鹏华中证 500 指数（LOF ）2011 年半年度报告摘要
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鹏华中证 500 指 数 证券 投 资 基 金（LOF ）
2011 年 半年 度 报 告 摘要
2011 年6 月30 日
基金管 理人： 鹏华基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2011 年8 月25 日
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§1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2011 年 8 月 22 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本半年度报告 摘要摘自 半 年度报告正文 ，投资者 欲 了解详细内容 ，应阅读 半 年度报告正文 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2011 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。
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§2 基金简 介
2.1 基金基 本情 况
基金简 称 鹏华中 证 500 指 数（LOF ）(场内 简称: 鹏华 500)
基金主 代码 160616
交易代 码 160616
基金运 作方 式 上市契 约型 开放 式
基金合 同生 效日 2010 年2 月 5 日
基金管 理人 鹏华基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,131,651,423.09 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 深圳证 券交 易所
上市日 期 2010 年4 月 28 日
2.2 基金产 品说 明
投资目 标 采 用 指数 化投 资 方 式， 追求 基 金净 值增 长率 与业 绩比
较 基 准收 益率 之间 的跟 踪误 差 最小 化， 力争 将日 均跟
踪偏离 度控 制 在 0.35%以 内，年 跟踪 误差 控制 在 4% 以
内，以 实现 对中 证 500 指 数的有 效跟 踪。
投资策 略 本 基 金采 用被 动式 指数 投资 方 法， 原则 上按 照成 份股
在中 证 500 指数 中的 基准 权重构 建指 数化 投资 组合 ，
并 根 据 标 的 指 数 成 份 股 及 其 权 重 的 变 化 进 行 相 应 调
整。
当 预期 成份 股发 生调 整 和成 份股 发生 配股 、增
发 、 分红 等行 为时 ，或 因基 金 的申 购和 赎回 等对 本基
金 跟 踪标 的指 数的 效果 可能 带 来影 响时 ，或 因某 些特
殊 情 况导 致流 动性 不足 时， 或 其他 原因 导致 无法 有效
复制和 跟 踪标 的指 数时 ，基 金 管理 人可 以对 投资 组合
管理进 行适 当变 通和 调整 ，力求 降低 跟踪 误差 。
业绩比 较基 准 中证 500 指 数收 益率 ×95%+ 银行 同业 存款 利率 ×5%
风险收 益特 征 本 基 金属 于采 用指 数化 操作 的 股票 型基 金， 其预 期的
风 险 和收 益高 于货 币市 场基 金 、债 券基 金、 混合 型基
金 ， 为证 券投 资基 金中 的较 高 预期 风险 、较 高预 期收
益品种 。
2.3 基金管 理人 和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 鹏华基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 程国洪 赵会军
联系电 话 0755-82021186 010-66105799 鹏华中证 500 指数（LOF ）2011 年半年度报告摘要
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电子邮 箱 ph@mail.phfund.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
4006788999 95588
传真 0755-82021126 010-66105798
2.4 信息披 露方 式
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.phfund.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 深圳市 福田 区福 华三 路 168 号深 圳国 际商 会中
心第 43 层 鹏华 基金 管理 有 限公司
北京市 西城 区复 兴门 内大 街55 号 中国 工商 银 行
股份有 限公 司
§3 主要财 务指标和基金 净值表现
3.1 主要会 计数 据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期( 2011 年1 月1 日至 2011 年6 月30 日 )
本期已 实现 收益 18,336,939.96
本期利 润 -90,167,555.90
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0707
本期基 金份 额净 值增 长率 -7.09%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2011 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0444
期末基 金资 产净 值 1,081,416,854.47
期末基 金份 额净 值 0.956
注： （1）本期 已实现收 益 指基金本期 利息收入 、投 资收益、其 他收入（ 不含 公允价值变 动收益 ）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。
（2）所述基 金业绩指 标 不包括持有 人认购或 交易 基金的各项 费用（例 如， 开放式基金 的申购 赎
回费、 基金 转换 费等 ） ， 计 入费用 后实 际收 益水 平要 低于所 列数 字。
（3 ） 表中 的 “ 期末 ”均 指报告 期最 后一 日 ， 即6 月 30 日 ， 无 论该 日是 否为 开放日 或交 易所 的交
易日。
3.2 基金净 值表 现
3.2.1 基金份 额净 值增长 率及 其与 同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 2.91% 1.37% 2.90% 1.37% 0.01% 0.00% 鹏华中证 500 指数（LOF ）2011 年半年度报告摘要
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过去三 个月 -8.17% 1.34% -7.98% 1.34% -0.19% 0.00%
过去六 个月 -7.09% 1.37% -6.82% 1.38% -0.27% -0.01%
过去一 年 22.88% 1.52% 23.81% 1.53% -0.93% -0.01%
过去三 年 - - - - - -
自基金 合同
生效 起 至今
-4.40% 1.55% 3.97% 1.61% -8.37% -0.06%
注：本 基金 业绩 比较 基准= 中证500 指 数收 益率 ×95 ％＋银 行同 业存 款利 率×5％。
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准
收 益率 变动的 比较
注：1 、鹏 华中 证500 指 数 证券投 资基 金（LOF ）基 金 合同 于 2010 年2 月5 日 生 效。
2、 按 基金 合同 规定 ， 截至 建仓期 结束 本基 金的 各项 投资比 例已 达到 基金 合同 中规定 的各 项比 例 。
§4 管理人 报告
4.1 基金管 理人 及基金经 理情 况
4.1.1 基金管 理人 及其管 理基 金的经 验 鹏华中证 500 指数（LOF ）2011 年半年度报告摘要
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鹏华基 金管 理有 限公 司成 立于 1998 年 12 月22 日 ， 业务 范围 包括 基金 募集 、 基金 销售 、 资
