申 万菱信 量化 小盘 股票 型证 券投资 基金 （LOF ） 上市 交 易公告 书
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申万菱信基金管理有限公司
申万菱信量化小盘股票型证券投资基金
（LOF ） 上 市 交 易 公 告 书
基金管理人： 申万 菱 信 基 金 管 理有 限 公 司
基金托管人： 中国 工 商 银 行 股 份有 限 公 司
公告日期：2011 年 7 月 27 日
上市日期：2011 年 8 月 1 日
申 万菱信 量化 小盘 股票 型证 券投资 基金 （LOF ） 上市 交 易公告 书
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目录
第一部分
重要声明与提示........................................................................................ 3
第二部分
基金概览.................................................................................................... 4
第三部分
基金的募集与上市交易............................................................................ 5
第四部分
持有人户数、持有人结构及前十名持有人............................................ 8
第五部分
基金主要当事人简介................................................................................ 9
第六部分
基金合同摘要.......................................................................................... 12
第七部分
基金财务状况.......................................................................................... 13
第八部分
基金投资组合.......................................................................................... 15
第九部分
重大事件揭示.......................................................................................... 17
第十部分
基金管理人承诺...................................................................................... 17
第十一部分
基金托管人承诺.................................................................................. 17
第十二部分
备查文件目录...................................................................................... 18
申 万菱信 量化 小盘 股票 型证 券投资 基金 （LOF ） 上市 交 易公告 书
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第一部 分
重要声明与提 示
《 申 万 菱 信量 化 小盘 股票 型 证 券 投资 基 金（LOF ） 上 市 交 易 公 告书 》 （ 以 下
简称 “本公告 ” ） 依据 《 中华人民共和国证券投资基金法》 （以下简称 “ 《基金法》 ” ）、
《证券投 资基金 信息披 露内容与 格式准 则第 1 号（上 市交易 公告书 的内容与格
式 ） 》 、 《深圳证券交易所交易规则》 和 《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》
的规定编制， 本基金管理人 申万菱信基金管理有限公司的董事会及董事保证本公
告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担个别及连带责任。
本基金托管人中国工商银行股份有限公司保证本公告中基金财务会计资料
等内容的真实性、 准确性和完整性， 承诺其中不存在虚假记载、 误导性陈述或者
重大遗漏。中国证监会、深圳证券交易所对本基金上市交易及有关事项的意见，
均不表明对本基金的任何保证。
凡本公告未涉及的有关内容，请投 资者详细查阅刊登在 2011 年 5 月 11 日
《中国证券报》 、 《上海 证券报 》 的 “申万菱信量 化小盘股票型证券投资基金 （LOF ）
招募说明书 ” 。本基金的招募说明书同时发布在本公司网站（www.swsmu.com）。
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第二部 分
基金概览
一、基金名称： 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金（LOF ）
二、基金简称： 申万菱信量化小盘股票（LOF ）
场内简称：申万量化
三、本次上市交易的基金份额交易代码：163110
四 、 基金 份额 总额 ：截至 2011 年 7 月 25 日 ， 本基 金的 基金 份额总 额 为
512,987,683.05 份。
五、 基金份额净值 ： 截 至 2011 年 7 月 25 日， 本基金的基金份额净值 为 1.003
元 。
六、上市交易的证券交易所：深圳证券交易所
七、上市交易日期：2011 年 8 月 1 日
八、基金管理人： 申万菱信基金管理有限公司
九、基金托管人：中国 工商银行股份有限公司
十、 本次上市交易的基金份额注册登记机构： 中国证券登记结算有限责任公
司
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第三部 分
基金的募集与 上市交易
一、本次基金上市前基金募集情况
1、 基金募集申请的核准机构和核准文号： 中国证券监督 管理委员会 2011 年
4 月 11 日证监许可【2011 】525 号文
2、基金运作方式： 上市契约型开放式基金
3、基金合同期限：不定期
4、发售日期：2011 年 5 月 16 日到 2011 年 6 月 10 日
5、发售价格：1.00 元人民币
6、发售方式： 本基金通过场外、场内两种方式公开发售
7、发售机构：
（1 ）场外销售机构：
1）直销机构
申万菱信 基金管理有限公司直销中心 和 申万菱信网上交易。
2）代销 机构
中国工商银行股份有限公司、 中国建设银行股份有限公司、 中国农业银行股
份有限公司、 交通银行股份有限公司、 上海浦东发展银行股份有 限公司、 中国民
生银行股份有限公司、 中信银行股份有限公司、 华夏银行股份有限公司、 上海农
村商业银行股份有限公司、 申银万国证券股份有限公司、 中信建投证券有限责任
公司、 海通证券股份有限公司、 国泰君安证券股份有限公司、 招商证券股份有限
公司、 中国银河证券股份有限公司、 广发证券股份有限公司、 光大证券股份有限
公司、 国元证券股份有限公司、 信达证券股份有限公司、 中航证券有限公司、 国
信证券股份有限公司、 华融证券股份有限公司、 长江证券股份有限公司、 国联证
券股份有限公司、安信证券股份有限公司
（2 ）场内销售机构 ：
1）直销机构： 申万菱信基金管理有限公司直销中心。
2）申银 万国证 券股份 有限公司 及其他 具有基 金代销资 格的深 圳证券 交易所
会员单位（具体名单可在深交所网站查询） 。
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3）本基 金募集 结束前 获得基金 代销资 格的深 圳证券交 易所会 员单位 可通过
深圳证券交易所系统办理本基金的场内认购业务。
8、 验资机构名称：普华永道中天会计师事务所有限公司。
9、 募集资金总额及入账情况
本次募集的募 集 有 效 认 购 总 户 数 为 9,765 户，有 效 净 认 购 总 金 额 为
512,877,725.48 元人民币 ，认购资金的银行利息 109,957.57 元人民币 折算成基金
份额已分别计入各基金持 有人的基金账户， 归各基金持有人所有。 本次募集 资金
总额已于 2011 年 6 月 16 日全额划入本基金在基金托管人中国工商银行股份有限
公司开立的 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金（LOF）托管专户 。
10、 本基金募集备案情况： 本基金于 2011 年 6 月 16 日验资完毕，2011 年 6
月 16 日向中国证监会提交了验资报告，办理基金备案手续，并于 2011 年 6 月
16 日获得书面确认，本基金合同自该日起正式生效。
11、 基金合同生效日：2011 年 6 月 16 日 。
12、 基金合同生效日的基金份额总额：512,987,683.05 份。
（二 ）本基金的 日常申购、赎回业务安排
本基金 管理人将于 2011 年 8 月 1 日起开始办 理本基金的日常申购和赎回业
务，具体业务办理时间等情况在开放申购和赎回公告中规定。
（三 ）申万量化 上市交易的主要内容
1、 本基金上市交易的核准机构和核准文号：深证上【2011】225 号
2、 上市交易日期：2011 年 8 月 1 日。
3、上市交易的证券交易所：深圳证券交易所。
4、基金 场内简称： 申万量化。
5、交易代码：163110。
6、本次上市交易份额：63,363,855 份。
7 、 未上市交易份额的流通规定： 未上市交易的份额托管在场外， 持有人 将
其转托管至深圳证券交易所场内后即可上市流通。
8、 基金资产净值的披露： 基金管理人每个开放日 （T 日） 对基金资产估值。
用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算， 基金
托管人复核。基金管理人 于 T 日交易结束后 将经过基金托管人复核的基金净值
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传给深交所，由深交所于 T 十 1 日通过行情 系统揭示 T 日基金份 额净值。根据
《基金法 》 ，开 放式基 金的基金 会计责 任方由 基金管理 人担任 ，因此 基金管理人
对公布的基金净值负责。
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第四部 分
持有人户数、 持有人结构及前十 名持有人
一、持有人户数
截至 2011 年 7 月 25 日，本 基金场内份额持有人户数为 436 户， 平均每户持
有的基金份额为 145,329.94 份。
