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嘉实基金管理有限公司



























































 嘉实深证基本面 120ETF 招募说明书 
 
 
 
深 证 基本 面120 交 易 型开 放 式指 数 证券 投 资基金 
招 募 说明 书 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人： 嘉实基金管理有限公司 
基金托管人：中国银行股份有限公司 
二 ○一一年 六月 嘉实基金管理有限公司



























































 嘉实深证基本面 120ETF 招募说明书 
 
深 证 基本 面120 交 易 型开 放 式指 数 证券 投 资基金 
招 募 说明 书 
 
重要提 示 
本基金经2011 年6 月9 日中 国证券监 督管 理委员 会《 关于 核准 深证 基本面120 交 易型开 放
式指数 证券 投资 基金 及其 联接基 金 募 集的 批复 》（ 证监许可[2011]906 号） 核 准募集 。 
基金管 理人 保证 本招 募说 明书的 内容 真实 、 准 确 、 完整 。 本 招募 说明书 经中 国证监 会核
准， 但 中国 证监 会对 本 基 金募集 的核 准， 并不 表明 其对本 基金 的价 值和 收益 作出实 质性 判断
或保证 ， 也 不表 明投 资于 本基金 没有 风险 。 投 资者 认购或 申购 基金 份额 时应 认真阅 读本 招募
说明书 。 
本基金 投资 于证 券市 场， 基金净 值会 因为 证券 市场 波动等 因素 产生 波动 ， 投 资者在 投资
本基金 前， 应全 面了 解本 基金的 产品 特性 ，充 分考 虑自身 的风 险承 受能 力， 理性判 断市 场 ，
并承担 基金 投资 中出 现的 各类风 险， 包括 ： 因 政治、 经济、 社会 等环 境因 素对 证券价 格产 生
影响而 形成 的系 统性 风险 、 个别 证券 特有 的非 系统 性风险 、 基 金管 理人 在基 金管理 实施 过程
中产生 的基 金管 理风 险、 本基金 的特 定风 险等 等。 深 证基 本面120 交易 型开 放 式指数 证券 投
资基金 被动 跟踪 标的 指数 “ 深证基 本面120 指数” ， 因 此 ， 本基 金的 业绩 表现 与深 证 基本面120
指数的 表现 密切 相关 。 同 时， 本基 金为 股票型 基金 ， 其 长期 平均 风险和 预期 收益率 高于 混合
型 基金 、 债 券型 基金 、 及 货币市 场基 金。 投资 者在 投资本 基金 之前 ， 请 仔细 阅读本 基金 的招
募说明 书和 基金 合同 ， 全 面认识 本基 金的 风险 收益 特征和 产品 特性 ， 并 充分 考虑自 身的 风险
承受能 力， 理性 判断 市场 ，谨慎 做出 投资 决策 。 
基金的 过往 业绩 并不 预示 其未来 表现 。 基金管 理人 承诺以 恪尽 职守 、 诚 实信 用、 谨慎 勤
勉的原 则管 理和 运用 基金 财产 ， 但不 保证 基金 一定 盈利， 也不 向投 资者 保证 最低收 益。 
 嘉实基金管理有限公司



























































 嘉实深证基本面 120ETF 招募说明书 
 
目 录 
 
一、绪 言 ................................................................................................................................................ 1 
二、释 义 ................................................................................................................................................ 2 
三 、 基 金管 理 人 ...................................................................................................................................... 6 
四 、 基 金托 管 人 .................................................................................................................................... 15 
五 、 相 关服 务 机构 ................................................................................................................................ 18 
六 、 基 金的 募 集 .................................................................................................................................... 21 
七 、 基 金合 同 的生 效 ............................................................................................................................ 27 
八 、 基 金份 额 的交 易 ............................................................................................................................ 27 
九 、 基 金份 额 的申 购 、赎 回 ................................................................................................................ 29 
十 、 基 金的 非 交易 过 户等 其他 业 务 .................................................................................................... 40 
十 一 、 基金 的 投资 ................................................................................................................................ 40 
十 二 、 基金 的 融资 、 融券 .................................................................................................................... 45 
十 三 、 基金 的 财产 ................................................................................................................................ 45 
十 四 、 基金 资 产估 值 ............................................................................................................................ 46 
十 五 、 基金 的 收益 与 分配 .................................................................................................................... 49 
十 六 、 基金 的 费用 与 税收 .................................................................................................................... 50 
十 七 、 基金 的 会计 与 审计 .................................................................................................................... 53 
十 八 、 基金 的 信息 披 露 ........................................................................................................................ 53 
十 九 、 风险 揭 示 .................................................................................................................................... 56 
二 十 、 基金 合 同的 终 止与 基金 财 产 的清 算 ........................................................................................ 60 
二 十 一 、基 金 合同 内 容摘 要 ................................................................................................................ 63 
二 十 二 、基 金 托管 协 议的 内容 摘 要 .................................................................................................... 76 
二 十 三 、对 基 金份 额 持有 人的 服 务 .................................................................................................... 85 
二 十 四 、其 他 应披 露 事项 .................................................................................................................... 85 
二 十 五 、招 募 说明 书 存放 及查 阅 方 式 ................................................................................................ 85 
二十六、 备 查 文件 ................................................................................................................................ 85 嘉实基金管理有限公司



























































 嘉实深证基本面 120ETF 招募说明书 
 1 
 
一、绪 言 
本《招 募说 明书 》依 据《 中华人 民共 和国 证券 投资 基金法 》（ 以下 简称 《基 金法》 ） 、
《证券 投资 基金 运作 管理 办法》 （以 下简 称 《运 作办 法》 ） 、 《证 券投 资基 金销 售管理 办法 》
（以下 简称 《销 售办 法》 ） 、 《 证券 投资 基金 信息 披露管 理办 法》 （以 下简 称 《信 息披 露办
法》） 、《证 券投资 基金 信息披 露内容 与格式 准则 第5号<招 募说 明书的 内容 与格式> 》等 有
关法律 法规 以及 《深 证基 本面120 交 易型 开放 式指 数 证券投 资基 金基 金合 同》 编写。 






基 金管 理人 承诺 本招 募说明 书不 存在 任何 虚假 记载、 误导 性陈 述或 者重 大遗漏 ， 并 对其
真实性 、 准确 性、 完整 性 承担法 律责 任 。 本基 金是 根据本 招募 说明 书所 载明 的资料 申请 募集
的。 本 基金 管理 人没 有委 托或授 权任 何其 他人 提供 未在本 招募 说明 书中 载明 的信息 ， 或 对本
招募说 明书 作任 何解 释或 者说明 。 
本招募 说明 书根 据本 基金 的基金 合同 编写 ， 并 经中 国证监 会核 准。 基金 合同 是约定 基金
当事人 之间 权利 、义 务的 法律文 件。 如本 招募 说明 书内容 与基 金合 同有 冲突 或不一 致之 处 ，
均以基 金合 同为 准。 基金 投资者 自依 基金 合同 取得 基金份 额 ， 即成 为基 金份 额持有 人和 本基
金合同 的当 事人,其 持有 基 金份额 的行 为本 身即 表明 其对基 金合 同的 承认 和接 受 ， 并按 照 《基
金法》 、基 金合 同及 其他 有 关规定 享有 权利 、承 担义 务。基 金投 资者 欲了 解基 金份额 持有 人
的权利 和义 务 ， 应详 细查 阅基金 合同 。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 嘉实基金管理有限公司



























































 嘉实深证基本面 120ETF 招募说明书 
 2 
二、释 义 
本《招 募说 明书 》中 除非 文意另 有所 指, 下列 词语 有 如下含 义： 
基金或 本基 金 指深证 基本 面120 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 ； 
基金合 同 指《 深 证基 本面120 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金 基金 合同 》 及
对基金 合同 的任 何有 效修 订和补 充； 
招募说明书或本招募
说明书 
指《 深 证基 本 面120 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金 招募 说明 书》
及其定 期更 新； 
基金份 额发 售公 告 指《 深 证基 本面120 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金 基金 份额 发售
公告》 ； 
托管协 议 指《 深 证基 本面120 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金 托管 协议 》 及
其任何 有效 修订 和补 充； 
中国 中 华人民共 和国(仅为 本招募 说明书目 的不包 括香港特 别行政区 、
澳门特 别行 政区 及台 湾地 区) 
中国证 监会 指中国 证券 监督 管理 委员 会； 
中国银 监会 指中国 银行 业监 督管 理委 员会； 
《基金 法》 指 2003 年 10 月 28 日经 第十届 全国 人民 代表 大会 常务委 员会 第五
次会议 通过 的 自 2004 年 6 月 1 日 起实 施的 《中 华人 民共和 国证 券
投资基 金法 》及 不时 做出 的修订 ；



