泰信天天收益开放式证券投资基金
2011年半年度报告
摘要
2011 年6月30 日
基金管理人：泰信基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
送出日期：2011年 8 月25 日
泰信天天收益货币 2011年半年度报告摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏， 并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2011 年 8 月 23 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金
的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2011 年1 月1日起至 2011年 6 月30 日止。
泰信天天收益货币 2011年半年度报告摘要
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 泰信天天收益货币
基金主代码 290001
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2004年 2月10 日
基金管理人 泰信基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 461,779,053.15 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 确保本金安全和资产的充分流动性， 追求超过业绩比较
基准的现金收益.
投资策略 运用久期控制、 类别配置和无风险套利等投资策略追求
低风险稳定收益并保持基金资产的最佳流动性。
业绩比较基准 半年期银行定期存款税后利率： （1-利息税率）*半年期
银行定期存款利率
风险收益特征 属于风险较低、预期收益率较低、流动性较强的证券投
资基金品种
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 泰信基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
姓名 唐国培 唐州徽
联系电话 021-20899032 010-66594855
信息披露负责
人
电子邮箱 xxpl@ftfund.com tgxxpl@bank-of-china.com
客户服务电话
400-888-5988 95566
传真 021-20899008 010-66594942
2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.ftfund.com
基金半年度报告报告备置地点 上海市浦东新区浦东南路 256 号华夏银行大
厦36、37层
泰信天天收益货币 2011年半年度报告摘要
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标和基金净值表现
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2011年 1 月1 日 - 2011年 6月 30 日)
本期已实现收益 9,519,703.99
本期利润 9,519,703.99
本期净值收益率 1.3945%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2011 年6 月30 日 )
期末基金资产净值 461,779,053.15
期末基金份额净值 1.0000
注：1、本基金收益分配按月结转份额。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。本基金为货币市
场基金，按摊余成本法估值，不存在公允价值变动收益。本期利润与本期已实现收益相等。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
收益率①
份额净值收
益率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 0.3596% 0.0120% 0.2507% 0.0000% 0.1089% 0.0120%
过去三个月 0.8397% 0.0075% 0.7570% 0.0002% 0.0827% 0.0073%
过去六个月 1.3945% 0.0058% 1.4153% 0.0006% -0.0208% 0.0052%
过去一年 2.3582% 0.0050% 2.4624% 0.0012% -0.1042% 0.0038%
过去三年 6.7300% 0.0061% 7.0677% 0.0016% -0.3377% 0.0045%
自基金合同
生效日起至
今
18.6939% 0.0048% 16.0433% 0.0019% 2.6506% 0.0029%
注：本基金业绩比较基准为：半年期银行定期存款税后利率
半年期银行定期存款税后利率=（1-利息税率）*半年期银行定期存款利率
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较 泰信天天收益货币 2011年半年度报告摘要
注：1、本基金基金合同于 2004 年2月 10 日正式生效。
2、本基金建仓期为三个月。建仓期满各项投资比例符合基金合同关于投资组合的相关规定。
各种短期金融工具占基金财产总值的比重浮动范围分别为：短期债券 20%-60%，债券回购 0%-80%，
央行票据 0%-70%，现金 5%-80%。
3、经泰信基金管理有限公司第三届董事会 2010 年年度会议审议通过，决定聘任刘兴旺同志
担任泰信天天收益开放式证券投资基金基金经理，马成同志不再担任该基金基金经理职务。详细
情况请见公司于 2011 年 4 月 27 日刊登在《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》上的《泰
信基金管理有限公司关于调整泰信天天收益开放式证券投资基金基金经理的公告》 。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
基金管理人：泰信基金管理有限公司
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注册地址：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 42 F
办公地址：上海市浦东新区浦东南路 256 号华夏银行大厦 36、37 层
成立日期：2003 年 5 月 23 日
法定代表人：孟凡利
总经理：高清海
电话：021-20899188
传真：021-20899008
联系人：王伟毅
发展沿革：
泰信基金管理有限公司（First-Trust Fund Management Co.，Ltd.）是山东省国际信托投资
有限公司（现更名为山东省国际信托有限公司）联合江苏省投资管理有限责任公司、青岛国信实
业有限公司共同发起设立的基金管理公司。公司于 2002 年 9 月 24 日经中国证券监督委员会批
