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浦银货币A(519509)

浦银货币:2011年第二季度报告查看PDF公告

 











































































浦银 安盛货币市场证券投资基金 2011 年第 2 季度报告 第 1 页 共 13 页 浦银安 盛货币市场证 券投资基金 2011 年第 2 季度报告 2011 年6 月30 日 基金管理 人: 浦银安盛基金管理 有限公司 基金托管 人: 中信银行股份有限 公司 报告送出 日期: 二〇一一年七 月二十一日










































































浦银 安盛货币市场证券投资基金 2011 年第 2 季度报告 第 2 页 共 13 页 §1


重要 提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于2011 年7 月19 日复核 了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金 一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔 细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2011 年4 月1 日起至6 月30 日止。 §2


基金 产品概况 基金简称


浦银安盛货币 基金主代码 519509 基金运作方式


开放式契约型 基金合同生效日


2011年3月9日 报告期末基金份额总额


487,934,641.25份 投资目标


力求在保持基金资产安全性和良好流动性的基础上, 获得 超越业绩比较基准的稳定收益。 投资策略


根据对短期利率变动的预测, 采用投资组合平均剩余期限 控制下的主动性投资策略, 利用基本分析和数量化分析方 法, 通过对短期金融工具的积极投资, 在控制风险和保证 流动性的基础上,力争获得稳定的当期收益。













































































浦银 安盛货币市场证券投资基金 2011 年第 2 季度报告 第 3 页 共 13 页 业绩比较基准


银行活期存款利率(税后) 风险收益特征


属于证券投资基金中的高流动性、 低风险品种, 其预期收 益和风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。 基金管理人


浦银安盛基金管理有限公司 基金托管人


中信银行股份有限公司 下属两级基金的基金简称


浦银安盛货币A 浦银安盛货币B 下属两级基金的交易代码


519509 519510 报告期末下属两级基金的 份额总额


219,159,539.62份 268,775,101.63份 §3


主要 财务指标和基金净值 表现 3.1 主要财务 指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2011年4月1日-2011年6月30日) 浦银安盛货币A 浦银安盛货币B 1.本期已实现收益 3,383,847.03 3,753,677.90 2.本期利润 3,383,847.03 3,753,677.90 3.期末基金资产净值 219,159,539.62 268,775,101.63 注:1 、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变 动收益)扣除相关费用后的余额。 2 、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金采 用摊余成本法核算, 因此, 公允价值变动收益为零, 本期已实现收益和本期利润的金额 相等。 3.2 基金净值 表现 3.2.1 本报告期 基金份额净值收 益率及其与同期业绩比 较基准收益率的比较













































































浦银 安盛货币市场证券投资基金 2011 年第 2 季度报告 第 4 页 共 13 页 1.浦银安 盛货币A 阶段 净值收 益率① 净值收 益率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.7777% 0.0023% 0.1188% 0.0001% 0.6589% 0.0022% 注:本基金收益分配是按日结转份额。 2.浦银安 盛货币B 阶段 净值收 益率① 净值收 益率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.8389% 0.0023% 0.1188% 0.0001% 0.7201% 0.0022% 注:本基金收益分配是按日结转份额。 3.2.2 自基金合 同生效以来基金 累计净值收益率变动及 其与同期业绩比较基准 收益率变 动的比较 浦银安盛货币市场证券投资基金 累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2011 年3 月9 日至2011 年6 月30 日) 1、浦银安盛货币 A













































































浦银 安盛货币市场证券投资基金 2011 年第 2 季度报告 第 5 页 共 13 页 2、浦银安盛货币 B 注:1、 本基金合同生 效日为 2011 年3 月9 日, 至本报告期末, 本 基金合同生效未满一 年。 2、 根据基金合同第十二部分第六条规定: 基金管理人应当自基金合同生效之日起6













































































浦银 安盛货币市场证券投资基金 2011 年第 2 季度报告 第 6 页 共 13 页 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。 截止报告期末, 本基金建仓期 尚未结束。 §4


