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华安 深证 300 指数 证 券投 资 基金 （LOF ） 
招 募 说明 书 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人：华 安 基金管理有限公 司 
基金托管人：中国银行 股份有限公 司 
 
 
 
二 〇一一年 七 月







 
重要提示 
 
华安深证300指数 证 券投资 基金 （LOF ） （ 以下简 称 “ 本基金 ” ）由 华安基 金管 理有限 公
司 （ 以下 简称 “基金 管理 人 ” ） 依 照有 关法律 法规 及约定 发起 ， 并经中 国证 券监督 管理 委 员
会2011 年6月7 日证监 许可[2011]884 号 文核准 。本基 金的《基 金合 同》和 《招 募说明书 》已
通 过 《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 和 基 金 管 理 人 的 互 联 网 网 站
（www.huaan.com.cn ）进 行了公 开披 露。 
本基金 管理 人保 证招 募说 明书的 内容 真实 、准 确、 完整。 
本招募 说明 书经 中国 证监 会核准 ， 但 中国 证监 会对 本基金 募集 的核 准， 并不 表明其 对本
基金的 价值 和收 益作 出实 质性判 断或 保证 ，也 不表 明投资 于本 基金 没有 风险 。 
证券投 资基 金 （ 以下 简称 “基金 ”） 是一 种长 期投 资工具 ， 其 主要 功能 是分 散投资 ， 降
低投资 单一 证券 所带 来的 个别风 险 。 基 金不 同于 银行 储蓄和 债券 等能 够提 供固 定收益 预期 的
金融工 具 ， 投 资人购 买基 金， 既可 能按 其持有 份额 分享基 金投 资所 产生 的收 益， 也可 能承 担
基金投 资所 带来 的损 失。 
基金在 投资 运作 过程 中可 能面临 各种 风险 ， 既 包括 市场风 险， 也包 括基 金自 身的管 理风
险、 技术 风险 和合规 风险 等。 巨额 赎回 风险是 开放 式基金 所特 有的 一种 风险 ， 即 当单 个开放
日基金 的净 赎回 申请 超过 上一开 放日 基金 总份 额的 百分之 十时 ， 投资 人将 可能 无法及 时赎 回
持有的 全部 基金 份额 。 
基金分 为股 票基 金、 混合 基金、 债券 基金 、 货 币市 场基金 等不 同类 型， 投资 人投资 不同
类型的 基金 将获 得不 同的 收益预 期 ， 也 将承担 不同 程度的 风险 。 一般来 说 ， 基金的 收益 预期
越高 ， 投 资 者 承担的 风险 也越大 。 本基 金是一 只股票 型指数 基金， 投资 于 标 的指数 成份 股 及
其备选股 的比 例不低 于基 金资产的90%。 本基 金 主要 采用完全 复制 策略， 跟踪 标的指数 市场
表现， 目标 为获 取市 场平 均收益 ， 属 于较 高风 险、 较高预 期收 益的 基金 品种 ， 其风 险和 预期
收益高 于货 币市 场基 金、 债券型 基金 和混 合型 基金 。 
投资者 应当 认真 阅读 《基 金合同 》 、 《 招募 说明 书》 等基金 法律 文件 ， 了 解基 金的风 险 收
益特征 ， 并 根据 自身 的投 资目的 、 投 资期 限、 投资 经验、 资产 状况 等判 断基 金是否 和投 资 者
的风险 承受 能力 相适 应。 
投资者 应当 充分 了解 基金 定期定 额投 资和 零存 整取 等储蓄 方式 的区 别 。 定 期定 额投资 是 
引导投 资人 进行 长期 投资 、 平均 投资 成本 的一 种简 单易行 的投 资方 式。 但是 定期定 额投 资并
不能规 避基 金投 资所 固有 的风险 ， 不 能保 证投 资人 获得收 益， 也不 是替 代储 蓄的等 效理 财方
式。 
基金管 理人 依照 恪尽 职守 、 诚 实信 用、 谨慎 勤勉 的 原则管 理和 运用 基金 资产 ， 但 不保 证
本基金 一定 盈利 ， 也 不保 证最低 收益 。 本 基金 的过 往业绩 及其 净值 高低 并不 预示其 未来 业绩
表现（ 或 “基 金管理 人管 理的其 他基金 的业绩 不构 成对本 基金业 绩表现 的保 证 ”） 。 基金 管
理人提 醒投 资人 基金 投资 的 “买 者自 负 ” 原则 ， 在 作出投 资决 策后 ， 基 金运 营状况 与基 金净
值变化 引致 的投 资风 险， 由投资 人自 行负 担。 
投资人 应当 通过 基金 管理 人或具 有基 金代 销业 务资 格的其 他机 构购 买和 赎回 基金 ， 基 金
代销机 构名 单详 见本 基金 《招募 说明 书》 以及 相关 公告。 
本基金以1元发售 面值 开展 基金募集 ，在 市场波 动等 因素的影 响下 ，基金 投资 仍有可 能
出现亏 损或 基金 净值 仍有 可能低 于发售 面 值。 
目


 录 
一、绪 言........................................................................................................................................... 1 
二、释 义........................................................................................................................................... 2 
三、基 金管理 人 ............................................................................................................................... 7 
四、基 金托管 人 ............................................................................................................................. 18 
五、相 关服务 机构 ......................................................................................................................... 22 
六、基 金的募 集 ............................................................................................................................. 27 
七、基 金合同 的生 效 ..................................................................................................................... 32 
八、基 金份额 的上 市交易 ............................................................................................................. 34 
九、基 金份额 的申 购、赎 回与转 换 ............................................................................................. 37 
十、 基 金的非 交易 过户、 转托管 、冻结 与质 押 ......................................................................... 46 
十一、 基金的 投资 ......................................................................................................................... 48 
十二、 基金的 财产 ......................................................................................................................... 53 
十三、 基金资 产的 估值 ................................................................................................................. 54 
十四、 基金的 收益 与分配 ............................................................................................................. 60 
十五、 基金的 费用 与税收 ............................................................................................................. 62 
十六、 基金的 会计 与审计 ............................................................................................................. 65 
十七、 基金的 信息 披露 ................................................................................................................. 66 
十八、 风险揭 示 ............................................................................................................................. 70 
十九、 基金合 同的 变更、 终止与 基金财 产的 清 算 ..................................................................... 75 
二十、 基金合 同的 内容摘 要 ......................................................................................................... 78 
二十一 、基金 托管 协议的 内容摘 要 ............................................................................................. 79 
二十二 、对基 金份 额持有 人的服 务 ............................................................................................. 80 
二十三 、招募 说明 书存放 及查阅 方式 ......................................................................................... 84 
二十四 、备查 文件 ......................................................................................................................... 85 
附件 一 ：基金 合同 内容摘 要 ......................................................................................................... 86 
附件二 ：托管 协议 内容摘 要 ......................................................................................................... 99 











































































 招 募说 明书 
1 
一、绪言 
《华安 深证 300 指数 证券 投资基 金 （LOF ）招 募说 明 书》 （ 以下 简称 “本 招募 说 明书 ” ）
依据《 中华人 民共和 国证 券投资 基金法》 （以 下简称 “《基 金法》 ” ） 、 《 证券 投资基 金销售
管理办 法》 （以 下简 称 “ 《 销售办 法 》 ”） 、 《证 券投 资基金 运作 管理 办法 》 （ 以 下简称 “ 《运
作办法 》 ”） 、 《证券 投资 基金信 息披露 管理办 法》 （ 以下简 称 “ 《 信息披 露办 法》 ” ）及其
他有关 规定 以及 《华安 深证 300 指数 证 券投 资基 金 （LOF ）基 金合 同》 （以 下 简称 “ 基金 合
同 ”） 编写 。 
基金管 理人 承诺 本招 募说 明书不 存在 任何 虚假 记载 、 误导 性陈 述或 者重 大遗 漏， 并 对其
真实性 、 准确 性、 完整 性 承担法 律责 任 。 本基 金是 根据本 招募 说明 书所 载明 的资料 申请 募集
的。 本 基金 管理 人没 有委 托或授 权任 何其 他人 提供 未在本 招募 说明 书中 载明 的信息 ， 或 对本
招募说 明书 作任 何解 释或 者说明 。 
本招募 说明 书根 据本 基金 的基金 合同 编写 ， 并 经中 国证监 会核 准。 基金 合同 是约定 基金
合同当 事人 之间 权利 、 义 务的法 律文 件 。 基金 投资 者 自依 基金 合同 取得 基金 份额 ， 即 成为 基
金份额 持有 人和 基金 合同 的当事 人 ， 其 持有 基金 份额 的行为 本身 即表 明其 对基 金合同 的承 认
和接受 ，并按 照《基 金法》 、基金 合同及 其他有 关规 定享有 权利、 承担义 务。 基金 投 资者 欲
了解基 金份 额持 有人 的权 利和义 务， 应详 细查 阅基 金合同 。










































































 招 募说 明书 
2 
二、释义 
本 招募 说明 书 中 ，除 非文 意另有 所指 ，下 列词 语或 简称具 有如 下含 义： 
基金或 本基 金： 指华安 深 证300 指数 证券 投资基 金（LOF ）； 
基金合 同或 本基 金合 同： 指《 华 安深 证300 指 数证 券投资 基金 （LOF） 基金 合 同》 及 对
本基金 合同 的任 何有 效修 订和补 充； 
招募说 明书 ： 指《 华 安深 证300 指 数证 券投资 基金 （LOF ） 招募 说 明书》 及
其定期 更新 ； 
发售公 告： 指《 华安 深证300 指数 证 券投资 基金 （LOF ） 基 金份 额发售 公
告》 
托管协 议 ： 指《 华 安深 证300 指 数证 券投资 基金 （LOF ） 托管 协 议》 及 其
任何有 效修 订和 补充 ； 
业务规 则： 华安基 金管理有限公司 、深圳证 券交易所和中国 证券登记 结
算有限 责任 公司 的相 关业 务规则 ； 
中国证 监会 ： 指中国 证券 监督 管理 委员 会； 
中国银 监会 ： 指中国 银行 业监 督管 理委 员会； 
《基金 法》 ： 指2003 年10 月28 日经 第 十届全 国人 民代 表大 会常 务委员 会
第五次 会议 通过 的 自 2004 年 6 月 1 日起 实施 的 《中 华 人民共
和国证 券投 资基 金法 》及 不时做 出的 修订 ；



《销售 办法 》 ： 指2004 年6 月25 日 由中 国证监 会公 布并 于2004 年7 月1 日
起实施 的 《 证券 投资 基金 销售管 理办 法》 及不 时做 出的修 订 ； 
《运作 办法 》 ： 指2004 年6 月29 日 由中 国证监 会公 布并 于2004 年7 月1 日
起实施 的 《 证券 投资 基金 运作管 理办 法》 及不 时做 出的修 订 ； 
《信息 披露 办法 》 ： 指中国 证监 会 2004 年 6 月 8 日颁 布并 于 2004 年 7 月 1 日实
施的 《 证券 投资 基金 信息 披露管 理办 法》 及不 时作 出的修 订 ； 
元： 指人民 币元 ；










































































 招 募说 明书 
3 
基金管 理人 ： 指华安 基金 管理 有限 公司 ； 
基金托 管人 ： 指中国 银行 股份 有限 公司 ； 
基金份 额持 有人 ： 指根据 基金合同及相关 法律文件 合法取得本基金 基金份额 的
投资者 ； 
注册登 记业 务： 指本基 金登记、存管、 清算和交 收业务，具体内 容包括投 资
者基金 账户 管理 、 基 金份 额注册 登记 、 清 算及 基金 交易确 认、
发放红 利、 建立 并保 管基 金份额 持有 人名 册等 ； 
注册登 记机 构： 指办理 本基金注册登记 业务的机 构。 本基金的注 册登记机 构
为华安 基金管理有限公 司或接受 华安基金管理有 限公司委 托
代为办 理本基金注册登 记业务的 机构 ，目前为 中 国证券登 记
结算有 限责 任公 司 ； 
投资者 ： 指个人 投资者、机构投 资者、合 格境外机构投资 者和法律 法
规或中 国证 监会 允许 购买 证券投 资基 金的 其他 投资 者； 
个人投 资者 ： 指依据 中华人民共和国 有关法律 法规可以投资于 证券投资 基
金的自 然人 ； 
机构投 资者 ： 指在中 国境内合法注册 登记或经 有权政府部门批 准设立和 有
效存续 并依法可以投资 于证券投 资基金的企业法 人、事业 法
人、社 会团 体或 其他 组织 ； 
合格境 外机 构投 资者 ： 指符合 《合格境外机构 投资者境 内证券投资管理 办法》及 相
关法 律 法规规定可以投 资于在中 国境内依法募集 的证券投 资
基金的 中国 境外 的机 构投 资者； 
基金份 额持 有人 大会 ： 指按照 本基金合同第九 部分之规 定召集、召开并 由基金份 额
持有人 或其 合法 的代 理人 进行表 决的 会议 ； 
基金募 集期 ： 指基金 合同和招募说明 书中载明 ，并经中国证监 会核准的 基
金份额 募集 期限 ， 自 基金 份 额发售 之日 起最 长不 超 过3 个月 ； 
基金合 同生 效日 ： 指募集 结束， 基金募集 的基金份 额总额、募集金 额和基金 份
额持有 人人数符合相关 法律法规 和基金合同规定 的 ，基金 管
理人依 据《基金法》向 中国证监 会办理备案手续 后，中国 证










































































招 募说 明书 
4 
监会的 书面 确认 之日 ； 
存续期 ： 指本基 金合 同生 效至 终止 之间的 不定 期期 限； 
认购： 指在基 金募集期内，投 资者按照 本基金合同的规 定申请购 买
本基金 基金 份额 的行 为； 
申购： 指在本 基金合同生效后 的存续期 间，投资者申请 购买本基 金
基金份 额的 行为 ； 
赎回： 指在本 基金合同生效后 的存续期 间，基金份额持 有人 按基 金
合同规定的条件要求基金管理人购回 本 基 金 基 金 份 额 的 行
为； 
巨额赎 回 ： 指在单 个开放日，本基 金的基金 份额净赎回申请 （赎回申 请
总数加 上基金转换中转 出申请份 额总数后扣除申 购申请总 数
及基金 转换中转入申请 份额总数 后的余额）超过 上一 开放 日
本基金 总份 额 的10% 时的 情形 ； 
上市交 易 ： 指基金 合同生效后投资 者通过深 圳证券交易所会 员单位以 集
中竞价 的方 式买 卖基 金份 额的行 为 ； 
场外 ： 指通过 深圳证券交易所 外的销售 机构办理基金份 额认购、 申
购和赎 回的 场所 。 通 过该 等场所 办理 基金 份额 的认 购、 申 购、
赎回也 称为 场外 认购 、场 外申购 、场 外赎 回 ； 
场内 ： 指通过 深圳证券交易所 内具有相 应业务资格的会 员单位利 用
交易所 交易系统办理基 金份额认 购、申购、赎回 和上市交 易
的场所 。通过该等场所 办理基金 份额的认购、申 购、赎回 也
称为场 内认 购、 场内 申购 、场内 赎回 ； 
注册登 记系 统 ： 指 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 开 放 式 基 金 登 记 结 算 系
统； 
证券登 记结 算系 统 ： 指中国 证券登记结算有 限责任公 司深圳分公司证 券登记结 算
系统 ； 
场外份 额 ： 指登记 在注 册登 记系 统下 的基金 份额 ；










































































 招 募说 明书 
5 
场内份 额 ： 指登记 在证 券登 记结 算系 统下的 基金 份额 ； 
转托管 ： 指基金 份额持有人将其 基金账户 内的某一基金的 基金份额 从
一个销 售机 构托 管到 另一 销售机 构的 行为 ；



系统内 转托 管 ： 指基金 份额持有人将其 持有的基 金份额在注册登 记系统内 不
同销售 机构（网点）之 间或证券 登记结算系统内 不同会员 单
位（席 位） 之间 进行 转托 管的行 为 ； 
跨系统 转 托 管： 指基金 份额持有人 将其 持有的基 金份额在注册登 记系统和 证
券登记 结算 系统 间进 行转 托管的 行为 ； 
基金转 换： 指基金 份额持有人按基 金管理人 规定的条件，申 请将其持 有
的基金 管理人管理的某 一基金的 基金份额转换为 基金管理 人
管理的 其他 基金 的基 金份 额的行 为； 
指令： 指基金 管理人在运用基 金财产进 行投资时，向基 金托管人 发
出的资 金划 拨及 实物 券调 拨等指 令； 
代销机 构： 指符合 《销售办法》和 中国证监 会规定的其他条 件，取得 基
金代销 业务 资格 并接 受基 金管理 人委 托， 代为 办理 基 金认购 、
申购、 赎回 和其 他 基 金业 务的机 构 ； 
销售机 构： 指基金 管理 人及 本基 金代 销机构 ； 
基金销 售网 点： 指基金 管理 人的 直销 中心 及基金 代销 机构 的代 销网 点； 
指定媒 体： 指中国 证监会指定的用 以进行信 息披露的报刊和 互联网网 站
或其它 媒体 ； 
基金账 户： 指注册 登记机构为基金 投资者开 立的记录其持有 的由该注 册
登记机构办理注册登记的基金份额余额及其变动情况的账
户； 
交易账 户： 指销售 机构为投资者开 立的记录 投资者通过该销 售机构办 理
认购、 申购、赎回、转 换及转托 管等业务而引起 的基金份 额
的变动 及结 余情 况的 账户 ； 
深圳证 券账 户： 指投资 者在中国证券登 记结算有 限责任公司深圳 分公司 开立










































































招 募说 明书 
6 
的人民 币普 通股 票账 户或 证券投 资基 金账 户 ； 
工作日 ： 指上海 证券 交易 所和 深圳 证券交 易所 的正 常交 易日 ； 
开放日 ： 指为投 资者 办理 基金 申购 、赎回 等业 务的 工作 日； 
T 日： 指投资 者向销售机构提 出申购、 赎回或其他业务 申请的开 放
日； 
T+n 日 ： 指T 日 后（ 不包 括 T 日） 第n 个 工作 日，n 指 自然 数； 
基金利润 ： 指基金 利息收入、投资 收益、公 允价值变动收益 和其他收 入
扣除相 关费 用后 的余 额 ； 
基金 资 产总 值： 指基金 持有的各类有价 证券、银 行存款本息、应 收 款项以及
以其他 资产 等形 式存 在的 基金 资 产的 价值 总和 ； 
基金 资 产 净 值： 指基金 资产 总值 减去 基金 负债后 的价 值； 
基金份 额净 值 指以计 算日基金 资 产净 值除以计 算日基金份额余 额所得的 单
位基金 份额 的价 值； 
基金 资 产估 值： 指计算 、评估基金 资产 和负债的 价值，以确定基 金 资产净 值
和基金 份额 净值 的过 程； 
法律法 规： 指中华 人民共和国现行 有效的法 律、行政法规、 司法解释 、
地方法 规、地方规章、 部门规章 及其他规范性文 件以及对 于
该等法 律法 规的 不时 修改 和补充 ； 
不可抗 力： 指任何 无法预见、无法 克服、无 法避免的事件和 因素，包 括
但不限 于洪水、地震及 其他自然 灾害、战争、疫 情、骚乱 、
火灾、 政府征用、 没收 、法律变 化、突发停电、 电脑系统 或
数据传 输系统非正常停 止以及其 他突发事件、证 券交易场 所
非正常 暂停 或停 止交 易等 。 
 











































































 招 募说 明书 
7 
三、基金 管理人 
（一） 基金 管理 人概 况 
1、名 称： 华安 基金 管理 有 限公司 
2、住所 ： 上海 浦东 新区 浦 东南 路 360 号， 新上 海国 际大 厦 38 楼 
3、法 定代 表人 ：李勍 
4、设 立日 期：1998 年6 月4 日 
5、批 准设 立机 关及 批准 设 立文号 ：中 国证 监会 证监 基字 【1998 】20 号 
6、联 系电 话： （021 ）38969999 
7、联 系人 ：冯 颖 
8、客 户服 务中 心电 话：40088-50099 
9、网 址：www.huaan.com.cn 
 
（二） 注册 资本 和股 权结 构 
1、注 册资 本：1.5 亿元 人 民币 
2、股 权结 构 
持股单 位 持股占 总股 本比 例 
上海国 际信 托有 限公 司 20% 
上海电 气（ 集团 ）总 公司 20% 
上海锦 江国 际投 资管 理有 限公司 20% 
上海工 业投 资（ 集团 ）有 限公司 20% 
国泰君 安投 资管 理股 份有 限公司 20% 
 
（三） 主要 人员 情况 
1、基金管 理人董事 、监事 、经理及 其他高级 管理人 员的姓名 、从业简 历、学 历及兼 职
情况等 。 
（1） 董事 会 
俞妙根 先生 ， 大学 学历 ， 高级经 济师 。 历任 上海 国 际信托 投资 公司 驻德 国汉 堡办事 处总










































































招 募说 明书 
8 
代表、AIT 公司 董事 会董 事 总经理 、 信 托二 部经 理兼 新上海 国际 大厦 有限 公司 总经理 、 资 金
信托总 部总 经理 、 行 政管 理部经 理， 上海 国际 信托 投资有 限公 司副 总经 理。2006 年11 月加
入华安 基金 管理 有限 公司 ， 并 主持 公司 日常 经营 工 作， 历任 公司 代理 董事 长 、 副 董事 长兼 总
裁、董 事长 兼总 裁。 现任 华安基 金管 理有 限公 司董 事长。 
冯祖新 先生 ， 研究 生学 历 。 历 任上 海市 经济 委员 会 办公室 副主 任科 员 、 主 任 科员 ， 上 海
市经济 委员 会信 息中 心副 主任 、 主 任， 上海 市工 业 投资公 司副 总经 理 、 总 经 理， 上海 工业 投
资 （ 集团 ） 有 限公 司副 总 裁， 现任 上海 工业 投资 （ 集团 ） 有 限公 司总 裁、 法 定代表 人 、 党 委
副书记 。 
陈兵先 生 ， 研 究生 学历 ， 高级经 济师 。 历任 安徽 岳 西监察 局监 察干 事 ， 上 海 浦东发 展银
行大连 分行 资金 财务 部总 经理 、 总 行资 金财 务部 总 经理助 理 、 个 人银 行总 部 管理会 计部 总经
理、财 富管 理部 总经 理， 现任上 海国 际信 托有 限公 司副总 经理 、董 事会 秘书 。 
马名驹 先生 ， 大学 学历 ， 高级会 计师 。 历任 上海 凤 凰自行 车股 份有 限公 司副 董事长 兼总
经理 ， 上 海东 方上 市企 业 博览中 心副 总经 理 ， 现任 上海锦 江国 际投 资管 理有 限公司 董事 兼总
经理 ， 锦 江国 际 （集 团） 有限公 司副 总裁 及计 划财 务部经 理 、 金 融事 业部 总 经理 、 上 海锦 沧
文华大 酒店 董事 长 、 锦 江 麦 德龙 现购 自运 有限 公司 副董事 长 、 北 京昆 仑饭 店 董事 、 上 海锦 江
国际旅 馆投 资有 限公 司董 事、 锦江 之星 旅馆 有限 公 司董事 、 锦江 国际 集团 财 务有限 责任 公司
董事兼 财务 总监 。 
董鑑华 先生 ，大 学学 历， 高级经 济师 。历 任上 海市 审计局 固定 资产 投资 科员 、副处 长 、
处长， 上海 市审 计局 财政 审计处 处长 ，现 任上 海电 气（集 团） 总公 司财 务总 监。 
王松先 生 ， 研 究生 学历 ， 高级经 济师 。 历任 建设 银 行总行 投资 部职 员 ， 国 泰 证券有 限公
司北京 办事 处副 主任 、 发 行二部 副总 经理 、 债券 部 总经理 ， 国泰 君安 证券 股 份有限 公司 债券
业务一 部总 经理 、 固定 收 益证券 总部 总经 理 、 固 定 收益证 券总 部总 监 、 总 裁 助理 ， 现 任国 泰
君安证 券股 份有 限公 司副 总裁。 
独立董 事： 
萧灼基 先生 ， 研究 生学 历 ， 教 授 。 历任 全 国政 协委 员， 政协 经济 委员 会委 员 ， 北 京大 学
经济学 院教 授， 博士 生导 师，北 京市 、云 南省 、吉 林省、 成都 市， 武汉 市等 省市专 家顾 问 ，
北京市 场经 济研 究所 所长 ， 《经济 界》 杂志 社社 长、 主编。 
吴伯庆 先生 ，大 学学 历， 一级律 师， 曾被 评为 上海 市优秀 律师 与上 海市 十佳 法律顾 问 。
历任上 海市 城市 建设 局秘 书科长 、 上海 市第 一律 师 事务所 副主 任 、 上 海市 金 茂律师 事务 所主










































































招 募说 明书 
9 
任、 上海 市律 师协 会副 会 长。 现任 上海 市金 茂律 师 事务所 高级 合伙 人 、 上 海 仲裁委 员会 仲 裁
员、上 海市 律师 协会 顾问 。 
夏大慰 先生 ， 研究 生学 历 ， 教 授。 历任 上海 财经 大 学科研 处处 长 ， 上 海财 经 大学南 德管
理学院院 长，上海 财经大 学常务副 校长，现 任上海 国家会计 学院院长 、党委 书记，APEC 金
融与发 展项 目执 行秘 书处 秘书长 ， 兼任 香港 中文 大 学荣誉 教授 、 中国 工业 经 济研究 与开 发促
进会副 会长 、 中国 会计 学 会副会 长 、 财 政部 会计 准 则委员 会咨 询专 家 、 上 海 证交所 上市 公司
专家委 员会 委员 、上 海工 业经济 专业 研究 会主 任委 员等职 务。 
（2） 监事 会 
谢伟民 先生 ， 研究 生学 历 ， 副 教授 。 历 任上 海市 城 建沪南 工务 所干 部 ， 空 军 政治学 院训
练部中 共党 史研 究室 正 营 级教员 、 讲师 ， 上 海市 计 委直属 机关 党委 干事 ， 中 共上海 市综 合经
济工作 委员 会组 织处 干部 、 宣 传员 （副 处级） 、 副 处 长， 中共 上海 市金 融工 作 党委组 织处 （ 宣
传处）副 处长兼机 关党委 副书记、 机关纪委 书记（ 正处级） ， 现任华 安基金管 理有限公 司 监
事会主 席 。 
陈涵女 士 ， 研 究生 学历 ， 经济师 。 历任 上海 国际 信 托投资 公司 金融 一部 项目 经理 、 资 产
信托总 部实 业投 资部 副经 理、 资产 管理 总部 投资 业 务部副 科长 ， 现任 上海 国 际信托 投资 有限
公司资 产管 理总 部投 资业 务部科 长。 
柳振铎 先生 ， 研究 生学 历 ， 高 级经 济师 。 历任 上海 良工阀 门厂 团委 书记 、 车 间主任 、 副
厂长 ， 上 海机 电工 业管 理 局办公 室副 主任 、 规划 处 处长 ， 上 海电 气 （集 团） 总公司 副总 裁兼
上海机 电股 份公 司党 委书 记、总 经理 。 
章卫进 先生 ， 大专 学历 ， 会计师 。 历任 上海 市有 色 金属总 公司 财务 处科 员 、 外经处 会计
主管 ， 英 国SONOFEC 公 司 （ 长驻伦 敦 ） 业 务经 理， 上海 有色金 属总 公司 房产 公司 财务部 经理 、
办公室 主任 ， 上海 工业 投 资 （ 集团 ） 有限 公司 财务 部业务 主管 、 副经 理 ， 现 任 上海 工业 投资
（集团 ）有 限公 司财 务部 经理。 
李梅清 女士 ，大 专学 历， 会计师 。历 任上 海新 亚（ 集团） 股份 有限 公司 财务 部副经 理 、
上海新 亚 （集 团 ） 有 限公 司财务 部副 经理 ， 锦江 国 际 （ 集团 ） 有限 公司 计划 财务部 副经 理及
上市公 司部 副经 理， 上海 锦江国 际投 资管 理有 限公 司财务 总监 、金 融事 业部 财务总 监。 
汪宝山 先生 ， 大学 学历 ， 经济师 。 历任 建行 上海 市 分行团 委书 记 、 直 属党 委 书记 ， 建 行
宝山宝 钢支 行副 行长 ， 建 行上海 市分 行办 公室 副主 任， 国泰 证券 公司 综合 管 理部总 经理 ， 公
司专职 党委 副书 记兼 行政 管理部 总经 理 ， 公 司专 职 党委副 书记 兼上 海营 业总 部总经 理 ， 国 泰










































































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君安证 券专 职董 事 、 党 委 办公室 主任 、 机关 党委 书 记， 公司 党委 委员 、 工会 主席 ， 国 泰君 安
投资管 理股 份有 限公 司董 事长、 党委 书记 、国 泰君 安证券 股份 有限 公司 党委 委员。 
赵敏先 生 ， 研 究生 学历 ， 助理研 究员 。 曾在 上海 社 会科学 院人 口与 发展 研究 所工作 ， 历
任华安 基金 管理 有限 公司 综合管 理部 总经 理 、 电 子 商务部 总经 理 、 上 海营 销 总部总 经理 ， 现
任华安 基金 管理 有限 公司 客户服 务与 电子 商务 部总 经理。 
诸慧女 士， 研究 生学 历， 经济师 。历 任华 安基 金管 理有限 公司 监察 稽核 部高 级监察 员 ，
集中交 易部 总监 助理 ，现 任华安 基金 管理 有限 公司 集中交 易部 总经 理。 
（3） 高级 管理 人员 ： 
俞妙根 先生 ， 大学 学历 ， 高级经 济师 。 历任 上海 国 际信托 投资 公司 驻德 国汉 堡办事 处总
代表、AIT 公司 董事 会董 事 总经理 、 信 托二 部经 理兼 新上海 国际 大厦 有限 公司 总经理 、 资 金
信托总 部总 经理 、 行 政管 理部经 理， 上海 国际 信托 投资有 限公 司副 总经 理。2006 年11 月加
入华安 基金 管理 有限 公司 ， 并 主持 公司 日常 经营 工 作， 历任 公司 代理 董事 长 、 副 董事 长兼 总
裁、董 事长 兼总 裁。 现任 华安基 金管 理有 限公 司董 事长。 
李勍先 生， 大学 学历 ，高 级管理 人员 工商 管理 硕士 （EMBA ） 。 历任 中国 兴南( 集团) 公司
证券投 资部 副总 经理 ， 北 京汇正 财经 顾问 有限 公司 董事总 经理 ， 上海 证券 交 易所深 圳办 事处
主任， 中国 投资 信息 有限 公司董 事总 经理 ，现 任华 安基金 管理 有限 公司 总裁 。 
邵杰军先生 ，研究 生学历 ，15 年证 券、基 金从业 经 验。曾任申 银万国 证券股 份 有限公
司基金 管理 总部 总经 理助 理，现 任华 安基 金管 理有 限公司 常务 副总 裁。 
韩勇先生， 研究生 学历， 经济学博士 。16 年证券 、 期货、基金 从业经 验。曾 在君安证
券有限 公司 、 华夏 证券 有 限公司 从事 投资 银行 工作 ， 在 中国 证券 监督 管理 委 员会从 事监 管工
作，现 任华 安基 金管 理有 限公司 副总 裁。 
李炳旺先生 ，研究 生学历 ，24 年基 金业工 作经验 。 曾任台湾国 际证券 投资信 托股份有
限公司 信息 技术 部暨 注册 登记部 经理 、 台 湾摩 根富 林 明证券 投资 信托 股份 有限 公司市 场部 经
理、 注册 登记 部协 理、 信 息技术 部副 总经 理 、 综 合 规划部 副总 经理 ， 现任 华 安基金 管理 有限
公司副 总裁 。 
章国富先生 ，研究 生学历 ，22 年经 济、金 融从业 经 验。曾任上 海财经 大学副 教授、硕
士生导 师 ， 上 海大 华会 计师 事务所 会计 师 、 中 国诚 信证 券评估 有限 公司 上海 分公 司副总 经理 、
上海华虹 （集团） 有限公 司财务部 副部长（ 主持工 作） 、上海 信虹投 资管理有 限公司副 总 经
理兼上 海新 鑫投 资有 限公 司财务 总监 ，现 任华 安基 金管理 有限 公司 督察 长。










































































