鹏 华 普 天 收益 证 券 投 资基 金
2011 年 半年 度 报 告 摘要
2011 年6 月30 日
基金管 理人： 鹏华基金管 理有限公司
基金托 管人： 交通银行股 份有限公司
送出日 期：2011 年8 月25 日
鹏华普天收益混合 2011 年半年 度报告 摘要
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 、董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏 ，
并对其 内容 的真 实性 、 准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带的 法律 责任 。 本 半年 度报告 已经 三分 之 二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 交通 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定 ， 于 2011 年8 月22 日复核 了本 报告
中的财 务指 标 、净 值表 现 、利 润分 配情 况 、财 务会 计报告 、 投资 组合 报告 等 内容 ，保 证复 核内 容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投 资有 风险 ， 投 资者 在作出 投资 决策 前应仔 细阅 读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告 正 文 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2011 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。
鹏华普天收益混合 2011 年半年 度报告 摘要
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§2 基金简 介
2.1 基金基 本情 况
基金简 称 鹏华普 天收 益混 合
基金主 代码 160603
交易代 码 160603
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2003 年 7 月 12 日
基金管 理人 鹏华基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 交通银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 3,335,752,997.04 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产 品说 明
投资目 标 以 分 享中 国经 济成 长和 资本 长 期稳 健增 值为 宗旨 ，主
要 投 资于 连续 现金 分红 股票 及 债券 ，通 过组 合投 资，
在 充 分控 制风 险的 前提 下实 现 基金 财产 的长 期稳 定增
值。
投资策 略 （1） 债券 投资 方法： 本基 金债券 投资 的目 的是 降低 组
合 总 体波 动性 从而 改善 组合 风 险构 成。 在债 券的 投资
上 ， 采取 积极 主动 的投 资策 略 ，不 对持 续期 作限 制。
持 续 期、 期限 结构 、类 属配 置 以及 个券 选择 的动 态调
整都将 是我 们获 得超 额收 益的重 要来 源 。
（2 ） 股 票
投 资 方法 ：本 基金 主要 采用 积 极管 理的 投资 方式 。以
鹏 华 股票 池中 连续 两年 分红 股 票以 及三 年内 有两 年分
红 记 录的 公司 作为 投资 对象 ， 适当 集中 投资 。所 有重
点投资 股票 必须 经过 基金 经理/ 研究 员的 调研， 就企 业
经 营 、融 资计 划、 分红 能力 、 绝对 价值 、相 对价 值给
出全面 评估 报告 。
业绩比 较基 准 中信标 普 A 股综 合指 数涨 跌幅 × 70 ％ ＋中 信标 普国 债
指数涨 跌幅 ×25 ％＋ 金融 同业存 款利 率×5 ％
风险收 益特 征 本 基 金属 平衡 型证 券投 资基 金 ，为 证券 投资 基金 中的
中 等 风险 品种 。长 期平 均的 风 险和 预期 收益 低于 成长
型基金 ，高 于指 数型 基金 、纯债 券基 金和 国债 。
2.3 基金管 理人 和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 鹏华基 金管 理有 限公 司 交通银 行股 份有 限公 司 鹏华普天收益混合 2011 年半年 度报告 摘要
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信息披 露负 责人
姓名 程国洪 张咏东
联系电 话 0755-82021186 021-32169999
电子邮 箱 ph@mail.phfund.com.cn zhangyd@bankcomm.com
客户服 务电 话
4006788999 95559
传真 0755-82021126 021-62701216
2.4 信息披 露方 式
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
http://www.phfund.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 深圳市 福田 区福 华三 路 168 号深 圳国 际商 会中 心第
43 层 鹏华 基金 管理 有限 公 司；
上海市 浦东 新区 银城 中 路188 号 交通 银行 股份 有限
公司
§3 主要财 务指标和基金 净值表现
3.1 主要会 计数 据和财务 指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期( 2011 年 1 月 1 日至 2011 年6 月30 日 )
本期已 实现 收益 92,557,722.16
本期利 润 -149,145,882.27
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0494
本期基 金份 额净 值增 长率 -4.79%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2011 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.1587
期末基 金资 产净 值 3,048,369,456.60
期末基 金份 额净 值 0.914
注： （1 ）本 期已 实现 收益 指基金 本期 利息 收入 、投 资收益 、其 他收 入（ 不含 公允价 值变 动收 益 ）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。
（2） 所 述基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 （ 例如， 开放式 基金 的申 购 赎
回费、 基金 转换 费等 ） ， 计 入费用 后实 际收 益水 平要 低于所 列数 字。
（3） 表中 的 “ 期末 ”均 指报告 期最 后一 日， 即 6 月 30 日， 无论 该日 是否 为开放 日或 交易 所的
交易日 。
3.2 基金净 值表 现
3.2.1 基金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较 鹏华普天收益混合 2011 年半年 度报告 摘要
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阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 2.24% 1.03% 1.55% 0.89% 0.69% 0.14%
过去三 个月 -5.19% 0.89% -4.35% 0.82% -0.84% 0.07%
过去六 个月 -4.79% 0.98% -2.37% 0.89% -2.42% 0.09%
过去一 年 27.30% 1.13% 16.15% 0.98% 11.15% 0.15%
过去三 年 44.39% 1.45% 26.88% 1.40% 17.51% 0.05%
