纽银策略优选股票型证券投资基金 2011 年半年度报告
第 1 页 共 42 页
纽银策略优选股票型证券投资基金
2011 年 半 年度 报 告
2011 年 6 月 30 日
基金管理人： 纽银梅隆西部基金管理有限公司
基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
报告 送出日期： 二〇一一年八月二十五日
纽银策略优选股票型证券投资基金 2011 年半年度报告
2
1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管 理人 的董 事会 、 董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载 、 误 导性 陈 述或重 大遗
漏， 并对 其内 容的 真实 性 、 准 确性 和完 整性 承担 个 别及连 带 的 法律 责任 。 本 半年度 报告 已经
三分之 二以 上独 立董 事签 字同意 ，并 由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2011 年8 月24 日复核
了本报 告中 的财 务指 标、 净值表 现、 利润 分配 情况 、财务 会计 报告 、投 资组 合报告 等内 容 ，
保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或 者重 大遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管 理 和运用 基金 资产 ， 但不 保 证基金 一定
盈利。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投资 有风 险 ， 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅
读本基 金的 招募 说明 书及 其更新 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2011 年1 月25 日起 至6 月 30 日 止。
纽银策略优选股票型证券投资基金 2011 年半年度报告
3
1.2 目录
1 重要提 示及 目录 ........................................................................................................................ 2
1.1 重要提 示 ............................................................................................................................. 2
1.2 目录 ..................................................................................................................................... 3
2 基金简 介 .................................................................................................................................... 5
2.1 基金基 本情 况 ..................................................................................................................... 5
2.2 基金产 品说 明 ..................................................................................................................... 5
2.3 基金管 理人 和基 金托 管人 ................................................................................................. 6
2.4 信息披 露方 式 ..................................................................................................................... 6
2.5 其他相 关资 料 ..................................................................................................................... 6
3 主要财 务指 标和 基金 净值 表现 ................................................................................................ 7
3.1 主要会 计数 据和 财务 指标 ................................................................................................. 7
3.2 基金净 值表 现 ..................................................................................................................... 7
4 管理人 报告 ................................................................................................................................ 8
4.1 基金管 理人 及基 金经 理情 况 ............................................................................................. 8
4.2 管理人 对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信情 况的 说明 ..................................................... 9
4.3 管理人 对报 告期 内公 平交 易情况 的专 项说 明 ................................................................. 9
4.4 管理人 对报 告期 内基 金的 投资策 略和 业绩 表现 说明 ................................................... 10
4.5 管理人 对宏 观经 济、 证券 市场及 行业 走势 的简 要展 望 ............................................... 10
4.6 管理人 对报 告期 内基 金估 值程序 等事 项的 说明 ........................................................... 11
4.7 管理人 对报 告期 内基 金利 润分配 情况 的说 明 ............................................................... 11
5 托管人 报告 .............................................................................................................................. 11
5.1 报告期 内本 基金 托管 人遵 规守信 情况 声明 ................................................................... 11
5.2 托管人 对报 告期 内本 基金 投资运 作遵 规守 信 、 净 值 计算 、 利 润分 配等 情况 的 说
明 12
5.3 托管人 对本 半年 度报 告中 财务信 息等 内容 的真 实、 准确和 完整 发表 意见 ............... 12
6 半年度 财 务 会计 报告 （未 经审计 ） ...................................................................................... 12
6.1 资产负 债表 ....................................................................................................................... 12
6.2 利润表 ............................................................................................................................... 13
6.3 所有者 权益 （基 金净 值） 变动表 ................................................................................... 14
6.4 报表附 注 ........................................................................................................................... 15
7 投资组 合报 告 .......................................................................................................................... 31
7.1 期末基 金资 产组 合情 况 ................................................................................................... 31
7.2 期末按 行业 分类 的股 票投 资组合 ................................................................................... 31
7.3 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的所 有股票 投资 明细 ....................... 32
7.4 报告期 内股 票投 资组 合的 重大变 动 ............................................................................... 33
7.5 期末按 债券 品种 分类 的债 券投资 组合 ........................................................................... 37
7.6 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排名 的前 五名债 券投 资明 细 ................... 37
7.7 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排名 的所 有资产 支持 证券 投资 明细 ....... 37
7.8 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排名 的前 五名权 证投 资明 细 ................... 37
纽银策略优选股票型证券投资基金 2011 年半年度报告
4
7.9 投资组 合报 告附 注 ........................................................................................................... 37
8 基金份 额持 有人 信息 .............................................................................................................. 38
8.1 期末基 金份 额持 有人 户数 及持有 人结 构 ....................................................................... 38
8.2 期末基 金管 理人 的从 业人 员持有 本开 放式 基金 的情 况 ............................................... 38
9 开放式 基金 份额 变动 .............................................................................................................. 38
10 重大事 件揭 示 ................................................................................................................... 39
10.1 基金份 额持 有人 大会 决议 ............................................................................................... 39
10.2 基金管 理人 、基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 的重 大人事 变动 ............................... 39
10.3 涉及基 金管 理人 、基 金财 产、基 金托 管业 务的 诉讼 ................................................... 39
10.4 基金投 资策 略的 改变 ....................................................................................................... 39
10.5 报告期 内改 聘会 计师 事务 所情况 ................................................................................... 39
