联系方式

• 和讯基金频道合作热线
• 010-85657205
• 给我们提意见

1 
 
 
 
 
 
 
南方上证380 交易型开放式指数 
证券投资基金联接基金招募说明书 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人：南方基金管理有限公 司 
基金托管人：中国 建设银行股份有 限公司 2 
 
 
目录 
1. 绪言 ................................................................................................................................... 4 
2. 释义 ................................................................................................................................... 5 
3. 基金管理人 ....................................................................................................................... 9 
4. 基金托管人 ..................................................................................................................... 17 
5. 相关服务机 构 ................................................................................................................. 20 
6. 基金的募集 ..................................................................................................................... 22 
7. 基金合同的 生效 ............................................................................................................. 25 
8. 基金份额的 申购和赎 回 ................................................................................................. 26 
9. 基金的投资 ..................................................................................................................... 35 
10. 基金的财产 ..................................................................................................................... 41 
11. 基金资产估 值 ................................................................................................................. 42 
12. 基金的收益 与分配 ......................................................................................................... 47 
13. 基金的费用 与税收 ......................................................................................................... 49 
14. 基金的会计 与审计 ......................................................................................................... 51 
15. 基金的信息 披露 ............................................................................................................. 52 
16. 风险揭示 ......................................................................................................................... 56 
17. 基金合同的 变更、终 止和基金 财产的清 算 ................................................................. 58 
18. 基金合同的 内容摘要 ..................................................................................................... 61 
19. 基金托管协 议的内容 摘要 ............................................................................................. 79 
20. 基金份额持 有人服务 ..................................................................................................... 88 
21. 其他应披露 事项 ............................................................................................................. 91 
22. 招募说明书 存放及其 查阅方式 ..................................................................................... 92 
23. 备查文件 ......................................................................................................................... 93 
 
 3 
 
重 要 提示 
本 基 金经 中国 证监 会 2011 年 7 月 14 日证 监 许可[2011]1096 号文
核 准 募集 。 
基 金 管理 人保 证招 募 说明 书的 内容 真实、 准 确 、 完 整。 本 招募 说
明 书 经中 国证 监会 核 准， 但 中 国证 监会对 本 基金 募集 的核 准， 并不 表
明 其 对本 基金 的价 值 和收 益做 出实 质性判 断 或保 证 ， 也 不 表明 投资 于
本 基 金没 有风 险。 
本 基 金投 资于 证券 市 场， 基 金净 值会 因为 证 券市 场波 动等 因 素产
生 波 动， 投 资者 在投 资本 基金 前 ， 应 全面 了 解本 基金 的产 品 特性 ， 充
分 考 虑自 身的 风险 承 受能 力 ， 理 性判 断市 场 ， 对认 购 （或 申购 ） 基金
的 意 愿、 时机 、数 量 等投 资行 为作 出独立 决 策， 获得 基金 投 资收 益，
亦 承 担基 金投 资中 出 现的 各类 风险 ， 包括 ： 因 整体 政治 、 经济 、 社会
等 环 境因 素对 证券 价 格产 生影 响而 形成的 系 统性 风险， 个 别证 券特 有
的 非 系统 性风 险， 由于 基金 投资 人连 续大 量 赎回 基金 产生 的 流动 性风
险 ， 基 金 管理 人在 基金 管理 实 施过 程中产 生 的基 金管 理风 险， 本基 金
的 特 定风 险 ： 本 基金 为 目标 ETF 的 联接基 金 ， 通过 投资 目标 ETF 紧
密 跟踪 上证 380 指 数 的表 现， 与目 标 ETF 在 投 资方 法、 交易 方式 等
方 面 存在 着联 系和 区 别 等。 投资 有风 险， 投 资 者认 购 （或 申购 ） 基金
时 应 认真 阅读 本招 募 说明 书。 
基 金 的过 往业 绩并 不 预示 其未 来表 现。 
基 金 管理 人依 照恪 尽 职守 、 诚 实信 用 、 谨 慎 勤勉 的原 则管 理 和运
用 基 金资 产， 但不 保 证基 金一 定盈 利，也 不 保证 最低 收益 。4 
 
 
1. 绪言 
本招募说明 书依据《 中华人民 共和国 证券投资 基金法 》 （以下简 称《基金 法》 ） 、 《证券
投资基金运作管 理办法》 （以 下简称《运 作办法》 ） 、 《 证券投资基金销 售管理 办法》 （以下简
称 《销售办法 》 ） 、 《证 券投资基 金信息披 露管理办 法》 （以下简称 《 信息披露 办法》 ） 以 及 《南
方上证 380 交易型开 放式指数 证券投资 基金联接 基金 基金合同》 编写。 
基金管理人 承诺本招 募说明书 不存在任 何虚假记 载、 误导性陈述 或者重大 遗漏， 并对 其
真实性、 准确性、 完 整性承担 法律责任。 本 基金是根 据本招募说 明书所载 明的资料 申请募集
的。本基金管理 人没有委托 或授权任何 其他人提供 未 在本招募说明书 中载明的信 息, 或对本
招募说明书 作任何解 释或者说 明。 
本招募说明 书根据本 基金的基 金合同编 写， 并经中 国 证监会核准。 基金合同 是约定基 金
当 事人之间 权利、义 务的法律 文件。 如 本招募说 明书 内容与基金 合同有冲 突或不一 致之处，
均以基金合 同为准。 基 金投资人 自依基金 合同取得 基 金份额， 即成 为基金份 额持有人 和基金
合同的当事 人， 其持有基 金份额的 行为本身 即表明其 对基金合同 的承认和 接受， 并按照 《基
金法》 、基金合同 及其他有关 规定享有权 利、承担义 务。基金投资人 欲了解基金 份额持有人
的权利和义 务，应详 细查阅基 金合同。 
 5 
 
 
2. 释义 
在 本招募说 明书 中， 除非文意 另有所指 ，下列词 语或 简称具有如 下含义： 
1. 基金或本 基金 ：指 南方上证380 交易 型开放式 指数 证券投资基 金联接基 金 
2. 基金管理 人：指南方 基金管 理有限公 司 
3. 基金托管 人：指中 国建设银 行股份有 限公司 
4. 基金合同 或本基金 合同：指《南 方上证 380 交易型 开放式指数 证券投资 基金联接 基金
基金合同》 及对本基 金合同的 任何有效 修订和补 充 
5. 托管协议 ： 指基金管 理人与基 金托管人 就本基金 签 订之 《 南方上 证 380 交 易型开放 式
指数证券投 资基金联 接基金 托 管协议》 及对该托管 协 议的任何有 效修订和 补充 
6. 招募说明 书 ： 指《 南方 上证 380 交易型开 放式指数 证 券投资基金 联接基金 招募说明 书》
及其定期的 更新 
7. 基金份额 发售公告 ： 指《 南方上 证 380 交 易型开放 式指数证券 投 资基金 联接基金 份额
发售公告》 
8. 法律法规 ：指中国 现 行 有效 并公布实 施的法律 、行 政法规 、规 范性文件 、司法解 释、
行政规章 以 及其他对 基金合同 当事人有 约束力的 决定 、决议、通 知等 
9. 《基金法》 ： 指 2003 年10 月28 日经 第十 届全国人 民代表大会 常务委员 会第五次 会议
通过 ，自2004 年6 月1 日起实施 的 《中华 人民共和 国证券投资 基金法》 及颁布机 关对其不
时 做出的修 订 
10. 《销售 办 法》 ： 指 中 国证监会2004 年6 月 25 日 颁 布、 同年 7 月 1 日实施 的 《证券 投
资基金 销售 管理办法 》 及颁布 机关对其 不时做出 的修 订 
11. 《信息披 露办法》 ：指 中 国 证监会 2004 年6 月 8 日颁布、同年 7 月1 日实施的 《证
券投资基金 信息披露 管理办法 》 及颁布 机关对其 不时 做出的修订 
12. 《运作办 法》 ： 指中 国证监会2004 年6 月 29 日 颁 布、 同年 7 月 1 日实施 的 《证券 投
资基金运作 管理办法 》 及颁布 机关对其 不时做出 的修 订 
13. 中国证监 会 ：指中 国证券监 督管理委 员会 
14. 银行业监 督管理机 构 ：指中 国人民银 行和/或 中国 银行业监督 管理委员 会 
15. 基金合同当事 人：指受基 金合同约束 ，根据基金 合同享有权利并 承担义务的 法律主
体，包括 基 金管理人 、基金托 管人和基 金份额持 有人 
16. 个人投资 者：指依 据 有关法 律法规规 定可投 资于 证券投资基 金的自然 人 
17. 机构投资者： 指依法可以 投资开放式 证券投资基 金 的、在中华人 民共和国境 内合法
注册登记 并 存续 或经 有关政府 部门批准 设立 并存 续 的 企业法人、 事 业法人、 社 会团体或 其他
组织 6 
 
18. 合格境外机构 投资者 ：指 符合现行有 效的相关法 律法规规定可以 投资于中国 境内证
券市场的中 国境外的 机构投资 者 
19. 投资人 ：指个 人投资者、 机构投资者 和合格境外 机构投资者 以及 法律法规或 中国证
监会允许购 买证券投 资基金的 其他投资 人 的合称 
20.ETF 联接 基金： 是指 将其绝大 部分基金 财产投 资于 跟踪同一标 的指数的ETF （以下 简
称目标 ETF） ，紧 密跟踪标的 指数表现， 追求跟踪偏 离度和跟踪误差 最小化，采 用开放式运
作方式的基 金，简称 联接基金 
21. 目标ETF ：指上证380 交易 型开放式 指数证券 投资 基金（简称 380ETF ） 
22. 基金份额 持有人： 指依基金 合同 和 招 募说明 书合法 取得基金 份额的投 资 人 
23. 基金销售业务 ：指 基金管 理人或代销 机构宣传推 介基金，发售基 金份额，办 理基金
份额的 申购 、赎回、 转换、非 交易过户 、转托管 及定 期定额投资 等业务 
24. 销售机构 ：指直销 机构和代 销机构 
25. 直销机构 ：指 南方 基金管理 有限公司 
26. 代销机构 ：指 符合《销售 办法》和中 国证监会规 定的其他条件， 取得基金代 销业务
资格并与基 金管理人 签订了基 金销售服 务代理协 议， 代为办理基 金销售业 务的机构 
27. 基金销售 网点 ： 指 直销机构 的直销中心 及代 销机 构的代销网 点 
28. 注册登记业务 ：指基金登 记、存管、 过户、清算 和结算业务，具 体内容包括 投资 人
基金账户的 建立和管 理、 基金份 额注册 登记、 基金 销 售业务的 确 认、 清算和 结算、 代 理发放
红利、建立 并保管基 金份额持 有人名册 等 
29. 注册登记机构 ：指办理注 册登记业务 的机构。基 金的注册登记机 构为 南方基 金管理
有限公司或 接受 南方 基金管理 有限公司 委托代为 办理 注册登记业 务的机构 
30. 基金账户 ：指 注册登记机 构为投资 人 开立的、记 录其持有的、基 金管理人所 管理的
基金份额余 额及其变 动情况的 账户 
31. 基金交易账户 ：指销售机 构为投资 人 开立的、记 录投资 人 通过该 销售机构买 卖 本基
金的 基金份 额变动及 结余情况 的账户 
32. 基金合同生效 日 ：指 基金 募集达到法 律法规规定 及基金合同规定 的条件，基 金管理
人向 中国证 监会 办理 基金备案 手续完毕 ，并获得 中国 证监会书面 确认的日 期 
33. 基金合同 终止日： 指 基金合 同规定的 基金合同 终止 事由出现后 ， 基金财产 清算完毕 ，
清算结果报 中国证监 会备案并 予以公告 的日期 
34. 基金募集期 ： 指 自基金份 额发售之日 起至发售结 束之日止的期间 ，最长不得 超过 3
个月 
35. 存续期 ： 指基金合 同生效至 终止之间 的不定 期期 限 
36. 工作日 ： 指上海证 券交易所 、深圳证 券交易 所的 正常交易日 
37.T 日 ：指 销售机构 在规定时 间受理投资 人申购 、赎 回或其他业 务 申请的 工作日 7 
 
38.T+n 日： 指自T 日 起第 n 个 工作日( 不包含 T 日) 
39. 开放日 ： 指为投资 人 办理基 金份额申 购、赎 回 或 其他 业务的 工作日 
40. 《业务规 则》： 指《 南方 基 金管理有 限公司开 放式 基金业务规 则》 
41. 认购： 指 在基金募 集期 内 ， 投资 人 申 请购买 基金 份额 的行为 
42. 申购： 指基金 合同生效后 ，投资人根 据基金合同 和招募说明书的 规定 申请购 买基金
份额的行为 
43. 赎回： 指基金 合同生效后 ， 基金份额 持有人按基 金合同规定的条 件要求 将基 金份额
兑换为现金 的行为 
44. 基金转换：指 基金份额持 有人按照本 基金合同和 基金管理人届时 有效公告规 定的条
件， 申请将其 持有基金 管理人管 理的、 某 一基金的 基 金份额 （全部 或部分） 转换为基 金管理
人管理的其 他基金基 金份额的 行为 
45. 转托管：指基 金份额持有 人在本基金 的不同销售 机构之间实施的 变更所持基 金份额
销售机构的 操作 
46. 定期定额投资 计划：指投 资人通 过有 关销售机构 提出申请，约定 每期扣款日 、扣款
金额及扣款 方式， 由销售 机构于每 期约定扣 款日在投 资人指定银 行账户内 自动完成 扣款及基
金申购申请 的一种投 资方式 
47. 巨额赎回：指 本基金 单个开 放日 ， 基金 净赎回申 请(赎回申请份 额总数加 上基金转 换
中转出申请份额 总数后扣除 申购申请份 额总数及基 金 转换中转入申请 份额总数后 的余额)超
过上一 开放 日基金总 份额的 10% 
48. 元：指人 民币元 
49. 基金收益： 本 基金合同 项下的 基金收益 即为基金 利 润， 指基金利息 收入、 投资收 益、
公允价值变 动收益和 其他收入 扣除相关 费用后的 余额 ； 基金已实现收 益指基金 利润减去 公允
价值变动收 益后的余 额。 
50. 基金资产总值 ：指基金拥 有的各类有 价证券、银 行存款本息、基 金应收申购 款及其
他资产的价 值总和 
51. 基金资产 净值 ： 指 基金资产 总值减去 基金负 债后 的价值 
52. 基金份额 净值：指 计算日基 金资产净 值除以 计算 日基金份额 总数 
53. 基金资产估值 ：指计算评 估基金 资产 和负债的价 值，以确定基金 资产净值和 基金份
额净值的过 程 
54. 指定媒体 ：指中国 证监会指 定的用以 进行信 息披 露的报刊、 互联网网 站 
55. 不可抗力 ：指 本基金合同 当事人无法 预见、无法 抗拒、无法避免 且在本基金 合同由
基金管理人、 基金托管 人签署之 日后发生 的， 使本基 金合同当事 人无法全 部或部分 履行 本基
金合同的任 何事件 ， 包括但 不限于洪 水、 地 震及其 他 自然灾害 、 战争 、 骚乱 、 火灾 、 政府征
用、 没收 、 恐怖 袭击、 传染病传 播、 法 律法规变 化、 突发停电或 其他突发 事件、 证券交易 所8 
 
非正常暂停 或停止交 易 9 
 
 
3. 基金管理人 
 
一、基金管理人概况 
名称：南方 基金管理 有限公司 
注册地址： 深圳市福 田中心区 福华一路6 号免税 商务 大厦 塔楼31 、32、33 层整层 
成立时间：1998 年 3 月 6 日 
法定代表人 ：吴万善 
注册资本：1.5 亿元 人民币 
电话： （0755 ）82763888 
传真： （0755 ）82763889 
联系人：鲍 文革 
南方基金管 理有限公 司是经中 国证监会 证监基字[1998]4 号文批准， 由南方证 券 股份有
限公司、厦门国 际信托投资 公司、广西 信托投资公司 共同发起设立。2000 年， 经中国证监
会证监基金 字[2000]78 号 文批准进 行了增资 扩股，注 册资本达 到 1 亿元人民 币。2005 年，
经中国证监 会证监基 金字[2005]201 号 文批准进 行增 资扩股，注 册资本达1.5 亿元 人民币。
2010 年，经证监 许可[2010]1073 号文 核准深圳 市机 场（集团） 有限公司 将其持有的 30% 股
权转让给深 圳市投资 控股有限 公司。 目 前股权结 构： 华泰证券股 份有限公 司 45%、 深 圳市投
资控股有限 公司 30% 、厦门国 际信托有 限公司 15% 及 兴业证券股 份有限公 司 10%。 
 
二、主要人员情况 
1、董事会成 员 
吴万善先生，董 事，中共党员 ，大学/EMBA 。历任中 国人民银行江苏 省分行金融管 理处
科员、中国 人民银行 南京市分 行江宁支 行科员； 华泰 证券证券发 行部副经 理、总经 理助理；
江苏省证券 登记处总 经理；华 泰证券副 总经理、 总裁 ，现任华泰 证券股份 有限公司 董事长、
党委副书记 、南方基 金管理有 限公司董 事长。 
张涛先生， 董 事， 中共 党员， 博 士研究生 。 历任华 泰 证券总裁办 公室总裁 秘 书、 投 资银
行一部业务 经理、 福州办 事处副主 任、 上海总部 投资 银行业务部 副总经理、 深 圳总部副 总经
理、 深圳彩田 路营业部 总经理、 董事会秘 书、 总裁 助 理兼董事会 办公室主 任； 现任华 泰证券
股份有限公 司副总裁 、党委委 员。 
姜健先生， 董 事， 中共 党员， 硕 士研究生 。 历任南 京 农业大学教 师； 华泰证 券人事 处职
员、 人事处培 训教育科 科长、 投 资银行部 股票事务 部 副经理、 投资 银行一部 副总经理 、 投资
银行一部高 级经理、 投资 银行总部 副总经理 兼发行部 总经理、 资产管 理总部总 经理、 投资银10 
 
行业务总监 兼投资银 行业务南 京总部总 经理、 总裁 助 理兼上海总 部总经理、 公司机构 客户服
务部总经理 。现任华 泰证券股 份有限公 司副总裁 、董 事会秘书、 党委委员 。 
李真先生 ， 董事 ， 中共党 员， 材 料工程 、 企业管 理双 学士， 高 级工程师 。 历任 机械工业
部科技司材 料工艺处、 科 研管理处 副主任科 员、 总工 程师秘书、 科技 与质量监 督司行业 技术
处副处长；深圳 亚洲金刚石 有限公司副 总经理（干 部 交流） ；深圳市投 资管理公司 董事局秘
书处副主任、 综合部副 部长、 部 长、 总裁 助理兼工 业 一部部长、 办 公室主任 ； 深圳市 通产实
业有限公司 党委书记 、 董事 长； 深圳会展 中心管理 有 限责任公司 党委书记 、 总经 理、 董事长；
现任深圳市 投资控股 有限公司 董事、总 经理、 党 委副 书记。 
周建国先生 ， 董事 ， 中共 党员， 经济学硕 士。 历 任某 公社会计 、 团委书 记； 江 西财经学
院教师、 企业 财务教研 室负责 人、 会计系 办公室主 任 、 会计系副主 任、 成人 教育处处 长 （副
教授） ；深圳中旅 信实业有限 公司副总经 理；深圳市 商贸投资控股公 司审计部部 长、计财部
部长， 兼任商 控实业有 限公司董 事长、 党 委书记， 深 圳市商贸投 资控股公 司总裁助 理； 深圳
市投资控股 有限公司 计划财务 部部长； 现任深圳 市投 资控股有限 公司副总 经理。 
洪文瑾女士 ，董事， 中共党员 ，硕士研 究生。历 任厦 门经济特区 建设发展 公司财务 部，
厦门建发集 团有限公 司财务部 副经理、 厦门 建发信托 投资公司副 总经理、 总经 理， 厦门国际
信托投资有 限公司总 经理，现 任厦门国 际信托有 限公 司董事长。 
庄园芳女士， 董事， 工 商管理硕 士， 经济 师。 历任 兴 业证券交易 业务部总 经理助理 、 负
责人，证券 投资部副 总经理、 总经理， 投资总监 ；现 任兴业证券 股份有限 公司副总 裁。 
高良玉先生 ，董事， 中共党员 ，经济学 硕士，经 济师 。历任南京 农业大学 审计处干 部、
中国人民银 行金融管 理司主任 科员、 中国 证监会发 行 部副处长、 南 方基金管 理有限公 司副总
经理，现任 南方基金 管理有限 公司总 裁 、党委书 记。 
张磊先生， 独立董事 ，工商管 理硕士（MBA ）及 国际 关 系硕士， 注册金融 分析师(CFA) ，
获得美国 NASD Series 7 & 65 证 书。曾工 作于耶鲁 大 学投资基金 办公室（Yale Endowment ）
及美国新生 市场投资 基金(Emerging Markets Management, LLC) ，主要 从事基金 管理及 投资
研究。 历任纽 约证券交 易所国际 董事及中 国首席代 表 ； 现任 HCM 投 资管理有 限公司高 级合伙
人，United World College of Southeast Asia Foundation 校董 、耶鲁大 学校务委 员会成
员、国际顾 问委员会 成员，纽 约金融分 析师协会 会员 。 
周春生先生， 独立董事 ， 博士。 历任美国 联邦储备 委 员会经济学 家、 美国加 州大学及 香
港大学商学院教 授、中国证 监会规划发 展委员会委 员 （副局级） 、中国 留美金融学 会理事、
美国经济学 会、美国 金融研究 会会员，Annals of Economics and Finance 编 委，北 京大学
光华管理学院院 长助理、EMBA 中心主 任、高层管理 者培训与发展中 心主任、财 务金融学教
授， 香港大学 荣誉教授 ， 深圳证 券交易所 第一、 二 、 三届上市委 员会委员； 现为长 江商学院
金融教授、EMBA 和高 层培训项 目学术主 任，国家 杰出 青年基金获 得者。 
王全洲先生，独 立董事，中共 党员，大学 学历，1997 年中国人民大 学会计专业研 究生11 
 
班毕业， 注册 会计师、 资产评估 师、 注册 税务师； 历 任北京市财 政局会计 处副处长 ， 北京会
计公司总经 理（正处 级） ；现任 北京兴华 会计师 事务 所董事长、 主任会计 师。 
丛培国先生， 独立董事 ， 法学硕 士。 历任 北京大学 法 律系经济法 教研室助 教、 经济师 讲
师、经济法 教研室副 主任，美 国加州大 学洛杉矶 校区 （UCLA ）客 座教授、 北京大学 副教授；
现任北京君 佑律师事 务所合伙 人、事务 所主任。 
米志明先生， 独立董事 ， 本科， 高级经济 师、 注册 会 计师。 历任江 苏省姜堰 税务局 副局
长， 扬州市 税 务局副局 长， 扬州 市财政局 局长、 党 组 书记， 扬州市 人民政府 副秘书 长， 建设
银行扬州市 分行行长 、党组书 记，财政 部深圳专 员办 专员、巡视 员。 
2、监事会成 员 
骆新都女士， 职工监事 ， 经济学 硕士， 经 济师。 历 任 民政部外事 处处长、 南 方证券 有限
公司副总裁、 南方基金 管理有限 公司董事 长、 顾问； 现 任南方基金 管理有限 公司监事 会主席。 
舒本娥女士， 监事， 本 科。 历任 熊猫电子 集团公司 财 务处财务处 长， 华泰证 券计划资 金
部副总经理（主 持工作） 、稽 查监察部副 总经理、总 经理；现任华泰 证券股份有 限公司计划
财务部总经 理。 
周景民先生 ， 监事 ， 工学 硕士、 工商 管理 硕士 （MBA） ， 经济师 。 历任 深圳三九 企业集团
三九贸易公 司职员， 深 圳大鹏证 券有限公 司投资银 行 部项目经理、 加拿大西 蒙弗雷泽 大学工
商管理学院 MBA 学生 兼助教， 广 东美的集 团战略发 展 部高级经理， 招商局集 团中国南 山开发
（集团） 公司 研究发展 部高级项 目经理， 深圳市投 资 控股有限公 司投资部 副经理、 经 理； 现
任深圳市投 资控股有 限公司投 资部高级 主管。 
苏荣坚先生 ， 监事 ， 学士 学位， 高级经济 师。 历 任三 明市财政局 、 财委 ， 厦门 信达股份
有限公司财 务部、 厦门 国际信托 投资公 司财务部 业务 主办、 副经理 ， 自营业 务部经理 ； 现任
厦门国际信 托有限公 司财务 部 总监兼财 务部总经 理。 
郑城美先生， 监事， 中 共党员， 经济学硕 士。 历任 兴 业证券华林 营业部客 户经理、 研究
发展中心市 场分析师、 经 纪业务部 市场分析 师、 办公 室文秘部经 理、 南平滨江 路营业部 副总
经理（主持工作） 、计划财务 部副总经理 、财务部总 经理；现任兴业 证券董事会 秘书处总经
理兼计划财 务部总经 理。 
苏民先生 ， 职工监 事， 博士研究 生， 工 程师 。 历任安 徽 国投深圳证 券营业部 电脑工程 师，
华夏证券深 圳分公司 电脑部经 理助理， 南 方基金管 理 有限公司运 作保障部 副总监、 市 场服务
部总监；现 任南方基 金管理有 限公司电 子商务部 兼风 险管理部总 监。 
3、 总裁及其 他高级管 理人员 
高良玉先生 ， 董事 ， 总裁 ， 中共 党员， 经济学硕 士， 经济师。 历任南京 农业大学 审计处
干部、 中国人民 银行金融 管理司主 任科员、 中国 证监 会发行部副 处长、 南方基 金管理有 限公
司副总经理 ， 现任南 方基金管 理有限公 司 总裁 、 党委 书记 。 
俞文宏先生， 副 总裁， 中共党员 ， 工商管 理硕士， 经 济师， 历任江 苏省投资 公司业 务经12 
 
理、 江苏国际招 商公司部 门经理、 江苏 省国际信 托投 资公司投资 银行部总 经理、 江苏国 信高
科技创业投 资有限公 司董事长 兼总经理 。现任南 方基 金管理有限 公司副 总裁 、董事 会秘书、
党委副书记 。 
郑文祥先生 ， 副总裁 ， 工商管理 硕士 。 曾任职于 湖北省 荆州市 农业 银行 、 南方证券 公司、
国泰君安证 券公司， 任职 南方基金 管理有限 公司 期间 ， 历任 国债投资 经理、 专户理 财部副总
监、 南方避险增 值基金经 理、 总经理助 理兼养老 金业 务部总监， 现任 南方基金 管理有限 公司
副 总裁。 
朱运东先生 ，副总裁 ，中共党 员，经济 学学士。 曾任 职于财政部 地方预算 司及办公 厅、
中国经济开发信 托投资公司 ，2002 年 加入南方基金 ，历任北京分公 司总经理、 产品开发部
总监、总裁 助理、首 席市场执 行官，现 任南方基 金管 理有限公司 副总裁。 
秦长奎先生 ， 督察 长， 中共党员 ， 工商 管理硕士 。 历 任 华泰证券有 限公司营 业部总经 理、
部门总经理 、总裁助 理。现任 南方基金 管理有限 公司 督察长、党 委委员、 纪委委员 。 
4、基金经理 
杨德龙先生，北 京大学经济学 硕士、清华 大学工学学 士，具有基金从 业资格。2006 年
加入南方基 金， 现任 南 方基金 研 究部高级 策略分析 师 、 中证南方小 康产业指 数 ETF 及 联接基
金基金经理 。 
5、投资决策 委员会成 员 
总裁高良玉 先生， 副 总裁 郑文祥先 生， 总裁助理 兼投 资总监邱国 鹭先生， 专户 投资管理
部总监吕一 凡先生、 固定 收益部总 监李海鹏 先生， 研 究部总监史 博先生、 投资 部执行总 监陈
键先生。 
6、上述人员 之间不存 在近亲属 关系。 
 
