融通巨潮 100 指数证券投资基金(LOF)2011 年半年度报告摘要
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融通巨潮100 指数证券投资基金(LOF)2011 年半年度报告摘要
2011 年 6 月30日
基金管理人：融通基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2011 年 8 月25 日
融通巨潮 100 指数证券投资基金(LOF)2011 年半年度报告摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据融通巨潮 100 指数证券投资基金（LOF） （以下简
称“本基金”）基金合同规定，于 2011 年 8 月 22 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利
润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2011年1月1日起至6月 30日止。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 融通巨潮100指数（LOF） 融通巨潮（场内简称）
基金主代码 161607
交易代码 161607（前端收费模式） 161657（后端收费模式）
基金运作方式 上市契约型开放式（LOF）
基金合同生效日 2005年5月12日
基金管理人 融通基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 2,880,341,888.19份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2005年6月16日
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金为增强型指数基金。在控制股票投资组合相对巨潮 100
目标指数跟踪误差的基础上，力求获得超越巨潮 100 目标指数
的投资收益，追求长期的资本增值。本基金谋求分享中国经济
的持续、稳定增长和中国证券市场发展的成果，实现基金财产融通巨潮 100 指数证券投资基金(LOF)2011 年半年度报告摘要
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的长期增长，为投资者带来稳定的回报。
投资策略 基金以指数化分散投资为主要投资策略，在此基础上进行适度
的主动调整，在数量化投资技术与基本面深入研究的结合中谋
求基金投资组合在偏离风险及超额收益间的最佳匹配。为控制
基金偏离目标指数的风险，本基金力求将基金份额净值增长率
与目标指数增长率间的日跟踪误差控制在0.5%。
业绩比较基准 巨潮 100指数收益率×95%+银行同业存款利率×5%。
风险收益特征 风险和预期收益率接近市场平均水平。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 融通基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 涂卫东 赵会军
联系电话 （0755）26948666 （010）66105799
电子邮箱 service@mail.rtfund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话
400-883-8088、（ 0755）
26948088
95588
传真 （0755）26935005 （010）66105798
2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.rtfund.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人处、基金托管人处、深圳证券交易所
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期( 2011年1月1日至 2011 年6 月30 日 )
本期已实现收益 -67,299,750.84
本期利润 -7,633,637.62
加权平均基金份额本期利润 -0.0026
本期基金份额净值增长率 -0.55%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2011年6月 30 日 )
期末可供分配基金份额利润 -0.2177
期末基金资产净值 2,579,948,210.72
期末基金份额净值 0.896
注： （1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益
水平要低于所列数字；
（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
（3）期末可供分配基金份额利润=期末可供分配利润÷期末基金份额总额。其中期末可供分融通巨潮 100 指数证券投资基金(LOF)2011 年半年度报告摘要
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配利润：如果期末未分配利润的未实现部分为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利
润的已实现部分，如果期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末
未分配利润（已实现部分扣除未实现部分） 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 1.13% 1.10% 1.35% 1.09% -0.22% 0.01%
过去三个月 -3.55% 1.03% -3.01% 1.02% -0.54% 0.01%
过去六个月 -0.55% 1.15% 0.63% 1.14% -1.18% 0.01%
过去一年 14.29% 1.34% 16.10% 1.31% -1.81% 0.03%
过去三年 -0.44% 1.95% 4.96% 1.91% -5.40% 0.04%
自基金合同
生效起至今
198.42% 1.92% 211.11% 1.92% -12.69% 0.00%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
-140.00%
0.00%
140.00%
280.00%
420.00%
560.00%
2005年5月12日 2006年11月12日 2008年5月12日 2009年11月12日 2011年5月12日
融通巨潮100指数(LOF)基金 业绩比较基准
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
