鹏华沪深 300 指数(LOF)2011 年半年度报告
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鹏华沪深 300 指 数 证券 投 资 基 金（LOF ）
2011 年 半年 度 报 告
2011 年6 月30 日
基金管 理人： 鹏华基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2011 年8 月25 日
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§1 重要提 示及目录
1.1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合 同规 定， 于 2011 年 8 月 22 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2011 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。
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1.2 目录
§ 1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§ 2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 ............................................................................................................................... 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§ 3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
§ 4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 10
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 10
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 10
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 10
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 11
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 12
§ 5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 12
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 12
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 12
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 12
§ 6 半年度财务会计报告( 未经审计) ...................................................................................................... 12
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................. 12
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 14
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值） 变 动表 ............................................................................................ 14
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 15
§ 7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 30
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 30
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 30
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 所有股 票投 资明 细 ................................. 31
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 39
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 40
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 40
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 41
7.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 41
7.9 投 资组 合报 告附 注 .................................................................................................................... 41
§ 8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 42
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 42
8.2 期 末上 市基 金前 十名 持有人 .................................................................................................... 42
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 的情况 ........................................................ 42
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§ 9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 42
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 43
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 43
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 43
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 43
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 43
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 43
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 43
10.7 基 金租 用证 券公 司交 易单元 的有 关情 况 ............................................................................... 43
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 44
§ 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 46
11.1 备查 文件 目录 ........................................................................................................................... 46
11.2 存放 地点 ................................................................................................................................... 46
11.3 查阅 方式 ................................................................................................................................... 46
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§2 基金简介
2.1 基金基 本情 况
基金名 称 鹏华沪 深 300 指 数证 券投 资基金 （LOF ）
基金简 称 鹏华沪 深 300 指数(LOF)( 场内简 称: 鹏华300)
基金主 代码 160615
交易代 码 160615
基金运 作方 式 上市契 约型 开放 式
基金合 同生 效日 2009 年4 月 3 日
基金管 理人 鹏华基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 687,360,571.54 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 深圳证 券交 易所
上市日 期 2009 年5 月 8 日
2.2 基金产 品说 明
投资 目标 采 用 指数 化投 资方 式， 追求 基 金净 值增 长率 与业 绩比
较 基 准收 益率 之间 的跟 踪误 差 最小 化， 力争 将日 平均
跟踪误 差控 制 在 0.35% 以 内， 以 实现 对沪 深 300 指数 的
有效跟 踪。
投资策 略 本 基 金采 用被 动式 指数 投资 方 法， 按照 成份 股在 沪深
300 指 数中 的基 准权 重构 建指数 化投 资组 合， 并 根据 标
的 指 数成 份股 及其 权重 的变 化 进行 相应 调整 。
当预
期 成 份股 发生 调整 和成 份股 发 生配 股、 增发 、分 红等
行 为 时， 或因 基金 的申 购和 赎 回等 对本 基金 跟踪 标的
指 数 的效 果可 能带 来影 响时 ， 或因 某些 特殊 情况 导致
流 动 性不 足时 ，或 其他 原因 导 致无 法有 效复 制和 跟踪
标 的 指数 时， 基金 管理 人可 以 对投 资组 合管 理进 行适
当 变 通和 调整 ，并 辅之 以金 融 衍生 产品 投资 管理 等，
使跟踪 误差 控制 在限 定的 范围之 内。
业绩比 较基 准 沪深 300 指 数收 益率 ×95 % ＋银行 同业 存款 利率 ×5%
风险收 益特 征 本 基 金属 于采 用指 数化 操作 的 股票 型基 金， 其预 期的
风 险 和收 益高 于货 币市 场基 金 、债 券基 金、 混合 型基
金，为 证券 投资 基金 中的 较高风 险、 较高 收益 品种 。
2.3 基金管 理人 和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 鹏华基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人 姓名 程国洪 赵会军
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联系电 话 0755-82021186 010-66105799
电子邮 箱 ph@mail.phfund.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
4006788999 95588
传真 0755-82021126 010-66105798
注册地 址 深圳市 福田 区福 华三 路 168 号
深圳国 际商 会中 心 第 43 层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55 号
办公地 址 深圳市 福田 区福 华三 路 168 号
深圳国 际商 会中 心 第 43 层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55 号
邮政编 码 518048 100140
法定代 表人 何如 姜建清
2.4 信息披 露方 式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 、 《证 券时 报》
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.phfund.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 深圳市 福田 区福 华三 路 168 号深 圳国 际商 会中
心第 43 层 鹏华 基金 管理 有 限公司
北京市 西城 区复 兴门 内大 街55 号 中国 工商 银行
股份有 限公 司
2.5 其他相 关资 料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 北京市 西 城 区太 平桥 大 街 17 号
§3 主要财 务指标和基金 净值表现
3.1 主要会 计数 据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期( 2011 年1 月1 日至 2011 年6 月30 日 )
本期已 实现 收益 23,029,972.20
本期利 润 -5,049,379.61
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0057
本期加 权平 均净 值利 润率 -0.52%
本期基 金份 额净 值增 长率 -2.10%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2011 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 47,845,695.45
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0696
期末基 金资 产净 值 735,206,266.99
期末基 金份 额净 值 1.070
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2011 年6 月 30 日 )
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基金份 额累 计净 值增 长率 12.14%
注： （1）本期 已实现收 益 指基金本期 利息收入 、投 资收益、其 他收入（ 不含 公允价值变 动收益 ）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。
（2）所述基 金业绩指 标 不包括持有 人认购或 交易 基金的各项 费用（例 如， 开放式基金 的申购 赎
回费、 基金 转换 费等 ） ， 计 入费用 后实 际收 益水 平要 低于所 列数 字。
（3）期末可 供分配利 润 ，采用期末 资产负债 表中 未分配利润 期末余额 和未 分配利润中 已实现 部
分的期 末余 额的 孰低 数 。 表中的 “期末 ” 均指 报告 期最后 一日 ， 即 6 月 30 日 ， 无 论该 日是 否为 开
放日或 交易 所的 交易 日。
3.2 基金净 值表 现
