银华沪深 300 指数(LOF)2011 年半年度报告 摘要
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银华沪深 300 指 数 证券 投 资 基 金(LOF)
2011 年 半年 度 报 告 摘要
2011 年6 月30 日
基金管 理人： 银华基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期：2011 年8 月26 日
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1. 重要 提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2011 年 8 月 24 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2011 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。
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§2 基金简 介
2.1 基金基 本情 况
基金名 称 银华沪 深 300 指 数证 券投 资基金(LOF)
基金简 称 银华沪 深 300 指数(LOF)
基金主 代码 161811
基金运 作方 式 上市契 约型 开放 式（LOF ）
基金合 同生 效日 2009 年10 月 14 日
基金管 理人 银华基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 564,953,778.18 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 深圳证 券交 易所
上市日 期 2009-10-30
2.2 基金产 品说 明
投资目 标 本 基 金运 用指 数化 投资 方法 ， 通过 严格 的投 资流 程约
束 和 数量 化风 险管 理手 段， 追 求跟 踪误 差最 小化 ，力
争 控 制本 基金 的净 值增 长率 与 业绩 比较 基准 之间 的日
均跟踪 偏离 度的 绝对 值不 超过 0.35% ， 年跟 踪误 差不 超
过 4% 。
投资策 略 本基金 原则 上采 用完 全复 制法， 按照 成份股 在沪 深 300
指 数 中的 组成 及其 基准 权重 构 建股 票投 资组 合， 以拟
合、 跟 踪沪 深 300 指 数的 收益表 现, 并根 据标 的指 数 成
份股及 其权 重的 变动 而进 行相应 调整 。
如 未 来法 律法 规或 中国 证监 会 允许 ，本 基金 还将 投资
于 股 票指 数期 货以 及其 他与 标 的指 数或 标的 指数 成份
股 相 关的 金融 产品 ， 以 使基 金 的投 资组 合更 紧密 地跟
踪 标 的指 数。 基金 拟投 资于 新 的金 融产 品的 ，需 将有
关 投 资方 案和 基金 托管 人协 商 一致 ，并 在报 中国 证监
会备案 后公 告。
本基金 投资 于沪 深 300 指 数成份 股及 备选 成份 股的 组
合比例 不低 于基 金资 产净 值的 90% ， 现 金或 者到 期日 在
一年以 内的 政府 债券 不低 于基金 资产 净值 的 5% 。
业绩比 较基 准 95％× 沪深300 指数 收益 率 +5% × 商 业银 行活 期存 款 利
率（税 后） 。
风险收 益特 征 本 基 金为 复制 指数 的股 票型 基 金， 具有 较高 风险 、较
高 预 期收 益的 特征 ，其 风险 和 预期 收益 高于 混合 型基
金、债 券型 基金 和货 币市 场基金 。
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2.3 基金管 理人 和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 银华基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 凌宇翔 尹东
联系电 话 (010)58163000 （010 ）67595003
电子邮 箱 yhjj@yhfund.com.cn yindong.zh@ccb.cn
客户服 务电 话
4006783333, （010 ）
85186558
（010 ）67595096
传真 (010)58163027 （010 ）66275853
2.4 信息披 露方 式
登载基 金 半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.yhfund.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 及基 金托 管人 办公地 址
§3 主要财 务指标和基金 净值表现
3.1 主要会 计数 据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期( 2011 年1 月1 日至 2011 年6 月30 日 )
本期已 实现 收益 1,932,193.64
本期利 润 -12,876,203.30
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0239
本期加 权平 均净 值利 润率 -2.52%
本期基 金份 额净 值增 长率 -2.52%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2011 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 -40,594,526.51
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0719
期末基 金资 产净 值 524,359,251.67
期末基 金份 额净 值 0.928
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2011 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 -7.20%
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值 变 动收 益。
2、期 末可 供分 配利 润采 用期末 资产 负债 表未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 。
3、本报告所 列示的基 金 业绩指标不包 括持有人 认 购或交易基金 的各项费 用 ，例如：开 放式基金
认购、 申购 、赎 回费 ，计 入费用 后实 际收 益水 平要 低于所 列数 字。
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3.2 基金净 值表 现
3.2.1 基金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 1.98% 1.14% 1.35% 1.13% 0.63% 0.01%
过去三 个月 -4.72% 1.04% -5.27% 1.04% 0.55% 0.00%
过去六 个月 -2.52% 1.16% -2.51% 1.17% -0.01% -0.01%
过去一 年 17.62% 1.33% 17.91% 1.33% -0.29% 0.00%
自基金 合同
生效日 起至
今
-7.20% 1.39% -4.34% 1.43% -2.86% -0.04%
注：由 于本 基金 的投 资标 的为沪 深 300 指 数， 且本 基金现 金或 者到 期日 在一 年以内 的政 府债 券 不
低于基 金资 产净 值 5%，因 此， 本 基金 将业 绩比 较基 准定 为95 ％× 沪深300 指 数收益 率＋ 5%× 商业
银行活 期存 款利 率（ 税后 ） 。
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准
