银华沪 深 300 指数(LOF)2011 年半年 度报告
第 1 页 共 49 页
银华沪深 300 指 数 证券 投 资 基 金(LOF)
2011 年 半年 度 报 告
2011 年6 月30 日
基金管 理人： 银华基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期：2011 年8 月26 日
银华沪 深 300 指数(LOF)2011 年半年 度报告
第 2 页 共 49 页
§1 重要提 示及目录
1.1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合 同规 定， 于 2011 年 8 月 24 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2011 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。
银华沪 深 300 指数(LOF)2011 年半年 度报告
第 3 页 共 49 页
1.2 目录
§ 1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§ 2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信 息披 露方 式 ............................................................................................................................... 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§ 3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
§ 4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 .............................................................. 9
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 .......................................................................... 9
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 10
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 10
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 11
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 11
§ 5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 11
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 11
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 11
5.3 托 管人 对半 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 12
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） .................................................................................................. 12
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................. 12
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 13
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 14
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 15
§ 7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 29
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 29
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票指数 投资 组合 .................................................................................... 29
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 所有股 票投 资明 细 ................................. 31
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 39
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 41
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 41
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 41
7.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 41
7.9 投 资组 合报 告附 注 .................................................................................................................... 41
§ 8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 42
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 42
8.2 期 末上 市基 金前 十名 持有人 .................................................................................................... 42
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 的情况 ........................................................ 43
银华沪 深 300 指数(LOF)2011 年半年 度报告
第 4 页 共 49 页
§ 9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 43
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 43
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 43
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 43
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 44
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 44
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 44
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 44
10.7 基 金租 用证 券公 司交 易单元 的有 关情 况 ............................................................................... 44
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 46
§ 11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 48
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 48
12.1 备 查文 件目 录 ........................................................................................................................... 48
12.2 存 放地 点 ................................................................................................................................... 49
12.3 查 阅方 式 ................................................................................................................................... 49
银华沪 深 300 指数(LOF)2011 年半年 度报告
第 5 页 共 49 页
§2 基金简 介
2.1 基金基 本情 况
基金名 称 银华沪 深 300 指 数证 券投 资基金(LOF)
基金简 称 银华沪 深 300 指数(LOF)
基金主 代码 161811
基金运 作方 式 上市契 约型 开放 式（LOF ）
基金合 同生 效日 2009 年10 月 14 日
基金管 理人 银华基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 564,953,778.18 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 深圳证 券交 易所
上市日 期 2009-10-30
2.2 基金产 品说 明
投资目 标 本 基 金运 用指 数化 投资 方法 ， 通过 严格 的投 资流 程约
束 和 数量 化风 险管 理手 段， 追 求跟 踪误 差最 小化 ，力
争 控 制本 基金 的净 值增 长率 与 业绩 比较 基准 之间 的日
均跟踪 偏离 度的 绝对 值不 超过 0.35% ， 年跟 踪误 差不 超
过 4% 。
投资策 略 本基金 原则 上采 用完 全复 制法， 按照 成份股 在沪 深 300
指 数 中的 组成 及其 基准 权重 构 建股 票投 资组 合， 以拟
合、 跟 踪沪 深 300 指 数的 收益表 现, 并根 据标 的指 数 成
份股及 其权 重的 变动 而进 行相应 调整 。
如 未 来法 律法 规或 中国 证监 会 允许 ，本 基金 还将 投资
于 股 票指 数期 货以 及其 他与 标 的指 数或 标的 指数 成份
股 相 关的 金融 产品 ，以 使基 金 的投 资组 合更 紧密 地跟
踪 标 的指 数。 基金 拟投 资于 新 的金 融产 品的 ，需 将有
关 投 资方 案和 基金 托管 人协 商 一致 ，并 在报 中国 证监
会备案 后公 告。
本基金 投资 于沪 深 300 指 数成份 股及 备选 成份 股的 组
合比例 不低 于基 金资 产净 值的 90% ， 现 金或 者到 期日 在
一年以 内的 政府 债券 不低 于基金 资产 净值 的 5% 。
业绩比 较基 准 95％× 沪深300 指数 收益 率 +5% × 商 业银 行活 期存 款 利
率（税 后） 。
风险收 益特 征 本 基 金为 复制 指数 的股 票型 基 金， 具有 较高 风险 、较
高 预 期收 益的 特征 ，其 风险 和 预期 收益 高于 混合 型基
金、债 券型 基金 和货 币市 场基金 。
银华沪 深 300 指数(LOF)2011 年半年 度报告
第 6 页 共 49 页
2.3 基金管 理人 和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 银华基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 凌宇翔 尹东
联系电 话 (010)58163000 （010 ）67595003
电子邮 箱 yhjj@yhfund.com.cn yindong.zh@ccb.cn
客户服 务电 话
4006783333, （010 ）
85186558
（010 ）67595096
传真 (010)58163027 （010 ）66275853
注册地 址 广东省 深圳 市深 南大 道
6008 号特 区报 业大 厦19 层
北京市 西城 区金 融大 街 25 号
办公地 址 北京市 东城 区东 长安 街 1
号东方 广场 东方 经贸 城 C2
办公 楼15 层
北京市 西城 区闹 市口 大 街1 号
院 1 号 楼长 安兴 融中 心
邮政编 码 100738 100033
法定代 表人 彭越 郭树清
2.4 信息披 露方 式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 、 《证 券时 报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
http://www.yhfund.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 及基 金托 管人 办公地 址
2.5 其他相 关资 料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 北京市 西城 区太 平桥 大 街17 号
§3 主要财 务指标和基金 净值表现
3.1 主要会 计数 据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期( 2011 年1 月1 日至 2011 年6 月30 日 )
本期已 实现 收益 1,932,193.64
本期利 润 -12,876,203.30
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0239
本期加 权平 均净 值利 润率 -2.52%
本期基 金份 额净 值增 长率 -2.52%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2011 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 -40,594,526.51
银华沪 深 300 指数(LOF)2011 年半年 度报告
第 7 页 共 49 页
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0719
期末基 金资 产净 值 524,359,251.67
期末基 金份 额净 值 0.928
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2011 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 -7.20%
注：1、本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、期 末可 供分 配利 润采 用期末 资产 负债 表未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 。
3、本报告所 列示的基 金 业绩指标不包 括持有人 认 购或交易基金 的各项费 用 ，例如：开 放式基金
认购、 申购 、赎 回费 ，计 入费用 后实 际收 益水 平要 低于所 列数 字。
3.2 基金净 值表 现
3.2.1 基金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 1.98% 1.14% 1.35% 1.13% 0.63% 0.01%
过去三 个月 -4.72% 1.04% -5.27% 1.04% 0.55% 0.00%
过去六 个月 -2.52% 1.16% -2.51% 1.17% -0.01% -0.01%
过去一 年 17.62% 1.33% 17.91% 1.33% -0.29% 0.00%
自基金 合同
生效日 起至
今
-7.20% 1.39% -4.34% 1.43% -2.86% -0.04%
注：由 于本 基金 的投 资标 的为沪 深 300 指 数， 且本 基金现 金或 者到 期日 在一 年以内 的政 府债 券 不
