交银施罗德上证 180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2011年半年度报告
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交银施罗德上证 180 公司治理交易型开放式指数证券投资
基金联接基金
2011年半年度报告
2011 年 6月 30日
基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一一年八月二十四日
交银施罗德上证 180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2011年半年度报告
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1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度
报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司（以下简称“中国农业银行”）根据本基金合
同规定，于 2011年 8月 23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、
财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2011年 1月 1日起至 6月 30日止。
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1.2 目录
1? 重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2?
1.1? 重要提示 ...........................................................................................................................................2?
2? 基金简介 ................................................................................................................................................... 5?
2.1? 基金基本情况 ...................................................................................................................................5?
2.2? 基金产品说明 ...................................................................................................................................5?
2.3? 基金管理人和基金托管人 ...............................................................................................................6?
2.4? 信息披露方式 ...................................................................................................................................7?
2.5? 其他相关资料 ...................................................................................................................................7?
3? 主要财务指标和基金净值表现 ............................................................................................................... 7?
3.1? 主要会计数据和财务指标 ...............................................................................................................7?
3.2? 基金净值表现 ...................................................................................................................................8?
4? 管理人报告 ............................................................................................................................................... 9?
4.1? 基金管理人及基金经理情况 ...........................................................................................................9?
4.2? 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明..................................................................10?
4.3? 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明..............................................................................10?
4.4? 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明.................................................................. 11?
4.5? 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望.............................................................. 11?
4.6? 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..........................................................................12?
4.7? 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明..............................................................................12?
5? 托管人报告 ............................................................................................................................................. 12?
5.1? 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明..................................................................................12?
5.2? 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明..............12?
5.3? 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见..............................13?
6? 半年度财务会计报告（未经审计） ..................................................................................................... 13?
6.1? 资产负债表 .....................................................................................................................................13?
6.2? 利润表 .............................................................................................................................................14?
6.3? 所有者权益（基金净值）变动表..................................................................................................15?
6.4? 报表附注 .........................................................................................................................................17?
7? 投资组合报告 ......................................................................................................................................... 31?
7.1? 期末基金资产组合情况 .................................................................................................................31?
7.2? 期末投资目标基金明细 .................................................................................................................32?
7.3? 期末按行业分类的股票投资组合..................................................................................................32?
7.4? 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......................................33?
7.5? 报告期内股票投资组合的重大变动..............................................................................................36?
7.6? 期末按债券品种分类的债券投资组合..........................................................................................38?
7.7? 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细..................................38?
7.8? 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细......................38?
7.9? 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细..................................38?
7.10?投资组合报告附注 .........................................................................................................................38?
8? 基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 39?
8.1? 期末基金份额持有人户数及持有人结构......................................................................................39?
8.2? 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况..............................................................39?
9? 开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 40?
