汇添富民营 活力股票型 证券投资基 金2011
年半年度报 告
2011 年6 月30 日
基金管 理人： 汇添富基金 管理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2011 年8 月24 日
汇添富民营活力股票 2011 年半 年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2011 年 8 月 18 日复 核了 本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基 金 管理 人承 诺以 诚实 信用 、 勤勉 尽责 的原 则管 理和 运 用基 金资 产， 但不 保证 基 金一 定盈利。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本 报 告期自 2011 年1 月1 日 起至 6 月 30 日 止。 汇添富民营活力股票 2011 年半 年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要 提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金 基本 情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金 产品 说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金 管理 人和 基金 托管 人 .......................................................................................................... 5
2.4 信息 披露 方式 ............................................................................................................................... 6
2.5 其他 相关 资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主要 会计 数据 和财 务指 标 .......................................................................................................... 6
3.2 基金 净值 表现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 10
4.3 管理 人对 报告 期内 公平 交 易情 况的 专项 说明 ........................................................................ 10
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 10
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 11
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 11
4.7 管理 人对 报告 期内 基金 利 润分 配情 况的 说明 ........................................................................ 12
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 12
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 12
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 12
5.3 托 管人 对半 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 12
§6 半年度财务会计报告( 未经审计) ...................................................................................................... 13
6.1 资产 负债 表 ................................................................................................................................. 13
6.2 利润 表 ........................................................................................................................................ 14
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 15
6.4 报表 附注 .................................................................................................................................... 16
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 32
7.1 期末 基金 资产 组合 情况 ............................................................................................................ 32
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 32
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 33
7.4 报告 期内 股票 投资 组合 的 重大 变动 ........................................................................................ 34
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 36
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 36
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 36
7.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 36
7.9 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................... 36
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 37
8.1 期末 基金 份额 持有 人户 数 及持 有人 结构 ................................................................................ 37
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 的情况 ........................................................ 37
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 38 汇添富民营活力股票 2011 年半 年度报告
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§10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 38
10.1 基 金份 额持 有人 大会决 议 ...................................................................................................... 38
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 38
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 39
10.4 基 金投 资策 略的 改变 .............................................................................................................. 39
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 39
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 39
10.7 基金 租用 证券 公司 交易 单 元的 有关 情况 ............................................................................... 39
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 41
§11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 44
11.1 备查 文件 目录 ........................................................................................................................... 44
11.2 存放 地点 ................................................................................................................................... 45
11.3 查阅 方式 ................................................................................................................................... 45
汇添富民营活力股票 2011 年半 年度报告
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§2 基金简 介
2.1 基金基 本情 况
基金名 称 汇添富 民营 活力 股票 型证 券投资 基金
基金简 称 汇添富 民营 活力 股票
基金主 代码 470009
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2010 年 5 月 5 日
基金管 理人 汇添富 基金 管理 有限 公司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 696,859,793.59 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产 品说 明
投资目 标 本基金 采用 自下 而上 的方 法，精 选与 中国 经济 发展 密
切相关 的优 秀民 营企 业上 市公司 股票 进行 投资 布局 ，
在科学 严格 管理 风险 的前 提下， 力求 基金 资产 的中 长
期增值 。
投资策 略 本基金 为股 票型 基金 。股 票投资 的主 要策 略包 括资 产
配置策 略和 个股 精选 策略 。其中 ，资 产配 置策 略用 于
确定大 类资 产配 置比 例以 有效规 避系 统性 风险 ，个股
精选策 略用 于挖 掘成 长性 较高且 估值 有吸 引力 的优 秀
民营企 业上 市公 司以 获取 超额收 益。 本基 金通 过投 资
于具有 良好 的公 司治 理结 构、 灵 活的 用人 和分 配机 制、
独特的 核心 竞争 优势 等突 出特征 的优 秀民 营企 业， 以
分享优 秀民 营企 业成 长所 带来的 资本 增值 。
业绩比 较基 准 中证民营企业综合指数 × 80% + 上证国债指数 ×
20%
风险收 益特 征 本基金 为股 票型 基金 ，属 于证券 投资 基金 中较 高预 期
风险较 高预 期收 益的 品种 ，其预 期风 险收 益水 平高 于
混合型 基金 、债 券型 基金 及货币 市场 基金 。
2.3 基金管 理人 和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 汇添富 基金 管理 有限 公司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 李文 赵会军
联系电 话 021-28932888 010-66105799
电子邮 箱 service@99fund.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
400-888-9918 95588
传真 021-28932998 010-66105798 汇添富民营活力股票 2011 年半 年度报告
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注册地 址 上 海 市黄 浦区 大沽路 288
号 6 栋 538 室
北京市 西城 区复 兴门 内大 街55
号
办公地 址 上海市 富城 路99 号震 旦国
际 大楼 21 层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街55
号
邮政编 码 200120 100140
法定代 表人 桂水发 姜建清
2.4 信息披 露方 式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 和《 证券 时报 》
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
http://www.99fund.com
基金半 年度 报告 备置 地点 上海市 富城 路99 号震 旦国际 大楼 21 层汇 添富 基金
管理有 限公 司
2.5 其他相 关资 料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 汇添富 基金 管理 有限 公司 上海市 富城 路 99 号震旦 国际大 楼
21 层
§3 主要财 务指标和基金 净值表现
3.1 主要会 计数 据和财务 指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期 间数 据和 指标 报告期( 2011 年 1 月 1 日至 2011 年6 月30 日 )
本期已 实现 收益 -20,276,066.87
