上市 交易公告书
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泰达宏利聚利分级债券型证券投资基金之 聚利A
与 聚利B份额上市交易公告书
基金管理人：泰达宏利 基金管理有限公司
基金托管人：中国 银行股份有限公司
注册登记人：中国证券登记结算有限责任公司
上市地点：
深圳证券交易所
上市时间：
2011年7月8日
公告日期：
2011年7月5日
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目录
一、 重要声明 与提示 ............................................................................ 3
二、 基金概览 ........................................................................................ 3
三、 基金的募 集与上 市 交易 ................................................................ 5
四、 持有人户 数、持 有 人结构及 前十名 持 有人 ................................ 7
五、 基金主要 当事人 简 介 .................................................................... 9
六、 基金合同 摘要 .............................................................................. 13
七、 基金财务 状况 .............................................................................. 13
八、 基金投资 组合 .............................................................................. 14
九、 重大事件 揭示 .............................................................................. 16
十、 基金管理 人承诺 .......................................................................... 17
十一、 基金托 管 人承诺 .................................................................... 17
十二、 基金上市 推荐人 意 见 ............................................................ 17
十三、 备查文件 目录 ........................................................................ 18
附录：基 金合同 的 内容摘要 .................................................................. 18
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一、 重 要声 明与提 示
《泰达宏利聚利分级债券型证券投资基金之聚利 A 与聚 利 B 份额 上 市交易
公告书》 （以下 简称“ 本公告” ）依据 《中华 人民共和 国证券 投资基 金法》 （ 以下
简称 “ 《基金法》 ” ） 、 《 证券投资基金信息披露内容与格式准则第 1 号 〈上市交 易
公告书的 内容与 格式〉 》 、 《深圳 证券交 易所交 易规则》 和《深 圳证券 交易所证券
投资基金上市规则》 的规 定编制， 本基金管理人的董事会及董事保证本公告所载
资料不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性
和完整性承担个别及连 带责任。 本基金托管人保证本公告中基金财务会计资料等
内容的真实性、 准确性和完整性， 承诺其中不存在虚假记载、 误导性陈述或者重
大遗漏。
中国证监会、 深圳证券交易所对本基金上市交易及有关事项的意见， 均不表
明对本基金的任何保证。 凡本公告 未涉及的有关内容， 请投资者详细查阅刊登在
2011 年 3 月 30 日《中国证券报》 ，2011 年 3 月 31 日《上海证券报》和 2011 年
4 月 1 日 刊 登 在 《 证 券 时 报 》 及 泰 达 宏 利 基 金 管 理 有 限 公 司 网 站
(http://www.mfcteda.com) 上公告的《泰达宏利 聚利分级债券型证券投资基金招募
说明 书》 。
二、 基 金概 览
1、基金名称： 泰达宏利聚利分级债券型 证券投资基金
2、基金类型：债券 型
3、基金 运作方 式： 契 约型。本 基金在 基金合 同生效后 五年内 封闭运 作，不
开放申购、 赎回， 在深圳证券交易所上市交易； 封闭期结束后转为上市开放式基
金（LOF）。
4、 封闭 期内， 投资者 认购的场 内和场 外基金 份额均自 动分离 为泰达 宏利聚
利分级债券型证券投资基金之 A 级份额 （以下简称 “聚利 A ” ） 与泰 达宏利聚利
分级债券型证券投资基金之 B 级份额（以下 简称“聚利 B ” ） 。其中 ，聚利 A 与
聚利 B 的份额配比为 7 ∶3 。
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5、 本基金的存续期限为不定 期。 本基金基金合同生效后， 封闭期为五年 （含
五年） ， 封闭期届满后转为上市开放式基金 （LOF ） 。 本基金封闭期 自基金合同生
效起之日至五年后对应日止， 如该对应日为非工作日， 则封闭期到期日顺延到下
一个工作日。
6、基金 份额的 上市交 易： 基金 合同生 效后， 在本基金 符合法 律法规 和深圳
证券交易所规定的上市条件的情况下， 本基金在封闭期内， 基金份额所分离的聚
利 A 和聚利 B 两类基 金份额同时申请上市交易。在本基金封闭期届满，聚利 A
和聚利 B 份额分别按 照基金合同约定及深圳证券交易所规则转换为上市开放式
基金（LOF ）基金份额 ，转换后的基金份额 继续在深圳证券交易所上市交易。
7、 截至 2011 年 7 月 1 日基金份额总额： 本基金场内总份额 765， 569， 638.00
份，其中，聚利 A 基金份额 535，898，747.00 份，聚利 B 基金份额 229，670，
891.00 份。 本基金场外总份额 816， 535， 232.50 份， 其中， 聚利 A 基金份额 571，
574 ，663.47 份，聚利 B 基金份额 244，960 ，569.03 份。
8、聚利 A 基金份额参考净值：1.006 元（截至 2011 年 7 月 1 日）
9、聚利 B 基金份额参 考净值：0.996 元（截至 2011 年 7 月 1 日）
10、本次 上市交易的两类基金份额简称及代码：
简称：聚利 A 代码：150034
简称：聚利 B 代码：150035
11 、 本次上市交易的两类基金份额总额： 聚利 A 份额 535，898，747.00 份，
聚利 B 份额 229，670 ，891.00 份（截至 2011 年 7 月 1 日）
12、上市交易的证券交易所：深圳证券交易所
13、上市交易日期 ：2011 年 7 月 8 日
14、基金管理人：泰达宏利 基金管理有限公司
15、基金托管人：中国 银行股份有限公司
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三、 基 金的 募集与 上市 交易
（一）本次基金上市前基金募集情况
1、 基金募集申请的核准机构和核 准文号： 中国证券监督管理委员会2011 年2
月25日证监许可【2011 】271号文。
2、基金合同生效日：2011 年5月13日。
3、基金运作方式： 上市契约型开放式。
4、基金合同期限：不定期。
5、发售日期：2011 年4月6日至2011 年5 月6日。
6、发售价格：1.00元人民币。
7、发售方式：场外、场内认购。
8、发售机构：
(1) 场外销售机构：
1）直销机构： 泰达宏利基金管理有限公司
2）场外代销机构： 中国银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、
中国建设银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、招商 银行股份有限公司、
上海浦东发展银行股份有限公司、 宁波银行股份有限公司、 上海银行股份有限公
司、华夏银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、湘财证券有限责任公司、
渤海证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、
中信建投证券有限责任公司、 国泰君安证券股份有限公司、 平安证券有限责任公
司、 申银万国证券股份有限公司、 华泰证券股份有限公司、 华泰联合证券有限责
任公司、 光大证券股份有限公司、 招商证券股份有限公司、 长城证券有限责任公
司、南京证券有限责任公司、兴业证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、
广州 证券有限责任公司、广发华福证券有限责任公司、国信证券股份有限公司、
金元证券股份有限公司、 德邦证券有限责任公司、 安信证券股份有限公司、 东海
证券有限责任公司、 国都证券有限责任公司、 财富证券有限责任公司、 齐鲁证券
有限公司、 长江证券股份有限公司、 宏源证券股份有限公司、 民生证券有限责任
公司、国金证券股份有限公司 ，上述排名不分先后。
(2) 场内代销机构：
已经具有基金代销业务资格的深圳证券交易所会员单位。
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9、验资机构名称： 普华永道中天会计师事务所有限公司
10、 募集资金总额及入账情况
本次募集的净认购金额为 1,581,808,355.17 元人民币,认购资金在本基金验资
确认日之前产生的银行利息共计 296,515.33 元人民币， 按照本基金基金合同和招
募说明书的约定，折算为基金份额分别计入各基金份额持有人基金账户。
本次募集有效认购总户数为3， 471户,按照每份基金份额面值1.00 元人民币计
算,募集期募集资金及利息结转的基金份额共计1,582,104,870.50份。 其中本基金
管理人基金从业人员认购持有的基金份额总额为994.14份( 含募集期利息结转的
份额), 占本基金总份额的比例为0.000063% 。
募集资金已于2011 年5月12日划入本基金在基金托管人中国银行股份有限公
司开立的基金托管专户。
11 、 本基金募集备案情况： 本基金于2011 年5月12日验资完毕，2011 年5月13
日向中 国证 监会 提交了 验资报 告， 办理 基金备 案手续 ，并 于2011 年5 月13日 获得
书面确认，本基金合同自该日起正式生效。
12、基金合同生效日：2011 年5月13日
13、 基金合同生效日的基金份额总额：1,582,104,870.50份，其中，聚利A
的基金份额为 1,107,473,410.47 份，聚利 B 的 基金份额 474,631,460.03 份。
（二）本基 金上市交易的主要内容
1、 基金上市交易的核准机构和核准文号：深圳证券交易所深证上[2011]199
号
2、上市交易日期：2011 年 7 月 8 日
3、上市交易的证券交易所：深圳证券交易所
4、本次上市的基金份额简称：聚 利 A 、聚 利 B
5、 本次上市的基金份额交易代码： 聚利 A 的交易代码 150034、聚 利 B 的交
易代码 150035
6、 本次上市交易份额： 聚利 A 的份额为 535 ，898，747.00 份， 聚 利 B 的份
额为 229 ，670，891.00 份( 数据截至 2011 年 7 月 1 日) 。
7、基金资产净值的披露：每个工作日的次日公布 本基金的基金份额净值和
两类基金份额聚 利 A 和聚利 B 的份额参考 净值，并在深交所行情发布系统揭示