10.6 管理人 、托 管人 及其 高级 管理人 员受 稽查 或处 罚等 情况 ........................................... 39
10.7 基金租 用证 券公 司交 易单 元的有 关情 况 ....................................................................... 40
10.8 其他重 大事 件 ................................................................................................................... 41
11 备查文 件目 录 ................................................................................................................... 42
11.1 备查文 件目 录 ................................................................................................................... 42
11.2 存放地 点 ........................................................................................................................... 42
11.3 查阅方 式 ........................................................................................................................... 42
纽银策略优选股票型证券投资基金 2011 年半年度报告
5
2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 纽银策 略优 选股 票型 证券 投资基 金
基金简 称 纽银策 略优 选股 票
基金主 代码 671010
交易代 码
671010
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2011 年1 月25 日
基金管 理人 纽银梅 隆西 部基 金管 理有 限公司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 864,386,127.63 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
通过灵 活运用多种投资策略，挖 掘价格合理、有可持续增 长潜
力的公 司，分享中国经济增长和 证券市场发展的长线成果 ，在
控制风 险的 前提 下力 争为 基金持 有人 谋求 长期 回报 。
投资策 略
本基金 采用多个策略进行资产配 置、行业配置和股票精选 。投
资中运 用的 策略 主要 包括 ：
1. 资产配置策略：本基金认为市场估值、市场流动性和市场情
绪是中 国股市的主要驱动因素。 通过建立指数收益率与这 三个
指标的 定量 模型 ，来 确定 基金的 资产 配置 。
2. 行业配置策略：用各行业当月的估值、流动性、市场情绪因
素来预 测下一个月行业的收益率 。我们研究行业收益率与 行业
各 因 子 之 间 的 实 证Pearson 相 关 系 数, 运 用 主 成 分 分 析 来 筛 选 出
各个行 业独特的市场估值、流动 性和情绪指标。最后通过 线性
回归分 析来 建立 各行 业统 计模型 ，并 作实 证检 验。
3. 股票精选策略：本基金将动态分析上市公司股价运行规律，
投资A 股市场内具有合理估值、高成长性 及风险相对合理的 公
司，股 票精 选的目的在于挖掘出 上市公司的内在价值与波 动率
区间。
纽银策略优选股票型证券投资基金 2011 年半年度报告
6
业绩比 较基 准 沪深300 指 数收 益率 ×80%+ 上 证国 债指 数收 益率 ×20%
风险收 益特 征
本基金 是一只主动型股票基金， 属于具有较高预期风险和 预期
收益的 证券 投资 基金 品种， 风险与 预期 收益 均高 于混 合型基 金、
债券型 基金 及货 币市 场基 金。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目
基金管 理人 基金托 管人
名称
纽银梅 隆西 部基 金管 理有 限
公司
中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 徐剑钧 尹东
联系电 话
021-38572888 010-67595003
电子邮 箱
service@bnyfund.com yindong@ccb.cn
客户服 务电 话 4007-007-818;021-38572666 010-67595096
传真 021-38572750 010-66275853
注册地 址
上海市 浦东 新区 世纪 大道
100 号 上海 环球 金融 中心19
楼
北京市 西城 区金 融大 街 25
号
办公地 址
上海市 浦东 新区 世纪 大道
100 号 上海 环球 金融 中心19
楼
北京市 西城 区闹 市口 大 街1
号院 1 号楼
邮政编 码 200120 100033
法定代 表人 安保和 郭树清
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《证 券时 报》
登载基金 半 年度报告正文的管理 人
互联网 网址
www.bnyfund.com
基金 半 年度 报告 备置 地点 基金管理 人处—— 上海 市 浦东新区 世纪大 道 100 号 上海环
球金融 中 心 19 楼
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 纽银梅 隆西 部基 金管 理有 限公司 上海市 浦东 新区 世纪 大 道 100 号上
海环球 金融 中 心 19 楼
纽银策略优选股票型证券投资基金 2011 年半年度报告
7
3 主要财务指标和基金 净值 表现
3.1 主要会计数据和 财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2011 年 1 月 25 日（基金合 同生效日 ）至 2011 年 6
月 30 日）
本期已 实现 收益 -15,904,813.76
本期利 润 -56,359,789.74
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0590
本期加 权平 均净 值利 润率 -5.93%
本期基 金份 额净 值增 长率 -7.20%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2011 年 6 月 30 日)
期末可 供分 配利 润 -62,357,987.81
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0721
期末基 金资 产净 值 802,028,139.82
期末基 金份 额净 值 0.928
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2011 年 6 月 30 日)
基金份 额累 计净 值增 长率 -7.20%
注：1. 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入 、 投 资 收益 、 其 他收 入 （ 不含 公 允价值 变动
收益） 扣除 相关 费用 后的 余额， 本期 利润 为本 期已 实现收 益加 上本 期公 允价 值变动 收益 。
2.所述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实 际收益 水
平要低 于所 列数 字。
3.期末 可供 分配 利润 ， 采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的
孰低数 （为 期末 余额 ，不 是当期 发生 数） 。
4.本基 金合 同生 效日 为 2011 年1 月 25 日 。 截至2011 年6 月 30 日 ， 基 金合 同 生效未 满
六个月 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值 增长 率及其与同期业绩比 较基 准收益率的比较
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过 去 一 个
月
2.20% 1.25% 1.19% 0.95% 1.01% 0.30%
过 去 三 个
月
-8.30% 1.05% -4.28% 0.88% -4.02% 0.17%
自 基 金 合
同 生 效 起
至今
-7.20% 1.05% 2.86% 0.92% -10.06% 0.13%
纽银策略优选股票型证券投资基金 2011 年半年度报告
8
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收
益率变动的比较
纽银策 略优 选股 票型 证券 投资基 金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率历 史走 势对比 图
（2011 年1 月 25 日至 2011 年6 月 30 日）
注：1. 本基 金基 金合 同生 效日 为 2011 年1 月25 日 ，基金 合同 生效 日至 本报 告期期 末 ，
本基金 生效 时间 未满 一年 。
2.按照 基金 合同 的约 定， 本 基金自 基金 合同 生效 日 起6 个月 内使 基金 的投 资组 合比例 符
合基金 合同 的有 关约 定。 截止本 报告 期末 ，本 基金 尚处于 建仓 期。
4 管理人报告
4.1
基金管理人及基金 经 理情 况
4.1.1 基金管理人及其管 理基金的经验
纽银梅隆 西部基金 管理有 限公司（ 简称“纽 银基金 ”）经中 国证券监 督管理 委员会( 证
监许可[2010]864 号) 批准 ，于 2010 年 7 月 20 日 成 立。公 司由 西部 证券 股份 有限公 司和 纽
约银行 梅隆 资产 管理 国际 有限公 司合 资设 立 ， 注 册 资本 2 亿元 人民 币 ， 其 中 中方股 东西 部证
券股份 有限 公司 出资 51% ，外方 股东 纽约 银行 梅隆 资产管 理国 际有 限公 司出 资 49%， 注册 地
上海。
截至2011 年 6 月 30 日， 纽 银基金 共管 理一 只开 放式 基金—— 纽 银策 略优 选股 票型证 券
投资基 金。
4.1.2 基金经理（或基金 经理小组）及基金经 理助 理的简介
纽银策略优选股票型证券投资基金 2011 年半年度报告
9
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）
期限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
闫旭 本 基 金 基 金
经 理 、 公 司
投资副 总监
2011-01-25 - 十年 复旦大 学经 济学 硕士 ；
曾 在 华宝 兴 业基 金 管理
有 限 公司 和 富国 基 金管
理 有 限公 司 从事 投 资研
究工作 。 2010 年 7 月加
入 本 公司 ， 具有 基 金从
业资格 ，中 国国 籍。
注：1.任 职日 期和 离任 日 期一般 情况 下指 公司 作出 决定之 日 ； 若 该基 金经 理 自基金 合同
生效日 起即 任职 ，则 任职 日期为 基金 合同 生效 日。
2.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
本报告 期内 ， 本 基金 管理 人严格 遵循 了 《 证券 法》 、 《证券 投资 基金 法》 、 《纽银 策略
优选股 票型 证券 投资 基金 基金合 同 》 和 其他 相关 法 律法规 的规 定 ， 本 着诚 实 信用 、 勤 勉尽 责
的原则 管理 和运 用基 金资 产，在 严格 控制 风险 的基 础上， 为基 金份 额持 有人 谋求最 大利 益 。
本报告 期内 本基 金运 作管 理符合 有关 法律 法规 和基 金合同 的规 定， 无损 害基 金 份额持 有人 利
益的行 为。
4.3 管理人对报告期内公 平交 易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执 行情况
本报告 期内 ， 除本 基金 外 ， 本 基金 管理 人旗 下无 其 他投资 组合 ， 因此 ， 未 发 生违反 公平
交易制 度的 行为 。
4.3.2 本投资组合与其他 投资风格相似的投资 组合 之间的业绩比较
本报告 期内 ， 除本 基金 外 ， 本 基金 管理 人旗 下无 其 他投资 组合 ， 因此 ， 无 法 进行业 绩比
较。
4.3.3 异常交易行为 的专 项说明
本报告 期内 ，本 基金 未发 生异常 交易 行为 。
纽银策略优选股票型证券投资基金 2011 年半年度报告
10
4.4 管理人对报告期内基 金的 投资策略和业绩表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
上半年 ，A 股市 场总 体呈 现 震荡的 格局 ， 一 季度 经历 了大盘 股的 估值 修复 与回 落， 二 季
度中小 市值 公司 在业 绩风 险释放 后， 又反 映出 市场 对成长 性 的 重新 追逐 。
随着 PMI 降至2009 年3 月 以来新 低 和 CPI 的 高企 ， 我们看 到经 济增 速的 回落 、流动 性
释放过 后产 生的 控制 通胀 的压力 ，同 时美 国经 济的 疲软与 欧债 危机 也平 添了 外部不 确定 性 ，
中国经 济正 在承 受调 整的 阵痛 。 下 半年 ， 随 着翘 尾 因素影 响下 降及 输入 型通 胀压力 缓解 ， 我
们判 断CPI 将趋 于平 稳 ， 实体经 济在 去库 存之 后也 会面临 新的 补库 存周 期 。 然而 ， 去 判断 通
胀的顶 点 、 经 济增 长的 底 部以及 货币 政策 放松 已显 得并不 重要 ， 因为 经济 在 未来较 长一 段时
间都将 经历 转型 与调 整的 周期 。 尽 管期 待着 保障 房 的加快 建设 、 产业 的加 速 升级以 及新 兴产
业的崛 起带 来经 济体 结构 与重心 的调 整 ， 然 而经 济 有其自 身规 律 ， 产 业的 变 迁也并 非一 蹴而
就，而 是一 个循 序渐 进的 过程。
因此 ， 我 们需 要更 多的 耐 心。 需要 寻找 经济 的结 构 性源动 力 ， 人 口结 构的 变 化与企 业生
存压力 下催 生的 劳动 效率 的提升 、 成本 压力 下新 材 料的应 用与 资源 的循 环利 用、 新生 科技 的
需求与 应用 等等 都是 市场 化的选 择。 同时 ，我 们也 需要更 苛刻 地审 视企 业的 真实盈 利能 力 ，
寻找那 些市 场选 择下 、通 过自身 的核 心竞 争能 力突 现出来 的企 业。
感谢持 有人 的支 持 ， 我 们 将继续 以诚 实信 用 、 勤 勉 尽责的 原则 管理 基金 ， 努 力为持 有人
带来良 好的 回报 。
4.4.2 报告期内基金的 业绩 表现