融通基金管理有限公司（以下简称“本公司” ）经中国证监会证监基字[2001]8 号文批准，于融通巨潮 100 指数证券投资基金(LOF)2011 年半年度报告摘要
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2001 年 5 月 22 日成立，公司注册资本 12500 万元人民币。本公司的股东及其出资比例为：新时
代证券有限责任公司60%、日兴资产管理有限公司（Nikko Asset Management Co., Ltd.）40%。
截至 2011 年 6 月 30 日，公司管理的基金共有十二只：一只封闭式基金，即融通通乾封闭基
金；十一只开放式基金，即融通新蓝筹混合基金、融通债券基金、融通深证 100 指数基金、融通
蓝筹成长混合基金、融通行业景气混合基金、融通巨潮 100 指数基金（LOF） 、融通易支付货币基
金、融通动力先锋股票基金、融通领先成长股票基金（LOF） 、融通内需驱动股票基金和融通深证
成份指数基金。其中，融通债券基金、融通深证 100 指数基金和融通蓝筹成长混合基金同属融通
通利系列证券投资基金。此外，公司还开展了特定客户资产管理业务。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
王建强 本基金的基金
经理、融通深
证 100 指数基
金基金经理、
融通深证成份
指数基金基金
经理
2009年 5月 15日 - 7 本科学历，具有证券从
业资格。2001年至2004
年就职于上海市万得信
息技术股份有限公司；
2004 年至今就职于融通
基金管理有限公司，历
任金融工程研究员、基
金经理助理职务。
注：任职日期根据基金管理人对外披露的任职日期填写；证券从业年限以从事证券业务相关
工作的时间为计算标准。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、 《融通巨潮
100 指数证券投资基金(LOF)基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金
资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。
基金投资组合符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有基金的原则，并制定了相应的制度和流程，在投资
决策和交易执行等各个环节保证公平交易原则的严格执行。报告期内，本基金管理人严格执行了
公平交易的原则和制度。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 融通巨潮 100 指数证券投资基金(LOF)2011 年半年度报告摘要
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本基金管理人旗下没有与本基金投资风格相似的基金。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本基金报告期内未发生异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
在严格遵守基金合同的前提下实现持有人利益的最大化是本基金管理的核心思想，并将此原
则贯彻于基金的运作之中。本基金运用指数化投资方式，竭力通过控制股票投资权重与巨潮 100
指数成份股自然权重的偏离，减少基金相对巨潮 100 指数的跟踪误差，力求最终实现对巨潮 100
指数的有效跟踪。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期基金份额净值增长率为-0.55%，同期业绩比较基准收益率为0.63%。
不能投资于托管银行工商银行股票所带来的负偏离是净值落后于基准的重要原因。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
回顾上半年的市场表现，系统性大幅度下调的概率已经很小，但是由于实体经济和证券市场
本身存在的许多结构性的问题制约着市场上涨的空间， 我们认为2011年下半年并不存在系统性的
大机会。从实体经济背景来看，目前仍然处于后金融危机时期，在这一阶段，金融危机阶段大超
发的货币进入持续回收的阶段，金融危机前的全球化扩张模式进入持续的调整阶段，基本上很难
期待国内外经济会出现超预期增长的情景。2010年对于医药生物和电子信息行业出现一轮过热的
期待之后，个人认为在一至两年之内都处于一个观察期：一方面观察新兴产业是否能真正带动经
济结构出现转型成功的苗头；一方面观察政府在制度红利释放方面的诚意和力度。从投资结构的
角度考虑，继续看好稳健增长的行业，从投资的时效性来考虑，负面因素较为集中的三季度中旬
可能是选择指数基金投资较好的时机。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金的估值业务严格按照《融通基金管理有限公司证券投资基金估值业务原则
和程序》进行，公司设立由研究部、金融工程小组、登记清算部和监察稽核部指定人员共同组成
的估值委员会，通过参考行业协会估值意见、参考独立第三方机构估值数据等一种或多种方式的
有效结合，减少或避免估值偏差的发生。估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相
关工作经历，估值委员会成员不包含基金经理。 融通巨潮 100 指数证券投资基金(LOF)2011 年半年度报告摘要
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估值委员会定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大
事件以及估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及
时修订估值方法，以保证其持续适用。估值政策和程序的修订须经公司总经理办公会议审批后方
可实施。基金在采用新投资策略或投资新品种时，应评价现有估值政策和程序的适用性。其中研
究部负责定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大事件以
及估值政策和程序进行评价，金融工程小组负责估值方法的研究、价格的计算及复核，登记清算
部进行具体的估值核算并计算每日基金净值，每日对基金所投资品种的公开信息、基金会计估值
方法的法规等进行搜集并整理汇总，供估值委员会参考，监察稽核部负责基金估值业务的事前、
事中及事后的审核工作。基金经理不参与估值决定，参与估值流程各方之间亦不存在任何重大利
