兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF ）2011 年半年度报告
第 1 页 共 47 页
兴 全 趋 势 投资 混 合 型 证券 投 资 基 金 （LOF ）
2011 年半年度报告
2011 年 6 月 30 日
基金管 理人： 兴业全球基 金管理有限公司
基金托 管人： 兴业银行股 份有限公司
送出日 期：2011 年 8 月 26 日
兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF ）2011 年半年度报告
第 2 页 共 47 页
§ 1 重 要提示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本半
年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2011 年 8 月 24 日复
核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分 配情况、 财务会计报告、 投资组合报告
等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则 管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有 风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计 。
本报告期自 2011 年 01 月 01 日起至 06 月 30 日止。
1.2 目录
§ 1 重 要提 示及 目录 .............................................................................................................. 2
1.1 重要提示 .................................................................................................................. 2
1.2 目录 .......................................................................................................................... 2
§2 基 金简 介 .......................................................................................................................... 4
2.1 基金基本情况 .......................................................................................................... 4
2.2 基金产品说明 .......................................................................................................... 4
2.3 基金管理人和基金托管人 ...................................................................................... 4
2.4 信息披露方式 ........................................................................................................... 5
2.5 其他相关资料 .......................................................................................................... 5
§ 3 主 要财 务指 标和基金 净值 表现 ...................................................................................... 5
3.1 主要会计数据和财务指标 ...................................................................................... 5
3.2 基金净值表现 .......................................................................................................... 6
§ 4 管 理人 报告 ...................................................................................................................... 7
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................. 7
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .......................................... 9
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...................................................... 9
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 .................................... 10
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 .................................... 10
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................................ 11
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 .................................................... 12 兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF ）2011 年半年度报告
第 3 页 共 47 页
§ 5 托 管人 报告 .................................................................................................................... 12
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ........................................................ 12
5.2 托管人对报告期内 本基金投资运作遵规守 信、净值计算、利润分 配等情况的
说明 ............................................................................................................................... 12
5.3 托管人对半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........ 13
§6 半 年度 财务会 计报告 （未 经审计 ） ............................................................................. 13
6.1 资产负债表 ............................................................................................................. 13
6.2 利润表 .................................................................................................................... 14
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ........................................................................ 15
6.4 报表附注 ................................................................................................................ 16
§ 7 投 资组 合报 告 ................................................................................................................ 33
7.1 期末基金资产组合情况 ........................................................................................ 33
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ........................................................................ 33
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ............ 34
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 .................................................................... 36
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ................................................................ 38
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ........ 38
7.7 期末按公允价值占 基金资产净值比例大小 排序的所有资产支持证 券投资明细
....................................................................................................................................... 38
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 ........ 38
7.9 投资组合报告附注 ................................................................................................ 38
§ 8 基 金份 额持 有人信息 .................................................................................................... 39
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ............................................................ 39
8.2 期末上市基金前十名持有人 ................................................................................ 40
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 ..................................... 40
§ 9 开 放式 基金 份额变动 .................................................................................................... 40
§ 10 重 大事 件揭 示 .............................................................................................................. 41
10.1 基金份额持有人大会决议 .................................................................................. 41
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................. 41
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...................................... 41
10.4 基金投资策略的改变 .......................................................................................... 41
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .............................................................. 41
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .............................. 41
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ........................................................... 41
10.8 其他重大事件 ...................................................................................................... 43
§ 11 影 响 投资 者决策 的其 他重 要信息 .............................................................................. 46
§ 12 备 查文 件目 录 .............................................................................................................. 46
12.1 备查文件目录 ....................................................................................................... 46
12.2 存放地点 ............................................................................................................... 46
12.3 查阅方式 ............................................................................................................... 46
兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF ）2011 年半年度报告
第 4 页 共 47 页
§ 2 基 金简介
2.1 基 金基 本情 况
