汇添富上证 综合指数证 券投资基 金2011 年
半年度报告
2011 年6 月30 日
基金管 理人： 汇添富基金 管理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2011 年8 月24 日
汇添富上证综合指数 2011 年半 年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2011 年 8 月 18 日复 核了 本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基 金 管理 人承 诺以 诚实 信用 、 勤勉 尽责 的原 则管 理和 运 用基 金资 产， 但不 保证 基 金一 定盈利。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本 报 告期自 2011 年1 月1 日 起至 6 月 30 日 止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要 提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金 基本 情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金 产品 说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金 管理 人和 基金 托管 人 .......................................................................................................... 5
2.4 信息 披露 方式 ............................................................................................................................... 6
2.5 其他 相关 资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主要 会计 数据 和财 务指 标 .......................................................................................................... 6
3.2 基金 净值 表现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 10
4.3 管理 人对 报告 期内 公平 交 易情 况的 专项 说明 ........................................................................ 10
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 11
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 11
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 12
4.7 管理 人对 报告 期内 基金 利 润分 配情 况的 说明 ........................................................................ 12
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 13
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 13
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 13
5.3 托 管人 对半 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 13
§6 半年度财务会计报告( 未经审计) ...................................................................................................... 13
6.1 资产 负债 表 ................................................................................................................................. 13
6.2 利润 表 ........................................................................................................................................ 14
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 15
6.4 报表 附注 .................................................................................................................................... 17
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 32
7.1 期末 基金 资产 组合 情况 ............................................................................................................ 32
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 32
7.3 期末 按公 允价 值占 基金资 产 净值 比例 大小 排序 的所 有 股票 投资 明细 ................................. 33
7.4 报告 期内 股票 投资 组合 的 重大 变动 ........................................................................................ 41
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 43
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 43
7.7 期末 按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 43
7.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 43
7.9 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................... 43
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 44
8.1 期末 基金 份额 持有 人户 数 及持 有人 结构 ................................................................................ 44
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 的情况 ........................................................ 44
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 44 汇添富上证综合指数 2011 年半 年度报告
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§10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 45
10.1 基 金份 额持 有人 大会决 议 ...................................................................................................... 45
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 45
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 45
10.4 基 金投 资策 略的 改变 .............................................................................................................. 45
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 46
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 46
10.7 基金 租用 证券 公司 交易 单 元的 有关 情况 ............................................................................... 46
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 48
§11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 51
11.1 备查 文件 目录 ........................................................................................................................... 51
11.2 存放 地点 ................................................................................................................................... 51
11.3 查阅 方式 ................................................................................................................................... 51
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§2 基金简 介
2.1 基金基 本情 况
基金名 称 汇添富 上证 综合 指数 证券 投资基 金
基金简 称 汇添富 上证 综合 指数
基金主 代码 470007
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2009 年 7 月 1 日
基金管 理人 汇添富 基金 管理 有限 公司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 6,091,434,876.59 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产 品说 明
投资目 标 本基金 采取 抽样 复制 方法 进行指 数化 投资 ，通 过严 格
的投资 纪律 约束 和数 量化 风险管 理手 段， 力争 控制 本
基金净 值增 长率 与业 绩比 较基准 之间 的日 平均 跟踪 误
差 小于 0.35%，且 年化 跟踪 误 差小于 6% ， 以实 现对基
准指数 的有 效跟 踪。
投资策 略 本基金 为被 动式 指数 基金 ，原则 上采 用抽 样复 制指 数
的投资 策略 ，综 合考 虑个 股的 总市 值规 模、 流动 性、
行业代 表性 及抽 样组 合与 上证综 合指 数的 相关 性， 主
要选择 上海 证券 交易 所上 市交易 的部 分股 票构 建基 金
股票投 资组 合， 并根 据优 化模型 确定 投资 组合 中的 个
股权重 ，以 实现 基金 净值 增长率 与业 绩比 较基 准之 间
的日平 均跟 踪误 差小 于 0.35% 且年 化跟 踪误 差小 于 6%
的投资 目标 。
业绩比 较基 准 上证综 合指数 收益率×95% + 银行 活期存 款利 率（ 税
后）×5%
风险收 益特 征 本基金 为股 票型 基金 ，属 于证券 投资 基金 中较 高风 险
较高收 益的 品种 。
2.3 基金管 理人 和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 汇添富 基金 管理 有限 公司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 李文 赵会军
联系电 话 021-28932888 010-66105799
电子邮 箱 service@99fund.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
400-888-9918 95588
传真 021-28932998 010-66105798 汇添富上证综合指数 2011 年半 年度报告
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注册地 址 上 海 市黄 浦区 大沽路 288
号 6 栋 538 室
北京市 西城 区复 兴门 内大 街55
号
办公地 址 上海市 富城 路99 号震 旦国
际 大楼 21 层
北京市 西城 区复 兴门 内 大街 55
号
邮政编 码 200120 100140
法定代 表人 桂水发 姜建清
2.4 信息披 露方 式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 和《 证券 时报 》
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
http://www.99fund.com
基金半 年度 报告 备置 地点 上海市 富城 路99 号震 旦国际 大楼 21 层汇 添富 基金
管理有 限公 司
2.5 其他相 关资 料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 汇添富 基金 管理 有限 公司 上海市 富城 路 99 号震旦 国际大 楼
21 层
§3 主要财 务指标和基金 净值表现
3.1 主要会 计数 据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期 间数 据和 指标 报告期( 2011 年 1 月 1 日至 2011 年6 月30 日 )
本期已 实现 收益 -20,384,408.30
本期利 润 -39,318,543.79
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0059
本期加 权平 均净 值利 润率 -0.65%
本期基 金份 额净 值增 长率 -1.78%
3.1.2 期 末数 据和 指标 报告期 末( 2011 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 -706,874,274.19
期末可 供分 配基 金份 额 利润 -0.1160
期末基 金资 产净 值 5,384,560,602.40
期末基 金份 额净 值 0.884
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2011 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 -11.60%
注：1、 本期 已实 现收 益指基 金 本期 利息 收入 、 投资收 益 、 其他 收入 （ 不含 公允价 值 变动 收益 ）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。
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2、 所述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用(例如 ： 基金 的申 购 赎回 费等) ，
计入费 用后 实际 收益 水平 要低于 所列 数字 。
3 、 期末可供分配利润采用 期末资产负债表中未分配 利润与未分配利润中已实 现部分的孰低
数。
3.2 基金净 值表 现
3.2.1 基金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 1.38% 0.99% 0.65% 1.00% 0.73% -0.01%
过去三 个月 -4.84% 0.95% -5.38% 0.95% 0.54% 0.00%
过去六 个月 -1.78% 1.02% -1.55% 1.02% -0.23% 0.00%
过去一 年 13.04% 1.19% 14.42% 1.17% -1.38% 0.02%
自基金 合同
生效日 起至
今
-11.60% 1.45% -6.30% 1.44% -5.30% 0.01%
注：本 基金 的《 基金 合同 》生效 日 为2009 年7 月1 日，至 本报 告期 末未 满三 年。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收 益率 变动的 比较 汇添富上证综合指数 2011 年半 年度报告
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注： 本 基金 建仓 期为 本 《 基金合 同》 生效 之日 （2009 年7 月 1 日 ）起 3 个月 ， 建仓 期结 束时
各项资 产配 置比 例符 合合 同规定 。
§4 管理人 报告
4.1 基金管 理人 及基金经 理情 况
4.1.1 基金管 理人 及其管 理基 金的经 验
汇添富基金管 理有限公 司 由东方证券股 份有限公 司 、文汇新民联 合报业集 团 、东航金戎控 股
有限责 任公 司共 同发 起设 立， 经 中国 证监 会证 监基 金字 （2005 ）5 号 文批 准， 于 2005 年2 月3 日
正 式 成立 ，注 册资 本金为 1 亿元 人民 币， 公司 总部 设在上 海陆 家嘴 。经 过六 年多的 发展 ，公 司已
成为业务布局 完善、管 理 体系严谨、团 队稳定优 秀 、文化优势突 出、品牌 日 益确立，具 有较强综
