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华夏盛世(000061)

华夏盛世:2011年半年度报告查看PDF公告

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
华夏盛世精选股票型证券投资基金 
2011 年半年度报告 
 
2011 年 6 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人: 华夏基金管理有限公司 
基金托管人: 中国建设银行股份有限公司 
报告送出日期: 二〇一一年八月二十四日 华夏 盛世 精选 股票 型证 券投 资基金 2011 年半 年度 报告 
 1 
§ 1 重要提示及 目录 
1.1 重要提示 
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈
述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责
任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 
基金托管人中国建设银行股份有限公司 根据本基金合同规定,于 2011 年 8
月 19 日复核了本报告中的财务指标、 净值表现 、 利润分配情况、 财务会计报告、
投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保
证基金一定盈利。 
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 
本报告中财务资料未经审计。 
本报告期自 2011 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。 华夏 盛世 精选 股票 型证 券投 资基金 2011 年半 年度 报告 
 2 
1.2 目录 
§ 1 重要提示 及目录 ................................................................................................................... 1 
§ 2 基金简介 ............................................................................................................................... 3 
§ 3 主要财务 指标和基 金净值表 现 ........................................................................................... 4 
3.1 主要会计 数据和财 务指标 .......................................................................................... 4 
3.2 基金净值 表现 .............................................................................................................. 4 
§ 4 管理人报 告 ........................................................................................................................... 5 
§ 5 托管人报 告 ........................................................................................................................... 9 
§ 6 半年度财 务会计报 告(未经 审计) ................................................................................... 9 
6.1 资产负债 表 .................................................................................................................. 9 
6.2 利润表 ........................................................................................................................ 10 
6.3 所有者权 益(基金 净值)变 动表 ............................................................................ 11 
6.4 报表附注 .................................................................................................................... 12 
§ 7 投资组合 报告 ..................................................................................................................... 24 
7.1 期末基金 资产组合 情况 ............................................................................................ 24 
7.2 期末按行 业分类的 股票投资 组合 ............................................................................ 25 
7.3 期末按公 允价值占 基金资产 净值比例 大小排 序的 所有股票投 资明细 ................ 25 
7.4 报告期内 股票投资 组合的重 大变动 ........................................................................ 28 
7.5 期末按债 券品种分 类的债券 投资组合 .................................................................... 29 
7.6 期末按公 允价值占 基金资产 净值比例 大小排 名的 前五名债券 投资明细 ............ 30 
7.7 期末按公 允价值占 基金资产 净值比例 大小排 名的 所有资产支 持证券投 资明细 30 
7.8 期末按公 允价值占 基金资产 净值比例 大小排 名的 前五名权证 投资明细 ............ 30 
7.9 投资组合 报告 附注 .................................................................................................... 30 
§ 8 基金份额 持有人信 息 ......................................................................................................... 31 
8.1 期末基金 份额持有 人户数及 持有人结 构 ................................................................ 31 
8.2 期末基金 管理人的 从业人员 持有本开 放式基 金的 情况 ........................................ 31 
§ 9 开放式基 金份额变 动 ......................................................................................................... 31 
§ 10 重大事件 揭示 ................................................................................................................... 31 
§ 11 备查文件目 录 ................................................................................................................... 34 华夏 盛世 精选 股票 型证 券投 资基金 2011 年半 年度 报告 
 3 
§ 2 基金简介 
2.1 基金基本情况 
基金名称 华夏盛世精 选股票型 证券投资 基金 
基金简称 华夏盛世股 票 
基金主代码 000061 
交易代码 000061 
基金运作方 式 契约型开放 式 
基金合同生 效日 2009年12月11 日 
基金管理人 华夏基金管 理有限公 司 
基金托管人 中国建设银 行股份有 限公司 
报告期末基 金份额总 额 11,435,088,123.07 份 
基金合同存 续期 不定期 
2.2 基金产品说明 
投资目标 
紧密跟踪中国经济动向,把握中国经 济的长期发展趋 势
和周期变动特征,挖掘不同发展阶段 下的优势资产及 行
业投资机会,更好地分享中国经济持 续、较快成长的 发
展成果,追求基金资产的长期、持续 增值,抵御通货 膨
胀。 
投资策略 
本基金以周期优选投资策略为核心, 并辅以个股精选 和
积极债券管 理策略。 
业绩比较基 准 
本基金的业 绩比较基 准为: 沪深300 指数 ×80% +上证 国
债指数×20% 。 
风险收益特 征 
本基金属于股票基金,风险与收益高 于混合基金、债 券
基金与货币 市场基金 , 属于较 高风险、 较高收 益的品 种。 
2.3 基金管理人和基金托管人 
项目 基金管理人 基金托管人 
名称 华夏基金管 理有限公 司 
中国建设银行股份有限公
司 
信息披露负 责人 
姓名 崔雁巍 尹东 
联系电话 400-818-6666 010-67595003 
电子邮箱 service@ChinaAMC.com yindong.zh@ccb.com 
客户服务电 话 400-818-6666 010-67595096 
传真 010-63136700 010-66275853 
注册地址 
北 京 市 顺 义 区 天 竺 空 港 工
业区 A 区 
北京市西城区 金融大街 25
号 
办公地址 
北 京市西城 区金融 大 街 33
号通泰大厦 B 座 3 层 
北京市西城区闹市口大街
1 号院 1 号楼 
邮政编码 100033 100033 
法定代表人 范勇宏 郭树清 
2.4 信息披露方式 
本基金选定 的信息披 露报纸名 称 《中国证券 报》 、 《上 海证券报》 、 《证券 时报》 
登载基金 半年 度 报告 正 文的 管 理
人互联网网 址 
www.ChinaAMC.com 
基金 半年度 报告备置 地点 基金管理人 和基金托 管人的住 所 华夏 盛世 精选 股票 型证 券投 资基金 2011 年半 年度 报告 
 4 
2.5 其他相关资料 
项目 名称 办公地址 
注册登记机 构 华夏基金管 理有限公 司 
北京市西城 区金融大街 33 号
通泰大厦 B 座 3 层 
§ 3 主要财务指 标和 基金净 值表现 
3.1 主要会计数据和财务指标 
金额单位:人民币元 
3.1.1 期间数 据和指标 报告期 (2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日 ) 
本期已实现 收益 -657,401,202.08 
本期利润 -1,062,316,047.75 
加权平均基 金份额本 期利润 -0.0888 
本期加权平 均净值利 润率 -9.55% 
本期基金份 额净值增 长率 -9.23% 
3.1.2 期末数 据和指标 报告期末 (2011 年 6 月 30 日) 
期末可供分 配利润 -1,318,504,627.86 
期末可供分 配基金份 额利润 -0.1153 
期末基金资 产净值 10,116,583,495.21 
期末基金份 额净值 0.885 
3.1.3 累计期 末指标 报告期末 (2011 年 6 月 30 日) 
基金份额累 计净值增 长率 -11.50% 
注: ①所述 基金业绩 指标不 包括持有 人认购或 交易基 金的各项费 用, 计入 费用后 实际收
益水平要低 于所列数 字。 
②本期已实 现收益指 基金本期 利息收入 、 投 资收益 、 其 他收入 ( 不含公允 价值变动 收益)
扣除相关费 用后的余 额,本期 利润为本 期已实现 收益 加上本期公 允价值变 动收益。 
③期末可供 分配利润 为期末资 产负债表 中未分配 利润 与未分配利 润中已实 现部分的 孰
低数。 
3.2 基金净值表 现 
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较 基准收益率的比较 
阶段 
份额净值
增长率① 
份额净值增
长率标准差
② 
业绩比较
基准收益
率 ③ 
业绩比较基 准
收益率标准 差
④ 
①-③ ②-④ 
过去一个月 3.63% 1.25% 1.19% 0.95% 2.44% 0.30% 
过去三个月 -6.55% 1.13% -4.27% 0.88% -2.28% 0.25% 
过去六个月 -9.23% 1.20% -1.67% 0.99% -7.56% 0.21% 
过去一年 8.06% 1.27% 15.72% 1.12% -7.66% 0.15% 
自 基 金 合 同 生
效起至今 
-11.50% 1.23% -10.66% 1.18% -0.84% 0.05% 
3.2.2 自基金合同生效以来基金 份额 累计净值增 长率变动及其与同期业绩比较基
准收益率变动的比较
 
华夏盛世精 选股票型 证券投资 基金 
份额累计净 值增长率 与业绩比 较基准收 益率历史 走势 对比图 华夏 盛世 精选 股票 型证 券投 资基金 2011 年半 年度 报告 
 5 
(2009 年 12 月 11 日至 2011 年 6 月 30 日) 
 