二、持有人结构
截至 2011 年 7 月 25 日，本基金场内份额持有人结构如下：
场 内 机 构 投 资 者 持 有 的 基 金 份 额 为 39,576,510 份 ， 占 场 内 基 金 总 份 额 的
62.46% ； 场内个人投资 者持有的基金份额为 23,787,345 份， 占场内基金总份额的
37.54% 。
三、截至 2011 年 7 月 25 日，前十名场内基金份额持有人情况 ：
序号 基金份额持有人名称 持有份额
占 场 内 基 金 总 份
额的比例 （% ）
1
国信证券－工行－国信 “金理财” 内
需升级集合资产 管理计划
15,000,625 23.67
2 营口金鑫投资有限公司 10,001,111 15.78
3 东方证券股份有限公司 6,000,250 9.47
4 华融证券股份有限公司 5,000,208 7.89
5 兵器财务有限责任公司 2,000,194 3.16
6 殷媛媛 2,000,166 3.16
7 甘肃宝信电力投资担保有限公司 1,000,083 1.58
8 陈萍琴 500,159 0.79
9 郭轶晨 400,016 0.63
10 袁敏璋 350,018 0.55
注：以上信息依据中国证券登记结算有限公司深圳分公司提供的持有人信息编
制。
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第五部 分
基金主要当事 人简介
一、基金管理人
1、公司概况
名称：申万 菱信 基金管理有限公司
法定代表人：姜国芳
总经理：姜国芳
设立日期：2004 年 1 月 15 日
注册资本：1.5 亿元人民币
注册地址：上海市淮海中路 300 号香港新世界大厦 40 楼
办公地址： 上海市淮海中路 300 号香港新世界大厦 40 楼
设立批准文号：中国证券监督管理委员会，证监基金字［2003］144 号文
工商登记注册的法人营业执照 注册号：10000040010467
经营范围： 基金管理业务、 发起设立基金以及经中国证监会批准的其他业务
（包括销售其本身发起设立的基金） 。
存续期间：持续经营
2、股东及其出资比例：申银万国证券股份有限公司持有 67% 的股权， 三菱
UFJ 信托银行株式会社 持有 33% 的股权。
3 、内部组织结构及职能
公司设立了投资决策委员会和风险 管理 委员会等专业委员会。 投资决策委员
会负责指导基金资产的运作、 确定基本的投资策略和投资组合的原则。 风险 管理
委员会负责全面评估公司的经营过程中的各项风险，并提出防范措施。
公司目前下设 投资管理总部、 专户资产管理总部、 市场营销总 部、 基金运营
总部、 产品与金融工程总部、 监察稽核总部、 风险管理总部、 信息技术总部、 财
务管理总部和行政管理总部等部门。 投资管理总部分为投资团队和研究团队， 投
资团队又细分为股票投资、 固定收益投资和量化投资。 投资团队负责根据投资决
策委员会制定的原则以专业经营方式管理和运作基金资产，研究团队负责 宏观、
策略、 行业研究和上市公司调研、 数量化投资等研究工作， 为公司的投资决策提
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供有效支持。 专户资产管理总部负责专户客户的开发及维护， 专户资产的投资运
作。 市场营销总部分为渠道销售团队、 机构销售团队、 市场发展与客户服务团队
及营销支持 团队。 渠道销售团队负责开发 和维护代销渠道、 管理和监督日常的代
销业务， 机构销售团队负责机构客户的开发与维护， 市场发展与客户服务团队负
责市场推广、 基金整合营销方案及客户服务， 营销支持团队负责公司经营活动分
析、 行业及营销策略研究及渠道管理。 基金运营总部负责基金交易， 并对基金的
各项交易活动进行会计处理、 注册登记、 基金清算等工作。 产品与金融工程总部
负责产品研究及新产品开发。 监察稽核总部负责检查、 监督和评价公司及各部门
的合法合规情况、与监管机构联系和沟通、信息披露及公司董事会的日常工作。
风险管理总部负责对投资交易过程中 可能出现的风险进行研究和监控， 同时进行
基金绩效评价工作。 信息技术总部负责公司信息系统的日常运行及维护。 财务管
理总部负责公司的财务预算、 财务管理及会计核算工作。 行政管理总部负责文书
档案、后勤服务及人力资源等综合事务管理。 基金管理人无任何受处罚记录。
4、人员情况
截至 2011 年 6 月 30 日， 我公司共有 111 名员工， 其中博士 4 学位人、 硕士
学位 49 人和学士学位 53 人。
5、信息披露负责人：来肖贤
咨询电话：400 880 8588
6、基金管理业务情况
截止 2011 年 6 月 30 日， 申万菱信基金管理有限公司旗下 共管理 12 只开放
式基金， 分别为申万菱信盛利精选证券投资基金、 申万菱信盛利强化配置混合型
证券投资基金、 申万菱信新动力股票型证券投资基金、 申万菱信收益宝货币市场
基金、 申万菱信新经济混合型证券投资基金、 申万菱信竞争优势股票型证券投资
基金、 申万菱信添益宝债券型证券投资基金、 申万菱信消费增长股票型证券投资
基金、 申万菱信沪深 300 价值指数证券投资基金、 申万菱信深证成指分级证券投
资基金（LOF ） 、 申 万 菱 信 稳 益宝 债 券型 证 券投 资 基 金、 申 万菱 信 量化 小 盘 股 票
型证券投资基金（LOF ） 。
7、本基金基金经理
张少华， 复旦大学数量经济学硕士。 自 1999 年起从事金融工作，1999 年 7
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月至 2003 年 1 月在申银万国证券股份有限公司任职， 2003 年 1 月加入申万巴黎
( 现申万菱信) 基金管理 有限公司筹备组。 2004 年 2 月加盟申万菱信基金管理有限
公司，历任风险管理总部高级风险分析师、风险管理总部副总监，2009 年 3 月
起任风险管理总部总监，2010 年 2 月起任投资管理总部副总监，申万菱信沪深
300 价值指数型证券投资基金基金经理， 2010 年 10 月起同时任申万菱信深证成
指分级证券投资基金基金经理。2011 年 6 月起同时任申万菱信量化小盘股票型
证券投资基金基金经理。
二、基金托管人
1、基本情况 名称：中国工商银行股份有限公司（简称：中国工商银行）
住所：北京市西城区复兴门内大街 55 号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号
法定代表人：姜建清
成立时间：1984 年 1 月 1 日
组织形式：股份有限公司
注册资本：人民币 349,018,545,827 元
存续期间：持续经营
基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字［1998 ]12 号
联系人： 赵会军
联系电话：010-66105799
2、主要人员情况
截至 2011 年 6 月末，中国工商银行资产托管部共有员工 145 人，平均
年龄 30 岁，95%以上员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有研究生以
上学历或高级技术职称。
3、基金托管业务经营情况
作为中国大陆托管服务的先行者，中国工商银行自 1998 年在国内首家
提供托管服务以来，秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨，依靠严密科学的
风险管理和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务
团 队 ， 严 格 履 行 资 产 托 管 人 职 责 ， 为 境 内 外 广 大 投 资 者 、 金 融 资 产 管 理 机 构
和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务，展现优异的市场形象和影响
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力 。 建 立 了 国 内 托 管 银 行 中 最 丰 富 、 最 成 熟 的 产 品 线 。 拥 有 包 括 证 券 投 资 基
金、信托资产、保险资产、社会保障基金、安心账户资金、企业年金基金、
QFII 资产、QDII 资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券
公司定向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产
管理、QDII 专户资产、ESCROW 等门类齐全的托管产品体系，同时在国内率
先开展绩效评估、风险管理等增值服务，可以为各类客户提供个性化的托管
服务。截至 2011 年 6 月，中国工商银行共托管证券投资基金 219 只，其中
封闭式 7 只，开放式 212 只。自 2003 年以来，本行连续八年获得香港《亚
洲 货 币 》 、 英 国 《 全 球 托 管 人 》 、 香 港 《 财 资 》 、 美 国 《 环 球 金 融 》 、 内 地 《 证
券 时 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 等 境 内 外 权 威 财 经 媒 体 评 选 的 26 项最佳托管银行
大 奖 ； 是 获 得 奖 项 最 多 的 国 内 托 管 银 行 ， 优良的服务品质获得国内外金融领
域的持续认可和广泛好评。
三、验资机构
普华永道中天会计师事务所有限公司
注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦6 楼
办公地址：上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼
法定代表人：杨绍信
联系电话：+86 -21-23238888
联系人： 张鸿
经办注册会计师： 薛竞、张鸿
第六部 分
基金合同摘要
基金合同的内容摘要 见附件。
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第七部 分
基金财务状况
深圳证券 交易 所在 申 万 菱信量化 小盘 股票型 证 券投资基 金（LOF ）募 集期间
未收取任何费用， 其他各基金销售机构根据本基金招募说明书设定的费率收取认
购费。本基金募集结束后至上市交易公告书公告前无重要财务事项发生。
申万菱信量化小盘股票型证券投资基金（LOF）2011 年 7 月 25 日资 产负债
表 （未经审计） 如下：
资产
资产：
银行存款 21,401,261.93
结算备付金 4,635,714.29
存出保证金 136,111.12
交易性金融资产 -
其中：股票投资 -
基金投资 -
债券投资 -
资产支持证券投资 -
衍生金融资产 -
买入返售金融资产 488,700,000.00
应收证券清算款 -
应收利息 222,564.87
应收股利 -
应收申购款 -
递延所得税资产 -
其他资产 -
资产总计 515,095,652.21
负债和所有者权益
负债：
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短期借款 -