合竞争 实力 的资 产管 理公 司。 公 司业 务覆 盖公 募基 金管理 、 特 定客 户资 产管 理、QDII 业 务、 社保
委托投资管理等，并设 立 有北京分公司、南方分 公 司和汇添富资产管理( 香港) 有限公司 (China
Universal Asset Management (Hong Kong) Company Limited)。截 止2011 年6 月 30 日， 公司 管
理证券 投资 基金 规模 达到 545 亿元 ，基 金份 额持 有 人户数 超过 183 万， 资产 管理规 模在 行业 内名
列前茅 。 本报 告期 末， 公 司管 理15 只开 放式 证券 投 资基金 ， 包括 汇添 富优 势 精选混 合型 证券 投资汇添富上证综合指数 2011 年半 年度报告
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基金、 汇添 富货 币市 场基 金（A 级、B 级） 、汇 添富 均衡增 长股 票型 证券 投资 基金、 汇添 富成 长 焦
点股票型证券 投资基金 、 汇添富增强收 益债券型 证 券投资基金、 汇添富蓝 筹 稳健灵活配 置混合型
证券投资基金 、汇添富 价 值精选股票型 证券投资 基 金、汇添富上 证综合指 数 证券投资基 金、汇添
富策略回报股 票型证券 投 资基金、汇添 富民营活 力 股票型证券投 资基金、 汇 添富亚洲澳 洲成熟市
场（除日本外 ）优势精 选 股票型证券投 资基金、 汇 添富医药保健 股票型证 券 投资基金、 汇添富保
本混合型证券 投资基金 、 汇添富社会责 任股票型 证 券投资基金、 汇添富可 转 换债券债券 型证券投
资基金 。
4.1.2 基金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
何仁科
本基金
的基金
经 理 ，产
品创新
部总监
2009 年7 月
1 日
- 10 年
国籍: 中国。学
历: 华中科技
大学数量经济
学硕士 。 相关 业
务资格: 证券投
资基金从业资
格。从业经历:
曾任东方证券
股份有限公司
研究所高级经
理。2004 年 12
月加入汇添富
基金管理有限
公司任产品与
金融工程部副
总 监、 产品 创新
部总监,2009 年
7 月 1 日至 今任
汇添富上证综
合指数证券投
资基金的基金
经理。
吴振翔
本基金
的基金
经理
2010 年2 月
5 日
- 5 年
国籍: 中国。学
历: 中国科学
技术大学管理
学博士 。 相关 业
务资格: 证券投
资基金从业资
格。从业经历:
曾任长盛基金汇添富上证综合指数 2011 年半 年度报告
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管理有限公司
金融工程研究
员、 上投 摩根 基
金管理有限公
司产品开发高
级经理。2008
年3 月 加入 汇添
富基金管理有
限公司任金融
工程研究员，
2010 年 1 月 8
日至 2010 年 2
月4 日 任汇 添富
上证综合指数
证券投资基金
的基金经理助
理，2010 年 2
月5 日 至今 任汇
添富上证综合
指数证券投资
基金的基金经
理。
注：1 、 基金 的首 任基 金经理 ， 其“ 任职 日期”为基金 合 同生 效日， 其“离职日 期” 为根 据公
司决议 确定 的解 聘日 期；
2、 非 首任 基金 经理， 其“ 任职日 期” 和“ 离任 日期”分 别指 根据 公司 决议 确定 的 聘任 日期和
解聘日 期；
3、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本基金管理人 在本报告 期 内严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 及 其他相关法律 法
规、证监会规 定和本基 金 合同的约定， 本着诚实 信 用、勤勉尽责 的原则管 理 和运用基金 资产，在
严格控制风险 的基础上 ， 为基金份额持 有人谋求 最 大利益，无损 害基金持 有 人利益的行 为。本基
金无重 大违 法、 违规 行为 ，本基 金投 资组 合符 合有 关法规 及基 金合 同的 约定 。
4.3 管理人 对报 告期内公 平交 易情况 的专 项说明
4.3.1 公平交 易制 度的执 行情 况
本基金管理人 已依据中 国 证监会《证券 投资基金 管 理公司公平交 易制度指 导 意见》建立起 健
全、有效、规 范的公平 交 易制度体系和 公平交易 机 制，涵盖了各 投资组合 、 各投资市场 、各投资
标的， 贯穿 了授 权、 研究 分析、 投资 决策 、 交 易执 行、 业 绩评 估全 过程 ， 并 通过分 析报 告、 监控 、汇添富上证综合指数 2011 年半 年度报告
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稽核保 证制 度流 程的 有效 执行。
4.3.2 本投资 组合 与其他 投资 风格相 似的 投资组 合之 间的业 绩比 较
本基金为指数 型基金， 采 用被动化投资 跟踪上证 综 合指数的收益 率，与本 基 金管理人旗下 其
他基金 投资 组合 风格 不同 。
4.3.3 异常交 易行 为的专 项说 明
报告期 内， 公司 公平 交易 制度执 行情 况良 好， 未发 生任何 异常 交易 行为 。
4.4 管理人 对报 告期内基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说明
4.4.1 报告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
2011 年上 半年 通货 膨胀 呈 持续攀 升态 势， 控制 通胀 成为政 府的 首要 任务 ， 央 行加息 的同 时并
数次上 调存 款准 备金 率，A 股市场 在 1 季度 基本 呈上 涨 态势 ，但 随着 2 季度通 胀 的加 剧， 市场 进
入单边下跌的 区间。本 基 金遵循了指数 基金的被 动 投资原则，保 持了指数 基 金的本质属 性。本基
金股票 投资 仓位 在报 告期 内基本 保持 在92% ～95% 之 间， 基 本实 现了 有效 跟踪 业绩比 较基 准的 投资
目的。
本基金对抽样 复制组合 采 取缓冲式调整 ，有效的 降 低了冗余的交 易量，报 告 期内抽样复制 组
合领先于上证 综合指数 中 小盘股票的市 场表现， 我 们将继续观察 抽样复制 方 法在后续投 资过程中
的适用 性。
4.4.2 报告期 内基 金的业 绩表 现
上证综 合指 数在 报告 期内 下跌 了1.64%， 本基 金在 报 告期内 累计 收益 率为 -1.78% ， 同期 业绩
比较基 准收 益率 为 -1.55% ， 收 益率 落后 业绩 比较 基准 0.23%。 收益 率的 差异 因素主 要来 源于 托管
行股票替代、 申购赎回 、 小股票替代组 合与实际 组 合差异等因素 的综合作 用 。本基金日 均跟踪误
差为0.089%，这 一跟 踪误差 水 平远 低于 0.35% ，在 报告期 达到 了投 资目 标。
4.5 管理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
未来一 段时 间， 在食 品价 格不发 生大 幅上 涨的 情况 下，今 年6 、7 月份CPI 见 顶的概 率较 大，
政府控 制通 货膨 胀的压 力将 在 一定 程度 上减 轻， 可能 将 更加 关注 经济 的增 长。 在 这样 的大 环境 下，
继续收 紧的 货币 政策 有望 结束， 利率 和存 款准 备金 率继续 上调 的空 间都 很小 ，货币 政策 转而 进入
平稳期 。从 经济 增长 来看 ，投资 的周 期仍 趋于 向上 ，由于 企业 盈利 能力 上升 引导的 制造 业投 资周
期向上 ，同 时作 为十 二五 的元年 ，来 自保 障房 、水 利和城 市轨 交等 方面 的地 方政府 主导 投资 将继
续保持 较高 热情 ；实 际消 费方面 ，随 着通 胀高 点的 度过， 以及 政府 关于 收入 分配政 策的 进一 步落汇添富上证综合指数 2011 年半 年度报告
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实，消 费有 望保 持平 稳增 长；外 围市 场的 复苏 有不 确定性 ，外需 也受 影响 ，但 是 我们 预计 出口 增
速不至 于出 现较 大幅 度下 降，经 济在 政策 放松 环境 下仍将 保持 较好 的发 展。
A 股市 场经 过今 年上 半年 的估值 挤压 ，无 论是 与全 球其他 市场 的相 对估 值来 看，还 是与 历史
估值水 平相 比来 看，A 股 市场估 值水 平都 处于 较低 的状态 ，市 场估 值底 部有 望在政 策观 察期 内得
到进一 步抬 升， 股票 市场 也可能 出现 较好 的投 资机 会，同 时考 虑中 国经 济成 长性因 素， 其对投 资
者而言 仍是 非常 有吸 引力 的。需 要关 注因 食品 价格 上涨引 起的 通货 膨胀 超预 期风险 ，进 而引 发的
政策再 次超 调给 股市 带来 的压力 。
作为被动投资 的指数型 基 金，汇添富上 证综合指 数 基金将严格遵 守基金合 同 ，继续坚持既 定
的指数化投资 策略，积 极 采取有效方法 去严格控 制 基金相对业绩 比较基准 的 跟踪误差。 我们也非
常期望 添富 上证 能继 续与 投资者 一起 分享 中国 经济 的美好 未来 。
4.6 管理人 对报 告期内基 金估 值程序 等事 项的说 明
报告期内，本 基金管理 人 严格遵守《企 业会计准 则》 、 《证券投资基 金会计核 算 业务指引》 以
及中国证券监 督管理委 员 会颁布的《关 于证券投 资 基金执行〈企 业会计准 则 〉估值业务 及份额净
值计价有关事 项的通知 》 与《关于进一 步规范证 券 投资基金估值 业务的指 导 意见》等相 关规定和
基金合同的约 定，日常 估 值由本基金管 理人同本 基 金托管人一同 进行，基 金 份额净值由 本基金管
理人完成估值 后，经本 基 金托管人复核 无误后由 本 基金管理人对 外公布。 月 末、年中和 年末估值
复核与 基金 会计 账务 的核 对同时 进行 。
报告期内，公 司制定了 证 券投资基金的 估值政策 和 程序，并由投 资研究部 、 产品创新部、 基
金营运部和稽 核监察部 人 员及基金经理 等组成了 估 值委员会，负 责研究、 指 导基金估值 业务。估
值委员会成员 均为公司 各 部门人员，均 具有基金 从 业资格、专业 胜任能力 和 相关工作经 历，且之
间不存在任何 重大利益 冲 突。基金经理 作为公司 估 值委员会的成 员，不介 入 基金日常估 值业务，
但应参加估值 小组会议 ， 可以提议测算 某一投资 品 种的估值调整 影响，并 有 权表决有关 议案但仅
享有一票表决 权，从而 将 其影响程度进 行适当限 制 ，保证基金估 值的公平 、 合理，保持 估值政策
和程序 的一 贯性 。
报告期内，本 基金依据 签 署的《中债收 益率曲线 和 中债估值最终 用户服务 协 议》从中央国 债
登记结 算有 限责 任公 司取 得中债 估值 服务 。
4.7 管理人 对报 告期内基 金利 润分配 情况 的说明
本 基 金 《基 金合 同》 约定： 每 年度 6 月和 12 月的 最后一 个 交易 日每 份基 金份 额可 供 分配 利润
超过0.02 元 时， 至少 将期末 可 供分 配利 润的 20% 进行 收 益分 配。 本基 金本 报 告期末 可供 分配 基金汇添富上证综合指数 2011 年半 年度报告
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份额利 润为-0.1160 元， 未达到 收益 分配 的基 准， 因此本报 告期 本基 金未 进行 利 润分 配。
§5 托管人 报告
5.1 报告期 内本 基金托管 人遵 规守信 情况 声明
2011 年上 半年 ， 本 基金托 管人在 对汇 添富 上证 综合 指数证 券投 资基 金的 托管 过程中 ， 严 格 遵
守《证券投资 基金法》 及 其他法律法规 和基金合 同 的有关规定， 不存在任 何 损害基金份 额持有人
利益的 行为 ，完 全尽 职尽 责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托管人 对报 告期内本 基金 投资运 作遵 规守信 、 净 值计算 、 利 润分配 等情 况的说 明
2011 年上 半年， 汇添 富上 证综合 指数 证券 投资 基金 的管理 人—— 汇添 富基 金管 理 有限 公司在
汇添富 上证 综合 指数 证券 投资基金 的投 资运 作、 基金 资 产净 值计 算、 基金 份额 申 购赎 回价 格计 算、
基金费用开支 等问题上 ， 不存在任何损 害基金份 额 持有人利益的 行为，在 各 重要方面的 运作严格
按照基 金合 同的 规定 进行 。本报 告期 内， 汇添 富上 证综合 指数 证券 投资 基金 未进行 利润 分配 。
5.3 托管人 对半 年度报告 中财 务信息 等内 容的真 实、 准确和 完整 发表意 见
本托管人依法对汇添富基金管理有限公司编制和披露的汇添富上证综合指数证券投资基金
2011 年半 年度 报告 中财 务 指标、 净值 表现 、 利 润分 配情况 、 财 务会 计报 告、 投资组 合报 告等 内容
进行了 核查 ，以 上内 容真 实、准 确和 完整 。
§6 半年度 财务 会计报告( 未 经审计)
6.1 资产负 债表
会计主 体： 汇添 富上 证综 合指数 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2011 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2011 年6 月 30 日
上年度末
2010 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 217,327,319.60 155,284,697.55
结算备 付金
260,529.17 126,941.53
存出保 证金
416,666.65 583,333.31
交易性 金融 资产 6.4.7.2 5,159,813,255.75 6,475,938,084.01
其中： 股票 投资
5,062,483,255.75 6,278,778,084.01
基金投 资
- -
债券投 资
97,330,000.00 197,160,000.00
资产支 持证 券投 资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - - 汇添富上证综合指数 2011 年半 年度报告
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买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
- 12,159,627.62
应收利 息 6.4.7.5 1,508,843.90 3,616,536.94
应收股 利
9,181,351.08 -
应收申 购款
1,275,006.27 1,878,397.89
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
5,389,782,972.42 6,649,587,618.85
负债和所有者权益 附注号
本期末
2011 年6 月 30 日
上年度末
2010 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
956,171.91 1,765,145.50
应付管 理人 报酬
3,249,374.52 4,306,886.93
应付托 管费
649,874.92 861,377.38
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 157,628.37 797,032.78
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 209,320.30 426,896.55
负债合 计
5,222,370.02 8,157,339.14
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 6,091,434,876.59 7,381,183,450.73
未分配 利润 6.4.7.10 -706,874,274.19 -739,753,171.02
所有者 权益 合计
5,384,560,602.40 6,641,430,279.71
负债和 所有 者权 益总 计
5,389,782,972.42 6,649,587,618.85
注： 1、 报 告截 止日2011 年6 月30 日 ， 基金 份额 净值0.884 元， 基金 份额总 额6,091,434,876.59
份。
2、后 附会 计报 表附 注 为本会 计 报表 的组 成部 分。
6.2 利润表
会计主 体： 汇添 富上 证综 合指数 证券 投资 基金
本报告 期：2011 年1 月1 日至2011 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2011 年 1 月 1 日至
上年度可比期间
2010 年1 月1 日至2010汇添富上证综合指数 2011 年半 年度报告
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2011 年6 月30 日 年 6 月 30 日
一、收入
-9,159,347.36 -1,764,308,065.96
1.利息 收入
3,090,732.94 1,745,760.84
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 630,765.29 961,339.52
债券利 息收 入
2,459,967.65 784,421.32
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “-”填 列 ）
5,040,814.39 -15,446,216.52
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 -58,349,171.76 -61,352,467.50
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 5,507,152.89 2,064,943.18
资产支 持证 券投 资收 益
- -
衍生工 具收 益 6.4.7.14 - -
股利收 益 6.4.7.15 57,882,833.26 43,841,307.80
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“-”号 填列 ）
6.4.7.16 -18,934,135.49 -1,751,922,880.85
4.汇兑 收益 （损 失以 “-”号 填
列）
- -
5.其 他收 入 （损 失以 “-”号 填
列）
6.4.7.17 1,643,240.80 1,315,270.57
二、费用
