信诚深度价值股票型证券投资基金(LOF)2011 年半年度报告 摘要
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信诚深 度价值股票型证券 投资基金(LOF)2011 年半年度报告 摘要
2011 年6 月30 日
基金管 理人： 信诚基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期：2011 年8 月26 日
信诚深度价值股票型证券投资基金(LOF)2011 年半年度报告 摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理 人的董 事会、 董 事保证本 报告所 载资料 不 存在虚假 记载、 误导性 陈 述或重大 遗漏, 并对其
内容的 真实 性、 准确 性和 完整性 承担 个别 及连 带的 法律责 任。 本 半 年度 报告 已经三 分之 二以 上独 立 董 事
签字同 意, 并由 董事 长签 发 。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2011 年 8 月 22 日 复核 了本 报告 中
的财务指 标、净 值表 现、 利润分配 情况、 财务 会计 报告、投 资组合 报告 等内 容,保证 复核内 容不存 在虚
假记载 、误 导性 陈述 或者 重大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产,但 不保 证 基金一 定盈 利。
基金的过 往业绩 并不代 表 其未来表 现。投 资有风 险, 投资者在 作出投 资决策 前 应仔细阅 读本基 金的
招募说 明书 及其 更新 。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2011 年1 月1 日起 至6 月30 日止 。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 信诚深 度价 值股 票(LOF) （ 场内简 称： 信诚 深度 ）
基金主 代码 165508
基金运 作方 式 契约型 上市 开放 式
基金合 同生 效日 2010 年 7 月 30 日
基金管 理人 信诚基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 335,406,359.38 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 深圳证 券交 易所
上市日 期 2010 年 9 月 20 日
2.2 基金产品说明
投资目 标
通 过 对 公 司基 本 面的 研 究,深 入 剖 析 股票 价 值被 低 估的 原 因,
从而挖 掘具 有深 度价 值的 股票, 以力 争获 取资 本的 长 期增值 。
投资策 略
本 基 金 定 位为 股 票型 基 金,其 战 略 性 资产 配 置以 股 票为 主, 并
不 因 市 场 的 中短 期 变 化而改 变 。 本 基 金的 核 心 理念是 价 值 投
资,即 投资 于市 场价 格低 于 其内在 价值 的股 票。 本 基 金的个 股
选择以 “ 自 下 而 上 ” 为主, 但 同 时 也 将 结 合 行 业 研 究 分 析 辅
以 “自 上而 下 ” 的行 业配 置。 在不 同的 市场 条件 下, 本基金 允
许在一 定的 范围 内作 战术 性资产 配置 调整,以 规避 市 场风险 。
业绩比 较基 准 80%× 上证180 指数 收益 率 +20%× 中信 标普 全债 指数 收益率 。
风险收 益特 征
本 基 金 为 主 动 投 资 的 股 票 型 基 金, 属 于 证 券 投 资 基 金 中 的 高
风险、 高收 益品 种。 信诚深度价值股票型证券投资基金(LOF)2011 年半年度报告 摘要
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2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 信诚基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信 息 披 露 负 责
人
姓名 唐世春 尹东
联系电 话 021-68649788 010-67595003
电子邮 箱 shichun.tang@citicpru.com.cn yindong@ccb.cn
客户服 务电 话 400-666-0066/021-51085168 010-67595096
传真 021-50120888 010-66275853
2.4 信息披露方式
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.citicprufunds.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 场所 和营 业场 所
§3 主要财务指标和 基金 净值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2011 年1 月1 日至 2011 年6 月30 日)
本期已 实现 收益 -23,960,055.80
本期利 润 -56,004,075.51
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.1345
本期基 金份 额净 值增 长率 -12.50%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末(2011 年 6 月 30 日)
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0829
期末基 金资 产净 值 307,591,691.17
期末基 金份 额净 值 0.917
注：1、 上述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用,计 入费 用 后实际 收益 水平 要低
于所列 数字 。
2 、本期已 实现收 益指基 金 本期利息 收入、 投资收 益 、其他收 入(不含 公允价 值 变动收益) 扣除
相关费 用后 的余 额, 本期 利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3 、 期 末 可 供 分配 利 润, 采用 期 末 资 产 负债 表 中 未分配 利 润 与 未 分配 利 润 中已实 现 部 分 的 孰低
数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长 率及其与同期业绩比 较基 准收益率的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值增 长
率标准 差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 3.62% 0.91% 0.37% 0.94% 3.25% -0.03%
过去三 个月 -4.28% 0.88% -4.38% 0.88% 0.10% 0.00%
过去 六 个月 -12.50% 1.05% -0.95% 0.97% -11.55% 0.08% 信诚深度价值股票型证券投资基金(LOF)2011 年半年度报告 摘要
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自 基 金 合 同
生效起 至今
-8.30% 1.13% 3.10% 1.11% -11.40% 0.02%
注 ：业 绩比较 基准为 80%× 上证180 指数 收益 率 +20%× 中信 标普 全债 指数 收益率 。
3.2.2 自基金合同生效以 来基金 份额累计净值 增长 率变动及其与同期业 绩比 较基准收益率变动的 比较
注:1、 基金 合同 生效 起至 披露时 点不 满一 年 （ 本基 金合同 生效 日 为 2010 年 7 月 30 日） 。
2、 本基 金建 仓期 自 2010 年7 月30 日至 2011 年1 月29 日,建 仓期 结束 时 资产配 置比 例符 合本
