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嘉实服务(070006)

嘉实服务:2011年半年度报告

 
 
嘉 实 服 务 增值 行 业 证 券投 资 基 金 
2011 年 半年 度 报 告 
 
2011年6 月30日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:嘉实基金管理有限公司 
基金托管人:中国银行股份有限公司 
送出日期:2011年8 月24日 
 
 
 嘉实基金管理有限公司



























































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§1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经全部独立 董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2011 年 8 月 19 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2011年1 月1日起至2011年6 月30 日止。 嘉实基金管理有限公司



























































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1.2 目录 § 1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 § 2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5 2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5 2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5 2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 5 2.4信息披露方式 ............................................................................................................................... 6 2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6 § 3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 6 3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 6 3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 6 § 4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...................................................................................................... 8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .............................................................. 9 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .......................................................................... 9 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 .......................................................... 9 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 10 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 10 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 10 § 5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 11 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 11 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 11 5.3 托管人对半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 11 § 6 半年度财务会计报告(未经审计) ...................................................................................................... 11 6.1资产负债表 ................................................................................................................................. 11 6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 13 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ............................................................................................ 13 6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 15 § 7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 29 7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 29 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 29 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 30 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 32 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 33 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ............................ 34 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 34 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 ............................ 34 7.9 投资组合报告附注 .................................................................................................................... 34 § 8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 35 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 35 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 ........................................................ 35 § 9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 35 嘉实基金管理有限公司



























































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§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 35 10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 35 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 36 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 36 10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 36 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 36 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 36 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 ............................................................................... 36 10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 38 § 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 39 11.1备查文件目录 ........................................................................................................................... 39 11.2存放地点 ................................................................................................................................... 39 11.3查阅方式 ................................................................................................................................... 39 嘉实基金管理有限公司



























































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§2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 嘉实服务增值行业证券投资基金 基金简称 嘉实服务增值行业混合 基金主代码 070006 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2004年4月1日 基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,852,231,033.36份 基金合同存续期 不定期


2.2 基金产品说明 投资目标 在力争资本本金安全和流动性前提下超过业绩比较基准, 在追求长期 稳定增长的同时不放弃短期收益。 投资策略 在全面评估证券市场现阶段的系统性风险和预测证券市场中长期预 期收益率并制定资产配置比例的基础上,制订本基金资产在股票、债 券和现金等大类资产的配置比例、调整原则和调整范围。同时,根据 合适的定性、 定量指标选择服务业及其他产业内具有竞争优势的上市 公司所发行的股票,获取稳定的长期回报。 业绩比较基准 投资基准指数=中信综合指数×80%+中信国债指数×20% 风险收益特征 本基金属于中等风险证券投资基金


2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 嘉实基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信息披露 负责人 姓名 胡勇钦 唐州徽 联系电话 (010)65215588 (010)66594855 电子邮箱 service@jsfund.cn tgxxpl@bank-of-china.com 客户服务电话


400-600-8800 95566 传真 (010)65182266 (010)66594942 注册地址 上海市浦东新区富城路 99 号震旦 国际大楼1702室 北京西城区复兴门内大街1 号 办公地址 北京市建国门北大街8号华润大厦 8层 北京西城区复兴门内大街1 号 邮政编码 100005 100818 法定代表人 王忠民 肖钢


嘉实基金管理有限公司



























































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2.4 信息披露方式


本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.jsfund.cn 基金半年度报告备置地点 北京市建国门北大街 8号华润大厦 8层 嘉实基金管理有限公司


2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 嘉实基金管理有限公司 北京市建国门北大街 8号华润大厦 8层


§3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标



















































































金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期( 2011年 1月 1日至 2011年6月30 日 ) 本期已实现收益 20,103,660.28 本期利润 -803,546,828.01 加权平均基金份额本期利润 -0.4045 本期加权平均净值利润率 -9.62% 本期基金份额净值增长率 -9.17% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2011年6 月 30 日 ) 期末可供分配利润 5,579,431,664.17 期末可供分配基金份额利润 3.0123 期末基金资产净值 7,485,845,856.61 期末基金份额净值 4.042 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2011年6 月 30 日 ) 基金份额累计净值增长率 376.86% 注: (1)本期 已实现收 益 指基金本期 利息收入 、投 资收益、其 他收入( 不含 公允价值变 动收益 ) 扣除相关费 用后的余 额, 本期利润为 本期已实 现收 益加上本期 公允价值 变动 收益; (2)所 述基金 业绩指标不包括持 有人认 购或交易基金的各 项费用 ,计入费用后实际 收益水 平要低于所列数字 ; (3 ) 期末 可供 分配 利润 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数 。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值增长 率标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收益 率标准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 4.91% 1.16% 1.77% 1.01% 3.14% 0.15% 嘉实基金管理有限公司



























































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过去三个月 -5.52% 1.06% -5.04% 0.94% -0.48% 0.12% 过去六个月 -9.17% 1.14% -2.92% 1.01% -6.25% 0.13% 过去一年 16.30% 1.24% 18.24% 1.12% -1.94% 0.12% 过去三年 53.67% 1.53% 28.25% 1.60% 25.42% -0.07% 自基金合同生 效起至今 376.86% 1.52% 129.97% 1.56% 246.89% -0.04% 注:本基金业 绩比较基 准 为中信综合指 数×80% + 中信国债指数 ×20%。 本 基金的业绩 基准指数 按照构 建公 式每 交易 日进 行计算 ,计 算方 式如 下:


Benchmark 0=1000


Return t=80% × ( 中信 综合指 数 t/ ( 中信 综合 指 数 t-1 )-1 )+20% × ( 中 信国债 指数 t/ (上 证国债 指数 t-1 ) -1)Benchmark t=(1+Return t) ×Benchmark t-1


其中 t=1,2,3,??? 。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 图:嘉 实服 务增 值行 业混 合份额 累计 净值 增长 率与 同期业 绩比 较基 准收 益率 的历史 走势 对比 图 (2004年4月1 日至 2011 年6月30 日) 嘉实基金管理有限公司



























