本期利 润 -66,400,771.02
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0885
本期加 权平 均净 值利 润率 -8.14%
本期基 金份 额净 值增 长率 -7.48%
3.1.2 期 末数 据和 指标 报告期 末( 2011 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 44,467,940.36
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0638
期末基 金资 产净 值 741,327,733.95
期末基 金份 额净 值 1.064
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2011 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 6.40%
注：1、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ；本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。 汇添富民营活力股票 2011 年半 年度报告
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2、上述基金 业绩指标 不包 括持有人认 购或交易 基金 的各项费用( 例如：基 金的 申购赎回费 等)，
计入费 用后 实际 收益 水平 要低于 所列 数字 。
3、期 末可 供分 配利 润采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数。
3.2 基金净 值表 现
3.2.1 基金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 2.50% 0.95% 2.48% 1.09% 0.02% -0.14%
过去三 个月 -2.74% 0.95% -6.16% 1.03% 3.42% -0.08%
过去六 个月 -7.48% 1.09% -6.45% 1.08% -1.03% 0.01%
过去一 年 9.02% 1.29% 19.23% 1.21% -10.21% 0.08%
自基金 合同
生效日 起至
今
6.40% 1.21% 4.49% 1.30% 1.91% -0.09%
注：本基 金的 《基 金合 同》 生 效日为 2010 年5 月5 日，至 本报 告期 末未 满三 年。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收 益率 变动的 比较 汇添富民营活力股票 2011 年半 年度报告
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注： 本 基金 建仓 期为 本 《 基金合 同》 生效 之日 （2010 年 5 月 5 日 ）起 6 个月 ， 建仓 期结 束时 各项
资产配 置比 例符 合合 同约 定。
§4 管理人 报告
4.1 基金管 理人 及基金经 理情 况
4.1.1 基金管 理人 及其管 理基 金的经 验
汇添富基金管 理有限公 司 由东方证券股 份有限公 司 、文汇新民联 合报业集 团 、东航金戎控 股
有限责 任公 司共 同发 起设 立， 经 中国 证监 会证 监基 金字 （2005 ）5 号 文批 准， 于 2005 年2 月3 日
正 式 成立 ，注 册资 本金为 1 亿元 人民 币， 公司 总部 设在上 海陆 家嘴 。经 过六 年多的 发展 ，公 司已
成为业务布局 完善、管 理 体系严谨、团 队稳定优 秀 、文化优势突 出、品牌 日 益确立，具 有较强综
合竞争 实力 的资 产管 理公 司。 公 司业 务覆 盖公 募基 金管理 、 特 定客 户资 产管 理、QDII 业 务、 社保
委托投资管理等，并设 立 有北京分公司、南方分 公 司和汇添富资产管理( 香港) 有限公司 (China
Universal Asset Management (Hong Kong) Company Limited)。截 止2011 年6 月 30 日， 公司 管
理证券 投资 基金 规模 达到 545 亿元 ，基 金份 额持 有 人户数 超过 183 万， 资产 管理规 模在 行业 内名汇添富民营活力股票 2011 年半 年度报告
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列前茅 。 本报 告期 末， 公 司管 理15 只开 放式 证券 投 资基金 ， 包括 汇添 富优 势 精选混 合型 证券 投资
基金、 汇添 富货 币市 场基 金（A 级、B 级） 、汇 添富 均衡增 长股 票型 证券 投资 基金、 汇添 富成 长 焦
点股票型证券 投资基金 、 汇添富增强收 益债券型 证 券投资基金、 汇添富蓝 筹 稳健灵活配 置混合型
证券投资基金 、汇添富 价 值精选股票型 证券投资 基 金、汇添富上 证综合指 数 证券投资基 金、汇添
富策略回报股 票型证券 投 资基金、汇添 富民营活 力 股票型证券投 资基金、 汇 添富亚洲澳 洲成熟市
场（除日本外 ）优势精 选 股票型证券投 资基金、 汇 添富医药保健 股票型证 券 投资基金、 汇添富保
本混合型证券 投资基金 、 汇添富社会责 任股票型 证 券投资基金、 汇添富可 转 换债券债券 型证券投
资基金 。
4.1.2 基金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
齐东超 本基金
的基金
经理, 汇
添富成
长焦点
股票型
证券投
资基金
的基金
经 理 ，投
资研究
总部研
究总监
助理
2010 年5 月5 日 - 7 年 国籍： 中国。 学
历： 清华 大学 工
学硕士 。 相关 业
务资格 ： 证券 投
资基金从业资
格 。 从业 经历：
曾任海通证券
研究所证券分
析 师，2005 年 4
月加入汇添富
基金管理有限
公 司， 任行 业分
析 师、 投资 研究
总部研究总监
助 理，2009 年2
月 2 日至 2009
年 7 月 27 日任
汇添富成长焦
点股票型证券
投资基金的基
金经理助理，
2009 年 7 月 28
日至今任汇添
富成长焦点股
票型证券投资
基金的基金经
理，2010 年 5
月5 日 至今 任汇
添富民营活力汇添富民营活力股票 2011 年半 年度报告
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股票型证券投
资基金的基金
经理。
注：1 、 基金 的首 任基 金经理 ， 其“ 任职 日期”为 基金 合 同生 效日， 其“离职日 期” 为根 据公 司决
议确定 的解 聘日 期；
2、非首任基 金经理， 其“任职日期” 和“离 任日期”分别指根 据公司决 议 确定的聘任 日期和解
聘日期 ；
3、证 券从 业的 含义 遵从 行业协 会《 证券 业从 业人 员资格 管理 办法 》的 相关 规定。
4.2 管理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本基金管理人 在本报告 期 内严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 及 其他相关法律 法
规、证监会规 定和本基 金 合同的约定， 本着诚实 信 用、勤勉尽责 的原则管 理 和运用基金 资产，在
严格控制风险 的基础上 ， 为基金份额持 有人谋求 最 大利益，无损 害基金持 有 人利益的行 为。本基
金无重 大违 法、 违规 行为 ，本基 金投 资组 合符 合有 关法规 及基 金合 同的 约定 。
4.3 管理人 对报 告期内公 平交 易情况 的专 项说明
4.3.1 公平交 易制 度的执 行情 况
本基金管理人 已依据中 国 证监会《证券 投资基金 管 理公司公平交 易制度指 导 意见》建立起 健
全、有效、规 范的公平 交 易制度体系和 公平交易 机 制，涵盖了各 投资组合 、 各投资市场 、各投资
标的， 贯穿 了授 权、 研究 分析、 投资 决策 、 交 易执 行、 业 绩评 估全 过程 ， 并 通过分 析报 告、 监控 、
稽核保 证制 度流 程的 有效 执行。
4.3.2 本投资 组合 与其他 投资 风格相 似的 投资组 合之 间 的业 绩比 较
注：本基金采 用自下而 上 的方法，精选 与中国经 济 发展密切相关 的优秀民 营 企业上市公司 股
票进行投资布 局，在科 学 严格管理风险 的前提下 ， 力求基金资产 的中长期 增 值。与本基 金管理人
旗下其 他基 金投 资组 合风 格不同 。
4.3.3 异常交 易行 为的专 项说 明
报告期 内， 公司 公平 交易 制度执 行情 况良 好， 未发 生任何 异常 交易 行为 。
4.4 管理人 对报 告期内基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说明
4.4.1 报告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
回顾上半年， 作为信贷 紧 缩最敏感的受 冲击者， 民 营企业经营压 力凸现。 企 业盈利增速下 滑
及估值水平回 归导致大 量 民企上市公司 股价大幅 回 调。同时，也 有少数具 备 产业领导地 位和显著汇添富民营活力股票 2011 年半 年度报告
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营收规 模的 民企 ，在 弱势 中仍然 维持 了高 速增 长， 股价表 现成 为上 半年 民企 的亮点 。
本基金今 年上半年 的 持仓组合主 要向行业 龙头 或竞争优势 显著的优 质民 企集中，更 多注重 了
公司的抗风险 性，而放 松 了对成长性的 要求。偏 价 值的组合构建 倾向，使 得 组合较好的 规避了中
小盘系 统风 险， 但在 后期 震荡市 中上 涨动 力不 足。
4.4.2 报 告期 内基金的 业绩 表现
报告期 内净 值增 长-7.48%, 落后比 较基 准1.03% 。
4.5 管理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
传统的 投资 拉动 型增 长模 式将面 临挑 战， 固定 资产 投 资是08 年以 来经 济迅 速恢复 的 主要 推动
力，但现在要 面临两大 难 题：一个是资 金上的问 题 ，地方融资平 台是主要 矛 盾焦点。今 明两年是
地方债务还本 付息的高 峰 期，一方面借 新还旧被 银 监会严格禁止 ，另一方 面 土地出让金 在地产调
控下迅速下滑 ，地方政 府 持续高投入从 资金层面 已 经难以为继。 另一个是 发 展方式的问题 。7.23
高铁事故为超 常规发展 速 度付出的代价 ，集中体 现 在投资领域上 ，传统激 进 的经济管理 思维也会
得到反思。经 济结构转 型 非一日之功， 如果城镇 化 贡献的动力减 弱，痛苦 的 经济转型期 还将持续
较长一段 时间 。
展望 2011 年下 半年 ，本 基 金认为 民营 企业 有希 望重 新成为 市场 的主 角， 这一 点 2010 年的 中
小盘结构性牛 市做出了 故 事的预演。往 前看，兑 现 故事将成为投 资的重点 。 从行业发展 空间、商
业模式、企业 家精神和 公 司分配机制四 个维度准 确 筛选标的公司 ，是未来 较 长一段时间 民企投资
的主要 方向 。
4.6 管理人 对报 告期内基 金估 值程序 等事 项的说 明
报告期内，本 基金管理 人 严格遵守《企 业会计准 则》 、 《证券投资基 金会计核 算 业务指引》 以
及中国证券监 督管理委 员 会颁布的《关 于证券投 资 基金执行〈企 业会计准 则 〉估值业务 及份额净
值计价有关事 项的通知 》 与《关于进一 步规范证 券 投资基金估值 业务的指 导 意见》等相 关规定和
基金合同的约 定，日常 估 值由本基金管 理人同本 基 金托管人一同 进行，基 金 份额净值由 本基金管
理人完成估值 后，经本 基 金托管人复核 无误后由 本 基金管理人对 外公布。 月 末、年中和 年末估值
复核与 基金 会计 账务 的核 对同时 进行 。
报告期内，公 司制定了 证 券投资基金的 估值政策 和 程序，并由投 资研究部 、 产品创新部、 基
金营运部和稽 核监察部 人 员及基金经理 等组成了 估 值委员会，负 责研究、 指 导基金估值 业务。估
值委员会成员 均为公司 各 部门人员，均 具有基金 从 业资格、专业 胜任能力 和 相关工作经 历，且之汇添富民营活力股票 2011 年半 年度报告
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间不存在任何 重大利益 冲 突。基金经理 作为公司 估 值委员会的成 员，不介 入 基金日常估 值业务，
但应参加估值 小组会议 ， 可以提议测算 某一投资 品 种的估值调整 影响，并 有 权表决有关 议案但仅
享有一票表决 权，从而 将 其影响程度进 行适当限 制 ，保证基金估 值的公平 、 合理，保持 估值政策
和程序 的一 贯性 。
报告期内，本 基金依据 签 署的《中债收 益率曲线 和 中债估值最终 用户服务 协 议》从中央国 债
登记结 算有 限责 任公 司取 得中债 估值 服务 。
4.7 管理人 对报 告期内基 金利 润分配 情况 的说明
本基金《基金 合同》约 定 ：在符合有关 基金分红 条 件的前提下， 本基金每 年 收益分配次数 最
多为6 次， 每次 收益 分配 比例不 得低 于该 次收 益分 配基准 日可 供分 配利 润 的10%。
本 基金 本报 告期 内未 进行利 润分 配。
§5 托管人 报告
5.1 报告期 内本 基金托管 人遵 规守信 情况 声明
2011年上半 年，本基 金托 管人在对汇添 富民营活 力 股票型证券投 资基金的 托 管过程中，严 格
遵守《证券投 资基金法 》 及其他法律法 规和基金 合 同的有关规定 ，不存在 任 何损害基金 份额持有
人利益 的行 为， 完全 尽职 尽责地 履行 了基 金托 管人 应尽的 义务 。
5.2 托管人 对报 告期内本 基金 投资运 作遵 规守信 、 净 值计算 、 利 润分配 等情 况的说 明
2011年上半 年，汇添 富民 营活力股票型 证券投资 基 金的管理人—— 汇添富 基 金管理有限公 司
在汇添富民营 活力股票 型 证券投资基金 的投资运 作 、基金资产净 值计算、 基 金份额申购 赎回价格
计算、基金费 用开支等 问 题上，不存在 任何损害 基 金份额持有人 利益的行 为 ，在各重要 方面的运
作严格按照基 金合同的 规 定进行。本报 告期内， 汇 添富民营活力 股票型证 券 投资基金未 进行利润
分配。
5.3 托管人 对半 年度报告 中财 务信息 等内 容的真 实、 准确和 完整 发表意 见
本托管人依法 对汇添富 基 金管理有限公 司编制和 披 露的汇添富民 营活力股 票 型证券投资基 金
2011 年半 年度 报告 中财 务 指标、 净值 表现 、 利 润分 配情况 、 财 务会 计报 告、 投资组 合报 告等 内容
进行了 核查 ，以 上内 容真 实、准 确和 完整 。 汇添富民营活力股票 2011 年半 年度报告
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§6 半年度 财务 会计报告( 未 经审计)
6.1 资产负 债表
会计主 体： 汇添 富民 营活 力股票 型证 券投 资基 金
