鹏 华 货 币 市场 证 券 投 资基 金2011 年半年度
报告
2011 年6 月30 日
基金管 理人： 鹏华基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
送出日 期：2011 年8 月25 日
鹏华货币 2011 年半年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2011 年 8 月 23 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2011 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。
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1.2 目录
§ 1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§ 2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§ 3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金表 现 ....................................................................................................................................... 7
§ 4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 9
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 10
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 10
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 11
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 11
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金 估值程 序等 事项 的说 明 ..................................................................... 12
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 12
§ 5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 12
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 12
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 13
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 13
§ 6 半年 度财务会计报告( 未经审计) ...................................................................................................... 13
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................. 13
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 14
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 15
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 17
§ 7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 31
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 31
7.2 债 券回 购融 资情 况 .................................................................................................................... 32
7.3 基 金投 资组 合平 均剩 余期限 .................................................................................................... 32
7.4 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 33
7.5 期 末按 摊余 成本 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前十 名债 券投 资明 细 ............................ 33
7.6 “ 影子 定价 ”与 “摊 余成本 法” 确定 的基 金资 产净值 的偏 离 ............................................ 34
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比 例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 34
7.8 投 资组 合报 告附 注 .................................................................................................................... 34
§ 8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 35
8.1 期 末基 金份 额 持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 35
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 的情况 ........................................................ 35
§ 9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 36
§1 0 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 36 鹏华货币 2011 年半年度报告
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10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 36
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 36
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 36
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 36
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 36
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 36
10.7 基 金租 用证 券公 司交 易单元 的有 关情 况 ............................................................................... 37
10.8 偏离 度绝 对值 超过 0.5% 的情 况 ............................................................................................. 37
10.9 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 38
§ 11 备查文件目录 .................................................................................................................................... 39
11.1 备查 文件 目录 ........................................................................................................................... 39
11.2 存放 地点 ................................................................................................................................... 39
11.3 查阅 方式 ................................................................................................................................... 39
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§2 基金简 介
2.1 基金基 本情 况
基金名 称 鹏华货 币市 场证 券投 资基 金
基金简 称 鹏华货 币
基金主 代码 160606
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2005 年 4 月 12 日
基金管 理人 鹏华基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,642,431,212.96 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 鹏华货 币A 鹏华货 币B
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 160606 160609
报告期 末下 属分 基基 金的 份额总 额 443,407,821.38 份 1,199,023,391.58 份
2.2 基金产 品说 明
投资目 标 在保证 资产 安全 与资 产充 分流动 性的 前提 下， 为投 资者追 求稳 定的 现金 收
益。
投资策 略 在战略 资产 配置 上， 主要 采取利 率预 期与 组合 久期 控制相 结合 的策 略， 在
战术资 产操 作上 ， 主 要采 取滚动 投资 、 关 键时 期的 时机抉 择策 略， 并结 合
市场环 境适 时进 行回 购套 利等操 作。
业绩比 较基 准 活期存 款税 后利 率（ 即活 期存款 利率 ×（1-利 息税 率））
风险收 益特 征 本基金 属于 货币 市场 基金 ， 为证 券投 资基 金中 的低 风险品 种； 长期 平均 的
风险和 预期 收益 低于 成长 型基金 、 价值 型基 金、 指 数 型基金 、 纯债 券基 金 。
鹏华货 币A 鹏华货 币B
下 属 分 级 基 金 的 风
险收益 特征
A 级， 风险 收益 特征 同上 B 级， 风险 收益 特征 同上
2.3 基金管 理人 和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 鹏华基 金管 理有 限公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责
人
姓名 程国洪 李芳菲
联系电 话 0755-82021186 010-63201510
电子邮 箱 ph@mail.phfund.com.cn lifangfei@abchina.com
客户服 务电话
4006788999 95599
传真 0755-82021126 010-63201816