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注:按 基金 合同 规定 ,本 基金自 基金 合同 生效 日 起 6 个月 内为 建仓 期。 建仓 结束时 本基 金的 各项 投资比 例符 合基 金合 同第 十八条 ( ( 二) 投 资范 围和 (六) 投资 组合 比例 限制 ) 的约 定: (1 ) 在 正 常市场 情况 下 , 本 基金 资 产配置 的比 例范 围 : 股 票 资产 25%-95 % ; 债券资 产0%-70% ; 现金 或到 期 日在一 年以 内的 政府 债券 不低于 基金 资产 净值 的 5%。 其中 , 基 金投 资于 服务 业股票 的比 例不 低于 基金股 票资 产 的80%。( 2) 持有一 家公 司的 股票 , 不 得超过 基金 资产 净值 的 10%。( 3) 本基 金与 由 本基金 管理 人管 理 的 其他 基金持 有一 家公 司发 行的 证券, 不得 超过 该证 券的10%。( 4 ) 法 律法 规规 定的其 他限 制。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为嘉实基金管理有限公司,成立于 1999 年 3 月 25 日,是经中国证监会批准设 立的第一批基金管理公司之一,是中外合资基金管理公司。公司注册地上海,公司总部设在北京, 在深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州设有分公司。公司获得首批全国社保基金、企业 年金投资管理人和QDII、特定资产管理业务资格。 截止2011年6月30日,基金管理人共管理2只封闭式基金、23只开放式基金,具体包括嘉 实泰和封闭、嘉实丰和价值封闭、嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、 嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业股票、嘉实货币、嘉实沪深 300 指数(LOF) 、嘉实超短债 债券、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实海外中国股票(QDII) 、嘉实研究精选股票、嘉实多元 债券、嘉实量化阿尔法股票、嘉实回报混合、嘉实基本面 50指数(LOF) 、嘉实价值优势股票、嘉 实稳固收益债券、嘉实H股指数(QDII-LOF) 、嘉实主题新动力股票、嘉实多利分级债券、嘉实领 先成长股票。其中嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券 3 只开放式基金属于嘉实理财通系列 证券投资基金,同时,管理多个全国社保基金、企业年金基金、特定客户资产投资组合。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 (助理)期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 陈勤 本基金 基金经 理,嘉实 价值优 2008 年 3 月 20日 - 9 曾任瑞士信贷第一波士顿投资银行证 券分析师,华夏基金管理有限公司基 金经理助理,银华基金管理有限公司 投资管理部,曾任银华优势企业混合嘉实基金管理有限公司



























































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势股票 基金经 理 基金经理。 2007年 11 月加盟嘉实基金 管理有限公司。工商管理硕士(MBA )、 经济学硕士、特许金融分析师(CFA ), 具有基金从业资格,国籍加拿大。 注: (1 ) 任 职日 期、 离任 日 期指公 司作 出决 定后 公告 之日; (2) 证券 从业 的含 义遵从 行业 协会 《证 券业从 业人 员资 格管 理办 法》的 相关 规定 。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券法》 、 《证券投资基金法》及其各项配套法规、 《嘉 实服务增值行业证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责 的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本基 金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内,本基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 和公司内部公平交易制度,通过IT系统和人工监控等方式进行日常监控,公平对待旗下管理的所 有基金和组合。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本基金与其他投资组合的投资风格不同,未与其他投资组合进行业绩比较。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 报告期内本基金不存在异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 在本报告期内,市场主要指数先涨后跌,呈现震荡格局。 中小板指数和创业板指数的跌幅相 对较大。究其原因,主要是因为上半年国内通货膨胀形势严峻,政府对流动性的严格管理,以及 经济增长阶段性下滑等因素使得投资者对经济进入类滞涨阶段产生担忧,及对宏观紧缩政策放松 预期的落空。在整体流动性较紧的背景下,其他类投资资产较好的回报率,及股市缺乏财富效应, 也使得股票资产的吸引力下降。同时,中小盘和创业板相对估值水平仍处于高位,并且一些个股 业绩不达预期,使得整体板块成为投资者抛售的对象,这其中不乏被错杀的优质品种。在流动性 紧缩的环境中,市场的整体估值水平受到压抑,投资者偏好转向业绩确定或超预期的品种。报告 期内,表现较好的板块有石油化工、金属非金属、地产等,表现较弱的有医药、其他制造、文化嘉实基金管理有限公司



























































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传播等。本基金在报告期内承受了一定损失,主要是在报告期内对宏观调控的形势产生了一定的 误判,同时本基金持有的一些个股业绩不达预期或突发事件等造成较大幅度的下跌。在报告期后 半阶段,及时调整了行业配置和个股选择的策略,挽回了一定的损失。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末本基金基金份额净值为 4.042 元;本报告期基金份额净值增长率为-9.17%,同 期业绩比较基准收益率为-2.92%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 我们对下阶段市场的表现谨慎乐观。一方面,宏观紧缩政策基本告一段落,预判未来将不会 再有超预期的紧缩政策,并有出现微调的可能性;另一方面,市场权重板块的估值水平接近阶段 性底部,下行空间不大。从宏观经济角度看,上半年逐月上升的通货膨胀很可能在下阶段出现拐 点并逐渐下行(但仍还在较高水平) ,同时日本经济从震后的逐步恢复也将拉动全球和东亚地区的 经济恢复,流动性环比也将出现改善。因此,整体宏观环境逐步走出低谷,对股票和债券资产都 较为有利。 本基金在下阶段操作中将维持股票资产较高比例配置,同时适当配置一些可能有超额收益的 债券品种。在行业配置中,优先配置低估值并且基本面有所改善的板块,同时重点关注业绩确定 性高或有超预期可能的品种。另外,次新股中估值低并且优质的中小盘也是关注的对象。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》 、 《证券投资基金会计核算业务指引》以 及中国证监会相关规定和基金合同的约定,日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行,基金 份额净值由基金管理人完成估值后,经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年 中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 本基金管理人设立估值专业委员会,委员由固定收益、交易、基金运营、风险管理、法律稽 核等部门负责人以及基金经理组成,负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金 会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。报告期内,基金经理参加估值专业委员会会议,但不 介入基金日常估值业务;参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突;与估值相关的机构包 括上海、深圳证券交易所,中国证券登记结算有限责任公司,中央国债登记结算有限责任公司以 及中国证券业协会等。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据本基金基金合同二十三(二)收益分配原则“5、如果基金当期出现亏损,则不进行收益嘉实基金管理有限公司



























































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分配”,以及本报告 3.1 本期利润为-803,546,828.01 元,因此报告期内本基金未实施当期利润 分配。 附说明:本基金的基金管理人于 2011 年 1 月 18 日发布《嘉实服务增值行业证券投资基金 2010 年年度收益分配公告》 ,实施本基金 2010 年度利润分配,每 10 份基金份额发放红利 0.10 元,具 体参见本报告“6.4.11 利润分配情况”。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在对嘉实服务增值行业证券投 资基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、 基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行 了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议 的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购 赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金 份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金 融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内) 、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:嘉实服务增值行业证券投资基金 报告截止日: 2011年6月 30日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 嘉实基金管理有限公司



























































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2011年 6 月 30日 2010 年 12月 31 日 资 产:





银行存款 6.4.7.1 1,113,890,301.88 536,907,650.18 结算备付金


10,885,659.62 38,330,609.10 存出保证金


9,340,728.92 7,602,117.31 交易性金融资产 6.4.7.2 6,522,027,732.16 9,142,169,011.22 其中:股票投资


6,266,637,732.16 8,882,961,011.22 基金投资


- - 债券投资


255,390,000.00 259,208,000.00 资产支持证券投资


- - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款


27,767,724.77 157,235,384.41 应收利息 6.4.7.5 1,900,517.46 8,173,139.99 应收股利


1,568,020.44 - 应收申购款


2,237,232.52 8,600,538.25 递延所得税资产


- - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计


7,689,617,917.77 9,899,018,450.46 负债和所有者权益 附注号 本期末 2011年 6 月 30日 上年度末 2010 年 12月 31 日 负 债:





短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


179,530,838.74 16,420,213.71 应付赎回款


4,747,734.40 2,403,946.61 应付管理人报酬


8,873,043.37 12,442,183.79 应付托管费


1,478,840.56 2,073,697.33 应付销售服务费


- - 应付交易费用 6.4.7.7 7,162,221.15 18,823,704.61 应交税费


741,392.44 741,392.44 应付利息


- - 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 6.4.7.8 1,237,990.50 1,133,916.69 负债合计