3.2.1 基金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 2.00% 1.14% 1.36% 1.13% 0.64% 0.01%
过去三 个月 -4.72% 1.04% -5.26% 1.04% 0.54% 0.00%
过去六 个月 -2.10% 1.17% -2.50% 1.17% 0.40% 0.00%
过去一 年 17.84% 1.34% 17.93% 1.33% -0.09% 0.01%
过去三 年 - - - - - -
自基金 合同
生效 起 至今
12.14% 1.54% 17.69% 1.58% -5.55% -0.04%
注：基 金业 绩比 较基 准= 沪深 300 指数 收益 率 × 95 ％ ＋银行 同业 存款 利率 ×5 ％。
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准
收 益率 变动的 比较
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注：1 、鹏 华沪 深300 指数（LOF ）基 金合 同于2009 年 4 月3 日 生效 。
2、 按 基金 合同 规定 ， 截 至 建仓期 结束 本基 金的 各项 投资比 例已 达到 基金 合同 中规定 的各 项比 例 。
§4 管理人 报告
4.1 基金管 理人 及基金经 理情 况
4.1.1 基金管 理人 及其管 理基 金的经 验
鹏华基 金管 理有 限公 司成 立于 1998 年 12 月22 日 ， 业务 范围 包括 基金 募集 、 基金 销售 、 资
产管理及中国 证监会许 可 的其他业务。 截止本报 告 期末，公司股 东由国信 证 券股份有 限 公司、意
大利欧 利盛 资本 资产 管理 股份公 司（Eurizon Capital SGR S.p.A. ） 、 深圳 市 北融信 投资 发展 有限
公司组 成， 公司 性质 为中 外合资 企业 。 公 司原 注册 资本 8,000 万 元人 民币 ， 后于 2001 年 9 月完
成增资 扩股 ，增 至 15,000 万元 人民 币。 截止 本报 告 期末， 公司 管理 2 只 封闭 式基金 、21 只开 放
式基金 和5 只社 保组 合， 经过 12 年 投资 管理 基金 ， 在基金 投资 、 风 险控 制等 方面积 累了 丰富 经验 。
4.1.2 基金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
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杨靖 本基金
基金经
理
2009 年 4 月
3 日
- 11 杨靖，国籍中
国，管理学硕
士， 11 年 证券 从
业经验 。 曾在 长
城证券公司从
事证券研究工
作， 先后 任研 究
员、 行业 研究 小
组 组 长 ；2001
年6 月加 盟鹏 华
基金管理有限
公司从事行业
研究工 作 ，2005
年开始先后任
鹏华中 国 50 开
放式证券投资
基金 、 鹏 华行 业
成长证券投资
基金基金经理
助理 ，2006 年8
月至 2007 年 4
月任原鹏华普
润 基 金 （2007
年4 月已 转型 为
鹏华优质治理
股票型证券投
资基金 （LOF））
基金经 理 ，2007
年 4 月至 2009
年 10 月担 任鹏
华优质治理股
票型证券投资
基 金 （LOF ）基
金 经 理 ，2009
年4 月3 日起 至
今担任鹏华沪
深300 指 数证 券
投资基 金 （LOF ）
基金经 理 。 杨 靖
先生具备基金
从业资 格 。 本 报
告期内本基金
基金经理未发
生变动 。
注： 1. 任职 日期 和离 任日 期均指 公司 作出 决定 后正 式对外 公告 之日 ； 担 任新 成 立基金 基金 经理 的，
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任职日 期为 基金 合同 生效 日。
2. 证 券从 业的 含义 遵从 行业协 会关 于从 业人 员资 格管理 办法 的相 关规 定。
4.2 管理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
在本报告期内 ，基金管 理 人不存在损害 基金份额 持 有人利益的行 为。基金 管 理人勤 勉尽责 地
为基金份额持有人 谋求利 益，严格遵守了《 证券投 资基金法》及其他 有关法 律法规、 《鹏华沪 深
300 指 数证 券投 资基 金(LOF) 基金 合同 》的 规定 。
4.3 管理人 对报 告期内公 平交 易情况 的专 项说明
4.3.1 公平交 易制 度的执 行情 况
报告期内，本 基金管理 人 严格执行公平 交易制度 ， 确保不同投资 组合在研 究 、交易、分配 等
各环节 得到 公平 对待 。
4.3.2 本投资 组合 与其他 投资 风格相 似的 投资组 合之 间的业 绩比 较
本基金 管理 人旗 下无 其他 投资风 格相 似的 投资 组合 。
4.3.3 异常交 易行 为的专 项说 明
报告期 内， 本基 金未 发生 违法违 规并 对基 金财 产造 成损失 的异 常交 易行 为。
4.4 管理人 对报 告期内基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说明
4.4.1 报告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
沪深300 指数 2011 年上 半 年呈现 震荡 走势 ， 在 通胀 压力下 ， 银 根持 续紧 缩， 且 从 2 季 度开 始，
经济短期的下 滑引起市 场 对滞胀的担忧 。市场的 大 幅波动导致投 资者频繁 申 购赎回，尤 其是二季
度市场呈单边 走势且交 易 量不断萎缩给 指数跟踪 造 成了一定的扰 动。但通 过 我们精心的 调整，日
均跟踪 误 差0.03% ， 仍大 幅低于 基金 合同 的要 求。
4.4.2 报告期 内基 金的业 绩表 现
截至本报告期末 本基金份 额净值为 1.070 元 ，累计 净值 1.130 元；本 报告期 日均跟踪误差
0.03% ，基 金份 额净 值增 长 率为-2.10% ，同 期沪 深 300 指数 为-2.69% 。
4.5 管理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
今年以来，控 制通货膨 胀 始终是政府宏 观经济决 策 的首要目标， 因此，提 高 准备金率被频 繁
使用。银根紧 缩导致市 场 利率上升，最 终传导至 资 本市场，拉低 了整体市 场 估值。银根 紧缩同时
也拉低 了经 济增 速， 对上 市公司 盈利 构成 压力 。
展望下 半年 ，由 于基 数效 应，CPI 可能 将 在 3 季度 回落， 货币 政策 将进 入观 望期， 预计 银 根
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不会更紧。在 落实对中 小 企业贷款、 保 障房计划 逐 步推进等政策 背景下， 经 济有可能逐 步见底回
升。
目前市场整体 估值较低 ， 未来在政策面 、资金面 双 重见底的情况 下，证券 市 场的系统性风 险
或得到有效释 放，指数 进 一步下行的空 间较小。 预 计未来一段时 间，在货 币 政策确定放 松的拐点
到来前 ，市 场受 实体 经济 走势和 政策 预期 的双 重影 响，可 能将 呈现 震荡 的走 势。
沪深 300 目 前整 体估 值已 经处于 历史 低位 ，具 有较 高的安 全边 际。 对于 长期 投资而 言， 目 前
或是较 好的 建仓 时机 。
4.6 管理人 对报 告期内基 金估 值程序 等事 项的说 明
4.6.1 有关 参与 估值 流程 各方及 人员 的职 责分 工、 专业胜 任能 力和 相 关 工作 经历的 描述 ：
4.6.1.1 日 常估 值流 程
基金的估值由 基金会计 负 责，基金会计 对公司所 管 理的基金以基 金为会计 核 算主体，独立 建
账、 独 立核 算， 保 证不 同 基金之 间在 名册 登记 、 账 户设置 、 资 金划 拨、 账 簿 记录等 方面 相互 独立 。
基金会计核算 独立于公 司 会计核算。基 金会计核 算 采用专用的财 务核算软 件 系统进行基 金核算及
帐务处理；每 日按时接 收 成交数据及权 益数据， 进 行基金估值。 基金会计 核 算采用基金 管理公司
与托管银行双 人同步独 立 核算、相互核 对的方式 ， 每日就基金的 会计核算 、 基金估值等 与托管银
行进行核对； 每日估值 结 果必须与托管 行核对一 致 后才能对外公 告。基金 会 计除设有专 职基金会
计核算岗外， 还设有基 金 会计复核岗位 ，负责基 金 会计核算的日 常事后复 核 工作，确保 基金净值
核算无 误。
配备的基金会 计具备会 计 资格和基金从 业资格， 在 基金核算与估 值方面掌 握 了丰富的知识 和
经验, 熟悉 及了 解基 金估 值 法规、 政策 和方 法。
4.6.1.2 特 殊业 务估 值流 程
根据中 国证 监会 公告[2008]38 号 《关 于进 一步 规范 证 券投资 基金 估值 业务 的指 导意见 》 的 相
关规定，本公 司成立停 牌 股票等没有市 价的投资 品 种估值小组， 成员由 基 金 经理、行业 研究员、
监察稽 核部 、金 融工 程师 、登记 结算 部相 关人 员组 成 。
4.6.2 基金 经理 参与 或决 定估值 的程 度：
基金经 理不 参与 或决 定基 金日常 估值 。
基金经理参与 估值小组 对 停牌股票估值 的讨论， 发 表相关意见和 建议，与 估 值小组成员共 同
商定估 值原 则和 政策 。
4.6.3 本公 司参 与估 值流 程各方 之间 不存 在任 何重 大利益 冲突 。
4.6.4 本公 司现 没有 进行 任何定 价服 务的 签约 。
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4.7 管理人 对报 告期内基 金利 润分配 情况 的说明
4.7.1 截止 本报 告期 末， 本基金 可供 分配 利润 为 47,845,695.45 元 。
4.7.2 本基 金本 报告 期内 未进行 利润 分配 。
4.7.3 根 据相关法 律 法规及本基金 合同 的规定 ，本基金管理 人将会综合 考虑各方面因 素，在
严格遵 守规 定前 提下 ， 对 本报告 期内 可供 分配 利润 适时作 出相应 安 排。
§5 托管人 报告
5.1 报告期 内本 基金托管 人遵 规守信 情况 声明
2011 年上 半年 ，本 基金 托 管人在 鹏华 沪 深 300 指数 证券投 资基 金（LOF ）的 托 管过程 中， 严
格遵守《证券 投资基金 法 》及其他法律 法规和基 金 合同的有关规 定，不存 在 任何损害基 金份额持
有人利 益的 行为 ，完 全尽 职尽责 地履 行了 基金 托管 人应尽 的义 务。
5.2 托管人 对报 告期内本 基金 投资运 作遵 规守信 、 净 值计算 、 利 润分配 等情 况的说 明
2011 年上 半年 ，鹏 华沪深 300 指数 证券 投资 基金 （LOF ）的 管理 人—— 鹏 华 基金管 理有 限公
司在鹏 华沪 深300 指 数证 券投资 基金 （LOF ） 的投 资 运作 、 基 金资 产净 值计 算 、 基 金份 额申 购赎 回
价格计算、基 金费用开 支 等问题上，不 存在任何 损 害基金份额持 有人利益 的 行为，在各 重要方面
的运作 严格 按照 基金 合同 的规定 进行 。 本报 告期 内 ， 鹏 华沪 深300 指 数证 券 投资基 金 （LOF ） 未 进
行利润 分配 。
5.3 托管人 对 本 半年度报 告中 财务信 息等 内容的 真实 、准确 和完 整发表 意见
本托管 人依 法对 鹏华 基金 管理有 限公 司编 制和 披露 的鹏华 沪 深300 指数 证券 投资基 金（LOF ）
2011 年半 年度 报告 中财 务 指标、 净值 表现 、 利 润分 配情况 、 财 务会 计报 告、 投资组 合报 告等 内容
进行了 核查 ，以 上内 容真 实、准 确和 完整 。
§6 半年度 财务 会计报告( 未 经审计)
6.1 资产负 债表
会计主 体： 鹏华 沪 深300 指数证 券投 资基 金（LOF ）
报告截 止日 ： 2011 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2011 年 6 月30 日
上年度末
2010 年 12 月 31 日
资 产：
鹏华沪深 300 指数(LOF)2011 年半年度报告
第 13 页 共 46 页
银行存 款 6.4.7.1 36,752,208.54 68,714,693.51
结算备 付金
58,586.17 1,472,441.10
存出保 证金
288,455.29 232,436.12
交易性 金融 资产 6.4.7.2 696,950,999.30 1,300,972,477.57
其中： 股票 投资
696,950,999.30 1,300,972,477.57
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
1,918,963.48 -
应收利 息 6.4.7.5 6,694.45 14,886.00
应收股 利
822,966.98 -
应收申 购款
156,686.37 89,515,895.86
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
736,955,560.58 1,460,922,830.16
负债和所有者权益 附注号
本 期末
2011 年 6 月30 日
上年度末
2010 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- 54,512,457.07
应付赎 回款
785,887.28 1,206,493.20
应付管 理人 报酬
439,229.42 835,574.80
应付托 管费
87,845.87 167,114.95
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 207,376.75 1,202,013.38
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 228,954.27 103,966.84
负债合 计
1,749,293.59 58,027,620.24
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 687,360,571.54 1,283,290,528.96
未分配 利润 6.4.7.10 47,845,695.45 119,604,680.96
所有者 权益 合计
735,206,266.99 1,402,895,209.92
负债和 所有 者权 益总 计
736,955,560.58 1,460,922,830.16
注：报 告截 止 日2011 年6 月30 日， 基金 份额 净值1.070 元， 基金 份额 总额687,360,571.54 份。
鹏华沪深 300 指数(LOF)2011 年半年度报告
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6.2 利润表
会计主 体： 鹏华 沪 深300 指数证 券投 资基 金（LOF ）
本报告 期：2011 年1 月1 日至2011 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2011 年1 月1 日至
2011 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2010 年 1 月 1 日至
2010 年6 月30 日
一、收入
1,176,295.23 -324,972,176.88
1.利息 收入
203,801.11 255,415.44
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 203,152.56 254,008.80
债券利 息收 入
648.55 1,406.64
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
28,101,970.49 7,115,710.69
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 21,552,023.50 1,032,621.89
