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上证380 交 易型开 放式指 数 
证 券投资 基金 招募说 明书 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人：南方基金管理有限公 司 
基金托管人：中国建设银行股份有 限公司 2 
 
 
目录 
1. 绪言 ................................................................................................................................... 4 
2. 释义 ................................................................................................................................... 5 
3. 基金管理人 ....................................................................................................................... 9 
4. 基金托管人 ..................................................................................................................... 17 
5. 相关服务机 构 ................................................................................................................. 20 
6. 基金的募集 ..................................................................................................................... 22 
7. 基金合同的 生效 ............................................................................................................. 28 
8. 基金份额折 算和变更 登记 ............................................................................................. 29 
9. 基金份额的 上市交易 ..................................................................................................... 30 
10. 基金份额的 申购和赎 回 ................................................................................................. 32 
11. 基金的投资 ..................................................................................................................... 48 
12. 基金的财产 ..................................................................................................................... 54 
13. 基金资产估 值 ................................................................................................................. 55 
14. 基金的收益 与分配 ......................................................................................................... 60 
15. 基金的费用 与税收 ......................................................................................................... 62 
16. 基金的会计 与审计 ......................................................................................................... 64 
17. 基金的信息 披露 ............................................................................................................. 65 
18. 风险揭示 ......................................................................................................................... 69 
19. 基金合同的 变更、终 止和基金 财产的清 算 ................................................................. 71 
20. 基金合同的 内容摘要 ..................................................................................................... 74 
21. 基金托管协 议的内容 摘要 ............................................................................................. 92 
22. 基金份额持 有人服务 ................................................................................................... 101 
23. 其他应披露 事项 ........................................................................................................... 102 
24. 招募说明书 存放及其 查阅方式 ................................................................................... 103 
25. 备查文件 ....................................................................................................................... 104 
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重 要 提示 
本 基 金经 中国 证监 会 2011 年 7 月 14 日证 监 许可[2011]1096 号
文 核 准募 集。 
基 金 管 理 人 保 证 招 募 说 明 书 的 内 容 真 实 、 准 确 、 完 整 。 本 招 募
说 明 书经 中国 证监 会 核准， 但 中国 证监会 对 本基 金募 集的 核 准， 并 不
表 明 其对 本基 金的 价 值和 收益 做出 实质性 判 断或 保证， 也 不表 明投 资
于 本 基金 没有 风险 。 
在 投 资本 基金 前 ， 投 资者 应全 面了 解本基 金 的产 品特 性 ， 充 分考
虑 自 身的 风险 承受 能 力， 理性 判断 市场， 对 认购 或申 购 基 金 的意 愿、
时 机 、 数 量 等投 资行 为作 出独 立决 策 ， 获 得 基金 投资 收益 ， 亦承 担基
金 投 资中 出现 的各 类 风险 ， 包括 ： 因整体 政 治 、 经 济 、 社 会等 环境 因
素 对 证券 价格 产生 影 响而 形成 的系 统性风 险， 个别 证券 特 有的 非系 统
性 风 险， 由于 基金 投资 人连 续 大量 赎回基 金 产生 的流 动性 风 险， 基 金
管 理 人在 基金 管理 实 施过 程中 产生 的基金 管 理风 险， 本 基 金的 特定 风
险等等。 投 资有 风险 ， 投资 者 认购 （ 或申 购 ） 基金 时应 认真 阅读 本 招
募 说 明书 。 
基 金 的过 往业 绩并 不 预示 其未 来表 现。 
基 金 管理 人依 照恪 尽 职守 、 诚 实信 用 、 谨 慎 勤勉 的原 则管 理 和运
用 基 金资 产， 但不 保 证基 金一 定盈 利，也 不 保证 最低 收益 。 
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1. 绪言 
本招募说明 书依据《 中华人民 共和国 证券投资 基金法 》 （以下简 称《基金 法》 ） 、 《证券
投资基金运作管 理办法》 （以 下简称《运 作办法》 ） 、 《 证券投资基金销 售管理办法》 （以下简
称 《销售办法》 ） 、 《 证券投资 基金信息 披露管理 办法》 （ 以下简称 《信息 披露办法 》 ） 、 以及 《上
证 380 交易 型开放式 指数证券 投资基金 基金合同 》编 写。 
基金管理人 承诺本招 募说明书 不存在任 何虚假记 载、 误导性陈述 或者重大 遗漏， 并对 其
真实性、 准确性、 完 整性承担 法律责任。 本 基金是根 据本招募说 明书所载 明的资料 申请募集
的。本基金管理 人没有委托 或授权任何 其他人提供 未 在本招募说明书 中载明的信 息, 或对本
招募说明书 作任何解 释或者说 明。 
本招募说明 书根据本 基金的基 金合同编 写， 并经中 国 证监会核准。 基金合同 是约定基 金
当事人之间 权利、义 务的法律 文件。 如 本招募说 明书 内容与基金 合同有冲 突或不一 致之处，
均以基金合 同为准。 基 金投资人 自依基金 合同取得 基 金份额， 即成 为基金份 额持有人 和基金
合同的当事 人， 其持有基 金份额的 行为本身 即表明其 对基金合同 的承认和 接受， 并按照 《基
金法》 、基金合同 及其他有关 规定享有权 利、承担义 务。基金投资人 欲了解基金 份额持有人
的权利和义 务，应详 细查阅基 金合同。 
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2. 释义 
本招募说明 书中除非 文意另有 所指，下 列词语具 有如 下含义：



1. 基金或本 基金 ：指 上证 380 交易型开 放式指数 证券 投资基金 
2. 基金管理 人：指南方 基金管 理有限公 司 
3. 基金托管 人：指中 国建设银 行股份有 限公司 
4. 基金合同 或本基金 合同：指 《上证 380 交易型 开放 式指数 证券 投资基金 基金合同》 及
对本基金合 同的任何 有效修订 和补充 
5. 托管协议 ： 指基金管 理人与基 金托管人 就本基金 签 订之 《 上证 380 交易型 开放式指 数
证券投资基 金托管协 议》及对 该 托管协 议的任何 有效 修订和补充 
6. 招募说明 书 ： 指《 上证 380 交易型开 放式指数 证券 投资基金招 募说明书》 及 其定期的
更新 
7. 基金份额 发售公告 ：指《上证 380 交 易型开放 式指 数 证券投资 基金份额 发售公告 》 
8. 法律法规 ：指中国 现 行 有效 并公布实 施的法律 、行 政法规 、规 范性文件 、司法解 释、
行政规章 以 及其他对 基金合同 当事人有 约束力的 决定 、决议、通 知等 
9. 《基金法》 ： 指 2003 年10 月28 日经 第十 届全国人 民代表大会 常务委员 会第五次 会议
通过 ，自2004 年6 月1 日起实施 的 《中华 人民共和 国证券投资 基金法》 及颁布机 关对其不
时 做出的修 订 
10. 《销售 办 法》 ： 指 中 国证监会2004 年6 月 25 日 颁 布、 同年 7 月 1 日实施 的 《证券 投
资基金 销售 管理办法 》 及颁布 机关对其 不时做出 的修 订 
11. 《信息披 露办法》 ：指 中国 证监会 2004 年6 月 8 日颁布、同年 7 月1 日实施的 《证
券投资基金 信息披露 管理办法 》 及颁布 机关对其 不时 做出的修订 
12. 《运作办 法》 ： 指中 国证监会2004 年6 月 29 日 颁 布、 同年 7 月 1 日实施 的 《证券 投
资基金运作 管理办法 》 及颁布 机关对其 不时做出 的修 订 
13. 中国证监 会 ：指中 国证券监 督管理委 员会 
14. 银行业监 督管理机 构 ：指中 国人民银 行和/或 中国 银行业监督 管理委员 会 
15. 基金合同当事 人：指受基 金合同约束 ，根据基金 合同享有权利并 承担义务的 法律主
体，包括 基 金管理人 、 基金托 管人和基 金份额持 有人 
16. 个人投资 者：指依 据有关法 律法规规 定可投 资于 证券投资基 金的自然 人 
17. 机构投资者： 指依法可以 投资开放式 证券投资基 金 的、在中华人 民共和国境 内合法
注册登记 并 存续 或经 有关政府 部门批准 设立 并存 续 的 企业法人、 事 业法人、 社 会团体或 其他
组织 
18. 合格境外机构 投资者 ：指 符合现实有 效的相关法 律法规规定可以 投资于中国 境内证6 
 
券市场的中 国境外的 机构投资 者 
19. 投资人 ：指个 人投资者、 机构投资者 和合格境外 机构投资者 以及 法律法规或 中国证
监会允许购 买证券投 资基金的 其他投资 人 的合称 
20. 基金份额 持有人 ： 指依基金 合同 和 招 募说明 书合法 取得基金 份额的投 资 人 
21. 交易型开 放式指数 基金: 指 《上海证 券交易所 交易 型开放式指 数基金业 务实施细 则》
定义的 “ 交 易型开放 式指数基 金 ” 
22.ETF 联接基 金:是指 将其绝大 部分基金 财产投资 于 跟踪同一标 的指数的 ETF （以下 简
称目标 ETF） ，紧 密跟踪标的 指数表现， 追求跟踪偏 离度和跟踪误差 最小化，采 用开放式运
作方式的基 金。简称 联接基金 
23. 销售机构 ：指直销 机构 、发 售代理机 构及申 购赎 回代理券商 
24. 直销机构 ：指 南方 基金管理 有限公司 
25. 基金销售 网点：基 金销售机 构的销售 网点 
26. 发售代理 机构：指 基金管理 人指定的 代理本 基金 发售业务的 机构 
27. 发售协调 人：指基 金管理人 指定的协 调本基 金发 售等工作的 代理机构 
28. 申购赎回代理 券商：指基 金管理人指 定的办理本 基金申购、赎回 业务的证券 公司，
又称为代办 证券公司 
29. 登记结算 机构 ： 指中国证 券登记结 算有限责 任公 司 
30. 登记结算业务 ： 指《中国 证券登记结 算有限责任 公司交易型开放 式指数基金 登记结
算业务实施 细则》定 义的基金 份额的登 记、托管 和结 算业务 
31. 指定交易：指 《上海证券 交易所全面 指定交易制 度试行办法》中 定义的“全 面指定
交易” 
32. 基金账户 ：指登 记结算 机 构为投资 人 开立的、记 录其持有的、基 金管理人所 管理的
基金份额余 额及其变 动情况的 账户 
33. 基金交易账户 ：指销售机 构为投资 人 开立的、记 录投资 人 通过该 销售机构买 卖 本基
金的 基金份 额变动及 结余情况 的账户 
34. 基金合同生效 日 ：指 基金 募集达到法 律法规规定 及基金合同规定 的条件，基 金管理
人向 中国证 监会 办理 基金备案 手续完毕 ，并获得 中国 证监会书面 确认的日 期 
35. 基金合同 终止日： 指 基金合 同规定的 基金合同 终止 事由出现后 ， 基金财产 清算完毕 ，
清算结果报 中国证监 会备案并 予以公告 的日期 
36. 基金募集期 ： 指 自基金份 额发售之日 起至 发售结 束之日止的期间 ，最长不得 超过 3
个月 
37. 存续期 ： 指基金合 同生效至 终止之间 的不定 期期 限 
38. 工作日 ： 指上海证 券交易所 的正常交 易日 
39.T 日 ：指 销售机构 在规定时 间受理投资 人申购 、赎 回或其他业 务 申请的 工作日 7 
 
40.T+n 日： 指自T 日 起第 n 个 工作日( 不包含 T 日) 
41. 开放日 ： 指为投资 人 办理基 金份额申 购、赎 回 或 其他 业务的 工作日 
42. 认购： 指在基 金募集期 内 ，投资人 申 请购买基金 份额的行为，投 资者可以现 金或股
票方式申请 认购 
43. 申购： 指基金 合同生效后 ，投资人根 据基金合同 和招募说明书的 规定，以申 购赎回
清单规 定的 申购对价 向基金管 理人购买 基金份额 的行 为 
44. 赎回： 指基金 合同生效后 ， 基金份额 持有人按基 金合同规定的条 件 ，向基金 管理人
卖出基金份 额以取得 申购赎回 清单所规 定的赎回 对价 的行为 
45. 申购赎回 清单：指 由基金管 理人编制 的用以 公告 申购对价、 赎回对价 等信息的 文件 
46. 申购对价：指 投资者申购 基金份额时 ，按基金合 同和招募说明书 规定应交付 的组合
证券、现金 替代、现 金差额及 其他对价 
47. 赎回对价：指 投资者赎回 基金份额时 ，基金管理 人按基金合同和 招募说明书 规定应
交付给赎回 人的组合 证券、现 金替代、 现金差额 及其 他对价 
48. 组合证券:指本基 金标的指 数所包含 的全部或 部分 证券 
49. 现金替代:指申购、 赎 回过程中， 投 资者按基 金合 同和招募说 明书的规 定， 用于替代
组合证券中 部分证券 的一定数 量的现金 
50. 现金差额:指最小 申购、 赎回 单位的资 产净值与 按T 日 收盘价计 算的最 小申购、 赎 回
单位中的组 合证券市 值和现金 替代之差； 投资者申 购 、 赎回时应支 付或应获 得的现金 差额根
据最小申购 、赎回单 位对应的 现金差额 、申购或 赎回 的基金份额 数计算 
51. 最小申购 、 赎回单 位: 指本基 金申购 份额、 赎回 份 额的最低数 量， 投资者 申购、 赎 回
的基金份额 应为最小 申购、赎 回单位的 整数倍 
52.基金份额 参考净值:指上海 证券交易 所在交易 时间 内根据基金 管理人提 供的申购、 赎
回清单和组 合证券内 各只证券 的实时成 交数据计 算并 发布的基金 份额参考 净值，简 称 IOPV 
53. 预估现金部分:指由基金 管理人估计并 在 T 日申 购赎回清单中公 布的当日现 金差额
的估计值， 预估现金 部分由 申 购赎回代 理券商（ 代办 证券公司） 预先冻结 
54. 元：指人 民币元 
55. 基金收益 ： 指基金 投资所得 红利、 股 息、 债券 利息 、 买卖证券价 差、 银行 存款利息 、
已实现的其 他合法收 入及因运 用基金财 产带来的 成本 和费用的节 约 
56. 基金资产总值 ：指基金拥 有的各类有 价证券、 银 行存款本息、基 金应收申购 款及其
他资产的价 值总和 
57. 基金资产 净值 ： 指 基金资产 总值减去 基金负 债后 的价值 
58. 基金份额 净值：指 计算日基 金资产净 值除以 计算 日基金份额 总数 
59. 基金资产估值 ：指计算评 估基金 资产 和负债的价 值，以确定基金 资产净值和 基金份
额净值的过 程 8 
 
60. 指定媒体 ：指中国 证监会指 定的用以 进行信 息披 露的报刊、 互联网网 站及其他 媒体 
61. 不可抗力 ：指 本基金合同 当事人无法 预见、无法 抗拒、无法避免 且在本基金 合同由
基金管理人、 基金托管 人签署之 日后发生 的， 使本基 金合同当事 人无法全 部或部分 履行 本基
金合同的任 何 事件 ， 包括但 不限于洪 水、 地 震及其 他 自然灾害 、 战争 、 骚乱 、 火灾 、 政府征
用、 没收 、 恐怖 袭击、 传染病传 播、 法 律法规变 化、 突发停电或 其他突发 事件、 证券交易 所
非正常暂停 或停止交 易 
 
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3. 基金管理人 
 
一、基金管理人概况 
名称：南方 基金管理 有限公司 
住所及办公 地址 ：深 圳市福田 中心区福 华一路六 号免 税商务大厦 塔楼 31、32 、33 层整
层 
成立时间：1998 年 3 月 6 日 
法定代表人 ：吴万善 
注册资本：1.5 亿元 人民币 
电话： （0755 ）82763888 
传真： （0755 ）82763889 
联系人：鲍 文革 
南方基金管 理有限公 司是 经中 国证监会 证监基字[1998]4 号文批准， 由南方证 券有限公
司、厦门国际信 托投资公司 、广西信托 投资公司共同 发起设立。2000 年，经中 国证监会证
监基金字[2000]78 号文批 准进行了 增资扩股 ，注册资 本达到 1 亿元 人民币。2005 年，经中
国证监会证 监基金字[2005]201 号文批 准进行增 资扩 股， 注册 资本达 1.5 亿元人 民币。 目前
股权结构： 华泰证券 股份有限 公司 45%、 深圳市投 资 控股有限公司 30% 、厦 门国际信 托有限
公司 15%及兴 业证券 股份有限 公司 10%。 
 
二、主要人员情况 
1、董事会成 员 
吴万善先生，董 事，中共党员 ， 大学/EMBA 。历任中 国人民银行江苏 省分行金融管 理处
科员、中国 人民银行 南京市分 行江宁支 行科员； 华泰 证券证券发 行部副经 理、总经 理助理；
江苏省证券 登记处总 经理；华 泰证券副 总经理、 总裁 ，现任华泰 证券股份 有限公司 董事长、
党委副书记 、南方基 金管理有 限公司董 事长。 
张涛先生， 董 事， 中共 党员， 博 士研究生 。 历任华 泰 证券总裁办 公室总裁 秘书、 投 资银
行一部业务 经理、 福州办 事处副主 任、 上海总部 投资 银行业务部 副总经理、 深 圳总部副 总经
理、 深圳彩田 路营业部 总经理、 董事会秘 书、 总裁 助 理兼董事会 办公室主 任； 现任华 泰证券
股份有限公 司副总裁 、党 委委 员。 
姜健先生， 董 事， 中共 党员， 硕 士研究生 。 历任南 京 农业大学教 师； 华泰证 券人事 处职
员、 人事处培 训教育科 科长、 投 资银行部 股票事务 部 副经理、 投资 银行一部 副总经理 、 投资
银行一部高 级经理、 投资 银行总部 副总经理 兼发行部 总经理、 资产管 理总部总 经理、 投资银10 
 
行业务总监 兼投资银 行业务南 京总部总 经理、 总裁 助 理兼上海总 部总经理、 公司机构 客户服
务部总经理 。现任华 泰证券股 份有限公 司副总裁 、董 事会秘书、 党委委员 。 
李真先生 ， 董事 ， 中共党 员， 材 料工程 、 企业管 理双 学士， 高 级工程师 。 历任 机械工业
部科技司材 料工艺处、 科 研管理处 副主任科 员、 总工 程师秘书、 科技 与质量监 督司行业 技术
处副处长；深圳 亚洲金刚石 有限公司副 总经理（干 部 交流） ；深圳市投 资管理公司 董事局秘
书处副主任、 综合部副 部长、 部 长、 总裁 助理兼工 业 一部部长、 办 公室主任 ； 深圳市 通产实
业有限公司 党委书记 、 董事 长； 深圳会展 中心管理 有 限责任公司 党委书记 、 总经 理、 董事长；
现任深圳市 投资控股 有限公司 董事、总 经理、党 委副 书记。 
周建国先生 ， 董事 ， 中共 党员， 经济学硕 士。 历 任某 公社会计 、 团委书 记； 江 西财经学
院教师、 企业 财务教研 室负责 人、 会计系 办公室主 任 、 会计系副主 任、 成人 教育处处 长 （副
教授） ；深圳中旅 信实业 有限 公司副总经 理；深圳市 商贸投资控股公 司审计部部 长、计财部
部长， 兼任商 控实业有 限公司董 事长、 党 委书记， 深 圳市商贸投 资控股公 司总裁助 理； 深圳
市投资控股 有限公司 计划财务 部部长； 现任深圳 市投 资控股有限 公司副总 经理。 
洪文瑾女士 ，董事， 中共党员 ，硕士研 究生。历 任厦 门经济特区 建设发展 公司财务 部，
厦门建发集 团有限公 司财务部 副经理、 厦门 建发信托 投资公司副 总经理、 总经 理， 厦门国际
信托投资有 限公司总 经理，现 任厦门国 际信托有 限公 司董事长。 
庄园芳女士， 董事， 工 商管理硕 士， 经济 师。 历任 兴 业证券交易 业务部总 经理助理 、 负
责人，证券 投 资部副 总经理、 总经理， 投资总监 ；现 任兴业证券 股份有限 公司副总 裁。 
高良玉先生 ，董事， 中共党员 ，经济学 硕士，经 济师 。历任南京 农业大学 审计处干 部、
中国人民银 行金融管 理司主任 科员、 中国 证监会发 行 部副处长、 南 方基金管 理有限公 司副总
经理，现任 南方基金 管理有限 公司总 裁 、党委书 记。 
张磊先生， 独立董事 ，工商管 理硕士（MBA ）及 国际 关系硕士， 注册金融 分析师(CFA) ，
获得美国 NASD Series 7 & 65 证 书。曾工 作于耶鲁 大 学投资基金 办公室（Yale Endowment ）
及美国新生 市场投资 基金(Emerging Markets Management, LLC) ，主要 从事基金 管理及 投资
研究。 历任纽 约证券交 易所国际 董事及中 国首席代 表 ； 现任 HCM 投 资管理有 限公司高 级合伙
人，United World College of Southeast Asia Foundation 校董 、耶鲁大 学校务委 员会成
员、国际顾 问委员会 成员，纽 约金融分 析师协会 会员 。 
周春生先生， 独立董事 ， 博士。 历任美国 联邦储备 委 员会经济学 家、 美国加 州大学及 香
港大学商学院教 授、中国证 监会规划发 展委员会委 员 （副局级） 、中国 留美金融学 会理事、
美国经济学 会、美国 金融研究 会 会员，Annals of Economics and Finance 编 委，北 京大学
光华管理学院院 长助理、EMBA 中心主 任、高层管理 者培训与发展中 心主任、财 务金融学教
授， 香港大学 荣誉教授 ， 深圳证 券交易所 第一、 二 、 三届上市委 员会委员； 现为长 江商学院
金融教授、EMBA 和高 层培训项 目学术主 任，国家 杰出 青年基金获 得者。 
王全洲先生，独 立董事，中共 党员，大学 学历，1997 年中国人民大 学会计专业研 究生11 
 
班毕业， 注册 会计师、 资产评估 师、 注册 税务师； 历 任北京市财 政局会计 处副处长 ， 北京会
计公司总经 理（正处 级） ；现任 北京兴华 会计 师 事务 所董事长、 主任会计 师。 
丛培国先生， 独立董事 ， 法学硕 士。 历任 北京大学 法 律系经济法 教研室助 教、 经济师 讲
师、经济法 教研室副 主任，美 国加州大 学洛杉矶 校区 （UCLA ）客 座教授、 北京大学 副教授；
现任北京君 佑律师事 务所合伙 人、事务 所主任。 
米志明先生， 独立董事 ， 本科， 高级经济 师、 注册 会 计师。 历任江 苏省姜堰 税务局 副局
长， 扬州市税 务局副局 长， 扬州 市财政局 局长、 党 组 书记， 扬州市 人民政府 副秘书 长， 建设
银行扬州市 分行行长 、党组书 记，财政 部深圳专 员办 专员、巡视 员。 
2、监事会成 员 
骆新都女士， 职工监事 ， 经济学 硕士， 经 济师。 历 任 民政部外事 处处长、 南 方证券 有限
公司副总裁、 南方基金 管理有限 公司董事 长、 顾问； 现 任南方基金 管理有限 公司监事 会主席。 
舒本娥女士， 监事， 本 科。 历任 熊猫电子 集团公司 财 务处财务处 长， 华泰证 券计划资 金
部副总经理（主 持工作） 、稽 查监察部副 总经理、总 经理；现任华泰 证券股份有 限公司计划
财务部总经 理。 
周景民先生 ， 监事 ， 工学 硕士、 工商管理 硕士 （MBA） ， 经济师 。 历任 深圳三九 企业集团
三九贸易公 司职员， 深 圳大鹏证 券有限公 司投资银 行 部项目经理、 加拿大西 蒙弗雷泽 大学工
商管理学院 MBA 学生 兼助教， 广 东美的集 团战略发 展 部高级经理， 招商 局集 团中国南 山开发
（集团） 公司 研究发展 部高级项 目经理， 深圳市投 资 控股有限公 司投资部 副经理、 经 理； 现
任深圳市投 资控股有 限公司投 资部高级 主管。 
苏荣坚先生 ， 监事 ， 学士 学位， 高级经济 师。 历 任三 明市财政局 、 财委 ， 厦门 信达股份
有限公司财 务部、 厦门 国际信托 投资公 司财务部 业务 主办、 副经理 ， 自营业 务部经理 ； 现任
厦门国际信 托有限公 司财务部 总监兼财 务部总经 理。 
郑城美先生， 监事， 中 共党员， 经济学硕 士。 历任 兴 业证券华林 营业部客 户经理、 研究
发展中心市 场分析师、 经 纪业务部 市场分析 师、 办公 室文秘部经 理、 南平滨江 路营业部 副总
经理（主持工 作） 、计划财务 部副总经理 、财务部总 经理；现任兴业 证券董事会 秘书处总经
理兼计划财 务部总经 理。 
苏民先生 ， 职工监 事， 博士研究 生， 工 程师 。 历任安 徽 国投深圳证 券营业部 电脑工程 师，
华夏证券深 圳分公司 电脑部经 理助理， 南 方基金管 理 有限公司运 作保障部 副总监、 市 场服务
部总监；现 任南方基 金管理有 限公司电 子商务部 兼风 险管理部总 监。 
3、 总裁及其 他高级管 理人员 
高良玉先生 ， 董事 ， 总裁 ， 中共 党员， 经济学硕 士， 经济师。 历任南京 农业大学 审计处
干部、 中国人民 银行金融 管理司主 任科员、 中国 证监 会发行部副 处长、 南方基 金管理有 限公
司副总经理 ， 现任 南 方基金管 理有限公 司 总裁 、 党委 书记 。 
俞文宏先生， 副 总裁， 中共党员 ， 工商管 理硕士， 经 济师， 历任江 苏省投资 公司业 务经12 
 
理、 江苏国际招 商公司部 门经理、 江苏 省国际信 托投 资公司投资 银行部总 经理、 江苏国 信高
科技创业投 资有限公 司董事长 兼总经理 。现任南 方基 金管理有限 公司副 总裁 、董事 会秘书、
党委副书记 。 
郑文祥先生 ， 副总 裁， 工商管理 硕士。 曾任职于 湖北省 荆州市 农业 银行 、 南方证券 公司、
国泰君安证 券公司， 任职 南方基金 管理有限 公司期间 ， 历任国 债投资 经理、 专户理 财部副总
监、 南方避险增 值基金经 理、 总经理助 理兼养老 金业 务部总监， 现任 南方基金 管理有限 公司
副总裁。 
朱运东先生 ，副总裁 ，中共党 员，经济 学学士。 曾任 职于财政部 地方预算 司及办公 厅、
中国经济开发信 托投资公司 ，2002 年 加入南方基金 ，历任北京分公 司总经理、 产品开发部
总监、总裁 助理、首 席市场执 行官，现 任南方基 金管 理有限公司 副总裁。 
秦长奎先生 ， 督察 长， 中共党员 ， 工商 管理硕士 。 历 任 华泰证券有 限公司营 业部总经 理、
部门总经理 、总裁助 理。现任 南方基金 管理有限 公司 督察长、党 委委员、 纪委委员 。 
4、基金经理



杨 德龙先生，北 京大学经济学 硕士、清华 大学工学学 士，具有基金从 业资格。2006 年
加入南方基 金， 现任 南 方基金 研 究部高级 策略分析 师 、 中证南方小 康产业指 数 ETF 及 联接基
金基金经理 。 
5、投资决策 委员会成 员 
总裁高良玉 先生， 副总裁 郑文祥先 生， 总裁助理 兼投 资总监邱国 鹭先生， 专户 投资管理
部总监吕一 凡先生、 固定 收益部总 监李海鹏 先生， 研 究部总监史 博先生、 投资 部执行总 监陈
键先生。 
6、上述人员 之间不存 在近亲属 关系。 
 
三、基金管 理人的职责 
1、依法募集基金 ，办理或者 委托经中国 证监会认定 的其他机构代为 办理基金份 额的发
售、申购、 赎回和登 记事宜； 
2、办理基金 备案手续 ； 



3、对所 管理的不 同基金财 产分别管 理、分 别记 账，进行证 券投资； 



4、按照 基金合同 的约定确 定基金收 益分配 方案 ，及时向基 金份额持 有人分配 收益； 



5、进行 基金会计 核算并编 制基金财 务会计 报告 ； 



6、编制 中期和年 度基金报 告； 



7、计算 并公告基 金资产净 值，确定 基金份 额申 购、赎回清 单； 



8、办理 与基金财 产管理业 务活动有 关的信 息披 露事项； 



9、召集 基金份额 持有 人大 会； 



10 、保 存基金财 产管理业 务活动的 记录、账 册、 报表和其他 相关资料 ； 13 
 



11 、 以基 金管理人 名义， 代表 基金份额 持有人利 益 行使诉讼权 利或者实 施其他法 律行为； 
12 、有关法 律、法规 和中国证 监会规定 的其他职 责。 
 
四、基金管理人关于遵守法律法规的承 诺 
1、基金管理人承 诺不从事违 反《证券法 》的行为， 并承诺建立健全 的内部控制 制度，
采取有效措 施，防止 违反《证 券法》行 为的发生 ； 
2、基金管理人承 诺不从事以 下违反《基 金法》的行 为，并承诺建立 健全的内部 风险控
制制度，采 取有效措 施，防止 下列行为 的发生： 



（1）将 基 金管理 人固有财 产或者他 人财产 混同 于基金财产 从事证券 投资； 



（2）不 公平地对 待管理的 不同基金 财产； 



（3）利 用基金财 产为基金 份额持有 人以外 的第 三人牟取利 益； 
（4）向基金 份额持有 人违规承 诺收益或 者承担 损失 ； 



（5）依 照法律、 行政法规 有关规定 ，由中 国证 监会规定禁 止的其他 行为。 
3、 基金管理人承 诺加强人 员管理， 强 化职业操 守， 督 促和约束员 工遵守国 家有关法 律、
法规及行业 规范，诚 实信用、 勤勉尽责 ，不从事 以下 活动： 
（1）越权或 违规经营 ； 
（2）违反基 金合同或 托管协议 ； 
（3）故意损 害基金份 额持有人 或其他基 金 相关 机构 的合法权益 ； 
（4）在向中 国证监会 报送的资 料中弄虚 作假； 
（5）拒绝、 干扰、阻 挠或严重 影响中国 证监会 依法 监管； 
（6）玩忽职 守、滥用 职权； 
（7）泄露在任职 期间知悉的 有关证券、 基金的商业 秘密、尚未依法 公开的基金 投资内
容、基金投 资计划等 信息； 
（8）除按本 公司制度 进行基金 运作投资 外，直 接或 间接进行其 他股票投 资； 
（9）协助、 接受委托 或以其他 任何形式 为其他 组织 或个人进行 证券交易 ； 
（10 ） 违反证 券交易场 所业务规 则， 利用 对敲、 倒 仓 等手段操纵 市场价格， 扰乱市场 秩
序； 
（11 ）贬损 同行，以 提高自己 ； 
（12 ） 在公 开信息披 露和广告 中故意含 有虚假、 误导 、欺诈成分 ； 
（13 ）以不 正当手段 谋求业务 发展； 
（14 ）有悖 社会公德 ，损害证 券投资基 金人员形 象； 
（15 ）其他 法律、行 政法规禁 止的行为 。 