准正式筹建，2003 年 5 月 8 日获准开业，是以信托投资公司为主发起人而发起设立的基金管理
公司。
公司目前下设市场部、营销部（分华东、华北、华南三大营销中心和电子商务部） 、客服中心、
基金投资部、研究部、理财顾问部、清算会计部、信息技术部、风险管理部、监察稽核部、综合
管理部、北京分公司、深圳分公司。截至 2011 年 6 月底，公司有正式员工 116 人，多数具有硕
士以上学历。所有人员在最近三年内均未受到所在单位及有关管理部门的处罚。
截至 2011 年 6 月 30 日，泰信基金管理有限公司旗下共有泰信天天收益货币、泰信先行策略
混合、泰信双息双利债券、泰信优质生活股票、泰信优势增长混合、泰信蓝筹精选股票、泰信债
券增强收益、泰信发展主题股票、泰信债券周期回报、泰信中证 200指数共 10 只开放式基金。基
金资产规模 96.38 亿元。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理（助理）期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从
业年限
说明
刘兴旺
先生
本基金基
金经理兼
泰信债券
周期回报
基金基金
经理
2011年4月27日 - 5 管理学硕士。具有基金从
业资格。曾任申银万国证
券股份有限公司固定收益
总部研究员；华宝兴业基
金固定收益部研究员兼基
金经理助理。2010 年加入泰信天天收益货币 2011年半年度报告摘要
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泰信基金管理有限公司，
于基金投资部任职。自
2011 年 2 月 9 日起担任泰
信债券周期回报基金基金
经理。
胡哲
先生
基金经理
助理
2010年12月28日 - 4 经济学硕士。具有基金从
业资格。2007 年 5 月加入
泰信基金管理有限公司，
任交易室交易员。
马成
先生
本基金基
金经理兼
泰信债券
增强收益
基金基金
经理
2008年10月10日 2011 年 4 月
27 日
8 经济学硕士。具有基金从
业资格。2003 年 7 月加入
泰信基金管理公司，先后
担任理财顾问部高级经
理、投资管理部经理助理、
交易室交易主管、泰信双
息双利基金经理助理。自
2009年7月29日起兼任泰
信债券增强收益基金基金
经理。 已于2011年4月27
日离职。
注：1、以上日期均是指公司公告的日期。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
3、经泰信基金管理有限公司第三届董事会 2010 年年度会议审议通过，决定聘任刘兴旺同志
担任泰信天天收益开放式证券投资基金基金经理，马成同志不再担任该基金基金经理职务。详细
情况请见公司于 2011 年 4 月 27 日刊登在《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》上的《泰
信基金管理有限公司关于调整泰信天天收益开放式证券投资基金基金经理的公告》 。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内，本基金管理人严格遵循《证券投资基金法》 、 《证券投资基金运作管理办法》 、
《泰信天天收益开放式证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤
勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产。本基金管理人在严格控制风险的
基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为，本基金的投资运
作符合有关法规和基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 （中国证券监督管理委员会公告[2008]
9号） ，公司制定了《公平交易制度》 ，适用于所有投资品种，以及所有投资管理活动，涵盖授权、泰信天天收益货币 2011年半年度报告摘要
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研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各环节，由风险管理部负责对
公平交易情况进行定期和不定期评估。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本公司旗下管理的其他基金中不存在与本基金风格相似的情形， 相互之间的业绩表现不具有
可比性。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本基金在本报告期内不存在异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
今年以来债券市场市场呈现出明显的“资金市”特征，各期限品种随资金面同步波动。今年
一季度债市一波三折，驱动市场波动的因素是货币政策、资金面以及宏观面。春节前，受加息预
期升温、准备金率调整和过节因素影响，资金面空前紧张，债市大幅调整；春节期间，央行宣布
加息，市场担忧情绪迅速缓解，节后随着资金面的逐步改善，债市出现一波反弹行情；3 月中旬
公布的 2 月份数据显示出宏观调控效果显现，经济增速趋缓，通胀压力缓解，市场达到阶段性高
点；3 月下旬，受 3 月份翘尾因素较高，通胀可能再创新高影响，市场加息预期再起，债市再度
出现调整，但幅度较小。二季度以来央行延续从紧的货币政策，于四月初加息，随后启动 3 年期
央票发行，并在每月月底前上调法定准备金率，使得商业银行体系呈现出高法定准备金、低超额
准备金局面，商业银行应对流动性冲击的能力大幅减弱，资金面在 6 月份大幅走高，并在六月底
半年时点前突破春节前的高点，受此影响，债市逐步转入疲弱走势。在货币政策逐步趋紧、商业
银行之间竞争加剧的背景下，金融脱媒趋势也愈演愈烈，传统上以商业银行为债市流动性提供者
的角色在逐步转变。
受银行理财产品冲击以及资金面大幅波动影响，今年货币基金运作难度加大。天天收益基金
投资小组根据资金面变化，采取灵活应对策略，增加逆回购以及协议存款比例，确保组合的流动
性，在保持资产较好流动性的前提下为持有人提高收益，取得一定效果。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末，本基金本报告期内净值收益率为 1.3945%，同期业绩比较基准收益率为
1.4153%。 泰信天天收益货币 2011年半年度报告摘要
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4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
我们认为目前处于加息周期的后半程，加息空间和次数相对有限，但通胀因素仍是债市的主
要影响因子之一。从翘尾因素以及紧缩政策逐步显现效果来看，我们认为通胀在 6、7 月份见到高
点后会有所回落，加之经济也出现趋势性下滑，政策继续大幅收紧的可能性不大，货币政策进入
