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诺德价值优势股票型证券投资基金
2011年半年度报告
2011年 6月 30日
基金管理人：诺德基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期： 二〇一一年八月二十五日
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1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经
三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于2011年8月24日复核
了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，
保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2011 年1 月1日起至 2011年 6 月30 日止。
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1.2 目录
1 重要提示及目录........................................................................................................................2
1.1 重要提示.............................................................................................................................2
1.2 目录.....................................................................................................................................3
2 基金简介....................................................................................................................................5
2.1 基金基本情况.....................................................................................................................5
2.2 基金产品说明.....................................................................................................................5
2.3 基金管理人和基金托管人.................................................................................................5
2.4 信息披露方式.....................................................................................................................6
2.5 其他相关资料.....................................................................................................................6
3 主要财务指标和基金净值表现................................................................................................6
3.1 主要会计数据和财务指标.................................................................................................6
3.2 基金净值表现.....................................................................................................................7
4 管理人报告................................................................................................................................8
4.1 基金管理人及基金经理情况.............................................................................................8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .....................................................9
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...............................................................10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 ...................................................10
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................... 11
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................... 11
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................... 11
5 托管人报告..............................................................................................................................12
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...................................................................12
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说
明 12
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...............12
6 半年度财务会计报告（未经审计）......................................................................................12
6.1 资产负债表.......................................................................................................................12
6.2 利润表...............................................................................................................................14
6.3 所有者权益（基金净值）变动表...................................................................................15
6.4 报表附注...........................................................................................................................16
7 投资组合报告..........................................................................................................................31
7.1 期末基金资产组合情况...................................................................................................31
7.2 期末按行业分类的股票投资组合...................................................................................32
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .......................32
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动...............................................................................35
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...........................................................................36
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ...................37
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 .......37
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 ...................37
4
7.9 投资组合报告附注...........................................................................................................37
8 基金份额持有人信息..............................................................................................................38
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构.......................................................................38
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 ...............................................38
9 开放式基金份额变动..............................................................................................................38
10 重大事件揭示...................................................................................................................39
10.1 基金份额持有人大会决议...............................................................................................39
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...............................39
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...................................................39
10.4 基金投资策略的改变.......................................................................................................39
10.5 报告期内改聘会计师事务所情况...................................................................................40
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚的情况 ...........................................40