产管理及中国 证监会许 可 的其他业务。 截止本报 告 期末，公司股 东由国信 证 券股份有限 公司、意
大利欧 利盛 资本 资产 管理 股份公 司（Eurizon Capital SGR S.p.A. ） 、 深圳 市 北融信 投资 发展 有限
公司组 成， 公司 性质 为中 外合资 企业 。 公 司原 注册 资本 8,000 万 元人 民币 ， 后于 2001 年 9 月完
成增资 扩股 ，增 至 15,000 万元 人民 币。 截止 本报 告 期末 ， 公司 管理 2 只 封闭 式基金 、21 只开 放
式基金 和5 只社 保组 合， 经过 12 年 投资 管理 基金 ， 在基金 投资 、 风 险控 制等 方面积 累了 丰富 经验 。
4.1.2 基金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
方南 本基金
基金经
理
2010 年 2 月 5 日 - 9 方南先 生 ， 国 籍
中国 ， 工 商管 理
硕士，9 年证 券
从业经 验 。 曾 任
职于杭州恒生
电子股份有限
公司 ， 上 海新 利
多数字技术有
限 公 司 。2001
年 11 月 加盟 鹏
华基金管理有
限公司 ， 历任 金
融工程 部（ 原 ）
研究员 、 金融 工
程部 （ 原） 总 经
理助理 、 鹏华 沪
深300 指 数证 券
投资基 金 （LOF ）
基金经 理助 理 。
2010 年 2 月至
今担任鹏华中
证 500 指 数 证
券 投 资 基 金
（LOF ） 基 金 经
理，2010 年 8
月至今兼任鹏
华 上 证 民 企
50ETF 基 金及 其
联接基金基金
经理 。 方 南先 生
具备基金从业
资格 。 本 报告 期鹏华中证 500 指数（LOF ）2011 年半年度报告摘要
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内本基金基金
经理未发生变
动。
注： 1. 任职 日期 和离 任日 期均指 公司 作出 决定 后正 式对外 公告 之日 ； 担 任新 成 立基金 基金 经理 的，
任职日 期为 基金 合同 生效 日。
2. 证 券从 业的 含义 遵从 行业协 会关 于从 业人 员资 格管理 办法 的相 关规 定。
4.2 管理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
在本报告期内 ，基金管 理 人不存在损害 基金份额 持 有人利益的行 为。基金 管 理人勤勉尽责 地
为基金份额持有人 谋求利 益，严格遵守了《 证券投 资基金法》及其他 有关法 律法规、 《鹏华中 证
500 指 数证 券投 资基 金（LOF ）基 金合 同》 的规 定。
4.3 管理人 对报 告期内公 平交 易情况 的专 项说明
4.3.1 公平交 易制 度的执 行情 况
报告期内，本 基金管理 人 严格执行公平 交易制度 ， 确保不同投资 组合在研 究 、交易、分配 等
各环节 得到 公平 对待 。
4.3.2 本投资 组合 与其他 投资 风格相 似的 投资组 合之 间的业 绩比 较
本基金 管理 人旗 下 无 其他 投资风 格相 似的 投资 组合 。
4.3.3 异常交 易行 为的专 项说 明
报告期 内， 本基 金未 发生 违法违 规并 对基 金财 产造 成损失 的异 常交 易行 为。
4.4 管理人 对报 告期内基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说明
4.4.1 报告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
年初， 市场 整体 上延 续了 去年 11 月 中旬 开始 的震 荡 格局， 核心 问题 还是 围绕 着货币 政策 的转
向和紧缩与否 。期间， 也 伴随着出现了 一定程度 的 资产轮动。二 季度开始 ， 持续的紧缩 货币政策
以及略有下滑 的经济数 据 ，加之低于预 期的一季 度 季报，共同加 速了市场 结 构特别是中 小板、创
业板的 价值 回归 。市 场整 体 震荡 下行 ，估 值重 心进 一步下 移， 已经 接近 近年 来的较 低水 平。
在此期间，除 市场单日 波 动持续较大外 ，同时本 基 金也面临了一 定规模的 申 赎变动，对基 金
的管理运作带 来一定影 响 ，面临这种情 况，我们 进 行了精心的管 理，较好 的 实现了跟踪 误差控制
目标。
4.4.2 报告期 内基 金的业 绩表 现
报告期 末， 本基 金份 额净 值为 0.956 元， 累计 份额 净值 0.956 元； 本报 告期 基金净 值增 长 率鹏华中证 500 指数（LOF ）2011 年半年度报告摘要
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为-7.09% ， 同期 业绩 比较 基准收 益率 为-6.82% 。
报告期 内， 本基 金日 均跟 踪偏离 度 0.00% ，年 跟踪 误差 0.754% ， 较好 的完 成 了跟踪 目标 。
对本基金而言 ，本期间 跟 踪误差的主要 来源主要 有 三个方面：一 是部分成 分 股长期停牌， 产
生一定的权重 偏差，对 此 ，我们采取了 “优化” 策 略以应对，取 得了较好 的 效果；二是 本期基金
面临了一定的 申赎变动 ， 而当时市场单 日波幅较 大 ，对我们的跟 踪管理带 来 了一定影响 ；三是目
前的份 额净 值计 算精 度（ 基金份 额净 值的 计算 保留 到小数 点 后3 位， 小数 点 后第 4 位 四舍 五入）
所带来 的跟 踪误 差。
4.5 管理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
就市场 整体 估值 水平 而言 ，我们 保持 前期 的观 点， 中国 A 股市 场整 体中 枢估 值水平 较世 界 其
他经济体而言 ，考虑预 期 实际增长率 和 潜在增长 率 的话，并没有 高估，甚 至 存在相对投 资价值。
近期市场的关 键主要取 决 于市场对货币 政策、经 济 增长的预期与 实际政策 和 数据之间的 修正与博
弈。
中短期而言， 我们认为 ， 随着前期紧缩 政策的初 见 成效，加上国 际大宗商 品 价格的阶段性 回
调以 及 CPI 数据 上的 翘尾 因素下 降等 原因 ，市 场的 关注点 将从 通胀 、紧 缩转 向上市 公司 的实 际 盈
利增长 上来 。这 才是 决定 后期行 情是 否能 延续 的关 键因素 。
前期季报中我 们曾经提 到 ：当期公布的 经济数据 已 经初步反映了 前期的调 控 和紧缩政策对 尚
处在复苏期的 经济产生 了 一定的冷却作 用，这对 于 尚处在紧缩期 的调控决 策 来说 会产生 一定程度
的反馈，反而 有利于政 府 更好的调整节 奏和方向 ， 目前股市核心 估值水平 相 对不高，关 键在于经
济发展与紧缩 之间的不 确 定性造成的徘 徊，如果 政 府对节奏和方 向进行优 化 、微调，那 么将使得
中国经济摆脱 前期较高 的 波动预期，进 入一个较 为 平稳的复苏期 ，加之通 胀 预期趋于明 朗，对股
市的影 响较 偏向 正面 。目 前，我 们认 为， 市场 正在 朝这个 方向 转变 ，建 议投 资者关 注这 种转 变。
本基金将积极 应对各种 因 素对指数跟踪 效果带来 的 冲击，努力将 跟踪误差 控 制在基金合同 规
定的范 围内 ，力 争为 持有 人带来 较好 的投 资回 报。
4.6 管理人 对报 告期内基 金估 值程 序 等事 项的说 明
4.6.1 有关 参与 估值 流程 各方及 人员 的职 责分 工、 专业胜 任能 力和 相关 工作 经历的 描述 ：
4.6.1.1 日 常估 值流 程
基金的估值由 基金会计 负 责，基金会计 对公司所 管 理的基金以基 金为会计 核 算主体，独立 建
账、 独 立核 算， 保 证不 同 基金之 间在 名册 登记 、 账 户设置 、 资 金划 拨、 账 簿 记录等 方面 相互 独立 。
基金会计核算 独立于公 司 会计核算。基 金会计核 算 采用专用的财 务核算软 件 系统进行基 金核算及鹏华中证 500 指数（LOF ）2011 年半年度报告摘要
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帐务处理；每 日按时接 收 成交数据及权 益数据， 进 行基金估值。 基金会计 核 算采用基金 管理公司
与托管银行双 人同步独 立 核算、相互核 对的方式 ， 每日 就基金的 会计核算 、 基金估值等 与托管银
行进行核对； 每日估值 结 果必须与托管 行核对一 致 后才能对外公 告。基金 会 计除设有专 职基金会
