上证中小盘交易型开放式指数证券投资基
金2011年半年度报告
2011 年6月30 日
基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
送出日期：2011年 8 月24 日
华泰柏瑞上证中小盘 ETF2011年半年度报告
第 2 页 共 54 页
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2011 年 8 月 23 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2011 年1 月26 日起至2011 年6 月30日止。
华泰柏瑞上证中小盘 ETF2011年半年度报告
第 3 页 共 54 页
1.2 目录
§1 重要提示及目录...................................................................................................................................2
1.1 重要提示......................................................................................................................................2
1.2 目录..............................................................................................................................................3
§2 基金简介...............................................................................................................................................5
2.1 基金基本情况..............................................................................................................................5
2.2 基金产品说明..............................................................................................................................5
2.3 基金管理人和基金托管人..........................................................................................................5
2.4 信息披露方式...............................................................................................................................6
2.5 其他相关资料..............................................................................................................................6
§3 主要财务指标和基金净值表现...........................................................................................................6
3.1 主要会计数据和财务指标..........................................................................................................6
3.2 基金净值表现..............................................................................................................................7
§4 管理人报告...........................................................................................................................................8
4.1 基金管理人及基金经理情况......................................................................................................8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................12
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ....................................................................12
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................12
§5 托管人报告.........................................................................................................................................13
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................13
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........13
5.3 托管人对半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................13
§6 半年度财务报表(未经审计)..............................................................................................................13
6.1 资产负债表.................................................................................................................................13
6.2 利润表........................................................................................................................................14
6.3 所有者权益（基金净值）变动表............................................................................................15
6.4 报表附注....................................................................................................................................16
§7 投资组合报告.....................................................................................................................................33
7.1 期末基金资产组合情况............................................................................................................33
7.2 期末按行业分类的股票指数投资组合....................................................................................34
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................34
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动........................................................................................47
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合....................................................................................48
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ............................48
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................49
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 ............................49
7.9 投资组合报告附注....................................................................................................................49
§8 基金份额持有人信息.........................................................................................................................49
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构................................................................................49
8.2 期末上市基金前十名持有人....................................................................................................50
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 ........................................................50 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2011年半年度报告
第 4 页 共 54 页
§9 开放式基金份额变动.........................................................................................................................50
§10 重大事件揭示...................................................................................................................................51
10.1 基金份额持有人大会决议......................................................................................................51
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......................................51
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ..........................................................51
10.4 基金投资策略的改变..............................................................................................................51
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况..................................................................................51
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ..................................................51
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况..............................................................................51
10.8 其他重大事件..........................................................................................................................52
§11 影响投资者决策的其他重要信息...................................................................................................53
§12 备查文件目录...................................................................................................................................53
12.1 备查文件目录...........................................................................................................................53
12.2 存放地点...................................................................................................................................54
12.3 查阅方式...................................................................................................................................54
华泰柏瑞上证中小盘 ETF2011年半年度报告
第 5 页 共 54 页
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金
基金简称 华泰柏瑞上证中小盘 ETF
基金主代码 510220
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2011年 1月26 日
基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 51,229,161.00 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所
上市日期 2011-03-28
2.2 基金产品说明
投资目标 紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差
