景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金 2011 年半年度报告摘 要
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景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金
2011 年 半 年度 报 告 摘要
2011 年 6 月 30 日
基金管理人： 景顺长城基金管理有限公司
基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇一一年八月二十四日
景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金 2011 年半年度报告摘 要
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1 重要提示
1.1 重要提示
基金管 理人 的董 事会 、 董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载 、 误 导性 陈 述或重 大遗
漏， 并对 其内 容的 真实 性 、 准 确性 和完 整性 承担 个 别及连 带的 法律 责任 。 本 半年度 报告 已经
全部独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定 ， 于 2011 年 8 月 23 日复核
了本报 告中 的财 务指 标、 净值表 现、 利润 分配 情况 、财务 会计 报告 、投 资组 合报告 等内 容 ，
保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或 者重 大遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管 理 和运用 基金 资产 ， 但不 保 证基金 一定
盈利。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投资 有风 险 ， 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅
读本基 金的 招募 说明 书及 其更新 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文 ， 投 资者 欲 了解详 细内 容 ， 应 阅读 半 年度报 告正
文。
本报告 期 自 2011 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。
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2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 景顺长 城精 选蓝 筹股 票
基金主 代码 260110
交易代 码
260110
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2007 年6 月18 日
基金管 理人 景顺长 城基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 12,192,862,631.45 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
重点投 资于具有较高内在投资价 值的大型蓝筹上市公司， 在控
制风险 的前 提下 谋求 基金 资产的 长期 稳定 增值 。
投资策 略
本基金 股票投资遵循“ 自下而上 ”的个股选择策略，以市 值规
模和流 动性为基础，重点投资于 在行业内居于领导地位、 具有
较强的 盈利能力和分红派现能力 的稳健蓝筹公司以及在行 业内
具有较 强竞争优势、成长性好的 成长蓝筹公司。针对上述 两类
公 司 股 票 价 格 驱 动 因 素 的 不 同 ， 本 基 金 分 别 以 价 值 和GARP
（Growth at Reasonable Price ） 原则 为基 础， 精选 出 具有投 资价
值的股 票构 建股 票组 合。
业绩比 较基 准
本 基 金 业 绩 比 较 基 准 为 沪 深300 指 数 ×80% ＋ 中 国 债 券 总 指 数
×20%
风险收 益特 征 本基金 是风 险程 度高 的投 资品种
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目
基金管 理人 基金托 管人
名称
景顺长 城基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
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信息披 露负 责人
姓名 杨皞阳 赵会军
联系电 话
0755-82370388 010-66105799
电子邮 箱
investor@invescogreatwall.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话 4008888606 95588
传真 0755-22381339 010-66105798
2.4 信息披露方式
登载基金 半 年度报告正文的管理 人
互联网 网址
www.invescogreatwall.com
基金 半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 的办 公场 所
3 主要财务指标和基金 净值 表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日）
本期已 实现 收益 384,328,905.28
本期利 润 -532,061,321.96
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.043
本期基 金份 额净 值增 长率 -5.22%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2011 年 6 月 30 日)
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.221
期末 基 金资 产净 值 9,966,533,968.47
期末基 金份 额净 值 0.817
注：1、本 期已实现 收益指 基金本期 利息收入 、投资 收益、其 他收入（ 不含公 允价值 变
动收益 ）扣 除相 关费 用后 的余额 ，本 期利 润为 本期 已实现 收益 加上 本期 公允 价值变 动 收 益 。
2、期末可 供分配利 润采用 期末资产 负债表中 未分配 利润与未 分配利润 中已实 现部分 的
孰低数 。
3、上述基 金业绩指 标不包 括持有人 认购或交 易基金 的各项费 用，计入 费用后 实际收 益
水平要 低于 所列 数字 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
阶段
份 额净值
增长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－ ③ ②－④
过去一 个月 0.86% 0.99% 1.07% 0.96% -0.21% 0.03%
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过去三 个月 -5.11% 0.91% -4.35% 0.88% -0.76% 0.03%
过去六 个月 -5.22% 1.08% -1.82% 0.99% -3.40% 0.09%
过去一 年 13.31% 1.30% 15.09% 1.12% -1.78% 0.18%
过去三 年 0.12% 1.72% 12.86% 1.61% -12.74% 0.11%
自 基 金 合 同
生效起 至今
-18.30% 1.77% -15.41% 1.76% -2.89% 0.01%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
景顺长 城精 选蓝 筹股 票型 证券投 资基 金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率历 史走 势对比 图
（2007 年 6 月 18 日至 2011 年 6 月 30 日）
注：本基金 的资产配 置比 例为：股票 投资 70%-95% ，现金或者 到期日在 一年 以内的政
府债券 投资 5%-30% ，权 证投资 0%-3% 。本基 金自 2007 年 6 月 18 日合 同生 效日起 至 2007
年 12 月 17 日为 建仓 期。 建仓期 结束 时， 本基 金投 资组合 比例 均达 到上 述要 求。
4 管理人报告
4.1
基金管理人及基金经 理情 况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
