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深证民营交易型开放式指数 
证券投资基金 
招募说明 书 
 
 
 
 
 
 
 
鹏华基金管理有限公司


 招募说明书 
 
重 要提 示 
本基金 经2011 年 6 月20 日中国 证券 监督 管理 委员 会 下发 的 《关 于核准 深证 民 营交易 型
开放式 指数 证券 投资 基金 及联接 基金 募集 的批 复 》 （ 证 监许 可[2011]969 号 文 ） 核准 ， 进行
募集。 
基金管 理人 保证 本招 募说 明书的 内容 真实 、 准 确 、 完整 。 本 招募 说明书 经中 国证监 会核
准， 但 中国 证监 会对 本基 金募集 的核 准， 并不 表明 其对本 基金 的价 值和 收益 作出实 质性 判断
或保证 ，也 不表 明投 资于 本基金 没有 风险 。 
本基金 投资 于证 券市 场， 基金净 值会 因为 证券 市场 波动等 因素 产生 波动 ， 投 资人 在 投资
本基金 前， 应全 面了 解本 基金的 产品 特性 ，充 分考 虑自身 的风 险承 受能 力， 理性判 断市 场 ，
并承担 基金 投资 中出 现的 各类风 险， 包括 但不 限于 ： 市场 风险 、 管 理风 险、 操作 风 险、 本基
金特有 风险 及其 他风 险， 等等。 
基金的 过往 业绩 并不 预示 其未来 表现 ， 基金 管理 人管 理的其 他基 金的 业绩 并不 构成对 本
基金表 现的 保证 。 
基金管 理人 依照 恪尽 职守 、 诚 实信 用、 谨慎 勤勉 的 原则管 理和 运用 基金 财产 ， 但 不保 证
基金一 定盈 利， 也不 保证 最低收 益。 基金 管理 人提 醒 投资 人 基 金投 资的 “买 者自负 ”原 则 ，
在 投资 人 作 出投 资决 策后 ， 基金 运营 状况 与基 金净 值变化 引致 的投 资风 险， 由 投资 人 自 行承
担。 基金 管理 人管理 的其 他基金 的业 绩并 不构 成对 本基金 表现 的保 证。 投资 有风险 ， 投资 人
在投资 本基 金前 应认 真阅 读本基 金的 招募 说明 书和 基金合 同。


 招募说明书 
7-0 
目


录 
一、绪 言........................................................................................................................................... 1 
二、释 义........................................................................................................................................... 2 
三、基 金管 理人 ............................................................................................................................... 7 
四、基 金托 管人 ............................................................................................................................. 16 
五、相 关服 务机 构 ......................................................................................................................... 20 
六、基 金的 募集 ............................................................................................................................. 23 
七、基 金合 同的 生效 ..................................................................................................................... 31 
八、基 金份 额的 折算 与变 更登记 ................................................................................................. 32 
九、基 金份 额的 上市 交易 ............................................................................................................. 34 
十、基 金份 额的 申购 与赎 回 ......................................................................................................... 36 
十一、 基金 的投 资 ......................................................................................................................... 47 
十二、 基金 的财 产 ......................................................................................................................... 52 
十三、 基金 资产 的估 值 ................................................................................................................. 53 
十四、 基金 的收 益分 配 ................................................................................................................. 58 
十五、 基金 的费 用与 税收 ............................................................................................................. 60 
十六、 基金 的会 计与 审计 ............................................................................................................. 62 
十七、 基金 的信 息披 露 ................................................................................................................. 63 
十八、 风险 揭示 ............................................................................................................................. 68 
十九、 基金 的变 更、 终止 与基金 财产 清算 ................................................................................. 72 
二十、 基金 合同 的内 容摘 要 ......................................................................................................... 75 
二十一 、基 金托 管协 议的 内容摘 要 ............................................................................................. 76 
二十二 、 对 基金 份额 持有 人的服 务 ............................................................................................. 77 
二十三 、其 他应 披露 事项 ............................................................................................................. 79 
二十四 、招 募说 明书 的存 放及查 阅方 式 ..................................................................................... 80 
二十五 、备 查文 件 ......................................................................................................................... 81 
附件一 ............................................................................................................................................ 82 
附件二 ............................................................................................................................................ 96


招募说明书 
7-1 
 
 
一 、绪 言 
本招募 说明 书依 据《 中华 人民共 和国 证券 投资 基金 法》（ 以下 简称 “《 基金 法》 ” ）、
《证券 投资 基金 运作 管理 办法》 （ 以下 简称 “ 《运 作办法 》 ”） 、 《 证券 投 资基金 销售 管理
办法 》 （以 下简 称 “ 《 销售 办法 》 ” ） 、 《 证券 投资 基 金信息 披露 管理 办法 》 （ 以 下简称 “ 《信
息披露 办法 》 ” ） 等 有关 法律法 规的 规定 ， 以 及 《 深证民 营交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金
基金合 同》 （以 下简 称 “ 基金合 同 ” ）的 约定 编写 。 
本招募 说明 书阐 述了 深证 民营交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 （ 以下 简称 “本 基金 ” 或
“ 基金 ”） 的投 资目 标、 策略、 风险 、 费 率等 与投 资人投 资决 策有 关的 必要 事项， 投资 人在
做出投 资决 策前 应仔 细阅 读本招 募说 明书 。 
基金管 理人 承诺 本招 募说 明书不 存在 任何 虚假 记载 、 误导 性陈 述或 者重 大遗 漏， 并 对其
真实性 、 准确 性、 完整 性 承 担法 律责 任 。 本基 金是 根据本 招募 说明 书所 载明 的资料 申请 募集
的。 基 金管 理人 没有 委托 或授权 任何 其他 人提 供未 在本招 募说 明书 中载 明的 信息， 或对 本招
募说明 书作 任何 解释 或者 说明。 
本招募 说明 书根 据本 基金 的基金 合同 编写 ， 并 经中 国证监 会核 准。 基金 合同 是约定 基金
当事人 之间 权利 、 义 务的 法律文 件 。 投 资人自 依基 金合同 取得 基金 份额 ， 即 成为基 金份 额 持
有人和 基金 合同 的当 事人 ，其持 有基 金份 额的 行为 本身即 表明 其对 基金 合同 的承认 和接 受 ，
并按照 《基 金法 》 、 基 金 合同及 其他 有关 规定 享有 权利、 承担 义务 。 基 金投 资人欲 了解 基金
份额持 有人 的权 利和 义务 ，应详 细 查 阅基 金合 同。


招募说明书 
7-2 
 
 
二 、释 义 
在本招 募说 明书 中， 除非 文意另 有所 指， 下列 词语 或简称 具有 如下 含义 ： 
1 、基 金或 本基 金： 指深 证 民营交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 
2 、基 金管 理人 ：指 鹏华 基 金管理 有限 公司 
3 、基 金托 管人 ：指 中国 建 设银行 股份 有限 公司 
4 、基 金合 同： 指《 深证 民 营交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金基 金合 同》 及对 该基金 合
同的任 何有 效修 订和 补充 
5 、托 管协 议： 指基 金管 理 人与基 金托 管人 就本 基金 签订之 《深 证民 营交 易型 开放式 指
数证券 投资 基金 托管 协议 》及对 该托 管协 议的 任何 有效修 订和 补充 
6 、招 募说 明书 或本 招募 说 明书 ： 指《 深证 民营 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金招募 说
明书》 及其 定期 的更 新 
7 、基 金份 额发 售公 告： 指 《深证 民营 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金份 额发 售公告 》 
8 、 法 律法 规： 指 中国 现行 有效并 公布 实施 的法 律、 行政法 规、 规范 性文 件、 司法解 释、
行政规 章以 及其 他对 基金 合同当 事人 有约 束力 的决 定、决 议、 通知 等 
9 、 《基 金法 》 ： 指2003 年10 月 28 日经 第十 届全 国人民 代表 大会 常务 委员 会第五 次会
议通过 ， 自2004 年6 月1 日起实 施的 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》及 颁布机 关对 其
不时做 出的 修订 
10 、 《销 售办 法》 ： 指 中 国证监 会 2004 年 6 月 25 日颁布、 同 年7 月1 日 实 施的 《证 券
投资基 金销 售管 理办 法》 及颁布 机关 对其 不时 做出 的修订 
11 、 《 信息 披露 办法》 ： 指 中国证 监 会 2004 年6 月8 日颁布 、 同 年7 月1 日实 施的 《 证
券投资 基金 信息 披露 管理 办法》 及颁 布机 关对 其不 时做出 的修 订 
12 、 《运 作办 法》 ： 指 中 国证监 会 2004 年 6 月 29 日颁布、 同 年7 月1 日 实 施的 《证 券
投资基 金运 作管 理办 法》 及颁布 机关 对其 不时 做出 的修订 
13 、中 国证 监会 ：指 中国 证券监 督管 理委 员会 
14 、银 行业 监督 管理 机构 ：指中 国人 民银 行和/或 中 国银行 业监 督管 理委 员会


 招募说明书 
7-3 
15 、 交 易型 开放 式指 数基 金 ： 指 《深 圳证 券交 易所 交易 型开放 式指 数基 金业 务实 施细则 》
定义的 “交 易型 开放 式指 数基金 ” ， 即是 指经 依法 募集的 ， 以 跟踪 特定 证券 指数为 目标 的开
放式基 金, 其基 金份 额用 组 合证券 进行 申购 、 赎回, 并 在深圳 证券 交易 所上 市交 易， 简称 “ETF ” 
16 、ETF 联 接基 金： 指将 绝大部 分基 金财 产投 资于 跟踪同 一标 的指 数 的 ETF ，紧密 跟踪
标的指 数表 现， 追求 跟踪 偏离度 和跟 踪误 差最 小化 ， 采用 开放 式运 作方 式的 基金， 简称 “联
接基金 ” 
17 、 基金 合同 当事人 ： 指 受基金 合同 约束 ， 根 据基 金合同 享有 权利 并承 担义 务的法 律主
体，包 括基 金管 理人 、基 金托管 人和 基金 份额 持有 人 
18 、个 人投 资者 ：指 依据 有关法 律法 规规 定可 投资 于证券 投资 基金 的自 然人 
19 、 机构 投资 者： 指依 法 可以投 资开 放式 证券 投资 基金的 、 在中 华人民 共和 国境内 合法
注册登 记并 存续 或经 有关 政府部 门批 准设 立并 存续 的企业 法人 、 事 业法 人、 社 会团体 或其 他
组织 
20 、 合 格境 外机 构投 资者： 指符合 现实 有效 的相 关法 律法规 规定 可以 投资 于中 国境内 证
券市场 的中 国境 外的 机构 投资者 
21 、 投资 人： 指个 人投 资 者、 机构 投资 者和合 格境 外机构 投资 者以 及法 律法 规或中 国证
监会允 许购 买证 券投 资基 金的其 他投 资人 的合 称 
22 、基 金份 额持 有人 ：指 依基金 合同 和招 募说 明书 合法取 得 基 金份 额的 投资 人 
23 、 基 金销 售业 务： 指基 金管理 人或 代销 机构 宣传 推介基 金， 发售 基金 份额 ， 办理 基金
份额的 申购 、赎 回、 非交 易过户 及转 托管 等业 务 
24 、销 售机 构： 指直 销机 构和代 销机 构 
25 、直 销机 构： 指鹏 华基 金管理 有限 公司 
26 、代 销机 构： 指发 售代 理机构 和申 购赎 回代 理券 商 
27 、发 售代 理机 构： 指基 金管理 人指 定的 代理 本基 金发售 业务 的机 构 
28 、申 购赎 回代 理券 商： 指基金 管理 人指 定的 办理 本基金 申购 、赎 回业 务的 证券公 司 ，
又称为 代办 证券 公司 
29 、基 金销 售网 点： 指直 销机构 的直 销中 心及 代销 机构的 代销 网点 
30 、 登记 结算 业务 ： 指 根 据 《 中国 证券 登记结 算有 限责任 公司 关于 深圳 证券 交易所 上市
的交易 型开 放式 指数 基金 登记结 算业 务实 施细 则》 以及相 关业 务规 则定 义的 基金份 额的 登
记、托 管和 结算 业务


 招募说明书 
7-4 
31 、 登记 结算 机构 ： 指 办 理登记 结算 业务 的机 构。 基金的 登记 结算 机构 为中 国证券 登记
结算有 限责 任公 司 
32 、 深 圳证 券账 户： 指 在中 国证券 登记 结算 有限 责任 公司开 设的 深圳 证券 交易 所人民 币
普通股 票账 户 （ 简称 “A 股账户 ” ） 或证 券投 资基 金账户 （ 简 称“ 基金 账户 ” ） 
33 、 基金 合同 生效日 ： 指 基金募 集达 到法 律法 规规 定及基 金合 同规 定的 条件 ， 基 金管 理
人向中 国证 监会 办理 基金 备案手 续完 毕， 并获 得中 国证监 会书 面确 认的 日期 
34 、 基 金合 同终 止日： 指基 金合同 规定 的基 金合 同终 止事由 出现 后， 基金 财产 清 算完毕 ，
清算结 果报 中国 证监 会备 案并予 以公 告的 日期 
35 、 基 金募 集期： 指自 基 金份额 发售 之日 起至 发售 结束之 日止 的期 间， 最长 不得超 过 3
个月 
36 、存 续期 ：指 基金 合同 生效至 终止 之间 的不 定期 期限 
37 、工 作日 ：指 深圳 证券 交易所 的正 常交 易日 
38 、T 日： 指销 售机 构在 规定时 间受 理投 资人 申购 、赎回 或其 他业 务申 请的 工作日 
39 、T+n 日 ：指 自 T 日起 第n 个 工作 日 （ 不包 含 T 日） 
40 、开 放日 ：指 为投 资人 办理基 金份 额申 购、 赎 回 或其他 业务 的工 作日 
41 、认 购： 指在 基金 募集 期内， 投资 人申 请购 买基 金份额 的行 为 
42 、 申购 ： 指 基金 合同 生 效后 ， 投 资人 根据基 金合 同和招 募说 明书 的规 定申 请购买 基金
份额的 行为 
43 、 赎回 ： 指 基金 合同 生 效后 ， 基 金份 额持有 人按 基金合 同规 定的 条件 要求 将基金 份额
卖出的 行为 
44 、 申购 赎回 清单 ： 指 由 基金管 理人 编制 的用 以公 告申购 对价 、 赎回对 价等 信息的 文 件 
45 、 申购 对价 ： 指 投资 人 申购基 金份 额时 ， 按 基金 合同和 招募 说明 书规 定应 交付的 组合
证券、 现金 替代 、现 金差 额和/ 或其 他对 价 
46 、 赎回 对价 ： 指 投资 人 赎回基 金份 额时 ， 基 金管 理人按 基金 合同 和招 募说 明书规 定应
交付给 投资 人的 组合 证券 、现金 替代 、现 金差 额和/ 或其他 对价 
47 、组 合证 券： 指本 基金 跟踪标 的指 数所 投资 的一 篮子证 券 
48 、标 的指 数： 指深 证民 营价格 指数 及其 未来 可能 发生的 变更 
49 、 完全 复制 法： 指通 过 购买标 的指 数中 的所 有成 份证券 ， 并且 按照每 种成 份证券 在标
的指数 中的 权重 确定 购买 的比例 ， 以达 到复 制指 数目 的的一 种构 建跟 踪指 数的 投资组 合的 方
法


 招募说明书 
7-5 
50 、 现 金替 代： 指申 购、 赎回过 程中 ， 投 资人 按基 金合同 和招 募说 明书 的规 定， 用 于替
代组合 证券 中部 分证 券的 一定数 量的 现金 
51 、 现 金差 额： 指 最小 申购 赎回单 位的 资产 净值 与 按T 日收 盘价 计算 的最 小申 购赎回 单
位中的 组合 证券 市值 和现 金替代 之差 ； 投 资人 申购、 赎回时 应支 付或 应获 得的 现金差 额根 据
最小申 购赎 回单 位对 应的 现金差 额、 申购 或赎 回的 基金份 额数 计算 
52 、 最小 申购 赎回单 位 ： 指本基 金在 深圳 证券 交易 所场内 申购 、 赎回基 金份 额的最 低数
量，投 资人 在深 圳证 券交 易所场 内申 购、 赎回 的基 金份额 应为 最小 申购 赎回 单位的 整数 倍 
53 、 基 金份 额参 考净 值： 指 深圳证 券交 易所 在交 易时 间内根 据基 金管 理人 提供 的申购 赎
回清单 和组 合证 券内 各只 证券的 实时 成交 数据 计算 并发布 的基 金份 额的 参考 净值， 简称
“IOPV ” 
54 、 预 估现 金差额 ： 指 为便 于计算 基金 份额 参考 净值 及申购 赎回 代理 券商 预先 冻结申 请
申购、 赎回 的投 资人 的相 应资金 ， 由 基金 管理 人计 算并 在 T 日 申购 赎回 清单 中公布 的当 日现
金差额 预估 值 
55 、 基 金份 额折 算： 指 基金 管理人 按基 金合 同的 规定 将投资 人的 基金 份额 进行 变更登 记
的行为 
56 、 转 托管： 指基 金份 额持 有人在 本基 金的 不同 销售 机构之 间实 施的 变更 所持 基金份 额
销售机 构的 操作 
57 、元 ：指 人民 币元 
58 、 基 金收 益： 指基 金投 资 所得红 利、 股息 、 债 券利 息 、 买卖 证券 价差 、 银 行存 款 利息、
已实现 的其 他合 法收 入及 因运用 基金 财产 带来 的成 本和费 用的 节约 
59、 基 金资 产总 值： 指基 金拥有 的各 类有 价证 券、 银行存 款本 息、 基金 应收 申购款 及其
他资产 的价 值总 和 
60 、基 金资 产净 值： 指基 金资产 总值 减去 基金 负债 后的价 值 
61 、基 金份 额净 值： 指计 算日基 金资 产净 值除 以计 算日基 金份 额总 数 
62 、 基金 资产 估值 ： 指 计 算评估 基金 资产 和负 债的 价值 ， 以 确定 基金资 产净 值和基 金份
额净值 的过 程 
63 、 指定 媒体 ： 指 中国 证 监会指 定的 用以 进行 信息 披露的 报刊 、 互联网 网站 及其他 媒 体 
64 、 不 可抗 力： 指本 基金 合同当 事人 无法 预见 、 无 法抗拒 、 无 法避 免且 在本 基金合 同由
基金管 理人 、 基 金托 管人 签署之 日后 发生 的， 使本 基金 合 同当 事人 无法 全部 或部分 履行 本基
金合同 的任 何事 件， 包 括 但不限 于洪 水、 地 震及 其 他自然 灾害、 战争、 骚乱 、 火灾、 政府 征


招募说明书 
7-6 
用、 没 收、 恐 怖袭击 、 传 染病传 播、 法 律法 规变 化 、 突发停 电或 其他 突发 事 件、 证券 交易 所
非正常 暂停 或停 止交 易


招募说明书 
7-7 
 
 
三 、基 金管理 人 
（一）基金管理人概 况 
名称： 鹏华 基金 管理 有限 公司 
住所： 深圳 市福 田区 福华 三路 168 号 深圳 国际 商会 中心 43 层 
办公地 址： 深圳 市福 田区 福华三 路 168 号 深圳 国际 商会中 心 43 层 
邮政编 码：518048 
法定代 表人 ：何 如 
成立时 间：1998 年 12 月22 日 
批准设 立机 关及 批准 设立 文号： 中国 证监 会证 监基 字[1998]31 号 
组织形 式： 有限 责任 公司 
注册资 本： 壹亿 伍仟 万元 
存续期 间： 持续 经营 
联系电 话：0755-82021102 
传真：0755-82021155 
联系人 ：梁静 
股权结 构： 
出资人 名称 出资额 （万 元） 出资比 例 
国信证 券股 份有 限公 司 7,500 50％ 
意大利 欧利 盛资 本资 产管 理股份 公司 
（Eurizon Capital SGR S.p.A. ） 
7,350 49％ 
深圳市 北融 信投 资发 展有 限公司 150 1％ 
总计 15,000 100％ 
（二）主要人员情况 
1 、基 金管 理人 董 事 会成 员 
何如先 生， 董 事长， 硕士 ， 高级 会计师 ， 国籍 ： 中 国。 历任 中国 电子 器件 公 司深圳 公司
副总会 计师 兼财 务处 处长 、 总会 计师 、 常 务副 总经 理、 总 经理 、 党 委书 记， 深圳发 展银 行行


招募说明书 
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长助理 、 副行 长、 党 委委 员、 副 董事长 、 行长 、 党 委副书 记， 现 任国 信证 券 股份有 限公 司董
事长、 党委 书记 ，鹏 华基 金管理 有限 公司 董事 长。 
胡继之 先生， 董事， 金融 学博士 ， 高级 经济 师， 国 籍： 中国 。 历 任中国 人民 银行武 汉 市
分行办 公室 科长 、 金 融研 究所副 所长 、 所 长， 中国 人民银 行深 圳分 行办 公室 负责人 ， 深 圳证
券交易 所总 经理 助理 兼办 公室主 任、 理事 会秘 书长 、 策划 总监 、 纪 委书 记 、 党委委 员、 副总
经理， 现任 国信 证券 股份 有限公 司总 裁、 党委 副书 记。 
孙煜扬 先生 ， 董 事， 经济 学博士 ， 国 籍： 中国。 历 任贵州 省政 府经 济体 制改 革委员 会主
任科员 、 中共 深圳市 委政 策研究 室副 处长 、 深 圳证 券结算 公司 常务 副总 经理 、 深 圳证 券交 易
所首任 行政 总监 、 香 港深 业 （集 团） 有 限公 司助 理总 经理、 香港 深业 控股 有限 公司副 总经 理、
中国高 新技 术产 业投 资管 理有限 公司 董事 长兼 行政 总裁、 鹏华 基金 管理 有限 公司董 事总 裁,
现任国 信证 券股 份有 限公 司副总 裁。 
Massimo Mazzini 先生 ，董 事，经 济和 商学 学士 。国 籍：意 大利 。曾 在安 达信 （Arthur 
Andersen MBA ） 从事 风险 管理和 资产 管理 工作 ，历 任 CA AIPG SGR 投资 总监 、CAAM AI SGR
及CA AIPG SGR 首 席执 行 官和投 资总 监、 东方 汇理 资产管 理股 份有 限公 司（CAAM SGR ） 投资
副总监 、农 业信 贷另 类投 资集团 （Credit Agricole Alternative Investments Group）国
际执行 委员 会委 员、 欧利 盛资本 资产 管理 股份 公司 （Eurizon Capital SGR S.p.A. ） 投资 方
案部投 资总 监、Epsilon 资产管 理股 份公 司（Epsilon SGR ）首 席执 行官 ，现 任欧利 盛资 本
股份公 司（Eurizon Capital S.A. ） （卢 森堡 ）首 席 执行官 和总 经理 ，同 时兼 任欧利 盛 AI
资产管 理股 份公 司（Eurizon AI SGR ）首 席执 行官 。 
Alessandro Varaldo 先 生 ，董事 ，经 济学 和商 业管 理博士 ，国 籍： 意大 利。 曾任米 兰
德意志 银行 集 团Finanza e Futuro Fondi Sprind 股 份公司 投资 管理 部债 券基 金和现 金头 寸
管理高 级经 理，IMI Fideuram 资 产管 理股 份公 司投 资管理 部固 定收 益组 合和 现金管 理业 务
负责人 ， 圣 保罗 银行 投资 公司 （Banca Sanpaolo Invest S.p.A. ） 财 务及 营销 策 划部负 责人 ，
Capitalia 股份 公司 （Capitalia S.p.A. ）产 品和 销 售部负 责人 ，Capitalia 投资管 理股 份
公司（Capitalia Investment Management S.A. ）董 事总经 理，Unicredit Holding 财务 风
险管理 部意 大利 企业 法人 风险管 理业 务负 责人 ，欧 利盛资 本资 产管 理股 份公 司（Eurizon 
Capital SGR S.p.A ）首 席 市场官 ，欧 利盛 资本 股份 公司（Eurizon Capital S.A.） （卢 森
堡）董 事 ， 现任 意大 利联 合圣保 罗银 行股 份有 限公 司（Intesa Sanpaolo S.p.A. ）储 蓄、 投
资和养 老金 产品 部负 责人 。


 招募说明书 
7-9 
史际春 先生， 独立 董事， 法学博 士， 国 籍： 中 国。 历任安 徽大 学讲 师、 中 国 人民大 学副
教授， 现任 中国 人民 大学 法学院 教授 、 博 士生 导师 ， 国务 院特 殊津 贴专 家， 兼任中 国法 学会
经济法 学研 究会 副会 长、 北京市 人大 常委 会和 法制 委员会 委员 、北 京市 人民 政府顾 问。 
李相启 先生 ， 独 立董 事， 高 级经济 师、 研究 员， 国籍： 中国。 历任 陕西 省委 办公 厅秘书 、
省委政 策研 究室 财贸 处处 长、 副 主任 ， 陕 西省 经济 体制改 革委 员会 副书 记、 副主任 、 党 组书
记、 主 任， 陕西 省证 券监 管委员 会主 席， 中国 证监 会济南 证管 办党 委书 记、 主任、 济南 稽查
局局长 ，山 东证 监局 局长 ，上海 证券 交易 所理 事会 理事、 产品 委员 会主 任。 
宋泓先 生， 独立 董事 ，经 济学博 士， 国籍 ：中 国。 曾在美 国哥 伦比 亚大 学作 访问学 者 ，
并在陕 西省 社科 院工 作， 现任中 国社 会科 学院 世界 经济与 政治 研究 所国 际贸 易研究 室主 任 、
研究员 、教 授、 博士 生导 师。 
张新民 先生 ， 独 立董 事， 管理学 博士 ， 会 计学 教授 ， 博士 生导 师， 国 籍： 中 国。 现 任对
外经济 贸易 大学 副校 长兼 国际商 学院 院长 ， 国 务院 特殊津 贴专 家， 全国 MBA 教育指 导委 员会
委员， 英国 特许 公认 会计 师（FCCA ） ，澳 洲注 册会 计师（FCPA ）。 
2 、基 金管 理人 监事 会成 员 
孙枫先 生， 监 事会 主席， 国际金 融专 业硕 士， 高 级 会计师， 中国 注册 会计 师 ， 国籍： 中
国。 历任 武汉 市经济 研究 所副所 长 ， 武 汉市轻 工业 局副局 长 ， 武 汉友谊 复印 机制造 公司 副 经
理，深 圳市 财政 局企 财处 处长、 办公 室主 任、 副局 长，深 圳市 商业 银行 董事 长、党 委书 记 ，
深圳发 展银 行董 事长 、 党 委书记 ， 鹏 华基 金管 理有 限公司 董事 长、 党总 支书 记， 现 任鹏 华基
金管理 有限 公司 监事 会主 席。 
Andrea Vismara 先 生， 监 事，法 学学 士， 律师 ，国 籍：意 大利 。曾 在 意 大利 多家律 师
事务所 担任 律师 ，先 后在 法国农 业信 贷集 团（Credit Agricole Group ） 东方 汇理资 产管 理
股份有 限公 司（CAAM SGR ）法务 部、 产品 开发 部， 欧利盛 资本 资产 管理 股份 公司（Eurizon 
Capital SGR S.p.A. ）治 理与股 权部 工作 ，现 在欧 利盛资 本资 产管 理股 份公 司运营 部 工 作 。 
黄俞先 生， 监事， 研究 生 学历， 国籍： 中国。 曾在 中农信 公司 、 正 大财 务公 司工作 ， 曾
任鹏华 基金 管理 有限 公司 董事， 现任 深圳 市北 融信 投资发 展有 限公 司董 事长 。 
高鹏先 生， 职工 监事 ， 经 济学硕 士， 国籍 ： 中 国。 曾任博 时基 金 管 理有 限公 司监察 法律
部监察 稽核 经理 ，现 任鹏 华基金 管理 有限 公司 监察 稽核部 总经 理。 
刘慧红 女士， 职工 监事， 本科学 历， 国 籍： 中 国。 曾在中 国工 商银 行深 圳分 行、 平安 证
券公司 工作 ，1998 年12 月 加盟鹏 华基 金管 理有 限公 司， 现 任鹏 华基 金管 理有 限公司 登记 结
算部副 总经 理。


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3 、高 级管 理人 员情 况 
何如先 生， 同上 。 
邓召明 先生， 总裁， 经济 学博士 ， 讲师 ， 国籍 ： 中 国。 历任 北京 理工 大学 管 理与经 济学
院讲师 、 中 国兵 器工 业总 公 司主任 科员 、 中 国证 监会 处 长、 南 方基 金管 理有 限公 司 副总经 理，
现任鹏 华基 金管 理有 限公 司总裁 、党 总支 书记 。 
高阳先 生， 副总 裁， 经济 学硕士 ，十 年证 券从 业经 验，CFA ， 国籍 ：中 国。 历 任中国 国
际金融 有限 公司 债券 投资 经理， 博时 基金 管理 有限 公司博 时价 值增 长基 金基 金经理 、 固 定收
益部总 经理 、 基 金裕 泽基 金经理 、 基 金裕 隆基 金经 理、 股 票投 资部 总经 理， 现任鹏 华基 金管
理有限 公司 副总 裁。 
曹毅先 生， 副 总裁， 经济 学博士 ， 国籍 ： 中国 。 历 任中国 人民 银行 广州 分行 科员， 中 国
人民银 行深 圳中 心支 行副 主任科 员 ， 南 方基 金管 理有 限公司 市场 拓展 部副 总监 、 渠道部 总监 ，
现任鹏 华基 金管 理有 限公 司副总 裁。 
胡湘先 生， 副总 裁， 经济 学硕士 ，国 籍： 中国 。历 任全国 社会 保障 基金 理事 会投资 部 、
境外投 资部 副主 任科 员、 主任科 员、 副处 长， 鹏华 基金管 理有 限公 司总 裁助 理， 现 任鹏 华基
金管理 有限 公司 副总 裁。 
吴伟先 生， 督察 长， 法学 博士， 国籍 ： 中 国。 曾 任 中国建 设银 行深 圳市 分行 法律部 副科
长。2001 年3 月加 盟鹏 华 基金管 理有 限公 司， 历任 公司法 律顾 问、 社保 基金 独立稽 察员 、
监察稽 核部 总监 ，现 任公 司督察 长。 
4 、本 基金 拟任 基金 经理 
方南先 生，MBA ，8 年证 券 从业经 验。 曾任 职于 杭州 恒生电 子股 份有 限公 司， 上海新 利
多数字 技术 有限 公司 。2001 年 11 月 加盟 鹏华 基金 管 理有限 公司 ，历 任金 融工 程部研 究员 、
金融工 程部 总经 理助 理、 鹏华沪 深 300 指 数基 金基 金经理 助理 ， 现 任鹏 华中 证 500 指数 基金
基金经 理 、 上证 民 企ETF 基金经 理及 鹏华 上证 民 企ETF 联 接基 金基 金经 理 。 
5 、投 资决 策委 员会 成员 情 况 
邓召明 先生 ，鹏 华基 金管 理有限 公司 总裁 、党 总支 书记。 
高阳先 生， 鹏华 基金 管理 有限公 司副 总裁 。 
冀洪涛 先生 ，鹏 华基 金管 理有限 公司 研究 部总 经理 、鹏华 普惠 基金 基金 经理 。 
程世杰 先生 ，鹏 华基 金管 理有限 公司 基金 管理 部总 经理、 鹏华 价值 优势 基金 基金 经 理 。 
黄鑫先 生， 鹏华 基金 管理 有限公 司鹏 华动 力增 长基 金基金 经理 。


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初冬女 士 ， 鹏 华基金 管理 有限公 司固 定收 益部 总经 理、 鹏华 社保 基金 组 合投 资经理 、 鹏
华货币 市场 基金 经理 、鹏 华丰盛 债券 基金 基金 经理 。 
杨俊先 生， 鹏华 基金 管理 有限公 司机 构投 资部 总经 理、鹏 华 社 保基 金组 合投 资经理 。 
6 、上 述人 员之 间均 不存 在 近亲属 关系 。 
（三）基金管理人的 职责 
1 、依 法募 集基 金， 办理 或 者委托 经国 务院 证券 监督 管理机 构认 定的 其他 机构 代为办 理
基金份 额的 募集 、申 购、 赎回和 登记 事宜 ； 
2 、办 理基 金备 案手 续； 
3 、对 所管 理的 不同 基金 财 产分别 管理 、分 别记 账， 进行证 券投 资； 
4 、按 照基 金合 同的 约定 确 定基金 收益 分配 方案 ，及 时向基 金份 额持 有人 分配 收益； 
5 、进 行基 金会 计核 算并 编 制基金 财 务 会计 报告 ； 
6 、编 制中 期和 年度 基金 报 告； 
7 、编 制并 公告 申购 赎回 清 单， 计 算并 公告 基金 资产 净值， 确定 基金 份额 申购 、赎回 对
价； 
8 、办 理与 基金 财产 管理 业 务活动 有关 的信 息披 露事 项； 
9 、召 集基 金份 额持 有人 大 会； 
10 、保 存基 金财 产管 理业 务活动 的记 录、 账册 、报 表和其 他相 关资 料； 
11 、 以基 金管 理人 名义 ， 代 表基金 份额 持有 人利 益行 使诉讼 权利 或者 实施 其他 法律行 为 ； 
12 、国 务院 证券 监督 管理 机构规 定的 其他 职责 。 
（四）基金管理人的 承诺 
1 、 基金 管理 人承 诺不 从事 违反 《 证券 法》 、 《基 金法 》 、 《销售 办法》 、 《 运作 办法》 、
《信息 披露 办法 》 等 法律 法规的 行为 ， 并 承诺 建立 健全内 部控 制制 度， 采取 有效措 施， 防止
违法行 为的 发生 。 
2 、基 金管 理人 的禁 止行 为 ： 
（1） 将基 金管 理人 固有 财 产或者 他人 财产 混同 于基 金财产 从事 证券 投资 ； 
（2） 不公 平地 对待 公司 管 理的不 同基 金财 产； 
（3） 利用 基金 财产 为基 金 份额持 有人 以外 的第 三人 牟取利 益； 
（4） 向基 金份 额持 有人 违 规承诺 收益 或者 承担 损失 ； 
（5） 法律 法规 以及 中国 证 监会禁 止的 其他 行为 。


