建 信 优势 动 力股 票 型证 券 投资 基 金
2011 年 半年 度报 告
2011 年 6 月 30 日
基金管理人：建信基金管理有限责任公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一一年八月二十四日
建信优势动力股票型证券投资基金 2011 年半年度报告
1
§ 1 重 要提 示及目 录
1.1 重 要提 示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈
述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。 本
半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本 基金合同规定， 于 2011 年 8 月 19
日复核了本报告中的财务指标、 净值表现 、 利润分配情况、 财务会计报告 和投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2011 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。
建信优势动力股票型证券投资基金 2011 年半年度报告
2
1.2 目录
§1 重 要提 示及 目录 ........................................................................................................... 1
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................... 1
1.2 目录 .............................................................................................................................. 2
§2 基 金简 介 ....................................................................................................................... 4
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................. 4
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................. 4
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管 人 .......................................................................................... 4
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................. 5
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................. 5
§3 主 要财 务指 标和 基金 净 值表现 ................................................................................... 5
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指 标 .......................................................................................... 5
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................. 5
§4 管 理人 报告 ................................................................................................................... 7
4.1 基金 管 理人 及基 金经 理 情况 ...................................................................................... 7
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基 金运作 遵规 守信 情况 的说 明 .............................................. 8
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平 交易情 况的 专项 说明 .......................................................... 9
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金 的投资 策略 和业 绩表 现的 说明 .......................................... 9
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证 券市场 及行 业走 势的 简要 展望 .......................................... 9
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金 估值程 序等 事项 的说 明 .................................................... 10
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金 利润分 配情 况的 说明 ........................................................ 11
§5 托 管人 报告 ................................................................................................................. 11
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人 遵规守 信情 况声 明 ............................................................ 11
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基 金投资 运作 遵规 守信 、 净 值计算 、 利 润分 配等 情况 的说明
.......................................................................................................................................... 11
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ........ 11
§6 半 年度 财务 会计 报告 （ 未经审 计） ......................................................................... 11
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................ 11
6.2 利 润表 ........................................................................................................................ 12
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值 ）变动 表 ............................................................................ 13
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................... 14
§7 投 资组 合报 告 ............................................................................................................. 28
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................ 28
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票 投资组 合 ............................................................................ 28
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 所有股 票投 资明 细 ................ 29
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合 的重大 变动 ........................................................................ 30
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的 债券投 资组 合 .................................................................... 31
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 名的 前五名 债券 投资 明细 ............ 31
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 名的 所有资 产支 持证 券投 资明 细 31
7.8 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 名的 前五名 权证 投资 明细 ............ 31
7.9 投 资组 合报 告附 注 .................................................................................................... 32
§8 基 金份 额持 有人 信息 ................................................................................................. 32
8.1 期末基 金份 额持 有人 户数 及持有 人结 构 .......................................................... 32
8.2 期末上 市基 金前 十名 持有 人 .............................................................................. 32
§9 重 大事 件揭 示 ............................................................................................................. 33
9.1 基 金份 额持 有人 大会 决 议 ........................................................................................ 33
9.2 基 金管 理人 、基 金托 管 人的专 门基 金托 管部 门的 重大人 事变 动 ........................ 33
9.3 涉 及基 金管 理人 、基 金 财产、 基金 托管 业务 的诉 讼 ............................................ 33
9.4 基 金投 资策 略的 改变 ................................................................................................ 33
9.5 为 基金 进行 审计 的会 计 师事务 所情 况 .................................................................... 33
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3
9.6 管 理人 、托 管人 及其 高 级管理 人员 受监 管部 门稽 查或处 罚的 情况 .................... 33
9.7 基 金租 用证 券公 司交 易 单元的 有关 情况 ................................................................ 33
9.8 其 他重 大事 件 ............................................................................................................ 35