三、基金管理人的职责 
1、依法募集基金 ，办理或者 委托经中国 证监会认定 的其他机构代为 办理基金份 额的发
售、申购、 赎回和登 记事宜； 
2、办理基金 备案手续 ； 
3、 自基金合 同生效之 日起，以 诚实信用 、勤勉 尽责 的原则管理 和运用基 金财产； 
4、 配备足够的具 有专业资格 的人员进行 基金投资分 析、决策，以专 业化的经营 方式管
理和运作基 金财产； 
5、 建立健全 内部 风险控制、 监察与稽核 、财务管理 及人事管理等制 度，保证所 管理的
基金财产和 管理人的 财产相互 独立， 对所管 理的不同 基金分别管 理， 分别记账， 进 行证券投
资； 
6、 除依 据 《基 金法》 、 基金合 同及其他 有关规定 外， 不 得为自己及 任何第三 人谋取利 益，
不得委托第 三人运作 基金财产 ； 13 
 
7、 依法接受 基金托管 人的监督 ； 
8、计算并公 告基金资 产净值， 确定基金 份额申 购、 赎回价格； 
9、 采取适当合理 的措施使计 算基金份额 认购、申购 、赎回和注销 价格 的方法符 合基金
合同等法律 文件的规 定； 
10 、 按规定 受理申购 和赎回申 请，及时 、足额支 付 赎 回款项 ； 
11 、进行基 金会计核 算并编制 基金财务 会计报告 ； 
12 、编制中 期和年度 基金报告 ； 
13 、 严格按 照《基金 法》 、基金 合同及其 他有关 规定 ，履行信息 披露及报 告义务； 
14 、 保守基金商 业秘密，不 得泄露基金 投资计划、投 资意向等 ，除《 基金法》 、基 金合
同及其他有 关规定另 有规定外 ，在基金 信息公开 披露 前应予保密 ，不得向 他人泄露 ； 
15 、按照基 金合同的 约定确定 基金收益 分配方案 ，及 时向基金份 额持有人 分配收益 ； 
16 、 依据《基金 法》 、基金合 同及其他有 关规定召集 基金份额持有人 大会或配合 基金托
管人、基金 份额持有 人依法召 集基金份 额持有人 大会 ； 
17 、 保存基 金财产管 理业务活 动的记录 、账册、 报表 和其他相关 资料； 
18 、 以基金管 理人名义， 代表基金 份额持有 人利益行 使 诉讼权利或 者实施其 他法律行 为； 
19 、 组织并 参加基金 财产清算 小组，参 与基金财 产的 保管、清理 、估价、 变现和分 配； 
20 、 因违反基 金合同导 致基金财 产的损失 或损害基 金 份额持有人 合法权益， 应当承担 赔
偿责任，其 赔偿责任 不因其退 任而免除 ； 
21 、 基金托管 人违反基 金合同造 成基金财 产损失时， 应为基金份 额持有人 利益向基 金托
管人追偿； 
22 、按规定 向基金托 管人提供 基金份额 持有人名 册资 料； 
23 、 面临解散、 依法 被撤 销或 者被依法 宣告破产 时， 及时报告中 国证监会 并通知基 金托
管人； 
24 、执行生 效的基金 份额持有 人大会决 议； 
25 、不从事 任何有损 基金及其 他基金当 事人利益 的活 动； 
26 、 依照法律 法规为基 金的利益 对被投资 公司行使 股 东权利， 为基 金的利益 行使因基 金
财产投资于 证券所产 生的权利 ，不谋求 对上市公 司的 控股和直接 管理； 
27 、法律法 规、中国 证监会和 基金合同 规定的其 他职 责。 
 
四、基金管理人关于遵守法律法规的承 诺 
1、基金管理人承 诺不从事违 反《证券法 》的行为， 并承诺建立健全 的内部控制 制度，
采取有效措 施，防止 违反《证 券法》行 为的发生 ； 
2、基金管理人承 诺不从事以 下违反《基 金法》的行 为，并承诺建立 健全的内部 风险控
制制度，采 取有效措 施，防止 下列行为 的发生： 14 
 



（1）将 基金管理 人固有财 产或者他 人财产 混同 于基金财产 从事证券 投资； 



（2）不 公平地对 待管理的 不同基金 财产； 



（3）利 用基金财 产为基金 份额持有 人以外 的第 三人牟取利 益； 
（4）向基金 份额持有 人违规承 诺收益或 者承担 损失 ； 



（5）依 照法律、 行政法规 有关规定 ，由中 国证 监会规定禁 止的其他 行为。 
3、 基金管理人承 诺加强人 员管理， 强 化职业操 守， 督 促和约束员 工遵守国 家有关法 律、
法规及行业 规范，诚 实信用、 勤勉尽责 ，不从事 以下 活动： 
（1）越权或 违规经营 ； 
（2）违反基 金合同或 托管协议 ； 
（3）故意损 害基金份 额持有人 或其他基 金相关 机构 的合法权益 ； 
（4）在向中 国证监会 报送的资 料中弄虚 作假； 
（5）拒绝、 干扰、阻 挠或严重 影响中国 证监会 依法 监管； 
（6）玩忽职 守、滥用 职权； 
（7）泄露在任职 期间知悉的 有关证券、 基金的商业 秘密、尚未依法 公开的基金 投资内
容、基金投 资计划等 信息； 
（8）除按本 公司制度 进行基金 运作投资 外，直 接或 间接进行其 他股票投 资； 
（9）协助、 接受委托 或以其他 任何形式 为其他 组织 或个人进 行 证券交易 ； 
（10 ） 违反证 券交易场 所业务规 则， 利用 对敲、 倒 仓 等手段操纵 市场价格， 扰乱市场 秩
序； 
（11 ）贬损 同行，以 提高自己 ； 
（12 ）在公 开信息披 露和广告 中故意含 有虚假、 误导 、欺诈成分 ； 
（13 ）以不 正当手段 谋求业务 发展； 
（14 ）有悖 社会公德 ，损害证 券投资基 金人员形 象； 
（15 ）其他 法律、行 政法规禁 止的行为 。 






 
五、基金管理人关于禁止性行为的承诺 
为维护基金 份额持有 人的合法 权益，本 基金禁止 从事 下列行为： 
1、承销证券 ； 
2、向他人贷 款或提供 担保； 
3、 从事承担 无限责任 的投资； 
4、买卖除目 标 ETF 外 的其他基 金份额， 但法律 法规 或中国证监 会另有规 定的除外 ； 
5、向基金管理人 、基金托管 人出资或者 买卖其基金 管理人、基金托 管人发行的 股票或
债券； 
6、买卖与基金管 理人、基金 托管人有控 股关系的股 东或者与基金管 理人、基金 托管人15 
 
有其他重大 利害关系 的公司发 行的证券 或者承销 期内 承销的证券 ，但目标ETF 除外 ； 
7、从事内幕 交易、操 纵证券价 格及其他 不正当 的证 券交易活动 ； 
8、当时有效 的法律法 规、中国 证监会及 《基金 合同 》规定禁止 从事的其 他行为。 
法律法规或 监管部门 取消上述 限制，如 适用于本 基金 ，则本基金 投资不再 受相关限 制。 
 
六、基金经理承诺 
1、依照有关法律 、法规和基 金合同的规 定，本着谨 慎的原则为基金 份额持有人 谋取最
大利益； 
2、不能利用 职务之便 为自己、 受雇人或 任何第 三者 谋取利益； 
3、不泄露在任职 期间知悉的 有关证券、 基金的商业 秘密，尚未依法 公开的基金 投资内
容、基金投 资计划等 信息； 
4、不以任何 形式为其 他组织或 个人进行 证券交 易。 
 
七、基金管理人的内部控制制度 
1、内部控制 制度概述 
为了保证公 司规范运 作， 有效地防 范和化解 管理风险 、 经营风险以及 操作风险， 确 保基
金财务和公 司财务以 及其他信 息真实、 准确、 完 整， 从而最大程 度地保护 基金 份额 持有人的
利益，本基 金管理人 建立了科 学合理、 控制严密 、运 行高效的内 部控制制 度。 
内部控制制 度是指公 司为实现 内部控制 目标而建 立的 一系列组织 机制、 管理 方法、 操作
程序与控制 措施的总 称。 内部控制 制度由内 部控制大 纲、 基本管理制 度、 部门业务 规章等组
成。 
公司内部控 制大纲是 对公司章 程规定的 内控原则 的细 化和展开， 是对 各项基本 管理制度
的总揽和指 导，内部 控制大纲 明确了内 控目标、 内控 原则、控制 环境、内 控措施等 内容。 
基本管理制 度包括内 部会计控 制制度、 风险控制 制度 、投资管理 制度、监 察稽核制 度、
基金会计制 度、 信息披 露制度、 信息技术 管理制度 、 资料档案管 理制度、 业 绩评估考 核制度
和紧急应变 制度等。 
部门业务规 章是在基 本管理制 度的基础 上， 对各部 门 的主要职责、 岗位设置、 岗位责任 、
操作守则等 的具体说 明。 
2、内部控制 原则 
健全性原则。 内 部控制机 制必须覆 盖公司的 各项业务 、 各个部门或机 构和各级 人员， 并
涵盖到决策 、执行、 监督、反 馈等各个 运作环节 。 
有效性原则。 通 过科学的 内控手段 和方法， 建立 合理 的内控程序， 维 护内控制 度的有效
执行。 
独立性原则。 公司各机 构、 部门 和岗位在 职能上应 当 保持相对独 立， 公司基 金资产、 自16 
 
有资产、其 他资产的 运作应当 分离。 
相互制约原 则 。 公司内部 部门和岗 位的设置 必须权责 分明、 相互制衡， 并 通过切实 可行
的措施来实 行。 
成本效益原 则。 公司应充 分发挥各 机构、 各部门 及各 级员工的工 作积极性， 运 用科学化
的方法尽量 降低经营 运作成本， 提高经济 效益， 以合 理 的控制成本 达到最佳 的内部控 制效果。 
3、主要内部 控制制度 
（1）内部会 计控制制 度 
公司依据 《中华 人民共和 国会计法 》 、 《金融企业 会计 制度》 、 《证券投 资基金会 计核算办
法》 、 《企业财 务通则》 等国家有 关法律、 法规制订 了 基金会计制 度、 公司财 务会计 制度、 会
计工作操作 流程和会 计岗位职 责，并针 对各个风 险控 制点建立严 密的会计 系统控制 。 
内部会计控 制制度包 括凭证制 度、 复核 制度、 账务 处 理程序、 基金 估值制度 和程序、 基
金财务清算 制度和程 序、 成本控制 制度、 财务收 支审 批制度和费 用报销管 理办法、 财产 登记
保管和实物 资产盘点 制度、会 计档案保 管和财务 交接 制度等。 
（2）风险管 理控制制 度 
风 险控 制制度 由风 险控 制委员 会组 织各部 门制 定， 风险 控制 制度由 风险 控制 的机构 设
置、风险控 制的程序 、风险控 制的具体 制度、风 险控 制制度执行 情况的监 督等部分 组成。 
风险控制的 具体制度 主要包括 投资风险 管理制度、 交 易风险管理 制度、 财务 风险控制 制
度、 信息技术 系统风险 控制制度 以及岗 位分离制 度、 防火墙制度、 反馈制度 、 保密制 度等程
序性风险管 理制度。 
（3）监察稽 核制度 
公司设立督 察长， 负责监 督检查基 金和公司 运作的合 法合规情况 及公司内 部风险控 制情
况。督察长 由总经理 提名，董 事会聘任 ，并经全 体独 立董事同意 。 
督察长负责 组织指导 公司监察 稽核工作。 除应当回 避 的情况外， 督 察长享有 充分的知 情
权和独立的 调查权。 督 察长根据 履行职责 的需要， 有 权参加或者 列席公司 董事会以 及公司业
务、 投资决策 、 风险管 理等相关 会议， 有 权调阅公 司 相关文件、 档 案。 督察 长应当定 期或者
不定期向全 体董事报 送工作报 告， 并在董事 会及董事 会下设的 相 关专门委 员会定期 会议上报
告基金及公 司运作的 合法合规 情况及公 司内部风 险控 制情况。 
公司设立监 察稽核部 门， 具体执 行监察稽 核工作。 公 司 配备了充足 合格的监 察稽核人 员，
明确规定了 监察稽核 部门及内 部各岗位 的职责和 工作 流程。 
监察稽核制 度包括内 部稽核管 理办法、 内部 稽核工作 准则等。 通过这 些制度的 建立， 检
查公司各业 务部门和 人员遵守 有关法律、 法规和规 章 的情况； 检查 公司各业 务部门和 人员执
行公司内部 控制制度 、各项管 理制度和 业务规章 的情 况。 
 17 
 
 
4. 基金托管人 
一、基金托 管人情况 
（一）基本 情况 
名称：中国 建设银行 股份有限 公司(简称 ：中国 建设 银行) 
住所：北京 市西城区 金融大街25 号 
办公地址： 北京市西 城区闹市 口大街 1 号院 1 号楼 
法定代表人 ：郭树清 
成立时间：2004 年 09 月 17 日 
组织形式： 股份有限 公司 
注册资本： 贰仟叁佰 叁拾陆亿 捌仟玖佰 零捌万肆 仟元 
存续期间： 持续经营 
基金托管资 格批文及 文号：中 国证监会 证监基字[1998]12 号 
联系人：尹


东 
联系电话：(010) 6759 5003 
中国建设银 行股份有 限公司拥 有悠久的 经营历史 ， 其 前身 “中国 人民建设 银行” 于 1954
年成立，1996 年易 名为 “中 国建设银 行” 。 中国建设 银行是中国 四大商 业 银行之一 。 中国 建
设银行股份 有限公司 由原中国 建设银行 于 2004 年 9 月分立而成 立，承继 了原中国 建设银行
的商业银行 业务及相 关的资产 和负债。 中国建设 银行(股票代码：939) 于 2005 年 10 月 27
日 在香 港联合 交易 所主板 上市 ，是中 国四 大商业 银行中 首家 在海外 公开 上市的 银行 。2006
年 9 月 11 日，中国 建设银行 又作为第 一家 H 股公 司 晋身恒生指 数。2007 年 9 月25 日中国
建设银行 A 股在上海 证券交易 所上市并 开始交易。A 股发行后中 国建设银 行的已发 行股份总
数为：250,010,977,486 股(包括 240,417,319,880 股H 股及 9,593,657,606 股 A 股) 。 
截至2011 年3 月31 日，中国 建设银行 资产总额113,125.16 亿元 ，较上年 末增加
5,021.99 亿 元，增长4.65%。2011 年一 季度，中 国建 设银行实现 净利润472.33 亿元 ，较上
年同期增长34.23% ； 年化平均 资产回报 率1.71% ，年 化加权平均 净资产收 益率26.19% ；利息
净收入716.30 亿元， 较上年同 期增长25.27% ； 净利 差为2.58%， 净利息收 益率为2.69% ，分
别较上年同 期提高0.28 和0.30 个百分 点；手续 费及 佣金净收入231.54 亿 元，较上 年同期
增长37.29% 。 其中 ， 结算 、 理财 、 电子 银行、 贷记卡 及保理等重 点产品快 速增长 ， 收入结 构
日趋合理。 
中国建设银 行在中国 内地设有1.3 万余个 分支机 构， 并在香港、 新加坡、 法兰克福 、约
翰内斯堡 、 东京 、 首尔 、 纽约 、 胡志明 市及悉尼 设有 分行， 在 莫斯科设 有代表处 ， 设立 了湖
北桃江建信 村镇银行、 浙 江苍南建 信村镇银 行、 安徽 繁昌建信村 镇银行、 浙江 青田建信 华侨18 
 
村镇银行、 浙 江武义建 信村镇银 行、 陕西 安塞建信 村 镇银行、 河北 丰宁建信 村镇银行 、 上海
浦东建信村 镇银行、 苏州常熟 建信村镇 银行9家 村镇 银行，拥有 建行亚洲 、建银国 际， 建行
伦敦、 建信基 金、 建信 金融租赁 、 建信信 托、 中德 住 房储蓄银行 等多家子 公司。 全 行已安装
运行自动柜 员机(ATM)39,874 台 ，拥有员 工313,867 人 ，为客户提 供全面的 金融服务 。 
中国建设银 行得到市 场和业界 的支持和 广泛认可 ，2010 年共获得100 多个 国内外奖 项。
本集团在英 国《银行 家》杂志 公布的“ 全球商业 银行 品牌十强” 列第二 位 ，在“全 球银行
品牌500 强” 列第13位 ，并被评 为2010年 中国最 佳银 行；在美国 《福布斯 》杂志公 布的
“Interbrand2010 年 度最佳中 国品牌价 值排行榜 ”列 第三 位，银 行业第一 位；被 《 亚洲金
融》 杂志 评为2010 年度 “ 中国最 佳银行” ； 连续三 年 被香港 《 资本》 杂志评为 “中国 杰出零
售银行” ；被 中国红十 字会总会 授予“中 国红十 字杰 出奉献奖章” 。 
中国建设银 行总行设 投资托管 服务部， 下 设综合制 度 处、 基金市场 处、 资产托 管处、 QFII
托管处、 基金 核算处、 基金清算 处、 监督 稽核处和 投 资托管团队、 涉外资产 核算团 队、 养老
金托管服务 团队、养 老金托管 市场团队 、上海备 份中 心等 12 个职能 处室、团 队，现有 员工
130 余人 。 自 2008 年 以来中国 建设银行 托管业 务持 续通过 SAS70 审计，并 已经成为 常规化
的内控工作 手段。 
（二）主要 人员情况 
杨新丰，投资托 管服务部副 总经理（主 持工作） ，曾 就职于中国建设 银行江苏省 分行、
广东省分行、 中国建设 银行总 行会计部、 营运管理 部 ， 长期从事计 划财务、 会计结算 、 营运
管理等工作 ，具有丰 富的客户 服务和业 务管理经 验。 
纪伟， 投资托管 服务部副 总经理， 曾就 职于中国 建设 银行南通分 行、 中国建设 银行总行
计划财务部、 信贷经营 部、 公司 业务部， 长期从事 大 客户的客户 管理及服 务工作， 具 有丰富
的客户服务 和业务管 理经验。 
（三）基金 托管业务 经营情况 
作为国内首 批开办证 券投资基 金托管业 务的商业 银行 ， 中国建设银 行一直秉 持 “以客户
为中心” 的经 营理念， 不断加强 风险管理 和内部控 制 ， 严格履行托 管人的各 项职责， 切实维
护资产持有 人的合法 权益， 为资产 委托人提 供高质量 的托管服务。 经 过多年稳 步发展， 中国
建设银行托 管资产规 模不断扩 大， 托管业务 品种不断 增加， 已形成包 括证券投 资基金、 社保
基金、 保险资 金、 基本 养老个人 账户、QFII 、 企业 年 金等产品在 内的托管 业务体系 ， 是目前
国内托管业 务品种最 齐全的商 业银行之 一。截至 2011 年 6 月 30 日 ，中国建 设银行 已托管
195 只证券投 资基金 。 建设 银行专业 高效的托 管服务 能力和业务 水平， 赢得了业 内的高度 认
同。 2010 年初 ， 中 国建设银 行被 总部 设于英国 伦敦的 《 全球托管人 》 杂志评为 2009 年度 “国
内最佳托管银行 ” （Domestic Top Rated ） ，并连 续 第三年 被香港《 财资》杂志评为 “中国
最佳次托管 银行 ”。 
二、基金托 管人的内 部控制制 度 19 
 
（一）内部 控制目标 
作为基金托 管人， 中国 建设银行 严格遵守 国家有关 托 管业务的法 律法规、 行 业监管规 章
和本行内有 关管理规 定， 守法 经营、 规范 运作、 严 格 监察， 确保业 务的稳健 运行， 保 证基金
财产的安全 完整， 确保 有关信 息的真实、 准确、 完 整 、 及时， 保护 基金份额 持有人的 合法权
益。 
（二）内部 控制组织 结构 
中国建设银 行设有风 险与 内控 管理委员 会， 负责全 行 风险管理与 内部控制 工作， 对托 管
业务风险控 制工作进 行检查指 导。 投资托 管服务部 专 门设置了监 督稽核处， 配备了专 职内控
监督人员负 责托管业 务的内控 监督工作 ，具有独 立行 使监督稽核 工作职权 和能力。 
（三）内部 控制制度 及措施 
投资托管服 务部具备 系统、 完善 的制度 控制体系， 建 立了管理制 度、 控制制 度、 岗位 职
责、 业务操作 流程， 可 以保证托 管业务的 规范操作 和 顺利进行； 业 务人员具 备从业资 格； 业
务管理严格 实行复核、 审核、 检 查制度， 授权工作 实 行集中控制， 业务印章 按规程 保管、 存
放、 使用 ， 账户 资料严格 保管， 制约机制 严格有 效 ； 业务操作区 专门设置 ， 封闭 管理， 实施
音像监控； 业 务信息由 专职信息 披露人 负责， 防止 泄 密； 业务实现 自动化操 作， 防止 人为事
故的发生， 技术系统 完整、独 立。 
三、基金托 管人对基 金管理人 运作基金 进行监督 的方 法和程序 
（一）监督 方法 
依照 《基金法 》 及其配 套法规和 基金合同 的约定， 监 督所托管基 金的投资 运作。 利用 自
行开发的“托管 业务综合系 统 —— 基金 监督子系统” ，严格按照现行 法律法规以 及基金合同
规定， 对基金 管理人运 作基金的 投资比 例、 投资范 围 、 投资组合等 情况进行 监督， 并 定期编
写基金投资 运作监督 报告， 报送 中国证监 会。 在日常 为基金投 资 运作所提 供的基金 清算和核
算服务环节 中， 对基金 管理人发 送的投资 指令、 基金 管理人对各 基金费用 的提取与 开支情况
进行检查监 督。 
（二）监督 流程 
1. 每工作日 按时通过 基金监督 子系统， 对各基金 投资 运作比例控 制指标进 行例行监 控，
发现投资比 例超标等 异常情况 ，向基金 管理人发 出书 面通知，与 基金管理 人进行情 况核实，
督促其纠正 ，并及时 报告中国 证监会。 
2. 收到基金 管理人的 划款指令 后， 对涉及 各基金的 投 资范围、 投资 对象及交 易对手等 内
容进行合法 合规性监 督。 
3. 根据基金 投资运作 监督情况， 定期编写 基金投资 运 作监督报告， 对各基金 投资运作 的
合法合规性 、投资独 立性和风 格显著性 等方面进 行评 价，报送中 国证监会 。 
4. 通过技术 或非技术 手段发现 基金涉嫌 违规交易， 电 话或书面要 求基金管 理人进行 解释
或举证，并 及时报告 中国证监 会。 20 
 
 
5. 相关服务机构 
一、基金份额发售机构 
1、直销机构 ： 
南方基金管 理有限公 司 
住所及办公 地址： 深圳市福 田中心区 福华一路 六号免 税商务大厦 塔楼 31 、32 、33 层整
层 
法定代表人 ：吴万善 
电话： （0755 ）82763905 
传真： （0755 ）82763900 
联系人：张 锐珊 
2、代销机构 ： 
（1）中国建 设银行股 份有限公 司 
注册地址： 北京市 西 城区金融 大街 25 号 
办公地址： 北京市西 城区闹市 口大街 1 号院 1 号楼( 长安兴融中 心) 
法定代表人 ：郭树清 
联系人: 王琳 
客户服务电 话: 95533 
网址：www.ccb.com 
（2）其他基 金代销机 构情况详 见《发售 公告》 。 
 
二、注册登记机构 
南方基金管 理有限公 司 
住所及办公 地址：深 圳市福田 中心区福 华一路六 号免 税商务大厦 塔楼 31、32 、33 层整
层 
法定代表人 ：吴万善 
电话： （0755 ）82763849 
传真： （0755 ）82763868 
联系人：古 和鹏 
 
三、律师事务所和经办律师 
名称：广东 华瀚律师 事务所 
注册地址： 深圳市罗 湖区笋岗 东路 1002 号宝安 广场A 座16 楼G.H 室 21 
 
负责人：李 兆良 
电话：(0755)82687860 
传真：(0755)82687861 
经办律师： 杨忠、戴 瑞冬 
 
四、会计师事务所和经办注册会计师 
普华永道中 天会计师 事务所有 限公司 
住所：上海 市浦东新 区陆家嘴 环路 1318 号星展 银行 大厦 6 楼 
办公地址： 上海市湖 滨路 202 号普华永 道中心 11 楼 
法定代表人 ：杨绍信 
联系电话： （021）23238888 
传真：（021 ）23238800 
联系人：陈 熹 
经办会计师 ：薛竞、 陈熹 
 
 22 
 
 
6. 基金的募集 
 
本基金由基金管 理人依照《 基金法》 、 《 运作办法》 、 《 销售办法》 、基金 合同及其他 有关
规定，并经 中国证监 会 2011 年7 月14 日证监许 可[2011]1096 号 文批准募 集。 
本基金为契 约型开放 式基金。 基金存续 期限为不 定期 。 
 
一、募集期 
自基金份额 发售之日 起不超过3 个月， 具体发售 时间 见发售公告 。 
 
二、发售对象 
符 合法 律法规 规定 的可 投资于 证券 投资基 金的 个人 投资 者和 机构投 资者 以及 合格境 外
机构投资者 。 
 
三、募集目标 
本基金不设 募集目标 。 
 
四、发售方 式和销售渠道 
通过基金销售网 点( 包括基金 管理人的直 销 中心及代 销机构的代销网 点，具体名 单见 基
金份额发售 公告)公开 发售 。 
本基金认购 的申请方 式为书面 申请或管 理人公布 的其 他方式。 
本基金基金 份额发售 面值为人 民币 1.00 元 ，按 面值 发售。 
本基金认购 采取全额 缴款认购 的方式。 若 资金未全 额 到账则认购 无效， 基金 管理人将 认
购无效的款 项退回。 
基金投资者 在募集期 内可多次 认购，认 购一经受 理不 得撤销。 
当日（T 日） 在规定 时间内提 交的申请 ，投资者 通常 可在 T+2 日 到网点查 询交易情 况，
在募集截止 日后 2 个 工作日内 可以到网 点打印交 易确 认书。 
 
五、认购费用 
本基金提供 两种认购 费用的支 付模式。 本基 金在认购 时收取的认 购费用称 为前端认 购费
用， 在赎回时 收取的认 购费用称 为后端认 购费用。 基 金投资者可 以选择支 付前端认 购费用或
后端认购费 用。 
本基金前端认购 费率最高不高 于 1.0% ， 且随认购金 额的增加而递减 ， 后端认购费 率最23 
 
高不高于 1.2%，且随 持有时间 的增加而 递减，如 下表 所示： 
前端收费： 
购买金额（M ） 认购费率 
M＜100 万 1.0% 
100 万≤M ＜300 万 0.6% 
300 万≤M ＜500 万 0.3% 
M≥500 万 每笔 1,000 元 
 
后端收费（ 其 中1 年 为365 天）： 
持有期限 （N ） 认购费率 
N＜1 年 1.2% 
1 年≤N ＜2 年 1.0% 
2 年≤N ＜3 年 0.8% 
3 年≤N ＜4 年 0.6% 
4 年≤N ＜5 年 0.3% 
N≥5 年 0 
投资者重复 认购，须 按每次认 购所对应 的费率档 次分 别计费。 
 
六、认购期利息的处理方式 
在基金募集 行为结束 前 ， 投资 人的 认购款项 只能存入 专用账户， 任何 人不得动 用。 认购
资金在募集 期形成的 利息在本 基金合同 生效后折 成投 资 人 认购的 基金份额 ，归投资 人 所有。
利息转份额 的具体数 额以注册 登记机构 的记录为 准。 
 
七、基金认购份额的计算 
1、基金认购采用 金额认购的 方式。基金 的认购金额 包括认购费用和 净认购金额 。计算
公式为： 
（1）若投资 者选择缴 纳前端认 购费用， 则认购 份额 的 计算公式 为： 
净认购金额 = 认购金 额/（1＋ 前端认购 费率） 
前端认购费 用 = 认购 金额－净 认购金额 
认购份额 = （净认购 金额+认购 利息）/ 基金份额 发售 面值 
例 1：某 投资者投 资 10 万元 认购本基 金，其对 应认购 费率为 1.0% ，且 该笔认购 产生利
息 50 元。若 该投资者 选择缴纳 前端认购 费，则 其可 得到的认购 份额为： 
净认购金额 ＝100,000/ (1+1.0%)＝99,009.90 元 
前 端认购费 用 ＝100,000 －99,009.90 ＝990.10 元 24 
 
