华夏沪深 300 指数证券投资基金
2011 年半年度报告
2011 年 6 月 30 日
基金管理人： 华夏基金管理有限公司
基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇一一年八月二十四日 华夏 沪深 300 指数 证券 投资 基金 2011 年 半年 度报 告
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§ 1 重要提示及 目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈
述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责
任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司 根据本基金合同规定，于 2011 年 8
月 19 日复核了本报告中的财务指标、 净值表现 、 利润分配情况、 财务会计报告、
投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中的财务资料经审计。
本报告期自 2011 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。 华夏 沪深 300 指数 证券 投资 基金 2011 年 半年 度报 告
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1.2 目录
§ 1 重要提示 及目录 ................................................................................................................... 1
§ 2 基金简介 ............................................................................................................................... 3
§ 3 主要财务 指标和基 金净值表 现 ........................................................................................... 4
3.1 主要会计 数据和财 务指标 .......................................................................................... 4
3.2 基金净值 表现 .............................................................................................................. 4
§ 4 管理人报 告 ........................................................................................................................... 5
§ 5 托管人报 告 ........................................................................................................................... 8
§ 6 半年度财 务会计报 告（未经 审计） ................................................................................... 9
6.1 资产负债 表 .................................................................................................................. 9
6.2 利润表 ........................................................................................................................ 10
6.3 所有者权 益（基金 净值）变 动表 ............................................................................ 11
6.4 报表附注 .................................................................................................................... 12
§ 7 投资组合 报告 ..................................................................................................................... 24
7.1 期末基金 资产组合 情况 ............................................................................................ 24
7.2 期末按行 业分类的 股票投资 组合 ............................................................................ 24
7.3 期末按公 允价值占 基金资产 净值比例 大小排 序的 所有股票投 资明细 ................ 25
7.4 报告期内 股票投资 组合的重 大变动 ........................................................................ 31
7.5 期末按债 券品种分 类的债券 投资组合 .................................................................... 32
7.6 期末按公 允价值占 基金资产 净值比例 大小排 名的 前五名债券 投资明细 ............ 33
7.7 期末按公 允价值占 基金资产 净值比例 大小排 名的 所有资产支 持证券投 资明细 33
7.8 期末按公 允价值占 基金资产 净值比例 大小排 名的 前五名权证 投资明细 ............ 33
7.9 投资组合 报告 附注 .................................................................................................... 33
§ 8 基金份额 持有人信 息 ......................................................................................................... 34
8.1 期末基金 份额持有 人户数及 持有人结 构 ................................................................ 34
8.2 期末基金 管理人的 从业人员 持有本开 放式基 金的 情况 ........................................ 34
§ 9 开放式基 金份额变 动 ......................................................................................................... 34
§ 10 重大事件 揭示 ................................................................................................................... 34
§ 11 备查文件目 录 ................................................................................................................... 36 华夏 沪深 300 指数 证券 投资 基金 2011 年 半年 度报 告
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§ 2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 华夏沪深300 指数证券 投资基金
基金简称 华夏沪深300 指数
基金主代码 000051
交易代码 000051
基金运作方 式 契约型开放 式
基金合同生 效日 2009年7月10 日
基金管理人 华夏基金管 理有限公 司
基金托管人 中国工商银 行股份有 限公司
报告期末基 金份额总 额 25,115,986,438.07 份
基金合同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
采用指数化投资方式，追求对标的指 数的有效跟 踪， 获
得与标的指 数收益相 似的回报 及适当的 其他收益 。
投资策略
本基金主要采取复制法，即按照标的 指数成份股及其 权
重构建基金的股票投资组合，并根据 标的指数成份股 及
其权重的变动对股票投资组合进行相 应地调整。但因 特
殊情况（比如市场流动性不足、个别 成份股被限制投 资
等）导致本基金无法获得足够数量的 股票时，基金管 理
人将搭配使用其他合理方法（如买入 非成份股等）进 行
适当的替代 。
业绩比较基 准
本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 为 沪 深300 指 数 收 益 率 ×95% ＋
1% （指年 收益率， 评价时 应按期间 折算）。
风险收益特 征
本基金属于股票基金， 风险与收益高 于混合基金、债 券
基金与货币 市场基金 。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 华夏基金管 理有限公 司
中国工商银行股份有限公
司
信息披露负 责人
姓名 崔雁巍 赵会军
联系电话 400-818-6666 010-66105799
电子邮箱 service@ChinaAMC.com custody@icbc.com.cn
客户服务电 话 400-818-6666 95588
传真 010-63136700 010-66105798
注册地址
北 京 市 顺 义 区 天 竺 空 港 工
业区 A 区
北京市西城区复兴门内大
街 55 号
办公地址
北 京市西城 区金融 大 街 33
号通泰大厦 B 座 3 层
北京市西城区复兴门内大
街 55 号
邮政编码 100033 100140
法定代表人 范勇宏 姜建清
2.4 信息披露方式
本基金选定 的信息披 露报纸名 称 《中国证券 报》 、 《上 海证券报》 、 《证券 时报》
登载基金 半年 度 报告 正 文的 管 理 www.ChinaAMC.com 华夏 沪深 300 指数 证券 投资 基金 2011 年 半年 度报 告
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人互联网网 址
基金 半年度 报告备置 地点 基金管理人 和基金托 管人的住 所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机 构 华夏基金管 理有 限公 司
北京市西城 区金融大 街 33
号通泰大厦 B 座 3 层
§ 3 主要财务指 标和 基金净 值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数 据和指标 报告期 （2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日 ）
本期已实现 收益 -222,287,005.80
本期利润 -344,545,079.53
加权平均基 金份额本 期利润 -0.0137
本期加权平 均净值利 润率 -1.55%
本期基金份 额净值增 长率 -1.93%
3.1.2 期末数 据和指标 报告期末 （2011 年 6 月 30 日）
期末可供分 配利润 -3,376,166,029.56
期末可供分 配基金份 额利润 -0.1344
期末基金资 产净值 21,739,820,408.51
期末基金份 额净值 0.866
3.1.3 累计期 末指标 报告期末 （2011 年 6 月 30 日）
基金份额累 计净值增 长率 -13.40%
注： ①所述 基金业绩 指标不 包括持有 人认购或 交易基 金的各项费 用， 计入 费用后 实际收
益水平要低 于所列数 字。
②本期已实 现收益指 基金本期 利息收入 、 投 资收益 、 其 他收入 （ 不含公允 价值变动 收益）
扣除相关费 用后的余 额，本期 利润为本 期已实现 收益 加上本期公 允价 值变 动收益。
③期末可供 分配利润 为期末资 产负债表 中未分配 利润 与未分配利 润中已实 现部分的 孰
低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较 基准收益率的比较
阶段
份 额净值
增长率 ①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基 准
收益率标准 差
④
①－③ ②－④
过去一个月 2.00% 1.13% 1.43% 1.13% 0.57% 0.00%
过去三个月 -4.52% 1.04% -5.03% 1.04% 0.51% 0.00%
过去六个月 -1.93% 1.17% -2.06% 1.17% 0.13% 0.00%
过去一年 19.12% 1.33% 18.83% 1.33% 0.29% 0.00%
自基金合同生
效起至今
-13.40% 1.45% -7.88% 1.59% -5.52% -0.14%
3.2.2 自基金合同生效以来基金 份额 累计净值增 长率变动及其与同期业绩比较基
准收益率变动的比较
华夏 沪深 300 指数 证券 投资 基金 2011 年 半年 度报 告
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华夏沪深 300 指数证 券投资基 金
