工 银瑞信双利债券型证券投资基 金 2 0 11 年
第 2 季 度报告
2 0 1 1 年 6 月 3 0 日
基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一一年七月十九日工银瑞信双利债券型证券投资基金 2 0 1 1 年第 2 季度报告
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§1 重要提示
基 金管 理人 的董 事会 及董 事保 证本 报告 所载 资料 不存 在虚 假记 载、 误导 性陈 述或 重大 遗漏 ，
并 对其 内容 的真 实性 、准 确性 和完 整性 承担 个别 及连 带责 任。
基 金托 管人 交通 银行 股份 有限 公司 根据 本基 金合 同规 定， 于 2 0 1 1 年 7 月 1 5 日 复核 了本 报告
中 的财 务指 标、 净值 表现 和投 资组 合报 告等 内容 ，保 证复 核内 容不 存在 虚假 记载 、误 导性 陈述 或
者 重大 遗漏 。
基 金管 理人 承诺 以诚 实信 用 、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运 用基 金资 产 ， 但 不保 证基 金一 定盈 利 。
基 金的 过往 业绩 并不 代表 其未 来表 现。 投资 有风 险， 投资 者在 作出 投资 决策 前应 仔细 阅读 本
基 金的 招募 说明 书。
本 报告 中的 财务 资料 未经 审计 。
本 报告 期为 2 0 1 1 年 4 月 1 日 起至 6 月 3 0 日 止。
§ 2 基金产品概况
基 金简 称 工 银瑞 信双 利债 券
交 易代 码 4 8 5 1 1 1
基 金运 作方 式 契 约型 开放 式
基 金合 同生 效日 2 0 1 0 年 8 月 1 6 日
报 告期 末基 金份 额总 额 2 , 6 1 8 , 3 4 3 , 3 8 5 . 2 8 份
投 资目 标
在 适度 承担 风险 并保 持资 产流 动性 的基 础上 ， 通
过 配置 债券 等固 定收 益类 金融 工具 ， 追 求基 金资
产 的长 期稳 定增 值 ， 通 过适 量投 资权 益类 资产 力
争 获取 增强 型回 报。
投 资策 略
本 基金 将在 资产 配置 策略 的基 础上 ， 通 过固 定收
益 类品 种投 资策 略构 筑债 券组 合的 平稳 收益 ， 通
过 积极 的权 益类 资产 投资 策略 追求 基金 资产 的
增 强型 回报 。
业 绩比 较基 准 中 债综 合财 富指 数收 益率
风 险收 益特 征
本 基金 为债 券型 基金 ， 预 期收 益和 风险 水平 高于
货 币市 场基 金， 低于 混合 型基 金与 股票 型基 金 ；
因 为本 基金 可以 配置 二级 市场 股票 ， 所 以预 期收
益 和风 险水 平高 于投 资范 围不 含二 级市 场股 票
的 债券 型基 金。
基 金管 理人 工 银瑞 信基 金管 理有 限公 司
基 金托 管人 交 通银 行股 份有 限公 司
下 属两 级基 金简 称 工 银瑞 信双 利债 券 A 工 银瑞 信双 利债 券 B工银瑞信双利债券型证券投资基金 2 0 1 1 年第 2 季度报告
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下 属两 级交 易代 码 4 8 5 1 1 1 4 8 5 0 1 1
下 属两 级基 金报 告期 末份 额总 额 8 4 1 , 7 8 5 , 8 8 7 . 1 3 份 1 , 7 7 6 , 5 5 7 , 4 9 8 . 1 5 份
§ 3 主要财务指标和基金净值表现
3 .1 主要财务指标
单 位： 人民 币元
主 要财 务指 标 报 告期 （ 2 0 1 1 年 4 月 1 日 － 2 0 1 1 年 6 月 3 0 日 ）
工 银瑞 信双 利债 券 A 工 银瑞 信双 利债 券 B
1 ．本 期已 实现 收益 3 , 0 0 0 , 0 6 4 . 5 2 4 , 6 7 6 , 1 1 5 . 7 9