截至2011 年6 月30 日， 本 基金份 额净 值 为0.928 元， 本报告 期份 额净 值增 长率 为-7.20% ，
同期业 绩比 较基 准增 长率 为 2.86% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望
随着 PMI 降至2009 年3 月 以来新 低 和 CPI 的 高企 ， 我们看 到经 济增 速的 回落 、流动 性
释放过 后产 生的 控制 通胀 的压力 ，同 时美 国经 济的 疲软与 欧债 危机 也平 添了 外部不 确定 性 ，
中国经 济正 在承 受调 整的 阵痛 。 下 半年 ， 随 着翘 尾 因素影 响下 降及 输入 型通 胀压力 缓解 ， 我
们判 断CPI 将趋 于平 稳， 实体经 济在 去库 存之 后也 会面临 新的 补库 存周 期。
纽银策略优选股票型证券投资基金 2011 年半年度报告
11
4.6 管理人对报 告期内基 金估 值程序等事项的说明
根据相 关法 律法 规的 规定 ， 本 基金 管理 人制 订了 证 券投资 基金 估值 政策 和程 序， 并经 本
基金管 理人 总经 理办 公会 议审议 通过 成立 了估 值委 员会。 估值 委员 会主 要负 责 基金估 值相 关
工作的 评估 、 决策 、 执 行 和监督 ， 确保 基金 估值 的 公允与 合理 。 具体 职责 包 括对本 基金 管理
人估值 政策 和程 序的 制订 和解释 ； 在发 生影 响估 值 政策和 程序 的有 效性 及适 用性的 情况 ， 以
及在采 用新 投资 策略 或投 资新品 种时 ， 估值 委员 会 负责对 所采 用的 估值 模型 、 假 设及 参数 的
适当性 进行 重新 评估 或修 订， 必要 时聘 请会 计师 事 务所进 行审 核并 出具 意见 。 针 对个 别投 资
品种 的 估值 方法 调整 ，均 须通过 托管 银行 复核 。
估值委 员会 的成 员包 括投 资管理 部 、 风 险控 制岗 、 监察稽 核部 、 基金 运营 部 等有关 人员
组成 。 所 有成 员均 须具 备 必要的 专业 知识 、 专业 技 能和独 立性 ， 参与 估值 流 程各方 之间 没有
存在任 何重 大利 益冲 突， 并按照 制度 规定 的专 业职 责分工 和估 值流 程履 行估 值程序 。
基金经 理如 认为 持仓 品种 的估值 有被 歪曲 或有 失公 允的情 况， 可向 估值 委员 会 报告并 提
出相关 意见 和建 议， 通过 参 与对估 值问 题的 讨论 和与 估值委 员会 共同 商定 估值 原则和 政策 等
方式 ， 对 估值 议案 提出 反 馈意见 。 作为 公司 估值 委 员会委 员 ， 基 金经 理有 权 投票表 决有 关议
案。
本基金 管理 人尚 未签 订任 何与估 值相 关的 定价 服务 。
4.7 管理人对报告期内基 金利 润分配情况的说明
根据基 金相 关法 律法 规和 基金合 同的 要求 ， 结合 本 基金实 际运 作情 况 ， 本 报 告期内 ， 本
基金暂 未进 行利 润分 配。
5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵 规守信情况声明
本报告 期 ， 中 国建 设银 行 股份有 限公 司在 本基 金的 托管过 程中 ， 严格 遵守 了 《证 券投 资
基金法 》、 基金 合同 、托 管协议 和其 他有 关规 定， 不存在 损害 基金 份额 持有 人利益 的行 为 ，
完全尽 职尽 责地 履行 了基 金托管 人应 尽的 义务 。
纽银策略优选股票型证券投资基金 2011 年半年度报告
12
5.2 托管人对报告期内本 基金 投资运作遵规守信 、 净值 计算、 利润分配等 情况的 说明
本报告 期 ， 本 托管 人按 照 国家有 关规 定 、 基 金合 同 、 托 管协 议和 其他 有关 规 定， 对本 基
金的基 金资 产净 值计 算 、 基金费 用开 支等 方面 进行 了认真 的复 核 ， 对 本基 金 的投资 运作 方面
进行了 监督 ，未 发现 基金 管理人 有损 害基 金份 额持 有人利 益的 行为 。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托管人对本 半 年度报 告中 财务信息等内容的真 实、 准确和完整发表意见
本托管 人复 核审 查了 本报 告中的 财务 指标 、净 值表 现、利 润分 配情 况、 财务 会计报 告 、
投资组 合报 告等 内容 ，保 证复核 内容 不存 在虚 假记 载、误 导性 陈述 或者 重大 遗漏。
6 半年度财务会计报告 （未 经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 纽银 策略 优选 股票型 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2011 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2011 年6 月30 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 61,628,706.64
结算备 付金
2,438,647.15
存出保 证金
2,500,000.00
交易性 金融 资产 6.4.7.2 748,176,897.52
其中： 股票 投资
748,176,897.52
基金投 资
-
债券投 资
-
资产支 持证 券投 资
-
衍生金 融资 产 6.4.7.3 -
买入 返 售金 融资 产 6.4.7.4 -
应收证 券清 算款
5,498,154.04
应收利 息 6.4.7.5 17,662.68
应收股 利
-
应收申 购款
725,903.71
递延所 得税 资产
-
纽银策略优选股票型证券投资基金 2011 年半年度报告
13
其他资 产 6.4.7.6 129,500.26
资产总 计
821,115,472.00
负债和所有者权益 附注号
本期末
2011 年6 月30 日
负 债：
短期借 款
-
交易性 金融 负债
-
衍生金 融负 债 6.4.7.3 -
卖出回 购金 融资 产款
-
应付证 券清 算款
10,548,542.71
应付赎 回款
3,601,018.13
应付管 理人 报酬
956,164.51
应付托 管费
159,360.75
应付销 售服 务费
-
应付交 易费 用 6.4.7.7 1,267,237.45
应交税 费
-
应付利 息
-
应付利 润
-
递延所 得税 负债
-
其他负 债 6.4.7.8 2,555,008.63
负债合 计
19,087,332.18
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 864,386,127.63
未分配 利润 6.4.7.10 -62,357,987.81
所有者 权益 合计
802,028,139.82
负债和 所有 者权 益总 计
821,115,472.00
注 ： 报 告 截 止 日 2011 年 6 月 30 日 ， 基 金 份 额 净 值 0.928 元 ， 基 金 份 额 总 额
864,386,127.63 份。
本基金 于2011 年 1 月25 日成立 ，因 此无 对比 数据 。
本报告 实际 编制 期间 为 2011 年1 月 25 日 （基 金合 同生效 日） 至 2011 年 6 月30 日。
6.2 利润表
会计主 体： 纽银 策略 优选 股票型 证券 投资 基金
本报告 期：2011 年1 月 25 日（ 基金 合同 生效 日） 至 2011 年6 月30 日
单位： 人民 币 元
项 目 附注号
本期
2011 年 1 月25 日（基金合同生效日）至 2011 年6
月 30 日
一、收入
-42,226,807.75
1. 利息 收入
744,560.63
纽银策略优选股票型证券投资基金 2011 年半年度报告
14
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 744,560.63
债券利 息收 入
-
资 产 支 持 证 券 利 息 收
入
-
买入返 售金 融资 产收 入
-
其他利 息收 入
-
2. 投资 收益 （ 损失以 “- ” 填 列）
-3,115,741.09
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 -5,893,291.30
基金投 资收 益
-
债券投 资收 益 6.4.7.13 -
资 产 支 持 证 券 投 资 收
益
-
衍生工 具收 益 6.4.7.14 -
股利收 益 6.4.7.15 2,777,550.21
3. 公允 价值 变动 收益 （ 损失 以
“- ”号填列 ）
6.4.7.16 -40,454,975.98
4. 汇兑 收益 （损 失以 “－” 号
填列）
-
5. 其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填
列）
6.4.7.17 599,348.69
减：二、费用
14,132,981.99
1 ．管 理人 报酬
6,108,679.37
2 ．托 管费
1,018,113.31
3 ．销 售服 务费
-
4 ．交 易费 用 6.4.7.18 6,843,793.03
5 ．利 息支 出
-
其中： 卖 出回 购金 融资 产支 出
-
6 ．其 他费 用 6.4.7.19 162,396.28
三、 利润总额 （亏损 总额以 “- ”
号填列）
-56,359,789.74
减：所 得税 费用
-
四 、 净 利 润 （ 净 亏 损 以 “- ”
号填列）
-56,359,789.74
注：本 基金 于2011 年1 月25 日成 立， 因此 无对 比 数据。
6.3 所有者权益（基金净 值） 变动表
会计主 体： 纽银 策略 优选 股票型 证券 投资 基金
本报告 期：2011 年1 月 25 日（ 基 金 合同 生效 日） 至 2011 年6 月30 日
单位： 人民 币元
项目 本期
纽银策略优选股票型证券投资基金 2011 年半年度报告
15
2011 年1 月25 日（基金合同生效日）至 2011 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
1,063,046,976.37 - 1,063,046,976.37
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 净
利润）
- -56,359,789.74 -56,359,789.74
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数 （ 净
值减少 以“-” 号填 列）
-198,660,848.74 -5,998,198.07 -204,659,046.81
其中：1.基 金申 购款 241,294,432.97 3,588,688.64 244,883,121.61
2.基金 赎回 款 -439,955,281.71 -9,586,886.71 -449,542,168.42
四、 本期 向基 金份 额持 有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-” 号填 列）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
864,386,127.63 -62,357,987.81 802,028,139.82
注：本 基金 于2011 年1 月25 日成 立， 因此 无对 比 数据。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 6.1 至 6.4 ， 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
基金管 理公 司负 责人 ：胡 斌，主 管会 计工 作负 责人 ：胡斌 ，会 计机 构负 责人 ：李健
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
纽银策略优选股票型证券投资基金( 以下简称 “ 本基金”) 经中国证券监督管理委员会
(以下简称 “ 中国证 监会”) 证监许可[2010]1645 号 《关于核准 纽银策 略优选 股票型证券 投
资基金 募集 的批 复 》 核 准 ， 由 纽银 梅隆 西部 基金 管 理有限 公司 依照 《 中华 人 民共和 国证 券投
资基金 法 》 和 《纽 银策 略 优选股 票型 证券 投资 基金 基金 合 同 》 负 责公 开募 集 。 本 基金 为契 约
型开放 式， 存续 期限 不定 。首次 设立 募集 不包 括认 购资金 利息 共募 1,062,757,169.06 元，
业经普华永 道中天 会计师 事务所有限 公司普 华永道 中天验字(2011) 第 035 号 验资报告予 以
验证 。经 向中国证 监会备 案， 《纽银 策略优选 股票型 证券投资 基金基金 合同》 于 2011 年 1
月25 日正 式生 效 ， 基 金合 同生效 日的 基金 份额 总额 为 1,063,046,976.37 份 基 金份额 ， 其中
认购资 金利 息折 合 289,807.31 份 基金 份额 。本 基金 的基金 管理 人为 纽银 梅隆 西部基 金管 理
有限公 司， 基金 托管 人为 中国建 设银 行股 份有 限公 司。
纽银策略优选股票型证券投资基金 2011 年半年度报告
16
根据 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法 》 和 《 纽银 策略优 选股 票型 证券 投资 基金基 金合
同》 的有 关规 定， 本基 金 的投资 范围 为具 有良 好流 动性的 金融 工具 ， 包括 国 内依法 发行 上市
的股票 、 债券 、 货币 市场 工具 、 权 证 、 资 产支 持证 券、 股指 期货 以及 法律 法 规或中 国证 监会
允许基 金投 资的 其他 金融 工具 。 基金 的投 资组 合比 例为 ： 股 票资 产占 基金 资 产的 60%-95% ；
债券 、 权 证 、 资 产支 持证 券 以及法 律法 规或 中国 证监 会允许 基金 投资 的其 他证 券品种 占基 金
资产的 0%-35% ； 权证 投资 比例不 高于 基金 资产 净值 的 3%； 本基 金保 留的 现金 或者到 期日 在
一年 以内 的政府债 券的比 例合计不 低于基金 资产净 值的 5%。 本基金 的业绩 比 较基准为 ：沪
深300 指数 收益 率 × 80%+ 上证国 债指 数收 益率 ×20 % 。
根据 《纽 银策 略优 选股 票 型证券 投资 基金 基金 合同 》 的 规定 ， 本基 金的 投资 组合应 在基
金成 立6 个 月内 达到 基金 合同规 定的 比例 限制 。 截 至 2011 年6 月30 日 止 ， 本基金 尚处 于建
仓期。
6.4.2 会计报表的编制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《 企业 会计 准则 － 基本准 则》
和38 项具 体会 计准 则 、 其 后颁布 的企 业会 计准 则应 用指南 、 企业 会计 准则 解 释以及 其他 相
关规定(以 下合 称 “ 企业 会 计准则 ”) 、 中国 证监 会公 告[2010]5 号 《证 券投 资基 金信息 披露
