汇添富上证 综合指数证 券投资基 金2011 年
半年度报告 摘要
2011 年6 月30 日
基金管 理人： 汇添富基金 管理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2011 年8 月24 日
汇添富上证综合指数 2011 年半 年度报告摘要
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§1 重要提 示
1.1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2011 年 8 月 18 日复 核了 本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基 金 管理 人承 诺以 诚实 信用 、 勤勉 尽责 的原 则管 理和 运 用基 金资 产， 但不 保证 基 金一 定盈利。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本 报 告期自 2011 年1 月1 日 起至 6 月 30 日 止。
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§2 基金简 介
2.1 基金基 本情 况
基金简 称 汇添富 上证 综合 指数
基金主 代码 470007
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2009 年 7 月 1 日
基金管 理人 汇添富 基金 管理 有限 公司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 6,091,434,876.59 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产 品说 明
投资目 标 本基金 采取 抽样 复制 方法 进行指 数化 投资 ，通 过严 格
的投资 纪律 约束 和数 量化 风险管 理手 段， 力争 控制 本
基金净 值增 长率 与业 绩比 较基准 之间 的日 平均 跟踪 误
差 小于 0.35% ，且 年化 跟踪 误 差小于 6% ， 以实 现对基
准指数 的有 效跟 踪。
投资策 略 本基金 为被 动式 指数 基金 ，原则 上采 用抽 样复 制指 数
的投资 策略 ，综 合考 虑个 股的总 市值 规模 、流 动性 、
行业代 表性 及抽 样组 合与 上证综 合指 数的 相关 性， 主
要选择 上海 证券 交易 所上 市交易 的部 分股 票构 建基 金
股票投 资组 合， 并根 据优 化模型 确定 投资 组合 中的 个
股权重 ，以 实现 基金 净值 增长率 与业 绩比 较基 准之 间
的日平 均跟 踪误 差小 于 0.35% 且年 化跟 踪误 差小 于 6%
的投资 目标 。
业绩比 较基 准 上证综 合指数 收益率×95% + 银行 活期存 款利 率（ 税
后）×5%
风险收 益特 征 本基金 为股 票型 基金 ，属 于证券 投资 基金 中较 高风 险
较高收 益的 品种 。
2.3 基金管 理人 和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 汇添富 基金 管理 有限 公司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 李文 赵会军
联系电 话 021-28932888 010-66105799
电子邮 箱 service@99fund.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
400-888-9918 95588
传真 021-28932998 010-66105798
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2.4 信息披 露方 式
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
http://www.99fund.com
基金半 年度 报告 备置 地点 上海市 富城 路99 号震 旦国际 大楼 21 层汇 添富 基金
管理有 限公 司
§3 主要财 务指标和基金 净值表现
3.1 主要会 计数 据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期 间数 据和 指标 报告期( 2011 年 1 月 1 日至 2011 年6 月30 日 )
本期已 实现 收益 -20,384,408.30
本期利 润 -39,318,543.79
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0059
本期基 金份 额净 值增 长率 -1.78%
3.1.2 期 末数 据和 指标 报告期 末( 2011 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.1160
期末基 金资 产净 值 5,384,560,602.40
期末基 金份 额净 值 0.884
注：1、 本期 已实 现收 益指基 金 本期 利息 收入 、 投资收 益 、 其他 收入 （ 不含 公允价 值 变动 收益 ）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。
2、 所述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用(例如 ： 基金 的申 购 赎回 费等) ，
计入费 用后 实际 收益 水平 要低于 所列 数字。
3 、期末可供分配利润采用 期末资产负债表中未分配 利润与未分配利润中已实 现部分的孰低
数。
3.2 基金净 值表 现
3.2.1 基金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 1.38% 0.99% 0.65% 1.00% 0.73% -0.01%
过去三 个月 -4.84% 0.95% -5.38% 0.95% 0.54% 0.00%
过去六 个月 -1.78% 1.02% -1.55% 1.02% -0.23% 0.00%
过去一 年 13.04% 1.19% 14.42% 1.17% -1.38% 0.02%
自基金 合同
生效日 起至
-11.60% 1.45% -6.30% 1.44% -5.30% 0.01% 汇添富上证综合指数 2011 年半 年度报告摘要
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今
注：本 基金 的《 基金 合同 》生效 日 为2009 年7 月1 日，至 本报 告期 末未 满三 年。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收 益率 变动的 比较
注： 本 基金 建仓 期为 本 《 基金合 同》 生效 之日 （2009 年7 月 1 日 ）起 3 个月 ， 建仓 期结 束时
各项资 产配 置比 例符 合合 同规定 。
§4 管理人 报告
4.1 基金管 理人 及基金经 理情 况
4.1.1 基金管 理人 及其管 理基 金的经 验
汇添富基金管 理有限公 司 由东方证券股 份有限公 司 、文汇新民联 合报业集 团 、东航金戎控 股
有限责 任公 司共 同发 起设 立， 经 中国 证监 会证 监基 金字 （2005 ）5 号 文批 准， 于 2005 年2 月3 日
正 式 成立 ，注 册资 本金为 1 亿元 人民 币， 公司 总部 设在上 海陆 家嘴 。经 过六 年多的 发展 ，公 司已
成为业务布局 完善、管 理 体系严谨、团 队稳定优 秀 、文化优势突 出、品牌 日 益确立，具 有较强综
合竞争 实力 的资 产管 理公 司。 公 司业 务覆 盖公 募基 金管理 、 特 定客 户资 产管 理、QDII 业 务、 社保汇添富上证综合指数 2011 年半 年度报告摘要
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委托投资管理等，并设 立 有北京分公司、南方分 公 司和汇添富资产管理( 香港) 有限公司 (China
Universal Asset Management (Hong Kong) Company Limited)。截 止2011 年6 月 30 日， 公司 管
理证券 投资 基金 规模 达到 545 亿元 ，基 金份 额持 有 人户数 超过 183 万， 资产 管理规 模在 行业 内名
列前茅 。 本报 告期 末， 公 司管 理15 只开 放式 证券 投 资基金 ， 包括 汇添 富优 势 精选混 合型 证券 投资
基金、 汇添 富货 币市 场基 金（A 级、B 级） 、汇 添富 均衡增 长股 票型 证券 投资 基金、 汇添 富成 长 焦
点股票型证券 投资基金 、 汇添富增强收 益债券型 证 券投资基金、 汇添富蓝 筹 稳健灵活配 置混合型
证券投资基金 、汇添富 价 值精选股票型 证券投资 基 金、汇添富上 证综合指 数 证券投资基 金、汇添
