华富收益增强债券型证券投资基金2011年
半年度报告
2011 年6月30 日
基金管理人：华富基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：2011年 8 月24 日
华富收益增强债券型证券投资基金 2011年半年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2011 年 8 月 23 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2011 年1 月1日起至 2011年 6 月30 日止。
华富收益增强债券型证券投资基金 2011年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录...................................................................................................................................2
1.1 重要提示......................................................................................................................................2
1.2 目录..............................................................................................................................................3
§2 基金简介...............................................................................................................................................5
2.1 基金基本情况..............................................................................................................................5
2.2 基金产品说明..............................................................................................................................5
2.3 基金管理人和基金托管人..........................................................................................................5
2.4 信息披露方式...............................................................................................................................6
2.5 其他相关资料..............................................................................................................................6
§3 主要财务指标和基金净值表现...........................................................................................................6
3.1 主要会计数据和财务指标..........................................................................................................6
3.2 基金净值表现..............................................................................................................................7
§4 管理人报告...........................................................................................................................................9
4.1 基金管理人及基金经理情况......................................................................................................9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................10
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 11
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ..................................................................... 11
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 11
§5 托管人报告.........................................................................................................................................12
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................12
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........12
5.3 托管人对半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................12
§6半年度财务会计报告（未经审计）..................................................................................................12
6.1 资产负债表.................................................................................................................................12
6.2 利润表........................................................................................................................................13
6.3 所有者权益（基金净值）变动表............................................................................................14
6.4 报表附注....................................................................................................................................16
§7 投资组合报告.....................................................................................................................................31
7.1 期末基金资产组合情况............................................................................................................31
7.2 期末按行业分类的股票投资组合............................................................................................31
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................32
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动........................................................................................34
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合....................................................................................35
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ............................36
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 ................36
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 ............................36
7.9 投资组合报告附注....................................................................................................................36
§8 基金份额持有人信息.........................................................................................................................37
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构................................................................................37
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 ........................................................37
§9 开放式基金份额变动.........................................................................................................................38 华富收益增强债券型证券投资基金 2011年半年度报告
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§10 重大事件揭示...................................................................................................................................38
10.1 基金份额持有人大会决议......................................................................................................38
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......................................38
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ..........................................................39
