兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF ）2011 年半年度报告摘要
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兴全沪深 300 指数增强型证券投 资基金
（LOF ）
2011 年半年度报告 摘要
2011 年 6 月 30 日
基金管 理人： 兴业全球基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
送出日 期：2011 年 8 月 26 日
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§ 1 重 要提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本半
年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2011 年 8 月 24
日复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利 润分配情况、 财务会计报告、 投资组合
报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则 管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有 风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计 。本报告期自 2011 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文， 投资 者欲了解详细内容， 应阅读半年度
报告正文。
§ 2 基 金简介
2.1 基 金基 本情 况
基金简称 兴全沪深 300 指数（LOF ）
基金主代码 163407
前端交易代码 163407
后端交易代码 163408
基金运作方式 上市契约型开放式（LOF ）
基金合同生效日 2010 年 11 月 2 日
基金管理人 兴业全球基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 2,211,939,018.73 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2011-01-19 兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF ）2011 年半年度报告摘要
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2.2 基金 产 品说 明
投资目标 本基金采用指数复制结合相对增强的投资策略， 即通过指数复制
的方法拟合、 跟踪沪深 300 指数， 并在严格控制跟踪误差和下方
跟踪误差的前提下进行相对增强的组合管理， 谋求基金资产的长
期 增 值 。本 基 金 力争 日均 跟 踪 误差 不 超 过 0.5% ， 年 跟 踪误 差 不
超过 7.75% ，日均下方跟踪误差不超过 0.3％，年下方跟踪误差
不超过 4.75％。
投资策略 本基金采用指数复制结合相对增强的投资策略， 即通过指数复制
的方法拟合、 跟踪沪深 300 指数， 并在严格控制跟踪误差和下方
跟踪误差的前提下进行相对增强的组合管理。
业绩比较基准 沪深 300 指数× 95% ＋ 同业存款利率× 5%
风险收益特征 本基金属于股票型基金， 预期风险与预期收益高于混合基金、 债
券基金与货币市场基金。 本基金为指数增强型基金， 跟踪标的指
数市场表现， 追求接近或超越沪深 300 指数所代表的市场平均收
益，是股票基金中处于中等风险水平的基金产品。
2.3 基 金管 理人 和基金托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 兴业全球基金管理有限公
司
中国农业银行股份有限公司
信息披
露负责
人
姓名 徐天舒 李芳菲
联系电话 021-58368998 010-66060069
电子邮箱 xuts@xyfunds.com.cn 100031
客户服务电话
4006780099，021-38824536 95599
传真 021-58368858 010-63201816
2.4 信 息披 露方 式
登载基金半年度报告正 文的管理人互
联网网址
www.xyfunds.com.cn
基金半年度报告备臵地点 基金管理人、基金托管人的办公场所
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§ 3 主 要财务指标和基金净 值表现
3.1 主 要会 计数 据和财务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期( 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日 )
本期已实现收益 17,877,119.82
本期利润 24,438,635.45
加权平均基金份额本期利润 0.0097
本期基金份额净值增长率 -0.69%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2011 年 6 月 30 日 )
期末可供分配基金份额利润 -0.0446
期末基金资产净值 2,113,333,509.11
期末基金份额净值 0.9554
注：1 、上述财务指标采用的计算公式，详见中国证券监督管理委员会发布的《证券
投资基金信息披露编报规 则第 1 号< 主要财务指标的计算及披露> 》 、 《证券投资基金会
计核算业务指引》等相关法规。
2 、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值
变动收益） 扣除相关费 用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变
动收益。 期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现
部分的孰低数。
3 、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：开放式
基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等） ，计入费用后实际收益水平要低
于所列数字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金 份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净
值增长
率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 1.64% 1.08% 1.36% 1.13% 0.28% -0.05%
过去三个月 -3.56% 1.02% -5.26% 1.04% 1.70% -0.02%
过去六个月 -0.69% 1.01% -2.50% 1.17% 1.81% -0.16%
自基金合同
生效起至今
-4.46% 0.92% -11.68% 1.30% 7.22% -0.38%
注： 本基金为指数增强型证券投资基金， 标的指数是沪深 300 指数， 本基金的业绩基兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF ）2011 年半年度报告摘要
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准指数按照构建公式每交易日进行计算，按下列公式计算：
Return
t
=95%× (沪深 300 指数
t
/ 沪深 300 指数
t-1
-1)+5%× （同 业存款利率
t
/360 ）
Benchmark
t
= （1+Return
t
）× （1+Benchmark
t-1
）-1
其中，t =1 ，2，3，…T ，T 表示时间截至日。
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基
准 收益 率变动 的比 较
注：1、净值表现所取数据截至到 2011 年 6 月 30 日。
2、按照《兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF ）基金 合同》的规定，
本基金建仓期为 2010 年 11 月 2 日至 2011 年 5 月 1 日。建仓期结 束时本基金各项 资
产配臵比例符合本基金合同规定的比例限制及投资组合的比例范围。
3、本基金成立于 2010 年 11 月 2 日，截 止 2011 年 6 月 30 日， 本基金成立不满
一年。