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3 、基 金管 理人 承诺 加强 人 员管理 ，强 化职 业操 守， 督促和 约束 员工 遵守 国家 有关法 律
法规及 行业 规范 ，诚 实信 用、勤 勉尽 责， 不从 事以 下活动 ： 
（1） 越权 或违 规经 营； 
（2） 违反 法律 法规 、基 金 合同或 托管 协议 ； 
（3） 故意 损害 基金 份额 持 有人或 基金 合同 其他 当事 人的合 法权 益； 
（4） 在向 中国 证监 会报 送 的资料 中弄 虚作 假； 
（5） 拒绝 、干 扰、 阻挠 或 严重影 响中 国证 监会 依法 监管； 
（6） 玩忽 职守 、滥 用职 权 ； 
（7） 泄露 在任 职期 间知 悉 的有关 证券 、基 金的 商业 秘密、 尚未 依法 公开 的基 金投资 内
容、基 金投 资计 划等 信息 ； 
（8） 除按 基金 管理 人 制 度 进行基 金运 作投 资外 ，直 接或间 接进 行其 他股 票投 资； 
（9） 协助 、接 受委 托或 以 其他任 何形 式为 其他 组织 或个人 进行 证券 交易 ； 
（10）违 反 证券 交易 所业 务规则 ， 利 用对 敲、 倒仓 等非法 手段 操纵 市场 价格 ， 扰乱 市场
秩序； 
（11） 贬损 同行 ，以 提高 自己； 
（12） 在公 开信 息披 露和 广告中 故意 含有 虚假 、误 导、欺 诈成 分； 
（13） 以不 正当 手段 谋求 业务发 展； 
（14） 有悖 社会 公德 ，损 害证券 投资 基金 人员 形象 ； 
（15） 其他 法律 、行 政法 规禁止 的行 为。 
4 、基 金经 理承 诺 
（1） 依照 有关 法律 法规 和 基金合 同的 规定 ，本 着谨 慎的原 则为 基金 份额 持有 人谋取 最
大利益 ； 
（2） 不得 利用 职务 之便 为 自己、 受雇 人或 任何 第三 者谋取 利益 ； 
（3） 不泄 露在 任职 期间 知 悉的有 关证 券、 基金 的商 业秘密 ，尚 未依 法公 开的 基金投 资
内容、 基金 投资 计划 等信 息； 
（4） 不从 事损 害基 金财 产 和基金 份额 持有 人利 益的 证券交 易及 其他 活动 。 
（五）基金管理人的 内部 控制制度 
1 、内 部控 制的 原则 
基金管 理人 的内 部控 制遵 循以下 原则 ：


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（1） 健全 性原 则： 内部 控 制应当 包括 公司 的各 项业 务、各 个部 门或 机构 和各 级人员 ，
并涵盖 到决 策、 执行 、监 督、反 馈等 各个 环节 ； 
（2） 有效 性原 则： 通过 科 学的内 控手 段和 方法 ，建 立合理 的内 控程 序， 维护 内控制 度
的有效 执行 ； 
（3） 独立 性原 则： 公司 各 机构、 部门 和岗 位职 责应 当保持 相对 独立 ，公 司基 金资产 、
自有资 产、 其他 资产 的运 作应当 分离 ； 
（4） 相互 制约 原则 ：公 司 内部部 门和 岗位 的设 置应 当权责 分明 、相 互制 衡； 
（5） 成本 效益 原则 ：公 司 运用科 学化 的经 营管 理方 法降低 运作 成本 ，提 高经 济效益 ，
以合理 的控 制成 本达 到最 佳的内 部控 制效 果。 
2 、制 订内 部控 制制 度应 当 遵循以 下原 则： 
（1） 合法 合规 性原 则： 基 金管理 人内 控制 度应 当符 合国家 法律 、法 规、 规章 和各项 规
定； 
（2） 全面 性原 则： 内部 控 制制度 应当 涵盖 基金 管理 人经营 管理 的各 个环 节， 不得留 有
制度上 的空 白或 漏洞 ； 
（3） 审慎 性原 则： 制定 内 部控制 制度 应当 以审 慎经 营、防 范和 化解 风险 为出 发点； 
（4） 适时 性原 则： 内部 控 制制度 的制 定应 当随 着有 关法律 法规 的调 整和 基金 管理人 经
营战略 、经 营方 针、 经营 理念等 内外 部环 境的 变化 进行及 时的 修改 或完 善。 
3 、内 部控 制体 系 
（1） 董事 会下 设合 规与 风 险控制 委员 会， 主要 负责 制定基 金管 理人 风险 控制 战略和 控
制政策 、协 调突 发重 大风 险等事 项 ； 
（2） 公司 督察 长负 责对 基 金管理 人各 业务 环节 合法 合规运 作进 行监 督检 查， 组织、 指
导基金 管理 人内 部监 察稽 核工作 ，并 可向 董事 会和 中国证 监会 直接 报告 ； 
（3） 公司 经营 管理 层、 督 察长、 监察 稽核 部、 公司 各部门 总经 理定 期召 开会 议对各 类
风险予 以充 分的 评估 和防 范， 对业 务 过 程中潜 在和 存在的 风险 进行 通报 、 讨 论， 并及 时采 取
防范和 控制 措施 ； 
（4） 监察 稽核 部负 责对 基 金管理 人各 部门 的风 险控 制情况 进行 检查 ，定 期不 定期对 业
务部门 内部 控制 制度 执行 情况和 遵循 国家 法律 、 法 规及其 他规 定的 执行 情况 进行检 查， 并适
时提出 整改 建议 ； 
（5） 业务 部门 ：对 本部 门 业务范 围内 的业 务风 险负 有管控 和及 时报 告的 义务 ；


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（6） 员工 ：依 照公 司 “ 全 面风险 管理 、全 员风 险控 制 ”的 理念 ，公 司每 个员 工均负 有
一线风 险控 制职 责， 负责 把公司 的风 险控 制理 念和 措施落 实到 每一 个业 务环 节当中 ， 并 负有
把业务 过程 中发 现的 风险 隐患或 风险 问题 及时 进行 报告、 反馈 的义 务。 
4 、内 部控 制措 施 
（1） 公司 通过 不断 健全 法 人治理 结构 ，充 分发 挥独 立董事 和监 事会 的监 督职 能，力 争
从源头 上杜 绝不 正当 关联 交易、 利益 输送 和内 部人 控制现 象的 发生 ， 保 护 投 资人 利 益和 公司
合法权 益 ； 
（2） 管理 层牢 固树 立了 内 控优先 的风 险管 理理 念， 并着力 培养 全体 员工 的风 险防范 意
识，营 造浓 厚的 风险 管理 文化氛 围， 保证 全体 员工 及时了 解国 家法 律法 规和 公司规 章制 度 ，
使风险 意识 贯穿 到公 司各 个部门 、各 个岗 位和 各个 环节 ； 
（3） 公 司依 据自 身经 营特 点建立 了包 括岗 位自 控、 相关部 门和 岗位 之间 相互 监督制 衡、
督察长 和监 察稽 核部 监 督 的、权 责统 一、 严密 有效 的三道 内控 防线 ； 
（4） 建立 并不 断完 善内 部 控制体 系及 内部 控制 制度 ：自成 立来 ，公 司不 断完 善内控 组
织架构 、 控 制程 序、 控制 措施以 及控 制职 责， 建立 健全内 部控 制体 系。 通过 不断地 对内 部控
制制度 进行 修订 和更 新， 公司的 内部 控制 制度 不断 走向完 善 ； 
（5） 建立 健全 各项 管理 制 度和业 务规 章： 公司 建立 了包括 投资 管理 制度 、基 金会计 制
度、 信 息披 露制 度、 监察 稽核制 度、 信息 技术 管理 制度、 公司 财务 制度 等基 本管理 制度 以及
包括岗 位设 置、 岗位 职责 、 操作 流程 手册 在内 的业 务流程 、 规 章等 ， 从 基本 管理制 度和 业务
流程上 进行 风险 控制 ； 
（6） 建立 了岗 位分 离、 相 互制衡 的内 控机 制： 公司 在岗位 设置 上采 取了 严格 的分离 制
度， 实 现了 基金 投资 与交 易、 交 易与 清算 、 公 司会 计与基 金会 计等 业务 岗位 的分离 制度 ， 形
成了不 同岗 位之 间的 相互 制衡机 制， 从岗 位设 置上 减少和 防范 操作 及操 守风 险 ； 
（7） 建立 健全 了岗 位责 任 制：公 司通 过健 全岗 位责 任制使 每位 员工 都能 明确 自己的 岗
位职责 和风 险管 理责 任 ； 
（8） 构建 风险 管理 系统 ： 公司通 过建 立风 险评 估、 预警、 报告 、控 制以 及监 督程序 ，
并经过 适当 的控 制流 程， 定期或 实时 对风 险进 行评 估、 预 警、 监督， 从而 识 别、 评 估和 预警
与公司 管理 及基 金运 作有 关的风 险， 通过 明晰 的报 告 渠道， 对风 险问 题进 行层 层 监督、 管理、
控制， 使部 门和 管理 层即 时把握 风险 状况 并及 时、 快速作 出风 险控 制决 策 ； 
（9） 建立 自动 化监 督控 制 系统： 公司 启用 了恒 生交 易系统 以及 自行 开发 的投 资指标 监
控系统 等计 算机 辅助 控制 系统 ， 对 投资 比例限 制 、 “禁止 买入 股票 名单 ”、 交叉交 易等 方面


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进行电 子化 控制 ，有 效地 防止了 运作 风险 和操 守风 险 ； 
（10） 不断 强化 投资 纪律 ， 严格 实施 股票 库制 度： 公司不 断强 化投 资纪 律， 加强集 体决
策机制 ，各 基金 的行 业配 置比例 、基 金经 理个 股授 权、基 准仓 位等 由投 资决 策委员 会决 定 。
同时， 公司 建立 了严 格的 股票 库 制度 、禁 止和 限制 投资股 票制 度， 并由 研究 小组负 责维 护 ，
所有股 票投 资必 须完 全从 股票库 中选 择。 公司 还建 立了契 约风 险评 估制 度， 定期对 各基 金遵
守基金 合同 的情 况进 行评 估，防 范契 约风 险。 
5 、基 金管 理人 关于 内部 合 规控制 书的 声明 
（1） 基 金管 理人 确知 建立 、 实施 和维 持内 部控 制制 度是本 公司 董事 会及 管理 层的责 任 ； 
（2） 基金 管理 人 承 诺以 上 关于内 部控 制的 披露 真实 、准确 ； 
（3） 基金 管理 人 承 诺根 据 市场变 化和 公司 发展 不断 完善内 部控 制体 系和 内部 控制制 度。


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四 、基 金托管 人 
（一）基金托管人情况 
名称： 中国 建设 银行 股份 有限公 司 （ 简称 ： 中 国建 设银行 ） 
住所： 北京 市西 城区 金融 大街 25 号 
办公地 址： 北京 市西 城区 闹市口 大 街 1 号院 1 号楼 
法定代 表人 ：郭 树清 
成立时 间：2004 年 09 月17 日 
组织形 式： 股份 有限 公司 
注册资 本： 贰仟 叁佰 叁拾 陆亿捌 仟玖 佰零 捌万 肆仟 元 
存续期 间： 持续 经营 
基金托 管资 格批 文及 文号 ：中国 证监 会证 监基 字[1998]12 号 
联系电 话：010-67595003 
联系人 ：尹 东 
中国建 设银 行股 份有 限公 司拥有 悠久 的经 营历 史 ， 其前身 “ 中国 人民 建设 银 行” 于 1954
年成立 ，1996 年易 名为 “ 中国建 设银 行” 。中 国建 设银行 是中 国四 大商 业银 行之一 。中国
建设银 行股 份有 限公 司由 原中国 建设 银行 于2004 年9 月 分立 而成 立， 承继 了原中 国建 设银
行的商 业银 行业 务及 相关 的资产 和负 债。 中国 建设 银行 （ 股票 代码 ：939 ） 于 2005 年10 月
27 日 在香 港联 合交 易所 主 板上市， 是中 国四 大商 业银 行中首 家在 海外 公开 上市 的银行。 2006
年9 月 11 日， 中国 建设 银 行又作 为第 一 家 H 股 公司 晋身恒 生指 数。2007 年9 月 25 日中 国
建设银 行A 股在 上海 证券 交易所 上市 并开 始交 易 。A 股发行 后中 国建 设银 行的 已发行 股份 总
数为：250,010,977,486 股（包括 240,417,319,880 股 H 股及9,593,657,606 股 A 股 ） 。 
截至2010 年12 月 31 日 ， 中国建 设银 行实 现净 利 润1350.31 亿 元， 较上 年同 期增长
26.39 ％。 手 续费 及佣 金净 收入 661.32 亿 元， 较 上年 同期增 长 37.61 ％。 年化 平 均资产 回报
率为1.32 ％， 年化 加权 平 均净资 产收 益率 为 22.61 ％；净 利息 收益 率 为2.49 ％ 。信 贷资 产
质量继 续稳 定向 好， 不良 贷款较 上年 末实 现“ 双降 ”，拨 备覆 盖率 大幅 提高 至 221.14 ％。


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中国建 设银 行在 中国 内地 设有 1.3 万 余个 分支 机构 ， 并在 香港 、 新 加坡、 法兰 克福、 约
翰内斯 堡、 东 京、 首 尔、 纽约、 胡 志明 市及 悉尼 设 有分行 ， 在莫 斯科 设有 代 表处， 设 立了 湖
北桃江 建信 村镇 银行 、 浙 江苍南 建信 村镇 银行 、 安 徽繁昌 建信 村镇 银行 、 浙 江青田 建信 华 侨
村镇银 行、 浙江 武义 建信 村镇银 行、 陕西 安塞 建信 村镇银 行、 河北 丰宁 建信 村镇银 行、 上海
浦东建 信村 镇银 行、 苏州 常熟建 信村 镇银 行9 家村 镇银行 ， 拥 有建 行亚 洲、 建银国 际 、 建行
伦敦、 建信 基金 、 建 信金 融租赁 、 建 信信 托、 中德 住房储 蓄银 行等 多家 子公 司。 全 行已 安装
运行自 动柜 员机 （ATM ）39,874 台， 拥有 员工313,867 万人 ，为 客户 提供 全面 的金融 服务 。 
中国建 设银 行得 到市 场和 业界的 支持 和广 泛认 可 ，2010 年 共获 得100 多 个国 内外奖 项。
本集团 在英 国 《银 行家》 杂志公 布的 “ 全球 商业 银 行品牌 十强” 列第 二位， 在 “全球 银行 品
牌500 强” 列 第13 位， 并 被评为 2010 年 中国 最佳 银 行；在 美国 《福 布斯 》杂 志公布 的
“Interbrand 2010 年 度最 佳中国 品牌 价值 排行 榜” 列第三 位， 银行 业第 一位 ；被《 亚洲 金
融》杂 志评 为2010 年度 “ 中国最 佳银 行” ；连 续三 年被香 港《 资本 》杂 志评 为“中 国杰 出
零售银 行” ；被 中国 红十 字会总 会授 予“ 中国 红十 字杰出 奉献 奖章 ”。 
中国建 设银 行总 行设 投资 托管服 务部 ， 下 设综 合制 度 处、 基 金市 场处、 资产 托管 处、 QFII
托管处 、 基 金 核 算处 、 基 金清算 处、 监督 稽核 处和 投资托 管团 队、 涉外 资产 核算团 队、 养老
金托管 服务 团队 、养 老金 托管市 场团 队、 上海 备份 中心 等 12 个职 能处 室、 团 队，现 有员 工
130 余 人。 自2008 年以 来 中国建 设银 行托 管业 务持 续通 过 SAS70 审 计， 并已 经成为 常规 化
的内控 工作 手段 。 
（二）主要人员情况 
杨新丰 ，投 资托 管服 务部 副总经 理（ 主持 工作 ）， 曾就职 于中 国建 设银 行江 苏省分 行 、
广东省 分行 、 中 国建 设银 行总行 会计 部、 营运 管理 部， 长 期从 事计 划财 务、 会计结 算、 营运
管理等 工作 ，具 有丰 富的 客户服 务和 业务 管理 经验 。 
纪伟 ， 投 资托 管服务 部副 总经理 ， 曾就 职于中 国建 设银行 南通 分行 、 中 国建 设银行 总 行
计划财 务部 、 信 贷经 营部 、 公司 业务 部， 长期 从事 大客户 的客 户管 理及 服务 工作， 具有 丰富
的客户 服务 和业 务管 理经 验。 
（三）基金托管业务 经营 情况 
作为国 内首 批开 办证 券投 资基金 托管 业务 的商 业银 行， 中 国建 设银 行一 直秉 持 “以 客户
为中心 ” 的 经营 理念 ， 不 断加强 风险 管理 和内 部控 制， 严 格履 行托 管人 的各 项职责 ， 切 实维
护资产 持有 人的 合法 权益 ， 为 资产 委托 人提供 高质 量的托 管服 务 。 经过 多年 稳步发 展 ， 中 国
建设银 行托 管资 产规 模不 断扩大 ， 托管 业务品 种不 断增加 ， 已形 成包括 证券 投资基 金 、 社 保


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基金、 保险 资金 、 基 本养 老个人 账户 、QFII 、 企业 年金等 产品 在内 的托 管业 务体系 ， 是 目前
国内托 管业 务品 种最 齐全 的商业 银行 之一 。截 至2011 年3 月 31 日 ，中 国建 设银行 已托 管
189 只 证券 投资 基金。 建设 银行专 业高 效的 托管 服务 能力和 业务 水平 ， 赢 得了 业内的 高度 认
同。2010 年初， 中国 建设 银行被 总部 设于 英国 伦敦 的 《全 球托 管人 》 杂 志评 为 2009 年 度 “ 国
内最佳 托管 银行 ”（Domestic Top Rated ）， 并连 续 第三年 被香 港《 财资 》杂 志评为 “中 国
最佳次 托管 银行 ”。 
（四）基金托管人的 内部 控制制度 
1 、内 部控 制目 标 
作为基 金托 管人 ， 中 国建 设银 行 严格 遵守 国家 有关 托管业 务的 法律 法规 、 行 业监管 规章
和本行 内有 关管 理规 定， 守法经 营、 规范 运作 、 严 格监察 ， 确 保业 务的 稳健 运行， 保证 基金
财产的 安全 完整 ， 确 保有 关信息 的真 实、 准确 、 完 整、 及 时， 保护 基金 份额 持有人 的合 法权
益。 
2 、内 部控 制组 织结 构 
中国建 设银 行设 有风 险与 内控管 理委 员会 ， 负 责全 行风险 管理 与内 部控 制工 作， 对 托管
业务风 险控 制工 作进 行检 查指导 。 投 资托 管服 务部 专门设 置了 监督 稽核 处， 配备了 专职 内控
监督人 员负 责托 管业 务的 内控监 督工 作， 具有 独立 行使监 督稽 核工 作职 权和 能力。 
3 、内 部控 制制 度及 措施 
投资托 管服 务部 具备 系 统 、 完善 的制 度控 制体 系， 建立了 管理 制度 、 控 制制 度、 岗 位职
责、 业 务操 作流 程， 可以 保证托 管业 务的 规范 操作 和顺利 进行 ； 业 务人 员具 备从业 资格 ； 业
务管理 严格 实行 复核 、 审 核、 检 查制 度， 授权 工作 实行集 中控 制， 业务 印章 按规程 保管 、 存
放、 使 用， 账 户资料 严格 保管， 制约机 制严 格有 效 ； 业务操 作区 专门 设置， 封闭管 理， 实 施
音像监 控； 业务 信息 由专 职信息 披露 人负 责， 防止 泄密； 业务 实现 自动 化操 作， 防 止人 为事
故的发 生， 技术 系统 完整 、独立 。 
（五）基金托管人对 基金 管理人运作基金进行 监督 的方法和程序 
1 、监 督方 法 
依照 《 基金 法》 及其 配套 法规和 基金 合同 的约 定， 监督所 托管 基金 的投 资运 作。 利 用自
行开发 的 “托 管业务 综合 系统—— 基 金监 督子 系统 ” ， 严格 按照 现行 法律 法 规以及 基金 合同
规定， 对基 金管 理人 运作 基金的 投资 比例 、 投 资范 围、 投 资组 合等 情况 进行 监督， 并定 期编
写基金 投资 运作 监督 报告 ， 报送 中国 证监 会。 在 日常 为基金 投资 运作 所提 供的 基金清 算和 核


招募说明书 
7-19 
算服务 环节 中， 对基 金管 理人发 送的 投资 指令 、 基 金管理 人对 各基 金费 用的 提取与 开支 情况
进行检 查监 督。 
2 、监 督流 程 
（1） 每工 作日 按时 通过 基 金监督 子系 统， 对各 基金 投资运 作比 例控 制指 标进 行例行 监
控， 发现 投资 比例超 标等 异常情 况 ， 向 基金管 理 人 发出书 面通 知 ， 与基 金管 理人进 行情 况 核
实，督 促其 纠正 ，并 及时 报告中 国证 监会 。 
（2） 收到 基金 管理 人的 划 款指令 后， 对涉 及各 基金 的投资 范围 、投 资对 象及 交易对 手
等内容 进行 合法 合规 性监 督。 
（3） 根据 基金 投资 运作 监 督情况 ，定 期编 写基 金投 资运作 监督 报告 ，对 各基 金投资 运
作的合 法合 规性 、投 资独 立性和 风格 显著 性等 方面 进行评 价， 报送 中国 证监 会。 
（4） 通过 技术 或非 技术 手 段发现 基金 涉嫌 违规 交易 ，电话 或书 面要 求基 金管 理人进 行
解释或 举证 ，并 及时 报告 中国证 监会 。


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五 、相 关服务 机构 
（一）基金份额发售 机构 
1 、网 下现 金发 售直 销机 构 
（1） 鹏华 基金 管理 有限 公 司直销 中心 
办公地 址： 深圳 市福 田区 福华三 路 168 号 深圳 国际 商会中 心 43 层 
联系电 话：0755-82021102 
传真：0755-82021155 
联系人 ：梁静 
（2） 鹏华 基金 管理 有限 公 司北京 分公 司 
办公地 址： 北京 市 西 城区 金融大 街 甲9 号 金融 街中 心南 楼 502 房 
联系电 话：010-88082426 
传真：010-88082018 
联系人 ：赵 晓蔚 
（3） 鹏华 基金 管理 有限 公 司上海 分公 司 
办公地 址： 上海 市浦 东新 区花园 石桥 路 33 号 花旗 集 团大 厦 801B 室 
联系电 话：021-68876878 
传真：021-68876821 
联系人 ：李 化怡 
（4） 鹏华 基金 管理 有限 公 司武汉 分公 司 
办公地 址： 武汉 市江 汉区 建设大 道 568 号 新世 界国 贸大 厦 I 座 4312 室 
联系电 话：027-85557881 
传真：027-85557973 
联系人 ：祁 明兵 
（5） 鹏华 基金 管理 有限 公 司广州 分公 司 
办公地 址： 广州 市 天 河区 珠江新 城华 夏 路10 号富 力 中心 24 楼07 单元 
联系电 话：020-38927993


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传真：020-38927990 
联系人 ：蔡颖 
2 、网 下现 金发 售和 网下 股 票发售 代理 机构 
详见基 金份 额发 售公 告 。 
基金管 理人 可根 据有 关法 律法规 要 求 ， 根 据实 情， 选 择其他 符合 要求 的机 构代 理发售 本
基金或 变更 上述 发售 代理 机构， 并及 时公 告。 
3 、网 上现 金发 售代 理机 构 
具有基 金代 销业 务资 格且 符合深圳 证 券交 易所 风险 控制要 求的 深圳 证券 交易 所会员 单
位，详 见 基 金份 额发 售公 告 。 
（二）登记结算机构 
中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 
住所： 北京 市西 城区 太平 桥大 街 17 号 
办公地 址： 北京 市西 城区 太平桥 大 街 17 号 
法定代 表人 ：金 颖 
联系电 话：0755-25938081 
传真：0755-25987132-8081 
联系人 ： 赖 兴文 
（三）律师事务所 
北京市 金杜 律师 事务 所 
住所： 北京 市朝 阳区 东三 环中 路 7 号 北京 财富 中心 写字 楼 A 座 40 层 
办公地 址： 北京 市朝 阳区 东三环 中 路 7 号 北京 财富 中心写 字 楼 A 座 40 层 
负责人 ：王 玲 
联系电 话：0755-22163333 
传真：0755-22163390 
联系人 ：宋 萍萍 
经办律 师： 靳庆 军、 宋萍 萍 
（四）会计师事务所 
普华永 道中 天会 计师 事务 所有限 公司 
住所： 上海 市浦 东新 区陆 家嘴环 路 1318 号星 展银 行 大厦 6 楼 
办公地 址： 上海 市湖 滨 路202 号 普华 永道 中心11 楼


 招募说明书 
7-22 
法定代 表人 ：杨 绍信 
联系电 话：021-23238888 
传真：021-23238800 
联系人 ：陈 熹 
经办会 计师 ：薛 竞、 陈熹


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六 、基 金的募 集 
本基金 由基 金管 理人 依照 《基金 法》 和其 他有 关法 律法规 ， 以 及基 金合 同的 规定， 经中
国证监 会2011 年6 月 20 日证监 许可[2011]969 号 文核准 募集 。 除 法律、 行 政法规 或中 国证
监会另 有规 定外 ，任 何与 基金份 额发 售有 关的 当事 人不得 预留 或提 前发 售基 金份额 。 
具体发 售方 案以 本基 金的 基金份 额发 售公 告为 准 ， 请 投资人 就发 售和 购买 事宜 仔细阅 读
本基金 的基 金份 额发 售公 告。 
（一）基金运作方式 和类 型 
交易型 开放 式， 股票 型基 金 
（二）基金的存续期 间 
不定期 
（三）基金的面值、 认购 价格 
本基金 每份 基金 份 额 的初 始 发售 面值 为人 民 币 1.00 元，认 购价 格为 人民 币 1.00 元。 
（四）募集方式 
投资人 可以 通过 网上 现金 认购、 网下 现金 认购 和网 下股票 认 购 3 种 方式 认购 本基金 。 
网上现 金认 购是 指投 资人 通过基 金管 理人 指定 的发 售代理 机构 用深 圳证 券交 易所网 上
系统以 现金 进行 的认 购 ； 网 下现金 认购 是指 投资 人通 过基金 管理 人及 其指 定的 发售代 理机 构
以现金 进行 的认 购 ； 网 下股 票认购 是指 投资 人通 过基 金管理 人指 定的 发售 代理 机构以 股票 进
行的认 购。 
投资人 在募 集期 内可 以多 次认购 基金 份额 ，但 已受 理的认 购申 请不 允许 撤销 。 
销售机 构对 认购 申请 的受 理并不 代表 该申 请 一 定成 功， 而仅 代表 销售 机构 确实 接收到 认
购申请 。 认 购的 确认 以登 记结算 机构 或基 金管 理人 的确认 结果 为准 。 对 于认 购申请 及认 购份
额的确 认情 况， 投资 人 可 及时查 询并 妥善 行使 合法 权利。 
（五）募集期限 
自基金 份额 发售 之日 起不 超过 3 个月 。 
本基金 自2011 年 7 月27 日起 至2011 年8 月26 日 止通过 销售 机构 公开 发售 。 其中， 网
上 现金 发售 期间 为2011 年7 月27 日至2011 年8 月26 日， 网 下 现金 发售 期间 为 2011 年 7


招募说明书 
7-24 
月27 日至2011 年8 月 26 日，网 下股 票认 购的 发售 期间 为2011 年8 月22 日至 2011 年8
月26 日。 基金 管理 人可 根 据 基金 销售 情况 在募 集期 限内适 当调 整上 述时 间安 排并及 时公 告 。 
（六）募集对象 
符合法 律法 规规 定的 可投 资于证 券投 资基 金的 个人 投资者 、 机构 投资 者和 合格 境外机 构
投资者 ，以 及法 律法 规或 中国证 监会 允许 购买 证券 投资基 金的 其他 投资 人。 
（七）募集目标 
本基金 不设 募集 目标 。 
（八）募集场所 
投资人 应当 在基 金管 理人 及其指 定发 售代 理机 构办 理基金 发售 业务 的营 业场 所或按 基
金管理 人、 发售 代理 机构 提供的 其他 方式 办理 基金 份额的 认购 。 基 金管 理人 和发售 代理 机构
名单和 联系 方式 见 基 金份 额 发售 公告 。 
基金管 理人 可以 根据 情况 变更、 增减 发售 代理 机构 ，并另 行公 告。 
（九）认购开户 
1 、投 资人 认购 本基 金时 需 持有深圳 证 券账 户， 深圳 证券账 户是 指 在 中国 证券 登记结 算
有限责 任公 司开 设的 深圳 证券交 易所 人民 币普 通股 票账户 （ 以下 简称 “A 股账 户 ” ） 或证 券
投资基 金账 户 （ 以下 简称 “基金 账户 ”） 。 
（1） 已有 深圳 证券 账户 的 投资人 不必 再办 理开 户手 续。 
（2） 尚无 深圳 证券 账户 的 投资人 ，需 在认 购前 持本 人身份 证到 中国 证券 登记 结算有 限
责任公 司的 开户 代理 机构 办理深 圳证 券账 户的 开户 手续。 有关 开设 深圳 证券 账户的 有关 规
定、具 体程 序和 办法 ，请 到各开 户网 点详 细咨 询。 
2 、深 圳证 券账 户使 用注 意 事项 
（1）深 圳 证券 账户 下的 基 金账户 只能 进行 基金 的网 上现金 认购 及二 级市 场交 易，如 投
资人需 要参 与网 下股 票认 购或基 金的 申购 、赎 回， 则应使 用 A 股账 户。 
（2） 已购 买过 基金 管理 人 其他开 放式 基金 的投 资人 ，其持 有的 由基 金管 理人 开立的 开
放式 基 金账 户不 能用 于认 购本基 金。 
（十）认购费用 
本基金 的认购 费 率最 高不 超过 1 ％， 投 资人 可以 多次 认购本 基金 ， 认 购费 率按 每笔 认 购
申请单 独计 算。 
本基金 认购 费率 如下 表：


 招募说明书 
7-25 
认购份 额 认购费 率 
50 万 份以 下 1.0 ％ 
50 万 份（ 含） 至 100 万份 0.5 ％ 
100 万 份（ 含） 以上 每笔 1,000 元 
基金认 购费用 由 投资 人承 担， 不 列入 基金 财产 ， 主 要用于 基金 的市 场推 广、 销售、 注册
登记等 募集 期间 发生 的各 项费用 。 
基金管 理人 办理 网下 现金 认购时 ，按 照本 招募 说明 书所示 上述 费率 结构 收取 认购费 用 。
发售代 理机 构办 理网 上现 金认购 、 网下 现金认 购 、 网下股 票认 购时 ， 可 参照 上述费 率结 构收
取一定 的佣 金。 
（十一 ）网上现金认 购 
1 、 认购 时间 ： 2011 年7 月27 日至2011 年8 月26 日上 午9： 30-11:30 和 下午1:00-3:00。
投资人 在认 购期 内通 过网 上现金 认购 ，随 到随 得。 
2 、认 购限 额： 网上 现金 认 购以基 金份 额申 请。 单一 账户每 笔认 购份 额需 为 1,000 份或
其整数 倍， 最高 不得 超 过99,999,000 份。 投 资人 可 以多次 认购 ，累 计认 购份 额不设 上限 。 
3 、认 购手 续： 投资 人 在 认 购本基 金时 ，需 按发 售代 理机构 的规 定， 备足 认购 资金， 办
理认购 手续 。 投 资人 可多 次申报 ，不 可撤 单， 申报 一经确 认， 认购 款项 即被 冻结。 
4 、认 购金 额 和 利息 折算 的 份额 的 计算 ： 
通过发 售代 理机 构进 行网 上现金 认购 的投 资人 ， 认 购以基 金份 额申 请， 认购 金额的 计算
公式为 ： 
认购佣 金＝ 认购 价格 ×认 购份额 ×佣 金比 率 
认购金额 ＝ 认购 价格 ×认 购份额 ×（ １＋ 佣金 比率 ） 
净认购 金额 ＝认 购价 格× 认购份 额 
认购佣 金由 发售 代理 机构 收取， 投资 人需 以现 金方 式交纳 认购 佣金 。 
网上现 金认 购款 项在 基金 募集期 产生 的利 息将 折算 为基金 份额 归基 金份 额持 有人所 有 ，
利息数 额以 登记 结算 机构 的记录 为准 。利 息折 算的 基金份 额保 留至 整数 位， 小数部 分舍 去 ，
舍去部 分计 入基 金财 产。 
利息折 算的 份额 ＝利 息 ／ 认购价 格 
例： 某 投资 人通 过 发 售代 理机构 采用 网上 现金 方式 认购本 基 金100,000 份， 假设该 发售
代理机 构确 认的 佣金 比率 为1％ ，则 需准 备的 资金 数额 计 算如 下 ：