 
五、基金管理人关于禁止性行为的承诺 14 
 
为维护基金 份额持有 人的合法 权益，本 基金禁止 从事 下列行为： 



1、承销 证券； 



2、向他 人贷款或 者提供担 保； 



3、从事 承担无限 责任的投 资； 



4、买卖 其他基金 份额，但 是法律法 规和国 务院 另有规定的 除外； 



5、向基金管 理人、基金 托管人出资 或者买卖基 金管理人、基金 托管人发行 的股票 或者
债券； 



6、买卖与基 金管理人、 基金托管人 有控股关系 的股东或者与基 金管理人、 基金托管人
有其他重大 利害关系 的公司发 行的证券 或者承销 期内 承销的证券 ； 



7、从事 内幕交易 、操纵证 券交易价 格及其 他不 正当的证券 交易活动 ； 
8、依照法律 、行政法 规有关规 定，由中 国证监 会规 定禁止的其 他活动。 
 
六、基金经理承诺 
1、依照有关法律 、法规和基 金合同的规 定，本着谨 慎的原则为基金 份额持有人 谋取最
大利益； 
2、不能利用 职务之便 为自己、 受雇人或 任何第 三者 谋取利益； 
3、不泄露在任职 期间知悉的 有关证券、 基金的商业 秘密，尚未依法 公 开的基金 投资内
容、基金投 资计划等 信息； 
4、不以任何 形式为其 他组织或 个人进行 证券交 易。 
 
七、基金管理人的内部控制制度 
1、内部控制 制度概述 
为了保证公 司规范运 作， 有效地防 范和化解 管理风险 、 经营风险以及 操作风险， 确 保基
金财务和公 司财务以 及其他信 息真实、 准确、 完 整， 从而最大程 度地保护 基金份额 持有人的
利益，本基 金管理人 建立了科 学合理、 控制严密 、运 行高效的内 部控制制 度。 
内部控制制 度是指公 司为实现 内部控制 目标而建 立的 一系列组织 机制、 管理 方法、 操作
程序与控制 措施的总 称。 内部控制 制度由内 部控制大 纲、 基本管理制 度、 部门 业务 规章等组
成。 
公司内部控 制大纲是 对公司章 程规定的 内控原则 的细 化和展开， 是对 各项基本 管理制度
的总揽和指 导，内部 控制大纲 明确了内 控目标、 内控 原则、控制 环境、内 控措施等 内容。 
基本管理制 度包括内 部会计控 制制度、 风险控制 制度 、投资管理 制度、监 察稽核制 度、
基金会计制 度、 信息披 露制度、 信息技术 管理制度 、 资料档案管 理制度、 业 绩评估考 核制度
和紧急应变 制度等。 
部门业务规 章是在基 本管理制 度的基础 上， 对各部 门 的主要职责、 岗位设置、 岗位责任 、15 
 
操作守则等 的具体说 明。 
2、内部控制 原则 
健全性原则。 内 部控制机 制必须覆 盖公司的 各项 业务 、 各个部门或机 构和各级 人员， 并
涵盖到决策 、执行、 监督、反 馈等各个 运作环节 。 
有效性原则。 通 过科学的 内控手段 和方法， 建立 合理 的内控程序， 维 护内控制 度的有效
执行。 
独立性原则。 公司各机 构、 部门 和岗位在 职能上应 当 保持相对独 立， 公司基 金资产、 自
有资产、其 他资产的 运作应当 分离。 
相互制约原 则。 公司内部 部门和岗 位的设置 必须权责 分明、 相互制衡， 并 通过切实 可行
的措施来实 行。 
成本效益原 则。 公司应充 分发挥各 机构、 各部门 及各 级员工的工 作积极性， 运 用科学化
的方法尽量 降低经营 运作成本， 提高经济 效益， 以合 理 的控制成本 达到最佳 的内 部控 制效果。 
3、主要内部 控制制度 
（1）内部会 计控制制 度 
公司依据 《中华 人民共和 国会计法 》 、 《金融企业 会计 制度》 、 《证券投 资基金会 计核算办
法》 、 《企业财 务通则》 等国家有 关法律、 法规制订 了 基金会计制 度、 公司财 务会计 制度、 会
计工作操作 流程和会 计岗位职 责，并针 对各个风 险控 制点建立严 密的会计 系统控制 。 
内部会计控 制制度包 括凭证制 度、 复核 制度、 账务 处 理程序、 基金 估值制度 和程序、 基
金财务清算 制度和程 序、 成本控制 制度、 财务收 支审 批制度和费 用报销管 理办法、 财产 登记
保管和实物 资产盘点 制度、会 计档案保 管和财务 交接 制度等。 
（2）风险管 理控制制 度 
风险控制制 度由风险 控制委员 会组织各 部门制定， 由 风险控制的 机构设置、 风险控制 的
程序、风险 控制的具 体制度、 风险控制 制度执行 情况 的监督等部 分组成。 
风险控制的 具体制度 主要包括 投资风险 管理制度、 交 易风险管理 制度、 财务 风险控制 制
度、 信息技术 系统风险 控制制度 以及岗 位分离制 度、 防火墙制度、 反馈制度 、 保密制 度等程
序性风险管 理制度。 
（3）监察稽 核制度 
公司设立督 察长， 负责监 督检查基 金和公司 运作的合 法合规情况 及公司内 部风险控 制情
况。督察长 由总经理 提名，董 事会聘任 ，并经全 体独 立董事同意 。 
督察长负责 组织指 导 公司监察 稽核工作。 除应当回 避 的情况外， 督 察长享有 充分的知 情
权和独立的 调查权。 督 察长根据 履行职责 的需要， 有 权参加或者 列席公司 董事会以 及公司业
务、 投资决策 、 风险管 理等相关 会议， 有 权调阅公 司 相关文件、 档 案。 督察 长应当定 期或者
不定期向全 体董事报 送工作报 告， 并在董事 会及董事 会下设的相 关专门委 员会定期 会议上报
告基金及公 司运作的 合法合规 情况及公 司内部风 险控 制情况。 16 
 
公司设立监 察稽核部 门， 具体执 行监察稽 核工作。 公 司 配备了充足 合格的监 察稽核人 员，
明确规定了 监察稽核 部门及内 部各岗位 的职责和 工作 流程。 
监察稽核制 度包括内 部稽核 管 理办法、 内部 稽核工作 准则等。 通过这 些制度的 建立， 检
查公司各业 务部门和 人员遵守 有关法律、 法规和规 章 的情况； 检查 公司各业 务部门和 人员执
行公司内部 控制制度 、各项管 理制度和 业务规章 的情 况。 
 17 
 
 
4. 基金托管人 
一、基金托 管人情况 
（一）基本 情况 
名称：中国 建设银行 股份有限 公司(简称 ：中国 建设 银行) 
住所：北京 市西城区 金融大街25 号 
办公地址： 北京市西 城区闹市 口大街 1 号院 1 号楼 
法定代表人 ：郭树清 
成立时间：2004 年 09 月 17 日 
组织形式： 股份有限 公司 
注册资本： 贰仟叁佰 叁拾陆亿 捌仟玖佰 零捌万肆 仟元 
存续期间： 持续 经营 
基金托管资 格批文及 文号：中 国证监会 证监基字[1998]12 号 
联系人：尹


东 
联系电话：(010) 6759 5003 
中国建设银 行股份有 限公司拥 有悠久的 经营历史 ， 其 前身 “中国 人民建设 银行” 于 1954
年成立，1996 年易 名为 “中 国建设银 行” 。 中国建设 银行是中国 四大商业 银行之一 。 中国 建
设银行股份 有限公司 由原中国 建设银行 于 2004 年 9 月分立而成 立，承继 了原中国 建设银行
的商业银行 业务及相 关的资产 和负债。 中国建设 银行(股票代码：939) 于 2005 年 10 月 27
日 在香 港联合 交易 所主板 上市 ，是中 国四 大商业 银行中 首 家 在海外 公开 上市的 银行 。2006
年 9 月 11 日，中国 建设银行 又作为第 一家 H 股公 司 晋身恒生指 数。2007 年 9 月25 日中国
建设银行 A 股在上海 证券交易 所上市并 开始交易。A 股发行后中 国建设银 行的已发 行股份总
数为：250,010,977,486 股(包括 240,417,319,880 股H 股及 9,593,657,606 股 A 股) 。 
截至2011 年3 月31 日，中国 建设银行 资产总额113,125.16 亿元 ，较上年 末增加
5,021.99 亿 元，增长4.65%。2011 年一 季度，中 国建 设银行实现 净利润472.33 亿元 ，较上
年同期增长34.23% ； 年化平均 资产回报 率1.71% ，年 化加权平均 净资产收 益率26.19% ；利息
净收入716.30 亿元， 较上年同 期增长25.27% ； 净利 差为2.58%， 净利息收 益率为2.69% ，分
别较上年同 期提高0.28 和0.30 个百分 点；手续 费及 佣金净收入231.54 亿 元，较上 年同期
增长37.29% 。 其中 ， 结算 、 理财 、 电子 银行、 贷记卡 及保理等重 点产品快 速增长 ， 收入结 构
日趋合理。 
中国建设银 行在中国 内地设有1.3 万余个 分支机 构， 并在香港、 新加坡、 法兰克福 、约
翰内斯堡 、 东京 、 首尔 、 纽约 、 胡志明 市及悉尼 设有 分行， 在 莫斯科设 有代表处 ， 设立 了湖
北桃江建信 村镇银行、 浙 江苍南建 信村镇银 行、 安徽 繁昌建信村 镇银行、 浙江 青田建信 华侨18 
 
村镇银行、 浙 江武义建 信村镇银 行、 陕西 安塞建信 村 镇银行、 河北 丰宁建信 村镇银行 、 上海
浦东建信村 镇银行、 苏州常熟 建信村镇 银行9家 村镇 银行，拥有 建行亚洲 、建银国 际，建行
伦敦、 建信基 金、 建信 金融租赁 、 建信信 托、 中德 住 房储蓄银行 等多家子 公司。 全 行已安装
运行自动柜 员机(ATM)39,874 台 ，拥有员 工313,867 人 ，为客户提 供全面的 金融服务 。 
中国建设银 行得到市 场和业界 的支持和 广泛认可 ，2010 年共获得100 多个 国内外奖 项。
本集团在英 国《银行 家》杂志 公布的“ 全球商业 银行 品牌十强” 列第二 位 ，在“全 球银行
品牌500 强” 列第13位 ，并被评 为2010年 中国最 佳银 行；在美国 《福布斯 》杂志公 布的
“Interbrand2010 年 度最佳中 国品牌价 值排行榜 ”列 第三 位，银 行业第一 位；被《 亚洲金
融》 杂志 评为2010 年度 “ 中国最 佳银行” ； 连续三 年 被香港 《 资本》 杂志评为 “中国 杰出零
售银行” ；被 中国红十 字会总会 授予“中 国红十 字杰 出奉献奖章” 。 
中国建设银 行总行设 投资托管 服务部， 下 设综合制 度 处、 基金市场 处、 资产托 管处、 QFII
托管处、 基金 核算处、 基金清算 处、 监督 稽核处和 投 资托管团队、 涉外资产 核算团 队、 养老
金托管服务 团队、养 老金托管 市场团队 、上海备 份中 心等 12 个职能 处室、团 队，现有 员工
130 余人 。 自 2008 年 以来中国 建设银行 托管业 务持 续通过 SAS70 审计，并 已经成为 常规化
的内控工作 手段。 
（二）主要 人员情况 
杨新丰，投资托 管服务部副 总经理（主 持工作） ，曾 就职于中国建设 银行江苏省 分行、
广东省分行、 中国建设 银行总 行会计部、 营运管理 部 ， 长期从事计 划财务、 会计结算 、 营运
管理等工作 ，具有丰 富的客户 服务和业 务管理经 验。 
纪伟， 投资托管 服务部副 总经理， 曾就 职于中国 建设 银行南通分 行、 中国建设 银行总行
计划财务部、 信贷经营 部、 公司 业务部， 长期从事 大 客户的客户 管理及服 务工作， 具 有丰富
的客户服务 和业务管 理经验。 
（三）基金 托管业务 经营情况 
作为国内首 批开办证 券投资基 金托管业 务的商业 银行 ， 中国建设银 行一直秉 持 “以客户
为中心” 的经 营理念， 不断加强 风险管理 和内部控 制 ， 严格履行托 管人的各 项职责， 切实维
护资产持有 人的合法 权益， 为资产 委托人提 供高质量 的托管服务。 经 过多年稳 步发展， 中国
建设银行托 管资产规 模不断扩 大， 托管业务 品种不断 增加， 已形成包 括证券投 资基金、 社保
基金、 保险资 金、 基本 养老个人 账户、QFII 、 企业 年 金等产品在 内的托管 业务体系 ， 是目前
国内托管业 务品种最 齐全的商 业银行之 一。截至 2011 年 6 月 30 日 ，中国建 设银行 已托管
195 只证券投 资基金 。 建设 银行专业 高效的托 管服务 能力和业务 水平， 赢得了业 内的高度 认
同。 2010 年初 ， 中 国建设银 行被 总部 设于英国 伦敦的 《 全球托管人 》 杂志评为 2009 年度 “国
内最佳托管银行 ” （Domestic Top Rated ） ，并连 续 第三年 被香港《 财资》杂志评为 “中国
最佳次托管 银行 ”。 
二、基金托 管人的内 部控制制 度 19 
 
（一）内部 控制目标 
作为基金托 管人 ， 中国 建设银行 严格遵守 国家有关 托 管业务的法 律法规、 行 业监管规 章
和本行内有 关管理规 定， 守法 经营、 规范 运作、 严 格 监察， 确保业 务的稳健 运行， 保 证基金
财产的安全 完整， 确保 有关信 息的真实、 准确、 完 整 、 及时， 保护 基金份额 持有人的 合法权
益。 
（二）内部 控制组织 结构 
中国建设银 行设有风 险与内控 管理委员 会， 负责全 行 风险管理与 内部控制 工作， 对托 管
业务风险控 制工作进 行检查指 导。 投资托 管服务部 专 门设置了监 督稽核处， 配备了专 职内控
监督人员负 责托管业 务的内控 监督工作 ，具有独 立行 使监督稽核 工作职权 和能力。 
（三）内部 控制制度 及措施 
投资托管服 务部具备 系统、 完善 的制度 控制体系， 建 立了管理制 度、 控制制 度、 岗位 职
责、 业务操作 流程， 可 以保证托 管业务的 规范操作 和 顺利进行； 业 务人员具 备从业资 格； 业
务管理严格 实行复核、 审核、 检 查制度， 授权工作 实 行集中控制， 业务印章 按规程 保管、 存
放、 使用 ， 账户 资料严格 保管， 制约机制 严格有效 ； 业务操作区 专门设置 ， 封闭 管理， 实施
音像监控； 业 务信息由 专职信息 披露人 负责， 防止 泄 密； 业务实现 自动化操 作， 防止 人为事
故的发生， 技术系统 完整、独 立。 
三、基金托 管人对基 金管理人 运作基金 进行监督 的方 法和程序 
（一）监督 方法 
依照 《基金法 》 及 其配 套法规和 基金合同 的约定， 监 督所托管基 金的投资 运作。 利用 自
行开发的“托管 业务综合系 统 —— 基金 监督子系统” ，严格按照现行 法律法规以 及基金合同
规定， 对基金 管理人运 作基金的 投资比 例、 投资范 围 、 投资组合等 情况进行 监督， 并 定期编
写基金投资 运作监督 报告， 报送 中国证监 会。 在日常 为基金投资 运作所提 供的基金 清算和核
算服务环节 中， 对基金 管理人发 送的投资 指令、 基金 管理人对各 基金费用 的提取与 开支情况
进行检查监 督。 
（二）监督 流程 
1. 每工作日 按时通过 基金监督 子系统， 对各基金 投资 运作比例控 制指标进 行例行监 控，
发现投资比 例超标等 异常 情况 ，向基金 管理人发 出书 面通知，与 基金管理 人进行情 况核实，
督促其纠正 ，并及时 报告中国 证监会。 
2. 收到基金 管理人的 划款指令 后， 对涉及 各基金的 投 资范围、 投资 对象及交 易对手等 内
容进行合法 合规性监 督。 
3. 根据基金 投资运作 监督情况， 定期编写 基金投资 运 作监督报告， 对各基金 投资运作 的
合法合规性 、投资独 立性和风 格显著性 等方面进 行评 价，报送中 国证监会 。 
4. 通过技术 或非技术 手段发现 基金涉嫌 违规交易， 电 话或书面要 求基金管 理人进行 解释
或举证，并 及时报告 中国证监 会。 20 
 
 
5. 相关服务机构 
 
一、基金份额发售机构 
1、 上市推荐 人 
招 商证券股 份有限公 司 
2、 发售协调 人 
（1）发售主 协调人 
华泰证券股 份有限公 司 
（2）副主协 调人 
详见《发售 公告》。 
3、网下现金 发售直销 机构 
南方基金管 理有限公 司 
住所及办公 地址： 深圳市 福田中心 区福华一 路六号免 税商务大厦 塔楼31、32、33层整层 
法定代表人 ：吴万善 
电话：（0755 ）82763905 
传真：（0755 ）82763900 
联系人：张 锐珊 
4、 网下现金 发售代理 机构 、网 下股票发 售代理 机构 和网上现金 发售代理 机构 
详见《发售 公告》。 
 
二、登记结算机构 
名称：中国 证券登记 结算有限 责任公司 
地址：北京 市西城区 太平桥大 街 17 号 
法定代表人 ：金颖 
联系人：陈 龙 
电话：（021 ）58876741 
传真：（021 ）68870311 
 
三、律师事务所和经办律师 
名称：广东 华瀚律师 事务所 
注册地址： 深圳市罗 湖区笋岗 东路 1002 号宝安 广场A 座16 楼G.H 室 
负责人：李 兆良 21 
 
电话：(0755)82687860 
传真：(0755)82687861 
经办律师： 杨忠、戴 瑞冬 
 
四、会计师事务所和经办注册会计师 
普华永道中 天会计师 事务所有 限公司 
住所：上海 市浦东新 区陆家嘴 环路 1318 号星展 银行 大厦 6 楼 
办公地址： 上海市湖 滨路 202 号普华永 道中心 11 楼 
法定代表人 ：杨绍信 
联系电话： （021）23238888 
传真： （021 ）23238800 
联系人：陈 熹 
经办会计师 ：薛竞、 陈熹 
 22 
 
 
6. 基金的募集 
 
本基金由基金管 理人依照《 基金法》 、 《 运作办法》 、 《 销售办法》 、基金 合同及其他 有关
规定，并经 中国证监 会 2011 年7 月14 日证监许 可[2011]1096 号 文批准募 集。 
本基金的类 型为股票 型基金， 运作方式 为交易型 开放 式。基金存 续期限为 不定期。 
 
一、 募集期 
自基金份额 发售之日 起不超过3 个月， 具体发售 时间 见《发售公 告》 。 
 
二、 发售对象 
符合法律法 规规定的 个人投资 者、 机构投 资者及合 格 境外机构投 资者， 以及 法律法规 或
中国证监会 允许购买 证券投资 基金的其 他投资者 。 
 
三、 募集目标 
本基金不设 募集目标 。 
 
四 、 发售方式 
投资者可选 择网上现 金认购、 网下现金 认购和网 下股 票认购 3 种 方式。 
网 上现 金认购 是指 投资 者通过 基金 管理人 指定 的发 售代 理机 构用上 海证 券交 易所网 上
系统以现金 进行的认 购； 网下现金 认购是指 投资者通 过基金管理 人及其指 定的发售 代理机构
以现金进行 的认购； 网下 股票认购 是指投资 者通过基 金管理人指 定的发售 代理机构 以股票进
行的认购。 
基金份额发 售机构认 购申 请的 受理并不 代表该申 请一 定成功， 而仅代 表发售机 构确实接
收到认购申 请。认购 的确认以 登记结算 机构或基 金管 理公司的确 认结果为 准。 
 
五、 募集场所 
投 资人 应当在 基金 管理 人及其 指定 发售代 理机 构办 理基 金发 售业务 的营 业场 所或按 基
金管理人、 发 售代理机 构提供的 其他方式 办理基金 份 额的认购。 发 售代理机 构名单和 联系方
式见 本招募 说明书 “相 关服务 机构” 章节 “基金份 额 发售机构” 部 分和本基 金 《发售 公告》 。 
 
六、 基金份额面值和认购价格 
本基金基金 份额发售 面值为人 民币 1.00 元，认 购价 格为 1.00 元。 23 
 
 
七、 认购开户 
认购开户投资人 认 购本基金 时需具有证 券账户，证券 账户是指上海证 券交易所A 股 账户
或基金账户 。 
1、 如投资人 需新开立 证券账户 ，则应注 意： 
（1）基金账户只 能进行基金 的 现金认购 和 二级市场 交易，如投资人 需要参与网 下股票
认购或基金 的申购、 赎回，则 应开立 和 使用上海A股 账户。 
（2） 开户当日 无法办理 指定交 易， 建议投 资人在进 行 认购前至少2 个工作日 办理开户 手
续。 
2、 如投资人 己开立证 券账户， 则应注意 ： 
（1）如投资人未 办理指定交 易或指定交 易在不办理 本基金发售业务 的证券公司 ，需要
指定交易或 转指定交 易在可办 理本基金 发售业务 的证 券公司。 
（2）当日 办理指 定交易或转 指定交易的 投资人当日 无法进行认购， 建议投资人 在进行
认购的1个工 作日前办 理指定交 易或转指 定交易 手续 。 
（3）使用专 用席位的 机构投资 者无需办 理指定 交易 。 
3、账户使用 注意事项 
已购买过由 南方基金 管理有限 公司担任 注册登记 机构 的基金的投 资者， 其拥有 的南方基
金管理有限 公司开放 式基金账 户不能用 于认购本 基金 。 
 
八 、 认购费用 
认购费用由 投资者承 担，不高 于1.0%， 认购费率 如下 表所示： 
购买份额（M ） 认购费率 
M＜100 万 1.0% 
100 万≤M ＜300 万 0.6% 
300 万≤M ＜500 万 0.3% 
M≥500 万 每笔 1,000 元 
 
基金管理人 办理网下 现金认购 按照上表 所示费率 收取 认购费用。 发售 代理机构 办理网上
现金认购、 网下 现金认购、 网 下股票认 购时可参 照上 述费率结构， 按 照不高于1.0% 的标 准收
取一定的佣 金。 




九、 网上现金认购 
1、认购时间 详见本基 金《发售 公告》 。 
2、 认购限额： 网上现 金认购 以基金份 额申请。 单一 账 户每笔认购 份额需为1,000 份或 其24 
 
整数倍,最高 不得超过99,999,000 份。投 资者可 以多 次认购,累计 认购份额 不设上限 。 
3、认购申请： 投 资人在认购 本基金时， 需按发售代 理机构的规定， 备 足认购资 金，办
理认购手续。 网上现金 认购申请 提交后， 投 资人可以 在 当日交易时 间内撤消 指定的认 购申请。 
4、 清算交收：T日通 过发售代 理机构提 交的网上 现金 认购申请， 由该 发售代理 机构冻结
相应的认购 资金， 登记结 算机构进 行清算交 收， 并将 有效认购数 据发送发 售协调人， 发 售协
调人于网上现金 认购结束后 的第4个工作 日将实际到 位的认购资金划 往预先开设 的基金募集
专户。 
5、 认购确认： 在募集 期结束 后3个工作 日之后， 投资 者可通过其 办理认购 的销售网 点查
询认购确认 情况。 
6、认购金额 的计算 
本基金认购 金额的计 算如下： 
认购金额＝ 认购价格 ×认购 份 额×（1 ＋ 佣金比 率） 
认购佣金＝ 认购价格 ×认购份 额×佣金 比率 
净认购金额 ＝认购价 格×认购 份额 
认购佣金由 发售代理 机构收取 ，投资者 需以现金 方式 交纳认购佣 金。 
例 ：某投资者 通 过网上现金认购1,000 份 本基金，假 设发售代理机构 确认的 佣金比 率 为
1.0% ，则需 准备的资 金金额计 算如下： 
认购佣金＝1.00 ×1,000 ×1.0% ＝10元 
认购金额＝1.00 ×1,000 ×(1 ＋1.0%)＝1,010 元 
即投资者需 准备1,010 元资金， 方可认购 到1,000 份本 基金基金份 额。 
 
十、 网下现金认购 
1、认购时间 详见本基 金《发 售 公告》 。 
2、通过基金 管理人进 行网下现 金认购的 认购金 额的 计算： 
通过基金管 理人进行 网下现金 认购的投 资者， 认购以 基金份额申 请， 认购费用、 认 购金
额的计算公 式为： 
认购金额＝ 认购价格 ×认购份 额×（1 ＋ 认购费 率） 
认购费用＝ 认购价格 ×认购份 额×认购 费率 
净认购份额 ＝认购份 额＋认购 金额产生 的利息/ 认购 价格 
认购费用由 基金管理 人收取， 投 资者需以 现金方式 交 纳认购费用。 网下现金 认购款项 在
基金募集期 间产生的 利息将折 算为基金 份额归基 金份 额持有人所 有。 
例： 某投资者 到本公司 直销网点 认购 100,000 份基 金 份额， 假定认 购金额产 生 的利息 为
10 元，则需 准备的资 金金额计 算如下： 
认购费用＝1.00 ×100,000 ×1.0% ＝1,000 元 25 
 
认购金额＝1.00 ×100,000 ×(1 ＋1.0%) ＝101,000 元 
净认购份额=100,000+10/1.00=100,010 份 
即投资人若 通过基金 管理人认 购本基金100,000 份， 需 准备101,000 元资金， 假 定该笔 认
购金额产生 利息10元 ，则投资 人可得到100,010 份本 基金基金份 额。 
3、通过发售代理 机构进行网 下现金认购 的认购金额 的计算：同通过 发售代理机 构进行
网上现金认 购的认购 金额的计 算。 
4、认购限额：网 下现金认购 以基金份额 申请。 投资 人通过发售代理 机构办理网 下现金
认购，每笔 认购份额 须为1000 份或其整 数倍。投 资人 可多次认购 ，累计认 购份额不 设上限。
投资者通过基金 管理人办理 网下现金认 购的,每笔认 购份额须在10 万 份以上(含10 万份)。投
资者可以多 次认购,累 计认购份 额不设上 限。 
5、 认购手续：投 资人在认购 本基金时， 需按销售机 构的规定，到销 售网点办理 相关认
购手续，并 备足认购 资金。网 下现金认 购申请提 交后 在销售机构 规定的时 间之后 不 得撤消。 
6、 清算交收：T日通 过基金管 理人提交 的网下现 金认 购申请， 由基金 管理人 于T ＋2日进
行有效认购 款项的清 算交收， 将 认购资金 划入基金 管 理人预先开 设的基金 募集专户。 现金认
购款项在募集 期间产 生的利息 将折算为 基金份额 归基 金份额持有 人所有， 认购 款项利息 数额
以基金管理 人的记录 为准。 
T日通过发售代理 机构提交的 网下现金认 购申请，由 该发售代理机构 冻结相应的 认购资
金。 各发售代 理机构将 每一个投 资人账户 提交的网 下 现金认购申 请汇总后， 通过上海 证券交
易所上网定 价发行系 统代该投 资人提交 网上现金 认购 申请。 之后， 登 记结算机 构进行清 算交
收， 并将有效 认购数据 发送发售 协调人， 发 售协调人 将实际到位 的认购资 金划往基 金管理 人
预先开设的 基金募集 专户。 
7、 认购确认： 在募集 期结束 后3个工作 日之后， 投资 人可通过其 办理认购 的销售网 点查
询认购确认 情况。 
 
十一、 网下股票认购 
1、认购时间 详见本基 金《发售 公告》 ， 具体业务 办理 时间由指定 发售代理 机构确定 。 
2、认购限额：网 下股票认购 以单只股票 股数申报,用 以认购的股票必 须是380指数 成份
股和已公告 的备选成 份股。 单只股 票最低认 购申报股 数为1000股, 超过1000 股的部分 须为100
股的整数倍 。投资者 可以多次 提交认购 申请,累 计申 报股数不设 上限。 
3、认购手续：投 资者在认购 本基金时， 需按销售机 构的 规定，到销 售网点办理 认购手
续，并备足 认购股票 。网下股 票认购申 请提交后 在销 售机构规定 的时间之 后不得撤 销。 
4、特殊情形 
(1) 已公告的 将被调出380 指数 的成份股 不得用于 认购 本基金。 
(2) 限制个股 认购规模： 基金管 理人可根 据网下股 票认 购日前3个月 个股的交 易量、 价 格26 
 
波 动及其 他异 常情况,决定 是否 对个股 认购规 模进行限 制, 并在网 下股票 认购日 前公 告限 制
认购规模的 个股名单 。 
(3) 临时拒绝个股 认购：对于 在网下股票 认购期间价 格波动异常或认 购申报数量 异常的
个股，基金 管理人可 不经公告 ，全部或 部分拒绝 该股 票的认购申 报。 
5、清 算交 收：投 资者通过发 售代理机构 办理网下股 票认购的，每日 日终，发售 代理机
构将当日的 股票认购 数据按投 资者证券 账户汇总 发送 给基金管理 人， 在网下股 票认购最 后一
日， 基金管理 人初步确 认各成份 股的有效 认购数量。 登记结算机 构根据基 金管理人 提供的确
认数据将投 资人账户 内相应的 股票进行 冻结。 基金 募 集期结束后， 基金管理 人根据发 售代理
机构提供的 数据计算 投资人应 以基金份 额方式支 付的 认购佣金， 并从 投资人的 认购份额 中扣
除，然后将 扣除的认 购佣金以 基金份额 的形式返 还给 发售代理机 构。 
登 记结 算机构 根据 基金 管理人 提供 的投资 人净 认购 份额 明细 数据进 行投 资 人 认购份 额
的初始登记， 并根据基 金管理人 报上海证 券交易所 确 认的有效认 购申请股 票数据， 将 投资人
申请认购的 股票过户 到基金的 证券账户 。 
6、认购份额 的计算公 式： 
1.00 / T i
1
?
?
? ?
n
i
有效认购数量 日的均价 只股票在 第 投资者的认购份额 
其中： 
（1）i代表投资 者提交认 购申请的 第i只股 票，n代表 投资者提交 的股票总 只数。 如投资
者仅提交了1 只股票的 申请，则n＝1。 
（2）T日为 网下 股票 认购期最 后一日 。 
（3） “第i只股 票在T日 的均价” 由 基金管理 人根据上 海证券交易 所的T日行 情数据, 以该
股票的总成 交金额除 以总成交 股数计算, 以四舍 五入 的方法保留 小数点后 两 位。 若该股 票在T
日停牌或无 成交,则以 同样方法 计算最近 一个交 易日 的均价作为 计算价格 。 
若某一股票在T日 至登记结算 机构进行股 票过户日的 冻结期间发生除 息、送股(转增)、
配股等权益变动, 则由于投资 者获得了相 应的权益, 基 金管理人将按如 下方式对该 股票在T日
的均价进行 调整： 
①除息：调 整后价格 ＝T 日均价-每股现 金股利或 股息 
②送股：调 整后价格 ＝T 日均价/(1＋每 股送股比 例) 
③配股：调 整后价格 ＝(T 日均 价＋配股 价×配股 比例)/(1＋每股 配股比例) 
④送股且配 股： 调整后价 格＝(T日 均价＋配 股价×配 股比例)/(1 ＋每股送 股比 例＋ 每股
配股比例) 
⑤ 除息且送 股：调整 后价格=（T日均价- 每股现 金股 利或股息）/ （1+每股 送股比例 ） 
⑥ 除息且配 股： 调 整后价 格= （T 日均价+ 配股价? 配 股 比例-每股现 金股利或 股息 ）/ （1+
每股配股比 例） 27 
 