认购份额 = （99,009.90 ＋50 ）/1.00 = 99,059.90 份 
（2）若投资 者选择缴 纳后端认 购费用， 则认购 份额 的计算公式 为： 
认购份额＝ （认购金 额＋认购 利息）/ 基 金份额 发售 面值 
当投资者提 出赎回时 ，后端认 购费用的 计算方法 为： 
后端认购费 用＝赎回 份额 ×认购 当日基 金份额净 值 × 后端认购费 率 
例 2 ： 某投资 者投资 10 万元认 购本基金， 且该笔认 购 产生利息 50 元。 若该 投资者选 择
缴纳后端认 购费，则 其可得到 的认购份 额为： 
认购份额 = （100,000 ＋50）/1.00 = 100,050 份 
若投资者赎 回本基金 ，其后端 认购费用 的计算详 见《 基金份额的 申购与赎 回》例 6 。 
2、认购份额 的计算中 ，涉及基 金份额的 计算结 果均 保留到小数 点后 2 位，小数 点后 2
位以后的部 分舍弃， 舍弃 部分归入 基金财产； 涉 及金 额的计算结 果均按四 舍五入方 法， 保留
到小数点后2 位，由 此产生的 收益或损 失由基金 财产 承担。 
 
八、基金认购金额的限制 
本基金代销 机构首次 认购和追 加认购最 低金额均 为人 民币 1,000 元， 具体认购 金额以各
基金代销机 构的规定 为准。本 基金直销 网点最低 认购 金额由基金 管理人制 定和调整 。 
 
九、基金份额的认购和持有限额 
基金管理人 不对每个 账户的认 购和持有 基金份额 进行 限制。 
 25 
 
 
7. 基金合同的生效 
 
一、基金备案的条件 
1、本 基金 自基金 份额发售 之日起 3 个月内 ， 在基 金募 集份额总额 不少于 2 亿份， 基金
募集金额不 少于 2 亿 元， 并且基 金份额持 有人的人 数 不少于 200 人的条件 下， 同时本 基金目
标 ETF 符合 基金备案 条件的前 提下， 基金募 集期届满 或基金管理 人依据法 律法规及 招募说明
书决定停止 基金发售， 且基金募 集达到基 金备案条 件 ， 基金管理人 应当自基 金募集结 束 之日
起 10 日内聘 请法定验 资机构验 资,自收到 验资报 告之 日起 10 日内 ， 向中国 证监会提 交验资
报告， 办理基 金备案手 续 。 自中 国证监会 书面确认 之 日起， 基金备 案手续办 理完毕， 基金合
同生效。 
2、基金管理 人 应当在 收到中国 证监会确 认文件 的次 日 对基金合 同生效事 宜 予以公 告 。 
3、在基金募 集行为结 束前 ，投 资 人的认 购款项 只能 存入 专用账 户 ，任何 人不得动 用。
认购资金在 募集期形 成的利息 在本基金 合同生效 后折 成投资 人认 购的基金 份额， 归投资 人所
有。利息转 份额的具 体数额以 注册登记 机构的记 录为 准。 
 
二、基金合同不能生效时募集资金的处 理方式 
1、基金募集 期届满， 未达到基 金 备案条件 ，则 基金 募集失败 。 
2、 如基金募 集 失败 ， 基金管 理人应以 其固有财 产承担 因募集行为 而产生的 债务和费 用，
在基金募集 期届满后30 日内返 还投资 人 已缴纳 的认购 款项，并 加计银行 同期存款 利息 。 
3、 如基金募 集失败， 基金管 理人、 基 金托管人 及代销 机构不得请 求报酬。 基金管理 人、
基金托管人 和代销机 构为基金 募集支付 之一切费 用应 由各方各自 承担。 
 
三、基金存续期内的基金份额持有人数 量和资产规模 
基金合同生 效后的存 续期内， 基金份额 持有人数 量不 满 200 人 或者基金 资产净值 低于
5000 万元 ， 基金管 理人应当 及时报告 中国证 监会； 基 金份额持有 人数量连 续 20 个工 作日达
不到 200 人， 或 连续20 个工作 日基金资 产净值低 于 5000 万元， 基 金管理人 应当向中 国证监
会说明出现 上述情况 的原因并 提出解决 方案。 
法律法规另 有规定的 ，从其规 定。 
 26 
 
 
8. 基金份额的申购和赎回 
 
一、申购与赎回场所 
本基金的申 购与赎回 将通过销 售机构进 行。 具体的销 售网点将由 基金管理 人在招募 说明
书或其他相 关公告中 列明。 基金管 理人可根 据情况变 更或增减代 销机构， 并予 以公告。 若基
金管理人或 其指定的 代销机构 开通电话、 传真或网 上 等交易方式， 投资人可 以通过上 述方式
进行申购与 赎回，具 体办法由 基金管理 人或代销 机构 另行公告。 
 
二、申购与赎回的开放日 及时间 
1、 开放日及 开放时间 
投资人 在开 放日办理 基金份额 的申购和 赎回 ，开 放日 为 上海和深 圳证券交 易所交易 日 ，
但基金管理 人根据法 律法规、 中 国证监会 的要求或 本 基金合同的 规定公告 暂停申购、 赎回时
除外。 开放 时间由基 金管理人 和代销机 构遵照有 关法 律法规约定 。 
基金合同生 效后， 若出 现新的证 券交易市 场、 证券交 易 所交易时间 变更或其 他特殊情 况，
基金管理人 将视情况 对前述开 放日及开 放时间进 行相 应的调整 ， 但 应在实施 日前依照 《 信息
披露办法》 的有关规 定在至少 一家指定 媒体上公 告。 
2、 申购、赎 回开始日 及业务办 理时间 
基金管理人 自基金合 同生效 之 日起不超 过 3 个月 开始 办理 申购和 赎回 ， 基金管 理人 应在
申购、 赎回开放 日前依照 《信 息披露办 法》 的有关规 定 在至少一 家指定媒 体上公告 申购与赎
回的开始时 间 。 
基金管理人 不得在基 金合同约 定之外的 日期或者 时间 办理基金份 额的申购、 赎 回或者转
换。 投资人在基 金合同约 定之外的 日期和时 间提出申 购、 赎回或转换 申请的， 其基 金份额申
购、赎回价 格为下 一 开放日 基 金份额申 购、赎回 的价 格。 
 
三、申购与赎回的原则 
1、 “未知价” 原则， 即 申购、 赎回 价格以申 请当日收 市后计算的 基金份额 净值为基 准进
行计算； 
2、 “金额申 购、份额 赎回”原 则，即申 购以金额 申请 ，赎回以份 额申请； 
3、赎回遵循 “先进先 出”原则 ，即按照 投资人 认购 、申购的先 后次序进 行顺序赎 回； 
4、当日的申 购与赎回 申请可以 在基金管 理人规 定的 时间以内撤 销。 
基金管理人 可根据基 金运作的 实际情况 依法对上 述原 则进行调整。 基 金管理人 必须在新
规则开始实 施前依照 《信息披 露办法》 的有关规 定在 至少一家指 定媒体上 公告。 27 
 
 
四、申购与赎回的程序 
1、申购和赎 回的申请 方式 
投资人必须 根据销售 机构规定 的程序， 在开 放日的具 体业务办理 时间内提 出申购或 赎回
的申请。 
投资人在提 交申购申 请时须按 销售机构 规定的方 式备 足申购资金， 投 资人 在提 交赎回申
请时须持有 足够的基 金份额余 额，否则 所提交的 申购 、赎回申请 无效。 
2、申购和赎 回申请的 确认 
基 金管 理人应 以开 放日 规定时 间结 束前受 理申 购和 赎回 申请 的当天 作为 申购 或赎回 申
请日(T 日) ， 在正常 情况下， 本基金注 册登记机 构在T+1 日内对该 交易的 有效性进 行确认。
T 日提交的有 效申请， 投 资人可在T+2 日后(包括该 日)到销售网点 柜台或以 销售机构 规定的
其他方式查 询申请的 确认情况 。 基金销售 机构对申 购 申请的受理 并不代表 申请一定 成功， 而
仅 代表 销售机 构确实 接收 到申请 。申购 的确 认以注 册登 记机 构或基 金管理 人的 确认结 果为
准。 
3、 申购和赎 回的款项 支付 
申购采用全 额缴款方 式， 若申购 资金在规 定时间内 未 全额到账则 申购不成 功。 若申购 不
成功或无效， 基 金管理人 或基金管 理人指定 的代销机 构将投资人 已缴付的 申购款项 退还给投
资人。 
投资人赎回 申请成功 后，基金 管理人将 在 T＋7 日( 包 括该日) 内支 付赎回款 项。在发 生
巨额赎回时 ，款项的 支付办法 参照本基 金合同有 关条 款处理。 
基金管理人 可以在法 律法规允 许的范围 内， 对上述 业 务办理时间 进行调整， 并提前公 告。 
 
五、申购与赎回的数额限制 
1、本基金首 次申购和 追加申购 的最低金 额均为 1,000 元，基金代 销机构另 有规定的 ，
以基 金代销 机构的规 定为准； 本 基金不对 单笔最低 赎 回份额进行 限制， 基金 份额持有 人可将
其全部或部 分基金份 额赎回， 基金代销 机构另有 规定 的，以基金 代销机构 的规定为 准； 
2、本基金不 对投资者 每个交易 账户的最 低基金 份额 余额进行限 制。 
3、本基金不 对单个投 资者累计 持有的基 金份额 上限 进行限制。 
4、基金管理人可 根据市场情 况，在法律 法规允许的 情况下，调整上 述对申购金 额和赎
回份额的数 量限制， 基金 管理人必 须在调整 生效前依 照 《信息披露办 法》 的有关规 定在至少
一家指定媒 体公告并 报中国证 监会备案 。 
 
六、申购费用和赎回费用 
1、 本基金提供两 种 申购费用 的支付模式 。本基金在 申购时收取的申 购费用称为 前端申28 
 
购费用， 在赎 回时收取 的申购费 用称为后 端申购费 用 。 基金投资者 可以选择 支付前端 申购费
用或后端申 购费用。 
本基金前端申购 费率最高不高 于 1.2% ， 且随申购金 额的增加而递减 ，后端申购费 率最
高不高于 1.4%，且随 持有时间 的增加而 递减，如 下表 所示： 
前端收费： 
购买金额（M ） 申购费率 
M ＜100 万 1.2% 
100 万≤M ＜300 万 0.8% 
300 万≤M ＜500 万 0.4% 
M≥500 万 每笔 1,000 元 
后端收费（ 其中 1 年 为365 天）： 
持有期限（N ） 申购费率 
N＜1 年 1.4% 
1 年≤N ＜2 年 1.2% 
2 年≤N ＜3 年 1.0% 
3 年≤N ＜4 年 0.8% 
4 年≤N ＜5 年 0.4% 
N≥5 年 0 
 
申 购费用由 投资人承 担， 不列入 基金财 产， 主要用 于 本基金的市 场推广、 销 售、 注册 登
记等各项费 用。 
2、赎回费率 不高 于 0.5% ， 随申请份 额持有时 间增加 而递减（其 中 1 年为 365 天 ） 。具
体如下表所 示： 
申请份额持 有时间（N ） 赎回费率 
N＜1 年 0.5% 
1 年≤N ＜2 年 0.25% 
N≥2 年 0 
 
投资者可将 其持有的 全部或部 分基金份 额赎回。 赎回 费 用由赎回 基金份额 的基金份 额持
有人承担 ， 在基金 份额持有 人赎回基 金份额时 收取。 不 低于 赎回费 总额的 25% 应归基 金财产，
其余 用于支 付注册登 记费和其 他必要的 手续费 。 
3、 本基金的申购 费率、申购 份额具体的 计算方法、 赎回费率、赎回 金额具体的 计算方
法和收费方 式由基金 管理人根 据基金合 同的规定 确定 。 基金管理人可 以在基金 合同约定 的范
围内调整费 率或收费 方式，并 最迟应于 新的费率 或收 费方式实施 日前依照 《信息披 露办法》29 
 
的有关规定 在至少一 家指定媒 体上公告 。 
4、基金管理人可 以在不违反 法律法规规 定及基金合 同约定的情形下 根据市场情 况制定
基金促 销计 划， 针对以 特定交易 方式(如 网上交易、 电 话交易等)等 进行基金 交易的投 资人定
期或不定期 地开展基 金促销活 动。 在基金 促销活动 期 间， 按相关监 管部门要 求履行必 要手续
后，基金管 理人可以 适当调低 基金申购 费率和基 金赎 回费率。 
 
七、申购份额与赎回金额的计算 
1、基金申购 份额的计 算 
本基金的申 购金额包 括申购费 用和净申 购金额。 
（1）若投资 者选择缴 纳前端申 购费用， 则申购 份额 的计算公式 为： 
净申购金额 = 申购金 额/ (1+ 前端申购 费率)



前端申购费 用 = 申购 金额－净 申购金额 
申购份额 = 净申购金 额/申购 当日基金 份额净值 
例 3：某 投资者投 资 10 万元 申购本基 金，选择 缴纳前 端申购费， 对应费率 为 1.2% ，假
设申购当日 基金份额 净值为 1.0160 元， 则其可 得到 的申购份额 为： 
净申购金额 ＝100,000/ (1+1.2%) ＝98,814.23 元 
前端申购费 用＝100,000 －98,814.23 ＝1,185.77 元 
申购份额 =98,814.23 / 1.0160 = 97,258.10 份 
（2）若投资 者选择缴 纳后端申 购费用， 则申购 份额 的计算公式 为： 
申购份额＝ 申购金额/ 申购当日 基金份额 净值 
当投资者提 出赎回时 ，后端申 购费用的 计算公式 为 ： 
后端申购费 用＝赎回 份额 × 申 购当日基 金份额净 值 × 后端申购费 率 
例 4：某投资者 投资 10 万元申购 本基金， 选择缴纳 后端申购费 ，假设申 购当日基 金份
额净值为 1.0160 元， 则其可得 到的申购 份额为 ： 
申购份额 =100,000/1.0160=98,425.19 份 
2、基金赎回 金额的计 算 
（1）若投资 者认/申 购时选择 缴纳前端 认/ 申购 费用 ，则赎回金 额的计算 公式为： 
赎回费用= 赎 回份额 ? 赎 回当日基 金 份额净值 ? 赎回 费 率 
赎回金额= 赎 回份额 ? 赎 回当日基 金 份额净值 ? 赎回 费 用 
例 5、某 投资者赎 回本基 金 10 万份基 金份额， 赎回费 率为 0.5% ，假设 赎回当日 基金份
额净值是 1.0160 元， 则其可得 到的赎回 金额为 ： 
赎回费用＝100,000 ×1.0160×0.5%＝508.00 元 
赎回金额=100,000×1.0160 －508.00 ＝101,092.00 元 
（2）若投资 者 认/申 购时 选择 缴纳后端 认/ 申购 费用 ，则赎回金 额 的计算 公式为： 30 
 
后端认（ 申 ） 购 费用＝赎 回份额 ×认（ 申 ） 购当 日基 金份额净值 × 后端认（ 申 ） 购费 率 
赎回费用= 赎 回份额 ? 赎 回当日基 金 份额净值 ? 赎回 费 率 
赎回金额＝ 赎回份额 ? 赎回当日 基金 份额 净值－后 端 认（申） 购 费用－赎 回费用 
例 6、续 《基金 的 募集》 例 2： 若该 投资 者赎回 100,050 份基 金份额， 一年内赎回 ，对
应的赎回费 率为 0.5% ， 对应 的后端认购 费率 是 1.2% ， 假设赎回当 日基金份 额净值是1.0360
元，则其可 得到的赎 回金额为 ： 
后端认 购费 用=100,05 0×1.00 ×1.2%=1,200.60 元 
赎回费用=100,050×1 .0360 ×0 .5%=518.26 元 
赎回金额=100,050×1 .0360 －1,200.60 －518.26=101,932.94 元 
3、基金份额 净值的计 算 
T 日的基金份 额净值 在当天收 市后计算， 并在 T+1 日 内公告。 遇特 殊情况 ， 经中国证 监
会同意， 可以 适当延迟 计算或公 告。 本基 金份额净 值 的计算， 保留 到小数点 后 4 位， 小数点
后第 5 位四 舍五入。 
4、申购份额 、余额的 处理方式 
申购的有效 份额为按 实际确认 的申购金 额在扣除 相应 的费用后， 以当 日基金份 额净值为
基准计算， 上述 涉及基 金份额的 计算结果 均 保留到 小 数点后 2 位， 小数点后2 位以后 的部分
舍弃， 舍弃部分 归入基金 财产； 上述涉 及金额的 计算 结果均按四 舍五入方 法， 保留 到 小 数点
后 2 位 ， 由 此产生的 收益或损 失由基金 财产承担 。 
5、赎回金额 的处理方 式 
赎回金额为 按实际确 认的有效 赎回份额 以当日基 金份 额净值为基 准并扣除 相应的费 用，
计算结果 保 留到小数 点后 2 位， 小数点后2 位以后 的 部分四舍五 入， 由此产 生的误差 计入基
金财产 。 
 
八、申购和赎回的注册与过户登记 
投资者申购 基金成功 后， 基金注册 登记机构 在 T+1 日 为投资者登 记权益并 办理注册 登记
手续，投资 者自 T+2 日（含该 日）后有 权赎回该 部分 基金份额。 
投资者赎回 基金成功 后， 基金注册 登记机构 在 T+1 日 为投资者办 理扣除权 益的注册 登记
手续。 
基金管理人 可以在法 律法规允 许的范围 内， 对上述 注 册登记办理 时间进行 调整， 但不 得
实质影响投 资者的合 法权益， 并最 迟于实施 前依照 《 信息披露办 法》 的有关规 定在至少 一家
指定媒体公 告 。 
 
九、拒绝或暂停申购的情形及处理方式 
除非出现如 下情形， 基金管理 人不得暂 停或拒绝 基金 投资者的申 购申请： 31 
 
1、因 不可抗 力 导致基 金无法正 常运作。 
2、 证券交易 所交易时 间非正常 停市，导 致基金 管理 人无法计算 当日基金 资产净值 。 
3、 发生本基 金合同规 定的暂停 基金资产 估值情 况 。 
4、基金资产规模 过大，使基 金管理人无 法找到合适 的投资品种，或 其他可能对 基金业
绩产生负面 影响，从 而损害现 有基金份 额持有人 利益 的情形。 
5、目标ETF 暂停基金 资产估值. 
6、目标 ETF 暂 停申购、 暂停上市 或二级市 场交易停 牌、基金管 理 人认为 有必要暂 停本
基金申购的 情。 
7、 法律法规 规定或中 国证监会 认定的其 他情形 。 
8、 基金管理人 认 为接受某笔 或某些申购 申请可能会 影响或损害现有 基金份额持 有人利
益时。 
发生上述1 到7 项暂 停申购情 形时， 基金管 理人应当 根据有关规 定在至少 一家指定 媒体
上刊登暂停 申购公告 。 如果投 资 人的申 购申请被 拒绝 ，被拒绝的 申购款项 将退还给 投资 人。
在暂停申购 的情况消 除时，基 金管理人 应及时恢 复申 购业务的办 理 。 
 
十、暂停赎回或者延缓支付赎回款项的 情形及处理方 式 
发生下列情 形时，基 金管理人 可暂停接 受投资人 的赎 回申请或延 缓支付赎 回款项： 
1、 因不可抗 力 导致基 金无法正 常运作。 
2、 证券交易 所交易时 间非正常 停市，导 致基金 管理 人无法计算 当日基金 资产净值 。 
3、 连续两个 或两个以 上 开放日 发生巨额 赎回 。 
4、 发生本基 金合同规 定的暂停 基金资产 估值情 况 。 
5、目标ETF 暂停基金 资产估值 。 
6、目标 ETF 暂 停申购、 暂停上市 或二级市 场交易停 牌，基金管 理人认为 有必要暂 停本
基金赎回的 情形。 
7、 法律法规 规定或中 国证监会 认定的其 他情形 。 
发生上述情 形时， 基金管 理人应在 当日 报 中 国证监会 备案， 已接受的 赎回申请， 基 金管
理人应足额 支付； 如暂 时不能足 额支付， 应将 可支付 部分按单个 账 户申请 量占申请 总量的比
例分配给赎 回申请人， 未支付部 分可延期 支付， 并以 后续开放日 的基金份 额净值为 依据计算
赎回金额。 若连续两 个或两个 以上开放 日发生巨 额赎 回，延期支 付最长 不 得超过 20 个 工作
日 ， 并在至少 一家指定 媒体上公 告 。 投资 人 在申请赎 回时可事先 选择将当 日可能未 获受理部
分予以撤销。 在暂停赎 回的情况 消除时， 基 金管理人 应 及时恢复赎 回业务的 办理 并予 以公告 。 
 
十一、巨额赎回的情形及处理方式 
1、巨额赎回 的认定 32 
 
若本基金单个开 放日内的基 金份额净赎 回申请(赎回 申请份额总数加 上基金转换 中转出
申请份额总数后 扣除申购申 请份额总数 及 基金转换 中 转入申请份额总 数后的余额) 超过前一
开放日的基 金总份额 的 10%， 即认为是 发生了巨 额赎 回。 
2、巨额赎回 的处理方 式 
当基金出现 巨额赎回 时， 基金管理 人可以根 据基金当 时的资产组 合状况决 定全额赎 回或
部分延期赎 回。 
(1) 全额赎回：当 基金管理人 认为有能力 支付投资人 的全部赎回申请 时，按正常 赎回程
序执行。 
(2) 部分延期赎回 ：当基金管 理人认为支 付投资人的 赎回申请有困难 或认为因支 付投资
人的赎回申 请而进行 的财产变 现可能会 对基金资 产净 值造成较大 波动时， 基金 管理人在 当日
接受赎回比 例不低于 上一开放 日基金总 份额的 10 ％的 前提 下， 可对其 余赎回申 请延期办 理。
对于当日的 赎回申请， 应当按单 个账户赎 回申请量 占 赎回申请总 量的比例， 确定当日 受理的
赎回份额； 对于 未能赎回 部分， 投资人 在提交赎 回申 请时可以选 择延期赎 回或取消 赎回。 选
择延期赎回 的，将自 动转入下 一个开放 日继续赎 回， 直到全部赎 回为止； 选择取消 赎回的，
当日未获受 理的部分 赎回申请 将被撤销 。延期的 赎回 申请与下一 开放日赎 回申请一 并处理，
无优先权并 以下一开 放日的基 金份额净 值为基础 计算 赎回金额， 以 此类推， 直 到全部赎 回为
止。如投资 人在提交 赎回申请 时未作明 确选择， 投资 人未能赎回 部分作自 动延期赎 回处理。
部 分顺延赎 回不受单 笔赎回最 低份额的 限制。 
(3) 暂停赎回 ：连续 2 日 以上(含 本数) 发生 巨额赎回 ，如基金管 理人认为 有必要， 可暂
停接受基金 的赎回申 请；已经 接受的赎 回申请可 以延 缓支付赎回 款项，但 不得超过 20 个工
作日，并应 当在指定 媒体上进 行公告。 
3、巨额赎回 的公告 
当发生上述 延期赎回 并延期办 理时， 基金 管理人 应 当 通过邮寄、 传 真或者招 募说明书 规
定的其他方 式在 3 个 交易日内 通知基金 份额持有 人， 说明有关处 理方法， 并依 照 《信息披露
办法》的有 关规定在 至少一家 指定媒体 上刊登公 告。 
 
十二、 其他暂停申购和赎回的情形及处理方式 
发生 《 基金合 同》 或 《 招募说明 书》 中未 予载明的 事 项， 但基金管 理人有正 当理由 认为
需要暂停基 金申购、 赎回 的， 可以经届 时有效的 合法 程序宣布暂 停接受投 资者的申 购、 赎回
申请。 
 
十三、重新开放申购或赎回的公告 
1、发生上述暂停 申购或赎回 情况的，基 金管理人当 日应及时向中国 证监会备案 ，并依
照有关规定 在至少一 家指定媒 体上刊登 暂停公告 。 33 
 
2、基金管理人可 以根据暂停 申购或赎回 的时间，依 照《信息披露办 法》的有关 规定，
最迟于重新 开放日在 至少一家 指定媒体 上刊登重 新开 放申购或赎 回的公告； 也 可以根据 实际
情况在暂停 公告中明 确重新开 放申购或 赎回的时 间， 届时不再另 行发布重 新开放的 公告。 
 
十四、 基金的转换 
基 金管 理人可 以根 据相 关法律 法规 以及本 基金 合同 的规 定决 定开办 本基 金与 基金管 理
人管理的其 他基金之 间的转换 业务， 基金 转换可以 收 取一定的转 换费， 相关 规则由基 金管理
人届时根据 相关法律 法规及本 基金合同 的规定制 定并 公告， 并提前告 知基金托 管人与相 关机
构。 
 
十五、 转托管 
基金份额持 有人可办 理已持有 基金份额 在不同销 售机 构之间的转 托管， 基金销 售机构可
以按照规定 的标准收 取转托管 费。 
 
十六、 定期定额投资计划 
基金管理人 可以为投 资者办理 定期定额 投资计划， 具 体规则由基 金 管理人 在届时发 布公
告或更新的 招募说明 书中确定 。 
 
十七、 基金的非交易过户 
基金的非交 易过户是 指基金注 册登记机 构受理继 承、 捐赠和司法 强制执行 而产生的 非交
易过户以及 注册登记 机构认可、 符 合法律法 规的 其他 非交易过户。 在 任何情况 下， 接受划转
主体的资格 不得违反 法律法规 的规定及 基金合同 的约 定。 
继承是指基 金份额持 有人死亡， 其持有的 基金份额 由 其合法的继 承人继承； 捐赠指基 金
份额持有人 将其合法 持有的基 金份额捐 赠给福利 性质 的基金会或 社会团体； 司 法强制执 行是
指司法机构 依据生效 司法文书 将基金份 额持有人 持有 的基金份额 强制划转 给其他自 然人、 法
人或其他组 织。 办理非 交易过户 必须提供 基金注册 登 记机构要求 提供的相 关资料， 对 于符合
条件的非交 易过户申 请按基金 注册登记 机构的规 定办 理， 并按基金注 册登记机 构规定的 标准
收费。 
 
十八、 基金的冻结与解冻 
基金注册登 记机构只 受理国家 有权机关 依法要求 的基 金份额的冻 结与解冻， 以 及注册登
记机构认可、 符 合法律法 规的其他 情况下的 冻结与解 冻。 基金份额被 冻结的， 被冻 结部分产
生的权益按 照我国法 律法规、 监 管规章以 及国家有 权 机关的要求 来决定是 否冻结。 在 国家有
权机关作出 决定之前， 被冻结部 分产生的 权益先行 一 并冻结。 被冻 结部分份 额仍然 参 与收益34 
 
分配与支付 。 
 
十九、注册登记机构基金业务模式 
若注册登记 机构增加 基金分级 业务模式， 本基金管 理 人将根据运 作情况， 与 基金托管 人
协商一致后， 决 定是否增 加本基金 份额分级 业务模式 ， 届时 需履行适 当程序 ， 但需 报中国证
监会核准或 备案，并 提前公告 。 35 
 
 
9. 基金的投资 
 
一、投资目标 
通过投资于 380ETF ， 紧密跟踪 业绩比较 基准，追 求跟 踪偏离度和 跟踪误差 最小化。 
 
二、投资范围 
本基金主要投资 于 380ETF 、标的指数成 份股、备选 成份股。为更好 地实现投资目 标，
本基金可少 量投资于 非成份股 （ 包括中小 板、 创业板 及其他经中 国证监 会 核准上市 的股票） 、
新股、 债券、 股指期 货及中国 证监会允 许基金投 资的 其他金融工 具 ， 但须符合 中国证监 会的
相关规定 。 其中投资于 380ETF 的比例 不少于基 金资 产净值的 90% ， 基金保留 的现金或 者到
期日在一年以内 的政府债券 的比例合计 不低于基金 资 产净值的 5%， 权证、股指期 货及其他
金融工具的 投资比例 依照法律 法规或监 管机构的 规定 执行。 
如法律法规 或监管机 构以后允 许基金投 资其他品 种， 基金管理人 在履行适 当程序后， 可
以将其纳入 投资范围 。 
 