收 益率 变动的 比较
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注：按基金合 同规定， 本 基金自基金合 同生效起 六 个月为建仓期 ，建仓期 结 束时各项资 产配置比
例已达 到基 金合 同第 十二 条：基 金的 投资 （三 ）投 资范围 规定 的各 种比 例， 投资于 沪 深 300 指数
成份股及备选 成份股的 组 合比例不低于 基金资产 净 值的 90%， 现金或者 到期 日在一年以内 的政府
债券不 低于 基金 资产 净值 的 5% 。
§4 管理人 报告
4.1 基金管 理人 及基金经 理情 况
4.1.1 基金管 理人 及其管 理基 金的经 验
银华基 金管 理有 限公 司成 立于 2001 年 5 月 28 日， 是经中 国证 监会 批准(证 监 基金字[2001]7
号文) 设立 的全 国性 基金 管 理公司 。 公 司注 册资 本为2 亿元 人民 币， 公司 的股 权 结构为 西南 证券 股
份有限公司（ 出资比例 ：29% ） 、第一 创业 证券有限 责 任公司（出资 比例：29% ） 、东北证券 股份有
限公司 （出 资比 例：21% ） 及山西 海鑫 实业 股份 有限 公司 （ 出资 比例：21% ） 。 公司的 主要 业务 是基
金募集 、基 金销 售、 资产 管理及 中国 证监 会许 可的 其他业 务。 公司 注册 地为 广东省 深圳 市。
截至 2011 年 6 月 30 日， 本基金 管理 人管 理着 十 九 只开放 式证 券投 资基 金和 一只创 新型 封 闭
式证券投资基金， 包括银 华优势企业证券投 资基金 、银华保本增值证 券投资 基金、银华- 道 琼斯
88 精 选证 券投 资基 金、 银 华货币 市场 证券 投资 基金 、 银华 核心 价值 优选 股票 型证券 投资 基金 、 银
华优质增长股 票型证券 投 资基金 、银华 富裕主题 股 票型证券投资 基金、银 华 领先策略股 票型证券
投资基 金 、 银 华全 球核 心 优选证 券投 资基 金 、 银 华 内需精 选股 票型 证券 投资 基金(LOF) 、 银 华增 强
收益债 券型 证券 投资 基金 、银华 和谐 主题 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 、银 华沪 深 300 指数 证 券
投资基 金(LOF) 、 银 华深 证100 指 数分 级证 券投 资基 金、 银华 成 长 先锋 混合 型 证券投 资基 金 、 银 华
信用双 利债 券型 证券 投资 基金 、 银 华抗 通胀 主题 证 券投资 基金 （LOF ） 、 银 华 中证等 权 重 90 指数 分
级证券 投资 基金 、银 华永 祥保本 混合 型证 券投 资基 金和银 华信 用债 券型 证券 投资基 金。
4.1.2 基金经 理 （ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券
从业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
周 毅 先
生
本基金
的基金
经理 、 公
司境外
投资部
总监 、 量
化投资
2010 年 6
月 21 日
- 12 年 硕 士 学 位 。 毕 业 于 北 京 大 学 ， 南 卡 罗 莱
纳 大 学 ， 约 翰 霍 普 金 斯 大 学 。 历 任 美 国
普 华 永 道 金 融 服 务 部 经 理 ， 巴 克 莱 银 行
量 化 分 析 部 副 总 裁 ， 巴 克 莱 亚 太 有 限 公
司副董 事。2009 年 9 月 加 盟银华 基金 管
理有限 公司 ， 自2010 年5 月 7 日 起担 任
银华深 证 100 指数 分级 证 券投资 基金 基
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部总监
及量化
投资总
监。
金经理 ， 自2010 年8 月5 日起兼 任银 华
全 球 核 心 优 选 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ，
自 2010 年 12 月 6 日起 兼 任银华 抗通 胀
主题证 券投 资基 金 （LOF ） 基金经 理 。 具
有从业 资格 。国 籍： 美国 。
注：1 、此 处的 任职 日期 和 离任日 期均 指基 金合 同生 效日或 公司 作出 决定 之日 。
2、证 券从 业的 含义 符合 行业普 遍认 可的 计算 标准 。
4.2 管理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本基金管理人 在本报告 期 内严格遵守《 中华人民 共 和国证券法》 、 《 中华人民 共和国证券投 资
基金法》 、 《证 券投资基 金 运作管理办 法》 、 《证券 投 资基金销售 管理办法》 、 《 证券投资基 金信息 披
露管理 办法 》及 其各 项实 施准则 、 《 银华 沪深 300 指 数证券 投资 基金(LOF) 基 金 合同》 和其 他有 关
法律法 规的 规定,本 着诚 实 信用、 勤勉 尽责 的原 则管 理 和运用 基金 资产,在 严格 控 制风险 的基 础上,
为基金 份额 持有 人谋 求最 大利益,无 损害 基金 份额 持 有人利 益的 行为 。 本 基金 投 资组合 符合 有关 法
规及基 金合 同的 约定 。
4.3 管理人 对报 告期内公 平交 易情况 的专 项说明
4.3.1 公平交 易制 度的执 行情 况
根据《证券投 资基金管 理 公司公平交易 制度指导 意 见》的要求， 本基金管 理 人制定并执行 了
公平交易制度 。公平交 易 制度的范围包 括所有投 资 品种，以及一 级市场申 购 、二级市场 交易等所
有投资管理活 动。公平 交 易的执行情况 包括：公 平 对待不同投资 组合，严 禁 直接或者通 过与第三
方的交 易安 排在 不同 投资 组合之 间进 行利 益输 送； 在 保证各 投资 组合 投资 决策 相对独 立性 的同 时，
确保其在获得 投资信息 、 投资建议和投 资决策方 面 享有公平的机 会；实行 集 中交易制度 和公平的
交易分配制度 ；加强对 投 资交易行为的 监察稽核 力 度等。综上所 述，本基 金 管理人在本 报告期内
严格执 行了 公平 交易 制度 的相关 规定 。
4.3.2 本投资 组合 与其他 投资 风格相 似的 投资组 合之 间的业 绩比 较
注：本 基金 管理 人旗 下无 其他投 资风 格与 本基 金相 似的投 资 组 合， 因此 未进 行业绩 比较 。
4.3.3 异常交 易行 为的专 项说 明
本基金 未发 现存 在可 能导 致不公 平交 易和 利益 输送 的异常 交易 行为 。
4.4 管理人 对报 告期内基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说明
4.4.1 报告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
在报告期内， 我们积极 改 进自行开发的 量化投资 管 理系统，采用 系统管理 和 人工管理相结 合
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的方式处理基 金日常运 作 中所碰到的申 购赎回处 理 、结构配比校 验、风险 优 化等一系列 事件，将
本基金 的跟 踪误 差控 制在 合理水 平。
4.4.2 报告期 内基 金的业 绩表 现
截至报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 0.928 元， 本报 告期 份 额净 值增 长率 为-2.52% ， 同期 业绩
比较基 准增 长率 为-2.51% 。报告 期内 ，本 基金 日均 跟踪误 差控 制 在0.35% 之 内，年 化跟 踪误 差控
制在 4% 之 内。
4.5 管理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
