上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金 2011年半年度报告
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上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金 2011 年半年度报告
2011 年6月30 日
基金管理人：诺安基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2011年 8 月25 日
上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金 2011年半年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其
内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本半年度报告已经全体独立董事签字同意,
并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2011 年 8 月 23 日复核了本报告中
的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的
招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本基金基金合同于 2011年 4 月7 日生效,报告期自 2011 年4月 7 日起至6 月30 日止。
1.2 目录
§1 重要提示及目录............................................................................................................................................ 2
1.1 重要提示.............................................................................................................................................. 2
1.2 目录...................................................................................................................................................... 2
§2 基金简介........................................................................................................................................................ 4
2.1 基金基本情况...................................................................................................................................... 4
2.2 基金产品说明...................................................................................................................................... 4
2.3 基金管理人和基金托管人.................................................................................................................. 4
2.4 信息披露方式...................................................................................................................................... 5
2.5 其他相关资料...................................................................................................................................... 5
§3 主要财务指标和基金净值表现.................................................................................................................... 5
3.1 主要会计数据和财务指标.................................................................................................................. 5
3.2 基金净值表现...................................................................................................................................... 5
§4 管理人报告.................................................................................................................................................... 6
4.1 基金管理人及基金经理情况.............................................................................................................. 6
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...................................................................... 7
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .................................................................................. 7
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 .................................................................. 7
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 .................................................................. 7
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .............................................................................. 8
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 .................................................................................. 8
§5 托管人报告.................................................................................................................................................... 8
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...................................................................................... 8
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明................... 8
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 .................................. 8
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ............................................................................................................ 8
6.1 资产负债表........................................................................................................................................... 8
6.2 利润表................................................................................................................................................. 10
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 .....................................................................................................11 上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金 2011年半年度报告
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6.4 报表附注..............................................................................................................................................11
§7 投资组合报告.............................................................................................................................................. 24
7.1 期末基金资产组合情况.................................................................................................................... 24
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 .................................................................................................... 24
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 ................................................ 25
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ................................................................................................ 27
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ............................................................................................ 29
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 .................................... 29
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ........................ 29
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 .................................... 29