30,159,196.43 31,417,534.96
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 22,623,102.22 23,564,757.16
2．托 管费 6.4.10.2.2 4,524,620.49 4,712,951.42
3．销 售服 务费
- -
4． 交易 费用 6.4.7.18 2,781,421.09 2,841,688.81
5． 利息 支出
12,182.74 69,502.69
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
12,182.74 69,502.69
6． 其他 费用 6.4.7.19 217,869.89 228,634.88
三、 利润总额 （ 亏损总额以 “-”
号填列）
-39,318,543.79 -1,795,725,600.92
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净亏损以 “-”号
填列）
-39,318,543.79 -1,795,725,600.92
注：后 附会 计报 表附 注为 本会计 报表 的组 成部 分。
6.3 所有者 权益 （基金净 值） 变动表
会计主 体： 汇添 富上 证综 合指数 证券 投资 基金
本报告 期：2011 年1 月1 日至2011 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2011 年 1 月 1 日至 2011 年6 月 30 日 汇添富上证综合指数 2011 年半 年度报告
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实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、期初 所有 者权 益（基
金净值 ）
7,381,183,450.73 -739,753,171.02 6,641,430,279.71
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- -39,318,543.79 -39,318,543.79
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值减少以“- ”号填
列）
-1,289,748,574.14 72,197,440.62 -1,217,551,133.5
2
其中：1.基金 申购 款 370,372,296.93 -35,141,726.30 335,230,570.63
2.基 金赎 回款 -1,660,120,871.07 107,339,166.92 -1,552,781,704.1
5
四、 本期 向基 金份 额持 有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号 填列 ）
- - -
五 、期末 所有 者权 益（基
金净值 ）
6,091,434,876.59 -706,874,274.19 5,384,560,602.40
项目
上年度可比期间
2010 年 1 月 1 日至 2010 年6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、期初 所有 者权 益（基
金净值 ）
6,956,558,846.35 352,370,968.97 7,308,929,815.32
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- -1,795,725,600.92 -1,795,725,600.9
2
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值减少以“- ”号填
列）
-138,715,508.72 -42,619,555.79 -181,335,064.51
其中：1.基金 申购 款 926,161,281.32 -55,227,090.26 870,934,191.06
2.基 金赎 回款 -1,064,876,790.04 12,607,534.47 -1,052,269,255.5
7
四、 本期 向基 金份 额持 有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号 填列 ）
- - -
五 、期末 所有 者权 益（基
金净值 ）
6,817,843,337.63 -1,485,974,187.74 5,331,869,149.89 汇添富上证综合指数 2011 年半 年度报告
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报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 林 利军______
______陈灿 辉______
____ 王 小练____
基金管 理公 司负 责人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报表附 注
6.4.1 基金基 本情 况
汇添富上证综合指数证券 投资基金 ( 以下简称“ 本基 金”) ，系经中国证券 监 督管理委员会
(以下简称“中 国证监会”) 证监许可[2009]371 号 文 《关于核准汇 添富上证综 合指数证券投 资基
金募集 的批 复 》 的 核准 ， 由 汇添富 基金 管理 有限 公司 作为发 起人 向社 会公 开募 集， 基金 合同 于2009
年7 月1 日生 效， 首次 设立 募 集规 模为 9,097,758,651.47 份基 金份 额。 本基金 为契 约型 开放 式，
存续期限不定 。本基金 的 基金管理人与 注册登记 机 构为汇添富基 金管理有 限 公司，基金 托管人为
中国工 商银 行股 份有 限公 司。
本基金投资于 具有良好 流 动性的金融工 具，主要 包 括上海证券交 易所上市 交 易的所有股票 、
新股( 如一 级市 场初 次发 行 或增发)等。 如以 后法 律法 规及中 国证 监会 允许 基金 投资其 他金 融工 具，
如股指期货、ETF 等 ，本 基金可以依照 法律法规 或 监管机构的规 定，将其 纳 入投资范围。 本基金
为被动 式指 数基 金 ， 原 则 上采用 抽样 复制 指数 的投 资策略 ， 综合 考虑 个股 的 总市值 规模 、 流动 性、
行业代表性及 抽样组合 与 上证综合指数 的相关性 ， 主要选择上海 证券交易 所 上市交易的 部分股票
构建基金股票 投资组合 ， 并根据优化模 型确定投 资 组合中的个股 权重，以 实 现基金净值 增长率与
业绩比 较基 准之 间的 日平 均跟踪 误差 小 于 0.35%且年 化 跟踪 误差 小于 6% 的投资 目 标。 本基 金的 业
绩比较 基准 为： 上证 综合 指数收 益率 ×95%+银 行活 期存款 利率(税后)×5%。
6.4.2 会计报 表的 编制基 础
本财务 报表 系按 照中 国财 政部 2006 年 2 月颁 布的 《企 业 会计 准则— 基本 准则 》和 38 项 具体
会计准则、其 后颁布的 应 用指南、解释 以及其他 相 关规定(以下合 称“企业 会 计准则”)编 制，同
时，对于在具 体会计核 算 和信息披露方 面，也参 考 了中国证券业 协会制定 的 《证券投资 基金会计
核算业 务指 引》 、 中 国证 监 会制定 的 《关 于进 一步 规 范证券 投资 基金 估值 业务 的指导 意见 》 、 《关 于
证券投资基 金执行<企 业会 计准则>估值 业务及份 额净 值计价有关 事项的通 知》 、 《证券投资 基金信
息披露 管理 办法 》 、 《 证券 投资基 金信 息披 露内 容与 格式准 则》 第 2 号《 年度 报告的 内容 与格 式 》、
《证券 投资 基金 信息 披露 编报规 则》 第 3 号《 会计 报表附 注的 编制 及披 露》 、 证监会 公告[2010]5
号关于 发布 《证 券投 资基 金信息 披 露XBRL 模板 第3 号<年度 报告 和半 年度 报告>》 及其 他中 国证 监汇添富上证综合指数 2011 年半 年度报告
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会颁布 的相 关规 定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.3 遵循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2011 年 6 月 30 日的 财
务 状 况以及 2011 年上 半年的 经 营成 果和 净值 变动 情况 。
6.4.4 本报告 期所 采用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告一 致。
6.4.5 会计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更的 说明
本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更的 说明
本基金 本报 告期 无会 计估 计变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的说明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
6.4.6 税项
1. 印花 税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自2008 年4 月24 日 起， 调整证 券 （ 股票）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的3‰ 调 整为 1‰ ；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日起 ，调 整 由出 让方按
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ，受 让方 不再征 收， 税率 不变 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革过程 中因非流 通 股股东向流通 股股东支 付 对价而发生 的股权转
让，暂 免征 收印 花税 。
2. 营业 税、 企业所 得税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2004]78 号文 《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 的规
定 ，自 2004 年1 月1 日起 ， 对证 券投 资基 金 （封 闭 式证券 投资 基金 ， 开 放式 证券投 资基 金） 管理
人运用 基金 买卖 股票 、债 券的差 价收 入， 继续 免征 营业税 和企 业所 得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问汇添富上证综合指数 2011 年半 年度报告
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题的通知》的 规定，股 权 分置改革中非 流通股股 东 通过对价方式 向流通股 股 东支付的股 份、现金
等收入 ，暂 免征 收流 通股 股东应 缴纳 的企 业所 得税 ；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
3. 个人 所得 税
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2002]128 号文 《关于开放式证 券投资基 金有关税收问 题
的通知》的规 定，对基 金 取得的股票的 股息、红 利 收入、债券的 利息收入 及 储蓄利息收 入，由上
市公司、债券 发行企业 及 金融机构在向 基金派发 股 息、红利收入 、债券的 利 息收入及储 蓄利息收
入时代 扣代 缴20% 的个 人所 得 税；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]107 号文 《关于股息红利 有关个人 所得税政策的 补
充通知 》 的规 定， 自2005 年6 月13 日起 ， 对 证券 投 资基金 从上 市公 司分 配取 得的股 息红 利所 得，
按照财 税[2005]102 号文 规定， 扣缴 义务 人在 代扣 代 缴个人 所得 税时 ， 减 按50%计算应 纳税 所得 额；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革中非 流通股股 东 通过对价方式 向流通股 股 东支付的股 份、现金
等收入 ，暂 免征 收流 通股 股东应 缴纳 的个 人所 得税 。
6.4.7 重要财 务报 表项目 的说 明
6.4.7.1 银行 存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2011 年 6 月 30 日
活期存 款 217,327,319.60
定期存 款 -
其 中 ：存 款期限 1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 217,327,319.60
注：本 基金 本报 告期 末未 投资定 期存 款。
6.4.7.2 交 易性 金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2011 年 6 月 30 日 汇添富上证综合指数 2011 年半 年度报告
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成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 5,600,475,093.80 5,062,483,255.75 -537,991,838.05
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 97,704,100.00 97,330,000.00 -374,100.00
合计 97,704,100.00 97,330,000.00 -374,100.00
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 5,698,179,193.80 5,159,813,255.75 -538,365,938.05
6.4.7.3 衍 生金 融资产/ 负债
本基金 本报 告期 末未 持有 衍生金 融资 产或 负债 。
6.4.7.4 买 入返 售金融资 产
6.4.7.4.1 各 项买入 返售 金融 资产期 末余 额
本基金 本报 告期 末未 持有 买入返 售金 融资 产。
6.4.7.4.2 期 末买断 式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 本报 告期 末未 持有 买断式 逆回 购交 易中 取得 的债券 。
6.4.7.5 应收 利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2011 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 35,861.71
应收定 期存 款利息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 105.48
应收债 券利 息 1,472,876.71
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
其他 -
合计 1,508,843.90
6.4.7.6 其他 资产
本基金 本报 告期 末未 持有 其他资 产。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元 汇添富上证综合指数 2011 年半 年度报告
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项目
本期末
2011 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 157,628.37
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 157,628.37
6.4.7.8 其他 负债
单 位： 人民 币元
项目
本期末
2011 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 1,045.41
预提审 计费 39,671.58
预提信 息披 露费 168,603.31
合计 209,320.30
6.4.7.9 实收 基金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 7,381,183,450.73 7,381,183,450.73
本期申 购 370,372,296.93 370,372,296.93
本期赎回( 以"-" 号填列) -1,660,120,871.07 -1,660,120,871.07
本期末 6,091,434,876.59 6,091,434,876.59
注：本 期申 购中 包含 红利 再投、 转换 入份 额， 本期 赎回中 包含 转换 出份 额。
6.4.7.10 未分 配利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 -5,649,056.57 -734,104,114.45 -739,753,171.02
本期利 润 -20,384,408.30 -18,934,135.49 -39,318,543.79
本期基金份额交易
产生的 变动 数
7,008,269.83 65,189,170.79 72,197,440.62
其中： 基金 申购 款 -2,328,094.31 -32,813,631.99 -35,141,726.30
基金赎 回款 9,336,364.14 98,002,802.78 107,339,166.92
本期已 分配 利润 - - -
本期末 -19,025,195.04 -687,849,079.15 -706,874,274.19
汇添富上证综合指数 2011 年半 年度报告
第 22 页 共 51 页
6.4.7.11 存款 利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 628,586.12
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 1,457.76
其他 721.41
合计 630,765.29
注：表 中“ 其他”指直 销申 购 款利 息收 入。
6.4.7.12 股票 投资收益
