鹏华沪深 300 指数(LOF)2011 年半年度报告摘要
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鹏华沪深 300 指 数 证券 投 资 基 金（LOF ）
2011 年 半年 度 报 告 摘要
2011 年6 月30 日
基金管 理人： 鹏华基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2011 年8 月25 日
鹏华沪深 300 指数(LOF)2011 年半年度报告摘要
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§1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2011 年 8 月 22 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2011 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 鹏华沪深 300 指数(LOF)2011 年半年度报告摘要
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§2 基金简 介
2.1 基金基 本情 况
基金简 称 鹏华沪 深 300 指数(LOF)( 场内简 称: 鹏华300)
基金主 代码 160615
交易代 码 160615
基金运 作方 式 上市契 约型 开放 式
基金合 同生 效日 2009 年4 月 3 日
基金管 理人 鹏华基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 687,360,571.54 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 深圳证 券交 易所
上市日 期 2009 年5 月 8 日
2.2 基金产 品说 明
投资目 标 采 用 指数 化投 资方 式， 追求 基 金净 值增 长率 与业 绩比
较 基 准收 益率 之间 的跟 踪误 差 最小 化， 力争 将日 平均
跟踪误 差控 制 在 0.35 ％以 内，以 实现 对沪 深 300 指数
的有效 跟踪 。
投资策 略 本 基 金采 用被 动式 指数 投资 方 法， 按照 成份 股在 沪深
300 指 数中 的基 准权 重构 建指数 化投 资组 合， 并 根据 标
的 指 数成 份股 及其 权重 的变 化 进行 相应 调整 。
当预
期 成 份股 发生 调整 和成 份股 发 生配 股、 增发 、分 红等
行 为 时， 或因 基金 的申 购和 赎 回等 对本 基金 跟踪 标的
指 数 的效 果可 能带 来影 响时 ， 或因 某些 特殊 情况 导致
流 动 性不 足时 ，或 其他 原因 导 致无 法有 效复 制和 跟踪
标 的 指数 时， 基金 管理 人可 以 对投 资组 合管 理进 行适
当 变 通和 调整 ，并 辅之 以金 融 衍生 产品 投资 管理 等，
使跟踪 误差 控制 在限 定的 范围之 内。
业绩比 较基 准 沪深300 指 数收 益率 ×95 ％＋银 行同 业存 款利 率×5％
风险收 益特 征 本 基 金属 于采 用指 数化 操作 的 股票 型基 金， 其预 期的
风 险 和收 益高 于货 币市 场基 金 、债 券基 金、 混合 型基
金，为 证券 投资 基金 中的 较高风 险、 较高 收益 品种 。
2.3 基金管 理人 和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 鹏华基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 程国洪 赵会军
联系电 话 0755-82021186 010-66105799 鹏华沪深 300 指数(LOF)2011 年半年度报告摘要
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电子邮 箱 ph@mail.phfund.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
4006788999 95588
传真 0755-82021126 010-66105798
2.4 信息披 露方 式
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.phfund.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 深圳市 福田 区福 华三 路 168 号深 圳国 际商 会
中心 第 43 层鹏 华基 金管 理 有限公 司
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55 号中 国工 商银
行 股份 有限 公司
§3 主要财 务指标和基金 净值表现
3.1 主要会 计数 据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期( 2011 年1 月1 日至 2011 年6 月30 日 )
本期已 实现 收益 23,029,972.20
本期利 润 -5,049,379.61
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0057
本期基 金份 额净 值增 长率 -2.10%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2011 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0696
期末基 金资 产净 值 735,206,266.99
期末基 金份 额净 值 1.070
注： （1）本期 已实现收 益 指基金本期 利息收入 、投 资收益、其 他收入（ 不含 公允价值变 动收益 ）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。
（2）所述基 金业绩指 标 不包括持有 人认购或 交易 基金的各项 费用（例 如， 开放式基金 的申购 赎
回费、 基金 转换 费等 ） ， 计 入费用 后实 际收 益水 平要 低于所 列数 字。
（3 ） 表中 的 “ 期末 ”均 指报告 期最 后一 日 ， 即6 月 30 日 ， 无 论该 日是 否为 开放日 或交 易所 的交
易日。
3.2 基金净 值表 现
3.2.1 基金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩 比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 2.00% 1.14% 1.36% 1.13% 0.64% 0.01% 鹏华沪深 300 指数(LOF)2011 年半年度报告摘要
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过去三 个月 -4.72% 1.04% -5.26% 1.04% 0.54% 0.00%
过去六 个月 -2.10% 1.17% -2.50% 1.17% 0.40% 0.00%
过去一 年 17.84% 1.34% 17.93% 1.33% -0.09% 0.01%
过去三 年 - - - - - -
自基金 合同
生效 起 至今
12.14% 1.54% 17.69% 1.58% -5.55% -0.04%
注：基 金业 绩比 较基 准= 沪深 300 指数 收益 率 × 95 ％ ＋银行 同业 存款 利率 ×5 ％。
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准
收 益率 变动的 比较
注：1 、鹏 华沪 深300 指数（LOF ）基 金合 同于2009 年 4 月3 日 生效 。
2、 按 基金 合同 规定 ， 截 至 建仓期 结束 本基 金的 各项 投资比 例已 达到 基金 合同 中规定 的各 项比 例 。
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§4 管理人 报告