富策略回报股 票型证券 投 资基金、汇添 富民营活 力 股票型证券投 资基金、 汇 添富亚洲澳 洲成熟市
场（除日本外 ）优势精 选 股票型证券投 资基金、 汇 添富医药保健 股票型证 券 投资基金、 汇添富保
本混合型证券 投资基金 、 汇添富社会责 任股票型 证 券投资基金、 汇添富可 转 换债券债券 型证券投
资基金 。
4.1.2 基金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
何仁科
本基金
的基金
经 理 ，产
品创新
部总监
2009 年7 月
1 日
- 10 年
国籍: 中国。学
历: 华中科技
大学数量经济
学硕士 。 相关 业
务资格: 证券投
资基金从业资
格。从业经历:
曾任东方证券
股份有限公司
研究所高级经
理。2004 年 12
月加入汇添富
基金管理有限
公司任产品与
金融工程部副
总 监、 产品 创新
部总监,2009 年
7 月 1 日至 今任
汇添富上证综
合指数证券投
资基金的基金
经理。
吴振翔
本基金
的基金
2010 年2 月
5 日
- 5 年
国籍: 中国。学
历: 中国科学汇添富上证综合指数 2011 年半 年度报告摘要
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经理 技术大学管理
学博士 。 相关 业
务资格: 证券投
资基金从业资
格。从业经历:
曾任长盛基金
管理有限公司
金融工程研究
员、 上投 摩根 基
金管理有限公
司产品开发高
级经理。2008
年3 月 加入 汇添
富基金管理有
限公司任金融
工程研究员，
2010 年 1 月 8
日至 2010 年 2
月4 日任 汇 添富
上证综合指数
证券投资基金
的基金经理助
理，2010 年 2
月5 日 至今 任汇
添富上证综合
指数证券投资
基金的基金经
理。
注：1 、 基金 的首 任基 金经理 ， 其“ 任职 日期”为基金 合 同生 效日， 其“离职日 期” 为根 据公
司决议 确定 的解 聘日 期；
2、 非 首任 基金 经理， 其“ 任职日 期” 和“ 离任 日期”分 别指 根据 公司 决议 确定 的 聘任 日期和
解聘日 期；
3、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本基金管理人 在本报告 期 内严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 及 其他相关法律 法
规、证监会规 定和本基 金 合同的约定， 本着诚实 信 用、勤勉尽责 的原则管 理 和运用基金 资产，在
严格控制风险 的基础上 ， 为基金份额持 有人谋求 最 大利益，无损 害基金持 有 人利益的行 为。本基
金无重 大违 法、 违规 行为 ，本基 金投 资组 合符 合有 关法规 及基 金合 同的 约定 。
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4.3 管理人 对报 告期内公 平交 易情况 的专 项说明
4.3.1 公平交 易制 度的执 行情 况
本基金管理人 已依据中 国 证监会《证券 投资基金 管 理公司公平交 易制度指 导 意见》建立起 健
全、有效、规 范的公平 交 易制度体系和 公平交易 机 制，涵盖了各 投资组合 、 各投资市场 、各投资
标的， 贯穿 了授 权、 研究 分析、 投资 决策 、 交 易执 行、 业 绩评 估全 过程 ， 并 通过分 析报 告、 监控 、
稽核保 证制 度流 程的 有效 执行。
4.3.2 本投资 组合 与其他 投资 风格相 似的 投资组 合之 间的业 绩比 较
本基金为指数 型基金， 采 用被动化投资 跟踪上证 综 合指数的收益 率，与本 基 金管理人旗下 其
他基金 投资 组合 风格 不同 。
4.3.3 异常交 易行 为的专 项说 明
报告期 内， 公司 公平 交易 制度执 行情 况良 好， 未发 生任何 异常 交易 行为 。
4.4 管理人 对报 告期内基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说明
4.4.1 报告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
2011 年 上半 年通 货膨 胀呈持 续 攀升 态 势， 控制 通胀 成为政 府的 首要 任务 ， 央 行加息 的同 时并
数次上 调存 款准 备金 率，A 股市场 在 1 季度 基本 呈上 涨 态势 ，但 随着 2 季度通 胀 的加 剧， 市场 进
入单边下跌的 区间。本 基 金遵循了指数 基金的被 动 投资原则，保 持了指数 基 金的本质属 性。本基
金股票 投资 仓位 在报 告期 内基本 保持 在92% ～95% 之 间， 基 本实 现了 有效 跟踪 业绩比 较基 准的 投资
目的。
本基金对抽样 复制组合 采 取缓冲式调整 ，有效的 降 低了冗余的交 易量，报 告 期内抽样复制 组
合领先于上证 综合指数 中 小盘股票的市 场表现， 我 们将继续观察 抽样复制 方 法在后续投 资过程中
的适用 性。
4.4.2 报告期 内基 金的业 绩表 现
上证综 合指 数在 报告 期内 下跌 了1.64%， 本基 金在 报 告期内 累计 收益 率为 -1.78% ， 同期 业绩
比较基 准收 益率 为 -1.55% ， 收 益率 落后 业绩 比较 基准 0.23%。 收益 率的 差异 因素主 要来 源于 托管
行股票替代、 申购赎回 、 小股票替代组 合与实际 组 合差异等因素 的综合作 用 。本基金日 均跟踪误
差为0.089%，这 一跟 踪误差 水 平远 低于 0.35% ，在 报告期 达到 了投 资目 标。
4.5 管理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
未来一 段时 间， 在食 品价 格不发 生大 幅上 涨的 情况 下，今 年6 、7 月份CPI 见 顶的概 率较 大，汇添富上证综合指数 2011 年半 年度报告摘要
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政府控制 通货 膨胀 的压 力将 在 一定 程度 上减 轻， 可能 将 更加 关注 经济 的增 长。 在 这样 的大 环境 下，
继续收 紧的 货币 政策 有望 结束， 利率 和存 款准 备金 率继续 上调 的空 间都 很小 ，货币 政策 转而 进入
平稳期 。从 经济 增长 来看 ，投资 的周 期仍 趋于 向上 ，由于 企业 盈利 能力 上升 引导的 制造 业投 资周
期向上 ，同 时作 为十 二五 的元年 ，来 自保 障房 、水 利和城 市轨 交等 方面 的地 方政府 主导 投资 将继
续保持 较高 热情 ；实 际消 费方面 ，随 着通 胀高 点的 度过， 以及 政府 关于 收入 分配政 策的 进一 步落
实，消 费有 望保 持平 稳增 长；外 围市 场的 复苏 有不 确定性 ，外需 也受 影响 ，但 是 我们 预计 出口 增
速不至 于出 现 较大 幅度 下降 ，经 济在 政策 放松 环境 下仍将 保持 较好 的发 展。
A 股市 场经 过今 年上 半年 的估值 挤压 ，无 论是 与全 球其他 市场 的相 对估 值来 看，还 是与 历史
估值水 平相 比来 看，A 股 市场估 值水 平都 处于 较低 的状态 ，市 场估 值底 部有 望在政 策观 察期 内得
到进一 步抬 升， 股票 市场 也可能 出现 较好 的投 资机 会，同 时考 虑中 国经 济成 长性因 素， 其对投 资
者而言 仍是 非常 有吸 引力 的。需 要关 注因 食品 价格 上涨引 起的 通货 膨胀 超预 期风险 ，进 而引 发的
政策再 次超 调给 股市 带来 的压力 。
作为被动投资 的指数型 基 金，汇添富上 证综合指 数 基金将严格遵 守基金合 同 ，继续坚持既 定
的指数化投资 策略，积 极 采取有效方法 去严格控 制 基金相对业绩 比较基准 的 跟踪误差。 我们也非
常期望 添富 上证 能继 续与 投资者 一起 分享 中国 经济 的美好 未来 。
4.6 管理人 对报 告期内基 金估 值程序 等事 项的说 明
报告期内，本 基金管理 人 严格遵守《企 业会计准 则》 、 《证券投资基 金会计核 算 业务指引》 以
及中国证券监 督管理委 员 会颁布的《关 于证券投 资 基金执行〈企 业会计准 则 〉估值业务 及份额净
值计价有关事 项的通知 》 与《关于进一 步规范证 券 投资基金估值 业务的指 导 意见》等相 关规定和
基金合同的约 定，日常 估 值由本基金管 理人同本 基 金托管人一同 进行，基 金 份额净值由 本基金管
理人完成估值 后，经本 基 金托管人复核 无误后由 本 基金管理人对 外公布。 月 末、年中和 年末估值
复核与 基金 会计 账务 的核 对同时 进行 。
报告期内，公 司制定了 证 券投资基金的 估值政策 和 程序，并由投 资研究部 、 产品创新部、 基
金营运部和稽 核监察部 人 员及基金经理 等组成了 估 值委员会，负 责研究、 指 导基金估值 业务。估
值委员会成员 均为公司 各 部门人员，均 具有基金 从 业资格、专业 胜任能力 和 相关工作经 历，且之
