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兴 全 社 会 责任 股 票 型 证券 投 资 基 金
2011 年半年度报告
2011 年 6 月 30 日
基金管 理人： 兴业全球基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期：2011 年 8 月 26 日
兴全社会责任股票型证券投资基金 2011 年半年度报告
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§ 1 重 要提示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本年
度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2011 年 8 月 24
日复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利 润分配情况、 财务会计报告、 投资组合
报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原 则管理和运用基金资产， 但不保证
基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有 风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告财务资料未经审计。本报告期自 2011 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。
1.2 目录
§ 1 重 要提 示及 目录 .............................................................................................................. 2
1.1 重要提示 .................................................................................................................. 2
1.2 目录 .......................................................................................................................... 2
§ 2 基 金简 介 .......................................................................................................................... 4
2.1 基金基本情况 .......................................................................................................... 4
2.2 基金产品说明 .......................................................................................................... 4
2.3 基金管理人和基金托管人 ...................................................................................... 4
2.4 信息披露方式 ........................................................................................................... 5
2.5 其他相关资料 .......................................................................................................... 5
§ 3 主 要财 务指 标和基金 净值 表现 ...................................................................................... 5
3.1 主要会计数据和财务指标 ...................................................................................... 5
3.2 基金净值表现 .......................................................................................................... 6
§ 4 管 理人 报告 ...................................................................................................................... 7
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................. 7
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .......................................... 8
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...................................................... 9
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...................................... 9
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 .................................... 10
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................................ 11
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 .................................................... 11
§ 5 托 管人 报告 .................................................................................................................... 12 兴全社会责任股票型证券投资基金 2011 年半年度报告
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5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ........................................................ 12
5.2 托管人对报告期内 本基金投资运作遵规守 信、净值计算、利润分 配等情况的
说明 ............................................................................................................................... 12
5.3 托管人对半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........ 12
§6 半 年度 财务 会 计报告 （未 经审计 ） ............................................................................. 12
6.1 资产负债表 ............................................................................................................. 12
6.2 利润表 .................................................................................................................... 13
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ........................................................................ 14
6.4 报表附注 ................................................................................................................ 16
§ 7 投 资组 合报 告 ................................................................................................................ 32
7.1 期末基金资产组合情况 ........................................................................................ 32
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ........................................................................ 33
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ............ 33
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 .................................................................... 35
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ................................................................ 36
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ........ 37
7.7 期末按公允价值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细
....................................................................................................................................... 37
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 ........ 37
7.9 投资组合报告附注 ................................................................................................ 37
§ 8 基 金份 额持 有人信息 .................................................................................................... 38
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ............................................................ 38
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 ..................................... 38
§ 9 开 放式 基金 份额变动 .................................................................................................... 38
§ 10 重 大事 件揭 示 .............................................................................................................. 39
10.1 基金份额持有人大会决议 .................................................................................. 39
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................. 39
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...................................... 39
10.4 基金投资策略的改变 .......................................................................................... 39