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2、本 基金 基金 经理 
许之彦 先生 ， 理学 博士 ，8 年证券 、 基金 从业 经历 ，CQF （ 国际 数量 金融 工程 师） 。 曾在
广发证券 和中山大 学经济 管理学院 博士后流 动站从 事金融工 程工作 ，2005 年 加入华安 基金
管理有 限公 司， 曾任 研究 发 展部数 量策 略分 析师 、 金 融 工程部 总经 理， 现任 被动 投 资 部总监 。
2008 年4 月25 日 起至 今担 任华安MSCI 中国A 股 指数 增强 型 证券 投资 基金 的基 金经理 。 2009
年9 月5 日 起至 今担 任华 安上 证 180 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金 的 基金 经理。 2009 年9
月29 日 起至 今担 任华 安上 证180 交 易型 开放 式指 数 证券投 资基 金 联 接基 金的 基金经 理。 2010
年11 月18 日起 至今 担任 华 安上证 龙头 企业 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金 和 华安上 证龙 头
企业交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 联接 基金 的基 金经理 。 
章海默 女士 ，复 旦大 学管 理学院 工商 管理 硕士, 复 旦大 学 经济 学学 士, 8 年基 金从业 经
历。曾 在安 永华 明会 计师 事务所 工作 ，2003 年 9 月 加入华 安基 金管 理有 限公 司，曾 任基 金
运营部 核算 主管 ，2005 年 起参与 公司ETF 相关 产品 设计开 发以 及运 作等 工作 ，2009 年 4 月
调入 被 动投 资部 （原 金融 工程部 ）从 事指 数研 究以 及相关 产品 研究 工作 ，2009 年 12 月 16
日 起担 任 华 安上 证180 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金 联 接基 金的 基金 经理 助理。 
3、本 公司 采取 集体 投资 决 策制度 ，公司 投 资决 策委 员会成 员的 姓名 和职 务如 下： 
李


勍 先生 ，总 裁 
尚志民 先生 ，首 席投 资官 、基金 经理 
顾建国 先生 ，财 富管 理中 心 总经 理 
陈俏宇 女士 ，基 金经 理 
汪光成 先生 ，基 金经 理 
杨


明 先生 ， 研 究发 展部 副总经 理、 首席 宏观 策略 师 
翁启森 先生 ，全 球投 资部 总经理 、基 金经 理 
上述人 员之 间不 存在 亲属 关系。 
4、业 务人 员的 准备 情况 ： 
截至 2011 年 6 月末 ，公 司 共有员 工 273 人 ，主 要来 自国内 外证 券公 司等 金融 机构， 其
中75.6%以 上具 有三 年证 券业或 五年 金融 业从 业经 历， 具有 丰富 的实 际操 作 经验 ， 部 分曾 任
职于国 际著 名金 融公 司。 所 有上述 人员 在最 近三 年内 均未受 到所 在单 位及 有关 管理部 门的 处
罚。公 司业 务由 投资 与研 究、营 销、 后台 支持 等三 个业务 板块 组成 。 











































































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（四） 基金 管理 人的 职责 
根据《 基金 法》 的规 定， 基金管 理人 应履 行以 下职 责： 
1、依法募 集基金， 办理或 者委托经 中国证监 会认定 的其他机 构代为办 理基金 份额的 发
售、申 购、 赎回 和登 记事 宜； 
2、办 理基 金备 案手 续； 
3、对 所管 理的 不同 基金 财 产分别 管理 、分 别记 账， 进行证 券投 资； 
4、按 照基 金合 同的 约定 确 定基金 收益 分配 方案 ，及 时向基 金份 额持 有人 分配 收益； 
5、进 行基 金会 计核 算并 编 制基金 财务 会计 报告 ； 
6、编 制 半 年度 和年 度基 金 报告； 
7、计 算并 公告 基金 资产 净 值，确 定基 金份 额申 购、 赎回价 格； 
8、办 理与 基金 财产 管理 业 务活动 有关 的信 息披 露事 项； 
9、召 集基 金份 额持 有人 大 会； 
10、保 存基 金财 产管 理业 务活动 的记 录、 账册 、报 表和其 他相 关资 料；



11、 以基 金管 理人 名义 ， 代 表基金 份额 持有 人利 益行 使诉讼 权利 或者 实施 其他 法律 行 为 ； 
12、中 国证 监会 规定 的其 他职责 。 
 
（五） 基金 管理 人的 承诺 
1、基金管 理人承诺 建立健 全内部控 制制度， 采取有 效措施， 防止违反 《证券 法》行 为
的发生 ； 
2、基金管 理人承诺 建立健 全内部控 制制度， 采取有 效措施， 防止违反 《基金 法》及 相
关法律 法规 的行 为的 发生 ； 
3、基金管 理人承诺 加强人 员管理， 强化职业 操守， 督促和约 束员工遵 守国家 有关法 律
法规及 行业 规范 ，诚 实信 用、勤 勉尽 责， 不从 事以 下活动 ： 
（1） 越权 或违 规经 营； 
（2） 违反 基金 合同 或托 管 协议； 
（3） 故意 损害 基金 份额 持 有人或 其他 基金 相关 机构 的合法 利益 ； 
（4） 在向 中国 证监 会报 送 的资料 中弄 虚作 假； 
（5） 拒绝 、干 扰、 阻挠 或 严重影 响中 国证 监会 依法 监管； 
（6） 玩忽 职守 、滥 用职 权 ；










































































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（7）泄露 在任职期 间知悉 的有关证 券、基金 的商业 秘密，尚 未依法公 开的基 金投资 内
容、基 金投 资计 划等 信息 ； 
（8） 除为 基金 管理 人进 行 基金投 资外 ，直 接或 间接 进行其 他股 票交 易； 
（9） 协助 、接 受委 托或 以 其他任 何形 式为 其他 组织 或个人 进行 证券 交易 ； 
（10） 其他 法律 法规 以及 中国证 监会 禁止 的行 为。 
4、基 金管 理人 关于 履行 诚 信义务 的承 诺 
基金管 理人 承诺 将以 取信 于市场 、 取 信于 社会 为宗 旨 ， 按照 诚实 信用 、 勤 勉尽 责 的原则 ，
严格遵 守有 关法 律法 规和 中国证 监会 发布 的监 管规 定，不 断更 新投 资理 念， 规范基 金 运 作 。 
5、基 金经 理承 诺 
（1）依照 有关法律 法规和 基金合同 的规定， 本着谨 慎的原则 为基金份 额持有 人谋取 最
大利益 ； 
（2） 不利 用职 务之 便为 自 己、代 理人 、代 表人 、受 雇人或 任何 第三 人谋 取不 当利益 ； 
（3）不泄 露在任职 期间知 悉的有关 证券、基 金的商 业秘密， 尚未依法 公开的 基金投 资
内容、 基金 投资 计划 等信 息； 
（4）除为 基金管理 人进行 基金投资 外，不直 接或间 接进行其 他股票交 易，也 不协助 、
接受委 托或 以其 他任 何形 式为其 他组 织或 个人 进行 证券交 易。 
 
（六） 基金 管理 人的 内部 控制制 度 
1、内 部控 制的 原则 
（1） 健全 性原 则 
内部控 制包 括公 司各 项业 务、 各个 部门 或机 构和 全 体人员 ， 并涵 盖到 决策 、 执 行、 监督、
反馈等 各个 环节 。 
（2） 有效 性原 则 
通过科 学的 内部 控制 手段 和方法 ， 建立 合理 的内 部控 制程序 ， 维护 内控 制度 的有 效执 行 。 
（3） 独立 性原 则 
公司各 机构 、 部门 和岗 位 职责应 当保 持相 对独 立 ， 公司基 金资 产 、 自 有资 产 、 其 他资 产
的运作 应当 分离 。 
（4） 相互 制约 原则 
公司内 部部 门和 岗位 的设 置应当 权责 分明 、相 互制 衡。










































































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（5） 成本 效益 原则 
公司运 用科 学化 的经 营管 理方法 降低 运作 成本 ， 提 高经济 效益 ， 以合 理的 控 制成本 达到
最佳的 内部 控制 效果 。 
2、内 部控 制的 组织 体系 
公司的 内部 控制 组织 体系 是一个 权责 分明 、 分工 明 确的组 织结 构 ， 以 实现 对 公司从 决策
层到管 理层 、操 作层 的全 面监督 和控 制。 具体 而言 ，包括 以下 组成 部分 ： 
（1） 董事 会： 董事 会对 公 司建立 内部 控制 系统 和维 持其有 效性 承担 最终 责任 。 
（2）监事 会：监事 会依照 公司法和 公司章程 对公司 经营管理 活动、董 事和公 司管理 层
的行为 行使 监督 权。 
（3）督察 长：督察 长对董 事会直接 负责。对 公司的 日常经营 管理活动 进行合 规性监 督
和检查 ，直 接向 公司 董事 会和中 国证 监会 报告 。 
（4）合规 与风险管 理委员 会：合规 与风险管 理委员 会是为加 强公司在 业务运 作过程 中
的风险 控制 而成 立的 非常 设机构 ， 以召 开例 会形 式 开展工 作 ， 向 公司 总经 理 负责 。 主 要职 责
是定期 和不 定期 审议 公司 合规报 告、 风险 管理 报告 以及其 他风 险控 制重 大事 项。 
（5）合规 监察稽核 部：合规 监察稽 核部负责 对公司 内部控制 制度的执 行情况 进行合 规
性监督 检查 ，向 公司 合规 与风险 管理 委员 会 和 总经 理报告 。 
（6）各业 务部门： 内部控 制是每一 个业务部 门和员 工最首要 和基本的 职责。 各部门 的
主管在 权限 范围 内 ， 对 其负 责的业 务进 行检 查监 督和 风险控 制 。 各 位员 工根 据国 家法律 法规 、
公司规 章制 度、 道德 规范 和行为 准则 、自 己的 岗位 职责进 行自 律。 
3、内 部控 制制 度概 述 
公司内 部控 制制 度由 内部 控制大 纲、 基本 管理 制度 、部门 业务 规章 等部 分组 成。 
公司内 部控 制大 纲是 对公 司章程 规定 的内 控原 则的 细化和 展开 ， 是 各项 基本 管 理制度 的
纲要和 总揽 ，内 部控 制大 纲应当 明确 内控 目标 、内 控原则 、控 制环 境、 内控 措施等 内容 。 
基本管 理制 度包 括风 险控 制制度 、 投资 管理 制度 、 基金会 计制 度 、 信 息披 露 制度 、 监 察
稽核制 度 、 信 息技 术管 理 制度 、 公 司财 务制 度、 资 料档案 管理 制度 、 业绩 评 估考核 制度 和紧
急应变 制度 等。 
部门业 务规 章是 在基 本管 理制度 的基 础上 ， 对 各部 门 的主要 职责 、 岗 位设 置、 岗 位责任 、
操作守 则等 的具 体说 明。 
4、基 金管 理人 内部 控制 五 要素










































































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内部控 制的 基本 要素 包括 ：控制 环境 、风 险评 估、 控制活 动、 信息 沟通 、内 部监控 。 
（1） 控制 环境 
控制环 境构 成公 司内 部控 制的基 础 ， 包 括公 司治 理 结构体 系和 内部 控制 体系 。 公 司内 部
控制体 系又 包括 公司 的经 营理念 和内 控文 化、 内部 控制的 组织 体系 、内 部控 制 的制 度体 系 、
员工的 道德 操守 和素 质等 内容。 
公司自 成立 以来 ， 通过 不 断加强 公司 管理 层和 员工 对内部 控制 的认 识和 控制 意识 ， 致 力
于从公 司文 化 、 组 织结 构 、 管 理制 度等 方面 营造 良 好的控 制环 境氛 围 ， 使 风 险意识 贯穿 到公
司各个 部门 、 各个 岗位 和 各个业 务环 节 。 逐 步完 善 了公司 治理 结构 、 加强 了 公司内 部合 规控
制建设 ，建 立了 公司 内部 控制体 系。 
（2） 风险 评估 
公司通 过对 组织 结构 、 业 务流程 、 经营 运作 活动 进 行分析 、 测试 检查 ， 发现 风险 ， 将 风
险进行 分类 、按 重要 性排 序，找 出风 险分 布点 ，分 析其发 生的 可能 性及 对目 标的影 响程 度 ，
评估目 前的 控制 程度 和风 险高低 ， 找出 引致 风险 产 生的原 因 ， 采 取定 性定 量 的手段 分析 考量
风险的 高低 和危 害程 度。 在风险 评估 后， 确定 应进 一步采 取的 对应 措施 ，对 内部控 制制 度 、
规则、 公司 政策 等进 行修 订和完 善， 并监 督各 个环 节的改 进实 施。 
（3） 控制 活动 
公司的 一系 列规 章制 度 、 业务规 则在 制定 、 修订 的 过程中 ， 也得 到了 一贯 的 实施 。 主 要
包括： 组织 结构 控制 、操 作控制 、会 计控 制、 信息 沟通、 内部 监控 。 
① 组 织结 构控 制 
公司各 个部 门的 设置 体现 了部门 之间 的职 责分 工 ， 及部门 间相 互合 作与 制衡 的原则 。 基
金投资 管理 、基 金运 作、 市场营 销等 业务 部门 有明 确的授 权分 工， 各部 门的 操作相 互独 立 、
相互牵 制并 且有 独立 的报 告系统 ，形 成权 责分 明、 严格有 效的 三道 监控 防线 ： 
以各岗 位目 标责 任制 为基 础的第 一道 监控 防线 ： 各 部门内 部工 作岗 位合 理分 工、 职责 明
确， 对不 相容 的职 务、 岗 位分离 设置 ， 使不 同的 岗 位之间 形成 一种 相互 检查 、 相 互制 约的 关
系，以 减少 差错 或舞 弊发 生的风 险。 
各相关 部门 、 相关 岗位 之 间相互 监督 和牵 制的 第二 道防线 ： 公司 在相 关部 门 、 相 关岗 位
之间建 立标 准化 的业 务操 作流程 、 重要 业务 处理 表 单传递 及信 息沟 通制 度 ， 后续部 门及 岗位
对前一 部门 及岗 位负 有监 督和检 查的 责任 。 
以合规 监察 稽核 部对 各部 门、各 岗位 、各 项业 务全 面实 施 监督 反馈 的第 三道 监控 防 线 。










































































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② 操 作控 制 
公司制 定了 一系 列的 基本 管理制 度， 如风 险控 制制 度、投 资管 理制 度、 基金 会计制 度 、
公司财 务制 度 、 信 息披 露 制度 、 监 察稽 核制 度 、 信 息技术 管理 制度 、 资料 档 案管理 制度 、 业
绩评估 考核 制度 和紧 急应 变制度 等 ， 控 制日 常运 作 和经营 中的 风险 。 公司 各 业务部 门在 实际
操作中 遵照 实施 。 
③ 会 计控 制 
公司确 保基 金资 产与 公司 自有资 产完 全分 开 ， 分 账 管理 ， 独 立核 算； 公司 会 计核算 与基
金会计 核算 在业 务规 范 、 人员岗 位和 办公 区域 上严 格分开 。 公司 对所 管理 的 不同基 金分 别设
立账户 ，分 账管 理， 以确 保每只 基金 和基 金资 产的 完整独 立。 
基本的 会计 控制 措施 主要 包括 ： 复 核 、 对 账制 度； 凭证 、 资 料管 理制 度 ； 会 计账务 的 组
织和处 理制 度 。 运 用会 计 核算与 账务 系统 ， 准确 计 算基金 资产 净值 ， 采取 科 学、 明确 的资 产
估值方 法和 估值 程序 ，公 允地反 映基 金在 估值 时点 的价值 。 
④ 信 息沟 通 
为了及 时实 现信 息的 沟通 ， 有 效地 达成 自下 而上 的 报告和 自上 而下 的反 馈 ， 公司采 取以
下措施 ： 
建立了 内部 办公 自动 化信 息系统 与业 务汇 报体 系 ， 通过建 立有 效的 信息 交流 渠道 ， 保 证
公司各 级管 理人 员和 员工 可以充 分了 解与 其职 责相 关的信 息， 保证 信息 及时 送 达适当 的人 员
进行处 理。 
制定了 管理 和业 务报 告制 度， 包括 定期 报告 和不 定 期报告 制度 。 按既 定的 报 告路线 和报
告频率 ，在 适当 的时 间向 适当的 内部 人员 和外 部机 构进行 报告 。 
⑤ 内 部监 控 
监控是 监督 和评 估内 部控 制体系 设计 合理 性和 运行 有效性 的过 程 ， 对 控制 环 境、 控制 活
动等进 行持 续的 检验 和完 善。 
监察稽 核人 员负 责日 常监 督工作 ， 促使 公司 员工 积 极参与 和遵 循内 部控 制制 度， 保证 制
度的有 效实 施。 
公司合规 监 察稽 核部 对各 业务部 门内 部控 制制 度的 实施情 况进 行持 续的 检查 。 检验其 是
否符合 设计 要求 ， 并及 时 地充实 和完 善 ， 反 映政 策 法规 、 市 场环 境、 组织 调 整等因 素的 变化
趋势， 确保 内控 制度 的有 效性。 
5、基 金管 理人 内部 控制 制 度声明










































































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基金管 理人 声明 以上 关于 内部控 制制 度的 披露 真实 、 准 确 ， 并 承诺 公司 将根 据 市场变 化
和业务 发展 来不 断完 善内 部风险 控制 制度 。










































































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四、基金 托管人 
（一） 基金 托管 人概 况 
名称： 中国 银行 股份 有限 公司（ 简称 “中 国银 行 ” ） 
住所及 办公 地址 ：北 京市 西城区 复兴 门内 大 街 1 号 
首次注 册登 记日 期：1983 年10 月31 日 
变更注 册登 记日 期：2004 年8 月26 日 
注册资 本： 人民 币贰 仟伍 佰叁拾 捌亿 叁仟 玖佰 壹拾 陆万贰 仟零 玖元 
法定代 表人 ：肖 钢 
基金托 管业 务批 准文 号： 中国证 监会 证监 基字 【1998 】24 号 
托管及 投资 者 服 务部 总经 理 ：李 爱华 
托管部 门信 息披 露联 系人 ：唐州 徽 
电话： （010 ）66594855 
传真： （010 ）66594942 
发展概 况： 
1912 年 2 月 ，经孙 中山 先生批 准， 中国 银行 正式 成立。 从 1912 年至 1949 年， 中国
银行先 后履 行中 央银 行、 国际汇 兑银 行和 外贸 专业 银行职 能 ， 坚 持以服 务社 会民众 、 振兴 民
族金融 为己 任， 稳健 经营 ， 锐意 进取 ， 各 项业 务取 得了长 足发 展。 新中 国成 立后， 中国 银行
长期作为国家外汇 专业银 行，成为我国对外 开放的 重要窗口和对外筹 资的主 要渠道。1994
年，中 国银 行改 为国 有独 资商业 银行 。2003 年 ，中 国银行 启动 股份 制改 造。2004 年8 月，
中国银 行股 份有 限公 司挂 牌成立 。2006 年6 月、7 月，先 后在 香港 联交 所和 上海证 券交 易
所成功 挂牌 上市 ，成 为国 内首家 在境 内外 资本 市场 上发行 上市 的商 业银 行。 
中国银 行是 中国 国际 化和 多元化 程度 最高 的银 行， 在中国 内地 、香 港澳 门台 湾及 31 个
国家 和 地区 为客 户提 供全 面的金 融服 务 ， 主要 经营 商业银 行业 务 ， 包括 公司 金融业 务 、 个 人
金融业 务和 金融 市场 业务 ， 并通 过全 资子 公司 中银 国际开 展投 资银 行业 务， 通过全 资子 公司
中银集 团保 险及 中银 保险 经营保 险业 务 ， 通 过全 资子 公司中 银集 团投 资从 事直 接投资 和投 资
管理业 务， 通过 控股 中银 基金管 理有 限公 司从 事基 金管理 业务 ， 通 过中 银航 空租赁 私人 有限
公司经 营飞 机租 赁业 务。










































































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在近百 年的 发展 历程 中， 中国银 行始 终秉 承追 求卓 越的精 神 、 稳 健经营 的理 念、 客户 至
上的宗 旨 、 诚 信为本 的传 统和严 谨细 致的 作风 ， 得 到了业 界和 客户 的广 泛认 可和赞 誉 ， 树 立
了卓越 的品 牌形 象 。2010 年度 ， 中 国银 行被Global Finance （ 《环 球金 融》 ） 评 为 2010 年度
中国最 佳公 司贷 款银 行和 最佳外 汇交 易银 行， 被 Euromoney （ 《 欧洲 货币 》 ） 评 为 2010 年度
房地产业 “中 国最佳 商业 银行” ， 被英国 《金融 时报 》评 为最 佳私 人银行 奖 ， 被 The Asset
（ 《财资》 ）评为 中国 最佳 贸易融资 银行 ， 被 Finance Asia （ 《金融 亚洲》 ）评 为中国最 佳私
人银行、 中国 最佳贸 易融 资银行， 被《21 世 纪经济 报道》评 为 亚 洲最佳 全球 化服务银 行、
最佳企 业公 民 、 年度 中资 优秀私 人银 行品 牌 。 面对 新的历 史机 遇 ， 中国 银行 将积极 推进 创 新
发展、 转型 发展 、跨 境发 展，向 着国 际一 流银 行的 战略目 标不 断迈 进。 
 
（二） 基金 托管 部门 及主 要人员 情况 
中国银 行于 1998 年设 立基 金托管 部， 为进 一步 树立 以投资 者为 中心 的服 务理 念，中 国
银行 于2005 年3 月23 日 正式将 基金 托管 部 更 名为 托管及 投资 者服 务部 ， 下设 覆盖集 合类 产
品、 机 构类产 品、 全 球托 管产品 、 投资 分析 及监 督 服务、 风 险管 理与 内控、 核算估 值、 信 息
技术 、 资 金和 证券交 收等 各层面 的多 个团 队， 现有 员工 110 余人, 其中 ，90% 以上的 员工 具 备
本科以 上学 历。 另外 ，中 国银行 在重 点分 行已 开展 托管业 务 。 
目前， 中国 银行 拥有 证券 投资基 金、 一对 多专 户、 一对一 专户 、社 保基 金、 保险资 产 、
QFII 资 产、QDII 资产 、 证 券公司 集合 资产 管理 计划 、证券 公司 定向 资产 管理 计划 、 信托 资
产、 年 金资 产、 理 财产 品、 海外人 民币 基金 、 私 募基 金等 门 类齐 全的 托管 产品 体系 。 在国 内 ，
中国银行 率先 开 展绩 效评 估、 风险 管理 等增 值服 务， 为各类 客户 提供 个性 化的 托管服 务 。 2010
年末 中 国银 行在 中国 内地 托管 的 资产 突破 万亿 元， 居同业 前列 。 
 
（三） 证券 投资 基金 托管 情况 
截至 2011 年6 月 末， 中国 银行已 托管 长盛 创新 先锋 混合、 长盛 同盛 封闭 、长 盛同智 优
势混合 （LOF ） 、 大成 2020 生命周 期混 合、 大成 蓝筹 稳健混 合、 大成 优选 封闭 、大成 景宏 封
闭、 工 银大 盘蓝 筹股 票、 工银核 心价 值股 票、 国泰 沪深 300 指 数、 国泰 金鹿 保本混 合、 国泰
金鹏蓝 筹混 合、 国泰 区位 优势股 票、 国投 瑞银 稳定 增利债 券、 海富 通股 票、 海富通 货币 、 海
富通精 选贰 号混 合 、 海富 通收益 增长 混合 、 海 富通 中证 100 指 数 （LOF ） 、 华 宝兴业 大盘 精选
股票、 华宝 兴业 动力 组合 股票、 华宝 兴业 先进 成长 股票、 华夏 策略 混合、 华夏 大盘精 选混 合、










































































招 募说 明书 
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华夏回报 二号 混合、 华夏 回报混合 、华 夏行业 股票(LOF) 、 嘉实超 短债债 券、 嘉实成长 收益
混合、 嘉实 服务 增值 行业 混合、 嘉实 沪深 300 指数(LOF) 、 嘉实 货币 、嘉 实稳 健混合 、嘉 实
研究精 选股 票、 嘉实 增长 混合、 嘉实 债券 、 嘉 实主 题混合 、 嘉 实回 报混 合、 嘉实价 值优 势股
票型、 金鹰 成份 优选 股票 、 金鹰 行业 优势 股票 、 银 河成长 股票 、 易 方达 平稳 增长混 合、 易方
达策略 成长 混合 、 易 方达 策略成 长 二 号混 合、 易方 达积极 成长 混合 、 易 方达 货币、 易方 达稳
健收益 债券 、易 方达 深证 100ETF 、易 方达 中小 盘股 票、易 方达 深证100ETF 联 接、万 家 180
指数、 万家 稳健 增利 债券 、 银华 优势 企业 混合 、 银 华优质 增长 股票 、 银 华领 先策略 股票 、 景
顺长城动 力平 衡混合 、景 顺长城优 选股 票、景 顺长 城货币、 景顺 长城鼎 益股 票(LOF) 、泰 信
天天收 益货 币、 泰信 优质 生活股 票、 泰信 蓝筹 精选 股票、 泰信 债券 增强 收益、 招商先 锋混 合、
泰达宏 利精 选股 票、 泰达 宏利集 利债 券 、 泰达 宏利 中证财 富大 盘指 数、 华泰 柏瑞盛 世中 国 股
票、 华 泰柏 瑞积 极成 长混 合、 华 泰柏 瑞价 值增 长股 票、 华 泰柏 瑞货 币、 华泰 柏瑞量 化现 行股
票型、 南方 高增 长股 票(LOF) 、 国 富潜 力组 合股 票、 国富强 化收 益债 券、 国富 成长动 力股 票、
宝盈核 心优 势混 合、 招商 行业领 先股 票、 东方 核心 动力股 票、 华安 行业 轮动 股票型 、 摩 根士
丹利华 鑫强 收益 债券 型、 诺德中 小盘 股票 型、 民生 加银稳 健成 长股 票型 、 博 时宏观 回报 债 券
型、 易方 达岁 丰添利 债券 型、 富兰 克林 国海中 小盘 股票型 、 国联 安上证 大宗 商品股 票交 易 型
开放式 指数 、 国 联安 上证 大宗商 品股 票交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 联接 、 上证 中小 盘交
易型开 放式 指数 、 华 泰柏 瑞上证 中小 盘交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 联接 、 长 城 中小 盘成
长股票 型 、 易 方达医 疗保 健行业 股票 型 、 景顺 长城 稳定收 益债 券型 、 上 证 180 金融 交易 型开
放式指 数、 国泰 上证180 金融交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 联接 、诺 德优 选 30 股 票型 、
泰达宏 利聚 利分 级债 券型 、 国 联安 优选 行业股 票型 、 长 盛同 鑫保 本混合 型 、 金鹰中 证技 术领
先指数 增强 型、 泰信 中证200 指 数、 大 成内 需增 长股 票型、 银华 永祥 保本 混合 型、 招 商深 圳
电子信 息传 媒产 业 （TMT ）50 交 易型 开放 式指 数、 招 商深 证TMT50 交 易型 开放 式指数 证券 投
资基金 联接 、工 银全 球股 票(QDII) 、 嘉实 海外 中国 股票(QDII) 、银 华全 球优 选(QDII-FOF) 、
长盛环 球景 气行 业大 盘精 选股票 型(QDII) 、 华 泰柏 瑞亚洲 领导 企业 股票 型(QDII) 、 信 诚金 砖
四国积极配置(QDII) 、 海富通大中华精选股票型（QDII ） 、 招 商 标 普 金 砖 四 国 指 数
(LOF-QDII ） 、 华 宝兴 业成 熟市场 动量 优选 （QDII ） 、 大成标 普 500 等 权重 指数 （QDII ） 、 长 信
标普100 等 权重 指数 （QDII ） 、 博 时抗 通胀 增强 回报 （QDII） 、 华安 大中 华升 级股 票型 （QDII ）
等119 只证 券投 资基 金， 覆盖了 股票 型、 债券 型、 混合型 、 货 币型 、 指 数型 等多种 类型 的基
金，满 足了 不同 客户 多元 化的投 资理 财需 求， 基金 托管规 模位 居同 业前 列。










































































 招 募说 明书 
21 
 
（四） 托管 业务 的内 部控 制制度 
中国银 行开 办各 类基 金托 管业务 均获 得相 应的 授权 ， 并在辖 内实 行业 务授 权管 理和从 业
人员核 准资 格管 理。 中国 银行 自 1998 年开 办托 管业 务以来 严格 按照 相关 法律 法规的 规定 以
及监管 部门 的监 管要 求 ， 以控制 和防 范基 金托 管业 务风险 为主 线 ， 制 定并 逐 步完善 了包 括托
管业务 授权 管理 制度 、 业 务操作 规程 、 员 工职 业道 德规范 、 保 密守 则等 在内 的各项 业务 管理
制度， 将风 险控 制落 实到 每个工 作环 节； 在敏 感部 位建立 了安 全保 密区 和隔 离墙， 安装 了录
音监听 系统 ，以 保证 基金 信息的 安全 ；建 立了 有效 核对和 监控 制度 、应 急制 度和稽 查制 度 ，
保证托 管基 金资 产与 银行 自有资 产以 及各 类托 管资 产的相 互独 立和 资产 的安 全； 制定 了内 部
信息管 理制 度， 严格 遵循 基金信 息披 露规 定和 要求 ，及时 准确 地披 露相 关信 息。 
最近一 年内 ， 中国 银行 的 基金托 管业 务部 门及 其高 级管理 人员 无重 大违 法违 规行为 ， 未
受到中 国证 监会 、中 国银 监会及 其他 有关 机关 的处 罚。 
 
（五） 托管 人对 管理 人运 作基金 进行 监督 的方 法和 程序 
根据《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 、 《证 券投 资基金 运作 管理 办法 》的 相关规 定 ，
基金托 管人 发现 基金 管理 人的投 资指 令违 反法 律、 行政法 规和 其他 有关 规定 ， 或者 违反 基 金
合同约 定的 ， 应 当拒 绝执 行 ， 立即 通知 基金 管理 人， 并 及时向 国务 院证 券监 督管 理机构 报告 。
基金托 管人 如发 现基 金管 理人依 据交 易程 序已 经生 效的投 资指 令违 反法 律 、 行 政法规 和其 他
有关规 定，或 者违反 基金 合同约 定的,应 当立 即通知 基金管 理人， 并及时 向国 务院证 券监督
管理机 构报 告。










































































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五、相关 服务机构 
（一） 基金 销售 机构 
1 、场 外发 售机 构 
（1） 直销 机构



① 华安 基金 管理 有限 公司 上海业 务总 部 
地址： 上海 市浦 东新 区浦 东南 路 360 号新 上海 国际 大厦 37 楼 
电话： （021 ）38969960 
传真： （021 ）58406138 
联系人 ：张 剑云 
② 华安 基金 管理 有限 公司 北京分 公司 
地址： 北京 市西 城区 金融 街 7 号 英蓝 国际 金融 中 心522 室 
电话： （010 ）57635999 
传真： （010 ）66214061 
联系人 ：满黎 
③ 华安 基金 管理 有限 公司 广州分 公司 
地址： 广州 市天 河区 华夏 路10号 富力 中心1203 室 
电话： （020 ）38199200


 
传真： （020 ）38927962 
联系人 ：田峰 
④ 华安 基金 管理 有限 公司 西安分 公司 
地址： 西安 市碑 林区 南关 正街88 号长 安国 际中 心A 座706室 
电话： （029 ）87651811 
传真： （029 ）87651820 
联系人 ：史小 光 
⑤ 华安 基金 管理 有限 公司 成都分 公司 
地址： 成都 市人 民南 路四 段19号 威斯 顿联 邦大 厦12 层1211K-1212L 
电话： （028 ）85268583










































