观察期，这为债市提供较为有利的宏观环境，预计收益率曲线长端上行风险不大，但下行则受制
于 1 年期央票利率和资金面约束。我们认为在高法定准备金、低超储率局面下，下半年资金面难
以大幅回落。考虑到短期货币政策难言放松，预计下半年货币市场将保持偏紧局面，市场缺乏趋
势性单边行情催化剂。
受资金面冲击，目前短端产品有一定的交易性机会，预计随着资金面的逐步缓解，短端收益
率将有所下行，投资小组将择机配置此类品种，适度拉长久期。当然，投资小组将继续把保证基
金的流动性放在首要位置。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
1、泰信基金管理有限公司估值程序等事项的说明
委员会主席
韩波先生，本科学历。曾任职于山东省国际信托投资公司计财部、山东省国际信托投资公司
上海证券部、鲁信香港投资有限公司，2002 年加入泰信基金管理公司，现任公司副总经理。
委员会成员：
唐国培先生，硕士，9 年基金从业经验，2002 年加入泰信基金管理有限公司，现任公司风险
管理部经理。
庞少华先生，硕士，会计师，16 年证券从业经验。曾供职于天一证券有限责任公司稽核部内
部稽核、营业部财务会计、总公司计划财务部。2005 年1月加入泰信基金管理有限公司，现任公
司清算会计部经理。
刘强先生，工商管理硕士。2002 年 10 月加入泰信基金管理有限公司，现任基金投资副总监
兼泰信优质生活股票基金基金经理。
梁剑先生，硕士，具有 12 年证券从业经验，曾历任期货交易所研究员、券商研究员。2004
年 7 月加入泰信基金，现任研究副总监兼泰信先行策略混合基金基金经理。
2、本基金基金经理不参与本基金估值。
3、参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
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4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
1、基金合同关于利润分配的约定：
（1）本基金收益根据每日基金收益公告，以每万分基金份额收益为基准，为投资者每日计算
当日收益并分配， 每月集中支付收益。 投资者当日收益的精度为 0.01 元， 第三位采用去尾的方式。
因去尾形成的余额进行再次分配。
（2）本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日净收益大于零时，为投资者记
正收益；若当日净收益小于零时，为投资者记负收益；若当日净收益等于零时，当日投资者不记
收益。
（3）本基金每日收益计算并分配时，以人民币元方式簿记，每月累计收益支付方式只采用红
利再投资（即红利转基金份额）方式，投资者可通过赎回基金份额获得现金收益；若投资者在每
月累计收益支付时，其累计收益恰好为负值，则将缩减投资者基金份额。若投资者全部赎回基金
份额时，其收益将立即结清，若收益恰好为负值，则将从投资者赎回基金款中扣除。
（4）T 日申购的基金份额不享有当日分红权益，赎回的基金份额享有当日分红权益。
（5）本基金收益每月固定日期集中支付一次，成立不满一个月不支付。每一基金份额享有同
等分配权。
2、报告期内已实施的利润分配情况：
本报告期内，本基金以累计收益转份额的形式进行了 6 次收益支付共 9,519,703.99 元，包括
2010 年最后一次收益结转份额之后未结转的收益 1,273,205.45 元。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对泰信天天收益开放式证券
投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法
规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地
履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议
的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购泰信天天收益货币 2011年半年度报告摘要
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赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金
份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值收益表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中
的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内） 、 投资组合报告等数据真实、 准确和完整。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1资产负债表
会计主体：泰信天天收益开放式证券投资基金
报告截止日： 2011 年6月 30 日
单位：人民币元
资 产
本期末
2011年6 月30 日
上年度末
2010年12月 31 日
资 产：
银行存款 151,592,237.81 274,196,422.72
结算备付金 1,157,142.86 3,563,636.36
存出保证金 - -
交易性金融资产 288,721,963.11 548,701,253.43
其中：股票投资 - -
基金投资 - -
债券投资 288,721,963.11 548,701,253.43
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 47,000,190.50 241,000,540.00
应收证券清算款 - -
应收利息 2,749,862.69 4,836,413.08
应收股利 - -
应收申购款 1,496,638.39 -
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 492,718,035.36 1,072,298,265.59
负债和所有者权益
本期末
2011年6 月30 日
上年度末
2010年12月 31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -泰信天天收益货币 2011年半年度报告摘要
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卖出回购金融资产款 29,099,865.45 -
应付证券清算款 - 40,000,000.00
应付赎回款 1,463.63 204,907.73
应付管理人报酬 141,811.74 308,333.90
应付托管费 42,973.27 93,434.53
应付销售服务费 107,433.16 233,586.32
应付交易费用 7,124.15 4,103.05
应交税费 436,600.00 171,900.00
应付利息 4,136.80 -
应付利润 809,645.48 1,273,205.45