4.1 基金管 理人 及基金 经 理情 况
4.1.1 基金管 理人 及其管 理基 金的经 验
鹏华基 金管 理有 限公 司成 立于 1998 年 12 月22 日 ， 业务 范围 包括 基金 募集 、 基金 销售 、 资
产管理及中国 证监会许 可 的其他业务。 截止本报 告 期末，公司股 东由国信 证 券股份有限 公司、意
大利欧 利盛 资本 资产 管理 股份公 司（Eurizon Capital SGR S.p.A. ） 、 深圳 市 北融信 投资 发展 有限
公司组 成， 公司 性质 为中 外合资 企业 。 公 司原 注册 资本 8,000 万 元人 民币 ， 后于 2001 年 9 月完
成增资 扩股 ，增 至 15,000 万元 人民 币。 截止 本报 告 期末， 公司 管理 2 只 封闭 式基金、21 只开 放
式基金 和5 只社 保组 合， 经过 12 年 投资 管理 基金 ， 在基金 投资 、 风 险控 制等 方面积 累了 丰富 经验 。
4.1.2 基金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
杨靖 本基金
基金经
理
2009 年 4 月
3 日
- 11 杨靖，国籍中
国，管理学硕
士， 11 年 证券 从
业经验 。 曾在 长
城证券公司从
事证券研究工
作， 先后 任研 究
员、 行业 研究 小
组 组 长 ；2001
年6 月加 盟鹏 华
基金管理有限
公司从事行业
研究工 作 ，2005
年开始先后任
鹏华中 国 50 开
放式证券投资
基金 、 鹏 华行 业
成长证券投资
基金基金经理
助理 ，2006 年8
月至 2007 年 4
月任原鹏华普
润 基 金 （2007
年4 月已 转型 为
鹏华优质治理
股票型证券投鹏华沪深 300 指数(LOF)2011 年半年度报告摘要
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资基金 （LOF））
基金经 理 ，2007
年 4 月至 2009
年 10 月 担任 鹏
华优质治理股
票型证券投资
基 金 （LOF ）基
金 经 理 ，2009
年4 月3 日起 至
今担任鹏华沪
深300 指 数证 券
投资基 金 （LOF ）
基金经 理 。 杨 靖
先生具备基金
从业资 格 。 本 报
告期内本基金
基金经理未发
生变动 。
注：
1. 任 职日期和 离任 日期均指公司 作出决定 后 正式对外公告 之日；担 任 新成立基金基 金经理
的，任 职日 期 为 基金 合同 生效日 。
2. 证 券从 业的 含义 遵从 行业协 会关 于从 业人 员资 格管理 办法 的相 关规 定。
4.2 管理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
在本报告期内 ，基金管 理 人不存在损害 基金份额 持 有人利益的行 为。基金 管 理人勤勉尽责 地
为基金份额持有人 谋求利 益，严格遵守了《 证券投 资基金法》及其他 有关法 律法规、 《鹏华沪 深
300 指 数证 券投 资基 金(LOF) 基金 合同 》的 规定 。
4.3 管理人 对报 告期内公 平交 易情况 的专 项说明
4.3.1 公平交 易制 度的执 行情 况
报告期内，本 基金管理 人 严格执行公平 交易制度 ， 确保不同投资 组合在研 究 、交易、分配 等
各环节 得到 公平 对待 。
4.3.2 本投资 组合 与其他 投资 风格相 似的 投资组 合之 间的业 绩比 较
本基金 管理 人旗 下无 其他 投资风 格相 似的 投资 组合 。
4.3.3 异常交 易行 为的专 项说 明
报告期 内， 本基 金未 发生 违法违 规并 对基 金财 产造 成损失 的异 常交 易行 为。 鹏华沪深 300 指数(LOF)2011 年半年度报告摘要
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4.4 管理人 对报 告期内基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说明
4.4.1 报告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
沪深300 指数 2011 年上 半 年呈现 震荡 走势 ， 在 通胀 压力下 ， 银 根持 续紧 缩， 且 从 2 季 度开 始，
经济短期的下 滑引起市 场 对滞胀的担忧 。市场的 大 幅波动导致投 资者频繁 申 购赎 回，尤 其是二季
度市场呈单边 走势且交 易 量不断萎缩给 指数跟踪 造 成了一定的扰 动。但通 过 我们精心的 调整，日
均跟踪 误 差0.03% ， 仍大 幅低于 基金 合同 的要 求。
4.4.2 报告期 内基 金的业 绩表 现
截至本报告期末 本基金份 额净值为 1.070 元 ，累计 净值 1.130 元；本 报告期 日均跟踪误差
0.03% ，基 金份 额净 值增 长 率为-2.10% ，同 期沪 深 300 指数 为-2.69% 。
4.5 管理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
今年以来，控 制通货膨 胀 始终是政府宏 观经济决 策 的首要目标， 因此，提 高 准备金率被频 繁
使用。银根紧 缩导致市 场 利 率上升，最 终传导至 资 本市场，拉低 了整体市 场 估值。银根 紧缩同时
也拉低 了经 济增 速， 对上 市公司 盈利 构成 压力 。
展望下 半年 ，由 于基 数效 应，CPI 可能 将 在 3 季度 回落， 货币 政策 将进 入观 望期， 预计 银 根
不会更紧。在 落实对中 小 企业贷款、保 障房计划 逐 步推进等政策 背景下， 经 济有可能逐 步见底回
升。
目前市场整体 估值较低 ， 未来在政策面 、资金面 双 重见底的情况 下，证券 市 场的系统性风 险
或得到有效释 放，指数 进 一步下行的空 间较小。 预 计未来一段时 间，在货 币 政策确定放 松的拐点
到来前 ，市 场受 实体 经济 走势和 政策 预期 的双 重影 响，可 能将 呈现 震荡 的走 势。
沪深 300 目 前整 体估 值已 经处于 历史 低位 ，具 有较 高的安 全边 际。 对于 长期 投资而 言， 目 前
或是较 好的 建仓 时机 。
4.6 管理人 对报 告期内基 金估 值程序 等事 项的说 明
4.6.1 有关 参与 估值 流程 各方及 人员 的职 责分 工、 专业胜 任能 力和 相关 工作 经历的 描述 ：
4.6.1.1 日 常估 值流 程
基金的估值由 基金会计 负 责，基金会计 对公司所 管 理的基金以基 金为会计 核 算主体，独立 建
账、 独 立核 算， 保 证不 同 基金之 间在 名册 登记 、 账 户设置 、 资 金划 拨、 账 簿 记录等 方面 相互 独立 。
基金会计核算 独立于公 司 会计核算。基 金会计核 算 采用专用的财 务核算软 件 系统进行基 金 核算及
帐务处理；每 日按时接 收 成交数据及权 益数据， 进 行基金估值。 基金会计 核 算采用基金 管理公司
与托管银行双 人同步独 立 核算、相互核 对的方式 ， 每日就基金的 会计核算 、 基金估值等 与托管银鹏华沪深 300 指数(LOF)2011 年半年度报告摘要
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行进行核对； 每日估值 结 果必须与托管 行核对一 致 后才能对外公 告。基金 会 计除设有专 职基金会
计核算岗外， 还设有基 金 会计复核岗位 ，负责基 金 会计核算的日 常事后复 核 工作，确保 基金净值
核算无 误。
配备的基金会 计具备会 计 资格和基金从 业资格， 在 基金核算与估 值方面掌 握 了丰富的知识 和
经验, 熟悉 及了 解基 金估 值 法规、 政策 和方 法。
4.6.1.2 特 殊业 务估 值流 程
根据中 国证 监会 公告[2008]38 号 《关 于进 一步 规范 证 券投资 基金 估值 业务 的指 导意见 》 的 相
关规定，本公 司成立停 牌 股票等没有市 价的投资 品 种估值小组， 成员由 基 金 经理、行业 研究员、
监察稽 核部 、金 融工 程师 、登记 结算 部相 关人 员组 成。
4.6.2 基金 经理 参与 或决 定估值 的程 度：
基金经 理不 参与 或决 定基 金日常 估值 。
