鹏 华 普 天 收益 证 券 投 资基 金
2011 年 半年 度 报 告
2011 年6 月30 日
基金管 理人： 鹏华基金管 理有限公司
基金托 管人： 交通银行股 份有限公司
送出日 期：2011 年8 月25 日
鹏华普天收益混合 2011 年半年 度报告
第 2 页 共 44 页
§1 重要提 示及目录
1.1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 、董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏 ，
并对其 内容 的真 实性 、 准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带的 法律 责任 。 本 半年 度报告 已经 三分 之 二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 交通 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定 ， 于 2011 年8 月22 日复核 了本 报告
中的财 务指 标 、净 值表 现 、利 润分 配情 况 、财 务会 计报告 、 投资 组合 报告 等 内容 ，保 证复 核内 容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投 资有 风险 ， 投 资者 在作出 投资 决策 前应仔 细阅 读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2011 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。
鹏华普天收益混合 2011 年半年 度报告
第 3 页 共 44 页
1.2 目录
§ 1 重要提示及目录 .................................................................................................................................. 2
1.1 重 要提 示 ..................................................................................................................................... 2
1.2 目录 ............................................................................................................................................. 3
§ 2 基金简介 .............................................................................................................................................. 5
2.1 基 金基 本情 况 ............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 ............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 ......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 ............................................................................................................................. 6
§ 3 主要财务指标和基金净 值表现 .......................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 ......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 ............................................................................................................................. 7
§ 4 管理人报告 .......................................................................................................................................... 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ..................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明.............................................................. 9
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ......................................................................... 9
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明........................................................ 10
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望........................................................ 10
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ................................................................... 11
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ....................................................................... 11
§ 5 托管人报告 ........................................................................................................................................ 12
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ........................................................................... 12
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 12
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 12
§ 6 半年度财 务会计报告( 未经审计) ..................................................................................................... 12
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 12
6.2 利 润表 ....................................................................................................................................... 13
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ........................................................................................... 14
6.4 报 表附 注 ................................................................................................................................... 16
§ 7 投资组合报告 .................................................................................................................................... 30
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ........................................................................................................... 30
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ........................................................................................... 31
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 32
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ....................................................................................... 35
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 ................................................................................... 36
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 37
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 37
7.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 37
7.9 投 资组 合报 告附 注 ................................................................................................................... 37
§ 8 基金份额持有人信息 ........................................................................................................................ 38
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ............................................................................... 38
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 的情况........................................................ 39 鹏华普天收益混合 2011 年半年 度报告
第 4 页 共 44 页
§ 9 开放式基金份额变动 ........................................................................................................................ 39
§ 10 重大事件揭示 .................................................................................................................................. 39
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ..................................................................................................... 39
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 39
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 39
10.4 基金 投资 策略 的改 变 ............................................................................................................. 40
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 ................................................................................. 40
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 40
10.7 基 金租 用证 券公 司交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 40
10.8 其他 重大 事件 ......................................................................................................................... 42
§ 11 备查文件目录 .................................................................................................................................. 43