基金基 金合 同规 定。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管 理基金的经验
本基金 管理 人信 诚基 金管 理有限 公司 经中 国证 监会 批准, 于2005 年9 月30 日 正式成 立, 注册 资 本2
亿元, 注 册地为 上海。 公司 股东为中 信信托 有限 责任 公司、英 国保诚 集团 股份 有限公司 和中新 苏州 工业
园区创 业投 资有 限公 司, 各 股东出 资比 例分 别 为 49% 、49% 、2% 。截 至 2011 年 6 月 30 日, 本基 金管 理人
共管 理12 只基 金,分 别为 信诚四 季红 混合 型证 券投 资 基金 、 信 诚精 萃成 长股 票型证 券投 资基 金、 信 诚 盛
世蓝筹 股票 型证 券投 资基 金、 信诚 三得 益债 券型 证 券投资 基金、 信诚 经典 优 债债券 型证 券投 资基 金、 信
诚优胜 精选 股票 型证 券投 资基金 、 信 诚中 小盘 股票 型证券 投资 基金 、 信 诚深 度价值 股票 型证 券投 资 基 金
(LOF) 、 信 诚增 强收 益债 券 型证券 投资 基金 、 信诚 金 砖四国 积极 配置 证券 投资 基金(LOF) 、 信 诚中 证500
指数分 级证 券投 资基 金和 信诚货 币市 场证 券投 资基 金。
4.1.2 基金经理（或基金 经理小组）及基金经 理助 理简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期限 证 券 从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
张锋
本基金基金
经理, 信诚
盛世蓝筹股
票型证券投
2010 年7 月30 日 - 11
复旦大学经济学硕士。
历任上海证券有限公司
行业研究员、兴业证券
股份有限公司行业研究信诚深度价值股票型证券投资基金(LOF)2011 年半年度报告 摘要
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资基金基金
经理, 信诚
基金管理有
限公司股票
投资副 总监
员、上海融昌资产管理
有限公 司行 业研 究员 。
注 ：1 、上 述任 职日 期、 离 任日期 根据 公司 作出 决定 的任免 日期 填写 。
2 、证 券从 业年 限的 计算 方 式遵从 证券 业协 会《 证券 业从业 人员 资格 管理 办法 》的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
在本报告 期内,本 基金 管理 人严格按 照《证 券投资 基 金法》和 其他相 关法律 法 规的规定 以及《 信诚
深度价 值股 票型 证券 投资 基金(LOF) 基金 合同》 、 《 信 诚深度 价值 股票 型证 券投 资基金(LOF) 招 募说 明书》
的约定, 本着诚 实信用 、勤 勉尽职的 原则管 理和 运用 基金财产 。本基 金管 理人 通过不断 完善法 人治 理结
构和内 部控 制制 度, 加强 内 部管理,规 范基 金运 作。 本 报告期 内, 基金 运作 合法 合 规, 没 有发 生损 害基 金份
额持有 人利 益的 行为 。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度的执 行情况
针对中国 证监会 颁布的 《 证券投资 基金管 理公司 公 平交易制 度指导 意见》,公 司采取了 一系列 行动
来 落 实 指导 意 见中 的各 项要 求 。 明确 了 各部 门在 公平 交 易 执行 中的 具 体责 任,在 日 常 交易 中,严 格 按照
《证券 投资 基金 管理 公司 公平交 易制 度指 导意 见》 的有关 规定 对本 基金 的日 常交易 行为 进行 监控 。 对 于
交易所公 开竞价 交易, 在恒 生交易系 统中执 行公 平交 易程序, 确保不 同基金 在买 卖同一证 券时, 按照时 间
优先, 比例 分配 的原 则在 各 基金间 公平 分配 交易 量。 对 于场外 交易,通 过业 务流 程 的人为 控制 执行 公平 交
易程序 。
4.3.2 本投资组合与其他 投资风格相似的投资 组合 之间的业绩比较
本基金 管理 人旗 下无 与本 基金投 资风 格相 似的 其他 投资 组 合。
4.3.3 异常交易行为的专 项说明
本报告 期内 无异 常交 易行 为。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资 策略和运作分析
2011 上 半年, 市场 总体 表 现为宽 幅震 荡, 上证 指数 上 下震荡 空间 超过 400 点, 但半年 期间 表现 持平,
沪深 300 指 数下 跌 2.69%, 中证 500 指 数下 跌 7.24%, 中小板 指数 则下 跌 14.83% 。全市 场约 2200 只股 票
中上涨 的家 数仅 占大 约31%, 反映 出市 场实 际为 结构 性下跌 。
今 年以 来在 通胀 预期 、 持续 紧缩 的货 币政 策和 产业政 策影 响下,宏 观经 济 增长 在 1 季 度冲 高,2 季度
微幅回落 。但通 胀率 持续 走高,且 通胀预 期直到 目前 仍居高不 下。反 映出 本轮 通胀治理 的难度 高于 以往
历次周期,主要 还是因 为国 内国际联 动,且 经济体 中的 流动性仍 然 充沛,多余 的流 动性并未 充分进 入实 体
经济。 新增 信贷 量 和M2 等 指标 在 6 月 份又 有所 抬头, 紧缩政 策实 质上 已有 所调 整。
本基 金 在 上半 年 出于对 宏 观 经济 的 谨 慎判 断, 在仓 位 上 做了 一 些 调整, 结 构上 仍 然 主要 配 置 在大 消
费和新 兴产 业等 成长 型公 司上。
4.4.2 报告期内基金的业 绩表现
本期基 金 份 额净 值 增 长率 为-12.5%, 落后 业绩 比较 基准 11.55 个百 分 点。
4.5 管理人 对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
从长期 来看,无 论是 看人 均 指标、 二元 结构、 东中 西部 差异, 还是 看制 度红 利所 能 够释放 出的 增长 空信诚深度价值股票型证券投资基金(LOF)2011 年半年度报告 摘要
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间,我 们都 对经 济增 长的 内 生动力 抱有 强烈 的信 心。 但 从中短 期来 看, 通胀 压力 在 2 季 度并 未得 到缓 解,
我们预计 控制通 胀、 尤其 是通胀预 期,仍 将是未 来一 段时间宏 观政策 的主 要着 眼点。而 且下半 年还 有美
国进一 步实 施新 的量 化宽 松的风 险。 至 于控 制通 胀预 期对于 经济 增长 的影 响程 度和时 间则 需进 一步 观 察,
很有可能 需要一 个较 为长 期的过程 。如果 通胀 在未 来能够持 续回落, 股市 流动 性将会出 现一 定 程度 的恢
复,市 场风 险偏 好将 有所 提 高,增 长确 定,低 估值 的周 期性板 块 将 出现 阶段 性的 投资机 会。 中 长期 看, 符合
经济结 构转 型方 向的 成长 股具有 较多 投资 机会 。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
1. 基金 估值 程序
为了向基 金投资 人提供 更 好的证券 投资管 理服务, 本 基金管理 人对估 值和定 价 过程进行 了最严 格的
控制。本 基金管 理人 通过 建立估值 决策委 员来 更有 效的完善 估值服 务。 估值 决策委员 会包括 下列 成员:
首席运营 官(会 议主席) 、 副首席运 营官、 风险 控制 总监/专 员、数 量研究 员、 交易总监 、运营 总监 、基
金会计 主管。 本基 金管 理 人在充 分衡 量市 场风 险、 信用风 险 、 流 动性 风险 、 货币风 险 、 衍 生工 具和 结 构
性产品 等影 响估 值和 定价 因素的 基础 上, 综合 运营 部 、 稽核部、 投资 部、 风 控部 和其它 相关 部门 的意 见,
确定本 基金 管理 人采 用的 估值政 策。
估值政 策和 程序 的确 立和 修订须 经本 基金 管理 人总 经理批 准后 方可 实行。 基金 在采用 新投 资策 略或 投 资