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .............................................................. 39
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .............................. 39
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ........................................................... 39
10.8 其他重大事件 ...................................................................................................... 41
§ 11 影 响 投资 者决策 的其 他重 要信息 .............................................................................. 43
§ 12 备 查文 件目 录 .............................................................................................................. 43
12.1 备查文件目录 ....................................................................................................... 43
12.2 存放地点 ............................................................................................................... 43
12.3 查阅方式 ............................................................................................................... 43
兴全社会责任股票型证券投资基金 2011 年半年度报告
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§ 2 基 金简介
2.1 基 金基 本情 况
基金名称 兴全社会责任股票型证券投资基金
基金简称 兴全社会责任股票
基金主代码 340007
交易代码 340007
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2008 年 4 月 30 日
基金管理人 兴业全球基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 4,168,920,033.90 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基 金产 品说 明
投资目标 本 基 金 追 求当 期 投资 收益 实 现 与 长期 资 本增 值， 同 时 强 调上 市 公
司在持续发展、法律、道德责任等方面的履行。
投资策略 本 基 金 采 用 “ 自 上 而 下 ” 与 “ 自 下 而 上 ” 相 结 合 的 投 资 策 略 ， 将 定 性
与 定 量 研 究相 结 合， 在宏 观 与 微 观层 面 对各 类资 产 的 价 值增 长 能
力展开综合评估， 动态优化资产配臵。 在根据行业所处生命周期、
景 气 周 期 、行 业 盈利 与发 展 趋 势 等因 素 选取 盈利 能 力 较 好、 持 续
发展潜力强的行业的基 础上，采用 “ 兴 全 双 层 行 业 筛 选 法 ” 进行优
化调整。采用 “ 兴全社会责任四维选股模型 ” 精选股票。
业绩比较基准 80%× 中信标普 300 指 数＋20%× 中信标普国 债指数
风险收益特征 较高风险、较高收益
2.3 基 金管 理人 和基金托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 兴业全球基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披
露负责
人
姓名 徐天舒 尹东
联系电话 021-58368998 010- 67595003
电子邮箱 xuts@xyfunds.com.cn yindong.zh@ccb.com
客户服务电话
4006780099 ，021-38824536 010 -67595096
传真 021-58368858 010-66275853
注册地址 上海市黄浦区金陵东路 368
号
北京市西城区金融大街 25 号
办公地址 上海市张 杨路 500 号时代广
场 20 楼
北京市西城区闹市口大街 1 号院
1 号楼
邮政编码 200122 100033 兴全社会责任股票型证券投资基金 2011 年半年度报告
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法定代表人 兰荣 郭树清
2.4 信 息披 露方 式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金半年度报告正 文的管理人互
联网网址
www.xyfunds.com.cn
基金半年度报告备臵地点 基金管理人、基金托管人的办公场所
2.5 其 他相 关资 料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 兴业全球基金管理有限公司 上海市浦东新区张杨路 500 号
时代广场 20 楼
§ 3 主 要财务指标和基金净 值表现
3.1 主 要会 计数 据和财务 指标
金额单位： 人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期( 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日 )
本期已实现收益 2,500,694.63
本期利润 -817,847,469.58
加权平均基金份额本期利润 -0.1779
本期加权平均净值利润率 -12.67%
本期基金份额净值增长率 -12.12%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2011 年 6 月 30 日 )
期末可供分配利润 363,178,256.12
期末可供分配基金份额利润 0.0871
期末基金资产净值 5,560,474,531.93
期末基金份额净值 1.334
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2011 年 6 月 30 日 )
基金份额累计净值增长率 52.01%
注：1 、上述财务指标采用的计算公式，详见中国证券监督管理委员会发布的《证券
投资基金信息披露编报规则第 1 号< 主要财务指标的计算及披露> 》 、 《证券投资基金会
计核算业务指引》等相 关法规。
2 、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值兴全社会责任股票型证券投资基金 2011 年半年度报告
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变动收益） 扣除相关费 用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变
动收益。 期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现
部分的孰低数。
3 、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：开放式
基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等） ，计入费用后实际收益水平要低
于所列数字。
3.2 基 金净 值表 现
3.2.1 基 金 份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比 较
阶段
份额净
值增长
率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 1.60% 1.14% 1.04% 0.96% 0.56% 0.18%
过去三个月 -5.32% 0.95% -4.42% 0.87% -0.90% 0.08%
过去六个月 -12.12% 1.07% -2.42% 0.98% -9.70% 0.09%
过去一年 9.88% 1.20% 15.03% 1.11% -5.15% 0.09%
过去三年 69.84% 1.44% 13.23% 1.59% 56.61% -0.15%
自基金合同
生效起至今
52.01% 1.42% -10.45% 1.64% 62.46% -0.22%
注： 本基金业绩比较基准为 80% ×中信标普 300 指数＋20% ×中信标普国债指数， 在
业绩比较基准的选取上主要基于如下考虑： 中信标普 300 指数和中信标普国债指数具
有较强的代表性。 中信标普 300 指数选择中国 A 股市场中市值规模最大、 流动性强和
基本因素良好的 300 家上市公司作为样本股， 充分反映了 A 股市场的行业代表性， 描
述了沪深 A 股市场的总体趋势，是目前市场 上较有影响力的股票投资业绩比较基准。
中信标普国债指数反映了交易所国债整体走势， 是目前市场上较有影响力的债券投资
业绩比较基准。
本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，按下列公式计算：
Return t =80% × （中信标普 300 指数 t / 中信标普 300 指数 t-1 -1） +20 ％× （中
信国债指数 t / 中信国债指数 t-1 -1）
Benchmark t = （1+Return t ）×（1+Benchmark t-1）-1
其中，t=1 ，2，3，… T ，T 表示时间截至日。
3.2.2 自基 金合同生效以来基金 份额累计净值增长率变动 及其与同期业绩比较 基
准 收益 率变动 的比 较 兴全社会责任股票型证券投资基金 2011 年半年度报告
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注：1、净值表现所取数据截至到 2011 年 6 月 30 日。
2、按照《 兴全社 会责任股票型证 券投资 基金基金合同》 的规定 ，本基金建仓期
为 2008 年 4 月 30 日至 2008 年 10 月 29 日。建仓期结束时本基金 各项资产配臵比例
符合本基金合同规定的比例限制及投资组合的比例范围。
§ 4 管 理人报告
4.1 基 金管 理人 及基金经 理情 况
4.1.1 基 金 管 理人及 其管 理基金 的经 验
兴 业 全球 基 金管 理 有限公 司 是经 中 国证 监 会（证 监 基字[2003]100 号文 ） 批准 ，
于 2003 年 9 月 30 日成立。2008 年 1 月 2 日， 中国证监会批准 （证监 许可[2008]6 号）
了公司股权变更申请，全球人寿保险国际公司（AEGON International B.V ）受让本公
司股权并成为公司股东。 股权转让完成后， 兴业证券股份有限公司的出资占注册资 本兴全社会责任股票型证券投资基金 2011 年半年度报告
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的 51% ， 全球人寿保险 国际公司的出资占注册资本的 49% 。 同时公司 名称由 “兴业基
金管理有限公司” 更名为 “兴业全球人寿基金管理有限公司” 。 2008 年 7 月 7 日， 经
中国证监会批准 （证监许可[2008]888 号文） ， 公司名称由 “兴业全球人寿基金管理有
限 公 司 ” 变 更 为 “ 兴 业 全 球 基 金 管 理 有 限 公 司 ” ， 同 时 ， 公 司 注 册 资 本 由 人 民 币 1.2
亿元变更为人民币 1.5 亿元。
截止 2011 年 6 月 30 日， 公司旗下管理着十只基金， 分别为兴全可转债混合型证
券 投 资 基 金 、 兴 全 趋 势 投 资 混 合 型 证 券 投 资 基 金 （LOF ） 、 兴 全 货 币 市 场 证 券 投 资 基
金、 兴全全球 视野股票型证券投资基金、 兴全社会责任股票型证券投资基金、 兴全有
机增长灵活配臵混合型证券投资基金、 兴全磐 稳增利债券型证券投资基金、 兴全合润
分级股票型证券投资基金、兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF ） 、兴全绿
色投资股票型证券投资基金（LOF）。
4.1.2 基 金 经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓
名
职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
傅
鹏
博
基金管理
部副总监、
本基金和
兴全绿色
投资股票
型证券投
资基金基
金经理
2009 年 1 月 16 日 - 18 年 1962 年生，经济学硕
士。 历任上海财经大学
经济管理系讲师， 申银
万 国 证 券 股 份 有 限 公
司企业融资部经理， 东
方 证 券 股 份 有 限 公 司
资产管理部负责人、 研
究所首席策略师； 汇添
富 基 金 管 理 有 限 公 司
首席策略师。
注：1 、职务指截止报告期末的职务（报告期末仍在任的）或离任前的职务（报告期
内离任的） 。
2、 任职日期指基金合同生效之日 （基金成立时即担任基金经理） 或公司作出聘
任决定之日（基金成立后担任基金经理） ；离任日期指公司作出解聘决定之日。
3、“ 证券从业年限 ” 按其从事证券投资、研究等业务的年限计 算。
4.2 管 理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、
《兴全社会责任股票型证券投资基金基金合同》 和其他相关法律法规 的规定， 本着诚兴全社会责任股票型证券投资基金 2011 年半年度报告
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实信用、 勤勉尽责、 取 信于市场、 取信于社会的原则管理和运用基金资产， 为基金份