XBRL 模 板第3 号<年 度报 告 和半年 度报 告>》 、 中 国证 券 业协会 于2007 年5 月15 日颁布 的 《 证
券投资 基金 会计 核算 业务 指引》 、 《 纽银 策略 优选 股 票型证 券投 资基 金基 金合 同》 和在 财务 报
表附注 6.4.4 所列示 的中 国证券监督 管理委 员会发 布的有关规 定及允 许的基 金行业实务 操
作编制 。
6.4.3 遵循企业会计准则 及其他有关规定的声 明
本财务 报表 符合 中华 人民 共和国 财政 部( 以下 简称 “ 财政部 ”) 于2006 年2 月15 日颁 布
的《企 业会 计准 则- 基本 准 则》 和 38 项具 体会 计准 则 、其后 颁布 的企 业会 计准 则应用 指南 、
企业会 计准 则解 释以 及其 他相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 的要 求 ， 真 实、 完整 地反
映了本 基金 的财 务状 况、 经营成 果和 基金 净值 变动 情况。
此外本 财务 报表 同时 符合 如财务 报表 附 注6.4.2 所 列示的 其他 有关 规定 的要 求。
6.4.4 重要会计政策和会 计估计
6.4.4.1 会计年度
本基金 的会 计年 度自 公 历1 月1 日起 至 12 月 31 日 止。
本期财 务报 表实 际编 制期 间为 2011 年 1 月 25 日( 基金合 同生 效日)至 2011 年 6 月 30
日。
纽银策略优选股票型证券投资基金 2011 年半年度报告
17
6.4.4.2 记账本位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币 。
6.4.4.3 金融资产和金融 负债的分类
(1) 金 融资 产的 分类
金融资 产于 初始 确认 时分 类为： 以公 允价 值计 量且 其变动 计入 当期 损益 的金 融资产 、 应
收款项 、 可供 出售 金融 资 产及持 有至 到期 投资 。 金 融资产 的分 类取 决于 本基 金对金 融资 产的
持有意 图和 持有 能力 。 本 基金现 无金 融资 产分 类为 可供出 售金 融资 产及 持有 至到期 投资 。 本
基金持 有的 股票 投资 、 债 券 投资和 衍生 工具(主 要为 权 证投资)分 类为 以公 允价 值 计量且 其变
动计入 当期 损益 的金 融资 产。 除 衍生 工具 所产 生的 金 融资产 在资 产负 债表 中以 衍生金 融资 产
列示外 ， 以 公允 价值 计量 且 其公允 价值 变动 计入 损 益 的金融 资产 在资 产负 债表 中以交 易性 金
融资产 列 示 。 本基 金持 有 的其他 金融 资产 分类 为应 收款项 ， 包括 银行 存款 、 买入返 售金 融资
产和各 类应 收款 项等 。 应 收款项 是指 在活 跃市 场中 没有报 价 、 回 收金 额固 定 或可确 定的 非衍
生金融 资产 。
(2) 金 融负 债的 分类
金融负 债于 初始 确认 时分 类为 ： 以 公允 价值 计量 且其 变动计 入当 期损 益的 金融 负债 及 其
他金融 负债 。 本 基金 目前 暂 无金融 负债 分类 为以 公允 价值计 量且 其变 动计 入当 期损益 的金 融
负债。 本基 金持 有的 其他 金融负 债包 括卖 出回 购金 融资产 款和 各类 应付 款项 等。
6.4.4.4 金融资产和金融 负债的初始确认、后 续 计 量和终止确认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 于交 易日 按公 允价 值在 资 产
负债表 内确 认 。 以 公允 价 值计量 且其 变动 计入 当期 损益的 金融 资产 ， 取得 时 发生的 相关 交易
费用计 入当 期损 益； 对于 支 付的价 款中 包含 已宣 告但 尚未发 放的 现金 股利 或债 券起息 日或 上
次除息 日至 购买 日止 的利 息， 单独 确认 为应 收项 目 。 应收款 项和 其他 金融 负债 的相关 交易 费
用计入 初始 确认 金额 。
对于以 公允 价值 计量 且其 变动计 入当 期损 益的 金融 资产按 照公 允价 值进 行后 续计 量 ； 对
于应收 款项 和其 他金 融负 债采用 实际 利率 法 ， 以 摊 余成本 进行 后续 计量 。 当 收取某 项金 融资
产 现金 流量 的合 同权 利已 终止或 该金 融资 产所 有权 上几乎 所有 的风 险和 报酬 已转移 时， 终 止
确认该 金融 资产 。终 止确 认的金 融资 产的 成本 按移 动加权 平均 法于 交易 日结 转。
6.4.4.5 金融资产和金融 负债的估值原则
本基金 持有 的股 票投 资 、 债 券投资 和衍 生工 具( 主要 为 权证投 资) 按如 下原 则确 定 公允价
值并进 行估 值：
纽银策略优选股票型证券投资基金 2011 年半年度报告
18
(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市 场交易价格确定公允价值 ；估值日无交
易， 但 最近 交易 日后 经济 环 境未发 生重 大变 化且 证券 发行机 构未 发生 影响 证券 价格的 重大 事
件的， 按最 近交 易日 的市 场交易 价格 确定 公允 价值 。
(2) 存 在活 跃 市 场的 金融 工具 ， 如 估值 日无 交易 且最 近交易 日后 经济 环境 发生 了重 大 变
化，参 考类 似投 资品 种的 现行市 价及 重大 变化 等因 素，调 整最 近交 易市 价以 确定公 允 价 值 。
(3) 当 金融 工具 不存 在活 跃市场 ， 采用 市场 参与 者 普 遍认同 且被 以往 市场 实际 交易 价 格
验证具 有可 靠性 的估 值技 术确定 公允 价值 。 估 值技 术 包括参 考熟 悉情 况并 自愿 交易的 各方 最
近进行 的市 场交 易中 使用 的价格 、 参照 实质 上相 同 的其他 金融 工具 的当 前公 允价值 、 现金 流
量折现 法和 期权 定价 模型 等。 采用 估值 技术 时， 尽 可能最 大程 度使 用市 场参 数， 减少 使用 与
本基金 特定 相关 的参 数。
6.4.4.6 金融资 产和金融 负债的抵销
本基金 持有 的资 产和 承担 的负债 基本 为金 融资 产和 金融负 债 。 当 本基 金依 法有 权抵 销 债
权债务 且交 易双 方准 备按 净额结 算时 ， 金 融资 产与 金 融负债 按抵 销后 的净 额在 资产负 债表 中
列示。
6.4.4.7 实收基金
实收基 金为 对外 发行 基金 份额所 募集 的总 金额 在扣 除损益 平准 金分 摊部 分后 的余 额 。 由
于申购 和赎 回引 起的 实收 基金变 动分 别于 基金 申购 确认日 及基 金赎 回确 认日 认列。 上述 申 购
和赎回 分别 包括 基金 转换 所引起 的转 入基 金的 实收 基金增 加和 转出 基金 的实 收基金 减少 。
6.4.4.8 损益平准金
损益平 准金 包括 已实 现平 准金和 未实 现平 准 金 。 已实 现平准 金指 在申 购或 赎回 基金 份 额
时， 申购 或赎 回款 项中 包 含的按 累计 未分 配的 已实 现损益 占基 金净 值比 例计 算的金 额 。 未 实
现平准 金指 在申 购或 赎回 基金份 额时 ， 申 购或 赎回 款 项中包 含的 按累 计未 实现 损益占 基金 净
值比例 计算 的金 额 。 损 益 平准金 于基 金申 购确 认日 或基金 赎回 确认 日进 行确 认和计 量 ， 并 于
期末全 额转 入“ 未分 配利 润/(累 计亏 损)” 。
6.4.4.9 收入/(损失)的确 认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的 净
额确认 为投 资收 益。 债券 投 资在持 有期 间应 取得 的按 票面利 率计 算的 利息 扣除 在适 用 情况 下
由债券 发行 企业 代扣 代缴 的个人 所得 税后 的净 额确 认为利 息收 入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认 为
公允价 值变 动损 益 ； 处 置 时其公 允价 值与 初始 确认 金额之 间的 差额 确认 为投 资收益 ， 其中 包
纽银策略优选股票型证券投资基金 2011 年半年度报告
19
括从公 允价 值变 动损 益结 转的公 允价 值累 计变 动额 。
应收款 项在 持有 期间 确认 的利息 收入 按实 际利 率法 计算 ， 实 际利 率法 与直 线法 差异 较 小
的也可 按直 线法 计算 。
6.4.4.10 费用的确认和计 量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐 日
确认。
其他金 融负 债在 持有 期间 确认 的 利息 支出 按实 际利 率法计 算 ， 实 际利 率法 与直 线法 差 异
较小的 也可 按直 线法 计算 。
6.4.4.11 基金的收益分配 政策
每一基 金份 额享 有同 等分 配权。 本基 金收 益以 现金 形式分 配， 但基 金份 额持 有人可 选 择
现金红 利或 将现 金红 利按 分红除 权日 的基 金份 额净 值自动 转为 基金 份额 进行 再投资 。 若 期 末
未分配利 润中的未 实现部 分( 包括基 金经营 活动产生 的未实现 损益以及 基金份 额交易产 生 的
未实现平 准金等) 为正数， 则期末可 供分配利 润的金 额为期末 未分配利 润中的 已实现部 分 ；
若期末未 分配利润 的未实 现部分为 负数，则 期末可 供分配利 润的金额 为期末 未分配利 润( 已
实 现部 分相 抵未 实现 部分 后的余 额) 。
经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。
6.4.4.12 其他重要的会计 政策和会计估计
(1) 重 要会 计估 计及 其关 键假设
根据本 基金 的估 值原 则和 中国证 监会 允许 的基 金行 业估值 实务 操作 ， 本基 金确 定以 下 类
别股票 投资 和债 券投 资的 公允价 值时 采用 的估 值方 法及其 关键 假设 如下 ：
(a) 对 于特 殊事 项停 牌股 票 ， 根据 中国 证监 会公 告[2008]38 号 《 关于 进一 步规 范 证券投
资基金估 值业务的 指导意 见》 ，本基 金采用 《中国证 券业协会 基金估值 工作小 组关于停 牌 股
票估值 的参 考方 法》 提供 的指数 收益 法 对 重大 影响 基金资 产净 值的 特殊 事项 停牌股 票估 值 ，
通过停牌股票所处行 业的 行业指数变动以大致 反映 市场因素在停牌期间 对于 停牌股票公允
价值的 影响 。 上 述指 数收 益 法的关 键假 设包 括所 选取 行业指 数的 变动 能在 重大 方面基 本反 映
停牌股 票公 允价 值的 变动 ， 停牌股 票的 发行 者在 停牌 期间的 各项 变化 未对 停牌 股票公 允价 值
产生重 大影 响等 。本 基金 采用的 行业 指数 为中 证协(SAC) 基 金行 业股 票估 值指 数。
(b) 对于在锁定 期内的非 公开发行股票，根 据中国 证监会基金部通知[2006]37 号《关
于进一步 加强基金 投资非 公开发行 股票风险 控制有 关问题的 通知》 ， 若在 证券 交易所挂 牌 的
同一股 票的 市场 交易 收盘 价低于 非公 开发 行股 票的 初始投 资成 本， 按估 值日 证 券交易 所挂 牌
纽银策略优选股票型证券投资基金 2011 年半年度报告
20
的同一 股票 的市 场交 易收 盘价估 值； 若在 证券 交易 所 挂牌的 同一 股票 的市 场交 易收盘 价高 于
非公开 发行 股票 的初 始投 资成本 ， 按 锁定 期内 已经 过 交易天 数占 锁定 期内 总交 易天数 的比 例
将两者 之间 差价 的一 部分 确认为 估值 增值 。
(c) 在银行间同 业市场交 易的债券品种，根 据中国 证监会证监会计字[2007]21 号《关
于证券 投资 基金 执行<企 业 会计准 则> 估值 业务 及份 额 净值计 价有 关事 项的 通知 》 采用估 值技
术确定 公允 价值 。 本基 金持 有的银 行间 同业 市场 债券 按 现金 流量 折现 法估 值 ， 具 体估值 模型 、
参数及 结果 由中 央国 债登 记结算 有限 责任 公司 独立 提供。
6.4.5 会计政策和会计估 计变更以及差错更正 的说 明
6.4.5.1 会计政策变更的 说明
本基金 在本 报告 期间 未发 生 重大 会计 政策 的变 更。
6.4.5.2 会计估计变更的 说明
本基金 在本 报告 期间 未发 生 重大 会计 估计 的变 更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金 在本 报告 期间 无重大 会计 差错 更正 。
6.4.6 税项
根 据 财 税[2002]128 号 文 《 关 于 开 放 式 证 券 投 资 基 金 有 关 税 收 问 题 的 通 知 》 、 财 税
[2004]78 号 文《 关于 证券 投资基 金 税 收政 策的 通知 》 、财税[2005]102 号文 《 关于股 息红 利
个人所得税 有关政 策的通 知》 、财税[2005]107 号文 《关于股息 红利有 关个人 所得税政策 的
补充通知》 、财税[2008]1 号文《财政 部、国 家税务 总局关于企 业所得 税若干 优惠政策的 通
知》 、2008 年 9 月 18 日 《 上海、 深圳 证券 交易 所关 于做好 证券 交易 印花 税征 收方式 调整 工
作的通 知》 及其 他相 关税 务法规 和实 务操 作， 本基 金适用 的税 项列 示如 下：
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资金， 不属 于营 业税 征收 范围， 不征 收营 业税 。
(2) 基 金买 卖股 票、 债券 的差价 收入 暂免 征收 营业 税和企 业所 得税 。
(3) 对 基金 取得 的股 票的 股息 、 红 利收 入 ， 债 券的 利息收 入 ， 由 上市 公司 、 发行债 券 的
企业在 向基 金支 付上 述收 入时代 扣代 缴20% 的 个人 所得税 ， 自 2005 年 6 月 13 日起 ， 对个 人
投资者 从上 市公 司取 得的 股票的 股息 、红 利收 入暂 减按 50% 计 算个 人所 得税 。
(4) 自 2008 年9 月19 日 起， 根 据上 海证 券交 易所 与深圳 证券 交易 所的 相关 规定， 证 券
交易印 花税 改为 单边 征收 ，即仅 对卖 出股 票 按0.1% 的税率 征收 。
6.4.7 重要财务报表项目 的说明
6.4.7.1 银行存款
纽银策略优选股票型证券投资基金 2011 年半年度报告
21
单位： 人民 币元
项目
本期末
2011 年6 月30 日
活 期存 款 61,628,706.64
定期存 款 -
其他存 款 -
合计 61,628,706.64
6.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2011年6月30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 788,631,873.50 748,176,897.52 -40,454,975.98
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 788,631,873.50 748,176,897.52 -40,454,975.98