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聚 利 A 和聚利 B 的份 额参考净值。
8、未上市交易份额的流通规定：未上市交易的份额托管在场外，基金份额
持有人将其转托管至深圳证券交易所场内后即可上市流通。
四、 持 有人 户数、 持有 人结构 及前 十名持 有人
（一）持有人户数
截至 2011 年 7 月 1 日 ，聚利 A 场内基金份额持有人户数为 716 户，平均每
户持有的聚 利A 场内基金份额 748，461.94 份。 聚利B 场内基金份额持有人户数
为716 户，平均每户持有的 聚利B 场内基金份额 320，769.40 份。
（二）持有人结构
截至 2011 年 7 月 1 日 ，基金份额持有情况：机构投资者持有的本次上市交
易的 聚利 A 与聚利 B 的基金份额分别为 516,907,053.00 份和 221,531,596.00 份，
分别占本次聚利 A 与聚利 B 上市交易基金份额 比例为 96.46% ； 个人投资者持有
的本次上市交易的聚利 A 与聚利 B 的基金份额分别为 18,991,694.00 份和
8,139,295.00 份，分别占本次聚利 A 与聚利 B 上市交易基金份额比 例为 3.54% 。
（三） 截至 2011 年 7 月 1 日，本次上市交易的聚利 A 前十名持有人情况
序号 持有人名称（全称） 证券帐户
号
持有基金份
额
占场内基金
份额的比例
1
平安证 券有 限责 任公 司 0899022838 35,002,916.00 6.53%
2
长 江 证 券 － 交 行 － 长 江 证 券 超 越
理财可 转债 集 合 资产 管理 计划
0899055344 35,002,916.00 6.53%
3
中航证 券有 限公 司 0510715600 35,001,827.00 6.53%
4
华泰联 合证 券有 限责 任公 司 0899016751 35,001,458.00 6.53%
5
渤海证 券股 份有 限公 司 0899031006 34,301,777.00 6.40%
6
财富证 券有 限责 任公 司 0899040740 28,000,933.00 5.23%
7
中信建 投证 券有 限责 任公 司 0899045371 21,002,041.00 3.92%
8
兴业证 券股 份有 限公 司 0899003034 21,000,875.00 3.92%
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东 海 证 券 － 交 行 － 东 海 证 券 稳 健
增值集 合资 产 管 理计 划
0899055162 21,000,875.00 3.92%
10
西藏同 信证 券有 限责 任公 司 0899054907 21,000,875.00 3.92%
11
中国银 河证 券股 份有 限公 司 0899052237 21,000,875.00 3.92%
12
财富证 券－ 建行 －财 富 1 号集合
资产管 理计 划
0899054489 21,000,875.00 3.92%
13 中银国 际证 券有 限责 任公 司 0899041910 21,000,875.00 3.92%
合计
349,319,118.00
65.18%
截至 2011 年 7 月 1 日，本次上市交易的聚利 B 前十名持有人情况
序号 持有人名称（全称） 证券帐户号 持有基金份额 占场内基
金份额的
比例
1
平安证 券有 限责 任公 司 0899022838 15,001,250.00 6.53%
2
长 江 证 券 － 交 行 － 长 江 证
券 超 越 理 财 可 转 债 集 合资
产管理 计划
0899055344 15,001,250.00 6.53%
3
中航证 券有 限公 司 0510715600 15,000,783.00 6.53%
4
华 泰 联 合 证 券 有 限 责 任 公
司
0899016751 15,000,625.00 6.53%
5
渤海证 券股 份有 限公 司 0899031006 14,700,761.00 6.40%
6
财富证 券有 限责 任公 司 0899040740 12,000,400.00 5.23%
7
中 信 建 投 证 券 有 限 责 任 公
司
0899045371 9,000,875.00 3.92%
8
兴业证 券股 份有 限公 司 0899003034 9,000,375.00 3.92%
9
东 海 证 券 － 交 行 － 东 海 证
券 稳 健 增 值 集 合 资 产 管理
计划
0899055162 9,000,375.00 3.92%
10
西 藏 同 信 证 券 有 限 责 任 公
司
0899054907 9,000,375.00 3.92%
11
中 国 银 河 证 券 股 份 有 限 公
司
0899052237 9,000,375.00 3.92%
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12
财 富 证 券 － 建 行 － 财 富 1
号集合 资产 管理 计划
0899054489 9,000,375.00 3.92%
13
中 银 国 际 证 券 有 限 责 任 公
司
0899041910 9,000,375.00 3.92%
合计
149,708,194.00
65.18%
注： 以上信息依据中国证券登记结算有限公司深圳分公司提供的持有人 信息
编制。
五、 基 金主 要当事 人简 介
（一）基金管理人
1、公司概况
名称： 泰达宏利 基金管理有限公司
成立日期：2002 年 6 月 6 日
注册地址： 北京市西城区 金融大街 7 号英蓝国际金融中心南楼三层
办公地址： 北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心南楼三层
法定代表人： 刘惠文
组织形式：有限责任公司
联系电话：010-66577725
联系人： 邢颖
注册资本： 一亿 八千万元人民币
2、 股权 结构： 北方国 际信托 股 份有限 公司 ：51％；宏 利资产 管理（ 香港）
有限公司：49％
3、 内部组织结构及职能
部门名 称 职能定 位
投研部门
基金投 资部 负责公 募股 票类 基金 产品 的投资 管理
研究部 负责宏 观策 略、 行业 与上 市公司 研究
专户理 财 部
负责开 展特 定客 户资 产管 理业务 （专 户业 务） 的资 产募集 、投 资管 理及 客户
服务等 相关 工作
固定收 益部 负责固 定收 益类 基金 产品 及资产 的投 资管 理
国际投 资 部 负责国 际基 金的 投资 管理 与业务 合作
交易部 负责执 行基 金、 组合 交易 指令， 实施 一线 风险 监控 等
业务发展部
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销售总 部
负责制 定公 司的 销售 战略 、业务 发展 规划 及具 体的 销售计 划、 政策 和措 施并
予以组 织实 施
营销策 划部
根据公 司长 远发 展目 标， 负责制 订公 司中 长期 品牌 战略和 实施 规划 ，高 效规
范、管 理公 司品 牌形 象
客户服 务部 以提升 客户 服务 为核 心， 主导或 协助 进行 客户 调查 、客户 维护 等活 动
区域业 务中 心
负责公 司 销 售策 略、 业务 计划在 区域 内的 顺利 实施 ，包括 新基 金发 行、 持续
营销等 活动 ，以 促进 公司 资产管 理规 模及 营业 利润 指标得 以实 现
后台部门
综合管 理部 负责行 政管 理与 后勤 保障
财务部 负责公 司财 务管 理工 作
人力资 源部 负责人 力资 源管 理
监察稽 核 与 法律
事务部
负责合 规管理 及 监察 稽核 控制
风险控 制与 基金
评估部
实施投 资风 险分 析及 控制
信息技 术部 负责 公 司信 息化 建设 工作
基金运 营部
负责开 放式 基金 和资 产管 理计划 份额 的登 记存 管和 资金的 清算 管理 ，及 开放
式基金 和资 产管 理计 划的 核算及 相关 信息 披露 工作
其它部门
产品与 金融 工程 部
负责产 品开 发、 设计 、报 批及产 品管 理工 作 ， 满足 投研部 门关 于金 融工 程与
数量化 分析 的需 求
4、人员情况
截至 2011 年 5 月 31 日， 我公司共有 140 名员工， 其中博士学位 4 人、 硕士
学位 66 人和学士学位 61 人。
5、信息披露负责人： 邢颖
咨询电话： 010-66577725
6、基金管理业务情况
截至 2011 年 5 月 31 日， 泰达宏利基金公司管理着包括 泰达宏利价值优化型
系列基金、 泰达宏利 行业精选基金、 泰达宏利 风险预算混合型基金、 泰达宏利 货
币市场基金 、 泰达宏利效率优选混合型基金、 泰达宏利首选企业股票 型基金、 泰
达宏利市值优选股票型基金、 泰达宏利集利债券型基金、 泰达宏利品质生活灵活
配置混合型基金、 泰达宏利红利先锋股票型基金 、 泰达宏利中证财富大盘指数基
金 及泰达 宏利领先中小盘 股票型基金在内的 14 只开放式证券投资基金。 同时，
公司还管理着多个特定客户资产管理投资组合。
7、本基金基金经理简介
沈毅先生，工商管理硕士、计量金融硕士。2002 年至 2003 年任职嘉 实基金
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投资部， 担任固定收益投资经理及社保基金投资组合经理。2004 年至 2007 年任
职光大保德信基金管理公司， 先后担任高级组合经理及资产配置经理、 货币市场
基金经 理 、投资 副总监 、代理投 资总监 、固定 收益投资 总监等 职务。2008 年 2
月起任职于泰达宏利基金管理公司， 担任固定收益部总经理。9 年基金投资从业
经验，具有基金从业资格。
胡振仓先生， 毕业于新疆财经学院， 获硕士学位。2003 年 7 月至 2005 年 4
月就职于乌鲁木齐市商业银行，从事债券交易与研究工作；2006 年 3 月至 2006
年 6 月就职于国联证券公司， 从事债券交易工作；2006 年 7 月至 2008 年 3 月就
职于益民基金管理有限公司，其中 2006 年 7 月至 2006 年 11 月任益民货币市场
基金基金经理助理， 2006 年 12 月至 2008 年 3 月任益民货币市场基金基金经理。
2008 年 4 月加盟泰达宏利基金管理有限公司。 自 2008 年 8 月起至今担任泰达宏
利货币市场基金（泰达货币基金）基金经理。8 年证券从业经验，5 年基金从业
经验，具有基金从业资格。
（二）基金托管人
1、基本情况
名称：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”）
住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街1 号
首次注册登记日期：1983 年10 月31 日
变更注册登记日期：2004 年8 月26 日
注册资本：人民币贰仟伍佰叁拾捌亿叁仟玖佰壹 拾陆万贰仟零玖元
法定代表人：肖钢
基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号
托管及投资者服务部总经理：董杰
托管部门联系人：唐州徽
电话：（010）66594855
传真：（010）66594942
2、 发展概况：
中国银行业务涵盖商业银行、投资银行和保险三大领域，其中，商业银行
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业务是中国银行的传统主营业务，包括公司金融业务、个人金融业务及金融市
场业务。中国银行提供的公司金融业务包括存款业务、贷款业务、国际结算及
贸易融资业务，以及 银行汇票、本票、支票、汇兑、银行承兑汇票、委托收款、
托收承付、集中支付、支票圈存及票据托管等其他公司金融业务；个人金融业
务包括储蓄存款业务、个人贷款业务、个人中间业务、“中银理财”服务、私
人银行业务和银行卡业务等；金融市场业务主要包括本外币金融工具的自营与
代客业务、本外币各类证券或指数投资业务、债务资本市场业务、代客理财和
资产管理业务、金融代理及托管业务等。
多年来中国银行围绕客户需求所做的不懈努力， 得到了来自业界、 客 户和权
威第三方的广泛认可。 在与国际同业和国内同业的激烈竞争中， 凭借雄厚的实力
和优 良的服务，中国银行脱颖而出，成为北京2008 年奥运会唯一的银行合作伙
