汇添富均衡 增长股票型 证券投资基 金2011
年半年度报 告
2011 年6 月30 日
基金管 理人： 汇添富基金 管理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2011 年8 月24 日
汇添富均衡增长股票 2011 年半 年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2011 年 8 月 18 日复 核了 本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基 金 管理 人承 诺以 诚实 信用 、 勤勉 尽责 的原 则管 理和 运 用基 金资 产， 但不 保证 基 金一 定盈利。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本 报 告期自 2011 年1 月1 日 起至 6 月 30 日 止。 汇添富均衡增长股票 2011 年半 年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要 提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金 基本 情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金 产品 说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金 管理 人和 基金 托管 人 .......................................................................................................... 5
2.4 信息 披露 方式 ............................................................................................................................... 6
2.5 其他 相关 资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主要 会计 数据 和财 务指 标 .......................................................................................................... 6
3.2 基金 净值 表现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 13
4.3 管理 人对 报告 期内 公平 交 易情 况的 专项 说明 ........................................................................ 13
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 13
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 14
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 14
4.7 管理 人对 报告 期内 基金 利 润分 配情 况的 说明 ........................................................................ 15
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 15
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 15
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 15
5.3 托 管人 对半 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 15
§6 半年度财务会计报告( 未经审计) ...................................................................................................... 15
6.1 资产 负债 表 ................................................................................................................................. 15
6.2 利润 表 ........................................................................................................................................ 17
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 18
6.4 报表 附注 .................................................................................................................................... 19
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 35
7.1 期末 基金 资产 组合 情况 ............................................................................................................ 35
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 35
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 36
7.4 报告 期内 股票 投资 组合 的 重大 变动 ........................................................................................ 40
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 41
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 42
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 42
7.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 42
7.9 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................... 42
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 43
8.1 期末 基金 份额 持有 人户 数 及持 有人 结构 ................................................................................ 43
8.2 期末 基金 管理 人的 从业人 员 持有 本开 放式 基金 的情 况 ......................................................... 43
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 43 汇添富均衡增长股票 2011 年半 年度报告
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§10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 44
10.1 基 金份 额持 有人 大会决 议 ...................................................................................................... 44
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 44
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 44
10.4 基 金投 资策 略的 改变 .............................................................................................................. 44
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 45
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 45
10.7 基金 租用 证券 公司 交易 单 元的 有关 情况 ............................................................................... 45
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 48
§11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 51
11.1 备查 文件 目录 ........................................................................................................................... 51
11.2 存放 地点 ................................................................................................................................... 51
11.3 查阅 方式 ................................................................................................................................... 52
汇添富均衡增长股票 2011 年半 年度报告
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§2 基金简 介
2.1 基金基 本情 况
基金名 称 汇添富 均衡 增长 股票 型证 券投资 基金
基金简 称 汇添富 均衡 增长 股票
基金主 代码 519018
前端交 易代 码 519018
后端交 易代 码 519010
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2006 年 8 月 7 日
基金管 理人 汇添富 基金 管理 有限 公司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 24,062,683,420.26 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产 品说 明
投资目 标 本基金 应用“ 由上 而下”和“ 自下 而上”相 结合 的投
资策略 ，通 过行 业的 相对 均衡配 置和 投资 布局 于具 有
持续增 长潜 质的 企业 ，在 有效控 制风 险的 前提 下， 分
享中国 经济 的持 续增 长， 以持续 稳定 地获 取较 高的 投
资回报 。
投资策 略 本基金 采用“ 由上 而下”和“ 自下 而上”相 结合 的投
资方法 ，适 度动 态调 整资 产配置 ，行 业保 持相 对均 衡
配置， 同时 通过 三级 过滤 模型 （Tri-Filtering Model ）
来构建 核心 股票 池， 深入 剖析核 心股 票池 企业 的增 长
逻辑和 增长 战略 ，以 达到 审慎精 选， 并对 投资 组合 进
行积极 而有 效的 风险 管理 。
业绩比 较基 准 沪深 300 指数收益率×80%+ 上证国债指数收益率
×20% 。
风险收 益特 征 本基金 是主 动型 的股 票基 金，属 于证 券投 资基 金中 风
险偏上 的品 种。
2.3 基金管 理人 和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 汇添富 基金 管理 有限 公司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 李文 赵会军
联系电 话 021-28932888 010-66105799
电子邮 箱 service@99fund.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
400-888-9918 95588
传真 021-28932998 010-66105798 汇添富均衡增长股票 2011 年半 年度报告
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注册地 址 上 海 市黄 浦区 大沽路 288
号 6 栋 538 室
北京市 西城 区复 兴门 内大 街55
号
办公地 址 上海市 富城 路99 号震 旦国
际 大楼 21 层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街55
号
邮政编 码 200120 100140
法定代 表人 桂水发 姜建清
2.4 信息披 露方 式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 和《 证券 时报 》
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
http://www.99fund.com
基金半 年度 报告 备置 地点 上海市 富城 路99 号震 旦国际 大楼 21 层汇 添富 基金
管理有 限公 司
2.5 其他相 关资 料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 北 京 市西 城区 太平 桥大街17 号
§3 主要财 务指标和基金 净值表现
3.1 主要会 计数 据和财务 指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期 间数 据和 指标 报告期( 2011 年 1 月 1 日至 2011 年6 月30 日 )
本期已 实现 收益 -3,680,560.95
本期利 润 -2,289,583,635.54
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0948
本期加 权平 均净 值利 润率 -12.51%
本期基 金份 额净 值增 长率 -11.54%
3.1.2 期 末数 据和 指标 报告期 末( 2011 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 1,508,737,128.57
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0627
期末基 金资 产净 值 16,849,723,108.89
期末基 金份 额净 值 0.7002
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2011 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 143.19%
注：1、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ；本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、上述基 金业绩指 标不 包括持有人 认购或交 易基 金的各项费 用(例如： 基金 的申购赎回 费等)，汇添富均衡增长股票 2011 年半 年度报告
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计入费 用后 实际 收益 水平 要低于 所列 数字 。
3、期 末可 供分 配利 润采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数。
3.2 基金净 值表 现
3.2.1 基金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 3.64% 1.00% 1.17% 0.95% 2.47% 0.05%
过去三 个月 -4.75% 0.95% -4.30% 0.88% -0.45% 0.07%
过去六 个月 -11.54% 1.11% -1.79% 0.99% -9.75% 0.12%
过去一 年 10.69% 1.30% 15.47% 1.12% -4.78% 0.18%
过去三 年 17.98% 1.50% 9.90% 1.60% 8.08% -0.10%
自基金 合同
生效日 起至
今
143.19% 1.63% 119.54% 1.73% 23.65% -0.10%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收 益率 变动的 比较 汇添富均衡增长股票 2011 年半 年度报告
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注 ： 本基 金建 仓期 为本 基金 的 《基 金合 同》 生效 之日 （2006 年 8 月 7 日 ）起 6 个 月， 建仓 期结 束
时各项 资产 配置 比例 符合 合同约 定。
§4 管理人 报告
4.1 基金管 理人 及基金经 理情 况
4.1.1 基金管 理人 及其管 理基 金的经 验
汇添富基金管 理有限公 司 由东方证券股 份有限公 司 、文汇新民联 合报业集 团 、东航金戎控 股
有限责 任公 司共 同发 起设 立， 经 中国 证监 会证 监基 金字 （2005 ）5 号 文批 准， 于 2005 年2 月3 日
正 式 成立 ，注 册资 本金为 1 亿元 人民 币， 公司 总部 设在上 海陆 家嘴 。经 过六 年多的 发展 ，公 司已
成为业务布局 完善、管 理 体系严谨、团 队稳定优 秀 、文化优势突 出、品牌 日 益确立，具 有较强综
合竞争 实力 的资 产管 理公 司。 公 司业 务覆 盖公 募基 金管理 、 特 定客 户资 产管 理、QDII 业 务、 社保
委托投资管理等，并设 立 有北京分公司、南方分 公 司和汇添富资产管理( 香港) 有限公司 (China
Universal Asset Management (Hong Kong) Company Limited)。截 止2011 年6 月 30 日， 公司 管
理证券 投资 基金 规模 达到 545 亿元 ，基 金份 额持 有 人户数 超过 183 万， 资产 管理规 模在 行业 内名汇添富均衡增长股票 2011 年半 年度报告
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列前茅 。 本报 告期 末， 公 司管 理15 只开 放式 证券 投 资基金 ， 包括 汇添 富优 势 精选混 合型 证券 投资
基金、 汇添 富货 币市 场基 金（A 级、B 级） 、汇 添富 均衡增 长股 票型 证券 投资 基金、 汇添 富成 长 焦
点股票型证券 投资基金 、 汇添富增强收 益债券型 证 券投资基金、 汇添富蓝 筹 稳健灵活配 置混合型