低于基 金资 产净 值 5% ， 因 此， 本 基金 将业 绩比 较基 准定 为 95 ％× 沪深300 指 数收益 率＋ 5%× 商业
银行活 期存 款利 率（ 税后 ） 。
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准
收 益率 变动的 比较
银华沪 深 300 指数(LOF)2011 年半年 度报告
第 8 页 共 49 页
注：按基金合 同规定， 本 基金自基金合 同生效起 六 个月为建仓期 ，建仓期 结 束时各项资 产配置比
例已达 到基 金合 同第 十二 条：基 金的 投资 （三 ）投 资范围 规定 的各 种比 例， 投资于 沪 深 300 指数
成份股及备选 成份股的 组 合比例不低于 基金资产 净 值的 90%， 现金或者 到期 日在一年以内 的政府
债券不 低于 基金 资产 净值 的 5% 。
§4 管理人 报告
4.1 基金管 理人 及基金经 理情 况
4.1.1 基金管 理人 及其管 理基 金的经 验
银华基 金管 理有 限公 司成 立于 2001 年 5 月 28 日， 是经中 国证 监会 批准(证 监 基金字[2001]7
号文) 设立 的全 国性 基金 管 理公司 。 公 司注 册资 本为2 亿元 人民 币， 公司 的股 权 结构为 西南 证券 股
份有限公司（ 出资比例 ：29% ） 、第一创业 证券有限 责 任公司（出资 比例：29% ） 、东北证券 股份有
限公司 （出 资比 例：21% ） 及山西 海鑫 实业 股份 有限 公司 （ 出资 比例：21% ） 。 公司的 主要 业务 是基
金募集 、基 金销 售、 资产 管理及 中国 证监 会许 可的 其他业 务。 公司 注册 地为 广东省 深圳 市。
截至 2011 年 6 月 30 日， 本基金 管理 人管 理着 十 九 只开放 式证 券投 资基 金和 一只创 新型 封 闭
式证券投资基金， 包括银 华优势企业证券投 资基金 、银华保本增值证 券 投 资基 金 、 银 华- 道 琼斯
银华沪 深 300 指数(LOF)2011 年半年 度报告
第 9 页 共 49 页
88 精 选证 券投 资基 金、 银 华货币 市场 证券 投资 基金 、 银华 核心 价值 优选 股票 型证券 投资 基金 、 银
华优质增长股 票型证券 投 资基金、银华 富裕主题 股 票型证券投资 基金、银 华 领先策略股 票型证券
投资基 金 、 银 华全 球核 心 优选证 券投 资基 金 、 银 华 内需精 选股 票型 证券 投资 基金(LOF) 、 银 华增 强
收益债 券型 证券 投资 基金 、银华 和谐 主题 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 、银 华沪 深 300 指数 证 券
投资基 金(LOF) 、 银 华深 证100 指 数分 级证 券投 资基 金、 银华 成 长 先锋 混合 型 证券投 资基 金 、 银 华
信用双 利债 券型 证券 投资 基金 、 银 华抗 通胀 主题 证 券投资 基金（LOF ） 、 银 华 中证等 权 重 90 指数 分
级证券 投资 基金 、银 华永 祥保本 混合 型证 券投 资基 金和银 华信 用债 券型 证券 投资基 金。
4.1.2 基金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券
从业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
周 毅 先
生
本基金
的基金
经理 、 公
司境外
投资部
总监 、 量
化投资
部总监
及量化
投资总
监。
2010 年 6
月 21 日
- 12 年 硕 士 学 位 。 毕 业 于 北 京 大 学 ， 南 卡 罗 莱
纳 大 学 ， 约 翰 霍 普 金 斯 大 学 。 历 任 美 国
普 华 永 道 金 融 服 务 部 经 理 ， 巴 克 莱 银 行
量 化 分 析 部 副 总 裁 ， 巴 克 莱 亚 太 有 限 公
司副董 事。2009 年 9 月 加 盟银华 基金 管
理有限 公司 ， 自2010 年5 月 7 日 起担 任
银华深 证 100 指数 分级 证 券投资 基金 基
金经理 ， 自2010 年8 月5 日起兼 任银 华
全 球 核 心 优 选 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ，
自 2010 年 12 月 6 日起 兼 任银华 抗通 胀
主题证 券投 资基 金 （LOF ） 基金经 理 。 具
有从业 资格 。国 籍： 美国 。
注：1 、此 处的 任职 日期 和 离任日 期均 指基 金合 同生 效日或 公司 作出 决定 之日 。
2、证 券从 业的 含义 符合 行业普 遍认 可的 计算 标准 。
4.2 管理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本基金管理人 在本报告 期 内严格遵守《 中华人 民 共 和国证券法》 、 《 中华人民 共和国证券投 资
基金法》 、 《证 券投资基 金 运作管理办 法》 、 《证券 投 资基金销售 管理办法》 、 《 证券投资基 金信息 披
露管理 办法 》及 其各 项实 施准则 、 《 银华 沪深 300 指 数证券 投资 基金(LOF) 基 金 合同》 和其 他有 关
法律法 规的 规定,本 着诚 实 信用、 勤勉 尽责 的原 则管 理 和运用 基金 资产,在 严格 控 制风险 的基 础上,
为基金 份额 持有 人谋 求最 大利益,无 损害 基金 份额 持 有人利 益的 行为 。 本 基金 投 资组合 符合 有关 法
规及基 金合 同的 约定 。
4.3 管理人 对报 告期内公 平交 易情况 的专 项说明
4.3.1 公平交 易制 度的执 行情 况
银华沪 深 300 指数(LOF)2011 年半年 度报告
第 10 页 共 49 页
根据《证 券投 资基金管 理 公司公平交易 制度指导 意 见》的要求， 本基金管 理 人制定并执行 了
公平交易制度 。公平交 易 制度的范围包 括所有投 资 品种，以及一 级市场申 购 、二级市场 交易等所
有投资管理活 动。公平 交 易的执行情况 包括：公 平 对待不同投资 组合，严 禁 直接或者通 过与第三
方的交 易安 排在 不同 投资 组合之 间进 行利 益输 送； 在 保证各 投资 组合 投资 决策 相对独 立性 的同 时，
确保其在获得 投资信息 、 投资建议和投 资决策方 面 享有公平的机 会；实行 集 中交易制度 和公平的
交易分配制度 ；加强对 投 资交易行为的 监察稽核 力 度等。综上所 述，本基 金 管理人在本 报告期内
严格执 行了 公平 交易 制度 的相关 规定 。
4.3.2 本投资 组合 与其他 投资 风格相 似的 投资组 合之 间的业 绩比 较
注：本 基金 管理 人旗 下无 其他投 资风 格与 本基 金相 似的投 资组 合， 因此 未进 行业绩 比较 。
4.3.3 异常交 易行 为的专 项说 明
本基金 未发 现存 在可 能导 致不公 平交 易和 利益 输送 的异常 交易 行为 。
4.4 管理人 对报 告期内基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说明
4.4.1 报告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
在报告期内， 我们积极 改 进自行开发的 量化投资 管 理系统，采用 系统管理 和 人工管理相结 合
的方式处理基 金日常运 作 中所碰到的申 购赎回处 理 、结构配比校 验、风险 优 化等 一系列 事件，将
本基金 的跟 踪误 差控 制在 合理水 平。
4.4.2 报告期 内基 金的业 绩表 现
截至报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 0.928 元， 本报 告期份 额净 值增 长率 为-2.52% ， 同期 业绩
比较基 准增 长率 为-2.51% 。报告 期内 ，本 基金 日均 跟踪误 差控 制 在0.35% 之 内，年 化跟 踪误 差控
制在 4% 之 内。
4.5 管理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
在对通胀、增 长、政策 、 资金等多种乐 观预期的 引 领下，配合关 于保障房 的 积极财政政策 实
施。整体来看 ，当前我 国 经济增速虽有 回调，但 幅 度仍然缓和， 在物价水 平 持续高企的 背景下，
上半年 政策 紧缩 的调 控节 奏相当 密集 ，同 时需 求结 构和产 业结 构调 整的 进展 依然缓 慢。
对于下 半年 ，我 们认 为相 比 6 月 中下 旬， 农产 品价 格涨幅 可能 会明 显收 窄。 其中猪 肉价 格 涨
幅回归常态的 可能性较 高 ，但由于前期 猪肉价格 涨 幅较大，CPI 在近期 内将 处于较高的水 平，近
期涨幅 较高 的水 产品 预计 后期涨 幅也 会回 落。
我们认 为 7 月 PMI 将会 好 于预期 。但 从绝 对水 平看 ，延续 了 3 月以 来偏 弱的 态势， 需求 即使
银华沪 深 300 指数(LOF)2011 年半年 度报告
第 11 页 共 49 页
有所恢复，但 也相对平 淡 。我们认为政 策已进入 观 察期，规范化 票据操作 、 以及高铁事 故可能引
发的财政投资 放缓等， 都 引发了“暗紧 ”格局。 预 期后期流动性 将维持偏 紧 格局，各层 面利率处
于高位 。
4.6 管理人 对报 告期内基 金估 值程序 等事 项的说 明
报告期内，本 基金管理 人 严格遵守《企 业会计准 则》 、 《证券投资基 金会计核 算 业务指引》 以
及中国证监会 相关规定 和 基金合同的约 定，日常 估 值由基金管理 人同基金 托 管人一同进 行，基金
份额净值由基 金管理人 完 成估值后，经 基金托管 人 复核无误后由 基金管理 人 对外公布。 月末、年
中和年 末估 值复 核与 基金 会计账 目的 核对 同时 进行 。
本基金管理 人设立估 值委 员会（委员包 括估值业 务 分管领导以及 投资部、 研 究部、监察稽 核
部、 运作 保障 部等 部门 负 责人及 相关 业务 骨干 ） ， 负 责研 究 、 指导 基金 估值 业 务。 估值 委员 会委 员
和负责基金日 常估值业 务 的基金会计均 具有 专业 胜 任能力和相关 工作经历 。 基金经理不 介入基金
日常估值业务 ；估值委 员 会决议之前会 与涉及基 金 的基金经理进 行充分沟 通 。运作保障 部负责执
行估值 委员 会制 定的 估值 政策及 决议 。
参与估值流程 各方之间 不 存在任何重大 利益冲突 ； 本基金管理人 未签约与 估 值相关的任何 定
价服务 。
4.7 管理人 对报 告期内基 金利 润分配 情况 的说明
本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 。
§5 托管人 报告
5.1 报告期 内本 基金托管 人遵 规守信 情况 声明
本报告期，中 国建设银 行 股份有限公司 在 本基金 的 托管过程中， 严格遵守 了 《证券投资基 金
法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其他 有关 规定 ， 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 ， 完全 尽职 尽
责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托管人 对报 告期内本 基金 投资运 作遵 规守信 、 净 值计算 、 利 润分配 等情 况的说 明
本报告期，本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定，对本基金 的
基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核，对 本基金的 投 资运作方面 进行了监
督，未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
报 告期 内， 本基 金未 实施利 润分 配。
银华沪 深 300 指数(LOF)2011 年半年 度报告
第 12 页 共 49 页
5.3 托管人 对 本 半年度报 告中 财务信 息等 内容的 真实 、准确 和完 整发表 意见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
§6 半年度财务 会计报告 （未经审计）
6.1 资产负 债表
会计主 体： 银华 沪 深300 指数证 券投 资基 金(LOF)
报告截 止日 ： 2011 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2011 年 6 月30 日
上年度末
2010 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 28,611,656.13 25,898,717.56
结算备 付金
70,256.07 396,802.16
存出保 证金
125,277.82 21,147.24
交易性 金融 资产 6.4.7.2 495,315,687.52 443,184,220.68
其中： 股票 投资
495,315,687.52 443,184,220.68
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
- 2,456,442.10
应收利 息 6.4.7.5 5,439.81 7,661.92
应收股 利
674,604.72 -
应收申 购款
336,806.27 732,727.45
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
525,139,728.34 472,697,719.11
负债和所有者权益 附注号
本 期末
2011 年 6 月30 日
上年度末
2010 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
209,784.75 32,580.39
应付管 理人 报酬
209,795.17 218,813.84
应付托 管费
62,938.56 65,644.18
银华沪 深 300 指数(LOF)2011 年半年 度报告
第 13 页 共 49 页
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 94,081.72 332,051.40
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 203,876.47 50,092.16
负债合 计
780,476.67 699,181.97
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 564,953,778.18 495,740,616.48
未分配 利润 6.4.7.10 -40,594,526.51 -23,742,079.34
所有者 权益 合计
524,359,251.67 471,998,537.14
负债和 所有 者权 益总 计
525,139,728.34 472,697,719.11
注： 报告 截止 日2011 年 06 月 30 日 ， 基 金份 额净 值0.928 元 ， 基 金份 额总 额 564,953,778.18 份。
6.2 利润表
会计主 体： 银华 沪 深300 指数证 券投 资基 金(LOF)
本报告 期：2011 年1 月1 日至2011 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2011 年1 月 1 日至
2011 年 6 月30 日
上年度可比期间
2010 年1 月1 日至2010
年 6 月 30 日
一、收入
-10,274,843.07 -168,906,828.11
1.利息 收入
112,999.64 154,870.38
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 112,999.64 154,870.38
债券利 息收 入
- -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “-” 填 列）
4,300,101.39 667,521.94
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 -221,544.35 -2,892,999.72
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 - -
资产支 持证 券投 资收 益
- -
衍生工 具收 益 6.4.7.14 - -
股利收 益 6.4.7.15 4,521,645.74 3,560,521.66
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“-” 号填 列）
6.4.7.16 -14,808,396.94 -170,137,161.58
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填
列）
- -
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填