基金经理参与 估值小组 对 停牌股票估值 的讨论， 发 表相关意见和 建议，与 估 值小组成员共 同
商定估 值原 则和 政策 。
4.6.3 本公 司参 与估 值流 程各方 之间 不存 在任 何重 大利益 冲突 。
4.6.4 本公 司现 没有 进行 任何定 价服 务的 签约 。
4.7 管理人 对报 告期内基 金利 润分配 情况 的说明
4.7.1 截止 本报 告期 末， 本基金 可供 分配 利润 为 47,845,695.45 元。
4.7.2 本基 金本 报告 期内未 进行 利润 分配 。
4.7.3 根 据相关法 律 法规及本基金 合同的规定 ，本基金管理 人将会综合 考虑各方面因 素，在
严格遵 守规 定前 提下 ，对 本报告 期内 可供 分配 利润 适时作 出相 应安 排。
§5 托管人 报告
5.1 报告期 内本 基金托管 人遵 规守信 情况 声明
2011 年上 半年 ，本 基金 托 管人在 鹏华 沪 深 300 指数 证券投 资基 金（LOF ）的 托 管过程 中， 严
格遵守《证券 投资 基金 法 》及其他法律 法规和基 金 合同的有关规 定，不存 在 任何损害基 金份额持
有人利 益的 行为 ，完 全尽 职尽责 地履 行了 基金 托管 人应尽 的义 务。
5.2 托管人 对报 告期内本 基金 投资运 作遵 规守信 、 净 值计算 、 利 润分配 等情 况的说 明
2011 年上 半年 ，鹏 华沪 深 300 指数 证券 投资 基金 （LOF ）的 管理 人—— 鹏 华 基金管 理有 限公
司在鹏 华沪 深300 指 数证 券投资 基金 （LOF ） 的投 资 运作 、 基 金资 产净 值计 算 、 基 金份 额申 购赎 回鹏华沪深 300 指数(LOF)2011 年半年度报告摘要
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价格计算、基 金费用开 支 等问题上，不 存在任何 损 害基金份额持 有人利益 的 行为，在各 重要方面
的运作 严格 按照 基金 合同 的规定 进行 。 本报 告期 内 ， 鹏 华沪 深 300 指 数证 券 投资基 金 （LOF ） 未 进
行利润 分配 。
5.3 托管人 对 本 半年度报 告中 财务信 息等 内容的 真实 、准确 和完 整发表 意见
本托管 人依 法对 鹏华 基金 管理有 限公 司编 制和 披露 的鹏华 沪 深300 指数 证券 投资基 金（LOF ）
2011 年半 年度 报告 中财 务 指标、 净值 表现 、 利 润分 配情况 、 财 务会 计报 告、 投资组 合报 告等 内容
进行了 核查 ，以 上内 容真 实、准 确和 完整 。
§6 半年度 财务 会计报告( 未 经审计)
6.1 资产负 债表
会计主 体： 鹏华 沪 深300 指数证 券投 资基 金（LOF ）
报告截 止日 ： 2011 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2011 年6 月 30 日
上年度末
2010 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款 36,752,208.54 68,714,693.51
结算备 付金 58,586.17 1,472,441.10
存出保 证金 288,455.29 232,436.12
交易性 金融 资产 696,950,999.30 1,300,972,477.57
其中： 股票 投资 696,950,999.30 1,300,972,477.57
基金投 资 - -
债券投 资 - -
资产支 持证 券投 资 - -
衍生金 融资产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 1,918,963.48 -
应收利 息 6,694.45 14,886.00
应收股 利 822,966.98 -
应收申 购款 156,686.37 89,515,895.86
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 736,955,560.58 1,460,922,830.16
负债和所有者权益
本期末
2011 年6 月 30 日
上年度末
2010 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - - 鹏华沪深 300 指数(LOF)2011 年半年度报告摘要
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衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 - 54,512,457.07
应付赎 回款 785,887.28 1,206,493.20
应付管 理人 报酬 439,229.42 835,574.80
应付托 管费 87,845.87 167,114.95
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 207,376.75 1,202,013.38
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 228,954.27 103,966.84
负债合 计 1,749,293.59 58,027,620.24
所有者权益：
实收基 金 687,360,571.54 1,283,290,528.96
未分配 利润 47,845,695.45 119,604,680.96
所有者 权益 合计 735,206,266.99 1,402,895,209.92
负债和 所有 者权 益总 计 736,955,560.58 1,460,922,830.16
注：报 告截 止 日2011 年6 月30 日， 基金 份额 净值1.070 元， 基金 份额 总额687,360,571.54 份。
6.2 利润表
会计主 体： 鹏华 沪 深300 指数证 券投 资基 金（LOF ）
本报告 期：2011 年1 月1 日至2011 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2011 年1 月 1 日至
2011 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2010 年1 月 1 日至
2010 年 6 月30 日
一、收入 1,176,295.23 -324,972,176.88
1.利息 收入 203,801.11 255,415.44
其中： 存款 利息 收入 203,152.56 254,008.80
债券利 息收 入 648.55 1,406.64
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 - -
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列） 28,101,970.49 7,115,710.69
其中： 股票 投资 收益 21,552,023.50 1,032,621.89
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 249,887.45 124,188.59
资产支 持证 券投 资收 益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 6,300,059.54 5,958,900.21
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“-” -28,079,351.81 -332,856,149.40 鹏华沪深 300 指数(LOF)2011 年半年度报告摘要
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号填列 ）
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ” 号填列 ） - -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列 ） 949,875.44 512,846.39