自基金 合同
生效 起 至今
390.60% 1.41% 126.83% 1.33% 263.77% 0.08%
注：业 绩比 较基 准= 中信 标 普 A 股综 合指 数涨 跌幅 × 70% ＋ 中信 标普 国债 指数 涨 跌幅 × 25% ＋金 融
同业存 款利 率 × 5% 。
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准
收 益率 变动的 比较
注：1 、本 基金 合同 于2003 年7 月 12 日 生效 。
2、截 至建 仓期 结束 ，本 基金的 各项 投资 比例 已达 到基金 合同 中规 定的 各项 比例。 鹏华普天收益混合 2011 年半年 度报告 摘要
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§4 管理人 报告
4.1 基金管 理人 及基金经 理情 况
4.1.1 基金管 理人 及其管 理基 金的经 验
鹏华基 金管 理有 限公 司成 立于 1998 年 12 月22 日 ， 业务 范围 包括 基金 募集 、 基金 销售 、 资
产管理 及中 国证 监会 许可 的其他 业务 。 截 止本 报告 期末， 公司 股东 由国 信证 券股份 有限 公司 、 意
大 利 欧 利 盛 资 本资 产 管 理股 份 公 司 （Eurizon Capital SGR S.p.A. ） 、深 圳 市北 融 信 投 资 发 展有
限公司 组成 ， 公 司性 质为 中外合 资企 业。 公司 原注 册资 本 8,000 万元 人民 币 ， 后 于 2001 年9 月
完成增 资扩 股， 增 至15,000 万 元人 民币。 截止 本报 告期末， 公司 管 理 2 只 封 闭式基 金、21 只开
放式基 金和 5 只社 保组 合 ，经过 12 年投 资 管 理基 金，在 基金 投资 、风 险控 制等方 面积 累了 丰富
经验。
4.1.2 基金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理） 期 限 证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
张卓 本基金
基金经
理
2009 年 1 月 17
日
- 7 张 卓 先生 ， 国籍 中国 ，管
理 学 硕士 ，7 年 证券 从业
经验 。2004 年6 月 加盟 鹏
华 基 金管 理 有限 公司 从事
行业研 究工 作，2007 年 1
月 起 担任 鹏 华动 力增 长混
合型证 券投 资基 金（LOF ）
基金经 理助 理，2007 年 8
月至2009 年1 月担 任鹏 华
优 质 治理 股 票型 证券 投资
基金 （LOF ） 基 金经 理 ， 2009
年 1 月起 至今 担任 鹏华 普
天 收 益证 券 投资 基金 基金
经理 ，2011 年1 月 起至 今
兼 任 鹏华 行 业成 长证 券投
资 基 金基 金 经理 。张 卓先
生 具 备基 金 从业 资格 。本
报 告 期内 本 基金 基金 经理
未发生 变动 。
注：
1. 任职日 期和 离任 日期均 指公 司作 出决 定后 正式对 外公 告之 日； 担任 新成立 基金 基金 经 理
的，任 职日 期为 基金 合同 生效日 。 鹏华普天收益混合 2011 年半年 度报告 摘要
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2. 证 券从 业的 含义 遵从 行业协 会关 于从 业人 员资 格管理 办法 的相 关规 定。
4.2 管理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
在本报 告期 内， 基金 管理 人不存 在损 害基 金份 额持 有人利 益的 行为 。 基 金管 理人勤 勉尽 责 地
为 基 金份 额持 有人 谋求 利益 ， 严格 遵守 了《 证券 投资 基 金法 》及 其他 有关 法律 法 规、 《鹏 华普 天
系列开 放式 证券 投资 基金 基金合同 》 的规 定。
4.3 管理人 对报 告期内公 平交 易情况 的专 项说明
4.3.1 公平交 易制 度的执 行情 况
报告期 内， 本 基金 管理 人 严格执 行公 平交 易制 度， 确保不 同投 资组 合在 研究 、 交易、 分配等
各环节 得到 公平 对待 。
4.3.2 本投资 组合 与其他 投资 风格相 似的 投资组 合 之 间的业 绩比 较
本基金 管理 人旗 下无 其他 投资风 格相 似的 投资 组合 。
4.3.3 异常交 易行 为的专 项说 明
报告期 内， 本基 金未 发生 违法违 规并 对基 金财 产造 成损失 的异 常交 易行 为。
4.4 管理人 对报 告期内基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说明
4.4.1 报告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
本基金 在 2011 年 上半 年 基本延 续了 上一 年末 的持 仓结构 ，出 于对 股市 行情 的谨慎 判断 ，大
部分时 间仓 位较 低， 并且 操作上 基本 以自 下而 上的 个股选 择为 主， 在行 业上 较大变 化的 是增 持 了
电力、 白酒、 军工 等； 期 间也对 煤炭 、 机 械、 轮 胎 行业做 了波 段操 作； 一季 度由于 个股 表 现 较佳 ，
净值表 现相 对较 好， 二季 度初由 于基 金中 小市 值股 票比例 较高 ， 净 值表 现不 佳， 随 着个 股和 行业
配置的 调整 以及 组合 的更 加均衡 化， 基金 表现 有所 改善。
4.4.2 报告期 内基 金的业 绩表 现
2011 年上 半年 末， 本基 金 份额净 值 0.914 元， 期间 本基金 净值 表现 为-4.79% ， 同期 上证 指数
表现为-1.64%，沪深 300 指数表 现为-2.69% 。
4.5 管理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
海外经 济中 ， 希 腊债 务危 机得到 救助 ， 恐 慌情 绪短 期得到 抑制 ， 但 是欧 洲主 权债务 危机 是得
到控制 还是 继续 蔓延 ， 其 发展趋 势还 需观 察； 美国6 月非 农就 业人 数远 低于 市场预 期， 经济 增速
放缓， 使 得企 业雇 佣意 愿 下降， 失 业问 题仍 是美 国 经济的 最大 拖累， 为刺 激 经济及 推动 就业， 美鹏华普天收益混合 2011 年半年 度报告 摘要
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联储或 将在 更长 时间 当中 维持低 利率 政策 不变 。
对于国 内经 济而 言， 我们 尤其关 注通 胀问 题， 由于 灾害等 多方 面因 素， 粮食 价格存 在超 预期
上涨可 能， 猪 肉价 格 在6 月下旬 快速 上涨，6 月的 CPI 同 比上 涨6.4% ， 接 近市 场预测 的上 限， 难
以判 断 7 、8 月能 否有 效 回落， 存在 高位 震荡 的可 能， 加 息的 出现 ，也 预示 着国家 紧缩 政策 难以
放松 ；对 于经 济运 行而 言 ，住 宅地 产需 求受 到高 利 率、 房贷 限制 、 高首 付 、 限制购 买等 严厉 的政
策限制 累 计 有近 二年 的时 间， 销 售放 缓已 逐月 体现 ， 全行 业的 收缩 从下 半年 将更加 显著 ； 汽 车产
业从3 月增 速放 缓， 行业 整体销 售未 来依 旧不 乐观 ； 由于 货币 收缩， 从很 多 草根调 研的 结果 已经
发现中 小企 业经 营开 始恶 化， 实 体经 济已 有降 温迹 象。 总 体而 言， 我 们推 测 工业企 业利 润增 速从
二季度 开始 可能 步入 下降 通道。
基于我 们对 经济 、 政 策的 谨慎判 断， 下半 年A 股市 场出现 趋势 性机 会的 可能 性不大 ， 本 基金
还将考 虑继 续对 周期 性行 业保持 谨慎 ， 自上 而下 选 择个股 ， 重视 白酒 、 农业 、军 工 、新 能源 行业
的潜力 品种 ，寻 找业 绩确 定、增 长稳 定的 公司 ，力 争给持 有人 创造 收益 。
4.6 管理人 对报 告期内基 金估 值程序 等事 项的说 明
