鹏华普丰封闭 2011 年半年度报 告 摘要
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普 丰 证 券 投资 基 金2011 年 半 年 度报 告 摘要
2011 年6 月30 日
基金管 理人： 鹏华基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2011 年8 月25 日
鹏华普丰封闭 2011 年半年度报 告 摘要
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§1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2011 年 8 月 22 日 复核 了本
报告中 的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2011 年1 月1 日起 至2011 年6 月30 日 止。 鹏华普丰封闭 2011 年半年度报 告 摘要
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情 况
基金简 称 鹏华普 丰封 闭 （场 内简 称:基金 普丰 ）
基金主 代码 184693
交易代 码 184693
基金运 作方 式 契约型 封闭 式
基金合 同生 效日 1999 年7 月 14 日
基金管 理人 鹏华基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 3,000,000,000.00 份
基金合 同存 续期 至 2014 年7 月14 日止
基金份 额上 市的 证券 交易 所 深圳证 券交 易所
上市日 期 1999 年7 月 30 日
2.2 基金产 品说 明
投资目 标 导入指 数化 投资 概念 ， 增 加投资 广度 ， 分 散投 资风 险，
同 时 贯彻 绩优 、成 长的 选股 原 则。 通过 指数 化投 资和
优 化 组合 投资 两种 模式 的积 极 结合 ，实 现风 险与 收益
的 有 效平 衡， 力争 使基 金取 得 超过 市场 平均 收益 率以
上的投 资收 益， 实现 基金 资产的 长期 稳定 增值 。
投资策 略 本 基 金将 指数 化投 资与 优化 组 合投 资有 机结 合， 在进
一 步 分散 风险 的同 时， 积极 投 资绩 优股 和成 长股 ，将
基 金 财产 按一 定比 例分 为指 数 化投 资部 分、 债券 投资
部 分 和优 化组 合投 资部 分， 力 争在 降低 风险 的同 时，
实现基 金财 产增 值。
2.3 基金管 理人 和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 鹏华基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 程国洪 赵会军
联系电 话 0755-82021186 010-66105799
电子邮 箱 ph@mail.phfund.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
4006788999 95588
传真 0755-82021126 010-66105798
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2.4 信息披 露方 式
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
http://www.phfund.com.cn
基金 半 年度 报告 备置 地点 深圳市 福田 区福 华三 路 168 号深 圳国 际商 会中 心第
43 层 鹏华 基金 管理 有限 公 司
北京市西 城区 复兴门 内大 街 55 号中国 工商银 行股
份有限 公司
§3 主要财 务指标和基金 净值表现
3.1 主要会 计数 据和财务 指标
金 额单位 ：人 民币 元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期( 2011 年1 月1 日至 2011 年6 月30 日 )
本期已 实现 收益 9,947,601.60
本期利 润 -138,353,344.64
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0461
本期基 金份 额净 值增 长率 -4.31%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2011 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0121
期末基 金资 产净 值 3,189,354,147.07
期末基 金份 额净 值 1.0631
注： （1）本期 已实现收 益 指基金本期 利息收入 、投 资收益、其 他收入（ 不含 公允价值变 动收益 ）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益；
（2）所述基 金业绩指 标 不包括持有 人认购或 交易 基金的各项 费用（例 如， 封闭 式基金 交易佣 金
等） ， 计入 费用 后实 际收 益 水平要 低于 所列 数字 ；
（3 ） 表中 的 “ 期末 ”均 指报告 期最 后一 日 ， 即6 月 30 日 ， 无 论该 日是 否为 开放日 或交 易所 的交
易日。
3.2 基金净 值表 现
3.2.1 基金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 3.94% 2.25% - - - -
过去三 个月 -4.55% 2.10% - - - - 鹏华普丰封闭 2011 年半年度报 告 摘要
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过去六 个月 -4.31% 1.87% - - - -
过去一 年 15.06% 2.07% - - - -
过去三 年 18.61% 2.66% - - - -
自基金 合同
生效 起 至今
262.17% 2.52% - - - -
注：基 金合 同中 未规 定业 绩比较 基准 。
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准
收 益率 变动的 比较
注： （1 ）基 金合 同中 未规 定业绩 比较 基准 。
（2） 按基 金合 同规 定， 本基金 自基 金合 同生 效之 日起 6 个月 内使 基金 的投 资组合 比例 符合 基 金
合同的 约定 ， 截 至本 基金 建仓期 结束 ， 本 基金 的各 项投资 比例 已达 到基 金合 同中规 定的 各项 比 例 。
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§4 管理人 报告
4.1 基金管 理人 及基金经 理情 况
4.1.1 基金管 理人 及其管 理基 金的经 验
鹏 华基 金管 理有 限公 司成立 于 1998 年 12 月22 日， 业务 范围 包括 基金 募集、 基金 销售 、 资
产管理及中国 证监会许 可 的其他业务。 截止本报 告 期末，公司股 东由国信 证 券股份有限 公司、意
大利欧 利盛 资本 资产 管理 股份公 司（Eurizon Capital SGR S.p.A. ） 、 深圳 市 北融信 投资 发展 有限
公司组 成， 公司 性质 为中 外合资 企业 。 公 司原 注册 资本 8,000 万 元人 民币 ， 后于 2001 年 9 月完
成增资 扩股 ，增 至 15,000 万元 人民 币。 截止 本报 告 期末， 公司 管理 2 只 封闭 式基金 、21 只开 放
式基金 和5 只社 保组 合， 经过 12 年 投资 管理 基金 ， 在基金 投资 、 风 险控 制等 方面积 累了 丰富 经验 。
4.1.2 基金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
吴昱村 本基金
基金经
理
2009 年 7 月
14 日
- 7 吴昱村 先生 ， 国
籍中国 ， 管理 学
硕士，7 年证 券
从业经 验 。 曾 任
联合证券有限
责任公司研究
员；2008 年 10
月加盟鹏华基
金 管理有限公
司从事行业研
究 工 作 ，2009
年7 月起 至今 担
任鹏华普丰基
金基金 经理 。 吴
昱村具备基金
从业资 格 。 本 报
告期内本基金
基金经理发生
变动。
陈鹏 本基金
基金经
理
2008 年 8 月
14 日
2011 年 5 月 24 日 8 陈鹏，国籍中
国， 清华 大学 工
商 管 理 硕 士 ，8
年证券从业经
验。 曾在 联合 证
券有限责任公
司任行业研究鹏华普丰封闭 2011 年半年度报 告 摘要