§ 10 备 查文 件目 录 ........................................................................................................... 35
10.1 备 查文 件目 录 .......................................................................................................... 35
10.2 存 放地 点 .................................................................................................................. 36
10.3 查 阅方 式 .................................................................................................................. 36
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§ 2 基 金简 介
2.1 基 金基 本情 况
基金名 称 建信优 势动 力股 票型 证券 投资基 金
基金简 称 建信优 势动 力封 闭
基金主 代码 150003
交易代 码
150003
基金运 作方 式
契约型封闭式，封 闭期为5 年；基金合同生效 满1年后 ，
若 基 金折 价率 连续60个 交易 日 超过15% ，则 基 金管理 人
将召集基金份额持有 人大 会，审议基金转换 运作方 式为
上市开 放式 基金 （LOF ） 的事项 。
基金合 同生 效日 2008年3月19 日
基金管 理人 建信基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 交通银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 4,642,655,005 份
基金合 同存 续期 5年
基金份 额上 市的 证券 交易 所 深圳证 券交 易所
上市日 期 2008年9月19 日
2.2 基 金产 品说 明
投资目 标
采取定量和定性相结 合的 方法，寻找具有良 好内生 性成
长或外 延式 扩张 动力 、 而且 价值被 低估 的优 势上 市公 司，
通过对投资组合的动 态调 整来分散和控制风 险，在 注重
基金资产安全的前提 下有 效利用基金资产来 获取超 额收
益。
投资策 略
本基金采取自上而下 与自 下而上相结合的投 资策略 。基
金管理人对经济环境 、市 场状况、行业特性 等宏观 层面
信息和个股、个券的 微观 层面信息进行综合 分析， 作出
投资决 策。
业绩比 较基 准
90% ×沪深300 指数收益率+10% × 中 国 债 券 总 指 数 收 益
率。
风险收 益特 征
本基金属于股票型证 券投 资基金，一般情况 下其风 险和
收益高于货币市场基 金、 债券型基金和混合 型基金 。属
于较高 风险 收益 特征 的证 券投资 基金 品种 。
2.3 基 金管 理人 和基金托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称
建 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公
司
交通银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 路彩营 张咏东
联系电 话
010-66228888 021-32169999
电子邮 箱
xinxipilu@ccbfund.cn zhangyd@bankcomm.com
客户服 务电 话
400-81-95533
010-66228000
95559
传真 010-66228001 021-62701216
注册地 址
北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 7
号英蓝 国际 金融 中 心 16 层
上 海 市 浦 东 新 区 银 城 中 路
188 号
办公地 址 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 7 上 海 市 浦 东 新 区 银 城 中 路
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5
号英蓝 国际 金融 中 心 16 层 188 号
邮政编 码 100033 200120
法定代 表人 江先周 胡怀邦
2.4 信 息披 露方 式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 、 《证 券时 报》
登 载 基 金 半 年 度 报 告 正 文 的 管 理
人互联 网网 址
http://www.ccbfund.cn
基金 半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 和基 金托 管人 的住所
2.5 其 他相 关资 料
项目 名称 办公地址
注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司
中国北 京西 城区 金融 大街 27 号投
资广 场 22-23 层
§ 3 主 要财 务指标 和 基金 净值 表现
3.1 主 要会 计数 据和财务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日）
本 期已 实现 收益 59,991,573.08
本期利 润 -285,680,281.67
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0615
本期加 权平 均净 值利 润率 -6.58%
本期基 金份 额净 值增 长率 -6.28%
3.1.2 期末数据和指标 报告 期末（2011 年 6 月 30 日）
期末可 供分 配利 润 -549,036,318.80
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.1183
期末基 金资 产净 值 4,222,588,191.27
期末基 金份 额净 值 0.910
3.1.3 累计期末指标 报告 期末（2011 年 6 月 30 日）
基金份 额累 计净 值增 长率 -9.00%
注：1 、本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （不 含公 允价值 变
动收益 ）扣 除相 关费 用后 的余额 ，本 期利 润为 本期 已实现 收益 加上 本期 公允 价值变 动 收 益 。
2、期 末可 供分 配利 润的 计 算方法 ：如 果期 末未 分配 利润的 未实 现部 分为 正数 ，则期 末
可供分 配利 润的 金额 为期 末未分 配利 润的 已实 现部 分； 如 果期 末未 分配 利润 的 未实现 部分 为
负数， 则期 末可 供分 配利 润的金 额为 期末 未分 配利 润（已 实现 部分 相抵 未实 现部分 ） 。
3、上 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ，计 入费 用后 实际收 益
水平要 低于 所列 数字 。
3.2 基 金净 值表 现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净值
增长率 ①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较
基准收益
率 ③
业绩比较基准
收益率标准差
④
① －③ ②－④
过去一 个月 1.68% 0.94% 1.24% 1.08% 0.44% -0.14%
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过去三 个月 -2.88% 0.86% -4.95% 0.99% 2.07% -0.13%
过去六 个月 -6.28% 0.99% -2.25% 1.11% -4.03% -0.12%
过去一 年 11.11% 1.08% 16.94% 1.26% -5.83% -0.18%
过去三 年 18.64% 1.51% 11.10% 1.81% 7.54% -0.30%
成立至 今 -9.00% 1.59% -14.86% 1.94% 5.86% -0.35%
注：本 基金 投资 业绩 比较 基准为 ：90% × 沪深 300 指数收 益率+10% × 中国 债 券总指 数
收益率 。 其中 ： 沪 深 300 指数收 益率 作为 衡量 股票 投资部 分的 业绩 基准 ， 中 国债券 总指 数收
益率作 为衡 量基 金债 券投 资部分 的业 绩基 准。
沪深 300 指 数是 由上 海和 深圳证 券市 场中 选 取 300 只 A 股 作为 样本 编制而 成 的成份 股
指数， 它是 反映 沪深 两个 市场整 体走 势的 “晴 雨表 ” 。指数 样本 选自 沪深 两个 证券市 场， 覆
盖了大 部分 流通 市值 。 成 份 股为市 场中 市场 代表 性好 ， 流动性 高， 交易 活跃 的主 流 投资股 票，
能够反 映市 场主 流投 资的 收益情 况。 中债 系列 指数 由一个 总指 数（ 即中 国债 券总指 数） ，若
干个分 指数 构成 。 中国 债 券总指 数是 全样 本债 券指 数， 包括 市场 上所 有具 有 可比性 的符 合指
数编制 标准 的债 券（ 如交 易所和 银行 间国 债、 银行 间金融 债券 等） ，理 论上 能 客观反 映中 国
债券总 体情 况。
3.2.2 自 基金 合同 生效以 来基 金 份额 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期 业 绩比 较基
准 收益 率变动 的比 较
建信优 势动 力股 票型 证券 投资基 金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率历 史走 势对比 图
（2008 年 3 月 19 日至 2011 年 6 月 30 日）
注：1 、本 基金 成立 于 2008 年 3 月 19 日 ，自 基金 合 同生效 之日 起 6 个月 内， 使基金 的
投资组 合比 例符 合基 金合 同的有 关约 定 。 因 证券 市 场波动 、 上市 公司 合并 、 基金规 模变 动等
基金管 理人 之外 的因 素致 使基金 投资 不符 合基 金合 同约定 的投 资比 例规 定的 ， 基金管 理人 应
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当在 10 个 工作 日内 进行 调 整。
2、股 票投 资比 例范 围为 基 金资产 的 60%-100% ，其 中，权 证投 资比 例范 围为 基金资 产
净值 的 0-3% 。固 定收 益类 证券和 现金 投资 比例 范围 为基金 资产 的 0-40% ， 其 中，资 产支 持
证券投 资比 例范 围为 基金 资产净 值 的 0-20% ， 现金 和 到期日 在一 年以 内的 政府 债券等 短期 金
融工具 的比 例最 低可 以 为 0。 股 票的 主要投 资方 向为 寻找具 有良 好内 生性 成长 或外延 式扩 张
动力、 而且 价值 被低 估的 优势上 市公 司。
3、本 报告 期， 本基 金的 投 资组合 比例 符合 基金 合同 的要求 。
§ 4 管 理人 报告
4.1 基 金管 理人 及基金经 理情 况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
经中国证监会证监基金字[2005]158 号文批准 ，建信基金管理有限责任公 司
成立于 2005 年 9 月 19 日， 注册资本 2 亿元。 目前公司的股东为中国建设银行股
份有限公司、 信安金融服务公司、 中国华电集团资本控股有限公司， 其中中国建
设银行股份有限公司出资额占注册资本的 65% ， 信安金融服务公司出资额占注册
资本的 25% ，中国华电集团资本控股有限公司出资额占注册资本的 10% 。
公司下设综合管理部、 投资管理部、 专户投资部、 海外投资部、 交易 部、 研
究部、创新发展部、市场营销部、专户理财部、市场推广部、人力资源管理部、
基金运营部、信息技术部、风险管理部和监察稽核部，以及深圳、成都、上海、
北京四家分公司。 自 成立以来， 公司秉持 “诚信、 专业、 规范、 创新 ” 的核心价
值观，恪守“持有人利益重于泰山”的原则，以“建设财富生活”为崇高使命，
坚持规范运作，致力成为“最可信赖、持续领先的资产管理公司”。
截至 2011 年 6 月 30 日， 公司旗下有建信恒久价值股票型证券投资基金、 建
信货币市场基金、 建信优选成长股票型证券投资基金、 建信优化配置混合型证券
投资基金、 建信稳定增利债券型证券投资基金、 建信核心精选股票型证券投资基
金、 建信收益增强债券型证券投资基金、 建信沪深 300 指数证券投资基金 （LOF）、
上证社会责任交易型开放式证券投资指数基金 及其联接基金、 建信全球机遇股票
型证券投资基金、 建信内生动力股票型证券投资基金、 建信保本混合型证券投资
基金、 建信双利策略主题分级股票型证券投资基金、 建信新兴市场优选股票型证
券投资基金 15 只开放式基金和建信优势动力股票型证券投资基金、建信信用增
强债券型证券投资基金 2 只封闭式基金，管理的基金资产规模共计为 433.13 亿
元 。
建信优势动力股票型证券投资基金 2011 年半年度报告
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4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理 期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
徐杰女 士
本基金 基金
经理
2008-03-19 2011-07-11 7
