长 盛同 庆可 分离 交易 股票 型证 券投 资基 金
2011 年第2 季度报 告
2011 年 6 月30 日
基 金管 理人 ：长 盛基 金管 理有 限公 司
基 金托 管人 ：中 国建 设银 行股 份有 限公 司
报告 送 出日 期：2011 年 7 月19 日
长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金 2011 年度 第 2 季度 报告
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§1 重要提示
基 金 管 理 人 长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在
虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别
及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司 （以下简称： 中国建设银行） 根据本基金
合同规定， 于2011 年 7 月18 日复核了本报 告中的财务指标、 净值表现和投资组合报
告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在做出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及更新。
本报告中的财务资料未经审计。
本报告期自2011 年 4 月1 日起至 2011 年 6 月30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 长盛同庆封闭
基金主 代码 160806
交易代码 160806
基金运作方式
契约型。 封闭期为 三年， 自基金合同生效之日， 至三年期末
对应日止。封闭期届满后，转换为上市开放式基金（LOF）。
基金合同生效日 2009 年 5 月12 日
报告期末基金份额总额 14,686,733,239.06 份
投资目标
本基金投资于具有稳健成长和业绩优良的上市公司股票， 力
求在有效控制风险的前提下实现基金资产的稳健、持续增
值。
投资策略
本基金在股票投资上， 通过优选业绩优良、 成长性稳定、 在
行业内具有核心竞争优势的上市公司股票进行投资， 以谋求
基金资产的长期稳定增长。 在对市场趋势的有效判断的前提
下， 进行稳健的战略资产配置和 积极的行业配置， 同时根据
对上市公司充分的基本面分析，挖掘行业中的价值个股。
本基金的债券投资采取稳健的投资管理方式， 获得与风险相
匹配的投资收益。 在实际的投资运作中， 本基金将运用久期
控制策略、 收益率曲线策略、 类别选择策略、 个券选择策略
等多种策略，获取债券市场的长期稳定收益。
长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金 2011 年度 第 2 季度 报告
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业绩比较基准 沪深300 指数收益率 ×70%+中证全债指数收益率 ×30%
风险收益特征
从基金资产整体运作来看， 本基金为股票型基金， 属于高风
险、 高收益的基金品种， 基金资产整体的预期收益和预期风
险高于货币市场基金、债券型基金和混合型基 金。
基金管理人 长盛基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
下属两级基金简称 长盛同庆封闭 A 长盛同庆封闭 B
下属两级交易代码 150006 150007
下 属 两 级 基 金 报 告 期 末
份额总额
5,874,693,295.62 份 8,812,039,943.44 份
下 属 两 级 基 金 的 风 险 收
益特征
长盛同庆封闭A 将表现 出低风
险、收益相对稳定的特征。
长盛同庆封闭 B 将表现 出高
风险、 收益相对较高的特征。
§3 主要财务指标和基金 净值表现
3.1 主要 财务指 标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期(2011 年4 月1 日-2011 年 6 月30 日)
1.本期已实现收益 -39,772,305.32
2.本期利润
-726,902,354.04
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0495
4.期末基金资产净值 15,003,198,779.39
5.期末基金份额净值 1.022
注：1、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，
计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值
变动收益） 扣除相关费用后的余额 ， 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变
动收益。
3.2 基金 净值表 现
3.2.1 本报告 期基 金份额 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个月 -4.58% 0.82% -3.59% 0.77% -0.99% 0.05%
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3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较
基 准收 益率变 动的 比较
3.3 其他 指标
金额单位：人民币元
其他指标
报告期（ 2011 年 4 月1 日 －
2011 年6 月30 日 ）
长盛同庆封闭A 与长盛同庆封闭 B 基金份额配比
4:6
期末长盛同庆封闭A 份额参考净值
1.120
期末长盛同庆封闭A 份额累计参考净值
1.120
期末长盛同庆封闭B 份额参考净值
0.957
期末长盛同庆封闭B 份额累计参考净值
0.957
长盛同庆封闭A 的预计年收益率
5.60%
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§4 管理人报告
4.1 基金 经理（ 或基 金经 理小 组）简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
王宁
本基金基
金经理， 长
盛成长价
值证券投
资基金基
金经理， 投
资管理部
总监。
2009 年5 月
12 日
- 13 年
男，1971 年 10 月 出生 ， 中国国
籍。 毕业 于北 京大 学光 华 管理学
院，EMBA 。 历 任华 夏基 金 管理有
限公司 基金 经理 助理 ， 兴 业基金
经理等 职务 。 2005 年8 月 加盟长
盛基金 管理 有限 公司 ， 曾 任投资
管理部 基金 经理 助理 、 长 盛动态
精选基 金基 金经 理等 职务 。 现 任
投资管 理部 总监 ， 长盛 成 长价值
证券投 资基 金基 金经 理 ， 长盛同
庆可分离交易股票型证券投资
基金（ 本基 金） 基金 经理 。