§ 4 管理人报告 
4.1 基金管理人及基金经理情况 
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 
华夏基金管理有限公司成立于 1998 年 4 月 9 日,是经中国 证监会批准成立
的首批全国性基金管理公司之一。 公司总部设在北京, 在北京、 上海、 深圳、 成
都、 南京、 杭州和广州设有分公司, 在香港设 有子公司。 华夏基金是首批全国社
保基金投资管理人、首批企业年金基金投资管 理人、QDII 基金管理人、境内首
只 ETF 基金管理人,以及特定客户资产管理 人,是业务领域最广泛的基金管理
公司之一。 
2011 年上半年,在 市场震荡 的情况下, 华夏 基金加强风险控 制 ,坚持 稳健
的投资风格, 努力 把握投资机会 。 根据银河证券 基金研究中心基金业绩统计报告,
在基金分类排名中 (截至 2011 年 6 月 30 日数 据) , 华夏收入股票在 217 只标准
股票型基金中排名第 10; 华夏大盘精选混合、 华夏红利混合在 43 只偏股型基金
(股票上限 95% )中分别排名第 2 和第 7;华夏策略混合在 48 只灵活配置型基
金(股票上限 80% )中排名第 1。 
2011 年 3 月,在《证券时报》举办的“第七届中国基金业明星奖颁奖仪式
暨中国明星基金论坛”中,华夏基金获得“长期回报明星基金公司奖”;2011
年 4 月, 在 《上海证券报》 主办的中国 “金基 金” 奖颁奖典礼中, 华夏基金第六华夏 盛世 精选 股票 型证 券投 资基金 2011 年半 年度 报告 
 6 
次荣获“金基金 TOP 公司奖”;在《中国证 券报》、中央电视台主办的“中国
基金业金牛奖”评选中,华夏基金第六次荣获年 度“金牛基金管理公司奖”。 
上半年, 为更好地满足客户需求, 华夏基金恢复办理原中信四只基金的转换
业务; 并调整了在本公司进行登记结算的基金的分红方式变更规则, 从而使投资
者可在不同销售机构对持有的同一只基金分别设置分红方式。 
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理 助理 简介 
姓名 职务 
任本基金的 基金经理 期限 证券从
业年限 
说明 
任职日期 离任日期 
刘文动 
本 基金 的基 金
经 理、 投资 总
监 
2009-12-11 - 14 年 
硕士。 曾任鹏 华基金管
理有限公司投资总部
副总经理兼机构理财
部总监, 平安 保险集团
投 资管理中心组合经
理助理、 平安 证券有限
责任公司研 究员。2006
年加入华夏基金管理
有限公司, 历 任兴安证
券投资基金基金经理
(2006 年 5 月 24 日至
2007 年 11 月 21 日期
间 ) 、 兴 华 证 券 投 资 基
金基金经理 (2007 年 2
月 14 日至 2008 年 2 月
27 日期间) 。 
阳琨 
本 基金 的基 金
经理 
2009-12-18 - 16 年 
北京大学 MBA。曾任
宝盈基金管理有限公
司基金经理 助理, 益民
基金管理有限公司投
资部部门经 理, 中国对
外经济贸易信托投资
公司财务部 部门经理。
2006 年 加 入 华 夏 基 金
管理有限公 司, 历任策
略研究员。 
张勇 
本 基金 的基金
经理 
2011-02-22 - 7 年 
清华大学工商管理硕
士。 曾任鹏华 基金管理
公司行业研 究员、 中国
国际金融有限公司行
业研究员。 2008 年 2 月
加入华夏基金管理有
限公司, 历任 行业研究
员、基金经 理助理。 
注:①上述 任职日期 、离任日 期根据本 基金管理 人对 外披露的任 免日期填 写。 
②证券从业 的含义遵 从行业协 会《证券 业从业人 员资 格管理办法 》的相关 规定。 
③根据本基 金管理人 于 2011 年 2 月 24 日 发布的 《华 夏基金管理 有限公司 关于增聘 华夏华夏 盛世 精选 股票 型证 券投 资基金 2011 年半 年度 报告 
 7 
盛世精选股 票型证券 投资基金 基金经理 的公告》 ,增 聘张勇先生 为本基金 基金经理 。 
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 
本报告期内, 本基金管理人严格遵守 《证券投 资基金法》 、 《证券投资基金
销售管理办法》 、 《证券投资基金运作管理办 法》 、 基金合同和其他有关法律法
规、 监管部门的相关规定, 依照诚实信用、 勤 勉尽责、 安全高效的原则管理和运
用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,
没有损害基金份额持有人利益的行为。 
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 
4.3.1 公平交易制度的执行情况 
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合, 制定并严格遵守相
应的制度和流程 , 通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。 报告
期内, 本公司严格执行了 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 和 《华
夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。 
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组 合之间的业绩比较 
本基金与本基金管理人旗下的其他投资组合的投资风格不同。 
4.3.3 异常交易行为的专项说明 
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现 的说明 
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 
2011 年上半年,国 际经济方 面,欧美经 济在 宽松货币政 策下 缓慢复苏 ,但
政策的负面效果开始显现, 通胀问题从新兴市场向欧美的发达经济体蔓延。 欧洲
的债务危机仍未得到有效的解决; 美国的国债规模上限的提高仍需获得国会的批
准。欧美经济持续复苏的前景出现波折。 
国内经济方面, 控制通胀、 抑制房价涨幅、 保障 民生仍然是政策的重点目标。
连续的货币紧缩措施、 针对房地产市场的调控措施开始显现成效, 经济增速回落,
通胀压力虽仍在上升但逐步进入见顶阶段, 房价涨幅受到一定抑制, 保障房建设
也在各地大力推进。 
市场方面, 受通胀水平持续上升以及货币政策 持续紧缩的影响, A 股市场呈
现区间震荡走势。 家电、 钢铁、 房地产、 建材 等低估值行业表现相对较好, 而前
期估值较高的医药、TMT 行业以及中小板、创业板股票跌幅较大。 华夏 盛世 精选 股票 型证 券投 资基金 2011 年半 年度 报告 
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报告期内, 基于对估值水平以及行业发展前景的考量, 本基金重点配置了供
需形势持续改善的水泥、 光通信设备、 受益于装备升级的机械、 海洋工程装备和
银行等行业。2 季度末, 在 A 股市场出现比较 明显的下跌后, 本基金基于对中国
经济未来会 “软着陆” 的判断, 主动提高了股 票仓位, 并对原有的持仓结构进行
了优化, 增持了估值已经回到合理水平的成长股和消费类股票, 加强了组合的进
攻性。 
4.4.2 报告期内基金的业绩表现 
截至 2011 年 6 月 30 日, 本基金份额净值为 0.885 元, 本报告期份额净值增
长率为-9.23% ,同期业绩比较基准增长率为-1.67% 。 
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 
展望下半年, 预计欧美各国会延续货币刺激政策, 但由于受到通胀水平上升、
财政赤字扩大等因素的制约, 刺激政策的力度和效用会减弱。 国内经济在前期的
连续紧缩政策实施后, 未来出现 “软着陆” 的概率较大。 通胀水平见顶之后,A
股市场可能会出现比较明显的反弹。 
本基金将密切关注通胀形势以及经济增速的变化并相应做出策略调整。 组合
操作上, 将加强进攻性, 在注重 “ 自上而下” 的策略操作的同时, 仔细甄别经济
结构转型带来的成长股投资机会。 
珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任, 本基金 将继续奉行华夏基
金管理有限公司 “为信任奉献回报 ” 的经营理 念, 规范运作, 审慎投资, 勤勉尽
责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。 
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 
根据中国证监会相关规定及基金合同约定,本基金管理人应严格按照新准
则、 中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定, 对基金所持有的投资品种
进行估值。 本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 会
计师事务所在估值调整导致 基金资产净值的变 化在 0.25% 以 上时 对 所 采 用 的 相
关估值模型、 假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。 定价服务机构按照
商业合同约定提供定价服务。 其中, 本基金管理 人为了确保估值工作的合规开展,
建立了负责估值工作决策和执行的专门机构, 组成人员包括督察长、 投资风险负
责人、 法律监察负责人及基金会计负责人等。 其中, 超过三分之二以上的人员具
有 10 年以上的基金从业经验, 且具有风控 、 合 规、 会计方面的专业经验。 同时,华夏 盛世 精选 股票 型证 券投 资基金 2011 年半 年度 报告 
 9 
根据基金管理公司制定的相关制度,估值工作 决策机构的成员中不包括基金经
理。本报告期内,参与估值流 程各方之间无重大利益冲突。 
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 
本基金本报告期未进行利润分配,符合相关法规及基金合同的规定。 
§ 5 托管人报告 
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 
本报告期, 中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中, 严格遵守了
《证券投资基金法》 、 基金合同、 托管协议和 其他有关规定, 不存在损害基金份
额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 
5.2 托管人对报告期内本基金 投资 运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的
说明 
本报告期, 本托管人按照国家有关规定、 基 金合同、 托管协议和其他有关规
定, 对本基金的基金资产净值计算、 基金费用开支等方面进行了认真的复核, 对
本基金的投资运作方面进行了监督, 未发现基金管理人有损害基金份额持有人利
益的行为。 
报告期内,本基金未实施利润分配。 
5.3 托管人对本 半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务
会计报告、 投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或
者重大遗漏。 
§ 6 半年度财务 会计报告( 未经审计) 
6.1 资产负债表 
会计主体: 华夏盛世精选股 票型证券投资基金 
报告截止日:2011 年 6 月 30 日 
单位:人民币元 
资产 附注号 
本期末 
2011 年 6 月 30 日 
上年度末 
2010 年 12 月 31 日 
资产:





