融通巨潮 100 指数证券投资基金(LOF)2011 年半年度报告
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融通巨潮 100 指数证券投资基金(LOF)2011 年半年度报告
2011 年 6 月30日
基金管理人：融通基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2011 年 8 月25 日
融通巨潮 100 指数证券投资基金(LOF)2011 年半年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据融通巨潮 100 指数证券投资基金（LOF） （以下简
称“本基金”）基金合同规定，于 2011 年 8 月 22 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利
润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2011年1月1日起至6月 30日止。 融通巨潮 100 指数证券投资基金(LOF)2011 年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................. 1
1.1 重要提示 ..................................................................................................................................... 1
1.2 目录 ............................................................................................................................................. 2
§2 基金简介 ............................................................................................................................................. 4
2.1 基金基本情况 ............................................................................................................................. 4
2.2 基金产品说明 ............................................................................................................................. 4
2.3 基金管理人和基金托管人 ......................................................................................................... 4
2.4信息披露方式 .............................................................................................................................. 5
2.5 其他相关资料 ............................................................................................................................. 5
§3 主要财务指标和基金净值表现 ......................................................................................................... 5
3.1 主要会计数据和财务指标 ......................................................................................................... 5
3.2 基金净值表现 ............................................................................................................................. 5
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 6
4.1 基金管理人及基金经理情况 ..................................................................................................... 6
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................. 7
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ......................................................................... 7
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ......................................................... 8
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ......................................................... 8
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ..................................................................... 8
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ......................................................................... 9
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 9
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................. 9
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ......... 9
5.3 托管人对半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................. 9
§6 半年度财务报表(未经审计) ............................................................................................................. 9
6.1资产负债表 .................................................................................................................................. 9
6.2 利润表 ....................................................................................................................................... 11
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ........................................................................................... 11
6.4 报表附注 ................................................................................................................................... 13
§7 投资组合报告 ................................................................................................................................... 26
7.1 期末基金资产组合情况 ........................................................................................................... 26
7.2 期末按行业分类的股票指数投资组合 ................................................................................... 27
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 27
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ....................................................................................... 30
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ................................................................................... 32
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ........................... 32
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ............... 32
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 ........................... 32
7.9 投资组合报告附注 ................................................................................................................... 32
§8 基金份额持有人信息 ....................................................................................................................... 33
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ............................................................................... 33
8.2 期末上市基金前十名持有人 ................................................................................................... 33