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§ 4 管 理人报告
4.1 基 金管 理人 及基金经 理情 况
4.1.1 基 金 管 理人及 其管 理基金 的经 验
兴 业 全球 基 金管 理 有限公 司 是经 中 国证 监 会（证 监 基字[2003]100 号文 ） 批准 ，
于 2003 年 9 月 30 日成立。2008 年 1 月 2 日， 中国证监会批准 （证监 许可[2008]6 号）
了公司股权变更申请，全球人寿保险国际公司（AEGON International B.V ）受让本公
司股权并成为公司股东。 股权转让完成后， 兴业证券股份有限公司的出资占注册资本
的 51% ， 全球人寿保险 国际公司的出资占注册资本的 49% 。 同时公司 名称由 “兴业基
金管理有限公司” 更名为 “兴业全球人寿基金管理有限公司” 。 2008 年 7 月 7 日， 经
中国证监会批准 （证监许可[2008]888 号文） ， 公司名称由 “兴业全球人寿基金管理有
限 公 司 ” 变 更 为 “ 兴 业 全 球 基 金 管 理 有 限 公 司 ” ， 同 时 ， 公 司 注 册 资 本 由 人 民 币 1.2
亿元变更为人民币 1.5 亿元。
截止 2011 年 6 月 30 日， 公司旗下管理着十只基金， 分别为兴全可转债混合型 证
券 投 资 基 金 、 兴 全 趋 势 投 资 混 合 型 证 券 投 资 基 金 （LOF ） 、 兴 全 货 币 市 场 证 券 投 资 基
金、 兴全全球视野股票型证券投资基金、 兴全社会责任股票型证券投资基金、 兴全有
机增长灵活配臵混合型证券投资基金、 兴全磐 稳增利债券型证券投资基金、 兴全合润
分级股票型证券投资基金、兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF ） 、兴全绿
色投资股票型证券投资基金（LOF）。
4.1.2 基 金 经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓
名
职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
申
庆
基金管
理部总
监助
理、本
基金基
金经理
2010 年 11 月 2 日 - 14 年 1974 年生， 工商管理硕士，
历 任 兴 业 全 球 基 金 管 理 有
限 公 司 行 业 研 究 员 ， 兴 全
趋势证券投资基金 （LOF ）
基 金 经 理 助 理 ， 基 金 管 理
部 总 监 助 理 ； 现 任 本 基 金
基 金 经 理 、 基 金 管 理 部 总
监助理。
注：1 、职务指截止报告期末的职务（报告期末仍在任的）或离任前的职务（报告期
内离任的） 。
2、 任职日期指基金合同生效之日 （基金成立时即担任基金经理） 或公司作出聘兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF ）2011 年半年度报告摘要
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任决定之日（基金成立后担任基金经理） ；离任日期指公司作出解聘决定之日。
3、“ 证券从业年限 ” 按其从事证券投资、研究等业务的年限计算。
4.2 管 理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、
《兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金 （LOF ） 基金合同》 和其他相关法律法规的
规定， 本着诚实信用、 勤勉尽责、 取信于市场、 取信于社会的原则管理和运用基金资
产， 为基金份额持有人谋求最大利益。 本报告期内， 基金投资管理符合有关法规和基
金合同的规定， 无违法 违规、 未履行基金合同 承诺或损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管 理人 对报 告期内公 平交 易情况 的专 项说明
4.3.1 公 平 交 易制度 的执 行情况
本报告期内， 本基金管理人严格按照 《证券投资基金法》 、 《证券投资基金管理公
司公平交易制度指导意见》 及公司相关制度等规定， 从投资授权、 研 究分析、 投资决
策、 交易执行、 业绩评 估等环节严格把关， 确保各投资组合之间得到公平对待， 保护
投资者的合法权益。
4.3.2 本 投 资 组合与 其他 投资风 格相 似的投 资组 合之间 的业 绩比较
目前，本基金管理人管理的投资组合中没有与本基金投资风格相似的投资组合，
暂无法对本基金的投资业绩进行比较。
4.3.3 异 常 交 易行为 的专 项说明
本报告期内，未发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易情况。
4.4 管 理人 对报 告期内基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说明
4.4.1 报 告 期 内基金 投资 策略和 运作 分析
在今年 5 月之前本基金 尚处于建仓期内。 针对报告期内 A 股市场结构化泡沫明显，
板块与个股震荡起伏的特点， 本基金采取稳步 建仓策略， 对不同行业与公司采取了不
同 的 建 仓 节 奏 ， 使 权 益 类 资 产 与 固 定 收 益 类 资 产 的 投 资 比 例 逐 步 达 到 基 金 合 同 之 要
求。在行业与个股选择中，充分借助与发挥整个投研管理团队的优势，将估值合理、
成长性确定， 财务健康， 经营稳健的公司作为 优先选择对象。 不为纷乱繁杂的交易性
机会所迷惑。 坚持选择 可以获取持续稳定投资回报的公司进行长期投资， 避免频繁交
易。 兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF ）2011 年半年度报告摘要
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●审慎确定行业权重
在行业配臵策略方面， 我们坚持将一级行业的偏离度控制在较低的水平。 我们认
为行业偏离是双刃剑，有效的个股选择才是更稳妥的增强之道。
在二级行业之间我们根据估值结合成长性的综合指标进行谨慎的替换， 稳妥地获
取来自行业配臵方面且风险较低的超额收益。
●保持个股权重的适度偏离
在确定行业内个股权重时， 本基金采取了适度 分散， 不显著偏离自然 权重的原则。
在个股选择方面，我们很注重对企业综合估 值水平的综合考量，把估值、市值、
成长性结合在一起进行选股并适度集中。
对某些市值明显偏大且估值不具有吸引力的公司我们保持足够的警惕性。 同时对
那些估值、市值和分红水平具有明显安全性的公司保持较高的兴趣和紧密的跟踪。
相信随着宏观数据、行业与公司基本信息的日趋明朗，本基金现有组合的估值、
市值和分红能力都具有较好的吸引力，未来还会有所表现。
4.4.2 报 告 期 内基金 的业 绩表现
本报告期内，本基金净 值增长率为-0.69% ，同 期业绩比较基准收益率 为-2.50% 。
一季度虽然仓位较低， 但还是赶上了业绩基准并略有超 越。 二季度在仓位达标后获取
了 1.81 ％的超额收益，实现了行业与个股增强策略的目标。
4.5 管 理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
●要做好增长水平回落、估值水平回归的准备
政府加强对宏观经济的调控、 经济结构调整是 一项持之以恒的工作。 是未来十年
乃至更长时期的政治稳定、 经济发展、 社会繁荣的基础。 粗放型增长模式向更注重质
量的发展模式转变是大势所趋。 为此我们要做 好经济增速正常回落的各种准备。 经济
增速回落， 意味着我们现在所预期的某些行业和企业高成长性所依赖的基础发生了变
化。 目前既无资源也缺 乏核心技术与优势品 牌的三无公司未来将面临严峻的挑战。 相
应的企业估值水平也应该随之调整。
●市场结构调整任重道远，不为短期波动迷惑
今年以来 A 股市场一度对结构性的估值泡沫进行了修正， 但很快中小市值泡沫出
现回光返照。 相信市场的结构调整是一个持续缓慢的过程， 其间虽有反复， 但方向不
会改变。 兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF ）2011 年半年度报告摘要
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投资者应将更多的精力侧重于行业与公司基本面的研究，不被短期波动而障眼。
4.6 管 理人 对报 告期内基 金估 值程序 等事 项的说 明
本 基 金 管 理 人 按 照 最 新 的 估 值 准 则 、 证 监 会 相 关 规 定 和 基 金 合 同 关 于 估 值 的 约
定，对基金投资品种进行估值。具体估值流程为：1 、估值委员会制定旗下基金的估
值政策和流程， 选取适当的估值方法、 定期对估值政策和程序进行评价。 采用的基金