计核算岗外， 还设有基 金 会计复核岗位 ，负责基 金 会计核算的日 常事后复 核 工作，确保 基金净值
核算无 误。
配备的基金会 计具备会 计 资格和基金从 业资格， 在 基金核算与估 值方面掌 握 了丰富的知识 和
经验, 熟悉 及了 解基 金估 值 法规、 政策 和方 法。
4.6.1.2 特 殊业 务估 值流 程
根据中 国证 监会 公告[2008]38 号 《关 于进 一步 规范 证 券投资 基金 估值 业务 的指 导意见 》 的 相
关规定，本公 司成立停 牌 股票等没有市 价的投资 品 种估值 小组， 成员由 基 金 经理、行业 研究员、
监察稽 核部 、金 融工 程师 、登记 结算 部相 关人 员组 成。
4.6.2 基金 经理 参与 或决 定估值 的程 度：
基金经 理不 参与 或决 定基 金日常 估值 。
基金经理参与 估值小组 对 停牌股票估值 的讨论， 发 表相关意见和 建议，与 估 值小组成员共 同
商定估 值原 则和 政策 。
4.6.3 本公 司参 与估 值流 程各方 之间 不存 在任 何重 大利益 冲突 。
4.6.4 本公 司现 没有 进行 任何定 价服 务的 签约 。
4.7 管理人 对报 告期内基 金利 润分配 情况 的说明
4.7.1 截止 本报 告期 末， 本 基金可 供分 配利 润为-50,234,568.62 元， 期末 基金 份 额净值 0.956
元，不 符合 利润 分配 条件 ，本基 金本 期将 不进 行利 润分配 。
4.7.2 本基 金本 报告 期内 未进行 利润 分配 。
§5 托管人 报告
5.1 报告期 内本 基金托管 人遵 规守信 情况 声明
2011 年上 半年 ，本 基金 托 管人在 鹏华 中证 500 指数 证券投 资基 金（LOF ）的 托 管过程 中， 严
格遵守《证券 投资基金 法 》及其他法律 法规和基 金 合同的有关规 定，不存 在 任何损害基 金份额持
有人利 益的 行为 ，完 全尽 职尽责 地履 行了 基金 托管 人应尽 的义 务。
5.2 托管人 对报 告期内本 基金 投资运 作遵 规守信 、 净 值计算 、 利 润分配 等情 况的说 明
2011 年上 半年 ，鹏 华 中 证 500 指数 证券 投资 基金 （LOF ）的 管理 人—— 鹏 华 基金管 理有 限公鹏华中证 500 指数（LOF ）2011 年半年度报告摘要
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司在鹏 华中证 500 指 数证 券投资 基金 （LOF ） 的投 资 运作 、 基 金资 产净 值计 算 、 基 金份 额申 购赎 回
价格计算、基 金费用开 支 等问题上，不 存在任何 损 害基金份额持 有人利益 的 行为，在各 重要方面
的运作 严格 按照 基金 合同 的规定 进行 。 本报 告期 内 ， 鹏 华中证 500 指 数证 券 投资基 金 （LOF ） 未 进
行利润 分配 。
5.3 托管人 对 本 半年度报 告中 财务信 息等 内容的 真实 、准确 和完 整发表 意见
本托管 人依 法对 鹏华 基金 管理有 限公 司编 制和 披露 的鹏华 中证 500 指数 证券 投资基 金（LOF ）
2011 年半 年度 报告 中财 务 指标、 净值 表现 、 利 润分 配情况 、 财 务会 计报 告、 投资组 合报 告等 内容
进行了 核查 ，以 上内 容真 实、准 确和 完整 。
§6 半年度 财务 会计报告( 未 经审计)
6.1 资产负 债表
会计主 体： 鹏华 中 证500 指数证 券投 资基 金（LOF ）
报告截 止日 ： 2011 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2011 年6 月 30 日
上年度末
2010 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 56,195,358.25 62,739,475.60
结算备 付金 382,207.56 52,374.55
存出保 证金 758,564.99 1,070,819.95
交易性 金融 资产 1,025,062,879.51 1,174,094,848.23
其中： 股票 投资 1,025,062,879.51 1,174,094,848.23
基金投 资 - -
债券投 资 - -
资产支 持证 券投 资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 19,231,649.98 17,992,307.03
应收利 息 14,760.34 13,958.16
应收股 利 81,422.18 -
应收申 购款 628,554.07 760,763.52
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 1,102,355,396.88 1,256,724,547.04
负债和所有者权益
本期末
2011 年6 月 30 日
上年度末
2010 年 12 月 31 日 鹏华中证 500 指数（LOF ）2011 年半年度报告摘要
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负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 18,126,401.37 12,451,184.84
应付赎 回款 1,209,643.94 1,029,217.08
应付 管 理人 报酬 708,677.53 827,624.56
应付托 管费 141,735.49 165,524.91
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 447,164.30 1,088,212.73
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 304,919.78 184,324.20
负债合 计 20,938,542.41 15,746,088.32
所有者权益：
实收基 金 1,131,651,423.09 1,206,398,882.34
未分配 利润 -50,234,568.62 34,579,576.38
所有者 权益 合计 1,081,416,854.47 1,240,978,458.72
负债和 所有 者权 益总 计 1,102,355,396.88 1,256,724,547.04
注：报 告截 止日 2011 年 6 月 30 日， 基金 份额 净 值 0.956 元， 基金 份额 总 额 1,131,651,423.09
份。
6.2 利润表
会计主 体： 鹏华 中 证500 指数证 券投 资基 金（LOF ）
本报告 期：2011 年1 月1 日至2011 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2011 年1 月 1 日至
2011 年 6 月30 日
上年度可比期间
2010 年 2 月5 日
(基金合同生效日)至
2010 年 6 月 30 日
一、收入 -82,118,213.64 -531,317,964.88
1.利息 收入 277,785.64 3,166,518.19
其中： 存款 利息 收入 277,679.75 3,166,219.45
债券利 息收 入 105.89 298.74
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 - -
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列） 25,483,890.49 -82,870,882.02
其中： 股票 投资 收益 20,995,273.68 -89,692,674.57 鹏华中证 500 指数（LOF ）2011 年半年度报告摘要
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基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 33,998.11 -
资产支 持证 券投 资收 益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 4,454,618.70 6,821,792.55
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“-”
号填列 ） -108,504,495.86 -452,006,123.42