⑦ 除息、送股且 配股：调整 后价格＝(T 日均价＋配股 价×配股比例-每 股现金股利 或股
息)/(1＋每 股送股比 例＋每股 配股比例) 
(4) “有效认购数 量” 是指由 基金管理 人确认的 并据此 进行清算交 收的股票 股数。 其中, 
①对于经公 告限制认 购规模的 个股，基 金管理人 可确 认的认购数 量上限为 ： 
?
?
? ? ? ?
n
j
j j
p w q p Cash q
1
max
/ % 105 ) ( 
max
q
为限制认购 规模的单 只个股最 高可确认 的认购数 量，
Cash
为网上现金 认购和网 下
现金认购的合计申请数额 ，
j j
q p 为除限制认购规模的个股 和基金管理人全部或部分 临时拒
绝 的个 股以 外的 其他 个股当 日均 价和 认购 申报 数量乘积 ，w 为 该股 按均 价计 算的其 在T日
380 指数中 的权 重(认 购期 间如有380指数 调整公 告, 则基 金管 理人根 据公告 调整 后的成 份股
名 单以 及380指 数编制 规则 计 算调 整后 的380 指 数构成权 重, 并以 其作为 计算依 据),p 为该 股
在T日的均价 。 
如果投资人申报 的个股认购 数量总额大 于基金管理人 可确认的认购数 量上限,则按 照各
投资人的认 购申报数 量同比例 收取。 
② 若某 一股票 在网 下股 票认购 日至 登记结 算机 构进 行股 票过 户日的 冻结 期间 发生司 法
执行,则基金管理 人将根据登 记结算机构 发送的解冻 数据对投资者的 有效认购数 量进行相应
调整。 
7、特别提示：投 资者应根据 法律法规及 上海证券交 易所相关规定进 行股票认购 ，并及
时履行因股 票认购导 致的股份 减持所涉 及的信息 披露 等义务。 
 
十二、 募集资金利息与募集股票 权益的处理方 式 
通过基金管 理人进行 网下现金 认购的有 效认购资 金在 募集期间产 生的利息， 将 折算为基
金份额归投 资者所有， 其中利息 转份额以 基金管理 人 的记录为准； 网上现金 认购和通 过发售
代 理机 构进行 网下现 金认 购的有 效认购 资金 在登记 结算 机构 清算交 收后至 划入 基金托 管专
户前产生的 利息， 计入 基金财产 ， 不折算 为投资者 基 金份额； 投资 者以股票 认购的， 认购股
票由登记结 算机构予 以冻结， 冻结期间 的权益归 投资 者所有。 
 
十三、 募集期间的资金、股票与费用 
基金募集期 间募集的 资金应当 存入专门 账户， 在基 金 募集行为结 束前， 任何 人不得动 用。
募集的股票 由登记结 算机构予 以冻结。 
基金募集期 间的信息 披露费、 会 计师费、 律师费以 及其 他费用， 不得 从基金财 产中列支 。 
 
 28 
 
 
7. 基金合同的生效 
 
一、基金备案的条件 
1. 本 基金 自 基金份额 发售之日 起3个月内 ， 在基金 募集 份额总额不 少于2亿份， 基金募 集
金额(含募集 股票市值)不少于2 亿元， 并 且基金份 额持 有人的人数 不少于200 人的条件 下， 基
金募集期届 满或基金 管理人依 据法律法 规及招募 说明 书决定停止 基金发售， 且 基金募集 达到
基金备案条件， 基金管理人 应当自基金 募集结束之日起10 日内聘请法 定验资机构 验资,自收
到验资报告 之日起10 日内， 向中国 证监会提 交验资报 告， 办理基金备 案手续 。 自中 国证监会
书面确认之 日起，基 金备案手 续办理完 毕，基金 合同 生效。 
2. 基金管理 人 应当在 收到中国 证监会确 认文件的 次日 对基金合同 生效事宜 予以公告 。 
3. 本基金合 同生效前 ，投资 人 的认购款 项只能存 入 专 用账户 ，任 何人不得 动用。 
 
二、基金募集失败 
1. 基金募集 期届满， 未达到基 金 备案条件 ， 则基 金募 集失败 。 
2. 如基金募 集失败， 基金管理 人应以其 固有财产 承担 因募集行为 而产生的 债务和费 用，
在基金募集 期届满后30 日内返 还投资 人 已缴纳的 认购 款项， 并加计 银行同期 存款利息 。 登记
结算 机构将 已冻结的 股票解冻 。 
3. 如基金募 集失败， 基金管理 人、基金 托管人及 代销 机构不得请 求报酬。 基金管理 人、
基金托管人 和发售代 理机构为 基金募集 支付之一 切费 用应由各方 各自承担 。 
 
三、基金存续期内的基金份额持有人数 量和资金 数额 
基金合同生效后的存续期内，基金份额持有人数量 不满200 人或者基金资产净值低于
5000 万元， 基 金管理人 应当及时 报告中国 证监会； 基 金份额持有 人数量连 续20个工 作日达不
到200人，或连续20个工作日 基金资产净 值低于5000 万元，基金管理 人应当向中 国证监会说
明出现上述 情况的原 因并提出 解决方案 。 
 29 
 
 
8. 基金份额折 算和变更登记 
 
一、 基金份额折算的时间 
本基金份额 上市前不 进行基金 份额折算。 在本基金 份 额上市后， 为 了更好的 跟踪标的 指
数， 基金管理 人将根据 运作情况 决定是否 对基金份 额 进行折算。 基 金管理人 确定基金 份额折
算日，并提 前公告。 
 
二、 基金份额折算的原则 
基金份额折 算由基金 管理人向 登记结算 机构申请 办理 ， 并由登记结算 机构进行 基金份额
的变更登记 。基金份 额折算的 比例和具 体安排 本 基金 管理人将另 行公告 。 
基金份额折 算后， 本基金 的基金份 额总额与 基金份额 持有人持有 的基金份 额数额将 发生
调整， 但调整 后的基金 份额持有 人持有的 基金份额 占 基 金份额总 额的比例 不发生变 化。 基金
份额折算对 基金份额 持有人的 权益无实 质性影响。 基 金份额折算 后， 基金份 额持有人 将按照
折算后的基 金份额享 有权利并 承担义务 。 
 
三、 基金份额折算的方法 
对基金份额 折算后的 基金份额 持有人持 有的基金 份额 计算至整数 位 （小数部 分舍去， 舍
去部分计入基金 财产） ，加总 得到折算后 的基金总份 额。基金份额折 算的比例和 具体安排 本
基金管理人 将另行公 告 。本基 金管理人 将根据折 算比 例调整最小 申购赎回 单位等安 排。 
 
 30 
 
 
9. 基金份额的上市交易 
 
一 、 基金上市 
基金合同生 效后， 具备下 列条件的， 基 金管理人 可依 据 《 上海 证券交 易所证券 投资基金
上市规则 》 ， 向 上海证 券交易所 申请上市 ： 
1、 基金募集 金额(含 募集股票 市值)不低 于 2 亿 元； 
2、 基金份额 持有人不 少于 1000 人； 
3、 《 上海证 券交易所 证券投资 基金上市 规则 》规 定的 其他条件。 
基金上市前， 基金管理 人应与上海 证券交 易所签订 上 市协议书。 基 金获准在 上海 证券 交
易所上市的 ，基金管 理人应在 基金上市 日前至少3 个 工作日发布 基金上市 交易公告 书。 
 
二 、 基金份额的上市交易 
本基金基金 份额在上海 证券交 易所的上 市交易需 遵照 《上海证券交 易所交易 规则》 、 《上
海证券交易 所证券投 资基金上 市规则》 、 《上 海 证券交 易所交易型 开放式指 数基金业 务实施细
则》等有关 规定。 
若上海证券 交易所增 加 ETF 基 金分级业 务模式， 本 基 金管理人将 根据运作 情况， 与基 金
托管人协商 一致后， 决定 是否增加 本基金份 额分级业 务模式， 届时 需 履行适当 程序 ， 并报中
国证监会核 准或备案 后公告。 
 
三 、 终止上市交易 
基金份额上 市交易后， 有 下列情形 之一的， 上海 证券 交易所可终 止基金的 上市交易， 并
报中国证监 会备案： 
1、不再具备 本部分第 一款规定 的上市条 件； 
2、 基金合同 终止； 
3、 基金份额 持有人大 会决定终 止上市； 
4、基金合同 约定的终 止上市的 其他情形 ； 
5、上海证 券 交易所认 为应当终 止上市的 其他情 形。 
基金管理人应当 在收到 上海 证券交易所终 止基金上市 的决定之日起 2 个工作日内 发布
基金终止上 市公告。 
若因上述 1 、5 项等原因 使本基金 不再具备 上市条件 而被上海证 券交易所 终止上市 的，
本基金将由交易 型开放式基 金变更为直 接以上证 380 指数为标的的 非上市的开 放式指数基
金。 若届时本 基金管理 人已有以 该指数作 为标的指 数 的指数基金， 则本基金 将本着维 护投资31 
 
者合法权益 的原则， 履行适当 的程序后 选取其他 合适 的指数作为 标的指数 。 
 
四、 基金份额参考净值(IOPV)的计算与公告 






基金管 理人在每 一交 易日 开市前向 上海 圳证 券交 易所提供当 日的申购 赎回清单， 上海 证
券交易所在 开市后根 据申购赎 回清单和 组合证券 内各 只证券的实 时成交数 据， 计算并发 布基
金份额参考 净值(IOPV) ，供投 资者交易 、申购、 赎回 基金份额时 参考。 






1、 基金 份额参考 净值计算 公式为： 






基金份 额参考净 值＝(申购 赎回清单 中必须 用现 金替代的替 代金额＋ 申购赎回 清单中可
以用现金替 代成份证 券的数量 与最新成 交价相乘 之和+申购赎回清 单中禁止 用现金替 代成份
证券的数量 与最新成 交价相乘 之和＋申 购、 赎回清单 中的预估现 金部分)/ 最小申购 赎回单位
对应的基金 份额。 






2、 基金 份额参考 净值的计 算以四舍 五入的 方法 保留小数点 后 3 位。 若上海证 券交易所
调整有关 基 金份额参 考净值 保 留位数， 本基金将 相应 调整。 
3、上海证券 交易所和 基金管理 人可以调 整基金 份额 参考净值计 算公式， 并予以公 告。 
 
 32 
 
 
10. 基金份额的申购和赎回 
 
一、申购与赎回场所 
投资者应当 在申购赎 回代理券 商办理基 金申购、 赎回 业务的营业 场所或按 申购赎回 代理
券商提供的 其他方式 办理基金 的 申购和 赎回 。 
基金管理人 可根据情 况变更或 增减基金 申购赎回 代理 券商， 并予以 公告。 在相 关条件许
可的前提下 ，基金管 理人可增 加或调整 申购赎回 代理 机 构，并予 以公告。



 
二、申购与赎回的开放日及时间 
1、申购、赎 回的开始 时间 
基金管理人 自基金合 同生效之 日起不超 过 三个月 开始 办理申购 ， 具体 业务办理 时间在申
购开始公告 中规定。 若其后基 金申请上 市， 上市 期间 基金可暂停 办理申购 。 
基金管理人 自基金合 同生效之 日起不超 过 三个月 开始 办理赎回 ， 具体 业务办理 时间在赎
回开始公告 中规定。 
在确定申购 开始与赎 回开始时 间后， 基金管 理人 应在 申购、 赎回开放 日前依照 《信 息披
露办法》的 有关规定 在指定媒 体上公告 申购与赎 回的 开始时间 。 
2、开放日及 开放时间 
投资者可办 理申购、 赎 回等业务 的开放日 为 上海证 券 交易所的交 易日 （基金 管理人公 告
暂停申购或赎回 时除外） ，开 放时间为上 海证券交易 所的交易时间。 在此时间之 外不办理基
金份额的申 购、赎回 。 
基金合同生 效后， 若出 现新的证 券交易市 场、 证券交 易 所交易时间 变更或其 他特殊情 况，
基金管理人 将视情况 对前述开 放日及开 放时间进 行相 应的调整 ， 但 应在实施 日前依照 《 信息
披露办法》 的有关规 定在指定 媒体上公 告。 
 
三、申购与赎回的原则 
1、 本基金采 用份额申 购和份额 赎回的方 式,即申 购和 赎回均以份 额申请。 
2、 本基金的 申购对价 、赎回对 价包括组 合证券 、现 金替代、现 金差额及 其他对价 。 
3、 申购、赎 回申请提 交后不得 撤销。 
4、 申购、 赎回 应遵守 《 上海证券 交易所交 易型开放 式 指数基金业 务实施细 则》 的规定 。 
5、 基金管理人 可 根据基金运 作的实际情 况， 在不损 害基金份额持有 人权益 、不 违背交
易所相关规 则的情况 下可更改 上述原则。 基金管理 人 必须在新规 则开始实 施前按照 《 信息披
露办法》的 有关规定 在指定媒 体公告并 报中国证 监会 备案。 33 
 
 
四、申购与赎回的程序 
1、申购和赎 回的申请 方式



投资者须按 申购赎回 代理券商 规定的手 续， 在开放 日 的开放时间 提出申购、 赎回的申 请。
投资者申购 本基金时， 须根据申 购、 赎回 清单备足 申 购对价。 投资 者提 交赎 回申请时 ， 必须
持有足够的 基金份额 余额和现 金，否则 所提交的 赎回 的申请无效 而不予成 交。 
2、申购和赎 回申请的 确认 
基金投资者 申购、 赎回 申请在受 理当日进 行确认。 如 投资者未能 提供符合 要求的申 购对
价， 则申购申 请失败。 如 投资者持 有的符合 要求的基 金份额不足 或未能根 据要求准 备足额的
现金， 或本基金 投资组合 内不具备 足额的符 合要求的 赎回对价， 则赎 回申请失 败。 投资者可
在申请当日 通过其办 理申购、 赎 回的销售 网点查询 有 关申请的确 认情况。 投 资者 应及 时 查询
有关申请的 确认情况 。 
3、 申购和赎 回的清算 交收与登 记 
本 基金 申购赎 回过 程中 涉及的 股票 和基金 份额 交收 适用 上海 证券 交 易所 和登 记结算 机
构 的结算规 则。 
投资者 T 日申购、赎 回成功 后，登记 结算机构在 T 日收市后为 投资者办 理基金份 额与
组合证券的清算 交收以及现 金替代等的 清算，在 T+1 日办理现金替代 等的交收以 及现金差
额的清算，在 T+2 日办理 现金差额的 交收，并将结 果发送给申购赎 回代理券商 、基金管理
人和基金托 管人。 如果登 记结算机 构在清算 交收时发 现不能正常 履约的情 形， 则依据 《中国
证券登记结 算有限责 任公司交 易型开放 式指数基 金登 记结算业务 实施细则》 的 有关规定 进行
处理。 
登记结算机 构可在法 律法规允 许的范围 内， 对清 算 交 收和登记的 办理时间、 方式进行 调
整，并最迟 于开始实 施前 3 个 工作日在 至少一种 中国 证监会指定 的信息披 露媒体公 告。 
 
五、申购与赎回的数额限制 
投资者申购、 赎回的基 金份额需 为最小 申购、 赎回 单 位的整数倍。 本基金最 小申购、 赎
回单位为200 万份 ，基金管理 人有权对其 进行调整， 并在调整前依照 《信息披露 办法》的有
关规定在至 少一种中 国证监会 指定的信 息披露媒 体公 告。 
 
六、申购、赎回的对价、费用及其用途 
1、 申购对价是指 投资者申购 基金份额时 应交付的组 合证券、现金替 代、现金差 额及其
他对价。赎回对 价是指投资 者赎回基金 份额时,基金 管 理人应交付给 赎回人的组 合证券、现
金替代、 现金 差额及其 他对价。 申购对价 、 赎回对 价 根据申购、 赎 回清单和 投资者 申购、 赎
回的基金份 额数额确 定。 34 
 
2、投资者在申购 或赎回基金 份额时，申 购赎回代理 券商可按照不超 过0.5%的标 准收取
佣金，其中 包含证券 交易所、 登记结算 机构等收 取的 相关费用。 
3、T 日的基金份 额净值在 当天收 市后计算 ，并在 T+1 日公告，计算 公式为计 算日基金
资产净值除 以计算日 发售在外 的基金份 额总数。 申购 、 赎回清单由 基金管理 人编制。T 日的
申购、赎回 清单在当 日证券交 易所开市 前公告。 如遇 特殊情况， 可以适当 延迟计算 或公告，
并报中国证 监会备案 。 
 
七、申购、赎回清单的内容与格式 
1、申购、赎 回清单的 内容 
T 日申购、赎 回清单 公告内容 包括最小 申购、赎 回单 位所对应的 组合证券 、现金替 代、
T 日预估现金 部分、T-1 日现金 差额、基 金份额 净值 及其他相关 内容。 
2、组合证券 相关内容 
组合证券是 指本基金 标的指数 所包含的 全部或部 分证 券。 申购、 赎回 清单将公 告最小申
购、赎回单 位所对应 的各成份 证券名称 、证券代 码及 数量。 
3、现金替代 相关内容 
现金替代是 指申购、 赎回 过程中， 投资 者按基金 合同 和招募说明 书的规定， 用 于替代组
合证券中部 分证券的 一定数量 的现金。 
（1）现金替 代分为 3 种 类型：禁 止现金替 代 （标志 为“ 禁止” ） 、可以现 金替代 （ 标志
为“ 允许” ） 和必须现 金替代 （ 标志为“ 必须 ” ） 。 
禁止现金替 代 是指在 申购 、 赎 回基金份 额时 ，该 成份 证券不允许 使用 现金 作为替代 。 
可 以现 金替代 是指 在申 购 基金 份额 时 ，允 许使 用现 金作 为全 部或部 分该 成份 证券的 替
代，但在赎 回基金份 额时，该 成份证券 不允许使 用现金 作为 替代 。 
必须现金替 代 是指在 申购 、 赎 回基金份 额时 ，该 成份 证券必须 使 用现金 作 为替代。 
（2）可以现 金替代 
①适用情形： 可 以现金替 代的证券 一般是由 于停牌等 原因导致投 资者无法 在申购时 买入
的证券。 
②替代金额 ：对于可 以现金替 代的证券 ，替代金 额的 计算公式为 ： 
替代金额＝ 替代证券 数量×该 证券参考 价格×(1 ＋现 金替代溢价 比率) 
其中， “该证 券参考价 格”的确 定原则为 ： 
（i）该证券 正常交易 时，采用 最新成交 价； 
（ii ）该证 券正常交 易中出现 涨停/跌停 时，采 用涨 停/跌停价格 ； 
（iii）该证 券停牌且 当日有成 交时，采 用最新 成交 价； 
（iv ）该证 券停牌且 当日无成 交时，采 用前收盘 价（ 考虑当日的 除权除息 等因素） 。 
如果上海证 券交易所 参考价格 确定原则 发生变化， 以 上海证券交 易所通知 规定的参 考价35 
 
格为准。 
对于使用现 金替代的 证 券， 基金 管理人需 在证券恢 复 交易后买入， 而实际买 入价格加 上
相关交易费 用后与申 购时的参 考价格可 能有所差 异。 为便于操作， 基金管理 人在申购 赎回清
单中预先确 定现金替 代溢价比 率， 并据此 收取替代 金 额。 如果预先 收取的金 额高于基 金购入
该部分证券 的实际成 本， 则基金 管理人将 退还多收 取 的差额； 如果 预先收取 的金额低 于基金
购入该部分 证券的实 际成本， 则基金管 理人将向 投资 者收取欠缺 的差额。 
③替代金额 的处理程 序 
T 日，基金管 理人在 申购、赎 回清单中 公布现金 替代 溢价比率， 并据此收 取替代金 额。
在 T 日后被 替代的成 份证券有 正常交易 的 2 个交 易日 （简称 为 T+2 日） 内， 基 金管理人 将以
收到的替代金额 买入被替代 的部分证券 。T ＋2 日日 终，若已购入全 部被替代的 证券，则以
替代金额与 被替代证 券的实际 购入成本 （包 括买入价 格与交易费 用） 的差额， 确定 基金应退
还投资者或 投资者应 补交的款 项； 若未能 购入全部 被 替代的证券， 则以替代 金额与所 购入的
部分被替代证券 实际购入成 本加上按照 T+2 日收盘 价计算的未购入 的部分被替 代证券价值
的差额，确 定基金应 退还投资 者或投资 者应补交 的款 项。 
特例情况： 若自 T 日起 ，上海证 券交易所 正常交 易日 已达到 20 日 而该证券 正常交易 日
低于 2 日， 则以 替代金额 与所购入 的部 分被 替代证券 实际购入成 本加上按 照最近一 次收盘价
计 算的 未购入 的部分 被替 代证券 价值的 差额 ，确定 基金 应退 还投资 者或投 资者 应补交 的款
项。 
若现金替代 日（T 日）后至 T+2 日（若在 特例情况 下 ，则为 T 日起第 20 个 交易日） 期
间发生除息、送 股（转增） 、 配股以及由 于股权分置 改革等发生的权 益变动，则 进行相应调
整。 
T+2 日后第 1 个工作 日 （若在特 例情况下 ， 则为 T 日 起第 21 个交 易日） ， 基 金管理人 将
应退款和补 款的明细 数据发送 给申购赎 回代理券 商和 基金托管人， 相 关款项的 清算交收 将于
此后 3 个工 作日内完 成。 
④替代限制： 为有效控 制基金的 跟踪 偏离 度和跟踪 误 差， 基金管理 人可规定 投资者使 用
可以现金替 代的比例 合计不得 超过申购 基金份额 资产 净值的一定 比例。 现金替 代比例的 计算
公式为： 
参考基金份额净值 申购基金份额
该证券参考价格 只替代证券的数量 第
） 现金替代比例（
?
? ?
?
?
?
n
1 i
% 100 i
%
 
说明： 假 设当天可 以现金替 代的股票 只数为 n 。 参考 基金份额净 值目前为 最新基金 份额
参考净值， 如 果上海证 券交易所 参考基金 份额净值 计 算方式发生 变化， 以上 海证券交 易所通
知规定的参 考基金份 额净值为 准。 
（3）必须现 金替代 36 
 
①适用情形： 必须现金 替代的证 券一般是 由于标的 指 数调整将被 剔除， 或基 金管理人 出
于保护持有 人利益原 则等原因 认为有必 要实行必 须现 金 替代的成 份证券。 
②替代金额： 对 于必须现 金替代的 证券， 基金管 理人 将在申购、 赎回 清单中公 告替代的
一定数量的现金 ，即“固定 替代金额” 。 固定替代金 额的计算方法为 申购、赎回 清单中该证
券的数量乘 以其 T 日 预计开盘 价。 
4、预估现金 部分相关 内容 
预估现金部分是 指由基金管 理人估计并 在 T 日申购 赎回清单中公布 的当日现金 差额的
估计值，预 估现金部 分由申购 赎回代理 券商预先 冻结 。 
预估现金部 分的计算 公式为： 
T 日预估现金部 分＝T-1 日 最小申购赎 回单位的基金 资产净值－( 申购 赎回清单中 必须
用现金替代的固 定替代金额 ＋申购赎回 清单中可以 用 现金 替代成份证 券的数量与 T 日预计
开盘价 乘积之和 ＋申购赎回 清单中禁止 用现金替代 成 份证券的数量 与 T 日预计开 盘价 乘积
之和) 
其中，T 日预计 开盘价主 要根据上 海证券交 易所提供 的标的指数 成份证券 的预计开 盘价
确定。 另外 ， 若 T 日为基金 分红除息 日， 则 计算公式 中的 “T-1 日最小申 购赎回单 位的基金
资产净值” 需扣减相 应的收益 分配数额 。预估现 金部 分的数值可 能为正、 为负或为 零。 
5、现金差额 相关内容 
T 日现金差额 在 T+1 日的申购 、赎回清 单中公告 ，其 计算公式为 ： 
T 日现金差额 ＝T 日最小 申购、赎 回单位的 基金资产 净值－（申 购、赎回 清单中必 须用
现 金替代的 固定替代 金额＋申 购、 赎回清单 中可以用 现金替代成 份证券的 数量与 T 日收盘价
相乘之和+ 申 购、赎回 清单中禁 止用现金 替代成 份证 券的数量与T 日收盘 价相乘之 和） 。 
T 日投资者申 购、 赎回基金 份额时 ， 需按 T+1 日公告 的 T 日现金 差额进行 资金的清 算交
收。 
现金差额的 数值可能 为正、 为负 或为零。 在投资者 申 购时， 如现金 差额为正 数， 则投 资
者应根据其 申购的基 金份额支 付相应的 现金， 如现 金 差额为负数， 则投资者 将根据其 申购的
基金份额获 得相应的 现金； 在投资 者赎回时， 如 现金 差额为正数， 则 投资者将 根据其赎 回的
基金份额获 得相应的 现金， 如现 金差额 为 负数， 则投 资者应根据 其赎回的 基金份额 支付相应
的现金。 
6. 申购、赎 回清单的 格式 
申购、赎回 清单的格 式举例如 下： 
基本信息 
最新公告日 期


2011-7-1 
基金名称


 上证 380 交 易型开放 式指数证 券投资基 金 
基金管理公 司名称 南方基金管 理有限公 司 37 
 
一级市场基 金代码 510291 
 
T-1 日信息内 容 
现金差额(单位:元)


-10728.00 
最小申购赎 回单位资 产净值（ 单位：元 ） 2,000,000.00 
基金份额净 值（单位 ：元） 1.0000 
 
T 日信息内容 
预估现金部 分（单位 ：元） -10728.00 
现金替代比 例上限 50% 
是否需要公 布 IOPV 是 
最小申购赎 回单位（ 单位：份 ） 2,000,000 
申购、赎回 的允许情 况 是 
 