三、投资策略 
本基金为完 全被动式 指数基金 ，以 380ETF 作为其主 要投资标的 ，方便特 定的客户 群 通
过本基金投 资 380ETF 。本基金 并不参与380ETF 的管 理。 
（一）资产 配置策略 
为实现投资 目标， 本基 金将以不 低于基金 资产净 值 90% 的资产投资 于 380ETF 。 其余资 产
可投资于标 的指数成 份股、 备 选成份股、 非成份股 、 新股、 债券、 股指期货 及中国证 监会允
许基金投资 的其他金 融工具， 其 目的是为 了使本基 金 在应付申购 赎回的前 提下， 更好 地跟踪
标的指数。 
在正常市场 情况下， 本基 金力争净 值增长率 与业绩比 较基准之间 的日均跟 踪偏离度 不超
过 0.3%，年跟 踪误差不 超过 4%。 如因指数 编制规则 调整或其他 因素导致 跟踪偏离 度和跟踪
误差超过上 述 范围， 基金管理 人应采取 合理措施 避免 跟踪偏离度 、跟踪误 差进一步 扩大。 
（二）目标 ETF 投资 策略 
1、投资组合 的构建 
基金合同生 效后， 本基 金将主要 按照标的 指数成份 股 的基准权重 构建股票 组合， 并在 建
仓期内将股票组合 换购成 380ETF ，使本 基金投资 于 380ETF 的比例 不少于基金 资产净值的
90% 。 
2、投资组合 的投资方 式 36 
 
本基金投资 380ETF 的 两种方式 如下： 
（1）申购和 赎回：380ETF 开 放申购赎 回后，根 据申 购赎回清单 进行申购 赎回。 
（2）二级市 场方式：380ETF 上市交易 后，在二 级市 场进行 380ETF 基金份 额的交易。 
当 380ETF 申 购、 赎回或 交易模 式进行了 变更或调 整， 本基金也将 作相应的 变更或调 整。 
（三）成份 股、备选 成份股投 资策略 
本基金对成份股 、备选成份股 的投资目的 是为准备构 建股票组合以申 购 380ETF 。因此
对可投资于 成份股、 备选 成份股的 资金头寸， 主 要采 取完全复制 法， 即完全按 照标的指 数的
成份股组成 及其权重 构建基金 股票投资 组合， 并根据 标的指数成 份股及其 权重的变 动而进行
相应调整。 但 在因特殊 情况 （如 流动性不 足等） 导 致 无法获得足 够数量的 股票时， 基 金管理
人将搭配使 用其他合 理方法进 行适当的 替代。 
（四）债券 投资策略 
本基金债券 投资组合 将采用自 上而下的 投资策略， 根 据宏观经济 分析、 资金 面动向分 析
等判断未来 利率变化， 并 利用债券 定价技术， 进 行个 券选择， 同时着 重考虑基 金的流动 性管
理需要，选 取到期日 在一年以 内的政府 债券进行 配置 。 
（五）股指 期货的投 资策略 
本基金在股 指期货投 资中主要 遵循有效 管理投资 策略 ， 根据风险管 理的原则， 以套期保
值为目的， 主要 采用流动 性好、 交易活 跃的期货 合约 ， 通过对现货和 期货市场 运行趋势 的研
究， 结合股指期 货定价模 型寻求其 合理估值 水平， 与 现货资产进 行匹配， 通过 多头或空 头套
期保值等策 略进行套 期保值操 作。 
本基金管理 人对股指 期货及其 他金融衍 生品的运 用将 进行充分的 论证， 运用股 指期货的
情形主要包 括： 对冲系 统性风险 ； 对冲特 殊情况下 的 流动性风险， 如大额申 购赎回等 ； 对冲
因其他原因 导致无法 有效跟踪 标的指数 的风险； 利 用 金融衍生品 的杠杆作 用， 降低股 票和目
标 ETF 仓位 频繁调整 的交易成 本，达到 有效跟踪 对标 的指数的目 的。 
基金管理人 建立股指 期货交易 决策部门 或小组， 授权 特定的管理 人员负责 股指期货 的投
资审批事项 ，同时针 对股指期 货交易制 定投资决 策流 程和风险控 制等制度 并报董事 会批准。 
 
四 、投资决策依据和决策程序 
（一）决策 依据 
1、国家有关 法律、法 规、本 基 金合同和 标的指 数的 有关规定。 
2、宏观经济 发展态势 、微观经 济运行环 境和证 券市 场走势。 
3、团队投资方式 。本基金在 投资决策委 员会领导下 ，通过投资研究 全体人员的 共同努
力与分工协 作， 由基金 经理具体 制定并执 行投资计 划 ， 争取对标的 指数的跟 踪偏离度 和跟踪
误差最小化 。 
（二）决策 体制 37 
 
本基金实行 投资决策 委员会领 导下的团 队投资方 式。 在遵守投资 决策委员 会制定的 投资
原则前提下， 通 过投资研 究全体人 员的团队 投资、 分 工协作， 由基金 经理具体 制定并执 行投
资计划。 
（三）决策 程序 
1、决定主要投资 原则：投资 决策委员会 是公司投资 的最高决策 机构 ，决定基金 的主要
投资原则， 确立基金 的投资策 略，审定 基金资产 的配 置方案。 
2、团队投资与投 资决策制定 ：在遵守投 资决策委员 会制定的投资原 则前提下， 通过投
资研究全体 人员的团 队投资、 分工协作 ，由基金 经理 具体执行投 资计划。 
3、金融工程 团队 运用风险监 测模型以及 各种风险监 控指标，对市场 预期风险和 指数化
投资组合风 险进行风 险测算， 并 提供数量 化风险分 析 报告； 研究部 门对标的 指数成份 股中基
本面恶化的 企业情况 提供及时 的风险分 析报告； 市场 部 门 每日提 供基金申 购赎回的 数据分析
报告，供基 金经理决 策参考。 
4、投资决策委员 会依据金融 工程 团队 提 供的研究报 告，定期召开或 遇重大事项 时召开
投资决策会 议，决策 相关事项 。 
5、基金经理根据 量化风险分 析报告和申 购赎回分析 报告，在追求跟 踪误差最小 化的前
提下，采取 适当的方 法以降低 交易成本 、控制投 资风 险。 
6、交易部 门依据 基金经理的 指令，制定 交易策略， 通过指数交易系 统执行指数 投资组
合的买卖， 同 时判断执 行该投资 指令是 否将发生 违法 、 违规行为， 是否会发 生特殊交 易、 是
否将要超过 比例限制 等，履行 一线监控 职责。 
7、 金融工程团队 根据市 场变化定 期和不定 期对基金 进 行投资绩效 评估,并提 供相关绩 效
评估报告， 基金 经理根据 评估报告 分 析该基 金的投资 操作、 组合状况 和跟踪误 差等情况， 重
点分析基金 的偏离度 和跟踪误 差产生原 因、 现金控 制 情况、 标的指 数成份股 调整前后 的操作、
以及成份股 未来可能 发生的变 化等； 风控团 队 对投资 计划的执行 进行日常 监督和实 时风险控
制。 
8、基金经理将跟 踪标的指数 变动，结合 成份股基本 面情况、流动性 状况、基金 申赎情
况以及组合 投资绩效 评估的结 果，对投 资组合进 行监 控和调整。 
本 基金 管理人 在确 保基 金份额 持有 人利益 的前 提下 有权 根据 市场环 境变 化和 实际需 要
调整上述投 资程序， 并予以公 告。 
 
五 、投资限制 
1、组合限制 
基金的投资 组合将遵 循以下限 制： 
(1) 本基金持 有的全部 权证，其 市值不得 超过基 金资 产净值的 3％； 
(2) 本基金管 理人管理 的全部基 金持有的 同一权 证， 不得超过该 权证的 10 ％； 38 
 
(3) 本 基 金 在 任 何 交 易 日 买 入 权 证 的 总 金 额 ， 不 得 超 过 上 一 交 易 日 基 金 资 产 净 值 的
0.5 ％； 
(4) 基金财产参与 股票发行申 购，本基金 所申报的金 额不超过本基金 的总资产， 本基金
所申报的股 票数量不 超过拟发 行股票公 司本次发 行股 票的总量； 
(5) 在任何交 易日日终 ， 持 有的买入 股指期货 合约价 值， 不得 超过基金 资产净值 的 10%；
在任何交易日日 终，持有的 买入期货合 约价值与有 价 证券市值之和,不得 超过基金 资产净值
的 100％，其 中，有 价证券指 股票、目 标 ETF 、 债券 （不含到期 日在一年 以内的政 府债券） 、
权证、 资 产支持证 券、 买 入返售金 融资产 （不含质 押 式回购） 等； 在 任何交易 日日终 ， 持有
的卖出期货 合约价值 不得超过 基金持有 的股票和 目标 ETF 总市值的 20 ％； 在任何 交易日内
交易 （不 包括平仓 ） 的股 指期货合 约的成 交金额不 得 超过上一交 易日基金 资产净值 的 20％；
每个交易日 日终在扣 除股指期 货合约需 缴纳的交 易保 证金后， 应当保 持不低于 基金资产 净值
5 ％的现金或 到期日在 一年以内 的政府债 券；本 基金 所持有的股 票市值、 目标 ETF 和 买入、
卖出 股指期 货合约价 值合计（ 轧差计算 ）不得超 过基 金资产净值 的 100％； 
(6) 法律法规 或监管部 门对上述 比例限制 另有规 定的 ，从其规定 ； 
(7) 本基金 投资流通 受限证券， 基金管理 人应事先 根 据中国证监 会相关规 定， 与基金 托
管人在本基 金托管协 议中明确 基金投资 流通受限 证券 的比例， 根据 比例进行 投资。 基金 管理
人应制订严 格的投资 决策流程 和风险控 制制度， 防 范 流动性风险、 法律风险 和操作风 险等各
种风险。 
如果法律法 规对本基 金合同约 定投资组 合比例限 制进 行变更的， 以变更后 的规定为 准。
法律法规或 监管部门 取消上述 限制，如 适用于本 基金 ，则本基金 投 资不再 受相关限 制。 
因证券市场 波动、 上市公 司合并、 基金 规模变动、 股 权分置改革 中支付对 价等基金 管理
人之外的因 素致使基 金投资比 例不符合 上述规定 投资 比例的，基 金管理人 应当在 10 个 交易
日内进行调 整。 
基金管理人应当 自基金合同 生效之日起 6 个月内使 基金的投资组合 比例符合基 金合同
的有关约定 。基金托 管人对基 金的投资 的监督与 检查 自本基金合 同生效之 日起开始 。 
2、禁止行为 
为维护基金 份额持有 人的合法 权益，基 金财产不 得用 于下列投资 或者活动 ： 
(1) 承销证券 ； 
(2) 向他人贷 款或者提 供担保； 
(3) 从事承担 无限责任 的投资； 
(4) 买卖除目 标 ETF 外 的其他基 金份额， 但是法 律法 规或国务院 另有规定 的除外； 
(5) 向其基金管理 人、基金托 管人出资或 者买卖其基 金管理人、基金 托管人发行 的股票
或者债券； 
(6) 买卖与其基金 管理人、基 金托管人有 控股关系的 股东或者与其基 金管理人、 基金托39 
 
管人有其他 重大利害 关系的公 司发行的 证券或者 承销 期内承销的 证券， 但在法 律法规或 监管
机构允许的 情况下， 目标 ETF 与标的指 数成份股 除外 ； 
(7) 从事内幕 交易、操 纵证券交 易价格及 其他不 正当 的证券交易 活动； 
(8) 依照法律 法规有关 规定，由 中国证监 会规定 禁止 的其他活动 ； 
法律法规或 监 管部门 取消上述 限制，如 适用于本 基金 ，则本基金 投资不再 受相关限 制。 
 
六 、业绩比较基准 
本基金标的 指数为上 证 380 指 数。 
上证380 指 数由 上海 证券交易 所和中证 指数有限 公司 于 2010 年 11 月29 日正式发 布 ，
反映 了上海 证券市场 成长性蓝 筹股表现 ，成份股 数量 380 只。上 证 380 指数 以 2003 年 12
月 31 日为基 日，基点 为 1000 点。 
本基金业绩 比较基准 为上证 380 指数收 益率×95% ＋ 银行活期存 款利率（ 税后）×5% 
如果指数编 制单位变 更或停止 上证 380 指数的编 制、 发布或授权， 或上证 380 指数由 其
他指数替代、 或 由于指数 编 制方法 的重大变 更等事项 导致上证 380 指数不 宜继续作 为标的指
数， 或证券市 场有其他 代表性更 强、 更适 合投资的 指数 推出， 或目标ETF 标的 指数发生 变更，
基金管理人 认为有必 要作相应 调整时， 本基金管 理人 可以依据维 护投资者 合法权益 的原则，
在履行适当 程序后变 更本基金 的标的指 数、 业绩比较 基准和基金 名称。 其中， 若变 更标的指
数涉及本基 金投资范 围或投资 策略的实 质性变更， 则 基金管理人 应就变更 标的指数 召开基金
份额持有人 大会， 并报 中国证监 会备案且 在指定媒 体 公告。 若变更 标的指数 对基金投 资范围
和投资策略无实 质性影响（ 包括但不限 于指数编制 单 位变 更、指数更 名等事项） ， 则无需召
开基金份额 持有人大 会， 基金管 理人应与 基金托管 人 协商一致后， 报中国证 监会备案 并及时
公告。 
 
七 、风险收益特征 
本基金属股 票基金， 预期 风险与收 益水平高 于混合基 金、 债券基金与 货币市场 基金。 同
时本基金为 指数型基 金， 具有与 标的指数、 以及标的 指数所代表 的股票市 场相似的 风险收益
特征。 
 
八 、基金管理人代表基金行使股东权利 的处理原则及 方法 
1、基金管理人按 照国家有关 规定代表基 金独立行使 股东权利，保护 基金份额持 有人的
利益； 
2、不谋求对 上市公司 的控股， 不参与所 投资上 市公 司的经营管 理； 
3、有利于 基 金财产的 安全与增 值； 
4、不通过关联交 易为自身、 雇员、授权 代理人或任 何存在利害关系 的第三人牟 取任何40 
 
不当利益。 
 
九 、基金的融资融券 
本基金可以 按照国家 的有关规 定进行融 资、融券 。 
 
十、目标 ETF 的变更 
目标ETF 出 现下述情 形之一的， 本 基金将由 投资于目 标 ETF 的联 接基金变 更为直接 投资
该标的指数 的指数基 金； 若届时 本基金管 理人已有 以 该指数作为 标的指数 的指数基 金， 则本
基金将本着 维护投资 者合法权 益的原则， 履 行适当的 程序后选取 其他合适 的指数作 为标的指
数。 相应地， 本基金基 金合同中 将去掉关 于目标 ETF 的表述部分， 或将变更 标的指数 ， 届时
将由基金管 理人另行 公告。 
1、目标ETF 交易方式 变更； 
2、目标ETF 终止上市 ； 
3、目标ETF 基金合同 终止。 
 
 41 
 
 
10. 基金的财产 
 
一、基金资产总值 
基金资产总 值是指基 金拥有的 各类有价 证券、 银行 存 款本息、 基金 应收款 项 以及其他 资
产的价值总 和。 
 
二、基金资产净值 
基金资产净 值是指基 金资产总 值减去负 债后的价 值。 
 
三、基金财产的账户 
本基金财产 以基金名 义开立银 行存款账 户， 以基金托 管人的名义 开立证券 交易清算 资金
的结算备付 金账户， 以 基金托管 人和本基 金联名的 方 式开立基金 证券账户， 以本基金 的名义
开立银行 间 债券托管 账户。 开立的 基金专用 账户与基 金管理人、 基金 托管人、 基金 销售机构
和注册登记 机构自有 的财产账 户以及其 他基金财 产账 户相独立。 
 
四、基金财产的处分 
基金财产独 立于基金 管理人、 基 金托管人 和代销机 构 的固有财产， 并由基金 托管人保 管。
基金管理人、 基金托管 人因基金 财产的管 理、 运用或 者其他情形 而取得的 财产和收 益归入基
金财产。 基金管 理人、 基金托 管人可以 按基金合 同的 约定收取管 理费、 托管费 以及其他 基金
合同约定的 费用。 基金 财产的债 权、 不得 与基金管 理人 、 基金托管人 固有财产 的债务相 抵销，
不同基金财 产的债权 债务， 不得相 互抵销。 基 金 管理 人、 基金托管人 以其自有 资产承担 法律
责任，其债 权人不得 对基金财 产行使请 求冻结、 扣押 和其他权利 。 
基金管理人、 基金托管 人因依法 解散、 被依 法撤销或 者被依法宣 告破产等 原因进行 清算
的，基金财 产不属于 其清算财 产。 
除依据《基金法》 、基金合同 及其他有关 规定处分外 ，基金财产不得 被处分。非 因基金
财产本身承 担的债务 ，不得对 基金财产 强制执行 。42 
 
 
11. 基金资产估值 
 
一、估值日 
本 基金 的估值 日为 本基 金相关 的证 券交易 场所 的正 常营 业日 以及国 家法 律法 规规定 需
要对外披露 基金净值 的非营业 日。 
 
二、估值方法 
1、证券交易 所上市的 有价证券 的 估值 
（1） 交易所 上市的有 价证券 （ 包括股票、 权证等） ， 以其估值日 在证券交 易所挂牌 的市
价 （收盘价） 估值； 估 值日无交 易的， 且 最近交易 日 后经济环境 未发生重 大变化， 以最近交
易日的市价 （ 收盘价） 估值； 如 最近交易 日后经济 环 境发生了重 大变化的， 可参考类 似投资
品种的现行 市价及重 大变化因 素，调整 最近交易 市价 ，确定公允 价格； 
（2）交易所上市 实行净价交 易的债券按 估值日收盘 价估值，估值日 没有交易的 ，且最
近交易日后 经济环境 未发生重 大变化， 按 最近交易 日 的收盘价估 值。 如最近 交易日后 经济环
境发生了重 大变化的， 可参考类 似投资品 种的现行 市 价 及重大变 化因素， 调 整最近交 易市价，
确定公允价 格； 
（3）交易所上市 未实行净价 交易的债券 按估值日收 盘价减去债券收 盘价中所含 的债券
应收利息得 到的净价 进行估值； 估值日没 有交易的， 且最近交易 日后经济 环境未发 生重大变
化，按最近 交易日债 券收盘价 减去债券 收盘价中 所含 的债券应收 利息得到 的净价进 行估值。
如最近交易 日后经济 环境发生 了重大变 化的， 可参考 类似投资品 种的现行 市价及重 大变化因
素，调整最 近交易市 价，确定 公允价格 ； 
（4）交易所上市 不存在活跃 市场的有价 证券，采用 估值技术确定公 允价值。交 易所上
市的资产支 持证券， 采 用估值技 术确 定公 允价值， 在 估值技术难 以可靠计 量公允价 值的情况
下，按成本 估值。 
2、处于未上 市期间的 有价证券 应区分如 下情况 处理 ： 
（1）送股、转增 股、配股和 公开增发的 新股，按估 值日在证券交易 所挂牌的同 一股票
的市价（收 盘价）估 值；该日 无交易的 ，以最近 一日 的市价（收 盘价）估 值； 
（2）首次公开发 行未上市的 股票、债券 和权证，采 用估值技术确定 公允价值， 在估值
技术难以可 靠计量公 允价值的 情况下， 按成本估 值； 
（3）首次公开发 行有明确锁 定期的股票 ，同一股票 在交易所上市后 ，按交易所 上市的
同一股票的 市价 （收盘 价） 估值 ； 非公开 发行有明 确 锁定 期的股 票， 按监管 机构或行 业协会
有关规定确 定公允价 值。 43 
 
3、目标ETF 份额的估 值 
380ETF 以其 估值日当 日基金份 额净值估 值。 
4、全国银行间债 券市场交易 的债券、资 产支持证券 等固定收益品种 ，采用估值 技术确
定公允价值 。 
5、同一债券 同时在两 个或两个 以上市场 交易的 ，按 债券所处的 市场分别 估值。 
6、如有确凿证据 表明按上述 方法进行估 值不能客观 反映其公允价值 的，基金管 理人可
根据具体情 况与基金 托管人商 定后，按 最能反映 公允 价值的价格 估值。 
7、相关法律法规 以及监管部 门有强制规 定的，从其 规定。如有新增 事项，按国 家最新
规定估值 。 
如基金管理 人或基金 托管人发 现基金估 值违反基 金合 同订明的估 值方法、 程序 及相关法
律法规的规 定或者未 能充分维 护基金份 额持有人 利益 时，应立即 通知对方 ，共同查 明原因，
双方协商解 决。 
根据有关法 律法规， 基 金资产净 值计算和 基金会计 核 算的义务由 基金管理 人承担。 本 基
金的基金会 计责任方 由基金管 理人担任， 因 此， 就与 本基金有关 的会计问 题， 如经相关 各方
在平等基础 上充分讨 论后， 仍无 法达成一 致的意见， 按照基金管 理人对基 金资产净 值的计算
结果对外予 以公布。 
 
三、估值对象 
基金所拥有 的股票、 权证、 债 券和银行 存款本息 、应 收款项、其他 投资等 资产。 
 
四、估值程序 
1、 基金份额净值 是按照每个 工作 日闭市 后，基金资 产净值除以当日 基金份额的 余额数
量计算，精 确到 0.0001 元，小 数点后 第 5 位四 舍五 入。国家另 有规定的 ，从其规 定。 
每个工作日 计算基金 资产净值 及基金份 额净值， 并按 规定公告。 
2、基金管理人应 每个工作 日 对基金资产 估值。 基金 管理人每个 工作 日对基金资 产估值
后， 将基金份额 净值结果 发送基金 托管人， 经基 金托 管人复核无 误后， 由基金 管理人对 外公
布。 月末、 年中和年 末估值复 核与基金 会计账目 的核 对同时进行 。 
 
五、估值错误的处理 
基金管理人 和基金托 管人将采 取必要、 适当、合 理的 措施确保基 金资产估 值的准确 性、
及时性。 当基 金份额净 值小数点 后 4 位以 内(含第4 位)发生差错时， 视为基金 份额净值 错误。 
本基金合同 的当事人 应按照以 下约定处 理： 
1、差错类型 
本基金运作 过程中， 如 果由于基 金管理人 或基金托 管 人、 或注册登 记机构、 或 代销机构 、44 
 
或投资人自 身的过错 造成差错， 导致其他 当事人遭 受 损失的， 过错 的责任人 应当对由 于该差
错遭受损失 当事人( “ 受损方”) 的直接损 失按下述 “ 差错处理原 则” 给予赔 偿， 承担 赔偿责
任。 
上述差错的 主要类型 包括但不 限于： 资 料申报差 错、 数据传输差 错、 数据计 算差错、 系
统故障差 错、 下 达指令差 错等； 对于因 技术原因 引起 的差错， 若系同 行业现有 技术水平 不能
预见、不能 避免、不 能克服， 则属不可 抗力，按 照下 述规定执行 。 
由于不可抗 力原因造 成投资人 的交易资 料灭失或 被错 误处理或造 成其他差 错， 因不可抗
力原因出现 差错的当 事人不对 其他当事 人承担赔 偿责 任， 但因该差错 取得不当 得利的当 事人
仍应负有返 还不当得 利的义务 。 
2、差错处理 原则 
(1) 差错已发生， 但尚未给当 事人造成损 失时，差错 责任方应及时协 调各方，及 时进行
更正， 因更正 差错发生 的费用由 差错责任 方承担； 由 于 差错责任方 未及时更 正已产生 的差错，
给当事人造 成损失 的， 由差错责 任方对直 接损失承 担 赔偿责任； 若 差错责任 方已经积 极协调，
并且有协助 义务的当 事人有足 够的时间 进行更正 而未 更正， 则其应 当承担相 应赔偿责 任。 差
错责任方应 对更正的 情况向有 关当事人 进行确认 ，确 保差错已得 到更正。 
(2) 差错的责任方 对有关当事 人的直接损 失负责，不 对间接损失负责 ，并且仅对 差错的
有关直接当 事人负责 ，不对第 三方负责 。 
(3) 因差错而获得 不当得利的 当事人负有 及时返还不 当得利的义务。 但差错责任 方仍应
对差错负责。 如 果由于获 得不当得 利的当事 人不返还 或不全部返 还不当得 利造成其 他当事人
的利益损失( “受损方”)， 则差 错责任方 应赔偿受 损 方的损失， 并 在其支付 的赔偿金 额的范
围内对获得 不当得利 的当事人 享有要求 交付不当 得利 的权利； 如果获 得不当得 利的当事 人已
经将此部分 不当得利 返还给受 损方， 则受损 方应当将 其已经获得 的赔偿额 加上已经 获得的不
当得利返还 的总和超 过其实际 损失的差 额部分支 付给 差错责任方 。 
(4) 差错调整 采用尽量 恢复至假 设未发生 差错的 正确 情形的方式 。 
(5) 差错责任方拒 绝进行赔偿 时，如果因 基金管理人 过错造成基金财 产损失时， 基金托
管人应为基 金的利益 向基金管 理人追偿， 如果因基 金 托管人过错 造成基金 财产损失 时， 基金
管理人应为 基金的 利 益向基金 托管人追 偿。 基金管理 人和托管人 之外的第 三方造成 基金财产
的损失， 并拒 绝进行赔 偿时， 由基 金管理 人负责向 差错 方追偿； 追偿 过程中产 生的有关 费用，
应列入基金 费用，从 基金资产 中支付。 
(6) 如果出现差错 的当事人未 按规定对受 损方进行赔 偿，并且依据法 律法规、基 金合同
或其他规定， 基 金管理人 自行或依 据法院判 决、 仲裁 裁决对受损 方承担了 赔偿责任， 则 基金
管理人有权 向出现过 错的当事 人进行追 索， 并有权要 求其赔偿或 补偿由此 发生的费 用和遭受
的直接损失 。 
(7) 按法律法 规规定的 其他原则 处理差错 。 45 
 
3、差错处理 程序 
差错被发现 后，有关 的当事人 应当及时 进行处理 ，处 理的程序如 下： 
(1) 查明差错发生 的原因，列 明所有的当 事人，并根 据差错发生的原 因确定差错 的责任
方； 
(2) 根据差错 处理原则 或当事人 协商的方 法对因 差错 造成的损失 进行评估 ； 
(3) 根据差错 处理原则 或当事人 协商的方 法由差 错的 责任方进行 更正和赔 偿损失； 
(4) 根据差错处理 的方法，需 要修改基金 注册登记机 构交易数据的， 由基金注册 登记机
构进行更正 ，并就差 错的更正 向有关当 事人进行 确认 。 
4、基金份额 净值差错 处理的原 则和方法 如下： 
(1) 基金份额净值 计算出现错 误时，基金 管理人应当 立即予以纠正， 通报基金托 管人，
并采取合理 的措施防 止损失进 一步扩大 。 
(2) 错误偏差达到 基金份额净 值的 0.25% 时，基金管 理人应当通报基 金托管人并报 中国
证监会备案 ；错误偏 差达到基 金份额净 值的 0.5% 时， 基金管理人 应当公告 。 
(3) 因基金份额净 值计算错误 ，给基金或 基金份额持 有人造成损失的 ，应由基金 管理人
先行赔付， 基金管理 人按差错 情形，有 权向其他 当事 人追偿。 
(4) 基金管理人和 基金托管人 由于各自技 术系统设置 而产生的净值计 算尾差，以 基金管
理人计算结 果为准。 
(5) 前述内容 如法律法 规或监管 机关另有 规定的 ，从 其规定处理 。 
 
六、暂停估值的情形 
1、 基金投资 所涉及的 证券交易 市场遇法 定节假 日或 因其他原因 暂停营业 时； 
2、 因不可抗力 或 其他情 形致使 基金管理 人、 基金托 管 人无法准确 评估基金 资产价值 时； 
3、本基金所 投资的目 标 ETF 发 生暂停估 值、暂 停公 告基金份额 净值的情 形； 
4、占基金相当比 例的投资品 种的估值出 现重大转变 ，而基金管理人 为保障投资 人的利
益， 已决定延迟 估值； 如出现 基金管理 人认为属 于紧 急事故的任 何情况， 会导 致基金管 理人
不能出售或 评估基金 资产的； 
5、 中国证监 会和基金 合同认定 的 其他 情 形。 
 