间不存在任何 重大利益 冲 突。基金经理 作为公司 估 值委员会的成 员，不介 入 基金日常估 值业务，
但应参加估值 小组会议 ， 可以提议测算 某一投资 品 种的估值调整 影响，并 有 权表决有关 议案但仅
享有一票表决 权，从而 将 其影响程度进 行适当限 制 ，保证基金估 值的公平 、 合理，保持 估值政策
和程序 的一 贯性 。
报告期内，本 基金依据 签 署的《中债收 益率曲线 和 中债估值最终 用户服务 协 议》从中央国 债汇添富上证综合指数 2011 年半 年度报告摘要
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登记结 算有 限责 任公 司取 得中债 估值 服务 。
4.7 管理人 对报 告期内基 金利 润分配 情况 的说明
本 基 金 《基 金合 同》 约定： 每 年度 6 月和 12 月的 最后一 个 交易 日每 份基 金份 额可 供 分配 利润
超过0.02 元 时， 至少 将期末 可 供分 配利 润的 20% 进行 收 益分 配。 本基 金本 报 告期末 可供 分配 基金
份额利 润为-0.1160 元， 未达到 收益 分配 的基 准， 因此本 报告 期本 基金 未进 行利润 分配 。
§5 托管人 报告
5.1 报告期 内本 基金托管 人遵 规守信 情况 声明
2011 年上 半年 ， 本 基金托 管人在 对汇 添富 上证 综合 指数证 券投 资基 金的 托管 过程中 ， 严 格 遵
守《证券投资 基金法》 及 其他法律法规 和基金合 同 的有关规定， 不存在任 何 损害基金份 额持有人
利益的 行为 ，完 全尽 职尽 责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托管人 对报 告期内本 基金 投资运 作遵 规守信 、 净 值计算 、 利 润分配 等情 况的说 明
2011 年上 半年， 汇添 富上 证综合 指数 证券 投资 基金 的管理 人—— 汇添 富基 金管 理 有限 公司在
汇添富 上证 综合 指数 证券 投资基 金的 投资 运作 、 基 金资产 净值 计算 、 基 金份 额申购 赎回 价格 计算 、
基金费用开支 等问题上 ， 不存在任何损 害基金份 额 持有人利益的 行为，在 各 重要方面的 运作严格
按照基 金合 同的 规定 进行 。本报 告期 内， 汇添 富上 证综合 指数 证券 投资 基金 未进行 利润 分配 。
5.3 托管人 对半 年度报告 中财 务信息 等内 容的真 实、 准确和 完整 发表意 见
本托管人依法对汇添富基金管理有限公司编制和披露的汇添富上证综合指数证券投资基金
2011 年半 年度 报告 中财 务 指标、 净值 表现 、 利 润分 配情况 、 财 务会 计报 告、 投资组 合报 告等 内容
进行了 核查 ，以 上内 容真 实、准 确和 完整 。
§6 半年度 财务 会计报告( 未 经审计)
6.1 资产负 债表
会计主 体： 汇添 富上 证综 合指数 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2011 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2011 年6 月 30 日
上年度末
2010 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款 217,327,319.60 155,284,697.55
结算备 付金 260,529.17 126,941.53 汇添富上证综合指数 2011 年半 年度报告摘要
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存出保 证金 416,666.65 583,333.31
交易性 金融 资产 5,159,813,255.75 6,475,938,084.01
其中： 股票 投资 5,062,483,255.75 6,278,778,084.01
基金投 资 - -
债券投 资 97,330,000.00 197,160,000.00
资产支 持证 券投 资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 - 12,159,627.62
应收利 息 1,508,843.90 3,616,536.94
应收股 利 9,181,351.08 -
应收申 购款 1,275,006.27 1,878,397.89
递延所 得税 资产 - -
其他 资产 - -
资产总 计 5,389,782,972.42 6,649,587,618.85
负债和所有者权益
本期末
2011 年6 月 30 日
上年度末
2010 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 - -
应付赎 回款 956,171.91 1,765,145.50
应付管 理人 报酬 3,249,374.52 4,306,886.93
应付托 管费 649,874.92 861,377.38
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 157,628.37 797,032.78
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 209,320.30 426,896.55
负债合 计 5,222,370.02 8,157,339.14
所有者权益：
实收基 金 6,091,434,876.59 7,381,183,450.73
未分配 利润 -706,874,274.19 -739,753,171.02
所有者 权益 合计 5,384,560,602.40 6,641,430,279.71
负债和 所有 者权 益总 计 5,389,782,972.42 6,649,587,618.85
注： 报告 截止 日2011 年6 月30 日， 基金 份额 净值0.884 元， 基金 份额 总额 6,091,434,876.59
份。 汇添富上证综合指数 2011 年半 年度报告摘要
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6.2 利润表
会计主 体： 汇添 富上 证综 合指数 证券 投资 基金
本报告 期：2011 年1 月1 日至2011 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2011 年1 月1 日至
2011 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2010 年1 月1 日至2010
年 6 月30 日
一、收入 -9,159,347.36 -1,764,308,065.96
1.利息 收入 3,090,732.94 1,745,760.84
其中： 存款 利息 收入 630,765.29 961,339.52
债券利 息收 入 2,459,967.65 784,421.32
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 - -
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “-”填 列 ） 5,040,814.39 -15,446,216.52
其中： 股票 投资 收益 -58,349,171.76 -61,352,467.50
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 5,507,152.89 2,064,943.18
资产支 持证 券投 资收 益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 57,882,833.26 43,841,307.80
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“-”号 填列 ）
-18,934,135.49 -1,751,922,880.85
4.汇兑 收益 （损 失以 “-”号 填
列）
- -
5.其 他收 入 （损 失以 “-”号 填
列）
1,643,240.80 1,315,270.57
二、费用 30,159,196.43 31,417,534.96
1．管 理人 报酬 22,623,102.22 23,564,757.16
2．托 管费 4,524,620.49 4,712,951.42
3．销 售服 务费 - -
4． 交易 费用 2,781,421.09 2,841,688.81
5． 利息 支出 12,182.74 69,502.69
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 12,182.74 69,502.69
6． 其他 费用 217,869.89 228,634.88
三、 利润总额 （ 亏损总额以 “-”
号填列）
-39,318,543.79 -1,795,725,600.92