伴； 自1990 年以来， 中国银行一直荣登 《财富》500 强排行榜；2004 至2008 年，
中国银行连续被《环球金融》杂志评为“中国最佳外汇银行”，并评为2008 年
度中国最佳债券和现金管理银行；2008 年，中国银行在《银行家》杂志“世界
1000 家大银行”中排名第10 位；2008 年中国银行被《财资》评为中国最佳贸
易融资银行；2008 年中国银行被《金融亚洲》评为最佳贸易融资银行、最佳外
汇交易银行、最佳派息政策承诺奖、亚洲最佳公司（最 佳股利政策）；2008 年
中国银行被 《亚洲货币》 杂志和 《贸易融资》 杂志分别评为中国最佳外汇服务银
行和中国本土最佳贸易服务银行；2008 年中国银行被《欧洲货币》评为中国区
最佳商业银行、 中国区债务资本市场最佳投资银行、 香港区最佳商业银行和中国
区最佳外汇服务奖；2008 年中国银行再次荣获 “优信咨询 （Universum ） ” 评选
的“最理想雇主奖”。
（三）上市推荐人
本基金无上市推荐人。
（四）验资机构
法定名称：普华永道中天会计师事务所有限公司
注册地址： 上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼
办公地址：上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼
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法定代表人： 杨绍信
电话：021-61238888
传真：021-61238800
联系人： 汪棣、单峰
六、 基 金合 同摘要
基金合同的内容摘要见附件。
七、 基 金财 务状况
深 圳 证 券 交 易 所 在 泰 达 宏 利 聚 利 分 级 证 券 投 资 基 金 募 集 期 间 未 收 取 任 何 费
用,其他各基金销售机构根据本基金招募说明书设定的费率收取认购费。
本基金募集结束后至上市交易公告书公告前无重要财务事项发生。
泰达宏利聚利分级债券型证券投资 基金 2011 年 7 月 1 日资产负债表如下：
单位： 人民 币 元
项目 行次 2011 年 7 月1 日
资 产：
银行存 款 1
6,295,452.31
结算备 付金 2 17,243,132.11
存出保 证金 3 0.00
交易性 金融 资产 4 1,165,816,578.36
其中： 股票 投资 5 0.00
债券投 资 6 1,165,816,578.36
资产支 持证 券投 资 7 0.00
衍生金 融资 产 8 0.00
买入返 售金 融资 产 9 626,201,259.30
应收证 券清 算款 10 0.00
应收利 息 11 7,256,416.28
应收股 利 12 0.00
应收申 购款 13 0.00
其他资 产 14 0.00
资产总 计 15 1,822,812,838.36
负 债：
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14
短期借 款 16 0.00
交易性 金融 负债 17 0.00
衍生金 融负 债 18 0.00
卖出回 购金 融资 产款 19 236,199,481.90
应付证 券清 算款 20 0.00
应付赎 回款 21 0.00
应付管 理人 报酬 22 30,412.14
应付托 管费 23 8,689.18
应付销 售服 务费 24 0.00
应付交 易费 用 25 8,655.20
应 交税 费 26 0.00
应付利 息 27 30,846.35
应付利 润 28 0.00
其他负 债 29 63,519.50
负债合 计 30 236,341,604.27
所有者权益：
实收基 金 31 1,582,104,870.50
未分配 利润 32 4,366,363.59
所有者 权益 合计 33 1,586,471,234.09
负债和 所有 者权 益总 计 34 1,822,812,838.36
报告截 止日2011 年7 月1 日， 基 金份 额净 值1.003 元 ， 基金 份额 总额1,582,104,870.50
份。
八、 基 金投 资组合
截止到 2011 年 7 月 1 日, 泰达宏利聚利分级债券型证券投资 基金的投资组合
如下：
（ 一） 期末基 金资 产组合 情况
序号 资产品 种 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 0.00 0.00
其中： 股票 0.00 0.00
2 固定收 益投 资
1,165,816,578.36 63.96
其中： 债券 1,165,816,578.36 63.96
资产 支持 证券 0.00 0.00
3 金融衍 生品 投资 0.00 0.00
4 买入返 售金 融资 产 626,201,259.30 34.35
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返
售金融 资产
0.00 0.00
上市 交易公告书
15
5 银行存 款和 结算 备付 金
23,538,584.42 1.29
6 其他资 产
7,256,416.28 0.40
7 合计
1,822,812,838.36 100.00
（ 二） 期末按 行业 分类的 股票 投资组 合
截止到 2011 年 7 月 1 日，本基金未持有股票 。
（ 三） 报告期 末 按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名股票 投资 明
细
截止到 2011 年 7 月 1 日，本基金未持有股票。
（ 四） 期末按 债券 品种分 类的 债券投 资组 合
序号 债券品种 公允价值 （元） 占基金资 产净值 比例（% ）
1 国家债券 29,945,000.00 1.89
2 央行票据 0.00 0.00
3 金融债券 290,010,000.00 18.28
其中：政策性金融债 260,010,000.00 16.39
4 企业债券 364,124,778.36 22.95
5 企业短期融资券 399,446,000.00 25.18
6 可转债 82,290,800.00 5.19
7 其他 0.00 0.00
8 合计 1,165,816,578.36 73.48
（ 五） 期末按 公允 价值占 基金 资产净 值比 例大小 排名 的前五 名债 券投资 明细
序号 债券代码 债券名称 数量 （张 ） 公允价值 （元） 占基金资 产净值 比例
（% ）
1
110308
11 进出 08 1,000,000 99,690,000.00 6.28
2
1181283
11 大 唐集 CP01 800,000 79,928,000.00 5.04
3
110411
11 农发 11 700,000 70,217,000.00 4.43
4
1181101
11 百联 CP01 600,000 60,018,000.00 3.78
5
1180106
11 准 国资 债 500,000 50,475,000.00 3.18
（ 六） 期末按 公允 价值占 基金 资产净 值比 例大小 排名 的前十 名资 产支持 证券 投
资 明细
截止到 2011 年 7 月 1 日，本基金未持有资产支持证券。
上市 交易公告书
16
（ 七） 期末按 公允 价值占 基金 资产净 值比 例大小 排名 的前五 名权 证投资 明细
截止到 2011 年 7 月 1 日，本基金未持有权证。
（ 八） 投资组 合报 告附注
1、报告 期内本 基金投 资的前十 名证券 中没有 发行主体 被监管 部门立 案调查
的、或在报 告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。
2、截至2011 年7 月1日 ，本基金 投资的 前十名 股票没有 超出基 金合同 规定的
备选股票库。
3、 其他资产构成
其他资 产明 细 金额（ 元）
交易保 证金 0.00
应收证 券清 算款 0.00
应收股 利 0.00
应收利 息 7,256,416.28
应收申 购款 0.00
其他应 收款 0.00
待摊费 用 0.00
其他 0.00
合计 7,256,416.28
4、期末本基金持有的处于转股期的可转换债券明细。
序号 债券代码 债券名称 公允价值 （元） 占基 金资 产净值 比例（% ）
1 113002 工行转 债 41,475,000.00 2.61
5、 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
截止到2011 年 7 月1 日，本基金未持有股票。
九、 重 大事 件揭示
本 基 金 自 合 同 生 效 至 上 市 交 易 期 间 未 发 生 对 基 金 份 额 持 有 人 有 较 大 影 响 的
重大事件。
上市 交易公告书
17
十、 基 金管 理人承 诺
本基金管理人就基金上市交易之后履行管理人职责做出承诺：
（一）严格遵守《基金 法》及其他法律法规、 《基金合同》的规定， 以诚实
信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。
（二） 真实、 准确、 完 整和及时地 披露定期报告等有关信息披露文件， 披露
所有对基金份额持有人有重大影响的信息， 并接受中国证监会、 深圳证券交易所
的监督管理。
（三） 在知悉可能对基金价格产生误导性影响或引起较大波动的任何公共传
播媒介中出现的或者在市场上流传的消息后，将及时予以公开澄清。
十 一、 基 金托 管人承 诺
基金托管人就本基金上市交易后履行托管人职责做出如下承诺：
(一)严格遵守《基金法》及其他证券法律法规、基金合同的规定,设立专门
的基金托管部,配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员负责基金财产
托管事宜。
(二)根据《基金法》及其他证券法 律法规、基金合同的规定,对基金的投资
范围、 基金资产的投资组合比例、 基金资产净值的计算、 基金管理人报酬的计提
和支付、基金托管人报 酬的计提和支付等行为进行监督和核查。
(三)基金托管人发现基金管理人的行为违反 《基金法》 及其他证券法律法规、
基金合同的规定,将及时以书面形式通知基金管理人限期纠正,并在限期内,随时
对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。
( 四) 基 金 托 管 人 发 现 基 金 管 理 人 有 重 大 违 规 行 为, 将 立 即 报 告 中 国 证 监 会,
同时通知基金管理人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。
十 二、 基 金上 市推荐 人意 见
本基金无上市 推荐人。
上市 交易公告书
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十 三、 备 查文 件目录
以下备查文件存放于基金管理人和基金托管人的办公场所， 投资者可在办公
时间免费查阅。
( 一) 中国证监会核准基 金募集的文件
( 二) 《泰达宏利聚利分 级债券型 证券投资 基金基金合同》
( 三) 《泰达宏利聚利分 级债券型 证券投资 基金托管协议》
( 四) 《泰达宏利聚利分 级债券型 证券投资 基金招募说明书》
( 五) 法律意见书
( 六) 基金管理人业务资 格批件、营业执照
( 七) 基金托管人业务资 格批件、营业执照
附 录： 基金合 同 的 内容摘 要
一、基金合同当事人及权利义务
(一)基金管理人
名称：泰达宏利基金管理 有限公司
住所：北京市西城区金融大街7 号英蓝国际金融中心南楼三层
办公地址：北京市西城区金融大街7 号英蓝国际金融中心南楼三层
邮政编码：100033
法定代表人：刘惠文
成立时间：2002 年6 月6 日
批准设立机关：中国证券监督管理委员会
批准设立文号：中国证监会证监基金字[2002]37 号
组织形式：有限责任公司
注册资本：一亿八千万元人民币
存续期间：持续经营
(二)基金托管人
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名称：中国银行股份有限公司（简称 “ 中国银行”）
住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号
首次注册登记日期：1983 年10 月31 日
变更注册登记日期：2004 年8 月26 日
注册资本：人民币贰仟伍佰叁拾捌亿叁仟玖佰壹拾陆万贰仟零玖元