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况.......................................................................40
10.8 其他重大事件...................................................................................................................42
11 备查文件目录...................................................................................................................43
11.1 备查文件目录...................................................................................................................43
11.2 存放地点...........................................................................................................................44
11.3 查阅方式...........................................................................................................................44
5
2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 诺德价值优势股票型证券投资基金
基金简称 诺德价值优势股票
基金主代码 570001
交易代码
570001
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2007年4月19日
基金管理人 诺德基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 3,021,067,123.24份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金重点关注处于上升周期的行业，投资于具有持续竞争优
势和增长潜力的上市公司，分享中国经济和资本市场高速增长
的成果。基于对全球经济的增长、中国经济的产业布局、上市
公司质地、投资风险等因素的深入分析，在有效控制风险的前
提下为基金份额持有人创造超越业绩比较基准的长期稳定回
报。
投资策略
本基金秉承和深化价值投资理念， 重视行业中长期的发展前景，
强调对上市公司基本面的深入研究，精心挑选优势行业中的优
势企业。在充分挖掘企业的投资价值基础上，进行中长期投资。
业绩比较基准 80%×沪深300 指数+20%×上证国债指数
风险收益特征
本基金为股票型证券投资基金，为证券投资基金中的中高风险
品种。长期平均的风险和预期收益高于混合型基金、债券型基
金和货币市场基金，低于成长型股票基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人 基金托管人
名称
诺德基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公
6
司
姓名 张欣 尹东
联系电话
021－68879999 010-67595003
信息披露负责人
电子邮箱
xin.zhang@lordabbettchina.com yindong@ccb.com
客户服务电话 400-888-0009 010-67595096
传真 021－68877727 010-66275853
注册地址
上海浦东新区陆家嘴环路 1233 号
1201 室
北京市西城区金融大街 25
号
办公地址
上海浦东新区陆家嘴环路 1233 号
1201 室
北京市西城区闹市口大街
1 号院1 号楼
邮政编码 200120 100033
法定代表人 李格平 郭树清
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 本基金半年度报告摘要刊登于 《中国证券报》 、 《上海证券报》
及《证券时报》 ；
登载基金半年度报告正文的管理人
互联网网址
www.nuodefund.com
基金半年度报告备置地点 本基金半年度报告原件置于陆家嘴环路1233号汇亚大厦12
楼基金管理人办公场所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 诺德基金管理有限公司 上海浦东新区陆家嘴环路 1233 号
1201 室
3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2011 年 1 月 1 日至 2011年 6月 30日）
本期已实现收益 44,893,736.69
本期利润 -142,007,442.44
加权平均基金份额本期利润 -0.0450
本期加权平均净值利润率 -4.56%
本期基金份额净值增长率 -5.00%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2011 年6 月30日)
7
期末可供分配利润 -168,100,040.92
期末可供分配基金份额利润 -0.0556
期末基金资产净值 2,852,967,082.32
期末基金份额净值 0.9444
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2011 年6 月30日)
基金份额累计净值增长率 -5.56%
注：1、 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、 期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分
的孰低数（为期末余额，不是当期发生数） 。表中的“期末”均指报告期最后一日，无论该
日是否为开放日或交易所的交易日。
3、 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益
水平要低于所列数字。
4、 本基金合同生效日为 2007 年4月 19 日。
3.2 基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个
月
2.43% 0.99% 1.19% 0.95% 1.24% 0.04%
过去三个
月
-6.98% 0.91% -4.28% 0.88% -2.70% 0.03%
过去六个
月
-5.00% 1.06% -1.67% 0.99% -3.33% 0.07%
过去一年 21.17% 1.23% 15.72% 1.12% 5.45% 0.11%
过去三年 6.33% 1.63% 12.59% 1.61% -6.26% 0.02%
自基金合
同生效起
至今
-5.56% 1.77% 0.47% 1.78% -6.03% -0.01%
注：业绩比较基准=沪深300 指数*80%+上证国债指数*20%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
诺德价值优势股票型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2007 年 4 月 19 日至 2011 年 6 月 30 日）
8
注：诺德价值优势基金成立于 2007 年 4 月 19 日，图示时间段为 2007年 4 月19 日至
2011年6月30 日。
本基金建仓期间自 2007 年 4 月 19 日至 2007 年 10 月 18 日，报告期结束资产配置比例
符合本基金基金合同规定。
4 管理人报告
4.1
基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
诺德基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2006]88 号文批准设立。公司股东为
诺德．安博特资产管理公司（Lord, Abbett & Co., LLC)、长江证券股份有限公司、清华控
股有限公司，注册地为上海，注册资本为 1 亿元人民币。截至本报告期末，公司管理了六只
开放式基金：诺德价值优势股票型证券投资基金、诺德主题灵活配置混合型证券投资基金、
诺德增强收益债券型证券投资基金、诺德成长优势股票型证券投资基金、诺德中小盘股票型
证券投资基金、诺德优选 30 股票型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
任本基金的基金经理期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业
年限
说明
胡志伟 本基金基金
经理、诺德
2010-04-01 - 14 年 南京大学经济学硕士，
1997年 7月至 2005年 7
9
成长优势证
券投资基金
基金经理
月在江苏证券有限公司
（现“华泰证券股份有
限公司” ） 、亚洲控股有
限责任公司工作，先后
担任投资银行业务经
理、行业研究员、证券
投资高级经理等职务。
2005年 8月加入诺德基
金管理有限公司，先后
担任了公司投资研究部
行业研究员、投资研究
部副经理等职务。胡志
伟先生现为公司投资研
究部经理，诺德价值优
势股票型证券投资基金
基金经理及诺德成长优
势股票型证券投资基金
基金经理，具有基金从
业资格和特许金融分析
师（CFA）资格。
薛珠 本基金基金
经理助理
2010-03-18 - 4 年 薛珠女士，上海财经大
学金融数学与金融工程
硕士，华东理工大学数
学与应用数学学士，
2007年 3月加入诺德基
金管理有限公司，先后
担任风险控制部助理研
究员、投资研究部研究
员、高级研究员，现任
诺德价值优势股票型证
券投资基金基金经理助
理。薛珠女士具有基金
从业资格。
注： 任职日期是指本公司总经理办公会做出决定之日； 证券从业的含义遵守行业协会 《证
券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《证券投资基金
运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效
的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋取最大利
益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本公司已经建立了投资决策及交易内控制度， 确保在投资管理活动中公平对待不同投资
组合，维护投资者的利益。此外，本基金管理人还建立了公平交易制度，确保不同基金在买
卖同一证券时，按照比例分配的原则在各基金间公平分配交易量。公司交易系统中使用公平
交易模块,一旦出现不同基金同时买卖同一证券时， 系统自动切换至公平交易模块进行委托。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本报告期内，不存在与诺德价值优势基金风格类似的投资组合，公司旗下另五只基金产
品分别为混合型基金、债券型基金、成长股票型基金、中小盘股票型基金、集中持股股票型
基金，六只基金的业绩不具有可比性。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
不存在不同投资组合之间的不公平交易情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
以 4 月上旬为界，2011 年上半年市场经历了先涨后跌两个特征显著的阶段。一季度，
在通胀将很快受控、紧缩政策进入后半段、经济基本面稳定的乐观预期推动下，低估值的周
期性蓝筹股板块在低位反复活跃，推动指数出现较为明显的上涨；但在进入 4 月份以后，市
场参与者对于通胀以及紧缩政策持续时间的预期转向悲观，市场出现了快速下跌。总体上，
上半年沪深 300 下跌 2.69%，跌幅居前的行业是电子元器件、信息服务和信息设备，涨幅居
前的行业是家用电器、黑色金属和房地产。
上半年本基金总体上保持了稳定仓位、 均衡配置、 相对分散投资、 偏重价值风格的策略，
侧重配置于金融服务、商业贸易、食品饮料、建筑建材等行业。从整个上半年的维度来看，
基金净值有所下跌，业绩跑输基准，主要原因是在二季度的快速下跌中，未能对前期获利的
行业和个股及时获利了结。对市场预期和情绪的变化未能及时作出反应，仍然保持了相对高
弹性的行业和个股配置。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至 2011 年 6 月 30 日，本基金份额净值为 0.9444 元，累计份额净值为 0.9444 元，
本报告期份额净值增长率为 -5.00%，同期业绩比较基准增长率为 -1.67%。
11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望今年下半年，通货膨胀可能 3季度见顶，4季度回落；经济增长总体呈现稳步回落
态势；宏观政策趋于稳定，但政策全面转向概率很小。因此，我们判断 A 股市场的估值中枢
难以提升，市场将维持区间震荡走势，其中成长确定性较高的行业和个股将获得估值溢价。
从配置层面看，我们将深入挖掘信息技术、生物医药、食品饮料、纺织服装、商业贸易、
煤炭、有色金属、节能环保等领域的成长性细分行业，并重点投资致力于自身品牌塑造的高
成长个股。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
为了确保基金估值严格执行新会计准则、 中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约
