金元比联宝石动力混合型证券投资基金 2011 年半年度报告
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金元比联宝石动力混合型证券投资基金
2011 年 半 年度 报 告
2011 年 6 月 30 日
基金管理人：金元比联基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告 送出日期： 二〇一一年八月二十 四日
金元比联宝石动力混合型证券投资基金 2011 年半年度报告
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1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管 理人 的董 事会 、 董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载 、 误 导性 陈 述或重 大遗
漏，并 对其 内容 的真 实性 、准确 性和 完整 性承 担个 别及连 带的 法律 责任 。
本半年 度报 告已 经三 分之 二以上 独立 董事 签字 同意 ，并由 董事 长签 发。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2011 年8 月22 日复核
了 本报 告中 的财 务指 标、 净值表 现、 利润 分配 情况 、财务 会计 报告 、投 资组 合报告 等内 容 ，
保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或 者重 大遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管 理 和运用 基金 资产 ， 但不 保 证基金 一定
盈利。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投资 有风 险 ， 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅
读本基 金的 招募 说明 书及 其更新 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2011 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。
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1.2 目录
1 重要提 示及 目录 ........................................................................................................................ 2
1.1 重要提 示 ............................................................................................................................. 2
1.2 目录 ..................................................................................................................................... 3
2 基金简 介 .................................................................................................................................... 5
2.1 基金基 本情 况 ..................................................................................................................... 5
2.2 基金产 品说 明 ..................................................................................................................... 5
2.3 基金管 理人 和基 金托 管人 ................................................................................................. 6
2.4 信息披 露方 式 ..................................................................................................................... 6
2.5 其他相 关资 料 ..................................................................................................................... 6
3 主要财 务指 标和 基金 净值 表现 ................................................................................................ 6
3.1 主要会 计数 据和 财务 指标 ................................................................................................. 6
3.2 基金净 值表 现 ..................................................................................................................... 7
4 管理人 报告 ................................................................................................................................ 8
4.1 基金管 理人 及基 金经 理情 况 ............................................................................................. 8
4.2 管理人 对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信情 况的 说明 ..................................................... 9
4.3 管理人 对报 告期 内公 平交 易情况 的专 项说 明 ............................................................... 10
4.4 管理人 对报 告期 内基 金的 投资策 略和 业绩 表现 说明 ................................................... 10
4.5 管理人 对宏 观经 济、 证券 市场及 行业 走势 的简 要展 望 ............................................... 10
4.6 管理人 对报 告期 内基 金估 值程序 等事 项的 说明 ........................................................... 11
4.7 管理人 对报 告期 内基 金利 润分配 情况 的说 明 ............................................................... 12
5 托管人 报告 .............................................................................................................................. 12
5.1 报告期 内本 基金 托管 人遵 规守信 情况 声明 ................................................................... 12
5.2 托管人 对报 告期 内本 基金 投资运 作遵 规守 信、 净值 计算、 利润 分配 等情 况的 说明 13
5.3 托管人 对本 半年 度报 告中 财务信 息等 内容 的真 实、 准确和 完整 发表 意见 ............... 13
6 半年度 财 务 会计 报告 （未 经审计 ） ...................................................................................... 13
6.1 资产负 债表 ....................................................................................................................... 13
6.2 利润表 ............................................................................................................................... 14
6.3 所有者 权益 （基 金净 值） 变动表 ................................................................................... 16
6.4 报表附 注 ........................................................................................................................... 17
7 投资组 合报 告 .......................................................................................................................... 30
7.1 期末基 金资 产组 合情 况 ................................................................................................... 30
7.2 期末按 行业 分类 的股 票投 资组合 ................................................................................... 31
7.3 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的所 有股票 投资 明细 ....................... 32
7.4 报告期 内股 票投 资组 合的 重大变 动 ............................................................................... 32
7.5 期末按 债券 品种 分类 的债 券投资 组合 ........................................................................... 34
7.6 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排名 的前 五名债 券投 资明 细 ................... 34
7.7 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排名 的所 有资产 支持 证券 投资 明细 ....... 34
7.8 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排名 的前 五名权 证投 资明 细 ................... 34
7.9 投资组 合报 告附 注 ........................................................................................................... 34
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8 基金份 额持 有人 信息 .............................................................................................................. 35
8.1 期末基 金份 额持 有人 户数 及持有 人结 构 ....................................................................... 35
9 开放式 基金 份额 变动 .............................................................................................................. 35