份额累计净 值增长率 与业绩比 较基准收 益率历史 走势 对比图
（2009 年 7 月 10 日至 2011 年 6 月 30 日）
§ 4 管理人报告
4.1 基金管理人及基 金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
华夏基金管理有限公司成立于 1998 年 4 月 9 日，是经中国证监会批准成立
的首批全国性基金管理公司之一。 公司总部设在北京， 在北京、 上海、 深圳、 成
都、 南京、 杭州和广州设有分公司， 在香港设 有子公司。 华夏基金是首批全国社
保基金投资管理人、首批企业年金基金投资管 理人、QDII 基金管理人、境内首
只 ETF 基金管理人，以及特定客户资产管理 人，是业务领域最广泛的基金管理
公司之一。
2011 年上半年，在 市场震荡 的情况下， 华夏 基金加强风险控 制 ，坚持 稳健
的投资风格， 努力 把握投资机会 。 根据银河证券 基金研究中心基金业绩统计报告，
在基金分类排名中 （截至 2011 年 6 月 30 日数 据） ， 华夏收入股票在 217 只标准
股票型基金中排名第 10； 华夏大盘精选混合、 华夏红利混合在 43 只偏股型基金
（股票上限 95% ）中分别排名第 2 和第 7；华夏策略混合在 48 只灵活配置型基
金（股票上限 80% ）中排名第 1。
2011 年 3 月，在《证券时报》举办的“第七届中国基金业明星奖颁奖仪式华夏 沪深 300 指数 证券 投资 基金 2011 年 半年 度报 告
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暨中国明星基金论坛”中，华夏基金获得“长期回报明星基金公司奖”；2011
年 4 月， 在 《上海证券报》 主办的中国 “金基 金” 奖颁奖典礼中， 华夏基金第六
次荣获 “金基金 TOP 公司奖”；在《中国证 券报》、中央电视台主办的“中国
基金业金牛奖”评选中，华夏基金第六次荣获年度“金牛基金管理公司奖”。
上半年， 为更好地满足客户需求， 华夏基金恢复办理原中信四只基金的转换
业务； 并调整了在本公司进行登记结算的基金的分红方式变更规则， 从而使投资
者可在不同销售机构对持有的同一只基金分别设置分红方式。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基金的 基金经理 期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
张弘弢
本 基金 的基 金
经理
2009-07-10 - 11 年
硕士。 2000 年 加入华夏
基金管理有 限公司， 历
任研究发展 部总经理、
金融工程部 副总经理。
方军
本 基金 的基 金
经理
2009-07-10 - 12 年
硕士。 1999 年 加入华夏
基金管理有 限公司， 历
任研究员， 华 夏成长证
券投资基金基金经理
助理、 兴华证 券投资基
金基金经理助理和华
夏回报证券投资基金
基金经理助 理。
注：①上述 任职日期 、离任日 期根据本 基金管理 人对 外披露的任 免日期填 写。
②证券从业 的含义遵 从行业协 会《证券 业从业人 员资 格管理办法 》的相关 规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《证券投 资基金法》 、 《证券投资基金
销售管理办法》 、 《证券投资基金运作管理办 法》 、 基金合同和其他有关法律法
规、 监管部门的相关规定， 依照诚实信用、 勤 勉尽责、 安全高效的原则管理和运
用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，
没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合， 制定并严格遵守相
应的制度和流程， 通过系统和人工等方式在各环节严格控制 交易公平执行。 报告
期内， 本公司严格执行了 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 和 《华
夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。 华夏 沪深 300 指数 证券 投资 基金 2011 年 半年 度报 告
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4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组 合之间的业绩比较
本基金与本基金管理人旗下的其他投资组合的投资风格不同。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2011 年上半年， 国 际方面， 主要发达国 家复 苏进程缓慢，欧 洲债务危 机不
断升级， 中东及北非局势 反复动荡。 国内 方面 ， 经济 整体运行平稳 ， 但增速有所
放缓， 通货膨胀压力居高不下，6 月份 CPI 达到 6.4% ，创 下 3 年以来的新高。
政府将控制通胀放在更加重要的位置， 持续推出利率、 存款准备金率、 汇率、 公
开市场操作等多项政策组合回收流动性，受此影响，实体经济流动性明显收紧，
民间借贷利率显著上行。 市场方面，A 股市场 呈现震荡整理走势， 沪深 300 指数
上半年 下跌了 2.69% 。 从沪深 300 指数结构看 ， 银行、 地产、 煤炭、 钢铁 、 建材
等低估值行业显著优于医药、电子元器件等高估值行业。
另外一个值得注意的现象是成份股调整效应日益明显。 近 年来随着指数基金
产品的数量和规模增长， 成份股调整对市场的影响不断增加， 部分投资者也开始
主动利用这种影响进行相关投资操作， 这在客观上提高了指数基金进行成份股调
整的难度，加大了期间相关股票的波动。
报告期内， 本基金在做好 跟踪标的指数的基础上， 积极研究并应对成份股调
整，努力 为投资者 实现较好 的相对收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至 2011 年 6 月 30 日， 本基金份额净值为 0.866 元， 本报告期份额净值增
长率为-1.93% ， 同期业绩比较基准增长率为-2.06% 。 本基金本报告期跟踪偏离度
为+0.13% 。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年， 我们认为通货膨胀压力依然较大， 宏观政策仍会偏紧， 但通货
膨胀可能会出现阶段性高点， 加之经济增速可能持续放缓， 政府的宏观政策可能
会出现放松迹象。 此外， 境外国家、 地区尤其 是美国的经济及其政策走向、 欧洲
债务危机等因素也会成为国内宏观政策的重要考量因素。 如果未来宏观政策出现
松动， 沪深 300 指数可能会有阶段性的机会， 反之， 则会继续保持震荡整理的走华夏 沪深 300 指数 证券 投资 基金 2011 年 半年 度报 告
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势。
本基金将会根据基金合同及相关法律法规要求， 在紧密跟踪标的指数的基础
上， 做好成份股调整工作，并 力争和业绩基准保持 一致。
珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任， 本基金将继续奉行华夏基
金管理有限公司 “为信任奉献回报 ” 的经营理 念， 规范运作， 审慎投资， 勤勉尽
责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定及基金合同约定，本基金管理人应严格按照新准
则、 中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定， 对基金所持有的投资品种
进行估值。 本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 会
计师事务所在估值调整导致 基金资产净值的变 化在 0.25% 以 上时 对 所 采 用 的 相
关估值模型、 假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。 定价服务机构按照
商业合同约定提供定价服务。 其中， 本基金管理 人为了确保估值工作的合规开展，
建立了负责估值工作决策和执行的专门机构， 组成人员包括督察长、 投资风险负
责人、 法律监察负责人及基金会计负责人等。 其中， 超过三分之二以上的人员具
有 10 年以上的基金从业经验， 且具有风控 、 合 规、 会计方面的专业经验。 同时，
根据基金管理公司制定的相关制度，估值工作 决策机构的成员中不包括基金经
理。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情 况的说明
本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
§ 5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2011 年上半年，本基金托管人在对华夏沪深 300 指数证券投资基金的托管
过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，
不存在任何损害基金份额持有人利益的行为， 完全尽职尽责地履行了基金托管人
应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金 投资 运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的
说明
2011 年上半年，华夏沪深 300 指数证券投资基金的管理人 ——华夏基金管
理有限公 司在华夏沪深 300 指数证券投资基金 的投资运作、基金资产净值计算、华夏 沪深 300 指数 证券 投资 基金 2011 年 半年 度报 告
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基金份额申购赎回价格计算、 基金费用开支等问题上， 不存在任何损害基金份额
持有人利益的行为， 在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 本报告
期内，华夏沪深 300 指数证券投资基金未进行 利润分配。
5.3 托管人对本 半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法 对华夏基金 管理有限公 司编制和 披露的华夏沪深 300 指数证
券投资基金 2011 年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会
计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容 真实、准确和完整。
§ 6 半年度财务 会计报告（ 未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体： 华夏沪深 300 指数证券投资基金
报告截止日：2011 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末
2011 年 6 月 30 日
上年度末
2010 年 12 月 31 日
资产：
银行存款 6.4.7.1 318,981,407.95 111,629,073.46
结算备付金
6,098,624.17 10,940,031.22
存出保证金
1,514,503.40 1,128,134.11
交易性金融 资产 6.4.7.2 21,523,261,740.17 22,542,446,098.50
其中：股票 投资
20,647,202,864.37 21,394,793,947.60
基金投资
- -
债券投资
876,058,875.80 1,147,652,150.90
资产支持证 券投资
- -
衍生金融资 产 6.4.7.3 - -
买入返售金 融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清 算款
- 91,110,061.56
应收利息 6.4.7.5 9,225,584.10 15,548,483.34
应收股利
23,775,856.84 -
应收申购款
5,949,228.91 31,312,640.96
递延所得税 资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
21,888,806,945.54 22,804,114,523.15
负债和所有者权益 附注号
本期末
2011 年 6 月 30 日
上年度末
2010 年 12 月 31 日
负债：
短期借款
- -
交易性金融 负债
- -
衍生金融负 债
- -
卖出回购金 融资产款
30,000,000.00 -
应付证券清 算款
41,623,569.14 -
应付赎回款
19,628,712.59 15,285,995.87 华夏 沪深 300 指数 证券 投资 基金 2011 年 半年 度报 告
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应付管理人 报酬
8,624,285.54 9,776,706.30
应付托管费
1,724,857.10 1,955,341.24
应付销售服 务费
- -
应付交易费 用 6.4.7.7 46,417,777.11 46,147,094.81
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税 负债
- -
其他负债 6.4.7.8 967,335.55 898,806.56
负债合计
148,986,537.03 74,063,944.78
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 25,115,986,438.07 25,736,288,433.15
未分配利润 6.4.7.10 -3,376,166,029.56 -3,006,237,854.78
所有者权益 合计
21,739,820,408.51 22,730,050,578.37
负债和所有 者权益总 计
21,888,806,945.54 22,804,114,523.15
注：报告截 止日 2011 年 6 月 30 日，基 金份额净 值 0.866 元，基金 份额总 额
25,115,986,438.07 份。
6.2 利润表
会计主体： 华夏沪深 300 指数证券投资基金