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 249,887.45 124,188.59
资产支 持证 券投 资收 益
- -
衍生工 具收 益 6.4.7.14 - -
股利收 益 6.4.7.15 6,300,059.54 5,958,900.21
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-”
号填列 ）
6.4.7.16
-28,079,351.81 -332,856,149.40
4.汇兑 收益 （损 失以 “-” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “-” 号填列 ） 6.4.7.17 949,875.44 512,846.39
减：二、费用
6,225,674.84 6,539,814.42
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 3,650,878.47 4,202,334.24
2．托 管费 6.4.10.2.2 730,175.65 840,466.90
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 6.4.7.18 1,616,157.85 1,268,530.91
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 6.4.7.19 228,462.87 228,482.37
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
-5,049,379.61 -331,511,991.30
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
-5,049,379.61 -331,511,991.30
6.3 所有者 权益 （基金净 值） 变动表
会计主 体： 鹏华 沪 深300 指数证 券投 资基 金（LOF ）
本报告 期：2011 年1 月1 日至2011 年6 月 30 日
鹏华沪深 300 指数(LOF)2011 年半年度报告
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单位： 人民 币元
项目
本期
2011 年 1 月1 日至 2011 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基金 净值 ） 1,283,290,528.96 119,604,680.96 1,402,895,209.92
二、 本 期经 营活 动产 生的 基金净
值变动 数（ 本期 利润 ） - -5,049,379.61 -5,049,379.61
三、 本 期基 金份 额交 易产 生的基
金净值 变动 数 （ 净值 减少 以 “-”
号填列 ） -595,929,957.42 -66,709,605.90 -662,639,563.32
其中：1. 基 金申 购款 119,986,769.04 13,770,882.96 133,757,652.00
2. 基金 赎回 款 -715,916,726.46 -80,480,488.86 -796,397,215.32
四、 本 期向 基金 份额 持有 人分配
利润产 生的 基金 净值 变动 （净值
减少以 “- ”号 填列） - - -
五、 期 末所 有者 权益 （ 基金 净值 ） 687,360,571.54 47,845,695.45 735,206,266.99
项目
上年度可比期间
2010 年 1 月1 日至 2010 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基金 净值 ） 907,141,254.46 228,038,763.29 1,135,180,017.75
二、 本 期经 营活 动产 生的 基金净
值变动 数（ 本期 利润 ） - -331,511,991.30 -331,511,991.30
三、 本 期基 金份 额交 易产 生的基
金净值 变动 数 （ 净值 减少 以 “-”
号填列 ） 203,296,335.65 1,804,871.65 205,101,207.30
其中：1. 基 金申 购款 574,625,379.03 45,527,417.04 620,152,796.07
2. 基金 赎回 款 -371,329,043.38 -43,722,545.39 -415,051,588.77
四、 本 期向 基金 份额 持有 人分配
利润产 生的 基金 净值 变动 （净值
减少以 “- ”号 填列 ） - - -
五、 期 末所 有者 权益 （ 基金 净值 ） 1,110,437,590.11 -101,668,356.36 1,008,769,233.75
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 邓召 明______
______胡湘______
____ 刘 慧红____
基金管 理公 司负 责人
主管 会计 工作 负责 人
会计 机构 负责 人
6.4 报表附 注
6.4.1 基金基 本情 况
鹏华沪深 300 指数(LOF)2011 年半年度报告
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鹏华沪 深300 指 数证 券投 资基金 （LOF ）(以 下简 称 “本基 金”) ， 系经 中国 证 券监督 管理 委 员
会 （以 下简 称 “ 中国 证监 会 ”） 证监 许可[2009]41 号文 《 关于 核准 鹏华 沪 深300 指 数证 券投 资基
金（LOF ） 募 集的 批复》 的 核准， 由基 金管 理人 鹏华 基金管 理有 限公 司依 照 《 中华人 民共 和国 证券
投资基 金法 》 和 《 鹏华 沪 深 300 指数 证券 投资 基金 （LOF） 基 金合 同》 的约 定 募集设 立。 本基 金为
上 市 契 约 型 开 放 式 ， 存 续 期 限 为 不 定 期 ， 首 次 设 立 募 集 不 包 括 认 购 资 金 利 息 共 募 集
1,994,133,345.09 元 ， 经 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 验 证 并 出 具 普 华 永 道 中 天 验 字
（2009）第 051 号验 资报 告 予以验 证。 经向 中国 证监 会 备案， 《 鹏华 沪深300 指数 证券投 资基 金 （LOF ）
基金合 同》 于 2009 年 4 月 3 日正式 生效 ，基 金合 同生效 日的 基金 份额 总额 为 1,994,428,997.48
份基金 份额 ， 其 中认 购资 金利息 折 合295,652.39 份 基金份 额。 本基 金的 基金 管理人 为鹏 华基 金管
理有限 公司 ，基 金托 管人 为中国 工商 银行 股份 有限 公司。
经 深 圳 证 券 交 易 所( 以 下 简 称 “ 深交所 ”) 深 证 上[2009] 第 32 号 文 审 核 同 意 ， 本 基 金
394,502,086.00 份基 金份 额于 2009 年 5 月 8 日在深交所 挂牌 交易 。未 上市 交易的 基金 份额 托管
在场外 ，基 金份 额持 有人 可通过 跨系 统转 托管 业务 将其转 至深 交所 场内 后即 可上市 流通 。
根据 《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 和 《鹏 华 沪深 300 指 数证 券投 资基 金 （LOF ） 基 金合
同》的 有关 规定 ，本 基金 投资于 具有 良好 流动 性的 金融工 具， 主要 投资 于沪 深 300 指数 的成 份 股
及其备选成份 股（投资 比 例不低于基金 资产净值 的 90 ％） ，现金或 者到期日 在 一年以内的 政府债
券不低于基金 资产净值 的 5％。此外，为 更好的实 现 投资目标，本 基金将少 量 投资于非沪 深 300
成份股、新股 （首次发 行 或增发等）以 及法律法 规 及 中国证监会 允许基金 投 资的其它金 融工具。
本基金 的业 绩比 较基 准为 ：沪 深 300 指数 收益 率 × 9 5% ＋银 行同 业存 款利 率×5% 。
6.4.2 会计报 表的 编制基 础
本 基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则－ 基本准 则》 和 38
项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下
合称“ 企业 会计 准则 ”) 、 中国证 监会 公告[2010]5 号 《证 券投 资基 金信 息披 露XBRL 模 板第3 号<
年度报 告和 半年 度报 告>》 、中国 证券 业协 会 于 2007 年 5 月 15 日 颁布 的《 证券 投资基 金会 计核 算
业务指 引》 、 《 鹏华 沪深300 指数 证券 投资 基金 （LOF ） 基 金合 同 》 和 中国 证监 会允许 的基 金行 业实
务操作 的有 关规 定编 制。
6.4.3 遵循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基 金 2011 年上 半年 财 务报表 符合 企业 会计 准则 的要求 ，真 实、 完整 地反 映了本 基 金 2011
年6 月30 日的 财务 状况 以 及 2011 年 上半 年的 经营 成 果和基 金净 值变 动情 况等 有关信 息。
鹏华沪深 300 指数(LOF)2011 年半年度报告
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6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 差 错更 正的说 明
本报告 期本 基金 没有 发生 重大会 计差 错更 正。
6.4.6 税项
本报告 期税 项未 发生 变化 。
6.4.7 重要财 务报 表项目 的说 明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2011 年 6 月 30 日
活期存 款 36,752,208.54
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 36,752,208.54
6.4.7.2 交 易性金 融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2011 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 702,329,763.02 696,950,999.30 -5,378,763.72
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 702,329,763.02 696,950,999.30 -5,378,763.72
6.4.7.3 衍 生金融 资产/负债
截至本 报告 期 末2011 年6 月30 日止 ，本 基金 未持 有 衍生金 融资 产和 衍生 金融 负债。
6.4.7.4 买 入返 售金融资 产
6.4.7.4.1 各 项买入 返售 金融 资产期 末余 额
截至本 报告 期 末2011 年6 月30 日止 ，本 基金 没有 买 入返售 金融 资产 余额 。
鹏华沪深 300 指数(LOF)2011 年半年度报告
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6.4.7.4.2 期 末买断 式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 本报 告期 内没 有进 行买断 式逆 回购 交易 。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2011 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 6,670.78
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 23.67
应收债 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
其他 -
合计 6,694.45
6.4.7.6 其 他资产
截至本 报告 期 末2011 年6 月30 日止 ，本 基金 未持 有 其他资 产余 额。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2011 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 207,376.75
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 207,376.75
6.4.7.8 其 他负债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2011 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 845.40
审计费 用 49,588.57
信息披 露费 148,767.52
上市年 费 29,752.78
合计 228,954.27
6.4.7.9 实 收基金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
鹏华沪深 300 指数(LOF)2011 年半年度报告
第 19 页 共 46 页
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 1,283,290,528.96 1,283,290,528.96
本期申 购 119,986,769.04 119,986,769.04
本期赎 回( 以"-" 号填列) -715,916,726.46 -715,916,726.46
本期末 687,360,571.54 687,360,571.54
注：申 购含 红利 再投 、转 换入份 额， 赎回 含转 换出 份额。
6.4.7.10 未分 配利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 201,163,348.17 -81,558,667.21 119,604,680.96
本期利 润 23,029,972.20 -28,079,351.81 -5,049,379.61
本期基金份额交易
产生的 变动 数 -94,446,724.20 27,737,118.30 -66,709,605.90
其中： 基金 申购 款 20,854,710.66 -7,083,827.70 13,770,882.96
基金赎 回款 -115,301,434.86 34,820,946.00 -80,480,488.86
本期已 分配 利润 - - -
本期末 129,746,596.17 -81,900,900.72 47,845,695.45
6.4.7.11 存款 利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 199,457.68
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 2,897.96
申购款 利息 收入 796.92
合计 203,152.56
6.4.7.12 股票 投资收益
6.4.7.12.1 股票投 资收 益—— 买卖 股票 差价收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 728,378,994.97
减：卖 出股 票成 本总 额 706,826,971.47
买卖股 票差 价收 入 21,552,023.50
6.4.7.13 债券 投资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
鹏华沪深 300 指数(LOF)2011 年半年度报告
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卖出债 券 成 交总 额 3,129,536.00