10 重大事 件揭 示 ...................................................................................................................... 36
10.1 基金份 额持 有人 大会 决议 ............................................................................................... 36
10.2 基金管 理人 、基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 的重 大人事 变动 ............................... 36
10.3 涉及基 金管 理人 、基 金财 产、基 金托 管业 务的 诉讼 ................................................... 36
10.4 基金投 资策 略的 改变 ....................................................................................................... 36
10.5 为基金 进行 审计 的会 计师 事务所 情况 ........................................................................... 36
10.6 管理人 、托 管人 及其 高级 管理人 员受 稽查 或处 罚等 情况 ........................................... 37
10.7 基金租 用证 券公 司交 易单 元的有 关情 况 ....................................................................... 37
10.8 其他重 大事 件 ................................................................................................................... 39
11 备查文 件目 录 ...................................................................................................................... 40
11.1 备查文 件目 录 ................................................................................................................... 40
11.2 存放地 点 ........................................................................................................................... 40
11.3 查阅方 式 ........................................................................................................................... 40
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2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 金元比 联宝 石动 力混 合型 证券投 资基 金
基金简 称 金元比 联宝 石动 力混 合
基金主 代码 620001
交易代 码
620001
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2007 年8 月15 日
基金管 理人 金元比 联基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 542,401,077.43 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
本基金 主要投资具有稳健基础的 中国优质企业，追求本基 金资
产的稳 定收 益与 长期 资本 增值。
投资策 略
在不同 的市场阶段，本基金将分 别从宏观经济情景、各类 资产
收益风 险预期等方面进行深入分 析，在股票与债券资产之 间进
行策略 性资产配置，以使基金在 保持总体风险水平相对稳 定的
基础上 ，优化基金资产组合。本 基金股票投资策略由采用 自上
而下的 资产配置计划与自下而上 的选股计划组成。本基金 的债
券投资 策略主要包括债券投资组 合策略和个券选择策略。 本公
司将充 分考虑权证资产的收益性 、流动性及 风险性特征， 通过
资产配 置、品种与类属选择，谨 慎进行投资，追求较稳定 的当
期收益 。
业绩比 较基 准 中信标 普300 指 数×50%+ 中信国 债指 数×50%
风险收 益特 征
本基金 为一只稳健增长型的混合 型基金，其风险收益特征 从长
期平均 及预期来看，低于股票型 基金，高于债券型基金和 货币
市场型 基金，属于中等预期收益 、中等预期风险的证券投 资基
金品种 。
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2.3 基金管理人和基金托 管人
项目
基金管 理人 基金托 管人
名称
金元比 联基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 符刃 赵会军
联系电 话
021-68882815 010-66105799
电子邮 箱
id@jykbc.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话 021-68881801 95588
传真 021-68881875 010-66105798
注册地 址
上海市 浦东 新区 花园 石桥 路
33 号 花旗 集团 大厦 3608
北京市 西城 区复 兴门 内大 街
55 号
办公地 址
上海市 浦东 新区 花园 石桥 路
33 号 花旗 集团 大厦 3608
北京市 西城 区复 兴门 内大 街
55 号
邮政编 码 200120 100140
法定代 表人 任开宇 姜建清
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登 载 基 金 半 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人
互联网 网址
www.jykbc.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 办公地 址
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 金元比 联基 金管 理有 限公 司 上海市 浦东 新区 花园 石桥 路33 号花
旗集团 大 厦36 楼3608
3 主要财务指标和基金 净值 表现
3.1 主要会计数据和 财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日）
本期已 实现 收益 3,617,489.97
本期利 润 -82,738,591.67
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.1448
本期加 权平 均净 值利 润率 -15.45%
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本期基 金份 额净 值增 长率 -13.87%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2011 年 6 月 30 日)
期末可 供分 配利 润 -60,652,728.22
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.1118
期末基 金资 产净 值 481,748,349.21
期末基 金份 额净 值 0.8882
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2011 年 6 月 30 日)
基金份 额累 计净 值增 长率 -9.66%
注：1：本 期已实现 收益指 基金本期 利息收入 、投资 收益、其 他收入（ 不含公 允价值 变
动收益 ）扣 除相 关费 用后 的余额 ，本 期利 润为 本期 已实现 收益 加上 本期 公允 价值变 动 收 益 。
2：期末可 供分配利 润，采 用期末资 产负债表 中未分 配利润与 未分配利 润中已 实现部 分
的孰低 数（ 为期 末余 额， 不是当 期发 生数 ） 。
3：表 中的 “期末 ” 均指 报 告期最 后一 日， 即 6 月 30 日。
4：所述基 金业绩指 标不包 括持有人 认购或交 易基金 的各项费 用，计入 费用后 实际收 益
水平要 低于 所列 数字 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值 增长 率及其与同期业绩比 较基 准收益率的比较
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过 去 一 个
月
1.18% 0.89% 0.58% 0.60% 0.60% 0.29%
过 去 三 个
月
-6.22% 0.87% -2.56% 0.55% -3.66% 0.32%
过 去 六 个
月
-13.87% 0.94% -0.84% 0.62% -13.03% 0.32%
自 基 金 转
型之日 起
-9.66% 1.02% 2.20% 0.71% -11.86% 0.31%
注：（ 1） 上述 基金 业绩 指 标不包 括持 有人 认购 或交 易基金 的各 项费 用 ， 计 入 费用后 实际
收益水 平要 低于 所列 数字 ；
（2） 本基 金从2010 年 10 月 1 日 起正 式转 型为 混合 型证券 投资 基金 。
3.2.2 自 基 金 转 型 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率
变动的比较
金元比 联宝 石动 力混 合型 证券投 资基 金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率历 史走 势对比 图
（2010 年 10 月1 日至 2011 年6 月 30 日）
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注： （1 ） 本 基金 从 2010 年10 月 1 日起 正式 转型 为 混合型 证券 投资 基金 ， 至 本报告 期
末，本 基金 转型 不满 一年 ；
（2） 本基 金转型 后业 绩比 较基准 为: 中信 标普300 指数*50% + 中信 国标 普债 指 数*50% ；
（3） 本基 金投 资组 合中 ， 股票资 产占 基金 资产 的比 例为 40% ～60% ， 债券 资产 占基金 资
产的比 例为 35% ～55% ，权 证不超 过基 金资 产净 值的 3%，现 金 或 者到 期日 在一 年以内 的政 府
债券不低 于基金资 产净值 的 5%；本 报告期 末各项 资 产市值占 基金净值 的比率 均符合基 金合
同约定 。
4 管理人报告
4.1
基金管理人及基金经 理情 况
4.1.1 基金管理人及其管 理基金的经验
金元比 联基 金管 理有 限公 司成立 于 2006 年 11 月， 是 由金元 证券 有限 责任 公司 和 比利 时
联合资产管理公司共 同发 起设立的中外合资基 金管 理公司。公司注册地 为上 海，注册资本
1.5 亿人 民币 ，其 中金 元 证券有 限责 任公 司持 有 51% 的股 份， 比利 时联 合资 产 管理公 司持 有
49% 的 股份 。2007 年8 月， 金元证 券有 限责 任公 司改 制为金 元证 券股 份有 限公 司。 截至2011
年 6 月 30 日， 本基 金管 理 人管理 金元 比联 宝石 动力 保本混 合型 证券 投资 基金 、金元 比联 成
长动力 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 、 金元 比联 丰 利债券 型证 券投 资基 金 、 金元比 联价 值增
长股票 型证 券投 资基 金、 金 元比联 核心 动力 股票 型证 券投资 基金 和金 元比 联消 费主题 股票 型
证券投 资基 金六 只开 放式 证券投 资基 金。
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4.1.2 基金经理（或基金 经理小组）及基金经 理助 理的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）
期限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
夏福陆 本 基 金 基 金
经理
2010-12-16 - 6 基 金 经理 。 河海 大 学工
学 学 士， 华 东师 范 大学
经 济 学硕 士 。曾 任 湘财
证 券 研究 员 ，富 邦 证券
研 究 员， 兴 业证 券 高级
行业研 究员 。 2009 年 12
月 加 入金 元 比联 基 金管
理 有 限公 司 ，历 任 高级
行 业 研究 员 ，金 元 比联
宝 石 动力 混 合型 证 券投
资 基 金的 基 金经 理 助理
和 金 元比 联 丰利 债 券型