减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （净亏损以 “-”号
填列）
-39,318,543.79 -1,795,725,600.92
汇添富上证综合指数 2011 年半 年度报告摘要
第 13 页 共 30 页
6.3 所有者 权益 （基金净 值） 变动表
会计主 体： 汇添 富上 证综 合指数 证券 投资 基金
本报告 期：2011 年1 月1 日至2011 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2011 年 1 月 1 日至 2011 年6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、期初 所有 者权 益（基
金净值 ）
7,381,183,450.73 -739,753,171.02 6,641,430,279.71
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- -39,318,543.79 -39,318,543.79
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值减少以“- ”号填
列）
-1,289,748,574.14 72,197,440.62 -1,217,551,133.5
2
其中：1.基金 申购 款 370,372,296.93 -35,141,726.30 335,230,570.63
2.基 金赎 回款 -1,660,120,871.07 107,339,166.92 -1,552,781,704.1
5
四、 本期 向基 金份 额持 有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号 填列 ）
- - -
五 、期末 所有 者权 益（基
金净值 ）
6,091,434,876.59 -706,874,274.19 5,384,560,602.40
项目
上年度可比期间
2010 年 1 月 1 日至 2010 年6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、期初 所有 者权 益（基
金净值 ）
6,956,558,846.35 352,370,968.97 7,308,929,815.32
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- -1,795,725,600.92 -1,795,725,600.9
2
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值减少以“- ”号填
列）
-138,715,508.72 -42,619,555.79 -181,335,064.51
其中：1.基金 申购 款 926,161,281.32 -55,227,090.26 870,934,191.06
2.基 金赎 回款 -1,064,876,790.04 12,607,534.47 -1,052,269,255.5汇添富上证综合指数 2011 年半 年度报告摘要
第 14 页 共 30 页
7
四、 本期 向基 金份 额持 有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号 填列 ）
- - -
五 、期末 所有 者权 益（基
金净值 ）
6,817,843,337.63 -1,485,974,187.74 5,331,869,149.89
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 林 利军______
______陈灿 辉______
____ 王 小练____
基金管 理公 司负 责人
主管 会计 工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报表附 注
6.4.1 基金基 本情 况
汇添富上证综合指数证券 投资基金 ( 以下简称“ 本基 金”) ，系经中国证券 监 督管理委员会
(以下简称“中 国证监会”) 证监许可[2009]371 号 文 《关于核准汇 添富上证综 合指数证券投 资基
金募集 的批 复 》 的 核准 ， 由 汇添富 基金 管理 有限 公司 作为发 起人 向社 会公 开募 集， 基金 合同 于2009
年7 月1 日生 效， 首次 设立 募 集规 模为 9,097,758,651.47 份基 金份 额。 本基金 为 契约 型开 放式 ，
存续期限不定 。本基金 的 基金管理人与 注册登记 机 构为汇添富基 金管理有 限 公司，基金 托管人为
中国工 商银 行股 份有 限公 司。
本基金投资于 具有良好 流 动性的金融工 具，主要 包 括上海证券交 易所上市 交 易的所有股票 、
新股( 如一 级市 场初 次发 行 或增发)等。 如以 后法 律法 规及中 国证 监会 允许 基金 投资其 他金 融工 具，
如股指期货、ETF 等 ，本 基金可以依照 法律法规 或 监管机构的规 定，将其 纳 入投资范围。 本基金
为被动 式指 数基 金 ， 原 则 上采用 抽样 复制 指数 的投 资策略 ， 综合 考虑 个股 的 总市值 规模 、 流动 性、
行业代表性及 抽样组合 与 上证综合指数 的相关性 ， 主要选择上海 证券交易 所 上市交易的 部分股票
构建基金股票 投资组合 ， 并根据优化模 型确定投 资 组合中的个股 权重，以 实 现基金净值 增长率与
业绩比 较基 准之 间的 日平 均跟踪 误差 小 于 0.35%且年 化 跟踪 误差 小于 6% 的投资 目 标。 本基 金的 业
绩比较 基准 为： 上证 综合 指数收 益率 ×95%+银 行活 期存款 利率(税后)×5%。
6.4.2 会计报 表的 编制基 础
本财务 报表 系按 照中 国财 政部 2006 年 2 月颁 布的 《企 业 会计 准则— 基本 准则 》和 38 项 具体
会计准则、其 后颁布的 应 用指南、解释 以及其他 相 关规定(以下合 称“企业 会 计准则”)编 制，同汇添富上证综合指数 2011 年半 年度报告摘要
第 15 页 共 30 页
时，对于在具 体会计核 算 和信息披露方 面，也参 考 了中国证券业 协会制定 的 《证券投资 基金会计
核算业务 指引 》 、 中国 证监会 制 定的 《 关于 进一 步规范 证 券投 资基 金估 值业 务的 指 导意 见》 、 《 关于
证券投资基 金执行<企 业会 计准则>估值 业务及份 额净 值计价有关 事项的通 知》 、 《证券投资 基金信
息披露 管理 办法 》 、 《 证券 投资基 金信 息披 露内 容与 格式准 则》 第 2 号《 年度 报告的 内容 与格 式 》、
《证券 投资 基金 信息 披露 编报规 则》 第 3 号《 会计 报表附 注的 编制 及披 露》 、 证监会 公告[2010]5
号关于 发布 《证 券投 资基 金信息 披 露XBRL 模板 第3 号<年度 报告 和半 年度 报告>》 及其 他中 国证 监
会颁布 的相 关规 定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.3 遵循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2011 年 6 月 30 日的 财
务 状 况以及 2011 年上 半年的 经 营成 果和 净值 变动 情况 。
6.4.4 本报告 期所 采用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告一 致。
6.4.5 会计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更的 说明
本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更的 说明
本基金 本报 告期 无会 计估 计变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的说明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
6.4.6 税项
1. 印花 税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自2008 年4 月24 日 起， 调整证 券 （ 股票）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的3‰ 调 整为 1‰ ；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日起 ，调 整 由出 让方按
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ，受 让方 不再征 收， 税率 不变 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革过程 中因非流 通 股股东向流通 股股东支 付 对价而发生 的股权转汇添富上证综合指数 2011 年半 年度报告摘要