减：卖 出债 券 成 本总 额 2,879,000.00
减：应 收利 息总 额 648.55
债券投 资收 益 249,887.45
6.4.7.14 衍生工 具收益
本基金 本报 告期 没有 发生 衍生工 具收 益的 买卖 权证 差价收 入。
6.4.7.15 股利 收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 6,300,059.54
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 6,300,059.54
6.4.7.16 公允 价值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
1.交易 性金 融资 产 -28,079,351.81
—— 股 票投 资 -28,079,351.81
—— 债 券投 资 -
—— 资 产支 持证 券投 资 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 -28,079,351.81
6.4.7.17 其他 收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2011 年1 月1 日至2011 年6 月30 日
基金赎 回费 收入 852,458.89
转换费 收入 97,416.55
合计 949,875.44
6.4.7.18 交易 费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用
1,616,157.85
银行间 市场 交易 费 用 -
合计
1,616,157.85
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第 21 页 共 46 页
6.4.7.19 其他 费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
审计费 用 49,588.57
信息披 露费 148,767.52
银行划 付费 354.00
上市年 费 29,752.78
合计 228,462.87
6.4.8 或有事 项、 资产负 债表 日后事 项的 说明
6.4.8.1 或 有事 项
无
6.4.8.2 资 产负 债表日后 事项
无
6.4.9 关联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的关联 方发 生变 化 的情 况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方没有 发生 变化 。
6.4.9.2 本 报告 期与基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
鹏华基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构
中国工 商银 行股 份有 限公 司 (“ 中国 工商 银行 ”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构
国信证 券股 份有 限公 司（ “国信 证券 ”） 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
6.4.10 本报 告期 及上年 度可 比期间 的关 联方交 易
6.4.10.1 通过 关联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名 称
本期
2011 年1 月1 日至2011 年6 月 30 日
上年度 可比 期间
2010年1月1 日至2010 年6 月30日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
国信证券 857,304,002.36 100.00% 894,108,417.55 100.00%
6.4.10.1.2 权 证交易
本基 金2011 年 上半 年及2010 年 上半 年未 通过 关联 方交易 单元 发生 权证 交易 。
6.4.10.1.3 债 券交 易
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第 22 页 共 46 页
金额 单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2011 年 1 月 1 日至2011 年6 月 30 日
上年度 可比 期间
2010 年1月1 日至2010 年6 月30日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
国信证券 3,129,536.00 100.00% 5,829,064.40 100.00%
6.4.10.1.4 债 券回 购交 易
本基 金2011 年 上半 年及2010 年 上半 年未 通过 关联 方交易 单元 发生 债券 回购 交易。
6.4.10.1.5 应支付 关联 方的 佣金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2011年1月1 日至2011 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
国信证券 720,534.68 100.00% 207,376.75 100.00%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2010年1月1 日至2010 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
国信证券 752,029.23 100.00% 515,450.40 100.00%
注：1 、佣 金的 计算 公式
上海 证券 交易 所的 交易 佣 金=买 （卖 ）成 交金 额 ×1 ‰-买 （卖 ）经 手费- 买（ 卖）证 管费
深圳 证券 交易 所的 交易 佣 金=买 （卖 ）成 交金 额 ×1 ‰-买 （卖 ）经 手费- 买（ 卖）证 管费
（佣 金比 率按 照与 一般 证 券公司 签订 的协 议条 款订 立。 ）
2、本基金与 关联方已 按 同业统一的基 金佣金计 算 方式和佣金比 例签订了 《 证券交易单 元租用协
议》 。 根据 协议 规定 ，上 述 单位定 期或 不定 期地 为我 公司提 供研 究服 务以 及其 他研究 支持 。
6.4.10.2 关联方 报酬
6.4.10.2.1 基金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2011 年1 月 1 日至
2011 年 6 月30 日
上年度 可比 期间
2010 年 1 月 1 日至
2010 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 3,650,878.47 4,202,334.24
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 487,512.66 572,119.54
注： （1）支付基 金管理人 鹏华基金管理 有限公司 的 管理人报酬年 费率为 0.75% ，逐日计提， 按月
支付。 日管 理费=前 一日 基 金资产 净值 ×0. 75% ÷ 当 年 天数。
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第 23 页 共 46 页
（2 ） 根据 《 开放 式证 券 投资基 金销 售费 用管 理规 定》 ， 基 金管 理人 依据 销售 机构销 售基 金的 保有
量提取 一定 比 例 的客 户维 护费， 用以 向基 金销 售机 构 支付客 户服 务及 销售 活动 中产生 的相 关费 用，
客户维 护费 从基 金管 理费 中列支 。
6.4.10.2.2 基金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2011 年1 月 1 日至
2011 年 6 月30 日
上年度 可比 期间
2010 年 1 月 1 日至
2010 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 730,175.65 840,466.90
注： 支 付基 金托 管人 中国 工商银 行股 份有 限公 司的 托管费 年费 率 为0.15% ， 逐日计 提， 按月 支付 。
日托管 费= 前一 日基 金资 产 净值 × 0.15 %÷ 当年 天数 。
6.4.10.3 与关 联方进行 银行 间同业 市场 的债券(含 回购) 交易
本基金 2011 年 上半 年及 2010 年上 半年 未发 生与 关 联方进 行银 行间 同业 市场 的债券(含 回购)
交易。
6.4.10.4 各关 联方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报告期 内基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 的情 况
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间 管 理人 未投 资、 持有本 基金 。
6.4.10.4.2 报告期 末除 基金 管理人 之外 的其他 关联 方投资 本基 金的情 况
本基金 2011 年 上半 年末 及 2010 年 年末 除基 金管 理 人之外 的其 他关 联方 没有 投资及 持有 本基
金份额 。
6.4.10.5 由关 联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2011 年 1 月1 日至2011 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2010 年1 月1 日至2010 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
工商银行 36,752,208.54 199,457.68 51,615,063.42 229,663.49
6.4.10.6 本基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
金额单 位： 人民 币元
上年度 可比 期间
2010 年1 月1 日至 2010 年 6 月 30 日
关联方 名称 证券代 码 证券名称 发行方 式
基金在 承销 期内 买入
数量（ 单位 ： 张 ） 总金额
国信证券 113001 中行转债 配债认购 55,050 5,505,000.00
注：本 基金 本报 告期 未参 与关联 方承 销的 证券 。
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6.4.11 利润 分配 情况
本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配。
6.4.12 期末 （2011 年 6 月30 日 ）本基 金持有 的流 通受限 证券
6.4.12.1 因认 购新发/增 发证 券而于 期末 持有的 流通 受限证 券
截至本 报告 期 末2011 年6 月30 日止， 本基 金没 有持 有因认 购新 发或 增发 而流 通受限 的股 票，
也没有 持有 因认 购新 发或 增发 而 流通 受限 的债 券及 权证等 其 他 证券 。
6.4.12.2 期末 持有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘
单价
数量
（股）
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
000652 泰达股份
2010 年11 月
22 日
公告重大事
项
7.68
2011 年7 月
8 日
7.68 245,514 1,987,020.34 1,885,547.52 -
000959 首钢股份
2010 年10 月
29 日
资产重组 4.42 - - 372,501 1,652,902.57 1,646,454.42 -
601998 中信银行
2011 年6 月29
日
公告重大事
项
4.75
2011 年7 月
7 日
4.59 294,996 1,688,465.46 1,401,231.00 -
600216 浙江医药
2011 年6 月27
日
公告重大事
项
31.39
2011 年7 月
4 日
32.60 34,821 1,126,788.88 1,093,031.19 -
600369 西南证券
2011 年3 月1
日
资产重组 11.87
2011 年8 月
16 日
12.49 91,080 1,386,814.80 1,081,119.60 -
000876 新 希 望
2011 年6 月29
日
资产重组 19.95
2011 年7 月
5 日
21.95 53,272 721,463.87 1,062,776.40 -
600170 上海建工
2011 年6 月29
日
资产重组 15.59
2011 年7 月
4 日
16.25 53,354 710,908.84 831,788.86 -
注: (1) 上 海建 工集 团股 份 有限公 司 2010 年度 利润 分 配方案 为： 向 全体 股东 每10 股 派发 现金 1.50
元（含 税） ，股 权登 记日 为 2011 年6 月28 日 ，除 权除息 日 为 2011 年6 月29 日。
(2) 天津泰 达股 份有 限公司 2010 年 度利 润分 配方 案为 ：向全 体股 东每 10 股派 发 现金 1.00 元（ 含
税） ， 股权 登记 日为2011 年5 月30 日， 除权 除息 日 为 2011 年5 月31 日。
6.4.12.3 期末 债券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银行间 市场 债券 正回购
截至本 报告 期 末 2011 年 6 月 30 日 止， 本基 金没 有从 事银行 间市 场债 券正 回购 交易形 成的 卖
出回购 证券 款余 额。
6.4.12.3.2 交易所 市场 债券 正回购
鹏华沪深 300 指数(LOF)2011 年半年度报告
第 25 页 共 46 页
截至本 报告 期 末 2011 年 6 月 30 日 止， 本基 金没 有从 事交易 所市 场债 券正 回购 交易形 成的 卖
出回购 证券 款余 额。
6.4.13 金融 工具 风险及 管理
6.4.13.1 风险 管理政策 和组 织架构
本基金 为被 动式 指数 基金 ， 其 预期 的风 险和 收益 高 于货币 市场 基金 、 债券 基 金、 混合 型基 金。
本基金 主要 投资 于标 的指 数成份 股和 备选 成份 股。
本基金在日常 经营活动 中 面临的与这些 金融工具 相 关的风险主要 包括信用 风 险、流动性风 险
及市场风险。 本基金的 基 金管理人从事 风险管理 的 主要目标是争 取将以上 风 险控制在限 定的范围
之内，力争实 现基金净 值 增长率与标的 指数增长 率 间的高度正相 关，并保 持 跟踪误差在 合同约定
的范围 内。
本基金的基金 管理人致 力 于全面内部控 制体系的 建 设，建立了从 董事会层 面 到各业务部门 的
风险管理组织 架构。本 基 金的基金管理 人在董事 会 下设风险控制 和合规审 计 委员会，主 要负责制
定基金管理人 风险控制 战 略和控制政策 、协调突 发 重大风险等事 项；督察 长 负责对基金 管理人各
业务环节合法 合规运作 进 行监督检查， 组织、指 导 基金管理人内 部监察稽 核 工作，并可 向董事会
和中国证监会 直接报告 ； 在公司内部设 立独立的 监 察稽核部，专 职负责对 基 金管理人各 部门、各
业务的 风险 控制 情况 进行 督促和 检查 ，并 适时 提出 整改建 议。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
6.4.13.2 信用 风险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金 所 投 资证券的发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款
存放在 本基 金的 托管 行工 商银行 股份 有限 公司 ，与 该银行 存款 相关 的信 用风 险不重 大。