4.6.1 有关 参与 估值 流程 各方及 人员 的职 责分 工、 专业胜 任能 力和 相关 工作 经历的 描述 ：
4.6.1.1 日 常估 值流 程
基金的 估值 由基 金会 计负 责， 基金 会计对 公司 所管 理的基 金以 基金 为会 计核 算主体 ， 独立 建
账、 独立 核算 ， 保 证不 同 基金之 间在 名册 登记 、 账 户设置 、 资金 划拨 、 账 簿 记录等 方面 相互 独立 。
基金会 计核 算独 立于 公司 会计核 算 。 基 金会 计核 算 采用专 用的 财务 核算 软件 系统进 行基 金核 算及
帐务处 理； 每日 按时 接收 成交数 据及 权益 数据 ， 进 行基金 估值 。 基 金会 计核 算采用 基金 管理 公司
与托管 银行 双人 同步 独立 核算、 相互 核对 的方 式， 每日就 基金 的会 计核 算、 基金估 值等 与托 管银
行进行 核对 ； 每 日估 值结 果必须 与托 管行 核对 一致 后才能 对外 公告 。 基 金会 计除设 有专 职基 金 会
计核算 岗外 ， 还 设有 基金 会计复 核岗 位， 负责 基金 会计核 算的 日常 事后 复核 工作， 确保 基金 净值
核算无 误。
配备的 基金 会计 具备 会计 资格和 基金 从业 资格 ， 在 基金核 算与 估值 方面 掌握 了丰富 的知 识和
经验, 熟悉 及了 解基 金估 值 法规、 政策 和方 法。
4.6.1.2 特 殊业 务估 值流 程
根据中 国证 监会 公告[2008]38 号 《关 于进 一步 规范 证 券投资 基金 估值 业务 的指 导意见 》 的 相
关规定 ，本 公司 成立 停牌 股 票等 没有 市价 的投 资品 种估值 小组 ，成 员由 基金 经理、 行业 研究 员 、
监察稽 核部 、金 融工 程师 、登记 结算 部相 关人 员组 成。 鹏华普天收益混合 2011 年半年 度报告 摘要
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4.6.2 基金 经理 参与 或决 定估值 的程 度：
基金经 理不 参与 或决 定基 金日常 估值 。
基金经 理参 与估 值小 组对 停牌股 票估 值的 讨论 ， 发 表相关 意见 和建 议， 与估 值小组 成员 共 同
商定估 值原 则和 政策 。
4.6.3 本公 司参 与估 值流 程各方 之间 不存 在任 何重 大利益 冲突 。
4.6.4 本公 司现 没有 进行 任何定 价服 务的 签约 。
4.7 管理人 对报 告期内基 金利 润分配 情况 的说明
4.7.1 截 止本报 告期 末， 本基金 期末 可供 分配 利润 为-529,459,091.54 元， 期末基 金份 额 净
值0.914 元 ，不 符合 利润 分配条 件， 本基 金本 期将 不进行 利润 分配 。
4.7.2 本 基金 本报 告期 内 未进行 利润 分配 。
§5 托管人 报告
5.1 报告期 内本 基金托管 人遵 规守信 情况 声明
2011 年上 半年 度， 基金 托 管人在 鹏华 普天 收益 证券 投资基 金的 托管 过程 中， 严格遵 守了 《证
券投资 基金 法》 及 其他 有 关法律 法规、 基金 合同、 托管协 议， 尽 职尽 责地 履 行了托 管人 应尽 的义
务，不 存在 任何 损害 基金 持有人 利益 的行 为。
5.2 托管人 对报 告期内本 基金 投资运 作遵 规守信 、 净 值计算 、 利 润分配 等情 况的说 明
2011 年上 半年 度， 鹏华 基 金管理 有限 公司 在鹏 华普 天收益 证券 投资 基金 投资 运作、 基金 资产
净值的 计算 、 基 金份 额申 购赎回 价格 的计 算、 基金 费用开 支等 问题 上， 托管 人未发 现损 害基 金持
有人利 益的 行为 。
本报 告期 内本 基金 未进 行 收益分 配。
5.3 托管人 对 本 半年度报 告中 财务信 息等 内容的 真实 、准确 和完 整发表 意见
2011 年上 半年 度， 由鹏 华 基金管 理有 限公 司编 制并 经托管 人复 核审 查的 有关 鹏华普 天收 益证
券投资 基金 的半 年度 报告 中财务 指标、 净值 表现、 收益分 配情 况、 财 务会 计 报告相 关内 容、 投 资
组合报 告等 内容 真实 、准 确、完 整。
鹏华普天收益混合 2011 年半年 度报告 摘要
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§6 半年度 财务 会计报告( 未 经审计)
6.1 资产负 债表
会计主 体： 鹏华 普天 收益 证券投 资基 金
报告截 止日 ： 2011 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2011 年6 月 30 日
上年度末
2010 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 137,100,839.66 212,410,809.48
结算备 付金 84,097,090.82 42,079,654.42
存出保 证金 1,127,566.69 1,362,562.04
交易性 金融 资产 2,831,142,667.30 2,576,765,393.97
其中 ： 股票 投资 2,181,464,267.30 2,004,685,093.97
基金投 资 - -
债券投 资 649,678,400.00 572,080,300.00
资产支 持证 券投 资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 - -
应收利 息 7,367,265.77 10,372,016.72
应收股 利 10,217.43 -
应收申 购款 336,469.73 789,265.92
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 3,061,182,117.40 2,843,779,702.55
负债和所有者权益
本期末
2011 年6 月 30 日
上年度末
2010 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 4,676,615.74 48,832,953.31
应付赎 回款 1,567,086.80 1,130,371.88
应付管 理人 报酬 3,603,476.12 3,332,252.76
应付托 管费 480,463.49 444,300.37
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 1,811,827.38 2,793,203.40
应交税 费 - 112,355.44
应付利 息 - - 鹏华普天收益混合 2011 年半年 度报告 摘要
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应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 673,191.27 612,289.03
负债合 计 12,812,660.80 57,257,726.19
所有者权益：
实收基 金 3,335,752,997.04 2,903,963,725.92
未分配 利润 -287,383,540.44 -117,441,749.56
所有 者 权益 合计 3,048,369,456.60 2,786,521,976.36
负债和 所有 者权 益总 计 3,061,182,117.40 2,843,779,702.55
注：报 告截 止 日 2011 月 6 月 30 日， 基金 份额 净 值 0.914 元 ，基 金份 额总 额 3,335,752,997.04
份。
6.2 利润表
会计主 体： 鹏华 普天 收益 证券投 资基 金
本报告 期： 2011 年1 月1 日 至 2011 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2010 年 1 月 1 日至 2010
年 6 月 30 日
一、收入 -119,147,952.85 -345,759,521.01
1.利息 收入 10,823,265.60 8,370,733.77