本基金 管理 人景 顺长 城基 金管理 有限 公司 （ 以下 简 称 “ 公司 ” 或 “本 公司 ” ） 是经中 国
证监会证 监基金字 ［2003 ］76 号文 批准设 立的证 券 投资基金 管理公司 ，由长 城证券有 限责
任公司 、 景顺 资产 管理 有 限公司 、 开滦 （ 集团 ） 有 限责任 公司 、 大连 实德 集 团有限 公司 共同
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发起设 立， 并于 2003 年 6 月 9 日获得 开业 批文 ，注 册资本 1.3 亿元 人民 币， 目前， 各家 出
资比例 分别 为 49% 、49% 、1% 、1% 。 总部 设在 深圳 ，在北 京、 上海 、广 州设 有分公 司。
截止 2011 年 6 月 30 日， 景 顺长城 基金 管理 有限 公司 管理景 顺长 城景 系列 开放 式证券 投
资基金 、 景 顺长 城内需 增长 开放式 证券 投资 基金、 景顺 长城鼎 益股 票型 证券 投资 基金 （LOF）、
景顺长 城资 源垄 断股 票型 证券投 资基 金（LOF ）、景顺长 城新 兴成 长股 票型 证券投 资基 金 、
景顺长 城内 需增 长贰 号股 票型证 券投 资基 金 、 景 顺 长城精 选蓝 筹股 票型 证券 投资基 金 、 景 顺
长城公 司治 理股 票型 证券 投资基 金 、 景 顺长 城能 源 基建股 票型 证券 投资 基金 、 景 顺长 城中 小
盘股票 型证 券投 资基 金 、 景顺长 城稳 定收 益债 券型 证券投 资基 金 。 其 中景 系 列基金 下设 景顺
长城优 选股 票证 券投 资基 金、 景顺 长城 货币 市场 证 券投资 基金 、 景顺 长城 动 力平衡 证券 投资
基金。
本公司 采用 团队 投资 方式 ， 即 通过 整个 投资 部门 全 体人员 的共 同努 力 ， 争 取 良好投 资业
绩。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期
限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
唐咸德 本基金基
金经理， 研
究总监
2011-01-21 - 10 华 东 师 范 大 学 理 学 学 士 、 经 济 学
硕 士 。 曾 先 后 担 任 南 方 证 券 上 海
研 究 所 实 习 研 究 员 、 融 通 基 金 研
究 部 研 究 员 、 安 信 证 券 证 券 投 资
部 投 资 经 理 、 国 投 瑞 银 基 金 基 金
投资部 基金 经理 等职 务；2010 年
7 月加 入本 公司 。
蔡宝美 本基金基
金经理， 公
司副总经
理
2009-03-17 2011-01-20 14 台 湾 国 立 清 华 大 学 经 济 学 学 士 、
英 国 克 兰 非 尔 德 大 学 商 学 硕 士 。
曾 任 摩 根 富 林 明 投 资 信 托 股 份 有
限 公 司 研 究 员 ， 汇 丰 中 华 证 券 投
资 信 托 股 份 有 限 公 司 投 资 管 理 部
副 总 经 理 兼 基 金 经 理 ， 香 港 涌 金
资 产 管 理 有 限 公 司 投 资 经 理 等 职
务；2008 年 5 月加 入本 公 司。
注：1 、对 基金 的首 任基 金 经理， 其“ 任职 日期 ”按 基金合 同生 效日 填写 ， “ 离 任日期 ”
为根据 公司 决定 的解 聘日 期 （ 公告 前一 日） ； 对 此后 的非首 任基 金经 理， “任 职 日期 ” 指 根据
公司决 定聘 任后 的公 告日 期， “ 离任 日期 ”指 根据 公 司决定 的解 聘日 期（ 公告 前一日 ） 。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
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4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 遵守 《 中华 人民 共 和国证 券投 资基 金法 》 、 《证 券投 资
基金运 作管 理办 法 》 、 《证 券投资 基金 销售 管理 办法 》 和 《证 券投 资基 金信 息披 露管理 办法 》
等有关 法律 法规 及各 项实 施准则 、 《景 顺长 城精 选 蓝筹股 票型 证券 投资 基金 基金合 同 》 和 其
他有关 法律 法规 的规 定 ， 本着诚 实信 用 、 勤 勉尽 责 的原则 管理 和运 用基 金资 产， 在严 格控 制
风险的 基础 上 ， 为 基金 持 有人谋 求最 大利 益 。 本 报 告期内 ， 基金 运作 整体 合 法合规 ， 未发 现
损害基 金持 有人 利益 的行 为。 基金 的投 资范 围 、 投 资 比例及 投资 组合 符合 有关 法律法 规及 基
金合同 的规 定。
4.3 管理人对报告期内公 平交 易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
本报告 期内 ， 本 基金 管理 人 严格执 行 《 证券 投资 基金 管 理公司 公平 交易 制度 指导 意见》 ，
完善相 应制 度及 流程 ， 通 过系统 和人 工等 各种 方式 在各业 务环 节严 格 控 制交 易公平 执行 ， 公
平对待 旗下 管理 的所 有基 金和投 资组 合。
4.3.2 本投资组合与其他投 资风格相似的投资组 合之 间的业绩比较
本报告 期内 ，本 基金 管理 人管理 的其 他基 金的 投资 风格与 本基 金的 投资 风格 不相似 。
4.3.3 异常交易行为的专项 说明
本基金 于本 报告 期内 未发 现异常 交易 行为 。
4.4 管理人对报告期内基 金的 投资策略和业绩表现 说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
2011 年上 半年 A 股市 场依 然受制 于通 胀和 紧缩 ，市 场表现 较为 波动 ，沪 深 300 指数 今
年以来 下 跌 2.69% 。
从行业 看， 各行 业的 市场 表现存 在着 较为 明显 的结 构性差 异， 黑色 金属 、家 电、综 合 、
房地产 、 采掘 、 食品 饮料 、 金 融服 务 、 建 筑建 材 、 化工等 行业 表现 较好 ， 获 得 1.99%-9.43%
不等的 正收 益 ； 而 信息 服 务、 医药 生物 、 电 子元 器 件、 信息 设备 、 餐 饮旅 游 、 农 林牧 渔、 机
械设备 、交 通运 输、 商业 贸易等 行业 下跌 较大 ，跌 幅 6.37%-15.26% 不 等。
由于中 小盘 估值 水平 过高 ， 涨 幅过 大 ， 本 基金 在年 初 将组合 调整 到以 低估 值的 大盘蓝 筹
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公司为 主 。 市 场在 政府 相 机抉择 的政 策变 化中 不断 波动 ， 本 基金 的组 合管 理 在这种 点刹 中决
策有些 误判 ，净 值表 现不 理想。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
2011 年上 半年 ，本 基金 份 额净值 增长 率为-5.22% ， 低于业 绩比 较基 准收 益 率 3.40% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望
未来一 段时 间内 ， 大宗 商 品价格 上升 所致 的输 入性 通胀将 相对 缓解 ， 中国 经 济经过 一年
以来的 调控 后 ， 经 济增 速 回落亦 将减 轻通 胀压 力 。 我们预 计 ， 虽 然由 于结 构 性因素 导致 通胀
回落较 慢 ， 政 策不 会明 显 放松 ， 但 会出 现结 构性 微 调， 中国 经济 将不 会出 现 硬着陆 。 中国 经
济具有 较大 的发 展潜 力 ， 一些具 有核 心竞 争力 的公 司也将 伴随 经济 增长 而成 长壮大 ， 本基 金
坚持看 好 A 股 市场 良好 的 投资价 值。 本基 金将 结合 公司的 估值 水平 、成 长性 和盈 利 确定 性
等因素 ，并 同时 结合 经济 和产业 的发 展趋 势， 不断 优化组 合。
4.6 管理人对报告期内基 金估 值程序等事项的说明
1、有 关参 与估 值流 程各 方 及人员 的职 责分 工、 专业 胜任能 力和 相关 工作 经历
公司成 立基 金估 值小 组对 基金财 产的 估值 方法 及估 值程序 作决 策， 基金 估值 小 组在遵 守
法律法 规的 前提 下 ， 通 过 参考行 业协 会的 估值 意见 及独立 第三 方机 构估 值数 据等方 式 ， 谨 慎
合理地 制定 高效 可行 的估 值方法 ，以 求公 平对 待投 资者。
估值小 组成 员包 括公 司投 资部 、 交 易管 理部 、 基金 事务部 、 法律 、 监察 稽核 部、 风险 控
制岗等 相关 人员 。
基金日 常估 值由 基金 管理 人同基 金托 管 人 一同 进行 。 基金份 额净 值由 基金 管理 人完成 估
