鹏华普丰封闭 2011 年第 2 季度 报告
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普 丰 证 券 投资 基 金 2011 年第2 季度报告
2011 年6 月30 日
基金管 理人： 鹏华基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
报告 送 出日期：2011 年 7 月21 日
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§1 重要提示
基金管 理人 的董 事会 、董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带的 法律 责任 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2011 年 7 月 18 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2011 年4 月1 日起 至6 月 30 日止 。
§2 基金产品概 况
基金简 称 鹏华普 丰封 闭 （ 场内 简称 ：基金 普丰 ）
基金主 代码 184693
交易代 码 184693
基金运 作方 式 契约型 封闭 式
基金合 同生 效日 1999 年 7 月14 日
报告期 末基 金份 额总 额 3,000,000,000.00 份
投资目 标
导入指 数化 投资 概念， 增加 投资广 度， 分 散投 资风 险，
同时贯 彻绩 优、 成长 的选 股原则 。 通 过指 数化 投资 和
优化组 合投 资两 种模 式的 积极结 合 ， 实 现风 险与 收 益
的有效 平衡 ， 力争 使基 金 取得超 过市 场平 均收 益率 以
上的投 资收 益， 实现 基金 资产的 长期 稳定 增值 。
投资策 略
本基金 将指 数化 投资 与优 化组合 投资 有机 结合 ， 在 进
一步分 散风 险的 同时 ， 积 极投资 绩优 股和 成长 股， 将
基金财 产按 一定 比例 分为 指数化 投资 部分 、 债券 投 资
部分和 优化 组合 投资 部分 ，力争 在降 低风 险的 同时 ，
实现基 金财 产增 值。
业绩比 较基 准 -
风险收 益特 征 -
基金管 理人 鹏华基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
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§3 主要财务指标和基金 净值表现
3.1 主 要 财务 指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2011 年4 月1 日 － 2011 年6 月 30 日 ）
1.本期 已实 现收 益 -39,493,056.22
2.本期 利润
-146,853,315.64
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 -0.0490
4.期末 基金 资产 净值 3,189,354,147.07
5.期末 基金 份额 净值 1.0631
注： （1 ）本 期已 实 现 收益 指基金 本期 利息 收入 、投 资收益 、其 他收 入（ 不含 公允价 值变 动收 益）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。
（2） 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 （例 如， 封闭式 基金 交易 佣金
等） ， 计入 费用 后实 际收 益 水平要 低于 所列 数字 。
3.2 基 金 净值 表现
3.2.1 本 报 告 期基 金份额 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
-4.55% 2.10% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
注：基 金合 同中 未规 定业 绩比较 基准 。 鹏华普丰封闭 2011 年第 2 季度 报告
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3.2.2 自 基 金 合同 生效以 来基 金份额 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准
收 益率 变动的 比较
注： （1 ）本 基金 合同 于1999 年7 月 14 日 生效 。
（2） 截至 建仓 期结 束， 本基金 的各 项投 资比 例已 达到基 金合 同中 规定 的各 项比例 。
§4 管理人报告
4.1 基 金 经理 （或 基金经 理小 组）简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
吴昱村
本 基 金 基 金
经理
2009 年7 月
14 日
- 7
吴昱村先生，国
籍中国，管理学
硕士，7 年证券
从业经验。曾任
联合证券有限责
任公司研究员；鹏华普丰封闭 2011 年第 2 季度 报告
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2008 年 10 月加
盟鹏华基金管理
有限公司从事行
业研究工作，
2009 年7 月 起至
今担任鹏华普丰
基金基金经理。
吴昱村具备基金
从业资格。本报
告期内本基金基
金经理发生变
动。
陈鹏
本基金基金
经理
2008 年8 月
14 日
2011 年 5 月
24 日
8
陈鹏， 国籍 中国，
清华大学工商管
理硕士，8 年证
券从业经验。曾
在联合证券有限
责任公司任行业
研究员 ；2006 年
5 月加入鹏华基
金管理有限公司
从事行业研究工
作，2007 年3 月