10?重大事件揭示 ......................................................................................................................................... 40?
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10.1?基金份额持有人大会决议 .............................................................................................................40?
10.2?基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动..............................................40?
10.3?涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼..................................................................40?
10.4?基金投资策略的改变 .....................................................................................................................40?
10.5?报告期内改聘会计师事务所情况..................................................................................................40?
10.6?管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况..........................................40?
10.7?基金租用证券公司交易单元的有关情况......................................................................................40?
10.8?其他重大事件 .................................................................................................................................42?
11?备查文件目录 ......................................................................................................................................... 42?
11.1?备查文件目录 .................................................................................................................................42?
11.2?存放地点 .........................................................................................................................................43?
11.3?查阅方式 .........................................................................................................................................43?
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2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称
交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投
资基金联接基金
基金简称 交银上证180公司治理ETF联接
基金主代码 519686
交易代码
519686(前端) 519687(后端)
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2009年9月29日
基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 4,508,782,371.35份
基金合同存续期 不定期
2.1.1目标基金基本情况
基金名称 上证 180公司治理交易型开放式指数证券投资基金
基金主代码 510010
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2009年 9月 25日
基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所
上市日期 2009年 12月 15日
基金管理人名称 交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司
注：本表所列的基金主代码510010为目标基金的二级市场交易代码，目标基金的一级市
场申购赎回代码为510011。
2.2 基金产品说明
投资目标
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度与跟踪误差最小
化。
投资策略
本基金通过把全部或接近全部的基金资产投资于目标
ETF、标的指数成份股和备选成份股进行被动式指数化
投资，正常情况下投资于目标ETF的比例不低于基金资
产净值的90%。
业绩比较基准 上证180公司治理指数×95%＋银行活期存款税后收益
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率×5%
风险收益特征
本基金属ETF联接基金，风险与收益高于混合基金、债
券基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，紧密跟
踪标的指数，具有和标的指数所代表的股票市场相似的
风险收益特征，属于证券投资基金中风险较高、收益较
高的品种。
2.2.1目标基金产品说明
投资目标
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度与跟踪误差最小
化。
投资策略
本基金采用完全复制法，跟踪上证 180公司治理指数，
以完全按照标的指数成份股组成及其权重构建基金股
票投资组合为原则，进行被动式指数化投资。股票在投
资组合中的权重原则上根据标的指数成份股及其权重
的变动而进行相应调整。但在因特殊情况（如流动性不
足等）导致无法获得足够数量的股票时，基金管理人将
搭配使用其他合理方法进行适当的替代。
业绩比较基准 上证 180公司治理指数
风险收益特征
本基金属股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基
金与货币市场基金。本基金为指数型基金，紧密跟踪标
的指数，具有和标的指数所代表的股票市场相似的风险
收益特征，属于证券投资基金中风险较高、收益较高的
品种。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 交银施罗德基金管理有限公司
中国农业银行股份有限
公司
姓名 陈超 李芳菲
联系电
话
021-61055050 010-66060069
信息披露
负责人
电子邮
箱
xxpl@jysld.com,disclosure@jysld.com lifangfei@abchina.com
客户服务电话 400-700-5000，021-61055000 95599
传真 021-61055034 010-63201816
注册地址 上海市浦东新区银城中路 188号交通 北京市东城区建国门内
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银行大楼二层（裙） 大街 69号
办公地址
上海市浦东新区世纪大道 201号渣打
银行大厦 10楼
北京市西城区复兴门内
大街 28号凯晨世贸中
心东座 F9
邮政编码 200120 100031
法定代表人 钱文挥 项俊波
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披
露报纸名称
《中国证券报》 、 《上海证券报》和《证券时报》
登载基金半年度报告
正文的管理人互联网
网址
www.jyfund.com，www.jysld.com，www.bocomschroder.com
基金半年度报告备置
地点
基金管理人的办公场所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17号
3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2011 年 1月 1日至 2011年 6月 30日）
本期已实现收益 -41,521,586.92
本期利润 30,998,026.63
加权平均基金份额本期利润 0.0068
本期加权平均净值利润率 0.78%
本期基金份额净值增长率 0.59%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2011 年 6月 30日)
期末可供分配利润 -686,520,475.75
期末可供分配基金份额利润 -0.152
期末基金资产净值 3,822,261,895.60
期末基金份额净值 0.848
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2011 年 6月 30日)
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基金份额累计净值增长率 -15.20%
注：1、本基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后的实际
收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益。
3.2 基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 0.95% 1.18% -0.40% 1.14% 1.35% 0.04%
过去三个月 -4.61% 1.10% -5.52% 1.07% 0.91% 0.03%
过去六个月 0.59% 1.19% -0.35% 1.17% 0.94% 0.02%
过去一年 13.98% 1.32% 11.33% 1.31% 2.65% 0.01%
自基金合同
生效起至今
-15.20% 1.37% -4.85% 1.44% -10.35% -0.07%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
交银施罗德上证 180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2009年 9月 29日至 2011年 6月 30日）
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4 管理人报告
4.1
基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金的基金管理人为交银施罗德基金管理有限公司。交银施罗德基金管理有限公
司是经中国证监会证监基字[2005]128号文批准，于 2005年 8月 4日成立的合资基金管
理公司。公司总部设于上海，注册资本为 2 亿元人民币。 截止到 2011 年 6 月 30 日，
公司已经发行并管理的基金共有十五只：交银施罗德精选股票证券投资基金（基金合同
生效日：2005 年 9 月 29 日）、交银施罗德货币市场证券投资基金（基金合同生效日：
2006年 1月 20日）、交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金（基金合同生效日： 2006
年 6 月 14 日）、交银施罗德成长股票证券投资基金（基金合同生效日：2006 年 10 月
23 日）、交银施罗德蓝筹股票证券投资基金（基金合同生效日：2007 年 8 月 8 日）、
交银施罗德增利债券证券投资基金（基金合同生效日：2008 年 3 月 31 日）、交银施罗
德环球精选价值证券投资基金（基金合同生效日：2008 年 8 月 22 日）、交银施罗德保
本混合型证券投资基金（基金合同生效日：2009 年 1 月 21 日）、交银施罗德先锋股票
证券投资基金（基金合同生效日：2009 年 4 月 10 日）、上证 180 公司治理交易型开放
式指数证券投资基金（基金合同生效日：2009 年 9 月 25日）、交银施罗德上证 180 公
司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金 （基金合同生效日： 2009年 9月 29日） 、
交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金（基金合同生效日：2010 年 6 月 30
日）、交银施罗德趋势优先股票证券投资基金（基金合同生效日： 2010年 12月 22日）、
交银施罗德信用添利债券证券投资基金（基金合同生效日：2011 年 1 月 27 日）和交银
施罗德先进制造股票证券投资基金（基金合同生效日：2011年 6月 22日）。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
任本基金的基金经理期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从
业年限
说明
屈乐伟
本基金的
基金经理、