报告截 止日 ： 2011 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2011 年 6 月 30 日
上年度末
2010 年 12 月31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 185,336,726.81 91,288,452.34
结算备 付金
131,691.84 5,250,572.46
存出保 证金
1,381,650.65 1,847,081.70
交易性 金融 资产 6.4.7.2 547,804,791.75 827,787,988.91
其中： 股票 投资
517,927,791.75 787,627,988.91
基金投 资
- -
债券投 资
29,877,000.00 40,160,000.00
资产支 持证 券投 资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
9,284,965.22 -
应收利 息 6.4.7.5 517,087.21 1,249,171.13
应收股 利
- -
应收申 购款
31,166.47 972,185.56
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
744,488,079.95 928,395,452.10
负债和所有者权益 附注号
本期末
2011 年 6 月 30 日
上年度末
2010 年 12 月31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
1,281,198.11 9,537,444.00
应付管 理人 报酬
905,739.44 1,253,645.90
应付托 管费
150,956.60 208,940.99
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 604,500.98 1,119,500.11
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- - 汇添富民营活力股票 2011 年半 年度报告
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递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 217,950.87 345,945.13
负债合 计
3,160,346.00 12,465,476.13
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 696,859,793.59 796,333,398.07
未分配 利润 6.4.7.10 44,467,940.36 119,596,577.90
所有者 权益 合计
741,327,733.95 915,929,975.97
负债和 所有 者权 益总 计
744,488,079.95 928,395,452.10
注：1 、报 告截 止日 2011 年 6 月 30 日 ，基 金份 额净值 1.064 元， 基金 份额 总额 696,859,793.59
份。
2、后 附会 计报 表附 注为 本会计 报表 的组 成部 分。
6.2 利润表
会计主 体： 汇添 富民 营活 力股票 型证 券投 资基 金
本报告 期： 2011 年1 月1 日 至 2011 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2011 年1 月1 日至
2011 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2010 年 5 月 5 日(基
金合同生效日)至
2010 年 6 月 30 日
一、收入
-56,058,125.55 -30,260,952.23
1.利息 收入
1,300,588.08 1,472,936.74
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 466,253.41 1,375,113.58
债券利 息收 入
673,699.86 4,767.61
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
160,634.81 93,055.55
其他利 息收 入
- -
2.投 资收 益（ 损失 以“- ” 填列）
-11,451,451.22 -1,078,347.68
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 -15,891,626.32 -1,256,892.38
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 -553,304.54 -
资产支 持证 券投 资收 益
- -
衍生工 具收 益 6.4.7.14 - -
股利收 益 6.4.7.15 4,993,479.64 178,544.70
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-”
号填列 ）
6.4.7.16 -46,124,704.15 -30,655,541.29
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列 ） 6.4.7.17 217,441.74 -
减：二、费用
10,342,645.47 4,140,941.99
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 6,080,815.02 3,223,675.87
2．托 管费 6.4.10.2.2 1,013,469.22 537,279.31
3．销 售服 务费
- - 汇添富民营活力股票 2011 年半 年度报告
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4． 交易 费用 6.4.7.18 3,015,762.43 305,251.72
5． 利息 支出
8,739.51 -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
8,739.51 -
6． 其他 费用 6.4.7.19 223,859.29 74,735.09
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
-66,400,771.02 -34,401,894.22
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-”号 填
列）
-66,400,771.02 -34,401,894.22
注：后 附会 计报 表附 注为 本会计 报表 的组 成部 分。
6.3 所有者 权益 （基金净 值） 变动表
会计主 体： 汇添 富民 营活 力股票 型证 券投 资基 金
本报告 期：2011 年1 月1 日 至 2011 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2011 年 1 月 1 日至2011 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
796,333,398.07 119,596,577.90 915,929,975.97
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- -66,400,771.02 -66,400,771.02
三、本期基金份额交易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “-”号 填
列）
-99,473,604.48 -8,727,866.52 -108,201,471.00
其中：1.基金 申购 款 71,742,373.57 7,243,327.93 78,985,701.50
2.基 金赎 回款 -171,215,978.05 -15,971,194.45 -187,187,172.50
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ” 号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
696,859,793.59 44,467,940.36 741,327,733.95
项目
上年度可比期间
2010 年 5 月 5 日(基金合同生效日)至 2010 年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计 汇添富民营活力股票 2011 年半 年度报告
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一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,407,531,401.75 - 1,407,531,401.75
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- -34,401,894.22 -34,401,894.22
三、本期基金份额交易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “-”号 填
列）
- - -
其中：1.基金 申购 款 - - -
2.基 金赎 回款 - - -
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ” 号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,407,531,401.75 -34,401,894.22 1,373,129,507.53
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 林 利军______
______陈灿 辉______
____ 王 小练____
基金管 理公 司负 责人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报表附 注
6.4.1 基金基 本情 况
汇添富民营活 力股票型 证 券投资基金(以 下简称“ 本基 金”)，系 经中国证 券监 督管理委员 会
(以下简称“中 国证监会”) 证监基金字[2010]308 号 文《关于核准 汇添富民营 活力股票型证 券投
资基金募集的 批复》的 核 准，由汇添富 基金管理 有 限公司作为发 起人向社 会 公开发行募 集，募集
期结束 经安 永华 明会 计师 事务所 验证 并出 具安 永华 明(2010)验字第 60466941_B06 号验 资报 告后，
向中国 证监 会报 送基 金备 案材料 。 基 金合 同于2010 年 05 月 05 日正 式生 效。 本基金 为契 约型 开放
式，存续期 限不定。设立时募集的扣 除认购费后的实收基金( 本金) 为人民币 1,407,286,180.26
元 ， 在募 集期 间产 生的 活期 存 款利 息为 人民币 245,221.49 元， 以上 实收 基金( 本息) 合计 为人 民币
1,407,531,401.75 元 ，折合 1,407,531,401.75 份 基金份 额。 本基 金的 基金 管理人 与注 册登 记机
构为汇 添富 基金 管理 有限 公司， 基金 托管 人为 中国 工商银 行股 份有 限公 司。
本基金采用自 下而上的 方 法，精选与中 国经济发 展 密切相关的优 秀民营企 业 上市公司股票 进
行投资布局， 在科学严 格 管理风险的前 提下，力 求 基金资产的中 长期增值 。 本基金的投 资范围为
具有良好流动 性的金融 工 具，包括国内 依法发行 上 市的股票、债 券、货币 市 场工具、权 证、资产汇添富民营活力股票 2011 年半 年度报告
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支持证券以及 法律法规 或 中国证监会允 许基金投 资 的其他金融工 具。如法 律 法规或中国 证监会以
后允许基金投 资其他品 种 ，本基金管理 人在履行 适 当程序后，可 以将其纳 入 本基金的投 资范围。
本基金以民营 企业上市 公 司为股票主要 投资对象 ， 投资于民营企 业上市公 司 股票的资产 占股票资
产的比例不低 于 80% 。本 基金的业绩比 较基准为 ： 中证民营企业 综合指数×80% + 上证国 债指数
×20% 。
6.4.2 会计报 表的 编制基 础
本财务 报表 系按 照中 国财 政部 2006 年 2 月颁 布的 《企 业 会计 准则— 基本 准则 》和 38 项 具体
会计准则、其 后颁布的 应 用指南、解释 以及其他 相 关规定(以下合 称“企业 会 计准则”)编 制，同
时，对于在具 体会计核 算 和信息披露方 面，也参 考 了中国证券业 协会制定 的 《证券投资 基金会计
核算业 务指 引》 、 中 国证 监 会制定 的 《关 于进 一步 规 范证券 投资 基金 估值 业务 的指导 意见 》 、 《关 于
证券投资基 金执行<企 业会 计准则>估值 业务及份 额净 值计价有关 事项的通 知》 、 《证券投资 基金信
息披露 管理 办法 》 、 《 证券 投资基 金信 息披 露内 容与 格式准 则》 第 2 号《 年度 报告的 内容 与格 式 》、
《证券 投资 基金 信息 披露 编报规 则》 第 3 号《 会计 报表附 注的 编制 及披 露》 、 证监会 公告[2010]5
号关于 发布 《证 券投 资基 金信息 披 露XBRL 模板 第3 号<年度 报告 和半 年度 报告>》 及其 他中 国证 监
会颁布 的相 关规 定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.3 遵循企 业会 计 准则 及其 他有关 规定 的声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2011 年 6 月 30 日的 财
务 状 况以及 2011 年上 半年的 经 营成 果和 净值 变动 情况 。
6.4.4 本报告 期所 采用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告一 致。
6.4.5 会计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更的 说明
本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更的 说明
本基金 本报 告期 无会 计估 计变更 。
6.4.5.3 差错 更 正的说明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。 汇添富民营活力股票 2011 年半 年度报告
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6.4.6 税项
1.印 花税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 4 月 24 日起 ，调 整 证券( 股票)
交易印 花税 税率 ，由 原先 的3‰ 调 整为 1‰ ；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日起 ，调 整 由出 让方按