交易性金融负债 -
衍生金融负债 -
卖出回购金融资产款 -
应付证券清算款 -
应付赎回款 -
应付管理人报酬 528,119.86
应付托管费 88,019.97
应付销售服务费 -
应付交易费用 -
应付税费 -
应付利息 -
应付利润 -
其他负债 36,181.20
负债合计 652,321.03
所有者权益：
实收基金 512,987,683.05
未分配利润 1,455,648.13
所有者权益合计 514,443,331.18
负债与持有人权益总计 515,095,652.21
注：报告截止日 2011 年 7 月 25 日，基金 份额净值 1.003 元，基 金份额总额
512,987,683.05 份。
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第八部 分
基金投资组合
截止到 2011 年 7 月 25 日，申万菱信量化小盘股票型证券投资基金（LOF ）
的投资组合如下：
1、 报告 期末 基金资 产组 合情 况
序号 项目 金额（元）
占基金总资产
的比例（% ）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 488,700,000.00 94.88
其中：买断式回购的买入返
售金融资产
- -
5 银行存款和结算备付金合计 26,036,976.22 5.05
6 其他各项资产 358,675.99 0.07
7 合计 515,095,652.21 100.00
2、 报告 期末 按行业 分类 的股 票投资 组合
本基金本报告期末未持有股票。
3、 报告 期末 按公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 股票投 资明 细
本基金本报告期末未持有股票。
4、 报告 期末 按债券 品种 分类 的债券 投资 组合
本基金本报告期末未持有债券。
5、 报告 期末 按公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 五名 债券投 资明 细
本基金本报告期末未持有债券。
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6、 报告 期末 按公允 价值 占基 金资产 净值 比 例大 小排 名的前 十名 资产支 持证 券
投 资明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7、 报告 期末 按公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 五名 权证投 资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
8、 投资 组合 报告附 注
8.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查， 或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.2 基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
8.3 其他 各项资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 136,111.12
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 222,564.87
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 358,675.99
8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
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第九部 分
重大事件揭示
申万菱信量化小盘股票型证券投资基金（LOF ）基金合同已于 2011 年 6 月
16 日正式生效，基金管理人已于 2011 年 6 月 18 日在《中国证券 报》 、 《上海证
券报》 上刊登 《申万菱信量化小盘股票型证券投资基金 （LOF ） 基金 合同生效公
告》。
第十部 分
基金管理人承 诺
本基金管理人就基金上市交易之后履行管理人职责做出承诺：
（一）严 格遵守 《基金 法》及其 他法律 法规、 《基金合 同》的 规定， 以诚实
信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。
（二） 真实、 准确、 完 整和及时地披露定期报告等有关信息披露文件， 披露
所有对基金份额持有人有重大影响的信息， 并接受中国证监会、 深圳证券交易所
的监督管理。
（三） 在知悉可能对基金价格产生误导性影响或引起较大波动的任何 公共传
播媒介中出现的或者在市场上流传的消息后，将及时予以公开澄清。
第十一 部分
基金托管人 承诺
基金托管人就本基金上市交易后履行托管人职责做出如下承诺：
（一） 严格遵守 《基金法》 及其他证券法律法规、 基金合同的规定， 设立专
门的基金托管部， 配备足够的、 合格的熟悉基金托管业务的专职人员负责基金财
产托管事宜。
（二） 根据 《基金法》 及其他证券法律法规、 基金合同的规定， 对基金的投
资范围、 基金资产的投资组合比例、 基金资产净值的计算、 基金管理人报酬的计
提和支付、基金托管人报酬的计提和支付等行为进行监督和核查。
（三） 基 金托管人发现基金管理人的行为违反 《基金法》 及其他证券法律法
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规、 基金合同的规定， 将及时以书面形式通知基金管理人限期纠正， 并在限期内，
随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。
（四） 基金托管人发现基金管理人有重大违规行为， 将立即报告中国证监会，
同时通知基金管理人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。
第十二 部分
备查文件目 录
以下备查文件存放于基金管理人和基金托管人的办公场所， 投资者可在办公
时间免费查阅 ：
（一）中国证监会核准基金募集的文件
（二） 《 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金（LOF ）基金合同》
（三） 《 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金（LOF ）托管协议》
（四） 《 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金（LOF ）招募说明书 》
（五）法律意见书
（六）基金管理人业务资格批件、营业执照
（七）基金托管人业务资格批件、营业执照
申万菱信基金管理有限公司
2011 年 7 月 27 日
申 万菱信 量化 小盘 股票 型证 券投资 基金 （LOF ） 上市 交 易公告 书
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附件： 基金合同摘要
第 一部 分 基 金管理 人、 基金 托管人 及基 金份额 持有 人的权 利与 义务
一、基金管理人
（一） 基金管理人简况
名称： 申万菱信 基金管理有限公司
住所： 上海市淮海中路 300 号香港新世界大厦 40 楼（200021）
法定代表人：姜国芳
设立日期： 2004 年 1 月 15 日
批 准 设 立 机 关 及 批 准 设 立 文 号 ： 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 ， 证 监 基 金 字
【2003】144 号文
组织形式： 有限责任公司
注册资本： 壹亿伍仟万元人民币
联系电话：+86-21-23261188
（二） 基金管理人的权利与义务
1、根据 《基金 法》 、 《 运作办法 》及其 他有关 规定，基 金管理 人的权 利包括
但不限于：
（1 ）依法募集基金；
（2 ）自 《基金 合同》 生效之日 起，根 据法律 法规和《 基金合 同》独 立运用
并管理基金财产；
（3 ）依 照《基 金合同 》收取基 金管理 费以及 法律法规 规定或 中国证 监会批
准的其他费用；
（4 ）销售基金份额；
（5 ）召集基金份额持有人大会；
（6 ）依 据《基 金合同 》及有关 法律规 定监督 基金托管 人，如 认为基 金托管
人违反了 《基金合同》 及国家有关法律规定， 应呈报中国证监会和其他监管部门，
并采取必要措施保护基金投资者的利益；
（7 ）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；
（8 ）选 择、委 托、更 换基金代 销机构 ，对基 金代销机 构的相 关行为 进行监
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督和处理；
（9 ）担 任或委 托其他 符合条件 的机构 担任基 金注册登 记机构 办理基 金注册
登记业务并获得《基金合同》规定的费用；
（10 ）依据《基金 合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案；
（11 ）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请；
（12 ） 在符合有关法律法规和 《基金合同》 的前提下， 制订和调整 《业务规
则》 ，决 定和调 整除调 高管理费 率、托 管费率 和销售服 务费率 之外的 基金相关费
率结构和收费方式；
（13 ） 依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利， 为基金的利
益行使因基金财产投资于证券所产生的权利；
（14 ）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资 融券；
（15 ） 以基金管理人的名义， 代表基金份额持有人的利 益行使诉讼权利或者
实施其他法律行为；
（16 ） 选择、 更换律师事务所、 会计师事务所、 证券经纪商或其他为基金提
供服务的外部机构；
（17 ）法律法规和《基金合同》规定的其他权利。
2、根据 《基金 法》 、 《 运作办法 》及其 他有关 规定，基 金管理 人的义 务包括
但不限于：
（1 ）依 法募集 基金， 办理或者 委托经 中国证 监会认定 的其他 机构代 为办理
基金份额的发售、 申购、 赎回和登记事宜； 如认为基金代销机构违反 《基金合同》 、
基金销售与服务代理协议及国家有关法律规定， 应呈报中国证监会和其他监管部
门，并采取必要措施保护基金投资者的利益；
（2 ）办理基金备案手续；
（3 ） 自 《基金合同》 生效之日起,以诚实信用、 谨慎勤勉的原则管 理和运用
基金财产；
（4 ）配 备足够 的具有 专业资格 的人员 进行基 金投资分 析、决 策，以 专业化