值后 ， 将 估值 结果 以书 面 形式或 双方 认可 的其 他方 式报给 基金 托管 人 ， 基 金 托管人 按基 金合
同规定 的估 值方 法 、 时 间 、 程 序进 行复 核， 基金 托 管人复 核无 误后 返回 给基 金管理 人 ， 由 基
金管理 人对 外公 布。 月末 、年中 和年 末估 值复 核与 基金会 计账 目的 核对 同时 进行。
当发生 了影 响估 值方 法和 程序的 有效 性及 适用 性的 情况时 ， 通 过会 议方 式启 动 估值小 组
的运作 。 对长 期停 牌股 票 等没有 市价 的投 资品 种 ， 由投资 部人 员凭 借其 丰富 的专业 技能 和对
市场产 品的 长期 深入 的跟 踪研究 ， 综合 宏观 经济 、 行业发 展及 个股 状况 等各 方面因 素 ， 从 价
值投资 的角 度进 行理 论分 析， 并 根据 分析 的结 果向 基 金估值 小组 提出 有关 估值 方法或 估值 模
型的建 议 。 风 险控 制人 员 根据投 资部 提出 的估 值方 法或估 值模 型进 行计 算及 验证 ， 并 根据 计
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算和验 证的 结果 与投 资部 共同确 定估 值方 法并 提交 估值小 组 。 估 值小 组共 同 讨论通 过后 ， 基
金事务部基金会计根 据估 值小组确认的估值方 法对 各基金进行估值核算 并与 基金托管行核
对。 法律 、 监 察稽 核部 相 关人员 负责 监察 执行 估值 政策及 程序 的合 规性 ， 控 制执行 中可 能发
生的风 险， 并对 有关 信息 披露文 件进 行合 规性 审查 。
基金估 值小 组核 心成 员均 具有五 年以 上证 券 、 基 金 行业工 作经 验 ， 具 备专 业 胜任能 力和
相关从 业资 格， 精通 各自 领域的 理论 知识 ，熟 悉政 策法规 ，并 具有 丰富 的实 践经验 。
2、基 金经 理参 与或 决定 估 值的程 度
基金经 理在 需要 时出 席估 值小组 会议 ， 凭 借其 丰富 的 专业技 能和 对市 场产 品的 长期深 入
的跟踪 研究 ， 向估 值小 组 提出估 值建 议 。 估 值小 组 将充分 考虑 基金 经理 的意 见和建 议 ， 确 定
估值方 法。
3、参 与估 值流 程各 方之 间 存在的 任何 重大 利益 冲突
估值小 组秉 承基 金持 有人 利益至 上的 宗旨 ， 在估 值 方法的 选择 上力 求客 观 、 公允 ， 在 数
据的采 集方 面力 求公 开、 获取方 便、 操作 性强 、不 易操纵 。
本基金 参与 估值 流程 的各 方之间 不存 在任 何重 大的 利 益冲 突。
4、已 签约 的任 何定 价服 务 的性质 与程 度
本基金 管理 人尚 未与 定价 服务机 构签 署任 何协 议。
4.7 管理人对报告期内基 金利 润分配情况的说明
本基金 本报 告期 内未 实施 利润分 配。
本报告 期末 本基 金可 供分 配利润 为-2,694,778,638.10 元， 根据 相关 法律 法规 和 基金合 同
的要求 以及 本基 金的 实际 运作情 况 ， 报 告期 内本 基金 未满足 收益 分配 条件 ， 不进 行利润 分 配 。
5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵 规守信情况声明
2011 年 上半年， 本基金 托 管人在 对景 顺长城 精选蓝 筹股票型证 券投资 基金的 托管过程
中， 严格 遵守 《证 券投 资 基金法 》 及其 他 法 律法 规 和基金 合同 的有 关规 定 ， 不存在 任何 损害
基金份 额持 有人 利益 的行 为，完 全尽 职尽 责地 履行 了基金 托管 人应 尽的 义务 。
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5.2 托管人对报告期内本 基金 投资运作遵规守信 、 净值 计算、 利润分配等 情况的 说明
2011 年 上半年， 景顺长 城 精选蓝筹股 票型证 券投资 基金的管理 人 —— 景顺长 城基金管
理有限 公司 在景 顺长 城精 选蓝筹 股票 型证 券投 资基 金的投 资运 作 、 基 金资 产 净值计 算 、 基 金
份额申 购赎 回价 格计 算 、 基金费 用开 支等 问题 上 ， 不存在 任何 损害 基金 份额 持有人 利益 的行
为， 在各 重要 方面 的运 作 严格按 照基 金合 同的 规定 进行 。 本 报告 期内 ， 景 顺 长城精 选蓝 筹股
票型证 券 投 资基 金未 进行 利润分 配。
5.3 托管人对本 半 年度报 告中 财务信息等内容的真 实、 准确和完整发表意见
本托管人依法对景顺长城 基金管理有限公司编制和 披露的景顺长城精选蓝筹 股票型证
券投资 基金 2011 年 半年 度 报告中 财务 指标 、净 值表 现、利 润分 配情 况、 财务 会计报 告、 投
资组合 报告 等内 容进 行了 核查， 以上 内容 真实 、准 确和完 整。
6 半年度财务会计报告 （未 经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 景顺 长城 精选 蓝筹股 票型 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2011 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2011 年 6 月 30 日
上年度末
2010 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款
1,133,355,422.01 1,587,042,062.76
结算备 付金
8,486,933.17 22,025,522.37
存出保 证金
10,494,095.05 12,831,326.28
交易性 金融 资产
8,834,446,933.72 9,207,130,585.56
其中： 股票 投资
8,834,446,933.72 9,207,130,585.56
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
- -
应收证 券清 算款
- 62,230,876.87
应收利 息
294,339.07 315,508.32
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应收股 利
5,365,334.84 -
应收申 购款
104,388.63 442,150.76
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
9,992,547,446.49 10,892,018,032.92
负债和所有者权益 附注号
本期末
2011 年 6 月 30 日
上年度末
2010 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- 3,859,738.94
应付赎 回款
4,369,488.12 2,956,245.13
应付管 理人 报酬
12,061,963.41 13,976,608.61
应付托 管费
2,010,327.24 2,329,434.78
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用
6,322,713.13 16,382,313.11
应交税 费
30,899.80 30,899.80
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
1,218,086.32 1,134,767.10
负债合 计
26,013,478.02 40,670,007.47
所有者权益：
实收基 金
12,192,862,631.45 12,585,424,883.73
未分配 利润
-2,226,328,662.98 -1,734,076,858.28
所有者 权益 合计
9,966,533,968.47 10,851,348,025.45
负债和 所有 者权 益总 计
9,992,547,446.49 10,892,018,032.92
注 ： 报 告 截 止 日 2011 年 6 月 30 日 ， 基 金 份 额 净 值 0.817 元 ， 基 金 份 额 总 额
12,192,862,631.45 份。
6.2 利润表
会计主 体： 景顺 长城 精选 蓝筹股 票型 证券 投资 基金
本报告 期：2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2011 年 1 月 1 日至 2011
年 6 月 30 日
上年度可比期间
2010 年 1 月 1 日至 2010
年 6 月 30 日
景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金 2011 年半年度报告摘 要
12
一、收入
-408,418,707.26 -3,670,823,427.04