 招 募说 明书 
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传真： （028 ）85268827 
联系人 ：强 智勇 
⑥ 华安 基金 管理 有限 公司 沈阳分 公司 
地址： 沈阳 市沈 河区 北站 路59号 财富 中心E座2103 室 
电话： （024 ）22522733 
传真： （024 ）22521633 
联系人 ：曹 瀚 
⑦ 华安 基金 管理 有限 公司 电子交 易平 台 
华安电 子交 易网 站：www.huaan.com.cn 
华安电 子交 易手 机网 站：wap.huaan.com.cn 
华 安电 子交 易热 线：40088-50099 
传真电 话： （021 ）33626962 
联系人 ：赵 敏 
（2） 代销 机构 
1 、中 国银 行股 份有 限公 司 
注册地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 1 号 
法定代 表人 ：肖 钢 
电话： （010 ）66596688 
传真： （010 ）66593157 
客户服 务电 话：95566 
网址：www.boc.cn 
2 、中 国工 商银 行股 份有 限 公司 
注册地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 55 号 
办公地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 55 号 
法定代 表人 ：姜 建清 
客户服 务电 话：95588 
传真： （010 ）66107914 
网址：www.icbc.com.cn 
3 、中 国建 设银 行股 份有 限 公司










































































 招 募说 明书 
24 
住所： 北京 市西 城区 金融 大街 25 号 
办公地 址： 北京 市西 城区 闹市口 大 街 1 号院 1 号楼 
法定代 表人 ：郭 树清 
客户服 务电 话：95533 
公司网 址：www.ccb.com 
4 、交 通银 行股 份有 限公 司 
注册地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中 路 188 号 
办公地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中 路 188 号 
法定代 表人 ：胡 怀邦 
电话： （021 ）58781234 
传真： （021 ）58408842 
客户服 务电 话：95559 
网址：www.bankcomm.com 
5 、招 商银 行股 份有 限公 司 
注册地 址： 深圳 市福 田区 深南大 道 7088 号 
办公地 址： 深圳 市福 田区 深南大 道 7088 号 
法定代 表人 ：傅 育宁 
电话： （0755 ）83198888 
传真： （0755 ）83195049 
客户服 务电 话：95555 
网址：www.cmbchina.com 
6 、中 国农 业银 行股 份有 限 公司 
注册地 址： 北京 市东 城区 建国门 内大 街 69 号 
法定代 表人 ：项 俊波 
客户服 务电 话：95599 
网址：www.95599.cn 
7 、中 国民 生银 行股 份有 限 公司 
注册地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 2 号 
办公地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 2 号










































































 招 募说 明书 
25 
法定代 表 人 ：董 文标 
电话： （010 ）57092615 
传真： （010 ）57092611 
联系人 ：董 云巍 
客户服 务电 话：95568 
网址：www.cmbc.com.cn 
基金管 理人 可根 据有 关法 律法规 的要 求 ， 选 择其 他符 合要求 的机 构为 本基 金的 场外发 售
机构， 并及 时公 告。 
2 、场 内发 售机 构 
本基金 的场 内发 售机 构为 具有基 金代 销资 格的 深圳 证券交 易所 会员 单位 （ 具体 名单可 在
深圳证 券交 易所 网站 查询 ） 。 
本基金募集结束前获 得基 金代销资格的深圳证 券交 易所会员单位可新增 为本 基金的场
内发售 机构 。 
 
（ 二） 注册 登记 机构 
名称： 中国 证券 登记 结算 有 限责 任公 司 
住所： 北京 西城 区 太 平桥 大街17 号 
办公地 址： 北京 西城 区 太 平桥大街 17 号 
法定代 表人 ：金 颖 
电话： （010 ）59378835 
传真： （010 ）59378839 
联系人 ： 朱 立元 
 
（ 三） 律师 事务 所 和 经办 律师 
名称： 通力 律师 事务 所



住所： 上海 市银 城中 路 68 号时代 金融 中 心19 楼 
负责人 ：韩 炯 
电话： （021 ）31358666 
传真： （021 ）31358600










































































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联系人 ：王 利民 
经办律 师： 秦悦 民、 王利 民 
 
（ 四） 会计 师事 务所 和经 办注册 会计 师 
名称： 普华 永道 中天 会计 师事务 所有 限公 司 
住 所： 上海 市浦 东新 区陆 家 嘴环 路1318 号星 展银 行 大厦 6 楼 
办公地 址： 上海 市湖 滨 路202 号 普华 永道 中心11 楼 
法定代 表人 ：杨 绍信 
电话： （021 ）23238888 
传真： （021 ）23238800 
联系人 ：金毅 
经办注 册会 计师 ：汪棣 、 金毅 











































































 招 募说 明书 
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六、基金 的募集 
（一） 基金 的设 立及 其依 据 
本基金 由基金 管理人 依照 《基金 法》 、 《 运作办 法》 、 《销售 办法》 、 基金 合同及 其他有 关
规定募 集， 并经 中国 证监 会 2011 年6 月7 日 证监 许 可 【2011】884 号文 批准 设立。 
 
（二） 基金 类型 、运 作方 式 及基 金存 续期 限 
基金类 型： 股票 型基 金 
运作方 式： 上市 契约 型开 放 式 
基金存 续期 限： 不定 期 
 
（三） 募集 期限 
本基金 的募 集期 限不 超 过3 个月 ，自 基金 份额 开始 发售之 日起 计算 。



自 2011 年8 月1 日到 2011 年8 月 26 日 ，本 基金 同 时对个 人投 资者 、机 构投 资者和合
格 境 外 机 构 投资 者 以 及 法律 法 规 或 中 国证 监 会 允 许购 买 证 券 投 资基 金 的 其 他投 资 人 进 行发
售（其 中对 机构 投资 者的 发售仅 在工 作日 进行 ） 。 
如果在 此期 间未 达到 本招 募说明 书第 七条 第 （ 一 ） 款规定 的基 金备 案条 件， 基金可 在募
集期内 继续 销售 ， 直 到达 到基金 备案 条件 。 基 金管 理人也 可根 据基 金销 售情 况在募 集期 限内
适当延 长或 缩短 基金 发售 时间， 并及 时公 告。 
 
（四） 募集 方式 
本基金 将通 过场 外和 场内 两种方 式公 开发 售 。 场 外将 通过基 金管 理人 的直 销网 点及基 金
代 销 机 构 的 代销 网 点 发 售， 场 内 将 通 过深 圳 证 券 交易 所 内 具 有 相应 业 务 资 格的 会 员 单 位发
售， 具体 名单 详见基 金份 额发售 公告 或相 关业 务公 告。 尚未 取得 相应业 务资 格， 但属 于深 圳
证券交 易所 会员 的其 他机 构， 可 在本 基金 上市 后， 代 理投资 者通 过深 圳证 券交 易所交 易系 统
参与本 基金 的上 市交 易。 
本基金 认购 采取 全额 缴款 认购的 方式 。 若 资金 未全 额到账 则认 购无 效， 基金 管理人 将认
购无效 的款 项退 回。










































































 招 募说 明书 
28 
在募集 期内 ， 基金投 资者 可对本 基金 进行 多次 认购 ， 认 购一 经受 理不 得 撤销 。 本 基金 的
具体发 售方 式和 发售 机构 见发售 公告 。 
基金销 售机 构认 购申 请的 受理并 不代 表该 申请 一定 成功 ， 而 仅代 表销 售机 构确 实接收 到
认购申 请。 认购 的确 认以 注册登 记机 构或 基金 管理 人的确 认结 果为 准。 投资 者可在 基金 合同
生效后 到各 销售 网点 查询 最终成 交确 认情 况和 认购 的基金 份额 。 
 
（五） 募集 对象 
本基金 的发 售对 象为 个人 投资者 、 机 构投 资者、 合格 境外机 构投 资者 和法 律法 规或中 国
证监会 允许 购买 证券 投资 基金的 其他 投资 者。 
 
（六） 募集 场所 
本基金 将通 过场 外和 场内 两种方 式公 开发 售 。 场 外将 通过基 金管 理人 的直 销中 心及代 销
机 构 的 代 销 网点 公 开 发 售， 场 内 将 通 过深 圳 证 券 交易 所 内 具 有 相应 业 务 资 格的 会 员 单 位发
售， 具 体销 售机 构和 联系 方式， 参见 本基 金的 发售 公告以 及销 售机 构在 当地 以各类 形式 发布
的公告 。 
基金管 理人 可以 根据 情况 增加其 他代 销机 构， 并另 行公告 。 
 
（七） 募集 规模 
本基金 募集 规模 不设 上限 。 
 
（ 八） 认购 安排 
1 、认 购时 间 
自2011 年8月1 日到2011年8 月26日， 本基 金向个 人投 资者、机 构投 资者和 合格 境外机 构
投资者 同时 发售 ， 具 体募集 方案 以发 售公 告为 准。 请投资 者就 基金 认购 事宜 仔细阅 读本 基金
的发售 公告 。 
2 、投 资者 认购 应提 交的 文 件和办 理的 手续 
投资者 认 购 本基 金应 提交 的文件 和办 理的 手续 参见 本基金 发售 公告 。 
3 、认 购限 额 
（1） 场外 认购 限额










































































 招 募说 明书 
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本基金 场外 认购 的首 次单 笔认购 最低 金额 为 1,000 元（含 认购 费， 下同 ） ， 追 加认购 的
单笔认 购最 低金 额 为500 元。 各代 销机 构可 根据 自己 的情况 调整 首次 最低 认购 金额和 最低 追
加认购 金额 限制 。 基 金募 集期内 ， 投 资者 可以 多次 认购， 但认 购申 请一 经销 售机构 受理 ， 不
可以撤 销。 
（2） 场内 认购 限额 
在具有 基金 代销 资格 的深 圳证券 交易 所会 员单 位的 单笔最 低认 购份 额 为1,000 份 ， 超 过
1,000 份的 须是1,000 份 的整数 倍， 且每 笔认 购最 大不得 超 过99,999,000 份。 
（3） 本基 金对 单个 账户 的 认购和 持有 基金 份额 不进 行限制 。 
 
（ 十） 基金 份额 初始 面值 、认购 费用 及认 购份 额的 计算 
1 、本 基金 的基 金份 额初始面值为 人民 币1.00 元， 按 面值发 售 。 
2 、 本 基金 认购 采取 全额 缴 款认购 的方 式 。 场外 认购 以金额 申请 ， 场内认 购以 份额申 请 。 
3 、认 购费 率 
（1） 场外 认购 费率 
本基金的 场外 认购费 率最 高不超 过 1%， 且随 认购金 额的增加 而递 减。投 资者 在一天 之
内如果 有多 笔认 购， 适用 费率按 单笔 分别 计算 。场 外认购 费率 如下 表所 示： 
认购 金 额（M） 认购费 率 
M<100 万 1.0% 
100 万 ≤M<300万 0.6% 
300 万 ≤M<5 00 万 0.3% 
M≥500 万 每笔1000 元 
（2） 场内 认购 费率 
本基金 的场 内认 购费 率由 销售机 构 参 照场 外认 购费 率执行 。 
3 、基金 认购费 用不列 入基 金财产， 主要 用于基 金的 市场推广 、销 售、注 册登 记等募 集
期间发 生的 各项 费用 。 
4 、认 购份 额的 计算 
（1） 场外 认购 份额 的计 算 
本基金 场外 认购 采用 金额 认购的 方式 ， 认 购金 额包 括认购 费用 和净 认购 金额 。 场外 认购
份额的 计算 公式 为 ：










































































 招 募说 明书 
30 
认购费 用 ＝ 认购 金额 × 认 购费率/ （1 ＋认 购费 率） 
或，认 购费 用 ＝ 固定 认购 费金额 
净认购 金额 ＝认 购金 额－ 认购费 用 
认购份 额＝ （净 认购 金额 ＋认购 利息 ）/ 基金 份额 初始 面值 
场外认 购份 额计 算结 果保 留到小 数点 后 2 位， 小数 点后 2 位以 后的 部分 四舍 五入， 由此
产生的 误差 计入 基金 财产 。 
例 1： 某投 资 者 在 场 外认 购10 万元 本基 金 基 金份 额 ，其对 应认 购费 率 为 1% ， 认购金 额
在认购 期间 产生 的利 息 为50 元 ，则 其可 得到 的认 购 份额计 算如 下：



认购费 用＝100,000 ×1%/ （1＋1%）＝990.10 元 
净认购 金额 ＝100,000 －990.10 ＝99,009.90 元 
认购份 额＝ （99,009.90 ＋50）/1.00 ＝99,059.90 份 
即投资 者投 资 10 万元 通过 场外认 购本 基金 ，加 上认 购资金 在认 购期 内获 得的 利息， 基
金发售 结束 后， 投资 者确 认的基 金份 额 为99,059.90 份。 
（2） 场内 认购 份额 的计 算 
本 基金 场内 认购 采用 份额 认购的 方式 ， 认 购价 格为 1.00 元/份。 场内 认购 份额 的计算 公
式为： 
认购金 额＝ 认购 价格 ×认 购份额 ×（1＋ 认购 费率 ） 
认购费 用＝ 认购 价格 ×认 购份额 ×认 购费 率 
认购份 额总 额＝ 认购 份额 ＋利息 折算 的份 额 
场内认 购金 额计 算保 留到 小数点 后 2 位， 小数 点后2 位以 后的 部分 四舍 五入 ， 由此产 生
的误差 计入 基金 财产 。利 息折算 的份 额保 留至 整数 位（最 小单 位为 1 份） ，余 额 计入 基金 财
产。 
例 2 ：某 投资 者通过 场内 认购 10 万份 本基 金 基 金 份额 ， 如果 认购 期内 认购 资金获 得的
利息 为50 元， 若会 员单 位 设定的 认购 费率 为 1% ， 则 其可得 到的 基金 份额 计算 如下： 
认购金 额＝1.00 ×100,000 ×（1 ＋1% ）＝101,000.00 元 
认购费 用＝1.00 ×100,000 ×1%＝1,000.00 元 
利息折 算的 份额 ＝50 ／1.00 ＝50 份 
认购份 额总 额＝100,000 ＋50＝100,050 份 
即投资 者投 资通 过场 内认 购 10 万 份本 基金 ，需 缴 纳 101,000 元， 加上 认购 资金在 认购










































































招 募说 明书 
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期内获 得的 利息 ，基 金发 售结束 后 ， 投资 者经 确认 的基金 份额 为 100,050 份。 
 
（十一 ）投资 者 对基 金份 额的认 购 
1、认 购方 法 
投资者 认购 时间 安排 、 投 资者认 购应 提交 的文 件和 办理的 手续 ， 由 基金 管理 人根据 相关
法律法 规及 本基 金合 同， 在发售 公告 中确 定并 披露 。 
2、认 购确 认 
销售机构 （包 括直销 机构 和代销 机构 ） 受理申 请并 不表示 对该 申请 已经 成功 确认 ， 而 仅
代表销 售网 点确 实收 到了 认购申 请。 对于T 日 交易 时间内 受理 的认 购申 请， 基金管 理人 将在
T+1 日 就申 请的 有效 性进 行确认 。 但对 申请 有效 性 的确认 仅代 表确 实接 受了 投资者 的认 购申
请， 认 购份 额的 计算 需由 基金管 理人 在募 集期 结 束 后确认 。 投 资者 可在 基金 合同生 效后 到各
销售网 点查 询最 终成 交确 认情况 和认 购份 额。 
 
（十二 ）募 集资 金利 息的 处理方 式 
基金合 同生 效前 ， 投 资者 的认购 款项 只能 存入 专门 账户 ， 不 得动 用。 确认 成 功的 认 购款
项在募 集期 间产 生的 利息 将折算 为基 金份 额归 基金 份额持 有人 所有 ， 其中 利息 转份额 以基 金
注册登 记机 构的 记录 为准 。 
 
（十三 ）募 集资 金的 保管 
基金募 集期 间募 集的 资金 存入专 门账 户， 在基 金募 集行为 结束 前， 任何 人不 得动用 。 
基金募 集期 间的 信息 披露 费、 会 计师 费、 律 师费 以及 其他费 用， 不得 从基 金财 产 中列支 。










































































 招 募说 明书 
32 
七、基金 合同的生效 
（一） 基金 备 案 的条 件 
本 基 金 募集 期 限届 满 或基金 管 理 人依 据 法律 法 规及招 募 说 明书 决 定停 止 基金发 售 ， 具备
下列条 件的 ，基 金管 理人 应当按 照规 定办 理验 资和 基金备 案手 续： 
1、基 金募 集份 额总 额不 少 于 2 亿 份， 基金 募集 金额 不少 于2 亿 元人 民币 ； 
2、基 金份 额持 有人 的人 数 不少 于 200 人。 
 
（二） 基金 的备 案 
基金募 集期 限届 满 ，具 备 上述基 金备 案条 件的 ， 基 金管理 人应 当自 募集 结束 之日 起10 日
内聘请 法定 验资 机构 验资 ，自 收到 验资 报告 之日 起10 日 内， 向中 国证 监会 提 交验资 报告 ， 办
理基金 备案 手续 。 
 
（三） 基金 合同 的生 效 
1、自 中国 证监 会书 面确 认 之日起 ，基 金备 案手 续办 理完毕 ，基 金合 同生 效； 
2、基 金管 理人 应当 在收 到 中国证 监会 确认 文件 的次 日对基 金合 同生 效事 宜予 以公告 。 
3、在 基金 合同 生效 前， 基 金募集 期间 募集 的资 金应 当存入 专门 账户 ， 在基 金 募集结 束前
任何人 不得 动用 。 
 
（四） 基金 募集 失败 的处 理方式 
基金募 集期 限届 满， 不能 满足基 金备 案的 条件 的， 则基金 募集 失败 。基 金管 理人应 当： 
1、以 其固 有财 产承 担因 募 集行为 而产 生的 债务 和费 用； 
2、在 基金 募集 期限 届满 后 30 日 内返 还投 资者 已 缴纳的 认购 款项 ，并 加计 银行同 期存 款
利息。 
若 基 金 合同 未 能生 效 ，基金 管 理 人、 基 金托 管 人不得 请 求 报酬 。 基金 管 理人、 基 金 托管
人为基 金募 集支 付之 费用 应由基 金管 理人 和基 金托 管人各 自承 担。 
 
（五） 基金 存续 期内 的基 金份额 持有 人数 量和 资产 规模










































































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33 
本合同 存续 期内 ，基 金份 额持有 人数 量不 满200 人 或者基 金资 产净 值低 于 5000 万 元的 ，
基金管 理人 应当 及时 报告 中国证 监会 ； 连续20 个 工 作日出 现前 述情 形的 ， 基 金管理 人应 当向
中国证 监会 说明 原因 和报 送解决 方案 。 
法律法 规或 监管 部门 另有 规定的 ，按 其规 定办 理。










































































 招 募说 明书 
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八、基金 份额的上市交易 
本基金 合同 生效 后， 基金 管理人 将根 据有 关规 定， 申请本 基金 的基 金份 额上 市交易 。 
（一） 上市 交易 的地 点 
深圳证 券 交 易所 。 
 
（二） 上市 交易 的时 间 
本基金 合同 生效 后三 个月 内开始 在深 圳证 券交 易所 上市交 易。 
在确定 上市 交易 时间 后， 基金管 理人 最迟 在上 市 前 3 个 工作 日在 至少 一家 指 定媒体 和基
金管理 人网 站上 公告 。 
 
（三） 上市 交易 的条 件 
基 金 合 同生 效 后具 备 下列条 件 ， 基金 管 理人 可 依据《 深 圳 证券 交 易所 证 券投资 基 金 上市
规则》 ，向 深圳 证券 交易 所 申请上 市： 基金 申请 在深 交所上 市应 当具 备下 列条 件： 
1、 基 金募 集符 合《 基金 法 》的规 定； 
2、募 集金 额不 少于2 亿 元 人民币 ； 
3、基 金份 额 持 有人 不少 于 1000 人； 
4、 深 圳证 券 交 易所 规定 的 其他条 件。 
基金上市前 ， 基金 管 理人应 与 深 圳证 券 交易 所 签订上 市 协 议书 。 基金 获 准在深 圳 证 券交
易所上 市的 ，基 金管 理人 应在基 金上 市日 前至 少3 个工作 日发 布基 金上 市交 易公告 书。 
 
（四） 上市 交易 的规 则 
1、本 基金 上市 首日 的开 盘 参考价 为上 市前 一工 作日 的基金 份额 净值 ； 
2、本 基金 实行 价格 涨跌 幅 限制， 涨跌 幅比 例 为 10% ，自上 市首 日起 实行 ； 
3、本 基金 买入 申报 数量 为 100 份 或其 整数 倍； 
4、本 基金 申报 价格 最小 变 动单位 为 0.001 元 人民 币 ； 
5、本 基金 上市 交易 遵循 《 深圳证 券交 易所 交易 规则 》 、 《深 圳证 券交 易所 证券 投 资基金 上










































































招 募说 明书 
35 
市规则 》及 其更 新及 其他 有关规 定。 
 
（ 五） 上市 交易 的费 用 
本基金 上市 交易 的费 用按 照深圳 证券 交易 所相 关规 则及有 关规 定执 行。 
 
（ 六） 上市 交易 的行 情揭 示 
本 基 金 在深 圳 证券 交 易所挂 牌 交 易， 交 易行 情 通过行 情 发 布系 统 揭示 。 行情发 布 系 统同
时揭示 前一 交易 日的 基金 份额净 值。 
 
（ 七） 上市 交易 的停 复牌 与暂停 、恢 复上 市 
本 基 金 的停 复 牌与 暂 停、恢 复 上 市按 照 相关 法 律法规 、 中 国证 监 会及 深 圳证券 交 易 所的
相关规 定执 行。 
发生下 列情 形之 一时,本 基 金应暂 停上 市： 
1、基 金份 额持 有人 数连 续 20 个工 作日 低于1000 人； 
2、基 金总 份额 连续20 个 工作日 低 于2 亿份 ； 
3、违 反国 家法 律、 行政 法 规，中 国证 监会 决定 暂停 本基金 上市 ； 
4、深 圳证 券交 易所 认为 须 暂停上 市的 其他 情形 。 
发 生 上 述暂 停 上市 情 形时， 基 金 管理 人 在接 到 深圳证 券 交 易所 通 知后 ， 应立即 在 至 少一
种指定 媒体 上刊 登暂 停上 市公告 。 
暂停上 市情 形消 除后,基 金 管理人 可向 深圳 证券 交易 所提出 恢复 上市 申请 ； 经 深圳证 券交
易所核 准后 ，可 恢复 本基 金上市 ，并 在至 少一 种指 定媒体 上刊 登恢 复上 市公 告。 
 
（ 八） 终止 上市 交易 
发生下 列情 况之 一时 ，本 基金应 终止 上市 交易 ： 
1、自 暂停 上市 之日 起半 年 内未能 消除 暂停 上市 原因 的； 
2、基 金合 同终 止； 
3、基 金 份 额持 有人 大会 决 定终止 上市 ； 
4、深 圳证 券交 易所 认为 须 终止上 市的 其他 情况 。 
发 生 上 述终 止 上市 情 形时， 由 证 券交 易 所终 止 其上市 交 易 ，基 金 管理 人 报经中 国 证 监会










































































招 募说 明书 
36 
备案后 终止 本基 金的 上市 ，并在 至少 一种 指定 媒体 上刊登 终止 上市 公告 。 
 
（ 九 ） 相关 法 律法 规 、中国 证 监 会及 深 圳证 券 交易所 对 基 金上 市 交易 的 规则等 相 关 规定
内 容 进行 调 整的 ， 本基 金合 同 相应 予 以修 改 ，并 按照 新 规定 执 行， 且 此项 修改 无 须召 开 基金
份额持 有人 大会 。 
 
（十）若深 圳 证券 交 易所、 中 国 证券 登 记结 算 有限责 任 公 司增 加 了基 金 上市交 易 的 新功
能，基 金管 理人 可以 在履 行适当 的程 序后 增加 相应 功能。










































































 招 募说 明书 
37 
九、基金 份额的申购 、赎回与转 换 
本基金 合同 生效 后， 投资 者可通 过场 外或 场内 两种 方式对 基金 份额 进行 申购 与赎回 。 
（ 一） 申购 和赎 回场 所 
本 基 金 场外 申 购和 赎 回场所 为 基 金管 理 人的 直 销网点 及 基 金场 外 代销 机 构的代 销 网 点，
场 内 申购 和 赎回 场 所为 深圳 证 券交 易 所内 具 有相 应业 务 资格 的 会员 单 位。 具体 的 销售 网 点和
会 员 单位 的 名单 将 由基 金管 理 人在 招 募说 明 书、 基金 份 额发 售 公告 或 其他 公告 中 列明 。 基金
管 理 人可 根 据情 况 变更 或增 减 代销 机 构， 并 予以 公告 。 投资 者 可以 在 销售 机构 办 理基 金 销售
业务的 营业 场所 或按 销售 机构提 供的 其他 方式 办理 基金的 申 购 与赎 回。 
 
（ 二） 申购 和赎 回的 开放 日及时 间 
1、开 放日 及开 放时 间 
投 资 者 应在 开 放日 申 请办理 基 金 份额 的 申购 和 赎回 ， 具 体 办理 时 间为 上 海证券 交 易 所 、
深 圳 证券 交 易所 的 正常 交易 日 的交 易 时间 。 本基 金场 外 申购 和 赎回 的 开放 日为 上 海证 券 交易
所 、 深圳 证 券交 易 所的 正常 交 易日 ， 场内 申 购和 赎回 的 开放 日 为深 圳 证券 交易 所 的正 常 交易
日 。 但基 金 管理 人 根据 法律 法 规、 中 国证 监 会的 要求 或 本基 金 合同 的 规定 公告 暂 停申 购 、赎
回时除 外。 
基金合 同生 效后 ， 若出 现 新的证 券交 易市 场 、证 券 交易所 交易 时间 变更 或其 他特殊 情况 ，
基 金 管理 人 将视 情 况对 前述 开 放日 及 开放 时 间进 行相 应 的调 整 ，但 应 在实 施日 前 依照 《 信息
披露办 法》 的有 关规 定在 指定媒 体上 公告 。 
基 金 管 理人 不 得在 基 金合同 约 定 之外 的 日期 或 者时间 办 理 基金 份 额的 申 购、赎 回 或 者转
换 。 投资 者 在基 金 合同 约定 之 外的 日 期和 时 间提 出申 购 、赎 回 或转 换 申请 的， 视 为下 一 个开
放 日 的申 请 ，其 基 金份 额申 购 、赎 回 或转 换 的价 格为 下 一开 放 日基 金 份额 申购 、 赎回 或 转换
的价格 。 
2、申 购与 赎回 的开 始时 间 
本基金 的申 购自 基金 合同 生效日 起不 超 过3 个 月的 时间开 始办 理 场 外申 购 。 
本基金 的赎 回自 基金 合同 生效日 起不 超 过3 个 月的 时间开 始办 理 场 外赎 回 。 
本基金 场内 申购 、 赎回 开 始办理 的时 间由 基金 管理 人根据 注册 登记 机构 的相 关规定 确 定 。










































































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在 确 定 申购 开 始时 间 与赎回 开 始 时间 后 ，基 金 管理人 应 在 开始 办 理申 购 、赎回 的 具 体日
期前按 照《 信息 披露 办法 》的有 关规 定在 指定 媒体 上公告 。 
 
（ 三） 申购 与赎 回的 原则 
1 、 “ 未 知价 ” 原则 ， 即基金 的 申 购与 赎 回价 格以 受理 申 请 当日 基 金份 额净 值为 基 准 进行
计算； 
2、基 金采 用金 额申 购和 份 额赎回 的方 式， 即申 购以 金额申 请， 赎回 以份 额申 请； 
3、基 金份 额持 有人 在场 外 赎回基 金份 额时 ， 基金 管 理人按 先进 先出 的原 则 ， 即对该 基金
份 额 持有 人 在该 销 售机 构托 管 的基 金 份额 进 行处 理时 ， 认购 、 申购 确 认日 期在 先 的基 金 份额
先赎回 ，认 购、 申购 确认 日期在 后的 基金 份额 后赎 回，以 确定 所适 用的 赎回 费率； 
4、当 日的 申购 与赎 回申 请 可以在 当日 业务 办理 时间 结束前 撤销 ， 在当 日的 业 务办理 时间
结束后 不得 撤销 ； 
5、投资 者 办理 场外 申购 、 赎回应 使用 基金 账户 ， 办 理场内 申购 、 赎回 应使 用 深圳证 券账
户； 
6、 投 资者 通过 深圳 证券 交 易所交 易系 统办 理本 基金 的场内 申购 、 赎回 业务 时 ， 需 遵守 深
圳 证 券交 易 所、 中 国证 券登 记 结算 有 限责 任 公司 的相 关 业务 规 则 ， 若 相关 法律 法 规、 中 国证
监 会 、深 圳 证券 交 易所 或中 国 证券 登 记结 算 有限 责任 公 司对 场 内申 购 、赎 回业 务 规则 有 新的
规定， 按新 规定 执行 ； 
基 金 管 理人 在 不损 害 基金份 额 持 有人 实 质利 益 的情况 下 可 更改 上 述原 则 ，但基 金 管 理人
应在新 原则 开始 实施 前按 照《信 息披 露办 法》 的有 关规定 在指 定媒 体上 公告 。 
 
（ 四） 申购 与赎 回的 程序 
1、申 购与 赎回 申请 的提 出 
基 金 投 资者 须 按销 售 机构规 定 的 手续 ， 在开 放 日的业 务 办 理时 间 内提 出 申购或 赎 回 的申
请。 
投资者 申购 本基 金， 须按 销售机 构规 定的 方式 全额 交付申 购款 项。 
投资者 提交 赎回 申请 时， 其在销 售机 构（ 网点 ）必 须有足 够的 基金 份额 余额 。 
2、申 购与 赎回 申请 的确 认 
T 日规 定时 间受 理的 申请 ， 正常情 况下 ， 基金 管理 人 在 T+1 日对 投资 者申 购 、 赎回申 请的










































































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有效性 进行 确认 ， 在 T+2 日后（ 包括 该日 ）投 资者 可 到销 售网 点柜 台或 以销 售机构 规定 的 其
他方式 及时查询 申 请的 确认 情 况 。 基 金销 售 机构 申购 申 请的 受 理并 不 代表 该申 请 一定 成 功，
而 仅 代表 销 售机 构 确实 接收 到 申购 申 请。 申 购的 确认 以 注册 登 记机 构 或基 金管 理 人的 确 认结
果为准 。因 投资 者未 及时 进行该 查询 而造 成的 后果 由其自 行承 担。 
3、申 购与 赎回 申请 的款 项 支付 
申 购 采 用全 额 缴款 方 式，若 申 购 资金 在 规定 时 间内未 全 额 到账 则 申购 不 成功， 申 购 款项
将退回 投资 者账 户 ， 由此 产生的 利息 等损 失由 投资 者自行 承担 。 
投 资 者 赎回 申 请成 交 后 ，基 金 管 理人 应 通过 注 册登记 机 构 及其 相 关基 金 销售机 构 按 规定
向投资 者支 付赎 回款 项， 赎回款 项在 自受 理基 金投 资者有 效赎 回申 请之 日起 不超 过 7 个工作
日 的 时间 内 划往 投 资者 银行 账 户。 在 发生 巨 额赎 回时 ， 赎回 款 项的 支 付办 法按 本 基金 合 同和
有关法 律法 规规 定处 理。 
 
（ 五） 申购 和赎 回的 数额 限制 
1、本 基金 场外 申购 的首 次 单笔申 购最 低金 额 为 1,000 元 （含 申购 费， 下同） ， 追加申 购
的单笔 申购 最低 金额 为 500 元。 各 代销 机构 对最 低 申购限 额及 交易 级差 有其 他规定 的， 以各
代销机 构的 业务 规定 为准 。投资 者已 成功 认购 过本 基金时 则不 受首 次最 低申 购金 额 1,000 元
限制； 投资 者当 期分 配的 基金收 益转 购基 金份 额时 ，不受 最低 申购 金额 的限 制 。 
2、本 基金 场内 申购 的单 笔 申购最 低金 额 为1,000 元。 
3、基 金份 额持 有人 在销 售 机构赎 回本 基金 的单 笔赎 回申请 不得 低 于500 份基 金份额 ，且
通 过 场内 单 笔申 请 赎回 的基 金 份额 必 须是 整 数份 ； 基 金 份额 持 有人 赎 回时 或赎 回 后在 销 售机
构（网 点） 单个 交易 账户 保留的 基金 份额 余额 不 足 500 份的 ，余 额部 分基 金 份额在 赎回 时需
同时全 部赎 回 。 
4、 本 基金 基金 份额 持有 人 每个交 易账 户的 最低 份额 余额 为 500 份 。基 金份 额 持有人 因赎
回、转 换等 原因 导致 其单 个 交易 账户 内剩 余的 基金 份额低 于 500 份 时， 注册 登记系 统可 对 该
剩余的 基金 份额 自动 进行 强制赎 回处 理。 
5、 基 金管 理人 、深 圳证 券 交易所 或中 国证 券登 记结 算有限 责任 公司 可根 据市 场情况 ， 合
理 调 整对 申 购金 额 和赎 回份 额 的数 量 限制 ， 基金 管理 人 进行 前 述调 整 必须 按照 《 信息 披 露办
法》的 有关 规定 在指 定媒 体上公 告。 











































