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 ....................................................... 34 融通巨潮 100 指数证券投资基金(LOF)2011 年半年度报告
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§9 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 34
§10 重大事件揭示 ................................................................................................................................. 34
10.1 基金份额持有人大会决议 ..................................................................................................... 34
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ..................................... 34
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ......................................................... 34
10.4 基金投资策略的改变 ............................................................................................................. 34
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ................................................................................. 35
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ................................................. 35
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 35
10.8 其他重大事件 ......................................................................................................................... 36
§11 备查文件目录 ................................................................................................................................. 37
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 融通巨潮100指数证券投资基金(LOF)
基金简称 融通巨潮100指数（LOF） 融通巨潮（场内简称）
基金主代码 161607
交易代码 161607（前端收费模式） 161657（后端收费模式）
基金运作方式 上市契约型开放式（LOF）
基金合同生效日 2005年5月12日
基金管理人 融通基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 2,880,341,888.19份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2005年6月16日
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金为增强型指数基金。在控制股票投资组合相对巨潮 100
目标指数跟踪误差的基础上，力求获得超越巨潮 100 目标指数
的投资收益，追求长期的资本增值。本基金谋求分享中国经济
的持续、稳定增长和中国证券市场发展的成果，实现基金财产
的长期增长，为投资者带来稳定的回报。
投资策略 基金以指数化分散投资为主要投资策略，在此基础上进行适度
的主动调整，在数量化投资技术与基本面深入研究的结合中谋
求基金投资组合在偏离风险及超额收益间的最佳匹配。为控制
基金偏离目标指数的风险，本基金力求将基金份额净值增长率
与目标指数增长率间的日跟踪误差控制在0.5%。
业绩比较基准 巨潮 100指数收益率×95%+银行同业存款利率×5%。
风险收益特征 风险和预期收益率接近市场平均水平。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 融通基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 涂卫东 赵会军
联系电话 （0755）26948666 （010）66105799
电子邮箱 service@mail.rtfund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话
400-883-8088、（ 0755）
26948088
95588
传真 （0755）26935005 （010）66105798
注册地址 深圳市南山区华侨城汉唐
大厦 13、14 层
北京市西城区复兴门内大街 55
号
办公地址 深圳市南山区华侨城汉唐
大厦 13、14 层
北京市西城区复兴门内大街 55
号 融通巨潮 100 指数证券投资基金(LOF)2011 年半年度报告
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邮政编码 518053 100140
法定代表人 田德军 姜建清
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.rtfund.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人处、基金托管人处、深圳证券交易所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街17 号
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期( 2011年1月1日至 2011 年6 月30 日 )
本期已实现收益 -67,299,750.84
本期利润 -7,633,637.62
加权平均基金份额本期利润 -0.0026
本期加权平均净值利润率 -0.28%
本期基金份额净值增长率 -0.55%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2011年6月 30 日 )
期末可供分配利润 -626,935,294.91
期末可供分配基金份额利润 -0.2177
期末基金资产净值 2,579,948,210.72
期末基金份额净值 0.896
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2011年6月 30 日 )
基金份额累计净值增长率 198.42%
注： （1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益
水平要低于所列数字；
（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
（3）期末可供分配基金份额利润=期末可供分配利润÷期末基金份额总额。其中期末可供分
配利润：如果期末未分配利润的未实现部分为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利
润的已实现部分，如果期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末
未分配利润（已实现部分扣除未实现部分） 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 融通巨潮 100 指数证券投资基金(LOF)2011 年半年度报告
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阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 1.13% 1.10% 1.35% 1.09% -0.22% 0.01%
过去三个月 -3.55% 1.03% -3.01% 1.02% -0.54% 0.01%
过去六个月 -0.55% 1.15% 0.63% 1.14% -1.18% 0.01%
过去一年 14.29% 1.34% 16.10% 1.31% -1.81% 0.03%
过去三年 -0.44% 1.95% 4.96% 1.91% -5.40% 0.04%
自基金合同
生效起至今
198.42% 1.92% 211.11% 1.92% -12.69% 0.00%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
-140.00%
0.00%
140.00%
280.00%
420.00%
560.00%
2005年5月12日 2006年11月12日 2008年5月12日 2009年11月12日 2011年5月12日
融通巨潮100指数(LOF)基金 业绩比较基准
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
融通基金管理有限公司（以下简称“本公司” ）经中国证监会证监基字[2001]8 号文批准，于
2001 年 5 月 22 日成立，公司注册资本 12500 万元人民币。本公司的股东及其出资比例为：新时
代证券有限责任公司60%、日兴资产管理有限公司（Nikko Asset Management Co., Ltd.）40%。
截至 2011 年 6 月 30 日，公司管理的基金共有十二只：一只封闭式基金，即融通通乾封闭基
金；十一只开放式基金，即融通新蓝筹混合基金、融通债券基金、融通深证 100 指数基金、融通
蓝筹成长混合基金、融通行业景气混合基金、融通巨潮 100 指数基金（LOF） 、融通易支付货币基融通巨潮 100 指数证券投资基金(LOF)2011 年半年度报告
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金、融通动力先锋股票基金、融通领先成长股票基金（LOF） 、融通内需驱动股票基金和融通深证
成份指数基金。其中，融通债券基金、融通深证 100 指数基金和融通蓝筹成长混合基金同属融通
通利系列证券投资基金。此外，公司还开展了特定客户资产管理业务。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
王建强 本基金的基金
经理、融通深
证 100 指数基
金基金经理、
融通深证成份
指数基金基金
经理
2009年 5月 15日 - 7 本科学历，具有证券从
业资格。2001年至2004
年就职于上海市万得信
息技术股份有限公司；
2004 年至今就职于融通
基金管理有限公司，历
任金融工程研究员、基
金经理助理职务。
注：任职日期根据基金管理人对外披露的任职日期填写；证券从业年限以从事证券业务相关
工作的时间为计算标准。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、 《融通巨潮
100 指数证券投资基金(LOF)基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金
资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。
基金投资组合符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有基金的原则，并制定了相应的制度和流程，在投资