10.4 基金投资策略的改变..............................................................................................................39
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况..................................................................................39
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ..................................................39
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...............................................................................39
10.8 其他重大事件..........................................................................................................................40
§11 影响投资者决策的其他重要信息...................................................................................................41
§12 备查文件目录...................................................................................................................................41
12.1 备查文件目录...........................................................................................................................41
12.2 存放地点...................................................................................................................................41
12.3 查阅方式...................................................................................................................................42
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 华富收益增强债券型证券投资基金
基金简称 华富收益增强债券
基金主代码 410004
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2008年 5月28 日
基金管理人 华富基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 2,538,194,878.36 份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称： 华富收益增强债券 A 华富收益增强债券 B
下属分级基金的交易代码： 410004 410005
报告期末下属分级基金的份额总额 1,619,359,083.90 份 918,835,794.46 份
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金主要投资于固定收益类产品，在维持资产较高流动性、严格控制投资风
险、获得债券稳定收益的基础上，积极利用各种稳健的金融工具和投资渠道，
力争基金资产的持续增值。
投资策略 本基金以系统化研究为基础通过对固定收益类资产的主动配置获得稳定的债
券总收益，并通过新股申购、转债投资等品种的主动投资提升基金资产的增值
效率。投资策略主要包括纯固定收益、新股申购、转债投资等。
业绩比较基准 中信标普全债指数
风险收益特征 本基金属于债券型证券投资基金，预期其长期平均风险和收益高于货币市场基
金，低于混合型基金、股票型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 华富基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
姓名 满志弘 尹东
联系电话 021-68886996 010-67595003 信息披露负责人
电子邮箱 manzh@hffund.com yindong.zh@ccb.com
客户服务电话
400-700-8001 010-67595096
传真 021-68887997 010-66275853
注册地址 上海市浦东新区陆家嘴环
路1000号31层
北京市西城区金融大街 25 号
办公地址 上海市浦东新区陆家嘴环
路1000号31层
北京市西城区闹市口大街 1 号
院 1 号楼 华富收益增强债券型证券投资基金 2011年半年度报告
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邮政编码 200120 100033
法定代表人 章宏韬 郭树清
2.4信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海证券报》和《证券时报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.hffund.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人的办公场所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 华富基金管理有限公司 上海市浦东新区陆家嘴环路 1000 号31 层
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
基金级别 华富收益增强债券 A 华富收益增强债券 B
3.1.1 期间数据和指标 报告期( 2011 年1 月1 日
至 2011 年 6 月 30 日 )
报告期( 2011 年1 月1 日至
2011年6月30日 )
本期已实现收益 36,032,604.55 18,374,175.25
本期利润 -87,304,226.69 -51,978,348.40
加权平均基金份额本期利润 -0.0453 -0.0461
本期加权平均净值利润率 -3.88% -3.97%
本期基金份额净值增长率 -3.79% -3.98%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2011 年6 月30 日 )
期末可供分配利润 74,226,013.76 37,610,832.19
期末可供分配基金份额利润 0.0458 0.0409
期末基金资产净值 1,851,010,584.73 1,045,728,944.25
期末基金份额净值 1.1431 1.1381
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2011 年6 月30 日 )
基金份额累计净值增长率 33.48% 31.76%
注：1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2）以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎
回费等） ，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3） 期末可供分配利润指标的计算方法为采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现华富收益增强债券型证券投资基金 2011年半年度报告
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部分的期末余额的孰低数。表中的“期末”均指报告期最后一日，即 6 月30 日。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
华富收益增强债券 A
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 0.26% 0.38% -0.14% 0.06% 0.40% 0.32%
过去三个月 -2.32% 0.32% 0.53% 0.04% -2.85% 0.28%
过去六个月 -3.79% 0.32% 1.33% 0.04% -5.12% 0.28%
过去一年 4.32% 0.32% 0.40% 0.06% 3.92% 0.26%
过去三年 33.31% 0.31% 11.37% 0.08% 21.94% 0.23%
自基金合同
生效起至今
33.48% 0.30% 11.10% 0.08% 22.38% 0.22%
华富收益增强债券 B
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 0.23% 0.38% -0.14% 0.06% 0.37% 0.32%
过去三个月 -2.42% 0.32% 0.53% 0.04% -2.95% 0.28%
过去六个月 -3.98% 0.32% 1.33% 0.04% -5.31% 0.28%
过去一年 3.90% 0.32% 0.40% 0.06% 3.50% 0.26%
过去三年 31.63% 0.31% 11.37% 0.08% 20.26% 0.23%
自基金合同
生效起至今
31.76% 0.30% 11.10% 0.08% 20.66% 0.22%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基
准收益率变动的比较 华富收益增强债券型证券投资基金 2011年半年度报告
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注：根据基金合同的规定，本基金投资债券、货币市场工具等固定收益类金融工具的投资比例不华富收益增强债券型证券投资基金 2011年半年度报告
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低于基金资产的 80%，投资股票、权证等权益类资产的投资比例不超过基金资产的 20%。本基金投
资于现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。本基金不直接在二级市场
买入股票等权益类资产，但可以参与一级市场新股申购和新股增发，并持有因在一级市场申购所
形成的股票以及因可转债转股所形成的股票。本基金还可以持有股票所派发的权证、可分离债券
产生的权证。本基金建仓期为 2008 年 5 月 28 日至 11 月 28 日，建仓期结束时各项资产配置比例
符合合同约定。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
基金管理人华富基金管理有限公司于2004年3月29日经中国证监会证监基金字[2004]47 号
文核准开业，4 月 19 日在上海正式注册成立，注册资本 1.2 亿元，公司股东为华安证券有限责任
公司、安徽省信用担保集团有限公司和合肥兴泰控股集团有限公司。截止 2011 年 6 月 30 日，本
基金管理人管理了华富竞争力优选混合型证券投资基金、华富货币市场基金、华富成长趋势股票
型证券投资基金、华富收益增强债券型证券投资基金、华富策略精选灵活配置混合型证券投资基
金、华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金、华富中证 100 指数证券投资基金、华富强化回
报债券型证券投资基金和华富量子生命力股票型证券投资基金九只基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理（助理）期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业
年限
说明
曾刚 华富收益增
强债券基金
基金经理、
华富强化回
报债券基金
基金经理、
公司固定收
益部总监
2008年5月28 日 - 十一年 中国科技大学学士、清
华大学ＭＢＡ，先后在
红塔证券自营业务总
部、汉唐证券债券业务
总部、华宝兴业基金研
究部负责宏观经济和债
券的研究；2005 年 7 月
任上海电气财务公司资
产管理部经理助理，负
责固定收益投资。
注：这里的任职日期指基金成立之日，证券从业年限的计算标准上，证券从业的含义遵从行业协
会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 华富收益增强债券型证券投资基金 2011年半年度报告