203,772,061.16 54,039,055.18 所有者权益:





实收基金 6.4.7.9 1,852,231,033.36 2,206,971,457.56 未分配利润 6.4.7.10 5,633,614,823.25 7,638,007,937.72 所有者权益合计


7,485,845,856.61 9,844,979,395.28 负债和所有者权益总计


7,689,617,917.77 9,899,018,450.46 嘉实基金管理有限公司



























































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注:报 告截 止日 2011 年 6 月 30 日, 基金 份额 净 值 4.042 元, 基金 份额 总 额 1,852,231,033.36 份。


6.2 利润表 会计主体:嘉实服务增值行业证券投资基金 本报告期: 2011年1月1日 至 2011年6月30日


单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2011 年 1月 1 日至 2011 年6 月 30日 上年度可比期间 2010 年1 月1 日至 2010 年 6月 30日 一、收入


-694,531,549.81 -453,863,802.10 1.利息收入


6,947,351.98 7,091,463.57 其中:存款利息收入 6.4.7.11 2,379,280.03 2,492,575.47 债券利息收入


4,568,071.95 4,230,277.42 资产支持证券利息收入


- - 买入返售金融资产收入


- 368,610.68 其他利息收入


- - 2.投资收益


119,619,388.29 96,334,673.92 其中:股票投资收益 6.4.7.12 85,958,550.74 68,289,968.44 基金投资收益


- - 债券投资收益 6.4.7.13 -2,652,938.15 150,084.88 资产支持证券投资收益


- - 衍生工具收益 6.4.7.14 - - 股利收益 6.4.7.15 36,313,775.70 27,894,620.60 3.公允价值变动收益 6.4.7.16 -823,650,488.29 -558,009,795.99 4.汇兑收益


- - 5.其他收入 6.4.7.17 2,552,198.21 719,856.40 减:二、费用


109,015,278.20 92,578,226.71 1.管理人报酬


62,370,814.88 44,871,366.49 2.托管费


10,395,135.85 7,478,561.08 3.销售服务费


- - 4.交易费用 6.4.7.18 35,988,038.25 39,962,990.83 5.利息支出


- 43,694.25 其中:卖出回购金融资产支出


- 43,694.25 6.其他费用 6.4.7.19 261,289.22 221,614.06 三、利润总额


-803,546,828.01 -546,442,028.81 减:所得税费用


- - 四、净利润


-803,546,828.01 -546,442,028.81 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:嘉实服务增值行业证券投资基金 本报告期:2011年1月1日 至 2011年6 月 30 日 嘉实基金管理有限公司



























































嘉实服务增值行业混合 2011 年半年度报告 第 14 页 共 40 页


单位:人民币元 项目 本期 2011 年1 月 1日至 2011 年6 月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 2,206,971,457.56 7,638,007,937.72 9,844,979,395.28 二、 本期经营活动产生的 基金净值变动数 (本期利 润) - -803,546,828.01 -803,546,828.01 三、 本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 -354,740,424.20 -1,179,693,157.33 -1,534,433,581.53 其中:1.基金申购款 227,801,650.01 739,489,608.10 967,291,258.11 2.基金赎回款 -582,542,074.21 -1,919,182,765.43 -2,501,724,839.64 四、 本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 净值变动 - -21,153,129.13 -21,153,129.13 五、期末所有者权益(基 金净值) 1,852,231,033.36 5,633,614,823.25 7,485,845,856.61 项目 上年度可比期间 2010 年1 月 1日至 2010 年6 月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 1,544,658,566.01 4,377,139,652.05 5,921,798,218.06 二、 本期经营活动产生的 基金净值变动数 (本期利 润) - -546,442,028.81 -546,442,028.81 三、 本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 269,965,793.30 753,522,305.07 1,023,488,098.37 其中:1.基金申购款 475,053,427.36 1,304,220,793.50 1,779,274,220.86 2.基金赎回款 -205,087,634.06 -550,698,488.43 -755,786,122.49 四、 本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 净值变动 - -77,190,741.81 -77,190,741.81 五、期末所有者权益(基 金净值) 1,814,624,359.31 4,507,029,186.50 6,321,653,545.81


报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署: ______赵学军______














______李松林______














____王红____ 基金管理公司负责人














主管会计工作负责人














会计机构负责人 嘉实基金管理有限公司



























































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6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 嘉实服务增值行业证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简 称“中国证监会”)证监基金字 第 16 号《关于同意嘉实服务增值行业证券投资基金设立 的批复》核准,由基金发起人嘉实基金管理有限公司依照《证券投资基金管理暂行办法》及其实 施细则、 《开放式证券投资基金试点办法》等有关规定和《嘉实服务增值行业证券投资基金基金合 同》发起,并于2004年4月1日募集成立。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募 集不包括认购资金利息共募集 9,030,372,620.15元, 业经普华永道中天会计师事务所有限公司普 华永道验字(2004)第 055 号验资报告予以验证。本基金的基金管理人为嘉实基金管理有限公司, 基金托管人为中国银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《嘉实服务增值行业证券投资基金基金合同》的 有关规定,本基金的投资范围为国内依法发行上市的股票、债券及中国证监会批准的允许基金投 资的其他金融工具。在正常市场情况下,本基金资产配置的比例范围是:股票资产 25%-95%;债 券资产0%-70%;现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%;其中基金投资于 服务业股票的比例不低于基金股票资产的 80%。本基金的业绩比较基准为中信综合指数 X 80% + 中信标普国债指数 X 20%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006年2 月15 日颁布的《企业会计准则-基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下 合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL 模板第3 号< 年度报告和半年度报告>》 、中国证券业协会于 2007 年 5 月 15 日颁布的《证券投资基金会计核算 业务指引》 、 《嘉实服务增值行业证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的基金行业实务操作 的有关规定编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2011 年 6 月 30 日的财务 状况以及2011年上半年的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 差错更正的说明 嘉实基金管理有限公司



























































嘉实服务增值行业混合 2011 年半年度报告 第 16 页 共 40 页


报告期内,本基金不存在重大会计差错事项。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通 知》 、财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税[2005]102 号《关于股息红利 个人所得税有关政策的通知》 、财税[2005]107 号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通 知》 、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作, 主要税项列示如下: (1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。 (2)基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入,由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴 20%的 个人所得税,暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入,由上市公司在向基金 派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额,依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得 税,暂不征收企业所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2011年6月30日 活期存款 1,113,890,301.88 定期存款 - 其中:存款期限1-3个月 - 其他存款 - 合计: 1,113,890,301.88 6.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末 2011年 6月 30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 6,651,790,823.15 6,266,637,732.16 -385,153,090.99 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 255,678,400.00 255,390,000.00 -288,400.00 合计 255,678,400.00 255,390,000.00 -288,400.00 资产支持证券 - - - 嘉实基金管理有限公司



























