益冲突，截至报告期末公司未与外部估值定价服务机构签约。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2011 年上半年，本基金托管人在对融通巨潮 100 指数证券投资基金(LOF)的托管过程中，严
格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持
有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
2011 年上半年，融通巨潮 100 指数证券投资基金(LOF)的管理人——融通基金管理有限公司
在融通巨潮100指数证券投资基金(LOF)的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格
计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运
作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，融通巨潮100指数证券投资基金(LOF)未进行利润
分配。
5.3 托管人对半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对融通基金管理有限公司编制和披露的融通巨潮 100 指数证券投资基金
(LOF)2011 年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告
等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 融通巨潮 100 指数证券投资基金(LOF)2011 年半年度报告摘要
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§6 半年度财务报表(未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体：融通巨潮100指数证券投资基金(LOF)
报告截止日： 2011年6月30日
单位：人民币元
资 产
本期末
2011 年 6月 30 日
上年度末
2010 年 12 月 31日
资 产：
银行存款 35,502,073.28 37,628,961.58
结算备付金 389,825.12 13,822.67
存出保证金 500,000.00 500,000.00
交易性金融资产 2,543,913,033.99 2,687,947,035.57
其中：股票投资 2,444,693,033.99 2,587,517,035.57
基金投资 - -
债券投资 99,220,000.00 100,430,000.00
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 11,231,342.37 3,649,321.45
应收利息 394,450.06 2,969,009.74
应收股利 3,814,237.74 -
应收申购款 111,598.35 361,421.52
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 2,595,856,560.91 2,733,069,572.53
负债和所有者权益
本期末
2011 年 6月 30 日
上年度末
2010 年 12 月 31日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 10,870,432.45 -
应付赎回款 959,998.14 1,078,496.16
应付管理人报酬 2,695,270.58 3,071,890.42
应付托管费 414,657.02 472,598.54
应付销售服务费 - -
应付交易费用 332,002.92 428,680.10
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - - 融通巨潮 100 指数证券投资基金(LOF)2011 年半年度报告摘要
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递延所得税负债 - -
其他负债 635,989.08 609,680.44
负债合计 15,908,350.19 5,661,345.66
所有者权益：
实收基金 2,880,341,888.19 3,028,273,753.17
未分配利润 -300,393,677.47 -300,865,526.30
所有者权益合计 2,579,948,210.72 2,727,408,226.87
负债和所有者权益总计 2,595,856,560.91 2,733,069,572.53
注： 报告截止日2011 年6月 30日， 基金份额净值0.896元， 基金份额总额2,880,341,888.19
份。
6.2 利润表
会计主体：融通巨潮100指数证券投资基金(LOF)
本报告期：2011年1月1日至2011年6月 30日
单位：人民币元
项 目
本期
2011 年1 月 1日至 2011
年 6月 30 日
上年度可比期间
2010 年1 月 1 日至 2010年 6
月 30日
一、收入 13,647,606.28 -1,033,913,251.53
1.利息收入 2,139,472.04 1,132,431.39
其中：存款利息收入 151,086.32 269,185.45
债券利息收入 1,988,385.72 863,245.94
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - -
其他利息收入 - -
2.投资收益 -48,268,914.91 -20,892,680.06
其中：股票投资收益 -72,974,933.41 -38,049,776.93
基金投资收益 - -
债券投资收益 -666,798.92 151,432.18
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 25,372,817.42 17,005,664.69
3.公允价值变动收益 59,666,113.22 -1,014,360,274.22
4.汇兑收益 - -
5.其他收入 110,935.93 207,271.36
二、费用 21,281,243.90 24,190,817.15
1．管理人报酬 17,319,191.12 20,357,487.73
2．托管费 2,664,490.98 3,131,921.19
3．销售服务费 - -
4．交易费用 1,159,069.38 561,709.99
5．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - - 融通巨潮 100 指数证券投资基金(LOF)2011 年半年度报告摘要