注册地 址 深 圳 市 福 田 区 福 华 三 路 168
号深圳 国际 商会 中心 第43 层
北京市东城区建国门内 大 街 69
号 鹏华货币 2011 年半年度报告
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办公地 址 深 圳 市 福 田 区 福 华 三 路 168
号深圳 国际 商会 中心 第43 层
北京市西城区复兴门内 大 街 28
号凯晨 世贸 中心 东 座 F9
邮政编 码 518048 100031
法定代 表人 何如 项俊波
2.4 信息披 露方 式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
http://www.phfund.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 深圳市 福田 区福 华三 路 168 号深 圳国 际商 会中 心第
43 层 鹏华 基金 管理 有限 公 司；
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 28 号凯 晨世 贸中 心东
座 F9 中国 农业 银行 股份 有 限公司
2.5 其他相 关资 料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 北京市 西城 区太 平桥 大 街17 号
§3 主要财 务指标和基金 净值表现
3.1 主要会 计数 据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
注： （1）本期 已实现收 益 指基金本期 利息收入 、投 资收益、其 他收入（ 不含 公允价值变 动收益 ）
扣除相关费用 后的余额 ， 本期利润为本 期已实现 收 益加上本期公 允价值变 动 收益，由于 货币 市场
基金采用摊余 成本法核 算 ，因此，公允 价值变动 收 益为零，本期 已实现收 益 和本期利润 的金额相
基金级 别 鹏华货 币 A 鹏华货 币 B
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期( 2011 年 1 月1 日至
2011 年 6 月30 日 )
报告期( 2011 年 1 月 1 日至
2011 年 6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 9,208,927.07 35,941,834.82
本期利 润 9,208,927.07 35,941,834.82
本期净 值收 益率 1.6383% 1.7593%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2011 年6 月 30 日 )
期末基 金资 产净 值 443,407,821.38 1,199,023,391.58
期末基 金份 额净 值 1.0000 1.0000
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2011 年6 月 30 日 )
累计净 值收 益率 15.9150% 17.4189% 鹏华货币 2011 年半年度报告
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等；
（2 ） 所 述基 金业 绩指 标不 包括持 有人 认购 或交 易基 金的各 项费 用 （例 如 ， 开 放 式基金 的转 换费 等） ，
计入费 用后 实际 收益 水平 要低于 所列 数字 ；
（3 ） 表中 的 “ 期末 ”均 指 报告期 最后 一日 ，即 6 月 30 日， 无论 该日 是否 为开 放日或 交易 所的 交
易日；
（4 ） 基金 收益 分配 按月 结 转 份额 。
3.2 基金表 现
3.2.1 基金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
鹏华货 币 A
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.2743% 0.0051% 0.0411% 0.0000% 0.2332% 0.0051%
过去三 个月 0.7755% 0.0037% 0.1233% 0.0001% 0.6522% 0.0036%
过去六 个月 1.6383% 0.0038% 0.2176% 0.0002% 1.4207% 0.0036%
过去一 年 2.7060% 0.0045% 0.3991% 0.0002% 2.3069% 0.0043%
过去三 年 6.5689% 0.0048% 1.2562% 0.0003% 5.3127% 0.0045%
自基金 合同
生效 起 至今
15.9150% 0.0054% 7.0043% 0.0023% 8.9107% 0.0031%
鹏华货 币 B
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.2942% 0.0051% 0.0411% 0.0000% 0.2531% 0.0051%
过去三 个月 0.8358% 0.0037% 0.1233% 0.0001% 0.7125% 0.0036%
过去六 个月 1.7593% 0.0038% 0.2176% 0.0002% 1.5417% 0.0036%
过去一 年 2.9521% 0.0045% 0.3991% 0.0002% 2.5530% 0.0043%
过去三 年 7.4883% 0.0048% 1.2562% 0.0003% 6.2321% 0.0045%
自基金 合同
生效 起 至今
17.4189% 0.0054% 7.0043% 0.0023% 10.4146% 0.0031%
注：业 绩比 较基 准= 活期 存 款税后 利率 （即 活期 存款 利率 × （1- 利息 税率 ） ）
基金 收益 分配 按月 结转 份 额 。
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益
率 变动 的比较 鹏华货币 2011 年半年度报告
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注：1 、本 基金 合同 于2005 年4 月 12 日 生效 。
2 、 截 至 建 仓 期 结 束 ， 本 基 金 的 各 项 投 资 比 例 已 达 到 基 金 合 同 中 规 定 的 各 项 比 例 。 鹏华货币 2011 年半年度报告
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注：1 、本 基金 合同 于2005 年4 月 12 日 生效 。
2、截 至建 仓期 结束 ，本 基 金的各 项投 资比 例已 达到 基金合 同中 规定 的各 项比 例。
§4 管理人 报告
4.1 基金管 理人 及基金经 理情 况
4.1.1 基金管 理人 及其管 理基 金的经 验
鹏华基 金管 理有 限公 司成 立于 1998 年 12 月22 日 ， 业务 范围 包括 基金 募集 、 基金 销售 、 资
产管理及中国 证监会许 可 的其他业务。 截止本报 告 期末，公司股 东由国信 证 券股份有限 公司、意
大利欧 利盛 资本 资产 管理 股份公 司（Eurizon Capital SGR S.p.A. ） 、 深圳 市 北融信 投资 发展 有限
公司组 成， 公司 性质 为中 外合资 企业 。 公 司原 注册 资本 8,000 万 元人 民币 ， 后于2001 年 9 月完
成增资 扩股 ，增 至 15,000 万元 人民 币。 截止 本报 告 期末， 公司 管理 2 只 封闭 式基金 、21 只开 放
式基金 和5 只社 保组 合， 经过 12 年 投资 管理 基金 ， 在基金 投资 、 风 险控 制等 方面积 累了 丰富 经验 。
4.1.2 基金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介 鹏华货币 2011 年半年度报告
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姓名 职务
任本基 金的 基金 经理(助
理)期限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
初冬 本 基 金
基 金 经
理， 固 定
收 益 部
总经理
2005 年4 月
12 日
- 15 初冬女 士， 国籍 中国 ，经 济学硕 士 ，
15 年 证券 从业 经验 。 曾 在 平安证 券研
究所 、 平 安保 险投 资管 理 中心等 公司
从事研 究与 投资 工作 ； 2000 年 8 月至
今就职 于鹏 华基 金管 理有 限公司 ， 历
任研究 员 、 鹏 华普 丰基 金 基金经 理助
理等职 。 现任 鹏华 基金 管 理有 限 公司
社 保 基 金 组 合 投 资 经 理 及 鹏 华 货 币
市场证 券投 资基 金基 金经 理， 投资 决
策委员 会成 员， 固定 收益 部总经 理 ，
2011 年 4 月 25 日 起兼 任 鹏华丰 盛稳
固 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理。 初 冬女 士具 备基 金从 业资格 。 本
报 告 期 内 本 基 金 基 金 经 理 未 发 生 变
动。
注：
1. 任 职日期和 离任 日期均指公司 作出决定 后 正式对外公告 之日；担 任 新成立基金基 金经理
的，任 职日 期为 基金 合同 生效日 。
2. 证 券从 业的 含义 遵从 行业协 会关 于从 业人 员资 格管理 办法 的相 关规 定。
4.2 管理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
在本报告期内 ，基金管 理 人不 存在损害 基金份额 持 有人利益的行 为。基金 管 理人勤勉尽责 地
为基金 份额 持有 人谋 求利 益， 严格 遵守 了 《证 券投 资基金 法 》 及 其他 有关 法 律法规 、 《鹏 华货 币市
场证券 投资 基金 基金 合同 》的规 定。
4.3 管理人 对报 告期内公 平交 易情况 的专 项说明
4.3.1 公平交 易制 度的执 行情 况
报告期内，本 基金管理 人 严格执行公平 交易制度 ， 确保不同投资 组合在研 究 、交易、分配 等
各环节 得到 公平 对待 。
4.3.2 本投资 组合 与其他 投资 风格相 似的 投资组 合之 间的业 绩比 较
本基金 管理 人旗 下无 其他 投资风 格相 似的 投资 组合 。
4.3.3 异常交 易行 为的专 项说 明
报告期 内， 本基 金未 发生 违法违 规并 对基 金财 产造 成损失 的异 常交 易行 为。 鹏华货币 2011 年半年度报告
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4.4 管理人 对报 告期内基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说明
4.4.1 报告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
1 、市 场回 顾
上半年债券市 场波动较大 ，中债总净价 指数下跌 0.73% ，由于利 息等的贡献 ， 中债总财富 指
数上 涨1.03% 。 市 场的 上涨 主要出 现 在 2 月 中旬 至6 月中旬 之间 。6 月 中旬 之后 市场有 所调 整 ， 从
收益率变化情 况看，短 期 债券收益率上 升，中长 期 债券收益率较 为稳定， 收 益率曲线呈 现平坦化
走势。 债券 市场 出现 上述 走势的 主要 原因 如下 ：
一是经济数据 显示海外 经 济复 苏速度低 于预期， 但 通胀水平都有 走高趋势 ， 导致海外的宽 松
政策空间受到 较大抑制 ； 国内方面，受 调控政策 的 影响，除投资 增速偏强 外 ，其余的工 业生产数
据普遍偏弱， 但通胀也 维 持高位。市场 普遍对下 半 年经济走势预 期较为谨 慎 ，这虽有利 于债券市
场走好，但考 虑到通胀 水 平仍在高位， 市场收益 率 下降空间受到 了抑制。 所 以整体看， 前期债券
市场收 益率 稳中 有降 ；二 是 6 月 中旬 后， 在市 场资 金本身 不宽 松及 银行 为完 成半年 度贷 存比 考 核
指标大力吸收 资金的情 况 下，央行再次 提高存款 准 备金率，导致 银行间资 金 利率大幅上 升，7 天
回购利 率高 达 9% ， 资 金利 率全面 超过 春节 期间 的水 平， 推 动债 券收益 率 （ 尤其 是短端 市场 收益 率）
水平上 升。
2 、投 资策 略