本报告期：2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目 附注号
本期
2011 年 1 月 1 日至
2011 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2010 年 1 月 1 日至
2010 年 6 月 30 日
一、收入
-272,503,374.18 -7,311,399,368.46
1. 利息收入
13,537,198.91 10,229,762.34
其中：存款 利息收入 6.4.7.11 1,130,526.20 1,462,259.02
债券利息收 入
12,406,672.71 8,734,167.34
资产支持证 券利息收 入
- -
买入返售金 融资产收 入
- 33,335.98
其他利息收 入
- -
2. 投资收益（ 损失以 “- ” 填列 ）
-165,905,557.98 183,121,412.53
其中：股票 投资收益 6.4.7.12 -334,794,434.20 60,326,936.56
基金投资收 益
- -
债券投资收 益 6.4.7.13 -7,478,999.50 -195,582.50
资产支持证 券投资收 益
- -
衍生工具收 益 6.4.7.14 - -
股利收益 6.4.7.15 176,367,875.72 122,990,058.47
3. 公允价值变 动收益 （ 损失以 “- ”
号填列）
6.4.7.16 -122,258,073.73 -7,508,746,544.75
4. 汇兑收益（ 损失以 “- ” 号填 列）
- -
5. 其他收入（ 损失以 “- ” 号填 列） 6.4.7.17 2,123,058.62 3,996,001.42
减：二、费用
72,041,705.35 84,186,049.24
1.管理人报酬
55,148,365.06 59,991,134.80
2.托管费
11,029,673.04 11,998,226.91 华夏 沪深 300 指数 证券 投资 基金 2011 年 半年 度报 告
11
3.销售服务费
- -
4.交易费用 6.4.7.18 5,206,570.68 10,317,646.83
5.利息支出
452,767.21 1,679,726.04
其中：卖出 回购金融 资产支出
452,767.21 1,679,726.04
6.其他费用 6.4.7.19 204,329.36 199,314.66
三 、 利 润 总 额 （ 亏 损 总 额 以 “- ”
号填列）
-344,545,079.53 -7,395,585,417.70
减：所得税 费用
- -
四 、 净 利 润 （ 净 亏 损 以 “- ”号填
列）
-344,545,079.53 -7,395,585,417.70
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体： 华夏沪深 300 指数证券投资基金
本报告期：2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所有者 权益 （基金净 值） 25,736,288,433.15 -3,006,237,854.78 22,730,050,578.37
二、 本期经 营活动产 生的基金 净
值变动数（ 本期利润 ）
- -344,545,079.53 -344,545,079.53
三、 本期基 金份额交 易产生的 基
金 净 值 变 动 数 （ 净 值 减 少 以 “- ”
号填列）
-620,301,995.08 -25,383,095.25 -645,685,090.33
其中：1.基金 申购 款 3,427,809,839.34 -404,502,519.11 3,023,307,320.23
2.基金赎回款 -4,048,111,834.42 379,119,423.86 -3,668,992,410.56
四、 本期向 基金份额 持有人分 配
利润产生的 基金净值 变动 （净 值
减少以 “- ” 号填列）
- - -
五、 期 末所有者 权益 （基金净 值） 25,115,986,438.07 -3,376,166,029.56 21,739,820,408.51
项目
上年度可比期间
2010 年 1 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所有者 权益 （基金净 值） 26,241,515,057.61 -62,376,950.67 26,179,138,106.94
二、 本期经 营活动产 生的基金 净
值变动数（ 本期利润 ）
- -7,395,585,417.70 -7,395,585,417.70
三、 本期基 金份额交 易产生的 基
金 净 值 变 动 数 （ 净 值 减 少 以 “- ”
号填列）
2,305,233,196.56 -330,743,515.38 1,974,489,681.18
其中：1.基金 申购款 5,841,244,236.05 -670,139,571.69 5,171,104,664.36
2.基金赎回款 -3,536,011,039.49 339,396,056.31 -3,196,614,983.18
四、 本期向 基金份额 持有人分 配
利润产生的 基金净值 变动 （净 值
减少以 “- ” 号填列）
- - -
五、 期 末所有者 权益 （基金净 值） 28,546,748,254.17 -7,788,705,883.75 20,758,042,370.42
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由下列负责人签署 ： 华夏 沪深 300 指数 证券 投资 基金 2011 年 半年 度报 告
12
范勇宏
崔雁巍
崔雁巍
基金管理公司负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
华夏沪深 300 指数证券投资基金( 以下简称 “本 基金”)经中国证券监督管理
委员会(以下简称 “中国证监会”)证监许可[2009]531 号 《关于核准华夏沪深 300
指数证券投资基金募集的批复》 核准， 由华夏基金管理有限公司依照 《中华人民
共和国证券投资基金法》 、 《证券投资基金销售管理办法》 、 《 证券投资基金运作管
理办法》 、 《华夏沪深 300 指数证券投资基金基 金合同》 及其他有关法律法规负责
公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限为不定期。本基金自 2009 年 7 月
6 日至 2009 年 7 月 8 日期间共募 集 24,771,692,420.44 元（不含认购资金利息） ，
业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字 （2009）第 718 号予
以验证。经向中国证监会备案， 《华夏沪深 300 指数证券投资基金基金合同》于
2009 年 7 月 10 日正式生效， 基金合同生效日的 基金份额总额为 24,771,957,170.09
份基金份额， 其 中认购资金利息折合 264,749.65 份基金份额。 本基金的基金管理
人为华夏基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《华夏沪深 300 指数证券投资基
金基金合同》 的有关规定， 本基金投资于具有良好流动性的金融工具， 包括标的
指数成份股及备选成份股、 新股、 固定收益产品、 权证以及法律法规或中国证监
会允许基金投资的其他金融工具。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的 《企业会计准则－
基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布 的企业会计准则应用指南、企业会
计准则解释以及其他相关规定(以下合称 “企业会计准则”)、 中国证监会于 2010
年 2 月 8 日发布的 《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号< 年度报告和半年
度报告> 》 、 中国证券业协会于 2007 年 5 月 15 日颁布的 《证券投资基金会计核算
业务指引》和中国证监会允许的如财务报表附注 6.4.4 所列示的基金行业实务操
作的有关规定编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2011 年华夏 沪深 300 指数 证券 投资 基金 2011 年 半年 度报 告
13
6 月 30 日的财务状况以及 2011 年 1 月 1 日至 6 月 30 日期间的经营成果和基金
净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与 最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、 会计估计与最近一期年度会计
报表所采用的会计政策、会计估计一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的 说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期无会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期无会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有
关税收问题的通知》 、 财税[2004]78 号 《关于证券投资基金税收政策的通知》 、 财
税[2005]102 号《关于股息红利个人所得税有 关政策的通知》 、财税[2005]103 号
《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》 、 财税[2005]107 号 《关于股
息红利有关个人所得税政策的补充通知》 、 财税[2008]1 号 《关于企业所得税若干
优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
1、以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围， 不征收营业税。
2、基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
3、对基金取得 的股票的股 息、红利收 入、债 券的利息收入， 由上市公司、
债券发 行企 业在 向基 金派 发股息 、红 利收 入、 债券的 利息 收入 时代 扣代 缴 20%
的个人所得税。 其中， 对基金从上市公司分配取得的股息红利所得， 扣缴义务人
在代扣代缴个人所得税时，减按 50% 计算应纳税所得额。
4、 基金卖出股票按 0.1% 的税率缴纳股票交易印花税， 买入股票不征收股票
交易印花税。
5、基金作为流 通股股东在 股权分置改 革过程 中收到由非流通 股股东支付的
股份、现金等对价暂免征收印 花税、企业所得税和个人所得税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明 华夏 沪深 300 指数 证券 投资 基金 2011 年 半年 度报 告
14
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2011 年 6 月 30 日
活期存款 318,981,407.95
定期存款 -
其他存款 -
合计 318,981,407.95
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2011 年6月30日
成本 公允价值 公允价值变 动
股票 22,525,245,076.27 20,647,202,864.37 -1,878,042,211.90
债券
交易所市场 277,683,972.10 277,265,875.80 -418,096.30
银行间市场 599,175,060.00 598,793,000.00 -382,060.00
合计 876,859,032.10 876,058,875.80 -800,156.30
资产支持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 23,402,104,108.37 21,523,261,740.17 -1,878,842,368.20
6.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
本基金本报告期末无 衍生金融资产/ 负债余额。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2011 年 6 月 30 日
应收活期存 款利息 54,610.77
应收定期存 款利息 -
应收其他存 款利息 -
应收结算备 付金利息 2,744.40
应收债券利 息 9,168,228.93
应收买入返 售证券利 息 -
应收申购款 利息 -
其他 - 华夏 沪深 300 指数 证券 投资 基金 2011 年 半年 度报 告
15
合计 9,225,584.10
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末无其他资产余额。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2011 年 6 月 30 日
交易所市场 应付交易 费用 46,417,027.11
银行间市场 应付交易 费用 750.00
合计 46,417,777.11
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2011 年 6 月 30 日
应付券商交 易单元保 证金 750,000.00
应付赎回费 34,315.25
预提费用 183,020.30
合计 967,335.55
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
基金份额（ 份） 账面 金额
上年度末 25,736,288,433.15 25,736,288,433.15
本期申购 3,427,809,839.34 3,427,809,839.34
本期赎回（以“- ” 号 填列） -4,048,111,834.42 -4,048,111,834.42
本期末 25,115,986,438.07 25,115,986,438.07
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润 合计