11.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 43
11.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 43
11.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 44
鹏华普天收益混合 2011 年半年 度报告
第 5 页 共 44 页
§2 基金简 介
2.1 基金基 本情 况
基金名 称 鹏华普 天收 益证 券投 资基 金
基金简 称 鹏华普 天收 益混 合
基金主 代码 160603
交易代 码 160603
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同 生 效日 2003 年 7 月 12 日
基金管 理人 鹏华基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 交通银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 3,335,752,997.04 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产 品说 明
投资目 标 以 分 享中 国经 济成 长和 资本 长 期稳 健增 值为 宗旨 ，主
要 投 资于 连续 现金 分红 股票 及 债券 ，通 过组 合投 资，
在 充 分控 制风 险的 前提 下实 现 基金 财产 的长 期稳 定增
值。
投资策 略 （1） 债券 投资 方法： 本基 金债券 投资 的目 的是 降低 组
合 总 体波 动性 从而 改善 组合 风 险构 成。 在债 券的 投资
上 ， 采取 积极 主动 的投 资策 略 ，不 对持 续 期 作限 制。
持 续 期、 期限 结构 、类 属配 置 以及 个券 选择 的动 态调
整都将 是我 们获 得超 额收 益的重 要来 源 。
（2 ） 股 票
投 资 方法 ：本 基金 主要 采用 积 极管 理的 投资 方式 。以
鹏 华 股票 池中 连续 两年 分红 股 票以 及三 年内 有两 年分
红 记 录的 公司 作为 投资 对象 ， 适当 集中 投资 。所 有重
点投资 股票 必须 经过 基金 经理/ 研究 员的 调研， 就企 业
经 营 、融 资计 划、 分红 能力 、 绝对 价值 、相 对价 值给
出全面 评估 报告 。
业绩比 较基 准 中信标 普 A 股综 合指 数涨 跌幅 × 70 ％ ＋中 信标 普国 债
指数涨 跌幅 ×25 ％＋ 金融 同业存 款利 率×5 ％
风险收 益特 征 本 基 金属 平衡 型证 券投 资基 金 ，为 证 券 投资 基金 中的
中 等 风险 品种 。长 期平 均的 风 险和 预期 收益 低于 成长
型基金 ，高 于指 数型 基金 、纯债 券基 金和 国债 。
2.3 基金管 理人 和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人 鹏华普天收益混合 2011 年半年 度报告
第 6 页 共 44 页
名称 鹏华基 金管 理有 限公 司 交通银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 程国洪 张咏东
联系电 话 0755-82021186 021-32169999
电子邮 箱 ph@mail.phfund.com.cn zhangyd@bankcomm.com
客户服 务电 话
4006788999 95559
传真 0755-82021126 021-62701216
注册地 址 深圳市 福田 区福 华三 路168
号深圳 国际 商会 中心 第 43
层
上海市 浦东 新区 银城 中 路188
号
办公地 址 深圳市 福田 区福 华三 路168
号深圳 国际 商会 中心 第 43
层
上海市 浦东 新区 银城 中 路188
号
邮政编 码 518048 200120
法定代 表人 何如 胡怀邦
2.4 信息披 露方 式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 、 《证 券时 报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
http://www.phfund.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 深圳市 福田 区福 华三 路 168 号深 圳国 际商 会中 心第
43 层 鹏华 基金 管理 有限 公 司；
上海市 浦东 新区 银城 中 路188 号 交通 银行 股份 有限
公司
2.5 其他相 关资 料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 北京市 西城 区太 平桥 大 街17 号
§3 主要财 务指标和基金 净值表现
3.1 主要会 计数 据和财务 指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期( 2011 年 1 月 1 日至 2011 年6 月30 日 )
本期已 实现 收益 92,557,722.16
本期利 润 -149,145,882.27
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0494
本期加 权平 均净 值利 润率 -5.24%
本期基 金份 额净 值增 长率 -4.79% 鹏华普天收益混合 2011 年半年 度报告
第 7 页 共 44 页
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2011 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 -529,459,091.54
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.1587
期末基 金资 产净 值 3,048,369,456.60
期末基 金份 额净 值 0.914
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2011 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 390.60%
注： （1 ）本 期已 实现 收益 指基金 本期 利息 收入 、投 资收益 、其 他收 入（ 不含 公允价 值变 动收 益 ）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。
（2） 所 述基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 （ 例如， 开放式 基金 的申 购 赎
回费、 基金 转换 费等 ） ， 计 入费用 后实 际收 益水 平要 低于所 列数 字。
（3） 期 末可 供分 配利 润 ， 采用 期末 资产 负债 表中 未分配 利润 期末 余额 和未 分配利 润中 已实 现部
分的期 末余 额的 孰 低 数。 表中的 “期末 ” 均指 报告 期最后 一日 ，即 6 月 30 日，无 论该 日是 否为
开放日 或交 易所 的交 易日 。
3.2 基金净 值表 现
3.2.1 基金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 2.24% 1.03% 1.55% 0.89% 0.69% 0.14%
过去三 个月 -5.19% 0.89% -4.35% 0.82% -0.84% 0.07%
过去六 个月 -4.79% 0.98% -2.37% 0.89% -2.42% 0.09%
过去一 年 27.30% 1.13% 16.15% 0.98% 11.15% 0.15%
过去三 年 44.39% 1.45% 26.88% 1.40% 17.51% 0.05%
自基金 合同
生效 起 至今
390.60% 1.41% 126.83% 1.33% 263.77% 0.08%
注：业 绩比 较基 准= 中信 标 普 A 股综 合指 数涨 跌幅 × 70% ＋ 中信 标普 国债 指数 涨 跌幅 × 25% ＋金 融
同业存 款利 率 × 5% 。
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准
收 益率 变动的 比较 鹏华普天收益混合 2011 年半年 度报告
第 8 页 共 44 页
注：1 、本 基金 合同 于2003 年7 月 12 日 生效 。
2、截 至建 仓期 结束 ，本 基金的 各项 投资 比例 已达 到基金 合同 中规 定的 各项 比例。
§4 管理人 报告
4.1 基金管 理人 及基金经 理情 况
4.1.1 基金管 理人 及其管 理基 金的经 验
鹏华基 金管 理有 限公 司成 立于 1998 年 12 月22 日 ， 业务 范围 包括 基金 募集 、 基金 销售 、 资
产管理 及中 国证 监会 许可 的其他 业务 。 截 止本 报告 期末， 公司 股东 由国 信证 券股份 有限 公司 、 意
大 利 欧 利 盛 资 本资 产 管 理股 份 公 司 （Eurizon Capital SGR S.p.A.） 、深 圳 市北 融 信 投 资 发 展有
限公司 组成 ， 公 司性 质为 中外合 资企 业。 公司 原注 册资 本 8,000 万元 人民 币 ， 后 于 2001 年9 月
完成增 资扩 股， 增 至15,000 万 元人 民币。 截止 本报 告期末， 公司 管 理 2 只 封 闭式基 金、21 只开
放式基 金和 5 只社 保组 合 ，经过 12 年投 资 管 理基 金，在 基金 投资 、风 险控 制等方 面积 累了 丰富
经验。 鹏华普天收益混合 2011 年半年 度报告
第 9 页 共 44 页
4.1.2 基金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理） 期 限 证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
张卓 本基金
基金经
理
2009 年 1 月 17
日
- 7 张 卓 先生 ， 国籍 中国 ，管
理 学 硕士 ，7 年 证券 从业
经验 。2004 年6 月 加盟 鹏
华 基 金管 理 有限 公司 从事
行业研 究工 作，2007 年 1
月 起 担任 鹏 华动 力增 长混
合型证 券投 资基 金（LOF ）
基金经 理助 理，2007 年 8
月至2009 年1 月担 任鹏 华
优 质 治理 股 票型 证券 投资
基金 （LOF ） 基 金经 理 ， 2009
年 1 月起 至今 担任 鹏华 普
天 收 益证 券 投资 基金 基金
经理 ，2011 年1 月 起至 今
兼 任 鹏华 行 业成 长证 券投
资 基 金基 金 经理 。张 卓先
生 具 备基 金 从业 资格 。本
报 告 期内 本 基金 基金 经理
未发生 变动 。
注：
1. 任职日 期和 离任 日期均 指公 司作 出决 定后 正式对 外 公 告之 日； 担任 新成立 基金 基金 经 理
的，任 职日 期为 基金 合同 生效日 。
2. 证 券从 业的 含义 遵从 行业协 会关 于从 业人 员资 格管理 办法 的相 关规 定。
4.2 管理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
在本报 告期 内， 基金 管理 人不存 在损 害基 金份 额持 有人利 益的 行为 。 基 金管 理人勤 勉尽 责 地
为 基 金份 额持 有人 谋求 利益 ， 严格 遵守 了《 证券 投资 基 金法 》及 其他 有关 法律 法 规、 《鹏 华普 天
系列开 放式 证券 投资 基金 基金合同 》 的规 定。
4.3 管理人 对报 告期内公 平交 易情况 的专 项说明
4.3.1 公平交 易制 度的执 行情 况
报告期 内， 本 基金 管理 人 严格执 行 公 平交 易制 度， 确保不 同投 资组 合在 研究 、 交易、 分配等
各环节 得到 公平 对待 。
4.3.2 本投资 组合 与其他 投资 风格相 似的 投资组 合之 间的业 绩比 较
本基金 管理 人旗 下无 其他 投资风 格相 似的 投资 组合 。 鹏华普天收益混合 2011 年半年 度报告
第 10 页 共 44 页
4.3.3 异常交 易行 为的专 项说 明
报告期 内， 本基 金未 发生 违法违 规并 对基 金财 产造 成损失 的异 常交 易行 为。
4.4 管理人 对报 告期内基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说明
4.4.1 报告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
本基金 在 2011 年 上半 年 基本延 续了 上一 年末 的持 仓结构 ，出 于对 股市 行情 的谨慎 判断 ，大
部分时 间仓 位较 低， 并且 操作上 基本 以自 下而 上的 个股选 择为 主， 在行 业上 较大变 化的 是增 持 了
电力、 白酒、 军工 等； 期 间也对 煤炭 、 机 械、 轮 胎 行业做 了波 段操 作； 一季 度由于 个股 表现 较佳 ，
净值表 现相 对较 好， 二季 度初由 于基 金中 小市 值股 票比例 较高 ， 净 值表 现不 佳， 随 着个 股和 行业
配置的 调整 以及 组合 的更 加均衡 化， 基金 表现 有所 改善。
4.4.2 报告期 内基 金的业 绩表 现
2011 年上 半年 末， 本基 金 份额净 值 0.914 元， 期间 本基金 净值 表现 为-4.79% ， 同期 上证 指数
表现为-1.64%，沪深 300 指数表 现为-2.69% 。
4.5 管理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
海外 经 济中 ， 希 腊债 务危 机得到 救助 ， 恐 慌情 绪短 期得到 抑制 ， 但 是欧 洲主 权债务 危机 是得
到控制 还是 继续 蔓延 ， 其 发展趋 势还 需观 察； 美国6 月非 农就 业人 数远 低于 市场预 期， 经济 增速
放缓， 使 得企 业雇 佣意 愿 下降， 失 业问 题仍 是美 国 经济的 最大 拖累， 为刺 激 经济及 推动 就业， 美
联储或 将在 更长 时间 当中 维持低 利率 政策 不变 。
对于国 内经 济而 言， 我们 尤其关 注通 胀问 题， 由于 灾害等 多方 面因 素， 粮食 价格存 在超 预期
上涨可 能， 猪 肉价 格 在6 月下旬 快速 上涨，6 月的 CPI 同 比上 涨6.4% ， 接 近市 场预测 的上 限， 难
以判 断 7 、8 月能 否有 效 回落， 存在 高位 震荡 的可 能， 加 息的 出现 ，也 预示 着国家 紧缩 政策 难以
放松 ；对 于经 济运 行而 言 ，住 宅地 产需 求受 到高 利 率、 房贷 限制 、 高首 付 、 限制购 买等 严厉 的政
策限制 累计 有近 二年 的时 间， 销 售放 缓已 逐月 体现 ， 全行 业的 收缩 从下 半年 将更加 显著 ； 汽 车产
业从3 月增 速放 缓， 行业 整体销 售未 来依 旧不 乐观 ； 由于 货币 收缩， 从很 多 草根调 研的 结果 已经