新品种 时, 应评 价现 有估 值 政策和 程序 的适 用性,并 在 不适用 的情 况下,及 时召 开 估值决 策委 员会 。
在每个 估值 日, 本基 金管 理 人的运 营部 使用 估值 政策 确定的 估值 方法,确 定证 券 投资基 金的 份额 净值 。
基 金 管 理人 对 基金 资产 进行 估 值 后, 将 基金 份 额净 值 结 果 发 送基 金托 管 人,基 金托 管 人 按照 托管 协 议中
“基金 资产 净值 计算 和会 计核算 ”确 定的 规则 复核, 复核无 误后,由 基金 管理 人 对外公 布。
2. 基金 管理 人估 值业 务的 职责分 工
本基金 管理 人的 估值 业务 采用双 人双 岗, 所有 业务 操 作需经 复核 方可 生效 。
基金份额 净值公 告需经 处 理估值的 操作人 员、复 核 估值的复 核人员 和基金 运 营总监三 人确认 后, 方
可对外 发布 。
3. 基金 管理 人估 值人 员的 专业胜 任能 力和 相关 工作 经历
本基金 管理 人的 估值 人员 均具有 专业 会计 学习 经历, 具有会 计上 岗证 和基 金从 业人员 资格 。
本基金 管理 人的 估值 人员 平均拥 有6 年金 融 从 业经 验和3 年本 基金 管理 公司 的基金 从业 和基 金估 值
经验。
4. 基金 经理 参与 或决 定估 值的程 度
本基金管 理人的 后台与 投 资业务隔 离,基 金经理 不直 接参与或 决定估 值基金 经 理持续保 持对基 金估
值 所 采 用估 值 价格 的关 注,在认为 基金 估 值所 采用 的估 值 价 格不 足够 公 允时, 将通 过 首 席投 资官 提 请召
开估值 决策 委员 会会 议, 通 过会议 讨论 决定 是否 调整 基金管 理人 所采 用的 估值 政策。
5. 参与 估值 流程 各方 之间 存在的 任何 重大 利益 冲突
参与估 值流 程各 方之 间不 存在任 何重 大利 益冲 突。
6. 已签 约的 与估 值相 关的 任何定 价服 务的 性质 与程 度
本基金 未与 任何 第三 方签 订定价 服务 协议 。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
本基金 收益 分配 应遵 循下 列原则:
1. 本基 金的 每份 基金 份额 享有同 等分 配权;
2. 收益 分配 时所 发生 的银 行转账 或其 他手 续费 用由 投资人 自行 承担。 当投 资人 的现金 红利 小于 一 定
金额, 不足 以 支付 银 行转 账或 其 他 手续 费 用时, 基金 注册 登 记 机构 可将 投 资人 的现 金 红 利按 除权 后 的基
金份额 净值 自动 转为 基金 份额( 具体 日期 以本 基金 分 红公告 为准);
3. 在符 合有 关基 金分 红条 件的前 提下,本 基金 收益 每 年最多 分配 12 次,每 次基 金收益 分配 比例 不低信诚深度价值股票型证券投资基金(LOF)2011 年半年度报告 摘要
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于收益 分配 基准 日可 供分 配利润 的 25%;
4. 若基 金合 同生 效不 满 3 个月则 可不 进行 收益 分配;
5. 登记 在 注册登 记系统 的 基金份额, 其收 益分配 方式 分为两种: 现金 分红与 红利 再投资,投 资人 可选
择现金红 利或将 现金 红利 按除权后 的基金 份额 净值 自动转为 基金份 额进 行再 投资( 具 体日期 以本基 金分
红公告 为准);若 投资 人不 选择, 本基 金默 认的 收益 分 配方式 是现 金分 红;
登 记 在 证券 登 记结 算系 统的 基 金 份额 的 分红 方式 为现 金 分 红, 投 资人 不 能选 择其 他 的 分红 方式, 具 体收
益分配 程序 等有 关事 项遵 循深圳 证券 交易 所及 中国 证券登 记结 算有 限责 任公 司的相 关规 定;
6. 基 金 红 利发 放 日 距离 收益 分 配 基 准日( 即 可 供分 配利 润 计 算 截止 日) 的 时间 不得 超 过 15 个 工作
日;
7. 基金 收益 分配 基准 日的 基金份 额净 值减 去每 单位 基金份 额收 益分 配金 额后 不能低 于面 值;
8. 法律 法规 或监 管机 构另 有规定 的从 其规 定。
本基金 于本 期间 未进 行过 利润分 配, 该处 理符 合基 金 利润分 配原 则。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告期, 中国 建设银 行股 份有限公 司在本 基金的 托 管过程中, 严格 遵守了 《证 券投资基 金法》 、基
金合同、 托管 协议 和其 他有 关规定,不 存在 损害 基金 份 额持有 人利 益的 行为,完 全 尽职尽 责地 履行 了基 金
托管人 应尽 的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金 投资运作遵规守 信、 净值计算 、利润分配 等情 况的说明
本报告 期, 本托 管人 按照 国 家有关 规定 、 基 金合 同、 托 管协议 和其 他有 关规 定, 对 本基金 的基 金资 产
净值计 算、 基 金费 用开 支等 方面进 行了 认真 的复 核, 对 本基金 的投 资运 作方 面进 行了监 督, 未发 现基 金管
理人有 损害 基金 份额 持有 人利益 的行 为。
报告期 内, 本基 金未 实施 利 润分配 。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见
本托管 人复 核审 查了 本报 告中的 财务 指标 、 净值 表 现、 利润 分配 情况 、 财务 会 计报 告 、 投 资组 合报
告等内 容, 保证 复核 内容 不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或者 重大 遗漏 。
§6 半年度财务会计 报告( 未经审计)
6.1 资产负债表
会计主 体： 信诚 深度 价值 股票型 证券 投资 基金(LOF)
报告截 止日 ：2011 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资产
本期末
2011 年 6 月30 日
上年度末
2010 年 12 月31 日
资 产：
银行存 款 63,092,953.37 55,128,234.79 信诚深度价值股票型证券投资基金(LOF)2011 年半年度报告 摘要
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结算备 付金 582,879.07 1,993,444.38
存出保 证金 614,425.44 59,280.11
交易性 金融 资产 257,262,346.97 377,797,140.95
其中： 股票 投资 257,262,346.97 377,797,140.95
基金 投资 - -
债券投 资 - -
资产支 持证 券投 资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 - -
应收利 息 14,339.83 13,868.34
应收股 利 - -
应收申 购款 - 32,092,300.16
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 321,566,944.68 467,084,268.73
负债和所有者权益
本期末
2011 年 6 月30 日
上年度末
2010 年 12 月31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 12,553,720.80 24,799,873.05
应付赎 回款 33,107.96 218,217.09
应付管 理人 报酬 379,976.11 536,990.31
应付托 管费 63,329.35 89,498.36
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 556,721.44 772,770.34