七、基金净值的确认 
用于基金信 息披露的 基金资产 净值和基 金份额净 值由 基金管理人 负责计算， 基 金托管人
负责进行复 核。 基金管理 人应于每 个开放日 交易结束 后计算当日 的基金资 产净值并 发送给基
金托管人。 基 金托管人 对净值计 算结果复 核确认后 发 送给基金管 理人， 由基 金管理人 对基金
净值予以公 布。 
 46 
 
八、特殊情况的处理 
1、 基金管理 人或基金 托管人按 估值方法 的第 5 项进 行估值时， 所造成的 误差不作 为 基
金资产估值 错误处理 。 
2、 由于不可抗力 原因，或由 于证券交易 所及登记结算 公司发送的数 据错误， 或 国家会
计政策变更、 市场规则 变更等， 基金管理 人和基金 托 管人虽然已 经采取必 要、 适当、 合理的
措施进行检 查， 但未能发 现错误的， 由 此造成的 基金 资产估值错 误， 基金管理 人和基金 托管
人免除赔偿 责任。但 基金管理 人应当积 极采取必 要的 措施消除由 此造成的 影响。 47 
 
 
12. 基金的收益与分配 
 
一 、 基金 收益 的构成 
本基金合同 项下基金 收益是指 基金利润。 基 金利润指 基金利息收 入、 投资收益、 公 允价
值变动收益 和其他收 入扣除相 关费用后 的余额； 基金 已实现收益 指基金利 润减去公 允价值变
动收益后的 余额。 
 
二 、 基金 可供分配利润 
基 金可 供分配 利润 指截 至收益 分配 基准日 基金 未分 配利 润与 未分配 利润 中已 实现 收益
的孰低数。 
 
三 、 收益分配原则 
本 基金收益 分配应遵 循下列原 则： 
1. 本基金的 每份基金 份额享有 同等分配 权； 
2. 本基金收 益每年最 多分配 12 次， 每份基 金份额每 次基金收益 分配比例 不得低于 基金
收益分配基 准日每份 基金份额 可供分配 利润的 10% ； 
3. 若基金合 同生效不 满 3 个月 则可不进 行收益分 配； 
4. 本基金收 益分配方 式分为两 种： 现金分 红与红利 再 投资， 投资人 可选择现 金红利或 将
现金红利按 除权后的 单位净值 自动转为 基金份额 进行 再投资； 若投 资人不选 择， 本基金 默认
的收益分配 方式是现 金分红； 
5. 基金收益 分配后每 一基金份 额净值不 能 低于面 值， 即基金收益 分配基准 日的基金 份额
净值减去每 单位基金 份额收益 分配金额 后不能低 于面 值； 
6． 法律法规 或监管机 构另有规 定的从其 规定。 
 
四 、 收益分配方案 
基金收益分 配方案中 应载明 收 益分配基 准日以及 该日 的可供分配 利润、 基金收 益分配对
象、分配原 则、分配 时间、分 配数额及 比例、分 配方 式、支付方 式等内容 。 
 
五 、 收益分配的时间和程序 
1. 基金收益 分配方案 由基金管 理人拟订 ， 由基金 托管 人 复核， 依照 《信息披 露办法》 的
有关规定在 指定媒体 上公告并 报中国证 监会备案 ； 
2. 基金红利 发放日距 离收益分 配基准日 （ 即可供分 配 利润计算截 止 日） 的时 间不得超 过48 
 
15 个工作日 ； 
3. 在 收益 分 配方案公 布后， 基金管 理人 依据 具体方案 的规定 就支 付的现金 红利向基 金托
管人发送划 款指令， 基金托管 人按照基 金管理人 的指 令及时进行 分红资金 的划付。 
 
六、基金收益分配中发生的费用 
收益分配时 所发生的 银行转账 或其他手 续费用由 投资 人自行承担。 当 投资 人的 现金红利
小于一定金 额， 不足以 支付银行 转账或其 他手续费 用 时， 基金 注册 登记机构 可将投资 人的现
金红利按 除 权后的单 位净值 自 动转为基 金份额 。 49 
 
 
13. 基金的费用与税收 
 
一、基金费用的种类 
1、基金管理 人的管理 费； 
2、基金托管 人的托管 费； 
3、 基金财产 拨划支付 的银行费 用； 
4、基金合同 生效后的 基金信息 披露费用 ； 
5、基金份额 持有人大 会费用； 
6、基金合同 生效后与 基金有关 的会计师 费和律 师费 ； 
7、基金的证 券交易费 用； 
8、 基金的指 数使用费 ； 
9、在中国证监会 规定允许的 前提下，本 基金可以从 基金财产中计提 销售服务费 ，具体
计提方法、 计提标准 在招募说 明书或相 关公告中 载明 ； 
10 、依照国 家有关规 定和基金 合同约定 可以 在基 金财 产中列支的 其他费用 。 
本基金终止 清算时所 发生费用 ，按实际 支出额从 基金 财产总值中 扣除。 
 
二 、上 述基金 费用 由基金 管理 人在法 律规 定的范 围 内参 照公 允的市 场价 格确定 ，法律
法规另有规定时从其规定。 
 
三、基金费用计提方法、计提标准和支 付方式 
1、基金管理 人的管理 费 
本基金管理费 按 前一日 基金资 产净值 扣除 所持有 ETF 基金份额部分 的基金资产后 的余
额（若为负 数，则取0）的0.5% 年费率 计提。 管 理费 的 计算方法 如下： 
H＝E ×年管 理费率÷ 当年天数 
H 为每日应计 提的基 金管理费 
E 为前一日基 金资产 净值 － 前 一日 所持 有 ETF 基 金份 额部分的基 金资产 ， 若为负 数， 则
E 取 0 
基金管理费 每日计提， 按月支付。 由基金管 理人向基 金 托管人发送 基金管理 费划付指 令，
经基金托管 人复核后 于次 月首 日起 5 个 工作日内 从基 金财产中一 次性支付 给基金管 理人， 若
遇法定节假 日、休息 日，支付 日期顺延 。 
2、基金托管 人的托管 费 
本 基金托管费按 前一日 基金资 产净值 扣除 所持有 ETF 基金份额部分 的基金资产后 的余50 
 
额（若为负 数，则取0）的0.1% 年费率 计提。 托 管费 的 计算方法 如下： 
H＝E ×年托 管费率÷ 当年天数 
H 为每日应计 提的基 金托管费 
E 为前一日的 基金资 产净值 － 前一日所 持有 ETF 基金 份额部分的 基金资产 ，若为负 数，
则 E 取 0 
基金托管费 每日计提， 按月支付。 由基金管 理人向基 金 托管人发送 基金托管 费划付指 令，
经基金托管 人复核后 于次月 首 日起 5 个 工作日内 从基 金财产中一 次性支付 给基金托 管人， 若
遇法定节假 日、休息 日，支付 日期顺延 。 
3、除管理费和托 管费之外的 基金费用， 由基金托管 人根据其他有关 法规及相应 协议的
规定，按费 用支出金 额支付， 列入或摊 入当期基 金费 用。 
 
四、不列入基金费用的项目 
基 金管 理人和 基金 托管 人因未 履行 或未完 全履 行义 务导 致的 费用支 出或 基金 财产的 损
失， 以及处理 与基金运 作无关的 事项发生 的费用等 不 列入基金费 用。 基金 合 同生效前 所发生
的信息披露 费、律师 费和会计 师费以及 其他费用 不从 基金财产中 支付。 
 
五、 基金管理人和基金托管人可根据基金发展情 况 调 整基金管理费率和基金托管费率。
降 低基金 管理 费率和 基金托 管费 率，无 须召开 基金 份额 持有人 大会 。 基金 管理人 必须 依照
《信息披露办法》的有关规定 于新的费 率实施 前 在至 少一家 指定媒体上刊登公告。 
 
六、基金税收 
基金和 基金 份额持有 人根据 国 家法律法 规的规定 ，履 行纳税义务 。 
 51 
 
 
14. 基金的会计与审计 
 
一、基金的会计政策 
1、基金管理 人为本基 金的会计 责任方； 
2、本基金的 会计年度 为公历每 年的 1 月 1 日至 12 月31 日； 
3、本基金的 会计核算 以人民币 为记账本 位币， 以人 民币元为记 账单位； 
4、会计制度 执行国家 有关的会 计制度； 
5、 本基金独 立建账、 独立核算 ； 
6、 基金管理人保 留完整的会 计 账 目、凭 证并进行日 常的会计核算， 按照有关规 定编制
基金会计报 表 ； 
7、 基金托管人 定期与基 金管理 人就基金 的会计核 算、 报表编制等 进行核对 并书面确 认。 
 
二、基金的审计 
1、基金管理人聘 请具有从事 证券相关业 务资格的会 计师事务所及其 注册会计师 对本基
金年度财务 报表 及其 他规定事 项 进行审 计。 会计师 事 务所及其注 册会计师 与基金管 理人、 基
金托管人相 互独立。 
2、会计师事 务所更换 经办注册 会计师时 ，应事 先征 得基金管理 人同意。 
3、 基金管理人(或基金 托管人) 认为有充 足理由更 换会 计 师事务所， 经基金托 管人(或基
金管理人) 同意， 并报中国证 监会备案后 可以更换。 就更换会计师事 务所，基金 管理人应当
依照《信息 披露办法 》的有关 规定在至 少一家指 定媒 体上公告。 
 
 52 
 
 
15. 基金的信息披露 
 
基金的信息披露 应符合《基 金法》 、 《运 作办法》 、 《信 息披露办法》 、基 金合同及其 他有
关规定。 基金管 理人、 基金托 管人和其 他基金信 息披 露义务人应 当依法披 露基金信 息， 并保
证所披露信 息的真实 性、准确 性和完整 性。 
本基金信息 披露义务 人包括基 金管理人、 基金托管 人 、 召集基金份 额持有人 大会的基 金
份额持有人 等法律法 规和中国 证监会规 定的自然 人 、 法人和其他 组织。 基金管 理人、 基金托
管人 和 其他基 金信息 披露 义务人 应按规 定将 应予披 露的 基金 信息披 露事项 在规 定时间 内通
过中国证监 会指定的 全国性报 刊(以下简 称 “指定报 刊 ”) 和基金管理人、 基 金托管 人的互联
网网站(以下 简称“网 站”)等 媒介披露 。 
本基金信息 披露义务 人承诺公 开披露的 基金信息 ，不 得有下列行 为： 
1. 虚假记载 、误导性 陈述或者 重大遗漏 ； 
2. 对证券投 资业绩进 行预测； 
3. 违规承诺 收益或者 承担损失 ； 
4. 诋毁其他 基金管理 人、基金 托管人或 者基金份 额发 售机构； 
5. 登载任何 自然人、 法人或者 其他组织 的祝贺性 、恭 维性或 推荐 性的文字 ； 
6. 中国证监 会禁止的 其他行为 。 
本基金公开 披露的信 息应采用 中文文本。 如同时采 用 外文文本的， 基金信息 披露义务 人
应保证两种 文本的内 容一致。 两种文本 发生歧义 的， 以中文文本 为准。 
本基金公开 披露的信 息采用阿 拉伯数字 ；除特别 说明 外，货币单 位为人民 币元。 
公开披露的 基金信息 包括： 
(一) 招募说 明书 
招募说明书 是基金向 社会公开 发售时对 基金情况 进行 说明的法律 文件。 
基金管理人 按照《基 金法》 、 《 信息披露 办法》 、 基金 合同编制并 在基金份 额发售的 3 日
前， 将基金招募 说明书登 载在指定 媒体上。 基金 合同 生效后， 基金管 理人应 当 在每 6 个 月结
束之日起 45 日 内，更新 招募说明 书并登载 在网站上 ，将更新的 招募说明 书摘要登 载在 指定
媒体 上。基 金管理人 将在公告 的 15 日前向 中国证监 会报送更新 的招募说 明书，并 就有关更
新内容提供 书面说明 。更新后 的招募说 明书公告 内容 的截止日为 每 6 个月 的最后 1 日。 
(二) 基金合 同、托管 协议 
基金管理人 应在基金 份额发售 的 3 日前， 将基金合 同 摘要登载在 指定媒体 上； 基金管 理
人、基金托 管人应将 基金合同 、托管协 议登载在 各自 网站上。 
(三) 基金份 额发售公 告 53 
 
基金管理人 将按照 《基 金法》 、 《 信息披露 办法》 的 有 关规定， 就基 金份额发 售的具体 事
宜编制基金 份额发售 公告，并 在披露招 募说明书 的当 日登载于 指 定媒体上。 
(四) 基金合 同生效公 告 
基金管理人 将在基金 合同生效 的次日在 指定媒体 上登 载基金合同 生效公告。 基 金合同生
效公告中将 说明基金 募集情况 。 
(五) 基金资 产净值公告 、基金 份额净值 公告、基 金份 额累计净值 公告 
1. 本基金的 基金合同 生效后， 在 开始办理 基金份额 申 购或者赎回 前， 基金管 理人将至 少
每周公告一 次基金资 产净值和 基金份额 净值； 
2. 在开始办 理基金份 额申购或 者赎回 后 ， 基金管理 人 将在每个开 放日的次 日， 通过网 站、
基金份额发 售网点以 及其他媒 介，披露 开放日的 基金 份额 净值和 基金份额 累计净值 ； 
3. 基金管理 人将公告 半年度和 年度最后 一个市场 交易 日基金资产 净值和基 金份额净 值。
基金管理人 应当在上 述市场交 易日的次 日， 将基金 资 产净值、 基金 份额净值 和基金份 额累计
净值登载在 指定媒体 上。 
(六) 基金份 额申购、 赎回价格 公告 
基 金管 理人应 当在 本基 金的基 金合 同、招 募说 明书 等信 息披 露文件 上载 明基 金份额 申
购、 赎回价格的 计算方式 及有关申 购、 赎回费率， 并 保证投资人 能够在基 金份额发 售网点查
阅或者复制 前述信息 资料。 
(七) 基金年 度报告、 基金半年 度报告、 基金季度 报告 
1. 基金管理 人应当在 每年结束 之日起 90 日 内，编制 完成基金年 度报告， 并将年度 报告
正文登载于 网站上， 将 年度报告 摘要登载 在 指定媒 体 上。 基金年度 报告需经 具有从事 证券相
关业务资格 的会计师 事务所审 计后，方 可披露； 
2. 基金管理 人应当在 上半年结 束之日起 60 日内，编 制完成基金 半年度报 告，并将 半年
度报告正文 登载在网 站上，将 半年度报 告摘要登 载在 指定媒体上； 
3. 基金管理 人应当在 每个季度 结束之日 起 15 个工作 日内，编制 完成基金 季度报告 ，并
将季度报告 登载在指 定报刊和 网站上 ； 
4. 基金合同 生效不足2 个月的， 本基金管 理人可以 不 编制当期季 度报告、 半 年度报告 或
者年度报告 。 
5. 基金 定期报 告应 当按 有关规 定分 别报中 国证 监会 和基 金管 理人主 要办 公场 所所在 地
中国证监会 派出机构 备案。 
(八) 临时报 告与公告 
在 基金 运作过 程中 发生 如下可 能对 基金份 额持 有人 权益 或者 基金份 额的 价格 产生重 大
影响的事件 时， 有关信息 披露义务 人应当在2 日内编 制临时报告 书， 予以公告， 并 在公开披
露日分别报 中国证监 会和基金 管理人主 要办公场 所所 在地中国证 监会派出 机构备案 ： 
1. 基金份额 持有人大 会的召开 及决议； 54 
 
2. 终止基金 合同； 
3. 转换基金 运作方式 ； 
4. 更换基金 管理人、 基金托管 人； 
5. 基金管理 人、基金 托管人的 法定名称 、住所发 生变 更； 
6. 基金管理 人股东及 其出资比 例发生变 更； 
7. 基金募集 期延长； 
8. 基金管理 人的董事 长、 总经理 及其他高 级管理人 员 、 基金经理和 基金托管 人基金托 管
部门负责人 发生变动 ； 
9. 基金管理 人的董事 在一年内 变更超过50%； 
10.基金管理 人、基金 托管人基 金托管部 门的主 要业 务人员在一 年内变动 超过 30% ； 
11. 涉及基金 管理人、 基金财产 、基金托 管业务 的诉 讼； 
12.基金管理 人、基金 托管人受 到监管部 门的调 查； 
13.基金管理人及 其董事、总 经理及其他 高级管理人 员、基金经理受 到严重行政 处罚，
基金托管人 及其基金 托管部门 负责人受 到严重行 政处 罚； 
14.重大关联 交易事项 ； 
15.基金收益 分配事项 ； 
16.管理费、 托管费等 费用计提 标准、计 提方式 和费 率发生变更 ； 
17.基金份额 净值计价 错误达基 金份额净 值 0.5% ； 
18.基金改聘 会计师事 务所； 
19.基金变更 、增加或 减少代销 机构； 
20.基金更换 注册登记 机构； 
21.本基金开 始办理申 购、赎回 ； 
22.本基金申 购、赎回 费率及其 收费方式 发生变 更； 
23.本基金发 生巨额赎 回并延期 支付； 
24.本基金连 续发生巨 额赎回并 暂停接受 赎回申 请； 
25.本基金暂 停接受申 购、赎回 申请后重 新接受 申购 、赎回； 
26. 中国证监 会 或本基 金合同 规 定的其他 事项。 
(九) 澄清公 告 
在本基金合 同存续期 限内， 任何公 共媒体中 出现的或 者在市场上 流传的消 息可能对 基金
份额价格产 生误导性 影响或者 引起较大 波动的， 相关 信息披露义 务人知悉 后应当立 即对该消
息进行公开 澄清，并 将有关情 况立即报 告中国证 监会 。 
(十) 基金份 额持有人 大会决议 
(十 一)中国 证监会规 定的其他 信息 
在季度报告、 半年度报 告、 年度 报告等定 期报告和 招 募说明书 （更 新） 等文 件中披露 股55 
 
指期货交易 情况， 包括 投资政 策、 持仓情 况、 损益 情 况、 风险指标 等， 并充 分揭示股 指期货
交易对基金 总体风险 的影响 以 及是否符 合既定的 投资 政策和投资 目标等。 
(十 二)信息 披露文件 的存放与 查阅 
基金合同、 托 管协议、 招募说明 书或更新 后的招募 说 明书、 年度报 告、 半年 度报告、 季
度报告和基 金份额净 值公告等 文本文件 在编制完 成后 ， 将存放于基 金管理人 所在地、 基 金托
管人所在地， 供 公众查阅。 投 资人在支 付工本费 后， 可在合理时 间内取得 上述文件 复制件或
复印件。 
投资人也可 在基金管 理人指定 的网站上 进行查阅。 本 基金的信息 披露事项 将在至少 一家
指定媒体上 公告。 
本基金的信 息披露将 严格按照 法律法规 和基金合 同的 规定进行。 
 56 
 
 
16. 风险揭示 
 
一、市场风险 
证券市 场价格受到经济因素、政治因素、投资心理 和 交易制度等各种因素的影响，导
致基金收益 水平变化 ，产生风 险，主要 包括： 
1、政策风险 。因国家 宏观政策 发生变化 ，导致 市场 价格波动而 产生风险 。 
2、经济周期风险 。随经济运 行的周期性 变化，证券 市场的收益水平 也呈周期性 变化。
基金投资于 上市公司 的股票， 收益水平 也会随之 变化 ，从而产生 风险。 
3、利率风险。利 率的波动会 导致证券市 场价格和收 益率的变动，也 影响着企业 的融资
成本和利润 ，基金收 益水平会 受到利率 变化的影 响。 
4、 上市公司 经营风险。 上市公 司的经营 好坏受多 种因 素影响， 如管 理能力、 财 务状况 、
市场前景、 行 业竞争、 人员素质 等， 这些 都会导致 企 业的盈利发 生变化。 如 果基金所 投资的
上市公司经 营不善， 其股 票价格可 能下跌， 或者 能够 用于分配的 利润减少， 使 基金投资 收益
下降。虽然 基金可以 通过投资 多样化来 分散这种 非系 统风险，但 不能完全 规避。 
5、购买力风险。 因为通货膨 胀的影响而 导致货币购 买力下降，从而 使基金的实 际收益
下降。 
 
二、管理风险 
1、在基金管理运 作过程中， 基金管理人 的知识、经 验、判断、决策 、技能等， 会影响
其对信息的 占有以及 对经济形 势、证券 价格走势 的判 断，从而影 响基金收 益水平； 
2、 基金管理人和 基金托 管人 的管理手段 和管理技术 等因素的变化也 会影响基金 收益水
平。 
 
三、流动性风险 
本基金属于 开放式基 金， 在基金 的所有开 放日， 基金 管理人都有 义务接受 投资者的 申购
和赎回。 由于国 内股票市 场波动性 较大， 在市场 下跌 时经常出现 交易量急 剧减少的 情况， 如
果在这时出 现较大数 额的基金 赎回申请 ，则使基 金资 产变现困难 ，基金面 临流动性 风险。 
 
四、本基金特有风险 
1、标的指数 回报与股 票市场平 均回报偏 离的风 险 
标的指数并 不能完全 代表整个 股票市场。 标 的指数成 份股的平均 回报率与 整个股票 市场
的平均回报 率可能存 在偏离。 57 
 
2、标的指数 波动的风 险 
标 的指数成 份股的价 格可能受 到政治因 素、 经济因素 、 上市公司经营 状况、 投资者 心理
和交易制度 等各种因 素的影响 而波动， 导致 指数波动 ， 从而使基金收 益水平发 生变化， 产生
风险。 
3、基金投资 组合回报 与标的指 数回报偏 离的风 险 
由于基金投 资过程中 的证券交 易成本、 基 金管理费 和 托管费的存 在以及 其他 因素， 使 基
金投资组合 与标的指 数产生跟 踪偏离度 与跟踪误 差。



4、投资于目 标 ETF 基 金带来的 风险 
由于主要投 资于380ETF ， 所以本 基金会面 临诸如380ETF 的管理风险 与操作风 险、 380ETF
基金份额二 级市场交 易价格折 溢价的风 险、380ETF 的 技术风险等 风险。 
 
五、其他风险 
如因技术因 素、人为 因素、战 争、自然 灾害等因 素而 产生的风险 等。 
 58 
 
 
17. 基金合同的变更、终止和基金财产 的清算 
 
一、基金合同的变更 
1、 基金合同 变更 内容对基金 合同当事人 权利、义务 产生重大影响的 ， 应召开基 金份额
持有人大会 ，基金合 同变更的 内容应经 基金份额 持有 人大会决议 同意。 
(1) 转换基金 运作方式 ； 
(2) 变更基金 类别； 
(3) 变更基金 投资目标 、 投资 范 围或 投资 策略 ， 但由 于目标 ETF 基 金交易方 式变更、 终
止上市或基 金合同终 止而变更 基金投资 目标、范 围或 策略的情况 除外 ； 
(4) 变更基金 份额持有 人大会程 序； 
(5) 更换基金 管理人 、 基金托管 人； 
(6) 提高基金管理 人、基金托 管人的报酬 标准。但根 据 适用的 相关规 定 提高该等 报酬标
准的除外 ； 
(7) 本基金与 其他基金 的合并 ； 
(8) 对基金合 同当事人 权利、义 务产生重 大影响 的其 他事项； 
(9) 法律法规 、基金合 同或中国 证监会规 定的其 他情 形。 
但出现下列 情况时， 可 不经基金 份额持有 人大会决 议 ， 由基金管理 人和基金 托管人同 意
变更后公布 ，并报中 国证监会 备案： 
(1) 调低基金 管理费、 基金托管 费和其他 应由基 金承 担的费用； 
(2) 在法律法规和 本基金合同 规定的范围 内变更基金 的 申购费率、收 费方式或调 低赎回
费率； 
(3)法律法规 要求增加 的基金费 用的收取 ； 
(4)由于目标 ETF 基金交 易方式变 更、终止 上市或基 金合同终止 而变更基 金投资目 标、
范围或策略 ； 
(5)因相应的 法律法规 发生变动 必须对 基 金合同 进行 修改； 
(6)对基金合 同的 修改 不涉及本 基金合同 当事人 权利 义务关系发 生 重大变 化； 
(7) 基金合同 的修改对 基金份额 持有人利 益无实 质性 不利影响； 
(8) 经过中国证监 会允许，基 金管理人、 注册登记机 构、代销机构在 法律法规规 定的范
围内调整有 关基金认 购、申购 、赎回、 转换、非 交易 过户、转托 管等业务 的规则； 
(9) 按照法律 法规或本 基金合同 规定不需 召开基 金份 额持有人大 会的其他 情形。 
2、关于变更 基金 合同 的基金 份额持有人 大会决议应 报 中国证监会 核 准或备案， 并于中
国证监会核 准或出具 无异议意 见后生效 执行， 并自生 效之日起 2 日 内在至 少一家指 定媒体 公59 
 
告。 
 
二、本基金合同的终止 
有下列情形 之一的， 本基金合 同经中国 证监会核 准后 将终止： 
1、基金份额 持有人大 会决定终 止的； 
2、 基金管理人因 解散、破产 、撤销等事 由，不能继 续担任基金管理 人的职务， 而 在 6
个月内 无其 他适当的 基金管理 公司承 接 其原有权 利义 务； 
3、基金托管人因 解散、破产 、撤销 等事 由，不能继 续担任基金托管 人的职务， 而在 6
个月内无其 他适当的 托管机构 承接其原 有权利义 务； 
4、中国证监 会规定的 其他情况 。 
 
三、基金财产的清算 
1、基金财产 清算组 
(1) 基金合同终止 时，成立基 金财产清算 组，基金财 产清算组在中国 证监会的监 督下进
行基金清算 。 
(2) 基金财产清算 组成员由基 金管理人、 基金托管人 、具有从事证券 相关业务资 格的注
册会计师、 律 师以及中 国证监会 指定的人 员组成。 基 金 财产清算组 可以聘用 必要的工 作人员。 
(3) 基金财产清算 组负责基金 财产的保管 、清理、估 价、变现和分配 。基金财产 清算组
可以依法进 行必 要的 民事活动 。 
2、基金财产 清算程序 
基金合同终 止， 应当按 法律法规 和本基金 合同的有 关 规定对基金 财产进行 清算。 基金 财
产清算程序 主要包括 ： 
(1) 基金合同 终止后， 发布基金 财产清算 公告； 
(2) 基金合同 终止时， 由基金财 产清算组 统一接 管基 金财产； 
(3) 对基金财 产进行清 理和确认 ； 
(4) 对基金财 产进行估 价和变现 ； 
(5) 聘请会计 师事务所 对清算报 告进行审 计； 
(6) 聘请律师 事务所出 具法律意 见书； 
(7) 将基金财 产清算结 果报告中 国证监会 ； 
(8) 参加与基 金 财产 有 关的民事 诉讼 ； 
(9) 公布基金 财产清算 结果； 
(10)对基 金 剩余财产 进行分配 。 
3、清算费用 
清算费用是 指基金财 产清算组 在进行基 金财产清 算过 程中发生的 所有合理 费用， 清算费60 
 
用由基金财 产清算组 优先从基 金财产中 支付。 
4、基金财产 按下列顺 序清偿： 
(1) 支付清算 费用； 
(2) 交纳所欠 税款； 
(3) 清偿基金 债务； 
(4) 按基金份 额持有人 持有的基 金份额比 例进行 分配 。 
基金财产未 按前款(1) －(3) 项 规定清偿 前，不分 配给 基金份额持 有人。 
5、基金财产 清算的公 告 
基金财产清算公 告于 基金合 同终止并报中 国证监会备 案后 5 个工作日 内由基金财 产清
算组公告； 清 算过程中 的有关重 大事项须 及时公 告； 基 金财产清算 结果经会 计师事务 所审计，
律师事务所 出具法律 意见书后 ，由基金 财产清算 组报 中国证监会 备案并公 告。 
6、基金财产 清算账册 及文件的 保存 
基金财产清 算账册及 有关文件 由基金托 管人保存15 年以上。 61 
 
