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中银货币(163802)

中银货币:2011年半年度报告摘要查看PDF公告

 
中银货币市场证券投资基金 2011 年半年度报告摘要 
第 1 页 共 27 页 
 
 
 
 
中银货币市场证券投资基金 
2011 年半年度 报告摘要 
2011 年 6 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:中银基金管理有限公司 
基金托管人:中国工商银行股份有限公司 
送出日期: 二〇一一年八月二十六日 
中银货币市场证券投资基金 2011 年半年度报告摘要 
 2 
1 重要提示 
1.1 重要提示 
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述 或重大 遗
漏, 并对 其内 容的 真实 性、 准确性 和完 整性 承担 个别及连 带 的法律 责任 。 本 半年度 报告 已经
三分之 二以 上独 立董 事签 字同意 ,并 由董 事长 签发 。





基金托 管人—— 中国 工商 银行股 份有 限公 司根 据本 基金合 同规 定, 于 2011 年 8 月 23 日复核 了本 报告 中的 财务 指标 、 净值表 现 、 利润 分配情况 、 财务 会计 报告 、 投资组 合报 告等 内容, 保证 复核 内容 不存 在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管 理 和运用 基金 资产 , 但不 保 证基金 一定 盈利。 基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投资 有风 险 , 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅 读本基 金的 招募 说明 书及 其更新 。 本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文, 投资者 欲了解详 细内 容, 应阅读 半年度报 告正 文。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期自 2011 年1 月1 日起 至 6 月 30 日止 。


中银货币市场证券投资基金 2011 年半年度报告摘要 3 2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简 称 中银货 币 基金主 代码 163802 交易代 码 163802 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2005年6月7 日 基金管 理人 中银基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 3,442,718,997.43 份 基金合 同存 续期 不定期


2.2 基金产品说明 投资目 标 在保持 本金安全和资产流动性的 前提下,追求超过业绩比 较基 准的稳 定收 益。 投资策 略 根据对 宏观经济指标、货币政策 和财政政策的预判,决定 资产 组合在 整体配置,并采用短期利 率预测、组合久期制定、 类别 品种配 置、收益率曲线分析、跨 市场套利、跨品种套利、 滚动 配置策 略、先进的投资管理工具 等多种投资管理方法,以 《基 金法》 、《货币市场基金管理暂 行规定》等有关法律法规 、本 基金合 同以及基金管理人公司章 程等有关规定为决策依据 ,将 维护基 金份 额持 有人 利益 作为最 高准 则。 业绩比 较基 准 税后活 期存 款利 率: (1 - 利息税 )× 活期存 款利 率。 风险收 益特 征 本基金 属于证券投资基金中高流 动性,低风险的品种,其 预期 风险和 预期 收益 率都 低于 股票, 债券 和混 合型 基金 。 2.3 基金管理人和基金托 管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 中银基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司 信息披 露负 责人 姓名 程明 赵会军


中银货币市场证券投资基金 2011 年半年度报告摘要 4 联系电 话 021-38834999 010-66105799 电子邮 箱 clientservice@bocim.com custody@icbc.com.cn 客户服 务电 话 021-38834788 400-888-5566 95588 传真 021-68873488 010-66105798 2.4 信息披露方式


登载基金 半 年度报告正文的管理 人 互联网 网址 http://www.bocim.com 基金半 年度 报告 备置 地点 上海市 银城 中路 200 号中银大 厦 45 层 3 主要财务指标和基金 净值 表现 3.1 主要会计数据和财务 指标 金额单 位: 人民 币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日) 本期已 实现 收益 99,781,554.86 本期利 润 99,781,554.86 本期净 值收 益率 1.8365% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2011 年 6 月 30 日) 期末基 金资 产净 值 3,442,718,997.43 期末基 金份 额净 值 1.0000 注:本 基金 利润 分配 按月 结转份 额。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益 率及其与同期业绩比 较基 准收益率的比较 阶段 份额净 值收 益率① 份额净 值收 益率标 准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个 月 0.3025% 0.0070% 0.0417% 0.0000% 0.2608% 0.0070% 过去三个 月 0.8462% 0.0042% 0.1250% 0.0001% 0.7212% 0.0041% 过去六个 月 1.8365% 0.0051% 0.2207% 0.0002% 1.6158% 0.0049% 过去一 年 3.0735% 0.0051% 0.4047% 0.0002% 2.6688% 0.0049% 过去三 年 7.9258% 0.0088% 1.2737% 0.0003% 6.6521% 0.0085%


中银货币市场证券投资基金 2011 年半年度报告摘要 5 过去五 年 14.4098% 0.0076% 6.7364% 0.0035% 7.6734% 0.0041% 自基金 合 同生效 起 至今 16.4791% 0.0073% 8.6547% 0.0032% 7.8244% 0.0041% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 中银货 币市 场证 券投 资基 金 份额累 计净 值收 益率 与业 绩比较 基准 收益 率历 史走 势对比 图 (2005 年6 月7 日至 2011 年 6 月 30 日) 4 管理人报告 4.1