的经营方式管理和运作基金财产；
（5 ）建 立健全 内部风 险控制、 监察与 稽核、 财务管理 及人事 管理等 制度，
保证所管理的基金财产 和基金管理人的财产相 互独立, 对 所 管 理 的 不 同 基 金 分 别
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管理，分别记账，进行证券投资；
（6 ） 除依据 《基金法》 、 《基金合同》 及其他 有关规定外,不得利用基金财产
为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；
（7 ）依法接受 基金托管人的监督；
（8 ）采 取适当 合理的 措施使计 算基金 份额认 购、申购 、赎回 价格的 方法符
合 《基金合同》 等法律文件的规定， 按有关规定计算并公告基金资产净值， 确定
基金份额申购、赎回的价格；
（9 ）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
（10 ）编制季度、半年度和年度基金报告；
（11 ） 严格按照 《基金法》 、 《基金合同》 及其他有关规定， 履行信息披露及
报告义务；
（12 ） 保守基金商业秘密， 不泄露基金投资计划、 投资意向等。 除 《基 金法》 、
《基金合同》 及其他有关规定另有规定外， 在基金信息公开披露前应予保密， 不
向他人泄露；
（13 ） 按 《基金合同》 的约定确定基金收益分配方案， 及时向基金份额持有
人分配基金收益；
（14 ）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项；
（15 ） 依据 《基金法》 、 《基金合同》 及其他有关规定召集基金份额持有人大
会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
（16 ） 按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、 报表、 记录和其他相
关资料 15 年以上；
（17 ） 确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出， 并且
保证投资者能够按照 《基金合同》 规定的时间和方式， 随时查阅到与基金有关的
公开资 料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件；
（18 ）组织并参加基金 财产清算小组, 参 与 基 金 财 产 的 保 管 、 清 理 、 估 价 、
变现和分配；
（19 ） 面临解散、 依法被撤销或者被依法宣告破产时， 及时报告中国证监会
并通知基金托管人；
（20 ） 因违反 《基金合同》 导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法
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权益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；
（21 ） 监督基金托管人按法律法规和 《基金合同》 规定履行自己的义务， 基
金托管人违反 《基金合同》 造成基金财产损失时， 基金管理人应为基金份额持有
人利益向基金托管人追偿；
（22 ） 当基金管理人将其义务委托第三方处理时， 应当对第三方处理有关基
金事务的行为承担责任； 但因第三方责任导致基金财产或基金份额持有人利益受
到损失， 而基金管理人首先承担了责任的情况下， 基金管理人有权向第三方追偿；
（23 ） 以基金管理人名义， 代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其
他法律行为；
（24 ）基 金管理 人在募 集期间未 能达到 基金的 备案条件 ， 《基 金合同 》不能
生效， 基金管理人承担全部募集费用， 将已募集资金并加计银行同期存款利息在
基金募集期结束后 30 日内退还基金认购人；
（25 ）执行生效的基金份额持有人大会的决 定；
（26 ） 建立并保存基金份额持有人名册， 定期或不定期向基金托管人提供基
金份额持有人名册；
（27 ）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
二、基金托管人
（一） 基金托管人简况
名称：中国工商银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号
法定代表人：姜建清
成立时间：1984 年 1 月 1 日
批准设立机关和批准设立文号： 国务院 《关于 中国人民银行专门行使中央银
行职能的决定》 （国发【1983】146 号）
注册资本：人民币 334,018,850,026 元
存续期间：持续经营
基金托 管 资格 批文及 文 号：中国 证监 会和中 国 人民银行 证监基 字【1998 】3
号
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（二） 基金托管人的权利与义务
1、根据 《基金 法》 、 《 运作办法 》及其 他有关 规定，基 金托管 人的权 利包括
但不限于：
（1 ）自 《基金 合同》 生效之日 起，依 法律法 规和《基 金合同 》的规 定安全
保管基金财产；
（2 ）依 《基金 合同》 约定获得 基金托 管费以 及法律法 规规定 或监管 部门批
准的其他收入；
（3 ）监 督基金 管理人 对本基金 的投资 运作， 如发现基 金管理 人有违 反《基
金合同》 及国家法律法规行为， 对基金财产、 其他当事人的利益造成重大损失的
情形，应呈报中国证监会，并采取必 要措施保护基金投资者的利益；
（4 ）以 基金托 管人和 基金联名 的方式 在中国 证券登记 结算有 限公司 上海分
公司和深圳分公司开设证券账户；
（5 ）以基金托管人名义开立证券交易资金账户，用于证券交易资金清算；
（6 ） 以基金的名义在中央国债登记结算有限公司开设银行间债券托管账户，
负责基金投资债券的后台匹配及资金的清算；
（7 ）提议召开或召集基金份额持有人大会；
（8 ）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人；
（9 ）法律法规和《基金合同》规定的其他权利。
2、根据 《基金 法》 、 《 运作办法 》及其 他有关 规定，基 金托管 人的义 务包括
但 不限于：
（1 ）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产；
（2 ）设 立专门 的基金 托管部门 ，具有 符合要 求的营业 场所， 配备足 够的、
合格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；
（3 ）建 立健全 内部风 险控制、 监察与 稽核、 财务管理 及人事 管理等 制度，
确保基金财产的安全， 保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的
基金财产相互独立； 对所托管的不同的基金分别设置账户， 独立核算， 分账管理，
保证不同基金之间在名册登记、 账户设置、 资 金划拨、 账册记录等方面相互独立；
（4 ）除 依据《 基金法 》 、 《基金 合同》 及 其他 有关规定 外，不 得利用 基金财
产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；
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（5 ） 保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；
（6 ） 按规定开设基金财产的资金账户和证券账户,按照 《基金合同》 的约定，
根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；
（7 ）保 守基金 商业秘 密，除《 基金法 》 、 《 基 金合同》 及其他 有关规 定另有
规定外，在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露；
（8 ）复 核、审 查基金 管理人计 算的基 金资产 净值、基 金份额 申购、 赎回价
格；
（9 ）办理与基金托管业务活动有关的 信息披露事项；
（10 ） 对基金财务会计报告、 季度、 半年度和年度基金报告出具意见， 说明
基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照 《基金合同》 的规定进行； 如果基
金管理人有未执行 《基金合同》 规定的行为， 还应当说明基金托管人是否采取了
适当的措施；
（11 ）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15 年以
上；
（12 ）建立并保存基金份额持有人名册；
（13 ）按规定制作相关账册并与基金管理人核对；
（14 ） 依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和
赎回款项；
（15 ） 按照规定召集基金份额持有 人大会或配合 基金管理人、 基金份额持有
人依法召集基金份额持有人大会；
（16 ）按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作；
（17 ） 参加基金财产清算小组， 参与基金财产的保管、 清理、 估价、 变现和
分配；
（18 ） 面临解散、 依法被撤销或者被依法宣告破产时， 及时报告中国证监会
和银行监管机构，并通知基金管理人；
（19 ） 因违反 《基金合同》 导致基金财产损失时， 应承担赔偿责任， 其赔偿
责任不因其退任而免除；
（20 ） 按规定监督基金管理人按法律法规和 《基金合同》 规定履行自己的义
务， 基金 管理人因违反 《基金合同》 造成基金财产损失时， 应为基金利益向基金
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管理人追偿；
（21 ）执行生效的基金份额持有人大会的决定；
（22 ）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
三、基金份额持有人
基金投资者购买本基金基金份额的行为即视为对 《基金合同》 的承认和 接受，
基金投资者自取得依据 《基金合同》 募集的基金份额， 即成为本基金份额持有人
和 《基金合同》 的当事人， 直至其不再持有本基金的基金份额。 基金份额持有人
作为《基金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。
每份基金份额具有同等的 合法权益。
1、根据 《基金 法》 、 《 运作办法 》及其 他有关 规定，基 金份额 持有人 的权利
包括但不限于：
（1 ）分享基金财产收益；
（2 ）参与分配清算后的剩余基金财产；
（3 ）依法申请赎回其持有的基金份额；
（4 ）按照规定要求召开基金份额持有人大会；