6.4.7.12.1 股票投 资收 益—— 买卖 股票 差价收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 1,283,001,536.62
减：卖出 股票 成本 总额 1,341,350,708.38
买卖股 票差 价收 入 -58,349,171.76
6.4.7.13 债券 投资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
卖出债 券（ 债转 股及 债券 到期兑 付） 成交 总
额
195,147,558.90
减：卖 出债 券（ 债转 股及 债券到 期兑 付） 成
本总额
185,068,000.00
减：应 收利 息总 额 4,572,406.01
债券投 资收 益 5,507,152.89
6.4.7.14 衍生工 具收益
6.4.7.14.1 衍生工 具收 益—— 买卖 权证 差价收 入
本基金 本期 未投 资衍 生工 具。
6.4.7.15 股利 收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日 汇添富上证综合指数 2011 年半 年度报告
第 23 页 共 51 页
股票投 资产 生的 股利 收益 57,882,833.26
合计 57,882,833.26
6.4.7.16 公允 价值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
1.交 易性 金融 资产 -18,934,135.49
——股票 投资 -20,794,135.49
——债券 投资 1,860,000.00
——资产 支持 证券 投资 -
2.衍生 工具 -
——权证 投资 -
3.其他 -
合计 -18,934,135.49
6.4.7.17 其他 收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 1,643,240.80
合计 1,643,240.80
6.4.7.18 交易 费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用
2,781,421.09
银行间 市场 交易 费用
-
合计
2,781,421.09
6.4.7.19 其他 费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
审计费 用 39,671.58
信息披 露费 168,603.31
银行划 款费 用 595.00 汇添富上证综合指数 2011 年半 年度报告
第 24 页 共 51 页
帐户维 护费 9,000.00
合计 217,869.89
6.4.8 或有事 项、 资产负 债表 日后事 项的 说明
6.4.8.1 或有 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 重大 或有 事项。
6.4.8.2 资 产负 债表日后 事项
截至财 务报 表批 准日 ，本 基金无 需要 说明 的日 后事 项。
6.4.9 关联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的关联 方发 生变化 的情 况
本报告 期内 未发 生与 本基 金存在 控制 关系 或其 他重 大利害 关系 的关 联方 发生 变化的 情况 。
6.4.9.2 本 报告 期与基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
汇添富 基金 管理 有限 公司 基金管 理人 、基 金销 售机 构、基 金注 册登 记机 构
中国工 商银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构
东方证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
东航金 戎控 股有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
文汇新 民联 合报 业集 团 基金管 理人 的股 东
汇添富 资产 管理 （香 港） 有限公 司 基金管 理人 的子 公司
上海汇 添富 公益 基金 会 与基金 管理 人同 一批 关键 管理人 员
6.4.10 本报 告期 及上年 度可 比期间 的关 联方交 易
6.4.10.1 通过 关联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2011 年1 月1 日至 2011 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2010年1月1 日至2010 年6 月30日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
东方证 券股 份有 限公 司 1,043,178,934.95 73.42% 516,633,411.18 28.71%
6.4.10.1.2 债券交 易 汇添富上证综合指数 2011 年半 年度报告
第 25 页 共 51 页
金 额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2011 年1 月1 日至 2011 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2010年1月1 日至2010 年6 月30日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
东方证 券股 份有 限公 司 2,626,092.50 2.90% - -
6.4.10.1.3 应支付 关联 方的 佣金
金额单 位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2011年1月1 日至2011 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金 总量 的
比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
东方证 券股 份有 限公 司 886,703.37 73.42% 80,949.24 51.35%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2010年1月1 日至2010 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金 总量 的
比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
东方证 券股 份有 限公 司 438,861.17 28.70% 167,796.80 20.77%
注： 上述 佣金 按市 场佣 金 率计算 ， 扣除 证券 公司 需 承担的 费用(包括 但不 限于买(卖) 经 手费、 证券
结算风险基金和 上海证券 交易所买( 卖) 证管 费等 ） 。 管理人因此从关 联方获取 的其他服务主要 包
括：为 本基 金提 供的 证券 投资研 究成 果和 市场 信息 服务。
6.4.10.2 关联 方报酬
6.4.10.2.1 基金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2011 年1 月1 日至 2011 年 6
月 30 日
上年度 可比 期间
2010 年 1 月 1 日至 2010 年 6 月 30
日
当期发生的基金应支付
的管理 费
22,623,102.22 23,564,757.16
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
4,544,504.01 7,241,669.45
注： 基金 管理 费按 前一 日的 基金资 产净 值 的0.75%的年 费 率计 提。 计 算方 法如 下： H=E×0.75%/
当年天 数
H 为每 日应 支付 的基 金管 理费
E 为 前一 日的 基金 资产 净值 汇添富上证综合指数 2011 年半 年度报告
第 26 页 共 51 页
基金管理费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付，由基金 管理人向 基 金托管人发送 基
金管理 费划 款指 令， 基金 托管人 复核 后于 次月 前 2 个工作 日内 从基 金财 产中 一次性 支付 给基 金 管
理人。 若遇 法定 节假 日、 公休假 等， 支付 日期 顺延 。
6.4.10.2.2 基金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2011 年1 月1 日至 2011 年 6
月 30 日
上年度 可比 期间
2010 年 1 月 1 日至 2010 年 6 月 30
日
当期发生的基金应支付
的托管 费
4,524,620.49 4,712,951.42
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.15% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E×0.15%/当年 天数
H 为每 日应 支付 的基 金托 管费
E 为 前一 日的 基金 资产 净值
基金托管费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付，由基金 管理人向 基 金托管人发送 基
金托管 费划 款指 令， 基金 托管人 复核 后于 次月 前 2 个工作 日内 从基 金财 产中 一次性 支取 。若 遇 法
定节假 日、 公休 日等 ，支 付日期 顺延 。
6.4.10.3 与关 联方进行 银行 间同业 市场 的债券(含 回购) 交易
本基金 与关 联方 本期 和上 年度可 比期 间未 通过 银行 间同业 市场 进行 债券 （回 购）交 易。
6.4.10.4 各关 联方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报告期 内基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 的情 况
份额单 位： 份
项目
本期
2011 年1 月 1 日至 2011 年 6
月 30 日
上年度 可比 期间
2010 年1 月1 日至2010 年6 月30
日
基金合 同生 效日 （ 2009 年
7 月1 日 ） 持 有的 基金 份额
- -
期初持 有的 基金 份额 43,496,625.00 43,496,625.00
期间申 购/ 买 入总 份额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖 出总 份额 - -
期末持 有的 基金 份额 43,496,625.00 43,496,625.00
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
0.71% 0.64%
6.4.10.4.2 报告期 末除 基金 管理人 之外 的其他 关联 方投资 本基 金的情 况 汇添富上证综合指数 2011 年半 年度报告
第 27 页 共 51 页
本报告 期末 及上 年度 末除 基金管 理人 之外 的其 他关 联方均 未持 有本 基金 份额 。
6.4.10.5 由关 联方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2011 年1 月1 日至2011 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2010 年 1 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工 商银 行股
份有限 公司
217,327,319.60 628,586.12 174,071,801.06 927,718.65
注： 由 关联 方保 管的 银行 存 款余额 及当 期产 生的 利息 收入包 含了 关联 方保 管的 银行存 款期 末余 额、
除了最 低备 付金 以外 的结 算备付 金期 末余 额及 当期 产生的利 息收 入。
6.4.10.6 本基 金在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本期 和上 年度 可比 期间在 承销 期内 未参 与关 联方承 销证 券。
6.4.11 利润 分配 情况
6.4.11.1 利润 分配情况—— 非货币 市场 基金
本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 。
6.4.12 期末 （2011 年6 月30 日 ）本基 金持有 的流 通受限 证券
6.4.12.1 因认 购新发/增 发证 券而于 期末 持有的 流通 受限证 券
本基金 本期 末未 持有 因认 购新发/增发 而流 通受 限的证 券 。
6.4.12.2 期末 持有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌日
期
停牌
原因
期末
估值单 价
复牌日
期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
60199
8
中信银
行
2011 年
6 月 29
日
配股
停牌
4.75
2011 年
7 月7 日
4.59 7,471,086 44,666,781.85
35,487,65
8.50
-
60031
5
上海家
化
2010 年
12 月6
日
重组
停牌
36.88 - - 591,881 10,922,425.58
21,828,57
1.28
-
60002
1
上海电
力
2011 年
5 月 31
日
重大
事项
停牌
5.76
2011 年
7 月 28
日
6.34 2,267,169 12,177,329.96
13,058,89
3.44
-
60009
8
广州控
股
2011 年
6 月 20
日
重大
事项
未公
告
6.79
2011 年
7 月8 日
7.47 1,816,549 12,336,138.71
12,334,36
7.71
- 汇添富上证综合指数 2011 年半 年度报告
第 28 页 共 51 页
60017
0
上海建
工
2011 年
6 月 29
日
重组
停牌
15.59
2011 年
7 月4 日
16.25 635,017 8,873,719.12
9,899,915
.03
-
60036
9
西南证
券
2011 年
3 月1 日
重组
停牌
11.87
2011 年
8 月 16
日
12.49 796,163 13,262,295.42
9,450,454
.81
-
60021
6
浙江医
药
2011 年
6 月 27
日
重大
事项
停牌
31.39
2011 年
7 月4 日
32.60 125,538 3,427,270.32
3,940,637
.82
-
6.4.12.3 期末 债券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银行间 市场 债券 正回购
本基金 本期 末未 持有 在银 行间市 场债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债 券。
6.4.12.3.2 交易所 市场 债券 正回购
本基金 本期 末未 持有 在交 易所市 场债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债 券。
6.4.13 金融 工具 风险及 管理
6.4.13.1 风险 管理政策 和组 织架构
本基金在日常 经营活动 中 涉及的财务风 险主要包 括 信用风险、流 动性风险 及 市场风险。本 基
金管理人制定 了政策和 程 序来识别及分 析这些风 险 ，并设定适当 的风险限 额 及内部控制 流程，通
过可靠 的管 理及 信息 系统 持续监 控上 述各 类风 险。
本基 金管 理人 建立 了董 事 会、经 营管 理层 、风 险管 理部门 、各 职能 部门 四级 风险管 理组 织架 构，
并明确 了相 应的 风险 管理 职能。
6.4.13.2 信用 风险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违约、拒 绝支付到 期 本息，导致基 金资产损 失 和收益变化的 风险。本 基 金均投资于 具有良好
信用等 级的 证券 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
本基金的银行 存款均存 放 于信用良好的 银行，申 购 交易均通过具 有基金销 售 资格的金融机 构
进行， 另外 ， 在 交易 所进 行 的交易 均与 中国 证券 登记 结算有 限责 任公 司完 成证 券交收 和款 项清 算，
因此违 约风 险发 生的 可能 性很小 ； 基 金在 进行 银行 间 同业市 场交 易前 均对 交易 对手进 行信 用评 估，
以控制 相应 的信 用风 险。
6.4.13.3 流动 性风险 汇添富上证综合指数 2011 年半 年度报告
第 29 页 共 51 页
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金
份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额， 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃
而带来 的变 现困 难。
本基金所持大 部分证券 在 证券交易所上 市，其余 亦 可在银行间同 业市场交 易 ；因此，除在 附
注 6.4.12 中列 示的本基 金于期末持有 的流通受 限 证券外，本期 末本基金 的 其他资产均能 及时变
现。此外，本 基金可通 过 卖出回购金融 资产方式 借 入短期资金应 对流动性 需 求，其上限 一般不超
过基金 持有 的债 券资 产的 公允价 值。
本基金管理人 每日预测 本 基金的流动性 需求，并 同 时通过独立的 风险管理 部 门设定流动性 比
例要求 ，对 流动 性指 标进 行持续 的监 测和 分析 。
6.4.13.4 市场 风险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利率风 险
利率风险是指 基金的财 务 状况和现金流 量受市场 利 率变动而发生 波动的风 险 。本基金的生 息
资产主 要为 银行 存款 、结 算备付 金、 部分 应收 申购 款及债 券投 资等 。
6.4.13.4.1.1 利 率风险 敞口
单位： 人民 币元
本期末
2011 年6 月30
日
1 个 月以
内
1-3 个月
3 个月-1
年
1-5 年 5 年 以上 不计息 合计
资产
银行存 款 217,327,31
9.60
- - - - - 217,327,319.60
结算备 付金 260,529.17 - - - - - 260,529.17
存出保 证金 - - - - - 416,666.65 416,666.65
交易性 金融 资
产
- - 97,330,000
.00
- - 5,062,483,255.