法定代表人：肖 钢
基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号
托管及投资者服务部总经理：董杰
托管部门联系人：唐州徽
电话： （010）66594855
传真： （010）66594942
(三)基金份额持有人
投资者购买本基金基金份额的行为即视为对基金合同的承认和接受， 投资者
自依据基金合同取得基金份额， 即成为基金份额持有人和基金合同当事人。 基金
份额持有人作为当事人并不以在 基金合同上书面签章为必要条件。 每份基金份额
具有同等的合法权益。
(四)基金管理人的权利
（1 ）依法募集基金，办理基金备案手续；
（2 ）依照法律法规和基金合同独立管理运用基金财产；
（3 ）根据法律法规和基金合同的规定，制订、修改并公布有关基金认购、
申购、 赎回、 转托管、 基金转换、 非交易过户 、 冻结、 收益分配等方 面的业务规
则；
（4 ）根据法律法规和基金合同的规定决定本基金的相关费率结构和收费方
式， 获得基金管理费， 收取认购费、 申购费、 赎回费及其他事先核准或公告的合
理费用以及法律法规规定的其他费用；
（5 ）根据法律法规 和基金合同的规定销售基金份额；
（6 ）在本基金合同的有效期内，在不违反公平、合理原则以及不妨碍基金
托管人遵守相关法律法规及其行业监管要求的基础上， 基金管理人有权对基金托
管人履行本基金合同的情况进行必要的监督。 如认为基金托管人违反了法律法规
上市 交易公告书
20
或基金合同规定对基金财产、 其他基金合同当事人的利益造成重大损失的， 应及
时呈报中国证监会和中国银监会， 以及采取其他必要措施以保护本基金及相关基
金合同当事人的利益；
（7 ）根据基金合同的规定选择和更换适当的代销机构并有权依照代销协议
和有关法律法规对代销机构行为进行必要的监督和检 查；
（8 ）自行担任注册登记机构或选择、更换基金注册登记代理机构，办理基
金注册登记业务， 并按照基金合同规定对基金注册登记代理机构进行必要的监督
和检查；
（9 ）在基金合同约定的范围内，拒绝或暂停受理申购和赎回的申请；
（10 ） 在法律法规允许的前提下， 为基金份额持有人的利益依法为基金进行
融资、融券；
（11 ）依据法律法规和基金合同的规定，制订基金收益分配方案；
（12 ） 按照法律法规， 代表基金对被投资企业行使股东权利， 代表基金行使
因投资于其他证券所产生的权利；
（13 ）在基金托管人职责终止时，提名新的基金托管人；
（14 ）依据法律法规和基金合同的规定，召集基金份额持有人大会；
（15 ）选择、更换律师、审计师、证券经纪商或其他为基金提供服务的外
部机构并确定有关费率；
（16 ）法律法规、基金合同规定的其他权利。
(五)基金管理人的义务
根据《基金法》及其他有关法律法规，基金管理人的义务为：
（1 ）依法申请并募集基金，办理或者委托经国务院证券监督管理机构认定
的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；
（2 ）办理基金备案手续；
（3 ）自基金合同生效之日起，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基
金财产；
（4 ）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化
的经营方式管理和运作基金财产；
（5 ）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，
上市 交易公告书
21
保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立， 对所管理的不同基金分别
管理、分别记账，进行证券投资；
（6 ）按基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分
配基金收益；
（7 ）除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得为自己及任何
第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；
（8 ）进行基金会计核算并编制基金的财务会计报告；
（9 ）依法接受基金托管人的监督；
（10 ）编制季度、半年度和年度基金报告；
（11 ） 采取适当合理的措施使计算开放式基金份额认购、 申购、 赎回 和注销
价格的方法符合基金合同等法律文件的规定；
（12 ）计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回价格；
（13 ） 严格按照 《基金法》 、 基金合同及其他有关规定， 履行信息披露及报
告义务；
（14 ）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除基金法、
基金合同及其他有关规定另有规定外， 在基金信息公开披露前应予以保密， 不得
向他人泄露；
（15 ）按规定受理申购和赎回申请，及时、足 额支付赎回款项；
（16 ） 保存基金财产管理业务活动的记录、 账册、 报表、 代表基金签订的重
大合同及其他相关资料；
（17 ） 依据 《基金法》 、 基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会
或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
（18 ） 以基金管理人名义， 代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其
他法律行为；
（19 ）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、
变现和分配；
（20 ） 因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人的合法权
益，应承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任 而免除；
（21 ） 基金托管人违反基金合同造成基金财产损失时， 应为基金份额持有人
上市 交易公告书
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利益向基金托管人追偿；
（22 ）法律法规、基金合同及中国证监会规定的其他义务。
(六)基金托管人的权利
（1 ）依据法律法规和基金合同的规定安全保管基金财产；
（2 ）依照基金合同的约定获得基金托管费；
（3 ）监督基金管理人对本基金的投资运作；
（4 ）在基金管理人职责终止时，提名新的基金管理人；
（5 ）依据法律法规和基金合同的规定召集基金份额持有人大会；
（6 ）法律法规、基金合同规定的其他权利。
(七)基金托管人的义务
（1 ）安全保管 基金财产；
（2 ）设立专门的基金托管部，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合
格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；
（3 ）按规定开设基金财产的资金账户和证券账户；
（4 ）除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得以基金财产为
自己及任何第三人谋取非法利益，不得委托第三人托管基金财产；
（5 ） 对所托管的不同基金财产分别设置账户， 确保基金财产的完整和独立；
（6 ） 保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；
（7 ）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；
（8 ）按照基金合同的约定，根据基金管理人的指令，及时办理清算、交割
事宜；
（9 ）保守基金商业秘密。除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规
定外，在基金信息公开披露前应予以保密，不得向他人泄露；
（10 ） 根据法律法规及本基金合同的约定， 办理与基金托管业务活动有关的
信息披露事项；
（11 ）对基金财务会计报告、半年度和年度基金报告的相关内容出具意见，
说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照基金合同的规定进行； 如果基
金管理人有未执行基金合同规定的行为， 还应当说明基金托管人是否采取了适当
的措施；
上市 交易公告书
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（12 ）建立并保 存基金份额持有人名册；
（13 ）复核基金管理人计算的基金资产净值和基金份额申购、赎回价格；
（14 ）按规定制作相关账册并与基金管理人核对；
（15 ） 依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和
赎回款项；
（16 ） 按照规定召集基金份额持有人大会或配合基金份额持有人依法自行召
集基金份额持有人大会；
（17 ）按照法律法规监督基金管理人的投资运作；
（18 ） 因违反基金合同导致基金财产损失， 应承担赔偿责任， 其赔偿责任不
因其退任而免除；
（19 ） 因基金管理人违反基金合同造成基金财产损失时， 应为基金向基金 管
理人追偿；
（20 ）法律法规、基金合同及中国证监会规定的其他义务。
(八)基金份额持有人的权利
（1 ）分享基金财产收益；
（2 ）参与分配清算后的剩余基金财产；
（3 ）依法转让或者申请赎回其持有的基金份额；
（4 ）按照规定要求召开基金份额持有人大会；
（5 ）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会
审议事项行使表决权；
（6 ）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；
（7 ）监督基金管理人的投资运作；
（8 ）对基金管理人、基金托管人、基金份额销售机构损害其合法权益的行
为依法提起诉讼；
（9 ）法律法规、基金合同规定的其他权利。
(九)基金份额持有人的义务
（1 ）遵守法律法规、基金合同及其他有关规定；
（2 ）缴纳基金认购、申购款项及基金合同规定的费用；
上市 交易公告书
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（3 ）在持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者基金合同终止的有限责
任；
（4 ）不从事任何有损基金、其他基金份额持有人及其他基金合同当事人合
法利益的活动；
（5 ）执行基金份额持有人大会的决议；
（6 ）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利；
（7 ）遵守基金管理人、销售机构和注册登记机构的相关交易及业务规则；
（8 ）法律法规及基金合同规定的其他义务 。
(十)本基金合同当事各方的权利义务以本基金合同为依据， 不因基金财产账
户名称而有所改变。
二、基金份额持有人大会
（一） 本基金的基金份额持有人大会， 由本基金的基金份额持有人或其合法
的代理人组成。
1、在封闭期内，基金份额持有人大会的审议事项应分别由 聚利 A 和聚利 B
的 基金份额持有人独立进行表决。 聚利A 和聚利 B 的基金份额持有人持有的每一
份基金份额在其份额类别内拥有同等的投票权， 且相同类别基金份额的同等投票
权不因基金份额持有人取得基金份额的方式（场内认购、场外认购或上市交易）
而有所差异。
2 、本基金封闭期届满 ，满足基金合同约定的 存续条件，本基金无需 召开基
金份额持 有人大 会，自 动转换为 上市开 放式基 金（LOF） 。基金 份额 持有人将按
其所持上市开放式基金的每一基金份额享有相应的投票权。
（二）有以下情形之一时，应召开基金份额持有人大会：
1、终止基金合同；
2、转换基金运作方式，但本基金封闭期到期后转为上市开放式基金（LOF）
除外；
3 、提高基金管理人、 基金托管人的报酬标准 ，但根据法律法规的要 求提高
该等报酬标准的除外；
上市 交易公告书
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4、更换基金管理人、基金托管人；
5、变更基金类别；
6、变更基金投资目标、范围或策 略；