基金管理人及基金经 理情 况 4.1.1 基金管理人及其管 理基金的经验 中银基 金管 理有 限公 司前 身为中 银国 际基 金管 理有 限公司 , 于 2004 年 7 月 29 日正式 开业 , 由中银 国际 和美 林投资管 理合 资组 建 (2006 年 9 月 29 日美 林投 资管 理有限公 司与 贝 莱德投 资管 理有 限公 司合 并, 合 并后 新公 司名 称为“ 贝莱德 投资 管理 有限 公司”)。2007 年 12 月25 日, 经中 国证 券监 督管理 委员 会批 复, 同意中国银 行股 份有 限公 司直 接控股 中银 基 金。公司 注册地为 中国上 海市,注 册资本为 一亿元 人民币, 其中中国 银行拥 有 83.5 %的 股 权,贝 莱德 投资 管理 拥有 16.5%的股 权。 截至 2011 年 6 月 30 日,本 管理 人共 管理十 四只 中银货币市场证券投资基金 2011 年半年度报告摘要 6 开放式 证券 投资 基金 : 中 银中国 精选 混合 型开 放式 证券投 资基 金 、 中 银货 币 市场证 券投 资基 金、 中银 持续 增长 股票 型证券投 资基 金、 中银收 益混合型 证券 投资 基金 、 中银动态 策略 股票 型证券 投资 基金 、 中银 稳 健增利 债券 型证 券投 资基 金、 中银 行业 优选 灵活 配 置混合 型证 券投 资基金、 中银中 证 100 指 数增强型 证券投资 基金、 中银蓝筹 精选灵活 配置混 合型证券 投资 基金 、 中银价 值精 选灵 活配置混 合型 证券 投资 基金 、 中银稳 健双 利债 券型 证券投资 基金 、 中 银全球 策略 证券 投资 基金 (FOF )、 上证 国有 企业 100 交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金及 中 银转债 增强 债券 型证 券投 资基金 ,同 时管 理着 多个 特定客 户资 产管 理投 资组 合。 4.1.2 基金经理(或基金 经理小组)及基金经 理助 理的简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助 理) 期限 证券从 业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 奚鹏洲 中银货币基 金经理、中 银增利基金 经理、中银 双利基金经 理 2010-05-19 - 11 中银基金 管理有 限公司 固定收益 投资总 监、副 总裁(VP) ,理 学硕 士。 曾任中国 银行总 行全球 金融市场 部债券 高级交 易员。 2009 年加 入中 银 基金管理 有限公 司,现 任固定收 益投资 总监, 2010 年 5 月至今 任中 银 货币基 金经 理, 2010 年 6 月至今 任中银 增利基 金经理 ,2010 年 11 月 至今任中 银双利 基金经 理。 具 有 11 年证 券从 业 年限。具 备基金 从业资 格。 李建 中银增利基 金经理、中 银双利基金 经理、中银 转债基金经 理 2007-08-22 2011-03-03 13 中银基金 管理有 限公司 助理副 总裁 (AVP), 经 济学硕士 研究生 。曾任 联合证券 有限责 任公司 固定收益 研究员 ,恒泰 证券有限 责任公 司固定 收益研 究员 。 2005 年加 入中银基 金管理 有限公 司, 2007 年 8 月至 2011 年 3 月任中 银货 币基 金 经理,2008 年 11 月至 今任中银增利基金经 理,2010 年 11 月至 今 中银货币市场证券投资基金 2011 年半年度报告摘要 7 任中银双 利基金 经理, 2011 年 6 月至今 任中 银 转债基 金经 理。 具有 13 年证券从 业年限 。具备 基金、证 券、期 货和银 行间债券 交易员 从业资 格。 白洁 中银货币基 金经理 2011-03-17 - 6 上海财经 大学经 济学硕 士。曾任 金盛保 险有限 公司投资 部固定 收益 分 析员。 2007 年加 入中 银 基金管理 有限公 司,历 任固定收益研究员。 2011 年 3 月至今 任中 银 货币基金 经理。 具有 6 年证券从 业年限 。具备 基金、证 券、银 行间本 币市场交易员从业资 格。 注:1、首 任基金经 理的“ 任职日期”为基金 合同生 效日,非 首任基金 经理的“任职 日 期”为公司 公告 之日 ,基 金经理 的“ 离任 日期”均为公司 公告 之日 ;





2、 证券从业 年限的 计 算标准及含 义遵从 《证券 业从业人员 资格管 理办法 》的相关 规定。 4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明 本报告 期内 , 本基 金管 理 人严格 遵守 《 证券 投资 基 金法 》 、 中国 证监 会的 有 关规则 和其 他有关 法律 法规 的规 定 , 严格遵 循本 基金 基金 合同 , 本 着诚 实信 用、 勤勉 尽 责的原 则管 理和 运用基 金资 产, 在严 格控 制风险 的基 础上 ,为 基金 份额持 有人 谋求 最大 利益 。本报 告期 内 , 本基金 整体 运作 合规 合法 ,未发 生损 害基 金持 有人 利益的 行为 。 4.3 管理人对报告期内公 平交 易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执 行情况 在本报 告期 内 , 本 公司 严 格遵守 法律 法规 关于 公平 交易的 相关 规定 和 《中 银 基金管 理公 司公平 交易 管理 制度 》 , 确保本 公司 管理 的不 同投 资组合 在授 权、 研究分 析、 投资决 策、 交 中银货币市场证券投资基金 2011 年半年度报告摘要 8 易执行 、 业绩 评估 等投 资 管理活 动和 环节 得到 公平 对待 。 各投资 组合 均严 格按照法 律、 法规 和公司 制度 执行 投资 交易 ,本报 告期 内未 发生 异常 交易行 为。 4.3.2 本投资组合与其他 投资风格相似的投资 组合 之间的业绩比较 无投资 风格 相似 基金 。 4.3.3 异常交易行为的专 项说明 无。 4.4 管理人对报告期内基 金的 投资策略和业绩表现 说明 4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析 1. 宏观经 济分 析 国外经 济方 面, 上半年 全球复苏 进程 逐步 趋缓 , 美国经济 增长 低于 预期 , 就 业和房 地产 市场一 直未 见实 质性 起色 , 通胀水 平创 出新 高, 欧元区的 扩张 也面 临放 缓。 具体来 看, 美国 GDP 增速弱 于市 场预 期, 一季度环 比增 长 1.9% , 低于市场预 期的 3% , 二季度 预期为 2-2.5%, 虽然好 于去 年, 但仍然 有所下调 。 美国 房地 产市 场仍面临 不确 定性 , 从最 近 4-5 月的新 开工 数据来 看, 同比 出现 较大 幅度回 落。 美 国 5 月份 CPI 同比涨 幅达 到 3.6%,创下近三 年来 最 高水平 。 核心CPI 环比 增长 0.3%, 同比 增长 1.5%,为 2010 年1 月以来 最高 水平。 此外 , 美 国6 月失业 率也 升至 9.2% , 6 月非 农业 就业 人口 仅增1.8 万人, 远低于 此前 预期 的 9.0 万人 。 另外一 方面 , 欧元区 的复 苏则延 续了 10 年的 强劲 势头, 一季度 GDP 增长3.2% , 显著 优于 美 国和日 本, 但是二 季度 以来, 欧元 区工 业生 产增 速放缓 , 工业产 值较 前期 有所回落 , 制造 业 PMI 分别 为 54.6 和 52 , 连 续两月 下滑 ,预 示未 来欧 元区的 生产 扩张 仍将 继续 停滞, 核心 国 家依靠 固定 投资 拉动 高增 长并非 可持 续的 动力 。 总 体而言 , 下半 年美 国的 经 济增长 会有 所反 弹, 但 是还 无法 改变 高失 业 、 低开 工率 的疲 弱格 局; 欧 元区多 个国 家经 济增 速很 难继续 保持 , 欧债问 题岌 岌可 危。 美国方面 , 由于经 济复 苏远 不达预期 , 不排 除美 国有 继续出 台 QE3 的可 能性。 外围 经济 放缓 一方 面可以 缓解 大宗 商品 价格 压力, 从而 减轻 我国 的输 入型通 胀问 题 , 但是, 另一 方面 ,欧 债和QE3 的问题 又加 剧了 全球 是否再 度放 出货 币的 不确 定性。 国内经 济方 面, 中国上 半年的经 济增 长在 多重 紧缩 政策的 影响 下, 已出现 明显放缓 的势 头,一 季度 GDP 增速 尽管 一直回 落, 但仍 然达 到 9.7%的平 稳较 快增 速, 二季 度的宏 观经 济 增长继 续平 稳回 落。 具体 来看,5 月份 的工 业增 加值同比 增速 为 13.3%,较去年同 期下 降了 3.2 个 百分 点。 另一 方面, 伴随经 济放 缓CPI 却 连创 新高,6 月份 CPI 同比增 长 6.4%,再 度 中银货币市场证券投资基金 2011 年半年度报告摘要 9 刷新了 本轮 通胀 的新 高, 而 且7 月份 在翘 尾因 素和 猪肉价格 的推 动下 也不 会明 显低 于6 月份 。 尽管目 前猪 肉价 格涨 势依 然迅猛 , 但从 同比 增速 来 看, 目前 阶段 的生猪价 格同比增 速已 经逼 近 07 年的 最高 点, 考虑 三 季度夏 季需 求淡 季以 及四 季度猪 周期 峰值 ,下 半年 肉价同 比增 速 回落的 可能 性较 大, 预计三季 度 CPI 仍维 持在 6% 的高位 , 全年来 看,CPI 前高 后低的 可能 性 较大 。 由于 3 季度 的通 胀绝对水 平依 然很 高, 我们判断上 半年 紧缩 的财 政货 币政策 短期 不会 放松, 政策 更多 选择 观望 。 因此,3 季度经 济依 然保 持下滑 态势 , 但是考 虑到 中央财 政的 项 目储备 ,年 内经 济硬 着陆 的概率 很小 。