证 券 投资 基 金的 基 金经
理 助 理， 现 任金 元 比联
宝 石 动力 混 合型 证 券投
资 基 金 的 基 金 经 理 。6
年 证 券、 基 金等 金 融行
业 从 业经 历 ，具 有 基金
从业资 格。
注：1、此 处的任职 日期、 离任日期 均指公司 做出决 定之日， 若该基金 经理自 基金合 同
生效日 起即 任职 ，则 任职 日期为 基金 合同 生效 日；
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 遵守 《 中华 人民 共 和国证 券投 资基 金法 》 、 《证 券投 资
基金运 作管 理办 法》 和《 证券投 资基 金销 售管 理办 法》等 有关 法律 法规 及其 各项实 施准 则 、
《金元 比联 宝石 动力 混合 型证券 投资 基金 基金 合同 》 和 其他 有关 法律 法规 的 规定 ， 本 着诚 实
信用 、 勤 勉尽 责的 原则 管 理和运 用基 金资 产 ， 在 严 格控制 风险 的基 础上 ， 为 基金持 有人 谋求
最大利 益 。 本 报告 期内 ， 基金运 作整 体合 法合 规 ， 无损害 基金 持有 人利 益的 行为 。 基 金的 投
资范围 、投 资比 例及 投资 组合符 合有 关法 律法 规及 基金合 同的 规定 。
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4.3 管理人对报告期内公 平交 易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执 行情况
本报告 期内 ， 公司 旗下 基 金严格 遵守 公司 的相 关公 平交易 制度 。 投资 管理 和 交易执 行相
隔离 ， 实 行集 中交 易制 度 ， 严 格执 行交 易系 统中 的 公平交 易程 序 ， 未 出现 违 反公平 交易 制度
的情况 ，亦 未受 到监 管机 构的相 关调 查。
4.3.2 本投资组合与其他 投资风格相似的投资 组合 之间的业绩比较
报告期 内 ， 根 据公 司内 部 专业机 构的 评价 结果 ， 本 基金管 理人 旗下 无与 本基 金投资 风格
相似的 其他 投资 组合 。
4.3.3 异常交易行为 的专 项说明
本报告 期内 ，未 发现 异常 交易行 为。
4.4 管理人对报告期内基 金的 投资策略和业绩表现 说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
2011 上半 年， 上证 综指 在 4 月 中旬 冲高 回落 ，上 半年下 跌 1.63% ， 主要 原 因是经 济增
速放缓 迹象 越发 显现 ， 而 通胀高 企 ， 加 剧了 投资 者 对经济 演 变 为滞 涨态 势的 担忧 ， 对 上市 公
司盈利 越发 悲观 ， 而货 币 紧缩的 累计 效应 也造 成资 金成本 高企 ， 流动 性持 续 紧张 ， 市 场出 现
了戴维 斯双 杀 。 除 了食 品 饮料等 内需 品外 ， 行业 出 现了普 跌状 况 。 特 别是 中 小盘及 创业 板的
跌幅大 于金 融地 产为 代表 的大盘 蓝筹 。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
报告期 内， 本基 金保 持了 较 高的股 票仓 位并 且大 多集 中在以 成长 股为 代表 的中 小板及 创
业板股 票 ， 影 响了 净值 表 现。 报告 期内 ， 本 基金 下 跌13.87%, 基金 基准 下跌0.84%, 跑输 基准
13.03% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望
我们对 下半 年中 国资 本市 场的投 资环 境总 体判 断后 认为股 票将 好于 债券 ， 原 因 在于通 胀
压力可 能会 在3 季度 初开 始逐级 回落 ， 如 核心 指标CPI 预 计在7 月 份见 顶、PMI 见底 ， 而 保
障性住 房和 农田 水利 建设 的启动 将缓 解经 济下 滑风 险， 政策 紧缩 不会 继续 加 码， 而目 前股 票
总体估 值水 平处 于历 史底 部， 因此 随着 投资 者预 期 的改变 ， 股市 有望 反弹 。 相反 ， 债 券供 给
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在下半 年将 加大 ， 收益 率 下行空 间有 限 ， 因 此本 基 金将继 续保 持较 高的 股票 和较低 的债 券仓
位。 预计 下半 年在 大盘 蓝筹 稳定的 情况 下 ， 市 场将 积极 寻找成 长性 显著 的股 票加 大做多 热情 ，
以科技 股、 大消 费、 高端 装备制 造为 代表 的板 块表 现将明 显 优 于大 盘。
4.6 管理人对报告期内基 金估 值程序等事项的说明
4.6.1 有关 参与 估值 流程 各方及 人员 （或 小组 ）的 职责分 工
4.6.1.1 估 值工 作小 组的 职责分 工
公司建 立估 值工 作小 组对 证券估 值负 责 。 估 值工 作 小组由 运营 总监 、 基金 会 计室 、 投 资
部、 集中 交易 室、 监察 稽 核部部 门经 理组 成 。 每 个 成员都 可以 指定 一个 临时 或者长 期的 授权
人员。
估值工 作小 组职 责：
① 制定估 值制 度并 在必 要时 修改；
② 确保估 值方 法符 合现 行法 规；
③ 批准证 券估 值的 步骤 和方 法；
④ 对异常 情况 做出 决策 。
运营总 监是 估值 工作 小组 的组长 ， 运 营总 监在 基金 会 计室 经 理或 者其 他两 个估 值小组 成
员的建 议下 ，可 以提 议召 集估值 工作 小组 会议 。
估值决 策由 估值 工作 小 组2/3 或 以上 多数 票通 过。
4.6.1.2 基 金会 计室 的职 责分工
基金会 计室 负责 日常 证券 资产估 值 。 该 室和 公司 投 资部相 互独 立 。 在 按照 本 估值制 度和
相关法 规估 值后 ，基 金会 计室定 期将 证券 估值 表向 估值工 作小 组报 告， 至少 每月一 次。
基金会 计室 职责 ：
① 获得独 立、 完整 的证 券价 格信息 ；
② 每日证 券估 值；
③ 检查价 格波 动并 进行 一般 准确性 评估 ；
④ 向交易 员或 基金 经理 核实 价格异 常波 动， 并在 必要 时向估 值工 作小 组报 告；
⑤ 对每日 证券 价 格 信息 和估 值结果 进行 记录 ；
⑥ 对估值 调整 和人 工估 值进 行记录 ；
⑦ 向估值 工作 小组 报送 月度 估值报 告。
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基金会 计室 经理 认为 必要 ，可以 提议 召开 估值 工作 小组会 议。
4.6.1.3 投 资部 的职 责分 工
① 接受监 察稽 核部 对所 投资 证券价 格异 常波 动的 问讯 ；
② 对停牌 证券 、价 格异 常波 动证券 、退 市证 券提 出估 值建议 ；
③ 评价并 确认 基金 会计 室提 供的估 值报 告；
④ 向估值 工作 小组 报告 任何 他/她 认为 可能 的估 值偏 差 。
4.6.1.4 集 中交 易室 的职 责分工
① 对基金 会计 室的 证券 价格 信息需 求做 出即 时回 应；
② 通知基 金会 计室 关于 证券 停牌、 价格 突发 性异 常波 动、退 市等 特定 信息 ；
③ 评价并 确认 基金 会计 室提 供的估 值报 告。
4.6.1.5 监 察稽 核部 的职 责分工
① 监督证 券的 整个 估值 过程 ；
② 确保估 值工 作小 组制 定的 估值政 策得 到遵 守；
③ 确保公 司的 估值 制度 和方 法符合 现行 法律 、法 规的 要求；
④ 评价现 行估 值方 法是 否恰 当反应 证券 公允 价格 的风 险；
⑤ 对于估 值表 中价 格异 常波 动的证 券向 投资 部问 讯；
⑥ 对于认 为不 合适 或者 不再 合适的 估值 方法 提交 估值 工作小 组讨 论。
4.6.2 参与 估值 流程 各方 之间存 在的 任何 重大 利益 冲突
本公 司参 与估 值流 程 各方之 间 不 存在 任何 重大 利益冲 突。
4.7 管理人对报告期内基 金利 润分配情况的说明
本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配。
5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵 规守信情况声明
2011 年 上半年， 本基金 托 管人在对金 元比联 宝石动 力混合型证 券投资 基金的 托管过程
中， 严格 遵守 《证 券投 资 基金法 》 及其 他法 律法 规 和基金 合同 的有 关规 定 ， 不存在 任何 损害
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基金份 额持 有人 利益 的行 为，完 全尽 职尽 责地 履行 了基金 托管 人应 尽的 义务 。
5.2 托管人对报告期内本 基金 投资运作遵规守信 、 净值 计算、 利润分配等 情况的 说明
2011 年 上半年， 金元比 联 宝石动力混 合型证 券投资 基金的管理 人 —— 金元比 联基金管
理有限 公司 在金 元比 联宝 石动力 混合 型证 券投 资基 金的投 资运 作 、 基 金资 产 净值计 算 、 基 金
份额申 购赎 回价 格计 算 、 基金费 用开 支等 问题 上 ， 不存在 任何 损害 基金 份额 持有人 利益 的行
为， 在各 重要 方面 的运 作 严格按 照基 金合 同的 规定 进行 。 本 报告 期内 ， 金 元 比联宝 石动 力混
合型证 券投 资基 金未 进行 利润分 配。
5.3 托管人对本半年度报 告中 财务信息等内容的真 实、 准确和完整发表意见
本托管人依法对金元比联 基金管理有限公司编制和 披露的金元比联宝石动力 混合型证
券投资 基金 2011 年 半年 度 报告中 财务 指标 、净 值表 现、利 润分 配情 况、 财务 会计报 告、 投
资组合 报告 等内 容进 行了 核查， 以上 内容 真实 、准 确和完 整。
二○一 一年 八月 十八 日
6 半年度财务会计报告 （未 经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 金元 比联 宝石 动力混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2011 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2011 年6 月30 日
上年度末
2010 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 4,885,620.24 2,003,875.49
结算备 付金
170,558.05 397,638.80
存出保 证金
625,000.04 754,681.59
交易性 金融 资产 6.4.7.2 466,119,686.32 623,994,826.04
其中： 股票 投资 6.4.7.2 280,923,421.92 362,939,542.64
基金投 资 6.4.7.2 - -
金元比联宝石动力混合型证券投资基金 2011 年半年度报告
14
债券投 资 6.4.7.2 185,196,264.40 261,055,283.40
资产支 持证 券投 资 6.4.7.2 - -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
8,005,159.74 -
应收利 息 6.4.7.5 4,203,046.22 2,212,378.39
应收股 利
- -
应收申 购款
15,513.99 32,767.79
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
484,024,584.60 629,396,168.10
负债和所有者权益 附注号
本期末
2011 年6 月30 日
上年度末
2010 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- 1,668,354.32
应付赎 回款
233,097.06 485,416.22
应付管 理人 报酬
589,721.75 821,717.33
应付托 管费
98,286.98 136,952.89
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.6 186,615.96 456,356.13
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.7 1,168,513.64 1,070,058.20
负债合 计
2,276,235.39 4,638,855.09
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.8 542,401,077.43 605,834,026.63
未分配 利润 6.4.7.9 -60,652,728.22 18,923,286.38
所有者 权益 合计
481,748,349.21 624,757,313.01
负债和 所有 者权 益总 计
484,024,584.60 629,396,168.10
注 ： 报 告 截 止 日 2011 年 6 月 30 日 ， 基 金 份 额 净 值 0.8882 元 ， 基 金 份 额 总 额
542,401,077.43 份。
6.2 利润表
会计主 体： 金元 比联 宝石 动力混 合型 证券 投资 基金
金元比联宝石动力混合型证券投资基金 2011 年半年度报告
15
本报告 期：2011 年1 月1 日至 2011 年6 月30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2011 年 1 月1 日至2011