1. 利息 收入
8,354,265.54 4,112,135.95
其中： 存款 利息 收入
4,996,206.03 4,099,796.93
债券利 息收 入
3,203,207.11 12,339.02
资 产 支 持 证 券 利 息 收
入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
154,852.40 -
其他利 息收 入
- -
2. 投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列）
499,586,505.54 -1,240,653,343.82
其中： 股票 投资 收益
421,416,131.82 -1,285,846,974.77
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
6,144,415.94 321,409.26
资 产 支 持 证 券 投 资 收
益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
72,025,957.78 44,872,221.69
3. 公允 价值 变动 收益 （ 损失 以
“- ” 号填列）
-916,390,227.24 -2,434,517,725.83
4. 汇兑收益（损失以 “ －”号填
列）
- -
5. 其 他 收 入 （ 损 失 以 “- ” 号填
列）
30,748.90 235,506.66
减：二、费用
123,642,614.70 159,681,395.15
1 ．管 理人 报酬
77,272,911.23 89,800,744.16
2 ．托 管费
12,878,818.51 14,966,790.70
3 ．销 售服 务费
- -
4 ．交 易费 用
33,264,296.20 54,690,497.73
5 ．利 息支 出
- -
其中： 卖 出回 购金 融资 产支 出
- -
6 ．其 他费 用
226,588.76 223,362.56
三、 利润总额 （亏损总额 以 “- ”
号填列）
-532,061,321.96 -3,830,504,822.19
减：所 得税 费用
- -
四 、 净 利 润 （ 净 亏 损 以 “- ” 号
填列）
-532,061,321.96 -3,830,504,822.19
6.3 所有者权益（基金净 值） 变动表
会计主 体： 景顺 长城 精选 蓝筹股 票型 证券 投资 基金
本报告 期：2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金 2011 年半年度报告摘 要
13
项目
本期
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
12,585,424,883.73 -1,734,076,858.28 10,851,348,025.45
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- -532,061,321.96 -532,061,321.96
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数 （ 净
值减少 以 “- ” 号填 列）
-392,562,252.28 39,809,517.26 -352,752,735.02
其中：1.基 金申 购款 331,982,885.88 -60,439,272.06 271,543,613.82
2.基金 赎回 款 -724,545,138.16 100,248,789.32 -624,296,348.84
四、 本期 向基 金份 额持 有
人分配利润产生的基金
净值变 动 （ 净值 减少 以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
12,192,862,631.45 -2,226,328,662.98 9,966,533,968.47
项目
上年度可比期间
2010 年 1 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
14,209,361,303.94 -4,447,320.04 14,204,913,983.90
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- -3,830,504,822.19 -3,830,504,822.19
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数 （ 净
值减少 以 “- ” 号填 列）
-657,200,141.75 56,714,988.52 -600,485,153.23
其中：1.基 金申 购款 70,135,345.28 -9,015,911.27 61,119,434.01
2.基金 赎回 款 -727,335,487.03 65,730,899.79 -661,604,587.24
四、 本期 向基 金份 额持 有
人分配利润产生的基金
净值变 动 （ 净值 减少 以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
13,552,161,162.19 -3,778,237,153.71 9,773,924,008.48
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 6.1 至 6.4 ， 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
基金管理 公司负责 人：许 义明，主 管会计工 作负责 人：吴建 军，会计 机构负 责人：邵 媛
景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金 2011 年半年度报告摘 要
14
媛
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
景顺长 城精 选蓝 筹股 票型 证券投 资基 金( 以 下简 称 “ 本基金 ”) 系经 中国 证券 监 督管理 委
员会 （以 下简 称 “中 国证 监会” ） 证监 基金 字[2007]159 文 《关 于同 意景 顺长 城 精选蓝 筹股 票
型证券 投资 基金 募集 的批 复》 的核 准 ， 由 景顺 长城 基 金管理 有限 公司 作为 发起 人向社 会公 开
发行募 集 ， 基 金合 同于 2007 年 6 月 18 日 正式 生效 ， 首次设 立募 集规 模 为 14,722,378,815.70
份基金 份额 。 本基 金为 契 约型开 放式 ， 存续 期限 不 定。 本基 金的 基金 管理 人 为景顺 长城 基金
管理有 限公 司 ， 注 册登 记 人为景 顺长 城基 金管 理有 限公司 ， 基金 托管 人为 中 国工商 银行 股份
有限公 司( 以 下简 称“ 中国 工商银 行”) 。
本基金 投资 于具 有良 好流 动性的 金融 工具 ， 包括 国内 依 法发 行和 上市 交易 的公 司股票 和
债券以 及经 中国 证监 会批 准的允 许基 金投 资的 其他 金融工 具。 本基 金重 点投 资 于具有 较高 内
在投资 价值 的大 型蓝 筹上 市公司 ， 在控 制风 险的 前 提下谋 求基 金资 产的 长期 稳定增 值 。 本 基
金业绩 比较 基准 为： 沪 深 300 指数*80% ＋中国 债券 总指数*20% 。
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务 报表 系按 照中 国财 政部 2006 年 2 月颁 布的 《企业 会计 准则 —基 本准 则》 和 38
项具体 会计 准则 、 其后 颁 布的应 用指 南 、 解 释以 及 其他相 关规 定 （统 称 “企 业会计 准则 ”) 、
中国证券 业协会制 定的《 证券投资 基金会计 核算业 务指引》 、 中国证 监 会制定 的《关于 进 一
步 规范 证券 投资 基金 估值业 务的 指导 意见 》 、 《 关于证 券投 资基 金执 行< 企业会 计准 则> 估值
业务及 份额 净值 计价 有关 事项的 通知 》 、 《证 券投 资 基金信 息披 露管 理办 法》 、 《证 券投 资基 金
信息披 露内 容与 格式 准则 》 第 2 号 《年 度报 告的 内 容与格 式》 、 《 证券 投资 基 金信息 披露 编报
规则》第 3 号《 会计 报表 附注的 编制 及披 露》 和《 证券投 资基 金信 息披露 XBRL 模板第 3
号< 年度 报告 和半 年度 报告> 》 及其 他中 国证 监会 颁布 的相关 规定 编制 。
本基金 财务 报表 以本 基金 持续经 营为 基础 列报 。
6.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本基金 财务 报表 符合 企业 会计准 则的 要求 ，真 实、 完整地 反映 了本 基金 于 2011 年 6 月
