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富国沪深 300 增强 证 券 投 资 基 金
2011 年第 2 季 度报 告
2011 年 06 月 30 日
基金管理人: 富国基金管理有限公司
基金托管人: 中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:
2011 年 07 月 19 日
2
§1
重 要提 示
富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记
载、 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及
连带责任。
基金托管 人中 国工商 银 行股份有 限公 司根据 本 基金合同 规定 ,于 2011 年 7
月 15 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复
核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
富国基金 管理有 限公司 承诺以诚 实信用 、勤勉 尽责的原 则管理 和运用 基金资
产,但不保证基金一定盈利。
基金的过 往业绩 并不代 表其未来 表现。 投资有 风险,投 资者在 作出投 资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告财务资料未经审计。
本报告期自2011 年4 月1 日起至2011 年 6 月30 日止。
3
§2
基 金产 品概况
基金简称 富国沪深 300 指数增强
基金主 代码 100038
交易代码
前端交易代码:100038
后端交易代码: -
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2009 年12 月16 日
报告期末基金份额总额(单位:份) 2,820,447,991.87
投资目标
本 基 金 为增 强型 股 票指数 基 金 ,在 力 求
对沪深 300 指 数 进 行 有 效 跟 踪 的 基 础
上 , 通 过数 量化 的 方法进 行 积 极的 指 数
组 合 管 理与 风险 控 制,力 争 实 现超 越 目
标 指 数 的投 资收 益 ,谋求 基 金 资产 的长
期增值。
投资策略
本 基 金 以“ 指数 化 投资为 主 、 主动 性 投
资 为 辅 ”, 在复 制 目标指 数 的 基础 上 一
定 程 度 地调 整个 股 ,力求 投 资 收益 能 够
跟踪并适度超越目标指数。
业绩比较基准
95%× 沪深300 指数收益率+1.5% (指年
收益率,评价时按期间折算)
风险收益特征
本 基 金 是一 只股 票 指数增 强 型 基金 , 属
于 较 高 预期 风险 、 较高预 期 收 益的 证 券
投 资 基 金品 种, 其 预期风 险 与 收益 高 于
混合型基金、债券型基金与货币市场基
金。
基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
4
§3
主 要财 务指标 和基 金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位: 人民 币 元
主要财务指标 报告期 (2011 年04 月01 日-2011 年06 月30 日)
1.本期 已实 现收 益 -7,288,125.50
2.本期 利润 -8,834,064.04
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 -0.0035
4. 期末 基金 资产 净值 2,784,105,604.42
5. 期末 基金 份额 净值 0.987
注: 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易 基金的各项费用 (例如, 开放式
基金的申购赎回费、 基金转换费等) , 计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 (不含公允价值变动
收益) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变
动收益。
3.2 富 国沪 深 300 增强 证券投 资基 金 净值 表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①- ③ ②-④
过去三 个月 -1.20% 1.10% -4.92% 1.04% 3.72% 0.06%
注:过去三个月指2011 年4 月1 日-2011 年 6 月30 日
3.2.2 自基金转型以来基金累计份 额 净 值 增长率变动及其与 同 期 业 绩 比 较 基 准
收 益率 变动的 比较
5
注:截至日期为 2011 年 6 月 30 日。本基金 于 2009 年 12 月 16 日 成立,建仓期
6 个月,从 2009 年 12 月 16 日至 2010 年 6 月 15 日,建仓期结束时各项资产配
置比例均符合基金合同约定。
§4
管 理人 报告
4.1 基 金经 理 (或 基金 经理小 组) 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
李笑薇
本基金 基金
经理兼 任公
司总经 理助
理、另 类投
资部总 经
理、上 证综
指交易 型开
放式指 数证
券投资 基金
基金经 理、
富国上 证综
指交易 型开
放式指 数证
券投资 基金
联接基 金基
金经理
2009-12-23 - 9 年
博士 , 曾 任摩 根士 丹利 资 本国
际 Barra 公司(MSCIBARRA) ,
BARRA 股 票风 险评 估部 高 级研
究员 ; 巴 克莱 国际 投资 管 理公
司 (BarclaysGlobal
Investors) , 大中 华主 动 股票
投资总 监 、 高 级基 金经 理 及高
级研究 员;2009 年 12 月 起任
富国沪 深300 增强 证券 投 资基
金基金 经理 , 2011 年 1 月 起任
上证综指交易型开放式指数
证券投 资基 金 、 富 国上 证 综指
交易型开放式指数证券投资
基金联 接基 金基 金经 理 ; 兼任
富国基 金公 司总 经理 助理 、 另
类投资 部总 经理 ; 具有 中 国基
金从业 资格 ,美 国国 籍。
6
常松
本基金 前任
基金经 理
2009-12-16 2011-05-13 11 年
博士 , 2001 年 任富 国基 金 管理
有限公 司数 量研 究分 析师 、 数
量研究 组主 管 、 金 融数 量 工程
部经理 ,2008 年 11 月 至 今任
富 国 天 鼎 基 金 经 理 ,2009 年
12 月 起兼 任富 国沪 深300 增强
证券投 资基 金基 金经 理 。 具有
基金从 业资 格, 中国 国籍 。
注: 本公司于2011 年5 月13 日在中国证券报、 上海证券报 、 证券时报及公司网
站上做公告,免去常松先生本基金基金经理职务,李笑薇女士继续管理本基金。
4.2 报 告期 内本基 金运 作遵规 守信 情况说 明
本报告期, 富国基金管理有限公司作为富国沪深 300 增强证券投资基金的管理人
严格按照 《中华人民共 和国证券投资基金法》 、 《中华人民共和国证 券法》 、 《富