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6．其他费用 138,492.42 139,698.24
三、利润总额
-7,633,637.62 -1,058,104,068.68
减：所得税费用 - -
四、净利润 -7,633,637.62 -1,058,104,068.68
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：融通巨潮100指数证券投资基金(LOF)
本报告期：2011年1月1日至2011年6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2011 年 1 月 1 日至2011 年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
3,028,273,753.17 -300,865,526.30 2,727,408,226.87
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -7,633,637.62 -7,633,637.62
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
-147,931,864.98 8,105,486.45 -139,826,378.53
其中：1.基金申购款 102,601,664.01 -9,408,539.44 93,193,124.57
2.基金赎回款 -250,533,528.99 17,514,025.89 -233,019,503.10
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
2,880,341,888.19 -300,393,677.47 2,579,948,210.72
项目
上年度可比期间
2010 年 1 月 1 日至2010 年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
3,328,285,519.47 346,415,786.03 3,674,701,305.50
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -1,058,104,068.68 -1,058,104,068.68
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
-6,205,370.53 -6,080,048.88 -12,285,419.41
其中：1.基金申购款 238,486,444.90 -8,853,546.89 229,632,898.01
2.基金赎回款 -244,691,815.43 2,773,498.01 -241,918,317.42
四、本期向基金份额持有 - - - 融通巨潮 100 指数证券投资基金(LOF)2011 年半年度报告摘要
10
人分配利润产生的基金净
值变动
五、期末所有者权益（基
金净值）
3,322,080,148.94 -717,768,331.53 2,604,311,817.41
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______奚星华______
______奚星华______
____刘美丽____
基金管理公司负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
6.4.2 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.3 关联方关系
6.4.3.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.3.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
融通基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司(“中国工商银行”) 基金托管人、基金代销机构
新时代证券有限责任公司(“新时代证券”) 基金管理人股东、基金代销机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.4.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2011年1月1日至2011年6月 30日
上年度可比期间
2010年1月1日至2010年6月30日
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
新时代证券 5,399,650.00 0.76% - -
6.4.4.1.2 权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 融通巨潮 100 指数证券投资基金(LOF)2011 年半年度报告摘要
11
6.4.4.1.3 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2011年1月1日至2011年6月30日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
新时代证券 4,589.53 0.77% - -
关联方名称
上年度可比期间
2010年1月1日至2010年6月30日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
新时代证券 - - - -
注：1. 上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费
和经手费后的净额列示。权证交易不计佣金。
2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息
服务等。
6.4.4.2 关联方报酬
6.4.4.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2011年1月1日至 2011年
6月 30 日
上年度可比期间
2010年1月1日至2010年6
月 30日
当期发生的基金应支付的管理费 17,319,191.12 20,357,487.73
其中：支付销售机构的客户维护费 3,824,949.08 6,832,904.31
注：支付基金管理人融通基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值 1.3%的
年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.3% / 当年天数。