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员；2006 年 5
月加入鹏华基
金管理有限公
司从事行业研
究 工 作 ，2007
年3 月起 担任 鹏
华价值优势股
票型证券投资
基 金 （LOF ）基
金经理助理，
2007 年 8 月至
2011 年 1 月担
任鹏华行业成
长证券投资基
金基金经理，
2008 年 8 月至
2011 年 5 月担
任鹏华普丰基
金基金经理，
2011 年 1 月起
至今担任鹏华
中国 50 开放 式
证券投资基金
基金经 理 ，2011
年 6 月 15 日起
兼任鹏华新兴
产业股票型证
券投资 基金 。 陈
鹏先生具备基
金从业 资格 。 本
报告期内本基
金基金经理发
生变动 ， 陈鹏 不
再担任本基金
基金经 理。
注： （1） 任 职日 期和 离任 日期均 指公 司作 出决 定后 正式对 外公 告之 日 ； 担 任 新成立 基金 基金 经理
的，任 职日 期为 基金 合同 生效日 。
（2） 证券 从业 的含 义遵 从行业 协会 关于 从业 人员 资格管 理办 法的 相关 规定 。
4.2 管理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
在本 报告期内 ，基金管 理 人不存在损害 基金份额 持 有人利益的行 为。基金 管 理人勤勉尽责 地鹏华普丰封闭 2011 年半年度报 告 摘要
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为基金 份额 持有 人谋 求利 益， 严格 遵守 了 《证 券投 资基金 法 》 及 其他 有关 法 律法规 、 《鹏 华普 丰证
券投资 基金 基金 合同 》的 规定。
4.3 管理人 对报 告期内公 平交 易情况 的专 项说明
4.3.1 公平交 易制 度的执 行情 况
报告期内，本 基金管理 人 严格执行公平 交易制度 ， 确保不同投资 组合在研 究 、交易、分配 等
各环节 得到 公平 对待 。
4.3.2 本投资 组合 与其他 投资 风格相 似的 投资组 合之 间的业 绩比 较
本基金 管理 人旗 下无 其他 投资风 格相 似的 投资 组合 。
4.3.3 异常交 易 行 为的专 项说 明
报告期 内， 本基 金未 发生 违法违 规并 对基 金财 产造 成损失 的异 常交 易行 为。
4.4 管理人 对报 告期内基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说明
4.4.1 报告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
报告期 内， 本基 金较 为准 确 地判断 到 2011 年上 半年 市 场在持 续的 政策 紧缩 过程 中市场 仍缺 乏
系统性机会； 结合估值 与 增长情况，中 小市值板 块 的泡沫特征已 较为显著 ， 权重行业则 相对更有
吸引力。基于 此，本基 金 将指数部分市 值占基金 净 值比由基金合 同下限提 升 至 35% ，同 时在年 初
减持了 中小 市值 公司 ，取 得了较 好的 效果 。
行业配置方面 ，我们在 年 初结合固定资 产投资、 就 业及经济增长 等多方面 因 素判断对房地 产
行业的调控将 不会出台 更 为严厉的非市 场手段， 而 保障房建设等 将成为抑 制 房价上涨、 确保房价
均价回 落的 重要 力量 ， 因 此相应 地增 持了 地产 行业 ， 并 积极 配置 了与 之相 关 的水泥 、 家电 等行 业。
但此后的发展 超出了我 们 的预期：房价 的过快上 涨 导致政府开始 出台新一 轮 更为严格的 限购、限
贷政策 ，同 时通 胀压 力的 快速增 大又 导致 了货 币政 策紧缩 的速 度被 迫加 快。
在此背景下， 本基金较 为 及时地降低了 对地产及 相 关周期性行业 的配置比 例 ，但持仓水平 较
高及流动性因 素仍导致 其 阶段性地对净 值增长造 成 了不利影响。 二季度， 本 基金积极投 资部分主
要增加 了对 水利 、食 品饮 料、新 材料 等行 业的 投资 。
4.4.2 报告期 内基 金的业 绩表 现
2011 年上 半年 末， 本基 金 份额净 值 1.0631 元， 较 2010 年末 下跌 幅度 为 4.31% 。同期 上证 综
指下跌 了1.64% ，深 证成 指下跌 了 2.79% 。 鹏华普丰封闭 2011 年半年度报 告 摘要
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4.5 管理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
总体而 言， 我们 认为 下半 年市场 运行 情况 将较 上半 年转向 乐观 ：(1)CPI 在 6 、7 月达 到此 轮
上行以来最大 值将是大 概 率事件，随着 指标数值 的 逐月环比下滑 ，货币政 策 的紧缩周期 可能也接
近尾声； （2） 一线城市 房 价基本未继 续 出现超 预期 上涨，部分 地区一、 二手 房价开始出 现倒挂 ，
房价盘 整或 下跌 的概 率开 始增大 ，未 来房 地产 调控 力度继 续加 大的 可能 性正 在降低 ； （3 ）自 3 月
以来资 本品 销量 等先 导性 指标呈 现出 环比 回落 ， 自 5 月起 同比 下滑 的比 例在 上升， 我们 认为 下半
年水利、保障 房等财政 投 资项目可望获 得实质性 启 动，这将对固 定资产增 长 构成有效的 支撑。综
上，我 们认 为下 半年 宏观 经济将 阶段 性地 进入 平稳 阶段。
因此，我们认 为下半年 市 场总体上将维 持震荡格 局 ，但市场氛围 将趋于活 跃 ，结构性机会 将
较上半年增 多。基于 此， 本基金将保 持适中的 仓位 策略，并积 极沿以下 方向 寻找投资标 的： （1）
水利、水电 及中西部 基础 设施建设； （2 ）房地产 在 政策压力逐 渐释放后 的估 值修复及保 障房建 设
启动； （3）TMT 、智 能通 讯 、新能 源及 新材 料等 新兴 行业的 成长 性公 司。
4.6 管理人 对报 告期内基 金估 值程序 等事 项的说 明
4.6.1 有关 参与 估值 流程 各方及 人员 的职 责分 工、 专业胜 任能 力和 相关 工作 经历的 描述 ：
4.6.1.1 日 常估 值流 程
基金的估值由 基金会计 负 责，基金会计 对公司所 管 理的基金以基 金为会计 核 算主体，独立 建
账、 独 立核 算， 保 证不 同 基金之 间在 名册 登记 、 账 户设置 、 资 金划 拨、 账 簿 记录等 方面 相互 独立 。
基金会计核算 独 立于公 司 会计核算。基 金会计核 算 采用专用的财 务核算软 件 系统进行基 金核算及
帐务处理；每 日按时接 收 成交数据及权 益数据， 进 行基金估值。 基金会计 核 算采用基金 管理公司
与托管银行双 人同步独 立 核算、相互核 对的方式 ， 每日就基金的 会计核算 、 基金估值等 与托管银
行进行核对； 每日估值 结 果必须与托管 行核对一 致 后才能对外公 告。基金 会 计除设有专 职基金会
计核算岗外， 还设有基 金 会计复核岗位 ，负责基 金 会计核算的日 常事后复 核 工作，确保 基金净值
核算无 误。
配备的基金会 计具备会 计 资格和基金从 业资格， 在 基金核算与估 值方面掌 握 了丰富的知识 和
经验, 熟悉 及了 解基 金估 值 法规、 政策 和方 法。
4.6.1.2 特 殊业 务估 值流 程
根据中 国证 监会 公告[2008]38 号 《关 于进 一步 规范 证 券投资 基金 估值 业务 的指 导意见 》 的 相
关规定，本公 司成立停 牌 股票等没有市 价的投资 品 种估值小组， 成员由 基 金 经理、行业 研究员、
监察稽 核部 、金 融工 程师 、登记 结算 部相 关人 员组 成。 鹏华普丰封闭 2011 年半年度报 告 摘要
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4.6.2 基金 经理 参与 或决 定估值 的程 度：
基金经 理不 参与 或决 定基 金日常 估值 。
基金经理参与 估值小组 对 停牌股票估值 的讨论， 发 表相关意见和 建议，与 估 值小组成员共 同
商定估 值原 则和 政策 。
4.6.3 本公 司参 与估 值流 程各方 之间 不存 在任 何 重 大利益 冲突 。
4.6.4 本公 司现 没有 进行 任何定 价服 务的 签约 。
4.7 管理人 对报 告期内基 金利 润分配 情况 的说明
4.7.1 截止 本报 告期 末， 本基金 已实 现收 益 为9,947,601.60 元。
4.7.2 本基 金本 报告期 内 对2010 年 实现 收益 进行 了 一次利 润分 配， 合计 分配 金 额246,000,000.00
元，超 过2010 年年 度已 实 现收 益 90% ，符 合相 关法 规及基 金合 同的 规定 。
4.7.3 根 据相 关法 律法 规 及本基 金合 同的 规定 ， 本 基金管 理人 将会 综合 考虑 各方面 因素 ， 在 严格