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金 本报 告期 末未 持有 衍生金 融资 产/ 负债 。
6.4.7.4 买入返售金融资 产
6.4.7.4.1 各项买入返售 金融资产期末余额
本基金 本报 告期 末未 持有 买入返 售金 融资 产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆 回购交易中取得的债 券
本基金 本报 告期 末未 持有 买断式 逆回 购交 易中 取得 的债券 。
6.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2011 年6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 16,134.69
应收定 期存 款利 息 -
应 收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 1,097.40
应收债 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
纽银策略优选股票型证券投资基金 2011 年半年度报告
22
应收申 购款 利息 430.59
其他 -
合计 17,662.68
6.4.7.6 其他资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2011 年6 月30 日
其他应 收款 -
待摊费 用 129,500.26
合计 129,500.26
6.4.7.7 应付交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2011 年6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 1,267,237.45
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 1,267,237.45
6.4.7.8 其他负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2011 年6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 2,500,000.00
应付赎 回费 13,571.62
应付 审 计费 41,437.01
合计 2,555,008.63
6.4.7.9 实收基金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2011 年 1 月 25 日（ 基金 合同生 效日 ） 至2011 年6 月30 日
基金份 额（ 份） 账面金额
基金合 同生 效日 1,063,046,976.37 1,063,046,976.37
本期申 购 241,294,432.97 241,294,432.97
本期赎 回 （ 以 “-” 号填 列 ） -439,955,281.71 -439,955,281.71
本期末 864,386,127.63 864,386,127.63
注： 本基 金基 金合 同生 效 日为 2011 年 1 月 25 日 ， 基金合 同生 效日 至本 报告 期期末 ， 本
基金生 效时 间未 满一 年。
本 基 金 本 金 募 集 1,062,757,169.06 份 ， 利 息 转 份 额 289,807.31 份 ， 募 集 规 模 为
1,063,046,976.37 份。
纽银策略优选股票型证券投资基金 2011 年半年度报告
23
6.4.7.10 未分配利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
基金合 同生 效日 - - -
本期利 润 -15,904,813.76 -40,454,975.98 -56,359,789.74
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
变动数
-7,569,433.50 1,571,235.43 -5,998,198.07
其中： 基金 申购 款 8,159,034.04 -4,570,345.40 3,588,688.64
基金赎 回款 -15,728,467.54 6,141,580.83 -9,586,886.71
本期已 分配 利润 - - -
本期末 -23,474,247.26 -38,883,740.55 -62,357,987.81
6.4.7.11 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2011 年 1 月25 日（ 基金 合同生 效日 ） 至 2011 年6 月30
日
活期存 款利 息收 入 691,603.31
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 35,230.12
其他 17,727.20
合计 744,560.63
6.4.7.12 股票投资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2011 年 1 月 25 日（ 基金 合同生 效日 ） 至 2011 年6
月 30 日
卖出股 票成 交总 额 1,985,944,469.43
减： 卖 出股 票成 本总 额 1,991,837,760.73
买卖股票 差 价收 入 -5,893,291.30
6.4.7.13 债券投资收益
本基金 本报 告期 内未 进行 债券投 资， 债券 投资 收益 为零。
6.4.7.14 衍生工具收益
本基金 本报 告期 内未 投资 衍生工 具， 衍生 工具 收益 为零。
6.4.7.15 股利收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2011年1 月25 日 （基 金合 同 生效日 ）至2011 年6 月30 日
纽银策略优选股票型证券投资基金 2011 年半年度报告
24
股票投 资产 生 的 股利 收益 2,777,550.21
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 2,777,550.21
6.4.7.16 公允价值变动收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2011年1 月25 日 （基 金合 同 生效日 ）至2011 年6 月30 日
1. 交易 性金 融资 产 -40,454,975.98
—— 股 票投 资 -40,454,975.98
—— 债 券投 资 -
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 基 金投 资 -
2. 衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3. 其他 -
合计 -40,454,975.98
6.4.7.17 其他收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2011年1 月25 日 （基 金合 同 生效日 ）至2011 年6 月30 日
基金赎 回费 收入 561,933.42
募集期 利息 收入 37,415.27
合计 599,348.69
注：本 基金 赎回 费总 额 的25% 归 入基 金资 产。
6.4.7.18 交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2011年1 月25 日 （基 金合 同 生效日 ）至2011 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用 6,843,793.03
银行间 市场 交易 费用 -
合计 6,843,793.03
6.4.7.19 其他费用
单位： 人民 币 元
项目
本期
2011年1 月25 日 （基 金合 同 生效日 ）至2011 年6 月30 日
审计费 用 41,437.01
信息披 露费 110,499.74
银行汇 划费 用 8,059.53
债券账 户维 护费 1,500.00
纽银策略优选股票型证券投资基金 2011 年半年度报告
25
开户费 900.00
合计 162,396.28
6.4.8 或有事项、资产负 债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至2011 年 6 月 30 日止 ，本基 金未 发生 需要 披露 的或有 事项 。
6.4.8.2 资产负债表日后 事项
截至本 财务 报告 批准 报出 日，本 基金 未发 生需 要披 露的资 产负 债表 日后 事项 。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控 制关系或其他重大利 害关 系的关联方发生变化 的情 况
本报告 期内 ，存 在控 制关 系或其 他重 大利 害关 系的 关联方 未发 生变 化。
6.4.9.2 本报告期与基金 发生关联交易的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
纽银梅 隆西 部基 金管 理有 限公司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
西部证 券股 份有 限公 司（ “西部 证券 ”） 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
中国建 设银 行股 份有 限公 司（“ 建设 银行 ”） 基金托 管人 、基 金代 销机 构
注:以 下关 联交 易均 在正 常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。
6.4.10 本报告期及上 年度 可比期间的关联方交 易
6.4.10.1 通过关联方交易 单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2011年1月25 日 （基 金合 同 生效日 ）至2011 年6 月30 日
成交金 额 占当期 股票 成交 总额 的比 例
西部证 券 2,805,168,666.43 58.85%
6.4.10.1.2 权证交易
本基金 本报 告期 内未 发生 权证交 易。
6.4.10.1.3 债券交易
本基金 本报 告期 内未 发生 债券交 易。
6.4.10.1.4 债券回购交易
本基金 本 报 告期 内未 发生 债券回 购交 易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的 佣金
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2011年1月25 日 （基 金合 同 生效日 ）至2011 年6 月30 日
当期 占当期 佣金 期末应 付 占期末 应付 佣
纽银策略优选股票型证券投资基金 2011 年半年度报告
26
佣金 总量的 比例 佣金余 额 金总额 的比 例
西部证 券 2,349,362.68 58.85% - -
注：1.上 述佣 金按 市场 佣 金率计 算 ， 以 扣除 由中 国 证券登 记结 算有 限责 任公 司收取 的证
管费和 经手 费后 的净 额列 示。
2. 该类佣金协议的服务范 围还包括佣金收取方为本 基金提供的证券投资研究 成果和市
场信息 服务 等。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2011年1月25 日 （基 金合 同 生效日 ）至2011 年6 月30 日
当期发生的基金应 支付的管
理费
6,108,679.37
其中：支付销售机 构的客户
维护费
2,101,802.64
注： 支 付基 金管 理人 纽银 梅 隆西部 基金 管理 有限 公司 的基金 管理 人报 酬按 前一 日基金 资
产净 值1.5% 的 年费 率计 提 ，逐日 累计 至每 月月 底， 按月支 付。 计算 公式 为：
日基金 管理 费= 前一 日基 金 资产净 值 × 1.5% / 当 年天 数
6.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2011年1月25 日 （基 金合 同 生效日 ）至2011 年6 月30 日
当期发生的基金应 支付的托
管费
1,018,113.31
注： 支 付基 金托 管人 中国 建设银 行的 基金 托管 费按 前一日 基金 资产 净 值0.25% 的年 费率
计提， 逐日 累计 至每 月月 底，按 月支 付。 计算 公式 为：
日基金 托管 费= 前一 日基 金 资产净 值 × 0.25 %/ 当 年天 数
6.4.10.3 与关联方进行 银行间同业市场的债 券(含 回购)交易
本基金 本报 告期 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券( 含回 购)交 易。
6.4.10.4 各关联方投资本 基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金 管理人运用固有资金 投资 本基金的情况
本基金 本报 告期 间基 金管 理人无 运用 固有 资金 投资 本基金 的情 况。
6.4.10.4.2 报告期末除基 金管理人之外的其他 关联 方投资本基金的情况
本基金 本报 告期 末除 基金 管理人 之外 的其 他关 联方 无投资 本基 金的 情况 。
6.4.10.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2011年1月25 日 （基 金合 同 生效日 ）至2011 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入
纽银策略优选股票型证券投资基金 2011 年半年度报告
27
建设银 行 61,628,706.64 691,603.31
注:本 基金 的银 行存 款由 基 金托管 人中 国建 设银 行保 管，按 银行 同业 利率 计息 。
6.4.10.6
本基金在承销 期内参与关联方承销 证券 的情况
本基金 本报 告期 内无 在承 销期内 参与 关联 方承 销证 券的情 况。
6.4.11 利润分配情况
本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配。
6.4.12 期末（2011 年6 月30 日 ）本基金持有的流 通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增 发证券而于期末持有 的流 通受限证券
根据《证 券发行与 承销管 理办法》 ， 证券投资 基金参 与新股网 下配售， 应当承 诺获得 网
下配售 的股 票持 有期 限不 少于 3 个月 ， 持有 期 自 公 开发行 的股 票上 市之 日起 计算 。 基 金通 过
网上申 购获 配的 新股 ， 从 新股获 配日 至该 新股 上市 日期间 ， 为流 通受 限制 而 不能自 由转 让的
资产。 此外 ，基 金还 可作 为特定 投资 者， 认购 由中 国证监 会《 上市 公司 证券 发行管 理办 法 》