6.4.4.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2011年1月1 日至 2011年 6
月 30日
上年度可比期间
2010年1月1日至2010年6
月 30日
当期发生的基金应支付的托管费 2,664,490.98 3,131,921.19
注：支付基金托管人中国工商银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.2%的年费率计提，
逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.2% / 当年天数 融通巨潮 100 指数证券投资基金(LOF)2011 年半年度报告摘要
12
6.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.4.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
报告期内及上年度可比期间基金管理人均未运用固有资金投资本基金。
6.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期末及上年度末，基金管理人主要股东及其控制的机构均未持有本基金份额。
6.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2011年 1月1日至2011年6月30日
上年度可比期间
2010年1月1日至2010年6月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行 35,502,073.28 148,235.90 96,344,407.12 265,886.04
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
1、本基金本报告期和上年度可比期间均未买入管理人、托管人的控股股东在承销期内担任副
主承销商或分销商所承销的证券；
2、本基金本报告期和上年度可比期间均未买入管理人、托管人的主要股东（非控股）在承销
期承销的股票。
6.4.4.7 其他关联交易事项的说明
本基金无其他关联交易事项的说明。
6.4.5 期末（2011 年 6 月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限证券。
6.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌日期
停牌
原因
期末
估值单价
复牌日
期
复牌
开盘单
价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
601998
中信
银行
2011-6-29
配股
发行
4.75 2011-7-7 4.59 1,720,423 9,510,896.42 8,172,009.25 - 融通巨潮 100 指数证券投资基金(LOF)2011 年半年度报告摘要
13
6.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.5.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末未持有因从事银行间市场债券正回购交易而作为抵押的债券。
6.4.5.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末未持有因从事交易所市场债券正回购交易而作为抵押的债券。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资 2,444,693,033.99 94.18
其中：股票 2,444,693,033.99 94.18
2 固定收益投资 99,220,000.00 3.82
其中：债券 99,220,000.00 3.82
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 35,891,898.40 1.38
6 其他各项资产 16,051,628.52 0.62
7 合计 2,595,856,560.91 100.00
7.2 期末按行业分类的股票指数投资组合
7.2.1 期末指数投资按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值
比例（%）
A 农、林、牧、渔业 6,701,912.00 0.26
B 采掘业 332,462,807.18 12.89
C 制造业 677,538,521.43 26.26
C0 食品、饮料
133,585,712.43 5.18
C1
纺织、服装、皮毛 - -
C2
木材、家具 - -
C3
造纸、印刷 - -
C4
石油、化学、塑胶、塑料 35,646,300.28 1.38
C5
电子 - -
C6
金属、非金属 216,158,029.07 8.38 融通巨潮 100 指数证券投资基金(LOF)2011 年半年度报告摘要
14
C7
机械、设备、仪表 248,759,466.16 9.64
C8
医药、生物制品 43,389,013.49 1.68
C99
其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 44,665,601.05 1.73
E 建筑业 76,689,123.70 2.97
F 交通运输、仓储业 75,287,598.37 2.92
G 信息技术业 71,660,623.47 2.78
H 批发和零售贸易 65,423,426.86 2.54
I 金融、保险业 951,720,726.98 36.89
J 房地产业 123,342,793.06 4.78
K 社会服务业 - -
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 19,199,899.89 0.74
合计 2,444,693,033.99 94.76
7.2.2 期末积极投资按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末无积极投资部分股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
7.3.1 指数投资部分前十名
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（%）
1 600036 招商银行 10,939,713 142,435,063.26 5.52
2 601318 中国平安 2,392,268 115,474,776.36 4.48