其中： 存款 利息 收入 1,681,954.80 962,851.01
债券利 息收 入 9,141,310.80 7,407,882.76
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 - -
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列） 111,223,681.47 83,844,117.15
其中： 股票 投资 收益 104,934,842.61 77,292,327.76
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 -1,952,240.00 -217,535.70
资产支 持证 券投 资收 益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 8,241,078.86 6,769,325.09
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “- ”
号填列 ）
-241,703,604.43 -438,057,224.07
4.汇兑 收益 （损 失以 “-” 号填列 ） - -
5.其他 收入 （损 失以 “-” 号填列 ） 508,704.51 82,852.14
减： 二、费用 29,997,929.42 24,574,079.72
1．管 理人 报酬 21,117,918.92 15,537,658.52
2．托 管费 2,815,722.53 2,071,687.76
3．销 售服 务费 - - 鹏华普天收益混合 2011 年半年 度报告 摘要
第 12 页 共 26 页
4．交 易费 用 5,928,135.33 6,831,115.30
5．利 息支 出 - -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6．其 他费 用 136,152.64 133,618.14
三、利润总额 （亏损 总额 以“-”
号填列）
-149,145,882.27 -370,333,600.73
减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
-149,145,882.27 -370,333,600.73
6.3 所有者 权益 （基金净 值） 变动表
会计主 体： 鹏华 普天 收益 证券投 资基 金
本报告 期：2011 年1 月1 日 至 2011 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2011 年1 月 1 日至 2011 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
2,903,963,725.92 -117,441,749.56 2,786,521,976.36
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- -149,145,882.27 -149,145,882.27
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “-” 号填
列）
431,789,271.12 -20,795,908.61 410,993,362.51
其中：1.基 金申 购款 878,715,767.42 -34,328,603.61 844,387,163.81
2.基金 赎回 款 -446,926,496.30 13,532,695.00 -433,393,801.30
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
3,335,752,997.04 -287,383,540.44 3,048,369,456.60
项目
上年度可比期间
2010 年1 月 1 日至 2010 年6 月30 日 鹏华普天收益混合 2011 年半年 度报告 摘要
第 13 页 共 26 页
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
2,656,503,321.14 -366,770,676.17 2,289,732,644.97
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- -370,333,600.73 -370,333,600.73
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “-” 号填
列）
-104,619,022.58 18,297,834.71 -86,321,187.87
其中：1.基 金申 购款 34,690,820.28 -6,984,658.56 27,706,161.72
2.基金 赎回 款 -139,309,842.86 25,282,493.27 -114,027,349.59
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
2,551,884,298.56 -718,806,442.19 1,833,077,856.37
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 邓召 明______
______胡湘______
____ 刘 慧红____
基金管 理公 司负 责人
主管 会计 工作 负责 人
会计 机构 负责 人
6.4 报表附 注
6.4.1 基金基 本情 况
鹏 华 普 天 系 列 开 放 式 证 券 投 资 基 金( 以 下 简 称 “ 本 系 列 基 金 ”) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会
(以下 简称 “中 国证 监会 ”) 证监 基金 字2003 第 61 号 《关 于同 意鹏 华普 天系 列 开放式 证券 投资 基
金设立 的批 复》 核 准， 由 鹏华基 金管 理有 限公 司依 照 《证券 投资 基金 管理 暂 行办法》 及其 实施 细
则 、 《开 放式 证券 投资 基 金试 点 办法 》等 有关 规定 和《 鹏 华普 天系 列开 放式 证券 投 资基 金基 金契
约》( 后 更名 为 《鹏 华普 天 系列开 放式 证券 投资 基金 基金合 同》) 发起， 并于2003 年7 月12 日募
集成立。 本系 列基 金为 契 约型开 放式， 存续 期限 不 定， 目前 下设 两个 子基 金 ， 分别 为 普天 收益 证
券投资 基金(以 下简 称 “ 本 基金”) 和 普天 债券 投资 基 金。 本系 列基 金首 次设 立 募集不 包括 认购 资
金利息 共募 集 1,140,717,155.06 元， 其中 包括 本基 金 343,227,588.04 元和 普天债 券投 资基 金
797,489,567.02 元 ，业 经 普华永 道中 天会 计师 事务 所有限 公司 普华 永道 验字(2003) 第 78 号验 资鹏华普天收益混合 2011 年半年 度报告 摘要
第 14 页 共 26 页
报告予 以验 证。 本基 金的 基金管 理人 为鹏 华基 金管 理有限 公司 ， 基 金托 管人 为交通 银行 股份 有 限
公司。 本基 金已 按规 定将 《鹏华 普天 系列 开放 式证 券投资 基金 基金 合同 》 等 法定文 件报 中国 证监
会备案 。
根据《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 和《 鹏华 普天系 列开 放式 证券 投资 基金基 金合 同 》
的有关 规定 ， 本 基金 的投 资范围 仅限 于具 有良 好流 动性的 金融 工具 ， 包 括国 内依法 公开 发行 上 市
的股票 、债 券及 中国 证监 会允许 基金 投资 的其 他金 融工具 ；具 体投 资于 连续 分红的 股票 和债 券 ，
对连续 分红 企业 的投 资不 少于股 票资 产 的 80% 。 在 正常市 场状 况下 ，股 票投 资比例 一般 情况 下为
70%， 国债 投资 比例 不低 于 20% ， 现 金或 到期 日在 一年以 内的 政府 债券 投资 不低于 基金 资产 的 5% 。