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 388,397.85 250,822.42
负债合 计 13,975,253.51 26,668,171.57
所有者权益：
实收基 金 335,406,359.38 420,143,185.27
未分配 利润 -27,814,668.21 20,272,911.89
所有者 权益 合计 307,591,691.17 440,416,097.16
负债和 所有 者权 益总 计 321,566,944.68 467,084,268.73
注：1. 报告 截止 日2011 年6 月30 日,基 金份 额净 值 0.917 元,基 金份 额总 额 335,406,359.38 份。
2. 本 基金 合同 自 2010 年 7 月 30 日 起生 效 。
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6.2 利润表
会计主 体： 信诚 深度 价值 股票型 证券 投资 基金(LOF)
本报告 期：2011 年1 月1 日至2011 年6 月30 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2011 年1 月1 日至 2011 年 6 月30 日
一、收入 -49,718,264.70
1.利息 收入 289,358.20
其中： 存款 利息 收入 289,358.20
债券利 息收 入 -
资产支 持证 券利 息收 入 -
买入返 售金 融资 产收 入 -
其他利 息收 入 -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列） -18,243,353.56
其中： 股票 投资 收益 -19,327,672.21
基金 投资 收益 -
债券投 资收 益 -
资产支 持证 券投 资收 益 -
衍生工 具收 益 -
股利收 益 1,084,318.65
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-” 号 填列 ） -32,044,019.71
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ” 号填列 ） -
4.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列 ） 279,750.37
减： 二、费用 6,285,810.81
1．管 理人 报酬 2,985,857.82
2．托 管费 497,643.03
3．销 售服 务费 -
4．交 易费 用 2,578,176.03
5．利 息支 出 -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 -
6．其 他费 用 224,133.93
三、利润总额 （亏损 总额 以“- ”号填列） -56,004,075.51
注：本 报告 期自2011 年1 月1 日至6 月30 日,本 基 金合同 生效 日为2010 年7 月 30 日 。因 此利 润
表没有 上年 度可 比期 间。
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 信诚 深度 价值 股票型 证券 投资 基金(LOF)
本报告 期：2011 年1 月1 日至2011 年6 月30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2011 年1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基金 净值 ） 420,143,185.27 20,272,911.89 440,416,097.16 信诚深度价值股票型证券投资基金(LOF)2011 年半年度报告 摘要
10
二、 本 期经 营活 动产 生的 基 金净
值变动 数（ 本期 利润 ）
- -56,004,075.51 -56,004,075.51
三、 本 期基 金份 额交 易产 生 的基
金净值 变动 数
（净值 减少 以“-” 号填 列 ）
-84,736,825.89 7,916,495.41 -76,820,330.48
其中：1.基 金申 购款 152,007,372.77 -5,028,314.74 146,979,058.03
2.基金 赎回 款 -236,744,198.66 12,944,810.15 -223,799,388.51
四、 本 期向 基金 份额 持有 人 分配
利润产 生的 基金 净值 变动 （ 净值
减少以 “- ”号 填列 ）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （ 基金 净值 ） 335,406,359.38 -27,814,668.21 307,591,691.17
注：本 报告 期自2011 年1 月1 日至6 月30 日,本 基 金合同 生效 日为2010 年7 月 30 日 。因 此所 有
者权益(基 金净 值)变 动表 没有上 年度 可比 期间 。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告2011 年1 月1 日 至 2011 年6 月30 日 财务 报表由 下列 负责 人签 署:
王俊锋
桂思毅
詹朋
基金管 理公 司负 责人
主管会 计工 作负 责人
会计机 构 负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
信诚深 度价值 股票型 证券 投资基 金(LOF) ( 以 下简 称 “本基 金 ”) 经中国 证券监 督管理 委员会( 以下
简称 “ 中国证监会”) 《关于核准信诚深度价值股票型证券投资基金(LOF) 募集的批复》( 证监许可
[2010]679 号文)和 《 关于 信诚深 度价 值股 票型 证券 投资基 金(LOF) 备案 确认 的 函》(基 金部 函[2010]466
号文) 批准, 由信 诚基 金管 理有限 公司 依照 《中 华人 民共和 国证 券投 资基 金法 》 及 其配 套规 则和 《 信 诚 深
度价值 股票 型证 券投 资基 金(LOF) 基 金合 同》 发售, 基金合 同于 2010 年 7 月 30 日生 效。 本基 金为 契 约
型上市 开放 式, 存续 期限 不 定。 本基 金的 基金 管理 人为 信诚基 金管 理有 限公 司, 基 金托管 人为 中国 建设 银
行股份 有限 公司 。
本基金于 2010 年 6 月 21 日至 2010 年 7 月 23 日募集, 扣 除 认 购 费 后 的 有 效 认 购 资 金
524,023,797.32 元, 利 息 转份 额 112,568.13 元,募 集规模 为 524,136,365.45 份。 上述 募集 资金 已由 毕
马威华 振会 计师 事务 所验 证,并 出具 了KPMG-B(2010)CR No.0045 号 验资 报告 。
根据 《中 华人 民共和 国证 券投资 基金 法 》 及其 配 套 规则、 《信 诚深 度价 值股 票 型证券 投资 基金(LOF)基金
合同》 和《信 诚深度 价值 股票型 证券投 资基金(LOF) 招募说 明书》 的有关 规定, 本基金 的投资 范围 为具
有良好 流动性 的金 融工具, 包括国 内依法 发行 上市的 股票(包 括创业 板股 票)、 债券、 货币市 场工 具、 权
证、资 产支 持证 券以 及法 律法规 或中 国证 监会 允许 基金投 资的 其他 金融 工具 。
如法律 法规或 监管机 构以 后允许 基金投 资的其 他品 种(如股 指期货 等), 基金管 理人在 履行适 当程 序
后,可以 将其纳 入投 资范围 。基金 的投资 组合比 例为: 股票资 产占基 金资产 的比 例不低 于 60%, 其中 投 资
于本基 金定义 的 价值 型股 票的资 产占股 票资产 的比 例不低 于 80%; 债 券 、资 产 支持证 券等固 定收益 类证
券品种 占基金 资产的 比例 不高于 40%; 现金或 到期 日 在一年 内的政 府债券 不低 于基金 资产净 值的 5%; 权
证不超 过基 金资 产净 值 的3%。 当法 律法 规的 相关 规 定变更 时, 基金 管理 人在 履 行适当 程序 后可 对上 述资