年6 月 30 日
上年度可比期间
2010 年 1 月1 日至2010
年 6 月 30 日
一、收入
-77,059,558.00 -13,522,250.40
1. 利息 收入
3,107,415.43 21,706,350.85
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.10 28,239.62 1,845,489.76
债券利 息收 入
3,079,175.81 16,969,197.26
资 产 支 持 证 券 利 息 收
入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- 2,891,663.83
其他利 息收 入
- -
2. 投资 收益 （ 损失以 “- ” 填 列）
6,184,853.33 -4,815,465.59
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.11 5,426,274.35 -10,273,678.33
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.12 -417,539.65 5,371,448.69
资 产 支 持 证 券 投 资 收
益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益 6.4.7.13 1,176,118.63 86,764.05
3. 公允 价值 变动 收益 （ 损失 以
“- ”号填列 ）
6.4.7.14 -86,356,081.64 -31,457,227.69
4. 汇兑 收益 （损 失以 “－” 号
填列）
- -
5. 其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填
列）
6.4.7.15 4,254.88 1,044,092.03
减：二、费用
5,679,033.67 16,138,947.05
1 ．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 3,999,982.47 12,573,701.42
2 ．托 管费 6.4.10.2.2 666,663.78 2,286,127.53
3 ．销 售服 务费
- -
4 ．交 易费 用 6.4.7.16 833,464.45 1,060,213.01
5 ．利 息支 出
727.74 -
其中： 卖 出回 购金 融资 产支 出
727.74 -
6 ．其 他费 用 6.4.7.17 178,195.23 218,905.09
三、 利润总额 （亏损 总额以 “- ”
号填列）
-82,738,591.67 -29,661,197.45
减：所 得税 费用
- -
四 、 净 利 润 （ 净 亏 损 以 “- ”
号填列）
-82,738,591.67 -29,661,197.45
金元比联宝石动力混合型证券投资基金 2011 年半年度报告
16
6.3 所有者权益（基金净 值） 变动表
会计主 体： 金元 比联 宝石 动力混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2011 年1 月1 日至 2011 年6 月30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2011 年1 月 1 日至 2011 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
605,834,026.63 18,923,286.38 624,757,313.01
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- -82,738,591.67 -82,738,591.67
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数 （ 净
值减少 以“-” 号填 列）
-63,432,949.20 3,162,577.07 -60,270,372.13
其中：1.基 金申 购款 3,194,245.85 -177,066.17 3,017,179.68
2.基金 赎回 款 -66,627,195.05 3,339,643.24 -63,287,551.81
四、 本期 向基 金份 额持 有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-” 号填 列）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
542,401,077.43 -60,652,728.22 481,748,349.21
项目
上年度可比期间
2010 年1 月 1 日至 2010 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
2,420,363,187.76 114,108,831.08 2,534,472,018.84
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- -29,661,197.45 -29,661,197.45
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数 （ 净
值减少 以“-” 号填 列）
-305,154,996.69 -9,200,025.05 -314,355,021.74
其中：1.基 金申 购款 4,307,017.20 125,161.52 4,432,178.72
2.基金 赎回 款 -309,462,013.89 -9,325,186.57 -318,787,200.46
四、 本期 向基 金份 额持 有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-” 号填 列）
- -23,976,147.66 -23,976,147.66
金元比联宝石动力混合型证券投资基金 2011 年半年度报告
17
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
2,115,208,191.07 51,271,460.92 2,166,479,651.99
报告附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 6.1 至 6.4 ， 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
基金管 理公 司负 责人 ：张 嘉宾， 主管 会计 工作 负责 人：邝 晓星 ，会 计机 构负 责人： 季泽
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
金元比 联宝 石动 力混 合型 证券投 资基 金( 以下 简称 “ 本基金 ”)， 由金 元比 联宝 石动力 保
本混合 型证 券投 资基 金转 型而成 。金 元比 联宝 石动 力保本 混合 型证 券投 资基 金于 2010 年 8
月 16 日保 本期 到期 ，由 于 不符合 保本 基金 存续 条件 ，按照 《金 元比 联宝 石动 力保本 混合 型
证券投 资基 金基 金合 同 》 约定 ， 本 基金 由保 本混 合 型基金 转为 非保 本混 合型 基金 ， 相 应调 整
基金投资 目标、投 资策略 、业绩比 较基准和 费率等 ，同时修 订《基金 合同》 ， 并更名为 “ 金
元比联 宝石 动力 混合 型证 券投资 基金 ” 。2010 年 8 月 17 日至 2010 年 9 月 30 日 止为 投资 转
型期 ， 本 基金 于2010 年 10 月1 日起 始运 作 。 本 基金 的基金 管理 人与 注册 登记 机构为 金元 比
联基金 管理 有限 公司 ，基 金托管 人为 中国 工商 银行 股份有 限公 司。
本基金 主要 投资 具有 稳健 基础的 中国 优质 企业 ， 追求 本基金 资产 的稳 定收 益与 长期资 本
增值 。 本 基金 投资 范围 限 于具有 良好 流动 性的 金融 工具 ， 包 括国 内依 法发 行 上市的 股票 、 债
券及法 律 、 法 规或 中国 证 监会允 许基 金投 资的 其他 金融工 具 。 本 基金 采用 行 业配置 指导 下的
个股精 选策 略。 本基 金业 绩比较 基准 为： 中信 标 普300 指 数×50%+ 中信 国债 指数×50% 。
6.4.2 会计报表的编制基 础
本财务 报表 系按 照中 国财 政部 2006 年 2 月 颁 布的 《企业 会计 准则 —基 本准 则》 和 38
项具体 会计 准则 、 其后 颁布 的应用 指南 、 解释 以及 其他 相关规 定( 以下 合称 “企 业 会计准 则”)
编制 ， 同 时， 对于 在具 体 会计核 算和 信息 披露 方面 ， 也 参考 了中 国证 券业 协 会制定 的 《证 券
投资基金 会计核算 业务指 引》 、中国 证监会 制定的《 关于进一 步规范证 券投资 基金估值 业 务
的指导 意见 》 、 《 关于 证券 投 资基金 执行<企 业会 计准 则>估值 业务 及份 额净 值计 价 有关事 项的
通知》 、 《证 券投 资基 金信 息披露 管理 办法 》 、 《 证券 投资基 金信 息披 露内 容与 格式准 则》 第2
号 《 年度 报告 的内 容与 格 式》 、 《证 券投 资基 金信 息 披露编 报规 则 》 第3 号 《 会计报 表附 注的
编制及 披露 》 、 证监 会公 告[2010]5 号关 于发 布《 证 券投资 基金 信息 披 露 XBRL 模板 第 3 号<
年度报 告和 半年 度报 告> 》 及其他 中国 证监 会颁 布的 相关规 定 。 本财 务报 表以 本基金 持续 经
金元比联宝石动力混合型证券投资基金 2011 年半年度报告
18
营为基 础列 报。
6.4.3 遵循企业会计准则 及其他有关规定的声 明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2011 年 6 月 30
日的财 务状 况以 及2011 年1 月1 日至2011 年6 月30 日止期 间的 经营 成果 和净 值变动 情 况 。
6.4.4 本报告期 所采用的 会计政策、会计估计 与最 近一期年度报告相一 致的 说明
本基金 半 年 度会 计报 表所 采用的 会计 政策 、会 计估 计与上 年度 会计 报表 相一 致。
6.4.5 差错更正的说明
本基金 本报 告期 未发 生会 计差错 更正 。
6.4.6 税项
1. 印 花税
经国务 院批 准 ， 财 政部 、 国 家税务 总局 研究 决定 ， 自 2008 年4 月24 日起 ， 调 整 证券( 股
票)交 易印 花税 税率 ，由 原 先的 3‰ 调 整为 1‰ ；
经国务 院批 准 ， 财 政部 、 国家税 务总 局研 究决 定 ， 自 2008 年9 月19 日 起 ， 调整由 出让
方按证 券( 股票) 交易 印花 税税率 缴纳 印花 税， 受让 方不再 征收 ，税 率不 变；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2005]103 号文 《 关于股 权分 置试 点改 革 有 关税收 政
策问题 的通 知 》 的 规定 ， 股 权分置 改革 过程 中因 非流 通股股 东向 流通 股股 东支 付对价 而发 生
的股权 转让 ，暂 免征 收印 花税。
2. 营 业税 、企 业所 得 税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2004]78 号文 《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知 》
的规定 ， 自2004 年 1 月 1 日起 ， 对 证券 投资 基金( 封 闭式证 券投 资基 金 ， 开 放 式证券 投资 基
金)管 理人 运用 基金 买卖 股 票、债 券的 差价 收入 ，继 续免征 营业 税和 企业 所得 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2005]103 号文 《 关于股 权分 置试 点改 革有 关税收 政
策问题 的通 知 》 的 规定 ， 股 权分置 改革 中非 流通 股股 东通过 对价 方式 向流 通股 股东支 付的 股
份、现 金等 收入 ，暂 免征 收流通 股股 东应 缴纳 的企 业所得 税；
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2008]1 号文 《关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的 通 知 》
的规定 ， 对证 券投 资基 金 从证券 市场 中取 得的 收入 ， 包 括买 卖股 票、 债券 的 差价收 入 ， 股 权
的股息 、红 利收 入， 债券 的利息 收入 及其 他收 入， 暂不征 收企 业所 得税 。
3. 个 人所 得税
金元比联宝石动力混合型证券投资基金 2011 年半年度报告
19
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2002]128 号文 《 关于开 放式 证券 投资 基金 有关税 收
问题的 通知 》 的规 定， 对 基金取 得的 股票 的股 息 、 红利收 入 、 债 券的 利息 收 入及储 蓄利 息收
入 ， 由上 市公 司、 债券 发 行企业 及金 融机 构在 向基 金派发 股息 、 红利 收入 、 债券的 利息 收入
及储蓄 利息 收入 时代 扣代 缴 20% 的个 人所 得税 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2005]107 号文 《 关于股 息红 利有 关个 人所 得税政 策