2 ． 本期 利润 - 4 , 8 6 8 , 9 8 5 . 5 4 - 1 1 , 6 7 3 , 2 3 0 . 8 1
3 ． 加权 平均 基金 份额 本期 利润 - 0 . 0 0 5 2 - 0 . 0 0 5 8
4 ． 期末 基金 资产 净值 8 4 2 , 0 0 6 , 6 8 0 . 8 8 1 , 7 7 0 , 1 5 1 , 6 4 0 . 2 4
5 ． 期末 基金 份额 净值 1 . 0 0 0 0 . 9 9 6
注： （ 1 ） 上述 基金 业绩 指标 不包 括持 有人 认购 或交 易基 金的 各项 费用 ，计 入费 用后 实际 收益 水平
要 低于 所列 数字 。
（ 2 ） “ 本 期已 实现 收益 ” 指 基金 本期 利息 收入 、 投 资收 益 、 其 他收 入 （不 含公 允价 值变 动收 益 ）
扣 除相 关费 用后 的余 额 ； “本 期利 润 ” 为 本期 已实 现收 益加 上本 期公 允价 值变 动收 益 ” 。
（ 3 ） 所列 数据 截止 到 2 0 1 1 年 6 月 3 0 日 。
3 .2 基金净值表现
3 .2 .1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
工银瑞信双利债券 A
阶 段
净 值增 长
率 （ 1 ）
净 值增 长率
标 准差 （ 2 ）
业 绩比 较基
准 收益 率 （3 ）
业 绩比 较基 准收
益 率标 准差 （ 4 ）
( 1 ) －( 3 ) ( 2 ) －( 4 )
过 去三 个
月
- 0 . 7 0 % 0 . 2 1 % 0 . 4 9 % 0 . 0 5 % - 1 . 1 9 % 0 . 1 6 %
工银瑞信双利债券 B
阶 段
净 值增 长
率 （ 1 ）
净 值增 长率
标 准差 （ 2 ）
业 绩比 较基
准 收益 率 （ 3 ）
业 绩比 较基 准收
益 率标 准差 （ 4 ）
( 1 ) － ( 3 ) ( 2 ) －( 4 )
过 去三 个
月
- 0 . 8 0 % 0 . 2 1 % 0 . 4 9 % 0 . 0 5 % - 1 . 2 9 % 0 . 1 6 %工银瑞信双利债券型证券投资基金 2 0 1 1 年第 2 季度报告
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3 .2 .2 自基金合同生效以来基金 份额 累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较工银瑞信双利债券型证券投资基金 2 0 1 1 年第 2 季度报告
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注： 1 、 本 基金 基金 合同 于 2 0 1 0 年 8 月 1 6 日 生效 ， 截 至报 告期 末 ， 本 基金 基金 合同 生效 尚不 满一
年 。
2 、 根据 基金 合同 规定 ，本 基金 自基 金合 同生 效起 六个 月内 为建 仓期 。截 至报 告期 末， 本基
金 的各 项投 资比 例符 合基 金合 同的 规定 ：本 基金 投资 债券 （含 可转 换债 券） 等固 定收 益类 资产 占
基 金资 产的 比例 不低 于 8 0 ％ ， 股 票等 权益 类资 产占 基金 资产 的比 例不 超过 2 0 ％ ， 基 金持 有现 金及
到 期日 在一 年以 内的 政府 债券 占基 金资 产净 值的 比例 不低 于 5 % 。
§ 4 管理人报告
4 .1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓 名 职 务
任 本基 金的 基金 经理 期限 证 券从 业
年 限
说 明
任 职日 期 离 任日 期
欧 阳凯
本 基 金
的 基 金
经 理
2 0 1 0 年 8
月 1 6 日
- 9
曾 任 中 海 基 金 管 理 有 限 公
司 基金 经理 ； 2 0 1 0 年 加入 工
银 瑞 信 ； 2 0 1 0 年 8 月 1 6 日