决策和交易执行等各个环节保证公平交易原则的严格执行。报告期内，本基金管理人严格执行了
公平交易的原则和制度。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金管理人旗下没有与本基金投资风格相似的基金。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本基金报告期内未发生异常交易。 融通巨潮 100 指数证券投资基金(LOF)2011 年半年度报告
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4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
在严格遵守基金合同的前提下实现持有人利益的最大化是本基金管理的核心思想，并将此原
则贯彻于基金的运作之中。本基金运用指数化投资方式，竭力通过控制股票投资权重与巨潮 100
指数成份股自然权重的偏离，减少基金相对巨潮 100 指数的跟踪误差，力求最终实现对巨潮 100
指数的有效跟踪。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期基金份额净值增长率为-0.55%，同期业绩比较基准收益率为0.63%。
不能投资于托管银行工商银行股票所带来的负偏离是净值落后于基准的重要原因。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
回顾上半年的市场表现，系统性大幅度下调的概率已经很小，但是由于实体经济和证券市场
本身存在的许多结构性的问题制约着市场上涨的空间， 我们认为2011年下半年并不存在系统性的
大机会。从实体经济背景来看，目前仍然处于后金融危机时期，在这一阶段，金融危机阶段大超
发的货币进入持续回收的阶段，金融危机前的全球化扩张模式进入持续的调整阶段，基本上很难
期待国内外经济会出现超预期增长的情景。2010年对于医药生物和电子信息行业出现一轮过热的
期待之后，个人认为在一至两年之内都处于一个观察期：一方面观察新兴产业是否能真正带动经
济结构出现转型成功的苗头；一方面观察政府在制度红利释放方面的诚意和力度。从投资结构的
角度考虑，继续看好稳健增长的行业，从投资的时效性来考虑，负面因素较为集中的三季度中旬
可能是选择指数基金投资较好的时机。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金的估值业务严格按照《融通基金管理有限公司证券投资基金估值业务原则
和程序》进行，公司设立由研究部、金融工程小组、登记清算部和监察稽核部指定人员共同组成
的估值委员会，通过参考行业协会估值意见、参考独立第三方机构估值数据等一种或多种方式的
有效结合，减少或避免估值偏差的发生。估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相
关工作经历，估值委员会成员不包含基金经理。
估值委员会定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大
事件以及估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及
时修订估值方法，以保证其持续适用。估值政策和程序的修订须经公司总经理办公会议审批后方
可实施。基金在采用新投资策略或投资新品种时，应评价现有估值政策和程序的适用性。其中研融通巨潮 100 指数证券投资基金(LOF)2011 年半年度报告
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究部负责定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大事件以
及估值政策和程序进行评价，金融工程小组负责估值方法的研究、价格的计算及复核，登记清算
部进行具体的估值核算并计算每日基金净值，每日对基金所投资品种的公开信息、基金会计估值
方法的法规等进行搜集并整理汇总，供估值委员会参考，监察稽核部负责基金估值业务的事前、
事中及事后的审核工作。基金经理不参与估值决定，参与估值流程各方之间亦不存在任何重大利
益冲突，截至报告期末公司未与外部估值定价服务机构签约。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2011 年上半年，本基金托管人在对融通巨潮 100 指数证券投资基金(LOF)的托管过程中，严
格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持
有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
2011 年上半年，融通巨潮 100 指数证券投资基金(LOF)的管理人——融通基金管理有限公司
在融通巨潮100指数证券投资基金(LOF)的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格
计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运
作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，融通巨潮100指数证券投资基金(LOF)未进行利润
分配。
5.3 托管人对半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对融通基金管理有限公司编制和披露的融通巨潮 100 指数证券投资基金
(LOF)2011 年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告
等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6 半年度财务报表(未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体：融通巨潮100指数证券投资基金(LOF)
报告截止日： 2011年6月30日
单位：人民币元 融通巨潮 100 指数证券投资基金(LOF)2011 年半年度报告
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资 产 附注号
本期末
2011 年 6月 30 日
上年度末
2010 年 12 月31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 35,502,073.28 37,628,961.58
结算备付金
389,825.12 13,822.67
存出保证金
500,000.00 500,000.00
交易性金融资产 6.4.7.2 2,543,913,033.99 2,687,947,035.57
其中：股票投资
2,444,693,033.99 2,587,517,035.57
基金投资
- -
债券投资
99,220,000.00 100,430,000.00
资产支持证券投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
11,231,342.37 3,649,321.45
应收利息 6.4.7.5 394,450.06 2,969,009.74
应收股利
3,814,237.74 -
应收申购款
111,598.35 361,421.52
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
2,595,856,560.91 2,733,069,572.53
负债和所有者权益 附注号
本期末
2011 年 6月 30 日
上年度末
2010 年 12 月31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
10,870,432.45 -
应付赎回款
959,998.14 1,078,496.16
应付管理人报酬
2,695,270.58 3,071,890.42
应付托管费
414,657.02 472,598.54
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 332,002.92 428,680.10
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 635,989.08 609,680.44
负债合计
15,908,350.19 5,661,345.66
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 2,880,341,888.19 3,028,273,753.17
未分配利润 6.4.7.10 -300,393,677.47 -300,865,526.30
所有者权益合计
2,579,948,210.72 2,727,408,226.87
负债和所有者权益总计
2,595,856,560.91 2,733,069,572.53 融通巨潮 100 指数证券投资基金(LOF)2011 年半年度报告
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注： 报告截止日2011 年6月 30日， 基金份额净值0.896元， 基金份额总额2,880,341,888.19
份。
6.2 利润表
会计主体：融通巨潮100指数证券投资基金(LOF)
本报告期：2011年1月1日至2011年6月 30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2011 年 1月 1 日至
2011 年6 月30 日
上年度可比期间
2010 年 1月 1 日至2010
年 6 月30 日
一、收入
13,647,606.28 -1,033,913,251.53
1.利息收入
2,139,472.04 1,132,431.39
其中：存款利息收入 6.4.7.11 151,086.32 269,185.45
债券利息收入
1,988,385.72 863,245.94
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益
-48,268,914.91 -20,892,680.06
其中：股票投资收益 6.4.7.12 -72,974,933.41 -38,049,776.93
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 -666,798.92 151,432.18
资产支持证券投资收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 25,372,817.42 17,005,664.69
3.公允价值变动收益 6.4.7.17 59,666,113.22 -1,014,360,274.22
4.汇兑收益
- -
5.其他收入 6.4.7.18 110,935.93 207,271.36
二、费用
21,281,243.90 24,190,817.15
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 17,319,191.12 20,357,487.73
2．托管费 6.4.10.2.2 2,664,490.98 3,131,921.19
3．销售服务费
- -
4．交易费用 6.4.7.19 1,159,069.38 561,709.99
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．其他费用 6.4.7.20 138,492.42 139,698.24
三、利润总额
-7,633,637.62 -1,058,104,068.68
减：所得税费用
- -
四、净利润
-7,633,637.62 -1,058,104,068.68
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：融通巨潮100指数证券投资基金(LOF)
本报告期：2011年1月1日至2011年6月 30日 融通巨潮 100 指数证券投资基金(LOF)2011 年半年度报告
12
单位：人民币元
项目
本期
2011 年 1 月 1 日至2011 年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