遵守规 定前 提下 ，对 本报 告期内 可供 分配 利润 适时 作出相 应安 排。
§5 托管人 报告
5.1 报告期 内本 基金托管 人遵 规守信 情况 声明
2011 年上 半年 ， 本 基金 托 管人在 对普 丰证 券投 资基 金的托 管过 程中 ， 严 格遵 守 《证 券投 资基
金法》及其他 法律法规 和 基金合同的有 关规定， 不 存在任何损害 基金份额 持 有人利益的 行为，完
全尽职 尽责 地履 行了 基金 托管人 应尽 的义 务。
5.2 托管人 对报 告期内本 基金 投资运 作遵 规守信 、 净 值计算 、 利 润分配 等情 况的说 明
2011 年上 半年， 普丰 证券 投资基 金的 管理 人—— 鹏 华基金 管理 有限 公司 在普 丰证券 投资 基 金
的投资运作、 基金资产 净 值计算、基金 费用开支 等 问题上，不存 在任何损 害 基金份额持 有人利益
的行为，在各 重要方面 的 运作严格按照 基金合同 的 规定进行。本 报告期内 ， 普丰证券投 资基金对
基金份 额持 有人 进行 了一 次利润 分配 ，分 配金 额 为246,000,000.00 元 。
5.3 托管人 对 本 半年度报 告中 财务信 息等 内容的 真实 、准确 和完 整发表 意见
本托管人依法 对鹏华基金 管理有限公司 编制和披露 的普丰证券投 资基金 2011 年半年度报 告
中财务指标、 净值表现 、 利润分配情况 、财务会 计 报告、投资组 合报告等 内 容进行了核 查，以上
内容真 实、 准确 和完 整 。 鹏华普丰封闭 2011 年半年度报 告 摘要
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§6 半年度 财务会计报告( 未 经审计)
6.1 资产负 债表
会计主 体： 普丰 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2011 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2011 年6 月30 日
上年度末
2010 年12 月31 日
资 产：
银行存 款 99,216,546.51 56,527,963.36
结算备 付金 3,614,919.74 8,547,164.48
存出保 证金 1,954,584.05 2,630,998.48
交易性 金融 资产 3,075,547,860.31 3,514,343,570.85
其中： 股票 投资 2,387,213,127.81 2,732,238,085.08
基金投 资 - -
债券投 资 688,334,732.50 782,105,485.77
资产支 持证 券投 资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 12,637,489.05 1,383,419.89
应收利 息 10,114,182.40 14,548,481.47
应收股 利 981,430.18 -
应收申 购款 - -
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 502,278.70 -
资产总 计 3,204,569,290.94 3,597,981,598.53
负债和所有者权益
本期末
2011 年6 月30 日
上年度末
2010 年12 月31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 8,477,106.79 12,694,563.54
应付赎 回款 - -
应付管 理人 报酬 3,205,250.54 3,833,600.72
应付托 管费 641,050.09 766,720.13
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 2,255,569.58 3,764,514.26
应交税 费 2,058.00 2,804,708.17
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - - 鹏华普丰封闭 2011 年半年度报 告 摘要
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其他负 债 634,108.87 410,000.00
负债合 计 15,215,143.87 24,274,106.82
所有者权益：
实收基 金 3,000,000,000.00 3,000,000,000.00
未分配 利润 189,354,147.07 573,707,491.71
所有者 权益 合计 3,189,354,147.07 3,573,707,491.71
负债和 所有 者权 益总 计 3,204,569,290.94 3,597,981,598.53
注：报 告截 止日 2011 年 6 月 30 日， 基金 份额 净值 1.0631 元 ，基 金份 额总额 3,000,000,000.00
份。
6.2 利润表
会计主 体： 普丰 证券 投资 基金
本报告 期：2011 年1 月1 日至2011 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2011 年 1 月 1 日至
2011 年6 月30 日
上年度可比期间
2010 年1 月1 日至2010
年 6 月 30 日
一、收入 -103,099,016.90 -752,909,865.67
1.利息 收入 11,743,087.86 13,049,353.26
其中： 存款 利息 收入 516,785.94 939,414.91
债券利 息收 入 11,201,814.39 12,109,938.35
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 24,487.53 -
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （ 损失 以 “-” 填 列） 33,458,841.48 27,458,982.56
其中： 股票 投资 收益 26,681,416.07 15,732,752.44
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 -7,679,631.66 -446,346.93
资产支 持证 券投 资收 益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 14,457,057.07 12,172,577.05
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“-” 号填 列）
-148,300,946.24 -793,443,836.76
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ” 号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填
列）
- 25,635.27
减： 二、费用 35,254,327.74 38,598,481.32
1．管 理人 报酬 21,092,169.87 23,433,920.92
2．托 管费 4,218,433.96 4,686,784.15
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 9,459,827.97 9,167,507.30 鹏华普丰封闭 2011 年半年度报 告 摘要
第 13 页 共 29 页
5．利 息支 出 11,965.28 407,507.51
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 11,965.28 407,507.51
6．其 他费 用 471,930.66 902,761.44
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
-138,353,344.64 -791,508,346.99
减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
-138,353,344.64 -791,508,346.99
6.3 所有者 权益 （基金净 值） 变动表
会计主 体： 普丰 证券 投资 基金
本报告 期：2011 年1 月1 日至2011 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2011 年 1 月 1 日至2011 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
