鹏华中证 500 指数（LOF ）2011 年半年度报告
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鹏华中证 500 指 数 证券 投 资 基 金（LOF ）
2011 年 半年 度 报 告
2011 年6 月30 日
基金管 理人： 鹏华基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2011 年8 月25 日
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§1 重要提 示及目录
1.1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合 同规 定， 于 2011 年 8 月 22 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2011 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。
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1.2 目录
§ 1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§ 2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§ 3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
§ 4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 .............................................................. 9
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 10
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 10
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 11
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 11
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 12
§ 5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 12
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 12
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 12
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 12
§ 6 半年度财务会计报告( 未经审计) ...................................................................................................... 13
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................. 13
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 14
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值 ）变 动表 ............................................................................................ 15
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 16
§ 7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 30
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 30
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 31
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 31
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 45
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 46
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 46
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 46
7.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 46
7.9 投 资组 合报 告附 注 .................................................................................................................... 46
§ 8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 47
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 47
8.2 期 末上 市基 金前 十名 持有人 .................................................................................................... 48
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 的情况 ........................................................ 48 鹏华中证 500 指数（LOF ）2011 年半年度报告
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§ 9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 48
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 49
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 49
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 49
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 49
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 49
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 49
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 49
10.7 基 金租 用证 券公 司交 易单元 的有 关情 况 ............................................................................... 49
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 50
§ 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 51
11.1 备查 文件 目录 ........................................................................................................................... 51
11.2 存放 地点 ................................................................................................................................... 52
11.3 查阅 方式 ................................................................................................................................... 52
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§2 基金简 介
2.1 基金基 本情 况
基金名 称 鹏华中 证 500 指 数证 券投 资基金 （LOF ）
基金简 称 鹏华中 证 500 指 数（LOF ）(场内 简称: 鹏华 500)
基金主 代码 160616
交易代 码 160616
基金运 作方 式 上市契 约型 开放 式
基金合 同生 效日 2010 年2 月 5 日
基金管 理人 鹏华基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,131,651,423.09 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 深圳证 券交 易所
上市日 期 2010 年4 月 28 日
2.2 基金产 品说 明
投资目 标 采 用 指数 化投 资方 式， 追求 基 金净 值增 长率 与业 绩比
较 基 准收 益率 之间 的跟 踪误 差 最小 化， 力争 将日 均跟
踪偏离 度控 制 在 0.35%以 内，年 跟踪 误差 控制 在 4% 以
内，以 实现 对中 证 500 指 数的有 效跟 踪。
投资策 略 本 基 金采 用被 动式 指数 投资 方 法， 原则 上按 照成 份股
在中 证 500 指数 中的 基准 权重构 建指 数化 投资 组合 ，
并 根 据 标 的 指 数 成 份 股 及 其 权 重 的 变 化 进 行 相 应 调
整。
当 预期 成份 股发 生调 整 和成 份股 发生 配股 、增
发 、 分红 等行 为时 ，或 因基 金 的申 购和 赎回 等对 本基
金 跟 踪标 的指 数的 效果 可能 带 来影 响时 ，或 因某 些特
殊 情 况导 致流 动性 不足 时， 或 其他 原因 导致 无法 有效
复 制 和跟 踪标 的指 数时 ，基 金 管理 人可 以对 投资 组合
管理进 行适 当变 通和 调整 ，力求 降低 跟踪 误差 。
业绩比 较基 准 中证 500 指 数收 益率 ×95%+ 银行 同业 存款 利率 ×5%
风险收 益特 征 本 基 金属 于采 用指 数化 操作 的 股票 型基 金， 其预 期的
风 险 和收 益高 于货 币市 场基 金 、债 券基 金、 混合 型基
金 ， 为证 券投 资基 金中 的较 高 预期 风险 、较 高预 期收
益品种 。
2.3 基金管 理人 和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 鹏华基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司 鹏华中证 500 指数（LOF ）2011 年半年度报告
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信息披 露负 责 人
姓名 程国洪 赵会军
联系电 话 0755-82021186 010-66105799
电子邮 箱 ph@mail.phfund.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
4006788999 95588
传真 0755-82021126 010-66105798
注册地 址 深圳市 福田 区福 华三 路 168 号
深圳国 际商 会中 心 第 43 层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55 号
办公地 址 深圳市 福田 区福 华三 路 168 号
深圳国 际商 会中 心 第 43 层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55 号
邮政编 码 518048 100140
法定代 表人 何如 姜建清
2.4 信息披 露方 式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 、 《证 券时 报》
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.phfund.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 深圳市 福田 区福 华三 路 168 号深 圳国 际商 会中
心第 43 层 鹏华 基金 管理 有 限公司
北京市 西城 区复 兴门 内大 街55 号 中国 工商 银行
股份有 限公 司
2.5 其他相 关资 料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 北京市 西城 区太 平桥 大 街 17 号
§3 主要财 务指标和基金 净值表现
3.1 主要会 计数 据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期( 2011 年1 月1 日至 2011 年6 月30 日 )
本期已 实现 收益 18,336,939.96
本期利 润 -90,167,555.90
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0707
本期加 权平 均净 值利 润率 -7.00%
本期基 金份 额净 值增 长率 -7.09%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2011 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 -50,234,568.62
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0444
期末基 金资 产净 值 1,081,416,854.47
期末基 金份 额净 值 0.956 鹏华中证 500 指数（LOF ）2011 年半年度报告
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3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2011 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 -4.40%
注： （1）本期 已实现收 益 指基金本期 利息收入 、投 资收益、其 他收入（ 不含 公允价值变 动收益 ）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。
（2）所述基 金业绩指 标 不包括持有 人认购或 交易 基金的各项 费用（例 如， 开放式基金 的申购 赎
回费、 基 金 转换 费等 ） ， 计 入费用 后实 际收 益水 平要 低于所 列数 字。
（3）期末可 供分配利 润 ，采用期末 资产负债 表中 未分配利润 期末余额 和未 分配利润中 已实现 部
分的期 末余 额的 孰低 数 。 表中的 “期末 ” 均指 报告 期最后 一日 ， 即 6 月 30 日 ， 无 论该 日是 否为 开
放日或 交易 所的 交易 日。
3.2 基金净 值表 现
3.2.1 基金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 2.91% 1.37% 2.90% 1.37% 0.01% 0.00%
过去三 个月 -8.17% 1.34% -7.98% 1.34% -0.19% 0.00%
过去六 个月 -7.09% 1.37% -6.82% 1.38% -0.27% -0.01%
过去一 年 22.88% 1.52% 23.81% 1.53% -0.93% -0.01%
过去三 年 - - - - - -
自基金 合同
生效起 至今
-4.40% 1.55% 3.97% 1.61% -8.37% -0.06%
注：本 基金 业绩 比较 基准= 中证500 指 数收 益率 ×95 ％＋银 行同 业存 款利 率×5％。
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准
收 益率 变动的 比较 鹏华中证 500 指数（LOF ）2011 年半年度报告
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注：1 、鹏 华中 证500 指 数 证券投 资基 金（LOF ）基 金 合同 于 2010 年2 月5 日 生 效。
2、 按 基金 合同 规定 ， 截 至 建仓期 结束 本基 金的 各项 投资比 例已 达到 基金 合同 中规定 的各 项比 例 。
§4 管理人 报告
4.1 基金管 理人 及基金经 理情 况
4.1.1 基金管 理人 及其管 理基 金的经 验
鹏华基 金管 理有 限公 司成 立于 1998 年 12 月22 日 ， 业务 范围 包括 基金 募集 、 基金 销售 、 资
产管理及中国 证监会许 可 的其他业务。 截止本 报 告 期末，公司股 东由国信 证 券股份有限 公司、意
大利欧 利盛 资本 资产 管理 股份公 司（Eurizon Capital SGR S.p.A. ） 、 深圳 市 北融信 投资 发展 有限
公司组 成， 公司 性质 为中 外合资 企业 。 公 司原 注册 资本 8,000 万 元人 民币 ， 后于 2001 年 9 月完
成增资 扩股 ，增 至 15,000 万元 人民 币。 截止 本报 告 期末， 公司 管理 2 只 封闭 式基金 、21 只开 放
式基金 和5 只社 保组 合， 经过 12 年 投资 管理 基金 ， 在基金 投资 、 风 险控 制等 方面积 累了 丰富 经验 。
4.1.2 基金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介 鹏华中证 500 指数（LOF ）2011 年半年度报告
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姓名 职务