2. 市场回 顾 上半年 市场 资金 面逐 步趋 紧, 一季 度市 场的 资金 面 在经历 了春 节前 的骤 然收 紧后 , 随 着 流动性 的缓 解而 逐步 回落 。 受 准备 金上 调和 季度 末 因素的 影响 , 二季 度市 场 的资金 面逐 步收 紧, 在六 月末 再次 出现 流 动性季 度紧 张的 局面 。 收 益率曲 线在 上半 年整 体上 行, 二季 度出 现 明显平 坦化 ,上 半年 中债 总全价 指数 下跌 0.43% , 中债银 行间 国债 全价 指数 下跌 0.05%,中 债企业债 总全价指 数下 跌 0.9%。利 率产品 收益率 曲 线整体上 行,短端 利率上 升幅度较 大。 具体来 看, 上半 年一 年期 央票利 率上 行31 个 bp 至 3.79% ,10 年期国 债利 率上升 1 个 bp 至 3.89%。 货币市 场方面, 回 购利率在 每个月末 都经历 了较大幅 度的上行 ,6 月 底更是急 速攀 升,银 行间 7 天回 购加 权平均利 率从 4 月初 的 2.4% 左右, 攀升 至6 月底的 6.5%的水 平, 银 行间1 天回 购加 权平 均利 率从4 月初 的 1.8% 左右 ,6 月底 最高 上升 到 7.46% 。 3. 运行分 析 上半年 , 货币 市场 基金 规模整体 上出 现一 定的 缩水 , 本基金 也不 例外 。 本基金通过 对久 期的有 效管 理, 以及较 为均衡的 剩余 期限 安排 , 有效地控 制了 流动 性风 险, 保证了 货币 基金 在低风 险状 况下 的较 好回 报。 4.4.2 报告期内基金的业绩 表现 中银货 币基 金2011 年上 半年收 益率 为1.8365 % ,高于业 绩比 较基 准 162bp 。 4.5 管理人对宏观经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望 展望2011 年下 半年 , 下半年经济 将继 续放 缓, 预计 三季 度 GDP 将保 持在 9% 左右。 但是 由于通 胀大 概率 在 6,7 月 份见顶 回落 ,货 币政 策再 加码的 可能 性下 降。 在此 背景下 ,下 半 年国内 债券 市场 随着 资金 面的缓 解 , 将 出现 一波 反 弹, 但反 弹的 空间 将受 制 于通胀 走势 的回 中银货币市场证券投资基金 2011 年半年度报告摘要 10 落和紧 缩政 策的 再次 出台 。 央 行最 近召 开二 季度 货 币政策 例会 提出 , 强调 注 意把握 政策 的稳 定性 , 针对性 和灵 活性 , 与前几 次例 会相 比, 突出了政策 的稳 定性 。 我们 认为只要 通胀 继续 上行 , 政策紧 缩仍 就作 为主基调 , 但随 着通 胀压 力的明显 缓解 , 调控 力度 将伴随着 经济 放缓 而动态 减轻 , 下半 年货 币紧 缩力度 将明 显弱 于一 二季 度, 未来货币 政策 紧缩 周期 将进入 尾声 , 货币政 策或 以公 开市 场平 滑调整 为主 , 考虑 控制 通胀预期 , 还将 有一 次加 息, 三季度 公开 市 场到期 资金 较一 二季 度明 显减少 ,后 续准 备金 上调 频率将 也明 显放 缓。 从本基 金的 操作 上来 看 , 合理控 制久 期和 回购 比例 , 既 不过 于激 进, 又不 过 于保守 , 稳 健配置 可能 是较 好的 投资 策略 。 同 时, 积极 把握 短 融、 存款 市场 的投 资机 会 也是本 基金 的重 要投资 策略 。 作为基 金管 理者 , 我们 将一 如既往 地依 靠团 队的 努力 和智慧 , 为投 资人 创造 应有 的回 报 。 4.6 管理人对报告期内基 金估 值程序等事项的说明 4.6.1 有关 参与 估值 流程 各方及 人员 的职 责分 工、 专业胜 任能 力和 相关 工作 经历 的描述 根据证 监会 的相 关规 定, 本公司 为建 立健 全、 有效的估值 政策 和程 序, 经公司执行 委员 会批准 ,公 司成 立估 值委 员会, 明确 参与 估值 流程 各方的 人员 分工 和职 责, 由投资 管理 部 、 风险管 理部 、 基金 运营 部、 法律合 规与 稽核 部和 信息披露 相关 人员 担任 委员 会委员 。 估值 委 员会委 员具 备应 有的 经验 、 专业胜 任能 力和 独立 性, 分工明 确, 在上 市公 司研究和 估值 、 基 金投资 、 投资 品种 所属 行业的专 业研 究、 估值政 策、 估值流 程和 程序 、 基金的风险 控制 与绩 效评估 、 会 计政 策与 基金 核 算以及 相关 事项 的合 法合 规性审 核和 监督 等各 个方 面具备 专业 能 力和丰 富经 验。 估值 委员 会严格 按照 工作 流程 诚实 守信、 勤勉 尽责 地讨 论和 决策估 值事 项 。 日常估 值项 目由 基金 运营 部严格 按照 新会 计准 则、 证 监会相 关规 定和 基金 合同 关于估 值的 约 定执行 。 当经 济环 境和 证券市场 发生 重大 变化 时, 针对特 殊估 值工 作, 按照以下工 作流 程进 行: 由 公司 估值 委员 会依 据 行业协 会提 供的 估值 模型 和行业 做法 选定 与当 时市 场经济 环境 相 适应的 估值 模型 并征 求托 管行、 会计 师事 务所 的相 关意见 ,由 投资 部中 央交 易室做 出提 示 , 风险管 理部 相关 人员 负责 估值相 关数 值的 处理 和计 算, 待运 营部 人员 复核 后 , 将估值 结果 反 馈基金 经理 , 并提 交公 司 估值委 员会 。 基金 运营 部 将收到 的公 司估 值委 员会 确认的 公允 价值 数据传 至托 管银 行, 并提示托管 银行 认真 核查 , 并通知会 计事 务所 审核 。 公司按上 述规 定原 则进行估 值时,导 致基金 资产净值 的变化 在 0.25 % 以上的, 各方确认 无误后 ,基金运 营部 中银货币市场证券投资基金 2011 年半年度报告摘要 11 可使用 上述 公允 价值 进行 证券投 资基 金净 值计 算处 理, 与 托管 行核 对无 误后 产 生当日 估值 结 果,并 将结 果反 馈至 公司 估值委 员会 ,同 时按 流程 对外公 布。 4.6.2 基金 经理 参与 或决 定估值 的程 度 基金经 理参 与对 估值 问题 的讨论 , 对估 值结 果提 出 反馈意 见 , 与 估值 委员 会 共同商 定估 值原则 和政 策。 4.6.3 本公 司参 与估 值流 程各方 之间 没有 存在 任何 重大利 益冲 突。 4.6.4 本公 司现 没有 签订 任何与 估值 相关 的定 价服 务。 4.7 管理人对报告期内基 金利 润分配情况的说明 本基金 基金 合同 第十 五部 分基金 的收 益与 分配 相关 约定: 基金 收益 分配 方式 为 红利再 投 资, 每日 进行 收益 分配 ; “每 日分 配、 按月 支付 ” 。 本 基金 收益 根据 每日 基 金收益 公告 , 以 每万份 基金 份额 收益 为基 准,为 投资 者每 日计 算当 日收益 并分 配, 每月 集中 支付收 益。 本基金 为货 币基 金, 根据基金合 同约 定, 基金收 益分配方 式为 红利 再投 资, 每日进 行收 益分配 ;每 月集 中支 付收 益。 5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管 人遵 规守信情况声明 2011 年 上半年, 本基金 托 管人在对中 银货币 市场证 券投资基金 的托管 过程中 ,严格遵 守 《证券 投资 基金 法》 、 《货 币市 场基 金管 理暂 行规定 》 、 《货币 市场 基金 信息披 露特 别规 定》 及其 他有 关法 律法 规 和基金 合同 的有 关规 定 , 不存在 任何 损害 基金 份额 持有人 利益 的行 为,完 全尽 职尽 责地 履行 了基金 托管 人应 尽的 义务 。 5.2 托管人对报告期内本 基金 投资运作遵规守信 、 净值 计算、 利润分配等 情况的 说明 2011 年 上半年, 中银货 币 市场证券投 资基金 的管理 人——中银 基金管 理有限 公司在中 银货币 市场 证券 投资 基金 的投资 运作 、 每万 份基 金净 收益 和7 日年化 收益 率、 基金利 润分配 、 基金费 用开 支等 问题 上, 严格遵 循《 证券 投资 基金 法》、 《货 币市 场基 金管 理暂行 规定 》 、 《货币 市场 基金 信息 披露 特别规 定》 等有 关法 律法 规。