发现中 小企 业经 营开 始恶 化， 实 体经 济已 有降 温迹 象。 总 体而 言， 我 们推 测 工业企 业利 润增 速从
二季度 开始 可能 步入 下降 通道。
基于我 们对 经济 、 政 策的 谨慎判 断， 下半 年A 股市 场出现 趋势 性机 会的 可能 性不大 ， 本 基金
还将考 虑继 续对 周期 性行 业保持 谨慎 ， 自 上 而下 选 择个股 ， 重视 白酒 、 农业 、军 工 、新 能源 行业
的潜力 品种 ，寻 找业 绩确 定、增 长稳 定的 公司 ，力 争给持 有人 创造 收益 。 鹏华普天收益混合 2011 年半年 度报告
第 11 页 共 44 页
4.6 管理人 对报 告期内基 金估 值程序 等事 项的说 明
4.6.1 有关 参与 估值 流程 各方及 人员 的职 责分 工、 专业胜 任能 力和 相关 工作 经历的 描述 ：
4.6.1.1 日 常估 值流 程
基金的 估值 由基 金会 计负 责， 基金 会计对 公司 所管 理的基 金以 基金 为会 计核 算主体 ， 独立 建
账、 独立 核算 ， 保 证不 同 基金之 间在 名册 登记 、 账 户设置 、 资金 划拨 、 账 簿 记录等 方面 相互 独立 。
基金会 计核 算独 立于 公司 会计核 算 。 基 金会 计核 算 采用专 用的 财务 核算 软件 系 统进 行基 金核 算及
帐务处 理； 每日 按时 接收 成交数 据及 权益 数据 ， 进 行基金 估值 。 基 金会 计核 算采用 基金 管理 公司
与托管 银行 双人 同步 独立 核算、 相互 核对 的方 式， 每日就 基金 的会 计核 算、 基金估 值等 与托 管银
行进行 核对 ； 每 日估 值结 果必须 与托 管行 核对 一致 后才能 对外 公告 。 基 金会 计除设 有专 职基 金 会
计核算 岗外 ， 还 设有 基金 会计复 核岗 位， 负责 基金 会计核 算的 日常 事后 复核 工作， 确保 基金 净值
核算无 误。
配备的 基金 会计 具备 会计 资格和 基金 从业 资格 ， 在 基金核 算与 估值 方面 掌握 了丰富 的知 识和
经验, 熟悉 及了 解基 金估 值 法规、 政策 和方 法。
4.6.1.2 特 殊业 务 估 值流 程
根据中 国证 监会 公告[2008]38 号 《关 于进 一步 规范 证 券投资 基金 估值 业务 的指 导意见 》 的 相
关规定 ，本 公司 成立 停牌 股票等 没有 市价 的投 资品 种估值 小组 ，成 员由 基金 经理、 行业 研究 员 、
监察稽 核部 、金 融工 程师 、登记 结算 部相 关人 员组 成。
4.6.2 基金 经理 参与 或决 定估值 的程 度：
基金经 理不 参与 或决 定基 金日常 估值 。
基金经 理参 与估 值小 组对 停牌股 票估 值的 讨论 ， 发 表相关 意见 和建 议， 与估 值小组 成员 共 同
商定估 值原 则和 政策 。
4.6.3 本公 司参 与估 值流 程各方 之间 不存 在任 何重 大利益 冲突 。
4.6.4 本公 司现 没有 进行 任何定 价服 务 的 签约 。
4.7 管理人 对报 告期内基 金利 润分配 情况 的说明
4.7.1 截 止本报 告期 末， 本基金 期末 可供 分配 利润 为-529,459,091.54 元， 期末基 金份 额 净
值0.914 元 ，不 符合 利润 分配条 件， 本基 金本 期将 不进行 利润 分配 。
4.7.2 本 基金 本报 告期 内 未进行 利润 分配 。
鹏华普天收益混合 2011 年半年 度报告
第 12 页 共 44 页
§5 托管人 报告
5.1 报告期 内本 基金托管 人遵 规守信 情况 声明
2011 年上 半年 度， 基金 托 管人在 鹏华 普天 收益 证券 投资基 金的 托管 过程 中， 严格遵 守了 《证
券投资 基金 法》 及 其他 有 关法律 法规、 基金 合同、 托管协 议， 尽 职尽 责地 履 行了托 管人 应尽 的义
务，不 存 在 任何 损害 基金 持有人 利益 的行 为。
5.2 托管人 对报 告期内本 基金 投资运 作遵 规守信 、 净 值计算 、 利 润分配 等情 况的说 明
2011 年上 半年 度， 鹏华 基 金管理 有限 公司 在鹏 华普 天收益 证券 投资 基金 投资 运作、 基金 资产
净值的 计算 、 基 金份 额申 购赎回 价格 的计 算、 基金 费用开 支等 问题 上， 托管 人未发 现损 害基 金持
有人利 益的 行为 。
本报 告期 内本 基金 未进 行 收益分 配。
5.3 托管人 对 本 半年度报 告中 财务信 息等 内容的 真实 、准确 和完 整发表 意见
2011 年上 半年 度， 由鹏 华 基金管 理有 限公 司编 制并 经托管 人复 核审 查的 有关 鹏华普 天收 益证
券投资 基金 的半 年度 报告 中财务 指标、 净值 表现、 收益分 配情 况、 财 务会 计 报告相 关内 容、 投 资
组合报 告等 内容 真实 、准 确、完 整。
§6 半年度 财务 会计报告( 未 经审计)
6.1 资产负 债表
会计主 体： 鹏华 普天 收益 证券投 资基 金
报告截 止日 ： 2011 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2011 年 6 月 30 日
上年度末
2010 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 137,100,839.66 212,410,809.48
结算备 付金
84,097,090.82 42,079,654.42
存出保 证金
1,127,566.69 1,362,562.04
交易性 金融 资产 6.4.7.2 2,831,142,667.30 2,576,765,393.97
其中： 股票 投资
2,181,464,267.30 2,004,685,093.97
基金投 资
- -
债券投 资
649,678,400.00 572,080,300.00
资产支 持证 券投 资
- - 鹏华普天收益混合 2011 年半年 度报告
第 13 页 共 44 页
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 6.4.7.5 7,367,265.77 10,372,016.72
应收股 利
10,217.43 -
应收申 购款
336,469.73 789,265.92
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
3,061,182,117.40 2,843,779,702.55
负债和所有者权益 附注号
本期 末
2011 年 6 月 30 日
上年度末
2010 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购 金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
4,676,615.74 48,832,953.31
应付赎 回款
1,567,086.80 1,130,371.88
应付管 理人 报酬
3,603,476.12 3,332,252.76
应付托 管费
480,463.49 444,300.37
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 1,811,827.38 2,793,203.40
应交税 费
- 112,355.44
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 673,191.27 612,289.03
负债合 计
12,812,660.80 57,257,726.19
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 3,335,752,997.04 2,903,963,725.92
未分配 利润 6.4.7.10 -287,383,540.44 -117,441,749.56
所有者 权益 合计
3,048,369,456.60 2,786,521,976.36
负债和 所有 者权 益总 计
3,061,182,117.40 2,843,779,702.55
注：报 告截 止 日 2011 月 6 月 30 日， 基金 份额 净 值 0.914 元 ，基 金份 额总 额 3,335,752,997.04
份。
6.2 利润表
会计主 体： 鹏华 普天 收益 证券投 资基 金
本报告 期： 2011 年1 月1 日 至 2011 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元 鹏华普天收益混合 2011 年半年 度报告
第 14 页 共 44 页
项 目 附注号
本期
2011 年 1 月 1 日至
2011 年6 月30 日
上年度可比期间
2010 年 1 月1 日至
2010 年 6 月 30 日
一、收入
-119,147,952.85 -345,759,521.01
1.利息 收入
10,823,265.60 8,370,733.77
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 1,681,954.80 962,851.01
债券利 息收 入
9,141,310.80 7,407,882.76
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
111,223,681.47 83,844,117.15
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 104,934,842.61 77,292,327.76
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 -1,952,240.00 -217,535.70
资产支 持证 券投 资收 益
- -
衍生工 具收 益 6.4.7.14 - -
股利收 益 6.4.7.15 8,241,078.86 6,769,325.09
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “- ”
号填列 ）
6.4.7.16 -241,703,604.43 -438,057,224.07
4.汇兑 收益 （损 失以 “-” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “-” 号填列 ） 6.4.7.17 508,704.51 82,852.14
减： 二、费用
29,997,929.42 24,574,079.72
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 21,117,918.92 15,537,658.52
2．托 管费 6.4.10.2.2 2,815,722.53 2,071,687.76
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 6.4.7.18 5,928,135.33 6,831,115.30
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 6.4.7.19 136,152.64 133,618.14
三、利润总额 （亏损 总额 以“-”
号填列）
-149,145,882.27 -370,333,600.73
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
-149,145,882.27 -370,333,600.73
6.3 所有者 权益 （基金净 值） 变动表
会计主 体： 鹏华 普天 收益 证券投 资基 金
本报告 期：2011 年1 月1 日 至 2011 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2011 年1 月 1 日至 2011 年6 月30 日 鹏华普天收益混合 2011 年半年 度报告
第 15 页 共 44 页
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
2,903,963,725.92 -117,441,749.56 2,786,521,976.36
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- -149,145,882.27 -149,145,882.27
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “-” 号填
列）
431,789,271.12 -20,795,908.61 410,993,362.51
其中：1.基 金申 购款 878,715,767.42 -34,328,603.61 844,387,163.81
2.基金 赎回 款 -446,926,496.30 13,532,695.00 -433,393,801.30
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
3,335,752,997.04 -287,383,540.44 3,048,369,456.60
项目
上年度可比期间
2010 年1 月 1 日至 2010 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
2,656,503,321.14 -366,770,676.17 2,289,732,644.97
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- -370,333,600.73 -370,333,600.73
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “-” 号填
列）
-104,619,022.58 18,297,834.71 -86,321,187.87
其中：1.基 金申 购款 34,690,820.28 -6,984,658.56 27,706,161.72
2.基金 赎回 款 -139,309,842.86 25,282,493.27 -114,027,349.59
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
2,551,884,298.56 -718,806,442.19 1,833,077,856.37 鹏华普天收益混合 2011 年半年 度报告
第 16 页 共 44 页
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 邓召 明______
______胡湘______
____ 刘 慧红____
基金管 理公 司负 责人
主管 会计 工作 负责 人
会计 机构 负责 人
6.4 报表附 注
6.4.1 基金基 本情 况
鹏 华 普 天 系 列 开 放 式 证 券 投 资 基 金( 以 下 简 称 “ 本 系 列 基 金 ”) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会
(以下 简称 “中 国证 监会 ”) 证监 基金 字2003 第 61 号 《关 于同 意鹏 华普 天系 列 开放式 证券 投资 基