上年度末 -817,146,040.58 -2,189,091,814.20 -3,006,237,854.78
本期利润 -222,287,005.80 -122,258,073.73 -344,545,079.53
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
变动数
21,857,353.78 -47,240,449.03 -25,383,095.25
其中：基金 申购款 -123,257,869.51 -281,244,649.60 -404,502,519.11
基金赎回款 145,115,223.29 234,004,200.57 379,119,423.86
本期已分配 利润 - - -
本期末 -1,017,575,692.60 -2,358,590,336.96 -3,376,166,029.56
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目 本期 华夏 沪深 300 指数 证券 投资 基金 2011 年 半年 度报 告
16
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
活期存款利 息收入 1,071,428.55
定期存款利 息收入 -
其他存款利 息收 入 -
结算备付金 利息收入 53,089.91
其他 6,007.74
合计 1,130,526.20
6.4.7.12 股票投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
卖出股票成 交总额 3,586,225,458.59
减： 卖出股 票成本总 额 3,921,019,892.79
买卖股票差 价收入 -334,794,434.20
6.4.7.13 债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2011 年1月1 日至2011 年6月30 日
卖出债券（ 、债 转 股 及 债券
到期兑付 ） 成交总额
1,264,259,451.92
减 ： 卖 出 债 券 （ 、 债转股及
债券到期兑 付）成本 总额
1,245,201,615.35
减：应收利 息总额 26,536,836.07
债券投资收 益 -7,478,999.50
6.4.7.14 衍生工具收益
本基金本报告期无衍生工具收益。
6.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2011 年1月1 日至2011 年6月30 日
股票投资产 生的股利 收益 176,367,875.72
基金投资产 生的股利 收益 -
合计 176,367,875.72
6.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目
本期
2011 年1月1 日至2011 年6月30 日
1. 交易性金融 资产 -122,258,073.73
—— 股票投 资 -119,279,749.13
—— 债券投 资 -2,978,324.60
—— 资产支 持证券投 资 -
—— 基金投 资 - 华夏 沪深 300 指数 证券 投资 基金 2011 年 半年 度报 告
17
2. 衍生工具 -
—— 权证投 资 -
3. 其他 -
合计 -122,258,073.73
6.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2011 年1月1 日至2011 年6月30 日
基金赎回费 收入 2,123,058.62
合计 2,123,058.62
注：本基金 赎回时份 额持有不 满 1 年的， 收取 0.5% 的赎回费， 持有满 1 年 以上（ 含 1
年）的，赎 回费为 0 。其中， 赎回费总 额的 25％ 归入 基金资产。
6.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2011 年1月1 日至2011 年6月30 日
交易所市场 交易费用 5,198,670.68
银行间市场 交易费用 7,900.00
合计 5,206,570.68
6.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2011 年1月1 日至2011 年6月30 日
审计费用 59,507.37
信息披露费 119,012.93
银行费用 16,809.06
银行间账户 维护费 9,000.00
合计 204,329.36
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表批准日，本基金无资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方 发生变化的
情况。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 华夏 沪深 300 指数 证券 投资 基金 2011 年 半年 度报 告
18
关联方名称 与本基金的 关系
华夏基金管 理有限公 司
基 金 管 理 人 、 基金 注 册 登 记机 构 、 基 金销
售机构
中国工商银 行股份有 限公司 （ “ 中国工商 银行 ” ） 基金托管人 、基金销 售机构
注：下述关 联交易均 在正常业 务范围内 按一般商 业条 款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交 易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2011 年1月1日至2011 年6月30 日
上年度可 比 期间
2010年1月1 日至2010 年6月30日
成交金额
占当期股票 成交
总额的比例
成交金额
占当期股票 成交
总额的比例
中信证券 - - 1,362,724,362.89 18.74%
6.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.3 债券交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.10.1.4 债券回购交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2011 年1月1日至2011 年6月30 日
上年度 可比 期间
2010年1月1 日至2010 年6月30日
成交金额
占当期债券 回购
成交总额的 比例
成交金额
占当期债券 回购
成交总额的 比例
中信证券 - - 150,000,000.00 7.66%
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2011 年1月1日至2011 年6月30 日
当期佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付
佣金余额
占期末应付 佣金
总额的比例
中信证券 - - 1,337,080.04 2.88%
关联方名称
上年度可比 期间
2010 年1月1 日至2010 年6月30日
当期佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付
佣金余额
占期末应付 佣金
总额的比例
中信证券 1,158,314.03 18.93% 1,158,314.03 2.62%
注： 上述佣 金按市场 佣金率计 算， 以 扣除由中 国证券登 记结算有限 责任公司 收取证管 费、
经手费和由 券商承担 的证券结 算风险基 金后的净 额列 示。
该 类佣 金协 议的 服务范 围还 包括 佣金 收取 方为本 基金提 供的 证券 投资 研究成 果和 市 场华夏 沪深 300 指数 证券 投资 基金 2011 年 半年 度报 告
19
信息服务。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2011 年1 月1日至2011 年6月30 日
上年度可比 期间
2010年1月1 日至2010 年6月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的
管理费
55,148,365.06 59,991,134.80
其中： 支付 销售机构 的客户
维护费
14,513,028.96 15,649,627.32
注：①支付 基金管理 人的基金 管理人报 酬按前一 日基 金资产净 值 0.5% 的年费率 计提，
逐日累计至 每月月底 ，按月支 付。
② 基 金管 理 人报 酬 计算 公式 为 ：日 基 金管 理人 报 酬＝ 前 一日 基 金资 产 净值 × 0.5% /
当年天数。
③ 客户 维护 费是 指基金 管理 人与 基金 销售 机构 约 定的用 以向 基金 销售 机构支 付客 户 服
务及销售活 动中产生 的相关费 用， 该 费用从基 金管理 人收取的基 金管理费 中列支 ， 不属于 从
基金资产中 列支的费 用项目。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2011 年1月1日至2011 年6月30 日
上年度可比 期间
2010年1月1 日至2010 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管费
11,029,673.04 11,998,226.91
注：①支付 基金托管 人的基金 托管费按 前一日基 金资 产净值 0.1% 的年 费率计提 ，逐日
累计至每月 月底，按 月支付。
②基金托管 费计 算公 式为： 日基金托 管费＝前 一日基 金资产净值 × 0.1% / 当年天 数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
本期
2011 年1月1日至2011 年6月30 日
银行间市场 交
易的各关联 方
名称
债券交易金 额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
中国工商银 行 - - - - - -
上年度可比 期间
2010年1月1 日至2010 年6月30日
银行间市场 交
易的各关联 方
名称
债券交易金 额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
中国工商银 行 - - - - 545,200,000.00 193,919.13 华夏 沪深 300 指数 证券 投资 基金 2011 年 半年 度报 告
20
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投 资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2011 年1月1日至2011 年6月30 日
上年度可比 期间
2010年1月1 日至2010 年6月30日
期初持有的 基金份额 - 82,190,022.96
期间申购/ 买入 总份额 - -
期间因拆分 变动份额 - -
减： 期间赎回/ 卖 出总份额 - -
期末持有的 基金份额 - 82,190,022.96
期 末 持 有 的 基 金 份 额 占
基金总份额 比例
- 0.29%
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关 联方投资本基金的情况
本基金本报告期末及上年度末均无除基金管理人之外的其他关联方投资本
基金的情况。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2011 年1月1日至2011 年6 月30 日
上年度可比 期间
2010年1月1 日至2010 年6月30日
期末余额 当期利息收 入 期末余额 当期利息收 入
中国工商银 行 318,981,407.95 1,071,428.55 277,785,351.95 1,388,234.33
注：本基金 的银行存 款由基金 托管人中 国工商银 行保 管，按银行 同业利率 计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
金额单位：人民币元
本期
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式
基金在承销 期内买入
数量
（单位：股/张）
总金额
中信证券 - - - - -
上年度可比 期间
2010 年 1 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式
基金在承销 期内买入
数量
（单位：股/张）
总金额
中信证券 601166 兴业银行 配股发行 3,407,646 61,337,628.00
中信证券 600036 招商银行 配股发行 6,370,000 56,374,500.00
6.4.11 利润分配情况
本基金本报告期无利润分配事项。
6.4.12 期末（2011 年 6 月 30 日）本基金持有的 流通受限证券 华夏 沪深 300 指数 证券 投资 基金 2011 年 半年 度报 告
21
6.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流通受限 证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受 限证券类 别：股票
证券
代码
证券名称
成功
认购日
可流通日
流通受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：
股）
期末成本
总额
期末估值
总额
备
注
601798 蓝科高新 2011-06-14 2011-09-22
新发流通
受限
11.00 13.27 264,845 2,913,295.00 3,514,493.15 -
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票名称 停牌日期
停牌
原因
期末
估值
单价
复牌日期
复牌
开盘
单价
数量 （股）
期末成本总
额
期末估值
总额
备
注
000652 泰达股份 2010-11-22
筹划重大
事项
7.68 2011-07-08 7.68 4,233,000 34,269,568.60 32,509,440.00 -
600216 浙江医药 2011-06-27
筹划非公
开发行股
票融资
事宜
31.39 2011-07-04 32.60 1,029,000 31,998,007.23 32,300,310.00 -
000876 新 希 望 2011-06-29
证监会并
购重组委
