建信优化配置混合型证券投资基金
2011 年半年度报告
2011 年 6 月 30 日
基金管理人：建信基金管理有限责任公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一一年八月二十四日
建信优化配置混合型证券投资基金 2011 年 半年度报告
1
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈
述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。 本
半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2011 年 8
月 19 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告
和投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗
漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2011 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。
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2
1.2 目录
§1 重要提示 及目录 ........................................................................................................... 1
1.1 重要提示 ...................................................................................................................... 1
1.2 目录 .............................................................................................................................. 2
§2 基金简介 ....................................................................................................................... 4
2.1 基金基本 情况 .............................................................................................................. 4
2.2 基金产品 说明 .............................................................................................................. 4
2.3 基金管理 人和基金托管人 .......................................................................................... 4
2.4 信息披露 方式 .............................................................................................................. 4
2.5 其他相关 资料 .............................................................................................................. 5
§3 主要财务 指标和基金净值表现 ................................................................................... 5
3.1 主要会计 数据和财务指标 .......................................................................................... 5
3.2 基金净值 表现 .............................................................................................................. 5
§4 管理人报 告 ................................................................................................................... 6
4.1 基金管理 人及基金经理情况 ...................................................................................... 6
4.2 管理人对 报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .............................................. 8
4.3 管理人对 报告期内公平交易情况的专项说明 .......................................................... 8
4.4 管理人对 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 .......................................... 9
4.5 管理人对 宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 .......................................... 9
4.6 管理人对 报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................... 10
4.7 管理人对 报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................ 11
§5 托管人报 告 ................................................................................................................. 1 1
5.1 报告期内 本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................ 11
5.2 托管人对 报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说
明 ...................................................................................................................................... 11
5.3 托管人对 本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........ 11
§6 半年度财 务会计报告（未经审计） ......................................................................... 11
6.1 资产负债 表 ................................................................................................................ 1 1
6.2 利润表 ........................................................................................................................ 12
6.3 所有者权 益（基金净值）变动表 ............................................................................ 13
6.4 报表附注 .................................................................................................................... 14
§7 投资组合 报告 ............................................................................................................. 28
7.1 期末基金 资产组合情况 ............................................................................................ 28
7.2 期末按行 业分类的股票投资组合 ............................................................................ 28
7.3 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................ 29
7.4 报告期内 股票投资组合的重大变动 ........................................................................ 31
7.5 期末按债 券品种分类的债券投资组合 .................................................................... 33
7.6 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ............ 33
7.7 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 33
7.8 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 ............ 33
7.9 投资组合 报告附注 .................................................................................................... 33
§8 基金份额 持有人信息 ................................................................................................. 34
8.1 期末基金 份额持有人户数及持有人结构 ................................................................ 34
8.2 期末基金 管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 ........................................ 34
§9 开放式基 金份额变动 ................................................................................................. 34
§10 重大事件 揭示 ........................................................................................................... 35
10.1 基金份 额持有人大会决议 ...................................................................................... 35
10.2 基金管 理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................... 35
10.3 涉及基 金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................... 35
10.4 基金投 资策略的改变 .............................................................................................. 35
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10.5 为基金 进行审计的会计师事务所情况 .................................................................. 35
10.6 管理人 、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况 .................. 35