银行存款 6.4.7.1 397,866,998.85 1,344,780,211.15 结算备付金


8,289,052.37 28,473,647.76 存出保证金


4,168,920.47 3,996,692.07 交易性金融 资产 6.4.7.2 9,799,012,638.67 11,193,000,685.09 其中:股票 投资


9,075,128,959.02 10,382,752,855.43 华夏 盛世 精选 股票 型证 券投 资基金 2011 年半 年度 报告 10 基金投资


- - 债券投资


723,883,679.65 810,247,829.66 资产支持证 券投资


- - 衍生金融资 产 6.4.7.3 - - 买入返售金 融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清 算款


- 76,205,416.08 应收利息 6.4.7.5 9,714,143.01 5,285,391.27 应收股利


1,379,922.24 - 应收申购款


- - 递延所得税 资产


- - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计


10,220,431,675.61 12,651,742,043.42 负债和所有者权益 附注号 本期末 2011 年 6 月 30 日 上年度末 2010 年 12 月 31 日 负债:





短期借款


- - 交易性金融 负债


- - 衍生金融负 债


- - 卖出回购金 融资产款


- - 应付证券清 算款


13,406,107.66 296,051,842.03 应付赎回款


6,263,196.26 7,018,695.37 应付管理人 报酬


12,090,808.67 16,261,460.72 应付托管费


2,015,134.78 2,710,243.46 应付销售服 务费


- - 应付交易费 用 6.4.7.7 69,876,224.82 57,865,814.70 应交税费


- - 应付利息


- - 应付利润


- - 递延所得税 负债


- - 其他负债 6.4.7.8 196,708.21 130,952.14 负债合计


103,848,180.40 380,039,008.42 所有者权益:





实收基金 6.4.7.9 11,435,088,123.07 12,581,506,659.26 未分配利润 6.4.7.10 -1,318,504,627.86 -309,803,624.26 所有者权益 合计


10,116,583,495.21 12,271,703,035.00 负债和所有 者权益总 计


10,220,431,675.61 12,651,742,043.42 注:报告截 止日 2011 年 6 月 30 日,基 金份额净 值 0.885 元,基金 份额总 额 11,435,088,123.07 份。 6.2 利润表 会计主体: 华夏盛世精选股票型证券投资基金 本报告期:2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日 单位:人民币元 项目 附注号 本期 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日 华夏 盛世 精选 股票 型证 券投 资基金 2011 年半 年度 报告 11 一、收入


-939,292,855.73 -3,358,253,316.00 1. 利息收入


11,746,628.76 26,393,406.03 其中:存款 利息收入 6.4.7.11 3,424,746.05 10,445,256.28 债券利息收 入


7,788,584.44 14,751,094.96 资产支持证 券利息收 入


- - 买入返售金 融资产收 入


533,298.27 1,197,054.79 其他利息收 入


- - 2. 投资收益( 损失以 “- ” 填列 )


-547,490,663.06 -1,136,976,299.40 其中:股票 投资收益 6.4.7.12 -592,943,080.99 -1,191,619,212.98 基金投资收 益


- - 债券投资收 益 6.4.7.13 11,153.85 -2,448,610.00 资产支持证 券投资收 益


- - 衍生工具收 益 6.4.7.14 - - 股利收益 6.4.7.15 45,441,264.08 57,091,523.58 3. 公允价值变 动收益 (损 失以 “- ” 号填列) 6.4.7.16 -404,914,845.67 -2,249,172,843.60 4. 汇兑收益( 损失以 “- ” 号填 列)


- - 5. 其他收入( 损失以 “- ” 号填 列) 6.4.7.17 1,366,024.24 1,502,420.97 减:二、费用


123,023,192.02 187,841,012.65 1.管理 人报酬


82,980,229.39 125,864,307.21 2.托管费


13,830,038.24 20,977,384.49 3.销售服务费


- - 4.交易费用 6.4.7.18 25,963,453.78 40,654,189.06 5.利息支出


30,518.06 118,604.43 其中:卖出 回购金融 资产支出


30,518.06 118,604.43 6.其他费用 6.4.7.19 218,952.55 226,527.46 三 、 利润 总 额( 亏损 总 额以 “- ” 号填列) -1,062,316,047.75 -3,546,094,328.65 减:所得税 费用


- - 四 、 净利 润 (净 亏损 以 “- ”号填 列) -1,062,316,047.75 -3,546,094,328.65 6.3 所有者权益(基金净值)变动表


会计主体: 华夏盛世精选股票型证券投资基金 本报告期:2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日 单位:人民币元 项目 本期 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初 所有者权 益 ( 基金净值 ) 12,581,506,659.26 -309,803,624.26 12,271,703,035.00 二、 本期经营 活动产 生的基金 净 值变动数( 本期利润 ) - -1,062,316,047.75 -1,062,316,047.75 三、 本期基金 份额交 易产生的 基 金净值变动数(净值减少以 “- ” 号填列) -1,146,418,536.19 53,615,044.15 -1,092,803,492.04 其中:1.基金 申购款 - - - 2.基金赎回款 -1,146,418,536.19 53,615,044.15 -1,092,803,492.04 华夏 盛世 精选 股票 型证 券投 资基金 2011 年半 年度 报告 12 四、 本期向基 金份额 持有人分 配 利润产生的 基金净值 变动 (净 值 减少以 “- ” 号填列) - - - 五、 期末 所有者权 益 ( 基金净值 ) 11,435,088,123.07 -1,318,504,627.86 10,116,583,495.21 项目 上年度可比期间 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初 所有者权 益 ( 基金净值 ) 18,710,203,946.42 289,886,964.31 19,000,090,910.73 二、 本 期经营 活动产 生的基金 净 值变动数( 本期利润 ) - -3,546,094,328.65 -3,546,094,328.65 三、 本期基金 份额交 易产生的 基 金净值变动数(净值减少以 “- ” 号填列) -1,298,535,852.90 96,614,264.22 -1,201,921,588.68 其中:1.基金 申购款 - - - 2.基金赎回款 -1,298,535,852.90 96,614,264.22 -1,201,921,588.68 四、 本期向基 金份额 持有人分 配 利润产生的 基金净值 变动 (净 值 减少以 “- ” 号填列) - - - 五、 期末 所有者权 益 ( 基金净值 ) 17,411,668,093.52 -3,159,593,100.12 14,252,074,993.40 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署 :