的最小化。
投资策略 本基金采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份
股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的
指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在因特
殊情况（如流动性不足）导致无法获得足够数量的股
票时，基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本
基金的实际投资组合，追求尽可能贴近目标指数的表
现。
业绩比较基准 上证中小盘指数
风险收益特征 本基金属于股票型基金中的指数型基金，股票最低仓
位为95%， 并采用完全复制的被动式投资策略： 一方面，
相对于混合基金、债券基金与货币市场基金而言，其
风险和收益较高，属于股票型基金中高风险、高收益
的产品；另一方面，相对于采用抽样复制的指数型基
金而言，其风险和收益特征将更能与标的指数保持基
本一致。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 华泰柏瑞基金管理有限公
司
中国银行股份有限公司
姓名 陈晖 唐州徽 信息披露负责人
联系电话 021-38601777 010-66594855 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2011年半年度报告
第 6 页 共 54 页
电子邮箱 cs4008880001@huatai-pb.
com
tgxxpl@bank-of-china.com
客户服务电话
400-888-0001 95566
传真 021-38601799 010-66594942
注册地址 上海市浦东新区民生路
1199 弄证大五道口广场 1
号楼 17 层
北京市复兴门内大街 1号
办公地址 上海市浦东新区民生路
1199 弄证大五道口广场 1
号楼 17 层
北京市复兴门内大街 1号
邮政编码 200135 100818
法定代表人 齐亮 肖钢
2.4信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
http://www.huatai-pb.com
基金半年度报告备置地点 上海市浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1
号楼 17 层
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京西城区金融大街27号投资广场
22-23层
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期( 2011 年1 月26日至 2011 年6 月30 日 )
本期已实现收益 1,475,474.09
本期利润 -16,775,947.05
加权平均基金份额本期利润 -0.2415
本期加权平均净值利润率 -6.78%
本期基金份额净值增长率 -9.20%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2011 年6 月30 日 )
期末可供分配利润 -17,142,658.89
期末可供分配基金份额利润 -0.3346
期末基金资产净值 170,296,205.33华泰柏瑞上证中小盘 ETF2011年半年度报告
第 7 页 共 54 页
期末基金份额净值 3.324
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2011 年6 月30 日 )
基金份额累计净值增长率 -9.20%
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、 对期末可供分配利润， 采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 3.26% 1.30% 3.06% 1.31% 0.20% -0.01%
过去三个月 -7.31% 1.26% -7.37% 1.28% 0.06% -0.02%
自基金合同
生效日起至
今
-9.20% 1.06% 4.15% 1.28% -13.35% -0.22%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2011年半年度报告
注：1、本基金基金合同生效日为 2011 年1 月26日，基金合同生效日至报告期期末，本基金运作
时间未满一年。
2、按基金合同规定，本基金自基金合同生效日起 3 个月内为建仓期，截至报告期末本基金的各
项投资比例已达到基金合同第十七条（二）投资范围中规定的比例，即投资于指数成份股、备选
成份股的资产比例不低于基金资产净值的 95％。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司。华泰柏瑞基金管理有限公司是经中国证监会批
准，于 2004年 11 月 18日成立的合资基金管理公司，注册资本为 2 亿元人民币。目前的股东构成
为华泰证券股份有限公司、柏瑞投资有限责任公司（原 AIGGIC）和苏州新区高新技术产业股份有
限公司，出资比例分别为 49%、49%和 2%。目前公司旗下管理华泰柏瑞盛世中国股票型证券投资基
金、华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金、上证红利交易型开放式指数证券投资基金、
华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞价值增长股票型证券投资基金、华泰柏瑞货币
第 8 页 共 54 页
华泰柏瑞上证中小盘 ETF2011年半年度报告
第 9 页 共 54 页
市场证券投资基金、华泰柏瑞行业领先股票型证券投资基金、华泰柏瑞量化先行股票型证券投资
基金、华泰柏瑞亚洲领导企业股票型证券投资基金、上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金
和华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金。截至 2011 年 6 月 30 日，公司
基金管理规模为 162.36亿元。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理（助理）期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业年限 说明
张娅 本 基 金
的基金
经理 、
指数投
资部总
监
2011 年 1 月
26 日
- 7 年 张娅女士，美国
俄亥俄州肯特
州立大学金融
工程硕士、MBA，
具有多年海内
外金融从业经
验。曾在芝加哥
期货交易所、
Danzas-AEI 公
司 、 SunGard
Energy 和联合
证券工作，2004
年初加入本公
司，从事投资研
究和金融工程
工作，2006 年
11 月起任华泰
柏瑞上证红利
交易型开放式
指数基金基金
经理。2010 年
10 月 1 日起任
华泰柏瑞指数
投资部总监。
2011 年 1 月起
担任华泰柏瑞
上证中小盘 ETF
及华泰柏瑞上
证中小盘ETF联
接基金基金经
理。
柳军 本 基 金
的基金
经理、指
数投资
2011 年 1 月
26 日
- 10 年 柳军， 10 年证券
（基金）从业经
历，复旦大学财
务管理硕士，华泰柏瑞上证中小盘 ETF2011年半年度报告
第 10 页 共 54 页
部副总
监
2000 年至 2001
年在上海汽车
集团财务有限
公司从事财务
工作， 2001年至
2004 年任华安
基金管理有限
公司高级基金
核算员，2004
年7月起加入本
公司，历任基金
事务部总监、基
金经理助理。
2009 年 6 月起
任华泰柏瑞（原
友邦华泰）上证
红利交易型开
放式指数基金
基金经理。2010
年10月1日起
任华泰柏瑞指
数投资部副总
监。2011 年 1
月起担任华泰
柏瑞上证中小
盘ETF及华泰柏
瑞上证中小盘
ETF 联接基金基
金经理。
注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。任职日期指基
金管理公司作出决定之日。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券法》 、 《中华人民共和国证券投资
基金法》 、 《证券投资基金运作管理办法》及其他相关法律、法规的规定以及《上证中小盘交易型
开放式指数证券投资基金基金合同》的约定，在严格控制风险的基础上，忠实履行基金管理职责，
为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金投资管理符合有关法律、法规的规定及基
金合同的约定，不存在损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2011年半年度报告
第 11 页 共 54 页
报告期内，本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，通
过科学完善的制度及流程，从事前、事中和事后等环节严格控制不同基金之间可能的利益输送。
首先投资部和研究部通过规范的决策流程来确保公平对待不同投资组合。其次集中交易室对投资
指令的合规性、有效性及合理性进行独立审核，在交易过程中启用投资交易系统中的公平交易模
块，确保公平交易的实施。同时，风险管理部对报告期内的交易进行日常监控和分析评估。 本报
告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
注：本基金与本基金管理人旗下的其他投资组合的投资风格均不相同。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
上半年 A 股市场两落两起，大中盘指数在市场下跌中具有相对优势，而中小盘指数凭借良好
的弹性，在阶段性反弹行情中领先，但总体而言上半年市场风格偏向大中盘指数，其中上证红利
指数-0.91%，上证中小盘指数-5.03%。估值分化在 2010 年演绎到极致之后，在 2011 年上半年得
到了一定程度的纠正和回归。
2011 年上半年市场整体处于弱势震荡之中，通胀水平逐月走高、经济增速呈逐季下滑态势，
A 股在经济下滑和通胀上行之间的夹缝中，难以获得趋势性的机会。而政策也随通胀亦步亦趋，
存准金率达到历史最高水平，市场资金面几度出现紧张，引爆了银行理财产品的发行，A 股财富
效应的缺失难以吸引场外资金。在上半年估值水平趋势性下降过程中，受到资金阶段性缓解以及
政策放松预期的影响，A股出现了场内存量资金引发的估值修复超跌反弹的短暂行情。
我们严格按照基金合同的规定，紧密跟踪标的指数、跟踪偏离最小化的投资策略进行被动投
资。该期间内（自基金折算至报告期末） ，本基金的累计跟踪偏离为 0.02%，日均跟踪偏离度的绝
对值为 0.022%，期间日跟踪误差为 0.030%，较好地实现了本基金的投资目标。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末，本基金份额净值为 3.324 元，还原后基金份额累计净值为 0.908 元，本报
告期内基金份额净值下跌 9.20%，本基金的业绩比较基准上涨 4.15%。 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2011年半年度报告
第 12 页 共 54 页
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
二季度末 A 股在政策预期放松的背景下开始了一轮反弹，但进入三季度谨慎情绪开始在 A 股
市场蔓延，在猪肉价格的扰动下 7 月通胀将再达高点以及美债上限问题迟迟不能敲定的担忧下，
本轮反弹很快止住了脚步。而投资者的担忧在 8 月逐渐成现实，7 月 CPI 超越 6 月达到三年来的
最高点 6.5%，尽管美债上限问题最终在大限来临之前解决，但伴随而来的美国主权债务评级被下
调，引发了市场的恐慌。毕竟通过大量超发货币、国家举债刺激经济的政策终有不能为继的那一
天，海外股市在 3 年之后重新回到金融危机之前的水平，其基础是非常不牢固的，谁都知道海外
经济“金玉其外败絮其中”的真实面目，谁都知道终有这么一天这样的游戏玩不下去，在“遮羞
布”一旦被揭开的时候，大家都做鸟兽散状，没有人愿意再继续这样的游戏，全球股市的暴跌也
再所难免。
下半年我国经济整体处于缓慢回落的态势，预计投资和消费增速较上半年将有所回落，但仍
存不稳定性因素，美债和欧债危机如果进一步发酵，是否会引发全球经济再次陷入衰退，进而对
我国的出口产生负面影响，是下半年投资者需要密切关注的问题。刚刚过去的 8 月份全球市场的
危机，如果说 A 股还仅仅是受到了恐慌情绪传染的话，接下来 A 股还有可能经历全球经济衰退的
疫情。美联储的“定期宽松”政策，为新一轮的通胀埋下了种子，新兴市场与通胀的斗争，就像
汽车人与怪兽的战斗将没完没了，而欧洲的问题还存重大不确定性，真不知道如何收场？看来 A
股的事情还得靠咱自己才靠谱。
本基金将继续严格遵守跟踪偏离最小化的被动投资策略，从而为基金投资人谋求与标的指数
基本一致的投资回报。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本报告期内，基金管理人严格执行基金估值控制流程，定期评估估值技术的合理性，每日将
估值结果报托管银行复核后对外披露。参与估值流程的人员包括负责运营的副总经理以及投资研
究、风险控制、金融工程和基金事务部门负责人，基金经理不参与估值流程。参与人员的相关工
作经历均在五年以上。参与各方之间不存在任何重大利益冲突。已采用的估值技术相关参数或定
价服务均来自独立第三方。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据基金合同的规定，基金收益评价日核定的基金累计报酬率超过标的指数同期累计报酬率
达到 1%以上，方可进行收益分配。截至本报告期末，本基金未进行利润分配。 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2011年半年度报告
第 13 页 共 54 页
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在上证中小盘交易型开放式指
数证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关
法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职
尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议
的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购
赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金
份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金
融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内） 、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
§6 半年度财务报表(未经审计)
6.1资产负债表
会计主体：上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金
报告截止日： 2011 年6月 30 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2011年6 月30 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 2,162,408.47
结算备付金
15,396.42
存出保证金
-
交易性金融资产 6.4.7.2 165,597,885.29
其中：股票投资
165,597,885.29
基金投资
-
债券投资
-
资产支持证券投资
-
衍生金融资产 6.4.7.3 -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2011年半年度报告
第 14 页 共 54 页
应收证券清算款
2,737,397.99
应收利息 6.4.7.5 415.98
应收股利
30,782.34
应收申购款
-
递延所得税资产
-
其他资产 6.4.7.6 37,255.68
资产总计
170,581,542.17
负债和所有者权益 附注号
本期末
2011年6 月30 日
负 债：
短期借款
-
交易性金融负债
-
衍生金融负债 6.4.7.3 -
卖出回购金融资产款
-
应付证券清算款
-
应付赎回款
-
应付管理人报酬
68,931.86
应付托管费
13,786.37
应付销售服务费
-
应付交易费用 6.4.7.7 24,149.49
应交税费
-
应付利息
-
应付利润
-
递延所得税负债
-
其他负债 6.4.7.8 178,469.12
负债合计
285,336.84
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 187,438,864.22