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（ 六） 申购 费用 和赎 回费 用 
1、申 购费 率 
（1） 场外 申购 费率 
本基金场外 申 购费 率 随申购 金 额 的增 加 而递 减 。 投资 者 在 一天 之 内如 果 有多笔 申 购 ，适
用费率 按单 笔分 别计 算。 具体费 率如 下表 所示 ： 
申购金 额（M） 申购费 率 
M<100 万 1.2% 
100 万 ≤M<300万 0.8% 
300 万 ≤M<500万 0.4% 
M≥500 万 每笔1000 元 
（2） 场内 申购 费率 
本基金 的场 内申 购费 率由 基金代 销机 构参 照场 外申 购费率 执行 。 
（3） 本基 金的 申购 费用 由 基金申 购人 承担 ， 不列 入 基金财 产 ，主 要用 于本 基 金的市 场推
广、销 售、 注册 登记 等各 项费用 。 
2、 赎 回费 率 
（1） 场外 赎回 费率 
本基金 的场外 赎 回费 率按 持有期 递减 ，具 体费 率如 下： 
持有年 限（Y） 赎回费 率 
Y ＜1年 0.5% 
1年 ≤Y ＜2 年 0.25% 
Y≥2 年 0 
注：一 年 指365 天， 两年 为 730 天 
（2） 场内 赎回 费率 
本基金 的场 内赎 回费 率固 定为 0.5% 。 
（3） 本基 金的 赎回 费用 在 投资者 赎回 本基 金份 额时 收取 。本 基金 的赎 回费 用 由赎回 申请
人承担 ， 不低 于赎 回费 总 额的 25% 应 归基 金财 产， 其 余用于 支付 注册 登记 费和 其他必 要的 手续
费。 
3、 基 金管 理人 可以 在法 律 法规和 本基 金合 同规 定范 围内调 整申 购费 率和 赎回 费率 。费 率
如 发 生变 更 ，基 金 管理 人应 在 调整 实 施前 按 照《 信息 披 露办 法 》的 有 关规 定在 指 定媒 体 上公










































































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告。 
4、 基金 管理 人可 以在 不违 反法律 法规 规定 及基 金合 同约定 的情 形下 根据 市场 情况制 定 基
金 促 销计 划 ，针 对 以特 定交 易 方式 （ 如网 上 交易 、电 话 交 易 等 ）等 进 行基 金交 易 的投 资 人定
期 或 不定 期 地开 展 基金 促销 活 动。 在 基金 促 销活 动期 间 ，按 相 关监 管 部门 要求 履 行必 要 手续
后，基 金管 理人 可以 适当 调低基 金申 购费 率和 基金 赎回费 率。 
 
（七） 申购 份额 与赎 回金 额的计 算 
1、基 金申 购份 额的 计算 
本基金场外 申 购和 场 内申购 均 采 用金 额 申购 的 方式， 申 购 金额 包 括申 购 费用和 净 申 购金
额。 申 购份 额的 计算 公式 为 ： 
申购费 用＝ 申购 金额 ×申 购费率/（1 ＋申 购费 率） 
或，申 购费 用＝ 固定 申购 费金额 
净申购 金额 ＝申 购金 额－ 申购费 用 
申购份 额＝ 净申 购金 额/ 申 购当日 基金 份额 净值 
场外申 购份 额计 算结 果保 留到小 数点后 2 位 ，小 数 点后 2 位 以后 的部 分四 舍 五入， 由此
产 生 的误 差 计入 基 金财 产。 场 内申 购 份额 计 算结 果保 留 到整 数 位， 整 数位 后小 数 部分 的 份额
对应的 资金 返还 至投 资者 资金账 户。 
例 3： 某投 资者 投 资 10 万元 在场 外 申 购本 基金 基金 份额 ，对 应费 率为1.2% ， 假设申 购当
日基金 份额 净值 为1.015 元，则 其可 得到 的申 购份 额为： 
申购费 用 ＝100,000 ×1.2%/ （1＋1.2% ）＝1,185.77 元 
净申购 金额 ＝100,000 －1,185.77 ＝98,814.23 元 
申购份 额＝98,814.23/1.015 ＝97,353.92 份 
即投资 者投资 10 万元 在场 外 申购 本基 金基 金份 额， 假设申 购当 日基 金份 额净 值为 1.015
元，则 可得 到97,353.92 份基金 份额 。 
2、 基 金赎 回金 额的 计算 
本基金场外 赎 回和 场 内赎回 均 采 用份 额 赎回 的 方式， 赎 回 金额 以 当日 基 金份额 净 值 为基
准计算 ，计 算结 果以 四舍 五入的 方式 保留 到小 数点 后 2 位。 赎回 金额 的计 算 公式为 ： 
赎回总 额＝ 赎回 份额 ×赎 回当日 基金 份额 净值 
赎回费 用＝ 赎回 总额 ×赎 回费率










































































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赎回金 额＝ 赎回 总额 －赎 回费用 
例 4： 某投 资者 持有 本基 金 10 万 份基 金份 额 60 天后 在场 外 赎 回， 赎回 费率 为 0.5% ，假
设赎回 当日 基金 份额 净值 是 1.015 元 ，则 其可 得到 的赎回 金额 为： 
赎回总 额＝ 100, 000 ×1.0 1 5 ＝101,500 元 
赎回费 用＝ 101, 500 ×0.5% ＝507.50 元 
赎回金 额＝101,500 －507.50 ＝100,992.50 元 
即投资 者持 有本 基 金 10 万份基 金份 额 60 天后 在 场外 赎 回， 假设 赎回 当日 基金份 额净 值
是 1.015 元 ，则 其可 得到 的赎回 金额 为 100,992.50 元。 
3、基 金份 额净 值的 计算 
T 日的 基金 份额 净值 在当 天收市 后计 算 ， 并 在 T+1 日内公 告 。 遇 特殊 情况 ， 经中国 证监 会
同意， 可以 适当 延迟 计算 或公告 。 本 基金 基金 份额 净值的 计算 ，保 留到 小数 点后 3 位， 小 数
点后 第4 位 四舍 五入 ， 由 此产生 的 误 差计 入 基 金财 产。 
4、申 购份 额 、 余额 的处 理 方式 
申 购 的 有效 份 额为 按 实际确 认 的 申购 金 额在 扣 除相应 的 费 用后 ， 以当 日 基金份 额 净 值为
基准计 算。 其中 ，通 过场 外方式 进行 申购 的， 申购 份额计 算结 果保 留到 小数 点后 2 位， 小 数
点后 2 位以 后的 部分 四舍 五入， 由此 产生 的误 差计 入基金 财产 ；通 过场 内方 式申购 的， 申 购
份 额 计算 结 果保 留 到整 数位 ， 计算 所 得整 数 位后 小数 部 分的 份 额对 应 的资 金返 还 至投 资 者资
金账户 。 
例 5： 如例 3 ，某 投资 者通 过场外 申购 10 万 元本 基金 ，申购 费率 为 1.2% ， 假定 申购当 日
的基金 份额 净值 为 1.015 元，则 其可 得到 的申 购份 额为 97,353.92 份 ，申 购 费用为 1,185.77
元。 
如 果 该 投资 者 选择 通 过场内 申 购 ，则 因 场内 份 额保留 至 整 数份 ， 故投 资 者申购 所 得 份额
为 97,353 份， 不足1 份 部 分对应 的申 购资 金返 还给 投资者 。计 算方 法如 下： 
实际净 申购 金额 ＝97,353 ×1.015 ＝98,813.30 元 
退款金 额＝100,000 －98,813.30 －1,185.77 ＝0.93 元 
5、赎 回金 额的 处理 方式 
赎 回 金 额为 按 实际 确 认的有 效 赎 回份 额 以当 日 基金份 额 净 值为 基 准并 扣 除相应 的 费 用来
计算， 赎回 金额 计算 结果 保留到 小数 点 后 2 位， 小 数点 后 2 位以 后的 部分 四 舍五入 ，由 此产
生的误 差计 入基 金财 产。










































































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（ 八） 申购 和赎 回的 注册 登记 
1、 本 基金 申购 与赎 回的 注 册登记 业务 ， 按照 中国 证 券登记 结算 有限 责任 公司 的有关 规定
办理 。 投 资者T 日 申购 基 金成功 后 ，基 金注 册登 记 机构 在 T＋1 日 为投 资者 增 加权益 并办 理注
册登记 手续 ，投 资者 自 T ＋2 日 （含 该日 ） 起 有权 赎回该 部分 基金 份额 。 
2、 经 基金 销售 机构 同意 ， 投资者 提出 的申 购和 赎回 申请 ，在 基金 管理 人规 定 的时间 之前
可以撤 销。 
3、投 资 者 T 日赎 回基 金 成功后 ，基 金注 册登 记机 构在 T＋1 日 为投 资者 扣 除权益 并办 理
相应的 注册 登记 手续 。 
4、 中 国证 券登 记结 算有 限 责任公 司 可 在法 律法 规允 许的范 围内 ， 对上 述注 册 登记办 理时
间 进 行调 整 ， 基 金 管理 人 于 新 规则 开 始实 施 前 按 照《 信 息披 露 办法 》 的有 关规 定 在指 定 媒体
上公告 。 
 
（九） 巨额 赎回 的认 定及 处理方 式 
1、巨 额赎 回的 认定 
单 个 开 放日 中 ，本 基 金的基 金 份 额净 赎 回申 请 （赎回 申 请 总数 加 上基 金 转换中 转 出 申请
份 额 总数 后 扣除 申 购申 请份 额 总数 及 基金 转 换中 转入 申 请份 额 总数 后 的余 额） 超 过上 一 开放
日基金 总份 额 的10% ，即 认为发 生了 巨额 赎回 。 
对 于 场 内赎 回 部分 ， 当日未 获 受 理的 场 内赎 回 将自动 撤 销 。中 国 证券 登 记结算 有 限 责任
公司的 业务 规则 变更 时， 依其最 新业 务规 则处 理。 
2、巨 额赎 回的 处理 方式 
出 现 巨 额赎 回 时， 基 金管理 人 可 以根 据 本基 金 当时的 资 产 组合 状 况决 定 接受全 额 赎 回或
部分延 期赎 回。 
（1） 接受 全额 赎回 ：当 基 金管理 人认 为有 能力 兑付 投资者 的全 部赎 回申 请时 ，按 正常 赎
回程序 执行 。 
（2） 部分 延期 赎回 ：当 基 金管理 人认 为兑 付投 资者 的 全部 赎回 申请 有困 难 ， 或认为 兑付
投 资 者的 全部 赎 回 申请 进行 的 资产 变 现可 能 使基 金资 产 净值 发 生较 大 波动 时， 基 金管 理 人在
当日接 受赎 回比 例不 低于 上一开 放日 基金 总份 额 10 ％的前 提下 ，对 其余 赎回 申请延 期办 理 。
对 于 当日 的 赎回 申 请， 应当 按 单个 基 金份 额 持有 人申 请 赎回 份 额占 当 日申 请赎 回 总份 额 的比










































































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44 
例 ， 确定 该 基金 份 额持 有人 当 日受 理 的赎 回 份额 ；未 受 理部 分 除投 资 者在 提交 赎 回申 请 时选
择 将 当日 未 获受 理 部分 予以 撤 销者 外 ，延 迟 至下 一开 放 日办 理 ，赎 回 价格 为下 一 个开 放 日的
价格。 转入 下一 开放 日的 赎回申 请不 享有 赎回 优先 权，以 此类 推， 直到 全部 赎回为 止。 
（3） 当发 生巨 额赎 回并 延 期办理 时 ，基 金管 理人 应 当通过 邮寄 、 传真 或招 募 说明书 规定
的其他 方式 ， 在 3 个 工作 日内通 知基 金份 额持 有人 ，说明 有关 处理 方法 ，同 时 应当 在指 定 媒
体予以 公告 。 
（4） 暂停 接受 和延 缓支 付 ：本 基金 连续 两个 或两 个 以上开 放日 发生 巨额 赎回 ，如 基金 管
理 人 认为 有 必要 ， 可暂 停接 受 赎回 申 请； 已 经接 受的 赎 回申 请 可以 延 缓支 付赎 回 款项 ， 但延
缓期限 不得 超 过20 个工 作 日，并 应当 在指 定媒 体上 公告。 
 
（十） 拒绝 或暂 停申 购、 暂停赎 回的 情形 及处 理 
1、在 如下 情况 下， 基金 管 理人可 以拒 绝或 暂停 接受 投资者 的申 购申 请： 
（1） 因不 可抗 力导 致基 金 管理人 无法 受理 投资 者的 申购申 请； 
（2） 证券 交易 场所 交易 时 间非正 常停 市， 导致 基金 管理人 无法 计算 当日 基金 资产 净 值 ； 
（3） 发生 本基 金合 同规 定 的暂停 基金 资产 估值 情况 ； 
（4） 基金 资产 规模 过大 ， 使基金 管理 人 无 法找 到合 适的投 资品 种 ，或 其他 可 能对基 金业
绩产生 负面 影响 ，从 而损 害现有 基金 份额 持有 人的 利益的 情形 ； 
（5 ）基 金管 理人 认为 接受 某笔或 某些 申购 申请 可能 会影响 或损 害现 有基 金份 额持有 人 利
益时； 
（6） 法律 法规 规定 或经 中 国证监 会认 定的 其他 情形 。 
基金管 理人 决定 拒绝 或暂 停接受 某些 投资 者的 申购 申请时 ， 申购 款项 将退 回 投资者 账户 。
除 上述 第（5） 项情 形 外 ， 基金管 理人 应当 根据 有关 规定在 指定 媒体 上刊 登暂 停申购 公告 。 在
暂停申 购的 情形 消除 时， 基金管 理人 应及 时恢 复申 购业务 的办 理并 依法 公告 。 
2、在 以下 情况 下， 基金 管 理人可 以暂 停接 受投 资者 的赎回 申请 ： 
（1） 因不 可抗 力导 致基 金 管理人 无法 支付 赎回 款项 ； 
（2） 证券 交易 场所 交易 时 间非正 常停 市， 导致 基金 管理人 无法 计算 当日 基金 资产 净 值 ； 
（3） 基金 连续 两个 或两 个 以上开 放日 发生 巨额 赎回 ，根 据本 基金 合同 规定 ， 可以暂 停接
受赎回 申请 的情 况； 
（4） 发生 本基 金合 同规 定 的暂停 基金 资产 估值 的情 况；










































































 招 募说 明书 
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（5） 法律 法规 规定 或经 中 国证监 会认 定的 其他 情形 。 
发 生 上 述情 形 之一 的 ，基金 管 理 人应 当 在当 日 向中国 证 监 会备 案 ，并 及 时公告 。 除 非发
生巨额 赎回 ，已 接受 的赎 回申请 ，基 金管 理人 应当 足额支 付。 
在暂停 赎回 的情 况消 除时 ，基金 管理 人应 及时 恢复 赎回业 务的 办理 并依 法公 告。 
3、暂 停基 金的 申购 、赎 回 ，基金 管理 人应 按规 定公 告并报 中国 证监 会备 案。 
4、暂 停申 购或 赎回 期间 结 束， 基金 重新 开放 时， 基 金管理 人应 依法 公告 并报 中国证 监会
和基金 管理 人主 要办 公场 所所在 地中 国证 监会 派出 机构备 案。 
（1） 如果 发生 暂停 的时 间 为一天 ，基 金管 理人 将于 重新开 放日 ，在 至少 一种 指定媒 体 ，
刊登基 金重 新开 放申 购或 赎回的 公告 ，并 公告 最近 一个估值 日 的基 金份 额净 值。 
（2） 如 果发 生暂 停的 时间 超过一 天但 少于 两周 ， 暂 停结束 ， 基 金重 新开 放申 购或赎 回时 ，
基金管 理人 将提 前一 个工 作日 ，在 至少 一种 指定 媒 体， 刊登 基金 重新 开放 申 购或赎 回的 公告 ，
并在重 新开 放申 购或 赎回 日公告 最近 一个 估值 日的 基金份 额净 值。 
（3） 如果 发生 暂停 的时 间 超过两 周 ，暂 停期 间， 基 金管理 人应 每两 周至 少重 复刊登 暂停
公 告 一次 ； 当连 续 暂停 时间 超 过两 个 月时 ， 可对 重复 刊 登暂 停 公告 的 频率 进行 调 整。 暂 停结
束 ， 基金 重 新开 放 申购 或赎 回 时， 基 金管 理 人应 提前 三 个工 作 日， 在 至少 一种 指 定媒 体 连续
刊 登 基金 重 新开 放 申购 或赎 回 的公 告 ，并 在 重新 开放 申 购或 赎 回日 公 告最 近一 个 估值 日 的基
金份额 净值 。 
 
（十一 ）基 金转 换 
基 金 管 理人 可 以根 据 相关法 律 法 规以 及 本基 金 合同的 规 定 ，在 条 件成 熟 的情况 下 提 供本
基 金 与基 金 管理 人 管理 的其 他 基金 之 间的 转 换服 务。 基 金转 换 可以 收 取一 定的 转 换费 ， 相关
规则由 基金 管理 人届 时根 据相关 法律 法规 及本 基金 合同的 规定 制定 并公 告。










































































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46 
十 、基金 的非交易过户、转托管 、冻结与质押 
（一） 非交 易过 户 
非 交 易 过户 是 指不 采 用申购 、 赎 回等 基 金交 易 方式， 将 一 定数 量 的基 金 份额按 照 一 定规
则从某 一投 资者 基金 账户 转移到 另一 投资 者基 金账 户的行 为。 
基 金 注 册登 记 机构 只 受理继 承 、 捐赠 、 司法 强 制执行 和 经 注册 登 记机 构 认可的 其 他 情况
下 的 非交 易 过户 。其 中 ， “继 承 ”指 基 金份 额持 有人死 亡, 其持 有的 基 金份 额由其 合 法的 继 承
人继承 ； “ 捐赠 ” 仅指 基金 份额持 有人 将其 合法 持有 的基金 份额 捐赠 给福 利性 质的基 金会 或 社
会团体 的情 形； “司 法强 制 执行 ”是 指司 法机 构依 据 生效司 法文 书将 基金 份额 持有人 持有 的基
金份额 强制 划转 给其 他自 然人、 法人 、社 会团 体或 其他组 织。 
基 金 注 册登 记 机构 受 理上述 情 况 下的 非 交易 过 户，其 他 销 售机 构 不得 办 理该项 业 务 。无
论 在 上述 何 种情 况 下， 接受 划 转的 主 体应 符 合相 关法 律 法规 和 基金 合 同规 定的 持 有本 基 金份
额的投 资者 的条 件。 办理 非交易 过户 业务 必须 提供 基金注 册登 记机 构规 定的 相关资 料。 
对 于 符 合条 件 的非 交 易过户 申 请 按中 国 证券 登 记结算 有 限 责任 公 司、 深 圳证券 交 易 所等
相关机 构的 有关 规定 办理 。 
 
（二） 转托 管 
本 基 金 的份 额 采用 分 系统登 记 的 原则 。 场外 认 购或申 购 买 入的 基 金份 额 登记在 注 册 登记
系 统 持有 人 开放 式 基金 账户 下 ；场 内 认购 、 申购 或上 市 交易 买 入的 基 金份 额登 记 在证 券 登记
结 算 系统 持 有人 证 券账 户下 。 登记 在 证券 登 记结 算系 统 中的 基 金份 额 既可 以在 深 圳证 券 交易
所上市 交易 ， 也可 以直 接 申请场 内赎 回 。登 记在 注 册登记 系统 中的 基金 份额 可申请 场外 赎回 。 
本基金 的转 托管 包括 系统 内转托 管和 跨系 统转 托管 。 
1、系 统内 转托 管 
（1 ）系 统内 转托 管是 指 基 金份额 持有 人将 持有 的基 金份额 在注 册登 记系 统内 不同销 售 机
构 （ 网点 ） 之间 或 证券 登记 结 算系 统 内不 同 会员 单位 （ 交易 单 元 ） 之 间进 行转 托 管的 行 为。
本基金 在募 集期 内不 得办 理系统 内转 托管 。 
（2 ）基 金份 额登 记在 注册 登记系 统的 基金 份额 持有 人在变 更办 理基 金赎 回业 务的销 售 机
构（网 点） 时， 须可 办理 已持有 基金 份额 的系 统内 转托管 。










































































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（3 ）基 金份 额登 记在 证券 登记结 算系 统的 基金 份额 持有人 在变 更办 理上 市交 易或场 内 赎
回的会 员单 位（ 交易 单元 ）时， 须可 办理 已持 有基 金份额 的系 统内 转托 管。 
具 体 办 理方 法 参照 深 圳证券 交 易 所、 中 国证 券 登记结 算 有 限责 任 公司 以 及基金 代 销 机构
的有关 规定 。 
2、跨 系统 转托 管 
（1 ）跨 系统 转托 管是 指基 金份额 持有 人将 持有 的基 金份额 在注 册登 记系 统和 证券登 记 结
算系统 之间 进行 转托 管的 行为。 
（2） 本基 金处 于募 集期 内 、权 益分 派期 间或 处于 质 押、 冻结 状态 时， 不得 办 理跨系 统转
托管。 
（3） 本基 金跨 系统 转托 管 的具体 业务 按照 深证 证券 交易所 、 中国 证券 登记 结 算有限 责任
公司的 相关 规定 办理 。 
 
（三） 冻结 与解 冻 
基 金 注 册登 记 机构 只 受理国 家 有 权机 关 依法 要 求的基 金 份 额的 冻 结与 解 冻 ，以 及 注 册登
记 机 构认 可 、符 合 法律 法规 的 其他 情 况下 的 冻结 与解 冻 。基 金 份额 被 冻结 的， 除 非法 律 法规
或 有 权机 关 另有 要 求， 被冻 结 部分 产 生 的 权 益（ 包括 现 金分 红 和红 利 再投 资） 一 并冻 结 。 被
冻结部 分份 额仍 然参 与收 益分配 与支 付。 
 
（四） 基金 份额 的质押 
如 相 关 法律 法 规允 许 基金管 理 人 办理 基 金份 额 的质押 业 务 或其 他 基金 业 务，基 金 管 理人
可 制定 和实 施相 应的 业务 规则。










































































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十一、基 金的投资 
（ 一） 投资 目标 
本基金 通过 被动 的指 数化 投资管 理， 紧密 跟踪 标的 指数， 追求 跟踪 偏离 度和 跟踪误 差最
小化。 
 
（ 二） 投资 范围 
本基金 的投 资范 围为 具有 良好流 动性 的金 融工 具， 包括国 内依 法发 行和 上市 的股票 （包
括中小 板、 创 业板 及其 他 经中国 证监 会核 准上 市的 股票） 、 债券、 货币 市场 工具、 权 证、 资
产支 持 证券 及法 律法 规或 中国证 监会 允许 基金 投资 的其他 金融 工具 （ 但须 符合 中国证 监会 的
相关规 定 ） 。 
本基金 以标 的指 数成 份股 及其备 选成 份股 为主 要投 资对象 ， 为 更好 实现 投资 目标， 本基
金可少 量投 资于 其他 股票 （ 非标的 指数 成份 股及 其备 选成份 股） 、 新股 （ 首次 发 行或增 发等 ） 、
债券、 现金 等其 他金 融工 具。 标 的指 数成 份股 及其 备选成 份股 的投 资比 例不 低于基 金资 产的
90% ； 其 他股 票 、 新 股 、 债 券、 现金 等其 他金 融工 具 的投资 比例 为基 金资 产 的5%-10% ， 其中
现金或者 到期 日在一 年以 内的政府 债券 的比例 不低 于基金资 产净 值的 5% ，权 证及其他 金融
工具的 投资 比例 符合 法律 法规和 监管 机构 的规 定。 
如法律 法规 或监 管机 构以 后允许 基金 投资 其他 品种 ， 基金 管理 人在 履行 适当 程序后 ， 可
以将其 纳入 投资 范围 。 
 
（ 三） 投资 理念 
指数化 投资 具有 低成 本、 管理透 明及 分散 化程 度高 等优点 ， 能 稳定 地获 得与 标的指 数相
近的回 报 。 本 基金遵 循指 数化投 资理 念 ， 采用 全复 制的被 动投 资策 略构 建投 资组合 ， 为投 资
者提供 一个 有效 的指 数化 投资工 具 ， 力 争使 投资 者充 分分享 中国 经济 增长 和证 券市场 发展 的
成果。 
 
（ 四） 标的 指数 
本基金 的标 的指 数为 深 证300 价 格指 数。










































































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深证300 价 格指 数 （ 简称 “深证300P ” ， 当 前代 码 为 399007） 是由 深圳 证券 交易所 委托
深圳证 券信 息有 限公 司编 制并发 布的 市场 指数 ， 指数 成份股 包括 在深 圳证 券交 易所上 市的 市
值占比 最高 、 成 交最 活跃 的 300 只A 股股 票， 选样 范围覆 盖深 市主 板、 中小 板和创 业板 ， 充
分反映 深市 多层 次资 本市 场的特 点， 适合 作为 指数 基金的 跟踪 标的 。 
 
（五） 投资 策略 
本基金 为被 动式 股票 指数 基金， 采用 完全 复制 标的 指数的 方法 跟踪 标的 指数 ， 即按 照标
的指数 的成 份股 组成 及其 权重构 建基 金股 票投 资组 合， 并根 据标 的指 数成 份股 及其权 重的 变
动进行 相应 调整 。 若 因特 殊情况 （如 市场 流动 性不 足、 个 别成 份股 被限 制投 资、 法 律法 规禁
止或限 制 等 ）导 致无 法获 得足够 数量 的股 票时 ，基 金可能 不能 按照 成份 股权 重持有 成份 股 ，
基金管 理人 将采 用合 理方 法替代 等指 数投 资技 术适 当调整 基金 投资 组合 ， 以达 到跟踪 标的 指
数的目 的。 基金 管理 人将 对成份 股的 流动 性进 行分 析， 如 发现 流动 性欠 佳的 个股将 可能 采用
合理方 法寻 求替 代 。 由 于受 到各项 持股 比例 限制 ， 基金 可能不 能按 照成 份股 权重 持有成 份股 ，
基金将 会采 用合 理方 法寻 求替代 。 
正常情 况下 ， 本 基金 力求 日均跟 踪偏 离度 的绝 对值 不超 过 0.35% ， 年 化跟 踪误 差不超 过
4% 。 当 预期 指数 成份 股或 权重调 整和 成份 股将 发生 分红、 配股 、 增 发等 行为 时， 或 者因 市场
因素 影 响或 法律 法规 限制 等特殊 情况 导致 基金 无法 有效复 制和 跟踪 标的 指数 时， 基金 管理 人
将对基 金的 投资 组合 进行 适当调 整， 采取 合理 措施 避免跟 踪偏 离度 、跟 踪误 差进一 步 扩 大 。 
基于流 动性 管理 的需 要， 本基金 投资 于期 限在 一年 期以下 的国 家债 券、 央行 票据和 政策
性金融 债， 目的 是保 证基 金资产 流动 性， 有效 利用 基金资 产； 同时 ， 本 基金 也将适 当参 与债
券配售 ，提 高基 金资 产的 投资收 益。 
 
（六） 投资 管理 
1 、投 资决 策依 据 
（1） 法律 法规 和本 《基 金 合同》 的有 关规 定； 
（2） 标的 指数 编制 、调 整 等相关 规定 ； 
（3） 对证 券市 场发 展趋 势 的研究 与判 断。 
2 、投 资决 策体 系 
本基金 管理 人实 行三 级决 策体系 下的 基金 经理 负责 制。 三级 决策 体系 的责 任主 体是投 资










































































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决策委 员会 、 投 资协 调小 组和基 金经 理。 决策 管理 的原则 是集 体决 策、 分层 授权、 职责 明确
和运作 规范 。 投 资决 策委 员会是 基金 投资 的最 高决 策机构 ， 投 资协 调小 组是 基金投 资的 协调
机构和 中间 桥梁 ， 投 资协 调小组 由基 金投 资部 、 被 动投资 部、 研究 发展 部、 固定收 益部 的负
责人及 业务 骨干 组成 。基 金经理 是基 金运 作的 直接 管理人 。 
3 、投 资管 理程 序 
研究支 持、 投资 决策 、 组 合构建 、 交 易、 评估、 组 合维护 的有 机配 合共 同构 成了本 基金
的投资 管理 程序 。 严格 的投 资管理 程序 可 以 保证 投资 理念的 正确 执行 ， 避免 重大 风险的 发 生 。 
（1）研 究支持 ： 被动 投资 部 依托公 司整 体研究 平台 ，整合外 部研 究机构 的研 究成果 开
展标的 指数 跟踪 ， 通 过对 成份股 公司 行为 等相 关信 息的搜 集与 分析 ， 进 行基 金资产 流动 性分
析、跟 踪误 差及 其归 因分 析等工 作， 作为 基金 投资 决策的 重要 依据 。 
（2）投 资决策 ：投资 决策 委员会依 据 被 动投资 部金 融工程小组 提 供的研 究报 告，定 期
召开或 遇重 大事 项时 召开 投资决 策会 议， 决策 相关 事项。 基金 经理 根据 投资 决策委 员会 的决
议，每 日进 行基 金投 资管 理的日 常决 策。 
（3）组 合构建 ：根据 标的 指数情况 ，结 合研究 支持 ，基金 经 理以 完全复 制标 的指数 成
份股权 重的 方式 来构 建组 合。 在 追求 跟踪 误差 和偏 离度最 小化 的前 提下 ， 基 金经理 将采 取适
当的方 法， 以降 低买 入成 本、控 制投 资风 险。 
（4） 交易 执行 ：集 中交 易 部负责 具体 的交 易执 行， 同时履 行一 线监 控的 职责 。 
（5）绩 效评估 ：风险 管理 部定期和 不定 期对投 资组 合的偏离 度和 跟踪误 差进 行跟踪 和
评估 ， 并 对风 险隐患 提出 预警 。 绩 效评 估能够 确认 组合是 否实 现了 投资 预期 、 组 合误 差的 来
源及投 资策 略成 功与 否， 基金经 理可 以据 此检 讨投 资策略 ，进 而调 整投 资组 合。 
（6）组 合监控 与调整 ：基 金经理将 跟踪 标的指 数变 动，结合 成份 股基本 面情 况、成 份
股公司 行为 、流 动性 状况 、基金 申购 和赎 回的 现金 流量情 况以 及组 合投 资绩 效评估 的结 果 ，
采取适 当的 跟踪 技术 对投 资组合 进行 监控 和调 整， 密切跟 踪标 的指 数。 
（7） 合规 监察 ：合 规监 察 稽核部 对整 个投 资管 理流 程进行 实时 监控 。 
基金管理人在确保基 金份 额持有人利益的前提 下有 权根据环境变化和实 际需 要对上述
投资管 理程 序做 出调 整， 并在基 金招 募说 明书 更新 中公告 。 
 
（七） 业绩 比较 基准 
本基金 的业 绩比 较基 准：95% ×深 证 300 价格 指数 收 益率＋5%× 商业 银行 税后 活期存款










































































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基准利率 
如果深 证300 价 格指 数被 停止编 制及 发布 ， 或 深证 300 价 格指 数由 其他 指数 替 代 （单 纯
更名除 外） ， 或 由于 指数 编 制方法 等重 大变 更导 致深 证 300 价格 指数 不宜 继续 作为标 的指 数，
或证券 市场 上出 现其 他更 合适投 资的 指数 作为 本基 金的标 的指 数 ， 本 基金 管理 人可以 依据 审
慎性原 则， 在充 分考 虑持 有人利 益及 履行 适当 程序 的前提 下， 更换 本基 金的 标的指 数和 投资
对象 （包 括但 不限于 依据 市场代 表性 、 流动性 、 与 原标的 指数 的相 关性 等诸 多因素 选择 确定
新的标 的指 数） ，并 相应 变 更业绩 比较 基准 。基 金管 理人应 在调 整前 3 个工 作 日在至 少一 种
中国证 监会 指定 媒体 上公 告，并 在更 新的 招募 说明 书中列 示。 
 