产配置 比例 进行 适当 调整 。 本 基金 的业 绩比 较基 准 为 80% ×上证 180 指 数收 益率 +2 0%× 中信 标普 全 债 指
数收益 率。
根据 《 证券 投资 基金 信息 披露管 理办 法》, 本基 金定 期报告 在公 开披 露的 第二 个工作 日, 报中 国证 监
会和基 金管 理人 主要 办公 场所所 在地 中国 证监 会派 出 机构 备案 。 信诚深度价值股票型证券投资基金(LOF)2011 年半年度报告 摘要
11
6.4.2 会计报表的编制基 础
本基金 按照 财政 部颁 布的 企业会 计准 则(2006) 、中 国证券 业协 会于 2007 年颁 布的《 证券 投资 基 金
会计核 算指引》 、 《信 诚深 度价值 股票型 证券投 资基 金(LOF) 基金 合同》 和中 国 证监会 允许的 基金行 业实
务操作 的规 定编 制会 计报 表。
6.4.3 遵循企业会计准则 及其他有关规定的声 明
本财务 报表 符合 中华 人民 共和国 财政 部( 以下 简称 “ 财政部 ”) 于 2006 年 2 月 15 日 颁布 的《 企业 会
计准则-基 本准 则》 和38 项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企业 会计 准则 解 释 以 及
其他相 关规定( 以下 合称“ 企业会 计准则 ”)的 要求, 真实、 完整地 反映 了本基 金的财 务状况 、经 营成 果
和基金 净值 变动 情况 。
此外, 本财 务报 表同 时符 合 如会计 报表 附 注6.4.2 所 列示的 其他 有关 规定 的要 求。
6.4.4 本报告期所采用的 会计政策、会计估计 与最 近一期年度报告相一 致的 说明
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 与最 近一期 年度 报告 相一 致。
6.4.5 会计政策和会计估 计变更以及差错更正 的说 明
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 无变 更,并 且无 会计 差错 事项 。
6.4.6 税项
根据财 税字[1998]55 号文、 [2001]61 号 文 《 关于 证券 投资基 金税 收问 题的 通知 》 、 财 税字[2002]128
号文 《关 于开 放式 证券 投 资基金 有关 税收 问题 的通 知》 、 财税[2004]78 号 文 《 关于证 券投 资基 金税 收政
策的通 知》 、 财税 字[2005]11 号 文 《关 于调 整证 券(股票)交 易印 花税 税率 的通 知 》 、 财税[2005]102 号文
《关于股 息红利 个人所 得 税有关政 策的通 知》 、财 税[2005]103 号文《 关于股 权分置试 点改革 有关税 收
政策问 题的 通知 》 、 财 税[2005]107 号 文 《 关于 股息 红 利有关 个人 所得 税政 策的 补充通 知》 、 财 税[2007]84
号文 《财 政部 国家 税务 总 局关于 调整 证券(股票)交 易印花 税税 率的 通知 》 、 财 税[2008]1 号文 《 财政 部、
国家税务 总局关 于企 业所 得税若干 优惠政 策的 通知 》及其他 相关税 务法 规和 实务操作,本基 金适用 的主
要税项 列示 如下:
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资金, 不属 于营 业税 征收 范 围,不 征收 营业 税。
(2) 基 金买 卖股 票、 债券 的投资 收益 暂免 征收 营业 税和企 业所 得税 。
(3) 基 金作为 流通股 股东 在股权分 置改革 过程中 收 到由非流 通股股 东支付 的 股份、现 金对价, 暂免
征收印 花税 、企 业所 得税 和个人 所得 税。
(4) 对 基金 取得 的股 票的 股息、 红利 收入, 债券 的利 息收入,由 上市 公司、 发行 债券的 企业 在向 基 金
支付上 述收 入时 代扣 代 缴20%的 个人 所得 税, 自2005 年6 月13 日起, 对个 人投 资者从 上市 公司 取得 的股
票的股 息、 红利 收入 暂减 按 50% 计算 个人 所得 税。
(5) 自 2005 年1 月 24 日起,基 金买 卖A 股、B 股 股 权所书 立的 股权 转让 书据 按照 0.1% 的税 率征 收
证券( 股票) 交易 印花 税。 自 2007 年 5 月 30 日起, 该 税率上 调至 0.3% 。自 2008 年 4 月 24 日起,根 据上
海 证 券 交易 所 与 深圳 证 券交 易 所 的相 关 规 定,调 整 证券( 股票) 交易 印 花税 税 率,由 0.3%降至 0.1% 。自
2008 年9 月19 日起, 根据 上海证 券交 易所 与深 圳证 券交易 所的 相关 规定,证 券 交易印 花税 改为 单边 征收,
即仅对 卖 出A 股、B 股股 权按 0.1% 的税 率征 收。
(6) 对 投资者( 包括个 人和 机构投资 者)从 基金分 配中 取得的收 入,暂 不征收 个人 所得税和 企业所 得
税。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控 制关系或其他重大利 害关 系的关联方发生变化 的情 况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方较上 年度 末未 发生 变化 。
6.4.7.2 本报告期与基金 发生关联交易的各关 联方
关联方 名称 与本基 金 的 关系
信诚基 金管 理有 限公 司 基金管 理人
中国建 设银 行股 份有 限公 司 (“ 建设 银行 ”) 基金托 管人 信诚深度价值股票型证券投资基金(LOF)2011 年半年度报告 摘要
12
下述关 联交 易均 根据 正常 的商业 交易 条件 进行,并 以 一般交 易价 格为 定价 基础 。
6.4.8 本报告期及上年度 可比期间的关联方交 易
本基金 在本 报告 期内 未通 过关联 方交 易单 元进 行过 交易。 本基 金合 同自 2010 年 7 月 30 日起
生效, 无上 年度 可比 期 间 。
6.4.8.1 通过关联方交易 单元进行的交易
本基金 在本 报告 期, 没有 通 过关联 方交 易单 元进 行的 股票交 易。 本基 金合 同 自 2010 年 7 月 30
日起生 效, 无上 年度 可比 期 间。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位： 人民 币 元
项目
本期
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 2,985,857.82
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 655,905.60
注： 1 、 支 付基 金管 理人 信 诚基金 管理 有限 公司 的基 金管理 人报 酬按 前一 日基 金资产 净 值 1.5% 的年
费率计提,逐日累计 至每月月底,按月支付。计 算公式为: 日基金管 理费= 前一日基金资产 净值× 1.5%/ 当年
天数。
2 、本 基金 合同 自 2010 年7 月 30 日 起生 效,无 上年 度可比 期 间 。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民 币 元
项目
本期
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 497,643.03
注：1 、 支 付基 金托 管人 建 设银行 的基 金托 管费 按前 一日基 金资 产净 值 0.25% 的年费 率计 提, 逐日 累
计至每 月月 底, 按月 支付 。 计算公 式为: 日基 金托 管费= 前 一日 基金 资产 净值× 0.25%/ 当年 天数 。
2 、本 基金 合同 自 2010 年 7 月 30 日 起生 效,无 上年 度 可比期 。
6.4.8.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金 本报 告期 内未 与关 联方进 行银 行间 同业 市场 的债券(含 回购) 交易 。本 基金合 同自 2010 年 7