3,000,000,000.00 573,707,491.71 3,573,707,491.71
二、本 期 经 营 活 动 产 生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- -138,353,344.64 -138,353,344.64
三、本期基金份额交易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
- - -
其中：1. 基 金申 购款 - - -
2. 基金 赎回 款 - - -
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ”号 填列 ）
- -246,000,000.00 -246,000,000.00
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
3,000,000,000.00 189,354,147.07 3,189,354,147.07
项目
上年度可比期间
2010 年 1 月 1 日至2010 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
3,000,000,000.00 1,453,278,542.48 4,453,278,542.48
二、本期经营活动产生 - -791,508,346.99 -791,508,346.99 鹏华普丰封闭 2011 年半年度报 告 摘要
第 14 页 共 29 页
的基金净值变动数（本
期利润 ）
三、本期基金份额交易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
- - -
其中：1. 基 金申 购款 - - -
2. 基金 赎回 款 - - -
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ”号 填列 ）
- -690,000,000.00 -690,000,000.00
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
3,000,000,000.00 -28,229,804.51 2,971,770,195.49
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 邓召 明______
______胡湘______
____刘慧 红____
基金管 理公 司负 责人
主管 会计 工作 负责 人
会计 机构 负责 人
6.4 报表附 注
6.4.1 基金基 本情 况
普 丰 证 券 投 资 基 金( 以 下 简 称 “ 本基金 ”) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 证 监 基 字 [1999]20
号文) 批准 于1999 年7 月14 日 募集 设立 。 本 基金 为 契约型 封闭 式， 存续 期 15 年， 发 行规 模 为 30
亿份基金单位 。本基金 的 基金管理人为 鹏华基金 管 理有限公司， 基金托管 人 为中国工商 银行股份
有限公 司。 《普 丰证 券投 资 基金招 募说 明书 》 、 《普 丰 证券投 资基 金基 金合 同 》 等文件 已按 规定 报送
中国证 监会 备案 。本 基金 经深圳 证券 交易 所（ 以下 简称深 交所 ）深 证上[1999]63 号 文审 核同 意，
于1999 年7 月 30 日在 深 交所挂 牌交 易。
根据《证券投 资基金法 》 及相关法律法 规以及《 普 丰证券投资基 金基金合 同 》的有关规定 ，
本基金的投资 范围仅限 于 具有良好流动 性的金融 工 具，包括国内 依法公开 发 行上市的股 票、债券
及中国证监会 允许基金 投 资的其他金融 工具，其 中 基金资产的 50%以指 数化 形式、按中证 指数有
限公司 编制 的沪 深 300 指 数股票 构成 及数 量比 例投 资， 另 50% 可 以投 资于 深 沪两市 绩优 股、 成长
股和具 有良 好发 展前 景的 股票以 及债 券； 债券 投资 中国 债 投资 不低 于基 金资 产的 20% 。
6.4.2 会计报 表的 编制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则－ 基本准 则》 和 38
项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下鹏华普丰封闭 2011 年半年度报 告 摘要
第 15 页 共 29 页
合称“ 企业 会计 准则 ”) 、 中国证 监会 公告[2010]5 号 《证 券投 资基 金信 息披 露XBRL 模 板第3 号<
年度报 告和 半年 度报 告>》 、中国 证券 业协 会 于 2007 年 5 月 15 日 颁布 的《 证券 投资基 金会 计核 算
业务指引》 、 《 普丰证券 投 资基金基金 合同》和 中国 证监会允许 的基金行 业实 务操作的有 关规定 编
制。
6.4.3 遵循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基 金 2011 年上 半年 财 务报表 符合 企业 会计 准则 的要求 ，真 实、 完整 地反 映了本 基 金 2011
年6 月30 日的 财务 状况 以 及 2011 年 上半 年的 经营 成 果和基 金净 值变 动情 况等 有关信 息。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 差错更 正的 说明
本基金 本报 告期 没有 发生 重大会 计差 错更 正。
6.4.6 税项
本报告 期税 项未 发生 变化 。
6.4.7 关联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的关联 方发 生变化 的情 况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方没有 发生 变化 。
6.4.7.2 本 报告 期与基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
鹏华基 金管 理有 限公 司 基金发 起人 、基 金管 理人
中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司( “ 中国 工 商 银
行”)
基金托 管人
国信证 券股 份有 限公 司（ “国信 证券 ”） 基金发 起人 、基 金管 理人 的股东
6.4.8 本报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
6.4.8.1 通 过关 联方交易 单元 进行的 交易
6.4.8.1.1 股 票交易 鹏华普丰封闭 2011 年半年度报 告 摘要
第 16 页 共 29 页
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2011 年1 月1 日至2011 年6 月 30 日
上年度 可比 期间
2010年1月1 日至2010 年6 月30日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
国信证券 106,439,723.18 1.73% 583,684,922.69 9.98%
6.4.8.1.2 权 证交易
本基 金2011 上 半年 及 2010 上半 年未 通过 关联 方交 易单元 发生 权证 交易 。
6.4.8.1.3 债 券交易
金额 单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2011 年 1 月 1 日至2011 年6 月 30 日
上年度 可比 期间
2010 年1月1 日至2010 年6 月30日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
国信证券 3,461,198.60 5.90% - -
6.4.8.1.4 债 券回购 交易
本基 金2011 上 半年 及 2010 上半 年未 通过 关联 方交 易单元 发生 债券 回购 交易 。
6.4.8.1.5 应 支付关 联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2011年1月1 日至2011 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
国信证券 89,304.86 1.74% 0.00 0.00%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2010年1月1 日至2010 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
国信证券 491,127.04 10.05% 491,127.04 16.63%