定，更好地保护基金份额持有人的合法权益，基金管理人制定并修订了《诺德基金管理有限
公司证券投资基金估值制度》（以下简称“估值制度”。）
根据估值制度，基金管理人设立了专门的估值委员会。估值委员会由公司投资研究部总
监、运营总监、清算登记部经理、基金会计主管和法务主管组成，所有相关成员均具备相应
的专业胜任能力和长期相关工作经历。估值委员会主要负责制定基金资产的估值政策和程
序，定期评价现有估值政策和程序的适用性以及保证估值策略和程序的一致性。其中：
基金会计主管主要负责制定新的估值政策、方法和程序，提供相关的会计数据，并具体
负责和会计事务所及基金托管行就估值模型、假设及参数进行沟通，以支持委员会的相关决
定；
运营总监及清算登记部经理主要负责监督估值委员会决议有效执行及实施；
投资研究部总监主要负责分析市场情况， 并在结合相关行业研究员意见的基础上对具体
投资品种所处的经济环境和相关重大事项进行判断；
法务主管负责审核委员会决议的合法合规性，以及负责具体信息披露工作。
根据估值制度，估值委员会成员中不包括基金经理。本报告期内，上述参与流程各方之
间不存在重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
报告期内，本基金未实施利润分配。
12
5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资
基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，
完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基
金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面
进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、
投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：诺德价值优势股票型证券投资基金
报告截止日：2011年 6月 30 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2011年6 月30 日
上年度末
2010年12月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 19,955,008.84 191,394,118.40
结算备付金
23,285,835.91 27,398,720.45
存出保证金
1,250,000.00 1,413,119.20
13
交易性金融资产 6.4.7.2 2,800,473,830.30 2,660,907,695.92
其中：股票投资
2,302,819,176.54 2,660,907,695.92
基金投资
--
债券投资
497,654,653.76 -
资产支持证券投资
--
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 10,000,000.00 438,000,000.00
应收证券清算款
1,196,318.23 18,297,334.72
应收利息 6.4.7.5 7,797,849.58 61,466.21
应收股利
465,148.43 -
应收申购款
3,955.54 2,178.03
递延所得税资产
--
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
2,864,427,946.833,337,474,632.93
负债和所有者权益 附注号
本期末
2011年6 月30 日
上年度末
2010年12月 31 日
负 债：
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
- 16,293,031.46
应付赎回款
2,653,813.85 1,360,262.72
应付管理人报酬
3,429,905.79 4,258,682.63
应付托管费
571,651.00 709,780.44
应付销售服务费
--
应付交易费用 6.4.7.7 2,836,956.14 4,158,105.68
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债 6.4.7.8 1,968,537.73 2,230,469.81
负债合计
11,460,864.51 29,010,332.74
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 3,021,067,123.243,327,958,393.26
未分配利润 6.4.7.10 -168,100,040.92 -19,494,093.07
所有者权益合计
2,852,967,082.32 3,308,464,300.19
负债和所有者权益总计
2,864,427,946.83 3,337,474,632.93
注：报告截止日 2011 年 6 月 30 日，基金份额净值 0.9444 元，基金份额总额
3,021,067,123.24 份。
14
6.2 利润表
会计主体：诺德价值优势股票型证券投资基金
本报告期：2011 年1 月1 日至 2011 年6 月30 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2011 年1 月1 日至 2011
年6月30日
上年度可比期间
2010 年1 月1 日至 2010
年6月30日
一、收入
-109,143,599.30 -880,288,715.96
1.利息收入
7,814,759.74 3,534,574.98
其中：存款利息收入 6.4.7.11 747,280.04 1,399,204.95
债券利息收入
3,724,447.02 5,379.04
资产支持证券利息收
入
--
买入返售金融资产收入
3,343,032.68 2,129,990.99
其他利息收入
--
2.投资收益 （损失以 “-” 填列）
69,922,586.74 263,220,712.61
其中：股票投资收益 6.4.7.12 56,168,818.84 247,881,608.82
基金投资收益
--
债券投资收益 6.4.7.13 923,611.27 156,051.96
资产支持证券投资收
益
--
衍生工具收益 6.4.7.14 - -
股利收益 6.4.7.15 12,830,156.63 15,183,051.83
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
6.4.7.16 -186,901,179.13 -1,147,092,263.19
4.汇兑收益（损失以“－”号
填列）
--
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
6.4.7.17 20,233.35 48,259.64
减：二、费用
32,863,843.14 47,827,210.44
1．管理人报酬
23,190,444.98 26,973,910.14
2．托管费
3,865,074.20 4,495,651.65
3．销售服务费
--
4．交易费用 6.4.7.18 5,572,717.94 16,100,552.94
5．利息支出
--
其中： 卖出回购金融资产支出
--
6．其他费用 6.4.7.19 235,606.02 257,095.71
三、 利润总额 （亏损总额以 “-”
号填列）
-142,007,442.44 -928,115,926.40
减：所得税费用
--
15
四、净利润（净亏损以“-”
号填列）
-142,007,442.44 -928,115,926.40
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：诺德价值优势股票型证券投资基金
本报告期：2011 年1 月1 日至 2011 年6 月30 日
单位：人民币元
本期
2011 年1 月1 日至 2011 年 6 月30 日 项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
3,327,958,393.26 -19,494,093.07 3,308,464,300.19
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -142,007,442.44 -142,007,442.44
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列）
-306,891,270.02 -6,598,505.41 -313,489,775.43
其中：1.基金申购款 26,034,132.57 -148,524.87 25,885,607.70
2.基金赎回款 -332,925,402.59 -6,449,980.54 -339,375,383.13
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
-- -
五、期末所有者权益（基
金净值）
3,021,067,123.24 -168,100,040.92 2,852,967,082.32
上年度可比期间
2010 年1 月1 日至 2010 年 6 月30 日 项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
4,097,106,679.01 60,497,403.79 4,157,604,082.80
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -928,115,926.40 -928,115,926.40
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列）
-202,877,516.11 8,663,872.41 -194,213,643.70
其中：1.基金申购款 28,993,466.46 -2,608,090.60 26,385,375.86
2.基金赎回款 -231,870,982.57 11,271,963.01 -220,599,019.56
四、本期向基金份额持有 -- -
16
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
五、期末所有者权益（基
金净值）
3,894,229,162.90 -858,954,650.20 3,035,274,512.70
注： 报告附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1至 6.3，财务报表由下列负责人签署：
基金管理公司负责人：杨忆风，主管会计工作负责人：杨忆风，会计机构负责人：虞俏
依
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
诺德价值优势股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会
(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2007]87 号《关于同意诺德价值优势股票型证券投
资基金募集的批复》 批准， 由诺德基金管理有限公司依照 《中华人民共和国证券投资基金法》
和《诺德价值优势股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，
存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 7,906,975,443.12 元，业
经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2007)第 37 号验资报告予以验
证。经向中国证监会备案， 《诺德价值优势股票型证券投资基金基金合同》于 2007 年 4 月
19 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 7,906,975,443.12 份基金份额，未发生
认购资金利息折份额。本基金的基金管理人为诺德基金管理有限公司，基金托管人为中国建
设银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《诺德价值优势股票型证券投资基金基金合
同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市
的股票、债券、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金的投资
组合比例为：股票资产占基金资产的 60%-95%；债券及其他货币市场工具占基金资产的
0-35%；保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。本基金的业
绩比较基准为：80% X 沪深 300 指数+20% X 上证国债指数。
6.4.2 会计报表的编制基础
17
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年2 月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》
和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相
关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5 号《证券投资基金信息披露
XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》 、 中国证券业协会于2007年5月15日颁布的 《证
券投资基金会计核算业务指引》 、 《诺德价值优势股票型证券投资基金基金合同》和中国证监