范勇宏























崔雁巍




















崔雁巍





基金管理公司负责人





主管会计工作负责人





会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 华夏盛世精选股 票型证券投 资基金(以 下简称 “本基金” )经 中 国证券监督 管理委员会(以下简称“中国证监会” )证监许可[2009]1257 号《关于核准华夏 盛世精选股票型证券投资基金募集的批复》 的核准, 由华夏基金管理有限公司依 照 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《证券投资基金销售管理办法》 、 《证券投 资基金运作管理办法》 、 《华夏盛世精选股票型证券投资基金基金合同》 及其他有 关法律法规负责公开募集。 本基金为契约型开放式, 存续期限为不定期。 首次设 立募集不包括认购资金利息共募集 18,710,173,716.13 元, 业经德勤华永会计师事 务所有限公司德师报(验)字(09)第 0040 号验 资报告予以验证。经向中国证 监会备案, 《华夏盛世精选股票型证券投资基金基金合同》 于 2009 年 12 月 11 日 正式生效, 基金合同生效日的基金份额总额为 18,710,203,946.42 份基金份额, 其 中认购资金利息折合 30,230.29 份基金份额。 本基金的基金管理人为华夏基金管 理有限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 华夏 盛世 精选 股票 型证 券投 资基金 2011 年半 年度 报告 13 根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《华夏盛世精选股票型证券投资 基金基金合同》 的有关规定, 本基金可投资于具有良好流动性的金融工具, 包括 国内依法公开发行上市的股票、 债券、 资产支持证券、 权证及中 国证监会允许基 金投资的其他金融工具。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的 《企业会计准则- 基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会 计准则解释以及其他相关规定(以下合称 “企业会计准则”)、 中国证监会于 2010 年 2 月 8 日发布的 《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号< 年度报告和半年 度报告> 》 、 中国证券业协会于 2007 年 5 月 15 日颁布的 《证券投资基金会计核算 业务指引》和中国证监会允许的如财务报表附注 6.4.4 所列示的基金行业实务操 作的有 关规定编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2011 年 6 月 30 日的财务状况以及 2011 年 1 月 1 日至 6 月 30 日期间的经营成果和基金 净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与 最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、 会计估计与最近一期年度会计 报表所采用的会计政策、会计估计一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的 说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期无 会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期无会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有 关税收问题的通知》 、 财税[2004]78 号 《关于证券投资基金税收政策的通知》 、 财 税[2005]102 号《关于股息红利个人所得税有 关政策的通知》 、财税[2005]103 号华夏 盛世 精选 股票 型证 券投 资基金 2011 年半 年度 报告 14 《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》 、 财税[2005]107 号 《关于股 息红利有关个人 所得税政策的补充通知》 、 财税[2008]1 号 《关于企业所得税若干 优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下: 1、以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。 2、基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。 3、对基金取得 的股票的股 息、红利收 入、债 券的利息收入, 由上市公司、 债券发 行企 业在 向基 金派 发股息 、红 利收 入、 债券的 利息 收入 时代 扣代 缴 20% 的个人所得税。 其中, 对基金从上市公司分配取得的股息红利所得, 扣缴义务人 在代扣代缴个人所得税时,减按 50% 计算应纳税所得额。 4、 基金卖出股票按 0.1% 的税率缴纳股票交易印花税, 买入股票不征收股票 交易印花税。 5、基金作为流 通股股东在 股权分置改 革过程 中收到由非流通 股股东支付的 股份、现金等对价暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2011 年 6 月 30 日 活期存款 397,866,998.85 定期存款 - 其他存款 - 合计 397,866,998.85 6.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末 2011 年6月30日 成本 公允价值 公允价值变 动 股票 9,161,022,978.04 9,075,128,959.02 -85,894,019.02 债券 交易所市场 119,121,790.00 135,573,679.65 16,451,889.65 银行间市场 589,791,600.00 588,310,000.00 -1,481,600.00 合计 708,913,390.00 723,883,679.65 14,970,289.65 资产支持证 券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 9,869,936,368.04 9,799,012,638.67 -70,923,729.37 6.4.7.3 衍生金融资产/ 负债 华夏 盛世 精选 股票 型证 券投 资基金 2011 年半 年度 报告 15 本基金本报告期末无衍生金融资产/ 负债余额。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2011 年 6 月 30 日 应收活期存 款利息 59,691.58 应收定期存 款利息 - 应收其他存 款利息 - 应收结算备 付金利息 3,730.10 应收债券利 息 9,650,721.33 应收买入返 售证券利 息 - 应收申购款 利息 - 其他 - 合计 9,714,143.01 6.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末无其他资产余额。 6.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2011 年 6 月 30 日 交易所市场 应付交易 费用 69,875,057.90 银行间市场 应付交易 费用 1,166.92 合计 69,876,224.82 6.4.7.8 其他负债 单位:人民币元 项目 本期末 2011 年 6 月 30 日 应付券商交 易单元保 证金 - 应付赎回费 23,604.90 预提费用 173,103.31 合计 196,708.21 6.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 华夏 盛世 精选 股票 型证 券投 资基金 2011 年半 年度 报告 16 项目 本期 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日 基金份额( 份) 账面 金额 上年度末 12,581,506,659.26 12,581,506,659.26 本期申购 - - 本期赎回(以“- ” 号 填列) -1,146,418,536.19 -1,146,418,536.19 本期末 11,435,088,123.07 11,435,088,123.07 6.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润 合计 上年度末 -369,998,896.11 60,195,271.85 -309,803,624.26 本期利润 -657,401,202.08 -404,914,845.67 -1,062,316,047.75 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 变动数 57,338,884.26 -3,723,840.11 53,615,044.15 其中:基金 申购款 - - - 基金赎回款 57,338,884.26 -3,723,840.11 53,615,044.15 本期已分配 利润 - - - 本期末 -970,061,213.93 -348,443,413.93 -1,318,504,627.86 6.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日 活期存款利 息收入 3,275,248.25 定期存款利 息收入 - 其他存款利 息收入 - 结算 备付金 利息收入 149,497.80 其他 - 合计 3,424,746.05 6.4.7.12 股票投资收益 单位:人民币元 项目 本期 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日 卖出股票成 交总额 9,358,386,570.09 减: 卖出股 票成本总 额 9,951,329,651.08 买卖股票差 价收入 -592,943,080.99 6.4.7.13 债券投资收益 单位:人民币元 项目 本期 2011 年1月1日至2011 年6月30 日 卖出债券 ( 、 债转股 及债券 到期兑付) 成交总额 357,576,088.87 减: 卖出债券 ( 、 债 转股及 债券到期兑 付)成本 总额 352,774,266.80 减:应收利 息总额 4,790,668.22 华夏 盛世 精选 股票 型证 券投 资基金 2011 年半 年度 报告 17 债券投资收 益 11,153.85 6.4.7.14 衍生工具收益 本基金本报告期无衍生工具收益。 6.4.7.15 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2011 年1月1 日至2011 年6月30 日 股票投资产 生的股利 收益 45,441,264.08 基金投资产 生的股利 收益 - 合计 45,441,264.08 6.4.7.16 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目 本期 2011 年1月1 日至2011 年6月30 日 1. 交易性金融 资产 -404,914,845.67 —— 股票投 资 -407,567,395.66 —— 债券投 资 2,652,549.99 —— 资产支 持证券投 资 - —— 基金投 资 - 2. 衍生工具 - —— 权证投 资 - 3. 其他 - 合计 -404,914,845.67 6.4.7.17 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2011 年1月1 日至2011 年6月30 日 基金赎回费 收入 1,366,024.24 合计 1,366,024.24 注:本基金 的赎回费 率为赎回 金额的 0.5% , 赎回费总 额的 25% 归入基金 资产。 6.4.7.18 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2011 年1月1日至2011 年6月30 日 交易所市场 交易费用 25,961,553.78 银行间市场 交易费用 1,900.00 合计 25,963,453.78 6.4.7.19 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2011 年1月1日至2011 年6月30 日 华夏 盛世 精选 股票 型证 券投 资基金 2011 年半 年度 报告 18 审计费用 49,588.57 信息披露费 119,014.74 银行费用 41,349.24 银行间账 户 维护费 9,000.00 合计 218,952.55 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金无或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准日,本基金无资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的 情况。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的 关系 华夏基金 管 理有限公 司 基金管理人、 基金注册 登记机构、 基金 销售机构 中国建设银 行股份有 限公司( “中国建 设银行” ) 基金托管人 、基金销 售机构 中信证券股 份有限公 司(“中 信证券” ) 基金管理人 的股东、 基金销售 机构 注:下述关 联交易均 在正常业 务范围内 按一般商 业条 款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交 易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2011 年1月1 日至2011 年6月30 日 上年度可比 期间 2010年1月1 日至2010 年6月30 日 成交金额 占当期股票 成交 总额的比例 成交金额 占当期股票 成交 总额的比例 中信证券 1,760,132,218.06 9.63% 1,954,543,291.42 7.24% 6.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.3 债券交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.10.1.4 债券回购交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行回购交易。 华夏 盛世 精选 股票 型证 券投 资基金 2011 年半 年度 报告 19 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2011 年1月1日至2011 年6月30 日 当期佣金 占当期佣金 总量 的比例 期末应付 佣金余额 占期末应付 佣金 总额的比例 中信证券 1,496,101.74 11.32% 8,463,858.59 12.11% 关联方名称 上年度可比 期间 2010 年1月1 日至2010 年6月30 日 当期佣金 占当期佣金 总量 的比例 期末应付 佣金余额 占期末应付 佣金 总额的比例 中信证券 1,661,361.56 7.35% 1,661,361.56 5.03% 注: 上述佣 金按市场 佣金率计 算, 以 扣除由中 国证券登 记结算有限 责任公司 收取证管 费、 经手费和由 券商承担 的证券结 算风险基 金后的净 额列 示。 