（八） 风险 收益 特征 
本基金 为股 票型 基金 ， 属 于较高 风险 、 较高预 期收 益的基 金品 种 ， 其风 险和 预期收 益 高
于货币 市场 基金 、债 券型 基金和 混合 型基 金。 
 
（九） 投资 禁止 行为 与限 制 
1 、禁 止用 本基 金财 产从 事 以下行 为 
（1） 承销 证券 ； 
（2） 向他 人贷 款或 者提 供 担保； 
（3） 从事 承担 无限 责任 的 投资； 
（4） 买卖 其他 基金 份额 ， 但是国 务院 另有 规定 的除 外； 
（5）向 基金管 理人、 基金 托管人出 资或 者买卖 基金 管理人、 基金 托管人 发行 的股票 或
者债券 ； 
（6）买 卖与基 金管理 人、 基金托管 人有 控股关 系的 股 东或者 与基 金管理 人、 基金托 管
人有其 他重 大利 害关 系的 公司发 行的 证券 或者 承销 期内承 销的 证券 ； 
（7） 从事 内幕 交易 、操 纵 证券交 易价 格及 其他 不正 当的证 券交 易活 动； 
（8） 依照 法律 、行 政法 规 有关法 律法 规规 定， 由 中 国证监 会 规 定禁 止的 其他 活动。 
2 、基 金投 资组 合比 例限 制 
（1）本 基金进 入全国 银行 间同业市 场进 行债券 回购 的资金余 额不 得超过 基金 资产净 值
的40% ，在 全国 银行 间同 业市场 中的 债券 回购 最长 期限 为 1 年 ，债 券回 购到 期后不 展期 ； 
（2） 本 基金 在任 何交 易日 买入权 证的 总金 额， 不 超过 上一交 易日 基金 资产 净值 的 0.5% ，










































































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基金持有 的全 部 权证 的市 值不超过 基金 资产净 值的 3%，基金 管理 人管理 的全 部基金持 有同
一权证 的比 例不 超过 该权 证的 10% 。 法律 法规 或中 国证监 会另 有规 定的 ，遵 从其规 定； 
（3）本 基金财 产参与 股票 发行申购 ，所 申报的 金额 不超过本 基金 总资产 ，所 申报的 股
票数量 不超 过拟 发行 股票 公司本 次发 行股 票的 总量 ； 
（4） 现金 或到 期日 在一 年 以内的 政府 债券 的比 例不 低于基 金资 产净 值 的 5% ； 
（5） 法律 法规 和基 金合 同 规定的 其他 投资 比例 限制 。 
3 、若将 来法律 法规或 中国 证监会的 相关 规定发 生修 改或变更 ，致 使本款 前述 约定的 投
资禁止 行为 和投 资组 合比 例限制 被修 改或 取消 ， 基 金管理 人在 依法 履行 相应 程序后 ， 本 基金
可相应 调整 禁止 行为 和投 资限制 规定 。 
基金管理人应当自基 金合 同生效之日起六个月 内使 基金的投资组合比例 符合 基金合同
的约定 。 因 证券 市场 波动 、 上市 公司 合并 、 基 金规 模变动 、 标 的指 数成 份股 调整 等 基金 管理
人之外 的因 素致 使基 金投 资不符 合基 金合 同约 定的 投资比 例规 定的 ， 基金 管理 人应当 在十 个
交易日 内进 行调 整。 法律 法规或 监管 机构 另有 规定 时，从 其规 定。 
 
（十） 基金 管理 人代 表基 金行使 股东 权利 及债 权人 权利的 处理 原则 及方 法 
1 、基金 管理人 按照国 家有 关规定代 表基 金独立 行使 股东权利 及债 权人权 利， 保护基 金
份 额持 有人 的利 益； 
2 、不 谋求 对上 市公 司的 控 股，不 参与 所投 资上 市公 司的经 营管 理； 
3 、有 利于 基金 财产 的安 全 与增值 ； 
4 、不通 过关联 交易为 自身 、雇员、 授权 代理人 或任 何存在利 害关 系的第 三人 牟取任 何
不当利 益。 
 
（ 十一 ）基 金的 融资 、融 券 
本基金 可以 按照 国家 的有 关法律 法规 规定 进行 融资 、融券 。










































































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十二、基 金的财产 
（ 一） 基金 资产 总值 
本基金 的基 金 资 产总 值包 括基金 所持 有的 各类 有价 证券、 银行 存款 本息、 基金 的应收 款
项和其 他投 资所 形成 的价 值总和 。 
 
（ 二） 基金 资产 净值 
本基金 的基 金 资 产净 值是 指基金 资产 总值 减去 负债 后的价 值。 
 
（ 三） 基金 财产 的账 户 
本基金 根据 相关 法律 法规 、 规范 性文 件开 立基 金资 金账户 以及 证券 账户 ， 与 基金管 理人
和基金 托管 人自 有的 财产 账户以 及其 他基 金财 产账 户独立 。 
 
（ 四） 基金 财产 的 保 管及 处分 
1 、本 基金 财产 独立 于基 金 管理人 及基 金托 管人 的固 有财产 ，并 由基 金托 管人 保管。 
2 、基金 管理人 、基金 托管 人因基金 财产 的管理 、运 用或者其 他情 形而取 得的 财产和 收
益，归 基金 财产 。 
3 、基金 管理人 、基金 托管 人因依法 解散 、被依 法撤 销或者被 依法 宣告破 产等 原因进 行
清算的 ，基 金财 产不 属于 其清算 范围 。 
4 、基金 财产的 债权不 得与 基金管理 人、 基金托 管人 固 有财产 的债 务相抵 销； 不同基 金
财产的 债权 债务 ， 不 得相 互 抵销。 非因 基金 财产 本身 承 担的债 务， 不得 对基 金财 产 强制执 行。










































































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十三、基 金资产的估值 
（ 一） 估值 目的 
基金估 值的 目的 是为 了准 确、 真 实地 反映 基金 相关 金融资 产和 金融 负债 的公 允价值 。 开
放式基 金份 额申 购、 赎回 价格应 按基 金估 值后 确定 的基金 份额 净值 计算 。 
 
（二） 估值 日 
本基金的估值日为相 关的 证券交易场所的正常 营业 日以及国家法律法规 规定 需要对外
披露基 金净 值的 非营 业日 。 
 
（三） 估值 对象 
基金所 持有 的金 融资 产和 金融负 债 。 
 
（四） 估值 方法 
1 、股 票估 值方 法 
（1） 上市 流通 股票 的估 值 
上市流 通股 票按 估值 日其 所在证 券交 易所 的收 盘价 估值； 估值 日无 交易 的， 且 最近交 易
日后经 济环 境未 发生 重大 变化， 以最 近交 易日 的收 盘价估 值； 如最 近交 易日 后经济 环境 发生
了重大 变化 的 ， 可参 考类 似投资 品种 的现 行市 价及 重大变 化因 素 ， 调整 最近 交易市 价 ， 确 定
公允价 格。 
（2） 未上 市股 票的 估值 
送股 、 转 增股 、 配 股和 公 开增发 新股 等发 行未 上市 的股票 ， 按估 值日在 交易 所挂牌 的同
一股票 的收 盘价 估值 ； 估 值日无 交易 的 ， 且最 近交 易日后 经济 环境 未发 生重 大变化 ， 以最 近
交易日 的收 盘价 估值 ； 如 最近交 易日 后经 济环 境发 生了重 大变 化的 ， 可 参考 类似投 资品 种的
现行市 价及 重大 变化 因素 ，调整 最近 交易 市价 ，确 定公允 价格 。 
首次发 行未 上市 的股 票， 采用估 值技 术确 定公 允价 值， 在 估值 技术 难以 可靠 计量的 情况
下，按 成本 估值 。 
（3） 有明 确锁 定期 股票 的 估值










































































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首次公 开发 行有 明确 锁定 期的股 票， 同一 股票 在交 易所上 市后 ， 按 交易 所上 市的同 一股
票的收 盘价 估值 ； 非 公开 发行且 处于 明确 锁定 期的 股票， 按监 管机 构或 行业 协会的 有关 规定
确定公 允价 值。 
2 、固 定收 益证 券的 估值 办 法 
（1） 证 券交 易所 市场 实行 净价交 易的 债券 按估 值日 收盘净 价估 值， 估值 日没 有交易 的，
且最近 交易 日后 经济 环境 未发生 重大 变化 ， 按 最近 交易日 的收 盘净 价估 值 ； 如最近 交易 日后
经济环 境发 生了 重大 变化 的， 可 参考 类似 投资 品种 的现行 市价 及重 大变 化因 素， 调 整最 近交
易市价 ，确 定公 允价 格。 
（2）证 券交易 所市场 未实 行净价交 易的 债券按 估值 日收盘价 减去 债券收 盘价 中所含 的
债券应 收利 息( 自债 券计 息 起始日 或上 一起 息日 至估 值当日 的利 息) 得到 的净 价 进行估 值 ， 估
值日没 有交 易的 ， 且 最近 交易日 后经 济环 境未 发生 重大变 化， 按有 交易 的最 近交易 日所 采用
的净价 估值 ； 如 最近 交易 日后经 济环 境发 生了 重大 变化的 ， 可 参考 类似 投资 品种的 现行 市价
及重大 变化 因素 ，调 整最 近交易 市价 ，确 定公 允价 格。 
（3）未 上市债 券采用 估值 技术确定 公允 价值， 在估 值技术难 以可 靠计量 的情 况下， 按
成本估 值。 
（4）在 银行间 债券市 场交 易的债券 、资 产支持 证券 等固定收 益品 种，采 用估 值技术 确
定公允 价值 。 
（5）交 易所以 大宗交 易方 式转让的 资产 支持证 券， 采用估值 技术 确定公 允价 值，在 估
值技术 难以 可靠 计量 公允 价值的 情况 下， 按成 本进 行后续 计量 。 
（6） 同一 债券 同时 在两 个 或两个 以上 市场 交易 的， 按债券 所处 的市 场分 别估 值。 
3 、权 证估 值 
（1） 配股 权证 的估 值 
因持有 股票 而享 有的 配股 权，类 同权 证处 理方 式的 ，采用 估值 技术 进行 估值 。 
（2） 认沽/ 认购 权证 的估 值 
从持有确 认日 起到卖 出日 或行权日 止， 上市交 易的 认沽/认 购权证 按估值 日的 收盘价 估
值， 估值 日没 有交易 的 ， 且最近 交易 日后 经济 环境 未发生 重大 变化 ， 按 最近 交易日 的收 盘价
估值； 如最 近交 易日 后经 济环境 发生 了重 大变 化的 ， 可参 考类 似投 资品 种的 现行市 价及 重大
变化因 素，调 整最近 交易 市价， 确定公 允价格 ；未 上市交 易的认 沽/ 认 购权证 采用估 值技术
确定公 允价 值， 在估 值技 术难以 可靠 计量 的情 况下 ，按成 本估 值。










































































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4 、 本基 金持 有的 回购 以成 本列示 ， 按 合同 利率 在回 购期间 内逐 日计 提应 收或 应付利 息 。 
5 、本 基金 持有 的银 行存 款 和备付 金余 额以 本金 列示 ，按相 应利 率逐 日计 提利 息。 
6 、在 任何 情况 下， 基金 管 理人采 用上 述 1-5 项规 定 的方法 对基 金资 产进 行估 值，均 应
被认为 采用 了适 当的 估值 方法。 但是， 如果 基金 管理 人有充 足的 理由 认为 按上 述方法 对基 金
资产进 行估 值不 能客 观反 映其公 允价 值的 ， 基金 管理 人可在 综合 考虑 市场 成交 价、 市场 报价 、
流动性 、 收 益率 曲线 等多 种因素 的基 础上 与基 金托 管人商 定后 ， 按 最能 反映 公允价 值的 价格
估值。 
7 、国 家有 最新 规定 的， 按 国家最 新规 定进 行估 值。 
（五） 估值 程序 
基金日 常估 值由 基金 管理 人同基 金托 管人 一同 进行 。 基金份 额净 值由 基金 管理 人完成 估
值后， 将估值 结果 报给 基 金托管 人， 基 金托 管人 按 《基金 合同》 规定的 估值 方法、 时 间、 程
序进行 复核 ， 基 金托 管人 复核无 误后 ， 由 基金 管理 人对外 公布 。 月 末、 年中 和年末 估值 复核
与基金 会计 账目 的核 对同 时进行 。 
（六） 暂停 估值 的情 形 
1 、基 金投 资所 涉及 的证 券 交易所 遇法 定节 假日 或因 其他原 因暂 停营 业时 ； 
2 、 因不 可抗 力或 其他 情形 致使基 金管 理人 、 基 金托 管人无 法准 确评 估基 金资 产价值 时 ； 
3 、中 国证 监会 认定 的其 他 情形。 
（七） 基金 份额 净值 的确 认 
用于基 金信 息披 露的 基金 份额净 值由 基金 管理 人负 责计算 ， 基 金托 管人 进行 复核。 基金
管理人 应于 每个 工作 日交 易结束 后计 算当 日 的 基金 份额净 值并 发送 给基 金托 管人 。 基 金托 管
人对净 值计 算结 果复 核确 认后发 送给 基金 管理 人， 由基金 管理 人对 基金 份额 净值予 以 公 布 。 
基金份 额净 值的 计算 精确 到 0.001 元 ， 小 数点 后第4 位四 舍五 入， 由 此产 生的 误差计 入
基金财 产。 国家 另有 规定 的，从 其规 定。 
 
（八） 估值 错误 的处 理 
1 、当 基金 资产 的估 值导 致 基金份 额净 值小 数点 后 3 位内（ 含第3 位 ）发 生差 错时， 视
为基金 份额 净值 估值 错误 。 
2 、 基金 管理 人和 基金 托管 人将采 取必 要、 适当 合理 的措施 确保 基金 资产 估值 的准确 性、
及时性 。 当基 金份额 净值 出现错 误时 ， 基金管 理人 应当立 即予 以纠 正， 并采 取合理 的措 施 防










































































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止损失 进一 步扩 大； 当计 价错误 达到 或超 过基 金份 额净值 的 0.25% 时， 基 金管 理人应 当报 中
国证监会 备案 ；当计 价错 误达到或 超过 基金份 额净 值的 0.5% 时 ，基金 管理人 应当公告 ，并
同时报 中国 证监 会备 案。 因基金 估值 错误 给投 资者 造成损 失的 ， 应先由 基金 管理人 承担 ， 基
金管理 人对 不应 由其 承担 的责任 ，有 权向 过错 人追 偿。 
3 、关 于差 错处 理， 本基 金 合同的 当事 人按 照以 下约 定处理 ： 
（1） 差错 类型 
本基金 运作 过程 中， 如果 由于基 金管 理人 或基 金托 管人 、 或 注册 登记机 构 、 或代理 销售
机构、 或投资 者自身 的原 因造成 差错， 导致其 他当 事人遭 受损 失 的，差 错的 责任人 （ “差 错
责任方” ）应当 对由 于该差 错遭受 损失的 当事人 （ “受 损方” ） 按下述 “差 错处理 原则” 给予
赔偿承 担赔 偿责 任。 
上述差 错的 主要 类型 包括 但不限 于： 资料 申报 差错 、 数据 传输 差错 、 数 据计 算差错 、 系
统故障 差错 、 下达指 令差 错等 ； 对 于因 技术原 因引 起的差 错 ， 若 系同行 业现 有技术 水平 无 法
预见、 无法 避免 、无 法抗 拒，则 属不 可抗 力， 按照 下述规 定执 行。 
由于不 可抗 力原 因造 成投 资者的 交易 资料 灭失 或被 错误处 理或 造成 其他 差错 ， 因不可 抗
力原因 出现 差错 的当 事人 不对其 他当 事人 承担 赔偿 责任 ， 但 因该 差错 取得 不当 得利的 当事 人
仍应负 有返 还 不 当得 利的 义务。 
（2） 差错 处理 原则 
①差错 已发 生 ， 但尚 未给 当事人 造成 损失 时， 差错 责任方 应及 时协 调各 方， 及时进 行 更
正，因 更正 差错 发生 的费 用由差 错责 任方 承担 ；由 于差错 责任 方未 及时 更正 已产生 的差 错 ，
给当事 人造 成损 失的 由差 错责任 方承 担； 若差 错责 任方已 经积 极协 调， 并且 有协助 义务 的当
事人有 足够 的时 间进 行更 正而未 更正 ， 则 其应 当承 担相应 赔偿 责任 。 差 错责 任方应 对更 正的
情况向 有关 当事 人进 行确 认，确 保差 错已 得到 更正 。 
②差错 责任 方对 有关 当事 人的直 接损 失负 责， 不对 间接损 失负 责， 并且 仅对 因差错 遭受
损失的 当事 人负 责， 不对 第三方 负责 。 
③因差 错而 获得 不当 得利 的当事 人负 有及 时返 还不 当得利 的义 务 。 但 差错 责任 方仍应 对
差错负 责 ， 如 果由 于获 得不 当得利 的当 事人 不返 还或 不全部 返还 不当 得利 造成 其他当 事人 的
利益损 失（ “受 损方” ） ，则 差错责 任方应 赔偿受 损方 的损失 ，并在 其支付 的赔 偿金额 的范围
内对获 得不 当得 利的 当事 人享有 要求 交付 不当 得利 的权利 ； 如果 获得 不当 得利 的当事 人已 经
将此部 分不 当得 利返 还给 受损方 ， 则受 损方 应当 将其 已经获 得的 赔偿 额加 上已 经获得 的不 当










































































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得利返 还的 总和 超过 其实 际损失 的差 额部 分支 付给 差错责 任方 。 
④差错 调整 采用 尽量 恢复 至假设 未发 生差 错的 正确 情形的 方式 。 
⑤差错 责任 方拒 绝进 行赔 偿时， 如果 因基 金管 理人 原因造 成基 金资 产损 失时 ， 基金 托管
人 应 为 基 金 的利 益 向 基 金管 理 人 追 偿 ，并 有 权 要 求赔 偿 或 补 偿 由此 发 生 的 费用 和 遭 受 的损
失， 如 果因 基金 托管 人原 因造成 基金 资产 损失 时， 基金管 理人 应为 基金 的利 益向基 金托 管人
追偿 。 除 基金 管理人 和托 管人之 外的 第三 方造 成基 金资产 的损 失 ， 并拒 绝进 行赔偿 时 ， 由 基
金管理 人负 责向 差错 责任 方追偿 。 
⑥如果 差错 责任 方未 按规 定对受 损方 进行 赔偿 ， 并 且依据 法律 、 行 政法 规、 《 基金合 同》
或其他 规定 ， 基金管 理人 自行或 依据 法院 判决 、 仲 裁裁决 对受 损方 承担 了赔 偿责任 ， 则基 金
管理 人 有 权 向差 错 责 任 方进 行 追 索 ， 并有 权 要 求 其赔 偿 或 补 偿 由此 发 生 的 费用 和 遭 受 的损
失。 
⑦按法 律法 规规 定的 其他 原则处 理差 错。 
（3） 差错 处理 程序 
差错被 发现 后， 有关 的当 事人应 当及 时进 行处 理， 处理的 程序 如下 ： 
①查明 差错 发生 的原 因 ， 列 明所有 的当 事人 ， 并根 据差 错发生 的原 因确 定差 错的 责任 方 ； 
②根据 差错 处理 原则 或当 事人协 商的 方法 对因 差错 造成的 损失 进行 评估 ； 
③根据 差错 处理 原则 或当 事人协 商的 方法 由差 错的 责任方 进行 更正 和赔 偿损 失； 
④根据 差错 处理 的方 法， 需要修 改基 金注 册登 记机 构交易 数据 的， 由基 金注 册登记 机构
进行更 正， 并就 差错 的更 正向有 关当 事人 进行 确认 ； 
⑤基金 管理 人及 基金 托管 人基金 份额 净值 计算 错误 偏差达 到基 金份 额净 值 的0.25% 时，
基金管 理人 应当 报告 中国 证监会 ； 基金 管理 人及 基金 托管人 基金 份额 净值 计算 错误偏 差达 到
基金份 额净 值 的0.5% 时 ， 基金管 理人 应当 公告 并报 中国证 监会 备案 。 
4 、前 述内 容如 法律 法规 或 监管机 构另 有规 定的 ，按 其规定 处理 。 
（九） 特殊 情形 的处 理 
1 、基 金管 理人 按本 条第 （ 四）款 有关 估值 方法 规定 的第 6 项 条款 进行 估值 时 ，所造 成
的误差 不作 为基 金份 额净 值错误 处理 。 
2 、由于 不可抗 力原因 ，或 由于证券 交易 所及登 记结 算公司发 送的 数据 错 误， 基金管 理
人和基 金托 管人 虽然 已经 采取必 要、 适当 、 合 理的 措施进 行检 查， 但未 能发 现错误 的， 由此
造成的 基金 资产 估值 错误 ， 基金 管理 人和 基金 托管 人可以 免除 赔偿 责任 。 但 基金管 理人 应当










































































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积极采 取必 要的 措施 消除 由此造 成的 影响 。










































































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十四、基 金的收益与分配 
（ 一） 基金 收益 的构 成 
基金本 期利 润是 指基 金本 期已实 现收 益加 上本 期公 允价值 变动 收益 。 基金 本期 已实现 收
益指基 金本 期利 息收 入、 投资收 益、 其他 收入 （不 含公允 价值 变动 收益 ） 扣 除相关 费用 后的
余额。 
期末可 供分 配利 润 ， 采 用期 末资产 负债 表中 未分 配利 润与未 分配 利润 中已 实现 部分的 孰
低数。 
 
（二） 收益 分配 原则 
1 、基金 收益分 配方式 分为 两种：现 金分 红和红 利再 投资。登 记在 注册登 记系 统基金 份
额持有 人开 放式 基金 账户 下的基 金份 额， 可自 行选 择收益 分配 方式 ； 基 金份 额持有 人事 先未
做出选 择的 ， 默 认的 分红 方 式为现 金红 利； 选择 红利 再 投资的 ， 现 金红 利则 按分 红 实施日 （具
体以基 金分 红公 告为 准） 的基金 份额 净值 自动 转为 基金份 额进 行再 投资 。 登 记在证 券登 记结
算系统 基金 份额 持有 人深 圳证券 账户 下的 基金 份额 ， 只能 选择 现金 分红 的方 式， 具 体权 益分
配程序 等有 关事 项遵 循深 圳证券 交易 所及 中国 证券 登记结 算有 限责 任公 司的 相关规 定； 
2 、每 一基 金份 额 享 有同 等 分配权 ； 
3 、 在 符合 有关 基金 分红 条 件的前 提下 ， 基金收 益分 配每年 至 多 12 次； 每次 基 金收益 分
配比例 不得 低于 收益 分配 基准日 可供 分配 利润 的 20% 。 基金 合同 生效 不满 三个 月， 收 益可 不
分配； 
4 、基 金红 利发 放日 距离 收 益分配 基准 日的 时间 不超 过 15 个工 作日 ； 
5 、法 律法 规或 监管 机构 另 有规定 的， 从其 规定 。 
 
（三） 收益 分配 方案 
基金收 益分 配方 案中 应载 明基金 期末 可供 分配 利润 、 基 金收 益分 配对象 、 分 配原则 、 分
配时间 、分 配数 额及 比例 、分配 方式 及有 关手 续费 等内容 。 
 
（四） 收益 分配 方案 的确 定与公 告










































































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基金收 益分 配方 案由 基金 管理人 拟 定 ， 并 由基 金托 管人复 核后 确定 ， 基 金管 理人按 法律
法规的 规定 向中 国证 监会 备案并 公告 。 
 
（五） 收益 分配 中发 生的 费用 
1 、收 益分 配采 用红 利再 投 资方式 免收 再投 资的 费用 。 
2 、收益 分配时 发生的 银行 转账等手 续费 用由基 金份 额持有人 自行 承担。 如果 基金份 额
持有人 所获 现金 红利 不足 支付前 述银 行转 账等 手续 费用 ， 注 册登 记机 构自 动将 该基金 份额 持
有人的 现金 红利 按分 红实 施日（ 具体 以基 金分 红公 告为准 ）的 基金 份额 净值 转为基 金 份 额 。










































































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十五、基 金的费用与税收 
（一） 基金 费用 的种 类 
1 、基 金管 理人 的管 理费 ； 
2 、基 金托 管人 的托 管费 ； 
3 、因 基金 的 证 券交 易或 结 算而产 生的 费用 ； 
4 、基 金合 同生 效以 后的 信 息披露 费用 ； 
5 、基 金份 额持 有人 大会 费 用； 
6 、基 金合 同生 效以 后的 会 计师费 和律 师费 ； 
7 、基 金资 产的 资金 汇划 费 用； 
8 、基 金合 同生 效以 后的 指 数使用 费； 
9 、基 金上 市费 用； 
10 、按 照国 家有 关法 律法 规规定 可以 列入 的其 他费 用。 
 
 
（二） 基金 费用 计提 方法 、计提 标准 和支 付方 式 
1 、与 基金 运作 有关 的费 用 
（1） 基金 管理 人的 管理 费 
基金管 理人 的基 金管 理费 按基金 资产 净值 的0.5% 年 费率计 提。 
在通常 情况 下， 基金 管理 费按前 一日 基金 资产 净值 的 0.5% 年 费率 计提。 计算 方法如下： 
H ＝E×0.5% ÷当 年天 数 
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费 
E 为前 一日 基金 资产 净值 
基金管 理费 每日 计提 ， 按 月支付 。 经基 金 管理 人与 基金托 管人 核对 一致 后，由 基金 托管
人于次 月首日起 3 个 工作 日内从 基金 财产 中一 次性 支付给 基金 管理 人。 若遇 法定节 假日 、 公
休日等 ，支 付日 期顺 延。 
（2） 基金 托管 人的 基金 托 管费 
基金托 管人 的基 金托 管费 按基金 资产 净值 的0.1% 年 费率计 提。










































































 招 募说 明书 
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在通常 情况 下， 基金 托管 费按前 一日 基金 资产 净值 的 0.1% 年 费率 计提。 计算 方法如 下 ： 
H=E×0.1% ÷当 年天 数 
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费 
E 为前 一 日 的基 金资 产净 值 
基金托 管费 每日 计提 ， 按 月支付 。 经基 金 管理 人与 基金托 管人 核对 一致 后，由 基金 托管
人于次 月首日起 3 个 工作 日内从 基金 财产 中一 次性 支付给 基金 托管 人。 若遇 法定节 假日 、 公
休日等 ，支 付日 期顺 延。 
（3） 基金 的指 数使 用费 
根据基 金管 理人 与深 圳证 券信息 有限 公司 签署 的指 数使用 许可 协议 ， 本基 金标 的指数 的
使用费 年费 率为 0.02% 。 通常情 况下 ，指 数使 用费 按前一 日基 金资 产净 值的 0.02% 的年 费率
计提。 计算 方法 如下 ： 
H=E×0.02% ÷当 年天 数 
H 为每 日计 提的 指数 使用 费 
E 为前 一日 的基 金资 产净 值 
自基金 合同 生效 之日 起， 指数使 用费 每日 计算 ， 逐 日累计 ， 按 季支 付。 指数 使用费 收取
下限为 每季 度 5 万 元（ 基 金合同 生效 当季 按实 际计 提金额 收取 ，不 设下 限） 。 指数使 用费 的
支付由 基金 管理 人向 基金 托管人 发送 划付 指令 ，经 基金托 管人 复核 后于 次季 初 10 个 工作 日
内从基 金财 产中 一次 性支 付给深 圳证 券信 息有 限公 司。 若遇 法定 节假日 、 公 休日等 ， 支付 日
期顺延 。 
如与指 数编 制方 的指 数使 用协议 约定 的收 费标 准、 支付方 式等 发生 变更 ， 按 照变更 后的
费率、 支付 方式 执行 。 
（4） 本条 第（ 一） 款第 3 至第 10 项费 用由 基金 管 理人和 基金 托管 人根 据有 关法规 及
相应协 议的 规定 ，列 入当 期基金 费用 。 
2 、与 基金 销售 有关 的费 用 
本基金 认购 费的 费率 水平 、 计算 公式、 收取 方式 和使 用方式 详见 本招 募说 明书 第六章 的
相关规 定。 
本基金 的申 购费 、 赎 回费 的费率 水平 、 计算公 式 、 收取方 式和 使用 方式 详见 本招募 说明
书第 九 章的 相关 规定 。 
本基金与基金管理人 所管 理的其他基金之间的 转换 费率由基金管理人根 据有 关法律法










































































招 募说 明书 
64 
规和基 金合 同的 原则 另行 制定并 公告 。 
基金管 理人 可以 根据 基金 合同的 相关 约定 调整 上述 费率或 收费 方式 。 上述 费率 如发生 变
更， 基金 管理 人应按 照 《 信息披 露办 法 》 或其 他相 关规定 于新 的费 率或 收费 方式实 施前 在至
少一家 指定 媒体 公告 。调 整后 的 上述 费率 还应 在最 新的招 募说 明书 中列 示。 
基金管理人可以在不 违背 法律法规规定及基金 合同 约定的情形下根据市 场情 况制定基
金促销 计划 。 在基金 促销 活动期 间 ， 按 相关监 管部 门要求 履行 相关 手续 后， 基金管 理人 可 以
适当调 低基 金申 购费 率和 基金赎 回费 率。 
 
（三） 不列 入基 金费 用的 项目 
本条第 （ 一） 款约 定以 外 的其他 费用 ， 以及基 金管 理人和 基金 托管 人因 未履 行或未 完全
履行义 务导 致的 费用 支出 或基金 财产 的损 失 ， 以 及处 理与基 金运 作无 关的 事项 发生的 费用 等
不列入 基金 费用 。 
 
（四） 基金 管理 费和 基金 托管费 的调 整 
基金管 理人 和基 金托 管人 可协商 酌情 调低 基金 管理 费和基 金托 管费 ， 无须 召开 基金份 额
持有人 大会 。 基金管 理人 必须最 迟于 新的 费率 实施 日前按 照 《信 息披露 办法 》 的 有关 规定 在
指定媒 体上 刊登 公告 。 
 
（五） 税收 
本基金 运作 过程 中涉 及的 各纳税 主体 ，依 照国 家法 律法规 的规 定履 行纳 税义 务。










































































 招 募说 明书 
65 
十六、基 金的会计与审计 
（一） 基金 会计 政策 
1 、基 金的 会计 年度 为公 历 每年 1 月 1 日至 12 月31 日。 
2 、基 金核 算以 人民 币为 记 账本位 币， 以人 民币 元为 记账单 位。 
3 、会 计核 算制 度按 国家 有 关的会 计核 算制 度执 行。 
4 、本 基金 独立 建账 、独 立 核算。 
5 、本 基金 会计 责任 人为 基 金管理 人。 
6 、基金 管 理人 应保留 完整 的会计账 目、 凭证并 进行 日常的会 计核 算，按 照有 关法律 法
规规定 编制 基金 会计 报表 ， 基金 托管 人定 期与 基金 管理人 就基 金的 会计 核算 、 报表 编制 等进
行核对 并以 书面 方式 确认 。 
 
（二） 基金 审计 
1 、基金 管理人 聘请与 基金 管理人、 基金 托管人 相独 立的、具 有从 事证券 业务 资格的 会
计师事 务所 及其 注册 会计 师等对 基金 年度 财务 报表 及其他 规定 事项 进行 审计 。 
2 、基金 管理人 认为有 充足 理由更换 会计 师事务 所， 须报中国 证监 会备案 。基 金管理 人
应在更 换会 计师 事务 所 后2 日内 公告 。 
3 、会 计师 事务 所更 换经 办 注册会 计师 ，应 事先 征得 基金管 理人 同意 。










































































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十七、基 金的信息披露 
基金信 息披 露义 务人 应当 在中国 证监 会规 定时 间内 ， 将应予 披露 的基 金信 息通 过至少 一
种指定 媒体 和基 金管 理人 、 基金 托管 人的 互联 网网 站等媒 介披 露， 并保 证投 资者能 够按 照基
金合同 约定 的时 间和 方式 查阅或 者复 制公 开披 露的 信息资 料。 
 