额持有人谋求最大利益。 本报告期内， 基金投 资管理符合有关法规和基金合同的规定，
除个别监督指标受市场影响被动超出监督比例外， 无违法违规、 未履行基金合同承诺
或损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管 理人 对报 告期内公 平交 易情况 的专 项说明
4.3.1 公 平 交 易制度 的执 行情况
本报告期内， 本基金管理人严格按照 《证券投资基金法》 、 《证券投资基金管理公
司公平交易制度指导意见》 及公司相关制度等规定， 从投资授权、 研 究分析、 投资决
策、 交易执行、 业绩评 估等环节严格把关， 确保各投资组合之间得到公平对待， 保护
投资者的合法权益。
4.3.2 本 投 资 组合与 其他 投资风 格相 似的投 资组 合之间 的业 绩比较
本 报 告 期 内 ， 兴 全 全 球 视 野 股 票 和 兴 全 社 会 责 任 股 票 的 累 计 净 值 增 长 率 分 别 为
-3.43% 和-12.12% ，两 基金的业绩表现差异超过 5% ，主要原因为：
基金的行业配臵风格相差较大，以统计期末为例，兴全全球基金重仓食品饮料、
化工、交通运输行业（按申万一级行业分类，下同） ；兴全社会责任基金重仓医药生
物、信息服务、金融服务行业，两基金重仓行业差异较大。统计区间内，医药生物、
信息服务跌幅相对较大。
此外， 两基金在投资风格和策略上也有差异： 兴全全球基金运用 “兴全全球视野
行业配臵模型” 进行行 业配臵， 该模型考察国内外产业生命周期与行业景气度两大指
标体系， 并动态跟踪两者之间的关联度， 动态调整投资组合中的行业配臵比例。 兴全
社会责任基金采用“兴全双层行业筛选法”进行优化调整，首先运用“消极 筛选法”
低配或规避在持续发展责任、 法律责任、 内外部道德责任履行等方面具有较差表现的
行业； 其次， 运用 “积 极筛选法” 超配或寻求 在持续发展责任、 法律 责任、 内外部 道
德责任履行等方面具有较好表现的行业，定期动态优化行业配臵资产。
4.3.3 异 常 交 易行为 的专 项说明
本报告期内，未发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易情况。
4.4 管 理人 对报 告期内基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说明
4.4.1 报 告 期 内基金 投资 策略和 运作 分析 兴全社会责任股票型证券投资基金 2011 年半年度报告
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今年上半年， 上证综指下跌 1.64% ， 深成指下跌 2.79% ， 沪深 300 指数下跌 2.69% ，
中小板指下跌 14.83% ，创业板指下跌 25.64% 。市场普跌，中小板和创业板的个股由
于业绩大部分低于预期， 估值过高， 股价出现 双杀走势。 在政策持续收紧， 资金成本
持续走高的阶段，股票市场走弱是必然的。
2011 年二季度，我国 GDP 同比增长 9.5% ， 增速较一季度的 9.7% 和去年四季度
的 9.8% 略有放缓。 通胀压力仍是目前最大担忧，6 月，CPI 增速再 创新高。 今年上半
年，我国固定资产投资增长 25.3% ，固定资产投资增长持续加快反映出资本品价格大
幅上涨及制造业和房地产业的投资增长强劲。
外围市场来看，美日 欧中和其他主要经济体的公共部门债务危机开始集中爆发，
相应的全球金融市场难免剧烈波动。美国糟糕的 GDP 数据使得市场对近来疲软的就
业 情 况 并 不 抱 太 大 希 望 ， 但 疲 软 的 就 业 情 况 将 进 一 步 增 加 市 场 对 于 美 联 储 推 出 QE3
的期望。
因此， 国内 PPI 难有明 显下行， 上游产业如石化、 冶金、 钢铁成本情 况改善仍然
艰难。 汇丰制造业 PMI 初值在 12 个月之后首次低于 50， 指向制造业出现收缩， 但是，
稳定物价总水平仍是宏观调控的首要任务，中小企业的处境在短期内不会明显改善。
报告期内， 社会责任基金适当降低了仓位， 积极布局行业轮动， 兼顾各行业估值
调整的机会与风险。 基金不断挖掘具有真正价值的企业， 其中包括优秀的管理层、 好
的盈利模式、严格的执行力等，在合适的价位进行配臵。
4.4.2 报 告 期 内基金 的业 绩表现
本报告期内，本基金净值增长率 -12.12% ，同 期业绩比较基准收益率-2.42% 。
4.5 管 理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
上半年经济在高通胀下并没有出现高增长， 相 反增速略有回落， 紧缩政策的效果
还是明显的。 近期地方融资平台频频暴露偿还风险， 民间融资成本飙升。 在这样的情
况下，政策的进一步调控仍需观察。
上半年经过连续 6 次上调存款准备金率， 法定存款准备金率已处历史高位， 资金
变得稀缺， 因此， 再次 上调空间已有限。 随着下半年经济下行压力加大， 企业微观经
营压力加剧，通胀压力缓解，下半年政策取向或将紧中有活，定向宽松。
在诸多不确定的情况下， 短期市场仍将弱势盘 整， 后续能否走出趋势性上涨有赖
于实体经济的实质性走好。 在市场等待观察的 过程中， 基金短期将继续把握结构性机兴全社会责任股票型证券投资基金 2011 年半年度报告
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会，中长期选择盈利有持续增长保障的行业和公司进行持续配臵。
4.6 管 理人 对报 告期内基 金估 值程序 等事 项的说 明
本 基 金 管 理 人 按 照 最 新 的 估 值 准 则 、 证 监 会 相 关 规 定 和 基 金 合 同 关 于 估 值 的 约
定 ，对基金投资品种进行估值。具体估值流程为：1 、估值委员会制定旗下基金的估
值政策和流程， 选取适当的估值方法、 定期对估值政策和程序进行评价。 采用的基金
估值方法、政策和程序应经估值委员会审议，并报管理层批准后方可实施。2 、估值
方法确立后， 由 IT 人 员或 IT 人员协助估值 系统开发商及时对系统中的参数或模型作
相应的调整或对系统进行升级，以适应新的估值方法的需要。3 、基金会计具体负责
执行估值委员会确定的估值策略， 并通过与托 管行核对等方法确保估值准确无误；4、
投资人员 （包括基金经 理） 积极关注市场环境变化及证券发行机构有关影响 证券价格
的重大事件等可能对给估值造成影响的因素，并就可能带来的影响提出建议和意见；
5 、监察稽核人员参与估值方案的制定，确保估值方案符合相关法律法规及基金合同
的约定， 定期对估值流程、 系统估值模型及估值结果进行检查， 确保估值委员会决议
的有效执行，负责基金估值业务的定期和临时信息披露。
上述参与估值流程人员均具有 3 年以上相关工作经历， 具备估值业务所需的专业
胜任能力。上述参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。
本报告期内双汇发展因重大事件临时停牌，本基金管理人决定自 2011 年 3 月 18
日起按照 70.15 元的价格对该 股票进行估值，并于其复牌日起采用收盘价估值。估值
调整后较调整前一估值日基金资产净值的影响比例为 0.25% 。
4.7 管 理人 对报 告期内基 金利 润分配 情况 的说明
根据 《基金法》 、 《兴全社会责任股票型证券投资基金基金合同》 及其他相关法律
法规的规定，本报告期内未进行利润分配，符合本基金基金合同的相关规定。
兴全社会责任股票型证券投资基金 2011 年半年度报告
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§ 5 托 管人报告
5.1 报 告期 内本 基金托管 人遵 规守信 情况 声明
本报告期， 中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中， 严格遵守了 《证
券 投 资 基 金 法 》 、 基 金 合 同 、 托 管 协 议 和 其 他 有 关 规 定 ， 不 存 在 损 害 基 金 份 额 持 有 人
利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托 管人 对报 告期内本 基金 投资运 作遵 规守信 、净 值计算 、利 润分配 等情 况的
说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，
对本基金的基金资产净值计算、 基金费用开支 等方面进行了认真的复核， 对本基金的
投资运作方面进行了监督， 发现个别监督指标 受市场影响被动超出监督比例， 未发现
基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托 管人 对半 年度报告 中财 务信息 等内 容的真 实、 准确和 完整 发表意 见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计
报告、 投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗
漏。
§6 半年度财 务会计报告（ 未经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主体： 兴全社会责任股票型证券投资基金
报告截止日： 2011 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资 产 附 注号
本 期末
2011 年 6 月 30 日
上 年度 末
2010 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 317,536,663.50 1,070,019,651.43
结算备付金
454,372.28 17,347,044.48
存出保证金
4,564,563.04 4,756,515.64
交易性金融资产 6.4.7.2 4,695,974,157.47 6,062,563,879.38
其中：股票投资
4,695,974,157.47 6,062,563,879.38 兴全社会责任股票型证券投资基金 2011 年半年度报告
第 13 页 共 43 页
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 550,000,000.00 -
应收证券清算款
10,783,468.73 123,299,357.53
应收利息 6.4.7.5 125,440.69 156,954.92
应收股利
- -
应收申购款
6,861,518.83 8,613,902.32
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
5,586,300,184.54 7,286,757,305.70
负 债和 所有者 权益 附 注号
本期 末
2011 年 6 月 30 日
上 年度 末
2010 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
9,341,348.00 -
应付赎回款
4,794,677.05 368,862,531.26
应付管理人报酬
6,865,218.41 9,309,912.39
应付托管费
1,144,203.07 1,551,652.07
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 2,475,505.66 9,935,918.99
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 1,204,700.42 1,550,984.21
负债合计
25,825,652.61 391,210,998.92
所 有者 权益：
实收基金 6.4.7.9 4,168,920,033.90 4,541,749,240.35
未分配利润 6.4.7.10 1,391,554,498.03 2,353,797,066.43
所有者权益合计
5,560,474,531.93 6,895,546,306.78
负债和所有者权益总计
5,586,300,184.54 7,286,757,305.70
注 ： 报 告 截 止 日 2011 年 6 月 30 日 ， 基 金 份 额 净 值 1.334 元 ， 基 金 份 额 总 额
4,168,920,033.90 份。
6.2 利 润表
会计主体： 兴全社会责任股票型证券投资基金
本报告期： 2011 年 1 月 1 日 至 2011 年 6 月 30 日
兴全社会责任股票型证券投资基金 2011 年半年度报告
第 14 页 共 43 页
单位：人民币元
项 目 附 注号
本期
2011 年 1 月 1 日至
2011 年 6 月 30 日
上 年度 可比期 间
2010 年 1 月 1 日至
2010 年 6 月 30 日
一 、收 入
-746,787,094.40 -1,074,214,076.16
1.利息收入
3,395,967.20 4,209,385.41
其中：存款利息收入 6.4.7.11 2,664,570.49 3,689,406.82
债券利息收入
- -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
731,396.71 519,978.59
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以 “- ” 填列）
68,692,964.77 -234,285,381.69
其中：股票投资收益 6.4.7.12 46,141,803.48 -263,162,826.57
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 - -
资产支持证券投资收益
- -
衍生工具收益 6.4.7.14 - -
股利收益 6.4.7.15 22,551,161.29 28,877,444.88
3.公允价值变动收益（损失以
“- ” 号填列）
6.4.7.16 -820,348,164.21 -845,537,584.97
4.汇兑收益 （损失以“- ” 号填列）
- -
5.其他收入 （损失以 “- ” 号填列） 6.4.7.17 1,472,137.84 1,399,505.09
减 ：二 、费用
71,060,375.18 88,817,039.72