与去年底相比 ，基金份 额 变动较大，我 们适应市 场 变化及时调整 了组合策 略 。前期在回购 利
率高企时，将 资金更多 地 配置于回购方 面；后期 逐 步增加了短融 等债券的 配 置，6 月以 后考虑到
可能出 现的 资金 紧张 局面 ，适当 控制 了组 合剩 余期 限。
4.4.2 报告期 内基 金的业 绩表 现
上半年 A 、B 类 分别 实现 1.6383% 和 1.7593% 的净 值 增长率 ，基 准净 值增 长率 为 0.2176%，基
金表现 好于 基准 。
4.5 管理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
展望下半年 ， 我们认为 美 国通胀仍有抬 头趋势， 宽 松政策的空间 较为有限 ， 经济处在缓慢 复
苏格局的可能 性较大； 欧 洲方面，主权 债务危机 仍 然会成为困扰 欧洲经济 的 主要问题， 同时欧元
区的通胀率一 直居高不 下 ，已导致欧洲 央行在三 季 度继续加息。 紧缩性政 策 的推出使得 经济增速
受影响的同时 ，还可能 导 致债务危机国 家面临更 大 的困难。国内 方面，货 币 政策可能会 出现一定
程度的调整， 但考虑到 通 胀水平仍维持 在高位， 目 前预期政策放 松还为时 过 早。受此影 响，我们鹏华货币 2011 年半年度报告
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认为下 半年 债券 市场 收益 率出现 窄幅 波动 的可 能性 较大。
基于以上判断 ，我们将 在 下半年保持中 性久期； 在 类属配置上 ， 将密切跟 踪 市场的变化， 适
时调整各类资 产的投资 比 重，在平衡基 金资产安 全 性和流动性的 前提下争 取 为投资者带 来更好的
回报。
4.6 管理人 对报 告期内基 金估 值程序 等事 项的说 明
4.6.1 有关 参与 估值 流程 各方及 人员 的职 责分 工、 专业胜 任能 力和 相关 工作 经历的 描述 ：
基金的估值由 基金会计 负 责，基金会计 对公司所 管 理的基金以基 金为会计 核 算主体，独立 建
账、 独 立核 算， 保 证不 同 基金之 间在 名册 登记 、 账 户设置 、 资 金划 拨、 账 簿 记录等 方面 相互 独立 。
基金会计核算 独立于公 司 会计核算。基 金会计核 算 采用专用的财 务核算软 件 系统进行基 金核算及
帐务处理；每 日按时接 收 成交数据及权 益数据， 进 行基金估值。 基金会计 核 算采用基金 管理公司
与托管银行双 人同步独 立 核算、相互核 对的方式 ， 每日就基金的 会计核算 、 基金估值等 与托管银
行进行核对； 每日估值 结 果必须与托管 行核对一 致 后才能对外公 告。基金 会 计除设有专 职基金会
计核算岗外， 还设有基 金 会计复核岗位 ，负责基 金 会计核算的日 常事后复 核 工作，确保 基金净值
核算无 误。
配备的基金会 计具备会 计 资格和基金从 业资格， 在 基金核算与估 值方面掌 握 了丰富的知识 和
经验, 熟悉 及了 解基 金估 值 法规、 政策 和方 法。
4.6.2 基金 经理 参与 或决 定估值 的程 度：
基金经 理不 参与 或决 定基 金日常 估值 。
4.6.3 本公 司参 与估 值流 程各方 之间 不存 在任 何重 大利益 冲突 。
4.6.4 本公 司现 没有 进行 任何定 价服 务的 签约 。
4.7 管理人 对报 告期内基 金利 润分配 情况 的说明
本基金 在本 报告 期进 行 了 6 次 基金 收益 集中 支付并 结转为 基金 份额 ，分 别 为 2011 年 1 月 5
日、2011 年2 月 9 日、2011 年3 月2 日、2011 年4 月 6 日、2011 年5 月4 日、2011 年6 月2 日，
累计分 配收 益45,150,761.89 元 ， 利 润分 配金 额、 方 式等符 合相 关法 规和 本基 金基金 合同 的规 定。
§5 托管人 报告
5.1 报告期 内本 基金 托管 人遵 规守信 情况 声明
在托管 鹏华货币市场 证券 投资基金的过程中， 本基 金托管人 —中国农业 银行 股份有限公司 严鹏华货币 2011 年半年度报告
第 13 页 共 39 页
格遵守 《 证券 投资 基金 法 》 相关法 律法 规的 规定 以及 《 鹏 华货 币市 场 证 券投 资 基金基 金合 同》 、 《 鹏
华货币市场 证 券投资基 金 托管协议》的 约定，对 鹏 华货币市场 证 券投资基 金 管理人 —鹏华 基金管
理有限 公 司 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日 基 金的投 资运 作， 进行 了认 真、 独 立的 会计 核算
和必要 的投 资监 督， 认真 履行了 托管 人的 义务 ，没 有从事 任何 损害 基金 份额 持有人 利益 的行 为。
5.2 托管人 对报 告期内本 基金 投资运 作遵 规守信 、 净 值计算 、 利 润分配 等情 况的说 明
本托管人认为， 鹏华 基金 管理有限公司在 鹏华 货币 市场 证券投资基金的 投资 运作、基金资产
净值的计算、 基金份额 申 购赎回价格的 计算、基 金 费用开支 及利 润分配 等 问 题上，不存 在损害基
金份额持有人 利益的行 为 ；在报告期内 ，严格遵 守 了《证券投资 基金法》 等 有关法律法 规，在各
重要方 面的 运作 严格 按照 基金合 同的 规定 进行 。
5.3 托管人 对 本 半年度报 告中 财务信 息等 内容的 真实 、准确 和完 整发表 意见
本托管人认为， 鹏华 基金 管理有限公司的信息 披露 事务符合《证券投资 基金 信息披露管理办
法》及其他相 关法律法 规 的规定，基金 管理人所 编 制 和披露的 鹏 华货币市 场 证券投资基 金 半年度
报告中 的财 务指 标、 净值 表现、 收益 分配 情况、 财 务会计 报告 、 投 资组 合报 告等信 息真 实、 准确、
完整， 未发 现有 损害 基金 持有人 利益 的行 为。
§6 半年度 财务会计报告( 未 经审计)
6.1 资产负 债表
会计主 体： 鹏华 货币 市场 证券投 资基 金
报告截 止日 ： 2011 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2011 年 6 月30 日
上年度末
2010 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 260,335,636.80 1,582,195,290.37
结算备 付 金
413,809.52 6,002,272.73
存出保 证金
- -
交易性 金融 资产 6.4.7.2 1,445,462,154.93 1,662,399,876.45
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
1,445,462,154.93 1,662,399,876.45
资产支 持证 券投 资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 35,000,172.50 3,257,185,699.77 鹏华货币 2011 年半年度报告
第 14 页 共 39 页
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 6.4.7.5 22,363,288.00 18,420,877.03
应收股 利
- -
应收申 购款
160,612,357.15 -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
1,924,187,418.90 6,526,204,016.35
负债和所有者权益 附注号
本期末
2011 年 6 月30 日
上年度末
2010 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融 资 产款
264,999,367.50 -
应付证 券清 算款
- 149,722,916.60
应付赎 回款
11,940,843.83 16,607,712.10
应付管 理人 报酬
654,748.46 636,171.90
应付托 管费
198,408.60 192,779.35
应付销 售服 务费
122,688.86 102,823.13
应付交 易费 用 6.4.7.7 26,306.84 20,055.05
应交税 费
66,600.00 66,600.00
应付利 息
57,889.34 -
应付利 润
3,593,656.68 3,913,743.28
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 95,695.83 81,409.44
负债合 计
281,756,205.94 171,344,210.85
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 1,642,431,212.96 6,354,859,805.50
未分配 利润 6.4.7.10 - -
所有者 权益 合计
1,642,431,212.96 6,354,859,805.50
负债和 所有 者权 益总 计
1,924,187,418.90 6,526,204,016.35
注：报 告截 止日 2011 年 6 月 30 日， 基金 份额 净值 1.0000 元 ，基 金份 额总额 1,642,431,212.96
份。基 金份 额净 值A 级 1.0000 元，B 级 1.0000 元； 基金份 额总 额 A 级 443,407,821.38 份，B 级
1,199,023,391.58 份。
6.2 利润表
会计主 体： 鹏华 货币 市场 证券投 资基 金
本报告 期：2011 年1 月1 日至2011 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2011 年1 月1 日至2011
年 6 月 30 日
上年度可比期间
2010 年1 月1 日至2010
年 6 月 30 日 鹏华货币 2011 年半年度报告
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一、收入
52,205,078.53 23,313,362.61
1.利息 收入
48,923,433.67 21,139,958.55
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 14,389,026.05 4,873,352.94
债券利 息收 入
28,258,761.11 10,691,369.66
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
6,275,646.51 5,575,235.95
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （ 损失 以 “-” 填 列）
3,281,644.86 2,105,139.83
其中： 股票 投资 收益
- -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.12 3,281,644.86 2,105,139.83
资产支 持证 券投 资收 益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
- -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“-” 号填 列）
6.4.7.13 - -
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ” 号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填
列）
6.4.7.14 - 68,264.23
减： 二、费用
7,054,316.64 5,712,600.39
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 4,351,645.45 3,602,901.44
2．托 管费 6.4.10.2.2 1,318,680.37 1,091,788.34
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 813,419.90 596,652.56
4．交 易费 用 6.4.7.15 - -
5．利 息支 出
438,238.85 283,327.71
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