估值方法、政策和程序应经估值委员会审议，并报管理层批准后方可实施。2 、估值
方法确立后， 由 IT 人 员或 IT 人员协助估值 系统开发商及时对系统中的参数或模型作
相应的调整或对系统进行升级，以适应新的估值方法的需要。3 、基金会计具体负责
执行估值委员会确定的估值策略， 并通过与托 管行核对等方法确保估值准确无误；4、
投资人员 （包括基金经 理） 积极关注市场环境变化及证券发行机构有关影响证券价格
的重大事件等可能对给估值造成影响的因素，并就可 能带来的影响提出建议和意见；
5 、监察稽核人员参与估值方案的制定，确保估值方案符合相关法律法规及基金合同
的约定， 定期对估值流程、 系统估值模型及估值结果进行检查， 确保估值委员会决议
的有效执行，负责基金估值业务的定期和临时信息披露。
上述参与估值流程人员均具有 3 年以上相关工作经历， 具备估值业务所需的专业
胜任能力。上述参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。
本报告期内双汇发展因重大事件临时停牌，本基金管理人决定自 2011 年 3 月 18
日起按照 70.15 元的价格对该股票进行估值，并于其复牌日起采用收盘价估值。估值
调整后 较调整前一估值日基金资产净值的影响比例为 0.17% 。
4.7 管 理人 对报 告期内基 金利 润分配 情况 的说明
根据 《基金法》 、 《兴全 沪深 300 指数增强型证券投资基金 （LOF ） 基 金合同》 及
其他相关法律法规的规定， 本报告期内， 本基金未实施利润分配， 符合本基金基金合
同的相关规定。
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§ 5 托 管人报告
5.1 报 告期 内本 基金托管 人遵 规守信 情况 声明
在托管兴全沪深 300 指数增强型基金的过程中， 本基金托管人 —中国农业银行股
份有限公司严格遵守《证券投资基金法》等相关法律法规的规定以及《兴全沪深 300
指数增强型证券投资基金 （LOF ） 基金合同》 、 《兴全沪深 300 指数增强型证券投资基
金（LOF ） 托管协议》的约定， 对兴全沪深 300 指数增强型基金基金管理人 —兴业全
球基金管理有限公司自 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日基金 的投资运作，进行
了认真、 独立的会计核算和必要的投资监督， 认真履行了托管人的义务， 没有从事任
何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托 管人 对报 告期内本 基金 投资运 作遵 规守信 、净 值计算 、利 润分配 等情 况的
说明
本托管人认为， 兴业全球基金管理有限公司在兴全沪深 300 指数增强型基金的投
资运作、 基金资产净值 的计算、 基金份额申购 赎回价格的计算以及基金费用开支等事
项上， 不存在损害基金份额持有人利益的行为； 在报告期内， 严格遵 守了 《证券投资
基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托 管人 对半 年度报告 中财 务信息 等内 容的真 实、 准确和 完整 发表意 见
本托管人认为， 兴业全 球基金管理有限公司的信息披露事务符合 《证券投资基金
信息披露管理办法》 及 其他相关法律法规的规定， 基金管理人所编制和披露的兴全沪
深 300 指数增强型基金半年度报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务会
计报告、 投资组合报告等信息真实、 准确、 完 整 ， 未发现有损害基金持有人利益的行
为。
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§6 半年度财 务会计报告（ 未经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主体： 兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF ）
报告截止日： 2011 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资 产 附 注号
本 期末
2011 年 6 月 30 日
上 年度 末
2010 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款
27,136,823.66 91,575,347.69
结算备付金
3,103,705.90 36,419,781.24
存出保证金
505,978.61 250,000.00
交易性金融资产
2,062,558,491.03 1,727,245,018.17
其中：股票投资
1,964,798,491.03 1,609,265,019.77
基金投资
- -
债券投资
97,760,000.00 117,979,998.40
资产支持证券投资
- -
衍生金融资产
- -
买入返售金融资产
20,000,000.00 984,862,369.19
应收证券清算款
- 4,409,177.12
应收利息
1,794,221.58 5,091,472.15
应收股利
2,824,956.26 -
应收申购款
67,125.12 -
递延所得税资产
- -
其他资产
51,750.00 -
资产总计
2,118,043,052.16 2,849,853,165.56
负 债和 所有者 权益 附 注号
本期 末
2011 年 6 月 30 日
上 年度 末
2010 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- 3,003,550.02
应付赎回款
1,480,779.58 -
应付管理人报酬
1,358,991.34 1,944,187.50
应付托管费
254,810.87 364,535.17
应付销售服务费
- -
应付交易费用
869,900.75 1,118,462.48
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
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递延所得税负债
- -
其他负债
745,060.51 324,469.04
负债合计
4,709,543.05 6,755,204.21
所 有者 权益：
实收基金
2,211,939,018.73 2,955,476,122.49
未分配利润
-98,605,509.62 -112,378,161.14
所有者权益合计
2,113,333,509.11 2,843,097,961.35
负债和所有者权益总计
2,118,043,052.16 2,849,853,165.56
注：报告截止日 2011 年 6 月 30 日 ， 基 金 份 额 净 值 0.9554 元 ， 基 金 份 额 总 额
2,211,939,018.73 份。
6.2 利 润表
会计主体： 兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF ）
本报告期：2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项 目 附 注号
本期
2011 年 1 月 1 日至
2011 年 6 月 30 日
上 年度 可比期 间
2010 年 1 月 1 日至
2010 年 6 月 30 日
一 、收 入
39,609,303.53 -
1.利息收入
4,408,196.94 -
其中：存款利息收入
527,078.35 -
债券利息收入
1,958,221.76 -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
1,922,896.83 -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以 “- ” 填列）
27,082,362.45 -
其中：股票投资收益
4,246,437.64 -
基金投资收益
- -
债券投资收益
1,919,218.53 -
资产支持证券投资收益
- -
衍生工具收益
- -
股利收益
20,916,706.28 -
3.公允价值变动收益（损失以
“- ” 号填列）
6,561,515.63 -
4.汇兑收益 （损失以“- ” 号填列）
- -
5.其他收入 （损失以 “- ” 号填列）
1,557,228.51 -
二 、费 用
15,170,668.08 -
1．管理人报酬
9,859,209.47 -
2．托管费
1,848,601.76 -
3．销售服务费
- -
4．交易费用
2,978,018.51 -
5．利息支出