7、变更基金份额持有人大会议事程序、表决方式和表决程序；
8、本基金与其他基金合并；
9 、本基金终止上市交 易，但 深 圳 证 券 交 易 所 依 据 法 律 法 规 和 《 上 市 规 则 》
终止本基金上市交易的除外
10、 对基金合同当事人权利、 义务产生重大影响， 需召开基金份额持有人大
会的变更基金合同等其他事项；
11 、 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 规 定 的 其 他 应 当 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 的 事
项。
（三）有以下情形之一的，不需召开基金份额持有人大会：
1、调低基金管理费率、基金托管费率；
2 、在法律法规和基金 合同规定的范围内变更 本基金的申购费率、降 低赎回
费率或变更收费方式；
3、因相应的法律法规发生变动而应当对基金合同进行修改；
4、对基金合同的修改不涉及基金合同当事人权利义务关系发生重大变化；
5、对基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响；
6 、除法律法规或基金 合同规定应当召开基金 份额持有人大会以外的 其他情
形。
（四）召集方式：
1 、除法律法规或基金 合同另有约定外，基金 份额持有人大会由基金 管理人
召集。
2 、基金托管人认为有 必要召开基金份额持有 人大会的，应当向基金 管理人
提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定 是否召集，
并书面 告知基金托管人。
基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内 召开；基金
管理人决定不召集，基金托管人仍认为有必要召开的，应当自行召集。
3、 单独或合计代表基 金份额 10%以上 （ “以 上” 含本数， 下同） 的 基金份额
上市 交易公告书
26
持有人（在封闭期内，指单独或合计持有聚利 A、聚利 B 各自的基 金总份额 10%
以上基金份额的基金份额持有人） 认为有必要召开基金份额持有人大会的， 应当
向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决
定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。
基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召 开；基金管
理人决定不召集， 单独或合计代表基金份额 10%以上的基金份额持有人 （在封闭
期内，指单独或合计持有聚利 A、聚利 B 各自 的基金总份额 10%以上基金份额的
基金份额持有人）仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提出书面提议。
基金托管人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知
提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人； 基金托管人决定召集的， 应当自
出具书面决定之日起 60 日内召开。
4、 单独或合计代表基金份额 10%以上的基金份额持有人 （ 在封闭期内， 指单
独或合计持有聚利 A、聚利 B 各自的基金总份 额 10%以上基金份额的基金份额持
有人） 就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会， 而基金管理人、 基金托管
人都不召集的，单独或合计代表基金份额 10% 以上（含 10%，下同）的基金份额
持有人（在封闭期内，指单独或合计持有聚利 A、聚利 B 各自的基 金总份额 10%
以上基金份额的基金份额持有人）有权自行召集，并至少提前 30 日 报中国证监
会备案。
5 、基金份额持有人依 法自行召集基金份额持 有人大会的，基金管理 人、基
金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。
6 、基金份额持有人大 会的召 集 人 负 责 选 择 确 定 开 会 时 间 、 地 点 、 方 式 和 权
益登记日。
（五）通知
召开基金份额持有人大会，召集人应当于会议召开前 30 天在至少一种指定
媒体上公告。 基金份额持有人大会不得就未经公告的事项进行表决。 基金份额持
有人大会通知将至少载明以下内容：
1、会议召开的时间、地点、方式；
2、会议拟审议的主要事项、议事程序和表决方式；
3、代理投票授权委托书送达时间和地点；
上市 交易公告书
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4、会务常设联系人姓名、电话；
5、权益登记日；
6 、如采用通讯表决方 式，还应载明具体通讯 方式、委托的公证机关 及其联
系方式和联系人、 书面表决意见的提交和收取 方式、 投票表决的截止日以及表决
票的送达地址等内容。
（六）开会方式
基金份额持有人大会的召开方式包括现场开会和通讯方式开会。 现场开会由
基金份额持有人本人出席或通过授权委派其代理人出席， 现场开会时基金管理人
和基金托管人的授权代表应当出席； 通讯方式开会指按照基金合同的相关规定以
通讯的书面方式进行表决。 会议的召开方式由召集人确定， 但决定基金管理人更
换或基金托管人的更换、 转换基金运作方式和终止基金合同事宜必须以现场开会
方式召开基金份额持有人大会。
在法律法规或监管机构允许的情况下， 经会议通知载明， 基金份额持有人也
可 以采用网络、 电话或其他方式进行表决， 或者采用网络、 电话或其他方式授权
他人代为出席会议并表决。
现场开会同时符合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会议程：
1 、亲自出席会议者持 有基金份额的凭证和受 托出席会议者出具的委 托人持
有基金份额的凭证和授权委托书等文件符合法律法规、 本基金合同和会议通知的
规定；
2 、经核对，汇总到会 者出示的在权益登记日 持有基金份额的凭证显 示，全
部有效凭证所代表的基金份额占权益登记日基金总份额的 50% 以 上 （ 在 封 闭 期
内， 全部有效凭证所代表的聚利 A、 聚利B 的基金份额分别占权益登记日聚利 A、
聚利B 各自基金总份额 50%以上）。
在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效：
1 、召集人按基金合同 规定公布会议通知后， 在两个工作日内连续公 布相关
提示性公告；
2、召集人按照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见；
3 、本人直接出具书面 意见或授权他人代表出 具书面意见的基金份额 持有人
所代表的基金份额占权益登记日基金总份额的 50%以上 （在封闭期内， 本人直接
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出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的基金份额持有人所代表的聚利 A、
聚利B 的基金份额分别 占权益登记日聚利A、 聚 利B 各自基金总份额的50%以上） ；
4 、直接出具书面意见 的基金份额持有人或受 托代表他人出具书面意 见的其
他代表， 同时提交的持有基金份额的凭证和受托出席会议者出具的委托人持有基
金份额的凭证和授权委托书等文件符合法律法规、基金合同和会议通知的规定；
5、会议通知公布前已报中国证监会备案。
如果开会条件达不到上述的条件， 则召集人可另行确定并公告重新表决的时
间(至少应在 25 个工作日后)， 且确定有权出席会议的基金份额持有人资格的权
益登记日应保持不变。
（七）议事内容与程序
1、议事内容及提案权
（1 ）议事内容限为本 条前述第（二）款规定 的基金份额持有人 大 会 召 开 事
由范围内的事项。
（2 ） 基金管理人、 基金托管人、 单独或合计代表基金份额 10%以上的基金份
额持有人 （在封闭期内， 指单独或合计持有聚利 A、 聚利B 各自的基金总份额 10%
以上基金份额的基金份额持有人） 可以在大会召集人发出会议通知前向大会召集
人提交需由基金份额持有人大会审议表决的提案。
（3 ）对于基金份额持 有人提交的提案，大会 召集人应当按照以下原 则对提
案进行审核：
a 、关联性。大会召集 人对于基金份额持有人 提案涉及事项与基金有 直接关
系， 并且不超出法律法规和基金合同规定的基金份额持有人大会职权范围的， 应
提交大会 审议； 对于不符合上述要求的， 不提交基金份额持有人大会审议。 如果
召集人决定不将基金份额持有人提案提交大会表决， 应当在该次基金份额持有人
大会上进行解释和说明。
b 、程序性。大会召集 人可以对基金份额持有 人的提案涉及的程序性 问题做
出决定。 如将其提案进行分拆或合并表决， 需征得原提案人同意； 原提案人不同
意变更的， 大会主持人可以就程序性问题提请基金份额持有人大会做出决定， 并
按照基金份额持有人大会决定的程序进行审议。
（4 ） 单独或合计代表 基金份额 10%以上 （含 10%， 下同） 的基金份 额持有人
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（在封闭期内，指单独或合计持有聚利 A、聚利 B 各自的基金总份 额 10%以上基
金份额的基金份额持有人） 提交基金份额持有人大会审议表决的提案， 或基金管
理人或基金托管人提交基金份额持有人大会审议表决的提案， 未获得基金份额持
有人大会审议通过， 就同一提案再次提请基金份额持有人大会审议， 其时间间隔
不少于6 个月。法律法规另有规定的除外。
（5 ）基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
2、议事程序
在现场开会的方式下， 首先由召集人宣读提案， 经讨论后进行表决， 并形成
大会决议，报经中国证监会核准或备案后生效。
若召集人为基金管理人授权出席会议的代表 ， 在基金管理人授权代表未能主
持大会的情况下， 由基金托管人授权出席会议的代表主持； 如果基金管理人授权
代表和基金托管人授权代表均未能主持大会， 则由出席大会的基金份额持有人和
代理人以所持表决权的 50%以上（封闭期内，指出席大会的聚利 A、聚利 B 的基
金份额持有人和代理人所持聚利 A 和聚利B 各自类别内的表决权50% 以上） 选举
产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。 基金管理人和
基金托管人不出席或主持基金份额持有人大会， 不影响基金份额持有人大会作出
的决议的效力。
在通讯表决开会的方式下， 首先由召集人在会议通 知中公布提案， 在所通知
的表决截 止日期 2 个 工作日内 在监督 人的监 督和大会 聘请的 公证机 关的公证下
统计全部有效表决并形成决议， 报经中国证监会核准或备案后生效。 如监督人经
通知但拒绝到场监督，不影响在公证机关监督下形成的决议的效力。
（八）表决
1、在封闭期内，聚利 A 和聚利 B 的基金份额持有人持有的每一份基金份额
在其份额类别内拥有同等的投票权。 本基金封闭期届满并自动转换为上市开放式
基金（LOF ）后， 基金 份额持有 人将按 其所持 上市开放 式基金 的每一 基金份额享
有相应的投票权。
2、基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：
（1 ）特别决议
对 于 特 别 决 议 应 当 经 参 加 大 会 的 基 金 份 额 持 有 人 或 其 代 理 人 所 持 表 决 权 的
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三分之二以上 （含三分之二） 通过。 封闭期内召开的基金份额持有人大会， 对于
特别决议应当经参加大会的聚利 A、 聚利B 的基金份额持有人和代理人所持聚利
A 和聚利B 各自类别内的表决权三分之二以上通过。
（2 ）一般决议
对于一般决议应当经参加大会的基金份额持有人所持表决权的 50% 以上通
过。 封闭期内召开的基金份额持有人大会， 对于特别决议应当经参加大会的聚利
A、聚利 B 的基金份额持有人和代理人所持聚利 A 和聚利 B 各自类别 内的表决权
50% 以上通过。
更换 基金管理人或者基金托管人、 转换基金运作方式或终止基金合同应当以