10.7 基金租 用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................. 35
10.8 其他重 大事件 .......................................................................................................... 38
§11 备查文件 目录 ........................................................................................................... 39
11.1 备查文 件目录 .......................................................................................................... 39
11.2 存放地 点 .................................................................................................................. 40
11.3 查阅方 式 .................................................................................................................. 40
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 建信优化配置混合型证券投资基金
基金简称 建信优化配置混合
基金主代码 530005
交易代码
530005
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2007 年3 月1 日
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 9,595,958,849.87 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
通过合理 的 资产配置 和 积极的证 券 选择，在 实 现长期资
本增值的同时兼顾当期收益
投资策略
基金管理 人 对宏观经 济 、行业及 上 市公司、 债 券、货币
市场工具 等 进行定性 与 定量相结 合 的研究， 运 用自上而
下和自下 而 上相结合 的 投资策略 ， 在大类资 产 配置这一
宏观层面与个股个券选择这一微观层面优化投资组合
业绩比较基准
60% × 富时中国A600 指数 + 40% × 中国债券总指
数
风险收益特征
本基金属 于 混合型证 券 投资基金 ， 一般情况 下 其风险和
收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理 人 基金托管 人
名称
建信基金管理有限责任公
司
中国工商银行股份有限公
司
信息披露负责人
姓名 路彩营 赵会军
联系电话 010-66228888 010—66105799
电子邮箱 xinxipilu@ccbfund.cn custody@icbc.com.cn
客户服务电话
400-81-95533
010-66228000
95588
传真 010-66228001 010—66105798
注册地址
北京市西城区金融大街 7
号英蓝国际金融中心 16 层
北京市西城区复兴门内大
街 55 号
办公地址
北京市西城区金融大街 7
号英蓝国际金融中心 16 层
北京市西城区复兴门内大
街 55 号
邮政编码 100033 100140
法定代表人 江先周 姜建清
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海 证券报》 、 《 证券时报》
登载基金半年度报告正文的管理
人互联网网址
http://www.ccbfund.cn
基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所
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2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 建信基金管理有限责任公司
北京市西城区金融大街 7 号英蓝
国际金融中心 16 层
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期 间数 据和指标 报告期（2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日）
本期已实现收益 633,337,271.05
本期利润 -378,895,231.73
加权平均基金份额本期利润 -0.0380
本期加权平均净值利润率 -4.14%
本期基金份额净值增长率 -4.32%
3.1.2 期 末数 据和指标 报告期末 （2011 年 6 月 30 日）
期末可供分配利润 -1,040,440,993.49
期末可供分配基金份额利润 -0.1084
期末基金资产净值 8,555,517,856.38
期末基金份额净值 0.8916
3.1.3 累计 期末 指 标 报告期末 （2011 年 6 月 30 日）
基金份额累计净值增长率 31.74%
注：1 、本期 已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2 、期末可供 分配利润的计算方法：如果期末未分配利润的未实现部分为正数，则期末
可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分； 如果期末未分配利润的未实现部分为
负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分相抵未实现部分） 。
3 、所述基金 业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益
水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值 增
长率标准 差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较 基 准
收益率标 准 差
④
①－③ ②－④
过去一个月 1.38% 1.07% 0.93% 0.76% 0.45% 0.31%
过去三个月 -4.68% 0.96% -3.61% 0.68% -1.07% 0.28%
过去六个月 -4.32% 1.16% -2.10% 0.75% -2.22% 0.41%
过去一年 22.25% 1.34% 11.98% 0.84% 10.27% 0.50%
过去三年 21.45% 1.72% 18.65% 1.20% 2.80% 0.52%
成立至今 31.74% 1.87% 26.81% 1.32% 4.93% 0.55%
注：本基金业绩比较基准：60% ×富 时中国 A600 指数+40% × 中国债券总指数。其中：
富时中国 A600 指数收益 率作为衡量股票投资部分的业绩基准， 中国债券总指数收益率作为
衡量基金债券投资部分的业绩基准。
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富时中国 A600 指数由富 时集团发布， 该指数包含中国深沪两个市场流通市值最大的六
百家上市公司， 涵盖了几乎所有行业。 该指数在市场代表性、 市场相关度、 流动性等方面具
备作为基准指数的可行性。中债系列指数由一个总指数（即中国债券总指数） ，若 干个分指
数构成。 中国债券总指数是全样本债券指数， 包括市场上所有具有可比性的符合指数编制标
准的债券（如交易所和银行间国债、银行间金融债券等） ， 理论上能客观反映中国债券总体
情况。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值 增长率变动及其与同期业绩比较基
准收益率变动的比较
建信优化配置混合型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2007 年 3 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日）
注：1 、 本基金股票占基金资产的 30%-90% ； 债 券、 现金、 货币市场工具以及国家证券
监管机构允许基金投资的其他金融工具占基金资产的 10%-70% ，其中， 基金保留的现金以
及投资于一年期以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5% 。
2 、本报告期 ，本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
经中国证监会证监基金字[2005]158 号文批准，建信基金管理有限责任公司
成立于 2005 年 9 月 19 日， 注册资本 2 亿元。 目前公司的股东为中国建设银行股
份有限公司、 信安金融服务公司、 中国华电集团资本控股有限公司， 其中中国建
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设银行股份有限公司出资额占注册资本的 65% ， 信安金融服务公司出资额占注册
资本的 25% ，中国华电集团资本控股有限公司出资额占注册资本的 10% 。
公司下设综合管理部、 投资管理部、 专户投资部、 海外投资部、 交易部、 研
究部、创新发展部、市场营销部、专户理财部、市场推广部、人力资源管理部、
基金运营部、信息技术部、风险管理部和监察稽核部，以及深圳、成都、上海、
北京四家分公司。 自成立以来， 公司秉持 “诚信、 专业、 规范、 创新” 的 核心价
值观，恪守“持有人利益重于泰山”的原则，以“建设财富生活”为崇高使命，
坚持规范运作，致力成为“最可信赖、持续领先的资产管理公司”。
截至 2011 年 6 月 30 日， 公司旗下有建信恒久价值股票型证券投资基金、 建
信货币市场基金、 建信优选成长股票型证券投资基金、 建信优化配置混合型证券
投资基金、 建信稳定增利债券型证券投资基金、 建信核心精选股票型证券投资基
金、 建信收益增强债券型证券投资基金、 建信沪深 300 指数证券投资基金 （LOF ） 、
上证社会责任交易型开放式证券投资指数基金及其联接基金、 建信全球机遇股票
型证券投资基金、 建信内生动力股票型证券投资基金、 建信保本混合型证券投资
基金、 建信双利策略主题分级股票型证券投资基金、 建信新兴市场优选股票型证
券投资基金 15 只开放式基金和建信优势动力股票型证券投资基金、建信信用增
强债券型证券投资基金 2 只封闭式基金，管理的基金资产规模共计为 433.13 亿
元。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金 的 基金经理 期 限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
汪沛先生
本基金
基金经理
2007-03-01 2011-05-11 10
硕士。 2000 年进入中国
农业银行总行资金营
运中心， 担任债券交易
员。 2001 年 3 月， 加入
富国基金管理有限公
司， 历任宏观与债券研
究员、固定收益主管，
2003 年 12 月 2 日至
2006 年 1 月 12 日任富
国天利增长债券投资
基金基金经理。 2006 年
1 月进入本公司，2006
年 4 月 25 日至 2011 年
2 月 1 日任建信货币市
场基金基金经理，2008
年 6 月 25 日至 2011 年
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2 月 1 日任建信稳定增
利基金 基金 经理。2011
年 5 月因个人原因从本
公司离职。
李涛先生
本基金
基金经理
2011-05-11 - 12
学士。 先后就职于中国
经济开发信托投资公
司、 西南证券、 国泰君
安证券公司、 新时代证
券、 中海基金管理公司
等单位， 曾担任投资银
行部经理、行业研究
员、 基金经理等职。 李
涛于 2005 年 6 月 16 日
至 2007 年 7 月 9 日担
任中海分红增利混合
型证券投资基金基金
经理；于 2007 年 7 月
10 日至 2008 年 7 月 22
日担任中海优质成长
证券投资基金基金经
理。李涛于 2008 年 9
月加入建信基金管理
公司。2008 年 11 月 27
日起任建信优选成长
股票型证券投资基金
基金经理。
陶灿先生
本基金基金经
理
2011-07-11 - 4
硕士。 2007 年 7 月加入
本公司，从事行业研
究， 历任研究员、 基金
经理助理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《证券投资基金法》 、 《证券投资基金
销售管理办法》 、 《 证券投资基金运作管理办法》 、 《 证券投资基金信息披露管
理办法》 、 基金合同和其他法律法规、 部门规章， 依照诚实信用、 勤勉尽责、 安
全高效的原则管理和运用基金资产， 在认真控制投资风险的基础上， 为基金持有
人谋求最大利益，没有发生违反法律法规的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
为了公平对待投资人， 保护投资人利益， 避免出现不正当关联交易、 利益输
送等违法违规行为， 公司根据 《证券投资基金法》 、 《 证券投资基金管理公司内
部控制指导意见》 、 《 证券投资基金公司公平交易制度指导意见》 、 《基金管理
公司特定客户资产管理业务试点办法》 等法律法规和公司内部制度， 制定和修订