列）
6.4.7.17 120,452.84 407,941.15
二、费用
2,601,360.23 2,625,052.63
银华沪 深 300 指数(LOF)2011 年半年 度报告
第 14 页 共 49 页
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 1,266,167.60 1,413,352.56
2．托 管费 6.4.10.2.2 379,850.32 424,005.75
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 6.4.7.18 740,548.20 548,496.65
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 6.4.7.19 214,794.11 239,197.67
三、 利润总额 （ 亏损总额以 “-”
号填列）
-12,876,203.30 -171,531,880.74
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净亏损以 “-”号
填列）
-12,876,203.30 -171,531,880.74
6.3 所有者 权益 （基金净 值） 变动表
会计主 体： 银华 沪 深300 指数证 券投 资基 金(LOF)
本报告 期：2011 年1 月1 日至2011 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2011 年 1 月 1 日至 2011 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
495,740,616.48 -23,742,079.34 471,998,537.14
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- -12,876,203.30 -12,876,203.30
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列）
69,213,161.70 -3,976,243.87 65,236,917.83
其中：1. 基 金申 购款 200,718,484.83 -6,679,063.50 194,039,421.33
2. 基金 赎回 款 -131,505,323.13 2,702,819.63 -128,802,503.50
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ” 号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
564,953,778.18 -40,594,526.51 524,359,251.67
项目
上年度可比期间
2010 年 1 月 1 日至 2010 年6 月30 日
银华沪 深 300 指数(LOF)2011 年半年 度报告
第 15 页 共 49 页
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
580,639,981.57 46,672,379.83 627,312,361.40
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- -171,531,880.74 -171,531,880.74
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列）
48,398,709.61 -7,647,859.54 40,750,850.07
其中：1. 基 金申 购款 378,019,125.08 -10,920,298.59 367,098,826.49
2. 基金 赎回 款 -329,620,415.47 3,272,439.05 -326,347,976.42
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ” 号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
629,038,691.18 -132,507,360.45 496,531,330.73
注：报 表附 注为 财务 报表 的组成 部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 王立 新______
______ 陈 建军______
____ 龚飒____
基金管 理公 司负 责人
主管 会计 工作 负责 人
会计 机构 负责 人
6.4 报表附 注
6.4.1 基金基 本情 况
银华沪 深 300 指 数证 券投 资基金(LOF) （ 以下 简称 “ 本基金 ”） ，系 经中 国证 券 监督管 理委 员
会（以 下简 称 “ 中国 证监 会 ”） 证监 许可[2009]793 号 文《 关于 核准 银华 沪 深 300 指数 证 券 投资
基金(LOF) 募集的批 复》的 核准，由银华 基金管理 有 限公司依照《 基金法》 、 基 金合同及其他 有关
规定 于2009 年9 月4 日至 2009 年9 月30 日 向社 会公开 募集 ， 募 集期 结束 经 安永华 明会 计师 事务
所验证 并出 具安 永华 明(2009) 验 字第60468687_A03 号验资 报告 后， 向中 国证 监 会报送 基金 备案 材
料。 基金 合同 于2009 年 10 月 14 日 生效 。 本 基金 为 上市契 约型 开放 式 ， 存 续 期限不 定 。 设 立时 募
集的扣 除认 购费 后的 实收 基金 （本 金） 为人 民 币669,901,627.47 元 ， 在募 集期 间产生 的活 期存 款
利息为人民币 287,478.28 元，以上实收基金（ 本 息）合计为人民币 670,189,105.75 元，折 合
670,189,105.75 份 基金 份 额。 本 基金 的基 金管 理人 为银华 基金 管理 有限 公司 ， 注册 登记 机构 为中
国证券 登记 结算 有限 责任 公司， 基金 托管 人为 中国 建设银 行股 份有 限公 司。
银华沪 深 300 指数(LOF)2011 年半年 度报告
第 16 页 共 49 页
本基金 投资 于具 有良 好流 动性的 金融 工具 ，包 括沪 深 300 指数 的成 份股 、备 选成份 股、 新 股
（首次 公开 发 行 或增 发） 、 现金和 到期 日在 一年 以内 的政府 债券 等。 本基 金投 资于沪 深 300 指 数成
份股及备选成 份股的组 合 比例不低于基 金资产净 值 的 90%，现 金或者到 期日 在一年以内的 政府债
券不低 于基 金资 产净 值的 5%。 在 保证 流动 性的 前提 下， 如 果法 律法 规允 许， 在履行 适当 程序 后则
本基金 的股 票组 合投 资比 例可以 提高 到基 金资 产净 值的 100% 。 如法 律法 规或 监管机 构以 后允 许 基
金投资 其他 品种 （ 如股 票 指数期 货等 金融 产品 ） ， 基 金管理 人在 履行 适当 程序 后， 可以 将其 纳入 投
资范围 。本 基金 的业 绩比 较基准 选定 为： 95% ×沪深 300 指数 收益 率 +5 %× 商 业银行 活期 存款 利率
（税后 ） 。
6.4.2 会计报 表的 编制基 础
本财 务报 表系 按照 中国 财 政部 2006 年 2 月颁 布的 《 企业会 计准 则 — 基本 准则 》 和 38 项 具体
会计准 则 、 其 后颁 布的 应 用指南 、 解释 以及 其他 相 关规 定 （ 统称 “企 业会 计 准则 ” ） 、 中 国证 券业
协会制 定的 《 证券 投资 基 金会计 核算 业务 指引 》 、 中 国证监 会制 定的 《 关于 进 一步规 范证 券投 资基
金估值业务 的指导意 见》 、 《关于证券 投资基金 执行< 企业会计准 则>估值业 务及 份额净值计 价有关
事项的通知》 、 《证券投 资 基金信息披 露管理办 法》 、 《证券投资 基金信息 披露 内容与格式 准则》 第
3 号 《半 年度 报告 的内 容 与格式 》 、 《 证券 投资 基金 信息披 露编 报规 则》 第 3 号《会 计 报 表附 注的
编制及 披露 》 、 《 证券 投资 基金信 息披 露XBRL 模板 第3 号<年 度报 告和 半年 度 报告> 》 及 其他 中国 证
监会颁 布的 相关 规定 而编 制。
本财 务报 表以 本基 金持 续 经营为 基础 列报 。
6.4.3 遵循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 于2011 年06 月 30 日 的财
务状况 以 及2011 年 上半 年 度 的经 营成 果和 净值 变动 情况。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 与最 近一期 年度 报告 相一 致。
6.4.5 会计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更的 说明
本基金 本报 告期 不涉 及会 计政策 变更 事项 。
6.4.5.2 会 计估 计变更的 说明
本基金 本报 告期 无会 计估 计变更 的说 明。
银华沪 深 300 指数(LOF)2011 年半年 度报告
第 17 页 共 49 页
6.4.5.3 差 错更 正的说明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
6.4.6 税项
1. 印花 税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年4 月24 日 起， 调整证 券 （ 股票）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ 。
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日 起， 调整由 出让 方 按
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ，受 让方 不再征 收， 税率 不变 。
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股 权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革过程 中因非流 通 股股东向流通 股股东支 付 对价而发生 的股权转
让，暂 免征 收印 花税 。
2. 营业 税、 企业 所得 税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2004]78 号文 《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 的规
定， 自2004 年1 月1 日起 ， 对证 券投 资基 金 （封 闭 式证券 投资 基金 ， 开 放式 证券投 资基 金） 管理
人运用 基金 买卖 股票 、债 券的差 价收 入， 继续 免征 营业税 和企 业所 得税 。
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分 置改革中非 流通股股 东 通过对价方式 向流通股 股 东支付的股 份、现金
等收入 ，暂 免征 收流 通股 股东应 缴纳 的企 业所 得税 。
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
3. 个 人所 得税
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2002]128 号文 《关于开放式证 券投资基 金有关税收问 题
的通知 》 ， 对基 金取 得的 股 票的股 息 、 红 利及 债券 的 利息等 收入 ， 由上 市公 司 及 债券 发行 企业 等在
向基金 派发 时代 扣代 缴 20% 的个 人所 得税 。
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]107 号文 《关于股息红利 有关个人 所得税政策的 补
充通知 》 的 规 定， 自2005 年6 月13 日起 ， 对 证券 投 资基金 从上 市公 司分 配取 得的股 息红 利所 得，
按照财 税[2005]102 号文 规定， 扣缴 义务 人在 代扣 代 缴个人 所得 税时 ， 减 按 50% 计算应 纳税 所得 额。
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革中非 流通股股 东 通过对价方式 向流通股 股 东支付的股 份、现金
银华沪 深 300 指数(LOF)2011 年半年 度报告
第 18 页 共 49 页
等收入 ，暂 免征 收流 通股 股东应 缴纳 的个 人所 得税 。
6.4.7 重要财 务报 表项目 的说 明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2011 年 6 月 30 日
活期存 款 28,611,656.13
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 28,611,656.13
6.4.7.2 交 易性 金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2011 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 529,122,684.67 495,315,687.52 -33,806,997.15
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场
- - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 529,122,684.67 495,315,687.52 -33,806,997.15
6.4.7.3 衍 生金 融资产/ 负债
本基金 于2011 年06 月 30 日未持 有衍 生金 融资 产/ 负 债。
6.4.7.4 买 入返 售金融资 产
本基金 于2011 年06 月 30 日未持 有买 入返 售金 融资 产。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2011 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 5,402.97
银华沪 深 300 指数(LOF)2011 年半年 度报告
第 19 页 共 49 页
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 31.60
应收债 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 5.24
其他 -
合计 5,439.81
6.4.7.6 其 他资 产
本基金 于2011 年6 月30 日无需 要说 明的 其他 资产 。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2011 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 94,081.72
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 94,081.72
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2011 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 562.79
预提费 用 203,313.68
合计 203,876.47
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 495,740,616.48 495,740,616.48
本期申 购 200,718,484.83 200,718,484.83
本期赎 回( 以"-" 号填列) -131,505,323.13 -131,505,323.13
本期末 564,953,778.18 564,953,778.18
银华沪 深 300 指数(LOF)2011 年半年 度报告
第 20 页 共 49 页
注：本 期申 购中 包含 转入 份额及 金额 ，本 期赎 回中 包含转 出份 额及 金额 。
6.4.7.10 未分 配利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 -1,467,837.18 -22,274,242.16 -23,742,079.34
本期利 润 1,932,193.64 -14,808,396.94 -12,876,203.30
本期基金份额交易
产生的 变动 数
-395,111.82 -3,581,132.05 -3,976,243.87
其中： 基金 申购 款 -1,103,846.63 -5,575,216.87 -6,679,063.50