中银货币市场证券投资基金 2011 年半年度报告摘要 12 5.3 托管人对本半年度报 告中 财务信息等内容的真 实、 准确和完整发表意见 本托管人依 法对中 银基金 管理有限公 司编制 和披露 的中银货币 市场证 券投资 基金 2011 年半年 度报 告中 财务 指标 、 利润分 配情 况、 财务 会计 报 告、 投 资组 合报 告等 内容 进 行了核 查, 以上内 容真 实、 准确 和完 整。 6 半年度财务会计报告 (未 经审计) 6.1 资产负债表


会计主 体: 中银 货币 市场 证券投 资基 金 报告截 止日 :2011 年6 月30 日 单位: 人民 币元 资 产 本期末 2011 年 6 月 30 日 上年度末 2010 年 12 月31 日 资 产:


银行存 款 700,635,169.55 1,210,147,503.40 结算备 付金 - 3,681,818.18 存出保 证金 125,000.00 160,714.29 交易性 金融 资产 2,195,525,431.93 2,523,425,009.73 其中: 股票 投资 - - 基金投 资 - - 债券投 资 2,195,525,431.93 2,523,425,009.73 资产支 持证 券投 资 - - 衍生金 融资 产 - - 买入返 售金 融资 产 900,001,910.00 1,179,542,569.31 应收证 券清 算款 51,170,776.71 41,198,586.96 应收利 息 28,310,710.23 15,815,867.85 应收股 利 - - 应收申 购款 15,675,460.68 - 递延所 得税 资产 - - 其他资 产 - 40,000.00 资产总 计 3,891,444,459.10 4,974,012,069.72 负债和所有者权益 本期末 2011 年 6 月 30 日 上年度末 2010 年 12 月31 日 负 债:


短期借 款 - - 交易性 金融 负债 - -


中银货币市场证券投资基金 2011 年半年度报告摘要 13 衍生金 融负 债 - - 卖出回 购金 融资 产款 438,399,380.80 - 应付证 券清 算款 - - 应付赎 回款 55,226.06 38,187.41 应付管 理人 报酬 1,727,710.09 1,181,769.87 应付托 管费 523,548.52 358,112.09 应付销 售服 务费 1,308,871.31 895,280.22 应付交 易费 用 106,845.24 37,381.37 应交税 费 - - 应付利 息 60,990.46 - 应付利 润 6,085,966.32 5,064,336.67 递延所 得税 负债 - - 其他负 债 456,922.87 229,590.54 负债合 计 448,725,461.67 7,804,658.17 所有者权益:


实收基 金 3,442,718,997.43 4,966,207,411.55 未分配 利润 - - 所有者 权益 合计 3,442,718,997.43 4,966,207,411.55 负债和 所有 者权 益总 计 3,891,444,459.10 4,974,012,069.72 注:报告截止日 2011 年 6 月 30 日,基金份额净值 1.0000 元,基金份额总额 3,442,718,997.43 份。 6.2 利润表


会计主 体: 中银 货币 市场 证券投 资基 金 本报告 期:2011 年1 月1 日至2011 年 6 月 30 日 单位: 人民 币元 项 目 本期 2011 年1 月1 日至 2011 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2010 年1 月1 日至 2010 年 6 月 30 日 一、收入 126,309,647.52 51,187,841.45 1.利息 收入 120,309,710.32 42,580,673.10 其中: 存款 利息 收入 31,918,305.04 6,692,890.78 债券利 息收 入 56,574,332.20 35,125,869.97 资产支持证券利息收 入 - - 买入返 售金 融资 产收 入 31,817,073.08 761,912.35 其他利 息收 入 - - 2.投资 收益 ( 损失以 “-”填 列) 5,999,937.20 8,607,168.35 其中: 股票 投资 收益 - -