在对通胀、增 长、政策 、 资金等多种乐 观预期的 引 领下，配合关 于保障房 的 积极财政政策 实
施。整体来看 ，当前我 国 经济增速虽有 回调，但 幅 度仍然缓和， 在物价水 平 持续高企的 背景下，
上半年 政策 紧缩 的调 控节 奏相当 密集 ，同 时需 求结 构和产 业结 构调 整的 进展 依然缓 慢。
对于下 半年 ，我 们认 为相 比 6 月 中下 旬， 农产 品价 格涨幅 可能 会明 显收 窄。 其中猪 肉价 格 涨
幅回归常态的 可能性较 高 ，但由于前期 猪肉价格 涨 幅较大，CPI 在近期 内将 处于较高的水 平，近
期涨幅 较高 的水 产品 预计 后期涨 幅也 会回 落。
我们认 为 7 月 PMI 将会 好 于预期 。但 从绝 对水 平看 ，延续 了 3 月以 来偏 弱的 态势， 需求 即使
有所恢复，但 也相对平 淡 。我们认为政 策已进入 观 察期，规范化 票据操作 、 以及高铁事 故可能引
发的财政投资 放缓等， 都 引发了“暗紧 ”格局。 预 期后期流动性 将维持偏 紧 格局，各层 面利率处
于高位 。
4.6 管理人 对报 告期内基 金估 值程序 等事 项的说 明
报告期内，本 基金管理 人 严格遵守《企 业会计准 则》 、 《证券 投资基 金会计核 算 业务指引》 以
及中国证监会 相关规定 和 基金合同的约 定，日常 估 值由基金管理 人同基金 托 管人一同进 行，基金
份额净值由基 金管理人 完 成估值后，经 基金托管 人 复核无误后由 基金管理 人 对外公布。 月末、年
中和年 末估 值复 核与 基金 会计账 目的 核对 同时 进行 。
本基金管理 人设立估 值委 员会（委员包 括估值业 务 分管领导以及 投资部、 研 究部、监察稽 核
部、 运作 保障 部等 部门 负 责人及 相关 业务 骨干 ） ， 负 责研究 、 指导 基金 估值 业 务。 估值 委员 会委 员
和负责基金日 常估值业 务 的基金会计均 具有 专业 胜 任能力和相关 工作经历 。 基金经理不 介入基金
日常估值业务 ；估 值委 员 会决议之前会 与涉及基 金 的基金经理进 行充分沟 通 。运作保障 部负责执
行估值 委员 会制 定的 估值 政策及 决议 。
参与估值流程 各方之间 不 存在任何重大 利益冲突 ； 本基金管理人 未签约与 估 值相关的任何 定
价服务 。
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4.7 管理人 对报 告期内基 金利 润分配 情况 的说明
本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 。
§5 托管人 报告
5.1 报告期 内本 基金托管 人遵 规守信 情况 声明
本报告期，中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中， 严格遵守 了 《证券投资基 金
法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其他 有关 规定 ， 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 ， 完全 尽职 尽
责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托管人 对报 告期内本 基金 投资运 作遵 规守信 、 净 值计算 、 利 润分配 等情 况的说 明
本报告期，本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定，对本基金 的
基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核，对 本基金的 投 资运作方面 进行了监
督，未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
报 告期 内， 本基 金未 实施利 润分 配。
5.3 托管人 对 本 半年度报 告中 财务信 息等 内容的 真实 、准确 和完 整发表 意见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报 告、投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
§6 半年度财务 会计报告 （未经审计）
6.1 资产负 债表
会计主 体： 银华 沪 深300 指数证 券投 资基 金(LOF)
报告截 止日 ： 2011 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2011 年6 月30 日
上年度末
2010 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 28,611,656.13 25,898,717.56
结算备 付金 70,256.07 396,802.16
存出保 证金 125,277.82 21,147.24
交易性 金融 资产 495,315,687.52 443,184,220.68
其中： 股票 投资 495,315,687.52 443,184,220.68
基金投 资 - -
债券投 资 - -
资产支 持证 券投 资 - -
衍生金 融资 产 - -
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买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 - 2,456,442.10
应收利 息 5,439.81 7,661.92
应收股 利 674,604.72 -
应收申 购款 336,806.27 732,727.45
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总计 525,139,728.34 472,697,719.11
负债和所有者权益
本期末
2011 年6 月30 日
上年度末
2010 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 - -
应付赎 回款 209,784.75 32,580.39
应付管 理人 报酬 209,795.17 218,813.84
应付托 管费 62,938.56 65,644.18
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 94,081.72 332,051.40
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 203,876.47 50,092.16
负债合 计 780,476.67 699,181.97
所有者权益：
实收基 金 564,953,778.18 495,740,616.48
未分配 利润 -40,594,526.51 -23,742,079.34
所有者 权益 合计 524,359,251.67 471,998,537.14
负债和 所有 者权 益总 计 525,139,728.34 472,697,719.11
注： 报告 截止 日2011 年 06 月 30 日 ， 基 金份 额净 值0.928 元 ， 基 金份 额总 额564,953,778.18 份。
6.2 利润表
会计主 体： 银华 沪 深300 指数证 券投 资基 金(LOF)
本报告 期：2011 年1 月1 日至2011 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2011 年1 月1 日至 2011 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2010 年 1 月1 日至2010 年 6
月 30 日
一、收入 -10,274,843.07 -168,906,828.11
1.利息 收入 112,999.64 154,870.38