规范的 非公 开发 行股 票， 所认购 的股 票自 发行 结束 之日 起 12 个月 内不 得转 让 。
于2011 年6 月30 日 ，本 基金未 持有 因认 购新 发或 增发证 券而 流通 受限 的证 券。
6.4.12.2 期末持有的暂时 停牌等流通受限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌日 期
停牌
原因
期末
估值
单价
复牌
日期
复牌
开盘
单价
数量 （ 股）
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备
注
300058
蓝色
光标
2011-05-23
重大资
产重组
31.35 2011-07-08 34.49 399,984 12,486,551.49 12,539,498.40 -
6.4.12.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券
6.4.12.3.1 银行间市场债 券正回购
于2011 年6 月30 日 ，本 基金未 持有 因银 行间 市场 债券正 回购 交易 而作 为抵 押的 债 券 。
6.4.12.3.2 交易所市场债 券正回购
于2011 年6 月30 日 ，本 基金未 持有 因交 易所 市场 债券 正 回购 交易 而作 为抵 押 的 债 券 。
6.4.13 金融工具风险 及管理
6.4.13.1 风险管理政策和 组织架构
本基金 是一 只主 动型 股票 基金， 属于 具有 较高 预期 风险和 预期 收益 的证 券投 资基金 品
种。 本 基金 的投 资范 围为 具 有良好 流动 性的 金融 工具 ， 包括国 内依 法发 行上 市的 股票、 债券 、
货币市 场工 具 、 权 证、 资 产支持 证券 、 股指 期货 以 及法律 法规 或中 国证 监会 允许基 金投 资的
其他金 融工 具。 本基 金在 日 常经营 活动 中面 临的 与这 些金融 工具 相关 的风 险主 要包括 信用 风
险、 流动 性风 险、 市场 风 险及投 资风 格风 险 。 本 基 金的基 金管 理人 从事 风险 管理的 主要 目标
是力争 在严 格控 制风 险的 情况下 实现 基金 资产 长期 增值。
本基金 的基 金管 理人 奉行 全面风 险管 理体 系的 建设 ， 在 董事 会下 设合 规审 核 委员会 ， 负
责对公 司经 营的 合法 、 合 规性进 行监 控和 检查 ， 对 经营活 动进 行审 计 。 在 管 理层层 面设 立风
险控制 委员 会 ， 负 责全 面 评估公 司经 营管 理及 基金 运营过 程中 的各 项风 险 ， 并提出 防范 化解
纽银策略优选股票型证券投资基金 2011 年半年度报告
28
措施 。 在 业务 操作 层面 ， 由监察 稽核 部负 责协 调并 与各部 门合 作完 成运 作风 险管理 ， 由投 资
风险管 理人 员负 责投 资风 险管理 与绩 效评 估。
本基金 的基 金管 理人 建立 了以风 险控 制委 员会 为核 心的、 由督 察长 、风 险控 制委员 会 、
监察稽 核部 和相 关业 务部 门构成 的风 险管 理架 构体 系。
6.4.13.2 信用风险
信用风 险是 指基 金在 交易 过程中 因交 易对 手未 履行 合约责 任， 或者 基金 所投 资 证券之 发
行人出 现违 约、 拒绝 支付 到期本 息等 情况 ，导 致基 金资产 损失 和收 益变 化的 风险。
本基金 的基 金管 理人 在交 易前对 交易 对手 的资 信状 况进行 了充 分的 评估 。 本 基 金的银 行
存款存 放在 本基 金的 托管 人中国 建设 银行 ， 因而 与 该银行 存款 相关 的信 用风 险不重 大 。 本 基
金在交 易所 进行 的交 易均 以中国 证券 登记 结算 有限 责任公 司为 交易 对手 完成 证券交 收和 款
项清算 ， 因此 违约 风险 可 能性很 小 ； 在 银行 间同 业 市场进 行交 易前 均对 交易 对手进 行信 用评
估并 对 证券 交割 方式 进行 限制以 控制 相应 的信 用风 险。
本基金 的基 金管 理人 建立 了信用 风险 管理 流程 ， 通 过 对投资 品种 信用 等级 评估 来控制 证
券发行 人的 信用 风险 ， 且 通过分 散化 投资 以分 散信 用风险 。 本基 金均 投资 于 具有良 好信 用等
级的证 券， 且投 资于 一家 公司发 行的 股票 市值 不超 过基金 资产 净值 的10%。于 2011 年6 月
30 日 ，本 基金 未持 有信 用 类债券 。
6.4.13.3 流动性风险
流动性 风险 是指 基金 所持 金融工 具变 现的 难易 程度 。 本基金 的流 动性 风险 一方 面来自 于
基金份 额持 有人 可随 时要 求赎回 其持 有的 基金 份额 ， 另一方 面来 自于 投资 品种 所处的 交易 市
场不活 跃而 带来 的变 现困 难或因 投资 集中 而无 法在 市场出 现剧 烈波 动的 情况 下以合 理的 价
格变现 。
针对兑 付赎 回资 金的 流动 性风险 ， 本 基金 的基 金管 理 人每日 对本 基金 的申 购赎 回情况 进
行严密 监控 并预 测流 动性 需求 ， 保 持基 金投 资组 合 中的可 用现 金头 寸与 之相 匹配 。 本 基金 的
基金管 理人 在基 金合 同中 设计了 巨额 赎回 条款 ， 约 定在非 常情 况下 赎回 申请 的处理 方式 ， 控
制因开 放申 购赎 回模 式带 来的流 动性 风险 ，有 效保 障基金 持有 人利 益。
针对投 资品 种变 现的 流动 性风险 ， 本 基金 的基 金管 理 人通过 独立 的风 险管 理部 门设定 流
动性比 例要 求 ， 对 流动 性 指标进 行持 续的 监测 和分 析 ， 包括 组合 持仓 集中 度 指标 、 组 合在 短
时间内 变现 能力 的综 合指 标、 组 合中 变现 能力 较差 的 投资品 种比 例以 及流 通受 限制的 投资 品
种比例 等。 本报 告期 内， 本基金 所持 证券 均为 证券 交易所 上市 证券 。因 此除 附注 6.4.12 中
列示的 部分 基金 资产 流通 暂时受 限制 不能 自由 转让 的情况 外 ， 其 余均 能及 时 变现 。 此 外， 本
基金可 通过 卖出 回购 金融 资产方 式借 入短 期资 金应 对流动 性需 求， 其上 限一 般 不超过 基金 持
有的债 券投 资的 公允 价值 。
本基金 所持 有的 全部 金融 负债的 合约 约定 到期 日均 为一个 月以 内且 不计 息， 可 赎回基 金
份额净 值( 所有 者权 益) 无 固定到 期日 且不 计息 ， 因 此 账 面余 额即 为未 折现 的合 约到期 现金 流
量。
6.4.13.4 市场风险
市场风 险是 指基 金所 持金 融工具 的公 允价 值或 未来 现金流 量因 所处 市场 各类 价格因 素
的变动 而发 生波 动的 风险 ，包括 利率 风险 、外 汇风 险和其 他价 格风 险。
6.4.13.4.1 利率风险
6.4.13.4.1.1 利率风险敞 口
单位： 人民 币元
纽银策略优选股票型证券投资基金 2011 年半年度报告
29
本期末
2011 年6 月30 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 61,628,706.64 - - - 61,628,706.64
结算备 付金 2,438,647.15 - - - 2,438,647.15
存出保 证金 - - - 2,500,000.00 2,500,000.00
交易性 金融 资产 - - - 748,176,897.52 748,176,897.52
应收证 券清 算款 - - - 5,498,154.04 5,498,154.04
应收利 息 - - - 17,662.68 17,662.68
应收申 购款 725,903.71 - - - 725,903.71
其他资 产 - - - 129,500.26 129,500.26
资产总 计 64,793,257.50 - - 756,322,214.50 821,115,472.00
负债
应付证 券清 算款 - - - 10,548,542.71 10,548,542.71
应付赎 回款 - - - 3,601,018.13 3,601,018.13
应付管 理人 报酬 - - - 956,164.51 956,164.51
应付托 管费 - - - 159,360.75 159,360.75
应付交 易费 用 - - - 1,267,237.45 1,267,237.45
其他负 债 - - - 2,555,008.63 2,555,008.63
负债总 计 - - - 19,087,332.18 19,087,332.18
利率敏 感度 缺口 64,793,257.50 - - 737,234,882.32 802,028,139.82
注： 表中 所示 为本 基金 资 产及交 易形 成负 债的 公允 价值 ， 并 按照 合约 规定 的 利率重 新定
价日或 到期 日孰 早者 予以 分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的 敏感性分析
本基金 本报 告期 末未 持有 利率敏 感性 资产 ， 因 此市 场 利率的 变动 对本 基金 资产 净值无 重
大影响 。
6.4.13.4.2 外汇风险
本基金 的所 有资 产及 负债 以人民 币计 价， 因此 无重 大外汇 风险 。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外 汇
汇率以外的市场价格 因素 变动而发生波动的风 险。 本基金主要投资于证 券交 易所上市的股
票， 所面 临的 其他 价格 风 险来源 于单 个证 券发 行主 体自身 经营 情况 或特 殊事 项的影 响 ， 也 可
能来源 于证 券市 场整 体波 动的影 响。
纽银策略优选股票型证券投资基金 2011 年半年度报告
30
本基金 的基 金管 理人 在构 建和管 理投 资组 合的 过程 中， 采用 “ 自上 而下 ” 的 策略 ， 通 过
对宏观 经济 情况 及政 策的 分析， 结合 证券 市场 运行 情况， 做出 资产 配 置 及组 合构建 的决 定 ；
通过对 单个 证券 的定 性分 析及定 量分 析， 选择 符合 基金合 同约 定范 围的 投资 品种进 行投 资 。
本基金 的基 金管 理人 定期 结合宏 观及 微观 环境 的变 化， 对投 资策 略、 资产 配 置、 投资 组合 进
行修正 ，来 主动 应对 可能 发生的 市场 价格 风险 。
本基金 的投 资组 合比 例为 ： 股票 资产 占本 基金 资产 的 60%-95% ； 债 券、 权证、 资产 支 持
证券以及法 律法规 或中国 证监会允许 基金投 资的其 他证券品种 占基金 资产 的 0%-35% ；本基
金保留的 现金或者 到期日 在一年以 内的政府 债券的 比例合计 不低于基 金资产 净值的 5% 。此
外， 本基 金的 基金 管理 人 每日对 本基 金所 持有 的证 券价格 实施 监控 ， 定期 运 用多种 定量 方法
对基金 进行 风险 度量 ，及 时可靠 地对 风险 进行 跟踪 和控制 。
6.4.13.4.3.1 其他价格风 险敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2011 年 6 月 30 日
公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
交易性 金融 资产-股
票投资
748,176,897.52 93.29
衍生金 融资 产- 权证
投资
- -
其他 - -
合计 748,176,897.52 93.29
6.4.13.4.3.2 其他价格风险 的敏感性分析
假设 除业绩 比较 基准 以外 的其 他市场 变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 万元 ）
本期末
2011 年 6 月 30 日
业绩比 较基 准上 升5% 增加约3,923.28
业绩比 较基 准下 降5% 减少约3,923.28
纽银策略优选股票型证券投资基金 2011 年半年度报告
31
7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额 单位 ：人 民币 元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 748,176,897.52 91.12
其中： 股票 748,176,897.52 91.12
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 - -
其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融
资产
- -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 64,067,353.79 7.80
6 其他各 项资 产 8,871,220.69 1.08
7 合计 821,115,472.00 100.00
7.2 期末按行业分类的股 票投 资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业 20,573,820.96 2.57
B 采掘业 30,068,629.16 3.75
C 制造业 446,654,649.17 55.69
C0
食品 、饮 料 60,110,652.06 7.49
C1
纺织 、服 装、 皮毛 - -
C2
木材 、家 具 - -
C3
造纸 、印 刷 9,641,061.99 1.20
C4
石油 、化 学、 塑胶 、塑料 80,434,174.71 10.03
C5
电子 8,622,384.45 1.08
C6
金属 、非 金属 79,684,637.12 9.94
C7
机械 、设 备、 仪表 159,450,277.98 19.88
C8
医药 、生 物制 品 40,887,460.86 5.10
C99
其他 制造 业 7,824,000.00 0.98
D 电力、 煤气 及水 的生 产和 供应业 - -
E 建筑业 7,218,000.00 0.90
纽银策略优选股票型证券投资基金 2011 年半年度报告
32
F 交通运 输、 仓储 业 - -
G 信息技 术业 13,270,888.42 1.65
H 批发和 零售 贸易 63,285,101.90 7.89
I 金融、 保险 业 89,652,793.36 11.18
J 房地产 业 37,881,914.72 4.72
K 社会服 务业 7,367,172.53 0.92
L 传播与 文化 产业 24,779,253.60 3.09
M 综合类 7,424,673.70 0.93
合计 748,176,897.52 93.29
7.3 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的所 有股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产
净值比 例
（％）
1 600809 山西汾 酒 600,000 42,030,000.00 5.24
2 601601 中国太 保 1,450,000 32,465,500.00 4.05
3 000002 万 科Ａ 3,806,160 32,162,052.00 4.01