30 日 的财 务状 况以 及 2011 年 1 月 1 日至 6 月 30 日 期间的 经营 成果 和净 值变 动情况 。
6.4.4 重要会计政策和会计 估计
景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金 2011 年半年度报告摘 要
15
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 差错更正的说明
无。
6.4.6 税项
1.印花 税
经国务 院批 准 ， 财 政部 、 国 家税务 总局 决定 ， 自 2008 年 4 月 24 日起 ， 调整 证券 （股 票）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调整 为 1 ‰；
经国务 院批 准 ， 财 政部 、 国家税 务总 局决 定 ， 自 2008 年 9 月 19 日 起， 调整 由 出让方 按
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ，受 让方 不再征 收， 税率 不变 ；
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税 字[2005]103 号 文《 关于股 权分 置试 点改 革有 关税 收 政
策问题 的通 知 》 的 规定 ， 股 权分置 改革 过程 中因 非流 通股股 东向 流通 股股 东支 付对价 而发 生
的股权 转让 ，暂 免征 收印 花税。
2.营业 税、 企业 所得 税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2004]78 号文 《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 ，
自 2004 年 1 月 1 日 起， 对 证券投 资基 金（ 封闭 式证 券投资 基金 ，开 放式 证券 投资基 金） 管
理人运 用基 金买 卖股 票、 债券的 差价 收入 ，继 续免 征营业 税 和 企业 所得 税；
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2008]1 号 文《 关于 企业所 得税 若干 优惠 政策 的通 知 》
的规定 ， 对证 券投 资基 金 从证券 市场 中取 得的 收入 ， 包 括买 卖股 票、 债券 的 差价收 入 ， 股 权
的股息 、红 利收 入， 债券 的利息 收入 及其 他收 入， 暂不征 收企 业所 得税 ；
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税 字[2005]103 号 文《 关于股 权分 置试 点改 革有 关税 收 政
策问题 的通 知 》 的 规定 ， 股 权分置 改革 中非 流通 股股 东通过 对价 方式 向流 通股 股东支 付的 股
份、现 金等 收入 ，暂 免征 收流通 股股 东应 缴纳 的企 业所得 税。
3．个 人所 得税
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税 字[2002]128 号 文《 关于开 放式 证券 投资 基金 有关 税 收
问题的通 知》 ，对 基金取得 的股票的 股息、红 利收入 及债券的 利息收入 ，由上 市公司及 债 券
发行企 业在 向基 金派 发股 息、红 利收 入及 债券 的利 息收入 时代 扣代 缴 20% 的 个人所 得税 ；
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税 字[2005]107 号 文《 关于股 息红 利有 关个 人所 得税 政 策
的补充 通知 》 的规 定， 自 2005 年 6 月 13 日起 ， 对 证 券投资 基金 从上 市公 司分 配取得 的股 息
红利所 得， 按照 财税[2005]102 号文 规定 ，扣 缴义 务 人在代 扣代 缴个 人所 得税 时，减 按 50%
计算应 纳税 所得 额；
景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金 2011 年半年度报告摘 要
16
根据财 政部 、国 家税 务 总 局财税 字[2005]103 号 文《 关于股 权分 置试 点改 革有 关税 收 政
策问题 的通 知 》 的 规定 ， 股 权分置 改革 中非 流通 股股 东通过 对价 方式 向流 通股 股东支 付的 股
份、现 金等 收入 ，暂 免征 收流通 股股 东应 缴纳 的个 人所得 税。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控 制 关系或其他重大利害 关系 的关联方发生变化的 情况
于本报告期，并无与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的 情
况。
6.4.7.2 本报告期与基金 发 生关联交易的各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
景顺长 城基 金管 理有 限公 司
基金管 理人 、 基 金发 起 人 、 注册 登记 人、 基金
销售机 构
中国工 商银 行 基金托 管人 、基 金代 销机 构
长城证 券有 限责 任公 司（ “长城 证券 ”） 基金管 理人 股东 、基 金代 销机构
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.8 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易 单 元进行的交易
6.4.8.1.1 股票交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2011 年1 月1 日至2011 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2010 年1 月1 日至2010 年6 月30 日
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
成交金额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
长城证 券 6,215,037,870.03 28.54% 5,408,492,454.76 15.16%
6.4.8.1.2 权证交易
本基金 本期 及上 年度 可比 期间均 未通 过关 联方 交易 单元进 行权 证交 易。
6.4.8.1.3 债券交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2011 年1 月1 日至2011 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2010 年1 月1 日至2010 年6 月30 日
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
长城证 券 4,985,268.00 6.46% 2,019,725.60 100.00%
6.4.8.1.4 债券回购交易
本基金 本期 及上 年度 可比 期间均 未通 过关 联方 交易 单元进 行债 券回 购交 易。
景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金 2011 年半年度报告摘 要
17
6.4.8.1.5 应支付关联方的 佣金
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2011 年1 月1 日至2011 年6 月30 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付
佣金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
长城证 券 5,282,740.22 28.97% 2,180,860.39 34.49%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2010 年1 月1 日至2010 年6 月30 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付
佣金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
长城证 券 4,597,202.96 15.42% 4,105,167.61 23.37%
注 ：上述佣 金按市场 佣金率 计算, 扣除券商 需承担的费 用( 包括但不 限于买( 卖) 经 手费、
证券结 算风 险基 金和 上海 证券交 易所 买( 卖) 证管 费等 ） 。
管理人 因此 从关 联方 获取 的其他 服务 主要 包括 ： 为 本 基金提 供的 证券 投资 研究 成果和 市