438,238.85 283,327.71
6．其 他费 用 6.4.7.16 132,332.07 137,930.34
三、 利润总额 （ 亏损总额以 “-”
号填列）
45,150,761.89 17,600,762.22
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
45,150,761.89 17,600,762.22
6.3 所有者 权益 （基金净 值） 变动表
会计主 体： 鹏华 货币 市场 证券投 资基 金
本报告 期：2011 年1 月1 日 至 2011 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2011 年1 月 1 日至 2011 年6 月30 日 鹏华货币 2011 年半年度报告
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实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
6,354,859,805.50 - 6,354,859,805.50
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 45,150,761.89 45,150,761.89
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “-” 号填
列）
-4,712,428,592.54 - -4,712,428,592.54
其中：1.基 金申 购款 9,771,536,783.44 - 9,771,536,783.44
2.基金 赎回 款 -14,483,965,375.98 - -14,483,965,375.98
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
- -45,150,761.89 -45,150,761.89
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,642,431,212.96 - 1,642,431,212.96
项目
上年度可比期间
2010 年1 月 1 日至 2010 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
5,154,991,353.69 - 5,154,991,353.69
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 17,600,762.22 17,600,762.22
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “-” 号填
列）
-3,110,721,169.64 - -3,110,721,169.64
其中：1.基 金申 购款 5,118,814,217.16 - 5,118,814,217.16
2.基金 赎回 款 -8,229,535,386.80 - -8,229,535,386.80
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
- -17,600,762.22 -17,600,762.22
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
2,044,270,184.05 - 2,044,270,184.05
报表 附注 为财 务报 表的 组 成部分 。 鹏华货币 2011 年半年度报告
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本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 邓召 明______
______胡湘______
____ 刘 慧红____
基金管 理公 司负 责人
主管 会计 工作 负责 人
会计 机构 负责 人
6.4 报表附 注
6.4.1 基金基 本情 况
鹏 华 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金( 以 下 简 称 “ 本基金 ”) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以 下 简 称
“中国 证监 会”) 证 监基 金 字[2005] 第 26 号《 关于 同 意鹏华 货币 市场 证券 投资 基金募 集的 批复 》
核准，由鹏华 基金管理 有 限公司依照《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 和 《鹏华货币 市场证券
投资基金基金 合同》负 责 公开募集。本 基金为契 约 型开放式，存 续期限不 定 ，首次设立 募集不包
括认购 资金 利息 共募 集3,353,255,243.01 元， 业经 普华永 道中 天会 计 师 事务 所有限 公司 普华 永道
中天验 字(2005) 第 41 号 验 资报告 予以 验证 。经 向中 国证监 会备 案， 《鹏 华货 币 市场证 券投 资基 金
基金合 同》 于2005 年4 月12 日 正式 生效 ， 基金 合同 生效日 的基 金份 额总 额 为3,353,743,565.06
份基金 份额 ， 其 中认 购资 金利息 折 合488,322.05 份 基金份 额。 本基 金的 基金 管理人 为鹏 华基 金管
理有限 公司 ，基 金托 管人 为中国 农业 银行 股份 有限 公司。
根据 《货 币市 场基 金管 理 暂行规 定 》 和 《 鹏华 货币 市场证 券投 资基 金基 金合 同》 的有 关规 定，
本基金的投资 范围为国 内 依法公开发行 的、具有 良 好流动性的金 融工具， 主 要包括现金 、期限在
一年以内(含 一年)的债 券 回购、央行 票据、银 行定 期存款、大 额存单， 剩余 期限 在三百 九十七 天
以内( 含三百 九十七天) 的 债券，以及 中国证监 会、 中国人民银 行认可的 具有 良好流动性 的货币 市
场工具。本基 金投资于 短 期金融市场投 资品种的 比 例，不低于本 基金非现 金 资产总值的 80%。本
基金的 业绩 比较 基准 为活 期存款 税后 利率 。
根据《鹏华货 币市场证 券 投资基金基金 合同》和 《 鹏华货币市场 证券投资 基 金招募说明书 》
并报中 国证 监会 备案 ， 自 2006 年 9 月 15 日 起， 本 基金根 据单 个基 金账 户内 基金份 额余 额， 将基
金份额分为不 同的级别 ， 并依 据不同级 别的基金 份 额收取不同的 销售服务 费 。在基金存 续期内的
任何一 个开 放日 ，单 个基 金账户 内保 留的 本基 金份 额超过 500 万份(包含 500 万份) 时， 本基 金的
注册登 记机 构自 动将 其单 个基金 账户 内持 有的 可用 基金份 额升 级 为 B 级 基金 份额， 并于 升级 当 日
适用 B 级的 相关 费率 。单 个基金 账户 内保 留的 本基 金份额 低 于 500 万份( 不含 500 万份) ，本 基金
的注册 登记 机构 自动 将其 单个基 金账 户内 持有 的可 用基金 份额 降级 为 A 级基 金份额 ，并 于降 级 当
日适 用 A 级 的相 关费 率。 由于基 金费 用的 不同 ，本 基金 A 级基 金份 额 和 B 级 基金份 额分 别计 算基
金份额 净值 ， 计 算公 式为 计 算日各 类别 基金 资产 净值 除以计 算日 发售 在外 的该 级别基 金份 额总 数 。
6.4.2 会计报 表的 编制基 础 鹏华货币 2011 年半年度报告
第 18 页 共 39 页
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则－ 基本准 则》 和 38
项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下
合称“ 企业 会计 准则 ”) 、 中国证 监会 公告[2010]5 号 《证 券投 资基 金信 息披 露XBRL 模 板第3 号<
年度报 告和 半年 度报 告>》 、中国 证券 业协 会 于 2007 年 5 月 15 日 颁布 的《 证券 投资基 金会 计核 算
业务指引》 、 《 鹏华货币 市 场证券投资 基金基金 合同 》和中国证 监会允许 的基 金行业实务 操作的 有
关规定 编制 。
6.4.3 遵循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基 金 2011 年上 半年 财 务报表 符合 企业 会计 准则 的要求 ，真 实、 完整 地反 映了本 基 金 2011
年6 月30 日的 财务 状况 以 及 2011 年 上半 年的 经营 成 果和基 金净 值变 动情 况等 有关信 息。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 差 错更 正的说 明
本报告 期本 基金 没有 发生 重大会 计差 错更 正。
6.4.6 税项
本报告 期税 项未 发生 变化 。
6.4.7 重要财 务报 表项目 的说 明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2011 年 6 月 30 日
活期存 款 335,636.80
定期存 款 260,000,000.00
其中： 存款 期 限1-3 个月 260,000,000.00
其他存 款 -
合计： 260,335,636.80
6.4.7.2 交 易性 金融资产
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2011 年 6 月 30 日 鹏华货币 2011 年半年度报告
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摊余成 本 影子定 价 偏离金 额 偏离度
债
券
交易所 市场
- - - -
银行间 市场
1,445,462,154.93 1,443,546,500.00 -1,915,654.93 -0.1166%
合计
1,445,462,154.93 1,443,546,500.00 -1,915,654.93 -0.1166%
注： （1 ）偏 离金 额＝ 影子 定价－ 摊余 成本 ；
（2） 偏离 度＝ 偏离 金额/ 基金资 产净 值。
6.4.7.3 衍 生金 融资产/ 负债
截至本 报告 期 末2011 年6 月30 日止 ，本 基金 未持 有 衍生金 融资 产和 衍生 金融 负债。
6.4.7.4 买 入返 售金融资 产
6.4.7.4.1 各 项买入 返售 金融 资产期 末余 额
单 位: 人 民币 元
项目
本期末
2011 年 6 月 30 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
买入返 售证 券_ 银行 间 35,000,172.50 -
合计 35,000,172.50 -
6.4.7.4.2 期 末买断 式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 本报 告期 内没 有进 行买断 式逆 回购 交易 。
6.4.7.5 应 收利 息
单 位： 人民 币元
项目
本期末
2011 年6 月30 日
应收活 期存 款利 息 3,703.21
应收定 期存 款利 息 769,430.40
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 167.58
应收债 券利 息 21,544,356.40
应收买 入返 售证 券利 息 45,630.41
应收申 购款 利息 -
其他 -
合计 22,363,288.00
6.4.7.6 其 他资 产 鹏华货币 2011 年半年度报告
第 20 页 共 39 页
截至本 报告 期 末2011 年6 月30 日止 ，本 基金 未持 有 其他资 产余 额。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2011 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 -
银行间 市场 应付 交易 费用 26,306.84
合计 26,306.84
6.4.7.8 其 他负 债
单 位： 人民 币元
项目
本期末
2011 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 1,476.28
审计费 44,630.98
信息披 露费 49,588.57