注 ：1 、 上 表基 金 经 理的 任 职 日 期 和离 任 日 期均 指 公 司 决 定确 定 的 聘任 日 期 和 解
聘日期；
2 、 “ 证 券从 业 年限 ” 中 “证券从业 ” 的含 义 遵 从行 业 协 会《 证券 业 从 业人 员 资
格管理办法》的相关规定等。
4.2 管理 人对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告期内， 本基金管理人严格按照 《证券投资基金法》 及其各项实施准则、 《长
盛同庆可分离交易股票型证券投资基金基金合同》 和其他有关法律法规、 监管部门的
相关规定， 依照诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 在严格控制投资风
险的基础上， 为基金份额持有人谋求最大利益， 没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平 交易专 项说 明
4.3.1 公平交 易制 度的执 行情 况
本报告期内， 本基金管理人严格按照 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导
意见》 及公司相关制度等规定， 从投资授权、 研究分析、 投资决策、 交易执行、 业绩
评估等环节严格把关， 通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行， 确
保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送，保护投资者的合法权益。
4.3.2 本投资 组合 与其他 投资 风格相 似的 投资组 合之 间的业 绩比 较
本基金管理人管理的投资组合中没有与本基金投资风格相似的投资组合， 暂无法长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金 2011 年度 第 2 季度 报告
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对本基金的投资业绩进行比较。
4.3.3 异常交 易行 为 的专 项说 明
本报告期内，本基金未发生异常交易情况。
4.4 管理 人对 报 告期 内基 金的 投资策 略和 业绩表 现 的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略 和运作 分析
2011 年2 季度， 以希腊 为首的欧洲债务危机不断升级， 中东局势持续 动荡， 美 国
政府债务是否提高上限和美联储第二轮量化宽松政策退出以后是否还有第三轮量化
宽松政策等事件不断刺激国际投资者神经，国际市场不断动荡。
国内物价不断上涨， 央行继续采取提高存款准备金、 加息等手段抑制不断提高的
通货膨胀预期，政府连续出台保障房等政策抑制房地产投机。
国内股市出现全面调整特征， 创 业板指数不断创新低， 新股发行出现连续破发的
情况。
2011 年2 季度， 本基金积极进行组合调整，降低股票组合波动，抵御市场系统
性风险， 同时利用市场资金阶段性紧张的机会， 参与逆回购等交易提高组合资金利用
效率，控制组合下行风险。
4.4.2 报 告期 内基金 的 业 绩表 现
截至报告期末， 本基金份额净值为 1.022 元， 本报告期份额净值增长率为-4.58%，
同期业绩比较基准增长率为-3.59%。
4.5 管理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
上半年宏观政策基本围绕控制物价水平展开， 目前没有看到物价出现明显下降迹
象的预期 ， 不断提高存款准备金、 加息使金融系统资金出现阶段性紧张， 为吸引资金，
银行理财产品实际收益率已经明显高于存款水平，全社会资金价格水平已经全面上
升。
国际投资者对于地方政府融资平台、 房地产贷款、 中国海外上市公司诚信产生怀
疑， 央行、 银监会和国 家 审计署关于地方政府融资平台的描述都是引起国内股市二季
度系统性调整的主要原因， 这些因素是否已经充分反映在市场定价水平里面还有待进
一步观察。 在不确定性因素下寻找业绩持续增长超预期的公司是降低组合不确定性因
素的有效方法。
本 基金将继续按照控制下跌风险， 提高上涨收益， 追求单位累计增长业绩的投资
管理方式设计投资组合， 不断优化组合的有效配置， 为基金 份额持有人提供长期持续长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金 2011 年度 第 2 季度 报告
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稳定增长回报。
§5 投资 组合报告
5.1 报告期 末基 金资产组 合情 况
序号 项目 金额（元）
占基金总资产的比
例（%）
1 权益投资 10,645,367,891.16 69.15
其中：股票
10,645,367,891.16 69.15
2 固定收益投资
- -
其中：债券
- -
资产支持证券
- -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产
1,494,202,681.30 9.71
其中： 买断式回购的买入返售金
融资产
- -
5 银行存款和结算备付金合计
1,759,729,043.31 11.43
6 其他资产
1,495,227,045.88
9.71
7 合计 15,394,526,661.65
100.00
5.2 报告 期末按 行业 分类 的股 票投资 组合
代码 行业类别 公允价值 （元）
占基金资产净值比
例(%)
A 农、林、牧、渔业 155,739,048.75 1.04
B 采掘业 419,320,064.48 2.79
C 制造业 5,956,734,861.95 39.70
C0 食品、饮料 925,014,593.51 6.17
C1 纺织、服装、皮毛 46,538,787.48 0.31
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 16,011,544.86 0.11
C4 石油、化学、塑胶、塑料 585,985,859.96 3.91
C5 电子 458,679,470.08 3.06
C6 金属、非金属 1,280,787,121.87 8.54
C7 机械、设备、仪表 1,940,381,240.37 12.93
C8 医药、生物制品 703,336,243.82 4.69
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 758,842,499.56 5.06
E 建筑业 302,758,380.37 2.02
F 交通运输、仓储业 469,243,899.72 3.13
G 信息技术业 839,168,930.84 5.59 长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金 2011 年度 第 2 季度 报告