75
5,159,813,255.7
5
应收利 息 - - - - - 1,508,843.90 1,508,843.90
应收股 利 - - - - - 9,181,351.08 9,181,351.08
应收申 购款 19,107.21 - - - - 1,255,899.06 1,275,006.27
资产总 计 217,606,95
5.98
- 97,330,000
.00
- - 5,074,846,016.
44
5,389,782,972.4
2
负债
应付赎 回款 - - - - - 956,171.91 956,171.91 汇添富上证综合指数 2011 年半 年度报告
第 30 页 共 51 页
应付管理 人报
酬
- - - - - 3,249,374.52 3,249,374.52
应付托 管费 - - - - - 649,874.92 649,874.92
应付交 易费 用 - - - - - 157,628.37 157,628.37
其他负 债 - - - - - 209,320.30 209,320.30
负债总 计 - - - - - 5,222,370.02 5,222,370.02
利率敏 感度 缺
口
217,606,95
5.98
- 97,330,000
.00
- - 5,069,623,646.
42
5,384,560,602.4
0
上年度 末
2010 年12 月
31 日
1 个月以
内
1-3 个月
3 个月-1
年
1-5 年 5 年 以上 不计息 合计
资产
银行存 款 155,284,69
7.55
- - - - - 155,284,697.55
结算备 付金 126,941.53 - - - - - 126,941.53
存出保 证金 - - - - - 583,333.31 583,333.31
交易性 金融 资
产
- - 197,160,00
0.00
- - 6,278,778,084.
01
6,475,938,084.0
1
应收证 券清 算
款
- - - - - 12,159,627.62 12,159,627.62
应收利 息 - - - - - 3,616,536.94 3,616,536.94
应收申 购款 27,532.45 - - - - 1,850,865.44 1,878,397.89
资产总 计 155,439,17
1.53
- 197,160,00
0.00
- - 6,296,988,447.
32
6,649,587,618.8
5
负债
应付赎 回款 - - - - - 1,765,145.50 1,765,145.50
应付管 理人 报
酬
- - - - - 4,306,886.93 4,306,886.93
应付托 管费 - - - - - 861,377.38 861,377.38
应付交 易费 用 - - - - - 797,032.78 797,032.78
其他负 债 - - - - - 426,896.55 426,896.55
负债总 计 - - - - - 8,157,339.14 8,157,339.14
利率敏感度缺
口
155,439,17
1.53
- 197,160,00
0.00
- - 6,288,831,108.
18
6,641,430,279.7
1
注：上表统计 了本基金 交 易的利率风险 敞口。表 中 所示为本基金 资产及交 易 形成负债的公 允
价值， 并按 照合 约规 定的 重新定 价日 或到 期日 孰早 者进行 了分 类。
6.4.13.4.1.2 利 率风险 的敏 感性分 析
假设
1、该 利率 敏感 性分 析基 于 本基金 于资 产负 债表 日的 利率风 险状 况；
2、 该利 率敏 感性 分析 假定所 有 期限 利率 均以 相同 幅度 变动 25 个基 点， 且除 利 率之外 的
其他市 场变 量保 持不 变；
3、 该利 率敏 感性 分 析并 未 考虑管 理层 为减 低利 率风 险而可 能采 取的 风险 管理 活动； 汇添富上证综合指数 2011 年半 年度报告
第 31 页 共 51 页
4、银行存款、 结算备付 金 和部分应收申 购款均以 活 期存款利率计 息，假定 利 率变动仅
影响该 类资 产的 未来 收益 ，而对 其本 身的 公允 价值 无重大 影响 。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2011 年 6 月 30 日 ）
上年度 末（ 2010 年12 月31
日 ）
0.25% -84,182.34 -273,941.60
-0.25% 84,325.97 274,863.89
6.4.13.4.2 其他价 格风 险
本基金所面临 的其他价 格 风险主要系市 场价格风 险 。市场价格风 险是指基 金 所持金融工具 的
公允价值或未 来现金流 量 因除市场利率 和外汇汇 率 以外的市场价 格因素变 动 而发生波动 的风险。
本基金主要投 资于证券 交 易所上市或银 行间同业 市 场交易的股票 和债券， 所 面临的最大 市场价格
风险由所持有 的金融工 具 的公允价值决 定。本基 金 通过投资组合 的分散化 降 低市场价格 风险，并
且本基 金管 理人 每日 对本 基金所 持有 的证 券价 格实 施监控 。
6.4.13.4.2.1 其 他价格 风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2011 年 6 月 30 日
上年度 末
2010 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股票 投资 5,062,483,255.75 94.02 6,278,778,084.01 94.54
交易性 金融 资产 － 债券 投资 97,330,000.00 1.81 197,160,000.00 2.97
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 5,159,813,255.75 95.83 6,475,938,084.01 97.51
注：本基金投 资组合中股 票投资比例范 围为基金资 产净值的 90%-95% ；现金 或者到期日在 一
年以内 的政 府债 券不 低于 基金资 产净 值 的5%； 投资 于标的 指数 成分 股的 资产 占基金 资产 的比 例 不
低于80% 。
6.4.13.4.2.2 其 他价格 风险 的敏感 性分 析
假设
1、 本基 金的 市场 价格 风险 主要源 于证 券市 场的 系统 性风险 ， 即与 基金 投资 组 合的
贝塔系 数紧 密相 关；
2、 对于 上市 时间 不足 一年 的股票 ， 使用 申银 万国 行 业指数 替代 股票 价格 计算 其贝
塔系数 ； 汇添富上证综合指数 2011 年半 年度报告
第 32 页 共 51 页
3、 以下 分析 中， 除市 场基准 发 生变 动， 其他 影响 基金 资 产净 值的 风险 变量 保持 不
变。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2011 年 6 月
30 日 ）
上年度 末 （ 2010 年 12 月
31 日 ）
5% 253,124,162.79 313,938,904.20
-5% -253,124,162.79 -313,938,904.20
注 ： 本基 金管 理人 运用 资本-资 产定 价模 型方 法对 本 基金的 市场 价格 风险 进行 分析。 上表 为市
场价格风险的 敏感性分 析 ，反映了在其 他变量不 变 的假设下，证 券市场组 合 的价格发生 合理、可
能的变 动时 ，将 对基 金资 产净值 产生 的影 响。
6.4.14 有助 于理 解和分 析会 计报表 需要 说明的 其他 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
§7 投资组 合报告
7.1 期末基 金资 产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 权益投 资 5,062,483,255.75 93.93
其中： 股票 5,062,483,255.75 93.93
2 固定收 益投 资 97,330,000.00 1.81
其中： 债券 97,330,000.00 1.81
资产 支持 证券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 217,587,848.77 4.04
6 其他各 项资 产 12,381,867.90 0.23
7 合计 5,389,782,972.42 100.00
7.2 期末按 行业 分类的股 票投 资组合
7.2.1 指数投 资按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％） 汇添富上证综合指数 2011 年半 年度报告
第 33 页 共 51 页
A 农、林 、牧 、渔 业 49,200,493.52 0.91
B 采掘业 1,070,904,952.52 19.89
C 制造业 1,370,841,198.62 25.46
C0 食品、 饮料
135,307,748.08 2.51
C1
纺织 、服 装、 皮毛 24,652,032.09 0.46
C2
木 材、 家具 9,789,399.51 0.18
C3
造 纸、 印刷 9,786,090.46 0.18
C4
石 油、 化 学、塑胶、塑料 152,426,915.13 2.83
C5
电子 46,429,547.69 0.86
C6
金属 、非 金属 313,447,198.80 5.82
C7
机械 、设 备、 仪表 500,693,818.29 9.30
C8
医 药、 生物 制品 143,291,778.85 2.66
C99
其 他制 造业 35,016,669.72 0.65
D 电力、 煤气 及水 的生 产和 供应 业 180,886,646.15 3.36
E 建筑业 150,873,489.61 2.80
F 交通运 输、 仓储 业 255,952,341.82 4.75
G 信息技 术业 125,903,266.52 2.34
H 批发和 零售 贸易 112,822,598.53 2.10
I 金融、 保险 业 1,465,202,902.85 27.21
J 房地产 业 137,197,153.08 2.55
K 社会服 务业 56,663,427.73 1.05
L 传播与 文化 产业 22,874,915.38 0.42
M 综合类 63,159,869.42 1.17
合计 5,062,483,255.75 94.02
7.2.2 积极投 资按 行业分 类的 股票投 资组 合
本基金 本报 告期 末未 进行 积极投 资。
7.3 期末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 所有股 票投 资明细
7.3.1 期末指数 投资 按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 所有股 票投 资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 601857 中国石 油 45,440,035 494,841,981.15 9.19
2 601288 农业银 行 83,788,153 234,606,828.40 4.36
3 601988 中国银 行 59,802,100 187,778,594.00 3.49
4 600028 中国石 化 19,622,090 161,489,800.70 3.00
5 601088 中国神 华 4,627,846 139,483,278.44 2.59
6 600036 招商银 行 9,214,871 119,977,620.42 2.23 汇添富上证综合指数 2011 年半 年度报告
第 34 页 共 51 页
7 601628 中国人 寿 5,843,667 109,568,756.25 2.03
8 601328 交通银 行 19,514,752 108,111,726.08 2.01
9 600016 民生银 行 18,349,549 105,142,915.77 1.95
10 600000 浦发银 行 8,296,090 81,633,525.60 1.52
11 601939 建设银 行 15,941,065 78,748,861.10 1.46
12 601166 兴业银 行 4,964,448 66,920,759.04 1.24
13 601318 中国平 安 1,343,243 64,838,339.61 1.20
14 600519 贵州茅 台 264,812 56,306,975.56 1.05
15 600104 上海汽 车 2,593,702 48,605,975.48 0.90
16 601601 中国太 保 1,763,608 39,487,183.12 0.73
17 601818 光大银 行 11,347,207 38,013,143.45 0.71
18 600031 三一重 工 2,104,897 37,972,341.88 0.71
19 600030 中信证 券 2,736,169 35,789,090.52 0.66
20 601989 中国重 工 2,574,735 35,505,595.65 0.66
21 601998 中信银 行 7,471,086 35,487,658.50 0.66
22 601006 大秦铁 路 4,160,420 34,073,839.80 0.63
23 601668 中国建 筑 8,315,680 33,512,190.40 0.62
24 600900 长江电 力 4,539,332 32,728,583.72 0.61
25 600050 中国联 通 5,875,473 30,846,233.25 0.57
26 600585 海螺水 泥 1,110,515 30,827,896.40 0.57
27 600019 宝钢股 份 4,912,717 29,623,683.51 0.55
28 600406 国电南 瑞 812,484 29,493,169.20 0.55
29 601600 中国铝 业 2,655,622 29,238,398.22 0.54
30 600188 兖州煤 业 826,833 29,187,204.90 0.54
31 601898 中煤能 源 2,536,838 25,368,380.00 0.47
32 600018 上港集 团 6,367,875 24,834,712.50 0.46
33 600111 包钢稀 土 335,683 23,977,836.69 0.45
34 600143 金发科 技 1,400,370 23,050,090.20 0.43
35 601111 中国国 航 2,330,888 22,353,215.92 0.42
36 600315 上海家 化 591,881 21,828,571.28 0.41
37 601899 紫金矿 业 2,920,431 21,143,920.44 0.39
38 601699 潞安环 能 637,836 20,927,399.16 0.39
39 600015 华夏银 行 1,921,534 20,887,074.58 0.39
40 600837 海通证 券 2,308,167 20,819,666.34 0.39
41 600362 江西铜 业 575,236 20,386,363.84 0.38
42 600079 人福医 药 907,201 20,012,854.06 0.37
43 600690 青岛海 尔 703,908 19,674,228.60 0.37
44 601766 中国南 车 2,756,887 19,629,035.44 0.36
45 600582 天地科 技 881,355 19,513,199.70 0.36 汇添富上证综合指数 2011 年半 年度报告
第 35 页 共 51 页
46 601688 华泰证 券 1,570,959 19,401,343.65 0.36
47 601390 中国中 铁 4,737,863 18,904,073.37 0.35
48 601727 上海电 气 2,730,513 18,895,149.96 0.35
49 600999 招商证 券 1,005,851 18,487,541.38 0.34
50 600893 航空动 力 1,055,904 18,256,580.16 0.34
51 601618 中国中 冶 4,501,272 17,735,011.68 0.33
52 601919 中国远 洋 2,136,828 17,714,304.12 0.33
53 600547 山东黄 金 394,460 17,687,586.40 0.33
54 600085 同仁堂 492,316 17,555,988.56 0.33
55 600048 保利地 产 1,589,435 17,467,890.65 0.32
56 601169 北京银 行 1,747,013 17,417,719.61 0.32
57 600549 厦门钨 业 419,957 17,398,818.51 0.32
58 601958 金钼股 份 894,380 17,216,815.00 0.32
59 601186 中国铁 建 2,844,311 17,208,081.55 0.32
60 600251 冠农股 份 512,924 17,008,559.84 0.32
61 601558 华锐风 电 559,200 16,345,416.00 0.30
62 600348 国阳新 能 671,802 16,217,300.28 0.30
63 600859 王府井 403,010 16,108,309.70 0.30
64 600673 东阳光 铝 1,005,188 16,093,059.88 0.30