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了 《公平交易管理办法》 、 《异常交易管理办法》 、 《 公司防范内幕交易管理办
法》 、 《 利益冲突管理办法》 等风险管控制度。 公司使用的交易系统中设置了公
平交易模块， 一旦出现不同基金同时买卖同一证券时， 系统自动切换至公平交易
模块进行操作， 确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合， 严禁直接或通过
第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本报告期内，本基金管理人不存在与本基金投资风格相似的投资组合。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期，未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
上半年度内， 市场先涨后跌， 总体呈现震荡格局， 同时在风格上出现明显的
分化。 高估值板块和个股在盈利不达预期的情形下， 遭遇较大调整； 低估值板块
和个股依靠较稳健的盈利而获得一定超额收益。
报告期内，本基金的大类资产配置、行业配置回顾如下：
大类资产配置上，本基金在 1 季度保持较高仓位，在 4 月初适时降低仓位，
而在二季度末又适时调高了仓位， 整体上保持了较好的节奏， 符合市场运行特征。
行业配置上， 本基金以低估值行业为主， 组合结构契合今年市场风格， 年初
以来规避了高估值成长股下跌的风险。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
2011 年上半年本基金净值增长率-4.32% ， 波动率 1.16% ， 业绩比较基准收益
率-2.10% ，波动率 0.75% 。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
上半年宏观经济运行中， 通胀成为最大的焦点， 依此展开的抗通胀与保增长
之间的博弈，引发了证券市场对基本面预期的扰动，并因此呈现出震荡的格局。
预期下半年， 通胀较大概率上呈现高位下行态势， 经济增长面临的调控压力
在逐步减小，特别是海外经济的增长势头放缓将为政策调控提供较大余地。
在行业趋势上， 我们密切关注上半年表现较差、 下半年景气有望恢复的行业，
比如医药、TMT 行业等。
从长期看，我们依然对符合产业结构调整、升级的的行业、个股进行筛选，
建信优化配置混合型证券投资基金 2011 年 半年度报告
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在把握业绩增长确定性的基础上，进行侧重配置。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本报告期内， 本管理人根据中国证监会[2008]38 号文 《关于进一步规范证券
投资基金估值业务的指导意见》 等相关规定， 继续加强和完善对基金估值的内部
控制程序。
公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构， 负责制定公司所管理
基金的基本估值政策； 对公司旗下基金已采用的估值政策、 方法、 流程的执行情
况进行审核监督； 对因经营环境或市场变化等导致需调整已实施的估值政策、 方
法和流程的， 负责审查批准基金估值政策、 方法和流程的变更。 估值委员会由公
司分管估值业务的副总经理、 督察长、 投资总监、 研究总监、 风险管理总监、 运
营总监及监察稽核总监组成。
公司基金估值委员会下设基金估值工作小组， 由具备丰富专业知识、 两年以
上基金行业相关领域工作经历、 熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、 具
备较强专业胜任能力的基金经理、 数量研究员、 风险管理人员、 监察稽核人员及
基金运营人员组成 （具体人员由相关部门根据专业胜任能力和相关工作经历进行
指定）。估值工作小组负责日常追踪可能对公司旗下基金持有的证券的发行人、
所属行业、 相关市场等产生影响的各类事件， 发现估值问题； 提议基金估值调整
的相关方案并进行校验； 根据需要提出估值政策调整的建议以及提议和校验不适
用于现有的估值政策的新的投资品种的估值方案，报基金估值委员会审议批准。
基金运营部根据估值委员会的决定进行相关具体的估值调整或处理， 并负责
与托管行进行估值结果的核对。 涉及模型定价的， 由估值工作小组向基金运营部
提供模型定价的结果，基金运营部业务人员复核后使用。
基金经理作为估值工作小组的成员之一， 在基金估值定价过程中， 充分表达
对相关问题及定价方案的意见或建议， 参与估值方案提议的制定， 但对估值政策
和估值方案不具备最终表决权。 本公司参与估值流程的各方之间不存在任何的重
大利益冲突。
本报告期内， 公司已与中央国债登记结算有限责任公司签署了 《中债收益率
曲线和中债估值最终用户服务协议》 ， 并依据其提供的中债收益率曲线及估值价
格对公司旗下基金持有的银行间固定收益品种进行估值 （适用非货币基金） 或影
子定价（适用货币基金）。
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4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
截止本报告期末本基金可供分配利润为-1,040,440,993.49 元，根据相关法律
法规及本基金合同中关于收益分配条款的规定， 未达到进行利润分配的条件， 未
进行利润分配。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2011 年上半年，本基金托管人在对建信优化配置混合型 证券投资基金的托
管过程中， 严格遵守 《证券投资基金法》 及其他法律法规和基金合同的有关规定，
不存在任何损害基金份额持有人利益的行为， 完全尽职尽责地履行了基金托管人
应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守 信、净值计算、利润分配等情况的
说明
2011 年上半年，建信优化配置混合型证券投资基金的管 理人——建信基金
管理有限责任公司在建信优化配置混合型证券投资基金的投资运作、 基金资产净
值计算、 基金份额申购赎回价格计算、 基金费用开支等问题上， 不存在任何损害
基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进
行。本报告期内，建信优化配置混合型证券投资基金未进行利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容 的真实、准全和完整发表意见
托本托管人依法对建信基金管理有限责任公司编制和披露的建信优化配置
混合型证券投资基金 2011 年半年度报告中财务指标、 净值表现、 利润分配情况、
财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
中国工商银行股份有限公司资产托管部
2011 年 8 月 19 日
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：建信优化配置混合型证券投资基金
报告截止日：2011 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末
2011 年 6 月 30 日
上年度末
2010 年 12 月 31 日
资产：
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银行存款 6.4.7.1 189,234,031.49 62,918,858.98
结算备付金
5,677,670.94 9,012,012.10
存出保证金
4,348,777.09 5,120,739.20
交易性金融资产 6.4.7.2 8,411,846,495.34 9,663,157,498.28
其中：股票投资
7,192,601,000.39 8,587,693,755.65
基金投资
--
债券投资
1,219,245,494.95 1,075,463,742.63
资产支持证券投资
--
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
- 54,706,265.37
应收利息 6.4.7.5 6,436,585.50 16,291,793.70
应收股利
3,574,099.61 -
应收申购款
61,245.51 585,290.89
递延所得税资产
--
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
8,621,178,905.489,811,792,458.52
负债和所 有 者权益 附注号
本期末
2011 年 6 月 30 日
上年度末
2010 年 12 月 31 日
负债：
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
38,101,160.04 -
应付赎回款
4,361,100.34 4,644,713.41
应付管理人报酬
10,315,904.80 12,439,470.50
应付托管费
1,719,317.46 2,073,245.12
应付销售服务费
--
应付交易费用 6.4.7.7 7,672,991.27 12,134,129.12
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债 6.4.7.8 3,490,575.19 1,680,250.45
负债合计
65,661,049.1032,971,808.60
所有者权 益 ：
实收基金 6.4.7.9 9,595,958,849.87 10,493,043,984.24
未分配利润 6.4.7.10-1,040,440,993.49 -714,223,334.32
所 有 者 权益合 计
8,555,517,856.38 9,778,820,649.92
负债和所 有 者权益总 计
8,621,178,905.48 9,811,792,458.52
注：报告截止日 2011 年 6 月 30 日， 基金份额净值 0.8916 元 ，基金份额总额
9,595,958,849.87 份。
6.2 利润表
会计主体：建信优化配置混合型证券投资基金
本报告期：2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
建信优化配置混合型证券投资基金 2011 年 半年度报告
13
单位：人民币元
项目 附注号
本期
2011 年 1 月 1 日至
2011 年 6 月 30 日
上 年 度 可比期 间
2010 年 1 月 1 日至
2010 年 6 月 30 日
一、收入
-286,389,793.00-2,656,017,996.17
1. 利息收入
13,837,868.357,961,161.79
其中：存款利息收入 6.4.7.111,185,847.071,738,827.30
债券利息收入
12,000,355.806,222,334.49
资产支持证券利息收入
--
买入返售金融资产收入
651,665.48 -
其他利息收入
--
2. 投资收益（ 损失以“-” 填列 ）
711,647,202.07 348,577,580.00
其中：股票投资收益 6.4.7.12669,335,567.25307,626,807.44
基金投资收益
--
债券投资收益 6.4.7.13-4,481,453.98 -2,700.00
资产支持证券投资收益
--
衍生工具收益 6.4.7.14 - -
股利收益 6.4.7.1546,793,088.8040,953,472.56
3. 公允价值变 动收益 （损失以“-” 号填列） 6.4.7.16 -1,012,232,502.78 -3,012,754,178.29
4. 汇兑收益（ 损失以“-” 号 填列）
--
5. 其他收入（ 损失以“-” 号 填列） 6.4.7.17 357,639.36 197,440.33
减：二、 费 用
92,505,438.73 107,370,156.99
1. 管理人报酬
68,106,818.0676,483,003.05
2. 托管费
11,351,136.4212,747,167.19
3. 销售服务费
--
4. 交易费用 6.4.7.18 12,281,699.54 17,708,036.21
5. 利息支出
503,619.33173,302.45
其中：卖出回购金融资产支出
503,619.33 173,302.45
6. 其他费用 6.4.7.19262,165.38258,648.09
三、利润 总 额（亏损 总 额以“-” 号填 列）
-378,895,231.73-2,763,388,153.16
减：所得税费用
--
四、净利 润 （净亏损 以“-” 号填列 ）
-378,895,231.73 -2,763,388,153.16
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：建信优化配置混合型证券投资基金
本报告期：2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利 润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
10,493,043,984.24 -714,223,334.32 9,778,820,649.92
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- -378,895,231.73 -378,895,231.73
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
-897,085,134.37 52,677,572.56 -844,407,561.81