未分配利润 6.4.7.10 -17,142,658.89
所有者权益合计
170,296,205.33
负债和所有者权益总计
170,581,542.17
注：报告截止日 2011 年6 月30 日，基金份额净值 3.324 元，基金份额总额 51,229,161.00 份。
本基金基金合同生效日为 2011 年1月 26 日。
6.2 利润表
会计主体：上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2011 年1 月26 日至2011年 6 月30 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2011年1 月26 日至2011年 6月30日
一、收入
-15,494,777.42
1.利息收入
1,037,455.53 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2011年半年度报告
第 15 页 共 54 页
其中：存款利息收入 6.4.7.11 88,001.94
债券利息收入
-
资产支持证券利息收入
-
买入返售金融资产收入
949,453.59
其他利息收入
-
2.投资收益 （损失以 “-” 填列）
1,704,598.95
其中：股票投资收益 6.4.7.12 851,876.70
基金投资收益
-
债券投资收益 6.4.7.13 -
资产支持证券投资收益 6.4.7.14 -
衍生工具收益 6.4.7.15 -
股利收益 6.4.7.16 852,722.25
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
6.4.7.17 -18,251,421.14
4.汇兑收益（损失以“-”号填
列）
-
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
6.4.7.18 14,589.24
二、费用
1,281,169.63
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 531,237.63
2．托管费 6.4.10.2.2 106,247.49
3．销售服务费 6.4.10.2.3 -
4．交易费用 6.4.7.19 414,176.70
5．利息支出
-
其中：卖出回购金融资产支出
-
6．其他费用 6.4.7.20 229,507.81
三、 利润总额 （亏损总额以 “-”
号填列）
-16,775,947.05
减：所得税费用
-
四、净利润（净亏损以“-”号
填列）
-16,775,947.05
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2011 年1 月26 日至2011年 6 月30 日
单位：人民币元
本期
2011年1 月26 日至2011年 6月30日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 基 金 合 同 生 效 日 348,427,447.00 - 348,427,447.00华泰柏瑞上证中小盘 ETF2011年半年度报告
第 16 页 共 54 页
(2011 年1月26 日)
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -16,775,947.05 -16,775,947.05
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-160,988,582.78 -366,711.84 -161,355,294.62
其中：1.基金申购款 106,106,111.38 974,952.65 107,081,064.03
2.基金赎回款 -267,094,694.16 -1,341,664.49 -268,436,358.65
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
---
五、期末所有者权益（基
金净值）
187,438,864.22 -17,142,658.89 170,296,205.33
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______陈国杰______
______房伟力______
____陈培____
基金管理公司负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会
(以下简称"中国证监会")证监基金字[2010]第1535 号 《关于核准上证中小盘交易型开放式指数证
券投资基金及其联接基金募集的批复》核准，由华泰柏瑞基金管理有限公司依照《中华人民共和
国证券投资基金法》和《上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金基金合同》负责公开募集。
本基金为交易型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币
348,418,327.00 元(含募集股票市值)，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验
字(2011)第022 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案， 《上证中小盘交易型开放式指数证券
投资基金基金合同》于 2011 年 1 月 26 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为
348,427,447.00 份基金份额，其中认购资金利息折合 9,120.00 份基金份额。本基金的基金管理
人为华泰柏瑞基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。 根据《上证中小盘交易
型开放式指数证券投资基金基金合同》和《上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金招募说明
书》的有关规定，本基金于 2011 年3 月11 日进行了基金份额折算，折算比例为 0.27331199，并
于 2011 年 3 月 14 日进行了变更登记。 经上海证券交易所(以下简称"上交所")上证债字[2011]华泰柏瑞上证中小盘 ETF2011年半年度报告
第 17 页 共 54 页
第 55 号文审核同意，本基金 95,229,161.00 份基金份额于 2011 年3 月28日在上交所挂牌交易。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金基金合
同》的有关规定，本基金的主要投资范围为标的指数成份股和备选成份股，该部分资产比例不低
于基金资产净值的 95%；同时为更好地实现投资目标，本基金也可少量投资于新股、债券及中国
证监会允许基金投资的其他金融工具，该部分资产比例不高于基金资产净值的 5%。本基金的业绩
基准为上证中小盘指数。
本财务报表由本基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司于 2011 年8 月24 日批准报出。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年2 月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和 38
项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下
合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5 号《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3 号<
年度报告和半年度报告>》 、中国证券业协会于 2007 年 5 月 15 日颁布的《证券投资基金会计核算
业务指引》 、 《上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的如财务
报表附注 6.4.4 所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2011 年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2011
年 6 月30 日的财务状况以及 2011 年上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 重要会计政策和会计估计
6.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1 月1 日起至 12 月 31日止。
6.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1)金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款华泰柏瑞上证中小盘 ETF2011年半年度报告
第 18 页 共 54 页
项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图
和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)分类为以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列
示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产
列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和各类应收
款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2)金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金
融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本
基金持有的其他金融负债包括各类应付款项等。
6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按公允价值在资产负债
表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入
当期损益；对于支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购
买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金
额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于
应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报
酬已转移时，终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。
6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并
进行估值： (i)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交华泰柏瑞上证中小盘 ETF2011年半年度报告
第 19 页 共 54 页
易， 但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，
按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。 (ii)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且
最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整
最近交易市价以确定公允价值。 (iii)当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且
被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况
并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公
允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，
减少使用与本基金特定相关的参数。
6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵销债权债
务且交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
6.4.4.7 实收基金
实收基金包含对外发行的基金份额总额和基金份额折算调整。基金份额折算调整的初始金额
为于基金份额折算日根据基金份额折算公式折算后的基金份额与对外发行的基金份额之间的差
额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动和基金份额折算变动分别于基金申购确认日及基金
赎回确认日认列。
6.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，
申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金
指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的
金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累
计亏损)。
6.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认
为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率计算的利息扣除在适用情况下由债券发行
企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；处置时其公允价值与初始确认金
额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收
款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的也可按直线华泰柏瑞上证中小盘 ETF2011年半年度报告
第 20 页 共 54 页
法计算。
6.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的也
可按直线法计算。
6.4.4.11 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配。基金管理人每季度定期对本基
金相对标的指数的超额收益率进行一次评估，基金收益评价日核定的基金累计报酬率超过标的指
数同期累计报酬率达到 1%以上，方可进行收益分配。基于本基金的性质和特点，本基金的收益分
配不须以弥补浮动亏损为前提，收益分配后有可能使还原后基金份额净值低于面值。基金收益分
配比例为收益评价日符合上述分红条件的基金超额收益的 100%，自基金合同生效日起不满 3 个月
可不进行收益分配，基金收益分配每年至多 4次。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
6.4.4.12 分部报告
无。
6.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
无。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
无。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
无。
6.4.5.3 差错更正的说明
无。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通华泰柏瑞上证中小盘 ETF2011年半年度报告
第 21 页 共 54 页
知》 、财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税[2005]102 号《关于股息红利
个人所得税有关政策的通知》 、财税[2005]107 号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通
知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，
主要税项列示如下：
(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(2)基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴 20%的
个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金
派发股息、红利时暂减按 50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即 20%代扣代缴个人所得