硕士。2003 年 7 月 加入
首创证券研究部任研究
员。2005 年 11 月加 入建
信基金管理有限责任公
司， 历 任金 融与 房地 产行
业研究 员、 高级 研究 员、
建信优化配置基金基金
经理助 理。
万志勇
先生
研究部 执行
总监， 本基 金
基金经 理
2011-07-11 - 10
硕士。 曾就 职于 西安 创新
互联网 孵化 器有 限公 司、
北方证 券有 限责 任公 司、
大成基 金管 理有 限公 司、
摩根士丹利华鑫基金管
理有限 公司 （原 巨田 基金
管 理 有 限 公 司） 、 银 华 基
金 管 理 有 限 公 司 。2008
年 10 月 23 日至 2009 年
11 月 11 日 任银 华领 先策
略 基 金 基 金 经 理，2009
年 6 月 1 日至 2010 年 6
月 19 日任 银华 和谐 主题
基金基 金经 理。 2010 年 7
月加入建信基金管理有
限责任 公司 ，2010 年 11
月起任 研究 部执 行总 监。
2010 年 11 月 17 日 起任
建信内生动力股票基金
基金经 理； 2011 年 5 月 6
日起任建信双利策略主
题分级股票型证券投资
基金基 金经 理。
姜锋先 生
本基金 基金
经理
2011-07-11 - 4
硕士。2007 年 7 月 加入
本公司 ，从 事行 业研 究，
任研究 员。
4.2 管 理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《证券投资基金法》 、 《证券投 资 基金
销售管理办法》 、 《证券投资基金运作管理办法》 、 《证券投资基金信息披露管
理办法》 、 基金合同和其他法律法规、 部门规章， 依照诚实信用、 勤勉尽责、 安
全高效的原则管理和运用基金资产， 在认真控制投资风险的基础上， 为基金持有
人谋求最大利益，没有发生违反法律法规的行为。
建信优势动力股票型证券投资基金 2011 年半年度报告
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4.3 管 理人 对报 告期内公 平交 易情况 的专 项说明
4.3.1 公 平交 易制 度的执 行情 况
为了公平对待投资人， 保护投资人利益， 避免出现不正当关联交易、 利益输
送等违法违规行为， 公司根据 《证券投资基金法》 、 《证券投资基金 管理公司内
部控制指导意见》 、 《证券投资基金公司 公平交易制度指导意见》 、 《基金管理
公司特定客户资产管理业务试点办法》 等法律法规和公司内部制度， 制定和修订
了 《公平交易管理办法》 、 《异常交易管理办 法》 、 《公司防范内幕 交易管理办
法》 、 《利益冲突管理 办法》 等风险管控制度。 公司使用的交易系统中设置了公
平交易模块， 一旦出现不同基金同时买卖同一证券时， 系统自动切换至公平交易
模块进行操作， 确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合， 严禁直接或通过
第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。
4.3.2 本 投资 组合 与其他 投资 风格相 似的 投资组 合之 间的业 绩比 较
本报告期内，本 基金管理人不存在与本基金投资风格相似的投资组合。
4.3.3 异 常交 易行 为的专 项说 明
本报告期，未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 管 理人 对报 告期内基 金的 投资策 略和 业绩表 现 的 说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
2011 年上半年，海外经济稳步复苏，国内经济则在宏观调控的压力下缓慢
下行； 在此背景下，A 股市场在上半年呈整体震荡格局， 结构分化较为明显， 高
估值和大消费类股票有所回落， 以水泥为代表的低估值股票则表现较好。 本基金
上半年基于通胀走高对市场形成压制的判断， 采取了低仓位和通胀受益板块相结
合的策略。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
2011 年上半年本基金净值增长率-6.28% ， 波动率 0.99% ， 业绩比较基准收益
率－2.25% ，波动率 1.11% 。
4.5 管 理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
展望未来，本基金认为通胀压力将依旧存在，同时经济数据仍将表现不佳，
但是流动性在边际上将缓慢改善，因此我们判断市场的估值收缩过程已接近尾
声； 对于通胀和企业盈利， 我们预计通胀大概率将在未来一个季度见顶并开始回
落，企业盈利随着通胀的见顶也将迎来拐点。
建信优势动力股票型证券投资基金 2011 年半年度报告
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本基金对 2011 年下半年的市场持谨慎乐观态度，将重点寻找确定性 较高的
成长股，提高组合的动态估值优势，努力为基金持有人获取较好回报。
4.6 管 理人 对报 告期内基 金估 值程序 等事 项的说 明
本报告期内， 本管理人根据中国证监会[2008]38 号文 《关于进一步规范证券
投资基金估值业务的指导意见》 等相关规定， 继续加强和完善对基金估值的内部
控制程序。
公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构， 负责制定公司所管理
基金的基本估值政策； 对公司旗下基金已采用的估值政策、 方法、 流程的执行情
况进行审核监督； 对因经营环境或市场变化等导致需调整已实施的估值政策、 方
法和流程的， 负责审查批准基金估值 政策、 方法和流程的变更。 估值委员会由公
司分管估值业务的副总经理、 督察长、 投资总 监、 研究总监、 风险管 理总监、 运
营总监及监察稽核总监组成。
公司基金估值委员会下设基金估值工作小组， 由具备丰富专业知识、 两年以
上基金行业相关领域工作经历、 熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、 具
备较强专业胜任能力的基金经理、 数量研究员、 风险管理人员、 监察稽核人员及
基金运营人员组成 （具体人员由相关部门根据专业胜任能力和相关工作经历进行
指定）。估值工作小组负责日常追踪可能对公司旗下基金持有的证券的发行人、
所属行业、 相关市场等产生影响的 各类事件， 发现估值问题； 提议基金估值调整
的相关方案并进行校验； 根据需要提出估值政策调整的建议以及提议和校验不适
用于现有的估值政策的新的投资品种的估值方案，报基金估值委员会审议批准。
基金运营部根据估值委员会的决定进行相关具体的估值调整或处理， 并负责
与托管行进行估值结果的核对。 涉及模型定价的， 由估值工作小组向基金运营部
提供模型定价的结果，基金运营部业务人员复核后使用。
基金经理作为估值工作小组的成员之一， 在基金估值定价过程中， 充分表达
对相关问题及定价方案的意见或建议， 参与估值方案提议的制定， 但对估值政策
和估 值方案不具备最终表决权。 本公司参与估值流程的各方之间不存在任何的重
大利益冲突。
本报告期内， 公司已与中央国债登记结算有限责任公司签署了 《中债收益率
曲线和中债估值最终用户服务协议》 ， 并依据 其提供的中债收益率曲线及估值价
格对公司旗下基金持有的银行间固定收益品种进行估值 （适用非货币基金） 或影
建信优势动力股票型证券投资基金 2011 年半年度报告
11
子定价（适用货币基金）。
4.7 管 理人 对报 告期内基 金利 润分配 情况 的说明
截止本报告期末基金可供分配利润为-549,036,318.80 元， 根据相关法律法规
及本基金合同中关于收益分配条款的规定， 未到达进行利润分配的条件， 未进行
利 润分配。
§ 5 托 管人 报告
5.1 报 告期 内本 基金托管 人遵 规守信 情况 声明
2011 年上半年度，托管人在建信优势动力股票型证券投资基金的托管过程
中， 严格遵守了 《证券 投资基金法》 及其他有关法律法规、 基金合同、 托管协议，
尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。
5.2 托 管 人对报 告期 内本 基金 投资运 作遵 规守信 、净 值计算 、利 润分配 等情 况的
说明
2011 年上半年度，建信基金管理有限 责任 公司在建信优势动力股票型证券
投资基金投资运作、 基金资产净值的计算、 基金费用开支等问题上， 托管人未发
现损害基金持有 人利益的行为。
本报告期内本基金未进行收益分配。
5.3 托 管人 对本 半年度报 告中 财务信 息等 内容的 真实 、准确 和完 整发表 意见
2011 年上半年度，由建信基金管理有限 责任公司编制并经托管人复核审查
的有关建信优势动力股票型证券投资基金的半年度报告中财务指标、净值表现、
收益分配情况、 财务会计报告相关内容、 投资组合报告等内容真实、 准确、 完整。
§ 6 半 年度 财务会 计报告 （未 经审计 ）
6.1 资 产负 债表
会计主体： 建信优势动力股票型证券投资基金
报告截止日：2011 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末
2011 年 6 月 30 日
上年度末
2010 年 12 月 31 日
资产：
银行存 款
6.4.7.1 - -
结算备 付金
999,088,423.25 877,863,498.87
存出保 证金
2,000,000.00 2,000,000.00
建信优势动力股票型证券投资基金 2011 年半年度报告
12
交易性 金融 资产 6.4.7.2 3,141,970,797.86 3,646,328,685.37
其中： 股票 投资
3,141,970,797.86 3,646,328,685.37
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 50,000,145.00 -
应收证 券清 算款
48,158,164.12 -
应收利 息 6.4.7.5 426,236.89 162,715.48
应收股 利
1,457,997.28 -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
4,243,101,764.40 4,526,354,899.72
负债和所有者权益 附注号
本期末
2011 年 6 月 30 日
上年度末
2010 年 12 月 31 日
负债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
5,263,930.06 -
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
4,247,060.05 4,865,868.15
应付托 管费
849,412.03 973,173.63
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 7,682,633.72 11,149,674.92
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 2,470,537.27 1,097,710.08
负债合 计
20,513,573.13 18,086,426.78
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 4,642,655,005.00 4,642,655,005.00
未分配 利润 6.4.7.10 -420,066,813.73 -134,386,532.06
所有者权益合计
4,222,588,191.27 4,508,268,472.94
负债和所有者权益总 计
4,243,101,764.40 4,526,354,899.72
注： 报 告截 止日 2011 年 6 月 30 日， 基 金份 额净 值 0.910 元， 基金 份额 总额 4,642,655,005.00
份。
6.2 利 润表
会计主体： 建信优势动力股票型证券投资基金
本报告期：2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目 附注号 本期 上年度可比期间
建信优势动力股票型证券投资基金 2011 年半年度报告
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2011 年 1 月 1 日至
2011 年 6 月 30 日
2010 年 1 月 1 日至
2010 年 6 月 30 日
一、收入
-249,611,247.67 -506,765,651.87
1.利息 收入
6,804,076.33 7,389,466.46
其中： 存款 利息 收入
6.4.7.11 6,424,884.15 5,731,115.86
债券利 息收 入
15,428.92 -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
363,763.26 1,658,350.60
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列）
89,256,530.75 68,375,118.17
其中： 股票 投资 收益
6.4.7.12 73,781,749.62 62,084,791.97
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
6.4.7.13 822,563.68 -
资产支 持证 券投 资收 益
- -
衍生工 具收 益
6.4.7.14 - -
股利收 益
6.4.7.15 14,652,217.45 6,290,326.20
3.公允 价值 变动 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
6.4.7.16 -345,671,854.75 -582,534,239.23
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ” 号 填列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列）