递延所得税负债 - -
其他负债 287,928.53 376,624.56
负债合计 30,938,982.21 42,666,095.54
所有者权益：
实收基金 461,779,053.15 1,029,632,170.05
未分配利润 - -
所有者权益合计 461,779,053.15 1,029,632,170.05
负债和所有者权益总计 492,718,035.36 1,072,298,265.59
注：报告截止日 2011 年6 月30 日，基金份额净值 1.0000 元，基金份额总额 461,779,053.15 份。
6.2 利润表
会计主体：泰信天天收益开放式证券投资基金
本报告期： 2011年 1月1 日至2011年 6 月30 日
单位：人民币元
项 目
本期
2011年1 月1 日至
2011年6 月30 日
上年度可比期间
2010年1 月1 日至
2010年6 月30 日
一、收入 12,304,335.95 14,635,974.50
1.利息收入 11,513,289.08 11,894,965.82
其中：存款利息收入 3,571,983.39 1,197,727.06
债券利息收入 6,254,924.69 8,826,259.92
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 1,686,381.00 1,870,978.84
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） 791,046.87 2,741,008.68
其中：股票投资收益 - -
基金投资收益 - -
债券投资收益 791,046.87 2,741,008.68
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 - -
3.公允价值变动收益 （损失以 “-”
号填列）
--泰信天天收益货币 2011年半年度报告摘要
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4.汇兑收益（损失以“-”号填列） --
5.其他收入（损失以“-”号填列） --
减：二、费用 2,784,631.96 4,684,960.29
1．管理人报酬 1,199,736.64 2,141,641.93
2．托管费 363,556.56 648,982.35
3．销售服务费 908,891.55 1,622,456.21
4．交易费用 - -
5．利息支出 111,112.56 66,237.87
其中：卖出回购金融资产支出 111,112.56 66,237.87
6．其他费用 201,334.65 205,641.93
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
9,519,703.99 9,951,014.21
减：所得税费用 --
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
9,519,703.99 9,951,014.21
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：泰信天天收益开放式证券投资基金
本报告期：2011 年1 月1 日至 2011 年6 月30 日
单位：人民币元
本期
2011 年1 月1 日至 2011 年 6 月30 日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
1,029,632,170.05 - 1,029,632,170.05
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 9,519,703.99 9,519,703.99
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-567,853,116.90 - -567,853,116.90
其中：1.基金申购款 796,817,128.80 - 796,817,128.80
2.基金赎回款 -1,364,670,245.70 - -1,364,670,245.7
0
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- -9,519,703.99 -9,519,703.99
五、 期末所有者权益 （基 461,779,053.15 - 461,779,053.15泰信天天收益货币 2011年半年度报告摘要
第 14 页 共 25 页
金净值）
上年度可比期间
2010 年1 月1 日至 2010 年 6 月30 日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
2,657,384,657.07 - 2,657,384,657.07
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 9,951,014.21 9,951,014.21
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-1,759,443,723.42 - -1,759,443,723.4
2
其中：1.基金申购款 2,081,138,184.71 - 2,081,138,184.71
2.基金赎回款 -3,840,581,908.13 - -3,840,581,908.1
3
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- -9,951,014.21 -9,951,014.21
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
897,940,933.65 - 897,940,933.65
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______高清海______
______韩波______
____庞少华____
基金管理公司负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
泰信天天收益开放式证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下
简称“中国证监会”)证监基金字[2003]147 号《关于同意泰信天天收益开放式证券投资基金设立
的批复》核准，由泰信基金管理有限公司依照《证券投资基金管理暂行办法》及其实施细则、 《开
放式证券投资基金试点办法》等有关规定和《泰信天天收益开放式证券投资基金基金契约》(后更
名为《泰信天天收益开放式证券投资基金基金合同》)发起，并于 2004年 2 月10 日募集成立。本
基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币
6,020,966,560.32 元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道(中天)验字(2004)第