税，暂不征收企业所得税。
(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2011年6月30日
活期存款 2,162,408.47
定期存款 -
其中：存款期限 1-3 个月 -
其他存款 -
合计： 2,162,408.47
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
2011年6月30日 项目
成本 公允价值 公允价值变动
股票 183,849,306.43 165,597,885.29 -18,251,421.14
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
债券
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -华泰柏瑞上证中小盘 ETF2011年半年度报告
第 22 页 共 54 页
合计 183,849,306.43 165,597,885.29 -18,251,421.14
注：股票投资的公允价值和公允价值变动包含可退替代款的公允价值和公允价值变动。
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
注：截至本报告期末，本基金未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
注：截至本报告期末，本基金买入返售金融资产余额为 0。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：截至本报告期末，本基金未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2011年6月30日
应收活期存款利息 409.08
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 6.90
应收债券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
其他 -
合计 415.98
6.4.7.6 其他资产
单位：人民币元
项目
本期末
2011年6月30日
其他应收款 -
待摊费用 37,255.68
合计 37,255.68
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2011年6月30日 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2011年半年度报告
第 23 页 共 54 页
交易所市场应付交易费用 24,149.49
银行间市场应付交易费用 -
合计 24,149.49
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2011年6月30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
预提费用 128,469.12
应付指数使用费 50,000.00
合计 178,469.12
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
本期
2011年1月26 日(基金合同生效日)至2011年6月30 日 项目
基金份额（份） 账面金额
基金合同生效日 348,427,447.00 348,427,447.00
本期申购 29,000,000.00 106,106,111.38
本期赎回(以"-"号填列) -73,000,000.00 -267,094,694.16
基金拆分/份额折算变动份额 -253,198,286.00 -
本期末 51,229,161.00 187,438,864.22
注：投资者申购、赎回的基金份额需为最小申购赎回单位的整数倍。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
基金合同生效日 - - -
本期利润 1,475,474.09 -18,251,421.14 -16,775,947.05
本期基金份额交易
产生的变动数
-605,259.17 238,547.33 -366,711.84
其中：基金申购款 339,189.03 635,763.62 974,952.65
基金赎回款 -944,448.20 -397,216.29 -1,341,664.49
本期已分配利润 - - -
本期末 870,214.92 -18,012,873.81 -17,142,658.89
6.4.7.11 存款利息收入 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2011年半年度报告
第 24 页 共 54 页
单位：人民币元
项目
本期
2011年1月26日至2011年6月30日
活期存款利息收入 69,454.58
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 18,547.36
其他 -
合计 88,001.94
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2011年1月26日至2011年6月30日
股票投资收益——买卖股票差价收入 442,823.83
股票投资收益——赎回差价收入 409,052.87
股票投资收益——申购差价收入 -
合计 851,876.70
6.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2011年1月26日至2011年6月30日
卖出股票成交总额 23,031,782.71
减：卖出股票成本总额 22,588,958.88
买卖股票差价收入 442,823.83
6.4.7.12.3 股票投资收益——赎回差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2011年1月26日至2011年6月30日
赎回基金份额对价总额 268,436,358.65
现金支付赎回款总额 5,761,806.65
赎回股票成本总额 262,265,499.13
赎回差价收入 409,052.87
6.4.7.12.4 股票投资收益——申购差价收入 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2011年半年度报告
第 25 页 共 54 页
注：无。
6.4.7.13 债券投资收益
注：无。
6.4.7.14资产支持证券投资收益
注：无。
6.4.7.15 衍生工具收益
注：无。
6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2011年1月26日至2011年6月30日
股票投资产生的股利收益 852,722.25
基金投资产生的股利收益 -
合计 852,722.25
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2011年1月26日至2011年6月30日
1.交易性金融资产 -18,251,421.14
——股票投资 -18,251,421.14
——债券投资 -
——资产支持证券投资 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 -18,251,421.14
注：股票投资包含可退替代款估值增（减）值。
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2011年1月26日至2011年6月30日
基金赎回费收入 -
其他收入 28,244.04
替代损益 -13,654.80华泰柏瑞上证中小盘 ETF2011年半年度报告
第 26 页 共 54 页
合计 14,589.24
注：替代损益是指投资者采用可以现金替代方式申购本基金时，补入被替代股票的实际买入成本
与申购确认日估值的差额或强制退款的被替代股票在强制退款计算日与申购确认日估值的差额。
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2011年1月26日至2011年6月30日
交易所市场交易费用
414,176.70
银行间市场交易费用
-
合计
414,176.70
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2011年1月26日至2011年6月30日
审计费用 27,529.32
信息披露费 100,939.80
上市费 27,705.40
银行划款手续费 2,894.37
指数使用费 70,038.92
其他费用 400.00
合计 229,507.81
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
无。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
无。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2011年半年度报告
第 27 页 共 54 页
华泰柏瑞基金管理有限公司 基金管理人
中国银行股份有限公司 基金托管人
注：关联方与基金进行的关联交易均在正常业务范围内按照一般商业条款而订立的
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
注：本报告期本基金与关联方未进行股票交易。
6.4.10.1.2权证交易
注：本报告期本基金与关联方未进行权证交易。
6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金
注：本报告期本基金无应支付关联方的佣金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2011年1月26 日(基金合同生效日)至2011年6月30 日
当期发生的基金应支付
的管理费
531,237.63
其中： 支付销售机构的客
户维护费
0.00
注：本基金应支付基金管理人报酬，按前一日基金资产净值的 0.50%的年费率计提，计算方法如
下： H = E × 0.50% ÷ 当年天数 H为每日应支付的管理人报酬 E 为前一日的基金资产净值 基
金管理人报酬每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前两个工作日内
从基金资产中一次性支付给基金管理人。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2011年1月26 日(基金合同生效日)至2011年6月30 日
当期发生的基金应支付
的托管费
106,247.49
注：本基金应支付基金托管人托管费，按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提，计算方法
如下： H = E × 0.10% ÷ 当年天数 H为每日应支付的托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金
托管费每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前两个工作日内从基金华泰柏瑞上证中小盘 ETF2011年半年度报告
第 28 页 共 54 页
资产中一次性支取。
6.4.10.2.3 销售服务费
无。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本基金本期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：无。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：无。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2011年1月26 日(基金合同生效日)至2011年6月30 日
关联方
名称
期末余额 当期利息收入
中国银行股份有限公司 2,162,408.47
69,454.58
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：无。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
注：无。
6.4.11 利润分配情况
6.4.11.1 利润分配情况——非货币市场基金
注：本基金本报告期内未进行利润分配。
6.4.12 期末（2011年6月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注：截至本报告期末，本基金未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2011年半年度报告
第 29 页 共 54 页
金额单位：人民币元
股票代
码
股票名称
停牌
日期
停牌原因
期末
估值单
价
复牌日期
复牌
开盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
600216 浙江医药
2011-
06-27
重大事项停牌 31.39 2011-07-04 32.60 15,900.00 545,178.94 499,101.00 -
600170 上海建工
2011-
06-29
重大事项停牌 15.59 2011-07-04 16.25 24,400.00 411,549.78 380,396.00 -
600098 广州控股
2011-
06-20
重大事项停牌 6.79 2011-07-08 7.47 36,300.00 276,948.85 246,477.00 -
600369 西南证券
2011-
03-01
重大事项停牌 11.87 2011-08-16 12.49 20,700.00 235,923.00 245,709.00 -
600021 上海电力
2011-
05-31
重大事项停牌 5.76 2011-07-28 6.34 37,820.00 169,625.54 217,843.20 -
600363 联创光电
2011-
06-30
重大事项停牌 11.70 2011-07-08 12.1 18,300.00 226,057.46 214,110.00 -
600133 东湖高新
2011-
05-03
重大事项停牌 8.79 未知 未知 18,300.00 191,596.01 160,857.00 -
600328 兰太实业
2011-
06-22
重大事项停牌 11.30 2011-07-06 12.43 14,100.00 199,470.25 159,330.00 -
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
注：截至本报告期末 2011 年 6 月 30 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券余额 0 元，无债券作为质押。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
注：截至本报告期末 2011 年 6 月 30 日止，本基金从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券余额 0 元，无债券作为质押。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金为指数型股票基金，采用完全复制策略，跟踪上证中小盘指数。本基金在日常经营活
动中面临的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。同时，本基金相对于采用抽样复制
的指数型基金而言，其风险和收益特征将更能与标的指数保持基本一致。本基金的基金管理人从
事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取
得最佳的平衡以实现与跟踪指数相同的风险收益目标。
华泰柏瑞上证中小盘 ETF2011年半年度报告
第 30 页 共 54 页
本基金管理人建立的风险管理体系由"组织、制度、流程和报告"等四个方面构成。组织是指
由公司总经理领导，以风险控制委员会为核心，由督察长、风险管理部、法律监察部组成的风险
管理机构，它是风险管理体系的运作基础；制度是指风险管理相关的规章制度，是对组织职能及
其工作流程等的具体规定；流程是风险管理的工作流程，它详细规定了各部门之间风险管理工作
的内容和程序；报告是对流程的必要反映和记录，既是风险管理工作的重要环节，也是对风险管
理工作的总结和披露。
本基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各
种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失
的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征
通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时
可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本公司在交易前对