6.4.7.17 - 4,002.73
减：二、费用
36,069,034.00 36,866,996.34
1.管理 人报 酬
26,935,579.82 25,633,226.35
2.托管 费
5,387,116.01 5,126,645.28
3.销售 服务 费
- -
4.交易 费用
6.4.7.18 3,501,339.02 5,854,484.61
5.利息 支出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6.其他 费用
6.4.7.19 244,999.15 252,640.10
三、利润总额（亏损 总额 以 “- ” 号填列）
-285,680,281.67 -543,632,648.21
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损以 “- ” 号填列）
-285,680,281.67 -543,632,648.21
6.3 所 有者 权益 （基金净 值） 变动表
会计主体： 建信优势动力股票型证券投资基金
本报告期：2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
4,642,655,005.00 -134,386,532.06 4,508,268,472.94
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润）
- -285,680,281.67 -285,680,281.67
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产 生 的 基 金 净 值 变 动 数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号填
列）
- - -
其中：1.基 金申 购款 - - -
建信优势动力股票型证券投资基金 2011 年半年度报告
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2.基金 赎回 款 - - -
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以 “- ” 号填列 ）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
4,642,655,005.00 -420,066,813.73 4,222,588,191.27
项目
上年度可比期间
2010 年 1 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
4,642,655,005.00 -297,400,249.54 4,345,254,755.46
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- -543,632,648.21 -543,632,648.21
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产 生 的 基 金 净 值 变 动 数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号填
列）
- - -
其中：1.基 金申 购款 - - -
2.基金 赎回 款 - - -
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以 “- ” 号填列 ）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
4,642,655,005.00 -841,032,897.75 3,801,622,107.25
报表附注为财务报表的组成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 ，财务报表由下列负责人签署：
基金管理公司负责人： 孙志晨， 主管会计工作负责人： 何斌， 会计机构负责
人：秦绪华
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情 况
建信优势动力股票型证券投资基金( 以下简称 “本基金”) 经中国证 券监督管
理委员会( 以下简称 “中国证监会” ) 证监许可[2008]216 号 《关于核准 建信优势动
力股票型证券投资基金募集的批复》 核准， 由建 信基金管理有限责任公司依照 《中
华人民共和国证券投资基金法》 和 《建信优势动 力股票型证券投资基金基金合同》
负责公开募集。 本基金为契约型封闭式， 存续期限为 5 年， 在符合一定条件的前
提下，可以转换运作方式，转成为上市开放式基金(LOF) 。本基金自 2008 年 2
月 18 日至 3 月 17 日限额销售( 上限为 60 亿份，下限为 40 亿份) ，于 3 月 12 日
达到 40 亿份的下限提前结束募集。本基金首次设立募集不包括认购资金利息共
建信优势动力股票型证券投资基金 2011 年半年度报告
15
募集 4,639,183,830.39 元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司 普华永道中
天验字(2008) 第 017 号 验资报告予以验证。经向中国证监会备案， 《建信优势动
力股票型证券投资基金基金合同》 于 2008 年 3 月 19 日正式生效， 基金合同生效
日的基金份额总额为 4,642,655,005.00 份基金份额，其中认购资金利息折合
3,513,584.86 份基金份额， 场外认购资金小数点后部分利息退回折合 42,410.25 份
基金份额。 上述场外认购资金小数点后部分利息的退回是根据建信基金管理有限
责任公司于 2008 年 3 月 19 日发布的 《关于建信优势动力股票型证券投资基金已
确认场外认购资金小数点后部分利息 处理公告》 的相关规定， 在本基 金的基金管
理人与本基金托管人交通银行商定后， 将场外认购资金产生的小数点后部分利息
共计 42,410.25 元，在基金合同生效日向相应基金持有人进行了退回处理。本基
金的基金管理人为建信基金管理有限责任公司， 基金托管人为交通银行股份有限
公司。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《建信优势动力股票型证券投资
基金基金合同》 的有关规定， 本基金的投资范围为国内依法发行上市的股票、 权
证、 债券、 资产支持证券及中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。 本
基金的股票投资比例范围为基金资产的 60%-100% ， 其中， 权证投资 比例范围为
基金资产净值的 0-3% 。固定收益类证券和现金投资比例范围为基金资产的
0-40% ，其中，资产支 持证券投资比例范围为基金资产净值的 0-20% ，现金和到
期日在一年以内的政府债券等短期金融工具的比例最低可以为 0。 本基金投资业
绩比较基准为沪深 300 指数收益率×90% + 中 国债券总指数收益率×10% 。
本基金转换运作方式的条件为： 基金合同生效满 1 年后， 若基金折价率连续
60 个交易日超过 15% ， 则本基金的基金管理人将在 30 个工作日内召集基金份额
持有人大会， 审议有关基金转换运作方式为上市开 放式基金(LOF)的 事项。 其中，
当日基金折价率＝1 －当日基金份额收盘价/ 当日基金份额净值。转换运作方式
后， 基金份额仍将在深圳证券交易所上市交易； 基金在深圳证券交易所上市交易
的相关事宜并不因基金转换运作方式而发生调整。 若审议基金转换运作方式的基
金份额持有人大会不满足基金合同和法律法规规定的召开条件， 基金将保持封闭
式基金运作方式。
经深圳证券交易所( 以下简称 “深交所”) 深证 上[2008] 第 132 号文审 核同意，
本基金 1,756,841,970.00 份基金份额于 2008 年 9 月 19 日在深交所挂牌交易。未
建信优势动力股票型证券投资基金 2011 年半年度报告
16
上市交易的基金 份额托管在场外， 基金份额持有人可通过跨系统转托管业务将其
转至深交所场内后即可上市流通。 截至 2011 年 6 月 30 日止， 本基金以封闭式基
金运作方式运作。
6.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的 《企业会计准则－
基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会
计准则解释以及其他相关规定( 以下合称“企业会计准则”) 、中国证监会公告
[2010]5 号 《证券投资基 金信息披露 XBRL 模板 第 3 号< 年度报告和半 年度报告>》、
中国证券业协会于 2007 年 5 月 15 日颁布的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、
《建信优势动力股票型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 6.4.4 所列示
的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2011 年
6 月 30 日的财务状况 以及 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日止 期间 经营成果
和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本 报告 期所 采用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一 期年度报告相一致。
6.4.5 差 错更 正的 说明
本基金本报告期内未发生会计差错。
6.4.6 税项
根据财政部、 国家税务总局财税[1998]55 号 《 关于证券投资基金税收问题的
通知》 、财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税[2005]102
号 《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》 、 财税[2005]107 号 《 关于股息红
利有关个人所得税政策的补充通知》 、 财税[2008]1 号 《关于企业所得 税若干优惠
政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 以发行基金方式募集 资金不属于 营业税征收范围，不征收营业税。
(2) 基金买卖股票、债券 的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债 券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息
时代扣代缴 20% 的个人所得税， 暂不征收企业所得税。 对基金取得的股票的股息、
红利收入， 由上市公司在向基金派发股息、 红利时暂减按 50% 计入个人应纳税所
建信优势动力股票型证券投资基金 2011 年半年度报告
17
得额，依照现行税法规定即 20% 代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1% 的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票
交易印花税。
6.4.7 重 要财 务报 表项目 的说 明
6.4.7.1银 行存 款
本基金本报告期末未持有银行存款。
6.4.7.2 交 易性 金融 资产
单位：人民币元
项目
本期末
2011 年6 月30 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 3,013,001,292.79 3,141,970,797.86 128,969,505.07
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 3,013,001,292.79 3,141,970,797.86 128,969,505.07
6.4.7.3 衍 生金 融资 产/ 负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/ 负债。
6.4.7.4 买 入返 售金 融资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返 售金 融资 产期末 余额
单位：人民币元
项目
本期末
2011 年 6 月 30 日
账面余额 其中；买断式逆回购
银 行 间 买 入 返 售 债
券
50,000,145.00 -
合计 50,000,145.00 -
6.4.7.4.2 期 末买 断式 逆回 购交 易中取 得的 债券
本基金本报告期末无买断式逆回购余额，故未存在因此取得的债券。
6.4.7.5 应 收利 息
单位：人民币元
项目
本期末
2011 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 8,917.73
应收定 期存 款利 息 -
建信优势动力股票型证券投资基金 2011 年半年度报告
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应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 410,614.84
应收债 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 6,704.32
应收申 购款 利息 -
其他 -
合计 426,236.89
6.4.7.6 其 他资 产
本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应 付交 易费 用
单位：人民币元
项目
本期末
2011 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 7,681,401.82