基金赎 回款 708,734.81 1,994,084.82 2,702,819.63
本期已 分配 利润 - - -
本期末 69,244.64 -40,663,771.15 -40,594,526.51
6.4.7.11 存款 利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 107,491.97
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 3,382.81
其他 2,124.86
合计 112,999.64
6.4.7.12 股票 投资收益
6.4.7.12.1 股票投 资收 益—— 买卖 股票 差价收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 219,267,873.67
减：卖 出股 票成 本总 额 219,489,418.02
买卖股 票差 价收 入 -221,544.35
6.4.7.13 债券 投资收益
本基金 本报 告期 未发 生债 券投资 收益 。
6.4.7.14 衍生工 具收益
银华沪 深 300 指数(LOF)2011 年半年 度报告
第 21 页 共 49 页
本基金 本报 告期 未发 生衍 生工具 收益 。
6.4.7.15 股利 收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 4,521,645.74
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 4,521,645.74
6.4.7.16 公允 价值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
1.交易 性金 融资 产 -14,808,396.94
—— 股 票投 资 -14,808,396.94
—— 债 券投 资 -
—— 资 产支 持证 券投 资 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 -14,808,396.94
6.4.7.17 其他 收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2011 年1 月1 日至2011 年6 月30 日
基金赎 回费 收入 120,452.84
合计 120,452.84
6.4.7.18 交易 费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用
740,548.20
银行间 市场 交易 费用 -
合计
740,548.20
银华沪 深 300 指数(LOF)2011 年半年 度报告
第 22 页 共 49 页
6.4.7.19 其他 费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
审计费 用 24,795.19
信息披 露费 148,765.71
上市费 29,752.78
银行汇 划费 用 2,480.43
账户服 务费 9,000.00
合计 214,794.11
6.4.8 或有事 项、 资产负 债表 日后事 项的 说明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 重大 或有 事项。
6.4.8.2 资 产负 债表日后 事项
截至财 务报 表批 准日 ，本 基金无 需做 披露 的资 产负 债表日 后事 项。
6.4.9 关联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的关联 方发 生变化 的情 况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方无发 生变 化的 情况 。
6.4.9.2 本 报告 期与基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
银华基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构
中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 （ “ 中 国 建 设
银行 ” ）
基金托 管人 、基 金代 销机 构
第一创业证券有限责任公司（ “ 第一创
业” ）
基金管 理人 股东 、基 金代 销机构
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本报 告期 及上年 度可 比期间 的关 联方交 易
6.4.10.1 通过 关联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2011 年1 月1 日至2011 年6 月 30 日
上年度 可比 期间
2010年1月1 日至2010 年6 月30日
银华沪 深 300 指数(LOF)2011 年半年 度报告
第 23 页 共 49 页
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
第一创业 1,643,483.25 0.33% - -
6.4.10.1.2 权 证交 易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行权 证交 易。
6.4.10.1.3 应支付 关联 方的 佣金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2011年1月1 日至2011 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
第一创业 1,397.11 0.33% 1,397.11 1.48%
注：本 基金 上年 度 可 比期 间未通 过关 联方 交易 单元 进行交 易。
6.4.10.2 关联 方报酬
6.4.10.2.1 基金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2011 年1 月1 日至 2011 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2010 年 1 月 1 日至 2010 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
1,266,167.60 1,413,352.56
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
311,977.70 371,280.81
注：基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.5% 的 年费率 计提 。计 算方 法如 下：
H=E× 0.5% / 当 年天 数
H 为 每日 应支 付的 基金 管 理费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金 管理 费每 日计 算， 逐 日累计 至每 月月 底 ， 按 月 支付 ， 由 基金 托管 人于 次 月前五 个工 作日 内从
基金资 产中 一次 性支 付给 基金管 理人 。
6.4.10.2.2 基金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2011 年1 月1 日至 2011 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2010 年 1 月 1 日至 2010 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 379,850.32 424,005.75
银华沪 深 300 指数(LOF)2011 年半年 度报告
第 24 页 共 49 页
的托管 费
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.15% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E× 0.15 %/ 当 年天 数
H 为 每日 应支 付的 基金 托 管费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金 托管 费每 日计 算， 逐 日累计 至每 月月 底 ， 按 月 支付 ； 由 基金 托管 人于 次 月前五 个工 作日 内从
基金资 产中 一次 性支 取。
6.4.10.3 与关 联方进行 银行 间同业 市场 的债券(含 回购) 交易
本基金 本报 告期 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券（ 含回 购） 交易 。
6.4.10.4 各关 联方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报告期 内基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 的情 况
本基金 的基 金管 理人 于本 报告期 未运 用固 有资 金投 资本基 金。
6.4.10.4.2 报告期 末除 基 金 管理人 之外 的其他 关联 方投资 本基 金的情 况
本基金 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方于 本期 末及 上年度 末未 持有 本基 金份 额。
6.4.10.5 由关 联方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2011 年 1 月1 日至2011 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2010 年1 月1 日至2010 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建设银行 28,611,656.13 107,491.97 30,432,608.25 144,027.90
6.4.10.6 本基 金在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方购 买其 承销 的证 券。
6.4.11 利润 分配 情况
本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 。
6.4.12 期末 （2011 年 6 月30 日 ）本基 金持有 的流 通受限 证券
6.4.12.1 因认 购新发/增 发证 券而于 期末 持有的 流通 受限证 券
本基金 本期 末无 因认 购新 发/增 发证 券而 持有 流通 受 限证券 。
6.4.12.2 期末 持有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
银华沪 深 300 指数(LOF)2011 年半年 度报告
第 25 页 共 49 页
金额单 位： 人民 币元
股票代
码
股票名 称 停牌日 期
停牌原
因
期末
估值
单价
复牌日 期
复牌
开盘
单价
数 量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备
注
600216 浙江医药 2011 年6 月27 日
非公开发
行股票
31.39 2011 年7 月4 日 32.60 24,743 865,684.48 776,682.77 -
000876 新 希 望 2011 年6 月29 日
重大资产
重组
19.95 2011 年7 月5 日 21.95 38,153 678,374.97 761,152.35 -
000652 泰达股份 2010 年11 月22 日
筹划重大
事项
7.68 2011 年7 月8 日 7.68 94,815 764,551.57 728,179.20 -
600170 上海建工 2011 年6 月29 日
重大资产
重组
15.59 2011 年7 月4 日 16.25 38,044 610,684.49 593,105.96 -
000959 首钢股份 2010 年10 月29 日
重大资产
重组
4.42 未知 未知 119,296 574,833.57 527,288.32 -
6.4.12.3 期末 债券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
本基金 本期 末未 持有 债券 正回购 交易 中作 为抵 押的 债券。
6.4.13 金融 工具 风险及 管理
6.4.13.1 风险 管理政策 和组 织架构
本基金在日常 经营活动 中 涉及的财务风 险主要包 括 信用风险、流 动性风险 及 市场风险。本 基
金管理人制定 了政策和 程 序来识别及分 析这些风 险 ，并设定适当 的风险限 额 及内部控制 流程，通
过可靠 的管 理及 信息 系统 持续监 控上 述各 类风 险。
本基金管 理人建立 了 以董事会风 险控制委 员会 为核心的， 由董事会 风险 控制委员会 、经营 管
理层及各具体 业务部门 组 成的三道风险 监控防线 ； 并在后两道监 控防线中 ， 由独立于公 司管理层
和其他业务部 门的督察 长 和监察稽核部 对公司合 规 风险状况及各 部门风险 控 制措施进行 检查、监
督及报 告。
6.4.13.2 信用 风险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违约、拒 绝支付到 期 本息，导致基 金资产损 失 和收益变化的 风险。本 基 金均投资于 具有良好
信用等级的证 券，且通 过 分散化投资以 分散信用 风 险。本基金投 资于一家 公 司发行的证 券市值不
超过基金资产 净值的 10% ，且本基金与 由本基金 管 理人管理的其 他基金共 同 持有一家公司 发行的
证券， 不得 超过 该证 券 的10%。
本基金在交易 所进行的 交 易均与中国证 券登记结 算 有限责任公司 完成证券 交 收和款项清算 ，
银华沪 深 300 指数(LOF)2011 年半年 度报告
第 26 页 共 49 页
因此违 约风 险发 生的 可能 性很小 ； 基 金在 进行 银行 间 同业市 场交 易前 均对 交易 对手进 行信 用评 估，
以控制 相应 的信 用风 险。
6.4.13.3 流动 性风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金
份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额， 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃
而带来 的变 现困 难。
本 基 金 所 持 大 部 分 证 券 在 证 券 交 易 所 上 市 ， 其 余 亦 可 在 银 行 间 同 业 市 场 交 易 ， 因 此 ， 除 在
6.4.12 中 列示 的部 分基 金 资产流 通暂 时受 限制 不能 自由转 让的 情况 外， 其余 均 能及时 变现 。 此 外，
本基金可通过 卖出回购 金 融资产方式借 入短期资 金 应对流动性 需 求，其上 限 一般不超过 基金持有
的债券资产的 公允价值 。 本基金于资产 负债表日 所 持有的金融负 债的合约 约 定剩余 到期 日均为一
年以内且一般 不计息， 可 赎回基金份额 净值（所 有 者权益）无固 定到期日 且 不计息，因 此账面余
额一般 即为 未折 现的 合约 到期现 金流 量。
本基金管理人 每日预测 本 基金的流动性 需求，并 同 时根据设定的 流动性比 例 要求，对流动 性
指标进 行持 续的 监测 和分 析。
6.4.13.4 市场 风险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利率风 险
利率风险是指 基金的财 务 状况和现金流 量受市场 利 率变动而发生 波动的风 险 。本基金持有 的
大部分金融资 产和金融 负 债不计息，因 此本基金 的 收入及经营活 动的现金 流 量在很大程 度上独立
于市场 利率 变化 。本 基金 的生息 资产 主要 为银 行存 款、结 算备 付金 等。
6.4.13.4.1.1 利 率风险 敞口
单位： 人民 币元
本期末
2011 年6 月30 日
1 个月以内 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 28,611,656.13 - - - - 28,611,656.13
结算备付金 70,256.07 - - - - 70,256.07
存出保证金 - - - - 125,277.82 125,277.82
交易性金融资产 - - - - 495,315,687.52 495,315,687.52
应收利息 - - - - 5,439.81 5,439.81
银华沪 深 300 指数(LOF)2011 年半年 度报告
第 27 页 共 49 页
应收股利 - - - - 674,604.72 674,604.72
应收申购款 44,284.30 - - - 292,521.97 336,806.27
资产总计 28,726,196.50 - - - 496,413,531.84 525,139,728.34
负债
应付赎回款 - - - - 209,784.75 209,784.75