至 今 ， 担 任工 银双 利债 券型
基 金基 金经 理。
胡 文彪 本 基 金 2 0 1 1 年 2 - 1 0 先 后 在 国 泰 君 安 证 券 股 份工银瑞信双利债券型证券投资基金 2 0 1 1 年第 2 季度报告
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的 基 金
经 理 ； 工
银 瑞 信
大 盘 蓝
筹 基 金
的 基 金
经 理
月 1 0 日 有 限公 司担 任研 究员 ， 华 林
证 券有 限公 司担 任研 究员 ；
2 0 0 6 年 加 入 工 银 瑞 信 基 金
管 理有 限公 司 ， 历 任产 品开
发 部 高 级 经 理 和 权 益 投 资
部 高级 经理 ； 2 0 0 9 年 3 月 5
日 至 2 0 1 1 年 2 月 1 0 日， 担
任 工银 沪 深 3 0 0 基 金基 金经
理 ； 2 0 0 9 年 8 月 2 6 日至 2 0 1 1
年 2 月 1 0 日 ， 担 任 工 银 上
证 央企 E T F 基 金基 金经 理 ；
2 0 1 0 年 2 月 1 0 日至 2 0 1 1 年
3 月 1 6 日， 担 任工 银中 小盘
基 金基 金经 理 ； 2 0 1 1 年 2 月
1 0 日 至今 ， 担 任工 银双 利债
券 基金 基金 经理 ； 2 0 1 1 年 3
月 1 6 日 至 今 ， 担 任 工 银 大
盘 蓝筹 基金 基金 经理 。
杜 海涛
固 定 收
益 部 总
监 ， 本 基
金 的 基
金 经理 ，
工 银 增
强 收 益
债 券 基
金 的 基
金 经理
2 0 1 0 年 8
月 1 6 日
- 1 4
先 后 在 宝 盈 基 金 管 理 有 限
公 司担 任基 金经 理助 理 ， 招
商 基 金 管 理 有 限 公 司 担 任
招 商 现 金 增 值 基 金 基 金 经
理 ； 2 0 0 6 年 加入 工银 瑞信 ，
现 任 固 定 收 益 部 总 监 ；
2 0 0 6 年 9 月 2 1 日至 2 0 1 1 年
4 月 2 1 日， 担 任工 银货 币市
场 基金 基金 经理 ； 2 0 0 7 年 5
月 1 1 日 至 今 ， 担 任 工 银 增
强 收 益 债 券 型 基 金 基 金 经
理 ； 2 0 1 0 年 8 月 1 6 日 至今 ，
担 任 工 银 双 利 债 券 型 基 金
基 金经 理。
4 .2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本 报告 期内 ，本 基金 管理 人严 格按 照《 证券 投资 基金 法》 等有 关法 律法 规及 基金 合同 、招 募
说 明书 等有 关基 金法 律文 件的 规定 ，依 照诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管 理和 运用 基金 资产 ，在 控
制 风险 的基 础上 ，为 基金 份额 持有 人谋 求最 大利 益， 无损 害基 金份 额持 有人 利益 的行 为。
4 .3 公平交易专项说明
4 .3 .1 公平交易制度的执行情况
为 了公 平对 待各 类投 资人 ，保 护各 类投 资人 利益 ，避 免出 现不 正当 关联 交易 、利 益输 送等 违工银瑞信双利债券型证券投资基金 2 0 1 1 年第 2 季度报告
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法 违规 行为 ， 公 司根 据 《证 券投 资基 金法 》 、 《基 金管 理公 司特 定客 户资 产管 理业 务试 点办 法 》 、
《 证券 投资 基金 管理 公司 公平 交易 制度 指导 意见 》等 法律 法规 和公 司内 部规 章， 拟定 了《 公平 交
易 管理 办法 》 、 《 异 常交 易管 理办 法 》 ， 对 公司 管理 的各 类资 产的 公平 对待 做了 明确 具体 的规 定 ，
并 规定 对买 卖股 票、 债券 时候 的价 格和 市场 价格 差距 较大 ，可 能存 在操 纵股 价、 利益 输送 等违 法