 成份股信息内容 
 
股票代码 股票简称 股票数量 
现金替代
标志 
现金替代溢价
比例 
固定替
代金额 
600004 白云机场 允许 600


10%



600006 东风汽车 允许 1,000


10%



600008 首创股份 允许 1,400


10%



600011 华能国际 允许 4,000


10%



600012 皖通高速 允许 400


10%



600017 日照港 允许 1,700


10%



600018 上港集团 允许 2,700


10%



600020 中原高速 允许 1,100


10%



600022 济南钢铁 允许 1,600


10%



600026 中海发展 允许 800


10%



600027 华电国际 允许 2,000


10%



600033 福建高速 允许 1,800


10%



600035 楚天高速 允许 500


10%



600038 哈飞股份 允许 200


10%



600051 宁波联合 允许 300


10%



600054 黄山旅游 允许 200


10%



600056 中国医药 允许 200


10%



600059 古越龙山 允许 500


10%



600060 海信电器 允许 700


10%



600062 双鹤药业 允许 400


10%



600063 皖维高新 允许 300


10%


38 
 
600066 宇通客车 允许 500


10%



600067 冠城大通 允许 700


10%



600069 银鸽投资 允许 700


10%



600070 浙江富润 允许 100


10%



600071 凤凰光学 允许 200


10%



600072 中船股份 允许 400


10%



600075 新疆天业 允许 300


10%



600078 澄星股份 允许 500


10%



600079 人福医药 允许 500


10%



600087 长航油运 允许 2,200


10%



600088 中视传媒 允许 200


10%



600097 开创国际 允许 100


10%



600098 广州控股 允许 800


10%



600101 明星电力 允许 300


10%



600102 莱钢股份 允许 400


10%



600105 永鼎股份 允许 300


10%



600106 重庆路桥 允许 500


10%



600110 中科英华 允许 1,500


10%



600112 长征电气 允许 300


10%



600113 浙江东日 允许 200


10%



600114 东睦股份 允许 100


10%



600116 三峡水利 允许 200


10%



600117 西宁特钢 允许 600


10%



600119 长江投资 允许 200


10%



600120 浙江东方 允许 400


10%



600121 郑州煤电 允许 400


10%



600122 宏图高科 允许 900


10%



600125 铁龙物流 允许 1,200


10%



600128 弘业股份 允许 300


10%



600133 东湖高新 允许 400


10%



600138 中青旅 允许 500


10%



600139 西部资源 允许 200


10%



600141 兴发集团 允许 300


10%



600143 金发科技 允许 1,100


10%



600153 建发股份 允许 1,700


10%



600157 永泰能源 允许 300


10%



600161 天坛生物 允许 300


10%



600168 武汉控股 允许 300


10%



600170 上海建工 允许 500


10%



600171 上海贝岭 允许 700


10%



600172 黄河旋风 允许 200


10%



600176 中国玻纤 允许 300


10%



600178 东安动力 允许 300


10%


39 
 
600190 锦州港 允许 700


10%



600195 中牧股份 允许 200


10%



600197 伊力特 允许 300


10%



600200 江苏吴中 允许 600


10%



600201 金宇集团 允许 300


10%



600202 哈空调 允许 300


10%



600206 有研硅股 允许 200


10%



600210 紫江企业 允许 1,500


10%



600218 全柴动力 允许 200


10%



600222 太龙药业 允许 400


10%



600226 升华拜克 允许 400


10%



600227 赤天化 允许 1,000


10%



600230 沧州大化 允许 200


10%



600231 凌钢股份 允许 500


10%



600233 大杨创世 允许 100


10%



600236 桂冠电力 允许 1,200


10%



600238 海南椰岛 允许 600


10%



600249 两面针 允许 500


10%



600251 冠农股份 允许 200


10%



600253 天方药业 允许 400


10%



600255 鑫科材料 允许 500


10%



600258 首旅股份 允许 100


10%



600260 凯乐科技 允许 500


10%



600261 阳光照明 允许 200


10%



600262 北方股份 允许 100


10%



600263 路桥建设 允许 200


10%



600267 海正药业 允许 300


10%



600268 国电南自 允许 300


10%



600269 赣粤高速 允许 1,500


10%



600270 外运发展 允许 500


10%



600273 华芳纺织 允许 200


10%



600276 恒瑞医药 允许 700


10%



600279 重庆港九 允许 200


10%



600280 南京中商 允许 100


10%



600282 南钢股份 允许 1,000


10%



600283 钱江水利 允许 200


10%



600284 浦东建设 允许 400


10%



600285 羚锐制药 允许 300


10%



600288 大恒科技 允许 400


10%



600289 亿阳信通 允许 600


10%



600290 华仪电气 允许 300


10%



600292 九龙电力 允许 300


10%



600293 三峡新材 允许 300


10%


40 
 
600295 鄂尔多斯 允许 300


10%



600297 美罗药业 允许 200


10%



600298 安琪酵母 允许 200


10%



600300 维维股份 允许 1,100


10%



600303 曙光股份 允许 600


10%



600305 恒顺醋业 允许 100


10%



600307 酒钢宏兴 允许 1,000


10%



600308 华泰股份 允许 600


10%



600310 桂东电力 允许 100


10%



600312 平高电气 允许 800


10%



600315 上海家化 允许 400


10%



600316 洪都航空 允许 400


10%



600317 营口港 允许 700


10%



600323 南海发展 允许 300


10%



600326 西藏天路 允许 500


10%



600327 大东方 允许 400


10%



600328 兰太实业 允许 300


10%



600329 中新药业 允许 300


10%



600330 天通股份 允许 600


10%



600332 广州药业 允许 300


10%



600333 长春燃气 允许 300


10%



600339 天利高新 允许 500


10%



600343 航天动力 允许 200


10%



600345 长江通信 允许 200


10%



600350 山东高速 允许 900


10%



600351 亚宝药业 允许 800


10%



600359 新农开发 允许 200


10%



600360 华微电子 允许 700


10%



600363 联创光电 允许 400


10%



600366 宁波韵升 允许 500


10%



600368 五洲交通 允许 400


10%



600371 万向德农 允许 100


10%



600375 星马汽车 允许 200


10%



600377 宁沪高速 允许 1,000


10%



600380 健 康 元 允许 700


10%



600382 广东明珠 允许 300


10%



600387 海越股份 允许 400


10%



600388 龙净环保 允许 200


10%



600391 成发科技 允许 100


10%



600392 太工天成 允许 200


10%



600400 红豆股份 允许 400


10%



600403 大有能源 允许 100


10%



600405 动力源 允许 200


10%


41 
 
600409 三友化工 允许 700


10%



600410 华胜天成 允许 500


10%



600416 湘电股份 允许 500


10%



600420 现代制药 允许 200


10%



600422 昆明制药 允许 200


10%



600423 柳化股份 允许 400


10%



600425 青松建化 允许 400


10%



600426 华鲁恒升 允许 400


10%



600428 中远航运 允许 1,100


10%



600435 中兵光电 允许 500


10%



600436 片仔癀 允许 100


10%



600438 通威股份 允许 400


10%



600439 瑞贝卡 允许 700


10%



600446 金证股份 允许 100


10%



600449 赛马实业 允许 200


10%



600456 宝钛股份 允许 300


10%



600458 时代新材 允许 500


10%



600459 贵研铂业 允许 100


10%



600460 士兰微 允许 200


10%



600467 好当家 允许 500


10%



600468 百利电气 允许 200


10%



600469 风神股份 允许 300


10%



600470 六国化工 允许 300


10%



600475 华光股份 允许 200


10%



600477 杭萧钢构 允许 300


10%



600478 科力远 允许 300


10%



600479 千金药业 允许 300


10%



600480 凌云股份 允许 300


10%



600481 双良节能 允许 500


10%



600487 亨通光电 允许 200


10%



600488 天药股份 允许 400


10%



600491 龙元建设 允许 700


10%



600495 晋西车轴 允许 300


10%



600496 精工钢构 允许 500


10%



600498 烽火通信 允许 300


10%



600499 科达机电 允许 600


10%



600500 中化国际 允许 900


10%



600501 航天晨光 允许 200


10%



600502 安徽水利 允许 400


10%



600503 华丽家族 允许 200


10%



600507 方大特钢 允许 700


10%



600509 天富热电 允许 500


10%



600510 黑牡丹 允许 400


10%


42 
 
600511 国药股份 允许 400


10%



600513 联环药业 允许 100


10%



600517 置信电气 允许 500


10%



600521 华海药业 允许 300


10%



600522 中天科技 允许 300


10%



600523 贵航股份 允许 200


10%



600525 长园集团 允许 600


10%



600527 江南高纤 允许 300


10%



600529 山东药玻 允许 300


10%



600531 豫光金铅 允许 200


10%



600533 栖霞建设 允许 800


10%



600535 天士力 允许 300


10%



600536 中国软件 允许 100


10%



600537 海通集团 允许 200


10%



600540 新赛股份 允许 200


10%



600543 莫高股份 允许 300


10%



600545 新疆城建 允许 700


10%



600546 山煤国际 允许 300


10%



600548 深高速 允许 400


10%



600551 时代出版 允许 200


10%



600557 康缘药业 允许 400


10%



600559 老白干酒 允许 100


10%



600561 江西长运 允许 200


10%



600563 法拉电子 允许 100


10%



600565 迪马股份 允许 600


10%



600567 山鹰纸业 允许 700


10%



600570 恒生电子 允许 600


10%



600572 康恩贝 允许 400


10%



600573 惠泉啤酒 允许 200


10%



600575 芜湖港 允许 500


10%



600577 精达股份 允许 300


10%



600578 京能热电 允许 300


10%



600580 卧龙电气 允许 600


10%



600581 八一钢铁 允许 500


10%



600582 天地科技 允许 500


10%



600586 金晶科技 允许 1,100


10%



600587 新华医疗 允许 100


10%



600588 用友软件 允许 500


10%



600589 广东榕泰 允许 500


10%



600590 泰豪科技 允许 400


10%



600592 龙溪股份 允许 200


10%



600594 益佰制药 允许 400


10%



600596 新安股份 允许 700


10%


43 
 
600597 光明乳业 允许 500


10%



600601 方正科技 允许 2,800


10%



600606 金丰投资 允许 400


10%



600611 大众交通 允许 800


10%



600612 老凤祥 允许 100


10%



600616 金枫酒业 允许 400


10%



600620 天宸股份 允许 500


10%



600621 上海金陵 允许 500


10%



600623 双钱股份 允许 100


10%



600624 复旦复华 允许 400


10%



600626 申达股份 允许 600


10%



600628 新世界 允许 500


10%



600631 百联股份 允许 800


10%



600636 三爱富 允许 300


10%



600639 浦东金桥 允许 300


10%



600644 乐山电力 允许 300


10%



600647 同达创业 允许 100


10%



600650 锦江投资 允许 200


10%



600651 飞乐音响 允许 800


10%



600662 强生控股 允许 800


10%



600667 太极实业 允许 400


10%



600668 尖峰集团 允许 400


10%



600673 东阳光铝 允许 400


10%



600676 交运股份 允许 600


10%



600682 南京 新百 允许 300


10%



600683 京投银泰 允许 500


10%



600684 珠江实业 允许 200


10%



600685 广船国际 允许 200


10%



600686 金龙汽车 允许 400


10%



600688 上海石化 允许 1,200


10%



600693 东百集团 允许 400


10%



600694 大商股份 允许 400


10%



600697 欧亚集团 允许 200


10%



600702 沱牌曲酒 允许 300


10%



600704 物产中大 允许 400


10%



600708 海博股份 允许 500


10%



600710 常林股份 允许 400


10%



600712 南宁百货 允许 200


10%



600713 南京医药 允许 300


10%



600717 天津港 允许 1,100


10%



600718 东软集团 允许 900


10%



600720 祁连山 允许 500


10%



600724 宁波富达 允许 600


10%


44 
 
600725 云维股份 允许 400


10%



600729 重庆百货 允许 200


10%



600742 一汽富维 允许 200


10%



600743 华远地产 允许 500


10%



600750 江中药业 允许 200


10%



600754 锦江股份 允许 200


10%



600755 厦门国贸 允许 1,200


10%



600761 安徽合力 允许 400


10%



600765 中航重机 允许 500


10%



600770 综艺股份 允许 600


10%



600778 友好集团 允许 400


10%



600779 水井坊 允许 400


10%



600782 新钢股份 允许 500


10%



600785 新华百货 允许 200


10%



600787 中储股份 允许 600


10%



600790 轻纺城 允许 600


10%



600797 浙大网新 允许 1,100


10%



600801 华新水泥 允许 200


10%



600805 悦达投资 允许 700


10%



600806 昆明机床 允许 300


10%



600808 马钢股份 允许 3,100


10%



600809 山西汾酒 允许 200


10%



600810 神马股份 允许 300


10%



600814 杭州解百 允许 300


10%



600815 厦工股份 允许 500


10%



600820 隧道股份 允许 700


10%



600822 上海物贸 允许 200


10%



600824 益民集团 允许 700


10%



600825 新华传媒 允许 500


10%



600827 友谊股份 允许 200


10%



600828 成商 集团 允许 200


10%



600829 三精制药 允许 200


10%



600830 香溢融通 允许 400


10%



600831 广电网络 允许 500


10%



600834 申通地铁 允许 200


10%



600835 上海机电 允许 500


10%



600836 界龙实业 允许 300


10%



600839 四川长虹 允许 3,200


10%



600845 宝信软件 允许 100


10%



600846 同济科技 允许 600


10%



600853 龙建股份 允许 500


10%



600858 银座股份 允许 300


10%



600859 王府井 允许 300


10%


45 
 
600861 北京城乡 允许 300


10%



600864 哈投股份 允许 400


10%



600865 百大集团 允许 300


10%



600866 星湖科技 允许 600


10%



600873 梅花集团 允许 300


10%



600874 创业环保 允许 600


10%



600880 博瑞传播 允许 600


10%



600881 亚泰集团 允许 2,400


10%



600886 国投电力 允许 800


10%



600888 新疆众和 允许 300


10%



600889 南京化纤 允许 200


10%



600893 航空动力 允许 700


10%



600896 中海海盛 允许 600


10%



600897 厦门空港 允许 200


10%



600961 株冶集团 允许 300


10%



600963 岳阳林纸 允许 900


10%



600966 博汇纸业 允许 500


10%



600967 北方创业 允许 200


10%



600970 中材国际 允许 500


10%



600971 恒源煤电 允许 200


10%



600973 宝胜股份 允许 100


10%



600976 武汉健民 允许 200


10%



600978 宜华木业 允许 1,000


10%



600979 广安爱众 允许 500


10%



600981 江苏开元 允许 300


10%



600983 合肥三洋 允许 300


10%



600985 雷鸣科化 允许 100


10%



600987 航民股份 允许 300


10%



600990 四创电子 允许 100


10%



600993 马应龙 允许 300


10%



600995 文山电力 允许 500


10%



600998 九州通 允许 400


10%



601000 唐山港 允许 300


10%



601003 柳钢股份 允许 700


10%



601008 连云港 允许 300


10%



601098 中南传媒 允许 700


10%



601107 四川成渝 允许 800


10%



601126 四方股份 允许 200


10%



601137 博威合金 允许 100


10%



601139 深圳燃气 允许 300


10%



601177 杭齿前进 允许 200


10%



601188 龙江交通 允许 900


10%



601333 广深铁路 允许 3,600


10%


46 
 
601369 陕鼓动力 允许 400


10%



601518 吉林高速 允许 900


10%



601519 大智慧 允许 200


10%



601558 华锐 风电 允许 200


10%



601678 滨化股份 允许 300


10%



601700 风范股份 允许 100


10%



601777 力帆股份 允许 400


10%



601801 皖新传媒 允许 200


10%



601872 招商轮船 允许 1,800


10%



601877 正泰电器 允许 400


10%



601880 大连港 允许 1,300


10%



601890 亚星锚链 允许 200


10%



601918 国投新集 允许 700


10%



601933 永辉超市 允许 200


10%



601991 大唐发电 允许 2,600


10%



 
 
八、拒绝或暂停申购的情形及处理方式 
发生下列情 况时，基 金管理人 可拒绝或 暂停接受 投资 人的申购申 请： 
1. 因 不可抗 力 导致基 金无法正 常运作。 
2. 证券交易 所 依法决 定临时停 市或 交易 时间非正 常停 市， 导致基金管 理人无法 计算当日
基金资产净 值 。 
3. 上海证券 交易所、 申购 赎回代理 券商、 登记结 算机 构等因异常 情况无法 办理申购， 或
者指数编制 单位、 上海 证券交易 所等因异 常情况使 申 购赎回清单 无法编制 或编制不 当。 上述
异常情况指 基金管 理 人无法预 见并不可 控制的情 形， 包括但不限 于系统故 障、 网络故障、 通
讯故障、电 力故障、 数据错误 等； 
4. 发生本基 金合同规 定的暂停 基金资产 估值情况 。 
5. 基金管理 人开市前 因异常情 况 未能公 布申购赎 回清 单 。 
6. 基金资产 规模过大， 使基金管 理人无法 找到合适 的 投资品种， 或 其他可能 对基金业 绩
产生负面影 响，从而 损害现有 基金份额 持有人利 益的 情形。 
7. 基金 管理人 认为 接受 某笔或 某些 申购申 请可 能会 影响 或损 害现有 基金 份额 持有人 利
益时。 
8. 法律法规 规定或中 国证监会 认定的其 他情形 。 
发生上述1 到6 项暂 停申购情 形时， 基金管 理人应当 根据有 关规 定在指定 媒体上刊 登暂
停申购公告。 如 果投资 人 的申购申 请被拒绝， 被 拒绝 的申购款项 将退还给 投资 人。 在暂 停申
购的情况消 除时，基 金管理人 应及时恢 复申购业 务的 办理。 
 47 
 
九、暂停赎回的情形及处理方式 
发生下列情 形时，基 金管理人 可暂停接 受投资人 的赎 回申请： 
1. 因 不可抗 力 导致基 金无法正 常运作。 
2. 证券交易 所 依法决 定临时停 市或 交易 时间非正 常停 市， 导致基金管 理人无法 计算当日
基金资产净 值 。 
3. 上海证券 交易所、 申购 赎回代理 券商、 登记结 算机 构等因异常 情况无法 办理赎回， 或
者指数编制 单位、 上海 证券交易 所等因异 常情况使 申 购赎回清单 无法编制 或编制不 当。 上述
异常情况指 基金管理 人无法预 见并不可 控制的情 形， 包括但不限 于系统故 障、 网络故障、 通
讯故障、电 力故障、 数据错误 等 。 
4. 发生本基 金合同规 定的暂停 基金资产 估值情况 。 
5. 基金管理 人开市前 因异常情 况 未能公 布申购赎 回清 单 。 
6. 法律法规 规定或中 国证监会 认定的其 他情形 。 
暂停基金的 赎回，基 金管理人 应及时在 至少一家 指定 媒体刊登暂 停赎回公 告。 
在暂停赎回 的情况消 除时， 基金 管理人应 及时恢复 赎 回业务的办 理， 并依照 有关规定 在
至少一家指 定媒体公 告。 
 
十、 其他暂停申购和赎回的情形及处理方式 
发生 《基金合 同 》 或 《 招募说明 书》 中未 予载明的 事 项， 但基金管 理人有正 当理由 认为
需要暂停基 金申购、 赎回 的， 可以经届 时有效的 合法 程序宣布暂 停接受投 资者的申 购、 赎回
申请。 
 
十一、集合申购与其他服务 
在条件允许 时， 基金管 理人可开 放集合申 购， 即允许 多 个投资者集 合其持有 的组合证 券，
共同构成最 小申购、 赎回 单位或其 整数倍， 进行 申购 。 在不损害基金 份额持有 人利益的 前提
下，基金管 理人有权 制定集合 申购业务 的相关规 则。 
在条件允许 时， 基金管 理人也可 采取其他 合理的申 购 方式， 并于新 的申购方 式开始执 行
前予以公告 。 
基金管理人 指定的代 理机构可 依据本基 金合 同开 展其 他服务， 双方需 签订书面 委托代理
协议，并报 中国证监 会备案。 
 
十二、基金的非交易过户等其他业务 
登记结算机 构可依据 其业务规 则， 受理基金 份额的非 交易过户、 冻结 与解冻等 业务， 并
收取一定的 手续费用 。48 
 
 
11. 基金的投资 
 
一、投资目标 
紧密跟踪标 的指数， 追求跟踪 偏离度和 跟踪误差 最小 化。 
 
二、投资范围 
本基金主要 投资于标 的指数成 份股、 备选成 份股。 为 更好地实现 投资目标， 本 基金可少
量投资于非 成份股 （包 括中小 板、 创业板 及其他经 中 国证监会核 准上市的 股票） 、 新 股、 债
券、 股指期货 及中国证 监会允许 基金投资 的其他金 融 工具 ， 但须符 合中国证 监会的相 关规定 。
在建仓完成 后， 本基金 投资于标 的指数成 份股、 备选 成份股的资 产比例不 低于基金 资产净值
的 95%，权证 、股指 期货及其 他金融工 具的投资 比例 依照法律法 规或监管 机构的规 定执行。 
如法律法规 或监管机 构以后允 许基金投 资的其他 品种 ，基金管理 人在履行 适当程序 后，
可以将其纳 入投资范 围。 
 
三、投资策略 
（一）投资 策略 
本基金为完 全被动式 指数基金， 采用完全 复制法， 按 照成份股在 标的指数 中的基准 权重
构建指数化 投资组合 ，并根据 标的指数 成份股及 其权 重的变化进 行相应调 整。 
当预期成份 股发生调 整和成份 股发生配 股、 增发、 分 红等行为时， 或 因基金的 申购和赎
回等对本基 金跟踪标 的指数的 效果可能 带来影响 时， 或因某些特 殊情况导 致流动性 不足时，
或其他原因 导致无法 有效复制 和跟踪标 的指数时， 基 金管理人可 以对投资 组合管理 进行适当
变通和调整 ，从而使 得投资组 合紧密地 跟踪标的 指数 。 
本基金可投 资股指期 货和其他 经中国证 监会允许 的衍 生金融产品。 本 基金投资 股指期货
将根据风险 管理的原 则， 以套期 保值为目 的， 对冲系 统性风险和 某些特殊 情况下的 流动性风
险等， 主要采用 流动性好、 交 易活跃的 股指期货 合约 ， 通过多头或空 头套期保 值等策略 进行
套期保值操 作。 本基金 力争利用 股指期货 的杠杆作 用 ， 降低股票仓 位频繁调 整的交易 成本和
跟踪误差， 达到有效 跟踪标的 指数的目 的。 
 
（二）投资 管理体制 和程序 
（1）决策依 据 
有关法律、 法 规、 基金合 同和标的 指数的相 关规定是 基金管理人 运用基金 财产的决 策依
据。 49 
 
（2）投资管 理体制 
本基金管理 人实行投 资决策委 员会领导 下的基金 经理 团队制。 投资决 策委员会 负责制定
有关指数重 大调整的 应对决策、 其他重大 组合调整 决 策以及重大 的单项投 资决策； 基 金经理
负责日常指 数跟踪维 护过程中 的组合构 建、调整 决策 以及每日申 购、赎回 清单的编 制决策。 
（3）投资程序 
研究支持、 投 资决策、 组合构建 、 交易执 行、 绩效 评 估、 组合维护 等流程的 有机配 合共
同构成了本 基金的投 资管理程 序。 严格的 投资管理 程 序可以保证 投资理念 的正确执 行， 避免
重大风险的 发生。 
研究支持： 金 融工程小 组依托基 金管理人 整体研究 平 台， 整合外部 信息以及 券商等外 部
研究力量的 研究成果， 开 展指数跟 踪、 成份股公 司行 为等相关信 息的搜集 与分析、 流动 性分
析、误差及 其归因分 析等工作 ，撰写研 究报告， 作为 基金投资决 策的重要 依据。 
投资决策： 投 资决策委 员会依据 金融工程 小组提供 的 研究报告， 定 期或遇重 大事项时 召
开投资决策 会议， 决定相 关事项。 基金 经理根据 投资 决策委员会 的决议 ， 进行 基金投资 管理
的日常决策 。 
组合构建： 根据 标的指数， 结 合研究报 告， 基金经理 以完全复制 标的指数 成份股权 重的
方法构建组 合。 在追求跟 踪误差和 偏离度最 小化的前 提下， 基金经理 将采取适 当的方法， 降
低买入成本 、控制投 资风险。 
交易执行： 中央交易 室负责具 体的交易 执行，同 时履 行一线监控 的职责。 
投资绩效评 估： 金融工 程小组定 期和不定 期对基金 进 行投资绩效 评估， 并提 供相关报 告。
绩效评估能 够确认组 合是否实 现了投资 预期、 组合 误 差的来源及 投资策略 成功与否， 基金经
理可以据此 检视投资 策略，进 而调整投 资组合。 
组合维护： 基 金经理将 跟踪标的 指数变 动， 结合成 份 股基本面情 况、 流动性 状况、 基 金
申购和赎回 的现金流 量情况以 及组合投 资绩效评 估的 结果， 对投资 组合进行 监控和调 整， 密
切跟踪标的 指数。 
基 金管 理人在 确保 基金 份额持 有人 利益的 前提 下有 权根 据环 境变化 和实 际需 要对上 述
投资管理体 制和程序 做出调整 ，并在《 招募说明 书》 中列示。 
 
四、投资组合管理 
1、构建投资 组合 
构建本基金 投资组合 的过程主 要分为三 步：确定 目标 组合、适当 替代和逐 步购入。 
本基金采取 完全复制 法确定目 标组合， 其 投资于标 的 指数成份股、 备选成份 股的资产 比
例不低于基 金资产净 值的 95% 。 如因 标的指数 成份股 调整、 基 金申购或 赎回带来 现金等因 素
导致基金不 符合这一 投资比例 的，基金 管理人将 在 10 个交易日 内 进行调 整。 
基金管理人 将对成份 股的流动 性进行分 析， 如发现流 动性欠佳的 个股将采 用合理方 法寻50 
 
求替代。 
2、日常投资 组合管理 
（1）可能引起跟 踪误差各种 因素的跟踪 与分析：基 金管理人将对标 的指数成份 股的调
整、股本变化、 分红、停/复 牌、市场流 动性、标的 指数编制方法的 变化、基金 每日申购赎
回情况等因 素进行密 切 跟踪， 分析其对 指数跟踪 的影 响。 
（2）投资组合的 调整：利用 数量化分析 模型，优选 组合调整方案， 并利用自动 化指数
交易系统调 整投资组 合，以实 现更好的 跟踪标的 指数 的目的。 
（3）制作并 公布申购 、赎回清 单： 以 T 日标的指 数 权重为基础 ，考 虑 T 日 可能发生 的
上市公司变 动情况， 设计 T 日 的申购赎 回清单并 公告 。 
3、定期投资 组合管理 
基金管理人 将定期进 行投资组 合管理， 主要完成 下列 事项： 
（1）定期对 投资组合 的跟踪误 差进行归 因分析 ，制 定改进方案 并实施； 
（2）根据标 的指数的 编制规则 及调整公 告，制 定组 合调整方案 并实施； 
（3）根据基金 合 同中基金管 理费、基金 托管费等的 支付要求，及时 检查组合中 现金的
比例，进行 支付现金 的准备。 
4、投资绩效 评估 
（1）定期对 基金的绩 效评估进 行，主要 是对跟 踪偏 离度进行评 估； 
（2）金融工 程小组对 本基金的 运行情况 进行量 化评 估； 
（3）基金经理根 据量化评估 报告，重点 分析本基金 的偏离度和跟踪 误差产生原 因、现
金的控制情 况、标的 指数调整 成份股前 后的操作 、未 来成份股的 变化等。 
在正常市场情况 下，力争控制 本基金日均 跟踪偏离度 的绝对值不超过 0.1%，年跟 踪误
差不超过 2% 。 如因指数 编制规则 调整或其 他因素导 致 跟踪偏离度 和跟踪误 差超 过上 述范围，
基金管理人 应采取合 理措施避 免跟踪偏 离度、跟 踪误 差进一步扩 大。 
为 了实 现更好 的跟 踪标 的指数 的目 的，基 金管 理人 还将 综合 考虑标 的指 数成 份股的 数
量、 流动性、 投资限制 、 交易费 用及成本 ， 以及税 务 及其他监管 限制， 决定 是否采 用抽样复
制的策略。 对 于复制方 法的变更， 本基金管 理人需在 方法变更前2 个工作 日内在至 少一种指
定媒体公告 ，并阐明 变更 复制 方法的原 因。 
 
五、投资限制 
（一）禁止 行为 
为维护基金 份额持有 人的合法 权益，本 基金禁止 从事 下列行为： 
(1)承销证券 ； 
(2)向他人贷 款或者提 供担保； 
(3)从事承担 无限责任 的 投资； 51 
 
(4)买卖其他 基金份额 ，但是国 务院另有 规定的 除外 ； 
(5)向其基金 管理人 、 基金 托管人出 资或者买 卖其基 金管理人 、 基金托 管人发行 的股票
或者债券； 
(6)买卖与其 基金管理 人、 基金托管 人有控股 关系的 股东或者与 其基金管 理人、 基金托
管人有其他 重大利害 关系的公 司发行的 证券或者 承销 期内承销的 证券 ， 但在法 律法规或 监管
机构允许的 情况下， 标的指数 成份股和 备选成份 股不 受此限 ； 
(7)从事内幕 交易、操 纵证券交 易价格及 其他不 正当 的证券交易 活动； 
(8)依照法律 法规有关 规定，由 中国证监 会规定 禁止 的其他活动 ； 
(9)法律法规 或 监管部 门取消 上 述限制 ， 如适 用于本 基金， 则 本基金投 资不再受 相关限
制 。 
对于因上述情 形导致无法 投资的标的 指数成份 股和备 选成份股，基 金管理人应 在严格
控制跟踪误 差的前提 下，结合 使用其他 合理方法 进行 适当替代。 
（二）投资 组合限制 
本基金的投 资组合将 遵循以下 限制：



(1)在任何交 易日日终 ， 持有的 买入股指 期货合约 价值 ， 不得超过基 金资产净 值的 10% ；
在任何交易日日 终，持有的 买入期货合 约价值与有 价 证券市值之和,不 得超过基金 资产净值
的 100 ％，其中 ，有价证券 指股票、债 券（不含到 期 日在一年以内的 政府债券） 、 权证、资
产支持证券、 买入 返售 金融资 产 （不含质 押式回购 ） 等 ； 在任何交 易日日终 ， 持有的 卖出期
货合约价值不得 超过基金持 有的股票总 市值的 20％ ；在任何交易日 内交易（不 包括平仓）
的股指期货合约 的成交金额 不得超过上 一交易日基 金 资产净值的 20 ％； 每个交易 日日终在
扣除股指期 货合约需 缴纳的交 易保证金 后， 应当保 持 不低于交易 保证金一 倍的现金 ； 本基金
所持有的股 票市值和 买入、 卖出股 指期货合 约价值合 计 （轧差计算） 不得 超过基金 资产净值
的 100％； 
(2)本基金持 有的全部 权证，其 市值不得 超过基 金资 产净值的 3％； 
(3)本基金管 理人管理 的全部基 金持有的 同一权 证， 不 得超过该 权证的 10 ％； 
(4) 本基金进入全国银 行间同业市场进 行债券回购的 资金余额不得超过基金 资产净值
的 40％； 
(5)基金财产 参与股票 发行申购 ， 本 基金所申 报的金 额不超过本 基金的总 资产， 本基金
所申报的股 票数量不 超过拟发 行股票公 司本次发 行股 票的总量； 
(6) 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的
0.5 ％； 
(7) 本基金投资流 通受限证 券，基金管 理人应事 先根 据中国证监会 相关规定 ，与基金
托管人在本 基金托管 协议中明 确基金投 资流通受 限证 券的比例， 根 据比例进 行投资。 基 金管
理人应制订 严格的投 资 决策流 程和风险 控制制度， 防 范流动性风 险、 法律风 险和操作 风险等52 
 
各种风险。 
如果法律法 规对本基 金合同约 定投资组 合比例限 制进 行变更的， 以 变更后的 规定为准 。
法律法规或 监管部门 取消 上述 限制， 如 适用于本 基金 ，则本基金 投资不再 受相关限 制 。 
因证券市场波 动、上市公 司合并、基 金规模变 动 、股 权分置改革中 支付对价 等 基金管
理人之外的 因素致使 基金投资 比例不符 合上述规定 投 资比例的， 基金管理 人应当在 10 个交
易日内进行 调整。 
基金管理人 应当自基 金合同生 效之日起 3 个月内 使基 金的投资组 合比例符 合基金合 同
的有关约定 。 基金托 管人对基 金的投资 的监督 与 检查 自本基金合 同生效之 日起开始 。 
 
六、业绩比较基准 
本基金业绩 比较基准 为标的指 数。本基 金标的指 数为 上证 380 指 数，简称380 指数 。 
上证380 指 数由 上海 证券交易 所和中证 指数有限 公司 于 2010 年 11 月29 日正式发 布 ，
反映 了上海 证券市场 成长性蓝 筹股表现 ，成份股 数量 380 只。上 证 380 指数 以 2003 年 12
月 31 日为基 日，基点 为 1000 点。 
如果指数编 制单位变 更或停止 上证 380 指数的编 制、 发布或授权， 或上证 380 指数由 其
他指数替代、 或 由于指数 编制方法 的重大变 更等事项 导致本基金 管理人认 为上证 380 指数不
宜继续作 为 标的指数， 或 证券市场 有其他代 表性更强 、 更适合投资的 指数推出 时， 本基金管
理人可以依 据维护投 资者合法 权益的原 则， 在履行 适 当程序后变 更本基金 的标的指 数、 业绩
比较基准和 基金名称。 其中， 若变 更标的指 数涉及本 基 金投资范围 或投资策 略的实质 性变更，
则基金管理 人应就变 更标的指 数召开基 金份额持 有人 大会， 并报中国 证监会备 案且在指 定媒
体公告。 若变 更标的指 数对基金 投资 范围 和投资策 略 无实质性影 响 （包括但 不限于指数 编制
单位变更、 指数 更名等事项） ，则无需召 开基金份额 持有人大会，基 金管理人应 与基金托管
人 协商一致 后 ，报中 国证监会 备案 并及 时公 告。 




七、风险收益特征 
本基金属股票 基金，风险 与收益高于 混合基金 、债券 基金与货币市 场基金。 本 基金为
指数型基金， 主 要采用完 全复制法 跟踪标的 指数的表 现， 具有与标的 指数、 以及标 的指数所
代表的股票 市场相似 的风险收 益特征。 
 
八、基金管理人代表基金行使股东权利 的处理原则及 方法 
1、不谋求对 上市公司 的控股， 不参与所 投资上 市公 司的经营管 理； 
2、有利于基 金资产的 安全与增 值； 
3、基金管理人按 照国家有关 规定代表基 金独立行使 股东权利，保护 基金份额持 有人的
利益。 53 
 