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 48,129,045.97 56,271,460.91
2．托管费 6.4.10.2.2 8,021,507.61 9,378,576.93
3．销售服务费 6.4.10.2.3 - -
4．交易费用 6.4.7.19 14,693,964.72 22,947,406.41
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．其他费用 6.4.7.20 215,856.88 219,595.47
三 、 利 润总额 （亏 损总额 以 “- ”
号 填列 ）
-817,847,469.58 -1,163,031,115.88
减：所得税费用
- -
四 、 净 利润 （ 净亏 损以 “- ”号填
列）
-817,847,469.58 -1,163,031,115.88
6.3 所 有者 权益 （基金净 值） 变动表
会计主体： 兴全社会责任股票型证券投资基金
本报告期：2011 年 1 月 1 日 至 2011 年 6 月 30 日
单位：人民币元 兴全社会责任股票型证券投资基金 2011 年半年度报告
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项目
本期
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
4,541,749,240.35 2,353,797,066.43 6,895,546,306.78
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润）
- -817,847,469.58 -817,847,469.58
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的基金净值变动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号填
列）
-372,829,206.45 -144,395,098.82 -517,224,305.27
其中：1.基金申购款 1,304,240,987.50 548,074,747.06 1,852,315,734.56
2.基金赎回款 -1,677,070,193.95 -692,469,845.88 -2,369,540,039.8
3
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ” 号填列）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
4,168,920,033.90 1,391,554,498.03 5,560,474,531.93
项目
上 年度 可比期 间
2010 年 1 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日
实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
4,855,541,167.61 2,059,187,914.15 6,914,729,081.76
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润）
- -1,163,031,115.88 -1,163,031,115.88
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的基金净值变动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号填
列）
874,255,284.67 329,340,378.56 1,203,595,663.23
其中：1.基金申购款 1,801,826,258.70 681,455,303.92 2,483,281,562.62
2.基金赎回款 -927,570,974.03 -352,114,925.36 -1,279,685,899.3
9
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ” 号填列）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
5,729,796,452.28 1,225,497,176.83 6,955,293,629.11 兴全社会责任股票型证券投资基金 2011 年半年度报告
第 16 页 共 43 页
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______ 兰荣______
______杨东______
____詹鸿飞____
基金管理公司负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金 基 本情况
兴全社会责任股票型证券投资基金 （原名兴业社会责任股票型证券投资基金） ( 以
下简称“本基金”) ， 系经中国证券监督管理 委员会（以下简称“中 国证监会” ）证监
许可［2008］356 号文《关于核准兴业社会责任股票型证券投资基金募集的批复》的
核 准 ， 由 兴 业 全 球 基 金 管 理 有 限 公 司 作 为 发 起 人 向 社 会 公 开 发 行 募 集 ， 基 金 合 同 于
2008 年 4 月 30 日正式生效， 首次设立募集规模为 1,388,696,479.84 份基金份额。 本基
金为契约型开放式， 存 续期限不定。 本基金的基金管理人及注册登记机构为兴业全球
基金管理有限公司， 基 金托管人为中国建设银行股份有限公司。 兴业社会责任股票型
证券投资基金于 2011 年 1 月 1 日更名为兴全社会责任股票型证券投资基金。
本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括依法公开发行上市的股票、
国债、 金融债、 企业债、 回购、 央行票据、 可转换债券、 权证、 资产支持证券以及经
中国证监会批准允 许基金投资的其它金融工具。 本基金为股票型基金 ， 各类资产的投
资 比 例 为 ： 股 票 投 资 比 例 为 65%-95% ； 债 券 投 资 比 例 为 0%-30% ； 资 产 支 持 证 券 占
0%-20% ；权证投资比 例 0%-3% ；现金或者 到期日在一年以内的政府债券不小于基金
资产净值的 5% 。如果 法律法规对该比例要求 有变更的，以变更后的 比例为准，本基
金的投资范围会做相应调整。 本基金投资组合中突出社会责任投资股票的合计投资比
例不低于股票资产的 80% 。
业绩比较基准为：80% ×中信标普 300 指数＋20% ×中信标普国债指数。
6.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本财务报表系按照中国财政部 2006 年 2 月颁 布的《企业会计准则 —基本准则》
和 38 项具体会计准则、 其后颁布的应用指南、 解释以及其他相关规定 （以下合称 “企
业 会 计 准 则 ” ） 编 制 ， 同 时 ， 对 于 在 具 体 会 计 核 算 和 信 息 披 露 方 面 ， 也 参 考 了 中 国 证
券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》 、中国证监会制定的《关于进一
步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 、 《关于证券投资基金执行< 企业会计准则>
估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 、 《 证券投资基金信息披露管理办法》 、 《证
券投资基金信息披露内容与格式准则》 第 2 号 《年度报告的内容与格式》 、 《证 券投资
基金信息披露编报规则》 第 3 号 《会计报表附注的编制及披露》 、 《证券投资基金信息兴全社会责任股票型证券投资基金 2011 年半年度报告
第 17 页 共 43 页
披露 XBRL 模 板第 3 号< 年度报告和半年度报告> 》 及其他中国证监会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2011 年 6
月 30 日的财务状况以及 2011 年上半年度的经营成果和净值变动情况。
6.4.4 本 报告 期所 采用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告 相一 致的 说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一 期年度报告一致。
6.4.5 差 错更 正的 说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项
1.印花税
经国务院批准， 财政部、 国家税务总局研究决定， 自 2008 年 4 月 24 日起， 调整
证券（股票）交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；
经国务院批准， 财政部、 国家税务总局研究决定， 自 2008 年 9 月 19 日起， 调整
由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根 据 财政 部 、国 家 税务总 局 财税 字[2005]103 号 文 《关 于 股权 分 臵试点 改 革有 关
税收政策问题的通知》 的规定， 股权 分臵改革过程中因非流通股股东向流通股股东支
付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。
2.营业税、企业所得税
根据财政部、 国家税务总局财税字[2004]78 号 文 《关于证券投资基金税收政策的
通知》的规定，自 2004 年 1 月 1 日起，对证 券投资基金（封闭式证券投资基金，开
放式证券投资基金） 管理人运用基金买卖股票、 债券的差价收入， 继续免征营业税和
企业所得税；
根 据 财政 部 、国 家 税务总 局 财税 字[2005]103 号 文 《关 于 股权 分 臵试点 改 革有 关
税收政策问题的通知》 的规定， 股权分臵改革中非流通股股东通过对价方式向流通股
股东支付的 股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根 据 财政 部 、国 家税 务总 局 财税[2008]1 号 文《 关 于企 业 所得 税若 干优 惠 政策 的
通知》 的规定， 对证券 投资基金从证券市场中取得的收入， 包括买卖股票、 债券的差
价收入， 股权的股息、 红利收入， 债券的利息收入及其他收入， 暂不征收企业所得税。
3.个人所得税
根 据 财政 部 、国 家 税务总 局 财税 字[2002]128 号 文 《关 于 开放 式 证券投 资 基金 有
关税收问题的通知》 的规定， 对基金取得的股票的股息、 红利收入、 债券的利息收入兴全社会责任股票型证券投资基金 2011 年半年度报告
第 18 页 共 43 页
及储蓄利息收入， 由上市公司、 债券发行企业及金融机构在向基金 派发股息、 红利收
入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴 20% 的个人所得税；
根 据 财政 部 、国 家 税务总 局 财税 字[2005]107 号 文 《关 于 股息 红 利有关 个 人所 得
税政策的补充通知》 的规定， 自 2005 年 6 月 13 日起， 对证券投资基金从上市公司分
配 取 得的 股 息红 利所 得， 按 照财 税[2005]102 号 文 规定 ，扣 缴 义务 人在 代 扣代 缴个 人
所得税时，减按 50% 计算应纳税所得额；
根 据 财政 部 、国 家 税务总 局 财税 字[2005]103 号 文 《关 于 股权 分 臵试点 改 革有 关
税收政策问题的通知》 的规定， 股权分臵改革中非流通股股东通过对价方式向流通股
股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。
6.4.7 重 要财 务报 表项目 的说 明
6.4.7.1 银 行存 款
单位：人民币元
项目
本期末
2011 年 6 月 30 日
活期存款 317,536,663.50
定期存款 -
其中：存款期限 1-3 个月 -
其他存款 -
合计： 317,536,663.50
6.4.7.2 交 易性 金融 资产
单位：人民币元
项目
本期末
2011 年 6 月 30 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 4,407,107,295.88 4,695,974,157.47 288,866,861.59
债
券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 4,407,107,295.88 4,695,974,157.47 288,866,861.59
6.4.7.3 衍 生金 融资 产/ 负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/ 负债。
6.4.7.4 买 入返 售金 融资 产
6.4.7.4.1 各 项买 入返 售金 融资 产期末 余额 兴全社会责任股票型证券投资基金 2011 年半年度报告
第 19 页 共 43 页
单位: 人民币元
项目
本期末
2011 年 6 月 30 日
账面余额 其中；买断式逆回购
交易所买入返售证券 550,000,000.00 -
合计 550,000,000.00 -
6.4.7.4.2 期 末买 断式 逆回 购交易 中取 得的债 券
本基金本报告期末未通过买断式逆回购交易取得债券。
6.4.7.5 应 收利 息
单位：人民币元
项目
本期末
2011 年 6 月 30 日
应收活期存款利息 88,178.60
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 204.50
应收债券利息 -
应收买入返售证券利息 37,057.59
应收申购款利息 -
其他 -
合计 125,440.69
6.4.7.6 其 他资 产
本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应 付交 易费 用