《销售 办法 》 指 2004 年 6 月 25 日 由中 国证监 会公 布并 于 2004 年 7 月 1 日 起实
施的《 证券 投资 基金 销售 管理办 法》 及不 时做 出的 修订； 
《运作 办法 》 指 2004 年 6 月 29 日 由中 国证监 会公 布并 于 2004 年 7 月 1 日 起实
施的《 证券 投资 基金 运作 管理办 法》 及不 时做 出的 修订； 
《信息 披露 办法 》 指中国 证监 会2004 年6 月8 日颁布 并于2004 年7 月1 日实施 的 《 证
券投资 基金 信息 披露 管理 办法》 及不 时作 出的 修订 ； 
深交所 《业 务细 则》 指《深 圳证 券交 易所 交易 型开放 式指 数 基 金业 务实 施细则 》； 
交易型开放式指数证
券投资 基金 
指 《深 圳证 券交 易所 交易 型开放 式指 数基 金业 务实 施细则 》 定 义的
“交易 型开 放式 指数 基金 ” ， 即是 指经 依法 募集 的 ， 以 跟踪 特定 证
券指数 为目 标的 开放 式基 金， 其 基金 份额 用组 合证 券进行 申购 、 赎
回，并 在深 圳证 券交 易所 上市交 易； 
ETF 联 接基 金 指将绝 大多 数基 金财 产投 资于本 基金 ，与 本基 金的 投资目 标类 似，
紧密跟 踪业 绩比 较基 准， 追求跟 踪偏 离度 和跟 踪误 差最小 化， 采用
开放式 运作 方式 的基 金； 
元 指人民 币元 ； 嘉实基金管理有限公司



























































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 3 
基金管 理人 指嘉实 基金 管理 有限 公司 ； 
基金托 管人 指中国 银行 股份 有限 公司 ； 
登记结 算业 务 指 《中 国证 券登 记结 算有 限责任 公司 关于 深圳 证券 交易所 上市 的 交
易型开 放式 指数 基金 登记 结算业 务实 施细 则》 定义 的基金 份额 的登
记、托 管和 结算 业务 ； 
登记结 算机 构 指办理 本基 金登 记结 算业 务的机 构。 本基 金的 登记 结算机 构为 中国
证券登 记结 算有 限责 任公 司； 
投资者 指个人 投资 者、 机构 投资 者、 合 格境 外机 构投 资者 和法律 法规 或中
国证监 会允 许购 买证 券投 资基金 的其 他投 资者 ； 
个人投 资者 指依据 中国 有关 法律 法规 可以投 资于 证券 投资 基金 的自然 人； 
机构投 资者 指在中国境内合法注册登记或经有权政府部门批准设立和有效存
续并依 法可 以投 资于 证券 投资基 金的 企业 法人 、 事 业法人 、 社 会团
体或其 他组 织； 
合格境 外机 构投 资者 指符合 《合 格境 外机 构投 资者境 内证 券投 资管 理办 法》 及 相关 法律
法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国
境外的 机构 投资 者； 
基金份 额持 有人 大会 指按照 基金 合同 第十 部分 之规定 召集 、 召 开并 由基 金份额 持有 人或
其合法 的代 理人 进行 表决 的会议 ； 
基金募 集期 指基金 合同 和招 募说 明书 中载明 ， 并 经中 国证 监会 核准的 基金 份额
募集期 限， 自基 金份 额发 售之日 起最 长不 超 过3 个 月； 
基金合 同生 效日 指募集 结束 ， 基 金募 集的 基金 份 额总 额、 募集 金额 和基金 份额 持有
人人数 符合 相关 法律 法规 和基金 合同 规定 的 ， 基金 管理人 依据 《基
金法》 向中 国证 监会 办理 备 案手续 后， 中国 证监 会的 书 面确认 之日 ； 
存续期 指基金 合同 生效 至终 止之 间的不 定期 期限 ； 
工作日 指深圳 证券 交易 所的 正常 交易日 ； 
认购 指在基 金募 集期 内， 投资 者按照 基金 合同 的规 定申 请购买 本基 金基
金份额 的行 为； 
申购 指在基 金合 同生 效后 的存 续期间 ， 投 资者 申请 购买 本基金 基金 份额
的行为 ； 
赎回 指在基 金合 同生 效后 的存 续期间 ， 基 金份 额持 有人 按基金 合同 规定
的条件申请将其持有的本 基 金 基 金 份 额 兑 换 为 基 金 合同约定的对
价资产 的行 为； 
申购赎 回清 单 由基金 管理 人编 制的 用以 公告申 购对 价、 赎回 对价 等信息 的文 件 ； 
申购对 价 投资者 申购 基金 份额 时， 按基金 合同 和招 募说 明书 规定应 交付 的组嘉实基金管理有限公司



























































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 4 
合证券 、现 金替 代、 现金 差额及 其他 对价 ； 
赎回对 价 基金份 额持 有人 赎回 基金 份额时 ， 基 金管 理人 按基 金合同 和招 募说
明书规 定应 交付 给赎 回人 的组合 证券 、 现 金替 代、 现金差 额及 其他
对价； 
标的指 数 中证指 数有 限公 司编 制并 发布的 深证 基本 面120 指数 及其 未来 可能
发生的 变更 ； 
组合证 券 指本基 金标 的指 数所 包含 的全部 或部 分证 券； 
完全复 制法 一种构 建 跟 踪指 数的 投资 组合的 方法 。 通 过购 买标 的指数 中的 所有
成份证 券， 并且 按照 每种 成份证 券在 标的 指数 中的 权重确 定购 买的
比例， 以达 到复 制指 数的 目的； 
最小申 购赎 回单 位 本基金 申购 份额 、 赎 回份 额的最 低数 量， 投资 者申 购或赎 回的 基金
份额应 为最 小申 购赎 回单 位的整 数倍 ； 
现金替 代 申购或 赎回 过程 中， 投资 者按基 金合 同和 招募 说明 书的规 定， 用于
替代组 合证 券中 部分 证券 的一定 数量 的现 金； 
现金差 额 最小申购赎回单位的资产净值与按当日收盘价计算的最小申购赎
回单位 中的 组合 证券 市值 和现金 替代 之差 ； 投 资者 申购或 赎回 时应
支付或 应获 得的 现金 差额 根据最 小申 购赎 回单 位对 应的现 金差 额、
申购或 赎回 的基 金份 额数 计算； 
预估现 金部 分 由 基金管理 人计算 并在 T 日 申购赎回 清单中 公布的当 日现金差 额
预估值 ，预 估现 金部 分由 申购赎 回代 理券 商预 先冻 结； 
基金份 额参 考净 值 深圳证券交易所在交易时间内根据申购赎回清单中的组合证券的
实时市 值并 加计 含预 估现 金部分 所计 算发 布的 基金 份额参 考净 值，
简称 IOPV ； 
指令 指基金 管理 人在 管理 基金 资产时 ， 向 基金 托管 人发 出的资 金划 拨及
实物券 调拨 等指 令； 
代销机 构 指符合 《 销售 办法 》 和 中 国证监 会规 定的 其他 条件 ， 取 得基 金代 销
业务资 格并 接受 基金 管理 人委托 ， 代为 办理 基金 认 购、 申购 、 赎 回
和其他基金业务的机构，包括发售代理机构和申购赎回代理券商
（代办 证券 公司 ） ； 
销售机 构 指基金 管理 人及 本基 金代 销机构 ； 
基金销 售网 点 指基金 管理 人的 直销 中心 及基金 代销 机构 的代 销网 点； 
发售代 理机 构 指符合 《 销售 办法 》 和 中 国证监 会规 定的 其他 条件 ， 由 基金 管理 人
指定的 代理 本基 金发 售业 务的机 构； 
申购赎 回代 理券 商 符合 《销 售办 法》 和中 国 证监会 规定 的其 他条 件 ， 由基金 管理 人指嘉实基金管理有限公司



























































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 5 
定的办 理本 基金 申购 、 赎 回 业务的 证券 公司 ， 又 称为 代 办证券 公司 ； 
指定媒 体 指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊和互联网网站或其
他媒体 ； 
开放日 指为投 资者 办理 基金 申购 、赎回 等业 务的 工作 日； 
T 日 指投资 者向 销售 机构 提出 申购、 赎回 或其 他业 务申 请的开 放日 ； 
T+n 日 指T 日 后（ 不包 括T 日） 第 n 个 工作 日，n 指 自然 数； 
收益评 价日 指基金 管理 人计 算本 基金 净值增 长率 与标 的指 数增 长率差 额之 日 ； 
基金净 值增 长率 收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份额净值之比减
去 1 乘以 100% （期 间如 发生基 金份 额折 算， 则以 基金份 额折 算日
为初始 日重 新计 算） ； 
标的指 数同 期增 长率 收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一日标的指数收盘值之
比减 去 1 乘以 100% （期 间如发 生基 金份 额折 算， 则以基 金份 额折
算日为 初始 日重 新计 算） ； 
基金资 产总 值 指基金 持有 的各 类有 价证 券、 银 行存 款本 息、 应收 款项以 及以 其他
资产等 形式 存在 的基 金资 产的价 值总 和； 
基金资 产净 值 指基金 资产 总值 减去 基金 负债后 的价 值； 
基金份 额净 值 指以计算日基金资产净值除以计算日基金份额余额所得的单位基
金份额 的价 值； 
基金资 产估 值 指计算 、 评 估基 金资 产和 负债的 价值 ， 以 确定 基金 资产净 值和 基金
份额净 值的 过程 ； 
法律法 规 指中华 人民 共和 国现 行有 效的法 律 、 行 政法 规、 司 法解释 、 地方 法
规、 地 方规 章、 部门 规章 及其他 规范 性文 件以 及对 于该等 法律 法规
的不时 修改 和补 充； 
不可抗 力 指任何 无法 预见 、 无法 克 服、 无法 避免 的事 件和 因 素， 包括 但不 限
于洪水 、 地 震及 其他 自然 灾害、 战争、 疫情、 骚乱 、 火灾、 政府 征
用、 没收 、 法律 变化 、 突 发停电 、 电脑 系统 或数 据 传输系 统非 正常
停止以 及其 他突 发事 件、 证券交 易场 所非 正常 暂停 或停止 交易 等 。 