金设立 的批 复》 核 准， 由 鹏华基 金管 理有 限公 司依 照 《证券 投资 基金 管理 暂 行办法》 及其 实施 细
则 、 《开 放式 证券 投资 基 金试 点 办法 》等 有关 规定 和《 鹏 华普 天系 列开 放式 证券 投 资基 金基 金契
约》( 后 更名 为 《鹏 华普 天 系列开 放式 证券 投资 基金 基金合 同》) 发起， 并于2003 年7 月12 日募
集成立。 本系 列基 金为 契 约型开 放式， 存续 期限 不 定， 目前 下设 两个 子基 金 ， 分别为 普天 收益 证
券投资 基金(以 下简 称 “ 本 基金”) 和 普天 债券 投资 基 金。 本系 列基 金首 次设 立 募集不 包括 认购 资
金利息 共募 集 1,140,717,155.06 元， 其中 包括 本基 金 343,227,588.04 元和 普天债 券投 资基 金
797,489,567.02 元 ，业 经 普华永 道中 天会 计师 事务 所有限 公司 普华 永道 验字(2003) 第 78 号验 资
报告予 以验 证。 本基 金的 基金管 理人 为鹏 华基 金管 理有限 公司 ， 基 金托 管人 为交通 银行 股份 有 限
公司。 本基 金已 按规 定将 《鹏华 普天 系列 开放 式证 券投资 基金 基金 合同 》 等 法定文 件报 中国 证监
会备案 。
根据《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 和《 鹏华 普天系 列开 放式 证券 投资 基金基 金合 同 》
的有关 规定 ， 本 基金 的投 资范围 仅限 于具 有良 好流 动性的 金融 工具 ， 包 括国 内依法 公开 发行 上 市
的股票 、债 券及 中国 证监 会允许 基金 投资 的其 他金 融工具 ；具 体投 资于 连续 分红的 股票 和债 券 ，
对连续 分红 企业 的投 资不 少于股 票资 产 的 80% 。 在 正常市 场状 况下 ，股 票投 资比例 一般 情况 下为
70%， 国债 投资 比例 不低 于 20% ， 现 金或 到期 日在 一年以 内的 政府 债券 投资 不低于 基金 资产 的 5% 。
本基金 的业 绩比 较基 准为 ： 中信标 普 A 股综 合指 数 涨跌幅 ×70 % ＋ 中信 标普 国 债指数 涨跌 幅 × 25%
＋金融 同业 存款 利率 ×5% 。
6.4.2 会计报 表的 编制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则－ 基本准 则》 和 38
项 具 体会 计准 则、 其后 颁布 的 企业 会计 准则 应用 指南 、 企业 会计 准则 解释 以及 其 他相 关规 定( 以鹏华普天收益混合 2011 年半年 度报告
第 17 页 共 44 页
下合称 “企 业会 计准 则”) 、中国 证监 会公 告[2010]5 号《证 券投 资基 金信 息 披露 XBRL 模板 第 3
号<年 度报 告和 半年 度报 告>》 、中 国证 券业 协会 于 2007 年 5 月 15 日颁 布的 《 证券投 资基 金会 计
核算业 务指 引》 、 《鹏 华普 天系列 开放 式证 券投 资基 金基金 合同 》 和 中国 证监 会允许 的基 金行 业 实
务操作 的有 关规 定编 制。
6.4.3 遵循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基金 2011 年 上半年 财务 报表符 合企 业会 计准 则的 要求， 真实 、完 整地 反映 了本基金 2011
年6 月30 日的 财务 状况 以 及 2011 年 上半 年的 经营 成 果和基 金净 值变 动情 况等 有关信 息。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致 的 说明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 差错更 正的 说明
本报告 期本 基金 没有 发生 重大会 计差 错更 正。
6.4.6 税项
本报告 期税 项未 发生 变化 。
6.4.7 重要财 务报 表项目 的说 明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2011 年 6 月 30 日
活期存 款 137,100,839.66
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 137,100,839.66
6.4.7.2 交 易性金 融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2011 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 2,101,848,009.40 2,181,464,267.30 79,616,257.90
债券
交易所 市场 114,419,701.70 111,879,400.00 -2,540,301.70
银行间 市场 541,913,400.00 537,799,000.00 -4,114,400.00 鹏华普天收益混合 2011 年半年 度报告
第 18 页 共 44 页
合计
656,333,101.70 649,678,400.00 -6,654,701.70
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 2,758,181,111.10 2,831,142,667.30 72,961,556.20
6.4.7.3 衍 生金融 资产/负债
截至本 报告 期 末2011 年6 月30 日止 ，本 基金 未持 有 衍生金 融资 产和 衍生 金融 负债。
6.4.7.4 买 入返 售金融资 产
6.4.7.4.1 各 项买入 返售 金融 资产期 末余 额
截至本 报告 期 末2011 年6 月30 日止 ，本 基金 没有 买 入返售 金融 资产 余额 。
6.4.7.4.2 期 末买断 式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 本报 告期 内没 有进 行买断 式逆 回购 交易 。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2011 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 21,040.38
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 31,158.44
应收债 券利 息 7,315,024.83
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
其他 42.12
合计 7,367,265.77
6.4.7.6 其 他资产
截至本 报告 期 末2011 年6 月30 日止 ，本 基金 未持 有 其他资 产余 额。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2011 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 1,810,127.38
银行间 市场 应付 交易 费用 1,700.00
合计 1,811,827.38 鹏华普天收益混合 2011 年半年 度报告
第 19 页 共 44 页
6.4.7.8 其 他负债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2011 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 500,000.00
应付赎 回费 1,217.13
信息披 露费 74,385.57
审计费 49,588.57
其他 48,000.00
合计 673,191.27
6.4.7.9 实 收基金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 2,903,963,725.92 2,903,963,725.92
本期申 购 878,715,767.42 878,715,767.42
本期赎 回( 以"-" 号填列) -446,926,496.30 -446,926,496.30
本期末 3,335,752,997.04 3,335,752,997.04
注：申 购含 红利 再投 、转 换入份 额， 赎回 含转 换出 份额。
6.4.7.10 未分 配利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 -559,454,209.37 442,012,459.81 -117,441,749.56
本期利 润 92,557,722.16 -241,703,604.43 -149,145,882.27
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-62,562,604.33 41,766,695.72 -20,795,908.61
其中： 基金 申购 款 -130,040,281.06 95,711,677.45 -34,328,603.61
基金赎 回款 67,477,676.73 -53,944,981.73 13,532,695.00
本期已 分配 利润 - - -
本期末 -529,459,091.54 242,075,551.10 -287,383,540.44
6.4.7.11 存款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月30 日
活期存 款利 息收 入 196,714.49
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 1,387,499.55 鹏华普天收益混合 2011 年半年 度报告
第 20 页 共 44 页
其他 97,740.76
合计 1,681,954.80
注：其 他包 括申 购款 利息 收入 96,967.02 元以 及权 证交收 价差 保证 金利 息收 入773.74 元。
6.4.7.12 股票 投资收益
6.4.7.12.1 股票投 资收 益—— 买卖 股票 差价收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2011 年1 月1 日至2011 年 6 月30 日
卖出股 票成 交总 额 1,848,346,412.37
减：卖 出股 票成 本总 额 1,743,411,569.76
买卖股 票差 价收 入 104,934,842.61
6.4.7.13 债券投 资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2011年1月1 日至2011 年6 月30日
卖出债 券（ 债转 股及 债券 到期兑 付） 成交 总
额
256,616,541.77
减：卖 出债 券（ 债转 股及 债券到 期兑 付） 成
本总额
250,026,590.00
减：应 收利 息总 额 8,542,191.77
债券投 资收 益 -1,952,240.00
6.4.7.14
衍生 工具 收益
本基金 本报 告期 没有 发生 衍生工 具收 益的 买卖 权证 差价收 入。
6.4.7.15 股利 收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2011 年1 月1 日至2011 年6 月30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 8,241,078.86
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 8,241,078.86
6.4.7.16 公允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 -241,703,604.43
—— 股 票投 资 -240,945,054.43
—— 债 券投 资 -758,550.00 鹏华普天收益混合 2011 年半年 度报告
第 21 页 共 44 页
—— 资 产支 持证 券投 资 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 -241,703,604.43
6.4.7.17 其他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 508,704.51
合计 508,704.51
6.4.7.18 交易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用 5,925,160.33
银行间 市场 交易 费用
2,975.00
合计
5,928,135.33
6.4.7.19 其他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
审计费 用 49,588.57
信息披 露费 74,385.57
银行费 用 3,178.50
帐户维 护费 9,000.00
合计 136,152.64
6.4.8 或有事 项、 资产负 债表 日后事 项的 说明
6.4.8.1 或 有事 项
无。
6.4.8.2 资 产负 债表日后 事项
无。
6.4.9 关联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的关联 方发 生变化 的情 况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方没有 发生 变化 。 鹏华普天收益混合 2011 年半年 度报告
第 22 页 共 44 页
6.4.9.2 本 报告 期与基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
鹏华基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构
交通银 行股 份有 限公 司（ “ 交通 银行 ”） 基金托 管人 、基 金代 销机 构
国信证 券股 份有 限公 司（ “ 国信 证券 ”） 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
6.4.10 本报 告期 及上年 度可 比期 间 的关 联方交 易
6.4.10.1 通过 关联方交 易单 元进行 的交 易
本基 金2011 年 上半 年及2010 年 上半 年未 通过 关联 方交易 单元 发生 股票 交易 、 权 证交 易、 债
券交易 、债 券回 购交 易， 也没有 发生 应支 付关 联方 的佣金 业务 。
6.4.10.2 关联 方报酬
6.4.10.2.1 基金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2011 年1 月1 日至2011 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2010 年 1 月 1 日至 2010 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
21,117,918.92 15,537,658.52