建信优化配置混合型证券投资基金 2011 年 半年度报告
14
（净值减少以“-” 号填
列）
其中：1. 基金 申购款 213,799,551.66 -17,364,161.56 196,435,390.10
2. 基金赎回款 -1,110,884,686.03 70,041,734.12 -1,040,842,951.91
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-” 号填列 ）
---
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
9,595,958,849.87 -1,040,440,993.49 8,555,517,856.38
项目
上 年 度 可比期 间
2010 年 1 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利 润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
12,345,648,335.30 -499,168,173.69 11,846,480,161.61
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- -2,763,388,153.16 -2,763,388,153.16
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-” 号填
列）
-503,017,591.43 56,192,713.48 -446,824,877.95
其中：1. 基金 申购款 283,217,821.77 -38,212,323.04 245,005,498.73
2. 基金赎回款 -786,235,413.20 94,405,036.52 -691,830,376.68
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-” 号填列 ）
---
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
11,842,630,743.87 -3,206,363,613.37 8,636,267,130.50
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理公司负责人： 孙志晨， 主管会计工作负责人： 何斌， 会计机构负责
人：秦绪华
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
建信优化配置混合型基金( 以下简称 “本基金”) 经中国证券监督管理委员会
( 以下简称 “中国证监会”) 证监基金字[2007] 第 36 号 《关于同意建信优化配置混
合型证券投资基金募集的批复》 核准， 由建信基金管理有限责任公司依照 《中华
人民共和国证券投资基金法》和《建信优化配置混合型证券投资基金基金合同》
负责公开募集。 本基金为契约型开放式， 存续期限不定， 首次设立募集不包括认
购资金利息共募集 9,658,460,290.75 元，业经普华永道中天会计师事务所有限公
建信优化配置混合型证券投资基金 2011 年 半年度报告
15
司普华永道中天验字(2007) 第 018 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，
《建信优化配置混合型证券投资基金基金合同》于 2007 年 3 月 1 日正式生效，
基金合同生效日的基金份额总额为 9,658,655,708.23 份基金份额，其中认购资金
利息折合 195,417.48 份基金份额。 本基金的基金管理人为建信基金管理有限责任
公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司( 以下简称“中国工商银行”) 。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《 建信优化配置混合型证券投资基金
基金合同》 的有关规定， 本基金的投资范围为国内依法公开发行上市的股票、 国
债、 金融债、 企业债、 回购、 央行票据、 可转换债券、 权证以及经国家证券监管
机构允许基金投资的其他金融工具。本基金投资组合中股票占基金资产的
30%-90% ； 债券、 现金、 货币市场工具以及国家证券监管机构允许基金投资的其
他金融工具占基金资产的 10%-70% ，其中，基金保留的现金以及投资于一年期
以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5% 。本基金的业绩比较基准
为富时中国 A 600 指数 X60% + 中国债券总指数 X40% 。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的 《企业会计准则－
基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会
计准则解释以及其他相关规定( 以下合称“企业会计准则”) 、中国证监会公告
[2010]5 号 《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号< 年度报告和半年度报告> 》 、
中国证券业协会于 2007 年 5 月 15 日颁布的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、
《建信优化配置混合型证券投资基金基金合同》 和中国证监会允许的如财务报表
附注 6.4.4 所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2011 年
6 月 30 日的财务状况以及 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日止期间的经营成
果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计 与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 差错更正的说明
本基金本报告期内未发生会计差错。
6.4.6 税项
建信优化配置混合型证券投资基金 2011 年 半年度报告
16
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有
关税收问题的通知》 、财 税[2004]78 号 《关于证券投资基金税收政策的通知》 、财
税[2005]102 号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》 、财税[2005]107 号
《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》 、财 税 [2008]1 号 《关于企业所
得税若干优惠政策的通知》 及其他相关财税法规和实务操作， 主要税项列示如下：
(1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(2) 基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入， 由发行债券的企业在向基金派发利息
时代扣代缴 20% 的个人所得税， 暂不征收企业所得税。 对基金取得的股票的股息、
红利收入， 由上市公司在向基金派发股息、 红利时暂减按 50% 计入个人应纳税所
得额，依照现行税法规定即 20% 代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1% 的税率缴纳股票交易印花税， 买入股票不征收股票
交易印花税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2011 年 6 月 30 日
活期存款 189,234,031.49
定期存款 -
其他存款 -
合计 189,234,031.49
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2011 年6 月30 日
成本 公允价值 公允价值 变 动
股票 7,205,128,080.187,192,601,000.39 -12,527,079.79
债券
交易所市场 744,182,452.20 725,680,494.95 -18,501,957.25
银行间市场 494,022,100.00 493,565,000.00 -457,100.00
合计 1,238,204,552.201,219,245,494.95 -18,959,057.25
资产支持证券 ---
基金 ---
其他 ---
合计 8,443,332,632.388,411,846,495.34-31,486,137.04
注：1. 于 2011 年 6 月 30 日，股票投资余额中包括按照指数收益法估值的特殊事项停
牌相关股票 14,018,425.6 元。
建信优化配置混合型证券投资基金 2011 年 半年度报告
17
2. 债券投资中银行间同业市场交易债券均按现金流量折现法估值，具体估值模型、参
数及结果由中央国债登记结算有限公司独立提供； 采用该估值技术的银行间同业市场交易债
券于本报告期间利润表中确认的公允价值变动收益为 5,730,450.00 元。
6.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产或负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末无买断式逆回购余额，故未存在因此取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2011 年 6 月 30 日
应收活期存款利息 41,954.01
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 2,555.00
应收债券利息 6,392,076.49
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
其他 -
合计 6,436,585.50
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2011 年 6 月 30 日
交易所市场应付交易费用 7,670,441.27
银行间市场应付交易费用 2,550.00
合计 7,672,991.27
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2011 年 6 月 30 日
应付券商交易单元保证金 3,000,000.00
应付赎回费 1,775.92
建信优化配置混合型证券投资基金 2011 年 半年度报告
18
预提费用 488,799.27
合计 3,490,575.19
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
基 金 份 额（份 ） 账面金额
上年度末 10,493,043,984.2410,493,043,984.24
本期申购 213,799,551.66213,799,551.66
本期赎回（以“-” 号填列 ） -1,110,884,686.03 -1,110,884,686.03
本期末 9,595,958,849.879,595,958,849.87
注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部 分 未实现部 分 未 分 配 利润合 计
上年度末 -1,032,576,564.10318,353,229.78-714,223,334.32
本期利润 633,337,271.05-1,012,232,502.78-378,895,231.73
本期基金份额交易产生的变
动数
63,263,965.54 -10,586,392.98 52,677,572.56
其中：基金申购款 -13,692,698.51-3,671,463.05-17,364,161.56
基金赎回款 76,956,664.05-6,914,929.9370,041,734.12
本期已分配利润 ---
本期末 -335,975,327.51-704,465,665.98-1,040,440,993.49
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
活期存款利息收入 1,142,931.77
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 42,625.99
其他 289.31
合计 1,185,847.07
6.4.7.12 股票投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
卖出股票成交总额 4,445,284,340.38
减：卖出股票成本总额 3,775,948,773.13
买卖股票差价收入 669,335,567.25
6.4.7.13 债券投资收益
单位：人民币元
建信优化配置混合型证券投资基金 2011 年 半年度报告
19
项目
本期
2011 年1 月1 日至2011 年6 月30 日
卖出债券（、债转股及债券
到期兑付）成交总额
533,283,068.60
减：卖出债券（、债转股及
债券到期兑付）成本总额
516,718,896.57
减：应收利息总额 21,045,626.01
债券投资收益 -4,481,453.98
6.4.7.14 衍生工具收益
6.4.7.14.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
本基金本报告期内无衍生工具收益。
6.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2011 年1 月1 日至2011 年6 月30 日