的补充 通知 》 的规 定， 自 2005 年6 月13 日起 ， 对 证 券投资 基金 从上 市公 司分 配取得 的股 息
红利所 得， 按照 财税[2005]102 号 文规 定， 扣缴 义务 人在代 扣代 缴个 人所 得税 时，减 按 50%
计算应 纳税 所得 额；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2005]103 号文 《 关于股 权分 置试 点改 革有 关税收 政
策问题 的通 知 》 的 规定 ， 股 权 分置 改革 中非 流通 股股 东通过 对价 方式 向流 通股 股东支 付的 股
份、现 金等 收入 ，暂 免征 收流通 股股 东应 缴纳 的个 人所得 税。
6.4.7 重要财务报表项目 的说明
6.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2011 年6 月30 日
活期存 款 4,885,620.24
定期存 款 -
其他存 款 -
合计 4,885,620.24
6.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2011年6月30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 330,281,250.85 280,923,421.92 -49,357,828.93
债券
交易所 市场 93,898.35 85,264.40 -8,633.95
银行间 市场 189,422,380.00 185,111,000.00 -4,311,380.00
合计 189,516,278.35 185,196,264.40 -4,320,013.95
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 519,797,529.20 466,119,686.32 -53,677,842.88
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
金元比联宝石动力混合型证券投资基金 2011 年半年度报告
20
本基金 本报 告期 末未 持有 衍生金 融资 产/ 负债 。
6.4.7.4 买入返售金融资 产
6.4.7.4.1 各项买入返售 金融资产期末余额
本基金 本报 告期 末未 持有 买入返 售金 融资 产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆 回购交易中取得的债 券
本基金 本报 告期 末未 持有 买断式 逆回 购交 易中 取得 的债券 。
6.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2011 年6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 1,036.79
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 69.12
应收债 券利 息 4,201,940.31
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
其他 -
合计 4,203,046.22
6.4.7.6 应付交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2011 年6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 186,615.96
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 186,615.96
6.4.7.7 其他负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2011 年6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 1,000,000.00
应付赎 回费 33.41
预提审 计费 34,712.18
预提信 息披 露费 133,768.05
合计 1,168,513.64
6.4.7.8 实收基金
金额单 位： 人民 币元
金元比联宝石动力混合型证券投资基金 2011 年半年度报告
21
项目
本期
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 605,834,026.63 605,834,026.63
本期申 购 3,194,245.85 3,194,245.85
本期赎 回 （ 以 “-” 号填 列 ） -66,627,195.05 -66,627,195.05
本期末 542,401,077.43 542,401,077.43
注：申 购含 红利 再投 、 转 换入份 额， 赎回 含转 换出 份额
6.4.7.9 未分配利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 7,434,525.61 11,488,760.77 18,923,286.38
本期利 润 3,617,489.97 -86,356,081.64 -82,738,591.67
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
变动数
-1,108,520.87 4,271,097.94 3,162,577.07
其中： 基金 申购 款 57,293.65 -234,359.82 -177,066.17
基金赎 回款 -1,165,814.52 4,505,457.76 3,339,643.24
本期已 分配 利润 - - -
本期末 9,943,494.71 -70,596,222.93 -60,652,728.22
6.4.7.10 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月30 日
活期存 款利 息收 入 24,766.87
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 3,381.09
其他 91.66
合计 28,239.62
6.4.7.11 股票投资收益—— 买卖股票差价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 276,386,150.77
减： 卖 出股 票成 本总 额 270,959,876.42
买卖股票 差 价收 入 5,426,274.35
6.4.7.12 债券投资收益
单位： 人民 币元
项目 本期
金元比联宝石动力混合型证券投资基金 2011 年半年度报告
22
2011年1月1 日至2011 年6 月30日
卖出债 券（ 债转 股及 债券 到期兑 付） 成交 总额 76,350,793.81
减：卖 出债 券（ 债转 股及 债券到 期兑 付） 成本 总额 75,679,654.85
减：应 收利 息总 额 1,088,678.61
债券投 资收 益 -417,539.65
6.4.7.13 衍生工具收益
本基金 本报 告期 未进 行 衍 生工具 投资 。
6.4.7.14 股利收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2011年1月1 日至2011 年6 月30日
股票投 资产 生的 股利 收益 1,176,118.63
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 1,176,118.63
6.4.7.15 公允价值变动收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2011年1月1 日至2011 年6 月30日
1. 交易 性金 融资 产 -86,356,081.64
—— 股 票投 资 -86,176,717.49
—— 债 券投 资 -179,364.15
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 基 金投 资 -
2. 衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3. 其他 -
合计 -86,356,081.64
6.4.7.16 其他收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2011年1月1 日至2011 年6 月30日
基金赎 回费 收入 4,247.77
转换费 收入 7.11
合计 4,254.88
6.4.7.17 交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2011年1月1 日至2011 年6 月30日
交易所 市场 交易 费用 833,239.45
金元比联宝石动力混合型证券投资基金 2011 年半年度报告
23
银行间 市场 交易 费用 225.00
合计 833,464.45
6.4.7.18 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2011年1月1 日至2011 年6 月30日
审计费 用 34,712.18
信息披 露费 133,768.05
账户维 护费 9,000.00
银行汇 划费 715.00
合计 178,195.23
6.4.8 或有事项、资产负 债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 重大 或有 事项。
6.4.8.2 资产负债表日后 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 资产 负债 表日后 事项 。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控 制关系或其他重大利 害关 系的关联方发生变化 的情 况
本基金 本报 告期 不存 在控 制关系 或其 他重 大利 害关 系的关 联方 发生 变化 的情 况。
6.4.9.2 本报告期与基金 发生关联交易的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
金元比 联基 金管 理有 限公 司
基金管 理人 、 基金 发起 人\ 注册登 记机 构 、 基 金
销售机 构
中国工 商银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构
金元证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 的 股 东、 基金 代销机 构
注： 本 基金 本报 告期 未与 关联方 金元 证券 股份 有限 公司发 生关 联交 易， 上年 度可比 期 间
发生过 股票 交易 。
6.4.10 本报告期及上 年度 可比期间的关联方交 易
6.4.10.1 通过关联方交易 单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2011 年1 月1 日至2011 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2010年1月1 日至2010 年6 月30日
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
金元比联宝石动力混合型证券投资基金 2011 年半年度报告
24
金元证 券股 份有 限公 司 - - 27,833,494.98 4.69%
6.4.10.1.2 权证交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未与 关联 方进 行权证 交易 。
6.4.10.1.3 债券交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未与 关联 方进 行债券 交易 。
6.4.10.1.4 债券回购交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未与 关联 方进 行债券 回购 交易 。
6.4.10.1.5 应支付关联方的 佣金
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2011 年1月1 日至2011 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金
总量 的 比例
期末应 付
佣金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
金元证 券 股 份有 限公 司 - - - -
关联方 名称
上年度 可比 期间
2010 年1月1 日至2010 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金
总量 的 比例
期末应 付
佣金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
金元证 券股 份有 限公 司 23,658.35 4.79% 23,641.36 14.07%
注： 上 述佣 金按 市场 佣金 率 计算, 扣除 证券 公司 需承 担 的费用(包 括但 不限 于买( 卖)经手
费、证券 结算风 险基金和 上海证券 交易所 买(卖)证 管费等） 。 管理人 因此从 关 联方获取 的其
他服务 主要 包括 ：为 本基 金提供 的证 券投 资研 究成 果和市 场信 息服 务。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2011年1月1 日至2011 年6 月
30日