基金名称 兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF ）
基金简称 兴全趋势混合（LOF ）
基金主代码 163402
前端交易代码 163402
后端交易代码 163403
基金运作方式 上市契约型开放式（LOF ）
基金合同生效日 2005 年 11 月 3 日
基金管理人 兴业全球基金管理有限公司
基金托管人 兴业银行 股份有限公司
报告期末基金份额总额 12,623,350,102.36 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2006-01-19
2.2 基 金产 品说 明
投资目标 本基金旨在把握投资对象中长期可测的确定收
益，增加投资组合收益的确定性和稳定性；分
享中国上市公司高速成长带来的资本增值；减
少决策的失误率，实现最优化的风险调整后的
投资收益。
投资策略 根据对股市趋势分析的结论实施灵活的大类资
产配臵；运用兴业多维趋势分析系统，对公司
成长趋势、 行业景气趋势和价格趋势进 行分析，
并运用估值把关来精选个股。在固定收益类证
券投资方面， 本基金主要运用 “ 兴业固定收益证
券组合优化模型 ” ， 在 固定收益资产组合久期控
制的条件下追求最高的投资收益率。
业绩比较基准 中标 300 指数× 50% ＋ 中信国债 指数× 45% ＋同
业存款利率× 5%
风险收益特征 本 基 金 在 混 合 型 基 金 大 类 中 属 于 强 调 控 制 风
险，中高风险，中高回报的基金产品。
2.3 基 金管 理人 和基金托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 兴业全球基金管理有限公司 兴业银行股份有限公司
信息披
露负责
人
姓名 徐天舒 张志永
联系电话 021-58368998 021-62677777
电子邮箱 xuts@xyfunds.com.cn zhangzhy@cib.com.cn
客户服务电话
4006780099，021-38824536 95561 兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF ）2011 年半年度报告
第 5 页 共 47 页
传真 021-58368858 021-62159217
注册地址 上海市黄浦区金陵东路 368
号
福州市湖东路 154 号
办公地址 上海市张杨路 500 号时代广
场 20 楼
上海江宁路 168 号兴业大厦 20
楼（资产托管部办公地址）
邮政编码 200122 200041
法定代表人 兰荣 高建平
2.4 信 息披 露方 式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金半年度报告正 文的管理人互
联网网址
www.xyfunds.com.cn
基金半年度报告备臵地点 基金管理人、基金托管人的办公场所
2.5 其 他相 关资 料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公
司
中国北京市西城区金融大街 27
号投资广场 22-23 层
§ 3 主 要财务指标和基金净 值表现
3.1 主 要会 计数 据和财务 指标
金额单位： 人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期( 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日 )
本期已实现收益 501,668,684.31
本期利润 -831,338,433.51
加权平均基金份额本期利润 -0.0591
本期加权平均净值利润率 -5.74%
本期基金份额净值增长率 -5.91%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2011 年 6 月 30 日 )
期末可供分配利润 1,408,475,360.79
期末可供分配 基金份额利润 0.1116
期末基金资产净值 12,629,505,012.72
期末基金份额净值 1.0005
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2011 年 6 月 30 日 )
基金份额累计净值增长率 516.06%
注：1 、上述财务指标采用的计算公式，详见中国证券监督管理委员会发布的《证券
投资基金信息披露编报规则第 1 号< 主要财务指标的计算及披露> 》 、 《证券投资基金会
计核算业务指引》等相关法规。 兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF ）2011 年半年度报告
第 6 页 共 47 页
2 、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值
变动收益） 扣除相关费 用后 的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变
动收益。 期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现
部分的孰低数。
3 、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：开放式
基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等） ，计入费用后实际收益水平要低
于所列数字。
3.2 基 金净 值表 现
3.2.1 基 金 份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净
值增长
率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 1.09% 0.89% 0.59% 0.60% 0.50% 0.29%
过去三个月 -3.04% 0.80% -2.58% 0.55% -0.46% 0.25%
过去六个月 -5.91% 0.89% -0.90% 0.62% -5.01% 0.27%
过去一年 12.57% 1.03% 10.11% 0.69% 2.46% 0.34%
过去三年 27.28% 1.26% 14.93% 0.99% 12.35% 0.27%
自基金合同
生效起至今
516.06% 1.38% 121.71% 1.03% 394.35% 0.35%
注：本基金业绩比较基准为中信标普 300 指数×50% ＋中信国债指数×45% ＋同
业存款利率×5% ， 业绩比较基准的选取上主要基于如下考虑： 中信标普 300 指数选择
中国 A 股市场中市值规模最大、 流动性强和基本因素良好的 300 家上市公司作为样本
股，充分反映了 A 股 市场的行业代表性，描述了沪深 A 股市场的 总体趋势，是目前
市场上较有影响力的股票投资业绩比较基准。 中信国债指数反映了交易所国债整体走
势， 是目前市场上较有影响力的债券投资业绩比较基准。 基于本基金的股票、 债券和
现金比例， 选用该业绩比较基准能够忠实反映本基金的风险收益特征。
本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，按下列公式计算：
Return t =50% ×( 中信 标普 300 指数 t / 中信 标普 300 指数 t-1 -1) +45 ％×( 中信国债指
数 t / 中信国债指数 t-1 -1) + 5% ×( 同业存款利 率 t / 360)
Benchmark t = （1+Return t ）×（1+Benchmark t-1）-1
其中，t=1 ，2，3，… T ，T 表示时间截至日。 兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF ）2011 年半年度报告
第 7 页 共 47 页
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基
准 收益 率变动 的比 较
注：1、净值表现所取数据截至到 2011 年 6 月 30 日。
2、 按照 《兴 业趋势 投 资混 合型 证券 投资基 金 （LOF ） 基 金 合 同》 的 规定 ，本 基
金建仓期为 2005 年 11 月 3 日至 2006 年 5 月 2 日。建仓期结束时本基金各项资产配
臵比例符合本基金合 同规定的比例限制及投资组合的比例范围。
§ 4 管 理人报告
4.1 基 金管 理人 及基金经 理情 况
4.1.1 基 金 管 理人及 其管 理基金 的经 验
兴 业 全球 基 金管 理 有限公 司 经中 国 证监 会 （证监 基 字[2003]100 号文） 批 准， 于
2003 年 9 月 30 日成立。2008 年 1 月 2 日，中国证监会批准（证监许可[2008]6 号）
了公司股权变更申请，全球人寿保险国际公司（AEGON International B.V ）受让本公兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF ）2011 年半年度报告
第 8 页 共 47 页
司股权并成为公司股东。 股权转让完成后， 兴业证券股份有限公司的出资占注册资本
的 51% ， 全球人寿保险 国际公 司的出资占注册资本的 49% 。 同时公司 名称由 “兴业基
金管理有限公司” 更名为 “兴业全球人寿基金管理有限公司” 。 2008 年 7 月 7 日， 经
中国证监会批准 （证监许可[2008]888 号文） ， 公司名称由 “兴业全球人寿基金管理有
限 公 司 ” 变 更 为 “ 兴 业 全 球 基 金 管 理 有 限 公 司 ” ， 同 时 ， 公 司 注 册 资 本 由 人 民 币 1.2
亿元变更为人民币 1.5 亿元。
截止 2011 年 6 月 30 日， 公司旗下管理着十只基金， 分别为兴全可转债混合型证
券 投 资 基 金 、 兴 全 趋 势 投 资 混 合 型 证 券 投 资 基 金 （LOF ） 、 兴 全 货 币 市 场 证 券 投 资 基
金、 兴全全球视野股票型证券投资基金、 兴全社 会责任股票型证券投资基金、 兴全有
机增长灵活配臵混合型证券投资基金、 兴全磐 稳增利债券型证券投资基金、 兴全合润
分级股票型证券投资基金、兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF ） 、兴全绿
色投资股票型证券投资基金（LOF）。
4.1.2 基 金 经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
王晓明 投资总
监、本基
金基金经
理
2005-11-03 - 14 年 1974 年生，经济学硕士，
历任上海中技投资顾问
有限公司研究员 、 投资部
经理、 公司副总经理， 兴
全可转债混合型证券投
资基金基金经理助理、 兴
全可转债混合型证券投
资基金基金经理、 兴全全
球视野股票型证券投资
基金基金经理。
张光成 本基金基
金经理
2010-05-05 2011-06-28 6 年 1976 年生， CFA ， 工商 管
理硕士， 历任易保网络技
术有限公司项目经理， 欧
洲货币 （中国） 有限公 司
研究总监， 兴业全球基金
管理有限公司兴全可转
债混合型证券投资基金
基金经理助理、 兴全有机
增长灵活配臵混合型证
券投资基金基金经理。
注：1 、职务指截止报告期末的职务（报告期末仍在任的）或离任前的职 务（报告期兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF ）2011 年半年度报告
第 9 页 共 47 页
内离任的） 。
2、 任职日期指基金合同生效之日 （基金成立时即担任基金经理） 或公司作出聘
任决定之日（基金成立后担任基金经理） ；离任日期指公司作出解聘决定之日。
3、“ 证券从业年限 ” 按其从事证券投资、研究等业务的年限计算。
4.2 管 理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、
《兴全趋势投资混合型证券投资基金 （LOF ） 基金合同》 和其他相关法律法规的规定，
本着诚实信用、 勤勉尽责、 取信于市场、 取信 于社会的原则管理和运 用基金资产， 为
基金份额持有人谋求最大利益。 本报告期内， 基金投资管理符合有关法规和基金合同
的规定，无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管 理人 对报 告期内公 平交 易情况 的专 项说明
4.3.1 公 平 交 易制度 的执 行情况
本报告期内， 本基金管理人严格按照 《证券投资基金法》 、 《证券投资基金管理公
司公平交易制度指导意见》 及公司相关制度等规定， 从投资授权、 研 究分析、 投资决
策、 交易执行、 业绩评 估等环节严格把关， 确保各投资组合之间得到公平对待， 保护
投资者的合法权益。
4.3.2 本 投 资 组合与 其他 投资风 格相 似的投 资组 合之间 的业 绩比较
本 报 告 期 内 ， 兴 全 趋 势 基 金 与 兴 全 有 机 增 长 基 金 净 值 增 长 率 分 别 为-5.91% 和
-11.13% ，差异超过 5% ，引起差距的主要原因如下：
基金的行业配臵风格相差较大， 兴全趋势基金重仓金融服务、 食品饮料、 医药生
物行业； 兴全有机增长基金重仓食品饮料、 医药生物、 公用事业行业。 其中食品饮料
和医药生物行业属于在通胀背景下的一般选择， 从重仓行业的配臵差 异上看， 在统计
期间，金融服务行业收益优于公用事业行业。
此外， 两基金在投资风 格和策略上也有差异： 兴全趋势基金股票投资中运用兴业
多维趋势分析系统， 对公司成长趋势、 行业景气趋势和价格趋势进行分析， 同时运用
估值把关来精选个股； 首先在对上市公司的各种趋势的分析中我们强调采用科学合理
的多维指标， 其次， 通 过各种趋势之间的相互印证， 力求把握大趋势， 避免主观判断
出错的概率。 兴全有机增长基金在股票投资上， 借鉴海外有机增长的研究成果， 构建
“兴业有机增长筛选系统” ，包括四个层面：增长与增长质量筛选、剔除并购、汇率兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF ）2011 年半年度报告
第 10 页 共 47 页
因素的有机增长筛选、有机增长定性特征筛选以及合理估值筛选。
4.3.3 异 常 交 易行为 的专 项说明
本报告期内，未发现可能导致不公平交易和 利益输送的异常交易情况。
4.4 管 理人 对报 告期内基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说明
4.4.1 报 告 期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2011 年上半年中国经济保持相对高速增长， 同时也呈现了相对复杂的局面。 矛盾
突出表现在通胀居高不下， 经济增长表现为路径依赖， 使得一旦投资增速下滑， 经济
增长就面临乏力的状况。 资产泡沫化倾向没有 发生根本改变， 通货膨胀压力得不到有
效缓解， 传统行业产能过剩严重， 地方融资平台风险积聚。 在这样的宏观背景下， 央
行 继 续 货 币 紧 缩 政 策 ， 加 息 以 及 持 续 提 升 存 款 准 备 金 率 。 随 着 货 币 紧 缩 导 致 M1 和
M2 增速不 断走低，公开债券市场利率和民间借贷利率不断上行，资金在年中不断趋
于紧张。CPI 在猪肉价 格和非食品价格不断走高的背景下不断创出新高。同时，银监
会关于融资平台的一些清理整改措施使得市场担忧银行不良贷款的情绪升温。 不断紧
缩的流动性和宏观经济增长的不确定性导致上半年资本市场整体上行空间不大。 另外
一个方面， 整体市场估 值水平从历史上看处于低位， 银行股等大市值股票的从横向和
纵向比较下行空间都不大， 股息分红率进入到 对股价有较强支撑的区间， 整体市场尽
管在上半年出现结构调整，但下行空间也有限。
上半年趋势基金适当降低了一些仓位 ， 且持仓 集中于稳定增长的消费、 医药和低
估值的大蓝筹中。 从上 半年的表现来看趋势基金表现出一定的抗跌性， 其中食品饮料
表现更为出色。 基于对市场整体上下行空间都不大以及市场结构性的波动仍有可能比
较大的判断， 本基金在保持适中股票仓位的同时， 在品种选择上偏向稳定性行业， 积
极参与有一定折扣的定向增发和新股发行， 在 利率上升到一定阶段后， 适当增持中期
债券。
4.4.2 报 告 期 内基金 的业 绩表现
本报告期内，本基金净值增长率-5.91% ，同期 业绩比较基准收益率-0.90% 。
4.5 管 理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
中国现阶段面临的通胀问题， 主要源于多年来 过于宽松的货币政策的累积， 其中
也有成本推动的因素。 通胀的关键点在于整个社会的容忍点有多高。 在社会贫富差距兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF ）2011 年半年度报告
第 11 页 共 47 页