特别决议通过方为有效。
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
采取通讯方式进行表决时， 符合法律法规、 基金合同和会议通知规定的书面
表决意见即视为有效的表决； 表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决， 但
应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。
基 金 份 额 持 有 人 大 会 的 各 项 提 案 或 同 一 项 提 案 内 并 列 的 各 项 议 题 应 当 分 开
审议、逐项表决。
（九）计票
1、现场开会
（1 ）基金份额持有人 大会的主持人为召集人 授权出席大会的代表， 如大会
由基金管理 人或基金托管人召集， 基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始
后宣布在出席会议的基金份额持有人中推举两名基金份额持有人代表与大会召
集人授权 的一名 监督员(如果基 金管理 人为召 集人，则 监督员 由基金 托管人的授
权代表担任； 如基金托管人为召集人， 则监督员由基金托管人在出席会议的基金
份额持有 人中指 定) 共 同担任监 票人； 如大会 由基金份 额持有 人自行 召集，基金
份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人
中推举三名基金份额持有人代表担任监票人。
（2 ）监票人应当在基 金份额持有人表决后立 即进行清点并由大会主 持人 当
场公布计票结果。
（3 ）如果大会主持人 对于提交的表决结果有 怀疑，可以对所投票数 进行重
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新清点； 如果大会主持人未进行重新清点， 而出席大会的基金份额持有人或者基
金份额持有人代理人对大会主持人宣布的表决结果有异议， 其有权在宣布表决结
果后立即要求重新清点， 大会主持人应当立即重新清点并公布重新清点结果。 重
新清点仅限一次。
（4 ） 在 基 金 管 理 人 或 基 金 托 管 人 担 任 召 集 人 的 情 形 下 ， 如 果 在 计 票 过 程 中
基金管理人或者基金托管人拒不配合的， 则参加会议的基金份额持有人有权推举
三名基金份额持有人代表共同担任监票人进行计票。
2、通讯方式开 会
在通讯方式开会的情况下， 计票方式为： 由大会召集人授权的两名监票人在
监督人 （ 如果基金管理人为召集人， 基金托管人为监督人； 如果基金托管人为召
集人， 基金管理人为监督人 ） 派出的授权代表的监督下进行计票， 并由公证机关
对其计票过程予以公证； 如监督人经通知但拒绝到场监督， 则大会召集人可自行
授权3 名监票人进行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证。
（十）生效与公告
1、 基金份额持有人大会按照 《基金法》 有关 法律法规规定表决通过的事项，
召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监会核准或者备案。 基金份额持有人大
会决定的事项自中 国证监会依法核准或者出具无异议意见之日起生效。
2 、生效的基金份额持 有人大会决议对全体基 金份额持有人、基金管 理人、
基金托管人均有法律约束力。 基金管理人、 基 金托管人和基金份额持有人应当执
行生效的基金份额持有人大会的决定。
3 、基金份额持有人大 会决议应当自中国证监 会核准或出具无异议意 见后 2
日内，由基金份额持有人大会召集人在至少一种指定媒体上公告。
4 ．如果采用通讯方式 进行表决，在公告基金 份额持有人大会决议时 ，必须
将公证书全文、公证机关、公证员姓名等一同公告。
（十一） 法律法规或监管机关对基金份额持有人大会另有规 定的， 从其规定。
三、基金的收益与分配
(一)基金收益的构成
1.买卖证券差价；
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2.基金投资所得债券利息；
3.银行存款利息；
4.已实现的其他合法收入；
5.持有期间产生的公允价值变动。
因运用基金财产带来的成本或费用的节约应计入收益。
(二)基金净收益
基 金 净 收 益 为 基 金 收 益 扣 除 按 国 家 有 关 规 定 应 在 基 金 收 益 中 扣 除 的 费 用 后
的余额。
(三)收益分配原则
1.本基金在封闭期内，收益分配应遵循下列原则：
（1 ）在封闭期内，本基金（包括聚利 A 和聚利B）不进行收益分配。
（2 ） 在本基金封闭期 届满并转为上市开放式基金 （LOF） 后， 按照 基金合同
约定的基金份额净值计算规则单独计算出聚利A 级与聚利B 各自的份 额净值并转
换为上市 开放式 基金（LOF）份额 后，基 金份 额持有人 可通过 赎回基 金份额实现
应得收益；
（3 ）场内、场外认购 的本基金份额在认购期 及封闭期内不能进行分 红方式
变更；
（4 ）法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
2、 本基金封闭期满并 转换为上市开放式基金 （LOF） 后， 本基金收 益分配应
遵循下列原则：
（1 ）场外认 购 或 申 购 并 登 记 在 注 册 登 记 系 统 的 基 金 份 额 收 益 分 配 方 式 分 为
两种： 现金分红与红利再投资， 但场外基金份额持有人可以事先选择 将所获分配
现金红利或将现金红利按 除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；
若基金份额持有人事先未做出选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
（2 ） 场 内 认 购 、 申 购 或 上 市 交 易 并 登 记 在 证 券 登 记 结 算 系 统 的 基 金 份 额 的
分红方式只能为现金分红， 基金份额持有人不能选择其他的分红方式， 具体权益
分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所和中国证券登记结算有限公司的相关
规定；
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（3 ）每一基金份额享有同等分配权；
（4 ） 基 金 收 益 分 配 基 准 日 的 基 金 份 额 净 值 减 去 每 单 位 基 金 份 额 收 益 分 配 金
额后不能低于面值，基金收益分配基准日即期末可供分 配利润计算截止日；
（5 ）在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至多 4 次；每
次基金收益分配比例不得低于期末可供分配利润的 20%。 基金的收益分配比例以
期末可供分配利润为基准计算， 期末可供分配利润以 收益分配基准日 资产负债表
中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数为准。 基金合同生效不满三个
月，收益可不分配；
（6 ）基金红利发放日距离收益分配基准日的时间不超过 15 个工作日；
（7 ） 投资者的现金红利和分红再投资形成的基金份额均保留到小数点后第 2
位，小数点2 位后舍去，舍去部分归基金资产；
（8 ）法律法规或 监管机构另有规定的，从其规定。
(四)收益分配方案
基金收益分配方案中应载明基金收益分配对象、分配原则、分配时间、分
配数额及比例、分配方式、支付方式等内容。
(五)收益分配的时间和程序
1.基金收益分配方案由基金管理人拟订，由基金托管人复核，依照《信息
披露办法》的有关规定在指定媒体上公告并报中国证监会备案；
2.在收益分配方案公布后，基金管理人依据具体方案的规定就支付的现金
红利向基金托管人发送划款指令， 基金托管人按照基金管理人的指令及时进行分
红资金的划付。
（六）收益分配中发生的费用
1．收益分配采用 红利再投资方式免收再投资的费用；
2．收益分配时发生的银行转账等手续费用由基金份额持有人自行承担。
四、基金的费用与税收
（一）基金费用的种类
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1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、因基金的证券交易或结算而产生的费用（包括但不限于经手费、印花税、
证管费、 过户费、 手续 费、 券商佣金、 权证交 易的结算费及其他类似性质
的费用等）；
4、基金合同生效以后的信息披露费用；
5、基金份额持有人大会费用；
6、基金合同生效以后的会计师费和律师费；
7、基金的资金汇划费用；
8、按照国家有关法律法规规定可以列入的 其他费用。
本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产中扣除。
（二） 上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内按照公允的市场价格
确定，法律法规另有规定时从其规定。
（三）基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
在通常情况下， 基金管理费按前一日基金资产净值的 0.7%的年费率计提。 管
理费的计算方法如下：
H＝E×年管理费率÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提， 按月支付。 由基金管理人向基金托管人发送基金管理
费划付指令， 经基金托管人复核 后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次
性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
在通常情况下，基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.2%的年费率计提。
托管费的计算方法如下：
H＝E×年托管费率÷当年天数
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H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日基金资产净值
基金托管费每日计提， 按月支付。 由基金管理人向基金托管人发送基金托管
费划付指令， 经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次
性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
3 、除管理费和 托 管 费 之 外 的 基 金 费 用 由 基 金 托 管 人 根 据 其 他 有 关 法 规 及 相
应协议的规定，按费用实际支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。
（四）与基金销售有关的费用
1、基金的认购费用
本基金的认购费的费率水平、 计算公式、 收取方式和使用方式详见 “基金的
募集”一章。
1、 基金的申购费用
本基金的申购费的费率水平、 计算公式、 收取方式和使用方式详见 “基金份
额的申购与赎回”一章。
2、 基金的赎回费用
本基金的赎回费的费率水平、 计算公式、 收取方式和使用方式详见 “十、 基
份额的申购与赎回”一章。
（五）不列入基金费用的项目
基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 因 未 履 行 或 未 完 全 履 行 义 务 导 致 的 费 用 支 出 或 基
金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。
（六）基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金管理费和基金托管费，
无须召开基金份额持有人大会。
（七）基金税收
基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定，履行纳税义务。
五、基金的投资
（一）投资目标
本基金主要投资于固定收益证券， 在合理控制信用风险的基础上， 通过积极
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主动的管理，力求基金资产的长期稳定增值。