应付管理人报酬 - - - - 209,795.17 209,795.17
应付托管费 - - - - 62,938.56 62,938.56
应付交易费用 - - - - 94,081.72 94,081.72
其他负债 - - - - 203,876.47 203,876.47
负债总计 - - - - 780,476.67 780,476.67
利率敏感度缺口 28,726,196.50 - - - 495,633,055.17 524,359,251.67
上年度末
2010 年12 月 31 日
1 个月以内 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 25,898,717.56 - - - - 25,898,717.56
结算备付金 396,802.16 - - - - 396,802.16
存出保证金 - - - - 21,147.24 21,147.24
交易性金融资产 - - - - 443,184,220.68 443,184,220.68
应收证券清算款 - - - - 2,456,442.10 2,456,442.10
应收利息 - - - - 7,661.92 7,661.92
应收申购款 10,326.14 - - - 722,401.31 732,727.45
资产总计 26,305,845.86 - - - 446,391,873.25 472,697,719.11
负债
应付赎回款 - - - - 32,580.39 32,580.39
应付管理人报酬 - - - - 218,813.84 218,813.84
应付托管费 - - - - 65,644.18 65,644.18
应付交易费用 - - - - 332,051.40 332,051.40
其他负债 - - - - 50,092.16 50,092.16
负债总计 - - - - 699,181.97 699,181.97
利率敏感度缺口 26,305,845.86 - - - 445,692,691.28 471,998,537.14
注： 上 表统 计了 本基 金交 易的利 率风 险敞 口。 表中 所示为 本 基 金资 产及 交易 形成负 债的 公允 价值 ，
并按照 合约 规定 的重 新定 价日或 到期 日孰 早者 进行 了分类 。
6.4.13.4.1.2 利 率风险 的敏 感性分 析
注： 本 基金 在2011 年6 月30 日及 2010 年 末持 有的 利率敏 感性 资产 主要 为银 行存款 ， 除 银行 存款
外的金 融资 产和 金融 负债 均不计 息， 因此 市场 利率 的变动 对本 基金 资产 净值 无重大 影响 。
6.4.13.4.2 其他价 格风 险
其他价格风险 主要为市 场 价格风险，市 场价格风 险 是指基金所持 金融工具 的 公允价值或未 来
现金流量因除 市场利率 和 外汇汇率以外 的市场价 格 因素变动而发 生波动的 风 险。本基金 主要投资
银华沪 深 300 指数(LOF)2011 年半年 度报告
第 28 页 共 49 页
于证券交易所 上市或银 行 间同业市场交 易的股票 和 债券，所面临 的最大市 场 价格风险由 所持有的
金融工具的公 允价值决 定 。本基金通过 投资组合 的 分散化降低市 场价格风 险 ，并且本基 金管理人
每日对 本基 金所 持有 的证 券价格 实施 监控 。
本基金 投资 于具 有良 好流 动性的 金融 工具 ，包 括沪 深 300 指数 的成 份股 、备 选成份 股、 新 股
（首次 公开 发行 或增 发） 、 现金和 到期 日在 一年 以内 的政府 债券 等。 本基 金投 资于沪 深 300 指 数成
份股及备选成 份股的组 合 比例不低于基 金资产净 值 的 90%，现 金或者到 期日 在一年以内的 政府债
券不低 于基 金资 产净 值 的5%。 在 保证 流动 性的 前提 下， 如 果法 律法 规允 许， 在履行 适当 程序 后则
本基金 的股 票组 合投 资比 例可以 提高 到基 金资 产净 值的 100% 。 如法 律法 规或 监管机 构以 后允 许 基
金投资 其他 品种 （ 如股 票 指数期 货等 金融 产品 ） ， 基 金管理 人在 履行 适当 程序 后， 可以 将其 纳入 投
资范围 。 于2011 年6 月30 日， 本基 金面 临的 整体 其他价 格风 险列 示如 下：
6.4.13.4.2.1 其 他价格 风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2011 年 6 月 30 日
上年度 末
2010 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股票 投资 495,315,687.52 94.46 443,184,220.68 93.90
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 495,315,687.52 94.46 443,184,220.68 93.90
6.4.13.4.2.2 其 他价格 风险 的敏感 性分 析
假设
假定本 基金 的业 绩比 较基 准变 化 5% ，其 他变 量不 变 ；
用期末 时点 比较 基准 浮 动5% 基 金资 产净 值相 应变 化 来估测 组合 市场 价格 风险 ；
Beta 系 数是 根据 过去 一个 年度的 基金 资产 净值 和基 准指数 数据 回归 得出 ，反 映 了
基金和 基准 的相 关性 。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2011 年6 月
30 日 ）
上年度 末 （ 2010 年 12 月
31 日 ）
+5% 26,007,015.79 23,350,631.11
-5% -26,007,015.79 -23,350,631.11
银华沪 深 300 指数(LOF)2011 年半年 度报告
第 29 页 共 49 页
注：本基金管 理人运用 定 量分析方法对 本基金的 市 场价格风险进 行分析。 上 表为市场价 格风险的
敏感性分析， 反映了在 其 他变量不变的 假设下， 证 券投资价格发 生合理、 可 能的变动时 ，将对基
金资产 净值 产生 的影 响。
6.4.14 有助 于理 解和分 析会 计报表 需要 说明的 其他 事项
截至 资产 负债 表日 ，本 基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
§7 投资组 合报告
7.1 期末基 金资 产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 权益投 资 495,315,687.52 94.32
其中： 股票 495,315,687.52 94.32
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 28,681,912.20 5.46
6 其他各 项资 产 1,142,128.62 0.22
7 合计 525,139,728.34 100.00
7.2 期末按 行业 分类的股 票 投 资组合
7.2.1 指数投 资按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业 1,650,728.65 0.31
B 采掘业 58,738,837.32 11.20
C 制造业 178,018,646.56 33.95
C0 食品、 饮料
29,262,317.76 5.58
C1
纺织 、服 装、 皮毛 1,746,955.98 0.33
C2
木材 、家 具 - -
C3
造纸 、印 刷 - -
C4
石油 、 化学 、 塑 胶 、 塑 料 11,739,120.05 2.24
银华沪 深 300 指数(LOF)2011 年半年 度报告
第 30 页 共 49 页
C5
电子 4,252,061.63 0.81
C6
金属 、非 金属 45,963,192.74 8.77
C7
机械 、设 备、 仪表 63,988,567.69 12.20
C8
医药 、生 物制 品 19,847,941.11 3.79
C99
其他 制造 业 1,218,489.60 0.23
D 电力、 煤气 及水 的生 产和 供应 业 11,313,948.96 2.16
E 建筑业 15,328,018.98 2.92
F 交通运 输、 仓储 业 19,218,303.57 3.67
G 信息技 术业 15,980,720.42 3.05
H 批发和 零售 贸易 13,902,797.73 2.65
I 金融、 保险 业 134,125,750.50 25.58
J 房地产 业 25,527,247.90 4.87
K 社会服 务业 4,476,597.36 0.85
L 传播与 文化 产业 580,483.54 0.11
M 综合类 10,392,107.03 1.98
合计 489,254,188.52 93.31
7.2.2 积极投 资按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业 649,798.00 0.12
B 采掘业 234,088.00 0.04
C 制造业 3,191,919.00 0.61
C0 食品、 饮料
454,480.00 0.09
C1
纺织 、服 装、 皮毛 - -
C2
木材 、家 具 - -
C3
造纸 、印 刷 - -
C4
石油 、 化学 、 塑 胶 、 塑 料 299,633.00 0.06
C5
电子 619,592.00 0.12
C6
金属 、非 金属 - -
C7
机械 、设 备、 仪表 1,388,804.00 0.26
C8
医药 、生 物制 品 429,410.00 0.08
C99
其他 制造 业 - -
D 电力、 煤气 及水 的生 产和 供应 业 - -
E 建筑业 234,000.00 0.04
F 交通运 输、 仓储 业 358,720.00 0.07
G 信息技 术业 95,404.00 0.02
H 批发和 零售 贸易 315,213.00 0.06
I 金融、 保险 业 524,689.00 0.10
银华沪 深 300 指数(LOF)2011 年半年 度报告
第 31 页 共 49 页
J 房地产 业 - -
K 社会服 务业 - -
L 传播与 文化 产业 224,908.00 0.04
M 综合类 232,760.00 0.04
合计 6,061,499.00 1.16
7.3 期末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 所有股 票投 资明细
7.3.1 期末指 数投 资 按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 所有股 票投 资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 601318 中国平 安 300,528 14,506,486.56 2.77
2 600036 招商银 行 1,109,430 14,444,778.60 2.75
3 600016 民生银 行 2,026,306 11,610,733.38 2.21
4 601398 工商银 行 2,344,189 10,455,082.94 1.99
5 601328 交通银 行 1,867,301 10,344,847.54 1.97
6 600000 浦发银 行 1,004,011 9,879,468.24 1.88
7 601166 兴业银 行 677,416 9,131,567.68 1.74
8 601088 中国神 华 295,870 8,917,521.80 1.70
9 600030 中信证 券 624,544 8,169,035.52 1.56
10 000002 万
科Ａ 868,527 7,339,053.15 1.40
11 600519 贵州茅 台 33,858 7,199,226.54 1.37
12 601601 中国太 保 282,005 6,314,091.95 1.20
13 000858 五 粮 液 170,227 6,080,508.44 1.16
14 600837 海通证 券 587,052 5,295,209.04 1.01
15 600585 海螺水 泥 179,411 4,980,449.36 0.95
16 600031 三一重 工 272,520 4,916,260.80 0.94
17 601668 中国建 筑 1,207,752 4,867,240.56 0.93
18 002024 苏宁电 器 376,594 4,824,169.14 0.92
19 600111 包钢稀 土 65,174 4,655,378.82 0.89
20 601006 大秦铁 路 533,429 4,368,783.51 0.83
21 000001 深发展 Ａ 250,033 4,268,063.31 0.81
22 000651 格力电 器 176,950 4,158,325.00 0.79
23 600050 中国联 通 760,718 3,993,769.50 0.76
24 601169 北京银 行 391,018 3,898,449.46 0.74
25 601857 中国石 油 337,079 3,670,790.31 0.70
26 000157 中联重 科 237,635 3,654,826.30 0.70
27 000063 中兴通 讯 125,992 3,563,053.76 0.68
银华沪 深 300 指数(LOF)2011 年半年 度报告
第 32 页 共 49 页
28 600048 保利地 产 320,061 3,517,470.39 0.67
29 601899 紫金矿 业 472,725 3,422,529.00 0.65
30 000983 西山煤 电 141,350 3,420,670.00 0.65
31 601989 中国重 工 247,281 3,410,004.99 0.65
32 000527 美的电 器 182,154 3,349,812.06 0.64
33 601288 农业银 行 1,145,184 3,206,515.20 0.61
34 600900 长江电 力 444,116 3,202,076.36 0.61
35 600104 上海汽 车 165,800 3,107,092.00 0.59
36 600028 中国石 化 373,470 3,073,658.10 0.59
37 600089 特变电 工 236,426 3,059,352.44 0.58
38 000792 盐湖股 份 49,794 2,937,846.00 0.56
39 600547 山东黄 金 63,837 2,862,451.08 0.55
40 600019 宝钢股 份 471,304 2,841,963.12 0.54
41 000338 潍柴动 力 62,103 2,821,339.29 0.54
42 000568 泸州老 窖 62,494 2,819,729.28 0.54
43 601699 潞安环 能 82,483 2,706,267.23 0.52
44 600015 华夏银 行 245,783 2,671,661.21 0.51
45 600362 江西铜 业 74,481 2,639,606.64 0.50
46 600348 国阳新 能 107,903 2,604,778.42 0.50
47 600383 金地集 团 401,281 2,572,211.21 0.49
48 601628 中国人 寿 134,520 2,522,250.00 0.48
49 601766 中国南 车 352,267 2,508,141.04 0.48
50 600256 广汇股 份 104,795 2,492,025.10 0.48
51 600887 伊利股 份 143,363 2,386,993.95 0.46
52 601168 西部矿 业 160,017 2,371,451.94 0.45
53 601600 中国铝 业 213,776 2,353,673.76 0.45
54 000783 长江证 券 215,701 2,323,099.77 0.44
55 600739 辽宁成 大 81,594 2,268,313.20 0.43
56 600489 中金黄 金 82,940 2,263,432.60 0.43
57 600795 国电电 力 761,434 2,253,844.64 0.43
58 600068 葛洲坝 187,603 2,249,359.97 0.43
59 600690 青岛海 尔 73,866 2,064,554.70 0.39
60 600406 国电南 瑞 56,462 2,049,570.60 0.39
61 600999 招商证 券 111,374 2,047,054.12 0.39
62 002304 洋河股 份 15,892 2,004,934.72 0.38
63 601299 中国北 车 297,958 1,996,318.60 0.38
64 000069 华侨城 Ａ 251,042 1,985,742.22 0.38
65 601988 中国银 行 625,231 1,963,225.34 0.37
66 000423 东阿阿 胶 46,928 1,936,249.28 0.37