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
4,778,239.46 4,189,307.57
注： （1 ） 支 付基 金管 理人 鹏华基 金管 理有 限公 司的 管理人 报酬 年费 率 为1.5% ， 逐日 计提 ， 按 月支
付。日 管理 费= 前一 日基 金 资产净 值 × 1.5% ÷ 当 年天 数。
（2 ） 根据 《开 放式 证券投 资基 金销 售费 用管 理规定 》 ，基 金管 理人 依据 销售机 构销 售基 金的 保
有量提 取一 定比 例的 客户 维护费 ， 用以 向基 金销 售 机构支 付客 户服 务及 销售 活动中 产生 的相 关费
用，客 户维 护费 从基 金管 理费中 列支 。
6.4.10.2.2 基金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2011 年1 月1 日至2011 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2010 年 1 月 1 日至 2010 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
2,815,722.53 2,071,687.76
注：支 付基 金托 管人 交通 银行股 份有 限公 司的 托管 费年费 率 为 0.20% ，逐 日 计提， 按月 支付 。日
托管费=前 一日 基金 资产 净 值 ×0. 20% ÷ 当 年天 数。 鹏华普天收益混合 2011 年半年 度报告
第 23 页 共 44 页
6.4.10.3 与关 联方进行 银行 间同业 市场 的债券(含 回购) 交易
单位 ：人 民币 元
本期
2011 年1 月1 日至 2011 年 6 月 30 日
银行间 市场 交易
的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
交通银行 - 49,907,252.05 - - - -
上年度 可比 期间
2010 年1 月1 日至 2010 年 6 月 30 日
银行间 市场 交易
的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
交通银行 - 89,930,111.54 - - - -
注： 与关 联方 之间 通过 银 行间同 业市 场进 行的 债券 （含回购 ） 交易 ， 该类 交 易均在 正常 业务 中按
一般商 业条 款而 订立 。
6.4.10.4 各关 联方投资 本基 金的 情况
6.4.10.4.1 报告期 内基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 的情 况
份额单 位： 份
项目
本期
2011 年1 月 1 日至 2011 年6
月30 日
上年度 可比 期间
2010 年1 月1 日至2010 年6 月30
日
期初持 有的 基金 份额 19,138,751.92 19,138,751.92
期间申 购/ 买入 总份 额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - -
期末持 有的 基金 份额 19,138,751.92 19,138,751.92
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
0.57% 0.75%
注：本 基金 管理 人投 资本 基金的 费率 标准 与其 他相 同条件 的投 资者 适用 的费 率标准 相一 致。
6.4.10.4.2 报告期 末除 基金 管理人 之外 的其他 关联 方投资 本基 金的情 况
本基金2011 年 上半 年末 及2010 年 年末 除基 金管 理 人之外 的其 他关 联方 没有 投资及 持有 本基
金份额 。
6.4.10.5 由关 联方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
鹏华普天收益混合 2011 年半年 度报告
第 24 页 共 44 页
关联方
名称
本期
2011 年1 月1 日至2011 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2010 年1 月1 日至2010 年 6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
交通银行 137,100,839.66 196,714.49 7,463,969.19 61,420.59
6.4.10.6 本基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
金额单 位： 人民 币元
上年度 可比 期间
2010 年1 月1 日至2010 年 6 月 30 日
关联方 名称 证券代 码 证券名 称 发行方 式
基金在 承销 期内 买入
数量 （单 位： 股/ 张） 总金额
国信证 券 002386 天原集 团 网上申 购 500 7,680.00
国信证 券 113001 中行转 债 网下申 购 141,860 14,186,000.00
国信证 券 113001 中行转 债 配股认 购 524,990 52,499,000.00
注：本 基金 本报 告期 未参 与关联 方承 销的 证券 。
6.4.11 利润 分配 情况
本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配。
6.4.12 期末 （ 2011 年 6 月 30 日 ） 本基 金持 有的 流通受 限证 券
6.4.12.1 因认 购新发/ 增 发证 券而于 期末 持有的 流通 受限证 券
金额单 位： 人民 币元
6.4.12.1.1 受 限证 券类 别 ：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受 限
类型
认购
价格
期末估 值
单价
数量
（单位 ：股 ）
期末
成本总 额
期末估 值总 额 备注
000527 美的电器
2011 年3
月10 日
2012 年
3 月 12
日
非公开发行
流通受限
16.51 17.03 1,000,000 16,510,000.00 17,030,000.00 -
注： （1） 广东 美的 电器 股份 有限公 司 2010 年度 利润 分 配方案 为： 向全 体股 东每10 股派 发现 金 1.00
元（含 税） ，股 权登 记日 为 2011 年6 月8 日 ，除 权 除息日 为 2011 年6 月9 日。
（2） 截至 本报 告期 末2011 年6 月 30 日 止， 本基 金 没有持 有因 认购 新发 或增 发而流 通受 限的 债券
及权证 等其 它证 券。
6.4.12.2 期末 持有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票名
称
停牌日 期 停牌原 因
期末
估值单 价
复牌日 期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总 额 备注
600021 上海电力
2011 年5 月
31 日
公告重大
事项
5.76
2011 年7 月28
日
6.34 3,999,957 20,666,494.91 23,039,752.32 -
000959 首钢股份 2010 年10 月 资产重组 4.42 - - 1,477,888 8,521,892.48 6,532,264.96
- 鹏华普天收益混合 2011 年半年 度报告
第 25 页 共 44 页
29 日
6.4.12.3 期末 债券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银行间 市场 债券 正回购
截至本 报告 期 末2011 年6 月30 日止 ， 本 基金 没有 从 事银行 间市 场债 券正 回购 交易形 成的 卖
出回购 证券 款余 额。
6.4.12.3.2 交易所 市场 债券 正回购
截至本 报告 期 末2011 年6 月30 日止 ， 本 基金 没有 从 事交易 所市 场债 券正 回购 交易形 成的 卖
出回购 证券 款余 额。
6.4.13 金融 工具 风险及 管理
6.4.13.1 风险 管理政策 和组 织架构
本基金 为混 合型 证券 投资 基金 。 本 基金 投 资的 金融 工具主 要包 括股 票投 资、 债券投 资及 权 证
投资等 。
本基金 在日 常经 营活 动中 面临的 与这 些金 融工 具相 关的风 险主 要包 括信 用风 险、 流动 性风 险
及市场 风险 。 本基 金的 基 金管理 人从 事风 险管 理的 主要目 标是 争取 将以 上风 险控制 在限 定的 范围
之内 ， 使 本基 金在 风险 和 收益之 间取 得最 佳的 平衡 以实现 “ 风险 和收 益相 匹 配” 的风 险收 益目 标。
本基金 的基 金管 理人 致力 于全面 内部 控制 体系 的建 设， 建立 了从 董事 会层 面 到各业 务部 门的
风险管 理组 织架 构。 本基 金的基 金管 理人 在董 事会 下设风 险控 制和 合规 审计 委员会 ， 主要负 责 制
定基金 管理 人风 险控 制战 略和控 制政 策、 协调 突发 重大风 险等 事项 ； 督 察长 负责对 基金 管理 人 各
业务环 节合 法合 规运 作进 行监督 检查 ， 组 织、 指 导 基金管 理人 内部 监察 稽核 工作， 并可 向董 事会
和中国 证监 会直 接报 告； 在公司 内部 设立 独立 的监 察稽核 部， 专职 负责 对基 金管理 人各 部门 、 各
业务的 风险 控制 情况 进行 督促和 检查 ，并 适时 提出 整改建 议。
本 基 金 的 基 金 管 理 人 对 于 金 融 工 具 的 风 险 管 理 方 法 主 要 是 通 过 定 性 分 析 和 定 量 分 析 的 方 法
去估测 各种 风险 产生 的可 能损失 。 从定性 分析 的角 度出发 ， 判断风 险损 失的 严重程 度和 出现 同 类
风险损 失的 频度 。 而 从定 量分析 的角 度出 发， 根据 本基金 的投 资目 标， 结合 基金资 产所 运用 金 融
工具特 征通 过特 定的 风险 量化指 标、 模型， 日常 的 量化报 告， 确定 风险 损失 的限度 和相 应置 信程
度， 及时 可靠 地对 各种 风 险进行 监督、 检查 和评 估 ， 并通过 相应 决策， 将风 险控制 在可 承受 的范
围内。 鹏华普天收益混合 2011 年半年 度报告
第 26 页 共 44 页
6.4.13.2 信用 风险
信用风 险是 指基 金在 交易 过程中 因交 易对 手未 履行 合约责 任 ， 或 者基 金所 投 资证券 的发 行人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金 的基 金管 理人 在交 易前对 交易 对手 的资 信状 况进行 了充 分的 评估 。 本 基金的 银行 存款
存放在 本基 金的 托管 行交 通银行 股份 有限 公司 ，与 该银行 存款 相关 的信 用风 险不重 大。
本 基 金 在 交 易 所 进 行 的 交 易 均 以 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 为 交 易 对 手 完 成 证 券 交 收
和款项 清算 ， 违 约风 险可 能性很 小 ； 在银 行间 同业 市场进 行交 易前 均对 交易 对手进 行信 用评 估 并
对证券 交割 方式 进行 限制 以控制 相应 的信 用风 险。
本基金 的基 金管 理人 建立 了信用 风险 管理 流程 ， 通 过对投 资品 种信 用等 级评 估来控 制证 券发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
于2011 年6 月30 日 ，本 基金未 持有 信用 类债 券（2010 年12 月 30 日： 未持 有） 。
6.4.13.3 流动 性风险
流动性 风险 是指 基金 所持 金融工 具变 现的 难易 程度 。 本 基金 的流 动 性 风险 一 方面来 自于 基金
份额持 有人 可随 时要 求赎 回其持 有的 基金 份额 ， 另 一方面 来自 于投 资品 种所 处的交 易市 场不 活跃
而带来 的变 现困 难或 因投 资集中 而无 法在 市场 出现 剧烈波 动的 情况 下以 合理 的价格 变现 。
针对兑 付赎 回资 金的 流动 性风险 ， 本基 金的 基金 管 理人每 日对 本基 金的 申购 赎回情 况进 行严
密监控 并预 测流 动性 需求 ， 保 持基 金投资 组合 中的 可用现 金头 寸与 之相 匹配 。 本 基金 的基金 管 理
人在基 金合 同中 设计 了巨 额赎回 条款 ， 约 定在 非常 情况下 赎回 申请 的处 理方 式， 控制 因开放 申 购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投 资品 种变 现的 流动 性风 险 ， 本基 金的 基金 管 理人通 过独 立的 风险 管理 职能部 门设 定流
动性比 例要 求， 对流 动性 指标进 行持 续的 监测 和分 析， 包 括组 合持 仓集 中度 指标、 组合 在短 时间
内 变 现 能 力 的 综 合 指 标 、 组 合 中 变 现 能 力 较 差 的 投 资 品 种 比 例 以 及 流 通 受 限 制 的 投 资 品 种 比 例
等。本 基金 投资 于一 家公 司发行 的股 票市 值不 超过 基金资 产净 值 的 10% ， 且 本基金 与由 本基 金的
基金管 理人 管理 的其 他基 金共同 持有 一家 公司 发行 的证券 不得 超过 该证 券 的 10%。 本基 金所 持大
部分证 券在 证券 交易 所上 市，其 余亦 可在 银行 间同 业市场 交易 ，因 此除 附 注 6.4.12 中 列示 的部
分基金 资产 流通 暂时 受限 制不能 自由 转让 的情 况外 ， 其 余金 融资产 均能 以合 理价格 适时 变现 。 此
外， 本基 金可通 过卖 出回 购金融 资产 方式 借入 短期 资金应 对流 动性 需求 ， 其 上限一 般不 超过 基 金
持有的 债券 投资 的公 允价 值。
本基金 所持 有的 全部 金融 负债的 合约 约定 到期 日均 为一个 月以 内且 不计 息 ， 可赎回 基金 份额鹏华普天收益混合 2011 年半年 度报告
第 27 页 共 44 页
净值（ 所有 者权 益） 无固 定到期 日且 不计 息， 因此 账面余 额即 为未 折现 的合 约到期 现金 流量 。
6.4.13.4 市场 风险
市 场 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 所 处 市 场 各 类 价 格 因 素 的 变
动而发 生波 动的 风险 ，包 括利率 风险 、外 汇风 险和 其他价 格风 险。
6.4.13.4.1 利率风 险
利率风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 现金 流量 受市 场利率 变动 而发 生波 动的 风险 。 利 率敏 感
性金融 工具 均面 临由 于市 场利率 上升 而导 致公 允价 值下降 的风 险 ， 其 中浮 动 利率类 金融 工具 还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本 基金 持有 的利 率敏 感性资 产主 要为 银行 存款 、 结 算备 付金及 债券 投资 等， 其余 大部分 金 融