 招募说明书 
7-26 
认购佣金 ＝1.00 ×10 0,000 ×1％＝1,000 元 
认购金 额＝1.00 ×10 0,000 ×（1 ＋1 ％ ） ＝101,000 元 
净认购 金额 ＝1.00 × 100,000 ＝100,000 元 
又设该 笔资 金在 募集 期间 产生 了 15.8 元 的利 息， 则 
利息折 算的 份额 ＝15.8／1.00 ＝15 份 （保 留至 整数 位） 
即，若 该投 资人 通过 发售 代理机 构认 购本 基金 份 额100,000 份 ，则 需缴 纳认 购金额
101,000 元 ，其 中认 购佣 金 1,000 元 ，并 可获 得利 息转换 的份 额 15 份。 
（十二 ）网下现金认 购 
1 、认 购时 间：2011 年7 月27 日至2011 年 8 月 26 日，具 体业 务办 理时 间由 基金管 理
人及其 指定 发售 代理 机构 确定。 
2 、认 购限 额： 网下 现金 认 购以基 金份 额申 请。 投资 人 通过 发售 代理 机构 办理 网下现 金
认购的 ， 每 笔认 购份 额须 为 1,000 份 或其 整数 倍； 投资人 通过 基金 管理 人办 理网下 现金 认购
的， 每 笔认 购份 额须 在 30 万份以 上 （ 含 30 万份 ） ， 超过部 分须 为1 万份 的整 数倍。 投资 人
可以多 次认 购， 累计 认购 份额不 设上 限。 
3 、认 购手 续： 投资 人 在 认 购本基 金时 ，需 按销 售机 构的规 定， 到销 售网 点办 理相关 认
购手续 ，并 备足 认购 资金 。网下 现金 认购 申请 提交 后不得 撤销 。 
4 、通 过基 金管 理人 进行 网 下现金 认购 的认 购金 额的 计算： 
通过基 金管 理人 进行 网下 现金认 购的 投资 人， 认购 以基金 份额 申请 ， 认 购金 额的计 算公
式为： 
认 购费 用＝ 认购 价格 ×认 购份额 ×认 购费 率 
认购金 额＝ 认购 价格 ×认 购份额 ×（ １＋ 认购 费率 ） 
净认购 金额 ＝认 购价 格× 认购份 额 
认购费 用由 基金 管理 人收 取，投 资人 需以 现金 方式 交纳认 购费 用。 
网下现 金认 购款 项在 基金 募集期 产生 的利 息将 折算 为基金 份额 归基 金份 额持 有人所 有 ，
利息数 额以 基金 管理 人的 记录为 准 。 利 息折算 的基 金份额 保留 至整 数位 ， 小 数部分 舍去 ， 舍
去部分 计入 基金 财产 。 
利息折 算的 份额 ＝利 息 ／ 认购价 格 
例： 某 投资 人通 过基 金管 理人认 购本 基 金500,000 份， 认 购费 率为0.5 ％ ， 则 该投资 人
的认购 金额 为： 
认购费 用＝1.00 ×50 0,00 0 ×0.5 ％＝2,500 元


 招募说明书 
7-27 
认购金 额＝1.00 ×50 0,00 0 × （1 ＋0.5 ％ ） ＝502,500 元 
净认购 金额 ＝1.00 ×500,000 ＝500,000 元 
又设该 笔资 金在 募集 期间 产生 了 65.8 元 的利 息， 则 
利息折 算的 份额 ＝65.8 ／1.00 ＝65 份 （保 留至 整数 位） 
即，若 该投 资人 通过 基金 管理人 认购 本基 金500,000 份， 则 需 缴纳 认购 金额502,500
元， 其 中认 购费 用2,500 元，并 可获 得利 息转 换的 份额 65 份 。 
5 、通 过发 售代 理机 构进 行 网下现 金认 购的 认购 金额 的计算 ：同 通过 发售 代理 机构进 行
网上现 金认 购的 认购 金额 的计算 。 
6 、T 日通 过基 金管 理人 提 交的网 下现 金认 购申 请， 由基金 管理 人 于 T+1 日进 行有效 认
购款项 的清 算交 收， 将认 购资金 划入 基金 管理 人预 先开设 的基 金募 集专 户。 
（十三 ）网下股票认 购 
1 、认 购时 间：2011 年8 月22 日至2011 年 8 月 26 日。具 体业 务办 理时 间由 指定发 售
代理机 构确 定。 
2 、 认购 限额 ： 网 下股 票认 购以单 只股 票股 数申 报 。 单只股 票最 低认 购申 报股 数为 1,000
股， 超 过1,000 股的 部分 须为 100 股 的整 数倍 ， 用 以认购 的股 票必 须是 深证 民营价 格指 数成
份股和 已公 告的 备选 成份 股（具 体见 基金 份额 发售 公告） 。 投 资人 可以 多次 提交认 购申 请 ，
累计申 报股 数不 设上 限。 
3 、认 购手 续： 投资 人 在 认 购本基 金时 ，需 按 发 售代 理 机构 的规 定， 到销 售网 点办理 认
购手续 ， 并 备足 认购 股票。 网下股 票认 购申 请提 交后 在 发售 代理 机构 规定 的时 间之后 不得 撤
销 ，由 发售 代理 机构 对投 资人申 报的 股票 进行 冻结 。 
4 、特 殊情 形 
（1） 已公 告的 将被 调出 深 证民营 价格 指数 的成 份股 不得用 于认 购本 基金 。 
（2） 限制 个股 认购 规模 ： 基金管 理人 可根 据网 下股 票认购 日 前 3 个 月个 股的 交易量 、
价格波 动及 其他 异常 情况 ， 决定 是否 对个 股认 购规 模进行 限制 ， 并 在网 下股 票认购 日前 至少
3 个工 作日 公告 限制 认购 规 模的 个股 名单 。 认 购规 模受限 的个 股一 般不 超 过20 只。 
（3） 临时 拒绝 个股 认购 ： 对于在 网下 股票 认购 期间 价格波 动异 常或 认购 申报 数量异 常
的个股 ，基 金管 理人 可不 经公告 ，全 部或 部分 拒绝 该股票 的认 购申 报。 
5 、清 算交 收 
网下股 票认 购期内 每 日日 终， 发售 代理 机构 将当 日的 股票认 购数 据按 投资 人 证 券账户 汇
总发送 给基 金管 理人 。 本 基金发 售期 最后 一日 日终 ， 基金 管理 人初 步确 认各 成份股 的有 效认


招募说明书 
7-28 
购数量 。 登 记结算 机 构根 据基金 管理 人提 供的 确认 数据 ， 将投 资人 申请 认购 的股票 过户 至 本
基金 证 券认 购专 户， 完成 验资后 划入 基金 证券 账户 。 基 金管 理人 为投资 人计 算认 购 份额 ， 并
根据 发 售代 理机 构提 供的 数据计算 投 资人 应以 基金 份额方 式支 付的 佣金 ， 并从 投资人 的认 购
份额中 扣除 ， 为发售 代理 机构增 加相 应的 基金 份额 。 基 金合 同生 效后 ， 登记结算 机 构根 据基
金管理 人提 供的 投资 人 净 认购份 额明 细数 据进 行 投 资人 认 购份 额的 初始 登记 。 
6 、认 购份 额的 计算 公式 ： 
 
其中： 
（1）i 代表 投 资人 提交 认 购申请 的 第i 只 股票 ，如 投资人 仅提 交 了1 只 股票 的申请 ，
则i=1 。 
（2） “第i 只 股票 在网 下 股票认 购期 最后 一日 的均 价 ”由 基金 管理 人根 据深圳 证券 交
易所的 当日 行情 数据 ， 以 该股票 的总 成交 金额 除以 总成交 股数 计算 ， 以 四舍 五入 的 方法 保留
小数点 后两 位。 若该 股票 在当日 停牌 或无 成交 ， 则 以同样 方法 计算 最近 一个 交易日 的均 价作
为计算 价格 。 
若某一 股票 在网 下股 票认 购期最 后一 日至 登记 结算 机构进 行股 票过 户日 的冻 结期间 发
生除息 、 送股 （转增 ） 、 配股等 权益 变动， 由于 投 资人 仍 获得 了相 应的 权益 ， 基金管 理人 将
按如下 方式 对该 股票 在股 票认购 期最 后一 日的 均价 进行调 整： 
1 ）除 息： 调整 后价 格 ＝ 网 下股票 认购 期最 后一 日均 价 －每 股现 金 红 利或 股息 
2 ）送 股： 调整 后价 格 ＝ 网 下股票 认购 期最 后一 日均 价 ／（ １＋ 每股 送股 比例 ） 
3 ）配 股： 调整 后价 格 ＝ （ 网下股 票认 购期 最后 一日 均价 ＋ 配股 价× 配股 比例 ） ／（ １
＋ 每股 配股 比例 ） 
4 ）送 股且 配股 ：调 整后 价 格 ＝（ 网下 股票 认购 期最 后一日 均价 ＋配 股价 ×配 股比例 ）
／ （１＋ 每 股送 股比 例 ＋ 每股配 股比 例） 
5 ） 除 息且 送股 ： 调 整后 价 格 ＝ （网 下股 票认购 期最 后一日 均价 －每 股现 金股 利或股 息）
／ （１＋ 每 股送 股比 例） 
6 ）除 息且 配股 ：调 整后 价 格 ＝（ 网下 股票 认购 期最 后一日 均价 ＋配 股价 ×配 股比例 －
每股现 金股 利或 股息 ） ／ （１＋ 每股 配股 比例 ） 
7 ）除 息、 送股 且配 股： 调 整后价 格 ＝ （网 下股 票认 购期最 后一 日均 价 ＋ 配股 价 ×配股
比例 － 每股 现金 股利 或股 息） ／ （１＋ 每 股送 股比 例 ＋每 股配 股比 例）


 招募说明书 
7-29 
（3） “有 效认 购数 量 ” 是 指由基 金管 理人 确认 的并 据此以 进行 清算 交收 的股 票股数 。
其中： 
1 ）对 于经 公告 限制 认购 规 模的个 股， 如果 投资 人 申 报的个 股认 购数 量总 额大 于下述 公
式计算 的 ，基金 管理 人有 权对 投 资人 的认 购申 报数 量进行 部分 确认 ： 
 
为网上 现金 认购 和网 下现 金认购 的合 计申 请数 额， 为 除限制 认购 规模 的个 股和
基金管 理人 全部 或部 分临 时拒绝 的个 股以 外的 其它 个股在 网下 股票 认购 期最 后一日 均价 和
认购申 报数 量乘 积 ， 为该 限制认 购规 模 的 个股 按均 价计算 的其 在网 下股 票认 购期最 后一 日
在标的 指数 中的 权重 （认 购期间 如有 标的 指数 调整 公告， 则基 金管 理人 根据 公告调 整后 的成
份股名 单以 及标 的指 数编 制规则 计算 调整 后的 各成 份股构 成权 重， 并以 其作 为计算 依据 ） ，
为该股 在网 下股 票认 购期 最后一 日的 均价 。 
2 ）若 某一 股票 在网 下股 票 认购期 最后 一日 至登 记结算 机构 进行 股票 过户 日的 冻结期 间
发生司 法执 行 ， 则 基金 管理 人将根 据登 记结算 机 构发 送的解 冻数 据对 投资 人 的 有效认 购数 量
进行相 应调 整。 
7 、认 购佣 金 
在发售 代理 机构 允许 的条 件下， 投资 人 可 选择 以现 金或基 金份 额 的 方式 支付 认购 佣 金 。 
若 投资 人 选 择以 现金 支付 认购佣 金 ， 则 ： 认 购佣 金 ＝1.00 ×认 购份 额 × 佣金 比率，该 佣
金由发 售代 理机 构在 投资 人认购 确认 时收 取 。 
若 投资 人 选 择以 基金 份额 支付认 购佣 金， 则： 净 认购 份额＝ 认购 份额 －认 购佣 金 ／1.00 
（十四 ）募集期利息 和股 票权益的处理方式 
认购款 项在 募集 期间 产生 的利息 将折 算为 基金 份额 归基金 份额 持有 人所 有 ， 其 中利息 以
登记结 算机 构的 记录 为准 。 
募集的 股票 由发 售代 理机 构予以 冻结 ，于 基金 募集 期结束 后过 户至 预先 开立 的专门 账
户。募 集的 股票 在募 集冻 结期间 的权 益归 基金 份额 持有人 所有 。 
（十五）募集期间的 资金 、股票与费用 
基金募 集期 间募 集的 资金 应当存 入专 门账 户 ， 在 基金 募集行 为结 束前 ， 任何 人不 得动用 。
募集的 股票 由发 售代 理机 构予以 冻结 ，并 由登 记结 算机构 过户 至本 基金 组合 证券认 购 专 户 。


 招募说明书 
7-30 
基金募 集期 间的 信息 披露 费、 会计 师费 、 律 师费 以 及其他 的费 用 ， 不得 从基 金财产 中列
支。


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7-31 
 
 
七 、基 金合同 的生 效 
（一） 基金备案的条 件 
1 、本 基金 自基 金份 额发 售 之日 起 3 个 月内 ，在 基金 募集份 额总 额不 少 于 2 亿 份，基 金
募集金 额 （含 募集股 票市 值 ） 不少 于2 亿元 ， 并 且 基金份 额持 有人 的人 数不 少于 200 人 的条
件下， 基金 募集 期届 满或 基金管 理人 依据 法律 法 规 及招募 说明 书决 定停 止基 金发售 ， 且 基金
募集达 到基 金备 案条 件， 基金管 理人 应当 自基 金募 集结束 之日 起 10 日 内聘 请 法定验 资机 构
验资, 自收 到验 资报 告之 日 起 10 日内 ， 向 中国 证监 会 提交验 资报 告 ， 办理 基金 备案手 续 。 自
中国证 监会 书面 确认 之日 起，基 金备 案手 续办 理完 毕，基 金合 同生 效。 
2 、基 金管 理人 应当 在收 到 中国证 监会 确认 文件 的次 日对基 金合 同生 效事 宜予 以公告 。 
3 、基 金合 同 生 效前 ，投 资 人的认 购款 项只 能存 入专 用账户 ，任 何人 不得 动用 。募集 的
股票由 发售 代理 机构 予以 冻结 。 认 购资 金在 募集 期形 成的利 息在 基金 合同 生效 后折成 投资 人
认购的 基金 份额 ，归 投资 人所有 。利 息转 份额 的具 体数额 以登 记结 算机 构的 记录为 准。 
（二） 基金募集失败 
1 、基 金募 集期 届满 ，未 达 到基金 备案 条件 ，则 基金 募集失 败。 
2 、 如基 金募 集失 败， 基 金 管理人 应以 其固 有财 产承 担因募 集行 为而 产生 的债 务和费 用，
在基金 募集 期届 满 后30 日 内返还 投资 人已 缴纳 的认 购款项 ，并 加计 银行 同期 存款利 息， 募
集期间 冻结 的股 票应 由发 售代理 机构 予以 解冻 。 
3 、 如 基金 募集失 败， 基金 管理人 、 基 金托 管人 及代 销机构 不得 请求 报酬 。 基 金管理 人、
基金托 管人 和代 销机 构为 基金募 集支 付之 一切 费用 应由各 方各 自承 担。 
（三） 基金存续期内 的基 金份 额持有人数量和 资金 数额 
基金合 同生 效后 的存 续期 内，基 金份 额持 有人 数量 不满 200 人 或者 基金 资产 净值低 于
5000 万元， 基金 管理 人应 当及时 报告 中国 证监 会； 基金份 额持 有人 数量 连 续20 个 工作 日达
不到200 人 ， 或 连续 20 个 工作日 基金 资产 净值 低 于5000 万元， 基金 管理 人应 当向中 国证 监
会说明 出现 上述 情况 的原 因并提 出解 决方 案。 
法律法 规另 有规 定时 ，从 其规定 。


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7-32 
 
 
八 、基 金份额 的折算 与变 更登 记 
（一） 基金份额折算 的时 间 
基金合 同生 效后 ， 基 金管 理人应 逐步 调整 实际 组合 直至达 到跟 踪指 数要 求， 此过程 为基
金建仓 。基 金建 仓不 超 过3 个月 。 
基金建 仓结 束后 ，基 金管 理人确 定基 金份 额折 算日 ，并提 前公 告。 
（二）基金份额折算 的原 则 
基金份 额折 算由 基金 管理 人向登 记结 算机 构申 请办 理， 并由 登记 结算 机构 进行 基金份 额
的变更 登记 。折 算后 的基 金份额 净值 与折 算日 标的 指数收 盘值 的千 分之 一基 本一致 。 
基金份 额折 算后 ， 本基 金的 基金份 额总 额与 基金 份额 持有人 持有 的基 金份 额数 额将发 生
调整， 但调 整后 的基 金份 额持有 人持 有的 基金 份额 占基金 份额 总额 的比 例不 发生变 化。 基金
份额折 算对 基金 份额 持有 人的权 益无 实质 性影 响。 基金份 额折 算后 ， 基 金份 额持有 人将 按照
折算后 的基 金份 额享 有权 利并承 担义 务。 
如果基 金份 额折 算过 程中 发生不 可抗 力， 基金 管理 人可延 迟办 理基 金份 额折 算。 
（三）基金份额折算 的方 法 
1 、基 金份 额折 算程 序与 计 算公式 
（1） 基金 管理 人确 定基 金 份额折 算日 （T 日） ，并 提前公 告。 
（2 ）T 日 收市 后 ， 基 金管 理人计 算当 日的 基金 资产 净值 X 、 折算 前基 金份 额 总额 Y，并
与基金 托管 人进 行核 对。 
（3） 假设T 日 标的 指数 收 盘值 为 I，则 T 日的 目标 基金份 额净 值 为 I/1000 ， 基金份 额
折算比 例的 计算 公式 为： 
，以四 舍五 入的 方法 保留 小数点 后8 位。 
（4） 基金 管理 人根 据上 述 折算比 例， 对各 基金 份额 持有人 认购 的基 金份 额进 行折算 ，
折算后 的基 金份 额计 算至 整数位 （小 数部 分四 舍五 入， 由 此产 生的 误差 计入 基金财 产） ， 加
总得到 折算 后的 基金 份额 总额。


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7-33 
（5） 登记 结算 机构 根据 基 金管理 人提 供的 数据 为基 金份额 持有 人进 行基 金份 额的变 更
登记。 
（6） 基金 管理 人、 基金 托 管人根 据折 算后 的基 金份 额总额 ，进 行相 应的 会计 处理， 计
算T 日 折算 后的 基金 份额 净值， 并互 相核 对。 
（7） 在登 记结 算机 构完 成 份额折 算和 变更 登记 后 的3 个工 作日 内， 投资 人 可 以在其 办
理认购 的销 售网 点查 询折 算后其 持有 的基 金份 额。 
2 、基 金份 额折 算的 举例 
假设某 投资 人 在 基金 募集 期内认 购 了 5,000 份 ，基 金份额 折算 日的 基金 资产 净值为
3,600,000,000.95 元， 折 算前的 基金 份额 总额 为 3,500,057,000 份 ，当 日标 的指数 收盘 值
为3638.47 。 
（1） 折算 比例 ＝（3,600,000,000.95 ／3,500,057,000 ）／ （3638.47 ／1000 ） ＝
0.28268878 
（2）该 投 资人 折算 后的 基 金份额 ＝ 5, 000 ×0.28268878 ＝1413 （ 小数 部分 四舍 五入 ）


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九 、基 金份额 的上 市交易 
（一） 基金份额的上 市 
基金合 同生 效后 ， 具 备下 列条件 的 ， 基 金管理 人可 依据 《深 圳证 券交 易 所证 券投资 基 金
上市规 则》 ，向 深圳 证券 交易所 申请 上市 ： 
1 、基 金募 集金 额 （ 含募 集 股票市 值 ） 不低 于 2 亿元 ； 
2 、基 金份 额持 有人 不少 于 1000 人； 
3 、深 圳证 券交 易所 规定 的 其他条 件。 
基金上 市前 ， 基 金管 理人 应与深 圳证 券交 易所 签订 上市协 议。 基金 获准 在深 圳证券 交易
所上市 的 ， 基 金管 理人 应在 基金上 市日 前至 少3 个工 作日在 指定 媒体 上刊 登基 金上市 交易 公
告。 
（二） 基金份额的上 市交 易 
本基金 基金 份额 在深 圳证 券交易 所的 上市 交易 需遵 照 《深 圳证 券交 易所 交易 规 则》 、 《深
圳证券 交易 所证 券投 资基 金上市 规则 》 、 《 深圳 证券 交易所 交易 型开 放式 指 数 基金业 务实 施
细则》 等有 关规 定。 
（三） 暂停上市交易 
基金份 额在 深圳 证券 交易 所上市 交易 期间 ， 有 下列 情形之 一的 ， 深 圳证 券交 易所可 暂停
基金份 额的 上市 交易 ，并 报中国 证监 会备 案： 
1 、不 再具 备本 条第 （一 ） 款规定 的上 市条 件； 
2 、违 反法 律、 行政 法规 ， 中国证 监会 决定 暂停 其上 市； 
3 、严 重违 反深 圳证 券交 易 所有关 规则 ； 
4 、深 圳证 券交 易所 认为 应 当暂停 上市 的其 他情 形。 
（四） 终止上市交易 
基金份额 在 深圳 证券 交易 所上市 交易 期间 ， 有 下列 情形之 一的 ， 深 圳证 券交 易所可 终止
基金份 额的 上市 交易 ，并 报中国 证监 会备 案： 
1 、自 暂停 上市 之日 起 半 年 内未能 消除 暂停 上市 原因 ； 
2 、基 金合 同终 止；


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3 、基 金份 额持 有人 大会 决 定终止 上市 ； 
4 、深 圳证 券交 易所 认为 应 当终止 上市 的其 他情 形。 
发生上 述终 止上 市情 形时 ， 基金管 理人 应在 收到 深圳 证券交 易所 终止 基金 上市 的决定 之
日起2 个工 作日 内在 指定 媒体上 刊登 基金 终止 上市 公告。 
除因上 述 第2 项 原因 使本 基金终 止上 市外 ， 本基 金将 由交易 型开 放式 指数 基金 变更为 契
约型开 放式 指数 基金 。 
（五） 基金份额参考 净值 的计算与公告 
基金管 理人 在每 一交 易日 开市前 向深 圳证 券交 易所 提供当 日的 申购 赎回 清单 ， 深圳证 券
交易所 在开 市后 根据 申购 赎回清 单和 组合 证 券 内各 只证券 的实 时成 交数 据 ， 计 算并发 布基 金
份额参 考净 值， 供投 资人 交易、 申购 、赎 回基 金份 额时参 考。 
1 、基 金份 额参 考净 值计 算 公式为 ： 
基金份 额参 考净 值＝ （ 申购 赎回清 单中 必须 用现 金替 代的替 代金 额＋ 申购 赎回 清单中 可
以用现 金替 代成 份证 券的 数量与 最新 成交 价相 乘之 和＋申 购赎 回清 单中 禁止 用现金 替代 成
份证券 的数 量与 最新 成交 价相乘 之和 ＋申 购、 赎回 清单中 的 预 估现 金差 额 ）/ 最小申 购赎 回
单位对 应的 基金 份额 。 
2 、基 金份 额参 考净 值的 计 算以四 舍五 入的 方法 保留 小数点 后 3 位。 若深 圳证 券交易 所
调整有 关 基 金份 额参 考净 值 保留 位数 ，本 基金 将相 应调整。 
3 、基 金管 理人 可以 调整 基 金份额 参考 净值 计算 公式 ，并予 以公 告。 
（六） 相关法律法规 、中 国证监会或深圳证券 交易 所对基金上市交易的 规则 等相关规
定内容进行调整的， 基金 合同相应予以修改， 并按 照新规定执行。


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十 、基 金份额 的申 购与赎 回 
（一） 申购和赎回场 所 
本基金 的申 购和 赎回 将通 过申购 赎回 代理 券商 进行 。 投资人 应当 在申 购赎 回代 理券商 办
理基金 申购 、 赎回 业务 的营 业场所 或按 申购 赎回 代理 券商提 供的 其他 方式 办理 基金的 申购 和
赎回。 
基金管 理人 在开 始申 购、 赎回业 务前 公告 申购 赎回 代理券 商的 名单 。 基 金管 理人可 根据
情况变 更或 增减 申购 赎回 代理券 商， 并予 以公 告。 
（二）申购和赎回的 开放 日及时间 
1 、开 放日 及开 放时 间 
投资人 在开 放日 办理 基金 份额的 申购 和赎 回， 但基 金管理 人根 据法 律法 规、 中国证 监会
的要求 或 基 金合 同 的 规定 公告暂 停申 购、 赎回 时除 外。开 放日 的具 体业 务办 理时间 为上 午
9:30-11:30 和 下午1:00-3:00 。 
基金合 同生 效后 ， 若出 现新 的证券 交易 市场 、 证券 交易 所交易 时间 变更 或其 他特 殊情况 ，
基金管 理人 将视 情况 对前 述开放 日及 开放 时间 进行 相应的 调整 ， 但 应在 实施 日前依 照 《 信息
披露办 法》 的有 关规 定在 指定媒 体上 公告 。 
2 、申 购、 赎回 开始 日及 业 务办理 时间 
基金管 理人 可在 基金 合同 生效之 后、 基金 上市 交易 之前开 始办 理申 购， 具体 业务办 理时
间在申 购开 始公 告中 规定 。但在 基金 申请 上市 期间 ，基金 管理 人可 暂停 办理 申购。 
基金管 理人 自基 金合 同生 效之日 起不 超过 三个 月开 始办理 赎回 ， 具体 业务 办理 时间在 赎
回开始 公告 中规 定。 
在确定 申购 开始 与赎 回开 始时间 后 ， 基 金管理 人应 在申购 、 赎回 开放日 前依 照 《 信息 披
露办法 》的 有关 规定 在指 定媒体 上公 告申 购与 赎回 的开始 时间 。 
（三）申购和赎回的 原则 
1 、“ 份额 申购 、份 额赎 回 ”原则 ，即 申购 和赎 回均 以份额 申请 ； 
2 、基 金的 申购 对价 、赎 回 对价包 括组 合证 券、 现金 替代、 现金 差额 和/ 或 其 他 对价； 
3 、申 购与 赎回 申请 提交 后 不得撤 销；


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4 、 申 购、 赎 回应 遵守 《深 圳证券 交易 所交 易型 开放 式指数 基金 业务 实施 细则 》 的规 定 ； 
5 、基 金管 理人 可根 据基 金 运作的 实际 情况 依法 对上 述原则 进行 调整 。基 金管 理人必 须
在新规 则开 始实 施前 依照 《信息 披露 办法 》的 有关 规定在 指定 媒体 上公 告。 
（四） 申购与赎回的 程序 
1 、申 购和 赎回 的申 请方 式 
投资人 必须 根据 申购 赎回 代理券 商规 定的 程序 ， 在开 放日的 具体 业务 办理 时间 内提出 申
购或赎 回的 申请 。 
投资人 在提 交申 购申 请时 须按申 购赎 回代 理券 商规 定的方 式依 照申 购赎 回清 单备足 申
购对价 ，投 资人 在提 交赎 回申请 时须 持有 足够 的基 金份额 余额 和现 金， 否则 所提交 的申 购 、
赎回申 请无 效。 
2 、申 购和 赎回 申请 的确 认 
投资人 申购 、赎 回申 请在 受理当 日进 行确 认。 如投 资人未 能提 供符 合要 求的 申购对 价 ，
则申购 申请 失败 。如 投资 人持有 的符 合要 求的 基金 份额不 足或 未能 根据 要求 准备足 额的 现
金，或 本基 金投 资组 合内 不具备 足额 的符 合要 求的 赎回对 价， 则赎 回申 请失 败。 
投资人 可在 申请 当日 通过 其办理 申购 、赎 回的 销售 网点查 询有 关申 请的 确认 情况。 
3 、申 购和 赎回 的清 算交 收 与登记 
投资 人T 日 申购 、 赎 回成 功后， 登记 结算 机构 在 T 日收市 后为 投 资 人办 理组 合证券 的清
算交收 以及 基金 份额 、 现 金替代 的清 算 ， 在 T+1 日 办理基 金份 额 、 现金 替代 的交收 以及 现 金
差额的 清算 ， 在T+2 日办 理现金 差额 的交 收， 并将 结果发 送给 申购 赎回 代理 券商 、 基 金管 理
人和基 金托 管人 。 如 果登 记结算 机构 在清 算交 收时 发现不 能正 常履 约的 情形 ， 则 依据 《中 国
证券登 记结 算有 限责 任公 司关于 深圳 证券 交易 所上 市的交 易型 开放 式指 数基 金登记 结算 业
务实施 细则 》的 有关 规定 进行处 理。 
登记结 算机 构可 在法 律法 规允许 的范 围内 ， 对 清算 交收和 登记 的办 理时 间、 方式进 行调
整，并 最迟 于开 始实 施 前3 个工 作日 在指 定媒 体上 公告。 
（五） 申购和赎回的 数额 限制 
1 、投 资人 申购 、赎 回的 基 金份额 需按 最小 申购 赎回 单位或 其整 数倍 进行 申报 ， 本基 金
最小申 购赎 回单 位 为50 万份 。 
2 、基 金管 理人 可以 根据 市 场情况 ，在 法律 法规 允许 的情况 下， 调整 上述 规定 申购和 赎
回的数 额限 制 。 基金 管理 人必须 在调 整前 依照 《信 息披露 办法 》 的有关 规定 在指定 媒体 上 公
告并报 中国 证监 会备 案。


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7-38 
（六） 申购和赎回的 对价 及 费用 
1 、本 基金 份额 净值 的计 算 ，保留 到小 数点 后 4 位， 小数点 后 第5 位 四舍 五入 ，由此 产
生的收 益或 损失 由基 金财 产承担 。T 日 的基 金份 额净 值在当 天收 市后 计算 ， 并 在 T+1 日内 公
告。遇 特殊 情况 ，经 中国 证监会 同意 ，可 以适 当延 迟计算 或公 告。 
2 、申 购对 价是 指投 资人 申 购基金 份额 时应 交付 的组 合证券 、现 金替 代、 现金 差额和/
或 其他 对价 。 赎回 对价 是指 投资人 赎回 基金 份额 时 ， 基 金管理 人应 交付 给赎 回人 的组合 证券 、
现金替 代 、 现 金差额 和/ 或 其他对 价 。 申 购对价 、 赎 回对价 根据 申购 赎回 清单 和投资 人申 购、
赎回的 基金 份额 数额 确定 。 
3 、申 购赎 回清 单由 基金 管 理人编 制。T 日 的申 购赎 回清单 在当 日深 圳证 券交 易所开 市
前公告 。 如 遇特 殊情 况， 可以适 当延 迟编 制或 公告 ， 并报 中国 证监 会备 案。 如申购 赎回 清单
产生差 错 ， 基 金管理 人可 以申请 基金 交易 的临 时停 牌或 暂 停基 金的 申购 、 赎 回， 并报 中国 证
监会备 案。 
4 、投 资人 申购 或赎 回基 金 份额时 ，申 购赎 回代 理券 商可按 照 不 超过 申购 或赎 回份额
0.5 ％ 的标 准收 取佣 金， 其 中包含 深圳 证券 交易 所、 登记结 算机 构等 收取 的相 关费用 。 
（七）申购赎回清单 的内 容与格式 
1 、申 购赎 回清 单的 内容 
T 日申 购赎 回清 单公 告内 容包括 最小 申购 赎回 单位 所对应 的组 合证 券内 各成 份证券 数
据、现 金替 代标志 、 现金 替代 保 证金 率 、T 日 可以 现金替 代比 例上限 、T 日 预估现 金差额 、
T-1 日 现金 差额 、T-1 日 基 金份额 净值 及其 它相 关内 容。 
2 、组 合证 券相 关内 容 
组合证 券是 指本 基金 标的 指数 所 包含 的全 部或 部分 证券 。 申 购赎 回清 单将 公告 最小申 购
赎回单 位所 对应 的各 成份 证券名 称、 证券 代码 及数 量。 
3 、现 金替 代相 关内 容 
现金替 代是 指申 购、 赎回 过程中 ， 投资 人 按基 金合 同和招 募说 明书 的规 定， 用于替 代 组
合证券 中部 分证 券的 一定 数量的 现金 。 
（1） 现金 替代 分为 三种 类 型：禁 止现 金替 代（ 标志 为 “禁止 ” ）、 可以 现金 替代（ 标
志为 “ 允许 ”） 和必 须现 金替代 （标 志为 “必须 ” ）。 
禁止现 金替 代是 指在 申购 、赎回 基金 份额 时， 该成 份证券 不允 许使 用现 金作 为替代 。 
可以现 金替 代是 指在 申购 基金份 额时 ，允 许使 用现 金作为 全部 或部 分该 成份 证券的 替
代 ，但 在赎 回基 金份 额时 ，该成 份证 券不 允许 使用 现金作 为替 代。