银华沪 深 300 指数(LOF)2011 年半年 度报告
第 33 页 共 49 页
67 600010 包钢股 份 230,446 1,924,224.10 0.37
68 000776 广发证 券 48,122 1,888,788.50 0.36
69 600188 兖州煤 业 53,115 1,874,959.50 0.36
70 600518 康美药 业 141,397 1,860,784.52 0.35
71 601390 中国中 铁 459,810 1,834,641.90 0.35
72 000425 徐工机 械 73,974 1,833,815.46 0.35
73 600309 烟台万 华 96,966 1,814,233.86 0.35
74 000895 双汇发 展 27,197 1,796,905.79 0.34
75 002202 金风科 技 118,376 1,767,353.68 0.34
76 000009 中国宝 安 100,099 1,723,704.78 0.33
77 000060 中金岭 南 129,549 1,723,001.70 0.33
78 601618 中国中 冶 436,872 1,721,275.68 0.33
79 601919 中国远 洋 205,368 1,702,500.72 0.32
80 000039 中集集 团 77,393 1,693,358.84 0.32
81 601788 光大证 券 122,636 1,686,245.00 0.32
82 000709 河北钢 铁 370,647 1,675,324.44 0.32
83 601009 南京银 行 186,407 1,672,070.79 0.32
84 601186 中国铁 建 276,184 1,670,913.20 0.32
85 601958 金钼股 份 86,783 1,670,572.75 0.32
86 601898 中煤能 源 164,256 1,642,560.00 0.31
87 000402 金 融 街 217,554 1,625,128.38 0.31
88 000937 冀中能 源 62,208 1,576,972.80 0.30
89 000012 南
玻Ａ 93,600 1,544,400.00 0.29
90 601688 华泰证 券 125,017 1,543,959.95 0.29
91 000630 铜陵有 色 63,759 1,536,591.90 0.29
92 600150 中国船 舶 20,729 1,533,738.71 0.29
93 600875 东方电 气 59,681 1,521,865.50 0.29
94 000623 吉林敖 东 49,376 1,521,274.56 0.29
95 600276 恒瑞医 药 50,445 1,511,836.65 0.29
96 600005 武钢股 份 361,953 1,502,104.95 0.29
97 600415 小商品 城 122,012 1,499,527.48 0.29
98 600132 重庆啤 酒 26,015 1,493,261.00 0.28
99 601666 平煤股 份 105,867 1,483,196.67 0.28
100 600029 南方航 空 189,148 1,482,920.32 0.28
101 601607 上海医 药 86,244 1,448,899.20 0.28
102 601111 中国国 航 149,345 1,432,218.55 0.27
103 000538 云南白 药 24,909 1,421,805.72 0.27
104 600881 亚泰集 团 169,986 1,415,983.38 0.27
105 000401 冀东水 泥 55,631 1,390,218.69 0.27
银华沪 深 300 指数(LOF)2011 年半年 度报告
第 34 页 共 49 页
106 000933 神火股 份 90,428 1,375,409.88 0.26
107 000528 柳
工 60,554 1,370,337.02 0.26
108 000100 TCL 集团 455,940 1,363,260.60 0.26
109 000725 京东方 Ａ 490,765 1,339,788.45 0.26
110 600058 五矿发 展 38,440 1,317,723.20 0.25
111 000825 太钢不 锈 255,644 1,316,566.60 0.25
112 600100 同方股 份 124,804 1,305,449.84 0.25
113 600660 福耀玻 璃 125,675 1,301,993.00 0.25
114 600497 驰宏锌 锗 58,730 1,294,996.50 0.25
115 600642 申能股 份 254,606 1,290,852.42 0.25
116 600123 兰花科 创 30,707 1,282,938.46 0.24
117 600143 金发科 技 75,136 1,236,738.56 0.24
118 000878 云南铜 业 56,400 1,235,724.00 0.24
119 000768 西飞国 际 111,186 1,224,157.86 0.23
120 601727 上海电 气 176,732 1,222,985.44 0.23
121 000758 中色股 份 34,325 1,213,388.75 0.23
122 600177 雅戈尔 119,826 1,182,682.62 0.23
123 000960 锡业股 份 40,625 1,182,187.50 0.23
124 601117 中国化 学 132,643 1,175,216.98 0.22
125 600271 航天信 息 45,416 1,173,549.44 0.22
126 601106 中国一 重 234,827 1,138,910.95 0.22
127 600832 东方明 珠 146,358 1,134,274.50 0.22
128 000024 招商地 产 61,771 1,130,409.30 0.22
129 000898 鞍钢股 份 165,628 1,126,270.40 0.21
130 002142 宁波银 行 103,434 1,125,361.92 0.21
131 600655 豫园商 城 103,137 1,122,130.56 0.21
132 600583 海油工 程 174,394 1,119,609.48 0.21
133 600115 东方航 空 214,930 1,117,636.00 0.21
134 600550 天威保 变 61,563 1,108,749.63 0.21
135 600009 上海机 场 86,351 1,105,292.80 0.21
136 000778 新兴铸 管 103,279 1,089,593.45 0.21
137 600153 建发股 份 120,388 1,071,453.20 0.20
138 600600 青岛啤 酒 31,208 1,065,441.12 0.20
139 000800 一汽轿 车 74,738 1,058,290.08 0.20
140 600320 振华重 工 158,338 1,052,947.70 0.20
141 600664 哈药股 份 66,926 1,050,738.20 0.20
142 601333 广深铁 路 253,599 1,042,291.89 0.20
143 600741 华域汽 车 92,664 1,031,350.32 0.20
144 601001 大同煤 业 60,066 1,021,122.00 0.19
银华沪 深 300 指数(LOF)2011 年半年 度报告
第 35 页 共 49 页
145 000422 湖北宜 化 48,680 1,018,872.40 0.19
146 600549 厦门钨 业 24,491 1,014,662.13 0.19
147 600694 大商股 份 26,336 1,006,825.28 0.19
148 600166 福田汽 车 113,466 984,884.88 0.19
149 600395 盘江股 份 29,653 984,183.07 0.19
150 601818 光大银 行 287,501 963,128.35 0.18
151 002155 辰州矿 业 29,399 961,053.31 0.18
152 000680 山推股 份 54,411 957,089.49 0.18
153 600535 天士力 23,144 951,912.72 0.18
154 601808 中海油 服 53,073 947,883.78 0.18
155 600196 复星医 药 85,426 929,434.88 0.18
156 000729 燕京啤 酒 54,278 921,097.66 0.18
157 000969 安泰科 技 46,120 900,723.60 0.17
158 600219 南山铝 业 95,328 897,036.48 0.17
159 600598 北大荒 63,845 893,830.00 0.17
160 600970 中材国 际 32,651 892,351.83 0.17
161 601101 昊华能 源 14,134 891,996.74 0.17
162 600376 首开股 份 67,136 886,866.56 0.17
163 600997 开滦股 份 55,332 883,098.72 0.17
164 600169 太原重 工 86,981 882,857.15 0.17
165 600352 浙江龙 盛 92,146 882,758.68 0.17
166 600631 百联股 份 59,224 881,253.12 0.17
167 000839 中信国 安 84,323 877,802.43 0.17
168 002007 华兰生 物 25,832 876,738.08 0.17
169 000562 宏源证 券 52,365 875,019.15 0.17
170 600125 铁龙物 流 82,034 864,638.36 0.16
171 002001 新 和 成 29,220 860,529.00 0.16
172 600208 新湖中 宝 137,968 859,540.64 0.16
173 000625 长安汽 车 93,788 858,160.20 0.16
174 600812 华北制 药 73,790 850,060.80 0.16
175 600703 三安光 电 51,828 849,979.20 0.16
176 600649 城投控 股 103,142 837,513.04 0.16
177 600418 江淮汽 车 75,037 833,661.07 0.16
178 600085 同仁堂 23,377 833,623.82 0.16
179 601179 中国西 电 136,270 831,247.00 0.16
180 600316 洪都航 空 25,729 829,245.67 0.16
181 600811 东方集 团 119,564 822,600.32 0.16
182 600809 山西汾 酒 11,615 813,630.75 0.16
183 600582 天地科 技 36,334 804,434.76 0.15
银华沪 深 300 指数(LOF)2011 年半年 度报告
第 36 页 共 49 页
184 600331 宏达股 份 59,983 798,373.73 0.15
185 000728 国元证 券 70,474 796,356.20 0.15
186 601866 中海集 运 213,652 777,693.28 0.15
187 002128 露天煤 业 35,733 777,192.75 0.15
188 600216 浙江医 药 24,743 776,682.77 0.15
189 000061 农 产 品 48,103 767,723.88 0.15
190 600062 双鹤药 业 30,780 763,036.20 0.15
191 000876 新 希 望 38,153 761,152.35 0.15
192 002422 科伦药 业 12,895 760,805.00 0.15
193 600221 海南航 空 106,206 758,310.84 0.14
194 600108 亚盛集 团 124,695 756,898.65 0.14
195 600588 用友软 件 36,548 755,081.68 0.14
196 600066 宇通客 车 32,630 755,058.20 0.14
197 600804 鹏博士 95,550 753,889.50 0.14
198 600516 方大炭 素 57,383 753,438.79 0.14
199 600839 四川长 虹 223,727 747,248.18 0.14
200 600808 马钢股 份 213,892 744,344.16 0.14
201 600018 上港集 团 190,628 743,449.20 0.14
202 000059 辽通化 工 53,907 732,057.06 0.14
203 000652 泰达股 份 94,815 728,179.20 0.14
204 601158 重庆水 务 86,179 711,838.54 0.14
205 600118 中国卫 星 31,579 707,685.39 0.13
206 600879 航天电 子 58,149 707,091.84 0.13
207 600635 大众公 用 118,057 696,536.30 0.13
208 600779 水井坊 30,625 686,612.50 0.13
209 000807 云铝股 份 63,796 686,444.96 0.13
210 600595 中孚实 业 67,927 681,987.08 0.13
211 002092 中泰化 学 51,937 681,413.44 0.13
212 600893 航空动 力 38,897 672,529.13 0.13
213 600239 云南城 投 51,755 665,569.30 0.13
214 600895 张江高 科 69,490 655,985.60 0.13
215 600432 吉恩镍 业 29,186 650,264.08 0.12
216 600500 中化国 际 64,385 643,206.15 0.12
217 600508 上海能 源 25,967 632,815.79 0.12
218 000999 华润三 九 35,153 630,996.35 0.12
219 600546 山煤国 际 20,177 629,320.63 0.12
220 600717 天津港 75,147 614,702.46 0.12
221 002122 天马股 份 47,725 610,880.00 0.12
222 601918 国投新 集 49,823 605,847.68 0.12
银华沪 深 300 指数(LOF)2011 年半年 度报告
第 37 页 共 49 页
223 600675 中华企 业 88,705 603,194.00 0.12
224 600266 北京城 建 39,944 601,157.20 0.11
225 600312 平高电 气 58,714 595,947.10 0.11
226 600170 上海建 工 38,044 593,105.96 0.11
227 000968 煤 气 化 23,052 583,907.16 0.11
228 600037 歌华有 线 56,966 580,483.54 0.11
229 000780 平庄能 源 36,359 578,108.10 0.11
230 002146 荣盛发 展 58,728 575,534.40 0.11
231 002399 海普瑞 14,712 569,501.52 0.11
232 600528 中铁二 局 65,350 567,891.50 0.11
233 600220 江苏阳 光 111,959 564,273.36 0.11
234 600428 中远航 运 77,847 562,055.34 0.11
235 601888 中国国 旅 23,718 560,456.34 0.11
236 600718 东软集 团 49,157 559,406.66 0.11
237 600008 首创股 份 98,625 558,217.50 0.11
238 600456 宝钛股 份 19,281 556,449.66 0.11
239 000690 宝新能 源 108,618 545,262.36 0.10
240 000612 焦作万 方 30,185 538,500.40 0.10
241 000027 深圳能 源 71,000 535,340.00 0.10
242 000959 首钢股 份 119,296 527,288.32 0.10
243 600481 双良节 能 36,304 524,955.84 0.10
244 600096 云天化 24,909 495,440.01 0.09
245 600269 赣粤高 速 104,856 493,871.76 0.09