 嘉实基金管理有限公司



























































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 6 
三、基 金管理人 
 ( 一)基金管理人基本情况 






1 、基 本信 息 
名称 嘉实基 金管 理有 限公 司 
注册地 址 上海市 浦东 新区 富城 路99 号震旦 国际 大楼1702 室 
办公地 址 北京市 建国 门北 大街8 号 华 润大厦8 层 
法定代 表人 王忠民 
总经理 赵学军 
成立日 期 1999 年3 月25 日 
注册资 本 1.5 亿元 
股权结 构 中诚信 托有 限责 任公 司40% ， 立信 投资 有限 责任 公司30% ， 德意 志资 产管 理 （亚
洲）有 限公 司30% 。 
存续期 间 持续经 营



电话 （010 ）65215588 
传真 （010 ）65185678 
联系人 付强 
嘉实基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基字[1999]5 号文 批准 ，于 1999 年 3 月 25
日成立 ， 是 中国 第一 批基 金管理 公司 之一 ， 是 中外 合资基 金管 理公 司 。 公司 注册地 上海 ， 总
部设在 北京 并设 深圳 、 成 都 、 杭 州、 青 岛、 南 京、 福州、 广州 分公 司。 公 司 获得首批 全 国社
保基金 、企 业年 金投 资管 理人 、QDII 资格 和 特定 资 产管理 业务 资格 。 
嘉实基 金管 理有 限公 司无 任何受 处罚 记录 。 
2. 部门 设置情 况 
公司设 立了 投资 决策 委员 会和风 险控 制委 员会 等专 业委员 会 。 投 资决 策委 员会 负责指 导
基金资 产的 运作 、 确 定基 本的投 资策 略和 投资 组合 的原则 。 风 险控 制委 员会 负责全 面评 估公
司的经 营过 程中 的各 项风 险并提 出防 范措 施。 
公司目 前下 设股 票投 资部 、固定 收益 部、 结构 产品 投资部 、定 量投 资部 、机 构投资 部 、
研究部 、 交 易部 、 风险 管 理部 、 监察 稽核 部、 法 律 部、 产 品管 理部、 机构 业务 团队 、 渠 道发
展部、 营销 策划 部、 客 户 服务部 、 电 子商 务部、 基 金运营 部、 登记 结算 部、 信息技 术部 、 财嘉实基金管理有限公司



























































 嘉实深证基本面 120ETF 招募说明书 
 7 
务部、 人力 资源 部、 战略 发展部 等部 门。 
股票投 资部 、 固定收 益部 、 结 构产 品投 资部 、 定 量 投资部 和机 构投 资部 负责 根据投 资决
策委员 会制 定的 原则 进行 投资 。 研 究部 负责行 业 、 上市公 司研 究和 投资 策略 研究 。 交 易部 负
责完成 基金 经理 交易 指令 。 风险管 理部 负责 公司 投资 风险分 析与 管理 、 投 资流 程 、 绩效 考核。
监察稽 核部 和法 律部 负责 对公司 及其 员工 遵守 国家 相关法 律 、 法 规和 公司 内部 规章制 度等 情
况进行 监督 和检 查。 产品 管理部 负责 新产 品开 发以 及相关 的市 场营 销研 究、 法律环 境研 究和
理财策 略研 究等 。 机构 业务 团队 主要 负责 年金 、 专 户、 机构 客户 及高端 个人 基金销 售的 开 发
与维护 。 渠道 发展 部、 营 销策划 部、 电 子商 务部、 客户服 务部 负责 市场 推广 、 基金销 售、 客
户服务 、 销 售渠 道管 理 等 业务 。 信息 技术 部 、 基金 运营部 、 登 记结 算部 负责 公司信 息系 统的
日常运 行与 维护 、 跟 踪研 究新技 术 、 进行 相应 的技 术系统 规划 与开 发、 基金 会计核 算、 估值、
开放式 基金 注册 、 登 记和 清算等 业务 。 财务部 负责 公司财 务工 作 。 人力 资源 部负责 公司 企 业
文化建 设、 文 字档 案、 后 勤服务 、 人力 资源 管 理、 薪酬制 度、 人 员培 训、 人 事档案 等综 合 事
务管理 。战略 发 展部 负责 公司经 营战 略规 划、 业务 发展等 。 
3. 管理 基金情 况 
截止2011 年3 月31 日， 基 金管理人 共管理2 只封 闭式 证券投资 基金、22 只 开放 式证券 投
资基金 ， 具 体包 括基 金泰 和 封闭 、 基 金丰 和封闭 、 嘉实成 长收 益混合 、 嘉实 增长混合 、 嘉实
稳健混合 、 嘉实 债 券 、 嘉实 服 务 增 值 行业 混合 、 嘉实 优质企业股票 、 嘉 实 货币 、 嘉 实 沪深
300指数 （LOF ） 、 嘉实 超短 债 债券 、 嘉实 主题 混合 、 嘉 实策略 混合 、 嘉实 海外 中国 股票 （QDII ） 、
嘉 实 研究 精选 股票 、嘉 实多 元 债券 、 嘉 实量 化阿 尔法 股 票、 嘉实 回报 混合 、嘉 实 基本 面50
指数（LOF ） 、 嘉实价值 优 势股票、嘉实 稳固收益 债 券、 嘉实H股指 数（QDII-LOF ） 、 嘉实主
题新动 力股票、 嘉实 多利 分级债 券 等 证券 投资 基金 。 其 中嘉 实增 长 混合 、 嘉 实稳健 混合 和 嘉
实债券3 只 开放 式基 金属 于 嘉实理 财通 系列 证券 投资 基金， 同时 ，管 理多 个全 国社保 基金 、
企业年 金 、 特定 客户 资产 投资组 合。 
 
 ( 二)主要人员情况 
 1 ．董事 、监 事及 高级 管 理人员 
安奎先 生， 董事 ， 大 学本 科， 中 共党 员。 曾任 吉林 农业机 械研 究所 主任 ； 吉 林省信 托投
资公司 外经 处处 长、 香港 吉信有 限公 司总 经理 ； 吉 林省证 券公 司总 经理 ； 东 北证券 有限 责任
公司监 事长 ；吉 林天 信投 资公司 总经 理； 中诚 信托 有限责 任公 司副 总经 理 。 嘉实基金管理有限公司



























































 嘉实深证基本面 120ETF 招募说明书 
 8 
赵学军 先生， 董事、 总经 理。 经 济学博 士 ， 中 共党 员 。 曾就 职于 天津 通信 广 播公司、 外
经贸部 中国 仪器 进出 口总 公司 、 北 京商 品交易 所 、 天津纺 织原 材料 交易 所、 商鼎期 货经 纪有
限公司、北京证券有限公司、大成基金管理有限公司。2000 年10 月至今任嘉实基金管理 有
限公司 董事 、总 经理 。2011 年5月 起代 任公 司董 事长 职务。 
高方先 生， 董事 ，大 学本 科，中 共党 员， 高级 经济 师。曾 任中 国建 设银 行总 行副处 长 ，
外企服 务总 公司 宏银 实业 公司副 总经 理。 1996 年9 月 至今历 任中 诚信 托 有 限责 任公司 总裁 助
理、副 总裁 ，现 任中 诚信 托有限 责任 公司 副总 裁。 
韩家乐先生， 董事。1990 年毕业于清华 大学经济 管 理学院 ，硕士 研究生 。1990 年至今
任海问证券投 资咨询有 限 公司总经理；1994 年至今 任北京德恒有 限责任公 司 总经理；2001 
年11 月 至今 担任 立信 投资 有限责 任公 司董 事长 。 
Wolfgang Matis 先生 ，董 事，德 国籍 ，法 兰克 福商 学校经 济专 业（Frankfurt Business 
School of Economics ） 。曾 任德意 志银 行全 球固 定收 益负责 人、 全球 市场 负责 人，董 事总 经
理（MD ） 。 现任 德意 志 资 产 管理公 司( 法兰 克福) 董事 会成员 、CEO 兼 发言 人 。