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必须现 金替 代是 指在 申购 、赎回 基金 份额 时， 该成 份证券 必须 使用 现金 作为 替代。 
（2） 可以 现金 替代 
1 ）适 用情 形： 可以 现金 替 代的证 券一 般是 由于 停牌 等原因 导致 投资 人 无 法在 申购时 买
入的证 券， 或基 金管 理人 认为可 以采 用现 金替 代的 其他情 形。 
2 ）替 代金 额： 对于 可以 现 金替代 的证 券， 替代 金额 的计算 公式 为： 
替代金 额 ＝ 替代 证券 数量 ×该证 券 经 除权 调整 的 T-1 日收 盘价 × （ １＋ 现金 替 代 保证 金
率 ） 
对于使 用现 金替 代的 证券 ， 基金 管理 人需 随后 买入， 而实际 买入 价格 加上 相关 交易费 用
后与申 购时 的最新 价 格可 能有所 差异 。 为 便于 操作， 基金管 理人 在申 购赎 回清 单中预 先确 定
现金替 代 保 证金 率 ， 并据 此收取 替代 金额 。 如 果预 先收取 的金 额高 于基 金购 入该部 分证 券的
实际成 本， 则基 金管 理人 将退还 多收 取的 差额 ； 如 果预先 收取 的金 额低 于基 金购入 该部 分证
券的实 际成 本， 则基 金管 理人将 向 投 资人 收取 欠缺 的差额 。 
3 ）替 代金 额的 处理 程序 
T 日， 基金 管理 人在 申购 赎回清 单中 公布 现金 替代 保证金 率 ， 并据 此收 取替 代金额 。 
在 T 日 后被 替代 的成 份证 券有正 常交 易 的2 个 交易 日 （T+2 日） 内， 基金 管理 人将以 收
到的替 代金 额买 入被 替代 的部分 证券 。 
T+2 日日 终， 若已 购入 全部 被替代 的证 券， 则以 替代 金额与 被替 代证 券的 实际 购入成 本
（包括 买入 价格 与交 易费 用） 的差 额， 确定 基金 应 退还 投 资人 或投 资人 应补 交的款 项 ； 若 未
能购入 全部 被替 代的 证券 ， 则以替 代金 额与 所购 入的 部分被 替代 证券 实际 购入 成本加 上按 照
T+2 日 收盘 价计 算的 未购 入的部 分被 替代 证券 价值 的差额 ， 确定 基金 应退 还 投资人 或投 资人
应补交 的款 项。 
特例情 况： 若 自T 日 起（ 不含T 日） ，深圳 证 券交 易所正 常交 易日 已达 到 20 日而该 证
券正常 交易 日低 于2 日 ， 则 以替代 金额 与所 购入 的部 分被替 代证 券实 际购 入成 本加上 按照 最
近一次 收盘 价计 算的 未购 入的部 分 被 替代 证券 价值 的差额 ， 确定 基金 应退 还 投 资人 或 投资 人
应补交 的款 项。 
T+2 日 后第1 个 工作 日（ 若在特 例情 况下 ，则 为 T 日起 第21 个交 易日 ）， 基 金管理 人
将应退 款和 补款 的明 细及 汇总数 据发 送给 登记 结算 机构 ， 登 记结 算机 构办 理现 金替代 多退 少
补资金 的清 算；T+2 日后 第 2 个 工作 日（ 若在 特例 情况下 ，则 为T 日起 第 22 个工作 日） ，
登记结 算机 构办 理现 金替 代多退 少补 资金 的交 收。


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4 ）替 代限 制： 为更 有效 控 制基金 的跟 踪偏 离度 和跟 踪误差 ，基 金管 理人 可规 定 投资 人
使用可 以现 金替 代的 比例 合计不 得超 过申 购基 金份 额资产 净值 的一 定比 例 。 现 金替代 比例 的
计算 公 式为 ： 
 
这里n 为当 天可 以现 金替 代的股 票只 数。 
（3） 必须 现金 替代 
1 ） 适用 情形： 必须 现金 替 代的证 券一 般是 由于 标的 指数调 整 而 即将 被剔 除的 成份证 券，
或基金 管理 人出 于保 护持 有人利 益等 原因 认为 有必 要实行 必须 现金 替代 的成 份证券 。 
2 ）替 代金 额： 对于 必须 现 金替代 的证 券， 基金 管理 人将在 申购 赎回 清单 中公 告替代 的
一定数 量的 现金 ， 即 “ 固 定替代 金额 ” 。 固定 替代 金额的 计算 方法 为申 购赎 回清单 中该 证券
的数量 乘以 其 经 除权 调整 的 T-1 日收 盘价 。 
4 、预 估现 金差额 相 关内 容 
预估现 金差 额是 指由 基金 管理人 估计 并 在T 日 申购 赎回清 单中 公布 的当 日现 金差额 的
估计值 ，预 估现 金差 额由 申购赎 回代 理券 商预 先冻 结。 
本基 金T 日 申购 赎回 清单 中公告 预估 现金 差额 计算 公式为 ： 
T 日预 估现 金差额 ＝T-1 日 最小申 购赎 回单 位的 基金 资产净 值－ （申 购赎 回清 单中必 须
用现金 替代 的固 定替 代金 额 ＋申 购赎 回清 单中 可以 用现金 替代 成份 证券 的数 量与 T 日经除
权调整 的前 收盘 价相 乘之 和 ＋申 购赎 回清 单中 禁止 用现金 替代 成份 证券 的数 量与 T 日经除
权调整 的前 收盘 价相 乘之 和） 
其中，T 日 经除 权调 整的 前收盘 价由 深圳 证券 交易 所提供 。 
另外， 若 T 日为 基金 分红 除息日 ， 则 计算 公式 中的 “T-1 日最 小申 购赎 回单 位的基 金资
产 净值 ”需 扣减 相应 的收 益分配 数额 。 
预估现 金差额 的 数值 可能 为正、 为负 或为 零。 
5 、现 金差 额相 关内 容 
T 日现 金差 额在T+1 日的 申购赎 回清 单中 公告 ，其 计算公 式为 ： 
T 日现 金差 额＝T 日 最小 申 购赎回 单位 的基 金资 产净 值 －（ 申购 赎回 清单 中必 须用现 金
替代的 固定 替代 金额 ＋申 购赎回 清单 中可 以用 现金 替代成 份证 券的 数量 与T 日收盘 价相 乘
之和 ＋ 申购 赎回 清单 中禁 止用现 金替 代成 份证 券的 数量 与 T 日 收盘 价相 乘之 和） 
T 日投资 人 申 购赎 回基 金 份额时 ， 需按T+1 日 公告的T 日现金 差额 进行 资金 的 清算交 收。


 招募说明书 
7-41 
现金差 额的 数值 可能 为正 、 为负 或为 零。 在 投 资人 申购时 ， 如 现金 差额 为正 数， 则 投资
人 应根 据其 申购 的基 金份 额支付 相应 的现 金， 如现 金差额 为负 数， 则 投 资人 将根据 其申 购的
基金份 额获 得相 应的 现金 ； 在 投资 人 赎 回时 ， 如 现 金差额 为正 数 ， 则 投 资人 将根据 其赎 回的
基金份 额获 得相 应的 现金 ， 如现 金差 额为 负数， 则 投 资人 应 根据 其赎 回的 基金 份额支 付相 应
的现金 。 
6 、申 购赎 回清 单的 格式 
申购赎 回清 单的 格式 举例 如下： 
基本信 息 
最新公 告日 期 YYYYMMDD 
基金名 称 民营 ETF 
基金管 理公 司名 称 鹏华基 金管 理有 限公 司 
基金代 码 159911 
拟合 指 数代 码 399337 
T-1 日 信息 内容 
现金差 额 XXXX.XX 元 
最小申 购 、 赎回 单位 资产 净值 XXXX.XX 元 
基金份 额净 值 X.XXXX 元 
T 日信 息内 容 
预估现 金差额 XXXX.XX 元 
可以 现 金替 代比 例上 限 42％ 
是否需 要公 布IOPV 是 
最小申 购 、 赎回 单位 500000 份 
最小申 购赎 回单 位现 金红 利 X.XX 元 
申购赎 回组 合证 券只 数 100 只 
是否开 放申 购 允许 
是否开 放赎 回 允许 
是否开 放保 证金 申购 禁止 
组合信 息内 容 
证券代 码 证券简 称 股份数量 现金替 代标 志 现金替 代保 证金 率 固定替 代金 额


 招募说明书 
7-42 
000009 中国宝 安


允许 15％



000046 泛海建 设


允许 15％



000063 中兴通 讯


允许 15％



000078 海王生 物


允许 15％



000159 国际实 业


允许 15％



000407 胜利股 份


允许 15％



000418 小天 鹅A


允许 15％



000503 海虹控 股


允许 15％



000510 金路集 团


允许 15％



000513 丽珠集 团


允许 15％



000518 四环生 物


允许 15％



000527 美的电 器


允许 15％



000533 万家乐


允许 15％



000540 中天城 投


允许 15％



000559 万向钱 潮


允许 15％



000566 海南海 药


允许 15％



000571 新大 洲A


允许 15％



000572 海马股 份


允许 15％



000616 亿城股 份


允许 15％



000623 吉林敖 东


允许 15％



000627 天茂集 团


允许 15％



000650 仁和药 业


允许 15％



000667 名流置 业


允许 15％



000683 远兴能 源


允许 15％



000690 宝新能 源


允许 15％



000718 苏宁环 球


允许 15％



000726 鲁泰 A


允许 15％



000735 罗牛山


允许 15％



000752 西藏发 展


允许 15％





招募说明书 
7-43 
000776 广发证 券


允许 15％



000783 长江证 券


允许 15％



000790 华神集 团


允许 15％



000795 太原刚 玉


允许 15％



000806 银河科 技


允许 15％



000816 江淮动 力


允许 15％



000826 桑德环 境


允许 15％



000833 贵糖股 份


允许 15％



000835 四川圣 达


允许 15％



000848 承德露 露


允许 15％



000876 新希望


允许 15％



000887 中鼎股 份


允许 15％



000910 大亚科 技


允许 15％



000926 福星股 份


允许 15％



000931 中关村


允许 15％



000936 华西村


允许 15％



000939 凯迪电 力


允许 15％



000961 中南建 设


允许 15％



000963 华东医 药


允许 15％



000989 九芝堂


允许 15％



000996 中国中 期


允许 15％



000997 新大陆


允许 15％



000998 隆平高 科


允许 15％



001696 宗申动 力


允许 15％



002001 新和成


允许 15％



002005 德豪润 达


允许 15％



002006 精功科 技


允许 15％



002007 华兰生 物


允许 15％



002008 大族激 光


允许 15％





招募说明书 
7-44 
002011 盾安环 境


允许 15％



002012 凯恩股 份


允许 15％



002022 科华生 物


允许 15％



002024 苏宁电 器


允许 15％



002028 思源电 气


允许 15％



002029 七匹狼


允许 15％



002041 登海种 业


允许 15％



002048 宁波华 翔


允许 15％



002056 横店东 磁


允许 15％



002063 远光软 件


允许 15％



002064 华峰氨 纶


允许 15％



002065 东华软 件


允许 15％



002069 獐子岛


允许 15％



002073 软控股 份


允许 15％



002078 太阳纸 业


允许 15％



002081 金螳螂


允许 15％



002083 孚日股 份


允许 15％



002097 山河智 能


允许 15％



002104 恒宝股 份


允许 15％



002122 天马股 份


允许 15％



002123 荣信股 份


允许 15％



002130 沃尔核 材


允许 15％



002146 荣盛发 展


允许 15％



002156 通富微 电


允许 15％



002161 远望谷


允许 15％



002167 东方锆 业


允许 15％



002168 深圳惠 程


允许 15％



002171 精诚铜 业


允许 15％



002183 怡亚通


允许 15％





招募说明书 
7-45 
002230 科大讯 飞


允许 15％



002237 恒邦股 份


允许 15％



002244 滨江集 团


允许 15％



002249 大洋电 机


允许 15％



002277 友阿股 份


允许 15％



002299 圣农发 展


允许 15％



002310 东方园 林


允许 15％



002399 海普瑞


允许 15％



002422 科伦药 业


允许 15％



002493 荣盛石 化


允许 15％



300002 神州泰 岳


允许 15％



300027 华谊兄 弟


允许 15％



300070 碧水源


允许 15％



（八）拒绝或暂停申 购的 情形 
发生下 列情 况时 ，基 金管 理人可 拒绝 或暂 停接 受投 资人的 申购 申请 ： 
1 、 因不 可抗 力导 致基 金无 法正常 运作 。 
2 、 证券 交易 所交 易时 间非 正常停 市， 导致 基金 管理 人无法 计算 当日 基金 资产 净值。 
3 、 发生 基金 合同 规定 的暂 停基金 资产 估值 情况 。 
4 、 深圳 证券 交易 所、 申购 赎回代 理券 商、 登记 结算 机构因 异常 情况 无法 办理 申购。 
5 、 申购 赎回 清单 产生 差错 ，基金 管理 人为 维护 基金 利益决 定暂 停申 购。 
6 、 基金 管理 人认 为接 受某 笔或某 些申 购申 请可 能会 影响或 损害 现有 基金 份额 持有人 利
益时。 
7 、 法律 法规 规定 或中 国证 监会认 定的 其他 情形 。 
发生暂 停申 购的 情形 之一 时，本 基金 的申 购和 赎回 可能同 时暂 停。 
发生上 述暂 停申 购情 形时 ， 基金管 理人 应当 根据 有关 规定在 指定 媒体 上刊 登暂 停申购 公
告。 如果 投资 人的申 购申 请被拒 绝 ， 被 拒绝的 申购 对价将 退还 给投 资人 。 在 暂停申 购的 情 况
消除时 ， 基 金管 理人 应及 时恢 复 申购 业务 的办 理并 予以公 告 （ 但相 关暂 停申 购公告 另有 规定
的从其 规定 执行 ）。


 招募说明书 
7-46 
（九）暂停赎回或延 缓支 付赎回对价的情形 
发生下 列情 形时 ，基 金管 理人可 暂停 接受 投资 人的 赎回申 请或 延缓 支付 赎回 对价： 
1 、 因不 可抗 力导 致基 金无 法正常 运作 。 
2 、 证券 交易 所交 易时 间非 正常停 市， 导致 基金 管理 人无法 计算 当日 基金 资产 净值。 
3 、 发生 基金 合同 规定 的暂 停基金 资产 估值 情况 。 
4 、 深圳 证券 交易 所、 申购 赎回代 理券 商、 登记 结算 机构因 异常 情况 无法 办理 赎回。 
5 、 申购 赎回 清单 产生 差错 ，基金 管理 人为 维护 基金 利益决 定暂 停赎 回。 
6 、 法律 法规 规定 或中 国 证 监会认 定的 其他 情形 。 
发生暂 停赎 回的 情形 之一 时，本 基金 的申 购和 赎回 可能同 时暂 停。 
发生上 述情 形时 ， 基 金管 理人应 在指 定媒 体上 公告 。 在 暂停 赎回 的情况 消除 时， 基金 管
理人应 及时 恢复 赎回 业务 的办理 并予 以公 告 （但 相关 暂停赎 回或 延缓 支付 赎回 对价公 告另 有
规定的 从其 规定 执行 ）。 
（十）集合申购与其 他服 务 
在条件 允许 时， 基金 管理 人可开 放集 合申 购， 即允 许多个 投资 人集 合其 持有 的组合 证券
共同构 成最 小申 购赎 回单 位或其 整数 倍进 行申 购。 在不损 害基 金份 额持 有人 利益的 前提 下 ，
基金管 理人 有权 制定 集合 申购业 务的 相关 规则 。 
在条件 允许 时， 基金 管理 人也可 采取 其他 合理 的申 购、 赎 回方 式， 并于 新的 申购、 赎回
方式开 始执 行前 的至 少 3 个工作 日予 以公 告。 
根据投 资需 要 （如变 更标 的指数 ） 或为 提高交 易便 利， 基金 管理 人可向 登记 结算机 构 申
请办理 基金 份额 折算 与变 更登记 。 基金 份额 折算 由基 金管理 人办 理并 由登 记结 算机构 进行 基
金份额 变更 登记 。 基 金份 额折算 后， 本基 金的 基金 份额总 额与 基金 份额 持有 人持有 的基 金份
额数额 将发 生调 整 ， 但 调整 后的基 金份 额持 有人 持有 的基金 份额 占基 金份 额总 额的比 例不 发
生变化 。 基金 份额折 算对 基金份 额持 有人 的权 益无 实质性 影响 。 基金份 额折 算后 ， 基 金份 额
持有人 将按 照折 算后 的 基 金份额 享有 权利 并承 担义 务。 基金 管理 人应 就其 具体 事宜进 行必 要
公告， 并通 知基 金托 管人 。 
基金管 理人 指定 的代 理机 构可依 据 基 金合 同 开 展其 他服务 ， 双方 需签 订书 面委 托代理 协
议，并 报中 国证 监会 备案 。 
（十一）基金的转托 管、 非交易过户等其他业 务 
登记结 算机 构可 依据 其业 务规则 ， 受理 基金份 额的 转托管 、 非交 易过户 、 冻 结与解 冻等
业务， 并收 取一 定的 手续 费用。


招募说明书 
7-47 
 
 
十 一、 基金的 投资 
（一）投资目标 
紧密跟 踪标 的指 数， 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差最 小化。 
（二） 投资理念 
民营企 业是 中国 最具 创新 精神、 最为 活跃 的经 济因 素，孕 育着 中国 经济 崛起 的 未来 。 
（三） 投资范围 
本基金 主要 投资 于标 的指 数成份 股及 其备 选成 份股 （投资 比例 不低 于基 金资 产净值 的
95 ％） 。 此 外， 为 更好 的 实现投 资目 标， 本基 金将 少量投 资于 非标 的指 数成 份股 （ 包含 中小
板、 创 业板及 其他 经中 国 证监会 核准 上市 的股 票） 、 新股 （ 首次 发行或 增发 等 ） 、 债 券及 法
律法规 和中 国证 监会 允许 基金投 资的 其它 金融 工具 （但须 符合 中国 证监 会的 相关规 定 ） 。 
如法律 法规 或监 管机 构允 许， 基 金管 理人 可以 在履 行适当 程序 后调 整上 述投 资范围 ， 或
将新出 现的 允许 基金 投资 的其他 品种 纳入 投资 范围 。 
（四） 标的指数 
深证民 营价 格指 数。 
在出现 以下 两 种 情况 时， 基金管 理人 将通 过适 当程 序更换 标的 指数 ： 
1 、如 果标 的指 数可 能存 在 的不合 理性 导致 其不 能很 好地代 表在 深圳 证券 交易 所上市 的
民营企 业的 整体 表现 ， 且 随着中 国证 券市 场的 进一 步发展 和完 善 ， 未来 出现 了更合 理 、 更 具
代表性 的代 表该 类公 司的 指数时 ， 基 金管 理人 可在 履行适 当程 序后 ， 依 法变 更本基 金的 标的
指数。 
2 、当 标的 指数 出现 下列 问 题时， 基金 管理 人可 以依 据维护 投资 人的 合法 权益 的原则 ，
在履行 适当 程序 后， 依法 变更基 金的 标的 指数 ： 
（1） 深圳 证券 交易 所停 止 向标的 指数 供应 商提 供标 的指数 所需 的数 据、 限制 其从该 交
易所取 得数 据或 处理 数据 的权利 ； 
（2） 标的 指数 被深 圳证 券 交易所 停止 发布 ； 
（3） 标的 指数 由其 他指 数 替代；


 招募说明书 
7-48 
（4） 标的 指数 供应 商停 止 编辑、 计算 和公 布标 的指 数点位 或停 止对 基金 管理 人的标 的
指数使 用授 权； 
（5） 标的 指数 由于 指数 编 制方法 等重 大变 更导 致该 指数不 宜继 续作 为本 基金 的标的 指
数； 
（6） 存在 针对 标的 指数 或 标的指 数供 应商 的 商 业纠 纷或法 律 诉 讼， 且此类 纠 纷或诉讼
可能对 标的 指数 或基 金管 理人使 用标 的指 数的 能力 产生重 大不 利影 响。 
若标的 指数 变更 涉及 本基 金投资 范围 或投 资策 略的 实质性 变更 ， 则基 金管 理人 应就变 更
标的指 数召 开基 金份 额持 有人大 会， 并报 中 国 证监 会核准 或者 备案 。 若 标的 指数变 更对 基金
投资无 实质 性影 响 （ 包括 但不限 于标 的指 数供 应商 变更、 指数 更名 等 ） ， 则无 需召开 基金 份
额持有 人大 会， 基金 管理 人应在 取得 基金 托管 人同 意后， 报中 国证 监会 备案 。 
标的指 数更 换后 ， 基金 管理 人可根 据需 要替 换或 删除 基金名 称中 与原 标的 指数 相关的 商
号或字 样。 
（五） 投资策略 
本基金 采用 被动 式指 数投 资方法 ， 按照 成份 股在 标的 指数中 的基 准权 重构 建指 数化投 资
组合， 并根 据标 的指 数成 份股及 其权 重的 变化 进行 相应调 整。 
当预期 成份 股发 生调 整或 成份股 发生 配股 、 增 发 、 分红等 行为 时 ， 或因 基金 的申购 和赎
回等对 本 基 金跟 踪标 的指 数的效 果可 能带 来影 响时 ，或因 某些 特殊 情况 导致 流动性 不足 时 ，
或其他 原因 导致 无法 有效 复制和 跟踪 标的 指数 时 ， 基 金管理 人可 以对 投资 组合 管理进 行适 当
变通和 调整 ，力 求降 低跟 踪误差 。 
本基金 力争 日均 跟踪 偏离 度的绝 对值 不超 过0.1 ％ ，年跟 踪误 差不 超 过2 ％ 。如因 指数
编制规 则调 整或 其他 因素 导致跟 踪偏 离度 和跟 踪误 差超过 上述 范围 ， 基金 管理 人应采 取合 理
措施避 免跟 踪偏 离度 、跟 踪误差 进一 步扩 大。 
1 、构 建投 资组 合 
构建基 金投 资组 合的 过程 主要分 为三 步 ： 确 定目 标组 合、 制定 建仓 策略 和逐 步调 整组 合 。 
本基金 采取 完全 复制 法确 定目标 组 合 ，主 要投 资范 围为标 的指 数成 份股 及其 备选成 份
股。 基 金管 理人 将对 标的 指数成 份股 的流 动性 和交 易成本 等因 素进 行分 析， 制定合 理的 建仓
策略 ， 并 在基 金合同 生效 之日 起 3 个 月内 达到 合同 约定的 投资 比例 。 此 后 ， 如因标 的指 数成
份股调 整、 基金 申购 或赎 回带来 现金 等因 素导 致基 金不符 合这 一投 资比 例的 ， 基金 管理 人将
在10 个工 作日 内进 行调 整 。 
2 、日 常投 资组 合管 理


 招募说明书 
7-49 
（1） 可能 引起 跟踪 误差 各 种因素 的跟 踪与 分析 ：基 金管理 人将 对标 的指 数成 份股的 调
整、股 本变 化、 分红 、停/ 复牌、 市场 流动 性、 标的 指数编 制方 法的 变化 、基 金每日 申购 赎
回情况 等因 素进 行密 切跟 踪，分 析其 对指 数跟 踪的 影响。 
（2） 投资 组合 的调 整： 利 用数量 化分 析模 型， 优选 组合调 整方 案， 并利 用自 动化指 数
交易系 统调 整投 资组 合， 以实现 更好 的跟 踪标 的指 数的目 的。 
（3） 编制 并公 告申 购赎 回 清单： 以 T-1 日 基金 持有 的证券 及其 比例 为基 础， 根据上 市
公司公 告， 考 虑T 日 可能 发生的 上市 公司 变动 情况 ，编制 T 日 的申 购赎 回清 单并公 告。 
3 、定 期投 资组 合管 理 
基金管 理人 将定 期 （ 每月 或每半 年 ） 进行 投资 组合 管理， 主要 完成 下列 事项 ： 
（1） 定期 对投 资组 合的 跟 踪误差 进行 归因 分析 ，制 定改进 方案 ； 
（2） 根据 标的 指数 的编 制 规则及 调整 公告 ，制 定组 合调整 方案 ； 
（3） 根据 基金 合同 中基 金 管理费 、基 金托 管费 等的 支付要 求， 及时 检查 组合 中现金 的
比例， 进行 每月 支付 现金 的准备 。 
4 、投 资绩 效评 估 
（1） 每日 对基 金的 绩效 评 估进行 ，主 要是 对跟 踪偏 离度进 行评 估； 
（2） 每月 末， 金融 工程 小 组对基 金的 运行 情况 进行 量化评 估； 
（3） 每月 末， 基金 经理 根 据量化 评估 报告 ，重 点分 析基金 的跟踪 偏 离度 和跟 踪误差 产
生原因 、现 金的 控制 情况 、标的 指数 调整 成份 股前 后的操 作、 未来 成份 股的 变化等 。 
（六） 业绩比较基准 
标的指 数， 即深 证民 营价 格指数 。 
深证民 营价 格指 数挑 选深 圳证券 市场 规模 大、 流动 性好、 具有 代表 性的100 家民营 上市
公司股 票为 样本 ， 选 样时 综合考 虑股 票的 流通 市值 及成交 金额 ， 能 够较 好的 反映深 圳证 券市
场上民 营企 业股 票价 格变 动的趋 势， 并向 投资 者提 供投资 标的 。 
标的指 数发 生变 更时 ， 业 绩比较 基准 随之 发生 变更 ， 基金 管理 人应 在取 得基 金托管 人同
意后， 报中 国证 监会 备案 并公告 。 
（七） 风险收益特征 
本基金 属于 股票 型基 金， 其预期 的风 险与 收益 高于 混合型 基金 、 债 券型 基金 与货币 市场
基金 ， 为 证券 投资基 金中 较高预 期风 险 、 较高 预期 收益的 品种 。 同时本 基金 为 交易 型开 放 式
指数基 金， 采用 完全 复制 法跟踪 标的 指数 表现 ， 具 有与标 的指 数 以 及标 的指 数所代 表的 公司
相似的 风险 收益 特征 。


 招募说明书 
7-50 
（八） 投资限制 
1 、组 合限 制 
本基金 的投 资组 合将 遵循 以下限 制： 
（1） 本基 金投 资于 标的 指 数成份 股及 其备 选成 分股 的比例 不低 于基 金资 产净 值的
95 ％； 
（2） 本基 金在 任何 交易 日 买入权 证的 总金 额， 不得 超过上 一交 易日 基金 资产 净值的
0.5 ％ ；本 基金 持有 的全 部 权证， 其市 值不 得超 过基 金资产 净值 的 3 ％； 基金 管理人 管理 的
全部基 金持 有的 同一 权证 ，不得 超过 该权 证 的10 ％； 
（3） 基金 财产 参与 股票 发 行申购 ，本 基金 所申 报的 金额不 超过 本基 金的 总资 产，本 基
金所申 报的 股票 数量 不超 过拟发 行股 票公 司 本 次发 行股票 的总 量； 
（4） 法律 法规 、基 金合 同 规定的 其他 比例 限制 。 
如果法 律法 规对 基金 合同 约定投 资组 合比 例限 制进 行变更 的， 以变 更后 的规 定为准 。 法
律法规 或监 管部 门取 消上 述限制 ，如 适用 于本 基金 ，则本 基金 投资 不再 受相 关限制 。 
因证券 市场 波动 、 上 市公 司合并 、 基金 规模变 动 、 股权分 置改 革中 支付 对价 等基金 管理
人之外 的因 素致 使基 金投 资比例 不符 合上 述规 定投 资比例 的， 基金 管理 人应 当在 10 个 交易
日内进 行调 整。 
基金管 理人 应当 自基 金合 同生效 之日 起 3 个月 内使 基金的 投资 组合 比例 符合 基金合 同
的有关 约定 。基 金托 管人 对基金 的投 资的 监督 与检 查自 基 金合 同 生 效之 日起 开始。 
2 、禁 止行 为 
为维护 基金 份额 持有 人的 合法权 益， 基金 财产 不得 用于下 列投 资或 者活 动： 
（1） 承销 证券 ； 
（2） 向他 人贷 款或 者提 供 担保； 
（3） 从事 承担 无限 责任 的 投资； 
（4） 买卖 其他 基金 份额 ， 但是国 务院 另有 规定 的除 外； 
（5） 向其 基金 管理 人、 基 金托管 人出 资或 者买 卖其 基金管 理人 、基 金托 管人 发行的 股
票或者 债券 ； 
（6） 买卖 与其 基金 管理 人 、基金 托管 人有 控股 关系 的股东 或者 与 其 基金 管理 人、基 金
托管人 有其 他重 大利 害关 系的公 司发 行的 证券 或者 承销期 内承 销的 证券 ； 
（7） 从事 内幕 交易 、操 纵 证券交 易价 格及 其他 不正 当的证 券交 易活 动； 
（8） 依照 法律 法规 有关 规 定，由 中国 证监 会或 基金 合同规 定禁 止的 其他 活动 ；


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（9） 法律 法规 或监 管部 门 取消上 述限 制， 如适 用于 本基金 ，则 本基 金投 资不 再受相 关
限制。 
当因上 述 （5） 、 （6） 项 情 形导致 无法 投资 标的 指数 成份股 或其 备选 成份 股时 ， 基金管
理人将 在严 格控 制跟 踪误 差的前 提下 ，结 合使 用其 他合理 方法 进行 适当 替代 。 
（九） 基金管理人代 表基 金行使股东权利的处 理原 则及方法 
1 、基 金管 理人 按照 国家 有 关规定 代表 基金 独立 行使 股东权 利， 保护 基金 份额 持有人 的
利益； 
2 、不 谋求 对上 市公 司的 控 股，不 参与 所投 资上 市公 司的经 营管 理； 
3 、有 利于 基金 财产 的安 全 与增值 ； 
4 、不 通过 关联 交易 为自 身 、雇员 、授 权代 理人 或任 何存在 利害 关系 的第 三人 牟取任 何
不当利 益。 
（十） 基金的融资、 融券 
本基金 可以 按照 国家 的有 关规定 进行 融资 、融 券。


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十 二、 基金的 财产 
（一） 基金资产总值 
基金资 产总 值是 指基 金拥 有的各 类有 价证 券、 银行 存款本 息、 基金 应收 款 项 以及其 他资
产的价 值总 和。 
（二） 基金资产净值 
基金资 产净 值是 指基 金资 产 总值 减去 负债 后的 价值 。 
（三） 基金财产的账 户 
本基金 财产 以基 金名 义开 立银行 存款 账户 ， 以基 金托 管人的 名义 开立 证券 交易 清算资 金
的结算 备付 金账 户， 以基 金托管 人和 本基 金联 名的 方式开 立基 金证 券账 户， 以本基 金的 名义
开立银 行间 债券 托管 账户 。 开 立的 基金 专用账 户与 基金管 理人 、 基金托 管人 、 基 金销 售机 构
和注册 登记 结算 机构 自有 的财产 账户 以及 其他 基金 财产账 户相 独立 。 
（四） 基金财产的处 分 
基金财 产独 立于 基金 管理 人、 基金 托管 人和 代销 机构 的固有 财产 ， 并由 基金 托管 人保管 。
基金管 理人 、 基 金托 管人 因基金 财产 的管 理、 运用 或者其 他情 形而 取得 的财 产 和收 益归 入基
金财产 。 基金 管理人 、 基 金托管 人可 以按 基金 合同 的约定 收取 管理 费、 托管 费以及 其他 基金
合同约 定的 费用 。 基 金财 产 的债权 、 不 得与 基金 管理 人 、 基金 托管 人固 有财 产的 债 务相抵 销，
不同基 金财 产的 债权 债务 ， 不 得相 互抵 销。 基金 管 理人 、 基 金托 管人以 其自 有资产 承担 法律
责任， 其债 权人 不得 对基 金财产 行使 请求 冻结 、扣 押和其 他权 利。 
基金管 理人 、 基 金托 管人 因依法 解散 、 被 依法 撤销 或者被 依法 宣告 破产 等原 因进行 清算
的，基 金财 产不 属于 其清 算财产 。 
除依据 《基 金法 》 、 基 金 合同及 其他 有关 规定 处分 外， 基 金财 产不 得被 处分 。 非因 基金
财产本 身承 担的 债务 ，不 得对基 金财 产强 制执 行。