第 16 页 共 30 页
让，暂 免征 收印 花税 。
2. 营业 税、 企业所 得税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2004]78 号文 《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 的规
定 ，自 2004 年1 月1 日起 ， 对证 券投 资基 金 （封 闭 式证券 投资 基金 ， 开 放式 证券投 资基 金） 管理
人运用 基金 买卖 股票 、债 券的差 价收 入， 继续 免征 营业税 和企 业所 得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革中非 流通股股 东 通过对价方式 向流通股 股 东支付的股 份、现金
等收入 ，暂 免征 收流 通股 股东应 缴纳 的企 业所 得税 ；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
3. 个人 所得 税
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2002]128 号文 《关于开放式证 券投资基 金有关税收问 题
的通知》的规 定，对基 金 取得的股票的 股息、红 利 收入、债券的 利息收入 及 储蓄利息收 入，由上
市公司、债券 发行企业 及 金融机构在向 基金派发 股 息、红利收入 、债券的 利 息收入及储 蓄利息收
入时代 扣代 缴20% 的个 人所 得 税；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]107 号文 《关于股息红利 有关个人 所得税政策的 补
充通知 》 的规 定， 自2005 年6 月13 日起 ， 对 证券 投 资基金 从上 市公 司分 配取 得的股 息红 利所 得，
按照财 税[2005]102 号文 规定， 扣缴 义务 人在 代扣 代 缴个人 所得 税时 ， 减 按 50%计算应 纳税 所得 额；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革中非 流通股股 东 通过对价方式 向流通股 股 东支付的股 份、现金
等收入 ，暂 免征 收流 通股 股东应 缴纳 的个 人所 得税 。
6.4.7 关联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的关联 方发 生变化 的情 况
本报告 期内 未发 生与 本基 金存在 控制 关系 或其 他重 大利害 关系 的关 联方 发生 变化的 情况 。
6.4.7.2 本 报告 期与基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
汇添富 基金 管理 有限 公司 基金管 理人 、基 金销 售机 构、基 金注 册登 记机 构
中国工 商银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构
东方证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
东航金 戎控 股有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东 汇添富上证综合指数 2011 年半 年度报告摘要
第 17 页 共 30 页
文汇新 民联 合报 业集 团 基金管 理人 的股 东
汇添富 资产 管理 （香 港） 有限公 司 基金管 理人 的子 公司
上海汇 添富 公益 基金 会 与基金 管理 人同 一批 关键 管理人 员
6.4.8 本报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
6.4.8.1 通 过关 联方交易 单元 进行的 交易
6.4.8.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2011 年1 月1 日至 2011 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2010年1月1 日至2010 年6 月30日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
东方证 券股 份有 限公 司 1,043,178,934.95 73.42% 516,633,411.18 28.71%
6.4.8.1.2 债 券交易
金 额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2011 年1 月1 日至 2011 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2010年1月1 日至2010 年6 月30日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
东方证 券股 份有 限公 司 2,626,092.50 2.90% - -
6.4.8.1.3 应 支付关 联方 的佣 金
金额单 位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2011年1月1 日至2011 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金 总量 的
比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
东方证 券股 份有 限公 司 886,703.37 73.42% 80,949.24 51.35%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2010年1月1 日至2010 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金 总量 的
比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
东方证 券股 份有 限公 司 438,861.17 28.70% 167,796.80 20.77%
注： 上述 佣金 按市 场佣 金 率计算 ， 扣除 证券 公司 需 承担的 费用(包括 但不 限于买(卖) 经 手费、 证券
结算风险基金和 上海证券 交易所买( 卖) 证管 费等 ） 。 管理人因此从关 联方获取 的其他服务主要 包汇添富上证综合指数 2011 年半 年度报告摘要
第 18 页 共 30 页
括：为 本基 金提 供的 证券 投资研 究成 果和 市场 信息 服务。
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管理 费
单位： 人民 币元
项目
本期
2011 年1 月1 日至 2011 年 6
月 30 日
上年度 可比 期间
2010 年 1 月 1 日至 2010 年 6 月 30
日
当期发生的基金应支付
的管理 费
22,623,102.22 23,564,757.16
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
4,544,504.01 7,241,669.45
注： 基金 管理 费按 前一 日的 基金资 产净 值 的0.75%的年 费 率计 提。 计 算方 法如 下： H=E×0.75%/
当年天 数
H 为每 日应 支付 的基 金管 理费
E 为 前一 日的 基金 资产 净值
基金管理费每日计算， 逐日累计至每月月末， 按月支付，由基金管理 人向基金托管
人发送基金管理费划 款 指令，基金托管人复 核 后于次月前 2 个工作日 内从基金财产中一
次性支付给基金管理 人 。若遇法定节假日、 公 休假等，支付日期顺 延 。
6.4.8.2.2 基 金托管 费
单位： 人民 币元
项目
本期
2011 年1 月1 日至 2011 年 6
月 30 日
上年度 可比 期间
2010 年 1 月 1 日至 2010 年 6 月 30
日
当期发生的基金应支付
的托管 费
4,524,620.49 4,712,951.42
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.15% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E×0.15%/当年 天数
H 为每 日应 支付 的基 金托 管费
E 为 前一 日的 基金 资产 净值
基金托管费每日计算， 逐日累计至每月月末， 按月支付，由基金管理 人向基金托管
人发送基金托管费划 款 指令，基金托管人复 核 后于次月前 2 个工作日 内从基金财产中一
次性支取。若遇法定 节 假日、公休日等，支 付 日期顺延。
6.4.8.3 与 关联 方进行银 行间 同业市 场的 债券( 含回 购)交易
本基金 与关 联方 本期 和上 年度可 比期 间未 通过 银行 间同业 市场 进行 债券 （回 购）交 易。 汇添富上证综合指数 2011 年半 年度报告摘要