注：1 、佣 金的 计算 公式
上海 证券 交易 所的 交易 佣 金=买 （卖 ）成 交金 额 ×1 ‰-买 （卖 ）经 手费- 买（ 卖）证 管费 鹏华普丰封闭 2011 年半年度报 告 摘要
第 17 页 共 29 页
深圳 证券 交易 所的 交易 佣 金=买 （卖 ）成 交金 额 ×1 ‰-买 （卖 ）经 手费- 买（ 卖）证 管费
（佣 金比 率按 照与 一般 证 券公司 签订 的协 议条 款订 立。 ）
2、本基金与 关联方已 按 同业统一的基 金佣金计 算 方式和佣金比 例签订了 《 证券交易单 元租用协
议》 。 根据 协议 规定 ，上 述 单位定 期或 不定 期地 为我 公司提 供研 究服 务以 及其 他研究 支持 。
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管理 费
单位： 人民 币元
项目
本期
2011 年1 月1 日至 2011 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2010 年 1 月 1 日至 2010 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
21,092,169.87 23,433,920.92
注： 支 付基 金管 理人 鹏华 基金管 理有 限公 司的 管理 人报酬 年费 率 为1.25% ， 逐日计 提， 按月 支付 。
日管理 费= 前一 日基 金资 产 净值 × 1.25 %÷ 当年 天数 。
6.4.8.2.2 基 金托管 费
单位： 人民 币元
项目
本期
2011 年1 月1 日至 2011 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2010 年 1 月 1 日至 2010 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
4,218,433.96 4,686,784.15
注： 支 付基 金托 管人 中国 工商银 行股 份有 限公 司的 托管费 年费 率 为0.25% ， 逐日计 提， 按月 支付 。
日托管 费= 前一 日基 金资 产 净值 × 0.25 %÷ 当年 天数 。
6.4.8.3 与 关联 方进行银 行间 同业市 场的 债券( 含回 购)交易
本基金2011 上 半年及2010 上半年 未发 生与 关联 方进 行银行 间同 业市 场的 债券( 含回购)交 易。
6.4.8.4 各 关联 方投资本 基金 的情况
6.4.8.4.1 报 告期内 基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2011 年1 月1 日至2011 年 6
月 30 日
上年度 可比 期间
2010 年1 月1 日至2010 年6 月30
日
期初持 有的 基金 份额 3,750,000.00 3,750,000.00
期间申 购/ 买入 总份 额 - - 鹏华普丰封闭 2011 年半年度报 告 摘要
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期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - -
期末持 有的 基金 份额 3,750,000.00 3,750,000.00
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
0.125% 0.125%
注：本 基金 管理 人投 资本 基金的 费率 标准 与其 他相 同条件 的投 资者 适用 的费 率标准 相一 致。
6.4.8.4.2 报 告期末 除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情 况
份额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期末
2011 年6 月30 日
上年度 末
2010 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金
份额
占基金 总份
额的比 例
持有的
基金份 额
持有的 基金
份额
占基金 总份
额的比 例
国信证券 7,500,000.00 0.25% 7,500,000.00 0.25%
安徽国元信托 1,875,000.00 0.06% 1,875,000.00 0.06%
方正证券 1,875,000.00 0.06% 1,875,000.00 0.06%
注： （1 ）安 徽国 元信 托与 方正证 券为 本基 金发 起人 。
（2） 关联 方投 资本 基金 为基金 发行 期间 按统 一认 购费率 认购
6.4.8.5 由 关联 方保管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
金额 单 位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2011 年 1 月1 日至2011 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2010 年1 月1 日至2010 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工商银行 99,216,546.51 475,061.30 276,560,244.11 910,920.95
6.4.8.6 本 基金 在承销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
金额单 位： 人民 币元
上年度 可比 期间
2010 年1 月1 日至 2010 年 6 月 30 日
关联方 名称 证券代 码 证券名 称 发行方 式
基金在 承销 期内 买入
数量（ 单位 ： 张 ） 总金额
国信证 券 113001 中行转 债 网下申 购 567,450 56,745,000.00
国信证 券 113001 中行转 债 配债认购 60,000 6,000,000.00
注：本 基金 本报 告期 未参 与关联 方承 销的 证券 。
6.4.9 期末（ 2011 年 6 月30 日 ）本 基金持有 的流 通受限 证券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增 发证 券而 于 期末 持有的 流通 受限证 券 鹏华普丰封闭 2011 年半年度报 告 摘要
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单位： 人民 币元
6.4.9.1 受 限证 券类 别： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通 日
流通受 限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ：股 ）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备
注
000527 美的电器 2011 年3 月10 日 2012 年3 月12 日
非公开发
行流通受
限
16.51 17.10 3,100,000 51,181,000.00 53,010,000.00 -
601058 赛轮股份 2011 年6 月24 日 2011 年9 月30 日
新股流通
受限
6.88 10.02 108,167 744,188.96 1,083,833.34 -
注:（1） 广东 美的 电器 股 份有限 公司 2010 年度 利润 分配方 案为 ：向 全体 股东 每 10 股
派发现 金 1.00 元（ 含税 ） ，股权 登记 日为 2011 年 6 月 8 日， 除权 除息 日为 2011 年 6
月9 日。
（2） 截至 本报 告期 末 2011 年6 月 30 日止 ， 本基金 没有 持有 因认 购新 发或增 发而
流通受 限的 债券 及权 证等 其 他证 券。
6.4.9.2 期 末持 有的暂时 停牌 等流通 受限 股票
单位： 人民 币元
股票
代码
股票名
称
停牌日 期 停牌原 因
期末
估值单
价
复牌日 期
复牌
开盘单
价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备
注
601998 中信银行 2011 年6 月29 日 公告重大事项 4.75 2011 年7 月7 日 4.59 460,384.00 3,131,230.58 2,186,824.00 -
600216 浙江医药 2011 年6 月27 日 公告重大事项 31.39 2011 年7 月4 日 32.60 54,178.00 1,777,994.98 1,700,647.42 -