交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国银行，因
而与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限
责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，因此违约风险可能性很小；基金在银行间同业市
场仅与达到本基金管理人既定信用政策标准的交易对手进行交易，以控制相应的信用风险。本基
金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信
用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。于 2011 年6月 30 日，本基金未持有信用类债券。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险主要来自于投资品
种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以
合理的价格变现。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性
比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变
现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本华泰柏瑞上证中小盘 ETF2011年半年度报告
第 31 页 共 54 页
基金所持大部分证券在证券交易所上市， 因此除附注 6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限
制不能自由转让的情况外，其余金融资产均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回
购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价
值。
本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金
份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，适用于本基金的市场风险包括利率风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金持有的利率敏感性资产为银行存款及结算备付金，其余金融资产和金融负债均不计息，
因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的基金管理
人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2011年6月30日
1 个月以内
1-3个
月
3 个月-1
年
1-5年
5年以
上
不计息 合计
资产
银行存款 2,162,408.47 - - - - - 2,162,408.47
结算备付金 15,396.42 - - - - - 15,396.42
交易性金融资产 - - - - -165,597,885.29 165,597,885.29
应收证券清算款 - - - - - 2,737,397.99 2,737,397.99
应收利息 - - - - - 415.98 415.98
应收股利 - - - - - 30,782.34 30,782.34
其他资产 - - - - - 37,255.68 37,255.68
资产总计 2,177,804.89 - - - -168,403,737.28 170,581,542.17华泰柏瑞上证中小盘 ETF2011年半年度报告
第 32 页 共 54 页
负债
应付管理人报酬 - - - - - 68,931.86 68,931.86
应付托管费 - - - - - 13,786.37 13,786.37
应付交易费用 - - - - - 24,149.49 24,149.49
其他负债 - - - - - 178,469.12 178,469.12
负债总计 - - - - - 285,336.84 285,336.84
利率敏感度缺口 2,177,804.89 - - - -168,118,400.44 170,296,205.33
注：各期限分类的标准按金融资产或金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。于 2011
年 6 月30 日，本基金未持有交易性债券投资，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影
响。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
注：截至 2011 年6 月30日，本基金未持有交易性债券投资，因此市场利率的变动对于本基金资
产净值无重大影响。
6.4.13.4.2 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票，所面临的
其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场
整体波动的影响。
本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资
组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在因特殊情况(如流动性不足) 导
致无法获得足够数量的股票时，基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组
合，追求尽可能贴近目标指数的表现。
此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方
法对基金进行风险度量，包括跟踪误差等指标来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对
风险进行跟踪和控制。
本基金投资组合中股票投资比例为不低于基金资产的 95%。于 2011 年 6 月 30 日，本基金面
临的整体其他价格风险列示如下：
华泰柏瑞上证中小盘 ETF2011年半年度报告
第 33 页 共 54 页
6.4.13.4.2.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
本期末
2011年6月30日 项目
公允价值 占基金资产净值比例（%）
交易性金融资产-股票投资 165,597,885.29 97.24
交易性金融资产－基金投资 - -
交易性金融资产－债券投资 - -
衍生金融资产－权证投资 - -
其他 - -
合计 165,597,885.29 97.24
注：股票投资包含可退替代款估值增（减）值。
6.4.13.4.2.2 其他价格风险的敏感性分析
除“上证中小盘指数”以外的其他市场变量保持不变 假设
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元） 相关风险变量的变动
本期末（ 2011年 6月 30日 ）
上证中小盘指数上涨 5% 9,450,000.00
上证中小盘指数下跌 5% -9,450,000.00
分析
6.4.13.4.3 采用风险价值法管理风险
注：本基金运用跟踪误差法管理风险，未采用风险价值法。
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资 165,597,885.29 97.08
其中：股票 165,597,885.29 97.08
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -华泰柏瑞上证中小盘 ETF2011年半年度报告
第 34 页 共 54 页
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 2,177,804.89 1.28
6 其他各项资产 2,805,851.99 1.64
7 合计 170,581,542.17 100.00
注：股票投资包含可退替代款估值增（减）值
7.2 期末按行业分类的股票指数投资组合
7.2.1 指数投资按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值
比例（%）
A 农、林、牧、渔业 2,321,721.50 1.36
B 采掘业 8,264,155.40 4.85
C 制造业 85,179,045.09 50.02
C0 食品、饮料
9,443,302.78 5.55
C1
纺织、服装、皮毛 3,945,250.00 2.32
C2
木材、家具 475,593.00 0.28
C3
造纸、印刷 1,577,355.00 0.93
C4
石油、化学、塑胶、塑料 9,790,263.48 5.75
C5
电子 4,994,421.94 2.93
C6
金属、非金属 13,939,546.32 8.19
C7
机械、设备、仪表 25,426,289.09 14.93
C8
医药、生物制品 13,785,764.66 8.10
C99
其他制造业 1,801,258.82 1.06
D 电力、煤气及水的生产和供应业 8,398,925.71 4.93
E 建筑业 6,577,259.35 3.86
F 交通运输、仓储业 11,308,912.90 6.64
G 信息技术业 8,298,214.70 4.87
H 批发和零售贸易 10,086,270.25 5.92
I 金融、保险业 4,185,907.03 2.46
J 房地产业 7,116,480.00 4.18
K 社会服务业 3,557,939.04 2.09
L 传播与文化产业 1,679,733.48 0.99
M 综合类 8,623,320.84 5.06
合计 165,597,885.29 97.24
注：上述股票投资组合不包含可退替代款估值增（减）值。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2011年半年度报告
第 35 页 共 54 页
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（%）
1 600795 国电电力 542,440 1,605,622.40 0.94
2 600887 伊利股份 92,932 1,547,317.80 0.91
3 600256 广汇股份 64,565 1,535,355.70 0.90
4 600739 辽宁成大 53,300 1,481,740.00 0.87
5 600068 葛洲坝 122,900 1,473,571.00 0.87
6 600406 国电南瑞 39,600 1,437,480.00 0.84
7 600690 青岛海尔 47,260 1,320,917.00 0.78
8 601299 中国北车 195,000 1,306,500.00 0.77
9 600010 包钢股份 150,840 1,259,514.00 0.74
10 600518 康美药业 90,300 1,188,348.00 0.70
11 600309 烟台万华 63,453 1,187,205.63 0.70
12 601009 南京银行 122,060 1,094,878.20 0.64
13 601186 中国铁建 180,700 1,093,235.00 0.64
14 600132 重庆啤酒 17,600 1,010,240.00 0.59
15 600875 东方电气 39,000 994,500.00 0.58
16 600011 华能国际 186,200 983,136.00 0.58
17 600415 小商品城 79,800 980,742.00 0.58
18 600276 恒瑞医药 32,550 975,523.50 0.57
19 600029 南方航空 123,800 970,592.00 0.57
20 601666 平煤股份 69,190 969,351.90 0.57
21 600252 中恒集团 50,800 945,388.00 0.56
22 600881 亚泰集团 111,300 927,129.00 0.54
23 600150 中国船舶 11,700 865,683.00 0.51
24 600058 五矿发展 25,200 863,856.00 0.51
25 600660 福耀玻璃 82,400 853,664.00 0.50
26 600497 驰宏锌锗 38,460 848,043.00 0.50
27 600100 同方股份 80,800 845,168.00 0.50
28 600642 申能股份 166,620 844,763.40 0.50
29 600123 兰花科创 20,100 839,778.00 0.49
30 600585 海螺水泥 29,361 815,061.36 0.48
31 600143 金发科技 49,100 808,186.00 0.47
32 601727 上海电气 115,646 800,270.32 0.47
33 601607 上海医药 46,700 784,560.00 0.46
34 600160 巨化股份 24,110 782,610.60 0.46
35 600999 招商证券 42,200 775,636.00 0.46
36 600177 雅戈尔 78,400 773,808.00 0.45华泰柏瑞上证中小盘 ETF2011年半年度报告
第 36 页 共 54 页
37 601117 中国化学 86,900 769,934.00 0.45
38 601618 中国中冶 195,100 768,694.00 0.45
39 601788 光大证券 54,600 750,750.00 0.44
40 601106 中国一重 153,600 744,960.00 0.44
41 600655 豫园商城 67,640 735,923.20 0.43
42 600583 海油工程 114,100 732,522.00 0.43
43 600009 上海机场 56,800 727,040.00 0.43
44 600832 东方明珠 93,520 724,780.00 0.43
45 600550 天威保变 39,988 720,183.88 0.42
46 600115 东方航空 137,100 712,920.00 0.42
47 600153 建发股份 78,700 700,430.00 0.41
48 600271 航天信息 27,000 697,680.00 0.41
49 600694 大商股份 18,200 695,786.00 0.41
50 600600 青岛啤酒 20,180 688,945.20 0.40
51 600664 哈药股份 43,700 686,090.00 0.40
52 600320 振华重工 102,640 682,556.00 0.40
53 601333 广深铁路 165,900 681,849.00 0.40
54 600741 华域汽车 60,708 675,680.04 0.40
55 600005 武钢股份 161,700 671,055.00 0.39
56 601001 大同煤业 39,300 668,100.00 0.39
57 600549 厦门钨业 16,000 662,880.00 0.39
58 600259 广晟有色 9,000 656,280.00 0.39
59 600809 山西汾酒 9,200 644,460.00 0.38
60 600166 福田汽车 74,200 644,056.00 0.38
61 600395 盘江股份 19,400 643,886.00 0.38
62 600079 人福医药 28,991 639,541.46 0.38
63 600535 天士力 15,200 625,176.00 0.37
64 601808 中海油服 34,700 619,742.00 0.36
65 600970 中材国际 22,235 607,682.55 0.36
66 600196 复星医药 55,300 601,664.00 0.35
67 600859 王府井 14,700 587,559.00 0.35
68 600598 北大荒 41,800 585,200.00 0.34
69 601101 昊华能源 9,200 580,612.00 0.34
70 600997 开滦股份 36,300 579,348.00 0.34
71 600169 太原重工 56,900 577,535.00 0.34
72 600631 百联股份 38,700 575,856.00 0.34
73 600352 浙江龙盛 59,600 570,968.00 0.34
74 600376 首开股份 43,190 570,539.90 0.34
75 600267 海正药业 15,200 567,568.00 0.33华泰柏瑞上证中小盘 ETF2011年半年度报告
第 37 页 共 54 页
76 600316 洪都航空 17,600 567,248.00 0.33
77 600125 铁龙物流 53,570 564,627.80 0.33
78 601989 中国重工 40,375 556,771.25 0.33