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基金 - - - 其他 - - - 合计 6,907,469,223.15 6,522,027,732.16 -385,441,490.99 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本期末(2011年6月30日) ,本基金未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本期末(2011年6月30日) ,本基金未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本期末(2011年6月30日) ,本基金无买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2011年 6月 30日 应收活期存款利息 133,558.46 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 4,408.74 应收债券利息 1,762,474.15 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 20.04 其他 56.07 合计 1,900,517.46 6.4.7.6 其他资产 本期末(2011年6月30日) ,本基金未持有其他资产(其他应收款、待摊费用等) 。 6.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2011年 6月 30日 交易所市场应付交易费用 7,161,121.15 银行间市场应付交易费用 1,100.00 合计 7,162,221.15 6.4.7.8 其他负债











单位:人民币元 项目 本期末 嘉实基金管理有限公司



























































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2011年6月30日 应付券商交易单元保证金 1,000,000.00 应付赎回费 9,881.63 预提费用 228,108.87 合计 1,237,990.50 6.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 项目 本期 2011年 1月 1日至 2011年 6月 30日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 2,206,971,457.56 2,206,971,457.56 本期申购 227,801,650.01 227,801,650.01 本期赎回 -582,542,074.21 -582,542,074.21 本期末 1,852,231,033.36 1,852,231,033.36 注:申 购含 红利 再投 、转 换入份 额; 赎回 含转 换出 份额。 6.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 6,662,611,314.96 975,396,622.76 7,638,007,937.72 本期利润 20,103,660.28 -823,650,488.29 -803,546,828.01 本期基金份额交易 产生的变动数 -1,082,130,181.94 -97,562,975.39 -1,179,693,157.33 其中:基金申购款 690,521,630.69 48,967,977.41 739,489,608.10 基金赎回款 -1,772,651,812.63 -146,530,952.80 -1,919,182,765.43 本期已分配利润 -21,153,129.13 - -21,153,129.13 本期末 5,579,431,664.17 54,183,159.08 5,633,614,823.25 6.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2011年 1月 1日至 2011年 6月 30日 活期存款利息收入 2,225,264.19 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 144,078.83 其他 9,937.01 合计 2,379,280.03 6.4.7.12 股票投资收益 单位:人民币元 项目 本期 嘉实基金管理有限公司



























































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2011年1月1日至 2011年 6月 30日 卖出股票成交总额 12,467,082,861.76 减:卖出股票成本总额 12,381,124,311.02 买卖股票差价收入 85,958,550.74 6.4.7.13 债券投资收益 单位:人民币元 项目 本期 2011年1月1日至2011年6月30日 卖出债券及债券到期兑付成交总额 440,078,587.90 减:卖出债券及债券到期兑付成本总额 427,521,130.00 减:应收利息总额 15,210,396.05 债券投资收益 -2,652,938.15 6.4.7.14


衍生工具收益 本期(2011年1月1 日至 2011年6月30日) ,本基金无衍生工具收益。 6.4.7.15 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2011年1月1日至2011年 6月30日 股票投资产生的股利收益 36,313,775.70 基金投资产生的股利收益 - 合计 36,313,775.70 6.4.7.16 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2011年1月1日至2011年6月30日 1.交易性金融资产 -823,650,488.29 ——股票投资 -825,959,018.29 ——债券投资 2,308,530.00 ——资产支持证券投资 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 -823,650,488.29 6.4.7.17 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2011年 1月 1日至 2011年 6月 30日 基金赎回费收入 2,134,275.51 嘉实基金管理有限公司



























































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基金转出费收入 417,922.70 合计 2,552,198.21 6.4.7.18 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2011年 1月 1日至 2011年6月30日 交易所市场交易费用 35,985,938.25 银行间市场交易费用 2,100.00 合计 35,988,038.25 6.4.7.19 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2011年 1月 1日至 2011年 6月 30日 审计费用 79,343.16 信息披露费 148,765.71 债券托管账户维护费 9,000.00 银行划款手续费 24,180.35 合计 261,289.22 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金无重大或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准日,本基金无重大资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 嘉实基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 中国银行股份有限公司(中国银行) 基金托管人、基金代销机构 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 嘉实基金管理有限公司



























































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本期(2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日)及上年度可比期间(2010 年 1 月 1 日至 2010 年6月30日),本基金未通过关联方交易单元进行交易。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2011年1月1日至2011年6月30日 上年度可比期间 2010年1月1日至2010年6月30日 当期发生的基金应支付 的管理费 62,370,814.88 44,871,366.49 其中: 支付销售机构的客 户维护费 3,283,924.82 2,519,243.25 注: 支 付基 金管 理人 嘉实 基金管 理有 限公 司的 管理 人报酬 按前 一日 基金 资产 净值 1.5% 的年 费率 计 提, 逐日 累计 至每 月月 底 , 按月支 付 。 其 计算 公式 为 : 日管理 人报 酬= 前一 日基 金资产 净值 ×1.5% / 当年 天数 。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2011 年1 月1 日至2011 年6月30 日 上年度可比期间 2010 年1 月1 日至2010 年6月30 日 当期发生的基金应支 付的托管费 10,395,135.85 7,478,561.08 注: 支 付基 金托 管人 中国 银行的 托 管 费按 前一 日基 金资产 净值 ×0.25% 的年 费 率计提 , 逐 日累 计至 每月月 底, 按月 支付 。其 计算公 式为 :日 托管 费= 前一日 基金 资产 净值 ×0.25% / 当年 天数 。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位:人民币元 本期 2011年1月1日至2011年 6月 30日 银行间市场交易 的各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 中国银行 59,586,000.00 59,981,238.90 - - - - 上年度可比期间 2010年1月1日至2010年 6月 30日 银行间市场交易 的各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 中国银行 99,650,000.00 - - - - - 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 嘉实基金管理有限公司



























































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本期(2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日)及上年度可比期间(2010 年 1 月 1 日至 2010 年 6 月30日) ,基金管理人未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本期末(2011年6月30日)及上年度末(2010年12 月 31 日) ,其他关联方未持有本基金。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元


关联方名称 本期 2011年1月1日至2011年6月30日 上年度可比期间 2010年1月1日至2010年 6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行 1,113,890,301.88 2,225,264.19 785,976,617.63 2,284,417.88 注:本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 银行 保管 ,按银 行同 业利 率计 息。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本期(2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日)及上年度可比期间(2010 年 1 月 1 日至 2010 年 6 月30日),本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。 6.4.11 利润分配情况 金额单位:人民币元 序号 权益 登记日 除息日 每10 份 基金份额 分红数 现金形式 发放总额 再投资形式 发放总额 本期利润分配 合计 备注 场内 场外 1 2011 年1 月21 日 - 2011 年1 月21 日 0.1000 9,092,431.41 12,060,697.72 21,153,129.13 2010 年度利润分 配于 2011 年实施 合计 - - 0.1000 9,092,431.41 12,060,697.72 21,153,129.13


6.4.12 期末( 2011 年 6月 30 日 )本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 6.4.12.1.1 受限证券类别:股票 金额单位:人民币元 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受限 类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 (单位:股) 期末 成本总额 期末 估值总额 备 注 002241 歌尔 声学 2010 年10 月20 日 2011 年10 月21 日 非公开发行 流通受限 33.01 22.71 1,600,000 26,408,000.00 36,336,000.00 - 600406 国电 南瑞 2010 年10 月25 日 2011 年10 月21 日 非公开发行 流通受限 52.00 33.16 457,774 11,902,124.00 15,179,785.84 - 注:1 、本 基金 于 2010 年 10 月 20 日 参与 认购 歌尔 声学股 份有 限公 司( 简称 “ 歌尔声 学”)非 公开 发行股 票, 以每 股33.01 元的价 格购 入800,000 股 。 歌尔 声学 于 2011 年 6 月3 日实 施 2010 年度嘉实基金管理有限公司



























