000876 新 希 望 2011 年6 月29 日 资产重组 19.95 2011 年7 月5 日 21.95 83,350.00 851,557.83 1,662,832.50 -
000652 泰达股份 2010 年11 月22 日 公告重大事项 7.68 2011 年7 月8 日 7.68 216,091.00 1,880,198.56 1,659,578.88 -
600170 上海建工 2011 年6 月29 日 资产重组 15.59 2011 年7 月4 日 16.25 83,195.00 665,061.76 1,297,010.05 -
000959 首钢股份 2010 年10 月29 日 资产重组 4.42 - - 249,913.00 1,344,381.99 1,104,615.46 -
注： (1) 上 海建 工集 团股份 有限公 司 2010 年度 利润 分 配方案 为： 向全 体股 东每10 股派 发现 金1.50
元（含 税） ，股 权登 记日 为 2011 年6 月28 日 ，除 权除息 日 为 2011 年6 月29 日。
(2) 天 津泰 达股 份有 限公 司 2010 年 度利 润分 配方 案 为：向 全体 股东 每 10 股 派 发现 金 1.00
元（含 税） ，股 权登 记日 为 2011 年5 月30 日 ，除 权除息 日 为 2011 年5 月31 日。
6.4.9.3 期 末债 券正回购 交易 中作为 抵押 的债券
6.4.9.3.1 银 行间市 场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2011 年 6 月 30 日 止， 本基 金没 有从 事银行 间市 场债 券正 回购 交易形 成的 卖
出回购 证券 款余 额。
鹏华普丰封闭 2011 年半年度报 告 摘要
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6.4.9.3.2 交 易所市 场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2011 年 6 月 30 日 止， 本基 金没 有从 事交易 所市 场债 券正 回购 交易形 成的 卖
出回购 证券 款余 额。
§7 投资组 合报告
7.1 期末基 金资 产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的
比例（%）
1 权益投 资 2,387,213,127.81 74.49
其中： 股票 2,387,213,127.81 74.49
2 固定收 益投 资 688,334,732.50 21.48
其中： 债券 688,334,732.50 21.48
资产 支持 证券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 102,831,466.25 3.21
6 其他各 项资 产 26,189,964.38 0.82
7 合计 3,204,569,290.94 100.00
7.2 期末按 行业 分类的股 票 投 资组合
7.2.1 指 数投 资期末 按行 业分 类的股 票投 资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
A 农、林 、牧 、渔 业 3,676,652.26 0.12
B 采掘业 133,807,376.38 4.20
C 制造业 381,088,243.71 11.95
C0 食品、 饮料
63,491,878.85 1.99
C1
纺织 、服 装、 皮毛 3,891,295.80 0.12
C2
木材 、家 具 - -
C3
造纸 、印 刷 - -
C4
石油 、 化学 、 塑 胶 、 塑 料 25,618,418.78 0.80
C5
电子 9,219,220.30 0.29
C6
金属 、非 金属 99,920,802.54 3.13 鹏华普丰封闭 2011 年半年度报 告 摘要
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C7
机械 、设 备、 仪表 137,456,548.89 4.31
C8
医药 、生 物制 品 38,070,791.35 1.19
C99
其他 制造 业 3,419,287.20 0.11
D 电力、 煤气 及水 的生 产和 供应 业 27,187,911.52 0.85
E 建筑业 32,254,793.56 1.01
F 交通运 输、 仓储 业 46,586,794.30 1.46
G 信息技 术业 35,569,403.72 1.12
H 批发和 零售 贸易 31,020,458.82 0.97
I 金融、 保险 业 291,279,216.22 9.13
J 房地产 业 59,902,623.20 1.88
K 社会服 务业 10,524,723.41 0.33
L 传播与 文化 产业 1,295,974.39 0.04
M 综合类 23,056,188.78 0.72
合计 1,077,250,360.27 33.78
7.2.2 积极 投 资期末 按行 业分 类的股 票投 资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 870,935,146.94 27.31
C0 食品、 饮料
107,880,856.64 3.38
C1
纺织 、服 装、 皮毛 - -
C2
木材 、家 具 - -
C3
造纸 、印 刷 - -
C4
石油 、 化学 、 塑 胶 、 塑 料 71,758,532.34 2.25
C5
电子 83,246,165.64 2.61
C6
金属 、非 金属 215,193,562.20 6.75
C7
机械 、设 备、 仪表 333,461,120.28 10.46
C8
医药 、生 物制 品 59,394,909.84 1.86
C99
其他 制造 业 - -
D 电力、 煤气 及水 的生 产和 供应 业 - -
E 建筑业 115,512,261.58 3.62
F 交通运 输、 仓储 业 68,507,649.58 2.15
G 信息技 术业 14,976,682.84 0.47
H 批发和 零售 贸易 24,454,816.05 0.77
I 金融、 保险 业 - -
J 房地产 业 105,137,470.55 3.30
K 社会服 务业 35,440,000.00 1.11 鹏华普丰封闭 2011 年半年度报 告 摘要
第 22 页 共 29 页
L 传播与 文化 产业 - -
M 综合类 74,998,740.00 2.35
合计 1,309,962,767.54 41.07
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 指数 投资前 十名 和积极 投资 前
五 名股 票投资 明 细
7.3.1 期 末指数 投资 按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 601318 中国平 安 670,230 32,352,002.10 1.01
2 600036 招商银 行 2,474,372 32,216,323.44 1.01
3 600016 民生银 行 4,519,964 25,899,393.72 0.81
4 601328 交通银 行 4,164,702 23,072,449.08 0.72
5 600000 浦发银 行 2,238,791 22,029,703.44 0.69
6 601166 兴业银 行 1,510,504 20,361,593.92 0.64
7 601088 中国神 华 659,814 19,886,793.96 0.62
8 600030 中信证 券 1,426,812 18,662,700.96 0.59
9 601988 中国银 行 5,477,360 17,198,910.40 0.54
10 000002 万
科Ａ 1,936,208 16,360,957.60 0.51
注： 投资者欲 了解本报 告 期末基金投资 的所有股 票 明细，应阅读 登载于 鹏 华 基金管理有限 公
司网站 http://www.phfund.com.cn 的半 年度 报告 正 文 。
7.3.2 期 末积极 投资 按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 股票 投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 600176 中国玻 纤 3,099,924 93,679,703.28 2.94
2 600060 海信电 器 6,203,142 83,246,165.64 2.61
3 600266 北京城 建 5,000,276 75,254,153.80 2.36
4 600805 悦达投 资 4,999,916 74,998,740.00 2.35