场信息 服务 。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2011 年1 月1 日至2011 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2010 年1 月1 日至2010 年6 月30 日
当期发生的基金应 支付的管
理费
77,272,911.23 89,800,744.16
其中：支付销售机 构的客户
维护费
15,969,550.45 19,081,145.79
注：1 ）基 金管 理费 按前 一 日的基 金资 产净 值 的 1.5% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E ×1.5%/ 当 年天 数
H 为 每日 应支 付的 基金 管 理费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金管 理人 的管 理费 每日 计算 ， 逐 日累 计至 每月 月 底， 按月 支付 ， 由 基金 托 管人于 次月
前 两个 工作 日内 从基 金资 产中一 次性 支付 给基 金管 理人。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2011 年1 月1 日至2011 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2010 年1 月1 日至2010 年6 月30 日
当期发生的基金应 支付的托
管费
12,878,818.51 14,966,790.70
注：1 ）基 金托 管费 按前 一 日的基 金资 产净 值 的 0.25% 的年 费率 计提 。计 算方 法如下 ：
H=E ×0.25%/ 当年 天数
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18
H 为 每日 应支 付的 基金 托 管费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金托 管费 每日 计算 ， 逐 日累计 至每 月月 底 ， 按 月 支付 ； 由 基金 托管 人于 次 月前两 个工
作日内 从基 金资 产中 一次 性支取 。
6.4.8.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券( 含回 购) 交易
本基金 本期 和上 年度 可比 期间均 未与 关联 方进 行银 行间同 业市 场的 债券( 含回 购) 交易。
6.4.8.4 各关联方投资本 基 金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
本基金 的基 金管 理人 于本 期和上 年度 可比 期间 均未 投资本 基金 。
6.4.8.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
本基金 的其 他关 联方 于本 期末和 上年 度期 末均 未持 有本基 金份 额。
6.4.8.5 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2011 年1 月1 日至2011 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2010 年1 月1 日至2010 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工 商银 行 1,133,355,422.01 4,805,020.04 868,222,001.45 3,944,405.54
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 保管， 并按 银行 同业 利率 计息。
6.4.8.6
本基金在承销期 内参与关联方承销证 券的 情况
本基金 于本 期及 上年 度可 比期间 均未 在承 销期 内参 与关联 方承 销证 券。
6.4.9 期末（2011 年 6 月 30 日）本基金持有的 流通 受限证券
6.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受 限证券
本基金 本报 告期 末无 因认 购新发/ 增发 证券 而持 有流 通受限 证券 。
6.4.9.2 期末持有的暂时 停 牌等流通受限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌日
期
停牌
原因
期末
估值
单价
复牌
日期
复牌
开盘
单价
数量 （ 股）
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备
注
600216
浙江
医药
2011-0
6-27
筹划非 公
开发行 股
票事项
31.39
2011-
07-04
32.60 2,795,147 93,296,731.70 87,739,664.33 -
6.4.9.3 期末债券正回购 交 易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券 正回购
截至本 报告 期末 ，本 基金 未从事 银行 间市 场债 券正 回购交 易， 无质 押债 券。
6.4.9.3.2 交易所市场债券 正回购
景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金 2011 年半年度报告摘 要
19
截至本 报告 期末 ，本 基金 未从事 交易 所市 场债 券正 回购交 易， 无质 押债 券。
6.4.10 有助于理解和分析 会计报表需要说明的 其他 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要 说 明的 其他 重要 事项。
本财务 报表 已 于 2011 年 8 月 22 日经 本基 金管 理人 批 准。
7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额 单位 ：人 民币 元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 8,834,446,933.72 88.41
其中： 股票 8,834,446,933.72 88.41
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 - -
其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融
资产
- -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,141,842,355.18 11.43
6 其他各 项资 产 16,258,157.59 0.16
7 合计 9,992,547,446.49 100.00
7.2 期末按行业分类的股 票投 资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采掘业 595,852,100.67 5.98
C 制造业 4,283,483,229.23 42.98
C0
食品 、饮 料 1,150,348,622.22 11.54
C1
纺织 、服 装、 皮毛 - -
C2
木材 、家 具 - -
C3
造纸 、印 刷 - -
C4
石油 、化 学、 塑胶 、塑料 261,432,932.62 2.62
C5
电子 111,953,972.88 1.12
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20
C6
金属 、非 金属 390,186,534.59 3.91
C7
机械 、设 备、 仪表 1,655,345,559.04 16.61
C8
医药 、生 物制 品 606,167,043.46 6.08
C99
其他 制造 业 108,048,564.42 1.08
D 电力、 煤气 及水 的生 产和 供应业 303,015,867.27 3.04
E 建筑业 95,919,088.76 0.96
F 交通运 输、 仓储 业 320,465,274.15 3.22
G 信息技 术业 285,839,640.70 2.87
H 批发和 零售 贸易 245,573,925.92 2.46
I 金融、 保险 业 2,190,802,986.13 21.98
J 房地产 业 460,821,490.18 4.62
K 社会服 务业 52,673,330.71 0.53
L 传播与 文化 产业 - -
M 综合类 - -
合计 8,834,446,933.72 88.64
7.3 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的 前 十名 股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产
净值比 例
（％）