上年度 可比 期间
2010年1月1 日至2010 年6 月30 日
当期发生的基金应 支付的管
理费
3,999,982.47 12,573,701.42
其中：支付销售机 构的客户
维护费
958,945.17 2,154,314.72
注：a. 基金 管理 费按 前一 日的基 金资 产净 值 的 1.10% 的年 费率 计提 。
计算方 法如 下： H=E ×1.1 0 %/ 当年 天数 ，
H 为每 日应 支付 的基 金管 理费,
E 为前 一日 的基 金资 产净 值,
基金管 理人 的管 理费 每日 计算 ， 逐 日累 计至 每月 月 底， 按月 支付 ， 由 基金 管 理人向 基金
托管人 发送 基金 管理 费划 款指令 ， 基 金托 管人 复核 后 于次月 前两 个工 作日 内从 基金资 产中 一
次性支 付给 基金 管理 人。 若遇法 定节 假日 、公 休假 等，支 付日 期顺 延。
b． 根 据 《开 放式 证券 投资 基金销 售费 用管 理规 定》 ， 基金管 理人 与基 金销 售机 构在基 金
金元比联宝石动力混合型证券投资基金 2011 年半年度报告
25
销售协 议中 约定 依据 销售 机构销 售基 金的 保有 量提 取一定 比例 的客 户维 护费 ， 用以向 基金 销
售机构 支付 客户 服务 及销 售活动 中产 生的 相关 费用 ，客户 维护 费从 基金 管理 费中列 支。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人 民 币元
项目
本期
2011年1月1 日至2011 年6 月
30日
上年度 可比 期间
2010年1月1 日至2010 年6 月30 日
当期发生的基金应 支付的托
管费
666,663.78 2,286,127.53
注：a. 基金 托管 费按 前一 日的基 金资 产净 值 的 0.20% 的年 费率 计提 。
计算方 法如 下： H=E ×0. 2 0%/ 当 年天 数,
H 为 每日 应支 付的 基金 托 管费,
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值,
基金托 管费 每日 计算 ， 逐 日累计 至每 月月 底 ， 按 月 支付 ； 由 基金 管理 人向 基 金托管 人发
送基金托管费划款指 令， 基金托管人复核后于 次月 前两个工作 日 内 从 基金 资产 中 一 次 性 支
取。 若 遇法 定节 假日 、公 休日等 ，支 付日 期顺 延。
6.4.10.3 与关联方进行 银行间同业市场的债 券(含 回购)交易
本基金 本报 告期 与上 年度 可比期 间均 未与 关联 方进 行银行 间同 业市 场的 债券 （含回 购 ）
交易。
6.4.10.4 各关联方投资本 基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金 管理人运用固有资金 投资 本基金的情况
本基金本报告期内及上年 度可比期间内未有基金管 理人运用固有资金投资本 基金的情
况。
6.4.10.4.2 报告期末除基 金管理人之外的其他 关联 方投资本基金的情况
本基金 本报 告期 末未 有除 基金管 理人 之外 的其 他关 联方投 资本 基金 的情 况。
6.4.10.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2011 年1月1 日至2011 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2010 年1月1 日至2010 年6 月30 日
期 末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中 国 工 商 银 行
股份有 限公 司
4,885,620.24 24,766.87 941,144,354.54 1,786,141.19
注： 本 基金 的证 券交 易结 算 资金通 过托 管银 行备 付金 账户转 存于 中国 证券 登记 结算有 限
责任公 司，2011 年1 月 1 日至 2011 年6 月30 日 止 期间获 得的 利息 收入 为人 民币 3,381.09
元，2011 年6 月 30 日 止结 算备付 金余 额为 人民 币 170,558.05 元。2010 年1 月1 日至2010
年 6 月 30 日 止期 间获 得的 利息收 入 为 59,223.90 元，2010 年 6 月 30 日 止结 算备付 金余 额
为人民 币 14,811,438.00 元。
6.4.10.6
本基金在承销 期内参与关联方承销 证券 的情况
金元比联宝石动力混合型证券投资基金 2011 年半年度报告
26
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未有 在承 销期 内参与 关联 方承 销证 券的 情况。
6.4.11 利润分配情况
本基金 本报 告期 内未 进行 利润 分 配。
6.4.12 期末（2011 年6 月30 日 ）本基金持有的流 通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增 发证券而于期末持有 的流 通受限证券
本基金 本报 告期 末未 因认 购新发/增 发证 券而 持有 流 通受限 证券 。
6.4.12.2 期末持有的暂时 停牌等流通受限股票
本基金 本报 告期 末未 持有 暂时停 牌 等 流通 受限 股票 。
6.4.12.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券
6.4.12.3.1 银行间市场债 券正回购
本基金 本报 告期 末未 持有 银行间 市场 债券 正回 购 交 易中作 为抵 押的 债券 。
6.4.12.3.2 交易所市场债 券正回购
本基金 本报 告期 末未 持有 交易所 市场 债券 正回 购 交 易中作 为抵 押的 债券 。
6.4.13 金融工具 风险 及管理
6.4.13.1 风险管理政策和 组织架构
本基金 在日 常经 营活 动中 涉及的 财务 风险 主要 包括 信用风 险、 流动 性风 险及 市场风 险 。
本基金 管理 人制 定了 政策 和程序 来识 别及 分析 这些 风险， 并设 定适 当的 风险 限 额及内 部控 制
流程， 通过 可靠 的管 理及 信息系 统持 续监 控上 述各 类风险 。
本基金 管理 人将 风险 管理 融入公 司各 个业 务层 面的 全面控 制过 程之 中， 并建 立 了三道 防
线： 以各 岗位 职责 为基 础 ， 形 成第 一道 防线 ； 通 过 相关岗 位之 间 、 相 关部 门 之间相 互监 督制
衡， 形成 第二 道防 线； 由 督察长 、 风险 管理 委员 会 、 监 察稽 核部 对公 司各 机 构、 各部 门、 各
岗位、 各项 业务 进行 监督 、检查 、评 价， 形成 的第 三道防 线。
6.4.13.2 信用风险
信用风 险是 指基 金在 交易 过程中 因交 易对 手未 履行 合约责 任， 或者 基金 所投 资 证券之 发
行人出 现违 约 、 拒 绝支 付 到期本 息 ， 导 致基 金资 产 损失和 收益 变化 的风 险 。 本基金 均投 资于
具有良 好信 用等 级的 证券 ，且通 过分 散化 投资 以降 低信用 风险 。
本基金 投资 于一 家公 司发 行的证 券市 值不 超过 基金 资产净 值 的 10% ， 且 本基 金 与由本 基
金管理 人管 理的 其他 基金 共同持 有一 家公 司发 行的 证券， 不得 超过 该证 券的10% 。
本基金 的银 行存 款均 存放 于信用 良好 的银 行， 申购 交 易均通 过具 有基 金销 售资 格的金 融
机构进 行 。 另 外 ， 在 交易 所 进行的 交易 均与 中国 证券 登记结 算有 限责 任公 司完 成证券 交收 和
款项清 算 ， 因 此违 约风 险 发生的 可能 性很 小 ； 基 金 在进行 银行 间同 业市 场交 易前均 对交 易对
手进行 信用 评估 ，以 控制 相应的 信用 风险 。
6.4.13.3 流动性风险
流动性 风险 是指 基金 所持 金融工 具变 现的 难易 程度 。 本基金 的流 动性 风险 一方 面来自 于
基金份 额持 有人 可随 时要 求赎回 其持 有的 基金 份额 ， 另一方 面来 自于 投资 品种 所处的 交易 市
场不活 跃而 带来 的变 现困 难。
金元比联宝石动力混合型证券投资基金 2011 年半年度报告
27
本基金 所持 大部 分证 券在 证券交 易所 和银 行间 同业 市场交 易 ； 因 此， 除在 附 注7.1.4.12
中列示 的本 基金 于本 年末 持有的 流通 受限 证券 外， 本年末 本基 金的 其他 资产 均能及 时变 现 。
此外 ， 本 基金 可通 过卖 出 回购金 融资 产方 式借 入短 期资金 应对 流动 性需 求 ， 其上限 一般 不超
过基金 持有 的债 券资 产的 公允价 值。
本基金 管理 人每 日预 测本 基金的 流动 性需 求， 并同 时 通过风 险管 理人 员设 定流 动性比 例
要求， 对流 动性 指标 进行 持续的 监测 和分 析。
6.4.13.4 市场风险
市场风 险是 指基 金所 持金 融工具 的公 允价 值或 未来 现金流 量因 所处 市场 各类 价格因 素
的变动 而发 生波 动的 风险 ，包括 利率 风险 、外 汇风 险和其 他价 格风 险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风 险是 指基 金的 财务 状况和 现金 流量 受市 场利 率变动 而发 生波 动的 风险 。 本基金 的
生息资 产主 要为 银行 存款 、结算 备付 金及 债券 投资 等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞 口
单位： 人民 币元
本期末
2011 年6 月30
日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 4,885,620.24 - - - 4,885,620.24
结算备 付金 170,558.05 - - - 170,558.05
存出保 证金 - - - 625,000.04 625,000.04
交易性 金融 资产 - 85,264.40 185,111,000.00 280,923,421.92 466,119,686.32
衍生金 融资 产 - - - - -
应收证 券清 算款 - - - 8,005,159.74 8,005,159.74
应收利 息 - - - 4,203,046.22 4,203,046.22
应收申 购款 - - - 15,513.99 15,513.99
资产总 计 5,056,178.29
85,264.40 185,111,000.00 293,772,141.91 484,024,584.60
负债
应付赎 回款 - - - 233,097.06 233,097.06
应付管 理人 报酬 - - - 589,721.75 589,721.75
应付托 管费 - - - 98,286.98 98,286.98
应付交 易费 用 - - - 186,615.96 186,615.96
其他负 债 - - - 1,168,513.64 1,168,513.64
应交税 金 - - - - -
应付证 券清 算款 - - - - -
金元比联宝石动力混合型证券投资基金 2011 年半年度报告
28
负债总 计 - - - 2,276,235.39 2,276,235.39
利率敏 感度 缺口 5,056,178.29
85,264.40 185,111,000.00
291,495,906.52
481,748,349.21
上年度 末2010 年
12 月31 日
1年以 内 1-5年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 2,003,875.49 - - - 2,003,875.49
结算备 付金 397,638.80 - - - 397,638.80
存出保 证金 - - - 754,681.59 754,681.59
交易性 金融 资产 - 261,055,283.40 - 362,939,542.64 623,994,826.04
应收利 息 - - - 2,212,378.39 2,212,378.39
应收申 购款 32,767.79 - - - 32,767.79
资产总 计 2,434,282.08 261,055,283.40 - 365,906,602.62 629,396,168.10
负债
应付赎 回款 - - - 485,416.22 485,416.22
应付管 理人 报酬 - - - 821,717.33 821,717.33
应付托 管费 - - - 136,952.89 136,952.89
应付交 易费 用 - - - 456,356.13 456,356.13
其他负 债 - - - 1,070,058.20 1,070,058.20
应付证 券清 算款 - - - 1,668,354.32 1,668,354.32
负债总 计 - - - 4,638,855.09 4,638,855.09
利率敏 感 度 缺口 2,434,282.08 261,055,283.40 - 361,267,747.53 624,757,313.01
注： 表中 所示 为本 基金 资 产及交 易形 成负 债的 公允 价值 ， 并 按照 合约 规定 的 重新定 价日
或到期 日孰 早者 进行 了分 类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的 敏感性分析
假设
1.以中央国债登 记结算有 限责任公司公布 的2009 年12 月31日和2010 年9月30日 各债券的
基点价 值(BP价值)为 主要 计算依 据；
2.假设 债券 持仓 结构 保持 不变；