证券投资基金 、汇添富 价 值精选股票型 证券投资 基 金、汇添富上 证综合指 数 证券投资基 金、汇添
富策略回报股 票型证券 投 资基金、汇添 富民营活 力 股票型证券投 资基金、 汇 添富亚洲澳 洲成熟市
场（除日本外 ）优势精 选 股票型证券投 资基金、 汇 添富医药保健 股票型证 券 投资基金、 汇添富保
本混合型证券 投资基金 、 汇添富社会责 任股票型 证 券投资基金、 汇添富可 转 换债券债券 型证券投
资基金 。
4.1.2 基金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
欧阳沁
春
本基金
的基金
经 理 ，汇
添富社
会责任
股票型
证券投
资基金
的基金
经理
2007 年 6 月 18
日
- 10 年 国籍： 中国。 学
历： 卫生 部武 汉
生物制品研究
所医学 硕士 、 中
欧国际工商学
院工商管理硕
士。 相关 业务 资
格： 证券 投资 基
金从业 资格 。 从
业经历 ： 曾任 卫
生部武汉生物
制品研究所助
理 研 究员、 中国
网 络 （百 慕大）
有限公司项目
经 理、 大成 基金
管理有限公司
行业研 究员 、 国
联安基金管理
有限公司行业
研究员， 2006
年9 月 加入 汇添
富基金管理有
限公司 ， 任高 级
行业分析师，
2007 年 3 月 6
日至 2007 年 6
月 17 日任 汇添
富均衡增长股汇添富均衡增长股票 2011 年半 年度报告
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票型证券投资
基金的基金经
理助理，2007
年 6 月 18 日至
今任汇添富均
衡增长股票型
证券投资基金
的基金经理。
2011 年 3 月 29
日至今任汇添
富社会责任股
票型证券投资
基金的基金经
理。
苏竞 本基金
的基金
经 理 、汇
添富优
势精选
混合型
证券投
资基金
的基金
经 理 、汇
添富蓝
筹稳健
灵活配
置混合
型证券
投资基
金的基
金经理 。
2007 年 12 月 17
日
- 8 年 国籍： 中国。 学
历： 上海 海事 大
学 经 济学 硕士。
相 关 业务 资格：
证券投资基金
从 业 资格。 从业
经 历： 曾任 北京
中国运载火箭
技术研究院助
理 工 程师、 上海
申银万国证券
研究所高级研
究 员、 上投 摩根
基金管理有限
公司高级行业
研究员 、 博时 基
金管理有限公
司高级行业研
究 员。2006 年 9
月加入汇添富
基金管理有限
公 司， 任高 级行
业 分 析师，2007
年 3 月 6 日至
2007 年 10 月 7
日任汇添富优
势精选混合型
证券投资基金
的基金经理助
理，2007 年 10
月8 日 至今 任汇汇添富均衡增长股票 2011 年半 年度报告
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添富优势精选
混合型证券投
资基金的基金
经理，2007 年
12 月 17 日 至今
任汇添富均衡
增长股票型证
券投资基金的
基 金 经理，2008
年7 月8 日 至今
任汇添富蓝筹
稳健灵活配置
混合型证券投
资基金的基金
经理。
陈晓翔 本基金
的基金
经 理 ，汇
添富价
值精选
股票型
证券投
资基金
的基金
经理
2010 年1 月8 日 - 10 年 国籍: 中国。学
历: 南京理工大
学产业经济学
硕 士。 相关 业务
资格: 证券投 资
基 金 从业 资格。
从业经历: 曾任
宁波中粮国际
仓储运输有限
公司业 务员 、 华
泰证券有限责
任公司行业研
究 员、 上海 申银
万国研究所有
限责任公司行
业 研 究员、 建信
基金管理有限
公司行业研究
员。2007 年 4
月加入汇添富
基金管理有限
公司任行业研
究员,2009 年 1
月 23 日至 今任
汇添富价值精
选股票型证券
投资基金的基
金经理，2010
年1 月8 日 至今
任汇添富均衡汇添富均衡增长股票 2011 年半 年度报告
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增长股票型基
证券投基金的
基金经 理。
顾耀强 本基金
的基金
经理助
理， 汇添
富策略
回报股
票型证
券投资
基金的
基金经
理。
2009 年7 月7 日 2011 年 3 月 14 日 7 年 国籍: 中国。学
历: 清 华大学管
理 学 硕士。 相关
业务资格: 证券
投资基金从业
资格。从业经
历: 曾任杭州永
磁集团公司技
术 员、 海通 证券
股份有限公司
行业分 析师 、 中
海基金管理有
限公司高级分
析 师、 中海 优质
成长基金经理
助 理、 中海 能源
策略基金经理
助 理。 2009 年 3
月加入汇添富
基金管理有限
公司任高级行
业分析师,2009
年 7 月 7 日至
2011 年 3 月 13
日任汇添富均
衡增长股票型
证券投资基金
的基金经理助
理,2009 年 12
月 22 日至 今任
汇添富策略回
报股票型证券
投资基金的基
金经理 。
注：1 、 基金 的首 任基 金经理 ， 其“ 任职 日期”为基金 合 同生 效日， 其“离职日 期” 为根 据公 司决
议确定 的解 聘日 期；
2、非首任基 金经理， 其“任职日期” 和“离 任日期”分别指根 据公司决 议 确定的聘任 日期和解
聘日期 ；
3、证 券从 业的 含义 遵从 行业协 会《 证券 业从 业人 员资格 管理 办法 》的 相关 规定。 汇添富均衡增长股票 2011 年半 年度报告
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4.2 管理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本基金管理人 在本报告 期 内严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 及 其他相关法律 法
规、证监会规 定和本基 金 合同的约定， 本着诚实 信 用、勤勉尽责 的原则管 理 和运用基金 资产，在
严格控制风险 的基础上 ， 为基金份额持 有人谋求 最 大利益，无损 害基金持 有 人利益的行 为。本基
金无重 大违 法、 违规 行为 ，本基 金投 资组 合符 合有 关法规 及基 金合 同的 约定 。
4.3 管理人 对报 告期内公 平交 易情况 的专 项说明
4.3.1 公平交 易制 度的执 行情 况
本基金管理人 已依据中 国 证监会《证券 投资基金 管 理公司公平交 易制度指 导 意见》建立起 健
全、有效、规 范的公平 交 易制度体系和 公平交易 机 制，涵盖了各 投资组合 、 各投资市场 、各投资
标的， 贯穿 了授 权、 研究 分析、 投资 决策 、 交 易执 行、 业 绩评 估全 过程 ， 并 通过分 析报 告、 监控 、
稽核保 证制 度流 程的 有效 执行。
4.3.2 本投资 组合 与其他 投资 风格相 似的 投资组 合之 间的业 绩比 较
注：本基金注 重周期、 增 长、稳定和能 源四大类 行 业的相对均衡 配置，是 行 业均衡配置风 格
的股票 型基 金， 截止 报告 期，与 本基 金管 理人 旗下 其他基 金风 格不 同。
4.3.3 异常交 易行 为的专 项说 明
报告期 内， 公司 公平 交易 制度执 行情 况良 好， 未发 生任何 异常 交易 行为 。
4.4 管理人 对报 告期内基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说明
4.4.1 报告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
2011 年上 半年A 股市 场走出 了 个倒 V 形， 一季 度， 以低估 值为 代表 的周 期股 表现抢 眼， 二季
度，市场的流 动性逐步 收 缩，A 股市场 逐渐盘跌 ， 消费品行业表 现最为优 异 ，部分股票 在市场大
幅下跌 过程 中依 然取 得了 正向收 益， 前期 估值 过高 的行业 与公 司出 现了 比较 大的价 值回 归。
我们在行业配 置与个股 选 择上一直倾心 非周期与 成 长性资产，对 于内需在 未 来经济转型中 的
作用充 满信 心。 我们 在有 长期增 长潜 力的 消费 品行 业进行 了中 长期 的布 局， 重点选 择了 业绩 突出 、
成长性好、管 理层优秀 的 公司进行投资 。我们也 投 资了估值比较 低、有一 定 瓶颈的资源 股。在二
季度基 金表 现有 了一 定起 色。
4.4.2 报告期 内基 金的业 绩表 现
2011 年 上半 年， 本基 金收益-11.54% ，同期 业绩 比较基 准 收益-1.79% 。 汇添富均衡增长股票 2011 年半 年度报告
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4.5 管理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
展望2011 年 下半 年， 美国经 济 回升 之路 漫长， 欧洲依 然 比较 低迷， 欧债 危机阴 霾 远远 没有 消
除。我国政府 政策继续 收 紧的空间在逐 渐减小， 货 币政策的腾挪 空间已经 不 大，而财政 政策会发
挥比较积极的 作用。但 自 去年四季度以 来，密集 的 紧缩效逐步显 现，部分 先 行指标显示 经济增速
出现减缓迹象 ，当前实 体 经济确实已从 去年的过 热 状态逐步回归 甚至有一 定 程度的下滑 。受此影
响，很多上市 公司的业 绩 在三季度可能 不太理想 。 政策放松的预 期与企业 的 三季度实际 业绩低于
预期相 互抵 消， 市场 更多 地出现 结构 性机 会。
展望下半年的 证券市场 ， 我们认为市场 会处于上 下 两难的境地， 指数波动 幅 度不会太大， 但
是结构性机会 不断涌现 。 本基金在下半 年依然采 用 “由上而下” 和“自下 而 上”相结合 的投资策
略，在行业适 度均衡适 度 的情况下，阶 段性把握 部 分低估值的周 期性股票 投 资机会；重 点投资于
消费、服务和 科技创新 等 利润增长明朗 的行业； 个 股选择方面， 选择有持 续 增长潜质的 中盘成长
股做长 期的 布局 。
4.6 管理人 对报 告期内基 金估 值程序 等事 项的说 明
报告期内，本 基金管理 人 严格遵守《企 业会计准 则》 、 《证券投资基 金会计核 算 业务指引》 以
及中国证券监 督管理委 员 会颁布的《关 于证券投 资 基金执行〈企 业会计准 则 〉估值业务 及份额净
值计价有关事 项的通知 》 与《关于进一 步规范证 券 投资基金估值 业务的指 导 意见》等相 关规定和
基金合同的约 定，日常 估 值由本基金管 理人同本 基 金托管人一同 进行，基 金 份额净值由 本基金管
理人完成估值 后，经本 基 金托管人复核 无误后由 本 基金管理人对 外公布。 月 末、年中和 年末估值
复核与 基金 会计 账务 的核 对同时 进行 。
报告期内，公 司制定了 证 券投资基金的 估值政策 和 程序，并由投 资研究部 、 产品创新部、 基
金营运部和稽 核监察部 人 员及基金经理 等组成了 估 值委员会，负 责研究、 指 导基金估值 业务。估
值委员会成员 均为公司 各 部门人员，均 具有基金 从 业资格、专业 胜任能力 和 相关工作经 历，且之
间不存在任何 重大利益 冲 突。基金经理 作为公司 估 值委员会的成 员，不介 入 基金日常估 值业务，
但应参加估值 小组会议 ， 可以提议测算 某一投资 品 种的估值调整 影响，并 有 权表决有关 议案但仅
享有一票表决 权，从而 将 其影响程度进 行适当限 制 ，保证基金估 值的公平 、 合理，保持 估值政策
和程序 的一 贯性 。
报告期内，本 基金依据 签 署的《中债收 益率曲线 和 中债估值最终 用户服务 协 议》从中央国 债
登记结 算有 限责 任公 司取 得中债 估值 服务 。 汇添富均衡增长股票 2011 年半 年度报告
第 15 页 共 52 页
4.7 管理人 对报 告期内基 金利 润分配 情况 的说明
本基金《基金 合同》约 定 ：在符合有关 基金分红 条 件的前提下， 本基金每 年 收益分配次数 最
多为12 次， 全年 分配 比例不 得 低于 年度 可供 分配 收益 的 50% ， 若 基金 合同 生效不 满 3 个月 可不 进
行收益 分配 。
本基 金于2011 年 3 月18 日实 施利 润分 配， 每份 基金份 额派 发红 利0.07 元人民 币。
§5 托管人 报告
5.1 报告期 内本 基金托管 人遵 规守信 情况 声明
2011 年上 半年 ， 本 基金托 管人在 对汇 添富 均衡 增长 股票型 证券 投资 基金 的托 管过程 中， 严 格
遵守《证券投 资基金法 》 及其他法律法 规和基金 合 同的有关规定 ，不存在 任 何损害基金 份额持有
人利益 的行 为， 完全 尽职 尽责地 履行 了基 金托 管人 应尽 的义 务。
5.2 托管人 对报 告期内本 基金 投资运 作遵 规守信 、 净 值计算 、 利 润分配 等情 况的说 明
2011 年上 半年， 汇添 富均 衡增长 股票 型证 券投 资基 金的管 理人—— 汇 添富 基金 管 理有 限公司
在汇添富均衡 增长股票 型 证券投资基金 的投资运 作 、基金资产净 值计算、 基 金份额申购 赎回价格
计算、基金费 用开支等 问 题上，不存在 任何损害 基 金份额持有人 利益的行 为 ，在各重要 方面的运
作严格按照基 金合同的 规 定进行。本报 告期内， 汇 添富均衡增长 股票型证 券 投资基金对 基金份额
持有人 进行 了1 次 利润 分配 ， 分配 金额为 1,659,538,142.15 元。
5.3 托管人 对半 年度报告 中财 务信息 等内 容的真 实、 准确和 完整 发表意 见
本托管人依法 对汇添富 基 金管理有限公 司编制和 披 露的汇添富均 衡增长股 票 型证券投资基 金
2011 年半 年度 报告 中财 务 指标、 净值 表现 、 利 润分 配情况 、 财 务会 计报 告、 投资组 合报 告等 内容
进行了 核查 ，以 上内 容真 实、准 确和 完整 。
§6 半年度 财务 会计 报 告( 未 经审计)
6.1 资产负 债表
会计主 体： 汇添 富均 衡增 长股票 型证 券投 资基 金
报告截 止日 ： 2011 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2011 年 6 月 30 日
上年度末
2010 年 12 月31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 999,859,501.98 1,113,740,786.13 汇添富均衡增长股票 2011 年半 年度报告
第 16 页 共 52 页
结算备 付金
10,240,354.57 39,075,732.82
存出保 证金
10,516,480.37 11,262,443.72
交易性 金融 资产 6.4.7.2 14,784,368,397.62 19,527,650,035.28
其中： 股票 投资
13,884,856,189.62 18,929,594,035.28
基金投 资
- -
债券投 资
899,512,208.00 598,056,000.00
资产支 持证 券投 资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 1,047,692,971.54 -
应收证 券清 算款
27,723,257.32 212,367,740.82
应收利 息 6.4.7.5 14,989,170.06 7,864,379.17
应收股 利
8,895,259.83 -
应收申 购款
416,836.41 1,169,297.13
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
16,904,702,229.70 20,913,130,415.07
负债和所有者权益 附注号
本期末
2011 年 6 月 30 日
上年度末
2010 年 12 月31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
15,975,298.12 -
应付赎 回款
3,771,506.03 4,393,271.98
应付管 理人 报酬
20,188,123.08 27,073,564.12
应付托 管费
3,364,687.19 4,512,260.68
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 8,713,867.18 15,994,182.31
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 2,965,639.21 2,931,464.69
负债合 计
54,979,120.81 54,904,743.78
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 9,263,748,938.38 9,288,770,307.65
未分配 利润 6.4.7.10 7,585,974,170.51 11,569,455,363.64
所有者 权益 合计
16,849,723,108.89 20,858,225,671.29
负债和 所有 者权 益总 计
16,904,702,229.70 20,913,130,415.07
注： 1、 报 告截 止日 2011 年6 月30 日， 基金 份额 净值0.7002 元， 基金 份额 总额 24,062,683,420.26
份。 汇添富均衡增长股票 2011 年半 年度报告
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2、后 附会 计报 表附 注为 本会计 报表 的组 成部 分。
6.2 利润表
会计主 体： 汇添 富均 衡增 长股票 型证 券投 资基 金
本报告 期： 2011 年1 月1 日 至 2011 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2011 年1 月1 日至
2011 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2010 年1 月 1 日至
2010 年 6 月 30 日
一、收入
-2,091,108,314.98 -3,347,349,493.00
1.利息 收入
18,644,288.55 17,222,430.42
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 6,757,150.55 9,224,928.67
债券利 息收 入
4,858,702.26 5,842,618.08
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
7,028,435.74 2,154,883.67
其他利 息收 入
- -
2.投 资收 益（ 损失 以“- ” 填列）
175,981,852.12 480,112,727.37
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 103,806,339.19 425,499,688.96
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 -851,973.46 2,429,741.69
资产支 持证 券投 资收 益
- -
衍生工 具收 益 6.4.7.14 - -
股利收 益 6.4.7.15 73,027,486.39 52,183,296.72
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-”
号填列 ）
6.4.7.16 -2,285,903,074.59 -3,844,898,476.86
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列 ） 6.4.7.17 168,618.94 213,826.07
减：二、费用
198,475,320.56 246,549,034.12
1．管 理人 报酬
6.4.10.2.