Mark Cullen 先生， 董事 ， 澳大利亚 籍，澳 大利 亚莫 纳什大学 经济政 治专 业学 士。曾 任
达灵顿 商品(Darlington Commodities) 商 品交 易主 管 ， 贝 恩(Bain&Company) 期 货与商 品部 负
责人， 德意 志银 行（ 纽约 ）全球 股票 投资 部首 席运 营官、MD。 现任 德意 志资 产管理 （纽 约 ）
全球首 席运 营官 、MD 。 
汤欣先 生 ，独 立董 事， 中 共党员 ， 法学 博士 。1998 年9月至2000 年6 月 在北 京 大学法 学
学科从 事博 士后 研究 工作 ，2000 年7 月至 今历 任清 华大学 法学 院讲 师、 副教 授。 现 任清 华大
学法学 院副 教授 。 
王巍先 生 ， 独 立董事 ， 美 国福特 姆大 学文 理学 院国 际金融 专业 博士 。 曾 任职 于中国 建设
银行辽 宁分 行 。 曾任 中国 银行总 行国 际金 融研 究所 助理研 究员 ， 美国化 学银 行分析 师 ， 美 国
世 界银行顾 问，中 国南方证 券有限公 司副总 裁，万盟 投资管理 有限公 司董事长 。2004至今
任万盟 并购 集团 董事 长。 
张维炯 先生 ， 独 立董 事、 中共党 员， 教授 、 加 拿大 不列颠 哥伦 比亚 大学 商学 院博士 。 曾
任 上海交通 大学动 力机械工 程系教师 ，上海 交通大学 管理学院 副教授 、副院长 。1997年至
今任中 欧国 际工 商学 院教 授、副 院长 。 
朱蕾女 士， 监事 ， 中 共党 员， 硕 士研 究生 。 曾 任首 都医科 大学 教师 ， 中 国保 险监督 管理
委员会 主任 科员 ， 国 都证 券有限 责任 公司 高级 经理 ， 中 欧基 金管 理有限 公司 发展战 略官 、 北
京代表处首席代表、董事会秘书。2007 年10 月至今任中诚信托有限责任公司国际业务部 总嘉实基金管理有限公司



























































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经理。 
穆群先 生 ， 监 事， 经济 师， 硕士研 究生 。 曾任 西安 电 子科技 大学 助教 ， 长安 信 息产业 （ 集
团） 股份有限公 司董事会秘书 ，北京德恒 有限责任公司 财务主管。2001 年11 月至 今任立信
投资有 限公 司财 务总 监。 
王利刚 先生 ， 监 事， 经济 学学士 。2001 年2 月至 今， 就职于 嘉实 基金 管理 有限 公司综 合
管理部 、人 力资 源部 ，历 任人力 资源 部副 总监 、总 监。 
宋 振 茹 女士 ，副 总 经理 ，中 共 党 员， 硕士 研 究生 ，经 济 师 。1981 年6月至1996 年10月
任职于 中办 警卫 局。 1996 年11 月至1998 年7 月 于中 国银行 海外 行管 理部 任副 处长。 1998 年7 
月至1999 年3 月 任 博 时 基 金 管 理 公 司 总 经 理 助 理 。1999 年3 月 至 今 任 职 于 嘉 实 基 金 管 理 公
司，历 任督 察员 和公 司副 总经理 。 
李道滨 先生 ， 副总 经理 ， 中共党 员 ，法 学博 士， 经 济师 。1988 年7月至1990 年9 月 任职
于厦门 华侨 博物 馆 。1993 年7月至1998 年9 月 任职 于 中国厦 门国 际经 济技 术合 作公司 。2000
年10月 至今 任职 于 嘉实 基金 管 理公 司， 历任 市场 部副 总 监、 总监 、总 经理 助理 和 公司 副总
经理。 
张峰先 生， 副总 经理 ， 中 共党员 、 硕 士。 曾就 职于 国家计 委， 曾任 嘉实 基金 管理有 限公
司研究 部副 总监 、市 场部 总监、 公司 督察 长。 
戴 京焦 女士 ，副 总经 理，武 汉大 学经 济学 硕士 ，加拿 大大 不列 颠哥 伦比 亚大学MBA 。
历任平 安证 券投 资银 行部 总经理 、 平 安保 险集 团公 司资产 管理 部副 总经 理兼 负责人 ； 平 安证
券公司 助理 总经 理， 平安 集团投 资审 批委 员会 委员 。2004 年3 月 加盟 嘉实 基金 管理有 限公 司
曾任总 经理 助理 ，现 任公 司副总 经理 。 
王炜女 士， 督察 长， 中共 党员， 法学 硕士 。 曾 就职 于中国 政法 大学 法学 院、 北京市 陆通
联合律 师事 务所 、 北 京市 智浩律 师事 务所 、 新 华保 险股份 有限 公司 。 曾 任嘉 实基金 管理 有 限
公司法 律部 总监 。 






2 、基 金经 理介 绍 
杨阳先生 ，中 国科学 技术 大学学士 ，宾 夕法尼 亚州 立大学硕 士，10 年 证券从 业经验 ，
具有基 金从 业资 格。2000 年至2003 年任 贝尔 斯登 高 级工程 师，2003 至 2005 年任 HBK 投资
公司高 级工 程师/交 易操 盘 手，2005 至 2006 年任 Citadel 投资 集团 高级 数量 分析师 ，2006
年至2008 年任 高盛 集团 高 级数量 分析 师 ，2008 年3 月加入 嘉实 基金 管理 有限 公司 担 任高 级
数量分 析师 ，2009 年 12 月 30 日 至今 任嘉 实中 证锐 联基本 面 50 指数 证券 投资 基金(LOF) 基
金经理 职务 。 嘉实基金管理有限公司



























































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3 、投 资决 策委 员会 成 员 
投资决 策委 员会 的成 员包 括： 公司 总经 理赵学 军先 生、 副总 经理 戴京焦 女士 、 总 经理 助
理邵健 先生 、 总 经理 助理 詹凌蔚 先生 、 总 经理 助理 陶荣辉 先生 。 






上 述人 员之 间均 不存 在近亲 属关 系。 
（三）基金管理人的 职责 
1 、 依法 募集 基金， 办理 或 者委托 中国 证监 会 认 定的 其他机 构代 为办 理基 金份 额的发 售、
申购、 赎回 、转 换和 登记 事宜； 
2 、办 理基 金备 案手 续； 
3 、对 所管 理的 不同 基金 财 产分别 管理 、 分 别记 账， 进行证 券投 资； 
4 、按 照基 金合 同的 约定 确 定基金 收益 分配 方案 ，及 时向基 金份 额持 有人 分配 收益； 
5 、进 行基 金会 计核 算并 编 制基金 财务 会计 报告 ； 
6 、编 制 季 度、 半年 度 和 年 度基金 报告 ； 
7 、计 算并 公告 基金 资产 净 值和基 金份 额累 计净 值， 确定基 金份 额申 购赎 回清单 ； 
8 、办 理与 基金 财产 管理 业 务活动 有关 的信 息披 露事 项； 
9 、召 集基 金份 额持 有人 大 会； 
10 、保 存基 金财 产管 理业 务活动 的记 录、 账册 、报 表和其 他相 关资 料； 
11 、 以基 金管 理人 名义 ， 代 表基金 份额 持有 人利 益行 使诉讼 权利 或者 实施 其他 法律行 为 ； 
12 、有关 法 律法 规和 中国 证监会 规定 的其 他职 责。 
（四）基金管理人的 承诺 
1 、本基 金管理 人承诺 严格 遵守相关 法律 法规、 基金 合同和中 国证 监会的 有关 规定， 建
立健全 内部 控制 制度 ， 采 取有效 措施 ， 防止违 反有 关法律 法规 、 基金合 同和 中国证 监会 有 关
规定的 行为 发生 。 
2 、本基 金管理 人承诺 严格 遵守《中 华人 民共和 国证 券法》、 《基 金法》 及有 关法律 法
规，建 立健 全的 内部 控制 制度， 采取 有效 措施 ，防 止下列 行为 发生 ： 
（1） 将其 固有 财产 或者 他 人财产 混同 于基 金资 产从 事证券 投资 ； 
（2） 不公 平地 对待 其管 理 的不同 基金 资产 ； 
（3） 利用 基金 资产 为基 金 份额持 有人 以外 的第 三人 牟 取利 益； 
（4） 向基 金份 额持 有人 违 规承诺 收益 或者 承担 损失 ； 
（5） 法律 法规 或中 国证 监 会规定 禁止 的其 他行 为。 嘉实基金管理有限公司



























































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3 、本基 金管理 人承诺 加强 人员管理 ，强 化职业 操守 ，督促和 约束 员工遵 守国 家有关 法
律法规 及行 业规 范， 诚实 信用、 勤勉 尽责 ，不 得将 基金资 产用 于以 下投 资或 活动： 
（1） 承销 证券 ； 
（2） 向他 人贷 款或 者提 供 担保； 
（3） 从事 承担 无限 责任 的 投资； 
（4） 买卖 其他 基金 份额 ， 但是法 律法 规或 国务 院 另 有规定 的除 外； 
（5）向 基金管 理人、 基金 托管人出 资或 者买卖 其基 金管理人 、基 金托管 人发 行的股 票
或者债 券； 
（6）买 卖与其 基金管 理 人 、基金托 管人 有控股 关系 的股东或 者与 基金管 理人 、基金 托
管人有 其他 重大 利害 关系 的公司 发行 的证 券或 者承 销期内 承销 的证 券； 
（7） 从事 内幕 交易 、操 纵 证券交 易价 格及 其他 不正 当的证 券交 易活 动； 
（8） 当时 有效 的法 律法 规 、中国 证监 会及 《基 金合 同》规 定禁 止从 事的 其他 行为。 
对于因 上述 （5） 、 （6） 项 情形导 致无 法投 资的 标的 指数成 份股 的， 基 金管 理 人应在 严
格控制 跟踪 误差 的前 提下 ，结合 使用 其他 合理 方法 进行适 当替 代。 
4 、基 金经 理承 诺 
（1）依 照有关 法律法 规和 基金合同 的规 定，本 着谨 慎的原则 为基 金份额 持有 人谋取 最
大利益 ； 
（2） 不利 用职 务之 便为 自 己及其 代理 人、 受雇 人或 任何第 三人 谋取 利益 ； 
（3）不 违反现 行有效 的有 关法律法 规、 规章、 基金 合同和中 国证 监会的 有关 规定， 泄
漏在任 职期 间知 悉的 有关 证券 、 基 金的 商业秘 密 、 尚未依 法公 开的 基金 投资 内容 、 基 金投 资
计划等 信息 ； 
（4） 不从 事损 害基 金资 产 和基金 份额 持有 人利 益的 证券交 易及 其他 活动 。 
（五）基金管理人的 内部 控制制度 
1 ．内 部控 制制 度概 述 
为了保 证公 司规 范运 作， 有效地 防范 和化 解管 理风 险、 经营 风险 以及操 作风 险， 确保 基
金财务 和公 司财 务以 及其 他信息 真实 、 准确 、 完 整， 从而最 大程 度地 保护 基金 份额持 有人 的
利益， 本公 司建 立了 科学 合理、 控制 严密 、 运 行高 效的内 部控 制制 度。 内部 控制制 度是 公司
为实现 内部 控制 目标 而建 立的一 系列 组织 机制 、 管 理方法 、 操作 程序与 控制 措施的 总称 。 它
由内部 控制 大纲 、基 本管 理制度 、部 门业 务规 章等 部分组 成。