246 000021 长城开 发 59,154 489,795.12 0.09
247 000718 苏宁环 球 61,174 489,392.00 0.09
248 000951 中国重 汽 26,251 485,118.48 0.09
249 600674 川投能 源 33,446 479,615.64 0.09
250 600026 中海发 展 56,722 478,733.68 0.09
251 600863 内蒙华 电 53,332 472,521.52 0.09
252 000031 中粮地 产 81,412 465,676.64 0.09
253 600737 中粮屯 河 45,163 462,920.75 0.09
254 600823 世茂股 份 31,518 461,108.34 0.09
255 600183 生益科 技 49,024 450,040.32 0.09
256 002244 滨江集 团 36,292 446,391.60 0.09
257 600151 航天机 电 38,510 444,020.30 0.08
258 600380 健康元 47,172 434,454.12 0.08
259 600307 酒钢宏 兴 73,316 401,771.68 0.08
260 600517 置信电 气 33,232 401,110.24 0.08
261 600161 天坛生 物 23,157 392,511.15 0.07
银华沪 深 300 指数(LOF)2011 年半年 度报告
第 38 页 共 49 页
262 600109 国金证 券 26,970 392,413.50 0.07
263 600300 维维股 份 75,034 386,425.10 0.07
264 600601 方正科 技 100,991 361,547.78 0.07
265 002415 海康威 视 8,952 351,724.08 0.07
266 600325 华发股 份 30,095 337,665.90 0.06
267 000961 中南建 设 31,317 330,081.18 0.06
268 601268 二重重 装 30,348 328,972.32 0.06
269 601107 四川成 渝 58,221 327,202.02 0.06
270 002294 信立泰 9,723 326,595.57 0.06
271 600004 白云机 场 41,265 325,580.85 0.06
272 002028 思源电 气 23,617 323,316.73 0.06
273 601369 陕鼓动 力 29,459 323,165.23 0.06
274 600210 紫江企 业 52,961 317,766.00 0.06
275 000927 一汽夏 利 42,872 302,676.32 0.06
276 000046 泛海建 设 31,254 274,410.12 0.05
277 002405 四维图 新 8,601 267,921.15 0.05
278 000685 中山公 用 16,046 267,005.44 0.05
279 600663 陆家嘴 18,724 261,761.52 0.05
280 600017 日照港 60,406 251,288.96 0.05
281 000667 名流置 业 81,948 245,024.52 0.05
282 002385 大北农 7,147 231,562.80 0.04
283 600596 新安股 份 21,792 229,251.84 0.04
284 600087 长航油 运 78,283 227,803.53 0.04
285 000900 现代投 资 12,881 209,960.30 0.04
286 600033 福建高 速 62,924 203,873.76 0.04
287 600611 大众交 通 28,712 196,964.32 0.04
288 600006 东风汽 车 36,881 161,538.78 0.03
289 601877 正泰电 器 9,283 160,874.39 0.03
290 600597 光明乳 业 19,157 151,915.01 0.03
291 600748 上实发 展 19,908 144,133.92 0.03
292 600657 信达地 产 21,143 134,680.91 0.03
293 601099 太平洋 13,884 130,787.28 0.02
294 002242 九阳股 份 10,436 130,450.00 0.02
295 600350 山东高 速 30,796 127,495.44 0.02
296 601139 深圳燃 气 11,307 118,497.36 0.02
7.3.2 期末积 极投 资按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 所有股 票投 资明细
金额单 位： 人民 币元
银华沪 深 300 指数(LOF)2011 年半年 度报告
第 39 页 共 49 页
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 002073 软控股 份 32,500 669,500.00 0.13
2 002106 莱宝高 科 15,800 477,950.00 0.09
3 000869 张
裕Ａ 4,600 454,480.00 0.09
4 600267 海正药 业 11,500 429,410.00 0.08
5 601118 海南橡 胶 34,400 423,808.00 0.08
6 601018 宁波港 112,100 358,720.00 0.07
7 601377 兴业证 券 19,300 332,539.00 0.06
8 002493 荣盛石 化 9,700 299,633.00 0.06
9 000559 万向钱 潮 34,900 280,596.00 0.05
10 600971 恒源煤 电 5,800 234,088.00 0.04
11 002310 东方园 林 2,600 234,000.00 0.04
12 601718 际华集 团 50,600 232,760.00 0.04
13 002069 獐 子 岛 9,300 225,990.00 0.04
14 601098 中南传 媒 23,600 224,908.00 0.04
15 601717 郑煤机 6,100 222,406.00 0.04
16 601558 华锐风 电 7,400 216,302.00 0.04
17 002500 山西证 券 21,000 192,150.00 0.04
18 601933 永辉超 市 6,700 162,073.00 0.03
19 600998 九州通 12,400 153,140.00 0.03
20 000536 华映科 技 6,100 141,642.00 0.03
21 601519 大智慧 6,100 95,404.00 0.02
7.4 报告期 内股 票投资组 合的 重大变 动
7.4.1 累计买 入金 额超出 期初 基 金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 601318 中国平 安 5,147,892.08 1.09
2 600036 招商银 行 4,768,270.43 1.01
3 600000 浦发银 行 4,442,783.37 0.94
4 600016 民生银 行 3,574,718.00 0.76
5 600887 伊利股 份 3,518,917.27 0.75
6 601398 工商银 行 3,513,098.08 0.74
7 601328 DR 交 通银 3,463,219.17 0.73
8 601166 兴业银 行 3,460,057.12 0.73
银华沪 深 300 指数(LOF)2011 年半年 度报告
第 40 页 共 49 页
9 600837 海通证 券 3,087,177.01 0.65
10 601088 中国神 华 3,055,150.89 0.65
11 000776 广发证 券 2,765,039.94 0.59
12 600406 国电南 瑞 2,708,894.50 0.57
13 000002 万
科Ａ 2,668,750.00 0.57
14 600030 中信证 券 2,591,851.00 0.55
15 600585 海螺水 泥 2,477,901.43 0.52
16 600276 恒瑞医 药 2,450,484.38 0.52
17 600132 重庆啤 酒 2,201,219.99 0.47
18 601106 中国一 重 2,185,726.01 0.46
19 600519 贵州茅 台 2,096,236.28 0.44
20 601601 中国太 保 2,030,531.62 0.43
注：“ 买入 金额 ”按 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 交易 费用。
7.4.2 累计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 601318
中国平 安 4,251,251.69 0.90
2 600036
招商银 行 3,745,914.94 0.79
3 600016
民生银 行 2,947,918.70 0.62
4 601328
DR 交 通银 2,781,448.89 0.59
5 601166
兴业银 行 2,770,492.37 0.59
6 601398
工商银 行 2,724,775.83 0.58
7 601088
中国神 华 2,477,738.17 0.52
8 600000
浦发银 行 2,268,967.39 0.48
9 000002
万
科Ａ 2,245,675.30 0.48
10 600132
重庆啤 酒 2,123,428.48 0.45
11 000063
中兴通 讯 2,036,936.03 0.43
12 600900
长江电 力 2,028,181.56 0.43
13 600030
中信证 券 1,912,471.10 0.41
14 600018
上港集 团 1,765,675.74 0.37
15 000069
华侨城 Ａ 1,701,244.38 0.36
16 600519
贵州茅 台 1,671,922.42 0.35
17 601601
中国太 保 1,634,991.99 0.35
18 000858
五 粮 液 1,536,455.53 0.33
19 600011
华能国 际 1,478,401.37 0.31
银华沪 深 300 指数(LOF)2011 年半年 度报告
第 41 页 共 49 页
20 601766
中国南 车 1,450,302.62 0.31
注：“ 卖出 金额 ”按 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 交易 费用。
7.4.3 买入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 286,429,281.80
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 219,267,873.67
注： “ 买入 股票 成本 总额 ”和“ 卖出 股票 收入 总额 ” 均按 买卖 成交 金额 （成 交单价 乘以 成交 数量 ）
填列， 不考 虑交 易费 用。
7.5 期末按 债券 品种分类 的债 券投资 组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
7.6 期末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 债券 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
7.7 期末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 所有资 产支 持证券 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 期末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 权证 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.9 投资组 合报 告附注
7.9.1 本 基金 投资 的前 十 名证券 的发 行主 体本 期不 存在被 监管 部门 立案 调查 ， 或在报 告编 制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
7.9.2 本 基金 投资 的前 十 名股票 没有 超出 基金 合同 规定的 备选 股票 库之 外的 情形。
7.9.3 期末其 他各 项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 125,277.82
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 674,604.72
4 应收利 息 5,439.81
5 应收申 购款 336,806.27
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
银华沪 深 300 指数(LOF)2011 年半年 度报告
第 42 页 共 49 页
9 合计 1,142,128.62
7.9.4 期末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
注：本 报告 期末 本基 金未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
7.9.5 期 末前 十名股 票中 存在 流通受 限情 况的说 明
7.9.5.1 期 末指数 投资前 十名 股 票中 存在 流通受 限情 况的说 明
注：本 基金 本报 告期 末指 数投资 前十 名股 票中 不存 在流通 受限 的情 况。
7.9.5.2 期 末积极 投资前 五名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
注：本 基金 本报 告期 末积 极投资 前五 名股 票中 不存 在流通 受限 的情 况。
7.9.6 投 资组 合报告 附注 的其 他文字 描述 部分
由于四 舍五 入的 原因 ，各 比例的 分项 之和 与合 计可 能有尾 差。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期末基 金份 额持有人 户数 及持有 人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
16,927 33,375.90 120,107,285.26 21.26% 444,846,492.92 78.74%
8.2 期末上 市基 金前十名 持有 人
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额
比例
1 邵云娟 5,039,314.00 22.27%
2 吴晶蓉 2,500,000.00 11.05%
3 红塔证 券股 份有 限公 司 2,003,155.00 8.85%
4 张元中 331,400.00 1.46%
5 黄国序 300,000.00 1.33%
6 余红旗 300,000.00 1.33%
7 罗恩华 261,200.00 1.15%
8 郭晓宇 246,033.00 1.09%
9 俞霞 231,900.00 1.02%
10 王碧玲 207,504.00 0.92%
银华沪 深 300 指数(LOF)2011 年半年 度报告
第 43 页 共 49 页
8.3 期末基 金管 理人的从 业人 员持有 本开 放式基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理公 司所 有从 业人
员持有 本开 放式 基金
53,184.07 0.01%
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2009 年10 月 14 日 ）基 金份 额总额
670,189,105.75
本报告 期期 初基 金份 额总 额 495,740,616.48
本报告 期基 金总 申购 份额 200,718,484.83
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 131,505,323.13
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 564,953,778.18
§10 重大事件揭示
10.1 基 金份额 持有 人大 会决 议
本报告 期内 ，无 基金 份额 持有人 大会 决议 。
10.2 基 金管理 人、 基金 托管 人的专 门基 金托管 部门 的重大 人事 变动
10.2.1 基 金管 理人 的重 大 人 事变 动
10.2.1.1 2011 年 1 月 8 日，本 基金 管理 人发 布关 于公司 副总 经理 离任 的公 告，经 本公 司 董
事会批 准， 魏瑛 女士 自2011 年1 月7 日起 不再 担任 本基金 管理 人公 司副 总经 理职务 。 该 变更 事项