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其中： 存款 利息 收入 112,999.64 154,870.38
债券利 息收 入 - -
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 - -
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “-” 填 列） 4,300,101.39 667,521.94
其中： 股票 投资 收益 -221,544.35 -2,892,999.72
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 - -
资产支 持证 券投 资收 益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 4,521,645.74 3,560,521.66
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“-” 号填 列）
-14,808,396.94 -170,137,161.58
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填
列）
- -
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填
列）
120,452.84 407,941.15
二、费用 2,601,360.23 2,625,052.63
1．管 理人 报酬 1,266,167.60 1,413,352.56
2．托 管费 379,850.32 424,005.75
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 740,548.20 548,496.65
5．利 息支 出 - -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6．其 他费 用 214,794.11 239,197.67
三、 利润总额 （ 亏损总额以 “-”
号填列）
-12,876,203.30 -171,531,880.74
减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （净亏损以 “-”号
填列）
-12,876,203.30 -171,531,880.74
6.3 所有者 权益 （基金净 值） 变动表
会计主 体： 银华 沪 深300 指数证 券投 资基 金(LOF)
本报告 期：2011 年1 月1 日至 2011 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2011 年 1 月 1 日至 2011 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基 495,740,616.48 -23,742,079.34 471,998,537.14
银华沪深 300 指数(LOF)2011 年半年度报告 摘要
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金净值 ）
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- -12,876,203.30 -12,876,203.30
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列）
69,213,161.70 -3,976,243.87 65,236,917.83
其中：1. 基 金申 购款 200,718,484.83 -6,679,063.50 194,039,421.33
2. 基金 赎回 款 -131,505,323.13 2,702,819.63 -128,802,503.50
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ” 号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
564,953,778.18 -40,594,526.51 524,359,251.67
项目
上年度可比期间
2010 年 1 月 1 日至 2010 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
580,639,981.57 46,672,379.83 627,312,361.40
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- -171,531,880.74 -171,531,880.74
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列）
48,398,709.61 -7,647,859.54 40,750,850.07
其中：1. 基 金申 购款 378,019,125.08 -10,920,298.59 367,098,826.49
2. 基金 赎回 款 -329,620,415.47 3,272,439.05 -326,347,976.42
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ” 号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
629,038,691.18 -132,507,360.45 496,531,330.73
注：报 表附 注为 财务 报表 的组成 部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 王立 新______
______ 陈 建军______
____ 龚飒____
基金管 理公 司负 责人
主管 会计 工作 负责 人
会计 机构 负责 人
银华沪深 300 指数(LOF)2011 年半年度报告 摘要
第 13 页 共 25 页
6.4 报表附 注
6.4.1 本 报告 期所采 用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 与最 近一期 年度 报告 相一 致。
6.4.2 差错更 正的 说明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
6.4.3 关联方 关系
6.4.3.1 本 报告 期存在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的关联 方发 生变化 的情 况
本报 告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方无发 生变 化的 情况 。
6.4.3.2 本 报告 期与基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
银华基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构
中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 （ “ 中 国 建 设
银行 ” ）
基金托 管人 、基 金代 销机 构
第一创业证券有限责任公司（ “ 第一创
业” ）
基金管 理人 股东 、基 金代 销机构
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.4 本报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
6.4.4.1 通 过关 联方交易 单元 进行的 交易
6.4.4.1.1 股 票交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2011 年1 月1 日至2011 年6 月 30 日
上年度 可比 期间