79 600208 新湖中宝 89,300 556,339.00 0.33
80 600812 华北制药 48,200 555,264.00 0.33
81 600703 三安光电 33,840 554,976.00 0.33
82 600649 城投控股 67,500 548,100.00 0.32
83 600811 东方集团 78,300 538,704.00 0.32
84 600085 同仁堂 15,100 538,466.00 0.32
85 600219 南山铝业 57,100 537,311.00 0.32
86 600311 荣华实业 39,040 526,649.60 0.31
87 600582 天地科技 23,700 524,718.00 0.31
88 600066 宇通客车 22,300 516,022.00 0.30
89 601866 中海集运 139,700 508,508.00 0.30
90 600636 三爱富 14,200 504,526.00 0.30
91 600418 江淮汽车 45,400 504,394.00 0.30
92 600216 浙江医药 15,900 499,101.00 0.29
93 600805 悦达投资 33,230 498,450.00 0.29
94 600062 双鹤药业 20,100 498,279.00 0.29
95 600643 爱建股份 47,400 497,700.00 0.29
96 600516 方大炭素 37,667 494,567.71 0.29
97 600588 用友软件 23,900 493,774.00 0.29
98 600839 四川长虹 146,376 488,895.84 0.29
99 600808 马钢股份 140,080 487,478.40 0.29
100 600770 综艺股份 25,700 486,244.00 0.29
101 600221 海南航空 68,100 486,234.00 0.29
102 600018 上港集团 124,540 485,706.00 0.29
103 600331 宏达股份 36,400 484,484.00 0.28
104 600108 亚盛集团 77,200 468,604.00 0.28
105 601179 中国西电 76,800 468,480.00 0.28
106 600458 时代新材 24,235 466,281.40 0.27
107 601158 重庆水务 56,400 465,864.00 0.27
108 600118 中国卫星 20,700 463,887.00 0.27
109 600879 航天电子 38,000 462,080.00 0.27
110 600601 方正科技 128,960 461,676.80 0.27
111 600635 大众公用 77,360 456,424.00 0.27
112 600499 科达机电 28,400 454,684.00 0.27
113 600779 水井坊 20,109 450,843.78 0.26
114 600595 中孚实业 44,400 445,776.00 0.26华泰柏瑞上证中小盘 ETF2011年半年度报告
第 38 页 共 54 页
115 600072 中船股份 16,800 436,800.00 0.26
116 600239 云南城投 33,880 435,696.80 0.26
117 600546 山煤国际 13,800 430,422.00 0.25
118 600325 华发股份 38,300 429,726.00 0.25
119 600895 张江高科 45,440 428,953.60 0.25
120 600432 吉恩镍业 19,000 423,320.00 0.25
121 600500 中化国际 42,300 422,577.00 0.25
122 600720 祁连山 23,100 421,344.00 0.25
123 600176 中国玻纤 13,800 417,036.00 0.24
124 600508 上海能源 17,100 416,727.00 0.24
125 600584 长电科技 50,100 413,826.00 0.24
126 601766 中国南车 57,650 410,468.00 0.24
127 600586 金晶科技 49,600 408,704.00 0.24
128 600456 宝钛股份 14,100 406,926.00 0.24
129 600717 天津港 49,100 401,638.00 0.24
130 600210 紫江企业 66,600 399,600.00 0.23
131 601918 国投新集 32,700 397,632.00 0.23
132 600675 中华企业 58,100 395,080.00 0.23
133 600266 北京城建 25,900 389,795.00 0.23
134 600199 金种子酒 23,000 385,020.00 0.23
135 600312 平高电气 37,900 384,685.00 0.23
136 600037 歌华有线 37,400 381,106.00 0.22
137 600570 恒生电子 25,680 381,091.20 0.22
138 600783 鲁信创投 15,000 380,400.00 0.22
139 600170 上海建工 24,400 380,396.00 0.22
140 600572 康恩贝 26,800 378,952.00 0.22
141 600729 重庆百货 8,700 376,014.00 0.22
142 600439 瑞贝卡 33,800 373,828.00 0.22
143 600528 中铁二局 42,900 372,801.00 0.22
144 600971 恒源煤电 9,200 371,312.00 0.22
145 600804 鹏博士 46,600 367,674.00 0.22
146 600330 天通股份 29,200 365,876.00 0.21
147 601888 中国国旅 15,300 361,539.00 0.21
148 600880 博瑞传播 25,700 360,828.00 0.21
149 600409 三友化工 31,100 360,760.00 0.21
150 600008 首创股份 63,700 360,542.00 0.21
151 600096 云天化 18,000 358,020.00 0.21
152 600651 飞乐音响 36,200 358,018.00 0.21
153 600251 冠农股份 10,700 354,812.00 0.21华泰柏瑞上证中小盘 ETF2011年半年度报告
第 39 页 共 54 页
154 600425 青松建化 17,000 353,940.00 0.21
155 600428 中远航运 49,000 353,780.00 0.21
156 600747 大连控股 43,700 353,533.00 0.21
157 600220 江苏阳光 69,900 352,296.00 0.21
158 600653 申华控股 103,200 351,912.00 0.21
159 600797 浙大网新 47,700 351,072.00 0.21
160 600110 中科英华 54,000 346,680.00 0.20
161 600765 中航重机 23,000 345,000.00 0.20
162 600851 海欣股份 34,700 343,877.00 0.20
163 600481 双良节能 23,720 342,991.20 0.20
164 600581 八一钢铁 23,400 342,810.00 0.20
165 600060 海信电器 25,400 340,868.00 0.20
166 600537 海通集团 9,300 340,566.00 0.20
167 600755 厦门国贸 42,140 339,227.00 0.20
168 600815 厦工股份 23,000 339,020.00 0.20
169 600963 岳阳林纸 39,600 338,976.00 0.20
170 600416 湘电股份 27,900 337,869.00 0.20
171 601588 北辰实业 92,160 337,305.60 0.20
172 600888 新疆众和 13,800 334,650.00 0.20
173 600663 陆家嘴 23,900 334,122.00 0.20
174 600893 航空动力 19,200 331,968.00 0.19
175 600366 宁波韵升 21,180 331,678.80 0.19
176 601002 晋亿实业 17,800 329,122.00 0.19
177 600269 赣粤高速 69,700 328,287.00 0.19
178 600326 西藏天路 22,700 327,788.00 0.19
179 601018 宁波港 102,400 327,680.00 0.19
180 600522 中天科技 13,800 326,232.00 0.19
181 600017 日照港 78,400 326,144.00 0.19
182 600069 银鸽投资 33,900 326,118.00 0.19
183 600704 物产中大 18,400 325,312.00 0.19
184 600112 长征电气 14,900 323,926.00 0.19
185 600138 中青旅 24,400 322,080.00 0.19
186 600449 赛马实业 9,210 321,521.10 0.19
187 600773 西藏城投 13,500 318,600.00 0.19
188 600820 隧道股份 29,800 317,966.00 0.19
189 600844 丹化科技 18,100 316,026.00 0.19
190 600674 川投能源 21,999 315,465.66 0.19
191 600866 星湖科技 30,500 314,760.00 0.18
192 600872 中炬高新 46,800 314,496.00 0.18华泰柏瑞上证中小盘 ETF2011年半年度报告
第 40 页 共 54 页
193 600426 华鲁恒升 18,600 314,340.00 0.18
194 600026 中海发展 37,200 313,968.00 0.18
195 600141 兴发集团 15,000 312,900.00 0.18
196 600637 广电信息 25,000 311,250.00 0.18
197 600884 杉杉股份 17,000 310,590.00 0.18
198 600183 生益科技 33,800 310,284.00 0.18
199 601872 招商轮船 80,600 308,698.00 0.18
200 600188 兖州煤业 8,675 306,227.50 0.18
201 600863 内蒙华电 34,500 305,670.00 0.18
202 600298 安琪酵母 9,200 305,440.00 0.18
203 601377 兴业证券 17,500 301,525.00 0.18
204 600823 世茂股份 20,600 301,378.00 0.18
205 600654 飞乐股份 44,300 299,911.00 0.18
206 600408 安泰集团 41,000 299,300.00 0.18
207 600236 桂冠电力 54,000 298,620.00 0.18
208 600737 中粮屯河 29,100 298,275.00 0.18
209 600685 广船国际 9,900 297,396.00 0.17
210 600303 曙光股份 34,700 296,685.00 0.17
211 600596 新安股份 27,800 292,456.00 0.17
212 600064 南京高科 21,000 290,850.00 0.17
213 600238 海南椰岛 27,700 290,850.00 0.17
214 600351 亚宝药业 37,400 290,598.00 0.17
215 600478 科力远 13,800 290,076.00 0.17
216 600742 一汽富维 9,900 289,872.00 0.17
217 600339 天利高新 23,810 289,529.60 0.17
218 600545 新疆城建 31,460 288,802.80 0.17
219 600482 风帆股份 18,900 287,658.00 0.17
220 600087 长航油运 98,440 286,460.40 0.17
221 600702 沱牌曲酒 13,800 285,108.00 0.17
222 600380 健康元 30,600 281,826.00 0.17
223 600067 冠城大通 30,200 280,860.00 0.16
224 600835 上海机电 23,600 279,188.00 0.16
225 600227 赤天化 44,100 278,712.00 0.16
226 600295 鄂尔多斯 14,300 275,847.00 0.16
227 600322 天房发展 51,900 275,589.00 0.16
228 600410 华胜天成 18,400 275,264.00 0.16
229 600467 好当家 23,100 274,890.00 0.16
230 600284 浦东建设 16,700 273,379.00 0.16
231 600388 龙净环保 10,000 273,300.00 0.16华泰柏瑞上证中小盘 ETF2011年半年度报告
第 41 页 共 54 页
232 600195 中牧股份 12,000 273,000.00 0.16
233 600435 中兵光电 21,900 272,436.00 0.16
234 600750 江中药业 11,100 271,728.00 0.16
235 600086 东方金钰 13,600 268,192.00 0.16
236 600117 西宁特钢 26,100 268,047.00 0.16
237 600521 华海药业 18,880 267,718.40 0.16
238 600867 通化东宝 31,935 267,615.30 0.16
239 600498 烽火通信 10,300 267,594.00 0.16
240 600978 宜华木业 47,500 266,475.00 0.16
241 600038 哈飞股份 9,900 265,023.00 0.16
242 600517 置信电气 21,900 264,333.00 0.16
243 600511 国药股份 17,400 264,132.00 0.16
244 600109 国金证券 18,060 262,773.00 0.15
245 600638 新黄浦 26,360 262,282.00 0.15
246 600761 安徽合力 17,688 261,959.28 0.15
247 600198 大唐电信 18,400 261,464.00 0.15
248 600961 株冶集团 15,500 261,330.00 0.15
249 600033 福建高速 80,600 261,144.00 0.15
250 600308 华泰股份 26,000 260,780.00 0.15
251 600151 航天机电 22,600 260,578.00 0.15
252 600307 酒钢宏兴 47,300 259,204.00 0.15
253 600496 精工钢构 20,500 258,095.00 0.15
254 600139 西部资源 10,700 258,084.00 0.15
255 600531 豫光金铅 10,400 257,816.00 0.15
256 600557 康缘药业 18,400 257,784.00 0.15
257 600787 中储股份 24,600 256,824.00 0.15
258 600161 天坛生物 15,100 255,945.00 0.15
259 600652 爱使股份 33,161 255,339.70 0.15
260 600107 美尔雅 17,100 255,132.00 0.15
261 600886 国投电力 35,180 255,055.00 0.15
262 600858 银座股份 12,400 253,456.00 0.15
263 600611 大众交通 36,739 252,029.54 0.15
264 600261 阳光照明 13,450 251,918.50 0.15
265 600468 百利电气 9,200 250,332.00 0.15
266 600158 中体产业 39,625 249,637.50 0.15
267 600300 维维股份 48,400 249,260.00 0.15
268 600200 江苏吴中 20,100 248,637.00 0.15
269 600628 新世界 25,000 247,750.00 0.15
270 600509 天富热电 23,013 247,389.75 0.15华泰柏瑞上证中小盘 ETF2011年半年度报告