（二） 投资理念
从利率、 信用等角度深入挖掘信用债市场投资机会， 在有效控制 流动性风险
及信用风险等风险的前提下，力争创造稳健收益。
（三）投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的 固定收益类金融工具， 包括国内依法
发行上市的国家债券、 金融债券、 次级债券、 中央银行票据、 企业债券、 公司债
券、 短期融资券、 资产证券化产品、 可转换债券、 可分离债券和回购等金融工具
以及法律 法规或 中国证 监会允许 基金投 资的其 他固定收 益证券 品种。 （但需符合
中国证监会的相关规定）
本基金也可投资于非固定收益类金融工具。 本基金不直接从二级市场买入股
票、 权证等权益类资产， 但可以参与 A 股股票 （包含中小板、 创 业板及其它经中
国证监会核准上市的股票） 的 新股申购或增发新股， 并可持有因可转债转股所形
成的股票、 因所持股票所派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证等， 以
及法律法 规或中 国证监 会允许投 资的其 他非固 定收益类 品种。 （但需 符合中国证
监会的相关规定）
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种， 基金管理人在履行适
当程序后，可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为： 本基金在封闭期间， 投资于固定收益类资产的比例
不低于基金资产的 80%， 其中投资于信用债券的资产占基金固定收益类资产的比
例合计不低于 80%， 投资于非固定收益类资产的比例不高于基金资产的 20%。在
开放期间， 投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的 80%； 投资于非固定
收益类资产的比例不高于基金资产的 20%， 其中， 现金或者到期日在一年以内的
政府债券不低于基金资产净值的 5%。
本基金所指信用债券是指企业债券、 公司债券、 短期融资券、 商业银行金融
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债券、 次级债、 资产支持证券、 可转换债券、 可分离债券等非国家信用的固定收
益类金融工具， 以及法律法规或监管部门允许基金投资的其他固定收益类金融工
具。
本基金管 理人 自基金 合 同生效之 日起 6 个月 内使基金 的投 资组合 比 例符 合
上述相关规定。
（四）投资 策略
1、资产配置策略
本基金以债券投资为主， 最低投资比例为基金资产的 80%， 其中， 投 资于信
用债券的资产占基金固定收益类资产的比例合计不低于 80%， 股票等权益类资产
投资比例最高为20% 。 本基金5 年封闭期满转为上市开放式基金 （LOF ） ， 将保持
不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。
（1 ）整体资产配置策略
对包括利率水平、 通货 膨胀率、GDP 增长率、 货币供应量、 就业率水 平等在
内的宏观经济指标进行分析， 综合证券市场走势、 信用风险情况、 风险预算和有
关法律法规等因素的情 况分析， 在整体资产之间进行动态配置， 确定资产的最优
配置比例和相应的风险水平。
（2 ）类属资产配置策略
在整体资产配置策略的指导下， 根据资产的收益率水平、 利息支付方式、 利
息税务处理、 附加选择权价值、 类属资产收益差异、 市场偏好、 流动性等因素及
法律法规的规定决定不同类属资产的目标配置比例， 并定期对投资组合类属资产
进行最优化配置和调整。
（3 ）明细资产配置策略
首先根据明细资产的剩余期限、 资产信用等级、 流动性指标决定是否纳入组
合；其次，根据个别债券的收益率与剩余期限的配比决定是否纳入组合；最后，
根据个别债券的流动性 指标决定投资总量。
2、债券投资策略
本基金债券投资将采取信用债券类金融工具类属配置策略、久期调整策略、
收益率曲线策略、 信用利差曲线配置策略、 信用债券精选策略， 在严格控制风险
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的前提下，实现风险和收益的最佳配比。
（1 ）信用债券类金融工具类属配置策略
类属配置是指对各市场及各种类的信用债券类金融工具之间的比例进行适
时、 动态的分配和调整， 确定最能符合本基金风险收益特征的资产组合。 具体包
括市场配置和品种选择两个层面。
? 信用等级配置： 本基金将基于各品种信用债券类金融工具信用利差水平
的变化特征、 宏观经济预测分析以及 税收因素的影响， 综合考虑流动性、
收益性等因素， 采取定量分析和定性分析结合的方法， 在各种信用债券
类金融工具之间进行优化配置。
? 市场配置： 本基金将在控制市场风险与流动性风险的前提下， 根据交易
所市场和银行间市场等市场信用债券类金融工具到期收益率变化、 流动
性变化和市场规模等情况， 相机调整不同市场中信用债券类金融工具所
占投资比例。
（2 ）久期调整策略
本基金将根据对影响债券投资的宏观经济状况和货币政策等因素的分析判
断， 形成对未来市场利率变动方向的预期， 进而主动调整所持有的债券资产组合
的久期值，达到增加收益或减 少损失的目的。
? 当预期市场总体利率水平降低时， 本基金将延长所持有的债券组合的久
期值，从而可以在市场利率实际下降时获得债券价格上升收益；
? 当预期市场总体利率水平上升时， 则缩短组合久期， 以规避债券价格下
降的风险带来的资本损失，获得较高的再投资收益。
（3 ）收益率曲线配置策略
本基金将综合考察收益率曲线， 通过预期收益率曲线形态变化走势来调整投
资组合的头寸。 在考察收益率曲线的基础上， 本基金将确定采用子弹策略、 哑铃
策略或梯形策略等， 以便从收益率曲线的形变和不同期限信用债券的相对价格变
化中获利。
? 子弹策略： 当预期收益率曲线变陡时，将采用子弹策略；
? 哑铃策略：当预期收益率曲线变平时，将采用哑铃策略；
? 梯形策略：在预期收益率曲线不变或平行移动时，则采用梯形策略。
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（4 ）信用利差曲线配置策略
本基金将综合考察信用利差曲线， 通过预期信用利差曲线走势来调整投资组
合的头寸， 即通过研究影响信用利差曲线的经济周期、 市场供求关系和流动性变
化等因素，确定信用债券的行业配置和各信用级别信用债券配置。
（5 ）信用债券精选策略
借助本基金管理人在股票市场中专业的研究能力， 对发债企业进行深入的信
用及财务分析，分析内容及指标包括：
? 短期偿债能力分析： 流动比率、 速动比率、 现金比率、 利息保证倍数等。
? 长期偿债能力分析：有形资产负债率等。
? 盈利能力分析：主营业务利润率、营业利润率等。
? 营运能力分析：应收帐款周转率、存货周转率、应付帐款周转率等。
? 现金流量 分析 ：短期 债 务偿还比 率、 长期债 务 偿还比率 、现 金流量 资 产
利润率、现金流量利润率、经营指数等。
根据对债券发行人的基本面研究并 综合考虑信用等级、 期限、 流动性、 市场
分割、 息票率、 税赋特点、 提前偿还和赎回等因素， 建立不同品种的收益率曲线
预测模型和信用利差曲线预测模型， 并通过这些模 型进行估值， 重点选择具备以
下特征的信用债券： 较高到期收益率、 较高当期收入、 价值被低估、 预期信用质
量将改善、属于创新品种而价值尚未被市场充分发现。
3、 可转换公司债券投资策略
本基金在综合分析可转换公司债券的股性特征、 债性特征、 流动性、 摊薄率
等因素的基础上，采用 Black-Scholes 期权 定价模型和二叉树期权定价模型等数
量化估值工具评定其投资价值， 选择其中安全边际较高、 发行条款相对优惠、 流
动性良好， 并且基础股票基本面优良、 具有较强盈利能力、 成长前景好、 股性活
跃并具有较高上涨潜力的品种， 以合理价格买入并持有， 根据内含收益率、 折溢
价比率、 久期、 凸性等 因素构建可转换公司债券投资组合， 获取稳健的投资回报。
此外，本基金将通过分析不同市场环境下可转换公司债券股性和债性的相对价
值，通过对标的转债股性与债性的合理定价，力求选择被市场低估的品种。
4、新股申购策略
本基金将研究首次发行（IPO ）股票及增发新 股的上市公司基本面，根据股
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票市场整体估值水平， 发行定价水平及一级市场资金供求及资金成本关系， 谨慎
参与A 股股票 （包含中小板、 创业板及其它经中国证监会核准上市的股票） 的 新
股申购， 获取股票一级市场与二级市场的差价收益。 对于通过新股 申购获得的股
票，将在其可上市交易后 30 个交易日内全部卖出。
（五） 业绩比较基准
中债企业债总全价指数收益率×90%+ 中债国 债总全价指数收益率×10%
本基金集中投资于高收益信用债及国债， 因此选取了中债企业债总全价指数
和中债国债总全价指数作为基准。 上述两个指数分别反映我国企业债市场和国债
市场整体价格和投资回报情况， 其样本与本基金的投资范围具有较高一致性， 能
够比较贴切的体现本基金的投资目标和风险收益特征。 本基金根据在信用市场处
于中性情况下的资产配置比例，赋予复合基准中两个指数以 90%和 10% 的权重，
可以较为公 允的衡量基金管理人的投资管理能力。
中债企业债总全价指数和中债国债总全价指数由中央国债登记结算有限责
任公司编制并发布。 中央国债登记结算公司是财政部唯一授权主持建立、 运营全
国国债托管系统的机构，是中国人民银行指定的全国银行间债券市场债券登记、
托管、 结算机构和商业银行柜台记账式国债交易的一级托管人， 作为指数发布主
体具有绝对权威性。
中债企业债总全价指数和中债国债总全价指数的构成品种完全覆盖了本基
金的投资范围， 反映债券全市场的整体价格和投资回报情况； 同时， 这两个指数
在市场上具有较高的知名度， 被广大投资者所认同， 适 合作为本基金的业绩比较
基准。
若未来市场发生变化导致此业绩比较基准不再适用或有更加适合的业绩比
较基准， 基金管理人有权根据市场发展状况及本基金的投资范围和投资策略， 调
整本基金的业绩比较基准。 业绩基准的变更须经基金管理人和基金托管人协商一
致，并在更新的招募说明书中列示，报中国证监会备案。
（六） 风险收益特征
本基金为债券型基金， 属于证券市场中的较低风险品种， 预期收益和预期风
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险高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。
（七） 投资决策依据及程序
1、投资依据
（1 ）国家有关法律、法规和基金合同的有关规定。
（2 ）经济运行环境、上市公司的基本面分析等。
2、投资决策程序
本基金的投资管理程序由研究支持、 投资决策、 组合构建、 交易执行、 绩效
评估、 组合维护等流程的有机配合共同构成。 严格的投资管理程序可以保证投资
理念的正确执行，降低交易成本，避免重大风险的发生。
（1 ）投 资决策 委员会 定期召开 会议审 批基金 的投资方 向和重 大投资 决策，
进行战略性资产配置和战术性资产配置， 确定债券类资产投资比例， 形成基金投
资的投资决议。
（2 ）研 究部提 出债券 选择方案 ，为基 金经理 和投资决 策委员 会提供 投资参
考依据。
（3 ）基 金经理 根据投 资决策委 员 会的 决议， 在研究部 提出的 方案的 基础上
构建投资组合。
（4 ）交 易部依 据基金 经理的指 令，制 定交易 策略，执 行交易 计划， 交易进
行过程中， 交易员及时反馈市场信息。 交易完成后交易员以电子文档或书面形式
向基金经理汇报交易执行情况。
（5 ）风 险管理 部对基 金投资组 合的风 险进行 定期跟踪 、监控 、评估 和风险
构成的度量预测分析。监察稽核部负责对基金投资过程进行定期监督。
（6 ）基 金经理 将跟踪 债券市场 和债券 发行机 构的发展 变化， 结合基 金申购
和赎回导致的现金流量变化情况，以及对基金投资组合风险和流动性的评估结
果，对投资组合进行动态调整。
（八）投资限制
1.组合限制
本基金的投资组合将遵循以下限制：
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（1 ）持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金财产净值的 10%；