单位：人民币元
项目
本期末
2011 年 6 月 30 日
交易所市场应付交易费用 2,475,505.66
银行间市场应付交易费用 -
合计 2,475,505.66
6.4.7.8 其 他负 债
单位：人民币元
项目
本期末
2011 年 6 月 30 日
应付券商交易单元保证金 1,000,000.00
应付赎回费 11,303.73
预提审计费 49,588.57
预提信息披露费 143,808.12
合计 1,204,700.42
兴全社会责任股票型证券投资基金 2011 年半年度报告
第 20 页 共 43 页
6.4.7.9 实 收基 金
金额单位：人民币元
项目
本期
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 4,541,749,240.35 4,541,749,240.35
本期申购 1,304,240,987.50 1,304,240,987.50
本期赎回( 以"-" 号填列) -1,677,070,193.95 -1,677,070,193.95
_年_ 月_日基金拆分/ 份额折算前 - -
基金拆分/ 份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回( 以"-" 号填列) - -
本期末 4,168,920,033.90 4,168,920,033.90
6.4.7.10 未 分配 利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 407,879,682.21 1,945,917,384.22 2,353,797,066.43
本期利润 2,500,694.63 -820,348,164.21 -817,847,469.58
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的变动数
-47,202,120.72 -97,192,978.10 -144,395,098.82
其中：基金申购款 131,034,688.31 417,040,058.75 548,074,747.06
基金赎回款 -178,236,809.03 -514,233,036.85 -692,469,845.88
本期已分配利润 - - -
本期末 363,178,256.12 1,028,376,241.91 1,391,554,498.03
6.4.7.11 存 款 利息收 入
单位：人民币元
项目
本期
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
活期存款利息收入 2,555,178.72
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 67,286.98
其他 42,104.79
合计 2,664,570.49
6.4.7.12 股 票投 资收 益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益 ——买卖 股票差 价收入
单位：人民币元
项目
本期
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
卖出股票成交总额 5,114,435,363.83 兴全社会责任股票型证券投资基金 2011 年半年度报告
第 21 页 共 43 页
减：卖出股票成本总额 5,068,293,560.35
买卖股票差价收入 46,141,803.48
6.4.7.13 债 券投 资收 益
本基金本报告期内未进行债券投资交易。
6.4.7.14
衍 生 工具收益
本基金本报告期内未进行衍生工具买卖交易。
6.4.7.15 股 利收 益
单位：人民币元
项目
本期
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
股票投资产生的股利收益 22,551,161.29
基金投资产生的股利收益 -
合计 22,551,161.29
6.4.7.16 公 允价 值变 动收 益
单位：人民币元
项目名称
本期
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
1.交易性金融资产 -820,348,164.21
—— 股票投资 -820,348,164.21
—— 债券投资 -
—— 资产支持证券投资 -
2.衍生工具 -
—— 权证投资 -
3.其他 -
合计 -820,348,164.21
6.4.7.17 其 他收 入
单位：人民币元
项目
本期
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
基金赎回费收入 1,322,894.61
转换费收入 149,243.23
合计 1,472,137.84
6.4.7.18 交 易费 用
单位：人民币元
项目
本期
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
交易所市场交易费用
14,693,964.72
银行间市场交易费用 -
合计
14,693,964.72 兴全社会责任股票型证券投资基金 2011 年半年度报告
第 22 页 共 43 页
6.4.7.19 其 他费 用
单位：人民币元
项目
本期
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
审计费用 49,588.57
信息披露费 143,808.12
账户维护费用 9,000.00
银行费用 13,360.19
其他 100.00
合计 215,856.88
6.4.7.20 分 部报 告
无。
6.4.8 或 有事 项、 资产负 债表 日后事 项的 说明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.8.2 资 产负 债表 日后 事项
截至财务报表批准日，本基金无须做披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存 在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的关联 方发 生变化 的情 况
本报告期内与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生 变化。
6.4.9.2 本 报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联方名称 与本基金的关系
兴业全球基金管理有限公司 （以下简称 “ 兴业全
球基金 ” ）
基 金 管 理 人 ， 注 册 登 记 机 构 ， 基 金
销售机构
中 国 建设 银行 股份 有限公 司 （以 下简 称“ 建 设
银行” ）
基金托管人，基金销售机构
兴业证券股份有限公司 （以下简称 “兴业证券” ） 基金管理人的股东，基金销售机构
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
6.4.10.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
6.4.10.1.1 股 票交 易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2010 年1 月1 日至2010 年6 月30 日
成交金额
占当期股票成交
总额的比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
兴业证券 3,490,056,202.72 36.68% 7,889,005,247.07 51.90% 兴全社会责任股票型证券投资基金 2011 年半年度报告
第 23 页 共 43 页
6.4.10.1.2 债 券交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内均未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.10.1.3 债 券回 购交易
本 基 金 本 报 告 期 内 及 上 年 度 可 比 期 间 内 均 未 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 债 券 回 购
交易。
6.4.10.1.4 权 证交 易
本基金本报告期内及上年度可比期间内均未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金额单 位：人民币元
关联方名
称
本期
2011 年1 月1 日至2011 年6 月30 日
当期佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
兴业证券 2,909,738.27 37.13% 752,921.33 30.41%
关联方名
称
上年度可比期间
2010 年1 月1 日至2010 年6 月30 日
当期佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
兴业证券 6,496,989.96 51.12% 2,721,778.60 39.15%
注： 上述佣金按市场佣金率计算,扣除证券公司需承担的费用( 包括但不限于买( 卖) 经手
费、 证券结算风险基金和买( 卖) 证管费等） 。 管 理人因此从关联方获取的其他服务主要
包括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服 务。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位：人民币元
项目
本期
2011 年 1 月 1 日至
2011 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2010 年 1 月 1 日至
2010 年 6 月 30 日
当期发生的基金应支付的管理费 48,129,045.97 56,271,460.91
其中：支付销售机构的客户维护费 7,509,314.08 7,906,038.82
注： 基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.5% 的年费率计提。 计算方法如下： 每日
应支付的基金管理费= 前一日的基金资产净值× 1.5%/ 当年天数。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位：人民币元
项目
本期
2011 年 1 月 1 日至
2011 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2010 年 1 月 1 日至
2010 年 6 月 30 日 兴全社会责任股票型证券投资基金 2011 年半年度报告
第 24 页 共 43 页
当期发生的基金应支付的托管费 8,021,507.61 9,378,576.93
注：基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25% 的年费率计提。计算方法如下：每
日应支付的基金托管费= 前一日的基金资产净值× 0.25%/ 当年天数。
6.4.10.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
本 基 金 本 报 告 期 内 及 上 年 度 可 比 期 间 内 均 未 与 关 联 方 进 行 银 行 间 同 业 市 场 的 债
券（含回购）交易。
6.4.10.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单位：份
项目
本期
2011 年 1 月 1 日至
2011 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2010 年 1 月 1 日至
2010 年 6 月 30 日
期初持有的基金份额 37,304,663.21 37,304,663.21
期间申购/ 买入总份额 - -
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/ 卖出总份额 24,000,000.00 -
期末持有的基金份额 13,304,663.21 37,304,663.21
期末持有的基金份额占基金总份额比例 0.32% 0.65%
注：1 、 期间申购/ 买入总份额含红利再投资、 转换转入份额， 期间赎回/ 卖出总份额含
转换转出份额。
2、 关联方投资本基金 的费率按照基金合同和招募说明书规定的确定， 符合公允性要
求。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末和上年度末均未持有本基
金。
6.4.10.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2010 年 1 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
建设银行 317,536,663.50 2,555,178.72 1,086,651,780.31 3,450,967.75
6.4.10.6 本 基金 在承 销期 内参与 关联 方承销 证券 的情况
本基金于本报告期内及上年度可比期间内均未在承销期内直接购入关联方承销证
券。
兴全社会责任股票型证券投资基金 2011 年半年度报告
第 25 页 共 43 页
6.4.10.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
无。
6.4.11 利 润 分配 情况
6.4.11.1 利 润 分配 情况 ——非 货币 市场基 金
本基金 2011 年上半年度未进行利润分配。 兴全社会责任股票型证券投资基金 2011 年半年度报告
第 26 页 共 43 页
6.4.12 期 末（ 2011 年 6 月 30 日 ）本 基金持有 的流 通受限 证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通日
流通受限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位： 股）
期末
成本总额
期末估
值总额
备注
600316
洪都
航空
2010 年 7 月 14 日 2011 年 7 月 12 日
非公开发行
流通受限