嘉实基金管理有限公司



























































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公司内 部控 制大 纲是 对公 司章程 规定 的内 控原 则的 细化和 展开 ， 是对 各项 基本 管理制 度
的总揽 和指 导， 包括 内控 目标、 内控 原则 、 控 制环 境、 内 控措 施等 内容 。 公 司基本 管理 制度
包括内 部会 计控 制制 度、 风险管 理控 制制 度、 投资 管理制 度、 监察 稽核 制度、 基金会 计制 度、
信息披 露制 度 、 信息 技术 管理制 度 、 资 料档案 管理 制度 、 业 绩评 估考核 制度 和紧急 应变 制 度
等。 部 门业 务规 章是 在基 本管理 制度 的基 础上 ， 对 各部门 的主 要职 责、 岗位 设置、 岗位 责任、
操作守 则等 进行 了具 体规 定 。 
2. 内部 控制的 原则 
（1 ） 健全 性原 则： 内部 控 制包括 公司 的各 项业 务 、 各个部 门或 机构 和各 级人 员， 并涵
盖到决 策、 执行 、监 督、 反馈等 各个 环节 ； 
（2 ） 有效 性原 则： 通过 科 学的内 控手 段和 方法 ， 建 立合理 的内 控程 序 ，维 护 内控制 度
的有效 执行 ； 
（3 ） 独立 性原 则： 公司 各 机构、 部门 和岗 位在 职能 上必须 保持 相对 独立 ； 
（4 ） 相互 制约 原则 ：组 织 结构体 现职 责明 确 、相 互 制约的 原则 ， 各部 门有 明 确的授 权
分工， 操作 相互 独立 。 
（5 ） 成本 效益 原则 ：运 用 科学化 的经 营管 理方 法降 低运作 成本 ， 提高 经济 效 益， 以合
理的控 制成 本达 到最 佳的 内部控 制效 果。 
3 、内 部控 制组 织体 系 
（1 ） 公司 董事 会对 公司 建 立内部 控制 系统 和维 持其 有效性 承担 最终 责任 。 董 事会下 设
审计与 合规 委员 会， 负责 检查公 司内 部管 理制 度的 合法合 规性 及内 控制 度的 执行情 况， 充分
发挥独 立董 事监 督职 能， 保护投 资者 利益 和公 司合 法权益 。 
（2 ） 投资 决策 委员 会为 公 司投资 管理 的最 高决 策机 构， 由公 司总 经理 、副 总 经理 、总
经理助 理组 成， 负责 指导 基金资 产的 运作 、确 定基 本的投 资策 略和 投资 组合 的原则 。 
（3 ） 风险 控制 委员 会 为 公 司风险 管理 的最 高决 策机 构， 由公 司总 经理 、副 总 经理 、督
察长 、 总 经理 助理以 及部 门总监 组成 ， 负责全 面评 估公司 经营 管理 过程 中的 各项风 险 ， 并 提
出防范 化解 措施 。 
（4 ） 督察 长积 极对 公司 各 项制度 、 业务 的合 法合 规 性及公 司内 部控 制制 度的 执行情 况
进行监 察、 稽核 ，定 期和 不定期 向董 事会 报告 公司 内部控 制执 行情 况。 
（5 ） 监察 稽核 部： 公司 管 理层重 视和 支持 监察 稽核 工作 ，并 保证 监察 稽核 部 的独立 性
和权威 性， 配备 了充 足合 格的监 察稽 核人 员， 明确 监察稽 核部 门及 其各 岗位 的职责 和工 作流
程、 组织 纪律 。 监 察稽 核 部具体 负责 公司 各项 制度 、 业 务的 合法 合规性 及公 司内部 控制 制度嘉实基金管理有限公司



























































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的执行 情况 的监 察稽 核工 作。 
（6 ） 业务 部门 ：部 门负 责 人为所 在部 门的 风险 控制 第一责 任人 ， 对本 部门 业 务范围 内
的风险 负有 管控 及时 报告 的义务 。 
（7 ） 岗位 员工 ：公 司努 力 树立内 控优 先和 风险 管理 理念 ，培 养全 体员 工的 风 险防范 意
识，营 造一 个浓 厚的 内控 文 化氛 围， 保证 全体 员工 及时了 解国 家法 律法 规和 公司规 章制 度 ，
使风险 意识 贯穿 到公 司各 个部门 、 各 个岗 位和 各个 环节。 员工 在其 岗位 职责 范围内 承担 相应
的内控 责任 ，并 负有 对岗 位工作 中发 现的 风险 隐患 或风险 问题 及时 报告 、反 馈的义 务。 
4 、内 部控 制措 施 
公司确 立 “ 制 度上 控制 风险 、 技术 上量 化风 险 ” ， 积极 吸收或 采用 先进 的风 险控 制技术 和
手段， 进行 内部 控制 和风 险管理 。



（1 ） 公司 逐步 健全 法人 治 理结构 ， 充分 发挥 独立 董 事和监 事会 的监 督职 能 ， 严禁不 正
当关联 交易 、利 益输 送和 内部人 控制 现象 的发 生， 保护投 资者 利益 和公 司合 法权益 。 
（2 ） 公司 设置 的组 织结 构 ，充 分体 现职 责明 确、 相 互制约 的原 则 ，各 部门 均 有明确 的
授权分 工， 操作 相互 独立 。 公司 逐步 建立 决策 科学 、 运营 规范 、 管 理高 效的 运行机 制， 包括
民主、 透明 的决 策程 序和 管理议 事规 则， 高效 、 严 谨的业 务执 行系 统， 以及 健全、 有效 的内
部监督 和反 馈系 统。 
（3 ） 公司 设立 了顺 序递 进 、权责 统一 、严 密有 效的 内控防 线： 
① 各岗 位职责 明确 ，有详 细的岗位 说明 书和业 务流 程，各岗 位人 员在上 岗前 均应知 悉
并以书 面方 式承 诺遵 守， 在授权 范围 内承 担责 任； 
② 建立重 要业 务处 理凭 据 传递和 信息 沟通 制度 ，相 关部门 和岗 位之 间相 互监 督制衡 ； 
（4 ） 公司 建立 有效 的人 力 资源管 理制 度 ，健 全激 励 约束机 制 ，确 保公 司人 员 具备与 岗
位要求 相适 应的 职业 操守 和专业 胜任 能力 。 
（5 ） 公司 建立 科学 严密 的 风险评 估体 系， 对公 司内 外部风 险进 行识 别、 评估 和分析 ，
及时防 范和 化解 风险 。 
（6 ） 授权 控制 应当 贯穿 于 公司经 营活 动的 始终 ， 授 权控制 的主 要内 容包 括： 
① 股东 会 、 董 事会 、 监 事 会和管 理层 充分 了解 和履 行各自 的职 权 ， 建立 健全 公司授 权标
准和程 序， 确保 授权 制度 的贯彻 执行 ； 
② 公司 各部 门、 分公 司及 员工在 规定 授权 范围 内行 使相应 的职 责； 
③ 重大 业务 授权 采取 书面 形式， 授权 书应 当明 确授 权内容 和时 效。 
④ 对已 获授 权的 部门 和人 员建立 有效 的评 价和 反馈 机制 ， 对 已不 适用 的授 权应 及时修 改嘉实基金管理有限公司



























