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4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法规、
基金合同的规定，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，基金运作合法合规，不存在损害基金
份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人在报告期内严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》以及
本公司公平交易制度的相关规定，在日常交易中公平对待所管理的不同投资组合。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
按照华富收益增强和华富强化回报的基金合同，华富收益增强和华富强化回报都属于债券型
基金， 2011年上半年，华富收益增强 A、华富收益增强 B 和华富强化回报的份额净值增长率分别
为-3.79%、-3.98%与-0.50%。华富收益增强和华富强化回报的差异不大。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内无异常交易行为发生。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
上半年，GDP 增速有所回落，与市场最悲观时的预期相比，9.6%的增速表明经济不会失控，
硬着陆风险很小。但物价形势严峻，存在持续性的压力，市场对年内高点的预测多次延后，对回
落幅度则普遍判断较小，我们认为当前的通胀是 08 年以来货币超发的必然表现，需要着力化解。
上半年央行多次上调基准利率和准备金率，坚持偏紧的货币政策导向，债券市场收益率大幅提升，
同时受多方面因素的影响，多次出现资金面整体紧张的不利形势，进一步打压债市。后期，地方
融资平台问题受到各方关注，信用债流动性几近丧失，供求关系失衡。整体上看，尽管春节前后
债市有一波回暖，但总体仍大幅下跌。可转债二季度跌幅巨大，一方面是因为估值较高而受累于
股市，另一方面因流动性优于信用债反而成为被动减持的重点品种。中小板和创业板连续下跌，6
月下旬才有所反弹；一季度新股申购风险较大，机构参与兴趣不大，在发行市盈率大幅下降之后，
新股申购开始出现合理的正收益。
面对复杂的市场演变，上半年本基金出现多次失误，净值损失较大。10 年末出于替代信用债
的考虑，本基金重点配置了大盘蓝筹可转债，二季度未能判断出转债的大幅下跌，配置策略未做
调整；存量新股部分，一季度做了梳理，卖出了预期不高的部分新股，但因对股市下跌估计不足，华富收益增强债券型证券投资基金 2011年半年度报告
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未能有效减仓；信用债部分，一季度向中性配置转移，略有加仓，二季度不利因素显现之后，放
缓了增仓计划。整体看，上半年对新股和转债的判断造成了净值的下跌。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本基金于 2008 年 5 月 28 日正式成立。截止到 2011 年 6 月 30 日，华富收益增强 A 类基金份
额净值为 1.1431 元，累计份额净值为 1.3151 元，本报告期的份额累计净值增长率为-3.79%，同
期业绩比较基准收益率为 1.33%；华富收益增强 B 基金份额净值为 1.1381 元，累计份额净值为
1.3001 元，本报告期的份额累计净值增长率为-3.98 %，同期业绩比较基准收益率为 1.33%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
今年对债券基金而言无疑是最艰难最复杂的一年，既是国内政策拐点效应的体现，又受到国
外因素的较大影响，既有基本面原因，也有黑天鹅事件的助推，纯债、转债和新股都经历了大幅
度的调整，很难在三个方向上都保持谨慎心态。目前看转债是其中更能确认已经调整到位的类别，
信用债未来跌幅有限，但时间上还未到，新股的收益则取决于二次探底如何演变。展望后市，我
们认为可转债仍需坚定信心，继续持有为主；四季度信用债或有积极增持的机会，利率产品也会
出现交易型机会；新股未来将择机减仓。
本基金将继续把流动性管理和风险控制放在首位，在较低风险程度下，认真研究各个潜在投
资领域的机会，发挥管理人的综合优势，积极稳健地做好配置策略，均衡投资，力争为基金持有
人获取合理的投资收益。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人为了有效控制基金估值流程，按照相关法律法规的规定，成立了估值委员会，
并制订了相关制度和流程。估值委员会负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保
基金估值的公允、合理，保证估值未被歪曲以免对基金持有人产生不利影响。公司估值委员会主
席为公司总经理，成员包括总经理、副总经理、运作保障部负责人、监察稽核部负责人以及基金
核算、金融工程、行业研究等方面的骨干。估值委员会所有相关人员均具有丰富的行业分析经验
和会计核算经验等证券基金行业从业经验和专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允
的情况，可向估值委员会报告并提出相关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以投
资者利益最大化为最高准则。本基金未与任何第三方签订定价服务协议。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金按照《证券投资基金运作管理办法》和《华富收益增强债券型证券投资基金基金合同》
的有关规定，华富收益增强基金本期利润为-139,282,575.09 元。本报告期内未进行利润分配。 华富收益增强债券型证券投资基金 2011年半年度报告
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金
法》 、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽
责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的
基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监
督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1资产负债表
会计主体：华富收益增强债券型证券投资基金
报告截止日： 2011 年6月 30 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2011年6 月30 日
上年度末
2010年12月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 5,280,210.83 3,243,825.45
结算备付金
51,281,393.43 39,158,830.14
存出保证金
250,000.00 250,000.00
交易性金融资产 6.4.7.2 3,556,924,862.90 3,793,254,468.67
其中：股票投资
562,464,100.00 595,457,224.27
基金投资
- -
债券投资
2,994,460,762.90 3,197,797,244.40
资产支持证券投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -华富收益增强债券型证券投资基金 2011年半年度报告
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应收证券清算款
35,016,184.97 309,995,236.43
应收利息 6.4.7.5 35,581,503.98 45,305,232.90
应收股利
- -
应收申购款
935,382.98 50,590,314.78
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
3,685,269,539.09 4,241,797,908.37
负债和所有者权益 附注号
本期末
2011年6 月30 日
上年度末
2010年12月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
777,000,000.00 335,000,000.00
应付证券清算款
- -
应付赎回款
6,454,241.36 17,844,420.20
应付管理人报酬
1,464,359.25 1,944,557.43
应付托管费
488,119.75 648,185.80
应付销售服务费
355,298.76 499,535.57
应付交易费用 6.4.7.7 82,036.75 236,266.92
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 2,685,954.24 1,966,406.92
负债合计
788,530,010.11 358,139,372.84
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 2,538,194,878.36 3,271,859,982.20
未分配利润 6.4.7.10 358,544,650.62 611,798,553.33
所有者权益合计
2,896,739,528.98 3,883,658,535.53
负债和所有者权益总计
3,685,269,539.09 4,241,797,908.37
注：报告截止日 2011 年6 月 30 日,A 类基金份额净值 1.1431 元、B 类基金份额净值 1.1381 元，
基金份额总额 2,538,194,878.36 份，A 类基金份额总额 1,619,359,083.90 份、B 类基金份额总额
918,835,794.46 份。后附报表附注为本财务报表的组成部分。
6.2 利润表
会计主体：华富收益增强债券型证券投资基金
本报告期：2011 年1 月1 日至 2011 年6 月30 日
单位：人民币元
项 目
附注号 本期
2011 年1 月1 日至
2011年6 月30 日
上年度可比期间
2010年1月1日至2010
年6月30日
一、收入
-115,734,219.69 73,184,966.55华富收益增强债券型证券投资基金 2011年半年度报告
第 14 页 共 42 页
1.利息收入
46,976,538.09 25,505,287.50
其中：存款利息收入 6.4.7.11 543,623.79 582,192.33
债券利息收入
46,252,604.13 24,616,606.81
资产支持证券利息收入
- 10,590.91
买入返售金融资产收入
180,310.17 295,897.45
其他利息收入
- -
2.投资收益 （损失以 “-” 填列）
30,929,497.97 13,965,385.52
其中：股票投资收益 6.4.7.12 28,557,152.12 4,118,312.82
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 -1,414,160.20 9,083,471.80
资产支持证券投资收益 6.4.7.14 - 51,172.73
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 3,786,506.05 712,428.17
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
6.4.7.17 -193,689,354.89 33,542,962.18
4.汇兑收益（损失以“-”号填
列）
--
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
6.4.7.18 49,099.14 171,331.35
减：二、费用
23,548,355.40 11,801,144.22
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 10,637,419.16 5,011,337.60
2．托管费 6.4.10.2.2 3,545,806.41 1,670,445.84
3．销售服务费 6.4.10.2.3 2,612,310.79 1,241,376.04
4．交易费用 6.4.7.19 388,696.49 114,278.94
5．利息支出
6,128,543.89 3,511,028.66
其中：卖出回购金融资产支出
6,128,543.89 3,511,028.66
6．其他费用 6.4.7.20 235,578.66 252,677.14
三、 利润总额 （亏损总额以 “-”
号填列）
-139,282,575.09 61,383,822.33
减：所得税费用
--
四、净利润（净亏损以“-”号
填列）
-139,282,575.09 61,383,822.33