26.58 31.78 12,608,578 209,459,995.38 400,700,608.84 -
600029
南方
航空
2010 年 11 月 2 日 2011 年 11 月 1 日
非公开发行
流通受限
6.66 7.45 15,000,000 99,900,000.00 111,750,000.00 -
002055
得润
电子
2011 年 3 月 10 日 2012 年 3 月 11 日
非公开发行
流通受限
21.00 20.09 3,000,000 63,000,000.00 60,270,000.00 -
002118
紫鑫
药业
2010 年 12 月 31 日 2012 年 1 月 4 日
非公开发行
流通受限
20.05 13.99 4,000,000 40,100,000.00 55,960,000.00 -
000882
华联
股份
2011 年 1 月 13 日 2012 年 1 月 14 日
非公开发行
流通受限
6.60 6.96 3,000,000 19,800,000.00 20,880,000.00 -
注： 本基金持有的非公开发行股票紫鑫药业， 于 2011 年 5 月 23 日实施 2010 年度权益分配实施方 案， 以资本公积金向全体股东每 10
股转增 10 股，本基金新增 2,000,000 股。
6.4.12.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
金额单位：人民币元
股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因
期末
估值单价
复牌日期
复牌
开盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总额 备注
600315 上海家化 2011 年 4 月 29 日
重大事项
公告
36.88 - - 2,568,700 44,947,102.09 94,733,656.00 - 兴全社会责任股票型证券投资基金 2011 年半年度报 告
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6.4.12.3 期 末债 券正 回购 交易中 作为 抵押的 债券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金本报告期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金本报告期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.13 金 融工 具风 险及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政 策和 组织 架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、 流动性风险及市场
风险。 本基金管理人制 定了政策和程序来识别及分析这些风险， 并设定适当的风险限
额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金 管理人建 立了 以风险控制委员 会为核 心的、由督察长 、风险 管理委员会、监
察稽核部、相关职能部门和业务部门构成的四级风险管理架构体系。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任， 或者基金所投资证
券之发行人出现违约、 拒绝支付到期本息， 导致基金资产损失和收益变化的风险。 本
基金均投资于具有良好信用等级的证券， 且通 过分散化投资以分散信用风险。 本基金
投资于一家上市公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10% ， 且本基金与由本基
金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证 券的 10% 。
本 基 金 在 交 易 所 进 行 的 交 易 均 与 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 完 成 证 券 交 收
和款项清算， 因此违约 风险发生的可能性很小； 基金在进行银行间同业市场交易前均
对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。 本基金的流动性风险一方面
来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额， 另一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。
本基金所持大部分证券在证券交易所上市， 其 余亦可在银行间同业市场交易， 因
此，除在附注 6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，
其余均能及时变现。 此 外， 本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流
动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求， 并同时通过独立的风险管理部门设兴全社会责任股票型证券投资基金 2011 年半年度报告
第 28 页 共 43 页
定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
6.4.13.4 市 场风 险
市 场 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 所 处 市 场 各 类 价
格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。 本
基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、权证存出保证金及债券投资等。 兴全社会责任股票型证券投资基金 2011 年半年度报告
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6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞 口
单位：人民币元
本期末
2011 年 6 月 30 日
1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 317,536,663.50 - - - - - 317,536,663.50
结算备付金 454,372.28 - - - - - 454,372.28
存出保证金 - - - - - 4,564,563.04 4,564,563.04
交易性金融资产 - - - - - 4,695,974,157.47 4,695,974,157.47
买入返售金融资产 550,000,000.00 - - - - - 550,000,000.00
应收证券清算款 - - - - - 10,783,468.73 10,783,468.73
应收利息 - - - - - 125,440.69 125,440.69
应收申购款 3,653,615.07 - - - - 3,207,903.76 6,861,518.83
其他资产 - - - - - - -
资产总计 871,644,650.85 - - - - 4,714,655,533.69 5,586,300,184.54
负债
应付证券清算款 - - - - - 9,341,348.00 9,341,348.00
应付赎回款 - - - - - 4,794,677.05 4,794,677.05
应付管理人报酬 - - - - - 6,865,218.41 6,865,218.41
应付托管费 - - - - - 1,144,203.07 1,144,203.07
应付交易费用 - - - - - 2,475,505.66 2,475,505.66
其他负债 - - - - - 1,204,700.42 1,204,700.42
负债总计 - - - - - 25,825,652.61 25,825,652.61
利率敏感度缺口 871,644,650.85 - - - - 4,688,829,881.08 5,560,474,531.93 兴全社会责任股票型证券投资基金 2011 年半年度报告
第 30 页 共 43 页
上年度末
2010 年 12 月 31 日
1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 1,070,019,651.43 - - - - - 1,070,019,651.43
结算备付金 17,347,044.48 - - - - - 17,347,044.48
存出保证金 - - - - - 4,756,515.64 4,756,515.64
交易性金融资产 - - - - - 6,062,563,879.38 6,062,563,879.38
应收证券清算款 - - - - - 123,299,357.53 123,299,357.53
应收利息 - - - - - 156,954.92 156,954.92
应收申购款 4,679,071.01 - - - - 3,934,831.31 8,613,902.32
资产总计 1,092,045,766.92 - - - - 6,194,711,538.78 7,286,757,305.70
负债
应付赎回款 - - - - - 368,862,531.26 368,862,531.26
应付管理人报酬 - - - - - 9,309,912.39 9,309,912.39
应付托管费 - - - - - 1,551,652.07 1,551,652.07
应付交易费用 - - - - - 9,935,918.99 9,935,918.99
其他负债 - - - - - 1,550,984.21 1,550,984.21
负债总计 - - - - - 391,210,998.92 391,210,998.92
利率敏感度缺口 1,092,045,766.92 - - - - 5,803,500,539.86 6,895,546,306.78
注：1、表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
2、若干比较数据已进行重述、以符合本年度之列报要求。兴全社会责任股票型证券投资基金 2011 年半年度报 告
第 31 页 共 43 页
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的 敏感 性分析
假设
其他影响债券公允价值的变量保持不变，仅利率发生变动；
假设所有期限的利率保持同方向同幅度的变化（即平移收益率曲线） 。
分析
相关风险变
量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （ 2011 年 6 月 30 日 ） 上年度末 （ 2010 年 12 月 31 日 ）
利率 +1% - -
利率 -1% - -
注：本基金于本期末和上年度末均未持有债券，因此无重大利率风险。
6.4.13.4.2 其 他价 格风险
本基金其他价格风险主要系市场价格风险， 市场价格风险是指基金所持金融工具
的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 除 市 场 利 率 和 外 汇 汇 率 以 外 的 市 场 价 格 因 素 变 动 而 发
生波动的风险。 本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债
券， 所面临的最大市场 价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。 本基金通过投
资组 合的分散化降低市场价格风险， 并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价
格实施监控。
本 基 金 投 资 组 合 中 股 票 投 资 比 例 范 围 为 基 金 资 产 净 值 的 65%-95% ； 债 券 为
0%-30% ；资产支持证 券为 0%-20% ，权证比 例为 0%-3% ；现金或 者到期日在一年以
内的政府债券比例不小 于基金资产净值的 5% 。本基金面临的整体市 场价格风险列示
如下：
6.4.13.4.2.1 其 他价 格风 险敞 口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2011 年 6 月 30 日
上年度末
2010 年 12 月 31 日
公允价值
占基金资产净值
比例（% ）
公允价值
占基金 资产净
值比例（% ）
交易性金融资产-
股票投资
4,695,974,157.47 84.45 6,062,563,879.38 87.92
交易性金融资产
－基金投资
- - - -
交易性金融资产
－债券投资
- - - -
衍生金融资产－
权证投资
- - - -
其他 - - - -
合计 4,695,974,157.47 84.45 6,062,563,879.38 87.92 兴全社会责任股票型证券投资基金 2011 年半年度报告
第 32 页 共 43 页
6.4.13.4.2.2 其 他价 格风 险的敏 感性 分析
假设
假 设 单 个 证 券 的 公 允 价 值 和 市 场 组 合 的 公 允 价 值 依 照 资 本- 资 产 定 价 模 型
（CAPM ）描述的规律进行变动；
使用本基金业绩比较基准所对应的市场组合进行分析；
在业绩基准变化 10% 时， 对单个证券相应的公允价值变化进行加总得到基金
净值的变化。
分析
相关风
险变量
的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （ 2011 年 6 月 30 日 ） 上年度末（ 2010 年 12 月 31 日 ）
-10% -492,389,342.60 -599,240,045.50
+10% 492,389,342.60 599,240,045.50
注： 本基金管理人运用 CAPM 模型方法对本基金的市场价格风险进行分析。 上表为市
场价格风险的敏感性分析， 反映了在其他变量 不变的假设下， 证券投 资价格发生合理、
可能的变动时，将对基金净值产生的影响。