本基金 的业 绩比 较基 准为 ： 中信标 普 A 股综 合指 数 涨跌幅 ×70 % ＋ 中信 标普 国 债指数 涨跌 幅 × 25%
＋金融 同业 存款 利率 ×5% 。
6.4.2 会计报 表的 编制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则－ 基本准 则》 和 38
项 具 体会 计准 则、 其后 颁布 的 企业 会计 准则 应用 指南 、 企业 会计 准则 解释 以及 其 他相 关规 定( 以
下合称 “企 业会 计准 则”) 、中国 证监 会公 告[2010]5 号《证 券投 资基 金信 息 披露 XBRL 模板 第 3
号<年 度报 告和 半年 度报 告>》 、中 国证 券业 协会 于 2007 年 5 月 15 日颁 布的 《 证券投 资基 金会 计
核算业 务指 引》 、 《鹏 华普 天系列 开放 式证 券投 资基 金基金 合同 》 和 中国 证监 会允许 的基 金行 业 实
务操作 的有 关规 定编 制。
6.4.3 遵循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基金 2011 年 上半年 财务 报表符 合企 业会 计准 则的 要求， 真实 、完 整地 反映 了本基金 2011
年6 月30 日的 财务 状况 以 及 2011 年 上半 年的 经营 成 果和基 金净 值变 动情 况等 有关信 息。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致 的 说明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 差错更 正的 说明
本报告 期本 基金 没有 发生 重大会 计差 错更 正。
6.4.6 税项
本报告 期税 项未 发生 变化 。
6.4.7 关联方 关系 鹏华普天收益混合 2011 年半年 度报告 摘要
第 15 页 共 26 页
6.4.7.1 本 报告 期存在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的关联 方发 生变化 的情 况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方没有 发生 变化 。
6.4.7.2 本 报告 期与基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
鹏华基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构
交通银 行股 份有 限公 司（ “ 交通 银行 ”） 基金托 管人 、基 金代 销机 构
国信证 券股 份有 限公 司（ “ 国信 证券 ”） 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
6.4.8 本报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
6.4.8.1 通 过关 联方交易 单元 进行的 交易
本基 金2011 年 上半 年及2010 年 上半 年未 通过 关联 方交易 单元 发生 股票 交易 、 权 证交 易、 债
券交易 、债 券回 购交 易， 也没有 发生 应支 付关 联方 的佣金 业务 。
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管理 费
单位： 人民 币元
项目
本期
2011 年1 月1 日至2011 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2010 年 1 月 1 日至 2010 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
21,117,918.92 15,537,658.52
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
4,778,239.46 4,189,307.57
注： （1 ） 支 付基 金管 理人 鹏华基 金管 理有 限公 司的 管理人 报酬 年费 率 为1.5% ， 逐日 计提 ， 按 月支
付。日 管理 费= 前一 日基 金 资产净 值 × 1.5% ÷ 当 年天 数。
（2 ） 根据 《开 放式 证券投 资基 金销 售费 用管 理规定 》 ，基 金管 理人 依据 销售机 构销 售基 金的 保
有量提 取一 定比 例的 客户 维护费 ， 用以 向基 金销 售 机构支 付客 户服 务及 销售 活动中 产生 的相 关费
用，客 户维 护费 从基 金管 理费中 列支 。
6.4.8.2.2 基 金托管 费
单位： 人民 币元
项目
本期
2011 年1 月1 日至2011 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2010 年 1 月 1 日至 2010 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 2,815,722.53 2,071,687.76 鹏华普天收益混合 2011 年半年 度报告 摘要
第 16 页 共 26 页
的托管 费
注：支 付基 金托 管人 交通 银行股 份有 限公 司的 托管 费年费 率 为 0.20% ，逐 日 计提， 按月 支付 。日
托管费=前 一日 基金 资产 净 值 ×0. 20% ÷ 当 年天 数。
6.4.8.3 与 关联 方进行银 行间 同业市 场的 债券( 含回 购)交易
单位 ：人 民币 元
本期
2011 年1 月1 日至 2011 年 6 月 30 日
银行间 市场 交易
的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
交通银行 - 49,907,252.05 - - - -
上年度 可比 期间
2010 年1 月1 日至 2010 年 6 月 30 日
银行间 市场 交易
的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
交通银行 - 89,930,111.54 - - - -
注： 与关 联方 之间 通过 银 行间同 业市 场进 行的 债券 （含回购 ） 交易 ， 该类 交 易均在 正常 业务 中按
一般商 业条 款而 订立 。
6.4.8.4 各 关联 方投资本 基金 的情况
6.4.8.4.1 报 告期内 基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2011 年1 月 1 日至 2011 年6
月30 日
上年度 可比 期间
2010 年1 月1 日至2010 年6 月30
日
期初持 有的 基金 份额 19,138,751.92 19,138,751.92
期间申 购/ 买入 总份 额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - -
期末持 有的 基金 份额 19,138,751.92 19,138,751.92
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
0.57% 0.75%
注：本 基金 管理 人投 资本 基金的 费率 标准 与其 他相 同条件 的投 资者 适用 的费 率标准 相一 致。
6.4.8.4.2 报 告期末 除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本基金2011 年 上半 年末 及2010 年 年末 除基 金管 理 人之外 的其 他关 联方 没有 投资及 持有 本基
金份额 。 鹏华普天收益混合 2011 年半年 度报告 摘要
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6.4.8.5 由 关联 方保管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2011 年1 月1 日至2011 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2010 年1 月1 日至2010 年 6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