注：后附报表附注为本财务报表的组成部分。
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：华富收益增强债券型证券投资基金
本报告期：2011 年1 月1 日至 2011 年6 月30 日
单位：人民币元
本期
2011 年1 月1 日至 2011 年 6 月30 日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计 华富收益增强债券型证券投资基金 2011年半年度报告
第 15 页 共 42 页
一、期初所有者权益
（基金净值）
3,271,859,982.20 611,798,553.33 3,883,658,535.53
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- -139,282,575.09 -139,282,575.09
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数
（净值减少以“-”号
填列）
-733,665,103.84 -113,971,327.62 -847,636,431.46
其中：1.基金申购款 929,158,494.33 163,994,455.34 1,093,152,949.67
2.基金赎回款 -1,662,823,598.17 -277,965,782.96 -1,940,789,381.13
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的
基金净值变动（净值减
少以“-”号填列）
---
五、期末所有者权益
（基金净值）
2,538,194,878.36 358,544,650.62 2,896,739,528.98
上年度可比期间
2010 年1 月1 日至 2010 年 6 月30 日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
737,662,294.31 81,190,017.78 818,852,312.09
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 61,383,822.33 61,383,822.33
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数
（净值减少以“-”号
填列）
1,349,150,814.93 182,828,218.13 1,531,979,033.06
其中：1.基金申购款 3,074,066,516.49 426,208,582.09 3,500,275,098.58
2.基金赎回款 -1,724,915,701.56 -243,380,363.96 -1,968,296,065.52
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的
基金净值变动（净值减
少以“-”号填列）
- -63,153,354.73 -63,153,354.73
五、期末所有者权益
（基金净值）
2,086,813,109.24 262,248,703.51 2,349,061,812.75
注：后附报表附注为本财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： 华富收益增强债券型证券投资基金 2011年半年度报告
第 16 页 共 42 页
______章宏韬______
______姚怀然______
____陈大毅____
基金管理公司负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
华富收益增强债券型证券投资基金由华富基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资
基金法》 、 《证券投资基金运作管理办法》及相关规定和《华富收益增强债券型证券投资基金基金
合同》发起，经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]320 号文批准募集设立。本基金自 2008
年 4 月16 日起公开向社会发行，至 2008 年5 月23 日募集结束。经天健华证中洲（北京）会计师
事务所（现已合并为天健正信会计师事务所）验资并出具天健华证中洲验（2008）JR 字第 070001
号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。本次募集的净认购金额为 756,843,512.69 元人
民币， 其中 A类 （基金代码： 410004） 625,880,740.81 元，B类 （基金代码： 410005） 130,962,771.88
元；有效认购款项在基金募集期间产生的利息共计 249,555.96 元人民币，其中 A 类 196,448.50
元，B 类 53,107.46 元，折成基金份额，归投资人所有。本基金为契约型开放式，存续期限不定，
基金管理人为华富基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司；有关基金设立
文件已按规定向中国证券监督管理委员会备案；基金合同于 2008 年 5 月 28 日生效，该日的基金
份额为 757,093,068.65 份基金单位。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金以财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则》 、中国证券业协会于 2007 年 5
月 15 日颁布的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《华富收益增强债券型证券投资基金基金合同》
及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制财务报表。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2011 半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2011 年
6 月30 日的财务状况以及 2011 半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本报告期本基金会计政策无变更。 华富收益增强债券型证券投资基金 2011年半年度报告
第 17 页 共 42 页
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本报告期本基金会计估计无变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本报告期本基金无重大会计差错。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的
通知》 、财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策问题的通知》 、财税[2005]102 号文《关
于股息红利个人所得税有关政策的通知》 、财税[2005]103 号《关于股权分置试点改革有关税收政
策问题的通知》 、财税[2005]107 号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》 、财税
[2007]84 号《关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》 、财税[2008]1 号《财政部、国家税
务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项如下：
以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。
基金买卖股票、债券的差价收入，从 2004 年1月 1 日起，继续免征收营业税。
对基金买卖股票、债券的差价收入，从 2004年1 月1 日起，继续免征收企业所得税；对基金
取得的股票的股息、红利收入以及企业债券的利息收入，由上市公司和发行债券的企业在向基金
支付上述收入时代扣代缴 20.00%的个人所得税。 （注：自 2005 年 6 月 13 日起，基金从上市公司
取得的股息红利所得减按 50.00％计算应纳税所得额。 ）
基金买卖股票，经国务院批准，从 2008 年 4 月 24 日起证券（股票）交易印花税税率由 3‰
调整为 1‰。经国务院批准，从 2008 年 9 月 19 日起，对证券交易印花税政策进行调整，由双边
征收改为向卖方单边征收，税率保持 1‰。
基金作为流通股股东，在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价，
暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2011年6月30日
活期存款 5,280,210.83
定期存款 -
其中：存款期限 1-3 个月 -
其他存款 -华富收益增强债券型证券投资基金 2011年半年度报告
第 18 页 共 42 页
合计： 5,280,210.83
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
2011年6月30日 项目
成本 公允价值 公允价值变动
股票 575,656,205.45 562,464,100.00 -13,192,105.45
交易所市场 2,181,916,371.43 2,163,444,562.90 -18,471,808.53
债券
银行间市场 840,965,984.82 831,016,200.00 -9,949,784.82
合计 3,022,882,356.25 2,994,460,762.90 -28,421,593.35
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 3,598,538,561.70 3,556,924,862.90 -41,613,698.80
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
本基金本报告期末无买入返售金融资产。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2011年6月30日
应收活期存款利息 3,977.22
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 23,076.60
应收债券利息 35,551,418.94
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 3,031.22
其他 -
合计 35,581,503.98
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末无其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2011年6月30日
交易所市场应付交易费用 79,926.75华富收益增强债券型证券投资基金 2011年半年度报告
第 19 页 共 42 页
银行间市场应付交易费用 2,110.00
合计 82,036.75
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2011年6月30日
应付券商交易单元保证金 250,000.00
应付赎回费 497.43
应付债券税金 2,227,181.92
应付审计费 39,671.58
应付信息披露费 168,603.31
合计 2,685,954.24
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
华富收益增强债券 A
本期
2011年1月1 日至2011年6 月30 日 项目
基金份额（份） 账面金额
上年度末 2,011,147,214.68 2,011,147,214.68
本期申购 583,385,816.37 583,385,816.37
本期赎回(以"-"号填列) -975,173,947.15 -975,173,947.15
本期末 1,619,359,083.90 1,619,359,083.90
华富收益增强债券 B
本期
2011年1月1 日至2011年6 月30 日 项目
基金份额（份） 账面金额
上年度末 1,260,712,767.52 1,260,712,767.52
本期申购 345,772,677.96 345,772,677.96
本期赎回(以"-"号填列) -687,649,651.02 -687,649,651.02
本期末 918,835,794.46 918,835,794.46
注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
华富收益增强债券 A
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 55,939,026.08 322,263,985.21 378,203,011.29