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十 三、 基金资 产的 估值 
（一） 估值日 
本基金 的估 值日 为本 基金 相关的 证券 交易 场所 的正 常营业 日以 及国 家法 律法 规规定 需
要对外 披露 基金 净值 的非 营业日 。 
（二） 估值方法 
1 、证 券交 易所 上市 的有 价 证券的 估值 
（1） 交易 所上 市的 有价 证 券 （包 括股 票、 权证 等 ） ，以其 估值 日在 证券 交易 所挂牌 的
市价 （ 收盘 价 ） 估值 ；估 值日无 交易 的， 以最 近交 易日的 市价 （收 盘价 ）估 值。 
（2） 交易 所上 市实 行净 价 交易的 债券 按估 值日 收盘 价估值 ，估 值日 没有 交易 的，且 最
近交易 日后 经济 环境 未发 生重大 变化 ， 按 最近 交易 日的收 盘价 估值 。 如 最近 交易日 后经 济环
境发生 了重 大变 化的 ， 可参 考类似 投资 品种 的现 行市 价及重 大变 化因 素 ， 调 整最 近交易 市价 ，
确定公 允价 格； 
（3） 交易 所上 市未 实行 净 价交易 的债 券按 估值 日收 盘价减 去债 券收 盘价 中所 含的债 券
应收利 息得 到的 净价 进行 估值； 估值 日没 有交 易的， 且最近 交易 日后 经济 环境 未发生 重大 变
化，按 最近 交易 日债 券收 盘价减 去债 券收 盘价 中所 含的债 券应 收利 息得 到的 净价进 行估 值 。
如最近 交易 日后 经济 环境 发生了 重大 变化 的 ， 可 参考 类似投 资品 种的 现行 市价 及重大 变化 因
素，调 整最 近交 易市 价， 确定公 允价 格； 
（4） 交易 所上 市不 存在 活 跃市场 的有 价证 券， 采用 估值技 术确 定公 允价 值。 交易所 上
市的资 产支 持证 券， 采用 估值技 术确 定公 允价 值， 在估值 技术 难以 可靠 计量 公允价 值的 情况
下，按 成本 估值 。 
2 、处 于未 上市 期间 的有 价 证券应 区分 如下 情况 处理 ： 
（1） 送股 、转 增股 、配 股 和公开 增发 的新 股， 按估 值日在 证券 交易 所挂 牌的 同一股 票
的市价 （收 盘价 ）估 值； 该日无 交易 的， 以最 近一 日的市 价 （ 收盘 价 ） 估值 ； 
（2） 首次 公开 发行 未上 市 的股票 、债 券和 权证 ，采 用估值 技术 确定 公允 价值 ，在估 值
技术难 以可 靠计 量公 允价 值的情 况下 ，按 成本 估值 。


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（3） 首次 公开 发行 有明 确 锁定期 的股 票， 同一 股票 在交易 所上 市后 ，按 交易 所上市 的
同一股 票的 市价 （收 盘价 ） 估值 ； 非 公开 发行 有明 确锁定 期的 股票 ， 按 监管 机构或 行业 协会
有关规 定确 定公 允价 值。 
3 、全 国银 行间 债券 市场 交 易的债 券、 资产 支持 证券 等固定 收益 品种 ，采 用估 值技术 确
定公允 价值 。 
4 、同 一债 券同 时在 两个 或 两个以 上市 场交 易的 ，按 债券所 处的 市场 分别 估值 。 
5 、如 有确 凿证 据表 明按 上 述方法 进行 估值 不能 客观 反映其 公允 价值 的， 基金 管理人 可
根据具 体情 况与 基金 托管 人商定 后， 按最 能反 映公 允价值 的价 格估 值。 
6 、相 关法 律法 规以 及监 管 部门有 强制 规定 的， 从其 规定。 如有 新增 事项 ，按 国家最 新
规定估 值。 
如基金 管理 人或 基金 托管 人发现 基金 估值 违反 基金 合同订 明的 估值 方法 、 程序 及相关 法
律法规 的规 定或 者未 能充 分维护 基金 份额 持有 人利 益时， 应立 即通 知对 方， 共同查 明原 因 ，
双方协 商解 决。 
根据有 关法 律法 规， 基金 资产净 值计 算和 基金 会计 核算的 义务 由基 金管 理人 承担。 本基
金的基 金会 计责 任方 由基 金管理 人担 任 ， 因此 ， 就 与本基 金有 关的 会计 问题 ， 如 经相 关各 方
在平等 基础 上充 分讨 论后 ， 仍无 法达 成一 致的 意见， 按照基 金管 理人 对基 金资 产净值 的计 算
结果对 外予 以公 布。 
（三） 估值对象 
基金所 拥有 的股 票、 权证 、债券 和银 行存 款本 息、 应收款 项、 其它 投资 等资 产。 
（四） 估值程序 
1 、基 金份 额净 值是 按照 每 个工作 日闭 市后 ，基 金资 产净值 除以 当日 基金 份额 的余额 数
量计算 ，精 确 到0.0001 元 ，小数 点后 第 五 位四 舍五 入。国 家另 有规 定的 ，从 其规定 。 
每个工 作日 计算 基金 资产 净值及 基金 份额 净值 ，并 按规定 公告 。 
2 、基 金管 理人 应每 个工 作 日对基 金资 产估 值。 基金 管理人 每个 工作 日对 基金 资产估 值
后， 将基 金份 额净值 结果 发送基 金托 管人 ， 经 基金 托管人 复核 无误 后， 由基 金管理 人对 外 公
布。月 末、 年中 和年 末估 值复核 与基 金会 计账 目的 核对同 时进 行。 
（五） 估值错误的处 理 
基金管 理人 和基 金托 管人 将采取 必要 、适 当、 合理 的措施 确保 基金 资产 估值 的准确 性 、
及时性 。 当 基金 份额 净值 小数点 后 4 位以 内 （ 含第4 位） 发生 差错 时， 视 为基 金份额 净值 错
误。


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基金合 同 的 当事 人应 按照 以下约 定处 理： 
1 、差 错类 型 
本基金 运作 过程 中， 如果 由 于基金 管理 人或 基金 托管 人、 或 登记 结算 机构、 或代 销机构 、
或投资 人自 身的 过错 造成 差错， 导致 其他 当事 人遭 受损失 的， 过错 的责 任人 应当对 由于 该差
错遭受 损失 当事 人 （ “ 受 损方” ） 的直 接损 失按 下 述 “差 错处 理原 则” 给 予 赔偿， 承担 赔偿
责任。 
上述差 错的 主要 类型 包括 但不限 于： 资料 申报 差错 、 数据 传输 差错 、 数 据计 算差错 、 系
统故障 差错 、 下达指 令差 错等 ； 对 于因 技术原 因引 起的差 错 ， 若 系同行 业现 有技术 水平 不 能
预见、 不能 避免 、不 能克 服，则 属不 可抗 力， 按照 下述规 定执 行。 
由于不 可抗 力原 因造 成投 资人的 交易 资料 灭失 或被 错误处 理或 造成 其他 差错 ， 因不可 抗
力原因 出现 差错 的当 事人 不对其 他当 事人 承担 赔偿 责任 ， 但 因该 差错 取得 不当 得利的 当事 人
仍应负 有返 还不 当得 利的 义务。 
2 、差 错处 理原 则 
（1） 差错 已发 生， 但尚 未 给当事 人造 成损 失时 ，差 错责任 方应 及时 协调 各方 ，及时 进
行更正 ， 因 更正 差错 发生 的费用 由差 错责 任方 承担 ； 由于 差错 责任 方未 及时 更正已 产生 的差
错， 给当 事人 造成损 失的 ， 由 差错 责任 方对直 接损 失承担 赔偿 责任 ； 若 差错 责任方 已经 积 极
协调， 并且 有协 助义 务的 当事人 有足 够的 时间 进行 更正而 未更 正， 则其 应当 承担相 应赔 偿责
任。差 错责 任方 应对 更正 的情况 向有 关当 事人 进行 确认， 确保 差错 已得 到更 正。 
（2） 差错 的责 任方 对有 关 当事人 的直 接损 失负 责， 不对间 接损 失负 责， 并且 仅对差 错
的有关 直接 当事 人负 责， 不对第 三方 负责 。 
（3） 因差 错而 获得 不当 得 利的当 事人 负有 及时 返还 不当得 利的 义务 。但 差错 责任方 仍
应对差 错负 责 。 如 果由 于获 得不当 得利 的当 事人 不返 还或不 全部 返还 不当 得利 造成其 他当 事
人的利 益损 失 （ “受 损方 ” ） ， 则差 错责 任方 应赔 偿受损 方的 损失， 并在 其 支付的 赔偿 金额
的范围 内对 获得 不当 得利 的当事 人享 有要 求交 付不 当得利 的权 利 ； 如 果获 得不 当得利 的当 事
人已经 将此 部分 不当 得利 返还给 受损 方 ， 则 受损 方应 当将其 已经 获得 的赔 偿额 加上已 经获 得
的不当 得利 返还 的总 和超 过其实 际损 失的 差额 部分 支付给 差错 责任 方。 
（4） 差错 调整 采用 尽量 恢 复至假 设未 发生 差错 的正 确情形 的方 式。 
（5） 差错 责任 方拒 绝进 行 赔偿时 ，如 果因 基金 管理 人过错 造成 基金 财产 损失 时，基 金
托管人 应为 基金 的利 益向 基金管 理人 追偿 ， 如 果因 基金托 管人 过错 造成 基金 财产损 失时 ， 基
金管理 人应 为基 金的 利益 向基金 托管 人追 偿 。 基 金管 理人和 托管 人之 外的 第三 方造成 基金 财


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产的损 失 ， 并 拒绝进 行赔 偿时 ， 由 基金 管理人 负责 向差错 方追 偿 ； 追偿 过程 中产生 的有 关 费
用，应 列入 基金 费用 ，从 基金资 产中 支付 。 
（6） 如果 出现 差错 的当 事 人未按 规定 对受 损方 进行 赔偿， 并且 依据 法律 法规 、基金 合
同或其 他规 定 ， 基金 管理 人自行 或依 据法 院判 决、 仲裁裁 决对 受损 方承 担了 赔偿责 任 ， 则 基
金管理 人有 权向 出现 过错 的当事 人进 行追 索 ， 并 有权 要求其 赔偿 或补 偿由 此发 生的费 用和 遭
受的直 接损 失。 
（7） 按法 律法 规规 定的 其 他原则 处理 差错 。 
3 、差 错处 理程 序 
差错被 发现 后， 有关 的当 事人应 当及 时进 行处 理， 处理的 程序 如下 ： 
（1） 查明 差错 发生 的原 因 ，列明 所有 的当 事人 ，并 根据差 错发 生的 原因 确定 差错的 责
任方； 
（2） 根据 差错 处理 原则 或 当事人 协商 的方 法对 因差 错造成 的损 失进 行评 估； 
（3） 根据 差错 处理 原则 或 当事人 协商 的方 法由 差错 的责任 方进 行更 正和 赔偿 损失； 
（4） 根据 差错 处理 的方 法 ，需要 修改 基金 登记 结算 机构交 易数 据的 ，由 基金 登记结 算
机构进 行更 正， 并就 差错 的更正 向有 关当 事人 进行 确认。 
4 、基 金份 额净 值差 错处 理 的原则 和方 法如 下： 
（1） 基金 份额 净值 计算 出 现错误 时 ， 基 金管理 人应 当立即 予以 纠正 ， 通 报基 金 托管 人，
并采取 合理 的措 施防 止损 失进一 步扩 大。 
（2） 错 误偏 差达 到基 金份 额净值 的 0.25 ％时， 基金 管理人 应当 通报 基金 托管 人并报 中
国证监 会备 案； 错误 偏差 达到基 金份 额净 值 的0.5 ％时， 基金 管理 人应 当公 告。 
（3） 因基 金份 额净 值计 算 错误， 给基 金或 基金 份额 持有人 造成 损失 的， 应由 基金管 理
人先行 赔付 ，基 金管 理人 按差错 情形 ，有 权向 其他 当事人 追偿 。 
（4） 基金 管理 人和 基金 托 管人由 于各 自技 术系 统设 置而产 生的 净值 计算 尾差 ，以基 金
管理人 计算 结果 为准 。 
（5） 前述 内容 如法 律法 规 或监管 机关 另有 规定 的， 从其规 定处 理。 
（六） 暂停估值的情 形 
1 、基 金投 资所 涉及 的证 券 交易市 场遇 法定 节假 日或 因其他 原因 暂停 营业 时； 
2 、 因不 可抗 力或 其它 情形 致使基 金管 理人 、 基 金托 管人无 法准 确评 估基 金资 产价值 时 ； 
3 、占 基金 相当 比例 的投 资 品种的 估值 出现 重大 转变 ，而基 金管 理人 为保 障投 资人的 利
益，已 决定 延迟 估值 ；


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4 、出 现基 金管 理人 不能 出 售或评 估基 金资 产的 紧急 事故时 ； 
5 、中 国证 监会 和基 金合 同 认定的 其它 情形 。 
（七） 基金净值的确 认 
用于基 金信 息披 露的 基金 资产净 值和 基金 份额 净值 由基金 管理 人负 责计 算 ， 基 金托管 人
负责进 行复 核 。 基 金管 理人 应于每 个开 放日 交易 结束 后计算 当日 的基 金资 产净 值并发 送给 基
金托管 人。 基金 托管 人对 净值计 算结 果复 核确 认后 发送给 基金 管理 人， 由基 金管理 人对 基金
净值予 以公 布。 
（八） 特殊情况的处 理 
1 、基 金管 理人 或基 金托 管 人按估 值方 法的 第 5 项进 行估值 时， 所造 成的 误差 不作为 基
金资产 估值 错误 处理 。 
2 、由 于不 可抗 力原 因， 或 由于证 券交 易所 及登 记结 算公司 发送 的数 据错 误， 或国家 会
计政策 变更 、 市 场规 则变 更等， 基金 管理 人和 基金 托管人 虽然 已经 采取 必要 、 适当 、 合 理的
措施进 行检 查 ， 但未 能发 现错误 的 ， 由 此造成 的基 金资产 估值 错误 ， 基 金管 理人和 基金 托 管
人免除 赔偿 责任 。但 基金 管理人 应当 积极 采取 必要 的措施 消除 由此 造成 的影 响。


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十 四、 基金的 收益 分配 
（一） 收益分配原则 
本基金 收益 分配 应遵 循下 列原则 ： 
1 、本 基金 的每 份基 金份 额 享有同 等分 配权 ； 
2 、当 基金 份额 净值 增长 率 超过同 期标 的指 数增 长率 达到 1 ％以 上时 ，本 基金 可进行 收
益分配 ， 基 金份 额净 值增 长率和 标的 指数 增长 率的 计算方 法 如 下： 
 
 
上一除权 日 为距 本次 收益 分配最 近的 基金 除权 日 ， 除权包 括分 红派 息、 基金 份额折 算 或
拆分等； 
3 、 在 符合 有关 基金 收益 分 配条件 的前 提下 ， 本 基金 每年收 益分 配次 数最 多 为12 次， 每
次 收益 分配 比例 根据 以下 原则确 定 ： 使 收益 分配 后基 金份额 净值 增长 率尽 可能 贴近同 期标 的
指数增 长率 。 
4 、基 于本 基金 的性 质和 特 点，本 基金 收益 分配 不须 以弥补 亏损 为前 提， 收益 分配后 基
金份额 净值 有可 能低 于面 值， 即基 金收 益分 配基 准日 的基金 份额 净值 减去 每单 位基金 份额 收
益分配 金额 后有 可能 低于 面值。 
5 、若 基金 合同 生效 不满3 个月则 可不 进行 收益 分配 ； 
6 、本 基金 收益 分配 方式 为 现金分 红； 
7 、基 金红 利发 放日 距离 收 益分配 基准 日的 时间 不得 超过 15 个 工作 日； 
8 、法 律法 规或 监管 机构 另 有规定 的从 其规 定。 
（二） 收益分配方案 
基金收 益分 配方 案中 应载 明基金 收益 分配 对象 、 分 配 原则、 分配 时间、 分配 数额 及 比例 、
分配方 式、 支付 方式 等内 容。


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（三） 收益分配的时 间和 程序 
1 、基 金收 益分 配方 案由 基 金管理 人拟 订， 由基 金托 管人复 核， 依照 《信 息披 露办法 》
的有关 规定 在指 定媒 体上 公告并 报中 国证 监会 备案 ； 
2 、在 收益 分配 方案 公布 后 ，基金 管理 人依 据具 体方 案的规 定就 支付 的现 金红 利向基 金
托管人 发送 划款 指令 ，基 金托管 人按 照基 金管 理人 的指令 及时 进行 分红 资金 的划付 。


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十 五、 基金的 费用 与税收 
（一） 基金费用的种 类 
1 、基 金管 理人 的管 理费 ； 
2 、基 金托 管人 的托 管费 ； 
3 、基 金财 产拨 划支 付的 银 行费用 ； 
4 、基 金合 同生 效后 的基 金 信息披 露费 用； 
5 、基 金份 额持 有人 大会 费 用； 
6 、基 金合 同生 效后 与基 金 有关的 会计 师费 和律 师费 ； 
7 、基 金的 证券 交易 费用 ； 
8 、基 金的 上市 费和 年费 ； 
9 、基 金合 同生 效后 的标 的 指数许 可使 用费 ； 
10 、基 金收 益分 配中 发生 的费用 ； 
11、依 法可 以在 基金 财产 中列支 的其 他费 用。 
（二） 上述基金费用 由基 金管理人在法律规定 的范 围内参照公允的市场 价格 确定，法
律法规另有规定时从 其规 定。 
（三） 基金费用计提 方法 、计提标准和支付方 式 
1 、基 金管 理人 的管 理费 
在通常 情况 下， 基 金管 理费 按前一 日基 金资 产净 值 的0.5 ％ 年费 率计 提。 计 算方 法如下 ： 
H ＝E× 年管 理费 率÷ 当年 天数 
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费 
E 为前 一日 基金 资产 净值 
基金管 理费 每日 计提 ， 按月 支付 。 由 基金 管理 人向 基金 托管人 发送 基金 管理 费划 付指令 ，
经基金 托管 人复 核后 于次 月首日 起 5 个工 作日 内从 基金财 产中 一次 性支 付给 基金管 理人 ， 若
遇法定 节假 日、 休息 日， 支付日 期顺 延。 
2 、基 金托 管人 的托 管费 
在通常 情况 下， 基 金托 管费 按前一 日基 金资 产净 值 的0.1 ％ 年费 率计 提。 计 算方 法如下 ：


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H ＝E× 年托 管费 率÷ 当年 天数 
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费 
E 为前 一日 基金 资产 净值 
基金托 管费 每日 计提 ， 按月 支付 。 由 基金 管理 人向 基金 托管 人 发送 基金 托管 费划 付指令 ，
经基金 托管 人复 核后 于次 月首日 起 5 个工 作日 内从 基金财 产中 一次 性支 付给 基金托 管人 ， 若
遇法定 节假 日、 休息 日， 支付日 期顺 延。 
3 、标 的指 数许 可使 用费 
在通常 情况 下， 标的 指数 许可使 用费 按前 一日 基金 资产净 值 的 0.03 ％ 年费 率 计提。 计
算方法 如下 ： 
H ＝E× 年标 的指 数许 可使 用费率 ÷当 年天 数 
H 为每 日应 计提 的标 的指 数许可 使用 费 
E 为前 一日 基金 资产 净值 
标的指 数许 可使 用费 每日 计提， 按季 支付 （ 当季 不 足 50,000 元的， 按 50,000 元计 算 ） 。
由基金 管理 人向 基金 托管 人发送 标的 指数 许可 使用 费划款 指令 ， 经基 金 托 管人 复核后 于次 季
首日 起5 个 工作 日内 从基 金财产 中一 次性 支取 ，若 遇法定 节假 日、 休息 日， 支付日 期 顺 延 。 
标的指 数供 应商 根据 相应 指数许 可协 议变 更标 的指 数许可 使用 费率 和计 算方 式时 ， 基 金
管理人 需依 照有 关规 定最 迟于新 的费 率和 计费 方式 实施日 前 2 日在 指定 媒体 上公告 。 
4 、除 管理 费、 托管 费和 标 的指数 许可 使用 费之 外的 基金费 用， 由基 金托 管人 根据其 他
有关法 规及 相应 协议 的规 定，按 费用 支出 金额 支付 ，列入 或摊 入当 期基 金费 用。 
（四） 不列入基金费 用的 项目 
基金管 理人 和基 金托 管人 因未履 行或 未完 全履 行义 务导致 的费 用支 出或 基金 财产的 损
失， 以 及处 理与 基金 运作 无关的 事项 发生 的费 用等 不列入 基金 费用 。 基 金合 同生效 前所 发生
的信息 披露 费、 律师 费和 会计师 费以 及其 他费 用不 从基金 财产 中支 付。 
（五） 基金管理人和 基金 托管人可根据基金发 展情 况调整基金管理费率 和基 金托管费
率。基金管理人必须 最迟 于新的费率实施日 2 日前 在指定媒体上刊登公 告。 
（六） 基金税收 
基金和 基金 份额 持有 人根 据国家 法律 法规 的规 定， 履行纳 税义 务。


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十 六、 基金的 会计 与审计 
（一） 基金的会计政 策 
1 、基 金管 理人 为本 基金 的 会计责 任方 ； 
2 、本 基金 的会 计年 度为 公 历每年 的 1 月 1 日至 12 月31 日； 
3 、本 基金 的会 计核 算以 人 民币为 记账 本位 币， 以人 民币元 为记 账单 位； 
4 、会 计制 度执 行国 家有 关 的会计 制度 ； 
5 、本 基金 独立 建账 、独 立 核算； 
6 、基 金管 理人 保留 完整 的 会计账 目、 凭证 并进 行日 常的会 计核 算， 按照 有关 规定编 制
基金会 计报 表； 
7 、 基金 托管 人定 期与 基金 管理人 就基 金的 会计 核算 、 报表 编制 等进 行核 对并 书面确 认 。 
（二） 基金的审计 
1 、基 金管 理人 聘请 具有 从 事证券 相关 业务 资格 的会 计师事 务所 及其 注册 会计 师对本 基
金年度 财务 报表 及其 他规 定事项 进行 审计 。 会 计师 事务所 及其 注册 会计 师与 基金管 理人 、 基
金托管 人相 互独 立。 
2 、会 计师 事务 所更 换经 办 注册会 计师 时， 应事 先征 得基金 管理 人同 意。 
3 、 基金 管理 人 （或 基金 托 管人 ） 认为 有充 足理 由更 换会计 师事 务所 ， 经 基金 托管人 （或
基金管 理人 ） 同 意， 并报 中国证 监会 备案 后可 以更 换。 就 更换 会计 师事 务所 ， 基金 管理 人应
当依照 《信 息披 露办 法》 的有关 规定 在指 定媒 体上 公告。


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十 七、 基金的 信息 披露 
基金的 信息 披露 应符 合 《 基金法 》 、 《 运作办 法 》 、 《信 息披 露办 法》 、 基 金合同 及其
他有关 规定 。基 金管 理人 、基金 托管 人和 其他 基金 信息披 露义 务人 应当 依法 披露基 金信 息 ，
并保证 所披 露信 息的 真实 性、准 确性 和完 整性 。 
本基金 信息 披露 义务 人包 括基金 管理 人 、 基金 托管 人、 召 集基 金份 额持 有人 大会的 基金
份额持 有人 等法 律法 规和 中国证 监会 规定 的自 然人 、 法 人和 其他 组织 。 基 金 管理人 、 基金 托
管人和 其他 基金 信息 披露 义务人 应按 规定 将应 予披 露的基 金信 息披 露事 项在 规定时 间内 通
过中国 证监 会指 定的 全国 性报刊 （以 下简 称 “ 指定 报刊” ） 和 基金 管理 人、 基金托 管人 的互
联网网 站 （ 以下 简称 “网 站” ） 等媒 介披 露。 
本基金 信息 披露 义务 人承 诺公开 披露 的基 金信 息， 不得有 下列 行为 ： 
1 、虚 假记 载、 误导 性陈 述 或者重 大遗 漏； 
2 、对 证券 投资 业绩 进行 预 测； 
3 、违 规承 诺收 益或 者承 担 损失； 
4 、诋 毁其 他基 金管 理人 、 基 金托 管人 或者 基金 份额 发售机 构； 
5 、登 载任 何自 然人 、法 人 或者其 他组 织的 祝贺 性、 恭维性 或推 荐性 的文 字； 
6 、中 国证 监会 禁止 的其 他 行为。 
本基金 公开 披露 的信 息应 采用中 文文 本。 如同 时采 用外文 文本 的， 基金 信息 披露义 务人
应保证 两种 文本 的内 容一 致。两 种文 本发 生歧 义的 ，以中 文文 本为 准。 
本基金 公开 披露 的信 息采 用阿拉 伯数 字； 除特 别说 明外， 货币 单位 为人 民币 元。 
公开披 露的 基金 信息 包括 ： 
（一）招募说明书 
招募说 明书 是基 金向 社会 公开发 售时 对基 金情 况进 行说明 的法 律文 件。 
基金管 理人 按照 《基 金法 》 、 《 信息 披露 办法》 、 基金合 同编 制并 在基 金份 额发售 的 3
日前 ， 将 基金 招募说 明书 登载在 指定 报刊 和网 站上 。 基 金合 同生 效后 ， 基 金 管理人 应当 在每
6 个月 结束 之日 起 45 日 内 ，更新 招募 说明 书并 登载 在网站 上， 将更 新的 招募 说明书 摘要 登
载在指 定报 刊上 。基 金管 理人将 在公 告 的15 日前 向 中国证 监会 报送 更新 的招 募说明 书， 并


招募说明书 
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就有关 更新 内容 提供 书面 说明 。 更 新后 的招 募说 明 书公告 内容 的截 止日 为 每6 个月 的最 后1
日。 
（二） 基金合同、托 管协 议 
基金管 理人 应在 基金 份额 发售 的 3 日 前， 将基 金合 同摘要 登载 在指 定报 刊和 网站上 ； 基
金管理 人、 基金 托管 人应 将基金 合同 、托 管协 议登 载在各 自网 站上 。 
（三） 基金份额发售 公告 
基金管 理人 将按 照 《基 金 法》 、 《信 息披 露办 法》 的有关 规定， 就基 金份 额 发售的 具体
事宜编 制基 金份 额发 售公 告，并 在披 露招 募说 明书 的当日 登载 于指 定报 刊和 网站上 。 
（四） 基金合同生效 公告 
基金管 理人 将在 基金 合同 生效的 次日 在指 定报 刊和 网站上 登载 基金 合同 生效 公告 。 基 金
合同生 效公 告中 将说 明基 金募集 情况 。 
（五） 基金份额折算 日公 告、基金份额折算结 果公 告 
基金管 理人 确定 基金 份额 折算日 ， 并至 少提 前 3 个工 作日将 基金 份额 折算 日公 告登载 在
指定报 刊和 网站 上。 
基金份 额进 行折 算并 由登 记结算 机构 完成 基金 份额 的变更 登记 后， 基 金 管理 人将 在 3
个工作 日内 将基 金份 额折 算结果 公告 登载 在指 定报 刊和网 站上 。 
（六） 基金开始申购 、赎 回公告 
基金管 理人 应于 申购 开始 日、赎 回开 始日 前至 少 1 个工作 日在 指定 报刊 及网 站上 公 告 。 
（七） 基金份额上市 交易 公告书 
基金份 额获 准在 深圳 证券 交易所 上市 交易 的 ， 基 金管 理人应 当在 基金 份额 上市 交易前 至
少3 个 工作 日， 将基 金份 额上市 交易 公告 书登 载在 指定报 刊和 网站 上。 
（八） 基金资产净值 公告 、基金份额净值公告 、基 金份额累计净值公告 
1. 本基 金的 基金 合同 生效 后， 在 开始 办理 基金 份额 申购或 者赎 回前 ， 基 金管 理人将 至少
每周公 告一 次基 金资 产 净 值和基 金份 额净 值； 
2. 在开 始办 理基 金份 额申 购或者 赎回 后 ， 基 金管 理人 将在每 个开 放日 的次 日 ， 通 过网站 、
申购赎 回代 理券 商以 及其 他媒介 ，披 露开 放日 的基 金份额 净值 和基 金份 额累 计净值 ； 
3. 基金 管理 人将 公告 半年 度和年 度最 后一 个市 场交 易日 （ 或自 然日 ） 基金 资产 净值和 基
金份额 净值 。 基 金管 理人 应当在 上述 市场 交易 日 （ 或自然 日 ） 的次 日， 将基 金资产 净值 、 基
金份额 净值 和基 金份 额累 计净值 登载 在指 定报 刊和 网站上 。


 招募说明书 
7-65 
（九） 申购赎回清单 
在开始 办理 基金 份额 申购 或者赎 回之 后， 基金 管理 人应当 在每 个工 作日 开市 前， 通 过网
站、申 购赎 回代 理券 商以 及其 他 媒介 公告 当日 的申 购赎回 清单 。 
（十） 基金年度报告 、基 金半年度报告、基金 季度 报告 
1 、 基 金管 理人 应当 在每 年 结束之 日 起90 日内 ， 编 制 完成基 金年 度报 告， 并将 年度报 告
正文登 载于 网站 上， 将年 度报告 摘要 登载 在指 定报 刊上。 基金 年度 报告 需经 具有从 事证 券相
关业务 资格 的会 计师 事务 所审计 后， 方可 披露 ； 
2 、 基 金管 理人 应当 在上 半 年结束 之日 起 60 日 内， 编 制完成 基金 半年 度报 告， 并将半 年
度报告 正文 登载 在网 站上 ，将半 年度 报告 摘要 登载 在指定 报刊 上； 
3 、 基 金管 理人 应当 在每 个 季度结 束之 日 起15 个工 作 日内 ， 编 制完 成基金 季度 报告 ， 并
将季度 报告 登 载 在指 定报 刊和网 站上 ； 
4 、基 金合 同生 效不 足 2 个 月的， 基金 管理 人 可 以不 编制当 期季 度报 告、 半年 度报告 或
者年度 报告 。 
5 、基 金定 期报 告应 当按 有 关规定 分别 报中 国证 监会 和基金 管理 人主 要办 公场 所所在 地
中国证 监会 派出 机构 备案 。 
（十一 ）临时报告与 公告 
在基金 运作 过程 中发 生如 下可能 对基 金份 额持 有人 权益或 者基 金份 额的 价格 产生重 大
影响的 事件 时 ， 有关 信息 披露义 务人 应当 在2 日内 编制临 时报 告书 ， 予 以公 告， 并在 公开 披
露日分 别报 中国 证监 会和 基金管 理人 主要 办公 场所 所在地 中国 证监 会派 出机 构备案 ： 
1 、基 金份 额持 有人 大会 的 召开及 决议 ； 
2 、终 止基 金合 同； 
3 、转 换基 金运 作方 式； 
4 、更 换基 金管 理人 、基 金 托管人 ； 
5 、基 金管 理人 、基 金托 管 人的法 定名 称、 住所 发生 变更； 
6 、基 金管 理人 股东 及其 出 资比例 发生 变更 ； 
7 、基 金募 集期 延长 ； 
8 、基 金管 理人 的董 事长 、 总经理 及其 他高 级管 理人 员、基 金经 理和 基金 托管 人基金 托
管部门 负责 人发 生变 动； 
9 、基 金管 理人 的董 事在 一 年内变 更超 过 50 ％ ； 
10 、基 金管 理人 、基 金托 管人基 金托 管部 门的 主要 业务人 员在 一年 内变 动超 过 30 ％；


 招募说明书 
7-66 
11 、涉 及基 金管 理人 、基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼； 
12 、基 金管 理人 、基 金托 管人受 到监 管部 门 的 调查 ； 
13 、基 金管 理人 及其 董事 、总经 理及 其他 高级 管理 人员、 基金 经理 受到 严重 行政处 罚 ，
基金托 管人 及其 基金 托管 部门负 责人 受到 严重 行政 处罚； 
14 、重 大关 联交 易事 项； 
15 、基 金收 益分 配事 项； 
16 、管 理费 、托 管费 等费 用计提 标准 、计 提方 式和 费率发 生变 更； 
17 、基 金份 额净 值计 价错 误达基 金份 额净 值0.5 ％ ； 
18 、基 金改 聘会 计师 事务 所； 
19 、基 金变 更、 增加 或减 少代销 机构 ； 
20 、基 金更 换登 记结 算机 构； 
21 、本 基金 开始 办理 申购 、赎回 ； 
22 、本 基金 申购 、赎 回费 率及其 收费 方式 发生 变更 ； 
23 、本 基金 暂停 接受 申购 、赎回 申请 后重 新接 受申 购、赎 回； 
24 、基 金变 更标 的指 数； 
25 、基 金份 额折 算与 变更 登记； 
26 、中 国证 监会 或 基 金合 同 规定 的其 他事 项。 
（十二 ）澄清公告 
在 基金 合同 存续 期限 内 ， 任 何公共 媒体 中出 现的 或者 在市场 上流 传的 消息 可能 对基金 份
额价格 产生 误导 性影 响或 者引起 较大 波动 的 ， 相 关信 息披露 义务 人知 悉后 应当 立即对 该消 息
进行公 开澄 清， 并将 有关 情况立 即报 告中 国证 监会 。 
（十三 ）基金份额持 有人 大会决议 
（十四 ）中国证监会 规定 的其他信息 
（十五 ）信息披露文 件的 存放与查阅 
基金合 同、 托管 协议 、 招 募说明 书或 更新 后的 招募 说明书 、 年 度报 告、 半年 度报告 、 季
度报告 和基 金份 额净 值公 告等文 本文 件在 编制 完成 后， 将 存放 于基 金管 理人 所在地 、 基 金托
管人所 在地 ， 供公众 查阅 。 投 资人 在支 付工本 费后 ， 可 在合 理时 间内取 得上 述文件 复制 件 或
复印件 。 
投资人 也可 在基 金管 理人 指定的 网站 上进 行查 阅 。 本 基金的 信息 披露 事项 将在 指定媒 体
上公告 。