月30 日起 生效, 无上 年度 可比期 间。
6.4.8.4 各关联方投资本 基金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金 管理人运用固有资金 投资 本基金的情况
基金管 理人 运用 固有 资金 投资本 基金 费率 按本 基金 基金合 同公 布的 费率 执行。 本基金 的基 金管 理 人
在本报 告期 间未 投资 过本 基金。 本基 金合 同 自 2010 年 7 月 30 日起 生效, 无上 年度可 比期 间。
6.4.8.4.2 报告期末除基 金管理人之外的其他 关联 方投资本基金的情况
份额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2011 年 6 月 30 日
上年度 末
2010 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
信诚人 寿保 险有 限公 司 15,000,050.00 4.47% 15,000,050.00 3.57%
注：1 、除 上表 所示 外,本 基金其 它关 联方 在本 报告 期末与 上年 末均 未持 有本 基金。
2 、除 基金 管理 人之 外的 其 他关联 方投 资本 基金 费率 按本基 金基 金合 同公 布的 费率执 行。
6.4.8.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入 信诚深度价值股票型证券投资基金(LOF)2011 年半年度报告 摘要
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单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2011 年1 月1 日至2011 年6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入
建设银 行 63,092,953.37 273,857.86
注： 本基 金通 过 “中 国建 设银行 基金 托管 结算 资金 专用存 款账 户” 转 存于 中 国证券 登记 结算 有限 责
任公司 的结 算备 付金,于 2011 年 6 月 30 日的 相关 余额为 人民 币 582,879.07 元。( 本基 金合 同自 2010
年7 月30 日起 生效, 无上 年度可 比期 间)
6.4.8.6 本基金在承销期 内参与关联方承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 内未 在承 销期内 参与 关联 方承 销的 证券。 本基 金合 同 自 2010 年 7 月30 日起 生效,
无上年 度可 比期 间。
6.4.9 期末（2011 年6 月 30 日）本基金持有的流通 受限证券
6.4.9.1 因认购新发/ 增发 证券而于期末持有的 流通 受限证券
于2011 年6 月30 日, 本 基 金未持 有因 认购 新发/增 发 流通受 限证 券。
6.4.9.2 期末持有的暂时 停牌 等流通受限股票
于2011 年6 月30 日, 本 基 金未持 有流 通受 限证 券。
6.4.9.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券
6.4.9.3.1 银行间市场债 券正回购
于2011 年6 月30 日, 本 基 金未持 有因 银行 间市 场债 券正回 购交 易而 作为 抵押 的债券 。
6.4.9.3.2 交易所市场债 券正回购
于2011 年6 月30 日, 本 基 金未持 有因 交易 所 市 场债 券正回 购交 易而 作为 抵押 的债券 。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 257,262,346.97 80.00
其中： 股票 257,262,346.97 80.00
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 - -
其 中 ： 买 断 式回 购 的 买入返 售 金
融资产
- -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 63,675,832.44 19.80
6 其他各项 资产 628,765.27 0.20
7 合计 321,566,944.68 100.00
7.2 期末按行业分类的股 票投资组合
金额单 位： 人民 币元 信诚深度价值股票型证券投资基金(LOF)2011 年半年度报告 摘要
14
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
A 农、林 、牧 、渔 业 3,380,000.00 1.10
B 采掘业 7,149,208.00 2.32
C 制造业 173,260,939.99 56.33
C0 食品、 饮料
31,442,866.36 10.22
C1
纺织 、服 装、 皮毛 8,987,339.06 2.92
C2
木材 、家 具 - -
C3
造纸 、印 刷 - -
C4
石油 、化 学、 塑胶 、塑料 13,252,702.14 4.31
C5
电子 5,074,891.25 1.65
C6
金属 、非 金属 17,191,700.00 5.59
C7
机械 、设 备、 仪表 22,712,448.36 7.38
C8
医药 、生 物制 品 74,598,992.82 24.25
C99
其他 制造 业 - -
D 电力、 煤气 及水 的生 产和 供应业 - -
E 建筑业 - -
F 交通运 输、 仓储 业 - -
G 信息技 术业 2,212,832.12 0.72
H 批发和 零售 贸易 2,922,410.40 0.95
I 金融、 保险 业 - -
J 房地产 业 21,719,782.80 7.06
K 社会服 务业 40,259,468.66 13.09
L 传播与 文化 产业 - -
M 综合类 6,357,705.00 2.07
合计 257,262,346.97 83.64
7.3
期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的 前十名股票投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值 比例
（％）
1 002140 东华科 技 797,674 21,896,151.30 7.12
2 600518 康美药 业 1,165,904 15,343,296.64 4.99
3 600276 恒瑞医 药 472,520 14,161,424.40 4.60
4 601117 中国化 学 1,505,476 13,338,517.36 4.34
5 600079 人福医 药 553,093 12,201,231.58 3.97
6 000538 云南白 药 185,000 10,559,800.00 3.43
7 002073 软控股 份 500,868 10,317,880.80 3.35
8 600143 金发科 技 583,909 9,611,142.14 3.12
9 000568 泸州老 窖 199,928 9,020,751.36 2.93
10 000650 仁和药 业 550,000 7,826,500.00 2.54
注： 投 资者 欲了 解本 报告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细， 应阅 读登 载于 信诚 基金管 理有限 公司 网站信诚深度价值股票型证券投资基金(LOF)2011 年半年度报告 摘要
15
的半年 度报 告正 文 。
7.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出 期 初 基金资产净值2%或前20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 （％）
1 600143 金发科 技 25,148,833.34 5.71
2 002073 软控股 份 22,958,344.06 5.21