任本基 金 的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
方南 本基金
基金经
理
2010 年 2 月 5 日 - 9 方南先 生 ， 国 籍
中国 ， 工 商管 理
硕士，9 年证 券
从业经 验 。 曾 任
职于杭州恒生
电子股份有限
公司 ， 上 海新 利
多数字技术有
限 公 司 。2001
年 11 月 加盟 鹏
华基金管理有
限公司 ， 历任 金
融工程 部（ 原 ）
研究员 、 金融 工
程部 （ 原） 总 经
理助理 、 鹏华 沪
深300 指 数证 券
投资基 金 （LOF ）
基金经 理助 理 。
2010 年 2 月至
今担任鹏华中
证 500 指 数 证
券 投 资 基 金
（LOF ） 基 金 经
理，2010 年 8
月至今兼任鹏
华 上 证 民 企
50ETF 基 金及 其
联接基金基金
经理 。 方 南先 生
具备基金从业
资格 。 本 报告 期
内本基金基金
经理未发生变
动。
注： 1. 任职 日期 和离 任日 期均指 公司 作出 决定 后正 式对外 公告 之日 ； 担 任新 成 立基金 基金 经理 的，
任职日 期为 基金 合同 生效 日。
2. 证 券从 业的 含义 遵从 行业协 会关 于从 业人 员资 格管理 办法 的相 关规 定。
4.2 管理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
在本报告期内 ，基金管 理 人不存在损害 基金份额 持 有人利益的行 为。基金 管 理人勤勉尽责 地鹏华中证 500 指数（LOF ）2011 年半年度报告
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为基金份额持有人 谋求利 益，严格遵守了《 证券投 资基金法》及其他 有关法 律法规、 《鹏华中 证
500 指 数证 券投 资基 金（LOF ）基 金合 同》 的规 定。
4.3 管理人 对报 告期内公 平交 易情况 的专 项说明
4.3.1 公平交 易制 度的执 行情 况
报告期内，本 基金管理 人 严格执行公平 交易制度 ， 确保不同投资 组合在研 究 、交易、分配 等
各环节 得到 公平 对待 。
4.3.2 本投资 组合 与其他 投资 风格相 似的 投资组 合之 间的业 绩比 较
本基金 管理 人旗 下无 其他 投资风 格相 似的 投资 组合 。
4.3.3 异常交 易行 为的专 项说 明
报告期 内， 本基 金未 发生 违法违 规并 对基 金财 产造 成损失 的异 常交 易行 为。
4.4 管理人 对报 告期内基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说明
4.4.1 报告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
年初， 市场 整体 上延 续了 去年 11 月 中旬 开始 的震 荡 格局， 核心 问题 还是 围绕 着货币 政策 的转
向和紧缩与否 。期间， 也 伴随着出现了 一定程度 的 资产轮动。二 季度开始 ， 持续的紧缩 货币政策
以及略有下滑 的经济数 据 ，加之低于预 期的一季 度 季报，共同加 速了市场 结 构特别是中 小板、创
业板的 价值 回归 。市 场整 体震荡 下行 ，估 值重 心进 一步下 移， 已经 接近 近年 来的较 低水 平。
在此期间，除 市场单日 波 动持续较大外 ，同时本 基 金也面临了一 定规模的 申 赎变动，对基 金
的管理运作带 来一定影 响 ，面临这种情 况，我们 进 行了精心的管 理，较好 的 实现了跟踪 误差控制
目标。
4.4.2 报告期 内基 金的业 绩表 现
报告期 末， 本基 金份 额净 值为 0.956 元， 累计 份额 净值 0.956 元； 本报 告期 基金净 值增 长 率
为-7.09% ， 同期 业绩 比较 基准收 益率 为-6.82% 。
报告期 内， 本基 金日 均跟 踪偏离 度 0.00% ，年 跟踪 误差 0.754% ， 较好 的完 成 了跟踪 目标 。
对本基金而言 ，本期间 跟 踪误差的主要 来源主要 有 三个方面：一 是部分成 分 股长期停牌， 产
生一定的权重 偏差，对 此 ，我们采取了 “优化” 策 略以应对，取 得了较好 的 效果；二是 本期基金
面临了一定的 申赎变动 ， 而当时市场单 日波幅较 大 ，对我们 的跟 踪管理带 来 了一定影响 ；三是目
前的份 额净 值计 算精 度（ 基金份 额净 值的 计算 保留 到小数 点 后3 位， 小数 点 后第 4 位 四舍 五入）
所带来 的跟 踪误 差。 鹏华中证 500 指数（LOF ）2011 年半年度报告
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4.5 管理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
就市场 整体 估值 水平 而言 ，我们 保持 前期 的观 点， 中国 A 股市 场整 体中 枢估 值水平 较世 界 其
他经济体而言 ，考虑预 期 实际增长率和 潜在增长 率 的话，并没有 高估，甚 至 存在相对投 资价值。
近期市场的关 键主要取 决 于市场对货币 政策、经 济 增长的预期与 实际政策 和 数据之间的 修正与博
弈。
中短期而言， 我们认为 ， 随着前期紧缩 政策的初 见 成效，加上国 际大宗 商 品 价格的阶段性 回
调以 及 CPI 数据 上的 翘尾 因素下 降等 原因 ，市 场的 关注点 将从 通胀 、紧 缩转 向上市 公司 的实 际 盈
利增长 上来 。这 才是 决定 后期行 情是 否能 延续 的关 键因素 。
前期季报中我 们曾经提 到 ：当期公布的 经济数据 已 经初步反映了 前期的调 控 和紧缩政策对 尚
处在复苏期的 经济产生 了 一定的冷却作 用，这对 于 尚处在紧缩期 的调控决 策 来说会产生 一定程度
的反馈，反而 有利于政 府 更好的调整节 奏和方向 ， 目前股市核心 估值水平 相 对不高，关 键在于经
济发展与紧缩 之间的不 确 定性造成的徘 徊，如果 政 府对节奏和方 向进行优 化 、微调，那 么将使得
中国经济摆脱 前期较高 的 波动预期，进 入一个较 为 平稳的复苏期 ，加之通 胀 预期趋于明 朗，对股
市的影 响较 偏向 正面 。目 前，我 们认 为， 市场 正在 朝这个 方向 转变 ，建 议投 资者关 注这 种转 变。
本基金将积极 应对各种 因 素对指数跟踪 效果带来 的 冲击，努力将 跟踪误差 控 制在基金合同 规
定的范 围内 ，力 争为 持有 人带来 较好 的投 资回 报。
4.6 管理人 对报 告期内基 金估 值程序 等事 项的说 明
4.6.1 有关 参与 估值 流程 各方及 人员 的职 责分 工、 专业胜 任能 力和 相关 工作 经历的 描述 ：
4.6.1.1 日 常估 值流 程
基金的估值由 基金会计 负 责，基金会计 对公司所 管 理的基金以基 金为会计 核 算主体， 独立 建
账、 独 立核 算， 保 证不 同 基金之 间在 名册 登记 、 账 户设置 、 资 金划 拨、 账 簿 记录等 方面 相互 独立 。
基金会计核算 独立于公 司 会计核算。基 金会计核 算 采用专用的财 务核算软 件 系统进行基 金核算及
帐务处理；每 日按时接 收 成交数据及权 益数据， 进 行基金估值。 基金会计 核 算采用基金 管理公司
与托管银行双 人同步独 立 核算、相互核 对的方式 ， 每日就基金的 会计核算 、 基金估值等 与托管银
行进行核对； 每日估值 结 果必须与托管 行核对一 致 后才能对外公 告。基金 会 计除设有专 职基金会
计核算岗外， 还设有基 金 会计复核岗位 ，负责基 金 会计核算的日 常事后复 核 工作，确保 基金净值
核算无 误。
配备的基金会 计具备会 计 资格和基金从 业资格， 在 基金核算与估 值方面掌 握 了丰富的知识 和
经验, 熟悉 及了 解基 金估 值 法规、 政策 和方 法。
4.6.1.2 特 殊业 务估 值流 程 鹏华中证 500 指数（LOF ）2011 年半年度报告
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根据中 国证 监会 公告[2008]38 号 《关 于进 一步 规范 证 券投资 基金 估值 业务 的指 导意见 》 的 相
关规定，本公 司成立停 牌 股票等没有市 价的投资 品 种估值小组， 成员由 基 金 经理、行业 研究员、
监察稽 核部 、金 融工 程师 、登记 结算 部相 关人 员组 成。
4.6.2 基金 经理 参与 或决 定估值 的程 度：
基金经 理不 参与 或决 定基 金日常 估值 。
基金经理参与 估值小组 对 停牌股票估值 的讨论， 发 表相关意见和 建议，与 估 值小组成员共 同
商定估 值原 则和 政策 。
4.6.3 本公 司参 与估 值流 程各方 之间 不存 在任 何重 大利益 冲突 。
4.6.4 本公 司现 没有 进行 任何定 价服 务的 签约 。
4.7 管理人 对报 告期内基 金利 润分配 情况 的说明
4.7.1 截止 本报 告期 末， 本 基金可 供分 配利 润为-50,234,568.62 元， 期末 基金 份 额净 值 0.956
元，不 符合 利润 分配 条件 ，本基 金本 期将 不进 行利 润分配 。
4.7.2 本基 金本 报告 期内 未进行 利润 分配 。
§5 托管人 报告
5.1 报告期 内本 基金托管 人遵 规守信 情况 声明
2011 年上 半年 ，本 基金 托 管 人在 鹏华 中证 500 指数 证券投 资基 金（LOF ）的 托 管过程 中， 严
格遵守《证券 投资基金 法 》及其他法律 法规和基 金 合同的有关规 定，不存 在 任何损害基 金份额持
有人利 益的 行为 ，完 全尽 职尽责 地履 行了 基金 托管 人应尽 的义 务。
5.2 托管人 对报 告期内本 基金 投资运 作遵 规守信 、 净 值计算 、 利 润分配 等情 况的说 明
2011 年上 半年 ，鹏 华中证 500 指数 证券 投资 基金 （LOF ）的 管理 人—— 鹏 华 基金管 理有 限公
司在鹏 华中证 500 指 数证 券投资 基金 （LOF ） 的投 资 运作 、 基 金资 产净 值计 算 、 基 金份 额申 购赎 回
价格计算、基 金费用开 支 等问题上，不 存在任何 损 害基金 份额持 有人利益 的 行为，在各 重要方面
的运作 严格 按照 基金 合同 的规定 进行 。 本报 告期 内 ， 鹏 华中证 500 指 数证 券 投资基 金 （LOF ） 未 进
行利润 分配 。
5.3 托管人 对 本 半年度报 告中 财务信 息等 内容的 真实 、准确 和完 整发表 意见
本托管 人依 法对 鹏华 基金 管理有 限公 司编 制和 披露 的鹏华 中证 500 指数 证券 投资基 金（LOF ）
2011 年半 年度 报告 中财 务 指标、 净值 表现 、 利 润分 配情况 、 财 务会 计报 告、 投资组 合报 告等 内容
进行了 核查 ，以 上内 容真 实、准 确和 完整 。 鹏华中证 500 指数（LOF ）2011 年半年度报告
第 13 页 共 52 页
§6 半年度 财务 会计报告( 未 经审计)
6.1 资产负 债表
会计主 体： 鹏华 中 证500 指数证 券投 资基 金（LOF ）
报告截 止日 ： 2011 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2011 年 6 月30 日
上年度末
2010 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 56,195,358.25 62,739,475.60
结算备 付金
382,207.56 52,374.55
存出保 证金
758,564.99 1,070,819.95
交易性 金融 资产 6.4.7.2 1,025,062,879.51 1,174,094,848.23
其中： 股票 投资
1,025,062,879.51 1,174,094,848.23
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
19,231,649.98 17,992,307.03
应收利 息 6.4.7.5 14,760.34 13,958.16
应收股 利
81,422.18 -
应收申 购款
628,554.07 760,763.52
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
1,102,355,396.88 1,256,724,547.04
负债和所有者权益 附注号
本 期末
2011 年 6 月30 日
上年度末
2010 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
18,126,401.37 12,451,184.84
应付赎 回款
1,209,643.94 1,029,217.08
应付管 理人 报酬
708,677.53 827,624.56
应付托 管费
141,735.49 165,524.91
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 447,164.30 1,088,212.73
应交税 费
- - 鹏华中证 500 指数（LOF ）2011 年半年度报告
第 14 页 共 52 页
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 304,919.78 184,324.20
负债合 计
20,938,542.41 15,746,088.32
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 1,131,651,423.09 1,206,398,882.34
未分配 利润 6.4.7.10 -50,234,568.62 34,579,576.38
所有者 权益 合计
1,081,416,854.47 1,240,978,458.72
负债和 所有 者权 益总 计
1,102,355,396.88 1,256,724,547.04
注：报 告截 止日 2011 年 6 月 30 日， 基金 份额 净 值 0.956 元， 基金 份额 总 额 1,131,651,423.09
份。
6.2 利润表
会计主 体： 鹏华 中 证500 指数证 券投 资基 金（LOF ）
本报告 期：2011 年1 月1 日至2011 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2011 年1 月 1 日至
2011 年 6 月30 日
上年度可比期间
2010 年 2 月 5 日
(基金合同生效日)至
2010 年6 月30 日
一、收入
-82,118,213.64 -531,317,964.88
1.利息 收入
277,785.64 3,166,518.19
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 277,679.75 3,166,219.45
债券利 息收 入
105.89 298.74
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “-” 填 列）
25,483,890.49 -82,870,882.02
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 20,995,273.68 -89,692,674.57
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 33,998.11 -
资产支 持证 券投 资收 益
- -
衍生工 具收 益 6.4.7.14 - -
股利收 益 6.4.7.15 4,454,618.70 6,821,792.55
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“-” 号填 列）
6.4.7.16
-108,504,495.86 -452,006,123.42
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填
列）
- -
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填
列）
6.4.7.17
624,606.09 392,522.37
减： 二、费用
8,049,342.26 14,650,315.25 鹏华中证 500 指数（LOF ）2011 年半年度报告
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1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 4,784,531.59 7,217,233.42
2．托 管费 6.4.10.2.2 956,906.27 1,443,446.71
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 6.4.7.18 1,951,727.53 5,598,508.77
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 6.4.7.19 356,176.87 391,126.35
三、 利润总额 （ 亏损总额以 “-”
号填列）
-90,167,555.90 -545,968,280.13
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净亏损以 “-”号
填列）
-90,167,555.90 -545,968,280.13
6.3 所有者 权益 （基金净 值） 变动 表
会计主 体： 鹏华 中 证500 指数证 券投 资基 金（LOF ）
本报告 期：2011 年1 月1 日至2011 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2011 年 1 月1 日至 2011 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基金 净值 ） 1,206,398,882.34 34,579,576.38 1,240,978,458.72
二、 本 期经 营活 动产 生的 基金净
值变动 数（ 本期 利润 ） - -90,167,555.90 -90,167,555.90
三、 本 期基 金份 额交 易产 生的基
金净值 变动 数 （ 净 值 减少 以 “-”
号填列 ） -74,747,459.25 5,353,410.90 -69,394,048.35
其中：1. 基 金申 购款 550,941,294.07 13,803,523.81 564,744,817.88
2. 基金 赎回 款 -625,688,753.32 -8,450,112.91 -634,138,866.23
四、 本 期向 基金 份额 持有 人分配
利润产 生的 基金 净值 变动 （净值
减少以 “- ”号 填列 ） - - -
五、 期 末所 有者 权益 （ 基金 净值 ） 1,131,651,423.09 -50,234,568.62 1,081,416,854.47