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利润分 配, 向全 体股 东以 资本公 积金 每 10 股 转增10 股, 本基 金新 增800,000 股。 2、本 基金 于 2010 年 10 月 25 日 参与 认购 国电 南瑞 科技股 份有 限公 司( 简称 “ 国电南 瑞”)非 公开 发行股 票, 以每 股 52.00 元的价 格购 入 228,887 股 。国电 南瑞 于 2011 年 3 月 25 日实 施 2010 年 度利润 分配 ,向 全体 股东 以资本 公积 金 每10 股转 增10 股, 本基 金新 增228,887 股。 6.4.12.1.2 受限证券类别:债券 本期末(2011年6月30日) ,本基金未持有流通受限的债券。 6.4.12.1.3 受限证券类别:其他 本期末(2011年6月30日) ,本基金未持有流通受限的其他证券。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌 原因 期末 估值单价 复牌 日期 复牌 开盘单价 数量 (股) 期末 成本总额 期末 估值总额 备 注 600315 上海 家化 2010 年12 月 6 日 筹划国资改 革事宜停牌 35.60 未知 未知 8,471,353 312,825,890.72 301,580,166.80 - 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 本期末(2011年6月 30日) ,本基金无银行间市场债券正回购余额。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 本期末(2011年6月 30日) ,本基金无交易所市场债券正回购余额。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为混合型证券投资基金,属于中等风险投资品种。本基金投资的金融工具主要包括股 票投资、债券投资及权证投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主 要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取 将以上风险控制在限定的范围之内,在力争资本本金安全和流动性前提下超过业绩基准,在追求 长期稳定增长的同时不放弃短期收益。 本基金管理人董事会重视建立完善的公司治理结构与内部控制体系,公司董事会对公司建立 内部控制系统和维持其有效性承担最终责任。董事会下设风险管理与内审委员会,负责检查公司 内部管理制度的合法合规性及内控制度的执行情况,充分发挥独立董事监督职能,保护投资者利 益和公司合法权益。 嘉实基金管理有限公司



























































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为了有效控制基金运作和管理中存在的风险,本基金管理人设立风险控制委员会,由公司总 经理、副总经理、督察长、总经理助理以及部门总监组成,负责全面评估公司经营管理过程中的 各项风险,并提出防范化解措施。 本基金管理人设立督察长制度,积极对公司各项制度、业务的合法合规性及内部控制制度的 执行情况进行监察、稽核,定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况。监察稽核部具体 负责公司各项制度、业务的合法合规性及公司内部控制制度的执行情况的监察稽核工作。公司管 理层重视和支持监察稽核工作,并保证监察稽核部的独立性和权威性,配备了充足合格的监察稽 核人员,明确监察稽核部门及其各岗位的职责和工作流程、组织纪律。业务部门负责人为所在部 门的风险控制第一责任人,对本部门业务范围内的风险负有管控及时报告的义务。员工在其岗位 职责范围内承担相应风险管理责任。 本基金的基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察 稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去 估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风 险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工 具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度, 及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款 存放在本基金的托管人中国银行,因而与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进 行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,因此违约风 险可能性很小;在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行 限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发 行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券, 且投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金的基金管理 人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。 嘉实基金管理有限公司



























































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6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金 份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃 而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严 密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理 人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购 赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险,本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性 比例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析,包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变 现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本 基金所持大部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,因此除附注 6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外,其余均能及时变现。此外,本基 金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债 券投资的公允价值。 本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息,可赎回基金份额 净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感 性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的 久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现金流量 在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金 及债券投资等。 嘉实基金管理有限公司



























































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6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末 2011 年6 月30 日 1 年以内 1-5 年 5年以上 不计息 合计 资产








银行存款 1,113,890,301.88 - - - 1,113,890,301.88 结算备付金 10,885,659.62 - - - 10,885,659.62 存出保证金 138,549.12 - - 9,202,179.80 9,340,728.92 交易性金融资产 255,390,000.00 - - 6,266,637,732.16 6,522,027,732.16 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资产 - - - - - 应收证券清算款 - - - 27,767,724.77 27,767,724.77 应收利息 - - - 1,900,517.46 1,900,517.46 应收股利 - - - 1,568,020.44 1,568,020.44 应收申购款 82,206.79 - - 2,155,025.73 2,237,232.52 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计 1,380,386,717.41 - - 6,309,231,200.36 7,689,617,917.77 负债








短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资产款 - - - - - 应付证券清算款 - - - 179,530,838.74 179,530,838.74 应付赎回款 - - - 4,747,734.40 4,747,734.40 应付管理人报酬 - - - 8,873,043.37 8,873,043.37 应付托管费 - - - 1,478,840.56 1,478,840.56 应付销售服务费 - - - - - 应付交易费用 - - - 7,162,221.15 7,162,221.15 应交税费 - - - 741,392.44 741,392.44 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 1,237,990.50 1,237,990.50 负债总计 - - - 203,772,061.16 203,772,061.16 利率敏感度缺口 1,380,386,717.41 - - 6,105,459,139.20 7,485,845,856.61 上年度末


2010 年12 月 31 日 1 年以内 1-5 年 5年以上 不计息 合计 资产








银行存款 536,907,650.18 - - - 536,907,650.18 结算备付金 38,330,609.10 - - - 38,330,609.10 嘉实基金管理有限公司



























































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存出保证金 138,549.12 - - 7,463,568.19 7,602,117.31 交易性金融资产 259,208,000.00 - - 8,882,961,011.22 9,142,169,011.22 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资产 - - - - - 应收证券清算款 - - - 157,235,384.41 157,235,384.41 应收利息 - - - 8,173,139.99 8,173,139.99 应收股利 - - - - - 应收申购款 1,231,433.50 - - 7,369,104.75 8,600,538.25 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计 835,816,241.90 - - 9,063,202,208.56 9,899,018,450.46 负债








短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资产款 - - - - - 应付证券清算款 - - - 16,420,213.71 16,420,213.71 应付赎回款 - - - 2,403,946.61 2,403,946.61 应付管理人报酬 - - - 12,442,183.79 12,442,183.79 应付托管费 - - - 2,073,697.33 2,073,697.33 应付销售服务费 - - - - - 应付交易费用 - - - 18,823,704.61 18,823,704.61 应交税费 - - - 741,392.44 741,392.44 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 1,133,916.69 1,133,916.69 负债总计 - - - 54,039,055.18 54,039,055.18 利率敏感度缺口 835,816,241.90 - - 9,009,163,153.38 9,844,979,395.28 注:表 中所 示为 本基 金资 产及负 债的 公允 价值 ,并 按照合 约规 定的 利率 重新 定价日 或到 期日 孰早 者予以 分类 。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于2011年6月30日,本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为 3.41%(2010年 12 月31日:2.63%),因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2010 年12月31日:同)。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。 本基金 的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 嘉实基金管理有限公司



























