股票投资产生的股利收益 46,793,088.80
基金投资产生的股利收益 -
合计 46,793,088.80
6.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目
本期
2011 年1 月1 日至2011 年6 月30 日
1. 交易性金融 资产 -1,012,232,502.78
——股票投资 -1,005,373,186.32
——债券投资 -6,859,316.46
——资产支持证券投资 -
——基金投资 -
2. 衍生工具 -
——权证投资 -
3. 其他 -
合计 -1,012,232,502.78
6.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2011 年1 月1 日至2011 年6 月30 日
基金赎回费收入 205,377.44
基金转换费收入 128,377.90
印花税手续费返还 23,884.02
其他 -
合计 357,639.36
注：本基金 的赎回费率 按持有期间 递减，赎回 费总额的 25% 归入基金 资产，转出 费 总
额的 25% 归 入转出基金的基金资产。
建信优化配置混合型证券投资基金 2011 年 半年度报告
20
6.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2011 年1 月1 日至2011 年6 月30 日
交易所市场交易费用 12,279,849.54
银行间市场交易费用 1,850.00
合计 12,281,699.54
6.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2011 年1 月1 日至2011 年6 月30 日
审计费用 84,300.75
信息披露费 148,760.76
银行汇划费用 20,103.87
债券托管账户维护费 9,000.00
其他 -
合计 262,165.38
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金未存在或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至报表批准报出日， 本基金未存在资产负债表日后发生的利润分配、 基金
拆分、基金转型等非调整事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害 关系的关联方发生变化的情况
经建信基金管理有限责任公司( 以下简称" 公司")2010 年度第二次临时股东会
审议通过， 并于 2011 年 5 月 4 日中国证监会证监许可[2011]648 号文批准， 本公
司原股东中国华电集团公司将所持有的建信基金管理有限责任公司 10% 的股权
转让给中国华电集团资本控股有限公司。该事项已于 2011 年 6 月 9 日在中国证
券报、上海证券报、证券时报及我公司网站公开披露。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名 称 与 本 基 金的关 系
建信基金管理有限责任公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司( “中国工商银
行”)
基金托管人、基金代销机构
中国建设银行股份有限公司( “中国建设银
行”)
基金管理人的股东、基金代销机构
建信优化配置混合型证券投资基金 2011 年 半年度报告
21
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
本基金本报告期及上年度可比期间内未发生通过关联方交易单元进行的交
易。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2011 年1 月1 日至2011 年6 月30
日
上 年 度 可比期 间
2010 年1 月1 日至2010 年6 月30
日
当期发生的基金应支付的管
理费
68,106,818.06 76,483,003.05
其中：支付销售机构的客户
维护费
10,519,815.64 11,837,359.57
注：1 、支 付 基金管 理人 建信基 金管 理有限 责任 公司的 管理 人报酬 按前 一日基 金资 产净
值 1.50% 的年 费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.50% / 当年天数。
2 、客户维 护 费是指 基金 管理人 与基 金销售 机构 约定的 用以 向基金 销售 机构支 付客 户服
务及销售活动中产生的相关费用， 该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支， 不属于从
基金资产里列支的费用项目。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2011 年1 月1 日至2011 年
6 月30 日
上 年 度 可比期 间
2010 年1 月1 日至2010 年
6 月30 日
当期发生的基金应支付的托
管费
11,351,136.42 12,747,167.19
注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25% 的年费率计
提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年 天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购) 交易
本基金本报告期及上年度可比期间内未与关联方进行银行间同业市场的债
券( 含回购) 交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
建信优化配置混合型证券投资基金 2011 年 半年度报告
22
本基金本报告期内及上年度可比期间未发生基金管理人运用固有资金投资本基金的情
况。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名 称
本期
2011 年1 月1 日至2011 年6 月30 日
上 年 度 可比期 间
2010 年1 月1 日至2010 年6 月30 日
期末余额 当期利息 收 入 期末余额 当期利息 收 入
中国工商银行
股份有限公司
189,234,031.49 1,142,931.77 554,596,347.27 1,679,574.80
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本报告期及上年度可比期间， 本基金未发生承销期内参与关联方承销证券的
情况。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本报告期及上年度可比期间本基金未发生其他需要说明的关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况
本基金本报告期内未实施利润分配。
6.4.12 期末（2011 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流通受限证
券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
建信优化配置混合型证券投资基金 2011 年 半年度报告
23
注： 本基金截至 2011 年 6 月 30 日止持 有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被
暂时停牌的股票，该类股票将在所公布的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末， 无银行间市场债券正回购交易余额， 故未存在作为抵押
的债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
至本报告期末，本基金无债券正回购交易余额，故未存在作为抵押的债券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金为偏股型的证券投资基金， 属于中等风险品种。 本基金投资的金融工
具主要包括股票投资、 债券投资及权证投资等。 本基金在日常经营活动中面临的
与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、 流动性风险及市场风险。 本基金
的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将相对风险控制在限定的范围之
内， 使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现 “相对收益高、 风险适中”
的风险收益目标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,在董事会下设立审计
与风险控制委员会，根据公司总体战略负责拟订公司风险战略和风险管理政策，
并对其实施情况及效果进行监督和评价，指导公司的风险管理和内控制度建设；
对公司经营管理和基金业务运作的合法性、合规性和风险状况进行检查和评估；
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值
单价
复牌
日期
复牌
开盘
单价
数量 （股 ）
期末成
本总额
期末估
值总额
600216
浙江
医药
2011-
06-27
筹划非
公开发
行股票
融资事
宜
31.39
2011-
07-04
32.60 299,924 11,499,703.90 9,414,614.36
000609
绵世
股份
2011-
06-30
存在未
公告重
大事项
10.73
2011-0
8-16
11.78 6,078,369 70,176,891.85 65,220,899.37
600315
上海
家化
2010-
12-06
筹划国
资改革
事宜
35.60 - - 393,776 7,283,660.34 14,018,425.60
建信优化配置混合型证券投资基金 2011 年 半年度报告
24
监督公司的财务状况， 审计公司的财务报表， 评估公司的财务表现， 保证公司的
财务运作符合法律的要求和通行的会计标准；在管理层层面设立风险管理委员
会， 主要负责制定公司经营管理中的风险控制政策， 组织制定公司经营管理中的
内部风险控制制度； 对公司管理层在投资、 市场、 信用、 操作等方面的风险控制
情况进行监督,管理层应如实向风险管理委员会汇报有关风险控制情况；以及对
公司经营管理过程中的风险状况进行定期或不定期评估。 在业务操作层面， 风险
管理部负责公司旗下基金及其它受托资产投资中的风险识别、 评估和控制； 监察
稽核部承担合规风险的管理职责， 负责在各业务部门一线风险控制的基础上实施
风险再控制。
本基金的基金管理人建立了以审计与风险控制委员会为核心的、由风险管
理委员会、督察长、监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和
定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。 从定性分析的角度出发， 判断
风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。 而从定量分析的角度出发， 根
据本基金的投资目标， 结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指
标、 模型， 日常的量化报告， 确定风险损失的限度和相应置信程度， 及时可靠地
对各种风险进行监督、 检查和评估， 并通过相应决策， 将风险控制在可承受的范
围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任， 或者基金所投
资证券之发行人出现违约、 拒绝支付到期本息等情况， 导致基金资产损失和收益
变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。
本基金的银行存款存放在本基金的托管人中国工商银行， 与该银行存款相关的信
用风险不重大。 本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司
为交易对手完成证券交收和款项清算， 违约风险可能性很小； 在银行间同业市场
进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应
的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级
评估来控制证券发行人的信用风险， 且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金
建信优化配置混合型证券投资基金 2011 年 半年度报告
25
均投资于具有良好信用等级的证券， 且投资于一家公司发行的股票市值不超过基
金资产净值的 10% ， 且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有
一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。 本基金的流动性风险一
方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额， 另一方面来自于
投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场
出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险， 本基金的基金管理人每日对本基金的申购
赎回情况进行严密监控并预测流动性需求， 保持基金投资组合中的可用现金头寸
与之相匹配。 本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款， 约定在非