项目
上年度可比期间
2010 年 2 月 5 日(基金合同生效日) 至2010 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基金 净值 ） 2,630,723,634.12 - 2,630,723,634.12
二、 本 期经 营活 动产 生的 基金净 - -545,968,280.13 -545,968,280.13 鹏华中证 500 指数（LOF ）2011 年半年度报告
第 16 页 共 52 页
值变动 数（ 本期 利润 ）
三、 本 期基 金份 额交 易产 生的基
金净值 变动 数 （ 净值 减少 以 “-”
号填列 ） -285,620,848.95 26,274,140.47 -259,346,708.48
其中：1. 基 金申 购款 53,402,538.44 -5,665,654.44 47,736,884.00
2. 基金 赎回 款 -339,023,387.39 31,939,794.91 -307,083,592.48
四、 本 期向 基金 份额 持有 人分配
利润产 生的 基金 净值 变动 （净值
减少以 “- ”号 填列 ） - - -
五、 期 末所 有者 权益 （ 基金 净值 ） 2,345,102,785.17 -519,694,139.66 1,825,408,645.51
报表附 注为 财务 报表 的 组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 邓召 明______
______胡湘______
____ 刘 慧红____
基金管 理公 司负 责人
主管 会计 工作 负责 人
会计 机构 负责 人
6.4 报表附 注
6.4.1 基金基 本情 况
鹏华中 证500 指 数证 券投 资基金(LOF)( 以 下简 称 “ 本基金 ”) ， 系 经中 国证 券 监督管 理委 员会
（以下 简称 “中 国证 监会 ”） 证 监许 可[2009]1374 号文 《 关于 核准 鹏华 中证500 指 数证 券投 资基
金(LOF) 募 集的 批复 》 的 核 准， 由基 金管 理人 鹏华 基 金管理 有限 公司 依照 《 中 华人民 共和 国证 券投
资基金 法 》 和 《 鹏华 中证500 指 数证 券投 资基 金(LOF) 基金 合同 》 的约 定募 集设 立。 本基 金为 上市
契约型 开放 式， 存续 期限 为不定 期， 首次 设立 募集 不包括 认购 资金 利息 共募 集 2,629,831,732.31
元，经 普华 永道 中天 会计 师事务 所有 限公 司验 证 并 出具普 华永 道中 天验 字(2010) 第 021 号验 资报
告予以验证。 经向中国证 监会备案 ， 《鹏 华中证 500 指数证券投 资基金(LOF) 基金合同》 于 2010
年2 月5 日 正式 生效 ， 基 金合同 生效 日的 基金 份额 总额 为 2,630,723,634.12 份基金 份额 ， 其 中认
购资金 利息 折 合891,901.81 份 基金 份额。 本基 金的 基金管 理人 为鹏 华基 金管 理有限 公司 ， 基 金托
管人为 中国 工商 银行 股份 有限公 司。
经 深 圳 证 券 交 易 所( 以 下 简 称 “ 深 交 所 ”) 深 证 上[2010] 第 129 号 文 审 核 同 意 ， 本 基 金
583,423,342.00 份 基金 份 额于 2010 年4 月 28 日在 深交所 挂牌 交易 。 未 上市 交易的 基金 份额 托管
在场外 ，基 金份 额持 有人 可通过 跨系 统转 托管 业务 将其转 至深 交所 场内 后即 可上市 流通 。
根据 《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 和 《 鹏华 中 证 500 指数 证券 投资 基金(LOF) 基 金合 同》
的有关 规定 ，本 基金 投资 于具有 良好 流动 性的 金融 工具， 主要 投资 于中 证 500 指数 的成 份股 及其
备选成份股（ 投资比例 不 低于基金资产 净值的 90％ ） ，现金或者到 期日在一 年 以内的政府 债券不
低于基 金资 产净 值 的 5 ％ 。此外 ，为 更好 的实 现投 资目标 ，本 基金 将少 量投 资于非 中 证 500 成份
股、新股（首 次发行或 增 发等）以 及法 律法规及 中 国证监会允许 基金投资 的 其它金融工 具。本基鹏华中证 500 指数（LOF ）2011 年半年度报告
第 17 页 共 52 页
金业绩 比较 基准 为： 中 证500 指 数收 益率 ×95 %+ 银 行同业 存款 利率 ×5% 。
6.4.2 会计报 表的 编制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则－ 基本准 则》 和 38
项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下
合称“ 企业 会计 准则 ”) 、 中国 证监 会公 告[2010]5 号 《证 券投 资基 金信 息披 露 XBRL 模 板第3 号
<年度 报告 和半 年度 报告> 》 、 中国 证券 业协 会于2007 年 5 月 15 日颁 布的 《证 券 投资基 金会 计核 算
业务指 引》 、 《鹏 华中 证500 指数 证券 投资 基金(LOF) 基金合 同》 和中 国证 监会 允许的 基金 行业 实务
操作的 有关 规定 编制 。
6.4.3 遵循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基 金 2011 年上 半年 财 务报表 符合 企业 会计 准则 的要求 ，真 实、 完整 地反 映了本 基 金 2011
年6 月30 日的 财务 状况 以 及 2011 年 上半 年的 经营 成 果和基 金净 值变 动情 况等 有关信 息。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 差错更 正的 说明
本报告 期本 基金 没有 发生 重大会 计差 错更 正。
6.4.6 税项
本报告 期税 项未 发生 变化 。
6.4.7 重要财 务报 表项目 的说 明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2011 年 6 月 30 日
活期存 款 56,195,358.25
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计 56,195,358.25
6.4.7.2 交 易性 金融资产
单位： 人民 币元 鹏华中证 500 指数（LOF ）2011 年半年度报告
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项目
本期末
2011 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 1,049,378,563.68 1,025,062,879.51 -24,315,684.17
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,049,378,563.68 1,025,062,879.51 -24,315,684.17
6.4.7.3 衍 生金 融资产/ 负债
截至本 报告 期 末2011 年6 月30 日止 ，本 基金 未持 有 衍生金 融资 产和 衍生 金融 负债。
6.4.7.4 买 入返 售金融资 产
6.4.7.4.1 各 项买入 返售 金融 资产期 末余 额
截至本 报告 期 末2011 年6 月30 日止 ，本 基金 没有 买 入返售 金融 资产 余额 。
6.4.7.4.2 期 末买断 式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 本报 告期 内没 有进 行买断 式逆 回购 交易 。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2011 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 14,605.54
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 154.80
应收债 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
其他 -
合计 14,760.34
6.4.7.6 其 他资产
截至本 报告 期 末2011 年6 月30 日止 ，本 基金 未持 有 其他资 产余 额。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2011 年 6 月 30 日 鹏华中证 500 指数（LOF ）2011 年半年度报告
第 19 页 共 52 页
交易所 市场 应付 交易 费用 447,164.30
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 447,164.30
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2011 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 3,501.24
上市年 费 29,752.78
信息披 露费 148,767.52
审计费 49,588.57
深交所 席位 使用 费 11,000.00
指数使 用费 62,309.67
合计 304,919.78
6.4.7.9 实 收基金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 1,206,398,882.34 1,206,398,882.34
本期申 购 550,941,294.07 550,941,294.07
本期赎 回( 以"-" 号填列) -625,688,753.32 -625,688,753.32
本期末 1,131,651,423.09 1,131,651,423.09
注：申 购含 红利 再投 、转 换入份 额， 赎回 含转 换出 份额。
6.4.7.10 未分 配利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分 配 利润 合计
上年度 末 35,323,134.69 -743,558.31 34,579,576.38
本期利 润 18,336,939.96 -108,504,495.86 -90,167,555.90
本期基金份额交易
产生的 变动 数
-6,658,966.01 12,012,376.91 5,353,410.90
其中： 基金 申购 款 19,857,407.89 -6,053,884.08 13,803,523.81
基金赎 回款 -26,516,373.90 18,066,260.99 -8,450,112.91
本期已 分配 利润 - - -
本期末 47,001,108.64 -97,235,677.26 -50,234,568.62
6.4.7.11 存款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日 鹏华中证 500 指数（LOF ）2011 年半年度报告
第 20 页 共 52 页
活期存 款利 息收 入 253,417.83
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 9,322.29
申购款 利息 收入 14,939.63
合计 277,679.75
6.4.7.12 股票 投资收益
6.4.7.12.1 股票投 资收 益—— 买卖 股票 差价收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 667,546,819.94
减：卖 出股 票成 本总 额 646,551,546.26
买卖股 票差 价收 入 20,995,273.68
6.4.7.13 债券 投资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
卖出债 券 成 交总 额 237,104.00
减：卖 出债 券 成 本总 额 203,000.00
减：应 收利 息总 额 105.89
债券投 资收 益 33,998.11
6.4.7.14 衍生工 具收益
本基金 本报 告期 没有 发生 衍生工 具收 益的 买卖 权证 差价收 入。
6.4.7.15 股利 收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 4,454,618.70
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 4,454,618.70
6.4.7.16 公允 价值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
1.交易 性金 融资 产 -108,504,495.86
—— 股 票投 资 -108,504,495.86
—— 债 券投 资 - 鹏华中证 500 指数（LOF ）2011 年半年度报告
第 21 页 共 52 页
—— 资 产支 持证 券投 资 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 -108,504,495.86
6.4.7.17 其他 收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2011 年1 月1 日至2011 年6 月30 日
基金赎 回费 收入 529,965.62
转换费 收入 94,640.47
合计 624,606.09
6.4.7.18 交易 费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用
1,951,727.53
银行间 市场 交易 费 用
-
合计
1,951,727.53
6.4.7.19 其他 费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
审计费 用 49,588.57
信息披 露费 148,767.52
银行划 付费 480.50
上市年 费 29,752.78
指数使 用费 127,587.50
合计 356,176.87
6.4.8 或有事 项、 资产负 债表 日后事 项的 说明
6.4.8.1 或 有事 项
无
6.4.8.2 资 产负 债表日后 事项
无
6.4.9 关联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在控 制 关 系或其 他重 大利害 关系 的关联 方发 生变化 的情 况 鹏华中证 500 指数（LOF ）2011 年半年度报告
第 22 页 共 52 页
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方没有 发生 变化 。
6.4.9.2 本 报告 期与基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联 方名 称 与本基 金的 关系
鹏华基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构
中国工 商银 行股 份有 限公 司 (“ 中国 工商 银行 ”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构
国信证 券股 份有 限公 司（ “国信 证券 ”） 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
6.4.10 本报 告期 及上年 度可 比期间 的关 联方交 易
6.4.10.1 通过 关联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2011 年1 月1 日至2011 年6 月 30 日
上年度 可比 期间
2010 年2月5 日( 基金 合同 生 效日)
至2010 年6 月30 日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
国信证券 70,652,722.12 5.61% 261,724,248.98 5.93%
6.4.10.1.2 权 证交 易
本基 金 2011 年上 半年 及 自 2010 年2 月 5 日( 基金 合同生 效日) 至 2010 年 6 月 30 日 止会 计期 间 未
通过关 联方 交易 单元 发生 权证交 易。
6.4.10.1.3 债 券交 易
本基 金 2011 年上 半年 及 自 2010 年2 月 5 日( 基金 合同生 效日) 至 2010 年 6 月 30 日 止会 计期 间 未
通过关 联方 交易 单元 发生 债券交 易。
6.4.10.1.4 债 券回 购交 易
本基 金 2011 年上 半年 及 自 2010 年2 月 5 日( 基金 合同生 效日) 至 2010 年 6 月 30 日 止会 计期 间 未
通过关 联方 交易 单元 发生 债券回 购 交 易。
6.4.10.1.5 应支付 关联 方的 佣金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2011年1月1 日至2011 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
国信证券
60,055.19 5.73% 0.00 0.00%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2010 年2月5 日( 基金 合同 生 效日) 至2010 年6 月30 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例 鹏华中证 500 指数（LOF ）2011 年半年度报告
第 23 页 共 52 页
国信证券 222,466.86 6.04% 222,466.86 9.78%
注： （1 ）佣 金的 计算 公式
上海证 券交 易所 的交 易佣 金=买 （卖 ）成 交金 额 ×1 ‰-买 （卖 ）经 手费- 买（ 卖）证 管费
深圳证 券交 易所 的交 易佣 金=买 （卖 ）成 交金 额 ×1 ‰-买 （卖 ）经 手费- 买（ 卖）证 管费
（佣金 比率 按照 与一 般证 券公司 签订 的协 议条 款订 立。 ）
（2） 本基 金与 关联 方已 按 同业统 一的 基金 佣金 计算 方式和 佣金 比例 签订 了 《 证券交 易单 元租
用协议 》 。 根据 协议 规定 ， 上述单 位定 期或 不定 期地 为我公 司提 供研 究服 务以 及其他 研究 支持 。
6.4.10.2 关联 方报酬
6.4.10.2.1 基金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2011 年 1 月 1 日至