4、基金管理人按 照国家有关 规定代表基 金独立行使 债权人权利，保 护基金份额 持有人
的利益。 
 
九、基金的融资融券 
本基金可以 根据届时 有效的有 关法律法 规和政策 的规 定进行融资 融券。 54 
 
 
12. 基金的财产 
 
一 、 基金资产总值 
基金资产总 值是指基 金拥有的 各类有价 证券、 银行 存 款本息、 基金 应收 款项 以及其他 资
产的价值总 和。 
 
二 、 基金资产净值 
基金资产净 值是指基 金资产总 值减去负 债后的价 值。 
 
三 、 基金财产的账户 
本基金财产 以基金名 义开立银 行存款账 户， 以基金托 管人的名义 开立证券 交易清算 资金
的结算备付 金账户， 以 基金托管 人和本基 金联名的 方 式开立基金 证券账户， 以本基金 的名义
开立银行间 债券托管 账户。 开 立的 基金专用 账户与基 金管理人、 基金 托管人、 基金 销售机构
和登记结算 机构自有 的财产账 户以及其 他基金财 产账 户相独立。 
 
四 、 基金财产的处分 
基金财产独 立于基金 管理人、 基 金托管人 和代销机 构 的固有财产， 并由基金 托管人保 管。
基金管理人、 基金托管 人因基金 财产的管 理、 运用或 者其他情形 而取得的 财产和收 益归入基
金财产。 基金管 理人、 基金托 管人可以 按基金合 同的 约定收取管 理费、 托管费 以及其他 基金
合同约定的 费用。 基金 财产的债 权 ， 不得 与基金管 理人 、 基金托管人 固有财产 的债务相 抵销，
不同基金财 产的债权 债务， 不得相 互抵销。 基金 管理 人、 基金托管 人 以其自有 资产承担 法律
责任，其债 权人不得 对基金财产 行使请 求冻结、 扣押 和其他权利 。 
基金管理人、 基金托管 人因依法 解散、 被依 法撤销或 者被依法宣 告破产等 原因进行 清算
的，基金财 产不属于 其清算财 产。 
除依据 《基金 法》 、 基 金合同及 其他有关 规定处分 外 ， 基金 财产不 得被处分 。 非因基 金
财产本身承 担的债务 ，不得对 基金财产 强制执行 。 
 
 55 
 
 
13. 基金资产估值 
 
一 、 估值日 
本 基金 的估值 日为 本基 金相关 的证 券交易 场所 的正 常营 业日 以及国 家法 律法 规规定 需
要对外披露 基金净值 的非营业 日。 
 
二 、 估值方法 
1、证券交易 所上市的 有价证券 的估值 
（1） 交易所 上市的有 价证券 （ 包括股票、 权证等） ， 以其估值日 在证券交 易所挂牌 的市
价 （收盘价） 估值； 估 值日无交 易的， 以 最近交易 日 的收盘价估 值。 基金管 理人与 基金托管
人协商一致 后，可对 估值方法 进行调整 ； 
（2）交易所上市 实行净价交 易的债券按 估值日收盘 价估值，估值日 没有交易的 ，且最
近交易日后 经济环境 未发生重 大变化， 按 最近交易 日 的收盘价估 值。 如最近 交易日后 经济环
境发生了重 大变化的， 可参考类 似投资品 种的现行 市 价及重大变 化因素， 调 整最近交 易市价，
确定公允价 格； 
（3）交易所上市 未实行净价 交易的债券 按估值日收 盘价减去债券收 盘价中所 含 的债券
应收利息得 到的净价 进行估值； 估值日没 有交易的， 且最近交易 日后经济 环境未发 生重大变
化，按最近 交易日债 券收盘价 减去债券 收盘价中 所含 的债券应收 利息得到 的净价进 行估值。
如最近交易 日后经济 环境发生 了重大变 化的， 可参考 类似投资品 种的现行 市价及重 大变化因
素，调整最 近交易市 价，确定 公允价格 ； 
（4）交易所上市 不存在活跃 市场的有价 证券，采用 估值技术确定公 允价值。交 易所上
市的资产支 持证券， 采 用估值技 术确定公 允价值， 在 估值技术难 以可靠计 量公允价 值的情况
下，按成本 估值。 
2、处于未上 市期间的 有价证券 应区分如 下情况 处理 ： 
（1）送股、转增 股、配股和 公开增发的 新股，按估 值日在证券交易 所挂牌的同 一股票
的市价（收 盘价）估 值；该日 无交易的 ，以最近 一日 的市价（收 盘价）估 值； 
（2）首次公开发 行未上市的 股票、债券 和权证，采 用估值技术确定 公允价值， 在估值
技术难以可 靠计量公 允价值的 情况下， 按成本估 值 ； 
（3）首次公开发 行有明确锁 定期的股票 ，同一股票 在交易所上市后 ，按交易所 上市的
同一股票的 市价 （收盘 价） 估值 ； 非公开 发行有明 确 锁定期的股 票， 按监管 机构或行 业协会
有关规定确 定公允价 值。 
3、全国银行间债 券市场交易 的债券、资 产支持证券 等固定收益品种 ，采 用估值 技术确56 
 
定公允价值 。 
4、同一债券 同时在两 个或两个 以上市场 交易的 ，按 债券所处的 市场分别 估值。 
5、如有确凿证据 表明按上述 方法进行估 值不能客观 反映其公允价值 的，基金管 理人可
根据具体情 况与基金 托管人商 定后，按 最能反映 公允 价值的价格 估值。 
6、相关法律法规 以及监管部 门有强制规 定的，从其 规定。如有新增 事项，按国 家最新
规定估值。 
如基金管理 人或基金 托管人发 现基金估 值违反基 金合 同订明的估 值方法、 程序 及相关法
律法规的规 定或者未 能充分维 护基金份 额持有人 利益 时，应立即 通知对方 ，共同查 明原因，
双方协商解 决。 
根据有关法 律法 规， 基 金资产净 值计算和 基金会计 核 算的义务由 基金管理 人承担。 本 基
金的基金会 计责任方 由基金管 理人担任， 因 此， 就与 本基金有关 的会计问 题， 如经相关 各方
在平等基础 上充分讨 论后， 仍无 法达成一 致的意见， 按照基金管 理人对基 金资产净 值的计算
结果对外予 以公布。 
 
三 、 估值对象 
基金所拥有 的股票、 权证、 债 券和银行 存款本息 、应 收款项、其他 投资等 资产。 
 
四 、 估值程序 
1. 基金份额 净值是按 照每个工作 日闭市 后， 基金资产 净值除以当 日基金份 额的余额 数量
计算，精确 到 0.0001 元，小数 点后第 五 位四舍 五入 。国家另有 规定的， 从其规定 。 
每个工作 日 计算基金 资产净值 及基金份 额净值， 并按 规定公告。 
2. 基金 管理人 应每 个工 作 日对 基金 资产估 值。 基金 管理 人每 个 工作 日对 基金 资产估 值
后， 将基金份额 净值结果 发送基金 托管人， 经基 金托 管人复核无 误后， 由基金 管理人对 外公
布。 月末、 年中和年 末估值复 核与基金 会计账目 的核 对同时进行 。 
 
五 、 估值错误的处理 
基金管理人 和基金托 管人将采 取必要、 适当、合 理的 措施确保基 金资产估 值的准确 性、
及时性。 当基 金份额净 值小数点 后 4 位以 内(含第4 位)发生差错时， 视为基金 份额净值 错误。 
本基金合同 的当事人 应按照以 下约定处 理： 
1. 差错类型 
本基金运作 过程中， 如 果由于基 金管理人 或基金托 管 人、 或登记结 算机构、 或 销售机构 、
或投资人自 身的过错 造成差错， 导致其他 当事人遭 受 损失的， 过错 的责任人 应当对由 于该差
错遭受损失 当事人( “ 受损方”) 的直接损 失按下述 “ 差错处理原 则” 给予赔 偿， 承担 赔偿责
任。 57 
 
上述差错的 主要类型 包括但不 限于： 资 料申报差 错、 数据传输差 错、 数据计 算差错、 系
统故障差错、 下 达指令差 错等； 对于因 技术原因 引起 的差错， 若系同 行业现有 技术水平 不能
预见、不能 避免、不 能克服， 则属不可 抗力，按 照下 述规定执行 。 
由于不可抗 力原因造 成投资人 的交易资 料灭失或 被错 误处理或造 成 其他差 错， 因不可抗
力原因出现 差错的当 事人不对 其他当事 人承担赔 偿责 任， 但因该差错 取得不当 得利的当 事人
仍应负有返 还不当得 利的义务 。 
2. 差错处理 原则 
(1) 差错已发生， 但尚未给当 事人造成损 失时，差错 责任方应及时协 调各方，及 时进行
更正， 因更正 差错发生 的费用由 差错责任 方承担； 由 于 差错责任方 未及时更 正已产生 的差错，
给当事人造 成损失的， 由差错责 任方对直 接损失承 担 赔偿责任； 若 差错责任 方已经积 极协调，
并且有协助 义务的当 事人有足 够的时间 进行更正 而未 更正， 则其应 当承担相 应赔偿责 任。 差
错责任方应 对更正的 情况向有 关当事人 进行确认 ， 确 保差错已得 到更正。 
(2) 差错的责任方 对有关当事 人的直接损 失负责，不 对间接损失负责 ，并且仅对 差错的
有关直接当 事人负责 ，不对第 三方负责 。 
(3) 因差错而获得 不当得利的 当事人负有 及时返还不 当得利的义务。 但差错责任 方仍应
对差错负责。 如 果由于获 得不当得 利的当事 人不返还 或不全部返 还不当得 利造成其 他当事人
的利益损失( “受损方”)， 则差 错责任方 应赔偿受 损 方的损失， 并 在其支付 的赔偿金 额的范
围内对获得 不当得利 的当事人 享有要求 交付不当 得利 的权利； 如果获 得不当得 利的当事 人已
经将此部分 不当得利 返还给受 损方， 则受损 方应当将 其已经获 得 的赔偿额 加上已经 获得的不
当得利返还 的总和超 过其实际 损失的差 额部分支 付给 差错责任方 。 
(4) 差错调整 采用尽量 恢复至假 设未发生 差错的 正确 情形的方式 。 
(5) 差错责任方拒 绝进行赔偿 时，如果因 基金管理人 过错造成基金财 产损失时， 基金托
管人应为基 金的利益 向基金管 理人追偿， 如果因基 金 托管人过错 造成基金 财产损失 时， 基金
管理人应为 基金的利 益向基金 托管人追 偿。 基金管理 人和托管人 之外的第 三方造成 基金财产
的损失， 并拒 绝进行赔 偿时， 由基 金管理 人负责向 差错 方追偿； 追偿 过程中产 生的有关 费用，
应列入基金 费用，从 基金资产 中支付。 
(6) 如果出现差错 的当事人未 按规定对受 损方进行赔 偿，并且依据法 律法规、基 金合同
或其他规定， 基 金管理人 自行或依 据法院判 决、 仲裁 裁决对受损 方承担了 赔偿责任， 则 基金
管理人有权 向出现过 错的当事 人进行追 索， 并有权要 求其赔偿或 补偿由此 发生的费 用和遭受
的直接损失 。 
(7) 按法律法 规规定的 其他原则 处理差错 。 
3. 差错处理 程序 
差错被发现 后，有关 的当事人 应当及时 进行处理 ，处 理的程序如 下： 
(1) 查明差错发生 的原因，列 明所有的当 事人，并根 据差错发生的原 因确定差错 的责任58 
 
方； 
(2) 根据差错 处理原则 或当事人 协商的方 法对因 差错 造成的损失 进行 评估 ； 
(3) 根据差错 处理原则 或当事人 协商的方 法由差 错的 责任方进行 更正和赔 偿损失； 
(4) 根据差错处理 的方法，需 要修改基金 登记结算机 构交易数据的， 由基金登记 结算机
构进行更正 ，并就差 错的更正 向有关当 事人进行 确认 。 
4. 基金份额 净值差错 处理的原 则和方法 如下： 
(1) 基金份额净值 计算出现错 误时，基金 管理人应当 立即予以纠正， 通报基金托 管人，
并采取合理 的措施防 止损失进 一步扩大 。 
(2) 错误偏差达到 基金份额净 值的 0.25% 时，基金管 理人应当通报基 金托管人并报 中国
证监会备案 ；错误偏 差达到基 金份额净 值的 0.5% 时， 基金管理 人 应当公告 。 
(3) 因基金份额净 值计算错误 ，给基金或 基金份额持 有人造成损失的 ，应由基金 管理人
先行赔付， 基金管理 人按差错 情形，有 权向其他 当事 人追偿。 
(4) 基金管理人和 基金托管人 由于各自技 术系统设置 而产生的净值计 算尾差，以 基金管
理人计算结 果为准。 
(5) 前述内容 如法律法 规或监管 机关另有 规定的 ，从 其规定处理 。 
 
六 、 暂停估值的情形 
1. 基金投资 所涉及的 证券交易 市场遇法 定节假日 或因 其他原因暂 停营业时 ； 
2. 因不可抗 力或 其他 情形致使 基金管理 人、基金 托管 人无法准确 评估基金 资产价值 时； 
3. 占基 金相当 比例 的投 资品种 的估 值出现 重大 转变 ，而 基金 管理人 为保 障投 资人的 利
益， 已决定延迟 估值； 如出现 基金管理 人认为属 于紧 急事故的任 何情况， 会导 致基金管 理人
不能出售或 评估基金 资产的； 
4. 中国证监 会和基金 合同认定 的 其他情 形。 
 
七 、 基金净值的确认 
用于基金信 息披露的 基金资产 净值和基 金份额净 值由 基金管理人 负责计算， 基 金托管人
负责进行复 核。 基金管理 人应于每 个开放日 交易结束 后计算当日 的基金资 产净值并 发送给基
金托管人。 基 金托管人 对净值计 算结果复 核确认后 发 送给基金管 理人， 由基 金管理人 对基金
净值予以公 布。 
 
八 、 特殊情况的处理 
1. 基金管理 人或基金 托 管人按 估值方法 的第 5 项 进行 估值时， 所造成 的误差不 作为 基金
资产估值 错 误处理。 
2. 由于不可 抗力原因， 或由于证 券交易所 及登记结算 公司发送的 数据错误， 或国家会 计59 
 
政策变更、 市 场规则变 更等， 基 金管理人 和基金托 管 人虽然已经 采取必要、 适当、 合 理的措
施进行检查， 但 未能发现 错误的， 由此 造成的基 金资 产估值错误， 基 金管理人 和基金托 管人
免除赔偿责 任。但基 金管理人 应当积极 采取必要 的措 施消除由此 造成的影 响。 
 
 60 
 
 
14. 基金的收益与分配 
 
一、基金收益的构成 
本基金合同项下基金收益是指 基金利润。基金利润指 基金利息收入、投资收益、公允
价值变 动收 益和其他 收入扣除 相关费用 后的余额， 基 金已实现收 益指基金 利润减去 公允价值
变动收益后 的余额。 
 
二、基金可供分配利润 
期末可供分配利润指截至收益 分配基准日 资产负债表 中 未分配利润与未分配利润中已
实现部分的 孰低数 （ 为期末余 额，不是 当期发生 数） 。 
 
三、基金收益分配原则 
1、当基金份 额净值增 长率超过 标的指数 同期增 长率 达到 1%以上 时，可进 行收益分 配。 
在收益评价 日， 基金管 理人计算 基金份额 净值增长 率 和标的指数 同期增长 率。 基金份 额
净值增长率为收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份额净值之比减去 1 乘以
100% （期间如发 生基金份额 折算，则以 基金份额折 算 日为初始日重新 计算） ；标的 指数同期
增长率为收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一日标的指数收盘值之比减去 1 乘以
100% （期间 如发生基 金份额折 算，则以 基金份额 折算 日为初始日 重新计算） 。 
2、 本基金以使 收益分配 后基金份 额净值增 长率尽 可能 贴近标的指 数同期增 长率为原 则
进行收益分 配。 基于本 基金的性 质和特点， 收益分配 后有可能使 除息后的 基金份额 净值低于
面值； 
3、本基金每 年收益分 配次数最 多为 12 次，基金 份额 每次基金收 益分配比 例由基金 管
理人根据上 述原则确 定。基金 收益分配 基准日即 期末 可供分 配利 润计算截 止日；



4、本基金收 益分配采 取现金分 红方式； 
5、若《基金 合同》生 效不满 3 个月可不 进行收 益分 配； 
6、每一基金 份额享有 同等分配 权； 
7、法律法规 或监管机 关另有规 定的，从 其规定 。 
 
四、收益分配方案 
基金收益分 配方案中 应载明 截 止收益分 配基准日 的可 供分配利润 、 基金收益 分配对象、
分配时间、 分配数额 及比例、 分配方式 等内容。 
 61 
 
五、收益分配方案的确定、公告与实施 
1. 基金收益分配方案由基金管 理人拟订，由基金托管 人 复核，依照《信息披露办法》
的有关规定 在指定媒 体上公告 并 报中国 证监会备 案； 
2. 在 收益 分配方案 公布后，基 金管理人 依据具体方案 的规定 就支付的现金红利向基金
托管人发送 划款指令 ，基金托 管人按照 基金管理 人的 指令及时进 行分红资 金的划付 。 
3. 基金红利 发放日距 离收益分 配基准日 的时间不 得超 过 15 个工作 日。 
 
六、基金收益分配中发生的费用 
基金收益分 配时所发 生的银行 转账或其 他手续费 用由 投资者自行 承担。62 
 
 
15. 基金的费用与税收 
 
一 、 基金费用的种类 
1. 基金管理 人的管理 费； 
2. 基金托管 人的托管 费； 
3. 基金财产 拨划支付 的银行费 用； 
4. 基金合同 生效后的 基金信息 披露费用 ； 
5. 基金份额 持有人大 会费用； 
6、基金上市 费及年费； 
7、基金的指 数 许可 使 用费 ； 
8. 基金合同 生效后与 基金有关 的会计师 费和律师 费； 
9. 基金的证 券交易费 用； 
10.依法可以 在基金财 产中列支 的 其他费 用。 
 
二 、 上述基 金费用由基金管理人在 法律规定的范围内参照公允的 市场价格确定，法律
法规另有规定时从其规定。 
 
三 、 基金费用计提方法、计提标准和支 付方式 
1. 基金管理 人的管理 费 
在通常情况 下， 基金管 理费按前 一日基金 资产净值 的0.5% 年费率 计提。 计算 方法如下 ： 
H＝E×年管 理费率÷ 当年天数 
H 为每日应计 提的基 金管理费 
E 为前一日基 金资产 净值 
基金管理费每日计提，按月 支 付。由基金管理人向基 金托管人发送基金管理费划付指
令，经基金托管 人复核后于 次月首日起 5 个工作日 内从基金财产中 一次性支付 给基金管理
人，若遇法 定节假日 、休息日 ，支付日 期顺延。 
2. 基金托管 人的托管 费 
在通常情况 下， 基金托 管费按前 一日基金 资产净值 的0.1% 年费率 计提。 计算 方法如下 ： 
H＝E×年托 管费率÷ 当年天数 
H 为每日应计 提的基 金托管费 
E 为前一日基 金资产 净值 
基金托管费每日计提，按月支 付。由基金管理人向基 金托管人发送基金托管费划付指63 
 
令，经基金托管 人复核后于 次月首日起 5 个工作日 内从基金财产中 一次性支付 给基金托管
人，若遇法 定节假日 、休息日 ，支付日 期顺延。 
3. 标的指数 许可使用 费 
在通常情况 下， 基金标 的指数许 可使用费 按前一日 基 金资产净值 的年费率 计提。 计算 方
法如下：



H＝E ×标的 指数许可 使用费年 费率÷当 年天数 
根据基金管 理人与标 的指数供 应商签订 的相应指 数许 可协议的规 定， 本基金标 的指数许
可使用费年 费率为 0.03% 。 
H 为每日应计 提的基 金标的指 数许可使 用费



E 为前一日基 金资产 净值



自基金合同 生效之日 起， 基金标的 指数许可 使用费每 日计提， 按季支 付。 根据基金 管理
人与标的指 数供应商 签订的相 应指数许 可协议的 规定 ， 标的指数许可 使 用费的 收取下限 为每
季 （自然季度） 人 民币 50,000 元， 当季 标的指数 许可 使用费不足 50,000 元 的， 按照 50,000
元支付； 基金设 立首季， 指数 许可使用 费不受收 取下 限的限制。 指数 许可使用 费每季支 付一
次，每年 1 月，4 月，7 月，10 月的前 十个工作 日内 支付上季度 标的指数 许可使用 费。 
4. 除管理费 、 托 管费 、 指数许 可使用费 之外的基 金费 用， 由基金托管 人根据其 他有关法
规及相应协 议的规定 ，按费用 支出金额 支付，列 入或 摊入当期基 金费用。 
 
四 、 不列入基金费用的项目 
基金管理人和基金托管人因未 履行或未完全履行义务 导致的费用支出或基金 财产的损
失， 以及处理 与基金运 作无关的 事项发生 的费用等 不 列入基金费 用。 基金 合 同生效前 所发生
的信息披露 费、律师 费和会计 师费以及 其他费用 不从 基金财产中 支付。 
 
五 、 基金管理人和基金托管人 可根据基金发展情况调 整基金管理费率和基金托管费率。
基金管理人必须最迟于新的费率实施日 2 日 前在指定 媒体上刊登公告。 
 
六 、 基金税收 
基金和 基金 份额持有 人根据 国 家法律法 规的规定 ，履 行纳税义务 。 
 64 
 
 
16. 基金的会计与审计 
 
一 、 基金的会计政策 
1. 基金管理 人为本基 金的会计 责任方； 
2. 本基金的 会计年度 为公历每 年的 1 月1 日至 12 月 31 日； 
3. 本基金的 会计核算 以人民币 为记账本 位币，以 人民 币元为记账 单位； 
4. 会计制度 执行国家 有关的会 计制度； 
5. 本基金独 立建账、 独立核算 ； 
6. 基金管理人保留完整的会计 账目、凭证并进行日常 的会计核算，按照有关规定编制
基金会计报 表 ； 
7. 基金托管 人定期与 基金管理 人就基金 的会计核 算、 报表编制等 进行核对 并书面确 认。 
 
二 、 基金的审计 
1. 基金管理人聘请具有从事证 券相关业务资格的会计 师事务所及其注册会计师对本基
金年度财务 报表 及其 他规定事 项 进行审 计。 会计师 事 务所及其注 册会计师 与基金管 理人、 基
金托管人相 互独立。 
2. 会计师事 务所更换 经办注册 会计师时 ，应事先 征得 基金管理人 同意。 
3. 基金管理 人(或基金 托管人) 认为有充 足理由更 换会 计师事务所， 经基金托 管人(或基
金管理人) 同意， 并报中国证 监会备案后 可以更换。 就更换会计师事 务所，基金 管理人应当
依照《信息 披露办法 》的有关 规定在指 定媒体上 公告 。 
 65 
 
 
17. 基金的信息披露 
 
基金的信息 披露应符 合 《基 金法》 、 《 运作办 法》 、 《信 息披露办法》 、 基金 合同及其 他有
关规定。 基金管 理人、 基金托 管人和其 他基金信 息披 露义务人应 当依法披 露基金信 息， 并保
证所披露信 息的真实 性、准确 性和完整 性。 
本基金信息披露义务人包 括基 金管理人、基金托管人 、召集基金份额持有人大会的基
金份额持有 人等法律 法规和中 国证监会 规定的自 然人 、 法人和其他组 织。 基金管理 人、 基金
托 管人 和其他 基金信 息披 露义务 人 应按 规定 将 应予 披露 的 基 金信息 披露事 项在 规定时 间内
通过中国证 监会指定 的全国性 报刊和基 金管理人 、基 金托管人的 互联网网 站等媒介 披露。 
本基金信息 披露义务 人承诺公 开披露的 基金信息 ，不 得有下列行 为： 
1. 虚假记载 、误导性 陈述或者 重大遗漏 ； 
2. 对证券投 资业绩进 行预测； 
3. 违规承诺 收益或者 承担损失 ； 
4. 诋毁其他 基金管理 人、基金 托管人或 者基金份 额发 售机构； 
5. 登载任何 自然人、 法人或者 其他组织 的祝贺性 、恭 维性或推荐 性的文字 ； 
6. 中国证监 会禁止的 其他行为 。 
本基金公开披露的信息应采用 中文文本。如同时采用 外文文本的，基金信息披露义务
人应保证两 种文本的 内容一致 。两种文 本发生歧 义的 ，以中文文 本为准。 
本基金公开 披露的信 息采用阿 拉伯数字 ；除特别 说明 外，货币单 位为人民 币元。 
公开披露的 基金信息 包括： 
(一)招募说 明书 
招募说明书 是基金向 社会公开 发售时对 基金情况 进行 说明的法律 文件。 
基金管理人 按照 《基金 法》 、 《信 息披露办 法》 、 基 金合 同编制并在 基金份额 发售的 3 日
前， 将基金招 募 说明书登 载在指定 媒体上。 基金 合同 生效后， 基金管 理人应当 在每 6 个 月结
束之日起 45 日 内，更新 招募说明 书并登载 在网站上 ，将更新的 招募说明 书摘要登 载在指定
媒体上。基 金管理人 将在公告 的 15 日前向 中国证监 会报送更新 的招募说 明书，并 就有关更
新内容提供 书面说明 。更新后 的招募说 明书公告 内容 的截止日为 每 6 个月 的最后 1 日。 
(二)基金合 同、托管 协议 
基金管理人 应在基金 份额发售的 3 日前， 将基金 合同 摘要登载在 指定媒体 上；基金 管
理人、基金 托管人应 将基金合 同、托管 协议登载 在各自 网站上。 
(三)基金份 额发售公 告 
基金管理人将按照《基金法 》 、 《信息披露办法》 的有 关规定，就基金份额发售的具体66 
 
事宜编制基 金份额发 售公告， 并在披露 招募说明 书的 当日登载于 指定媒体 上。 
(四)基金合 同生效公 告 
基金管理人将在基金合同生效 的次日在指定媒体上登 载基金合同生效公告。 基金合同
生效公告中 将说明基 金募集情 况。 
(五)基金资 产净值公告 、基金 份额净值 公告、基 金份 额累计净值 公告 
1. 本基金的基金合同生效后， 在开始办理基金份额申 购或者赎回前，基金管理人将至
少每周公告 一次基金 资产净值 和基金份 额净值； 
2. 在开始办理基金份额申购或 者赎回 后 ，基金管理人 将在每个开放日的次日，通过网
站、基金份 额发售网 点以及其 他媒介， 披露开放 日的 基金份额净 值和基金 份额累计 净值； 
3. 基金管理人将公告半年度和 年度最后一个市场交易 日 （或自然日） 基金资产净值和
基金份额净 值。 基金 管理人应 当在上述 市场交易 日（ 或自然日） 的次日， 将基金资 产净值、
基金份额净 值和基金 份额累计 净值登载 在指定媒 体上 。 
（六）基金 份额上市 交易公告 书 
基金份额获 准在证券 交易所上 市交易的 ，基金管 理人 应当在基金 份额上市 交易前 3 个
工作日将基 金份额上 市交易公 告书登载 在指定媒 体上 。 
(七)申购、 赎回 清单 
在开始办理基金份额申购或者 赎回之后，基金管理人 应当 在每个开放日，通过网站以
及其他媒介 公告当日 的申购、 赎回清单 。 
 ( 八) 基金年 度报告、 基金半年 度报告、 基金季 度报 告 
1. 基金管理 人应当在 每年结束 之日起 90 日内 ， 编制 完成基金年 度报告 ， 并将年 度报告
正文登载于 网站上， 将 年度报告 摘要登载 在指定媒 体 上。 基金年度 报告需经 具有从事 证券相
关业务资格 的会计师 事务所审 计后，方 可披露； 
2. 基金管理 人应当在 上半年结 束之日起60 日内 ， 编 制完成基金 半年度报 告， 并 将半年
度报告正文 登载在网 站上，将 半年度报 告摘要登 载在 指定媒体上 ； 
3. 基金管理 人应当在 每个季度 结束之日 起 15 个 工作 日内， 编 制 完成基 金季度报 告， 并
将季度报告 登载在指 定媒体上 ； 
4. 基金合同 生效不足 2 个月的， 本基金管 理人可 以不 编制当期季 度报告、 半年度报 告
或者年度报 告。 
5. 基金定期报告应当按有关规 定分别报中国证监会和 基金管理人主要办公场所所在地
中国证监会 派出机构 备案。 
(八)临时报 告与公告 
在基金运作过程中发生如下可 能对基金份额持有人权 益或者基金份额的价格产生重大
影响的事件 时， 有关信息 披露义务 人应当在2 日内编 制临时报告 书， 予以公告， 并 在公开披
露日分别报 中国证监 会和基金 管理人主 要办公场 所所 在地中国证 监会派出 机构备案 ： 67 
 
1. 基金份额 持有 人大 会的召开 及决议； 
2. 终止基金 合同； 
3. 转换基金 运作方式 ； 
4. 更换基金 管理人、 基金托管 人； 
5. 基金管理 人、基金 托管人的 法定名称 、住所发 生变 更； 
6. 基金管理 人股东及 其出资比 例发生变 更； 
7. 基金募集 期延长； 
8. 基金管理人的董事长、总经 理及其他高级管理人员 、基金经理和基金托管人基金托
管部门负责 人发生变 动； 
9. 基金管理 人的董事 在一年内 变更超过50% ； 
10. 基金管理 人、基金 托管人基 金托管部 门的主 要业 务人员在一 年内变动 超过 30% ； 
11.涉及基金 管理人、 基金财产 、基金托 管业务 的诉 讼； 
12. 基金管理 人、基金 托管人受 到监管部 门的调 查； 
13. 基金管理 人及其董 事、总经 理及其他 高级管 理人 员、基金经 理受到严 重行政处 罚，
基金托管人 及其基金 托管部门 负责人受 到严重行 政处 罚； 
14. 重大关联 交易事项 ； 
15. 基金收益 分配事项 ； 
16. 管理费、 托管费等 费用计提 标准、计 提方式 和费 率发生变更 ； 
17. 基金份额 净值计价 错误达基 金份额净 值 0.5% ； 
18. 基金改聘 会计师事 务所； 
19. 基金 变更 、增加或 减少代销 机构； 
20. 基金更换 登记结算 机构； 
21. 本基金开 始办理申 购、赎回 ； 
22. 本基金申 购、赎回 费率及其 收费方式 发生变 更； 
23. 本基金发 生巨额赎 回并延期 支付； 
24. 本基金连 续发生巨 额赎回并 暂停接受 赎回申 请； 
25. 本基金暂 停接受申 购、赎回 申请后重 新接受 申购 、赎回； 
26.中国证监 会 或本基 金合同 规 定的其他 事项。 
(九)澄清公 告 
在本基金合同存续期限内，任 何公共媒体中出现的或 者在市场上流传的消息可能对基
金份额价格 产生误导 性影响或 者引起较 大波动的， 相 关信息披露 义务人知 悉后应当 立即对该
消息进行公 开澄清， 并将有关 情况立即 报告中国 证监 会。 
(十)基金份 额持有人 大会决议 
(十一)中国 证监会规 定的其他 信息 68 
 