2010年1月1 日至2010 年6 月30日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
第一创业 1,643,483.25 0.33% - -
6.4.4.1.2 权证 交易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行权 证交 易。
6.4.4.1.3 应 支付关 联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2011年1月1 日至2011 年6 月30日
银华沪深 300 指数(LOF)2011 年半年度报告 摘要
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当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
第一创业 1,397.11 0.33% 1,397.11 1.48%
注：本 基金 上年 度可 比期 间未通 过关 联方 交易 单元 进行交 易。
6.4.4.2 关 联方 报酬
6.4.4.2.1 基 金管理 费
单位： 人民 币元
项目
本期
2011 年1 月1 日至 2011 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2010 年 1 月 1 日至 2010 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
1,266,167.60 1,413,352.56
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
311,977.70 371,280.81
注：基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.5% 的 年费率 计提 。计 算方 法如 下：
H=E× 0.5% / 当 年天 数
H 为 每日 应支 付的 基金 管 理费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金 管理 费每 日计 算， 逐 日累计 至每 月月 底 ， 按 月 支付 ， 由 基金 托管 人于 次 月前五 个工 作日 内从
基金资 产中 一次 性支 付给 基金管 理人 。
6.4.4.2.2 基 金托管 费
单位： 人民 币元
项目
本期
2011 年1 月1 日至 2011 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2010 年 1 月 1 日至 2010 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
379,850.32 424,005.75
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.15% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E× 0.15 %/ 当 年天 数
H 为 每日 应支 付的 基金 托 管费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金 托管 费每 日计 算， 逐 日累计 至每 月月 底 ， 按 月 支付 ； 由 基金 托管 人于 次 月前五 个工 作日 内从
基金资 产中 一次 性支 取。
6.4.4.3 与 关联 方进行银 行间 同业 市 场的 债券( 含回 购)交易
银华沪深 300 指数(LOF)2011 年半年度报告 摘要
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本基金 本报 告期 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券（ 含回 购） 交易 。
6.4.4.4 各 关联 方投资本 基金 的情况
6.4.4.4.1 报 告期内 基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金 的基 金管 理人 于本 报告期 未运 用固 有资 金投 资本基 金。
6.4.4.4.2 报 告期末 除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本基金 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方于 本期 末及 上年度 末未 持有 本基 金份 额。
6.4.4.5 由 关联 方保管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2011 年 1 月1 日至2011 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2010 年1 月1 日至2010 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建设银行 28,611,656.13 107,491.97 30,432,608.25 144,027.90
6.4.4.6 本 基金 在承销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方购 买其 承销 的证 券。
6.4.5 期末（2011 年 6 月30 日 ）本基 金持有 的流 通受限 证券
6.4.5.1 因 认购 新发/ 增 发证 券而于 期末 持有的 流通 受限证 券
本基金 本期 末无 因认 购新 发/增 发证 券而 持有 流通 受 限证券 。
6.4.5.2 期 末持 有的暂时 停牌 等流通 受限 股票
金额单 位： 人民 币元
股票代
码
股票名 称 停牌日 期
停牌原
因
期末
估值
单价
复牌日 期
复牌
开盘
单价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备
注
600216 浙江医药 2011 年6 月27 日
非公开发
行股票
31.39 2011 年7 月4 日 32.60 24,743 865,684.48 776,682.77 -
000876 新 希 望 2011 年6 月29 日
重大资产
重组
19.95 2011 年7 月5 日 21.95 38,153 678,374.97 761,152.35 -
000652 泰达股份 2010 年11 月22 日
筹划重大
事项
7.68 2011 年7 月8 日 7.68 94,815 764,551.57 728,179.20 -
600170 上海建工 2011 年6 月29 日
重大资产
重组
15.59 2011 年7 月4 日 16.25 38,044 610,684.49 593,105.96 -
000959 首钢股份 2010 年10 月29 日
重大资产
重组
4.42 未知 未知 119,296 574,833.57 527,288.32 -
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6.4.5.3 期 末债 券正回购 交易 中作为 抵押 的债券
本基金 本期 末未 持有 债券 正回购 交易 中作 为抵 押的 债券。
§7 投资组 合报告
7.1 期末基 金资 产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 权益投 资 495,315,687.52 94.32
其中： 股票 495,315,687.52 94.32
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 28,681,912.20 5.46
6 其他各 项资 产 1,142,128.62 0.22
7 合计 525,139,728.34 100.00
7.2 期末按 行业 分类的股 票 投 资组合