2011 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2010 年 2 月 5 日(基 金合 同生效 日)
至2010 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 4,784,531.59 7,217,233.42
其中： 支付 销售 机构 的客 户 维护费 945,422.41 1,558,221.91
注： （1 ）支付基 金管理人 鹏华基金管理 有限公司 的 管理人报酬年 费率为 0.75% ，逐日计提 ，
按月支 付。 日管 理费=前 一 日基金 资产 净值 ×0. 75% ÷ 当年天 数。
（2） 根据《开 放式证券 投 资基金销售费 用管理规 定》 ，基金管理人 依据销售 机 构销售基金 的
保有量提取一 定比例的 客 户维护费，用 以向基金 销 售机构 支付客 户服务及 销 售活动中产 生的相关
费用， 客户 维护 费从 基金 管理费 中列 支。
6.4.10.2.2 基金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2011 年 1 月 1 日至
2011 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2010 年 2 月 5 日(基 金合 同生效 日)
至2010 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 956,906.27 1,443,446.71
注： 支 付基 金托 管人 中国 工商银 行股 份有 限公 司的 托管费 年费 率 为0.15% ， 逐日计 提， 按月 支付 。
日托管 费= 前一 日基 金资 产 净值 × 0.15 %÷ 当年 天数 。
6.4.10.3 与关 联方进行 银 行 间同业 市场 的债券(含 回购) 交易
本基 金2011 年 上半 年及 自 2010 年2 月5 日( 基金 合同生 效日) 至2010 年 6 月 30 日止 会计 期间 未
发生与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券(含 回购) 交易。
6.4.10.4 各关 联方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报告期 内基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 的情 况
本基金 本报 告期 及上 年度 可比报 告期 （2010 年 2 月5 日－2010 年 6 月 30 日 ） 管理人 未投 资、 持
有本基 金。
6.4.10.4.2 报告期 末除 基金 管理人 之外 的其他 关联 方投资 本基 金的情 况 鹏华中证 500 指数（LOF ）2011 年半年度报告
第 24 页 共 52 页
本基金 2011 年 上半 年末 及 2010 年 年末 除基 金管 理 人之外 的其 他关 联方 没有 投资及 持有 本基 金份
额。
6.4.10.5 由关 联方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2011 年 1 月1 日至2011 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2010 年2 月5 日(基 金合 同生效 日)
至2010 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工 商银 行 56,195,358.25 253,417.83 102,350,015.01 3,135,013.29
6.4.10.6 本基 金在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 及2010 年 可比期 间未 参与 关联 方承 销的证 券。
6.4.11 利润 分配 情况
本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配。
6.4.12 期末 （2011 年 6 月30 日 ）本基 金持有 的流 通受限 证券
6.4.12.1 因认 购新发/增 发证 券而于 期末 持有的 流通 受限证 券
截至本 报告 期 末2011 年6 月30 日止 ， 本 基金 没有 持 有因认 购新 发或 增发 而流 通受限 的
股票， 也没 有持 有因 认购 新发或 增发 而流 通受 限 的 债券及 权证 等其 他证 券。
6.4.12.2 期末 持有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值
单价
复牌
日期
复牌
开盘
单价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备
注
600315
上海
家化
2010 年12 月6 日
公告重
大事项
36.88 - - 158,718 5,003,343.20 5,853,519.84 -
600021
上海
电力
2011 年5 月31 日
公告重
大事项
5.76 2011 年7 月28 日 6.34 972,858 4,897,100.36 5,603,662.08 -
000759
中百
集团
2011 年4 月14 日
资产重
组
12.32 - - 403,391 4,694,501.71 4,969,777.12 -
000917
电广
传媒
2010 年12 月 27 日
资产重
组
24.40 2011 年7 月6 日 26.84 192,116 3,100,549.65 4,687,630.40 -
000975
科 学
城
2011 年3 月21 日
资产重
组
9.17 2011 年7 月21 日 10.00 278,996 2,011,050.01 2,558,393.32 -
600363
联创
光电
2011 年6 月30 日
公告重
大事项
11.70 2011 年7 月8 日 12.10 156,002 1,844,513.03 1,825,223.40 -
000767
漳泽
电力
2011 年6 月6 日
公告重
大事项
5.56 - - 314,768 1,289,399.80 1,750,110.08 - 鹏华中证 500 指数（LOF ）2011 年半年度报告
第 25 页 共 52 页
000005
世纪
星源
2011 年5 月3 日
资产重
组
3.86 - - 427,482 2,155,248.05 1,650,080.52 -
600328
兰太
实业
2011 年6 月22 日
公告重
大事项
11.30 2011 年7 月6 日 12.43 127,770 1,414,048.71 1,443,801.00 -
002276
万马
电缆
2011 年6 月9 日
公告重
大事项
13.53 2011 年7 月1 日 13.08 95,189 1,392,466.65 1,287,907.17 -
000563
陕国
投Ａ
2011 年6 月28 日
公告重
大事项
11.10 2011 年7 月12 日 12.21 113,091 1,359,342.86 1,255,310.10 -
000950
建峰
化工
2011 年2 月21 日
资产重
组
7.78 2011 年8 月15 日 7.00 140,626 1,390,189.46 1,094,070.28 -
注：(1) 上 海家 化联 合股 份 有限公 司 2010 年度 利润 分 配方案 为： 向全 体股 东每 10 股派 发现 金
2.50 元（ 含税） ，股 权登 记日 为 2011 年4 月28 日 ，除权 除息 日 为 2011 年4 月 29 日。
(2) 重庆建 峰化 工股 份有 限 公司 2010 年度 利润 分配 方 案为： 向全 体股 东每 10 股 派发现 金 1.00
元（含 税） ，股 权登 记日 为 2011 年4 月14 日 ，除 权除息 日 为 2011 年4 月15 日。
6.4.12.3 期末 债券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银行间 市场 债券 正回购
截至本 报告 期 末2011 年6 月30 日止， 本基 金没 有从 事银行 间市 场债 券正 回购 交易形 成的 卖出
回购证 券款 余额 。
6.4.12.3.2 交易所 市场 债券 正回购
截至本 报告 期 末2011 年6 月30 日止， 本基 金没 有从 事交易 所市 场债 券正 回购 交易形 成的 卖出
回购证 券款 余额 。
6.4.13 金融 工具 风险及 管理
6.4.13.1 风险 管理政策 和组 织架构
本基金 为被 动式 指数 基金 ， 其 预期 的风 险和 收益 高 于货币 市场 基金 、 债券 基 金、 混合 型基 金。
本基金 主要 投资 于标 的指 数成份 股和 备选 成份 股。
本基金在日常 经营活动 中 面临的与这些 金 融工具 相 关的风险主要 包括信用 风 险、流动性风 险
及市场风险。 本基金的 基 金管理人从事 风险管理 的 主要目标是争 取将以上 风 险控制在限 定的范围
之内，力争实 现基金净 值 增长率与标的 指数增长 率 间的高度正相 关，并保 持 跟踪误差在 合同约定
的范围 内。
本基金的基金 管理人致 力 于全面内部控 制体系的 建 设，建立了从 董事会层 面 到各业务部门 的
风险管理组织 架构。本 基 金的基金管理 人在董事 会 下设风险控制 和合规审 计 委员会，主 要负责制
定基金管理人 风险控制 战 略和控制政策 、协调突 发 重大风险等事 项；督察 长 负责对基金 管理人各鹏华中证 500 指数（LOF ）2011 年半年度报告
第 26 页 共 52 页
业务环节合法 合规运作 进 行监督检查， 组织、 指 导 基金管理人内 部监察稽 核 工作，并可 向董事会
和中国证监会 直接报告 ； 在公司内部设 立独立的 监 察稽核部，专 职负责对 基 金管理人各 部门、各
业务的 风险 控制 情况 进行 督促和 检查 ，并 适时 提出 整改建 议。
本基金的基金管理人 对于 金融工具的风险管理 方法 主要是通过定性分析 和定 量分析的方法去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
6.4.13.2 信用 风险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券的发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款
存放在 本基 金的 托管 行中 国工商 银行 股份 有限 公司 ，与该 银行 存款 相关 的信 用风险 不重 大。
本基金在交易 所进行的 交 易均以中国证 券登记结 算 有限责任公司 为交易对 手 完成证券交收 和
款项清算，违 约风险可 能 性很小；在银 行间同业 市 场进行交易前 均对交易 对 手进行信用 评估并对
证券交 割方 式进 行限 制以 控制相 应的 信用 风险 。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
于2011 年6 月30 日 ，本 基金未 持有 信用 类债 券（2010 年12 月 31 日： 未持 有） 。
6.4.13.3 流动 性风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金
份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额， 另 一方面来自于 投 资品种 所 处的交易市 场不活跃
而带来 的变 现困 难或 因投 资集中 而无 法在 市场 出现 剧烈波 动的 情况 下以 合理 的价格 变现 。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 职能部门设定 流
动性比例要求 ，对流动 性 指标 进行持续 的监测和 分 析，包括组合 持仓集中 度 指标、组合 在短时间鹏华中证 500 指数（LOF ）2011 年半年度报告
第 27 页 共 52 页
内变现 能力 的综 合指 标、 组 合中变 现能 力较 差的 投资 品种比 例以 及流 通受 限制 的投资 品种 比例 等。
本基金 所持 大部 分证 券在 证券交 易所 上市 ， 其 余亦 可在银 行间 同业 市场 交易 ， 因此 除附 注 6.4.12
中列示的部分 基金资产 流 通暂时受限制 不能自由 转 让的情况外， 其余金融 资 产均能以合 理价格适
时变现。此外 ，本基金 可 通过卖出回购 金融资产 方 式借入短 期资 金应对流 动 性需求，其 上限一般
不超过 基金 持有 的债 券投 资的公 允价 值。
本基金所持有的全部 金融 负债的合约约定到期 日均 为一个月以内且不计 息， 可赎回 基金份额
净值（ 所有 者权 益） 无固 定到期 日且 不计 息， 因此 账面余 额即 为未 折现 的合 约到期 现金 流量 。
6.4.13.4 市场 风险
市场风险是指基金所 持金 融工具的公允价值或 未来 现金流量因所处市场 各类 价格因素的变动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利率风 险
利率风险是指金融工 具的 公允价值或现金流量 受市 场利率变动而发生波 动的 风险。利率敏感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金持 有的利率 敏 感性资产主 要为银行 存款 、结算备付 金及债券 投资 等，其余大 部分金 融
资产和金融负 债不计息 ， 因此本基金的 收入及经 营 活动的现金流 量在很大 程 度上独立于 市场利率
变化。 本基 金的 基金 管理 人定期 对本 基金 面临 的利 率敏感 性缺 口进 行监 控。
6.4.13.4.1.1 利 率风险 敞口
单位： 人民 币元
本期末
2011 年6 月30 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 56,195,358.25 - - - 56,195,358.25
结算备 付金 382,207.56 - - - 382,207.56
存出保 证金 - - - 758,564.99 758,564.99
交易性 金融 资产 - - - 1,025,062,879.51 1,025,062,879.51
应收证 券清 算款 - - - 19,231,649.98 19,231,649.98
应收利 息 - - - 14,760.34 14,760.34
应收股 利 - - - 81,422.18 81,422.18
应收申 购款 - - - 628,554.07 628,554.07
其他资 产 - - - - -
资产总 计 56,577,565.81 - - 1,045,777,831.07 1,102,355,396.88 鹏华中证 500 指数（LOF ）2011 年半年度报告
第 28 页 共 52 页
负债
应付证 券清 算款 - - - 18,126,401.37 18,126,401.37
应付赎 回款 - - - 1,209,643.94 1,209,643.94
应付管 理人 报酬 - - - 708,677.53 708,677.53
应付托 管费 - - - 141,735.49 141,735.49
应付交 易费 用 - - - 447,164.30 447,164.30
其他负 债 - - - 304,919.78 304,919.78
负债总 计 - - - 20,938,542.41 20,938,542.41
利率敏 感度 缺口 56,577,565.81 - - 1,024,839,288.66 1,081,416,854.47
上年度 末
2010 年12 月 31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 62,739,475.60 - - - 62,739,475.60
结算备 付金 52,374.55 - - - 52,374.55
存出保 证金 - - - 1,070,819.95 1,070,819.95
交易性 金融 资产 - - - 1,174,094,848.23 1,174,094,848.23
应收证 券清 算款 - - - 17,992,307.03 17,992,307.03
应收利 息 - - - 13,958.16 13,958.16
应收申 购款 - - - 760,763.52 760,763.52
资产总 计 62,791,850.15 - - 1,193,932,696.89 1,256,724,547.04
负债
应付证 券清 算款 - - - 12,451,184.84 12,451,184.84
应付赎 回款 - - - 1,029,217.08 1,029,217.08
应付管 理人 报酬 - - - 827,624.56 827,624.56
应付托 管费 - - - 165,524.91 165,524.91
应付交 易费 用 - - - 1,088,212.73 1,088,212.73
其他负 债 - - - 184,324.20 184,324.20
负债总 计 - - - 15,746,088.32 15,746,088.32
利率敏 感度 缺口 62,791,850.15 - - 1,178,186,608.57 1,240,978,458.72
注： 表中所示为本基 金资 产及负债的公允价值 ，并 按照合约规定的利率 重新 定价日或到期日
孰早者 予以 分类 。
6.4.13.4.1.2 利 率风险 的敏 感性分 析
于 2011 年 6 月 30 日 ，本 基金未 持有 的交 易性 债券 投资（2010 年 12 月 31 日 ：未持 有）,因
此当利 率发 生合 理、 可能 的变动 时， 对于 本基 金资 产净值 无重 大影 响 （2010 年 12 月 31 日： 同） 。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工 具的 公允价值或未来现金 流量 因外汇汇率变动而发 生波 动的风险。本基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
6.4.13.4.3 其他价 格风 险 鹏华中证 500 指数（LOF ）2011 年半年度报告
第 29 页 共 52 页
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响， 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。
本基金为被动 式指数 基 金 ，原则上采用 完全复制 的 方法，按照个 股在标的 指 数中的基准权 重
构建投资组合 。基金所 构 建的指数化投 资组合将 根 据标的指数成 份股及其 权 重的变动而 进行相应
调整 。 同 时 ， 本 基金 还将 根据法 律法 规中 的投 资比 例限制 、 申购 赎回 变动 情 况、 新股 增发 等变 化，
对基金投资组 合进行相 应 调整，以保证 基金份额 净 值增长率与标 的指数间 的 高度正相关 和跟踪误
差最小 化。