证券( 股票) 交易 印花 税税 率缴纳 印花 税， 受让 方不 再征收 ，税 率不 变；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革过程 中因非流 通 股股东向流通 股股东支 付 对价而发生 的股权转
让，暂 免征 收印 花税 。
2.营 业税 、企 业所 得税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2004]78 号文 《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 的规
定 ，自 2004 年1 月1 日起， 对证 券投 资基 金( 封 闭式证 券 投资 基金， 开放 式证券 投 资基 金)管理 人
运用基 金买 卖股 票、 债券 的差价 收入 ，继 续免 征营 业税和 企业 所得 税；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革中非 流通股股 东 通过对价方式 向流通股 股 东支付的股 份、现金
等收入 ，暂 免征 收流 通股 股东 应缴 纳的 企业 所得 税；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
3.个 人所 得税
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2002]128 号文 《关于开放式证 券投资基 金有关税收问 题
的通知》的规 定，对基 金 取得的股票的 股息、红 利 收入、债券的 利息收入 及 储蓄利息收 入，由上
市公司、债券 发行企业 及 金融机构在向 基金派发 股 息、红利收入 、债券的 利 息收入及储 蓄利息收
入时代 扣代 缴20% 的个 人所 得 税；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]107 号文 《关于股息红利 有关个人 所得税政策的 补
充通知 》 的规 定， 自2005 年6 月13 日起 ， 对 证券 投 资基金 从上 市公 司分 配取 得的股 息红 利所 得，
按照财 税[2005]102 号文 规定， 扣缴 义务 人在 代扣 代 缴个人 所得 税时 ， 减 按50%计算应 纳税 所得 额；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革中非 流通股股 东 通过对价方式 向流通股 股 东支付的股 份、现金
等收入 ，暂 免征 收流通 股股 东 应缴 纳的 个人 所得 税。 汇添富民营活力股票 2011 年半 年度报告
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6.4.7 重要财 务报 表项目 的说 明
6.4.7.1 银行 存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2011 年 6 月 30 日
活期存 款 185,336,726.81
定期存 款 -
其 中 ：存 款期限 1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 185,336,726.81
注：本 基金 本报 告期 末未 投资于 定期 存款 。
6.4.7.2 交 易性 金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2011 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 545,900,159.25 517,927,791.75 -27,972,367.50
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 29,889,210.00 29,877,000.00 -12,210.00
合计
29,889,210.00 29,877,000.00 -12,210.00
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 575,789,369.25 547,804,791.75 -27,984,577.50
6.4.7.3 衍 生金 融资产/ 负债
注：本 基金 本报 告期 末未 持有衍 生金 融资 产或 负债 。
6.4.7.4 买 入返 售金融资 产
6.4.7.4.1 各 项买入 返售 金融 资产期 末余 额
注：本 基金 本报 告期 末未 持有买 入返 售金 融资 产。
6.4.7.4.2 期 末买断 式逆 回购 交易中 取得 的债券
注：本 基金 本报 告期 末未 持有买 断式 逆回 购交 易中 取得的 债券 。
6.4.7.5 应收 利息
单位： 人民 币元 汇添富民营活力股票 2011 年半 年度报告
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项目
本期末
2011 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 30,787.26
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 53.37
应收债 券利 息 486,246.58
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
其他 -
合计 517,087.21
6.4.7.6 其他 资产
注：本 基金 本报 告期 末未 持有其 他资 产。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2011 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 603,765.98
银行间 市场 应付 交易 费用 735.00
合计 604,500.98
6.4.7.8 其他 负债
单 位： 人民 币元
项目
本期末
2011 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 4,716.58
预提审 计费 44,630.98
预提信 息披 露费 168,603.31
合计 217,950.87
6.4.7.9 实收 基金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额 汇添富民营活力股票 2011 年半 年度报告
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上年度 末 796,333,398.07 796,333,398.07
本期申 购 71,742,373.57 71,742,373.57
本期赎 回( 以"-" 号填列) -171,215,978.05 -171,215,978.05
本期末 696,859,793.59 696,859,793.59
注：本 期申 购中 包含 红利 再投、 转换 入份 额， 本期 赎回中 包含 转换 出份 额。
6.4.7.10 未分 配利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 122,529,381.72 -2,932,803.82 119,596,577.90
本期利 润 -20,276,066.87 -46,124,704.15 -66,400,771.02
本期 基金 份额 交易
产生的 变动 数
-14,397,911.91 5,670,045.39 -8,727,866.52
其中： 基金 申购 款 10,093,322.28 -2,849,994.35 7,243,327.93
基金赎 回款 -24,491,234.19 8,520,039.74 -15,971,194.45
本期已 分配 利润 - - -
本期末 87,855,402.94 -43,387,462.58 44,467,940.36
6.4.7.11 存款 利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 451,601.15
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金利 息收 入 14,055.94
其他 596.32
合计 466,253.41
注：表 中“ 其他”指直 销申 购 款利 息收 入。
6.4.7.12 股票 投资收益
6.4.7.12.1 股票投 资收 益—— 买卖 股票 差价收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 1,063,329,864.32
减：卖 出股 票成 本总 额 1,079,221,490.64
买卖股 票差 价收 入 -15,891,626.32
6.4.7.13 债券 投资收益 汇添富民营活力股票 2011 年半 年度报告
第 22 页 共 45 页
单位： 人民 币元
项目
本期
2011年1月1 日至2011 年6 月30日
卖出债 券（ 债转 股及 债券 到期兑 付） 成交 总
额
44,420,293.40
减：卖 出债 券（ 债转 股及 债券到 期兑 付） 成
本总额
43,147,964.43
减：应 收利 息总 额 1,825,633.51
债券投 资收 益 -553,304.54
6.4.7.14
衍生 工具 收益
6.4.7.14.1 衍生工 具收 益—— 买卖 权证 差价收 入
注：本 基金 本期 未投 资衍 生工具 。
6.4.7.15 股利 收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 4,993,479.64
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 4,993,479.64
6.4.7.16 公允 价值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
1.交 易性 金融 资产 -46,124,704.15
——股票 投资 -46,734,614.15
——债券 投资 609,910.00
——资产 支持 证券 投资 -
2.衍生 工具 -
——权证 投资 -
3.其他 -
合计 -46,124,704.15
6.4.7.17 其他 收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日 汇添富民营活力股票 2011 年半 年度报告
第 23 页 共 45 页
基金赎 回费 收入 217,441.74
合计 217,441.74
6.4.7.18 交易 费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用 3,015,537.43
银行间 市场 交易 费用 225.00
合计
3,015,762.43
6.4.7.19 其他 费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
审计费 用 44,630.98
信息披 露费 168,603.31
银行划 款费 用 1,625.00
帐户维 护费 9,000.00
合计 223,859.29
6.4.8 或有事 项、 资产负 债表 日后事 项的 说明
6.4.8.1 或有 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 重大 或有 事项。
6.4.8.2 资 产负 债表日后 事项
截至财 务报 表批 准日 ，本 基金无 需要 说明 的日 后事 项。
6.4.9 关联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的关联 方发 生变化 的情 况
本报告 期内 未发 生与 本基 金存在 控制 关系 或其 他重 大利害 关系 的关 联方 发生 变化的 情况 。
6.4.9.2 本 报告 期与基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
汇添富 基金 管理 有限 公司 基金管 理人 、基 金销 售机 构、基 金注 册登 记机 构
中国工 商银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构
东方证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构 汇添富民营活力股票 2011 年半 年度报告
第 24 页 共 45 页
东航金 戎控 股有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
文汇新 民联 合报 业集 团 基金管 理人 的股 东
汇添富 资产 管理 （香 港） 有限公 司 基金管 理人 的子 公司
上海汇 添富 公益 基金 会 与基金 管理 人同 一批 关键 管理人 员
6.4.10 本报 告期 及上 年 度可 比期间 的关 联方交 易
6.4.10.1 通过 关联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2011 年1 月1 日至 2011 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2010年5月5 日至2010 年6 月30日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
东方证券股份有限公司 796,234,754.36 41.54% 127,523,305.32 46.69%
6.4.10.1.2 债券交 易
金 额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2011 年1 月1 日至 2011 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2010年5月5 日至2010 年6 月30日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
东方证券股份有限公司 2,596,293.40 100.00% - -
6.4.10.1.3 债券 回购 交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2011 年1 月1 日至 2011 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2010年5月5 日至2010 年6 月30日
回购成 交金 额
占当期 债券 回购
成交总 额的 比例
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的 比
例
东方证券股份有限公司 100,000,000.00 100.00% 200,000,000.00 100.00%
6.4.10.1.4 应支付 关联 方的 佣金 汇添富民营活力股票 2011 年半 年度报告
第 25 页 共 45 页
金额单 位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2011年1月1 日至2011 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
东方证券股份