7.2.1 指数投 资按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业 1,650,728.65 0.31
B 采掘业 58,738,837.32 11.20
C 制造业 178,018,646.56 33.95
C0 食品、 饮料
29,262,317.76 5.58
C1
纺织 、服 装、 皮毛 1,746,955.98 0.33
C2
木材 、家 具 - -
C3
造纸 、印 刷 - -
C4
石油 、 化学 、 塑 胶 、 塑 料 11,739,120.05 2.24
C5
电子 4,252,061.63 0.81
C6
金属 、非 金属 45,963,192.74 8.77
C7
机械 、设 备、 仪表 63,988,567.69 12.20
C8
医药 、生 物制 品 19,847,941.11 3.79
C99
其他 制造 业 1,218,489.60 0.23
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D 电力、 煤气 及水 的生 产和 供应 业 11,313,948.96 2.16
E 建筑业 15,328,018.98 2.92
F 交通运 输、 仓储 业 19,218,303.57 3.67
G 信息技 术业 15,980,720.42 3.05
H 批发和 零售 贸易 13,902,797.73 2.65
I 金融、 保险 业 134,125,750.50 25.58
J 房地产 业 25,527,247.90 4.87
K 社会服 务业 4,476,597.36 0.85
L 传播与 文化 产业 580,483.54 0.11
M 综合类 10,392,107.03 1.98
合计 489,254,188.52 93.31
7.2.2 积极投 资按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业 649,798.00 0.12
B 采掘业 234,088.00 0.04
C 制造业 3,191,919.00 0.61
C0 食品、 饮料
454,480.00 0.09
C1
纺织 、服 装、 皮毛 - -
C2
木材 、家 具 - -
C3
造纸 、印 刷 - -
C4
石油 、 化学 、 塑 胶 、 塑 料 299,633.00 0.06
C5
电子 619,592.00 0.12
C6
金属 、非 金属 - -
C7
机械 、设 备、 仪表 1,388,804.00 0.26
C8
医药 、生 物制 品 429,410.00 0.08
C99
其他 制造 业 - -
D 电力、 煤气 及水 的生 产和 供应 业 - -
E 建筑业 234,000.00 0.04
F 交通运 输、 仓储 业 358,720.00 0.07
G 信息技 术业 95,404.00 0.02
H 批发和 零售 贸易 315,213.00 0.06
I 金融、 保险 业 524,689.00 0.10
J 房地产 业 - -
K 社会服 务业 - -
L 传播与 文 化 产业 224,908.00 0.04
M 综合类 232,760.00 0.04
合计 6,061,499.00 1.16
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7.3 期末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 股票投 资明 细
7.3.1 期末 指 数 投 资 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前十名 股 票 投 资 明
细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 601318 中国平 安 300,528 14,506,486.56 2.77
2 600036 招商银 行 1,109,430 14,444,778.60 2.75
3 600016 民生银 行 2,026,306 11,610,733.38 2.21
4 601398 工商银 行 2,344,189 10,455,082.94 1.99
5 601328 交通银 行 1,867,301 10,344,847.54 1.97
6 600000 浦发银 行 1,004,011 9,879,468.24 1.88
7 601166 兴业银 行 677,416 9,131,567.68 1.74
8 601088 中国神 华 295,870 8,917,521.80 1.70
9 600030 中信证 券 624,544 8,169,035.52 1.56
10 000002 万
科Ａ 868,527 7,339,053.15 1.40
注： 投 资 者 欲 了 解 本 报 告 期 末 基 金 指 数 投 资 的 所 有 股 票 信 息 ， 应 阅 读 登 载 于
http://www.yhfund.com.cn 网站的 半年 度报 告正 文。
7.3.2 期末 积 极 投 资 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前五名 股 票 投 资 明
细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 002073 软控股 份 32,500 669,500.00 0.13
2 002106 莱宝高 科 15,800 477,950.00 0.09
3 000869 张
裕Ａ 4,600 454,480.00 0.09
4 600267 海正药 业 11,500 429,410.00 0.08
5 601118 海南橡 胶 34,400 423,808.00 0.08
注： 投 资 者 欲 了 解 本 报 告 期 末 基 金 积 极 投 资 的 所 有 股 票 信 息 ， 应 阅 读 登 载 于
http://www.yhfund.com.cn 网站的 半年 度报 告正 文。
7.4 报告期 内股 票投资组 合的 重大变 动
7.4.1 累计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
银华沪深 300 指数(LOF)2011 年半年度报告 摘要
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序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 601318 中国平 安 5,147,892.08 1.09
2 600036 招商银 行 4,768,270.43 1.01
3 600000 浦发银 行 4,442,783.37 0.94
4 600016 民生银 行 3,574,718.00 0.76
5 600887 伊利股 份 3,518,917.27 0.75
6 601398 工商银 行 3,513,098.08 0.74
7 601328 DR 交 通银 3,463,219.17 0.73
8 601166 兴业银 行 3,460,057.12 0.73
9 600837 海通证 券 3,087,177.01 0.65
10 601088 中国神 华 3,055,150.89 0.65
11 000776 广发证 券 2,765,039.94 0.59
12 600406 国电南 瑞 2,708,894.50 0.57
13 000002 万
科Ａ 2,668,750.00 0.57
14 600030 中信证 券 2,591,851.00 0.55
15 600585 海螺水 泥 2,477,901.43 0.52
16 600276 恒瑞医 药 2,450,484.38 0.52
17 600132 重庆啤 酒 2,201,219.99 0.47
18 601106 中国一 重 2,185,726.01 0.46
19 600519 贵州茅 台 2,096,236.28 0.44