常情况下赎回申请的处理方式， 控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险， 有
效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险， 本基金的基金管理人通过独立的风险管理
部门设定流动性比例要求， 对流动性指标进行持续的监测和分析， 包括组合持仓
集中度指标、 组合在短时间内变现能力的综合指标、 组合中变现能力较差的投资
品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。 本基金所持大部分证券在证券交易
所上市， 其余亦可在银行间同业市场交易， 因此除报告中列示的部分基金资产流
通暂时受限制不能自由转让的情况外， 其余均能及时变现。 此外， 本基金可通过
卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求， 其上限一般不超过基金持
有的债券投资的公允价值。
本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，
可赎回基金份额净值( 所有者权益) 无固定到期日且不计息， 因此账面余额即为未
折现的合约到期现金流量。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各
类价格因素的变动而发生波动的风险， 包括利率风险、 外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动
的风险。 利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风
建信优化配置混合型证券投资基金 2011 年 半年度报告
26
险， 其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时
对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通
过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经
营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。 本基金持有的利率敏感性
资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等。
6.4.13.4.1.1 利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （2011 年 6 月 30 日）
上年度末（2010 年 12 月
31 日）
市场利率下降25 个基点 增加约5,169,091.79 增加约6,578,948.47
市场利率上升25 个基点 减少约5,104,585.29 减少约6,498,152.91
6.4.13.4.2 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场
利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于
证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券， 所面临的其他价格风险来
源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响， 也可能来源于证券市场
整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中， 采用 “自上而下” 的
策略， 通过对宏观经济情况及政策的分析， 结合证券市场运行情况， 做出资产配
置及组合构建的决定； 通过对单个证券的定性分析及定量分析， 选择符合基金合
同约定范围的投资品种进行投资。 本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境
的变化， 对投资策略、 资产配置、 投资组合进行修正， 来主动应对可能发生的市
场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。 本基金投资组合中股票占
基金资产的 30%-90% ；债券、现金、货币市场工具以及国家证券监管机构允许
基金投资的其他金融工具占基金资产的 10%-70% ，其中，基金保留的现金以及
投资于一年期以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5% 。此外，本
基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控， 定期运用多种定量
方法对基金进行风险度量。
建信优化配置混合型证券投资基金 2011 年 半年度报告
27
6.4.13.4.2.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2011 年 6 月 30 日
上年度末
2010 年 12 月 31 日
公允价值
占基金资 产 净
值比例（ ％ ）
公允价值
占基金资 产 净
值比例（ ％ ）
交易性金融资
产- 股票投资
7,192,601,000.39 84.07 8,587,693,755.65 87.82
衍生金融资产-
权证投资
----
其他 ----
合计 7,192,601,000.39 84.078,587,693,755.65 87.82
6.4.13.4.2.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准( 附注6.4.1) 以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末
2011 年 6 月 30 日
上年度末
2010 年 12 月 31 日
1 、业绩比较基准( 附注
7.4.1) 上升5%
增加约453,314,113.62 增加约823,523,381.00
2 、业绩比较基准( 附注
7.4.1) 下降5%
减少约453,314,113.62 减少约823,523,381.00
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1) 公允价值
(a) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债， 其
账面价值与公允价值相差很小。
(b) 以公允价值计量的金融工具
根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值， 公允
价值层级可分为：
第一层级：相同资产或负债在活跃市场上( 未经调整) 的报价。
第二层级：直接( 比如取自价格) 或间接( 比如根据价格推算的) 可观察到的、
除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。
第三层级： 以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输
入值( 不可观察输入值) 。
于 2011 年 6 月 30 日， 本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一
层级的余额为 7,829,627,556.01 元，属于第二层级的余额为 582,218,939.33 元，
建信优化配置混合型证券投资基金 2011 年 半年度报告
28
无属于第三层级的余额(2010 年 6 月 30 日： 第一层级 6,844,588,040.66 元， 第二
层级 1,247,909,783.01 元，无第三层级) 。
对于持有的重大事项停牌股票， 本基金将相关股票公允价值所属层级于停牌
期间从第一层级转入第二层级，并于复牌后从第二层级转回第一层级( 上年度可
比期间：同) 。
对于持有的认购新发和增发证券， 本基金将相关证券公允价值所属层级于流
通受限期间列入第二层级，待其可流通后从第二层级转入第一层级( 上年度可比
期间：同) 。
(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总 资 产的比例 （％ ）
1 权益投资 7,192,601,000.39 83.43
其中：股票 7,192,601,000.39 83.43
2 固定收益投资 1,219,245,494.95 14.14
其中：债券 1,219,245,494.95 14.14
资产 支持证券 --
3 金融衍生品投资 --
4 买入返售金融资产 --
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
--
5 银行存款和结算备付金合计 194,911,702.43 2.26
6 其他各项资产 14,420,707.71 0.17
7 合计 8,621,178,905.48 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资 产 净值比例 （％ ）
A 农、林、牧、渔业 --
B 采掘业 633,604,995.36 7.41
C 制造业 2,186,812,242.63 25.56
C0
食品 、饮料 582,298,197.54 6.81
C1
纺织 、服装、皮毛 47,034,653.10 0.55
C2
木材 、家具 --
C3
造纸 、印刷 910,147.50 0.01
C4
石油、化学、塑胶、塑
料
224,083,586.07 2.62
C5
电子 --
C6
金属 、非金属 649,167,717.51 7.59
C7
机械 、设备、仪表 415,682,021.35 4.86
建信优化配置混合型证券投资基金 2011 年 半年度报告
29
C8
医药 、生物制品 246,979,786.22 2.89
C99
其他 制造业 20,656,133.34 0.24
D
电力、煤气及水的生产和供应
业
51,065,454.70 0.60
E 建筑业 272,429,806.00 3.18
F 交通运输、仓储业 161,073,034.69 1.88
G 信息技术业 95,912,040.45 1.12
H 批发和零售贸易 724,905,669.79 8.47
I 金融、保险业 1,687,666,583.24 19.73
J 房地产业 984,678,565.03 11.51
K 社会服务业 133,462,998.10 1.56
L 传播与文化产业 --
M 综合类 260,989,610.40 3.05
合计 7,192,601,000.39 84.07
注：以上行业分类以 2011 年 6 月 30 日的证监会行业分类标准为依据。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小 排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股 ） 公允价值
占基金资 产 净值比例
（％）
1 000002 万 科Ａ 50,808,741429,333,861.45 5.02
2 601318 中国平安 8,814,659425,483,589.93 4.97
3 601601 中国太保 12,061,674270,060,880.86 3.16
4 600015 华夏银行 21,156,047229,966,230.89 2.69
5 000401 冀东水泥 7,809,355195,155,781.45 2.28
6 600000 浦发银行 19,207,540 189,002,193.60 2.21
7 600690 青岛海尔 6,370,545178,056,732.75 2.08
8 600048 保利地产 15,895,878174,695,699.22 2.04
9 600036 招商银行 12,969,194168,858,905.88 1.97
10 601166 兴业银行 12,037,314162,262,992.72 1.90
11 000001 深发展Ａ 9,010,236153,804,728.52 1.80
12 000568 泸州老窖 3,040,074137,168,138.88 1.60
13 600888 新疆众和 5,260,296 127,562,178.00 1.49
14 002344 海宁皮城 5,565,278121,601,324.30 1.42
15 000792 盐湖股份 2,037,859120,233,681.00 1.41
16 600887 伊利股份 7,034,050117,116,932.50 1.37
17 000968 煤 气 化 4,461,429113,007,996.57 1.32
18 600785 新华百货 3,957,201105,578,122.68 1.23
19 600723 首商股份 8,147,693102,253,547.15 1.20
20 601699 潞安环能 2,958,506 97,068,581.86 1.13
21 600361 华联综超 11,025,304 96,802,169.12 1.13
22 600859 王府井 2,345,72693,758,668.22 1.10
23 000933 神火股份 6,112,922 92,977,543.62 1.09
24 600537 海通集团 2,520,008 92,282,692.96 1.08
25 600809 山西汾酒 1,309,462 91,727,813.10 1.07
26 000937 冀中能源 3,584,084 90,856,529.40 1.06
27 600383 金地集团 13,787,007 88,374,714.87 1.03
28 600009 上海机场 6,769,663 86,651,686.40 1.01