资产和 金融 负债 不计 息 ， 因此本 基金 的收 入及 经营 活动的 现金 流量 在很 大程 度上独 立于 市场 利率
变化。 本基 金的 基金 管理 人定期 对本 基金 面临 的利 率敏感 性缺 口进 行监 控。
6.4.13.4.1.1 利 率风险 敞口
单位： 人民 币元
本期末
2011 年6 月30 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 137,100,839.66 - - - 137,100,839.66
结算备 付金 84,097,090.82 - - - 84,097,090.82
存出保 证金 103,913.63 - - 1,023,653.06 1,127,566.69
交易性 金融 资产 175,931,000.00 394,187,400.00 79,560,000.00 2,181,464,267.30 2,831,142,667.30
应收利 息 - - - 7,367,265.77 7,367,265.77
应收股 利 - - - 10,217.43 10,217.43
应收申 购款 - - - 336,469.73 336,469.73
资产总 计 397,232,844.11 394,187,400.00 79,560,000.00 2,190,201,873.29 3,061,182,117.40
负债
应付证 券清 算款 - - - 4,676,615.74 4,676,615.74
应付赎 回款 - - - 1,567,086.80 1,567,086.80
应付管 理人 报酬 - - - 3,603,476.12 3,603,476.12
应付托 管费 - - - 480,463.49 480,463.49
应付交 易费 用 - - - 1,811,827.38 1,811,827.38
其他负 债 - - - 673,191.27 673,191.27
负债总 计 - - - 12,812,660.80 12,812,660.80
利率敏 感度 缺口 397,232,844.11 394,187,400.00 79,560,000.00 2,177,389,212.49 3,048,369,456.60
上年度 末
2010 年12 月 31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 鹏华普天收益混合 2011 年半年 度报告
第 28 页 共 44 页
资产
银行存 款 212,410,809.48 - - - 212,410,809.48
结算备 付金 42,079,654.42 - - - 42,079,654.42
存出保 证金 103,913.63 - - 1,258,648.41 1,362,562.04
交易性 金融 资产 278,692,000.00 223,850,300.00 69,538,000.00 2,004,685,093.97 2,576,765,393.97
应收利 息 - - - 10,372,016.72 10,372,016.72
应收申 购款 - - - 789,265.92 789,265.92
资产总 计 533,286,377.53 223,850,300.00 69,538,000.00 2,017,105,025.02 2,843,779,702.55
负债
应付证 券清 算款 - - - 48,832,953.31 48,832,953.31
应付赎 回款 - - - 1,130,371.88 1,130,371.88
应付管 理人 报酬 - - - 3,332,252.76 3,332,252.76
应付托 管费 - - - 444,300.37 444,300.37
应付交 易费 用 - - - 2,793,203.40 2,793,203.40
应交税 费 - - - 112,355.44 112,355.44
其他负 债 - - - 612,289.03 612,289.03
负债总 计 - - - 57,257,726.19 57,257,726.19
利率敏 感度 缺口 533,286,377.53 223,850,300.00 69,538,000.00 1,959,847,298.83 2,786,521,976.36
注： 表中 所示为 本基 金资 产及负 债的 公允 价值 ， 并 按照合 约规 定的 利率 重新 定价日 或到 期日 孰 早
者予以 分类 。
6.4.13.4.1.2 利 率风险 的敏 感性分 析
假设
该利率敏感性分析数据结果为基于本基金报表日组合持有债券资产的利率风险状况测
算的理 论变 动值 对基 金资 产净值 的影 响金 额。
假定所 有期 限的 利率 均以 相同幅 度变 动 25 个 基点 ， 其他市 场变 量均 不发 生变 化。
此项影 响并 未考 虑基 金经 理为降 低利 率风 险而 可能 采取的 风险 管理 活动 。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 万 元）
本期末 （ 2011 年 6 月 30 日 ）
上年度 末（ 2010 年12 月31
日 ）
市 场 利 率 下 降 25 个
基点
增加 约 337.00 增加 约 252.00
市 场 利 率 上 升 25 个
基点
下降 约 333.00 下降 约 249.00
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
6.4.13.4.3 其他价 格风 险 鹏华普天收益混合 2011 年半年 度报告
第 29 页 共 44 页
其 他 价 格 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 除 市 场 利 率 和 外 汇 汇 率
以外的 市场 价格 因素 变动 而发生 波动 的风 险 。 本 基 金主要 投资 于证 券交 易所 上市或 银行 间同 业市
场交易 的股 票和 债券 ， 所 面临的 其他 价格 风险 来源 于单个 证券 发行 主体 自身 经营情 况或 特殊 事项
的影响 ，也 可能 来源 于证 券市场 整体 波动 的影 响。
本基金 的基 金管 理人 在构 建和管 理投 资组 合的 过程 中， 采用 “自上 而下” 的 策略， 通 过对 宏
观经济 情况 及政 策的 分析 ， 结合 证券 市场 运行 情况 ， 做出 资产 配置 及组 合构 建的决 定； 通过 对单
个证券 的定 性分 析及 定量 分析 ， 选 择符合 基金 合同 约定范 围的 投资 品种 进行 投资 。 本 基金的 基 金
管理人 定期 结合 宏观 及微 观环境 的变 化， 对 投资 策 略、 资产 配置、 投资 组合 进行修 正， 来 主动 应
对可能 发生 的市 场价 格风 险。
本基金 通过 投资 组合 的分 散化降 低其 他价 格风 险。
本基金 在正 常市 场状 况下 ，股票 投资 比例 一般 情况 下为 70% ， 国债 投资 比例 不低 于 20% 。
此外 ， 本 基金的 基金 管理 人每日 对本 基金 所持 有的 证券价 格实 施监 控， 定期 运用多 种定 量 方
法对基 金进 行风 险度 量， 包括 VaR （Value at Risk ）指标 等来 测试 本基 金面 临的潜 在价 格风 险，
及时可 靠地 对风 险进 行跟 踪和控 制。
6.4.13.4.3.1 其 他价格 风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2011 年6 月30 日
上年度 末
2010 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 2,181,464,267.30 71.56 2,004,685,093.97 71.94
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 2,181,464,267.30 71.56 2,004,685,093.97 71.94
6.4.13.4.3.2 其 他价格 风险 的敏感 性分 析
假设 除业绩 比较 基准 外的 其他 市场变 量保 持不 变
分析 相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 亿 元）
本期末 （ 2011 年6 月
30 日 ）
上年度 末 （ 2010 年 12 月
31 日 ） 鹏华普天收益混合 2011 年半年 度报告
第 30 页 共 44 页
业绩比 较基 准上 升 5 ％ 增加 约1.62 增加 约1.45
业绩比 较基 准下 降 5 ％ 下降 约1.62 下降 约 1.45
6.4.14 有助 于理 解和分 析会 计报表 需要 说明的 其他 事项
(1) 公允价 值
(a) 不以公 允价 值计 量的 金融 工具
不以公 允价 值计 量的 金融 资产和 负债 主要 包括 应收 款项和 其他 金融 负债 ， 其 账面价 值与 公允
价值相 差很 小。
(b) 以公允 价值 计量 的金 融工 具
根 据 在 公 允 价 值 计 量 中 对 计 量 整 体 具 有 重 大 意 义 的 最 低 层 级 的 输 入 值 ， 公 允 价 值 层 级 可 分
为：
第一层 级： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上(未 经调 整)的报 价。
第二层 级 ： 直接(比 如取 自 价格) 或间 接(比 如根 据价 格推算 的) 可观 察到 的、 除 第一层 级中 的
市场报 价以 外 的 资产 或负 债的输 入值 。
第 三 层级 ：以 可 观察 到的市 场 数据 以外 的 变量 为基础 确 定的 资产 或 负债 的输入 值( 不可 观察
输入值)。
于2011 年6 月30 日 ， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量的金 融工 具为 交易 性金 融资产 ， 其中 属
于第一 层级 的余 额 为2,246,741,650.02 元， 属于 第 二层级 的余 额 为 584,401,017.28 元 ， 无 属于
第三层 级的 余额(2010 年12 月 31 日 ： 第一 层 级2,105,315,129.01 元， 第 二层 级471,450,264.96
元，无 第三 层级)。
对于持 有的 重大 事项 停牌 股票 ， 本 基金 根据 估值 调 整中采 用的 不可 观 察 输入 值对于 公允 价值
的影响 程度 ，确 定相 关股 票公允 价值 转入 的层 级。
对 于 持 有 的 非 公 开 发 行 股 票 ， 本 基 金 于 限 售 期 内 将 相 关 股 票 公 允 价 值 所 属 层 级 列 入 第 二 层
级，并 于限 售期 满后 从第 二层级 转入 第一 层级(2010 年 1 月 1 日至6 月30 日 期间： 同) 。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资产负 债表 日本 基金 无需 要说明 的其 他重 要事 项。
§7 投资组 合报告
7.1 期末基 金资 产组合情 况
金额单 位： 人民 币元 鹏华普天收益混合 2011 年半年 度报告
第 31 页 共 44 页
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 2,181,464,267.30 71.26
其中： 股票 2,181,464,267.30 71.26
2 固定收 益投 资 649,678,400.00 21.22
其中： 债券 649,678,400.00 21.22
资产 支持 证券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 221,197,930.48 7.23
6 其他各 项资 产 8,841,519.62 0.29
7 合计 3,061,182,117.40 100.00
7.2 期末按 行业 分 类的股 票投 资组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业 34,643,457.88 1.14
B 采掘业 21,454,712.94 0.70
C 制造业 1,506,251,166.14 49.41
C0 食品、 饮料
350,588,723.43 11.50
C1
纺织 、服 装、 皮毛 1,621,190.00 0.05
C2
木材 、家 具 - -
C3
造纸 、印 刷 350,500.00 0.01
C4
石油 、 化学 、 塑 胶 、 塑 料 364,222,969.53 11.95
C5
电子 291,173,501.40 9.55
C6
金属 、非 金属 141,615,198.88 4.65
C7
机械 、设 备、 仪表 320,488,349.33 10.51
C8
医药 、生 物制 品 36,190,733.57 1.19
C99
其他 制造 业 - -
D 电力、 煤气 及水 的生 产和 供应 业 196,987,056.61 6.46
E 建筑业 4,625,780.00 0.15
F 交通运 输、 仓储 业 - -
G 信息技 术业 164,173,450.25 5.39
H 批发和 零售 贸易 74,315,972.72 2.44
I 金融、 保险 业 33,165,671.48 1.09
J 房地产 业 47,158,768.10 1.55
K 社会服 务业 97,213,431.18 3.19
L 传播与 文化 产业 - - 鹏华普天收益混合 2011 年半年 度报告
第 32 页 共 44 页
M 综合类 1,474,800.00 0.05
合计 2,181,464,267.30 71.56
7.3 期末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 所有股 票投 资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600143 金发科 技 10,023,747 164,990,875.62 5.41
2 600519 贵州茅 台 699,881 148,815,697.03 4.88
3 000858 五 粮 液 3,499,870 125,015,356.40 4.10
4 002001 新 和 成 3,506,771 103,274,405.95 3.39
5 002129 中环股 份 4,245,000 85,282,050.00 2.80
6 002106 莱宝高 科 2,800,000 84,700,000.00 2.78
7 000561 烽火电 子 9,511,454 83,795,909.74 2.75
8 000629 攀钢钒 钛 7,499,931 83,024,236.17 2.72
9 000527 美的电 器 3,999,999 72,199,981.61 2.37
10 600101 明星电 力 4,059,228 67,667,330.76 2.22
11 002009 天奇股 份 3,998,055 63,369,171.75 2.08
12 002179 中航光 电 2,715,184 61,091,640.00 2.00
13 600870 ST 厦华 10,599,956 59,889,751.40 1.96