 招募说明书 
7-67 
本基金 的信 息披 露将 严格 按照法 律法 规和 基金 合同 的规定 进行 。


 招募说明书 
7-68 
 
 
十 八、 风险揭 示 
本基金 属于 股票 型基 金， 其预期 的风 险与 收益 高于 混合型 基金 、 债 券型 基金 与货币 市场
基金 ， 为 证券 投资基 金中 较高预 期风 险 、 较高 预期 收益的 品种 。 同时本 基金 为 交易 型开 放 式
指数基 金， 采用 完全 复制 法跟踪 标的 指数 表现 ， 具 有与标 的指 数以 及标 的指 数所代 表的 公司
相似的 风险 收益 特征 。 
本基金 面临 的主 要风 险有 市场风 险 、 管 理风险 、 操作 风险 、 本基 金特有 风险 及其他 风险
等。 
（一）市场风险 
证券市 场价 格受 到经 济因 素、 政治 因素 、 投 资心 理 和交易 制度 等各 种因 素的 影响 ， 导 致
基金收 益水 平变 化， 产生 风险， 主要 包括 ： 
1 、政 策风 险 
因国家 宏观 政策 发生 变化 ，导致 市场 价格 波动 而产 生风险 。 
2 、经 济周 期风 险 
随经济 运行 的周 期性 变化 ， 证券 市场 的收 益水 平也 呈周期 性变 化。 基金 投资 于上市 公司
的股票 ，收 益水 平也 会随 之变化 ，从 而产 生风 险。 
3 、利 率风 险 
利率的 波动 会导 致证 券市 场价格 和收 益率 的变 动， 也影响 着企 业的 融资 成本 和利润 ， 基
金收益 水平 会受 到利 率变 化的影 响。 
4 、 汇率 风险 
汇率的 变化 可能 对国 民经 济不同 部门 造成 不同 的影 响， 从而 导致 基金 所投 资的 上市公 司
业绩及 其股 票价 格发 生波 动，使 得基 金的 收益 产生 变化。 
5 、上 市公 司经 营风 险 
上市公 司的 经营 好坏 受多 种因素 影响 ，如 管理 能力 、财务 状况 、市 场前 景、 行业竞 争 、
人员素 质等 ， 这些都 会导 致企业 的盈 利发 生变 化。 如果基 金所 投资 的上 市公 司经营 不善 ， 其
股票价 格可 能下 跌， 或者 能够用 于分 配的 利润 减少 ， 使 基金 投 资 收益下 降 。 虽然基 金可 以通
过投资 多样 化来 分散 这种 非系统 风险 ，但 不能 完全 规避。


 招募说明书 
7-69 
6 、购 买力 风险 
因为通 货膨 胀的 影响 而导 致货币 购买 力下 降， 从而 使基金 的实 际收 益下 降。 
（二）管理风险 
在基金 管理 运作 过程 中 ， 基金管 理人 的知 识、 经验 、 判断 、 决 策、 技 能等 会 影响其 对信
息的占 有和 对经 济形 势、 证券价 格走 势的 判断 ， 从 而影响 基金 收益 水平 。 因 此， 本 基金 的收
益水平 与 基 金管 理人 的管 理水平 、 管 理手 段和 管理 技术等 相关 性较 大 ， 本基 金可能 因为 基金
管理人 的因 素而 影响 基金 收益水 平。 
（三）操作风险 
在本基 金的 投资 、 交 易 、 服务与 后台 运作 等业 务过 程中 ， 可 能因 为技术 系统 的故障 或差
错导致 投资 人的 利益 受到 影响。 这种 风险 可能 来自 基金管 理人 、基 金托 管人 、证券 交易 所 、
登记结 算机 构及 销售 代理 机构等 。 
（四）本基金特有风 险 
1 、标 的指 数的 风险 
（1） 标的 指数 回报 与股 票 市场平 均回 报偏 离的 风险 
标的指 数并 不能 完全 代表 整个股 票市 场 。 标 的指 数成 份股的 平均 回报 率与 整个 股票市 场
的平均 回报 率可 能存 在偏 离。 
（2） 标的 指数 变更 的风 险 
尽管可 能性 很小 ， 但 根据 基金合 同规 定 ， 如出 现变 更标的 指数 的情 形， 本基 金将变 更 标
的指数 。 基于 原标的 指数 的投资 政策 将会 改变 ， 投 资组合 将随 之调 整， 基金 的收益 风险 特征
将与新 的标 的指 数保 持一 致， 投 资人 须承 担此 项调 整带来 的风 险与 成本 。 
（3） 标的 指数 波动 的风 险 
标的指 数成 份股 的价 格可 能受到 政治 因素 、 经 济因 素、 上市 公司 经营状 况 、 投资人 心理
和交易 制度 等各 种因 素的 影响而 波动 ， 导致指 数波 动， 从而 使基 金收益 水平 发生变 化 ， 产 生
风险。 
2 、基 金投 资组 合回 报与 标 的指数 回报 偏离 的风 险 
以下因 素可 能使 基金 投资 组合的 收益 率与 标的 指数 的收益 率发 生偏 离： 
（1） 由于 标的 指数 调整 成 份股或 变更 编制 方法 ，使 本基金 在相 应的 组合 调整 中产生 跟
踪偏离 度与 跟踪 误差 。 
（2） 由于 标的 指数 成份 股 发生配 股、 增发 等行 为 导 致成份 股在 标的 指数 中的 权重发 生
变化， 使本 基金 在相 应的 组合调 整中 产生 跟踪 偏离 度和跟 踪误 差。


 招募说明书 
7-70 
（3） 成 份股 派发 现金 红利 、 新股 市值 配售 收益 将导 致基金 收益 率超 过标 的指 数收益 率，
产生正 的跟 踪偏 离度 。 
（4） 由于 成份 股停 牌、 摘 牌或流 动性 差等 原因 使本 基金无 法及 时调 整投 资组 合或承 担
冲击成 本而 产生 跟踪 偏离 度和跟 踪误 差。 
（5） 由于 基金 投资 过程 中 的证券 交易 成本 ，以 及基 金管理 费和 托管 费的 存在 ，使基 金
投资组 合与 标的 指数 产生 跟踪偏 离度 与跟 踪误 差。 
（6） 在本 基金 指数 化投 资 过程中 ，基 金管 理人 的管 理能力 ，例 如跟 踪指 数的 水平、 技
术手段 、 买入 卖出的 时机 选择等 ， 都会 对本基 金的 收益产 生影 响 ， 从而 影响 本基金 对标 的 指
数的跟 踪程 度。 
（7） 其他 因素 产生 的偏 离 。如因 受到 最低 买入 股数 的限制 ，基 金投 资组 合中 个别股 票
的持有 比例 与标 的指 数中 该股票 的权 重可 能不 完全 相同； 因缺 乏卖 空、 对 冲机 制及其 他工 具
造成的 指数 跟踪 成本 较大 ； 因基 金申 购与 赎回 带来 的现金 变动 ； 因 指数 供应 商 指数 编制 错误
等，由 此产 生跟 踪偏 离度 与跟踪 误差 。 
3 、基 金交 易价 格与 份额 净 值发生 偏离 的风 险 
尽管本 基金 将通 过有 效的 套利机 制使 基金 份额 二级 市场交 易价 格的 折溢 价控 制在一 定
范围内 ， 但 基金 份额 在证 券交易 所的 交易 价格 受诸 多因素 影响 ， 存 在不 同于 基金份 额净 值的
情形， 即存 在价 格折 溢价 的风险 。 
4 、参 考IOPV 决策和 IOPV 计算错 误的 风险 
证券交 易所 在开 市后 根据 申购赎 回清 单和 组合 证券 内各只 证券 的实 时成 交数 据， 计算 并
发布基 金份 额参考 净值 （IOPV ） ，供 投资 人 交 易、 申 购、赎 回基 金份 额时 参考 。IOPV 与实
时的基 金份 额净 值可 能存 在差异 ，IOPV 计 算可 能出 现错误 ， 投 资人 若参 考IOPV 进行 投资 决
策可能 导致 损失 ，需 投资 人 自行 承担 。 
5 、投 资人 申购 失败 的风 险 
本基金 的申 购赎 回清 单中 ， 可能 仅允 许对 部分 成份 股使用 现金 替代 ， 且 设置 现金替 代比
例上 限 ， 因 此， 投资 人 在 进行申 购时 ， 可 能存 在因 个别成 份股 涨停 、 临 时停 牌等原 因而 无法
买入申 购所 需的 足够 的成 份股， 导致 申购 失败 的风 险。 
6 、投 资人 赎回 失败 的风 险 
投资人 在提 出赎 回申 请时 ， 如基 金组 合中 不具 备足 额的符 合条 件的 赎回 对价 ， 可能 导致
赎回失 败的 情形 。


 招募说明书 
7-71 
基金管 理人 可能 根据 成份 股市值 规模 变化 等因 素调 整最小 申购 赎回 单位 ， 由此 可能导 致
投资人 按原 最小 申购 赎回 单位申 购并 持有 的基 金份 额， 可能 无法 按照 新的 最小 申购赎 回单 位
全部赎 回， 而只 能在 二级 市场卖 出全 部或 部分 基金 份额。 
7 、基 金份 额赎 回对 价的 变 现风险 
本基金 赎回 对价 主要 为组 合证 券 ， 在组 合证券 变现 过程中 ， 由于 市场变 化 、 部分成 份股
流动性 差等 因素 ， 导致 投资 人 变现 后的 价值 与赎 回时 赎回对 价的 价值 有差 异 ， 存 在变现 风 险 。 
8 、退 市风 险 
因本基 金不 再符 合深 圳证 券交易 所上 市条 件而 被终 止上市 ， 或被 基金 份额 持有 人大会 决
议提前 终止 上市 ，导 致基 金份额 不能 继续 进行 二级 市场交 易的 风险 。 
（五）其他风险 
战争、 自然 灾害 等不 可抗 力可能 导致 基金 管理 人、 基金托 管人 、 证 券交 易所 、 登记 结算
机构及 申购 赎回 代理 券商 等机构 无法 正常 工作 ， 从而 存在影 响基 金的 申购 和赎 回按正 常时 限
完成的 风险 。


招募说明书 
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十 九、 基金的 变更 、 终止 与 基 金财产 清算 
（一） 基金合同的变 更 
1 、基 金合 同变 更内 容对 基 金合同 当事 人权 利、 义务 产生重 大影 响的 ，应 召开 基金份 额
持有人 大会 ，基 金合 同变 更的内 容应 经基 金份 额持 有人大 会决 议同 意。 
（1） 转换 基金 运作 方式 ， 但因基 金不 再具 备上 市条 件而被 深圳 证券 交易 所终 止上市 的
除外； 
（2） 变更 基金 类别 ； 
（3） 变更 基金 投资 目标 、 投资范 围或 投资 策略 ，但 因基金 不再 具备 上市 条件 而被深 圳
证券交 易所 终止 上市 的除 外 ； 
（4） 变更 基金 份额 持有 人 大会程 序； 
（5） 更换 基金 管理 人、 基 金托管 人； 
（6） 提高 基金 管理 人、 基 金托管 人的 报酬 标准 。但 根据适 用的 相关 规定 提 高 该等报 酬
标准的 除外 ； 
（7） 本基 金与 其他 基金 的 合并； 
（8） 对基 金合 同当 事人 权 利、义 务产 生重 大影 响的 其他事 项； 
（9） 法律 法规 、基 金合 同 或中国 证监 会规 定的 其他 情形。 
但出现 下列 情况 时， 可不 经基金 份额 持有 人大 会决 议， 由 基金 管理 人和 基金 托管人 同意
变更后 公布 ，并 报中 国证 监会备 案： 
（1） 调低 基金 管理 费、 基 金托管 费和 其他 应由 基金 承担的 费用 ； 
（2） 在 法律 法规 和 基 金合 同 规定 的范 围内 变更 基金 的申购 费率 、 调 低赎 回费 率或变 更、
增加收 费方 式； 
（3） 因相 应的 法律 法规 发 生变动 必须 对基 金合 同进 行修改 ； 
（4） 对基 金合 同的 修改 不 涉及基 金合 同 当 事人 权利 义务关 系发 生重 大变 化； 
（5） 基金 合同 的修 改对 基 金份额 持有 人利 益无 实质 性不利 影响 ； 
（6） 因基 金不 再具 备上 市 条件而 被深 圳证 券交 易所 终止上 市， 从而 由交 易型 开放式 指
数证券 投资 基金 转为 契约 型开放 式指 数证 券投 资基 金；


 招募说明书 
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（7） 按照 法律 法规 或 基 金 合同 规 定不 需召 开基 金份 额持有 人大 会的 其他 情形 。 
2 、关 于变 更基 金合 同的 基 金份额 持有 人大 会决 议应 报中国 证监 会核 准或 备案 ，并于 中
国证监 会核 准或 出具 无异 议意见 后生 效执 行 ， 并 自生 效之日 起2 日内 在至 少一 种指定 媒体 公
告。 
（二） 基金合同 的终 止 
有下列 情形 之一 的， 基金 合 同经 中国 证监 会核 准后 将终止 ： 
1 、基 金份 额持 有人 大会 决 定终止 的； 
2 、基 金管 理人 因解 散、 破 产、撤 销等 事由 ，不 能继 续担任 基金 管理 人的 职务 ，而 在 6
个月内 无其 他适 当的 基金 管理公 司承 接其 原有 权利 义务； 
3 、基 金托 管人 因解 散、 破 产、撤 销等 事由 ，不 能继 续担任 基金 托管 人的 职务 ，而 在 6
个月内 无其 他适 当的 托管 机构承 接其 原有 权利 义务 ； 
4 、中 国证 监会 规定 的其 他 情况。 
（三） 基金财产的清 算 
1 、基 金财 产清 算组 
（1） 基金 合同 终止 时， 成 立基金 财产 清算 组， 基金 财产清 算组 在中 国证 监会 的监督 下
进行基 金清 算。 
（2） 基金 财产 清算 组成 员 由基 金 管理 人、 基金 托管 人、具 有从 事证 券相 关业 务资格 的
注册会 计师 、 律 师以 及中 国证监 会指 定的 人员 组成 。 基金 财产 清算 组可 以聘 用必要 的工 作人
员。 
（3） 基金 财产 清算 组负 责 基金财 产的 保管 、清 理、 估价、 变现 和分 配。 基金 财产清 算
组可以 依法 进行 必要 的民 事活动 。 
2 、基 金财 产清 算程 序 
基金合 同终 止， 应当 按法 律法规 和 基 金合 同 的 有关 规定对 基金 财产 进行 清算 。 基金 财产
清算程 序主 要包 括： 
（1） 基金 合同 终止 后， 发 布基金 财产 清算 公告 ； 
（2） 基金 合同 终止 时， 由 基金财 产清 算组 统一 接管 基金财 产； 
（3） 对基 金财 产进 行清 理 和确认 ； 
（4） 对基 金财 产进 行估 价 和变现 ； 
（5） 聘请 会计 师事 务所 对 清算报 告进 行审 计； 
（6） 聘请 律师 事务 所出 具 法律意 见书 ；


 招募说明书 
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（7） 将基 金财 产清 算结 果 报告中 国证 监会 ； 
（8） 参加 与基 金财 产有 关 的民事 诉讼 ； 
（9） 公布 基金 财产 清算 结 果； 
（10） 对基 金剩 余财 产进 行分配 。 
3 、清 算费 用 
清算费 用是 指基 金财 产清 算组在 进行 基金 财产 清算 过程中 发生 的所 有合 理费 用， 清算 费
用由基 金财 产清 算组 优先 从基金 财产 中支 付。 
4 、基 金财 产按 下列 顺序 清 偿： 
（1） 支付 清算 费用 ； 
（2） 交纳 所欠 税款 ； 
（3） 清偿 基金 债务 ； 
（4） 按基 金份 额持 有人 持 有的基 金份 额比 例进 行分 配。 
基金财 产未 按前 款 （1） － （3） 项规 定清 偿前 ，不 分 配给基 金份 额持 有人 。 
5 、基 金财 产清 算的 公告 
基金财 产清 算公 告于 基金 合同终 止并 报中 国证 监会 备案 后 5 个 工作 日内 由基 金财产 清
算组公 告 ； 清 算过 程中 的有 关重大 事项 须及 时公 告 ； 基 金财产 清算 结果 经会 计师 事务所 审计 ，
律师事 务所 出具 法律 意见 书后， 由基 金财 产清 算组 报中国 证监 会备 案并 公告 。 
6 、基 金财 产清 算账 册及 文 件的保 存 
基金财 产清 算账 册及 有关 文件由 基金 托管 人保 存 15 年以上 。


招募说明书 
7-75 
 
 
二 十、 基金合 同的 内容摘 要 
基金合 同的 内容 摘要 见附 件一。


招募说明书 
7-76 
 
 
二 十一 、基金 托管 协议的 内 容 摘要 
托管协 议的 内容 摘要 见附 件二。


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7-77 
 
 
二 十二 、对基 金份 额持有 人的 服务 
基金管 理人 承诺 为基 金份 额持有 人提 供一 系列 的服 务。 以 下服 务内 容， 由 基金 管理人 在
正常情 况下 向投 资人 提供 ， 基金管 理人 可根 据实 际业 务情况 以及 基金 份额 持有 人的需 要和 市
场的变 化， 不断 完善 并增 加和修 改服 务项 目。 
（一）信息定制服务 
投资人 可以 通过 基金 管理 人网站 （www.phfund.com.cn ）、 短信 平台 、呼 叫中 心
（400-6788-999 ；0755-82353668 ） 等渠 道提交 信息 定制申 请 ， 在 申请获 基金 管理人 确认 后，
基金管 理人 将通 过手 机短 信、E-MAIL 等 方式 定期 为 客户发 送所 定制 的信 息。 通过手 机短 信
可定制 的信 息包 括： 每日 基金份 额净 值、 每笔 交易 确认、 月度 短信 账单 、 公 司最新 公告 、 新
产品信 息等 ； 通 过邮 件定 制的信 息包 括： 鹏友 会周 刊、 财 经资 讯、 电子 对账 单、 客 户活 动等
信息。 基金 管理 人将 根据 业务发 展需 要和 实际 情况 ，适时 调整 发送 的定 制信 息内容 。 
（二）在线咨询服务 
投资人 可通 过登 录基 金 管 理人 网 站进 行信 息查 询， 通过输 入基 金账 户号 （或 证件号 码 ）
和查询 密码 进入 查询 账户 ， 享有 交易 查询 、 信 息定 制、 资 料修 改、 对账 单打 印、 理 财刊 物查
阅等服 务。 
投资人 可通 过在 线客 服、 短信接 收平 台等 网络 通讯 工具进 行业 务咨 询， 基金 管理人 在工
作日的 工作 时间 内有 专人 在线提 供咨 询服 务。 
（三）客户服务中心 （CALL-CENTER ）电话服务 
呼叫中 心（400-6788-999 ；0755-82353668 ） 自动 语 音系统 提供 每 周7×24 小 时基金 账
户余额 、交 易情 况、 基金 产品信 息与 服务 等信 息查 询。 
呼叫中 心人 工坐 席提 供每 周五天 ， 每 日不 少于7 小 时的座 席服 务， 投资 人可 以通过 该热
线获得 业务 咨询 、信 息查 询、服 务投 诉、 信息 定制 、资料 修改 等专 项服 务。 
（四）客户投诉受理 服务 
投资人 可以 通过 直销 和代 销机构 网点 柜台 、 基 金管 理人设 置 的 投诉 专线 、 呼 叫中心 人工
热线、 书信 、电 子邮 件等 渠道， 对基 金管 理人 和销 售机构 所提 供的 服务 进行 投诉。


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电话、 电子 邮件 、 书 信、 网 络在线 是主 要投 诉受 理渠 道， 基 金管 理人 设专 人负 责管理 投
诉电话 （0755-82825700 ） 、信箱 、网 络服 务。 现场 投诉和 意见 簿投 诉是 补充 投诉渠 道， 由
各代销 机构 受理 后反 馈给 基金管 理人 跟进 处理 。 
（五）“鹏友会”俱 乐部 
凡购买 基金 管理 人 开 放式 基金的 份额 持有 人均 自动 成为鹏 华投 资者 俱乐 部 “ 鹏友会 ” 的
会员。 “鹏 友会” 俱乐 部旨 在提供 一个 良好 基金 投资 互动平 台， 通过 举办 丰富 多样的 客户 活
动促进 投资 人与 基金 管理 人、投 资 人 之间 的沟 通和 交流。 
（六）服务质量监督 员 
为主动 接受 社会 各界 监督 ， 基金 管理 人 建 立 “ 服务 质量监 督员 ” 机 制， 聘请 社会各 界人
士对客 户服 务工 作提 出意 见和建 议。


招募说明书 
7-79 
 
 
二 十三 、其他 应披 露事项 
本基金 的其 他应 披露 事项 将严格 按照 《基 金法 》 、 《 运作 办法 》 、 《销 售办 法》 、 《信
息披露 办法 》等 相关 法律 法规规 定的 内容 与格 式进 行披露 ，并 至少 在一 种指 定媒体 上公 告 。


招募说明书 
7-80 
 
 
二 十四 、招募 说明 书的存 放及 查阅方 式 
本招募 说明 书按 相关 法律 法规 ， 存 放在 基金管 理人 、 基 金代 销机 构等的 办公 场所 ， 投资
人 可在 办公 时间 免费 查阅 ； 也可在 支付 工本 费后 在合 理 时间 内获 取本 招募 说明 书复制 件或 复
印件， 但应 以招 募说 明书 正本为 准。 投资 人 也 可以 直接登 录基 金管 理人 的网 站进行 查阅 。 
基金管 理人 保证 文本 的内 容与所 公告 的内 容完 全一 致。


招募说明书 
7-81 
 
 
二 十五 、备查 文件 
（一）备查文件包括 ： 
1 、中 国证 监会 核准 深证 民 营交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金募 集的 文件 
2 、《 深证 民营 交易 型开 放 式指数 证券 投资 基金 基金 合同》 
3 、《 交易 型开 放式 指数 基 金登记 结算 服务 协议 》 
4 、《 深证 民营 交易 型开 放 式指数 证券 投资 基金 托管 协议》 
5 、法 律意 见书 
6 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照 
7 、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执照 
（二）备查文件的存 放地 点和 投资人查阅方式 ： 
1 、存 放地 点： 基金 合同 、 托管协 议 存 放在 基金 管理 人和基 金托 管人 处； 其余 备查文 件
存放在 基金 管理 人处 。 
2 、查 阅方 式： 投资 人 可 在 营业时 间免 费到 存放 地点 查阅， 也可 按工 本费 购买 复印件 。


招募说明书 
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附件一 
基金合 同的内容摘要 
一 、基 金份额 持有 人、基 金管 理人和 基金 托管人 的权 利、义 务 
（一） 基金份额持有 人的 权利 
根据《 基金 法》 及其 他有 关法律 法规 ，基 金份 额持 有人的 权利 为： 
1 、分 享基 金财 产收 益； 
2 、参 与分 配清 算后 的剩 余 基金财 产； 
3 、依法 转 让或 申请 赎回 其 持有的 基金 份额 ； 
4 、按 照规 定要 求召 开基 金 份额持 有人 大会 ； 
5 、出 席或 者委 派代 表出 席 基金份 额持 有人 大会 ，对 基金份 额持 有人 大会 审议 事项行 使
表决权 ； 
6 、查 阅或 者复 制公 开披 露 的基金 信息 资料 ； 
7 、监 督基 金管 理人 的投 资 运作； 
8 、对 基金 管理 人、 基金 托 管人、 基金 份额 发售 机构 损害其 合法 权益 的行 为依 法提起 诉
讼； 
9 、法 律法 规和 基金 合同 规 定的其 他权 利。 
每份基 金份 额具 有同 等的 合法权 益。 
（二） 基金份额持有 人的 义务 
根据《 基金 法》 及其 他有 关法律 法规 ，基 金份 额持 有人的 义务 为： 
1 、遵 守法 律法 规、 基金 合 同及其 他有 关规 定； 
2 、交 纳基 金认 购款 项、 申 购对价 及 法 律法 规和 基金 合同所 规定 的费 用； 
3 、在 持有 的基 金份 额范 围 内，承 担基 金亏 损或 者基 金合同 终止 的有 限责 任； 
4 、不 从事 任何 有损 基金 及 其他基 金份 额持 有人 合法 权益的 活动 ； 
5 、执 行生 效的 基金 份额 持 有人大 会决 议；


 招募说明书 
7-83 
6 、返 还在 基金 交易 过程 中 因任何 原因 ，自 基金 管理 人及基 金管 理人 的代 理人 、基金 托
管人、 代销 机构 、其 他基 金份额 持有 人处 获得 的不 当得利 ； 
7 、法 律法 规和 基金 合同 规 定的其 他义 务。 
（三） 基金管理人的 权利 
根据《 基金 法》 及其 他有 关法律 法规 ，基 金管 理人 的权利 为： 
1 、自 本基 金合 同生 效之 日 起，依 照有 关法 律法 规和 本基金 合同 的 规 定独 立运 用基金 财
产； 
2 、依 照基 金合 同获 得基 金 管理费 以及 法律 法规 规定 或监管 部门 批准 的其 他收 入； 
3 、发 售基 金份 额； 
4 、依 照有 关规 定行 使因 基 金财产 投资 于证 券所 产生 的权利 ； 
5 、在 符合 有关 法律 法规 的 前提下 ，制 订和 调整 有关 基金认 购、 申购 、赎 回、 非交易 过
户、 转 托管 等业 务的 规则， 在法律 法规 和本 基金 合同 规定的 范围 内决 定和 调整 基金的 除调 高
托管费 率和 管理 费率 之外 的相关 费率 结构 和收 费方 式； 
6 、根 据本 基金 合同 及有 关 规定监 督基 金托 管人 ，对 于基金 托管 人违 反了 本基 金合同 或
有关法 律法 规规 定的 行为 ， 对 基金 财产 、 其 他当 事 人的利 益造 成 重 大损 失的 情形 ， 应 及时 呈
报中国 证监 会， 并采 取必 要措施 保护 基金 及相 关当 事人的 利益 ； 
7 、在 基金 合同 约定 的范 围 内，拒 绝或 暂停 受理 申购 和赎回 申请 ； 
8 、在 法律 法规 允许 的前 提 下，为 基金 的利 益依 法为 基金进 行融 资、 融券 ； 
9 、自 行担 任或 选择 、更 换 登记结 算机 构， 获取 基金 份额持 有人 名册 ，并 对登 记结算 机
构的代 理行 为进 行必 要的 监督和 检查 ； 
10 、 选 择、 更换 代销 机构， 并依据 基金 销售 服务 代理 协议和 有关 法律 法规 ， 对 其行为 进
行必要 的监 督和 检查 ； 
11 、选 择、 更换 律师 、审 计师、 证券 经纪 商或 其他 为基金 提供 服务 的外 部机 构； 
12 、在 基金 托管 人更 换时 ，提名 新的 基金 托管 人； 
13 、依 法召 集基 金份 额持 有人大 会； 
14 、法 律法 规和 基金 合同 规定的 其他 权利 。 
（四） 基金管理人的 义务 
根据《 基金 法》 及其 他有 关法律 法规 ，基 金管 理人 的义务 为： 
1 、依 法募 集基 金， 办理 或 者委托 经中 国证 监会 认定 的其他 机构 代为 办理 基金 份额的 发
售、申 购、 赎回 和登 记事 宜；


 招募说明书 
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2 、办 理基 金备 案手 续； 
3 、自 基金 合同 生效 之日 起 ，以诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原则 管理 和运 用基 金财 产； 
4 、配 备足 够的 具有 专业 资 格的人 员进 行基 金投 资分 析、决 策， 以专 业化 的经 营方式 管
理和运 作基 金财 产； 
5 、建 立健 全内 部风 险控 制 、监察 与稽 核、 财务 管理 及人事 管理 等制 度， 保证 所管理 的
基金财 产和 管理 人的 财产 相互独 立 ， 对 所管理 的不 同基金 分别 管理 ， 分 别记 账， 进行 证券 投
资； 
6 、除 依据 《基 金法 》、 基 金合同 及其 他有 关规 定外 ，不得 为自 己及 任何 第三 人谋取 利
益，不 得委 托第 三人 运作 基金财 产； 
7 、依 法接 受基 金托 管人 的 监督； 
8 、编 制并 公告 申购 赎回 清 单，计 算并 公告 基金 资产 净值， 确定 基金 份额 申购 对价、 赎
回对价 ； 
9 、采 取适 当合 理的 措施 使 计算基 金份 额认 购、 申购 、赎回 和注 销价 格的 方法 符合基 金
合同等 法律 文件 的规 定； 
10 、按 规定 受理 申购 和赎 回申请 ，及 时、 足额 支付 赎回对 价； 
11 、进 行基 金会 计核 算并 编制基 金财 务会 计报 告； 
12 、编 制中 期和 年度 基金 报告； 
13 、严 格按 照《 基金 法》 、基金 合同 及其 他有 关规 定，履 行信 息披 露及 报告 义务； 
14 、 保 守基 金商 业秘 密， 不得泄 露基 金投 资计 划、 投资意 向等 ， 除 《 基金 法 》 、 基金 合
同及其 他有 关规 定另 有规 定外， 在基 金信 息公 开披 露前应 予保 密， 不得 向他 人泄露 ； 
15 、按 照基 金合 同的 约定 确定基 金收 益分 配方 案， 及时向 基金 份额 持有 人分 配收益 ； 
16 、 依 据 《 基金 法》 、 基金 合同及 其他 有关 规定 召集 基金份 额持 有人 大会 或配 合基金 托
管人、 基金 份额 持有 人依 法召集 基金 份 额 持有 人大 会； 
17 、保 存基 金财 产管 理业 务活动 的记 录、 账册 、报 表和其 他相 关资 料； 
18 、 以基 金管 理人 名义 ， 代 表基金 份额 持有 人利 益行 使诉讼 权利 或者 实施 其他 法律行 为 ； 
19 、组 织并 参加 基金 财产 清算小 组， 参与 基金 财产 的保管 、清 理、 估价 、变 现和 分 配 ； 
20 、 因 违反 基金 合同 导致 基金财 产的 损失 或损 害基 金份额 持有 人合 法权 益， 应当承 担赔
偿责任 ，其 赔偿 责任 不因 其退任 而免 除； 
21 、 基 金托 管人 违反 基金 合同造 成基 金财 产损 失时 ， 应为 基金 份额 持有 人利 益向基 金托
管人追 偿；


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22 、按 规定 向基 金托 管人 提供基 金份 额持 有人 名册 资料； 
23 、 面临 解散 、 依 法被 撤 销或者 被依 法宣 告破 产时 ， 及 时报 告中 国证监 会并 通知基 金托
管人； 
24 、执 行生 效的 基金 份额 持有人 大会 决议 ； 
25 、不 从事 任何 有损 基金 及其他 基金 当事 人利 益的 活动； 
26 、 依 照法 律法 规为 基金 的利益 对被 投资 公司 行使 股东权 利， 为基 金的 利益 行使因 基金
财产投 资于 证券 所产 生的 权利， 不谋 求对 上市 公司 的控股 和直 接管 理； 
27 、法 律法 规、 中国 证监 会和基 金合 同规 定的 其他 义务。 
（五） 基金托管人的 权利 
根据《 基金 法》 及其 他有 关法律 法规 ，基 金托 管人 的权利 为： 
1 、依 基金 合同 约定 获得 基 金托管 费以 及法 律法 规规 定或监 管部 门批 准 的 其他 收入； 
2 、监 督基 金管 理人 对本 基 金的投 资运 作； 
3 、自 本基 金合 同生 效之 日 起，依 法保 管基 金资 产； 
4 、在 基金 管理 人更 换时 ， 提名新 任基 金管 理人 ； 
5 、根 据本 基金 合同 及有 关 规定监 督基 金管 理人 ，对 于基金 管理 人违 反本 基金 合同或 有
关法律 法规 规定 的行 为， 对基金 资产 、 其他当 事人 的利益 造成 重大 损失 的情 形， 应及 时呈 报
中国证 监会 ，并 采取 必要 措施保 护基 金及 相关 当事 人的利 益； 
6 、依 法召 集基 金份 额持 有 人大会 ； 
7 、按 规定 取得 基金 份额 持 有人名 册资 料； 
8 、法 律法 规和 基金 合同 规 定的其 他权 利。 
（六） 基金托管人的 义务 
根据《 基金 法》 及其 他有 关法律 法规 ，基 金托 管人 的义务 为： 
1 、安 全保 管基 金财 产； 
2 、设 立专 门的 基金 托管 部 ，具有 符合 要求 的营 业场 所，配 备足 够的 、合 格的 熟悉基 金
托管业 务的 专职 人员 ，负 责基金 财产 托管 事宜 ； 
3 、对 所托 管的 不同 基金 财 产分别 设置 账户 ，确 保基 金财产 的完 整与 独立 ； 
4 、除 依据 《基 金法 》、 基 金合同 及其 他有 关规 定外 ，不得 为自 己及 任何 第三 人谋取 利
益，不 得委 托第 三人 托管 基金财 产； 
5 、保 管由 基金 管理 人代 表 基金签 订的 与基 金有 关的 重大合 同及 有关 凭证 ； 
6 、按 规定 开设 基金 财产 的 资金账 户和 证券 账户 ；