第 42 页 共 54 页
271 600580 卧龙电气 30,082 247,274.04 0.15
272 600718 东软集团 21,700 246,946.00 0.15
273 600831 广电网络 23,100 246,708.00 0.14
274 600098 广州控股 36,300 246,477.00 0.14
275 600369 西南证券 20,700 245,709.00 0.14
276 600387 海越股份 18,400 243,984.00 0.14
277 600289 亿阳信通 27,000 241,380.00 0.14
278 600059 古越龙山 23,000 241,040.00 0.14
279 601991 大唐发电 42,880 239,270.40 0.14
280 600487 亨通光电 8,900 238,965.00 0.14
281 600022 济南钢铁 49,900 238,023.00 0.14
282 600575 芜湖港 25,900 237,762.00 0.14
283 600268 国电南自 18,500 236,800.00 0.14
284 600078 澄星股份 23,000 235,290.00 0.14
285 600673 东阳光铝 14,600 233,746.00 0.14
286 600790 轻纺城 29,000 232,870.00 0.14
287 600589 广东榕泰 24,700 232,427.00 0.14
288 600090 啤酒花 18,200 230,594.00 0.14
289 600157 永泰能源 13,908 229,899.24 0.13
290 600056 中国医药 8,900 229,264.00 0.13
291 600877 中国嘉陵 28,200 228,984.00 0.13
292 601369 陕鼓动力 20,850 228,724.50 0.13
293 600171 上海贝岭 31,700 226,655.00 0.13
294 600677 航天通信 19,100 225,380.00 0.13
295 600354 敦煌种业 9,200 224,664.00 0.13
296 600491 龙元建设 34,300 224,322.00 0.13
297 600662 强生控股 33,400 223,112.00 0.13
298 600618 氯碱化工 13,800 221,214.00 0.13
299 600004 白云机场 28,000 220,920.00 0.13
300 600290 华仪电气 15,300 220,626.00 0.13
301 601877 正泰电器 12,700 220,091.00 0.13
302 600021 上海电力 37,820 217,843.20 0.13
303 600332 广州药业 13,800 217,074.00 0.13
304 600707 彩虹股份 17,400 216,456.00 0.13
305 600710 常林股份 20,000 216,400.00 0.13
306 600612 老凤祥 6,300 215,901.00 0.13
307 600255 鑫科材料 20,900 215,061.00 0.13
308 600641 万业企业 23,600 214,760.00 0.13
309 601268 二重重装 19,800 214,632.00 0.13华泰柏瑞上证中小盘 ETF2011年半年度报告
第 43 页 共 54 页
310 600231 凌钢股份 23,500 214,320.00 0.13
311 600363 联创光电 18,300 214,110.00 0.13
312 601107 四川成渝 38,040 213,784.80 0.13
313 600175 美都控股 51,360 213,144.00 0.13
314 601718 际华集团 46,200 212,520.00 0.12
315 600525 长园集团 25,400 211,582.00 0.12
316 600723 西单商场 16,791 210,727.05 0.12
317 600780 通宝能源 30,800 209,440.00 0.12
318 600569 安阳钢铁 56,600 209,420.00 0.12
319 600337 美克股份 18,200 209,118.00 0.12
320 600027 华电国际 62,820 208,562.40 0.12
321 600995 文山电力 19,400 208,162.00 0.12
322 600103 青山纸业 49,880 207,999.60 0.12
323 601098 中南传媒 21,700 206,801.00 0.12
324 600146 大元股份 9,200 206,540.00 0.12
325 601678 滨化股份 11,700 206,505.00 0.12
326 600594 益佰制药 11,200 205,968.00 0.12
327 600006 东风汽车 47,000 205,860.00 0.12
328 600361 华联综超 23,400 205,452.00 0.12
329 600602 广电电子 31,000 204,290.00 0.12
330 601717 郑煤机 5,600 204,176.00 0.12
331 600127 金健米业 25,600 203,264.00 0.12
332 600106 重庆路桥 22,500 202,500.00 0.12
333 600838 上海九百 23,500 201,160.00 0.12
334 600622 嘉宝集团 24,100 200,271.00 0.12
335 600644 乐山电力 13,800 199,548.00 0.12
336 600616 金枫酒业 17,900 199,048.00 0.12
337 601558 华锐风电 6,800 198,764.00 0.12
338 600529 山东药玻 15,100 197,055.00 0.12
339 600291 西水股份 15,800 196,868.00 0.12
340 600789 鲁抗医药 23,900 195,741.00 0.11
341 600597 光明乳业 24,600 195,078.00 0.11
342 600360 华微电子 31,510 194,416.70 0.11
343 600121 郑州煤电 18,400 193,752.00 0.11
344 600590 泰豪科技 18,700 193,732.00 0.11
345 600128 弘业股份 11,600 189,312.00 0.11
346 600713 南京医药 14,200 188,718.00 0.11
347 600480 凌云股份 13,800 188,370.00 0.11
348 600317 营口港 32,300 187,340.00 0.11华泰柏瑞上证中小盘 ETF2011年半年度报告
第 44 页 共 54 页
349 600075 新疆天业 15,900 187,143.00 0.11
350 600288 大恒科技 18,400 186,392.00 0.11
351 600105 永鼎股份 15,700 185,260.00 0.11
352 600507 方大特钢 30,500 184,830.00 0.11
353 600748 上实发展 25,500 184,620.00 0.11
354 600754 锦江股份 10,500 182,805.00 0.11
355 600824 益民集团 30,100 182,707.00 0.11
356 600282 南钢股份 45,500 182,455.00 0.11
357 600510 黑牡丹 18,600 181,908.00 0.11
358 600830 香溢融通 18,600 180,792.00 0.11
359 600201 金宇集团 13,100 179,470.00 0.11
360 600270 外运发展 21,500 178,235.00 0.10
361 600846 同济科技 29,300 178,144.00 0.10
362 601099 太平洋 18,900 178,038.00 0.10
363 600246 万通地产 35,300 176,500.00 0.10
364 600523 贵航股份 9,200 175,260.00 0.10
365 600475 华光股份 9,200 174,708.00 0.10
366 600460 士兰微 10,200 173,298.00 0.10
367 600782 新钢股份 24,500 171,745.00 0.10
368 600657 信达地产 26,900 171,353.00 0.10
369 600329 中新药业 14,100 170,469.00 0.10
370 600555 九龙山 34,200 170,316.00 0.10
371 600725 云维股份 18,400 169,648.00 0.10
372 600563 法拉电子 7,600 169,632.00 0.10
373 600479 千金药业 13,900 169,580.00 0.10
374 600260 凯乐科技 24,800 168,640.00 0.10
375 600825 新华传媒 24,500 168,315.00 0.10
376 600776 东方通信 23,300 167,294.00 0.10
377 600983 合肥三洋 14,000 167,020.00 0.10
378 600020 中原高速 50,300 166,996.00 0.10
379 600469 风神股份 13,800 166,014.00 0.10
380 600676 交运股份 25,800 165,894.00 0.10
381 600777 新潮实业 29,300 164,959.00 0.10
382 600756 浪潮软件 11,800 164,256.00 0.10
383 600063 皖维高新 13,800 162,150.00 0.10
384 600350 山东高速 39,000 161,460.00 0.09
385 600382 广东明珠 15,900 160,908.00 0.09
386 600133 东湖高新 18,300 160,857.00 0.09
387 600429 三元股份 20,780 159,590.40 0.09华泰柏瑞上证中小盘 ETF2011年半年度报告
第 45 页 共 54 页
388 600806 昆明机床 13,800 159,528.00 0.09
389 600328 兰太实业 14,100 159,330.00 0.09
390 600543 莫高股份 15,100 159,305.00 0.09
391 601880 大连港 40,400 158,772.00 0.09
392 600197 伊力特 12,600 158,760.00 0.09
393 601003 柳钢股份 30,100 157,724.00 0.09
394 600686 金龙汽车 18,380 157,700.40 0.09
395 600438 通威股份 20,200 157,156.00 0.09
396 600894 广钢股份 18,400 156,768.00 0.09
397 601801 皖新传媒 10,700 155,899.00 0.09
398 600966 博汇纸业 20,720 154,985.60 0.09
399 600874 创业环保 25,500 154,530.00 0.09
400 600488 天药股份 19,100 153,182.00 0.09
401 600102 莱钢股份 16,100 152,628.00 0.09
402 601933 永辉超市 6,300 152,397.00 0.09
403 600470 六国化工 15,220 152,200.00 0.09
404 600277 亿利能源 10,600 151,792.00 0.09
405 600054 黄山旅游 9,100 151,242.00 0.09
406 600185 格力地产 17,400 151,206.00 0.09
407 601139 深圳燃气 14,400 150,912.00 0.09
408 600536 中国软件 7,665 150,080.70 0.09
409 600829 三精制药 12,100 149,072.00 0.09
410 600836 界龙实业 14,720 148,524.80 0.09
411 600495 晋西车轴 8,400 141,288.00 0.08
412 600095 哈高科 14,500 141,230.00 0.08
413 600614 鼎立股份 9,100 140,868.00 0.08
414 600202 哈空调 15,600 140,400.00 0.08
415 600163 福建南纸 29,100 139,971.00 0.08
416 600998 九州通 11,200 138,320.00 0.08
417 600178 东安动力 13,800 135,102.00 0.08
418 600333 长春燃气 13,800 131,514.00 0.08
419 600624 复旦复华 16,310 130,969.30 0.08
420 600422 昆明制药 11,400 129,618.00 0.08
421 600039 四川路桥 13,500 128,520.00 0.08
422 600129 太极集团 15,000 128,100.00 0.08
423 600359 新农开发 9,400 126,900.00 0.07
424 600551 时代出版 10,748 126,396.48 0.07
425 600367 红星发展 7,000 125,720.00 0.07
426 600292 九龙电力 7,900 122,450.00 0.07华泰柏瑞上证中小盘 ETF2011年半年度报告
第 46 页 共 54 页
427 600708 海博股份 17,900 122,436.00 0.07
428 601777 力帆股份 11,400 122,208.00 0.07
429 600873 梅花集团 9,300 121,272.00 0.07
430 600173 卧龙地产 22,000 119,020.00 0.07
431 600862 南通科技 9,300 118,575.00 0.07
432 600088 中视传媒 9,600 117,120.00 0.07
433 600073 上海梅林 10,500 114,555.00 0.07
434 600759 正和股份 21,500 114,165.00 0.07
435 600834 申通地铁 11,600 113,332.00 0.07
436 600012 皖通高速 20,500 108,240.00 0.06
437 600035 楚天高速 22,500 105,750.00 0.06
438 600540 新赛股份 10,530 99,508.50 0.06
439 600258 首旅股份 5,400 95,634.00 0.06
440 601000 唐山港 12,400 95,356.00 0.06
441 601126 四方股份 4,900 89,817.00 0.05
442 601519 大智慧 5,600 87,584.00 0.05
443 601999 出版传媒 9,700 84,875.00 0.05
444 601890 亚星锚链 5,600 80,920.00 0.05
445 600816 安信信托 4,007 78,897.83 0.05
446 600548 深高速 16,900 76,388.00 0.04
447 600273 华芳纺织 8,200 74,866.00 0.04
448 601177 杭齿前进 4,900 73,108.00 0.04
449 600240 华业地产 6,650 70,822.50 0.04
450 600623 双钱股份 4,600 69,828.00 0.04
451 600818 中路股份 5,100 69,411.00 0.04
452 600368 五洲交通 8,400 63,336.00 0.04
453 600648 外高桥 4,600 62,974.00 0.04
454 600724 宁波富达 6,200 55,738.00 0.03
455 600533 栖霞建设 9,275 47,395.25 0.03
456 600293 三峡新材 3,525 46,212.75 0.03
457 600864 哈投股份 4,725 44,415.00 0.03
458 600621 上海金陵 6,160 42,442.40 0.02
459 600896 中海海盛 6,850 39,730.00 0.02
460 600120 浙江东方 4,600 39,606.00 0.02
461 600565 迪马股份 8,040 39,235.20 0.02
462 600726 华电能源 11,270 38,881.50 0.02
463 600249 两面针 5,375 38,807.50 0.02