违 规情 况进 行监 控。 本报 告期 ，按 照时 间优 先、 价格 优先 的原 则， 本公 司对 满足 限价 条件 且对 同
一 证券 有相 同交 易需 求的 基金 等投 资组 合， 均采 用了 系统 中的 公平 交易 模块 进行 操作 ，实 现了 公
平 交易 ；未 出现 清算 不到 位的 情况 ，且 本基 金及 本基 金与 本基 金管 理人 管理 的其 他投 资组 合之 间
未 发生 法律 法规 禁止 的反 向交 易及 交叉 交易 。
4 .3 .2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
无 ，因 报告 期内 本公 司旗 下没 有与 本基 金投 资风 格相 似的 投资 组合 。
4 .3 .3 异常交易行为的专项说明
本 基金 本报 告期 没有 出现 异常 交易 的情 况。
4 .4 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4 .4 .1 报告期内基金投资策略和运作分析
二 季度 ，中 国经 济增 速环 比有 见顶 回落 迹象 。在 连续 两年 的货 币供 应高 峰影 响下 ，通 胀超 出
预 期。 控制 通胀 成为 政策 制定 的关 键点 ，二 季度 央行 继续 收紧 货币 政策 ，准 备金 率和 利率 的上 调
频 率略 微超 出市 场预 期。
从 实体 经济 的情 况看 ，经 济在 三季 度止 跌回 稳的 可能 较大 。三 季度 通胀 也有 望见 顶回 落。
工 银双 利在 二季 度略 微增 加了 久期 ；增 持了 可转 债。
4 .4 .2 报告期内基金的业绩表现
报 告期 内， 工银 双利 A 净 值增 长率 - 0 . 7 0 % ， 工银 双利 利 B 净 值增 长率 - 0 . 8 0 % ， 业绩 比较 基准
收 益率 为 0 . 4 9 % 。
4 .5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2 0 1 1 年 三季 度 ， 中 国经 济增 速可 能有 所反 弹 ， 通 胀同 比维 持较 高水 平 ， 但 环比 有望 见顶 回落 ，
紧 缩预 期将 慢慢 消除 。债 市有 望迎 来阶 段性 机会 。信 用债 已经 开始 具备 配置 价值 ，考 虑到 2 0 1 1
年 供给 还会 比较 多， 可逐 步增 持。 转债 市场 ，大 行转 债仍 然具 备配 置价 值； 新股 发行 机制 改革 之
后 ，中 小板 和创 业板 新股 的报 价仍 然比 较高 ，主 板新 股的 估值 较为 合理 ，本 基金 将采 取稳 健报 价工银瑞信双利债券型证券投资基金 2 0 1 1 年第 2 季度报告
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的 策略 。
§5 投资组合报告
5. 1 报告期末基金资产组合情况
序 号 项 目 金 额（ 元） 占 基金 总资 产的 比例 （ % ）
1 权 益投 资 4 4 9 , 7 6 8 , 5 0 1 . 8 4 1 1 . 1 0
其 中： 股票 4 4 9 , 7 6 8 , 5 0 1 . 8 4 1 1 . 1 0
2 固 定收 益投 资 3 , 4 9 7 , 1 8 6 , 1 3 9 . 3 0 8 6 . 3 4
其 中： 债券 3 , 4 9 7 , 1 8 6 , 1 3 9 . 3 0 8 6 . 3 4
资 产支 持证 券 - -
3 金 融衍 生品 投资 - -
4 买 入返 售金 融资 产 - -
其 中 ： 买 断式 回购 的买 入返 售
金 融资 产
- -
5 银 行存 款和 结算 备付 金合 计 4 3 , 1 0 1 , 9 3 7 . 3 3 1 . 0 6
6 其 他资 产 6 0 , 5 1 8 , 3 2 4 . 0 4 1 . 4 9
7 合 计 4 , 0 5 0 , 5 7 4 , 9 0 2 . 5 1 1 0 0 . 0 0