（5 ）出 席或者 委派代 表出席基 金份额 持有人 大会，对 基金份 额持有 人大会
审议事项行使表决权；
（6 ）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；
（7 ）监督基金管理人的投资运作；
（8 ）对 基金管 理人、 基金托管 人、基 金销售 机构损害 其合法 权益的 行为依
法提起诉讼；
（9 ）法律法规和《基金合 同》规定的其他权利。
2、根据 《基金 法》 、 《 运作办法 》及其 他有关 规定，基 金份额 持有人 的义务
包括但不限于：
（1 ）遵守《基金合同》 ；
（2 ） 提供基金管理人和监管机构要求提供的信息， 以及不时的更新和补充，
并保证其真实性；
（3 ）缴 纳基金 认购、 申购、赎 回款项 及法律 法规和《 基金合 同》所 规定的
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费用；
（4 ）在 其持有 的基金 份额范围 内，承 担基金 亏损或者 《基金 合同》 终止的
有限责任；
（5 ）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动；
（6 ）返 还在基 金交易 过程中因 任何原 因，自 基金管理 人、基 金托管 人 、其
他基金份额 持有人及代销机构处获得的不当得利；
（7 ）执行生效的基金份额持有人大会的决定；
（8 ）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
第 二部 分 基 金份额 持有 人大 会召集 、议 事规则 及表 决的程 序和 规则
基金份额持有人大会由基金份额持有人组成， 基金份额持有人的合法授权代
表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。 基金份额持有人持有的每一基金份
额拥有平等的投票权。
一、召开事由
1、当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会：
（1 ）终止《基金合同》 ；
（2 ）更换基金管理人；
（3 ）更换基金托管人；
（4 ）转换基金运作方式；
（5 ）提高基金管理人、基金托管人的报酬标准；
（6 ）变更基金类别；
（7 ）本基金与其他基金的合并；
（8 ）变 更基金 投资目 标、范围 或策略 （法律 法规和中 国证监 会另有 规定的
除外） ；
（9 ）变更基金份额持有人大会程序；
（10 ）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会；
（11 ）单独或合计持有本基金总份额 10 ％以上（含 10％）基金份额的基金
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份额持有人 （以基金管理人收到提议当日的基金份额计算， 下同） 就同一事项书
面要求召开基金份额持有人大会；
（12 ）对基金当事人权利和义务 产生重大影响的其他事项；
（13 ）法 律法规 、 《基 金合同》 或中国 证监会 规定的其 他应当 召开基 金份额
持有人大会的事项。
2、以下 情况可 由基金 管理人和 基金托 管人协 商后修改 ，不需 召开基 金份额
持有人大会：
（1 ）调低基金管理费、基金托管费；
（2 ）法律法规要求增加的基金费用的收取；
（3 ）在 法律法 规和《 基金合同 》规定 的范围 内调整本 基金的 申购费 率、调
低赎回费率或销售服务费率；
（4 ）因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改；
（5 ）对 《基金 合同》 的修改对 基金份 额持有 人利益无 实质性 不利影 响或修
改不涉及《基金合同 》当事人权利义务关系发生实质性变化；
（6 ）除 按照法 律法规 和《基金 合同》 规定应 当召开基 金份额 持有人 大会的
以外的其他情形。
二、会议召集人及召集方式
1、除法 律法规 规定或 《基金合 同》另 有约定 外，基金 份额持 有人大 会由基
金管理人召集 。
2、基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集 。
3、基金 托管人 认为有 必要召开 基金份 额持有 人大会的 ，应当 向基金 管理人
提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定 是否召集，
并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起
60 日内召 开；基 金管 理人决定 不召集 ，基金 托管人仍 认为有 必要召 开的，应当
由基金托管人自行召集。
4、 代表基金份额 10% 以上 （含 10% ） 的基金 份额持有人就同一事项书面要
求召开基金份额持有人大会， 应当向基金管理人提出书面提议。 基金管理人应当
自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召 集，并书面告知提出提议的基金份额
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持有人代表和基金托管人。 基金管理人决定召集的， 应当自出具书面决定之日起
60 日内召开；基金管理人决定不召集，代表基金份额 10% 以上（ 含 10% ）的基
金份额持有人仍认为有必要召开的， 应当向基金托管人提出书面提议。 基金托管
人应当自收 到书面提议之日起 10 日内决定是 否召集，并书面告知提出提议的基
金份额持有人代表和基金管理人； 基金托管人决定召集的， 应当自出具书面决定
之日起 60 日内召开。
5、 代表基金份额 10% 以上 （含 10% ） 的基金 份额持有人就同一事项要求召
开基金份额持有人大会， 而基金管理人、 基金托管人都不召集的， 单独或合计代
表基金份额 10% 以上（含 10% ）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前
30 日报中国证监会备案。 基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，
基金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。
6、基金 份额持 有人会 议的召 集 人负责 选择确 定开会时 间、地 点、方 式和权
益登记日。
三、召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
1、 召开基金份额持有人大会， 召集人应于会议召开前 40 天， 在至少一家指
定媒体公告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容：
（1 ）会议召开的时间、地点 和方式；
（2 ）会议拟审议的事项、议事程序和表决形式；
（3 ）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日；
（4 ）授 权委托 书的内 容要求（ 包括但 不限于 代理人身 份，代 理权限 和代理
有效期限等） 、送达时间和地点;
（5 ）会务常设联系人姓名及联系电 话。
2、采取 通讯开 会方式 并进行表 决的情 况下， 由会议召 集人决 定通讯 方式和
书面表决方式， 并在会议通知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯
方式、 委托的公证机关及其联系方式和联系人、 书面表决意见寄交的截止时间和
收取方式。
3、如召 集人为 基金管 理人，还 应另行 书面通 知基金托 管人到 指定地 点对书
面表决意见的计票进行监督； 如召集人为基金托管人， 则应另行书面通知基金管
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理人到指定地点对书面表决意见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，
则应另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对书面表决意见的计票
进行监督。 基金 管理人或基金托管人拒不派代表对书面表决意见的计票进行监督
的， 不影响表决意见的计票效力 。
四、基金份额持有人出席会议的方式
基金份额持有人大会可通过现场开会方式 、 通讯开会方式或法律法规和监管
机关允许的其他方式 召开。
会议的召开方式由会议召集人确定， 但更换基金管理人和基金托管人必须以
现场开会方式召开。
1、现场 开会。 由基金 份额持有 人本人 出席或 以代理投 票授权 委托书 委派代
表出席， 现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有
人大会， 基金管理人或托管人不派代表列席的， 不影响表决效力。 现场开会同时
符 合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会议程：
（1 ）亲 自出席 会议者 持有基金 份额的 凭证、 受托出席 会议者 出具的 委托人
持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托书符合法律法规、 《基金合同》
和会议通知的规定，并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相
符；
（2 ）经 核对， 汇总到 会者出示 的在权 益 登记 日持有基 金份额 的凭证 显示，
有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的 50% （含 50%）。
2、通讯 开会。 通讯开 会系指基 金份额 持有人 将其对表 决事项 的投票 以书面
形式在表决截至日以前送达至召集人指定的地址。 通讯 开会应以书面方式进行表
决。
在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效：
（1 ）会议召集人按《基金合同》规定公布会议通知后，在 2 个工作 日内连
续公布相关提示性公告；
（2 ）召 集人按 基金合 同规定通 知基金 托管人 （如果基 金托管 人为召 集人，
则为基金管理人） 到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。 会议召集人在基
金托管人 （如果基金托管人为召集人， 则为基金管理人） 和公证机关的监督下按
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照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见； 基金托管人或基金
管理人经通知不参加收取书面表决意见的，不影响表决效力；
（3） 本人直接 出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的， 基金份额持