本期利润 36,032,604.55 -123,336,831.24 -87,304,226.69
本期基金份额交易
产生的变动数
-17,745,616.87 -41,501,666.90 -59,247,283.77华富收益增强债券型证券投资基金 2011年半年度报告
第 20 页 共 42 页
其中：基金申购款 18,070,196.44 86,244,722.25 104,314,918.69
基金赎回款 -35,815,813.31 -127,746,389.15 -163,562,202.46
本期已分配利润 - - -
本期末 74,226,013.76 157,425,487.07 231,651,500.83
华富收益增强债券 B
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 31,896,873.84 201,698,668.20 233,595,542.04
本期利润 18,374,175.25 -70,352,523.65 -51,978,348.40
本期基金份额交易
产生的变动数
-12,660,216.90 -42,063,826.95 -54,724,043.85
其中：基金申购款 10,323,110.39 49,356,426.26 59,679,536.65
基金赎回款 -22,983,327.29 -91,420,253.21 -114,403,580.50
本期已分配利润 - - -
本期末 37,610,832.19 89,282,317.60 126,893,149.79
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2011年1月1 日至2011年6 月30 日
活期存款利息收入 206,905.59
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 302,586.79
其他 34,131.41
合计 543,623.79
注：其他为申购款停留管理公司清算账户产生的申购款利息收入。
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2011年1月1 日至2011年6 月30 日
卖出股票成交总额 171,006,432.84
减：卖出股票成本总额 142,449,280.72
买卖股票差价收入 28,557,152.12
6.4.7.13 债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2011年1月1日至2011年6月30日 华富收益增强债券型证券投资基金 2011年半年度报告
第 21 页 共 42 页
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总额 1,717,411,522.10
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成本总额 1,665,668,211.65
减：应收利息总额 53,157,470.65
债券投资收益 -1,414,160.20
6.4.7.14 资产支持证券投资收益
本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
6.4.7.15 衍生工具收益
本基金本报告期内无衍生工具收益。
6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2011年1月1 日至2011年6 月30 日
股票投资产生的股利收益 3,786,506.05
基金投资产生的股利收益 -
合计 3,786,506.05
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2011年1月1 日至2011年6 月30 日
1.交易性金融资产 -193,689,354.89
——股票投资 -162,304,062.49
——债券投资 -31,385,292.40
——资产支持证券投资 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 -193,689,354.89
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2011年1月1 日至2011年6 月30 日
基金赎回费收入 47,397.22
转换费收入 1,701.92
合计 49,099.14
华富收益增强债券型证券投资基金 2011年半年度报告
第 22 页 共 42 页
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2011年1月1 日至2011年6 月30 日
交易所市场交易费用
384,596.49
银行间市场交易费用
4,100.00
合计
388,696.49
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2011年1月1 日至2011年6 月30 日
审计费用 39,671.58
信息披露费 168,603.31
银行汇划费用 18,303.77
自营托管账户维护费 9,000.00
合计 235,578.66
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
无。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
无。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
华富基金管理有限公司 基金发起人、管理人、注册登记人、销售机构
中国建设银行股份有限公司 基金托管人、代销机构
华安证券有限责任公司（“华安证券”） 基金管理人的股东、代销机构
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 华富收益增强债券型证券投资基金 2011年半年度报告
第 23 页 共 42 页
本基金截止至本报告期末及上年度可比期间未租用关联方交易单元。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2011年1月1 日至2011年6
月30日
上年度可比期间
2010年1月1 日至2010年
6月30日
当期发生的基金应支付的管理费 10,637,419.16 5,011,337.60
其中：支付销售机构的客户维护费 1,604,385.96 479,299.13
注：基金管理费按前一日基金资产净值的 0.60%年费率费每日计提，按月支付。计算方法 H＝E×
年管理费率÷当年天数（H 为每日应计提的基金管理费，E 为前一日基金资产净值） 。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2011年1月1 日至2011年6
月30日
上年度可比期间
2010年1月1 日至2010年6 月30
日
当期发生的基金应支付
的托管费
3,545,806.41 1,670,445.84
注：基金托管费按前一日基金资产净值的 0.20%年费率每日计提，按月支付。计算方法 H＝E×年
托管费率÷当年天数（H 为每日应计提的基金托管费，E 为前一日基金资产净值） 。
6.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
本期
2011年1月1 日至2011年6 月30 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
获得销售服务费的
各关联方名称
华富收益增强债券 A 华富收益增强债券 B 合计
华富基金管理有限公司 - 16,504.73 16,504.73
中国建设银行股份有限
公司
- 965,686.56 965,686.56
华安证券有限责任公司 - 680.08 680.08
合计 - 982,871.37 982,871.37
上年度可比期间
2010年1月1 日至2010年6 月30 日
当期发生的基金应支付的销售服务费 获得销售服务费的
各关联方名称
华富收益增强债券 A 华富收益增强债券 B 合计
华富基金管理有限公司 - 137,371.32 137,371.32
中国建设银行股份有限 - 391,247.06 391,247.06华富收益增强债券型证券投资基金 2011年半年度报告
第 24 页 共 42 页
公司
华安证券有限责任公司 - 578.10 578.10
合计 - 529,196.48 529,196.48
注：本基金 A 类基金份额不收取销售服务费；B 类基金份额的销售服务费按前一日 B 类基金资产
净值的 0.40%年费率每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。计算公式 H = E ×年销售服
务费率÷ 当年天数（H 为 B 类基金份额每日应计提的基金销售服务费，E 为 B 类基金份额前一
日基金资产净值） 。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
本期
2011年1月1 日至2011年6 月30 日
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 银行间市场交易
的
各关联方名称
基金
买入
基金卖出
交易
金额
利息收入 交易金额 利息支出
中国建设银行股份
有限公司
- 30,869,005.48 - - 619,400,000.00 722,402.96
上年度可比期间
2010年1月1 日至2010年6 月30 日
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 银行间市场交易
的
各关联方名称
基金
买入
基金卖出
交易
金额
利息收入 交易金额 利息支出
中国建设银行股份
有限公司
- - - - 2,618,750,000.00 473,243.03
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金本报告期和上年度可比期间内本基金管理人没有运用固有资金投资本基金。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
华富收益增强债券 A
本期末
2011年6月30日
上年度末
2010年12月31 日
关联方名称
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
华安证券有限责
任公司
7,421,422.49 0.29% 23,421,422.49 0.72%
华富收益增强债券 B 华富收益增强债券型证券投资基金 2011年半年度报告
第 25 页 共 42 页
本期末
2011年6月30日
上年度末
2010年12月31 日
关联方名称
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
- - - - -
注：关联方投资本基金的费率按照基金合同及招募说明书的规定确定，符合公允性要求。
本表列示“持有的基金份额占基金总份额的比例”为占期末基金份额总额的比例。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2011年1月1 日至2011年6 月30 日
上年度可比期间
2010年1月1 日至2010年6 月30 日
关联方
名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行股份
有限公司
5,280,210.83 206,905.59 11,250,831.63 449,813.32
注：本表仅列示活期存款余额及产生利息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金在本报告期及上年度可比期间内，未参与关联方承销证券。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
无。
6.4.11 利润分配情况
本基金在本报告期内未进行利润分配。
6.4.12 期末（2011年6月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：股）
期末
成本总额
期末估值总额 备注
300212 易华录
2011年4月
27日
2011 年
8月5日
新股流通受限 30.46 26.74 680,000 20,712,800.00 18,183,200.00-
300225 金力泰
2011年5月
25日
2011 年
8月3 1
日
新股流通受限 28.00 26.72 480,000 13,440,000.00 12,825,600.00-
6.4.12.1.2 受限证券类别：债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受限
类型
认购
价格
期末估值
单价
数量
（单位：张）
期末
成本总额
期末估值总额 备注华富收益增强债券型证券投资基金 2011年半年度报告
第 26 页 共 42 页
122080 11康美债
2011年6
月23日
2011年7
月5日
新债分销未
上市