7.9 投资组合报告附注............................................................................................................................ 29
§8 基金份额持有人信息.................................................................................................................................. 30
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ........................................................................................ 30
8.2 期末上市基金前十名持有人............................................................................................................ 30
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 ................................................................ 30
§9 开放式基金份额变动.................................................................................................................................. 31
§10 重大事件揭示............................................................................................................................................ 31
10.1 基金份额持有人大会决议.............................................................................................................. 31
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .............................................. 31
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .................................................................. 31
10.4 基金投资策略的改变...................................................................................................................... 31
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .......................................................................................... 31
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .......................................................... 31
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...................................................................................... 31
10.8 其他重大事件.................................................................................................................................. 32
§11 备查文件目录............................................................................................................................................. 33
11.1 备查文件名称.................................................................................................................................. 33
11.2 备查文件存放地点.......................................................................................................................... 33
11.3 备查文件查阅方式.......................................................................................................................... 33
上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金 2011年半年度报告
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金
基金简称 诺安上证新兴产业 ETF
基金主代码 510260
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2011年4月7 日
基金管理人 诺安基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 545,982,658.00 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所
上市日期 2011年 6月8 日
注：本基金的二级市场交易简称为“新兴 ETF”,基金的申购、赎回简称为“新兴申赎”,申购、赎
回代码为“510261”。
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金的标的指数是上证新兴产业指数。本基金的投资目标是紧密
跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,实现与标的指
数表现相一致的长期投资收益。
投资策略
本基金主要采取完全复制策略跟踪标的指数的表现,即按照标的指
数的成份股票的构成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的
指数成份股票及其权重的变动进行相应调整。基金投资于标的指数
成份股票及备选成份股票的比例不低于基金资产净值的 90%。
业绩比较基准 上证新兴产业指数收益率
风险收益特征
本基金是股票型基金,其风险和预期收益高于货币市场基金、债券基
金、混合基金;本基金为指数型基金,具有和标的指数所代表的股票
市场相似的风险收益特征,属于证券投资基金中较高风险、较高预期
收益的品种。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 诺安基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
姓名 陈勇 赵会军
联系电话 0755-83026688 010-66105799
信息披露负责
人
电子邮箱 info@lionfund.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服务电话 400-888-8998 95588
传真 0755-83026677 010-66105798
注册地址
深圳市深南大道 4013 号兴业银
行大厦19-20 层
北京市西城区复兴门内大街 55
号
办公地址
深圳市深南大道 4013 号兴业银
行大厦19-20 层
北京市西城区复兴门内大街 55
号
邮政编码 518048 100140 上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金 2011年半年度报告
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法定代表人 秦维舟 姜建清
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.lionfund.com.cn
基金半年度报告备置地点
深圳市深南大道 4013 号兴业银行大厦 19-20 层诺
安基金管理有限公司
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区金融大街 27 号投资广场 23 层
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期(2011年4月7日(基金合同生效日)至2011
年6月30日)
本期已实现收益 -20,141,065.63
本期利润 -41,428,132.80
加权平均基金份额本期利润 -0.0493
本期加权平均净值利润率 -5.07%
本期基金份额净值增长率 -3.90%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2011年 6月 30日)
期末可供分配利润 -21,100,060.95
期末可供分配基金份额利润 -0.0386
期末基金资产净值 524,882,597.05
期末基金份额净值 0.961
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2011年 6月 30日)
基金份额累计净值增长率 -3.90%
注 ： ① 上述基金业绩指标不包括持有人申购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低
于所列数字。
② 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关
费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
③ 期末可供分配利润是采用资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
④本基金的基金合同于 2011 年4 月7 日生效,截至 2011年 6 月30 日止,本基金成立未满 1 年。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 3.33% 1.31% 3.49% 1.35% -0.16% -0.04%
过去三个月 -3.90% 1.04% -10.28% 1.37% 6.38% -0.33%上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金 2011年半年度报告
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自基金合同
生效起至今
-3.90% 1.04% -10.28% 1.37% 6.38% -0.33%
注：本基金业绩比较基准:上证新兴产业指数收益率
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
-20.00%
-15.00%
-10.00%
-5.00%
0.00%
5.00%
2011-4-7 2011-5-7 2011-6-7
诺安上证新兴产业ETF 业绩比较基准收益率
注： ①本基金的基金合同于 2011 年4月 7 日生效,截至 2011 年6 月30 日止,本基金成立未满 1 年。
②本基金的建仓期为2011年4月7日至2011年7月6日,截至2011年6月30日,本基金建仓期未
满 3 个月。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
诺安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字【2003】132 号文批准,公司股东为中国对外经济
贸易信托有限公司、深圳市捷隆投资有限公司、北京中关村科学城建设股份有限公司,公司注册资本为
1.5 亿元人民币。公司建立了完善的内部风险控制制度、投资管理制度、监察稽核制度、财务管理制度、
人力资源管理制度、信息披露制度、信息技术管理制度、基金会计核算制度、基金销售管理制度、保密
制度、紧急应变制度、授权管理制度、资料档案管理制度等公司管理制度体系。截至 2011 年 6 月 30
日,公司共管理十五只开放式基金:诺安平衡证券投资基金、 诺安货币市场基金、 诺安股票证券投资基金、
诺安优化收益债券型证券投资基金、诺安价值增长股票证券投资基金、诺安灵活配置混合型证券投资基