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7 、保 守基 金商 业秘 密， 除 《基金 法》 、基 金合 同及 其他有 关规 定另 有规 定外 ，在基 金
信息公 开披 露前 应予 保密 ，不得 向他 人泄 露； 
8 、对 基金 财务 会计 报告 、 中期和 年度 基金 报告 出具 意见， 说明 基金 管理 人在 各重要 方
面的运 作是 否严 格按 照基 金合同 的规 定进 行； 如果 基金管 理人 有未 执行 基金 合同规 定的 行
为，还 应当 说明 基金 托管 人是否 采取 了适 当的 措施 ； 
9 、保 存基 金托 管业 务活 动 的记录 、账 册、 报表 和其 他相关 资料 ； 
10 、按 照基 金合 同的 约定 ，根据 基金 管理 人的 投资 指令， 及时 办理 清算 、交 割事宜 ； 
11 、办 理与 基金 托管 业务 活动有 关的 信息 披露 事项 ； 
12 、复 核、 审查 基金 管理 人计算 的基 金资 产净 值和 基金份 额申 购对 价、 赎回 对价； 
13 、按 照规 定监 督基 金管 理人的 投资 运作 ； 
14 、按 规定 制作 相关 账册 并与基 金管 理人 核对 ； 
15 、依 据基 金管 理人 的指 令或有 关规 定向 基金 份额 持有人 支付 基金 收益 和赎 回对价 ； 
16 、 按照 规定 召集 基金 份额 持有人 大会 或配 合基 金份 额持有 人依 法自 行召 集基 金份额 持
有人大 会； 
17 、 因违 反基 金合同 导致 基金财 产损 失 ， 应承 担赔 偿责任 ， 其赔 偿责任 不因 其退任 而 免
除； 
18 、基 金管 理人 因违 反基 金合同 造成 基金 财产 损失 时，应 为基 金向 基金 管理 人追偿 ； 
19 、参 加基 金财 产清 算小 组，参 与基 金财 产的 保管 、清理 、估 价、 变现 和分 配； 
20 、 面临 解散 、 依 法被 撤 销或者 被依 法宣 告破 产时 ， 及 时报 告中 国证监 会和 银行业 监督
管理机 构， 并通 知基 金管 理人； 
21 、执 行生 效的 基金 份额 持有人 大会 决议 ； 
22 、不 从事 任何 有损 基金 及其他 基金 当事 人利 益的 活动； 
23 、建 立并 保存 基金 份额 持有人 名册 ； 
24 、法 律法 规、 中国 证监 会和基 金合 同规 定的 其他 义务。 
（七） 本基金合同当 事各 方的权利义务以本基 金合 同为依据，不因基金 财产 账户名称
而有所改变。


 招募说明书 
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二 、基 金份额 持有 人大会 召集 、议事 及表 决的程 序和 规则 
（一） 基金份额持有 人大 会由基金份额持有人 及其 合法授权代表 组成。 基金 份额持有
人持有的每一基金份 额具 有同等的投票权。 
本基金 联接 基金 的基 金份 额持有 人可 以凭 所持 有的 联接基 金份 额出 席或 者委 派代表 出
席本基 金的 份额 持有 人大 会并参 与表 决 。 联 接基 金的 基金份 额持 有人 或其 合法 授权代 表参 加
本基金 的基 金份 额持 有人 大会时 ， 其参 会份 额和 票数 按权益 登记 日联 接基 金所 持有的 本基 金
基金份 额占 联接 基金 基金 资产的 比例 折算 ，计 算结 果按照 四舍 五入 的方 法， 保留到 整数 位 。
折算为 本基 金后 的每 一基 金份额 和本 基金 的每 一基 金份额 拥有 平等 的投 票权 。 
本基金 联接 基金 的基 金管 理人不 应以 联接 基金 的名 义代表 联接 基金 的全 体基 金份额 持
有人， 以本 基金 的基 金份 额持有 人的 身份 行使 本基 金份额 持有 人大 会的 表决 权， 但 可接 受联
接基金 的特 定基 金份 额持 有人的 委托 以联 接基 金的 基金份 额持 有人 代理 人的 身份出 席本 基
金份额 持有 人大 会并 参与 表决。 
本基金 联接 基金 的基 金管 理人代 表联 接基 金的 基金 份额持 有人 提议 召开 或召 集本基 金
份额持 有人 大会 的， 须先 遵照联 接基 金基 金合 同的 约定召 开联 接基 金的 基金 份额持 有人 大
会， 联 接基 金的 基金 份额 持有人 大会 决定 提议 召开 或召集 本基 金份 额持 有人 大会的 ， 由 联接
基金基 金管 理人 代表 联接 基金的 基金 份额 持有 人提 议召开 或召 集本 基金 份额 持有人 大会 。 
（二） 召开事由 
1 、 当 出现 或需 要决 定下 列 事由之 一的 ， 经 基金 管理 人 、 基金 托管 人或 持有 基金 份 额 10 ％
以上 （ 含 10 ％ ，下 同 ） 的 基金份 额持 有人 （以 基金 管理人 收到 提议 当日 的基 金份额 计算 ，
下同 ） 提议 时， 应当 召开 基金份 额持 有人 大会 ： 
（1） 终止 基金 合同 ； 
（2） 转换 基金 运作 方式 ， 但因基 金不 再具 备上 市条 件而被 深圳 证券 交易 所终 止上市 的
除外； 
（3） 变更 基金 类别 ； 
（4） 变更 基金 投资 目标 、 投资范 围或 投资 策略 ，但 因基金 不再 具备 上市 条件 而被深 圳
证券交 易所 终止 上市 的除 外； 
（5） 变更 基金 份额 持有 人 大会程 序； 
（6） 更换 基金 管理 人、 基 金托管 人；


 招募说明书 
7-88 
（7） 提高 基金 管理 人、 基 金托管 人的 报酬 标准 ，但 法律法 规要 求提 高该 等报 酬标准 的
除外； 
（8） 本基 金与 其他 基金 的 合并； 
（9） 对基 金合 同当 事人 权 利、义 务产 生重 大影 响的 其他事 项； 
（10） 法律 法规 、基 金合 同或中 国证 监会 规定 的其 他情形 。 
2 、出 现以 下情 形之 一的 ， 可由基 金管 理人 和基 金托 管人协 商后 修改 基金 合同 ，不需 召
开基金 份额 持有 人大 会： 
（1） 调低 基金 管理 费、 基 金托管 费和 其他 应由 基金 承担的 费用 ； 
（2） 在法 律法 规和 本基 金 合同规 定的 范围 内变 更基 金的申 购费 率、 调低 赎回 费率或 变
更、增 加收 费方 式； 
（3） 因相 应的 法律 法规 发 生变动 必须 对基 金合 同进 行修改 ； 
（4） 对基 金合 同的 修改 不 涉及本 基金 合同 当事 人权 利义务 关系 发生 重大 变化 ； 
（5） 基金 合同 的修 改对 基 金份额 持有 人利 益无 实质 性不利 影响 ； 
（6） 因基 金不 再具 备上 市 条件而 被深 圳证 券交 易所 终止上 市， 从而 由交 易型 开放式 指
数证券 投资 基金 转为 契约 型开放 式指 数证 券投 资基 金； 
（7） 按照 法律 法规 或本 基 金合同 规定 不需 召开 基金 份额持 有人 大会 的其 他情 形。 
（三） 召集人和召集 方式 
1 、除 法律 法规 或本 基金 合 同另有 约定 外， 基金 份额 持有人 大会 由基 金管 理人 召集。 基
金管理 人未 按规 定召 集或 者不能 召集 时， 由基 金托 管人 召 集。 
2 、基 金托 管人 认为 有必 要 召开基 金份 额持 有人 大会 的，应 当向 基金 管理 人提 出书面 提
议。 基 金管 理人 应当 自收 到书面 提议 之日 起 10 日 内 决定是 否召 集， 并书 面告 知基金 托管 人。
基金管 理人 决定 召集 的， 应当自 出具 书面 决定 之日 起 60 日内 召开； 基金 管理 人决定 不召 集，
基金托 管人 仍认 为有 必要 召开的 ，应 当自 行召 集。 
3 、代 表基 金份 额 10 ％以 上的基 金份 额持 有人 认为 有必要 召开 基金 份额 持有 人大会 的 ，
应当向 基金 管理 人提 出书 面提议 。基 金管 理人 应当 自收到 书面 提议 之日 起 10 日内决 定是 否
召集， 并书 面告 知提 出提 议的基 金份 额持 有人 代表 和基金 托管 人。 基 金 管理 人决定 召集 的 ，
应当自 出具 书面 决定 之日 起 60 日内 召开； 基金 管理 人决定 不召 集， 代表 基金 份额 10 ％ 以上
的基金 份额 持有 人仍 认为 有必要 召开 的， 应当 向基 金托管 人提 出书 面提 议。 基金托 管人 应当
自收到 书面 提议 之日 起 10 日内决 定是 否召 集， 并书 面告知 提出 提议 的基 金份 额持有 人代 表
和基金 管理 人； 基金 托管 人决定 召集 的， 应当 自出 具书面 决定 之日 起 60 日 内 召开。


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4 、代 表基 金份 额 10 ％以 上的基 金份 额持 有人 就同 一事项 要求 召开 基金 份额 持有人 大
会，而 基金 管理 人、 基金 托管人 都不 召集 的， 代表 基金份 额 10 ％ 以上 的基 金 份额持 有人 有
权自行 召集 基金 份额 持有 人大会 ，但 应当 至少 提 前30 日 向中 国证 监会 备案 。 
5 、基 金份 额持 有人 依法 自 行召集 基金 份额 持有 人大 会的， 基金 管理 人、 基金 托管人 应
当配合 ，不 得阻 碍、 干扰 。 
（四） 召开基金份额 持有 人大会的通知时间、 通知 内容、通知方式 
1 、基 金份 额持 有人 大会 的 召集人 （ 以 下简 称“ 召集 人” ） 负责 选择 确定 开会 时间、 地
点、方 式和 权益 登记 日。 召开基 金份 额持 有人 大会 ，召集 人必 须于 会议 召开 日前 30 日 在指
定媒体 公告 。基 金份 额持 有人大 会通 知须 至少 载明 以下内 容： 
（1） 会议 召开 的时 间、 地 点和出 席方 式； 
（2） 会议 拟审 议的 主要 事 项； 
（3） 会议 形式 ； 
（4） 议事 程序 ； 
（5） 有权 出席 基金 份额 持 有人大 会的 基金 份额 持有 人权益 登记 日； 
（6） 代理 投票 的授 权委 托 书的内 容要 求 （ 包括 但不 限于代 理人 身份 、代 理权 限和代 理
有效期 限等 ）、 送达 时间 和地点 ； 
（7） 表决 方式 ； 
（8） 会务 常设 联系 人姓 名 、电话 ； 
（9） 出席 会议 者必 须准 备 的文件 和必 须履 行的 手续 ； 
（10） 召集 人需 要通 知的 其他事 项。 
2 、采 用通 讯方 式开 会并 进 行表决 的情 况下 ，由 召集 人决定 通讯 方式 和书 面表 决方式 ，
并在会 议通 知中 说明 本次 基金份 额持 有人 大会 所采 取的具 体通 讯方 式 、 委 托的 公证机 关及 其
联系方 式和 联系 人、 书面 表决意 见寄 交的 截止 时间 和收取 方式 。 
3 、如 召集 人为 基金 管理 人 ，还应 另行 书面 通知 基金 托管人 到指 定地 点对 书面 表决意 见
的计票 进行 监督 ； 如 召集 人为基 金托 管人 ， 则 应另 行书面 通知 基金 管理 人到 指定地 点对 书面
表决意 见的 计票 进行 监督 ； 如召 集人 为基 金份 额持 有人， 则应 另行 书面 通知 基金管 理人 和基
金托管 人到 指定 地点 对书 面表决 意见 的计 票进 行监 督。 基金 管理 人或 基金 托管 人拒不 派代 表
对书面 表决 意见 的计 票进 行监督 的， 不影 响计 票和 表决结 果。 
（五） 基金份额持有 人出 席会议的方式 
1 、会 议方 式


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（1） 基金 份额 持有 人大 会 的召开 方式 包括 现场 开会 和通讯 方式 开会 。 
（2） 现场 开会 由基 金份 额 持有人 本人 出席 或通 过授 权委托 书委 派其 代理 人出 席，现 场
开会时 基金 管理 人和 基金 托管人 的授 权代 表应 当出 席， 如基 金管 理人 或基 金托 管人拒 不派 代
表出席 的， 不影 响表 决效 力。 
（3） 通讯 方式 开会 指按 照 本基金 合同 的相 关规 定以 通讯的 书面 方式 进行 表决 。 
（4） 会议 的召 开方 式由 召 集人确 定。 
2 、召 开基 金份 额持 有人 大 会的条 件 
（1） 现场 开会 方式 
在同时 符合 以下 条件 时， 现场会 议方 可举 行： 
1 ）对 到会 者在 权益 登记 日 持有基 金份 额的 统计 显示 ，全部 有效 凭证 所对 应的 基金份 额
应占权 益登 记日 基金 总份 额的 50 ％ 以上 （含 50 ％ ， 下同 ） ； 
2 ）到 会的 基金 份额 持有 人 身份证 明及 持有 基金 份额 的凭证 、代 理人 身份 证明 、委托 人
持有基 金份 额的 凭证 及授 权委托 代理 手续 完备 ， 到会 者出具 的相 关文 件符 合有 关法律 法规 和
基金合 同及 会议 通知 的规 定， 并且 持有 基金 份额 的凭 证与基 金管 理人 持有 的注 册登记 资料 相
符。 
（2） 通讯 开会 方式 
在同时 符合 以下 条件 时， 通讯会 议方 可举 行： 
1 ）召 集人 按本 基金 合同 规 定公布 会议 通知 后， 在 2 个工作 日内 连续 公布 相关 提示性 公
告； 
2 ） 召集 人按 基金 合同 规定 通知基 金托 管人 或/ 和基 金 管理人 （分 别或 共同 称为 “ 监督人 ” ）
到指定 地点 对书 面表 决意 见的计 票 进 行监 督； 
3 ）召 集人 在监 督人 和公 证 机关的 监督 下按 照会 议通 知规定 的方 式收 取和 统计 基金份 额
持有人 的书 面表 决意 见， 如基金 管理 人或 基金 托管 人经通 知拒 不到 场监 督的 ， 不影 响表 决效
力； 
4 ）本 人直 接出 具书 面意 见 和授权 他人 代表 出具 书面 意见的 基金 份额 持有 人所 代表的 基
金份额 占权 益登 记日 基金 总份额 的 50 ％ 以上 ； 
5 ）直 接出 具书 面意 见的 基 金份额 持有 人或 受托 代表 他人出 具书 面意 见的 代理 人提交 的
持有基 金份 额的 凭证 、 授 权委托 书等 文件 符合 法律 法规 、 基 金合 同和会 议通 知的规 定 ， 并 与
登记结 算机 构记 录相 符。


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（六） 议事内容与程 序 
1 、议 事内 容及 提案权 
（1） 议事 内容 为本 基金 合 同规定 的召 开基 金份 额持 有人大 会事 由所 涉及 的内 容。 
（2） 基 金管 理人 、 基 金托 管人、 单独 或合 并持 有权 益登记 日 基 金总 份 额 10 ％ 以上的 基
金份额 持有 人可 以在 大会 召集人 发出 会议 通知 前就 召开事 由向 大会 召集 人提 交需由 基金 份
额持有 人大 会审 议表 决的 提案。 
（3） 对 于基 金份 额持 有人 提交的 提案 ， 大 会召 集人 应当按 照以 下原 则对 提案 进行审 核 ： 
关联性 。 大 会召 集人 对于 基金份 额持 有人 提案 涉及 事项与 基金 有直 接关 系， 并且不 超出
法律法 规和 基金 合同 规定 的基金 份额 持有 人大 会职 权范围 的， 应提 交大 会审 议； 对 于不 符合
上述要 求的 ， 不 提交 基金 份额持 有人 大会 审议 。 如 果召集 人决 定不 将基 金份 额持有 人提 案提
交大会 表决 ，应 当在 该次 基金份 额持 有人 大会 上进 行解释 和说 明。 
程序性 。 大 会召 集人 可以 对基金 份额 持有 人的 提案 涉及的 程序 性问 题做 出决 定。 如 将其
提案进 行分 拆或 合并 表决 ， 需 征得 原提 案人同 意 ； 原提案 人不 同意 变更 的， 大会主 持人 可以
就程序 性问 题提 请基 金份 额持有 人大 会做 出决 定 ， 并 按照基 金份 额持 有人 大会 决定的 程序 进
行审议 。 
（4 ） 单 独或合 并持 有权 益 登记日 基金 总份 额 10 ％ 以 上的基 金份 额持 有人 提交 基金份 额
持有人 大会 审议 表决 的提 案， 基金 管理 人或 基金 托管 人提交 基金 份 额 持有 人大 会审议 表决 的
提案， 未获 基金 份额 持有 人大会 审议 通过 ，就 同一 提案再 次提 请基 金份 额持 有人大 会审 议 ，
其时间 间隔 不少 于6 个月 。法律 法规 另有 规定 的除 外。 
（5） 基金 份额 持有 人大 会 的召集 人发 出召 开会 议的 通知后 ，如 果需 要对 原有 提案进 行
修改， 应当 在基 金份 额持 有人大 会召 开 前30 日及 时 公告。 否则 ，会 议的 召开 日期应 当顺 延
并保证 至少 与公 告日 期 有30 日 的间 隔期 。 
2 、议 事程 序 
（1） 现场 开会 
在现场 开会 的方 式下 ，首 先由大 会主 持人 按照 规定 程序宣 布会 议议 事程 序及 注意事 项 ，
确定和 公布 监票 人， 然后 由大会 主持 人宣 读提 案， 经讨论 后进 行表 决， 经合 法执业 的律 师 见
证后形 成大 会决 议。 
大会由 召集 人授 权代 表主 持。 基 金管 理人 为召 集人 的， 其 授权 代表 未能 主持 大会的 情况
下，由 基金 托管 人授 权代 表主持 ；如 果基 金管 理人 和基金 托管 人授 权代 表均 未能主 持大 会 ，


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则由出 席大 会的 基金 份额 持有人 和代 理人 以所 代表 的基金 份 额50 ％ 以 上多 数 选举产 生一 名
代表作 为该 次基 金份 额持 有人大 会的 主持 人。 
召集人 应当 制作 出席 会议 人员的 签名 册。 签名 册载 明 参加会 议人 员姓 名 （ 或单 位 名称 ） 、
身份证 号码 、持 有或 代表 有表决 权的 基金 份额 数量 、委托 人姓 名 （ 或单 位名 称 ）等 事项 。 
（2） 通讯 方式 开会 
在通讯 表决 开会 的方 式下 ，首先 由召 集人 提 前 30 日 公布提 案， 在所 通知 的表 决截止 日
期后 第2 个 工作 日在 公证 机关及 监督 人的 监督 下由 召集人 统计 全部 有效 表决 并形成 决议 。 如
监督人 经通 知但 拒绝 到场 监督， 则在 公证 机关 监督 下形成 的决 议有 效。 
3 、基 金份 额持 有人 大会 不 得对未 事先 公告 的议 事内 容进行 表决 。 
（七） 决议形成的条 件、 表决方式、程序 
1 、基 金份 额持 有人 所持 每 一基金 份额 享有 平等 的表 决权。 
2 、基 金份 额持 有人 大会 决 议分为 一般 决议 和特 别决 议： 
（1） 一般 决议 
一般决 议须 经出 席会 议的 基金份 额持 有人 （或 其代 理人 ） 所持 表决 权 的50 ％ 以上通 过
方为有 效， 除下 列 （2 ） 所 规定的 须以 特别 决议 通过 事项以 外的 其他 事项 均以 一般决 议的 方
式通过 ； 
（2） 特别 决议 
特别决 议须 经出 席会 议的 基金份 额持 有人 （ 或其 代理 人 ） 所持 表决 权的 三分 之二 以上 （含
三分之 二 ） 通过 方为 有效 ； 涉及 更换 基金 管理 人、 更换基 金托 管人 、 转 换基 金运作 方式 、 终
止基金 合同 必须 以特 别决 议通过 方为 有效 。 
3 、基 金份 额持 有人 大会 决 定的事 项， 应当 依法 报中 国证监 会核 准或 者备 案， 并予以 公
告。 
4 、采 取通 讯方 式进 行表 决 时，除 非在 计票 时有 充分 的相反 证据 证明 ，否 则表 面符合 法
律法规 和会 议通 知规 定的 书面表 决意 见即 视为 有效 的表决 ， 表决 意见 模糊 不清 或相互 矛盾 的
视为弃 权表 决， 但应 当计 入出具 书面 意见 的基 金份 额持有 人所 代表 的基 金份 额总数 。 
5 、基 金份 额持 有人 大会 采 取记名 方式 进行 投票 表决 。 
6 、基 金份 额持 有人 大会 的 各项提 案或 同一 项提 案内 并列的 各项 议题 应当 分开 审议、 逐
项表决 。 
（八） 计票 
1 、现 场开 会


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（1） 如基 金份 额持 有人 大 会由基 金管 理人 或基 金托 管人召 集， 则基 金份 额持 有人大 会
的主持 人应 当在 会议 开始 后宣布 在出 席会 议的 基金 份额持 有人 和代 理人 中推 举两名 基金 份
额持有 人代 表与 大会 召集 人授权 的一 名监 督员 共同 担任监 票人 ； 如大 会由 基金 份额持 有人 自
行召集 ， 基金 份额 持有 人大 会的主 持人 应当 在会 议开 始后宣 布在 出席 会议 的基 金份额 持有 人
和代理 人中 推举 两名 基金 份额持 有人 代表 与基 金管 理人 、 基 金托 管人 授权 的一 名监督 员共 同
担任监 票人 ； 但 如果 基金 管理人 和基 金托 管人 的授 权代表 未出 席， 则大 会主 持人可 自行 选举
三名基 金份 额持 有人 代表 担任监 票人 。 
（2） 监票 人应 当在 基金 份 额持有 人表 决后 立即 进行 清点， 由大 会主 持人 当场 公布计 票
结果。 
（3） 如大 会主 持人 对于 提 交的表 决结 果有 异议 ，可 以对投 票数 进行 重新 清点 ；如大 会
主持人 未进 行重 新清 点 ， 而 出席大 会的 基金 份额 持有 人或代 理人 对大 会主 持人 宣布的 表决 结
果有异 议， 其有 权 在 宣布 表决结 果后 立即 要求 重新 清点， 大会 主持 人应 当立 即重新 清点 并公
布重新 清点 结果 。重 新清 点仅限 一次 。 
2 、通 讯方 式开 会 
在通讯 方式 开会 的情 况下 ， 计票 方式 为： 由 大会 召集 人授权 的两 名监 票人 在监 督人派 出
的授权 代表 的监 督下 进行 计票， 并由 公证 机关 对其 计票过 程予 以公 证； 如监 督人经 通知 但拒
绝到场 监督 ， 则 大会 召集 人可自 行授 权3 名监 票人 进行计 票， 并由 公证 机关 对其计 票过 程予
以公证 。 
（九） 基金份额持有 人大 会决议报中国证监会 核准 或备案后的公告时间 、方 式 
1 、生 效的 基金 份额 持有 人 大会决 议对 全体 基金 份额 持有人 、基 金管 理人 、基 金托管 人
均 有约 束力 。 基 金管 理人、 基金托 管人 和基 金份 额持 有人应 当执 行生 效的 基金 份额持 有人 大
会决议 。 
2 、基 金份 额持 有人 大会 决 议应自 生效 之日 起 2 日内 在指定 媒体 公告 。如 果采 用通讯 方
式进行 表决 ， 在 公告 基金 份额持 有人 大会 决议 时， 必须将 公证 书全 文、 公证 机构、 公证 员姓
名等一 同公 告。 
（十） 法律法规或监 管部 门对基金份额持有人 大会 另有规定的，从其规 定。 



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三 、基 金合同 变更 和终止 的事 由、程 序 
（一） 基金合同的变 更 
1 、基 金合 同 变 更内 容对 基 金合同 当事 人权 利、 义务 产生重 大影 响的 ， 应 召开 基金份 额
持有人 大会 ，基 金合 同变 更的内 容应 经基 金份 额持 有人 大 会决 议同 意。 
（1） 转换 基金 运作 方式 ， 但因基 金不 再具 备上 市条 件而被 深圳 证券 交易 所终 止上市 的
除外 ； 
（2） 变更 基金 类别 ； 
（3） 变更 基金 投资 目标 、 投资范 围或 投资 策略 ，但 因基金 不再 具备 上市 条件 而被深 圳
证券交 易所 终止 上市 的除 外 ； 
（4） 变更 基金 份额 持有 人 大会程 序； 
（5） 更换 基金 管理 人 、 基 金托管 人； 
（6） 提高 基金 管理 人、 基 金托管 人的 报酬 标准 。但 根据适用 的 相关 规定 提高 该等报 酬
标准的 除外 ； 
（7） 本基 金与 其他 基金 的 合并 ； 
（8） 对基 金合 同当 事人 权 利、义 务产 生重 大影 响的 其他事 项； 
（9） 法律 法规 、 基 金合 同 或中国 证监 会规 定的 其他 情形。 
但出现 下列 情况 时， 可不 经基金 份额 持有 人大 会决 议， 由 基金 管理 人和 基金 托管人 同意
变更后 公布 ，并 报中 国证 监会备 案： 
（1） 调低 基金 管理 费、 基 金托管 费和 其他 应由 基金 承担的 费用 ； 
（2） 在法 律法 规和 本基 金 合同规 定的 范围 内变 更基 金的申 购费 率、 调低 赎回 费率或 变
更、增 加收 费方 式； 
（3） 因相 应的 法律 法规 发 生变动 必须 对 基 金合 同进 行 修改 ； 
（4） 对基 金合 同的 修改 不 涉及本 基金 合同 当事 人权 利义务 关系 发生 重大 变化 ； 
（5） 基金 合同 的修 改对 基 金份额 持有 人利 益无 实质 性不利 影响 ； 
（6） 因基 金不 再具 备上 市 条件而 被深 圳证 券交 易所 终止上 市， 从而 由交 易型 开放式 指
数证券 投资 基金 转为 契约 型开放 式指 数证 券投 资基 金； 
（7） 按照 法律 法规 或本 基 金合同 规定 不需 召开 基金 份额持 有人 大会 的其 他情 形。


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2 、关 于变 更 基 金合 同 的 基 金份额 持有 人大 会决 议应 报 中国 证监 会 核 准或 备案 ，并于 中
国证监 会核 准或 出具 无异 议意见 后生 效执 行 ， 并 自生 效之日 起 2 日内 在至 少一 种指定 媒体 公
告。 
（二） 本基金合同的 终止 
有下列 情形 之一 的， 本基 金合同 经中 国证 监会 核准 后将终 止： 
1 、基 金份 额持 有人 大会 决 定终止 的； 
2 、基 金管 理人 因解 散、 破 产、撤 销等 事由 ，不 能继 续担任 基金 管理 人的 职务 ，而 在 6
个月内 无其 他适 当的 基金 管理公 司承 接其 原有 权利 义务； 
3 、基 金托 管人 因解 散、 破 产、撤 销等 事由 ，不 能继 续担任 基金 托管 人的 职务 ，而 在 6
个月内 无其 他适 当的 托管 机构承 接其 原有 权利 义务 ； 
4 、中 国证 监会 规定 的其 他 情况。 
四 、争 议解决 方式 
对于因 基金 合同 的订 立、 内容 、 履 行和 解释或 与基 金合同 有关 的争 议， 基金 合同当 事 人
应尽量 通过 协商 、 调 解途 径解决 。 不 愿或 者不 能通 过协商 、 调 解解 决的 ， 任 何一方 均有 权将
争议提 交中 国国 际经 济贸 易仲裁 委员 会 ， 按 照中 国国 际经济 贸易 仲裁 委员 会届 时有效 的仲 裁
规则进 行仲 裁。 仲裁 地点 为北京 市。 仲裁 裁决 是终 局 的， 对各 方当 事人 均有 约束力 ， 仲 裁费
用由败 诉方 承担 。 
争议处 理期 间， 基金 合同 当事人 应恪 守各 自的 职责 ， 继续 忠实 、 勤 勉、 尽 责地 履行基 金
合同规 定的 义务 ，维 护基 金份额 持有 人的 合法 权益 。 
本基金 合同 受中 国法 律管 辖。 
五 、基 金合同 存放 地和投 资人 取得基 金合 同的方 式 
本基金 合同 可印 制成 册， 供投资 人在 基金 管理 人、 基金托 管人 、 代销机 构和 登记结 算 机
构办公 场所 查阅 ，但 其效 力应以 基金 合同 正本 为准 。


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附件二 
托管协 议 的内容摘要 
一、 托 管协议 当事 人 
（一） 基金管理人 
名称： 鹏华 基金 管理 有限 公司 
住所： 深圳 市福 田区 福华 三路 168 号 深圳 国际 商会 中心 43 层 
办公地 址： 深圳 市福 田区 福华三 路 168 号 深圳 国际 商会中 心 43 层 
邮政编 码：518048 
法定代 表人 ：何 如 
成立日 期：1998 年 12 月22 日 
批准设 立机 关及 批准 设立 文号： 中国 证监 会证 监基 字[1998]31 号 
组织形 式： 有限 责任 公司 
注册资 本： 壹亿 伍仟 万 元 
存续期 间： 持续 经营 
经营范 围： 基金 募集 ；基 金销售 ；资 产管 理； 中国 证监会 许可 的其 他业 务 
（二） 基金托管人 
名称： 中国 建设 银行 股份 有限公 司 （ 简称 ：中 国建 设银行 ） 
住所： 北京 市西 城区 金融 大街 25 号 
办公地 址： 北京 市西 城区 闹市口 大 街 1 号院 1 号楼 
邮政编 码：100033 
法定代 表人 ：郭 树清 
成立日 期：2004 年 09 月17 日 
基金托 管业 务批 准文 号： 中国证 监会 证监 基字[1998]12 号 
组织形 式： 股份 有限 公司 
注册资 本： 贰仟 叁佰 叁拾 陆亿捌 仟玖 佰零 捌万 肆仟 元


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存续期 间： 持续 经营 
经营范 围： 吸 收公 众存 款 ； 发放 短期、 中期、 长期 贷款； 办 理国 内外 结算； 办理票 据承
兑与贴 现； 发行 金融 债券 ； 代理发 行、 代理 兑付 、 承 销 政府债 券； 买卖 政府 债券 、 金融债 券；
从事同 业拆 借； 买卖 、 代 理买卖 外汇 ； 从 事银 行卡 业务； 提供 信用 证服 务及 担保； 代理 收付
款项及 代理 保险 业务 ； 提 供保管 箱服 务； 经中 国银 行业监 督管 理机 构等 监管 部门批 准的 其他
业务。 
二 、基 金托管 人与 基金管 理人 之间的 业务 监督、 核查 
（一）基金托管人对 基金 管理人的业务监督和 核查 
1 、基 金托 管人 根据 有关 法 律法规 的规 定及 基金 合同 的约定 ，对 基金 投资 范围 、投资 对
象进行 监督 。 基 金合 同明 确约定 基金 投资 风格 或证 券选择 标准 的， 基金 管理 人应按 照基 金托
管人要 求的 格式 提供 投资 品种池 ， 以 便基 金托 管人 运用相 关技 术系 统， 对基 金实际 投资 是否
符合基 金合 同关 于证 券选 择标准 的约 定进 行监 督， 对存在 疑义 的事 项进 行核 查。 
本基金 主要 投资 于标 的指 数成份 股及 其备 选成 份股 （投资 比例 不低 于基 金资 产净值 的
95 ％） 。 此 外， 为 更好 的 实现投 资目 标， 本基 金将 少量投 资于 非标 的指 数成 份股 （ 包含 中小
板、 创 业板 及其 他经 中国 证监会 核准 上市 的股 票 ） 、 新股 （ 首次 发行 或增 发 等 ） 、 新 股 （首
次发行 或增 发等 ） 、 债 券 及法律 法规 和中 国证 监会 允许基 金投 资的 其它 金融 工具 （但 须符 合
中国证 监会 的相 关规 定 ） 。 
如法律 法规 或监 管机 构允 许， 基 金管 理人 可以 在履 行适当 程序 后调 整上 述投 资范围 ， 或
将新出 现的 允许 基金 投资 的其他 品种 纳入 投资 范围 。 
2 、基 金托 管人 根据 有关 法 律法规 的规 定及 基金 合同 的约定 ，对 基金 投资 、融 资比例 进
行监督 。基 金托 管人 按下 述比例 和调 整期 限进 行 监 督： 
（1） 本基 金投 资于 标的 指 数成分 股及 其备 选成 分股 的比例 不低 于基 金资 产净 值的
95 ％； 
（2） 本基 金在 任何 交易 日 买入权 证的 总金 额， 不得 超过上 一交 易日 基金 资产 净值的
0.5 ％ ；本 基金 持有 的全 部 权证， 其市 值不 得超 过基 金资产 净值 的 3 ％； 基金 管理人 管理 的
全部基 金持 有的 同一 权证 ，不得 超过 该权 证 的10 ％；