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或取消 授权 。 
（7 ） 建立 完善 的基 金财 务 核算与 基金 资产 估值 系统 和资产 分离 制度 ， 基金 资 产与公 司
自有资 产、 其他 委托 资产 以及不 同基 金的 资产 之间 实行独 立运 作， 分别 核算 ， 及时 、 准 确和
完整地 反 映 基金 财产 的状 况。 
（8 ） 建立 科学 、严 格的 岗 位分离 制度 ， 明确 划分各 岗位职 责 ，投 资和 交易 、 交易和 清
算、基金会计和公司会计 等重要岗位不得有人员的 重叠。投资、研究、交易 、IT 等重要业
务部门 和岗 位进 行物 理隔 离。 
（9 ） 建立 和维 护信 息管 理 系统 ，严 格信 息管 理， 保 证客户 资料 等信 息安 全 、 真实和 完
整。 积 极维 护信 息沟 通渠 道的畅 通， 建立 清晰 的报 告系统 ， 各 级领 导、 部门 及员工 均有 明确
的报告 途径 。 
（10 ）建 立和 完善 客 户服务 标 准， 加强 基 金销 售管理 ， 规范 基金 宣 传推 介，不 得 有不
正当销 售行 为和 不正 当竞 争行为 。 
（11 ） 制订 切实 有效 的应 急 应变 措施 ， 建立 危机 处 理机制 和程 序 ， 对 发生 严 重影响 基金
份额持 有人 利益 、 可 能引 起 系统性 风险 、 严 重影 响社 会 稳定的 突发 事件 ， 按 照预 案 妥善处 理。 
（12 ）公 司建 立健 全内 部 监控制 度， 督察 长、 监察 稽核部 对公 司内 部控 制制 度的执 行
情况进 行持 续的 监督 ，保 证内部 控制 制度 落实 ；定 期评价 内部 控制 的有 效性 并适时 改进 。 
① 对公 司各 项制 度 、 业 务的 合法合 规性 核查 。 由监 察稽 核部设 计各 部门 监察 稽核 点明细 ，
按照查 核项 目和 查核 程序 进行 部 门自 查 、 监察 部核 查， 确保 公司 各项制 度 、 业务符 合有 关法
律、行 政法 规、 部门 规章 及行业 监管 规则 。 
② 对内 部风 险控 制制 度的 持续监 督。 由监 察稽 核部 组织相 关业 务部 门、 岗位 共同识 别风
险点， 界定 风险 责任 人， 设计内 部风 险点 自我 评估 表， 对 风险 点进 行 评 估和 分析， 并由 监察
稽核部 监督 风险 控制 措施 的执行 ，及 时防 范和 化解 风险。 
③ 督察 长发 现公 司存 在重 大风险 或者 有违 法违 规行 为， 在告 知总 经理 和其 他有 关高级 管
理人员 的同 时， 向董 事会 、中国 证监 会和 公司 所在 地中国 证监 会派 出机 构报 告。 
5 、基 金管 理人 关于 内部 控 制的声 明 
（1 ） 本公 司承 诺以 上关 于 内部控 制的 披露 真实 、准 确； 
（2 ） 本公 司承 诺根 据市 场 变化和 公司 发展 不断 完善 内部控 制体 系和 内部 控制 制度。 嘉实基金管理有限公司



























































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四、基 金托管人 
 ( 一)基金托管人基本情况 
名称： 中国 银行 股份 有限 公司（ 简称 “中 国银 行 ” ） 
住所及 办公 地址 ：北 京市 西城区 复兴 门内 大 街 1 号 
首次注 册登 记日 期：1983 年10 月31 日 
变更注 册登 记日 期：2004 年8 月26 日 
注册资 本： 人民 币贰 仟伍 佰叁拾 捌亿 叁仟 玖佰 壹拾 陆万贰 仟零 玖元 
法定代 表人 ：肖 钢 
基金托 管业 务批 准文 号： 中国证 监会 证监 基字 【1998 】24 号 
托管及 投资 者服 务部 总经 理： 李 爱华 
托管部 门联 系人 ：唐 州徽 
电话： （010 ）66594855 
传真： （010 ）66594942 
发展概 况： 
1912 年 2 月 ，经孙 中山 先 生批 准， 中国 银行 正式 成立。 从 1912 年至 1949 年， 中国
银行先 后履 行中 央银 行、 国际汇 兑银 行和 外贸 专业 银行职 能 ， 坚 持以服 务社 会民众 、 振兴 民
族金融 为己 任， 稳健 经营 ， 锐意 进取 ， 各 项业 务取 得了长 足发 展。 新中 国成 立后， 中国 银行
长期作为国家外汇 专业银 行，成为我国对外 开放的 重要窗口和对外筹 资的主 要渠道。1994 
年， 中国 银行 改为 国有 独 资商业 银行 。2003 年 ， 中 国银行 启动 股份 制改 造 。2004 年 8 月，
中国银 行股 份有 限公 司挂 牌成立 。2006 年6 月、7 月， 先 后在 香港 联交 所和 上海证 券交 易
所成功 挂牌 上市 ，成 为国 内首家 在境 内外 资本 市场 上发行 上市 的商 业银 行。



中国银 行是 中国 国际 化和 多元化 程度 最高 的银 行， 在中国 内地 、香 港澳 门台 湾及 31 个
国家和 地区 为客 户提 供全 面的金 融服 务 ， 主要 经营 商业银 行业 务 ， 包括 公司 金融业 务 、 个 人
金融业 务和 金融 市场 业务 ， 并通 过全 资子 公司 中银 国际开 展投 资银 行业 务， 通过全 资子 公司
中银集 团保 险及 中银 保险 经营保 险业 务 ， 通 过全 资子 公司中 银集 团投 资从 事直 接投资 和投 资
管理业 务， 通过 控股 中银 基金管 理有 限公 司从 事基 金管理 业务 ， 通 过中 银航 空租赁 私人 有限
公司经 营飞 机租 赁业 务。



在近百 年的 发展 历程 中， 中国银 行始 终秉 承追 求卓 越的 精 神 、 稳 健经营 的理 念、 客户 至嘉实基金管理有限公司



























































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上的宗 旨 、 诚 信为本 的传 统和严 谨细 致的 作风 ， 得 到了业 界和 客户 的广 泛认 可和赞 誉 ， 树 立
了卓越的 品牌形 象。2010 年度，中 国银行 被被 Global Finance （ 《环球 金融》 ）评为 2010
年度中 国最 佳公 司贷 款银 行和最 佳外 汇交 易银 行， 被 Euromoney （ 《 欧洲 货币》 ） 评为 2010 年
度房地 产业 “中 国最 佳商 业银行 ” ， 被英 国 《金 融时 报》 评 为最 佳私 人银 行奖 ， 被 The Asset
（ 《财资》 ）评为 中国 最佳 贸易融资 银行 ，被 Finance Asia （ 《金融 亚洲》 ）评 为中国最 佳私
人银行、 中国 最佳贸 易融 资 银行， 被《21 世 纪经济 报道》评 为亚 洲最佳 全球 化服务银 行、
最佳企 业公 民 、 年度 中资 优秀私 人银 行品 牌。 面对 新的历 史机 遇 ， 中国 银行 将积极 推进 创 新
发展、 转型 发展 、跨 境发 展，向 着国 际一 流银 行的 战略目 标不 断迈 进。 
 ( 二)基金托管部门及 主要 人员情况 
中国银 行 于 1998 年 设立 基 金托管 部， 为进 一步 树立 以投资 者为 中心 的服 务理 念，中 国
银行 于2005 年3 月23 日 正式将 基金 托管 部更 名为 托管及 投资 者服 务部 ， 下设 覆盖集 合类 产
品、 机 构类产 品、 全 球托 管产品 、 投资 分析 及监 督 服务、 风 险管 理与 内控、 核算估 值、 信 息
技术 、 资 金和 证券交 收等 各层面 的多 个 团 队， 现有 员工 110 余人, 其中 ，90% 以上的 员工 具 备
本科以 上学历 。另外 ，中 国银行 在重点 分行已 开展 托管业 务。 目 前， 中国银 行拥有 证券投
资基金 、一 对多 专户 、一 对一专 户、 社保 基金 、保 险资产 、QFII 资 产、QDII 资产、 证券 公
司集合 资产 管理 计划 、 证 券公司 定向 资产 管理 计划 、 信托 资产 、 年 金资 产、 理财产 品、 海外
人民币 基金 、私 募基 金等 门类齐 全的 托管 产品 体系 。在国 内， 中国 银行 率先 开展绩 效评 估 、
风险管理 等增 值服务 ，为 各类客户 提供 个性化 的托 管服务。2010 年末 中国银 行在中国 内地
托管的 资产 突破 万亿 元， 居同业 前列 。 
（ 三）证券投资基金 托管 情况 
截止 2011 年3 月 末， 中国 银行已 托管 长盛 创新 先锋 混合、 长盛 同盛 封闭 、长 盛同智 优
势混合 （LOF ） 、 大成 2020 生命周 期混 合、 大成 蓝筹 稳健混 合、 大成 优选 封闭 、大成 景宏 封
闭、 工 银大 盘蓝 筹股 票、 工银核 心价 值股 票、 国泰 沪深 300 指 数、 国泰 金鹿 保本混 合、 国泰
金鹏蓝 筹混 合、 国泰 区位 优势股 票、 国投 瑞银 稳定 增利债 券、 海富 通股 票、 海富通 货币 、 海
富通精 选贰 号混 合、 海富 通收益 增长 混合 、 海 富通 中证 100 指 数 （LOF ） 、 华 宝兴业 大盘 精选
股票、 华宝 兴业 动力 组合 股票、 华宝 兴业 先进 成长 股票、 华夏 策略 混合、 华夏 大盘精 选混 合、
华夏回 报 二号 混合、 华夏 回报混合 、华 夏行业 股票(LOF) 、 嘉实超 短债债 券、 嘉实成长 收益
混合、 嘉实 服务 增值 行业 混合、 嘉实 沪深 300 指数(LOF) 、 嘉实 货币 、嘉 实稳 健混合 、嘉 实
研究精 选股 票、 嘉实 增长 混合、 嘉实 债券 、 嘉 实主 题混合 、 嘉 实回 报混 合、 嘉实价 值优 势股嘉实基金管理有限公司



























