金、诺安成长股票型证券投资基金、诺安增利债券型证券投资基金、诺安中证 100 指数证券投资基金、
诺安中小盘精选股票型证券投资基金、 诺安主题精选股票型证券投资基金、 诺安全球黄金证券投资基金、
上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金、 诺安上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金联接
基金、诺安保本混合型证券投资基金。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理(助理)期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从
业年限
说明
宋德舜
本基金的基
金经理、诺
安上证新兴
产业交易型
2011年4月7日 - 4
经济学博士,具有基金从业资
格。曾任招商银行计划财务部
资产负债管理经理,泰达荷银
基金管理有限公司风险管理上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金 2011年半年度报告
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开放式指数
证券投资基
金联接基金
基金经理
部副总经理。 2010年4月加入
诺安基金管理有限公司,曾任
诺安基金管理有限公司投资
经理。 2011年 4 月起任上证新
兴产业交易型开放式指数证
券投资基金基金经理和诺安
上证新兴产业交易型开放式
指数证券投资基金联接基金
基金经理。
注： ①此处宋德舜先生的任职日期为上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金基金合同生效之
日；
②证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期间,上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金管理人严格遵守了《中华人民共和国证券
投资基金法》及其他有关法律法规,遵守了《上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金基金合同》
的规定,遵守了本公司管理制度。本基金投资管理未发生违法违规行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合,并根据《证券投资基金管理公司公平交易
制度指导意见》制定了《诺安基金管理有限公司公平交易制度》以及相应的流程,并通过系统和人工等
方式在各环节严格控制,保证了公平交易的严格执行,本报告期内未出现任何违反公平交易制度的行为。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金管理人旗下没有与本基金投资风格相似的投资组合。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
报告期内,本基金不存在异常交易情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
本报告期属于本基金的建仓期,也处于市场大幅度调整时期,本基金按照基金合同规定,在综合考虑
股市下跌风险和紧密跟踪指数的基础上,以最大程度获得建仓期内的超额收益。自基金合同成立三个月
后,本基金的目标是将年化跟踪误差和日均跟踪偏离度控制在基金合同约定的范围之内。
报告期内,本基金跟踪误差主要来自建仓节奏以及指数成份股调整。在合同约定的三个月建仓期结
束后,本基金跟踪误差将主要来自基金所持股票组合与所跟踪标的指数在权重结构上的不同--这源自在
较小的最小申赎单位下,申购赎回清单文件中各股票的权重与标的指数相比产生了一定差异。本基金管
理人将在量化分析基础上,借助适当的组合优化模型,尽可能地控制基金的跟踪误差与偏离度。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末,本基金份额净值为 0.961 元。 本报告期基金份额净值增长率为-3.90%,同期业绩比较
基准收益率为-10.28%,跟踪误差为 6.38%。本基金基金合同于 2011 年 4 月 7 日生效,截至 6 月 30 日仍
处于建仓期。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
截止到上半年末,内因方面,虽然估值处于历史底部水平,但是在基本面业绩没有改善、通胀不断创
新高的背景下,估值中枢也不断下降;外因方面,欧美经济复苏放缓,全球债务危机不断恶化,无论是从影
响我国经济出口的基本面,还是从国际市场情绪方面,都对国内市场产生负面影响;这可以从今年以来的
几次弱反弹中得到验证,因此,估计今年下半年市场仍难有系统性机会。 但存在以业绩为支撑的结构性机
会,尤其是代表经济转型的新兴产业的结构性、交易性机会是值得期待的。 上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金 2011年半年度报告
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4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》 、 《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国
证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净值计价有关事
项的通知》与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定和基金合同的约定,日
常估值由本基金管理人与本基金托管人一同进行,基金份额净值由本基金管理人完成估值后,经本基金
托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账务的核对同时进
行。
报告期内,公司制定了证券投资基金的估值政策和程序,并由研究部、财务综合部、监察稽核部和风
险管理人员、固定收益人员及基金经理等组成了估值小组,负责研究、指导基金估值业务。估值小组成
员均为公司各部门人员,均具有基金从业资格、 专业胜任能力和相关工作经历,且之间不存在任何重大利
益冲突。基金经理作为公司估值小组的成员,不介入基金日常估值业务,但应参加估值小组会议,可以提
议测算某一投资品种的估值调整影响,并有权表决有关议案但仅享有一票表决权,从而将其影响程度进
行适当限制,保证基金估值的公平、合理,保持估值政策和程序的一贯性。
报告期内,本基金未签约与估值相关的定价服务。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金合同规定,本基金的收益分配原则为:当基金净值增长率超过标的指数同期增长率达到 1%以
上时,本基金可进行收益分配;在符合有关基金收益分配条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为
6 次,每次收益分配比例的确定原则:使收益分配后基金净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率。 基
于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后可能使除息后的基金
份额净值低于面值;本基金收益分配方式为现金分红;若《基金合同》生效不满 3 个月,则不进行收益分
配;每一基金份额享有同等分配权;法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本报告期内,本基金未进行收益分配。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2011 年上半年,本基金托管人在对上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金的托管过程中,严
格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利
益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
2011 年上半年,上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金的管理人--诺安基金管理有限公司
在上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价
格计算、 基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格
按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对诺安基金管理有限公司编制和披露的上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基
金 2011 年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进
行了核查,以上内容真实、准确和完整。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金
报告截止日：2011年 6月 30 日 上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金 2011年半年度报告
9
单位：人民币元
资产 附注号
本期末
2011年6 月30 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 5,439,126.78
结算备付金
6,880,331.51
存出保证金
-
交易性金融资产 6.4.7.2 514,365,486.26
其中：股票投资
514,365,486.26
基金投资
-
债券投资
-
资产支持证券投资
-
衍生金融资产 6.4.7.3 -
买入返售金融资产 6.4.7.4 -
应收证券清算款
-
应收利息 6.4.7.5 3,741.54
应收股利
163,883.16
应收申购款
-
递延所得税资产
-
其他资产 6.4.7.6 30,234.72
资产总计
526,882,803.97
负债和所有者权益 附注号
本期末
2011年6 月30 日
负 债：
短期借款
-
交易性金融负债
-
衍生金融负债 6.4.7.3 -
卖出回购金融资产款
-
应付证券清算款
621,303.76
应付赎回款
-
应付管理人报酬
275,282.01
应付托管费
55,056.40
应付销售服务费
-
应付交易费用 6.4.7.7 905,094.14
应交税费
-
应付利息
-
应付利润
-
递延所得税负债
-
其他负债 6.4.7.8 143,470.61
负债合计
2,000,206.92
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 545,982,658.00
未分配利润 6.4.7.10 -21,100,060.95上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金 2011年半年度报告
10
所有者权益合计
524,882,597.05
负债和所有者权益总计
526,882,803.97
注：本期会计报表的实际报告期间为 2011 年 4月 7 日(基金合同生效日)至 2011 年 6月 30 日, 无
对比数据。报告截止日 2011 年6 月30 日,基金份额净值 0.961 元,基金份额总额 545,982,658.00 份。
6.2 利润表
会计主体：上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2011 年4 月7日(基金合同生效日)至 2011年 6月 30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2011年4月7日(基金合同生效日)至2011年6
月30日
一、收入
-38,944,020.55
1.利息收入
913,369.07
其中：存款利息收入 6.4.7.11 604,545.44
债券利息收入
-
资产支持证券利息收入
-
买入返售金融资产收入
308,823.63
其他利息收入
-
2.投资收益（损失以“-”填列）
-18,840,642.11
其中：股票投资收益 6.4.7.12 -21,073,970.10
基金投资收益
-
债券投资收益 6.4.7.13 -
资产支持证券投资收益 6.4.7.14 -
衍生工具收益 6.4.7.15 -
股利收益 6.4.7.16 2,233,327.99
3.公允价值变动收益（损失以“-”
号填列）
6.4.7.17 -21,287,067.17
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
-
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 270,319.66
减：二、费用
2,484,112.25
1．管理人报酬
942,158.52
2．托管费
188,431.69
3．销售服务费
-
4．交易费用 6.4.7.19 1,189,507.33
5．利息支出
-
其中：卖出回购金融资产支出
-
6．其他费用 6.4.7.20 164,014.71
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
-41,428,132.80
减：所得税费用
-
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