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H 批发和零售贸易 593,731,500.25 3.96
I 金融、保险业 560,020,288.80 3.73
J 房地产业 132,097,675.04 0.88
K 社会服务业 30,958,036.60 0.21
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 426,752,704.80 2.84
合计 10,645,367,891.16 70.95
5.3 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 股票投 资明 细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（%）
1 601989 中国重工 50,007,556 689,604,197.24 4.60
2 601288 农业银行 200,007,246 560,020,288.80 3.73
3 600050 中国联通 100,007,204 525,037,821.00 3.50
4 600010 包钢股份 49,999,431 417,495,248.85 2.78
5 600085 同仁堂 10,000,000 356,600,000.00 2.38
6 000758 中色股份 10,005,731 353,702,590.85 2.36
7 000540 中天城 投 20,000,000 333,200,000.00 2.22
8 000768 西飞国际 29,999,975 330,299,724.75 2.20
9 000822 山东海化 29,995,805 317,955,533.00 2.12
10 600795 国电电力 100,007,602 296,022,501.92 1.97
5.4 报告期 末按 债券品种 分类 的债券 投资 组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 五名 债券投 资明 细
本基 金本报告期末未持有债券。
5.6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券
投 资明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 五名 权证投 资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
5.8 投资 组合报 告附 注
5.8.1 声明本 基金 投资的 前十 名证券 的发 行主体 本期 是否出 现被 监管部 门立 案
调 查， 或在报 告编 制日前 一年 内受到 公开 谴责、 处罚 的情形 。
本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查记录， 无在
报告编制日前一年内受到公开谴 责、处罚。
5.8.2 声明基 金投 资的前 十名 股票是 否超 出基金 合同 规定的 备选 股票库 。
基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。 长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金 2011 年度 第 2 季度 报告
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5.8.3 其他资 产构 成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 9,779,898.93
2 应收证券清算款 1,465,777,235.59
3 应收股利 17,761,193.15
4 应收利息 1,908,718.21
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,495,227,045.88
5.8.4 报告期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.8.5 报告期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金本报告期末前十名股票中 不存在流通受限情况。
5.8.6 投资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
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§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目 A 类 B 类
本报告期期初基金份额总额 5,874,693,295.62 8,812,039,943.44
本报告期 基金总申购份额 - -
减： 本报告期基金总赎回份额 - -
本报告期 基 金 拆分 变 动份 额 （ 份额 减 少
以"-"填列）
- -
本报告期 期末基金份额总额 5,874,693,295.62 8,812,039,943.44
注： 本基金封闭期为三年， 自基金合同生效之日， 至三年期末对应日止。 封闭期
内不接受投资者的申购与赎回。
§7 基金管理人运用固有 资金投资本封闭式 基金情况
份额单位：份
A 类 B 类
报告期期初管理人持有的封闭式基金份额 - -
报告期期间买入总份额 - -
报告期期间卖出总份额 - -
报告期期末管理人持有的封闭式基金份额 - -
报告期期末持有的封闭式基金份额占基金
总份额比例（%）
- -
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§8 备查文件目录
8.1 备查 文件目 录
1 、中国证监会核准基金募集的文件；
2 、 《长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金基金合同》 ；
3 、 《长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金托管协议》 ；
4 、 《长盛同庆可分离交易股票型 证券投资基金招募说明书》 ；
5 、法律意见书；
6 、基金管理人业务资格批件、营业执照；
7 、基金托管人业务资格批件、营业执照。
8.2 存放地 点
备查文件存放于基金管理人和/ 或基金托管人的住所。
8.3 查阅 方式
投 资 者 可 到 基 金 管 理 人 和/ 或 基 金 托 管 人 的 办 公 场 所 和/ 或 管 理 人 互 联 网 站 免 费
查阅备查文件。 在支付工本费后， 投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复
印件。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。
客户服务中心电话：400-888-2666 、010-62350088 。
网址：http://www.csfunds.com.cn 。
