安信证券投资基金 2011年第 2季度报告
第 1 页 共 12 页
安信证券投资基金2011年第2季度报告
2011年6月30日
基金管理人：华安基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇一一年七月二十日
安信证券投资基金 2011年第 2季度报告
2
§1
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2011 年 7
月 18 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复
核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2011年 4月 1日起至 6月 30日止。
§2
基金产品概况
基金简称
华安安信封闭
基金主代码
500003
交易代码
500003
基金运作方式
契约型封闭式
基金合同生效日
1998年6月22日
报告期末基金份额总额
2,000,000,000份
投资目标
本基金的投资目标是为投资者分散和减少
投资风险，确保基金资产的安全，并谋求基
金长期稳定的投资收益。
投资策略
本基金为成长型基金，本基金的证券资产将
不低于基金资产总额的80%，其中投资于国
债的比例控制在基金资产净值的20-50%，股
安信证券投资基金 2011年第 2季度报告
3
票资产的比例控制在45-80%，现金比例根据
运作情况调整。在股票资产中，70%投资于
具有良好成长性的上市公司股票。
本基金界定的成长型股票主要指主业发展
前景良好，在同行业的上市公司中具有较强
的竞争优势，财务状况良好，能保持较高的
业绩增长，预期收入或利润增长率不低于同
期GDP增长率的上市公司股票。
业绩比较基准
无
风险收益特征
无
基金管理人
华安基金管理有限公司
基金托管人
中国工商银行股份有限公司
§3
主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期(2011年4月1日-2011年6月30日)
1．本期已实现收益 -18,891,586.42
2．本期利润 -124,709,249.34
3．加权平均基金份额本期利润 -0.0624
4．期末基金资产净值 2,168,796,441.76
5．期末基金份额净值 1.0844
注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：封闭
式基金交易佣金，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等） ，
计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
安信证券投资基金 2011年第 2季度报告
4
动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值
变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增
长率①
净值增
长率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 -5.44% 2.28% - - - -
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基
准收益率变动的比较
安信证券投资基金
累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（1998年 6月 22日至 2011年 6月 30日）
安信证券投资基金 2011年第 2季度报告
5
§4
管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基金经理
期限 姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业
年限
说明
陈俏
宇
本基
金的
基金
经理
2008-2-13 - 16年
工商管理硕士，中国注册会计
师协会非执业会员，16年证
券、基金从业经历。曾在上海
万国证券公司发行部、申银万
国证券有限公司国际业务部、
上海申银万国证券研究所有
限公司行业部工作。2003年加
入华安基金管理有限公司，曾
任研究发展部高级研究员、专
户理财部投资经理、安顺证券
投资基金和华安宏利基金经
理助理，2007年3月至2008年2
月担任安顺证券投资基金、华
安宏利基金经理，2008年2月
起担任本基金的基金经理，
2008年10月起同时担任华安
核心优选股票型证券投资基
金的基金经理。2011年4月起
同时担任华安升级主题股票
型证券投资基金的基金经理。
注：1.此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守有关法律法规及《安信证券投资基金基
金合同》等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运
用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违
法违规或未履行基金合同承诺的情形。
安信证券投资基金 2011年第 2季度报告
6
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
公司旗下不同基金、包括特定客户账户对同一证券进行交易的业务，均纳入
《交易端公平交易管理办法》进行管理。
对于场内交易，公司《交易端公平交易管理办法-交易所业务》规定不同基
金、 账户同向买卖同一证券的交易分配原则是“时间优先、 价格优先、 比例分配、
综合平衡”， 不同基金、 账户同向买卖同一证券完全通过交易系统进行比例分配，
实现公平交易。本报告期内，场内业务的公平交易运作良好，未出现异常情况。
对于场外交易，公司制定《交易端公平交易管理办法-银行间业务》以及《基
金（账户）参与新股询价与申购业务管理办法》等制度对其进行规范，执行情况
良好，未出现异常情况。
公司合规监察稽核部负责对各账户公平交易的事后监察， 分别于每季度和每
年度对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、 分投资类别的收益率差异以
及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
按照本基金的基金合同规定， 本基金的投资方向及投资风格与其它基金有较
大的差异。目前，华安旗下基金没有与本基金风格相同的基金。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
无
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2011 年二季度市场出现一轮快速调整，前期表现较好的周期类板块以及表
现不佳的中小板创业板个股均出现下跌，只有少数子行业，如食品饮料行业在白
酒板块带领下表现较好。 货币政策持续紧缩对实体经济和资本市场的影响成为市
场下跌的主要原因。总体来看二季度我们虽然在持仓结构上进行了一定调整，但
由于整体仓位相对偏高，造成净值表现落后于基准。
安信证券投资基金 2011年第 2季度报告
7
配置上， 二季度期初在适当减持周期股的同时， 组合增加了食品饮料的配置，
在市场下跌中起到了较好的防御作用。进入6月份以后，随着市场下跌加速，我
们认为部分周期股已较充分隐含了悲观预期，无进一步减持的必要性，因而在期
末的市场反弹中，组合产生了较好的超额收益。从目前时点来看，市场短期反弹
已有一定幅度， 我们认为在宏观经济与货币政策没有发生明确趋势性变化的情况
下，整体策略上需要开始适当谨慎。另一方面，二季度成长股的下跌幅度较深，
估值水平已经回落到相对合理的区域，三季度将有较大概率迎来良好的投资时