 
18. 基金合同的内容摘要 
 
一、基金份额持有人、基金管理人和基 金托管人的权 利、义务 
（一）基金份额持有人的权利与义务 
投资人自依 基金合同、 招 募说明书 取得基金 份额即成 为基金份额 持有人和 基金合同 当事
人， 直至其不 再持有本 基金的基 金份额， 其 持有基金 份额的行为 本身即表 明其对基 金合同的
完全承认和 接受。 基金份 额持有人 作为基金 合 同当事 人并不以在 基金合同 上书面签 章或签字
为必要条件 。 
根据《基金 法》及其 他有关法 律法规， 基金份额 持有 人的权利为 ： 
1. 分享基金 财产收益 ； 
2. 参与分配 清算后的 剩余基金 财产； 
3. 依照法律 法规和基 金合同的 规定 申请 赎回其持 有的 基金份额； 
4. 按照规定 要求召开 基金份额 持有人大 会； 
5. 出席或者 委派代表 出席基金 份额持有 人大会， 对基 金份额持有 人大会审 议事项行 使表
决权； 
6. 查阅或者 复制公开 披露的基 金信息资 料； 
7. 监督基金 管理人的 投资运作 ； 
8. 对基金管 理人、 基金 托管人、 基 金份额发 售机构损 害 其合法权益 的行为依 法提起诉 讼； 
9. 法律法规 和基金合 同规定的 其他权利 。 
每份基金份 额具有同 等的合法 权益。 
(九) 基金份 额持有人 的义务 
根据《基金 法》及其 他有关法 律法规， 基金份额 持有 人的义务为 ： 
1. 遵守法律 法规、 基 金合同 及 其他有关 规定 ； 
2. 交纳基金 认购、申 购款项及 法律法规 、基金合 同和 招募说明书 所 规定的 费用； 
3. 在持有的 基金份额 范围内， 承担基金 亏损或者 基金 合同终止的 有限责任 ； 
4. 不从事任 何有损基 金及 其他 基金份额 持有人合 法权 益的活动； 
5. 执行生效 的基金份 额持有人 大会 决议 ； 
6. 返还在基 金交易过 程中因任 何原因， 自 基金管理 人 及基金管 理 人的代理 人、 基金托 管
人、代销机 构、其他 基金份额 持有人处 获得的不 当得 利； 
7. 法律法规 和基金合 同规定的 其他义务 。 
 
（二）基金管理人的权利与义务 62 
 
根据《基金 法》及其 他有关法 律法规， 基金管理 人的 权利为： 
1. 自本 基金合 同生 效之 日起， 依照 有关法 律法 规和 本基 金合 同的规 定独 立运 用 基金 财
产 ； 
2. 依照基金 合同获得 基金管理 费以及法 律法规规 定或 监管部门批 准的其他 收入； 
3. 依法发售 和销售基 金份额； 
4. 依照有关 规定行使 因基金财 产投资于 证券所产 生的 权利； 
5. 在符合有 关法律法 规的前提 下， 制订 和调整有 关基 金认购、 申购 、 赎回、 转换、 非 交
易过户、 转托 管等业务 的规则， 在 法律法规 和本基金 合同规定的 范围内决 定和调整 基金的除
调高托管费 率和管理 费率之外 的相关费 率结构和 收费 方式； 
6. 根据本基 金合同及 有关规定 监督基金 托管人 ， 对于 基金托管人 违反了本 基金合同 或有
关法律法规 规定的行 为， 对基金财 产、 其他当事 人的 利益造成重 大损失的 情形 ， 应及时 呈报
中国证监会 ，并采取 必要措施 保护基金 及相关当 事人 的利益； 
7. 在基金合 同约定的 范围内， 拒绝或暂 停受理申 购、 赎回和转换 申请； 
8. 依据基金 合同及有 关法律规 定决定基 金收益的 分配 方案； 
9. 经与 基金托 管人 协商 一致， 代表 基金份 额持 有人 的利 益行 使因基 金财 产投 资于目 标
ETF 所产生的 权利； 
10. 在法律法 规允许的 前提下， 为基金的 利益依 法为 基金进行融 资、融券 ； 
11. 自行担任或选 择、更换注 册登记机构 ，获取基金 份额持有人名册 ，并对注册 登记机
构的代理行 为进行必 要的监督 和检查； 
12. 选择、更换代 销机构，并 依据基金销 售服务代理 协议和有关法律 法规，对其 行为进
行必要的监 督和检查 ； 
13. 选择、更 换律师、 审计师、 证券经纪 商或其 他为 基金提供服 务的外部 机构； 
14. 在基金托 管人更换 时， 提名 新的基金 托管人 ； 
15. 依法召集 基金份额 持有人大 会； 
16.法律法规 和基金合 同 规定的 其他权利 。 
根据《基金 法》及其 他有关法 律法规， 基金管理 人的 义务为： 
1. 依法 募集基 金， 办理 或者委 托经 中国证 监会 认定 的其 他机 构代为 办理 基金 份额的 发
售、申购、 赎回和登 记事宜； 
2. 办理基金 备案手续 ； 
3. 自基金合 同生效之 日起，以 诚实信用 、勤勉尽 责的 原则管理和 运用基金 财产； 
4. 配备足够 的具有专 业资格的 人员进行 基金投资 分析 、 决策， 以专业 化的经营 方式管理
和运作基金 财产； 
5. 建立健全 内部风险 控制、 监察与 稽核、 财务管 理及 人事管理等 制度， 保证所 管理的基
金财产和管 理人的财 产相互独 立， 对所管 理的不 同 基 金分别管理， 分别记账， 进行证券 投资； 63 
 
6. 除依据 《基金 法》 、 基金合 同及其他 有关规定 外， 不 得为自己及 任何第三 人谋取利 益，
不得委托第 三人运作 基金财产 ； 
7. 依法接受 基金托管 人的监督 ； 
8. 计算并公 告基金资 产净值， 确定基金 份额申购 、赎 回价格； 
9. 采取适当 合理的措 施使计算 基金份额 认购、 申购、 赎回和注销 价格 的方 法符合基 金合
同等法律文 件的规定 ； 
10. 按规定受 理申购和 赎回申请 ，及时、 足额支 付 赎 回款项 ； 
11. 进行基金 会计核算 并编制基 金财务会 计报告 ； 
12. 编制中期 和年度基 金报告； 
13. 严格按照 《基金法 》 、基金 合 同及其 他有关规 定， 履行信息披 露及报告 义务； 
14. 保守基金 商业秘密 ， 不得泄 露基金投 资计划、 投资 意向等 ， 除 《 基金法》 、 基金合同
及其他有关 规定另有 规定外， 在基金信 息公开披 露前 应予保密， 不得向他 人泄露； 
15. 按照基金 合同的约 定确定基 金收益分 配方案 ，及 时向基金份 额持有人 分配收益 ； 
16. 依据 《基金 法》 、 基金 合同及其 他有关规 定召集基 金份额持有 人大会或 配合基金 托管
人、基金份 额持有人 依法召集 基金份额 持有人大 会； 
17. 保存基金 财产管理 业务活动 的记录、 账册、 报表 和其他相关 资料； 
18. 以基金管 理人名义， 代表基金 份额持有 人 利益行 使 诉讼权利或 者实施其 他法律行 为； 
19. 组织并参 加基金财 产清算小 组，参与 基金财 产的 保管、清理 、估价、 变现和分 配； 
20. 因违反基金合 同导致基金 财产的损失 或损害基金 份额持有人合法 权益，应当 承担赔
偿责任，其 赔偿责任 不因其退 任而免除 ； 
21. 基金托管人违 反基金合同 造成基金财 产损失时， 应为基金份额持 有人利益向 基金托
管人追偿； 
22. 按规定向 基金托管 人提供基 金份额持 有人名 册资 料； 
23. 面临解散、依 法被撤销或 者被依法宣 告破产时， 及时报告中国证 监会并通知 基金托
管人； 
24. 执行生效 的基金份 额持有人 大会决议 ； 
25.不从事任 何有损基 金及其他 基金当事 人利益 的活 动； 
26. 依照法律法规 为基金的利 益对被投资 公司行使股 东权利，为基金 的利益行使 因基金
财产投资于 证券所产 生的权利 ，不谋求 对上市公 司的 控股和直接 管理； 
27. 法律法规 、中国证 监会和基 金合同规 定的其 他义 务。 
 
（三）基金托管人的权利与义务 
根据《基金 法》及其 他有关法 律法规， 基金托管 人的 权利为： 
1. 依基金合 同约定 获 得基金托 管费 以及 法律法规 规定 或监管部门 批准的其 他收入 ； 64 
 
2. 监督基金 管理人对 本基金的 投资运作 ； 
3. 自本基金 合同生效 之日起， 依法保管 基金资产 ； 
4. 在基金管 理 人更换 时，提名 新任基金 管理人； 
5. 根 据本基 金合同及 有关规定 监督基金 管理人 ， 对于 基金管理人 违反本基 金合同或 有关
法律法规规定 的行为， 对 基金资产、 其 他当事人 的利 益造成重大 损失的情形 ， 应及时呈 报中
国证监会， 并采取必 要措施保 护基金及 相关当事 人的 利益； 
6. 依法召集 基金份额 持有人大 会； 
7. 按规定取 得基金份 额持有人 名册资料 ； 
8. 法律法规 和基金合 同 规定的 其他权利 。 
根据《基金 法》及其 他有关法 律法规， 基金托管 人的 义务为： 
1. 安全保管 基金财产 ； 
2. 设立专门 的基金托 管部， 具有符 合要求的 营业场所 ， 配备足够的、 合格 的熟悉基 金托
管业务的专 职人员， 负责基金 财产托管 事宜； 
3. 对所托管 的不同基 金财产分 别设置账 户，确保 基金 财产的完整 与独立； 
4. 除依据 《基金 法》 、 基金合 同及其他 有关规定 外， 不 得为自己及 任何第三 人谋取利 益，
不得委托第 三人托管 基金财产 ； 
5. 保管由基 金管理人 代表基金 签订的与 基金有关 的重 大合同及有 关凭证； 
6. 按规定开 设基金财 产的资金 账户和证 券账户； 
7. 保守基金商业 秘密 ，除《 基金法》 、基 金合同及其 他有关规定另有 规定外，在 基金信
息公开披露 前应予保 密，不得 向他人泄 露； 
8. 对基金财 务会计报 告、 中期和 年度基金 报告出具 意 见， 说明 基金 管理人在 各重要方 面
的运作是否 严格按照 基金合同 的规定进 行；如果 基金 管理人有未 执行基金 合同规定 的行为，
还应当说明 基金托管 人是否采 取了适当 的措施； 
9. 保存基金 托管业务 活动的记 录、账册 、报表和 其他 相关资料； 
10. 按照基金 合同的约 定，根据 基金管理 人的投 资指 令，及时办 理清算、 交割事宜 ； 
11. 办理与基 金托管业 务活动有 关的信息 披露事 项； 
12. 复核、审 查基金管 理人计算 的基金资 产净值 和基 金份额申购 、赎回价 格； 
13. 按照规定 监督基金 管理人的 投资运作 ； 
14. 按规定制 作相关账 册并与基 金管理人 核对； 
15. 依据基金 管理 人的 指令或有 关规定向 基金份 额持 有人支付基 金收益和 赎回 款项 ； 
16. 按照规定召集 基金份额持 有人大会或 配合基金份 额持有人依法自 行召集基金 份额持
有人大会； 
17. 因违反基金合 同导致基金 财产损失， 应承担赔偿 责任，其赔偿责 任不因其退 任而免
除； 65 
 
18. 基金管理 人因违反 基金合同 造成基金 财产损 失时 ，应为基金 向基金管 理人追偿 ； 
19. 参加基金 财产清算 小组，参 与基金财 产的保 管、 清理、估价 、变现和 分配； 
20. 面临解散、依 法被撤销或 者被依法宣 告破产时， 及时报告中国证 监会和银行 业监督
管理机构， 并通知基 金管理人 ； 
21. 执行生效 的基 金份 额持有人 大会决议 ； 
22. 不从事任 何有损基 金及其他 基金当事 人利益 的活 动； 
23. 建立并保 存基金份 额持有人 名册； 
24. 法律法规 、中国证 监会和基 金合同规 定的 其 他义 务。 
 
二、基金份额持有人大会召集、议事及 表决的程序和 规则 
( 一) 基金 份额持 有人 大会由 基金 份额持 有人 或基金 份额 持有 人的合 法授 权代表 共同 组
成。 基金份 额持有人 持有的每 一基金份 额具有同 等的 投票权。 
(二) 召开事 由 
1. 当出现或 需要决定 下列事由 之一的 ， 经基金 管理人 、 基金托 管人或持 有基金份 额 10%
以上(含10% ， 下同)的基金 份额持有 人(以基 金管理人 收到提议 当 日的基金 份额计算 ， 下同)
提议时，应 当召开基 金份额持 有人大会 ： 
(1) 终止基金 合同； 
(2) 转换基金 运作方式 ； 
(3) 变更基金 类别； 
(4) 变更基金 投资目标 、 投资 范 围或 投资 策略 ， 但由 于目标 ETF 基 金交易方 式变更、 终
止上市或基 金合同终 止而变更 基金投资 目标、范 围或 策略的情况 除外 ； 
(5) 变更基金 份额持有 人大会程 序； 
(6) 更换基金 管理人 、 基金托管 人； 
(7) 提高基金管理 人、基金托 管人的报酬 标准 ，但法 律法规要求提高 该等报酬标 准的除
外 ； 
(8) 本基金与 其他基金 的合并 ； 
(9) 对基金合 同当事人 权利、义 务产生重 大影响 的 其 他事项； 
(10)法律法 规 、基金 合同或中 国证监会 规定的其 他情 形。 
2. 出现以下 情形之一 的， 可由基 金管理人 和基金托 管 人协商后修 改 基金合 同 ， 不需召 开
基金份额持 有人大会 ： 
(1) 调低基金 管理费、 基金托管 费和其他 应由基 金承 担的费用； 
(2) 在法律法规和 本基金合同 规定的范围 内变更基金 的申购费率、收 费方式或调 低赎回
费率； 
(3) 法律法规 要求增加 的基金费 用的收取 ； 66 
 
(4) 由于目标 ETF 基金交 易方式变 更、终止 上市或基 金合同终止 而变更基 金投资目 标、
范围或策略 ； 
(5) 因相应的 法律法规 发生变动 必须对基 金合同 进行 修改； 
(6) 对基金合 同的修改 不涉及本 基金合同 当事人 权利 义务关系发 生重大变 化； 
(7) 基金合同 的修改对 基金份额 持有人利 益无实 质性 不利影响； 
(8) 经中国证监会 允许，基金 管理人、代 销机构、登 记结算机构在法 律法规规定 的范围
内调整有关 基金认购 、申购、 赎回、转 换、非交 易过 户、转托管 等业务的 规则 ； 
(9) 按照法律 法规或本 基金合同 规定不需 召开基 金份 额持有人大 会的其他 情形。 
(三) 召集人 和召集方 式 
1. 除法律法 规或本基 金合同另 有约定外， 基金份额 持 有人大会由 基金管理 人召集。 基 金
管理人未按 规定召集 或者不能 召集时， 由基金托 管人 召集。 
2. 基金 托管人 认为 有必 要召开 基金 份额持 有人 大会 的， 应当 向基金 管理 人提 出书面 提
议。 基金管理 人应当自 收到书面 提议之日 起 10 日 内决 定是否召集， 并书面告 知基金托 管人。
基金管理人 决定召集 的， 应当自 出具书面 决定之日 起60 日内召开； 基金管理 人决定不 召集，
基金托管人 仍认为有 必要召开 的，应当 自行召集 。 
3. 代表基金 份额 10%以上 （含 10% ，下同） 的基金份 额持有人认 为有必要 召开基金 份额
持 有人 大会的 ，应当 向基 金管理 人提出 书面 提议。 基金 管理 人应当 自收到 书面 提议之 日起
10 日内决定是否 召集，并书 面告知提出 提议的基金 份额持有人代表 和基金托管 人 。基金管
理人决定召 集的，应 当自出具 书面决定 之日起 60 日 内召开；基 金管理人 决定不召 集，代表
基 金份额 10%以 上的基 金份额 持有 人仍认 为有 必要召开 的， 应当向 基金 托管人 提出 书面 提
议。基金托 管人应当 自收到书 面提议之 日起 10 日内 决定是否召 集，并书 面告知提 出提议的
基 金份 额持有 人代表 和基 金管理 人；基 金托 管人决 定召 集的 ，应当 自出具 书面 决定之 日起
60 日内召开 。 
4. 代表基金 份额 10% 以上的基 金份额持 有人就同 一事 项要求召开 基金份额 持有人大 会，
而基金管理 人、 基 金托管人 都不召集 的， 代表基金 份 额 10% 以上的 基金份 额持有人 有权自行
召集基金 份 额持有人 大会，但 应当至少 提前 30 日向 中国证监会 备案。 
5. 基金份额 持有人依 法自行召 集基金份 额持有人 大会 的， 基金管理 人、 基金托 管人应当
配合，不得 阻碍、干 扰。 
(四) 召开基 金份额持 有人大会 的通知时 间、通知 内容 、通知方式 
1. 基金份额 持有人大 会的召集 人(以下简 称“召 集人 ”)负责选择 确定开会 时间、地 点、
方式和权益 登记日。 召开基金 份额持有 人大会， 召集 人必须于会 议召开日前 30 日在至 少一
家指定媒体 公告。基 金份额持 有人大会 通知须至 少载 明以下内容 ： 
(1) 会议召开 的时间、 地点和出 席方式； 
(2) 会议拟审 议的主要 事项； 67 
 
(3)会议形式 ； 
(4) 议事程序 ； 
(5) 有权出席 基金份额 持有人大 会的基金 份额持 有人 权益登记日 ； 
(6) 代理投票 的授权委 托书的内 容要求( 包括但不 限于 代理人身份、 代 理权限和 代理有效
期限等)、送 达时间和 地点； 
(7) 表决方式 ； 
(8) 会务常设 联系人姓 名、电话 ； 
(9) 出席会议 者必须准 备的文件 和必须履 行的手 续； 
(10)召集人 需要通知 的其他事 项。 
2. 采用通讯 方式开会 并进行表 决的情况 下， 由召集 人 决定通讯方 式和表决 方式， 并在 会
议通知中说 明本次基 金份额持 有人大会 所采取的 具体 通讯方式、 委托 的公证机 关及其联 系方
式和联系人 、表 决意 见寄交的 截止时间 和收取方 式。 
3. 如召集人 为基金管 理人， 还应另 行通知基 金托管人 到指定地点 对表决意 见的计票 进行
监督； 如召集 人为基金 托管人， 则 应另行通 知基金管 理人到指定 地点对表 决意见的 计票进行
监督； 如召集 人为基金 份额持有 人， 则应另 行通知基 金管理人和 基金托管 人到指定 地点对表
决 意见 的计票 进行监 督 。 基金管 理人或 基金 托管人 拒不 派代 表对表 决意见 的计 票进行 监督
的，不影响 计票和表 决结果 。 
(五) 基金份 额持有人 出席会议 的方式 
1. 会议方式 
(1) 基金份额 持有人大 会的召开 方式包括 现场开 会和 通讯方式开 会 。 
(2) 现场开会由基 金 份额持有 人本人出席 或通过授权 委托书委派其代 理人出席， 现场开
会时基金管 理人和基 金托管人 的授权代 表应当出 席 ， 如基金 管理 人 或基金 托管人 拒 不派代表
出席 的，不 影响表决 效力。 
(3) 通讯方式 开会指按 照本基金 合同的 相 关规定 以召 集人约定的 非现场方 式进行表 决。 
(4) 会议的召 开方式由 召集人确 定。 
2. 召开基金 份额持有 人大会的 条件 
(1) 现场开会 方式 
在同时符合 以下条件 时，现场 会议方可 举行 ： 
1) 对到会者 在权益登 记日持有 基金份额 的统计显 示， 全部有效凭 证所对应 的基金份 额应
占权益登记 日基金总 份额的 50% 以上(含50% ，下 同) ； 
2) 到会的基 金份额持 有人身份 证明及持 有基金份 额的 凭证、 代理人 身份证明、 委托人持
有基金份额 的凭证及 授权委托 代理手续 完备， 到会者 出具的相关 文件符合 有关法律 法规和基
金 合同 及会议 通知的 规定 ，并且 持有基 金份 额的凭 证与 基金 管理人 持有的 注册 登记资 料相
符。 68 
 
(2) 通讯开会 方式 
在同时符合 以下条件 时， 通讯 会议方可 举行 ： 
1) 召集人按 本基金合 同规定公 布会议通 知后，在 表决 截止日前公 布 2 次提 示性公告 ； 
2) 召集人按 基金合同 规定通知 基金托管 人或/和 基金 管理人(分别 或共同称 为 “监督人” )
到指定地点 对表决意 见的计票 进行监督 ； 
3) 召集 人在 监 督人 和公 证机关 的监 督下按 照会 议通 知规 定的 方式收 取和 统计 基金份 额
持有人的表 决意见， 如基金 管 理人 或基 金托管人 经通 知拒不到场 监督的， 不影响表 决效力； 
4) 本人 直接出 具意 见和 授权他 人代 表出具 意见 的基 金份 额持 有人 所 代表 的基 金份额 占
权益登记日 基金总份 额的 50% 以上； 
5) 直接 出具意 见的 基金 份额持 有人 或受托 代表 他人 出具 意见 的代理 人提 交的 持有基 金
份额的凭证、 授 权委托书 等文件符 合法律法 规、 基金 合同和会议 通知的规 定， 并与注册 登记
机构记录相 符。 
(六) 议事内 容与程序 
1. 议事内容 及提案权 
(1) 议事内容 为本基金 合同规定 的召开基 金份额 持有 人大会事由 所涉及的 内容。 
(2) 基金管理人、 基金托管人 、单独或合 并持有权益 登记日本基金总 份额 10%以 上的基
金 份额 持有人 可以在 大会 召集人 发出会 议通 知前就 召开 事由 向大会 召集人 提交 需由基 金份
额持有人大 会审议表 决的提案 。 
(3) 对于基金 份额持有 人提交的 提案，大 会召集 人应 当按照以下 原则对提 案进行审 核： 
关联性。 大会 召集人对 于基金份 额持有人 提案涉及 事 项与基金有 直接关系， 并且不超 出
法律法规和 基金合同 规定的基 金份额持 有人大会 职权 范围的， 应提 交大会审 议； 对于不 符合
上述要求的， 不提交基 金份额持 有人大会 审议。 如果 召集人 决定 不将基金 份额持有 人提案提
交大会表决 ，应当在 该次基金 份额持有 人大会上 进行 解释和说明 。 
程序性。 大会 召集人可 以对基金 份额持有 人的提案 涉 及的程序性 问题做出 决定。 如将 其
提案进行分 拆或合并 表决， 需征得 原提案人 同意； 原 提案人不同 意变更的， 大 会主持人 可以
就程序性问 题提请基 金份额持 有人大会 做出决定， 并 按照基金份 额持有人 大会决定 的程序进
行审议。 
(4) 单独 或合并 持有 权益 登记 日基金 总份 额 10％ 以上的 基金 份额 持有人 提交 基金 份额
持有人大会 审议表决 的提案， 基金 管理人或 基金托管 人提交基金 份额持有 人大会审 议表决的
提案，未获 基金份额 持 有人大 会审议通 过，就同 一提 案再次提请 基金份额 持有人大 会审议，
其时间间隔 不少于 6 个月。法 律法规另 有规定的 除外 。 
(5) 基金份额持有 人大会的召 集人发出召 开会议的通 知后，如果需要 对原有提案 进行修
改，应当在 基金份额 持有人大 会召开前 30 日及时公 告。否则， 会议的召 开日期应 当顺延并
保证至少与 公告日期 有 30 日的 间隔期。 69 
 
2. 议事程序 
(1) 现场开会 
在现场开会 的方式下 ，首先由 大会主持 人按照规 定程 序宣布会议 议事程序 及注意事 项，
确定和公布 监票人， 然后 由大会主 持人宣读 提案， 经 讨论后进行 表决， 经合法 执业的律 师见
证后形成大 会决议。 
大会由召集 人授权代 表主持。 基 金管理人 为召集人 的 ， 其 授权代表 未能主持 大会的情 况
下，由基金 托管人授 权代表主 持；如果 基金管理 人和 基金托管人 授权代表 均未能主 持大会，
则 由出 席大会 的基 金份额 持有 人和代 理人 以所代 表的基 金份额 50%以 上多数 选举产 生一 名
代表作为该 次基金份 额持有人 大会的主 持人。 
召集人应当 制作出席 会议人员 的签名册 。签名册 载明 参加会议人 员姓名(或 单位名称)、
身份证号码 、持有或 代表有表 决权的基 金份额数量 、 委托人姓名( 或单位名 称)等事 项。 
(2) 通讯方式 开会 
在通讯表决 开会的方 式下，首 先由召集 人提前 30 日 公布提案， 在所通知 的表决截 止日
期后 2 个工 作日内在 公证机关 及监督人 的监督下 由召 集人统计全 部有效表 决并形成 决议。 如
监督人经通 知但拒绝 到场监督 ，则在公 证机关监 督下 形成的决议 有效。 
3. 基金份额 持有人大 会不得对 未事先公 告的议事 内容 进行表决。 
(七) 决议形 成的条件 、表决方 式、程序 
1. 基金份额 持有人所 持每一基 金份额享 有平等的 表决 权。 
2. 基金份额 持有人大 会决议分 为一般决 议和特别 决议 ： 
(1) 一般决议 
一 般决 议须经 出席 会议 的基金 份额 持有人(或 其代 理人)所 持表 决权的 50%以上 通过 方
为有效，除下列(2) 所规定的 须以特别决 议通过事项 以 外的其他事项 均以一般决 议的方式通
过； 
(2) 特别决议 
特别决议须经出 席会议的基 金份额持有 人(或其代理 人)所持表决权的 三分之二以 上(含
三分之二) 通过方 为有效；涉 及更换基金 管理人、更 换基金托管人、 转换基金运 作方式 、终
止基金合同 必须以特 别决议通 过方为有 效。 
3. 基金份额 持有人大 会决定的 事项， 应当 依法报中 国 证监会核准 或者备案， 并予以公 告。 
4. 采取通讯 方式进行 表决时， 除 非在计票 时有充分 的 相反证据证 明， 否则表 面符合法 律
法规和会议 通知规定 的表决意 见即视为 有效的表 决， 表决意见模 糊不清或 相互矛盾 的视为弃
权表决， 但 应当计入 出 具意见 的基金份 额持有人 所代 表的基金份 额总数 。 
5. 基金份额 持有人大 会采取记 名方式进 行投票表 决。 
6. 基金份额 持有人大 会的各项 提案或同 一项提案 内并 列的各项议 题应当分 开审议、 逐项
表决。 70 
 
(八) 计票 
1. 现场开会 
(1) 如基金份额持 有人大会由 基金管理人 或基金托管 人召集，则基金 份额持有人 大会的
主 持人 应当在 会议开 始后 宣布在 出席会 议的 基金份 额持 有人 和代理 人中推 举两 名基金 份额
持有人代表 与大会召 集人授权 的一名监 督员共同 担任 监票人； 如大会 由基金份 额持有人 自行
召集， 基金份额 持有人大 会的主持 人应当在 会议开始 后宣布在出 席会议的 基金 份额 持有人和
代理人中推 举两名基 金份额持 有人代表 与基金管 理人 、 基金托管人授 权的一名 监督员共 同担
任监票人； 但 如果基金 管理人和 基金托管 人的授权 代 表未出席， 则 大会主持 人可自行 选举三
名基金份额 持有人代 表担任监 票人。 
(2) 监票人应当在 基金份额持 有人表决后 立即进行清 点，由大会主持 人当场公布 计票结
果。 
(3) 如大会主持人 对于提交的 表决结果有 异议，可以 对投票数进行重 新清点；如 大会主
持人未进行 重新清点， 而 出席大会 的基金份 额持有人 或代理人对 大会主持 人宣布的 表决结果
有异议， 其有 权在宣布 表决结果 后立即要 求重新清 点 ， 大会主持人 应当立 即 重新清点 并公布
重新清点结 果。重新 清点仅限 一次。 
2. 通讯方式 开会 
在通讯方式 开会的情 况下， 计票 方式为： 由 大会召集 人授权的两 名监票人 在监督人 派出
的授权代表 的监督下 进行计票， 并由公证 机关对其 计 票过程予以 公证； 如监 督人经通 知但拒
绝到场监督， 则大会召 集人可自 行授权 3 名监票人 进 行计票， 并由 公证机关 对其计票 过程予
以公证。 
(九)基金份 额持有人 大会决议 报中国证 监会核准 或备 案后的公告 时间、方 式 
1. 基金份额 持有人大 会通过的 一般决议 和特别决 议， 召集人应当 自通过之 日起 5 日 内报
中国证监会 核准或者 备案。 基金份 额持有人 大会 决定 的事 项自中 国证监会 依法核准 或者 出具
无异议意见 之日起生 效。 
2. 生效的基 金份额持 有人大会 决议对全 体基金份 额持 有人、 基金管 理人、 基金 托管人均
有约束力。 基 金管理人、 基金托管 人和基金 份额持有 人应当执行 生效的基 金份额持 有人大会
决 议。 
3. 基金份额 持有人大 会决议应 自生效之 日起 2 日 内在 至少一家指 定媒体公 告。 如果采用
通讯方式进 行表决， 在 公告基金 份额持 有人大会 决议 时， 必须将公 证书全文 、 公证机 构、 公
证员姓名等 一同公告 。 
(十) 鉴于本 基金是目 标 ETF 的 联接基金， 本 基金的基 金份额持有 人可以凭 所持有的 本基
金份额直接 参加或者 委派代表 参加目 标ETF 基金 份额 持有人大会 并表决。 在计 算参会份 额和
票 数时 ，本基 金的基 金份 额持有 人持有 的享 有表决 权的 参会 份额数 和表决 票数 为：在 目标
ETF 基金份额 持有人 大会的权 益登记日， 本 基金持有 目标基金份 额的总数 乘以该持 有人所持71 
 