合计 95,695.83
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
鹏华货 币A
项目
本期
2011 年 1 月1 日至2011 年6 月30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 676,681,826.02 676,681,826.02
本期申 购 2,975,612,304.82 2,975,612,304.82
本期赎 回( 以"-" 号填列) -3,208,886,309.46 -3,208,886,309.46
本期末 443,407,821.38 443,407,821.38
鹏华货 币B
项目
本期
2011 年 1 月1 日至2011 年6 月30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 5,678,177,979.48 5,678,177,979.48
本期申 购 6,795,924,478.62 6,795,924,478.62
本期赎 回( 以"-" 号填列) -11,275,079,066.52 -11,275,079,066.52
本期末 1,199,023,391.58 1,199,023,391.58 鹏华货币 2011 年半年度报告
第 21 页 共 39 页
注：申 购含 红利 再投 、转 换入份 额， 赎回 含转 换出 份额。
6.4.7.10 未分 配利润
单位 ：人 民币 元
鹏华货 币A
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 - - -
本期利 润 9,208,927.07 - 9,208,927.07
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -9,208,927.07 - -9,208,927.07
本期末 - - -
鹏华货 币B
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 - - -
本期利 润 35,941,834.82 - 35,941,834.82
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -35,941,834.82 - -35,941,834.82
本期末 - - -
6.4.7.11 存款 利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2011 年1 月1 日至 2011 年 6 月 30 日
活期存 款 利 息收 入 139,299.54
定期存 款利 息收 入 13,872,762.56
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 15,074.42
其他 361,889.53
合计 14,389,026.05
注：其 他为 申购 款利 息收 入。
6.4.7.12 债券 投资收益
单 位： 人民 币 元
项目 本期 鹏华货币 2011 年半年度报告
第 22 页 共 39 页
2011年1月1 日至2011 年6 月30日
卖出债 券 （ 债转 股及 债券 到期兑 付） 成交 总额 2,038,463,009.63
减:卖 出债 券 （ 债转 股及 债 券到期 兑付 ） 成 本总 额 2,009,936,392.16
减:应 收利 息总 额 25,244,972.61
债券投 资收 益 3,281,644.86
6.4.7.13 公允 价值变动 收益
本基金 本报 告期 没有 发生 “ 公允 价值 变动 收益 ”。
6.4.7.14 其他 收入
本基金 本报 告期 没有 发生 “ 其他 收入 ”。
6.4.7.15 交易 费用
本基金 本报 告期 没有 发生 “ 交易 费用 ”。
6.4.7.16 其他 费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
审计费 用 44,630.98
信息披 露费 49,588.57
账户维 护费 9,000.00
银行费 用 29,112.52
合计 132,332.07
6.4.8 或有事 项、 资产负 债表 日后事 项的 说明
6.4.8.1 或 有事 项
无。
6.4.8.2 资 产负 债表日后 事项
本基金 管理 人 于2011 年7 月1 日、2011 年 8 月 1 日 分别宣 告本 基 金2011 年第 7 号 收益 支付
公告 及2011 年第 8 号收 益 支付公 告， 对本 基金 所属 期间的 累计 收益 进行 集中 支付， 并按 基金 份额
面值1.00 元直 接结 转为 基 金份额 ，不 进行 现金 支付 。
6.4.9 关联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的关联 方发 生变化 的情 况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方没有 发生 变化 。 鹏华货币 2011 年半年度报告
第 23 页 共 39 页
6.4.9.2 本 报告 期与基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
鹏华基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构
中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 （ “ 中 国 农 业
银行 ” ）
基金托 管人 、基 金代 销机 构
国信证 券股 份有 限公 司（ “国信 证券 ”） 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
6.4.10 本报 告期 及上年 度可 比期间 的关 联方交 易
6.4.10.1 通过 关联方交 易单 元进行 的交 易
本基金 2011 年 上半 年及 2010 年上 半年 未通 过关 联 方交易 单元 发生 股票 交易 、权证 交易 、债
券交易 、债 券回 购交 易， 也没有 发生 应支 付关 联方 的佣金 业务 。
6.4.10.2 关联 方报酬
6.4.10.2.1 基金管 理费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2011 年 1 月 1 日至 2011 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2010 年1 月1 日至2010 年6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的
管理费
4,351,645.45 3,602,901.44
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的 客
户维护 费
554,544.85 305,178.21
注： （1）支付基 金管理人 鹏华基金管理 有限公司 的 管理人报酬 年 费率为 0.33% ，逐日计提， 按月
支付。 日管 理费=前 一日 基 金资产 净值 ×0. 33% ÷ 当 年 天数。
（2 ） 根据 《 开放 式证 券 投资基 金销 售费 用管 理规 定》 ， 基 金管 理人 依据 销售 机构销 售基 金的 保有
量提取 一定 比例 的客 户维 护费， 用以 向基 金销 售机 构 支付客 户服 务及 销售 活动 中产生 的相 关费 用，
客户维 护费 从基 金管 理费 中列支 。
6.4.10.2.2 基金托 管费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2011 年1 月1 日至 2011 年 6 月
30 日
上年度 可比 期间
2010 年1 月1 日至2010 年6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
1,318,680.37 1,091,788.34
注： 支 付基 金托 管人 中国 农业银 行股 份有 限公 司的 托管费 年费 率 为0.10% ， 逐日计 提， 按月 支付 。
日托管 费= 前一 日基 金资 产 净值 × 0.10 %÷ 当年 天数 。 鹏华货币 2011 年半年度报告
第 24 页 共 39 页
6.4.10.2.3 销售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
鹏华货 币A 鹏华货 币B 合计
鹏华基 金 113,077.42 86,987.08 200,064.50
中国农 业银 行 131,596.40 5,163.47 136,759.87
国信证 券 4,645.87 0.00 4,645.87
合计 249,319.69 92,150.55 341,470.24
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2010 年 1 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
鹏华货 币A 鹏华货 币B 合计
鹏华基 金 76,875.56 80,592.14 157,467.70
中国农 业银 行 163,443.64 2,476.54 165,920.18
国信证 券 480.09 1,480.23 1,960.32
合计 240,799.29 84,548.91 325,348.20
注：支付基金 销售机构 的 基金销售服务 费按前一 日 基金资产净值 的约定年 费 率计提，逐 日累计至
每月月 底， 按月 支付 。自 2006 年 9 月 15 日 实行 基 金份额 分级 起，A 级基 金 份额持 有人 和 B 级基
金份额 持有 人约 定的 年基 金销售 服务 费率 分别 为0.25% 和0.01% 。 其 计算 公式 为： 计 算日 基金 销售
服务费 ＝计 算日 前一 日基 金资产 净值 ×0. 25% （或0.01% ） 约定 年费 率 ÷ 当年 天数。
6.4.10.3 与关 联方进行 银行 间同业 市场 的债券(含 回购) 交易
单位 ：人 民币 元
本期
2011 年1 月 1 日至 2011 年6 月30 日
银行间 市场 交易 的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
中国农业银行 110,465,014.32 9,946,414.93 - - - -
注： （1 ）本基金 2010 年 上 半年未 发生 与关 联方 进行 银行间 同业 市场 的债 券( 含 回购) 交易 。
（2 ） 与关 联方 之间 通过 银 行间市 场进 行的 债券(含回购)交 易， 该类 交易 是在 正 常业务 中按 照一 般
商业条 款而 订立 。
6.4.10.4 各关 联方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报告期 内基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 的情 况
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间 管 理人 未投 资、 持有本 基金 。 鹏华货币 2011 年半年度报告
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6.4.10.4.2 报告期 末除 基金 管理人 之外 的其他 关联 方投资 本基 金的情 况
本报告 期期 末 及2010 年 年 末除基 金管 理人 之外 的其 他关联 方没 有投 资及 持有 本基金 份额 。
6.4.10.5 由关 联方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位 ：人 民币 元
关联方
名称
本期
2011 年1 月1 日至2011 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2010 年 1 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期 利 息收 入
中国农业银行 335,636.80 139,299.54 8,135,187.50 1,699,240.78
6.4.10.6 本基 金在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 没有 在承 销期 内参 与关联 方承 销的 证券(2010 年上 半年 ：同)。