1
136,427,172.38 153,709,791.54
2．托 管费
6.4.10.2.
2
22,737,862.08 25,618,298.62
3．销 售服 务费
- -
4． 交易 费用 6.4.7.18 39,064,265.28 66,978,739.34
5． 利息 支出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6． 其他 费用 6.4.7.19 246,020.82 242,204.62
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
-2,289,583,635.54 -3,593,898,527.12
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-”号 填
列）
-2,289,583,635.54 -3,593,898,527.12
注：后 附会 计报 表附 注为 本会计 报表 的组 成部 分。 汇添富均衡增长股票 2011 年半 年度报告
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6.3 所有者 权益 （基金净 值） 变动表
会计主 体： 汇添 富均 衡增 长股票 型证 券投 资基 金
本报告 期：2011 年1 月1 日 至 2011 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2011 年 1 月 1 日至2011 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值）
9,288,770,307.65 11,569,455,363.64 20,858,225,671.2
9
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- -2,289,583,635.54 -2,289,583,635.5
4
三、本期基金份额交易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “-”号 填
列）
-25,021,369.27 -34,359,415.44 -59,380,784.71
其中：1.基金 申购 款 506,949,634.90 498,348,888.54 1,005,298,523.44
2.基 金赎 回款 -531,971,004.17 -532,708,303.98 -1,064,679,308.1
5
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ” 号填 列）
- -1,659,538,142.15 -1,659,538,142.1
5
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
9,263,748,938.38 7,585,974,170.51 16,849,723,108.8
9
项目
上年度可比期间
2010 年 1 月 1 日至2010 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
9,904,118,503.65 13,514,669,352.90 23,418,787,856.5
5
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- -3,593,898,527.12 -3,593,898,527.1
2
三、本期基金份额交易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “-”号 填
列）
186,801,621.66 134,265,742.17 321,067,363.83
其中：1.基金 申购 款 599,562,674.81 586,167,018.47 1,185,729,693.28
2.基 金赎 回款 -412,761,053.15 -451,901,276.30 -864,662,329.45 汇添富均衡增长股票 2011 年半 年度报告
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四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ” 号填 列）
- -2,036,617,696.46 -2,036,617,696.4
6
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
10,090,920,125.31 8,018,418,871.49 18,109,338,996.8
0
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 林 利军______
______陈灿 辉______
____ 王 小练____
基金管 理公 司负 责人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报表附 注
6.4.1 基金基 本情 况
汇添富均衡增 长股票型 证 券投资基金(以 下简称“ 本基 金”)，系 经中国证 券监 督管理委员 会
(以下简称“中 国证监会”) 证监基金字[2006]125 号 文《关于同意 汇添富均衡 增长股票型证 券投
资基金的批复 》的核准 ， 由汇添富基金 管理有限 公 司作为发起人 向社会公 开 发行募集， 基金合同
于 2006 年 8 月 7 日正 式生 效，首 次设 立募 集规 模为4,935,775,576.48 份基 金份 额 。本 基金 为契
约型开放式， 存续期限 不 定。本基金的 基金管理 人 为汇添富基金 管理有限 公 司，注册登 记机构为
中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 ，基 金托 管人 为中 国工商 银行 股份 有限 公司。
本基金的投资 范围为具 有 良好流动性的 金融工具 ， 包括国内依法 发行、上 市 的股票、债券 、
权证以及经中 国证监会 批 准的允许基金 投资的其 他 金融工具。本 基金采用 “ 由上而下” 和“自下
而上”相结合 的投资方 法 ，适度动态调 整资产配 置 ，行业保持相 对均衡配 置 ，同时通过 三级过滤
模型(Tri-Filtering Model) 来 构建核心股票 池，深入剖 析核心股票池 企业的增长 逻辑和增长 战
略，以达到审 慎精选， 并 对投资组合进 行积极而 有 效的风险管理 。本基金 的 业绩比较基 准为：沪
深300 指数 收益 率×80%+ 上证国 债指 数收 益率×20% 。
2007 年 8 月 15 日( 拆 分日)，本 基金 管理 人汇 添富 基 金管理 有限 公司 对本 基金 进行了 基金 份
额 拆 分。 拆 分前， 本基 金的 基 金份 额净 值为 人民币2.5975 元， 根 据基 金 份额拆 分 公式， 计算 精确
到小数 点后 第 9 位(第 9 位以后 舍去)为人 民币 2.597500910 元。 本基 金管 理人 于 拆分 日，按照
1:2.597500910 的拆 分比 例对本 基金 进行 拆分 。 拆 分后， 基金 份额 净值 为人 民币1.0000 元， 基金
份额面 值为 人民 币0.3850 元。
6.4.2 会计报 表的 编制基 础
本财务 报表 系按 照中 国财 政部 2006 年 2 月颁 布的 《企 业 会计 准则— 基本 准则 》和 38 项 具体汇添富均衡增长股票 2011 年半 年度报告
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会计准则、其 后颁布的 应 用指南、解释 以及其他 相 关规定(以下合 称“企业 会 计准则”)编 制，同
时，对于在具 体会计核 算 和信息披露方 面，也参 考 了中国证券业 协会制定 的 《证券投资 基金会计
核算业 务指 引》 、 中 国证 监 会制定 的 《关 于进一 步规范 证 券投 资基 金估 值业 务的 指 导意 见》 、 《 关于
证券投资基 金执行<企 业会 计准则>估值 业务及份 额净 值计价有关 事项的通 知》 、 《证券投资 基金信
息披露 管理 办法 》 、 《 证券 投资基 金信 息披 露内 容与 格式准 则》 第 2 号《 年度 报告的 内容 与格 式 》、
《证券 投资 基金 信息 披露 编报规 则》 第 3 号《 会计 报表附 注的 编制 及披 露》 、 证监会 公告[2010]5
号关于 发布 《证 券投 资基 金信息 披 露XBRL 模板 第3 号<年度 报告 和半 年度 报告>》 及其 他中 国证 监
会颁布 的相 关规 定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.3 遵循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2011 年 6 月 30 日的 财
务 状 况以及 2011 年上 半年的 经 营成 果和 净值 变动 情况 。
6.4.4 本报告 期所 采用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告一 致。
6.4.5 会计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更的 说明
本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更的 说明
本基金 本报 告期 无会 计估 计变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的说明
本基金 本报告 期无 重大 会计 差 错的 内容 和更 正金 额。
6.4.6 税项
1. 印花 税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 4 月 24 日起 ，调 整 证券( 股票)
交易印 花税 税率 ，由 原先 的3‰ 调 整为 1‰ ；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日起 ，调 整 由出 让方按
证券( 股票) 交易 印花 税税 率缴纳 印花 税， 受让 方不 再征收 ，税 率不 变；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问汇添富均衡增长股票 2011 年半 年度报告
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题的通知》的 规定，股 权 分置改革过程 中因非流 通 股股东向流通 股股东支 付 对价而发生 的股权转
让，暂 免征 收印 花税 。
2. 营业 税、 企业 所得 税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2004]78 号文 《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 的规
定 ，自 2004 年1 月1 日起， 对证 券投 资基 金( 封 闭式证 券 投资 基金， 开放 式证券 投 资基 金)管理 人
运用基 金买 卖股 票、 债券 的差价 收入 ，继 续免 征营 业税和 企业 所得 税；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革中非 流通股股 东 通过对价方式 向流通股 股 东支付的股 份、现金
等收入 ，暂 免征 收流 通股 股东应 缴纳 的企 业所 得 税；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
3. 个人 所得 税
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2002]128 号文 《关于开放式证 券投资基 金有关税收问 题
的通知》的规 定，对基 金 取得的股票的 股息、红 利 收入、债券的 利息收入 及 储蓄利息收 入，由上
市公司、债券 发行企业 及 金融机构在向 基金派发 股 息、红利收入 、债券的 利 息收入及储 蓄利息收
入时 代扣 代缴 20% 的个 人所 得 税；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]107 号文 《关于股息红利 有关个人 所得税政策的 补
充通知 》 的规 定， 自2005 年6 月13 日起 ， 对 证券 投 资基金 从上 市公 司分 配取 得的股 息红 利所 得，
按照财 税[2005]102 号文 规定， 扣缴 义务 人在 代扣 代 缴个人 所得 税时 ， 减 按50%计算应 纳税 所得 额；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革中非 流通股股 东 通过对价方式 向流通股 股 东支付的股 份、现金
等收入 ，暂 免征 收流 通股 股东应 缴纳的 个人 所得 税。
6.4.7 重要财 务报 表项目 的说 明
6.4.7.1 银行 存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2011 年 6 月 30 日
活期存 款 999,859,501.98
定期存 款 -
其 中 ：存 款期限 1-3 个月 - 汇添富均衡增长股票 2011 年半 年度报告
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其他存 款 -
合计： 999,859,501.98
注：本 基金 本报 告期 末未 投资定 期存 款。
6.4.7.2 交 易性 金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2011 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 13,475,448,457.19 13,884,856,189.62 409,407,732.43
债券
交易所 市场 7,887,481.34 8,507,208.00 619,726.66
银行间 市场 892,758,750.13 891,005,000.00 -1,753,750.13
合计