建信优化配置混合型证券投资基金 2011 年 半年度报告
30
29 000024 招商地产 3,971,167 72,672,356.10 0.85
30 600790 轻纺城 8,831,860 70,919,835.80 0.83
31 600415 小商品城 5,571,070 68,468,450.30 0.80
32 000848 承德露露 4,272,840 68,194,526.40 0.80
33 000715 中兴商业 6,616,602 67,423,174.38 0.79
34 300070 碧水源 1,653,77166,150,840.00 0.77
35 000961 中南建设 6,199,945 65,347,420.30 0.76
36 000609 绵世股份 6,078,369 65,220,899.37 0.76
37 002024 苏宁电器 4,906,581 62,853,302.61 0.73
38 600062 双鹤药业 2,378,603 58,965,568.37 0.69
39 600782 新钢股份 8,231,012 57,699,394.12 0.67
40 600395 盘江股份 1,729,690 57,408,411.10 0.67
41 000061 农 产 品 3,459,183 55,208,560.68 0.65
42 600456 宝钛股份 1,849,620 53,380,033.20 0.62
43 002482 广田股份 1,752,279 52,901,303.01 0.62
44 600970 中材国际 1,874,376 51,226,696.08 0.60
45 601607 上海医药 3,000,000 50,400,000.00 0.59
46 600997 开滦股份 3,070,893 49,011,452.28 0.57
47 600497 驰宏锌锗 2,199,946 48,508,809.30 0.57
48 601169 北京银行 4,820,664 48,062,020.08 0.56
49 002146 荣盛发展 4,833,216 47,365,516.80 0.55
50 002029 七 匹 狼 1,483,743 47,034,653.10 0.55
51 600631 百联股份 2,999,973 44,639,598.24 0.52
52 002073 软控股份 2,083,460 42,919,276.00 0.50
53 600007 中国国贸 4,458,627 40,484,333.16 0.47
54 601009 南京银行 4,477,708 40,165,040.76 0.47
55 002065 东华软件 1,667,655 39,523,423.50 0.46
56 000858 五 粮 液 1,094,253 39,086,717.16 0.46
57 002244 滨江集团 3,150,597 38,752,343.10 0.45
58 601668 中国建筑 9,551,870 38,494,036.10 0.45
59 000709 河北钢铁 7,999,910 36,159,593.20 0.42
60 600028 中国石化 4,374,189 35,999,575.47 0.42
61 600066 宇通客车 1,532,251 35,456,288.14 0.41
62 601186 中国铁建 5,835,437 35,304,393.85 0.41
63 600276 恒瑞医药 1,177,575 35,291,922.75 0.41
64 600325 华发股份 3,099,913 34,781,023.86 0.41
65 601866 中海集运 9,451,752 34,404,377.28 0.40
66 601088 中国神华 1,099,985 33,153,547.90 0.39
67 600307 酒钢宏兴 5,819,418 31,890,410.64 0.37
68 000807 云铝股份 2,757,345 29,669,032.20 0.35
69 600795 国电电力 10,000,000 29,600,000.00 0.35
70 601618 中国中冶 7,399,989 29,155,956.66 0.34
71 000423 东阿阿胶 699,92528,878,905.50 0.34
72 600150 中国船舶 375,08027,752,169.20 0.32
73 000629 攀钢钒钛 2,499,968 27,674,645.76 0.32
74 000069 华侨城Ａ 3,391,634 26,827,824.94 0.31
75 600050 中国联通 5,000,000 26,250,000.00 0.31
76 002008 大族激光 2,099,925 26,207,064.00 0.31
77 600739 辽宁成大 919,09325,550,785.40 0.30
建信优化配置混合型证券投资基金 2011 年 半年度报告
31
78 600660 福耀玻璃 2,362,869 24,479,322.84 0.29
79 600600 青岛啤酒 710,841 24,268,111.74 0.28
80 601799 星宇股份 1,223,943 22,875,494.67 0.27
81 002152 广电运通 730,83922,531,766.37 0.26
82 601006 大秦铁路 2,676,543 21,920,887.17 0.26
83 600079 人福医药 987,34821,780,896.88 0.25
84 600327 大东方 2,299,85621,526,652.16 0.25
85 601179 中国西电 3,518,927 21,465,454.70 0.25
86 002003 伟星股份 1,236,154 20,656,133.34 0.24
87 002167 东方锆业 499,99019,844,603.10 0.23
88 300080 新大新材 449,90519,750,829.50 0.23
89 600096 云天化 962,70119,148,122.89 0.22
90 000060 中金岭南 1,437,654 19,120,798.20 0.22
91 600582 天地科技 855,08918,931,670.46 0.22
92 600125 铁龙物流 1,716,896 18,096,083.84 0.21
93 002092 中泰化学 1,338,224 17,557,498.88 0.21
94 600588 用友软件 839,25117,338,925.66 0.20
95 600521 华海药业 1,199,917 17,014,823.06 0.20
96 300005 探路者 1,020,19816,119,128.40 0.19
97 601933 永辉超市 647,04915,652,115.31 0.18
98 002155 辰州矿业 477,59415,612,547.86 0.18
99 000650 仁和药业 1,091,992 15,539,046.16 0.18
100 000698 沈阳化工 1,588,228 15,008,754.60 0.18
101 002001 新 和 成 500,00014,725,000.00 0.17
102 000651 格力电器 600,00014,100,000.00 0.16
103 002559 亚威股份 477,51414,081,887.86 0.16
104 600315 上海家化 393,77614,018,425.60 0.16
105 002082 栋梁新材 999,96013,979,440.80 0.16
106 002261 拓维信息 716,26712,799,691.29 0.15
107 600064 南京高科 919,143 12,730,130.55 0.15
108 000825 太钢不锈 2,455,584 12,646,257.60 0.15
109 000729 燕京啤酒 733,84012,453,264.80 0.15
110 600748 上实发展 1,575,220 11,404,592.80 0.13
111 600312 平高电气 962,265 9,766,989.75 0.11
112 600867 通化东宝 1,156,803 9,694,009.14 0.11
113 600216 浙江医药 299,924 9,414,614.36 0.11
114 600639 浦东金桥 970,657 9,347,426.91 0.11
115 000028 一致药业 299,927 7,744,115.14 0.09
116 002563 森马服饰 99,950 4,816,590.50 0.06
117 002243 通产丽星 250,000 3,547,500.00 0.04
118 600697 欧亚集团 100,000 2,780,000.00 0.03
119 600998 九州通 178,068 2,199,139.80 0.03
120 000400 许继电气 62,142 1,914,595.02 0.02
121 601126 四方股份 59,361 1,088,087.13 0.01
122 300057 万顺股份 80,902 910,147.50 0.01
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
建信优化配置混合型证券投资基金 2011 年 半年度报告
32
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计 买 入金额 占期初基 金 资产净值 比 例（％）
1 600009 上海机场 126,357,988.90 1.29
2 600123 兰花科创 114,695,062.79 1.17
3 600785 新华百货 113,720,368.83 1.16
4 000933 神火股份 104,282,983.78 1.07
5 600383 金地集团 100,961,494.43 1.03
6 600537 海通集团 98,086,119.37 1.00
7 000848 承德露露 88,890,362.66 0.91
8 000568 泸州老窖 84,243,261.82 0.86
9 600887 伊利股份 79,178,561.17 0.81
10 000609 绵世股份 70,176,891.85 0.72
11 601699 潞安环能 69,326,295.42 0.71
12 002024 苏宁电器 69,319,296.20 0.71
13 000400 许继电气 67,609,831.76 0.69
14 601607 上海医药 64,418,162.27 0.66
15 300070 碧水源 63,150,180.41 0.65
16 600062 双鹤药业 60,675,994.07 0.62
17 002482 广田股份 57,973,999.94 0.59
18 600456 宝钛股份 57,531,024.20 0.59
19 600325 华发股份 57,065,808.92 0.58
20 601866 中海集运 56,067,503.44 0.57
注：上述买入金额为买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计 卖 出金额 占期初基 金 资产净值 比 例（％）
1 600585 海螺水泥 500,096,806.69 5.11
2 600096 云天化 261,897,217.33 2.68
3 000401 冀东水泥 242,248,502.39 2.48
4 000002 万 科Ａ 167,044,093.53 1.71
5 601318 中国平安 161,820,166.86 1.65
6 000937 冀中能源 157,334,610.18 1.61
7 601111 中国国航 149,959,560.59 1.53
8 600123 兰花科创 144,985,784.67 1.48
9 601088 中国神华 126,913,539.53 1.30
10 600036 招商银行 113,664,327.72 1.16
11 600048 保利地产 112,680,225.39 1.15
12 600029 南方航空 109,403,000.51 1.12
13 000630 铜陵有色 108,475,391.38 1.11
14 601808 中海油服 97,702,585.68 1.00
15 600582 天地科技 94,050,690.41 0.96
16 002269 美邦服饰 88,364,847.46 0.90
17 000001 深发展Ａ 84,613,021.72 0.87
18 601117 中国化学 76,328,106.89 0.78
19 601601 中国太保 75,950,930.25 0.78
20 600362 江西铜业 72,294,347.04 0.74
建信优化配置混合型证券投资基金 2011 年 半年度报告
33
注：上述卖出金额为卖出成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 3,386,229,204.19
卖出股票收入（成交）总额 4,445,284,340.38
注： 上述买入股票成本总额和卖出股票收入总额均为买卖成交金额 （成交单价乘以成交
数量），不包括相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资 产 净值比例 （％ ）
1 国家债券 2,210,380.00 0.03
2 央行票据 493,565,000.00 5.77
3 金融债券 --
其中：政策性金融债 --
4 企业债券 --
5 企业短期融资券 --
6 中期票据 --