29,814.66 - 兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF ）2011 年半年度报告摘要
第 13 页 共 29 页
其中：卖出回购金融资产支出
29,814.66 -
6．其他费用
455,023.68 -
三 、 利润 总额 （亏 损总额 以 “- ”
号 填列 ）
24,438,635.45 -
减：所得税费用
- -
四 、 净 利润 （ 净亏 损以 “- ”号填
列）
24,438,635.45 -
注：本基金合同于 2010 年 11 月 2 日生效，不存在 “ 上年度可比期间” 。
6.3 所 有者 权益 （基金净 值） 变动表
会计主体： 兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF ）
本报告期：2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益
（基金净值）
2,955,476,122.49 -112,378,161.14 2,843,097,961.35
二 、 本 期 经 营 活 动 产
生的基金 净 值 变 动 数
（本期利润）
- 24,438,635.45 24,438,635.45
三 、 本 期 基 金 份 额 交
易 产 生 的 基 金 净 值 变
动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号填
列）
-743,537,103.76 -10,665,983.93 -754,203,087.69
其中：1.基金申购款 494,850,710.86 -3,303,924.57 491,546,786.29
2.基金赎回款 -1,238,387,814.62 -7,362,059.36 -1,245,749,873.98
四 、 本 期 向 基 金 份 额
持 有 人 分 配 利 润 产 生
的 基 金 净 值 变 动 （ 净
值减少以 “- ” 号填列）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益
（基金净值）
2,211,939,018.73 -98,605,509.62 2,113,333,509.11
项目
上 年度 可比期 间
2010 年 1 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日
实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计
- - - -
注：本基金合同于 2010 年 11 月 2 日生效，不存在 “ 上年度可比期间” 。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： 兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF ）2011 年半年度报告摘要
第 14 页 共 29 页
______ 兰荣______
______杨东______
____詹鸿飞____
基金管理公司负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金 基本 情况
兴全沪深 300 指数增强 型证券投资基金（LOF ） （原名兴业沪深 300 指数增强型
证券投资基金） ( 以下简 称 “本基金” ) ， 系经中 国证券监督管理委员会 （以下简称 “中
国 证 监会 ” ） 证 监许 可[2010]1068 号 文 的核 准， 由 基金 管理 人 兴业 全球 基 金管 理有 限
公司向社会公开发行募集， 基金合同于 2010 年 11 月 2 日正式生效， 首次设立募集规
模为 2,955,476,122.49 份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金
的基金管理人为及注册登记机构为兴业全球基金管理有限公司， 基金托管人为中国农
业银行股份有限公司。兴业沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF ）于 2011 年 1
月 1 日更名为兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF）。
本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具， 包括投资于国内依法发行上市的
股票、 债券、 权证以及经中国证监会批准允许本基金投资的其它金融工具。 法律法规
或监管机构以后允许基金投资的其 他品种， 基 金管理人在履行适当程序后， 可以将其
纳入投资范围。
本基金投资于股票资产占基金资产的比例为 90%-95% ，投资于标的 指数成份股、
备选成份股的资产占基金资产的比例不低于 90% 。 现金、 债券资产以 及中国证监会允
许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例为 5%-10% ，其中现金 或者到期日在一
年以内的政府债券不低 于基金资产净值的 5% 。权证及其他金融工具 的投资比例符合
法律法规和监管机构的规定。
本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数×95% ＋同业存款利率×5% 。
6.4.2 会 计 报 表的编 制基 础
本财务报表系按照中国财政部 2006 年 2 月颁 布的《企业会计准则 —基本准则》
和 38 项具体会计准则、 其后颁布的应用指南、 解释以及其他相关规定 （以下合称 “企
业 会 计 准 则 ” ） 编 制 ， 同 时 ， 对 于 在 具 体 会 计 核 算 和 信 息 披 露 方 面 ， 也 参 考 了 中 国 证
券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》 、中国证监会制定的《关于进一
步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 、 《关于证券投资基金执行< 企业会计准则>
估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 、 《 证券投资基金信息披露管理办法》 、 《证
券投资基金信息披露内容与格式准则》 第 2 号 《年度报告的内容与格式》 、 《证 券投资
基金信息披露编报规则》 第 3 号 《会计报表附注的编制及披露》 、 《证券投资基金信息
披露 XBRL 模 板第 3 号< 年度报告和半年度报告> 》 及其他中国证监会颁布的相关规定。 兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF ）2011 年半年度报告摘要
第 15 页 共 29 页
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵 循 企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2011 年 6
月 30 日的财务状况以及 2011 年上半年度的经营成果和净值变动情况。
6.4.4 重 要 会 计政策 和会 计估计
本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则及应用指南、 《证券投资基 金会
计核算业务指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。
6.4.5 会 计 政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计 政 策变 更的 说明
本基金本报告期无会计政策变更。
6.4.5.2 会 计 估 计变 更的 说明
本基金本报告期无会计估计变更。
6.4.5.3 差 错 更 正的 说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项
1.印花税
经国务院批准， 财政部、 国家税务总局研究决定， 自 2008 年 4 月 24 日起， 调整
证券（股票）交易印花税税率 ，由原先的 3‰调整为 1‰；
经国务院批准， 财政部、 国家税务总局研究决定， 自 2008 年 9 月 19 日起， 调整
由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根 据 财政 部 、国 家 税务总 局 财税 字[2005]103 号 文 《关 于 股权 分 臵试点 改 革有 关
税收政策问题的通知》 的规定， 股权分臵改革过程中因非流通股股东向流通股股东支
付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。
2.营业税、企业所得税
根据财政部、 国家税务总局财税字[2004]78 号 文 《关于证券投资基金税收政策的