注 ：由 于四 舍五 入的 原因 公允 价值 占基 金总 资产 的比 例分 项之 和与 合计 可能 有尾 差。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
代 码 行 业类 别 公 允价 值（ 元） 占 基金 资产 净值 比例 ( % )
A 农 、林 、牧 、渔 业 - -
B 采 掘业 3 2 , 0 7 3 , 0 1 0 . 6 6 1 . 2 3
C 制 造业 3 0 4 , 5 4 0 , 6 1 1 . 4 5 1 1 . 6 6
C 0 食 品、 饮料 4 , 1 6 1 , 3 8 0 . 0 0 0 . 1 6
C 1 纺 织、 服装 、皮 毛 6 , 1 0 7 , 6 4 5 . 2 0 0 . 2 3
C 2 木 材、 家具 2 3 , 1 3 6 , 0 0 0 . 0 0 0 . 8 9
C 3 造 纸、 印刷 2 1 , 0 0 7 , 1 3 5 . 0 0 0 . 8 0
C 4 石 油、 化学 、塑 胶、 塑料 2 1 , 9 6 9 , 2 3 8 . 4 8 0 . 8 4
C 5 电 子 6 , 4 5 0 , 4 8 0 . 0 0 0 . 2 5
C 6 金 属、 非金 属 4 1 , 3 3 4 , 5 7 8 . 9 0 1 . 5 8
C 7 机 械、 设备 、仪 表 1 5 7 , 8 7 1 , 4 5 3 . 6 6 6 . 0 4
C 8 医 药、 生物 制品 2 2 , 5 0 2 , 7 0 0 . 2 1 0 . 8 6
C 9 9 其 他制 造业 - -
D 电 力 、 煤 气及 水的 生产 和供 应业 - -
E 建 筑业 6 6 , 1 5 0 , 0 0 0 . 0 0 2 . 5 3
F 交 通运 输、 仓储 业 5 , 6 8 1 , 7 6 8 . 1 2 0 . 2 2
G 信 息技 术业 7 , 3 3 7 , 7 9 3 . 3 2 0 . 2 8
H 批 发和 零售 贸易 1 2 , 7 3 8 , 7 2 7 . 0 5 0 . 4 9
I 金 融、 保险 业 8 , 8 3 8 , 5 2 1 . 0 4 0 . 3 4
J 房 地产 业 3 , 2 0 5 , 0 0 0 . 0 0 0 . 1 2工银瑞信双利债券型证券投资基金 2 0 1 1 年第 2 季度报告
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K 社 会服 务业 9 , 2 0 3 , 0 7 0 . 2 0 0 . 3 5
L 传 播与 文化 产业 - -
M 综 合类 - -
合 计 4 4 9 , 7 6 8 , 5 0 1 . 8 4 1 7 . 2 2
注 ：由 于四 舍五 入的 原因 公允 价值 占基 金资 产净 值的 比例 分项 之和 与合 计可 能有 尾差 。
5 .3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序 号 股 票代 码 股 票名 称 数 量（ 股） 公 允价 值（ 元）
占 基金 资产 净
值 比例 （％ ）
1 6 0 0 2 6 3 路 桥建 设 4 , 5 0 0 , 0 0 0 6 6 , 1 5 0 , 0 0 0 . 0 0 2 . 5 3
2 6 0 0 9 9 1 广 汽长 丰 3 , 2 8 0 , 0 0 0 5 1 , 4 9 6 , 0 0 0 . 0 0 1 . 9 7
3 6 0 1 3 1 1 骆 驼股 份 2 , 2 6 9 , 8 5 1 3 9 , 5 8 6 , 2 0 1 . 4 4 1 . 5 2
4 0 0 2 5 7 2 宁 基股 份 3 0 0 , 0 0 0 2 3 , 1 3 6 , 0 0 0 . 0 0 0 . 8 9
5 0 0 2 5 6 5 上 海绿 新 6 7 0 , 0 0 0 1 6 , 6 8 3 , 0 0 0 . 0 0 0 . 6 4
6 0 0 2 5 9 6 海 南瑞 泽 8 5 0 , 0 0 0 1 0 , 3 2 7 , 5 0 0 . 0 0 0 . 4 0