本基金 通过 投资 组合 的分 散化降 低其 他价 格风 险。
本基金 主要 投资 于指 数的 成份股 及其 备选 成份 股， 其投资 比例 不低 于基 金资 产净值 的 90% 。
此外，本基金 的基金管 理 人每日对本基 金所持有 的 证券价格实 施 监控，定 期 运用多种定量 方
法对基 金进 行风 险度 量， 包括 VaR （Value at Risk ）指标 等来 测试 本基 金面 临的潜 在价 格风 险，
及时可 靠地 对风 险进 行跟 踪和控 制。
6.4.13.4.3.1 其 他价格 风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2011 年 6 月 30 日
上年度 末
2010 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 1,025,062,879.51 94.79 1,174,094,848.23 94.61
衍生金 融资 产－ 权证 投 资 - - - -
其他 - - - -
合计 1,025,062,879.51 94.79 1,174,094,848.23 94.61
6.4.13.4.3.2 其 他价格 风险 的敏感 性分 析
假设 除业绩 比较 基准 外的 其他 市场变 量保 持不 变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响 金额 （单 位： 人 民币万元）
本期 末2011 年6 月30 日 上年度 末 2010 年12 月 31 日
业绩比 较基 准上 升5% 增加 约5,390 -
业绩比 较基 准下 降5% 下降 约5,390 -
注： 由于 本基 金2010 年运 行期间 不足 一年 ， 尚不 存 在足够 的经 验数 据 ， 因 此 ， 上 年度 末无 法对 本
基金资 产净 值对 于市 场价 格风险 的敏 感性 作定 量分 析。 鹏华中证 500 指数（LOF ）2011 年半年度报告
第 30 页 共 52 页
6.4.14 有助 于理解 和分 析会 计报表 需要 说明的 其他 事项
(1) 公 允价 值
(a) 不以公 允价 值计 量的 金融 工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(b) 以公允 价值 计量 的金 融工 具
根据在 公允 价值 计量 中对 计量整 体具 有重 大意 义的 最低层 级的 输入 值， 公允 价 值层级 可分 为 ：
第一层 级： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上(未 经调 整)的报 价。
第二层级：直接(比如取 自 价格)或间接(比 如根据价 格推算的)可观 察到的、 除 第一层级中 的
市场报 价以 外的 资产 或负 债的输 入值 。
第三层 级： 以可 观察 到的 市 场数据 以外 的变 量为 基础 确定的 资产 或负 债的 输入 值(不 可观 察输
入值) 。
于 2011 年 6 月 30 日 ，本 基金持 有的 以公 允价 值计 量的金 融工 具为 交易 性金 融资产 ，其 中 属
于第一 层级 的余 额 为991,083,394.20 元， 属于 第二 层级的 余额 为 33,979,485.31 元 ， 无 属于 第三
层级的 余额(2010 年12 月31 日 ：第 一层 级1,149,974,767.51 元， 第二 层级24,120,080.72 元 ，
无第三 层级)。
对于持有的重 大事项停 牌 股票，本基金 根据估值 调 整中采用的不 可观察输 入 值对于公允价 值
的影响 程度 ，确 定相 关股 票公允 价值 转入 的层 级。
(2) 除公允 价值 外， 截至 资产 负债表 日本 基金 无需 要说 明的其 他重 要事 项。
§7 投资组 合报告
7.1 期末基 金资 产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 （%）
1 权益投 资 1,025,062,879.51 92.99
其中： 股票 1,025,062,879.51 92.99
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 56,577,565.81 5.13 鹏华中证 500 指数（LOF ）2011 年半年度报告
第 31 页 共 52 页
6 其他各 项资 产 20,714,951.56 1.88
7 合计 1,102,355,396.88 100.00
7.2 期末按 行业 分类的股 票投 资组合
7.2.1 指数投 资按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
A 农、林 、牧 、渔 业 19,797,560.79 1.83
B 采掘业 12,913,351.24 1.19
C 制造业 605,915,618.43 56.03
C0 食品、 饮料
42,207,321.75 3.90
C1
纺织 、服 装、 皮毛 29,883,809.89 2.76
C2
木材 、家 具 6,398,649.92 0.59
C3
造纸 、印 刷 24,123,740.83 2.23
C4
石油 、 化学 、 塑 胶 、 塑 料 111,607,504.48 10.32
C5
电子 69,981,460.37 6.47
C6
金属 、非 金属 87,548,008.20 8.10
C7
机械 、设 备、 仪表 156,718,215.85 14.49
C8
医药 、生 物制 品 64,972,663.11 6.01
C99
其他 制造 业 12,474,244.03 1.15
D 电力、 煤气 及水 的生 产和 供应 业 43,181,570.68 3.99
E 建筑业 19,443,137.38 1.80
F 交通运 输、 仓储 业 41,665,523.65 3.85
G 信息技 术业 57,767,936.20 5.34
H 批发和 零售 贸易 69,404,561.47 6.42
I 金融、 保险 业 9,021,966.08 0.83
J 房地产 业 58,907,946.87 5.45
K 社会服 务业 35,182,672.92 3.25
L 传播与 文化 产业 16,269,315.60 1.50
M 综合类 35,591,718.20 3.29
合计 1,025,062,879.51 94.79
7.2.2 积极投 资按 行业分 类的 股票投 资组 合
本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资的 股票 。
7.3 期末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 所有股 票投 资明细
7.3.1 期末指 数投 资 按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 所有股 票投 资明细 鹏华中证 500 指数（LOF ）2011 年半年度报告
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金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 000581 威孚高 科 190,311 7,336,489.05 0.68
2 600160 巨化股 份 207,890 6,748,109.40 0.62
3 600315 上海家 化 158,718 5,853,519.84 0.54
4 000877 天山股 份 161,682 5,746,178.28 0.53
5 600021 上海电 力 972,858 5,603,662.08 0.52
6 002008 大族激 光 436,299 5,445,011.52 0.50
7 000759 中百集 团 403,391 4,969,777.12 0.46
8 002123 荣信股 份 210,547 4,796,260.66 0.44
9 000400 许继电 气 154,850 4,770,928.50 0.44
10 000540 中天城 投 286,193 4,767,975.38 0.44
11 600311 荣华实 业 347,570 4,688,719.30 0.43
12 000917 电广传 媒 192,116 4,687,630.40 0.43
13 600176 中国玻 纤 153,625 4,642,547.50 0.43
14 600079 人福医 药 206,137 4,547,382.22 0.42
15 002038 双鹭药 业 119,278 4,502,744.50 0.42
16 600643 爱建股 份 428,407 4,498,273.50 0.42
17 600805 悦达投 资 296,219 4,443,285.00 0.41
18 000939 凯迪电 力 344,811 4,427,373.24 0.41
19 600770 综艺股 份 230,724 4,365,298.08 0.40
20 000970 中科三 环 207,758 4,298,513.02 0.40
21 600425 青松建 化 201,742 4,200,268.44 0.39
22 600499 科达机 电 253,610 4,060,296.10 0.38
23 600259 广晟有 色 54,400 3,966,848.00 0.37
24 600072 中船股 份 149,899 3,897,374.00 0.36
25 000762 西藏矿 业 115,989 3,848,515.02 0.36
26 600570 恒生电 子 255,416 3,790,373.44 0.35
27 000541 佛山照 明 275,370 3,734,017.20 0.35
28 600110 中科英 华 581,448 3,732,896.16 0.35
29 600584 长电科 技 445,498 3,679,813.48 0.34
30 600586 金晶科 技 445,755 3,673,021.20 0.34
31 000636 风华高 科 350,372 3,664,891.12 0.34
32 600458 时代新 材 189,105 3,638,380.20 0.34
33 600801 华新水 泥 141,996 3,635,097.60 0.34
34 600720 祁连山 198,391 3,618,651.84 0.33
35 000926 福星股 份 297,588 3,562,128.36 0.33
36 000816 江淮动 力 454,850 3,556,927.00 0.33 鹏华中证 500 指数（LOF ）2011 年半年度报告
第 33 页 共 52 页
37 600747 大连控 股 435,902 3,526,447.18 0.33
38 000503 海虹控 股 375,485 3,439,442.60 0.32
39 600601 方正科 技 958,200 3,430,356.00 0.32
40 002022 科华生 物 257,062 3,403,500.88 0.31
41 000973 佛塑科 技 255,896 3,398,298.88 0.31
42 002292 奥飞动 漫 178,853 3,398,207.00 0.31
43 000735 罗 牛 山 459,597 3,281,522.58 0.30
44 600816 安信信 托 165,992 3,268,382.48 0.30
45 000682 东方电 子 510,788 3,263,935.32 0.30
46 000488 晨鸣纸 业 465,075 3,260,175.75 0.30
47 600797 浙大网 新 439,689 3,236,111.04 0.30
48 000826 桑德环 境 129,510 3,228,684.30 0.30
49 600409 三友化 工 276,651 3,209,151.60 0.30
50 600880 博瑞传 播 228,519 3,208,406.76 0.30
51 600325 华发股 份 285,300 3,201,066.00 0.30
52 002065 东华软 件 134,796 3,194,665.20 0.30
53 600651 飞乐音 响 321,611 3,180,732.79 0.29
54 600439 瑞贝卡 287,346 3,178,046.76 0.29
55 000751 锌业股 份 405,791 3,169,227.71 0.29
56 600251 冠农股 份 94,542 3,135,012.72 0.29
57 000930 中粮生 化 402,885 3,130,416.45 0.29
58 600844 丹化科 技 178,276 3,112,698.96 0.29
59 600522 中天科 技 131,294 3,103,790.16 0.29
60 002233 塔牌集 团 233,590 3,090,395.70 0.29
61 600330 天通股 份 245,980 3,082,129.40 0.29
62 000897 津滨发 展 675,620 3,080,827.20 0.28
63 600851 海欣股 份 308,387 3,056,115.17 0.28
64 002056 横店东 磁 111,200 3,052,440.00 0.28
65 600765 中航重 机 203,133 3,046,995.00 0.28
66 600060 海信电 器 226,852 3,044,353.84 0.28
67 002129 中环股 份 151,277 3,039,154.93 0.28
68 002097 山河智 能 219,555 3,027,663.45 0.28
69 600963 岳阳林 纸 352,232 3,015,105.92 0.28
70 600755 厦门国 贸 374,204 3,012,342.20 0.28
71 600210 紫江企 业 501,800 3,010,800.00 0.28
72 600815 厦工股 份 203,578 3,000,739.72 0.28
73 002353 杰瑞股 份 45,928 2,980,727.20 0.28
74 000655 金岭矿 业 155,440 2,970,458.40 0.27
75 000417 合肥百 货 162,899 2,964,761.80 0.27 鹏华中证 500 指数（LOF ）2011 年半年度报告
第 34 页 共 52 页
76 002230 科大讯 飞 73,060 2,958,930.00 0.27
77 600783 鲁信创 投 116,609 2,957,204.24 0.27
78 600581 八一钢 铁 201,533 2,952,458.45 0.27
79 000998 隆平高 科 113,443 2,949,518.00 0.27
80 600366 宁波韵 升 188,066 2,945,113.56 0.27
81 000659 珠海中 富 276,451 2,919,322.56 0.27
82 600069 银鸽投 资 301,702 2,902,373.24 0.27
83 600112 长征电 气 132,951 2,890,354.74 0.27
84 600326 西藏天 路 200,020 2,888,288.80 0.27
85 000571 新大洲 Ａ 387,087 2,879,927.28 0.27
86 000683 远兴能 源 320,756 2,870,766.20 0.27
87 600138 中青旅 216,892 2,862,974.40 0.26
88 600820 隧道股 份 268,126 2,860,904.42 0.26
89 601002 晋亿实 业 154,248 2,852,045.52 0.26
90 600199 金种子 酒 169,701 2,840,794.74 0.26
91 600704 物产中 大 160,533 2,838,223.44 0.26
92 000510 金路集 团 318,109 2,831,170.10 0.26
93 600426 华鲁恒 升 165,991 2,805,247.90 0.26
94 600872 中炬高 新 415,996 2,795,493.12 0.26
95 600141 兴发集 团 133,595 2,786,791.70 0.26
96 000962 东方钽 业 111,665 2,786,041.75 0.26
97 000594 国恒铁 路 703,605 2,772,203.70 0.26
98 600637 广电信 息 222,097 2,765,107.65 0.26
99 002236 大华股 份 60,744 2,751,095.76 0.25
100 000963 华东医 药 113,331 2,750,543.37 0.25
101 000616 亿城股 份 622,379 2,744,691.39 0.25
102 600884 杉杉股 份 150,182 2,743,825.14 0.25
103 000501 鄂武商 Ａ 158,928 2,714,490.24 0.25
104 600410 华胜天 成 180,300 2,697,288.00 0.25
105 600416 湘电股 份 222,421 2,693,518.31 0.25
106 600408 安泰集 团 368,019 2,686,538.70 0.25
107 000830 鲁西化 工 382,468 2,677,276.00 0.25
108 600888 新疆众 和 110,305 2,674,896.25 0.25
109 600787 中储股 份 256,200 2,674,728.00 0.25
110 600654 飞乐股 份 394,276 2,669,248.52 0.25
111 600594 益佰制 药 144,456 2,656,545.84 0.25
112 600673 东阳光 铝 165,746 2,653,593.46 0.25
113 600298 安琪酵 母 79,907 2,652,912.40 0.25
114 600685 广船国 际 88,062 2,645,382.48 0.24 鹏华中证 500 指数（LOF ）2011 年半年度报告
第 35 页 共 52 页
115 600236 桂冠电 力 476,332 2,634,115.96 0.24
116 600064 南京高 科 188,695 2,613,425.75 0.24
117 600496 精工钢 构 207,366 2,610,737.94 0.24
118 000078 海王生 物 272,588 2,605,941.28 0.24
119 002430 杭氧股 份 116,233 2,602,456.87 0.24
120 000988 华工科 技 139,599 2,599,333.38 0.24
121 600022 济南钢 铁 544,800 2,598,696.00 0.24