有的本基金 份额占本 基金总份 额的比例， 计 算结果按 照四舍五入 的方法， 保留 到整数位。 本
基金份额折 算为目标ETF 后的 每一参会 份额和目 标 ETF 的每一参会 份额拥 有平等的 投票权。 
(十一)法律 法规或监 管部门对 基金份额 持有人大 会另 有规定的， 从其规定 。 
 
三、基金收益分配原则、执行方式 
(一) 基金收益 的构成 
本基金合同 项下基金 收益是指 基金利润。 基 金利润指 基金利息收 入、 投资收益、 公 允价
值变动收益 和其他收 入扣除相 关费用后 的余额； 基金 已实现收益 指基金利 润减去公 允价值变
动收益后的 余额。 
(二) 基金 可 供分配利 润 
基 金可 供分配 利润 指截 至收益 分配 基准日 基金 未分 配利 润与 未分配 利润 中已 实现收 益
的孰低数。 
(三) 收益分 配原则 
本 基金收益 分配应遵 循下列原 则： 
1. 本基金的 每份基金 份额享有 同等分配 权； 
2. 本基金收 益每年最 多分配 12 次， 每份基 金份额每 次基金收益 分配比例 不得低于 基金
收益分配基 准日每份 基金份额 可供分配 利润的 10% ； 
3. 若基金合 同生 效不 满 3 个月 则可不进 行收益分 配； 
4. 本基金收 益分配方 式分为两 种： 现金分 红与红利 再 投资， 投资人 可选择现 金红利或 将
现金红利按 除权后的 单位净值 自动转为 基金份额 进行 再投资； 若投 资人不选 择， 本基金 默认
的收益分配 方式是现 金分红； 
5. 基金收益 分配后每 一基金份 额净值不 能低于面 值， 即基金收益 分配基准 日的基金 份额
净值减去每 单位基金 份额收益 分配金额 后不能低 于面 值； 
6． 法律法规 或监管机 构另有规 定的从其 规定。 
(四) 收益分 配方案 
基金收益分 配方案中 应载明 收 益分配基 准日以及 该日 的可供分配 利润、 基金收 益分配对
象、分配原 则、分配 时间 、分 配数额及 比例、分 配方 式、支付方 式等内容 。 
(五) 收益分 配的时间 和程序 
1. 基金收益 分配方案 由基金管 理人拟订 ， 由基金 托管 人 复核， 依照 《信息披 露办法》 的
有关规定在 指定媒体 上公告并 报中国证 监会备案 ； 
2. 基金红利 发放日距 离收益分 配基准日 （ 即可供分 配 利润计算截 止日） 的时 间不得超 过
15 个工作日 ； 
3.在收益分配方案公布后，基金管理人 依据具体方 案 的规定 就支付的现金红利向基金
托管人发送 划款指令 ，基金托 管人按照 基金管理 人的 指令及时进 行分红资 金的划付 。 72 
 
(六)基金收 益分配中 发生的费 用 
收益分配时所发生的银行转账或其他手续 费用由投 资 人自行承担。当投资 人的现金红
利小于一定 金额， 不足 以支付银 行转账或 其他手续 费 用时， 基金 注 册登记机 构 可将投 资 人的
现金红利按 除权后的 单位净值 自动转为 基金份额 。 
 
四、与基金财产管理、运作有关费用的 提取、支付方 式与比例 
(一) 基金费 用的种类 
1. 基金管理 人的管理 费； 
2. 基金托管 人的托管 费； 
3. 基金财产 拨划支付 的银行费 用； 
4. 基金合同 生效后的 基金信息 披露费用 ； 
5. 基金份额 持有人大 会费用； 
6. 基金合同 生效后与 基金有关 的会计师 费和律师 费； 
7. 基金的证 券交易费 用； 
8、 基金的指 数使用费 ； 
9. 在中国证 监会规定 允许的前 提下， 本基 金可以从 基 金财产中计 提销售服 务费， 具体 计
提方法、计 提标准在 招募说明 书或相关 公告中载 明； 
10. 依照国家 有关规定 和基金合 同约定可 以 在基 金财 产中列支的 其他费用 。 
本基金终止 清算时所 发生费用 ，按实际 支出额从 基金 财产总值中 扣除。 
(二) 上述基 金费用由 基金管理 人在法律 规定的范 围内 参照公允的 市场价格 确定， 法律法
规另有规定 时从其规 定。 
(三) 基金费 用计提方 法、计提 标准和支 付方式 
1. 基金管理 人的管理 费 
本基金管理费 按 前一日 基金资 产净值 扣除 所持有 ETF 基金份额部分 的基金资产后 的余
额（若为负 数，则取0）的0.5% 年费率 计提。 管 理费 的 计算方法 如下： 
H＝E ×年管 理费率÷ 当年天数 
H 为每日应计 提的基 金管理费 
E 为前一日基 金资产 净值 － 前 一日 所持 有 ETF 基 金份 额部分的基 金资产 ， 若为负 数， 则
E 取 0 
基金管理费 每日计提， 按月支付。 由基金管 理人向基 金 托管人发送 基金管理 费划付指 令，
经基金托管 人复核后 于次月首 日起 5 个 工作日内 从基 金财产中一 次性支付 给基金管 理人， 若
遇法定节假 日、休息 日，支付 日期顺延 。 
2. 基金托管 人的托管 费 
本 基金托管费按 前一日 基金资 产净值 扣除 所持有 ETF 基金份额部分 的基金资产后 的余73 
 
额（若为负 数，则取0）的0.1% 年费率 计提。 托 管费 的 计算方法 如下： 
H＝E ×年托 管费率÷ 当年天数 
H 为每日应计 提的基 金托管费 
E 为前一日的 基金资 产净值 － 前一日所 持有 ETF 基金 份额部分的 基金资产 ，若为负 数，
则 E 取 0 
基金托管费 每日计提， 按月支付。 由基金管 理人向基 金 托管人发送 基金托管 费划付指 令，
经基金托管 人复核后 于次月首 日起 5 个 工作日内 从基 金财产中一 次性支付 给基金托 管人， 若
遇法定节假 日、休息 日，支付 日期顺延 。 
3. 除管理费 和托管费 之外的基 金费用， 由基 金托管人 根据其他有 关法规及 相应协议 的规
定，按费用 支出金额 支付，列 入或摊入 当期基金 费用 。 
(四) 不列入 基金费用 的项目 
基 金管 理人和 基金 托管 人因未 履行 或未完 全履 行义 务导 致的 费用支 出或 基金 财产的 损
失， 以及处理 与基金运 作无关的 事项发生 的费用等 不 列入基金费 用。 基金 合 同生效前 所发生
的信息披露 费、律师 费和会计 师费以及 其他费用 不从 基金财产中 支付。 
(五) 基金管 理人和基 金托管人 可根据基 金发展情 况调 整基金管理 费率和基 金托管费 率。
降低基金管 理费率和 基金托管 费率， 无 须召开 基金份 额持有人大 会。 基金 管理人必 须 依照 《信
息披露办法 》的有关 规定 于新 的费率实 施 前 在至 少一 家 指定媒体 上刊登公 告。 
(六) 基金税 收 
基金和 基金 份额持 有 人根据 国 家法律法 规的规定 ，履 行纳税义务 。 
 
五、基金财产的投资方向和投资限制 
（一）投资目标 
通过投资于 380ETF ， 紧密跟踪 业绩比较 基准，追 求跟 踪偏离度和 跟踪误差 最小化。 
 
（二）投资范围 
本基金主要投资 于 380ETF 、标的指数成 份股、备选 成份股。为更好 地实现投资目 标，
本基金可少 量投资于 非成份股 （ 包括中小 板、 创业板 及其他经中 国证监会 核准上市 的股票） 、
新股、 债券、 股指期 货及中国 证监会允 许基金投 资的 其他金融工 具， 但须符合 中国证监 会的
相关规定。 其中投资于 380ETF 的比例 不少于基 金资 产净值的 90% ， 基金保留 的 现金或 者到
期日在一年以内 的政府债券 的比例合计 不低于基金 资 产净值的 5%， 权证、股指期 货及其他
金融工具的 投资比例 依照法律 法规或监 管机构的 规定 执行。 
如法律法规 或监管机 构以后允 许基金投 资其他品 种， 基金管理人 在履行适 当程序后， 可
以将其纳入 投资范围 。 
（三）禁止行为 74 
 
为维护基金 份额持有 人的合法 权益，基 金财产不 得用 于下列投资 或者活动 ： 
(1) 承销证券 ； 
(2) 向他人贷 款或者提 供担保； 
(3) 从事承担 无限责任 的投资； 
(4) 买卖除目 标 ETF 外的 其他基 金份额， 但是 法 律法 规或 国务院 另有规定 的除外； 
(5) 向其基金管理 人、基金 托 管人出资或 者买卖其基 金管理人、基金 托管人发行 的股票
或者债券； 
(6) 买卖与其基金 管理人、基 金托管人有 控股关系的 股东或者与其基 金管理人、 基金托
管人有其他 重大利害 关系的公 司发行的 证券或者 承销 期内承销的 证券 ， 但在法 律法规或 监管
机构允许的 情况下， 目标 ETF 与标的指 数成份股 除外 ； 
(7) 从事内幕 交易、操 纵证券交 易价格及 其他不 正当 的证券交易 活动； 
(8) 依照法律 法规有关 规定，由 中国证监 会规定 禁止 的其他活动 ； 
(9) 法律法规或 监 管部门取消 上述限制， 如适用于本 基金，则本基金 投资不再受 相关限
制 。 
 
（四）投资组合限制 
基金的投资 组合将遵 循以下限 制： 
(1) 本基金持 有的全部 权证，其 市值不得 超过基 金资 产净值的 3％； 
(2) 本基金管 理人管理 的全部基 金持有的 同一权 证， 不得超过该 权证的 10 ％； 
(3) 本 基 金 在 任 何 交 易 日 买 入 权 证 的 总 金 额 ， 不 得 超 过 上 一 交 易 日 基 金 资 产 净 值 的
0.5 ％； 
(4) 基金财产参与 股票发行申 购，本基金 所申报的金 额不超过本基金 的总资产， 本基金
所申报的股 票数量不 超过拟发 行股票公 司本次发 行股 票的总量； 
(5) 在任何交 易日日终 ， 持 有的买入 股指期货 合约价 值， 不得 超过基金 资产净值 的 10%；
在任何交易日日 终，持有的 买入期货合 约价值与 有 价 证券市值之和,不 得超过基金 资产净值
的 100％， 其 中，有 价证券指 股票、目标 ETF 、 债券 （不含到期 日在一年 以内的政 府债券） 、
权证、 资 产支持证 券、 买 入返售金 融资产 （不含质 押 式回购） 等 ； 在 任何交易 日日终 ， 持有
的卖出期货 合约价值 不得超过 基金持有 的股票和 目标 ETF 总市值的 20 ％； 在任何 交易日内
交易 （不 包括平仓 ） 的股 指期货合 约的成 交金额不 得 超过上一交 易日基金 资产净值 的 20％；
每个交易日 日终在扣 除股指期 货合约需 缴纳的交 易保 证金后， 应当保 持不低于 基金资产 净值
5 ％的现金或 到期日在 一年以内 的政府债 券；本 基金 所持有的股 票市值、 目标 ETF 和 买入、
卖出股指期 货合约价 值合计（ 轧差计算 ）不得超 过基 金资产净值 的 100％； 
(6) 本基金投资流 通受限证券 ，基金管理 人应事先根 据中国证监会相 关规定，与 基金托
管人在本基 金托管协 议中明确 基金投资 流通受限 证券 的比例， 根据 比例进行 投资。 基金 管理75 
 
人应制订严 格的投资 决策流程 和风险控 制制度， 防 范 流动性风险、 法律风险 和操作风 险等各
种风险。 
(7) 法律法规 或监管部 门对上述 比例限制 另有规 定的 ，从其规定 ； 
如果法律法 规对本基 金合同约 定投资组 合比例限 制进 行变更的， 以变更后 的规定为 准。
法律法规或 监管部门 取消 上述 限制， 如 适用 于本 基金 ，则本基金 投资不再 受相关限 制 。 
因证券市场 波动、 上市公 司合并、 基金 规模变动 、 股 权分置改革 中支付对 价 等基金 管理
人之外的因 素致使基 金投资比 例不符合 上述 规定 投资 比例的，基 金管理人 应当在 10 个 交易
日内进行调 整。 
基金管理人应当 自基金合同 生效之日起 6 个月内使 基金的投资组合 比例符合基 金合同
的有关约定 。 基金托 管人对基 金的投资 的监督与 检查 自本基金合 同生效之 日起开始 。 
 
六、基金资产净值的计算方法和公告方 式 
1. 基金份额 净值是按 照每个工作 日闭市 后， 基金资产 净值除以当 日基金份 额的余额 数量
计算，精确 到 0.0001 元，小数 点后第 5 位四舍 五入 。国家另有 规定的， 从其规定 。 
每个工作日 计算基金 资产净值 及基金份 额净值， 并按 规定公告。 
2. 基金 管理人 应每 个工 作 日对 基金 资产估 值。 基金 管理 人每 个 工作 日对 基金 资产估 值
后， 将基金份额 净值结果 发送基金 托管人， 经基 金托 管人复核无 误后， 由基金 管理人对 外公
布。 月末、 年中和年 末估值复 核与基金 会计账目 的核 对同时进行 。 
 
七、基金合同解除和终止的事由、程序 以及基金财产 的清算方式 
(一) 基金合 同的变更 
1. 基金合同 变更内容 对基金合 同当事人 权利、 义务 产 生重大影响 的， 应召开 基金份额 持
有人大会， 基金合同 变更的内 容应 经基 金份额持 有人 大会决议同 意。 
(1) 转换基金 运作方式 ； 
(2) 变更基金 类别； 
(3) 变更基金 投资目标 、 投资 范 围或 投资 策略 ， 但由 于目标 ETF 基 金交易方 式变更、 终
止上市或基 金合同终 止而变更 基金投资 目标、范 围或 策略的情况 除外 ； 
(4) 变更基金 份额持有 人大会程 序； 
(5) 更换基金 管理人 、 基金托管 人； 
(6) 提高基金管理 人、基金托 管人的报酬 标准。但根 据 适用的 相关规 定 提高该等 报酬标
准的除外 ； 
(7) 本基金与 其他基金 的合并 ； 
(8) 对基金合 同当事人 权利、义 务产生重 大影响 的其 他事项； 
(9) 法律法规 、基金合 同或中国 证监会 规 定的其 他情 形。 76 
 
但出现下列 情况时， 可 不经基金 份额持有 人大会决 议 ， 由基金管理 人和基金 托管人同 意
变更后公布 ，并报中 国证监会 备案： 
(1) 调低基金 管理费、 基金托管 费和其他 应由基 金承 担的费用； 
(2) 在法律法规和 本基金合同 规定的范围 内变更基金 的申购费率、收 费方式或调 低赎回
费率； 
(3)法律法规 要求增加 的基金费 用的收取 ； 
(4)由于目标 ETF 基金交 易方式变 更、终止 上市或基 金合同终止 而变更基 金投资目 标、
范围或策略 ； 
(5)因相应的 法律法规 发生变动 必须对 基 金合同 进行 修改； 
(6)对基金合 同的 修改 不涉及本 基金合同 当事人 权 利 义务关系发 生 重大变 化； 
(7) 基金合同 的修改对 基金份额 持有人利 益无实 质性 不利影响； 
(8) 经过中国证监 会允许，基 金管理人、 注册登记机 构、代销机构在 法律法规规 定的范
围内调整有 关基金认 购、申购 、赎回、 转换、非 交易 过户、转托 管等业务 的规则； 
(9) 按照法律 法规或本 基金合同 规定不需 召开基 金份 额持有人大 会的其他 情形。 
2. 关于变更 基金合同 的基金份 额持有人 大会决议 应报 中国证监会 核准或备 案， 并于中国
证监会核准或出 具无异议意 见后生效执 行， 并自生 效 之日起 2 日内 在至少一家指 定媒体 公
告。 
(二) 本基金 合同的终 止 
有下列情形 之一 的， 本基金合 同经中国 证监会核 准后 将终止： 
1. 基金份额 持有人大 会决定终 止的； 
2. 基金 管理人 因解 散、 破产、 撤销 等事由 ，不 能继 续担 任基 金管理 人的 职务 ，而 在 6
个月内 无其 他适当的 基金管理 公司承 接 其原有权 利义 务； 
3. 基金 托管人 因解 散、 破产、 撤销 等事由 ，不 能继 续担 任基 金托管 人的 职务 ，而在 6
个月内无其 他适当的 托管机构 承接其原 有权利义 务； 
4. 中国证监 会规定的 其他情况 。 
(三) 基金财 产的清算 
1. 基金财产 清算组 
(1) 基金合同终止 时，成立基 金财产清算 组，基金财 产清算组在中国 证监会的监 督下进
行基金清算 。 
(2) 基金财产清 算 组成员由基 金管理人、 基金托管人 、具有从事证券 相关业务资 格的注
册会计师、 律 师以及中 国证监会 指定的人 员组成。 基 金 财产清算组 可以聘用 必要的工 作人员。 
(3) 基金财产清算 组负责基金 财产的保管 、清理、估 价、变现和分配 。基金财产 清算组
可以依法进 行必要的 民事活动 。 
2. 基金财产 清算程序 77 
 
基金合同终 止， 应当按 法律法规 和本基金 合同的有 关 规定对基金 财产进行 清算。 基金 财
产清算程序 主要包括 ： 
(1) 基金合同 终止后， 发布基金 财产清算 公告； 
(2) 基金合同 终止时， 由基金财 产清算组 统一接 管基 金财产； 
(3) 对基金财 产进行清 理和确认 ； 
(4) 对基金财 产进行估 价和变现 ； 
(5) 聘请会计 师事务所 对清算报 告进行审 计； 
(6) 聘请律师 事务所出 具法律意 见书； 
(7) 将基金财 产清算结 果报告中 国证监会 ； 
(8) 参加与基 金 财产 有 关的民事 诉讼 ； 
(9) 公布基金 财产清算 结果； 
(10)对基金 剩余财产 进行分配 。 
3. 清算费用 
清算费用是 指基金财 产清算组 在进行基 金财产清 算过 程中发生的 所有合理 费用， 清算费
用由基金财 产清算组 优先从基 金财产中 支付。 
4. 基金财产 按下列顺 序清偿： 
(1) 支付清算 费用； 
(2) 交纳所欠 税款； 
(3) 清偿基金 债务； 
(4) 按基金份 额持有人 持 有的基 金份额比 例进行 分配 。 
基金财产未 按前款(1) －(3) 项 规定清偿 前，不分 配给 基金份额持 有人。 
5. 基金财产 清算的公 告 
基金财产清算公 告于 基金合 同终止并报中 国证监会备 案后 5 个工作日 内由基金财 产清
算组公告； 清 算过程中 的有关重 大事项须 及时公告； 基 金财产清算 结果经会 计师事务 所审计，
律师事务所 出具法律 意见书后 ，由基金 财产清算 组报 中国证监会 备案并公 告。 
6. 基金财产 清算账册 及文件的 保存 
基金财产清 算账册及 有关文件 由基金托 管人保存15 年以上。 
 
八、争议解决方式 
对于因基金 合同的订 立、 内容、 履行和 解释或与 基金 合同有关 的 争议， 基金合 同当事人
应尽量通过 协商、 调解 途径解决 。 不愿或 者不能通 过 协商、 调解解 决的 ， 任 何一方均 有权将
争议提交中 国国际经 济贸易仲 裁委员会， 按 照中国国 际经济贸易 仲裁委员 会届时有 效的仲裁
规则进行仲 裁。 仲裁地 点为 北京 市。 仲裁 裁决是终 局 的， 对各方当 事人均有 约束力， 仲裁费
用由败诉方 承担。 78 
 
争议处理期 间， 基金合 同当事人 应恪守 各自的职 责， 继续忠实、 勤 勉、 尽责 地履行基 金
合同规定的 义务，维 护基金份 额持有人 的合法权 益。 
本基金合同 受中国法 律管辖。 
 
九、基金合同存放地和投资者取得合同 的方式 
本基金合同 正本一式 八份， 除中 国证监会 和银行业 监 督管理机构 各持两份 外， 基金管 理
人和基金托 管人各持 有两份。 每份均具 有同等的 法律 效力。 
本基金合同 可印制成 册， 供投资人 在基金管 理人、 基 金托管人、 代销 机构和注 册登记机
构办公场所 查阅，但 其效力应 以基金合 同正本为 准。 
 79 
 
 
19. 基金托管协议的内容摘要 
 
一、基金托管协议当事人 
（一）基金 管理人 
名称：南方 基金管理 有限公司 
住所及办公地址 ：广东省深 圳市福田中心 区福华一路 六号免税商务大 厦塔楼 31 、32、
33 层整层 
邮政编码：518048 
法定代表人 ：吴万善 
成立日期：1998 年 3 月 6 日 
批准设立机 关及批准 设立文号 ： 中国证 监会证监 基字[1998]4 号 
组织形式： 有限责任 公司 
注册资本： 1.5 亿 元 
存续期间： 持续经营 
经营范围： 基金募集 ；基金销 售；资产 管理以及 中国 证监会许可 的其他业 务 
（二）基金 托管人 
名称：中国 建设银行 股份有限 公司(简称 ：中国 建设 银行) 
住所：北京 市西城区 金融大街25 号 
办公地址： 北京市西 城区闹市 口大街 1 号院 1 号楼 
邮政编码：100033 
法定代表人 ：郭树清 
成立日期：2004 年 09 月 17 日 
基金托管业 务批准文 号：中国 证监会证 监基字[1998]12 号 
组织形式： 股份有限 公司 
注册资本： 贰仟叁佰 叁拾陆亿 捌仟玖佰 零捌万肆 仟元 
存续期间： 持续经营 
经营范围 ： 吸收公 众存款 ； 发放短 期、 中 期、 长 期贷 款； 办理 国内外结 算； 办 理票据承
兑与贴现； 发 行金融债 券； 代理 发行、 代 理兑付、 承销 政府债券； 买 卖政府债 券、 金融 债券；
从事同业拆 借； 买卖、 代理买卖 外汇； 从 事银行卡 业 务； 提供信用 证服务及 担保； 代 理收付
款项及代理 保险业务； 提供保管 箱服务； 经 中国银行 业监督管理 机构等监 管部门批 准的其他
业务。 
 80 
 
二、基金托管人对基金管理人的业务监 督和核查 
（一） 基金托管 人根据有 关法律法 规的规定 及基金合 同的约定， 对基 金投资范 围、 投资
对象进行监 督。 基金合 同 明确约 定基金投 资风格或 证 券选择标准 的， 基金管 理人应按 照基金
托管人要求 的格式提 供投资品 种池， 以便 基金托管 人 运用相关技 术系统， 对 基金实际 投资是
否符合基金 合同关于 证券选择 标准的约 定进行监 督， 对存在疑义 的事项进 行核查。 
本基金主要投资 于 380ETF 、标的指数成 份股、备选 成份股。为更好 地实现投资目 标，
本基金可少 量投资于 非成份股 （ 包括中小 板、 创业板 及其他经中 国证监会 核准上市 的股票） 、
新股、债券 、股指期 货及中国 证监会允 许基金投 资的 其他金融工 具。其中 投资于 380ETF 的
比例不少于 基金资产 净值的 90% ， 基金保留 的现金或 者到期 日在 一年以内 的政府债 券的比例
合计不低于基金 资产净值的 5%，权证、 股指期货及 其他金融工具的 投资比例依 照法律法规
或监管机构 的规定执 行。 
本基金还可 以投资于 中国证监 会允许基 金投资的 其他 金融工具。 待其 他衍生金 融产品推
出以后， 基 金管理人 可以在控 制风险的 前提下运 用衍 生金融产品 进行投资 。 
（二） 基金托管 人根据有 关法律法 规的规定 及基金合 同的约定， 对基 金投资、 融资 比例
进行监督。 基金托管 人按下述 比例和调 整期限进 行监 督： 
(1) 本基金持 有的全部 权证，其 市值不得 超过基 金资 产净值的 3％； 
(2) 本基金管 理人管理 的全部基 金持有的 同一权 证， 不得超过该 权证的 10 ％； 
(3) 本 基 金 在 任 何 交 易 日 买 入 权 证 的 总 金 额 ， 不 得 超 过 上 一 交 易 日 基 金 资 产 净 值 的
0.5 ％； 
(4) 基金财产参与 股票发行申 购，本基金 所申报的金 额不超过本基金 的总资产， 本基金
所申报的股 票数量不 超过拟发 行股票公 司本次发 行股 票的总量； 
(5) 在任何交 易日日终 ， 持 有的买入 股指期货 合约价 值， 不得 超过基金 资产净值 的 10%；
在任何交易日日 终，持有的 买入期货合 约价值与有 价 证券市值之和,不 得超过基金 资产净值
的 100％， 其 中，有 价证券指 股票、目标 ETF 、 债券 （不含到期 日在一年 以内的政 府债券） 、
权证、 资 产支 持证 券、 买 入返售金 融资产 （不含质 押 式回购） 等 ； 在 任何交易 日日终 ， 持有
的卖出期货 合约价值 不得超过 基金持有 的股票和 目标 ETF 总市值的 20 ％； 在任何 交易日内
交易 （不 包括平仓 ） 的股 指期货合 约的成 交金额不 得 超过上一交 易日基金 资产净值 的 20％；
每个交易日 日终在扣 除股指期 货合约需 缴纳的交 易保 证金后， 应当保 持不低于 基金资产 净值
5 ％的现金或 到期日在 一年以内 的政府债 券；本 基金 所持有的股 票市值、 目标 ETF 和 买入、
卖出股指期 货合约价 值合计（ 轧差计算 ）不得超 过基 金资产净值 的 100％； 
(6) 本基金持有的 所有流通受 限证券，其 公允价值不 得超过本基金资 产净值的 10% ；本
基金持有的同一 流通受限证 券，其公允 价值不得超 过 本基金资产净值 的 5%，经基 金管理人
和托管人协 商，并履 行相关程 序后，可 对以上比 例进 行调整。 
(7) 法律法规 或监管部 门对上述 比例限制 另有规 定的 ，从其规定 ； 81 
 