减:二、费用 6,225,674.84 6,539,814.42
1．管 理人 报酬 3,650,878.47 4,202,334.24
2．托 管费 730,175.65 840,466.90
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 1,616,157.85 1,268,530.91
5．利 息支 出 - -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6．其 他费 用 228,462.87 228,482.37
三、利润总额 （亏损 总额 以“-”
号填列）
-5,049,379.61 -331,511,991.30
减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （净亏损以 “-” 号填列） -5,049,379.61 -331,511,991.30
6.3 所有者 权益 （基金净 值） 变动表
会计主 体： 鹏华 沪 深300 指数证 券投 资基 金（LOF ）
本报告 期：2011 年1 月1 日至2011 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2011 年 1 月1 日至 2011 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,283,290,528.96 119,604,680.96 1,402,895,209.92
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期利
润）
- -5,049,379.61 -5,049,379.61
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（净值减少以“- ”号填
列）
-595,929,957.42 -66,709,605.90 -662,639,563.32
其中：1. 基 金申 购款 119,986,769.04 13,770,882.96 133,757,652.00
2. 基金 赎回 款 -715,916,726.46 -80,480,488.86 -796,397,215.32
四、 本 期向 基金 份额 持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ” 号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
687,360,571.54 47,845,695.45 735,206,266.99 鹏华沪深 300 指数(LOF)2011 年半年度报告摘要
第 13 页 共 26 页
项目
上年度可比期间
2010 年 1 月1 日至 2010 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权 益 （基
金净值 ）
907,141,254.46 228,038,763.29 1,135,180,017.75
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期利
润）
- -331,511,991.30 -331,511,991.30
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（净值减少以“- ”号填
列）
203,296,335.65 1,804,871.65 205,101,207.30
其中：1. 基 金申 购款 574,625,379.03 45,527,417.04 620,152,796.07
2. 基金 赎回款 -371,329,043.38 -43,722,545.39 -415,051,588.77
四、 本 期向 基金 份额 持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ” 号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,110,437,590.11 -101,668,356.36 1,008,769,233.75
报表 附注 为财 务报 表的 组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 邓召 明______
______胡湘______
____ 刘 慧红____
基金管 理公 司负 责人
主管 会计 工作 负责 人
会计 机构 负责 人
6.4 报表附 注
6.4.1 基金基 本情 况
鹏华沪 深300 指 数证 券投 资基金 （LOF ）(以 下简 称 “本基 金”) ， 系经 中国 证 券监督 管理 委员
会 （以 下简 称 “ 中国 证监 会 ”） 证监 许可[2009]41 号文 《 关于 核准 鹏华 沪 深300 指 数证 券投 资基
金（LOF ） 募 集的 批复》 的 核准， 由基 金管 理人 鹏华 基金管 理有 限公 司依 照 《 中华人 民共 和国 证券
投资基 金法 》 和 《 鹏华 沪 深 300 指数 证券 投资 基金 （LOF） 基 金合 同》 的约 定 募集设 立。 本基 金为
上 市 契 约 型 开 放 式 ， 存 续 期 限 为 不 定 期 ， 首 次 设 立 募 集 不 包 括 认 购 资 金 利 息 共 募 集
1,994,133,345.09 元 ， 经 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 验 证 并 出 具 普 华 永 道 中 天 验 字
（2009）第 051 号验 资报 告 予以验 证。 经向 中国 证监 会 备案， 《 鹏华 沪深300 指数 证券投 资基 金 （LOF ）
基金合 同》 于 2009 年 4 月 3 日正式 生效 ，基 金合 同生效 日的 基金 份额 总额 为 1,994,428,997.48
份基金 份额 ， 其 中认 购资 金利息 折 合295,652.39 份 基金份 额。 本基 金的 基金 管理人 为鹏 华基 金管鹏华沪深 300 指数(LOF)2011 年半年度报告摘要
第 14 页 共 26 页
理有限 公司 ，基 金托 管人 为中国 工商 银 行 股份 有限 公司。
经 深 圳 证 券 交 易 所( 以 下 简 称 “ 深交所 ”) 深 证 上[2009] 第 32 号 文 审 核 同 意 ， 本 基 金
394,502,086.00 份基 金份 额于 2009 年 5 月 8 日在深交所 挂牌 交易 。未 上市 交易的 基金 份额 托管
在场外 ，基 金份 额持 有人 可通过 跨系 统转 托管 业务 将其转 至深 交所 场内 后即 可上市 流通 。
根据 《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 和 《鹏 华 沪深 300 指 数证 券投 资基 金 （LOF ） 基 金合
同》的 有关 规定 ，本 基金 投资于 具有 良好 流动 性的 金融工 具， 主要 投资 于沪 深 300 指数 的成 份 股
及其备选成份 股（投资 比 例不低于基金 资产净值 的 90 ％） ，现金或 者到期日 在 一年以内的 政府债
券不低于基金 资产净值 的 5％。此外，为 更好的实 现 投资目标，本 基金将少 量 投资于非沪 深 300
成份股、新股 （首次发 行 或增发等）以 及法律法 规 及 中国证监会 允许基金 投 资的其它金 融工具。
本基金 的业 绩比 较基 准为 ：沪 深 300 指数 收益 率 × 9 5% ＋银 行同 业存 款利 率×5% 。
6.4.2 会计报 表的 编制基 础
本 基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则－ 基本准 则》 和 38
项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下
合称“ 企业 会计 准则 ”) 、 中国证 监 会 公告[2010]5 号 《证 券投 资基 金信 息披 露XBRL 模 板第3 号<