（一） 基金 招募 说明 书、 基金合 同、 基金 托管 协议 
基金募 集申 请经 中国 证监 会核准 后， 基金 管理 人应 当在基 金份 额发 售 的 3 日 前， 将 招募
说明书 、 基 金合 同摘 要登 载 在指定 报刊 和网 站上 ； 基 金 管理人 、 基 金托 管人 应当 将 基金合 同、
基金托 管协 议登 载在 各自 公司网 站上 。 
基金合 同生 效后 ，基 金管 理人应 当在 每 6 个月 结束 之日起 45 日 内， 更新 招募 说明书 并
登 载 在 网 站 上， 将 更 新 后的 招 募 说 明 书摘 要 登 载 在指 定 报 刊 上 。基 金 管 理 人应 当 在 公 告的
15 日 前向 中国 证监 会报 送 更新的 招募 说明 书， 并就 有关更 新内 容提 供书 面说 明。 
 
（二） 基金 份额 发售 公告 
基金管 理人 应当 就基 金份 额发售 的具 体事 宜编 制基 金份额 发售 公告 ， 并在 披露 招募说 明
书的当 日登 载于 指定 报刊 和网站 上。 
 
（三） 基金 合同 生效 公告 
基金管 理人 应当 在基 金合 同生效 的次 日在 指定 媒体 上登载 基金 合同 生效 公告 。 
 
（四） 基金 份额 上市 交易 公告书 
基金份 额获 准在 深圳 证券 交易所 上市 交易 的 ， 基 金 管理人 应当 在基 金份 额上 市交易 的 3
个工作 日前 ，将 基金 份额 上市交 易公 告书 登载 在指 定媒体 上。 
 
（五） 基金 资产 净值 、基 金份额 净值 公告 
基金合 同生 效后 ， 在 开始 办理基 金份 额申 购或 者赎 回前， 基金 管理 人应 当至 少每周 公告
一次基 金资 产净 值和 基金 份额净 值。










































































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在开始 办理 基金 份额 申购 或者赎 回之 后， 基金 管理 人应当 在每 个开 放日 的次 日， 通 过网
站、基 金份 额销 售网 点以 及其他 媒介 ，披 露开 放日 的基金 份额 净值 和基 金份 额累计 净值 。 
基金管 理人 应当 公告 半年 度和年 度最 后一 个市 场交 易日基 金资 产净 值和 基金 份额净 值 。
基金管 理人 应当 在前 述最 后一个 市场 交易 日的 次日 ， 将基 金 资 产净 值、 基 金份 额净值 和基 金
份额累 计净 值登 载在 指定 报刊和 网站 上。 
 
（六） 基金 份额 申购 、赎 回价格 
基金管 理人 应当 在基 金合 同、 招 募说 明书 等信 息披 露文件 上载 明基 金份 额申 购、 赎 回价
格的计 算方 式及 有关 申购 、 赎回 费率， 并保 证投 资者 能够在 基金 份额 发售 网点 查阅或 者复 制
前述信 息资 料。 
 
（七） 定期 报告 
基金定期报告由基金 管理 人按照法律法规和中 国证 监会颁布的有关证券 投资 基金信息
披露内 容与 格式 的相 关文 件的规 定单 独编 制 ， 由 基金 托管人 按照 法律 法规 的规 定对相 关内 容
进行复 核 。 基 金定期 报告 ， 包 括基 金年 度报告 、 基 金半年 度报 告和 基金 季度 报告 及 更新 的招
募说明 书。 
1 、 基金 年度 报告： 基金 管 理人应 当在 每年 结束 之日 起 90 日内， 编制 完成 基金 年度报 告，
并将年 度报 告正 文登 载于 网站上 ， 将 年度 报告 摘要 登载在 指定 报刊 上。 基金 年度报 告的 财务
会计报 告应 当经 过审 计。 
2 、 基 金半 年度 报告 ： 基 金 管理人 应当 在上 半年 结束 之日 起 60 日内 ， 编 制完 成 基金半 年
度报告 ，并 将半 年度 报告 正文登 载在 网站 上， 将半 年度报 告摘 要登 载在 指定 报刊上 。 
3 、 基 金季 度报 告： 基金 管 理人应 当在 每个 季度 结束 之日 起 15 个工 作日 内， 编 制完成 基
金季度 报告 ，并 将季 度报 告登载 在指 定报 刊和 网站 上。 
基金合 同生 效不 足 2 个月 的 ， 基 金管 理人 可以 不编 制当期 季度 报告 、 半 年度 报告或 者年
度报告 。 
法律法 规或 中国 证监 会另 有规定 的， 从其 规定 。 
 
（八） 临时 报告 与公 告 
基金发 生重 大事 件， 有关 信息披 露义 务人 应当 在两 日内编 制临 时报 告书 ， 予 以公告 ， 并










































































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在 公 开 披 露 日分 别 报 中 国证 监 会 和 基 金管 理 人 主 要办 公 场 所 所 在地 中 国 证 监会 派 出 机 构备
案。 
前款所 称重 大事 件 ， 是 指可 能对基 金份 额持 有人 权益 或者基 金份 额的 价格 产生 重大影 响
的事件 ，包 括： 
1 、基 金份 额持 有人 大会 的 召开； 
2 、终 止基 金合 同； 
3 、转 换基 金运 作方 式； 
4 、更 换基 金管 理人 、基 金 托管人 ； 
5 、基 金管 理人 、基 金 托 管 人的法 定名 称、 住所 发生 变更； 
6 、基 金管 理人 股东 及其 出 资比例 发生 变更 ； 
7 、基 金募 集期 延长 ； 
8 、基金 管理人 的董事 长、 总经理及 其他 高级管 理人 员、基金 经理 和基金 托管 人基金 托
管部门 负责 人发 生变 动； 
9 、基 金管 理人 的董 事在 一 年内变 更超 过50% ； 
10 、基 金管 理人 、基 金托 管人基 金托 管部 门的 主要 业务人 员在 一年 内变 动超 过 30% ； 
11 、涉 及基 金管 理人 、基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼； 
12 、基 金管 理人 、基 金托 管人受 到监 管部 门的 调查 ； 
13 、基 金管 理人 及其 董事 、总经 理及 其他 高级 管理 人员、 基金 经理 受到 严重 行政处 罚 ，
基金托 管人 及其 基金 托管 部门负 责人 受到 严重 行政 处罚； 
14 、重 大关 联交 易事 项； 
15 、基 金收 益分 配事 项； 
16 、管 理费 、托 管费 等费 用计提 标准 、计 提方 式和 费率发 生变 更； 
17 、基 金份 额净 值计 价错 误达基 金份 额净 值0.5% ； 
18 、基 金改 聘会 计师 事务 所； 
19 、基 金变 更、 增加 、减 少基金 代销 机构 ； 
20 、基 金更 换基 金注 册登 记机构 ； 
21 、基 金开 始办 理申 购、 赎回； 
22 、基 金申 购、 赎回 费率 及其收 费方 式发 生变 更； 
23 、基 金发 生巨 额赎 回并 延期支 付；










































































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24 、基 金连 续发 生巨 额赎 回并暂 停接 受赎 回申 请； 
25 、基 金暂 停接 受申 购、 赎回申 请后 重新 接受 申购 、赎回 ； 
26 、基 金份 额暂 停上 市、 恢复上 市或 终止 上市 ； 
27 、中 国证 监会 规定 的其 他事项 。 
 
（九） 基金 份额 持有 人大 会决议 
基金份 额持 有人 大会 决定 的事项 ，应 当依 法报 中国 证监会 核准 或者 备案 ，并 予以 公 告 。 
 
（十） 公开 澄清 
在基金 合同 期限 内 ， 任 何公 共媒体 中出 现的 或者 在市 场上流 传的 消息 可能 对基 金份额 价
格产生 误导 性影 响或 者引 起较大 波动 的 ， 相 关信 息披 露义务 人知 悉后 应当 立即 对该消 息进 行
公开澄 清， 并将 有关 情况 立即报 告中 国证 监会 。 
 
（十一 ）信 息披 露文 件的 存放与 查阅 
招募说 明书 （包 括更 新的 招募说 明书 ） 公 布后 ， 应 当分别 置备 于基 金管 理人 、 基金 托管
人、 基金 代销 机构的 住所 和深圳 证券 交易 所， 投资 者在支 付工 本费 后， 可在 合理时 间内 取 得
上述文 件复 印件 。 
基金定 期报 告公 布后 ， 应 当分别 置备 于基 金管 理人 和基金 托管 人的 住所 ， 投 资者在 支付
工本费 后， 可在 合理 时间 内取得 上述 文件 复印 件。 
上市交 易公 告书 公布 后 ， 应 当分别 置备 于基 金管 理人 的住所 和基 金上 市交 易的 深圳证 券
交易所 ，供 公众 查阅 、复 制。 
投资者 也可 直接 在基 金管 理人的 网站 查阅 信息 披露 文件。










































































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十八、风 险揭示 
（一） 投资 组合 的风 险 
投资组 合的 风险 主要 包括 市场风 险、 信用 风险 及流 动性风 险。 
1 、市 场风 险 
证券市 场价 格因 受各 种因 素的影 响而 引起 的波 动， 将使本 基金 资产 面临 潜在 的风险 ， 本
基金的 市场 风险 来源 于标 的指数 成份 股和 备选 成份 股股票 资产 与债 券资 产市 场价格 的波 动 。
影响股 票与 债券 市场 价格 波动的 风险 包括 但不 限于 以下多 种风 险因 素： 
（1） 政策 风险 
货币政 策 、 财 政政策 、 产 业政策 等国 家宏 观经 济政 策的变 化导 致证 券市 场价 格波动 ， 影
响基金 收益 而产 生风 险。 
（2） 经济 周期 风险 
经济运 行具 有周 期性 的特 点， 证 券市 场的 收益 水平 受到宏 观经 济运 行状 况的 影响， 也呈
现周期 性变 化 ， 基金 投资 于上市 公司 的股 票与 债券 ， 其 收益 水平 也会随 之发 生变化 ， 从而 产
生风险 。 
（3） 利率 风险 
金融市 场利 率的 波动 会导 致股票 市场 及债 券市 场的 价格和 收益 率的 变动 ， 同时 直接影 响
企业的 融资 成本 和利 润水 平。基 金投 资于 股票 与债 券，其 收益 水平 会受 到利 率变化 的影 响 ，
从而产 生风 险。 
（4） 通货 膨胀 风险 
基金持 有人 的收 益将 主要 通过现 金形 式来 分配 ， 如 果发生 通货 膨胀 ， 现 金的 购买力 会下
降，从 而影 响基 金的 实际 收益。 
（5） 汇率 风险 
汇率的 变化 可能 对国 民经 济不同 部门 造成 不同 的影 响， 从而 导致 本基 金所 投资 的上市 公
司业绩 及其 股票 价格 。 
（6） 上市 公司 经营 风险 
上市公 司的 经营 受多 种因 素影响 。 如 果所 投资 的 上 市公司 经营 不善 ， 其 股票 价格可 能下
跌， 或者 能够 用于分 配的 利润减 少 ， 使 基金投 资收 益下降 。 虽然 本基金 可通 过分散 化投 资 减










































































招 募说 明书 
71 
少这种 非系 统性 风险 ，但 并不能 完全 消除 该种 风险 。 
（7） 债券 收益 率曲 线变 动 的风险 
债券收 益率 曲线 变动 风险 是指与 收益 率曲 线非 平行 移动有 关的 风险 ， 单一 的久 期指标 并
不能充 分反 映这 一风 险的 存在。 
（8） 再投 资风 险 
市场利 率下 降将 影响 固定 收益类 证券 利息 收入 的再 投资收 益率 ， 这与 利率 上升 所带来 的
价格风 险互 为消 长。 
2 、信 用风 险 
债券发 行人 出现 违约 、 拒 绝支付 到期 本息 ， 或 由于 债券发 行人 信用 质量 降低 导致债 券价
格下降 的 风 险， 信用 风险 也包括 证券 交易 对手 因违 约而产 生的 证券 交割 风险 。 
3 、流 动性 风险 
因市场 交易 量不 足， 导致 证券不 能迅 速 、 低成 本地 转变为 现金 的风 险。 流动 性风险 还 包
括由于 本基 金出 现投 资者 大额赎 回 ， 致 使本 基金 没有 足够的 现金 应付 基金 赎回 支付的 要求 所
引致的 风险 。 
 
（二） 本基 金特 有的 风险 
1 、标 的指 数回 报与 股票 市 场平均 回报 偏离 的风 险 
标 的指 数并 不能 完全 代表 整个股 票市 场 。 标 的 指 数成 份股的 平均 回报 率与 整个 股票市 场
的平均 回报 率可 能存 在偏 离。 
2 、标 的指 数波 动的 风险 
标的指 数成 份股 的价 格可 能受到 政治 因素 、 经 济因 素、 上市 公司 经营状 况 、 投资者 心理
和交易 制度 等各 种因 素的 影响而 波动 ， 导致指 数波 动， 从而 使基 金收益 水平 发生变 化 ， 产 生
风险。 
3 、基 金投 资组 合回 报与 目 标指数 回报 偏离 的风 险 
以下因 素可 能使 基金 投资 组合的 收益 率与 目标 指数 的收益 率发 生偏 离： 
（1）由 于标的 指数调 整成 份股或变 更编 制方法 ，使 本基金在 相应 的组合 调整 中产生 跟
踪误差 。 
（2）由 于目标 指数成 份股 发生配股 、增 发等行 为导 致成份股 在目 标指数 中的 权重发 生
变化， 使本 基金 在相 应的 组合调 整中 产生 跟踪 误差 。










































































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（3）成 份股派 发现金 红利 、新股收 益将 导致基 金收 益率超过 目标 指数收 益率 ，产生 跟
踪误差 。 
（4）由 于成份 股停牌 、摘 牌或流动 性差 等原因 使本 基金无法 及时 调整投 资组 合或承 担
冲击成 本而 产生 跟踪 误差 。 
（5）由 于基金 应对日 常赎 回保留的 少量 现金、 投资 过程中的 证券 交易成 本， 以及基 金
管理费 和托 管费 的存 在， 使基金 投资 组合 与目 标指 数产生 跟踪 误差 。 
（6）其 他因素 产生的 跟踪 误差。如 未来 法律法 规允 许的情况 下的 卖空、 对冲 机制及 其
他工具 造成 的指 数跟 踪误 差；因 基金 申购 与赎 回带 来的现 金变 动等 。 
4 、标 的指 数变 更的 风险 
尽管可 能性 很小 ， 但 根据 基金合 同规 定 ， 如出 现变 更目标 指数 的情 形， 本基 金将变 更 目
标指数 。 基于 原目标 指数 的投资 政策 将会 改变 ， 投 资组合 将随 之调 整， 基金 的收益 风险 特 征
将与新 的目 标指 数保 持一 致，投 资者 须承 担此 项调 整带来 的风 险与 成本 。 
5 、基 金份 额的 折/溢 价交 易风险 
基金份 额上 市交 易后 ， 基金 份额的 交易 价格 与其 基金 份额净 值之 间可 能发 生偏 离并出 现
折/溢 价交 易的 风险 。 
 
（ 三） 管理 风险 
1 、管 理风 险 
本基金 可能 因为 基金 管理 人的管 理水 平、 管理 手段 和管理 技术 等因 素， 而影 响基金 收益
水平 。 这 种风 险可能 表现 在基金 整体 的投 资组 合管 理上 ， 例 如资 产配置 、 类 属配置 不能 符合
基金合 同的 要求 ， 不 能达 到预期 收益 目标 ； 也 可能 表现在 个券 个股 的选 择不 能符合 本基 金的
投资风 格 和 投资 目标 等。 
2 、新 产品 创新 带来 的风 险 
随着中 国证 券市 场与 国际 市场的 接轨 ， 各 种国 外的 投资工 具也 逐步 引入 ， 这 些新的 投资
工具在 为基 金资 产保 值增 值的同 时， 也会 产生 一些 新的投 资风 险， 例如 可转 换债券 带来 的转
股风险 ， 利率 期货带 来的 期货投 资风 险等 。 同 时 ， 基金管 理人 可能 因为 对这 些新的 投资 产品
的不熟 悉而 发生 投资 错误 ，产生 投资 风险 。 
 
（ 四） 合规 性风 险










































































 招 募说 明书 
73 
指本基 金的 投资 运作 不符 合相关 法律 、法 规的 规定 和基金 合同 的要 求而 带来 的风险 。 
 
（ 五） 操作 风险 
基金运 作过 程中 ， 因内 部控 制存在 缺陷 或者 人为 因素 造成操 作失 误或 违反 操作 规程等 引
致的 风 险， 例如 ，越 权违 规交易 、会 计部 门欺 诈、 交易错 误、IT 系统 故障 等 风险。 
 
（ 六） 其他 风险 
1 、现 金管 理风 险 
由于开 放式 基金 的特 殊要 求， 本 基金 必须 保持 一定 的现金 比例 以应 付赎 回的 需求， 在管
理现金 头寸 时 ， 有可 能存 在现金 不足 的风 险和 现金 过多而 带来 的机 会成 本风 险。 此外 ， 本 基
金也可 能由 于向 投资 者分 红而面 临现 金不 足的 风险 。 
2 、技 术风 险 
当计算 机 、 通 讯系统 、 交 易网络 等技 术保 障系 统或 信息网 络支 持出 现异 常情 况， 可能 导
致基金 日常 的申 购赎 回无 法按正 常时 限完 成、 注册 登记系 统瘫 痪、 核算 系统 无法按 正常 时限
显示产 生净 值、 基金 的投 资交易 指 令 无法 及时 传输 等风险 。



3 、大 额赎 回风 险 
本基金 是一 开放 式基 金， 基金规 模将 随着 投资 者对 基金份 额的 申购 与赎 回而 不断变 化 ，
若是由于 投资 者的连 续大 量赎回而 导致 基金管 理人 被迫赎回 目标 ETF 以及抛 售债券和 股票
以应付 基金 赎回 的现 金需 要，则 可能 使基 金资 产净 值受到 不利 影响 。 
4 、顺 延或 暂停 赎回 风险 
因为市 场剧 烈波 动或 其他 原因而 连续 出现 巨额 赎回 ， 并导致 基金 管理 人的 现金 支付出 现
困难， 基金 投资 者在 赎回 基金份 额时 ，可 能会 遇到 部分顺 延赎 回或 暂停 赎回 等风险 。 
5 、其 他不 可抗 力风 险 
战争 、 自 然灾 害等不 可抗 力因素 的出 现 ， 将会 严重 影响证 券 市 场的 运行 ， 可 能导致 基 金
资产的 损失 。 金融市 场危 机、 行业 竞争 、 代 理商 违 约等超 出基 金管 理人 自身 直接控 制能 力之
外的风 险， 可能 导致 基金 或者基 金份 额持 有人 利益 受损。 
 
声明： 
1 、本基 金未经 任何一 级政 府、机构 及部 门担保 。投 资者自愿 投资 于本基 金， 须自行 承










































































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74 
担投资 风险 。 
2 、除基 金管理 人直接 办理 本基金的 销售 外，本 基金 还通过销 售代 理机构 销售 。但是 ，
本基金 并不 是销 售代 理机 构的存 款或 负债 ， 也 没有 经销售 代理 机构 担保 或者 背书， 销售 代理
机构并 不能 保证 其收 益或 本金安 全。










































































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十九 、基 金 合同的变更、终止与 基金财产的清算 
（一） 基金 合同 的变 更 
1 、变更 基金合 同涉及 法律 法规规定 或本 合同约 定应 经基金份 额持 有人大 会决 议通过 的
事项的 ，应 召开 基金 份额 持有人 大会 决议 通过 。 
2 、变更 基金合 同的基 金份 额持有人 大会 决议应 报中 国证监会 核准 或备案 ，并 自中国 证
监会核 准或 出具 无异 议意 见之日 起生 效。 
3 、但如 因相应 的法律 法规 发生变动 并属 于本基 金合 同必须遵 照进 行修改 的情 形，以 及
本基金 合同 约定 的其 他无 需召开 基金 份额 持有 人大 会决定 的事 项 ， 可 不经 基金 份额持 有人 大
会决议 ，而 经基 金管 理人 和基金 托管 人同 意修 改后 公布， 并报 中国 证监 会备 案。 
 
（二） 基金 合同 的终 止 
有下列 情形 之一 的， 本基 金 合同 应当 终止 ： 
1 、基 金份 额持 有人 大会 决 定终止 ； 
2 、基金 管理人 、基金 托管 人职责终 止， 在六个 月内 没有新基 金管 理人、 基金 托管人 承
接的； 
3 、法 律法 规和 基金 合同 规 定的其 他情 形。 
基金合 同终 止后 ， 基 金管 理人和 基金 托管 人有 权依 照 《基 金法》 、 《 运作 办法》 、 《销 售办
法》 、基 金合同 及其 他有关 法律法 规的规 定，行 使请 求给付 报酬、 从基金 财产 中获得 补偿的
权利。 
 
（三） 基金 财产 的清 算 
1 、基金 合同终 止，基 金管 理人应当 按法 律法规 和本 基金合同 的有 关规定 组织 清算组 对
基金财 产进 行清 算。 
2 、基 金财 产清 算组 
（1）自 基金合 同终止 事由 之日起 30 个 工作日 内由 基金管理 人组 织成立 基金 财产清 算
组， 在 基金 财产 清算 组接 管基金 财产 之前 ， 基 金管 理人和 基金 托管 人应 按照 基金合 同和 托管
协议的 规定 继续 履行 保护 基金财 产安 全的 职责 。










































































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（2）基 金财产 清算组 成员 由基金管 理人 、基金 托管 人、具有 从事 证券相 关业 务资格 的
注册会 计师 、 律 师以 及中 国证监 会指 定的 人员 组成 。 基金 财产 清算 组可 以聘 用必要 的工 作人
员。 
（3）基 金财产 清算组 负责 基金财产 的保 管、清 理、 估价、变 现和 分配。 基金 财产清 算
组可以 依法 进行 必要 的民 事活动 。 
3 、清 算程 序 
（1） 基金 合同 终止 情形 发 生后， 由基 金财 产清 算组 统一接 管基 金 财 产； 
（2） 基金 财产 清算 组根 据 基金财 产的 情况 确定 清算 期限； 
（3） 基金 财产 清算 组对 基 金财产 进行 清理 和确 认； 
（4） 对基 金财 产进 行评 估 和变现 ； 
（5） 制作 清算 报告 ； 
（6）聘 请会计 师事务 所对 清算报告 进行 外部审 计， 聘请律师 事务 所对清 算报 告出具 法
律意见 书； 
（7） 将清 算报 告报 中国 证 监会备 案并 公告 ； 
（8） 对基 金财 产进 行分 配 。 
4 、清 算费 用 
清算费 用是 指基 金财 产清 算组在 进行 基金 清算 过程 中发生 的所 有合 理费 用 ， 清 算费用 由
基金财 产清 算组 优先 从基 金财产 中支 付。 
5 、基 金剩 余财 产的 分配 
基金财 产按 下列 顺序 清偿 ： 
（1） 支付 清算 费用 ； 
（2） 交纳 所欠 税款 ； 
（3） 清偿 基金 债务 ； 
（4） 按基 金份 额持 有人 持 有的基 金份 额比 例进 行分 配。 
基金财 产未 按前 款（1） 、 （2）、（ 3 ）项 规定 清偿 前， 不分配 给基 金份 额持 有人 。 
对于基金缴存于中国 证券 登记结算有限责任公 司的 最低结算备付金和交 易单 元保证金
等，在 中国 证券 登记 结算 有限责 任公 司对 其进 行调 整后方 可收 回。 
6 、基 金财 产清 算的 公告 
基金财 产清 算组 做出 的清 算报告 经会 计师 事务 所审 计，律 师事 务所 出具 法律 意见书 后 ，










































































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报中国 证监 会备 案并 公告 。 
7 、基 金财 产清 算账 册及 文 件由基 金托 管人 保 存 15 年 以上。










































































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 二十、基 金合同的内容摘要 
基金合 同的 内容 摘要 详见 附件一 。 
 
 
 











































































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二十一、 基金托管协议的内容摘 要 
基金托 管协 议的 内容 摘要 详见附 件二 。










































































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二十二、 对基金份额持有人的服 务 
基金管 理人 承诺 为基 金份 额持有 人提 供一 系列 的服 务。 以 下是 主要 的服 务内 容， 基 金管
理人根 据基 金份 额持 有人 的需要 和市 场的 变化 ，有 权增加 、修 改这 些服 务项 目： 
（一） 持有 人注 册与 过户 登记服 务 
基金管 理人 委托 注册 登记 机构为 基金 份额 持有 人提 供注册 登记 服务 。 基金 注册 登记机构
配备先 进、 高效 的电 脑系 统及通 讯系 统， 准确 、 及 时地为 基金 投资 人 办 理基 金账户 、 汇 总和
存储基 金的 所 有 申购 与赎 回信息 ， 及 时准 确地 对基 金 投资 人 的 申购 、 赎 回与 转换申 请进 行确
认、 进行 收益 分配和 结转 基金份 额 、 清 算以及 基金 份额的 登记 ， 建立并 保管 基金份 额持 有 人
名册等 。 
 
（二） 持有 人投 资记 录邮 寄服务 
基金份 额持 有人 投资 记录 邮寄服 务包 括季 度对 账单 和年度 对账 单 。 在 从销 售机 构获取 准
确 的 邮 政 地 址和 邮 政 编 码的 前 提 下 ， 本基 金 管 理 人 以 书 面 或 电 子文 件 形 式 在每 季 度 结 束后
15 个 工作 日内 向本 季度 有 交易的 投资 人 寄 出季 度对 账单 ； 在 每年 度结 束后20 个工作 日内 向
持有本 基金 的所 有 投 资人 寄送年 度对 账单 。 
 
（三） 基金 收益 分配 申购 基金份 额 
若基金 份额 持 有 人选 择本 基金收 益以 基金 份额 形式 进行分 配 ， 该 持有 人当 期分 配所得 基
金收益 将按 分红 实施 日 （具 体以届 时的 基金 分红 公告 为准 ） 的 基金 份额 净值 自动 转基金 份额 ，
且不收 取任 何申 购费 用。 
 
（四） 定期 定额 投资 计划 
本基金 可为 投资 人 提 供定 期定额 投资 计划 服务 。 通 过定期 定额 投资 计划 ， 投 资人 可 通过
固定的 渠道 ， 采 用定 期定 额的方 式申 购基 金份 额， 该定期 定额 申购 计划 不受 最低申 购金 额限
制，具 体实 施方 法以 业务 规则为 准。 
 
（五） 基金 转换










































































 招 募说 明书 
81 
为方便 基金 份额 持有 人， 未来基 金管 理人 可以 根据 相关法 律法 规以 及基 金合 同的规 定 ，
开通 本 基金 管理 人管 理的 其他的 开放 式基 金可 以与本 基金 之间 的基 金转 换业务 （ 另行 公告 ） 。 
 
（六） 基金 电子 交易 服务 
本基金 管理 人已 开通 个人 投资者 和机 构投 资者 电子 交易业 务。 
1 ． 个 人 投 资 者 电子交易业务的资金结算模式包括 “ 自动扣款模式 ” 和 “ 主 动 划 款 模
式 ”两 种 ， 其 中支 持 “ 自 动扣款 模式 ”的 结算 渠道 有： 农行 委托 扣款 、 招行 直付通 、 建行e
付通、 银基 通 （工 商银 行 、 浦发 银行、 民生 银行、 兴业银 行上 海分 行） 、 天天 盈 （工 商银 行、
农业银 行、 中国 银行 、建 设银行 、交 通银 行、 招商 银行、 光大 银行 、兴 业银 行、民 生银 行 、
浦东发 展银行） ；支持 “ 主 动划款 模式 ” 的结算 渠道 有：农 行网上 直销 、 交行 网上直 销、银
联通（ 兴业银 行、中 信银 行、浙 商银行 、温州 商行 、南京 银行、 杭州商 行、 上海农 商行） 。
本公司 为上 述结 算方 式的 客户提 供的 交易 服务 内容 具体如 下： 
交易功能 自动扣款模式 主动划款模式 
网
上
交
易
 
认购 ● ● 
赎回转认购 ● ● 
申购 ● ● 
转换 ● ● 
赎回 ● ● 
定期申购 ● - 
定期转换 ● ● 
定期赎回 ● ● 
预约认购 ● - 
预约赎回转认购 ● ● 
预约申购 ● - 
预约转换 ● ● 
预约赎回 ● ● 
托管转入 ● ● 
手
机
交
易
 
认购 ● -










































































 招 募说 明书 
82 
赎回转认购 ● ● 
申购 ● - 
转换 ● ● 
赎回 ● ● 
定期申购 ● - 
定期转换 ● ● 
定期赎回 ● ● 
预约认购 ● - 
预约赎回转认购 ● ● 
预约申购 ● - 
预约转换 ● ● 
预约赎回 ● ● 
电
话
交
易
 
认购 ● - 
赎回转认购 ● ● 
申购 ● - 
转换 ● ● 
赎回 ● ● 
定期申购 ● - 
定期转换 ● ● 
定期赎回 ● ● 
注：● 表示 已开 通服 务；- 表示暂 未开 通服 务 
2 ．华安 “机构 电子直 销 ” 业务的指 定资 金结算 银行 账户的开 户银 行可为 工商 银行、 建
设银行 、交 通银 行、 中国 银行、 招商 银行 、浦 发银 行、民 生银 行、 兴业 银行 。 
欲了解 更多 详情 ， 可 登录 华安基 金管 理有 限公 司网 站 （www.huaan.com.cn ） 或登录 华安
基金管 理有 限公 司手 机网 站 （wap.huaan.com.cn ） 或 拨打华 安客 户服 务热 线 （40088-50099）。 
 
（七） 基金 电子 查询 
华安基金管 理有限 公司网 站（www.huaan.com.cn ） 、 手机网站（wap.huaan.com.cn ）和










































































招 募说 明书 
83 
客户服 务热 线（40088-50099 ）向 所有 本基 金份 额持 有人提 供网 上和 电话 查询 服务。 
 
（八） 预约 交易 
华安基 金管 理有 限公 司电 子交易 平台 已开 通网 上预 约交易 业务 。 预约 交易 业务 是指投资
者 在网 上预 先设 定交 易委 托成立 的条 件， 当条 件满 足后交 易委 托自 动生 效的 一种交 易方 式 。
预约交 易的 数额 限制 与日 常申购 、 赎回 、 基 金转 换 的数额 限制 相同 。 投资 者 可以同 时申 请多
笔预约 交易 。 投资者 可以 撤销尚 未生 效的 预约 交易 。 投资 者 办理 预约交 易业 务， 须通 过华 安
基 金 管 理 有 限 公 司 网 站 （www.huaan.com.cn ） 或 华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 手 机 网 站
（wap.huaan.com.cn ）进 行。 
 
（九） 手机 短信 服 务 
为更好 服务 投资 者 ， 华安 基金管 理有 限公 司已 推出 手机短 信服 务， 投资 者 可 通过华 安基
金管理 有限 公司 网站 （www.huaan.com.cn ）申 请开 通 此项功 能。 
 
（十） 资讯 服务 
客户服 务中 心电 话 
投资者 如果 想要 了解 基金 交易情 况 、 账 户开立 情况 、 基 金产 品与 服务等 信息 ， 可 拨打 本
公司客 户服 务电 话：40088-50099 。 
互联网 站及 电子 信箱 
网址：www.huaan.com.cn 
手机网 址：wap.huaan.com.cn 
电子信 箱：service@huaan.com.cn 











































































 招 募说 明书 
84 
二十三、 招募说明书存放及查阅 方式 
招募说 明书 （包 括更 新的 招募说 明书 ） 存 放在 基金 管理人 、 基 金托 管人 、 基 金代销 机构
的 住所 和深 圳证 券交 易所 ， 投资 者 可免 费查阅 。 在 支付工 本费 后 ， 可在 合理 时间内 取得 上述
文件的 复印 件。 











































































 招 募说 明书 
85 
二十四、 备查文件 
（一） 备查 文件 
1 、中 国证 监会 批准 证券 投 资基金 设立 的文 件 
2 、基 金合 同 
3 、法 律意 见书 
4 、基 金管 理人 业务 资格 批 件和营 业执 照 
5 、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照 
6 、托 管协 议 
7 、指 数授 权协 议 
8 、中 国证 监会 要求 的其 他 文件 
 