65 600169 太原重 工 1,553,650 15,769,547.50 0.29
66 600971 恒源煤 电 387,836 15,653,060.96 0.29
67 601299 中国北 车 2,331,068 15,618,155.60 0.29
68 600029 南方航 空 1,965,204 15,407,199.36 0.29
69 600011 华能国 际 2,910,490 15,367,387.20 0.29
70 600418 江淮汽 车 1,381,810 15,351,909.10 0.29
71 600010 包钢股 份 1,801,982 15,046,549.70 0.28
72 600720 祁连山 817,810 14,916,854.40 0.28
73 600887 伊利股 份 893,116 14,870,381.40 0.28
74 601808 中海油 服 820,610 14,656,094.60 0.27
75 600765 中航重 机 972,469 14,587,035.00 0.27
76 600489 中金黄 金 512,806 13,994,475.74 0.26
77 601991 大唐发 电 2,493,143 13,911,737.94 0.26
78 600150 中国船 舶 186,076 13,767,763.24 0.26
79 600267 海正药 业 366,491 13,684,773.94 0.25
80 601118 海南橡 胶 1,102,754 13,585,929.28 0.25
81 601992 金隅股 份 869,950 13,466,826.00 0.25
82 600408 安泰集 团 1,832,637 13,378,250.10 0.25
83 600586 金晶科 技 1,620,876 13,356,018.24 0.25
84 600685 广船国 际 439,258 13,195,310.32 0.25 汇添富上证综合指数 2011 年半 年度报告
第 36 页 共 51 页
85 601788 光大证 券 958,848 13,184,160.00 0.24
86 600236 桂冠电 力 2,381,701 13,170,806.53 0.24
87 600021 上海电 力 2,267,169 13,058,893.44 0.24
88 601268 二重重 装 1,195,866 12,963,187.44 0.24
89 600516 方大炭 素 986,438 12,951,930.94 0.24
90 600456 宝钛股 份 447,680 12,920,044.80 0.24
91 600694 大商股 份 334,412 12,784,570.76 0.24
92 600674 川投能 源 884,728 12,686,999.52 0.24
93 600795 国电电 力 4,267,216 12,630,959.36 0.23
94 600481 双良节 能 869,601 12,574,430.46 0.23
95 600755 厦门国 贸 1,551,590 12,490,299.50 0.23
96 600256 广汇股 份 518,922 12,339,965.16 0.23
97 600820 隧道股 份 1,156,017 12,334,701.39 0.23
98 600098 广州控 股 1,816,549 12,334,367.71 0.23
99 600066 宇通客 车 531,604 12,301,316.56 0.23
100 601117 中国化 学 1,375,988 12,191,253.68 0.23
101 600195 中牧股 份 532,685 12,118,583.75 0.23
102 600724 宁波富 达 1,346,874 12,108,397.26 0.22
103 600688 S 上 石化 1,367,714 12,104,268.90 0.22
104 600779 水井坊 537,141 12,042,701.22 0.22
105 600498 烽火通 信 463,459 12,040,664.82 0.22
106 600352 浙江龙 盛 1,247,682 11,952,793.56 0.22
107 600811 东方集 团 1,714,242 11,793,984.96 0.22
108 600875 东方电 气 461,968 11,780,184.00 0.22
109 600005 武钢股 份 2,831,615 11,751,202.25 0.22
110 600426 华鲁恒 升 693,883 11,726,622.70 0.22
111 600108 亚盛集 团 1,915,120 11,624,778.40 0.22
112 600863 内蒙华 电 1,308,458 11,592,937.88 0.22
113 600068 葛洲坝 966,685 11,590,553.15 0.22
114 601018 宁波港 3,581,970 11,462,304.00 0.21
115 600812 华北制 药 993,996 11,450,833.92 0.21
116 600309 烟台万 华 607,253 11,361,703.63 0.21
117 600115 东方航 空 2,177,835 11,324,742.00 0.21
118 600096 云天化 557,358 11,085,850.62 0.21
119 600435 中兵光 电 890,362 11,076,103.28 0.21
120 601158 重庆水 务 1,338,889 11,059,223.14 0.21
121 600266 北京城 建 732,244 11,020,272.20 0.20
122 600210 紫江企 业 1,810,560 10,863,360.00 0.20
123 600683 京投银 泰 1,278,746 10,818,191.16 0.20 汇添富上证综合指数 2011 年半 年度报告
第 37 页 共 51 页
124 601377 兴业证 券 617,166 10,633,770.18 0.20
125 600884 杉杉股 份 579,319 10,584,158.13 0.20
126 600062 双鹤药 业 420,543 10,425,260.97 0.19
127 600839 四川长 虹 3,118,149 10,414,617.66 0.19
128 600810 神马股 份 631,595 10,383,421.80 0.19
129 600311 荣华实 业 768,622 10,368,710.78 0.19
130 600058 五矿发 展 297,004 10,181,297.12 0.19
131 600117 西宁特 钢 988,063 10,147,407.01 0.19
132 600395 盘江股 份 303,548 10,074,758.12 0.19
133 600535 天士力 241,163 9,919,034.19 0.18
134 600170 上海建 工 635,017 9,899,915.03 0.18
135 600006 东风汽 车 2,258,579 9,892,576.02 0.18
136 601168 西部矿 业 664,704 9,850,913.28 0.18
137 600978 宜华木 业 1,744,991 9,789,399.51 0.18
138 600308 华泰股 份 975,682 9,786,090.46 0.18
139 600816 安信信 托 488,852 9,625,495.88 0.18
140 600428 中远航 运 1,315,252 9,496,119.44 0.18
141 600037 歌华有 线 927,795 9,454,231.05 0.18
142 600369 西南证 券 796,163 9,450,454.81 0.18
143 600835 上海机 电 796,834 9,426,546.22 0.18
144 600415 小商品 城 759,152 9,329,978.08 0.17
145 601607 上海医 药 552,340 9,279,312.00 0.17
146 600276 恒瑞医 药 309,266 9,268,702.02 0.17
147 600804 鹏博士 1,171,525 9,243,332.25 0.17
148 601666 平煤股 份 654,229 9,165,748.29 0.17
149 600033 福建高 速 2,803,431 9,083,116.44 0.17
150 600300 维维股 份 1,755,602 9,041,350.30 0.17
151 600648 外高桥 658,912 9,020,505.28 0.17
152 601106 中国一 重 1,823,679 8,844,843.15 0.16
153 600208 新湖中 宝 1,389,549 8,656,890.27 0.16
154 600880 博瑞传 播 615,844 8,646,449.76 0.16
155 600510 黑牡丹 883,093 8,636,649.54 0.16
156 601258 庞大集 团 294,492 8,619,780.84 0.16
157 600312 平高电 气 846,127 8,588,189.05 0.16
158 600183 生益科 技 929,037 8,528,559.66 0.16
159 600087 长航油 运 2,927,507 8,519,045.37 0.16
160 600460 士兰微 500,578 8,504,820.22 0.16
161 600809 山西汾 酒 121,316 8,498,185.80 0.16
162 600825 新华传 媒 1,224,593 8,412,953.91 0.16 汇添富上证综合指数 2011 年半 年度报告
第 38 页 共 51 页
163 600007 中国国 贸 923,268 8,383,273.44 0.16
164 600491 龙元建 设 1,281,538 8,381,258.52 0.16
165 600782 新钢股 份 1,188,645 8,332,401.45 0.15
166 600601 方正科 技 2,292,151 8,205,900.58 0.15
167 600020 中原高 速 2,435,782 8,086,796.24 0.15
168 601866 中海集 运 2,219,746 8,079,875.44 0.15
169 600741 华域汽 车 725,446 8,074,213.98 0.15
170 600004 白云机 场 1,017,872 8,031,010.08 0.15
171 600497 驰宏锌 锗 363,143 8,007,303.15 0.15
172 601101 昊华能 源 126,636 7,991,997.96 0.15
173 600518 康美药 业 604,884 7,960,273.44 0.15
174 600158 中体产 业 1,256,475 7,915,792.50 0.15
175 600220 江苏阳 光 1,568,109 7,903,269.36 0.15
176 601001 大同煤 业 463,742 7,883,614.00 0.15
177 600221 海南航 空 1,102,799 7,873,984.86 0.15
178 600525 长园集 团 939,950 7,829,783.50 0.15
179 600596 新安股 份 741,847 7,804,230.44 0.14
180 600132 重庆啤 酒 135,697 7,789,007.80 0.14
181 600517 置信电 气 635,919 7,675,542.33 0.14
182 600499 科达机 电 468,525 7,501,085.25 0.14
183 601009 南京银 行 832,881 7,470,942.57 0.14
184 600190 锦州港 1,693,592 7,417,932.96 0.14
185 600511 国药股 份 486,178 7,380,182.04 0.14
186 601179 中国西 电 1,207,227 7,364,084.70 0.14
187 601717 郑煤机 196,362 7,159,358.52 0.13
188 600739 辽宁成 大 255,065 7,090,807.00 0.13
189 600598 北大荒 498,659 6,981,226.00 0.13
190 600067 冠城大 通 750,636 6,980,914.80 0.13
191 600522 中天科 技 293,758 6,944,439.12 0.13
192 600628 新世界 698,265 6,919,806.15 0.13
193 600583 海油工 程 1,077,672 6,918,654.24 0.13
194 600550 天威保 变 383,526 6,907,303.26 0.13
195 600009 上海机 场 539,168 6,901,350.40 0.13
196 600970 中材国 际 252,439 6,899,157.87 0.13
197 600832 东方明 珠 888,782 6,888,060.50 0.13
198 600871 S 仪化 730,204 6,842,011.48 0.13
199 600162 香江控 股 1,343,950 6,813,826.50 0.13
200 600151 航天机 电 589,005 6,791,227.65 0.13
201 600555 九龙山 1,355,975 6,752,755.50 0.13 汇添富上证综合指数 2011 年半 年度报告
第 39 页 共 51 页
202 600600 青岛啤 酒 195,215 6,664,640.10 0.12
203 600642 申能股 份 1,305,492 6,618,844.44 0.12
204 600546 山煤国 际 210,496 6,565,370.24 0.12
205 600703 三安光 电 400,105 6,561,722.00 0.12
206 600320 振华重 工 985,279 6,552,105.35 0.12
207 600639 浦东金 桥 679,915 6,547,581.45 0.12
208 601333 广深铁 路 1,581,711 6,500,832.21 0.12
209 600621 上海金 陵 943,042 6,497,559.38 0.12
210 600316 洪都航 空 201,328 6,488,801.44 0.12
211 600161 天坛生 物 378,956 6,423,304.20 0.12
212 600754 锦江股份 367,282 6,394,379.62 0.12
213 600123 兰花科 创 152,626 6,376,714.28 0.12
214 600271 航天信 息 246,739 6,375,735.76 0.12
215 601918 国投新 集 519,335 6,315,113.60 0.12
216 600017 日照港 1,514,402 6,299,912.32 0.12
217 600307 酒钢宏 兴 1,147,710 6,289,450.80 0.12
218 600597 光明乳 业 784,434 6,220,561.62 0.12
219 600177 雅戈尔 624,580 6,164,604.60 0.11
220 600611 大众交 通 854,605 5,862,590.30 0.11
221 601888 中国国 旅 246,983 5,836,208.29 0.11
222 600660 福耀玻 璃 562,504 5,827,541.44 0.11
223 600808 马钢股 份 1,674,100 5,825,868.00 0.11
224 600100 同方股 份 554,438 5,799,421.48 0.11
225 600196 复星医 药 531,201 5,779,466.88 0.11
226 600377 宁沪高 速 1,067,744 5,776,495.04 0.11
227 600223 鲁商置 业 701,539 5,752,619.80 0.11
228 600383 金地集 团 896,393 5,745,879.13 0.11
229 600743 华远地 产 1,179,871 5,734,173.06 0.11
230 600570 恒生电 子 382,488 5,676,121.92 0.11
231 600997 开滦股 份 344,384 5,496,368.64 0.10
232 600664 哈药股 份 348,583 5,472,753.10 0.10
233 600663 陆家嘴 381,164 5,328,672.72 0.10
234 600153 建发股 份 597,942 5,321,683.80 0.10
235 600110 中科英 华 819,028 5,258,159.76 0.10
236 601933 永辉超 市 214,193 5,181,328.67 0.10
237 600166 福田汽 车 592,462 5,142,570.16 0.10
238 600022 济南钢 铁 1,063,897 5,074,788.69 0.09
239 601369 陕鼓动 力 459,942 5,045,563.74 0.09