有限公司
665,260.46 41.83% 434,567.72 71.98%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2010年5月5 日至2010 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
东方证券股份
有限公司
104,923.12 47.01% 104,923.12 47.01%
注： 上述 佣金 按市 场佣 金 率计算 ， 扣除 证券 公司 需 承担的 费用(包括 但不 限于买(卖) 经 手费、 证券
结算风险基金和 上海证券 交易所买( 卖) 证管 费等 ） 。 管理人因此从关 联方获取 的其他服务主要 包
括：为 本基 金提 供的 证券 投资研 究成 果和 市场 信息 服务。
6.4.10.2 关联 方报酬
6.4.10.2.1 基金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2011 年1 月1 日至2011 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2010 年 5 月 5 日至 2010 年 6 月 30
日
当期发生的基金应支付
的管理 费
6,080,815.02 3,223,675.87
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
1,076,580.22 555,857.21
注： 基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的1.50% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：H=E×1.50%/ 当
年天数
H 为每 日应 支付 的基 金管理 费
E 为前 一日 的基 金资 产净值
基 金管 理费 每日 计算 ， 逐日 累 计至 每月 月末， 按月支 付， 由基 金管 理人 向基金 托 管人 发送 基金 管
理费划 款指 令， 基金 托管 人 复核后 于次 月 前2 个 工作 日内从 基金 财产 中一 次性 支付给 基金 管理 人。
若遇法 定节 假日 、公 休假 等，支 付日 期顺 延。
6.4.10.2.2 基金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2011 年1 月1 日至2011 年6 月
上年度 可比 期间
2010 年 5 月 5 日至 2010 年 6 月 30汇添富民营活力股票 2011 年半 年度报告
第 26 页 共 45 页
30 日 日
当期发生的基金应支付
的托管 费
1,013,469.22 537,279.31
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.25% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E×0.25%/当年 天数
H 为每 日应 支付 的基 金托管 费
E 为前 一日 的基 金资 产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发
送基金托管费划款指 令 ，基金托管人复核后 于 次月前 2 个工作日内从 基金财产中一次性
支取。若遇法定节假 日 、公休日等,支付日期 顺 延。
6.4.10.3 与关 联方进行 银行 间同业 市场 的债券(含 回购) 交易
注：本 基金 与关 联方 本期 和上年 度可 比期 间未 通过 银行间 同业 市场 进行 债券 （回购 ）交 易。
6.4.10.4 各关 联方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报告期 内基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 的情 况
份额单 位： 份
项目
本期
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6
月 30 日
上年度 可比 期间
2010 年5 月5 日至2010 年6 月30
日
基金合 同生 效日 （ 2010 年
5 月5 日 ） 持 有的 基金 份额
- 50,044,375.00
期初持 有的 基金 份额 50,044,375.00 -
期间申 购/ 买 入总 份额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖 出总 份额 - -
期末持 有的 基金 份额 50,044,375.00 50,044,375.00
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
7.18% 3.56%
注：本 公司 于 2010 年 3 月 31 日运 用固 有资金 50,000,000.00 元认 购本 基金 份额 50,044,375.00
份（含 募集 期利 息结 转的 份额） ，认 购费 用1,000.00 元， 符合 招募 说明 书规 定的认 购费 率。
6.4.10.4.2 报告期 末除 基金 管理人 之外 的其他 关联 方投资 本基 金的情 况
份额单 位： 份
关联
方名
本期末
2011 年6 月30 日
上年度 末
2010 年 12 月 31 日 汇添富民营活力股票 2011 年半 年度报告
第 27 页 共 45 页
称
持有的
基金份 额
持有的 基
金份额
占基金 总
份额的 比
例
持有的
基金份 额
持有的 基金
份额
占基金 总份
额的比 例
上海汇
添富公
益基金
会
1,984,126.98 0.28% 1,984,126.98 0.25%
注：上海汇添富公益基金会于 2010 年 4 月 30 日运用 2,000,000.00 元认购本基金份额
1,984,126.98 份（ 含募 集 期利息 结转 的份 额） ，认 购 费用 15,873.02 元， 符合 招募说 明书 规定 的
认购费 率。
6.4.10.5 由关 联方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2011 年1 月1 日至2011 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2010 年 5 月 5 日至 2010 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工商银行
股份有限公司
185,336,726.81 451,601.15 965,410,729.19 1,373,359.38
注： 由 关联 方保 管的 银行 存 款余额 及当 期产 生的 利息 收入包 含了 关联 方保 管的 银行存 款期 末余 额、
除了最 低备 付金 以外 的结 算备付 金期 末余 额及 当期 产生的 利息 收入 。
6.4.10.6 本基 金在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 本期 和上 年度 可比期 间在 承销 期内 未参 与关联 方承 销证 券。
6.4.11 利润 分配 情况
6.4.11.1 利润 分配情况—— 非货币 市场 基金
注：本 基金 本期 未进 行利 润分配 。
6.4.12 期末 （ 2011 年 6 月 30 日 ） 本基 金持 有的 流通受 限证 券
6.4.12.1 因认 购新发/增 发证 券而于 期末 持有的 流通 受限证 券
注：本 基金 本期 末未 持有 因认购 新发/增发 而流 通受限 的 证券 。
6.4.12.2 期末 持有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌日
期
停牌
原因
期末
估值单 价
复牌日
期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
00087 新 希 2011 年 重组 19.95 2011 年 21.95 1,307,282 24,792,525.52 26,080,27 - 汇添富民营活力股票 2011 年半 年度报告
第 28 页 共 45 页
6 望 6 月 29
日
停牌 7 月5 日 5.90
6.4.12.3 期末 债券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银行间 市场 债券 正回购
本基金 本期 末未 持有 银行 间市场 债券 正回 购交 易中 作为抵 押的 债券 。
6.4.12.3.2 交易所 市场 债券 正回购
本基金 本期 末未 持有 交易 所市场 债券 正回 购交 易中 作为抵 押的 债券 。
6.4.13 金融 工具 风险及 管理
6.4.13.1 风险 管理政策 和组 织架构
本基金在日常 经营活动 中 涉及的财务风 险主要包 括 信用风险、流 动性风险 及 市场风险。本 基
金管理人制定 了政策和 程 序来识别及分 析这些风 险 ，并设定适当 的风险限 额 及内部控制 流程，通
过可靠 的管 理及 信息 系统 持续监 控上 述各 类风 险。
本基 金管 理人 建立 了董 事 会、经 营管 理层 、风 险管 理部门 、各 职能 部门 四级 风险管 理组 织架 构，
并明确 了相 应的 风险 管理 职能。
6.4.13.2 信用 风险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违约、拒 绝支付到 期 本息，导致基 金资产损 失 和收益变化的 风险。本 基 金均投资于 具有良好
信用等级的证 券，且通 过 分散化投资以 分散信用 风 险。本基金投 资于一家 公 司发行的证 券市值不
超过基金资产 净值的 10% ，且本基金与 由本基金 管 理人管理的其 他基金共 同 持有一家公司 发行的
证 券 ，不 得超 过该 证券的10%。
本基金的银行 存款均存 放 于信用良好的 银行，申 购 交易均通过具 有基金销 售 资格的金融机 构
进行， 另外 ， 在 交易 所进 行 的交易 均与 中国 证券 登记 结算有 限责 任公 司完 成证 券交收 和款 项清 算，
因此违 约风 险发 生的 可能 性很小 ； 基 金在 进行 银行 间 同业市 场交 易前 均对 交易 对手进 行信 用评 估，
以控制 相应的 信用 风险 。
6.4.13.3 流动 性风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金
份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额， 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃
而带来 的变 现困 难。 汇添富民营活力股票 2011 年半 年度报告
第 29 页 共 45 页
本基金所持大 部分证券 在 证券交易所上 市，其余 亦 可在银行间同 业市场交 易 ，因此，除在 附
注 6.4.12 中列 示的本基 金于期末持有 的流通受 限 证券外，本期 末本基金 的 其他资产均能 及时变
现。此外，本 基金可通 过 卖出回购金融 资产方式 借 入短期资金应 对流动性 需 求，其上限 一般不超
过基金 持有 的债 券资 产的 公允价 值。
本基金管理人 每日预测 本 基金的流动性 需求，并 同 时通过独立的 风险管理 部 门设定流动性 比
例要求 ，对 流动 性指 标进 行持续 的监 测和 分析 。
6.4.13.4 市场 风险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利率风 险
利率风险是指 基金的财 务 状况和现金流 量受市场 利 率变动而发生 波动的风 险 。本基金的生 息
资产主 要为 银行 存款 、结 算备付 金、 部分 应收 申购 款及债 券投 资等 。
6.4.13.4.1.1 利 率风险 敞口
单位：人 民币 元
本期末
2011 年6 月30 日
1 个 月以
内
1-3 个月
3 个月-1
年
1-5 年 5 年 以上 不计息 合计
资产
银行存 款 185,336,7
26.81
- - - - - 185,336,726.81
结算备 付金 131,691.8
4
- - - - - 131,691.84
存出保 证金 - - - - - 1,381,650.6
5
1,381,650.65
交易性 金融 资产 - - 29,877,0
00.00
- - 517,927,791
.75
547,804,791.75
应收证 券清 算款 - - - - - 9,284,965.2
2
9,284,965.22
应收利 息 - - - - - 517,087.21 517,087.21
应收申 购款 4,870.78 - - - - 26,295.69 31,166.47
资产总 计 185,473,2
89.43
- 29,877,0
00.00
- - 529,137,790
.52
744,488,079.95
负债
应付赎 回款 - - - - - 1,281,198.1
1
1,281,198.11
应付管 理人 报酬 - - - - - 905,739.44 905,739.44
应付托 管费 - - - - - 150,956.60 150,956.60 汇添富民营活力股票 2011 年半 年度报告
第 30 页 共 45 页
应付交 易费 用 - - - - - 604,500.98 604,500.98
其他负 债 - - - - - 217,950.87 217,950.87
负债总 计 - - - - - 3,160,346.0
0
3,160,346.00
利率敏 感度 缺口 185,473,2
89.43
- 29,877,0
00.00
- - 525,977,444
.52
741,327,733.95
上年度 末
2010 年12 月31
日
1 个月以内 1-3 个月
3 个月-1
年
1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存 款 91,288,45
2.34
- - - - - 91,288,452.34
结算备 付金 5,250,572
.46
- - - - - 5,250,572.46
存出保 证金 - - - - - 1,847,081.7
0
1,847,081.70
交易性 金融 资产 - - 40,160,0
00.00
- - 787,627,988
.91
827,787,988.91
应收利 息 - - - - - 1,249,171.1
3
1,249,171.13
应收申 购款 159,847.1
2
- - - - 812,338.44 972,185.56
其他资 产 - - - - - - -
资产总 计 96,698,87
1.92
- 40,160,0
00.00
- - 791,536,580
.18
928,395,452.10
负债
应付赎 回款 - - - - - 9,537,444.0
0
9,537,444.00
应付管 理人报 酬 - - - - - 1,253,645.9
0
1,253,645.90
应付托 管费 - - - - - 208,940.99 208,940.99
应付交 易费 用 - - - - - 1,119,500.1
1
1,119,500.11
其他负 债 - - - - - 345,945.13 345,945.13
负债总 计 - - - - - 12,465,476.