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票型、 金鹰 成份 优选 股票 、 金鹰 行业 优势 股票 、 银 河成长 股票 、 易 方达 平稳 增长混 合、 易方
达策略 成长 混合 、 易 方达 策略成 长二 号混 合、 易方 达积极 成长 混合 、 易 方达 货币、 易方 达稳
健收益 债券 、易 方达 深证 100ETF 、易 方达 中小 盘股 票、易 方达 深证100ETF 联 接、万 家 180
指数、 万家 稳健 增 利 债券 、 银华 优势 企业 混合 、 银 华优质 增长 股票 、 银 华领 先策略 股票 、 景
顺长城动 力平 衡混合 、景 顺长城优 选股 票、景 顺长 城货币、 景顺 长城鼎 益股 票(LOF) 、泰 信
天天收 益货 币、 泰信 优质 生活股 票、 泰信 蓝筹 精选 股票、 泰信 债券 增强 收益、 招商先 锋混 合、
泰达宏 利精 选股 票、 泰达 宏利集 利债 券 、 泰达 宏利 中证财 富大 盘指 数、 华泰 柏瑞盛 世中 国 股
票、 华 泰柏 瑞积 极成 长混 合、 华 泰柏 瑞价 值增 长股 票、 华 泰柏 瑞货 币、 华泰 柏瑞量 化现 行股
票型、 南方 高增 长股 票(LOF) 、 国 富潜 力组 合股 票、 国富强 化收 益债 券、 国富 成长动 力股 票、
宝盈核 心优 势混 合、 招商 行业领 先股 票、 东方 核心 动力股 票、 华安 行业 轮动 股票型 、 摩 根士
丹利华 鑫强 收益 债券 型、 诺德中 小盘 股票 型、 民生 加银稳 健成 长股 票型 、 博 时宏观 回报 债 券
型、 易方 达岁 丰添利 债券 型、 富兰 克林 国海中 小盘 股票型 、 国联 安上证 大宗 商品股 票交 易 型
开放式 指数 、 国 联安 上证 大宗商 品股 票交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 联接 基金、 工银 全球
股票(QDII) 、 嘉实海 外中 国股票(QDII) 、 银华 全球 优选(QDII-FOF) 、 长 盛环 球景气 行业 大 盘
精选股 票型(QDII) 、 华泰 柏瑞亚 洲领 导企 业股 票型(QDII) 、信 诚金 砖四 国积 极 配置(QDII) 、
海富通大 中华 精选股 票型 （QDII） 、招商 标普 金砖四 国指数(LOF-QDII ） 、华宝 兴业成熟 市场
动量优 选 （QDII ） 、 大成 标 普 500 等权 重指 数 （QDII ） 、 长信标 普100 等 权重 指 数 （QDII ） 等
107 只 证券 投资 基金 ， 覆盖 了股票 型 、 债 券型 、 混 合 型、 货币 型 、 指数 型 等 多 种类型 的基 金，
满足了 不同 客户 多元 化的 投资理 财需 求， 基金 托管 规模位 居同 业前 列。 
（ 四）托管业务的内 部控 制制度 
中国银 行开 办各 类基 金托 管业务 均获 得相 应的 授权 ， 并在辖 内实 行业 务授 权管 理和从 业
人员核 准资 格管 理 。 中 国 银行 自 1998 年 开办 托管 业务以 来严 格按 照相 关法 律法规 的规 定以
及监管 部门 的监 管要 求 ， 以控制 和防 范基 金托 管业 务风险 为主 线 ， 制 定并 逐 步完善 了包 括托
管业务 授权 管理 制度 、 业 务操作 规程 、 员 工职 业道 德规范 、 保 密守 则等 在内 的各项 业务 管理
制度， 将风 险控 制落 实到 每个工 作环 节； 在敏 感部 位建立 了安 全保 密区 和隔 离墙， 安装 了录
音监听 系统 ，以 保证 基金 信息的 安全 ；建 立了 有效 核对和 监控 制度 、应 急制 度和稽 查制 度 ，
保证托 管基 金资 产与 银行 自有资 产以 及各 类托 管资 产的相 互独 立和 资产 的安 全； 制定 了内 部
信息管 理制 度， 严格 遵循 基金信 息披 露规 定和 要求 ，及时 准确 地披 露相 关信 息。 
最近一 年内 ， 中国 银行 的 基金托 管业 务部 门及 其高 级管理 人员 无重 大违 法违 规行为 ， 未嘉实基金管理有限公司



























































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受到中 国证 监会 、中 国银 监会及 其他 有关 机关 的处 罚。 
（ 五）托管人对管理 人运 作基金进行监督的方 法和 程序 
根据 《 基金 法》 、 《 运作 办 法》 的 相关 规定， 基金 托 管人发 现基 金管 理人 的投 资指令 违反
法律、 行政 法规 和其 他有 关规定 ， 或 者违 反基 金合 同约定 的， 应当 拒绝 执行 ， 立即 通知 基金
管理人 ， 并及 时向 中国 证 监会 报 告 。 基 金托 管人 如 发现基 金管 理人 依据 交易 程序已 经生 效的
投资指 令违 反法 律、 行政 法规和 其他 有关 规定 ， 或 者违反 基金 合同 约定 的 ， 应当立 即通 知基
金管理 人， 并及 时向 中国 证监会 报告 。 
 
五、相 关服务机构 
(一)基金份额发售机构 






1 、网 下现 金发 售机 构 ： 嘉实 基金 管理 有限 公司 
名称： 嘉实 基金 管理 有限 公司 
住所： 上海 市浦 东新 区富 城路 99 号 震旦 国际 大楼1702 室 
办公地 址： 北京 市建 国门 北大 街 8 号 华润 大 厦 8 层 
法定代 表人 ：王 忠民 
总经理 ：赵 学军 
公司网 址 ：www.jsfund.cn 
（1 ） 嘉实 基金 管理 有限 公 司直销 中心 
办公地 址 北京市 朝阳 区建 国 路91 号 金地中 心 A 座 6 层 
电话 （010 ）65215588 传真 （010 ）65215577 
联系人 赵虹 
（2 ） 嘉实 基金 管理 有限 公 司上海 直销 中心 
办公地 址 上海市 浦东 新区 富城 路 99 号震旦 国际 大 楼 1702 室 
电话 （021 ）38789658 传真 （021 ）68880023 
联系人 吴冬梅 
（3 ） 嘉实 基金 管理 有限 公 司 成都 分公 司 
办公地 址 成都市 人民 南路 一 段 86 号 城市之 心 30H 
电话 （028 ）86202100 传真 （028 ）86202100 
联系人 胡清泉 
（4 ） 嘉实 基金 管理 有限 公 司 深圳 分公 司 
办公地 址 深圳市 深南 东 路 5047 号 发展银 行大 厦附 楼二 楼 嘉实基金管理有限公司



























































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电话 （0755 ）25870686 传真 （0755 ）25870663 
联系人 周炜 
（5 ） 嘉实 基金 管理 有限 公 司 青岛 分公 司 
办公地 址 青岛市 市南 区香 港中 路 10 号颐和 国际 大 厦 A 座 3502 室 
电话 （0532 ）66777766 传真 （0532 ）66777676 
联系人 曹涌 
（6 ） 嘉实 基金 管理 有限 公 司 杭州 分公 司 
办公地 址 杭州市 西湖 区杭 大 路 15 号 嘉华国 际商 务中 心 313 室 
电话 （0571 ）87759328 传真 （0571 ）87759331 
联系人 徐莉莉 
（7 ） 嘉实 基金 管理 有限 公 司福州 分公 司 
办公地 址 福州市 鼓楼 区五 四 路 158 号环球广场 25 层 04 单元 
电话 （0591 ）88013673 传真 （0591 ）88013670 
联系人 吴冬梅 
（8 ） 嘉实 基金 管理 有限 公 司南京 分公 司 
办公地 址 南京市 白下 区中 山东 路 288 号新 世纪 广 场 A 座 4202 室 
电话 （025 ）66671118 传真 （025 ）66671100 
联系人 施镜葵 
（9 ） 嘉实 基金 管理 有限 公 司 广州 分公 司 
办公地 址 广州市 天河 区天 河北 路 183 号大 都会 广场2415-2416 室 
电话 （020 ）87555163 传真 （020 ）81552120 
联系人 陈涤 
 
2 、网 下股 票发 售代 理机 构 ： 
详见基 金份 额发 售公 告。 
 






3 、网 上现 金发 售代 理 机构 
投资者 可直 接通 过以 下具 有基金 代销 业务 资格 及深 圳证券 交易 所会 员资 格的 证券公 司
办理网 上现 金认 购业 务 。 详见基 金份 额发 售公 告。 
本基金 募集 期结 束前 获得 基金代 销资 格的 深交 所会 员可通 过深 交所 网上 系统 办理本 基
金的 网 上现 金 认 购业 务。 
基金管 理人 可根 据有 关法 律法规 要求 ， 选择 其他 符合 要求的 机构 代理 销售 本基 金或变 更
上述发 售代 理机 构， 并及 时公告 。 嘉实基金管理有限公司



























