3 600016 民生银行 15,417,343 88,341,375.39 3.42
4 600000 浦发银行 8,021,306 78,929,651.04 3.06
5 601328 交通银行 13,927,067 77,155,951.18 2.99
6 601166 兴业银行 5,405,513 72,866,315.24 2.82
7 600030 中信证券 5,040,967 65,935,848.36 2.56
8 601601 中国太保 2,427,628 54,354,590.92 2.11
9 600519 贵州茅台 245,369 52,172,810.47 2.02
10 000002 万
科Ａ 6,037,893 51,020,195.85 1.98
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人融通基金
管理有限公司网站（http://www.rtfund.com）的半年度报告正文。
7.3.2 积极投资部分前五名
本基金本报告期末无积极投资部分股票。 融通巨潮 100 指数证券投资基金(LOF)2011 年半年度报告摘要
15
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的权益投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例 （%）
1 601288 农业银行 29,814,833.74 1.09
2 000338 潍柴动力 18,712,483.73 0.69
3 000629 攀钢钒钛 16,894,361.02 0.62
4 000012 南
玻Ａ 16,477,947.18 0.60
5 600837 海通证券 16,299,013.50 0.60
6 002304 洋河股份 15,540,740.93 0.57
7 600256 广汇股份 14,541,395.41 0.53
8 600036 招商银行 14,049,823.64 0.52
9 600068 葛洲坝 13,919,416.13 0.51
10 601006 大秦铁路 12,443,119.33 0.46
11 000630 铜陵有色 11,967,827.59 0.44
12 600585 海螺水泥 11,427,836.39 0.42
13 000009 中国宝安 11,390,779.88 0.42
14 601958 金钼股份 10,742,496.55 0.39
15 601998 中信银行 9,941,773.15 0.36
16 600497 驰宏锌锗 9,674,807.63 0.35
17 601766 中国南车 5,019,000.00 0.18
18 601601 中国太保 4,691,315.07 0.17
19 600150 中国船舶 4,473,111.40 0.16
20 002202 金风科技 4,329,418.92 0.16
注：“买入金额”是指买入股票成交金额，即成交单价乘以成交数量，相关交易费用不考虑。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的权益投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例 （%）
1 601318
中国平安 28,372,448.06 1.04
2 600036
招商银行 16,950,751.72 0.62
3 000069
华侨城Ａ 15,634,012.61 0.57
4 000402
金 融 街 13,978,396.36 0.51
5 600016
民生银行 13,704,981.60 0.50
6 601166
兴业银行 12,585,668.36 0.46
7 600000
浦发银行 11,228,539.37 0.41 融通巨潮 100 指数证券投资基金(LOF)2011 年半年度报告摘要
16
8 600642
申能股份 10,667,335.11 0.39
9 000768
西飞国际 10,076,774.80 0.37
10 600177
雅戈尔 9,759,742.68 0.36
11 600585
海螺水泥 8,029,299.80 0.29
12 000839
中信国安 7,918,400.51 0.29
13 600519
贵州茅台 7,829,322.79 0.29
14 000651
格力电器 7,645,843.76 0.28
15 601288
农业银行 7,444,292.16 0.27
16 600547
山东黄金 7,131,226.35 0.26
17 000002
万
科Ａ 6,359,190.73 0.23
18 000858
五 粮 液 6,241,596.05 0.23
19 000568
泸州老窖 6,195,509.52 0.23
20 600031
三一重工 6,176,421.41 0.23
注：“卖出金额”是指卖出股票成交金额，即成交单价乘以成交数量，相关交易费用不考虑。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 291,933,227.27
卖出股票收入（成交）总额 420,390,908.66
注：“买入股票成本（成交）总额”和“卖出股票收入（成交）总额”均按成交单价乘以成
交数量填列，相关交易费用不考虑。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 - -
2 央行票据 99,220,000.00 3.85
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 99,220,000.00 3.85
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值融通巨潮 100 指数证券投资基金(LOF)2011 年半年度报告摘要
17
比例（%）
1 1101031 11 央票 31 1,000,000 99,220,000.00 3.85
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.9 投资组合报告附注
7.9.1 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查， 或在报告编制日
前一年内受到公开谴责、处罚。
7.9.2 本基金投资的前十名股票未超出本基金合同规定的备选股票库。
7.9.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 500,000.00
2 应收证券清算款 11,231,342.37
3 应收股利 3,814,237.74
4 应收利息 394,450.06