6.4.14 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§ 7 投 资组合报告
7.1 期 末基 金资 产组合情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产
的比例（% ）
1 权益投资 4,695,974,157.47 84.06
其中：股票 4,695,974,157.47 84.06
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 550,000,000.00 9.85
其中： 买断式回购的买 入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 317,991,035.78 5.69
6 其他各项资产 22,334,991.29 0.40
7 合计 5,586,300,184.54 100.00
兴全社会责任股票型证券投资基金 2011 年半年度报告
第 33 页 共 43 页
7.2 期 末按 行业 分类的股 票投 资组 合
金额单位：人民币元
代
码
行业类别 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 119,891,588.80 2.16
C 制造业 2,742,051,823.06 49.31
C0 食品、饮料
735,852,523.92 13.23
C1
纺织、服装、皮毛 - -
C2
木材、家具 - -
C3
造纸、印刷 - -
C4
石油、化学、塑胶、塑料 577,390,751.72 10.38
C5
电子 60,270,000.00 1.08
C6
金属、非金属 - -
C7
机械、设备、仪表 704,691,578.64 12.67
C8
医药、生物制品 663,846,968.78 11.94
C99
其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 30,420,000.00 0.55
E 建筑业 47,830,975.50 0.86
F 交通运输、仓储业 111,750,000.00 2.01
G 信息技术业 534,581,071.01 9.61
H 批发和零售贸易 315,668,905.02 5.68
I 金融、保险业 768,924,754.08 13.83
J 房地产业 19,973,660.00 0.36
K 社会服务业 - -
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 4,881,380.00 0.09
合计 4,695,974,157.47 84.45
7.3 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 所有股 票投 资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
1 600316 洪都航空 12,708,578 403,923,608.84 7.26
2 601318 中国平安 6,350,000 306,514,500.00 5.51
3 600570 恒生电子 19,900,000 295,316,000.00 5.31
4 600276 恒瑞医药 9,737,734 291,839,887.98 5.25
5 600036 招商银行 19,245,104 250,571,254.08 4.51
6 002073 软控股份 12,146,783 250,223,729.80 4.50
7 002250 联化科技 7,500,696 238,897,167.60 4.30 兴全社会责任股票型证券投资基金 2011 年半年度报告
第 34 页 共 43 页
8 000895 双汇发展 3,600,998 237,917,937.86 4.28
9 600887 伊利股份 14,051,272 233,953,678.80 4.21
10 002001 新 和 成 6,500,000 191,425,000.00 3.44
11 600016 民生银行 29,500,000 169,035,000.00 3.04
12 600298 安琪酵母 4,987,325 165,579,190.00 2.98
13 000061 农 产 品 9,334,049 148,971,422.04 2.68
14 002038 双鹭药业 3,673,248 138,665,112.00 2.49
15 600029 南方航空 15,000,000 111,750,000.00 2.01
16 002065 东华软件 4,700,000 111,390,000.00 2.00
17 000963 华东医药 4,102,001 99,555,564.27 1.79
18 600315 上海家化 2,568,700 94,733,656.00 1.70
19 002422 科伦药业 1,604,274 94,652,166.00 1.70
20 300146 汤臣倍健 1,463,474 83,403,383.26 1.50
21 600547 山东黄金 1,800,000 80,712,000.00 1.45
22 002055 得润电子 3,000,000 60,270,000.00 1.08
23 300010 立思辰 4,231,198 56,740,365.18 1.02
24 002118 紫鑫药业 4,000,000 55,960,000.00 1.01
25 002375 亚厦股份 1,621,389 47,830,975.50 0.86
26 002024 苏宁电器 3,611,391 46,261,918.71 0.83
27 600143 金发科技 2,601,492 42,820,558.32 0.77
28 600000 浦发银行 4,350,000 42,804,000.00 0.77
29 300142 沃森生物 737,400 39,672,120.00 0.71
30 601088 中国神华 1,299,920 39,179,588.80 0.70
31 002008 大族激光 2,813,000 35,106,240.00 0.63
32 002230 科大讯飞 800,000 32,400,000.00 0.58
33 000426 富龙热电 1,800,000 30,420,000.00 0.55
34 002063 远光软件 1,284,681 24,319,011.33 0.44
35 300006 莱美药业 555,075 23,801,616.00 0.43
36 000882 华联股份 3,000,000 20,880,000.00 0.38
37 002007 华兰生物 499,845 16,964,739.30 0.31
38 600048 保利地产 1,534,000 16,858,660.00 0.30
39 000869 张
裕Ａ 151,805 14,998,334.00 0.27
40 600990 四创电子 475,450 12,318,909.50 0.22
41 600031 三一重工 600,000 10,824,000.00 0.19
42 002450 康得新 449,852 9,514,369.80 0.17
43 000540 中天城投 293,000 4,881,380.00 0.09
44 000157 中联重科 300,000 4,614,000.00 0.08
45 600208 新湖中宝 500,000 3,115,000.00 0.06 兴全社会责任股票型证券投资基金 2011 年半年度报告
第 35 页 共 43 页
46 002020 京新药业 119,030 2,291,327.50 0.04
47 002439 启明星辰 61,220 2,096,785.00 0.04
7.4 报 告期 内股 票投资组 合的 重大变 动
7.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名 的股 票投资 明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％）
1 002073 软控股份 303,133,746.64 4.40
2 600104 上海汽车 269,172,803.45 3.90
3 600016 民生银行 180,042,121.41 2.61
4 601318 中国平安 160,864,191.81 2.33
5 600547 山东黄金 146,256,849.26 2.12
6 601166 兴业银行 139,785,956.33 2.03
7 600331 宏达股份 137,857,948.01 2.00
8 600000 浦发银行 136,517,610.21 1.98
9 000895 双汇发展 118,222,211.55 1.71
10 000623 吉林敖东 96,381,863.83 1.40
11 002422 科伦药业 91,110,458.83 1.32
12 600642 申能股份 86,860,976.33 1.26
13 000039 中集集团 85,001,188.54 1.23
14 000825 太钢不锈 84,211,365.46 1.22
15 600030 中信证券 76,135,244.69 1.10
16 000061 农 产 品 71,829,960.84 1.04
17 600570 恒生电子 71,136,629.21 1.03
18 000002 万
科Ａ 70,451,854.80 1.02
19 002055 得润电子 66,573,191.60 0.97
20 601088 中国神华 65,820,879.96 0.95
注： “ 买入金额 ” 按买卖 成交金额 （成交单价乘以成交数量） 填列， 不考虑相关交易费
用。
7.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名 的股 票投资 明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％）
1 600104 上海汽车 316,888,644.05 4.60 兴全社会责任股票型证券投资基金 2011 年半年度报告
第 36 页 共 43 页
2 601318 中国平安 220,614,549.66 3.20
3 600123 兰花科创 193,638,969.96 2.81
4 600970 中材国际 162,449,383.57 2.36
5 601607 上海医药 155,800,528.50 2.26
6 600331 宏达股份 145,544,735.41 2.11
7 600694 大商股份 140,745,829.20 2.04
8 601166 兴业银行 135,800,052.24 1.97
9 600332 广州药业 130,123,113.83 1.89
10 600276 恒瑞医药 105,711,768.69 1.53
11 000039 中集集团 93,590,992.93 1.36
12 600642 申能股份 87,843,871.65 1.27
13 000623 吉林敖东 85,380,381.16 1.24
14 600000 浦发银行 83,508,647.29 1.21
15 002384 东山精密 83,050,796.26 1.20
16 000825 太钢不 锈 81,848,508.26 1.19
17 000002 万
科Ａ 71,118,530.53 1.03
18 600030 中信证券 70,320,022.15 1.02
19 000651 格力电器 67,986,004.52 0.99
20 000063 中兴通讯 63,987,259.66 0.93
注： “ 卖出金额 ” 按买卖 成交金额 （成交单价乘以成交数量） 填列， 不考虑相关交易费
用。
7.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 4,522,052,002.65
卖出股票收入（成交）总额 5,114,435,363.83
注： “ 买入股票成本” 、 “ 卖出股票收入” 按买卖 成交金额（成交单价乘以成交数量）填
列，不考虑相关交易费用。
7.5 期 末按 债券 品种分类 的债 券投资 组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - - 兴全社会责任股票型证券投资基金 2011 年半年度报告
第 37 页 共 43 页
6 中期票据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 - -
注：本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 债券 投资明 细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序 的 所有资 产支 持证券 投资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 权证 投资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
7.9 投 资组 合报 告附注
7.9.1 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 本 期 未 出 现 被 监 管 部 门 立 案 调 查 ， 并
且未在报告编制 日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.9.2 本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 中 没 有 投 资 于 超 出 基 金 合 同 规 定 备 选 库 之 外 的 股
票。
7.9.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 4,564,563.04
2 应收证券清算款 10,783,468.73
3 应收股利 -
4 应收利息 125,440.69
5 应收申购款 6,861,518.83
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 22,334,991.29
7.9.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