13
12,465,476.13
利率敏 感度 缺口 96,698,87
1.92
- 40,160,0
00.00
- - 779,071,104
.05
915,929,975.97
注： 上 表统 计了 本基 金交 易的利 率风 险敞 口。 表中 所示为 本基 金资 产及 交易 形成负 债的 公允 价值 ，
并按照 合约 规定 的重 新定 价日或 到期 日孰 早者 进行 了分类 。
6.4.13.4.1.2 利 率风险 的敏 感性分 析
假设 1、该 利率 敏感 性分 析基 于 本基金 于资 产负 债表 日的 利率风 险状 况； 汇添富民营活力股票 2011 年半 年度报告
第 31 页 共 45 页
2、 该利 率敏 感性 分析 假定所 有 期限 利率 均以 相同 幅度 变动 25 个基 点， 且除 利 率之外 的
其他市 场变 量保 持不 变；
3、该 利率 敏感 性分 析并 未 考虑管 理层 为减 低利 率风 险而可 能采 取的 风险 管理 活动；
4、银行存款、 结算备付 金 和部分应收申 购款均以 活 期存款利率计 息，假定 利 率变动仅
影响该 类资 产的 未来 收益 ，而对 其本 身的 公允 价值 无重大 影响 。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2011 年 6 月 30 日 ）
上年度 末（ 2010 年12 月31
日 ）
0.25% -27,476.60 -33,632.49
-0.25% 27,526.42 33,687.25
6.4.13.4.2 其他价 格风 险
本基金所面临 的其他价 格 风险主要系市 场价格风 险 。市场价格风 险是指基 金 所持金融工具 的
公允价值或未 来现金流 量 因除市场利率 和外汇汇 率 以外的市场价 格因素变 动 而发生波动 的风险。
本基金主要投 资于证券 交 易所上市或银 行间同业 市 场交易的股票 和债券， 所 面临的最大 市场价格
风险由所持有 的金融工 具 的公允价值决 定。本基 金 通过投资组合 的分散化 降 低市场价格 风险，并
且本基 金管 理人 每日 对本 基金所 持有 的证 券价 格实 施监控 。
6.4.13.4.2.1 其 他价格 风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2011 年 6 月 30 日
上年度 末
2010 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股票 投资 517,927,791.75 69.86 787,627,988.91 85.99
交易性 金融 资产 － 债券 投资 29,877,000.00 4.03 40,160,000.00 4.38
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 547,804,791.75 73.90 827,787,988.91 90.38
注 ： 本基 金股 票投 资占 基金 资 产的 比例为 60-95% ， 债券资 产、 权证 以及 中国 证监会 允许 基金 投资
的其他 证券 品种 占基金 资产 的 5-40% ，其 中， 基金 持有权 证的 市值 不得 超过 基金资 产净 值 的 3% ，
基金保 留的 现金 以及 投资 于到期 日在 一年 以内 的政 府债券 的比 例合 计不 低于 基金资 产净 值 的5%。
6.4.13.4.2.2 其 他价格 风险 的敏感 性分 析
假设 1、 基 金的 市场 价格 风险 主要 源 于证 券市 场的 系统 性风 险， 即与 基金 投资 组合的 贝汇添富民营活力股票 2011 年半 年度报告
第 32 页 共 45 页
塔系数 紧密 相关 ；
2、 对于 上市 时间 不足 一年 的股票 ， 使用 申银 万国 行 业指数 替代 股票 价格 计算 其贝
塔系数 ；
3、 以下 分析， 除市 场基 准 发生变 动， 其 他影 响基 金 资产净 值的 风险 变量 保持 不变 。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2011 年 6 月
30 日 ）
上年度 末 （ 2010 年 12 月
31 日 ）
5% 23,931,889.47 32,730,274.89
-5% -23,931,889.47 -32,730,274.89
注 ： 本基 金管 理人 运用 资本-资 产定 价模 型方 法对 本 基金的 市场 价格 风险 进行 分析。 上表 为市 场价
格风险的敏感 性分析， 反 映了在其他变 量不变的 假 设下，证券市 场组合的 价 格发生合理 、可能的
变动时 ，将 对基 金资 产净 值产生 的影 响。
6.4.14 有助 于理 解和分 析会 计报表 需要 说明的 其他 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
§7 投资组 合报告
7.1 期末基 金资 产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 517,927,791.75 69.57
其中： 股票 517,927,791.75 69.57
2 固定收 益投 资 29,877,000.00 4.01
其中： 债券 29,877,000.00 4.01
资产 支持 证券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入 返售 金融 资产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 185,468,418.65 24.91
6 其他各 项资 产 11,214,869.55 1.51
7 合计 744,488,079.95 100.00
7.2 期末按 行业 分类的股 票投 资组合
金 额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业 - - 汇添富民营活力股票 2011 年半 年度报告
第 33 页 共 45 页
B 采掘业 15,791,431.24 2.13
C 制造业 270,546,552.96 36.49
C0 食品、 饮料
46,825,015.50 6.32
C1
纺织 、服 装、 皮毛 39,001,105.56 5.26
C2
木 材、 家具 - -
C3
造 纸、 印刷 6,894,580.00 0.93
C4
石 油、 化 学、塑胶、塑料 5,748,000.00 0.78
C5
电子 - -
C6
金属 、非 金属 60,297,566.87 8.13
C7
机械 、设 备、 仪表 35,067,448.16 4.73
C8
医 药、 生物 制品 74,039,236.87 9.99
C99
其 他制 造业 2,673,600.00 0.36
D 电力、 煤气 及水 的生 产和 供应 业 - -
E 建筑业 6,324,000.00 0.85
F 交通运 输、 仓储 业 - -
G 信息技 术业 30,266,000.00 4.08
H 批发和 零售 贸易 65,470,454.00 8.83
I 金融、 保险 业 66,468,000.00 8.97
J 房地产 业 45,855,353.55 6.19
K 社会服 务业 - -
L 传播与 文化 产业 - -
M 综合类 17,206,000.00 2.32
合计 517,927,791.75 69.86
7.3 期末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 所有股 票投 资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600016 民生银 行 11,600,000 66,468,000.00 8.97
2 600240 华业地 产 4,305,667 45,855,353.55 6.19
3 600660 福耀玻 璃 4,350,000 45,066,000.00 6.08
4 600233 大杨创 世 2,271,468 39,001,105.56 5.26
5 002024 苏宁电 器 2,059,400 26,380,914.00 3.56
6 000876 新 希 望 1,307,282 26,080,275.90 3.52
7 600518 康美药 业 1,828,936 24,068,797.76 3.25
8 000501 鄂武商 Ａ 1,377,750 23,531,970.00 3.17
9 000869 张
裕Ａ 209,967 20,744,739.60 2.80
10 600089 特变电 工 1,573,064 20,355,448.16 2.75
11 000063 中兴通 讯 700,000 19,796,000.00 2.67 汇添富民营活力股票 2011 年半 年度报告
第 34 页 共 45 页
12 600415 小商品 城 1,400,000 17,206,000.00 2.32
13 000968 煤 气 化 623,428 15,791,431.24 2.13
14 000708 大冶特 钢 994,877 15,231,566.87 2.05
15 000527 美的电 器 800,000 14,712,000.00 1.98
16 002007 华兰生 物 404,249 13,720,211.06 1.85
17 600079 人福医 药 590,000 13,015,400.00 1.76
18 000989 九 芝 堂 1,000,000 11,480,000.00 1.55
19 002153 石基信 息 300,000 10,470,000.00 1.41
20 000861 海印股 份 506,500 9,005,570.00 1.21
21 600557 康缘药 业 600,000 8,406,000.00 1.13
22 600137 浪莎股 份 423,500 6,894,580.00 0.93
23 600327 大东方 700,000 6,552,000.00 0.88
24 000961 中南建 设 600,000 6,324,000.00 0.85
25 600352 浙江龙 盛 600,000 5,748,000.00 0.78
26 002003 伟星股 份 160,000 2,673,600.00 0.36
27 000650 仁和药 业 126,833 1,804,833.59 0.24
28 600276 恒瑞医 药 51,518 1,543,994.46 0.21
7.4 报告期 内股 票投资组 合的 重大变 动
7.4.1 累计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股票 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600016 民生银 行 83,858,022.16 9.16
2 600660 福耀玻 璃 54,385,133.19 5.94
3 600688 S 上 石化 46,114,219.78 5.03
4 600089 特变电 工 42,572,733.22 4.65
5 600415 小商品 城 38,519,323.80 4.21
6 600233 大杨创 世 38,385,683.61 4.19
7 600240 华业地 产 35,690,600.00 3.90
8 600331 宏达股 份 34,205,583.58 3.73
9 000780 平庄能 源 33,802,795.96 3.69
10 002024 苏宁电 器 32,591,301.60 3.56
11 600335 *ST 盛工 29,625,936.57 3.23
12 000527 美的电 器 27,582,455.33 3.01
13 000026 飞亚达 Ａ 25,789,883.49 2.82 汇添富民营活力股票 2011 年半 年度报告
第 35 页 共 45 页
14 000063 中兴通 讯 25,540,412.58 2.79
15 000968 煤 气 化 24,983,903.00 2.73
16 000501 鄂武商 Ａ 24,528,931.38 2.68
17 002384 东山精 密 22,946,996.30 2.51