第 19 页 共 30 页
6.4.8.4 各 关联 方投资本 基金 的情况
6.4.8.4.1 报 告期内 基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2011 年1 月 1 日至 2011 年 6
月 30 日
上年度 可比 期间
2010 年1 月1 日至2010 年6 月30
日
基金合 同生 效日 （ 2009 年
7 月1 日 ） 持 有的 基金 份额
- -
期初持 有的 基金 份额 43,496,625.00 43,496,625.00
期间申 购/ 买 入总 份额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖 出总 份额 - -
期末持 有的 基金 份额 43,496,625.00 43,496,625.00
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
0.71% 0.64%
6.4.8.4.2 报 告期末 除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本报告 期末 及上 年度 末除 基金管 理人 之外 的其 他关 联方均 未持 有本 基金 份额 。
6.4.8.5 由 关联 方保管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2011 年1 月1 日至2011 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2010 年 1 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工 商银 行股
份有限 公司
217,327,319.60 628,586.12 174,071,801.06 927,718.65
注： 由 关联 方保 管的 银行 存 款余额 及当 期产 生的 利息 收入包 含了 关联 方保 管的 银行存 款期 末余 额、
除了最 低备 付金 以外 的结 算备付 金期 末余 额及 当期 产生的 利息 收入 。
6.4.8.6 本 基金 在承销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本基金 本期 和上 年度 可比 期间在 承销 期内 未参 与关 联方承 销证 券。
6.4.9 期末（2011 年6 月30 日 ）本基 金持有 的流 通受限 证券
6.4.9.1 因 认购 新发/增 发证 券而于 期末 持有的 流通 受限证 券
本基金 本期 末未 持有 因认 购新发/增发 而流 通受 限的证 券 。
6.4.9.2 期 末持 有的暂时 停牌 等流通 受限 股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌日
期
停牌
原因
期末
估值单 价
复牌日
期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注 汇添富上证综合指数 2011 年半 年度报告摘要
第 20 页 共 30 页
60199
8
中信银
行
2011 年
6 月 29
日
配股
停牌
4.75
2011 年
7 月7 日
4.59 7,471,086 44,666,781.85
35,487,65
8.50
-
60031
5
上海家
化
2010 年
12 月6
日
重组
停牌
36.88 - - 591,881 10,922,425.58
21,828,57
1.28
-
60002
1
上海电
力
2011 年
5 月 31
日
重大
事项
停牌
5.76
2011 年
7 月 28
日
6.34 2,267,169 12,177,329.96
13,058,89
3.44
-
60009
8
广州控
股
2011 年
6 月 20
日
重大
事项
未公
告
6.79
2011 年
7 月8 日
7.47 1,816,549 12,336,138.71
12,334,36
7.71
-
60017
0
上海建
工
2011 年
6 月 29
日
重组
停牌
15.59
2011 年
7 月4 日
16.25 635,017 8,873,719.12
9,899,915
.03
-
60036
9
西南证
券
2011 年
3 月1 日
重组
停牌
11.87
2011 年
8 月 16
日
12.49 796,163 13,262,295.42
9,450,454
.81
-
60021
6
浙江医
药
2011 年
6 月 27
日
重大
事项
停牌
31.39
2011 年
7 月4 日
32.60 125,538 3,427,270.32
3,940,637
.82
-
6.4.9.3 期 末债 券正回购 交易 中作为 抵押 的债券
6.4.9.3.1 银 行间市 场债 券正 回购
本基金 本期 末未 持有 在银 行间市 场债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债 券。
6.4.9.3.2 交 易所市 场债 券正 回购
本基金 本期 末未 持有 在交 易所市 场债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债 券。
6.4.10 有助 于理 解和分 析会 计报表 需要 说明的 其他 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
§7 投资组 合报告
7.1 期末基 金资 产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 权益投 资 5,062,483,255.75 93.93 汇添富上证综合指数 2011 年半 年度报告摘要
第 21 页 共 30 页
其中： 股票 5,062,483,255.75 93.93
2 固定收 益投 资 97,330,000.00 1.81
其中： 债券 97,330,000.00 1.81
资产 支持 证券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 217,587,848.77 4.04
6 其他各 项资 产 12,381,867.90 0.23
7 合计 5,389,782,972.42 100.00
7.2 期末按 行业 分类的股 票投 资组合
7.2.1 指数投 资按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业 49,200,493.52 0.91
B 采掘业 1,070,904,952.52 19.89
C 制造业 1,370,841,198.62 25.46
C0 食品、 饮料
135,307,748.08 2.51
C1
纺织 、服 装、 皮毛 24,652,032.09 0.46
C2
木 材、 家具 9,789,399.51 0.18
C3
造 纸、 印刷 9,786,090.46 0.18
C4
石 油、 化 学、塑胶、塑料 152,426,915.13 2.83
C5
电子 46,429,547.69 0.86
C6
金属 、非 金属 313,447,198.80 5.82
C7
机械 、设 备、 仪表 500,693,818.29 9.30
C8
医 药、 生物 制品 143,291,778.85 2.66
C99
其 他制 造业 35,016,669.72 0.65
D 电力、 煤气 及水 的生 产和 供应 业 180,886,646.15 3.36
E 建筑业 150,873,489.61 2.80
F 交通运 输、 仓储 业 255,952,341.82 4.75
G 信息技 术业 125,903,266.52 2.34
H 批发和 零售 贸易 112,822,598.53 2.10
I 金融、 保险 业 1,465,202,902.85 27.21
J 房地产 业 137,197,153.08 2.55
K 社会服 务业 56,663,427.73 1.05
L 传播与 文化 产业 22,874,915.38 0.42
M 综合类 63,159,869.42 1.17
合计 5,062,483,255.75 94.02 汇添富上证综合指数 2011 年半 年度报告摘要
第 22 页 共 30 页
7.2.2 积极投 资按 行业分 类的 股票投 资组 合
本基金 本报 告期 末未 进行 积极投 资。
7.3 期末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 股票投 资明 细
7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明
细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 601857 中国石 油 45,440,035 494,841,981.15 9.19
2 601288 农业银 行 83,788,153 234,606,828.40 4.36