国沪深300 增强证券投资基金基金合同》 以及其它有关法律法规的规定, 本着诚
实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,以尽可能减少和分散投资风险,
力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增长为目标, 管理和运用基金资
产, 无损害基金持有人利益的行为 , 基金投资组合符合有关法规及基金合同的规
定。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1
公 平交 易制 度的执 行情 况
本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度, 投资管理和交
易执行相隔离, 实行集中交易制度, 严格执行交易系统中的公平交易程序, 未出
现违反公平交易制度的情况,亦未受到监管机构的相关调查。
4.3.2 本 投资 组合与 其他 投资风 格相 似的投 资组 合之间 的业 绩比较
-
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内未发现异常交易行为。
4.4 报 告期 内 基金 的 投 资策略 和业 绩表现 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
回顾 2011 年二季度, 宏观调控政策 继续收紧,市场关注焦点主要集中在逐 7
渐升高的通货膨胀率以及未来经济增长的不确定性, 欧美主权债务危机使得外围
经济复苏的不确定性有所增加。 整个二季度市场表现疲软, 震荡下行, 相对而言,
估值较安全的大盘蓝筹和价值股下跌幅度较少。 在收益表现上, 沪深 300 指数收
益为-5.56% ,中证 100 指数跑赢中证 500 指数。
在投资管理上, 我们坚持采取量化策略进行指数增强和风险管理, 量化增强
策略获得了较好的表现, 报告期内, 本基金的超额收益为 4.31% , 周胜率为 84% 。
本基金在报告期内遇到多次申购赎回,在一定程度上增加了本基金的交易成 本。
展望 2011 年三季度, 宏观政策面临进一步收紧的可能性,国内经济仍然存
在着一定的下行压力, 欧美主权债务危机可能引发新的国际金融风险。 但鉴于目
前市场点位已经体现了对下半年经济悲观的预期, 市场继续下行的空间有限, 部
分低估值大盘蓝筹股已经具有了相当的安全边际。 综合来看, 三季度 市场可能继
续延续区间震荡走势。
在投资管理上, 我们将继续发挥量化团队优势, 以获取更好的业绩回报投资
者。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告期,本基金 净值增长率为-1.2% , 业绩比较基准收益率为-4.92% 。
§5
富 国沪 深 300 增 强证券投 资基 金 投资 组合 报告
5.1 报 告期 末 基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投 资 2,639,636,491.03 92.50
其中: 股票 2,639,636,491.03 92.50
2 固定收 益投 资 - -
其中: 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 金融衍生 品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 - -
其中:买 断式回 购的买 入 返售 金
融资产
- -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 148,600,823.71 5.21
6 其他资 产 65,436,116.69 2.29
7 合计 2,853,673,431.43 100.00
5.2 报 告期 末 积极 投资 按行业 分类 的股票 投资 组合
代码 行业类别 公允价值 (元) 占基金资产净值比例(% )
A 农、林 、牧 、渔 业 1,832,220.00 0.07
B 采掘业 2,054,324.00 0.07
C 制造业 217,001,955.44 7.79
C0 食品、 饮料
9,424,664.40 0.34
C1
纺织 、服 装、 皮毛 21,580,491.40 0.78
C2
木材 、家 具 - -
8
C3
造纸 、印 刷 - -
C4
石油 、 化学 、 塑 胶 、 塑 料 51,769,125.70 1.86
C5
电子 29,507,900.38 1.06
C6
金属 、非 金属 17,994,575.00 0.65
C7
机械 、设 备、 仪表 71,842,694.99 2.58
C8
医药 、生 物制 品 14,882,503.57 0.53
C99
其他 制造 业 - -
D 电力 、 煤 气及 水的 生产 和 供 应业 - -
E 建筑业 2,195,100.00 0.08
F 交通运 输、 仓储 业 14,557,161.78 0.52
G 信息技 术业 77,616,744.19 2.79
H 批发和 零售 贸易 67,955,728.55 2.44
I 金融、 保险 业 4,955,262.68 0.18
J 房地产 业 32,240,315.25 1.16
K 社会服 务业 53,324,261.30 1.92
L 传播与 文化 产业 6,865,211.70 0.25
M 综合类 38,919,278.50 1.40
合计 519,517,563.39 18.66
5.3 报 告期 末 指数 投资 按行业 分类 的股票 投资 组合
代码 行业类别 公允价值 (元) 占基金资产净值比例(% )
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采掘业 242,148,106.37 8.70
C 制造业 768,737,329.56 27.61
C0 食品、 饮料
145,218,275.74 5.22
C1
纺织 、服 装、 皮毛 35,795,084.85 1.29
C2
木材 、家 具 - -
C3
造纸 、印 刷 - -
C4
石油 、 化学 、 塑 胶 、 塑 料 14,039,065.00 0.50
C5
电子 - -
C6
金属 、非 金属 277,520,985.51 9.97
C7
机械 、设 备、 仪表 259,992,137.34 9.34
C8
医药 、生 物制 品 32,692,327.12 1.17
C99
其他 制造 业 3,479,454.00 0.12
D 电力 、 煤 气及 水的 生产 和 供应业 52,795,876.33 1.90
E 建筑业 82,173,062.53 2.95
F 交通运 输、 仓储 业 137,789,029.84 4.95
G 信息技 术业 5,484,930.00 0.20
H 批发和 零售 贸易 9,378,661.76 0.34
I 金融、 保险 业 672,448,200.70 24.15
J 房地产 业 149,163,730.55 5.36
9
K 社会服 务业 - -
L 传播与 文化 产业 - -
M 综合类 - -
合计 2,120,118,927.64 76.15
5.4 报 告期 末 按公 允价 值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 股票投 资明 细