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ” 号填列 ） - -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列 ） 624,606.09 392,522.37
减:二、费用 8,049,342.26 14,650,315.25
1．管 理人 报酬 4,784,531.59 7,217,233.42
2．托 管费 956,906.27 1,443,446.71
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 1,951,727.53 5,598,508.77
5．利 息支 出 - -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6．其 他费 用 356,176.87 391,126.35
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”号
填列） -90,167,555.90 -545,968,280.13
减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （净亏损以 “- ” 号填列） -90,167,555.90 -545,968,280.13
6.3 所有者 权益 （基金净 值） 变动表
会计主 体： 鹏华 中 证500 指数证 券投 资基 金（LOF ）
本报告 期：2011 年1 月1 日至2011 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2011 年 1 月1 日至 2011 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基金 净值 ） 1,206,398,882.34 34,579,576.38 1,240,978,458.72
二、 本 期经 营活 动产 生的 基金净
值变动 数（ 本期 利润 ） - -90,167,555.90 -90,167,555.90
三、 本 期基 金份 额交 易产 生的基
金净值 变动 数 （ 净值 减少 以 “-”
号填列 ） -74,747,459.25 5,353,410.90 -69,394,048.35
其中：1. 基 金申 购款 550,941,294.07 13,803,523.81 564,744,817.88
2. 基金 赎回 款 -625,688,753.32 -8,450,112.91 -634,138,866.23
四、 本 期向 基金 份额 持有 人分配
利润产 生的 基金 净值 变动 （净值
减少以 “- ”号 填列 ） - - - 鹏华中证 500 指数（LOF ）2011 年半年度报告摘要
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五、 期 末所 有者 权益 （ 基金 净值 ） 1,131,651,423.09 -50,234,568.62 1,081,416,854.47
项目
上年度可比期间
2010 年 2 月 5 日(基金合同生效日) 至2010 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基金 净值 ） 2,630,723,634.12 - 2,630,723,634.12
二、 本 期经 营活 动 产 生的 基金净
值变动 数（ 本期 利润 ） - -545,968,280.13 -545,968,280.13
三、 本 期基 金份 额交 易产 生的基
金净值 变动 数 （ 净值 减少 以 “-”
号填列 ） -285,620,848.95 26,274,140.47 -259,346,708.48
其中：1. 基 金申 购款 53,402,538.44 -5,665,654.44 47,736,884.00
2. 基金 赎回 款 -339,023,387.39 31,939,794.91 -307,083,592.48
四、 本 期向 基金 份额 持有 人分配
利润产 生的 基金 净值 变动 （净值
减少以 “- ”号 填列 ） - - -
五、 期 末所 有者 权益 （ 基金 净值 ） 2,345,102,785.17 -519,694,139.66 1,825,408,645.51
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 邓召 明______
______胡湘______
____ 刘 慧红____
基金管 理公 司负 责人
主管 会计 工作 负责 人
会计 机构 负责 人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基 本情 况
鹏华中 证500 指 数证 券投 资基金(LOF)( 以 下简 称 “ 本基金 ”) ， 系 经中 国证 券 监督管 理委 员会
（以下 简称 “中 国证 监会 ”） 证 监许 可[2009]1374 号文 《 关于 核准 鹏华 中证500 指 数证 券投 资基
金(LOF) 募 集的 批复 》 的 核 准， 由基 金管 理人 鹏华 基 金管理 有限 公司 依照 《 中 华人民 共和 国证 券投
资基金 法 》 和 《 鹏华 中证500 指 数证 券投 资基 金(LOF) 基金 合同 》 的约 定募 集设 立。 本基 金为 上市
契约型 开放 式， 存续 期限 为不定 期， 首次 设立 募集 不包括 认购 资金 利息 共募 集 2,629,831,732.31
元，经 普华 永 道 中天 会计 师事务 所有 限公 司验 证 并 出具普 华永 道中 天验 字(2010) 第 021 号验 资报
告予以验证。 经向中国证 监会备案 ， 《鹏 华中证 500 指数证券投 资基金(LOF) 基金合同》 于 2010
年2 月5 日 正式 生效 ， 基 金合同 生效 日的 基金 份额 总额 为 2,630,723,634.12 份基金 份额 ， 其 中认
购资金 利息 折 合891,901.81 份 基金 份额。 本基 金的 基金管 理人 为鹏 华基 金管 理有限 公司 ， 基 金托
管人为 中国 工商 银行 股份 有限公 司。
经 深 圳 证 券 交 易 所( 以 下 简 称 “ 深 交 所 ”) 深 证 上[2010] 第 129 号 文 审 核 同 意 ， 本 基 金
583,423,342.00 份 基金 份 额于 2010 年4 月 28 日在 深交所 挂牌 交易 。 未 上市 交易的 基金 份额 托管鹏华中证 500 指数（LOF ）2011 年半年度报告摘要
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在场外 ，基 金份 额持 有人 可通过 跨系 统转 托管 业务 将其转 至深 交所 场内 后即 可上市 流通 。
根据 《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 和 《 鹏华 中 证 500 指数 证券 投资 基金(LOF) 基 金合 同》
的有关 规定 ，本 基金 投资 于具有 良好 流动 性的 金融 工具， 主要 投资 于中 证 500 指数 的成 份股 及其
备选成份股（ 投资比例 不 低于基金资产 净值的 90％ ） ，现金或者到 期日在一 年 以内的政府 债券不
低于基 金资 产净 值 的 5 ％ 。此外 ，为 更好 的实 现投 资目标 ，本 基金 将少 量投 资于非 中 证 500 成份
股、新股 （首 次发行或 增 发等）以 及法 律法规及 中 国证监会允许 基金投资 的 其它金融工 具。本基
金业绩 比较 基准 为： 中 证500 指 数收 益率 ×95 %+ 银 行同业 存款 利率 ×5% 。
6.4.2 会计报 表的 编制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则－ 基本准 则》 和 38
项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下
合称“ 企业 会计 准则 ”) 、 中国 证监 会公 告[2010]5 号 《证 券投 资基 金信 息披 露 XBRL 模 板第3 号
<年度 报告 和半 年度 报告> 》 、 中国 证券 业协 会于2007 年 5 月 15 日颁 布的 《证 券 投资基 金会 计核 算
业务指 引》 、 《鹏 华中 证500 指数 证券 投资 基金(LOF) 基金合 同》 和中 国证 监会 允许的 基金 行业 实务