审核公司
重大资产
重组事宜
19.95 2011-07-05 21.95 1,557,000 18,271,079.07 31,062,150.00 -
600369 西南证券 2011-03-01
筹划重大
重组事项
11.87 2011-08-16 12.49 2,190,000 28,708,124.93 25,995,300.00 -
600170 上海建工 2011-06-29
证监会并
购重组委
审核公司
资产重组
事宜
15.59 2011-07-04 16.25 1,550,000 23,152,606.34 24,164,500.00 -
000959 首钢股份 2010-10-29
筹划重大
资产重组
事项
4.42 - - 5,200,000 31,302,221.33 22,984,000.00 -
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2011 年 6 月 30 日止， 本基金 没有因从事银行间市场债券正
回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2011 年 6 月 30 日止， 基金从 事证券交易所债券正回购交易
形成的卖出回购证券款余额 30,000,000.00 元， 于 2011 年 7 月 1 日到期。 该类交华夏 沪深 300 指数 证券 投资 基金 2011 年 半年 度报 告
22
易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/ 或在新质押式回购下
转入质押库的债券， 按证券交易所规定的比例折算为标准券后， 不低于债券回购
交易的余额。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金一贯的风险管理政策是使基金投资风险可测、 可控、 可承担。 本基金
管理人建立了由风险管理委员会、 督察长、 监察稽核部、 风险管理部和相关业务
部门构成的多层 次风险管理架构体系。风险管理团队在识别、衡量投资风险后，
通过正式报告的方式， 将分析结果及时传达给基金经理、 投资总监、 投资决策委
员会和风险管理委员会，协助制定风险控制决策，实现风险管理目标。
本基金管理人主要通过定性分析和定量分析的方法， 估测各种金融工具风险
可能产生的损失。 本基金管理人从定性分析的角度出发， 判断风险损失的严重性；
从定量分析的角度出发， 根据本基金的投资目标， 结合基金资产所运用的金融工
具特征， 通过特定的风险量化指标、 模型、 日 常的量化报告， 确定风险损失的限
度和相应置信程度，及时对各种风险进行监督、检 查和评估，并制定相应决策，
将风险控制在预期可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指由于基金所投资债券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息，
债券发行人信用评级降低导致债券价格下降，或基金在交易过程中发生交收违
约，而造成基金资产损失的可能性。
本基金管理人通过信用分析团队建立了内部评级体系和交易对手库， 对发行
人及债券投资进行内部评级， 对交易对手的资信状况进行充分评估、 设定授信额
度，以控制可能的信用风险。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是在市场或持有资产流动性不足的情况下， 基金管理人可能无法
迅速、低成本地调整基金投资组合，从而对基金收益造成不利影响。
本基金管理人通过限制投资集中度来管理投资品种变现的流动性风险。 本基
金所投资的证券在证券交易所或银行间市场交易， 除在 “6.4.12 期末本基金持有
的流通受限证券” 中列示的部分基金资产流通暂时受限制的情况外， 其余均能及
时变现。 华夏 沪深 300 指数 证券 投资 基金 2011 年 半年 度报 告
23
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指由于市场变化或波动所引起的资产损失的可能性， 本基金管理
人通过监测组合 Beta 值等指标来衡量市场风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指利率变动引起组合中资产特别是债券投资的市场价格 变动， 从
而影响基金投资收益的风险。
本基金为指数基金， 采用在法律法规允许范围内最大复制指数的策略。 本基
金主要投资于标的指数成份股、 备选成份股。 因此， 利率风险不是本基金的主要
风险。
6.4.13.4.2 外汇风险
本基金持有的金融工具以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险为除市场利率和外汇汇率以外的市场因素发生变动时产生的
价格波动风险。 本基金的其他价格风险主要为市场价格变化或波动所引起的股票
资产损失的可能性。
本基金为指数基金， 采用在法律法规允许范围内最大复制指数的策略。 本基
金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。本基金管理人通常用 Beta 值等指
标来衡量市场价格风险。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2011 年 6 月 30 日
上年度末
2010 年 12 月 31 日
公允价值
占基金资产 净
值比例（ ％ ）
公允价值
占基金资产 净
值比例（ ％ ）
交易性金融资
产- 股票投 资
20,647,202,864.37 94.97 21,394,793,947.60 94.13
衍生金融资产
- 权 证投资
- - - -
合计 20,647,202,864.37 94.97 21,394,793,947.60 94.13
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设
1、估测组合市场价格风险的数据为沪深300指数变动 时，股票资产相应的理论变动
值对基金资 产净值的 影响金额 。
2、假定沪深300指数 变化5% ，其他 市场变量 均不发生 变化。
3、Beta 系数 是根据组合 在报表日股票 持仓资产在过 去100个交易日与其对 应的指数
数据回归加 权得出， 对于交易 少于100个 交易日 的资 产，默认其 波动与市 场同步 。 华夏 沪深 300 指数 证券 投资 基金 2011 年 半年 度报 告
24
分析
相关风险变 量的变动
对资产负债 表日基金 资产净值 的
影响金额（ 单位：人 民币 元）
本期末
2011 年 6 月 30 日
上年度末
2010 年 12 月 31 日
+5% 1,033,392,503.36 1,076,799,979.38
-5% -1,033,392,503.36 -1,076,799,979.38
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的 其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
§ 7 投资组合报 告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资 产的比例
（％）
1 权益投资 20,647,202,864.37 94.33
其中：股票 20,647,202,864.37 94.33
2 固定收益投 资 876,058,875.80 4.00
其中：债券 876,058,875.80 4.00
资产 支持证券 - -
3 金融衍生品 投资 - -
4 买入返售金 融资产 - -
其中： 买断 式回购的 买入返售 金
融资产
- -
5 银行存款和 结算备付 金合计 325,080,032.12 1.49
6 其他各项资 产 40,465,173.25 0.18
7 合计 21,888,806,945.54 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产 净值比例
（％）
A 农、林、牧 、渔业 117,748,550.70 0.54
B 采掘业 2,419,619,467.32 11.13
C 制造业 7,772,559,803.39 35.75
C0
食品 、饮料 1,232,938,185.31 5.67
C1
纺织 、服装、 皮毛 72,786,000.00 0.33
C2
木材 、家具 - -
C3
造纸 、印刷 - -
C4
石油、 化学、 塑 胶、 塑料 525,771,944.05 2.42
C5
电子 222,804,500.00 1.02
C6
金属 、非金属 1,942,694,100.66 8.94
C7
机械 、设备、 仪表 2,868,293,100.45 13.19
C8
医药 、生物制 品 864,626,072.92 3.98
C99
其他 制造业 42,645,900.00 0.20
D 电力、 煤气及水 的生产和 供应业 455,993,680.91 2.10
E 建筑业 655,494,359.42 3.02
F 交通运输、 仓储业 784,282,883.54 3.61 华夏 沪深 300 指数 证券 投资 基金 2011 年 半年 度报 告
25
G 信息技术业 666,097,585.55 3.06
H 批发和零售 贸易 636,410,288.26 2.93
I 金融、保险 业 5,462,237,102.65 25.13
J 房地产业 1,027,957,402.92 4.73
K 社会服务业 183,766,094.00 0.85
L 传播与文化 产业 45,460,974.71 0.21
M 综合类 419,574,671.00 1.93
合计 20,647,202,864.37 94.97
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产 净值
比例（％）
1 600036 招商银行 45,100,000 587,202,000.00 2.70
2 601318 中国平安 11,900,000 574,413,000.00 2.64
3 600837 海通证券 56,599,958 510,531,621.16 2.35
4 600016 民生银行 89,000,000 509,970,000.00 2.35
5 601328 交通银行 89,000,000 493,060,000.00 2.27
6 600000 浦发银行 41,419,017 407,563,127.28 1.87
7 601166 兴业银行 28,350,928 382,170,509.44 1.76
8 601088 中国神华 11,600,000 349,624,000.00 1.61
9 601939 建设银行 63,900,000 315,666,000.00 1.45
10 000002 万 科Ａ 35,100,000 296,595,000.00 1.36
11 600519 贵州茅台 1,346,000 286,199,980.00 1.32
12 601601 中国太保 11,300,000 253,007,000.00 1.16
13 000858 五 粮 液 6,990,000 249,682,800.00 1.15
14 600585 海螺水泥 8,605,232 238,881,240.32 1.10
15 600031 三一重工 11,190,000 201,867,600.00 0.93
16 002024 苏宁电器 15,140,000 193,943,400.00 0.89
17 600111 包钢稀土 2,650,000 189,289,500.00 0.87
18 601668 中国建筑 46,800,000 188,604,000.00 0.87
19 601006 大秦铁路 21,350,000 174,856,500.00 0.80
20 601169 北京银行 17,347,811 172,957,675.67 0.80
21 000001 深发展Ａ 10,000,000 170,700,000.00 0.79
22 000651 格力电器 7,200,000 169,200,000.00 0.78
23 600050 中国联通 31,940,000 167,685,000.00 0.77
24 000063 中兴通讯 5,300,000 149,884,000.00 0.69
25 601857 中国石油 13,630,000 148,430,700.00 0.68
26 000157 中联重科 9,591,462 147,516,685.56 0.68
27 601989 中国重工 10,600,087 146,175,199.73 0.67
28 600048 保利地产 13,000,000 142,870,000.00 0.66
29 000983 西山煤电 5,830,000 141,086,000.00 0.65
30 601899 紫金矿业 19,295,000 139,695,800.00 0.64
31 000792 盐湖股份 2,279,999 134,519,941.00 0.62
32 000527 美的电器 7,310,000 134,430,900.00 0.62
33 600481 双良节能 9,032,252 130,606,363.92 0.60
34 600900 长江电力 17,500,000 126,175,000.00 0.58
35 600104 上海汽车 6,688,000 125,333,120.00 0.58
36 600028 中国石化 15,225,000 125,301,750.00 0.58 华夏 沪深 300 指数 证券 投资 基金 2011 年 半年 度报 告
26
37 600089 特变电工 9,529,000 123,305,260.00 0.57
38 600547 山东黄金 2,690,000 120,619,600.00 0.55
39 601288 农业银行 41,825,504 117,111,411.20 0.54
40 600019 宝钢股份 19,370,000 116,801,100.00 0.54
41 000568 泸州老窖 2,526,000 113,973,120.00 0.52
42 600383 金地集团 17,472,000 111,995,520.00 0.52
43 600015 华夏银行 10,145,400 110,280,498.00 0.51
44 601699 潞安环能 3,342,000 109,651,020.00 0.50
45 600348 国阳新能 4,480,000 108,147,200.00 0.50