会允许的基金行业实务操作的有关规定编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2011年1月1日至2011年6月30日止期间财务报表符合企业会计准则的要求，
真实、完整地反映了本基金 2011 年6月 30 日的财务状况以及 2011 年1 月1日至 2011 年 6
月 30 日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本报告期内本基金未发生会计政策变更事项。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本报告期内本基金未发生会计估计变更事项。
6.4.5.3 差错更正的说明
本报告期内本基金未发生会计差错更正事项。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题
的通知》 、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税[2005]102 号《关于
股息红利个人所得税有关政策的通知》 、财税[2005]107 号《关于股息红利有关个人所得税
政策的补充通知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财
税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(2) 基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
18
(3) 对基金取得的企业债券利息收入， 由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴
20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公
司在向基金派发股息、红利时暂减按 50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即 20%
代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花
税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2011年6月30日
活期存款 19,955,008.84
定期存款 -
其他存款 -
合计 19,955,008.84
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
2011年6月30日 项目
成本 公允价值 公允价值变动
股票 2,342,724,067.912,302,819,176.54 -39,904,891.37
交易所市场 186,707,732.62 183,827,653.76 -2,880,078.86
银行间市场 314,955,886.83 313,827,000.00 -1,128,886.83 债券
合计 501,663,619.45 497,654,653.76 -4,008,965.69
资产支持证券 -- -
基金 -- -
其他 -- -
合计 2,844,387,687.362,800,473,830.30 -43,913,857.06
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本报告期末本基金未持有衍生金融工具。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额
单位：人民币元
19
本期末
2011年6月30日 项目
账面余额 其中；买断式逆回购
交易所买入返售证券 10,000,000.00 -
银行间买入返售证券 --
合计 10,000,000.00 -
6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券
本报告期末本基金未从事买断式逆回购交易。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2011年6月30日
应收活期存款利息 4,616.98
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 10,478.60
应收债券利息 7,762,337.03
应收买入返售证券利息 20,416.65
应收申购款利息 0.32
其他 -
合计 7,797,849.58
6.4.7.6 其他资产
本报告期末本基金未持有其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2011年6月30日
交易所市场应付交易费用 2,835,456.14
银行间市场应付交易费用 1,500.00
合计 2,836,956.14
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2011年6月30日
应付券商交易单元保证金 1,750,000.00
应付赎回费 345.85
预提费用 218,191.88
合计 1,968,537.73
20
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
本期
2011年1月1 日至2011年6 月30 日
项目
基金份额（份） 账面金额
上年度末 3,327,958,393.26 3,327,958,393.26
本期申购 26,034,132.57 26,034,132.57
本期赎回（以“-”号填列） -332,925,402.59 -332,925,402.59
本期末 3,021,067,123.24 3,021,067,123.24
注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 240,340,083.54 -259,834,176.61 -19,494,093.07
本期利润 44,893,736.69 -186,901,179.13 -142,007,442.44
本期基金份额交易产生的
变动数
-22,537,802.12 15,939,296.71 -6,598,505.41
其中：基金申购款 1,965,661.09 -2,114,185.96 -148,524.87
基金赎回款 -24,503,463.21 18,053,482.67 -6,449,980.54
本期已分配利润 -- -
本期末 262,696,018.11 -430,796,059.03 -168,100,040.92
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2011年1月1 日至2011年6 月30 日
活期存款利息收入 572,279.10
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 174,996.62
其他 4.32
合计 747,280.04
6.4.7.12 股票投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2011年1月1 日至2011年6 月30 日
卖出股票成交总额 1,913,912,738.71
减：卖出股票成本总额 1,857,743,919.87
买卖股票差价收入 56,168,818.84
6.4.7.13 债券投资收益
21
单位：人民币元
项目
本期
2011年1月1日至2011年6月30日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总额 19,438,409.07
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成本总额 17,876,224.44
减：应收利息总额 638,573.36
债券投资收益 923,611.27
6.4.7.14 衍生工具收益
6.4.7.14.1衍生工具收益——买卖权证差价收入
本报告期内本基金无衍生工具收益。
6.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2011年1月1日至2011年6月30日
股票投资产生的股利收益 12,830,156.63
基金投资产生的股利收益 -
合计 12,830,156.63
6.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目
本期
2011年1月1日至2011年6月30日
1.交易性金融资产 -186,901,179.13
——股票投资 -182,892,213.44
——债券投资 -4,008,965.69
——资产支持证券投资 -
——基金投资 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 -186,901,179.13
6.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2011年1月1日至2011年6月30日
基金赎回费收入 20,052.30
基金转出费收入 181.05
合计 20,233.35
注：1. 本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的 25%归入基金资产。
2. 本基金的转换费用由申购费补差和转出基金的赎回费两部分构成，其中转出基金的
22
赎回费总额的 25%归入转出基金的基金资产。
6.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2011年1月1日至2011年6月30日
交易所市场交易费用 5,571,217.94
银行间市场交易费用 1,500.00
合计 5,572,717.94
6.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2011年1月1日至2011年6月30日
审计费用 49,588.57
信息披露费 168,603.31
银行划款手续费 8,414.14
债券托管账户维护费 9,000.00
合计 235,606.02
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
本基金无需要披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内，未发生存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
诺德基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司("中国建设银行") 基金托管人、基金代销机构
长江证券股份有限公司("长江证券") 基金管理人的股东、基金代销机构
Lord Abbett & Co. LLC 基金管理人的股东
清华控股有限公司 基金管理人的股东
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
23
金额单位：人民币元
本期
2011年1月1日至2011年6月30日
上年度可比期间
2010年1月1日至2010年6月30日
关联方名称
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
长江证券 321,527,912.63 8.94% 1,508,833,696.72 14.38%
6.4.10.1.2 权证交易
本报告期及上年度可比期间内，本基金未通过关联方交易单元进行权证交易业务。
6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
本期
2011年1月1日至2011年6月30日
关联方名称
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付
佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
长江证券 261,244.18 8.71% 261,244.18 9.21%
上年度可比期间
2010年1月1日至2010年6月30日
关联方名称
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付
佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
长江证券 1,244,468.68 14.21% 824,458.52 15.39%
注：1. 上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的
证管费和经手费后的净额列示。
2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市
场信息服务等。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2011年1月1日至2011年6月
30日
上年度可比期间
2010年1月1日至2010年6月30日
当期发生的基金应支付的管
理费
23,190,444.98 26,973,910.14
其中：支付销售机构的客户
维护费
4,456,991.39 5,175,371.10
注：支付基金管理人诺德基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%
的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。
6.4.10.2.2基金托管费
24
单位：人民币元
项目
本期
2011年1月1日至2011年6月
30日
上年度可比期间
2010年1月1日至2010年6月30日
当期发生的基金应支付的托
管费
3,865,074.20 4,495,651.65
注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计