20 601601 中国太 保 2,030,531.62 0.43
注：“ 买入 金额 ”按 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 交易 费用。
7.4.2 累计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 601318
中国平 安 4,251,251.69 0.90
2 600036
招商银 行 3,745,914.94 0.79
3 600016
民生银 行 2,947,918.70 0.62
4 601328
DR 交 通银 2,781,448.89 0.59
5 601166
兴业银 行 2,770,492.37 0.59
6 601398
工商银 行 2,724,775.83 0.58
7 601088
中国神 华 2,477,738.17 0.52
8 600000
浦发银 行 2,268,967.39 0.48
9 000002
万
科Ａ 2,245,675.30 0.48
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10 600132
重庆啤 酒 2,123,428.48 0.45
11 000063
中兴通 讯 2,036,936.03 0.43
12 600900
长江电 力 2,028,181.56 0.43
13 600030
中信证 券 1,912,471.10 0.41
14 600018
上港集 团 1,765,675.74 0.37
15 000069
华侨城 Ａ 1,701,244.38 0.36
16 600519
贵州茅 台 1,671,922.42 0.35
17 601601
中国太 保 1,634,991.99 0.35
18 000858
五 粮 液 1,536,455.53 0.33
19 600011
华能国 际 1,478,401.37 0.31
20 601766
中国南 车 1,450,302.62 0.31
注：“ 卖出 金额 ”按 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 交易 费用。
7.4.3 买入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 286,429,281.80
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 219,267,873.67
注： “ 买入 股票 成本 总额 ”和“ 卖出 股票 收入 总额 ” 均按 买卖 成交 金额 （成 交单价 乘以 成交 数量 ）
填列， 不考 虑交 易费 用。
7.5 期末按 债券 品种分类 的债 券投资 组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
7.6 期末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 债券 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
7.7 期末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 所有资 产支 持证券 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 期末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 权证 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.9 投资组 合报 告附注
7.9.1 本 基金 投资 的前 十 名证券 的发 行主 体本 期不 存在被 监管 部门 立案 调查 ， 或在报 告编 制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
7.9.2 本 基金 投资 的前 十 名股票 没有 超出 基金 合同 规定的 备选 股票 库之 外的 情形。
7.9.3 期末其 他各 项资产 构成
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单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 125,277.82
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 674,604.72
4 应收利 息 5,439.81
5 应收申 购款 336,806.27
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 1,142,128.62
7.9.4 期末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
注：本 报告 期末 本基 金未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
7.9.5 期 末前 十名股 票中 存在 流通受 限情 况的说 明
7.9.5.1 期 末指数 投资前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
注：本 基金 本报 告期 末指 数投资 前十 名股 票中 不存 在流通 受限 的情 况。
7.9.5.2 期 末积极 投资前 五名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
注：本 基金 本报 告期 末积 极投资 前五 名股 票中 不存 在流通 受限 的情 况。
7.9.6 投 资组 合报告 附注 的其 他文字 描述 部分
由于四 舍五 入的 原因 ，各 比例的 分项 之和 与合 计可 能有尾 差。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期末基 金份 额持有人 户数 及持有 人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
16,927 33,375.90 120,107,285.26 21.26% 444,846,492.92 78.74%
8.2 期末上 市基 金前十名 持有 人
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额
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比例
1 邵云娟 5,039,314.00 22.27%
2 吴晶蓉 2,500,000.00 11.05%
3 红塔证 券股 份有 限公 司 2,003,155.00 8.85%
4 张元中 331,400.00 1.46%
5 黄国序 300,000.00 1.33%
6 余红旗 300,000.00 1.33%
7 罗恩华 261,200.00 1.15%
8 郭晓宇 246,033.00 1.09%
9 俞霞 231,900.00 1.02%
10 王碧玲 207,504.00 0.92%
8.3 期末基 金管 理人的从 业人 员持有 本开 放式基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理公 司所 有从 业人
员持有 本开 放式 基金
53,184.07 0.01%
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2009 年10 月 14 日 ）基 金份 额总 额
670,189,105.75
本报告 期期 初基 金份 额总 额 495,740,616.48
本报告 期基 金总 申购 份额 200,718,484.83
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 131,505,323.13