7 6 0 0 1 1 7 西 宁特 钢 7 1 7 , 6 9 9 7 , 3 7 0 , 7 6 8 . 7 3 0 . 2 8
8 6 0 0 4 8 5 中 创信 测 4 7 9 , 9 0 8 7 , 3 3 7 , 7 9 3 . 3 2 0 . 2 8
9 6 0 1 1 0 6 中 国一 重 1 , 5 0 0 , 0 0 0 7 , 2 7 5 , 0 0 0 . 0 0 0 . 2 8
1 0 6 0 0 5 8 3 海 油工 程 1 , 0 8 9 , 9 6 3 6 , 9 9 7 , 5 6 2 . 4 6 0 . 2 7
5. 4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序 号 债 券品 种 公 允价 值（ 元） 占 基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国 家债 券 1 9 8 , 7 9 0 , 0 0 0 . 0 0 7 . 6 1
2 央 行票 据 1 4 6 , 2 6 5 , 0 0 0 . 0 0 5 . 6 0
3 金 融债 券 3 6 8 , 8 4 7 , 0 0 0 . 0 0 1 4 . 1 2
其 中： 政策 性金 融债 3 1 8 , 5 0 2 , 0 0 0 . 0 0 1 2 . 1 9
4 企 业债 券 2 , 0 2 3 , 8 0 7 , 2 1 4 . 3 0 7 7 . 4 8
5 企 业短 期融 资券 - -
6 中 期票 据 - -
7 可 转债 7 5 9 , 4 7 6 , 9 2 5 . 0 0 2 9 . 0 7
8 其 他 - -
9 合 计 3 , 4 9 7 , 1 8 6 , 1 3 9 . 3 0 1 3 3 . 8 8
注 ：由 于四 舍五 入的 原因 公允 价值 占基 金资 产净 值的 比例 分项 之和 与合 计可 能有 尾差 。
5 .5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
序 号 债 券代 码 债 券名 称 数 量（ 张） 公 允价 值（ 元）
占 基金 资产 净值
比 例（ ％）
1 1 1 3 0 0 1 中 行转 债 5 , 9 0 0 , 0 0 0 6 2 2 , 9 2 2 , 0 0 0 . 0 0 2 3 . 8 5
2 1 2 6 0 1 6 0 8 宝 钢债 4 , 1 2 6 , 5 3 0 3 6 6 , 7 6 5 , 9 8 6 . 4 0 1 4 . 0 4
3 1 2 6 0 0 8 0 8 上 汽债 3 , 0 8 6 , 0 0 0 2 8 0 , 4 5 5 , 6 8 0 . 0 0 1 0 . 7 4
4 1 2 6 0 1 1 0 8 石 化债 2 , 8 5 1 , 0 0 0 2 5 6 , 9 3 2 , 1 2 0 . 0 0 9 . 8 4工银瑞信双利债券型证券投资基金 2 0 1 1 年第 2 季度报告
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5 1 1 0 2 1 7 1 1 国 开 1 7 2 , 2 0 0 , 0 0 0 2 1 9 , 1 4 2 , 0 0 0 . 0 0 8 . 3 9
5 .6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资
明细
本 基金 本报 告期 末未 持有 资产 支持 证券 。
5 .7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本 基金 本报 告期 末未 持有 权证 。
5 .8 投资组合报告附注
5 .8 .1 本 基金 投资 的前 十名 证券 的发 行主 体本 期未 出现 被监 管部 门立 案调 查 ， 或 在报 告编 制日 前
一 年内 受到 公开 谴责 、处 罚的 情形 。
5 .8 .2 本 基金 投资 的前 十名 股票 未超 出基 金合 同规 定的 备选 股票 库。