122 600545 新疆城 建 282,311 2,591,614.98 0.24
123 600339 天利高 新 211,335 2,569,833.60 0.24
124 600351 亚宝药 业 330,521 2,568,148.17 0.24
125 600482 风帆股 份 168,511 2,564,737.42 0.24
126 000975 科 学 城 278,996 2,558,393.32 0.24
127 002254 烟台氨 纶 143,128 2,553,403.52 0.24
128 601588 北辰实 业 696,700 2,549,922.00 0.24
129 600702 沱牌曲 酒 123,294 2,547,254.04 0.24
130 002161 远 望 谷 112,757 2,529,139.51 0.23
131 000726 鲁
泰Ａ 230,663 2,525,759.85 0.23
132 002051 中工国 际 92,051 2,522,197.40 0.23
133 600240 华业地 产 235,769 2,510,939.85 0.23
134 600227 赤天化 397,029 2,509,223.28 0.23
135 000522 白云山 Ａ 172,668 2,503,686.00 0.23
136 600067 冠城大 通 268,851 2,500,314.30 0.23
137 600596 新安股 份 237,100 2,494,292.00 0.23
138 600835 上海机 电 210,574 2,491,090.42 0.23
139 600449 赛马实 业 71,328 2,490,060.48 0.23
140 600295 鄂尔多 斯 127,832 2,465,879.28 0.23
141 000066 长城电 脑 345,584 2,453,646.40 0.23
142 600322 天房发 展 461,909 2,452,736.79 0.23
143 002344 海宁皮 城 112,249 2,452,640.65 0.23
144 000627 天茂集 团 554,386 2,444,842.26 0.23
145 600388 龙净环 保 89,319 2,441,088.27 0.23
146 000159 国际实 业 175,872 2,435,827.20 0.23
147 600478 科力远 115,078 2,418,939.56 0.22
148 600435 中兵光 电 194,427 2,418,671.88 0.22
149 000997 新 大 陆 159,874 2,401,307.48 0.22
150 002277 友阿股 份 109,409 2,398,245.28 0.22
151 000786 北新建 材 150,169 2,389,188.79 0.22
152 600017 日照港 574,200 2,388,672.00 0.22
153 000537 广宇发 展 308,113 2,387,875.75 0.22 鹏华中证 500 指数（LOF ）2011 年半年度报告
第 36 页 共 52 页
154 600750 江中药 业 97,487 2,386,481.76 0.22
155 600117 西宁特 钢 232,234 2,385,043.18 0.22
156 600308 华泰股 份 237,101 2,378,123.03 0.22
157 600867 通化东 宝 283,731 2,377,665.78 0.22
158 600866 星湖科 技 229,928 2,372,856.96 0.22
159 600773 西藏城 投 100,400 2,369,440.00 0.22
160 000860 顺鑫农 业 137,401 2,368,793.24 0.22
161 600284 浦东建 设 144,542 2,366,152.54 0.22
162 600978 宜华木 业 421,337 2,363,700.57 0.22
163 600467 好当家 198,516 2,362,340.40 0.22
164 600038 哈飞股 份 88,080 2,357,901.60 0.22
165 000650 仁和药 业 165,000 2,347,950.00 0.22
166 000823 超声电 子 160,994 2,340,852.76 0.22
167 000667 名流置 业 782,200 2,338,778.00 0.22
168 000717 韶钢松 山 610,267 2,337,322.61 0.22
169 002408 齐翔腾 达 73,191 2,329,669.53 0.22
170 000850 华茂股 份 295,664 2,326,875.68 0.22
171 600961 株冶集 团 137,716 2,321,891.76 0.21
172 600761 安徽合 力 156,574 2,318,860.94 0.21
173 600195 中牧股 份 101,827 2,316,564.25 0.21
174 000601 韶能股 份 483,314 2,310,240.92 0.21
175 002083 孚日股 份 286,168 2,309,375.76 0.21
176 001696 宗申动 力 319,911 2,300,160.09 0.21
177 600531 豫光金 铅 92,506 2,293,223.74 0.21
178 600877 中国嘉 陵 281,503 2,285,804.36 0.21
179 000554 泰山石 油 200,852 2,283,687.24 0.21
180 000698 沈阳化 工 241,591 2,283,034.95 0.21
181 600198 大唐电 信 160,464 2,280,193.44 0.21
182 600511 国药股 份 150,015 2,277,227.70 0.21
183 600107 美尔雅 150,391 2,243,833.72 0.21
184 002078 太阳纸 业 209,881 2,226,837.41 0.21
185 600122 宏图高 科 354,919 2,225,342.13 0.21
186 600158 中体产 业 352,472 2,220,573.60 0.21
187 002064 华峰氨 纶 231,351 2,211,715.56 0.20
188 600509 天富热 电 205,439 2,208,469.25 0.20
189 002250 联化科 技 69,300 2,207,205.00 0.20
190 600662 强生控 股 330,033 2,204,620.44 0.20
191 600628 新世界 222,160 2,201,605.60 0.20
192 600831 广电网 络 205,955 2,199,599.40 0.20 鹏华中证 500 指数（LOF ）2011 年半年度报告
第 37 页 共 52 页
193 600127 金健米 业 275,159 2,184,762.46 0.20
194 600086 东方金 钰 110,375 2,176,595.00 0.20
195 600557 康缘药 业 154,710 2,167,487.10 0.20
196 002011 盾安环 境 155,556 2,160,672.84 0.20
197 600468 百利电 气 79,406 2,160,637.26 0.20
198 600858 银座股 份 105,612 2,158,709.28 0.20
199 600289 亿阳信 通 241,284 2,157,078.96 0.20
200 600087 长航油 运 740,900 2,156,019.00 0.20
201 600723 西单商 场 171,570 2,153,203.50 0.20
202 600387 海越股 份 161,294 2,138,758.44 0.20
203 002140 东华科 技 77,800 2,135,610.00 0.20
204 002048 宁波华 翔 177,693 2,126,985.21 0.20
205 600995 文山电 力 195,956 2,102,607.88 0.19
206 000006 深振业 Ａ 361,515 2,100,402.15 0.19
207 600139 西部资 源 86,674 2,090,576.88 0.19
208 600078 澄星股 份 204,355 2,090,551.65 0.19
209 600736 苏州高 新 331,449 2,088,128.70 0.19
210 600059 古越龙 山 198,909 2,084,566.32 0.19
211 600790 轻纺城 258,495 2,075,714.85 0.19
212 600589 广东榕 泰 219,952 2,069,748.32 0.19
213 600580 卧龙电 气 251,388 2,066,409.36 0.19
214 000887 中鼎股 份 155,554 2,017,535.38 0.19
215 000426 富龙热 电 119,271 2,015,679.90 0.19
216 600171 上海贝 岭 281,485 2,012,617.75 0.19
217 000088 盐 田 港 312,061 2,003,431.62 0.19
218 600521 华海药 业 140,627 1,994,090.86 0.18
219 000900 现代投 资 121,900 1,986,970.00 0.18
220 000886 海南高 速 413,085 1,986,938.85 0.18
221 600290 华仪电 气 137,566 1,983,701.72 0.18
222 000987 广州友 谊 94,385 1,981,141.15 0.18
223 600993 马应龙 103,888 1,975,949.76 0.18
224 000089 深圳机 场 353,052 1,952,377.56 0.18
225 000837 秦川发 展 145,677 1,947,701.49 0.18
226 600332 广州药 业 123,445 1,941,789.85 0.18
227 600491 龙元建 设 296,896 1,941,699.84 0.18
228 600033 福建高 速 599,000 1,940,760.00 0.18
229 000090 深 天 健 166,916 1,927,879.80 0.18
230 600436 片仔癀 30,500 1,918,450.00 0.18
231 600641 万业企 业 210,484 1,915,404.40 0.18 鹏华中证 500 指数（LOF ）2011 年半年度报告
第 38 页 共 52 页
232 600231 凌钢股 份 209,921 1,914,479.52 0.18
233 600707 彩虹股 份 153,891 1,914,404.04 0.18
234 000936 华 西 村 236,022 1,911,778.20 0.18
235 600810 神马股 份 115,477 1,898,441.88 0.18
236 600337 美克股 份 165,190 1,898,033.10 0.18
237 000755 山西三 维 171,532 1,895,428.60 0.18
238 002179 中航光 电 83,890 1,887,525.00 0.17
239 000028 一致药 业 73,084 1,887,028.88 0.17
240 600618 氯碱化 工 117,467 1,882,996.01 0.17
241 600525 长园集 团 225,458 1,878,065.14 0.17
242 000410 沈阳机 床 170,904 1,873,107.84 0.17
243 600611 大众交 通 272,900 1,872,094.00 0.17
244 600569 安阳钢 铁 499,984 1,849,940.80 0.17
245 600103 青山纸 业 443,587 1,849,757.79 0.17
246 000407 胜利股 份 339,023 1,840,894.89 0.17
247 600261 阳光照 明 97,820 1,832,168.60 0.17
248 600361 华联综 超 208,607 1,831,569.46 0.17
249 000931 中 关 村 246,679 1,830,358.18 0.17
250 000861 海印股 份 102,806 1,827,890.68 0.17
251 600363 联创光 电 156,002 1,825,223.40 0.17
252 601678 滨化股 份 103,393 1,824,886.45 0.17
253 000598 兴蓉投 资 100,600 1,820,860.00 0.17
254 000596 古井贡 酒 22,890 1,819,297.20 0.17
255 000301 东方市 场 445,306 1,816,848.48 0.17
256 600602 广电电 子 275,583 1,816,091.97 0.17
257 600710 常林股 份 167,175 1,808,833.50 0.17
258 000996 中国中 期 96,083 1,806,360.40 0.17
259 000708 大冶特 钢 117,338 1,796,444.78 0.17
260 600838 上海九 百 209,337 1,791,924.72 0.17
261 600622 嘉宝集 团 214,851 1,785,411.81 0.17
262 600616 金枫酒 业 160,349 1,783,080.88 0.16
263 002091 江苏国 泰 93,994 1,772,726.84 0.16
264 000799 酒 鬼 酒 94,950 1,766,070.00 0.16
265 600529 山东药 玻 134,401 1,753,933.05 0.16
266 000767 漳泽电 力 314,768 1,750,110.08 0.16
267 600291 西水股 份 140,364 1,748,935.44 0.16
268 600360 华微电 子 283,269 1,747,769.73 0.16
269 600487 亨通光 电 64,881 1,742,054.85 0.16
270 600789 鲁抗医 药 212,585 1,741,071.15 0.16 鹏华中证 500 指数（LOF ）2011 年半年度报告
第 39 页 共 52 页
271 000903 云内动 力 248,840 1,734,414.80 0.16
272 600121 郑州煤 电 164,265 1,729,710.45 0.16
273 600644 乐山电 力 119,339 1,725,641.94 0.16
274 600590 泰豪科技 166,436 1,724,276.96 0.16
275 000099 中信海 直 160,918 1,721,822.60 0.16
276 600223 鲁商置 业 209,078 1,714,439.60 0.16
277 600991 广汽长 丰 108,797 1,708,112.90 0.16
278 600106 重庆路 桥 189,605 1,706,445.00 0.16
279 600268 国电南 自 132,688 1,698,406.40 0.16
280 600533 栖霞建 设 328,980 1,681,087.80 0.16
281 600575 芜湖港 182,700 1,677,186.00 0.16
282 000777 中核科 技 64,909 1,675,301.29 0.15
283 600056 中国医 药 64,951 1,673,137.76 0.15
284 600317 营口港 286,571 1,662,111.80 0.15
285 600293 三峡新 材 125,927 1,650,902.97 0.15
286 000005 世纪星源 427,482 1,650,080.52 0.15
287 600507 方大特 钢 271,650 1,646,199.00 0.15
288 600683 京投银 泰 193,413 1,636,273.98 0.15
289 000511 银基发 展 482,434 1,635,451.26 0.15
290 000525 红 太 阳 117,070 1,634,297.20 0.15
291 600780 通宝能 源 239,477 1,628,443.60 0.15
292 600754 锦江股 份 93,418 1,626,407.38 0.15
293 000050 深天马 Ａ 149,930 1,625,241.20 0.15
294 600510 黑牡丹 166,165 1,625,093.70 0.15
295 600292 九龙电 力 104,803 1,624,446.50 0.15
296 600824 益民集 团 267,557 1,624,070.99 0.15
297 600282 南钢股 份 404,776 1,623,151.76 0.15
298 002237 恒邦股 份 40,020 1,618,008.60 0.15
299 600288 大恒科 技 159,665 1,617,406.45 0.15
300 600075 新疆天 业 137,417 1,617,398.09 0.15
301 000911 南宁糖 业 89,808 1,616,544.00 0.15
302 600830 香溢融 通 166,070 1,614,200.40 0.15
303 600864 哈投股 份 171,188 1,609,167.20 0.15
304 002121 科陆电 子 103,574 1,598,146.82 0.15
305 000533 万 家 乐 216,442 1,597,341.96 0.15
306 000513 丽珠集 团 57,972 1,592,490.84 0.15
307 600246 万通地 产 317,701 1,588,505.00 0.15
308 600846 同济科 技 260,995 1,586,849.60 0.15
309 002431 棕榈园 林 60,156 1,585,712.16 0.15 鹏华中证 500 指数（LOF ）2011 年半年度报告
第 40 页 共 52 页
310 000875 吉电股 份 350,536 1,580,917.36 0.15
311 600323 南海发 展 113,239 1,571,757.32 0.15
312 002223 鱼跃医 疗 64,061 1,571,416.33 0.15
313 600270 外运发 展 189,133 1,567,912.57 0.14