（二） 存放 地点 ： 基 金管 理人的 住所 。 
 
（三） 查阅 方式 ： 投 资人 可在营 业时 间免 费查 阅， 也可按 工本 费购 买复 印件 。 











































































 招 募说 明书 
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附件一： 基金合同内容摘要 
一、基 金份 额持 有人 、基 金管理 人和 基金 托管 人的 权利、 义务 
（一） 基金 份额 持有 人 
1 、基 金份 额持 有人 的权 利 
（1） 分享 基金 财产 收益 ； 
（2） 参与 分配 清算 后的 剩 余基金 财产 ； 
（3） 依法 转让 或者 申请 赎 回其持 有的 基金 份额 ；



（4） 按照 规定 要求 召开 基 金份额 持有 人大 会；



（5）出 席或者 委派代 表出 席基金份 额持 有人大 会， 对基金份 额持 有人大 会审 议事项 行
使表决 权；



（6） 查阅 或者 复制 公开 披 露的基 金信 息资 料；



（7） 监督 基金 管理 人的 投 资运作 ； 
（8）对 基金管 理人、 基金 托管人、 基金 份额销 售机 构损害其 合法 权益的 行为 依法提 起
诉讼或 仲裁 ； 
（9） 法律 法规 、基 金合 同 规定的 其他 权利 。 
2 、基 金份 额持 有人 的义 务 
（1） 遵守 法律 法规 、基 金 合同及 其他 有关 规定 ； 
（2） 缴纳 基金 认购 、申 购 款项及 基金 合同 规定 的费 用； 
（3） 在持 有的 基金 份额 范 围内， 承担 基金 亏损 或者 基金合 同终 止的 有限 责任 ； 
（4）不 从事任 何有损 基金 、其他基 金份 额持有 人及 其他基金 合同 当事人 合法 利益的 活
动； 
（5） 执行 基金 份额 持有 人 大会的 决议 ； 
（6） 返还 在基 金交 易过 程 中因任 何原 因获 得的 不当 得利； 
（7） 遵守 基金 管理 人、 销 售机构 和注 册登 记机 构的 相关交 易及 业务 规则 ； 
（8）提 供基金 管理人 和监 管机构要 求提 供的信 息， 以及不时 的更 新和补 充， 并保证 其
真实性 ； 
（9） 法律 法规 及基 金合 同 规定的 其他 义务 。










































































 招 募说 明书 
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（二） 基金 管理 人 
1 、基 金管 理人 的权 利 
（1） 依法 募集 基金 ，办 理 基金备 案手 续； 
（2） 依照 法律 法规 和基 金 合同独 立管 理运 用基 金财 产； 
（3） 根据 法律 法规 和基 金 合同的 规定 ， 制 订、 修改 并公布 有关 基金 认购 、 申 购、 赎 回、
转托管 、基 金转 换、 非交 易过户 、冻 结、 收益 分配 等方面 的业 务规 则； 
（4）根 据 法律 法规和 基金 合同的规 定决 定本基 金的 相关费率 结构 和收费 方式 ，获得 基
金管理 费 ， 收 取认购 费 、 申购费 、 赎回 费及其 他事 先核准 或公 告的 合理 费用 以及法 律法 规规
定的其 他费 用； 
（5） 根据 法律 法规 和基 金 合同的 规定 销售 基金 份额 ； 
（6）在 本合同 的有效 期内 ，在不违 反公 平、合 理原 则以及不 妨碍 基金托 管人 遵守相 关
法律法 规及 其行 业监 管要 求的基 础上 ， 基金 管理 人有 权对基 金托 管人 履行 本合 同的情 况进 行
必要的 监督 。 如 认为 基金 托管人 违反 了法 律法 规或 基金合 同规 定对 基金 财产 、 其他 基金 合同
当事人 的利 益造 成重 大损 失的， 应及 时呈 报中 国证 监会和 中国 银监 会， 以 及 采取其 他必 要措
施以保 护本 基金 及相 关基 金合同 当事 人的 利益 ； 
（7）根 据基金 合同的 规定 选择适当 的基 金代销 机构 并有权依 照代 销协议 和有 关法律 法
规对基 金代 销机 构行 为进 行必要 的监 督和 检查 ； 
（8）自 行担任 基金注 册登 记机构或 选择 、更换 基金 注册登记 代理 机构， 办理 基金注 册
登记业 务， 并按 照基 金合 同规定 对基 金注 册登 记代 理机构 进行 必要 的监 督和 检查； 
（9） 在基 金合 同约 定的 范 围内， 拒绝 或暂 停受 理申 购和赎 回的 申请 ； 
（10） 在法 律法 规允 许的 前 提下， 为基 金份 额持 有人 的 利益依 法为 基金 进行 融资 、 融券； 
（11） 依据 法律 法规 和基 金合同 的规 定 ， 制订 基金 收益分 配方 案； 
（12 ） 按 照法 律法规 ， 代 表基金 对被 投资 企业 行使 股东权 利 ， 代 表基金 行使 因投资 于其
他证券 所产 生的 权利 ； 
（13） 在基 金托 管人 职责 终止时 ，提 名新 的基 金托 管人； 
（14） 依据 法律 法规 和基 金合同 的规 定， 召集 基金 份额持 有人 大会 ； 
（15） 选择 、 更 换律 师、 审 计师、 证券 经纪 商或 其他 为基金 提供 服务 的外 部机 构并确 定
有关费 率； 
（16） 法律 法规 、基 金合 同规定 的其 他权 利。










































































 招 募说 明书 
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2 、基 金管 理人 的义 务 
（1）依 法申请 并募集 基金 ，办理或 者委 托经中 国证 监会认定 的其 他机构 代为 办理基 金
份额的 发售 、申 购、 赎回 和登记 事宜 ； 
（2） 办理 基金 备案 手续 ；



（3） 自基 金合 同生 效之 日 起，以 诚实 信用 、勤 勉尽 责的原 则管 理和 运用 基金 财产； 
（4）配 备足够 的具有 专业 资格的人 员进 行基金 投资 分析、决 策， 以专业 化的 经营方 式
管理和 运作 基金 财产 ； 
（5）建 立健全 内部风 险控 制、监察 与稽 核、财 务管 理及人事 管理 等制度 ，保 证所管 理
的基金 财产 和基 金管 理人 的财产 相互 独立 ， 对 所管 理的不 同基 金分 别管 理、 分别记 账 ， 进 行
证券投 资； 
（6） 按 基金 合同 的约 定确 定基金 收益 分配 方案 ， 及 时向基 金份 额持 有人 分配 基金收 益 ； 
（7） 除依 据 《基 金法 》 、 基 金合同 及其 他有 关规 定外 ， 不得 为自 己及 任何 第三 人谋取 利
益，不 得委 托第 三人 运作 基金财 产；



（8） 进行 基金 会计 核算 并 编制基 金的 财务 会计 报告 ； 
（9） 依法 接受 基金 托管 人 的监督 ； 
（10） 编制 季度 、半 年度 和年度 基金 报告 ； 
（11 ） 采 取适 当合理 的措 施使计 算开 放式 基金 份额 认购 、 申 购、 赎回 价格 的 方法符 合基
金合同 等法 律文 件的 规定 ；



（12） 计算 并公 告基 金资 产净值 ，确 定基 金份 额申 购、赎 回价 格； 
（13） 严格 按照 《基 金法 》 、基金 合同 及其 他有 关规 定，履 行信 息披 露及 报告 义务； 
（14） 保守 基金 商业 秘密 ， 不泄 露基 金投 资计 划、 投资意 向等 。 除 基金 法、 基金合 同及
其他有 关规 定另 有规 定外 ，在基 金信 息公 开披 露前 应予以 保密 ，不 得向 他人 泄露； 
（15） 按规 定受 理申 购和 赎回申 请， 及时 、足 额支 付赎回 款项 ； 
（16） 依据 《 基金 法》 等相 关法律 法规 的规 定保 存基 金财产 管理 业务 活动 的记 录、 账 册、
报表、 代表 基金 签订 的重 大合同 及其 他相 关资 料； 
（17）依 据《 基金法》 、基 金合同及 其他 有关规 定召 集基金份 额持 有人大 会或 配合基 金
托管人 、基 金份 额持 有人 依法召 集基 金份 额持 有人 大会； 
（18 ） 以 基金 管理 人名 义 ， 代表基 金份 额持 有人 利益 行使诉 讼权 利或 实施 其他 法律行 为 ； 
（19） 组织 并参 加基 金财 产清算 小组 ， 参 与基 金财 产的 保 管、 清理、 估价、 变 现和分 配；










































































 招 募说 明书 
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（20） 因违 反基 金合 同导 致基金 财产 的损 失或 损害 基金份 额持 有人 的合 法权 益， 应 承担
赔偿责 任， 其赔 偿责 任不 因其退 任而 免除 ； 
（21） 基金 托管 人违 反基 金合同 造成 基金 财产 损失 时， 应 为基 金份 额持 有人 利益向 基金
托管人 追偿 ； 
（22） 法律 法规 、基 金合 同及中 国证 监会 规定 的其 他义务 。 
（三） 基金 托管 人 
1 、基 金托 管人 的权 利 
（1） 依据 法律 法规 和基 金 合同的 规定 安全 保管 基金 财产； 
（2） 依照 基金 合同 的约 定 获得基 金托 管费 ； 
（3） 监督 基金 管理 人对 本 基金的 投资 运作 ； 
（4） 在基 金管 理人 职责 终 止时， 提名 新 的 基金 管理 人；



（5） 依据 法律 法规 和基 金 合同的 规定 召集 基金 份额 持有人 大会 ； 
（6） 法律 法规 、基 金合 同 规定的 其他 权利 。 
2 、基 金托 管人 的义 务 
（1） 安全 保管 基金 财产 ； 
（2）设 立专门 的基金 托管 部，具有 符合 要求的 营业 场所，配 备足 够的、 合格 的熟悉 基
金托管 业务 的专 职人 员， 负责基 金财 产托 管事 宜； 
（3） 按规 定开 设基 金财 产 的资金 账户 和证 券账 户； 
（4） 除依 据 《基 金法 》 、 基 金合同 及其 他有 关规 定外 ， 不得 以基 金财 产为 自己 及任何 第
三人谋 取非 法利 益， 不得 委托第 三人 托管 基金 财产 ； 
（5） 对所 托管 的不 同基 金 财产分 别设 置账 户， 确保 基 金财 产的 完整 和独 立； 
（6） 保管 由基 金管 理人 代 表基金 签订 的与 基金 有关 的重大 合同 及有 关凭 证； 
（7） 保存 基金 托管 业务 活 动的记 录、 账册 、报 表和 其他相 关资 料； 
（8） 按照 基金 合同 的约 定 ，根据 基金 管理 人的 指令 ，及时 办理 清算 、交 割事 宜；



（9） 保守 基金 商业 秘密。 除 《基 金法 》 、 基 金合 同及 其他有 关规 定另 有规 定外 ， 在基 金
信息公 开披 露前 应予 以保 密，不 得向 他人 泄露 ； 
（10） 根据 法律 法规 及本 合同的 约定 ，办 理与 基金 托管业 务活 动有 关的 信息 披露 事 项 ； 
（11） 对基 金财 务会 计报 告、 季 度、 半年 度和 年度 基金报 告的 相关 内容 出具 意见， 说明
基 金管 理人 在各 重要 方面 的运作 是否 严格 按照 基金 合同的 规定 进行 ； 如果 基金 管理人 有未 执










































































招 募说 明书 
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行基金 合同 规定 的行 为， 还应当 说明 基金 托管 人是 否采取 了适 当的 措施 ； 
（12） 保存 基金 份额 持有 人名册 ； 
（13） 复核 基金 管理 人计 算的基 金资 产净 值和 基金 份额申 购、 赎回 价格 ； 
（14） 按规 定制 作相 关账 册并与 基金 管理 人核 对； 
（15） 依据 基金 管理 人的 指令或 有关 规定 向基 金份 额持有 人支 付基 金收 益和 赎回 款 项 ； 
（16 ） 按 照规 定召 集基 金份 额持有 人大 会或 配合 基金 份额持 有人 依法 自行 召集 基金份 额
持有人 大会 ； 
（17） 按照 法律 法规 监督 基金管 理人 的投 资运 作； 
（18 ） 因 过错 违反基 金合 同导致 基金 财产 损失 ， 应 承担赔 偿责 任 ， 其责 任不 因其退 任 而
免除； 
（19） 因基 金管 理人 违反 基金合 同造 成基 金财 产损 失时， 应为 基金 向基 金管 理人追 偿 ，
除法律 法规 另有 规定 外， 基金托 管人 不承 担连 带责 任； 
（20） 法律 法规 、基 金合 同及中 国证 监会 规定 的其 他义务 。 
 
二、基 金份 额持 有人 大会 召集、 议事 及表 决的 程序 和规则 
（一 ） 本 基金 的基金 份额 持有人 大会 ， 由本基 金的 基金份 额持 有人 组成 ， 基 金份额 持 有
人的合 法授 权代 表有 权代 表基金 份额 持有 人出 席会 议并表 决。 
（二） 有以 下情 形之 一时 ，应召 开基 金份 额持 有人 大会： 
1 、终 止基 金合 同； 
2 、转 换基 金运 作方 式； 
3 、提高 基金管 理人、 基金 托管人的 报酬 标准， 但根 据法律法 规的 要求提 高该 等报酬 标
准的除 外； 
4 、更 换基 金管 理人 、基 金 托管人 ； 
5 、变 更基 金类 别； 
6 、变 更基 金投 资目 标、 范 围或策 略（ 法律 法规 和中 国证监 会另 有规 定的 除外 ） ； 
7 、变 更基 金份 额持 有人 大 会议事 程序 、表 决方 式和 表决程 序； 
8 、本 基金 与其 他基 金合 并 ； 
9 、 单 独或 合计持 有本 基金 总份 额 10% 以上 （含 10% ， 下同） 基金 份额 的基 金份 额持有 人
（以基 金管 理人 收到 提议 当日的 基金 份额 计算 ， 下 同） 就 同一 事项 书面 要求 召开基 金份 额持










































































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有人大 会； 
10 、 对基 金合 同当事 人权 利、 义务 产生 重大影 响 ， 需召开 基金 份额 持有 人大 会的变 更基
金合同 等其 他事 项； 
11 、法 律法 规或 中国 证监 会规定 的其 他应 当召 开基 金份额 持有 人大 会的 事项 。 
 
（三） 有以 下情 形之 一的 ，不需 召开 基金 份额 持有 人大会 ： 
1 、调 低基 金管 理费 率、 基 金托管 费率 和其 他应 由基 金承担 的费 用； 
2 、在法 律法规 和基金 合同 规定的范 围内 变更本 基金 的申购费 率或 收费方 式、 调低赎 回
费率； 
3 、因 相应 的法 律法 规发 生 变动而 应当 对基 金合 同进 行修改 ； 
4 、基金 管理人 、基金 注册 登记机构 、代 销机构 在法 律法规规 定的 范围内 调整 有关基 金
认 购、 申购 、赎 回、 转换 、非交 易过 户、 转托 管等 业务的 规则 ； 
5 、对 基金 合同 的修 改不 涉 及基金 合同 当事 人权 利义 务关系 发生 实质 性 变 化； 
6 、对 基金 合同 的修 改对 基 金份额 持有 人利 益无 实质 性不利 影响 ； 
7 、除 法律 法规 或基 金合 同 规定应 当召 开基 金份 额持 有人大 会以 外的 其他 情形 。 
 
（四） 召集 方式 
1 、除 法律 法规 或基 金合 同 另有约 定外 ，基 金份 额持 有人大 会由 基金 管理 人召 集。 
2 、基金 托管人 认为有 必要 召开基金 份额 持有人 大会 的，应当 向基 金管理 人提 出书面 提
议。 基 金管 理人 应当 自收 到书面 提议 之日 起 10 日 内 决定是 否召 集， 并书 面告 知基金 托管 人。
基金 管 理人 决定 召集 的， 应当自 出具 书面 决定 之日 起 60 日内 召开； 基金 管理 人决定 不召 集，
基金托 管人 仍认 为有 必要 召开的 ，应 当自 行召 集。 
3 、代表 基金份 额 10% 以上 的基金份 额持 有人就 同一 事项认为 有必 要召开 基金 份额持 有
人大会 的， 应当 向基 金管 理人提 出书 面提 议。 基金 管理人 应当 自收 到书 面提 议之日 起 10 日
内决定 是否 召集 ，并 书面 告知提 出提 议的 基金 份额 持有人 代表 和基 金托 管人 。 






基 金管 理人 决定 召集 的，应 当自 出具 书面 决定 之日起 60 日 内召 开； 基金 管理人 决定 不
召集， 代表 基金 份额10% 以 上的基 金份 额持 有人 仍认 为有必 要召 开的 ， 应 当向 基金托 管人 提
出书面 提议 。 






基 金托 管人 应当 自收 到书面 提议 之日 起 10 日内 决定是 否召 集， 并书 面告 知提出 提议 的










































































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基 金 份 额 持 有人 代 表 和 基金 管 理 人 ； 基金 托 管 人 决定 召 集 的 ， 应当 自 出 具 书面 决 定 之 日起
60 日 内召 开。 
4 、 代表 基金份 额 10% 的 基 金份额 持有 人就 同一 事项 书面要 求召 开基 金份 额持 有人大 会，
而基金 管理 人、 基金 托管 人都不 召集 的， 代表 基金 份额 10% 以 上的 基金 份额 持有人 有权 自行
召集， 并至 少提 前 30 日 报 中国证 监会 备案 。 
5 、基金 份额持 有人依 法自 行召集基 金份 额持有 人大 会的，基 金管 理人、 基金 托管人 应
当配合 ，不 得阻 碍、 干扰 。 
6 、基 金 份 额持 有人 大会 的 召集人 负责 选择 确定 开会 时间、 地点 、方 式和 权益 登记日 。 
（五） 通知 
召开基 金份 额持 有人 大会 ， 召集人 应当 于会 议召 开 前30 天 在至 少一 种指 定媒 体 上公告 。
基金份 额持 有人 大会 不得 就未经 公告 的事 项进 行表 决。 基金 份额 持有 人大 会通 知将至 少载 明
以下内 容： 
1 、会 议召 开的 时间 、地 点 、方式 ； 
2 、会 议拟 审议 的主 要事 项 、议事 程序 和表 决方 式； 
3 、代 理投 票授 权委 托书 送 达时间 和地 点； 
4 、会 务常 设联 系人 姓名 、 电话； 
5 、权 益登 记日 ； 
6 、如采 用通讯 表决方 式， 还应载明 具体 通讯方 式、 委托的公 证机 关及其 联系 方式和 联
系人、 表达 意 见 的提 交和 收取方 式、 投票 表决 的截 止日以 及表 决票 的送 达地 址等内 容。 
（六） 开会 方式 
基金份额持有人大会 的召 开方式包括现场开会 和通 讯方式开会以及法律 法规 或监管机
构允许 的其 他方 式。 现场 开会由 基金 份额 持有 人本 人出席 或通 过授 权委 派其 代理人 出席 ， 现
场开会 时基 金管 理人 和基 金托管 人的 授权 代表 应当 出席 ； 通 讯方 式开 会指 按照 基金合 同的 相
关规定 以通 讯的 方式 进行 表决。 会议 的召 开方 式由 召集人 确定 ， 但 决定 基金 管理人 更换 或基
金托管 人的 更换 、 转换 基金 运作方 式和 终止 基金 合同 事宜必 须以 现场 开会 方式 召开基 金份 额
持有人 大会 。 
现场开 会同 时符 合以 下条 件时， 可以 进行 基金 份额 持有人 大会 议程 ： 
1 、亲自 出席会 议者持 有基 金份额的 凭证 和受托 出席 会议者出 具的 委托人 持有 基金份 额
的凭证 和授 权委 托书 等文 件符合 法律 法规 、本 基金 合同和 会议 通知 的规 定；










































































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2 、经核 对，汇 总到会 者出 示的在权 益登 记日持 有基 金份额的 凭证 显示， 全部 有效凭 证
所代表 的基 金份 额占 权益 登记日 基金 总份 额 的50% 以上（ 含50% ， 下同 ） 。 
在同时 符合 以下 条件 时， 通讯开 会的 方式 视为 有效 ： 
1 、 召集 人按 基金 合同 规定 公布会 议通 知后 ， 在 两个 工作日 内连 续公 布相 关提 示性公 告 ； 
2 、召 集人 按照 会议 通知 规 定的方 式收 取基 金份 额持 有人的 表决 意见 ； 
3 、本人 直接出 具意见 或授 权他人代 表出 具意见 的基 金份额持 有人 所代表 的基 金份额 占
权益登 记日 基金 总份 额 的50%以 上； 
4 、直接 出具意 见的基 金份 额持有人 或受 托代表 他人 出具意见 的其 他代表 ，同 时提交 的
持 有 基 金 份 额的 凭 证 和 受托 出 席 会 议 者出 具 的 委 托人 持 有 基 金 份额 的 凭 证 和授 权 委 托 书等
文件符 合法 律法 规、 基金 合同和 会议 通知 的规 定； 
5 、会 议通 知公 布前 已报 中 国证监 会备 案。 
如果开会 条件 达不到 上述 的条件， 则召 集人可 另行 确定并公 告重 新表决 的时 间(至少 应
在25 个工 作日 后)， 且确 定有权 出席 会议 的基 金份 额持有 人资 格的 权益 登记 日应保持不变。 
（七） 议事 内容 与程 序 
1 、议 事内 容及 提案 权 
（1）议 事内容 限为本 条前 述第（二 ）款 规定的 基金 份额持有 人大 会召开 事由 范围内 的
事项。 
（2）基 金管理 人、基 金托 管人、代 表基 金份 额 10% 以上的基 金份 额持有 人可 以在大 会
召集人 发出 会议 通知 前向 大会召 集人 提交 需由 基金 份额持 有人 大会 审议 表决 的提案 ， 也可 以
在会议 通知 发出 后向 大会 召集人 提交 临时 提案 。临 时提案 应当 在大 会召 开日 前至少 35 日提
交召集 人并 由召 集人 公告 。 
（3） 对 于基 金份 额持 有人 提交的 提案 ， 大 会召 集人 应当按 照以 下原 则对 提案 进行审 核 ： 
a 、关联 性。大 会召集 人对 于基 金份 额持 有人提 案涉 及事项与 基金 有直接 关系 ，并且 不
超出法 律法 规和 基金 合同 规定的 基金 份额 持有 人大 会职权 范围 的， 应提 交大 会审议 ； 对 于不
符合上 述要 求的 ， 不 提交 基金份 额持 有人 大会 审议 。 如果 召集 人决 定不 将基 金份额 持有 人提
案提交 大会 表决 ，应 当在 该次基 金份 额持 有人 大会 上进行 解释 和说 明。 
b 、程序 性。大 会召集 人可 以对基金 份额 持有人 的提 案涉及的 程序 性问题 做出 决定。 如
将其提 案进 行分 拆或 合并 表决 ， 需 征得 原提案 人同 意； 原提 案人 不同意 变更 的， 大会 主持 人
可以就 程序 性问 题提 请基 金份额 持有 人大 会做 出决 定， 并按 照基 金份 额持 有人 大会决 定的 程










































































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94 
序进 行 审议 。 
（4）代 表基金 份额 10% 以 上的基金 份额 持有人 提交 基金份额 持有 人大会 审议 表决的 提
案， 或 基金 管理 人或 基金 托管人 提交 基金 份额 持有 人大会 审议 表决 的提 案， 未获得 基金 份额
持有人 大会 审议 通过 ， 就 同一提 案再 次提 请基 金份 额持有 人大 会审 议， 其时 间间隔 不少 于 6
个月。 法律 法规 另有 规定 的除外 。 
（5） 基金 份额 持有 人大 会 不得对 未事 先公 告的 议事 内容进 行表 决。 
2 、议 事程 序 
在现场 开会 的方 式下 ，首 先由召 集人 宣读 提案 ，经 讨论后 进行 表决 ，并 形成 大会决 议 ，
报经中 国证 监会 核准 或备 案后生 效。 在通 讯表 决开 会的方 式下 ， 首 先由 召集 人在会 议通 知中
公布提 案 ， 在 所通 知的 表决 截止日 期第 二个 工作 日由 大会聘 请的 公证 机关 的公 证员统 计全 部
有效表 决并 形成 决议 ，报 经中国 证监 会核 准或 备案 后生效 。 
（八） 表决 
1 、基 金份 额持 有人 所持 每 份基金 份额 享有 平等 的表 决权。 
2 、基 金份 额持 有人 大会 决 议分为 一般 决议 和特 别决 议： 
（1） 特别 决议 
对于特 别决 议应 当经 参加 大会的 基金 份额 持有 人所 持表决 权的 三分 之二 以上 （ 含三分 之
二）通 过。 
（2） 一般 决议 
对于一 般决 议应 当经 参加 大会的 基金 份额 持有 人所 持表决 权 的 50% 以上 通过 。 
更换基 金管 理人 或者 基金 托管人 、 转换 基金 运作 方式 或终止 基金 合同 应当 以特 别决议 通
过方为 有效 。 
基金份 额持 有人 大会 采取 记名方 式进 行投 票表 决。 
采取通 讯方 式进 行表 决时 ， 符合 法律 法规、 基金 合同 和会议 通知 规定 的表 决意 见即视 为
有效的 表决 ； 表 决意 见模 糊不清 或相 互矛 盾的 视为 弃权表 决， 但应 当计 入出 具意见 的基 金份
额持有 人所 代表 的基 金份 额总数 。 
基金份 额持 有人 大会 的各 项提案 或同 一项 提案 内并 列的各 项议 题应 当分 开审 议、 逐项 表
决。 
（九） 计票 
1 、现 场开 会










































































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（1）基 金份额 持有人 大会 的主持人 为召 集人授 权出 席大会的 代表 ，如大 会由 基金管 理
人或基 金托 管人 召集 ， 基金 份额持 有人 大会 的主 持人 应当在 会议 开始 后宣 布在 出席 会 议的 基
金份额 持有人 中推举 两名 基金份 额持有 人代表 与大 会召集 人授权 的一名 监督 员(如果 基金 管
理人为 召集 人 ， 则监 督员 由基金 托管 人担 任； 如基 金托管 人为 召集 人， 则监 督员由 基金 托 管
人在出 席会议 的基金 份额 持有人 中指定) 共同 担任监 票人； 如大会 由基金 份额 持有人 自行召
集， 基金 份额 持有 人大 会的 主持人 应当 在会 议开 始后 宣布在 出席 会议 的基 金份 额持有 人中 推
举三名 基金 份额 持有 人代 表担任 监票 人。 
（2）监 票人应 当在基 金份 额持有人 表决 后立即 进行 清点并由 大会 主持人 当场 公布计 票
结果。 
（3）如 果大会 主持人 对于 提交的表 决结 果有怀 疑， 可以对所 投票 数进 行 重新 清点； 如
果大会 主持 人未 进行 重新 清点 ， 而 出席 大会 的基 金份 额持有 人或 者基 金份 额持 有人代 理人 对
大会主 持人 宣布 的表 决结 果有异 议， 其有 权在 宣布 表决结 果后 立即 要求 重新 清点， 大会 主持
人应当 立即 重新 清点 并公 布重新 清点 结果 。重 新清 点仅限 一次 。 
（4）在 基金管 理人或 基金 托管人担 任召 集人的 情形 下，如果 在计 票过程 中基 金管理 人
或者基 金托 管人 拒不 配合 的， 则参 加会 议的 基金 份额 持有人 有权 推举 三名 基金 份额持 有人 代
表共同 担任 监票 人进 行计 票。 
2 、通 讯方 式开 会 
在通讯 方式 开会 的情 况下 ，计票 方式 可采 取如 下方 式： 
由大会 召集 人聘 请的 公证 机关的 公证 员进 行计 票。 
（十） 生效 与公 告 
1 、基金 份额持 有人大 会按 照《基金 法》 有关法 律法 规规定表 决通 过的事 项， 召集人 应
当自通 过之 日 起5 日 内报 中国证 监会 核准 或者 备案 。 基金份 额持 有人 大会 决定 的事项 自中 国
证监会 依法 核准 或者 出具 无异议 意见 之日 起生 效。 
2 、生效 的基金 份额持 有人 大会决议 对全 体基金 份额 持有人、 基金 管理人 、基 金托管 人
均有法 律约 束力 。 基 金管 理人、 基金 托管 人和 基金 份额持 有人 应当 执行 生效 的基金 份额 持有
人大会 的决 定。 
3 、基 金份 额持 有人 大会 决 议应当 自中 国证 监会 核准 或出具 无异 议意 见后 2 日 内，由 基
金份额 持有 人大 会召 集人 在至 少 一种 指定 媒体 上公 告。 
4 ．如果 采用通 讯方式 进行 表决，在 公告 基金份 额持 有人大会 决议 时，必 须将 公证书 全










































































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文、公 证机 关、 公证 员姓 名等一 同公 告。 
（十一 ）法 律法 规或 监管 机关对 基金 份额 持有 人大 会另有 规定 的， 从其 规定 。 
 
三、基 金合 同解 除和 终止 的事由 、程 序以 及基 金财 产清算 方式 
（一） 本基 金合 同的 终止 
有下列 情形 之一 的， 本基 金合同 应当 终止 ： 
1 、基 金份 额持 有人 大会 决 定终止 ； 
2 、基金 管理人 、基金 托管 人职责终 止， 在六个 月内 没有新基 金管 理人、 基金 托管人 承
接的； 
3 、法 律法 规和 基金 合同 规 定的其 他情 形。 
基金合 同终 止后 ， 基 金管 理 人和 基金 托管 人有 权依 照 《基 金法》 、 《 运作 办法》 、 《销 售办
法》 、基 金合同 及其 他有关 法律法 规的规 定，行 使请 求给付 报酬、 从基金 财产 中获得 补偿的
权利。 
（ 二） 基金 财产 的清 算 
1 、基金 合同终 止，基 金管 理人应当 按法 律法规 和本 基金合同 的有 关规定 组织 清算组 对
基金财 产进 行清 算。 
2 、基 金财 产清 算组 
（1）自 基金合 同终止 事由 之日起 30 个 工作日 内由 基金管理 人组 织成立 基金 财产清 算
组， 在 基金 财产 清算 组接 管基金 财产 之前 ， 基 金管 理人和 基金 托管 人应 按照 基金合 同和 托管
协议的 规定 继续 履行 保护 基金财 产安 全的 职责 。 
（2）基 金财产 清算组 成员 由基金 管 理人 、基金 托管 人、具有 从事 证券相 关业 务资格 的
注册会 计师 、 律 师以 及中 国证监 会指 定的 人员 组成 。 基金 财产 清算 组可 以聘 用必要 的工 作人
员。 
（3）基 金财产 清算组 负责 基金财产 的保 管、清 理、 估价、变 现和 分配。 基金 财产清 算
组可以 依法 进行 必要 的民 事活动 。 
3 、清 算程 序 
（1） 基金 合同 终止 情形 发 生后， 由基 金财 产清 算组 统一接 管基 金财 产； 
（2） 基金 财产 清算 组根 据 基金财 产的 情况 确定 清算 期限； 
（3） 基金 财产 清算 组对 基 金财产 进行 清理 和确 认；










































































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（4） 对基 金财 产进 行评 估 和变现 ； 
（5） 制作 清算 报告 ； 
（6）聘 请会计 师事务 所对 清算报告 进 行 外部审 计， 聘请律师 事务 所对清 算报 告出具 法
律意见 书； 
（7） 将清 算报 告报 中国 证 监会备 案并 公告 ； 
（8） 对基 金财 产进 行分 配 。 
4 、清 算费 用 
清算费 用是 指基 金财 产清 算组在 进行 基金 清算 过程 中发生 的所 有合 理费 用 ， 清 算费用 由
基金财 产清 算组 优先 从基 金财产 中支 付。 
5 、基 金剩 余财 产的 分配 
基金财 产按 下列 顺序 清偿 ： 
（1） 支付 清算 费用 ； 
（2） 交纳 所欠 税款 ； 
（3） 清偿 基金 债务 ； 
（4） 按基 金份 额持 有人 持 有的基 金份 额比 例进 行分 配。 
基金财 产未 按前 款（1） 、 （2）、（ 3 ）项 规定 清偿 前， 不分配 给基 金份 额持 有人 。 
对于基金缴存于中 国证 券登 记 结 算 有 限 责 任 公司 的最 低 结 算 备 付 金 和 交易 单元 保 证 金
等，在 中国 证券 登记 结算 有限责 任公 司对 其进 行调 整后方 可收 回。 
6 、基 金财 产清 算的 公告 
基金财 产清 算组 做出 的清 算报告 经会 计师 事务 所审 计，律 师事 务所 出具 法律 意见书 后 ，
报中国 证监 会备 案并 公告 。 
7 、基 金财 产清 算账 册及 文 件由基 金托 管人 保 存 15 年 以上。 
 