操作的 有关 规定 编制 。
6.4.3 遵循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基 金 2011 年上 半年 财 务报表 符合 企业 会计 准则 的要求 ，真 实、 完整 地反 映了本 基 金 2011
年6 月30 日的 财务 状况 以 及 2011 年 上半 年的 经营 成 果和基 金净 值变 动情 况等 有关信 息。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 差错更 正的 说明
本报告 期本 基金 没有 发生 重大会 计差 错更 正。
6.4.6 税项
本报告 期税 项未 发生 变化 。
6.4.7 关联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的关联 方发 生变化 的情 况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方没有 发生 变化 。
6.4.7.2 本 报告 期与基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联 方名 称 与本基 金的 关系 鹏华中证 500 指数（LOF ）2011 年半年度报告摘要
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鹏华基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构
中国工 商银 行股 份有 限公 司 (“ 中国 工商 银行 ”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构
国信证 券股 份有 限公 司（ “国信 证券 ”） 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
6.4.8 本报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
6.4.8.1 通 过关 联方交易 单元 进行的 交易
6.4.8.1.1 股 票交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2011 年1 月1 日至2011 年6 月 30 日
上年度 可比 期间
2010 年2月5 日( 基金 合同 生 效日)
至2010 年6 月30 日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
国信证券 70,652,722.12 5.61% 261,724,248.98 5.93%
6.4.8.1.2 权证 交易
本基 金 2011 年上 半年 及 自 2010 年2 月 5 日( 基金 合同生 效日) 至 2010 年 6 月 30 日 止会 计期 间
未通过 关联 方交 易单 元发 生权证 交易 。
6.4.8.1.3 债券 交易
本基 金 2011 年上 半年 及 自 2010 年2 月 5 日( 基金 合同生 效日) 至 2010 年 6 月 30 日 止会 计期 间
未通过 关联 方交 易单 元发 生 债券 交易 。
6.4.8.1.4 债券 回购 交易
本基 金 2011 年上 半年 及 自 2010 年2 月 5 日( 基金 合同生 效日) 至 2010 年 6 月 30 日 止会 计期 间
未通过 关联 方交 易单 元发 生 债券 回购 交易 。
6.4.8.1.5 应 支付关 联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2011年1月1 日至2011 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
国信证券
60,055.19 5.73% 0.00 0.00%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2010 年2月5 日( 基金 合同 生 效日) 至2010 年6 月30 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比 例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
国信证券 222,466.86 6.04% 222,466.86 9.78%
注： （1 ）佣 金的 计算 公式
上海证 券交 易所 的交 易佣 金=买 （卖 ）成 交金 额 ×1 ‰-买 （卖 ）经 手费- 买（ 卖）证 管费
深圳证 券交 易所 的交 易佣 金=买 （卖 ）成 交金 额 ×1 ‰-买 （卖 ）经 手费- 买（ 卖）证 管费 鹏华中证 500 指数（LOF ）2011 年半年度报告摘要
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（佣金 比率 按照 与一 般证 券公司 签订 的协 议条 款订 立。 ）
（2） 本基 金与 关联 方已 按 同业统 一的 基金 佣金 计算 方式和 佣金 比例 签订 了 《 证券交 易单 元租
用协议 》 。 根据 协议 规定 ， 上述单 位定 期或 不定 期地 为我公 司提 供 研 究服 务以 及其他 研究 支持 。
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管理 费
单位： 人民 币元
项目
本期
2011 年 1 月 1 日至
2011 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2010 年 2 月 5 日(基 金合 同生效 日)
至2010 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 4,784,531.59 7,217,233.42
其中： 支付 销售 机构 的客 户 维护费 945,422.41 1,558,221.91
注： （1 ）支付基 金管理人 鹏华基金管理 有限公司 的 管理人报酬年 费率为 0.75% ，逐日计提 ，
按月支 付。 日管 理费=前 一 日基金 资产 净值 ×0. 75% ÷ 当年天 数。
（2） 根据《开 放式证券 投 资基金销售费 用管理规 定》 ，基金管理人 依据销售 机 构销售基金 的
保有量提取一 定比例的 客 户维护费，用 以向基金 销 售机构支付客 户服务及 销 售活动中产 生的相关
费用， 客户 维护 费从 基金 管理费 中列 支。
6.4.8.2.2 基 金托管 费
单位： 人民 币元
项目
本期
2011 年 1 月 1 日至
2011 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2010 年 2 月 5 日(基 金合 同生效 日)
至2010 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 956,906.27 1,443,446.71
注： 支 付基 金托 管人 中国 工商银 行股 份有 限公 司的 托管费 年费 率 为 0.15% ， 逐日计 提， 按月 支付 。
日托管 费= 前一 日基 金资 产 净值 × 0.15 %÷ 当年 天数 。
6.4.8.3 与 关联 方进行银 行间 同业市 场的 债券( 含回 购)交易
本基 金 2011 年上 半年 及 自 2010 年2 月 5 日( 基金 合同生 效日) 至 2010 年 6 月 30 日 止会 计期 间
未发生 与关 联方 进行 银行 间同业 市场 的债 券( 含回 购) 交易 。
6.4.8.4 各 关联 方投资本 基金 的情况
6.4.8.4.1 报 告期内 基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金 本报 告期 及上 年度 可比报 告期 （2010 年 2 月 5 日－2010 年 6 月 30 日 ） 管理人 未投 资、
持有本 基金 。
6.4.8.4.2 报 告期末 除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本基金 2011 年 上半 年末 及 2010 年 年末 除基 金管 理 人之外 的其 他关 联方 没有 投资及 持有 本基 金
份额。 鹏华中证 500 指数（LOF ）2011 年半年度报告摘要