100.00 100.00 100,000 10,000,000.00 10,000,000.00 -
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
截至本报告期末，本基金未持有暂时停牌的股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末，本基金无银行间市场债券正回购余额。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为人民
币 777,000,000.00 元，于 2011 年 7 月 1 日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交
易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券， 按证券交易所规定的比例折算为标准
券后，不低于债券回购交易的余额。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中面临的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管
理人已建立董事会领导下的架构清晰、控制有效、系统全面、切实可行的风险控制体系，并设定
适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
董事会下设风险管理委员会，负责对公司风险管理制度进行审查并提供咨询和建议。总经理
下设投资决策委员会和风险控制委员会，负责对公司经营及基金运作中的风险进行研究、评估和
监控。公司设督察长，组织、指导公司监察稽核工作，监督检查基金及公司运作的合法合规情况
和公司的内部风险控制情况。公司设有独立的监察稽核部门，监察稽核部有权对公司各部门内部
风险控制制度的建立和落实情况进行检查，对公司的内部风险控制制度的合理性、有效性进行分
析，提出改进意见，上报总经理，通报督察长。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好
信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不华富收益增强债券型证券投资基金 2011年半年度报告
第 27 页 共 42 页
超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的
证券不得超过该证券的 10%。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，
因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估
以控制相应的信用风险。
6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级 本期末
2011年6月30日
上年度末
2010年12月31 日
A-1 119,944,000.00 139,960,000.00
A-1 以下 - -
未评级 - -
合计 119,944,000.00 139,960,000.00
注：数据按市值计算，未包括应收利息。列示对象包括短期融资券、一年期以内的资产支持证券
等债券基金可投资的短期信用产品。信用等级按期末评级结果列示。
6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2011年6月30日
上年度末
2010年12月31 日
AAA 1,144,081,228.30 1,093,240,123.00
AAA 以下 1,321,088,534.60 763,390,809.40
未评级 - -
合计 2,465,169,762.90 1,856,630,932.40
注：数据按市值计算，未包括应收利息。列示对象包括期末本基金所投资的所有信用产品，具体
包括短期融资券、公司债、企业债、资产支持证券、可转债、分离交易可转债、商业银行债、非
银行金融债等债券基金可投资的信用产品。短期信用产品的长期信用评级指主体评级，长期信用
产品的长期信用评级指债券评级。信用等级按期末评级结果列示。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金
份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃
而带来的变现困难。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可银行间同业市场交易，
因此除在附注 6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外， 其余均能及
时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般
不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金所持有的金融负债的合约约定到期日均为一个月华富收益增强债券型证券投资基金 2011年半年度报告
第 28 页 共 42 页
以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未
折现的合约到期现金流量。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括市场价格风险、利率风险和外汇风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有的
大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立
于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。
本基金管理人每日对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2011年6月
30 日
1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 5,280,210.83 - - - - - 5,280,210.83
结算备付金 51,281,393.43 - - - - - 51,281,393.43
存出保证金 - - - - - 250,000.00 250,000.00
交易性金融
资产
60,096,000.00 426,072,700.001,172,984,359.101,194,277,703.80 141,030,000.00 562,464,100.003,556,924,862.90
应收证券清
算款
- - - - - 35,016,184.97 35,016,184.97
应收利息 - - - - - 35,581,503.98 35,581,503.98
应收申购款 - - - - - 935,382.98 935,382.98
资产总计 116,657,604.26 426,072,700.001,172,984,359.101,194,277,703.80 141,030,000.00 634,247,171.933,685,269,539.09
负债
卖出回购金
融资产款
777,000,000.00 - - - - - 777,000,000.00
应付赎回款 - - - - - 6,454,241.36 6,454,241.36
应付管理人
报酬
- - - - - 1,464,359.25 1,464,359.25
应付托管费 - - - - - 488,119.75 488,119.75
应付销售服
务费
- - - - - 355,298.76 355,298.76华富收益增强债券型证券投资基金 2011年半年度报告
第 29 页 共 42 页
应付交易费
用
- - - - - 82,036.75 82,036.75
其他负债 - - - - - 2,685,954.24 2,685,954.24
负债总计 777,000,000.00 - - - - 11,530,010.11 788,530,010.11
利率敏感度
缺口
-660,342,395.74 426,072,700.001,172,984,359.101,194,277,703.80 141,030,000.00 622,717,161.822,896,739,528.98
上年度末
2010年12
月31日
1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 3,243,825.45 - - - - - 3,243,825.45
结算备付金 39,158,830.14 - - - - - 39,158,830.14
存出保证金 - - - - - 250,000.00 250,000.00
交易性金融
资产
60,342,000.00 291,420,913.001,894,151,078.20 810,419,380.60 141,463,872.60 595,457,224.273,793,254,468.67
应收证券清
算款
- - - - - 309,995,236.43 309,995,236.43
应收利息 - - - - - 45,305,232.90 45,305,232.90
应收申购款 50,590,314.78 - - - - - 50,590,314.78
资产总计 153,334,970.37 291,420,913.001,894,151,078.20 810,419,380.60 141,463,872.60 951,007,693.604,241,797,908.37
负债
卖出回购金
融资产款
335,000,000.00 - - - - - 335,000,000.00
应付赎回款 - - - - - 17,844,420.20 17,844,420.20
应付管理人
报酬
- - - - - 1,944,557.43 1,944,557.43
应付托管费 - - - - - 648,185.80 648,185.80
应付销售服
务费
- - - - - 499,535.57 499,535.57
应付交易费
用
- - - - - 236,266.92 236,266.92
其他负债 - - - - - 1,966,406.92 1,966,406.92
负债总计 335,000,000.00 - - - - 23,139,372.84 358,139,372.84
利率敏感度
缺口
-181,665,029.63 291,420,913.001,894,151,078.20 810,419,380.60 141,463,872.60 927,868,320.763,883,658,535.53
注：本表按照金融资产或金融负债的重新定价日或到期日孰早者作为期限分类标准。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
除利率外其他市场变量保持不变 假设
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
分析
相关风险变量的变动
本期末 （ 2011年6月30日 ）
上年度末（ 2010年 12月 31
日 ） 华富收益增强债券型证券投资基金 2011年半年度报告
第 30 页 共 42 页
市场利率下降 25 基
点
26,600,444.12 14,770,740.84
市场利率上升 25 基
点
-26,125,063.79 -14,573,033.15
6.4.13.4.2 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的其他价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
交易的债券等固定收益类资产和少量因在一级市场申购所形成的股票及因可转债转股所形成的股
票等权益类资产，这里的其他价格风险主要由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投
资组合的分散化降低市场价格风险， 并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。
6.4.13.4.2.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
本期末
2011年6月30日
上年度末
2010年12月31 日
项目
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 562,464,100.00 19.42 595,457,224.27 15.33
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 2,994,460,762.90 103.37 3,197,797,244.40 82.34
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 3,556,924,862.90 122.79 3,793,254,468.67 97.67
6.4.13.4.2.2 其他价格风险的敏感性分析
截至2011 年6 月30日，股票类权益资产占基金资产净值的比例为 19.42%，因此若除利率和