3,028,273,753.17 -300,865,526.30 2,727,408,226.87
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -7,633,637.62 -7,633,637.62
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
-147,931,864.98 8,105,486.45 -139,826,378.53
其中：1.基金申购款 102,601,664.01 -9,408,539.44 93,193,124.57
2.基金赎回款 -250,533,528.99 17,514,025.89 -233,019,503.10
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
2,880,341,888.19 -300,393,677.47 2,579,948,210.72
项目
上年度可比期间
2010 年 1 月 1 日至2010 年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
3,328,285,519.47 346,415,786.03 3,674,701,305.50
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -1,058,104,068.68 -1,058,104,068.68
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
-6,205,370.53 -6,080,048.88 -12,285,419.41
其中：1.基金申购款 238,486,444.90 -8,853,546.89 229,632,898.01
2.基金赎回款 -244,691,815.43 2,773,498.01 -241,918,317.42
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
3,322,080,148.94 -717,768,331.53 2,604,311,817.41
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______奚星华______
______奚星华______
____刘美丽____ 融通巨潮 100 指数证券投资基金(LOF)2011 年半年度报告
13
基金管理公司负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
融通巨潮100指数证券投资基金 （LOF) （以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会 （以
下简称“中国证监会”)证监基金字[2005]第18号 《关于同意融通巨潮100指数证券投资基金 （LOF)
募集的批复》核准，由融通基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《融通
巨潮 100 指数证券投资基金（LOF)基金合同》负责公开募集。本基金为上市契约型开放式，存续
期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 513,273,618.60元，认购资金产生的
利息折份额为 253,579.83 份基金份额，基金合同生效日基金份额总额为 513,527,198.43 份，业
经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字（2005)第 65 号验资报告予以验证。经
向中国证监会备案， 《融通巨潮 100指数证券投资基金（LOF)基金合同》于2005年 5月 12 日正式
生效，基金合同生效日的基金份额总额为 513,527,198.43 份基金份额。本基金的基金管理人为融
通基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
经深圳证券交易所（以下简称“深交所” ）深证上字[2005]第 56 号文审核同意，本基金
188,512,868.00份基金份额于 2005年6月 16日在深交所挂牌交易。未上市交易的基金份额托管
在场外，基金份额持有人可通过跨系统转托管业务将其转至深交所场内后即可上市流通。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《融通巨潮 100指数证券投资基金（LOF）基金合
同》的有关规定，本基金为增强型指数基金，本基金的投资范围为国内依法公开发行、上市的股
票、债券及中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。本基金的股票投资部分主要投资于
目标指数的成份股票，包括巨潮 100 指数的成份股和预期将要被选入巨潮 100 指数的股票，本基
金还可适当投资一级市场的股票（包括新股与增发） 。非成份股的投资比例控制在基金资产净值的
10%以内，但成份股更换期因指数成份股调整而进行的非成份股投资不在此比例限制范围之内。为
控制基金偏离目标指数的风险，本基金力求将基金份额净值增长率与目标指数增长率间的日跟踪
误差控制在 0.5%以内。本基金投资于股票的资产比例范围为基金资产净值的 90%-95%，保留的现
金以及到期日在一年以内的政府债券等短期金融工具的资产比例合计不低于基金资产净值的 5%。
本基金的业绩比较基准为：巨潮 100指数收益率×95%+银行同业存款利率×5%。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006年2 月15 日颁布的《企业会计准则－基本准则》和 38
项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定（以融通巨潮 100 指数证券投资基金(LOF)2011 年半年度报告
14
下合称“企业会计准则” ）、 中国证监会公告[2010]5 号《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3
号<年度报告和半年度报告>》 、中国证券业协会于2007 年 5月 15 日颁布的《证券投资基金会计核
算业务指引》 、 《融通巨潮 100指数证券投资基金（LOF）基金合同》和中国证监会允许的基金行业
实务操作的有关规定编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2011 年 6 月 30 日
的财务状况以及2011年1月1 日至 6月 30 日期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
6.4.5 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》 、财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税[2005]102 号《关于股息红利
个人所得税有关政策的通知》 、财税[2005]107 号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通
知》 、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，
主要税项列示如下：
(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(2)基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴 20%的
个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金
派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得
税，暂不征收企业所得税。
(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2011年 6月 30日 融通巨潮 100 指数证券投资基金(LOF)2011 年半年度报告
15
活期存款 35,502,073.28
定期存款 -
其中：存款期限1-3个月 -
其他存款 -
合计： 35,502,073.28
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2011年 6月 30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 2,839,258,775.50 2,444,693,033.99 -394,565,741.51
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 99,280,000.00 99,220,000.00 -60,000.00
合计
99,280,000.00 99,220,000.00 -60,000.00
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 2,938,538,775.50 2,543,913,033.99 -394,625,741.51
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末无买入返售金融资产余额。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2011年 6月 30日
应收活期存款利息 6,599.80
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 157.95
应收债券利息 387,692.31
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
其他 - 融通巨潮 100 指数证券投资基金(LOF)2011 年半年度报告
16
合计 394,450.06
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末无其他资产余额。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2011年 6月 30日
交易所市场应付交易费用 331,602.92
银行间市场应付交易费用 400.00
合计 332,002.92
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2011年6月30日
应付券商交易单元保证金 500,000.00
应付赎回费 2,559.16
预提费用 133,429.92
合计 635,989.08
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2011年 1月 1日至 2011年 6月 30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 3,028,273,753.17 3,028,273,753.17
本期申购 102,601,664.01 102,601,664.01
本期赎回 -250,533,528.99 -250,533,528.99
本期末 2,880,341,888.19 2,880,341,888.19
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -590,515,845.35 289,650,319.05 -300,865,526.30
本期利润 -67,299,750.84 59,666,113.22 -7,633,637.62
本期基金份额交易
产生的变动数
30,880,301.28 -22,774,814.83 8,105,486.45
其中：基金申购款 -21,236,497.00 11,827,957.56 -9,408,539.44
基金赎回款 52,116,798.28 -34,602,772.39 17,514,025.89
本期已分配利润 - - -
本期末 -626,935,294.91 326,541,617.44 -300,393,677.47 融通巨潮 100 指数证券投资基金(LOF)2011 年半年度报告