上证 180
公司治理
交易型开
放式指数
证券投资
基金基金
经理
2009-09-29 - 15年
屈乐伟先生，数理系
硕士。历任广发证券
北京业务总部研发
部经理、投资部经
理；华夏基金管理有
限公司基金管理部
分析师、市场部高级
经理、风险控制评估
小组成员以及上证
50ETF 基金经理助
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理。 2006年加入交银
施罗德基金管理有
限公司
蔡铮
本基金的
基金经理
助理、 上证
180公司
治理交易
型开放式
指数证券
投资基金
基金经理
助理
2011-03-07 - 3年
蔡铮先生，复旦大学
电子工程硕士。历任
瑞士银行香港分行
分析员。 2009年加入
交银施罗德基金管
理有限公司，历任投
资研究部数量分析
师。
注：1、本表所列基金经理任职日期和离职日期均以基金合同生效日或公司作出决定并
公告（如适用）之日为准；
2、本表所列基金经理证券从业年限中的“证券从业”的含义遵从中国证券业协会
《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管
理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门
的相关规定，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格
控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。
本报告期内，本基金整体运作合规合法，无不当内幕交易和关联交易，基金投资范
围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的约定，未发生损害基金持有人
利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本公司有严格的投资控制制度和风险监控制度来保证旗下基金运作的公平，报告期
内本公司严格执行公平交易制度，公平对待旗下各投资组合。本投资组合与公司旗下管
理的不同投资组合的整体收益率、分投资类别（股票、债券）的收益率以及不同时间窗
内（同日内、5日内、10日内）同向交易的交易价格并未发现异常差异。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本投资组合与公司旗下投资风格相似的其他投资组合之间的业绩表现未出现差异
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超过 5%的情形。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本基金本报告期内未发现异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2011年上半年国际局势相当复杂，真可谓一波未平，另一波再起。欧洲债务问题再
次引爆并迅速蔓延，市场几乎公认希腊将债务违约，虽几经各方努力，后续的发展仍变
数很多；在权衡核心通胀和经济增长两大问题后，美联储并没有提前结束第二次量化宽
松政策也没有立即进行第三次量化宽松，日本地震及引发的核危机、中东北非局势等突
发事件的发生加剧了市场的波动。在此复杂国际形势下，国际金价、油价以及大宗商品
在一季度也继续上涨，加剧了市场对于通胀的担忧，市场对于今年通胀预期和实际数据
都持续在高位，央行不得不多次提高存款准备金和基准利率。经济形势的不乐观，造成
市场波动，一季度市场虽曾一度上涨，但二季度却出现了少有的几乎全季度单边下跌的
走势。
由于本基金为指数化投资，投资于目标 ETF 的资产比例不低于基金资产净值的
90%，在诸多不利因素影响下，基金净值受到了部分影响，但由于本基金跟踪的标的指
数上证 180公司治理指数（000021）的市场整体估值并不高，基金净值虽有一定波动，
但跌幅并不大。上证 180 公司治理指数（000021）上半年下跌 0.425%，交银上证 180
治理 ETF 联接基金上涨 0.59%，超额收益 0.94%，日均跟踪偏离度 0.07%，年化跟踪误
差 0.09%。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至 2011 年 6 月 30 日，本基金份额净值为 0.848 元，本报告期份额净值增长率为
0.59%，同期业绩比较基准增长率为-0.35%。本报告期内本基金的日均跟踪偏离度为
0.07%，跟踪误差为 0.09%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2011年上半年形势虽不好，但也存在积极的因素。从数据上看， PMI 指数系列显示
的经济活动状况继续收缩，但购进价格指数下滑显示通胀环比压力趋弱。从影响 CPI 的
要素上看，除权重较大的猪肉价格上涨外，其它基本出现回落，若猪肉价格近期涨势得
到控制甚至回落，CPI 将很快见顶，相应的紧缩货币政策将趋于谨慎，市场可能将确认
底部。二季度末行情就显示了市场的这种预期。
需要警惕的是，CPI 毕竟还在高位，仍随时有提高存款准备金和基准利率的可能，
国际形势特别是欧美局势多变，市场行情反复不可避免。
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4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人制定了健全、有效的估值政策和程序，经公司管理层批准后实行，并
成立了估值委员会，估值委员会成员由研究部、基金运营部、风险管理部等人员和固定
收益人员及基金经理组成。
公司严格按照新会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定进行估值，
保证基金估值的公平、合理，保持估值政策和程序的一贯性。估值委员会的研究部成员
按投资品种的不同性质，研究并参考市场普遍认同的做法，建议合理的估值模型，由金
融工程部进行测算和认证，认可后交各估值委员会成员从基金会计、风险、合规等方面
审批，一致同意后，报公司投资总监、总经理审批。
估值委员会会定期对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有
效性及适用性的情况后，及时召开临时会议进行研究，及时修订估值方法，以保证其持
续适用。估值委员会成员均具备相应的专业资格及工作经验。基金经理作为估值委员会
成员，对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员
会提供估值参考信息，参与估值政策讨论。本基金管理人参与估值流程各方之间不存在
任何重大利益冲突，截止报告期末未有与任何外部估值定价服务机构签约。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期内未进行利润分配。
截止本报告期末，根据相关法律法规及基金合同的约定，本基金本报告期无应分配
但尚未实施分配的利润。
5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管交银施罗德上证 180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金的过
程中，本基金托管人——中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关
法律法规的规定以及《交银施罗德上证 180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联
接基金基金合同》、《交银施罗德上证 180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联
接基金托管协议》的约定，对交银施罗德上证 180公司治理交易型开放式指数证券投资
基金联接基金管理人—交银施罗德基金管理有限公司 2011年 1月 1日至 2011年 6月 30
日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管
人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为，交银施罗德基金管理有限公司在交银施罗德上证 180公司治理交易
型开放式指数证券投资基金联接基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购
赎回价格的计算、基金费用开支、利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益
交银施罗德上证 180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2011年半年度报告
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的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面
的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为，交银施罗德基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金
信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的交银施罗
德上证 180 公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金半年度报告中的财务指
标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，
未发现有损害基金持有人利益的行为。
中国农业银行股份有限公司托管业务部
2011年 8月 23日
6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：交银施罗德上证 180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金
报告截止日：2011年 6月 30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2011年 6月 30日
上年度末
2010年 12月 31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 26,227,679.24 41,552,208.44
结算备付金
1,135,487.67 87,324.28
存出保证金
250,000.00 250,000.00
交易性金融资产 6.4.7.2 3,794,879,670.68 3,965,124,224.91
其中：股票投资
43,511,854.68 29,477,578.51
基金投资
3,574,750,816.00 3,759,430,646.40
债券投资
176,617,000.00 176,216,000.00
资产支持证券投资
--
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
--
应收利息 6.4.7.5 2,273,914.30 1,938,592.25
应收股利
120,011.32 -
应收申购款
35,037.50 132,840.26
交银施罗德上证 180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2011年半年度报告
14
递延所得税资产
--
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
3,824,921,800.71 4,009,085,190.14
负债和所有者权益 附注号
本期末
2011年 6月 30日
上年度末
2010年 12月 31日
负 债：
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
-1,351,845.89
应付赎回款
1,899,564.52 1,929,415.37
应付管理人报酬
101,808.87 131,435.12
应付托管费
20,361.78 26,287.02
应付销售服务费
--
应付交易费用 6.4.7.7 211,101.34 531,688.63
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债 6.4.7.8 427,068.60 774,138.20
负债合计
2,659,905.11 4,744,810.23
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 4,508,782,371.35 4,749,330,251.32
未分配利润 6.4.7.10 -686,520,475.75 -744,989,871.41
所有者权益合计
3,822,261,895.60 4,004,340,379.91
负债和所有者权益总计
3,824,921,800.71 4,009,085,190.14
注： 报告截止日2011年6月30日， 基金份额净值0.848元， 基金份额总额4,508,782,371.35
份。
6.2 利润表
会计主体：交银施罗德上证 180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金
本报告期：2011年 1月 1日至 2011年 6月 30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2011年 1月 1日至
上年度可比期间
2010年 1月 1日至
交银施罗德上证 180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2011年半年度报告
15
2011年 6月 30日 2010年 6月 30日
一、收入
32,944,090.44-1,663,471,631.44
1.利息收入