银行间 市场 应付 交易 费用 1,231.90
合计 7,682,633.72
6.4.7.8 其 他负 债
单位：人民币元
项目
本期末
2011 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 2,000,000.00
应付赎 回费
-
预提费 用 470,537.27
合计 2,470,537.27
6.4.7.9 实 收基 金
金额单位：人民币元
项目
本期
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度 末 4,642,655,005.00 4,642,655,005.00
本期申 购 - -
本期赎 回（以 “- ” 号填 列） - -
本期末 4,642,655,005.00 4,642,655,005.00
注： 于 2011 年 6 月 30 日 ，本基 金于 深交 所上 市的 基金份 额 2,325,566,560.00 份，托 管在 场
外未上 市交 易的 基金 份额 为 2,317,088,445.00 份。 上 市的基 金份 额登 记在 证券 登记结 算系 统 ，
可选择 按市 价流 通 ； 未 上 市的基 金份 额登 记在 注册 登记系 统 ， 通 过跨 系统 转 登记可 实现 基金
份额从 场外 向深 交所 的转 换。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度 末 -609,027,891.88 474,641,359.82 -134,386,532.06
建信优势动力股票型证券投资基金 2011 年半年度报告
19
本期利 润 59,991,573.08 -345,671,854.75 -285,680,281.67
本 期 基金 份额 交易 产生 的
变动数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 - - -
本期末 -549,036,318.80 128,969,505.07 -420,066,813.73
6.4.7.11 存 款 利息 收入
单位：人民币元
项目
本期
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 39,656.89
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 6,385,227.26
其他 -
合计 6,424,884.15
6.4.7.12 股 票投 资收 益
单位：人民币元
项目
本期
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 1,244,548,345.18
减： 卖 出股 票成 本总 额 1,170,766,595.56
买卖股 票差 价收 入 73,781,749.62
6.4.7.13 债 券投 资收 益
单位：人民币元
项目
本期
2011 年1 月1 日至2011 年6 月30 日
卖 出 债 券 （ 、 债 转 股 及 债 券
到期兑 付） 成交 总额
12,668,992.60
减 ： 卖 出 债 券 （ 、 债 转 股 及
债券到 期兑 付） 成本 总额
11,831,000.00
减：应 收利 息总 额 15,428.92
债券投 资收 益 822,563.68
6.4.7.14 衍 生工 具收 益
6.4.7.14.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入
本基金本报告期内无买卖权证产生的投资收益。
6.4.7.15 股 利收 益
单位：人民币元
项目
本期
2011 年1 月1 日至2011 年6 月30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 14,652,217.45
建信优势动力股票型证券投资基金 2011 年半年度报告
20
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 14,652,217.45
6.4.7.16 公 允价 值变 动收 益
单位：人民币元
项目
本期
2011 年1 月1 日至2011 年6 月30 日
1. 交易 性金 融资 产 -345,671,854.75
—— 股 票投 资 -345,671,854.75
—— 债 券投 资 -
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 基 金投 资 -
2. 衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3. 其他 -
合计 -345,671,854.75
6.4.7.17 其他 收入
本基金本报告期内无其他收入。
6.4.7.18 交 易费 用
单位：人民币元
项目
本期
2011 年1 月1 日至2011 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用 3,501,339.02
银行间 市场 交易 费用 -
合计 3,501,339.02
6.4.7.19 其 他费 用
单位：人民币元
项目
本期
2011 年1 月1 日至2011 年6 月30 日
审计费 用 55,539.85
信息披 露费 148,534.56
银行划 款手 续费 2,171.96
债券托 管 账 户维 护费 9,000.00
上市费 29,752.78
合计 244,999.15
6.4.8 或 有事 项、 资产负 债表 日后事 项的 说明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资产负债表日本基金未存在或有事项。
6.4.8.2 资 产负 债表 日后事 项
截至报表批准报出日本基金未存在资产负债表日后发生的利润分配、 基金拆
分、基金转型等非调整事项。
建信优势动力股票型证券投资基金 2011 年半年度报告
21
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存 在控制 关系 或其他 重大 利害关 系的 关联方 发生 变化的 情况
经建信基金管理有限责任公司( 以下简称" 公司")2010 年度第二次临时 股东会
审议通过， 并于 2011 年 5 月 4 日中国证监会证监许可[2011]648 号 文批准， 本公
司原股东中国华电集团公司将所持有的建信基金管理有限责任公司 10% 的股权
转让给中国华电集团资本控股有限公司。该事项已于 2011 年 6 月 9 日在中国证
券报、上海证券报、证券时报及我公司网站公开披露。
6.4.9.2 本 报告 期与 基金发 生关 联交易 的各 关联方
关联方名称 与本基金的关系
建信基 金管 理有 限责 任公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构
交通银 行股 份有 限公 司( “ 交通银 行”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
6.4.10.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
本基金本报告期及上年度可比期间内未发生通过关联方交易单元进行的交
易。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位：人民币元
项目
本期
2011 年1 月1 日至2011 年6 月
30 日
上年度可比期间
2010 年1 月1 日至2010 年6 月30
日
当期发生的基金应支付的管
理费
26,935,579.82 25,633,226.35
其中： 支付 销售 机构 的客 户维
护费
318,182.15 312,207.98
注：1 、支 付基 金管 理人 建 信基金 管理 有限 责 任 公司 的管理 人报 酬由 管理 费和 业绩报 酬
两部分 构成 ， 其 中管 理费 按 前一日 基金 资产 净 值 1.25% 的年 费率 计提， 逐日 累计 至每月 月底 ，
按月支 付。 其计 算公 式为 ：
日管理 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 1.25% / 当 年天 数。
2、客 户维 护费 是指 基金 管 理人与 基金 销售 机构 约定 的用以 向基 金销 售机 构支 付客户 服
务及销 售活 动中 产生 的相 关费用 ， 该费 用从 基金 管 理人收 取的 基金 管理 费中 列支 ， 不 属于 从
基金资 产中 列支 的费 用项 目。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位：人民币元
建信优势动力股票型证券投资基金 2011 年半年度报告
22
项目
本期
2011 年1 月1 日至2011 年
6月30 日
上年度可比期间
2010 年1 月1 日至2010 年
6月30 日
当期发生的基金应支付的托
管费
5,387,116.01 5,126,645.28
注： 支付基 金托 管人 交通 银行的 托管 费按 前一 日基 金资产 净 值 0.25% 的 年费 率计提 ， 逐
日累计 至每 月月 底， 按月 支付。 其计 算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.25% / 当 年天 数。
6.4.10.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间内未发生与关联方进行银行间同业市场
的债券（含回购）交易。
6.4.10.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单位：份
项目
本期
2011 年1 月1 日至2011 年6 月30 日
上年度可比期间
2010 年1 月1 日至2010 年6 月30 日
期初持 有的 基金 份额 10,003,950.00 10,003,950.00
期间申 购/ 买 入总 份额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减： 期 间赎 回/ 卖 出总 份
额
- -
期末持 有的 基金 份额 10,003,950.00 10,003,950.00
期 末 持 有 的 基 金 份 额 占
基金总 份额 比例
0.22% 0.22%
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
6.4.10.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2011 年1 月1 日至2011 年6 月30 日
上年度可比期间
2010 年1 月1 日至2010 年6 月30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
交通银 行 - 39,656.89 95,624,658.19 50,558.79
注：本 基金 用于 证券 交易 结算的 资金 通过 “ 交 通银 行基金 托管 结算 资金 专用 存款账 户 ”
转存于 中国 证券 登记 结算 有限责 任公 司， 按银 行同 业利率 计息 。 于 2011 年 6 月 30 日的 相关
余额在 资产 负债 表中 的“ 结算备 付金 ”科 目中 单独 列示(2010 年 6 月 30 日： 同) 。
6.4.10.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本报告期及上年度可比期间本基金未发生承销期内参与关联方承销证券的
情况。
建信优势动力股票型证券投资基金 2011 年半年度报告
23
6.4.10.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
本报告期及上年度可比期间本基金未发生其他需要说明的关联交易事项。
6.4.11 利 润 分配 情况
本基金本报告期内未实施利润分配。
6.4.12 期 末（2011 年 6 月 30 日） 本基 金持有的 流通 受限证 券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
截至报告期末，本基金未持有因认购新发/ 增发证券而流通受限证券。
6.4.12.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金本报告期末无银行间债券正回购余额，故未存在作为抵押的债券。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
报告期末，本基金未持有交易所市场 债券正回购品种。
6.4.13 金 融工 具风 险及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政 策和 组织 架构
本基金为进行主动投资的股票型证券投资基金， 属于中高风险品种。 本基金
投资的金融工具主要包括股票投资、 债券投资和权证投资等。 本基金在日常经营
活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、 流动性风险及市场
风险。 本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限
定的范围之内， 使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现 “风险和收益
相匹配”的风险收益目标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,在董事会下设立审计与
风险控制委员会， 根据公司总体战略负责拟订公司风险战略和风险管理政策， 并
对其实施情况及效果进行监督和评价， 指导公司的风险管理和内控制度建设； 对
公司经营管理和基金业务运作的合法性、 合规性和风险状况进行检查和评估； 监
督公司的财务状况， 审计公司的财务报表， 评估公司的财务表现， 保证公司的财
务运作符合法律的要求和通行的会计标准；在管理层层面设立风险管理委员会，
主要负责制定公司经营管理中的风险控制政策， 组织制定公司经营管理中的内部