交通银行 137,100,839.66 196,714.49 7,463,969.19 61,420.59
6.4.8.6 本 基金在 承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
金额单 位： 人民 币元
上年度 可比 期间
2010 年1 月1 日至2010 年 6 月 30 日
关联方 名称 证券代 码 证券名 称 发行方 式
基金在 承销 期内 买入
数量 （单 位： 股/ 张） 总金额
国信证 券 002386 天原集 团 网上申 购 500 7,680.00
国信证 券 113001 中行转 债 网下申 购 141,860 14,186,000.00
国信证 券 113001 中行转 债 配股认 购 524,990 52,499,000.00
注：本 基金 本报 告期 未参 与关联 方承 销的 证券 。
6.4.9 期末（ 2011 年 6 月30 日 ）本 基金持有 的流 通受限 证券
6.4.9.1 因 认购 新发/增 发证 券而于 期末 持有的 流通 受限证 券
金额单 位： 人民 币元
6.4.9.1.1 受限 证券 类别 ：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受 限
类型
认购
价格
期末估 值
单价
数量
（单位 ：股 ）
期末
成本总 额
期末估 值总 额 备注
000527 美的电器
2011 年3
月10 日
2012 年
3 月 12
日
非公开发行
流通受限
16.51 17.03 1,000,000 16,510,000.00 17,030,000.00 -
注： （1） 广东 美的 电器 股份 有限公 司 2010 年度 利润 分 配方案 为： 向全 体股 东每10 股派 发现 金 1.00
元（含 税） ，股 权登 记日 为 2011 年6 月8 日 ，除 权 除息日 为 2011 年6 月9 日。
（2） 截至 本报 告期 末2011 年6 月 30 日 止， 本基 金 没有持 有因 认购 新发 或增 发而流 通受 限的 债券
及权证 等其 它证 券。
6.4.9.2 期 末持 有的暂时 停牌 等流通 受限 股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票名
称
停牌日 期 停牌原 因
期末
估值单 价
复牌日 期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总 额 备注
600021 上海电力
2011 年5 月
31 日
公告重大
事项
5.76
2011 年7 月28
日
6.34 3,999,957 20,666,494.91 23,039,752.32 -
000959 首钢股份
2010 年10 月
29 日
资产重组 4.42 - - 1,477,888 8,521,892.48 6,532,264.96
- 鹏华普天收益混合 2011 年半年 度报告 摘要
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6.4.9.3 期 末债 券正回购 交易 中作为 抵押 的债券
6.4.9.3.1 银 行间市 场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2011 年6 月30 日止 ， 本 基金 没有 从 事银行 间市 场债 券正 回购 交易形 成的 卖
出回购 证券 款余 额。
6.4.9.3.2 交 易所市 场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2011 年6 月30 日止 ， 本 基金 没有 从 事交易 所市 场债 券正 回购 交易形 成的 卖
出回购 证券 款余 额。
§7 投资组 合报告
7.1 期末基 金资 产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 2,181,464,267.30 71.26
其中： 股票 2,181,464,267.30 71.26
2 固定收 益投 资 649,678,400.00 21.22
其中： 债券 649,678,400.00 21.22
资产 支持 证券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 221,197,930.48 7.23
6 其他各 项资 产 8,841,519.62 0.29
7 合计 3,061,182,117.40 100.00
7.2 期末按 行业 分类的股 票投 资组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业 34,643,457.88 1.14
B 采掘业 21,454,712.94 0.70
C 制造业 1,506,251,166.14 49.41
C0 食品、 饮料
350,588,723.43 11.50 鹏华普天收益混合 2011 年半年 度报告 摘要
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C1
纺织 、服 装、 皮毛 1,621,190.00 0.05
C2
木材 、家 具 - -
C3
造纸 、印 刷 350,500.00 0.01
C4
石油 、 化学 、 塑 胶 、 塑 料 364,222,969.53 11.95
C5
电子 291,173,501.40 9.55
C6
金属 、非 金属 141,615,198.88 4.65
C7
机械 、设 备、 仪表 320,488,349.33 10.51
C8
医药 、生 物制 品 36,190,733.57 1.19
C99
其他 制造 业 - -
D 电力、 煤气 及水 的生 产和 供应 业 196,987,056.61 6.46
E 建筑业 4,625,780.00 0.15
F 交通运 输、 仓储 业 - -
G 信息技 术业 164,173,450.25 5.39
H 批发和 零售 贸易 74,315,972.72 2.44
I 金融、 保险 业 33,165,671.48 1.09
J 房地产 业 47,158,768.10 1.55
K 社会服 务业 97,213,431.18 3.19
L 传播与 文化 产业 - -
M 综合类 1,474,800.00 0.05
合计 2,181,464,267.30 71.56
7.3 期末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
金额单 位 ： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600143 金发科 技 10,023,747 164,990,875.62 5.41
2 600519 贵州茅 台 699,881 148,815,697.03 4.88
3 000858 五 粮 液 3,499,870 125,015,356.40 4.10
4 002001 新 和 成 3,506,771 103,274,405.95 3.39
5 002129 中环股 份 4,245,000 85,282,050.00 2.80
6 002106 莱宝高 科 2,800,000 84,700,000.00 2.78
7 000561 烽火电 子 9,511,454 83,795,909.74 2.75
8 000629 攀钢钒 钛 7,499,931 83,024,236.17 2.72
9 000527 美的电 器 3,999,999 72,199,981.61 2.37
10 600101 明星电 力 4,059,228 67,667,330.76 2.22
注： 投资 者欲了 解本 报告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细 ， 应 阅读登 载于 鹏华 基金管 理有 限 公
司网 站http://www.phfund.com.cn 的半 年度 报告 正 文。 鹏华普天收益混合 2011 年半年 度报告 摘要