17
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2011年 1月 1日至 2011年 6月 30日
活期存款利息收入 148,235.90
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 2,850.42
其他 -
合计 151,086.32
6.4.7.12 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2011年 1月 1日至 2011年 6月 30日
卖出股票成交总额 420,390,908.66
减：卖出股票成本总额 493,365,842.07
买卖股票差价收入 -72,974,933.41
6.4.7.13 债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2011年1月1日至 2011年 6月 30日
卖出债券及债券到期兑付成交总额 116,463,271.20
减：卖出债券及债券到期兑付成本总额 112,568,500.00
减：应收利息总额 4,561,570.12
债券投资收益 -666,798.92
6.4.7.14
资产支持证券投资收益
本基金本报告期无资产支持证券投资收益。
6.4.7.15 衍生工具收益
本基金本报告期无衍生工具收益。
6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2011年 1月 1日至 2011年 6月 30日
股票投资产生的股利收益 25,372,817.42
基金投资产生的股利收益 -
合计 25,372,817.42
6.4.7.17 公允价值变动收益 融通巨潮 100 指数证券投资基金(LOF)2011 年半年度报告
18
单位：人民币元
项目名称
本期
2011年 1月 1日至 2011年 6月 30日
1.交易性金融资产 59,666,113.22
——股票投资 58,608,613.22
——债券投资 1,057,500.00
——资产支持证券投资 -
——基金投资 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 59,666,113.22
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2011年1月1日至2011年6月30日
基金赎回费收入 110,935.93
合计 110,935.93
注：本基金的场内赎回费率为赎回金额的0.5%，场外赎回费率按持有期间递减，赎回费总额
的25%归入基金资产。
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2011年 1月 1日至 2011年 6月 30日
交易所市场交易费用 1,158,669.38
银行间市场交易费用
400.00
合计
1,159,069.38
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2011年 1月 1日至 2011年 6月 30日
审计费用 49,588.57
信息披露费 49,588.57
上市费 29,752.78
银行费用 562.50
债券帐户维护费 9,000.00
合计 138,492.42
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项 融通巨潮 100 指数证券投资基金(LOF)2011 年半年度报告
19
截止资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本财务报表批准日，本基金无需作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
融通基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司(“中国工商银行”) 基金托管人、基金代销机构
新时代证券有限责任公司(“新时代证券”) 基金管理人股东、基金代销机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2011年1月1日至2011年6月 30日
上年度可比期间
2010年1月1日至2010年6月30日
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
新时代证券 5,399,650.00 0.76% - -
6.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2011年1月1日至2011年6月30日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
新时代证券 4,589.53 0.77% - -
关联方名称
上年度可比期间
2010年1月1日至2010年6月30日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例 融通巨潮 100 指数证券投资基金(LOF)2011 年半年度报告
20
新时代证券 - - - -
注：1. 上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费
和经手费后的净额列示。权证交易不计佣金。
2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息
服务等。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2011年1月1日至 2011年
6月 30 日
上年度可比期间
2010年1月1日至2010年6
月 30日
当期发生的基金应支付的管理费 17,319,191.12 20,357,487.73
其中：支付销售机构的客户维护费 3,824,949.08 6,832,904.31
注：支付基金管理人融通基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值 1.3%的
年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.3% / 当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2011年1月1 日至 2011年 6
月 30日
上年度可比期间
2010年1月1日至2010年6
月 30日
当期发生的基金应支付的托管费 2,664,490.98 3,131,921.19
注：支付基金托管人中国工商银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.2%的年费率计提，
逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.2% / 当年天数
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
报告期内及上年度可比期间基金管理人均未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期末及上年度末，基金管理人主要股东及其控制的机构均未持有本基金份额。 融通巨潮 100 指数证券投资基金(LOF)2011 年半年度报告
21
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2011年 1月1日至2011年6月30日
上年度可比期间
2010年1月1日至2010年6月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行 35,502,073.28 148,235.90 96,344,407.12 265,886.04
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
1、本基金本报告期和上年度可比期间均未买入管理人、托管人的控股股东在承销期内担任副
主承销商或分销商所承销的证券；
2、本基金本报告期和上年度可比期间均未买入管理人、托管人的主要股东（非控股）在承销
期承销的股票。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本基金无其他关联交易事项的说明。
6.4.11 利润分配情况
本基金本报告期未进行利润分配。
6.4.12 期末（2011 年 6 月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌日期
停牌
原因
期末
估值单价
复牌日
期
复牌
开盘单
价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
601998
中信
银行
2011-6-29
配股
发行
4.75 2011-7-7 4.59 1,720,423 9,510,896.42 8,172,009.25 -
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末未持有因从事银行间市场债券正回购交易而作为抵押的债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末未持有因从事交易所市场债券正回购交易而作为抵押的债券。 融通巨潮 100 指数证券投资基金(LOF)2011 年半年度报告
22
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金是增强型指数基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资及权证投资
等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险
及市场风险。本基金的基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险
限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金的基金管理人奉行建设全面风险管理体系、风控优先的政策，在董事会下设立风险控
制与审计委员会，主要负责公司运行合规性的监督、核查以及公司内外部审计的沟通、监督和核
查工作。委员会对董事会负责；在管理层层面设立风险控制委员会，负责建立健全公司的风险管
理制度并组织实施，审定公司的业务风险管理政策，审定公司内控管理组织实施方案，审定公司
的业务授权方案，审定基金资产组合的风险状况评价分析报告，审定公司各项风险与内控状况评
价报告，审定业务风险损失责任人的责任，审定重大业务可行性风险论证，协调突发性重大风险
事件的处理；各业务部门在执行业务事项时需遵守相关法律法规，遵守公司业务管理制度，具有
根据业务特点控制业务风险的职责。业务人员是风险控制环节的直接责任人，部门负责人是控制
业务风险管理的第一责任人，对部门风险控制措施的实施情况进行管理；风险管理小组由总经理
办公会决定的投资专业人员和金融工程人员组成，负责制定相关业务风险的识别和度量方法，指
导业务部门实施风险的管理和控制，并定期出具投资组合风险报告，进行投资风险分析与绩效评
估；督察长和监察稽核部负责监察公司各业务部门在相关法律法规、规章制度和业务流程执行方
面的情况，确保既定的风险控制措施得到有效的贯彻执行，发现内控缺失和管理漏洞，提出改进
要求和建议，并报告法规和制度的执行情况。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风
险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工
具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，
及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款
存放在本基金的托管行中国工商银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进
行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可融通巨潮 100 指数证券投资基金(LOF)2011 年半年度报告