4 600720 祁连山 1,726,906 31,498,765.44 3.93
5 601318 中国平 安 650,000 31,375,500.00 3.91
6 600458 时代新 材 1,500,000 28,860,000.00 3.60
7 600362 江西铜 业 690,572 24,473,871.68 3.05
8 000527 美的电 器 1,300,000 23,907,000.00 2.98
9 600231 凌钢股 份 2,600,000 23,712,000.00 2.96
10 600153 建发股 份 2,454,988 21,849,393.20 2.72
11 601118 海南橡 胶 1,669,953 20,573,820.96 2.57
12 600547 山东黄 金 449,849 20,171,229.16 2.52
13 600690 青岛海 尔 700,000 19,565,000.00 2.44
14 600739 辽宁成 大 700,000 19,460,000.00 2.43
15 000893 东凌粮 油 892,431 18,080,652.06 2.25
16 600375 星马汽 车 813,229 17,183,528.77 2.14
17 600096 云天化 799,903 15,910,070.67 1.98
18 600261 阳光照 明 810,370 15,178,230.10 1.89
19 000597 东北制 药 959,920 13,429,280.80 1.67
20 600104 上海汽 车 700,000 13,118,000.00 1.64
21 600742 一汽富 维 446,777 13,081,630.56 1.63
22 600036 招商银 行 1,000,000 13,020,000.00 1.62
23 600000 浦发银 行 1,299,979 12,791,793.36 1.59
24 600416 湘电股 份 1,044,942 12,654,247.62 1.58
25 300058 蓝色光 标 399,984 12,539,498.40 1.56
纽银策略优选股票型证券投资基金 2011 年半年度报告
33
26 300027 华谊兄 弟 849,983 12,239,755.20 1.53
27 002001 新 和 成 362,840 10,685,638.00 1.33
28 000422 湖北宜 化 499,912 10,463,158.16 1.30
29 600893 航空动 力 599,900 10,372,271.00 1.29
30 600348 国阳新 能 410,000 9,897,400.00 1.23
31 002012 凯恩股 份 673,729 9,641,061.99 1.20
32 600316 洪都航 空 296,300 9,549,749.00 1.19
33 600391 成发科 技 370,085 8,678,493.25 1.08
34 600637 广电信 息 692,561 8,622,384.45 1.08
35 002007 华兰生 物 249,912 8,482,013.28 1.06
36 000423 东阿阿 胶 200,000 8,252,000.00 1.03
37 600859 王府井 200,000 7,994,000.00 1.00
38 600523 贵航股 份 416,753 7,939,144.65 0.99
39 600697 欧亚集 团 282,451 7,852,137.80 0.98
40 002345 潮宏基 300,000 7,824,000.00 0.98
41 600352 浙江龙 盛 800,000 7,664,000.00 0.96
42 002344 海宁皮 城 339,802 7,424,673.70 0.93
43 002310 东方园 林 80,200 7,218,000.00 0.90
44 002313 日海通 讯 162,157 7,050,586.36 0.88
45 600778 友好集 团 499,965 6,129,570.90 0.76
46 000031 中粮地 产 999,976 5,719,862.72 0.71
47 002038 双鹭药 业 149,778 5,654,119.50 0.70
48 600993 马应龙 266,564 5,070,047.28 0.63
49 300159 新研股 份 153,609 4,895,518.83 0.61
50 002037 久联发 展 199,901 4,873,586.38 0.61
51 002405 四维图 新 136,907 4,264,653.05 0.53
52 601888 中国国 旅 165,951 3,921,422.13 0.49
53 300215 电科院 44,404 3,445,750.40 0.43
54 300137 先河环 保 210,599 3,327,464.20 0.41
55 002206 海 利 得 149,262 1,977,721.50 0.25
56 300168 万达信 息 95,351 1,955,649.01 0.24
注： 自2011 年7 月12 日起 “国 阳新 能 ” 股票 名称 变更为 “阳 泉煤 业 ” 。
7.4 报告期内股票投资组 合的 重大变动
7.4.1 累计买入金额超出 期末基金资产净值 2% 或前20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期末 基金 资
产净值 比例
（％）
1 600362 江西铜 业 82,228,764.96 10.25
纽银策略优选股票型证券投资基金 2011 年半年度报告
34
2 600739 辽宁成 大 68,837,502.85 8.58
3 600231 凌钢股 份 64,793,026.40 8.08
4 600581 八一钢 铁 63,365,586.77 7.90
5 000960 锡业股 份 58,610,133.22 7.31
6 002024 苏宁电 器 55,088,299.26 6.87
7 600458 时代新 材 53,213,139.02 6.63
8 600585 海螺水 泥 51,966,963.22 6.48
9 000581 威孚高 科 51,957,699.02 6.48
10 601118 海南橡 胶 51,820,937.23 6.46
11 600104 上海汽 车 51,649,042.29 6.44
12 000527 美的电 器 50,006,398.70 6.23
13 600660 福耀玻 璃 46,111,439.44 5.75
14 000858 五粮液 44,771,821.84 5.58
15 600809 山西汾 酒 44,645,450.85 5.57
16 600418 江淮汽 车 43,037,457.52 5.37
17 600690 青岛海 尔 42,840,913.13 5.34
18 600547 山东黄 金 42,017,009.56 5.24
19 600720 祁连山 38,728,969.20 4.83
20 601601 中国太 保 37,300,252.24 4.65
21 601318 中国平 安 36,693,200.29 4.58
22 600000 浦发银 行 36,573,177.12 4.56
23 601699 潞安环 能 35,739,794.40 4.46
24 000778 新兴铸 管 35,015,661.44 4.37
25 600050 中国联 通 34,412,820.43 4.29
26 600096 云天化 34,394,124.19 4.29
27 000893 东凌粮 油 33,162,644.48 4.13
28 000002 万科 A 33,133,113.82 4.13
29 600261 阳光照 明 30,765,886.06 3.84
30 601666 平煤股 份 29,311,821.81 3.65
31 600375 星马汽 车 28,092,714.46 3.50
32 000012 南玻 A 27,932,946.10 3.48
33 600537 海通集 团 27,621,537.00 3.44
34 002001 新和成 26,997,499.78 3.37
35 600425 青松建 化 26,728,917.77 3.33
36 600318 巢东股 份 26,181,839.77 3.26
37 600048 保利地 产 25,810,508.81 3.22
38 000961 中南建 设 25,047,903.14 3.12
39 600352 浙江龙 盛 24,872,049.45 3.10
40 600742 一汽富 维 24,669,120.13 3.08
41 000630 铜陵有 色 22,825,466.04 2.85
42 000937 冀中能 源 22,717,093.43 2.83
纽银策略优选股票型证券投资基金 2011 年半年度报告
35
43 600015 华夏银 行 22,512,119.02 2.81
44 600029 南方航 空 21,970,636.88 2.74
45 000877 天山股 份 21,784,830.17 2.72
46 600068 葛洲坝 21,566,649.74 2.69
47 600875 东方电 气 21,513,095.48 2.68
48 600153 建发股 份 21,489,362.75 2.68
49 002006 精功科 技 21,393,148.04 2.67
50 600309 烟台万 华 21,349,112.84 2.66
51 600383 金地集 团 21,297,979.51 2.66
52 600030 中信证 券 21,180,820.83 2.64
53 600058 五矿发 展 21,130,320.28 2.63
54 601989 中国重 工 21,040,385.78 2.62
55 600031 三一重 工 20,713,233.28 2.58
56 601919 中国远 洋 20,589,886.60 2.57
57 601101 昊华能 源 20,519,707.25 2.56
58 600019 宝钢股 份 20,167,780.75 2.51
59 600316 洪都航 空 20,007,061.84 2.49
60 600893 航空动 力 19,483,422.55 2.43
61 600523 贵航股 份 19,058,918.14 2.38
62 000597 东北制 药 18,667,284.93 2.33
63 002304 洋河股 份 17,003,877.58 2.12
64 600456 宝钛股 份 16,837,291.34 2.10
65 002041 登海种 业 16,512,797.79 2.06
注： 本表 “本 期累 计买 入 金额 ” 按 买入 成交 金额 （ 成交单 价乘 以成 交数 量 ） 填列 ， 不 考
虑相关 交易 费用 。
7.4.2 累计卖出金额超出 期末基金资产净值 2% 或前20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期末 基金 资
产净值 比例
（％）
1 600581 八一钢 铁 64,757,546.27 8.07
2 600585 海螺水 泥 58,342,616.81 7.27
3 002024 苏宁电 器 54,874,808.32 6.84
4 600362 江西铜 业 53,659,422.40 6.69
5 000960 锡业股 份 50,900,732.61 6.35
6 600660 福耀玻 璃 48,524,724.31 6.05
7 600739 辽宁成 大 48,492,081.26 6.05
8 600418 江淮汽 车 45,352,239.30 5.65
9 000581 威孚高 科 44,226,530.28 5.51
10 000858 五粮液 41,024,931.17 5.12
11 600104 上海汽 车 39,668,583.42 4.95
12 600231 凌钢股 份 38,099,734.82 4.75
纽银策略优选股票型证券投资基金 2011 年半年度报告
36
13 601699 潞安环 能 37,579,212.15 4.69
14 000778 新兴铸 管 31,685,625.84 3.95
15 600050 中国联 通 30,963,856.75 3.86
16 000527 美的电 器 30,928,838.79 3.86
17 600537 海通集 团 28,784,626.00 3.59
18 601666 平煤股 份 27,597,518.89 3.44
19 600318 巢东股 份 26,515,412.04 3.31
20 000961 中南建 设 26,089,732.25 3.25
21 600015 华夏银 行 25,980,518.86 3.24
22 600309 烟台万 华 25,632,041.03 3.20
23 600000 浦发银 行 25,422,774.00 3.17
24 600690 青岛海 尔 25,257,424.61 3.15
25 600031 三一重 工 24,722,347.60 3.08
26 000630 铜陵有 色 24,370,394.62 3.04
27 000937 冀中能 源 24,368,451.78 3.04
28 600068 葛洲坝 23,937,060.55 2.98
29 600425 青松建 化 23,743,170.46 2.96
30 601118 海南橡 胶 23,716,449.75 2.96
31 600547 山东黄 金 23,478,565.75 2.93
32 601989 中国重 工 23,304,465.51 2.91
33 600048 保利地 产 22,453,685.84 2.80
34 601101 昊华能 源 22,195,690.73 2.77
35 601919 中国远 洋 22,144,178.52 2.76
36 002006 精功科 技 21,642,360.00 2.70
37 600058 五矿发 展 21,611,007.96 2.69
38 600019 宝钢股 份 21,498,368.07 2.68
39 600030 中信证 券 21,468,522.18 2.68
40 000877 天山股 份 21,421,009.74 2.67
41 000012 南玻 A 21,247,572.50 2.65
42 600029 南方航 空 19,447,590.96 2.42
43 600456 宝钛股 份 19,386,553.39 2.42
44 600383 金地集 团 18,963,807.56 2.36
45 600352 浙江龙 盛 18,849,700.87 2.35
46 002304 洋河股 份 18,017,128.94 2.25
47 600875 东方电 气 17,766,478.75 2.22
48 000876 新希望 17,555,197.91 2.19
49 002001 新和成 16,788,095.60 2.09