900,646,231.47 899,512,208.00 -1,134,023.47
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 14,376,094,688.66 14,784,368,397.62 408,273,708.96
6.4.7.3 衍 生金 融资产/ 负债
本基金 本报 告期 末未 持有 衍生金 融资 产或 负债 。
6.4.7.4 买 入返 售金融资 产
6.4.7.4.1 各 项买入 返售 金融 资产期 末余 额
单位: 人民 币元
项目
本期末
2011 年 6 月 30 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
买入返 售证 券_ 银 行间 1,047,692,971.54 -
合计 1,047,692,971.54 -
6.4.7.4.2 期 末买断 式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 本报 告期 末未 持有 买断式 逆回 购交 易中 取得 的债券 。
6.4.7.5 应收 利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2011 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 230,843.22 汇添富均衡增长股票 2011 年半 年度报告
第 23 页 共 52 页
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 4,147.38
应收债 券利 息 12,335,263.74
应收买 入返 售证 券利 息 2,418,915.72
应收申 购款 利息 -
其他 -
合计 14,989,170.06
6.4.7.6 其他 资产
本基金 本报 告期 末未 持有 其他资 产。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2011 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 8,692,180.11
银行间 市场 应付 交易 费用 21,687.07
合计 8,713,867.18
6.4.7.8 其他 负债
单 位： 人民 币元
项目
本期末
2011 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 2,750,000.00
应付赎 回费 2,404.92
预提审 计费 44,630.98
预提信 息披 露费 168,603.31
合计 2,965,639.21
6.4.7.9 实收 基金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 24,127,691,465.11 9,288,770,307.65
本期申 购 1,316,788,412.46 506,949,634.90
本期赎 回( 以"-" 号填列) -1,381,796,457.31 -531,971,004.17 汇添富均衡增长股票 2011 年半 年度报告
第 24 页 共 52 页
本期末 24,062,683,420.26 9,263,748,938.38
注：本 期申 购中 包含 红利 再投、 转换 入份 额， 本期 赎回中 包含 转换 出份 额。
6.4.7.10 未分 配利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 3,202,723,573.52 8,366,731,790.12 11,569,455,363.64
本期利 润 -3,680,560.95 -2,285,903,074.59 -2,289,583,635.54
本期 基金 份额 交易
产生的 变动 数
-30,767,741.85 -3,591,673.59 -34,359,415.44
其中： 基金 申购 款 101,810,939.22 396,537,949.32 498,348,888.54
基金赎 回款 -132,578,681.07 -400,129,622.91 -532,708,303.98
本期已 分配 利润 -1,659,538,142.15 - -1,659,538,142.15
本期末 1,508,737,128.57 6,077,237,041.94 7,585,974,170.51
6.4.7.11 存款 利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 6,593,773.01
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 163,216.86
其他 160.68
合计 6,757,150.55
注：表 中“ 其他”指直 销申 购 款利 息收 入。
6.4.7.12 股票 投资收益
6.4.7.12.1 股票投 资收 益—— 买卖 股票 差价收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 13,821,871,009.94
减：卖 出股 票成 本总 额 13,718,064,670.75
买卖股 票差 价收 入 103,806,339.19
6.4.7.13 债券 投资收益
单位： 人民 币元
项目 本期 汇添富均衡增长股票 2011 年半 年度报告
第 25 页 共 52 页
2011年1月1 日至2011 年6 月30日
卖出债 券（ 债转 股及 债券 到期兑 付） 成交 总
额
411,942,316.20
减：卖 出债 券（ 债转 股及 债券到 期兑 付） 成
本总额
404,055,632.80
减：应 收利 息总 额 8,738,656.86
债券投 资收 益 -851,973.46
6.4.7.14
衍生 工具 收益
6.4.7.14.1 衍生工 具收 益—— 买卖 权证 差价收 入
本基金 本期 未投 资衍 生工 具。
6.4.7.15 股利 收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 73,027,486.39
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 73,027,486.39
6.4.7.16 公允 价值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
1.交 易性 金融 资产 -2,285,903,074.59
——股票 投资 -2,290,343,461.12
——债券 投资 4,440,386.53
——资产 支持 证券 投资 -
2.衍生 工具 -
——权证 投资 -
3.其他 -
合计 -2,285,903,074.59
6.4.7.17 其他 收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 168,618.94
合计 168,618.94 汇添富均衡增长股票 2011 年半 年度报告
第 26 页 共 52 页
6.4.7.18 交易 费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用
39,060,915.28
银行间 市场 交易 费用 3,350.00
合计
39,064,265.28
6.4.7.19 其他 费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
审计费 用 44,630.98
信息披 露费 168,603.31
银行划 款费 用 23,786.53
帐户维 护费 9,000.00
合计 246,020.82
6.4.8 或有事 项、 资产负 债表 日后事 项的 说明
6.4.8.1 或有 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 重大 或有 事项。
6.4.8.2 资 产负 债表日后 事项
截至财 务报 表批 准日 ，本 基金无 需要 说明 的日 后事 项。
6.4.9 关联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的关联 方发 生变化 的情 况
本报告 期内 未发 生与 本基 金存在 控制 关系 或其 他重 大利害 关系 的关 联方 发生 变化的 情况 。
6.4.9.2 本 报告 期与基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
汇添富 基金 管理 有限 公司 基金管 理人 、基 金销 售机 构
中国工 商银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构
东方证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
东航金 戎控 股有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
文汇新 民联 合报 业集 团 基金管 理人 的股 东 汇添富均衡增长股票 2011 年半 年度报告
第 27 页 共 52 页
汇添富 资产 管理(香港)有 限公司 基金管 理人 的子 公司
上海汇 添富 公益 基金 会 与基金 管理 人同 一批 关键 管理人 员
6.4.10 本报 告期 及上年 度可 比期间 的 关 联方交 易
6.4.10.1 通过 关联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2011 年1 月1 日至2011 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2010年1月1 日至2010 年6 月30日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
东方证券股份
有限公司
4,883,327,172.34 19.73% 8,498,953,754.53 20.03%
6.4.10.1.2 债券 交易
金 额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2011 年1 月1 日至2011 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2010年1月1 日至2010 年6 月30日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
东方证券股份
有限公司
8,810,129.00 50.68% - -
6.4.10.1.3 应 支付关联 方的 佣金
金额单 位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2011年1月1 日至2011 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
东方证券股份
有限公司
4,079,222.17 19.74% 1,634,577.45 18.81%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2010年1月1 日至2010 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
东方证券股份
有限公司
6,998,494.65 19.84% 3,379,085.67 24.35%
注： 上述 佣金 按市 场佣 金 率计算 ， 扣除 证券 公司 需 承担的 费用(包括 但不 限于买(卖) 经 手费、 证券汇添富均衡增长股票 2011 年半 年度报告
第 28 页 共 52 页
结算风险基金和 上海证券 交易所买( 卖) 证管 费等 ） 。 管理人因此从关 联方获取 的其他服务主要 包
括：为 本基 金提 供的 证券 投资研 究成 果和 市场 信息 服务。
6.4.10.2 关联 方报酬
6.4.10.2.1 基金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2011 年1 月1 日至2011 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2010 年 1 月 1 日至 2010 年 6 月 30
日
当期发生的基金应支付
的管理 费
136,427,172.38 153,709,791.54
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
31,632,478.05 35,581,088.30
注： 基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的1.50% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：H=E×1.50%/ 当
年天数
H 为每 日应 支付 的基 金管理 费
E 为前 一日 的基 金资 产净值
基 金管 理费 每日 计算 ， 逐日 累 计至 每月 月末， 按月支 付。 由基 金管 理人 向基金 托 管人 发送 基金 管
理费划 付指 令， 基金 托管 人复核 后于 次月 首日 起 2 个工作 日内 从基 金财 产中 一次性 支付 给基 金 管
理人。 若遇 法定 节假 日、 公休假 等， 支付 日期 顺延 。
6.4.10.2.2 基金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2011 年1 月1 日至2011 年6 月
30 日
上年度 可比期 间
2010 年 1 月 1 日至 2010 年 6 月 30
日
当期发生的基金应支付
的托管 费
22,737,862.08 25,618,298.62
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净 值的 0.25% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E×0.25%/当年 天数
H 为每 日应 支付 的基 金托管 费
E 为前 一日 的基 金资 产净值
基 金托 管费 每日 计算 ， 逐日 累 计至 每月 月末， 按月支 付。 由基 金管 理人 向基金 托 管人 发送 基金 托