-41,428,132.80
注： 本期会计报表的实际报告期间为2011年4月7日(基金合同生效日)至2011年6月30日, 上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金 2011年半年度报告
11
无对比数据。
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2011 年4 月7日(基金合同生效日)至 2011年 6月 30日
单位：人民币元
本期
2011年4 月7 日(基金合同生效日)至2011年6 月30 日 项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 912,482,658.00 - 912,482,658.00
二、 本期经营活动产生的基金净值变
动数（本期利润）
- -41,428,132.80 -41,428,132.80
三、 本期基金份额交易产生的基金净
值变动数（净值减少以“-”号填列）
-366,500,000.00 20,328,071.85 -346,171,928.15
其中：1.基金申购款 41,500,000.00 -2,660,853.01 38,839,146.99
2.基金赎回款 -408,000,000.00 22,988,924.86 -385,011,075.14
四、 本期向基金份额持有人分配利润
产生的基金净值变动（净值减少以
“-”号填列）
-- -
五、期末所有者权益（基金净值） 545,982,658.00 -21,100,060.95 524,882,597.05
注： 本期会计报表的实际报告期间为2011年4月7日(基金合同生效日)至2011年6月30日,
无对比数据。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署:
奥成文
薛有为
薛有为
基金管理公司负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金(简称“本基金”),经中国证券监督管理委员会(简
称“中国证监会”)证监许可[2011]240 号文《关于核准上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金
及联接基金募集的批复》批准,于 2011 年 3 月 7日至 2011 年3 月 30 日向社会进行公开募集,经利安达
会计师事务所验资,上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金通过现金认购方式募集资金人民币
901,299,000.00 元,有效认购金额产生的利息为人民币 16,800.00 元,折成基金份额的净认购金额和利
息为人民币901,315,800.00元,折合901,315,800.00份基金份额;上证新兴产业交易型开放式指数证券
投资基金通过网下股票认购方式募集的股票股数为 848,800.00 股,按上证新兴产业交易型开放式指数
证券投资基金网下股票认购期最后一日均价计算的股票市值为人民币 11,166,858.00 元,折合
11,166,858.00份基金份额。 基金合同生效日为2011年4月7日,合同生效日基金份额为912,482,658.00
份基金单位。
经上海证券交易所(以下简称:上交所)上证债字[2011]106 号文核准同意,本基金于 2011 年 6 月 8
日在上交所挂牌交易。上市交易前,本基金未进行份额折算。
本基金为交易型开放式,存续期限不定。本基金的基金管理人为诺安基金管理有限公司,基金托管
人为中国工商银行股份有限公司。 《诺安上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金基金合同》 、 《诺
安上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》等文件已按规定报送中国证监会备案。
本基金管理人诺安基金管理有限公司以本基金为目标ETF,于2011年4月7日募集成立了诺安上证
新兴产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金(以下简称“诺安上证新兴 ETF 联接基金”)。诺安上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金 2011年半年度报告
12
上证新兴 ETF 联接基金为契约型开放式基金,投资目标与本基金类似,将绝大多数基金资产投资于本基
金。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按财政部于2006年2月15日颁布的企业会计准则(以下简称“企业会计准则”)
和中国证券业协会于 2007 年 5 月 15 日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、中国证券监督管理
委员会颁布的 《证券投资基金信息披露管理办法》 、 《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第3号 《半
年度报告的内容与格式》 、 《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》 、
《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》等通知及其他相关规定和基金合
同的规定而编制。
6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2011 年 6 月 30 日的财务
状况以及 2011 年4 月7 日(基金合同生效日)至 2011 年6 月30日的经营成果和净值变动情况。
6.4.4 重要会计政策和会计估计
6.4.4.1 会计年度
自公历 1 月1 日至12月31 日止。 本期财务报表的实际编制期间为 2011 年4 月7 日(基金合同生效
日)至 2011年 6 月30 日。
6.4.4.2 记账本位币
以人民币为记账本位币。记账单位为元。
6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投
资、贷款和应收款项及可供出售金融资产。本基金持有的股票投资和债券投资按持有意图和持有能力划
分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产;本基金目前持有的其他金融资产划分为应收款
项。
金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负
债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。
6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,于交易日按取得时的公允价值作为初始
确认金额。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易费用计入当期损
益;支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日止的利息,单
独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量,期间取得的利息或
现金股利,应当确认为当期收益。应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以成本进行后续计量,在摊
销时产生的利得或损失,应当确认为当期收益。
当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已
转移时,终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。金融负债
的现时义务全部或部分已经解除的,终止确认该金融负债或其一部分。处置该金融资产或金融负债时,
其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益,同时调整公允价值变动收益。
6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交
易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的， 按最近交易日的市
场交易价格确定公允价值。
(2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类
似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。 上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金 2011年半年度报告
13
(3)当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可
靠性的估值技术确定公允价值。 估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使
用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用
估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。
6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利,且该种法定权利现在是可执行的,同时
本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时,金融资产和金融负债以相互抵销后
的金额在资产负债表内列示。除此以外,金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,不予相互抵销。
6.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。 由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别
于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。 上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收
基金增加和转出基金的实收基金减少。
6.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现和未实现两部分。损益平准金(已实现)为在申购或赎回基金份额时,申购或
赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益/(损失)占基金净值比例计算的金额;损益平准金(未实现)
为在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/(损失)占基金净值比例计算
的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。 损益平准金(未实现)和损益平准金(已
实现)均在“损益平准金”科目中核算,并于期末全额转入未分配利润。
6.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投
资收益。 债券投资在持有期间应取得的按票面利率计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代
缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变
动损益；于处置时，其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动
损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算， 实际利率法与直线法差异较小的则按直线
法计算。
6.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算， 实际利率法与直线法差异较小的也可
按直线法计算。
6.4.4.11 基金的收益分配政策
(1) 当基金净值增长率超过标的指数同期增长率达到 1%以上时,本基金可进行收益分配;
(2) 在符合有关基金收益分配条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 6 次,每次收益分配
比例的确定原则:使收益分配后基金净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率。基于本基金的性质和
特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后可能使除息后的基金份额净值低于面值;
(3) 本基金收益分配方式为现金分红;
(4) 若《基金合同》生效不满 3 个月,则不进行收益分配;
(5) 每一基金份额享有同等分配权;
(6) 法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
6.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计
本基金本报告期无为处理对基金财务状况及基金运作有重大影响的事项而采取的其他会计政策和
会计估计。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金 2011年半年度报告
14