风险控制制度； 对公司管理层在投资、 市场、 信用、 操作等方面的风险控制情况
建信优势动力股票型证券投资基金 2011 年半年度报告
24
进行监 督,管理层应如实向风险管理委员会汇报有关风险控制情况；以及对公司
经营管理过程中的风险状况进行定期或不定期评估。 在业务操作层面， 风险管理
部负责公司旗下基金及其它受托资产投资中的风险识别、 评估和控制； 监察稽核
部承担合规风险的管理职责， 负责在各业务部门一线风险控制的基础上实施风险
再控制。
本基金的基金管理人建立了以审计与风险控制委员会为核心的、 由风险管理
委员会、督察长、监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和
定量分析的方法去估测各种风险产生 的可能损失。 从定性分析的角度出发， 判断
风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。 而从定量分析的角度出发， 根
据本基金的投资目标， 结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指
标、 模型， 日常的量化报告， 确定风险损失的限度和相应置信程度， 及时可靠地
对各种风险进行监督、 检查和评估， 并通过相应决策， 将风险控制在可承受的范
围内。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任， 或者基金所投
资证券之发行人出现违约、 拒绝支付到期本息等情况， 导致基金资产损失和收益
变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。 本
基金的银行存款存放在本基金的托管人交通银行， 因而与该银行存款相关的信用
风险不重大。 本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为
交易对手完成证券交收和款项清算， 因此违约风险可能性很小； 在银行间同业市
场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相
应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程， 通过对投资品种信用等级评
估来控制证券发行人的信用风险， 且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金均
投资于具有良好信用等级的证 券， 且投资于一家公司发行的股票市值不超过基金
资产净值的 10% ， 且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一
家公司发行的证券不得超过该证券的 10% 。
6.4.13.3 流 动性 风险
建信优势动力股票型证券投资基金 2011 年半年度报告
25
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。 本基金的流动性风险来
自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在
市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对投资品种变现的流动性风险， 本基金的基金管理人通过独立的风险管理
部门设定流动性比例要求， 对流动性指标进行持续的监测和分析， 包括组合持仓
集中度指标、 组合在短时间内变现能力的综合指标、 组合中变现能力较差的投资
品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。 本基金所持大部分证券在证券交易
所上市， 其余亦可在银行间同业市场交易， 因此除报告中列示的部分基金资产流
通暂时受限制不能自由转让的情况外， 其余均能及时变现。 此外， 本基金可通过
卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求， 其上限一般不超过基金持
有的债券投资的公允价值。
本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，
因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各
类价格因素的变动而发生波动的风险， 包括利率风险、 外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动
的风险。 利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风
险， 其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时
对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控， 并通过
调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息， 因此本基金的收入及经营
活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。 本基金持有的利率敏感性资
产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等。
6.4.13.4.2 其 他价 格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场
利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于
证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券， 所面临的其他价格风险来
建信优势动力股票型证券投资基金 2011 年半年度报告
26
源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响， 也可能来源于证券市场
整体波动的影响。
本基金的基金管 理人在构建和管理投资组合的过程中， 采用 “自上而下” 的
策略， 通过对宏观经济情况及政策的分析， 结合证券市场运行情况， 做出资产配
置及组合构建的决定； 通过对单个证券的定性分析及定量分析， 选择符合基金合
同约定范围的投资品种进行投资。 本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境
的变化， 对投资策略、 资产配置、 投资组合进行修正， 来主动应对可能发生的市
场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。 本基金投资组合中 股票投
资比例范围为基金资产的 60%-100% ， 其中， 权证投资比例范围为基金资产净值
的 0-3% 。固定收益类 证 券和现金投资比例范围为基金资产的 0-40% ，其中，资
产支持证券投资比例范围为基金资产净值的 0-20% ， 现金和到期日在一年以内的
政府债券等短期金融工具的比例最低可以为 0。 此外， 本基金的基金管理人每日
对本基金所持有的证券价格实施监控， 定期运用多种定量方法对基金进行风险度
量。
6.4.13.4.2.1 其 他价 格风险 敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2011 年 6 月 30 日
上年度末
2010 年 12 月 31 日
公允价值
占基金资产
净值比例
（％）
公允价值
占基金资产
净值比例
（％）
交 易 性 金 融 资产-
股票投 资
3,141,970,797.86 74.41 3,646,328,685.37 80.88
衍生金融资产- 权
证投资
- - - -
其他
合计 3,141,970,797.86 74.41 3,646,328,685.37 80.88
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设 除业绩 比较 基准( 附注6.4.1) 以外的 其他 市场 变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末
2011 年 6 月 30 日
上年度 末
2010 年 12 月 31 日
业 绩 比 较 基 准 ( 附注
6.4.1) 上升5%
增加约175,575,216.99 增加约145,166,244.80
业 绩 比 较 基 准 ( 附注 减少约175,575,216.99 减少约145,166,244.80
建信优势动力股票型证券投资基金 2011 年半年度报告
27
6.4.1) 下降5%
6.4.14 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
(1) 公允价值
(a) 不以公允价值计量 的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债， 其
账面价值与公允价值相差很小。
(b) 以公允价值计量的 金融工具
根据在公允价值计量中对计量整体 具有重大意义的最低层级的输入值， 公允
价值层级可分为：
第一层级：相同资产或负债在活跃市场上( 未经调整) 的报价。
第二层级：直接( 比如取自价格) 或间接( 比如 根据价格推算的) 可观察到的、
除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。
第三层级： 以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输
入值( 不可观察输入值) 。
于 2011 年 6 月 30 日， 本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一
层级的余额为 3,141,970,797.86 元，无属于第二、第三层级的余额(2010 年 6 月
30 日：第一层级 2,218,204,298.55 元，第二层级 477,732,178.00 元， 无属于第三
层级的余额) 。
对于持有的重大事项停牌股票， 本基金将相关股票公允价值所属层级于停牌
期间从第一层级转入第二层级，并于复牌后从第二层级转回第一层级( 上年度可
比期间 ：同) 。
对于持有的认购新发 和增发证券， 本基金将相关股票公允价值所属层级于流
通受限期间列入第二层级，待其可流通后从第二层级转入第一层级( 上年度可比
期间：同) 。
于本会计期间内， 本基金持有的河南双汇投资发展股份有限公司发行的股票
( “双汇发展”) 因重大事项停牌。 由于该重大事项对于双汇 发展估值的影响程度
更多取决于不可观察的输入值， 本基金于停牌期间将双汇发展从第一层级转入第
三层级， 并于复牌后打开跌停之日起将其从第三层级转回第一层级。 在上述层级
转换中，从第一层级转入第三层级时涉及的公允价值为 49,102,685.05 元，从第
三层级转回第一层时涉及的公允价值为 44, 027,924.30 元，在估值属于第三层级
建信优势动力股票型证券投资基金 2011 年半年度报告
28
期间计入损益的公允价值变动损失为 5,074,760.75 元。
(2) 除公允价值外， 截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§ 7 投 资组 合报告
7.1 期 末基 金资 产组合情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （ ％）
1 权益投 资 3,141,970,797.86 74.05
其中： 股票 3,141,970,797.86 74.05
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 50,000,145.00 1.18
其 中 ：买 断 式回 购的 买入返 售
金融资 产
- -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 999,088,423.25 23.55
6 其他各 项资 产 52,042,398.29 1.23
7 合计 4,243,101,764.40 100.00
7.2 期 末按 行业 分类的股 票投 资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例 （％）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采掘业 146,691,942.69 3.47
C 制造业 1,451,229,154.20 34.37
C0
食品 、饮 料 322,231,729.54 7.63
C1
纺织 、服 装、 皮毛 209,252,236.56 4.96
C2
木材 、家 具 - -
C3
造纸 、印 刷 14,328,337.00 0.34
C4
石油、化学、塑胶 、塑
料
51,120,487.56 1.21
C5
电子 116,326,428.76 2.75
C6
金属 、非 金属 38,333,355.27 0.91
C7
机械 、设 备、 仪表 305,015,939.27 7.22
C8
医药 、生 物制 品 394,620,640.24 9.35
C99
其他 制造 业 - -
D
电 力 、煤 气 及水 的生 产和供 应
业
14,597,977.32 0.35
E 建筑业 289,219,805.57 6.85
F 交通运 输、 仓储 业 25,280,442.96 0.60
G 信息技 术业 180,367,190.58 4.27
H 批发和 零售 贸易 267,880,606.47 6.34
I 金融、 保险 业 597,433,123.75 14.15
J 房地产 业 150,764,554.32 3.57
K 社会服 务业 13,590,000.00 0.32
建信优势动力股票型证券投资基金 2011 年半年度报告
29
L 传播与 文化 产业 - -
M 综合类 4,916,000.00 0.12
合计 3,141,970,797.86 74.41
注：以 上行 业分 类 以 2011 年 6 月 30 日的 中国 证监 会 行业分 类标 准为 依据 。