有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的 50% （含 50%）；
（4 ） 上述第 （3 ） 项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人
出具书面意见的代理人， 同时提交的持有基金份额的凭证、 受托出具书面意见的
代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托书符合
法律法规 、 《基 金合同 》和会议 通知的 规定， 并与基金 登记注 册机构 记录相符，
并且委托 人出具 的代理 投票授权 委托书 符合法 律法规、 《基金 合同》 和会议通知
的规定；
（5 ）会议通知公布前报中国证监会 备案。
采取通讯方式进行表决时， 除非在计票时有充分的相反证据证明， 否则提交
符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者； 表面
符合法律法规和会议通知规定的书面表决意见即视为有效的表决， 表决意见模糊
不清或相互矛盾的视为弃权表决， 但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所
代表的基金份额总数。
3、在法 律法规 或监管 机构允许 的情况 下，经 会议通知 载明， 基金份 额持有
人也可以采用网络、 电话或其他方式进行表决， 或者采用网络、 电话或其他方式
授权他人代为出席会议并表决。
五、议事内容与程序
1、议事内容及提案 权
议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项， 如 《基金合同》 的重大修
改、决定 终止《 基金合 同》 、更 换基金 管理人 、更换基 金托管 人、与 其他基金合
并、 法律法规及 《基金合同》 规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份
额持有人大会讨论的其他事项。
基金管理人、 基金托管人、 单独或合并持有权益登记日基金总份额 10% （含
10% ） 以上的基金份额持有人可以在大会召集人发出会议通知前向大会召集人提
交需由基金份额持有人大会审议表决的提案； 也可以在会议通知发出后向大会召
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集人提交临时提案，临时提案应当在大会召开日至少 35 天前提交召 集 人并由召
集人公告。
基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后， 对原有提案的修改应
当在基金份额持有人大会召开日 30 天前公告。
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
召集人对于基金管理人、 基金托管人和基金份额持有人提交的临时提案进行
审核，符合条件的应当在大会召开日 30 天前 公告。大会召集人应当按照以下原
则对提案进行审核：
（1 ）关 联性。 大会召 集人对于 提案涉 及事项 与基金有 直接关 系，并 且不超
出法律法规和 《基金合同》 规定的基金份额持有人大会职权范围的， 应提交大会
审议； 对于不符合上述要求的， 不提交 基金份额持有人大会审议。 如果召集人决
定不将基金份额持有人提案提交大会表决， 应当在该次基金份额持有人大会上进
行解释和说明。
（2 ）程 序性。 大会召 集人可以 对提案 涉及的 程序性问 题做出 决定。 如将提
案进行分拆或合并表决， 需征得原提案人同意； 原提案人不同意变更的， 大会主
持人可以就程序性问题提请基金份额持有人大会做出决定， 并按照基金份额持有
人大会决定的程序进行审议。
单独或合并持有 权益登记日基金总份额 10% （含 10% ）以上的基金份额持
有人提交基金份额持有人大会审议表决的提案， 或基金管理人或基金托管人提交
基金份额持有人大会 审议表决的提案， 未获基金份额持有人大会审议通过， 就同
一提案再次提请基金份额持有人大会审议， 其时间间隔不少于 6 个月。 法律法规
另有规定除外。
基金份额持有人大会的召集人发出召开会议的通知后， 如果需要对原有提案
进行修改，应当最迟在基金份额持有人大会召开前 30 日公告。否则 ，会议的召
开日期应当顺延并保证至少与公告日期有 30 日的间隔期。
2、议事程序
（1 ）现场开会
在现场开会的方式下， 首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公
布监票人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议。
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大会主持人为基金管 理人授权出席会议的代表， 在基金管理人授权代表未能主持
大会的情况下， 由基金托管人授权其出席会议的代表主持； 如果基金管理人授权
代表和基金托管人授权代表均未能主持大会， 则由出席大会的基金份额持有人和
代理人所持表决权的 50% 以上（含 50% ）选 举产生一名基金份额持有人作为该
次基金份额持有人大会的主持人。 基金管理人和基金托管人不出席或主持基金份
额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。
会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。 签名册载明参加会议人员姓名
（或单位 名称） 、身份 证号码、 住所地 址、持 有或代表 有表决 权的基 金份额、委
托人姓名（或单位名称）等事项。
（2 ）通讯开会
在通讯开会的情况下，首先由召集人提前 30 日公布提案，在所通知的表决
截止日期后 2 个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决， 在公证
机关监督下形成决议。
六、表决
基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：
1、一般 决议， 一般决 议须经参 加大会 的基金 份额持有 人或其 代理人 所持表
决权的 50% 以上（含 50% ）通过方为有效；除下列第 2 项所规定的须以特别决
议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过 。
2、特别 决议， 特别决 议应当经 参加大 会的基 金份额持 有人或 其代理 人所持
表决权的三分之二以上 （含三分之二） 通过方可做出。 转换基金运作方式、 更换
基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》以特别决议通过方为有效。
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
采取通讯方式进行表决时， 除非在计票时有充分的相反证据证明， 提交符合
会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者， 符合会议
通知规定的书面表决意见视为有效表决， 表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃
权表决，但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表 的基金份额总数。
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开
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审议、逐项表决。
七、计票
1、现场开会
（1 ）如 大会由 基金管 理人或基 金托管 人召集 ，基金份 额持有 人大会 的主持
人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基
金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人； 如大会由基
金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集， 但是基金管
理人或基金托管人未出席大会的， 基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始
后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票
人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。
（2 ）监 票人应 当在基 金份额持 有人表 决后立 即进行清 点并由 大会主 持人当
场公布计票结果。
（3 ）如 果会议 主持人 或基金份 额持有 人或代 理人对于 提交的 表决结 果有怀
疑， 可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。 监票人应当进行
重新清点， 重新清点以一次为限。 重新清点后， 大会主持人应当当场公布重新清
点结果。
（4 ） 计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大
会的，不影响计票的效力。
2、通讯开会
在通讯开会的情况下 ， 计票方式为： 由大会召集人授权的两名监督员在基金
托管人授权代表 （若由基金托管人召集， 则为基金管理人授权代表） 的监督下进
行计票， 并由公证机关对其计票过程予以公证。 基金管理人或基金托管人拒派代
表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。
第 三部 分 基 金收益 分配 原则 、执行 方式
一、基金收益分配原则
1、在符 合有关 基金分 红条件的 前提下 ，本基 金每年收 益分配 次数最 多为 6
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次， 每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 30% ， 若 《基金 合同》 生效
不满 3 个月可不进行收益分配 。
2、本基金收益分配方式分两种：现金 分红与红利再投资。
登记在场外的基金份额， 投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金
份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。
登记在场内的基金份额， 投资者只能选择现金分红这一收益分配方式， 具体
收益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公
司的相关规定。
3、基金 收益分 配后基 金份额净 值不能 低于面 值；即基 金收益 分配基 准日的
基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、每一基金份额享有同等分配权 。