中银货币市场证券投资基金 2011 年半年度报告摘要 14 基金投 资收 益 - - 债券投 资收 益 5,999,937.20 8,607,168.35 资产支持证券投资收 益 - - 衍生工 具收 益 - - 股利收 益 - - 3.公允 价值 变动 收益 (损失 以 “- ”号填列 ) - - 4.汇兑 收益 (损 失以 “-” 号 填列) - - 5.其他 收入 (损失 以 “-”号填 列) - - 减:二、费用 26,528,092.66 16,349,576.52 1.管 理人 报酬 9,404,084.89 6,500,502.18 2.托 管费 2,849,722.73 1,969,849.04 3.销 售服 务费 7,124,306.73 4,924,622.71 4.交易费 用 - - 5.利 息支 出 7,017,091.07 2,835,125.28 其中: 卖 出回 购金 融资 产支 出 7,017,091.07 2,835,125.28 6.其 他费 用 132,887.24 119,477.31 三、 利润总额 (亏损 总额以 “-” 号填列) 99,781,554.86 34,838,264.93 减:所 得税 费用 - - 四、净利润(净亏损以“-” 号填列) 99,781,554.86 34,838,264.93 6.3 所有者权益(基金净 值) 变动表 会计主 体: 中银 货币 市场 证券投 资基 金 本报告 期:2011 年1 月1 日至2011 年 6 月 30 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2011 年 1 月 1 日至 2011 年6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初 所有 者权 益(基 金净值 ) 4,966,207,411.55 - 4,966,207,411.55 二、 本期 经营 活动 产生 的 基金净 值变 动数 ( 本期 利 润) - 99,781,554.86 99,781,554.86 三、 本期 基金 份额 交易 产 生的基 金净 值变 动数 ( 净 -1,523,488,414.12 - -1,523,488,414.12


中银货币市场证券投资基金 2011 年半年度报告摘要 15 值减少 以“-”号填 列) 其中:1.基金申 购款 31,585,533,128.89 - 31,585,533,128.89 2.基金 赎回 款 -33,109,021,543.01 - -33,109,021,543.01 四、 本期 向基 金份 额持 有 人分配利润产生的基金 净值变动(净值减少以 “-”号填 列) - -99,781,554.86 -99,781,554.86 五、期末 所有 者权 益(基 金净值 ) 3,442,718,997.43 - 3,442,718,997.43 项目 上年度可比期间 2010 年 1 月 1 日至 2010 年6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初 所有 者权 益(基 金净值 ) 4,211,142,020.81 - 4,211,142,020.81 二、 本期 经营 活动 产生 的 基金净 值变 动数 ( 本期 利 润) - 34,838,264.93 34,838,264.93 三、 本期 基金 份额 交易 产 生的基 金净 值变 动数 ( 净 值减少 以“-”号填 列) -1,509,808,676.90 - -1,509,808,676.90 其中:1.基金申 购款 14,707,689,728.69 - 14,707,689,728.69 2.基金 赎回 款 -16,217,498,405.59 - -16,217,498,405.59 四、 本期 向基 金份 额持 有 人分配利润产生的基金 净值变动(净值减少以 “-”号填 列) - -34,838,264.93 -34,838,264.93 五、期末 所有 者权 益(基 金净值 ) 2,701,333,343.91 - 2,701,333,343.91 报告附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报 告 6.1 至 6.4 ,财务 报表由下 列负 责人 签署 : 基金管 理公 司负 责人 :贾 建平, 主管 会计 工作 负责 人:陈 儒, 会计 机构 负责 人:乐 妮 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 中银货币市场 证券投资 基 金(原名为中银 国际货币 市 场证券投资基 金,以下 简 称“本基 金”) 经中 国证 券监 督管 理 委员会(以下简 称“ 中国 证监会”) 证监基 金字[2005]65 号《 关于 同意中银 国际货币 市场证 券投资基 金募集的 批复》 核准,由 中银基金 管理有 限公司(原名为 中银国际 基金管理 有限公 司)依照《 中华人 民共和国 证券投资 基金法》 和《中 银国际货 币 市 中银货币市场证券投资基金 2011 年半年度报告摘要 16 场证券 投资 基金 基金 合同 》 负 责公 开募 集。 本基 金 为契约 型开 放式 , 存续 期 限不定 , 首次 设 立募集 不包 括认 购资 金利 息共募 集人 民币 1,248,623,212.27 元,业 经普 华永 道中天 会计 师 事务所 有限 公司 普华 永道 中天验 字(2005) 第 81 号验资报告 予以 验证 。 经向中 国证监会 备案 , 《中银 国际 货币 市场 证券 投资基 金基 金合 同》 于 2005 年 6 月 7 日正式 生效 ,基金合 同生 效 日的基金份额 总额为 1,248,869,088.94 份基 金份额 ,其中认购资 金利息折 合 245,876.67 份基金 份额 。 本基 金的 基 金管理 人为 中银 基金 管理 有限公 司 , 基 金托 管人 为 中国工 商银 行股 份有限 公司 。 根据本 基金 的基 金管 理人 于2008 年2 月27 日发布 的 《中银 基金 管理 有限 公司 关于变 更 旗下基 金名 称的 公告 》 的有关规 定, 本基金 正式 更名为中 银货 币市 场证 券投 资基金 , 其基 金 合同相应 更名为《 中银货 币市场证 券投资基 金基金 合同》 ,本 次变更 不影响本 基金已签 署 的 全部法 律文 件的 效力 及其 履行。 根据 《 中华 人民共 和国 证 券投资 基金 法》 和 《中 银 货币市 场证 券投 资基 金基 金合同 》 的 有关规 定, 本基金 的投 资范围为 现金 ; 一年 以内( 含一年) 的银 行定 期存 款、 大 额存单 ; 剩余 期限 在 397 天以 内( 含397 天)的债券 ; 期限 在一 年以 内(含一年) 的债 券回 购; 期限在 一年 以 内(含一年) 的中 央银 行票 据以及 中国 证监 会、 中国 人 民银行 认可 的其 他具 有良 好流动 性的 货 币市场 工具 。本 基金 业绩 比较基 准为 税后 活期 存款 利率。 本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人中 银基 金管 理有 限公司 于 2011 年 8 月 26 日批准 报 出。 6.4.2 会计报表的编制基 础 本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于2006 年2 月15 日颁布的 《企 业会 计准 则- 基本准 则》 和 38 项具 体会 计准 则、 其 后颁布 的企 业会 计准 则应 用指南 、企 业会 计准 则解 释以及 其他 相 关规定(以下合 称“ 企业 会 计准则”) 、 中国 证监 会公 告[2010]5 号 《证 券投 资基 金信息 披露 XBRL 模板第3 号<年度报 告和半年 度报 告>》 、 中国证 券业协会 于2007 年5 月15 日颁布 的 《证 券投资 基金 会计 核算 业务 指引》 、 《 中银 货币 市场 证 券投资 基金 基金 合同 》 和 中国证 监会 发布 的有关 规定 及允 许的 基金 行业实 务操 作编 制。 6.4.3 遵循企业会计准则 及其他有关规定的声 明 本基金 财务 报表 符合 企业 会计准 则的 要求 , 真实 、 完整地 反映 了本 基 金2011 年 6 月 30 日的财 务状 况以 及2011 年 上半年 度的 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 等有 关信 息。 6.4.4 本报告期所采用的 会计政策、会计估计 与最 近一期年度报告相一 致的 说明 本报告 期所 采用 的会 计政 策与最 近一 期年 度报 告相 一致。