通知》的规定，自 2004 年 1 月 1 日起，对证 券投资基金（封闭式证券投资基金，开
放式证券投资基金） 管理人运用基金买卖股票、 债券的差价收入， 继续免征营业税和
企业所得税；
根 据 财政 部 、国 家 税务总 局 财税 字[2005]103 号 文 《关 于 股权 分 臵试点 改 革有 关
税收政策问题的通知》 的规定， 股权分臵改革中非流通股股东通过对价方式向流通股
股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根 据 财政 部 、国 家税 务总 局 财税[2008]1 号 文《 关 于企 业 所得 税若 干优 惠 政策 的兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF ）2011 年半年度报告摘要
第 16 页 共 29 页
通知》 的规定， 对证券 投资基金从证券市场中取得的收入， 包括买卖股票、 债券的差
价收入， 股权的股 息、 红利收入， 债券的利息收入及其他收入， 暂不征收企业所得税。
3.个人所得税
根 据 财政 部 、国 家 税务总 局 财税 字[2002]128 号 文 《关 于 开放 式 证券投 资 基金 有
关税收问题的通知》 的规定， 对基金取得的股票的股息、 红利收入、 债券的利息收入
及储蓄利息收入， 由上市公司、 债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、 红利收
入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴 20% 的个人所得税；
根 据 财政 部 、国 家 税务总 局 财税 字[2005]107 号 文 《关 于 股息 红 利有关 个 人所 得
税政策的补充通知》 的规定， 自 2005 年 6 月 13 日起， 对证券投资基金从上市公司分
配 取 得的 股 息红 利所 得， 按 照财 税[2005]102 号 文 规定 ，扣 缴 义务 人在 代 扣代 缴个 人
所得税时，减按 50% 计算应纳税所得额；
根 据 财政 部 、国 家 税务总 局 财税 字[2005]103 号 文 《关 于 股权 分 臵试点 改 革有 关
税收政策问题的通知》 的规定， 股权分臵改革中非流通股股东通过对价方式向流通股
股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。
6.4.7 关 联 方 关系
6.4.7.1 本 报 告 期存 在控 制关系 或其 他重大 利害 关系的 关联 方发生 变化 的情况
本报告期内与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.7.2 本 报 告 期与 基金 发生关 联交 易的各 关联 方
关联方名称 与本基金的关系
兴业全球基金管理有限公司 （以下简称 “ 兴业全
球基金 ” ）
基金管理人、基金销售机构
中 国 农业 银行 股份 有限公 司 （以 下简 称“ 农 业
银行” ）
基金托管人、基金销售机构
兴业证券股份有限公司 （以下简称 “兴业证券” ） 基金管理人的股东、基金销售机构
注：以 下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.8 本 报 告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.8.1 通 过 关 联方 交易 单元进 行的 交易
6.4.8.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方
名称
本期
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2010 年1 月1 日至2010 年6 月30 日
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比例 兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF ）2011 年半年度报告摘要
第 17 页 共 29 页
兴业证券 2,351,976,888.13 100.00% - -
注：本基金合同于 2010 年 11 月 2 日生效，不存在 “ 上年度可比期间” 。
6.4.8.1.2 债券交易
金额单位：人民币元
关联方
名称
本期
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2010 年1 月1 日至2010 年6 月30 日
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
成交金额
占当期债券成
交总额的比例
兴业证券
21,486,786.60 100.00% - -
注：本基金合同于 2010 年 11 月 2 日生效，不存在 “ 上年度可比期间” 。
6.4.8.1.3 债 券 回 购交 易
金额单位：人民币元
关联方
名称
本期
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2010 年1 月1 日至2010 年6 月30 日
回购成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
回购成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
兴业证券
6,912,100,000.00 100.00% - -
注：本基金合同于 2010 年 11 月 2 日生效，不存在 “ 上年度可比期间” 。
6.4.8.1.4 权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内均未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.8.1.5 应 支 付 关联 方的 佣金
金额单 位：人民币元
关联方名
称
本期
2011 年1 月1 日至2011 年6 月30 日
当期
佣金
占当期佣金总量
的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例
兴业证券 1,509,484.33 100.00% 869,150.75 100.00%
关联方名
称
上年度可比期间
2010 年1 月1 日至2010 年6 月30 日
当期
佣金
占当期佣金总量
的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例
- - - - -
注：1、上 述佣金按 市 场佣金率计 算,扣除 证 券公司需承 担的费用( 包括但不限 于买( 卖)
经手费、 证券结算风险基金和买( 卖) 证管费等） 。 管理人因此从关联方获取的其他服务
主要包括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
2、本基金合同于 2010 年 11 月 2 日生效，不存在 “ 上年度可比期间 ” 。 兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF ）2011 年半年度报告摘要
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6.4.8.2 关 联 方 报酬
6.4.8.2.1 基 金 管 理费
单位：人民币元
项目
本期
2011 年 1 月 1 日至
2011 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2010 年 1 月 1 日至
2010 年 6 月 30 日
当期发生的基金应支付的管理费 9,859,209.47 -
其中：支付 销售机构的客户维护费 2,843,132.12 -
注：1、基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.8% 的年费率计提。计算方法如下：
每日应支付的基金管理费= 前一日的基金资产净值× 0.8%/ 当年天数。
2 、本基金合同于 2010 年 11 月 2 日生效，不存在 “ 上年度可比期间 ” 。
6.4.8.2.2 基 金 托 管费
单位：人民币元
项目
本期
2011 年 1 月 1 日至 2011
年 6 月 30 日
上年度可比期间
2010 年 1 月 1 日至
2010 年 6 月 30 日
当期发生的基金应支付的托管费 1,848,601.76 -
注：1、基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.15% 的年费率计提。计算方法如下：
每日应支付的基金托管费= 前一日的基金资产净值× 0.15%/ 当年天数 。
2、本基金合同于 2010 年 11 月 2 日生效，不存在 “ 上年度可比期间 ” 。