314 000949 新乡化 纤 199,851 1,558,837.80 0.14
315 600827 友谊股 份 91,612 1,550,991.16 0.14
316 600693 东百集 团 179,227 1,548,521.28 0.14
317 600480 凌云股 份 113,330 1,546,954.50 0.14
318 600460 士兰微 90,669 1,540,466.31 0.14
319 000972 新 中 基 176,206 1,532,992.20 0.14
320 600782 新钢股 份 218,291 1,530,219.91 0.14
321 600327 大东方 163,459 1,529,976.24 0.14
322 600006 东风汽 车 349,200 1,529,496.00 0.14
323 000712 锦龙股 份 111,350 1,526,608.50 0.14
324 000848 承德露 露 95,500 1,524,180.00 0.14
325 600475 华光股 份 80,208 1,523,149.92 0.14
326 002041 登海种 业 73,524 1,519,741.08 0.14
327 600555 九龙山 305,011 1,518,954.78 0.14
328 600082 海泰发 展 269,916 1,500,732.96 0.14
329 600825 新华传 媒 218,252 1,499,391.24 0.14
330 002168 深圳惠 程 82,600 1,485,974.00 0.14
331 600725 云维股 份 160,896 1,483,461.12 0.14
332 600676 交运股 份 229,157 1,473,479.51 0.14
333 002410 广联达 42,297 1,468,551.84 0.14
334 002311 海 大集 团 91,237 1,464,353.85 0.14
335 000016 深康佳 Ａ 333,490 1,464,021.10 0.14
336 002309 中利科 技 58,611 1,462,344.45 0.14
337 600398 凯诺科 技 270,120 1,455,946.80 0.13
338 600597 光明乳 业 183,100 1,451,983.00 0.13
339 600197 伊力特 115,143 1,450,801.80 0.13
340 600667 太极实业 171,368 1,449,773.28 0.13
341 600328 兰太实 业 127,770 1,443,801.00 0.13
342 600523 贵航股 份 75,402 1,436,408.10 0.13
343 600063 皖维高 新 122,213 1,436,002.75 0.13
344 000158 常山股 份 225,229 1,434,708.73 0.13
345 600776 东方通 信 199,685 1,433,738.30 0.13
346 000713 丰 乐种 业 93,642 1,431,786.18 0.13
347 002249 大洋电 机 67,112 1,426,130.00 0.13
348 600429 三元股 份 184,855 1,419,686.40 0.13 鹏华中证 500 指数（LOF ）2011 年半年度报告
第 41 页 共 52 页
349 600061 中纺投 资 134,437 1,419,654.72 0.13
350 600543 莫高股 份 134,148 1,415,261.40 0.13
351 002308 威创股 份 128,491 1,414,685.91 0.13
352 600806 昆 明机 床 122,251 1,413,221.56 0.13
353 600469 风神股 份 117,474 1,413,212.22 0.13
354 600896 中海海 盛 242,846 1,408,506.80 0.13
355 600438 通威股 份 179,508 1,396,572.24 0.13
356 600226 升华拜 克 148,241 1,389,018.17 0.13
357 600686 金龙汽 车 161,784 1,388,106.72 0.13
358 000520 长航凤 凰 281,867 1,381,148.30 0.13
359 600966 博汇纸 业 184,440 1,379,611.20 0.13
360 002181 粤 传 媒 127,995 1,378,506.15 0.13
361 600874 创业环 保 227,096 1,376,201.76 0.13
362 600748 上实发 展 189,100 1,369,084.00 0.13
363 002052 同洲电 子 125,706 1,367,681.28 0.13
364 600488 天药股 份 170,095 1,364,161.90 0.13
365 600120 浙江东 方 158,372 1,363,582.92 0.13
366 600329 中新药 业 112,648 1,361,914.32 0.13
367 600479 千金药 业 111,421 1,359,336.20 0.13
368 600894 广钢股 份 159,249 1,356,801.48 0.13
369 600277 亿利能 源 94,196 1,348,886.72 0.12
370 601777 力帆股 份 124,499 1,334,629.28 0.12
371 002506 超日太 阳 68,900 1,329,770.00 0.12
372 600983 合肥三 洋 111,289 1,327,677.77 0.12
373 000543 皖能电 力 161,463 1,323,996.60 0.12
374 600836 界龙实 业 130,992 1,321,709.28 0.12
375 600639 浦东金 桥 137,158 1,320,831.54 0.12
376 000572 海马汽 车 257,644 1,313,984.40 0.12
377 600563 法拉电 子 58,746 1,311,210.72 0.12
378 600501 航天晨 光 101,640 1,308,106.80 0.12
379 000733 振华科 技 130,904 1,303,803.84 0.12
380 002281 光迅科 技 40,356 1,303,498.80 0.12
381 002440 闰土股 份 60,078 1,297,084.02 0.12
382 600423 柳化股 份 145,975 1,296,258.00 0.12
383 002276 万马电 缆 95,189 1,287,907.17 0.12
384 002332 仙琚制 药 98,161 1,287,872.32 0.12
385 000428 华天酒 店 226,844 1,286,205.48 0.12
386 002465 海格通 信 43,399 1,285,912.37 0.12
387 600565 迪马股 份 263,184 1,284,337.92 0.12 鹏华中证 500 指数（LOF ）2011 年半年度报告
第 42 页 共 52 页
388 000608 阳光股 份 234,958 1,282,870.68 0.12
389 600657 信达地 产 199,500 1,270,815.00 0.12
390 600163 福建南 纸 263,703 1,268,411.43 0.12
391 600640 中卫国 脉 104,796 1,268,031.60 0.12
392 002025 航天电 器 103,393 1,264,496.39 0.12
393 000584 友利控 股 149,460 1,264,431.60 0.12
394 002342 巨力索 具 62,700 1,262,778.00 0.12
395 002482 广田股 份 41,800 1,261,942.00 0.12
396 600202 哈空调 140,123 1,261,107.00 0.12
397 000563 陕国投 Ａ 113,091 1,255,310.10 0.12
398 600263 路桥建 设 85,249 1,253,160.30 0.12
399 600708 海博股 份 182,338 1,247,191.92 0.12
400 002242 九阳股 份 99,600 1,245,000.00 0.12
401 000677 山东海 龙 270,696 1,237,080.72 0.11
402 002444 巨星科 技 79,425 1,231,881.75 0.11
403 002475 立讯精 密 34,100 1,229,646.00 0.11
404 002285 世联地 产 68,177 1,223,777.15 0.11
405 600420 现代制 药 90,151 1,222,447.56 0.11
406 000597 东北制 药 87,156 1,219,312.44 0.11
407 000852 江钻股 份 83,634 1,216,038.36 0.11
408 600052 浙江广 厦 273,144 1,210,027.92 0.11
409 000919 金陵药 业 131,592 1,209,330.48 0.11
410 002183 怡 亚 通 174,229 1,207,406.97 0.11
411 000910 大亚科 技 165,273 1,198,229.25 0.11
412 002088 鲁阳股 份 83,428 1,191,351.84 0.11
413 002336 人人乐 62,662 1,190,578.00 0.11
414 002326 永太科 技 48,111 1,190,266.14 0.11
415 002232 启明信 息 106,670 1,186,170.40 0.11
416 000738 中航动 控 82,200 1,184,502.00 0.11
417 600178 东安动 力 120,647 1,181,134.13 0.11
418 000687 保 定天 鹅 201,022 1,175,978.70 0.11
419 601801 皖新传 媒 79,400 1,156,858.00 0.11
420 600333 长春燃 气 120,500 1,148,365.00 0.11
421 600102 莱钢股 份 120,700 1,144,236.00 0.11
422 002393 力生制 药 28,582 1,143,280.00 0.11
423 600129 太极集 团 133,752 1,142,242.08 0.11
424 600826 兰 生股 份 109,827 1,137,807.72 0.11
425 000514 渝 开 发 145,656 1,136,116.80 0.11
426 002428 云南锗 业 25,579 1,133,661.28 0.10 鹏华中证 500 指数（LOF ）2011 年半年度报告
第 43 页 共 52 页
427 600359 新农开 发 83,811 1,131,448.50 0.10
428 000912 泸 天 化 153,822 1,125,977.04 0.10
429 002191 劲嘉股 份 128,686 1,123,428.78 0.10
430 000899 赣能股 份 168,844 1,122,812.60 0.10
431 600829 三精制 药 90,843 1,119,185.76 0.10
432 002218 拓日新 能 76,722 1,107,865.68 0.10
433 002480 新筑股 份 36,600 1,096,536.00 0.10
434 600054 黄山旅 游 65,869 1,094,742.78 0.10
435 000950 建峰化 工 140,626 1,094,070.28 0.10
436 000925 众 合机 电 62,942 1,087,637.76 0.10
437 000619 海螺型 材 112,793 1,087,324.52 0.10
438 000617 石油济 柴 60,060 1,081,680.60 0.10
439 000631 顺发恒 业 163,786 1,072,798.30 0.10
440 002109 兴化股 份 112,291 1,071,256.14 0.10
441 000989 九 芝 堂 93,244 1,070,441.12 0.10
442 600088 中 视传 媒 86,532 1,055,690.40 0.10
443 600287 江苏舜 天 114,045 1,052,635.35 0.10
444 002062 宏润建 设 93,994 1,043,333.40 0.10
445 600650 锦江投 资 101,973 1,035,025.95 0.10
446 002437 誉衡药 业 43,864 1,026,417.60 0.09
447 002340 格林美 48,579 1,023,073.74 0.09
448 600162 香江控 股 200,472 1,016,393.04 0.09
449 600073 上海梅 林 93,054 1,015,219.14 0.09
450 002384 东山精 密 30,078 1,015,132.50 0.09
451 600759 正和股 份 191,140 1,014,953.40 0.09
452 002252 上海莱 士 42,610 1,014,118.00 0.09
453 002172 澳洋科 技 145,226 1,013,677.48 0.09
454 002386 天原集 团 75,159 1,008,633.78 0.09
455 002225 濮耐股 份 76,288 989,455.36 0.09
456 600834 申通地 铁 99,713 974,196.01 0.09
457 002479 富春环 保 56,000 969,360.00 0.09
458 002328 新朋股 份 60,029 968,267.77 0.09
459 002194 武汉凡 谷 87,082 966,610.20 0.09
460 600012 皖通高 速 182,599 964,122.72 0.09
461 600743 华远地 产 198,086 962,697.96 0.09
462 000990 诚志股 份 93,064 961,351.12 0.09
463 601126 四方股 份 52,400 960,492.00 0.09
464 000517 荣安地 产 110,841 955,449.42 0.09
465 002267 陕天然 气 53,098 953,640.08 0.09 鹏华中证 500 指数（LOF ）2011 年半年度报告
第 44 页 共 52 页
466 002306 湘鄂情 48,753 951,171.03 0.09
467 600168 武汉控 股 115,182 945,644.22 0.09
468 000905 厦门港 务 134,098 945,390.90 0.09
469 002362 汉王科 技 37,300 940,706.00 0.09
470 000893 东凌粮 油 46,370 939,456.20 0.09
471 600126 杭钢股 份 175,234 939,254.24 0.09
472 002345 潮宏基 35,997 938,801.76 0.09
473 002489 浙江永 强 31,300 938,687.00 0.09
474 600386 北巴传 媒 105,273 928,507.86 0.09
475 600035 楚天高 速 195,978 921,096.60 0.09
476 002414 高德红 外 44,353 918,550.63 0.08
477 600897 厦门空 港 62,205 915,035.55 0.08
478 000042 深 长 城 50,018 910,827.78 0.08
479 002238 天威视 讯 50,193 898,956.63 0.08
480 002287 奇正藏 药 42,401 896,781.15 0.08
481 600191 华资实 业 126,613 892,621.65 0.08
482 002315 焦点科 技 18,407 892,187.29 0.08
483 002429 兆驰股 份 49,351 875,486.74 0.08
484 002110 三钢闽 光 83,764 857,743.36 0.08
485 600258 首旅股 份 48,334 855,995.14 0.08
486 002314 雅致股 份 58,052 853,944.92 0.08
487 002449 国星光 电 33,681 848,761.20 0.08
488 600230 沧州大 化 67,710 824,030.70 0.08
489 002320 海峡股 份 51,320 821,120.00 0.08
490 601000 唐山港 104,438 803,128.22 0.07
491 002463 沪电股 份 72,400 769,612.00 0.07
492 601999 出版传 媒 86,304 755,160.00 0.07
493 000029 深深房 Ａ 139,685 715,187.20 0.07
494 002383 合众思 壮 22,558 714,637.44 0.07
495 000883 湖北能 源 83,600 668,800.00 0.06
496 000979 中弘地 产 88,300 655,186.00 0.06
497 600278 东方创 业 62,933 654,503.20 0.06
498 002317 众生药 业 28,397 637,512.65 0.06
499 600623 双钱股 份 32,004 485,820.72 0.04
500 600648 外高桥 32,930 450,811.70 0.04
501 002534 杭锅股 份 14,300 313,456.00 0.03
7.3.2 期末积 极投 资按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 所有股 票投 资明细 鹏华中证 500 指数（LOF ）2011 年半年度报告
第 45 页 共 52 页
本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资的 股票 。
7.4 报告期 内股 票投资组 合的 重大变 动
7.4.1 累计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 （% ）
1 002073 软控股 份 14,757,370.01 1.19