23
能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制
以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。于 2011 年 6 月 30 日，本基金未持有信用
类债券(2010年12月31日：同)。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金
份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃
而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严
密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性
比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变
现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本
基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管
理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金所持大部分证
券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注 6.4.12中列示的部分基金资
产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余金融资产均能以合理价格适时变现。此外，本基
金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债
券投资的公允价值。
本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额
净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。本基金的所有资产及负债以人民
币计价，因此无外汇风险。
6.4.13.4.1 利率风险 融通巨潮 100 指数证券投资基金(LOF)2011 年半年度报告
24
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量
在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金
及债券投资等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2011年6月30日
1 年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 35,502,073.28 - - - 35,502,073.28
结算备付金 389,825.12 - - - 389,825.12
存出保证金 - - - 500,000.00 500,000.00
交易性金融资产 99,220,000.00 - - 2,444,693,033.99 2,543,913,033.99
应收证券清算款 - - - 11,231,342.37 11,231,342.37
应收利息 - - - 394,450.06 394,450.06
应收股利 - - - 3,814,237.74 3,814,237.74
应收申购款 - - - 111,598.35 111,598.35
其他资产 - - - - -
资产总计 135,111,898.40 - - 2,460,744,662.51 2,595,856,560.91
负债
应付证券清算款 - - - 10,870,432.45 10,870,432.45
应付赎回款 - - - 959,998.14 959,998.14
应付管理人报酬 - - - 2,695,270.58 2,695,270.58
应付托管费 - - - 414,657.02 414,657.02
应付交易费用 - - - 332,002.92 332,002.92
其他负债 - - - 635,989.08 635,989.08
负债总计 - - - 15,908,350.19 15,908,350.19
利率敏感度缺口 135,111,898.40 - - 2,444,836,312.32 2,579,948,210.72
上年度末
2010年12月 31 日
1 年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 37,628,961.58 - - - 37,628,961.58
结算备付金 13,822.67 - - - 13,822.67 融通巨潮 100 指数证券投资基金(LOF)2011 年半年度报告
25
存出保证金 - - - 500,000.00 500,000.00
交易性金融资产 100,430,000.00 - - 2,587,517,035.57 2,687,947,035.57
应收证券清算款 - - - 3,649,321.45 3,649,321.45
应收利息 - - - 2,969,009.74 2,969,009.74
应收申购款 - - - 361,421.52 361,421.52
其他资产 - - - - -
资产总计 138,072,784.25 - - 2,594,996,788.28 2,733,069,572.53
负债
应付赎回款 - - - 1,078,496.16 1,078,496.16
应付管理人报酬 - - - 3,071,890.42 3,071,890.42
应付托管费 - - - 472,598.54 472,598.54
应付交易费用 - - - 428,680.10 428,680.10
其他负债 - - - 609,680.44 609,680.44
负债总计 - - - 5,661,345.66 5,661,345.66
利率敏感度缺口 138,072,784.25 - - 2,589,335,442.62 2,727,408,226.87
注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日
孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于2011年6月30日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为
3.85%(2010年 12 月31日：3.68%)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2010
年12月31日：同)。
6.4.13.4.2 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金以指数化分散投资为主要投资策略，在此基础上进行适度的主动调整，在数量化投资
技术与基本面深入研究的结合中谋求基金投资组合在偏离风险及超额收益间的最佳匹配。金融工
程小组负责对基金组合的跟踪误差和偏离风险进行评估，定期提交组合跟踪误差归因分析报告和
风险监控报告。在跟踪误差超过一定范围时，通知基金经理和相关部门及时进行投资组合的调整。
监察稽核部对投资的决策和执行过程进行日常监督。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资于股票的资产比例范围为基金
资产净值的 90%-95%；保留的现金以及到期日在一年以内的政府债券等短期金融工具的资产比例
合计不低于基金资产净值的 5%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施融通巨潮 100 指数证券投资基金(LOF)2011 年半年度报告
26
监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基
金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.2.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2011年 6月 30日
上年度末
2010年12月 31 日
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 2,444,693,033.99 94.76 2,587,517,035.57 94.87
交易性金融资产－债券投资 99,220,000.00 3.85 100,430,000.00 3.68
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 2,543,913,033.99 98.60 2,687,947,035.57 98.55
6.4.13.4.2.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除巨潮100指数外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2011年6月
30 日 ）
上年度末（ 2010年 12月
31 日 ）
1. 巨潮 100 指数上升5% 123,837,514.11 130,915,594.89
2. 巨潮 100 指数下降5% -123,837,514.11 -130,915,594.89
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资 2,444,693,033.99 94.18
其中：股票 2,444,693,033.99 94.18
2 固定收益投资 99,220,000.00 3.82
其中：债券 99,220,000.00 3.82
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - - 融通巨潮 100 指数证券投资基金(LOF)2011 年半年度报告
27
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 35,891,898.40 1.38
6 其他各项资产 16,051,628.52 0.62
7 合计 2,595,856,560.91 100.00
7.2 期末按行业分类的股票指数投资组合
7.2.1 期末指数投资按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值
比例（%）
A 农、林、牧、渔业 6,701,912.00 0.26
B 采掘业 332,462,807.18 12.89
C 制造业 677,538,521.43 26.26
C0 食品、饮料
133,585,712.43 5.18
C1
纺织、服装、皮毛 - -
C2
木材、家具 - -
C3
造纸、印刷 - -
C4
石油、化学、塑胶、塑料 35,646,300.28 1.38
C5
电子 - -
C6
金属、非金属 216,158,029.07 8.38
C7
机械、设备、仪表 248,759,466.16 9.64
C8
医药、生物制品 43,389,013.49 1.68
C99
其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 44,665,601.05 1.73
E 建筑业 76,689,123.70 2.97
F 交通运输、仓储业 75,287,598.37 2.92
G 信息技术业 71,660,623.47 2.78
H 批发和零售贸易 65,423,426.86 2.54
I 金融、保险业 951,720,726.98 36.89
J 房地产业 123,342,793.06 4.78
K 社会服务业 - -
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 19,199,899.89 0.74
合计 2,444,693,033.99 94.76
7.2.2 期末积极投资按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末无积极投资部分股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