本基金在交易 所进行的 交 易均以中国证 券登记结 算 有限责任公司 为交易对 手 完成证券交收 和
款项清算，违 约风险可 能 性很小；在银 行间同业 市 场进行交易前 均对交易 对 手进行信用 评估并对
证券交 割方 式进 行限 制以 控制相 应的 信用 风险 。
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本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信 用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
于2011 年6 月30 日 ，本 基金未 持有 信用 类债 券（2010 年12 月 31 日： 未持 有） 。
6.4.13.3 流动 性风险
流动性风险是指基金 所持 金融工具变现的难易 程度 。本基金的流动性风 险一 方面来自于基金
份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额， 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃
而带来 的变 现困 难或 因投 资集中 而无 法在 市场 出现 剧烈波 动的 情况 下以 合理 的价格 变现 。
针对兑付赎回资金的 流动 性风险，本基金的基 金管 理人每日对本基金的 申购 赎回情况进行严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种变现的 流动 性风险，本基金的基 金管 理人通过独立的风险 管理 职能部门设定流
动性比例要求 ，对流动 性 指标进行持续 的监测和 分 析，包括组合 持仓集中 度 指标、组合 在短时间
内变现 能力 的综 合指 标、 组 合中变 现能 力较 差的 投资 品种比 例以 及流 通受 限制 的投资 品种 比例 等。
本基金 所持 大部 分证 券在 证券交 易所 上市 ， 其 余亦 可在银 行间 同业 市场 交易 ， 因此 除附 注 6.4.12
中列示的部分 基金资产 流 通暂时受限制 不能自由 转 让的情况外， 其余金融 资 产均能以合 理价格适
时变现。此外 ，本基金 可 通过卖出回购 金融资产 方 式借入短 期资 金应对流 动 性需求，其 上限一般
不超过 基金 持有 的债 券投 资的公 允价 值。
本基金所持有的全部 金融 负债的合约约定到期 日均 为一个月以内且不计 息， 可赎回基金份额
净值（ 所有 者权 益） 无固 定到期 日且 不计 息， 因此 账面余 额即 为未 折现 的合 约到期 现金 流量 。
6.4.13.4 市场 风险
市场风险是指基金所 持金 融工具的公允价值或 未来 现金流量因所处市场 各类 价格因素的变动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利率风 险
利率风险是指金融工 具的 公允价值或现金流量 受市 场利率变动而发生波 动的 风险。利率敏感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金持 有的利率 敏 感性资产主 要为银行 存款 、结算备付 金及债券 投资 等，其余大 部分金 融
资产和金融负 债不计息 ， 因此本基金的 收入及经 营 活动的现金流 量在很大 程 度上独立于 市场利率
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变化。 本基 金的 基金 管理 人定期 对本 基金 面临 的利 率敏感 性缺 口进 行监 控。
6.4.13.4.1.1 利 率风险 敞口
单位： 人民 币元
本期末
2011 年 6 月30 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 36,752,208.54 - - - 36,752,208.54
结算备 付金 58,586.17 - - - 58,586.17
存出保 证金 - - - 288,455.29 288,455.29
交易性 金融 资产 - - - 696,950,999.30 696,950,999.30
应收证 券清 算款 - - - 1,918,963.48 1,918,963.48
应收利 息 - - - 6,694.45 6,694.45
应收股 利 - - - 822,966.98 822,966.98
应收申 购款 - - - 156,686.37 156,686.37
资产总 计 36,810,794.71 - - 700,144,765.87 736,955,560.58
负债
应付赎 回款 - - - 785,887.28 785,887.28
应付管 理人 报酬 - - - 439,229.42 439,229.42
应付托 管费 - - - 87,845.87 87,845.87
应付交 易费 用 - - - 207,376.75 207,376.75
其他负 债 - - - 228,954.27 228,954.27
负债总 计 - - - 1,749,293.59 1,749,293.59
利率敏 感度 缺口 36,810,794.71 - - 698,395,472.28 735,206,266.99
上 年度 末
2010 年 12 月 31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 68,714,693.51 - - - 68,714,693.51
结算备 付金 1,472,441.10 - - - 1,472,441.10
存出保 证金 - - - 232,436.12 232,436.12
交易性 金融 资产 - - - 1,300,972,477.57 1,300,972,477.57
应收利 息 - - - 14,886.00 14,886.00
应收申 购款 - - - 89,515,895.86 89,515,895.86
其他资 产 - - - - -
资产总 计 70,187,134.61 - - 1,390,735,695.55 1,460,922,830.16
负债
应付证 券清 算款 - - - 54,512,457.07 54,512,457.07
应付赎 回款 - - - 1,206,493.20 1,206,493.20
应付管 理人 报酬 - - - 835,574.80 835,574.80
应付托 管费 - - - 167,114.95 167,114.95
应付交 易费 用 - - - 1,202,013.38 1,202,013.38
其他负 债 - - - 103,966.84 103,966.84
鹏华沪深 300 指数(LOF)2011 年半年度报告
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负债总 计 - - - 58,027,620.24 58,027,620.24
利率敏 感度 缺口 70,187,134.61 - - 1,332,708,075.31 1,402,895,209.92
注：表中所示为本基 金资 产及负债的公允价值 ，并 按照合约规定的利率 重新 定价日或到期日
孰早者 予以 分类 。
6.4.13.4.1.2 利 率风险 的敏 感性分 析
于 2011 年 6 月 30 日 ，本 基金未 持有 的交 易性 债券 投资（2010 年 12 月 31 日 ：未持 有）,因
此当利 率发 生合 理、 可能 的变动 时， 对于 本基 金资 产净值 无重 大影 响 （2010 年 12 月 31 日： 同） 。
6.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风险是指金融工 具的 公允价值或未来现金 流量 因外汇汇率变动而发 生波 动的风险。本基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
6.4.13.4.3 其他价 格风 险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主 要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响， 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。
本基金为被动 式指数基 金 ，原则上采用 完全复制 的 方法，按照个 股在标的 指 数中的基准权 重
构建投资组合 。基金所 构 建的指数化投 资组合将 根 据标的指数成 份股及其 权 重的变动而 进行相应
调整 。 同 时 ， 本 基金 还将 根据法 律法 规中 的投 资比 例限制 、 申购 赎回 变动 情 况、 新股 增发 等变 化，
对基金投资组 合进行相 应 调整，以保证 基金份额 净 值增长率与标 的指数间 的 高度正相关 和跟踪误
差最小 化。
本基金 通过 投资 组合 的分 散化降 低其 他价 格风 险。
本基金 主要 投资 于指 数的 成份股 及其 备选 成份 股， 其投资 比例 不低 于基 金资 产净值 的 90% 。
此外，本基金 的基金管 理 人每日对本基 金所持有 的 证券价格实施 监控，定 期 运用多种定量 方
法对基 金进 行风 险度 量， 包括 VaR （Value at Risk ）指标 等来 测试 本基 金面 临的潜 在价 格风 险，
及时可 靠地 对风 险进 行跟 踪和控 制。
6.4.13.4.3.1 其 他价格 风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2011 年 6 月 30 日
上年度 末
2010 年12 月 31 日
公允价 值 占基金 资 公允价 值 占基金 资
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产净值 比
例（% ）
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 696,950,999.30 94.80 1,300,972,477.57 92.73
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 696,950,999.30 94.80 1,300,972,477.57 92.73
6.4.13.4.3.2 其他 价格 风险 的敏感 性分 析
假设 除业绩 比较 基准 外的 其他 市场变 量保 持不 变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响 金额 （单 位： 人 民币万元）
本期 末2011 年6 月30 日 上年度 末 2010 年12 月 31 日
业绩比 较基 准上 升5% 增加 约3,697 增加 约7,021
业绩比 较基 准下 降5% 下降 约3,697 下降 约7,021
6.4.14 有助 于理 解和分 析会 计报表 需要 说明的 其他 事项
(1)公 允价 值
(a) 不以公 允价 值计 量的 金融 工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(b) 以公允 价值 计量 的金 融工 具
根据在 公允 价值 计量 中对 计量整 体具 有重 大意 义的 最低层 级的 输入 值， 公允 价 值层级 可分 为 ：
第一层 级： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上(未 经调 整)的报 价。
第二层级：直 接(比如取 自 价格)或间接(比 如根据价 格推算的)可观 察到的、 除 第一层级中 的
市场报 价以 外的 资产 或负 债的输 入值 。
第三层 级： 以可 观察 到的 市 场数据 以外 的变 量为 基础 确定的 资产 或负 债的 输入 值(不 可观 察输
入值) 。
于 2011 年 6 月 30 日 ，本 基金持 有的 以公 允价 值计 量的金 融工 具为 交易 性金 融资产 ，其 中 属
于第一 层级 的余 额为 687,949,050.31 元， 属于 第二 层级的 余额 为 9,001,948.99 元， 无属 于第 三
层级的 余额(2010 年12 月31 日 ：第 一层 级1,285,502,021.74 元， 第二 层级15,470,455.83 元，
无第三 层级)。
对于持有的重 大事项停 牌 股票，本基金 根据估值 调 整中采用的不 可观察输 入 值对于公允价 值
的影响 程度 ，确 定相 关股 票公允 价值 转入 的层 级。
(2)除 公允 价值 外， 截至 资产负 债表 日本 基金 无需 要说明 的其 他重 要事 项。
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§7 投资组 合报告
7.1 期末基 金资 产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 696,950,999.30 94.57
其中： 股票 696,950,999.30 94.57
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 36,810,794.71 4.99
6 其他各 项资 产 3,193,766.57 0.43
7 合计 736,955,560.58 100.00
7.2 期末按 行业 分类的股 票投 资组合
7.2.1 指数投 资期末 按行 业分 类的股 票投 资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （%）
A 农、林 、牧 、渔 业 4,105,449.71 0.56
B 采掘业 79,168,709.07 10.77
C 制造业 257,984,452.39 35.09
C0 食品、 饮料
42,795,567.43 5.82
C1
纺织 、服 装、 皮毛 2,404,220.91 0.33
C2
木材 、家 具 - -
C3
造纸 、印 刷 - -
C4
石油 、化 学、 塑胶 、塑料 17,408,031.87 2.37
C5
电子 7,259,065.76 0.99
C6
金属 、非 金属 65,386,933.56 8.89
C7
机械 、设 备、 仪表 93,021,660.05 12.65
C8
医药 、生 物制 品 28,472,489.45 3.87
C99
其他 制造 业 1,236,483.36 0.17
D 电力、 煤气 及水 的生 产和 供应业 14,715,031.22 2.00
E 建筑业 22,543,598.13 3.07
F 交通运 输、 仓储 业 25,994,988.42 3.54
G 信息技 术业 22,452,042.87 3.05
H 批发和 零售 贸易 20,595,020.69 2.80
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I 金融、 保险 业 194,264,372.78 26.42
J 房地产 业 33,082,259.10 4.50
K 社会服 务业 5,887,656.61 0.80
L 传播与 文化 产业 1,434,043.26 0.20
M 综合类 14,723,375.05 2.00
合计 696,950,999.30 94.80
7.2.2 积极投 资期末 按行 业分 类 的股 票投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资的 股票 。
7.3 期末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 所有股 票投 资明细
7.3.1 期末指 数投 资 按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 所有股 票投 资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 601318 中国平 安 413,568 19,962,927.36 2.72
2 600036 招商银 行 1,526,433 19,874,157.66 2.70
3 600016 民生银 行 3,363,589 19,273,364.97 2.62
4 601328 交通银 行 2,569,280 14,233,811.20 1.94
5 600000 浦发银 行 1,381,495 13,593,910.80 1.85
6 601166 兴业银 行 931,995 12,563,292.60 1.71