14 002051 中工国 际 2,115,611 57,967,741.40 1.90
15 002021 中捷股 份 7,799,846 53,584,942.02 1.76
16 002011 盾安环 境 3,822,932 53,100,525.48 1.74
17 000875 吉电股 份 10,796,003 48,689,973.53 1.60
18 600559 老白干 酒 1,699,970 47,990,153.10 1.57
19 600690 青岛海 尔 1,699,837 47,510,444.15 1.56
20 002243 通产丽 星 3,300,000 46,827,000.00 1.54
21 600859 王府井 1,099,980 43,966,200.60 1.44
22 002244 滨江集 团 3,499,932 43,049,163.60 1.41
23 000543 皖能电 力 5,000,000 41,000,000.00 1.34
24 300179 四方达 1,583,045 40,415,138.85 1.33
25 000069 华侨城 Ａ 4,945,308 39,117,386.28 1.28
26 600485 中创信 测 2,272,915 34,752,870.35 1.14
27 000513 丽珠集 团 1,199,779 32,957,929.13 1.08
28 600015 华夏银 行 3,000,000 32,610,000.00 1.07
29 600354 敦煌种 业 1,299,814 31,741,457.88 1.04
30 002187 广百股 份 1,799,924 28,132,812.12 0.92 鹏华普天收益混合 2011 年半年 度报告
第 33 页 共 44 页
31 600887 伊利股 份 1,599,946 26,639,100.90 0.87
32 002583 海能达 1,299,799 24,098,273.46 0.79
33 000792 盐湖股 份 399,945 23,596,755.00 0.77
34 600021 上海电 力 3,999,957 23,039,752.32 0.76
35 601799 星宇股 份 1,200,000 22,428,000.00 0.74
36 300191 潜能恒 信 637,263 19,997,312.94 0.66
37 000599 青岛双 星 3,000,000 18,300,000.00 0.60
38 002153 石基信 息 507,937 17,727,001.30 0.58
39 600236 桂冠电 力 3,000,000 16,590,000.00 0.54
40 000959 首钢股 份 1,477,888 6,532,264.96 0.21
41 002310 东方园 林 41,742 3,756,780.00 0.12
42 002037 久联发 展 130,000 3,169,400.00 0.10
43 002086 东方海 洋 200,000 2,902,000.00 0.10
44 600456 宝钛股 份 100,000 2,886,000.00 0.09
45 002285 世联地 产 134,250 2,409,787.50 0.08
46 600809 山西汾 酒 30,000 2,101,500.00 0.07
47 000932 华菱钢 铁 499,990 2,054,958.90 0.07
48 600446 金证股 份 159,333 1,959,795.90 0.06
49 000651 格力电 器 75,000 1,762,500.00 0.06
50 000528 柳
工 75,000 1,697,250.00 0.06
51 000061 农 产 品 100,000 1,596,000.00 0.05
52 002029 七 匹 狼 50,000 1,585,000.00 0.05
53 600415 小商品 城 120,000 1,474,800.00 0.05
54 002032 苏 泊 尔 64,875 1,473,960.00 0.05
55 300157 恒泰艾 普 45,100 1,443,200.00 0.05
56 002152 广电运 通 46,604 1,436,801.32 0.05
57 000401 冀东水 泥 50,000 1,249,500.00 0.04
58 600104 上海汽 车 65,000 1,218,100.00 0.04
59 600309 烟台万 华 64,922 1,214,690.62 0.04
60 600307 酒钢宏 兴 200,000 1,096,000.00 0.04
61 000707 双环科 技 100,000 1,071,000.00 0.04
62 002065 东华软 件 45,000 1,066,500.00 0.03
63 600352 浙江龙 盛 100,000 958,000.00 0.03
64 000786 北新建 材 60,000 954,600.00 0.03
65 600048 保利地 产 84,500 928,655.00 0.03
66 000623 吉林敖 东 30,000 924,300.00 0.03
67 600019 宝钢股 份 150,000 904,500.00 0.03
68 000999 华润三 九 50,000 897,500.00 0.03 鹏华普天收益混合 2011 年半年 度报告
第 34 页 共 44 页
69 600528 中铁二 局 100,000 869,000.00 0.03
70 600089 特变电 工 65,000 841,100.00 0.03
71 000423 东阿阿 胶 20,000 825,200.00 0.03
72 000619 海螺型 材 79,981 771,016.84 0.03
73 002242 九阳股 份 60,000 750,000.00 0.02
74 002281 光迅科 技 22,765 735,309.50 0.02
75 000825 太钢不 锈 130,000 669,500.00 0.02
76 002269 美邦服 饰 20,000 599,400.00 0.02
77 000024 招商地 产 27,200 497,760.00 0.02
78 600812 华北制 药 41,572 478,909.44 0.02
79 000488 晨鸣纸 业 50,000 350,500.00 0.01
80 600808 马钢股 份 100,000 348,000.00 0.01
81 601009 南京银 行 32,484 291,381.48 0.01
82 000402 金 融 街 36,600 273,402.00 0.01
83 601939 建设银 行 53,500 264,290.00 0.01
84 600067 冠城大 通 24,000 223,200.00 0.01
85 600565 迪马股 份 30,900 150,792.00 0.00
86 601117 中国化 学 13,000 115,180.00 0.00
87 002045 广州国 光 15,000 111,600.00 0.00
88 002322 理工监 测 2,200 102,982.00 0.00
89 002399 海普瑞 2,000 77,420.00 0.00
90 002415 海康威 视 1,000 39,290.00 0.00
91 601218 吉鑫科 技 2,000 37,000.00 0.00
92 300082 奥克股 份 1,200 33,996.00 0.00
93 002498 汉缆股 份 1,500 28,995.00 0.00
94 601113 华鼎锦 纶 2,000 28,520.00 0.00
95 002416 爱施德 1,000 27,880.00 0.00
96 002389 南洋科 技 1,000 25,260.00 0.00
97 002419 天虹商 场 1,000 21,560.00 0.00
98 300088 长信科 技 1,000 20,180.00 0.00
99 300086 康芝药 业 1,000 19,110.00 0.00
100 601369 陕鼓动 力 1,500 16,455.00 0.00
101 002385 大北农 500 16,200.00 0.00
102 300084 海默科 技 1,000 14,200.00 0.00
103 300083 劲胜股 份 1,000 13,730.00 0.00
104 002398 建研集 团 650 13,123.50 0.00
105 002580 圣阳股 份 500 11,635.00 0.00
106 002220 天宝股 份 600 10,716.00 0.00 鹏华普天收益混合 2011 年半年 度报告
第 35 页 共 44 页
107 002370 亚太药 业 500 10,365.00 0.00
108 300081 恒信移 动 500 9,910.00 0.00
109 300068 南都电 源 600 9,426.00 0.00
110 002418 康盛股 份 800 9,048.00 0.00
111 002386 天原集 团 600 8,052.00 0.00
112 300067 安诺其 750 7,777.50 0.00
113 002404 嘉欣丝 绸 650 7,670.00 0.00
114 002403 爱仕达 500 6,540.00 0.00
7.4 报告期 内股 票投资组 合的 重大变 动
7.4.1 累计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000858 五 粮 液 111,090,829.75 3.99
2 600143 金发科 技 103,089,517.54 3.70
3 600519 贵州茅 台 97,949,921.12 3.52
4 000561 烽火电 子 86,909,742.68 3.12
5 000527 美的电 器 71,349,512.15 2.56
6 002179 中航光 电 62,668,372.37 2.25
7 002009 天奇股 份 62,162,313.75 2.23
8 002021 中捷股 份 59,976,383.18 2.15
9 600069 银鸽投 资 59,236,168.16 2.13
10 601888 中国国 旅 56,054,658.44 2.01
11 600101 明星电 力 55,748,604.06 2.00
12 000875 吉电股 份 55,044,034.02 1.98
13 002011 盾安环 境 54,733,020.85 1.96
14 600547 山东黄 金 54,046,513.36 1.94
15 600469 风神股 份 53,541,692.11 1.92
16 600997 开滦股 份 50,727,162.03 1.82
17 300179 四方达 50,343,216.85 1.81
18 601799 星宇股 份 45,462,231.33 1.63
19 600236 桂冠电 力 45,075,869.68 1.62
20 601699 潞安环 能 45,056,769.18 1.62
注：买 入金 额按 买入 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。 鹏华普天收益混合 2011 年半年 度报告
第 36 页 共 44 页
7.4.2 累计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600069 银鸽投 资 82,586,116.81 2.96
2 600869 三普药 业 75,511,511.87 2.71
3 002013 中航精 机 71,660,274.21 2.57
4 600547 山东黄 金 69,360,810.73 2.49
5 000876 新 希 望 59,712,830.01 2.14
6 600469 风神股 份 57,980,059.65 2.08
7 600516 方大炭 素 56,215,596.00 2.02
8 601888 中国国 旅 55,159,138.38 1.98
9 600997 开滦股 份 49,852,219.03 1.79
10 601998 中信银 行 49,315,870.38 1.77
11 600312 平高电 气 49,311,779.75 1.77
12 600389 江山股 份 48,734,020.68 1.75
13 600720 祁连山 47,507,648.53 1.70
14 601699 潞安环 能 46,392,541.14 1.66
15 601899 紫金矿 业 46,030,578.81 1.65
16 000837 秦川发 展 45,374,273.20 1.63
17 600028 中国石 化 43,889,637.25 1.58
18 600668 尖峰集 团 42,573,535.73 1.53
19 600866 星湖科 技 41,715,680.64 1.50
20 600805 悦达投 资 40,772,658.34 1.46
注：卖 出金 额按 卖出 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
7.4.3 买入股 票的 成 本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 2,161,135,797.52
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 1,848,346,412.37
注： 买入 股票 成本 、 卖出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额（ 成交 单价 乘以 成交 数 量） 填列 ， 不考 虑相
关交易 费用 。
7.5 期末按 债券 品种分类 的债 券投资 组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ） 鹏华普天收益混合 2011 年半年 度报告
第 37 页 共 44 页
1 国家债 券 111,879,400.00 3.67
2 央行票 据 458,239,000.00 15.03
3 金融债 券 79,560,000.00 2.61
其中： 政策 性金 融债 79,560,000.00 2.61
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 649,678,400.00 21.31
7.6 期末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 债券 投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 1001047 10 央 行票 据47 1,500,000 146,595,000.00 4.81
2 1001032 10 央 行票 据32 1,200,000 117,564,000.00 3.86
3 1001060 10 央 行票 据60 1,000,000 97,530,000.00 3.20