日益扩大的今天， 我们 认为通胀问题在没有得到有效控制前， 不会出现货币政策的明
显放松，预计下半年偏紧的政策仍将继续。我们更多的担心在于：1 、经济的下滑速
度短期会不会过快，导致市场对于企业盈利增长的预期出现比较大的变化；2 、房地
产行业的结构性风险会不会在下半年集中凸显。 中国经济在结构转型 的路上， 还有很
长的路要走。 我们始终认为， 转型的过程中不会一帆风顺， 必然有部分 行业面临的形
势会更艰难， 部分行业则面临比较好的机遇。 因此， 个股选择将显得比任何时期都要
重要。 展望未来市场前景， 比较好的一点是， 市场整体估值水平不高， 经过近 2 年的
整理， 市场价值中枢趋于稳定。 在经济转型过程中， 资本市场起到了越来越重要的作
用。因此不管是在创业板不断上市的小公司，还是不断出现的传统公司的融资项目，
都将给我们提供更多的投资选择。
在下半年的操作中， 本 基金将密切关注国内外宏观经济形势和政策的变化， 综合
考虑估值的安全性和业绩的成长性， 对投资组 合进行动态的优化调整， 在进攻性和防
御性之间寻找平衡。 我 们将更多 的做好自下而上的工作， 将重点关注在转型过程中切
实受益的个股， 适当放宽估值标准。 同时， 趋 势基金也将积极关注定向增发、 大宗交
易、 新股申购等风险较 低的套利投资机会， 争取给投资者带来风险可控前提下的较高
的投资回报。
我们将继续坚持我们多年来在实践中摸索出来的投资理念， 坚持风险和收益的平
衡，坚持将持有人利益放在第一位，力争给投资者带来长期的高回报。
4.6 管 理人 对报 告期内基 金估 值程序 等事 项的说 明
本 基 金 管 理 人 按 照 最 新 的 估 值 准 则 、 证 监 会 相 关 规 定 和 基 金 合 同 关 于 估 值 的 约
定，对基金投资品种进行估值。具体估值流程为：1 、估值委员会制定旗下基金的估
值政策和流程， 选取适当的估值方法、 定期对估值政策和程序进行评价。 采用的基金
估值方法、政策和程序应经估值委员会审议，并报管理层批准后方可实施。2 、估值
方法确立后， 由 IT 人 员或 IT 人员协助估值 系统开发商及时对系统中的参数或模型作
相应的调整或对系统进行升级，以适应新的估值方法的需要。3 、基金会计具体负责
执行估值委员会确定的估值策略， 并通过与托 管行核对等方法确保估值准确无误；4、
投资人员 （包括基金经 理） 积极关注市场环境变化及证券发行机构有关影响证券价格
的重大事件等可能对给估值造成影响的因素，并 就可能带来的影响提出建议和意见；
5 、监察稽核人员参与估值方案的制定，确保估值方案符合相关法律法规及基金合同兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF ）2011 年半年度报告
第 12 页 共 47 页
的约定， 定期对估值流程、 系统估值模型及估值结果进行检查， 确保估值委员会决议
的有效执行，负责基金估值业务的定期和临时信息披露。
上述参与估值流程人员均具有 3 年以上相关工作经历， 具备估值业务所需的专业
胜任能力。上述参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。
本报告期内双汇发展因 重大事件临时停牌，本 基金管理人决定自2011 年3 月18 日
起按照70.15 元 的 价 格对 该 股 票 进 行 估 值， 并于 其 复 牌 日 起 采 用收 盘价 估 值 。 此次估
值 调 整 采 用 市 盈 率 法 ， 估 值 调 整 后 较 调 整 前 一 估 值 日 基 金 资 产 净 值 的 影 响 比 例 为
0.65%。
4.7 管 理人 对报 告期内基 金利 润分配 情况 的说明
根据 《基金法》 、 《兴全 趋势投资混合型证券投资基金 （LOF ） 基金合 同》 及其他
相关法律法规的规定， 本报告期内未进行利润分配， 符合本基金基金 合同的相关规定。
§ 5 托 管人报告
5.1 报 告期 内本 基金托管 人遵 规守信 情况 声明
本托管人依据 《兴全趋势投资混合型证券投资基金 （ LOF ） 基金合 同》 与 《兴
全趋势投资混合型证券投资基金（ LOF ）托 管协议》 ，自 2005 年 11 月 3 日起托管
兴业 趋势投资 （即更名后的 “ 兴全趋势投资“ ） 混合型证券投资基金 （ LOF ） （以下称
本基金）的全部资产。
报告期内，本 托管 人严格遵守《中 华人民 共和国证券投资 基金法 》及其他有关法
律法规、 基金合同和托管协议的规定， 诚信、 尽责地履行了基金托管人义务， 不存在
损害本基金份额持有人利益的行为。
5.2 托 管 人 对 报 告期 内 本 基 金 投 资 运 作 遵 规 守 信 、 净 值 计 算 、 利 润 分 配 等 情 况 的
说明
报告期内， 本托管人根据国家有关法律法规、 基金合同和托管协议的规定， 对基
金管理人在本基金的投资运作、 基金资产净值的计算、 基金收益的计算、 基金费用 开
支等方面进行了必要的监督、 复核和审查， 未发现其存在任何损害本基金份额持有人
利益的行为。 兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF ）2011 年半年度报告
第 13 页 共 47 页
5.3 托 管人 对半 年度报告 中财 务信息 等内 容的真 实、 准确和 完整 发表意 见
本托管人认真复核了本半年度报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财
务会计报告、 投资组合报告等内容， 认为其真实、 准确和完整， 不存在虚假记载、 误
导性陈述或者重大遗漏。
§6 半年度财 务会计报告（ 未经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主体： 兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF ）
报告截止日： 2011 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资 产 附 注号
本 期末
2011 年 6 月 30 日
上 年度 末
2010 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 338,798,392.29 870,316,768.81
结算备付金
13,728,536.32 10,784,124.72
存出保证金
5,894,876.72 5,251,059.59
交易性金融资产 6.4.7.2 11,047,572,364.94 16,023,126,449.23
其中：股票投资
10,221,670,812.34 15,169,571,165.13
基金投资
- -
债券投资
825,901,552.60 853,555,284.10
资产支持证券投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 1,093,002,239.50 -
应收证券清算款
150,197,581.03 139,642,160.24
应收利息 6.4.7.5 10,127,296.95 4,418,348.83
应收股利
1,215,000.00 -
应收申购款
2,036,802.60 4,554,266.17
递延所 得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
12,662,573,090.35 17,058,093,177.59
负 债和 所有者 权益 附 注号
本期 末
2011 年 6 月 30 日
上 年度 末
2010 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- - 兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF ）2011 年半年度报告
第 14 页 共 47 页
应付证券清算款
- -
应付赎回款
8,201,891.69 14,024,271.94
应付管理人报酬
15,280,480.27 21,991,251.84
应付托管费
2,546,746.71 3,665,208.64
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 5,045,355.02 8,383,493.67
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 1,993,603.94 1,938,716.36
负债合计
33,068,077.63 50,002,942.45
所 有者 权益：
实收基金 6.4.7.9 3,160,653,707.80 4,005,074,298.36
未分配利润 6.4.7.10 9,468,851,304.92 13,003,015,936.78
所有者权益合计
12,629,505,012.72 17,008,090,235.14
负债和所有者权益总计
12,662,573,090.35 17,058,093,177.59
注：报 告截 止日 2011 年 6 月 30 日，基 金 份额净 值 1.0005 元 ， 基金份 额总额
12,623,350,102.36 份。
6.2 利 润表
会计主体： 兴全趋势 投资混合型证券投资基金（LOF ）
本报告期： 2011 年 1 月 1 日 至 2011 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项 目 附 注号
本期
2011 年 1 月 1 日至
2011 年 6 月 30 日
上 年度 可比期 间
2010 年 1 月 1 日至
2010 年 6 月 30 日
一 、收 入
-683,046,152.87 -3,660,568,438.94
1.利息收入
15,721,057.61 17,682,184.81
其中：存款利息收入 6.4.7.11 4,081,008.14 8,349,369.32
债券利息收入
5,528,601.38 7,598,145.38
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
6,111,448.09 1,734,670.11
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以 “- ” 填列）
632,629,625.45 202,512,816.24
其中：股票投资收益 6.4.7.12 561,581,542.14 136,925,329.27
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 15,673,407.44 -784,243.24
资产支持证券投资收益
- -
衍生工具收益 6.4.7.14 - -
股利收益 6.4.7.15 55,374,675.87 66,371,730.21
3.公允价值变动收益（损失以 6.4.7.16 -1,333,007,117.82 -3,882,435,094.40 兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF ）2011 年半年度报告
第 15 页 共 47 页
“- ” 号填列）
4.汇兑收益 （损失以“- ” 号填列）
- -
5.其他收入 （损失以 “- ” 号填列） 6.4.7.17 1,610,281.89 1,671,654.41
减 ：二 、费用
148,292,280.64 200,586,055.37
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 108,318,045.84 143,057,797.42
2．托管费 6.4.10.2.2 18,053,007.62 23,842,966.14
3．销售服务费 6.4.10.2.3 - -
4．交易费用 6.4.7.19 21,154,998.90 33,161,303.78
5．利息支出
525,287.21 285,192.77
其中：卖出回购金融资产支出
525,287.21 285,192.77
6．其他费用 6.4.7.20 240,941.07 238,795.26
三 、 利 润总额 （亏 损总额 以 “- ”
号 填列 ）
-831,338,433.51 -3,861,154,494.31
减：所得税费用
- -
四 、 净 利润 （ 净亏 损以 “- ”号填
列）
-831,338,433.51 -3,861,154,494.31
6.3 所 有者 权益 （基金净 值） 变动表
会计主体： 兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF ）
本报告期：2011 年 1 月 1 日 至 2011 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
实 收基 金 未分 配 利润 所 有者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益
（基金净值）
4,005,074,298.36 13,003,015,936.78 17,008,090,235.1
4
二 、 本 期 经 营 活 动 产
生 的 基 金 净 值 变 动 数
（本期利润）
- -831,338,433.51 -831,338,433.51
三 、 本 期 基 金 份 额 交
易 产 生 的 基 金 净 值 变
动数
（ 净 值 减 少以 “- ” 号填
列）
-844,420,590.56 -2,702,826,198.35 -3,547,246,788.9
1
其中：1.基金申购款 231,454,857.07 717,362,724.59 948,817,581.66
2.基金赎回款 -1,075,875,447.63 -3,420,188,922.94 -4,496,064,370.5
7
四 、 本 期 向 基 金 份 额
持 有 人 分 配 利 润 产 生
的 基 金 净 值 变 动 （ 净
值减少以 “- ” 号填列）
- - - 兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF ）2011 年半年度报告
第 16 页 共 47 页
五 、 期 末 所 有 者 权 益
（基金净值）
3,160,653,707.80 9,468,851,304.92 12,629,505,012.7
2
项目
上 年度 可比期 间
2010 年 1 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日
实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益
（基金净值）
4,544,292,755.21 16,803,614,031.27 21,347,906,786.4
8
二 、 本 期 经 营 活 动 产
生 的 基 金 净 值 变 动 数
（本期利润）
- -3,861,154,494.31 -3,861,154,494.3
1
三 、 本 期 基 金 份 额 交
易 产 生 的 基 金 净 值 变
动数
（ 净 值 减 少以 “- ” 号填
列）
-101,641,890.05 -424,421,286.57 -526,063,176.62
其中：1.基金申购款 439,845,863.69 1,435,408,852.27 1,875,254,715.96
2.基金赎回款 -541,487,753.74 -1,859,830,138.84 -2,401,317,892.5
8
四 、 本 期 向 基 金 份 额
持 有 人 分 配 利 润 产 生
的 基 金 净 值 变 动 （ 净
值减少以 “- ” 号填列）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益
（基金净值）
4,442,650,865.16 12,518,038,250.39 16,960,689,115.5
5
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______兰荣______
______杨东______
____詹鸿飞____
基金管理公司负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金 基 本情况
兴全趋势投资混合型证券投资基金 （LOF ） ( 原 名兴业趋势投资混合型证券投资基
金（LOF ）)(以下简称“本基金”) 系经中国 证券监督管理委员会 （以下简称 “中国证
监会” ） 证监基金字(2005)156 号文 《关于同意兴 业趋势投资混合型证券投资基金 （LOF ）
募集的批复》 的核准， 由兴业全球基金管理有限公司 （原名 “兴业基 金管理有限公司” ）
作为发起人向社会公开发行募集， 基金合同于 2005 年 11 月 3 日正式生效， 首次设立
募集规模为 927,645,098.72 份基金份额。 本基金为契约型上市开放式， 存续期限不定。