管费划 付指 令， 基金 托管 人复核 后于 次月 首日 起 2 个工作 日内 从基 金财 产中 一次性 支付 给基 金 托
管人。 若遇 法定 节假 日、 公休假 等， 支付 日期 顺延 。
6.4.10.3 与关 联方进行 银行 间同业 市场 的债券(含 回购) 交易 汇添富均衡增长股票 2011 年半 年度报告
第 29 页 共 52 页
本基金 与关 联方 本期 和上 年度可 比期 间未 通过 银行 间同业 市场 进行 债券 （回 购）交 易。
6.4.10.4 各关 联方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报告期 内基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 的情 况
份额单 位： 份
项目
本期
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6
月 30 日
上年度 可比 期间
2010 年1 月1 日至2010 年6 月30
日
基金合 同生 效日 （ 2006 年
8 月7 日 ） 持 有的 基金 份额
- -
期初持 有的 基金 份额 37,391,200.70 37,391,200.70
期间申 购/ 买 入总 份额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖 出总 份额 - -
期末持 有的 基金 份额 37,391,200.70 37,391,200.70
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
0.16% 0.14%
注：1 、其 中“ 申购/ 买入 ”含红 利再 投、 转换 入份 额； “ 赎回/ 卖出 ”含 转换 出份额 。
2、 本公 司于 2009 年6 月10 日 运用 固有 资金 10,000,000 元申 购本 基金 份额 13,324,893.39
份，申 购费 用1000 元 ；于 2009 年9 月3 日 运用固 有 资金 12,500,000 元 申购本 基金 份额
16,437,401.37 份， 申购 费用1000 元。 符合 招募 说明书 规定 的申 购费 率。
6.4.10.4.2 报告期 末除 基金 管理人 之外 的其他 关联 方投资 本基 金的情 况
本报告 期末 及上 年度 末除 基金管 理人 之外 的其 他关 联方均 未持 有本 基金 份额 。
6.4.10.5 由关 联方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2011 年1 月1 日至2011 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2010 年 1 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工商银行
股份有限公司
999,859,501.98 6,593,773.01 3,967,287,768.04 9,002,354.96
注： 由 关联 方保 管的 银行 存 款余额 及当 期产 生的 利息 收入包 含了 关联 方保 管的 银行存 款期 末余 额、
除了最 低备 付金 以外 的结 算备付 金期 末余 额及 当期 产生的 利息 收入 。
6.4.10.6 本基 金在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 本期 和上 年度 可比期 间在 承销 期内 未参 与关联 方承 销证 券。
6.4.11 利润 分配 情况 汇添富均衡增长股票 2011 年半 年度报告
第 30 页 共 52 页
6.4.11.1 利润 分配情况—— 非货币 市场 基金
金额单 位： 人民 币元
序
号
权益
登记日
除息日
每 10 份
基金份 额分 红
数
现金形式
发放总 额
再投资 形式
发放总 额
本期利 润分
配
合计
备注
1 2011 年3 月
18 日
2011 年3 月18 日
0.700 828,718,292.90 830,819,849.2
5
1,659,538,1
42.15
合计 - - 0.700 828,718,292.90 830,819,849.2
5
1,659,538,1
42.15
6.4.12 期末 （ 2011 年 6 月 30 日 ） 本基 金持 有的 流通受 限证 券
6.4.12.1 因认 购新发/增 发证 券而于 期末 持有的 流通 受限证 券
本基金 本期 末未 持有 因认 购新发/增发 而流 通受 限的证 券 。
6.4.12.2 期末 持有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌日
期
停牌
原因
期末
估值单 价
复牌日
期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
60021
6
浙江医
药
2011 年
6 月 27
日
重大
事项
停牌
31.39
2011 年
7 月4 日
32.60 5,193,706 193,624,875.04
163,030,4
31.34
-
00229
6
辉煌科
技
2011 年
6 月 28
日
重组
停牌
26.00 - - 5,538,500 166,165,270.63
144,001,0
00.00
-
00087
6
新 希
望
2011 年
6 月 29
日
重组
停牌
19.95
2011 年
7 月5 日
21.95 5,000,000 99,276,175.16
99,750,00
0.00
-
60031
5
上海家
化
2010 年
12 月6
日
重组
停牌
36.88 - - 1,000,000 14,375,652.48
36,880,00
0.00
-
6.4.12.3 期末 债券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银行间 市场 债券 正回购
本基金 本期 末未 持有 银行 间市场 债券 正回 购交 易中 作为质 押的 债券 。
6.4.12.3.2 交易所 市场 债券 正回购
本基金 本期 末未 持有 交易 所市场 债券 正回 购交 易中 作为质 押的 债券 。 汇添富均衡增长股票 2011 年半 年度报告
第 31 页 共 52 页
6.4.13 金融 工具 风险及 管理
6.4.13.1 风险 管理政策 和组 织架构
本基金在日常 经营活动 中 涉及的财务风 险主要包 括 信用风险、流 动性风险 及 市场风险。本 基
金管理人制定 了政策和 程 序来识别及分 析这些风 险 ，并设定适当 的风险限 额 及内部控制 流程，通
过可靠 的管 理及 信息 系统 持续监 控上 述各 类风 险。
本基 金管 理人 建立 了董 事 会、经 营管 理层 、风 险管 理部门 、各 职能 部门 四级 风险管 理组 织架 构，
并明确 了相 应的 风险 管理 职能。
6.4.13.2 信用 风险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违约、拒 绝支付到 期 本息，导致基 金资产损 失 和收益变化的 风险。本 基 金均投资于 具有良好
信用等级的证 券，且通 过 分散化投资以 分散信用 风 险。本基金投 资于一家 公 司发行的证 券市值不
超过基金资产 净值的 10% ，且本基金与 由本基金 管 理人管理的其 他基金共 同 持有一家公司 发行的
证 券 ，不 得超 过该 证券的10%。
本基金的银行 存款均存 放 于信用良好的 银行，申 购 交易均通过具 有基金销 售 资格的金融机 构
进行， 另外 ， 在 交易 所进 行 的交易 均与 中国 证券 登记 结算有 限责 任公 司完 成证 券交收 和款 项清 算，
因此违 约风 险发 生的 可能 性很小 ； 基 金在 进行 银行 间 同业市 场交 易前 均对 交易 对手进 行信 用评 估，
以控制 相应 的信 用风 险。
6.4.13.3 流动 性风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金
份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额， 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃
而带来 的变 现困 难。
本基金所持大 部分证券 在 证券交易所上 市，其余 亦 可在银行间同 业市场交 易 ，因此，除在 附
注 6.4.12 中列 示的本基 金于期末持有 的流通受 限 证券外，本期 末本基金 的 其他资产均能 及时变
现。此外，本 基金可通 过 卖出回购金融 资产方式 借 入短期资金应 对流动性 需 求，其上限 一般不超
过基金 持有 的债 券资 产的 公允价 值。
本基金管理人 每日预测 本 基金的流动性 需求，并 同 时通过独立的 风险管理 部 门设定流动性 比
例要求 ，对 流动 性指 标进 行持续 的监 测和 分析 。
6.4.13.4 市场 风险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动汇添富均衡增长股票 2011 年半 年度报告
第 32 页 共 52 页
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利率风 险
利率风险是指 基金的财 务 状况和现金流 量受市场 利 率变动而发生 波动的风 险 。本基金的生 息
资产主 要为 银行 存款 、结 算备付 金、 部分 应收 申购 款及债 券投 资等 。
6.4.13.4.1.1 利 率风险 敞口
单位： 人民 币元
本期末
2011 年6 月30 日
1 个 月以
内
1-3 个月
3 个月-1
年
1-5 年 5 年 以上 不计息 合计
资产
银行存 款 999,859,5
01.98
- - - - - 999,859,501
.98
结算备 付金 10,240,35
4.57
- - - - - 10,240,354.
57
存出保 证金 - - - - - 10,516,480.
37
10,516,480.
37
交易性 金融 资产 337,696,0
00.00
90,080,00
0.00
444,201,
000.00
- 27,535,208
.00
13,884,856,
189.62
14,784,368,
397.62
买入返 售金 融资 产 1,047,692
,971.54
- - - - - 1,047,692,9
71.54
应收证 券清 算款 - - - - - 27,723,257.
32
27,723,257.
32
应收利 息 - - - - - 14,989,170.
06
14,989,170.
06
应收股 利 - - - - - 8,895,259.8
3
8,895,259.8
3
应收申 购款 4,176.75 - - - - 412,659.66 416,836.41
资产总 计 2,395,493
,004.84
90,080,00
0.00
444,201,
000.00
- 27,535,208
.00
13,947,393,
016.86
16,904,702,
229.70
负债
应付证 券清 算款 - - - - - 15,975,298.
12
15,975,298.
12
应付赎 回款 - - - - - 3,771,506.0
3
3,771,506.0
3
应付管 理人 报酬 - - - - - 20,188,123.
08
20,188,123.
08
应付托 管费 - - - - - 3,364,687.1
9
3,364,687.1
9
应付交 易费 用 - - - - - 8,713,867.1
8
8,713,867.1
8
其他负 债 - - - - - 2,965,639.2
1
2,965,639.2
1 汇添富均衡增长股票 2011 年半 年度报告
第 33 页 共 52 页
负债总 计 - - - - - 54,979,120.
81
54,979,120.
81
利率敏 感度 缺口 2,395,493
,004.84
90,080,00
0.00
444,201,
000.00
- 27,535,208
.00
13,892,413,
896.05
16,849,723,
108.89
上年度 末
2010 年12 月31 日
1 个月以内 1-3 个月
3 个月-1
年
1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存 款 1,113,740
,786.13
- - - - - 1,113,740,7
86.13
结算备 付金 39,075,73
2.82
- - - - - 39,075,732.
82
存出保 证金 - - - - - 11,262,443.
72
11,262,443.
72
交易性 金融 资产 89,118,00
0.00
296,390,0
00.00
193,600,
000.00
- 18,948,000
.00
18,929,594,
035.28
19,527,650,
035.28
应收证 券清 算款 - - - - - 212,367,740
.82
212,367,740
.82
应收利 息 - - - - - 7,864,379.1
7
7,864,379.1
7
应收申 购款 29,186.69 - - - - 1,140,110.4
4
1,169,297.1
3
其他资 产 - - - - - - -
资产总 计 1,241,963
,705.64
296,390,0
00.00
193,600,
000.00
- 18,948,000
.00
19,162,228,
709.43
20,913,130,
415.07
负债
应付赎 回款 - - - - - 4,393,271.9
8
4,393,271.9
8
应付管 理人 报酬 - - - - - 27,073,564.
12
27,073,564.
12
应付托 管费 - - - - - 4,512,260.6
8
4,512,260.6
8
应付交 易费 用 - - - - - 15,994,182.
31
15,994,182.
31
其他负 债 - - - - - 2,931,464.6
9
2,931,464.6
9
负债总 计 - - - - - 54,904,743.
78
54,904,743.