3 600036 招商银 行 22,840,537.84 5.19
4 601117 中国化 学 22,568,038.47 5.12
5 600000 浦发银 行 21,457,088.87 4.87
6 000998 隆平高 科 20,439,492.71 4.64
7 600079 人福医 药 19,882,154.44 4.51
8 002140 东华科 技 19,519,843.01 4.43
9 600425 青松建 化 18,729,947.75 4.25
10 000538 云南白 药 18,652,578.38 4.24
11 600805 悦达投 资 18,238,393.51 4.14
12 000550 江铃汽 车 18,234,430.75 4.14
13 600418 江淮汽 车 18,103,079.80 4.11
14 002142 宁波银 行 16,481,240.77 3.74
15 600376 首开股 份 15,122,903.64 3.43
16 000423 东阿阿 胶 14,077,011.36 3.20
17 600585 海螺水 泥 13,261,737.36 3.01
18 600309 烟 台万 华 12,853,932.70 2.92
19 002146 荣盛发 展 12,144,454.86 2.76
20 600887 伊利股 份 11,962,740.04 2.72
21 600458 时代新 材 11,631,278.53 2.64
22 600535 天士力 11,613,478.28 2.64
23 600276 恒瑞医 药 11,451,751.37 2.60
24 000568 泸州老 窖 11,305,415.92 2.57
25 000983 西山煤 电 11,290,540.97 2.56
26 000039 中集集 团 11,232,333.74 2.55
27 601678 滨化股 份 11,169,853.44 2.54
28 601766 中国南 车 11,161,694.91 2.53
29 002041 登海种 业 10,910,767.60 2.48
30 002564 张化机 10,898,171.20 2.47
31 601299 中国北 车 10,674,005.02 2.42
32 600267 海正药 业 10,394,436.84 2.36
33 600362 江西铜 业 10,343,132.50 2.35
34 002096 南岭民 爆 10,190,015.71 2.31
35 600518 康美药 业 9,864,063.99 2.24 信诚深度价值股票型证券投资基金(LOF)2011 年半年度报告 摘要
16
36 600256 广汇股 份 9,674,152.10 2.20
37 000417 合肥百 货 9,537,327.72 2.17
38 600028 中国石 化 9,117,963.58 2.07
39 600239 云南城 投 9,028,936.29 2.05
注： 买 入金 额按 成交 金额( 成交单 价 乘 以成 交数 量) 填列,不 考虑 相关 交易 费用 。
7.4.2 累计卖出金额超出 期 初 基金资产净值2%或前20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 600585 海螺水 泥 36,310,168.11 8.24
2 000538 云南白 药 28,609,938.68 6.50
3 600256 广汇股 份 25,837,283.81 5.87
4 002106 莱宝高 科 24,449,689.61 5.55
5 000423 东阿阿 胶 24,328,837.04 5.52
6 600036 招商银 行 22,643,612.28 5.14
7 000998 隆平高 科 21,718,346.38 4.93
8 600000 浦发银 行 20,708,876.00 4.70
9 002129 中环股 份 20,147,210.95 4.57
10 600991 广汽长 丰 19,005,260.65 4.32
11 600887 伊利股 份 18,113,570.86 4.11
12 600425 青松建 化 17,620,776.30 4.00
13 600418 江淮汽 车 17,521,227.30 3.98
14 002146 荣盛发 展 17,215,170.37 3.91
15 600261 阳光照 明 16,571,503.97 3.76
16 002142 宁波银 行 15,887,742.27 3.61
17 002304 洋河股 份 15,229,115.92 3.46
18 000630 铜陵有 色 14,903,592.50 3.38
19 600809 山西汾 酒 14,843,735.60 3.37
20 000550 江铃汽 车 14,600,553.77 3.32
21 600143 金发科 技 14,367,281.94 3.26
22 600276 恒瑞医 药 13,621,144.63 3.09
23 600332 广州药 业 13,110,357.72 2.98
24 600376 首开股 份 12,889,168.81 2.93
25 000039 中集集 团 12,604,130.59 2.86
26 600997 开滦股 份 12,049,969.62 2.74
27 002155 辰州矿 业 12,014,127.10 2.73
28 600309 烟台万 华 11,951,488.17 2.71
29 600518 康美药 业 11,601,739.30 2.63
30 601117 中国化 学 11,552,831.43 2.62
31 600362 江西铜 业 11,350,830.76 2.58
32 000983 西山煤 电 11,022,553.80 2.50
33 601766 中国南 车 10,977,682.00 2.49 信诚深度价值股票型证券投资基金(LOF)2011 年半年度报告 摘要
17
34 601299 中国北 车 10,945,712.42 2.49
35 600805 悦达投 资 10,805,936.55 2.45
36 600458 时代新 材 10,543,667.80 2.39
37 601678 滨化股 份 10,430,253.47 2.37
38 002041 登海种 业 10,378,465.91 2.36
39 600111 包钢稀 土 9,343,721.85 2.12
40 600290 华仪电 气 8,929,719.13 2.03
41 002073 软控股 份 8,850,080.74 2.01
注：卖 出金 额按 成交 金额( 成交单 价乘 以成 交数 量) 填列,不 考虑 相关 交易 费用 。
7.4.3 买入股票的成本总 额及卖出股票的收入 总额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 804,544,595.69
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 873,707,697.75
注：买 入股 票成 本和 卖出 股票收 入按 成交 金额( 成交 单价乘 以成 交数 量)填列,不 考虑相 关交 易 费 用 。
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排名 的前五名债券投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的 前十名 资产支持证 券投 资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排名 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.9 投资组合报告附注
7.9.1 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 本 期 未 出 现 被 监 管 部 门 立 案 调 查, 或 在 报 告 编 制 日 前 一 年
内受到公开谴责、处 罚的 情形。