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
二、收益分配方案
基金收益分配方案中应载明基金收益分配基准日、 截止收益分配基准日的可
供分配利润、 基金收益分配对象、 分配时间、 分配数额及比例、 分配方式等内容。
三、收益分配方案的确定、公告与实施
本基金收益分配方案由基金管理人拟定， 并由基金托管人复核， 在 2 日内在
指定媒体公告并报中国证监会备案。
基金红利发放日距离收益分配基准日 （即可供分配利润计算截止日） 的时间
不得超过 15 个工作日。
四、基金收益分配中发生的费用
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。 当投
资者的现金红利小于一定金额 ， 不足于支付银行转账或其他手续费用时， 基金注
册登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。 红利再投资的计
算方法，依照《业务规则》执行。
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第 四部 分 与 基金财 产管 理、 运用有 关费 用的提 取、 支付方 式与 比例
一、基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、基金上市费用；
4、 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
5、 《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；
6、基金份额持有人大会费用；
7、基金的证券交易费用；
8、基金的银行汇划费用；
9、按照 国家有 关规定 和《基金 合同》 约定， 可以在基 金财产 中列支 的其他
费用。
本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产总值中扣除。
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.50% 年费率计提。 管理费的计算
方法如下：
H ＝E× 1.50%÷ 当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算， 逐日累计至每月月末， 按月支付， 由基金管理人向基
金托管人发送基金管理费划款指令， 基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从
基金财产中一次性 支 付 给 基 金 管 理 人 。 若 遇 法 定 节 假 日 、 公 休 假 等, 支付日期顺
延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25% 的年费率计提。 托管费的计
算方法如下：
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H ＝E× 0.25%÷ 当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算， 逐日累计至每月月末， 按月支付， 由基金管理人向基
金托管人发送基金托管费划款指令， 基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从
基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
上述 “一、基金费用的种类 ”中第 3－9 项费 用，根据有关法规及相 应协议
规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
三、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1、基金 管理人 和基金 托管人因 未履行 或未完 全履行义 务导致 的费用 支出或
基金财产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、 《基金合同》 生效前 的相关费用， 包括但不限于验资费、 会计师和律师费、
信息披露费用等费用；
4、其他 根据相 关法律 法规及中 国证监 会的有 关规定不 得列入 基金费 用的项
目。
四、费用调整
基金管理人和基金托管人协商一致后， 可根据基金发展情况调 整基金管理费
率、基金托管费率、基金销售费率等相关费率。
调高基金管理费率、 基金托管费率或基金销售费率等费率， 须召开基金份额
持有人大会审议； 调低基金管理费率、 基金托管费率或基金销售费率等费率， 无
须召开基金份额持有人大会。
基金管理人必须最迟于新的费率实施日前 2 日在至少一种指定媒体上公告。
五、基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体， 其纳税义务按国家税收法律、 法规执
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行。
第 五部 分 基 金财产 的投 资方 向和投 资限 制
一、投资目标
本基金采用 数量化 的投资方法精选个股， 严格按照纪律执行， 力争长期稳定
的获取超越业 绩比较基准的投资回报。
二、投资范围
本基金投资于流动性良好的金融工具， 包括国内依法发行上市的股票 （包括
中小板、 创业板 及其他 经中国证 监会核 准上市 的股票） 、债券 、权证 、资产支持
证券以及 中国证监会 允许基金投资的其它金融工具 ， 但须符合中国证监会的相关
规定。
本基金各类资产投资比例为： 股票资产占基金资产的比例 85%-95% ， 其中，
投资于本基金界定的小盘股占股票资产的比例不低于 90% ， 权证市值占基金资产
净值的比例不超过 3% ；债券、现金以及其他中国证监会允许基金投资的其他证
券品种占基金资产的比例为 5%-15% ， 其中， 现 金或到期日在一年以内的政府债
券不低于基金资产净值的 5% 。
本基金应 在基 金合同 生 效之日起 6 个 月内使 基金的投 资组 合比例 符 合基金
合同的有关约定。
三、投资限制
（一）禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益，本基金禁止从事下列行为：
1、承销证券；
2、向他人贷款或提供担保；
3、从事承担无限责任的投资；
4、买卖其他基金份额，但法律法规或中国证监会另有规定的除外；
5、向基 金管理 人、基 金托管人 出资或 者买卖 其基金管 理人、 基金托 管人发
行的股票或债券；
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6、买卖 与基金 管理人 、基金托 管人有 控股关 系的股东 或者与 基金管 理人、
基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券；
7、从事内幕交易、操纵证券价格及其他不正当的证券交易活动；
8、当时 有效的 法律法 规、中国 证监会 及《基 金合同》 规定禁 止从事 的其他
行为。
如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定， 在履行适当程序后， 本基金可
不受上述规定的限制。
（二）投资组合限制
本基金的投资组合将遵循以下限制：
1、持有一家上市公司的股票，其市值不得超过基金资产净值的 10% ；
2、本基 金与由 基金管 理人管理 的其他 基金共 同持有一 家公司 发行的 证券，
不得超过该证券的 10% ；
3、本基 金进入 全国银 行间同业 市场进 行债券 回购的资 金余额 不得超 过基金
资产净值的 40% ；
4、本基 金在任 何交易 日买入权 证的总 金额， 不超过上 一交易 日基金 资产净
值的 0.5% ，基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%, 基金管理人
管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的 10% 。 法律法规或中国证监
会另有规定的，遵从其规定；
5、现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5% ；
6、 本基金持有的全部资产支持证券， 其市值不得超过基金资产净值的 20% ；
7、本基 金持有 的同一 （指同一 信用级 别）资 产支持证 券的比 例，不 得超过
该资产支持证券规模的 10% ；
8、 基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，
不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10% ；
9、 本基金财产参与股票发行申购， 所申报的金额不得超过本基金的总资产，
所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
10、本基金不得违反《基金合同》关于投资范围和投资比例的约定；
11 、相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制。
《基金法》 及其他有关法律法规或监管部门取消上述限制的， 履行适当程序
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后，基金不受上述限制。
由于证券市场波 动、 上市公司合并或基金规模变动等基金管理人之外的原因
导致的投资组合不符合上述约定的比例不在限制之内，基金管理人应在 10 个交
易日内进行调整，以达到标准。法律法规另有规定的从其规定。
基金管理 人应 当自基 金 合同生效 日起 6 个月 内使基金 的投 资组合 比 例符合
基金合同的有关约定。 基金托管人对基金的投资比例的监督与检查自本基金合同
生效日起开始。
第 六部 分 基 金资产 净值 的计 算方式 和公 告方式
一、估值目的
基金资产估值的目的是客观、 准确地反映基金资产是否保值、 增值， 依据经
基金资产估值后确定的基金资产净值而计算出的基金份额净值 ， 是计算基金申购
与赎回价格的基础。
二、估值日
本基金的估值日为相关的证券交易场所的正常营业日以及国家法律法规规
定需要对外披露基金净值的非营业日。
三、估值对象
基金所拥有的股票、债券、权证和银行存款本息等资产和负债。
四、估值方法
本基金按以下方式进行估值：
1、证券交易所上市的有价证券的估值
（1 ） 交易所上市的有价证券 （包括股票、 权证等） ， 以其估值日在证券交易
所挂牌的市价 （收盘价） 估值； 估值日无交易的， 且最近交易日后经济环境未发
生重大变化， 以最近交易日的市价 （收盘价） 估值； 如最近交易日后经济环境发
生了重大变化的， 可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素， 调整最近交
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易市价，确定公允价格 ；
（2 ）交 易所上 市实行 净价交易 的债券 按估值 日收盘价 估值， 估值日 没有交