46 601766 中国南车 15,137,000 107,775,440.00 0.50
47 600256 广汇股份 4,500,000 107,010,000.00 0.49
48 000338 潍柴动力 2,350,000 106,760,500.00 0.49
49 600362 江西铜业 3,000,000 106,320,000.00 0.49
50 601628 中国人寿 5,490,600 102,948,750.00 0.47
51 600887 伊利股份 5,919,935 98,566,917.75 0.45
52 600739 辽宁成大 3,539,900 98,409,220.00 0.45
53 600068 葛 洲 坝 8,105,998 97,190,916.02 0.45
54 601168 西部矿业 6,130,000 90,846,600.00 0.42
55 600489 中金黄金 3,313,700 90,430,873.00 0.42
56 600196 复星医药 8,000,000 87,040,000.00 0.40
57 601600 中国铝业 7,880,000 86,758,800.00 0.40
58 600795 国电电力 29,000,000 85,840,000.00 0.39
59 601299 中国北车 12,590,000 84,353,000.00 0.39
60 000069 华侨城Ａ 10,500,000 83,055,000.00 0.38
61 600406 国电南瑞 2,278,000 82,691,400.00 0.38
62 000402 金 融 街 11,013,700 82,272,339.00 0.38
63 600010 包 钢股份 9,800,000 81,830,000.00 0.38
64 600690 青岛海尔 2,908,000 81,278,600.00 0.37
65 000423 东阿阿胶 1,959,397 80,844,720.22 0.37
66 601988 中国银行 25,538,336 80,190,375.04 0.37
67 600188 兖州煤业 2,266,977 80,024,288.10 0.37
68 600999 招商证券 4,188,387 76,982,553.06 0.35
69 000425 徐工机械 3,030,970 75,137,746.30 0.35
70 000895 双汇发展 1,129,000 74,593,030.00 0.34
71 600309 烟台万华 3,985,800 74,574,318.00 0.34
72 601009 南京银行 8,280,000 74,271,600.00 0.34
73 600518 康美药业 5,590,000 73,564,400.00 0.34
74 601390 中国中铁 18,000,000 71,820,000.00 0.33
75 000009 中国宝安 4,159,000 71,617,980.00 0.33
76 000728 国元证券 6,300,000 71,190,000.00 0.33
77 000012 南 玻Ａ 4,299,215 70,937,047.50 0.33
78 601618 中国中冶 18,000,000 70,920,000.00 0.33
79 000709 河北钢铁 15,650,000 70,738,000.00 0.33
80 600150 中国船舶 952,997 70,512,248.03 0.32
81 002202 金风科技 4,720,000 70,469,600.00 0.32
82 000623 吉林敖东 2,285,000 70,400,850.00 0.32
83 000039 中集集团 3,197,000 69,950,360.00 0.32
84 000060 中金岭南 5,239,000 69,678,700.00 0.32
85 601688 华泰证券 5,600,000 69,160,000.00 0.32 华夏 沪深 300 指数 证券 投资 基金 2011 年 半年 度报 告
27
86 601919 中国远洋 8,328,000 69,039,120.00 0.32
87 601788 光大证券 5,004,820 68,816,275.00 0.32
88 601186 中国铁建 11,370,000 68,788,500.00 0.32
89 601958 金钼股份 3,573,000 68,780,250.00 0.32
90 601898 中煤能源 6,800,000 68,000,000.00 0.31
91 601607 上海医药 3,809,903 64,006,370.40 0.29
92 000937 冀中能源 2,518,000 63,831,300.00 0.29
93 600875 东方电气 2,480,000 63,240,000.00 0.29
94 601666 平煤股份 4,500,000 63,045,000.00 0.29
95 600276 恒瑞医药 2,084,744 62,479,777.68 0.29
96 000630 铜陵有色 2,590,000 62,419,000.00 0.29
97 600881 亚泰集团 7,442,800 61,998,524.00 0.29
98 600132 重庆啤酒 1,078,800 61,923,120.00 0.28
99 600415 小商品城 5,020,000 61,695,800.00 0.28
100 600029 南方航空 7,800,000 61,152,000.00 0.28
101 600005 武钢股份 14,640,000 60,756,000.00 0.28
102 002073 软控股份 2,927,196 60,300,237.60 0.28
103 002304 洋河股份 461,966 58,281,630.56 0.27
104 601111 中国国航 6,040,000 57,923,600.00 0.27
105 000538 云南白药 1,007,000 57,479,560.00 0.26
106 000100 TCL 集团 19,160,000 57,288,400.00 0.26
107 000401 冀东水泥 2,287,000 57,152,130.00 0.26
108 000933 神火股份 3,728,000 56,702,880.00 0.26
109 600058 五矿发展 1,605,000 55,019,400.00 0.25
110 000825 太钢不锈 10,600,000 54,590,000.00 0.25
111 600100 同方股份 5,158,000 53,952,680.00 0.25
112 000783 长江证券 5,009,480 53,952,099.60 0.25
113 600497 驰宏锌锗 2,433,533 53,659,402.65 0.25
114 600660 福耀玻璃 5,130,000 53,146,800.00 0.24
115 600642 申能股份 10,402,623 52,741,298.61 0.24
116 600123 兰花科创 1,250,900 52,262,602.00 0.24
117 601117 中国化学 5,892,900 52,211,094.00 0.24
118 600221 海南航空 7,200,000 51,408,000.00 0.24
119 600143 金发科技 3,120,000 51,355,200.00 0.24
120 600320 振华重工 7,697,391 51,187,650.15 0.24
121 601727 上海电气 7,379,996 51,069,572.32 0.23
122 000878 云南铜业 2,310,000 50,612,100.00 0.23
123 000768 西飞国际 4,588,585 50,520,320.85 0.23
124 000562 宏源证券 3,000,000 50,130,000.00 0.23
125 601106 中国一重 10,300,000 49,955,000.00 0.23
126 000422 湖北宜化 2,379,642 49,805,907.06 0.23
127 000960 锡业股份 1,706,100 49,647,510.00 0.23
128 600177 雅 戈 尔 5,000,000 49,350,000.00 0.23
129 000528 柳 工 2,178,212 49,292,937.56 0.23
130 000758 中色股份 1,394,000 49,277,900.00 0.23
131 000725 京东方Ａ 17,640,000 48,157,200.00 0.22
132 600631 百联股份 3,199,950 47,615,256.00 0.22
133 600694 大商股份 1,238,817 47,359,973.91 0.22
134 600583 海油工程 7,330,000 47,058,600.00 0.22 华夏 沪深 300 指数 证券 投资 基金 2011 年 半年 度报 告
28
135 000024 招商地产 2,570,000 47,031,000.00 0.22
136 600115 东方航空 9,000,000 46,800,000.00 0.22
137 600655 豫园商城 4,279,022 46,555,759.36 0.21
138 600153 建发股份 5,230,000 46,547,000.00 0.21
139 600832 东方明珠 6,000,000 46,500,000.00 0.21
140 000898 鞍钢股份 6,820,000 46,376,000.00 0.21
141 002142 宁波银行 4,250,000 46,240,000.00 0.21
142 600009 上海机场 3,582,700 45,858,560.00 0.21
143 601333 广深铁路 11,108,934 45,657,718.74 0.21
144 000778 新兴铸管 4,300,000 45,365,000.00 0.21
145 600550 天威保变 2,488,385 44,815,813.85 0.21
146 000800 一汽轿车 3,160,000 44,745,600.00 0.21
147 600741 华域汽车 4,004,100 44,565,633.00 0.20
148 600600 青岛啤酒 1,293,000 44,143,020.00 0.20
149 600271 航天信息 1,695,000 43,798,800.00 0.20
150 600549 厦门钨业 1,051,000 43,542,930.00 0.20
151 601001 大同煤业 2,537,000 43,129,000.00 0.20
152 600839 四川长虹 12,597,500 42,075,650.00 0.19
153 000680 山推股份 2,386,400 41,976,776.00 0.19
154 600664 哈药股份 2,663,900 41,823,230.00 0.19
155 002155 辰州矿业 1,255,000 41,025,950.00 0.19
156 600166 福田汽车 4,680,000 40,622,400.00 0.19
157 600418 江淮汽车 3,636,500 40,401,515.00 0.19
158 600395 盘江股份 1,197,000 39,728,430.00 0.18
159 000969 安泰科技 2,030,000 39,645,900.00 0.18
160 000729 燕京啤酒 2,318,000 39,336,460.00 0.18
161 000776 广发证券 999,949 39,247,998.25 0.18
162 002092 中泰化学 2,971,590 38,987,260.80 0.18
163 600582 天地科技 1,760,665 38,981,123.10 0.18
164 601808 中海油服 2,181,090 38,954,267.40 0.18
165 600331 宏达股份 2,900,000 38,599,000.00 0.18
166 600376 首开股份 2,919,990 38,573,067.90 0.18
167 601101 昊华能源 609,260 38,450,398.60 0.18
168 600997 开滦股份 2,399,900 38,302,404.00 0.18
169 600352 浙江龙盛 3,990,000 38,224,200.00 0.18
170 600970 中材国际 1,392,800 38,065,224.00 0.18
171 000625 长安汽车 4,096,473 37,482,727.95 0.17
172 600598 北 大 荒 2,650,000 37,100,000.00 0.17
173 601118 海南橡胶 2,988,800 36,822,016.00 0.17
174 000869 张 裕Ａ 372,295 36,782,746.00 0.17
175 601179 中国西电 5,998,945 36,593,564.50 0.17
176 600219 南山铝业 3,867,000 36,388,470.00 0.17
177 600208 新湖中宝 5,820,000 36,258,600.00 0.17
178 600804 鹏 博 士 4,590,000 36,215,100.00 0.17
179 600169 太原重工 3,564,000 36,174,600.00 0.17
180 600125 铁龙物流 3,419,000 36,036,260.00 0.17
181 002007 华兰生物 1,060,000 35,976,400.00 0.17
182 600811 东方集团 5,090,000 35,019,200.00 0.16
183 600649 城投控股 4,240,000 34,428,800.00 0.16 华夏 沪深 300 指数 证券 投资 基金 2011 年 半年 度报 告
29
184 600812 华北制药 2,983,000 34,364,160.00 0.16
185 600085 同 仁 堂 962,000 34,304,920.00 0.16