004 号验资报告予以验证。本基金的基金管理人为泰信基金管理有限公司，基金托管人为中国银泰信天天收益货币 2011年半年度报告摘要
第 15 页 共 25 页
行股份有限公司。
根据《货币市场基金管理暂行规定》和《泰信天天收益开放式证券投资基金基金合同》的有
关规定，本基金的投资范围为流动性良好的短期金融工具，包括到期期限在一年以内的国债、金
融债、央行票据、AAA 级企业债、债券回购、同业存款以及中国证监会、中国人民银行等部门批
准基金投资的商业票据及其他流动性良好的短期金融工具。本基金投资组合的平均剩余期限不超
过 180 天。各种短期金融工具占基金财产总值的比重浮动范围分别为：短期债券 20%-60%，债券
回购 0%-80%，央行票据 0%-70%，现金 5%-80%。本基金的业绩比较基准为半年期银行定期存款税
后利率。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年2 月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和 38
项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下
合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5 号《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3 号<
年度报告和半年度报告>》 、中国证券业协会于 2007 年 5 月 15 日颁布的《证券投资基金会计核算
业务指引》 、 《泰信天天收益开放式证券投资基金基金合同》和中国证监会发布的有关规定及允许
的基金行业实务操作编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2011 年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2011
年 6 月30 日的财务状况以及 2011 年上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 重要会计政策和会计估计
本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
无。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
无。
6.4.5.3 差错更正的说明
无。
6.4.6 税项 泰信天天收益货币 2011年半年度报告摘要
第 16 页 共 25 页
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》 、财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税
若干优惠政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(2)基金买卖债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴 20%的
个人所得税，暂不征收企业所得税。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
无。
6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
泰信基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构、注册登记机构
中国银行股份有限公司 (“中国银行”) 基金托管人、基金代销机构
山东省国际信托有限公司 基金管理人的股东
江苏省投资管理有限责任公司 基金管理人的股东
青岛国信实业有限公司 基金管理人的股东
注：上述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
无。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2011年1月1 日至
2011年6月30日
上年度可比期间
2010年1月1 日至
2010年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费 1,199,736.64 2,141,641.93
其中：支付销售机构的客户维护费 102,243.39 182,851.49
注：支付基金管理人泰信基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.33%的年费率
计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.33% / 当年天数。 泰信天天收益货币 2011年半年度报告摘要
第 17 页 共 25 页
6.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2011年1月1 日至
2011年6月30日
上年度可比期间
2010年1月1 日至
2010年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费 363,556.56 648,982.35
注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值 0.1%的年费率计提，逐日累计至每
月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.1% / 当年天数。
6.4.8.2.3 销售服务费
金额单位：人民币元
本期
2011年1月1 日至2011年6 月30 日
获得销售服务费
各关联方名称
当期发生的基金应支付的销售服务费
泰信基金管理有限公司 653,671.15
中国银行 115,593.77
合计 769,264.92
上年度可比期间
2010年1月1 日至2010年6 月30 日
获得销售服务费
各关联方名称
当期发生的基金应支付的销售服务费
泰信基金管理有限公司 1,092,062.61
中国银行 198,430.07
合计 1,290,492.68
注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至每
月月底，按月支付给泰信基金管理有限公司，再由泰信基金管理有限公司计算并支付给各基
金销售机构。其计算公式为： 日销售服务费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。
6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
本期
2011年1月1 日至2011年6 月30 日
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 银行间市
场交易的
各关联方
名称
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