6.4.8.3 与 关 联 方进 行银 行间同 业市 场的债 券( 含 回购) 交易
本 基 金 本 报 告 期 内 及 上 年 度 可 比 期 间 内 均 未 与 关 联 方 进 行 银 行 间 同 业 市 场 的 债
券（含回购）交易。
6.4.8.4 各 关 联 方投 资本 基 金的 情况
6.4.8.4.1 报 告 期 内基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 的情 况
份额单位：份
项目
本期
2011 年 1 月 1 日至
2011 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2010 年 1 月 1 日至
2010 年 6 月 30 日
基金合同生效日（ 2010 年 11 月 2 日 ）
持有的基金份额
- -
期初持有的基金份额 - -
期间申购/ 买入总份额 61,432,582.64 -
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/ 卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 61,432,582.64 - 兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF ）2011 年半年度报告摘要
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期末持有的基金份额占基金 总份额比例 2.78% -
注：1 、 期间申购/ 买入总份额含红利再投资、 转换转入份额， 期间赎回/ 卖出总份额含
转换转出份额。
2 、 关联方投资本基 金的费率按照基金合同和招募说明书规定的确定， 符合公允性
要求。
3、本基金合同于 2010 年 11 月 2 日生效，不存在 “ 上年度可比期间 ” 。
6.4.8.4.2 报 告 期 末除 基金 管理人 之外 的其他 关联 方投资 本基 金的情 况
份额单位：人民币元
关联方
名称
本期末
2011 年 6 月 30 日
上年度末
2010 年 12 月 31 日
持有的基金份
额
持有的基金份额占
基金总份额的比例
持有的
基金份额
持有的基金份
额占基金总份
额的比例
兴业证券 - - 10,000,600.00 0.34%
注： 关联方投资本基金 的费率按照基金合同和招募说明书规定的确定， 符合公允性要
求。
6.4.8.5 由 关 联 方保 管的 银行存 款余 额及当 期产 生的利 息收 入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30
日
上年度可比期间
2010 年 1 月 1 日至 2010 年 6 月 30
日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
农业银行 27,136,823.66 454,071.25 - -
注：本基金合同于 2010 年 11 月 2 日生效，不存在 “ 上年度可比期间” 。
6.4.8.6 本 基 金 在承 销期 内参与 关联 方承销 证券 的情况
本 基 金 于 本 报 告 期 内 及 上 年 度 可 比 期 间 内 均 未 在 承 销 期 内 直 接 购 入 关 联 方 承 销
证券。
6.4.8.7 其 他 关 联交 易事 项的说 明
无。
兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF ）2011 年半年度报告摘要
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6.4.9 期末（2011 年 6 月 30 日） 本基 金持有的 流通 受限证 券
6.4.9.1 因 认 购 新发/ 增发证 券而 于期末持 有的 流通受 限证 券
金额单位：人民币元
6.4.9.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位： 股）
期末
成本总额
期末估值总额 备注
600169
太原
重工
2010 年 12 月 30 日 2011 年 12 月 30 日
非公开
发行流
通受限
18.10 9.58 600,000 5,430,000.00 5,748,000.00 -
注: 本基金持有的非公开发行股票太原重工,于 2011 年 6 月 7 日实 施 2010 年度利润分配 及公积金转增股本方案,向全体股东每 10 股
派送红股 4 股派发现金红利 0.50 元( 含税), 每 10 股资本公积转增 6 股,本基金新增 300,000 股
6.4.9.2 期 末 持 有的 暂时 停牌等 流通 受限股 票
金额单位：人民币元
股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因
期末
估值单价
复牌日期
复牌
开盘
单价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总额 备注
600170 上海建工
2011 年 6 月 29
日
审核资产
重组事宜
15.59 2011 年 7 月 4 日 16.25 150,021 2,264,845.48 2,338,827.39 -
000652 泰达股份
2010 年 11 月 20
日
重大资产
重组
7.68 2011 年 7 月 8 日 7.68 265,260 2,114,146.00 2,037,196.80 -
兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF ）2011 年半年度报告摘要
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6.4.9.3 期 末 债 券正 回购 交易中 作为 抵押的 债券
6.4.9.3.1 银 行 间 市场 债券 正回购
本基金本报告期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.9.3.2 交 易 所 市场 债券 正回购
本基金本报告期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.10 有 助 于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§ 7 投 资组合报告
7.1 期 末基 金资 产组合情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产
的比例（% ）
1 权益投资 1,964,798,491.03 92.76
其中：股票 1,964,798,491.03 92.76
2 固定收益投资 97,760,000.00 4.62
其中：债券 97,760,000.00 4.62
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 20,000,000.00 0.94
其中： 买断式回购的买 入返 售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 30,240,529.56 1.43
6 其他各项资产 5,244,031.57 0.25
7 合计 2,118,043,052.16 100.00
7.2 期 末按 行业 分类的股 票指 数投资 组合
7.2.1 指 数 投 资按行 业分 类的股 票投 资组合
金额单位：人民币元
代
码
行业类别 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 339,988,307.13 16.09
C 制造业 611,009,282.41 28.91
C0 食品、饮料
111,763,753.12 5.29 兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF ）2011 年半年度报告摘要
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C1
纺织、服装、皮毛 4,905,390.00 0.23
C2
木材、家具 - -
C3
造纸、印刷 - -
C4
石油、化学、塑胶、塑料 65,673,961.12 3.11
C5
电子 9,677,095.00 0.46
C6
金属、非金属 133,321,160.66 6.31
C7
机械、设备、仪表 209,804,959.21 9.93
C8
医药、生物制品 73,531,363.30 3.48
C99
其他制造业 2,331,600.00 0.11
D 电力、煤气及水的生产和供应业 46,330,132.38 2.19
E 建筑业 53,153,312.73 2.52