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6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场 交易的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的 影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中,采用“自上而下”的策略,通过对宏 观经济情况及政策的分析,结合证券市场运行情况,做出资产配置及组合构建的决定;通过对单 个证券的定性分析及定量分析,选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金 管理人定期结合宏观及微观环境的变化,对投资策略、资产配置、投资组合进行修正,来主动应 对可能发生的市场价格风险。本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的 25%-95%,债券投资 比例为0%-70%,现金资产比例控制在 5%左右。 此外,本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,定期运用多种定量方 法对基金进行风险度量,及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 项目 本期末 2011年 6月 30日 上年度末 2010年12月 31 日 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 公允价值 占基金资产 净值比例(%) 交易性金融资产-股票投资 6,266,637,732.16 83.71 8,882,961,011.22 90.23 衍生金融资产-权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 6,266,637,732.16 83.71 8,882,961,011.22 90.23 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的影响金额(单位:人民币元) 本期末 ( 2011年6月30日 ) 上年度末 ( 2010年12月31日 ) 业绩比较基准上升 5% 400,492,753.33 465,421,400.91 业绩比较基准下降 5% -400,492,753.33 -465,421,400.91


6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险 本基金未采用风险价值法或类似方法进行分析、管理市场风险。 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1) 公允价值 嘉实基金管理有限公司



























































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(a) 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允 价值相差很小。 (b) 以公允价值计量的金融工具 根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值, 公允价值层级可分为: 第一层级:相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。 第二层级:直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的 市场报价以外的资产或负债的输入值。 第三层级: 以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输 入值)。 2011 年 6 月 30 日,本基金持有的以公允价值计量的金融工具均属于第一层级和第二层级, 无属于第三层级的余额。 (2) 除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 6,266,637,732.16 81.49 其中:股票 6,266,637,732.16 81.49 2 固定收益投资 255,390,000.00 3.32 其中:债券 255,390,000.00 3.32








资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 1,124,775,961.50 14.63 6 其他各项资产 42,814,224.11 0.56 7 合计 7,689,617,917.77 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合


金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 139,930,238.20 1.87 嘉实基金管理有限公司



























































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B 采掘业 629,159,203.62 8.40 C 制造业 3,531,073,768.74 47.17 C0 食品、饮料


974,575,255.47 13.02 C1








纺织、服装、皮毛 - - C2








木材、家具 - - C3








造纸、印刷 - - C4








石油、化学、塑胶、塑料 443,405,434.67 5.92 C5








电子 514,020,511.13 6.87 C6








金属、非金属 650,705,604.87 8.69 C7








机械、设备、仪表 796,087,170.06 10.63 C8








医药、生物制品 152,279,792.54 2.03 C99








其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 - - E 建筑业 135,728,077.11 1.81 F 交通运输、仓储业 - - G 信息技术业 520,766,454.10 6.96 H 批发和零售贸易 221,046,221.83 2.95 I 金融、保险业 445,136,707.31 5.95 J 房地产业 498,281,439.10 6.66 K 社会服务业 69,888,284.40 0.93 L 传播与文化产业 - - M 综合类 75,627,337.75 1.01 合计 6,266,637,732.16 83.71 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 600000 浦发银行 30,788,755 302,961,349.20 4.05 2 600315 上海家化 8,471,353 301,580,166.80 4.03 3 600519 贵州茅台 1,259,261 267,756,666.43 3.58 4 000858 五 粮 液 7,251,323 259,017,257.56 3.46 5 600383 金地集团 36,588,368 234,531,438.88 3.13 6 002475 立讯精密 5,257,861 189,598,467.66 2.53 7 600887 伊利股份 11,370,050 189,311,332.50 2.53 8 600048 保利地产 17,089,578 187,814,462.22 2.51 9 600585 海螺水泥 6,624,671 183,900,866.96 2.46 10 600449 赛马实业 4,753,736 165,952,923.76 2.22 11 600406 国电南瑞 4,284,021 154,072,551.94 2.06 12 000895 双汇发展 2,281,012 150,706,462.84 2.01 13 601601 中国太保 6,349,949 142,175,358.11 1.90 嘉实基金管理有限公司



























































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14 600729 重庆百货 3,272,912 141,455,256.64 1.89 15 600970 中材国际 4,966,267 135,728,077.11 1.81 16 600497 驰宏锌锗 5,938,760 130,949,658.00 1.75 17 601699 潞安环能 3,733,382 122,492,263.42 1.64 18 600673 东阳光铝 7,169,060 114,776,650.60 1.53 19 000651 格力电器 4,869,629 114,436,281.50 1.53 20 600271 航天信息 4,339,318 112,127,977.12 1.50 21 000527 美的电器 5,975,336 109,886,429.04 1.47 22 600537 海通集团 2,943,297 107,783,536.14 1.44 23 002410 广联达 2,589,667 89,913,238.24 1.20 24 002063 远光软件 4,589,240 86,874,313.20 1.16 25 002152 广电运通 2,695,274 83,095,297.42 1.11 26 000629 攀钢钒钛 7,499,997 83,024,966.79 1.11 27 000550 江铃汽车 3,149,902 82,747,925.54 1.11 28 002123 荣信股份 3,595,995 81,916,766.10 1.09 29 000963 华东医药 3,279,397 79,590,965.19 1.06 30 300101 国腾电子 2,654,552 77,778,373.60 1.04 31 000998 隆平高科 2,988,029 77,688,754.00 1.04 32 002004 华邦制药 1,721,789 77,652,683.90 1.04 33 002353 杰瑞股份 1,192,094 77,366,900.60 1.03 34 000402 金 融 街 10,165,400 75,935,538.00 1.01 35 601808 中海油服 4,236,837 75,669,908.82 1.01 36 601678 滨化股份 4,284,835 75,627,337.75 1.01 37 601088 中国神华 2,499,939 75,348,161.46 1.01 38 000960 锡业股份 2,573,327 74,883,815.70 1.00 39 600028 中国石化 9,029,875 74,315,871.25 0.99 40 000877 天山股份 2,089,919 74,275,721.26 0.99 41 600309 烟台万华 3,960,315 74,097,493.65 0.99 42 600060 海信电器 5,506,006 73,890,600.52 0.99 43 002099 海翔药业 3,362,734 73,845,638.64 0.99 44 002106 莱宝高科 2,416,879 73,110,589.75 0.98 45 600395 盘江股份 2,199,953 73,016,440.07 0.98 46 300118 东方日升 3,384,600 72,904,284.00 0.97 47 600303 曙光股份 8,466,912 72,392,097.60 0.97 48 600067 冠城大通 7,782,401 72,376,329.30 0.97 49 300125 易世达 2,658,360 69,888,284.40 0.93 50 002080 中材科技 4,547,504 68,667,310.40 0.92 51 600563 法拉电子 3,054,685 68,180,569.20 0.91 52 600486 扬农化工 3,115,353 67,727,774.22 0.90 嘉实基金管理有限公司



























