在季度报告、半年度报告、年 度报告 等定期报告和招 募说明书（更新）等文件中披露
股指期货交 易情况， 包 括投资 政策、 持仓 情况、 损 益 情况、 风险指 标等， 并 充分揭示 股指期
货交易对基 金总体风 险的影响 以及是否 符合既定 的投 资政策和投 资目标等 。 
(十二)信息 披露文件 的存放与 查阅 
基金合同、托管协议、招募说 明书或更新后的招募说 明书、年度报告、半年度报告、
季度报告和 基金份额 净值公告 等文本文 件在编制 完成 后， 将存放于 基金管理 人所在地、 基金
托管人所在 地， 供公众查 阅。 投资人在 支付工本 费后 ， 可在合理时间 内取得上 述文件复 制件
或复印件。 
投资人也可在基金管理人指定 的网站上进行查阅 。本 基金的信息披露事项将在指定媒
体上公告。 
本基金的信 息披露将 严格按照 法律法规 和基金合 同的 规定进行。 
 
 69 
 
 
18. 风险揭示 
 
一、市场风险 
证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理 和 交易制度等各种因素的影响，导
致基金收益 水平变化 ，产生风 险，主要 包括： 
1、政策风险 。因国家 宏观政策 发生变化 ，导致 市场 价格波动而 产生风险 。 
2、经济周期风险 。随经济运 行的周期性 变化，证券 市场的收益水平 也呈周期性 变化。
基金投资于 上市公司 的股票， 收益水平 也会随之 变化 ，从而产生 风险。 
3、利率风险。利 率的波动会 导致证券市 场价格和收 益率的 变动，也 影响着企业 的融资
成本和利润 ，基金收 益水平会 受到利率 变化的影 响。 
4、 上市公司 经营风险。 上市公 司的经营 好坏受多 种因 素影响， 如管 理能力、 财务状况 、
市场前景、 行 业竞争、 人员素质 等， 这些 都会导致 企 业的盈利发 生变化。 如 果基金所 投资的
上市公司经 营不善， 其股 票价格可 能下跌， 或者 能够 用于分配的 利润减少， 使 基金投资 收益
下降。虽然 基金可以 通过投资 多样化来 分散这种 非系 统风险，但 不能完全 规避。 
5、购买力风险。 因为通货膨 胀的影响而 导致货币购 买力下降，从而 使基金的实 际收益
下降。 
 
二、管理风险 
1、在基金管理运 作过程中， 基金 管理人 的知识、经 验、判断、决策 、技能等， 会影响
其对信息的 占有以及 对经济形 势、证券 价格走势 的判 断，从而影 响基金收 益水平； 
2、 基金管理人和 基金托管人 的管理手段 和管理技术 等因素的变化也 会影响基金 收益水
平。 
 
三、流动性风险 
指 由于 相关成 份股 的市 场流动 性不 足使基 金无 法以 合理 价格 买入或 卖出 所需 股份数 量
所造成的风险。 对 ETF 基 金而言，流 动性风险主要 发生在基金建仓 期以及标的 指数调整成
份股期间。 
 
四、本基金特有风险 
1、标的指数 回报与股 票市场平 均回报偏 离的风 险 
标的指数并 不能完全 代表整个 股票市场。 标 的指数成 份股的平均 回报率与 整个股票 市场
的平均回报 率可能存 在偏离。 70 
 
2、标的指数 波动的风 险 
标的指数成 份股的价 格可能受 到政治因 素、 经济因素 、 上市公司经营 状况、 投资者 心理
和交易制度 等各种因 素的影响 而波动， 导致 指数波动 ， 从而使基金收 益水平发 生变化， 产生
风险。 
3、基金投资 组合回报 与标的指 数回报偏 离的风 险 
由于标的指 数调整成 份股或变 更编制方 法、 标的指数 成份股发生 配股或增 发等行为 导致
成份股在标 的指数中 的权重发 生变化、 成份 股派发现 金红利、 新股市 值配售、 成份 股停牌或
摘牌、 股流动性 差等原因 使本基金 无法及时 调整投资 组合以及与 基金运作 相关的费 用 等因素
使本基金产 生跟踪偏 离度和跟 踪误差。 
4、基金份额 二级市场 交易价格 折溢价的 风险 
尽 管本 基金将 通过 有效 的套利 机制 使基金 份额 二级 市场 交易 价格的 折溢 价控 制在一 定
范围内， 但基 金份额在 证券交易 所的交易 价格受诸 多 因素影响， 存 在不同于 基金份额 净值的
情形，即存 在价格折 溢价的风 险。 
5、IOPV计算 错误的风 险 
证券交易所计算 并发布基金 份额参考净值 （IOPV） ， 供投资者交易、 申购、赎回 基金份
额时参考。IOPV 与实时的 基金份额 净值可能 存在差异 ，IOPV 计算也可 能出现错 误。 投资者若
参考IOPV进 行投资决 策可能导 致损失， 需投资者 自行 承担后果。 
6、投资者赎 回失败的 风险 
基金管理人 可能根据 成份股市 值规模变 化等因素 调整 最小申购、 赎 回单位， 由 此可能导
致投资者按 原最小申 购、 赎回单位 申购并持 有的基金 份额， 可能无法 按照新的 最小申购、 赎
回单位全部 赎回。 
7、基金份额 赎回对价 的变现风 险 
本基金赎回 对价包括 组合证券、 现金替 代、 现金差 额 等。 在组合证 券变现过 程中， 由 于
市场变化、 部 分成份股 流动性差 等因素， 导 致投资者 变现后的价 值与赎回 时赎回对 价的价值
有差异，存 在变现风 险。 
 
五、其他风险 
如因技术因 素、人为 因素、战 争、自然 灾害等因 素而 产生的风险 等。 
 71 
 
 
19. 基金合同的变更、终止和基金财产 的清算 
 
一 、 基金合同的变更 
1. 基金合同 变更内容 对基金合 同当事人 权利、 义务 产 生重大影响 的， 应召开 基金份额 持
有人大会， 基金合同 变更的内 容应经基 金份额持 有人 大会决议同 意。 
(1) 转换基金 运作方式 ； 
(2) 变更基金 类别； 
(3) 变更基金 投资目标、 投资 范围 或 投资策略 （法律法 规和中国证 监会另有 规定的除 外） ； 
(4) 变更基金 份额持有 人大会程 序； 
(5) 更换基金 管理人 、 基金托管 人； 
(6) 提高基金管理 人、基金托 管人的报酬 标准。但根 据 适用的 相关规 定 提高该等 报酬标
准的除外 ； 
(7) 本基金与 其他 基金 的合并 ； 
(8) 终止基金上市 ，但因基金 不再具备上 市条件而被 上海证券交易所 终止上市的 情形除
外； 
(9) 对基金合 同当事人 权利、义 务产生重 大影响 的其 他事项； 
(10)法律法 规 、基金 合同或中 国证监会 规定的其 他情 形。 
但出现下列 情况时， 可 不经基金 份额持有 人大会决 议 ， 由基金管理 人和基金 托管人同 意
变更后公布 ，并报中 国证监会 备案： 
(1) 调低基金 管理费、 基金托管 费和其他 应由基 金承 担的费用； 
(2) 在法律法规和 本基金合同 规定的范围 内变更基金 的申购费率、调低 赎回费率 或 变更
收费方式； 
(3)因相应的 法律法规 发生变动 必须对基金 合同 进行 修改； 
(4)对基金合 同的 修改 不涉及本 基金合同 当事人 权利 义务关系发 生 重大变 化； 
(5) 基金合同 的修改对 基金份额 持有人利 益无实 质性 不利影响； 
(6) 按照法律 法规或本 基金合同 规定不需 召开基 金份 额持有人大 会的其他 情形。 
2. 关于变更 基金合同 的基金份 额持有人 大会决议 应报 中国证监会 核准或备 案， 并于中国
证监会核准或出 具无异议意 见后生效执 行， 并自生 效 之日起 2 日内 在至少一种指 定媒体 公
告。 
 
二 、 本基金合同的终止 
有下列情形 之一的， 本基金合 同经中国 证监会核 准后 将终止： 72 
 
1. 基金份额 持有人大 会决定终 止的； 
2. 基金 管理 人 因解 散、 破产、 撤销 等事由 ，不 能继 续担 任基 金管理 人的 职务 ，而 在 6
个月内 无其 他适当的 基金管理 公司承 接 其原有权 利义 务； 
3. 基金 托管人 因解 散、 破产、 撤销 等事由 ，不 能继 续担 任基 金托管 人的 职务 ，而在 6
个月内无其 他适当的 托管机构 承接其原 有权利义 务； 
4. 中国证监 会规定的 其他情况 。 
 
三 、 基金财产的清算 
1. 基金财产 清算组 
(1) 基金合同终止 时，成立基 金财产清算 组，基金财 产清算组在中国 证监会的监 督下进
行基金清算 。 
(2) 基金财产清算 组成员由基 金管理人、 基金托管人 、具有从事证券 相关业务资 格的注
册会计师、 律 师以及中 国证监会 指定的人 员组成。 基 金 财产清算组 可以聘用 必要的工 作人员。 
(3) 基金财产清算 组负责基金 财产的保管 、清理、估 价、变现和分配 。基金财产 清算组
可以依法进 行必要的 民事活动 。 
2. 基金财产 清算程序 
基金合同终 止， 应当按 法律法规 和本基金 合同的有 关 规定对基金 财产进行 清算。 基金 财
产清算程序 主要包括 ： 
(1) 基金合同 终止后， 发布基金 财产清算 公告； 
(2) 基金合同 终止时， 由基金财 产清算组 统一接 管基 金财产； 
(3) 对基金财 产进行清 理和确认 ； 
(4) 对基金财 产进行估 价和变现 ； 
(5) 聘请会计 师事务所 对清算报 告进行审 计； 
(6) 聘请律 师 事务所出 具法律意 见书； 
(7) 将基金财 产清算结 果报告中 国证监会 ； 
(8) 参加与基 金 财产 有 关的民事 诉讼 ； 
(9) 公布基金 财产清算 结果； 
(10)对基金 剩余财产 进行分配 。 
3. 清算费用 
清算费用是 指基金财 产清算组 在进行基 金财产清 算过 程中发生的 所有合理 费用， 清算费
用由基金财 产清算组 优先从基 金财产中 支付。 
4. 基金财产 按下列顺 序清偿： 
(1) 支付清算 费用； 
(2) 交纳所欠 税款； 73 
 
(3) 清偿基金 债务； 
(4) 按基金份 额持有人 持有的基 金份额比 例进行 分配 。 
基金财产未 按前款(1) －(3) 项 规定清偿 前，不分 配给 基金份额持 有人。 
5. 基金财产 清算的公 告 
基金财产清算公 告于 基金合 同终止并报中 国证监会备 案后 5 个工作日 内由基金财 产清
算组公告； 清 算过程中 的有关重 大事项须 及时公告； 基 金财产清算 结果经会 计师事务 所审计，
律师事务所 出具法律 意见书后 ，由基金 财产清算 组报 中国证监会 备案并公 告。 
6. 基金财产 清算账册 及文件的 保存 
基金财产清 算账册及 有关文件 由基金托 管人保存15 年以上。 
 
 
 74 
 
 
20. 基金合同的内容摘要 
 
一、基金份额持有人、基金管理人和基 金托管人的权 利、义务 
（一）基金份额持有人的权利与义务 
投资人自依 基金合同、 招 募说明书 取得基金 份额 即成 为基金份额 持有人和 基金合同 当事
人， 直至其不 再持有本 基金的基 金份额， 其 持有基金 份额的行为 本身即表 明其对基 金合同的
完全承认和 接受。 基金份 额持有人 作为基金 合同当事 人并不以在 基金合同 上书面签 章或签字
为必要条件 。 
每份基金份 额具有同 等的合法 权益。 
根据《基金 法》及其 他有关法 律法规， 基金份额 持有 人的权利为 ： 
1. 分享基金 财产收益 ； 
2. 参与分配 清算后的 剩余基金 财产； 
3. 依法转让 或 申请赎 回其持有 的基金份 额； 
4. 按照规定 要求召开 基金份额 持有人大 会； 
5. 出席或者 委派代表 出席基金 份额持有 人大会， 对基 金份额持有 人大会审 议事项行 使表
决权； 
6. 查阅或者 复制公开 披露的基 金信息资 料； 
7. 监督基金 管理人的 投资运作 ； 
8. 对基金管 理人、 基金 托管人、 基 金份额发 售机构损 害 其合法权益 的行为依 法提起诉 讼； 
9. 法律法规 和基金合 同规定的 其他权利 。 
每份基金份 额具有同 等的合法 权益。 
根据《基金 法》及其 他有关法 律法规， 基金份额 持有 人的义务为 ： 
1. 遵守法律 法规、 基 金合同 及 其他有关 规定 ； 
2. 交纳基金 认购、申 购 、赎回 对价 及法 律法规和 基金 合同所 规定 的费用； 
3. 在持有的 基金份额 范围内， 承担基金 亏损或者 基金 合同终止的 有限责任 ； 
4. 不从事任 何有损基 金及 其他 基金份额 持有人合 法权 益的活动； 
5. 执行生效 的基金份 额持有人 大会 决议 ； 
6. 返还在基 金交易过 程中因任 何原因， 自 基金管理 人 及基金管理 人的代理 人、 基金托 管
人、销售机 构、其他 基金份额 持有人处 获得的不 当得 利； 
7. 法律法规 和基金合 同规定的 其他义务 。 
 
（二）基金管理人的权利与义务 75 
 
根据《基金 法》及其 他有关法 律法规， 基金管理 人的 权利为： 
1. 自本 基金合 同生 效之 日起， 依照 有关法 律法 规和 本基 金合 同的规 定独 立运 用 基金 财
产 ； 
2. 依照基金 合同获得 基金管理 费以及法 律法规规 定或 监管部门批 准的其他 收入； 
3. 销售基金 份额； 
4. 依照有关 规定行使 因基金财 产投资于 证券所产 生的 权利； 
5. 在符合有 关法律法 规、 上市交 易所及登 记结算机 构 相关业务规 则的前提 下， 制订和 调
整本基金业 务规则， 在法 律法规和 本基金合 同规定的 范围内决定 和调整基 金的除调 高托管费
率和管理费 率之外的 相关费率 结构和收 费方式； 
6. 根据本基 金合同及 有关规定 监督基金 托管人 ， 对于 基金托管人 违反了本 基金合同 或有
关法律法规 规定的行 为， 对基金财 产、 其他当事 人的 利益造成重 大损失的 情形 ， 应及时 呈报
中国证监会 ，并采取 必要措施 保护基金 及相关当 事人 的利益； 
7. 在基金合 同约定的 范围内， 拒绝或暂 停 受理申 购和 赎回申请； 
8. 在法律法 规允许的 前提下， 为基金的 利益依法 为基 金进行融资 、融券； 
9. 自行担任 或选择、 更换 登记结算 机构， 获取基 金份 额持有人名 册， 并对登记 结算机构
的代理行为 进行必要 的监督和 检查； 
10. 选择、更换销 售机构，并 依据基金销 售服务代理 协议和有关法律 法规，对其 行为进
行必要的监 督和检查 ； 
11. 选择、更 换律师、 审计师、 证券经纪 商或其 他为 基金提供服 务的外部 机构； 
12. 在基金托 管人更换 时， 提名 新的基金 托管人 ； 
13. 依法召集 基金份额 持有人大 会； 
14. 法律法规 和基金合 同 规定的 其他权利 。 
 
根据《基金 法》及其 他有关法 律法规， 基金管理 人的 义务为： 
1. 依法 募集基 金， 办理 或者委 托经 中国证 监会 认定 的其 他机 构代为 办理 基金 份额的 发
售、申购、 赎回和登 记事宜； 
2. 办理基金 备案手续 ； 
3. 自基金合 同生效之 日起，以 诚实信用 、勤勉尽 责的 原则管理和 运用基金 财产； 
4. 配备足够 的具有专 业资格的 人员进行 基金投资 分析 、 决策， 以专业 化的经营 方式管理
和运作基金 财产； 
5. 建立健全 内部风险 控制、 监察与 稽核、 财务管 理及 人事管理等 制度， 保证所 管理的基
金财产和管 理人的财 产相互独 立， 对所管 理的不同 基 金分别管理， 分别记账， 进行证券 投资； 
6. 除依据 《基金 法》 、 基金合 同及其他 有关规定 外， 不 得为自己及 任何第三 人谋取利 益，
不得委托第 三人运作 基金财产 ； 76 
 
7. 依法接受 基金托管 人的监督 ； 
8. 计算并公 告基金资 产净值， 确定基金 份额申购 、赎 回清单； 
9. 采取适当 合理的措 施使计算 基金份额 认购、 申购、 赎回和注销 价格 的方 法符合基 金合
同等法律文 件的规定 ； 
10. 按规定受 理申购和 赎回申请 ，及时、 足额支 付 赎 回对价 ； 
11. 进行基金 会计核算 并编制基 金财务会 计报告 ； 
12. 编制中期 和年度基 金报告； 
13. 严格按照 《基金法 》 、基金 合同及其 他有关规 定， 履行信息披 露及报告 义务； 
14. 保守基金 商业秘密 ， 不得泄 露基金投 资计划、 投资 意向等 ， 除 《 基金法》 、 基金合同
及其他有关 规定另有 规定外， 在基金信 息公开披 露前 应予保密， 不得向他 人泄露； 
15. 按照基金 合同的约 定确定基 金收益分 配方案 ，及 时向基金份 额持有人 分配收益 ； 
16. 依据 《基金 法》 、 基金 合同及其 他有关规 定召集基 金份额持有 人大会或 配合基金 托管
人、基金份 额持有人 依法召集 基金份额 持有人大 会； 
17. 保存基金 财产管理 业务活动 的记录、 账册、 报表 和其他相关 资料； 
18. 以基金管 理人名义， 代表基金 份额持有 人利益行 使 诉讼权利或 者实施其 他法律行 为； 
19. 组织并参 加基金财 产清算小 组，参与 基金财 产的 保管、清理 、估价、 变现和分 配； 
20. 因违反基金合 同导致基金 财产的损失 或损害基金 份额持有人合法 权益，应当 承担赔
偿责任，其 赔偿责任 不因其退 任而免除 ； 
21. 基金托管人违 反基金合同 造成基金财 产损失时， 应为基金份额持 有人利益向 基金托
管人追偿； 
22. 按规定向 基金托管 人提供基 金份额持 有人名 册资 料； 
23. 面临解散、依 法被撤销或 者被依法宣 告破产时， 及时报告中国证 监会并通知 基金托
管人； 
24. 执行生效 的基金份 额持有人 大会决议 ； 
25. 不从事任 何有损基 金及其他 基金当事 人利益 的活 动 ； 
26. 依照法律法规 为基金的利 益对被投资 公司行使股 东权利，为基金 的利益行使 因基金
财产投资于 证券所产 生的权利 ，不谋求 对上市公 司的 控股和直接 管理； 
27. 法律法规 、中国证 监会和基 金合同规 定的其 他义 务。 
 
（三）基金托管人的权利与义务 
根据《基金 法》及其 他有关法 律法规， 基金托管 人的 权利为： 
1. 依基金合 同约定 获 得基金托 管费 以及 法律法规 规定 或监管部门 批准的其 他收入 ； 
2. 监督基金 管理人对 本基金的 投资运作 ； 
3. 自本基金 合同生效 之日起， 依法保管 基金资产 ； 77 
 
4. 在基金管 理人更换 时，提名 新任基金 管理人； 
5. 根 据本基 金 合同及 有关规定 监督基金 管理人 ， 对于 基金管理人 违反本基 金合同或 有关
法律法规规定 的行为， 对 基金资产、 其 他当事人 的利 益造成重大 损失的情形 ， 应及时呈 报中
国证监会， 并采取必 要措施保 护基金及 相关当事 人的 利益； 
6. 依法召集 基金份额 持有人大 会； 
7. 按规定取 得基金份 额持有人 名册资料 ； 
8. 法律法规 和基金合 同 规定的 其他权利 。 
根据《基金 法》及其 他有关法 律法规， 基金托管 人的 义务为： 
1. 安全保管 基金财产 ； 
2. 设立专门 的基金托 管部， 具有符 合要求的 营业场所 ， 配备足够的、 合格 的熟悉基 金托
管业务的专 职人员， 负责基金 财产托管 事宜； 
3. 对所托管 的不同基 金财产分 别设置账 户，确保 基金 财产的完整 与独立； 
4. 除依据 《基金 法》 、 基金合 同及其他 有关规定 外， 不 得为自己及 任何第三 人谋取利 益，
不得委托第 三人托管 基金财产 ； 
5. 保管由基 金管理人 代表基金 签订的与 基金有关 的重 大合同及有 关凭证； 
6. 按规定开 设基金财 产的资金 账户和证 券账户； 
7. 保守基金商业 秘密 ，除《 基金法》 、基 金合同及其 他有关规定另有 规定外，在 基金信
息公开披露 前应予保 密，不得 向他人泄 露； 
8. 对基金财 务会计报 告、 中期和 年度基金 报告出具 意 见， 说明基金 管理人在 各重要方 面
的运作是否 严格按照 基金合 同 的规定进 行；如果 基金 管理人有未 执行基金 合同规定 的行为，
还应当说明 基金托管 人是否采 取了适当 的措施； 
9. 保存基金 托管业务 活动的记 录、账册 、报表和 其他 相关资料； 
10. 按照基金 合同的约 定，根据 基金管理 人的投 资指 令，及时办 理清算、 交割事宜 ； 
11. 办理与基 金托管业 务活动有 关的信息 披露事 项； 
12. 复核、审 查基金管 理人计算 的基金资 产净值 和基 金份额申购 、赎回价 格； 
13. 按照规定 监督基金 管理人的 投资运作 ； 
14. 按规定制 作相关账 册并与基 金管理人 核对； 
15. 依据基金 管理人的 指令或有 关规定向 基金份 额持 有人支付基 金收益 和 赎回 对价 ； 
16. 按照规定召集 基金份额持 有人大会或 配合基金份 额持有人依法自 行召集基金 份额持
有人大会； 
17. 因违反基金合 同导致基金 财产损失， 应承担赔偿 责任，其赔偿责 任不因其退 任而免
除； 
18. 基金管理 人因违反 基金合同 造成基金 财产损 失时 ，应为基金 向基金管 理人追偿 ； 
19. 参加基金 财产清算 小组，参 与基金财 产的保 管、 清理、估价 、变现和 分配； 78 
 
20. 面临解散、依 法被撤销或 者被依法宣 告破产时， 及时报告中国证 监会和银行 业监督
管理机构， 并通知基 金管理人 ； 
21. 执行生效 的基金份 额持有人 大会决议 ； 
22. 不从事任 何有损基 金及其他 基金当事 人利益 的活 动； 
23. 建立并保 存基金份 额持有人 名册； 
24. 法律法规 、中国证 监会和基 金合同规 定的 其 他义 务。 
 
二、基金份额持有人大会召集、议事及 表决的程序和 规则 
(一) 基金份额持 有人大会由 本基金的基 金份额持有 人和本基金联接 基金（即“ 南方上
证 380 交易 型开放式 指数证券 投资基金 联接基金 ” ， 以 下简称 “联接基 金” ） 的基金 份额持有
人组成， 上述 两类持有 人可以委 托其合法 授权代表 参 会并表决。 本 基金的基 金份额持 有人持
有的每一基 金份额为 一参会份 额，每一 参会份额 拥有 平等的投票 权。 
鉴于本基金 和联接基 金的相关 性， 联接基金 的基金份 额持有人可 以凭所持 有的联接 基金
的基金份额 直接出席 本基金的 基金份额 持有人大 会并 参与表决。 在计算参 会份额和 票数时，
联接基金持 有人持有 的享有表 决权的参 会份额数 和表 决票数为： 在本 基金基金 份额持有 人大
会的权益登 记日， 联接基 金持有本 基金份额 的总数乘 以该持有人 所持有的 联接基金 份额占联
接基金总份 额的比例， 计 算结果按 照四舍五 入的方法 ， 保留到整数位。 联 接基金折 算为本基
金后的每一 参会份额 和本基金 的每一参 会份额拥 有平 等的投票权 。 
 
(二) 召开事 由 
1. 当出现或 需要决定 下列事由 之一的 ， 经基金 管理人 、 基金托 管人或持 有基 金份 额 10%
以上(含10% ， 下同)的基金 份额持有 人(以基 金管理人 收到提议当 日的基金 份额计算 ， 下同)
提议时，应 当召开基 金份额持 有人大会 ： 
(1) 终止基金 合同； 
(2) 转换基金 运作方式 ； 
(3) 变更基金 类别； 
(4) 变更基金 投资目标、 投资 范围 或 投资策略 （法律法 规和中国证 监会另有 规定的除 外） ； 
(5) 变更基金 份额持有 人大会程 序； 
(6) 更换基金 管理人 、 基金托管 人； 
(7) 提高基金管理 人、基金托 管人的报酬 标准 ，但法 律法规要求提高 该等报酬标 准的除
外 ； 
(8) 本基金与 其他基金 的合并 ； 
(9) 终止基金 上市，但 因基金不 再具 备上 市条件 而被 上海证券交 易所终止 上市的除 外； 
(10)对基金 合同当事 人权利、 义务产生 重大影响 的其 他事项； 79 
 
(11)法律法 规 、基金 合同或中 国证监会 规定的其 他情 形。 
2. 出现以下 情形之一 的， 可由基 金管理人 和基金托 管 人协商后修 改 基金合 同 ， 不需召 开
基金份额持 有人大会 ： 
(1) 调低基金 管理费、 基金托管 费和其他 应由基 金承 担的费用； 
(2) 在法律法 规和 本基 金合同规 定的范围 内变更 基金 的申购费率、 赎 回费率或 收费方式 ； 
(3) 因相应的 法律法规 发生变动 必须对基 金合同 进行 修改； 
(4) 对基金合 同的修改 不涉及本 基金合同 当事人 权利 义务 关系发 生重大变 化； 
(5) 基金合同 的修改对 基金份额 持有人利 益无实 质性 不利影响； 
(6) 基金管理人、 销售机构 、 登记结算机 构在法律法 规 或中国证监会 许可的 范围 内调整
有关基金认 购、申购 、赎回、 非交易过 户等业务 的规 则 ； 
(7) 按照法律 法规或本 基金合同 规定不需 召开基 金份 额持有人大 会的其他 情形。 
 
(三) 召集人 和召集方 式 
1. 除法律法 规或本基 金合同另 有约定外， 基金份额 持 有人大会由 基金管理 人召集。 基 金
管理人未按 规定召集 或者不能 召集时， 由基金托 管人 召集。 
2. 基金 托管人 认为 有必 要召开 基金 份额持 有人 大会 的， 应当 向基金 管理 人提 出 书面 提
议。 基金管理 人应当自 收到书面 提议之日 起 10 日 内决 定是否召集， 并书面告 知基金托 管人。
基金管理人 决定召集 的， 应当自 出具书面 决定之日 起60 日内召开； 基金管理 人决定不 召集，
基金托管人 仍认为有 必要召开 的，应当 自行召集 。 
3. 代表基金 份额 10%以上 （含 10% ，下同） 的基金份 额持有人认 为有必要 召开基金 份额
持 有人 大会的 ，应当 向基 金管理 人提出 书面 提议。 基金 管理 人应当 自收到 书面 提议之 日起
10 日内决定是否 召集，并书 面告知提出 提议的基金 份额持有人代表 和基金托管 人。基金管
理人决定召 集的，应 当自出具 书面决定 之日起 60 日 内召开；基 金管理人 决定不召 集，代表
基 金份额 10%以 上的基 金份额 持有 人仍认 为有 必要召开 的， 应当向 基金 托管人 提出 书面 提
议。基金托 管人应当 自收到书 面提议之 日起 10 日内 决定是否召 集，并书 面告知提 出提议的
基 金份 额持有 人代表 和基 金管理 人；基 金托 管人决 定召 集的 ，应当 自出具 书面 决定之 日起
60 日内召开 。 
4. 代表基金 份额 10% 以上的基 金份额持 有人就同 一事 项要求召开 基金份额 持有人大 会，
而基金管理 人、 基 金托管人 都不召集 的， 代表基金 份 额 10% 以上的 基金份 额持有人 有权自行
召集基金份 额持有人 大会，但 应当至少 提前 30 日向 中国证监会 备案。 
5. 基金份额 持有人依 法自行召 集基金份 额持有人 大会 的， 基金管理 人、 基金托 管人应当
配合，不得 阻碍、干 扰。 
 
(四) 召开基 金份额持 有人大会 的通知时 间、通知 内容 、通知方式 80 
 
1. 基金份额 持有人大 会的召集 人(以下简 称“召 集人 ”)负责选择 确定开会 时间、地 点、
方式和权益 登记日。 召开基金 份额持有 人大会， 召集 人必须于会 议召开日前 30 日在指 定媒
体公告。基 金份额持 有人大会 通知须至 少载明以 下内 容： 
(1) 会议召开 的时间、 地点和出 席方式； 
(2) 会议拟审 议的主要 事项； 
(3) 会议形式 ； 
(4) 议事程序 ； 
(5) 有权出席 基金份额 持有人大 会的基金 份额持 有人 权益登记日 ； 
(6) 代理投票 的授权委 托书的内 容要求( 包括但不 限于 代理人身份、 代 理权限和 代理有效
期限等)、送 达时间和 地点； 
(7) 表决方式 ； 
(8) 会务常设 联系人姓 名、电话 ； 
(9) 出席会议 者必须准 备的文件 和必须履 行的手 续； 
(10)召集人 需要通知 的其他事 项。 
2. 采用通讯 方式开会 并进行表 决的情况 下， 由召集 人 决定通讯方 式和表决 方式， 并在 会
议通知中说 明本次基 金份额持 有人大会 所采取的 具体 通讯方式、 委托 的公证机 关及其联 系方
式和联系人 、表决意 见寄交的 截止时间 和收取方 式。 
3. 如召集人 为基金管 理人， 还应另 行通 知基 金托管人 到指定地点 对表决意 见的计票 进行
监督； 如召集 人为基金 托管人， 则 应另行通 知基金管 理人到指定 地点对表 决意见的 计票进行
监督； 如召集 人为基金 份额持有 人， 则应另 行通知基 金管理人和 基金托管 人到指定 地点对表
决 意见 的计票 进行监 督 。 基金管 理人或 基金 托管人 拒不 派代 表对表 决意见 的计 票进行 监督
的，不影响 计票和表 决结果 。 
 