该 类佣 金协 议的 服务范 围还 包括 佣金 收取 方为本 基金提 供的 证券 投资 研究成 果和 市 场 信息服务。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2011 年1月1日至2011 年6月30 日 上年度可比 期间 2010年1 月1 日至2010 年6 月30日 当 期 发生 的基 金应 支 付 的管理费 82,980,229.39 125,864,307.21 其 中 :支 付销 售机 构 的 客户维护费 16,527,052.18 22,841,874.22 注:①支付 基金管理 人的基金 管理人报 酬按前一 日基 金资产净 值 1.5% 的年费率 计提, 逐日累计至 每月月底 ,按月支 付。 ② 基 金管 理 人报 酬 计算 公式 为 :日 基 金管 理人 报 酬= 前 一日 基 金资 产 净值 × 1.5% / 当年天数。 ③ 客户 维护 费是 指基金 管理 人与 基金 销售 机构约 定的用 以向 基金 销售 机构支 付客 户 服 务及销售活 动中产生 的相关费 用, 该 费用从基 金管理 人收取的基 金管理费 中列支 , 不属于 从 基金资产中 列支的费 用项目。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民 币元 项目 本期 2011 年1月1日至2011 年6月30 日 上年度可比 期间 2010年1月1 日至2010 年6 月30日 当期发生的基金应支付 的托管费 13,830,038.24 20,977,384.49 注: ①支付基金 托管人的 基金托管 费按前一 日基金资 产净值 0.25% 的年 费率计提, 逐 日华夏 盛世 精选 股票 型证 券投 资基金 2011 年半 年度 报告 20 累计至每月 月底,按 月支付。 ② 基 金 托管 费 计算 公式 为 :日 基 金托 管 费= 前 一日基 金 资 产净 值 × 0.25% / 当年天 数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债 券(含回购)交易。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投 资本基金的情况 本基金本报告期及上年度可比期间均无基金管理人运用固有资金投资本基 金的情况。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关 联方投资本基金的情况 本基金本报告期末及上年度末均无除基金管理人之外的其他关联方投资本 基金的情况。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方名称 本期 2011 年1月1日至2011 年6 月30 日 上年度可比 期间 2010年1月1 日至2010 年6月30日 期末余额 当期利息收 入 期末余额 当期利息收 入 中国建设银 行 397,866,998.85 3,275,248.25 2,166,164,794.48 10,057,831.77 注:本基金 的银行存 款由基金 托管人中 国建设银 行保 管,按银行 同业利率 计息。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 金额单位:人民币元 本期 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销 期内买入 数量 (单位: 股/ 张) 总金额 中信证券 - - - - - 上年度可比 期间 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销 期内买入 数量 (单位: 股/ 张) 总金额 中信证券 601166 兴业银行 配股发行 3,162,208 56,919,744.00 中信证券 600036 招商银行 配股发行 4,159,995 36,815,955.75 6.4.11 利润分配情况 本基金本报 告期无利润分配事项。 华夏 盛世 精选 股票 型证 券投 资基金 2011 年半 年度 报告 21 6.4.12 期末(2011 年 6 月 30 日)本基金持有的 流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 6.4.12.1.1 受 限证券类 别:股票 证券 代码 证券名称 成功 认购日 可流通日 流通受限 类型 认购 价格 期末 估值 单价 数量 (单位: 股) 期末成本 总额 期末估值 总额 备 注 600157 永泰能源 2010-07-15 2011-07-13 非公开发 行流通 受限 16.05 16.33 4,000,000 64,200,000.00 65,320,000.00 - 600157 永泰能源 - 2011-07-13 非公开发 行送股及 转增 - 16.33 2,046,160 - 33,413,792.80 - 002167 东方锆业 2011-06-30 2012-07-01 非公开发 行流通 受限 30.06 30.10 2,000,000 60,120,000.00 60,200,000.00 - 000882 华联股份 2011-01-13 2012-01-14 非公开发 行流通 受限 6.60 6.96 2,860,000 18,876,000.00 19,905,600.00 - 600770 综艺股份 2011-04-14 2012-04-12 非公开发 行流通 受限 19.72 18.92 850,000 16,762,000.00 16,082,000.00 - 注:本基金 持有的非 公开发行 股票永泰 能源, 于 2011 年 6 月 14 日 实施 2010 年 度利润 分配及公积 金转增股 本方案, 向 全体股东 每 10 股 派发 现金红利 0.0787 元 (含 税) , 送 0.3935 股,转增 4.7219 股, 本基金新 增 2,046,160 股。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 股票 代码 股票名称 停牌日期 停牌 原因 期末 估值 单价 复牌 日期 复牌 开盘 单价 数量 (股 ) 期末成本总 额 期末估值总 额 备 注 600098 广州控股 2011-06-20 控股股东 筹划涉及 公司的 重大事项 6.79 2011-07-08 7.47 4,000,000 34,833,163.14 27,160,000.00 - 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2011 年 6 月 30 日止, 本基金 没有因从事银行间市场债券正 回购交易形成的卖出回购证券款余额。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2011 年 6 月 30 日止, 本基金 没有因从事交易所市场债券正华夏 盛世 精选 股票 型证 券投 资基金 2011 年半 年度 报告 22 回购交易形成的卖出回购证券款余额。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金一贯的风险管理政策是使基金投资风险可测、 可控、 可承担。 本基金 管理人建立了由风险管理委员会、 督察长、 监察稽核部、 风险管理部和相关业务 部门构成的多层次风险管理架构体系。风险管理团队在识别、衡量投资风险后, 通过 正式报告的方式, 将分析结果及时传达给基金经理、 投资总监、 投资决策委 员会和风险管理委员会,协助制定风险控制决策,实现风险管理目标。 本基金管理人主要通过定性分析和定量分析的方法, 估测各种金融工具风险 可能产生的损失。 本基金管理人从定性分析的角度出发, 判断风险损失的严重性; 从定量分析的角度出发, 根据本基金的投资目标, 结合基金资产所运用的金融工 具特征, 通过特定的风险量化指标、 模型、 日 常的量化报告, 确定风险损失的限 度和相应置信程度,及时对各种风险进行监督、检查和评估,并制定相应决策, 将风险控制在预期可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指由于基金所投资债券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息, 债券发行人信用评级降低导致债券价格下降,或基金在交易过程中发生交收违 约,而造成基金资产损失的可能性。 本基金管理人通过信用分析团队建立了内部评级体系和交易对手库, 对发行 人及债券投资进行内部评级, 对交易对手的资信状况进行充分评估、 设定授信额 度,以控制可能的信用风险。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是在市场或持有资产流动性不足的情况下, 基金管理人可能无法 迅速、低成本地调整基金投资组合,从而对基金收益造成不利影响。 本基金管理人通过限制投资集中度来管理投资品种变现的流动性风险。 本基 金所投资的证券在证券交易所或银行间市场交易, 除在 “6.4.12 期末本基金持有 的流通受限证券” 中列示的部分基金资产流通暂时受限制的情况外, 其余均能及 时变现。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指由于市场变化或波动所引起的资产损失的可能性, 本基金管理华夏 盛世 精选 股票 型证 券投 资基金 2011 年半 年度 报告 23 人通过监测组合久期、Beta 值等指标来衡量市场风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指利率变动引起组合中资产特别是债券投资的市场价格变动, 从 而影响基金投资收益的风险。 本基金管理人定期对 组合中债券投资部分面临的利率风险进行监控, 并通过 调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末 2011 年 6 月 30 日 1 年以内 1-5 年 5 年以上 合计 银行存款 397,866,998.85 - - 397,866,998.85 结算备付金 8,289,052.37 - - 8,289,052.37 权证保证金 - - - - 债券投资 723,883,679.65 - - 723,883,679.65 资产支持证 券 - - - - 买入返售金 融资产 - - - - 应收直销申 购款 - - - - 卖出回购金 融资产款 - - - - 上年度末 2010 年12月31 日 1 年以内 1-5年 5年以上 合计 银行存款 1,344,780,211.15 - - 1,344,780,211.15 结算备付金 28,473,647.76 - - 28,473,647.76 权证保证金 - - - - 债券投资 810,247,829.66 - - 810,247,829.66 资产支持证 券 - - - - 买入返售金 融资产 - - - - 应收直销申 购款 - - - - 卖出回购金 融资产款 - - - - 注: 本表所 示为本基 金生息 资产及负 债的公允 价值, 并按照合约 规定的利 率重新定 价日 或到期日孰 早者予以 分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 1、 该利率 敏感性分 析数据结 果为基于 本基金报 表日组 合持有债券 资产的利 率风险状 况测算的理 论变动值 对基金资 产净值的 影响金额 。 2、假定所有 期限的利 率均以相 同幅度变 动25个 基点 ,其他市场 变量均不 发生变化 。 3、此项影响 并未考虑 基金经理 为降低利 率风险 而可 能采取的风 险管理活 动。 分析 相关风险变 量的变动 对资产负债 表日基金 资产净值 的 影响金额( 单位:人 民币 元 ) 本期末 (2011 年 6 月 30 日 ) 上年度末 (2010 年 12 月 31 日) 利率下降25 个基点 2,778,448.67 2,292,556.73 利率上升25 个基点 -2,738,868.70 -2,268,733.42 华夏 盛世 精选 股票 型证 券投 资基金 2011 年半 年度 报告 24 6.4.13.4.2 外汇风险 本基金持有的金融工具以人民币计价,因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险为除市场利率和外汇汇率以外的市场因素发生变动时产生的 价格 波动风险。 本基金的其他价格风险主要为市场价格变化或波动所引起的股票 资产损失的可能性。 本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险。 此外, 本基金管理人对本 基金所持有的股票价格实施监控,定期运用多种定量方法进行风险度量和分析, 以对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 项目 本期末 2011 年 6 月 30 日 上年度末 2010 年 12 月 31 日 公允价值 占基金资产 净值比例( %) 公允价值 占基金资产 净值比例 ( % ) 交 易 性 金 融 资产 - 股票投资 9,075,128,959.02 89.71 10,382,752,855.43 84.61 衍 生 金 融 资 产- 权证投资 - - - - 合计 9,075,128,959.02 89.71 10,382,752,855.43 84.61 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 1、估测组合市场价格风险的数据为沪深300指数变动时,股票资产相应的理论变动 值对基金资 产净值的 影响金额 。 2、假定沪深300指数 变化5% ,其他 市场变量 均不发生 变化。 3、Beta 系 数是根据 组合在报 表日股票 持仓资产在 过 去100个交易日 与其对应的 指数 数据回归加 权得出, 对于交易 少于100个 交易日 的资 产,默认其 波动与市 场同步。 分析 相关风险变 量的变动 对资产负债 表日基金 资产净值 的 影响金额( 单位:人 民币 元) 本期末 2011 年 6 月 30 日 上年度末 2010 年 12 月 31 日 +5% 464,828,105.28 482,434,611.43 -5% -464,828,105.28 -482,434,611.43 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的 其他事项 截至资产负债表日,本基金无需要说明的其他重要事项。 § 7 投资 组合报 告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资 产华夏 盛世 精选 股票 型证 券投 资基金 2011 年半 年度 报告 25 的比例( % ) 1 权益投资 9,075,128,959.02 88.79 其中:股票 9,075,128,959.02 88.79 2 固定收益投 资 723,883,679.65 7.08 其中:债券 723,883,679.65 7.08