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期无会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期无会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期无差错更正。
6.4.6 税项
1、 印花税
(1) 自 2008 年 9 月 19 日起,基金管理人运用基金买卖股票,交易印花税按单边征收方式,卖出股票
按 1‰征收,买入股票不征收。
(2) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中因非流通股股东向其支付对价而发生的股权转让,
暂免征收印花税。
2、 营业税、企业所得税
(1) 根据财政部、 国家税务总局财税字[2004]78 号文 《关于证券投资基金税收政策的通知》 ,自2004
年 1 月1 日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、
债券的差价收入,继续免征营业税和企业所得税。
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,对证券
投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利
息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。
(2) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东向其支付的股份、 现金等对价,
暂免征收企业所得税。
3、 个人所得税
(1) 对基金取得的股票的股息、红利收入及债券的利息收入,由上市公司及债券发行企业在向基金
派发股息、 红利收入及债券的利息收入时代扣代缴 20%的个人所得税。 自 2005 年6 月13 日(含当日)起,
对基金取得的股票的股息、红利收入,由上市公司在向基金派发股息、红利收入时代扣代缴 10%的个人
所得税。
(2) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东向其支付的股份、 现金等对价,
暂免征收个人所得税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2011年6月30日
活期存款 5,439,126.78
定期存款 -
其中:存款期限 1-3 个月 -
其他存款 -
合计 5,439,126.78
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
2011年6月30日 项目
成本 公允价值 公允价值变动 上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金 2011年半年度报告
15
股票 535,652,553.43 514,365,486.26 -21,287,067.17
交易所市场 - - -
银行间市场 - - - 债券
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 535,652,553.43 514,365,486.26 -21,287,067.17
注：本年度本基金所投资的股票中,无因股权分置改革而获得非流通股股东支付现金对价的情况。
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本期末未持有因参与买断式逆回购而取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2011年6月30日
应收活期存款利息 955.05
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 2,786.49
应收债券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
其他 -
合计 3,741.54
6.4.7.6 其他资产
单位：人民币元
项目
本期末
2011年6月30日
其他应收款 -
待摊费用 30,234.72
合计 30,234.72
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2011年6月30日
交易所市场应付交易费用 905,094.14上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金 2011年半年度报告
16
银行间市场应付交易费用 -
合计 905,094.14
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2011年6月30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
应付指数使用费 56,529.50
预提费用 72,679.43
可退替代款 12,540.33
应退替代款 1,721.35
合计 143,470.61
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
本期
2011年 4月7 日(基金合同生效日)至2011年 6月30 日 项目
基金份额（份） 账面金额
基金合同生效日 912,482,658.00 912,482,658.00
本期申购 41,500,000.00 41,500,000.00
本期赎回（以“-”号填列） -408,000,000.00 -408,000,000.00
本期末 545,982,658.00 545,982,658.00
注：①本基金合同生效日为 2011 年4 月7 日;
②申购含红利再投、转换入份额;赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
基金合同生效日 - - -
本期利润 -20,141,065.63 -21,287,067.17 -41,428,132.80
本期基金份额交易产生的变动数 4,179,449.40 16,148,622.45 20,328,071.85
其中：基金申购款 -812,252.86 -1,848,600.15 -2,660,853.01
基金赎回款 4,991,702.26 17,997,222.60 22,988,924.86
本期已分配利润 - - -
本期末 -15,961,616.23 -5,138,444.72 -21,100,060.95
注：申购含红利再投、转换入份额,赎回含转换出份额。
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2011年4月7 日(基金合同生效日)至2011年6月30 日
活期存款利息收入 586,689.90
定期存款利息收入 -上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金 2011年半年度报告
17
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 17,855.54
其他 -
合计 604,545.44
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2011年 4月7 日(基金合同生效日)至2011年 6月30 日
股票投资收益——买卖股票差价收入 1,901,651.66
股票投资收益——赎回差价收入 -22,975,621.76
股票投资收益——申购差价收入 -
合计 -21,073,970.10
6.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2011年 4月7 日(基金合同生效日)至2011年 6月30 日
卖出股票成交总额
87,497,936.90
减:卖出股票成本总额 85,596,285.24
买卖股票差价收入 1,901,651.66
6.4.7.12.3 股票投资收益——赎回差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2011年 4月7 日(基金合同生效日)至2011年 6月30 日
赎回基金份额对价总额 385,011,075.14
减:现金支付赎回款总额 3,538,902.14
减:赎回股票成本总额 404,447,794.76
赎回差价收入 -22,975,621.76
6.4.7.13 债券投资收益
本基金本报告期无债券投资收益。
6.4.7.14 资产支持证券投资收益
本基金本报告期无资产支持证券投资收益。
6.4.7.15 衍生工具收益
6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
本基金本报告期无衍生工具收益。
6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2011年 4月7 日(基金合同生效日)至2011年 6月30 日 上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金 2011年半年度报告
18
股票投资产生的股利收益 2,233,327.99
基金投资产生的股利收益 -
合计 2,233,327.99
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2011年 4月7 日(基金合同生效日)至2011年 6月30 日
1.交易性金融资产 -21,287,067.17
——股票投资 -21,287,067.17
——债券投资 -
——资产支持证券投资 -
——基金投资 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 -21,287,067.17
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2011年 4月7 日(基金合同生效日)至2011年 6月30 日
基金赎回费收入 -
替代损益收入 -8,055.34
其他 278,375.00
合计 270,319.66
注：①替代损益收入是指投资者采用现金替代股票方式申购本基金时,补入被替代股票的实际买入
成本与申购确认日估值的差额,或未补票强制退款的替代股票在强制退款日与申购确认日估值的差额。
②“其他”为网上认购款利息收入。
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2011年 4月7 日(基金合同生效日)至2011年 6月30 日
交易所市场交易费用 1,189,507.33
银行间市场交易费用 -
合计 1,189,507.33
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2011年 4月7 日(基金合同生效日)至2011年 6月30 日
审计费用 22,362.82
信息披露费 50,316.61上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金 2011年半年度报告
19
汇划费 40.50
上市费 34,765.28
指数使用费 56,529.50
合计 164,014.71
注：①“上市费”为上交所向本基金征收,包括上市初费和上市年费。上市初费=基金总份额
×0.01%(最高不超过 30,000.00 元)。本基金实际支付的上市初费为 30,000.00 元。上市年费为每月
5,000.00 元,本基金在上市之初已支付 2011 年的上市年费合计 35,000.00 元,该费用在 2011 年剩余期
限内摊销。
②指数使用费为支付标的指数供应商的标的指数许可使用费,按前一日基金资产净值的 0.03%的年
费率计提,逐日计提,按季支付,标的指数许可使用费的收取下限为每季度(自然季度)人民币 50,000.00
元。
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
本基金无需披露的重大或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
本基金无需披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
诺安基金管理有限公司 发起人、管理人
中国工商银行股份有限公司 托管人
诺安上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 本基金的联接基金
注：下述关联方交易均在正常业务范围内,按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金
本基金本报告期不存在应支付关联方的佣金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2011年 4月7 日(基金合同生效日)至2011年 6月30 日
当期发生的基金应支付的管理费 942,158.52
其中：支付销售机构的客户维护费 -
注：A. 基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.50%的年费率计提,计算方法如下:
H=E×0.50%/当年天数
H 为每日应支付的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值 上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金 2011年半年度报告
20
B. 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付;由基金托管人于次月前两个工作日内从