本基金的基金管理人为兴业全球基金管理有限公司， 注册登记机构为中国证券登记结兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF ）2011 年半年度报告
第 17 页 共 47 页
算有限责任公司， 基金 托管人为兴业银行股份有限公司。 兴业趋势投资混合型证券投
资基金(LOF)于 2011 年 1 月 1 日更名为兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）。
本基金的投资范围为在中华人民共和国境内依法发 行、 上市交易的股票和固定收
益证券 （包括各种债券 和货币市场工具） 以及中国证监会规定的其他证券品种和法律
法规允许的金融工具。本基金的业绩比较基准为：中标 300 指数×50% ＋中信国债指
数×45% ＋同业存款利率×5% 。
2007 年 5 月 11 日，本 基金管理人兴业全球基金管理有限公司对本基金进行了基
金份额拆分。拆分后基金份额面值为人民币 0.2504 元。
6.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本财务报表系按照中国财政部 2006 年 2 月颁 布的《企业会计准则 —基本准则》
和 38 项具体会计准则、 其后颁布的应用指南、 解释以及其他相关规定 （以 下合称 “企
业 会 计 准 则 ” ） 编 制 ， 同 时 ， 对 于 在 具 体 会 计 核 算 和 信 息 披 露 方 面 ， 也 参 考 了 中 国 证
券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》 、中国证监会制定的《关于进一
步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 、 《关于证券投资基金执行< 企业会计准则>
估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 、 《 证券投资基金信息披露管理办法》 、 《证
券投资基金信息披露内容与格式准则》 第 2 号 《年度报告的内容与格式》 、 《证券投资
基金信息披露编报规则》 第 3 号 《会计报表附注的编制及披露》 、 《证券投资基金信息
披露 XBRL 模 板第 3 号< 年度报告和半年度报告> 》 及其他中国证监会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2011 年 6
月 30 日的财务状况以及 2011 年上半年度的经营成果和净值变动情况。
6.4.4 本 报告 期所 采用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告 相一 致的 说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
6.4.5 差 错更 正的 说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项
1.印花税
经国务院批准， 财政部、 国家税务总局研究决定， 自 2008 年 4 月 24 日起， 调整
证券（股票）交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；
经国务院批准， 财政部、 国家税务总局研究决定， 自 2008 年 9 月 19 日起， 调整
由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征 收，税率不变； 兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF ）2011 年半年度报告
第 18 页 共 47 页
根 据 财政 部 、国 家 税务总 局 财税 字[2005]103 号 文 《关 于 股权 分 臵试点 改 革有 关
税收政策问题的通知》 的规定， 股权分臵改革过程中因非流通股股东向流通股股东支
付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。
2.营业税、企业所得税
根据财政部、 国家税务总局财税字[2004]78 号 文 《关于证券投资基金税收政策的
通知》的规定，自 2004 年 1 月 1 日起，对证 券投资基金（封闭式证券投资基金，开
放式证券投资基金） 管理人运用基金买卖股票、 债券的差价收入， 继续免征营业税和
企业所得税；
根 据 财政 部 、国 家 税务总 局 财税 字[2005]103 号 文 《关 于 股权 分 臵试点 改 革有 关
税收政策问题的通知》 的规定， 股权分臵改革中非流通股股东通过对价方式向流通股
股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根 据 财政 部 、国 家税 务总 局 财税[2008]1 号 文《 关 于企 业 所得 税若 干优 惠 政策 的
通知》 的规定， 对证券 投资基金从证券市场中取得的收入， 包括买卖股票、 债券的差
价收入， 股权的股息、 红利收入， 债券的利息收入及其他收入， 暂不征收企业所得税。
3.个人所得税
根 据 财政 部 、国 家 税务总 局 财税 字[2002]128 号 文 《关 于 开放 式 证券投 资 基金 有
关税收 问题的通知》 的规定， 对基金取得的股票的股息、 红利收入、 债券的利息收入
及储蓄利息收入， 由上市公司、 债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、 红利收
入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴 20% 的个人所得税；
根 据 财政 部 、国 家 税务总 局 财税 字[2005]107 号 文 《关 于 股息 红 利有关 个 人所 得
税政策的补充通知》 的规定， 自 2005 年 6 月 13 日起， 对证券投资基金从上市公司分
配 取 得的 股 息红 利所 得， 按 照财 税[2005]102 号 文 规定 ，扣 缴 义务 人在 代 扣代 缴个 人
所得税时，减按 50% 计算应纳税所得额；
根 据 财政 部 、国 家 税务总 局 财税 字[2005]103 号 文 《关 于 股权 分 臵试点 改 革有 关
税收政策问题的通知》 的规定， 股权分臵改革中非流通股股东通过对价方式向流通股
股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。
6.4.7 重 要财 务报 表项目 的说 明
6.4.7.1 银 行存 款
单位：人民币元
项目
本期末
2011 年 6 月 30 日
活期存款 338,798,392.29 兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF ）2011 年半年度报告
第 19 页 共 47 页
定期存款 -
其中：存款期限 1-3 个月 -
其他存款 -
合计： 338,798,392.29
6.4.7.2 交 易性 金融 资产
单位：人民币元
项目
本期末
2011 年 6 月 30 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 9,393,309,867.95 10,221,670,812.34 828,360,944.39
债
券
交易所市场 415,538,746.71 434,901,552.60 19,362,805.89
银行间市场 391,800,000.00 391,000,000.00 -800,000.00
合计 807,338,746.71 825,901,552.60 18,562,805.89
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计
10,200,648,614.6
6
11,047,572,364.94 846,923,750.28
6.4.7.3 衍 生金 融资 产/ 负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/ 负债。
6.4.7.4 买 入返 售金 融资 产
6.4.7.4.1 各 项买 入返 售金 融资 产期末 余额
单位: 人民币元
项目
本期末
2011 年 6 月 30 日
账面余额 其中；买断式逆回购
买入返售证券_银行间 1,093,002,239.50 -
合计 1,093,002,239.50 -
6.4.7.4.2 期 末买 断式 逆回 购交 易中取 得的 债券
本基金本报告期末未通过买断式逆回购交易取得债券。
6.4.7.5 应 收利 息
单位：人民币元
项目
本期末
2011 年 6 月 30 日
应收活期存款利息 132,031.83
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 5,560.11
应收债券利息 7,673,296.87
应收买入返售证券利息 2,308,985.32 兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF ）2011 年半年度报告
第 20 页 共 47 页
应收申购款利息 6,612.82
其他 810.00
合计 10,127,296.95
6.4.7.6 其他 资产
本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应 付交 易费 用
单位：人民币元
项目
本期末
2011 年 6 月 30 日
交易所市场应付交易费用 5,040,651.17
银行间市场应付交易费用 4,703.85
合计 5,045,355.02
6.4.7.8 其 他负 债
单位：人民币元
项目
本期末
2011 年 6 月 30 日
应付券商交易单元保证金 1,750,000.00
应付赎回费 20,454.47
预提费用 223,149.47
合计 1,993,603.94
6.4.7.9 实 收基 金
金额单位：人民币元
项目
本期
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 15,995,913,583.50 4,005,074,298.36
本期申购 924,406,696.78 231,454,857.07
本期赎回( 以"-" 号填列) -4,296,970,177.92 -1,075,875,447.63
_ 年_ 月_ 日 基 金 拆 分/ 份额折
算前
- -
基金拆分/ 份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回( 以"-" 号填列) - -
本期末 12,623,350,102.36 3,160,653,707.80
注：申购含红利再投资、转入转换份额，赎回含转换转出份额。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 1,225,389,208.75 11,777,626,728.03 13,003,015,936.78
本期利润 501,668,684.31 -1,333,007,117.82 -831,338,433.51 兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF ）2011 年半年度报告
第 21 页 共 47 页
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的变动数
-318,582,532.27 -2,384,243,666.08 -2,702,826,198.35
其中：基金申购款 91,634,254.31 625,728,470.28 717,362,724.59
基金赎回款 -410,216,786.58 -3,009,972,136.36 -3,420,188,922.94
本期已分配利润 - - -
本期末 1,408,475,360.79 8,060,375,944.13 9,468,851,304.92
6.4.7.11 存 款 利息 收入
单位：人民币元
项目
本期
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
活期存款利息收入 4,000,639.65
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 58,700.60
其他 21,667.89
合计 4,081,008.14
6.4.7.12 股 票投 资收 益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益 ——买卖 股票差 价收入
单位：人民币元
项目
本期
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
卖出股票成交总额 8,463,222,692.04
减：卖出股票成本总额 7,901,641,149.90
买卖股票差价收入 561,581,542.14
6.4.7.13 债 券投 资收 益
单位：人民币元
项目
本期
2011 年1 月1 日至2011 年6
月30 日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总额 396,570,988.49
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成本总额 380,059,238.61
减：应收利息总额 838,342.44
债券投资收益 15,673,407.44
6.4.7.14
衍 生 工具收益
本基金本报告期内未进行衍生工具买卖交易。
6.4.7.15 股 利收 益
单位： 人民币元
项目
本期
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
股票投资产生的股利收益 55,374,675.87 兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF ）2011 年半年度报告
第 22 页 共 47 页
基金投资产生的股利收益 -
合计 55,374,675.87
6.4.7.16 公 允价 值变 动收 益
单位：人民币元
项目名称
本期
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
1.交易性金融资产 -1,333,007,117.82
—— 股票投资 -1,313,624,814.37
—— 债券投资 -19,382,303.45
—— 资产支持证券投资 -
2.衍生工具 -
—— 权证投 资 -
3.其他 -
合计 -1,333,007,117.82
6.4.7.17 其 他收 入
单位：人民币元
项目
本期
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
基金赎回费收入 1,591,204.99
转换费收入 19,076.90
合计 1,610,281.89
6.4.7.18 交 易费 用
单位：人民币元
项目
本期
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
交易所市场交易费用
21,154,998.90
银行间市场交易费用 -
合计
21,154,998.90
6.4.7.19 其 他费 用
单位：人民币元
项目
本期
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
审计费用 74,383.76
信息披露费 148,765.71
账户维护费用 9,000.00
银行手续费 8,691.60
其他 100.00
合计 240,941.07
6.4.8 或 有事 项、 资产负 债表 日后事 项的 说明
6.4.8.1 或 有事 项 兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF ）2011 年半年度报告
第 23 页 共 47 页
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.8.2 资 产负 债表 日后 事项
截至财务报表批准日，本基金无须做披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存 在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的关联 方发 生变化 的情 况
本报告期内与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本 报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联方名称 与本基金的关系
兴业全球 基金管 理有限 公司（以 下简
称“ 兴业全球基金 ” ）
基金管理人，注册登记机构，基金销售机构
兴业银行股份有限公司 （以下简称 “兴
业银行” ）
基金托管人，基金销售机构