78
利率敏 感度 缺口 1,241,963
,705.64
296,390,0
00.00
193,600,
000.00
- 18,948,000
.00
19,107,323,
965.65
20,858,225,
671.29
注： 上 表统 计了 本基 金交 易的利 率风 险敞 口。 表中 所示为 本基 金资 产及 交易 形成负 债的 公允 价值 ，
并按照 合约 规定 的重 新定 价日或 到期 日孰 早者 进行 了分类 。
6.4.13.4.1.2 利 率风险 的敏 感性分 析 汇添富均衡增长股票 2011 年半 年度报告
第 34 页 共 52 页
假设
1、该 利率 敏感 性分 析基 于 本基金 于资 产负 债表 日的 利率风 险状 况；
2、 该利 率敏 感性 分析 假定所 有 期限 利率 均以 相同 幅度 变动 25 个基 点， 且除 利 率之外 的
其他市 场变 量保 持不 变；
3、该 利率 敏感 性分 析并 未 考虑管 理层 为减 低利 率风 险而可 能采 取的 风险 管理 活动；
4、银行存款、 结算备付 金 和部分应收申 购款均以 活 期存款利率计 息，假定 利 率变动仅
影响该 类资 产的 未来 收益 ，而对 其本 身的 公允 价值 无重大 影响 。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2011 年 6 月 30 日 ）
上年度 末（ 2010 年12 月31
日 ）
0.25% -718,139.47 -852,752.85
-0.25% 723,142.47 859,489.52
6.4.13.4.2 其他价 格风 险
本基金所面临 的其他价 格 风险主要系市 场价格风 险 。市场价格风 险是指基 金 所持金融工具 的
公允价值或未 来现金流 量 因除市场利率 和外汇汇 率 以外的市场价 格因素变 动 而发生波动 的风险。
本基金主要投 资于证券 交 易所上市或银 行间同业 市 场交易的股票 和债券， 所 面临的最大 市场价格
风险由所持有 的金融工 具 的公允价值决 定。本基 金 通过投资组合 的分散化 降 低市场价格 风险，并
且本基 金管 理人 每日 对本 基金所 持有 的证 券价 格实 施监控 。
6.4.13.4.2.1 其 他价格 风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2011 年 6 月 30 日
上年度 末
2010 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股票 投资 13,884,856,189.62 82.40 18,929,594,035.28 90.75
交易性 金融 资产 － 债券 投资 899,512,208.00 5.34 598,056,000.00 2.87
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 14,784,368,397.62 87.74 19,527,650,035.28 93.62
注：本基金投资组合中股票投资比例范围为基金资产净值 的 60%-95% ；债券为 0%-35% ；权证为
0%-3% ； 现金 比例 最低 为5% 。 于资 产负 债表 日， 本基金 面 临的 整体 市场 价格 风险 列 示如 上表 所示 。
6.4.13.4.2.2 其 他价格 风险 的敏感 性分 析
假设 1、 本基 金的 市场 价格 风险 主要源 于证 券市 场的 系统 性风险 ， 即与 基金 投资 组 合的汇添富均衡增长股票 2011 年半 年度报告
第 35 页 共 52 页
贝塔系 数紧 密相 关；
2、 对于 上市 时间 不足 一年 的股票 ， 使用 申银 万国 行 业指数 替代 股票 价格 计算 其贝
塔系数 ；
3、 以下 分析 中， 除市 场基准 发 生变 动， 其他 影响 基金 资 产净 值的 风险 变量 保持 不
变。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2011 年 6 月
30 日 ）
上年度 末 （ 2010 年 12 月
31 日 ）
5% 630,400,240.72 824,923,313.67
-5% -630,400,240.72 -824,923,313.67
注：本基金管 理人运用 资 本—资产定价 模型方法 对 本基金的市场 价格风险 进 行分析。上 表为市场
价格风险的敏 感性分析 ， 反映了在其他 变量不变 的 假设下，证券 市场组合 的 价格发生合 理、可能
的变动 时， 将对 基金 资产 净值产 生的 影响 。
6.4.14 有助 于理 解和分 析会 计报表 需要 说明的 其他 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
§7 投资组 合报告
7.1 期末基 金资 产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 13,884,856,189.62 82.14
其中： 股票 13,884,856,189.62 82.14
2 固定收 益投 资 899,512,208.00 5.32
其中： 债券 899,512,208.00 5.32
资产 支持 证券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 1,047,692,971.54 6.20
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,010,099,856.55 5.98
6 其他各 项资 产 62,541,003.99 0.37
7 合计 16,904,702,229.70 100.00
7.2 期末按 行业 分类的股 票投 资组合
金 额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％） 汇添富均衡增长股票 2011 年半 年度报告
第 36 页 共 52 页
A 农、林 、牧 、渔 业 73,260,000.00 0.43
B 采掘业 1,092,334,875.86 6.48
C 制造业 6,800,125,040.50 40.36
C0 食品、 饮料
1,665,030,008.05 9.88
C1
纺织 、服 装、 皮毛 34,340,000.00 0.20
C2
木 材、 家具 - -
C3
造 纸、 印刷 109,539,608.76 0.65
C4
石 油、 化 学、塑胶、塑料 319,173,669.22 1.89
C5
电子 770,528,682.11 4.57
C6
金属 、非 金属 564,122,986.91 3.35
C7
机械 、设 备、 仪表 1,274,013,663.97 7.56
C8
医 药、 生物 制品 1,974,615,716.41 11.72
C99
其 他制 造业 88,760,705.07 0.53
D 电力、 煤气 及水 的生 产和 供应 业 - -
E 建筑业 989,445,084.29 5.87
F 交通运 输、 仓储 业 42,136,234.68 0.25
G 信息技 术业 1,014,942,409.67 6.02
H 批发和 零售 贸易 1,486,979,634.89 8.82
I 金融、 保险 业 1,585,114,390.95 9.41
J 房地产 业 93,181,692.90 0.55
K 社会服 务业 343,633,013.76 2.04
L 传播与 文化 产业 - -
M 综合类 363,703,812.12 2.16
合计 13,884,856,189.62 82.40
7.3 期末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 所有股 票投 资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002007 华兰生 物 18,507,441 628,142,547.54 3.73
2 601318 中国平 安 11,799,919 569,582,090.13 3.38
3 601288 农业银 行 161,173,376 451,285,452.80 2.68
4 002081 金 螳 螂 10,800,098 434,163,939.60 2.58
5 600519 贵州茅 台 1,910,303 406,187,726.89 2.41
6 000858 五 粮 液 11,000,647 392,943,110.84 2.33
7 002304 洋河股 份 2,934,634 370,233,425.44 2.20
8 002230 科大讯 飞 9,103,366 368,686,323.00 2.19
9 600690 青岛海 尔 12,799,530 357,746,863.50 2.12
10 000501 鄂武商 Ａ 20,798,686 355,241,556.88 2.11 汇添富均衡增长股票 2011 年半 年度报告
第 37 页 共 52 页
11 002415 海康威 视 7,374,907 289,760,096.03 1.72
12 002241 歌尔声 学 10,758,002 273,038,090.76 1.62
13 600805 悦达投 资 18,083,966 271,259,490.00 1.61
14 002004 华邦制 药 5,867,419 264,620,596.90 1.57
15 600729 重庆百 货 6,005,865 259,573,485.30 1.54
16 600036 招商银 行 19,220,441 250,250,141.82 1.49
17 600594 益佰制 药 13,599,344 250,091,936.16 1.48
18 600000 浦发银 行 25,154,904 247,524,255.36 1.47
19 300124 汇川技 术 3,528,755 243,131,219.50 1.44
20 000527 美的电 器 11,707,625 215,303,223.75 1.28
21 000778 新兴铸 管 20,160,749 212,695,901.95 1.26
22 000961 中南建 设 19,902,927 209,776,850.58 1.24
23 600403 大有能 源 6,349,972 198,881,123.04 1.18
24 002155 辰州矿 业 6,032,447 197,200,692.43 1.17
25 600697 欧亚集 团 6,997,317 194,525,412.60 1.15
26 600280 南京中 商 7,000,000 188,720,000.00 1.12
27 600778 友好集 团 14,155,690 173,548,759.40 1.03
28 000937 冀中能 源 6,811,390 172,668,736.50 1.02
29 000012 南
玻Ａ 10,260,535 169,298,827.50 1.00
30 600216 浙江医 药 5,193,706 163,030,431.34 0.97
31 000968 煤 气 化 6,296,407 159,487,989.31 0.95
32 300070 碧水源 3,863,015 154,520,600.00 0.92
33 002296 辉煌科 技 5,538,500 144,001,000.00 0.85
34 600702 沱牌曲 酒 6,722,113 138,878,854.58 0.82
35 600785 新华百 货 5,000,093 133,402,481.24 0.79
36 600395 盘江股 份 4,000,000 132,760,000.00 0.79
37 600970 中材国 际 4,831,943 132,057,002.19 0.78
38 600141 兴发集 团 6,068,483 126,588,555.38 0.75
39 000568 泸州老 窖 2,671,629 120,543,900.48 0.72
40 601618 中国中 冶 27,123,879 106,868,083.26 0.63
41 000876 新 希 望 5,000,000 99,750,000.00 0.59
42 601088 中国神 华 3,189,973 96,145,786.22 0.57
43 002326 永太科 技 3,860,064 95,497,983.36 0.57
44 002106 莱宝高 科 3,118,942 94,347,995.50 0.56
45 600104 上海汽 车 5,000,000 93,700,000.00 0.56
46 600415 小商品 城 7,520,984 92,432,893.36 0.55
47 600612 老凤祥 2,590,041 88,760,705.07 0.53
48 000915 山大华 特 4,935,955 87,119,605.75 0.52
49 600276 恒瑞医 药 2,804,866 84,061,834.02 0.50 汇添富均衡增长股票 2011 年半 年度报告
第 38 页 共 52 页
50 601699 潞安环 能 2,529,128 82,980,689.68 0.49
51 600809 山西汾 酒 1,051,949 73,689,027.45 0.44
52 600354 敦煌种 业 3,000,000 73,260,000.00 0.43
53 000417 合肥百 货 4,024,249 73,241,331.80 0.43
54 600062 双鹤药 业 2,950,748 73,149,042.92 0.43
55 600079 人福医 药 3,255,884 71,824,801.04 0.43
56 000650 仁和药 业 5,000,079 71,151,124.17 0.42
57 600188 兖州煤 业 2,003,340 70,717,902.00 0.42
58 000888 峨眉山 Ａ 3,795,500 69,078,100.00 0.41
59 000528 柳
工 3,000,000 67,890,000.00 0.40
60 002475 立讯精 密 1,869,549 67,415,936.94 0.40
61 000538 云南白 药 1,159,387 66,177,809.96 0.39
62 600261 阳光照 明 3,500,000 65,555,000.00 0.39
63 600137 浪莎股 份 3,947,976 64,273,049.28 0.38
64 600518 康美药 业 4,679,620 61,583,799.20 0.37
65 002325 洪涛股 份 3,000,000 58,620,000.00 0.35
66 601117 中国化 学 6,000,066 53,160,584.76 0.32
67 300044 赛为智 能 3,332,990 53,027,870.90 0.31
68 002244 滨江集 团 4,303,389 52,931,684.70 0.31
69 000669 领先科 技 1,700,000 51,476,000.00 0.31
70 000028 一致药 业 1,936,333 49,996,118.06 0.30
71 000933 神火股 份 3,262,086 49,616,328.06 0.29
72 300039 上海凯 宝 1,980,542 49,434,328.32 0.29
73 000983 西山煤 电 1,999,940 48,398,548.00 0.29
74 600068 葛洲坝 3,999,934 47,959,208.66 0.28
75 002065 东华软 件 2,000,000 47,400,000.00 0.28
76 002055 得润电 子 2,288,032 45,966,562.88 0.27
77 601601 中国太 保 2,039,560 45,665,748.40 0.27
78 300043 星辉 车模 2,999,772 45,266,559.48 0.27
79 000623 吉林敖 东 1,449,703 44,665,349.43 0.27
80 601168 西部矿 业 2,999,988 44,459,822.16 0.26
81 000629 攀钢钒 钛 3,999,796 44,277,741.72 0.26
82 600470 六国化 工 4,356,800 43,568,000.00 0.26
83 002428 云南锗 业 934,479 41,416,109.28 0.25
84 600859 王府井 1,001,013 40,010,489.61 0.24
85 002123 荣信股 份 1,681,715 38,309,467.70 0.23
86 000708 大冶特 钢 2,499,892 38,273,346.52 0.23
87 000758 中色股 份 1,072,090 37,898,381.50 0.22
88 000811 烟台冰 轮 3,000,014 37,620,175.56 0.22 汇添富均衡增长股票 2011 年半 年度报告
第 39 页 共 52 页
89 002261 拓维信 息 2,089,818 37,345,047.66 0.22
90 600315 上海家 化 1,000,000 36,880,000.00 0.22
91 601717 郑煤机 1,000,000 36,460,000.00 0.22