18 600146 大元股 份 19,861,664.84 2.17
19 600518 康美药 业 18,489,135.74 2.02
20 000893 东凌粮 油 17,629,927.66 1.92
注：买 入金 额按 买卖 成交 金额填 列， 不考 虑相 关交 易费用 。
7.4.2 累计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股票 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600146 大元股 份 69,563,549.22 7.59
2 000861 海印股 份 66,637,818.02 7.28
3 000915 山大华 特 56,203,420.94 6.14
4 600688 S 上 石化 48,929,526.42 5.34
5 300022 吉峰农 机 39,880,355.58 4.35
6 600415 小商品 城 32,968,990.80 3.60
7 300099 尤洛卡 31,651,128.04 3.46
8 002153 石基信 息 31,239,982.02 3.41
9 600335 *ST 盛工 30,162,812.26 3.29
10 600079 人福医 药 29,640,778.66 3.24
11 000780 平庄能 源 29,509,955.18 3.22
12 600331 宏达股 份 28,383,399.25 3.10
13 600016 民生银 行 26,909,680.80 2.94
14 002384 东山精 密 26,541,150.36 2.90
15 000026 飞亚达 Ａ 25,815,445.54 2.82
16 000629 攀钢钒 钛 25,032,583.75 2.73
17 002003 伟星股 份 23,440,836.38 2.56
18 000876 新 希 望 20,681,541.86 2.26
19 300027 华谊兄 弟 20,025,340.78 2.19
20 002106 莱宝高 科 19,683,984.16 2.15
21 600089 特变电 工 18,768,420.54 2.05
22 000528 柳
工 18,553,324.68 2.03
注：卖 出金 额按 买卖 成交 金额填 列， 不考 虑相 关交 易费用 。
7.4.3 买入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额 汇添富民营活力股票 2011 年半 年度报告
第 36 页 共 45 页
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 856,255,907.63
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 1,063,329,864.32
注：本 项“ 买入 股票 成本”和“ 卖出 股票 收入”均 按买卖 成交 金额 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
7.5 期末按 债券 品种分类 的债 券投资 组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 29,877,000.00 4.03
其中： 政策 性金 融债 29,877,000.00 4.03
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 29,877,000.00 4.03
7.6 期末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 债券 投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（张 ） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 090309 09 进出 09 300,000 29,877,000.00 4.03
7.7 期末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 所有资 产支 持证券 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 期末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 权证 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.9 投资组 合报 告附注
7.9.1 本报 告期 内本 基金 投资的 前十 名证 券的 发行 主体本 期未出 现被监 管部 门立案 调查 ， 或在 报
告编制 日前 一年 内受 到公 开谴责 、处 罚的 情形 。
7.9.2 基 金投 资的 前十 名 股票未 超出 基金 合同 规定 的备选 股票 库。
7.9.3 期末其 他各 项资产 构成 汇添富民营活力股票 2011 年半 年度报告
第 37 页 共 45 页
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 1,381,650.65
2 应收证 券清 算款 9,284,965.22
3 应收股 利 -
4 应收利 息 517,087.21
5 应收申 购款 31,166.47
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 11,214,869.55
7.9.4 期末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
7.9.5 期末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通 受限 情况 说明
1 000876 新 希 望 26,080,275.90 3.52 资产重 组停 牌
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期末基 金份 额持有人 户数 及持有 人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
(户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
11,992 58,110.39 333,469,330.97 47.85% 363,390,462.62 52.15%
8.2 期末基 金管 理人的从 业人 员持有 本开 放式基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理公 司所 有从 业人 2,428,041.95 0.3484% 汇添富民营活力股票 2011 年半 年度报告
第 38 页 共 45 页
员持有 本开 放式 基金
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2010 年5 月5 日 ）基 金份 额总额
1,407,531,401.75
本报告 期期 初基 金份 额总 额 796,333,398.07
本报告 期基 金总 申购 份额 71,742,373.57
减:本报 告期 基金 总赎 回份额 171,215,978.05
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 696,859,793.59
注：表 内“ 总 申购 份额” 含红利 再投 、转 换入 份额 ；“总赎 回份 额”含转 换出 份 额。
§10 重大事件揭示
10.1 基 金份额 持有 人大 会决 议
本报告 期内 没有 举行 基金 份额持 有人 大会 。
10.2 基 金管理 人、 基金 托管 人的专 门基 金托管 部门 的重大 人事 变动
1、 《汇 添富 保本 混合 型证 券投资 基金 基金 合同 》于2011 年 1 月 26 日 正式 生效 ， 陆文 磊先生
任该基 金的 基金 经理 。
2、 《汇 添富 社会 责任 股票 型证券 投资 基金 基金 合同 》于 2011 年 3 月 29 日 正式 生 效， 欧阳沁
春先生 任该 基金 的基 金经 理。
3、 《 汇添 富可 转换 债券 债券 型证 券投 资基 金基 金合 同》于 2011 年 6 月 17 日正 式 生效 ，王珏
池先生 任该 基金 的基 金经 理。
4、 基金 管理 人 2011 年6 月22 日公 告， 汇添富 货币 市场基 金由 王珏 池先 生担 任基金 经理 ， 陆
文磊先 生不 再担 任该 基金 的基金 经理 。
5、 基 金管 理人 2011 年6 月22 日 公告 ， 汇添 富增 强收 益 债券 型证 券投 资基 金由 陆 文磊 先生担
任基金 经理 ，王 珏池 先生 不再担 任该 基金 的基 金经 理。
6、本 报告 期内 基金 托管 人 的专门 基金 托管 部门 无重 大人事 变动 。
汇添富民营活力股票 2011 年半 年度报告
第 39 页 共 45 页
10.3 涉 及基金 管理 人、 基金 财产、 基金 托管业 务的 诉讼
本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、基 金托 管 业务 的诉 讼事 项。
10.4 基 金投资 策略 的改 变
本基金 投资 策略 未发 生改 变。
10.5 为 基金进 行审 计的 会计 师事务 所情 况
本报告 期内 ，为 本基 金进 行审计 的机 构未 发生 变化 ，为安 永华 明会 计师 事务 所。
10.6 管 理人、 托管 人及 其高 级管理 人员 受稽查 或处 罚等情 况
本报告 期内 未发 生基 金管 理人、 托管 人及 其高 级管 理人员 受稽 查或 处罚 等情 形。
10.7 基 金租用 证券 公司交 易单 元的有 关情 况
10.7.1 基金 租用 证券公 司交 易单元 进行 股票投 资及 佣金支 付情 况
金额单 位： 人民 币元
券商 名称
交易单 元数
量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
东方证券 2 796,234,754.36 41.54% 665,260.46 41.83% -
中信证券 2 572,346,152.67 29.86% 465,035.25 29.24% -
国金证券 2 172,614,058.04 9.01% 146,721.29 9.23% -
国信证券 2 144,529,604.89 7.54% 118,160.24 7.43% -
招商证券 2 112,160,145.26 5.85% 95,335.70 5.99% -
中金公司 2 83,225,151.82 4.34% 69,451.91 4.37% -
广发证券 2 26,853,899.11 1.40% 22,825.56 1.44% -
德邦证券 2 8,904,222.76 0.46% 7,538.57 0.47% -
注： 此 处的 佣金 指通 过单 一券商 的交 易单 元进 行股 票、 权 证等 交易 而合 计支 付该券 商的 佣金 合计 ，
不单指 股票 交易 佣金 。
10.7.2 基金 租用 证券公 司交 易单元 进行 其他证 券投 资的情 况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 汇添富民营活力股票 2011 年半 年度报告
第 40 页 共 45 页
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
东方证券 2,596,293.40 100.00% 100,000,000.0
0
100.00% - -
中信证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
德邦证券 - - - - - -
注：1 、专 用交 易单 元的 选 择标准 和程 序：
（1） 基金 交易 单元 选择 和 成交量 的分 配工 作由 投资 研究部 统一 负责 组织 、协 调和监 督。
（2 ）交易单元分配 的目标 是按照证监会的有 关规定 和对券商服务的评 价控制 交易单元的分配 比
例。
（3） 投资 研究 部根 据评 分 的结果 决定 本月 的交 易单 元分配 比例 。 其 标准 是按 照上个 月券 商评 分决