提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本报告期及上年度可比期间内，本基金未发生与关联方进行的银行间同业市场的债券
(含回购)交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期及上年度可比期间内，基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期末及上年度可比期末，本基金其他关联方未持有本基金份额。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2011年1月1日至2011年6月30日
上年度可比期间
2010年1月1日至2010年6月30日 关联方名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行 19,955,008.84 572,279.10 215,081,024.13 1,176,646.87
注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.6
本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本报告期及上年度可比期间内，本基金未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.10.7其他关联交易事项的说明
本报告期及上年度可比期间内，本基金未发生其他需要说明的关联方交易。
6.4.11 利润分配情况
本报告期内本基金未进行利润分配。
6.4.12 期末（2011 年6月 30 日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本报告期末本基金无因认购新发/增发证券而持有的流通受限证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
25
股票
代码
股票
名称
停牌日
期
停
牌
原
因
期末
估值
单价
复牌
日期
复牌
开盘
单价
数量
（股）
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
60017
0
上海
建工
2011-06-
29
资
产
重
组
15.59
2011-0
7-04
16.2
5
966,959
15,230,02
9.90
15,074,89
0.81
-
60021
6
浙江
医药
2011-06-
27
非
公
开
发
行
31.39
2011-0
7-04
32.6
0
467,323
15,988,55
9.21
14,669,26
8.97
-
00091
7
电广
传媒
2010-12-
27
资
产
重
组
24.40
2011-0
7-06
26.8
4
559,332
13,693,52
4.04
13,647,70
0.80
-
注： 本基金截至 2011 年6月 30 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被
暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
本报告期末本基金未从事债券正回购交易，无质押债券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金是一只进行主动投资的股票型证券投资基金，属于中高风险品种。本基金投资的
金融工具主要包括股票投资、债券投资及权证投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这
些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从
事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内， 使本基金在风险和收益之
间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。
本基金的基金管理人内部风险控制机制分为“决策系统” 、 “执行系统”和“监督系统”
三个方面：(1)决策系统由股东会、董事会、公司经营层下设的投资决策委员会和风险管理
委员会组成；(2)执行系统由公司各职能部门组成，承担公司日常经营管理、风险控制、基
金投资运作活动和具体工作，负责将公司决策系统的各项决议付诸实施；(3)监督系统由监
事会、董事会及其下设的审计委员会、督察长、监察稽核部组成。各自监督的内容和对象分
别由公司章程及相应的专门制度加以明确规定。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的
方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和
出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资
26
产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的
限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将
风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任， 或者基金所投资证券之发
行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。 本基金的银行
存款存放在本基金的托管行中国建设银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在
交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清
算，违约风险可能性很小。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程， 通过对投资品种信用等级评估来控制证
券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金均投资于具有良好信用等
级的证券，且投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本
基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准
统计及汇总。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
本报告期末及上年度末本基金未持有按短期信用评级列示的债券投资。
6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2011 年 6 月 30 日
上年末
2010年 12 月 31 日
AAA --
AAA 以下 323,877,653.76 -
未评级 173,777,000.00 -
合计 497,654,653.76 -
注： 未评级债券为国债和央行票据。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。 本基金的流动性风险一方面来自于
基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额， 另一方面来自于投资品种所处的交易市
场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价
格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险， 本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进
行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的
27
基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控
制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险， 本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流
动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短
时间内变现能力的综合指标、 组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品
种比例等。本基金所持证券均在证券交易所上市，因此除附注 6.4.12中列示的部分基金资
产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回
购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求， 其上限一般不超过基金持有的债券投资的公
允价值。
本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息， 可赎回基金
份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息， 因此账面余额即为未折现的合约到期现金流
量。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素
的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。 利率
敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险， 其中浮动利率类金融
工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等，其余大部分
金融资产和金融负债不计息， 因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于
市场利率变化。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2011 年 6
月30日
1个月
以内
1-3
个月
3 个月
-1 年
1-5年 5 年 以
上
不计息 合计
资产
银行存款 19,955,0
08.84
- - - - - 19,955,008.8
4
结算备付
金
23,285,8
35.91
- - - - - 23,285,835.9
1
存出保证
金
- - - - - 1,250,00
0.00
1,250,000.00
交易性金- - 173,777,46,161,3277,716,2,302,812,800,473,83
28
融资产 000.00 87.38 266.38 9,176.54 0.30
买入返售
金融资产
10,000,0
00.00
- - - - - 10,000,000.0
0
应收证券
清算款
- - - - - 1,196,31
8.23
1,196,318.23
应收利息 - - - - - 7,797,84
9.58
7,797,849.58
应收股利 - - - - - 465,148.
43
465,148.43
应收申购
款
- - - - - 3,955.54 3,955.54
资产总计 53,240,8
44.75
- 173,777,
000.00
46,161,3
87.38
277,716,
266.38
2,313,53
2,448.32
2,864,427,94
6.83
负债
应付证券
清算款
- - - - - - -
应付赎回
款
- - - - - 2,653,81
3.85
2,653,813.85
应付管理
人报酬
- - - - - 3,429,90
5.79
3,429,905.79
应付托管
费
- - - - - 571,651.
00
571,651.00
应付交易
费用
- - - - - 2,836,95
6.14
2,836,956.14
其他负债 - - - - - 1,968,53
7.73
1,968,537.73
负债总计 - - - - - 11,460,8
64.51
11,460,864.5
1
利率敏感
度缺口
53,240,8
44.75
- 173,777,
000.00
46,161,3
87.38
277,716,
266.38
2,302,07
1,583.81
2,852,967,08
2.32
上年度末
2010年12
月31日
1个月以
内
1-3个月 3 个月-1
年
1-5年 5 年以上 不计息 合计
资产
29
银行存款 191,394,
118.40
- - - - - 191,394,118.
40
结算备付
金
27,398,7
20.45
- - - - - 27,398,720.4
5
存出保证
金
- - - - - 1,413,11
9.20
1,413,119.20
交易性金
融资产
- - - - - 2,660,90
7,695.92
2,660,907,69
5.92
买入返售
金融资产
438,000,
000.00
- - - - - 438,000,000.
00
应收证券
清算款
- - - - - 18,297,3
34.72
18,297,334.7
2
应收利息 - - - - - 61,466.2
1
61,466.21
应收申购
款
- - - - - 2,178.03 2,178.03
资产总计 656,792,
838.85
- - - - 2,680,68
1,794.08
3,337,474,63
2.93
负债
应付证券
清算款
- - - - - 16,293,0
31.46
16,293,031.4
6
应付赎回
款
- - - - - 1,360,26
2.72
1,360,262.72
应付管理
人报酬
- - - - - 4,258,68
2.63
4,258,682.63
应付托管
费
- - - - - 709,780.