2,537,483.20 2,880,319.29
其中：存款利息收入 6.4.7.11 151,841.61 148,575.08
债券利息收入
2,385,641.59 2,731,744.21
资产支持证券利息收入
--
买入返售金融资产收入
--
其他利息收入
--
2.投资收益（损失以“-”填列）
-42,452,828.72 -57,180,684.66
其中：股票投资收益 6.4.7.12 1,383,850.79 -15,244,993.45
基金投资收益 6.4.7.13 -44,417,480.81 -42,600,724.49
债券投资收益 6.4.7.14 -39,307.83 100,403.62
资产支持证券投资收益
--
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 620,109.13 564,629.66
3.公允价值变动收益（损失以“-”
号填列）
6.4.7.17 72,519,613.55 -1,610,657,133.66
4.汇兑收益 （损失以“－”号填列）
--
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 339,822.41 1,485,867.59
减：二、费用
1,946,063.81 3,196,316.39
1．管理人报酬
663,524.28 947,411.42
2．托管费
132,704.85 189,482.24
3．销售服务费
--
4．交易费用 6.4.7.19 802,029.49 1,835,518.72
5．利息支出
164,257.79 -
其中：卖出回购金融资产支出
164,257.79 -
6．其他费用 6.4.7.20 183,547.40 223,904.01
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
30,998,026.63-1,666,667,947.83
减：所得税费用
--
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
30,998,026.63-1,666,667,947.83
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：交银施罗德上证 180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金
本报告期：2011年 1月 1日至 2011年 6月 30日
交银施罗德上证 180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2011年半年度报告
16
单位：人民币元
本期
2011年 1月 1日至 2011年 6月 30日 项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
4,749,330,251.32 -744,989,871.41 4,004,340,379.91
二、 本期经营活动产生
的基金净值变动数 （本
期利润）
- 30,998,026.63 30,998,026.63
三、 本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数（净值减少以“-”号
填列）
-240,547,879.97 27,471,369.03 -213,076,510.94
其中：1.基金申购款 358,139,595.14 -42,239,654.86 315,899,940.28
2.基金赎回款 -598,687,475.11 69,711,023.89 -528,976,451.22
四、 本期向基金份额持
有人分配利润产生的
基金净值变动 （净值减
少以“-”号填列）
---
五、期末所有者权益
（基金净值）
4,508,782,371.35 -686,520,475.75 3,822,261,895.60
上年度可比期间
2010年 1月 1日至 2010年 6月 30日 项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
7,009,435,303.44 103,306,841.25 7,112,742,144.69
二、 本期经营活动产生
的基金净值变动数 （本
期利润）
- -1,666,667,947.83 -1,666,667,947.83
三、 本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数（净值减少以“-”号
填列）
-1,141,823,258.65 63,014,805.79 -1,078,808,452.86
其中：1.基金申购款 122,938,032.96 -13,068,277.23 109,869,755.73
2.基金赎回款 -1,264,761,291.61 76,083,083.02 -1,188,678,208.59
四、 本期向基金份额持
有人分配利润产生的
---
交银施罗德上证 180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2011年半年度报告
17
基金净值变动 （净值减
少以“-”号填列）
五、期末所有者权益
（基金净值）
5,867,612,044.79 -1,500,346,300.79 4,367,265,744.00
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理公司负责人：战龙，主管会计工作负责人：许珊燕，会计机构负责人：张丽
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
交银施罗德上证 180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金 (以下简称
“本基金”)经中国证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”)证监许可[2009]第
795 号《关于核准上证 180 公司治理交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金募集
的批复》核准，由交银施罗德基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》
和《交银施罗德上证 180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》
负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金
利息共募集人民币 7,086,898,822.16 元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华
永道中天验字 (2009)第 194 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案， 《交银施罗德
上证 180 公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》于 2009 年 9 月
29 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 7,090,257,767.14 份基金份额，其中
认购资金利息折合 3,358,944.98 份基金份额。本基金的基金管理人为交银施罗德基金管
理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。
本基金为上证 180公司治理交易型开放式指数证券投资基金(以下简称 “目标 ETF” )
的联接基金。 目标 ETF是采用完全复制法实现对上证 180公司治理指数紧密跟踪的全被
动指数基金，本基金主要通过投资于目标 ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪，力争使
本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.3%，年跟踪误差不超过 4%。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》 、基金合同、招募说明书及其定期更新的
有关规定，本基金的投资范围为目标 ETF、新股、债券及中国证监会允许基金投资的其
它金融工具。本基金持有的目标 ETF 资产占基金资产净值的比例不低于 90%，现金或
者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%，也可少量投资于新
股、债券及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。在正常市场情况下，本基金日均
跟踪偏离度的绝对值不超过 0.3%，年跟踪误差不超过 4%。本基金的业绩比较基准为：
上证 180公司治理指数×95%＋银行活期存款税后收益率×5%。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日颁布的《企业会计准则－基本准
交银施罗德上证 180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2011年半年度报告
18
则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以
及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5 号《证券投资基
金信息披露 XBRL 模板第 3号<年度报告和半年度报告>》 、 中国证券业协会于 2007年 5
月 15 日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《交银施罗德上证 180 公司治理交
易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》和中国证监会允许的基金行业实务操
作的有关规定编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2011 年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了
本基金 2011 年 6 月 30 日的财务状况以及 2011 年上半年度的经营成果和基金净值变动
情况等有关信息。
6.4.4 重要会计政策和会计估计
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金在本报告期间无需说明的会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金在本报告期间无需说明的会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无需说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收
问题的通知》 、财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税[2005]102
号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》 、财税[2005]107 号《关于股息红利有关
个人所得税政策的补充通知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》
及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(2)基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入， 由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代
缴 20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由
上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按 50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法
规定即 20%代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。
(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印
交银施罗德上证 180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2011年半年度报告
19
花税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2011年 6月 30日
活期存款 26,227,679.24
定期存款 -
其他存款 -
合计 26,227,679.24
6.4.7.2交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
2011年6月30日 项目
成本 公允价值 公允价值变动
股票 46,089,493.35 43,511,854.68 -2,577,638.67
交易所市场 -- -
银行间市场 177,182,320.00 176,617,000.00 -565,320.00 债券
合计 177,182,320.00 176,617,000.00 -565,320.00
资产支持证券 -- -
基金 4,168,243,877.60 3,574,750,816.00 -593,493,061.60
其他 -- -
合计 4,391,515,690.95 3,794,879,670.68 -596,636,020.27
注：基金投资均为本基金持有的目标ETF的份额，按估值日目标ETF的份额净值确定公允