点。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至 2011年6月30日，本基金份额净值为 1.0844 元，本报告期份额净值
增长率为-5.44%。
§5
投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元）
占基金总资产
的比例（%）
1 权益投资 1,649,512,679.28 75.14
其中：股票 1,649,512,679.28 75.14
2 固定收益投资 442,553,766.00 20.16
其中：债券 442,553,766.00 20.16
资产支持证券 --
3 金融衍生品投资 --
4 买入返售金融资产 50,000,000.00 2.28
其中：买断式回购的买入返
售金融资产
--
5 银行存款和结算备付金合计 26,843,958.09 1.22
6 其他各项资产 26,469,683.88 1.21
安信证券投资基金 2011年第 2季度报告
8
7 合计 2,195,380,087.25 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业 --
B 采掘业 30,140,000.00 1.39
C 制造业 1,065,640,611.60 49.14
C0
食品、饮料 123,642,216.88 5.70
C1
纺织、服装、皮
毛
16,181,970.75 0.75
C2
木材、家具 --
C3
造纸、印刷 11,465,000.28 0.53
C4
石油、化学、塑
胶、塑料
162,086,018.38 7.47
C5
电子 10,628,668.82 0.49
C6
金属、非金属 164,627,972.24 7.59
C7
机械、设备、仪
表
383,713,568.52 17.69
C8
医药、生物制品 193,295,195.73 8.91
C99
其他制造业 --
D
电力、煤气及水的生产
和供应业
17,896,300.00 0.83
E 建筑业 99,950,100.00 4.61
F 交通运输、仓储业 32,000,000.00 1.48
G 信息技术业 199,585,044.42 9.20
H 批发和零售贸易 66,035,527.00 3.04
安信证券投资基金 2011年第 2季度报告
9
I 金融、保险业 138,265,096.26 6.38
J 房地产业 --
K 社会服务业 --
L 传播与文化产业 --
M 综合类 --
合计 1,649,512,679.28 76.06
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值(元)
占基金资产
净值比例
（％）
1 600585 海螺水泥 3,999,999111,039,972.24 5.12
2 600570 恒生电子 6,180,00091,711,200.00 4.23
3 600104 上海汽车 4,390,80082,283,592.00 3.79
4 600316 洪都航空 2,330,00075,095,900.00 3.46
5 002250 联化科技 2,330,00074,210,500.00 3.42
6 600016 民生银行 11,158,00063,935,340.00 2.95
7 600741 华域汽车 5,652,57662,913,170.88 2.90
8 000858 五 粮 液 1,759,09862,834,980.56 2.90
9 002038 双鹭药业 1,620,00061,155,000.00 2.82
10 600970 中材国际 2,070,00056,573,100.00 2.61
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（％）
1 国家债券 151,721,766.00 7.00
2 央行票据 49,207,000.00 2.27
安信证券投资基金 2011年第 2季度报告
10
3 金融债券 241,625,000.00 11.14
其中：政策性金融债 241,625,000.00 11.14
4 企业债券 --
5 企业短期融资券 --
6 中期票据 --
7 可转债 --
8 其他 --
9 合计 442,553,766.00 20.41
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元)
占基金资产
净值比例
（％）
1 080216 08国开16 600,00061,110,000.00 2.82
2 080202 08国开02 500,00050,605,000.00 2.33
3 070219 07国开19 500,00050,510,000.00 2.33
4 070220 07国开20 500,00049,550,000.00 2.28
5 010203 02国债⑶ 465,75046,048,702.50 2.12
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券
投资明细
截止本报告期末，本基金未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
截止本报告期末，本基金未持有权证。
5.8 投资组合报告附注
5.8.1 2011年5月27日，五粮液收到中国证监会的《行政处罚决定书》。本基金投
安信证券投资基金 2011年第 2季度报告
11
资该股票的决策程序符合相关法律法规的要求。报告期内，基金投资的前十名其
他证券的发行主体没有被监管部门立案调查的， 也没有在报告编制日前一年内受
到公开谴责、处罚的情况。
5.8.2 本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库
之外的股票。
5.8.3 其他各项资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 1,596,226.40
2 应收证券清算款 16,404,075.89
3 应收股利 -
4 应收利息 7,994,543.34
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 474,838.25
8 其他 -
9 合计 26,469,683.88
5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
截止本报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。
5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§6
基金管理人运用固有资金投资本封闭式基金情况
单位：份
报告期期初管理人持有的封闭式基金份额 28,538,470
报告期期间买入总份额 -
报告期期间卖出总份额 -
报告期期末管理人持有的封闭式基金份额 28,538,470
安信证券投资基金 2011年第 2季度报告
12
报告期期末持有的封闭式基金份额占基金总份
额比例（%）
1.43
§7
备查文件目录
7.1 备查文件目录
1、 《安信证券投资基金基金合同》
2、 《安信证券投资基金招募说明书》
3、 《安信证券投资基金托管协议》
7.2 存放地点
基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人互联网站
http://www.huaan.com.cn。
7.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人互联网站查阅， 或在营业时间内至基金管理人或基
金托管人的办公场所免费查阅。
华安基金管理有限公司
二〇一一年七月二十日