7 601088 中国神 华 407,115 12,270,446.10 1.67
8 600030 中信证 券 859,353 11,240,337.24 1.53
9 601939 建设银 行 2,202,990 10,882,770.60 1.48
10 000002 万
科Ａ 1,194,881 10,096,744.45 1.37
11 600519 贵州茅 台 46,600 9,908,558.00 1.35
12 600837 海通证 券 994,778 8,972,897.56 1.22
13 601601 中国太 保 387,999 8,687,297.61 1.18
14 000858 五 粮 液 234,278 8,368,410.16 1.14
15 601668 中国建 筑 1,851,525 7,461,645.75 1.01
16 600585 海螺水 泥 246,852 6,852,611.52 0.93
17 600031 三一重 工 374,931 6,763,755.24 0.92
18 002024 苏宁电 器 518,146 6,637,450.26 0.90
19 600111 包钢稀 土 89,689 6,406,485.27 0.87
20 601006 大秦铁 路 734,032 6,011,722.08 0.82
21 000001 深发展 Ａ 344,138 5,874,435.66 0.80
22 000651 格力电 器 243,479 5,721,756.50 0.78
23 000157 中联重 科 357,540 5,498,965.20 0.75
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24 600050 中国联 通 1,046,560 5,494,440.00 0.75
25 601169 北京银 行 538,089 5,364,747.33 0.73
26 601288 农业银 行 1,884,571 5,276,798.80 0.72
27 601857 中国石 油 463,795 5,050,727.55 0.69
28 000063 中兴通 讯 173,457 4,905,363.96 0.67
29 600048 保利地 产 440,540 4,841,534.60 0.66
30 000776 广发证 券 123,168 4,834,344.00 0.66
31 601899 紫金矿 业 650,247 4,707,788.28 0.64
32 000983 西山煤 电 194,485 4,706,537.00 0.64
33 601989 中国重 工 339,471 4,681,305.09 0.64
34 000792 盐湖股 份 78,529 4,633,211.00 0.63
35 000527 美的电 器 250,648 4,609,416.72 0.63
36 600900 长江电 力 611,003 4,405,331.63 0.60
37 600104 上海汽 车 228,168 4,275,868.32 0.58
38 000338 潍柴动 力 93,413 4,243,752.59 0.58
39 600028 中国石 化 513,983 4,230,080.09 0.58
40 600089 特变电 工 325,321 4,209,653.74 0.57
41 002304 洋河股 份 33,238 4,193,306.08 0.57
42 600999 招商证 券 221,285 4,067,218.30 0.55
43 600547 山东黄 金 88,020 3,946,816.80 0.54
44 600019 宝钢股 份 648,479 3,910,328.37 0.53
45 601600 中国铝 业 354,771 3,906,028.71 0.53
46 000568 泸州老 窖 86,049 3,882,530.88 0.53
47 600015 华夏银 行 338,199 3,676,223.13 0.50
48 600362 江西铜 业 102,463 3,631,288.72 0.49
49 600348 国阳新 能 148,430 3,583,100.20 0.49
50 600383 金地集 团 551,940 3,537,935.40 0.48
51 601168 西部矿 业 235,316 3,487,383.12 0.47
52 601628 中国人 寿 185,153 3,471,618.75 0.47
53 601766 中国南 车 484,655 3,450,743.60 0.47
54 600256 广汇股 份 144,187 3,428,766.86 0.47
55 600887 伊利股 份 197,329 3,285,527.85 0.45
56 600739 辽宁成 大 112,257 3,120,744.60 0.42
57 600489 中金黄 金 114,179 3,115,944.91 0.42
58 600068 葛洲坝 258,285 3,096,837.15 0.42
59 600406 国电南 瑞 77,790 2,823,777.00 0.38
60 600795 国电电 力 950,114 2,812,337.44 0.38
61 600690 青岛海 尔 99,239 2,773,730.05 0.38
62 601299 中国北 车 409,804 2,745,686.80 0.37
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63 000069 华侨城 Ａ 345,214 2,730,642.74 0.37
64 601988 中国银 行 860,543 2,702,105.02 0.37
65 000012 南
玻Ａ 162,140 2,675,310.00 0.36
66 000423 东阿阿 胶 64,584 2,664,735.84 0.36
67 600010 包钢股 份 317,160 2,648,286.00 0.36
68 600188 兖州煤 业 73,074 2,579,512.20 0.35
69 601688 华泰证 券 207,370 2,561,019.50 0.35
70 601390 中国中 铁 632,944 2,525,446.56 0.34
71 000425 徐工机 械 101,847 2,524,787.13 0.34
72 600518 康美药 业 189,979 2,500,123.64 0.34
73 600309 烟台万 华 133,454 2,496,924.34 0.34
74 000895 双汇发 展 37,400 2,471,018.00 0.34
75 002202 金风科 技 162,529 2,426,557.97 0.33
76 600150 中国船 舶 32,713 2,420,434.87 0.33
77 000060 中金岭 南 178,248 2,370,698.40 0.32
78 601618 中国中 冶 601,339 2,369,275.66 0.32
79 601919 中国远 洋 282,752 2,344,014.08 0.32
80 000039 中集集 团 106,444 2,328,994.72 0.32
81 601788 光大证 券 168,761 2,320,463.75 0.32
82 000009 中国宝 安 134,637 2,318,449.14 0.32
83 000709 河北钢 铁 509,301 2,302,040.52 0.31
84 601009 南京银 行 256,530 2,301,074.10 0.31
85 601958 金钼股 份 119,482 2,300,028.50 0.31
86 601186 中国铁 建 379,979 2,298,872.95 0.31
87 601898 中煤能 源 225,936 2,259,360.00 0.31
88 000402 金 融 街 298,918 2,232,917.46 0.30
89 000937 冀中能 源 85,648 2,171,176.80 0.30
90 000630 铜陵有 色 87,738 2,114,485.80 0.29
91 600875 东方电 气 82,152 2,094,876.00 0.28
92 000623 吉林敖 东 67,942 2,093,293.02 0.28
93 600276 恒瑞医 药 69,379 2,079,288.63 0.28
94 600005 武钢股 份 498,371 2,068,239.65 0.28
95 600132 重庆啤 酒 35,843 2,057,388.20 0.28
96 600029 南方航 空 260,052 2,038,807.68 0.28
97 601607 上海医 药 118,942 1,998,225.60 0.27
98 601111 中国国 航 205,625 1,971,943.75 0.27
99 000538 云南白 药 34,279 1,956,645.32 0.27
100 600881 亚泰集 团 233,877 1,948,195.41 0.26
101 000933 神火股 份 124,422 1,892,458.62 0.26
鹏华沪深 300 指数(LOF)2011 年半年度报告
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102 000783 长江证 券 175,616 1,891,384.32 0.26
103 002073 软控股 份 91,633 1,887,639.80 0.26
104 000528 柳
工 83,337 1,885,916.31 0.26
105 000652 泰达股 份 245,514 1,885,547.52 0.26
106 000100 TCL 集团 627,758 1,876,996.42 0.26
107 000401 冀东水 泥 74,849 1,870,476.51 0.25
108 601699 潞安环 能 56,806 1,863,804.86 0.25
109 600058 五矿发 展 52,924 1,814,234.72 0.25
110 000825 太钢不 锈 351,558 1,810,523.70 0.25
111 600100 同方股 份 171,746 1,796,463.16 0.24
112 600660 福耀玻 璃 173,067 1,792,974.12 0.24
113 600123 兰花科 创 42,304 1,767,461.12 0.24
114 600271 航天信 息 68,388 1,767,145.92 0.24
115 000725 京东方 Ａ 626,581 1,710,566.13 0.23
116 600143 金发科 技 103,426 1,702,391.96 0.23
117 000878 云南铜 业 77,559 1,699,317.69 0.23
118 000768 西飞国 际 152,913 1,683,572.13 0.23
119 601727 上海电 气 243,184 1,682,833.28 0.23
120 000758 中色股 份 47,316 1,672,620.60 0.23
121 601818 光大银 行 493,741 1,654,032.35 0.22
122 000959 首钢股 份 372,501 1,646,454.42 0.22
123 600177 雅戈尔 164,905 1,627,612.35 0.22
124 601117 中国化 学 182,672 1,618,473.92 0.22
125 601666 平煤股 份 112,097 1,570,478.97 0.21
126 601106 中国一 重 322,807 1,565,613.95 0.21
127 000024 招商地 产 85,044 1,556,305.20 0.21
128 002142 宁波银 行 142,385 1,549,148.80 0.21
129 000898 鞍钢股 份 227,700 1,548,360.00 0.21
130 600655 豫园商 城 141,933 1,544,231.04 0.21
131 600583 海油工 程 240,047 1,541,101.74 0.21
132 600550 天威保 变 84,737 1,526,113.37 0.21
133 600009 上海机 场 119,185 1,525,568.00 0.21
134 600832 东方明 珠 196,652 1,524,053.00 0.21
135 600115 东方航 空 288,179 1,498,530.80 0.20
136 000778 新兴铸 管 141,965 1,497,730.75 0.20
137 000960 锡业股 份 50,862 1,480,084.20 0.20
138 600153 建发股 份 165,729 1,474,988.10 0.20
139 600600 青岛啤 酒 42,950 1,466,313.00 0.20
140 600320 振华重 工 218,004 1,449,726.60 0.20
鹏华沪深 300 指数(LOF)2011 年半年度报告
第 35 页 共 46 页
141 600664 哈药股 份 91,984 1,444,148.80 0.20
142 601333 广深铁 路 348,842 1,433,740.62 0.20
143 000800 一汽轿 车 100,445 1,422,301.20 0.19
144 600741 华域汽 车 127,542 1,419,542.46 0.19
145 601101 昊华能 源 22,401 1,413,727.11 0.19
146 601001 大同煤 业 82,638 1,404,846.00 0.19
147 601998 中信银 行 294,996 1,401,231.00 0.19
148 000422 湖北宜 化 66,948 1,401,221.64 0.19
149 600549 厦门钨 业 33,673 1,395,072.39 0.19
150 600694 大商股 份 36,255 1,386,028.65 0.19
151 600497 驰宏锌 锗 62,196 1,371,421.80 0.19
152 600166 福田汽 车 156,245 1,356,206.60 0.18
153 600395 盘江股 份 40,858 1,356,077.02 0.18
154 600219 南山铝 业 143,246 1,347,944.86 0.18
155 002106 莱宝高 科 44,400 1,343,100.00 0.18
156 002155 辰州矿 业 40,540 1,325,252.60 0.18
157 002001 新 和 成 44,804 1,319,477.80 0.18
158 000680 山推股 份 74,966 1,318,651.94 0.18
159 601179 中国西 电 215,123 1,312,250.30 0.18
160 600535 天士力 31,872 1,310,895.36 0.18
161 601808 中海油 服 73,086 1,305,315.96 0.18
162 600804 鹏博士 165,219 1,303,577.91 0.18
163 600196 复星医 药 117,534 1,278,769.92 0.17
164 000869 张
裕Ａ 12,900 1,274,520.00 0.17
165 000729 燕京啤 酒 74,695 1,267,574.15 0.17
166 600418 江淮汽 车 111,353 1,237,131.83 0.17
167 000969 安泰科 技 63,312 1,236,483.36 0.17
168 600970 中材国 际 44,983 1,229,385.39 0.17
169 600598 北大荒 87,771 1,228,794.00 0.17
170 600376 首开股 份 92,248 1,218,596.08 0.17
171 600997 开滦股 份 76,199 1,216,136.04 0.17