兴业证券股份有限公司 （以下简称 “兴
业证券” ）
基金管理人的股东，基金销售机构
注：以下关联交易均在正常 业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
6.4.10.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
6.4.10.1.1 股 票交 易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30
日
上年度可比期间
2010 年1 月1 日至2010 年6 月30 日
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
兴业证券 845,743,915.04 6.84% 3,236,837,007.72 15.70%
6.4.10.1.2 债 券交 易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30
日
上年度可比期间
2010 年1 月1 日至2010 年6 月30 日
成交金额
占当期债券成
交总额的比例
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
兴业证券
8,533,919.87 1.18% 9,880,000.00 2.60%
6.4.10.1.3 债 券回 购交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
6.4.10.1.4 权 证交 易
本基金本报告期及上年度可比期间内均未通过关联方交易单元进行 权证交易。 兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF ）2011 年半年度报告
第 24 页 共 47 页
6.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金额单 位：人民币元
关联方名
称
本期
2011 年1 月1 日至2011 年6 月30 日
当期佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
兴业证券 700,083.50 6.75% 435,242.41 8.63%
关联方名
称
上年度可比期间
2010 年1 月1 日至2010 年6 月30 日
当期佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
兴业证券 2,691,455.93 15.55% 1,394,372.07 18.27%
注： 上述佣金按市场佣金率计算,扣除证券公司需承担的费用( 包括但不限于买( 卖)
经手费、 证券结算风险基金和买( 卖) 证管费等） 。 管理人因此从关联方获取的其他服务
主要包括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位：人民币元
项目
本期
2011 年 1 月 1 日至
2011 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2010 年 1 月 1 日至
2010 年 6 月 30 日
当期发生的基金应支付的管理费 108,318,045.84 143,057,797.42
其中：支付销售机构的客户维护费 22,756,995.33 28,568,802.23
注：基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.5% 的年费率计提。计算方法如下：
每日应支付的基金管理费= 前一日的基金资产净值× 1.5%/ 当年天数。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位：人民币元
项目
本期
2011 年 1 月 1 日至
2011 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2010 年 1 月 1 日至
2010 年 6 月 30 日
当期发生的基金应支付的托管费 18,053,007.62 23,842,966.14
注： 基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25% 的年费率计提。 计算方法如下：
每日应支付的基金托管费= 前一日的基金资产净值× 0.25%/ 当年天数 。
6.4.10.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含
回购）交易。
6.4.10.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况 兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF ）2011 年半年度报告
第 25 页 共 47 页
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单位：份
项目
本期
2011 年 1 月 1 日至 2011
年 6 月 30 日
上年度可比期间
2010 年 1 月 1 日至
2010 年 6 月 30 日
期初持有的基金份额 - -
期间申购/ 买入总份额 28,720,919.10 -
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/ 卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 28,720,919.10 -
期 末 持 有 的 基 金 份 额 占 基 金 总 份
额比例
0.23% -
注：1 、 期间申购/ 买入总份额含红利再投资、 转换转入份额， 期间赎回/ 卖出总份额含
转换转出份额。
2 、 关联方投资本基 金的费率按照基 金合同和招募说明书规定的确定， 符合公允性
要求。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末和上年度末均未投资本基
金。
6.4.10.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月
30 日
上年度可比期间
2010 年 1 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
兴业银行 338,798,392.29 4,000,639.65 3,522,702,246.81 8,130,437.57
6.4.10.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
金额单位：人民币元
本期
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
关联方
名称
证券代码 证券名称 发行方式
基金在承销期内买入
数量 （单位： 份） 总金额
兴业证
券
002594 比亚迪 网下配售 3,000,000 54,000,000.00
上年度可比期间
2010 年 1 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日
关联方
名称
证券代码 证券名称 发行方式
基金在承销期内买入
数量 （单位： 份） 总金额 兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF ）2011 年半年度报告
第 26 页 共 47 页
- - - - - -
注：本基金本报告期内参与了比亚迪股份有限公司（002594）A 股发行，该股票
此次发行的副主承销商之一兴业证券股份有限公司是本基金管理人的控股股东。
6.4.10.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
无。
6.4.11 利 润 分配 情况
6.4.11.1 利 润 分配 情况 ——非 货币 市场基 金
本基金本报告期未进行利润分配。
6.4.12 期 末（ 2011 年 6 月 30 日 ）本 基金持有 的流 通受限 证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位： 股）
期末
成本总额
期末估
值总额
备注
60002
9
南方
航空
2010 年
11 月 2
日
2011
年 11
月 1 日
非公开
发行流
通受限
6.66 7.45 120,000,000 799,200,000.00
894,000
,000.00
-
60016
9
太原
重工
2010 年
12 月 30
日
2011
年 12
月 29
日
非公开
发行流
通受限
18.10 9.58 12,000,000 108,600,000.00
114,960
,000.00
-
60031
6
洪都
航空
2010 年
7 月 12
日
2011
年 7 月
12 日
非公开
发行流
通受限
26.58 31.78 3,200,000 53,160,000.00
101,696
,000.00
-
60042
6
华鲁
恒升
2010 年
12 月 29
日
2011
年 12
月 24
日
非公开
发行流
通受限
13.22 15.08 6,000,000 79,320,000.00
90,480,
000.00
-
60097
1
恒源
煤电
2010 年
11 月 4
日
2011
年 11
月 2 日
非公开
发行流
通受限
36.00 38.62 2,200,000 79,200,000.00
84,964,
000.00
-
00088
2
华联
股份
2011 年
1 月 13
日
2012
年 1 月
14 日
非公开
发行流
通受限
6.60 6.96 11,000,000 72,600,000.00
76,560,
000.00
-
00259
4
比亚
迪
2011 年
6 月 23
日
2011
年 9 月
30 日
新股流
通受限
18.00 25.45 3,000,000 54,000,000.00
76,350,
000.00
-
00059
2
中福
实业
2010 年
12 月 8
日
2011
年 12
月 9 日
非公开
发行流
通受限
7.50 7.62 8,000,000 60,000,000.00
60,960,
000.00
- 兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF ）2011 年半年度报告
第 27 页 共 47 页
00205
5
得润
电子
2011 年
3 月 10
日
2012
年 3 月
11 日
非公开
发行流
通受限
21.00 20.09 1,987,333 41,733,993.00
39,925,
519.97
-
60018
7
国中
水务
2011 年
2 月 16
日
2012
年 2 月
14 日
非公开
发行流
通受限
7.50 9.66 4,000,000 30,000,000.00
38,640,
000.00
-
60156
7
三星
电气
2011 年
6 月 7 日
2011
年 9 月
15 日
新股流
通受限
20.00 18.34 141,201 2,824,020.00
2,589,6
26.34
-
注 ：1、本基金持有的非公开发行股票太原重工,于 2011 年 6 月 7 日 实施 2010 年度
利润分配及公积金转增股本方案,向全体股东每 10 股派送红股 4 股派发现金红利 0.50
元( 含税), 每 10 股资本 公积转增 6 股,本基金新增 6,000,000 股。
2 、本基金持有的非公开发行股票洪都航空,于 2010 年 10 月 11 日实施 2010 年度
中期利润分配及公积金转增股本方案,向全体股东每 10 股派送红股 6 股派发现金红利
0.03 元( 含税), 本基金新 增 1,200,000 股。
6.4.12.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末估
值总额
备注
0007
59
中百
集团
2011
年 4
月 14
日
重大
资产
重组
12.32 - - 1,735,968 22,179,464.15
21,387,1
25.76
-
6.4.12.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金本报告期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金本报告期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.13 金 融工 具风 险及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政 策和 组织 架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、 流动性风险及市场
风险。 本基金管理人制 定 了政策和程序来识别及分析这些风险， 并设定适当的风险限
额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险管理委员会、兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF ）2011 年半年度报告
第 28 页 共 47 页
监察稽核部、相关职能部门和业务部门构成的四级风险管理架构体系。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任， 或者基金所投资证
券之发行人出现违约、 拒绝支付到期本息， 导致基金资产损失和收益变化的风险。 本
基金均投资于具有良好信用等级的证券， 且通 过分散化投资以分散信用风险。 本基金
投资于 一家上市公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10% ， 且本基金与由本基
金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的 10% 。
本 基 金 在 交 易 所 进 行 的 交 易 均 与 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 完 成 证 券 交 收
和款项清算， 因此违约 风险发生的可能性很小； 基金在进行银行间同业市场交易前均
对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。 本基金的流动性风险一方面
来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额， 另一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。
本基金所持大部分证券在证券交易所上市， 其 余亦可在银行间同业市场交易， 因
此，除在附注 6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，
其余均能及时变现。 此 外， 本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流
动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求， 并同时通过独立的风险管理部门设
定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
6.4.13.4 市 场风 险
市 场 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 所 处 市 场 各 类 价
格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。 本
基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、权证存出保证金及债券投资等。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞 口
单位：人民币元
本期末
2011 年 6 月 30 日
1 个月以
内
1-3 个月
3 个月
-1 年
1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF ）2011 年半年度报告
第 29 页 共 47 页
银行存款 338,798,
392.29
- - - - - 338,7
98,39
2.29
结算备付金 13,728,5
36.32
- - - - - 13,72
8,536
.32
存出保证金 2,000,00
0.00
- - - - 3,894,876
.72
5,894
,876.
72
交易性金融资产 - 391,000,
000.00
- 309,413,
763.60
125,487,
789.00
10,221,67
0,812.34
11,04
7,572
,364.