7.3.1 指数投资部分
金额单位：人民币元 融通巨潮 100 指数证券投资基金(LOF)2011 年半年度报告
28
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（%）
1 600036 招商银行 10,939,713 142,435,063.26 5.52
2 601318 中国平安 2,392,268 115,474,776.36 4.48
3 600016 民生银行 15,417,343 88,341,375.39 3.42
4 600000 浦发银行 8,021,306 78,929,651.04 3.06
5 601328 交通银行 13,927,067 77,155,951.18 2.99
6 601166 兴业银行 5,405,513 72,866,315.24 2.82
7 600030 中信证券 5,040,967 65,935,848.36 2.56
8 601601 中国太保 2,427,628 54,354,590.92 2.11
9 600519 贵州茅台 245,369 52,172,810.47 2.02
10 000002 万
科Ａ 6,037,893 51,020,195.85 1.98
11 600837 海通证券 5,087,447 45,888,771.94 1.78
12 000858 五 粮 液 1,224,171 43,727,388.12 1.69
13 601088 中国神华 1,372,016 41,352,562.24 1.60
14 002024 苏宁电器 3,012,534 38,590,560.54 1.50
15 601939 建设银行 7,803,926 38,551,394.44 1.49
16 601668 中国建筑 9,320,637 37,562,167.11 1.46
17 600585 海螺水泥 1,327,445 36,849,873.20 1.43
18 600031 三一重工 2,024,629 36,524,307.16 1.42
19 601006 大秦铁路 4,377,532 35,851,987.08 1.39
20 000651 格力电器 1,409,583 33,125,200.50 1.28
21 600111 包钢稀土 456,998 32,643,367.14 1.27
22 000001 深发展Ａ 1,876,619 32,033,886.33 1.24
23 600050 中国联通 6,095,503 32,001,390.75 1.24
24 601288 农业银行 11,317,074 31,687,807.20 1.23
25 601169 北京银行 3,093,120 30,838,406.40 1.20
26 601857 中国石油 2,824,365 30,757,334.85 1.19
27 000063 中兴通讯 1,020,688 28,865,056.64 1.12
28 000983 西山煤电 1,122,250 27,158,450.00 1.05
29 600048 保利地产 2,429,131 26,696,149.69 1.03
30 600028 中国石化 3,138,482 25,829,706.86 1.00
31 600900 长江电力 3,520,551 25,383,172.71 0.98
32 601899 紫金矿业 3,488,169 25,254,343.56 0.98
33 000157 中联重科 1,602,602 24,648,018.76 0.96
34 600015 华夏银行 2,218,431 24,114,344.97 0.93
35 000527 美的电器 1,270,237 23,359,658.43 0.91
36 600547 山东黄金 512,460 22,978,706.40 0.89
37 000338 潍柴动力 495,682 22,518,833.26 0.87 融通巨潮 100 指数证券投资基金(LOF)2011 年半年度报告
29
38 601628 中国人寿 1,165,608 21,855,150.00 0.85
39 000568 泸州老窖 474,803 21,423,111.36 0.83
40 000792 盐湖股份 353,661 20,865,999.00 0.81
41 600362 江西铜业 582,952 20,659,818.88 0.80
42 600089 特变电工 1,588,319 20,552,847.86 0.80
43 600019 宝钢股份 3,364,166 20,285,920.98 0.79
44 600383 金地集团 3,106,417 19,912,132.97 0.77
45 601699 潞安环能 600,164 19,691,380.84 0.76
46 600104 上海汽车 1,019,210 19,099,995.40 0.74
47 600256 广汇股份 803,160 19,099,144.80 0.74
48 601600 中国铝业 1,707,414 18,798,628.14 0.73
49 601168 西部矿业 1,258,694 18,653,845.08 0.72
50 600489 中金黄金 662,497 18,079,543.13 0.70
51 600348 国阳新能 736,071 17,768,753.94 0.69
52 000629 攀钢钒钛 1,514,100 16,761,087.00 0.65
53 000012 南
玻Ａ 1,006,227 16,602,745.50 0.64
54 601766 中国南车 2,305,012 16,411,685.44 0.64
55 600739 辽宁成大 587,713 16,338,421.40 0.63
56 002304 洋河股份 128,903 16,262,402.48 0.63
57 600795 国电电力 5,468,870 16,187,855.20 0.63
58 601988 中国银行 5,136,596 16,128,911.44 0.63
59 600309 烟台万华 789,968 14,780,301.28 0.57
60 600068 葛洲坝 1,176,187 14,102,482.13 0.55
61 601390 中国中铁 3,444,809 13,744,787.91 0.53
62 000623 吉林敖东 444,149 13,684,230.69 0.53
63 601919 中国远洋 1,619,619 13,426,641.51 0.52
64 000937 冀中能源 514,546 13,043,741.10 0.51
65 600875 东方电气 494,968 12,621,684.00 0.49
66 000060 中金岭南 924,994 12,302,420.20 0.48
67 000630 铜陵有色 509,906 12,288,734.60 0.48
68 002202 金风科技 798,244 11,917,782.92 0.46
69 600150 中国船舶 160,665 11,887,603.35 0.46
70 601898 中煤能源 1,155,622 11,556,220.00 0.45
71 600276 恒瑞医药 383,888 11,505,123.36 0.45
72 000009 中国宝安 659,937 11,364,115.14 0.44
73 601186 中国铁建 1,864,411 11,279,686.55 0.44
74 601111 中国国航 1,156,276 11,088,686.84 0.43
75 000538 云南白药 190,773 10,889,322.84 0.42
76 600100 同方股份 1,031,948 10,794,176.08 0.42 融通巨潮 100 指数证券投资基金(LOF)2011 年半年度报告
30
77 601958 金钼股份 555,429 10,692,008.25 0.41
78 600058 五矿发展 306,139 10,494,444.92 0.41
79 601666 平煤股份 731,868 10,253,470.68 0.40
80 600497 驰宏锌锗 454,630 10,024,591.50 0.39
81 000933 神火股份 638,663 9,714,064.23 0.38
82 000878 云南铜业 423,158 9,271,391.78 0.36
83 600029 南方航空 1,106,486 8,674,850.24 0.34
84 601001 大同煤业 509,575 8,662,775.00 0.34
85 601998 中信银行 1,720,423 8,172,009.25 0.32
86 600583 海油工程 1,270,466 8,156,391.72 0.32
87 000800 一汽轿车 575,795 8,153,257.20 0.32
88 600550 天威保变 440,788 7,938,591.88 0.31
89 600832 东方明珠 1,011,069 7,835,784.75 0.30
90 600549 厦门钨业 184,223 7,632,358.89 0.30
91 002007 华兰生物 215,390 7,310,336.60 0.28
92 000562 宏源证券 416,306 6,956,473.26 0.27
93 600598 北大荒 478,708 6,701,912.00 0.26
94 000898 鞍钢股份 977,932 6,649,937.60 0.26
95 600208 新湖中宝 1,061,825 6,615,169.75 0.26
96 600018 上港集团 1,601,393 6,245,432.70 0.24
97 600432 吉恩镍业 242,897 5,411,745.16 0.21
98 601991 大唐发电 554,583 3,094,573.14 0.12
99 601808 中海油服 158,730 2,834,917.80 0.11
7.3.2 积极投资部分
本基金本报告期末无积极投资部分股票。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的权益投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例 （%）
1 601288 农业银行 29,814,833.74 1.09
2 000338 潍柴动力 18,712,483.73 0.69
3 000629 攀钢钒钛 16,894,361.02 0.62
4 000012 南
玻Ａ 16,477,947.18 0.60
5 600837 海通证券 16,299,013.50 0.60
6 002304 洋河股份 15,540,740.93 0.57
7 600256 广汇股份 14,541,395.41 0.53 融通巨潮 100 指数证券投资基金(LOF)2011 年半年度报告
31
8 600036 招商银行 14,049,823.64 0.52
9 600068 葛洲坝 13,919,416.13 0.51
10 601006 大秦铁路 12,443,119.33 0.46
11 000630 铜陵有色 11,967,827.59 0.44
12 600585 海螺水泥 11,427,836.39 0.42
13 000009 中国宝安 11,390,779.88 0.42
14 601958 金钼股份 10,742,496.55 0.39
15 601998 中信银行 9,941,773.15 0.36
16 600497 驰宏锌锗 9,674,807.63 0.35
17 601766 中国南车 5,019,000.00 0.18
18 601601 中国太保 4,691,315.07 0.17
19 600150 中国船舶 4,473,111.40 0.16
20 002202 金风科技 4,329,418.92 0.16
注：“买入金额”是指买入股票成交金额，即成交单价乘以成交数量，相关交易费用不考虑。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的权益投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例 （%）