已向相 关监 管部 门备 案；
10.2.1.2 2011 年 2 月 1 日，本 基金 管理 人发 布关 于公司 副总 经理 离任 的公 告，经 本公 司 董
事会批 准， 石松 鹰先 生自 2011 年 1 月 31 日起 不再 担任本 基金 管理 人公 司副 总经理 职务 。该 变 更
事项已 向相 关监 管部 门备 案；
10.2.1.3 2011 年5 月17 日，本 基金 管理 人发 布关 于公司 副总 经理 任职 的公 告，经 本公 司 董
事会批 准并 经中 国证 监会 核准， 公司 聘任 陆文 俊先 生自 2011 年 5 月 13 日起 担任本 基金 管理 人 公
司副总 经理 职务 。
银华沪 深 300 指数(LOF)2011 年半年 度报告
第 44 页 共 49 页
10.2.2 基 金托 管人 的专 门 基金托 管部 门的 重大 人事 变动
10.2.2.1 本基 金托 管人2011 年1 月31 日发 布任 免 通知 ， 解 聘李 春信 中国 建设 银行投 资托 管
服务部 副总 经理 职务 ；
10.2.2.2 本基 金托 管人 2011 年 2 月 9 日 发布 公告 ，经中 国建 设银 行研 究决 定，聘 任杨 新 丰
为中国 建设 银行 投资 托管 服务部 副总 经理 （主 持工 作） ， 其任 职资 格已经 中国 证监会 审核 批准 （ 证
监许可 〔2011 〕115 号） 。 解聘罗 中涛 中国 建设 银行 投资托 管服 务部 总经 理职 务。
10.3 涉 及基金 管理 人、 基金 财产、 基金 托管业 务的 诉讼
本报告 期内 ，无 涉及 基金 管理人 、基 金财 产以 及基 金托管 业务 的诉 讼。
10.4 基 金投资 策略 的改 变
本报告 期内 ，基 金投 资策 略未发 生改 变。
10.5 为 基金进 行审 计的 会计 师事务 所情 况
本基金 本报 告期 内未 变更 为基金 进行 审计 的会 计师 事务所 。
10.6 管 理人、 托管 人及 其高 级管理 人员 受稽查 或处 罚等情 况
本报告期内 ，基金 管理人 、托管人的 托管业 务部门 及其相关高 级管理 人员无 受稽查或处 罚等
情况。
10.7 基 金租用 证券 公司交 易单 元的有 关情 况
10.7.1 基金 租用 证券公 司交 易单元 进行 股票投 资及 佣金支 付情 况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
安信证券股份有限公司 3 84,536,417.23 16.75% 71,856.28 16.95% -
国都证券有限责任公司 2 72,941,966.70 14.45% 60,253.11 14.21% 新增 2 个交
易单元
长江证券股份 有限公司 2 53,811,200.31 10.66% 45,433.00 10.72% -
上海证券有限责任公司 1 50,438,742.68 9.99% 42,873.08 10.11% -
中信证券股份有限公司 3 42,518,086.63 8.42% 34,546.32 8.15% -
银华沪 深 300 指数(LOF)2011 年半年 度报告
第 45 页 共 49 页
光大证券股份有限公司 2 38,022,694.58 7.53% 32,319.16 7.62% -
西部证券股份有限公司 1 29,295,267.01 5.80% 24,900.91 5.87% -
广发证券股份有限公司 1 24,473,984.24 4.85% 20,802.91 4.91% -
方正证券有限责任公司 1 22,586,170.45 4.47% 19,198.10 4.53% -
中国国际金融有限公司 2 19,346,690.11 3.83% 15,719.39 3.71% -
中国民族证券有限责任公司 1 15,298,319.86 3.03% 13,003.67 3.07% -
兴业证券股份有限公司 3 11,263,751.62 2.23% 9,151.98 2.16% -
华融证券股份有限公司 1 9,767,761.30 1.93% 8,302.92 1.96% 新增 1 个交
易单元
国信证券股份有限公司 2 9,125,177.83 1.81% 7,414.14 1.75% 新增 2 个交
易单元
华宝证券有限责任公司 1 8,660,794.63 1.72% 7,361.94 1.74% -
国金证券股份有限公司 2 4,755,137.93 0.94% 4,042.15 0.95% -
齐鲁证券有限公司 1 3,088,419.89 0.61% 2,625.30 0.62% -
中银国际证券有限责任公司 3 2,694,373.36 0.53% 2,239.33 0.53% -
第一创业证券有限责任公司 2 1,643,483.25 0.33% 1,397.11 0.33% -
华创证券股份有限公司 2 535,522.44 0.11% 435.05 0.10% -
申银万国证券股份有限公司 1 - - - - -
招商证券股份有限公司 2 - - - - -
瑞银证券有限责任公司 1 - - - - 新增 1 个交
易单元
山西证券有限责任公司 1 - - - - -
西南证券股份有限公司 1 - - - - -
湘财证券有限责任公司 1 - - - - -
新时代证券有限责任公司 1 - - - - -
华泰证券 股份有限公司 1 - - - - -
首创证券有限责任公司 3 - - - - -
华泰联合证券有限责任公司 3 - - - - -
东北证券股份有限公司 3 - - - - -
东方证券股份有限公司 1 - - - - -
东莞证券有限责任公司 1 - - - - -
东吴证券有限责任公司 1 - - - - -
北京高华证券有限责任公司 1 - - - - -
渤海证券股份有限公司 1 - - - - -
长城证券有限责任公司 2 - - - - -
国泰君安证券股份有限公司 2 - - - - -
红塔证券股份有限公司 2 - - - - -
银华沪 深 300 指数(LOF)2011 年半年 度报告
第 46 页 共 49 页
宏源证券股份有限公司 2 - - - - -
德邦证券有限责任公司 1 - - - - -
中国建银投资证券有限 责任
公司
1 - - - - -
中国银河证券股份有限公司 1 - - - - -
中信建投证券股份有限公司 1 - - - - -
中信万通证券 有限责任公司 1 - - - - -
注：1 、本 基金 本报 告期 内 未通过 交易 单元 进行 债券 、回购 及权 证交 易。
2、基金专用 交易单元 的 选择标准为该 证券经营 机 构具有较强的 研究服务 能 力，能及时 、全面、
定期向基金管 理人提供 高 质量的咨询服 务，包括 宏 观经济报告、 行业报告 、 市场走向分 析报告、
个股分 析报 告、 市场 服务 报告以 及全 面的 信息 服务 。
3、基金专用 交易单元 的 选择程序为根 据标准进 行 考察后，确定 证券经营 机 构的选择。 经公司批
准后与 被选 择的 证券 经营 机构签 订协 议。
10.8 其 他重大 事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 《银华基金管理有限公司关于旗下部分
基金参加浙商证券费率优惠活动的公
告》
《中国证券报》 、 《上海证券报 》 、 《证
券时报》和公司网站
http://www.yhfund.com.cn
2011 年6 月29 日
2 《银华基金管理有限公司关于提醒投资
者防范非法证券活动的公告》
《中国证券报》 、 《上海证券报 》 、 《证
券时报》和公司网站
http://www.yhfund.com.cn
2011 年6 月16 日
3 《银华基金管理有限公司关于增加英大
证券为旗下部分基金代销及转换业务办
理机构的公告》
《中国证券报》 、 《上 海证券报 》 、 《证
券时报》和公司网站
http://www.yhfund.com.cn
2011 年6 月8 日
4 《银华沪深300 指数证券投资 基金 （LOF）
更新招募说明书及摘要（2011 年第 1
号） 》
《中国证券报》 、 《上海证券报 》 、 《证
券时报》和公司网站
http://www.yhfund.com.cn
2011 年5 月28 日
5 《银华基金管理有限公司关于增加浙商
证券为旗下部分基金代销及定期定额投
资业务办理机构的公告》
《中国证券报》 、 《上海证券报 》 、 《证
券时报》和公司网站
http://www.yhfund.com.cn
2011 年5 月26 日
6 《银华基金管理有限公司关于高级管理
人员变更的公告》
《中国证券报》 、 《上海证券报 》 、 《证
券时报》和公司网站
http://www.yhfund.com.cn
2011 年5 月17 日
7 《银华基金管理有限公司关于暂停网上
交易等系统服务的公告》
《中国证券报》 、 《上海证券报 》 、 《证
券时报》和公司网站
http://www.yhfund.com.cn
2011 年5 月6 日
8 《银华基金管理有限公司关于旗下部分
基金在中信证券开通定期定额投资业务
的公告》
《中国证券报》 、 《上海 证券报 》 、 《证
券时报》和公司网站
http://www.yhfund.com.cn
2011 年4 月28 日
银华沪 深 300 指数(LOF)2011 年半年 度报告
第 47 页 共 49 页
9 《关于增加华融证券为旗下部分基金代
销、定期定额投资及转换业务办理机构
并参加其费率优惠活动的公告》
《中国证券报》 、 《上海证券报 》 、 《证
券时报》和公司网站
http://www.yhfund.com.cn
2011 年4 月27 日
10 《银华沪深 300 指数证券投资 基金
(LOF)2011 年第1 季度报告》
《中国证券报》 、 《上海证券报 》 、 《证
券时报》和公司网站
http://www.yhfund.com.cn
2011 年4 月20 日
11 《银华基金管理有限公司关于旗下部分
基金在西南证券开通定期定额投资业务
的公告》
《中国证券报》 、 《上海证券报 》 、 《证
券时报》和公司网站
http://www.yhfund.com.cn
2011 年4 月12 日
12 《银华基金管理有限公司关于暂停网上
交易等系统服务的公告》
《中国证券报》 、 《上海证券报 》 、 《证
券时报》和公司网站
http://www.yhfund.com.cn
2011 年4 月1 日
13 《银华基金管理有限公司关于旗下部分
基金参加中国工商银行个人网上银行费
率优惠活动 的公告》
《中国证券报》 、 《上海证券报 》 、 《证
券时报》和公司网站
http://www.yhfund.com.cn
2011 年3 月31 日
14 《银华沪深 300 指数证券投资 基金
(LOF)2010 年年度报告及摘要 》
《中国证券报》 、 《上海证券报 》 、 《证
券时报》和公司网站
http://www.yhfund.com.cn
2011 年3 月30 日
15 《银华基金管理有限公司关于旗下部分
基金参加海通证券网上费率优惠活动的
公告》
《中国证券报》 、 《上海证券报 》 、 《证
券时报》和公司网站
http://www.yhfund.com.cn
2011 年3 月21 日
16 《银华基金管理有限公司关于旗下部分
基金参加光大证券费率优惠活动的公
告》
《中国证券报》 、 《上海证券报 》 、 《证
券时报》和公司网站
http://www.yhfund.com.cn
2011 年3 月15 日
17 《银华基金管理有限公司关于旗下部分
基金参加光大证券费率优惠活动的公
告》
《中国证券报》 、 《上海证券报 》 、 《证
券时报》和公司网站
http://www.yhfund.com.cn
2011 年3 月8 日
18 《银华基金管理有限公司关于旗下部分
基金参加中信建投证券网 上申购业务费
率优惠活动的公告》
《中国证券报》 、 《上海证券报 》 、 《证
券时报》和公司网站
http://www.yhfund.com.cn
2011 年3 月3 日
19 《银华基金管理有限公司关于对公司旗
下基金持有的停牌股票进行估值方法调
整的公告》
《中国证券报》 、 《上海证券报 》 、 《证
券时报》和公司网站
http://www.yhfund.com.cn
2011 年2 月22 日
20 《银华基金管理有限公司关于增加重庆
银行为旗下基金代销、定期定额投资及
转换业务办理机构的公告》
《中国证券报》 、 《上海证券报 》 、 《证
券时 报》和公司网站
http://www.yhfund.com.cn
2011 年2 月16 日
21 《银华基金管理有限公司关于旗下部分
基金在上海农商银行开通代销等业务及
参加费率优惠活动的公告》
《中国证券报》 、 《上海证券报 》 、 《证
券时报》和公司网站
http://www.yhfund.com.cn
2011 年2 月9 日
22 《银华基金管理有限公司关于公司副总
经理离任的公告》
《中国证券报》 、 《上海证券报 》 、 《证
券时报》和公司网站
http://www.yhfund.com.cn
2011 年2 月1 日
23 《银华沪 深 300 指数证券投资 基金
(LOF)2010 年第4 季度报告》
《中国证券报》 、 《上海证券报 》 、 《证
券时报》和公司网站
2011 年1 月22 日
银华沪 深 300 指数(LOF)2011 年半年 度报告
第 48 页 共 49 页
http://www.yhfund.com.cn
24 《银华基金管理有限公司关于旗下部分
基金在天相投顾开通定期定额投资业务
的公告》
《中国证券报》 、 《上海证券报 》 、 《证
券时报》和公司网站
http://www.yhfund.com.cn
2011 年1 月22 日
25 《银华基金管理有限公司关于旗下部分
基金在德邦证券开通定期定额投资业务
的公告》
《中国证券报》 、 《上海证券报 》 、 《证
券时报》和公司网站
http://www.yhfund.com.cn
2011 年1 月17 日
26 《银华基金管理有限公司关于推出基金
手机交易与查询业务的公告》
《中国证券报》 、 《上海证券报 》 、 《证
券时报》和公司网站
http://www.yhfund.com.cn
2011 年1 月10 日
27 《银华基金管理有限公司关于基金网上
直销系统开通基金赎回转认/ 申购业务
的公告》
《中国证券报》 、 《上海证券报 》 、 《证
券时报》和公司网站
http://www.yhfund.com.cn
2011 年1 月10 日
28 《银华基金管理有限公司关于基金网上
直销系统开通定期定额赎回业务和定期
定额转换业务的公告》
《中国证券报》 、 《上海证券报 》 、 《证
券时报》和公司网站
http://www.yhfund.com.cn
2011 年1 月10 日
29 《银华基金管理有限公司关于基金网上
直销系统开通现金宝业务的公告》
《中国证券报》 、 《上海证券报 》 、 《证
券时报》和公司网站
http://www.yhfund.com.cn
2011 年1 月10 日
30 《银华基金管理有限公司关于基金网上
直销系统开通定期不定额申购业务的公
告》
《中国证券报 》 、 《上海证券报 》 、 《证
券时报》和公司网站
http://www.yhfund.com.cn
2011 年1 月10 日
31 《银华基金管理有限公司关于公司副总
经理离任的公告》
《中国证券报》 、 《上海证券报 》 、 《证
券时报》和公司网站
http://www.yhfund.com.cn
2011 年1 月8 日
32 《银华基金管理有限公司 2010 年12 月
31 日基金净值公告》
《中国证券报》 、 《上海证券报 》 、 《证
券时报》和公司网站
http://www.yhfund.com.cn
2011 年1 月4 日
§11 影响投资者决策的其 他重要信息
无。
§12 备查文件目录
12.1 备 查文件 目录
12.1.1 中 国证 监会 批准 银 华沪 深 300 指数 证券 投资 基金（LOF ）设 立的 文件
12.1.2 《 银华 沪 深300 指数证 券投 资基 金（LOF ） 招募说 明书 》
12.1.3 《 银华 沪深300 指 数证券 投资 基金 （LOF ） 基 金合同 》
银华沪 深 300 指数(LOF)2011 年半年 度报告
第 49 页 共 49 页
12.1.4 《 银华 沪深300 指 数证券 投资 基金 （LOF ） 托 管协议 》
12.1.5 《 银华 基金 管理 有限公 司开 放式 基金 业务 规则》
12.1.6 银 华基 金管 理有 限公司 批准 成立 批件 、营 业执照 、公 司章 程
12.1.7 基 金托 管人 业务 资格批 件和 营业 执照
12.2 存 放地点
上述备查文本 存放在本 基 金管理人或基 金托管人 的 办公场所。本 报告存放 在 本基金管理人 及
托管人 住所 ，供 公众 查阅 、复制 。
12.3 查 阅方式
投资者可免费 查阅，在 支 付工本费后， 可在合理 时 间内取得上述 文件的复 制 件或复印件。 相
关公开 披露 的法 律文 件， 投资者 还可 在本 基金 管理 人网站 （www.yhfund.com.cn ）查 阅。
银华基金管理有限公司
2011 年8 月26 日