汇率外的其他市场因素变化导致本基金持有的权益性工具的公允价值变动 5%而其他市场变量保
持不变，则本基金资产净值不会发生重大变动。
6.4.13.4.3 采用风险价值法管理风险
1.置信区间 95%
2.观察期 1年
假设 华富收益增强债券型证券投资基金 2011年半年度报告
第 31 页 共 42 页
风险价值
（单位：人民币元）
本期末（ 2011 年 6 月 30
日 ）
上年度末（ 2010 年12 月
31 日 ） 分析
合计 455,833,533.00 439,034,111.00
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资 562,464,100.00 15.26
其中：股票 562,464,100.00 15.26
2 固定收益投资 2,994,460,762.90 81.25
其中：债券 2,994,460,762.90 81.25
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 56,561,604.26 1.53
6 其他各项资产 71,783,071.93 1.95
7 合计 3,685,269,539.09 100.00
注：本表列示的其他资产详见 7.9.3 期末其他各项资产构成。
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比
例（％）
A 农、林、牧、渔业 11,088,000.00 0.38
B 采掘业 15,384,600.00 0.53
C 制造业 415,464,290.00 14.34
C0 食品、饮料
34,445,420.00 1.19
C1
纺织、服装、皮毛 8,187,200.00 0.28
C2
木材、家具 5,398,200.00 0.19
C3
造纸、印刷 - -
C4
石油、化学、塑胶、塑料 77,520,120.00 2.68
C5
电子 65,660,620.00 2.27华富收益增强债券型证券投资基金 2011年半年度报告
第 32 页 共 42 页
C6
金属、非金属 74,513,030.00 2.57
C7
机械、设备、仪表 114,549,940.00 3.95
C8
医药、生物制品 35,189,760.00 1.21
C99
其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 7,452,900.00 0.26
E 建筑业 5,453,580.00 0.19
F 交通运输、仓储业 24,800,200.00 0.86
G 信息技术业 49,940,890.00 1.72
H 批发和零售贸易 10,527,600.00 0.36
I 金融、保险业 - -
J 房地产业 - -
K 社会服务业 5,597,400.00 0.19
L 传播与文化产业 16,754,640.00 0.58
M 综合类 - -
合计 562,464,100.00 19.42
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 002493 荣盛石化 1,140,000 35,214,600.00 1.22
2 002422 科伦药业 560,000 33,040,000.00 1.14
3 300146 汤臣倍健 538,000 30,660,620.00 1.06
4 000630 铜陵有色 1,230,000 29,643,000.00 1.02
5 002545 东方铁塔 870,000 25,517,100.00 0.88
6 601616 广电电气 1,550,000 23,963,000.00 0.83
7 601880 大连港 5,880,000 23,108,400.00 0.80
8 002543 万和电气 950,000 22,876,000.00 0.79
9 002528 英飞拓 615,000 21,684,900.00 0.75
10 002475 立讯精密 575,000 20,734,500.00 0.72
11 300145 南方泵业 1,000,000 18,510,000.00 0.64
12 300212 易华录 680,000 18,183,200.00 0.63
13 002540 亚太科技 793,000 16,026,530.00 0.55
14 002250 联化科技 480,000 15,288,000.00 0.53
15 300170 汉得信息 860,000 14,267,400.00 0.49
16 300191 潜能恒信 450,000 14,121,000.00 0.49
17 601098 中南传媒 1,400,000 13,342,000.00 0.46
18 300225 金力泰 480,000 12,825,600.00 0.44
19 300124 汇川技术 176,000 12,126,400.00 0.42华富收益增强债券型证券投资基金 2011年半年度报告
第 33 页 共 42 页
20 002415 海康威视 300,000 11,787,000.00 0.41
21 601118 海南橡胶 900,000 11,088,000.00 0.38
22 002498 汉缆股份 500,000 9,665,000.00 0.33
23 601519 大智慧 490,000 7,663,600.00 0.26
24 600642 申能股份 1,470,000 7,452,900.00 0.26
25 601799 星宇股份 320,000 5,980,800.00 0.21
26 002503 搜于特 180,000 5,925,600.00 0.20
27 002489 浙江永强 180,000 5,398,200.00 0.19
28 601890 亚星锚链 350,000 5,057,500.00 0.17
29 002482 广田股份 130,000 3,924,700.00 0.14
30 002304 洋河股份 30,000 3,784,800.00 0.13
31 002497 雅化集团 190,000 3,676,500.00 0.13
32 300070 碧水源 88,000 3,520,000.00 0.12
33 300133 华策影视 88,000 3,412,640.00 0.12
34 002490 山东墨龙 200,000 3,348,000.00 0.12
35 002457 青龙管业 160,000 3,326,400.00 0.11
36 002293 罗莱家纺 40,000 3,102,000.00 0.11
37 002410 广联达 80,000 2,777,600.00 0.10
38 300077 国民技术 100,000 2,639,000.00 0.09
39 300136 信维通信 135,000 2,506,950.00 0.09
40 601933 永辉超市 100,000 2,419,000.00 0.08
41 002453 天马精化 70,000 2,345,000.00 0.08
42 300140 启源装备 136,000 2,310,640.00 0.08
43 002485 希努尔 100,000 2,220,000.00 0.08
44 300102 乾照光电 75,000 2,219,250.00 0.08
45 002294 信立泰 64,000 2,149,760.00 0.07
46 002474 榕基软件 54,000 2,109,240.00 0.07
47 002480 新筑股份 70,000 2,097,200.00 0.07
48 300115 长盈精密 80,000 2,080,000.00 0.07
49 300015 爱尔眼科 65,000 2,077,400.00 0.07
50 300082 奥克股份 70,000 1,983,100.00 0.07
51 002427 尤夫股份 143,000 1,864,720.00 0.06
52 300137 先河环保 117,000 1,848,600.00 0.06
53 300107 建新股份 100,000 1,845,000.00 0.06
54 002499 科林环保 60,000 1,757,400.00 0.06
55 300101 国腾电子 58,000 1,699,400.00 0.06
56 601000 唐山港 220,000 1,691,800.00 0.06
57 300105 龙源技术 35,000 1,654,800.00 0.06
58 002494 华斯股份 80,000 1,606,400.00 0.06华富收益增强债券型证券投资基金 2011年半年度报告
第 34 页 共 42 页
59 002431 棕榈园林 58,000 1,528,880.00 0.05
60 300132 青松股份 90,000 1,404,000.00 0.05
61 300074 华平股份 50,000 1,392,000.00 0.05
62 300003 乐普医疗 65,000 1,276,600.00 0.04
63 002340 格林美 60,000 1,263,600.00 0.04
64 002327 富安娜 30,000 1,258,800.00 0.04
65 600998 九州通 100,000 1,235,000.00 0.04
66 002405 四维图新 36,000 1,121,400.00 0.04
67 002386 天原集团 80,000 1,073,600.00 0.04
68 300123 太阳鸟 50,000 1,064,500.00 0.04
69 300130 新国都 50,000 1,013,500.00 0.03
70 300088 长信科技 50,000 1,009,000.00 0.03
71 002484 江海股份 42,000 1,000,020.00 0.03
72 300005 探路者 60,000 948,000.00 0.03
73 002315 焦点科技 15,000 727,050.00 0.03
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 000630 铜陵有色 44,908,144.70 1.16
2 002545 东方铁塔 34,356,300.00 0.88
3 601616 广电电气 30,303,784.00 0.78
4 002543 万和电气 30,000,000.00 0.77
5 002540 亚太科技 24,400,000.00 0.63
6 300191 潜能恒信 20,730,000.00 0.53
7 300212 易华录 20,712,800.00 0.53
8 002250 联化科技 17,338,839.00 0.45
9 300170 汉得信息 16,458,000.00 0.42
10 300225 金力泰 13,440,000.00 0.35
11 601519 大智慧 11,816,177.60 0.30
12 601799 星宇股份 7,296,173.64 0.19
注：本表列示“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费
用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 华富收益增强债券型证券投资基金 2011年半年度报告
第 35 页 共 42 页
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 002493 荣盛石化 30,087,310.67 0.77
2 000630 铜陵有色 9,110,946.17 0.23
3 601118 海南橡胶 8,581,646.40 0.22
4 300129 泰胜风能 7,775,578.07 0.20
5 002497 雅化集团 7,102,748.40 0.18
6 601777 力帆股份 4,049,318.03 0.10
7 002483 润邦股份 3,912,920.98 0.10
8 300122 智飞生物 3,855,893.00 0.10
9 601177 杭齿前进 3,711,876.94 0.10
10 002487 大金重工 3,528,415.30 0.09
11 300080 新大新材 2,935,772.22 0.08
12 002372 伟星新材 2,913,131.26 0.08
13 002428 云南锗业 2,746,950.43 0.07
14 002502 骅威股份 2,725,784.52 0.07
15 002445 中南重工 2,682,421.82 0.07
16 002385 大北农 2,616,191.10 0.07
17 002490 山东墨龙 2,335,775.30 0.06
18 600998 九州通 2,300,611.60 0.06
19 002501 利源铝业 2,285,965.80 0.06
20 002477 雏鹰农牧 2,273,609.20 0.06
注：本表列示“卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费