价值。本基金可采用股票组合申赎的方式或证券二级市场交易的方式进行目标ETF份额
的买卖。
6.4.7.3衍生金融资产/负债
本基金本报告期末未持有衍生金融工具。
6.4.7.4买入返售金融资产
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.5应收利息
交银施罗德上证 180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2011年半年度报告
20
单位：人民币元
项目
本期末
2011年 6月 30日
应收活期存款利息 5,456.88
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 511.00
应收债券利息 2,267,846.25
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 100.17
其他 -
合计 2,273,914.30
6.4.7.6其他资产
本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2011年 6月 30日
交易所市场应付交易费用 210,826.34
银行间市场应付交易费用 275.00
合计 211,101.34
6.4.7.8其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2011年 6月 30日
应付券商交易单元保证金 250,000.00
应付赎回费 2,967.44
应付后端申购费 540.26
信息披露费 148,765.71
审计费 24,795.19
银行手续费 -
合计 427,068.60
交银施罗德上证 180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2011年半年度报告
21
6.4.7.9实收基金
金额单位：人民币元
本期
2011年 1月 1日至 2011年 6月 30日
项目
基金份额（份） 账面金额
上年度末 4,749,330,251.32 4,749,330,251.32
本期申购 358,139,595.14 358,139,595.14
本期赎回 （以“-”号填列） -598,687,475.11 -598,687,475.11
本期末 4,508,782,371.35 4,508,782,371.35
注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。
6.4.7.10未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -238,355,134.99 -506,634,736.42 -744,989,871.41
本期利润 -41,521,586.92 72,519,613.55 30,998,026.63
本期基金份额交易产生
的变动数
13,096,888.54 14,374,480.49 27,471,369.03
其中：基金申购款 -20,730,281.81 -21,509,373.05 -42,239,654.86
基金赎回款 33,827,170.35 35,883,853.54 69,711,023.89
本期已分配利润 ---
本期末 -266,779,833.37 -419,740,642.38 -686,520,475.75
6.4.7.11存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2011年 1月 1日至 2011年 6月 30日
活期存款利息收入 140,386.00
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 1,530.12
其他 9,925.49
合计 151,841.61
6.4.7.12股票投资收益
6.4.7.12.1股票投资收益项目构成
交银施罗德上证 180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2011年半年度报告
22
单位：人民币元
项目
本期
2011年 1月 1日至 2011年 6月 30日
股票投资收益——买卖股票差价收入 950,919.68
股票投资收益——赎回差价收入 -
股票投资收益——申购差价收入 432,931.11
合计 1,383,850.79
6.4.7.12.2股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2011年 1月 1日至 2011年 6月 30日
卖出股票成交总额 322,125,431.89
减：卖出股票成本总额 321,174,512.21
买卖股票差价收入 950,919.68
6.4.7.12.3股票投资收益——申购差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2011年 1月 1日至 2011年 6月 30日
申购基金份额总额 165,954,000.00
减：现金支付申购款总额 2,589,426.98
减：申购股票成本总额 162,931,641.91
申购差价收入 432,931.11
6.4.7.13基金投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2011年 1月 1日至 2011年 6月 30日
卖出/赎回基金成交总额 379,159,897.90
减：卖出/赎回基金成本总额 423,577,378.71
基金投资收益 -44,417,480.81
6.4.7.14债券投资收益
单位：人民币元
项目 本期
交银施罗德上证 180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2011年半年度报告
23
2011年1月1日至2011年6月30日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总额 56,756,327.50
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成本总
额
54,515,000.00
减：应收利息总额 2,280,635.33
债券投资收益 -39,307.83
6.4.7.15 衍生工具收益
本基金本报告期内无衍生工具收益。
6.4.7.16股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2011年1月1日至2011年6月30日
股票投资产生的股利收益 620,109.13
基金投资产生的股利收益 -
合计 620,109.13
6.4.7.17公允价值变动收益
单位：人民币元
项目
本期
2011年1月1日至2011年6月30日
1.交易性金融资产 72,519,613.55
——股票投资 -1,252,989.80
——债券投资 827,700.00
——资产支持证券投资 -
——基金投资 72,944,903.35
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 72,519,613.55
6.4.7.18其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2011年1月1日至2011年6月30日
交银施罗德上证 180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2011年半年度报告
24
基金赎回费收入 298,746.81
转换费收入 41,075.60
合计 339,822.41
注：1、本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的25%归入基金资产。
2、基金之间的转换费由赎回费和申购费补差两部分构成，其中赎回费部分的25%归
入转出基金的基金资产。
6.4.7.19交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2011年1月1日至2011年6月30日
交易所市场交易费用 801,754.49
银行间市场交易费用 275.00
合计 802,029.49
6.4.7.20其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2011年1月1日至2011年6月30日
审计费用 24,795.19
信息披露费 148,765.71
银行汇划费用 836.50
其他费用 150.00
中债账户维护费 9,000.00
合计 183,547.40
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
本基金无需说明的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
本基金无需说明的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
交银施罗德上证 180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2011年半年度报告
25
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
交银施罗德基金管理有限公司( “交银施罗
德基金公司”)
基金管理人、基金销售机构
中国农业银行股份有限公司( “中国农业银
行”)
基金托管人、基金代销机构
上证180公司治理交易型开放式指数证券
投资基金(“目标ETF”)
本基金的基金管理人管理的其他基金
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。
6.4.10.2关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2011年1月1日至2011年6
月30日
上年度可比期间
2010年1月1日至2010年6月30日
当期发生的基金应支付
的管理费
663,524.28 947,411.42
其中： 支付销售机构的客
户维护费
2,005,005.10 2,851,350.71
注：本基金基金财产中投资于目标ETF的部分不收取管理费，支付基金管理人交银施罗
德基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值扣除基金财产中目标ETF份额所对应资
产净值后剩余部分(若为负数，则取0)的0.5%年费率计提，逐日累计至每月月底，按月
支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝(前一日基金资产净值–基金财产中目标ETF份额所对应的资产净
值)×0.5%÷当年天数。
6.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2011年1月1日至2011年
6月30日
上年度可比期间
2010年1月1日至2010年
6月30日
当期发生的基金应支付的托管费 132,704.85 189,482.24
交银施罗德上证 180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2011年半年度报告
26
注：本基金基金财产中投资于目标ETF的部分不收取托管费，支付基金托管人中国农业
银行的托管费按前一日基金资产净值扣除基金财产中目标ETF份额所对应资产净值后剩
余部分(若为负数，则取0)的0.1%年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计
算公式为：
日托管费＝(前一日基金资产净值–基金财产中目标ETF份额所对应的资产净值后剩余
部分)×0.1%÷当年天数。
6.4.10.2.3销售服务费
无。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内未发生与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4各关联方投资本基金的情况
本报告期内及上年度可比期间各关联方未投资本基金。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2011年1月1日至2011年6月30日
上年度可比期间
2010年1月1日至2010年6月30日 关联方名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国农业银行 26,227,679.24 140,386.00 15,369,889.21 139,346.40
注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.6
本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.10.7其他关联交易事项的说明
本基金本报告期末持有 4,753,658,000 份目标 ETF 基金份额，占其总份额的比例为
93.97%。
6.4.11 利润分配情况
本基金本报告期内未发生利润分配。
6.4.12 期末（2011年 6月 30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发或增发而流通受限的证券。
交银施罗德上证 180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2011年半年度报告
27
6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.13金融工具风险及管理
6.4.13.1风险管理政策和组织架构
本基金属于 ETF联接基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。
本基金为指数型基金，紧密跟踪标的指数，具有和标的指数所代表的股票市场相似的风
险收益特征，属于证券投资基金中风险较高、收益较高的品种。本基金投资的金融工具