(五) 基金份 额持有人 出席会议 的方式 
1. 会议方式 
(1) 基金份额 持有人大 会的召开 方式包括 现场开 会和 通讯方式开 会 。 
(2) 现场开会由基 金份额持有 人本人出席 或通过授权 委托书委派其代 理人出席， 现场开
会时基金管 理人和基 金托管人 的授权代 表应当出 席 ， 如基金 管理 人 或基金 托管人 拒 不派代表
出席 的，不 影响表决 效力。 
(3) 通讯方式 开会指按 照本基金 合同的 相 关规定 以召 集人约定的 非现场方 式进行表 决。 
(4) 会议的召 开方式由 召集人确 定。 
2. 召开基金 份额持有 人大会的 条件 
(1) 现场开会 方式 
在同时符合 以下条件 时，现场 会议方可 举行 ： 81 
 
1) 对到会者 在权益登 记日持有 基金份额 的统计显 示， 全部有效凭 证所对应 的基金份 额应
占权益登记 日基金总 份额的 50% 以上(含50% ，下 同) ； 
2) 到会的基 金份额持 有人身份 证明及持 有基金份 额的 凭证、 代理人 身份证明、 委托人持
有基金份额 的凭证及 授权委托 代理手续 完备， 到会者 出具的相关 文件符合 有关法律 法规和基
金 合同 及会议 通知的 规定 ，并且 持有基 金份 额的凭 证与 基金 管理人 持有的 注册 登记资 料相
符。 
(2) 通讯开会 方式 
在同时符合 以下条件 时， 通讯 会议方可 举行 ： 
1) 召集人按 本基金合 同规定公 布会议通 知后，在 表决 截止日前公 布 2 次提 示性公告 ； 
2) 召集人按 基金合同 规定通知 基金托管 人或/和 基金 管理人(分别 或共同称 为 “监督人” )
到指定地点 对表决意 见的计票 进行监督 ； 
3) 召集 人在监 督人 和公 证机关 的监 督下按 照会 议通 知规 定的 方式收 取和 统计 基金份 额
持有 人的表 决意见， 如基金 管 理人 或基 金托管人 经通 知拒不到场 监督的， 不影响表 决效力； 
4) 本人 直接出 具书 面意 见和授 权他 人代表 出具 书面 意见 的基 金份额 持有 人 所 代表的 基
金份额占权 益登记日 基金总份 额的 50% 以上 ； 
5) 直接 出具书 面意 见的 基金份 额持 有人或 受托 代表 他人 出具 书面意 见的 代理 人提交 的
持有基金份 额的凭证、 授 权委托书 等文件符 合法律法 规、 基金合同和 会议通知 的规定， 并与
登记结算机 构记录相 符。 
 
(六) 议事内 容与程序 
1. 议事内容 及提案权 
(1) 议事内容 为本基金 合同规定 的召开基 金份额 持有 人大会事由 所涉及的 内容。 
(2) 基金管理 人、 基金托管人 、单独或合 并持有权益 登记日本基金总 份额 10%以 上的基
金 份额 持有人 可以在 大会 召集人 发出会 议通 知前就 召开 事由 向大会 召集人 提交 需由基 金份
额持有人大 会审议表 决的提案 。 
(3) 对于基金 份额持有 人提交的 提案，大 会召集 人应 当按照以下 原则对提 案进行审 核： 
关联性。 大会 召集人对 于基金份 额持有人 提案涉及 事 项与基金有 直接关系， 并且不超 出
法律法规和 基金合同 规定的基 金份额持 有人大会 职权 范围的， 应提 交大会审 议； 对于不 符合
上述要求的， 不提交基 金份额持 有人大会 审议。 如果 召集人决定 不将基金 份额持有 人提案提
交大会表决 ，应当在 该次 基金 份额持有 人大会上 进行 解释和说明 。 
程序性。 大会 召集人可 以对基金 份额持有 人的提案 涉 及的程序性 问题做出 决定。 如将 其
提案进行分 拆或合并 表决， 需征得 原提案人 同意； 原 提案人不同 意变更的， 大 会主持人 可以
就程序性问 题提请基 金份额持 有人大会 做出决定， 并 按照基金份 额持有人 大会决定 的程序进
行审议。 82 
 
(4) 单独 或合并 持有 权益 登记 日基金 总份 额 10％ 以上的 基金 份额 持有人 提交 基金 份额
持有人大会 审议表决 的提案， 基金 管理人或 基金托管 人提交基金 份额持有 人大会审 议表决的
提案，未获 基金份额 持有人大 会审议通 过，就同 一提 案再次提请 基金份额 持有人 大 会审议，
其时间间隔 不少于 6 个月。法 律法规另 有规定的 除外 。 
(5) 基金份额持有 人大会的召 集人发出召 开会议的通 知后，如果需要 对原有提案 进行修
改，应当在 基金份额 持有人大 会召开前 30 日及时公 告。否则， 会议的召 开日期应 当顺延并
保证至少与 公告日期 有 30 日的 间隔期。 
2. 议事程序 
(1) 现场开会 
在现场开会 的方式下 ，首先由 大会主持 人按照规 定程 序宣布会议 议事程序 及注意事 项，
确定和公布 监票人， 然后 由大会主 持人宣读 提案， 经 讨论后进行 表决， 经合法 执业的律 师见
证后形成大 会决议。 
大会由召集 人授权代 表主持。 基 金管理人 为召集人 的 ， 其 授权代表 未能主持 大会的情 况
下，由基金 托管人授 权代表主 持；如果 基金管理 人和 基金托管人 授权代表 均未能主 持大会，
则 由出 席大会 的基 金份额 持有 人和代 理人 以所代 表的基 金份额 50%以 上多数 选举产 生一 名
代表作为该 次基金份 额持有人 大会的主 持人。 
召集人应当 制作出席 会议人员 的签名册 。签名册 载明 参加会议人 员姓名(或 单位名称)、
身份证号码 、持有或 代表有表 决权的基 金份额数量 、 委托人姓名( 或单位名 称)等事 项。 
(2) 通讯方式 开会 
在通讯表决 开会的方 式下，首 先由召集 人提前 30 日 公布提案， 在所通知 的表决截 止日
期后 2 个工 作日内在 公证机关 及监 督人 的监督下 由召 集人统计全 部有效表 决并形成 决议。 如
监督人经通 知但拒绝 到场监督 ，则在公 证机关监 督下 形成的决议 有效。 
3. 基金份额 持有人大 会不得对 未事先公 告的议事 内容 进行表决。 
 
(七) 决议形 成的条件 、表决方 式、程序 
1. 基金份额 持有人所 持每一基 金份额享 有平等的 表决 权。 
2. 基金份额 持有人大 会决议分 为一般决 议和特别 决议 ： 
(1) 一般决议 
一 般决 议须经 出席 会议 的基金 份额 持有人(或 其代 理人)所 持表 决权的 50%以上 通过 方
为有效，除下列(2) 所规定的 须以特别决 议通过事项 以外的其他事项 均以一般决 议的方式通
过； 
(2) 特别决议 
特别决议须经出 席会议的基 金份额持有 人(或其代理 人)所持表决权的 三分之二以 上(含
三分之二) 通过方 为有效；涉 及更换基金 管理人、更 换基金托管人、 转换基金运 作方式 、终83 
 
止基金合同 必须以特 别决议通 过方为有 效。 
3. 基金份额 持有人大 会决定的 事项， 应当 依法报中 国 证监会核准 或者备案， 并予以公 告。 
4. 采取通讯 方式进行 表决时， 除 非在计票 时有充分 的 相反证据证 明， 否则表 面符合法 律
法规和会议 通知规定 的表决意 见即视为 有效的表 决， 表决意见模 糊不清或 相互矛盾 的视为弃
权表决， 但 应当计入 出具书面 意见的基 金份额持 有人 所代表的基 金份额总 数 。 
5. 基金份额 持有人大 会采取记 名方式进 行投票表 决。 
6. 基金份额 持有人大 会的各项 提案或同 一项提案 内并 列的各项议 题应当分 开审议、 逐项
表决。 
 
(八) 计票 
1. 现场开会 
(1) 如基金份额持 有人大会由 基金管理人 或基金托管 人召集，则基金 份额持有人 大会的
主 持人 应当在 会议开 始后 宣布在 出席会 议的 基金份 额持 有人 和代理 人中推 举两 名基金 份额
持有人代表 与大会召 集人授权 的一名监 督员共同 担任 监票人； 如大会 由基金份 额持有人 自行
召集， 基金份额 持有人大 会的主持 人应当在 会议开始 后宣布在出 席会议的 基金份额 持有人和
代理人中推 举两名基 金份额持 有人 代表 与基金管 理人 、 基金托管人授 权的一名 监督员共 同担
任监票人； 但 如果基金 管理人和 基金托管 人的授权 代 表未出席， 则 大会主持 人可自行 选举三
名基金份额 持有人代 表担任监 票人。 
(2) 监票人应当在 基金份额持 有人表决后 立即进行清 点，由大会主持 人当场公布 计票结
果。 
(3) 如大会主持人 对于提交的 表决结果有 异议，可以 对投票数进行重 新清点；如 大会主
持人未进行 重新清点， 而 出席大会 的基金份 额持有人 或代理人对 大会主持 人宣布的 表决结果
有异议， 其有 权在宣布 表决结果 后立即要 求重新清 点 ， 大会主持人 应当立即 重新清点 并公布
重新清点结 果。重新 清点仅限 一次。 
2. 通讯方式 开会 
在通讯方式 开会的情 况下， 计票 方式为： 由 大会召集 人授权的两 名监票人 在监督人 派出
的授权代表 的监督下 进行计票， 并由公证 机关对其 计 票过程予以 公证； 如监 督人经通 知但拒
绝到场监督， 则大会召 集人可自 行授权 3 名监票人 进 行计票， 并由 公证机关 对其计票 过程予
以公证。 
 
(九)基金份 额持有人 大会决议 报中国证 监会核准 或备 案后的公告 时间、方 式 
1. 基金份额 持有人大 会通过的 一般决议 和特别决 议， 召集人应当 自通过之 日起 5 日 内报
中国证监会 核准或者 备案。 基金份 额持有人 大会 决定 的事项 自中 国证监会 依法核准 或者 出具
无异议意见 之日起生 效。 84 
 
2. 生效的基 金份额持 有人大会 决议对全 体基金份 额持 有人、 基金管 理人、 基金 托管人均
有约束力。 基 金管理人、 基金托管 人和基金 份额持有 人应当执行 生效的基 金份额持 有人大会
决 议。 
3. 基金份额 持有人大 会决议应 自生效之 日起 2 日 内在 指定媒体公 告。 如果采用 通讯方式
进行表决， 在 公告基金 份额持有 人大会 决议时， 必 须 将公证书全 文、 公证机 构、 公证 员姓名
等一同公告 。 
(十) 法律法 规或监管 部门对基 金份额持 有人大会 另有 规定的，从 其规定。 
 
三、基金收益分配原则、执行方式 
(一) 基金收益 的构成 
本基金合同 项下基金 收益是指 基金利润。 基 金利润指 基金利息收 入、 投资收益、 公 允价
值变动收益 和其他收 入扣除相 关费用后 的余额； 基金 已实现收益 指基金利 润减去公 允价值变
动收益后的 余额。 
(二) 基金 可 供分配利 润 
基 金可 供分配 利润 指截 至收益 分配 基准日 基金 未分 配利 润与 未分配 利润 中已 实现收 益
的孰低数 （ 为期末余 额，不是 当期发生 数） 。 
(三) 收益分 配原则 
本 基金收益 分配应遵 循下列原 则： 
1、当基金份 额净值增 长率超过 标的指数 同期增 长率 达到 1%以上 时，可进 行收益分 配。
基金管理人 对基金份 额净值增 长率和标 的指数同 期增 长率的计算 方法参见 《招募说 明书》 ； 
2、本基金以使收 益分配 后基 金份额净值 增长率尽可 能贴近标的指数 同期增长率 为原则
进行收益分 配。 基于本 基金的性 质和特点， 收益分配 后有可能使 除息后的 基金份额 净值低于
面值； 
3、 本基金每年 收益分配 次数最 多为 12 次， 基金份额 每次基金收 益分配比 例由基金 管理
人根据上述 原则确定 。基金收 益分配基 准日即期 末可 供分配利润 计算截止 日；



4、本基金收 益分配采 取现金分 红方式； 
5、若《基金 合同》生 效不满 3 个月可不 进行收 益分 配； 
6、每一基金 份额享有 同等分配 权； 
7、法律法规 或监管机 关另有规 定的，从 其规定 。 
(四) 收益分 配方案 
基金收益分 配方案中 应载明 收 益分 配基 准日以及 该日 的可供分配 利润、 基金收 益分配对
象、分配原 则、分配 时间、分 配数额及 比例、分 配方 式、支付方 式等内容 。 
(五) 收益分 配的时间 和程序 
1. 基金收益 分配方案 由基金管 理人拟订 ， 由基金 托管 人 复核， 依照 《信息披 露办法》 的85 
 
有关规定在 指定媒体 上公告并 报中国证 监会备案 ； 
2.在收益分配方案公布后，基金管理人 依据具体方 案 的规定 就支付的现金红利向基金
托管人发送 划款指令 ，基金托 管人按照 基金管理 人的 指令及时进 行分红资 金的划付 。 
3. 基金红利 发放日距 离收益分 配基准日 的时间不 得超 过 15 个工作 日。 
（六）基金 收益分配 中发生的 费 用 
基金收益分 配时所发 生的银行 转账或其 他手续费 用由 投资者自行 承担。 
 
四、基金费用计提方法、计提标准和支 付方式 
(一) 基金费 用的种类 
1. 基金管理 人的管理 费； 
2. 基金托管 人的托管 费； 
3. 基金财产 拨划支付 的银行费 用； 
4. 基金合同 生效后的 基金信息 披露费用 ； 
5. 基金份额 持有人大 会费用； 
6、 基金上市 费及年费 ； 
7、 基金的指 数 许可 使 用费 ； 
8. 基金合同 生效后与 基金有关 的会计师 费和律师 费； 
9. 基金的证 券交易费 用； 
10. 依法可以 在基金财 产中列支 的 其他费 用。 
(二) 上述基 金费用由 基金管理 人在法律 规定的范 围内 参 照公允的 市场价格 确定， 法律法
规另有规定 时从其规 定。 
(三) 基金费 用计提方 法、计提 标准和支 付方式 
1. 基金管理 人的管理 费 
在通常情况 下， 基 金管理费 按前一日 基金资产 净值的0.5%年费率 计提。 计算方法 如下 ： 
H＝E ×年管 理费率÷ 当年天数 
H 为每日应计 提的基 金管理费 
E 为前一日基 金资产 净值 
基金管理费 每日计提， 按月支付。 由基金管 理人向基 金 托管人发送 基金管理 费划付指 令，
经基金托管 人复核后 于次月首 日起 5 个 工作日内 从基 金财产中一 次性支付 给基金管 理人， 若
遇法定节假 日、休息 日，支付 日期顺延 。 
2. 基金托管 人的托管 费 
在通常情况 下， 基 金托管费 按前一日 基金资产 净值的0.1%年费率 计提。 计算方法 如下 ： 
H＝E ×年托 管费率÷ 当年天数 
H 为每日应计 提的基 金托管费 86 
 
E 为前一日基 金资产 净值 
基金托管费 每日计提， 按月支付。 由基金管 理人向基 金 托管人发送 基金托管 费划付指 令，
经基金托管 人复核后 于次月首 日起 5 个 工作日内 从基 金财产中一 次性支付 给基金托 管人， 若
遇法定节假 日、休息 日，支付 日期顺延 。 
3. 标的指数 许可使用 费 
在通常情况 下， 基金标 的指数许 可使用费 按前一日 基 金资产净值 的年费率 计提。 计算 方
法如下：



H＝E ×标的 指数许可 使用费年 费率÷当 年天数 
根据基金管 理人与标 的指数供 应商签订 的相应指 数许 可协议的规 定， 本基金标 的指数许
可使用费年 费率为 0.03% 。 
H 为每日应计 提的基 金标的指 数许可使 用费



E 为前一日基 金资产 净值



自基金合同 生效之日 起， 基金标的 指数许可 使用费每 日计提， 按季支 付。 根据基金 管理
人与标的指 数供应商 签订的相 应指数许 可协议的 规定 ， 标的指数许可 使用费的 收取下限 为每
季 （自然季度） 人 民币 50,000 元， 当季 标的指数 许可 使用费不足 50,000 元 的， 按照 50,000
元支付； 基金设 立首季， 指数 许可使用 费不受收 取下 限的限制。 指数 许可使用 费每季支 付一
次，每年 1 月，4 月，7 月，10 月的前 十个工作 日内 支付上季度 标的指数 许可使用 费。 
4. 除管理费 、 托 管费 、 指数许 可使用费 之外的基 金费 用， 由基金托管 人根据其 他有关法
规及相应协 议的规定 ，按费用 支出金额 支付，列 入或 摊入当期基 金费用。 
 ( 四) 不列入 基金费用 的项目 
基 金管 理人和 基金 托管 人因未 履行 或未完 全履 行义 务导 致的 费用支 出或 基金 财产的 损
失， 以及处理 与基金运 作无关的 事项发生 的费用等 不 列入基金费 用。 基金 合 同生效前 所发生
的信息披露 费、律师 费和会计 师费以及 其他费用 不从 基金财产中 支付。 
(五) 基金管 理人和基 金托管人 可根据基 金发展情 况调 整 基金管理 费率和基 金托管费 率。
基金管理人 必须最迟 于新的费 率实施日2 日 前在 指定 媒体上刊登 公告。 
(六) 基金税 收 
基金和 基金 份额持有 人根据 国 家法律法 规的规定 ，履 行纳税义务 。 
 
五、基金财产的投资方向和投资限制 
（一）投资 目标 
紧密跟踪标 的指数， 追求跟踪 偏离度和 跟踪误差 最小 化。 
（二）投资 范围 
本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。 为 更好地实现投资目标，本基金可
少量投资于非成 份股（包括 中小板、创 业板及其他 经 中国证监会核准 上市的股票） 、新股、87 
 
债券、 股指期 货及中国 证监会允 许基金投 资的其他 金 融工具 ， 但须 符合中国 证监 会的 相关规
定 。 在建仓完成 后， 本基金投 资于标的 指数成份 股、 备选成份股 的资产比 例不低于 基金资产
净值的 95% ， 权证 、 股指 期货及其 他金融工 具的投资 比例依照法 律法规或 监管机构 的规定执
行。 
如法律法规 或监管机 构以后允 许基金投 资的其他 品种 ，基金管理 人在履行 适当程序 后，
可以将其纳 入投资范 围。 
（三）禁止 行为 
为维护基金 份额持有 人的合法 权益，基 金财产不 得用 于下列投资 或者活动 ： 
(1) 承销证券 ； 
(2) 向他人贷 款或者提 供担保； 
(3) 从事承担 无限责任 的投资； 
(4) 买卖其他 基金份额 ，但是国 务院另有 规定的 除外 ； 
(5) 向其基金管 理 人、基金托 管人出资或 者买卖其基 金管理人、基金 托管人发行 的股票
或者债券； 
(6) 买卖与其基金 管理人、基 金托管人有 控股关系的 股东或者与其基 金管理人、 基金托
管人有其他 重大利害 关系的公 司发行的 证券或者 承销 期内承销的 证券 ， 但在法 律法规或 监管
机构允许的 情况下， 标的指数 成份股和 备选成份 股不 受此限 ； 
(7) 从事内幕 交易、操 纵证券交 易价格及 其他不 正当 的证券交易 活动； 
(8) 依照法律 法规有关 规定，由 中国证监 会规定 禁止 的其他活动 ； 
(9) 法律法规或 监 管部门取消 上述限制， 如适用于本 基金，则本基金 投资不再受 相关限
制 。 
对于因上述 情 形导致 无法投资 的标的指 数成份股 和备 选成份股， 基金 管理人应 在严格控
制跟踪误差 的前提下 ，结合使 用其他合 理方法进 行适 当替代。 
 
（四）投资 组合限制 
基金的投资 组合将遵 循以下限 制： 
(1) 在任何交 易日日终 ， 持 有的买入 股指期货 合约价 值， 不得 超过基金 资产净值 的 10%；
在任何交易日日 终，持有的 买入期货合 约价值与有 价 证券市值之和,不 得超过基金 资产净值
的 100 ％，其中 ，有价证券 指股票、债 券（不含到 期 日在一年以内的 政府债券） 、 权证、资
产支持证券、 买入返售 金融资 产 （不含质 押式回购 ） 等 ； 在任何交 易日日终 ， 持有的 卖出期
货合约价值不得 超过基金持 有的股票总 市值的 20％ ；在任何交易日 内交易（不 包括平仓）
的股指期货合约 的成交金额 不得超过上 一交易日基 金 资产净值的 20 ％； 每个交易 日日终在
扣除股指期 货合约需 缴纳的交 易保证金 后， 应当保 持 不低于交易 保证金一 倍的现金 ； 本基金
所持有的股 票市值和 买入、 卖出股 指期货合 约价值合 计 （轧差计算） 不得 超过基金 资产净值88 
 
的 100％； 
(2) 本基金持 有的全部 权证，其 市值不得 超过基 金资 产净值的 3％； 
(3) 本基金管 理人管理 的全部基 金持有的 同一权 证， 不得超过该 权证的 10 ％； 
(4)本基金进入全 国银行间同 业市场进行 债券回购的 资金余 额不得超 过基金资产 净值的
40 ％； 
(5)基金财产参与 股票发行申 购，本基金 所申报的金 额不超过本基金 的总资产， 本基金
所申报的股 票数量不 超过拟发 行股票公 司本次发 行股 票的总量； 
(6) 本 基 金 在 任 何 交 易 日 买 入 权 证 的 总 金 额 ， 不 得 超 过 上 一 交 易 日 基 金 资 产 净 值 的
0.5 ％； 
(7) 本基金 投资流通 受限证券， 基金管理 人应事先 根 据中国证监 会相关规 定， 与基金 托
管人在本基 金托管协 议中明确 基金投资 流通受限 证券 的比例， 根据 比例进行 投资。 基金 管理
人应制订严 格的投资 决策流程 和风险控 制制度， 防 范 流动性风险、 法律风险 和操作风 险等各
种风险。 
如果法律法 规对本基 金合同约 定投资组 合比例限 制进 行变更的， 以变更后 的规定为 准。
法律法规或 监管部门 取消 上述 限制， 如 适用于本 基金 ，则本基金 投资不再 受相关限 制 。 
因证券市场 波动、 上市公 司合并、 基金 规模变动 、 股 权分置改革 中支付对 价 等基金 管理
人之外的因 素致使基 金投资比 例不符合 上述 规定 投资 比例的，基 金管理人 应当在 10 个 交易
日内进行调 整。 
基金管理人应当 自基金合同 生效之日起 3 个月内使 基金的投资组合 比例符合基 金合同
的有关约定 。 基金托 管人对基 金的投资 的监督与 检查 自本基金合 同生效之 日起开始 。 
 
六、基金资产净值的计算方法和公告方 式 
1. 基金份额 净值是按 照每个工作 日闭市 后， 基金资产 净值除以当 日基金份 额的余额 数量
计算，精确 到 0.0001 元，小数 点后第 五 位四舍 五入 。国家另有 规定的， 从其规定 。 
每个工作日 计算基金 资产净值 及基金份 额净值， 并按 规定公告。 
2. 基金 管理人 应每 个工 作 日对 基金 资产估 值。 基金 管理 人每 个 工作 日对 基金 资产估 值
后， 将基金份额 净值结果 发送基金 托管人， 经基 金托 管人复核无 误后， 由基金 管理人对 外公
布。 月末、 年中和年 末估值复 核与基金 会计账目 的核 对同时进行 。 
 
七、基金合同解除和终止的事由、程序 以及基金财产 的清算方式 
(一) 基金合 同的变更 
1. 基金合同 变更内容 对基金合 同当事人 权利、 义务 产 生重大影响 的， 应召开 基金份额 持
有人大会， 基金合同 变更的内 容应经基 金份额持 有人 大会决议同 意。 
(1) 转换基金 运作方式 ； 89 
 
(2) 变更基金 类别； 
(3) 变更基金 投资目标、 投资 范围 或 投资策略 （法律法 规和中国证 监会另有 规定的除 外） ； 
(4) 变更基金 份额持有 人大会程 序； 
(5) 更换基金 管理人 、 基金托管 人； 
(6) 提高基金管理 人、基金托 管人的报酬 标准。但根 据 适用的 相关规 定 提高该等 报酬标
准的除外 ； 
(7) 本基金与 其他基金 的合并 ； 
(8) 终止基金上市 ，但因基金 不再具备上 市条件而 被 上海证券交易所 终止上市的 情形除
外； 
(9) 对基金合 同当事人 权利、义 务产生重 大影响 的其 他事项； 
(10)法律法 规 、基金 合同或中 国证监会 规定的其 他情 形。 
但出现下列 情况时， 可 不经基金 份额持有 人大会决 议 ， 由基金管理 人和基金 托管人同 意
变更后公布 ，并报中 国证监会 备案： 
(1) 调低基金 管理费、 基金托管 费和其他 应由基 金承 担的费用； 
(2) 在法律法 规和 本基 金合同规 定的范围 内变更 基金 的申购费率、 赎 回费率或 收费方式 ； 
(3)因相应的 法律法规 发生变动 必须对 基 金合同 进行 修改； 
(4)对基金合 同的 修改 不涉及本 基金合同 当事人 权利 义务 关系发 生 重大变 化； 
(5) 基金合同 的修改对 基金份额 持有人利 益无实 质性 不利影响； 
(6) 按照法律 法规或本 基金合同 规定不需 召开基 金份 额持有人大 会的其他 情形。 
2. 关于变更 基金合同 的基金份 额持有人 大会决议 应报 中国证监会 核准或备 案， 并于中国
证监会核准或出 具无异议意 见后生效执 行， 并自生 效 之日起 2 日内 在至少一种指 定媒体 公
告。 
(二) 本基金 合同的终 止 
有下列情形 之一的， 本基金合 同经中国 证监会核 准后 将终止： 
1. 基金份额 持有人大 会决定终 止的； 
2. 基金 管理人 因解 散、 破产、 撤销 等事由 ，不 能继 续担 任基 金管理 人的 职务 ，而 在 6
个月 内 无其 他适当的 基金管理 公司承 接 其原有权 利义 务； 
3. 基金 托管人 因解 散、 破产、 撤销 等事由 ，不 能继 续担 任基 金托管 人的 职务 ，而在 6
个月内无其 他适当的 托管机构 承接其原 有权利义 务； 
4. 中国证监 会规定的 其他情况 。 
(三) 基金财 产的清算 
1. 基金财产 清算组 
(1) 基金合同终止 时，成立基 金财产清算 组，基金财 产清算组在中国 证监会的监 督下进
行基金清算 。 90 
 
(2) 基金财产清算 组成员由基 金管理人、 基金托管人 、具有从事证券 相关业务资 格的注
册会计师、 律 师以及中 国证监会 指定的人 员组成。 基 金 财产清算组 可以聘用 必要的工 作人员。 
(3) 基金财 产清算 组负责基金 财产的保管 、清理、估 价、变现和分配 。基金财产 清算组
可以依法进 行必要的 民事活动 。 
2. 基金财产 清算程序 
基金合同终 止， 应当按 法律法规 和本基金 合同的有 关 规定对基金 财产进行 清算。 基金 财
产清算程序 主要包括 ： 
(1) 基金合同 终止后， 发布基金 财产清算 公告； 
(2) 基金合同 终止时， 由基金财 产清算组 统一接 管基 金财产； 
(3) 对基金财 产进行清 理和确认 ； 
(4) 对基金财 产进行估 价和变现 ； 
(5) 聘请会计 师事务所 对清算报 告进行审 计； 
(6) 聘请律师 事务所出 具法律意 见书； 
(7) 将基金财 产清算结 果报告中 国证监会 ； 
(8) 参加与基 金 财产 有 关的民事 诉讼 ； 
(9) 公布基金 财产清算 结果； 
(10)对基金 剩余财产 进行分配 。 
3. 清算费用 
清算费用是 指基金财 产清算组 在进行基 金财产清 算过 程中发生的 所有合理 费用， 清算费
用由基金财 产清算组 优先从基 金财产中 支付。 
4. 基金财产 按下列顺 序清偿： 
(1) 支付清算 费用； 
(2) 交纳所欠 税款； 
(3) 清偿基金 债务； 
(4) 按基金份 额持有人 持有的基 金份额比 例进行 分配 。 
基金财产未 按前款(1) －(3) 项 规定清偿 前，不分 配给 基金份额持 有人。 
5. 基金财产 清算的公 告 
基金财产清算公 告于 基金合 同终止并报中 国证监会备 案后 5 个工作日 内由基金财 产清
算组公告； 清 算过程中 的有关重 大事项须 及时公告； 基 金财产清算 结果经会 计师事务 所审计，
律师事务所 出具法律 意见书后 ，由基金 财产清算 组报 中国证监会 备案并公 告。 
6. 基金财产 清算账册 及文件的 保存 
基金财产清 算账册及 有关文件 由基金托 管人保存15 年以上。 
 
八、争议解决方式 91 
 
对于因基金 合同的订 立、 内容、 履行和 解释或与 基金 合同有关的 争议， 基金合 同当事人
应尽量通过 协商、 调解 途径解决 。 不愿或 者不能通 过 协商、 调解解 决的 ， 任 何一方均 有权将
争议提交中 国国际经 济贸易仲 裁委员会， 按 照中国国 际经济贸易 仲裁委员 会届时有 效的仲裁
规则进行仲 裁。 仲裁地 点为 北京 市。 仲裁 裁决是终 局 的， 对各方当 事人均有 约束力， 仲裁费
用由败诉方 承担。 
争议处理期 间， 基金合 同当事人 应恪守 各自的职 责， 继续忠实、 勤 勉、 尽责 地履行基 金
合同规定的 义务，维 护基金份 额持有人 的合法权 益。 
本基金合同 受中国法 律管辖。 
 
九、基金合同存放地和投资者取得合同 的方式 
本基金合同 正本一式 八份， 除中 国证监会 和银行业 监 督管理机构 各持两份 外， 基金管 理
人和基金托 管人各持 有两份。 每份均具 有同等的 法律 效力。 
本基金合同 可印制成 册， 供投资人 在基金管 理人、 基 金托管人、 代销 机构 的办 公场所查
阅，但其效 力应以基 金合同正 本为准。 92 
 