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6.4.8.5 由 关联 方保管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2011 年 1 月1 日至2011 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2010 年2 月5 日(基 金合 同生效 日)
至2010 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工 商银 行 56,195,358.25 253,417.83 102,350,015.01 3,135,013.29
6.4.8.6 本 基金 在承销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本基金 本报 告期 及2010 年 可比期 间未 参与 关联 方承 销的证 券。
6.4.9 期末（2011 年 6 月30 日 ）本基 金持有 的流 通受限 证券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增 发证 券而于 期末 持有的 流通 受限证 券
截至本 报告 期 末2011 年6 月30 日止 ， 本 基金 没有 持 有因认 购新 发或 增发 而流 通受限
的股票 ，也 没有 持有 因认 购新发 或增 发而 流通 受限 的 债券 及权 证等 其 他 证券 。
6.4.9.2 期 末持 有的暂时 停牌 等流通 受限 股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值
单价
复牌
日期
复牌
开盘
单价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备
注
600315
上海
家化
2010 年12 月6 日
公告重
大事项
36.88 - - 158,718 5,003,343.20 5,853,519.84 -
600021
上海
电力
2011 年5 月31 日
公告重
大事项
5.76 2011 年7 月28 日 6.34 972,858 4,897,100.36 5,603,662.08 -
000759
中百
集团
2011 年4 月14 日
资产重
组
12.32 - - 403,391 4,694,501.71 4,969,777.12 -
000917
电广
传媒
2010 年12 月 27 日
资产重
组
24.40 2011 年7 月6 日 26.84 192,116 3,100,549.65 4,687,630.40 -
000975
科 学
城
2011 年3 月21 日
资产重
组
9.17 2011 年7 月21 日 10.00 278,996 2,011,050.01 2,558,393.32 -
600363
联创
光电
2011 年6 月30 日
公告重
大事项
11.70 2011 年7 月8 日 12.10 156,002 1,844,513.03 1,825,223.40 -
000767
漳泽
电力
2011 年6 月6 日
公告重
大事项
5.56 - - 314,768 1,289,399.80 1,750,110.08 -
000005
世纪
星源
2011 年5 月3 日
资产重
组
3.86 - - 427,482 2,155,248.05 1,650,080.52 -
600328
兰太
实业
2011 年6 月22 日
公告重
大事项
11.30 2011 年7 月6 日 12.43 127,770 1,414,048.71 1,443,801.00 -
002276
万马
电缆
2011 年6 月9 日
公告重
大事项
13.53 2011 年7 月1 日 13.08 95,189 1,392,466.65 1,287,907.17 - 鹏华中证 500 指数（LOF ）2011 年半年度报告摘要
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000563
陕国
投Ａ
2011 年6 月28 日
公告重
大事项
11.10 2011 年7 月12 日 12.21 113,091 1,359,342.86 1,255,310.10 -
000950
建峰
化工
2011 年2 月21 日
资产重
组
7.78 2011 年8 月15 日 7.00 140,626 1,390,189.46 1,094,070.28 -
注：(1) 上 海家 化联 合股 份 有限公 司 2010 年度 利润 分 配方案 为： 向全 体股 东每 10 股派 发现 金
2.50 元（ 含税） ，股 权登 记日 为 2011 年4 月28 日 ，除权 除息 日 为 2011 年4 月 29 日。
(2) 重庆建 峰化 工股 份有 限 公司 2010 年度 利润 分配 方 案为： 向全 体股 东每 10 股 派发现 金 1.00
元（含 税） ，股 权登 记日 为 2011 年4 月14 日 ，除 权除息 日 为 2011 年4 月15 日。
6.4.9.3 期 末债 券正回购 交易 中作为 抵押 的债券
6.4.9.3.1 银 行间市 场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2011 年6 月30 日止， 本基 金没 有从 事银行 间市 场债 券正 回购 交易形 成的 卖出
回购证 券款 余额 。
6.4.9.3.2 交 易所市 场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2011 年6 月30 日止， 本基 金没 有从 事交易 所市 场债 券正 回购 交易形 成的 卖出
回购证 券款 余额 。
§7 投资组 合报告
7.1 期末基 金资 产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 （%）
1 权益投 资 1,025,062,879.51 92.99
其中： 股票 1,025,062,879.51 92.99
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 56,577,565.81 5.13
6 其他各 项资 产 20,714,951.56 1.88
7 合计 1,102,355,396.88 100.00
鹏华中证 500 指数（LOF ）2011 年半年度报告摘要
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7.2 期末按 行业 分类的股 票投 资组 合
7.2.1 指数投 资按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
A 农、林 、牧 、渔 业 19,797,560.79 1.83
B 采掘业 12,913,351.24 1.19
C 制造业 605,915,618.43 56.03
C0 食品、 饮料
42,207,321.75 3.90
C1
纺织 、服 装、 皮毛 29,883,809.89 2.76
C2
木材 、家 具 6,398,649.92 0.59
C3
造纸 、印 刷 24,123,740.83 2.23
C4
石油 、 化学 、 塑 胶 、 塑 料 111,607,504.48 10.32
C5
电子 69,981,460.37 6.47
C6
金属 、非 金属 87,548,008.20 8.10
C7
机械 、设 备、 仪表 156,718,215.85 14.49
C8
医药 、生 物制 品 64,972,663.11 6.01
C99
其他 制造 业 12,474,244.03 1.15
D 电力 、 煤气 及水 的生 产和 供应 业 43,181,570.68 3.99
E 建筑业 19,443,137.38 1.80
F 交通运 输、 仓储 业 41,665,523.65 3.85
G 信息技 术业 57,767,936.20 5.34
H 批发和 零售 贸易 69,404,561.47 6.42
I 金融、 保险 业 9,021,966.08 0.83
J 房地产 业 58,907,946.87 5.45
K 社会服 务业 35,182,672.92 3.25
L 传播与 文化 产业 16,269,315.60 1.50
M 综合类 35,591,718.20 3.29
合计 1,025,062,879.51 94.79
7.2.2 积极投 资按 行业分 类的 股票投 资组 合