7.3 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 所有股 票投 资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值比例
（％）
1 601318 中国平 安 3,799,993 183,425,662.11 4.34
2 000538 云南白 药 2,989,318 170,630,271.44 4.04
3 002029 七 匹 狼 4,882,190 154,765,423.00 3.67
4 600252 中恒集 团 6,460,818 120,235,822.98 2.85
5 600887 伊利股 份 7,186,188 119,650,030.20 2.83
6 000001 深发展 Ａ 7,000,000 119,490,000.00 2.83
7 601601 中国太 保 4,749,996 106,352,410.44 2.52
8 601668 中国建 筑 26,294,615 105,967,298.45 2.51
9 000651 格力电 器 4,484,535 105,386,572.50 2.50
10 600036 招商银 行 8,000,400 104,165,208.00 2.47
11 000961 中南建 设 9,834,188 103,652,341.52 2.45
12 000002 万 科Ａ 11,500,743 97,181,278.35 2.30
13 601288 农业银 行 29,999,944 83,999,843.20 1.99
14 600406 国电南 瑞 2,299,680 83,478,384.00 1.98
15 002385 大北农 2,399,866 77,755,658.40 1.84
16 000417 合肥百 货 4,001,261 72,822,950.20 1.72
17 600723 首商股 份 5,499,893 69,023,657.15 1.63
18 600559 老白干 酒 2,400,000 67,752,000.00 1.60
19 600055 万东医 疗 4,499,954 60,074,385.90 1.42
20 000895 双汇发 展 863,842 57,074,040.94 1.35
21 600496 精工钢 构 4,499,965 56,654,559.35 1.34
22 600086 东方金 钰 2,763,023 54,486,813.56 1.29
23 002139 拓邦股 份 2,999,836 53,607,069.32 1.27
24 600085 同仁堂 1,499,950 53,488,217.00 1.27
25 600240 华业地 产 4,844,906 51,598,248.90 1.22
26 600348 阳泉煤 业 2,000,000 48,280,000.00 1.14
27 000968 煤 气 化 1,875,560 47,507,934.80 1.13
28 002153 石基信 息 1,323,083 46,175,596.70 1.09
29 600739 辽宁成 大 1,499,921 41,697,803.80 0.99
30 600527 江南高 纤 3,999,961 38,959,620.14 0.92
31 000800 一汽轿 车 2,499,956 35,399,376.96 0.84
32 600104 上海汽 车 1,835,840 34,403,641.60 0.81
33 601933 永辉超 市 1,365,028 33,020,027.32 0.78
34 002011 盾安环 境 2,310,323 32,090,386.47 0.76
35 600460 士兰微 1,860,442 31,608,909.58 0.75
36 000983 西山煤 电 1,233,479 29,850,191.80 0.71
37 002261 拓维信 息 1,500,000 26,805,000.00 0.63
38 600062 双鹤药 业 1,070,204 26,530,357.16 0.63
39 000715 中兴商 业 2,528,800 25,768,472.00 0.61
建信优势动力股票型证券投资基金 2011 年半年度报告
30
40 600125 铁龙物 流 2,398,524 25,280,442.96 0.60
41 000669 领先科 技 789,571 23,908,209.88 0.57
42 600266 北京城 建 1,524,625 22,945,606.25 0.54
43 601699 潞安环 能 641,689 21,053,816.09 0.50
44 000709 河北钢 铁 4,637,426 20,961,165.52 0.50
45 002322 理工监 测 400,000 18,724,000.00 0.44
46 600581 八一钢 铁 1,185,815 17,372,189.75 0.41
47 000501 鄂武商 Ａ 1,000,000 17,080,000.00 0.40
48 002055 得润电 子 798,697 16,045,822.73 0.38
49 000999 华润三 九 858,500 15,410,075.00 0.36
50 002008 大族激 光 1,218,356 15,205,082.88 0.36
51 002129 中环股 份 749,857 15,064,627.13 0.36
52 600644 乐山电 力 1,009,542 14,597,977.32 0.35
53 002292 奥飞动 漫 754,123 14,328,337.00 0.34
54 002159 三特索 道 1,000,000 13,590,000.00 0.32
55 002167 东方锆 业 220,318 8,744,421.42 0.21
56 002277 友阿股 份 386,300 8,467,696.00 0.20
57 000423 东阿阿 胶 201,791 8,325,896.66 0.20
58 600415 小商品 城 400,000 4,916,000.00 0.12
59 300003 乐普医 疗 175,564 3,448,076.96 0.08
60 600309 烟台万 华 182,600 3,416,446.00 0.08
61 600376 首开股 份 150,267 1,985,027.07 0.05
62 600418 江淮汽 车 25,600 284,416.00 0.01
7.4 报 告期 内股 票投资组 合的 重大变 动
7.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2 ％ 或前 20 名的 股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例 （％）
1 601668 中国建 筑 102,225,182.95 2.27
2 601288 农业银 行 89,504,823.12 1.99
3 000895 双汇发 展 69,373,802.63 1.54
4 000002 万 科Ａ 67,053,993.30 1.49
5 600496 精工钢 构 52,048,821.00 1.15
6 600739 辽宁成 大 50,202,732.32 1.11
7 000800 一汽轿 车 45,776,629.75 1.02
8 600460 士兰微 43,362,822.94 0.96
9 601766 中国南 车 42,304,348.33 0.94
10 600547 山东黄 金 40,034,515.70 0.89
11 600104 上海汽 车 33,327,126.90 0.74
12 002139 拓邦股 份 33,247,842.24 0.74
13 600160 巨化股 份 32,111,723.22 0.71
14 002011 盾安环 境 31,708,433.77 0.70
15 600125 铁龙物 流 28,473,596.77 0.63
16 601933 永辉超 市 27,659,262.72 0.61
17 000401 冀东水 泥 24,349,559.30 0.54
18 600266 北京城 建 22,775,992.91 0.51
19 601699 潞安环 能 20,923,553.59 0.46
20 000709 河北钢 铁 20,327,658.28 0.45
建信优势动力股票型证券投资基金 2011 年半年度报告
31
注：上 述买 入金 额为 买入 成交金 额（ 成交 单价 乘以 成交数 量） ，不 包括 相关 交易 费 用 。
7.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2 ％ 或前 20 名的 股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例 （％）
1 000669 领先科 技 101,729,725.21 2.26
2 600125 铁龙物 流 93,305,896.43 2.07
3 002159 三特索 道 80,298,164.57 1.78
4 601808 中海油 服 69,663,031.60 1.55
5 600395 盘江股 份 67,994,345.86 1.51
6 000401 冀东水 泥 58,596,399.76 1.30
7 601111 中国国 航 52,172,737.31 1.16
8 600887 伊利股 份 48,419,447.99 1.07
9 300039 上海凯 宝 47,650,352.24 1.06
10 600547 山东黄 金 44,581,198.31 0.99
11 600585 海螺水 泥 41,600,898.47 0.92
12 000983 西山煤 电 41,082,849.72 0.91
13 000877 天山股 份 40,983,465.17 0.91
14 601117 中国化 学 40,099,607.99 0.89
15 601766 中国南 车 40,057,551.02 0.89
16 600160 巨化股 份 37,735,035.84 0.84
17 601933 永辉超 市 37,477,905.31 0.83
18 600858 银座股 份 37,418,624.87 0.83
19 601601 中国太 保 34,394,154.04 0.76
20 600062 双鹤药 业 22,472,702.72 0.50
注：上 述卖 出金 额为 卖出 成交金 额（ 成交 单价 乘以 成交数 量） ，不 包括 相关 交易 费 用 。
7.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位：人民币元
买入股 票 成 本（ 成 交 ）总 额 1,012,080,562.80
卖出股 票 收 入（ 成交 ）总 额 1,244,548,345.18
注： 上述 买入 股票 成本 总 额和卖 出股 票收 入总 额均 为买卖 成交 金额 （ 成交 单 价乘以 成交
数量） ，不 包括 相关 交易 费用。
7.5 期 末按 债券 品种分类 的债 券投资 组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 债券 投资明 细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 所有资 产支 持证券 投资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 期 末按 公允 价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 权证 投资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
建信优势动力股票型证券投资基金 2011 年半年度报告
32
7.9 投 资组 合报 告附注
7.9.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.9.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
7.9.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 2,000,000.00
2 应收证 券清 算款 48,158,164.12
3 应收股 利 1,457,997.28
4 应收利 息 426,236.89
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 52,042,398.29
7.9.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.9.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§ 8 基 金份 额持有 人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份 额单位：份
持有人户
数( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
99, 136 46, 831. 17 1,640,451,241 35.33% 3,002,203,764 64.67%
8.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1 中国人 寿保 险（ 集团 ）公 司 401,566,604 17.27%
2 中国人 寿保 险股 份有 限公 司 387,447,154 16.66%
3
中 国 太 平 洋 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司
－传统 －普 通保 险产 品
109,861,519 4.72%
4
MORGAN STANLEY &CO.