5 应收申购款 111,598.35
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 16,051,628.52
7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.9.5期末股票中存在流通受限情况的说明
7.9.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
7.9.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末无积极投资部分股票。 融通巨潮 100 指数证券投资基金(LOF)2011 年半年度报告摘要
18
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
191,130 15,070.07 95,414,895.33 3.31% 2,784,926,992.86 96.69%
8.2 期末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1 赵凡 1,716,217.00 2.43%
2 唐进宇 825,000.00 1.17%
3 杨平 697,875.00 0.99%
4 周小红 585,706.00 0.83%
5 宋適午 483,500.00 0.68%
6 杜惠 421,300.00 0.60%
7 李月兰 380,000.00 0.54%
8 方燕秋 336,807.00 0.48%
9 蔡文芳 304,232.00 0.43%
10 陈容辉 300,162.00 0.43%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 2,436,607.16 0.0846%
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2005年5月 12 日）基金份额总额
513,527,198.43
本报告期期初基金份额总额 3,028,273,753.17
本报告期基金总申购份额 102,601,664.01
减:本报告期基金总赎回份额 250,533,528.99
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 2,880,341,888.19
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本基金本报告期未召开基金份额持有人大会。 融通巨潮 100 指数证券投资基金(LOF)2011 年半年度报告摘要
19
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
（1）基金管理人的重大变动
1）经公司董事会审议并经中国证监会核准，奚星华先生担任公司总经理职务，颜锡廉先生
（Allen Yan）担任公司副总经理职务，涂卫东先生担任公司督察长职务。经公司董事会审议并报
中国证监会备案，吴冶平先生辞去公司督察长职务。
具体内容请参阅2011 年3月26日在《证券时报》上刊登的相关公告。
（2）本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本基金管理人、基金财产、基金托管业务在本报告期内无诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本基金投资策略在本报告期未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘请的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所有限公司，该事务所自本基金合同
生效以来为本基金提供审计服务至今。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员无受监管部门稽查或处罚的情形。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
银河证券 1 223,486,415.83 31.41% 181,583.55 30.45% -
广发证券 1 207,066,472.91 29.11% 176,007.05 29.52% -
民族证券 1 193,543,263.26 27.21% 164,510.36 27.59% -
光大证券 1 81,913,849.33 11.51% 69,626.87 11.68% -
新时代证券 1 5,399,650.00 0.76% 4,589.53 0.77% -
兴安证券 1 - - - - -
中投证券 2 - - - - -
长江证券 2 - - - - -
注：1、公司在选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构时，禁止将席
位开设与证券经营机构的基金销售挂钩，禁止以任何形式向证券经营机构承诺基金在席位上的交融通巨潮 100 指数证券投资基金(LOF)2011 年半年度报告摘要
20
易量。具体选择标准包括以下几个方面：
（1）实力雄厚，信誉良好；内部管理规范，严格；注册资本符合证监会相关要求；
（2）研究实力较强，有稳定的研究机构和专业的研究人员，能及时为本公司提供高质量的研
究支持与服务，包括宏观与策略报告、行业与公司分析报告、债券市场分析报告、金融衍生品分
析报告，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告；
（3）券商利用其他专业研究咨询机构为公司提供研究与支持服务的，对该券商研究方面的要
求参照上述第2条规定。
2、选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的程序包括以下四个步
骤：
（1）券商服务评价；
（2）拟定租用对象。由研究部根据以上评价结果拟定备选的券商；
（3）上报批准。研究部将拟定租用对象上报分管副总经理批准；
（4）签约。在获得批准后，按公司签约程序代表公司与确定券商签约。
3、交易单元变更情况
本报告期内,交易单元未发生变更。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
银河证券 - - - - - -
广发证券 11,903,271.20 100.00% - - - -
民族证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
新时代证券 - - - - - -
兴安证券 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
融通基金管理有限公司
二〇一一年八月二十五日