172 600352 浙江龙 盛 126,878 1,215,491.24 0.17
173 600169 太原重 工 119,680 1,214,752.00 0.17
174 600631 百联股 份 81,543 1,213,359.84 0.17
175 600267 海正药 业 32,390 1,209,442.60 0.16
176 000839 中信国 安 116,123 1,208,840.43 0.16
177 002007 华兰生 物 35,561 1,206,940.34 0.16
178 000562 宏源证 券 72,146 1,205,559.66 0.16
179 601118 海南橡 胶 97,048 1,195,631.36 0.16
鹏华沪深 300 指数(LOF)2011 年半年度报告
第 36 页 共 46 页
180 600125 铁龙物 流 112,803 1,188,943.62 0.16
181 600331 宏达股 份 89,169 1,186,839.39 0.16
182 600208 新湖中 宝 190,095 1,184,291.85 0.16
183 600642 申能股 份 233,479 1,183,738.53 0.16
184 000625 长安汽 车 128,951 1,179,901.65 0.16
185 600812 华北制 药 101,569 1,170,074.88 0.16
186 600703 三安光 电 71,297 1,169,270.80 0.16
187 600893 航空动 力 67,246 1,162,683.34 0.16
188 600649 城投控 股 141,833 1,151,683.96 0.16
189 600085 同仁堂 32,144 1,146,255.04 0.16
190 600316 洪都航 空 35,406 1,141,135.38 0.16
191 600811 东方集团 164,951 1,134,862.88 0.15
192 600809 山西汾 酒 16,032 1,123,041.60 0.15
193 600582 天地科 技 49,947 1,105,826.58 0.15
194 000728 国元证 券 96,976 1,095,828.80 0.15
195 600216 浙江医 药 34,821 1,093,031.19 0.15
196 600369 西南证 券 91,080 1,081,119.60 0.15
197 601866 中海集 运 293,730 1,069,177.20 0.15
198 002128 露天煤 业 49,128 1,068,534.00 0.15
199 000876 新 希 望 53,272 1,062,776.40 0.14
200 000061 农 产 品 66,402 1,059,775.92 0.14
201 600062 双鹤药 业 42,340 1,049,608.60 0.14
202 002422 科伦药 业 17,774 1,048,666.00 0.14
203 600221 海南航 空 145,928 1,041,925.92 0.14
204 600108 亚盛集 团 171,525 1,041,156.75 0.14
205 600588 用友软 件 50,364 1,040,520.24 0.14
206 600066 宇通客 车 44,920 1,039,448.80 0.14
207 600516 方大炭 素 78,941 1,036,495.33 0.14
208 600718 东软集 团 90,917 1,034,635.46 0.14
209 600415 小商品 城 83,985 1,032,175.65 0.14
210 600808 马钢股 份 294,651 1,025,385.48 0.14
211 600018 上港集 团 262,743 1,024,697.70 0.14
212 601018 宁波港 315,994 1,011,180.80 0.14
213 000059 辽通化 工 74,093 1,006,182.94 0.14
214 601158 重庆水 务 118,497 978,785.22 0.13
215 600118 中国卫 星 43,515 975,171.15 0.13
216 600879 航天电 子 80,089 973,882.24 0.13
217 600635 大众公 用 162,427 958,319.30 0.13
218 600779 水井坊 42,213 946,415.46 0.13
鹏华沪深 300 指数(LOF)2011 年半年度报告
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219 000807 云铝股 份 87,686 943,501.36 0.13
220 600595 中孚实 业 93,494 938,679.76 0.13
221 002122 天马股 份 73,320 938,496.00 0.13
222 601377 兴业证 券 54,312 935,795.76 0.13
223 002092 中泰化 学 71,242 934,695.04 0.13
224 600239 云南城 投 71,148 914,963.28 0.12
225 600895 张江高 科 95,789 904,248.16 0.12
226 600432 吉恩镍 业 40,048 892,269.44 0.12
227 600500 中化国 际 88,724 886,352.76 0.12
228 600508 上海能 源 35,683 869,594.71 0.12
229 000999 华润三 九 48,332 867,559.40 0.12
230 600546 山煤国 际 27,773 866,239.87 0.12
231 002493 荣盛石 化 27,452 847,992.28 0.12
232 600717 天津港 103,362 845,501.16 0.12
233 601918 国投新 集 68,521 833,215.36 0.11
234 600170 上海建 工 53,354 831,788.86 0.11
235 600675 中华企 业 122,213 831,048.40 0.11
236 600266 北京城 建 54,879 825,928.95 0.11
237 600839 四川长 虹 246,020 821,706.80 0.11
238 600312 平高电 气 80,872 820,850.80 0.11
239 000968 煤 气 化 31,708 803,163.64 0.11
240 600037 歌华有 线 78,532 800,241.08 0.11
241 000780 平庄能 源 50,081 796,287.90 0.11
242 000559 万向钱 潮 98,332 790,589.28 0.11
243 600528 中铁二 局 90,058 782,604.02 0.11
244 600220 江苏阳 光 154,089 776,608.56 0.11
245 601888 中国国 旅 32,587 770,030.81 0.10
246 600008 首创股 份 135,779 768,509.14 0.10
247 600456 宝钛股 份 26,554 766,348.44 0.10
248 002399 海普瑞 19,754 764,677.34 0.10
249 600428 中远航 运 104,330 753,262.60 0.10
250 000690 宝新能 源 149,188 748,923.76 0.10
251 000612 焦作万 方 41,490 740,181.60 0.10
252 000027 深圳能 源 97,871 737,947.34 0.10
253 600481 双良节 能 49,997 722,956.62 0.10
254 600674 川投能 源 47,656 683,387.04 0.09
255 600151 航天机 电 59,093 681,342.29 0.09
256 600096 云天化 34,247 681,172.83 0.09
257 600269 赣粤高 速 144,136 678,880.56 0.09
鹏华沪深 300 指数(LOF)2011 年半年度报告
第 38 页 共 46 页
258 002146 荣盛发 展 69,013 676,327.40 0.09
259 000021 长城开 发 81,422 674,174.16 0.09
260 000718 苏宁环 球 84,068 672,544.00 0.09
261 000951 中国重 汽 36,241 669,733.68 0.09
262 002310 东方园 林 7,400 666,000.00 0.09
263 600026 中海发 展 78,080 658,995.20 0.09
264 601718 际华集 团 142,826 656,999.60 0.09
265 600971 恒源煤 电 16,236 655,284.96 0.09
266 600863 内蒙华 电 73,366 650,022.76 0.09
267 000031 中粮地 产 111,939 640,291.08 0.09
268 002069 獐 子 岛 26,332 639,867.60 0.09
269 600737 中粮屯 河 62,064 636,156.00 0.09
270 000686 东北证 券 31,565 634,456.50 0.09
271 600823 世茂股 份 43,348 634,181.24 0.09
272 601098 中南传 媒 66,506 633,802.18 0.09
273 601717 郑煤机 17,280 630,028.80 0.09
274 600183 生益科 技 67,557 620,173.26 0.08
275 002244 滨江集 团 50,066 615,811.80 0.08
276 601558 华锐风 电 20,762 606,873.26 0.08
277 600380 健康元 65,048 599,092.08 0.08
278 600859 王府井 14,200 567,574.00 0.08
279 600307 酒钢宏 兴 101,003 553,496.44 0.08
280 600517 置信电 气 45,822 553,071.54 0.08
281 002500 山西证 券 59,244 542,082.60 0.07
282 600161 天坛生 物 31,813 539,230.35 0.07
283 600109 国金证 券 37,039 538,917.45 0.07
284 600300 维维股 份 103,191 531,433.65 0.07
285 002415 海康威 视 12,343 484,956.47 0.07
286 601933 永辉超 市 18,900 457,191.00 0.06
287 000961 中南建 设 43,246 455,812.84 0.06
288 601268 二重重 装 41,722 452,266.48 0.06
289 002294 信立泰 13,450 451,785.50 0.06
290 601107 四川成 渝 80,088 450,094.56 0.06
291 600004 白云机 场 56,781 448,002.09 0.06
292 002028 思源电 气 32,563 445,787.47 0.06
293 601369 陕鼓动 力 40,457 443,813.29 0.06
294 600998 九州通 35,068 433,089.80 0.06
295 000927 一汽夏 利 59,071 417,041.26 0.06
296 000536 华映科 技 17,294 401,566.68 0.05
鹏华沪深 300 指数(LOF)2011 年半年度报告
第 39 页 共 46 页
297 002405 四维图 新 11,857 369,345.55 0.05
298 000685 中山公 用 22,181 369,091.84 0.05
299 002385 大北农 9,895 320,598.00 0.04
300 601519 大智慧 17,099 267,428.36 0.04
301 002498 汉缆股 份 8,000 154,640.00 0.02
注：百 联股 份( 股 票代 码:600631) 报 告期 后被 友谊 股份( 股票代 码:600827) 吸 收合 并 而退市 。
7.3.2 期末积 极投 资按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 所有股 票投 资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资的 股票 。
7.4 报告期 内股 票投资组 合的 重大变 动
7.4.1 累计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 （% ）
1 000776 广发证 券 5,248,933.52 0.37
2 600837 海通证 券 3,825,228.16 0.27
3 002304 洋河股 份 2,740,485.07 0.20
4 601989 中国重 工 2,711,134.00 0.19
5 600795 国电电 力 2,618,180.22 0.19
6 600999 招商证 券 2,514,877.60 0.18
7 600036 招商银 行 2,451,805.33 0.17
8 600016 民生银 行 2,350,769.80 0.17
9 601939 建设银 行 2,297,705.81 0.16
10 601318 中国平 安 2,189,642.78 0.16
11 600000 浦发银 行 2,140,040.10 0.15
12 601288 农业银 行 2,008,055.17 0.14
13 601166 兴业银 行 1,976,899.00 0.14
14 601668 中国建 筑 1,931,528.00 0.14
15 002073 软控股 份 1,864,975.32 0.13
16 601328 交通银 行 1,803,744.00 0.13
17 601088 中国神 华 1,538,493.01 0.11
18 601600 中国铝 业 1,476,183.00 0.11
19 000792 盐湖股 份 1,348,340.20 0.10
20 002106 莱宝高 科 1,341,514.60 0.10
注：买 入金 额按 买入 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
7.4.2 累计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股票 明细
鹏华沪深 300 指数(LOF)2011 年半年度报告
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金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 （%）
1 600036
招商银 行 21,464,913.01 1.53
2 601318
中国平 安 21,005,189.86 1.50
3 600016
民生银 行 19,487,801.85 1.39
4 600000
浦发银 行 15,054,474.06 1.07
5 601166
兴业银 行 15,017,126.00 1.07
6 601328
交通银 行 14,976,109.12 1.07
7 601939
建设银 行 12,364,986.29 0.88
8 600030
中信证 券 11,876,616.41 0.85
9 601088
中国神 华 11,671,178.52 0.83
10 000002
万
科Ａ 10,382,916.64 0.74
11 601601
中国太 保 8,869,289.42 0.63
12 600519
贵州茅 台 8,497,654.00 0.61
13 000858
五 粮 液 7,753,455.75 0.55
14 002024