四、争 议解 决方 式 
（一） 本基 金合 同适 用中 华人民 共和 国法 律并 从其 解释。 
（二 ） 本 基金 合同 的当 事人 之间因 本基 金合 同产 生的 或与本 基金 合同 有关 的争 议可通 过
友好协 商解 决， 但若 自一 方书面 提出 协商 解决 争议 之日起 60 日 内争 议 未 能以 协商方 式解 决
的， 则 任何 一方 有权 将争 议提交 位于 北京 的中 国国 际经济 贸易 仲裁 委员 会， 按照其 时有 效的
仲裁规 则进 行仲 裁。 仲裁 裁决是 终局 的， 对仲 裁各 方当事 人均 具有 约束 力。










































































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（三 ） 除 争议 所涉 内容 之外 ， 本 基金 合同 的其 他部 分应 当由本 基金 合同 当事 人继 续履 行 。 
 
五、基 金合 同存 放地 和投 资者取 得基 金合 同的 方式 
基金合 同存 放在 基金 管理 人和基 金托 管人 住所 ， 投 资者在 支付 工本 费后 ， 可 在合理 时间
内取得 上述 文件 复印 件， 基金合 同条 款及 内容 应以 基金合 同正 本为 准。










































































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附件二： 托管协议内容摘要 
一、托 管协 议当 事人 
（一） 基金 管理 人（ 或简 称“管 理 人 ” ） 
名称： 华安 基金 管理 有限 公司 
住所： 上海 市浦 东南 路 360 号， 新上 海国 际大 厦 38 楼 
法定代 表人: 李勍 
成立时 间：1998 年6 月4 日 
批准设 立机 关： 中国 证券 监督管 理委 员会 
批准设 立文 号： 中国 证监 会证监 基金 字【1998 】20 号 
组织形 式： 有限 责任 公司 
注册资 本：1.5 亿元 人民 币 
经营范 围： 发起 设立 基金 、基金 管理 及中 国证 监会 批准的 其他 业务 
存续期 间： 持续 经营 
（二） 基金 托管 人（ 或简 称“托 管人 ” ） 
名称： 中国 银行 股份 有限 公司 
住所： 北京 市西 城区 复兴 门内大 街 1 号 
法定代 表人: 肖钢 
成立时 间：1983 年 10 月31 日 
基金托 管业 务批 准文 号： 中国证 监会 证监 基字 【1998 】24 号 
组织形 式： 股份 有限 公司 
注册资 本： 人民币 贰仟 伍佰 叁拾 捌亿 叁仟玖 佰壹 拾陆 万贰 仟零 玖元 
经营范 围： 吸收人民币存款；发 放短 期、中期和长期贷款 ；办 理结算；办理票据 贴
现；发行金融债券； 代理 发行、代理兑付、承 销政 府债券；买卖政府 债
券；从事同业拆借； 提供 信用证服务及担保； 代理 收付款项及代理保 险
业务；提供保险箱服 务； 外汇存款；外汇贷款 ；外 汇汇款；外汇兑换 ；
国际结算；同业外汇 拆借 ；外汇票据的承兑和 贴现 ；外汇借款；外汇 担
保；结汇、售汇；发 行和 代理发行股票以外 的外 币有 价 证 券 ； 买 卖 和代
理买卖股票以外的外 币有 价证券；自营外汇买 卖； 代客外汇买卖；外 汇










































































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信用卡的发行和代理 国外 信用卡的发行及付款 ；资 信调查、咨询、见 证
业务；组织或参加银 团贷 款；国际贵金属买卖 ；海 外分支机构经营与 当
地法律许可的一切银 行业 务；在港澳地区的分 行依 据当地法令可发行 或
参与代 理发 行当 地货 币； 经中国 人民 银行 批准 的其 他业务 。 
存续期 间： 持续经 营 
二、基 金托 管人 与基 金管 理人之 间的 业务 监督 与核 查 
（一） 基金 托管 人对 基金 管理人 的业 务监 督和 核查 
1 、 基 金托 管人根 据有 关法 律法规 的规 定及 《基 金合 同》 的 约定 ， 建 立相 关的 技 术系 统，
对基金 管理 人的 投资 运作 进行监 督。 主要 包括 以下 方面： 
（1） 对基 金的 投资 范围 、 投资对 象进 行监 督。 
本基金 的投 资范 围为 具有 良好流 动性 的金 融工 具， 包括国 内依 法发 行和 上市 的股票 （包
括中小 板、 创 业板 及其 他 经中国 证监 会核 准上 市的 股票） 、 债券、 货币 市场 工具、 权 证、 资
产支持 证券 及法 律法 规或 中国证 监会 允许 基金 投资 的其他 金融 工具 （ 但须 符合 中国证 监会 的
相关规 定） 。 
基金管 理人 应将 拟投 资的 股票库 、债 券库 等各 投资 品种的 具体 范围 提供 给基 金托管 人 。
基金管 理人 可以 根据 实际 情况的 变化 ， 对 各投 资品 种的具 体范 围予 以更 新和 调整， 并及时 通
知 基金 托管 人。 
（2） 对基 金投 融资 比例 进 行监督 。 
本基金 以标 的指 数成 份股 及其备 选成 份股 为主 要投 资对象 ， 为 更好 实现 投资 目标， 本基
金可少 量投 资于 其他 股票 （ 非标的 指数 成份 股及 其备 选成份 股） 、 新股 （ 首次 发 行或增 发等 ） 、
债券、 现金 等其 他金 融工 具。 标 的指 数成 份股 及其 备选成 份股 的投 资比 例不 低于基 金资 产的
90% ； 其 他股 票 、 新 股 、 债 券、 现金 等其 他金 融工 具 的投资 比例 为基 金资 产 的5%-10% ， 其中
现金或者 到期 日在一 年以 内的政府 债券 的比例 不低 于基金资 产净 值的 5% ，权 证及其他 金融
工具的 投资 比例 符合 法律 法规和 监管 机构 的规 定。 
1 ）本基 金 进入 全国银 行间 同业市场 进行 债券回 购的 资金余额 不得 超过基 金资 产净值 的
40% ， 在全 国银 行间 同业 市 场中的 债券 回购 最长 期限 为 1 年 ，债 券回 购到 期后 不展期 ； 
2 ）本 基金 在任 何交 易日 买 入权证 的总 金额 ，不 超过 上一交 易日 基金 资产 净值 的 0.5% ，
基金持有 的全 部权证 的市 值不超过 基金 资产净 值的 3%，基金 管理 人管理 的全 部基金持 有同
一权证 的比 例不 超过 该权 证的 10% 。 法律 法规 或中 国证监 会另 有规 定的 ，遵 从其规 定；










































































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3 ）本基 金财产 参与股 票发 行申购， 所申 报的金 额不 超过本基 金总 资产， 所申 报的股 票
数量不 超过 拟发 行股 票公 司本次 发行 股票 的总 量； 
4 ）现 金或 到期 日在 一年 以 内的政 府债 券的 比例 不低 于基金 资产 净值 的 5% ； 
5 ）法 律法 规和 基金 合同 规 定的其 他 投 资比 例 限 制。 
若将来 法律 法规 或中 国证 监会的 相关 规定 发生 修改 或变更 ， 致使 本款 前述 约定 的投资 禁
止行为 和投 资组 合比 例限 制被修 改或 取消 ， 基 金管 理人在 依法 履行 相应 程序 后， 本 基金 可相
应调整 禁止 行为 和投 资限 制规定 。 
基金管理人应当自基 金合 同生效之日起六个月 内使 基金的投资组合比例 符合 基金合同
的约定 。 因 证券 市场 波动 、 上市 公司 合并 、 基 金规 模变动 、 标 的指 数成 份股 调整等 基金 管理
人之外 的因 素致 使基 金投 资不符 合基 金合 同约 定的 投资比 例规 定 的 ， 基金 管理 人应当 在十 个
交易日 内进 行调 整。 法律 法规或 监管 机构 另有 规定 时，从 其规 定。 
（3）为 对基金 禁止从 事的 关联交易 进行 监督， 基金 管理人和 基金 托管人 应相 互提供 与
本机构 有控 股关 系的 股东 或与本 机构 有其 他重 大利 害关系 的公 司名 单； 
（4）基 金管理 人向基 金托 管人提供 其银 行间债 券市 场交易的 交易 对手库 ，交 易对手 库
由银行 间交 易会 员中 财务 状况较 好 、 实 力雄厚 、 信 用等级 高的 交易 对手 组成 。 基 金管 理人 可
以根据 实际 情况 的变 化， 及时对 交易 对手 库予 以更 新和调 整 ， 并 通知基 金托 管人 。 基 金管 理
人参与 银行 间债 券市 场交 易的交 易对 手应 符合 交易 对手库 的 范 围 。 基 金托 管人 对基金 管理 人
参与银 行间 债券 市场 交易 的交易 对手 是否 符合 交易 对手库 进行 监督 ；



（5） 基金 托管 人对 银行 间 市场交 易的 交易 方式 的控 制按如 下约 定进 行监 督。 
基金管 理人 应按 照审 慎的 风险控 制原 则， 对银 行间 交易对 手的 资信 状况 进行 评估， 控制
交易对 手的 资信 风险 ， 确 定与各 类交 易对 手所 适用 的交易 结算 方式 ， 在 具体 的交易 中 ， 应 尽
力争取 对基 金有 利的 交易 方式。 由于 交易 对手 资信 风险引 起的 损失 ， 基 金托 管人不 承担 赔偿
责任。 
（6）基 金如投 资银行 存款 ，基金管 理人 应根据 法律 法规的规 定及 基金合 同的 约定， 事
先确定 符合 条件 的所 有存 款银行 的 名 单， 并及 时提 供给基 金托 管人 ， 基 金托 管人据 以对 基金
投资银 行存 款的 交易 对手 是否符 合上 述名 单进 行监 督； 
（7） 对法 律法 规规 定及 《 基金合 同》 约定 的基 金投 资的其 他方 面进 行监 督。 
2 、基金 托管人 应根据 有关 法律法规 的规 定及《 基金 合同》的 约定 ，对基 金资 产净值 计
算、 基 金份 额净 值计 算、 应收资 金到 账、 基金 费用 开支及 收入 确定 、 基 金收 益分配 、 相 关信










































































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息披露 、基 金宣 传推 介材 料中登 载基 金业 绩表 现数 据等进 行复 核。 
3 、基 金托 管人 在上 述第 1 、2 款 的监 督和 核查 中发 现基金 管理 人违 反法 律法 规的规 定、
《基金 合同 》 及本协 议的 约定 ， 应 及时 通知基 金管 理人 限 期纠 正 ， 基金 管理 人收到 通知 后 应
及时核 对确 认并 以书 面形 式对基 金托 管人 发出 回函 并改正 。 在 限期 内， 基 金托 管人有 权随 时
对通知 事项 进行 复查 。 基 金管理 人对 基金 托管 人通 知的违 规事 项未 能在 限期 内纠正 的， 基金
托管人 应及 时向 中国 证监 会报告 。 
4 、 基金 托管 人发 现基 金管 理人的 投资 指令 违反 法律 法规、 《基 金合 同 》 及 本协 议的规 定，
应当拒 绝执 行 ， 立即 通知 基金管 理人 ， 并依照 法律 法规的 规定 及时 向中 国证 监会报 告 。 基 金
托管人 发现 基金 管理 人依 据交易 程序 已经 生效 的指 令违反 法律 法规 和其 他有 关规定 ， 或者 违
反《基 金合同》 、本 协议约 定的， 应当立 即通知 基金 管 理人 ，并依 照法律 法规 的规定 及时向
中国证 监会 报告 。 
5 、基金 管理人 应积极 配合 和协助基 金托 管人的 监督 和核查， 包括 但不限 于： 在规定 时
间内答 复基 金托 管人 并改 正， 就 基金 托管 人的 疑义 进行解 释或 举证 ， 对 基金 托管人 按照 法规
要求需 向中 国证 监会 报送 基金监 督报 告的 ， 基金 管理 人应积 极配 合提 供相 关数 据资料 和制 度
等。 
（二） 基金 管理 人对 基金 托管人 的业 务核 查 
1 、在本 协议的 有效期 内， 在不违反 公平 、合理 原则 以及不妨 碍基 金托管 人遵 守相关 法
律法规 及其 行业 监管 要求 的基础 上 ， 基 金管 理人 有权 对基金 托管 人履 行本 协议 的情况 进行 必
要的核 查， 核查 事项 包括 但 不限 于基 金托 管人 安全 保管基 金财 产、 开设 基金 财产的 资金 账户
和证券 账户 、 复 核基 金管 理人计 算的 基金 资产 净值 和基金 份额 净值 、 根 据基 金管理 人指 令办
理清算 交收 、相 关信 息披 露和监 督基 金投 资运 作等 行为。 
2 、基金 管理人 发现基 金托 管人擅自 挪用 基金财 产、 未对基金 财产 实行分 账管 理、无 正
当理由未执行或延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反法律法规、
《基金 合同 》 及本协 议有 关规定 时 ， 应 及时以 书面 形式通 知基 金托 管人 限期 纠正 ， 基 金托 管
人收到 通知 后应 及时 核对 并以书 面形 式对 基金 管理 人发出 回函 。 在 限期 内， 基 金管理 人有 权
随时对 通知 事项 进行 复查 ， 督促 基金 托管 人改 正。 基 金托管 人对 基金 管理 人通 知的违 规事 项
未能在 限期 内纠 正的 ，基 金管理 人应 依照 法律 法规 的规定 报告 中国 证监 会。 
3 、基金 托管人 应积极 配合 基金管理 人的 核查行 为， 包括但不 限于 ：提交 相关 资料以 供
基金管 理人 核查 托管 财产 的完整 性和 真实 性， 在规 定时间 内答 复基 金管 理人 并改正 。










































































 招 募说 明书 
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三、基 金财 产的 保管 
（一） 基金 财产 保管 的原 则 
1 、基 金财 产应 独立 于基 金 管理人 、基 金托 管人 的固 有财产 。 
2 、 基金 托管 人应 安全 保管 基金财 产， 未经 基金 管理 人的合 法合 规指 令或 法律 法规、 《基
金合同 》及 本协 议另 有规 定，不 得自 行运 用、 处分 、分配 基金 的任 何财 产。 
3 、基 金托 管人 按照 规定 开 设基金 财产 的资 金账 户和 证券账 户。 
4 、基 金托 管人 对所 托管 的 不同基 金财 产分 别设 置账 户，确 保基 金财 产的 完整 与独立 。 
5 、除依 据《基 金法》 、 《运 作办法》 、 《基 金合同 》及 其他有 关法律 法规规 定外 ，基金 托
管人不 得委 托第 三人 托管 基金财 产。 
（二） 基金 合同 生效 前募 集资金 的验 资和 入账 
1 、 基 金募 集期 满或 基金 管 理人宣 布停 止募 集时 ， 募 集的基 金份 额总 额、 基金 募集金 额、
基金份 额持 有人 人数 符合 《基 金法》 、 《 运作办 法 》 等有关 规定 的 ， 由基 金管 理人在 法定 期限
内聘请 具有 从事 相关 业务 资格的 会计 师事 务所 对基 金进行 验资 ， 并 出具 验资 报告， 出具 的验
资报告 应由 参加 验资 的 2 名以上 （ 含2 名 ）中 国注 册会计 师签 字方 为有 效。 
2 、基金 管理人 应将属 于本 基金财产 的全 部资金 划入 在基金托 管人 处为本 基金 开立的 基
金银行 账户 中， 并确 保划 入的资 金与 验资 确认 金额 相一致 。 
3 、若基 金募集 期限届 满， 未能达到 《基 金合同 》生 效的条件 ，由 基金管 理人 按规定 办
理退款 事宜 。 
（三） 基金 的银 行账 户的 开设和 管理 
1 、基 金托 管人 应负 责本 基 金的银 行账 户的 开设 和管 理。 
2 、基金 托管人 以本基 金的 名义开设 本基 金的银 行账 户。本基 金的 银行预 留印 鉴由基 金
托管人 保管 和使 用。 本基 金的一 切货 币收 支活 动， 包括但 不限 于投 资、 支付 赎回金 额、 支付
基金收 益、 收取 申购 款， 均需通 过本 基金 的银 行账 户进行 。 
3 、本基 金银行 账户的 开立 和使用， 限于 满足开 展本 基金业务 的需 要。基 金托 管人和 基
金管理 人不 得假 借本 基金 的名义 开立 其他 任何 银行 账户 ； 亦 不得 使用 本基 金的 银行账 户进 行
本基金 业务 以外 的活 动。 
4 、基 金银 行账 户的 管理 应 符合法 律法 规的 有关 规定 。 
（四） 基金 进行 定期 存款 投资的 账户 开设 和管 理










































































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基金托管人根据基金 管理 人的指令以基金名义 在基 金托管人认可的存款 银行 的指定营
业网点 开立 存款 账户 ， 并 负责该 账户 的日 常管 理以 及银行 预留 印鉴 的保 管和 使用。 基金 管理
人应派 专人 协助 办理 开户 事宜。 在上 述账 户开 立和 账户相 关信 息变 更过 程中 ， 基金 管理 人应
提前向 基金 托管 人提 供开 户或账 户变 更所 需的 相关 资料 ， 并 对基 金托 管人 给予 积极配 合和 协
助。 
（五） 基金 证券 账户 和资 金账户 的开 设和 管理 
1 、基金 托管人 应当代 表本 基金，以 基金 托管人 和本 基金联名 的方 式在中 国证 券登记 结
算有限 责任 公司 开设 证券 账户。 
2 、本基 金证券 账户的 开立 和使用， 限于 满足开 展本 基金业务 的需 要。基 金托 管人和 基
金管理 人不 得出 借或 转让 本基金 的证 券账 户 ， 亦 不得 使用本 基金 的证 券账 户进 行本基 金业 务
以外的 活动 。 
3 、 基 金托 管人 以自 身法 人 名义在 中国 证券 登记 结算 有限责 任 公 司开 立结 算备 付金账 户，
用 于 办 理 基 金托 管 人 所 托管 的 包 括 本 基金 在 内 的 全部 基 金 在 证 券交 易 所 进 行证 券 投 资 所涉
及的资 金结 算业 务。 结算 备付金 的收 取按 照中 国证 券登记 结算 有限 责任 公司 的规定 执行 。 
4 、在本 托管协 议生效 日之 后，本基 金被 允许从 事其 他投资品 种的 投资业 务的 ，涉及 相
关账户 的开 设、 使用 的， 若无相 关规 定， 则基 金托 管人应 当比 照并 遵守 上述 关于账 户开 设 、
使用的 规定 。 
（六） 债券 托管 专户 的开 设和管 理 
基金合 同生 效后 ， 基金 管理 人负责 以基 金的 名义 申请 并取得 进入 全国 银行 间 同 业拆借 市
场的交 易资 格， 并代 表基 金进行 交易 ； 基 金托 管人 负责以 基金 的名 义在 中央 国债登 记结 算有
限责任 公司 开设 银行 间债 券市场 债券 托管 账户 ， 并代 表基金 进行 银行 间债 券市 场债券 和资 金
的清算 。在 上述 手续 办理 完毕之 后， 由基 金托 管人 负责向 中国 人民 银行 报备 。 
基金管 理人 和基 金托 管人 应一起 负责 为基 金对 外签 订全国 银行 间国 债市 场回 购主 协 议 。 
（七） 基金 财产 投资 的有 关有价 凭证 的保 管 
基金财 产投 资的 实物 证券 、银行 定期 存款 存单 等有 价凭证 由基 金托 管人 负责 妥善保 管 。
基金托 管人 对其 以外 机构 实际有 效控 制的 有价 凭证 不承担 责任 。 
（八） 与基 金财 产有 关 的 重大合 同及 有关 凭证 的保 管 
基金托 管人 、 基金 管理 人按 照法律 法规 保管 由基 金管 理人代 表基 金签 署的 与基 金有关 的
重大合 同及 有关 凭证 。基 金管理 人代 表基 金签 署有 关重大 合同 后应 在收 到合 同正本 后 30 日










































































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内将一 份正 本的 原件 提交 给基金 托管 人。 除本 协议 另有规 定外 ， 基 金管 理人 在代表 基金 签署
与基金 有关 的重 大合 同时 应保证 基金 一方 持有 两份 以上的 正本 ， 以便 基金 管理 人和基 金托 管
人 至 少 各 持 有一 份 正 本 的原 件 。 重 大 合同 由 基 金 管理 人 与 基 金 托管 人 按 规 定各 自 保 管 至少
15 年。 
 
四、基 金资 产净 值计 算和 会计核 算 
（一） 基金 资产 净值 的计 算和复 核 
1 、基金 资产净 值是指 基金 资产总值 减去 负债后 的价 值。基金 份额 净值是 指计 算日基 金
资产净 值除 以计 算日 该基 金份额 总数 后的 价值 。 基 金份额 净值 的计 算精 确 到0.001 元， 小 数
点后 第4 位 四舍 五入 ，由 此产生 的误 差计 入基 金财 产。 
2 、基金 管理人 应每开 放日 对基金财 产估 值。估 值原 则应符合 《基 金合同》 、 《 证券投 资
基金会 计核 算业 务指 引》 及其他 法律 法规 的规 定。 用于基 金信 息披 露的 基金 资产净 值和 基金
份额净 值由 基金 管理 人负 责计算 ， 基 金托 管人 复核。 基金管 理人 应于 每个 开放 日结束 后计 算
得出当 日的 该基 金份 额净 值， 并 以约定 方 式发 送给 基金托 管人 。 基 金托 管人 应对净 值计 算 结
果进行 复核 ， 复 核无 误后 ， 由基 金管 理人 对外 公布 。 月末 、 年 中和 年末 估值 复核与 基金 会计
账目的 核对 同时 进行 。 
3 、 当 相关 法律 法规 或 《 基 金合同 》 规定 的估值 方法 不能客 观反 映基 金财 产公 允价值 时，
基金管 理人 可根 据具 体情 况 ，并 与基 金托 管人 商定 后 ，按 最能 反映 公允 价值 的价格 估值 。 
4 、基金 管理人 、基金 托管 人发现基 金估 值违反 《基 金合同》 订明 的估值 方法 、程序 以
及相关 法律 法规 的规 定或 者未能 充分 维护 基金 份额 持有人 利益 时 ， 双 方应 及时 进行协 商和 纠
正。 
5 、当 基金 资产 的估 值导 致 基金份 额净 值小 数点 后 3 位内（ 含第3 位 ）发 生差 错时， 视
为基金 份额 净 值 估值 错误 。 当 基金 份额 净值出 现错 误时 ， 基 金管 理人应 当立 即予以 纠正 ， 并
采取合 理的 措施 防止 损失 进一步 扩大 ； 当 计价 错误 达到基 金份 额净 值 的0.25% 时， 基 金管 理
人应当报 中国 证监会 备案 ；当计价 错误 达到基 金份 额净值 的 0.5% 时， 基金管 理人应当 在报
中国证 监会 备案 的同 时并 及时进 行公 告。 如法 律法 规或监 管机 关 对 前述 内容 另有规 定的 ， 按
其规定 处理 。 
6 、除本 协议和 《基金 合同 》另有约 定外 ，由于 基金 管理人对 外公 布的任 何基 金净值 数
据错误 ， 导致 该基金 财产 或基金 份额 持有 人的 实际 损失 ， 基 金管 理人应 对此 承担责 任 。 若 基










































































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金托管 人计 算的 净值 数据 正确， 则基 金托 管人 对该 损失不 承担 责任 ； 若 基金 托管人 计算 的净
值数据 也不 正确 ， 则 基金 托管人 也应 承担 部分 未正 确履行 复核 义务 的责 任。 如果上 述错 误造
成了基 金财 产或 基金 份额 持有人 的不 当得 利 ， 且 基金 管理人 及基 金托 管人 已各 自承担 了赔 偿
责任， 则基 金管 理人 应负 责向不 当得 利之 主体 主张 返还不 当得 利。 如果 返还 金额不 足以 弥补
基金管 理人 和基 金托 管人 已承担 的赔 偿金 额 ， 则 双方 按照各 自赔 偿金 额的 比例 对返还 金额 进
行分配 。 
7 、由于 不可抗 力原因 ，或 由于证券 交易 所及登 记结 算公司发 送的 数据错 误， 基金管 理
人和基 金托 管人 虽然 已经 采取必 要、 适当 、合 理的 措施进 行检 查， 但是 未能 发现该 错误 的 ，
由此造 成的 基金 资产 估值 错误， 基金 管理 人和 基金 托管人 可以 免除 赔偿 责任 。 但基 金管 理人
和基金 托管 人应 当积 极采 取必要 的措 施消 除由 此造 成的影 响。 
8 、如果 基金托 管人的 复核 结果与基 金管 理人的 计算 结果存在 差异 ，且双 方经 协商未 能
达成一 致， 基金 管理 人可 以按照 其对 基金 份额 净值 的计算 结果 对外 予以 公布 ， 基金 托管 人可
以将相 关情 况报 中国 证监 会备案 。 
（二） 基金 会计 核算 
1 、基 金账 册的 建立 
基金管 理人 和基 金托 管人 在 《 基金 合同 》 生 效后 ， 应 按照双 方约 定的 同一 记账 方法和 会
计处理 原则 ， 分别独 立地 设置 、 登 记和 保管基 金的 全 套账 册 ， 对 双方各 自的 账册定 期进 行 核
对， 互 相监 督， 以保 证基 金财产 的安 全。 若双 方对 会计处 理方 法存 在分 歧， 应以基 金管 理人
的处理 方法 为准 。 
2 、会 计数 据和 财务 指标 的 核对 
基金管 理人 和基 金托 管人 应定期 就会 计数 据和 财务 指标进 行核 对。 如发 现存 在不符 ， 双
方应及 时查 明原 因并 纠正 。 
3 、基 金财 务报 表和 定期 报 告的编 制和 复核 
基金财 务报 表由 基金 管理 人和基 金托 管人 每月 分别 独立编 制。 月度 报表 的编 制， 应 于每
月终了 后 5 个工 作日 内完 成；季 度报 告应 在每 个季 度结束 之日 起 15 个工 作日 内编制 完毕 并
予以公 告； 半年 度报 告在 会计年 度半 年终 了后 60 日 内编制 完毕 并予 以公 告； 年度报 告在 会
计年度 结束 后 90 日内 编制 完毕并 予以 公告 。基 金合 同生效 不足 两个 月的 ，基 金管理 人可 以
不编制 当期 季度 报告 、半 年度报 告或 者年 度报 告。 
基金管 理人 在月 度报 表完 成当日 ， 将 报表 盖章 后提 供给基 金托 管人 复核 ； 基 金托管 人在










































































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收到后 应3 个工 作日 内进 行复核 ， 并 将复 核结 果书 面通知 基金 管理 人。 基金 管理人 在季 度报
告完成 当日 ， 将 有关 报告 提供给 基金 托管 人复 核， 基金托 管人 应在 收到 后5 个工作 日内 完成
复核 ， 并 将复 核结果 书面 通知基 金管 理人 。 基 金管 理人在 半年 度报 告完 成当 日， 将有 关报 告
提供给 基金 托管 人复 核， 基金托 管人 应在 收到 后 10 个工作 日内 完成 复核 ，并 将复核 结果 书
面通知 基金 管理 人。 基金 管理人 在年 度报 告完 成当 日， 将有 关报 告提供 基金 托管人 复核 ， 基
金托管 人应 在收 到后 15 个 工作日 内完 成复 核， 并将 复核结 果书 面通 知基 金管 理人。 基金 管
理人和 基金 托管 人之 间的 上述文 件往 来均 以加 密传 真的方 式或 双方 商定 的其 他方式 进行 。 
基金托 管人 在复 核过 程中 ， 发现 双方 的报 表存 在不 符时， 基金 管理 人和 基金 托管人 应共
同查明 原因 ， 进行调 整 ， 调整以 双方 认可 的账 务处 理方式 为准 ； 若双方 无法 达成一 致以 基金
管理人 的账 务处 理为 准。 核对无 误后 ， 基 金托 管人 在基金 管理 人提 供的 报告 上加盖 托管 业 务
部门公 章或 者出 具加 盖托 管业务 部门 公章 的复 核意 见书， 双方 各自 留存 一份。 如果基 金管 理
人与基 金托 管人 不能 于应 当发布 公告 之日 之前 就相 关报表 达成 一致 ， 基金 管理 人有权 按照 其
编制的 报表 对外 发布 公告 ，基金 托管 人有 权就 相关 情况报 证监 会备 案。 
 
五、基 金份 额持 有人 名册 的保管 
（一） 基金 份额 持有 人名 册的内 容 
基金份 额持 有人 名册 的内 容包括 但不 限于 基金 份额 持有人 的名 称和 持有 的基 金份额 。 
基金份 额持 有人 名册 包括 以下几 类： 
1 、基 金募 集期 结束 时的 基 金份额 持有 人名 册； 
2 、基 金权 益登 记日 的基 金 份额持 有人 名册 ； 
3 、基 金份 额持 有人 大会 登 记 日的 基金 份额 持有 人名 册； 
4 、每 半年 度最 后一 个交 易 日的基 金份 额持 有人 名册 。 
（二） 基金 份额 持有 人名 册的提 供 
对于每 半年 度最 后一 个交 易日的 基金 份额 持有 人名 册， 基金 管理 人应 在每 半年 度结束 后
5 个工 作日 内定 期向 基金 托管人 提供 。 对于 基金 募 集期结 束时 的基 金份 额持 有人名 册以 及基
金份额 持有 人大 会权 益登 记日的 基金 份额 持有 人名 册， 基金 管理 人应 在相 关 的名册 生成 后 5
个工作 日内 向基 金托 管人 提供。 
（三） 基金 份额 持有 人名 册的保 管 
基金托 管人 应妥 善保 管基 金份额 持有 人名 册。 如基 金托管 人无 法妥 善保 存持 有人名 册 ，










































































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基金管 理人 应及 时向 中国 证监会 报 告 ， 并 代为 履行 保管基 金份 额持 有人 名册 的职责 。 基 金托
管人应 对基 金管 理人 由此 产生的 保管 费给 予补 偿。 
 
六、争 议解 决方 式 
（一） 本协 议适 用中 华人 民共和 国法 律并 从其 解释 。 
（二 ） 基 金管 理人 与基 金托 管人之 间因 本协 议产 生的 或与本 协议 有关 的争 议可 通过友 好
协商解 决。 但若 自一 方书 面提出 协商 解决 争议 之日 起 60 日 内争 议未 能以 协商 方式解 决的 ，
则任何 一方 有权 将争 议提 交位于 北京 的中 国国 际经 济贸易 仲裁 委员 会 ， 并 按其 时有效 的仲 裁
规则进 行仲 裁。 仲裁 裁决 是终局 的， 对仲 裁各 方当 事人均 具有 约束 力。 
（三） 除争 议所 涉的 内容 之外， 本协 议的 当事 人仍 应履 行 本协 议的 其他 规定 。 
 
七 、托 管协 议的 修改 与终 止 
（一） 托管 协议 的变 更 
本协议 双方 当事 人经 协商 一致 ， 可 以对 协议进 行变 更。 变更 后的 新协议 ， 其 内容不 得与
《基金 合同 》的 规定 有任 何冲突 。变 更后 的新 协议 应当报 中国 证监 会核 准。 
（二） 托管 协议 的终 止 
发生以 下情 况， 本托 管协 议应当 终止 ： 
1 、 《基 金合 同》 终止 ； 
2 、本 基金 更换 基金 托管 人 ； 
3 、本 基金 更换 基金 管理 人 ； 
4 、发 生《 基金 法》 、 《运 作 办法》 或其 他法 律法 规规 定的终 止事 项。