186 600809 山西汾酒 479,000 33,553,950.00 0.15
187 600316 洪都航空 1,040,000 33,519,200.00 0.15
188 600779 水 井 坊 1,492,100 33,452,882.00 0.15
189 000652 泰达股份 4,233,000 32,509,440.00 0.15
190 600266 北京城建 2,159,988 32,507,819.40 0.15
191 000807 云铝股份 3,010,889 32,397,165.64 0.15
192 600062 双鹤药业 1,304,079 32,328,118.41 0.15
193 600216 浙江医药 1,029,000 32,300,310.00 0.15
194 002128 露天煤业 1,482,198 32,237,806.50 0.15
195 601866 中海集运 8,819,000 32,101,160.00 0.15
196 600595 中孚实业 3,180,000 31,927,200.00 0.15
197 000061 农 产 品 2,000,000 31,920,000.00 0.15
198 002106 莱宝高科 1,050,920 31,790,330.00 0.15
199 002001 新 和 成 1,077,000 31,717,650.00 0.15
200 600535 天 士 力 766,562 31,528,695.06 0.15
201 600108 亚盛集团 5,190,000 31,503,300.00 0.14
202 002422 科伦药业 528,500 31,181,500.00 0.14
203 601818 光大银行 9,300,000 31,155,000.00 0.14
204 000876 新 希 望 1,557,000 31,062,150.00 0.14
205 600588 用友软件 1,500,000 30,990,000.00 0.14
206 600808 马钢股份 8,870,000 30,867,600.00 0.14
207 600300 维维股份 5,961,500 30,701,725.00 0.14
208 600516 方大炭素 2,328,000 30,566,640.00 0.14
209 000059 辽通化工 2,211,700 30,034,886.00 0.14
210 600018 上港集团 7,670,000 29,913,000.00 0.14
211 600879 航天电子 2,452,000 29,816,320.00 0.14
212 600703 三安光电 1,809,691 29,678,932.40 0.14
213 600118 中国卫星 1,317,102 29,516,255.82 0.14
214 600675 中华企业 4,335,630 29,482,284.00 0.14
215 601158 重庆水务 3,560,000 29,405,600.00 0.14
216 600635 大众公用 4,912,530 28,983,927.00 0.13
217 600456 宝钛股份 1,000,920 28,886,551.20 0.13
218 000559 万向钱潮 3,568,457 28,690,394.28 0.13
219 600500 中化国际 2,850,000 28,471,500.00 0.13
220 600428 中远航运 3,866,170 27,913,747.40 0.13
221 600546 山煤国际 889,853 27,754,515.07 0.13
222 000968 煤 气 化 1,080,000 27,356,400.00 0.13
223 002122 天马股份 2,132,000 27,289,600.00 0.13
224 600239 云南城投 2,118,600 27,245,196.00 0.13
225 000021 长城开发 3,276,822 27,132,086.16 0.12
226 600895 张江高科 2,865,000 27,045,600.00 0.12
227 600037 歌华有线 2,638,000 26,881,220.00 0.12
228 600893 航空动力 1,550,000 26,799,500.00 0.12
229 601918 国投新集 2,200,000 26,752,000.00 0.12
230 000999 华润三九 1,485,000 26,655,750.00 0.12
231 600269 赣粤高速 5,649,940 26,611,217.40 0.12
232 000027 深圳能源 3,524,574 26,575,287.96 0.12 华夏 沪深 300 指数 证券 投资 基金 2011 年 半年 度报 告
30
233 600432 吉恩镍业 1,175,000 26,179,000.00 0.12
234 600066 宇通客车 1,131,000 26,171,340.00 0.12
235 600508 上海能源 1,069,000 26,051,530.00 0.12
236 600369 西南证券 2,190,000 25,995,300.00 0.12
237 000686 东北证券 1,290,000 25,929,000.00 0.12
238 002493 荣盛石化 829,111 25,611,238.79 0.12
239 601888 中国国旅 1,080,000 25,520,400.00 0.12
240 002146 荣盛发展 2,600,000 25,480,000.00 0.12
241 600717 天 津 港 3,080,000 25,194,400.00 0.12
242 600170 上海建工 1,550,000 24,164,500.00 0.11
243 600312 平高电气 2,375,000 24,106,250.00 0.11
244 000780 平庄能源 1,510,000 24,009,000.00 0.11
245 600528 中铁二局 2,710,000 23,549,900.00 0.11
246 600220 江苏阳光 4,650,000 23,436,000.00 0.11
247 600737 中粮屯河 2,276,216 23,331,214.00 0.11
248 000959 首钢股份 5,200,000 22,984,000.00 0.11
249 600008 首创股份 4,060,000 22,979,600.00 0.11
250 600380 健 康 元 2,494,115 22,970,799.15 0.11
251 000951 中国重汽 1,224,656 22,631,642.88 0.10
252 000612 焦作万方 1,256,400 22,414,176.00 0.10
253 000690 宝新能源 4,356,492 21,869,589.84 0.10
254 600109 国金证券 1,480,569 21,542,278.95 0.10
255 000961 中南建设 2,025,000 21,343,500.00 0.10
256 600096 云 天 化 1,069,000 21,262,410.00 0.10
257 600718 东软集团 1,865,994 21,235,011.72 0.10
258 000718 苏宁环球 2,600,000 20,800,000.00 0.10
259 601933 永辉超市 850,921 20,583,778.99 0.09
260 600859 王 府 井 500,000 19,985,000.00 0.09
261 601718 际华集团 4,299,000 19,775,400.00 0.09
262 600026 中海发展 2,340,000 19,749,600.00 0.09
263 600674 川投能源 1,359,000 19,488,060.00 0.09
264 600863 内蒙华电 2,192,000 19,421,120.00 0.09
265 600823 世茂股份 1,327,374 19,419,481.62 0.09
266 000031 中粮地产 3,350,000 19,162,000.00 0.09
267 002244 滨江集团 1,539,000 18,929,700.00 0.09
268 601369 陕鼓动力 1,711,925 18,779,817.25 0.09
269 600151 航天机电 1,620,000 18,678,600.00 0.09
270 601098 中南传媒 1,949,607 18,579,754.71 0.09
271 002310 东方园林 206,000 18,540,000.00 0.09
272 600517 置信电气 1,488,000 17,960,160.00 0.08
273 002385 大 北 农 535,600 17,353,440.00 0.08
274 600307 酒钢宏兴 3,046,000 16,692,080.00 0.08
275 600183 生益科技 1,800,000 16,524,000.00 0.08
276 600161 天坛生物 960,000 16,272,000.00 0.07
277 600971 恒源煤电 400,000 16,144,000.00 0.07
278 600004 白云机场 2,000,000 15,780,000.00 0.07
279 601717 郑 煤 机 417,831 15,234,118.26 0.07
280 002028 思源电气 1,096,200 15,006,978.00 0.07
281 002399 海 普 瑞 380,000 14,709,800.00 0.07 华夏 沪深 300 指数 证券 投资 基金 2011 年 半年 度报 告
31
282 002405 四维图新 469,859 14,636,107.85 0.07
283 002415 海康威视 372,000 14,615,880.00 0.07
284 601268 二重重装 1,330,369 14,421,199.96 0.07
285 002294 信 立 泰 411,200 13,812,208.00 0.06
286 601107 四川成渝 2,400,000 13,488,000.00 0.06
287 000927 一汽夏利 1,827,000 12,898,620.00 0.06
288 000536 华映科技 532,000 12,353,040.00 0.06
289 002069 獐 子 岛 507,129 12,323,234.70 0.06
290 002500 山西证券 1,228,200 11,238,030.00 0.05
291 000685 中山公用 669,000 11,132,160.00 0.05
292 002498 汉缆股份 506,895 9,798,280.35 0.05
293 601377 兴业证券 500,000 8,615,000.00 0.04
294 601519 大 智 慧 534,600 8,361,144.00 0.04
295 000046 泛海建设 550,480 4,833,214.40 0.02
296 601018 宁 波 港 1,500,000 4,800,000.00 0.02
297 601798 蓝科高新 264,845 3,514,493.15 0.02
298 600210 紫江企业 500,000 3,000,000.00 0.01
299 601558 华锐风电 99,980 2,922,415.40 0.01
300 600267 海正药业 15,600 582,504.00 0.00
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2％或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买 入金额
占期初基金 资产净值
比例（％）
1 600837 海通证券 160,757,852.81 0.71
2 600481 双良节能 121,362,108.73 0.53
3 601988 中国银行 88,715,657.90 0.39
4 000630 铜陵有色 76,653,415.26 0.34
5 600406 国电南瑞 71,718,012.28 0.32
6 600585 海螺水泥 68,565,405.66 0.30
7 600887 伊利股份 63,350,508.72 0.28
8 601101 昊华能源 60,553,203.24 0.27
9 002073 软控股份 59,080,450.35 0.26
10 600276 恒瑞医药 57,435,455.33 0.25
11 600115 东方航空 56,593,259.99 0.25
12 600703 三安光电 54,293,074.77 0.24
13 601288 农业银行 48,759,744.44 0.21
14 601989 中国重工 44,332,272.59 0.20
15 000157 中联重科 44,209,251.08 0.19
16 000012 南 玻Ａ 40,340,298.61 0.18
17 002422 科 伦药业 40,134,371.31 0.18
18 600535 天 士 力 37,221,486.50 0.16
19 600582 天地科技 37,168,403.82 0.16
20 000869 张 裕Ａ 35,961,234.11 0.16
注： “买入 金额” 按 买入成 交金额 （ 成交单价 乘以成 交数量） 填 列， 不考 虑相关交 易费
用。 华夏 沪深 300 指数 证券 投资 基金 2011 年 半年 度报 告
32
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2％或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖 出金额
占期初基金 资产净值
比例（％）
1 601939 建设银行 137,785,952.76 0.61
2 600016 民生银行 102,272,942.45 0.45
3 601318 中国平安 82,803,404.33 0.36
4 600036 招商银行 69,376,170.16 0.31
5 601166 兴业银行 62,041,893.10 0.27