3 601988 中国银 行 59,802,100 187,778,594.00 3.49
4 600028 中国石 化 19,622,090 161,489,800.70 3.00
5 601088 中国神 华 4,627,846 139,483,278.44 2.59
6 600036 招商银 行 9,214,871 119,977,620.42 2.23
7 601628 中国人 寿 5,843,667 109,568,756.25 2.03
8 601328 交通银 行 19,514,752 108,111,726.08 2.01
9 600016 民生银 行 18,349,549 105,142,915.77 1.95
10 600000 浦发银 行 8,296,090 81,633,525.60 1.52
注：投资者欲了 解本报告 期末基金投资的 所有股票 明细，应阅读登 载于www.99fund.com网站
的半年度 报告 正文 。
7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明
细
本基金 本报 告期 末未 进行 积极投 资。
7.4 报告期 内股 票投资组 合的 重大变 动
7.4.1 累计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股票 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 601558 华锐风 电 18,606,107.23 0.28
2 601118 海南橡 胶 15,370,758.00 0.23
3 601992 金隅股 份 14,692,091.87 0.22
4 601258 庞大集 团 9,718,985.06 0.15 汇添富上证综合指数 2011 年半 年度报告摘要
第 23 页 共 30 页
5 601933 永辉超 市 7,096,429.09 0.11
6 601098 中南传 媒 6,884,990.30 0.10
7 600015 华夏银 行 6,483,497.00 0.10
8 601216 内蒙君 正 5,966,021.02 0.09
9 600016 民生银 行 5,924,276.52 0.09
10 601857 中国石 油 5,914,278.00 0.09
11 601519 大智慧 5,369,567.89 0.08
12 600005 武钢股 份 2,987,190.20 0.04
13 601939 建设银 行 2,504,409.25 0.04
14 601989 中国重 工 2,486,636.81 0.04
15 600428 中远航 运 2,085,589.36 0.03
16 600028 中国石 化 1,900,494.10 0.03
17 600018 上港集 团 1,618,976.31 0.02
18 601268 二重重 装 1,564,668.73 0.02
19 601088 中国神 华 1,549,152.00 0.02
20 601628 中国人 寿 1,333,479.00 0.02
注：买 入金 额按 买卖 成交 金额填 列， 不考 虑相 关交 易费用 。
7.4.2 累计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股票 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 601857
中国石 油 146,622,127.01 2.21
2 601988
中国银 行 62,355,239.78 0.94
3 601288
农业银 行 58,907,212.25 0.89
4 600028
中国石 化 46,510,532.66 0.70
5 600036
招商银 行 45,114,289.74 0.68
6 601088
中国神 华 37,518,558.91 0.56
7 601628
中国人 寿 35,356,697.26 0.53
8 600050
中国联 通 30,482,856.16 0.46
9 601328
交通银 行 27,174,866.69 0.41
10 601166
兴业银 行 27,075,730.77 0.41
11 600000
浦发银 行 23,884,863.16 0.36
12 601318
中国平 安 19,265,950.52 0.29
13 600519
贵州茅 台 14,386,202.87 0.22
14 601818
光大银 行 12,158,989.77 0.18
15 601111
中国国 航 11,792,318.36 0.18 汇添富上证综合指数 2011 年半 年度报告摘要
第 24 页 共 30 页
16 600132
重庆啤 酒 11,708,899.55 0.18
17 600311
荣华实 业 11,257,206.69 0.17
18 600031
三一重 工 11,149,076.19 0.17
19 601998
中信银 行 11,044,933.88 0.17
20 601601
中国太 保 11,000,369.91 0.17
注：卖 出金 额按 买卖 成交 金额填 列， 不考 虑相 关交 易费用 。
7.4.3 买入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 145,850,015.61
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 1,283,001,536.62
注：本 项“ 买入 股票 成本”和“ 卖出 股票 收入”均 按买卖 成交 金额 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
7.5 期末按 债券 品种分类 的债 券投资 组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 97,330,000.00 1.81
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 97,330,000.00 1.81
7.6 期末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 债券 投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 1001095 10 央票 95 1,000,000 97,330,000.00 1.81
7.7 期末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前十名 资产 支持证 券投 资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 汇添富上证综合指数 2011 年半 年度报告摘要
第 25 页 共 30 页
7.8 期末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.9 投资组 合报 告附注
7.9.1 本基 金投 资的 前十名 证 券的 发行 主体 本期 未出 现 被监 管部 门立 案调 查， 或 在 报告 编制 日前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
7.9.2 本基 金投 资的 前十名 股 票未 超出 基金 合同 规定 的 备选 股票 库。
7.9.3 期末其 他各 项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 416,666.65
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 9,181,351.08
4 应收利 息 1,508,843.90
5 应收申 购款 1,275,006.27
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 12,381,867.90
7.9.4 期末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.9.5 期 末前 十名股 票中 存在 流通受 限情 况的说 明
7.9.5.1 期 末指数 投资前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
本基金 本报 告期 末指 数投 资前十 名股 票中 不存 在流 通受限 的情 况。
7.9.5.2 期 末积极 投资前 五名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
本基金 本报 告期 末积 极投 资前五 名股 票中 不存 在流 通受限 的情 况。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期末基 金份 额持有人 户数 及持有 人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