464 600281 *ST 太化 3,775 36,202.25 0.02
465 600630 龙头股份 4,650 35,154.00 0.02华泰柏瑞上证中小盘 ETF2011年半年度报告
第 47 页 共 54 页
466 600190 锦州港 7,805 34,185.90 0.02
467 600052 浙江广厦 7,675 34,000.25 0.02
468 600650 锦江投资 3,100 31,465.00 0.02
469 600692 亚通股份 3,600 30,384.00 0.02
470 600230 沧州大化 2,300 27,991.00 0.02
471 600191 华资实业 3,500 24,675.00 0.01
472 600599 熊猫烟花 1,300 18,551.00 0.01
注：股票明细不包含可退替代款估值增（减）值。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的权益投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期末基金资产净
值比例（％）
1 600585 海螺水泥 5,322,098.64 3.13
2 601989 中国重工 4,418,159.31 2.59
3 600739 辽宁成大 3,511,779.67 2.06
4 601766 中国南车 3,483,618.00 2.05
5 600256 广汇股份 3,299,237.14 1.94
6 600887 伊利股份 3,276,891.18 1.92
7 600068 葛洲坝 3,108,412.17 1.83
8 600100 同方股份 3,092,722.08 1.82
9 601299 中国北车 2,983,046.57 1.75
10 600795 国电电力 2,973,664.00 1.75
11 600518 康美药业 2,680,719.96 1.57
12 600690 青岛海尔 2,656,667.21 1.56
13 600415 小商品城 2,599,060.50 1.53
14 600875 东方电气 2,558,354.72 1.50
15 600406 国电南瑞 2,488,541.31 1.46
16 601009 南京银行 2,404,154.10 1.41
17 601186 中国铁建 2,375,133.80 1.39
18 600309 烟台万华 2,371,599.50 1.39
19 600188 兖州煤业 2,076,334.96 1.22
20 601666 平煤股份 2,072,948.00 1.22
注：不考虑相关交易费用。本基金基金合同于报告期内生效，占比计算采用期末基金资产净值。 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2011年半年度报告
第 48 页 共 54 页
7.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的权益投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期末基金资产净
值比例（％）
1 600585
海螺水泥 2,412,774.29 1.42
2 601989
中国重工 1,625,578.25 0.95
3 601766
中国南车 1,231,904.00 0.72
4 600188
兖州煤业 907,353.45 0.53
5 600100
同方股份 790,255.40 0.46
6 600642
申能股份 748,826.40 0.44
7 600308
华泰股份 621,060.00 0.36
8 600018
上港集团 617,517.00 0.36
9 600635
大众公用 516,793.20 0.30
10 600132
重庆啤酒 407,221.00 0.24
11 600832
东方明珠 384,515.40 0.23
12 600675
中华企业 330,174.00 0.19
13 600320
振华重工 322,368.00 0.19
14 600010
包钢股份 320,268.60 0.19
15 600747
大连控股 310,590.00 0.18
16 600037
歌华有线 307,441.00 0.18
17 600895
张江高科 270,711.60 0.16
18 600881
亚泰集团 246,090.00 0.14
19 600481
双良节能 238,001.40 0.14
20 600816
安信信托 236,269.93 0.14
注：不考虑相关交易费用。本基金基金合同于报告期内生效，占比计算采用期末基金资产净值。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 352,581,196.74
卖出股票收入（成交）总额 23,031,782.71
注：不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
注：本基金本报告期末未持有债券。 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2011年半年度报告
第 49 页 共 54 页
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
7.9 投资组合报告附注
7.9.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的， 也没有在报告编
制日前一年内受到公开谴责、处罚的。
7.9.2 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的。
7.9.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 2,737,397.99
3 应收股利 30,782.34
4 应收利息 415.98
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 37,255.68
8 其他 -
9 合计 2,805,851.99
7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.9.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.9.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票未存在流通受限的情况。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
8.1.1本基金的期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2011年半年度报告
第 50 页 共 54 页
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
1,707 30,011.22 32,835,586.00 64.10% 18,393,575.00 35.90%
8.2 期末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1 华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式
指数证券投资基金联接基金
24,080,100.00 47.00%
2 太平人寿保险有限公司 5,466,622.00 10.67%
3 吕海霞 1,366,451.00 2.67%
4 国元农业保险股份有限公司－自有
资金
1,356,560.00 2.65%
5 国信－招行－国信金理财收益互换
(多策略)集合资产管理计划
1,090,000.00 2.13%
6 中国银河证券股份有限公司 789,362.00 1.54%
7 赵全仁 546,624.00 1.07%
8 李晓东 409,968.00 0.80%
9 李爱松 289,315.00 0.56%
10 张淄良 273,312.00 0.53%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
注：无。
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2011年 1 月26 日）基金份额总额
348,427,447.00
本报告期基金总申购份额 29,000,000.00
减:本报告期基金总赎回份额 73,000,000.00
本报告期基金份额折算变动份额 -253,198,286.00
本报告期期末基金份额总额 51,229,161.00
华泰柏瑞上证中小盘 ETF2011年半年度报告
第 51 页 共 54 页
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本基金基金管理人的重大人事变动：
华泰柏瑞基金管理有限公司第三届董事会 2011 年第二次会议审议通过刘宏友辞去副总经理
的申请，免去其副总经理职务，离任日期：2011 年2 月11日。
本基金托管人的基金托管部门的重大人事变动：
本报告期内，根据证监会《关于核准中国银行股份有限公司李爱华基金行业高级管理人员任
职资格的批复》 ，李爱华先生担任本基金托管人——中国银行托管及投资者服务部总经理；因工作
调动，董杰先生不再担任中国银行托管及投资者服务部总经理。该人事变动已按相关规定备案并
公告。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
报告期内基金投资策略未改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所有限公司。报告期内基金未改聘
为其审计的会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易单元数
量
成交金额
占当期股票
成交总额的比
佣金
占当期佣金
总量的比例
备注 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2011年半年度报告
第 52 页 共 54 页
例
国泰君安 2 375,534,318.73 100.00% 319,206.29 100.00% -
注：1、选择代理证券买卖的证券经营机构的标准 1）资金雄厚，信誉良好。 2）财务状况良好，
经营行为规范，最近一年未因重大违规行为而受到有关管理机关的处罚。 3）内部管理规范、严
格，具备健全的内控制度，并能满足本基金运作高度保密的要求。 4）具备基金运作所需的高效、
安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的需要，并能为基金提供全面的信息服务。
5）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时、定期、全面地为基金提供宏观经
济、行业情况、市场走向、股票分析的研究报告及周到的信息服务，并能根据基金投资的特定要
求，提供专题研究报告。 2、选择代理证券买卖的证券经营机构的程序 基金管理人根据以上标准
进行考察后确定证券经营机构的选择。基金管理人与被选择的证券经营机构签订交易单元租用协
议和证券研究服务协议。3、本报告期内，基金管理人代表基金新增租用了国泰君安证券股份有限
公司的专用交易单元。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
券商名称
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
国泰君安 - - 1,762,700,000.00 100.00% - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 华泰柏瑞基金管理有限公司关于
提请投资者及时更新已过期身份
证件或者身份证明文件的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2011年6月8 日
2 华泰柏瑞基金管理有限公司旗下
部分基金增加中信证券股份有限
公司及天相投资顾问有限公司为
定期定额申购业务办理机构的公
告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2011年5月28日
3 上证中小盘交易型开放式指数证
券投资基金 2011 年第1 季度报告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2011年4月25日
4 华泰柏瑞基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 2011年 4月18 日 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2011年半年度报告
第 53 页 共 54 页
网上直销平台开通汇付天下"天天
盈"模式的公告
券报、证券时报
5 上证中小盘交易型开放式指数证
券投资基金上市交易公告书
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2011年3月23日
6 上证中小盘交易型开放式指数证
券投资基金开放日常申购赎回的
公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2011年3月23日
7 华泰柏瑞基金管理有限公司关于
上证中小盘交易型开放式指数证
券投资基金
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2011年3月15日
8 关于上证中小盘交易型开放式指
数证券投资基金基金份额折算日
的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2011年3月9 日
9 华泰柏瑞基金管理有限公司高级
管理人员离任公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2011年2月12日
10 上证中小盘交易型开放式指数证
券投资基金基金合同生效公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2011年1月27日
11 上证中小盘交易型开放式指数证
券投资基金增加代销机构的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2011年1月15日
12 华泰柏瑞基金管理有限公司关于
董事变更的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2011年1月15日
13 关于上证中小盘ETF基金发售的提
示性公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2011年1月12日
14 上证中小盘交易型开放式指数证
券投资基金增加代销机构的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2011年1月8 日
15 上证中小盘交易型开放式指数证
券投资基金增加代销机构的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2011年1月6 日
16 上证中小盘交易型开放式指数证
券投资基金增加代销机构的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2011年1月4 日
§11 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§12 备查文件目录
12.1备查文件目录
1、中国证监会批准上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金募集的文件
2、 《上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金基金合同》
华泰柏瑞上证中小盘 ETF2011年半年度报告
第 54 页 共 54 页
3、 《上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》
4、 《上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金托管协议》
5、基金管理人业务资格批件、营业执照
6、上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金的公告
12.2存放地点
上海市浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1号楼 17 层
12.3查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 投资者对本报告如有疑问，可
咨询基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司。 客户服务热线： 400-888-0001 （免长途费） 021-3878
4638 公司网址：www.huatai-pb.com
华泰柏瑞基金管理有限公司
2011年8月24日