本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资的 股票 。
7.3 期末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 指数投 资前 十名和 积极 投资前
五 名股 票投资 明细
7.3.1 期末 指 数 投 资 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序的前十名 股 票 投 资 明
细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ） 鹏华中证 500 指数（LOF ）2011 年半年度报告摘要
第 20 页 共 26 页
1 000581 威孚高 科 190,311 7,336,489.05 0.68
2 600160 巨化股 份 207,890 6,748,109.40 0.62
3 600315 上海家 化 158,718 5,853,519.84 0.54
4 000877 天山股 份 161,682 5,746,178.28 0.53
5 600021 上海电 力 972,858 5,603,662.08 0.52
6 002008 大族激 光 436,299 5,445,011.52 0.50
7 000759 中百集 团 403,391 4,969,777.12 0.46
8 002123 荣信股 份 210,547 4,796,260.66 0.44
9 000400 许继电 气 154,850 4,770,928.50 0.44
10 000540 中天城 投 286,193 4,767,975.38 0.44
注： 投资者欲 了解本报 告 期末基金投资 的所有股 票 明细，应阅读 登载于 鹏 华 基金管理有限 公
司网站 http://www.phfund.com.cn 的半 年度 报告 正 文 。
7.3.2 期末 积 极 投 资 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 股 票 投 资 明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资的 股票 。
7.4 报告期 内股 票投资组 合的 重大变 动
7.4.1 累计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 （% ）
1 002073 软控股 份 14,757,370.01 1.19
2 002106 莱宝高 科 8,735,839.92 0.70
3 600425 青松建 化 8,247,668.32 0.66
4 002238 天威视 讯 7,361,466.60 0.59
5 000877 天山股 份 7,334,815.41 0.59
6 601992 金隅股 份 6,477,846.34 0.52
7 600637 广电信 息 5,380,116.04 0.43
8 600021 上海电 力 5,040,313.10 0.41
9 600805 悦达投 资 4,054,361.24 0.33
10 600259 广晟有 色 3,963,818.58 0.32
11 600816 安信信 托 3,823,322.00 0.31
12 600176 中国玻 纤 3,739,199.61 0.30
13 600553 太行水 泥 3,701,548.00 0.30
14 600601 方正科 技 3,407,690.03 0.27
15 000581 威孚高 科 3,386,367.00 0.27
16 000400 许继电 气 3,244,465.21 0.26 鹏华中证 500 指数（LOF ）2011 年半年度报告摘要
第 21 页 共 26 页
17 600325 华发股 份 3,220,986.52 0.26
18 600060 海信电 器 3,051,134.47 0.25
19 600252 中恒集 团 3,037,643.00 0.24
20 600210 紫江企 业 3,020,759.43 0.24
注：买 入金 额按 买入 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
7.4.2 累计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 （% ）
1 002073
软控股 份 22,053,329.49 1.78
2 002106
莱宝高 科 15,834,920.40 1.28
3 600252
中恒集 团 12,307,365.13 0.99
4 600637
广电信 息 9,425,133.58 0.76
5 601992
金隅股 份 7,963,662.99 0.64
6 002152
广电运 通 7,810,864.81 0.63
7 600425
青松建 化 7,056,944.15 0.57
8 002238
天威视 讯 6,410,059.49 0.52
9 000877
天山股 份 6,026,802.66 0.49
10 002081
金 螳 螂 5,815,985.80 0.47
11 000400
许继电 气 5,055,966.69 0.41
12 000559
万向钱 潮 4,863,342.29 0.39
13 600805
悦达投 资 4,523,493.90 0.36
14 002241
歌尔声 学 4,239,023.63 0.34
15 600971
恒源煤 电 4,137,126.43 0.33
16 600866
星湖科 技 3,773,055.88 0.30
17 000581
威孚高 科 3,705,007.52 0.30
18 600079
人福医 药 3,285,974.87 0.26
19 002310
东 方园 林 3,210,614.40 0.26
20 002008
大族激 光 3,041,410.96 0.25
注：卖 出金 额按 卖出 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
7.4.3 买入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 606,024,073.40
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 667,546,819.94
注：买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑相
关交易 费用 。 鹏华中证 500 指数（LOF ）2011 年半年度报告摘要
第 22 页 共 26 页
7.5 期末按 债券 品种分类 的债 券投资 组 合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.6 期末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 债券 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.7 期末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前十名 资产 支持证 券投 资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 期末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.9 投资组 合报 告附注
7.9.1 报 告期 内本 基金 投 资的 前 十名 证券 中没 有发 行主体 被监 管部 门立 案调 查的、 或在 报告编 制
日前一 年内 受到 公开 谴责 、处罚 的股 票。
7.9.2 报 告期 内本 基金 投 资的前 十名 股票 没有 超出 基金合 同规 定的 备选 股票 库。
7.9.3 期末其 他各 项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 758,564.99
2 应收证 券清 算款 19,231,649.98
3 应收股 利 81,422.18
4 应收利 息 14,760.34
5 应收申 购款 628,554.07
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 20,714,951.56