3.银行 存款 和结 算备 付金 均以活 期存 款利 率计 息， 假 定利率 变动 仅影 响该 类资 产的未 来
收益， 而对 其本 身的 公允 价值无 重大 影响 。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 ）
本期末
2011 年 6 月 30 日
上年度 末
2010 年 12 月 31 日
市场利 率上 升1BP 减少3.78 万元 减少0.94 万元
6.4.13.4.2 外汇 风险
金元比联宝石动力混合型证券投资基金 2011 年半年度报告
29
本基金 的所 有资 产及 负债 以人民 币计 价， 因此 无外 汇风险 。
6.4.13.4.3 其他 价格风险
本基金 所面 临的 其他 价格 风险主 要系 市场 价格 风险 。 市场价 格风 险是 指基 金所 持金 融 工
具的公允价值或未来 现金 流量因除市场 利 率 和外 汇汇 率 以 外 的 市 场 价 格因 素变 动 而 发 生 波
动的风 险 。 本 基金 主要 投 资于证 券交 易所 上市 或银 行间同 业市 场交 易的 股票 和债券 ， 所面 临
的最大 市场 价格 风险 由所 持有的 金融 工具 的公 允价 值决定 。 本 基金 通过 投资 组 合的分 散化 降
低市场 价格 风险 ，并 且本 基金管 理人 每日 对本 基金 所持有 的证 券价 格实 施监 控。
6.4.13.4.3.1 其他价格风 险敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2011 年6 月30 日
上年度 末
2010 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金 资产
净值比 例
（%）
公允价 值
占基金 资产
净值比 例
（% ）
交易性 金融 资产-股
票投资
280,923,421.92 58.31 362,939,542.64 58.09
交易性 金融 资产-债
券投资
185,196,264.40 38.44 261,055,283.40 41.79
衍生金 融资 产- 权证
投资
- - - -
其他 - - - -
合计
466,119,686.32 96.76 623,994,826.04
99.88
注：本基金 投资组 合中股 票资产占基 金资产 的比例 为 0%-60% ，债 券资产 占基 金资产的
比例 为0-95% ， 现金 资产 占基金 资产 的比 例 为 5-100% 。
6.4.13.4.3.2 其他价格风险 的敏感性分析
假设
1.本基 金的 市场 价格 风险 主要源 于证 券市 场的 系统 性风险 ， 即 与基 金投 资组 合 的贝塔 系
数紧密 相关 ；
2.以下 分析 中， 除市 场基 准发生 变动 ，其 他影 响基 金资产 净值 的风 险变 量保 持不变 。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末
2011 年 6 月 30 日
上年度 末
2010 年 12 月 31 日
HS300 指数 上涨5% 增加1,393.63 万 增加1,539.26 万
金元比联宝石动力混合型证券投资基金 2011 年半年度报告
30
HS300 指数 下跌5% 减少1,393.63 万 减少1,539.26 万
注： 本基 金管 理人 运用 资 本 —资 产定 价模 型方 法对 本基金 的市 场价 格风 险进 行分析 。 上
表为市 场价 格风 险的 敏感 性分析 ， 反映 了在 其他 变 量不变 的假 设下 ， 证券 市 场组合 的价 格发
生合理 、可 能的 变动 时， 将对基 金资 产净 值产 生的 影响。
6.4.13.4.4 采用风险价值法 管理风险
风险价 值 （VaR ） 含义 是指 ： 在 市场 正常 波动 下， 某 一金融 资产 或证 券组 合的 最大可 能
损失 。 更 为确 切的 是指 ， 在一定 概率 水平 （ 置信 度 ） 下 ， 某一 金融 资产 或证 券组合 价值 在未
来特定 时期 内的 最大 可能 损失。 用公 式表 示为 ：
Prob(ΔP > VaR) = 1 ? α
或： Prob(ΔP
< VaR) = α
其中 Prob 表示： 资产 价值 损失 小于 可能损 失上 限的 概率 。
△Ρ 表示 ：
某一金 融资 产在 一定 持有 期△t 的 价值 损失 额。
VAR 表示 ：给 定置 信水 平 α 下 的在 险
价值， 即可 能的 损失 上限 。 α 为：给 定的 置信 水平 。
假设
在 99% 的置 信水 平下 采用 风险价 值模 型来 管理 风险 ；
以资产 负债 表日 前 123 个 交易日 为观 察期 ；
预测期 间本 基金 的权 益类 资产组 合的 结构 保持 不变 ；
本基金 持有 的所 有股 票证 券的价 格日 对数 收益 率服 从正态 分布 。
分析
风险价 值
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末
2011 年 6 月 30 日
上年度 末
2010 年 12 月 31 日
合计 增加1,136.03 万 增加1,323.84 万
注： 上述 分析 衡量 了在99% 的置信 水平 下 ， 所 持有 的 权益类 资产 组合 在资 产负 债表日 后
一个交 易日 内由 于市 场价 格风险 所导 致的 最大 潜在 损失。
6.4.14 有助于理解和分析 会计报表需要说明的 其他 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额 单位 ：人 民币 元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 280,923,421.92 58.04
其中： 股票 280,923,421.92 58.04
金元比联宝石动力混合型证券投资基金 2011 年半年度报告
31
2 固定收 益投 资 185,196,264.40 38.26
其中： 债券 185,196,264.40 38.26
资产 支持 证券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 - -
其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融
资产
- -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 5,056,178.29 1.04
6 其他各 项资 产 12,848,719.99 2.65
7 合计 484,024,584.60 100.00
7.2 期末按行业分类的股 票投 资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 184,097,060.74 38.21
C0
食品 、饮 料 - -
C1
纺织 、服 装、 皮毛 - -
C2
木材 、家 具 - -
C3
造纸 、印 刷 - -
C4
石油 、化 学、 塑胶 、塑料 47,657,670.84 9.89
C5
电子 70,179,932.12 14.57
C6
金属 、非 金属 35,519,031.20 7.37
C7
机械 、设 备、 仪表 22,470,808.56 4.66
C8
医药 、生 物制 品 8,269,618.02 1.72
C99
其他 制造 业 - -
D 电力、 煤气 及水 的生 产和 供应业 - -
E 建筑业 804,000.00 0.17
F 交通运 输、 仓储 业 - -
G 信息技 术业 62,397,809.46 12.95
H 批发和 零售 贸易 17,877,431.72 3.71
I 金融、 保险 业 1,562,400.00 0.32
J 房地产 业 - -
K 社会服 务业 - -
L 传播与 文化 产业 14,184,720.00 2.94
M 综合类 - -
合计 280,923,421.92 58.31
金元比联宝石动力混合型证券投资基金 2011 年半年度报告
32
7.3 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的所 有股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产
净值比 例
（％）
1 600707 彩虹股 份 3,837,173 47,734,432.12 9.91
2 300054 鼎龙股 份 1,521,637 47,657,670.84 9.89
3 600362 江西铜 业 1,002,230 35,519,031.20 7.37
4 300150 世纪瑞 尔 901,066 25,419,071.86 5.28
5 002106 莱宝高 科 742,000 22,445,500.00 4.66
6 000063 中兴通 讯 670,000 18,947,600.00 3.93
7 300124 汇川技 术 275,000 18,947,500.00 3.93
8 300183 东软载 波 415,464 18,031,137.60 3.74
9 002091 江苏国 泰 947,902 17,877,431.72 3.71
10 002238 天威视 讯 792,000 14,184,720.00 2.94
11 000423 东阿阿 胶 200,427 8,269,618.02 1.72
12 002518 科士达 126,193 3,523,308.56 0.73
13 600036 招商银 行 120,000 1,562,400.00 0.32
14 002081 金 螳 螂 20,000 804,000.00 0.17
7.4 报告期内股票投资组 合的 重大变动
7.4.1 累计买入金额超出 期初基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 600707 彩虹股 份 48,412,119.92 7.75
2 300054 鼎龙股 份 44,243,291.92 7.08
3 300150 世纪瑞 尔 36,980,884.03 5.92
4 601898 中煤能 源 21,076,138.80 3.37
5 300124 汇川技 术 19,587,768.07 3.14
6 000063 中兴通 讯 18,897,485.63 3.02
7 300183 东软载 波 18,894,056.31 3.02
8 000503 海虹控 股 18,418,476.49 2.95
9 600362 江西铜 业 15,814,643.81 2.53
10 002238 天威视 讯 8,472,342.10 1.36
11 000423 东阿阿 胶 7,770,778.59 1.24
12 000540 中天城 投 5,982,615.58 0.96
13 002518 科士达 4,277,981.10 0.68
金元比联宝石动力混合型证券投资基金 2011 年半年度报告
33
14 601088 中国神 华 3,600,292.84 0.58
15 600036 招商银 行 1,538,400.00 0.25
16 002106 莱宝高 科 1,153,198.00 0.18
注：1. 本 项的" 买入 金额" 按买卖 成交 金额 （ 成交 单 价乘以 成交 数量 ） 填列 ， 不考虑 相关
交易费 用。
2. 本基 金本 报告 期仅 上述 16 只 股票 发生 买入 交 易 。
7.4.2 累计卖出金额超出 期初基金资产净值 2% 或前20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 002081 金 螳 螂 28,690,408.91 4.59
2 000936 华 西 村 20,713,120.93 3.32
3 601898 中煤能 源 19,646,394.54 3.14
4 000503 海虹控 股 19,619,522.00 3.14
5 002304 洋河股 份 17,829,062.38 2.85
6 000559 万向钱 潮 13,328,331.87 2.13
7 000858 五 粮 液 13,213,325.74 2.11
8 000630 铜陵有 色 12,150,845.57 1.94
9 002482 广田股 份 11,612,195.92 1.86
10 600276 恒瑞医 药 10,998,318.21 1.76
11 000998 隆平高 科 10,541,935.33 1.69
12 600096 云天化 9,060,732.33 1.45
13 600226 升华拜 克 8,853,709.15 1.42
14 002211 宏达新 材 8,641,190.21 1.38
15 300054 鼎龙股 份 8,623,235.43 1.38
16 000540 中天城 投 6,261,360.00 1.00
17 600547 山东黄 金 5,826,783.52 0.93
18 002106 莱宝高 科 5,532,084.66 0.89
19 600157 永泰能 源 4,884,732.92 0.78
20 000157 中联重 科 4,308,528.86 0.69
注： 本项 的"卖 出金 额" 按 买卖成 交金 额 （成 交单 价 乘以成 交数 量 ） 填 列， 不 考虑相 关交
易费用 。
7.4.3 买入股票的成本总 额及卖出股票的收入 总额
金额 单位 ：人 民币 元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 275,120,473.19
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 276,386,150.77
注： 本项 的"买 入股 票的 成 本"、" 卖 出股 票的 收入" 均 按买卖 成交 金额 （ 成交 单 价乘以 成
交数量 ）填 列， 不考 虑相 关交易 费用 。