年度报 告和 半年 度报 告>》 、中国 证券 业协 会 于 2007 年 5 月 15 日 颁布 的《 证券 投资基 金会 计核 算
业务指 引》 、 《 鹏华 沪深300 指数 证券 投资 基金 （LOF ） 基 金合 同 》 和 中国 证监 会允许 的基 金行 业实
务操作 的有 关规 定编 制。
6.4.3 遵循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基 金 2011 年上 半年 财 务报表 符合 企业 会计 准则 的要求 ，真 实、 完整 地反 映了本 基 金 2011
年6 月30 日的 财务 状况 以 及 2011 年 上半 年的 经营 成 果和基 金净 值变 动情 况等 有关信 息。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 差错更 正的 说明
本报告 期本 基金 没有 发生 重大会 计差 错更 正。
6.4.6 税项
本报告 期税 项未 发生 变化 。
6.4.7 关联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的关联 方发 生变化 的情 况 鹏华沪深 300 指数(LOF)2011 年半年度报告摘要
第 15 页 共 26 页
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方没有 发生 变化 。
6.4.7.2 本 报告 期与基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
鹏华基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构
中国工 商银 行股 份有 限公 司 (“ 中国 工商 银行 ”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构
国信证 券股 份有 限公 司（ “国信 证券 ”） 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
6.4.8 本报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
6.4.8.1 通 过关 联方交易 单元 进行的 交易
6.4.8.1.1 股 票交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2011 年1 月1 日至2011 年6 月 30 日
上年度 可比 期间
2010年1月1 日至2010 年6 月30日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
国信证券 857,304,002.36 100.00% 894,108,417.55 100.00%
6.4.8.1.2 权 证交易
本基 金2011 年 上半 年及2010 年 上半 年未 通过 关联 方交易 单元 发生 权证 交易 。
6.4.8.1.3 债 券交易
金额 单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2011 年 1 月 1 日至2011 年6 月 30 日
上年度 可比 期间
2010 年1月1 日至2010 年6 月30日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
国信证券 3,129,536.00 100.00% 5,829,064.40 100.00%
6.4.8.1.4 债券 回购 交易
本基 金2011 年 上半 年及2010 年 上半 年未 通过 关联 方交易 单元 发生 债券 回购 交易。
6.4.8.1.5 应 支付关 联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2011年1月1 日至2011 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
国信证券 720,534.68 100.00% 207,376.75 100.00% 鹏华沪深 300 指数(LOF)2011 年半年度报告摘要
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关联方 名称
上年度 可比 期间
2010年1月1 日至2010 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
国信证券 752,029.23 100.00% 515,450.40 100.00%
注：1 、佣 金的 计算 公式
上海 证券 交易 所的 交易 佣 金=买 （卖 ）成 交金 额 ×1 ‰-买 （卖 ）经 手费- 买（ 卖）证 管费
深圳 证券 交易 所的 交易 佣 金=买 （卖 ）成 交金 额 ×1 ‰-买 （卖 ）经 手费- 买（ 卖）证 管费
（佣 金比 率按 照与 一般 证 券公司 签订 的协 议条 款订 立。 ）
2、本基金与 关联方已 按 同业统一的基 金佣金计 算 方式和佣金比 例签订了 《 证券交易单 元租用协
议》 。 根据 协议 规定 ，上 述 单位定 期或 不定 期地 为我 公司提 供研 究服 务以 及其 他研究 支持 。
6.4.8.2 关 联方报 酬
6.4.8.2.1 基 金管理 费
单位： 人民 币元
项目
本期
2011 年1 月1 日至
2011 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2010 年 1 月 1 日至
2010 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 3,650,878.47 4,202,334.24
其中： 支付 销 售 机构 的客 户维护 费 487,512.66 572,119.54
注： （1）支付基 金管理人 鹏华基金管理 有限公司 的 管理人报酬年 费率为 0.75% ，逐日计提， 按月
支付。 日管 理费=前 一日 基 金资产 净值 ×0. 75% ÷ 当 年 天数。
（2 ） 根据 《 开放 式证 券 投资基 金销 售费 用管 理规 定》 ， 基 金管 理人 依据 销售 机构销 售基 金的 保有
量提取 一定 比例 的客 户维 护费， 用以 向基 金销 售机 构 支付客 户服 务及 销售 活动 中产生 的相 关费 用，
客户维 护费 从基 金管 理费 中列支 。
6.4.8.2.2 基 金托管 费
单位： 人民 币元
项目
本期
2011 年 1 月 1 日至
2011 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2010 年 1 月 1 日至
2010 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 730,175.65 840,466.90
注： 支 付基 金托 管人 中国 工商银 行股 份有 限公 司的 托管费 年费 率 为0.15% ， 逐日计 提， 按月 支付 。
日托管 费= 前一 日基 金资 产 净值 × 0.15 %÷ 当年 天数 。
6.4.8.3 与 关联 方进行银 行间 同业市 场的 债券( 含回 购)交易
本 基金2011 年上 半年 及 2010 年 上半 年未 发生 与 关联方 进行 银行 间同 业市 场的债 券( 含回 购)
交易。 鹏华沪深 300 指数(LOF)2011 年半年度报告摘要
第 17 页 共 26 页
6.4.8.4 各 关联 方投资本 基金 的情况
6.4.8.4.1 报 告期内 基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间 管 理人 未投 资、 持有本 基金 。
6.4.8.4.2 报 告期末 除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本基金2011 年 上半 年末及2010 年 年末 除基 金管理 人 之外的 其他 关联 方没 有投 资及持 有本 基金
份额。