中国银行 40,043,352.35 - - - - -
上年度可比期间
2010年1月1 日至2010年6 月30 日
银行间市 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 泰信天天收益货币 2011年半年度报告摘要
第 18 页 共 25 页
场交易的
各关联方
名称
基金买入 基金卖出 交易金额
利息收
入
交易金
额
利息支出
中国银行 30,205,156.03 51,469,330.82 - - - -
6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
无。
6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
本期末
2011 年 6 月 30 日
上年度末
2010年 12 月 31 日
关联方名称
持有的
基金份额
持有的基金
份额
占基金总份
额的比例
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
山东省国际信托有
限公司
200,000,000.00 43.31% 150,169,345.24 14.58%
6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2011年1月1 日至2011年6 月30 日
上年度可比期间
2010年1月1 日至2010年6 月30 日
关联方
名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行 1,592,237.81 134,457.54 88,438,730.64 264,864.71
注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
6.4.8.7 其他关联交易事项的说明
无。
6.4.9 期末（ 2011年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券
6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
无。 泰信天天收益货币 2011年半年度报告摘要
第 19 页 共 25 页
6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
无。
6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
金额单位：人民币元
债券代
码
债券名称 回购到期日 期末估值
单价
数量（张） 期末估值总额
1081387 10众和CP01 2011年7月1日 99.93 300,000 29,979,738.56
6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
无。
6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 固定收益投资 288,721,963.11 58.60
其中：债券 288,721,963.11 58.60
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 47,000,190.50 9.54
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
3 银行存款和结算备付金合计 152,749,380.67 31.00
4 其他各项资产 4,246,501.08 0.86
5 合计 492,718,035.36 100.00
7.2 债券回购融资情况
金额单位:人民币元
序号 项目 占基金资产净值的比例（％）
1 报告期内债券回购融资余额 1.17
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额 占基金资产净值的比例（％）泰信天天收益货币 2011年半年度报告摘要
第 20 页 共 25 页
2 报告期末债券回购融资余额 29,099,865.45 6.30
其中：买断式回购融资 - -
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净
值比例的简单平均值。对于交易所休市而银行间有交易的情况，也视为交易日统计在内。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。
7.3 基金投资组合平均剩余期限
7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限
122
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 130
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 41
报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明
本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 180 天。
7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资产净
值的比例（%）
各期限负债占基金资产净
值的比例（%）
1 30 天以内 36.74 6.3
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
--
2 30 天(含)—60 天 23.82 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
--
3 60 天(含)—90 天 4.33 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
--
4 90 天(含)—180 天 8.51 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
2.02 -
5 180 天(含)—397 天（含） 32.38 -泰信天天收益货币 2011年半年度报告摘要
第 21 页 共 25 页
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
--
合计 105.78 6.3
7.4 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例
（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 89,470,086.55 19.38
3 金融债券 19,975,940.74 4.33
其中：政策性金融债 19,975,940.74 4.33
4 企业债券 9,319,753.82 2.02
5 企业短期融资券 169,956,182.00 36.80
6 中期票据 - -
7 其他 - -
8 合计 288,721,963.11 62.52