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7.4 报告期 内股 票投资组 合的 重大变 动
7.4.1 累计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000858 五 粮 液 111,090,829.75 3.99
2 600143 金发科 技 103,089,517.54 3.70
3 600519 贵州茅 台 97,949,921.12 3.52
4 000561 烽火电 子 86,909,742.68 3.12
5 000527 美的电 器 71,349,512.15 2.56
6 002179 中航光 电 62,668,372.37 2.25
7 002009 天奇股 份 62,162,313.75 2.23
8 002021 中捷股 份 59,976,383.18 2.15
9 600069 银鸽投 资 59,236,168.16 2.13
10 601888 中国国 旅 56,054,658.44 2.01
11 600101 明星电 力 55,748,604.06 2.00
12 000875 吉电股 份 55,044,034.02 1.98
13 002011 盾安环 境 54,733,020.85 1.96
14 600547 山东黄 金 54,046,513.36 1.94
15 600469 风神股 份 53,541,692.11 1.92
16 600997 开滦股 份 50,727,162.03 1.82
17 300179 四方达 50,343,216.85 1.81
18 601799 星宇股 份 45,462,231.33 1.63
19 600236 桂冠电 力 45,075,869.68 1.62
20 601699 潞安环 能 45,056,769.18 1.62
注：买 入金 额按 买入 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
7.4.2 累计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600069 银鸽投 资 82,586,116.81 2.96
2 600869 三普药 业 75,511,511.87 2.71
3 002013 中航精 机 71,660,274.21 2.57
4 600547 山东黄 金 69,360,810.73 2.49 鹏华普天收益混合 2011 年半年 度报告 摘要
第 21 页 共 26 页
5 000876 新 希 望 59,712,830.01 2.14
6 600469 风神股 份 57,980,059.65 2.08
7 600516 方大炭 素 56,215,596.00 2.02
8 601888 中国国 旅 55,159,138.38 1.98
9 600997 开滦股 份 49,852,219.03 1.79
10 601998 中信银 行 49,315,870.38 1.77
11 600312 平高电 气 49,311,779.75 1.77
12 600389 江山股 份 48,734,020.68 1.75
13 600720 祁连山 47,507,648.53 1.70
14 601699 潞安环 能 46,392,541.14 1.66
15 601899 紫金矿 业 46,030,578.81 1.65
16 000837 秦川发 展 45,374,273.20 1.63
17 600028 中国石化 43,889,637.25 1.58
18 600668 尖峰集 团 42,573,535.73 1.53
19 600866 星湖科 技 41,715,680.64 1.50
20 600805 悦达投 资 40,772,658.34 1.46
注：卖 出金 额按 卖出 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
7.4.3 买入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 2,161,135,797.52
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 1,848,346,412.37
注： 买入 股票 成本 、 卖出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额（ 成交 单价 乘以 成交 数 量） 填列 ， 不考 虑相
关交易 费用 。
7.5 期末按 债券 品种分类 的债 券投资 组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 111,879,400.00 3.67
2 央行票 据 458,239,000.00 15.03
3 金融债 券 79,560,000.00 2.61
其中： 政策 性金 融债 79,560,000.00 2.61
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 649,678,400.00 21.31 鹏华普天收益混合 2011 年半年 度报告 摘要
第 22 页 共 26 页
7.6 期末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 债券 投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 1001047 10 央 行票 据47 1,500,000 146,595,000.00 4.81
2 1001032 10 央 行票 据32 1,200,000 117,564,000.00 3.86
3 1001060 10 央 行票 据60 1,000,000 97,530,000.00 3.20
4 1101022 11 央 行票 据22 1,000,000 96,550,000.00 3.17
5 080219 08 国开 19 800,000 79,560,000.00 2.61
7.7 期末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 期末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.9 投资组 合报 告附注
7.9.1 本 报 告 期 内 ，本 基金 投 资 的 前 十 名 证 券 之 一的 五 粮 液 的 发 行 主 体 宜 宾五 粮 液 股 份 有 限 公
司， 因涉 及多个 信息 披露 事项披 露不 及时 并存 在重 大遗漏 等违 规事 件， 于 2011 年5 月 28 日 受到
中国证 监会 的行 政处 罚。
对该股 票的 投资 决策 程序 的说明 ： 本基金 管理 人长 期跟踪 研究 该股 票， 认为 高端白 酒估 值 合
理， 成 长确 定且 业绩 有保 证， 该 股票 虽受 到行 政处 罚但长 期价 值仍 在。 该证 券的投 资已 执行 内部
严格的 投资 决策 流程 ，符 合法律 法规 和公 司制 度的 规定。
报告期 内本 基金 投资 的 前 十名证 券中 的其 它证 券 没 有发行 主体 被监 管部 门立 案调查 的 、 或 在
报告编 制日 前一 年内 受 到 公开谴 责、 处罚 的股 票。
7.9.2 报 告期 内本 基金 投 资的前 十名 股票 没有 超出 基金合 同规 定的 备选 股票 库。
7.9.3 期末其 他各 项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 1,127,566.69
2 应收证 券清 算款 - 鹏华普天收益混合 2011 年半年 度报告 摘要
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3 应收股 利 10,217.43
4 应收利 息 7,367,265.77
5 应收申 购款 336,469.73
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 8,841,519.62