1 600036 招商银 行 49,616,501 646,006,843.02 6.48
2 000858 五 粮 液 17,463,854 623,808,864.88 6.26
3 600000 浦发银 行 38,517,514 379,012,337.76 3.80
4 000400 许继电 气 9,943,374 306,355,352.94 3.07
5 601318 中国平 安 6,000,000 289,620,000.00 2.91
6 000063 中兴通 讯 9,309,206 263,264,345.68 2.64
7 600062 双鹤药 业 10,439,721 258,800,683.59 2.60
8 000651 格力电 器 9,620,229 226,075,381.50 2.27
9 600655 豫园商 城 20,061,997 218,274,527.36 2.19
10 600519 贵州茅 台 970,432 206,342,956.16 2.07
注： 投资 者欲 了解 本报 告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细 ， 应 阅读 登载 于基 金 管理人 网站
的 半年 度报 告正 文。
7.4 报告期内股票投资组 合的 重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期 初基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资
景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金 2011 年半年度报告摘 要
21
产净值 比例
（％）
1 000858 五 粮 液 639,900,243.13 5.90
2 000400 许继电 气 340,062,183.21 3.13
3 601390 中国中 铁 331,489,159.87 3.05
4 600655 豫园商 城 262,411,220.43 2.42
5 600050 中国联 通 259,028,889.26 2.39
6 601006 大秦铁 路 250,152,020.50 2.31
7 600048 保利地 产 244,345,715.11 2.25
8 600312 平高电 气 242,664,561.27 2.24
9 600352 浙江龙 盛 238,267,020.87 2.20
10 600519 贵州茅 台 228,723,669.84 2.11
11 600866 星湖科 技 221,236,292.27 2.04
12 000024 招商地 产 219,507,275.30 2.02
13 600642 申能股 份 216,915,728.88 2.00
14 601288 农业银 行 211,899,185.58 1.95
15 601186 中国铁 建 207,796,092.35 1.91
16 600000 浦发银 行 203,641,755.15 1.88
17 601899 紫金矿 业 198,954,194.41 1.83
18 000933 神火股 份 194,449,020.34 1.79
19 600009 上海机 场 178,321,442.04 1.64
20 600019 宝钢股 份 168,064,076.40 1.55
注：买 入金 额按 成交 金额 （成交 单价 乘以 成交 数量 ）填列 ，不 考虑 相关 交易 费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期 初基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 600050 中国联 通 421,285,027.93 3.88
2 601390 中国中 铁 326,330,777.28 3.01
3 600048 保利地 产 287,302,620.96 2.65
4 601166 兴业银 行 263,407,507.32 2.43
5 600362 江西铜 业 256,032,287.83 2.36
6 000401 冀东水 泥 249,664,549.63 2.30
7 601318 中国平 安 240,960,463.61 2.22
8 600125 铁龙物 流 230,055,385.40 2.12
9 000858 五 粮 液 216,346,576.70 1.99
10 601899 紫金矿 业 203,708,032.56 1.88
11 601186 中国铁 建 198,847,353.41 1.83
12 000983 西山煤 电 196,243,118.74 1.81
13 600585 海螺水 泥 184,139,693.17 1.70
14 601006 大秦铁 路 181,309,659.79 1.67
景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金 2011 年半年度报告摘 要
22
15 000002 万 科Ａ 179,749,128.51 1.66
16 000550 江铃汽 车 177,800,613.18 1.64
17 600019 宝钢股 份 173,775,535.73 1.60
18 601607 上海医 药 170,474,052.09 1.57
19 600016 民生银 行 169,736,655.47 1.56
20 000568 泸州老 窖 164,858,536.04 1.52
注：卖 出金 额按 成交 金额 （成交 单价 乘以 成交 数量 ）填列 ，不 考虑 相关 交易 费用。
7.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
金额 单位 ：人 民币 元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 10,965,025,688.92
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 10,842,735,245.34
注： 买入 股票 成本 、 卖出 股票收 入均 按成 交金 额 （ 成交单 价乘 以成 交数 量 ） 填列 ， 不 考
虑相关 交易 费用 。
7.5 期末按债券品种分类 的债 券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.6 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排名 的前 五名债券投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.7 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排名 的 前 十名 资产支持证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排名 的前 五名权证投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.9 投资组合报告附注
7.9.1 宜 宾五粮液 股份有 限 公司（下称 ：五粮 液，股 票代码：000858 ）因信 息 披露存在
违法事 实于 2011 年 5 月 27 日收 到中 国证 券监 督管 理委员 会《 行政 处罚 决定 书》 （[2011]17
号） ，主要 涉及到 信息披露 不及时不 充分的问 题，同 时对公司 以及管理 层进行 了不同数 额 的
罚款。
本基金 投研 人员 分析 认为 ，五粮 液是 食品 饮料 行业 里一家 具有 中长 期投 资价 值的公 司 ，
违规行 为大 部分 发生 时间 已经久 远 ， 公 司治 理已 经 得到了 很大 的改 善 ， 目 前 估值处 于历 史低
位。
本基金 经理 依据 基金 合同 和公司 投资 管理 制度 ， 在 投资授 权范 围内 ， 经正 常 投资决 策程
序在较 低价 格区 域对 五粮 液进行 了投 资， 目前 该投 资已经 产生 了一 定的 浮动 投资收 益。
景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金 2011 年半年度报告摘 要
23
其余九名证券的发行主体 没有被监管部门立案调查 或在本报告编制日前一年 内受到公
开谴责 、处 罚的 情况 。
7.9.2 本基 金投 资的 前十 名 股票未 超出 基金 合同 规定 的备选 股票 库。
7.9.3 期末其他各项资产构 成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 10,494,095.05
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 5,365,334.84
4 应收利 息 294,339.07
5 应收申 购款 104,388.63