6.4.11 利润 分配 情况
鹏华 货币A
单位 ：人 民 币元
已按 再 投资 形式 转实 收基
金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分
配合计
备注
6,563,739.35 2,285,533.10 359,654.62 9,208,927.07 -
鹏华货 币B
单位 ：人 民币 元
已按 再 投资 形式 转实 收基
金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分
配合计
备注
25,510,234.03 11,111,342.01 -679,741.22 35,941,834.82 -
6.4.12 期末 （ 2011 年 6 月 30 日 ） 本基 金持 有的 流通受 限证 券
6.4.12.1 因认 购新发/ 增 发证 券而于 期末 持有的 流通 受限证 券
截至本 报告 期 末2011 年6 月30 日止， 本基 金没 有持 有因认 购新 发或 增发 而流 通受限 的股 票，
也没有 持有 因认 购新 发或 增发而 流通 受限 的债 券及 权证 等 其他 证券 。
6.4.12.2 期末 持有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
截至本 报告 期 末2011 年6 月30 日止 ，本 基金 没有 持 有暂时 停牌 等流 通受 限 股 票。
6.4.12.3 期末 债券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银行间 市场 债 券 正回购
截至本 报告 期 末 2011 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事银 行间市 场债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回
购证券 款余 额264,999,367.50 元， 是以 如下 债券 作 为质押 ： 鹏华货币 2011 年半年度报告
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金额单位：人民币元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日
期末估 值
单价
数量（ 张） 期末估 值总 额
090213 09国开13 2011-7-1 101.40 670,000 67,938,000.00
080414 08农发14 2011-7-1 100.15 980,000 98,147,000.00
110221 11国开21 2011-7-6 99.12 1,000,000 99,120,000.00
080414 08农发14 2011-7-6 100.15 20,000 2,003,000.00
合计
2,670,000 267,208,000.00
6.4.12.3.2 交易所 市场 债券 正回购
截至本 报告 期 末 2011 年 6 月 30 日 止， 本基 金没 有从 事交易 所市 场债 券正 回购 交易形 成的 卖
出回购 证券 款余 额。
6.4.13 金融 工具 风险及 管理
6.4.13.1 风险 管理政策 和组 织架构
本基金为货币 市场型证 券 投资基金，属 于低风险 合 理稳定收 益品 种。本基 金 投资的金融工 具
主要为 债券 投资 。
本基金在日常 经营活动 中 面临的与这些 金融工具 相 关的风险主要 包括信用 风 险、流动性风 险
及市场风险。 本基金的 基 金管理人从事 风险管理 的 主要目标是争 取将以上 风 险控制在限 定的范围
之内 ， 使 本基 金在 风险 和 收益之 间取 得最 佳的 平衡 以实现 “ 风险 和收 益相 匹 配” 的风 险收 益目 标。
本基金的基金 管理人致 力 于全面内部控 制体系的 建 设，建立了从 董事会层 面 到各业务部门 的
风险管理组织 架构。本 基 金的基金管理 人在董事 会 下设风险控制 和合规审 计 委员会，主 要负责制
定基金管理人 风险控制 战 略和控制政策 、协调突 发 重大风 险等事 项；督察 长 负责对基金 管理人各
业务环节合法 合规运作 进 行监督检查， 组织、指 导 基金管理人内 部监察稽 核 工作，并可 向董事会
和中国证监会 直接报告 ； 在公司内部设 立独立的 监 察稽核部，专 职负责对 基 金管理人各 部门、各
业务的 风险 控制 情况 进行 督促和 检查 ，并 适时 提出 整改建 议。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。 鹏华货币 2011 年半年度报告
第 27 页 共 39 页
6.4.13.2 信用 风险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券的发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款
存放在 本基 金的 托管 行中 国农业 银行 股份 有限 公司 和上海 银行 、 中 国工 商银 行 以及深 圳发 展银 行，
与该银 行存 款相 关的 信用 风险不 重大 。
本基金在交易 所进行的 交 易均以中国证 券登记结 算 有限责任公司 为交易对 手 完成证券交收 和
款项清算，违 约风险可 能 性很小；在银 行间同业 市 场进行交易前 均对交易 对 手进行信用 评估并对
证券交 割方 式进 行限 制以 控制相 应的 信用 风险 。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
本基金债券投 资的信用 评 级情况按《中 国人民银 行 信用评级管理 指导意见 》 设定的标准统 计
及汇总 。
6.4.13.2.1 按 短期 信用 评级 列示的 债券 投资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2011 年6 月30 日
上年度 末
2010 年 12 月 31 日
A-1 1,050,645,959.48 1,140,829,232.05
A-1 以下 - -
未评级 - 407,218,134.30
合计 1,050,645,959.48 1,548,047,366.35
注：未 评级 债券 包括 国债 、中央 银行 票据 和政 策性 金融债 。
6.4.13.2.2 按长期 信用 评级 列示的 债券 投资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2011 年6 月 30 日
上年度 末
2010 年12 月 31 日
AAA 14,763,979.84 14,738,342.79
AAA 以下 - -
未评级 380,052,215.61 99,614,167.31
合计 394,816,195.45 114,352,510.10
注：未 评级 债券 包括 国债 、中央 银行 票据 和政 策性 金融债 。
6.4.13.3 流动 性风险 鹏华货币 2011 年半年度报告
第 28 页 共 39 页
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金
份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额， 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃
而带来 的变 现困 难或 因投 资集 中 而无 法在 市场 出现 剧烈波 动的 情况 下以 合理 的价格 变现 。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 职能部门设定 流
动性比例要求 ，对流动 性 指标进行持续 的监测和 分 析，包括组合 持仓集中 度 指标、组合 在 短时间
内变现 能力 的综 合指 标、 组 合中变 现能 力较 差的 投资 品种比 例以 及流 通受 限制 的投资 品种 比例 等。
本基金投资于 一家公司 发 行的股票市值 不超过基 金 资产净值的 10%，且 本基 金与由本基金 的基金
管理人管理的 其他基金 共 同持有一家公 司发行的 证 券不得超过该 证券的 10% 。本基金所持 大部分
证券在 证券 交易 所上 市， 其余亦 可在 银行 间同 业市 场交易 ， 因 此除 附注6.4.12 中列 示的 部分 基金
资产流通暂时 受限制不 能 自由转让的情 况外，其 余 金融资产均能 以合理价 格 适时变现。 此外，本
基金可通过卖 出回购金 融 资产方式借入 短期资金 应 对流动性需求 ，其上限 一 般不超过 基 金持有的
债券投 资的 公允 价值 。
除卖出 回购 金融 资产 款余 额 264,999,367.50 元将 在 一个月 内到 期且 计息 外， 本 基金所 持有 的全 部
金融负债的合 约约定到 期 日均为一个月 以内且不 计 息，可赎回基 金份额净 值 （所有者权 益）无固
定到期 日且 不计 息， 因此 账面余 额即 为未 折现 的合 约到期 现金 流量 。
6.4.13.4 市场 风险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流 量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金主要投 资于银行 间 同业市场交易 的固定收 益 品种，此外还 持有银行 存 款、结算备 付金等利
率敏感性资产 ，因此存 在 相应的利率风 险。本基 金 的基金管理人 每日通过 “ 影子定价” 对本基金
面临的市场风 险进行监 控 ，定期对本基 金面临的 利 率敏感性缺口 进行监控 ， 并通过调整 投资组合鹏华货币 2011 年半年度报告
第 29 页 共 39 页
的久期 等方 法对 上述 利率 风险进 行管 理。
6.4.13.4.1.1 利 率风险 敞口
单位： 人民 币元
本期末
6 个月 以内 6 个月-1 年 1-5 年 不计息 合计 2011 年 6 月30
日
资产
银行存 款 260,335,636.80 - - - 260,335,636.80
结算备 付金 413,809.52 - - - 413,809.52
交易性 金融 资产 874,877,445.04 570,584,709.89 - - 1,445,462,154.93
买入返 售金 融资
产
35,000,172.50 - - - 35,000,172.50
应收利 息 - - - 22,363,288.00 22,363,288.00
应收申 购款 - - - 160,612,357.15 160,612,357.15
资产总 计 1,170,627,063.86 570,584,709.89 - 182,975,645.15 1,924,187,418.90
负债
卖出回 购金 融资
产款
264,999,367.50 - - - 264,999,367.50
应付赎 回款 - - - 11,940,843.83 11,940,843.83
应付管 理人 报酬 - - - 654,748.46 654,748.46
应付托 管费 - - - 198,408.60 198,408.60
应付销 售服 务费 - - - 122,688.86 122,688.86
应付交 易费 用 - - - 26,306.84 26,306.84
应付利 息 - - - 57,889.34 57,889.34
应付利 润 - - - 3,593,656.68 3,593,656.68
其他负 债 - - - 95,695.83 95,695.83
应交税 金 - - - 66,600.00 66,600.00
负债总 计 264,999,367.50 - - 16,756,838.44 281,756,205.94
利率敏 感度 缺口 905,627,696.36 570,584,709.89 - 166,218,806.71 1,642,431,212.96
上年度 末
6 个月 以内 6 个月-1 年 1-5 年 不计息 合计 2010 年 12 月31
日
资产
银行存 款 1,582,195,290.37 - - - 1,582,195,290.37
结算备 付金 6,002,272.73 - - - 6,002,272.73
交易性 金融 资产 1,212,105,975.57 450,293,900.88 - - 1,662,399,876.45
买入返 售金 融资
产
3,257,185,699.77 - - - 3,257,185,699.77
应收利 息 - - - 18,420,877.03 18,420,877.03