(户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者 汇添富上证综合指数 2011 年半 年度报告摘要
第 26 页 共 30 页
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
124,824 48,800.19 768,429,208.31 12.61% 5,323,005,668.28 87.39%
8.2 期末基 金管 理人的从 业人 员持有 本开 放式基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理公 司所 有从 业人
员持有 本开 放式 基金
761,024.43 0.0125%
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2009 年7 月1 日）基 金份 额总 额
9,097,758,651.47
本报告 期期 初基 金份 额总 额 7,381,183,450.73
本报告 期基 金总 申购 份额 370,372,296.93
减:本报 告期 基金 总赎 回份额 1,660,120,871.07
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 6,091,434,876.59
注：表 内“ 总 申购 份额” 含红利 再投 、转 换入 份额 ；“总赎 回份 额”含转 换出 份 额。
§10 重大事件揭示
10.1 基 金份额 持有 人大 会决 议
本报告 期内 没有 举行 基金 份额持 有人 大会 。
10.2 基 金管理 人、 基金 托管 人的专 门基 金托管 部门 的重大 人事 变动
1、 《汇 添富 保本 混合 型证 券投资 基金 基金 合同 》于2011 年 1 月 26 日 正式 生效 ， 陆文 磊先生
任该基 金的 基金 经理 。
2、 《汇 添富 社会 责任 股票 型证券 投资 基金 基金 合同 》于 2011 年 3 月 29 日 正式 生 效， 欧阳沁
春先生 任该 基金 的基 金经 理。
3、 《汇 添富 可转 换债 券债 券型证 券投 资基 金基 金合 同》于 2011 年 6 月 17 日正 式 生效 ，王珏
池先生 任该 基金 的基 金经 理。
4、 基金 管理 人 2011 年6 月22 日公 告， 汇添富 货币 市场基 金由 王珏 池先 生担 任基金 经理 ， 陆
文磊先 生不 再担 任该 基金 的基金 经理 。 汇添富上证综合指数 2011 年半 年度报告摘要
第 27 页 共 30 页
5、 基 金管 理人 2011 年6 月22 日 公告 ， 汇添 富增 强收 益 债券 型证 券投 资基 金由 陆 文磊 先生担
任基金 经理 ，王 珏池 先生 不再担 任该 基金 的基 金经 理。
6、本 报告 期内 基金 托管 人 的专门 基金 托管 部门 无重 大人事 变动 。
10.3 涉 及基金 管理 人、 基金 财产、 基金 托管业 务的 诉讼
本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 事项 。
10.4 基 金投资 策略 的改 变
本基金 投资 策略 未发 生改 变。
10.5 为 基金进 行审 计的 会计 师事务 所情 况
本报告 期内 ，为 本基 进进 行审计 的机 构未 发生 变化 ，为安 永华 明会 计师 事务 所。
10.6 管 理人、 托管 人及 其高 级管理 人员 受稽查 或处 罚等情 况
本报告 期内 未发 生基 金管 理人、 托管 人及 其高 级管 理人员 受稽 查或 处罚 等情 形。
10.7 基 金租用 证券 公司交 易单 元的有 关情 况
10.7.1 基金 租用 证券公 司交 易单元 进行 股票投 资及 佣金支 付情 况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元数
量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
平安证券 1 - - - - -
江海证券 1 - - - - -
恒泰证券 1 - - - - -
中信证券 1 - - - - -
国泰君安 1 - - - - -
齐鲁证券 1 - - - - -
中金公司 2 - - - - -
东北证券 2 - - - - -
兴业证券 1 - - - - -
东吴证券 1 - - - - - 汇添富上证综合指数 2011 年半 年度报告摘要
第 28 页 共 30 页
长城证券 1 - - - - -
国金证券 2 - - - - -
申银万国 1 - - - - -
国信证券 2 - - - - -
华宝证券 1 - - - - -
湘财证券 1 - - - - -
中银国际 1 - - - - -
联合证券 1 - - - - -
广发证券 1 - - - - -
海通证券 1 - - - - -
东方证券 2 1,043,178,934.
95
73.42% 886,703.37 73.42% -
长江证券 1 173,828,231.62 12.23% 147,752.94 12.23% -
中投证券 1 114,367,023.26 8.05% 97,212.10 8.05% -
中信建投 1 61,415,331.29 4.32% 52,202.55 4.32% -
银河证券 1 28,105,685.99 1.98% 23,889.71 1.98% -
注：此处的佣 金指通过 单 一券商的交易 单元进行 股 票、权证等交 易而合计 支 付该券商的佣 金
合计， 不单 指股 票交 易佣 金。
10.7.2 基金 租用 证券公 司交 易单元 进行 其他证 券投 资的情 况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
平安证券 - - - - - -
江海证券 - - - - - -
恒泰证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
齐鲁证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
东吴证券 - - - - - -
长城证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - - 汇添富上证综合指数 2011 年半 年度报告摘要
第 29 页 共 30 页
申银万国 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
华宝证券 - - - - - -
湘财证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
联合证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
东方证券 2,626,092.50 2.90% - - - -
长江证券 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
中信建投 87,961,466.40 97.10% - - - -
银河证券 - - - - - -
注 1 、专 用交 易单 元的 选 择标准 和程 序：
（1） 基金 交易 单元 选择 和 成交量 的分 配工 作由 投资 研究部 统一 负责 组织 、协 调和监 督。
（2） 交 易单 元分 配的 目标 是按照 证监 会的 有关 规定 和对券 商服 务的 评价 控制 交易单 元的 分 配
比例。
（3） 投资 研究 部根 据评 分 的结果 决定 本月 的交 易单 元分配 比例 。 其 标准 是按 照上个 月券 商评
分决定本月的 交易单元 拟 分配比例，并 在综合考 察 年度券商的综 合排名及 累 计的交易分 配量的基
础上进行调整 ，使得总 的 交易量的分配 符合综合 排 名，同时每个 交易单元 的 分配量不超 过总成交
量的30% 。
（4） 每半 年综 合考 虑近 半 年及最 新的 评分 情况 ，作 为增加 或更 换券 商交 易单 元的依 据。
（5） 调整 租用 交易 单元 的 选择及 决定 交易 单元 成交 量的分 布情 况由 投资 研究 部决定 ， 投资 总
监审批 。
（6） 成交 量分 布的 决定 应 于每月 第一 个工 作日 完成 ； 更换 券商 交易 单元 的决 定于合 同到 期前
一个月 完成 。
（7） 调整 和更 换交 易单 元 所涉及 到的 交易 单元 运行 费及其 他相 关费 用， 基金 会计应 负责 协助
及时催 缴。
2、 报 告期 内租 用证 券公 司交易 单元 的变 更情 况：
此30 个交 易单 元与 汇添 富 优势精 选混 合型 证券 投资 基金共 用。 本 基金 本报 告期内 未 新增 和退
租证券 公司 交易 单元 。
汇添富 基金 管理 有限 公司 汇添富上证综合指数 2011 年半 年度报告摘要
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2011 年 8 月 24 日