基金资产中一次性支付给基金管理人。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2011年 4月7 日(基金合同生效日)至2011年 6月30 日
当期发生的基金应支付的托管费 188,431.69
注：A. 基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.10%的年费率计提。计算方法如下:
H=E×0.10%/当年天数
H 为每日应支付的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
B. 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付;由基金托管人于次月前两个工作日内从
基金资产中一次性支取。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金于本报告期与关联方无银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期内基金管理人没有运用固有资金投资本基金。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
本期末
2011年6月30日
关联方名称
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的比例
诺安上证新兴产业交易型开放
式指数证券投资基金联接基金
500,000.00 0.09%
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2011年 4月7 日(基金合同生效日)至2011年 6月30 日 关联方名称
期末余额 当期利息收入
中国工商银行股份有限公司 5,439,126.78 586,689.90
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金在承销期内无参与关联方承销证券的情况。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本基金无其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况
本基金本报告期未进行利润分配。
6.4.12 期末（2011 年6月 30 日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末不存在因认购新发或增发而于期末持有的流通受限证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金 2011年半年度报告
21
金额单位：人民币元
股票代
码
股票名
称
停牌日期
停牌
原因
期末
估值
单价
复牌日期
复牌
开盘
单价
数量
（股）
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
600216
浙江医
药
2011-06-27
重大
事项
31.39 2011-07-04 32.60 354,87512,066,495.2211,139,526.25-
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2011 年 6 月 30 日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券
款余额为 0.00 元,无债券作为质押。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2011 年 6 月 30 日止,本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券
款余额 0.00 元。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券或在新质押式回购下转
入质押库的债券,按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理
人制定了严格的风险管理政策和风险控制程序来识别、测量、分析以及控制这些风险,并设定适当的投
资限额,通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人的风险管理组织体系由三级构成:第一层次为董事会、合规审查与风险控制委员会所
领导;第二层次为总经理、督察长、风险控制办公会、监察稽核部及金融工程部所监控;第三层次为公司
各业务相关部门对各自部门的风险控制负责。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出现违
约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证
券,并且通过分散化投资以降低信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值
的 10%,且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券,不得超过该证券的
10%。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算,因此违
约风险发生的可能性很小;本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估,以控制相
应的信用风险。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
本基金本期末未持有按短期信用评级列示的债券投资。
6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资
本基金本期末未持有按长期信用评级列示的债券投资。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。 本基金的流动性风险一
方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市
场不活跃而带来的变现困难。本基金所持大部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交
易,因此除在附注‘6.4.12’中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外,其余均能
及时变现。 此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过
基金持有的债券资产的公允价值。 本基金所持有金融负债以及可赎回基金份额净值(所有者权益)的合约
约定到期日均为一年以内且不计息,因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金 2011年半年度报告
22
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求,并通过独立的风险管理岗位对投资组合中的证券的流
动性风险进行持续的监测和分析。
6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析
本基金本期主要投资于交易所股票市场,所持有的存在到期期限的金融资产和金融负债金额较小。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险,包
括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。 本
基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现金流量在一定程度上
独立于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等。
下表统计了本基金面临的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值,并按
照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2011年6月30日
6个月以内 6个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 5,439,126.78 - - - - 5,439,126.78
结算备付金 6,880,331.51 - - - - 6,880,331.51
存出保证金 - - - - - -
交易性金融资产 - - - -514,365,486.26514,365,486.26
衍生金融资产 - - - - - -
买入返售金融资产 - - - - - -
应收证券清算款 - - - - - -
应收股利 - - - - 163,883.16 163,883.16
应收利息 - - - - 3,741.54 3,741.54
应收申购款 - - - - - -
其他资产 - - - - 30,234.72 30,234.72
资产总计 12,319,458.29 - - -514,563,345.68526,882,803.97
负债
卖出回购金融资产款 - - - - - -
应付证券清算款 - - - - 621,303.76 621,303.76
应付赎回款 - - - - - -
应付管理人报酬 - - - - 275,282.01 275,282.01
应付托管费 - - - - 55,056.40 55,056.40
应付交易费用 - - - - 905,094.14 905,094.14
应交税费 - - - - - -
应付利息 - - - - - -
其他负债 - - - - 143,470.61 143,470.61
负债总计 - - - - 2,000,206.92 2,000,206.92
利率敏感度缺口 12,319,458.29 - - -512,563,138.76524,882,597.05
注：各期限分类的标准:按金融资产或金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。 上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金 2011年半年度报告
23
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
本基金本期末未持有债券投资,因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。
6.4.13.4.2 外汇风险
本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指外汇风险和利率风险以外的市场风险。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金
融工具,包括国内依法发行上市的股票(含创业板股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以
及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他
品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金所面临的其他价格风险主要由所持
有的金融工具的公允价值决定。 通过分散化投资,本基金有效降低了投资组合的其他价格风险,并且本基
金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。
本基金投资于标的指数成份股票及备选成份股票的比例不低于基金资产净值的 90%,同时为有效管
理投资组合,基金可投资于经中国证监会允许的各金融衍生产品,如权证以及其他与标的指数或标的指
数成份股相关的衍生工具,该部分资产比例不超过基金资产净值的 10%。于 2011 年6月 30 日,本基金面
临的整体其他价格风险列示如下:
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
本期末
2011年6月30日 项目
公允价值 占基金资产净值比例（%）
交易性金融资产-股票投资 514,365,486.26 98.00
交易性金融资产-基金投资 - -
交易性金融资产-债券投资 - -
衍生金融资产-权证投资 - -
其他
- -
合计 514,365,486.26 98.00
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
1.业绩比较基准的公允价值发生变化
假设
2.其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的影响金额
（单位：人民币元
） 相关风险变量的变动
本期末（2011 年6 月30日）
1.业绩比较基准的公允价值上升 5% 11,219,126.40
分析
2.业绩比较基准的公允价值下降 5% -11,219,126.40
6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险
假设市场因子的变化服从多元正态分布,在 95%的置信度下,使用过去一年的历史数据,按照 VaR 正
态算法,计算未来一个交易日里,基金持仓资产组合可能的最大损失值。
1.置信度:95%
假设
2.观察期:一年
风险价值
（单位：人民币元）
本期末（2011 年6 月30日） 分析
基金投资组合的风险价值 14,809,363.21上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金 2011年半年度报告
24
合计 14,809,363.21