6.4.8.5 由 关联 方保管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2011 年 1 月1 日至2011 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2010 年1 月1 日至2010 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工商银行 36,752,208.54 199,457.68 51,615,063.42 229,663.49
6.4.8.6 本 基金 在承销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
金额单 位： 人民 币元
上年度 可比 期间
2010 年1 月1 日至 2010 年 6 月 30 日
关联方 名称 证券代 码 证券名 称 发行方 式
基金在 承销 期内 买入
数量（ 单位 ：张 ） 总金额
国信证 券 113001 中行转 债 配债认购 55,050 5,505,000.00
注: 本 基金 本报 告期 未参 与 关联方 承销 的证 券 。
6.4.9 期末（2011 年 6 月30 日 ）本基 金持有 的流 通受限 证券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增 发证 券而于 期末 持有的 流通 受限证 券
截至本 报告 期 末2011 年6 月30 日止， 本基 金没 有持 有因认 购新 发或 增发 而流 通受限 的股 票，
也没有 持有 因认 购新 发或 增发而 流通 受限 的债 券及 权证等 其 他 证券 。
6.4.9.2 期 末持 有的暂时 停牌 等流通 受限 股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘
单价
数量
（股）
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
000652 泰达股份
2010 年11 月
22 日
公告重大事
项
7.68
2011 年7 月
8 日
7.68 245,514 1,987,020.34 1,885,547.52 -
000959 首钢股份
2010 年10 月
29 日
资产重组 4.42 - - 372,501 1,652,902.57 1,646,454.42 -
601998 中信银行 2011 年6 月29 公告重大事 4.75 2011 年7 月 4.59 294,996 1,688,465.46 1,401,231.00 - 鹏华沪深 300 指数(LOF)2011 年半年度报告摘要
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日 项 7 日
600216 浙江医药
2011 年6 月27
日
公告重大事
项
31.39
2011 年7 月
4 日
32.60 34,821 1,126,788.88 1,093,031.19 -
600369 西南证券
2011 年3 月1
日
资产重组 11.87
2011 年8 月
16 日
12.49 91,080 1,386,814.80 1,081,119.60 -
000876 新 希 望
2011 年6 月29
日
资产重组 19.95
2011 年7 月
5 日
21.95 53,272 721,463.87 1,062,776.40 -
600170 上海建 工
2011 年6 月29
日
资产重组 15.59
2011 年7 月
4 日
16.25 53,354 710,908.84 831,788.86 -
注: (1) 上 海建 工集 团股 份 有限公 司 2010 年度 利润 分 配方案 为： 向 全体 股东 每10 股 派发 现金 1.50
元（含 税） ，股 权登 记日 为 2011 年6 月28 日 ，除 权除息 日 为 2011 年6 月29 日。
(2) 天津泰 达股 份有 限公司 2010 年 度利 润分 配方 案为 ：向全 体股 东每 10 股派 发 现金 1.00 元（ 含
税） ， 股权 登记 日为2011 年5 月30 日， 除权 除息 日 为 2011 年5 月31 日。
6.4.9.3 期 末债 券正回购 交易 中作为 抵押 的债券
6.4.9.3.1 银 行间市 场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2011 年 6 月 30 日 止， 本基 金没 有从 事银行 间市 场债 券正 回购 交易形 成的 卖 出
回购证 券款 余额 。
6.4.9.3.2 交 易所市 场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2011 年 6 月 30 日 止， 本基 金没 有从 事交易 所市 场债 券正 回购 交易形 成的 卖 出
回购证 券款 余额 。
§7 投资组 合报告
7.1 期末基 金资 产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 权益投 资 696,950,999.30 94.57
其中： 股 票 696,950,999.30 94.57
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 鹏华沪深 300 指数(LOF)2011 年半年度报告摘要
第 19 页 共 26 页
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 36,810,794.71 4.99
6 其他各 项资 产 3,193,766.57 0.43
7 合计 736,955,560.58 100.00
7.2 期末按 行业 分类的股 票投 资组合
7.2.1 指数投 资期末 按行 业分 类的股 票 投 资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业 4,105,449.71 0.56
B 采掘业 79,168,709.07 10.77
C 制造业 257,984,452.39 35.09
C0 食品、 饮料
42,795,567.43 5.82
C1
纺织 、服 装、 皮毛 2,404,220.91 0.33
C2
木材 、家 具 - -
C3
造纸 、印 刷 - -
C4
石油 、 化学 、 塑 胶 、 塑 料 17,408,031.87 2.37
C5
电子 7,259,065.76 0.99
C6
金属 、非 金属 65,386,933.56 8.89
C7
机械 、设 备、 仪表 93,021,660.05 12.65
C8
医药 、生 物制 品 28,472,489.45 3.87
C99
其他 制造 业 1,236,483.36 0.17
D 电力、 煤气 及水 的生 产和 供应 业 14,715,031.22 2.00
E 建筑业 22,543,598.13 3.07
F 交通运 输、 仓储 业 25,994,988.42 3.54
G 信息技 术业 22,452,042.87 3.05
H 批发和 零售 贸易 20,595,020.69 2.80
I 金融、 保险 业 194,264,372.78 26.42
J 房地产 业 33,082,259.10 4.50
K 社会服 务业 5,887,656.61 0.80
L 传播与 文化 产业 1,434,043.26 0.20
M 综合类 14,723,375.05 2.00
合计 696,950,999.30 94.80
7.2.2 积极投 资期末 按行 业分 类的股 票投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资的 股票 。 鹏华沪深 300 指数(LOF)2011 年半年度报告摘要
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7.3 期末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 指数投 资前 十名和 积极 投资前 五
名 股票 投资明 细
7.3.1 期末 指 数 投 资 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明