易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日的收盘价估值。
如最近交易日后经济环境发生了重大变化的， 可参考类似投资品种的现行市价及
重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格；
（3 ）交 易所上 市未实 行净价交 易的债 券按估 值日收盘 价减去 债券收 盘价中
所含的债券应收利息得到的净价进行估值； 估值日没有交易的， 且最近交易日后
经济环境未发生重大变化， 按最 近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债
券应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，
可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素， 调整最近交易市价， 确定公允
价格；
（4 ） 交易所上市不存在活跃市场的有价证券， 采用估值技术确定公允价值。
交易所上市的资产支持证券， 采用估值技术确定公允价值， 在估值技术难以可靠
计量公允价值的情况下，按成本估值。
2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：
（1 ）送 股、转 增股、 配股和公 开增发 的新股 ，按估值 日在证 券交易 所挂牌
的同一股票的市价 （收盘价） 估值； 该日无交易的， 以最近一日的市价 （收盘价）
估值；
（2 ）首 次公开 发行未 上市的股 票、债 券和权 证， 采用 估值技 术确定 公允价
值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值 ；
（3 ）首 次公开 发行有 明确锁定 期的股 票，同 一股票在 交易所 上市后 ，按交
易所上市的同一股票的市价 （收盘价）估值；非公开发行有明确锁定期的股票，
按监管机构或行业协会有关规定 确定公允价值。
3、 因持 有股票 而享有 的配股权 ， 以及 停止交 易、但未 行权的 权证， 采用估
值技术确定公允价值， 在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下， 按成本估值。
4、 全国 银行间 债券市 场交易的 债券、 资产支 持证券等 固定收 益品种 ，采用
估值技术确定公允价值。
5、同一 债券同 时在两 个或两个 以上市 场交易 的，按债 券所处 的市场 分别估
值。
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6、如有 确凿证 据表明 按上述方 法进行 估值不 能客观反 映其公 允价值 的，基
金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估
值。
7、相关 法律法 规以及 监管部门 有强制 规定的 ，从其规 定。如 有新增 事项，
按国家最新规定估值。
根据《基 金法》 ，基金 管理人计 算并公 告基金 资产净值 ，基金 托管人 复核、
审查基金管理人计算的基金资产净值。 因此， 就与本基金有关的会计问题， 如经
相关各 方在平等基础上充分讨论后， 仍无法达成一致的意见， 按照基金管理人对
基金资产净值的计算结果对外予以公布。
五、基金资产净值和基金份额净值的公告
《基金合同》 生效后， 在开始办理基金份额申购或者赎回前， 基金管理人应
当至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。
在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在每个开放日的次
日， 通过网站、 基金份额发售网点以及其他媒介， 披露开放日的基金份额净值和
基金份额累计净值。
基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基
金份额净值。 基金管理人应当在前款规定的 市场交易日的次日， 将基金资产净值、
基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定媒体和基金管理人网站上。
第 七部 分 基 金合同 解除 和终 止的事 由、 程序以 及基 金财产 清算 方式
一、 《基金合同》的变更
1 、以下变更《基金合同》的事项应经基金份额持有人大会决议通过：
（1 ）更换基金管理人；
（2 ）更换基金托管人；
（3 ）转换基金运作方式；
（4 ）提高基金管理人、基金托管人的报酬标准；
（5 ）变更基金类别；
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（6 ）变 更基金 投资目 标、范围 或策略 （法律 法规和中 国证监 会另有 规定的
除外） ；
（7 ）本基金与其他基金的合并；
（8 ）变更基金份额持有人大会召开程序；
（9 ）终止《基金合同》 ；
（10 ）其他可能对基金当事人权利和义务产生重大影响的事项。
但出现下列情况时， 可不经基金份额持有人大会决议， 由基金管理人和基金
托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案：
（1 ）调低基金管理费、基金托管费；
（2 ）法律法规要求增加的基金费用的收取；
（3 ）在 法律法 规和《 基金合同 》规定 的范围 内调整本 基金的 申购费 率、调
低赎回费率；
（4 ）因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改；
（5 ）对 《基金 合同》 的修改对 基金份 额持有 人利益无 实质性 不利影 响或修
改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生实质性变化；
（6 ）除 按照法 律法规 和《基金 合同》 规定应 当召开基 金份额 持有人 大会的
以外的其他情形。
2、关于 《基金 合同》 变更的基 金份额 持有人 大会决议 经中国 证监会 核准生
效后方可执行， 基金管理人应自中国证监会核准 之日起在至少一家指定媒体和基
金管理人网站公告。
二、 《基金合同》的终止
有下列情形之一的， 《基金合同》应当终止：
1、基金份额持有人大会决定终止的；
2、基金管理人、基金托管人职责终止，在 6 个月内没有新基金管理人、新
基金托管人承接的；
3、 《基金合同》约定 的其他情形；
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
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三、基金财产的清算
1、 基金财产清算小组： 自出现 《基金合同》 终止事由之日起 30 个工作日内
成立清算小组， 基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行
基金清算。
2、基金 财产清 算小组 组成：基 金财产 清算小 组成员由 基金管 理人、 基金托
管人、 具有从事证券相关业务资格的注册会计师、 律师以及中国证监会指定的人
员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
3、 基金财产清算小组职责： 基金财产清算小组负责基金财产的保管、 清理、
估价、变现和分配。基金财产 清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序：
（1 ） 《基金合同》终止后，由基金财产清算小组统一接管基金；
（2 ）对基金财产和债权债务进行清理和确认；
（3 ）对基金财产进行估值和变现；
（4 ）制作清算报告；
（5 ）聘 请会计 师事务 所对清算 报告进 行外部 审计，聘 请律师 事务所 对清算
报告出具法律意见书；
（6 ）将清算报告报中国证监会备案并公告。
（7 ）对基金财产进行分配；
5、基金财产清算的期限按法律法规的规定执行。
四、清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费
用，清 算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
五、基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案， 将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金
财产清算费用、 交纳所欠税款并清偿基金债务后， 按基金份额持有人持有的基金
份额比例进行分配。
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六、基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告； 基金财产清算报告经会计师事务所
审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。 基金财产清算
公告于 《基金合同》 终 止并报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小
组进行公告。
七、基金财产清算账册及文件 的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。
第 八部 分 争 议的处 理和 适用 的法律
各方当事人同意， 因 《基金合同》 而产生的或与 《基金合同》 有关的一切争
议， 如经友好协商未能解决的， 应提交中国国际经济贸易仲裁委员会北京分会根
据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁， 仲裁地点为北京， 仲裁裁决是终局性的并
对各方当事人具有约束力，仲裁费由败诉方承担。
《基金合同》受中国法律管辖。
第 九部 分 基 金合同 存放 地和 投资者 取得 基金合 同的 方式
《基金合同》 是约定基金当事人之间、 基金与基金当事人之间权利义务关系
的法律 文件。
1、 《基金合同》 经基金管理人、 基金托管人双方盖章以及双方法定代表人或
授权代表签字并在募集结束后经基金管理人向中国证监会办理基金备案手续， 并
经中国证监会书面确认后生效。
2、 《基金合同》 的有效 期自其生效之日起至基金财产清算结果报中国证监会
批准并公告之日止。
3、 《基金合同》 自生效之日起对包括基金管理人、 基金托管人和基金份额持
有人在内的《基金合同》各方当事人具有同等的法律约束力。
4、 《基金合同》 正本一式六份， 除上报有关监管机构一式二份外， 基金管理
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人、基金托管人各持有二份，每份具有同等的法律效力。
5、 《基金合同》 可印制成册， 供投资者在基金管理人、 基金托管人、 代销机
构的办公场所和营业场所查阅； 投资者也可按工本费购买 《基金合同》 复制件或
复印件，但内容应以《基金合同》正本为准。