94
买入返售金融资
产
1,093,00
2,239.50
- - - - - 1,093
,002,
239.5
0
应收证券清算款 - - - - - 150,197,5
81.03
150,1
97,58
1.03
应收利息 - - - - - 10,127,29
6.95
10,12
7,296
.95
应收股利 - - - - - 1,215,000
.00
1,215
,000.
00
应收申购款 32,118.5
8
- - - - 2,004,684
.02
2,036
,802.
60
其他资产 - - - - - - -
资产总计 1,447,56
1,286.69
391,000,
000.00
- 309,413,
763.60
125,487,
789.00
10,389,11
0,251.06
12,66
2,573
,090.
35
负债
应付赎回款 - - - - - 8,201,891
.69
8,201
,891.
69
应付管理人报酬 - - - - - 15,280,48
0.27
15,28
0,480
.27
应付托管费 - - - - - 2,546,746
.71
2,546
,746.
71 兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF ）2011 年半年度报告
第 30 页 共 47 页
应付交易费用 - - - - - 5,045,355
.02
5,045
,355.
02
其他负债 - - - - - 1,993,603
.94
1,993
,603.
94
负债总计 - - - - - 33,068,07
7.63
33,06
8,077
.63
利率敏感度缺口 1,447,56
1,286.69
391,000,
000.00
- 309,413,
763.60
125,487,
789.00
10,356,04
2,173.43
12,62
9,505
,012.
72
上年度末
2010 年 12 月 31 日
1 个月以
内
1-3 个月
3 个月
-1 年
1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 870,316,
768.81
- - - - - 870,3
16,76
8.81
结算备付金 10,784,1
24.72
- - - - - 10,78
4,124
.72
存出保证金 2,000,00
0.00
- - - - 3,251,059
.59
5,251
,059.
59
交易性金融资产 - - 391,414
,000.00
129,292,
949.10
332,848,
335.00
15,169,57
1,165.13
16,02
3,126
,449.
23
应收证券清算款 - - - - - 139,642,1
60.24
139,6
42,16
0.24
应收利息 - - - - - 4,418,348
.83
4,418
,348.
83
应收申购款 78,659.4
7
- - - - 4,475,606
.70
4,554
,266.
17
资产总计 883,179,
553.00
- 391,414
,000.00
129,292,
949.10
332,848,
335.00
15,321,35
8,340.49
17,05
8,093
,177.
59
负债
应付赎回款 - - - - - 14,024,27 14,02兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF ）2011 年半年度报告
第 31 页 共 47 页
1.94 4,271
.94
应付管理人报酬 - - - - - 21,991,25
1.84
21,99
1,251
.84
应付托管费 - - - - - 3,665,208
.64
3,665
,208.
64
应付交易费用 - - - - - 8,383,493
.67
8,383
,493.
67
其他负债 - - - - - 1,938,716
.36
1,938
,716.
36
负债总计 - - - - - 50,002,94
2.45
50,00
2,942
.45
利率敏感度 缺口 883,179,
553.00
- 391,414
,000.00
129,292,
949.10
332,848,
335.00
15,271,35
5,398.04
17,00
8,090
,235.
14
注：1 、表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，并按照合约规定的重
新定价日或到期日孰早者进行了分类。
2、若干比较数据已进行重述、以符合本年度之列报要求。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的 敏感 性分析
假设
其他影响债券公允价值的变量保持不变，仅利率发生变动；
假设所有期限的利率保持同 方向同幅度的变化（即平移收益率曲线） 。
分析
相关风险变量的变
动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2011 年 6 月 30
日 ）
上年度末（ 2010 年 12 月
31 日 ）
利率 -1% 2,014,395.37 6,318,773.20
利率 +1% -1,970,236.99 -6,151,939.30
注： 上表反映了在其他变量不变的假设下， 利率发生合理、 可能的变动时， 为交
易而持有的债权公允价值的变动将对基金净值产生的影响。
6.4.13.4.2 其 他价 格风险
本基金其他价格风险主要系市场价格风险， 市场价格风险是指基金所持金融工具
的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 除 市 场 利 率 和 外 汇 汇 率 以 外 的 市 场 价 格 因 素 变 动 而 发兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF ）2011 年半年度报告
第 32 页 共 47 页
生波动的风险。 本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债
券， 所面临的本基金其 他价格风险主要系市场价格风险， 市场价格风险是指基金所持
金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 除 市 场 利 率 和 外 汇 汇 率 以 外 的 市 场 价 格 因 素
变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的
股票和债券， 所面临的 最大市场价格风险由所持有的金融工具的公 允价值决定。 本基
金通过投资组合的分散化降低市场价格风险， 并且本基金管理人每日对本基金所持有
的证券价格实施监控。
本基金投资组合中股票投资比例范围为基金资产净值的 30%-95% ； 固 定收益类证
券为 0%-65% ； 现金或 者到期日在一年以内的政府债券比例在 5% 以上。 本基金面临的
整体市场价格风险列示如下：
6.4.13.4.2.1 其 他价 格风 险敞 口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2011 年 6 月 30 日
上年度末
2010 年 12 月 31 日
公允价值
占基金资产
净值比例
（% ）
公允价值
占基金资产
净值比例
（% ）
交易 性金融资产-
股票投资
10,221,670,812.34 80.93 15,169,571,165.13 89.19
交易性金融资产 －
基金投资
- - - -
交易性金融资产 －
债券投资
825,901,552.60 6.54 853,555,284.10 5.02
衍生金融资产－权
证投资
- - - -
其他 - - - -
合计 11,047,572,364.94 87.47 16,023,126,449.23 94.21
6.4.13.4.2.2 其 他价 格风 险的 敏感性 分析
假设
假 设 单 个 证 券 的 公 允 价 值 和 市 场 组 合 的 公 允 价 值 依 照 资 本- 资 产 定 价 模 型
（CAPM ）描述的规律进行变动；
使用本基金业绩比较基准所对应的市场组合进行分析；
在业绩基准变化 10% 时， 对单个证券相应的公允价值变化进行加总得到基金
净值的变化。
分析 相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （ 2011 年 6 月 30
日 ）
上年度末（ 2010 年 12
月 31 日 ） 兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF ）2011 年半年度报告
第 33 页 共 47 页
-10% -1,793,284,970.05 -2,598,001,409.50
+10% 1,793,284,970.05 2,598,001,409.50
注： 本基金管理人运用 CAPM 模型方法对本基金的市场价格风险进行分析。 上表
为市场价格风险的敏感性分析， 反映了在其他 变量不变的假设下， 证券投资价格发生
合理、可能的变动时，将对基金净值产生的影响。
6.4.14 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§ 7 投 资组合报告
7.1 期 末基 金资 产组合情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产
的比例（% ）
1 权益投资 10,221,670,812.34 80.72
其中：股票 10,221,670,812.34 80.72
2 固定收益投资 825,901,552.60 6.52
其中：债券 825,901,552.60 6.52
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 1,093,002,239.50 8.63
其中： 买断式回购的买 入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 352,526,928.61 2.78
6 其他各项资产 169,471,557.30 1.34
7 合计 12,662,573,090.35 100.00
7.2 期 末按 行业 分类的股 票投 资组合
金额单位：人民币元
代
码
行业类别 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业 75,161,581.00 0.60
B 采掘业 952,411,416.44 7.54
C 制造业 4,381,861,111.08 34.70
C0 食品、饮料
2,083,971,142.37 16.50
C1
纺织、服装、皮毛 - -
C2
木材、家具 - - 兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF ）2011 年半年度报告
第 34 页 共 47 页
C3
造纸、印刷 - -
C4
石油、化学、塑胶、塑料 291,205,054.79 2.31
C5
电子 39,925,519.97 0.32
C6
金属、非金属 72,666,256.80 0.58
C7
机械、设备、仪表 735,452,387.08 5.82
C8
医药、生物制品 1,082,290,750.07 8.57
C99
其他制造业 76,350,000.00 0.60
D 电力、煤气及水的生产和供应业 91,824,536.60 0.73
E 建筑业 7,242,851.70 0.06
F 交通运输、仓储业 894,000,000.00 7.08
G 信息技术业 341,259,477.75 2.70
H 批发和零售贸易 833,094,207.75 6.60
I 金融、保险业 2,514,842,210.00 19.91
J 房地产业 59,654,465.00 0.47
K 社会服务业 - -
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 70,318,955.02 0.56
合计 10,221,670,812.34 80.93
7.3 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 所有股 票投 资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
1 000895 双汇发展 13,986,794 924,107,479.58 7.32
2 600029 南方航空 120,000,000 894,000,000.00 7.08
3 600000 浦发银行 81,849,643 805,400,487.12 6.38
4 600036 招商银行 49,178,881 640,309,030.62 5.07
5 601318 中国平安 9,999,950 482,697,586.50 3.82
6 600276 恒瑞医药 13,521,491 405,239,085.27 3.21
7 000063 中兴通讯 11,177,199 316,091,187.72 2.50
8 600519 贵州茅台 1,457,443 309,896,105.09 2.45
9 601666 平煤股份 20,887,350 292,631,773.50 2.32
10 000568 泸州老窖 6,228,869 281,046,569.28 2.23
11 600016 民生银行 42,011,951 240,728,479.23 1.91
12 600600 青岛啤酒 6,480,106 221,230,818.84 1.75
13 600785 新华百货 6,518,990 173,926,653.20 1.38
14 002242 九阳股份 13,744,716 171,808,950.00 1.36
15 601601 中国太保 7,027,055 157,335,761.45 1.25
16 000963 华东医药 5,965,618 144,785,548.86 1.15
17 600547 山东黄金 3,208,533 143,870,619.72 1.14 兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF ）2011 年半年度报告
第 35 页 共 47 页
18 600123 兰花科创 3,441,850 143,800,493.00 1.14
19 000858 五 粮 液 3,789,450 135,359,154.00 1.07
20 002419 天虹商场 6,197,402 133,615,987.12 1.06
21 600420 现代制药 9,767,918 132,452,968.08 1.05
22 601001 大同煤业 7,643,932 129,946,844.00 1.03
23 002001 新 和 成 4,340,453 127,826,340.85 1.01
24 600664 哈药股份 7,921,391 124,365,838.70 0.98
25 002422 科伦药业 2,089,060 123,254,540.00 0.98
26 600218 全柴动力 7,535,838 120,422,691.24 0.95
27 600015 华夏银行 10,889,684 118,370,865.08 0.94
28 600169 太原重工 12,000,000 114,960,000.00 0.91
29 000968 煤 气 化 4,264,716 108,025,256.28 0.86
30 600316 洪都航空 3,200,000 101,696,000.00 0.81
31 600426 华鲁恒升 6,000,000 90,480,000.00 0.72