5 600104 上海汽 车 3,921,919 73,496,762.06 2.30
注：投资者欲 了解本报 告 期末基金投资 的所有股 票 明细，应阅读 登载于鹏 华 基金管理有限 公
司网 站 http://www.phfund.com.cn 的半年 度报 告正 文 。
7.4 报告期 内股 票投资组 合的 重大变 动
7.4.1 累计买 入金 额 超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股票 明细 鹏华普丰封闭 2011 年半年度报 告 摘要
第 23 页 共 29 页
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 000858 五 粮 液 131,133,201.95 3.67
2 000629 攀钢钒 钛 117,476,256.83 3.29
3 600060 海信电 器 98,063,144.71 2.74
4 002001 新 和 成 90,713,769.50 2.54
5 600176 中国玻 纤 84,632,667.23 2.37
6 600125 铁龙物流 77,284,907.38 2.16
7 600425 青松建 化 76,377,636.43 2.14
8 600150 中国船 舶 76,361,244.21 2.14
9 600104 上海汽 车 72,921,369.36 2.04
10 600266 北京城 建 72,907,399.46 2.04
11 601899 紫金矿 业 71,858,136.93 2.01
12 600742 一汽富 维 69,043,223.52 1.93
13 600805 悦达投 资 68,849,964.07 1.93
14 600600 青岛啤 酒 66,648,727.21 1.86
15 000778 新兴铸 管 66,101,212.15 1.85
16 600079 人福医 药 65,800,321.68 1.84
17 600048 保利地 产 63,070,095.32 1.76
18 000877 天山股 份 62,975,111.43 1.76
19 000848 承德露 露 62,087,352.16 1.74
20 600239 云南城 投 60,092,905.17 1.68
注：买 入金 额按 买入 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
7.4.2 累计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600425
青松建 化 98,607,950.02 2.76
2 000858
五 粮 液 97,411,966.21 2.73
3 600415
小商品 城 95,645,249.62 2.68
4 600519
贵州茅 台 93,749,353.41 2.62
5 601808
中海油 服 92,260,664.47 2.58
6 600375
星马汽 车 89,771,050.01 2.51
7 601989
中国重 工 80,572,484.93 2.25
8 000629
攀钢钒 钛 80,543,724.51 2.25 鹏华普丰封闭 2011 年半年度报 告 摘要
第 24 页 共 29 页
9 600516
方大炭 素 76,553,733.00 2.14
10 600690
青岛海 尔 75,402,223.54 2.11
11 000778
新兴铸 管 74,738,862.25 2.09
12 000800
一汽轿 车 72,732,436.93 2.04
13 000063
中兴通 讯 71,095,791.63 1.99
14 601899
紫金矿 业 70,239,166.05 1.97
15 600150
中国船 舶 69,402,228.94 1.94
16 600765
中航重 机 64,462,369.12 1.80
17 000550
江铃汽 车 63,124,837.47 1.77
18 600869
三普药 业 60,990,911.84 1.71
19 000877
天山股 份 60,142,548.81 1.68
20 600383
金地集 团 55,422,396.56 1.55
注：卖 出金 额按 卖出 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
7.4.3 买入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 3,009,439,290.57
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 3,226,456,930.72
注：买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑相
关交易 费用 。
7.5 期末按 债券 品种分类 的债 券投资 组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 93,684,732.50 2.94
2 央行票 据 195,780,000.00 6.14
3 金融债 券 398,870,000.00 12.51
其中： 政策 性金 融债 398,870,000.00 12.51
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 688,334,732.50 21.58
7.6 期末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小 排 名的 前五名 债券 投资明 细 鹏华普丰封闭 2011 年半年度报 告 摘要
第 25 页 共 29 页
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 080219 08 国开 19 1,500,000 149,175,000.00 4.68
2 090307 09 进出 07 1,000,000 99,690,000.00 3.13
3 080222 08 国开 22 1,000,000 99,320,000.00 3.11
4 1001032 10 央 行票 据32 1,000,000 97,970,000.00 3.07
5 1001042 10 央 行票 据42 1,000,000 97,810,000.00 3.07
7.7 期末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 期末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.9 投资组 合报 告附注
7.9.1 本报 告期 内， 本基 金 投资的 前十 名证 券之 一的 五粮液 的发 行主 体宜 宾五 粮液股 份有 限公 司，
因涉及 多个 信息 披露 事项 披露不 及时 并存 在重 大遗 漏等违 规事 件， 于 2011 年 5 月 28 日 受到 中国
证监会 的行 政处 罚。
对该股票的投 资决策程 序 的说明：本基 金管理人 长 期跟踪研究该 股票，认 为 高端白酒估 值合理，
成长确定且业 绩有保证 ， 该股票虽受到 行政处罚 但 长期价值仍在 。该证券 的 投资已执行 内部严格
的投资 决策 流程 ，符 合法 律法规 和公 司制 度的 规定 。
报告期内本基 金投资的 其 它证券中没有 发行主体 被 监管部门立案 调查的、 或 在报告编制 日前一年
内受到 公开 谴责 、处 罚的 股票。 。
7.9.2 报告 期内 本基 金投 资的前 十名 股票 没有 超出 基金合 同规 定的 备选 股票 库。
7.9.3 期末其 他各 项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证 金 1,954,584.05
2 应收证 券清 算款 12,637,489.05
3 应收股 利 981,430.18
4 应收利 息 10,114,182.40
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 - 鹏华普丰封闭 2011 年半年度报 告 摘要
第 26 页 共 29 页
7 待摊费 用 502,278.70
8 其他 -
9 合计 26,189,964.38
7.9.4 期末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.9.5 期 末指 数投资 前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
本基金 本报 告期 末指 数投 资前十 名股 票中 不存 在流 通受限 情况 。
7.9.6 期 末积 极投资 前五 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