金元比联宝石动力混合型证券投资基金 2011 年半年度报告
34
7.5 期末按债券品种分类 的债 券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 185,111,000.00 38.42
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 85,264.40 0.02
8 其他 - -
9 合计 185,196,264.40 38.44
7.6 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排名 的前 五名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（％ ）
1 001069 10 央 票 69 900,000 87,687,000.00 18.20
2 001074 10 央 行票 据 74 800,000 77,904,000.00 16.17
3 001085 10 央票 85 200,000 19,520,000.00 4.05
4 110009 双良转 债 760 85,264.40 0.02
7.7 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排名 的所 有资产支持证券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排名 的前 五名权证投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.9 投资组合报告附注
7.9.1 本基 金投 资的 前十 名证券 的发 行主 体没 有被 监管部 门立 案调 查， 或在 报 告编制 日
前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚的 情形 。
7.9.2 基金 投资 的前 十名 股票未 超出 基金 合同 规定 的备选 股票 库。
金元比联宝石动力混合型证券投资基金 2011 年半年度报告
35
7.9.3 期末其他各项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 625,000.04
2 应收证 券清 算款 8,005,159.74
3 应收股 利 -
4 应收利 息 4,203,046.22
5 应收申 购款 15,513.99
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 12,848,719.99
7.9.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 110009 双良转 债 85,264.40 0.02
7.9.5 期末前十名股票中 存在流通受限情况的 说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
7.9.6 投资组合报告附注 的其他文字描述部分
因四舍 五入 原因 ，投 资组 合报告 中分 项之 和与 合计 可能存 在尾 差。
8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数 及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户
数(户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额
占总份 额
比例
29,973 18,096.32 1,781,139.99 0.33% 540,619,937.44 99.67%
9
开放式基金份额变 动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2007 年8 月 15 日 ） 基 金份 额 4,989,265,191.90
金元比联宝石动力混合型证券投资基金 2011 年半年度报告
36
总额
本报告 期期 初基 金份 额总 额 605,834,026.63
本报告 期基 金总 申购 份额 3,194,245.85
减：本 报告 期基 金 总 赎回 份额 66,627,195.05
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 542,401,077.43
10
重大事件揭示
10.1
基金份额持有人大会 决议
本报告 期内 ，未 召开 基金 份额持 有人 大会 ，无 基金 份额持 有人 大会 决议 。
10.2
基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动
1. 本 报 告 期 内 ， 基 金 管 理 人 金 元 比 联 基 金 管 理 有 限 公 司 第 二 届 董 事 会 第 五 次 会 议 于
2011 年2 月 24 日审 议通 过， 批准 易强 先生 辞去 金 元比联 基金 管理 有限 公司 总经理 职务 ， 并
任命邝 晓星 先生 代为 履行 总经理 职务 ；
2. 本 报告 期内， 基金 管理 人金元 比联 基金 管理 有限 公司 于 2011 年5 月24 日 发布公 告 ，
任命张 嘉宾 先生 为金 元比 联基金 管理 有限 公司 总经 理。
10.3
涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼
本报告 期内 ，未 发生 涉及 基金管 理人 、基 金财 产、 基金托 管业 务的 诉讼 。
10.4
基金投资策略的改变
本报告 期内 ，本 基金 的投 资策略 未发 生改 变。
10.5 为基金进行审计的会 计师 事务所情况
本报告 期内 ，未 发生 改聘 会计师 事务 所的 情况 。
金元比联宝石动力混合型证券投资基金 2011 年半年度报告
37
10.6
管理人、托管人及其 高级 管理人员受稽查或处 罚等 情况
本报告 期内 ，未 发生 管理 人、托 管人 及其 高级 管理 人员受 稽核 或处 罚等 情况 。
10.7 基金租用证券公司 交 易单 元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称 交易单 元数 量
股票交易 应支付 该券 商的 佣金 备注
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
中信证券股
份有限 公司
2 163,446,295.33 29.64% 132,800.70 29.25%
-
中国国际金
融有限 公司
2 39,440,877.49 7.15% 32,045.89 7.06%
-
华泰联合证
券有限责任
公司
1 28,500,103.69 5.17% 24,224.99 5.34%
-
海通证券股
份有限 公司
1 33,566,024.30 6.09% 28,531.06 6.28%
-
招商证券股
份有限 公司
1 96,956,572.30 17.58% 78,778.39 17.35%
-
长江证券股
份有限 公司
1 72,856,399.32 13.21% 61,927.78 13.64%
-
光大证券股
份有限 公司
1 93,915,496.50 17.03% 76,307.08 16.81%
-
东兴证券股
份有限 公司
1 22,824,855.03 4.14% 19,400.97 4.27%
-
中国银河证
券股份有限
公司
1 - - - -
-
金元证券股
份有限 公司
1 - - - -
-
申银万国证
券股份有限
公司
1 - - - -
-
北京高华证
券有限责任
公司
1 - - - -
-
国泰君安证 2 - - - - -
金元比联宝石动力混合型证券投资基金 2011 年半年度报告
38
券股份有限
公司
注：1. 专用 交易 单元 的选 择标准 和程 序
根据中 国证 监会 《关 于加 强 证券投 资基 金监 管有 关问 题的通 知》 （证 监基 字<1998>29 号）
和《 关于 完善证 券投 资基 金交易 席位 制度 有关 问题 的通知 》( 证 监基 金 字[2007]48 号)的有关
规定， 我公 司制 定了 租用 证券公 司专 用交 易单 元的 选择标 准和 程序 ：
A. 选 择标 准。
a. 公司 具有 较强 的研 究实 力 ， 能够 出具 高质 量的 各种 研究报 告。 研究 及投 资建 议质量 较
高、 报告 出具 及时 、 能 及 时地交 流和 对需 求做 出反 应， 有较 广泛 的信 息网 络 ， 能 及时 提供 准
确的信 息资 讯服 务。
b.公司 资信 状况 较好 ，无 重大不 良记 录。
C 、 公司 经营 规范 ，能 满足 基金运 作的 合法 、合 规需 求。
d、能够对 持有人提 供较高 质量的服 务。能够 向持有 人提供咨 询、查询 等服务 ；可以 向
投资人 提供 及时 、主 动的 信息以 及其 它增 值服 务， 无被持 有人 投诉 的 记 录。
B. 选 择流 程。
公司投 研和 市场 部门 定期 对券商 服务 质量 根据 选择 标准进 行量 化评 比， 并根 据 评比的 结
果选择 交易 单元 。
2.本基 金 本 报告 期租 用券 商交易 单元 未发 生变 更的 情况 。
10.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期
权证成
交总额
的比例
中信证券股
份有限 公司
- - - - - -
中国国际金
融有限 公司
- - - - - -
华泰联合证
券有限责任
公司
17,363,147.20 37.61% - - - -
海通证券股
份有限 公司
24,492,336.84 53.05% - - - -
招商证券股 - - - - - -
金元比联宝石动力混合型证券投资基金 2011 年半年度报告
39
份有限 公司
长江证券股
份有限 公司
4,311,610.40 9.34% - - - -
光大证券股
份有限 公司
- - - - - -
东兴证券股
份有限 公司
- - - - - -
中国银河证
券股份有限
公司
- - - - - -
金元证券股
份有限 公司
- - - - - -
申银万国证
券股份有限
公司
- - - - - -
北京高华证
券有限责任
公司
- - - - - -
国泰君安证
券股份有限
公司
- - - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
金 元 比 联 宝 石 动 力 混 合 型 证 券 投 资 基 金
2010年第4 季度 报告
《中 国证券报 》、
《上 海证券报 》、
《证券时报》、
www.jykbc.com
2011-01-21
2
关 于 金 元 比 联 宝 石 动 力 混 合 型 证 券 投 资 基
金2010 年第4 季 度报 告数 据 更正的 公告
《中 国证券报 》、
《上 海证券报 》、
《证券时报》、
www.jykbc.com
2011-03-25
3
金元比 联宝 石动 力混 合型 证券投 资基 金 （ 原
金 元 比 联 宝 石 动 力 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基
金）更 新招 募说 明书[2011 年1号]
《中 国证券报 》、
《上 海证券报 》、
《证券时报》、
www.jykbc.com
2011-03-25
4
金元比 联宝 石动 力混 合型 证券投 资基 金 （ 原
金 元 比 联 宝 石 动 力 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基
金）更 新招 募说 明书 摘要[2011 年1号]
《中 国证券报 》、
《上 海证券报 》、
《证券时报》、
www.jykbc.com
2011-03-25
5 金元比 联宝 石动 力混 合型 证券投 资基 金 （ 原
金 元 比 联 宝 石 动 力 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基
《中 国证券报 》、
《上 海证券报 》、
2011-03-28
金元比联宝石动力混合型证券投资基金 2011 年半年度报告
40
金转型 ）2010 年 年度 报告 （正文 ） 《证券时报》、
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6
金元比 联宝 石动 力混 合型 证券投 资基 金 （ 原
金 元 比 联 宝 石 动 力 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基
金转型 ）2010 年 年度 报告 （摘要 ）
《中 国证券报 》、
《上 海证券报 》、
《证券时报》、
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2011-03-28
7
金 元 比 联 宝 石 动 力 混 合 型 证 券 投 资 基 金
2011年第1 季度 报告
《中 国证券报 》、
《上 海证券报 》、
《证券时报》、
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2011-04-22
11
备查文件目录
11.1 备查文件目录
1、 《金 元比 联宝 石动 力保 本混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》 ；
2、 《金 元比 联宝 石动 力保 本混合 型证 券投 资基 金基 金招募 说明 书》 ；
3、 《金 元比 联宝 石动 力保 本混合 型证 券投 资基 金托 管协议 》 。
11.2 存放地点
上海浦 东新 区花 园石 桥 路33 号 花旗 集团 大厦 36 层
11.3 查阅方式
http://www.jykbc.com
金元比联基金管理有 限公 司
二〇一一年八月二十 四日