4 1101022 11 央 行票 据22 1,000,000 96,550,000.00 3.17
5 080219 08 国开 19 800,000 79,560,000.00 2.61
7.7 期末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序 的 所有资 产支 持证券 投资 明细
本基金 本报 告期 末 未 持有 资产支 持证 券。
7.8 期末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.9 投资组 合报 告附注
7.9.1 本 报 告 期 内 ，本 基金 投 资 的 前 十 名 证 券 之 一的 五 粮 液 的 发 行 主 体 宜 宾五 粮 液 股 份 有 限 公
司， 因涉 及多个 信息 披露 事项披 露不 及时 并存 在重 大遗漏 等违 规事 件， 于 2011 年5 月 28 日 受到
中国证 监会 的行 政处 罚。
对该股 票的 投资 决策 程序 的说明 ： 本基金 管理 人长 期跟踪 研究 该股 票， 认为 高端白 酒估 值 合
理， 成 长确 定且 业绩 有保 证， 该 股票 虽受 到行 政处 罚但长 期价 值仍 在。 该证 券的投 资已 执行 内部
严格的 投资 决策 流程 ，符 合法律 法规 和公 司制 度的 规定。
报告期 内本 基金 投资 的 前 十名证 券中 的其 它证 券 没 有发行 主体 被监 管部 门立 案调查 的 、 或 在鹏华普天收益混合 2011 年半年 度报告
第 38 页 共 44 页
报告编 制日 前一 年内 受到 公开谴 责、 处罚 的股 票。
7.9.2 报 告期 内本 基金 投 资的前 十名 股票 没有 超出 基金合 同规 定的 备选 股票 库。
7.9.3 期末其 他各 项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 1,127,566.69
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 10,217.43
4 应收利 息 7,367,265.77
5 应收申 购款 336,469.73
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 8,841,519.62
7.9.4 期末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.9.5 期末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 000527 美的电 器 17,030,000.00 0.56 非公开 发行
7.9.6 投 资组 合报告 附注 的其 他文字 描述 部分
由于四 舍五 入的 原因 ，投 资组合 报告 中数 字分 项之 和与合 计项 之间 可能 存在 尾差。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期末基 金份 额持有人 户数 及持有 人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
(户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例 鹏华普天收益混合 2011 年半年 度报告
第 39 页 共 44 页
132,163 25,239.69 1,141,823,558.55 34.23% 2,193,929,438.49 65.77%
8.2 期末基 金管 理人的从 业人 员持有 本开 放式基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比例
基金管 理公 司所 有从 业人
员持有 本开 放式 基金
85,183.28 0.0026%
注： 截止 本报 告期 末， 本 基金管 理人 从业 人员 投资 、 持有本 基金 符合 相关 法 律法规、 中国 证监 会
规定及 相关 管理 制度 的规 定。
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2003 年 7 月 12 日 ） 基金 份额 总额
343,260,931.46
本报告 期期 初基 金份 额总 额 2,903,963,725.92
本报告 期基 金总 申购 份额 878,715,767.42
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 446,926,496.30
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 3,335,752,997.04
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ；总 赎回 份额含 转换 出份 额。
§10 重大事件揭示
10.1 基 金份额 持有 人大 会决 议
本基金 本报 告期 内无 基金 份额持 有人 大会 决议 。
10.2 基 金管理 人、 基金 托管 人的专 门基 金托管 部门 的重大 人事 变动
10.2.1 基金 管理 人的重 大人 事变动 ：
经2011 年3 月1 日 四届 董 事会第 二十 四次 会议 全票 通过， 聘任 胡湘 为公 司副 总经理 ， 高 管资
格申请 时间 为2011 年3 月 4 日 ，批 准时 间 为2011 年 4 月27 日， 胡湘 具有 基 金从业 资格 。
10.2.2 基金 托管人 的专 门基 金托管 部门 本报告 期内 未发生 重大 人事变 动。
10.3 涉 及基金 管理 人、 基金 财产、 基金 托管业 务的 诉讼
本报告期无 涉及对 公司运 营管理及基 金运作 产生重 大影响的， 与本基 金管理 人、基金财 产、
基金托 管业 务相 关的 诉讼 事项。
鹏华普天收益混合 2011 年半年 度报告
第 40 页 共 44 页
10.4 基 金投资 策略 的改 变
本基金 本报 告期 基金 投资 策略未 改变 。
10.5 为 基金进 行审 计的 会计 师事务 所情 况
本报告 期内 未改 聘为 本基 金审计 的会 计师 事务 所。
10.6 管 理人、 托管 人及 其高 级管理 人员 受稽查 或处 罚等情 况
本基金管理 人、基 金托管 人 的托管业 务机构 及其高 级管理人员 在报告 期内未 受到任何稽 查或
处罚。
10.7 基 金租用 证券 公司交 易单 元的有 关情 况
10.7.1 基金 租用 证券公 司交 易单元 进行 股票投 资及 佣金支 付情 况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元数
量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
信达 证券 1 - - - - -
华林证券 1 - - - - -
第一创业 1 - - - - -
财富证券 1 - - - - -
东北证券 1 1,182,544,418.87 29.62% 1,005,156.49 30.16% -
长江证券 1 1,118,050,204.42 28.00% 908,424.77 27.26% -
兴业证券 1 699,476,658.92 17.52% 594,547.92 17.84% -
国泰君安 1 513,655,010.02 12.86% 417,348.91 12.52% -
华西证券 1 479,160,017.66 12.00% 407,283.18 12.22% -
国元证券 1 - - - - -
注：交 易单 元选 择的 标准 和程序 ：
1. 基金 管理 人 负责 选择 代理 本 基金 证券 买卖 的证 券经 营 机构 ，使 用其 交易 单元 作 为基 金的 专用
交易单 元， 选择 的标 准是 ：
（1） 实力 雄厚 ，信 誉良 好 ，注册 资本 不少 于 3 亿 元 人民币 ；
（2） 财务 状况 良好 ，各 项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 ；
（3） 经营 行为 规范 ，最 近 二年未 因重 大违 规行 为而 受到中 国证 监会 处罚 ；
（4） 内部 管理 规范 、严 格 ，具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求； 鹏华普天收益混合 2011 年半年 度报告
第 41 页 共 44 页
（5 ）具 备基 金运 作所 需 的高 效 、安 全的 通讯 条件 ，交 易 设施 符合 代理 本基 金进 行 证券 交易 的需
要，并 能为 本基 金提 供全 面的信 息服 务；
（6 ）研 究实 力较 强， 有 固定 的 研究 机构 和专 门的 研究 人 员， 能及 时为 本基 金提 供 高质 量的 咨询
服务。
2. 选 择交 易单 元的 程序 ：
我公司 根据 上述 标准 ， 选 定符合 条件 的证 券公 司作 为租用 交易 单元 的对 象。 我公司 投研 部门 定 期
对所选 定证 券公 司的 服务 进行综 合评 比， 评 比内 容 包括： 提 供研 究报 告质 量 、 数量、 及时性 及提
供研究 服务 主动 性和 质量 等情况 ， 并依据 评比 结果 确定交 易单 元交 易的 具体 情况 。 我 公司在 比 较
了多家 证券 经营 机构 的财 务状况、 经营 状况、 研究 水平后， 分别 向长 江证 券 股份有 限公 司、 信 达
证 券 股份 有限 公司 （由 汉唐 证 券有 限责 任公 司交 易单 元 更名 ） 、 国元 证券 股 份有 限 公司 、华 林证
券股份 有限 公司 、 国泰 君 安证券 股份 有限 公司 、 东 北证券 股份 有限 公司 、 财 富证券 有限 责任 公司 、
第一创 业证 券有 限责 任公 司、 华西 证券有 限责 任公 司、 兴业 证券股 份有 限公 司租用 交易 单元 作 为
基金专 用交 易单 元， 并 从2003 年7 月开 始陆 续使 用。本 报告 期内 上述 交易 单元未 发生 变化 。
10.7.2 基金 租用 证券公 司交 易单元 进行 其他证 券投 资的情 况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
信达 证券 - - - - - -
华林证券 - - - - - -
第一创业 - - - - - -
财富证券 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
华西证券 5,966,400.00 100.00% - - - -
国元证券 - - - - - -
鹏华普天收益混合 2011 年半年 度报告
第 42 页 共 44 页
10.8 其 他重大 事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
鹏华普 天系 列证 券投 资基 金2010
年第四 季度 报告
《中国 证券 报》 、 《 上
海证券 报》 、 《 证券 时
报》 2011 年 1 月 22 日
2
鹏 华普 天系列 开放 式证券投 资基
金更新 的招 募说 明书 摘要
《中国 证券 报》 、 《 上
海证券 报》 、 《 证券 时
报》 2011 年 2 月 23 日
3
鹏 华基 金管理 有限 公司关于 新增
浙 江民 泰商业 银行 股份有限 公司
为旗下 部分 基金 代销 机构 的公告
《中国 证券 报》 、 《 上
海证券 报》 、 《 证券 时
报》 2011 年 3 月 8 日
4
鹏 华基 金管理 有限 公司关于 旗下
基金投 资非 公开 发行 股票 的公告
《中国 证券 报》 、 《 上
海证券 报》 、 《 证券 时
报》 2011 年 3 月 12 日
5
关 于鹏 华基金 管理 有限公司 旗下
基 金参 与湘财 证券 网上申购 费率
优惠的 公告
《中国 证券 报》 、 《 上
海证券 报》 、 《 证券 时
报》 2011 年 3 月 15 日
6
鹏 华基 金管理 有限 公司关于 增加
天 相投 资顾问 有限 公司为旗 下部
分开放 式基 金代 销机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《 上
海证券 报》 、 《 证券 时
报》 2011 年 3 月 18 日
7
鹏华普 天系 列证 券投 资基 金2010
年年度 报告 摘要
《中国 证券 报》 、 《 上
海证券 报》 、 《 证券 时
报》 2011 年 3 月 29 日
8
鹏 华基 金管理 有限 公司关 于 旗下
部 分开 放式基 金参 与中国工 商银
行 个人 电子银 行基 金申购费 率优
惠活动 的公 告
《中国 证券 报》 、 《 上
海证券 报》 、 《 证券 时
报》
2011 年 4 月 14 日
9
鹏华普 天系 列证 券投 资基 金2011
年第一 季度 报告
《中国 证券 报》 、 《 上
海证券 报》 、 《 证券 时 2011 年 4 月 22 日 鹏华普天收益混合 2011 年半年 度报告
第 43 页 共 44 页
报》
10
鹏 华基 金管理 有限 公司关于 增聘
副总经 理的 公告
《中国 证券 报》 、 《 上
海证券 报》 、 《 证券 时
报》 2011 年 4 月 30 日
11
鹏 华基 金管理 有限 公司关于 旗下
基 金持 有的股 票停 牌后估值 方法
变更的 提示 性公 告
《中国 证券 报》 、 《 上
海证券 报》 、 《 证券 时
报》 2011 年 5 月 28 日
12
鹏 华基 金管理 有限 公司关于 旗下
基 金持 有的停 牌股 票复牌后 估值
方法变 更的 提示 性公 告
《中国 证券 报》 、 《 上
海证券 报》 、 《 证券 时
报》 2011 年 6 月 10 日
13
鹏 华基 金管理 有限 公司关于 旗下
部 分 基 金 参 与 交 通 银 行 网 上 银
行 、手 机银行 基金 申购费率 优惠
活动的 公告
《中国 证券 报》 、 《 上
海证券 报》 、 《 证券 时
报》
2011 年 6 月 29 日
14
鹏 华基 金管理 有限 公司关于 旗下
部 分 基 金 参 与 中 信 银 行 网 上 银
行 、移 动银行 申购 费率优惠 活动
的公告
《中国 证券 报》 、 《 上
海证券 报》 、 《 证券 时
报》
2011 年 6 月 30 日
§11 备查文件目录
11.1 备查文 件目 录
（一） 《鹏 华普 天系 列开 放 式证券 投资 基金 基金 合同 》 ；
（二） 《鹏 华普 天系 列开 放式证 券投 资基 金托 管协 议》 ；
（三） 《鹏 华普 天收 益证 券投资 基 金2011 年 半年 度 报告》 （原 文） 。
11.2 存放地 点
深圳市 福田 区福 华三 路 168 号深 圳国 际商 会中 心第43 层鹏 华基 金管 理有 限公 司。 鹏华普天收益混合 2011 年半年 度报告
第 44 页 共 44 页
11.3 查阅方 式
投资者 可在 基金 管理 人营 业时间 内免 费查 阅， 也可 按工本 费购 买复 印件 ， 或 通过本 基金 管 理
人网站 （http ：//www.phfund.com.cn ）查 阅。
投 资者 对本 报告 书如 有 疑问 ， 可咨 询本 基金 管理 人鹏 华 基金 管理 有限 公司 ，本 公 司已 开通 客户
服务系 统， 咨询 电话 ：4006788999 。
鹏华基金管理有限公司
2011 年8 月25 日