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 564,953,778.18
§10 重大事件揭示
10.1 基 金份额 持有 人大 会决 议
本报告 期内 ，无 基金 份额 持有人 大会 决议 。
10.2 基 金管理 人、 基金 托管 人的专 门基 金托管 部门 的重大 人事 变动
10.2.1 基 金管 理人 的重 大 人事变 动
10.2.1.1 2011 年 1 月 8 日，本 基金 管理 人发 布关 于公司 副总 经理 离任 的公 告，经 本公 司 董
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事会批 准， 魏瑛 女士 自2011 年1 月7 日起 不再 担任 本基金 管理 人公 司副 总经 理职务 。 该 变更 事项
已向相 关监 管部 门备 案；
10.2.1.2 2011 年 2 月 1 日，本 基金 管理 人发 布关 于公司 副总 经理 离任 的公 告，经 本公 司 董
事会批 准， 石松 鹰先 生自 2011 年 1 月 31 日起 不再 担任本 基金 管理 人公 司副 总经理 职务 。该 变 更
事项已 向相 关监 管部 门备 案 ；
10.2.1.3 2011 年5 月17 日，本 基金 管理 人发 布关 于公司 副总 经理 任职 的公 告，经 本公 司 董
事会批 准并 经中 国证 监会 核准， 公司 聘任 陆文 俊先 生自 2011 年 5 月 13 日起 担任本 基金 管理 人 公
司副总 经理 职务 。
10.2.2 基 金托 管人 的专 门 基金托 管部 门的 重大 人事 变动
10.2.2.1 本基 金托 管人2011 年1 月31 日发 布任 免 通知 ， 解 聘李 春信 中国 建设 银行投 资托 管
服务部 副总 经理 职务 ；
10.2.2.2 本基 金托 管人 2011 年 2 月 9 日 发布 公告 ，经中 国建 设银 行研 究决 定，聘 任杨 新 丰
为中国 建设 银行 投资 托管 服务部 副总 经理 （主 持 工 作） ， 其任 职资 格已经 中国 证监会 审核 批准 （ 证
监许可 〔2011 〕115 号） 。 解聘罗 中涛 中国 建设 银行 投资托 管服 务部 总经 理职 务。
10.3 涉 及基金 管理 人、 基金 财产、 基金 托管业 务的 诉讼
本报告 期内 ，无 涉及 基金 管理人 、基 金财 产以 及基 金托管 业务 的诉 讼。
10.4 基 金投资 策略 的改 变
本报告 期内 ，基 金投 资策 略未发 生改 变。
10.5 为 基金进 行审 计的 会计 师事务 所情 况
本基金 本报 告期 内未 变更 为基金 进行 审计 的会 计师 事务所 。
10.6 管 理人、 托管 人及 其高 级管理 人员 受稽查 或处 罚等情 况
本 报告期内 ，基金 管理人 、托管人的 托管业 务部门 及其相关高 级管理 人员无 受稽查或处 罚等
情况。
10.7 基 金租用 证券 公司交 易单 元的有 关情 况
10.7.1 基金 租用 证券公 司交 易单元 进行 股票投 资及 佣金支 付情 况
金额单 位： 人民 币元
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券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
安信证券股份有限公司 3 84,536,417.23 16.75% 71,856.28 16.95% -
国都证券有限责任公司 2 72,941,966.70 14.45% 60,253.11 14.21% 新增 2 个交
易单元
长江证券股份有限公司 2 53,811,200.31 10.66% 45,433.00 10.72% -
上海证券有限责任公司 1 50,438,742.68 9.99% 42,873.08 10.11% -
中信证券股份有限公司 3 42,518,086.63 8.42% 34,546.32 8.15% -
光大证券股份有限公司 2 38,022,694.58 7.53% 32,319.16 7.62% -
西部证 券股份有限公司 1 29,295,267.01 5.80% 24,900.91 5.87% -
广发证券股份有限公司 1 24,473,984.24 4.85% 20,802.91 4.91% -
方正证券有限责任公司 1 22,586,170.45 4.47% 19,198.10 4.53% -
中国国际金融有限公司 2 19,346,690.11 3.83% 15,719.39 3.71% -
中国民族证券有限责任公司 1 15,298,319.86 3.03% 13,003.67 3.07% -
兴业证券股份有限公司 3 11,263,751.62 2.23% 9,151.98 2.16% -
华融证券股份有限公司 1 9,767,761.30 1.93% 8,302.92 1.96% 新增 1 个交
易单元
国信证券股份有限公司 2 9,125,177.83 1.81% 7,414.14 1.75% 新增 2 个交
易单元
华宝证券有限责任公司 1 8,660,794.63 1.72% 7,361.94 1.74% -
国金证券股份有限公司 2 4,755,137.93 0.94% 4,042.15 0.95% -
齐鲁证券有限公司 1 3,088,419.89 0.61% 2,625.30 0.62% -
中银国际证券有限责任公司 3 2,694,373.36 0.53% 2,239.33 0.53% -
第一创业证券有限责任公司 2 1,643,483.25 0.33% 1,397.11 0.33% -
华创证券股份有限公司 2 535,522.44 0.11% 435.05 0.10% -
申银万国证券股份有限公司 1 - - - - -
招商证券股份有限公司 2 - - - - -
瑞银证券有限责任公司 1 - - - - 新增 1 个交
易单元
山西证券有限责任公司 1 - - - - -
西南证券股份有限公司 1 - - - - -
湘财证券有限责任公司 1 - - - - -
新时代证券有限责任公司 1 - - - - -
华泰证券 股份有限公司 1 - - - - -
首创证券有限责任公司 3 - - - - -
华泰联合证券有限责任公司 3 - - - - -
银华沪深 300 指数(LOF)2011 年半年度报告 摘要
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东北证券股份有限公司 3 - - - - -
东方证券股份有限公司 1 - - - - -
东莞证券有限责任公司 1 - - - - -
东吴证券有限责任公司 1 - - - - -
北京高华证券有限责任公司 1 - - - - -
渤海证券股份有限公司 1 - - - - -
长城证券有限责任公司 2 - - - - -
国泰君安证券股份有限公司 2 - - - - -
红塔证券股份有限公司 2 - - - - -
宏源证券股份有限公司 2 - - - - -
德邦证券有限责任公司 1 - - - - -
中国建银投资证券有限 责任
公司
1 - - - - -
中国银河证券股份有限 公司 1 - - - - -
中信建投证券股份有限公司 1 - - - - -
中信万通证券有限责任公司 1 - - - - -
注：1 、本 基金 本报 告期 内 未通过 交易 单元 进行 债券 、回购 及权 证交 易。
2、基金专用 交易单元 的 选择标准为该 证券经营 机 构具有较强的 研究服务 能 力，能及时 、全面、
定期向基金管 理人提供 高 质量的咨询服 务，包括 宏 观经济报告、 行业报告 、 市场走向分 析报告、
个股分 析报 告、 市场 服务 报告以 及全 面的 信息 服务 。
3、基金专用 交易单元 的 选择程序为根 据标准进 行 考察后，确定 证券经营 机 构的选择。 经公司批
准后与 被选 择的 证券 经营 机构签 订协 议。
银华基金管理有限公司
2011 年8 月26 日