32 000869 张
裕Ａ 915,146 90,416,424.80 0.72
33 600812 华北制药 7,706,195 88,775,366.40 0.70
34 600971 恒源煤电 2,200,000 84,964,000.00 0.67
35 600397 安源股份 4,851,193 80,287,244.15 0.64
36 000882 华联股份 11,000,000 76,560,000.00 0.61
37 002594 N 比亚迪 3,000,000 76,350,000.00 0.60
38 000028 一致药业 2,877,774 74,304,124.68 0.59
39 601288 农业银行 25,000,000 70,000,000.00 0.55
40 600196 复星医药 5,964,667 64,895,576.96 0.51
41 002024 苏宁电器 5,000,000 64,050,000.00 0.51
42 000592 中福实业 8,000,000 60,960,000.00 0.48
43 000656 ST 东 源 4,402,056 60,308,167.20 0.48
44 600859 王府井 1,508,168 60,281,474.96 0.48
45 000002 万
科Ａ 7,059,700 59,654,465.00 0.47
46 600415 小商品城 4,427,738 54,416,900.02 0.43
47 000426 富龙热电 3,147,014 53,184,536.60 0.42
48 600887 伊利股份 3,066,440 51,056,226.00 0.40
49 000919 金陵药业 5,401,218 49,637,193.42 0.39
50 000987 广州友谊 2,361,211 49,561,818.89 0.39
51 600690 青岛海尔 1,761,893 49,244,909.35 0.39
52 600583 海油工程 7,659,257 49,172,429.94 0.39
53 600991 广汽长丰 3,003,150 47,149,455.00 0.37
54 002250 联化科技 1,465,256 46,668,403.60 0.37
55 600195 中牧股份 1,952,372 44,416,463.00 0.35 兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF ）2011 年半年度报告
第 36 页 共 47 页
56 600594 益佰制药 2,239,266 41,180,101.74 0.33
57 002055 得润电子 1,987,333 39,925,519.97 0.32
58 600187 国中水务 4,000,000 38,640,000.00 0.31
59 600702 沱牌曲酒 1,822,783 37,658,696.78 0.30
60 002367 康力电梯 1,938,125 33,296,987.50 0.26
61 600298 安琪酵母 999,990 33,199,668.00 0.26
62 600511 国药股份 2,000,000 30,360,000.00 0.24
63 600143 金发科技 1,593,579 26,230,310.34 0.21
64 000948 南天信息 2,225,313 25,168,290.03 0.20
65 000759 中百集团 1,735,968 21,387,125.76 0.17
66 600805 悦达投资 1,060,137 15,902,055.00 0.13
67 002299 圣农发展 876,100 14,201,581.00 0.11
68 002032 苏 泊 尔 543,930 12,358,089.60 0.10
69 600875 东方电气 408,517 10,417,183.50 0.08
70 600263 路桥建设 492,711 7,242,851.70 0.06
71 002007 华兰生物 137,906 4,680,529.64 0.04
72 600858 银座股份 208,487 4,261,474.28 0.03
73 600104 上海汽车 191,000 3,579,340.00 0.03
74 600252 中恒集团 182,326 3,393,086.86 0.03
75 601567 三星电气 141,201 2,589,626.34 0.02
7.4 报 告期 内股 票投资组 合的 重大变 动
7.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名 的股 票投资 明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％）
1 600000 浦发银行 415,060,352.88 2.44
2 601601 中国太保 200,033,850.60 1.18
3 600050 中国联通 149,342,685.59 0.88
4 000983 西山煤电 139,761,811.98 0.82
5 600123 兰花科创 137,115,185.94 0.81
6 000968 煤 气 化 131,953,769.12 0.78
7 600218 全 柴动力 128,255,283.18 0.75
8 002415 海康威视 127,070,844.08 0.75
9 000858 五 粮 液 125,148,419.53 0.74
10 600015 华夏银行 119,809,536.19 0.70
11 002422 科伦药业 116,662,006.60 0.69
12 000028 一致药业 97,547,635.84 0.57 兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF ）2011 年半年度报告
第 37 页 共 47 页
13 600397 安源股份 84,628,674.31 0.50
14 002477 雏鹰农牧 80,542,146.10 0.47
15 600036 招商银行 80,001,631.38 0.47
16 000869 张
裕Ａ 79,974,856.94 0.47
17 000882 华联股份 72,600,000.00 0.43
18 000426 富龙热电 72,077,405.53 0.42
19 600837 海通证券 72,000,000.00 0.42
20 601288 农业银行 69,619,884.00 0.41
注： “ 买入金额” 按买卖 成交金额 （成交单价乘以成交数量） 填 列， 不考虑相关交
易费用。
7.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名 的股 票投资 明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％）
1 600036 招商银行 518,108,744.73 3.05
2 601318 中国平安 392,305,601.49 2.31
3 000063 中兴通讯 301,875,102.61 1.77
4 601169 北京银行 256,867,789.47 1.51
5 600519 贵州茅台 248,948,866.24 1.46
6 600276 恒瑞医药 214,272,239.04 1.26
7 600383 金地集团 211,191,561.28 1.24
8 600873 梅花集团 209,642,639.55 1.23
9 600048 保利地产 204,936,473.00 1.20
10 600585 海螺水泥 203,669,423.87 1.20
11 601328 交通银行 198,438,977.84 1.17
12 600000 浦发银行 193,838,292.71 1.14
13 002415 海康威视 192,028,952.51 1.13
14 600600 青岛啤酒 167,203,708.96 0.98
15 601666 平煤股份 153,560,769.08 0.90
16 600016 民生银行 152,099,555.72 0.89
17 600880 博瑞传播 150,686,743.62 0.89
18 601668 中国建筑 148,520,559.48 0.87
19 600050 中国联通 140,908,522.50 0.83
20 600664 哈药股份 133,175,550.51 0.78
注： “ 卖出金额” 按买卖 成交金额 （成交单价乘以成交数量） 填列， 不考虑相关交
易费用。 兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF ）2011 年半年度报告
第 38 页 共 47 页
7.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 4,267,365,611.48
卖出股票收入（成交）总额 8,463,222,692.04
注： “ 买入股票成本 ” 、 “ 卖出股票收入” 按买卖 成交金额（成交单价乘以成交数量）
填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期 末按 债券 品种分类 的债 券投资 组合
金额单位： 人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 391,000,000.00 3.10
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 67,725,306.60 0.54
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 367,176,246.00 2.91
8 其他 - -
9 合计 825,901,552.60 6.54
7.6 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 债券 投资明 细
金额单位 ：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
1 113001 中行转债 2,289,150 241,688,457.00 1.91
2 1001070 10 央行票据 70 2,000,000 195,520,000.00 1.55
3 1001072 10 央行票据 72 2,000,000 195,480,000.00 1.55
4 110015 石化转债 1,163,540 125,487,789.00 0.99
5 126013 08 青啤债 389,210 34,795,374.00 0.28
7.7 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序 的 所有资 产支 持证券 投资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 权证 投资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
7.9 投 资组 合报 告附注
7.9.1 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 本 期 未 出 现 被 监 管 部 门 立 案 调 查 ， 并兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF ）2011 年半年度报告
第 39 页 共 47 页
且未在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.9.2 本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 中 没 有 投 资 于 超 出 基 金 合 同 规 定 备 选 库 之 外 的 股
票。
7.9.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 5,894,876.72
2 应收证券清算款 150,197,581.03
3 应收股利 1,215,000.00
4 应收利息 10,127,296.95
5 应收申购款 2,036,802.60
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 169,471,557.30
7.9.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
金额单位：人民币元
序号
债券代码 债券名称 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
1 113001 中行转债 241,688,457.00 1.91
7.9.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值
占基金资产净
值比例（% ）
流通受限情况说明
1 600029 南方航空 894,000,000.00 7.08 非公开发行
7.9.6 投 资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§ 8 基 金份额持有人信息
8.1 期 末基 金份 额持有人 户数 及持有 人结 构
份额单位：份 兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF ）2011 年半年度报告
第 40 页 共 47 页
持有人
户数
( 户)
户均持有
的基金份
额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
550,906 22,913.80 691,160,892.52 5.48% 11,932,189,209.84 94.52%
8.2 期 末上 市基 金前十名 持有 人
序号 持有人名称 持有份额（份）
占上市总份
额比例
1 中国人寿保险股份有限
公司分红账户
6,656,503.00 1.68%
2 黄建鹏 1,720,000.00 0.43%
3 蒋月仙 1,650,000.00 0.42%
4 陈定敬 1,347,840.00 0.34%
5 厦门市万家合物业服务
有限公司
1,300,000.00 0.33%
6 叶风 1,129,500.00 0.29%
7 黄芳 1,068,800.00 0.27%
8 郑创坤 1,000,000.00 0.25%
9 徐慧均 1,000,000.00 0.25%
10 姚猛进 990,000.00 0.25%
注：持有人为 LOF 基 金场内持有人。
8.3 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本开 放式基 金的 情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业
人员持有本开放式基金
29,436.38 0.0002%
§ 9 开 放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日 （ 2005 年 11 月 3 日 ） 基金份额总额
927,645,098.72
本报告期期初基金份额总额 15,995,913,583.50
本报告期基金总申购份额 924,406,696.78
减: 本报告期基金总赎回份额 4,296,970,177.92
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 12,623,350,102.36 兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF ）2011 年半年度报告