本报告期末不存在处于转股期的可转换债券。
7.9.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明 兴全社会责任股票型证券投资基金 2011 年半年度报告
第 38 页 共 43 页
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值
占基金资产净
值比例（% ）
流通受限情况说明
1 600316 洪都航空 400,700,608.84 7.21 非公开发行
7.9.6 投 资组 合报 告附 注的 其他文 字描 述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§ 8 基 金份额持有人信息
8.1 期 末基 金份 额持有人 户数 及持有 人结 构
份额单位：份
持有人
户数
( 户)
户均持有
的基金份
额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份
额比例
266,472 15,644.87 896,105,704.78 21.49% 3,272,814,329.12 78.51%
8.2 期 末 基金管 理人的从 业人 员持有 本开 放式基 金的 情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业
人员持有本开放式基金
3,558,107.25 0.0853%
§ 9 开 放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日 （ 2008 年 4 月 30 日 ） 基金份额总额
1,388,696,479.84
本报告期期初基金份额总额 4,541,749,240.35
本报告期基金总申购份额 1,304,240,987.50
减: 本报告期基金总赎回份额 1,677,070,193.95
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 4,168,920,033.90
注：总申购份额含红利再投资、转换转入份额，总赎回份额含转换转出份额。
兴全社会责任股票型证券投资基金 2011 年半年度报告
第 39 页 共 43 页
§ 10 重 大事件揭示
10.1 基 金份 额持 有人大 会决 议
报告期内本基金未召开基金份额持 有人大会。
10.2 基 金管 理人 、基金 托管 人的专 门基 金托管 部门 的重大 人事 变动
1、报告期内基金管理人于 2011 年 3 月 9 日发布公告，公司督察长杜建新离任，
由公司副总经理徐天舒代任督察长职务。
2、报告期内本基金托管人的基金托管部门的重大人事变动：
本基金托管人 2011 年 2 月 9 日发布公告，经 中国建设银行研究决定，聘任杨新
丰为中国建设银行投资 托管服务部副总经理（ 主持工作） ，其任职资 格已经中国证监
会审核批准 （证监许可 ?2011?115 号） 。 解聘 罗中涛中国建设银行投资托管服务部总
经理职务。
本基金托管人 2011 年 1 月 31 日发布任免通知， 解聘李春信中国建设银行投资托
管服务部副总经理职务。
10.3 涉 及基 金管 理人、 基金 财产、 基金 托管业 务的 诉讼
报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基 金投 资策 略的改 变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5 为 基金 进行 审计的 会计 师事务 所情 况
报 告 期 内 本 基 金 未 改 聘 为 本 基 金 提 供 审 计 服 务 的 审 计 机 构 —— 安 永 华 明 会 计 师
事务所。
10.6 管 理人 、托 管人及 其高 级管理 人员 受稽查 或处 罚等情 况
报告期内本基金管理人 、 基金托管人及其高级管理人员未受到监管部门的稽查或
处罚。
10.7 基 金租 用证 券公司交 易单 元的有 关情 况
10.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
兴全社会责任股票型证券投资基金 2011 年半年度报告
第 40 页 共 43 页
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
国元证券 1 - - - - -
华泰证券 2 - - - - -
兴业证券 2 3,490,056,202.72 36.68% 2,909,738.27 37.13% -
东方证券 1 1,589,469,058.63 16.70% 1,291,451.18 16.48% -
长江证券 1 779,845,534.87 8.20% 662,869.78 8.46% -
西南证券 1 662,512,477.09 6.96% 563,136.93 7.19% -
广发证券 1 584,494,669.84 6.14% 496,817.89 6.34% -
安信证券 1 545,592,054.43 5.73% 334,176.90 4.26% -
申银万国 1 472,599,021.84 4.97% 401,707.97 5.13% -
湘财证券 1 451,521,024.46 4.75% 383,791.30 4.90% -
德邦证券 1 405,215,963.43 4.26% 344,431.12 4.39% -
国泰君安 1 221,693,444.24 2.33% 188,438.55 2.40% -
银河证券 1 188,255,503.62 1.98% 160,017.80 2.04% -
华宝证券 2 124,343,622.31 1.31% 101,029.54 1.29% -
注：1 、根据中国证监会的有关规定，我司在综合考量证券经营机构的财务状况、经
营状况、研究能力、客户服务质量的基础上，选择基金专用交易席位。
2、本报告期内本基金租用的交易单位未发生变化。
10.7.2 基 金 租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券回购交易
成交金额 占当期债券回购成交总额的比例
国元证券 - -
华泰证券 - -
兴业证券 - -
东方证券 - -
长江证券 1,080,000,000.00 45.57%
西南证券 1,290,000,000.00 54.43%
广发证券 - -
安信证券 - -
申银万国 - -
湘财证券 - - 兴全社会责任股票型证券投资基金 2011 年半年度报告
第 41 页 共 43 页
德邦证券 - -
国泰君安 - -
银河证券 - -
华宝证券 - -
10.8 其 他重 大事 件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
旗下各基金 2010 年年度资产净值
公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、基
金管理人网站
2011 年 1 月 1 日
2
关 于 旗 下 部 分 基 金 投 资 紫 鑫 药 业
（002118） 非公开发行股票的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、基
金管理人网站
2011 年 1 月 5 日
3
关 于 运 用 固 有 资 金 投 资 旗 下 部 分
基金的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、基
金管理人网站
2011 年 1 月 6 日
4
关 于 在 申 银 万 国 证 券 开 通 基 金 转
换业务的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、基
金管理人网站
2011 年 1 月 10 日
5
关 于 恢 复 兴 全 社 会 责 任 股 票 型 证
券 投 资 基 金 三 万 元 以 上 申 购 和 转
换转入业务的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、基
金管理人网站
2011 年 1 月 12 日
6
关 于 恢 复 兴 全 社 会 责 任 股 票 型 证
券 投 资 基 金 三 万 元 以 上申购和转
换转入业务的提示性公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、基
金管理人网站
2011 年 1 月 13 日
7
关 于 旗 下 部 分 基 金 投 资 华 联 股 份
（000882） 非公开发行股票的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、基
金管理人网站
2011 年 1 月 15 日
8
关 于 旗 下 部 分 基 金 参 加 浦 发 银 行
基 金 定 投 申 购 费 率 优 惠 活 动 的 公
告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、基
金管理人网站
2011 年 2 月 28 日
9
关 于 增 加 重 庆 银 行 为 旗 下 基 金 代
销机构的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、基
金管理人网站
2011 年 3 月 1 日
10
关 于 在 重 庆 银 行 开 通 旗 下 基 金 定
期定额投资业务的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、基
金管理人网站
2011 年 3 月 1 日
11
关于长期停牌股票 （上 海汽车） 估
值 政 策 调 整 及 对 基 金 资 产 净 值 影
响的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、基
金管理人网站
2011 年 3 月 9 日
12 关 于 旗 下 部 分 基 金 参 加 光 大 证 券 中国证券报、上海证 2011 年 3 月 9 日 兴全社会责任股票型证券投资基金 2011 年半年度报告
第 42 页 共 43 页
定 期 定 额 申 购 费 率 优 惠 活 动 的 公
告
券报、证券时报、基
金管理人网站
13
关 于 旗 下 部 分 基 金 投 资 得 润 电 子
（002055） 非公开发行股票的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报 、基
金管理人网站
2011 年 3 月 16 日
14
关 于 双 汇 发 展 股 票 估 值 政 策 调 整
的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、基
金管理人网站
2011 年 3 月 19 日
15
关 于 增 加 中 信 证 券 为 旗 下 基 金 代
销机构的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、基
金管理人网站
2011 年 3 月 30 日
16
关 于 继 续 参 加 工 商 银 行 个 人 电 子
银 行 基 金 申 购 费 率 优 惠 活 动 的 公
告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、基
金管理人网站
2011 年 3 月 31 日
17
关 于 旗 下 部 分 基 金 继 续 参 加 华 夏
银 行 定 期 定 额 业 务 申 购 费 率 优 惠
活动的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、基
金管理人网站
2011 年 3 月 31 日
18
关于旗下部分基金参加 “华夏银行
盈基金 2011” 网上银行基金申购四
折优惠活动的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、基
金管理人网站
2011 年 3 月 31 日
19
关 于 旗 下 部 分 基 金 参 加 农 业 银 行
网 上 银 行 基 金 申 购 费 率 七 折 优 惠
活动的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、基
金管理人网站
2011 年 4 月 8 日
20
关 于 增 加 中 信 证 券 为 办 理 旗 下 基
金 定 期 定 额 投 资 业 务 代 销 机 构 的
公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、基
金管理人网站
2011 年 5 月 25 日
21
关 于 在 中 信 证 券 开 通 基 金 转 换 业
务的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、基
金管理人网站
2011 年 5 月 25 日
22 关于北京分公司成立的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、基
金管理人网站
2011 年 6 月 29 日
23
关 于 旗 下 部 分 基 金 继 续 参 加 交 通
银行网上银行、 手机银行基金申购
费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、基
金管理人网站
2011 年 6 月 30 日
兴全社会责任股票型证券投资基金 2011 年半年度报告
第 43 页 共 43 页
§ 11 影 响投资者决策的其 他重要信息
无。
§ 12 备 查文件目录
12.1 备 查文 件目 录
1、 中国证监会批准本基金设立的文件
2、 《兴全社会责任股票型证券投资基金基金合同》
3、 《兴全社会责任股票型证券投资基金托管协议》
4、 《兴全社会责任股票型证券投资基金招募说明书》
5、 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
6、 本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告原件。
12.2 存 放地 点
基金管理人、基金托管人的办公场所。
12.3 查 阅方 式
投资者可登录基金管理人互联网站查阅， 或在 营业时间内至基金管理人、 基金托
管人办公场所免费查阅。
客户服务中心电话：400-678-0099，021-38824536
兴业全球基金管理有限公司
2011 年 8 月 26 日