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53 600742 一汽富维 2,201,482 64,459,392.96 0.86 54 002321 华英农业 3,401,174 62,241,484.20 0.83 55 002241 歌尔声学 1,600,000 36,336,000.00 0.49 56 600535 天士力 19,000 781,470.00 0.01 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额前 20 名的股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例 (%) 1 600000 浦发银行 453,705,380.36 4.61 2 600036 招商银行 448,027,626.57 4.55 3 600383 金地集团 325,932,206.25 3.31 4 000858 五 粮 液 284,857,742.13 2.89 5 000401 冀东水泥 270,088,526.98 2.74 6 600720 祁连山 243,725,645.60 2.48 7 600585 海螺水泥 227,559,937.63 2.31 8 600519 贵州茅台 224,951,439.91 2.28 9 600449 赛马实业 202,871,784.04 2.06 10 601678 滨化股份 196,754,602.22 2.00 11 600031 三一重工 192,048,627.76 1.95 12 000937 冀中能源 178,418,447.14 1.81 13 600048 保利地产 175,146,349.12 1.78 14 600497 驰宏锌锗 172,450,303.18 1.75 15 601088 中国神华 168,312,327.88 1.71 16 002106 莱宝高科 160,703,247.24 1.63 17 601288 农业银行 156,576,280.61 1.59 18 000528 柳





工 147,985,277.52 1.50 19 000338 潍柴动力 147,395,610.90 1.50 20 300118 东方日升 146,379,224.77 1.49 7.4.2 累计卖出金额前 20 名的股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 600036 招商银行 477,051,048.40 4.85 2 000568 泸州老窖 314,915,380.32 3.20 3 000401 冀东水泥 291,273,098.72 2.96 嘉实基金管理有限公司



























































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4 600406 国电南瑞 267,847,219.23 2.72 5 600720 祁连山 267,777,853.15 2.72 6 601318 中国平安 267,289,947.67 2.71 7 000876 新 希 望 244,524,057.71 2.48 8 000060 中金岭南 223,469,487.51 2.27 9 000651 格力电器 217,229,738.96 2.21 10 000423 东阿阿胶 213,239,651.35 2.17 11 600498 烽火通信 207,056,088.28 2.10 12 002304 洋河股份 198,799,969.42 2.02 13 601006 大秦铁路 198,222,900.20 2.01 14 600031 三一重工 191,808,325.33 1.95 15 000937 冀中能源 183,097,403.32 1.86 16 600030 中信证券 181,642,623.72 1.85 17 002073 软控股份 180,676,112.50 1.84 18 600383 金地集团 173,111,400.93 1.76 19 600489 中金黄金 166,560,117.33 1.69 20 601288 农业银行 165,558,735.91 1.68 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 10,590,760,050.25 卖出股票收入(成交)总额 12,467,082,861.76 注:7.4.1 项 “ 买入 金额 ” 、7.4.2 项 “卖 出金 额” 及 7.4.3 项 “ 买入 股票 成 本” 、 “ 卖出 股票 收 入”均 按买 入或 卖出 成交 金额( 成交 单价 乘以 成交 数量) 填列 ,不 考虑 相关 交易费 用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 255,390,000.00 3.41 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 255,390,000.00 3.41 嘉实基金管理有限公司



























































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7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例 (%) 1 1101023 11央行票据23 1,600,000 158,800,000.00 2.12 2 1101018 11央行票据18 1,000,000 96,590,000.00 1.29 注:报 告期 末, 本基 金仅 持有上 述 2 只债 券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 报告期末,本基金未持有资产支持证券。 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 报告期末,本基金未持有权证。 7.9 投资组合报告附注 7.9.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查, 或在报告编 制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 (1)2011年5月 27 日,宜宾五粮液股份有限公司发布了《 关于收到中国证监会<行政处罚决定 书>的公告》 ,中国证监会决定对五粮液给予警告,并处以 60万元罚款。 本基金投资于“五粮液(000858)”的决策程序说明:基于五粮液基本面研究以及二级市场的判断, 本基金投资于“五粮液”股票,其决策流程符合公司投资管理制度的相关规定。 (2)报告期内本基金投资的前十名证券中其他九名证券发行主体无被监管部门立案调查,在本报 告编制日前一年内本基金投资的前十名证券中其他九名证券发行主体未受到公开谴责、处罚。 7.9.2 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。


7.9.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 9,340,728.92 2 应收证券清算款 27,767,724.77 3 应收股利 1,568,020.44 4 应收利息 1,900,517.46 5 应收申购款 2,237,232.52 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 42,814,224.11 嘉实基金管理有限公司



























































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7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 报告期末,本基金未持有处于转股期的可转换债券。 7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明 1 600315 上海家化 301,580,166.80 4.03 筹划国资改革事宜停牌


§8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人户数 (户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 141,530 13,087.20 669,319,064.57 36.14% 1,182,911,968.79 63.86% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 790,393.83 0.04%


§9 开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日( 2004年 4月 1日 )基金份额总额 9,033,444,910.92 本报告期期初基金份额总额 2,206,971,457.56 本报告期基金总申购份额 227,801,650.01 减:本报告期基金总赎回份额 582,542,074.21 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 1,852,231,033.36 注:报 告期 期间 基金 总申 购份额 含红 利再 投、 转换 入份额 ,基 金总 赎回 份额 含转换 出份 额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内未召开基金份额持有人大会。


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10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 (1)基金管理人的重大人事变动情况 2011年5月起,王忠民先生因任期届满并退休,不再担任本基金管理人董事长职务,公司董 事兼总经理赵学军先生代任董事长职务;2011年8月起安奎先生任本基金管理人董事长。 (2)基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况





本报告期内,根据证监会《关于核准中国银行股份有限公司李爱华基金行业高级管理人员任 职资格的批复》 ,李爱华先生担任本基金托管人——中国银行托管及投资者服务部总经理;因工作 调动,董杰先生不再担任中国银行托管及投资者服务部总经理。该人事变动已按相关规定备案并 公告。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 报告期内本基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金聘用的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所有限公司,报告期内未改聘。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内,本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况


10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易 单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 海通证券股份有限公司 2 4,088,590,265.07 17.75% 3,425,731.72 17.79% - 华西证券有限责任公司 1 2,103,229,313.39 9.13% 1,787,733.92 9.29% - 中国银河证券股份有限公司 2 1,834,820,126.68 7.96% 1,501,212.23 7.80% - 中信证券股份有限公司 3 1,768,641,065.47 7.68% 1,449,008.67 7.53% - 广发证券股份有限公司 2 1,602,222,771.65 6.95% 1,336,953.90 6.94% - 招商证券股份有限公司 1 1,420,990,093.78 6.17% 1,154,558.77 6.00% - 渤海证券股份有限公司 1 1,140,913,024.80 4.95% 969,771.66 5.04% - 中信建投证券有限责任公司 2 1,020,724,096.43 4.43% 867,611.35 4.51% - 国泰君安证券股份有限公司 4 1,061,189,810.85 4.61% 862,222.64 4.48% - 嘉实基金管理有限公司



























