INTERNATIONAL PLC
67,822,497 2.92%
5 幸福人 寿保 险股 份有 限公 司- 分红 60,380,783 2.60%
建信优势动力股票型证券投资基金 2011 年半年度报告
33
6
中 国 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 传 统 账
户
53,148,018 2.29%
7
东 证 资 管 － 中 行 － 东 方 红 基 金 宝 集
合资产 管理 计划
44,000,000 1.89%
8
阳 光 财 产 保 险 股 份 有 限 公 司 － 自 有
资金
38,762,912 1.67%
9
嘉 禾 人寿 保险 股份 有限 公司-传统- 普
通保险 产品
32,928,730 1.42%
10
中 国 人 寿 财 产 保 险 股 份 有 限 公 司 －
传统－ 普通 保险 产品
32,028,694 1.38%
注：持 有人 为场 内持 有人 。
§ 9 重 大事 件揭示
9.1 基 金份 额持 有人大会 决议
本报告期，本基金未召开基金份额持有人大会。
9.2 基 金管 理人 、基金托 管人 的专门 基金 托管部 门的 重大人 事变 动
本报告期内基金管理人未发生重大的人事变动。
本报告期内托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。
9.3 涉 及基 金管 理人、基 金财 产、基 金托 管业务 的诉 讼
本报告期无涉及本基金基金管理人、 基金财产以及基金托管人基金托管业务
的诉讼事项。
9.4 基 金投 资策 略的改变
本报告期基金投资策略未发生改变。
9.5 为 基金 进行 审计的会 计师 事务所 情况
自本基金基金合同生效日起普华永道中天会计师事务所为本基金提供审计
服务至今，本报告期内会计师事务所未发生改变。
9.6 管 理人 、托 管人及其 高级 管理人 员受 监管部 门稽 查或处 罚的 情况
本报告期未发生公司和董事、 监事和高级管理人员被中国证监会、 证券业协
会、 证券交易所处罚或公开谴责， 以及被财政、 外汇和审计等部门施以重大处罚
的情况。
本报告期内， 本基金托管人 的托管业务部门及其相关 高级管理人员未受到监
管部门的稽查和处罚。
9.7 基 金租 用证 券公司交 易单 元的 有 关情 况
9.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单位：人民币元
建信优势动力股票型证券投资基金 2011 年半年度报告
34
券商
名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
建银
投资
2 1,133,740,735.82 50.24% 909,435.08 49.91% -
东方
证券
1 884,436,281.43 39.19% 718,611.17 39.44% -
安信
证券
2 238,451,890.73 10.57% 194,122.45 10.65% -
华创
证券
1 - - - - -
齐鲁
证券
2 - - - - -
招商
证券
1 - - - - -
光大
证券
1 - - - - -
瑞银
证券
1 - - - - -
高华
证券
1 - - - - -
中银
国际
1 - - - - -
长江
证券
1 - - - - -
华泰
证券
1 - - - - -
中信
证券
2 - - - - -
华泰
联合
证券
2 - - - - -
国金
证券
1 - - - - -
海通
证券
1 - - - - -
注： 1 、 本基 金根 据中 国 证 监会 《关 于完 善证 券投 资 基金交 易席 位制 度有 关问 题的通 知》
（证监 基金 字[2007]48 号 ）的规 定及 本基 金管 理人 的《基 金专 用交 易席 位租 用制度 》 ， 基金
管理人 制定 了提 供交 易单 元的券 商的 选择 标准 ，具 体如下 ：
（1） 财务 状况 良好 、经 营 管理规 范、 内部 管理 制度 健全、 风险 管理 严格 ，能 够满足 基
金运作 高度 保密 的要 求， 在最近 一年 内没 有重 大违 规行为 。
（2） 具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件， 交易设 施满 足基 金进 行证 券交易 的
需要。
（3） 具备 较强 的研 究能 力 ，有固 定的 研究 机构 和专 门的研 究人 员， 能够 对宏 观经济 、
证券市 场 、 行 业、 个股 、 个 券等 进行 深入 、 全面 的 研究 ， 能 够积 极、 有效 地 将研究 成果 及时
传递给 基金 管理 人。 能够 根据基 金管 理人 所管 理基 金的特 定要 求进 行专 项研 究服务 。
建信优势动力股票型证券投资基金 2011 年半年度报告
35
（4） 佣金 费率 合理 。
2、根 据以 上标 准进 行考 察 后，基 金管 理人 确定 券商 ，与被 选择 的券 商签 订委 托协议 ，
并报中 国证 监会 备案 及通 知基金 托管 人。
3、本 基金 本报 告期 内剔 除 建银投 资 1 个交 易单 元。
9.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券成
交总额的比例
成交
金额
占当期回
购成交总
额的比例
成交
金额
占当期权证成
交总额的比例
建银投 资 - - - - - -
东方证 券 - - - - - -
安信证 券 12,668,992.60 100.00% - - - -
华创证 券 - - - - - -
齐鲁证 券 - - - - - -
招商证 券 - - - - - -
光大证 券 - - - - - -
瑞银证 券 - - - - - -
高华证 券 - - - - - -
中银国 际 - - - - - -
长江证 券 - - - - - -
华泰证 券 - - - - - -
中信证 券 - - - - - -
华泰联 合
证券
- - - - - -
国金证 券 - - - - - -
海通证 券 - - - - - -
9.8 其 他重 大事 件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
建 信 基金 管 理有 限责 任公司 关
于 公 司股 权 变更 等相 关事项 的
公告
指 定 报 刊 和/ 或 公 司 网
站
2011-06-09
2
建 信 基金 管 理有 限责 任公司 关
于 旗 下基 金 持有 的双 汇发展 估
值方法 变更 的公 告
指 定 报 刊 和/ 或 公 司 网
站
2011-03-23
§ 10 备 查文 件目 录
10.1 备 查文 件目 录
1、中国证监会批准设立优势动力 股票型证券投资基金的文件；
2、 《建信优势动力股票型证券投资基金基金合同》 ；
3、 《建信优势动力股票型证券投资基金招募说明书》 ；
4、 《建信优势动力股票型证券投资基金托管协议》 ；
建信优势动力股票型证券投资基金 2011 年半年度报告
36
5、基金管理人业务资格批准文件和营业执照；
6、基金托管人业务资格批准文件和营业执照；
7、本报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。
10.2 存 放地 点
本季度报告存放在本基金管理人和托管人处。
10.3 查 阅方 式
投资者可在营业时间免费查阅， 也可在支付工本费后， 在合理时间内取得上
述文件的复印件。
建 信基 金管理 有限 责任公 司
二 〇一 一年八 月二 十四日