2 002106 莱宝高 科 8,735,839.92 0.70
3 600425 青松建 化 8,247,668.32 0.66
4 002238 天威视 讯 7,361,466.60 0.59
5 000877 天山股 份 7,334,815.41 0.59
6 601992 金隅股 份 6,477,846.34 0.52
7 600637 广电信 息 5,380,116.04 0.43
8 600021 上海电 力 5,040,313.10 0.41
9 600805 悦达投 资 4,054,361.24 0.33
10 600259 广晟有 色 3,963,818.58 0.32
11 600816 安信信 托 3,823,322.00 0.31
12 600176 中国玻 纤 3,739,199.61 0.30
13 600553 太行水 泥 3,701,548.00 0.30
14 600601 方正科 技 3,407,690.03 0.27
15 000581 威孚高 科 3,386,367.00 0.27
16 000400 许继电 气 3,244,465.21 0.26
17 600325 华发股 份 3,220,986.52 0.26
18 600060 海信电 器 3,051,134.47 0.25
19 600252 中恒集 团 3,037,643.00 0.24
20 600210 紫江企 业 3,020,759.43 0.24
注：买 入金 额按 买入 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
7.4.2 累计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 （% ）
1 002073
软控股 份 22,053,329.49 1.78
2 002106
莱宝高 科 15,834,920.40 1.28
3 600252
中恒集 团 12,307,365.13 0.99
4 600637
广电信 息 9,425,133.58 0.76
5 601992
金隅股 份 7,963,662.99 0.64 鹏华中证 500 指数（LOF ）2011 年半年度报告
第 46 页 共 52 页
6 002152
广电运 通 7,810,864.81 0.63
7 600425
青松建 化 7,056,944.15 0.57
8 002238
天威视 讯 6,410,059.49 0.52
9 000877
天山股 份 6,026,802.66 0.49
10 002081
金 螳 螂 5,815,985.80 0.47
11 000400
许继电 气 5,055,966.69 0.41
12 000559
万向钱 潮 4,863,342.29 0.39
13 600805
悦达投 资 4,523,493.90 0.36
14 002241
歌尔声 学 4,239,023.63 0.34
15 600971
恒源煤 电 4,137,126.43 0.33
16 600866
星湖科 技 3,773,055.88 0.30
17 000581
威孚高 科 3,705,007.52 0.30
18 600079
人福医 药 3,285,974.87 0.26
19 002310
东方园 林 3,210,614.40 0.26
20 002008
大族激 光 3,041,410.96 0.25
注：卖 出金 额按 卖出 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
7.4.3 买入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 606,024,073.40
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 667,546,819.94
注：买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑相
关交易 费用 。
7.5 期末按 债券 品种分类 的债 券投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.6 期末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 债券 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.7 期末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的所 有资 产支 持证券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 期末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.9 投资组 合报 告附注
7.9.1 报 告期 内本 基金 投 资的 前 十名 证券 中没 有发 行主体 被监 管部 门立 案调 查的、 或在 报告编 制鹏华中证 500 指数（LOF ）2011 年半年度报告
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日前一 年内 受到 公开 谴责 、处罚 的股 票。
7.9.2 报 告期 内本 基金 投 资的前 十名 股票 没有 超出 基金合 同规 定的 备选 股票 库。
7.9.3 期末其 他各 项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 758,564.99
2 应收证 券 清 算款 19,231,649.98
3 应收股 利 81,422.18
4 应收利 息 14,760.34
5 应收申 购款 628,554.07
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 20,714,951.56
7.9.4 期末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.9.5 期 末指 数投资 前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 （% ） 流通受 限 情 况说 明
1 600315 上海家 化 5,853,519.84 0.54 公告重 大事 项
2 600021 上海电 力 5,603,662.08 0.52 公告重 大事 项
3 000759 中百集 团 4,969,777.12 0.46 资产重 组
7.9.6 期 末积 极投资 前五 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资的 股票 。
7.9.7 投 资组 合报告 附注 的其 他文字 描述 部分
由于四 舍五 入的 原因 ，投 资组合 报告 中数 字分 项之 和与合 计项 之间 可能 存在 尾差。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期末基 金 份 额持有人 户数 及持有 人结 构
份额单 位： 份
持有 人户 户均持 有的 持有人 结构 鹏华中证 500 指数（LOF ）2011 年半年度报告
第 48 页 共 52 页
数(户) 基金份 额 机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
29,800 37,974.88
222,514,479.49
19.66% 909,136,943.60
80.34%
8.2 期末上 市基 金前十名 持有 人
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额比 例
1 高桂英 1,950,260.00
2.52%
2 童金兰 1,300,105.00
1.68%
3 王 延安 1,280,252.00
1.65%
4 薛晓京 1,005,030.00
1.30%
5 肖菊华 1,000,070.00
1.29%
6
钟莉莉 1,000,060.00
1.29%
张雪红 1,000,060.00
1.29%
7 冷利群 800,024.00
1.03%
8 刘克成 714,896.00
0.92%
9 王军 673,000.00
0.87%
10 刘文军 653,172.00
0.84%
注：持 有人 为场 内持 有人 。
8.3 期末基 金管 理人的 从 业人 员持有 本开 放式基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理公 司所 有从 业人 员持有 本开 放式 基金 164,998.56 0.0146%
注：截至本报 告期末， 本 基金管理人从 业人员投 资 、持有本基金 符合相关 法 律法规、中 国证监会
规定及 相关 管理 制度 的规 定。
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2010 年2 月 5 日 ） 基金 份额 总额
2,630,723,634.12
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,206,398,882.34
本报告 期基 金总 申购 份额 550,941,294.07
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 625,688,753.32
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,131,651,423.09
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ；总 赎回 份额含 转换 出份 额。 鹏华中证 500 指数（LOF ）2011 年半年度报告
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§10 重大事件揭示
10.1 基 金份额 持有 人大 会决 议
本基金 本报 告期 内无 基金 份额持 有人 大会 决议 。
10.2 基 金管理 人、 基金 托管 人的专 门基 金托管 部门 的重大 人事 变动
10.2.1 基 金管 理人 的重 大 人事变 动:
经2011 年3 月1 日 四届 董 事会第 二十 四次 会议 全票 通过， 聘任 胡湘 为公 司副 总经理 ， 高 管资
格申请 时间 为2011 年3 月 4 日 ，批 准时 间 为2011 年 4 月27 日， 胡湘 具有 基 金从业 资格 。
10.2.2 基 金托 管人 的专 门 基金托 管部 门本 报告 期内 未发生 重大 人事 变动 。
10.3 涉 及基金 管理 人、 基金 财产、 基金 托管业 务的 诉讼
本报告 期无 涉及 对公 司运 营管理 及基 金运 作产 生重 大影响 的 ， 与 本基 金管 理 人、 基金 财产 、 基
金托管 业务 相关 的诉 讼事 项。
10.4 基 金投资 策略 的改 变
本基金 本报 告期 基金 投资 策略未 改变 。
10.5 为 基金进 行审 计的 会计 师事务 所情 况
本报告 期内 未改 聘为 本基 金审计 的会 计师 事务 所。
10.6 管 理人、 托管 人及 其高 级管理 人员 受稽查 或处 罚等情 况
本基金管理人 、基金托 管 人涉及托管业 务机构及 其 高级管理人员 在报告期 内 未受到任何 稽 查或
处罚。
10.7 基 金租用 证券 公司交 易单 元的有 关情 况
10.7.1 基金 租用 证券公 司交 易单元 进行 股票投 资及 佣金支 付情 况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
长江证券 1 597,794,149.22 47.43% 485,711.67 46.31% -
银河证券 1 591,845,871.56 46.96% 503,070.79 47.96% -
国信证券 1 70,652,722.12 5.61% 60,055.19 5.73% -
注： 交易 单元 选择 的标 准 和程序
1 ） 基 金管 理人 负责 选择 代 理本基 金证 券买 卖的 证券 经营机 构， 使用 其交 易单 元作为 基金 的专
用交易 单元 ，选 择的 标准 是： 鹏华中证 500 指数（LOF ）2011 年半年度报告
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（1） 实力 雄厚 ，信 誉良 好 ，注册 资本 不少 于 3 亿元 人民币 ；
（2） 财务 状况 良好 ，各 项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 ；
（3） 经营 行为 规范 ，最 近 二年未 因重 大违 规行 为而 受到中 国证 监会 处罚 ；
（4） 内部 管理 规 范 、严 格 ，具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求；
（5） 具备 基金 运作 所需 的 高效 、 安 全的 通讯 条件 ， 交易设 施符 合代 理本 基金 进行证 券交 易的
需要， 并能 为本 基金 提供 全面的 信息 服务 ；
（6） 研究 实力 较强 ， 有固 定的研 究机 构和 专门 的研 究人员 ， 能及 时为 本基 金 提供高 质量 的咨
询服务 。
2）选 择交 易单 元的 程序 ：
我公司根据上 述标准， 选 定符合条件的 证券公司 作 为租用交易单 元的对象 。 我公司投研部 门
定期对所选定 证券公司 的 服务进行综合 评比，评 比 内容包括：提 供研究报 告 质量、数量 、及时性
及提供研究服 务主动性 和 质量等情况， 并依据评 比 结果确定交易 单元交易 的 具体情况。 我公司在
比较了多家证 券经营机 构 的财务状况、 经营状况 、 研究水平后， 向中国银 河 证券股份有 限公司、
长江证 券股 份有 限公 司及 国信证 券股 份有 限公 司租 用交易 单元 作为 基金 专用 交易单 元， 并从 2010
年 2 月 开始 陆续 使用 。本 报告期 内上 述交 易单 元未 发生变 化。
10.7.2 基金 租用 证券公 司交 易单元 进行 其他证 券投 资的情 况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
长江证券 - - - - - -
银河证券 237,104.00 100.00% - - - -
国信证券 - - - - - -
10.8 其 他重大 事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1 鹏华中 证500 指 数证 券投 资基金
（LOF ）2010 年 第四 季度 报告
《中国 证券 报》 、 《上 海证 券
报》 、 《 证券 时报 》
2011 年1 月22 日
2 鹏华中 证500 指 数证 券投 资基金
（LOF ）更 新的 招募 说明 书 摘要
《中国 证券 报》 、 《上 海证 券
报》 、 《 证券 时报 》
2011 年3 月18 日
3 鹏华基 金管 理有 限公 司关 于增加 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券 2011 年3 月18 日 鹏华中证 500 指数（LOF ）2011 年半年度报告
第 51 页 共 52 页
天相投 资顾 问有 限公 司为 旗下部
分开放 式基 金代 销机 构的 公告
报》 、 《 证券 时报 》
4 鹏华中 证500 指 数证 券投 资基金
（LOF ）2010 年 年度 报告 摘要
《中国 证券 报》 、 《上 海证 券
报》 、 《 证券 时报 》
2011 年3 月29 日
5 鹏华基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分开 放式 基金 参与 中国 工商银
行个人 电子 银行 基金 申购 费率优
惠活动 的公 告
《中国 证券 报》 、 《上 海证 券
报》 、 《 证券 时报 》
2011 年4 月14 日
6 鹏华中 证500 指 数证 券投 资基金
（LOF ）2011 年 第一 季度 报告
《中国 证券 报》 、 《上 海证 券
报》 、 《 证券 时报 》
2011 年4 月22 日
7 鹏华基 金管 理有 限公 司关 于增聘
副总经 理的 公告
《中国 证券 报》 、 《上 海证 券
报》 、 《 证券 时报 》
2011 年4 月30 日
8 鹏华基 金管 理有 限公 司关 于新增
上海银 行股 份有 限公 司为 旗下部
分基金 代销 机构 的公 告
《中国 证券 报》 、 《上 海证 券
报》 、 《 证券 时报 》
2011 年 5 月 5 日
9 鹏华基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金持 有的 股票 停牌 后估 值方法
变更的 提示 性公 告
《中国 证券 报》 、 《上 海证 券
报》 、 《 证券 时报 》
2011 年5 月28 日
10 鹏华基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金持 有的 停牌 股票 复牌 后估值
方法变 更的 提示 性公 告
《中国 证券 报》 、 《上 海证 券
报》 、 《 证券 时报 》
2011 年6 月10 日
11 鹏华基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金参 与交 通银 行网 上银行 、
手机银 行基 金申 购费 率优 惠活动
的公告
《中国 证券 报》 、 《上 海证 券
报》 、 《 证券 时报 》
2011 年6 月29 日
12 鹏华基 金管 理有 限公 司关 于在工
商银行 开通 部分 基金 定期 定额投
资业务 并参 与其 定投 费率 优惠活
动的公 告
《中国 证券 报》 、 《上 海证 券
报》 、 《 证券 时报 》
2011 年6 月29 日
13 鹏华基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金参 与中 信银 行网 上银行 、
移动银 行申 购费 率优 惠活 动的公
告
《中国 证券 报》 、 《上 海证 券
报》 、 《 证券 时报 》
2011 年6 月30 日
§11 备查文件目录
11.1 备查文 件目 录
（一） 《鹏 华中 证 500 指 数 证券投 资基 金（LOF ）基金合同 》 ；
（二） 《鹏 华中 证 500 指 数 证券投 资基 金（LOF ）托管协议 》 ； 鹏华中证 500 指数（LOF ）2011 年半年度报告
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（三） 《鹏 华中 证 500 指 数 证券投 资基 金（LOF ）2011 年半 年度 报告 》 （ 原文） 。
11.2 存放地 点
深圳市 福田 区福 华三 路 168 号深 圳国 际商 会中 心第43 层鹏 华基 金管 理有 限公 司。
11.3 查阅方 式
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2011 年8 月25 日