定本月的交易 单元拟分 配 比例，并在综 合考察年 度 券商的综合排 名及累计 的 交易分配量 的基础上
进行调整，使 得总的交 易 量的分配符合 综合排名 ， 同时每个交易 单元的分 配 量不超过总 成交量的
30%。
（4）每 半年 综合 考虑 近半年 及 最新 的评 分 情况 ，作 为增加 或更 换券 商交 易单 元的依 据。
（5） 调整 租用 交易 单元 的 选择及 决定 交易 单元 成交 量的分 布情 况由 投资 研究 部决定 ， 投 资总 监审
批。
（6） 成交 量分 布的 决定 应 于每月 第一 个工 作日 完成 ； 更换 券商 交易 单元 的决 定于合 同到 期前 一个
月完成 。
（7） 调整 和更 换交 易单 元 所涉及 到的 交易 单元 运行 费及其 他相 关费 用， 基金 会计应 负责 协助 及时
催缴。
2、 报 告期 内租 用证 券公 司交易 单元 的变 更情 况：
此16 个 交易 单元 均为 本基金 与汇 添富 蓝筹 稳健 混合 型证券 投资 基金 共用 。 本报告 期 新增 2 家 证券
公 司的 3 个 交易 单元 ， 德 邦证券 （上 交所 交易 单元） ， 招商 证券 （ 上交 所交 易 单元、 深交 所交 易单
元 ）。 汇添富民营活力股票 2011 年半 年度报告
第 41 页 共 45 页
10.8 其 他重大 事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
汇 添富 基金管 理有 限公司关 于旗
下 基金 2010 年 年度资 产 净值的
公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 管
理人网 站 2011 年 1 月 4 日
2
汇 添富 民营活 力股 票型证券 投资
基金2010 年第4 季度 报告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 管
理人网 站 2011 年 1 月 21 日
3
汇 添富 基金管 理有 限公司关 于增
加杭州 银行 为代 销机 构的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 管
理人网 站 2011 年 2 月 17 日
4
汇 添富 基金管 理有 限公司关 于旗
下 部分 基金参 与杭 州银行开 展的
网 上银 行申购 和定 投基金费 率优
惠活动 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 管
理人网 站
2011 年 3 月 8 日
5
汇 添富 基金管 理有 限公司关 于开
通 汇付 天天盈 账户 进行网上 直销
业务的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 管
理人网 站 2011 年 3 月 17 日
6
汇 添富 基金管 理有 限公司关 于旗
下 基金 增加中 信证 券为代销 机构
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 管
理人网 站 2011 年 3 月 17 日
7
汇 添富 民营活 力股 票型证券 投资
基金2010 年 年度 报告 摘要
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 管
理人网 站 2011 年 3 月 28 日
8
汇 添富 民营活 力股 票型证券 投资
基金2010 年 年度 报告
管理人 网站
2011 年 3 月 28 日
9
汇 添富 基金管 理有 限公司关 于旗
下 基金 继续参 与中 国工商银 行个
人 电子 银行申 购基 金费率优 惠活
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 管
理人网 站 2011 年 3 月 30 日 汇添富民营活力股票 2011 年半 年度报告
第 42 页 共 45 页
动的公 告
10
汇 添富 基金管 理有 限公司关 于开
通 通联 支付进 行网 上直销业 务的
公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 管
理人网 站 2011 年 3 月 30 日
11
汇 添富 基金管 理有 限公司关 于旗
下 部分 基金参 与华 夏银行“ 盈基
金2011” 网上 银行 申购 基 金费率
优惠活 动的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 管
理人网 站
2011 年 4 月 6 日
12
汇 添富 基金管 理有 限公司关 于旗
下 部分 基金参 与华 夏银行基 金定
投申购 费率 优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 管
理人网 站 2011 年 4 月 8 日
13
汇 添富 基金管 理有 限公司关 于旗
下 部分 基金参 与中 国农业银 行网
上 银行 申购基 金费 率优惠活 动的
公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 管
理人网 站
2011 年 4 月 11 日
14
汇 添富 基金管 理有 限公司关 于旗
下 基金 增加世 纪证 券为代销 机构
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 管
理人网 站 2011 年 4 月 14 日
15
汇 添富 民营活 力股 票型证券 投资
基金2011 年第1 季度 报告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 管
理人网 站 2011 年 4 月 22 日
16
汇 添富 基金管 理有 限公司关 于增
加天津 银行 为代 销机 构的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 管
理人网 站 2011 年 4 月 25 日
17
汇 添富 基金管 理有 限公司关 于旗
下 基金 在交通 银行 开通转换 业务
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 管
理人网 站 2011 年 4 月 25 日
18
汇 添富 基金管 理有 限公司关 于开
通 招 商银行 i 理财 进行 网 上直销
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 管 2011 年 4 月 27 日 汇添富民营活力股票 2011 年半 年度报告
第 43 页 共 45 页
业务的 公告 理人网 站
19
汇 添富 基金管 理有 限公司关 于旗
下 基金 在中信 证券 开通基金 定投
和转换 业务 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 管
理人网 站 2011 年 4 月 29 日
20
汇 添富 基金管 理有 限公司关 于增
加 上海 农商银 行为 代销机构 的公
告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 管
理人网 站 2011 年 5 月 9 日
21
汇 添富 基金管 理有 限公司关 于增
加哈尔 滨银 行为 代销 机构 的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 管
理人网 站 2011 年 5 月 16 日
22
汇 添富 基金管 理有 限公司关 于旗
下 部分 基金参 与上 海农商银 行开
展 的网 上银行 申购 和定投基 金费
率优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 管
理人网 站
2011 年 5 月 16 日
23
汇 添富 基金管 理有 限公司关 于增
加 恒泰 长财证 券为 代销机构 的公
告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 管
理人网 站 2011 年 5 月 17 日
24
汇 添富 基金管 理有 限公司关 于增
加中航 证券 为代 销机 构的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 管
理人网 站 2011 年 5 月 27 日
25
汇 添富 基金管 理有 限公司关 于开
通 上海 银行借 记卡 进行网上 直销
业务的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 管
理人网 站 2011 年 5 月 30 日
26
汇 添富 基金管 理有 限公司关 于增
加财通 证券 为代 销机 构的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 管
理人网 站 2011 年 6 月 7 日
27
汇 添富 基金管 理有 限公司关 于旗
下部分基金参与中国工商银行
2011 倾心 回馈 基金 定投 申 购费率
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 管
理人网 站 2011 年 6 月 17 日 汇添富民营活力股票 2011 年半 年度报告
第 44 页 共 45 页
优惠活 动的 公告
28
汇 添富 民营活 力股 票型证券 投资
基 金更 新招 募说 明书 摘要（2011
年第1 号）
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 管
理人网 站 2011 年 6 月 18 日
29
汇 添富 民营活 力股 票型证券 投资
基金更 新招 募说 明书 （2011 年第
1 号）
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 管
理人网 站 2011 年 6 月 18 日
30
汇 添富 基金管 理有 限公司关 于旗
下 基金 参与交 通银 行电子渠 道申
购基金 费率 优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 管
理人网 站 2011 年 6 月 29 日
31
汇 添富 基金管 理有 限公司关 于旗
下 基金 参与中 信银 行电子渠 道申
购基金 费率 优惠 活动 的公 告
中国证 券 报、 上 海证
券报、 证券 时报、 管
理人网 站 2011 年 6 月 29 日
32
汇 添富 基金管 理有 限公司关 于旗
下 部分 基金参 与浙 商证券开 展的
电 子交 易申购 基金 费率优惠 活动
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 管
理人网 站
2011 年 6 月 29 日
33
关于招 商银 行 i 理财 账户持 有 人
通 过汇 添富网 上直 销系统申 购基
金费率 调整 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 管
理人网 站 2011 年 6 月 30 日
§11 备查文件目录
11.1 备查文 件目 录
1、中 国证 监会 批准 汇添 富 民营活 力股 票型 证券 投资 基金募 集的 文件 ；
2、 《汇 添富 民营 活力 股票型 证 券投 资基 金基 金合 同》 ；
3、 《汇 添富 民营 活力 股票型 证 券投 资基 金托 管协 议》 ；
4、基 金管 理人 业务 资格 批件、 营业 执照 ；
5、报 告期 内汇 添富 民营 活力股 票型 证券 投资 基金 在指定 报刊 上披 露的 各项 公告； 汇添富民营活力股票 2011 年半 年度报告
第 45 页 共 45 页
6、中 国证 监会 要求 的其 他文件 。
11.2 存放地 点
上海市 富城 路99 号震 旦国际 大楼 21 楼 汇添 富基 金管 理 有限 公司
11.3 查阅方 式
投资者 可于 本基 金管 理人 办公时 间预 约查 阅， 或登 录基金 管理 人网 站www.99fund.com 查阅，
还可拨 打基 金管 理人 客户 服务中 心电 话：400-888-9918 查询 相关 信息 。
汇添富基金管理有限公司
2011 年8 月24 日