（2 ）本基金与基金管 理人管理的其他基金持 有一家公司发行的证券 总和，
不超过该证券的10% ；
（3 ） 基金财产参与股票发行申购， 本基金所申报的金额不超过基金总资产，
本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（4 ）进入全国银行间 同业市场的债券回购融 入的资金余额不得超过 基金资
产净值的40%；
（5 ）封闭期后现金或到期日不超过 1 年的政府债券不低于基金资产净值的
5% ；
（6 ）本基金投资权证 ，在任何交易日买入的 总金额，不超过上一交 易日基
金资产净值的 0.5% ，基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%，本
基金管理人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的 10% 。 投资于其
他权证的投资比例，遵从法律法规或监管部门的相关规定。
（7 ）本基金持有的同 一（指同一信用级别） 资产支持证券的比例， 不得超
过该资产支持证券规模的 10%； 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证
券的比例， 不得超过基金资产净值的 10%； 基金管理人管理的全部证券投资基金
投资于同一原始权益人的各类资产支持证 券， 不得超过其各类资产支持证券合计
规模的10%； 本基金持有的全部资产支持证券， 其市值不得超过基金资产净值的
20% 。
（8 ） 本基金持有的全部资产支持证券， 其市值不得超过基金资产净值的 20%；
本基金投资的资产支持证券信用级别评级应为 BBB 以上 （含BBB） 。 基金持有资
产支持证券期间， 如果其信用等级下降、 不再符合投资标准， 应在评级报告发布
之日起3 个月内予以全部卖出；
（9 ）本基金不得违反 基金合同中有关投资范 围、投资策略、投资比 例的规
定；
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（10）法律法规和基金合同规定的其他限制。
因证券市场波动、 基金规模变动等基金 管理人之外的因素致使基金投资比例
不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10 个交易日内进行调整。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6 个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的有关约定。 基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生
效之日起开始。
2.禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：
（1）承销证券；
（2）向他人贷款或者提供担保；
（3）从事承担无限责任的投资；
（4）买卖其他基金份额，但是国务院另有规定的除外；
（5）向基金管理人、基金托管人出资或者买卖 基金管理人、基金托管人发
行的股票或者债券；
（6） 买卖与基金管理人、 基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理人、
基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券；
（7）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
（8）依照法律、行政法规有关法律法规规定，由国务院证券监督管理机构
规定禁止的其他活动。
3.若将来法律法规或中国证监会的相关规定发生修改或变更， 致使本款前述
约定的投资禁止行为和投资组合比例限制被修改或取消， 基金管理人在依法履行
相应程序后，本基金可相应调整禁止行为和 投资限制规定。
（九）投资组合比例调整
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合
基金合同的约定。 因证券市场波动、 上市公司合并、 基金规模变动等基金管理人
之外的因素致使基金投资不符合基金合同约定的投资比例规定的， 基金管理人应
当在10个交易日内进行调整。法律法规或监管机构另有规定时，从其规定。
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六、基金资产净值的计算方法和公告方式
（一）基金资产净值的计算方法
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
（二）基金资产净值、基金份额净值的公告方式
《基金合同》 生效后， 在聚利A和聚利B上市交易前， 基金管理人应当至少每
周公告一次基金资产净值、基金份额净值以及聚利A和聚利B的基金份额参考净
值。
在聚利A和聚利B上市交易后， 基金管理人应当在每个交易日的次日， 通过网
站、 基金份额发售网点以及其他媒介， 披露基金份额净值、 聚利A和聚利B的基金
份额参考净值以及各自的基金份额累计参考净值。
基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值、 基金
份额净值以及聚利A 和聚利B的基金份额参考净值。 基金管理人应当在前款规定的
市场交易日的次日， 将基金资产净值、 基金份额净值、 聚利A和聚利B 的基金份额
参考净值以及各自的基金份额累计参考净值登载在指定媒体上。
本基金 《基金合同》 生 效后5 年期届满， 本基 金转换为上市开放式基金 （LOF）
后， 基金管理人应当在每个交易日的次日， 通过网站、 基金份额销售网点以及其
他媒介， 披露本基金的基金份额净值和基金份额累计净值； 基金管理人应当公告
半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额净值。 基金管理人应
当在前款规定的市场交易日的次日， 将基金资产净值、 基金份额净值和基金份额
累计净值登载在指定媒体上。
七、基金合同的变更和终止的事由、程序以及基金财产清算方式
（一） 基金合同的变更
1、以下变更基金合同的事项应经基金份额持有人大会决议通过：
（1 ）更换基金管理人；
（2 ）更换基金托管人；
（3 ）转换基金运作方式，但本基金在《基金合同》生效后 5 年期届满时转
换为上市开放式基金（LOF）除外；
（4 ）提高基金管理人、基金托管人的报酬标准；
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（5 ）变更基金类别；
（6 ）变更基金投资目 标、范围或策略（法律 法规和中国证监会另有 规定的
除外）；
（7 ）本基金与其他基金的合并；
（8 ）变更基金份额持有人大会召开程序；
（9 ）终止《基金合同》；
（10 ）其他可能对基金当事人权利和义务产生 重大影响的事项。
但出现下列情况时， 可不经基金份额持有人大会决议， 由基金管理人和基金
托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案：
（1 ）调低基金管理费率、基金托管费率；
（2 ）在法律法规和基 金合同规定的范围内变 更本基金的申购费率、 赎回费
率或收费方式；
（3 ）因相应的法律法规发生变动而应当对基金合同进行修改；
（4 ） 对基金合同的修改不涉及基金合同当事人权利义务关系发生重大变化；
（5 ）对基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响；
（6 ）除法律法规或基 金合同规定应当召开基 金份额持有人大会以外 的其他
情形 。
2 、关于基金合同变更 的基金份额持有人大会 决议经中国证监会核准 生效后
方可执行，自基金合同生效之日起 2 日内在至少一家指定媒体公告。
（二）基金合同的终止
有下列情形之一的，本基金合同应当终止：
1、基金份额持有人大会决定终止；
2、因重大违法、违规行为，被中国证监会责令终止的；
3 、基金管理人、基金 托管人职责终止，在六 个月内没有新基金管理 人、基
金托管人承接的；
4、法律法规和基金合同规定的其他情形。
基金合同终止后， 基金管理人和基金托管人有权依照 《基金法》 、 《 运作办
法》 、 《销售办法》 、 基金合同及其他有关法律 法规的规定， 行使请求给付报酬、
从基金财产中获得补偿的权利。
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（三）基金财产的清算
1 、基金合同终止，基 金管理人应当按法律法 规和本基金合同的有关 规定组
织清算组对基金财产进行清算。
2、基金财产清算组
（1 ） 自基金合同终止事由之日起 30 个工作日内由基金管理人组织成立基金
财产清算组， 在基金财产清算组接管基金财产之前， 基金管理人和基金托管人应
按照基金合同和托管协议的规定继续履行保护基金财产安全的职责。
（2 ）基金财产清算组 成员由基金管理人、基 金托管人、具有从事证 券相关
业务资格的注册会计师、 律师以及中国证监会指定的人 员组成。 基金财产清算组
可以聘用必要的工作人员。
（3 ）基金财产清算组 负责基金财产的保管、 清理、估价、变现和分 配。基
金财产清算组可以依法进行必要的民事活动。
3、清算程序
（1 ）基金合同终止情形发生后，由基金财产清算组统一接管基金财产；
（2 ）基金财产清算组根据基金财产的情况确定清算期限；
（3 ）基金财产清算组对基金财产进行清理和确认；
（4 ）对基金财产进行评估和变现；
（5 ）制作清算报告；
（6 ） 聘 请 会 计 师 事 务 所 对 清 算 报 告 进 行 外 部 审 计 ， 聘 请 律 师 事 务 所 对 清 算
报告出具法律意见书；
（7 ）将清算报告报中国证监会备 案并公告；
（8 ）对基金财产进行分配。
4、清算费用
清算费用是指基金财产清算组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，
清算费用由基金财产清算组优先从基金财产中支付。
5、基金剩余财产的分配
若在封闭期届满前基金合同终止，则本基金依据基金财产清算的分配方案，
将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、 交纳所欠税款并清偿
基金债务后，根据前述 “ 虚拟清算 ” 的原则计算 并确定聚利 A 和聚利 B 基金份额
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持有人分别应得的剩余资产比例，并据此比例对聚利 A 和聚 利 B 的 基金份额持
有人进行剩余基金资产的分配。
若在封 闭期届满，即本基金转为上市开放式基金（LOF ）后基金合同 终止，
则本基金依据基金财产清算的分配方案， 将基金财产清算后的全部剩余资产扣除
基金财产清算费用、 交纳所欠税款并清偿基金债务后， 按基金份额持有人持有的
基金份额比例进行分配。
6、基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告； 基金财产清算组做出的清算报告经
会计师事务所审计，律师事务所出具法律意见书后，报中国证监会备案并公告。
基金财产 清算公 告于基 金合同终 止并报 中国证 监会备案 后 5 个 工作 日内由基金
财产清算小组进行公告。
7、基金财产清算账册及文件由基金托 管人保存15年以上。
八、争议解决方式
（一）本基金合同适用中华人民共和国法律并从其解释。
（二） 本基金合同的当事人之间因本基金合同产生的或与本基金合同有关的
争议可通过友好协商解决，但若自一方书面提出协商解决争议之日起60 日内争
议未能以协商方式解决的， 则任何一方有权将争议提交位于北京的中国国际经济
贸易仲裁委员会， 按照其时有效的仲裁规则进行仲裁。 仲裁裁决是终局的， 对仲
裁各方当事人均具有约束力。
（三） 除争议所涉内容之外， 本基金合同的其他部分应当由本基金合同当事
人继续履行。
九、基金合同存放地和投资者取得 基金合同的方式
基金合同存放在基金管理人和基金托管人住所， 投资者在支付工本费后， 可
在合理时间内取得上述文件复印件，基金合同条款及内容应以基金合同正本为
准。
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2011 年 7 月 5 日