中银货币市场证券投资基金 2011 年半年度报告摘要 17 6.4.5 差错更正的说明 无。 6.4.6 税项 根据财 政部、 国家税 务总 局财税[2002]128 号 《关 于 开放式 证券 投资 基金 有关 税收问 题 的通知 》 、 财税[2004]78 号 《关 于证 券投 资基 金税 收 政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号 《关 于企 业所得 税若 干优 惠政 策的 通知》 及其 他相 关税 务法 规和实 务操 作, 主要 税项 列示如 下: (1)以发行 基金 方式 募集 资金不属 于营 业税 征收 范围 ,不征 收营 业税 。 (2)基 金买 卖债 券的 差价 收 入暂免 征营 业税 和企 业所 得税。 (3)对基金取得 的企业债券 利息收入,由发 行债券的 企业在向基金派 发利息时 代扣代 缴 20%的个人 所得 税, 暂不 征收企业 所得 税。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1 本报告期存在控 制关系或其他重大利 害关 系的关联方发生变化 的情 况 无。 6.4.7.2 本报告期与基金 发生关联交易的各关 联方 关联方 名称 与本基 金的 关系 中国工 商银 行股 份有 限公 司 (“ 中国 工商 银 行”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构 中国银 行股 份有 限公 司 (“ 中国 银行”) 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构 中银基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构 中银国 际证 券有 限责 任公 司(“ 中银 证券”) 受中国 银行 重大 影响 、基 金代销 机构 注:下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。 6.4.8 本报告期及上年度 可比期间的关联方交 易 6.4.8.1 通过关联方交易 单元进行的交易 6.4.8.1.1 债券回购交易 金额单 位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2011年1月1 日至2011 年6 月30日


上年度 可比 期间 2010年1月1 日至2010 年6 月30日 成交金 额 占 当期债 券回购成 交 总额的 比例 成交金 额 占 当期债 券回购成 交 总额的 比例 中银证 券 2,043,800,000.00 100.00% 100,000,000.00 100.00% 6.4.8.1.2 应支付关联方的 佣金


中银货币市场证券投资基金 2011 年半年度报告摘要 18 无。 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2011年1月1 日至2011 年6 月 30日 上年度 可比 期间 2010年1月1 日至2010 年6 月30日 当期发生的基金应 支付的管 理费 9,404,084.89 6,500,502.18 其中:支付销售机 构的客户 维护费 2,284,674.94 897,644.35 注: 支付 基金 管理人 中银 基金管 理有 限公 司的 管理 人报酬 按前 一日 基金 资产 净值 0.33% 的年费 率计 提, 逐日 累计 至每月 月底 ,按 月支 付。 其计算 公式 为: 日管 理人 报酬= 前一 日基 金资 产净 值 X 0.33% / 当年天 数。 6.4.8.2.2 基金托管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2011年1月1 日至2011 年6 月 30日 上年度 可比 期间 2010年1月1 日至2010 年6 月30日 当期发生的基金应 支付的托 管费 2,849,722.73 1,969,849.04 注: 支付 基金 托管人 中国 工商银 行的 托管 费按 前一 日基金 资产 净 值 0.1% 的年 费率计 提, 逐日累 计至 每月 月底 ,按 月支付 。 其计算 公式 为: 日托 管费 =前一 日基 金资 产净 值 X 0.1% / 当年天 数。 6.4.8.2.3 销售服务费


单位: 人民币元 获得销 售服 务费 的各 关联 方名称 本期 2011 年1 月1 日至2011 年6 月30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 中银基 金管 理有 限公 司 2,486,934.02 中国工 商银 行 1,607,015.63 中国银 行 2,157,924.48 中银证 券 4,076.02 合计 6,255,950.15 获得销 售服 务费 的各 关联 方名称 上年度 可比 期间 2010 年1 月1 日至2010 年6 月30 日


中银货币市场证券投资基金 2011 年半年度报告摘要 19 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 中银基 金管 理有 限公 司 3,187,147.72 中国工 商银 行 857,927.23 中国银 行 609,637.82 中银证 券 5,658.42 合计 4,660,371.19 注: 支付基 金销 售机 构的 销售服 务费 按前 一日 基金 资产净 值 0.25% 的年 费率 计提 , 逐日 累计至 每月 月底 , 按月 支 付给中 银基 金管 理有 限公 司, 再由 中银 基金 管理 有 限公司 计算 并支 付给各 基金 销售 机构 。 其计算 公式 为: 日销 售服 务费= 前一 日基 金资 产净 值 X 0.25% / 当年天 数。 6.4.8.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券(含回购)交易 单位: 人民 币元 本期 2011年1月1 日至2011 年6 月30日 银行间 市场 交易的 各关 联方名 称 债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购 基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出 中国工商银 行 101,659,841.1 0 150,881,403.5 6 - - 2,256,240,000. 00 227,487.8 8 上年度 可比 期间 2010年1月1 日至2010 年6 月30日 银行间 市场 交易的 各关 联方名 称 债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购 基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出 中国工商银 行 111,205,253.4 2 282,513,822.7 4 - - - - 6.4.8.4 各关联方投资本 基金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金 管理人运用固有资金 投资 本基金的情况 份额单 位: 份 项目 本期 2011年1月1 日至2011 年6 月 30日 上年度 可比 期间 2010年1月1 日至2010 年6 月30日 期初持 有的 基金 份额 22,525,288.27 22,069,279.39 期间申 购/ 买入 总份 额 406,348.16 199,191.14 期间因 拆分 变动 份额 - - 减:期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - -


中银货币市场证券投资基金 2011 年半年度报告摘要 20 期末持 有的 基金份额 22,931,636.43 22,268,470.53 期末持有的基金份 额占基金 总份额 比例 0.67% 0.82% 注:期 间申 购份 额为 货币 基金红 利转 投资 形成 。 6.4.8.4.2 报告期末除基 金管理人之外的其他 关联 方投资本基金的情况 无。 6.4.8.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2011年1月1 日至2011 年6 月30日 上年度 可比 期间 2010年1月1 日至2010 年6 月30日 期末余 额 当期利息收 入 期末余 额 当期利息收 入 中国工 商银行 500,635,169.55 221,557.88 3,105,982.17 45,063.33 注:本 基金 的活 期银 行存 款由基 金托 管人 中国 工商 银行保 管, 按银 行同 业利 率计息 。 6.4.8.6


本基金在承销 期 内参与关联方承销证 券的 情况 无。 6.4.8.7 其他关联交易事 项 的说明 无。 6.4.9 期末(2011 年6 月 30 日)本基金持有的流通 受限证券 6.4.9.1 因认购新发/ 增发 证券而于期末持有的 流通 受限证券 无。 6.4.9.2 期末持有的暂时 停牌等流通受限股票 无。 6.4.9.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券 6.4.9.3.1 银行间市场债 券正回购 截至本 报告 期末 2011 年6 月30 日止 , 本基 金从 事银 行间市 场债 券正 回购 交易 形成的 卖 出回购 证券 款余 额438,399,380.80 元, 是以 如下 债券作为 质押 : 金额单 位: 人民 币元 债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值 单价 数量( 张) 期末估 值 总额 070211 07国开11 2011-07-01 101.38 1,000,000 101,380,000.00 070419 07农发19 2011-07-01 101.15 300,000 30,345,000.00 100209 10国开09 2011-07-01 100.16 1,100,000 110,176,000.00 1181024 11人福CP01 2011-07-01 99.98 400,000 39,992,000.00 1181074 11白云CP01 2011-07-01 99.95 200,000 19,990,000.00 1181102 11闽建 工 2011-07-01 100.00 500,000 50,000,000.00


中银货币市场证券投资基金 2011 年半年度报告摘要 21 CP01 1181157 11锦州港 CP01 2011-07-01 99.92 400,000 39,968,000.00 1181219 11中铝CP01 2011-07-01 99.67 600,000 59,802,000.00 合计


- - 4,500,000 451,653,000.00 6.4.9.3.2 交易所市场债 券正回购 无。 6.4.10 有助于理解和分析 会计报表需要说明的 其他 事项 无有助 于理 解和 分析 会计 报表需 要说 明的 其他 事项 。 7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情 况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例(%) 1 固定收 益投 资 2,195,525,431.93 56.42


其中: 债券 2,195,525,431.93 56.42











资产 支持 证券 - - 2 买入返 售金 融资 产 900,001,910.00 23.13


其中: 买断 式回 购的 买入 返 售金融 资产 - - 3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 700,635,169.55 18.00 4 其他各 项资 产 95,281,947.62 2.45 5 合计 3,891,444,459.10 100.00 7.2 债券回购融资情况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例(% ) 1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 8.15 其中: 买断 式回 购融 资 - 序号 项目 金额 占基金 资产 净值 的比例 (% )


中银货币市场证券投资基金 2011 年半年度报告摘要 22 2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 438,399,380.80 12.73 其中: 买断 式回 购融 资 - -


注: 报告期 内债券回 购 融资余额 占基金资 产净值 的比例为 报告期内 每个交 易日融资 余额 占资产 净值 比例 的简 单平 均值。 债券正回购的资金余 额超 过基金资产净值的20%的说明





在 本报 告期 内本 货币 市场基 金债 券正 回购 的资 金余额 未超过资 产净 值的20%。 7.3 基金投资组合平均剩 余期 限 7.3.1 投资组合平均剩余 期限基本情况 项目 天数 报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限














95 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 148 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 71 报告期内投资组合平 均剩 余期限超过180 天情况说 明





本报告 期内 本货 币市 场基金 投资 组合 平均 剩余 期限未 超过 180 天。 7.3.2 期末投资组合平均 剩余期限分布比例 序号 平均剩 余期 限 各期限 资产 占基 金资 产 净值的 比例 (% ) 各期限 负债 占基 金资 产净 值 的比例 (% ) 1 30 天以内 44.31 12.73


其中: 剩余 存续 期超 过397 天 的浮动 利率 债 16.08 - 2 30 天( 含)—60 天 23.82 -


其中: 剩余 存续 期超 过397 天 的浮动 利率 债 1.17 - 3 60 天( 含)—90 天 5.23 -


其中: 剩余 存续 期超 过397 天 的浮动 利率 债 1.16 - 4 90 天( 含)—180 天 11.08 -


其中: 剩余 存续 期超 过397 天 的浮动 利率 债 - - 5 180 天(含)—397 天(含 ) 27.31 -


其中: 剩余 存续 期超 过397 天 的浮动利率 债 - - 6 合计 111.76 12.73


中银货币市场证券投资基金 2011 年半年度报告摘要 23 7.4 期末按债券品种分类 的债 券投资组合 金额单 位: 人民 币元 序号 债券品 种 摊余成 本 占基金 资产 净值 比例 (%) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 855,341,684.98 24.84 其中: 政策 性金 融债 825,338,984.37 23.97 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资券 1,340,183,746.95 38.93 6 中期票 据 - - 7 其他 - - 8 合计 2,195,525,431.93 63.77 9 剩余存 续期 超过 397 天的 浮动利 率债 券 633,892,542.84 18.41 注:上 表中 ,债 券的 成本 包括债 券面 值和 折溢 价。 7.5 期末按摊余成本占基 金资 产净值比例大小排名 的前 十名债券投资明细 金额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量 (张 ) 摊余成 本 占基金 资产 净 值比例 (% ) 1 100209 10 国开 09 2,100,000 211,766,796.10 6.15 2 110221 11 国开 21 2,100,000 209,632,717.92 6.09 3 070211 07 国开 11 1,400,000 141,483,324.15 4.11 4 090213 09 国开 13 1,300,000 132,237,674.57 3.84 5 1181219 11 中铝 CP01 600,000 60,043,303.46 1.74 6 1181102 11 闽建工 CP01 500,000 50,078,215.80 1.45 7 1181028 11 蒙东 CP01 500,000 50,077,190.47 1.45 8 1181183 11 津城建 CP01 500,000 50,000,000.00 1.45 9 110308 11 进出 08 500,000 49,963,117.38 1.45 10 1181157 11 锦州港 CP01 400,000 40,001,638.42 1.16 7.6 “影子定价”与“摊 余成 本法”确定的基金资 产净 值的偏离 项目 偏离情 况 报告期 内偏 离度 的绝 对值 在0.25(含)-0.5%间的次 数 0 报告期 内偏 离度 的最 高值 0.2088% 报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.1328% 报告期 内每 个工 作日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.1125%


中银货币市场证券投资基金 2011 年半年度报告摘要 24 7.7 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排名 的前十名 资产支持证券投 资明 细