F 交通运输、仓储业 74,369,358.40 3.52
G 信息技术业 36,004,546.94 1.70
H 批发和零售贸易 65,544,190.40 3.10
I 金融、保险业 534,427,774.32 25.29
J 房地产业 113,079,722.88 5.35
K 社会服务业 12,134,097.89 0.57
L 传播与文化产业 3,072,285.00 0.15
M 综合类 42,903,605.69 2.03
合计 1,932,016,616.17 91.42
7.2.2 积 极 投资 按行 业分 类的股 票投 资组合
金额单位：人民币元
代
码
行业类别 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 26,238,277.80 1.24
C0 食品、饮料
1,976,000.00 0.09
C1
纺织、服装、皮毛 - -
C2
木材、家具 - -
C3
造纸、印刷 - -
C4
石油、化学、塑胶、塑料 - -
C5
电子 - -
C6
金属、非金属 - -
C7
机械、设备、仪表 3,453,177.00 0.16
C8
医药、生物制品 20,809,100.80 0.98
C99
其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 交通运输、仓储业 - -
G 信息技术业 - - 兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF ）2011 年半年度报告摘要
第 23 页 共 29 页
H 批发和零售贸易 6,543,597.06 0.31
I 金融、保险业 - -
J 房地产业 - -
K 社会服务业 - -
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 - -
合计 32,781,874.86 1.55
7.3 期 末 按公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
7.3.1 指 数 投 资按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 600016 民生银行 11,430,171 65,494,879.83 3.10
2 601318 中国平安 1,350,000 65,164,500.00 3.08
3 601088 中国神华 2,150,000 64,801,000.00 3.07
4 600036 招商银行 4,610,000 60,022,200.00 2.84
5 600123 兰花科创 1,390,000 58,074,200.00 2.75
6 601666 平煤股份 3,640,000 50,996,400.00 2.41
7 000895 双汇发展 658,228 43,489,123.96 2.06
8 601328 交通银行 7,800,000 43,212,000.00 2.04
9 000933 神火股份 2,830,000 43,044,300.00 2.04
10 600000 浦发银行 4,171,000 41,042,640.00 1.94
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本公司网站
www.xyfunds.com.cn 的 本年度报告正文。
7.3.2 积 极 投 资按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 000919 金陵药业 2,264,320 20,809,100.80 0.98
2 600511 国药股份 431,067 6,543,597.06 0.31
3 600835 上海机电 291,900 3,453,177.00 0.16
4 000869 张
裕Ａ 20,000 1,976,000.00 0.09
注 ： 投 资 者 欲 了 解 本 报 告 期 末 基 金 投 资 的 所 有 股 票 明 细 ， 应 阅 读 登 载 于 本 公 司 网 站
www.xyfunds.com.cn 的 本年度报告正文。
7.4 报 告期 内股 票投资组 合的 重大变 动
7.4.1 累 计 买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2%或前 20 名的 股票 投资 明细
金额单位：人民币元 兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF ）2011 年半年度报告摘要
第 24 页 共 29 页
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％）
1 600664 哈药股份 74,368,980.20 2.62
2 600123 兰花科创 53,379,985.00 1.88
3 601009 南京银行 41,590,006.24 1.46
4 600016 民生银行 40,810,000.00 1.44
5 000933 神火股份 37,762,047.72 1.33
6 600030 中信证券 33,084,265.59 1.16
7 000858 五 粮 液 29,016,361.00 1.02
8 600006 东风汽车 28,814,828.26 1.01
9 601666 平煤股份 25,595,678.00 0.90
10 600019 宝钢股份 24,178,606.40 0.85
11 601918 国投新集 24,145,806.62 0.85
12 000625 长安汽车 23,677,560.18 0.83
13 601766 中国南车 23,167,060.99 0.81
14 600062 双鹤药业 21,314,827.69 0.75
15 000792 盐湖股份 21,050,007.74 0.74
16 600005 武钢股份 20,562,523.78 0.72
17 601001 大同煤业 20,157,833.30 0.71
18 601006 大秦铁路 19,673,674.29 0.69
19 600837 海通证券 18,000,000.00 0.63
20 000919 金陵药业 17,625,788.21 0.62
注： “ 买入金额 ” 按买卖 成交金额 （成交单价乘以成交数量） 填列， 不考虑相关交易费
用。
7.4.2 累 计 卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2%或前 20 名的 股票 投资 明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％）
1 601006
大秦铁路 51,525,709.61 1.81
2 600016
民生银行 45,040,454.69 1.58
3 000597
东北制药 43,826,300.14 1.54
4 601318
中国平安 42,029,009.83 1.48
5 600664
哈药股份 34,673,313.93 1.22
6 601009
南京银行 32,163,544.43 1.13
7 601088
中国神华 28,254,752.31 0.99
8 601918
国投新集 24,743,339.70 0.87
9 600325
华发股份 22,987,687.85 0.81 兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF ）2011 年半年度报告摘要
第 25 页 共 29 页
10 000898
鞍钢股份 22,440,829.67 0.79
11 601766
中国南车 20,046,698.00 0.71
12 600104
上海汽车 19,088,839.16 0.67
13 600835
上海机电 18,562,790.65 0.65
14 601001
大同煤业 18,550,613.48 0.65
15 000919
金陵药业 18,423,815.00 0.65
16 600005
武钢股份 18,190,513.30 0.64
17 600036
招商银行 17,486,808.98 0.62
18 601601
中国太保 17,169,913.55 0.60
19 000933
神火股份 16,628,432.67 0.58
20 601666
平煤股份 15,949,330.92 0.56
注： “ 卖出金额 ” 按买卖 成交金额 （成交单价乘以成交数量） 填列， 不考虑相关交易费
用。
7.4.3 买 入 股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 1,427,848,732.14
卖出股票收入（成交）总额 1,007,244,213.22