92 002159 三特索 道 2,600,000 35,334,000.00 0.21
93 000590 紫光古 汉 2,795,474 34,943,425.00 0.21
94 600233 大杨创 世 2,000,000 34,340,000.00 0.20
95 600298 安琪酵 母 1,000,000 33,200,000.00 0.20
96 000418 小天鹅 Ａ 2,000,000 32,120,000.00 0.19
97 002051 中工国 际 1,151,085 31,539,729.00 0.19
98 000401 冀东水 泥 1,235,643 30,878,718.57 0.18
99 600570 恒生电 子 2,000,000 29,680,000.00 0.18
100 600823 世茂股 份 2,000,000 29,260,000.00 0.17
101 000063 中兴通 讯 1,000,000 28,280,000.00 0.17
102 600706 ST 长信 1,821,451 26,538,541.07 0.16
103 600875 东方电 气 1,000,049 25,501,249.50 0.15
104 600750 江中药 业 976,000 23,892,480.00 0.14
105 600125 铁龙物 流 2,255,805 23,776,184.70 0.14
106 600066 宇通客 车 1,000,000 23,140,000.00 0.14
107 600335 *ST 盛工 1,439,741 22,028,037.30 0.13
108 600573 惠泉啤 酒 2,043,971 19,744,759.86 0.12
109 600327 大东方 2,000,000 18,720,000.00 0.11
110 600575 芜湖港 2,000,000 18,360,000.00 0.11
111 601009 南京银 行 2,000,000 17,940,000.00 0.11
112 002308 威创 股份 1,500,000 16,515,000.00 0.10
113 600893 航空动 力 896,948 15,508,230.92 0.09
114 300113 顺网科 技 560,800 13,111,504.00 0.08
115 000856 ST 唐陶 1,362,647 12,699,870.04 0.08
116 600048 保利地 产 1,000,000 10,990,000.00 0.07
117 600352 浙江龙 盛 1,015,767 9,731,047.86 0.06
118 600084 *ST 中葡 1,128,600 9,141,660.00 0.05
119 600720 祁连山 500,000 9,120,000.00 0.05
120 600688 S 上 石化 771,181 6,824,951.85 0.04
121 000960 锡业股 份 109,960 3,199,836.00 0.02
122 600016 民生银 行 499,916 2,864,518.68 0.02
123 000656 ST 东 源 165,000 2,260,500.00 0.01
124 300122 智飞生 物 25,978 726,604.66 0.00
125 000729 燕京啤 酒 42,283 717,542.51 0.00
126 000635 英 力 特 4,277 82,161.17 0.00
127 000540 中天城 投 686 11,428.76 0.00 汇添富均衡增长股票 2011 年半 年度报告
第 40 页 共 52 页
128 601166 兴业银 行 162 2,183.76 0.00
129 000878 云南铜 业 63 1,380.33 0.00
130 002466 天齐锂 业 30 969.60 0.00
131 002080 中材科 技 50 755.00 0.00
132 002223 鱼跃医 疗 8 196.24 0.00
133 600221 海南航 空 7 49.98 0.00
134 600223 鲁商置 业 1 8.20 0.00
7.4 报告期 内股 票投资组 合的 重大变 动
7.4.1 累计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股票 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601288 农业银 行 501,652,702.68 2.41
2 600690 青岛海 尔 400,239,675.12 1.92
3 600805 悦达投 资 388,290,422.77 1.86
4 600519 贵州茅 台 357,807,189.49 1.72
5 600970 中材国 际 332,585,749.57 1.59
6 002155 辰州矿 业 301,871,273.37 1.45
7 600141 兴发集 团 296,333,475.25 1.42
8 600000 浦发银 行 279,940,827.96 1.34
9 000778 新兴铸 管 273,860,857.58 1.31
10 600875 东方电 气 234,368,937.53 1.12
11 600688 S 上 石化 229,081,902.61 1.10
12 600352 浙江龙 盛 211,898,884.50 1.02
13 000401 冀东水 泥 210,627,657.19 1.01
14 601318 中国平 安 204,316,728.72 0.98
15 600216 浙江医 药 193,624,875.04 0.93
16 600720 祁连山 182,751,491.81 0.88
17 000758 中色股 份 177,648,136.22 0.85
18 000933 神火股 份 176,492,541.41 0.85
19 601717 郑煤机 171,192,852.63 0.82
20 002106 莱宝高 科 169,788,553.85 0.81
注：买 入金 额按 买卖 成交 金额填 列， 不考 虑相 关交 易费用 。
7.4.2 累计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股票 投资 明细 汇添富均衡增长股票 2011 年半 年度报告
第 41 页 共 52 页
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600415 小商品 城 515,125,116.12 2.47
2 000012 南
玻Ａ 485,786,330.20 2.33
3 601111 中国国 航 391,278,895.92 1.88
4 000629 攀钢钒 钛 363,984,421.22 1.75
5 000568 泸州老 窖 362,757,115.03 1.74
6 600585 海螺水 泥 346,495,888.54 1.66
7 000528 柳
工 282,215,167.62 1.35
8 002007 华兰生 物 279,132,117.12 1.34
9 600575 芜湖港 271,296,437.84 1.30
10 600688 S 上 石化 230,108,301.61 1.10
11 600570 恒生电 子 229,822,161.88 1.10
12 000063 中兴通 讯 223,988,145.26 1.07
13 600251 冠农股 份 204,211,065.78 0.98
14 600525 长园集 团 199,982,229.23 0.96
15 601808 中海油 服 197,811,052.72 0.95
16 600352 浙江龙 盛 194,312,411.92 0.93
17 000861 海印股 份 193,399,731.65 0.93
18 600537 海通集 团 188,221,848.01 0.90
19 000876 新 希 望 186,818,416.99 0.90
20 600970 中材国 际 183,991,906.60 0.88
注：卖 出金 额按 买卖 成交 金额填 列， 不考 虑相关 交易 费 用。
7.4.3 买入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 10,963,670,286.21
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 13,821,871,009.94
注：本 项“ 买入 股票 成本 ”和“ 卖出 股票 收入 ”均 按买卖 成交 金额 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
7.5 期末按 债券 品种分类 的债 券投资 组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 19,028,000.00 0.11
2 央行票 据 512,250,000.00 3.04
3 金融债 券 99,610,000.00 0.59
其中： 政策 性金 融债 99,610,000.00 0.59 汇添富均衡增长股票 2011 年半 年度报告
第 42 页 共 52 页
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 260,117,000.00 1.54
6 中期票 据 - -
7 可转债 8,507,208.00 0.05
8 其他 - -
9 合计 899,512,208.00 5.34
7.6 期末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 债券 投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（张 ） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 1001095 10 央票 95 2,000,000 194,660,000.00 1.16
2 1101021 11 央票 21 1,200,000 119,100,000.00 0.71
3 100231 10 国开 31 1,000,000 99,610,000.00 0.59
4 1101023 11 央行 票据
23
1,000,000 99,250,000.00 0.59
5 1101025 11 央行 票据
25
1,000,000 99,240,000.00 0.59
7.7 期末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 所有资 产支 持证券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 期末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.9 投资组 合报 告附注
7.9.1 本基 金投 资前 十名 证券五 粮液 （000858 ）于 2011 年 5 月 27 日受 到证 监会行 政处 罚, 该上
市公司 于2009 年9 月被 证 监会立 案调 查之 初， 我司 即对其 可能 产生 的影 响进 行过研 究评 估， 认为
此事件并不影 响其经营 业 绩，不会对其 投资价值 造 成较大影响。 本基金一 直 重仓持有该 股，并经
过合理 的投 资决 策授 权审 批。
7.9.2 基 金投 资的 前十 名 股票未 超出 基金 合同 规定 的备选 股票 库。
7.9.3 期末其 他各 项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 10,516,480.37 汇添富均衡增长股票 2011 年半 年度报告
第 43 页 共 52 页
2 应收证 券清 算款 27,723,257.32
3 应收股 利 8,895,259.83
4 应收利 息 14,989,170.06
5 应收申 购款 416,836.41
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 62,541,003.99
7.9.4 期末持 有的 处于转 股期 的 可转 换债 券明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.9.5 期末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期末基 金份 额持有人 户数 及持有 人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
(户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
1,080,025 22,279.75 151,942,536.27 0.63% 23,910,740,883.99 99.37%
8.2 期末基 金管 理人的从 业人 员持有 本开 放式基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理公 司所 有从 业人
员持有 本开 放式 基金
1,074,997.41 0.0045%
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2006 年8 月7 日 ）基 金份 额总额
4,935,775,576.48
本报告 期期 初基 金份 额总 额 24,127,691,465.11 汇添富均衡增长股票 2011 年半 年度报告
第 44 页 共 52 页
本报告 期基 金总 申购 份额 1,316,788,412.46
减:本报 告期 基金 总赎 回份额 1,381,796,457.31
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 24,062,683,420.26
注：表 内“ 总 申购 份额” 含红利 再投 、转 换入 份额 ；“总赎 回份 额”含转 换出 份 额。
§10 重大事件揭示
10.1 基 金份额 持有 人大 会决 议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
10.2 基 金管理 人、 基金 托管 人的专 门基 金托管 部门 的重大 人事 变动
1、 《汇 添富 保本 混合 型证 券投资 基金 基金 合同 》于2011 年 1 月 26 日 正式 生效 ， 陆文 磊先生
任该基 金的 基金 经理 。
2、 《汇 添富 社会 责任 股票 型证券 投资 基金 基金 合同 》于 2011 年 3 月 29 日 正式 生 效， 欧阳沁
春先生 任该 基金 的基 金经 理。
3、 《汇 添富 可转 换债 券债 券型证 券投 资基 金基 金合 同》于 2011 年 6 月 17 日正 式 生效 ，王珏
池先生 任该 基金 的基 金经 理。
4、 基金 管理 人 2011 年6 月22 日公 告， 汇添富 货币 市场基 金由 王珏 池先 生担 任基金 经理 ， 陆
文磊先 生不 再担 任该 基金 的基金 经理 。
5、 基 金管 理人 2011 年6 月22 日 公告 ， 汇添 富增 强收 益 债券 型证 券投 资基 金由 陆 文磊 先生担
任基金 经理 ，王 珏池 先生 不再担 任该 基金 的基 金经 理。
6、本 报告 期内 基金 托管 人 的专门 基金 托管 部门 无重 大人事 变动 。
10.3 涉 及基金 管理 人、 基金 财产、 基金 托管业 务的 诉讼
本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 事项 。
10.4 基 金投资 策略 的改 变
本基金 投资 策略 未发 生改 变。
汇添富均衡增长股票 2011 年半 年度报告
第 45 页 共 52 页
10.5 为 基金进 行审 计的 会计 师事务 所情 况
本报告 期内 ，为 本基 金进 行审计 的机 构未 发生 变化 ，为安 永华 明会 计师 事务 所。
10.6 管 理人、 托管 人及 其高 级管理 人员 受稽查 或处 罚等情 况
本报告 期内 未发 生基 金管 理人、 托管 人及 其高 级管 理人员 受稽 查或 处罚 等情 形。
10.7 基 金租用 证券 公司交 易单 元的有 关情 况
10.7.1 基金 租用 证券公 司交 易单元 进行 股票投 资及 佣金支 付情 况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元数
量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
华泰联合证券 1 - - - - -
兴业证券 2 - - - - -
首创证券 1 - - - - -
新时代证券 1 - - - - -
国信证券 1 - - - - -
东方证券 2 4,883,327,172.
34
19.73% 4,079,222.17 19.74% -
中信建投 1 2,123,454,532.
51
8.58% 1,804,932.08 8.73% -
长江证券 1 1,828,282,920.
77
7.39% 1,554,042.26 7.52% -
申银万国 2 1,413,720,621.
14
5.71% 1,148,660.10 5.56% -
国泰君安 2 1,305,169,284.
11
5.27% 1,060,459.08 5.13% -
西南证券 1 1,159,193,970.