起担任鹏华价值
优势股票型证券
投资基 金（LOF）
基金经理助理，
2007 年 8 月至
2011 年1 月 担任
鹏华行业成长证
券投资基金基金
经理，2008 年 8
月至2011 年5 月
担任鹏华普丰基
金基金经理，
2011 年1 月 起至
今担任鹏华中国
50 开放 式证 券投
资基金基金经
理，2011 年6 月
15 日起 兼任 鹏华
新兴产业股票 型
证券投资基金。
陈鹏先生具备基
金从业资格。本鹏华普丰封闭 2011 年第 2 季度 报告
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报告期内本基金
基金经理发生变
动，陈鹏不再担
任本基金基金经
理。
注： （1） 任职 日期 和离 任 日期均 指公 司作 出决 定后 正式对 外公 告之 日 ； 担 任 新成立 基金 基金 经理
的，任 职日 期为 基金 合同 生效日 。
（2 ） 证券 从业 的含 义遵 从 行业协 会关 于从 业人 员资 格管理 办法 的相 关规 定。
4.2 管 理 人对 报告 期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
在本报 告期 内， 基金 管理 人不存 在损 害基 金份 额持 有人利 益的 行为 。基 金管 理人勤 勉尽 责地
为基金 份额 持有 人谋 求利 益，严 格遵 守了 《证 券投 资基金 法》 及其 他有 关法 律法规 、《 普丰 证券
投资基 金基 金合 同》 的规 定。
4.3 公 平 交易 专项 说明
4.3.1 公 平 交 易制 度的执 行情 况
报告期 内， 本基 金管 理人 严格执 行公 平交 易制 度， 确保不 同投 资组 合在 研究 、交易 、分 配等
各环节 得到 公平 对待 。
4.3.2 本 投 资 组合 与其他 投资 风格相 似的 投资组 合之 间的业 绩比 较
本基金 管理 人旗 下无 其他 投资风 格相 似的 投资 组合 。
4.3.3 异 常 交 易行 为的专 项说 明
报告期 内， 本基 金未 发生 违法违 规且 并对 基金 财产 造成损 失的 异常 交易 行为 。
4.4 报告期 内基 金的投资 策略 和业绩 表现 的说明
4.4.1 报 告 期 内基 金投资 策略 和运作 分析
通 胀压 力在 二季 度进 一步 提升， 与 5 月起 资本 品销 量等工 业景 气指 标开 始出 现显著 同环 比回
落，共 同推 动报 告期 内指 数呈现 振荡 下行 状态 ，市 场整体 运行 符合 我们 之前 的预期 。报 告期 内，
本基金 主动 部分 较为 显著 地增加 了对 白酒 等食 品饮 料，以 及家 电等 可选 消费 品的配 置， 从实 际情
况看取 得了 较好 的效 果， 但持仓 的汽 车、 医药 等行 业表现 不佳 则对 基金 净值 增长造 成了 不利 影响 。
总体而 言， 二季 度主 动部 分表现 略好 于指 数部 分。
4.4.2 报 告 期 内基 金的业 绩表 现
报告期 ，本 基金 净值 增长 率为-4.55% ，同 期上 证综 指增长 率为-5.67% ， 深证 成指 增 长率 为
-3.6% 。 鹏华普丰封闭 2011 年第 2 季度 报告
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4.5 管理 人对宏 观经 济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
我们认 为三 季度 宏观 经济 整体运 行虽 不至 于出 现趋 势性的 向好 变化 ，但 情况 将较一 、二 季度
有所改 善。 我们 预计 翘尾 因素影 响的 消失 和新 涨价 因素趋 于平 缓，CPI 月度 数据或 将在 未来 几个
月出现 本轮 上涨 以来 的高 点，此 后则 开始 逐月 环比 回落。 在此 背景 下， 我们 认为央 行货 币政 策继
续收紧 的空 间已 相当 有限 ，未来 政策 继续 紧缩 的概 率开始 降低 ；下 半年 水利 、保障 房等 财政 投资
重点启 动将 可能 保证 固定 资产投 资增 速维 持在 适中 水平， 出现 超预 期持 续回 落情况 的概 率随 之也
开始降 低。 总体 而言 ， 自5 月以 来 的 工业 景气 指标 回落趋 势可 能在 三季 度出 现筑底 。
基于此 ，我 们预 计三 季度 资本市 场将 呈现 震荡 筑底 状态， 虽缺 乏趋 势性 机会 但结构 性机 会开
始增多 ，同 时市 场氛 围也 将较上 半年 更为 活跃 。我 们将继 续维 持适 中的 仓位 策略， 并积 极沿 以下
方向发 掘投 资机 会： （1） 直接受 益于 保障 房、 水利 建设需 求拉 动的 相关 行业 ； （2） 中报超 预期 、
未来增 长逻 辑清 晰且 符合 政策导 向的 新兴 产业 中小 市值公 司 ； （3 ） 家 电 、 汽 车等未 来景 气可 望 提
升的传 统行 业。
§5 投资组合报 告
5.1 报 告 期末 基金 资产组 合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 2,387,213,127.81 74.49
其中： 股票 2,387,213,127.81 74.49
2 固定收 益投 资 688,334,732.50 21.48
其中： 债券 688,334,732.50 21.48
资产支 持证 券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入返 售金
融资产
- -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 102,831,466.25 3.21
6 其他资 产 26,189,964.38 0.82
7 合计 3,204,569,290.94 100.00
5.2 报 告 期末 按行 业分类 的股 票投资 组合