主要包括基金投资、股票投资及债券投资。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融
工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事
风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益
之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，在董事会下设立合规审核及风
险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管
理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；
在业务操作层面风险管理职责主要有风险管理部负责协调并与各部门合作完成运作风
险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。风险管理部对公司总经理负责。督察长独立
行使督察权利，直接对董事会负责，就内部控制制度和执行情况独立地履行检查、评价、
报告、建议职能，定期和不定期地向董事会报告公司内部控制执行情况。本基金的基金
管理人建立了以合规审核及风险管理委员会为核心的，由督察长、风险控制委员会、风
险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分
析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严
重程度和出现同类风险损失的频度。 而从定量分析的角度出发， 根据本基金的投资目标，
结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，
确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，
并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券
之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本公司在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放
在本基金的托管行中国农业银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在境内
交易所进行的债券交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收
交银施罗德上证 180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2011年半年度报告
28
和款项清算，违约风险发生的可能性很小；在进行银行间同业市场交易前均对交易对手
进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控
制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。于 2011年 6月 30日，
本基金未持有信用类债券(2010年 12月 31日：同)。
6.4.13.3流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来
自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处
的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况
下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情
况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。
本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的
处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设
定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、
组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受
限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的
10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券
不得超过该证券的 10%。本基金所持证券部分在证券交易所上市，其余在银行间同业市
场交易，以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资
金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回
基金份额净值 (所有者权益)无固定到期日且不计息， 因此账面余额即为未折现的合约到
期现金流量。
6.4.13.4市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利
率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响
的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投
资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
交银施罗德上证 180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2011年半年度报告
29
本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的
现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行
存款、结算备付金及债券投资等。
6.4.13.4.1.1利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2011年 6月 30日
1年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 26,227,679.24 - - - 26,227,679.24
结算备付金 1,135,487.67 - - - 1,135,487.67
存出保证金 - - - 250,000.00 250,000.00
交易性金融资产 176,617,000.00 - -3,618,262,670.68 3,794,879,670.68
应收利息 - - -2,273,914.30 2,273,914.30
应收股利 - - - 120,011.32 120,011.32
应收申购款 - - - 35,037.50 35,037.50
资产总计 203,980,166.91 - -3,620,941,633.80 3,824,921,800.71
负债
应付赎回款 - - -1,899,564.52 1,899,564.52
应付管理人报酬 - - - 101,808.87 101,808.87
应付托管费 - - - 20,361.78 20,361.78
应付交易费用 - - - 211,101.34 211,101.34
其他负债 - - - 427,068.60 427,068.60
负债总计 - - -2,659,905.11 2,659,905.11
利率敏感度缺口 203,980,166.91 - -3,618,281,728.69 3,822,261,895.60
上年度末 2010 年
12 月 31 日
1年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 41,552,208.44 - - - 41,552,208.44
结算备付金 87,324.28 - - - 87,324.28
存出保证金 - - - 250,000.00 250,000.00
交易性金融资产 176,216,000.00 - -3,788,908,224.91 3,965,124,224.91
应收利息 - - -1,938,592.25 1,938,592.25
应收申购款 - - - 132,840.26 132,840.26
资产总计 217,855,532.72 - -3,791,229,657.42 4,009,085,190.14
负债
应付证券清算款 - - -1,351,845.89 1,351,845.89
应付赎回款 - - -1,929,415.37 1,929,415.37
应付管理人报酬 - - - 131,435.12 131,435.12
应付托管费 - - - 26,287.02 26,287.02
应付交易费用 - - - 531,688.63 531,688.63
其他负债 - - - 774,138.20 774,138.20
交银施罗德上证 180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2011年半年度报告
30
负债总计 - - -4,744,810.23 4,744,810.23
利率敏感度缺口 217,855,532.72 - -3,786,484,847.19 4,004,340,379.91
注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到
期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析
于 2011年 6月 30日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为
4.62%(2010年 12月 31日： 4.40%)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影
响。
6.4.13.4.2外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的
风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上
市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主
体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金通过把全部或接近全部的基金资产投资于目标 ETF、标的指数成份股和备选
成份股进行被动式指数化投资， 正常情况下投资于目标 ETF的比例不低于基金资产净值
的 90%；本基金投资于目标 ETF 的方式以申购和赎回为主，但在目标 ETF 二级市场流
动性较好的情况下，为了更好地实现本基金的投资目标，也可以通过二级市场交易买卖
目标 ETF；除流动性管理所需以外，本基金对于目标 ETF 以外的证券投资倾向采用被
动式指数化投资。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。 本基金投资组合中目标 ETF 资产
占基金资产净值的比例不低于 90%， 基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券
的比例不低于基金资产净值的 5%。本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价
格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，来测试本基金面临的潜在价
格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
本期末
2011年 6月 30日
上年度末
2010年 12月 31日
项目
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交银施罗德上证 180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2011年半年度报告
31
交易性金融资产-
股票投资
43,511,854.68 1.14 29,477,578.51 0.74
交易性金融资产-
基金投资
3,574,750,816.00 93.52 3,759,430,646.40 93.88
衍生金融资产-权
证投资
-- - -
其他 --- -
合计 3,618,262,670.68 94.663,788,908,224.91 94.62
6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
假设 除“上证180公司治理指数”以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元）
相关风险变量的变动
本期末
2011年 6月 30日
上年度末
2010年 12月 31日
分析
上证180公司治理指数
上升5%
增加约18,089 增加约18,851
上证180公司治理指数
下降5%
减少约18,089 减少约18,851
7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例（%）
1 权益投资 43,511,854.68 1.14
其中：股票 43,511,854.68 1.14
2 基金投资 3,574,750,816.00 93.46
3 固定收益投资 176,617,000.00 4.62
其中：债券 176,617,000.00 4.62
资产支持证券 --
4 金融衍生品投资 --
5 买入返售金融资产 --
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
--
6 银行存款和结算备付金合计 27,363,166.91 0.72