6 601088 中国神华 57,594,107.94 0.25
7 600018 上港集团 55,490,157.96 0.24
8 601601 中国太保 45,991,698.80 0.20
9 000002 万 科Ａ 44,431,417.06 0.20
10 600837 海通证券 43,601,463.38 0.19
11 601328 交通银行 41,944,000.00 0.18
12 601006 大秦铁路 41,569,665.18 0.18
13 600881 亚泰集团 35,899,340.86 0.16
14 600601 方正科技 35,220,992.03 0.15
15 600703 三安光电 34,719,599.93 0.15
16 600519 贵州茅台 34,582,081.23 0.15
17 600210 紫江企业 33,403,408.80 0.15
18 600325 华发股份 33,182,550.49 0.15
19 000858 五 粮 液 33,002,446.44 0.15
20 000001 深发展Ａ 32,092,782.70 0.14
注： “卖出 金额” 按 卖出成 交金额 （ 成交单价 乘以成 交数量） 填 列， 不考 虑相关交 易费
用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总 额
单位：人民币元
买入股 票成 本（成交 ）总额 3,292,708,558.69
卖出股票收 入（成交 ）总额 3,586,225,458.59
注： “买入股票 成本” 、 “卖出 股票收入” 均按买卖 成 交金额 （成交 单价乘以 成交数量）
填列，不考 虑相关交 易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产 净值比例
（％）
1 国家债券 277,265,875.80 1.28
2 央行票据 241,475,000.00 1.11
3 金融债券 357,318,000.00 1.64
其中：政策 性金融债 357,318,000.00 1.64
4 企业债券 - -
5 企业短期融 资券 - -
6 中期票据 - - 华夏 沪深 300 指数 证券 投资 基金 2011 年 半年 度报 告
33
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 876,058,875.80 4.03
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产 净值
比例（％）
1 1101018 11 央行票据 18 2,500,000 241,475,000.00 1.11
2 019101 11 国债 01 1,000,000 100,010,000.00 0.46
3 019109 11 国债 09 1,000,000 99,970,000.00 0.46
4 080222 08 国开 22 1,000,000 99,320,000.00 0.46
5 090405 09 农发 05 1,000,000 98,630,000.00 0.45
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的 前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.9 投资组合报告附注
7.9.1 报告期内，本基金投资决 策程序符合 相 关法律法规的要 求，未发现 本基金
投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查， 或在报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.9.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规 定的备选股票库。
7.9.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 1,514,503.40
2 应收证券清 算款 -
3 应收股利 23,775,856.84
4 应收利息 9,225,584.10
5 应收申购款 5,949,228.91
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 40,465,173.25
7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说 明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 华夏 沪深 300 指数 证券 投资 基金 2011 年 半年 度报 告
34
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§ 8 基金份额持 有人信息
8.1 期末基金份额持 有人户数及持有人结构
份额单位： 份
持有人
户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比 例 持有份额 占总份额比 例
624,787 40,199.28 1,382,851,930.43 5.51% 23,733,134,507.64 94.49%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
项目 持有份额总 数（份） 占基金总份 额比例
基 金 管 理 公 司 所 有 从 业
人员持有本 开放式基 金
6,064,842.06 0.02%
§ 9 开放式基金 份额变动
单位：份
基金合同生 效日（2009 年 7 月 10 日） 基金份额 总额 24,771,957,170.09
本报告期期 初基金份 额总额 25,736,288,433.15
本报告期基 金总申购 份额 3,427,809,839.34
减：本报告 期基金总 赎回份额 4,048,111,834.42
本报告期基 金拆分变 动份额 -
本报告期期 末基金份 额总额 25,115,986,438.07
§ 10 重大事件揭 示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人 的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，本基金管理人未发生重大人事变动。
本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本基金本报告期投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金所聘用的会计师事务所未发生改变。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚等情况
本基金管理人、 基金托管人涉及 托管业务的部门及其高级管理人员在本报告
期内未受到任何处分 。 华夏 沪深 300 指数 证券 投资 基金 2011 年 半年 度报 告
35
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投 资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券 商的佣金
备
注 成交金额
占当期股票 成交
总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
海通证券 1 4,734,941,060.77 70.15% 236,736.28 87.10% -
中银国际证 券 1 1,751,590,528.98 25.95% 21,896.55 8.06% -
华泰联合证 券 1 263,498,232.35 3.90% 13,174.29 4.85% -
注：①为了 贯彻中国 证监会的 有关规定 ，我公司 制定 了选择券商 的标准， 即：
ⅰ经营行为 规范，在 近一年内 无重大违 规行为。
ⅱ公司财务 状况良好 。
ⅲ有良好的 内控制度 ，在业内 有良好的 声誉。
ⅳ有较强的 研究能力， 能 及时、 全面、 定期提供 质量 较高的宏观、 行 业、 公司和 证券市
场研究报告 ，并能根 据基金投 资的特殊 要求，提 供专 门的研究报 告。
ⅴ建立了广 泛的信息 网络，能 及时提供 准确的信 息资 讯和服务。
②券商专用 交易单元 选择 程序 ：
ⅰ对交易单 元候选券 商的研究 服务进行 评估
本 基金 管理 人组 织相关 人员 依据 交易 单元 选择标 准对交 易单 元候 选券 商的服 务质 量 和
研究实力进 行评估， 确定选用 交易单元 的券商。
ⅱ协议签署 及通知托 管人
本基金管理 人与被选 择的券商 签订交易 单元租用 协议 ，并通知基 金托管人 。
③除本表列 示外， 本基金 还选择了 光大证券、 广发证 券、 国金证券、 中投 证券和 中信证
券的交易单 元作为本 基金交易 单元，本 报告期无 股票 交易及应付 佣金。
④本报告期 内，本基 金租用的 券商交易 单元未发 生变 更。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证 券投资的情况
金 额单位：人民币元
券商名称
债券交易 回购交易
成交金额
占当期债券 成
交总额的比 例
成交金额
占当期回购 成
交总额的比 例
海通证券 233,188,893.60 98.33% 1,550,000,000.00 75.74%
中银国际证 券 3,961,467.00 1.67% - -
华泰联合证 券 - - 496,600,000.00 24.26%
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方 式 法定披露日 期
1
华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 设 立 杭 州 分 公
司的公告
中 国 证 监 会 指 定
报刊及网站
2011-01-05
2 华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 在 中 国 银 行 股 中 国 证 监 会 指 定 2011-03-09 华夏 沪深 300 指数 证券 投资 基金 2011 年 半年 度报 告
36
份 有 限 公 司 开 通 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 基 金
转换业务的 公告
报刊及网站
3
华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放
式 基 金 在 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 办 理 定 期
定额申购业 务的公告
中 国 证 监 会 指 定
报刊及网站
2011-03-11
4
华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 设 立 广 州 分 公
司的公告
中 国 证 监 会 指 定
报刊及网站
2011-03-31
5
华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放
式 基 金 参 加 中 国 工 商 银 行 个 人 电 子 银 行 基
金申购费率 优惠活动 的公告
中 国 证 监 会 指 定
报刊及网站
2011-04-01
6
华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 在 中 国 农 业 银
行 股 份 有 限 公 司 开 通 旗 下 部 分 开 放 式 基 金
基金转换业 务的公告
中 国 证 监 会 指 定
报刊及网站
2011-04-07
7
华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 调 整 基 金 分 红
方式变更规 则的公告
中 国 证 监 会 指 定
报刊及网站
2011-04-25
8
华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 调 整 中 国 工 商
银行借记卡 基金网上 交易优惠 费率的公 告
中 国 证 监 会 指 定
报刊及网站
2011-05-13
9
关 于 停 止 中 行 广 东 省 分 行 长 城 借 记 卡 基 金
网上交易开 户及认购 、 申购 、 定 期定额申 购
等业务 的公 告
中 国 证 监 会 指 定
报刊及网站
2011-05-28
10
华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 在 上 海 浦 东 发
展 银 行 股 份 有 限 公 司 开 通 旗 下 部 分 开 放 式
基金基金转 换业务的 公告
中 国 证 监 会 指 定
报刊及网站
2011-06-17
11
华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放
式 基 金 在 部 分 销 售 机 构 开 办 定 期 定 额 申 购
业务的公告
中 国 证 监 会 指 定
报刊及网站
2011-06-23
12
华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放
式基金参加 交通银行 网上银行、 手机银行 基
金申购费率 优惠活动 的公告
中 国 证 监 会 指 定
报刊及网站
2011-06-30
§11 备查 文件目录
11.1 备查文件目录
11.1.1 中国证监会核准基金募集的文件；
11.1.2 《华夏沪深 300 指数证券投资基金基金合同》 ；
11.1.3 《华夏沪深 300 指数证券投资基金托管协议》 ；
11.1.4 法律意见书；
11.1.5 基金管理人业务资格批件、营业执照；
11.1.6 基金托管人业务资格批件、营业执照。
11.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人和/ 或基金托管人的住所。
11.3 查阅方式
投 资 者可 到基 金管 理人 和/ 或 基金 托管 人的 住所 免 费查 阅备 查文 件。 在 支 付华夏 沪深 300 指数 证券 投资 基金 2011 年 半年 度报 告
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工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文 件的复制件或复印件。
华夏基金管理有限公司
二〇一一年八月二十四日