5.2.1 报 告期 末 指数 投资 按行 业分类 的股 票投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 3,676,652.26 0.12 鹏华普丰封闭 2011 年第 2 季度 报告
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B 采掘业 133,807,376.38 4.20
C 制造业 381,088,243.71 11.95
C0 食品、 饮料 63,491,878.85 1.99
C1 纺织、 服装 、皮 毛 3,891,295.80 0.12
C2 木材、 家具 - -
C3 造纸、 印刷 - -
C4 石油、 化学 、塑 胶、 塑料 25,618,418.78 0.80
C5 电子 9,219,220.30 0.29
C6 金属、 非金 属 99,920,802.54 3.13
C7 机械、 设备 、仪 表 137,456,548.89 4.31
C8 医药、 生物 制品 38,070,791.35 1.19
C99 其他制 造业 3,419,287.20 0.11
D
电力、 煤气 及水 的生 产和 供
应业
27,187,911.52 0.85
E 建筑业 32,254,793.56 1.01
F 交通运 输、 仓储 业 46,586,794.30 1.46
G 信息技 术业 35,569,403.72 1.12
H 批发和 零售 贸易 31,020,458.82 0.97
I 金融、 保险 业 291,279,216.22 9.13
J 房地产 业 59,902,623.20 1.88
K 社会服 务业 10,524,723.41 0.33
L 传播与 文化 产业 1,295,974.39 0.04
M 综合类 23,056,188.78 0.72
合计 1,077,250,360.27 33.78
5.2.2 报 告期 末积极 投资 按行 业分类 的股 票投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 870,935,146.94 27.31
C0
食 品、 饮料 107,880,856.64 3.38
C1
纺 织、 服装 、皮 毛 - -
C2
木 材、 家具 - -
C3
造 纸、 印刷 - -
C4
石 油、 化学 、塑 胶 、
塑料
71,758,532.34 2.25
C5
电子 83,246,165.64 2.61
C6
金 属、 非金 属 215,193,562.20 6.75
C7
机 械、 设备 、仪 表 333,461,120.28 10.46
C8
医 药、 生物 制品 59,394,909.84 1.86
C99
其 他制 造业 - -
D 电力 、 煤 气及 水的 生产 和 - - 鹏华普丰封闭 2011 年第 2 季度 报告
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供应业
E 建筑业 115,512,261.58 3.62
F 交通运 输、 仓储 业 68,507,649.58 2.15
G 信息技 术业 14,976,682.84 0.47
H 批发和 零售 贸易 24,454,816.05 0.77
I 金融、 保险 业 - -
J 房地产 业 105,137,470.55 3.30
K 社会服 务业 35,440,000.00 1.11
L 传播与 文化 产业 - -
M 综合类 74,998,740.00 2.35
合计 1,309,962,767.54 41.07
5.3 报 告 期末 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的股 票投 资明细
5.3.1 报告期 末指 数投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 股票投 资
明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 601318 中国平 安 670,230 32,352,002.10 1.01
2 600036 招商银 行 2,474,372 32,216,323.44 1.01
3 600016 民生银 行 4,519,964 25,899,393.72 0.81
4 601328 交通银 行 4,164,702 23,072,449.08 0.72
5 600000 浦发银 行 2,238,791 22,029,703.44 0.69
6 601166 兴业银 行 1,510,504 20,361,593.92 0.64
7 601088 中国神 华 659,814 19,886,793.96 0.62
8 600030 中信证 券 1,426,812 18,662,700.96 0.59
9 601988 中国银 行 5,477,360 17,198,910.40 0.54
10 000002 万
科Ａ 1,936,208 16,360,957.60 0.51
5.3.2 报 告 期 末积 极投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序 的前 五名 股票投 资
明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600176 中国玻 纤 3,099,924 93,679,703.28 2.94
2 600060 海信电 器 6,203,142 83,246,165.64 2.61
3 600266 北京城 建 5,000,276 75,254,153.80 2.36
4 600805 悦达投 资 4,999,916 74,998,740.00 2.35