7.9.2 本基金投资的前十 名股票中,没有超出基金 合 同规定备选库之外的 股票 。
7.9.3 期末其他各项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 614,425.44
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 14,339.83
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 628,765.27 信诚深度价值股票型证券投资基金(LOF)2011 年半年度报告 摘要
18
7.9.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.9.5 期末前十名股票中 存在流通受限情况的 说明
本基金 投资 的前 十名 股票 中不存 在流 通受 限的 情况 。
7.9.6 投资组合报告附注 的其他文字描述部分
因四舍 五入 原因,投 资组 合 报告中 市值 占净 值比 例的 分项之 和与 合计 可能 存在 尾差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户
数(户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
4,597 72,962.01 129,040,823.01 38.47% 206,365,536.37 61.53%
8.2 期末上市基金前十名 持有人
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额比 例
1 北京围 棋基 金 会 300,009.00 5.90%
2 杨锡庚 300,009.00 5.90%
3 邓劲 200,006.00 3.93%
4 赵岚萍 200,006.00 3.93%
5 孙安顺 150,000.00 2.95%
6 肖红 149,004.00 2.93%
7 方敬安 133,600.00 2.63%
8 刘光涛 120,007.00 2.36%
9 蜡笔小 新 （福 建） 食品 工 业
有限公 司
113,690.00 2.23%
10 袁剑锋 112,144.00 2.20%
8.3 期末基 金管理人的从 业人员持有本开放式 基金 的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理公 司所 有从 业人 员持有 本
开放式 基金
315,875.12 0.09%
§9 开放式基金份额变动
单位： 份 信诚深度价值股票型证券投资基金(LOF)2011 年半年度报告 摘要
19
基金合 同生 效日(2010 年 7 月 30 日) 基金 份额 总
额
524,136,365.45
本报告 期期 初基 金份 额总 额 420,143,185.27
本报告 期基 金总 申购 份额 152,007,372.77
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 236,744,198.66
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金 份 额总 额 335,406,359.38
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
1、基 金管 理人 的重 大人 事 变动:
经 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 第 二 届 董 事 会 第 十 五 次 会 议 审 议 通 过, 聘 任 桂 思 毅 先 生 担 任 公 司 副 总 经
理。
本基金 管理 人已 于2011 年5 月25 日在 《 中国 证券 报》 、 《上 海证 券报 》 、 《证 券时报 》 及公 司网 站上
刊登了 《信 诚基 金管 理有 限公司 关于 副总 经理 任职 的公告 》 。
上述变 更事 项已 按规 定向 中国证 监会 和上 海证 监局 报告。
2、本 基金 托管 人的 基金 托 管部门 的重 大人 事变 动 ：
本基金 托管 人 2011 年 2 月 9 日 发布 公告, 经 中国 建 设银行 研究 决定,聘 任杨 新 丰为中 国建 设银 行投
资托管服 务部副 总经理(主 持工作), 其任职 资格已 经 中国证监 会审核 批准( 证监 许可〔2011 〕115 号) 。
解聘罗 中涛 中国 建设 银行 投资托 管服 务部 总经 理职 务。
本基金 托管 人 2011 年 1 月 31 日发 布任 免通 知,解 聘李春 信中 国建 设银 行投 资托管 服务 部副 总经 理
职务。
10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产 、 基金 托管 业务的 诉讼 。
10.4 基金投资策略的改变
报告期 内基 金投 资策 略无 改变。
10.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况
为本基 金进 行审 计的 会计 师事务 所是 毕马 威华 振会 计师事 务所。 该会 计师 事务 所自本 基金 基金 合 同
生效日 起为 本基 金提 供审 计服务 至今 。
10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
报告期 内管 理人 、托 管人 及其高 级管 理人 员无 受稽 查或处 罚等 情况 。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券 公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况 信诚深度价值股票型证券投资基金(LOF)2011 年半年度报告 摘要
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金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单
元数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金
总量的 比
例
中投证 券 2 686,491,078.46 40.96% 583,007.28 41.71% -
国金证 券 1 486,545,128.13 29.03% 395,322.30 28.28% -
高华证 券 1 204,373,818.51 12.19% 166,055.24 11.88% -
广发证 券 1 198,477,945.65 11.84% 168,705.74 12.07% -
安信证 券 2 59,760,084.23 3.57% 50,580.83 3.62% -
山西证 券 1 40,292,709.82 2.40% 34,248.76 2.45% -
申银万 国 1 - - - - -
兴业证 券 1 - - - - -
英大证 券 1 - - - - -
招商证 券 1 - - - - -
中金国 际 1 - - - - -
国泰君 安 1 - - - - -
国信证 券 1 - - - - -
海通证 券 1 - - - - -
华宝证 券 1 - - - - -
联合证 券 1 - - - - -
中信建 投 2 - - - - -
中银国 际 1 - - - - -
长江证 券 1 - - - - -
东兴证 券 1 - - - - 本报告 期新 增
信达证 券 1 - - - - 本报告 期新 增
银河证 券 1 - - - - 本报告 期新 增
国联证 券 1 - - - - 本报告 期新 增
华融证 券 1 - - - - 本报告 期新 增
齐鲁证 券 1 - - - - 本报告 期新 增
渤海证 券 1 - - - - 本报告 期新 增
注： 本 基金 根据 券商 的研 究 实力 和服 务水 平选 择专 用席位 。 由 研究 部牵 头对 席位候 选券 商的 研究 实
力和服 务质 量进 行评 估, 并 综合考 虑候 选券 商的 综合 实力, 由研 究总 监和 投资 总 监审核 批准 。
信诚基 金管 理有 限公 司
2011 年8 月26 日