5 .8 .3 其他资产构成
序 号 名 称 金 额（ 元）
1 存 出保 证金 9 0 2 , 0 2 6 . 8 6
2 应 收证 券清 算款 3 4 , 7 1 0 , 4 7 5 . 3 4
3 应 收股 利 -
4 应 收利 息 2 1 , 9 4 4 , 9 4 6 . 8 5
5 应 收申 购款 2 , 9 6 0 , 8 7 4 . 9 9
6 其 他应 收款 -
7 待 摊费 用 -
8 其 他 -
9 合 计 6 0 , 5 1 8 , 3 2 4 . 0 4
5 .8 .4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序 号 债 券代 码 债 券名 称 公 允价 值 ( 元) 占 基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 1 1 3 0 0 1 中 行转 债 6 2 2 , 9 2 2 , 0 0 0 . 0 0 2 3 . 8 5
2 1 1 0 0 0 3 新 钢转 债 1 3 6 , 5 5 4 , 9 2 5 . 0 0 5 . 2 3
5 .8 .5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
序 号 股 票代 码 股 票名 称
流 通受 限部 分的
公 允价 值 ( 元 )
占 基金 资
产 净值 比
例 （ % ）
流 通受 限情 况说 明
1 6 0 1 3 1 1 骆 驼股 份 3 9 , 5 8 6 , 2 0 1 . 4 4 1 . 5 2 新 股锁 定工银瑞信双利债券型证券投资基金 2 0 1 1 年第 2 季度报告
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2 0 0 2 5 7 2 宁 基股 份 2 3 , 1 3 6 , 0 0 0 . 0 0 0 . 8 9 新 股锁 定
3 0 0 2 5 9 6 海 南瑞 泽 1 0 , 3 2 7 , 5 0 0 . 0 0 0 . 4 0 新 股锁 定
5 .8 .6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
无 。
§ 6 开放式基金份额变动
单 位： 份
项 目 工 银瑞 信双 利债 券 A 工 银瑞 信双 利债 券 B
本 报告 期期 初基 金份 额总 额 1 , 0 8 7 , 3 9 4 , 5 1 5 . 3 6 2 , 3 9 9 , 0 7 5 , 4 9 2 . 8 9
本 报告 期基 金总 申购 份额 4 4 , 8 6 3 , 3 2 4 . 6 8 1 5 7 , 2 7 0 , 6 9 7 . 8 9
减: 本 报告 期基 金总 赎回 份额 2 9 0 , 4 7 1 , 9 5 2 . 9 1 7 7 9 , 7 8 8 , 6 9 2 . 6 3
本 报告 期基 金拆 分变 动份 额 - -
本 报告 期期 末基 金份 额总 额 8 4 1 , 7 8 5 , 8 8 7 . 1 3 1 , 7 7 6 , 5 5 7 , 4 9 8 . 1 5
§7 影响投资者决策的其他重要信息
无 。
§ 8 备查文件目录
8 .1 备查文件目录
1 、 中国 证监 会核 准工 银瑞 信双 利债 券型 证券 投资 基金 募集 的文 件；
2 、 《工 银瑞 信双 利债 券型 证券 投资 基金 基金 合同 》；
3 、 《工 银瑞 信双 利债 券型 证券 投资 基金 托管 协议 》；
4 、 基金 管理 人业 务资 格批 件、 营业 执照 ；
5 、 基金 托管 人业 务资 格批 件、 营业 执照 ；
6 、 报告 期内 基金 管理 人在 指定 报刊 上披 露的 各项 公告 。
8 .2 存放地点
基 金管 理人 或基 金托 管人 处。
8 .3 查阅方式
投 资者 可在 营业 时间 免费 查阅 。 也 可在 支付 工本 费后 ， 在 合理 时间 内取 得上 述文 件的 复印 件 。