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 16,258,157.59
7.9.4 期末持有的处于转股 期的可转换债券明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.9.5 期末前十名股票中存 在流通受限情况的说 明
基金本 报告 期末 前十 名股 票中不 存在 流 通 受限 情况 。
8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数 及持有人结构
份 额单 位： 份
持有人 户
数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额
占总份 额
比例
793,761 15,360.87 346,629,388.16 2.84% 11,846,233,243.29 97.16%
8.2 期末基金管理人的从 业人 员持有本开放式基金 的情 况
截至本 期末 ，本 基金 管理 人的从 业人 员未 持有 本开 放式基 金。
景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金 2011 年半年度报告摘 要
24
9
开放式基金份额变 动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2007 年 6 月 18 日 ） 基 金份 额
总额
14,722,378,815.70
本报告 期期 初基 金份 额总 额 12,585,424,883.73
本报告 期基 金总 申购 份额 331,982,885.88
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 724,545,138.16
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 12,192,862,631.45
注：总 申购 份额 含转 换入 份额， 总赎 回份 额含 转换 出份额 。
10
重大事件揭示
10.1
基金份额持有人大会 决议
在本报 告期 内， 本基 金未 召开基 金份 额持 有人 大会 。
10.2
基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动
本报告 期内 ，基 金管 理人 于 2011 年 4 月 7 日 发布 公 告，经 景顺 长城 基金 管理 有限公 司
董事会 表决 通过 ， 并 经中 国证券 监督 管理 委员 会证 监许可 ［2011 ］414 号文 核 准， 同 意刘 焕
喜先生 辞去 本公 司督 察长 一职 ， 转 任本 公司 副总 经 理； 同时 聘任 黄卫 明先 生 担任本 公司 督察
长。有 关公 告刊 登在 中国 证券报 、上 海证 券报 、证 券时报 及基 金管 理人 网站 上。
本基金 托管 人的 专门 基金 托管部 门无 重大 人事 变动 。
10.3
涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼
在本报 告期 内， 无涉 及基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的重 大诉 讼事 项。
10.4
基金投资策略的改变
在本报 告期 内， 本基 金投 资策略 未发 生改 变。
景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金 2011 年半年度报告摘 要
25
10.5 报告期内改聘会计师 事务 所情况
本报告 期内 本基 金未 更换 会计师 事务 所。
10.6
管理人、托管人及其 高级 管理人员受监管部门 稽查 或处罚的情况
本报告 期内 ， 本 基金 管理 人及其 高级 管理 人员 、 托 管人托 管业 务部 门及 其高 级管理 人 员
未受到 监管 部门 的任 何稽 查和处 罚。
10.7 基金租用证券公司交 易单 元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注
成交金 额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期
佣金总
量的比
例
长城证 券有 限责 任公 司 2 6,215,037,870.03 28.54% 5,282,740.22 28.97% 未变
中信证 券股 份有 限公 司 1 1,694,665,570.92 7.78% 1,376,928.45 7.55% 未变
招商证 券股 份有 限公 司 1 98,095,083.47 0.45% 79,703.21 0.44% 未变
中国国 际金 融有 限公 司 1 230,872,072.96 1.06% 187,586.18 1.03% 未变
中信建 投证 券有 限责 任公 司 1 401,601,593.71 1.84% 341,358.70 1.87% 未变
国信证 券股 份有 限公 司 1 1,917,928,210.59 8.81% 1,630,233.25 8.94% 未变
安信证 券股 份有 限公 司 2 2,417,057,983.19 11.10% 2,054,492.83 11.26% 未变
中国银 河证 券股 份有 限公 司 1 1,074,689,355.94 4.93% 913,484.60 5.01% 未变
兴业证 券股 份有 限公 司 1 3,100,555,321.50 14.24% 2,519,220.67 13.81% 未变
北京高 华证 券有 限责 任公 司 1 - - - - 未变
申银万 国证 券股 份有 限公 司 1 1,896,888,991.45 8.71% 1,612,331.66 8.84% 未变
海通证 券股 份有 限公 司 1 - - - - 未变
华创证 券有 限责 任公 司 1 2,119,553,449.74 9.73% 1,722,150.70 9.44% 未变
广发证 券股 份有 限公 司 1 548,445,284.61 2.52% 466,174.40 2.56% 新增
长江证 券股 份有 限公 司 1 19,660,369.06 0.09% 16,711.35 0.09% 新增
第一创 业证 券有 限责 任公 司 1 43,117,777.09 0.20% 35,033.58 0.19% 新增
注：基 金专 用交 易单 元的 选择标 准和 程序 如下 ：
1）选 择标 准
a 、资 金实 力雄 厚， 信誉 良 好；
b、财 务状 况良 好， 各项 财 务指标 显示 公司 经营 状况 稳定；
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26
c 、经 营行 为规 范， 最近 两 年未因 重大 违规 行为 受到 监管机 关的 处罚 ；
d、 内 部管 理规 范 、 严 格， 具备健 全的 内控 制度 ， 并 能满足 本基 金运 作高 度保 密的要求；
e 、该证券经营机构具 有较 强的研究能力，有 固定的 研究机构和专门的 研究人 员，能及
时、 全面 、 定期 向基 金管 理人提 供高 质量 的咨 询服 务， 包括 宏观 经济 报告 、 行业报 告 、 市 场
走向分 析报 告 、 个 股分 析 报告及 其他 专门 报告 以及 全面的 信息 服务 。 并能 根 据基金 管理 人的
特定要 求， 提供 专门 研究 报告。
2）选 择程 序
基金管 理人 根据 以上 标准 进行考 察后 ， 确定 证券 经 营机构 的选 择 。 基 金管 理 人与被 选择
的证券 经营 机构 签订 协议 。
10.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期
权证成
交总额
的比例
长城证 券有 限责 任公 司 4,985,268.00 6.46% - - - -
中信证 券股 份有 限公 司 - - - - - -
招商证 券股 份有 限公 司 - - - - - -
中国国 际金 融有 限公 司 - - - - - -
中信建 投证 券有 限责 任公 司 - - 302,900,000.00 38.03% - -
国信证 券股 份有 限公 司 - - - - - -
安信证 券股 份有 限公 司 72,236,963.00 93.54% - - - -
中国银 河证 券股 份有 限公 司 - - 493,600,000.00 61.97% - -
兴业证 券股 份有 限公 司 - - - - - -
北京高 华证 券有 限责 任公 司 - - - - - -
申银万 国证 券股 份有 限公 司 - - - - - -
海通证 券股 份有 限公 司 - - - - - -
华创证 券有 限责 任公 司 - - - - - -
广发证 券股 份有 限公 司 - - - - - -
长江证 券股 份有 限公 司 - - - - - -
第一创 业证 券有 限责 任公 司 - - - - - -
景顺长城基金管理有 限公 司
二〇一一年八月二十 四日