63
4.68% 985,309.93 4.77% -
国联证券 1 991,965,172.26 4.01% 805,976.16 3.90% -
瑞银证券 1 973,084,086.58 3.93% 827,119.32 4.00% -
安信证券 2 971,943,273.59 3.93% 795,384.04 3.85% -
中金公司 2 942,436,129.59 3.81% 765,738.91 3.70% -
德邦证券 1 845,154,294.67 3.41% 718,382.03 3.48% -
国金证券 1 820,903,009.27 3.32% 666,990.93 3.23% -
渤海证券 1 754,417,311.78 3.05% 641,253.74 3.10% - 汇添富均衡增长股票 2011 年半 年度报告
第 46 页 共 52 页
日信证券 1 587,828,599.11 2.37% 499,654.36 2.42% -
海通证券 1 584,128,070.79 2.36% 496,507.85 2.40% -
高华证券 1 571,898,490.13 2.31% 464,670.58 2.25% -
中信证券 2 567,358,621.95 2.29% 460,982.48 2.23% -
光大证券 2 552,809,431.44 2.23% 469,886.24 2.27% -
信达证券 1 540,672,230.91 2.18% 459,572.42 2.22% -
西部证券 1 452,492,615.69 1.83% 384,618.93 1.86% -
广发证券 1 367,173,272.45 1.48% 312,097.74 1.51% -
平安证券 1 345,749,389.51 1.40% 280,923.79 1.36% -
中银国际 1 330,924,884.66 1.34% 281,286.19 1.36% -
湘财证券 1 183,677,071.98 0.74% 156,125.39 0.76% -
上海证券 1 179,280,757.64 0.72% 152,388.33 0.74% -
浙商证券 1 166,305,164.34 0.67% 135,122.99 0.65% -
国元证券 1 123,558,628.96 0.50% 105,020.00 0.51% -
宏源证券 1 120,912,726.66 0.49% 102,775.49 0.50% -
招商证券 2 32,221,907.72 0.13% 26,180.83 0.13% -
第一创业 1 32,032,652.97 0.13% 27,227.94 0.13% -
注： 此 处的 佣金 指通 过单 一券商 的交 易单 元进 行股 票、 权 证等 交易 而合 计支 付该券 商的 佣金 合计 ，
不单指 股票 交易 佣金 。
10.7.2 基金 租用 证券公 司交 易单元 进行 其他证 券投 资的情 况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
华泰联合证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
首创证券 - - - - - -
新时代证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
东方证券 8,810,129.00 50.68% - - - -
中信建投 - - - - - -
长江证券 8,572,187.20 49.32% - - - -
申银万国 - - - - - -
国泰君安 - - - - - - 汇添富均衡增长股票 2011 年半 年度报告
第 47 页 共 52 页
西南证券 - - - - - -
国联证券 - - - - - -
瑞银证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
德邦证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
渤海证券 - - - - - -
日信证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
高华证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
信达证券 - - - - - -
西部证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
湘财证券 - - - - - -
上海证券 - - - - - -
浙商证券 - - - - - -
国元证券 - - - - - -
宏源证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
第一创业 - - - - - -
注：1 、专 用交 易单 元的 选 择标准 和程 序：
（1） 基金 交易 单元 选择 和 成交量 的分 配工 作由 投资 研究部 统一 负责 组织 、协 调和监 督。
（2 ）交易单元分配 的目标 是按照证监会的有 关规定 和对券商服务的评 价控制 交易单元的分配 比
例。
（3） 投资 研究 部根 据评 分 的结果 决定 本月 的交 易单 元分配 比例 。 其 标准 是按 照上个 月券 商评 分决
定本月的交易 单元拟分 配 比例，并在综 合考察年 度 券商的综合排 名及累计 的 交易分配量 的基础上
进行调整，使 得总的交 易 量的分配符合 综合排名 ， 同时每个交易 单元的分 配 量不超过总 成交量的
30%。
（4） 每半 年综 合考 虑近 半 年及最 新的 评分 情况 ，作 为增加 或更 换券 商交 易单 元的依 据。
（5） 调整 租用 交易 单元 的 选择及 决定 交易 单元 成交 量的分 布情 况由 投资研 究部 决 定， 投资 总监 审汇添富均衡增长股票 2011 年半 年度报告
第 48 页 共 52 页
批。
（6） 成交 量分 布的 决定 应 于每月 第一 个工 作日 完成 ； 更换 券商 交易 单元 的决 定于合 同到 期前 一个
月完成 。
（7） 调整 和更 换交 易单 元 所涉及 到的 交易 单元 运行 费及其 他相 关费 用， 基金 会计应 负责 协助 及时
催缴。
2、 报告 期内 租用 证 券公 司交易 单元 的变 更情 况：
本报告 期新 增2 家证 券公 司的2 个 交易 单元： 日信证 券 有限 责任 公司 （ 上交所 交 易单 元） 、 招 商证
券股份 有限 公司 （深 交所 交易单 元） 。
10.8 其 他重大 事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
汇 添富 基金管 理有 限公司关 于旗
下 基金 2010 年年 度资 产 净值的
公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 管
理人网 站 2011 年 1 月 4 日
2
汇 添富 均衡增 长股 票型证券 投资
基金2010 年第4 季度 报告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 管
理人网 站 2011 年 1 月 21 日
3
汇 添富 基金管 理有 限公司关 于增
加杭州 银行 为代 销机 构的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 管
理人网 站 2011 年 2 月 17 日
4
汇 添富 基金管 理有 限公司关 于旗
下 部分 基金参 与杭 州银行开 展的
网 上银 行申购 和定 投基金费 率优
惠活动 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 管
理人网 站
2011 年 3 月 8 日
5
汇 添富 均衡增 长股 票型证券 投资
基金收 益分 配公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 管
理人网 站 2011 年 3 月 15 日
6
汇 添富 基金管 理有 限公司关 于开
通 汇付 天天盈 账户 进行网上 直销
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 管 2011 年 3 月 17 日 汇添富均衡增长股票 2011 年半 年度报告
第 49 页 共 52 页
业务的 公告 理人网 站
7
汇 添富 基金管 理有 限公司关 于调
整 “ 双汇发展” 股票估值方法
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 管
理人网 站 2011 年 3 月 22 日
8
汇 添富 均衡增 长股 票型证券 投资
基金更 新招 募说 明书 摘要
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 管
理人网 站 2011 年 3 月 22 日
9
汇 添富 均衡增 长股 票型证券 投资
基金更 新招 募说 明书
管理人 网站
2011 年 3 月 22 日
10
汇 添富 均衡增 长股 票型证券 投资
基金2010 年 年度 报告 摘要
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 管
理人网 站 2011 年 3 月 28 日
11
汇 添富 均衡增 长股 票型证券 投资
基金2011 年 年度 报告
管理人 网站
2011 年 3 月 28 日
12
汇 添富 基金管 理有 限公司关 于旗
下 基金 继续参 与中 国工商银 行个
人 电子 银行申 购基 金费率优 惠活
动的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 管
理人网 站
2011 年 3 月 30 日
13
汇添 富 基金管 理有 限公司关 于开
通 通联 支付进 行网 上直销业 务的
公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 管
理人网 站 2011 年 3 月 30 日
14
汇 添富 均衡增 长股 票型证券 投资
基金2011 年第1 季度 报告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 管
理人网 站 2011 年 4 月 22 日
15
汇 添富 基金管 理有 限公司关 于旗
下 基金 在交通 银行 开通转换 业务
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 管
理人网 站 2011 年 4 月 25 日
16
汇 添富 基金管 理有 限公司关 于开
通 招 商银行 i 理财 进行 网 上直销
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 管 2011 年 4 月 27 日 汇添富均衡增长股票 2011 年半 年度报告
第 50 页 共 52 页
业务的 公告 理人 网站
17
汇 添富 基金管 理有 限公司关 于旗
下 基金 参与江 苏银 行网上银 行申
购基金 费率 优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 管
理人网 站 2011 年 4 月 29 日
18
汇 添富 基金管 理有 限公司关 于旗
下 基金 在中信 证券 开通基金 定投
和转换 业务 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 管
理人网 站 2011 年 4 月 29 日
19
汇 添富 基金管 理有 限公司关 于增
加 上海 农商银 行为 代销机构 的公
告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 管
理人网 站 2011 年 5 月 9 日
20
汇 添富 基金管 理有 限公司关 于旗
下部 分 基金参 与上 海农商银 行开
展 的网 上银行 申购 和定投基 金费
率优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 管
理人网 站
2011 年 5 月 16 日
21
汇 添富 基金管 理有 限公司关 于增
加 恒泰 长财证 券为 代销机构 的公
告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 管
理人网 站 2011 年 5 月 17 日
22
汇 添富 基金管 理有 限公司关 于增
加中航 证券 为代 销机 构的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 管
理人网 站 2011 年 5 月 27 日
23
汇 添富 基金管 理有 限公司关 于旗
下 基金 调整停 牌股 票估值方 法的
提示性 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 、管
理人网 站 2011 年 5 月 28 日
24
汇 添富 基金管 理有 限公司关 于开
通 上海 银行借 记卡 进行网上 直销
业务的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 管
理人网 站 2011 年 5 月 30 日
25
汇 添富 基金管 理有 限公司关 于增
加财通 证券 为代 销机 构的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 管
理人网 站 2011 年 6 月 7 日 汇添富均衡增长股票 2011 年半 年度报告
第 51 页 共 52 页
26
汇 添富 基金管 理有 限公司关 于调
整旗 下基 金持 有的“ 鄂武商 A”
股票估 值方 法的 提示 性公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 管
理人网 站 2011 年 6 月 10 日
27
汇 添富 基金管 理有 限公司关 于旗
下 基金 参与交 通银 行电子渠 道申
购基金 费率 优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 管
理人网 站 2011 年 6 月 29 日
28
汇 添富 基金管 理有 限公司关 于旗
下 基金 参与中 信银 行电子渠 道申
购基金 费率 优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 管
理人网 站 2011 年 6 月 29 日
29
汇 添富 基金管 理有 限公司关 于旗
下 部分 基金参 与浙 商证券开 展的
电 子交 易申购 基金 费率优惠 活动
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 管
理人网 站
2011 年 6 月 29 日
30
关于招 商银 行 i 理财 账户持 有 人
通 过汇 添富网 上直 销系统申 购基
金费率 调 整的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 管
理人网 站 2011 年 6 月 30 日
§11 备查文件目录
11.1 备查文 件目 录
1、中 国证 监会 批准 汇添 富 均衡增 长股 票型 证券 投资 基金募 集的 文件 ；
2、 《汇 添富 均衡 增长 股票型 证 券投 资基 金基 金合 同》 ；
3、 《汇 添富 均衡 增长 股票型 证 券投 资基 金托 管协 议》 ；
4、基 金管 理人 业务 资格 批件、 营业 执照 ；
5、报 告期 内汇 添富 均衡 增长股 票型 证券 投资 基金 在指定 报刊 上披 露的 各项 公告；
6、中 国证 监会 要求 的其 他文件 。
11.2 存放地 点
上海市 富城 路99 号震 旦国际 大楼 21 楼 汇添 富基 金管理 有 限公 司 汇添富均衡增长股票 2011 年半 年度报告
第 52 页 共 52 页
11.3 查阅方 式
资者可 于本 基金 管理 人办 公时间 预约 查阅 ， 或 登录 基金管 理人 网 站www.99fund.com 查 阅 ，还
可拨打 基金 管理 人客 户服 务中心 电话 ：400-888-9918 查 询相 关信 息。
汇添富基金管理有限公司
2011 年8 月24 日