交银施罗德上证 180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2011年半年度报告
32
7 其他各项资产 2,678,963.12 0.07
8 合计 3,824,921,800.71 100.00
7.2 期末投资目标基金明细
金额单位：人民币元
序号 基金名称
基金类
型
运作方
式
管理人 公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
1
上证 180
公司治理
交易型开
放式指数
证券投资
基金
股票型
交易型
开放式
交银施
罗德基
金管理
有限公
司
3,574,750,816.00 93.52
7.3 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 4,784,008.74 0.13
C 制造业 9,553,668.38 0.25
C0
食品、饮料 211,668.00 0.01
C1
纺织、服装、皮毛 235,330.41 0.01
C2
木材、家具 - -
C3
造纸、印刷 - -
C4
石油、化学、塑胶、塑
料
723,549.79 0.02
C5
电子 237,571.68 0.01
C6
金属、非金属 3,575,355.30 0.09
C7
机械、设备、仪表 4,143,226.40 0.11
C8
医药、生物制品 426,966.80 0.01
C99
其他制造业 - -
D
电力、 煤气及水的生产和供应
业
1,477,789.09 0.04
E 建筑业 1,363,769.29 0.04
交银施罗德上证 180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2011年半年度报告
33
F 交通运输、仓储业 2,709,665.10 0.07
G 信息技术业 1,662,470.80 0.04
H 批发和零售贸易 587,415.39 0.02
I 金融、保险业 18,974,962.25 0.50
J 房地产业 1,770,675.24 0.05
K 社会服务业 75,870.90 0.00
L 传播与文化产业 115,799.16 0.00
M 综合类 435,760.34 0.01
合计 43,511,854.68 1.14
7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产
净值比例
（％）
1 601318 中国平安 59,880 2,890,407.60 0.08
2 600036 招商银行 221,164 2,879,555.28 0.08
3 600016 民生银行 403,891 2,314,295.43 0.06
4 600000 浦发银行 200,084 1,968,826.56 0.05
5 601166 兴业银行 134,998 1,819,773.04 0.05
6 601088 中国神华 58,960 1,777,054.40 0.05
7 600030 中信证券 124,431 1,627,557.48 0.04
8 601601 中国太保 56,169 1,257,623.91 0.03
9 601398 工商银行 273,008 1,217,615.68 0.03
10 600031 三一重工 54,269 979,012.76 0.03
11 600111 包钢稀土 12,982 927,304.26 0.02
12 601006 大秦铁路 111,745 915,191.55 0.02
13 601939 建设银行 171,548 847,447.12 0.02
14 600050 中国联通 159,333 836,498.25 0.02
15 600837 海通证券 88,270 796,195.40 0.02
16 601857 中国石油 67,141 731,165.49 0.02
17 600048 保利地产 63,780 700,942.20 0.02
18 600900 长江电力 88,469 637,861.49 0.02
19 600104 上海汽车 32,984 618,120.16 0.02
20 600089 特变电工 47,135 609,926.90 0.02
21 600019 宝钢股份 93,864 565,999.92 0.01
交银施罗德上证 180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2011年半年度报告
34
22 601699 潞安环能 16,284 534,278.04 0.01
23 600362 江西铜业 14,784 523,944.96 0.01
24 600383 金地集团 79,941 512,421.81 0.01
25 601766 中国南车 70,126 499,297.12 0.01
26 600795 国电电力 165,127 488,775.92 0.01
27 600068 葛洲坝 37,391 448,318.09 0.01
28 601628 中国人寿 23,273 436,368.75 0.01
29 600690 青岛海尔 14,369 401,613.55 0.01
30 601988 中国银行 124,604 391,256.56 0.01
31 601600 中国铝业 34,219 376,751.19 0.01
32 600188 兖州煤业 10,586 373,685.80 0.01
33 601390 中国中铁 91,623 365,575.77 0.01
34 600309 烟台万华 19,274 360,616.54 0.01
35 601919 中国远洋 40,933 339,334.57 0.01
36 601958 金钼股份 17,308 333,179.00 0.01
37 601186 中国铁建 55,049 333,046.45 0.01
38 601009 南京银行 37,102 332,804.94 0.01
39 600005 武钢股份 72,197 299,617.55 0.01
40 600029 南方航空 37,584 294,658.56 0.01
41 601111 中国国航 29,774 285,532.66 0.01
42 600058 五矿发展 7,654 262,379.12 0.01
43 600100 同方股份 24,878 260,223.88 0.01
44 600642 申能股份 50,630 256,694.10 0.01
45 600123 兰花科创 6,118 255,610.04 0.01
46 600497 驰宏锌锗 11,590 255,559.50 0.01
47 601727 上海电气 35,147 243,217.24 0.01
48 600177 雅戈尔 23,843 235,330.41 0.01
49 600583 海油工程 34,770 223,223.40 0.01
50 600550 天威保变 12,252 220,658.52 0.01
51 600153 建发股份 24,002 213,617.80 0.01
52 600600 青岛啤酒 6,200 211,668.00 0.01
53 600271 航天信息 8,165 210,983.60 0.01
54 601333 广深铁路 50,503 207,567.33 0.01
55 600549 厦门钨业 4,819 199,651.17 0.01
56 600166 福田汽车 22,540 195,647.20 0.01
57 601998 中信银行 41,102 195,234.50 0.01
交银施罗德上证 180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2011年半年度报告
35
58 600196 复星医药 16,969 184,622.72 0.00
59 600352 浙江龙盛 18,336 175,658.88 0.00
60 600997 开滦股份 10,972 175,113.12 0.00
61 600125 铁龙物流 16,262 171,401.48 0.00
62 600649 城投控股 20,520 166,622.40 0.00
63 600085 同仁堂 4,638 165,391.08 0.00
64 600219 南山铝业 17,295 162,745.95 0.00
65 601866 中海集运 42,503 154,710.92 0.00
66 600418 江淮汽车 13,797 153,284.67 0.00
67 600839 四川长虹 44,499 148,626.66 0.00
68 600808 马钢股份 42,617 148,307.16 0.00
69 600018 上港集团 37,905 147,829.50 0.00
70 600879 航天电子 11,565 140,630.40 0.00
71 600118 中国卫星 6,271 140,533.11 0.00
72 600601 方正科技 39,227 140,432.66 0.00
73 600635 大众公用 23,519 138,762.10 0.00
74 600595 中孚实业 13,451 135,048.04 0.00
75 600325 华发股份 11,639 130,589.58 0.00
76 600895 张江高科 13,811 130,375.84 0.00
77 600432 吉恩镍业 5,733 127,731.24 0.00
78 600508 上海能源 5,135 125,139.95 0.00
79 600037 歌华有线 11,364 115,799.16 0.00
80 600528 中铁二局 13,012 113,074.28 0.00
81 600500 中化国际 11,153 111,418.47 0.00
82 600456 宝钛股份 3,751 108,253.86 0.00
83 601588 北辰实业 28,448 104,119.68 0.00
84 600266 北京城建 6,894 103,754.70 0.00
85 600096 云天化 4,933 98,117.37 0.00
86 600269 赣粤高速 20,803 97,982.13 0.00
87 600026 中海发展 11,310 95,456.40 0.00
88 600674 川投能源 6,587 94,457.58 0.00
89 600596 新安股份 8,475 89,157.00 0.00
90 600183 生益科技 9,689 88,945.02 0.00
91 600322 天房发展 15,819 83,998.89 0.00
92 600435 中兵光电 6,577 81,817.88 0.00
93 600161 天坛生物 4,540 76,953.00 0.00
交银施罗德上证 180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2011年半年度报告
36
94 600158 中体产业 12,043 75,870.90 0.00
95 600718 东软集团 6,485 73,799.30 0.00
96 600736 苏州高新 11,261 70,944.30 0.00
97 600533 栖霞建设 11,266 57,569.26 0.00
98 600748 上实发展 7,723 55,914.52 0.00
99 600246 万通地产 10,835 54,175.00 0.00
7.5 报告期内股票投资组合的重大变动
7.5.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金
资产净值比
例（％）
1 600036 招商银行 8,698,194.93 0.22
2 601318 中国平安 8,422,917.80 0.21
3 600016 民生银行 6,298,475.00 0.16
4 601166 兴业银行 5,901,865.90 0.15
5 600000 浦发银行 5,255,512.07 0.13
6 601088 中国神华 4,729,166.28 0.12
7 600030 中信证券 4,442,696.64 0.11
8 601601 中国太保 3,734,996.00 0.09
9 601398 工商银行 3,372,090.45 0.08
10 600031 三一重工 2,665,144.00 0.07
11 601006 大秦铁路 2,503,079.56 0.06
12 601939 建设银行 2,426,158.93 0.06
13 600837 海通证券 2,310,416.50 0.06
14 600050 中国联通 2,293,759.00 0.06
15 601857 中国石油 2,097,644.77 0.05
16 600900 长江电力 1,987,012.00 0.05
17 600111 包钢稀土 1,841,330.71 0.05
18 600089 特变电工 1,801,597.00 0.04
19 600019 宝钢股份 1,777,702.00 0.04
20 600048 保利地产 1,719,134.56 0.04
注：“本期累计买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关
交易费用。
交银施罗德上证 180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2011年半年度报告
37
7.5.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金
资产净值比
例（％）
1 600036 招商银行 21,755,393.75 0.54
2 601318 中国平安 21,276,128.68 0.53
3 600016 民生银行 15,279,580.32 0.38
4 601166 兴业银行 14,859,722.35 0.37
5 600000 浦发银行 13,799,411.94 0.34