7.9.4 期末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.9.5 期末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 000527 美的电 器 17,030,000.00 0.56 非公开 发行
7.9.6 投 资组 合报告 附注 的其 他文字 描述 部分
由于四 舍五 入的 原因 ，投 资组合 报告 中数 字分 项之 和与合 计项 之间 可能 存在 尾差。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期末基 金份 额持有人 户数 及持有 人结 构
份额单 位： 份
持有人 户 数
(户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
132,163 25,239.69 1,141,823,558.55 34.23% 2,193,929,438.49 65.77%
8.2 期末基 金管 理人的从 业人 员持有 本开 放式基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理公 司所 有从 业人
员持有 本开 放式 基金
85,183.28 0.0026%
注： 截止 本报 告期 末， 本 基金管 理人 从业 人员 投资 、 持有本 基金 符合 相关 法 律法规、 中国 证监 会鹏华普天收益混合 2011 年半年 度报告 摘要
第 24 页 共 26 页
规定及 相关 管理 制度 的规 定。
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2003 年 7 月 12 日 ） 基金 份额 总额
343,260,931.46
本报告 期期 初基 金份 额总 额 2,903,963,725.92
本报告 期基 金总 申购 份额 878,715,767.42
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 446,926,496.30
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 3,335,752,997.04
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ；总 赎回 份额含 转换 出份 额。
§10 重大事件揭示
10.1 基 金份额 持有 人大 会决 议
本基金 本报 告期 内无 基金 份额持 有人 大会 决议 。
10.2 基 金管理 人、 基金 托管 人的专 门基 金托管 部门 的重大 人事 变动
10.2.1 基金 管理 人的重 大人 事变动 ：
经2011 年3 月1 日 四届 董 事会第 二十 四次 会议 全票 通过， 聘任 胡湘 为公 司副 总经理 ， 高 管资
格申请 时间 为2011 年3 月 4 日 ，批 准时 间 为2011 年 4 月27 日， 胡湘 具有 基 金从业 资格 。
10.2.2 基金 托管人 的专 门基 金托管 部门 本报告 期内 未发生 重大 人事变 动。
10.3 涉 及基金 管理 人、 基金 财产、 基金 托管业 务的 诉讼
本报告期无 涉及对 公司运 营管理及基 金运作 产生重 大影响的， 与本基 金管理 人、基金财 产、
基金托 管业 务相 关的 诉讼 事项。
10.4 基 金投资 策略 的改 变
本基金 本报 告期 基金 投资 策略未 改变 。
10.5 为 基金进 行审 计的 会计 师事务 所情 况
本报告 期内 未改 聘为 本基 金审计 的会 计师 事务 所。
鹏华普天收益混合 2011 年半年 度报告 摘要
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10.6 管 理人、 托管 人及 其高 级管理 人员 受稽查 或处 罚等情 况
本基金管理 人、基 金托管 人 的托管业 务机构 及其高 级管理人员 在报告 期内未 受到任何稽 查或
处罚。
10.7 基 金租用 证券 公司交 易单 元的有 关情 况
10.7.1 基金 租用 证券公 司交 易单元 进行 股票投 资及 佣金支 付情 况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元数
量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
信达 证券 1 - - - - -
华林证券 1 - - - - -
第一创业 1 - - - - -
财富证券 1 - - - - -
东北证券 1 1,182,544,418.87 29.62% 1,005,156.49 30.16% -
长江证券 1 1,118,050,204.42 28.00% 908,424.77 27.26% -
兴业证券 1 699,476,658.92 17.52% 594,547.92 17.84% -
国泰君安 1 513,655,010.02 12.86% 417,348.91 12.52% -
华西证券 1 479,160,017.66 12.00% 407,283.18 12.22% -
国元证券 1 - - - - -
注：交 易单 元选 择的 标准 和程序 ：
1. 基金 管理 人 负责 选择 代理 本 基金 证券 买卖 的证 券经 营 机构 ，使 用其 交易 单元 作 为基 金 的 专用
交易单 元， 选择 的标 准是 ：
（1） 实力 雄厚 ，信 誉良 好 ，注册 资本 不少 于 3 亿 元 人民币 ；
（2） 财务 状况 良好 ，各 项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 ；
（3） 经营 行为 规范 ，最 近 二年未 因重 大违 规行 为而 受到中 国证 监会 处罚 ；
（4） 内部 管理 规范 、严 格 ，具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求；
（5 ）具 备基 金运 作所 需 的高 效 、安 全的 通讯 条件 ，交 易 设施 符合 代理 本基 金进 行 证券 交易 的需
要，并 能为 本基 金提 供全 面的信 息服 务；
（6 ）研 究实 力较 强， 有 固定 的 研究 机构 和专 门的 研究 人 员， 能及 时为 本基 金提 供 高质 量的 咨询
服务。
2. 选 择交 易单 元的 程序 ： 鹏华普天收益混合 2011 年半年 度报告 摘要
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我公司 根据 上述 标准 ， 选 定符合 条件 的证 券公 司作 为租用 交易 单元 的对 象。 我公司 投研 部门 定 期
对所选 定证 券公 司的 服务 进行综 合评 比， 评 比内 容 包括： 提 供研 究报 告质 量 、 数量、 及时性 及提
供研究 服务 主动 性和 质量 等情况 ， 并依据 评比 结果 确定交 易单 元交 易的 具体 情况 。 我 公司在 比 较
了多家 证券 经营 机构 的财 务状况、 经营 状况、 研究 水平后， 分别 向长 江证 券 股份有 限公 司、 信 达
证 券 股份 有限 公司 （由 汉唐 证 券有 限责 任公 司交 易单 元 更名 ） 、 国元 证券 股 份有 限 公司 、华 林证
券股份 有限 公司 、 国泰 君 安证券 股份 有限 公司 、 东 北证券 股份 有限 公司 、 财 富 证券 有限 责任 公司 、
第一创 业证 券有 限责 任公 司、 华西 证券有 限责 任公 司、 兴业 证券股 份有 限公 司租用 交易 单元 作 为
基金专 用交 易单 元， 并 从2003 年7 月开 始陆 续使 用。本 报告 期内 上述 交易 单元未 发生 变化 。
10.7.2 基金 租用 证券公 司交 易单元 进行 其他证 券投 资的情 况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
信达 证券 - - - - - -
华林证券 - - - - - -
第一创业 - - - - - -
财富证券 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
华西证券 5,966,400.00 100.00% - - - -
国元证券 - - - - - -
鹏华基金管理有限公司
2011 年8 月25 日