资产总 计 6,057,489,238.44 450,293,900.88 - 18,420,877.03 6,526,204,016.35
负债
鹏华货币 2011 年半年度报告
第 30 页 共 39 页
应付证 券清 算款 - - - 149,722,916.60 149,722,916.60
应付赎 回款 - - - 16,607,712.10 16,607,712.10
应付管 理人 报酬 - - - 636,171.90 636,171.90
应付托 管费 - - - 192,779.35 192,779.35
应付销 售服 务费 - - - 102,823.13 102,823.13
应付交 易费 用 - - - 20,055.05 20,055.05
应付利 润 - - - 3,913,743.28 3,913,743.28
其他负 债 - - - 81,409.44 81,409.44
应交税 金
66,600.00 66,600.00
负债总 计 - - - 171,344,210.85 171,344,210.85
利率敏 感度 缺口 6,057,489,238.44 450,293,900.88 - -152,923,333.82 6,354,859,805.50
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的公 允价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。
6.4.13.4.1.2 利 率风险 的敏 感性分 析
假设
该利率敏感性分析数据结果为基于本基金报表日组合持有债券资产的利率风险状况
测算的 理论 变动 值对 基金 资产净 值的 影响 金额 。
假定所 有期 限的 利率 均以 相同幅 度变 动 25 个 基点 ， 其他市 场变 量均 不发 生变 化。
此项影 响并 未考 虑基 金经 理为降 低利 率风 险而 可能 采取的 风险 管理 活动 。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 万元）
本期末 （ 2011 年6 月30 日 ）
上年度 末（ 2010 年12 月31
日 ）
市场利率下 降 25 个
基点
增加 约 150 增加 约 166
市场利率上 升 25 个
基点
下降 约 146 下降 约 163
6.4.13.4.2 外汇 风险
外汇风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率变 动而发生 波 动的风险。本 基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
6.4.13.4.3 其他价 格风 险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于交 易所及银 行 间市场交易 的固定收
益品种 ，因 此无 重大 其他 价 格风 险。
鹏华货币 2011 年半年度报告
第 31 页 共 39 页
6.4.14 有助 于理 解和分 析会 计报表 需要 说明的 其他 事项
(1) 公允价 值
(a) 不以公 允价 值计 量的 金融 工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(b) 以公允 价值 计量 的金 融工 具
根据在 公允 价值 计量 中对 计量整 体具 有重 大意 义的 最低层 级的 输入 值， 公允 价 值层级 可分 为 ：
第一层 级： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上(未 经调 整)的报 价。
第二层级：直 接(比如取 自 价格)或间接(比 如根据价 格推算的)可观 察到的、 除 第一层级中 的
市场报 价以 外的 资产 或负 债的输 入值。
第三层 级： 以可 观察 到的 市 场数据 以外 的变 量为 基础 确定的 资产 或负 债的 输入 值(不 可观 察输
入值) 。
于 2011 年 6 月 30 日 ，本 基金持 有的 以公 允价 值计 量的金 融工 具为 交易 性金 融资产 ，其 中 无
属于第 一层 级的 余额 ， 属 于 第二层 级的 余额 为1,445,462,154.93 元， 无属 于第 三层级 的余 额(2010
年12 月31 日： 无第 一层级 ，第 二层 级1,662,399,876.45 元 ，无 第三 层级) 。
对于持有的重 大事项停 牌 股票，本基金 根据估值 调 整中采用的不 可观察输 入 值对于公允价 值
的影响 程度 ，确 定相 关股 票公允 价值 转入 的层 级。
(2)
除公 允价 值外 ，截 至资 产 负债表 日本 基金 无需 要说 明的其 他重 要事 项
§7 投资组 合报告
7.1 期末基 金资 产组合情 况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的
比例（%）
1 固定收 益投 资 1,445,462,154.93 75.12
其中： 债券 1,445,462,154.93 75.12
资产 支持 证券 - -
2 买入返 售金 融资 产 35,000,172.50 1.82
其中： 买断 式回 购的 买入 返售 金 融资
产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 260,749,446.32 13.55
4 其他各项 资产 182,975,645.15 9.51 鹏华货币 2011 年半年度报告
第 32 页 共 39 页
5 合计 1,924,187,418.90 100.00
7.2 债券回 购融 资情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 1.40
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额
占基金
资产净
值的比
例（％ ）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 264,999,367.50 16.13
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报告期内 债券回购 融 资余额占基金 资产净值 的 比例为报告 期 内每个交 易 日融资余额 占资产净
值比例 的简 单平 均值 。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
在本报 告期 内本 货币 市场 基金债 券正 回购 的资 金余 额未超 过资 产净 值 的20% 。
7.3 基金投 资组 合平均剩 余期 限
7.3.1 投资组 合平 均剩余 期限 基本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 140
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 143
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 44
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 180 天 情况 说明
本报告 期内 本货 币市 场基 金投资 组合 平均 剩余 期限 未超 过 180 天。
7.3.2 期末投 资组 合平均 剩余 期限分 布比 例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产
净值的 比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资
产净值 的比 例（% ）
1 30 天 以内 23.17 16.13
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
17.04 -
2 30 天( 含) —60 天 9.15 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- - 鹏华货币 2011 年半年度报告
第 33 页 共 39 页
3 60 天( 含) —90 天 10.04 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
4 90 天( 含) —180 天 28.91 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
0.90 -
5 180 天( 含) —397 天 （含 ） 34.74 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
合计 106.01 16.13
7.4 期末按 债券 品种分类 的债 券投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
序号 债券品 种 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 380,052,215.61 23.14
其中： 政策 性金 融债 380,052,215.61 23.14
4 企业债 券 14,763,979.84 0.90
5 企业短 期融 资券 1,050,645,959.48 63.97
6 中期票 据 - -
7 其他 - -
8 合计 1,445,462,154.93 88.01
9 剩余存 续期 超 过397 天 的 浮动利 率债 券 294,608,614.09 17.94
注：上表中， 附息债券 的 成本包括债券 面值和折 溢 价，贴现式债 券的成本 包 括债券投资 成本和内
在应收 利息 。
7.5 期末按 摊余 成本占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前十名 债券 投资明 细
金 额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 110402 11 农发 02 1,100,000 110,279,391.38 6.71
2 080414 08 农发 14 1,000,000 100,207,581.36 6.10
3 110221 11 国开 21 1,000,000 99,905,665.03 6.08
4 090213 09 国开 13 700,000 69,659,577.84 4.24
5 1181182 11 红豆 CP01 500,000 50,089,646.39 3.05
6 1181171 11 广控 CP01 500,000 50,040,693.35 3.05
7 1181126 11 中 南方 CP01 500,000 50,022,803.00 3.05
8 1081436 10 西 矿集 CP01 400,000 40,080,193.70 2.44 鹏华货币 2011 年半年度报告
第 34 页 共 39 页
9 1181071 11 北 医药 CP01 400,000 40,044,195.88 2.44
10 1081367 10 新 中泰 CP01 400,000 39,979,847.95 2.43
7.6 “影子 定价 ”与“摊 余成 本法” 确定 的基金 资产 净值的 偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 6
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.2587%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.1188%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.1563%
7.7 期末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序 的 所有资 产支 持证券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 投资组 合报 告附注
7.8.1 基金计价方法说明
1、基 金持 有的 银行 存款 以 本金列 示， 按银 行实 际协 议利率 逐日 计提 利息 ；
2、 基金 持有 的回 购协 议 （ 封闭式 回购 ） 以成 本列 示 ， 按实际 利率 在实 际持 有期 间内逐 日计 提利 息 ；
3、 基金 持有 的附 息债 券、 贴现券 购买 时采 用实 际支 付价款 （包 含交 易费 用） 确定初 始成 本， 每日
按摊余 成本 和实 际利 率计 算确定 利息 收入 ；