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 514,365,486.26 97.62
其中：股票 514,365,486.26 97.62
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 12,319,458.29 2.34
6 其他该项资产 197,859.42 0.04
7 合计 526,882,803.97 100.00
注：股票投资的公允价值包含可退替代款估值增值。
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 指数投资按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 10,482,823.23 2.00
B 采掘业 21,105,994.60 4.02
C 制造业 358,684,817.14 68.34
C0 食品、饮料
- -
C1
纺织、服装、皮毛 10,653,803.37 2.03
C2
木材、家具 - -
C3
造纸、印刷 - -
C4
石油、化学、塑胶、塑料 21,145,952.43 4.03
C5
电子 21,346,622.26 4.07
C6
金属、非金属 63,328,629.20 12.07
C7
机械、设备、仪表 188,996,170.92 36.01
C8
医药、生物制品 53,213,638.96 10.14
C99
其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 10,400,529.54 1.98
E 建筑业 - -
F 交通运输、仓储业 - -
G 信息技术业 52,473,462.21 10.00
H 批发和零售贸易 - -上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金 2011年半年度报告
25
I 金融、保险业 - -
J 房地产业 - -
K 社会服务业 - -
L 传播与文化产业 10,704,503.29 2.04
M 综合类 10,407,815.04 1.98
合计 474,259,945.05 90.36
7.2.2 积极投资按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 18,518,765.50 3.53
C0 食品、饮料
- -
C1
纺织、服装、皮毛 - -
C2
木材、家具 - -
C3
造纸、印刷 - -
C4
石油、化学、塑胶、塑料 - -
C5
电子 - -
C6
金属、非金属 - -
C7
机械、设备、仪表 18,518,765.50 3.53
C8
医药、生物制品 - -
C99
其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 5,668,412.80 1.08
E 建筑业 - -
F 交通运输、仓储业 - -
G 信息技术业 15,918,362.91 3.03
H 批发和零售贸易 - -
I 金融、保险业 - -
J 房地产业 - -
K 社会服务业 - -
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 - -
合计 40,105,541.21 7.64
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
7.3.1
指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 600216 浙江医药 354,875 11,139,526.25 2.12
2 600456 宝钛股份 378,630 10,927,261.80 2.08上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金 2011年半年度报告
26
3 600151 航天机电 932,514 10,751,886.42 2.05
4 600584 长电科技 1,301,653 10,751,653.78 2.05
5 600037 歌华有线 1,050,491 10,704,503.29 2.04
6 600884 杉杉股份 583,131 10,653,803.37 2.03
7 600161 天坛生物 628,327 10,650,142.65 2.03
8 600718 东软集团 933,263 10,620,532.94 2.02
9 601808 中海油服 594,409 10,616,144.74 2.02
10 600516 方大炭素 808,471 10,615,224.23 2.02
11 600596 新安股份 1,007,292 10,596,711.84 2.02
12 600183 生益科技 1,154,136 10,594,968.48 2.02
13 600482 风帆股份 695,511 10,585,677.42 2.02
14 600166 福田汽车 1,218,544 10,576,961.92 2.02
15 600432 吉恩镍业 474,078 10,562,457.84 2.01
16 600089 特变电工 815,695 10,555,093.30 2.01
17 600312 平高电气 1,039,689 10,552,843.35 2.01
18 600550 天威保变 585,871 10,551,536.71 2.01
19 600309 烟台万华 563,829 10,549,240.59 2.01
20 600582 天地科技 476,398 10,547,451.72 2.01
21 600549 厦门钨业 254,519 10,544,722.17 2.01
22 600499 科达机电 658,549 10,543,369.49 2.01
23 600276 恒瑞医药 351,560 10,536,253.20 2.01
24 600271 航天信息 406,712 10,509,438.08 2.00
25 600435 中兵光电 844,071 10,500,243.24 2.00
26 600875 东方电气 411,661 10,497,355.50 2.00
27 600583 海油工程 1,633,933 10,489,849.86 2.00
28 600481 双良节能 725,172 10,485,987.12 2.00
29 600380 健康元 1,138,268 10,483,448.28 2.00
30 600108 亚盛集团 1,726,989 10,482,823.23 2.00
31 600879 航天电子 861,998 10,481,895.68 2.00
32 601727 上海电气 1,514,403 10,479,668.76 2.00
33 600100 同方股份 1,001,578 10,476,505.88 2.00
34 600804 鹏博士 1,323,331 10,441,081.59 1.99
35 601299 中国北车 1,557,023 10,432,054.10 1.99
36 600588 用友软件 504,642 10,425,903.72 1.99
37 601766 中国南车 1,464,179 10,424,954.48 1.99
38 601989 中国重工 754,817 10,408,926.43 1.98
39 600872 中炬高新 1,548,782 10,407,815.04 1.98
40 600085 同仁堂 291,763 10,404,268.58 1.98
41 600674 川投能源 725,281 10,400,529.54 1.98
42 600316 洪都航空 322,284 10,387,213.32 1.98
43 600586 金晶科技 1,257,096 10,358,471.04 1.97上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金 2011年半年度报告
27
44 600111 包钢稀土 144,484 10,320,492.12 1.97
45 600104 上海汽车 546,054 10,233,051.96 1.95
7.3.2
积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 601106 中国一重 2,087,950 10,126,557.50 1.93
2 600406 国电南瑞 244,203 8,864,568.90 1.69
3 600031 三一重工 465,200 8,392,208.00 1.60
4 600118 中国卫星 314,761 7,053,794.01 1.34
5 601179 中国西电 929,248 5,668,412.80 1.08
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期末基金资产净值比例
（％）
1 600111 包钢稀土 26,061,537.95 4.97
2 601989 中国重工 25,589,541.32 4.88
3 600586 金晶科技 23,698,725.67 4.52
4 600309 烟台万华 22,111,570.51 4.21
5 600316 洪都航空 21,670,459.66 4.13
6 600085 同仁堂 21,611,240.86 4.12
7 600104 上海汽车 20,460,761.70 3.90
8 600482 风帆股份 20,243,374.85 3.86
9 601088 中国神华 20,024,606.56 3.82
10 600872 中炬高新 19,954,161.57 3.80
11 600456 宝钛股份 19,876,823.43 3.79
12 600516 方大炭素 19,843,729.92 3.78
13 601699 潞安环能 19,798,161.69 3.77
14 600674 川投能源 19,788,836.85 3.77
15 600216 浙江医药 19,757,528.20 3.76
16 600380 健康元 19,529,574.80 3.72
17 600100 同方股份 19,442,944.12 3.70
18 600550 天威保变 19,402,426.00 3.70
19 600108 亚盛集团 18,850,363.76 3.59
20 600584 长电科技 18,820,544.44 3.59
21 600804 鹏博士 18,677,752.18 3.56
22 600037 歌华有线 18,562,089.72 3.54
23 600276 恒瑞医药 18,449,604.33 3.51
24 600151 航天机电 18,396,432.09 3.50上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金 2011年半年度报告
28
25 600089 特变电工 18,364,604.55 3.50
26 601727 上海电气 18,357,526.38 3.50
27 600183 生益科技 18,297,791.99 3.49
28 600583 海油工程 18,258,202.13 3.48
29 600166 福田汽车 18,194,827.86 3.47
30 600312 平高电气 18,026,896.50 3.43
31 600879 航天电子 17,806,150.53 3.39
32 600588 用友软件 17,744,408.50 3.38
33 600582 天地科技 17,740,328.79 3.38
34 601299 中国北车 17,729,037.06 3.38
35 600432 吉恩镍业 17,703,987.99 3.37
36 600596 新安股份 17,643,311.98 3.36
37 600271 航天信息 17,609,826.42 3.36
38 600256 广汇股份 17,375,619.67 3.31
39 600161 天坛生物 17,373,112.48 3.31
40 600481 双良节能 17,058,256.56 3.25
41 600435 中兵光电 16,854,620.25 3.21
42 600718 东软集团 16,837,138.20 3.21
43 600549 厦门钨业 16,827,721.46 3.21
44 600158 中体产业 16,745,287.15 3.19
45 600884 杉杉股份 16,360,726.85 3.12
46 601766 中国南车 16,241,122.48 3.09
47 600875 东方电气 15,948,021.96 3.04
48 600499 科达机电 15,862,385.06 3.02
49 601808 中海油服 15,455,003.22 2.94
50 600348 阳泉煤业 14,250,473.34 2.71
注：本期累计买入金额按买卖成交金额,不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期末基金资产净值比例
（％）
1 601088 中国神华 13,605,106.62 2.59
2 601699 潞安环能 12,205,674.27 2.33
3 600256 广汇股份 9,789,027.50 1.86
4 600158 中体产业 9,732,053.44 1.85
5 600111 包钢稀土 9,313,297.00 1.77
6 600348 阳泉煤业 8,810,941.79 1.68