240 600649 城投控 股 614,064 4,986,199.68 0.09 汇添富上证综合指数 2011 年半 年度报告
第 40 页 共 51 页
241 600026 中海发 展 590,020 4,979,768.80 0.09
242 601718 际华集 团 1,082,011 4,977,250.60 0.09
243 600246 万通地 产 994,711 4,973,555.00 0.09
244 600219 南山铝 业 516,816 4,863,238.56 0.09
245 600432 吉恩镍 业 216,735 4,828,855.80 0.09
246 601098 中南传 媒 500,969 4,774,234.57 0.09
247 600325 华发股 份 422,620 4,741,796.40 0.09
248 600027 华电国 际 1,426,903 4,737,317.96 0.09
249 600569 安阳钢 铁 1,274,385 4,715,224.50 0.09
250 600508 上海能 源 193,115 4,706,212.55 0.09
251 600602 广电电 子 706,253 4,654,207.27 0.09
252 601877 正泰电 器 268,542 4,653,832.86 0.09
253 600823 世茂股 份 312,793 4,576,161.59 0.08
254 600588 用友软 件 215,859 4,459,646.94 0.08
255 600089 特变电 工 339,163 4,388,769.22 0.08
256 600631 百联股 份 292,572 4,353,471.36 0.08
257 601216 内蒙君 正 179,718 4,347,378.42 0.08
258 600052 浙江广 厦 965,237 4,275,999.91 0.08
259 600595 中孚实 业 422,550 4,242,402.00 0.08
260 600881 亚泰集 团 506,286 4,217,362.38 0.08
261 600655 豫园商 城 384,058 4,178,551.04 0.08
262 600109 国金证 券 280,603 4,082,773.65 0.08
263 601099 太平洋 421,727 3,972,668.34 0.07
264 600216 浙江医 药 125,538 3,940,637.82 0.07
265 600895 张江高 科 413,818 3,906,441.92 0.07
266 600350 山东高 速 941,316 3,897,048.24 0.07
267 600886 国投电 力 533,105 3,865,011.25 0.07
268 600717 天津港 468,624 3,833,344.32 0.07
269 600500 中化国 际 380,336 3,799,556.64 0.07
270 601003 柳钢股 份 718,950 3,767,298.00 0.07
271 601880 大连港 954,816 3,752,426.88 0.07
272 600718 东软集 团 328,018 3,732,844.84 0.07
273 601872 招商轮 船 960,797 3,679,852.51 0.07
274 600331 宏达股 份 275,755 3,670,299.05 0.07
275 600643 爱建股 份 348,980 3,664,290.00 0.07
276 600737 中粮屯 河 341,974 3,505,233.50 0.07
277 601107 四川成 渝 613,963 3,450,472.06 0.06
278 601139 深圳燃 气 328,662 3,444,377.76 0.06
279 600528 中铁二 局 389,905 3,388,274.45 0.06 汇添富上证综合指数 2011 年半 年度报告
第 41 页 共 51 页
280 600008 首创股 份 587,840 3,327,174.40 0.06
281 600239 云南城 投 256,878 3,303,451.08 0.06
282 600748 上实发 展 454,090 3,287,611.60 0.06
283 600675 中华企 业 479,953 3,263,680.40 0.06
284 600657 信达地 产 503,269 3,205,823.53 0.06
285 601588 北辰实 业 855,269 3,130,284.54 0.06
286 600269 赣粤高 速 662,981 3,122,640.51 0.06
287 601519 大智慧 197,299 3,085,756.36 0.06
288 600635 大众公 用 455,893 2,689,768.70 0.05
289 600376 首开股 份 139,165 1,838,369.65 0.03
7.3.2 期末积 极投 资按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 所有股 票投 资明细
本基金 本报 告期 末未 进行 积极投 资。
7.4 报告期 内股 票投资组 合的 重大变 动
7.4.1 累计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股票 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 601558 华锐风 电 18,606,107.23 0.28
2 601118 海南橡 胶 15,370,758.00 0.23
3 601992 金隅股 份 14,692,091.87 0.22
4 601258 庞大集 团 9,718,985.06 0.15
5 601933 永辉超 市 7,096,429.09 0.11
6 601098 中南传 媒 6,884,990.30 0.10
7 600015 华夏银 行 6,483,497.00 0.10
8 601216 内蒙君 正 5,966,021.02 0.09
9 600016 民生银 行 5,924,276.52 0.09
10 601857 中国石 油 5,914,278.00 0.09
11 601519 大智慧 5,369,567.89 0.08
12 600005 武钢股 份 2,987,190.20 0.04
13 601939 建设银 行 2,504,409.25 0.04
14 601989 中国重 工 2,486,636.81 0.04
15 600428 中远航 运 2,085,589.36 0.03
16 600028 中国石 化 1,900,494.10 0.03
17 600018 上港集 团 1,618,976.31 0.02 汇添富上证综合指数 2011 年半 年度报告
第 42 页 共 51 页
18 601268 二重重 装 1,564,668.73 0.02
19 601088 中国神 华 1,549,152.00 0.02
20 601628 中国人 寿 1,333,479.00 0.02
注：买 入金 额按 买卖 成交 金额填 列， 不考 虑相 关交 易费用 。
7.4.2 累计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股票 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 601857
中国石 油 146,622,127.01 2.21
2 601988
中国银 行 62,355,239.78 0.94
3 601288
农业银 行 58,907,212.25 0.89
4 600028
中国石 化 46,510,532.66 0.70
5 600036
招商银 行 45,114,289.74 0.68
6 601088
中国神 华 37,518,558.91 0.56
7 601628
中国人 寿 35,356,697.26 0.53
8 600050
中国联 通 30,482,856.16 0.46
9 601328
交通银 行 27,174,866.69 0.41
10 601166
兴业银 行 27,075,730.77 0.41
11 600000
浦发银 行 23,884,863.16 0.36
12 601318
中国平 安 19,265,950.52 0.29
13 600519
贵州茅 台 14,386,202.87 0.22
14 601818
光大银 行 12,158,989.77 0.18
15 601111
中国国 航 11,792,318.36 0.18
16 600132
重庆啤 酒 11,708,899.55 0.18
17 600311
荣华 实业 11,257,206.69 0.17
18 600031
三一重 工 11,149,076.19 0.17
19 601998
中信银 行 11,044,933.88 0.17
20 601601
中国太 保 11,000,369.91 0.17
注：卖 出金 额按 买卖 成交 金额填 列， 不考 虑相 关交 易费用 。
7.4.3 买入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 145,850,015.61
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 1,283,001,536.62
注：本 项“ 买入股 票成 本”和“ 卖出 股票 收入”均 按买卖 成交 金额 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。 汇添富上证综合指数 2011 年半 年度报告
第 43 页 共 51 页
7.5 期末按 债券 品种分类 的债 券投资 组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 97,330,000.00 1.81
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 97,330,000.00 1.81
7.6 期末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 债券 投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 1001095 10 央票 95 1,000,000 97,330,000.00 1.81
7.7 期末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 所有资 产支 持证券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 期末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.9 投资组 合报 告附注
7.9.1 本基 金投 资的前 十 名证券 的发 行主 体本 期未 出现被 监管 部门 立案 调查 ， 或在报 告编 制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
7.9.2 本基 金投 资的 前十名 股 票未 超出 基金 合同 规定 的 备选 股票 库。
7.9.3 期末其 他各 项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 416,666.65
2 应收证 券清 算款 - 汇添富上证综合指数 2011 年半 年度报告
第 44 页 共 51 页
3 应收股 利 9,181,351.08
4 应收利 息 1,508,843.90
5 应收申 购款 1,275,006.27
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 12,381,867.90
7.9.4 期末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.9.5 期 末前 十名股 票中 存在 流通受 限情 况的说 明
7.9.5.1 期 末指数 投资前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
本基金 本报 告期 末指 数投 资前十 名股 票中 不存 在流 通受限 的情 况。
7.9.5.2 期 末积极 投资前 五名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
本基金 本报 告期 末积 极投 资前五 名股 票中 不存 在流 通受限 的情 况。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期末基 金份 额持有人 户数 及持有 人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
(户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
124,824 48,800.19 768,429,208.31 12.61% 5,323,005,668.28 87.39%
8.2 期末基 金管 理人的从 业人 员持有 本开 放式基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理公 司所 有从 业人
员持有 本开 放式 基金
761,024.43 0.0125%
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份 汇添富上证综合指数 2011 年半 年度报告
第 45 页 共 51 页
基金合 同生 效日 （2009 年7 月1 日）基 金份 额总 额
9,097,758,651.47
本报告 期期 初基 金份 额总 额 7,381,183,450.73
本报告 期基 金总 申购 份额 370,372,296.93
减:本报 告期 基金 总赎 回份额 1,660,120,871.07
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 6,091,434,876.59
注：表 内“ 总 申购 份额” 含红利 再投 、转 换入 份额 ；“总赎 回份 额”含转 换出 份 额。
§10 重大事件揭示
10.1 基 金份额 持有 人大 会决 议
本报告 期内 没有 举行 基金 份额持 有人 大会 。
10.2 基 金管理 人、 基金 托管 人的专 门基 金托管 部门 的重大 人事 变动
1、 《汇 添富 保本 混合 型证 券投资 基金 基金 合同 》于2011 年 1 月 26 日 正式 生效 ， 陆文 磊先生
任该基 金的 基金 经理 。
2、 《汇 添富 社会 责任 股票 型证券 投资 基金 基金 合同 》于 2011 年 3 月 29 日 正式 生 效， 欧阳沁
春先生 任该 基金 的基 金经 理。
3、 《汇 添富 可转 换债 券债 券型证 券投 资基 金基 金合 同》于 2011 年 6 月 17 日正 式 生效 ，王珏
池先生 任该 基金 的基 金经 理。
4、 基金 管理 人 2011 年6 月22 日公 告， 汇添富 货币 市场基 金由 王珏 池先 生担 任基金 经理 ， 陆
文磊先 生不 再担 任该基 金的 基 金经 理。
5、 基 金管 理人 2011 年6 月22 日 公告 ， 汇添 富增 强收 益 债券 型证 券投 资基 金由 陆 文磊 先生担
任基金 经理 ，王 珏池 先生 不再担 任该 基金 的基 金经 理。
6、本 报告 期内 基金 托管 人 的专门 基金 托管 部门 无重 大人事 变动 。
10.3 涉 及基金 管理 人、 基金 财产、 基金 托管业 务的 诉讼
本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 事项 。
10.4 基 金投资 策略 的改 变
本基金 投资 策略 未发 生改 变。
汇添富上证综合指数 2011 年半 年度报告
第 46 页 共 51 页
10.5 为 基金进 行审 计的 会计 师事务 所情 况
本报告 期内 ，为 本基 进进 行审计 的机 构未 发生 变化 ，为安 永华 明会 计师 事务 所。
10.6 管 理人、 托管 人及 其高 级管理 人员 受稽查 或处 罚等情 况
本报告 期内 未发 生基 金管 理人、 托管 人及 其高 级管 理人员 受稽 查或 处罚 等情 形。
10.7 基 金租用 证券 公司交 易单 元的有 关情 况
10.7.1 基金 租用 证券公 司交 易单元 进行 股票投 资及 佣金支 付情 况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元数
量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
平安证券 1 - - - - -
江海证券 1 - - - - -
恒泰证券 1 - - - - -
中信证券 1 - - - - -
国泰君安 1 - - - - -
齐鲁证券 1 - - - - -
中金公司 2 - - - - -
东北证券 2 - - - - -
兴业证券 1 - - - - -
东吴证券 1 - - - - -
长城证券 1 - - - - -
国金证券 2 - - - - -
申银万国 1 - - - - -
国信证券 2 - - - - -
华宝证券 1 - - - - -
湘财证券 1 - - - - -
中银国际 1 - - - - -
联合证券 1 - - - - -
广发证券 1 - - - - -
海通证券 1 - - - - -
东方证券 2 1,043,178,934.