第 41 页 共 47 页
注：总申购份额含红利再投资、转换转入份额，总赎回份额含转换转出份额。
§ 10 重 大事件揭示
10.1 基 金份 额持 有人大 会决 议
报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基 金管 理人 、基金 托管 人的专 门基 金托管 部门 的重大 人事 变动
1、报告期内基金管理人于 2011 年 3 月 9 日发布公告，公司督察长杜建新离任，
由公司副总经理徐天舒 代任督察长职务。2 、报 告 期 内 本 基 金 托 管 人的 专 门 基 金 托 管
部门无重大人事变动。
10.3 涉 及基 金管 理人、 基金 财产、 基金 托管业 务的 诉讼
报告期内无涉 及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基 金投 资策 略的改 变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5 为 基金 进行 审计的 会计 师事务 所情 况
报 告 期 内 本 基 金 未 改 聘 为 本 基 金 提 供 审 计 服 务 的 审 计 机 构 —— 安 永 华 明 会 计 师
事务所。
10.6 管 理人 、托 管人及 其高 级管理 人员 受稽查 或处 罚等情 况
报告期内本基金管理人、 基金托管人及其高级管理人员未受到监管部门的稽查或
处罚。
10.7 基 金租 用证 券公司交 易单 元的有 关情 况
10.7.1 基 金 租 用证券 公司 交易单 元 进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
佣金
占当期佣
金总量的兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF ）2011 年半年度报告
第 42 页 共 47 页
额的比例 比例
光大证券 1 - - - - -
民生证券 2 - - - - -
中银国际 1 - - - - -
联合证券 1 2,298,166,974.24 18.59% 1,953,441.74 18.83% -
中信证券 1 1,852,610,723.44 14.98% 1,574,722.99 15.18% -
海通证 券 2 1,540,665,868.16 12.46% 1,260,445.85 12.15% -
申银万国 1 1,104,860,539.68 8.94% 939,133.60 9.05% -
民族证券 1 963,755,428.83 7.79% 783,058.48 7.55% -
兴业证券 2 845,743,915.04 6.84% 700,083.50 6.75% -
国金证券 1 671,608,021.72 5.43% 573,242.81 5.53% -
东方证券 1 647,118,628.13 5.23% 550,057.46 5.30% -
安信证券 2 571,488,837.75 4.62% 468,569.21 4.52% -
招商证券 1 514,406,244.84 4.16% 437,244.05 4.22% -
中金公司 1 512,187,424.85 4.14% 435,356.52 4.20% -
中信建投 2 422,823,005.53 3.42% 343,549.69 3.31% -
东北证券 2 312,128,883.36 2.52% 265,310.76 2.56% -
国元证券 1 107,481,056.95 0.87% 87,328.70 0.84% -
注：1 、 根据中国证监会的有关规定，我司在综合考量证券经营机构的财务状况、经
营状况、研究能力、客户服务质量的基础上，选择基金专用交易席位。
2、本报告期内本基金租用的证券公司交易单元未发生变化。
10.7.2 基 金 租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券成
交总额的比例
成交金额
占当期债
券回购成
交总额的
比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
光大证券 - - - - - -
民生证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
联合证券 553,723,515.7
1
76.89% - - - -
中信证券 - - - - - -
海通证券 33,793,373.60 4.69% - - - - 兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF ）2011 年半年度报告
第 43 页 共 47 页
申银万国 2,712,322.80 0.38% 500,000,00
0.00
83.33% - -
民族证券 2,949,055.89 0.41% - - - -
兴业证券 8,533,919.87 1.18% - - - -
国金证券 - - 100,000,00
0.00
16.67% - -
东方证券 80,397,707.44 11.16% - - - -
安信证券 - - - - - -
招商证券 38,057,432.69 5.28% - - - -
中金公司 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
国元证券 - - - - - -
10.8 其 他重 大事 件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
兴 业 全 球 基 金 管 理 有 限 公 司 旗 下
各基金 2010 年年度资产净值公告
中国证券报、 上海证券
报、 证券时报、 基金管
理人网站
2011 年 1 月 1 日
2
兴 业 全 球 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
旗下部分基金投资华鲁恒升
（600426） 非公开发行股票的公告
中国证券报、 上海证券
报、 证券时报、 基金管
理人网站
2011 年 1 月 4 日
3
兴 业 全 球 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
旗下部分基金投资太原重工
（600169） 非公开发行股票的公告
中国证券报、 上海证券
报、 证券时报、 基金管
理人网站
2011 年 1 月 4 日
4
兴 业 全 球 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
在 申 银 万 国 证 券 开 通 基 金 转 换 业
务的公告
中国证券报、 上海证券
报、 证券时报、 基金管
理人网站
2011 年 1 月 10
日
5
兴 业 全 球 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
旗下部分基金投资华联股份
（000882） 非公开发行股票的公告
中国证券报、 上海证券
报、 证券时报、 基金管
理人网站
2011 年 1 月 15
日
6
兴 业 全 球 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
公 司 旗 下 部 分 基 金 投 资 国 中 水 务
中国证券报、 上海证券
报、 证券时报、 基金管
2011 年 2 月 18
日 兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF ）2011 年半年度报告
第 44 页 共 47 页
（600187） 非公开发行股票的公告 理人网站
7
兴 业 全 球 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
增 加 重 庆 银 行 为 旗 下 基 金 代 销 机
构的公告
中国证券报、 上海证券
报、 证券时报、 基金管
理人网站
2011 年 3 月 1 日
8
兴 业 全 球 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
在 重 庆 银 行 开 通 旗 下 基 金 定 期 定
额投资业务的公告
中国证券报、 上海证券
报、 证券时报、 基金管
理人网站
2011 年 3 月 1 日
9
兴 业 全 球 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
旗 下 部 分 基 金 参 加 光 大 证 券 定 期
定额申购费率优惠活动的公告
中国证券报、 上海证券
报、 证券时报、 基金管
理人网站
2011 年 3 月 9 日
10
兴 业 全 球 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
长期停牌股票 （上海汽 车） 估值政
策 调 整 及 对 基 金 资 产 净 值 影 响 的
公告
中国证券 报、 上海证券
报、 证券时报、 基金管
理人网站
2011 年 3 月 9 日
11
兴 业 全 球 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
公司高级管理人员离任的公告
中国证券报、 上海证券
报、 证券时报、 基金管
理人网站
2011 年 3 月 9 日
12
兴 业 全 球 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
旗下部分基金投资得润电子
（002055） 非公开发行股票的公告
中国证券报、 上海证券
报、 证券时报、 基金管
理人网站
2011 年 3 月 16
日
13
兴 业 全 球 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
双 汇 发 展 股 票 估 值 政 策 调 整 的 公
告
中国证券报、 上海证券
报、 证券时报、 基金管
理人网站
2011 年 3 月 16
日
14
兴 业 全 球 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
运 用 固 有 资 金 投 资 旗 下 趋 势 基 金
的公告
中国证券报、 上海证券
报、 证券时报、 基金管
理人网站
2011 年 3 月 28
日
15
兴 业 全 球 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
增 加 中 信 证 券 为 旗 下 基 金 代 销 机
构的公告
中国证券报、 上海证券
报、 证券时报、 基金管
理人网站
2011 年 3 月 30
日 兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF ）2011 年半年度报告
第 45 页 共 47 页
16
兴 业 全 球 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
继 续 参 加 工 商 银 行 个 人 电 子 银 行
基金申购费率优惠活动的公告
中国证券报、 上海证券
报、 证券时报、 基金管
理人网站
2011 年 3 月 31
日
17
兴 业 全 球 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
旗 下 部 分 基 金 继 续 参 加 华 夏 银 行
定 期 定 额 业 务 申 购 费 率 优 惠 活 动
的公告
中国证券报、 上海证券
报、 证券时报、 基金管
理人网站
2011 年 3 月 31
日
18
兴 业 全 球 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
暂 停 旗 下 部 分 基 金 参 加 华 夏 银 行
定 期 定 额 业 务 申 购 费 率 优 惠 活 动
的公告
中国证券报、 上海证券
报、 证券时报、 基金管
理人网站
2011 年 4 月 6 日
19
兴 业 全 球 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
旗下基金所持有的上海汽车
（600104） 股票估值方法变更的公
告
中国证券报、 上海证券
报、 证券时报、 基金管
理人网站
2011 年 4 月 7 日
20
兴 业 全 球 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
增 加 中 信 证 券 为 办 理 旗 下 基 金 定
期定额投资业务代销机构的公告
中国证券报、 上海证券
报、 证券时报、 基金管
理人网站
2011 年 5 月 25
日
21
兴 业 全 球 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
在 中 信 证 券 开 通 基 金 转 换 业 务 的
公告
中国证券报、 上海证券
报、 证券时报、 基金管
理人网站
2011 年 5 月 25
日
22
兴 业 全 球 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
增 加 上 海 银 行 为 旗 下 三 基 金 代 销
机 构 并 开 通 定 期 定 额 投 资 业 务 的
公告
中国证券报、 上海证券
报、 证券时报、 基金管
理人网站
2011 年 6 月 16
日
23
兴 业 全 球 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
旗 下 部 分 基 金 申 购 比 亚 迪
（002594）的公告
中国证券报、 上海 证券
报、 证券时报、 基金管
理人网站
2011 年 6 月 24
日
24 兴 业 全 球 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 中国证券报、 上海证券 2011 年 6 月 29兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF ）2011 年半年度报告
第 46 页 共 47 页
北京分公司成立的公告 报、 证券时报、 基金管
理人网站
日
25
兴 业 全 球 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
旗 下 部 分 基 金 继 续 参 加 交 通 银 行
网上银行、 手机银行基金申购费率
优惠活动的公告
中国证券报、 上海证券
报、 证券时报、 基金管
理人网站
2011 年 6 月 30
日
§ 11 影 响投资者决策的其 他重要信息
无。
§ 12 备 查文件目录
12.1 备 查文 件目 录
1、中国证监会批准本基金设立 的文件
2 、 《兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF ）基金合同》
3 、 《兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF ）托管协议》
4 、 《兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF ）更新招募说明书 》
5 、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
6 、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告原件。
12.2 存 放地 点
基金管理人、基金托管人的办公场所。
12.3 查 阅方 式
投资者可登录基金管理人互联网站查阅， 或在 营业时间内至基金管理人、 基金托
管人办公场所免费查阅。 兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF ）2011 年半年度报告
第 47 页 共 47 页
客户服务中心电话：400-678-0099，021-38824536
兴业全球基金管理有限公司
2011 年 8 月 26 日