7 601989 中国重工 6,386,386.64 1.22
8 600586 金晶科技 3,572,048.00 0.68
9 600309 烟台万华 3,538,058.21 0.67
10 600104 上海汽车 2,858,842.75 0.54上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金 2011年半年度报告
29
11 600085 同仁堂 2,030,542.80 0.39
12 600316 洪都航空 1,388,703.06 0.26
13 600456 宝钛股份 1,169,358.71 0.22
14 600271 航天信息 1,113,602.75 0.21
15 600516 方大炭素 899,007.20 0.17
16 600582 天地科技 394,161.92 0.08
17 600674 川投能源 162,340.80 0.03
18 601299 中国北车 161,520.00 0.03
19 600482 风帆股份 149,308.61 0.03
20 600549 厦门钨业 116,222.40 0.02
注：本期累计卖出金额按买卖成交金额,不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 977,327,176.60
卖出股票收入（成交）总额 87,497,936.90
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.9 投资组合报告附注
7.9.1 本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体,本期没有出现被监管部门立案调查的情形,也没
有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.9.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
7.9.3 其他资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 163,883.16
4 应收利息 3,741.54
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 30,234.72
8 其他 -
9 合计 197,859.42
7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金 2011年半年度报告
30
7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.9.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分
的公允价值
占基金资产净
值比例（%）
流通受限情况
说明
1 600216 浙江医药 11,139,526.25 2.12 重大事项
7.9.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期期末积极投资前五名股票中不存在流通受限的情况。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位： 份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有人户数
(户)
户均持有的基
金份额
持有份额
占总份额比
例
持有份额
占总份额比
例
12,171 44,859.31 147,994,713.00 27.11% 397,987,945.00 72.89%
8.2 期末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1 海通证券股份有限公司 20,002,200.00 3.66%
2
中航证券－浦发－中航金航2号集合资产管理
计划
18,000,000.00 3.30%
3 国泰君安证券股份有限公司 15,000,000.00 2.75%
4
信达证券－建行－信达满堂红基金优选集合
资产管理计划
13,000,000.00 2.38%
5
中融国际信托投资有限公司－融新 69 号资金
信托合同
10,001,600.00 1.83%
6 东海证券－光大－东风6号集合资产管理计划 10,000,600.00 1.83%
7 光大永明人寿保险有限公司 10,000,000.00 1.83%
8
华西证券－建行－华西证券融诚2号集合资产
管理计划
10,000,000.00 1.83%
9 中信证券股份有限公司 10,000,000.00 1.83%
10
国元证券－农行－国元黄山2号集合资产管理
计划
10,000,000.00 1.83%
诺安上证新兴产业交易型开放式指数证券投
资基金联接基金
500,000.00 0.09%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
本报告期末基金管理人的从业人员未持有本开放式基金基金份额。
上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金 2011年半年度报告
31
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日(2011年 4 月7 日)基金份额总额 912,482,658.00
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 41,500,000.00
减: 基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 408,000,000.00
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 545,982,658.00
注：总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内，未召开本基金的基金份额持有人大会,没有基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，本基金管理人、基金托管人无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内，基金的投资组合策略没有重大改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金聘请的会计师事务所没有发生变更。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，本基金的基金管理人、托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚的任何
情形。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付券商的佣金
券商名称
交易
单元
数量
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
备
注
西部证券股份有限公司 1 891,994,493.77 83.77% 758,193.20 83.77% -
中航证券有限公司 1 172,825,891.49 16.23% 146,900.94 16.23% -
国盛证券有限责任公司 1 - - - - -
红塔证券股份有限公司 1 - - - - -
西南证券股份有限公司 1 - - - - -
注：1、本报告期租用证券公司交易单元的变更情况:
本期新增 5 家证券公司的 5 个交易单元:西部证券股份有限公司(1 个交易单元)、中航证券有限公
司(1 个交易单元)、国盛证券有限责任公司(1 个交易单元)、红塔证券股份有限公司(1 个交易单元)、上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金 2011年半年度报告
32
西南证券股份有限公司(1 个交易单元)。
2、专用交易单元的选择标准和程序
基金管理人选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的选择标准为:
(1)、实力雄厚,信誉良好,注册资本不少于 3 亿元人民币。
(2)、财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定。
(3)、经营行为规范,最近两年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚。
(4)、内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求。
(5)、具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要,
并能为本基金提供全面的信息服务。
(6)、 研究实力较强,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及时为本基金提供高质量的咨询服务。
基金管理人根据以上标准进行评估后确定证券经营机构的选择,与被选择的券商签订《专用证券交
易单元租用协议》 。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元
债券回购交易
券商名称
成交金额 占当期债券回购成交总额的比例
西部证券股份有限公司 1,000,000,000.00 100.00%
中航证券有限公司 - -
国盛证券有限责任公司 - -
红塔证券股份有限公司 - -
西南证券股份有限公司 - -
注：本基金租用的证券公司交易单元本期无债券交易和权证交易。
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售
公告
《证券时报》 、 上
海证券交易所
2011-03-04
2 上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书
《证券时报》 、 上
海证券交易所
2011-03-04
3 上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金基金合同
基金管理人网
站、上海证券交
易所
2011-03-04
4 上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金基金合同摘要
《证券时报》 、 上
海证券交易所
2011-03-04
5 上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金托管协议
基金管理人网
站、上海证券交
易所
2011-03-04
6
诺安基金管理有限公司关于增加国联证券为上证新兴产业交
易型开放式指数证券投资基金代销机构的公告
《中国证券报》 、
《上海证券报》 、
《证券时报》 、 上
海证券交易所
2011-03-22
7
诺安基金管理有限公司关于上证新兴产业交易型开放式指数
证券投资基金发售事宜的提示性公告
《中国证券报》 、
《上海证券报》 、
《证券时报》 、 上
海证券交易所
2011-03-25 上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金 2011年半年度报告
33
8
诺安基金管理有限公司关于增加中银国际证券为上证新兴产
业交易型开放式指数证券投资基金代销机构的公告
《中国证券报》 、
《上海证券报》 、
《证券时报》 、 上
海证券交易所
2011-03-30
9
上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金基金合同生效
公告
《中国证券报》 、
《上海证券报》 、
《证券时报》 、 上
海证券交易所
2011-04-08
10
上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金开放日常申
购、赎回业务的公告
《中国证券报》 、
《上海证券报》 、
《证券时报》 、 上
海证券交易所
2011-06-02
11
上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告
书
《中国证券报》 、
《上海证券报》 、
《证券时报》 、 上
海证券交易所
2011-06-02
§11备查文件目录
11.1 备查文件名称
①中国证券监督管理委员会批准上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金募集的文件。
②《上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金基金合同》 。
③《上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金托管协议》 。
④诺安基金管理有限公司批准成立批件、营业执照。
⑤《诺安基金管理有限公司开放式基金业务规则》 。
⑥上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金 2011 年半年度报告正文。
⑦报告期内上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告。
11.2 备查文件存放地点
基金管理人、基金托管人住所。
11.3备查文件查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。
投资者对本报告书如有疑问，可致电本基金管理人全国统一客户服务电话：400-888-8998，亦可至
基金管理人网站 www.lionfund.com.cn 查阅详情。
诺安基金管理有限公司
2011年8月25日