7 可转债 723,470,114.95 8.46
8 其他 --
9 合计 1,219,245,494.95 14.25
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小 排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张 ） 公允价值
占基金资 产 净
值比例（ ％ ）
1 113001 中行转债 2,634,050278,102,999.00 3.25
2 1101025 11 央行票据25 2,500,000248,100,000.00 2.90
3 125709 唐钢转债 1,541,111170,229,579.95 1.99
4 1101023 11 央行票据23 1,500,000148,875,000.00 1.74
5 110003 新钢转债 1,261,680145,976,376.00 1.71
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小 排名的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小 排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.9 投资组合报告附注
7.9.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本 期未出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.9.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
7.9.3 期末其他各项资产构成
建信优化配置混合型证券投资基金 2011 年 半年度报告
34
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 4,348,777.09
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 3,574,099.61
4 应收利息 6,436,585.50
5 应收申购款 61,245.51
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 14,420,707.71
7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资 产 净值比例 （％ ）
1 113001 中行转债 278,102,999.00 3.25
2 125709 唐钢转债 170,229,579.95 1.99
3 110003 新钢转债 145,976,376.00 1.71
7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末持有的前十名股票未存在流通受限情况。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人
户数( 户)
户均持有
的基金份
额
持有人结 构
机构投资 者 个人投资 者
持有份额 占总份额 比 例 持有份额 占总份额 比 例
381,100 25,179.63 26,532,318.90 0.28% 9,569,426,530.97 99.72%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
项目 持有份额 总 数（份） 占基金总 份 额比例
基金管理公司所有从业人员
持有本开放式基金
91,457.13 0.00%
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日 （2007 年 3 月 1 日 ） 基金份
额总额
9,658,655,708.23
本报告期期初基金份额总额 10,493,043,984.24
本报告期基金总申购份额 213,799,551.66
减：本报告期基金总赎回份额 1,110,884,686.03
本报告期基金拆分变动份额 -
建信优化配置混合型证券投资基金 2011 年 半年度报告
35
本报告期期末基金份额总额 9,595,958,849.87
注：上述总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期，本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专 门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内基金管理人未发生重大的人事变动。
本报告期内托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及本基金基金管理人、 基金财产以及基金托管人基金托管业务
的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
自本基金基金合同生效日起普华永道中天会计师事务所为本基金提供审计
服务至今，本报告期内会计师事务所未发生改变。
10.6 管理人、托管人及其高级管理 人员受监管部门稽查或处罚的情况
本报告期未发生公司和董事、 监事和高级管理人员被中国证监会、 证券业协
会、 证券交易所处罚或公开谴责， 以及被财政、 外汇和审计等部门施以重大处罚
的情况。
本报告期内， 本基金托管人涉及托管业务的高级管理人员未受到监管部门的
稽查和处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商
名称
交易单
元数量
股票交易 应支付该 券 商的佣金
备注
成交金额
占当期股 票 成
交总额的 比 例
佣金
占当期佣 金
总量的比 例
海通
证券
2 1,658,776,105.66 21.18% 1,368,846.57 21.42% -
长江
证券
1 1,253,372,217.18 16.00% 1,029,531.73 16.11% -
中信
证券
1 1,188,917,789.47 15.18% 966,004.68 15.12% -
建信优化配置混合型证券投资基金 2011 年 半年度报告
36
国开
证券
1 1,139,323,891.29 14.55% 924,407.66 14.46% -
华泰
联合
证券
1 940,014,739.15 12.00% 763,764.33 11.95% -
申银
万国
证券
1 840,314,140.95 10.73% 679,535.79 10.63% -
渤海
证券
1 686,848,448.84 8.77% 558,068.65 8.73% -
华宝
证券
1 123,946,212.03 1.58% 100,706.37 1.58% 新增
中银
证券
1 - - - - -
中金
公司
1 - - - - -
中信
万通
1 - - - - -
国信
证券
1 - - - - -
中信
建投
证券
2 - - - - -
建银
投资
证券
1 - - - - -
长城
证券
2 - - - - -
银河
证券
1 - - - - -
国元
证券
1 - - - - -
东方
证券
1 - - - - -
东北
证券
2 - - - - -
财富
证券
1 - - - - -
国泰
君安
证券
1 - - - - -
上海
证券
1 - - - - -
兴业
证券
1 - - - - -
招商
证券
1 - - - - -
安信
证券
1 - - - - -
宏源1 - - - - 新增
建信优化配置混合型证券投资基金 2011 年 半年度报告
37
证券
东兴
证券
1 - - - - 新增
注： 1 、 本基 金根据中国证监会 《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》
（证监基金字[2007]48 号）的规定及本基金管理人的《基金专用交易席位租用制度》 ，基金
管理人制定了提供交易单元的券商的选择标准，具体如下：
（1 ）财务 状 况良好 、经 营管理 规范 、内部 管理 制度健 全、 风险管 理严 格，能 够满 足基
金运作高度保密的要求，在最近一年内没有重大违规行为。
（2 ）具备 基 金运作 所需 的高效 、安 全的通 讯条 件，交 易设 施满足 基金 进行证 券交 易的
需要。
（3 ）具备 较 强的研 究能 力，有 固定 的研究 机构 和专门 的研 究人员 ，能 够对宏 观经 济、
证券市场、 行业、 个股、 个券等进行深入、 全面的研究， 能够积极、 有效地将研究成果及时
传递给基金管理人，能够根据基金管理人所管理基金的特定要求进行专项研究服务。
（4 ）佣金费 率合理。
2 、根据以 上 标准进 行考 察后， 基金 管理人 确定 券商， 与被 选择的 券商 签订委 托协 议，
并报中国证监会备案及通知基金托管人。
3 、本期内 ， 新增的 提供 交易单 元的 券商为 华宝 证券有 限责 任公司 、宏 源证券 股份 有限
公司和东兴证券股份有限公司。 以上券商各增加一个交易单元。 本报告期内无剔除交易单元。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商
名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
海通
证券
163,706,616.70 87.58% - - - -
长江
证券
- ---- -
中信
证券
3,451,920.00 1.85% - - - -
国开
证券
- ---- -
华泰
联合
证券
19,767,148.60 10.57% - - - -
申银
万国
证券
- ---- -
渤海
证券
- ---- -
华宝 - ---- -
建信优化配置混合型证券投资基金 2011 年 半年度报告
38
证券
中银
证券
- ---- -
中金
公司
- ---- -
中信
万通
- ---- -
国信
证券
- ---- -
中信
建投
证券
- ---- -
建银
投资
证券
- ---- -
长城
证券
- ---- -
银河
证券
- ---- -
国元
证券
- ---- -
东方
证券
- ---- -
东北
证券
- ---- -
财富
证券
- ---- -
国泰
君安
证券
- ---- -
上海
证券
- ---- -
兴业
证券
- ---- -
招商
证券
- ---- -
安信
证券
- ---- -
宏源
证券
- ---- -
东兴
证券
- ---- -
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露 方 式 法定披露 日 期
1
关于旗下部分开放式基金参加交通银行
网上银行及手机银行基金申购费率优惠
活动的公告
指定报刊和/ 或公司
网站
2011-06-28
2
关于开通建设银行借记卡基金网上交易
业务并实施费率优惠的公告
指定报刊和/ 或公司
网站
2011-06-28
建信优化配置混合型证券投资基金 2011 年 半年度报告
39
3
建信基金管理有限责任公司关于公司股
权变更等相关事项的公告
指定报刊和/ 或公司
网站
2011-06-09
4
关于建信基金管理有限责任公司与中国
建设银行股份有限公司之间发生的关联
交易的公告
指定报刊和/ 或公司
网站
2011-05-28
5
建信基金管理有限责任公司关于建信优
化配置混合型证券投资基金基金经理变
更的公告
指定报刊和/ 或公司
网站
2011-05-13
6
关于旗下部分开放式基金通过中信证券
开通基金转换业务的公告
指定报刊和/ 或公司
网站
2011-05-05
7
关于旗下开放式基金通过中信证券开办
基金定投业务的公告
指定报刊和/ 或公司
网站
2011-05-05
8
关于新增民生证券为旗下部分开放式基
金代销机构的公告
指定报刊和/ 或公司
网站
2011-04-21
9
关于参加中国工商银行个人电子银行基
金申购费率优惠活动的公告
指定报刊和/ 或公司
网站
2011-03-30
10
关于通过海通证券开办旗下部分开放式
基金定投业务暨参加海通证券定投申购
费率优惠活动的公告
指定报刊和/ 或公司
网站
2011-03-29
11
建信基金管理有限责任公司关于旗下基
金持有的双汇发展估值方法变更的公告
指定报刊和/ 或公司
网站
2011-03-23
12
关于建信优选成长股票型基金、 建信优化
配置混合型基金业绩比较基准指数更名
及修订基金合同的公告
指定报刊和/ 或公司
网站
2011-03-15
13
关于建信基金管理有限责任公司与中国
建设银行股份有限公司之间发生的关联
交易的公告
指定报刊和/ 或公司
网站
2011-03-09
14
关于旗下部分开放式基金参加光大证券
网上交易系统定投申购费率优惠活动的
公告
指定报刊和/ 或公司
网站
2011-03-07
15
关于公司旗下基金调整停牌股票估值方
法的提示性公告
指定报刊和/ 或公司
网站
2011-01-25
16
关于旗下部分开放式基金通过信达证券
开通基金转换业务的公告
指定报刊和/ 或公司
网站
2011-01-14
§11 备查文件目录
11.1 备查文件目录
、中国证监会批准建信优化配置混合型证券投资基金设立的文件；
2、 《建信优化配置混合型证券投资基金基金合同》 ；
3、 《建信优化配置混合型证券投资基金招募说明书》 ；
4、 《建信优化配置混合型证券投资基金托管协议》 ；
5、基金管理人业务资格批件和营业执照；
6、基金托管人业务资格批件和营业执照；
7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。
建信优化配置混合型证券投资基金 2011 年 半年度报告
40
11.2 存放地点
基金管理人或基金托管人处。
11.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅。 也可在支付工本费后， 在合理时间内取得上
述文件的复印件。
建信基金管理有限责任公司
二〇一一年八月二十四日