44
709,780.44
应付交易
费用
- - - - - 4,158,10
5.68
4,158,105.68
其他负债 - - - - - 2,230,46
9.81
2,230,469.81
负债总计 - - - - - 29,010,3
32.74
29,010,332.7
4
利率敏感656,792,- - - - 2,651,673,308,464,30
30
度缺口 838.85 1,461.34 0.19
注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到
期日孰早予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元）
相关风险变量的变动
本期末
2011年6月30日
上年度末
2010年12月31 日
市场利率下降25个基点 增加291.00 -
分析
市场利率上升25个基点 减少287.00 -
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇
汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于证券交易所上市的股票
和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，
也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过
对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；
通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。
本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进
行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
本基金投资组合中股票资产占基金资产的 60%-95%，债券及其他货币市场工具所占基金
资产比例 0-35%，保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基
金资产净值的 5%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，
定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基
金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
31
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
本期末
2011年6月30日
上年度末
2010年12月31 日
项目
公允价值
占基金资产
净值比例
（%）
公允价值
占基金资产
净值比例
（%）
交易性金融资产-股
票投资
2,302,819,176.54 80.72 2,660,907,695.92 80.43
衍生金融资产-权证
投资
-- - -
其他 -- - -
合计 2,302,819,176.54 80.72 2,660,907,695.92 80.43
6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
假设 除沪深300指数以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元）
相关风险变量的变动
本期末
2011年6月30日
上年度末
2010年12月31 日
1. 沪深300指数上升5% 增加11,514.00 增加13,305.00
分析
2. 沪深300指数下降5% 减少11,514.00 减少13,305.00
7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 2,302,819,176.54 80.39
其中：股票 2,302,819,176.54 80.39
2 固定收益投资 497,654,653.76 17.37
其中：债券 497,654,653.76 17.37
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 10,000,000.00 0.35
其中：买断式回购的买入返售金融
资产
- -
32
5 银行存款和结算备付金合计 43,240,844.75 1.51
6 其他各项资产 10,713,271.78 0.37
7 合计 2,864,427,946.83 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业 42,721,920.54 1.50
B 采掘业 131,145,549.93 4.60
C 制造业 957,484,828.54 33.56
C0
食品、饮料 263,454,690.64 9.23
C1
纺织、服装、皮毛 59,441,219.64 2.08
C2
木材、家具 14,492,877.43 0.51
C3
造纸、印刷 - -
C4
石油、化学、塑胶、塑料 128,914,948.21 4.52
C5
电子 16,714,727.40 0.59
C6
金属、非金属 151,177,727.86 5.30
C7
机械、设备、仪表 233,161,346.74 8.17
C8
医药、生物制品 90,127,290.62 3.16
C99
其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 69,079,161.80 2.42
E 建筑业 50,045,025.36 1.75
F 交通运输、仓储业 29,984,084.30 1.05
G 信息技术业 66,281,300.05 2.32
H 批发和零售贸易 415,334,659.71 14.56
I 金融、保险业 410,560,342.22 14.39
J 房地产业 52,267,667.96 1.83
K 社会服务业 49,295,271.63 1.73
L 传播与文化产业 13,647,700.80 0.48
M 综合类 14,971,663.70 0.52
合计 2,302,819,176.54 80.72
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产
净值比例
（％）
1 601318 中国平安2,066,178 99,734,412.06 3.50
33
2 000001 深发展Ａ4,317,452 73,698,905.64 2.58
3 002304 洋河股份 563,532 71,095,197.12 2.49
4 600519 贵州茅台 334,081 71,035,643.03 2.49
5 600015 华夏银行5,425,134 58,971,206.58 2.07
6 600729 重庆百货1,218,620 52,668,756.40 1.85
7 600859 王府井1,121,732 44,835,628.04 1.57
8 002142 宁波银行3,575,938 38,906,205.44 1.36
9 600694 大商股份1,007,702 38,524,447.46 1.35
10 600827 友谊股份2,141,052 36,248,010.36 1.27
11 600295 鄂尔多斯1,878,921 36,244,386.09 1.27
12 600185 格力地产4,049,007 35,185,870.83 1.23
13 000679 大连友谊4,222,341 34,116,515.28 1.20
14 601601 中国太保1,495,222 33,478,020.58 1.17
15 000869 张 裕Ａ 337,604 33,355,275.20 1.17
16 300171 东富龙 812,510 33,231,659.00 1.16
17 000858 五 粮 液 886,567 31,668,173.24 1.11
18 000338 潍柴动力 690,164 31,354,150.52 1.10
19 600000 浦发银行3,101,870 30,522,400.80 1.07
20 002419 天虹商场1,407,747 30,351,025.32 1.06
21 002493 荣盛石化 929,998 28,727,638.22 1.01
22 002039 黔源电力1,433,860 28,648,522.80 1.00
23 002422 科伦药业 483,145 28,505,555.00 1.00
24 601628 中国人寿1,508,000 28,275,000.00 0.99
25 600801 华新水泥1,079,646 27,638,937.60 0.97
26 002041 登海种业1,335,962 27,614,334.54 0.97
27 601991 大唐发电4,788,300 26,718,714.00 0.94
28 600150 中国船舶 356,578 26,383,206.22 0.92
29 601699 潞安环能 796,688 26,139,333.28 0.92
30 002221 东华能源2,927,319 25,467,675.30 0.89
31 600104 上海汽车1,343,294 25,173,329.56 0.88
32 600971 恒源煤电 602,936 24,334,496.96 0.85
33 000885 同力水泥1,485,384 23,335,382.64 0.82
34 600111 包钢稀土 326,000 23,286,180.00 0.82
35 002293 罗莱家纺 299,121 23,196,833.55 0.81
36 000066 长城电脑3,241,576 23,015,189.60 0.81
37 600305 恒顺醋业1,567,202 22,395,316.58 0.79
38 600636 三爱富 617,400 21,936,222.00 0.77
39 600585 海螺水泥 784,361 21,773,861.36 0.76
40 000937 冀中能源 821,754 20,831,463.90 0.73
41 600690 青岛海尔 741,451 20,723,555.45 0.73
42 600188 兖州煤业 580,160 20,479,648.00 0.72
34
43 002006 精功科技 355,500 20,409,255.00 0.72
44 600684 珠江实业1,431,562 20,356,811.64 0.71
45 600266 北京城建1,343,599 20,221,164.95 0.71
46 600697 欧亚集团 719,994 20,015,833.20 0.70
47 601088 中国神华 661,737 19,944,753.18 0.70
48 600961 株冶集团1,175,163 19,813,248.18 0.69
49 601101 昊华能源 307,651 19,415,854.61 0.68
50 600809 山西汾酒 274,915 19,257,795.75 0.68
51 600016 民生银行3,231,500 18,516,495.00 0.65
52 600858 银座股份 903,241 18,462,246.04 0.65