95
73.42% 886,703.37 73.42% - 汇添富上证综合指数 2011 年半 年度报告
第 47 页 共 51 页
长江证券 1 173,828,231.62 12.23% 147,752.94 12.23% -
中投证券 1 114,367,023.26 8.05% 97,212.10 8.05% -
中信建投 1 61,415,331.29 4.32% 52,202.55 4.32% -
银河证券 1 28,105,685.99 1.98% 23,889.71 1.98% -
注：此处的佣 金指通过 单 一券商的交易 单元进行 股 票、权证等交 易而合计 支 付该券商的佣 金
合计， 不单 指股 票交 易佣 金。
10.7.2 基金 租用 证券公 司交 易单元 进行 其他证 券投 资的情 况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
平安证券 - - - - - -
江海证券 - - - - - -
恒泰证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
齐鲁证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
东吴证券 - - - - - -
长城证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
申银万国 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
华宝证券 - - - - - -
湘财证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
联合证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
东方证券 2,626,092.50 2.90% - - - -
长江证券 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
中信建投 87,961,466.40 97.10% - - - - 汇添富上证综合指数 2011 年半 年度报告
第 48 页 共 51 页
银河证券 - - - - - -
注 1 、专 用交 易单 元的 选 择标准 和程 序：
（1）基 金交 易单 元选 择和成 交 量的 分配 工作 由投资 研究部 统一 负责 组织 、协 调和监 督。
（2） 交 易单 元分 配的 目标 是按照 证监 会的 有关 规定 和对券 商服 务的 评价 控制 交易单 元的 分 配
比例。
（3） 投资 研究 部根 据评 分 的结果 决定 本月 的交 易单 元分配 比例 。 其 标准 是按 照上个 月券 商评
分决定本月的 交易单元 拟 分配比例，并 在综合考 察 年度券商的综 合排名及 累 计的交易分 配量的基
础上进行调整 ，使得总 的 交易量的分配 符合综合 排 名，同时每个 交易单元 的 分配量不超 过总成交
量的30% 。
（4） 每半 年综 合考 虑近 半 年及最 新的 评分 情况 ，作 为增加 或更 换券 商交 易单 元的依 据。
（5） 调 整租 用交 易单 元的选 择 及决 定 交易 单元 成交 量的分 布情 况由 投资 研究 部决定 ， 投 资总
监审批 。
（6） 成交 量分 布的 决定 应 于每月 第一 个工 作日 完成 ； 更换 券商 交易 单元 的决 定于合 同到 期前
一个月 完成 。
（7） 调整 和更 换交 易单 元 所涉及 到的 交易 单元 运行 费及其 他相 关费 用， 基金 会计应 负责 协助
及时催 缴。
2、 报 告期 内租 用证 券公 司交易 单元 的变 更情 况：
此30 个交 易单 元与 汇添 富 优势精 选混 合型 证券 投资 基金共 用。 本 基金 本报 告期内 未 新增 和退
租证券 公司 交易 单元 。
10.8 其 他重大 事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1 汇添富 基金 管理 有限 公司 关于旗
下 基金 2010 年年 度资 产净值 的 公
告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 管
理人网 站
2011 年 1 月 4 日
2 汇添富 上证 综合 指数 证券 投资基
金2010 年第 4 季度 报告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 管
理人网 站
2011 年 1 月 21 日
3 汇添富 上证 综合 指数 证券 投资基
金更新 招募 说明 书摘 要
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 管
理人网 站
2011 年 2 月 14 日
4 汇添富 上证 综合 指数 证券 投资基
金更新 招募 说明 书
管理人 网站 2011 年 2 月 14 日
5 汇添富 基金 管理 有限 公司 关于增
加杭州 银行 为代 销机 构的 公告
中国证 券报、上 海 证
券报、 证券 时报 、 管
2011 年 2 月 17 日 汇添富上证综合指数 2011 年半 年度报告
第 49 页 共 51 页
理人网 站
6 汇添富 基金 管理 有限 公司 关于旗
下部分 基金 参与 浦发 银行 开展的
基金定 投申 购费 率优 惠活 动的公
告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 管
理人网 站
2011 年 3 月 1 日
7 汇添富 基金 管理 有限 公司 关于旗
下部分 基金 参与 杭州 银行 开展的
网上银 行申 购和 定投 基金 费率优
惠活动 的公 告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 管
理人网 站
2011 年 3 月 8 日
8 汇添富 基金 管理 有限 公司 关于开
通汇付 天天 盈账 户进 行网 上直销
业务的 公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 管
理人网 站
2011 年 3 月 17 日
9 汇添富 上证 综合 指数 证券 投资基
金2010 年年 度报 告摘 要
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 管
理人网 站
2011 年 3 月 28 日
10 汇添富 上证 综合 指数 证券 投资基
金2010 年年 度报 告
管理人 网站 2011 年 3 月 28 日
11 汇添富 基金 管理 有限 公司 关于旗
下基金 继续 参与 中国 工商 银行个
人电子 银行 申购 基金 费率 优惠活
动的公 告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 管
理人网 站
2011 年 3 月 30 日
12 汇添富 基金 管理 有限 公司 关于开
通通联 支付 进行 网上 直销 业务的
公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 管
理人网 站
2011 年 3 月 30 日
13 汇添富 基金 管理 有限 公司 关于旗
下部分 基金 参与 华夏 银行“盈基
金2011” 网上 银行 申购 基 金费率
优惠活 动的 公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 管
理人网 站
2011 年 4 月 6 日
14 汇添富 基金 管理 有限 公司 关于旗
下部分 基金 参与 华夏 银行 基金定
投申购 费率 优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 管
理人网 站
2011 年 4 月 8 日
15 汇添富 基金 管理 有限 公司 关于旗
下基金 增加 世纪 证券 为代 销机构
的公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 管
理人网 站
2011 年 4 月 14 日
16 汇添富 上证 综合 指数 证券 投资基
金2011 年第 1 季度 报告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 管
理人网 站
2011 年 4 月 22 日
17 汇添富 基金 管理 有限 公司 关于增
加天津 银行 为代 销机 构的 公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 管
理人网 站
2011 年 4 月 25 日
18 汇添富 基金 管理 有限 公司 关于旗
下基金 在交 通银 行开 通转 换业务
的公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 管
理人网 站
2011 年 4 月 25 日
19 汇添富 基金 管理 有限 公司 关于开 中国证 券报 、 上 海证 2011 年 4 月 27 日 汇添富上证综合指数 2011 年半 年度报告
第 50 页 共 51 页
通 招 商银行i 理 财进 行网上 直 销业
务的公 告
券报、 证券 时报 、 管
理人 网站
20 汇添富 基金 管理 有限 公司 关于旗
下基金 参与 江苏 银行 网上 银行申
购基金 费率 优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 管
理人网 站
2011 年 4 月 29 日
21 汇添富 基金 管理 有限 公司 关于旗
下基金 在中 信证 券开 通基 金定投
和转换 业务 的公 告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 管
理人网 站
2011 年 4 月 29 日
22 汇添富 基金 管理 有限 公司 关于增
加上海 农商 银行 为代 销机 构的公
告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 管
理人网 站
2011 年 5 月 9 日
23 汇添富 基金 管理 有限 公司 关于增
加哈尔 滨银 行为 代销 机构 的公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 管
理人网 站
2011 年 5 月 16 日
24 汇添富 基金 管理 有限 公司 关于旗
下部分 基金 参与 上海 农商 银行开
展的网 上银 行申 购和 定投 基金费
率优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 管
理人网 站
2011 年 5 月 16 日
25 汇添富 基金 管理 有限 公司 关于增
加恒泰 长财 证券 为代 销机 构的公
告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 管
理人网 站
2011 年 5 月 17 日
26 汇添富 基金 管理 有限 公司 关于增
加中航 证券 为代 销机 构的 公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 管
理人网站
2011 年 5 月 27 日
27 汇添富 基金 管理 有限 公司 关于开
通上海 银行 借记 卡进 行网 上直销
业务的 公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 管
理人网 站
2011 年 5 月 30 日
28 汇添富 基金 管理 有限 公司 关于增
加财通 证券 为代 销机 构的 公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 管
理人网 站
2011 年 6 月 7 日
29 汇添富 基金 管理 有限 公司 关于旗
下基金 参与 交通 银行 电子 渠道申
购基金 费率 优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 管
理人网 站
2011 年 6 月 29 日
30 汇添富 基金 管理 有限 公司 关于旗
下基金 参与 中信 银行 电子 渠道申
购基金 费率 优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 管
理人网 站
2011 年 6 月 29 日
31 汇添富 基金 管理 有限 公司 关于旗
下部分 基金 参与 浙商 证券 开展的
电子交 易申 购基 金费 率优 惠活动
的公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 管
理人网 站
2011 年 6 月 29 日
32 关于招 商银 行i 理财 账户持 有 人通
过汇添 富网 上直 销系 统申 购基金
费率调 整的 公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 管
理人网 站
2011 年 6 月 30 日 汇添富上证综合指数 2011 年半 年度报告
第 51 页 共 51 页
§11 备查文件目录
11.1 备查文 件目 录
1、中 国证 监会 批准 汇添 富 上证综 合指 数证 券投 资基 金募集 的文 件；
2、 《汇 添富 上证 综合 指数证 券 投资 基金 基金 合同 》 ；
3、 《汇 添富 上证 综合 指数证 券 投资 基金 托管 协议 》 ；
4、基 金管 理人 业务 资格 批件、 营业 执照 ；
5、报 告期 内汇 添富 上证 综合指 数证 券投 资基 金在 指定报 刊上 披露 的各 项公 告；
6、中 国证 监会 要求 的其 他文件 。
11.2 存放地 点
上海市 富城 路99 号震 旦国际 大楼 21 楼
汇 添富 基金管 理 有限 公司
11.3 查阅方 式
投资者 可于 本基 金管 理人 办公时 间预 约查 阅， 或登 录基金 管理 人网 站www.99fund.com 查阅，
还可拨 打基 金管 理人 客户 服务中 心电 话：400-888-9918 查询 相关 信息 。
汇添富 基金 管理 有限 公司
2011 年 8 月 24 日