6 600030 中信证券 12,121,490.64 0.30
7 601088 中国神华 11,382,254.70 0.28
8 601601 中国太保 9,433,763.29 0.24
9 601398 工商银行 8,437,111.24 0.21
10 600031 三一重工 6,412,593.55 0.16
11 601006 大秦铁路 6,262,121.67 0.16
12 600837 海通证券 6,161,101.51 0.15
13 600050 中国联通 6,114,953.11 0.15
14 601939 建设银行 5,982,733.40 0.15
15 601857 中国石油 5,332,841.70 0.13
16 600900 长江电力 5,065,748.07 0.13
17 600089 特变电工 4,918,924.76 0.12
18 600362 江西铜业 4,762,558.46 0.12
19 600019 宝钢股份 4,662,262.58 0.12
20 600048 保利地产 4,409,835.09 0.11
注：“本期累计卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关
交易费用。
7.5.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 124,142,147.09
卖出股票的收入（成交）总额 322,125,431.89
注：“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填
列，不考虑相关交易费用。
交银施罗德上证 180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2011年半年度报告
38
7.6 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 国家债券 --
2 央行票据 126,797,000.00 3.32
3 金融债券 49,820,000.00 1.30
其中：政策性金融债 49,820,000.00 1.30
4 企业债券 --
5 企业短期融资券 --
6 中期票据 --
7 可转债 --
8 其他 --
9 合计 176,617,000.00 4.62
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资
产净值比
例（％）
1 1001090 10央行票据 90 1,100,000 107,261,000.00 2.81
2 110222 11 国开 22 500,000 49,820,000.00 1.30
3 1001077 10央行票据 77 200,000 19,536,000.00 0.51
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 投资组合报告附注
7.10.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告
编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。
7.10.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
7.10.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元
交银施罗德上证 180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2011年半年度报告
39
序号 名称 金额
1 存出保证金 250,000.00
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 120,011.32
4 应收利息 2,273,914.30
5 应收申购款 35,037.50
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 2,678,963.12
7.10.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.10.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
7.10.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有人
户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
55,593 81,103.42 520,563,868.70 11.55% 3,988,218,502.65 88.45%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持
有本开放式基金
332,010.64 0.01%
交银施罗德上证 180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2011年半年度报告
40
9
开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2009 年 9 月 29 日）基
金份额总额
7,090,257,767.14
本报告期期初基金份额总额 4,749,330,251.32
本报告期基金总申购份额 358,139,595.14
减：本报告期基金总赎回份额 598,687,475.11
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 4,508,782,371.35
注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务；
2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。
10
重大事件揭示
10.1
基金份额持有人大会决议
报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2
基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、基金管理人的重大人事变动： 2011年 1月 26日本基金管理人发布公告，经公司
第二届董事会第二十一次会议审议通过，任命战龙先生担任本公司总经理。
2、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动：2011年1月21日， 中国证监会核
准中国农业银行股份有限公司张健基金行业高级管理人员任职资格（证监许可〔2011〕
116号） ，张健任中国农业银行股份有限公司托管业务部总经理。
10.3
涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4
基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5 报告期内改聘会计师事务所情况
本报告期内，本基金未改聘为其审计的会计师事务所。
10.6
管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况
本报告期内， 基金管理人、 基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称 交易单 股票交易 应支付该券商的佣金 备注
交银施罗德上证 180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2011年半年度报告
41
元数量
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
国泰君安证
券股份有限
公司
2 446,099,149.14 100.00% 379,183.88 100.00% -
光大证券股
份有限公司
1 - - - - -
海通证券股
份有限公司
1 - - - - -
中国国际金
融有限公司
1 - - - - -
10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 回购交易 权证交易 基金交易
券商
名称 成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交
金额
占当
期债
券成
交总
额的
比例
成交
金额
占当
期权
证成
交总
额的
比例
成交金额
占当期
基金成
交总额
的比例
国泰
君安
证券
股份
有限
公司
4,476,327.50100.00% - - - - 241,106.30 100.00%
注：1、报告期内，本基金专用交易单元未发生变化；
2、租用证券公司专用交易单元的选择标准主要包括：券商基本面评价（财务状况、
经营状况） 、券商研究机构评价（报告质量、及时性和数量） 、券商每日信息评价（及时
性和有效性）和券商协作表现评价等四个方面；
3、租用证券公司专用交易单元的程序：首先根据租用证券公司专用交易单元的选
择标准进行综合评价，然后根据评价选择基金专用交易单元。研究部提交方案，并上报
公司批准。
交银施罗德上证 180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2011年半年度报告
42
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
交银施罗德上证180公司治理交易型开放式
指数证券投资基金联接基金2010年第四季
度报告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2011-1-21
2
交银施罗德上证180公司治理交易型开放式
指数证券投资基金联接基金2010年年度报
告摘要
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2011-3-28
3
交银施罗德基金管理有限公司关于中国工
商银行延长其个人电子银行基金前端申购
费率优惠活动的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2011-4-1
4
交银施罗德上证180公司治理交易型开放式
指数证券投资基金联接基金2011年第一季
度报告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2011-4-22
5
交银施罗德基金管理有限公司关于增加开
通旗下基金在部分代销机构代销业务的公
告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2011-5-6
6
交银施罗德上证180公司治理交易型开放式
指数证券投资基金联接基金（更新）招募说
明书摘要（2011年第1号）
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2011-5-13
7
交银施罗德基金管理有限公司关于开通基
金网上直销通联支付业务的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2011-5-25
8
交银施罗德基金管理有限公司关于开通旗
下部分基金基金转换业务及调整基金转换
业务规则的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2011-5-27
9
交银施罗德基金管理有限公司关于旗下部
分基金参与交通银行股份有限公司基金前
端申购费率优惠活动延期的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2011-6-30
11
备查文件目录
11.1 备查文件目录
1、中国证监会核准交银施罗德上证 180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联
接基金募集的文件；
2、 《交银施罗德上证 180 公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合
同》 ；
3、 《交银施罗德上证 180 公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协
交银施罗德上证 180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2011年半年度报告
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议》 ；
4、 《交银施罗德上证 180 公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说
明书》 ；
5、关于募集交银施罗德上证 180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金
之法律意见书；
6、基金管理人业务资格批件、营业执照；
7、基金托管人业务资格批件、营业执照；
8、报告期内交银施罗德上证 180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金
在指定报刊上各项公告的原稿。
11.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人的办公场所。
11.3 查阅方式
投资者可在办公时间内至基金管理人的办公场所免费查阅备查文件，或者登录基金
管理人的网站(www.jyfund.com，www.jysld.com，www.bocomschroder.com)查阅。在支
付工本费后，投资者可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人交银施罗德基金管理有限公司。
本公司客户服务中心电话：400-700-5000（免长途话费） ，021-61055000，电子邮件：
services@jysld.com。
交银施罗德基金管理有限公司
二〇一一年八月二十四日