53 600713 南京医药1,387,900 18,445,191.00 0.65
54 000789 江西水泥1,018,756 17,838,417.56 0.63
55 600742 一汽富维 608,200 17,808,096.00 0.62
56 600160 巨化股份 546,100 17,726,406.00 0.62
57 002233 塔牌集团1,322,124 17,491,700.52 0.61
58 000043 中航地产2,095,653 17,289,137.25 0.61
59 000560 昆百大Ａ1,598,442 16,783,641.00 0.59
60 002236 大华股份 369,060 16,714,727.40 0.59
61 002408 齐翔腾达 517,365 16,467,727.95 0.58
62 000792 盐湖股份 277,800 16,390,200.00 0.57
63 000417 合肥百货 887,010 16,143,582.00 0.57
64 600785 新华百货 591,585 15,783,487.80 0.55
65 600999 招商证券 835,135 15,349,781.30 0.54
66 600195 中牧股份 671,799 15,283,427.25 0.54
67 002368 太极股份 768,446 15,207,546.34 0.53
68 600561 江西长运1,335,478 15,197,739.64 0.53
69 000651 格力电器 644,900 15,155,150.00 0.53
70 000998 隆平高科 581,061 15,107,586.00 0.53
71 600741 华域汽车1,355,445 15,086,102.85 0.53
72 600170 上海建工 966,959 15,074,890.81 0.53
73 002344 海宁皮城 685,202 14,971,663.70 0.52
74 300134 大富科技 289,489 14,894,209.05 0.52
75 002251 步 步 高 640,056 14,804,495.28 0.52
76 600125 铁龙物流1,402,879 14,786,344.66 0.52
77 002062 宏润建设1,328,736 14,748,969.60 0.52
78 600216 浙江医药 467,323 14,669,268.97 0.51
79 000596 古井贡酒 184,289 14,647,289.72 0.51
80 000006 深振业Ａ2,516,647 14,621,719.07 0.51
81 000550 江铃汽车 556,348 14,615,261.96 0.51
82 002489 浙江永强 483,257 14,492,877.43 0.51
83 000422 湖北宜化 677,650 14,183,214.50 0.50
35
84 600138 中青旅1,068,894 14,109,400.80 0.49
85 600704 物产中大 780,938 13,806,983.84 0.48
86 600886 国投电力1,891,300 13,711,925.00 0.48
87 000917 电广传媒 559,332 13,647,700.80 0.48
88 600667 太极实业1,593,799 13,483,539.54 0.47
89 002277 友阿股份 603,758 13,234,375.36 0.46
90 300119 瑞普生物 619,384 13,223,848.40 0.46
91 000666 经纬纺机 956,699 13,221,580.18 0.46
92 002315 焦点科技 271,598 13,164,355.06 0.46
93 601009 南京银行1,461,306 13,107,914.82 0.46
94 000501 鄂武商Ａ 737,046 12,588,745.68 0.44
95 600122 宏图高科1,834,005 11,499,211.35 0.40
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资
产净值比例
（％）
1 000001 深发展Ａ 75,098,694.83 2.27
2 600015 华夏银行 66,460,774.08 2.01
3 600729 重庆百货 58,333,912.92 1.76
4 002142 宁波银行 44,247,687.50 1.34
5 600295 鄂尔多斯 39,274,563.50 1.19
6 000679 大连友谊 38,686,129.02 1.17
7 601991 大唐发电 34,742,387.92 1.05
8 002041 登海种业 34,227,720.13 1.03
9 002039 黔源电力 33,601,523.46 1.02
10 300171 东富龙 33,381,067.52 1.01
11 600185 格力地产 33,367,718.26 1.01
12 000869 张 裕Ａ 32,984,617.36 1.00
13 002493 荣盛石化 30,924,557.78 0.93
14 600859 王府井 30,912,038.51 0.93
15 002221 东华能源 30,911,713.90 0.93
16 000858 五 粮 液 29,588,748.28 0.89
17 000066 长城电脑 26,822,459.09 0.81
18 002304 洋河股份 26,384,659.25 0.80
19 600305 恒顺醋业 24,869,527.47 0.75
20 600636 三爱富 23,715,113.56 0.72
36
注：“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费
用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资
产净值比例
（％）
1 601166 兴业银行 197,489,494.54 5.97
2 601169 北京银行 79,325,040.02 2.40
3 601009 南京银行 74,726,294.93 2.26
4 600150 中国船舶 61,715,998.06 1.87
5 000877 天山股份 54,384,287.39 1.64
6 600066 宇通客车 49,666,066.31 1.50
7 002051 中工国际 38,651,542.14 1.17
8 600449 赛马实业 38,264,399.23 1.16
9 000527 美的电器 36,894,435.30 1.12
10 000425 徐工机械 35,718,724.49 1.08
11 600031 三一重工 33,715,296.26 1.02
12 600058 五矿发展 33,403,241.51 1.01
13 000338 潍柴动力 31,288,267.88 0.95
14 000951 中国重汽 30,621,098.49 0.93
15 000528 柳 工 27,165,970.08 0.82
16 000401 冀东水泥 27,103,670.51 0.82
17 002024 苏宁电器 25,559,287.35 0.77
18 601699 潞安环能 25,090,866.89 0.76
19 600176 中国玻纤 24,456,937.68 0.74
20 600375 星马汽车 24,168,429.28 0.73
注：“卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费
用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 1,682,547,613.93
卖出股票的收入（成交）总额 1,913,912,738.71
注："买入股票成本"、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）
填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值比
例（％）
37
1 国家债券 - -
2 央行票据 173,777,000.00 6.09
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 323,877,653.76 11.35
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 497,654,653.76 17.44
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资
产净值比
例（％）
1 1101024 11 央行票据24 1,300,000 125,502,000.00 4.40
2 1101022 11 央行票据22 500,000 48,275,000.00 1.69
3 1180023 11 路桥公投债 200,000 20,256,000.00 0.71
4 1180011 11 邹城国资债 200,000 20,040,000.00 0.70
5 1180095 11 常城建债 200,000 20,032,000.00 0.70
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.9 投资组合报告附注
7.9.1 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查
的，在报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。
7.9.2 本基金投资的前十名股票中， 不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的
股票。
7.9.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元
38
序号 名称 金额
1 存出保证金 1,250,000.00
2 应收证券清算款 1,196,318.23
3 应收股利 465,148.43
4 应收利息 7,797,849.58
5 应收申购款 3,955.54
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 10,713,271.78
7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有人户
数(户)
户均持有的
基金份额
持有份额
占总份额比
例
持有份额
占总份额
比例
164,266 18,391.31 23,392,263.25 0.77% 2,997,674,859.99 99.23%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本
开放式基金
451,122.69 0.01%
9
开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2007年 4 月19 日）基金份额
总额
7,906,975,443.12
本报告期期初基金份额总额 3,327,958,393.26
本报告期基金总申购份额 26,034,132.57
39
减：本报告期基金总赎回份额 332,925,402.59