5.4.1 报告期末指数投资 按 公允价值占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名股
票 投资 明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 (元) 占基金资产净值比例(%)
1 600016 民生银 行 22,671,182 129,905,872.86 4.67
2 601088 中国神 华 4,003,791 120,674,260.74 4.33
3 600000 浦发银 行 11,610,169 114,244,062.96 4.10
4 601166 兴业银 行 8,191,678 110,423,819.44 3.97
5 601006 大秦铁 路 11,750,196 96,234,105.24 3.46
6 600362 江西铜 业 2,542,144 90,093,583.36 3.24
7 000001 深发展 A 5,074,561 86,622,756.27 3.11
8 600383 金地集 团 13,490,200 86,472,182.00 3.11
9 600741 华域汽 车 7,254,489 80,742,462.57 2.90
10 000157 中联重 科 4,892,800 75,251,264.00 2.70
5.4.2 报告期末积极投资按公允价值占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 股
票 投资 明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股)
公允价值 (元)
占基金资产净值比例(%)
1 002465 海格通 信 2,220,813 65,802,689.19 2.36
2 000666 经纬纺 机 3,729,930 51,547,632.60 1.85
3 600704 物产中 大 2,845,725 50,312,418.00 1.81
4 600138 中青旅 3,351,184 44,235,628.80 1.59
5 000043 中航地 产 3,907,917 32,240,315.25 1.16
5.5 报 告期 末 按债 券品 种 分类 的债 券投资 组合
注:本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报 告期 末 按公 允价 值 占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 债券 投资明 细
注:本基金本报告期末未持有债券。
10
5.7 报告期末按公允价值 占基 金 资 产 净值 比 例 大小排 名 的 前 十名 资 产 支持证 券
投资 明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.8 报 告期 末 按公 允价 值 占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 权证 投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证 。
5.9 投 资组 合报告 附注
5.9.1 申 明 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 本 期 是 否 出 现 被 监 管 部 门 立 案
调 查, 或在报 告编 制日前 一年 内受到 公开 谴责、 处罚 的情形 。
本报告期本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.9.2 申 明基 金投资 的前 十名股 票是 否超出 基金 合同规 定的 备选股 票库 。
本报告期本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股
票。
5.9.3 报 告期 末 其他 资产 构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保 证金 4,747,529.94
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 5,021,646.95
4 应收利 息 30,162.13
5 应收申 购款 55,636,777.67
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 65,436,116.69
5.9.4 报 告期 末 持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.9.5 报 告期 末 前十 名股 票中 存 在流 通受限 情况 的 说明
11
5.9.5.1 期 末指 数投资 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
注:本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
5.9.5.2 期 末积 极投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
注:本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。
5.9.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分。
因四舍五入原因, 投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾
差。
§6
开 放式 基金份 额变 动
单位:份
报告期 期初 基金 份额 总额 2,440,620,727.82
报告期 期间 基金 总申 购份 额 1,052,594,613.19
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回份额 672,767,349.14
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 ( 份额 减少 以“-” 填 列) -
报告期 期末 基金 份额 总额 2,820,447,991.87
§7
备 查文 件目录
7.1 备 查文 件目录
1、中国证监会批准设立富国沪深 300 增强证券投资基金的文件
2、富国沪深300 增强证券投资基金基金合同
3、富国沪深300 增强证券投资基金托管协议
4、中国证监会批准设立富国基金管理有限公司的文件
5、富国沪深300 增强证券投资基金财务报表及报表附注
6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告
7.2 存 放地 点
上海市浦东新区花园石桥路 33 号花旗集团大 厦5 层
7.3 查 阅方 式
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人富国基金管理有限公司。
咨询电话:95105686 、4008880688(全国统一,免长途话费)
12
公司网址:http://www.fullgoal.com.cn
富国基金管理有限公司
2011 年 07 月19 日