资产 支持证券 - - 3 金融衍生品 投资 - - 4 买入返售金 融资产 - - 其 中:买断 式回购 的买入返 售 金融资产 - - 5 银行存款和 结算备 付 金合计 406,156,051.22 3.97 6 其他各项资 产 15,262,985.72 0.15 7 合计 10,220,431,675.61 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产 净值 比例(%) A 农、林、牧 、渔业 66,049,281.76 0.65 B 采掘业 182,511,383.88 1.80 C 制造业 5,173,986,062.99 51.14 C0








食品 、饮料 433,784,608.69 4.29 C1








纺织 、服装、 皮毛 112,371,603.12 1.11 C2








木材 、家具 - - C3








造纸 、印刷 72,436,457.56 0.72 C4








石油、 化学、 塑胶、 塑料 838,880,739.39 8.29 C5








电子 451,261,368.01 4.46 C6








金属 、非金属 1,550,417,372.94 15.33 C7








机械 、设备、 仪表 930,094,797.11 9.19 C8








医药 、生物制 品 734,969,508.66 7.26 C99








其他 制造业 49,769,607.51 0.49 D 电力、 煤 气及水的 生产和供 应业 53,911,523.92 0.53 E 建筑业 39,303,773.16 0.39 F 交通运输、 仓储业 18,199,865.32 0.18 G 信息技术业 1,055,432,758.41 10.43 H 批发和零售 贸易 556,277,884.02 5.50 I 金融、保险 业 617,068,937.11 6.10 J 房地产业 421,055,877.06 4.16 K 社会服务业 - - L 传播与文化 产业 87,176,713.69 0.86 M 综合类 804,154,897.70 7.95 合计 9,075,128,959.02 89.71 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产 净 值比例(% ) 1 600585 海螺水泥 23,660,574 656,817,534.24 6.49 华夏 盛世 精选 股票 型证 券投 资基金 2011 年半 年度 报告 26 2 600036 招商银行 40,322,952 525,004,835.04 5.19 3 000063 中兴通讯 13,716,395 387,899,650.60 3.83 4 000423 东阿阿胶 9,066,368 374,078,343.68 3.70 5 002167 东方锆业 8,920,000 334,854,800.00 3.31 6 600770 综艺股份 15,122,159 286,111,248.28 2.83 7 600801 华新水泥 10,860,222 278,021,683.20 2.75 8 000009 中国宝安 14,020,417 241,431,580.74 2.39 9 000401 冀东水泥 8,719,514 217,900,654.86 2.15 10 002304 洋河股份 1,605,264 202,520,106.24 2.00 11 002008 大族激光 14,485,308 180,776,643.84 1.79 12 600498 烽火通信 6,344,894 164,840,346.12 1.63 13 600048 保利地产 14,499,920 159,354,120.80 1.58 14 600105 永鼎股份 13,330,103 157,295,215.40 1.55 15 601717 郑 煤 机 4,126,566 150,454,596.36 1.49 16 600694 大商股份 3,847,048 147,072,645.04 1.45 17 600376 首开股份 10,413,149 137,557,698.29 1.36 18 000527 美的电器 7,334,469 134,880,884.91 1.33 19 002073 软控股份 6,050,059 124,631,215.40 1.23 20 000789 江西水泥 7,116,903 124,616,971.53 1.23 21 600267 海正药业 3,118,327 116,438,330.18 1.15 22 600107 美 尔 雅 7,415,526 110,639,647.92 1.09 23 000823 超声电子 7,331,174 106,595,269.96 1.05 24 600157 永泰能源 6,046,160 98,733,792.80 0.98 25 600060 海信电器 7,347,266 98,600,309.72 0.97 26 000807 云铝股份 8,999,995 96,839,946.20 0.96 27 002019 鑫富药业 4,999,981 96,749,632.35 0.96 28 002446 盛路通信 5,615,138 93,155,139.42 0.92 29 600287 江苏舜天 9,989,303 92,201,266.69 0.91 30 000540 中天城投 5,499,894 91,628,234.04 0.91 31 600031 三一重工 4,999,970 90,199,458.80 0.89 32 002004 华邦制药 1,989,452 89,724,285.20 0.89 33 000683 远兴能源 10,000,000 89,500,000.00 0.88 34 600309 烟台万华 4,744,267 88,765,235.57 0.88 35 000792 盐湖股份 1,499,944 88,496,696.00 0.87 36 600831 广电网络 7,999,946 85,439,423.28 0.84 37 600859 王 府 井 2,072,321 82,830,670.37 0.82 38 300025 华星创业 5,699,838 82,134,665.58 0.81 39 002106 莱宝高科 2,675,668 80,938,957.00 0.80 40 000755 山西三维 7,218,807 79,767,817.35 0.79 41 000858 五 粮 液 2,156,975 77,047,147.00 0.76 42 600830 香溢融通 6,941,370 67,470,116.40 0.67 43 000911 南宁糖业 3,732,111 67,177,998.00 0.66 44 600881 亚泰集团 8,000,000 66,640,000.00 0.66 45 600802 福建水泥 5,499,925 66,604,091.75 0.66 46 600331 宏达股份 4,999,946 66,549,281.26 0.66 47 600251 冠农股份 1,991,836 66,049,281.76 0.65 48 601699 潞安环能 2,000,000 65,620,000.00 0.65 49 000417 合肥百货 3,434,916 62,515,471.20 0.62 50 600050 中国联通 10,999,927 57,749,616.75 0.57 华夏 盛世 精选 股票 型证 券投 资基金 2011 年半 年度 报告 27 51 600729 重庆百货 1,306,906 56,484,477.32 0.56 52 000937 冀中能源 2,172,085 55,062,354.75 0.54 53 002415 海康威视 1,361,572 53,496,163.88 0.53 54 000969 安泰科技 2,548,367 49,769,607.51 0.49 55 002229 鸿博股份 3,359,863 49,725,972.40 0.49 56 300045 华力创通 2,369,538 46,395,554.04 0.46 57 002551 尚荣医疗 1,553,928 44,628,812.16 0.44 58 002422 科伦药业 736,649 43,462,291.00 0.43 59 600318 巢东股份 1,999,910 39,778,209.90 0.39 60 600276 恒瑞医药 1,303,300 39,059,901.00 0.39 61 300039 上海凯宝 1,510,344 37,698,186.24 0.37 62 002215 诺 普 信 2,351,366 37,504,287.70 0.37 63 002185 华天科技 3,418,138 37,189,341.44 0.37 64 000961 中南建设 3,499,954 36,889,515.16 0.36 65 600887 伊利股份 2,182,355 36,336,210.75 0.36 66 000559 万向钱潮 4,194,535 33,724,061.40 0.33 67 300103 达刚路机 1,931,582 31,098,470.20 0.31 68 002387 黑牛食品 1,675,546 28,903,168.50 0.29 69 600739 辽宁成大 999,915 27,797,637.00 0.27 70 601788 光大证券 1,999,957 27,499,408.75 0.27 71 600098 广州控股 4,000,000 27,160,000.00 0.27 72 600283 钱江水利 1,724,792 26,751,523.92 0.26 73 600823 世茂股份 1,810,000 26,480,300.00 0.26 74 002353 杰瑞股份 383,699 24,902,065.10 0.25 75 601318 中国平安 500,000 24,135,000.00 0.24 76 600997 开滦股份 1,499,899 23,938,388.04 0.24 77 002012 凯恩股份 1,587,036 22,710,485.16 0.22 78 601601 中国太保 1,000,000 22,390,000.00 0.22 79 002157 正邦科技 1,999,998 21,799,978.20 0.22 80 002236 大华股份 462,695 20,955,456.55 0.21 81 000979 中弘地产 2,800,000 20,776,000.00 0.21 82 600582 天地科技 928,875 20,565,292.50 0.20 83 002028 思源电气 1,499,884 20,533,411.96 0.20 84 002564 张 化 机 1,020,936 20,479,976.16 0.20 85 000882 华联股份 2,860,000 19,905,600.00 0.20 86 002289 宇顺电子 818,003 19,861,112.84 0.20 87 600522 中天科技 827,720 