细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 601318 中国平 安 413,568 19,962,927.36 2.72
2 600036 招商银 行 1,526,433 19,874,157.66 2.70
3 600016 民生银 行 3,363,589 19,273,364.97 2.62
4 601328 交通银 行 2,569,280 14,233,811.20 1.94
5 600000 浦发银 行 1,381,495 13,593,910.80 1.85
6 601166 兴业银 行 931,995 12,563,292.60 1.71
7 601088 中国神 华 407,115 12,270,446.10 1.67
8 600030 中信证 券 859,353 11,240,337.24 1.53
9 601939 建设银 行 2,202,990 10,882,770.60 1.48
10 000002 万
科Ａ 1,194,881 10,096,744.45 1.37
注： 投资者欲 了解本报 告 期末基金投资 的所有股 票 明细，应阅读 登载于 鹏 华 基金管理有限 公
司网站 http://www.phfund.com.cn 的半 年度 报告 正 文 。
7.3.2 期末 积 极 投 资 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 股 票 投 资 明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资的 股票 。
7.4 报告期 内股 票投 资组 合的 重大变 动
7.4.1 累计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 （%）
1 000776 广发证 券 5,248,933.52 0.37
2 600837 海通证 券 3,825,228.16 0.27
3 002304 洋河股 份 2,740,485.07 0.20
4 601989 中国重 工 2,711,134.00 0.19
5 600795 国电电 力 2,618,180.22 0.19
6 600999 招商证 券 2,514,877.60 0.18
7 600036 招商银 行 2,451,805.33 0.17
8 600016 民生银 行 2,350,769.80 0.17
9 601939 建设银 行 2,297,705.81 0.16 鹏华沪深 300 指数(LOF)2011 年半年度报告摘要
第 21 页 共 26 页
10 601318 中国平 安 2,189,642.78 0.16
11 600000 浦发银 行 2,140,040.10 0.15
12 601288 农业银 行 2,008,055.17 0.14
13 601166 兴业银 行 1,976,899.00 0.14
14 601668 中国建 筑 1,931,528.00 0.14
15 002073 软控股 份 1,864,975.32 0.13
16 601328 交通银 行 1,803,744.00 0.13
17 601088 中国神 华 1,538,493.01 0.11
18 601600 中国铝 业 1,476,183.00 0.11
19 000792 盐湖股 份 1,348,340.20 0.10
20 002106 莱宝高 科 1,341,514.60 0.10
注：买 入金 额按 买入 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
7.4.2 累计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 （% ）
1 600036
招商银 行 21,464,913.01 1.53
2 601318
中国平 安 21,005,189.86 1.50
3 600016
民生银 行 19,487,801.85 1.39
4 600000
浦发银 行 15,054,474.06 1.07
5 601166
兴业银 行 15,017,126.00 1.07
6 601328
交通银 行 14,976,109.12 1.07
7 601939
建设银 行 12,364,986.29 0.88
8 600030
中信证 券 11,876,616.41 0.85
9 601088
中国神 华 11,671,178.52 0.83
10 000002
万
科Ａ 10,382,916.64 0.74
11 601601
中国太 保 8,869,289.42 0.63
12 600519
贵州茅 台 8,497,654.00 0.61
13 000858
五 粮 液 7,753,455.75 0.55
14 002024
苏宁电 器 6,876,332.67 0.49
15 601006
大秦铁 路 6,395,452.44 0.46
16 600585
海螺水 泥 6,385,053.34 0.46
17 601169
北京银 行 6,384,357.00 0.46
18 600031
三一重 工 6,371,120.66 0.45
19 600050
中国联 通 6,016,620.12 0.43
20 600837
海通证 券 5,897,924.94 0.42
注：卖 出金 额按 卖出 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。 鹏华沪深 300 指数(LOF)2011 年半年度报告摘要
第 22 页 共 26 页
7.4.3 买入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 130,884,845.01
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 728,378,994.97
注：买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑相
关交易 费用 。
7.5 期末按 债券 品种分类 的债 券投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.6 期末按 公 允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 债券 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.7 期末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前十名 资产 支持证 券投 资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 期末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.9 投资组 合报 告附注
7.9.1 报告 期内 本基 金投 资的前 十名 证券 中没 有发 行主体 被监 管部 门立 案调 查的 、 或 在报 告编 制
日前一 年内 受到 公开 谴责 、处罚 的股 票。
7.9.2 报告 期内 本基 金投 资的前 十名 股票 没有 超出 基金合 同 规 定的 备选 股票 库。
7.9.3 期末其 他各 项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 288,455.29
2 应收证 券清 算款 1,918,963.48
3 应收股 利 822,966.98
4 应收利 息 6,694.45
5 应收申 购款 156,686.37
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 3,193,766.57
7.9.4 期末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细 鹏华沪深 300 指数(LOF)2011 年半年度报告摘要
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本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.9.5 期 末指 数投资 前十 名 股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