注： “ 买入股票成本” 、 “ 卖出股票收入” 按买卖 成交金额（成交单价乘以成交数量）填
列，不考虑相关交易费用。
7.5 期 末按 债券 品种分类 的债 券投资 组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 97,760,000.00 4.63
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 97,760,000.00 4.63
7.6 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 债券 投资明 细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF ）2011 年半年度报告摘要
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值比例（％）
1 1001070 10 央票 70 1,000,000 97,760,000.00 4.63
7.7 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 权证 投资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
7.9 投 资组 合报 告附注
7.9.1 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 本 期 未 出 现 被 监 管 部 门 立 案 调 查 ， 并
且未在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.9.2 本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 中 没 有 投 资 于 超 出 基 金 合 同 规 定 备 选 库 之 外 的 股
票。
7.9.3 期 末 其 他各项 资产 构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 505,978.61
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 2,824,956.26
4 应收利息 1,794,221.58
5 应收申购款 67,125.12
6 其他应收款 -
7 待摊费用 51,750.00
8 其他 -
9 合计 5,244,031.57
7.9.4 期 末 持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本报告期末不存在处于转股期的可转换债券。
7.9.5 期 末 前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
7.9.5.1 期 末 指 数投资 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
本基金本报告期末指数 投资前十名股票中不存在流通受限的情况。
7.9.5.2 期 末 积 极投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限的情况。
7.9.6 投 资 组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分 兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF ）2011 年半年度报告摘要
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由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§ 8 基 金份额持有人信息
8.1 期 末基 金份 额持有人 户数 及持有 人结 构
份额单位：份
持有人户
数( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
46,523 47,545.06 514,457,985.42 23.26% 1,697,481,033.31 76.74%
8.2 期 末 上市基 金前十名 持有 人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1 黄常跃 1,000,050.00 3.28%
2 周雷 600,030.00 1.97%
3 许飞 600,030.00 1.97%
4 王厚芳 530,026.00 1.74%
5 林其葳 510,051.00 1.67%
6 杨伟霖 500,025.00 1.64%
7 万大千 496,049.00 1.63%
8 刘爽 400,052.00 1.31%
9 王芳 400,020.00 1.31%
10 张瑞苓 328,400.00 1.08%
注：持有人为 LOF 基 金场内持有人。
8.3 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本开 放式基 金的 情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业
人员持有本开放式基金
1,735,416.69 0.0785%
兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF ）2011 年半年度报告摘要
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§ 9 开 放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2010 年 11 月 2 日）基金份额总额
2,955,476,122.49
本报告期期初基金份额总额 2,955,476,122.49
本报告期基金总申购份额 494,850,710.86
减: 本报告期基金总赎回份额 1,238,387,814.62
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 2,211,939,018.73
注：总申购份额含红利再投资、转换转入份额，总赎回份额含转换转出份额。
§ 10 重 大事件揭示
10.1 基 金份 额持 有人大 会决 议
报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基 金管 理人 、基金 托管 人的 专 门基 金托管 部门 的重大 人事 变动
1、报告期内基金管理人于 2011 年 3 月 9 日发布公告，公司督察长杜建新离任，
由公司副总经理徐天舒代任督察长职务。
2、 2011 年 1 月 21 日， 中国证监会核准中国农业银行股份有限公司张健基金行业
高级管理人员任职资格 （证监许可 【2011 】116 号） ， 张健任中国农业 银行股份有限公
司托管业务部总经理。
10.3 涉 及基 金管 理人、 基金 财产、 基金 托管业 务的 诉讼
报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基 金投 资策 略的改 变
报告期内本基金投资 策略未发生改变。
10.5 为 基金 进行 审计的 会计 师事务 所情 况
报 告 期 内 本 基 金 未 改 聘 为 本 基 金 提 供 审 计 服 务 的 审 计 机 构 —— 安 永 华 明 会 计 师
事务所。
兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF ）2011 年半年度报告摘要
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10.6 管 理人 、托 管人及 其高 级管理 人员 受稽查 或处 罚等情 况
报告期内本基金管理人、 基金托管人及其高级管理人员未受到监管部门的稽查或
处罚。
10.7 基 金租 用证 券公司交 易单 元的有 关情 况
10.7.1 基 金 租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
民族证券 1 - - - - -
兴业证券 2 2,351,976,888.13 100.00% 1,509,484.33 100.00% -
注： 根据中国证监会的有关规定， 我司在综合考量证券经营机构的财务状况、 经营状
况、研究能力、客户服务质量的基础上，选择基金专用交易席位。
10.7.2 基 金 租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
民族证券 - - - -
兴业证券 21,486,786.60 100.00% 6,912,100,000.00 100.00%
§ 11 影 响投资者决策的其 他重要信息
无。
兴业全球基金管理有限公司
2011 年 8 月 26 日