9 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券 9,319,753.82 2.02
7.5 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本
占基金资产净值
比例（％）
1 1101023 11央票23 700,000 69,922,474.88 15.14
2 1081387 10众和CP01 300,000 29,979,738.56 6.49
3 1181191 11 辽宏塑CP01 200,000 20,020,126.58 4.34
4 1181274 11 国电集CP02 200,000 20,001,147.39 4.33
5 1181081 11美克CP01 200,000 19,994,487.86 4.33
6 1181141 11龙元CP01 200,000 19,988,000.31 4.33
7 1181271 11大族CP01 200,000 19,987,760.92 4.33
8 110222 11国开22 200,000 19,975,940.74 4.33
9 1101016 11央票16 200,000 19,547,611.67 4.23
10 1181184 11三特CP01 100,000 10,004,501.68 2.17
7.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 12
报告期内偏离度的最高值 0.2922%泰信天天收益货币 2011年半年度报告摘要
第 22 页 共 25 页
报告期内偏离度的最低值 0.0046%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.1404%
注：偏离度情况统计只包含交易日，交易所休市银行间有交易也统计在内。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 投资组合报告附注
7.8.1 （1）本基金所持有的债券（包括票据）采用摊余成本法进行估值，即估值对象以买入成
本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按实际利率
法进行摊销，每日计提收益。
（2）本基金持有的回购以成本列示，按实际利率在回购期间内逐日计提应收或应付利息；
合同利率与实际利率差异较小的，也可采用合同利率计算确定利息收入。
（3）本基金持有的银行存款和备付金余额以本金列示，按相应利率逐日计提利息。
7.8.2
本报告期内无剩余期限小于 397 天但剩余存续期超过 397 天的浮动债的摊余成本超过日
基金资产净值 20％的情况。
7.8.3
本基金投资的前十名证券本期没有出现被监管部门立案调查， 或在报告编制日前一年内
受到公开谴责、处罚的情形。
7.8.4 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 2,749,862.69
4 应收申购款 1,496,638.39
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 4,246,501.08泰信天天收益货币 2011年半年度报告摘要
第 23 页 共 25 页
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有人户
数(户)
户均持有
的基金份
额
持有份额
占总份额
比例
持有份额 占总份额比例
7,010 65,874.33 310,749,978.43 67.29% 151,029,074.72 32.71%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 150,285.64 0.0325%
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2004年 2 月10 日）基金份额总额 6,023,310,189.68
本报告期期初基金份额总额 1,029,632,170.05
本报告期基金总申购份额 796,817,128.80
减：本报告期基金总赎回份额 1,364,670,245.70
本报告期期末基金份额总额 461,779,053.15
注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。 泰信天天收益货币 2011年半年度报告摘要
第 24 页 共 25 页
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，经泰信基金管理有限公司第三届董事会 2010 年年度会议审议通过，决定聘任刘
兴旺同志担任泰信天天收益开放式证券投资基金基金经理，马成同志不再担任该基金基金经理职
务。该基金经理变动情况已按相关规定向中国证券协会及上海证监局进行备案。详细情况请见公
司于 2011 年 4 月 27 日刊登在《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》上的《泰信基金管理
有限公司关于调整泰信天天收益开放式证券投资基金基金经理的公告》 。
本报告期内，根据证监会《关于核准中国银行股份有限公司李爱华基金行业高级管理人员任
职资格的批复》 ，李爱华先生担任本基金托管人——中国银行托管及投资者服务部总经理；因工作
调动，董杰先生不再担任中国银行托管及投资者服务部总经理。该人事变动已按相关规定备案并
公告。
除此以外，基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无其他重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
报告期内基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内，本基金未改聘会计师事务所，仍为普华永道中天会计师事务所有限公司。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员未受到监管部门的稽查或处罚。
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易单元数
量
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
备注
海通证券 1 - - - - -
泰信天天收益货币 2011年半年度报告摘要
第 25 页 共 25 页
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
券商名称
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
海通证券 - - 3,553,800,000.00 100.00% - -
10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况
无。
泰信基金管理有限公司
2011年8月25日