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 3,021,067,123.24
注：总申购份额包含转换入份额；总赎回份额含转换出份额
10
重大事件揭示
10.1
基金份额持有人大会决议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2
基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
（1）本报告期内，本基金管理人高级管理人员无重大人事变动。本基金管理人于 2011
年 7 月 21 日发布公告：因工作调动，经股东会和董事会分别审议决定，同意李格平先生自
2011 年 7 月 1 日起辞去董事职务和董事长职务；本基金管理人董事会同时选举公司董事、
总经理杨忆风自 2011 年 7 月 1 日起代行董事长职务，代为履行董事长职务的时间不得超过
90 日。中国证监会对杨忆风代为履行董事长职务事宜进行了审查并已出具无异议函（基金
部函[2011]536 号） 。
（2）本报告期内，本基金托管人的基金托管部门的重大人事变动：本基金托管人 2011
年 2 月 9 日发布公告，经中国建设银行研究决定，聘任杨新丰为中国建设银行投资托管服务
部副总经理（主持工作） ，其任职资格已经中国证监会审核批准（证监许可〔2011〕 115 号） 。
解聘罗中涛中国建设银行投资托管服务部总经理职务。 本基金托管人 2011 年 1 月 31日发布
任免通知，解聘李春信中国建设银行投资托管服务部副总经理职务。
10.3
涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4
基金投资策略的改变
本报告期内基金的投资组合策略没有重大改变。
40
10.5 报告期内改聘会计师事务所情况
本报告期内续聘普华永道中天会计师事务所有限公司担任本基金 2011 年度的基金审计
机构。 普华永道中天会计师事务所有限公司担任过本基金募集的验资机构， 提供过相关服务。
10.6
管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚的情况
本基金的基金管理人、 基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员未有受到稽查或
处罚的情形。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金 备注
券商名称 交易单元数量
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
长江证券 2 321,527,912.63 8.94% 261,244.18 8.71% -
银河证券 2 - - - - -
华泰联合证
券
1 676,774,128.36 18.82% 549,884.60 18.34%
-
中信建投证
券
1 281,255,271.92 7.82% 239,064.23 7.97%
-
平安证券 2 - - - - -
中信证券 2 64,138,544.39 1.78% 52,113.05 1.74% -
中银国际证
券
1 - - - -
-
国泰君安证
券
1 - - - -
-
申银万国证
券
1 130,377,207.82 3.63% 110,826.41 3.70%
-
东方证券 1 101,193,051.38 2.81% 82,219.91 2.74% -
中金公司 1 271,457,391.62 7.55% 230,736.24 7.70% -
国信证券 2 - - - - -
海通证券 1 - - - - -
华泰证券 1 - - - - -
41
招商证券 1 244,888,962.38 6.81% 208,154.56 6.94% -
湘财证券 1 - - - - -
兴业证券 2 197,238,545.85 5.49% 160,257.11 5.34% -
山西证券 1 - - - - -
安信证券 1 158,002,552.63 4.39% 134,303.43 4.48% -
西部证券 2 - - - - -
光大证券 1 297,958,346.02 8.29% 253,278.41 8.45% -
中投证券 1 - - - - -
国金证券 1 191,419,670.58 5.32% 155,532.55 5.19% -
齐鲁证券 2 - - - - -
中航证券 1 - - - - -
东海证券 1 659,687,782.06 18.35% 560,730.94 18.70% -
合计 34 3,595,919,367.64 100.00% 2,998,345.62 100.00% -
注：根据中国证监会的有关规定，基金管理人在比较了多家证券经营机构的财务状况、
经营状况、研究水平后，向多家证券公司租用了基金交易单元。
1、基金专用交易单元的选择标准如下：
（1）公司财务状况良好、经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；
（2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的
需要；
（3）具有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和
证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；
2、基金专用交易单元的选择程序如下：
(1)基金管理人根据上述标准考察后，确定选用交易单元的证券经营机构；
(2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。
3、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：
本报告期内基金管理人未新租用基金专用交易单元。
10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 回购交易 权证交易
券商名称
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金额
占当期
权证成
交总额
的比例
长江证券 6,274,215.64 2.89% - - - -
银河证券 - - - - - -
42
华泰联合证
券
26,779,367.88 12.35% - - - -
中信建投证
券
- - 100,000,000.00 0.58% - -
平安证券 - - - - - -
中信证券 33,891,746.42 15.63% - - - -
中银国际证
券
- - - - - -
国泰君安证
券
- - - - - -
申银万国证
券
43,215,198.84 19.93% 15,838,100,000.00 91.44% - -
东方证券 - - - - - -
中金公司 370,699.98 0.17% - - - -
国信证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
招商证券 638,561.01 0.29% 110,000,000.00 0.64% - -
湘财证券 - - - - - -
兴业证券 2,637,386.48 1.22% - - - -
山西证券 - - - - - -
安信证券 2,767,575.98 1.28% 200,000,000.00 1.15% - -
西部证券 - - - - - -
光大证券 378,750.00 0.17% 100,000,000.00 0.58% - -
中投证券 - - - - - -
国金证券 247,580.68 0.11% - - - -
齐鲁证券 - - - - - -
中航证券 - - - - - -
东海证券 99,599,000.75 45.94% 972,600,000.00 5.62% - -
合计 216,800,083.66 100.00% 17,320,700,000.00 100.00% - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 诺德价值优势股票型证券投资基金2010年
第4季度报告
三大证券报、公司
网站
2011-01-21
2 诺德基金管理有限公司关于开通开放式基
金网上交易第三方支付业务和费率优惠的
公告
三大证券报、公司
网站
2011-03-18
3 诺德价值优势股票型证券投资基金2010年
年度报告
三大证券报、公司
网站
2011-03-29
4 诺德基金管理有限公司关于通过中国银行 三大证券报、公司 2011-04-08
43
股份有限公司基金定投方式和网上银行申
购公司旗下基金的费率优惠公告
网站
5 诺德价值优势股票型证券投资基金2011年
第1季度报告
三大证券报、公司
网站
2011-04-22
6 诺德基金管理有限公司关于新增开放式基
金代销机构及开通旗下基金定投业务的公
告
三大证券报、公司
网站
2011-05-06
7 诺德基金管理有限公司关于新增华夏银行
股份有限公司为开放式基金代销机构的公
告
三大证券报、公司
网站
2011-05-10
8 诺德基金管理有限公司关于在华夏银行开
通旗下基金定投业务、基金转换业务及参加
费率优惠活动的公告
三大证券报、公司
网站
2011-05-14
9 诺德基金管理有限公司关于在中信证券开
通旗下基金转换业务的公告
三大证券报、公司
网站
2011-05-30
10 诺德基金管理有限公司关于在天相投顾开
通旗下基金定投业务的公告
三大证券报、公司
网站
2011-05-30
11 诺德基金管理有限公司关于增加光大证券
为基金代销机构并开通旗下基金定投业务、
基金转换业务及参加费率优惠活动的公告
三大证券报、公司
网站
2011-05-31
12 诺德价值优势股票型证券投资基金招募说
明书（更新）
三大证券报、公司
网站
2011-06-04
13 诺德基金管理有限公司关于参加交通银行
网上银行、手机银行基金申购费率优惠活动
的公告
三大证券报、公司
网站
2011-06-29
注："三大证券报"指上海证券报、中国证券报、证券时报，"公司网站"指
www.nuodefund.com。
11
备查文件目录
11.1 备查文件目录
1、中国证监会批准诺德价值优势股票型证券投资基金发行及募集的文件。
2、 《诺德价值优势股票型证券投资基金基金合同》 。
3、 《诺德价值优势股票型证券投资基金托管协议》 。
4、诺德基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程。
5、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的基金净值、季度报告、年度报告、
招募说明书及其他临时公告。
6、诺德价值优势股票型证券投资基金 2011 年半年度报告原文。
44
11.2 存放地点
基金管理人和/或基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人网站：
http://www.nuodefund.com
11.3 查阅方式
投资者可在营业时间至基金管理人办公场所免费查阅或登录基金管理人网站查阅。
投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人诺德基金管理有限公司，咨询电话
400-888-0009、(021)68604888，或发电子邮件，E-mail: service@lordabbettchina.com。
诺德基金管理有限公司
二〇一 一年八月二十五日