本基金 本报 告期 末积 极投 资前五 名股 票中 不存 在流 通受限 情况 。
7.9.7 投 资组 合报告 附注 的其 他文字 描述 部分
由于四 舍五 入的 原因 ，投 资组合 报告 中数 字分 项之 和与合 计项 之间 可能 存在 尾差。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期末基 金份 额持有人 户数 及持有 人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
41,988 71,448.99 2,068,886,508 68.96% 931,113,492 31.04%
8.2 期末上 市基 金前十名 持有 人
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份）
占上市 总份 额
比例
1 中国人 寿保 险（ 集团 ）公 司 298,382,256 9.95%
2 中国人 寿保 险股 份有 限公 司 290,204,876 9.67%
3 中 国 太 平 洋 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司
－传统 －普 通保 险产 品
206,010,081 6.87%
4 阳 光 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 － 分 红
保险产 品
163,487,358 5.45%
5 中 国 太 平 洋 财 产 保 险 － 传 统 － 普 通
保险产 品-013C-CT001 深
125,999,947 4.20% 鹏华普丰封闭 2011 年半年度报 告 摘要
第 27 页 共 29 页
6 中 国 太 平 洋 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司
－分红- 个人 分红
93,620,966 3.12%
7 阳 光 财 产 保 险 股 份 有 限 公 司 － 自 有
资金
78,784,552 2.63%
8 幸福人 寿保 险股 份有 限公 司- 分红 68,859,784 2.30%
9 幸福人 寿保 险股 份有 限公 司－万 能 62,125,226 2.07%
10 UBS AG 53,536,600 1.78%
§9 重大事 件揭示
9.1 基金份 额持 有人大会 决议
基金本 报告 期内 无基 金份 额持 有 人大 会决 议。
9.2 基金管 理人 、基金托 管人 的专门 基金 托管部 门的 重大人 事变 动
9.2.1 基金管 理人 的重 大 人事变 动：
经2011 年3 月1 日 四届 董 事会第 二十 四次 会议 全票 通过， 聘任 胡湘 为公 司副 总经理 ， 高 管资
格申请 时间 为2011 年3 月 4 日 ，批 准时 间 为2011 年 4 月27 日， 胡湘 具有 基 金从业 资格 。
9.2.2 基金托 管人 的专 门 基金托 管部 门本 报告 期内 未发生 重大 人事 变动 。
9.3 涉及基 金管 理人、基 金财 产、基 金托 管业务 的诉 讼
本报告期无涉 及对公司 运 营管理及基金 运作产生 重 大影响的，与 本基金管 理 人、基金财产 、
基金托 管业 务相 关的 诉讼 事项。
9.4 基金投 资策 略的改变
本基金 本报 告期 基金 投资 策略未 改变 。
9.5 为基金 进行 审计的会 计师 事务所 情况
本报告 期内 未改 聘为 本基 金审计 的会 计师 事务 所。
9.6 管理人 、托 管人及其 高级 管理人 员受 稽查或 处罚 等情况
本基金管理人 、基金托 管 人涉及托管业 务机构及 其 高级管理人员 在报告期 内 未受到任何稽 查
或处罚 。
9.7 基金租 用证 券公司交 易单 元的有 关情 况
9.7.1 基金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元数
量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例 鹏华普丰封闭 2011 年半年度报 告 摘要
第 28 页 共 29 页
申银万国 1 2,383,545,291.58 38.84% 2,025,997.57 39.44% -
招商证券 1 1,464,918,967.30 23.87% 1,190,259.93 23.17% -
国泰君安 2 1,015,234,695.88 16.54% 862,943.86 16.80% -
国元证券 3 534,959,850.71 8.72% 454,712.90 8.85% 本报告期撤
销
兴业证券 1 414,076,678.96 6.75% 336,440.97 6.55% -
中信建投 2 182,270,549.35 2.97% 148,095.84 2.88% -
国信证券 3 106,439,723.18 1.73% 89,304.86 1.74% -
中信证券 1 35,633,032.17 0.58% 28,952.16 0.56% -
银河证券 1 - - - - -
东海证券 1 - - - - -
中银国际 1 - - - - -
财通证券 1 - - - - -
宏源证券 1 - - - - -
注：交 易单 元选 择的 标准 和程序
1、 基 金管 理人 负责 选择 代 理本基 金证 券买 卖的 证券 经营机 构， 使用 其交 易单 元作为 基金 的专 用交
易单元 ，选 择的 标准 是：
（1 ） 实力 雄厚 ，信 誉良 好 ，注册 资本 不少 于3 亿元 人民币 ；
（2 ） 财务 状况 良好 ，各 项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 ；
（3 ） 经营 行为 规范 ，最 近 二年未 因重 大违 规行 为而 受到中 国证 监会 处罚 ；
（4 ） 内部 管理 规范 、严 格 ，具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求；
（5 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件， 交 易设施 符合 代理 本基 金进 行证券 交易 的需 要，
并能为 本基 金提 供全 面 的 信息服 务；
（6 ） 研究 实力 较强 ， 有固 定的研 究机 构和 专门 的研 究人员 ， 能及 时为 本基 金 提供高 质量 的咨 询服
务。
2、选 择交 易单 元的 程序 ：
我公司根据上 述标准， 选 定符合条件的 证券公司 作 为租用交易单 元的对象 。 我公司投研 部门定期
对所选定的证 券公司的 服 务进行综合评 比，评比 内 容包括：提供 研究报告 质 量、数量、 及时性及
提供研究服务 主动性和 质 量等情况，并 依据评比 结 果确定交易单 元交易的 具 体情况。我 公司在比
较了多家证券 经营机构 的 财务状况、经 营状况、 研 究水平后，分 别向国信 证 券股份有限 公 司、国
泰君安证券股 份有限公 司 、招商证券股 份有限公 司 、申银万国证 券股份有 限 公司、中银 国际证券
有限责任公司 、财通证 券 经纪有限责任 公司、长 城 证券有限责任 公司、中 信 证券股份有 限公司、
中国银河证券 股份有限 公 司、中信建投 证券有限 责 任公司、宏源 证券股份 有 限公司、兴 业证券股鹏华普丰封闭 2011 年半年度报 告 摘要
第 29 页 共 29 页
份有限公司和 东海证券 有 限责任公司、 中山证券 有 限责任公司租 用交易单 元 作为基金专 用交易单
元，并 从 1999 年 7 月 开 始陆续 使用 。2011 年 上半 年撤销 国元 证券 有限 责任 公司三 个交 易单 元，
本报告 期内 上述 其他 交易 单元未 发生 变化 。
9.7.2 基金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
申银万国 48,067,534.20 81.95% 50,000,000.00 100.00% - -
招商证券 158,642.55 0.27% - - - -
国泰君安 - - - - - -
国元证券 6,966,924.70 11.88% - - - -
兴业证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
国信证券 3,461,198.60 5.90% - - - -
中信证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
东海证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
财通证券 - - - - - -
宏源证券 - - - - - -
鹏华基金管理有限公司
2011 年8 月25 日