5 600104 上海汽 车 3,921,919 73,496,762.06 2.30
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5.4 报 告 期末 按债 券品种 分类 的债券 投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 93,684,732.50 2.94
2 央行票 据 195,780,000.00 6.14
3 金融债 券 398,870,000.00 12.51
其中： 政策 性金 融债 398,870,000.00 12.51
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 688,334,732.50 21.58
5.5 报 告 期末 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 五名 债券投 资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
1 080219 08 国开 19 1,500,000 149,175,000.00 4.68
2 090307 09 进出 07 1,000,000 99,690,000.00 3.13
3 080222 08 国开 22 1,000,000 99,320,000.00 3.11
4 1001032
10 央 行票 据
32
1,000,000 97,970,000.00 3.07
5 1001042
10 央 行 票 据
42
1,000,000 97,810,000.00 3.07
5.6 报 告 期末 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 十名 资产支 持证 券投资
明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报 告 期末 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 五名 权证投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.8 投 资 组合 报告 附注
5.8.1 报告期内 本基 金投 资的前 十名 证券 中没 有发 行主体 被监 管部 门立 案调 查的、 或在 报告 编 制
日前一 年内 受到 公开 谴责 、处罚 的股 票。
5.8.2 报告期内本 基金 投 资的前 十名 股票 没有 超出 基金合 同规 定的 备选 股票 库。
鹏华普丰封闭 2011 年第 2 季度 报告
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5.8.3 其 他 资 产构 成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 1,954,584.05
2 应收证 券清 算款 12,637,489.05
3 应收股 利 981,430.18
4 应收利 息 10,114,182.40
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 502,278.70
8 其他 -
9 合计 26,189,964.38
5.8.4 报 告 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.8.5 报告期末 指 数投资 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
本基 金本 报告 期末 指数 投 资前十 名股 票中 不存 在流 通受限 情况 。
5.8.6 报 告 期 末积 极 投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
本基 金本 报告 期末 积极 投 资前五 名股 票中 不存 在流 通受限 情况 。
5.8.7 投 资 组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分
由于四 舍五 入的 原因 ，投 资组合 报告 中数 字分 项之 和与合 计项 之间 可能 存在 尾差。
§6 基金管理人 运用固有 资金投资本封闭式 基金情况
单位： 份
报告期 期初 管理 人持 有的 封闭式 基金 份额 3,750,000.00
报告期 期间 买入 总份 额 -
报告期 期间 卖出 总份 额 -
报告期 期末 管理 人持 有的 封闭式 基金 份额 3,750,000.00
报告期 期末 持有 的封 闭式 基金份 额占 基金 总份 额比 例 （% ） 0.13
§7 备查文件目 录
7.1 备 查 文件 目录
( 一)《 普丰 证券 投资 基金 基金合 同》 ； 鹏华普丰封闭 2011 年第 2 季度 报告
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( 二) 《普 丰证 券投 资基 金托管 协议 》；
( 三) 《普 丰证 券投 资基 金 2011 年第 2 季度 报告 》 （原文 ）。
7.2 存 放 地点
深圳市 福田 区福 华三 路 168 号深 圳国 际商 会中 心 43 层鹏华 基金 管理 有限 公司 。
7.3 查 阅 方式
投资者 可在 基金 管理 人营 业时间 内免 费查 阅， 也可 按工本 费购 买复 印件 ，或 通过本 基金 管理
人网站 （http ：//www.phfund.com.cn ）查 阅。
投资 者对 本报 告书 如有 疑 问， 可 咨询 本基 金管 理人 鹏华基 金管 理有 限公 司， 本公司 已开 通客 户服
务系统 ，咨 询电 话：4006788999 。
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