如果法律法 规对本基 金合同约 定投资组 合比例限 制进 行变更的， 以变更后 的规定为 准。
法律法规或 监管部门 取消 上述 限制， 如 适用于本 基金 ，则本基金 投资不再 受相关限 制 。 
因证券市场 波动、 上市公 司合并、 基金 规模变动 、 股 权分置改革 中支付对 价 等基金 管理
人之外的因 素致使基 金投资比 例不符合 上述 规定 投资 比例的 ，基 金管理人 应当在 10 个 交易
日内进行调 整。 
基金管理人应当 自基金合同 生效之日起 6 个月内使 基金的投资组合 比例符合基 金合同
的有关约定 。 基金托 管人对基 金的投资 的监督与 检查 自本基金合 同生效之 日起开始 。 
（三） 基金托 管人根据 有关法律 法规的规 定及基金 合 同的约定， 对 本托管协 议第十五 条
第九款基金 投资禁止 行为进行 监督。 基金托 管人通过 事后监督方 式对基金 管理人基 金投资禁
止行为和关 联交易进 行监督。 根 据法律法 规有关基 金 禁止从事关 联交易的 规定， 基金 管理人
和基金托管 人应事先 相互提供 与本机构 有控股关 系的 股东、 与本机构 有其他重 大利害关 系的
公 司名单及 有关关联 方发行的 证券名单。 基 金管理人 和基金托管 人有责任 确保关联 交易名单
的真实性、 准确性、 完整性， 并负责及 时将更新 后的 名单发送给 对方。 
若 基金 托管人 发现 基金 管理人 与关 联交易 名单 中列 示的 关联 方进行 法律 法规 禁止基 金
从 事的 关联交 易时， 基金 托管人 应及时 提醒 基金管 理人 采取 必要措 施阻止 该关 联交易 的发
生， 如基金托 管人采取 必要措施 后仍无法 阻止关联 交 易发生时， 基 金托管人 有权向中 国证监
会报告。对 于基金管 理人已成 交的关联 交易，基 金托 管人事前无 法阻止该 关联交易 的发生，
只能进行事 后结算， 基金托管 人不承担 由此造成 的损 失，并向中 国 证监会 报告。 
（四） 基金托 管人根据 有关法律 法规的规 定及基金 合 同的约定， 对 基金管理 人参与银 行
间债券市场 进行监督。 基 金管理人 应在基金 投资运作 之前向基金 托管人提 供符合法 律法规及
行业标准的、 经 慎重选择 的、 本基金适 用的银行 间债 券市场交易 对手名单， 并 约定各交 易对
手所适用的 交易结算 方式。 基金管 理人应严 格按照交 易对手名单 的范围在 银行间债 券市场选
择交易对手。 基 金托管人 监督基金 管理人是 否按事前 提供的银行 间债券市 场交易对 手名单进
行交易。 基金 管理人可 以每半年 对银行间 债券市场 交 易对手名单 及结算方 式进行更 新， 新名
单确定前已 与本次剔 除的 交易 对手所进 行但尚未 结算 的交易， 仍应 按照协议 进行结算。 如基
金管理人根 据市场情 况需要临 时调整银 行间债券 市场 交易对手名 单及结算 方式的， 应向 基金
托管人说明 理由，协 商解决。 
基金管理人 负责对交 易对手的 资信控制， 按银行间 债 券市场的交 易规则进 行交易， 并 负
责解决因交 易对手不 履行合同 而造成的 纠纷及损 失， 基金托管人 不承担由 此造成的 任何法律
责任及损失。 若 未履约的 交易对手 在基金托 管人与基 金管理人确 定的时间 前仍未承 担违约责
任及其他相 关法律责 任的， 基金 管理人可 以对相应 损 失先行予以 承担， 然后 再向相关 交易对
手追偿。 基金 托管人则 根据银行 间 债券市 场成交单 对 合同履行情 况进行监 督。 如基金 托管人
事后发现基 金管理人 没有按照 事先约定 的交易对 手或 交易方式进 行交易时， 基 金托管人 应及
时提醒基金 管理人， 基金托管 人不承担 由此造成 的任 何损失和责 任。 82 
 
（五） 基金托 管人根据 有关法律 法规的规 定及基金 合 同的约定， 对 基金管理 人投资流 通
受限证券进 行监督。 
基金管理人 投资流通 受限证券， 应事先根 据中国证 监 会相关规定， 明确基金 投资流通 受
限证券的比 例， 制订严格 的投资决 策流程和 风险控制 制度， 防范流动 性风险、 法律 风险和操
作风险等各 种风险。 基 金托管人 对基金管 理人是否 遵 守相关制度、 流动性风 险 处置预 案以及
相关投资额 度和比例 等的情况 进行监督 。 
1. 本基金投 资的受限 证券须为 经中国证 监会批准 的非 公开发行股 票、 公开发行 股票网下
配售部分等 在发行时 明确一定 期限锁定 期的可交 易证 券， 不包括由于 发布重大 消息或其 他原
因而临时停 牌的证券、 已 发行未上 市证券、 回购 交易 中的质押券 等流通受 限证券。 本基 金不
投资有锁定 期但锁定 期不明确 的证券。 
本 基金 投资的 受限 证券 限于可 由中 国证券 登记 结算 有限 责任 公司或 中央 国债 登记结 算
有限责任公 司负责登 记和存管 ，并可在 证券交易 所或 全国银行间 债券市场 交易的证 券。 
本基金投资 的受限证 券应保证 登记存管 在 本基金 名下 ， 基金管理人负 责相关工 作的落实
和协调， 并确 保基金托 管人能够 正常查询。 因基金管 理 人原因产生 的受限证 券登记存 管问题，
造成基金托 管人无法 安全保管 本基金资 产的责任 与损 失， 及因受限证 券存管直 接影响本 基金
安全的责任 及损失， 由基金管 理人承担 。 
本基金投资 受限证券 ，不得预 付任何形 式的保证 金。 
2. 基金管理人投 资非公开发 行股票，应 制订流动性 风险处置预案并 经其董事会 批准。
风险处置预 案应包括 但不限于 因投资受 限证券需 要解 决的基金投 资比例限 制失调、 基金 流动
性困难以及 相关损失 的应对解 决措施， 以 及有关异 常 情况的处置。 基金管理 人应在首 次投资
流通受限证 券前向基 金托管人 提供 基金 投资非公 开发 行股票相关 流动性风 险处置预 案。 
基金管理人 对本基金 投资受限 证券的流 动性风险 负责 ， 确保对相关风 险采取积 极有效的
措施， 在合理 的时间内 有效解决 基金运作 的流动性 问 题。 如因基金 巨额赎回 或市场发 生剧烈
变动等原因 而导致基 金现金周 转困难时， 基 金管理人 应保证提供 足额现金 确保基金 的支付结
算， 并承担所有 损失。 对本基 金因投资 受限证券 导致 的流动性风 险， 基金托管 人不承担 任何
责任。 如因基 金管理人 原因导致 本基金出 现损失致 使 基金托管人 承担连带 赔偿责任 的， 基金
管 理人应赔 偿基金托 管人由 此 遭受的损 失。 
3. 本基金投资非 公开发行股 票，基金管 理人应至少 于投资前三个工 作日向基金 托管人
提交有关书 面资料， 并 保证向基 金托管 人提供的 有关 资料真实、 准 确、 完整 。 有关资 料如有
调整，基金 管理人应 及时提供 调整后的 资料。上 述书 面资料包括 但不限于 ： 
（1）中国证 监会批准 发行非公 开发行股 票的批 准文 件。 
（2）非公开 发行股票 有关发行 数量、发 行价格 、锁 定期等发行 资料。 
（3）非公开发行 股票发行人 与中国证券 登记结算有 限责任公司或中 央国债登记 结算有
限责任公司 签订的证 券登记及 服务协议 。 83 
 
（4）基金拟 认购的数 量、价格 、总成本 、账 面 价值 。 
4. 基金管理人应 在本基金投 资非公开发 行股票后两 个交易日内，在 中国证监会 指定媒
体披露所投 资非公开 发行股票 的名称、 数量、 总成 本 、 账面价值， 以及总成 本和账面 价值占
基金资产净 值的比例 、锁定期 等信息。 
本基金有关 投资受限 证券比例 如违反有 关限制规 定， 在合理期限 内未能进 行及时调 整，
基金管理人 应在两个 工作日内 编制临时 报告书， 予以 公告。 
5. 基金托管 人根据有 关规定有 权对基金 管理人 进行 以下事项监 督： 
（1）本基金 投资受限 证券时的 法律法规 遵守情 况。 
（2）在基金投资 受限证券管 理工作方面 有关制度、 流动性风险处置 预案的 建立 与完善
情况。 
（3）有关比 例限制的 执行情况 。 
（4）信息披 露情况。 
6. 相关法律 法规对基 金投资受 限证券有 新规定的 ，从 其规定。 
（六）基金 托管人根 据有关法 律法规的 规定及基 金合 同的约定， 对基金资 产净值计 算、
基金份额净 值计算、 应 收资金到 账、 基金 费用开支 及 收入确定、 基 金收益分 配、 相关 信息披
露、基金宣 传推介材 料中登载 基金业绩 表现数据 等进 行监督和核 查。 
（ 七） 基金托 管人 发现 基金管 理人 的上述 事项 及投 资指 令或 实际投 资运 作违 反法律 法
规、 基金合同 和本托管 协议的规 定， 应及时 以电话提 醒或书面提 示等方式 通知基金 管理人限
期纠正。 基 金 管理人应 积极配合 和协助基 金托管人 的 监督和核查。 基金管理 人收到书 面通知
后应在下一 工作日及 时核对并 以书面形 式给基金 托管 人发出回函， 就 基金托管 人的疑义 进行
解释或举证， 说明违规 原因及纠 正期限， 并保证在 规定 期限内及时 改正。 在上 述规定期 限内，
基金托管人 有权随时 对通知事 项进行复 查， 督促基 金 管理人改正。 基金管理 人对基金 托管人
通知的违规 事项未能 在限期内 纠正的， 基金托管 人应 报告中国证 监会。 
（八） 基金管 理人有义 务配合和 协助基金 托管人依 照 法律法规、 基 金合同和 本托管协 议
对基金业务 执行核查。 对基金托 管人发出 的书面提 示 ， 基金管理人 应 在规定 时间内答 复并改
正， 或就基金托 管人的疑 义进行解 释或举证； 对 基金 托管人按照 法律法规、 基 金合同和 本托
管协议的要 求需向中 国证监会 报送基金 监督报告 的事 项， 基金管理人 应积极配 合提供相 关数
据资料和制 度等。 
（九） 若基金 托管人发 现基金管 理人依据 交易程序 已 经生效的指 令违反法 律、 行政法 规
和其他有关 规定， 或者违 反基金合 同约定的， 应 当立 即通知基金 管理人， 由此 造成的损 失由
基金管理人 承担。 
（十） 基金托管 人发现基 金管理人 有重大违 规行为， 应及时报告 中国证监 会， 同时通知
基金管理人 限期纠正， 并将纠正 结果报 告中国证 监会 。 基金管理人 无正当 理 由， 拒绝 、 阻挠
对方根据本 托管协议 规定行使 监督权， 或采 取拖延、 欺诈等手段 妨碍对方 进行有效 监督， 情84 
 
节严重或经 基金托管 人提出警 告仍不改 正的，基 金托 管人应报告 中国证监 会。 
 
三、基金管理人对基金托管人的业务核 查 
（一）基金管理人对基金托管人履行托管职责情况 进 行核查，核查事项包括基金托管
人安全保管 基金财产、 开设基金 财产的资 金账户和 证 券账户、 复核 基金管理 人计算的 基金资
产净值和基 金份额净 值、 根据基 金管理人 指令办理 清 算交收、 相关 信息披露 和监督基 金投资
运作等行为 。 
（二）基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财 产 、未对基金财 产实行分账管理、
未执行或无故延 迟执行基金 管理人资金 划拨指令、 泄 露基金投资信息 等违反《基 金法》 、基
金合同、 本协议 及其他有 关规定时， 应 及时以书 面形 式通知基金 托管人限 期纠正。 基金 托管
人收到通知 后应及时 核对并以 书面形式 给基金管 理人 发出回函， 说明违规 原因及纠 正期限，
并保证在规 定期限内 及时改正。 在上述规 定期限内， 基金管理人 有权随时 对通知事 项进行复
查，督促基 金托管人 改正。基 金托管人 应积极配 合基 金管理人的 核查行为 ，包括但 不限于：
提交相关资 料以供基 金管理人 核查托管 财产的完 整性 和真实性， 在规 定时间内 答复基金 管理
人并改正。 
（三）基金管理人发现基金托管人有重大违规行为 ， 应及时报告中国证监会，同时通
知基金托管 人限期纠 正， 并将纠 正结果 报告中国 证监 会。 基金托管 人无正当 理由， 拒 绝、 阻
挠对方根据 本协议规 定行使监 督权， 或采取 拖延、 欺 诈等手段妨 碍对方进 行有效监 督， 情节
严重或经基 金管理人 提出警告 仍不改正 的，基金 管理 人应报告中 国证监会 。 
 
四、基金财产保管 
（一）基金 财产保管 的原则 
1.基金财产 应独立于 基金管理 人、基金 托管人的 固有 财产。 
2.基金托管 人应安全 保管基金 财产。 
3.基金托管 人按照规 定开设基 金财产的 资金账户 和证 券账户。 
4.基金托管 人对所 托 管的不同 基金财产 分别设置 账户 ，确保基金 财产的完 整与独立 。 
5.基金托管人根据基金管理人的指令，按照基金合 同 和本协议的约定保管基金财产，
如有特殊情 况双方可 另行协商 解决。 
6.对于因为基金投资产生的应收资产，应由基金管 理 人负责与有关当事人确定到账日
期并通知基 金托管人， 到账日基 金财产没 有到达基 金 账户的， 基金 托管人应 及时通知 基金管
理人采取措 施进行催 收。 由此给 基金财产 造成损失 的 ， 基金管理人 应负责向 有关当事 人追偿
基金财产的 损失，基 金托管人 对此不承 担任何责 任。 
7.除依据法 律法规和 基金合同 的规定外 ，基金托 管人 不得委托第 三人托管 基金财产 。 
（二）基金 募集期间 及募集资 金的验资 85 
 
1.基金募集期间募集的资金应存于基金管理人在基 金 托管人的营业机构开立的“基金
募集专户” 。 该账户由 基金管理 人开立并 管理。 
2.基金募集期满或基金停止募集时，募集的基金份 额 总额、基金募集金额、基金份额
持有人人数 符合 《基金 法》 、 《运 作办法》 等有关规 定 后， 基金管理 人应将属 于基金财 产的全
部资金划入 基金托管 人开立的 基金银行 账户， 同时 在 规定时间内， 聘请具有 从事证券 相关业
务资格的会计师 事务所进行 验资，出具 验资报告。 出 具的验资报告由 参加验资的 2 名或 2
名以上中国 注册会计 师 签字方 为有效。 
3.若基金募集期限届满，未能达到基金合同生效的 条 件，由基金管理人按规定办理退
款等事宜。 
（三）基金 银行账户 的开立和 管理 
1.基金托管人可以基金的名义在其营业机构开立基 金 的银行账户，并根据基金管理人
合法合规的 指令办理 资金收付 。本基金 的银行预 留印 鉴由基金托 管人保管 和使用。 
2.基金银行账户的开立和使用，限于满足开展本基 金 业务的需要。基金托管人和基金
管理人不得 假借本基 金的名义 开立任何 其他银行 账户 ； 亦不得使用基 金的任何 账户进行 本基
金业务以外 的活动。 
3.基金银行 账户的开 立和管理 应符合银 行业监督 管理 机 构的有关 规定。 
4.在符合法律法规规定的条件下，基金托管人可以 通 过基金托管人专用账户办理基金
资产的支付 。 
（四）基金 证券账户 和结算备 付金账户 的开立和 管理 
1. 基金托管 人在中国 证券登记 结算有限 责任公司 上海 分公司、 深圳分 公司为基 金开立基
金托管人与 基金联名 的证券账 户。 
2. 基金证券 账户的开 立和使用， 仅限于满 足开展本 基 金业务的需 要。 基金托 管人和基 金
管理人不得 出借或未 经对方同 意擅自转 让基金的 任何 证券账户， 亦不 得使用基 金的任何 账户
进行本基金 业务以外 的活动。 
3. 基金证券 账户的开 立和证券 账户卡的 保管由基 金托 管人负责， 账户 资产的管 理和运用
由基金管理 人负责。 
4. 基金 托管人 以基 金托 管人的 名义 在中国 证券 登记 结算 有限 责任公 司开 立结 算备付 金
账户， 并代表 所托管的 基金完成 与中国证 券登记结 算 有限责任公 司的一级 法人清算 工作， 基
金管理人应 予以积极 协助。 结算备 付金、 结算互 保基 金、 交收价差资 金等的收 取按照中 国证
券登记结算 有限责任 公司的规 定执行。 
5. 若中 国证监 会或 其他 监管机 构在 本托管 协议 订立 日之 后允 许基金 从事 其他 投资品 种
的投资业务， 涉及相关 账户的开 立、 使用 的， 若无 相 关规定， 则基 金托管人 比照上述 关于账
户开立、使 用的规定 执行。 
（五）债券 托管专户 的开 设和 管理 86 
 
基金合同生效后，基金托管人根据中国人民银行、 中 央国债登记结算有限责任公司的
有关规定， 在 中央国债 登记结算 有限责任 公司开立 债 券托管账户， 并代表基 金进行银 行间市
场债券的结 算。 基金管理 人和基金 托管人共 同代表基 金签订全国 银行间债 券市场债 券回购主
协议。 
（六）其他 账户的开 立和管理 
1.因业务发展需要而开立的其他账户，可以根据法 律 法规和基金合同的规定，由基金
托管人负责 开立。新 账户按有 关规定使 用并管理 。 
2.法律法规 等有关规 定对相关 账户的开 立和管理 另有 规定的，从 其规定办 理。 
（七）基金 财产投资 的有关有 价凭证等 的保 管 
基金财产投 资的有关 实物证券 等有价凭 证由基金 托管 人存放于基 金托管人 的保管库， 也
可存入中央国债 登记结算有 限责任公司 、中国证券 登 记结算有限责任 公司上海分 公司/深圳
分公司或票 据营业中 心的代保 管库， 保管 凭证由基 金 托管人持有。 实物证券 等有价凭 证的购
买和转让， 由 基金管理 人和基金 托管人共 同办理。 基 金托管人对 由基金托 管人以外 机构实际
有效控制的 证券不承 担保管责 任。 
（八）与基 金财产有 关的重大 合同的保 管 
与基金财产 有关的重 大合同的 签署， 由基 金管理人 负 责。 由基金管 理人代表 基金签署 的、
与基金财产 有关的重 大合同的 原件分别 由基金管 理 人 、 基金托管人 保管。 除本 协议另有 规定
外 ，基 金管理 人代表 基金 签署的 与基金 财产 有关的 重大 合同 包括但 不限于 基金 年度审 计合
同、 基金信息 披露协议 及基金投 资业务中 产生的重 大 合同， 基金管 理人应保 证基金管 理人和
基金托管人 至少各持 有一份正 本的原件。 基 金管理人 应在重大合 同签署后 及时以加 密方式将
重大合同传 真给基金 托管人， 并 在三十个 工作日内 将 正本送达基 金托管人 处。 重大合 同的保
管期限为基 金合同终 止后 15 年。 
 
五、基金资产净值计算与复核 
1.基金资产 净值 
基金资产净 值是指基 金资产总 值减去负 债后的金 额。 
基 金 份 额 净 值 是 指 基 金 资 产 净 值 除 以 基 金 份 额 总 数 ， 基 金 份 额 净 值 的 计 算 ， 精 确 到
0.0001 元， 小数点后 第 5 位四 舍五入， 国家另有 规定 的，从其规 定。 
基金管理人每个工作日计算基金资产净值及基金份 额 净值，经基金托管人复核，按规
定公告。 
2. 复核程序 
基金管理人 每工作日 对基金资 产进行估 值后， 将基 金 份额净值结 果发送基 金托管人， 经
基金托管人 复核无误 后，由基 金管理人 对外公布 。 
3.根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会 计 核算的义务由基金管理人 承担。87 
 
本基金的基 金会计责 任方由基 金管理人 担任， 因此， 就与本基金 有关的会 计问题， 如经 相关
各方在平等 基础上充 分讨论后 ， 仍无法达 成一致意 见 的， 按照基金 管理人对 基金资产 净值的
计算结果对 外予以公 布。 
 
六、基金份额持有人名册的保管 
基金份额持 有人名册 至少应包 括基金份 额持有人 的名 称和持有的 基金份额。 基 金份额持
有人名册由 基金注册 登记机构 根据基金 管理人的 指令 编制和保管， 基 金管理人 和基金托 管人
应分别保管 基金份额 持有人名 册，保存 期不少于 15 年。如不能 妥善保管 ，则按相 关法规承
担责任。 
在基金托管 人要求或 编制半年 报和年报 前，基金 管理 人应将有关 资料送交 基金托管 人，
不得无故拒 绝或延误 提供， 并保证 其的真实 性、 准确 性和完整性。 基 金托管人 不得将所 保管
的基金份额 持有人名 册用于基 金托管业 务以外的 其他 用途，并应 遵守保密 义务。 
 
七、争议解决方式 
因本协议产 生或与之 相关的争 议， 双方 当事人应 通过 协商、 调解解 决， 协商 、 调解不 能
解决的， 任何一 方均有权 将争议提 交中国国 际经济贸 易仲裁委员 会， 仲裁地点 为北京市， 按
照中国国际 经济贸易 仲裁委员 会届时有 效的仲裁 规则 进行仲裁。 仲 裁裁决是 终局的， 对 当事
人均有约束 力，仲裁 费用由败 诉方承担 。 
争议处理期 间， 双方当 事人应恪 守基金管 理人和基 金 托管人职责， 各自继续 忠实、 勤勉 、
尽责地履行 基金合同 和本托管 协议规定 的义务， 维护 基金份额持 有人的合 法权 益。 
本协议受中 国法律管 辖。 
 88 
 
 
20. 基金份额持有人服务 
 
基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服 务 ，以下是主要的服务内容，基金
管理人根据 基金份额 持有人的 需要和市 场的变化 ，有 权增加和修 改相关服 务项目。 
 
一、基金份额持有人交易资料的寄送及 发送服务 
1、交易确认 单及纸质 对账单 
每次交易结 束后， 投资者 可在 T+2 个工作日 后通过销 售机构的网 点查询或 打印交易 确认
单；每季度 结束后 15 个 工作日内 ，基金管 理人向本 季度有交易 的投资者 寄送对账 单。每年
度结束 后 20 个工作日 内，基金 管理人向 年末持有 基 金份额或 第 4 季度有交 易的投资 者寄送
对账单。资 料（含姓 名及地址 等）不详 及投资者 主动 取消寄送的 除外。 
2、电子对账 单 
基金管理人 提供月度 、季度、 年度电子 邮件对账 单及 月度、季度 手机短信 对账单服 务，
基金管理人 将 以电子 邮件 或手 机短信 形 式向订阅 的 投 资者定期 发 送。 
 
二、网上在线服务 
（一）通过 基金管理 人 网站（www.nffund.com）， 投 资者 可获得 如下服务 ： 
1、查询服务 
投资者通过 基金账户 号、 身份证 号等开户 证件号码 和 查询密码登 录基金管 理人网站 “ 账
户查询”栏 目，可享 有基金交 易查询、 账户查询 和基 金信息查询 服务。 






2 、 信息资讯 服务 
投资者可以 利用 基金 管理人 网 站获取 本 基金和 基 金管 理人 的各类 信息， 包括基 金的法律
文件、 基金 公告、业 绩 报告和 基金管理 人最新动 态等 各类最新资 料。 
3、网上交易 服务 
投资者可通 过基金管 理人网站 “ 网上交 易” 系统办 理 本基金的开 户、 认购/ 申购、 定 投、
赎 回及 信息查 询等业 务。 有关基 金网上 交易 的具体 业务 规则 请 参见 基金管 理人 网站 相 关公
告 。 
4、网上客服 
投资者可登 陆基金管 理人网站 通过 “在 线客服” 办 理 业务咨询、 信 息查询、 服务投诉 和
建议、资料 修改、信 息订制等 业务。 
（二） 投资者 通过手机 上网， 访问https://wap.southernfund.com 可获得基 金管理人 最
新的理财资讯， 办理各项基 金查询和基 金交易业务 。 手机WAP交易具 体规则请参见 基金管理89 
 
人网站相关 公告。 
 
三、定期定额/定期不定额投资计划 
通过定期定 额/定期不 定额投资 计划， 投 资者可以 通过 固定的渠道， 定期定额/ 定期不 定
额申购本基金份 额。定期定 额/定期不定 额投资计划 具体业务规则请 参见基金管 理人网站相
关公告。 
 
四、信息订制服务 
投资者可以 通过基金 管理人网 站 （www.nffund.com ） 、 客户服务中 心提交信 息订制申 请，
基金管理人 通过电子 邮件或手 机短信定 期发送所 订制 的信息。可 订制的内 容如 下： 
1、电子邮件：基 金份额净值 、电子邮件 对账单、基 金周刊、定期公 告、临时公 告、市
场评论等。 
2、手机短信 ：基金份 额净值、 手机短信 对账单 、理 财专刊（彩 信）等。 
 
五、账户资料变更服务 
为便于投资 者及时得 到基金管 理人提供 的各项服 务， 请投资者及 时更新联 系信息。 投 资
者可通过以下5 种 方式进行联 系信息（包 括联系地址 、手机号码、固 定电话、电 子邮箱等）
的变更： 
1、 登陆基金 管理人网 站 “账户 查询” 或 “ 网上交易 ” （ 仅限基金管 理人网站 “ 网上交 易”
投资者）系 统自助修 改联系信 息。 
2、致电基金 管理人客 户服务中 心400-889-8899 转人 工座席修改 。 
3、 发送邮件 至基金管 理人客服 邮箱service@nffund.com 或service@southernfund.com
提交修改申 请。 
4、通过基金 管理人网 站“在线 客服”在 线提交 修改 申请。 
5、通过销售 机构提交 账户资料 变更业务 申请。 
 
六、客户服务中心电话服务 
投资者拨打 基金管理 人客服热 线400-889-8899 （ 国内 免长途话费 ）可享有 如下服务 ： 
1、 自助 语音服务 ： 提供7 ×24小 时基金净 值信息 、 账户 交易情况 、 基金产 品等自助 服务 。 
2、 人工座席服 务： 提供 每周七天, 每日不 少于8小时 的 人工座席服 务 （法定节 假日除外 ） 。
投资者可以 通过该热 线获得业 务咨询、 信息查询、 服 务投诉及建 议、 信息订 制、 资料 修改等
专项服务。 
 
七、客户投诉及建议受理服务 90 
 
投资者可以 通过基金 管理人客 户服务中 心人工热 线、 在线客服 、 书信 、 电子 邮件、 短信、
传 真及 各销售 机构网 点柜 台等不 同的渠 道对 基金管 理人 和销 售网点 所提供 的 服 务进行 投诉
或提出建议 。 91 
 
 
21. 其他 应披露事项 
 
本基金目前 暂无其他 应披露事 项。 
 
 
 
 92 
 
 
22. 招募说明书存放及其查阅方式 
本招募说明 书存放在 本基金管 理人、 基金 托管人、 销 售代理人和 注册登记 机构的办 公场
所， 投资者可在 办公时间 免费查阅； 也 可按工本 费购 买本招募说 明书复制 件或复印 件， 但应
以招募说明 书正本为 准。 
基金管理人 和基金托 管人保证 文本的内 容与所公 告的 内容完全一 致。 
 93 
 
 
23. 备查文件 
以下备查文 件存放在 本基金管 理人、 基金托管 人的办 公场所。 投资者可 在办公时 间免
费查阅。 
一、 中国证监会 批准南方 上证 380 交易型 开放式指 数 证 券投资基 金联接基 金设立的 文
件 
二、 《南方上 证 380 交 易型开放 式指数证 券投资 基金 联接基金基 金合同》 
三、 《南方上 证 380 交 易型开放 式指数证 券投资 基金 联接基金托 管协议》 
四、 《南方基 金管理有 限公司开 放式基金 业务规 则》 
五、法律意 见书 
六、基金管 理人业务 资格批件 、营业执 照和公司 章程 
七、基金托 管人业务 资格批件 、营业执 照 
 
 
 
 94 
 
 
（本页仅供 南方上证380 交易 型开放式 指数证券 投资 基金联接基 金招募说 明书使用 ） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
签订地：











市 
 
签订日：











年


 月


 日