19,567,300.80 0.19 88 600208 新湖中宝 3,138,442 19,552,493.66 0.19 89 300037 新 宙 邦 499,912 19,291,604.08 0.19 90 600657 信达地产 3,000,000 19,110,000.00 0.19 91 002437 誉衡药业 802,259 18,772,860.60 0.19 92 601866 中海集运 4,999,963 18,199,865.32 0.18 93 600837 海通证券 1,999,966 18,039,693.32 0.18 94 300105 龙源技术 359,865 17,014,417.20 0.17 95 000002 万 科 A 2,000,000 16,900,000.00 0.17 96 002369 卓翼科技 888,512 16,286,424.96 0.16 97 600649 城投控股 1,999,982 16,239,853.84 0.16 98 300059 东方财富 674,925 15,584,018.25 0.15 99 000400 许继电气 499,948 15,403,397.88 0.15 华夏 盛世 精选 股票 型证 券投 资基金 2011 年半 年度 报告 28 100 000581 威孚高科 358,754 13,829,966.70 0.14 101 300101 国腾电子 449,987 13,184,619.10 0.13 102 300216 千山药机 397,100 13,064,590.00 0.13 103 002554 惠 博 普 677,547 12,988,575.99 0.13 104 600239 云南 城投 878,821 11,301,638.06 0.11 105 000043 中航地产 1,214,985 10,023,626.25 0.10 106 002241 歌尔声学 329,300 8,357,634.00 0.08 107 002152 广电运通 251,198 7,744,434.34 0.08 108 002089 新 海 宜 561,611 7,497,506.85 0.07 109 002281 光迅科技 194,329 6,276,826.70 0.06 110 002138 顺络电子 269,208 5,510,687.76 0.05 111 002007 华兰生物 150,000 5,091,000.00 0.05 112 600750 江中药业 180,387 4,415,873.76 0.04 113 002013 中航精机 197,709 4,112,347.20 0.04 114 300169 天晟新材 128,019 3,950,666.34 0.04 115 002123 荣信股份 170,295 3,879,320.10 0.04 116 600990 四创电子 148,680 3,852,298.80 0.04 117 300128 锦富新材 184,870 3,470,009.90 0.03 118 600510 黑 牡 丹 344,600 3,370,188.00 0.03 119 002132 恒星科技 260,000 3,289,000.00 0.03 120 300142 沃森生物 58,365 3,140,037.00 0.03 121 600079 人福医药 140,000 3,088,400.00 0.03 122 600262 北方股份 150,000 3,073,500.00 0.03 123 000415 ST 汇 通 179,900 2,414,258.00 0.02 124 601098 中南传媒 182,297 1,737,290.41 0.02 125 002485 希 努 尔 78,016 1,731,955.20 0.02 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买 入金额 占期初基金 资产 净值比例( %) 1 600036 招商银行 636,422,937.03 5.19 2 600585 海螺水泥 458,437,009.89 3.74 3 002167 东方锆业 359,939,500.96 2.93 4 000401 冀东水泥 266,151,896.13 2.17 5 000807 云铝股份 249,592,318.40 2.03 6 002304 洋河股份 209,655,047.22 1.71 7 000540 中天城投 196,824,469.19 1.60 8 600016 民生银行 179,385,430.12 1.46 9 600048 保利地产 149,783,126.13 1.22 10 002073 软控股份 146,536,396.60 1.19 11 000789 江西水泥 146,368,059.36 1.19 12 600309 烟台万华 145,365,736.68 1.18 13 000527 美的电器 140,873,503.53 1.15 14 000612 焦作万方 135,548,839.82 1.10 15 600770 综艺股份 133,440,622.97 1.09 16 600537 海通集团 130,463,464.82 1.06 华夏 盛世 精选 股票 型证 券投 资基金 2011 年半 年度 报告 29 17 600376 首开股份 127,833,959.13 1.04 18 600287 江苏舜天 125,164,481.26 1.02 19 600060 海信电器 123,982,113.71 1.01 20 600068 葛 洲 坝 123,850,817.57 1.01 注: “买入 金额” 按 买入成 交金额 ( 成交单价 乘以成 交数量) 填 列, 不考 虑相关交 易费 用 。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖 出金额 占期初基金 资产 净值比例( %) 1 000939 凯迪电力 331,353,072.64 2.70 2 600036 招商银行 287,925,042.03 2.35 3 601808 中海油服 286,531,547.77 2.33 4 601989 中国重工 265,330,418.86 2.16 5 600239 云南城投 254,731,697.60 2.08 6 600068 葛 洲 坝 249,784,587.36 2.04 7 000540 中天城投 247,680,722.98 2.02 8 601888 中国国旅 240,445,563.50 1.96 9 601166 兴业银行 213,822,326.25 1.74 10 600875 东方电气 211,474,663.68 1.72 11 601009 南京银行 197,266,838.38 1.61 12 000039 中集集团 175,372,047.93 1.43 13 600016 民生银行 172,519,957.11 1.41 14 000895 双汇发展 148,108,233.64 1.21 15 002122 天马股份 146,978,742.06 1.20 16 600585 海螺水泥 142,281,379.85 1.16 17 600108 亚盛集团 140,642,379.04 1.15 18 002035 华帝股份 130,765,631.83 1.07 19 600378 天科股份 120,681,175.22 0.98 20 601117 中国化学 116,663,365.93 0.95 注: “卖出 金额” 按 卖出成 交金额 ( 成交单价 乘以成 交数量) 填 列, 不考 虑相关交 易费 用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总 额 单位:人民币元 买入股票 成 本(成交 )总额 9,051,273,150.33 卖出股票收 入(成交 )总额 9,358,386,570.09 注: “买入股票 成本” 、 “卖出 股票收入” 均按买卖 成 交金额 (成交 单价乘以 成交数量) 填列,不考 虑相关交 易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产 净值 比例(%) 华夏 盛世 精选 股票 型证 券投 资基金 2011 年半 年度 报告 30 1 国家债券 29,976,000.00 0.30 2 央行票据 488,700,000.00 4.83 3 金融债券 99,610,000.00 0.98 其中:政策 性金融债 99,610,000.00 0.98 4 企业债券 - - 5 企业短期融 资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 105,597,679.65 1.04 8 其他 - - 9 合计 723,883,679.65 7.16 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名 的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产 净值 比例(%) 1 1001072 10 央行票据 72 5,000,000 488,700,000.00 4.83 2 113002 工行转债 853,050 101,060,833.50 1.00 3 110217 11 国开 17 1,000,000 99,610,000.00 0.98 4 019021 10 国债 21 300,000 29,976,000.00 0.30 5 110011 歌华转债 38,100 4,317,111.00 0.04 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.9 投资组合报告附注 7.9.1 2011 年 6 月 15 日中国宝安公告了深交所 处分决定的有关内容。 本基金投资 该股票的决策程序符合相关法律法规的要求。 7.9.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规 定的备选股票库。 7.9.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 4,168,920.47 2 应收证券清 算款 - 3 应收股利 1,379,922.24 4 应收利息 9,714,143.01 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 15,262,985.72 7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 华夏 盛世 精选 股票 型证 券投 资基金 2011 年半 年度 报告 31 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产 净值比例 (%) 1 113002 工行转债 101,060,833.50 1.00 2 110011 歌华转债 4,317,111.00 0.04 3 126729 燕京转债 219,735.15 0.00 7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说 明 金额单位:人民币元 序 号 股票代码 股票名称 流通受限部 分 的公允价值 占基金资产 净值比例 (%) 流通受限情 况说明 1 002167 东方锆业 60,200,000.00 0.60 非公开发行 流通受限 2 600770 综艺股份 16,082,000.00 0.16 非公开发行 流通受限 7.