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申银万国证券股份有限公司 2 913,472,155.05 3.96% 776,452.64 4.03% - 光大证券股份有限公司 1 871,950,956.92 3.78% 741,156.95 3.85% - 国信证券股份有限公司 1 701,867,459.78 3.05% 596,588.48 3.10% - 中国国际金融有限公司 2 640,789,481.78 2.78% 544,667.28 2.83% - 平安证券有限责任公司 2 625,259,061.06 2.71% 531,460.55 2.76% - 兴业证券股份有限公司 1 567,503,368.36 2.46% 482,379.13 2.51% - 中国建银投资证券有限责任公司 2 488,208,290.43 2.12% 402,758.09 2.09% - 华宝证券经纪有限责任公司 1 349,208,513.74 1.52% 296,825.36 1.54% - 湘财证券有限责任公司 1 305,354,607.91 1.33% 259,548.13 1.35% - 广发华福证券有限责任公司 1 291,025,412.05 1.26% 247,370.50 1.28% - 华泰证券股份有限公司 2 261,698,287.24 1.14% 212,631.55 1.10% - 华泰联合证券有限责任公司 2 254,062,406.33 1.10% 206,426.58 1.07% - 信达证券股份有限公司 1 229,209,684.71 0.99% 194,830.91 1.01% - 民生证券有限责任公司 2 205,866,387.78 0.89% 167,267.56 0.87% - 东方证券股份有限公司 1 157,241,913.96 0.68% 127,759.23 0.66% - 长城证券有限责任公司 2 135,138,935.23 0.59% 109,801.47 0.57% - 安信证券股份有限公司 3 - - - - - 财富证券有限责任公司 1 - - - - - 长江证券股份有限公司 1 - - - - - 大通证券股份有限公司 1 - - - - - 东北证券股份有限公司 2 - - - - - 东海证券有限责任公司 1 - - - - - 东吴证券有限责任公司 1 - - - - - 东兴证券股份有限公司 1 - - - - - 北京高华证券有限责任公司 1 - - - - - 国金证券股份有限公司 2 - - - - - 国元证券股份有限公司 1 - - - - - 宏源证券股份有限公司 1 - - - - 新增 华融证券股份有限公司 1 - - - - - 中航证券有限公司 1 - - - - - 中国民族证券有限责任公司 1 - - - - - 齐鲁证券有限公司 1 - - - - - 瑞银证券有限责任公司 1 - - - - - 天源证券经纪有限公司 1 - - - - 新增 新时代证券有限责任公司 1 - - - - - 英大证券有限责任公司 1 - - - - - 嘉实基金管理有限公司



























































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浙商证券有限责任公司 1 - - - - - 中信金通证券有限责任公司 1 - - - - - 中银国际证券有限责任公司 2 - - - - - 注 1:本表“ 佣金”指 本 基金通过 单一 券商的交 易 单元进行股票 、权证等 交 易而合计支 付该等券 商的佣 金合 计。 注2 : 交易 单元 的选 择标 准和程 序 (1 ) 经营 行为 规范 ,在 近 一年内 无重 大违 规行 为; (2 ) 公司 财务 状况 良好 ; (3 ) 有良 好的 内控 制度 , 在业内 有良 好的 声誉 ; (4 ) 有 较强 的研 究能 力, 能及时 、 全 面、 定 期提 供 质量较 高的 宏观 、 行 业、 公司和 证券 市场 研究 报告, 并能 根据 基金 投资 的特殊 要求 ,提 供专 门的 研究报 告; (5 ) 建立 了广 泛的 信息 网 络,能 及时 提供 准确 地信 息资讯 服务 。 基金管理人根 据以上标 准 进行考察后确 定租用券 商 的交易单元。 基金管理 人 与被选择的 券商签订 协议, 并通 知基 金托 管人 。 注3 : 报告 期内 ,本 基金 退租以 下交 易单 元: 英大 证券有 限责 任公 司上 海交 易单 元 1 个。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交 金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交 金额 占当期权证 成交总额的比例 海通证券股份有 限公司 6,417,349.00 100.00% - - - - 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 关于旗下基金在交通银行开办定投起点 金额调整的公告 中国证券报、 上海证券报、 证券时报、管理人网站 2011年1月 5 日 2 嘉实服务增值行业证券投资基金 2010 年 年度收益分配公告 中国证券报、 上海证券报、 证券时报、管理人网站 2011年1月 18 日 3 关于旗下开放式基金通过天相投顾开办 定投业务的公告 中国证券报、 上海证券报、 证券时报、管理人网站 2011年1月 24 日 4 关于交通银行开办嘉实旗下基金日常转 换业务的公告 中国证券报、 上海证券报、 证券时报、管理人网站 2011年2月 22 日 5 关于嘉实服务增值行业混合等四只基金 参加浦发银行基金定投费率优惠的公告 中国证券报、 上海证券报、 证券时报、管理人网站 2011年3月 1 日 6 关于增加高华证券为嘉实增长混合等基 金代销机构的公告 中国证券报、 上海证券报、 证券时报、管理人网站 2011年3月 24 日 嘉实基金管理有限公司



























































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7 关于对中国工商银行借记卡持有人开通 直销网上交易定期定额申购业务的公告 中国证券报、 上海证券报、 证券时报、管理人网站 2011年3月 25 日 8 关于通过中国工商银行个人电子银行申 购嘉实旗下开放式基金费率优惠的公告 中国证券报、 上海证券报、 证券时报、管理人网站 2011年4月 1 日 9 关于增加烟台银行为嘉实旗下基金代销 机构的公告 中国证券报、 上海证券报、 证券时报、管理人网站 2011年4月 22 日 10 关于旗下开放式基金通过中信证券开办 定投业务的公告 中国证券报、 上海证券报、 证券时报、管理人网站 2011年5月 4 日 11 嘉实基金管理有限公司董事长变更公告 中国证券报、 上海证券报、 证券时报、管理人网站 2011年5月 11 日 12 关于增加浙江稠州商业银行为嘉实旗下 基金代销机构的公告 中国证券报、 上海证券报、 证券时报、管理人网站 2011年5月 18 日 13 关于旗下开放式基金通过烟台银行开办 定投业务的公告 中国证券报、 上海证券报、 证券时报、管理人网站 2011年5月 25 日 14 关于对中国工商银行借记卡持卡人通过 嘉实直销网上交易的在线支付方式申购 费率优惠促销的公告 中国证券报、 上海证券报、 证券时报、管理人网站 2011年6月 9 日 15 关于增加哈尔滨银行为嘉实旗下基金代 销机构并开展定投业务的公告 中国证券报、 上海证券报、 证券时报、管理人网站 2011年6月 24 日


§11 备查文件目录 11.1 备查文件目录 (1)中国证监会批准嘉实服务增值行业证券投资基金设立的文件;


(2) 《嘉实服务增值行业证券投资基金基金合同》 ; (3) 《嘉实服务增值行业证券投资基金托管协议》 ; (4) 《嘉实服务增值行业证券投资基金招募说明书》 ; (5)基金管理人业务资格批件、营业执照; (6)报告期内嘉实服务增值行业证券投资基金公告的各项原稿。 11.2 存放地点 北京市建国门北大街 8号华润大厦8层嘉实基金管理有限公司 11.3 查阅方式 (1)书面查询:查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅,也可 按工本费购买复印件。


(2)网站查询:基金管理人网址:http://www.jsfund.cn


投资者对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司,咨询电话嘉实基金管理有限公司



























































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400-600-8800,或发 E-mail:service@jsfund.cn。 嘉实基金管理有限公司 2011 年 8月 24日