用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 271,760,218.94
卖出股票收入（成交）总额 171,006,432.84
注：本表列示“买入股票成本（成交）总额”及“卖出股票收入（成交）总额”均按买卖成交金
额（成交单价乘以成交数量）填列，未考虑相关交易费用。买入包括新股、配股、债转股及行权
等获得的股票。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 国家债券 189,595,000.00 6.55华富收益增强债券型证券投资基金 2011年半年度报告
第 36 页 共 42 页
2 央行票据 - -
3 金融债券 339,696,000.00 11.73
其中：政策性金融债 339,696,000.00 11.73
4 企业债券 1,327,278,703.80 45.82
5 企业短期融资券 119,944,000.00 4.14
6 中期票据 - -
7 可转债 1,017,947,059.10 35.14
8 其他 - -
9 合计 2,994,460,762.90 103.37
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 113001 中行转债 4,600,000 485,668,000.00 16.77
2 113002 工行转债 2,410,000 285,512,700.00 9.86
3 110015 石化转债 1,890,670 203,908,759.50 7.04
4 010110 21 国债⑽ 1,000,000 99,820,000.00 3.45
5 010112 21 国债⑿ 900,000 89,775,000.00 3.10
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证
7.9 投资组合报告附注
7.9.1 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的情况，在
本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。
7.9.2 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
7.9.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 250,000.00
2 应收证券清算款 35,016,184.97
3 应收股利 -
4 应收利息 35,581,503.98
5 应收申购款 935,382.98华富收益增强债券型证券投资基金 2011年半年度报告
第 37 页 共 42 页
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 71,783,071.93
7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 113001 中行转债 485,668,000.00 16.77
2 113002 工行转债 285,512,700.00 9.86
3 110009 双良转债 22,438,000.00 0.77
4 110078 澄星转债 7,927,680.60 0.27
7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
7.9.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
份额级别
持有人
户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份
额比例
华富收益
增强债券A
18,379 88,109.21 476,542,568.41 29.43% 1,142,816,515.49 70.57%
华富收益
增强债券B
13,147 69,889.39 24,898,868.89 2.71% 893,936,925.57 97.29%
合计 31,526 80,511.16 501,441,437.30 19.76% 2,036,753,441.06 80.24%
注：本表列示“占总份额比例”中，对下属分级基金，为占各自级别份额的比例，对合计数，为
占期末基金份额总额的比例。
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份）
占基金总份额
比例 华富收益增强债券型证券投资基金 2011年半年度报告
第 38 页 共 42 页
华富收益增强债券 A - -
华富收益增强债券 B 10,641.20 0.0012% 基金管理公司所有从业人
员持有本开放式基金
合计
10,641.20 0.0004%
注：本表列示“占基金总份额比例”中，对下属分级基金，为占各自级别份额的比例，对合计数，
为占期末基金份额总额的比例。
§9 开放式基金份额变动
单位：份
项目
华富收益增强
债券A
华富收益增强
债券B
基金合同生效日（2008年 5 月28 日）基金份额总额
626,077,189.31 131,015,879.34
本报告期期初基金份额总额 2,011,147,214.68 1,260,712,767.52
本报告期基金总申购份额 583,385,816.37 345,772,677.96
减：本报告期基金总赎回份额 975,173,947.15 687,649,651.02
本报告期基金拆分变动份额 --
本报告期期末基金份额总额 1,619,359,083.90 918,835,794.46
注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作安排，韩玮先生、季雷先生不
再担任华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金基金经理的职务。
2、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，增聘张钫先生为华富强化回报债券型
证券投资基金的基金经理。
3、本基金托管人 2011年 2 月9 日发布公告，经中国建设银行研究决定，聘任杨新丰为中国
建设银行投资托管服务部副总经理（主持工作） ，其任职资格已经中国证监会审核批准（证监许可
〔2011〕115号） 。解聘罗中涛中国建设银行投资托管服务部总经理职务。
4、本基金托管人 2011 年1 月31 日发布任免通知，解聘李春信中国建设银行投资托管服务部
副总经理职务。 华富收益增强债券型证券投资基金 2011年半年度报告
第 39 页 共 42 页
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
基金管理人、基金财产、基金托管业务在本报告期内没有发生诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内，本基金未有改聘为其审计的会计师事务所情况。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本基金的管理人、托管人及其高级管理人员报告期内未受监管部门的稽查或处罚。
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易单元数
量
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
备注
中投证券 2 171,006,432.84 100.00% 162,074.97 100.00% -
注：此处的佣金指基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金
合计，不单指股票交易佣金。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
券商名称
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
中投证券 1,714,258,930.47 100.00%49,572,500,00
0.00
100.00% - -
注：1）根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》 （证监基金字
[2007]48号） ， 我公司修订了租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序，在比较了多家证券
经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，选择了研究能力强、内部管理规范、信息资讯服华富收益增强债券型证券投资基金 2011年半年度报告
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务能力强的券商租用了基金专用交易单元。
2）本报告期本基金租用券商交易单元无变更。
3）债券交易中，国债、企业债及可分离债券的成交金额按净价统计，可转债的成交金额按全价
统计。
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 《华富收益增强债券型证券
投资基金招募说明书 （更新） 》
（2010 年第2 号）和《华富
收益增强债券型证券投资基
金招募说明书（更新）摘要》
（2010 年第2 号）
在《中国证券报》 、
《上海证券报》 、 《证
券时报》上公告
2011年1月12日
2 《华富基金管理有限公司关
于旗下部分开放式基金参加
日信证券网上交易申购费率
优惠活动的公告》
在《中国证券报》 、
《上海证券报》 、 《证
券时报》上公告
2011年1月17日
3 《华富基金管理有限公司关
于旗下开放式基金增加日信
证券为代销机构的公告》
在《中国证券报》 、
《上海证券报》 、 《证
券时报》上公告
2011年1月17日
4 《华富基金管理有限公司关
于旗下部分基金参加深圳农
村商业银行定期定额申购费
率优惠活动公告》
在《中国证券报》 、
《上海证券报》 、 《证
券时报》上公告
2011年1月20日
5 《华富收益增强债券型证券
投资基金 2010 年第4 季度报
告》
在《中国证券报》 、
《上海证券报》 、 《证
券时报》上公告
2011年1月21日
6 《华富基金管理有限公司关
于更换董事长的公告》
在《中国证券报》 、
《上海证券报》 、 《证
券时报》上公告
2011年1月26日
7 《华富基金管理有限公司关
于旗下开放式基金增加上海
农村商业银行为代销机构的
公告》
在《中国证券报》 、
《上海证券报》 、 《证
券时报》上公告
2011年2月23日
8 《华富基金管理有限公司关
于旗下部分开放式基金参加
上海农村商业银行基金代销
费率优惠活动的公告》
在《中国证券报》 、
《上海证券报》 、 《证
券时报》上公告
2011年2月23日
9 《华富基金管理有限公司关
于旗下开放式基金增加华宝
证券为代销机构的公告》
在《中国证券报》 、
《上海证券报》 、 《证
券时报》上公告
2011年3月3 日
10 《华富收益增强债券型证券 在《中国证券报》 、 2011年3月28日 华富收益增强债券型证券投资基金 2011年半年度报告
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投资基金 2010 年年度报告》 《上海证券报》 、 《证
券时报》上公告
11 《华富收益增强债券型证券
投资基金恢复大额申购业务
公告》
在《中国证券报》 、
《上海证券报》 、 《证
券时报》上公告
2011年4月20日
12 《华富收益增强债券型证券
投资基金 2011 年第1 季度报
告》
在《中国证券报》 、
《上海证券报》 、 《证
券时报》上公告
2011年4月22日
13 《华富基金管理有限公司关
于旗下部分基金在中信证券
开通定期定额投资业务及基
金转换业务的公告》
在《中国证券报》 、
《上海证券报》 、 《证
券时报》上公告
2011年5月9 日
14 《华富基金管理有限公司关
于系统暂停服务的通知》
在《中国证券报》 、
《上海证券报》 、 《证
券时报》上公告
2011年5月26日
15 《华富基金管理有限公司关
于旗下开放式基金参加厦门
证券网上交易申购费率优惠
活动的公告》
在《中国证券报》 、
《上海证券报》 、 《证
券时报》上公告
2011年6月29日
§11 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§12 备查文件目录
12.1备查文件目录
1、 《华富收益增强债券型证券投资基金基金合同》
2、 《华富收益增强债券型证券投资基金托管协议》
3、 《华富收益增强债券型证券投资基金招募说明书》
4、报告期内华富收益增强债券型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告
12.2存放地点
基金管理人、基金托管人处 华富收益增强债券型证券投资基金 2011年半年度报告
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12.3查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅,相关公开披露信息也可以登录基金管理人网站
查阅。