苏宁电 器 6,876,332.67 0.49
15 601006
大秦铁 路 6,395,452.44 0.46
16 600585
海螺水 泥 6,385,053.34 0.46
17 601169
北京银 行 6,384,357.00 0.46
18 600031
三一重 工 6,371,120.66 0.45
19 600050
中国联 通 6,016,620.12 0.43
20 600837
海通证 券 5,897,924.94 0.42
注：卖 出金 额按 卖出 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
7.4.3 买入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 130,884,845.01
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 728,378,994.97
注：买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑相
关交易 费用 。
7.5 期末按 债券 品种分类 的债 券投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.6 期末按 公允 价值占 基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 债券 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
鹏华沪深 300 指数(LOF)2011 年半年度报告
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7.7 期末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 所有资 产支 持证券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 期末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.9 投资组 合报 告附注
7.9.1 报 告期 内本 基金 投 资的前 十名 证券 中没 有发 行主体 被监 管部 门立 案调 查的、 或在 报告编 制
日前一 年内 受到 公开 谴责 、处罚 的股 票。
7.9.2 报 告期 内本 基金 投 资的前 十名 股票 没有 超出 基金合 同规 定的 备选 股票 库。
7.9.3 期末其 他各 项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 288,455.29
2 应收证 券清 算款 1,918,963.48
3 应收股 利 822,966.98
4 应收利 息 6,694.45
5 应收申 购款 156,686.37
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 3,193,766.57
7.9.4 期末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.9.5. 期末 指数投 资前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
本基金 本报 告期 指数 投资 前十名 股票 中不 存在 流通 受限情 况。
7.9.6 期 末积 极投资 前五 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资的 股票 。
7.9.7 投 资组 合报告 附注 的其 他文字 描述 部分
由于四 舍五 入的 原因 ，投 资组合 报告 中数 字分 项之 和与合 计项 之间 可能 存在 尾差。
鹏华沪深 300 指数(LOF)2011 年半年度报告
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§8 基金份 额持有人信息
8.1 期末基 金份 额持有人 户数 及持有 人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
32,304 21,277.88
158,418,075.42
23.05% 528,942,496.12
76.95%
8.2 期末上 市基 金前十名 持有 人
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额比 例
1 中国银 河证 券股 份有 限公 司 9,155,907.00
17.69%
2 袁曼玲 2,199,179.00
4.25%
3 杨锋 936,503.00
1.81%
4 宁波航 发贸 易有 限公 司 869,380.00
1.68%
5 乐子炎 795,495.00
1.54%
6 张双 713,700.00
1.38%
7 张志勇 713,000.00
1.38%
8 徐志林 605,000.00
1.17%
9 王鲁君 597,700.00
1.15%
10 李淑萍 572,292.00
1.11%
注： 持有 人为 场内 持有 人 。
8.3 期末基 金管 理人的从 业人 员持有 本开 放式基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理公 司所 有从 业人 员持有 本开 放式 基金 742,684.32 0.1080%
注：截至本报 告期末， 本 基金管理人从 业人员投 资 、持有本基金 符合相关 法 律法规、中 国证监会
规定及 相关 管理 制度 的规 定。
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2009 年4 月 3 日 ） 基金 份额 总额
1,994,428,997.48
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,283,290,528.96
本报告 期基 金总 申购 份额 119,986,769.04
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 715,916,726.46
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 687,360,571.54
鹏华沪深 300 指数(LOF)2011 年半年度报告
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注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ；总 赎回 份额含 转换 出份 额。
§10 重大事件揭示
10.1 基 金份额 持有 人大 会决 议
本基金 本报 告期 内无 基金 份额持 有人 大会 决议 。
10.2 基 金管理 人、 基金 托管 人的专 门基 金托管 部门 的重大 人事 变动
10.2.1 基 金管 理人 的重 大 人事变 动:
经2011 年3 月1 日 四届 董 事会第 二十 四次 会议 全票 通过， 聘任 胡湘 为公 司副 总经理 ， 高 管资
格申请 时间 为2011 年3 月 4 日 ，批 准时 间 为2011 年 4 月27 日， 胡湘 具有 基 金从业 资格 。
10.2.2 基 金托 管人 的专 门 基金托 管部 门 本 报告 期内 未发生 重大 人事 变动 。
10.3 涉 及基金 管理 人、 基金 财产、 基金 托管业 务的 诉讼
本报告 期无 涉及 对公 司运 营管理 及基 金运 作产 生重 大影响 的 ， 与 本基 金管 理 人、 基金 财产 、 基
金托管 业务 相关 的诉 讼事 项。
10.4 基 金投资 策略 的改 变
本基金 本报 告期 基金 投资 策略未 改变 。
10.5 为 基金进 行审 计的 会计 师事务 所情 况
本报告 期内 未改 聘为 本基 金审计 的会 计师 事务 所。
10.6 管 理人、 托管 人及 其高 级管理 人员 受稽查 或处 罚等情 况
本基金管理人 、基金托 管 人涉及托管业 务机构及 其 高级管理人员 在报告期 内 未受到任何 稽 查或
处罚。
10.7 基 金租用 证券 公司交 易单 元的有 关情 况
10.7.1 基金 租用 证券公 司交 易单元 进行 股票投 资及 佣金支 付情 况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元数
量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
世纪证券 1 - - - - -
国信证券 2 857,304,002.36 100.00% 720,534.68 100.00% -
注：交 易单 元选 择的 标准 和程序
鹏华沪深 300 指数(LOF)2011 年半年度报告
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1） 基 金管 理人 负责 选择 代 理本基 金证 券买 卖的 证券 经营机 构， 使用 其交 易单 元作为 基金 的专 用交
易单元 ，选 择的 标准 是：
（1 ） 实力 雄厚 ，信 誉良 好 ，注册 资本 不少 于3 亿元 人民币；
（2 ） 财务 状况 良好 ，各 项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 ；
（3 ） 经营 行为 规范 ，最 近 二年未 因重 大违 规行 为而 受到中 国证 监会 处罚 ；
（4 ） 内部 管理 规范 、严 格 ，具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求；
（5 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件， 交 易设施 符合 代理 本基 金进 行证券 交易 的需 要，
并能为 本基 金提 供全 面 的 信息服 务；
（6 ） 研究 实力 较强 ， 有固 定的研 究机 构和 专门 的研 究人员 ， 能及 时为 本基 金 提供高 质量 的咨 询服
务。
2）选 择交 易单 元的 程序 ：
我公司 根据 上述 标准 ， 选 定符合 条件 的证 券公 司作 为租用 交易 单元 的 对 象。 我公司 投研 部门 定
期对所选定证 券公司的 服 务进行综合评 比，评比 内 容包括：提供 研究报告 质 量、数量、 及时性及
提供研究服务 主动性和 质 量等情况，并 依据评比 结 果确定交易单 元交易的 具 体情况。我 公司在比
较了多家证券 经营机构 的 财务状况、经 营状况、 研 究水平后，分 别向国信 证 券股份有限 公司、世
纪证券 有限 责任 公司 租用 交易单 元作 为基 金专 用交 易单元 ，并 从 2009 年 4 月开始 陆续 使用 。 本
报告期 内上 述交 易单 元未 发生变 化。
10.7.2 基金 租用 证券公 司交 易单元 进行 其他证 券投 资的情 况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
世纪证券 - - - - - -
国信证券 3,129,536.00 100.00% - - - -
10.8 其 他重大 事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1 鹏华沪 深300 指 数证 券投 资基金
（LOF ）2010 年 第四 季度 报告
《中国 证券 报》 、 《上
海证券 报》 、 《证 券时
报》
2011 年 1 月 22 日
2 鹏华基 金管 理有 限公 司关 于新增 《中国 证券 报》 、 《上 2011 年 3 月 8 日
鹏华沪深 300 指数(LOF)2011 年半年度报告
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浙江民 泰商 业银 行股 份有 限公司
为旗下 部分 基金 代销 机构 的公告
海证券 报》 、 《证 券时
报》
3 关于鹏 华基 金管 理有 限公 司旗下
基金参 与湘 财证 券网 上申 购费率
优惠的 公告
《中国 证券 报》 、 《上
海证券 报》 、 《证 券时
报》
2011 年 3 月 15 日
4 鹏华基 金管 理有 限公 司关 于增加
天相投 资顾 问有 限公 司为 旗下部
分开放 式基 金代 销机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《上
海证券 报》 、 《证 券时
报》
2011 年 3 月 18 日
5 鹏华沪 深300 指 数证 券投 资基金
（LOF ）2010 年 年度 报告 摘要
《中国 证券 报》 、 《上
海证券 报》 、 《证 券时
报》
2011 年 3 月 29 日
6 鹏华基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分开 放式 基金 参与 中国 工商银
行个人 电子 银行 基金 申购 费率优
惠活动 的公 告
《中国 证券 报》 、 《上
海证券 报》 、 《证 券时
报》
2011 年 4 月 14 日
7 鹏华沪 深300 指 数证 券投 资基金
（LOF ）2011 年 第一 季度 报告
《中国 证券 报》 、 《上
海证券 报》 、 《证 券时
报》
2011 年 4 月 22 日
8 鹏华基 金管 理有 限公 司关 于增聘
副总经 理的 公告
《中国 证券 报》 、 《上
海证券 报》 、 《证 券时
报》
2011 年 4 月 30 日
9 鹏华基 金管 理有 限公 司关 于新增
上海银 行股 份有 限公 司为 旗下部
分基金 代销 机构 的公 告
《中国 证券 报》 、 《上
海证券 报》 、 《证 券时
报》
2011 年 5 月 5 日
10 鹏华沪 深300 指 数证 券投 资基金
（LOF ）更 新的 招募 说明 书 摘要
《中国 证券 报》 、 《上
海证券 报》 、 《证 券时
报》
2011 年 5 月 17 日
11 鹏华基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金持 有的 股票 停牌 后估 值方法
变更的 提示 性公 告
《中国 证券 报》 、 《上
海证券 报》 、 《证 券时
报》
2011 年 5 月 28 日
12 鹏华基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金持 有的 停牌 股票 复牌 后估值
方法变 更的 提示 性公 告
《中国 证券 报》 、 《上
海证券 报》 、 《证 券时
报》
2011 年 6 月 10 日
13 鹏华基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金参 与交 通银 行网 上银行 、
手机银 行基 金申 购费 率优 惠活动
的公告
《中国 证券 报》 、 《上
海证券 报》 、 《证 券时
报》
2011 年 6 月 29 日
14 鹏华基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金参 与中 信银 行网 上银行 、
移动银 行申 购费 率优 惠活 动的公
告
《中国 证券 报》 、 《上
海证券 报》 、 《证 券时
报》
2011 年 6 月 30 日
鹏华沪深 300 指数(LOF)2011 年半年度报告
第 46 页 共 46 页
§11 备查文件目录
11.1 备查文 件目 录
（一） 《鹏 华沪 深300 指 数 证券投 资基 金（LOF ）基 金 合同》 ；
（二） 《鹏 华沪 深300 指 数 证券投 资基 金（LOF ）托 管 协议》 ；
（三） 《鹏 华沪 深300 指 数 证券投 资基 金（LOF ）2011 年半 年度 报告 》 （ 原文） 。
11.2 存放地 点
深圳市 福田 区福 华三 路 168 号深 圳国 际商 会中 心第43 层鹏 华基 金管 理有 限公 司。
11.3 查阅方 式
投资者 可在 基金 管理 人营 业时间 内免 费查 阅， 也可 按工本 费购 买复 印件 ， 或 通过本 基金 管理 人
网站（http ：//www.phfund.com.cn ） 查阅 。
投资者对本报 告书如有 疑 问，可咨询本 基金管理 人 鹏华基金管理 有限公司 ， 本公司已开通 客
户服务 系统 ，咨 询电 话：4006788999 。
鹏华基金管理有限公司
2011 年8 月25 日