本基 金本 报告 期末 未持 有资产 支持 证券 。 7.8 投资组合报告附注 7.8.1 基金计价方法说明 本基金 估值 采用 摊余 成本 法计价 , 即 估值 对象 以买 入成本 列示 , 按 票面 利率 或商定 利 率 每日计 提应 收利 息, 并按 实际利 率法 在其 剩余 期限 内摊销 其买 入时 的溢 价或 折价。 本基金 采用 1.00 元固 定单 位净值 交易 方式 ,自 基金 成立日 起每 日将 实现 的基 金净 收 益 分配给 基金 持有 人, 并按 月结转 到投 资人 基金 账户 。 7.8.2 本报告期内, 本基金 持有剩余期限小于397 天 但剩余存续期超过397 天 的浮动利 率债券的摊余成本均 未超 过当日基金资产净值 的20%。 7.8.3 本基金投资的前十 名证券的发行主体本 期没 有出现被监管部门立 案调 查, 或在报 告编制日前一年内受 到公 开谴责、处罚的情形 。 7.8.4 期末其他各项资产 构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 125,000.00 2 应收证 券清 算款 51,170,776.71 3 应收利 息 28,310,710.23 4 应收申 购款 15,675,460.68 5 其他应 收款 - 6 待摊费 用 - 7 其他 - 8 合计 95,281,947.62 7.8.5 其他需说明的重要 事项标题 由于计 算中 四舍 五入 的原 因,本 报告 分项 之和 与合 计项之 间可 能存 在尾 差。 8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人 户数 及持有人结构 份额单 位: 份 持有人 户 数(户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额比 例 持有份 额 占总份 额 比例


中银货币市场证券投资基金 2011 年半年度报告摘要 25 21,492 160,186.07 1,905,799,731.12 55.36% 1,536,919,266.31 44.64% 8.2 期末基金管理人的从 业人 员持有本开放式基金 的情况 项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基金管 理公 司所 有从 业人 员持有 本 开放式 基金 458,358.11 0.0133% 9


开放式基金份额变 动 单位: 份 基金合 同生 效日 (2005 年 6 月 7 日) 基金 份额 总额 1,248,869,088.94 本报告 期期 初基 金份 额总 额 4,966,207,411.55 本报告 期基 金总 申购 份额 31,585,533,128.89 减:本 报告 期基 金总 赎回 份额 33,109,021,543.01 本报告 期基 金拆 分变 动份 额 - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 3,442,718,997.43 10


重大事件揭示 10.1


基金份额持有人大会 决议 本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。 10.2


基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动 本报告 期内 ,2011 年3 月3 日本 基金 管理 人公 告增 配白洁 女士 担任 本基 金的 基金经 理 , 和基金 经理 奚鹏 洲先 生共 同管理 中银 货币 市场 基金 。 李建先 生根 据公 司工 作安 排不再 担任 中 银货币 市场 基金 的基 金经 理。 上述 事项 已按 有关 规 定在中 国证 券业 协会 办理 相应手 续 , 并 已 报中国 证券 监督 管理 委员 会上海 监管 局备 案。 本报告 期内 ,本 基金 管理 人第二 届董 事会 任期 届满 ,经本 基金 管理 人 2011 年第二次 股 东会议 审议 通过 , 选举 谭 炯先生 、 陈儒 先生 、 梅非 奇先生 、 葛岱 炜 (David Graham )先 生担 任本基金管 理人第 三届董 事会董事, 选举朱 善利先 生、荆新先 生、葛 礼(Gary Rieschel ) 先生担 任本 基金 管理 人第 三届董 事会 独立 董事 。其 中,谭 炯先 生、 梅非 奇先 生为新 任董 事 , 朱善利 先生 、 荆新 先生 为新任独 立董 事。 本基金 管理人第 二届 董事 会成 员贾 建平先 生、 董杰 中银货币市场证券投资基金 2011 年半年度报告摘要 26 先生不 再担 任董 事职 务 , 赵纯均 先生 、 于鸿 君先 生 不再担 任独 立董 事职 务 。 上述事 项已 报监 管机构 备案 , 详请 参见2011 年7 月20 日刊登 的 《中银基金 管理 有限 公司 关于 董事 会成员 变 更事宜 的公 告》 。 此外 , 本 基金 管理 人第 三 届董事 会第 一次 会议 选举 谭炯先 生为 拟任 董事 长 , 相关任 职资 格正待 中国 证监 会批 准。 本报告 期内 基金 托管 人的 专门托 管部 门无 重大 人事 变动。 10.3


涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼 本报告 期内 未发 生涉 及基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼。 10.4


基金投资策略的改变 本报告 期内 基金 投资 策略 未发生 改变 。 10.5 报告期内改聘会计师 事务 所情况 本报告 期内 未改 聘会 计师 事务所 。 10.6


管理人、托管人及其 高级 管理人员受 稽查或处 罚 等 情况 本报告 期内 管理 人、 托管 人及其 高级 管理 人员 未到 受监管 部门 稽查 或处 罚。 10.7 基金租用证券公司交 易单 元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易单 元数 量 股票交易 应支付 该券 商的 佣金 备注 成交金额 占当期 股票成 交总额 的比例 佣金 占当期 佣 金总量 的 比例 中银证 券 1 - - - - - 招商证 券 1 - - - - - 注:1. 专用 交易 单元 的选 择标准和 程序 : 根据中 国证 监会 《关于 加强 证券 投资 基金监 管 中银货币市场证券投资基金 2011 年半年度报告摘要 27 有关问 题的 通知 》 (证监 基字[1998]29 号) 及《 关于 完善证 券投 资基 金交 易席 位制度 有关 问 题的通 知》 (证 监基 金字[2007]48 号)有 关规 定, 本公司租 用证 券公 司专 用交 易单元 的选 择 标准主要 包括:券 商基本 面评价( 财务状况 、经营 状况) 、券 商研究 机构评价 (报告质 量 、 及时性和 数量) 、 券商每日 信息评价 (及时性 和有效 性)和券 商协作表 现评价 等方面。 本 公 司租用 证券 公司 专用 交易 单元的 选择 程序 : 首 先根 据 租用证 券公 司专 用交 易单 元的选 择标 准 形成《券 商研究所 服务质 量评分表》 ,然后 根据评分 高低进行 选择基金 专用交 易单元并 与 其 签订交 易单 元租 用协 议。


2.报 告期 内租 用证 券公 司交易 单元 的变 更情 况: 无。 10.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 债券交 易 回购交 易 权证交 易 成交金 额 占当期 债券成 交总额 的比例 成交金 额 占当期 回 购成交 总 额的比 例 成交金 额 占当期 权证成 交总额 的比例 中银证 券 - - 2,043,800,000.00 100.00% - - 招商证 券 - - - - - - 10.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况





无。 中银基金管理有限公 司 二〇一一年八月二十 六日