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 § 8 基金份额持 有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位: 份 持有人 户数 ( 户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比 例 持有份额 占总份额比 例 169,446 67,485.15 110,527,481.85 0.97% 11,324,560,641.22 99.03% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 项目 持有份额总 数(份) 占基金总份 额比例 基金管理公司 所有从业 人员持有本 开放式基 金 2,225,453.14 0.02% § 9 开放式基金 份额变动 单位:份 基金合同生 效日(2009 年 12 月 11 日) 基金份额 总额 18,710,203,946.42 本报告期期 初基金份 额总额 12,581,506,659.26 本报告期基 金总申购 份额 - 减:本报告 期基金总 赎回份额 1,146,418,536.19 本报告期基 金拆分变 动份额 - 本报告期期 末基金份 额总额 11,435,088,123.07 § 10 重大事件揭 示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内 ,本基金未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内,本基金管理人未发生重大人事变动。 华夏 盛世 精选 股票 型证 券投 资基金 2011 年半 年度 报告 32 2011 年 2 月 9 日,本基金托管人发布公告, 经中国建设银行研究决定,聘 任杨新丰为中国 建设银行投资 托管服务部 副总 经理(主持工作 ) ,其任职资 格已 经中国证 监会审 核批准( 证监许 可〔2011 〕115 号) 。 解聘罗 中涛中国 建设银行 投资托管服务部总经理职务。2011 年 1 月 31 日, 本基金托管人发布任免通知, 解聘李春信中国建设银行投资托管服务部副总经理职务。 10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本基金本报告期投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金所聘用的会计师事务所未发生改变。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚等情况 本基金管理人、 基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员在本报告 期内未受到任何处分 。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投 资及佣金支付情况 金 额单位:人民币元 券商名称 交易 单元 数量 股票交易 应支付该券 商的佣金 备 注 成交金额 占当期股票 成交 总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 华创证券 1 3,902,457,354.17 21.35% 1,365,842.51 10.34% - 国泰君安证 券 1 2,414,331,999.64 13.21% 1,961,664.37 14.85% - 中信证券 1 1,760,132,218.06 9.63% 1,496,101.74 11.32% - 信达证券 1 1,630,727,480.94 8.92% 1,324,979.21 10.03% - 宏源证券 1 1,358,958,128.66 7.43% 1,155,105.59 8.74% - 中金公司 1 1,273,810,135.60 6.97% 1,034,982.57 7.83% - 长城证券 2 1,249,600,442.21 6.84% 1,015,312.07 7.68% - 招商证券 2 1,193,749,197.48 6.53% 993,355.32 7.52% - 申银万国证 券 1 1,068,726,406.41 5.85% 908,412.00 6.88% - 华泰联合证 券 1 832,084,647.15 4.55% 707,275.71 5.35% - 高华证券 1 713,248,701.76 3.90% 606,257.82 4.59% - 国信证券 1 430,039,435.75 2.35% 365,532.76 2.77% - 平安证券 1 256,505,882.81 1.40% 208,413.58 1.58% - 民族证券 1 197,986,021.12 1.08% 69,295.66 0.52% - 注:①为了 贯彻中国 证监会的 有关规定 ,我公司 制定 了选择券商 的标准, 即: ⅰ经营行为 规范,在 近一年内 无重大违 规行为。 ⅱ公司财务 状况良好 。 华夏 盛世 精选 股票 型证 券投 资基金 2011 年半 年度 报告 33 ⅲ有良好的 内控制度 ,在业内 有良好的 声誉。 ⅳ有较强的 研究能力, 能 及时、 全面、 定期提供 质量 较高的宏观、 行 业、 公司和 证券市 场研究报告 ,并能根 据基金投 资的特殊 要求,提 供专 门的研究报 告。 ⅴ建立了广 泛的信息 网络,能 及时提供 准确的信 息资 讯和服务。 ②券商专用 交易单元 选择程序 : ⅰ对交易单 元候选券 商的研究 服务进行 评估 本 基金 管理 人组 织相关 人 员 依据 交易 单元 选择标 准对交 易单 元候 选券 商的服 务质 量 和 研究实力进 行评估, 确定选用 交易单元 的券商。 ⅱ协议签署 及通知托 管人 本基金管理 人与被选 择的券商 签订交易 单元租用 协议 ,并通知基 金托管人 。 ③除本表列 示外, 本基金 还选择 了财富证 券、 东莞证 券、 海通证券、 华 泰证券、 民 生证 券、上海证 券、万联 证券、中 国银河证 券、中信 建投 证券的交易 单元作为 本基金交 易单元 , 本报告期无 股票交易 及应付佣 金。 ④在上述租 用的券商 交易单元 中,民生 证券的交 易单 元为本基金 本期新增 的交易单 元。 本期没有剔 除的券商 交易单元 。 10.7.2 基金租用证券公司交 易单元进行其他证 券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 回购交易 成交金额 占当期债券 成交 总额的比例 成交金额 占当期回购 成交 总额的比例 华创证券 163,789,873.10 49.83% - - 信达证券 990,286.56 0.30% - - 宏源证券 54,817,416.00 16.68% 70,000,000.00 100.00% 申银万国证 券 54,393,255.90 16.55% - - 华泰联合证 券 7,244,556.40 2.20% - - 高华证券 44,030,800.00 13.40% - - 民族证券 3,441,941.00 1.05% - - 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方 式 法定披露日 期 1 华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 设 立 杭 州 分 公司的公告 中 国 证 监 会 指 定 报刊及网站 2011-01-05 2 华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 投 资非公开发 行股票的 公告 中 国 证 监 会 指 定 报刊及网站 2011-01-15 3 华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 聘 华 夏 盛 世 精 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 的 公告 中 国 证 监 会 指 定 报刊及网站 2011-02-24 4 华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 在 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 开 通 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 基金转换业 务的公告 中 国 证 监 会 指 定 报刊及网站 2011-03-09 5 华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 设 立 广 州 分 中 国 证 监 会 指 定 2011-03-31 华夏 盛世 精选 股票 型证 券投 资基金 2011 年半 年度 报告 34 公司的公告 报刊及网站 6 华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 在 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 开 通 旗 下 部 分 开 放 式 基金基金转 换业务的 公告 中 国 证 监 会 指 定 报刊及网站 2011-04-07 7 华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 投 资非公开发 行股票的 公告 中 国 证 监 会 指 定 报刊及网站 2011-04-16 8 华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 调 整 基 金 分 红方式变更 规则的公 告 中 国 证 监 会 指 定 报刊及网站 2011-04-25 9 华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 在 上 海 浦 东 发 展 银 行 股 份 有 限 公 司 开 通 旗 下 部 分 开 放式基金基 金转换业 务的公告 中 国 证 监 会 指 定 报刊及网站 2011-06-17 §11 备查 文件目录 11.1 备查文件目录 11.1.1 中国证监会核准基金募集的文件; 11.1.2 《华夏盛世精选股票型证券投资基金基金 合同》 ; 11.1.3 《华夏盛世精选股票型证券投资基金托管 协议》 ; 11.1.4 法律意见书; 11.1.5 基金管理人业务资格 批件、营业执照; 11.1.6 基金托管人业务资格批件、营业执照。 11.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/ 或基金托管人的住所。 11.3 查阅方式 投 资 者可 到基 金管 理人 和/ 或 基金 托管 人的 住所 免 费查 阅备 查文 件。 在 支 付 工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 华夏基金管理有限公司 二〇一一年八月二十四日