1 601318
中国平安 28,372,448.06 1.04
2 600036
招商银行 16,950,751.72 0.62
3 000069
华侨城Ａ 15,634,012.61 0.57
4 000402
金 融 街 13,978,396.36 0.51
5 600016
民生银行 13,704,981.60 0.50
6 601166
兴业银行 12,585,668.36 0.46
7 600000
浦发银行 11,228,539.37 0.41
8 600642
申能股份 10,667,335.11 0.39
9 000768
西飞国际 10,076,774.80 0.37
10 600177
雅戈尔 9,759,742.68 0.36
11 600585
海螺水泥 8,029,299.80 0.29
12 000839
中信国安 7,918,400.51 0.29
13 600519
贵州茅台 7,829,322.79 0.29
14 000651
格力电器 7,645,843.76 0.28
15 601288
农业银行 7,444,292.16 0.27
16 600547
山东黄金 7,131,226.35 0.26
17 000002
万
科Ａ 6,359,190.73 0.23
18 000858
五 粮 液 6,241,596.05 0.23
19 000568
泸州老窖 6,195,509.52 0.23 融通巨潮 100 指数证券投资基金(LOF)2011 年半年度报告
32
20 600031
三一重工 6,176,421.41 0.23
注：“卖出金额”是指卖出股票成交金额，即成交单价乘以成交数量，相关交易费用不考虑。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 291,933,227.27
卖出股票收入（成交）总额 420,390,908.66
注：“买入股票成本（成交）总额”和“卖出股票收入（成交）总额”均按成交单价乘以成
交数量填列，相关交易费用不考虑。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 - -
2 央行票据 99,220,000.00 3.85
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 99,220,000.00 3.85
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（%）
1 1101031 11 央票 31 1,000,000 99,220,000.00 3.85
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.9 投资组合报告附注
7.9.1 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查， 或在报告编制日
前一年内受到公开谴责、处罚。 融通巨潮 100 指数证券投资基金(LOF)2011 年半年度报告
33
7.9.2 本基金投资的前十名股票未超出本基金合同规定的备选股票库。
7.9.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 500,000.00
2 应收证券清算款 11,231,342.37
3 应收股利 3,814,237.74
4 应收利息 394,450.06
5 应收申购款 111,598.35
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 16,051,628.52
7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.9.5期末股票中存在流通受限情况的说明
7.9.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
7.9.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末无积极投资部分股票。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
191,130 15,070.07 95,414,895.33 3.31% 2,784,926,992.86 96.69%
8.2 期末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1 赵凡 1,716,217.00 2.43%
2 唐进宇 825,000.00 1.17%
3 杨平 697,875.00 0.99% 融通巨潮 100 指数证券投资基金(LOF)2011 年半年度报告
34
4 周小红 585,706.00 0.83%
5 宋適午 483,500.00 0.68%
6 杜惠 421,300.00 0.60%
7 李月兰 380,000.00 0.54%
8 方燕秋 336,807.00 0.48%
9 蔡文芳 304,232.00 0.43%
10 陈容辉 300,162.00 0.43%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 2,436,607.16 0.0846%
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2005年5月 12 日）基金份额总额
513,527,198.43
本报告期期初基金份额总额 3,028,273,753.17
本报告期基金总申购份额 102,601,664.01
减:本报告期基金总赎回份额 250,533,528.99
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 2,880,341,888.19
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本基金本报告期未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
（1）基金管理人的重大变动
1）经公司董事会审议并经中国证监会核准，奚星华先生担任公司总经理职务，颜锡廉先生
（Allen Yan）担任公司副总经理职务，涂卫东先生担任公司督察长职务。经公司董事会审议并报
中国证监会备案，吴冶平先生辞去公司督察长职务。
具体内容请参阅2011 年3月26日在《证券时报》上刊登的相关公告。
（2）本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本基金管理人、基金财产、基金托管业务在本报告期内无诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本基金投资策略在本报告期未发生改变。 融通巨潮 100 指数证券投资基金(LOF)2011 年半年度报告
35
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘请的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所有限公司，该事务所自本基金合同
生效以来为本基金提供审计服务至今。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员无受监管部门稽查或处罚的情形。
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
银河证券 1 223,486,415.83 31.41% 181,583.55 30.45% -
广发证券 1 207,066,472.91 29.11% 176,007.05 29.52% -
民族证券 1 193,543,263.26 27.21% 164,510.36 27.59% -
光大证券 1 81,913,849.33 11.51% 69,626.87 11.68% -
新时代证券 1 5,399,650.00 0.76% 4,589.53 0.77% -
兴安证券 1 - - - - -
中投证券 2 - - - - -
长江证券 2 - - - - -
注：1、公司在选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构时，禁止将席
位开设与证券经营机构的基金销售挂钩，禁止以任何形式向证券经营机构承诺基金在席位上的交
易量。具体选择标准包括以下几个方面：
（1）实力雄厚，信誉良好；内部管理规范，严格；注册资本符合证监会相关要求；
（2）研究实力较强，有稳定的研究机构和专业的研究人员，能及时为本公司提供高质量的研
究支持与服务，包括宏观与策略报告、行业与公司分析报告、债券市场分析报告、金融衍生品分
析报告，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告；
（3）券商利用其他专业研究咨询机构为公司提供研究与支持服务的，对该券商研究方面的要
求参照上述第2条规定。
2、选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的程序包括以下四个步
骤：
（1）券商服务评价；
（2）拟定租用对象。由研究部根据以上评价结果拟定备选的券商； 融通巨潮 100 指数证券投资基金(LOF)2011 年半年度报告
36
（3）上报批准。研究部将拟定租用对象上报分管副总经理批准；
（4）签约。在获得批准后，按公司签约程序代表公司与确定券商签约。
3、交易单元变更情况
本报告期内,交易单元未发生变更。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
银河证券 - - - - - -
广发证券 11,903,271.20 100.00% - - - -
民族证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
新时代证券 - - - - - -
兴安证券 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式
法定披露
日期
1 融通基金管理有限公司关于公司旗下基金所持
有的盐湖钾肥估值方法调整的公告
中国证券报、管理人网站 2011-3-1
2 融通基金管理有限公司高级管理人员任职公告 证券时报、管理人网站 2011-3-26
3 关于中信证券股份有限公司新增代销融通旗下
开放式基金及开通定投业务的公告
中国证券报、管理人网站 2011-3-28
4 融通基金管理有限公司关于公司旗下基金所持
有的盐湖钾肥恢复采用收盘价估值的公告
中国证券报、管理人网站 2011-3-29
5 关于融通旗下开放式基金参加中国工商银行个
人电子银行基金申购费率优惠活动的公告
中国证券报、管理人网站 2011-3-30
6 关于新增恒泰长财证券有限责任公司代理融通
旗下开放式基金销售业务的公告
中国证券报、管理人网站 2011-5-16
7 关于融通旗下开放式基金在天相投资顾问有限
公司开通定期定额投资业务的公告
中国证券报、管理人网站 2011-5-31
8 关于融通旗下部分开放式基金继续参加交通银
行基金申购费率优惠活动的公告
中国证券报、管理人网站 2011-6-29 融通巨潮 100 指数证券投资基金(LOF)2011 年半年度报告
37
§11 备查文件目录
（一）中国证监会批准融通巨潮 100指数证券投资基金设立的文件
（二） 《融通巨潮100 指数证券投资基金基金合同》
（三） 《融通巨潮100 指数证券投资基金托管协议》
（四） 《融通巨潮100 指数证券投资基金招募说明书》及其定期更新
（五） 《融通巨潮100 指数证券投资基金上市交易公告书》
（六） 《融通基金管理有限公司开放式基金业务管理规则》
（七）融通基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程
（八）基金托管人中国工商银行业务资格批件和营业执照
基金管理人、基金托管人处、深圳证券交易所
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件，或登陆本基金管理人网站
http://www.rtfund.com查询。