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（3） 基金 财产 参与 股票 发 行申购 ，本 基金 所申 报的 金额不 超过 本基 金的 总资 产，本 基
金所申 报的 股票 数量 不超 过拟发 行股 票公 司本 次发 行股票 的总 量； 
（4） 法律 法规 、基 金合 同 规定的 其他 比例 限制 。 
如果法 律法 规对 上述 投资 组合比 例限 制 进 行变 更的 ， 以变 更后 的规 定为 准。 法 律法规 或
监管部 门取 消上 述限 制， 如适用 于本 基金 ，则 本基 金投资 不再 受相 关限 制。 
因证券 市场 波动 、 上 市公 司合并 、 基金 规模变 动 、 股权分 置改 革中 支付 对价 等基金 管理
人之外 的因 素致 使基 金投 资比例 不符 合上 述规 定投 资比例 的， 基金 管理 人应 当在 10 个 交易
日内进 行调 整。 
基金管 理人 应当 自基 金合 同生效 之日 起 3 个月 内使 基金的 投资 组合 比例 符合 基金合 同
的有关 约定 。基 金托 管人 对基金 的投 资的 监督 与检 查自基 金合 同生 效之 日起 开始。 
3 、基 金托 管人 根据 有关 法 律法规 的规 定及 基金 合同 的约定 ，对 本托 管协 议第 十五条 第
九款基 金投 资禁 止行 为进 行监督 。 基金 托管 人通 过事 后监督 方式 对基 金管 理人 基金投 资禁 止
行为和 关联 交易 进行 监督 。 根据 法律 法规 有关 基金 禁止从 事关 联交 易的 规定 ， 基金 管理 人和
基金托 管人 应事 先相 互提 供与本 机构 有控 股关 系的 股东 、 与 本机 构有 其他 重大 利害关 系的 公
司名单 及有 关关 联方 发行 的证券 名单 。 基金 管理 人和 基金托 管人 有责 任确 保关 联交易 名单 的
真实性 、准 确性 、完 整性 ，并负 责及 时将 更新 后的 名单发 送给 对方 。 
若基金 托管 人发 现基 金管 理人与 关联 交易 名单 中列 示的关 联方 进行 法律 法规 禁止基 金
从事的 关联 交易 时， 基金 托管人 应及 时提 醒基 金管 理人采 取必 要措 施阻 止该 关联交 易的 发
生， 如 基金 托管 人采 取必 要措施 后仍 无法 阻止 关联 交易发 生时 ， 基 金托 管人 有权向 中国 证监
会报告 。对 于基 金管 理人 已成交 的关 联交 易， 基金 托管人 事前 无法 阻止 该关 联交易 的发 生 ，
只能进 行事 后结 算， 基金 托管人 不承 担由 此造 成的 损失， 并向 中国 证监 会报 告。 
4 、基 金托 管人 根据 有关 法 律法规 的规 定及 基金 合同 的约定 ，对 基金 管理 人参 与银行 间
债券市 场进 行监 督 。 基 金管 理人应 在基 金投 资运 作之 前向基 金托 管人 提供 符合 法律法 规及 行
业标准 的 、 经 慎重选 择的 、 本 基金 适用 的银行 间债 券市场 交易 对手 名单 ， 并 约定各 交易 对 手
所适用 的交 易结 算方 式 。 基 金管 理 人应 严格 按照 交易 对手名 单的 范围 在银 行间 债券市 场选 择
交易对 手 。 基 金托 管人 监督 基金管 理人 是否 按事 前提 供的银 行间 债券 市场 交易 对手名 单进 行
交易。 基金 管理 人可 以每 半年对 银行 间债 券市 场交 易对手 名单 及结 算方 式进 行更新 ， 新 名单
确定前 已与 本次 剔除 的交 易对手 所进 行但 尚未 结算 的交易 ， 仍 应按 照协 议进 行结算 。 如 基金
管理人 根据 市场 情况 需要 临时调 整银 行间 债券 市场 交易对 手名 单及 结算 方式 的， 应向 基金 托
管人说 明理 由， 并在 与交 易对手 发生 交易 前3 个工 作日内 与基 金托 管人 协商 解决。


 招募说明书 
7-99 
基金管 理人 负责 对交 易对 手的资 信控 制， 按银 行间 债券市 场的 交易 规则 进行 交易， 并负
责解决 因交 易对 手不 履行 合同而 造成 的纠 纷及 损失 ， 基金托 管人 不承 担由 此造 成的任 何法 律
责任及 损失 。 若未 履约 的交 易对手 在基 金托 管人 与基 金管理 人确 定的 时间 前仍 未承担 违约 责
任及其 他相 关法 律责 任的 ， 基金 管理 人可 以对 相应 损失先 行予 以承 担， 然后 再向相 关交 易对
手追偿 。 基 金托 管人 则根 据银行 间债 券市 场成 交单 对合同 履行 情况 进行 监督 。 如基 金托 管人
事后发 现基 金管 理人 没有 按照事 先约 定的 交易 对手 或交易 方式 进行 交易 时 ， 基 金托管 人应 及
时提醒 基金 管理 人， 基金 托管人 不承 担由 此造 成的 任何损 失和 责任 。 
5 、基 金托 管人 根据 有关 法 律法规 的规 定及 基 金 合同 的约定 ，对 基金 资产 净值 计算、 基
金份额 净值 计算 、 应 收资 金到账 、 基 金费 用开 支及 收入确 定、 基金 收益 分配、 相关信 息披 露、
基金宣 传推 介材 料中 登载 基金业 绩表 现数 据等 进行 监督和 核查 。 
6 、基 金托 管人 发现 基金 管 理人的 上述 事项 及投 资指 令或实 际投 资运 作违 反法 律法规 、
基金合 同和 本托 管协 议的 规定 ， 应 及时 以电 话提 醒或 书面提 示等 方式 通知 基金 管理人 限期 纠
正。 基 金管 理人 应积 极配 合和协 助基 金托 管人 的监 督和核 查。 基金 管理 人收 到书面 通知 后应
在下一 工作 日前 及时 核对 并以书 面形 式给 基金 托管 人发出 回函 ， 就基 金托 管人 的疑义 进行 解
释或举 证， 说明 违规 原 因 及纠正 期限 ，并 保证 在规 定期限 内及 时改 正。 在上 述规定 期限 内 ，
基金托 管人 有权 随时 对通 知事项 进行 复查 ， 督 促基 金管理 人改 正。 基金 管理 人对基 金托 管人
通知的 违规 事项 未能 在限 期内纠 正的 ，基 金托 管人 应报告 中国 证监 会。 
7 、基 金管 理人 有义 务配 合 和协助 基金 托管 人依 照法 律法规 、基 金合 同和 本托 管协议 对
基金业 务执 行核 查 。 对 基金 托管人 发出 的书 面提 示 ， 基 金管理 人应 在规 定时 间内 答复并 改正 ，
或就基 金托 管人 的疑 义进 行解释 或举 证； 对基 金托 管人按 照法 律法 规、 基金 合同和 本托 管协
议的要 求需 向中 国证 监会 报送基 金监 督报 告的 事项 ， 基金管 理人 应积 极配 合提 供 相关 数据 资
料和制 度等 。 
8 、若 基金 托管 人发 现基 金 管理人 依据 交易 程序 已经 生效的 指令 违反 法律 、行 政法规 和
其他有 关规 定 ， 或者 违反 基金合 同约 定的 ， 应 当立 即通知 基金 管理 人， 由此 造成的 损失 由 基
金管理 人承 担。 
9 、基 金托 管人 发现 基金 管 理人有 重大 违规 行为 ，应 及时报 告中 国证 监会 ，同 时通知 基
金管理 人限 期纠 正， 并将 纠正结 果报 告中 国证 监会 。 基金 管理 人无 正当 理由 ， 拒绝 、 阻 挠对
方根据 本托 管协 议规 定行 使监督 权 ， 或 采取拖 延 、 欺诈等 手段 妨碍 对方 进行 有效监 督 ， 情 节
严重或 经基 金托 管人 提出 警告仍 不改 正的 ，基 金托 管人应 报告 中国 证监 会。





招募说明书 
7-100 
（二）基金管理人对 基金 托管人的业务核查 
1 、基 金管 理人 对基 金托 管 人履行 托管 职责 情况 进行 核查， 核查 事项 包括 基金 托管人 安
全保管 基金 财产 、 开 设基 金财产 的资 金账 户和 证券 账户、 复核 基金 管理 人计 算的基 金资 产净
值和基 金份 额净 值、 根据 基金管 理人 指令 办理 清算 交收、 相关 信息 披露 和监 督基金 投资 运作
等行为 。 
2 、基 金管 理人 发现 基金 托 管人擅 自挪 用基 金财 产、 未对基 金财 产实 行分 账管 理、未 执
行或无 故延 迟执 行基 金管 理人资 金划 拨指 令、 泄露 基金投 资信 息等 违反 《基 金法》 、 基 金合
同、 本协 议及 其他有 关规 定时 ， 应 及时 以书面 形式 通知基 金托 管人 限期 纠正 。 基 金托 管人 收
到通知 后应 及时 核对 并以 书面形 式给 基金 管理 人发 出回函 ， 说 明违 规原 因及 纠正期 限， 并保
证在规 定期 限内 及时 改正 。在上 述规 定期 限内 ，基 金管理 人有 权随 时对 通知 事项进 行复 查 ，
督促基 金托 管人 改正 。 基 金托管 人应 积极 配合 基金 管理人 的核 查行 为， 包括 但不限 于 ： 提 交
相关资 料以 供基 金管 理人 核查托 管财 产的 完整 性和 真实性 ， 在规 定时 间内 答复 基金管 理人 并
改正。 
3 、基 金管 理人 发现 基金 托 管人有 重大 违规 行为 ，应 及时报 告中 国证 监会 ，同 时通知 基
金托管 人限 期纠 正， 并将 纠正结 果报 告中 国证 监会 。 基金 托管 人无 正当 理由 ， 拒绝 、 阻 挠对
方根据 本协 议规 定行 使监 督权 ， 或 采取 拖延 、 欺 诈 等手段 妨碍 对方 进行 有效 监督 ， 情 节严 重
或经基 金管 理人 提出 警告 仍不改 正的 ，基 金管 理人 应报告 中国 证监 会。 
三 、基 金财产 的保 管 
（一） 基金财产保管 的原 则 
1 、基 金财 产应 独立 于基 金 管理人 、基 金托 管人 的固 有财产 。 
2 、基 金托 管人 应安 全保 管 基金财 产。 
3 、基 金托 管人 按照 规定 开 设基金 财产 的资 金账 户和 证券账 户。 
4 、基 金托 管人 对所 托管 的 不同基 金财 产分 别设 置账 户，确 保基 金财 产的 完整 与独立 。 
5 、基 金托 管人 根据 基金 管 理人的 指令 ，按 照基 金合 同和本 协议 的约 定保 管基 金财产 ，
如有特 殊情 况双 方可 另行 协商解 决。 
6 、对 于因 为 基 金投 资产 生 的应收 资产 ，应 由基 金管 理人负 责与 有关 当事 人确 定到账 日
期并通 知基 金托 管人 ， 到 账日基 金财 产没 有到 达基 金账户 的， 基金 托管 人应 及时通 知基 金管


招募说明书 
7-101 
理人采 取措 施进 行催 收。 由此给 基金 财产 造成 损失 的， 基 金管 理人 应负 责向 有关当 事人 追偿
基金财 产的 损失 ，基 金托 管人对 此不 承担 任何 责任 。 
7 、除 依据 法律 法规 和基 金 合同的 规定 外， 基金 托管 人不得 委托 第三 人托 管基 金财产 。 
（二） 基金募集期间 及募 集资金的验资 
1 、基 金募 集期 间募 集的 资 金应存 于基 金管 理人 在基 金托管 人的 营业 机构 开立 的“基 金
募集专 户” 。该 账户 由基 金管理 人开 立并 管理 。 
2 、基 金募 集期 满或 基金 停 止募集 时， 募集 的基 金份 额总额 、基 金募 集金 额 （ 含募集 股
票市值 ） 、 基金 份额 持有 人人数 符合 《基 金法 》 、 《运作 办法 》 等 有关 规定 后， 基 金管 理人
应将通 过网 下现 金认 购方 式募集 的属 于基 金财 产的 全部资 金划 入基 金托 管人 开立的 基金 银
行账户 和基 金证 券账 户 ， 并 向中国 证券 登记 结算 有限 责任公 司深 圳分 公司 申请 将通过 股票 认
购方式 募集 的全 部股 票转 入证券 认购 专户 ， 将通 过网 上现金 认购 方式 募集 的全 部资金 划入 基
金托管 人的 结算 备付 金账 户， 由基 金托 管人 将该 资金 划入基 金托 管人 开立 的基 金银行 账户 和
基金证 券账 户， 同时 在规 定时间 内， 聘请 具有 从事 证券相 关业 务资 格的 会计 师事务 所进 行验
资， 出 具验 资报 告。 出 具的 验资报 告由 参加 验资 的 2 名或2 名以 上中 国注 册会 计师签 字方 为
有效。 
3 、若 基金 募集 期限 届满 ， 未能达 到基 金合 同生 效的 条件， 由基 金管 理人 按规 定办理 退
款等事 宜。 
（三） 基金银行账户 的开 立和管理 
1 、基 金托 管人 可以 基金 的 名义在 其营 业机 构开 立基 金的银 行账 户， 并根 据基 金管理 人
合法合 规的 指令 办理 资金 收付。 本基 金的 银行 预留 印鉴由 基金 托管 人保 管和 使用。 
2 、基 金银 行账 户的 开立 和 使用， 限于 满足 开展 本基 金业务 的需 要。 基金 托管 人和基 金
管理人 不得 假借 本基 金的 名义开 立任 何其 他银 行 账 户； 亦不 得使 用基 金的 任何 账户进 行本 基
金业务 以外 的活 动。 
3 、基 金银 行账 户的 开立 和 管理应 符合 银行 业监 督管 理机构 的有 关规 定。 
4 、在 符合 法律 法规 规定 的 条件下 ，基 金托 管人 可以 通过基 金托 管人 专用 账户 办理基 金
资产的 支付 。 
（四） 基金证券账户 和结 算备付金账户的开立 和管 理 
1 、基 金托 管人 在中 国证 券 登记结 算有 限责 任公 司上 海分公 司、 深圳 分公 司为 基金开 立
基金托 管人 与基 金联 名的 证券账 户。


 招募说明书 
7-102 
2 、基 金证 券账 户的 开立 和 使用， 仅限 于满 足开 展本 基金业 务的 需要 。基 金托 管人和 基
金管理 人不 得出 借或 未经 对方同 意擅 自转 让基 金的 任何证 券账 户 ， 亦 不得 使用 基金的 任何 账
户进行 本基 金业 务以 外的 活动。 
3 、基 金证 券账 户的 开立 和 证券账 户卡 的保 管由 基金 托管人 负责 ，账 户资 产的 管理和 运
用由基 金管 理人 负责 。 
4 、基 金托 管人 以基 金托 管 人的名 义在 中国 证券 登记 结算有 限责 任公 司开 立结 算备付 金
账户， 并代 表所 托管 的基 金完成 与中 国证 券登 记结 算有限 责任 公司 的一 级法 人清算 工作 ， 基
金管理 人应 予以 积极 协助 。 结 算备 付金 、 结 算互 保 基金 、 交 收价 差资金 等的 收取按 照中 国证
券登记 结算 有限 责任 公司 的规定 执行 。 
5 、若 中国 证监 会或 其他 监 管机构 在本 托管 协议 订立 日之后 允许 基金 从事 其他 投资品 种
的投资 业务 ， 涉 及相 关 账 户的开 立、 使用 的， 若无 相关规 定， 则基 金托 管人 比照上 述关 于账
户开立 、使 用的 规定 执行 。 
（五） 债券托管专户 的开 设和管理 
基金合 同生 效后 ， 基 金托 管人根 据中 国人 民银 行、 中央国 债登 记结 算有 限责 任公司 的有
关规定 ， 在 中央 国债 登记 结算有 限责 任公 司开 立债 券托管 账户 ， 并 代表 基金 进行银 行间 市场
债券的 结算 。 基金 管理 人和 基金托 管人 共同 代表 基金 签订全 国银 行间 债券 市场 债券回 购主 协
议。 
（六） 其他账户的开 立和 管理 
1 、因 业务 发展 需要 而开 立 的其他 账户 ，可 以根 据法 律法规 和基 金合 同的 规定 ，由基 金
托管人 负责 开立 。新 账户 按有关 规定 使用 并管 理。 
2 、法 律法 规等 有关 规定 对 相关账 户的 开立 和管 理另 有规定 的， 从其 规定 办理 。 
（七） 基金财产投资 的有 关有价凭证等的保管 
基金财 产投 资的 有关 实物 证券等 有价 凭证 由基 金托 管人存 放于 基金 托管 人的 保管库 ， 也
可存入 中央 国债 登记 结算 有限责 任公 司、 中国 证券 登记结 算有 限责 任公 司上 海分公 司/ 深圳
分公司 或票 据营 业中 心的 代保管 库， 保管 凭证 由基 金托管 人持 有。 实物 证券 等有价 凭证 的购
买和转 让， 由基 金管 理人 和基金 托管 人共 同办 理。 基金托 管人 对由 基金 托管 人以外 机构 实际
有效控 制的 证券 不承 担保 管责任 。 
（八） 与基金财产有 关的 重大合同的保管 
与基金 财产 有关 的重 大合 同的签 署 ， 由 基金 管理 人负 责。 由基 金管 理人 代表 基金 签署的 、
与基金 财产 有关 的重 大合 同的原 件分 别由 基金 管理 人、 基 金托 管人 保管。 除本 协议另 有规 定


招募说明书 
7-103 
外，基 金管 理人 代表 基金 签署的 与基 金财 产有 关的 重大合 同包 括但 不限 于基 金年度 审计 合
同、 基 金信 息披 露协 议及 基金投 资业 务中 产生 的重 大合同 ， 基 金管 理人 应保 证基金 管理 人和
基金托 管人 至少 各持 有一 份正本 的原 件 。 基 金管 理人 应在重 大合 同签 署后 及时 以加密 方式 将
重大合 同传 真给 基金 托管 人， 并 在三 十个 工作 日内 将正本 送达 基金 托管 人处 。 重大 合同 的保
管期限 为基 金合 同终 止 后15 年。 
四 、基 金资产 净值 计 算与 复核 
（一） 基金资产净值 的计 算、复核与完成的时 间及 程序 
1 、基 金资 产净 值 
基金资 产净 值是 指基 金资 产总值 减去 负债 后的 金额 。 
基金份 额净 值是 指基 金资 产净值 除以 基金 份额 总数 ，基金 份额 净值 的计 算， 精确到
0.0001 元 ，小 数点 后第 五 位四舍 五入 ，国 家另 有规 定的， 从其 规定 。 
基金管 理人 每个 工作 日计 算基金 资产 净值 及基 金份 额净值 ， 经 基金 托管 人复 核， 按 规定
公告。 
2 、复 核程 序 
基金管 理人 每工 作日 对基 金资产 进行 估值 后， 将基 金份额 净值 结果 发送 基金 托管人 ， 经
基金托 管人 复核 无误 后， 由基金 管理 人对 外公 布。 
3 、根 据有 关法 律法 规， 基 金 资产 净值 计算 和基 金会 计核算 的义 务由 基金 管理 人承担 。
本基金 的基 金会 计责 任方 由基金 管理 人担 任， 因此 ， 就 与本 基金 有关的 会计 问题 ， 如 经相 关
各方在 平等 基础 上充 分讨 论后， 仍无 法达 成一 致意 见的， 按照 基金 管理 人对 基金资 产净 值的
计算结 果对 外予 以公 布。 
（二） 基金资产估值 方法 和特殊情形的处理 
1 、估 值对 象 
基金所 拥有 的股 票、 权证 、债券 和银 行存 款本 息、 应收款 项、 其它 投资 等资 产。 
2 、估 值方 法 
（1） 证券 交易 所上 市的 有 价证券 的估 值 
1 ）交 易所 上市 的有 价证 券 （包括 股票 、权 证等 ）， 以其估 值日 在证 券交 易所 挂牌的 市
价 （收 盘价 ）估 值； 估值 日 无交 易的 ，以 最近 交易 日的市 价 （ 收盘 价 ） 估值 。


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7-104 
2 ）交 易所 上市 实行 净价 交 易的债 券按 估值 日收 盘价 估值， 估值 日没 有交 易的 ，且最 近
交易日 后经 济环 境未 发生 重大变 化， 按最 近交 易日 的收盘 价估 值。 如最 近交 易日后 经济 环境
发生了 重大 变化 的， 可参 考类似 投资 品种 的现 行市 价及重 大变 化因 素， 调整 最近交 易市 价 ，
确定公 允价 格； 
3 ）交 易所 上市 未实 行净 价 交易的 债券 按估 值日 收盘 价减去 债券 收盘 价中 所含 的债券 应
收利息 得到 的净 价进 行估 值； 估值 日没 有交 易的 ， 且 最近交 易日 后经 济环 境未 发生重 大变 化，
按最近 交易 日债 券收 盘价 减去债 券收 盘价 中所 含的 债券应 收利 息 得 到的 净价 进行估 值 。 如 最
近交易 日后 经济 环境 发生 了重大 变化 的， 可参 考类 似投资 品种 的现 行市 价及 重大变 化因 素 ，
调整最 近交 易市 价， 确定 公允价 格； 
4 ）交 易所 上市 不存 在活 跃 市场的 有价 证券 ，采 用估 值技术 确定 公允 价值 。交 易所上 市
的资产 支持 证券 ， 采用 估值 技术确 定公 允价 值 ， 在 估值 技术难 以可 靠计 量公 允价 值的情 况下 ，
按成本 估值 。 
（2） 处于 未上 市期 间的 有 价证券 应区 分如 下情 况处 理： 
1 ）送 股、 转增 股、 配股 和 公开增 发的 新股 ，按 估值 日在证 券交 易所 挂牌 的同 一股票 的
市价 （ 收盘 价 ） 估值 ；该 日无交 易的 ，以 最近 一日 的市价 （收 盘价 ）估 值； 
2 ）首 次公 开发 行未 上市 的 股票、 债券 和权 证， 采用 估值技 术确 定公 允价 值， 在估值 技
术难以 可靠 计量 公允 价值 的情况 下， 按成 本估 值。 
3 ）首 次公 开发 行有 明确 锁 定期的 股票 ，同 一股 票在 交易所 上市 后， 按交 易所 上市的 同
一股票 的市 价 （ 收盘 价 ） 估值； 非公 开发 行有 明确 锁定期 的股 票， 按监 管机 构或行 业协 会有
关规定 确定 公允 价值 。 
（3） 全国 银行 间债 券市 场 交易的 债券 等固 定收 益品 种，采 用估 值技 术确 定公 允价值 。 
（4） 同一 债券 同时 在两 个 或两个 以上 市场 交易 的， 按债券 所处 的市 场分 别估 值。 
（5） 如有 确凿 证据 表明 按 上述方 法进 行估 值不 能客 观反映 其公 允价 值的 ， 基 金管理 人
可根据 具体 情况 与基 金托 管人商 定后 ，按 最能 反映 公允价 值的 价格 估值 。 
（6） 相关 法律 法规 以及 监 管部门 有强 制规 定的 ，从 其规定 。如 有新 增事 项， 按国家 最
新规定 估值 。 
如基金 管理 人或 基金 托管 人发现 基金 估值 违反 基金 合同订 明的 估值 方法 、 程序 及相关 法
律法规 的规 定或 者未 能充 分维护 基金 份额 持有 人利 益时， 应立 即通 知对 方， 共同查 明原 因 ，
双方协 商解 决。 
3 、特 殊情 形的 处理


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基金管 理人 、基 金托 管人 按估值 方法 的第 （5 ）项 进 行估值 时， 所造 成的 误差 不作为 基
金份 额 净值 错误 处理 。 
（三） 基金份额净值 错误 的处理方式 
1 、当 基金 份额 净值 小数 点后 4 位 以内 （含第 4 位） 发生差 错时 ，视 为基 金份 额净值 错
误； 基 金份 额净 值出 现错 误时， 基金 管理 人应 当立 即予以 纠正 ， 通 报基 金托 管人， 并采 取合
理的措 施防 止损 失进 一步 扩大； 错误 偏差 达到 基金 份额净 值 的0.25 ％ 时， 基 金管理 人应 当
通报基 金托 管人 并报 中国 证监会 备案 ； 错 误偏 差达 到基金 份额 净值 的0.5 ％ 时， 基 金管 理人
应当公 告 ； 当 发生净 值计 算错误 时 ， 由 基金管 理人 负责处 理 ， 由 此给基 金份 额持有 人和 基 金
造成损 失的 ，应 由基 金管 理人先 行赔 付， 基金 管理 人按差 错情 形， 有权 向其 他当事 人 追 偿 。 
2 、当 基金 份额 净值 计算 差 错给基 金和 基金 份额 持有 人造成 损失 需要 进行 赔偿 时，基 金
管理人 和基 金托 管人 应根 据实际 情况 界定 双方 承担 的责任 ，经 确认 后按 以下 条款进 行 赔 偿 ： 
（1） 本基 金的 基金 会计 责 任方由 基金 管理 人担 任 ， 与本基 金有 关的 会计 问题 ，如经 双
方在平 等基 础上 充分 讨论 后， 尚不 能达 成一致 时 ， 按基金 管理 人 的 建议 执行 ， 由 此给 基金 份
额持有 人和 基金 财产 造成 的 损失 ，由 基金 管理 人负 责赔付 。 
（2） 若基 金管 理人 计算 的 基金份 额净 值已 由基 金托 管人复 核确 认后 公告 ，而 且基金 托
管人未 对计 算过 程提 出疑 义或要 求基 金管 理人 书面 说明 ， 基 金份 额净 值出 错且 造成基 金份 额
持有人 损失 的， 应根 据法 律法规 的规 定对 投资 者或 基金支 付赔 偿金 ， 就 实际 向投资 者或 基金
支付的 赔偿 金额 ，基 金管 理人与 基金 托管 人按 照管 理费和 托管 费的 比例 各自 承担相 应的 责
任。 
（3） 如基 金管 理人 和基 金 托管人 对基 金份 额净 值的 计算结 果， 虽然 多次 重新 计算和 核
对， 尚不 能达 成一致 时 ， 为避免 不能 按时 公布 基金 份额净 值的 情形 ， 以 基金 管理人 的计 算结
果对外 公布 ，由 此给 基金 份额持 有人 和基 金造 成的 损失， 由基 金管 理人 负责 赔付。 
（4） 由于 基金 管理 人提 供 的信息 错误 （ 包 括但 不限 于基金 申购 或赎 回对价 等 ），进 而
导致基 金份 额净 值计 算错 误而引 起的 基金 份额 持有 人和基 金财 产的 损失 ， 由基 金管理 人负 责
赔 付。 
3 、由 于证 券交 易所 及登 记 结算公 司发 送的 数据 错误 ，有关 会计 制度 变化 或由 于其他 不
可抗力 原因 ， 基 金管 理人 和基金 托管 人虽 然已 经采 取必要 、 适 当、 合理 的措 施进行 检查 ， 但
是未能 发现 该错 误而 造成 的基金 份额 净值 计算 错误 ， 基金管 理人 、 基金 托管 人免 除赔偿 责任 。
但基金 管理 人、 基金 托管 人应积 极采 取必 要的 措施 消除由 此造 成的 影响 。


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4 、基 金管 理人 和基 金托 管 人由于 各自 技术 系统 设置 而产生 的净 值计 算尾 差， 以基金 管
理人计 算结 果为 准。 
5 、 前 述内 容如 法律 法规 或 者监管 部门 另有 规定 的， 从其规 定 。 如 果行业 另有 通行做 法，
双方当 事人 应本 着平 等和 保护基 金份 额持 有人 利益 的原则 进行 协商 。 
（四） 暂停估值与公 告基 金份额净值的情形 
1 、基 金投 资所 涉及 的证 券 交易所 遇法 定节 假日 或因 其他原 因暂 停营 业时 ； 
2 、 因不 可抗 力或 其他 情形 致使基 金管 理人 、 基 金托 管人无 法准 确评 估基 金资 产价值 时 ； 
3 、占 基金 相当 比例 的投 资 品种的 估值 出现 重大 转变 ，而基 金管 理人 为保 障投 资人的 利
益，已 决定 延迟 估值 ； 
4 、出 现基 金管 理人 不能 出 售或评 估基 金资 产 的 紧急 事故时； 
5 、中 国证 监会 和基 金合 同 认定的 其他 情形 。 
（五） 基金会计制度 
按国家 有关 部门 规定 的会 计制度 执行 。 
（六） 基金账册的建 立 
基金管 理人 进行 基 金 会计 核算并 编制 基金 财务 会计 报告。 基金 管理 人独 立地 设置、 记录
和保管 本基 金的 全套 账册 。 若基 金管 理人 和基 金托 管人对 会计 处理 方法 存在 分歧， 应以 基金
管理人 的处 理方 法为 准。 若当日 核对 不符 ， 暂 时无 法查找 到错 账的 原因 而影 响到基 金资 产净
值的计 算和 公告 的， 以基 金管理 人的 账册 为准 。 
（七） 基金财务报表 与报 告的编制和复核 
1 、财 务报 表的 编制 
基金财 务报 表由 基金 管理 人编制 ，基 金托 管人 复核 。 
2 、报 表复 核 
基金托 管人 在收 到基 金管 理人编 制的 基金 财务 报表 后，进 行独 立的 复核 。核 对不符 时 ，
应及时 通知 基金 管理 人共 同查出 原因 ，进 行调 整， 直至双 方 数 据完 全一 致。 
3 、财 务报 表的 编制 与复 核 时间安 排 
（1） 报表 的编 制 
基金管 理人 应当 在每 月结 束后 5 个工 作日 内完 成月 度报表 的编 制 ； 在 每个 季度 结束之 日
起15 个工 作日 内完 成基 金 季度报 告的 编制 ； 在上 半年 结束之 日 起 60 日内 完成 基 金半年 度报
告的编 制； 在每 年结 束之 日起 90 日 内完 成基 金年 度 报告的 编制 。基 金年 度报 告的财 务会 计


招募说明书 
7-107 
报告应 当经 过审 计。 基金 合同生 效不 足两 个月 的， 基金管 理人 可以 不编 制当 期季度 报告 、 半
年度报 告或 者年 度报 告。 
（2） 报表 的复 核 
基金管 理人 应及 时完 成报 表编制 ， 将 有关 报表 提供 基金托 管人 复核 ； 基 金托 管人在 复核
过程中 ， 发 现双 方的 报表 存 在不符 时， 基金 管理 人和 基 金托管 人应 共同 查明 原因 ， 进行调 整，
调整以 国家 有关 规定 为准 。 
基金管 理人 应留 足充 分的 时间， 便于 基金 托管 人复 核相关 报表 及报 告。 
（八） 基金管理人应 在编 制季度报告、半年 度 报告 或者年度报告之前及 时向 基金托管
人提供基金业绩比较 基准 的基础数据和编制结 果。 
五 、基 金份额 持有 人名册 的登 记与保 管 
基金份 额持 有人 名册 至少 应包括 基金 份额 持有 人的 名称和 持有 的基 金份 额 。 基 金份额 持
有人名 册由 基金 登记 结算 机构根 据基 金管 理人 的指 令编制 和保 管 ， 基 金管 理人 和基金 托管 人
应分别 保管 基金 份额 持有 人名册 ，保 存期 不少 于 15 年。如 不能 妥善 保管 ，则 按相关 法规 承
担责任 。 
在基金 托管 人要 求或 编制 半年报 和年 报前 ，基 金管 理人应 将有 关资 料送 交基 金托管 人 ，
不得无 故拒 绝或 延误 提供 ， 并 保证 其的 真实性 、 准 确性和 完整 性 。 基金 托管 人不得 将所 保管
的基金 份额 持有 人名 册用 于基金 托管 业务 以外 的其 他用途 ，并 应遵 守保 密义 务。 
六 、争 议解决 方法 
因本协 议产 生或 与之 相关 的争议 ， 双 方当 事人 应通 过协商 、 调 解解 决， 协商、 调解不 能
解决的 ， 任何 一方均 有权 将争议 提交 中国 国际 经济 贸易仲 裁委 员会 ， 仲 裁地 点为北 京市 ， 按
照中国 国际 经济 贸易 仲裁 委员会 届时 有效 的仲 裁规 则进行 仲裁 。 仲 裁裁 决是 终局的 ， 对 当事
人均有 约束 力， 仲裁 费用 由败诉 方承 担。 
争议处 理期 间， 双方 当事 人 应恪守 基金 管理 人和 基金 托管人 职责 ， 各 自继 续忠 实 、 勤勉、
尽责地 履行 基金 合同 和本 托管协 议规 定的 义务 ，维 护基金 份额 持有 人的 合法 权益。 
本协议 受中 国法 律管 辖。


 招募说明书 
7-108 
七 、托 管协议 的变更 与终 止 
（一） 托管协议的变 更程 序 
本协议 双方 当事 人经 协商 一致 ， 可 以对 协议进 行修 改。 修改 后的 新协议 ， 其 内容不 得与
基金合 同的 规定 有任 何冲 突。基 金托 管协 议的 变更 报中国 证监 会核 准或 备案 后生效 。 
（二） 基金托管协议 终止 出现的情形 
1 、基 金合 同终 止； 
2 、基 金托 管人 解 散 、依 法 被撤销 、破 产或 由其 他基 金托管 人接 管基 金资 产； 
3 、基 金管 理人 解散 、依 法 被撤销 、破 产或 由其 他基 金管理 人接 管基 金管 理权 ； 
4 、发 生法 律法 规或 基金 合 同规定 的终 止事 项。



 
（本页 无正 文， 为 深 证民 营交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金招 募说 明书 的签 署页） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 









 签 署人 ：鹏 华基 金 管理有 限公 司（ 公章 ） 
 
签署日 期：











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