 
21. 基金托管协议的内容摘要 
 
一、基金托管协议当事人 
（一）基金 管理人 
名称：南方 基金管理 有限公司 
住所及办公 地址： 深圳市福 田中心 区福华一 路六号免 税商务大厦 塔楼 31 、32 、33 层整
层 
法定代表人 ：吴万善 
成立时间：1998 年 3 月 6 日 
批准设立机 关：中国 证券监督 管理委员 会 
批准设立文 号：证监 基字[1998]4 号 
组织形式： 有限责任 公司 
注册资本： 人民币 1.5 亿元 
存续期间： 持续经营 
（二）基金 托管人 
名称：中国 建设银行 股份有限 公司(简称 ：中国 建设 银行) 
住所：北京 市西城区 金融大街25 号 
办公地址： 北京市西 城区闹市 口大街 1 号院 1 号楼 
邮政编码：100033 
法定代表人 ：郭树清 
成立日期：2004 年 09 月 17 日 
基金托管业 务批准文 号：中国 证监会证 监基字[1998]12 号 
组织形式： 股份有限 公司 
注册资本： 贰仟叁佰 叁拾陆亿 捌仟玖佰 零捌万肆 仟元 
存续期间： 持续经营 
经营范围 ： 吸收公 众存款 ； 发放短 期、 中 期、 长 期贷 款； 办理 国内外结 算； 办 理票据承
兑与贴现； 发 行金融债 券； 代理 发行、 代 理兑付、 承销 政府债券； 买 卖政府债 券、 金融 债券；
从事同业拆 借； 买卖、 代理买卖 外汇； 从 事银行卡 业 务； 提 供信用 证服务及 担保； 代 理收付
款项及代理 保险业务； 提供保管 箱服务； 经 中国银行 业监督管理 机构等监 管部门批 准的其他
业务。 
 
二、基金托管人对基金管理人的业务监 督和核查 93 
 
（一） 基金托管 人根据有 关法律法 规的规定 及基金合 同的约定， 对基 金投资范 围、 投资
对象进行监 督。 基金合 同明确约 定基金投 资风格或 证 券选择标准 的， 基金管 理人应按 照基金
托管人要求 的格式提 供投资品 种池， 以便 基金托管 人 运用相关技 术系统， 对 基金实际 投资是
否符合基金 合同关于 证券选择 标准的约 定进行监 督， 对存在疑义 的事项进 行核查。 
本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份 股。 为 更好地实现投资目标，本基金可
少量投资于非成 份股（包括 中小板、创 业板及其他 经 中国证监会核准 上市的股票） 、新股、
债券、 股指期货 及中国证 监会允许 基金投资 的其他金 融工具。 在建仓 完成后， 本基 金投资于
标的指数成 份股、 备选 成份股的 资产比 例不低于 基金 资产净值的 95% ， 权证 、 股指期 货及其
他金融工具 的投资比 例依照法 律法规或 监管机构 的规 定执行。 
本基金还可 以投资于 中国证监 会允许基 金投资的 其他 金融工具。 如法 律法规或 监管机构
以后允许基 金投资的 其他品种 ，基金管 理人在履 行适 当程序后， 可以将其 纳入投资 范围。 
（二） 基金托管 人根据有 关 法律法 规的规定 及基金合 同的约定， 对基 金投资、 融资 比例
进行监督。 基金托管 人按下述 比例和调 整期限进 行监 督： 
(1) 在任何交 易日日终 ， 持 有的买入 股指期货 合约价 值， 不得 超过基金 资产净值 的 10%；
在任何交易日日 终，持有的 买入期货合 约价值与有 价 证券市值之和,不 得超过基金 资产净值
的 100 ％，其中 ，有价证券 指股票、债 券（不含到 期 日在一年以内的 政府债券） 、 权证、资
产支持证券、 买入返售 金融资 产 （不含质 押式回购 ） 等 ； 在任何交 易日日终 ， 持有的 卖出期
货合约价值不得 超过基金持 有的股票总 市值的 20％ ；在任何交易日 内交易（不 包括平仓）
的股 指期货合约 的成交金额 不得超过上 一交易日基 金 资产净值的 20 ％； 每个交易 日日终在
扣除股指期 货合约需 缴纳的交 易保证金 后， 应当保 持 不低于交易 保证金一 倍的现金 ； 本基金
所持有的股 票市值和 买入、 卖出股 指期货合 约价值合 计 （轧差计算） 不得 超过基金 资产净值
的 100％； 
(2) 本基金持 有的全部 权证，其 市值不得 超过基 金资 产净值的 3％； 
(3) 本基金投资流 通受限证券 ，基金管理 人应事先根 据中国证监会相 关规定，与 基金托
管人在本基 金托管协 议中明确 基金投资 流通受限 证券 的比例， 根据 比例进行 投资。 基金 管理
人应制订严 格的投资 决策流程 和风险控 制制度 ， 防 范 流动性风险、 法律风险 和操作风 险等各
种风险。 
(4)本基金进入全 国银行间同 业市场进行 债券回购的 资金余额不得超 过基金资产 净值的
40 ％； 
(5)基金财产参与 股票发行申 购，本基金 所申报的金 额不超过本基金 的总资产， 本基金
所申报的股 票数量不 超过拟发 行股票公 司本次发 行股 票的总量； 
(6) 本 基 金 在 任 何 交 易 日 买 入 权 证 的 总 金 额 ， 不 得 超 过 上 一 交 易 日 基 金 资 产 净 值 的
0.5 ％； 
(7) 本基金持有的 所有流通受 限证券，其 公允价值不 得超过本基金资 产净值的 10% ；本94 
 
基金持有的同一 流通受限证 券，其公允 价值不得超 过 本基金资产净值 的 5%，经基 金管理人
和托管人协 商，并履 行相关程 序后，可 对以上比 例进 行调整。 
如果法律法 规对上述 投资组合 比例限制 进行变更 的， 以变更后的 规定为准。 法律法规 或
监管部门取 消 上述限 制， 如适 用于本基 金，则本 基金 投资不再受 相关限制 。 
因证券市场 波动、 上市公 司合并、 基金 规模变动 、 股 权分置改革 中支付对 价 等基金 管理
人之外的因 素致使基 金投资比 例不符合 上述 规定 投资 比例的，基 金管理人 应当在 10 个 交易
日内进行调 整。 
（三） 基金托 管人根据 有关法律 法规的规 定及基金 合 同的约定， 对 本托管协 议第十五 条
第九款基金 投资禁止 行为进行 监督。 基金托 管人通过 事后监督方 式对基金 管理人基 金投资禁
止行为和关 联交易进 行监督。 根 据法律法 规有关基 金 禁止从事关 联交易的 规定， 基金 管理人
和基金托管 人应事先 相互提供 与本机构 有控股关 系的 股东、 与本机构 有其他重 大利害关 系的
公司名单及 有关关联 方发行的 证券名单。 基 金管理人 和基金托管 人有责任 确保关联 交易名单
的真实性、 准确性、 完整性， 并负责及 时将更新 后的 名单发送给 对方。 
若 基金 托管人 发现 基金 管理人 与关 联交易 名单 中列 示的 关联 方进行 法律 法规 禁止基 金
从 事的 关联交 易时， 基金 托管人 应及时 提醒 基金管 理人 采取 必要措 施阻止 该关 联交易 的发
生， 如基金托 管人采取 必要措施 后仍 无法 阻止关联 交 易发生时， 基 金托管人 有权向中 国证监
会报告。对 于基金管 理人已成 交的关联 交易，基 金托 管人事前无 法阻止该 关联交易 的发生，
只能进行事 后结算， 基金托管 人不承担 由此造成 的损 失，并向中 国证监会 报告。 
（四） 基金托 管人根据 有关法律 法规的规 定及基金 合 同的约定， 对 基金管理 人参与银 行
间债券市场 进行监督。 基 金管理人 应在基金 投资运作 之前向基金 托管人提 供符合法 律法规及
行业标准的、 经 慎重选择 的、 本基金适 用的银行 间债 券市场交易 对手名单， 并 约定各交 易对
手所适用的 交易结算 方式。 基金管 理人应严 格按照交 易对手名单 的范围在 银行间债 券市 场选
择交易对手。 基 金托管人 监督基金 管理人是 否按事前 提供的银行 间债券市 场交易对 手名单进
行交易。 基金 管理人可 以每半年 对银行间 债券市场 交 易对手名单 及结算方 式进行更 新， 新名
单确定前已 与本次剔 除的交易 对手所进 行但尚未 结算 的交易， 仍应 按照协议 进行结算。 如基
金管理人根 据市场情 况需要临 时调整银 行间债券 市场 交易对手名 单及结算 方式的， 应向 基金
托管人说明 理由，并 与基金托 管人协商 解决。 
基金管理人 负责对交 易对手的 资信控制， 按银行间 债 券市场的交 易规则进 行交易， 并 负
责解决因交 易对手不 履行合同 而造成的 纠纷及损 失， 基金托管人 不承担由 此造成 的 任何法律
责任及损失。 若 未履约的 交易对手 在基金托 管人与基 金管理人确 定的时间 前仍未承 担违约责
任及其他相 关法律责 任的， 基金 管理人可 以对相应 损 失先行予以 承担， 然后 再向相关 交易对
手追偿。 基金 托管人则 根据银行 间债券市 场成交单 对 合同履行情 况进行监 督。 如基金 托管人
事后发现基 金管理人 没有按照 事先约定 的交易对 手或 交易方式进 行交易时， 基 金托管人 应及
时提醒基金 管理人， 基金托管 人不承担 由此造成 的任 何损失和责 任。 95 
 
（五） 基金托 管人根据 有关法律 法规的规 定及基金 合 同的约定， 对 基金管理 人投资流 通
受限证券进 行监督。 
基金管理人 投资流通 受限证 券， 应事先根 据中国证 监 会相关规定， 明确基金 投资流通 受
限证券的比 例， 制订严格 的投资决 策流程和 风险控制 制度， 防范流动 性风险、 法律 风险和操
作风险等各 种风险。 基 金托管人 对基金管 理人是否 遵 守相关制度、 流动性风 险处置预 案以及
相关投资额 度和比例 等的情况 进行监督 。 
1. 本基金投 资的受限 证券须为 经中国证 监会批准 的非 公开发行股 票、 公开发行 股票网下
配售部分等 在发行时 明确一定 期限锁定 期的可交 易证 券， 不包括由于 发布重大 消息或其 他原
因而临时停 牌的证券、 已 发行未上 市证券、 回购 交易 中的质押券 等流通受 限证券。 本基 金不
投资有锁定 期但锁定 期不明 确 的证券。 
本 基金 投资的 受限 证券 限于可 由中 国证券 登记 结算 有限 责任 公司或 中央 国债 登记结 算
有限责任公 司负责登 记和存管 ，并可在 证券交易 所或 全国银行间 债券市场 交易的证 券。 
本基金投资 的受限证 券应保证 登记存管 在本基金 名下 ， 基金管理人负 责相关工 作的落实
和协调， 并确 保基金托 管人能够 正常查询。 因基金管 理 人原因产生 的受限证 券登记存 管问题，
造成基金托 管人无法 安全保管 本基金资 产的责任 与损 失， 及因受限证 券存管直 接影响本 基金
安全的责任 及损失， 由基金管 理人承担 。 
本基金投资 受限证券 ，不得预 付任何形 式的保证 金。 
2. 基金管理人投 资非公 开发 行股票，应 制订流动性 风险处置预案并 经其董事会 批准。
风险处置预 案应包括 但不限于 因投资受 限证券需 要解 决的基金投 资比例限 制失调、 基金 流动
性困难以及 相关损失 的应对解 决措施， 以 及有关异 常 情况的处置。 基金管理 人应在首 次投资
流通受限证 券前向基 金托管人 提供 基金 投资非公 开发 行股票相关 流动性风 险处置预 案。 
基金管理人 对本基金 投资受限 证券的流 动性风险 负责 ， 确保对相关风 险采取积 极有效的
措施， 在合理 的时间内 有效解决 基金运作 的流动性 问 题。 如因基金 巨额赎回 或市场发 生剧烈
变动等原因 而导致基 金现金周 转困难时， 基 金管理人 应保证提供 足额现金 确保基金 的支付结
算， 并承担所有 损失。 对本基 金因投资 受限证券 导致 的流动性风 险， 基金托管 人不承担 任何
责任。 如因基 金管理人 原因导致 本基金出 现损失致 使 基金托管人 承担连带 赔偿责任 的， 基金
管理人应赔 偿基金托 管人由此 遭受的损 失。 
3. 本基金投 资非公开 发行股票， 基 金管理人 应至少于 投资前三个 工作日向 基金托管 人提
交有关书面 资料， 并保 证向基金 托管人 提供的有 关资 料真实、 准确 、 完整。 有关资料 如有调
整，基金管 理人应及 时提供调 整后的资 料。上述 书面 资料包括但 不限于： 
（1）中国证 监会批准 发行非公 开发行股 票的批 准文 件。 
（2）非公开 发行股票 有关发行 数量、发 行价格 、锁 定期等发行 资料。 
（3）非公开发行 股票发行人 与中国证券 登记结算有 限责任公司或中 央国债登记 结算有
限责任公司 签订的证 券登记及 服务协议 。 96 
 
（4）基金拟 认购的数 量、价格 、总成本 、账面 价值 。 
4. 基金管理人应 在本基金投 资非公开发 行股票后两 个交易日内，在 中国证监会 指定媒
体披露所投 资非公开 发行股票 的名称、 数量、 总成 本 、 账面价值， 以及总成 本和账面 价值占
基金资产净 值的比例 、锁定期 等信息。 
本基金有关 投资受限 证券比例 如违反有 关限制规 定， 在合理期限 内未能进 行及时调 整，
基金管理人 应在两个 工作日内 编制临时 报告书， 予以 公告。 
5. 基金托管 人根据有 关规定有 权对基金 管理人 进行 以下事项监 督： 
（1）本基金 投资受限 证券时的 法律法规 遵守情 况。 
（2）在基金投资 受限证券管 理工作方面 有关制度、 流动性风险处置 预案的建立 与完善
情况。 
（3）有关比 例限制的 执行情况 。 
（4）信息披 露情况。 
6. 相关法律 法规对基 金投资受 限证券有 新规定的 ，从 其规定。 
（六）基金 托管人根 据有关法 律法规的 规定及基 金合 同的约定， 对基金资 产净值计 算、
基金份额净 值计算、 应 收资金到 账、 基金 费用开支 及 收入确定、 基 金收益分 配、 相关 信息披
露、基金宣 传推介材 料中登载 基 金业绩 表现数据 等进 行监督和核 查。 
（ 七） 基金托 管人 发现 基金管 理人 的上述 事项 及投 资指 令或 实际投 资运 作违 反法律 法
规、 基金合同 和本托管 协议的规 定， 应及时 以电话提 醒或书面提 示等方式 通知基金 管理人限
期纠正。 基金 管理人应 积极配合 和协助基 金托管人 的 监督和核查。 基金管理 人收到书 面通知
后应在下一 工作日及 时核对并 以书面形 式给基金 托管 人发出回函， 就 基金托管 人的疑义 进行
解释或举证， 说明违规 原因及纠 正期限， 并保证在 规定 期限内及时 改正。 在上 述规定期 限内，
基金托管人 有权随时 对通知事 项进行复 查， 督促基 金 管理人改正。 基金管理 人对基金 托管人
通 知的违规 事项未能 在限期内 纠正的， 基金托管 人应 报告中国证 监会。 
（八） 基金管 理人有义 务配合和 协助基金 托管人依 照 法律法规、 基 金合同和 本托管协 议
对基金业务 执行核查。 对基金托 管人发出 的书面提 示 ， 基金管理人 应在规定 时间内答 复并改
正， 或就基金托 管人的疑 义进行解 释或举证； 对 基金 托管人按照 法律法规、 基 金合同和 本托
管协议的要 求需向中 国证监会 报送基金 监督报告 的事 项， 基金管理人 应积极配 合提供相 关数
据资料和制 度等。 
（九） 若基金 托管人发 现基金管 理人依据 交易程序 已 经生效的指 令违反法 律、 行政法 规
和其他有关 规定， 或者违 反基金合 同约定的， 应 当立 即通知基金 管理人， 由此 造成的损 失由
基金管理人 承担。 
（十） 基金托管 人发现基 金管理人 有重大违 规行为， 应及时报告 中国证监 会， 同时通知
基金管理人 限期纠正， 并将纠正 结果报 告中国证 监会 。 基金管理人 无正当理 由， 拒绝 、 阻挠
对方根据本 托管协议 规定行使 监督权， 或采 取拖延、 欺诈等手段 妨碍对方 进行有效 监督， 情97 
 
节严重或经 基金托管 人提出警 告仍不改 正的，基 金托 管人应报告 中国证监 会。 
 
三、基金管理人对基金托管人的业务核 查 
（一）基金管理人对基金托管人履行托管职责情况 进 行核查，核查事项包括基金托管
人安全保管 基金财产、 开设基金 财产的 资 金账户和 证 券账户、 复核 基金管理 人计算的 基金资
产净值和基 金份额净 值、 根据基 金管理人 指令办理 清 算交收、 相关 信息披露 和监督基 金投资
运作等行为 。 
（二）基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财 产 、未对基金财产实行分账管理、
未执行或无故延 迟执行基金 管理人资金 划拨指令、 泄 露基金投资信息 等违反《基 金法》 、基
金合同、 本协议 及其他有 关规定时， 应 及时以书 面形 式通知基金 托管人限 期纠正。 基金 托管
人收到通知 后应及时 核对并以 书面形式 给基金管 理人 发出回函， 说明违规 原因及纠 正期限，
并保证在规 定期限内 及时改正。 在上述规 定期限内， 基金管理人 有 权随时 对通知事 项进行复
查，督促基 金托管人 改正。基 金托管人 应积极配 合基 金管理人的 核查行为 ，包括但 不限于：
提交相关资 料以供基 金管理人 核查托管 财产的完 整性 和真实性， 在规 定时间内 答复基金 管理
人并改正。 
（三）基金管理人发现基金托管人有重大违规行为 ， 应及时报告中国证监会，同时通
知基金托管 人限期纠 正， 并将纠 正结果 报告中国 证监 会。 基金托管 人无正当 理由， 拒 绝、 阻
挠对方根据 本协议规 定行使监 督权， 或采取 拖延、 欺 诈等手段妨 碍对方进 行有效监 督， 情节
严重或经基 金管理人 提出警告 仍不改正 的，基金 管理 人应报告中 国证监会 。 
 
四、基金财产保 管 
（一）基金 财产保管 的原则 
1.基金财产 应独立于 基金管理 人、基金 托管人的 固有 财产。 
2.基金托管 人应安全 保管基金 财产。 
3.基金托管 人按照规 定开设基 金财产的 资金账户 和证 券账户。 
4.基金托管 人对所托 管的不同 基金财产 分别设置 账户 ，确保基金 财产的完 整与独立 。 
5.基金托管人根据基金管理人的指令，按照基金合 同 和本协议的约定保管基金财产，
如有特殊情 况双方可 另行协商 解决。 
6.对于因为基金投资、认购和申购赎回过程中产生 的 应收资产，应由基金管理人负责
与有关当事 人确定到 账日期并 通知基金 托管人， 到 账 日基金财产 没有到达 基金 账户 的， 基金
托管人应及 时通知基 金管理人 采取措施 进行催收。 由 此给基金财 产造成损 失的， 基金 管理人
应负责向有 关当事人 追偿基金 财产的损 失，基金 托管 人对此不承 担任何责 任。 
7.除依据法 律法规和 基金合同 的规定外 ，基金托 管人 不得委托第 三人托管 基金财产 。 
（二）基金 募集期间 及募集资 金的验资 98 
 
1.基金募集期间募集的资金应存于基金管理人在基 金 托管人的营业机构开立的“基金
募集专户” 。该账 户由基金管 理人开立并 管理。通过 基金管理人提交 的网下现金 认购申请，
由基金管理 人将认购 款项划往 基金认购 专户； 通过 发 售代理机构 提交的网 上、 网下现 金认购
申请， 于认购 结束后由 发售协调 人将实际 到位的认 购 资金划往基 金募集专 户； 募集的 股票由
登记结算机 构予以冻 结。 
2.基金募集期满或基金停止募集时，募集的基金份 额 总额、基金募集金额、基金份额
持有人人数 符合 《基金 法》 、 《运 作办法》 等有关规 定 后， 基金管理 人应将属 于基金财 产的全
部资金划入 基金托管 人开立的 基金银行 账户， 同时 在 规定时间内， 聘请具有 从事证券 相关业
务资格的会 计师事务 所进行验 资， 出具验 资报告。 验 资报告需对 基金的募 集资金和 股数进行
确认。 出具的 验资报告 由参加验 资的 2 名或 2 名以 上 中国注册会 计师签字 方为有效。 验资完
成， 基金管 理人 应将募集 的属于本 基金财产 的全部资 金划入基金 托管人为 基金开立 的资产托
管专户中， 基金募集 的股票存 放在以基 金托管人 和本 基金联名方 式开立的 证券账户 下。 
3.若基金募集期限届满，未能达到基金合同生效的 条 件，由基金管理人按规定办理退
款、股票解 冻等事宜 。 
（三）基金 银行账户 的开立和 管理 
1.基金托管人可以基金的名义在其营业机构开立基 金 的银行账户，并根据基金管理人
合法合规的 指令办理 资金收付 。本基金 的银行预 留印 鉴由基金托 管人保管 和使用。 
2.基金银行账户的开立和使用，限于满足开展本基 金 业务的需要。基金托管人和基金
管理人不 得 假借本基 金的名义 开立任何 其他银行 账户 ； 亦不得使用基 金的任何 账户进行 本基
金业务以外 的活动。 
3.基金银行 账户的开 立和管理 应符合银 行业监督 管理 机构的有关 规定。 
4.在符合法律法规规定的条件下，基金托管人可以 通 过基金托管人专用账户办理基金
资产的支付 。 
（四）基金 证券账户 和结算备 付金账户 的开立和 管理 
1. 基金托管 人在中国 证券登记 结算有限 责任公司 上海 分公司、 深圳分 公司为基 金开立基
金托管人与 基金联名 的证券账 户。 
2. 基金证券 账户的开 立和使用， 仅限于满 足开展本 基 金业务的需 要。 基金托 管人和基 金
管理人不得 出借或未 经对方同 意 擅自转 让基金的 任何 证券账户， 亦不 得使用基 金的任何 账户
进行本基金 业务以外 的活动。 
3. 基金证券 账户的开 立和证券 账户卡的 保管由基 金托 管人负责， 账户 资产的管 理和运用
由基金管理 人负责。 
4. 基金 托管人 以基 金托 管人的 名义 在中国 证券 登记 结算 有限 责任公 司开 立结 算备付 金
账户， 并代表 所托管的 基金完成 与中国证 券登记结 算 有限责任公 司的一级 法人清算 工作， 基
金管理人应 予以积极 协助。 结算备 付金、 结算互 保基 金、 交收价差资 金等的收 取按照中 国证99 
 
券登记结算 有限责任 公司的规 定执行。 
5. 若中 国证监 会或 其他 监管机 构在 本托管 协议 订立 日之 后允 许基金 从 事 其他 投资品 种
的投资业务， 涉及相关 账户的开 立、 使用 的， 若无 相 关规定， 则基 金托管人 比照上述 关于账
户开立、使 用的规定 执行。 
（五）投资 者申购或 赎回时现 金替代、 现金差额 的查 收与划付 
基金托管人 应根据登 记结算机 构的交收 指令办理 本基 金因申购、 赎回 产生的现 金替代的
结算，并根 据基金管 理人的指 令办理现 金差额和 现金 替代多退少 补款的结 算。 
（六）债券 托管专户 的开设和 管理 
基金合同生效后，基金托管人根据中国人民银行、 中 央国债登记结算有限责任公司的
有关规定， 在 中央国债 登记结算 有限责任 公司开立 债 券托管账户， 并代表基 金进行银 行间市
场债 券的结 算。 基金管理 人和基金 托管人共 同代表基 金签订全国 银行间债 券市场债 券回购主
协议。 
（七）其他 账户的开 立和管理 
1.因业务发展需要而开立的其他账户，可以根据法 律 法规和基金合同的规定，由基金
托管人负责 开立。新 账户按有 关规定使 用并管理 。 
2.法律法规 等有关规 定对相关 账户的开 立和管理 另有 规定的，从 其规定办 理。 
（七）基金 财产投资 的有关有 价凭证等 的保管 
基金财产投 资的有关 实物证券 等有价凭 证由基金 托管 人存放于基 金托管人 的保管库， 也
可存入中央国债 登记结算有 限责任公司 、中国证券 登 记结算有限责任 公司上海分 公司/深圳
分公司或 票 据营业中 心的代保 管库， 保管 凭证由基 金 托管人持有。 实物证券 等有价凭 证的购
买和转让， 由 基金管理 人和基金 托管人共 同办理。 基 金托管人对 由基金托 管人以外 机构实际
有效控制的 证券不承 担保管责 任。 
（八）与基 金财产有 关的重大 合同的保 管 
与基金财产 有关的重 大合同的 签署， 由基 金管理人 负 责。 由基金管 理人代表 基金签署 的、
与基金财产 有关的重 大合同的 原件分别 由基金管 理人 、 基金托管人 保管。 除本 协议另有 规定
外 ，基 金管理 人代表 基金 签署的 与基金 财产 有关的 重大 合同 包括但 不限于 基金 年度审 计合
同、 基金信息 披露协议 及基金投 资业务中 产生的重 大 合同， 基 金管 理人应保 证基金管 理人和
基金托管人 至少各持 有一份正 本的原件。 基 金管理人 应在重大合 同签署后 及时以加 密方式将
重大合同传 真给基金 托管人， 并 在三十个 工作日内 将 正本送达基 金托管人 处。 重大合 同的保
管期限为基 金合同终 止后 15 年。 
 
五、基金资产净值计算与复核 
1. 基金资产 净值 
基金资产净 值是指基 金资产总 值减去负 债后的金 额。 100 
 
基 金 份 额 净 值 是 指 基 金 资 产 净 值 除 以 基 金 份 额 总 数 ， 基 金 份 额 净 值 的 计 算 ， 精 确 到
0.0001 元， 小数点后 第五位四 舍五入， 国家另有 规定 的，从其规 定。 
基金管理人 每个工作 日计算基 金资产净 值及基金 份额 净值， 经基金 托管人复 核， 按规定
公告。 
2. 复核程序 
基金管理人 每工作日 对基金资 产进行估 值后， 将基 金 份额净值结 果发送基 金托管人， 经
基金托管人 复核无误 后，由基 金管理人 对外公布 。 
3. 根据有关 法律法规， 基金资产 净值计算 和基金会 计 核算的义务 由基金管 理人承担。 本
基金的基金 会计责任 方由基金 管理人担 任， 因此， 就 与本基金有 关的会计 问题， 如经相 关各
方在平等基 础上充分 讨论后， 仍 无法达成 一致意见 的 ， 按照基金管 理人对基 金资产净 值的计
算结果对外 予以公布 。 
 
六、基金份额持有人名册的保管 
基金管理人 可委托登 记结算机 构登记和 保管份额 持有 人名册。 
 
七、争议解决方式 
因本协议产 生或与之 相关的争 议， 双方 当事人应 通过 协商、 调解解 决， 协商 、 调解不 能
解决的， 任何一 方均有权 将争议提 交中国国 际经济贸 易仲裁委员 会， 仲裁地点 为北京市， 按
照中国国际 经济贸易 仲裁委员 会届时有 效的仲裁 规则 进行仲裁。 仲 裁裁决是 终局的， 对 当事
人均有约束 力，仲裁 费用由败 诉方承担 。 
争议处理期 间， 双方当 事人应恪 守基金管 理人和基 金 托管人职责， 各自继续 忠实、 勤勉 、
尽责地履行 基金合同 和本托管 协议规定 的义务， 维护 基金份额持 有人的合 法权益。 
本协议受中 国法律管 辖。 
 
八、托管协议的变更和终止 
（一）托管 协议的 变 更程序 
本协议双方 当事人经 协商一致， 可 以对协议 进行修改 。 修改后的新协 议， 其内容不 得与
基金合同的 规定有任 何冲突。 基金托管 协议的变 更报 中国证监会 核准或备 案后生效 。 
（二）基金 托管协议 终止出现 的情形 
1. 基金合同 终止； 
2. 基金托管 人解散、 依法被撤 销、破产 或由其他 基金 托管人接管 基金资产 ； 
3. 基金管理 人解散、 依法被撤 销、破产 或由其他 基金 管理人接管 基金管理 权； 
4. 发生法律 法规或基 金合同规 定的终止 事项。 101 
 
 
22. 基金份额持有人服务 
 
对本基金份额持 有人的服务 主要由基金 管理人、发售 代理机构及申购/ 赎回代理券 商提
供。 以下 是基 金管理人 提供的主 要服务 内 容， 基金管 理人根据基 金份额持 有人的需 要和市场
的变化，有 权增加和 修改相关 服务项目 。 
 
一、客户服 务中心电 话服务 
投资者拨打 基金管理 人客服热 线 400-889-8899（ 国内 免长途话费 ）可享有 如下服务 ： 
1、自助语音 服务：提 供 7×24 小 时基金净 值信息、 基金产品、 最新公告 信息 等自 助查
询服务。 
2、 人工座 席服务： 提供每周 七天,每 日不少于8 小时的 人工座席服 务 （法定 节假日除 外） 。 
 
二、客户投 诉及建议 受理服务 
投资者可以 通过基金 管理人 客 户服务中 心人工热 线、 在线客服 、 书信 、 电子 邮件、 短信、
传真等 渠道 对基金管 理人和销 售渠道提 供的服务 进行 投诉或提出 建议。 
 
三、网站资 讯服务 
基金管理人 网站 （www.nffund.com ） 为投 资者提供 理 财刊物查阅、 热点问答 、 市场波 动
点评、 研究资 讯等信息 服务。 同 时， 网站 还设有在 线 客服、 客服电 子邮箱等 ， 投资者 可在线
提问或留言 。 
 
 102 
 
 
23. 其他应披露事项 
本基金目前 暂无其他 应披露事 项。 
 
 
 103 
 
 
24. 招募说明书存放及其查阅方式 
 
本招募说明 书存放在 本基金管 理人、 基金 托管人、 销 售 机构和登记 结算机构 的办公场 所，
投资者可在 办公时间 免费查阅； 也可按工 本费购买 本 招募说明书 复制件或 复印件， 但 应 以招
募说明书正 本为准。 
基金管理人 和基金托 管人保证 文本的内 容与所公 告的 内容完全一 致。 
 104 
 
 
25. 备查文件 
以下备查文 件存放在 本基金管 理人、 基金托管 人的办 公场所。 投资者可 在办公时 间免
费查阅 。 
一、中国证 监会核准 上证 380 交易型开 放式指数 证券 投资基金募 集的文件 
二、 《上证 380 交易型 开放式指 数证券投 资基金 基金 合同》 
三、 《上证 380 交易型 开放式指 数证券投 资基金 托管 协议》 
四、 《上证 380 交易型 开放式指 数证券投 资基金 登记 结算服务协 议》 
五、法律意 见书 
六、基金管 理人业务 资格批件 、营业执 照和公司 章程 
七、基金托 管人业务 资格批件 、营业执 照 
 
 105 
 
 
（本页仅供 上证 380 交易型开 放式指数 证券投资 基金 招募说明书 使用） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
签订地：











市 
 
签订日：











年


 月


 日