4、 基 金持 有的 买断 式回 购 以协议 成本 列示 ， 所产 生 的利息 在实 际持 有期 间内 逐日计 提 。 回 购期 间
对涉及的金融 资产根据 其 资产的性质进 行相应的 估 值。回购期满 时，若双 方 都能履约， 则按协议
进行交割。若 融资业务 到 期无法履约， 则继续持 有 现金资产，实 际持有的 相 关资产按其 性质进行
估值；
5、 基金 持有 的资 产支 持证 券视同 债券 ， 购买 时采 用 实际支 付价 款 （包 含交 易 费用 ） 确 定初 始成 本，
每日按 摊余 成本 和实 际利 率计算 确定 利息 收入 。
7.8.2 本报 告期 内本 基金 持有剩 余期 限小 于397 天 但剩余 存续 期超 过397 天 的浮动 利率 债券 的摊
余成本 不存 在超 过当 日基 金资产 净值 的 20 ％ 的情 况 。
7.8.3 本基 金投 资的 前十 名证券 中没 有出 现发 行主 体被监 管部 门立 案调 查 ， 或在报 告编 制日 前一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 的情形 。
7.8.4 期末其 他各 项资产 构成
单位： 人民 币元 鹏华货币 2011 年半年度报告
第 35 页 共 39 页
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 22,363,288.00
4 应收申 购款 160,612,357.15
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 182,975,645.15
7.8.5 投 资组 合报告 附注 的其 他文字 描述 部分
1 、 本基 金的 投资 决策 流程 主要包 括 ： 久 期决 策 、 期 限结构 策略 、 类属 配置 策 略和个 券选 择策
略。其中久期 区间决策 由 投资决策委员 会负责制 定 ，基金经理在 设定的区 间 内根据市场 情况自行
调整；期限结 构配置和 类 属配置决策由 固定收益 小 组讨论确定， 由基金经 理 实施该决策 并选择相
应的个 券进 行投 资。
2、由 于四 舍五 入的 原因 ，投资 组合 报 告 中数 字分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期末基 金份 额持有人 户数 及持有 人结 构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人
户数
(户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
鹏华货 币A 10,730 41,324.12 73,020,585.38 16.47% 370,387,236.00 83.53%
鹏华货 币B 51 23,510,262.58 1,111,451,705.29 92.70% 87,571,686.29 7.30%
合计 10,781 152,344.98 1,184,472,290.67 72.12% 457,958,922.29 27.88%
8.2 期末基 金管 理人的从 业人 员持有 本开 放式基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理公 司所 有从 业人
员持有 本 开 放式 基金
鹏华货 币A 575,029.41 0.1297%
鹏华货 币B - -
合计
575,029.41 0.0350%
注：截止本报 告期末， 本 基金管理人从 业人员投 资 、持有本基金 符合 相关 法 律法规、中 国证监会
规定及 相关 管理 制度 的规 定。
鹏华货币 2011 年半年度报告
第 36 页 共 39 页
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
鹏华货 币 A 鹏华货 币 B
基金合 同生 效日 （2005 年 4 月 12 日） 基金
份额总 额
3,353,743,565.06 -
本报告 期期 初基 金份 额总 额 676,681,826.02 5,678,177,979.48
本报告 期基 金总 申购 份额 2,975,612,304.82 6,795,924,478.62
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 3,208,886,309.46 11,275,079,066.52
本报告 期基 金拆 分 变 动份 额 - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 443,407,821.38 1,199,023,391.58
注： （1 ）总 申购 份额 含红 利再投 、转 换入 份额 ；总 赎回份 额含 转换 出份 额；
（2） 本基 金 从2006 年9 月15 日分 为A 、B 两 级。
§10 重大事件揭示
10.1 基 金份额 持有 人大 会决 议
本基金 本报 告期 内无 基金 份额持 有人 大会 决议 。
10.2 基 金管理 人、 基金 托管 人的专 门基 金托管 部门 的重大 人事 变动
10.2.1 基 金管 理人 的重 大 人事变 动：
经2011 年3 月1 日 四届 董 事会第 二十 四次 会议 全票 通过， 聘任 胡湘 为公 司 副 总经理 ， 高 管资
格申请 时间 为2011 年3 月 4 日 ，批 准时 间 为2011 年 4 月27 日， 胡湘 具有 基 金从业 资格 。
10.2.2 基金 托管 人 的重 大 人事变 动：
2011 年1 月21 日，中 国证 监会核准 中国农 业银行 股份 有限公司 张健基 金行业 高级 管理人员 任职
资格（证 监许可 【2011 】116 号） ，张健 任中国 农业银 行股份有 限公司 托管业 务部 总经理。
10.3 涉 及基金 管理 人、 基金 财产、 基金 托管业 务的 诉讼
本报告期无涉 及对公司 运 营管理及基金 运作产生 重 大影响的，与 本基金管 理 人、基金财产 、
基金托 管业 务相 关的 诉讼 事项。
10.4 基 金投资 策略 的改变
本基金 本报 告期 基金 投资 策略未 改变 。
10.5 为 基金进 行审 计的 会计 师事务 所情 况
本报告 期内 未改 聘为 本基 金审计 的会 计师 事务 所。
10.6 管 理人、 托管 人及 其高 级管理 人员 受稽查 或处 罚等情 况
本基金管理人 、基金托 管 人涉及托管业 务机构及 其 高级管理人员 在报告期 内 未受到任何稽 查
或处罚 。 鹏华货币 2011 年半年度报告
第 37 页 共 39 页
10.7 基 金租用 证券 公司交 易单 元的有 关情 况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金额
占 当期 债券
成交总额 的 比例
成交金额
占 当期 债券 回购
成交总额 的 比例
成交金额
占当期 权证
成交总额 的比 例
申银万国 - - 917,900,000.00 100.00% - -
注：1 、本 基金 本报 告期 未 通过券 商交 易单 元进 行股 票交易 。
2、 交 易单 元选 择的 标准 和 程序
（1 ） 基金 管理 人负 责选 择 代理本 基金 证券 买卖 的证 券经营 机构 ， 使 用其 交易 单元作 为基 金的 专用
交易单 元， 选择 的标 准是 ：
1）实 力雄 厚， 信誉 良好 ， 注册资 本不 少 于3 亿 元人 民币；
2）财 务状 况良 好， 各项 财 务指标 显示 公司 经营 状况 稳定；
3）经 营行 为规 范， 最近 二 年未发 生重 大违 规行 为而 受到中 国证 监会 处罚 ；
4）内 部管 理规 范、 严格 ， 具备健 全的 内控 制度 ，并 能满足 基金 运 作 高度 保密 的要求 ；
5）具 备基 金运 作所 需的 高 效、安 全的 通讯 条件 ，交 易设施 符合 代理 本基 金进 行证券 交易 的需 要，
并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务 ；
6） 研 究实 力较 强， 有 固定 的研究 机构 和专 门的 研究 人员， 能及 时为 本基 金提 供高质 量的 咨询 服 务 。
（2 ） 选择 交易 单元 的程 序 ：
我公司根据上 述标准， 选 定符合条件的 证券公司 作 为租用交易单 元的对象 。 我公司投研部 门
定期对所选定 证券公司 的 服务进行综合 评比，评 比 内容包括：提 供研究报 告 质量、数量 、及时性
及提供研究服 务主动性 和 质量等情况， 并依据评 比 结果确定交易 单元交易 的 具体情况。 我公司在
比较了 多家证 券经营机 构 的财务状况、 经营状况 、 研究水平后， 租用申银 万 国证券股份 有限公司
交易单 元作 为基 金专 用交 易单元 ，并 从 2005 年 4 月开始 使用 。本 报告 期内 并未发 生变 更交 易 单
元的情 况。
根据本基金管 理人与申 银 万国证券股份 有限公司 签 订的《证券交 易席位租 用 协议》的规定 ，
我公司管理的 鹏华货币 市 场基金在该交 易单元上 发 生的交易不计 佣金，因 交 易产生的证 券经手费
和证管 费等 投资 交易 费用 ，均列 入当 期基 金费 用。
10.8 偏 离度绝 对值 超过 0.5% 的情 况
本基金 本报 告期 没有 发生 偏离度 绝对 值超 过0.5% 的 情况。 鹏华货币 2011 年半年度报告
第 38 页 共 39 页
10.9 其 他重大 事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1 鹏华货 币市 场证 券投 资基 金收
益支付 公告
《中国 证券 报》 2011 年1 月4
日
2 鹏华货 币市 场基 金 2010 年 第四
季度报 告
《中国 证券 报》 2011 年1 月22
日
3 鹏华基 金管 理有 限公 司关 于鹏
华货币 市场 证券 投资 基金 春节
假期前 暂停 申购 、 转换 转 入及定
期定额 投资 业务 的公 告
《中国 证券 报》 2011 年1 月26
日
4 鹏华货 币市 场证 券投 资基 金收
益支付 公告
《中国 证券 报》 2011 年2 月1
日
5 鹏华基 金管 理有 限公 司关 于鹏
华货币 市场 证券 投资 基金 春节
假期后 恢复 申购 、 转换 转 入及定
期定额 投资 业务 的公 告
《中国 证券 报》 2011 年2 月1
日
6 鹏华货 币市 场证 券投 资基 金收
益支付 公告
《中国 证券 报》 2011 年3 月1
日
7 鹏华基 金管 理有 限公 司关 于增
加天相 投资 顾问 有限 公司 为旗
下部分 开放 式基 金代 销机 构的
公告
《中国 证券 报》 、 《上 海证 券
报》 、 《 证券 时报 》
2011 年3 月18
日
8 鹏华货 币市 场基 金 2010 年 年度
报告摘 要
《中国 证券 报》 2011 年3 月29
日
9 鹏华基 金管 理有 限公 司关 于鹏
华货币 市场 证券 投资 基金 清明
假期前 暂停 申购 、 转换 转 入及定
期定额 投资 业务 的公 告
《中国 证券 报》 2011 年3 月29
日
10 鹏华货 币市 场证 券投 资基 金收 《中国 证券 报》 2011 年4 月1鹏华货币 2011 年半年度报告
第 39 页 共 39 页
益支付 公告 日
11 鹏华货 币市 场基 金 2011 年 第一
季度报 告
《中国 证券 报》 2011 年4 月22
日
12 鹏华基 金管 理有 限公 司关 于增
聘副总 经理 的公 告
《中国 证券 报》 、 《上 海证 券
报》 、 《 证券 时报 》
2011 年4 月30
日
13 鹏华货 币市 场证 券投 资基 金收
益支付 公告
《中国 证券 报》 2011 年5 月3
日
14 鹏华货 币市 场证 券投 资基 金更
新的招 募说 明书 摘要
《中国 证券 报》 2011 年5 月23
日
15 鹏华货 币市 场证 券投 资基 金收
益支付 公告
《中国 证券 报》 2011 年6 月1
日
§11 备查文 件目录
11.1 备查文 件目 录
（一） 《鹏 华货 币市 场证 券 投资基 金基 金合 同》 ；
（二） 《鹏 华货 币市 场证 券投资 基金 托管 协议 》 ；
（三） 《鹏 华货 币市 场证 券投资 基 金2011 年 半年 度 报告》 （原 文） 。
11.2 存放地 点
深圳市 福田 区福 华三 路 168 号深 圳国 际商 会中 心第43 层鹏 华基 金管 理有 限公 司。
11.3 查阅方 式
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2011 年8 月25 日