管理 人报告 4.1 基金经理 (或基金经理小组 )简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 周文秱 公司 副总 经理、 首席 投资 官兼 本基 金基 金经 理 2011-3-9 - 12 周文秱, 美国国籍。 北 京大学 生物学学士, 美国西北大学分 子生物学博士, 芝加哥大学工 商管理硕士。1999 年至2009 年任职美国奥本海默基金公 司, 先后担任研究员和基金经 理之职。 2009年10月起任职法 国安盛投资管理有限公司 (亚 太区),2010 年1 月加盟 浦 银 安盛基金公司任公司副总经 理兼首席投资官。2010 年6 月 25 日到2011 年6 月30日,担任 浦银安盛优化收益债券型基 金基金经理。2011 年3月起, 兼任本基金基金经理。 注: 1、周文秱作为本基金的首任基金经理,其任职日期为本基金成立之日。





2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 报告期内 本基金运作遵规守 信情况说明 本报告期内, 基金管理 人严格遵守 《证券投资 基金法》 及其他相关法 律法规、 证 监 会规定和基金合同的约定, 本着诚实信用、 勤 勉尽责的原则管理和运用基金资产, 在严 格控制风险的前提下, 为基金份额持有人谋求最大利益。 本报告期内未有损害基金份额










































































浦银 安盛货币市场证券投资基金 2011 年第 2 季度报告 第 7 页 共 13 页 持有人利益的行为。 4.3 公平交易 专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人已制定了 《公平交易管理规定》 , 建立健全有效的公平交易执行体系, 保证公平对待旗下的每一个基金组合。 在具体执行中,在投资决策流程上,构建统一的研究平台,并在投资决策过程中, 严格遵守公司的各项投资管理制度和投资授权制度; 在交易执行环节上, 详细规定了面 对多个基金组合的投资指令的交易执行的流程和规定, 以保证投资执行交易过程的公平 性;从事后监控角度上,一方面是定期对股票交易情况进行分析,对不同时间窗口(1 日,5 日,10 日) 发生 的不同基金对同一股票的同向交易进行价差分析, 并进行统计显 著性的检验, 以确定交易价差对相关基金的业绩差异的贡献度; 另一方面是公司对公平 交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期检查, 并对发现的问题进行及时的 报告。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本基金管理人旗下尚无与本投资组合投资风格相似的其他投资组合。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金存在违反法律、 法规、 中国证监会和证券交易所颁布的相 关规范性文件中认定的异常交易行为。 4.4 报告期内 基金的投资策略和 业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2 季度,央行存款准备金延续了一季度每月一次的上调频率,大型存款类金融机构 准备金率水平达到了21.5%的历史高位,资金面上,货币市场除了4 月份相对宽松,5、 6 月份资金面都较为紧张,尤其 6 月份,受到 准备金上调的边际效应递增,银行年终考 核等因素影响,货币市场收益率大幅飙升,收益率之高,持续时间之长比2 月份更甚。 通胀预期虽然市场主流观点本年仍是前高后低, 但是对通胀的持续性仍旧不乐观, 受到 资金面紧张的冲击, 收益率曲线整体较大幅度上行, 尤其短期品种收益率上行幅度较大,










































































浦银 安盛货币市场证券投资基金 2011 年第 2 季度报告 第 8 页 共 13 页 其中短期融资券上升将近 70 个 BP,一年期央行票据二级市场收益率上升 60 个 BP。报 告期内, 本基金维持了一定比例的短期融资券及浮动利率债券的配置, 并在6 月份积极 融券回购,获取了较高水平的回购利率。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本基金本报告期 A 类净值收益率为 0.7777%, B 类净值收益率为 0.8389%,同期业 绩比较基准收益率为0.1188%,本基金的业绩比较基准为税后活期存款利率。 §5


投资 组合报告 5.1 报告期末 基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的 比例(%) 1 固定收益投资 300,595,359.44 61.49 其中:债券 300,595,359.44 61.49








资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 85,000,332.50 17.39 其中:买断式回购的买入返售金 融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 70,643,572.31 14.45 4 其他各项资产 32,648,255.05 6.68 5 合计 488,887,519.30 100.00 5.2 报告期债 券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值比例(%) 1 报告期内债券回购融资余额 0.19 其中:买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金资产净值










































































浦银 安盛货币市场证券投资基金 2011 年第 2 季度报告 第 9 页 共 13 页 的比例(%) 2 报告期末债券回购融资余额 - - 其中:买断式回购融资 - - 注: 报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产 净值比例的简单平均值。 债券正回 购的资金余额超过基金 资产净值的 20 %的说明 在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。 5.3 基金投资 组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合 平均剩余期限基 本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限