7.9.4 期末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.9.5 期 末指 数投资 前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 （% ） 流通受 限情 况说 明
1 600315 上海家 化 5,853,519.84 0.54 公告重 大事 项 鹏华中证 500 指数（LOF ）2011 年半年度报告摘要
第 23 页 共 26 页
2 600021 上海电 力 5,603,662.08 0.52 公告重 大事 项
3 000759 中百集 团 4,969,777.12 0.46 资产重 组
7.9.6 期 末积 极投资 前五 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资的 股票 。
7.9.7 投 资组 合报告 附注 的其 他文字 描述 部分
由于四 舍五 入的 原因 ，投 资组合 报告 中数 字分 项之 和与合 计项 之间 可能 存在 尾差。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期末基 金份 额持有人 户数 及持有 人结 构
份额单 位： 份
持有 人户
数(户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
29,800 37,974.88
222,514,479.49
19.66% 909,136,943.60
80.34%
8.2 期末上 市基 金前十名 持有 人
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额比 例
1 高桂英 1,950,260.00
2.52%
2 童金兰 1,300,105.00
1.68%
3 王延安 1,280,252.00
1.65%
4 薛晓京 1,005,030.00
1.30%
5 肖菊华 1,000,070.00
1.29%
6
钟莉莉 1,000,060.00
1.29%
张雪红 1,000,060.00
1.29%
7 冷利群 800,024.00
1.03%
8 刘克成 714,896.00
0.92%
9 王军 673,000.00
0.87%
10 刘文军 653,172.00
0.84%
注：持 有人 为场 内持 有人 。
8.3 期末基 金管 理人的从 业人 员持有 本开 放式基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理公 司所 有从 业人 员持有 本开 放式 基金 164,998.56 0.0146%
注：截至本报 告期末， 本 基金管理人从 业人员投 资 、持有本基金 符合相关 法 律法规、中 国证监会
规定及 相关 管理 制度 的规 定。 鹏华中证 500 指数（LOF ）2011 年半年度报告摘要
第 24 页 共 26 页
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2010 年2 月 5 日 ） 基金 份额 总额
2,630,723,634.12
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,206,398,882.34
本报告 期基 金总 申购 份额 550,941,294.07
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 625,688,753.32
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,131,651,423.09
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ；总 赎回 份额含 转换 出份 额。
§10 重大事件揭示
10.1 基 金份额 持有 人大 会决 议
本基金 本报 告期 内无 基金 份额持 有人 大会 决议 。
10.2 基 金管理 人、 基金 托管 人的专 门基 金托管 部门 的重大 人事 变动
10.2.1 基 金管 理人 的重 大 人事变 动:
经2011 年3 月1 日 四届 董 事会第 二十 四次 会议 全票 通过， 聘任 胡湘 为公 司副 总经理 ， 高 管资
格申请 时间 为2011 年3 月 4 日 ，批 准时 间 为2011 年 4 月27 日， 胡湘 具有 基 金从业 资格 。
10.2.2 基 金托 管人 的专 门 基金托 管部 门本 报告 期内 未发生 重大 人事 变动 。
10.3 涉 及基金 管理 人、 基金 财产、 基金 托管业 务的 诉讼
本报告 期无 涉及 对公 司运 营管理 及基 金运 作产 生重 大影响 的 ， 与 本基 金管 理 人、 基金 财产 、 基
金托管 业务 相关 的诉 讼事 项。
10.4 基 金投资 策略 的改 变
本基金 本报 告期 基金 投资 策略未 改变 。
10.5 为 基金进 行审 计的 会计 师事务 所情 况
本报告 期内 未改 聘为 本基 金审计 的会 计师 事务 所。
10.6 管 理人、 托管 人及 其高 级管理 人员 受稽查 或处 罚等情 况
本基金管理人 、基金托 管 人涉及托管业 务机构及 其 高级管理人员 在报告期 内 未受到任何 稽 查或
处罚。 鹏华中证 500 指数（LOF ）2011 年半年度报告摘要
第 25 页 共 26 页
10.7 基 金租用 证券 公司交 易单 元的有 关情 况
10.7.1 基金 租用 证券公 司交 易单元 进行 股票投 资及 佣金支 付情 况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成 交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
长江证券 1 597,794,149.22 47.43% 485,711.67 46.31% -
银河证券 1 591,845,871.56 46.96% 503,070.79 47.96% -
国信证券 1 70,652,722.12 5.61% 60,055.19 5.73% -
注： 交易 单元 选择 的标 准 和程序
1 ） 基 金管 理人 负责 选择 代 理本基 金证 券买 卖的 证券 经营机 构， 使用 其交 易单 元作为 基金 的专
用交易 单元 ，选 择的 标准 是：
（1）实 力 雄厚 ，信 誉良 好 ，注册 资本 不少 于 3 亿元 人民币 ；
（2） 财务 状况 良好 ，各 项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 ；
（3） 经营 行为 规范 ，最 近 二年未 因重 大违 规行 为而 受到中 国证 监会 处罚 ；
（4） 内部 管理 规范 、严 格 ，具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求；
（5） 具备 基金 运作 所需 的 高效 、 安 全的 通讯 条件 ， 交易设 施符 合代 理本 基金 进行证 券交 易的
需要， 并能 为本 基金 提供 全面的 信息 服务 ；
（6） 研究 实力 较强 ， 有固 定的研 究机 构和 专门 的研 究人员 ， 能及 时为 本基 金 提供高 质量 的咨
询服务 。
2）选 择交 易单 元的 程序 ：
我公司根据上 述标准 ， 选 定符合条件的 证券公司 作 为租用交易单 元的对象 。 我公司投研部 门
定期对所选定 证券公司 的 服务进行综合 评比，评 比 内容包括：提 供研究报 告 质量、数量 、及时性
及提供研究服 务主动性 和 质量等情况， 并依据评 比 结果确定交易 单元交易 的 具体情况。 我公司在
比较了多家证 券经营机 构 的财务状况、 经营状况 、 研究水平后， 向中国银 河 证券股份有 限公司、
长江证 券股 份有 限公 司及 国信证 券股 份有 限公 司租 用交易 单元 作为 基金 专用 交易单 元， 并从 2010
年 2 月 开始 陆续 使用 。 本 报告期 内上 述交 易单 元未 发生变 化。
10.7.2 基金 租用 证券公 司交 易单元 进行 其他证 券投 资 的情 况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例 鹏华中证 500 指数（LOF ）2011 年半年度报告摘要
第 26 页 共 26 页
的比例
长江证券 - - - - - -
银河证券 237,104.00 100.00% - - - -
国信证券 - - - - - -
鹏华基金管理有限公司
2011 年8 月25 日