本基金 本报 告期 指数 投资 前十名 股票 中不 存在 流通 受限情 况。
7.9.6 期 末积 极投资 前五 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资的 股票 。
7.9.7 投 资组 合报告 附注 的其 他文字 描述 部分
由于四 舍五 入的 原因 ，投 资组合 报告 中数 字分 项之 和与合 计项 之间 可能 存在 尾差。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期末基 金份 额持有人 户数 及持有 人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
32,304 21,277.88 158,418,075.42 23.05% 528,942,496.12 76.95%
8.2 期末上 市基 金前十名 持有 人
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份）
占上市 总份 额
比例
1 中国银 河证 券股 份有 限公 司 9,155,907.00 17.69%
2 袁曼玲 2,199,179.00 4.25%
3 杨锋 936,503.00 1.81%
4 宁波航 发贸 易有 限公 司 869,380.00 1.68%
5 乐子炎 795,495.00 1.54%
6 张双 713,700.00 1.38%
7 张志勇 713,000.00 1.38%
8 徐志林 605,000.00 1.17%
9 王鲁君 597,700.00 1.15%
10 李淑萍 572,292.00 1.11%
注：持 有人 为场 内持 有人 。
8.3 期末基 金管 理人的从 业人 员持有 本开 放式基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理公 司所 有从 业人 员持有 本开 放式 基金 742,684.32 0.1080% 鹏华沪深 300 指数(LOF)2011 年半年度报告摘要
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注：截至本报 告期末， 本 基金管理人从 业人员投 资 、持有本基金 符合相关 法 律法规、中 国证监会
规定及 相关 管理 制度 的规 定。
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2009 年4 月 3 日 ） 基金 份额 总额 1,994,428,997.48
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,283,290,528.96
本报告 期基 金总 申购 份额 119,986,769.04
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 715,916,726.46
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 687,360,571.54
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ；总 赎回 份额含 转换 出份 额。
§10 重大事件揭示
10.1 基 金份额 持有 人大 会决 议
本基金 本报 告期 内无 基金 份额持 有人 大会 决议 。
10.2 基 金管理 人、 基金 托管 人的专 门基 金托管 部门 的重大 人事 变动
10.2.1 基 金管 理人 的重 大 人事变 动:
经2011 年3 月1 日 四届 董 事会第 二十 四次 会议 全票 通过， 聘任 胡湘 为公 司副 总经理 ， 高 管资
格申请 时间 为2011 年3 月 4 日 ，批 准时 间 为2011 年 4 月27 日， 胡湘 具有 基 金从业 资格 。
10.2.2 基 金托 管人 的专 门 基金托 管部 门本 报告 期内 未发生 重大 人事 变动 。
10.3 涉 及基金 管理 人、 基金 财产、 基金 托管业 务的 诉讼
本报告 期无 涉及 对 公 司运 营管理 及基 金运 作产 生重 大影响 的 ， 与 本基 金管 理 人、 基金 财产 、 基
金托管 业务 相关 的诉 讼事 项。
10.4 基 金投资 策略 的改 变
本基金 本报 告期 基金 投资 策略未 改变 。
10.5 为 基金进 行审 计的 会计 师事务 所情 况
本报告 期内 未改 聘为 本基 金审计 的会 计师 事务 所。
10.6 管 理人、 托管 人及 其高 级管理 人员 受稽查 或处 罚等情 况
本基金管理人 、基金托 管 人涉及托管业 务机构及 其 高级管理人员 在报告期 内 未受到任何 稽 查或
处罚。 鹏华沪深 300 指数(LOF)2011 年半年度报告摘要
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10.7 基 金租用 证券 公司交 易单 元的有 关情 况
10.7.1 基金 租用 证券公 司交 易单元 进行 股票投 资及 佣金支 付情 况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元数
量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
世纪证券 1 - - - - -
国信证券 2 857,304,002.36 100.00% 720,534.68 100.00% -
注：交 易单 元选 择的 标准 和程序
1） 基 金管 理人 负责 选择 代 理本基 金证 券买 卖的 证券 经营机 构， 使用 其交 易单 元作为 基金 的专 用交
易单元 ，选 择的 标准 是：
（1 ） 实力 雄厚 ，信 誉良 好 ，注册 资本 不少 于3 亿元 人民币 ；
（2 ） 财务 状况 良 好 ，各 项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 ；
（3 ） 经营 行为 规范 ，最 近 二年未 因重 大违 规行 为而 受到中 国证 监会 处罚 ；
（4 ） 内部 管理 规范 、严 格 ，具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求；
（5 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件， 交 易设施 符合 代理 本基 金进 行证券 交易 的需 要，
并能为 本基 金提 供全 面 的 信息服 务；
（6 ） 研究 实力 较强 ， 有固 定的研 究机 构和 专门 的研 究人员 ， 能及 时为 本基 金 提供高 质量 的咨 询服
务。
2）选 择交 易单 元的 程序 ：
我公司根 据上述标 准， 选定符合条件 的证券公 司 作为租用交易 单元的对 象 。我公司投研 部 门定
期对所选定证 券公司的 服 务进行综合评 比，评比 内 容包括：提供 研究报告 质 量、数量、 及时性及
提供研究服务 主动性和 质 量等情况，并 依据评比 结 果确定交易单 元交易的 具 体情况。我 公司在比
较了多家证券 经营机构 的 财务状况、经 营状况、 研 究水平后，分 别向国信 证 券股份有限 公司、世
纪证券 有限 责任 公司 租用 交易单 元作 为基 金 专 用交 易单元 ，并 从 2009 年 4 月开始 陆续 使用 。 本
报告期 内上 述交 易单 元未 发生变 化。
10.7.2 基金 租用 证券公 司交 易单元 进行 其他证 券投 资的情 况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例 鹏华沪深 300 指数(LOF)2011 年半年度报告摘要
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的比例
世纪证券 - - - - - -
国信证券 3,129,536.00 100.00% - - - -
鹏华基金管理有限公司
2011 年8 月25 日