93 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 120 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 64 报告期内 投资组合平均剩余期限 超过 180 天情况说明 本基金基金合同约定投资组合的平均剩余期限不超过120天,本基金本报告期内投资组 合平均剩余期限无超过120天的情况。 5.3.2 报告期末 投资组合平均剩 余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资 产净值的比例(% ) 各期限负债占基金资 产净值的比例(%) 1 30天以内 23.72 - 其中:剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 2 30天( 含)—60天 26.61 -













































































浦银 安盛货币市场证券投资基金 2011 年第 2 季度报告 第 10 页 共 13 页 其中:剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 3 60天( 含)—90天 24.71 - 其中:剩余存续期超过397天 的浮动利率债 16.51 - 4 90天( 含)—180天 - - 其中:剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 5 180天( 含)—397天(含 ) 18.46 - 其中:剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 合计 93.50 - 5.4 报告期末 按债券品种分类的 债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值比例 (%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 59,834,330.00 12.26 3 金融债券 80,553,679.12 16.51 其中:政策性金融债 80,553,679.12 16.51 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 160,207,350.32 32.83 6 中期票据 - - 7 其他 - - 8 合计 300,595,359.44 61.61 9 剩余存续期超过397 天的 浮动 80,553,679.12 16.51













































































浦银 安盛货币市场证券投资基金 2011 年第 2 季度报告 第 11 页 共 13 页 利率债券 5.5 报告期末 按摊余成本占基金 资产净值比例大小排名 的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量 ( 张) 摊余成本(元) 占基金资产 净值比例 (%) 1 110217 11国开17 800,000 80,553,679.12 16.51 2 1101029 11央行票据29 600,000 59,834,330.00 12.26 3 1081293 10申通资CP01 400,000 40,037,703.64 8.21 4 1181275 11曲文投CP01 400,000 40,003,584.62 8.20 5 1181010 11桑德CP01 300,000 30,087,905.36 6.17 6 1181081 11美克CP01 200,000 20,043,417.12 4.11 7 1181138 11美的CP01 200,000 20,034,467.69 4.11 8 1181200 11北新CP01 100,000 10,000,271.89 2.05 5.6“影子定 价”与“摊余成本 法”确定的基金资产净 值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25( 含)-0.5% 间的 次数 0 次 报告期内偏离度的最高值 0.0935% 报告期内偏离度的最低值 -0.2030% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0087% 5.7 报告期末 按公允价值占基金 资产净值比例大小排名 的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8 投资组合 报告附注 5.8.1 本报告期内,本基金持有剩余期限小于 397 天但剩余存续期超过 397 天的浮动利










































































浦银 安盛货币市场证券投资基金 2011 年第 2 季度报告 第 12 页 共 13 页 率债券,其摊余成本不存在超过当日基金资产净值 20% 的情况。 5.8.2 本基金投资的前十 名证券的发行主体 不存 在本期被监管部门 立案 调查或在本报告 编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.8.3 其他各项资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 2,630,155.05 4 应收申购款 30,018,100.00 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 32,648,255.05 §6


开放 式基金份额变动 单位:份 项目 浦银安盛货币 A 浦银安盛货币 B 本报告期期初基金份额总额 703,637,140.79 453,863,158.18 本报告期基金总申购份额 513,330,241.60 683,497,187.48 减:本报告期基金总赎回份额 997,807,842.77 868,585,244.03 本报告期期末基金份额总额 219,159,539.62 268,775,101.63 §7


备查 文件目录 7.1 备查文件 目录 1、中国证监会核准浦银安盛货币市场证券投资基金募集的文件













































































浦银 安盛货币市场证券投资基金 2011 年第 2 季度报告 第 13 页 共 13 页 2、浦银安盛货币市场证券投资基金基金合同 3、浦银安盛货币市场证券投资基金托管协议 4、浦银安盛基金管理有限公司开放式基金业务规则 5、关于募集浦银安盛货币市场证券投资基金的法律意见书 6、基金管理人业务资格批件和营业执照 7、基金托管人业务资格批件和营业执照 8、中国证监会要求的其他文件 7.2 存放地点 上海市淮海中路381 号中环广场38 楼基金管理人办公场所。


7.3 查阅方式 投资者可登录基金管理人网站 (www.py-axa.com) 查阅, 或在营业时 间内至基金管 理人办公场所免费查阅。


投资者对本报告书如有疑问,可咨询基金管理人。


客户服务中心电话:400-8828-999 或 021-33079999 。























浦 银安盛基 金管理有限公司


























二〇一一 年七月二十一日