注： 本表 “本 期累 计卖 出 金额 ” 按 卖出 成交 金额 （ 成交单 价乘 以成 交数 量 ） 填列 ， 不 考
虑相关 交易 费用 。
7.4.3 买入股票的成本总 额及卖出股票的收入 总额
单位： 人民 币元
纽银策略优选股票型证券投资基金 2011 年半年度报告
37
买 入股 票的 成本 （成 交） 总额 2,780,469,634.23
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 1,985,944,469.43
注： 本 表 “买 入股 票成 本 （成交） 总额” ， “卖 出 股票收 入 （ 成交） 总额” 均按买 卖成
交金额 （成 交单 价乘 以成 交数量 ）填 列， 不考 虑相 关交易 费用 。
7.5 期末按债券品种分类 的债 券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.6 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排名 的前 五名债券投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.7 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排名 的所 有资产支持证券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排名 的前 五名权证投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.9 投资组合报告附注
7.9.1 本基 金投 资的 前十 名证券 的发 行主 体本 期没 有被监 管部 门立 案调 查， 或 在报告 编
制日前 一年 内受 到公 开谴 责、处 罚的 情形 。
7.9.2 本基 金投 资的 前十 名股票 没有 超出 基金 合同 规定的 备选 股票 库。
7.9.3 期末 其他 各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 2,500,000.00
2 应收证 券清 算款 5,498,154.04
3 应收股 利 -
4 应收利 息 17,662.68
5 应收申 购款 725,903.71
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 129,500.26
8 其他 -
9 合计 8,871,220.69
7.9.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细
纽银策略优选股票型证券投资基金 2011 年半年度报告
38
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.9.5 期末前十名股票中 存在流通受限情况的 说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
7.9.6 投资组合报告附注 的其他文字描述部分
由于四 舍五 入原 因， 本报 告中涉 及比 例计 算的 分项 之和与 合计 项之 间可 能存 在尾差 。
8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数 及持有人结构
份 额单 位： 份
持有人 户
数(户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额
占总份 额
比例
9,945 86,916.65 277,031,924.56 32.05% 587,354,203.07 67.95%
8.2 期末基金管理人的从 业人 员持有本开放式基金 的情 况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理公 司所 有从 业人 员持有 本
开放式 基金
1,626,103.72 0.19%
9
开放式基金份额变 动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2011 年1 月 25 日 ） 基 金份 额
总额
1,063,046,976.37
基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 总 申 购 份
额
241,294,432.97
减 ： 基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 总 赎
回份额
439,955,281.71
基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 拆 分 变 动
份额
-
本报告 期期 末基 金份 额总 额 864,386,127.63
纽银策略优选股票型证券投资基金 2011 年半年度报告
39
10
重大事件揭示
10.1
基金份额持有人大会 决议
本报告 期内 未召 开本 基金 份额持 有人 大会 ，无 基金 份额持 有人 大会 决议 。
10.2
基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部 门 的重 大人事变动
本报告 期内 基金 管理 人无 重大人 事变 动。 基金 托管 人 的专门 基金 托管 部门 重大 人事变 动
如下： 本基 金托 管人2011 年 2 月 9 日发 布公 告， 经 中国建 设银 行研 究决 定， 聘任杨 新丰 为
中国建设 银行投资 托管服 务部副总 经理（主 持工作） ，其任职 资格已经 中国证 监会审核 批 准
（证监许 可〔2011 〕115 号） 。解聘 罗中涛中 国建设 银行投资 托管服务 部总经 理职务。 本基
金托管 人2011 年 1 月 31 日发布 任免 通知 ， 解 聘李 春 信中国 建设 银行 投资 托管 服务部 副总 经
理职务 。
10.3
涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼
本报告 期内 无涉 及基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
10.4
基金投资策略的改变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未发 生改 变。
10.5 报告期内改聘会计师 事务 所情况
本基金 聘请 普华 永道 中天 会计师 事务 所有 限公 司为 本基金 进行 审计 。 本报 告期 内本 基 金
未改聘 为其 审计 的会 计师 事务所 。
10.6
管理人、托管人及其 高级 管理人员受 稽查或处 罚 等 情况
本报告 期内 基金 管理 人、 托管人 及其 高级 管理 人员 无受稽 查或 处罚 等情 况。
纽银策略优选股票型证券投资基金 2011 年半年度报告
40
10.7 基金租用证券公司交 易单 元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称 交易单 元数 量
股票交易 应支付 该券 商的 佣金 备注
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
西部证 券 2 2,805,168,666.43 58.85% 2,349,362.68 58.85% -
国泰君 安 2 598,957,822.29 12.57% 509,113.71 12.75% -
国信证 券 2 260,722,511.11 5.47% 211,839.43 5.31% -
申银万 国 2 223,537,225.95 4.69% 188,149.08 4.71% -
海通证 券 2 178,145,564.16 3.74% 151,424.12 3.79% -
光大证 券 1 166,725,062.30 3.50% 141,715.93 3.55% -
中信证 券 2 132,652,511.26 2.78% 107,780.61 2.70% -
东方证 券 2 130,646,014.64 2.74% 111,048.34 2.78% -
安信证 券 2 115,174,266.06 2.42% 93,579.75 2.34% -
中金公 司 2 97,666,089.77 2.05% 79,354.74 1.99% -
高华证 券 2 56,995,369.69 1.20% 48,446.00 1.21% -
东海证 券 1 - - - - -
英大证 券 1 - - - - -
注：1. 基金 租用 席位 的选 择标准 是：
(1) 资力雄 厚， 信誉 良好 ；
(2) 财务状 况良 好， 各项 财 务指标 显示 公司 经营 状况 稳定；
(3) 经营行 为规 范， 在最 近 一年内 无重 大违 规经 营行 为；
(4) 内部管 理规 范、 严格 ， 具备健 全的 内控 制度 ，并 能满足 基金 运作 高度 保密 的要求 ；
(5) 公 司 具有 较强 的研 究能力 ， 能及 时、 全面 、定 期提 供 具有 相当 质量 的关 于宏 观 经济
面分析 、 行业 发展 趋势 及 证券市 场走 向 、 个 股分 析 的研究 报告 以及 丰富 全面 的信息 服务 ； 能
根据基 金投 资的 特定 要求 ，提供 专门 研究 报告 。
选择程 序是 ： 根据 对各 券 商提供 的各 项投 资 、 研 究 服务情 况的 考评 结果 ， 符 合席位 券商
标准的 ，由 公司 研究 部提 出席位 券商 的调 整意 见（ 调整名 单及 调整 原因 ） ， 并 经公司 批准 。
2.上述 交易 单元 均在 本报 告期内 新增 。
10.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额 占当期 成交金 额 占当期 回 成交金 额 占当期
纽银策略优选股票型证券投资基金 2011 年半年度报告
41
债券成
交总额
的比例
购成交 总
额的比 例
权证成
交总额
的比例
西部证 券 - - - - - -
国泰君 安 - - - - - -
国信证 券 - - - - - -
申银万 国 - - - - - -
海通证 券 - - - - - -
光大证 券 - - - - - -
中信证 券 - - - - - -
东方证 券 - - - - - -
安信证 券 - - - - - -
中金公 司 - - - - - -
高华证 券 - - - - - -
东海证 券 - - - - - -
英大证 券 - - - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1 关 于 增 加 天 相 投 顾 为 纽 银 策 略 优 选 股 票 型
证券投 资基 金代 销机 构的 公告
中国 证券报、 证券
时报、 公司 网站
2011-01-10
2 关 于 增 加 英 大 证 券 为 纽 银 策 略 优 选 股 票 型
证券投 资基 金代 销机 构的 公告
中国 证券报、 证券
时报、 公司 网站
2011-01-11
3 纽 银 策 略 优 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合
同生效 公告
中国 证券报、 证券
时报、 公司 网站
2011-01-26
4 纽 银 策 略 优 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 开 放 日
常申赎 业务 公告
中国 证券报、 证券
时报、 公司 网站
2011-03-15
5 关 于 增 加 光 大 证 券 及 中 信 证 券 为 纽 银 策 略
优选股 票型 证券 投资 基金 代销机 构的 公告
中国 证券报、 证券
时报、 公司 网站
2011-03-15
6 关 于 纽 银 基 金 旗 下 基 金 持 有 的 长 期 停 牌 股
票采用 指数 收益 法进 行估 值的提 示性 公告
中国 证券报、 证券
时报、 公司 网站
2011-03-17
7 关 于 增 加 信 达 证 券 为 纽 银 策 略 优 选 股 票 型
证券投 资基 金代 销机 构的 公告
中国 证券报、 证券
时报、 公司 网站
2011-03-22
8 关 于 增 加 宏 源 证 券 为 纽 银 策 略 优 选 股 票 型
证券投 资基 金代 销机 构的 公告
中国 证券报、 证券
时报、 公司 网站
2011-03-23
9 关 于 增 加 华 泰 联 合 证 券 为 纽 银 策 略 优 选 股
票型证 券投 资基 金代 销机 构的公 告
中国 证券报、 证券
时报、 公司 网站
2011-04-06
10 关 于 纽 银 基 金 旗 下 基 金 持 有 的 长 期 停 牌 股
票复牌 后变 更估 值方 法的 提示性 公告
中国 证券报、 证券
时报、 公司 网站
2011-04-07
11 纽 银 策 略 优 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 开 放 定
期定额 投资 业务 公告
中国 证券报、 证券
时报、 公司 网站
2011-04-11
纽银策略优选股票型证券投资基金 2011 年半年度报告
42
12 纽 银 基 金 关 于 旗 下 基 金 参 加 建 设 银 行 基 金
申购费 率优 惠活 动的 公告
中国 证券报、 证券
时报、 公 司 网站
2011-04-21
13 纽银策略优选股票型证券投资基金2011 年1
季度报 告
中国 证券报、 证券
时报、 公司 网站
2011-04-22
14 纽 银 策 略 优 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 关 于 在
中信证 券开 通定 期定 额投 资业务 公告
中国 证券报、 证券
时报、 公司 网站
2011-05-13
15 纽 银 基 金 开 通 直 销 网 上 交 易 及 费 率 优 惠 的
公告
中国 证券报、 证券
时报、 公司 网站
2011-06-02
11
备查文件目录
11.1 备查文件目录
（1） 中国 证监 会批 准纽 银 策略优 选股 票型 证券 投资 基金设 立的 相关 文件 ；
（2） 《 纽银 策略 优选 股票 型证券 投资 基金 基金 合同 》 ；
（3） 《 纽银 策略 优选 股票 型证券 投资 基金 招募 说明 书》 ；
（4） 《 纽银 策略 优选 股票 型证券 投资 基金 托管 协议 》 ；
（5） 基金 管理 人《 基金 管 理资格 证书 》及 《企 业法 人营业 执照 》 ；
（6） 报告 期内 纽银 策略 优 选股票 型证 券投 资基 金公 告的各 项原 稿。
11.2 存放地点
本基金 管理 人处 —— 上海 市浦东 新区 世纪 大 道 100 号上海 环球 金融 中 心19 楼
11.3 查阅方式
（1） 书面 查询 ：查 阅时 间 为每工 作 日8:30-11:30 ，13:00-17:30 。 投资 人可 免 费查阅 ，
也可按 工本 费购 买复 印件 。
（2） 网站 查询 ： 基 金管 理 人网址：http://www.bnyfund.com 投 资人 对本 报告 如有疑 问，
可咨询本基 金管理人 纽银 梅隆西部基 金管理 有限公 司，咨询电 话 4007-007-818 （免长途 话
费）或 发电 子邮 件，E-mail:service@bnyfund.com 。
纽银梅隆西部基金管 理有 限公司
二〇一一年八月二十 五日