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 ( 二)登记结算机构 
名称： 中国 证券 登记 结算 有限责 任公 司 
住所： 中国 北京 西城 区金 融大 街 27 号投 资广 场 23 层 
办公地 址： 北京 市西 城区 太平桥 大 街 17 号 



法 定代 表人 ：金颖 



联 系人 ： 丁 志勇 



电 话： （0755 ）25941405 



传 真： （0755 ）25987132 
 ( 三)律师事务所和经办律 师 
名称： 上海 市通 力律 师 事 务所 
住所、 办公 地址 ：上海 市 银城中 路 68 号 时代 金融 中 心 19 层 
联系电 话： （021 ）31358666 
传真： （021 ）31358600 
负责人 ：韩 炯 
联系人 ：黎明 
经办律 师： 吕红 、黎明 
 ( 四)会计师事务所和经办 注册会计师 
名称： 普华 永道 中天 会计 师事务 所有 限公 司 
住所： 上海 市浦 东新 区陆 家嘴环 路 1318 号星 展银 行 大厦6 楼 
办公地 址： 上海 卢湾 区湖 滨路 202 号 普华 永道 中 心11 楼 
法定代 表人 ：杨 绍信 
电话： （021 ）23238888 
传真： （021 ）23238800 
联 系 人： 陈宇 
经办注 册会 计师 ：汪棣 、 陈宇 
 嘉实基金管理有限公司



























































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六、基 金的募集 






本 基金 由基 金管 理人 依照《 基金 法》 、 《运 作办 法》 、 《 销售 办法 》 、 基金 合 同及其 他法 律
法规的 相关 规定、 并经 中国 证券监 督管 理委 员 会2011 年 6 月 9 日 《 关于 核准 深证 基本 面 120
交易型 开放 式指 数 证 券投 资 基金 及其 联接 基金 募集 的批复 》 （ 证监 许可[2011]906 号 ）核准
募集。 
(一)基金运作方式和类型 
1 、基 金的 类别 ：股 票 型 
2 、基 金的 运作 方式 ：交 易 型开放 式 
(二)基金存续期 
不定期 
(三)基金份额的募集期限 、募集方式及场所、 募集 对象 
1 、募 集期 限： 本基 金的 募 集期限 不超 过3 个月 ，具 体发售 时间 见基 金份 额发 售公告 。 
2 、募 集方 式： 投资 者可 选 择网上 现金 认购 、网 下现 金认购 和网 下股 票认 购 3 种方式 。 
网上现 金认 购是 指投 资者 通过基 金管 理人 指定 的发 售代理 机构 用深 圳证 券交 易所网 上
系统以 现金 进行 的认 购； 
网下现 金认 购是 指投 资者 通过基 金管 理人 以现 金进 行的认 购； 
网下股 票认 购是 指投 资者 通过基 金管 理人 指定 的发 售代 理 机构 以股 票进 行的 认购。 
基金投 资者 在募 集期 内可 多次认 购， 认购 一经 受理 不得撤 销。 
销售机构 对 认购 申请 的受 理并不 代表 该申 请一 定成 功， 而仅 代表 销售 机构 确实 接收到 认
购申请 。认 购的 确认 以登 记结算 机构 或基 金管 理 人 的确认 结果 为准 。 
3 、募 集场 所： 
投资者 应当 在基 金管 理人 及其指 定发 售代 理机 构办 理基金 发售 业务 的营 业场 所， 或者 按
基金管 理人 或发 售代 理机 构提供 的方 式办 理基 金份 额的认 购。 
基金管 理人 、 发 售代 理机 构办理 基金 发售 业务 的具 体情况 和联 系方 式， 请参 见基金 份额
发售公 告。 
4 、募 集对 象： 符合 法律 法 规规定 的个 人投 资者 、机 构投资 者 及 合格 境外 机构 投资者 ，
以及法 律法 规或 中国 证监 会允许 购买 证券 投资 基金 的其他 投资 者 。 嘉实基金管理有限公司



























































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(四)募集目标 
本基金 不设 定发 售规 模上 限。 
(五)基金的认购份额面值 、认购价格 
本基金 每份 基金 份额 初始 面值 为1.00 元 ，按 初始 面 值发售 。 
(六)认购开户 
1 、投 资者 认购 本基 金时 需 具有深 圳证 券交 易 所 A 股 账户 （ 以下 简称 “深 圳 A 股账户 ” ）
或 深圳 证券 交易 所 证 券投 资基金 账户 （以 下简 称“ 深圳证 券投 资基 金账 户” ） 。 
(1)已 有深 圳A 股账 户或 深圳 证券 投资 基金 账户 的投 资者不 必再 办理 开户 手续 。 
(2)尚 无深 圳A 股账 户或 深圳 证券 投资 基金 账户 的投 资者, 需在 认购 前持 本人 身 份证到
中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 深圳 分公 司的 开户 代理机 构办 理深 圳A 股账 户或深圳 证券
投资基 金账 户的 开户 手续 。 有关开 设深 圳 A 股账 户和 深圳证 券投 资基 金账 户的 具体程 序和 办
法,请 到各 开户 网点 详细 咨 询有关 规定 。 






2 、账 户使 用注 意事 项 
(1)如 投资 者需 要参 与 网 下 现金或 网上 现金 认购 ， 应 使用深 圳A 股账 户 或 证券 投资基 金
账户； 深圳 证券 投资 基金 账户只 能进 行本 基金 的现 金认购 和二 级市 场交 易。 如投资 者需 要参
与网下 股票 认购 或本 基金 的申购 、赎 回， 则应 持有 并使用 深圳 A 股 账户 。 
(2)已 通过 二级 市场 购买 过 嘉实沪 深 300 指 数证 券投 资基金 （LOF) 、 嘉 实基 本 面 50 指数
证券投 资基 金 （LOF ） 、 嘉 实恒生 中国 企业 指数 证券 投资基 金 （LOF） 、 嘉 实多 利分级 债券 型证
券投资 基金 分级 份额 （包 含嘉实 多利 优先 份额 及嘉 实多利 进取 份额 ） 的 投资 者， 其所 持有 的
深圳A 股账 户 或 证券 投资 基金账 户 可 用于 认购 本基 金。 
(3) 已 购买 过由 嘉实 基金 管理有 限公 司其 他开 放式 基金的 投资 者 ， 其 所持 有的 嘉实基 金
管理有 限公 司开 放式 基金 账户不 能用 于认 购本 基金 。 
(七)认购费用 
认购费 用由 投资 者承 担, 不 高于1%, 认 购费 率如 下表 所示： 






认 购份 额 认购费 率 
50 万 份以 下 1.0% 
50 万 份以 上(含50 万份) －100 万份 以下 0.5% 
100 万 份以 上( 含 100 万份) 每笔 1000 元 嘉实基金管理有限公司



























































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基金管 理人 办理 网下 现金 认购时 按照 上表 所示 费率 收取认 购费 用 。 发 售代 理机 构办理 网
上现金 认购 、 网 下股 票认 购时可 参照 上述 费率 结构 收取一 定的 佣金 。 认 购费 用用于 本基 金的
市场推 广、 销售 、注 册登 记等募 集期 间发 生的 各项 费用， 不列 入基 金资 产。 
(八)网上现金认购 
1 、认 购时 间： 详见 基金 份 额发售 公告 。 
2 、 认 购限 额： 网上 现金 认 购以基 金份 额申 请。 单一 账户每 笔认 购份 额需 为 1000 份 或其
整数倍,最 高不 得超 过 99,999,000 份 。投 资者 可以 多次认 购 ， 累计 认购 份额 不设上 限。 
3 、 认 购申 请： 投资 者在 认 购本基 金时,需 按发 售代 理 机构的 规定 备足 认购 资金 ， 办 理认
购手续 。投 资者 可多 次申 报 ，不 可撤 单 ， 申报 一经 确认 ， 认购 资金 即被 冻结 。 
4 、认 购金 额和 利息 折算 的 份额的 计算 
本基金 认购 金额 和利 息折 算的份 额的 计算 如下 ： 
认购金 额＝ 认购 价格 × 认 购份额 ×(1 ＋佣 金比 率) 
认购佣金 ＝ 认购 价格 × 认 购份额 × 佣 金比 率 
利息折 算的 份额 ＝利 息/ 认 购价格 
网上现 金认 购款 项在 基金 募集期 间 产 生的 利息 将折 算为基 金份 额归 基金 份额 持有人 所
有。 网 上现 金认 购的 利息 和具体 份额 以登 记结 算机 构的记 录为 准。 利息 折算 的基金 份额 保留
至整数 位 ， 小数 部分 舍去 ，舍去 部分 计入 基金 财产 。 
 ( 九)网下现金认购 
1 、认 购时 间： 详见 基金 份 额发售 公告 。 
2 、认 购限 额： 网下 现金 认 购以基 金份 额申 请。 投资 者通过 基金 管理 人办 理网 下现金 认
购的 ， 每 笔认 购份额 须 在 10 万份 以上(含 10 万份) 。 投资者 可以 多次 认购 ， 累 计认购 份额 不
设上限 。 
3 、认 购手 续： 投资 者在 认 购本基 金时 ， 需 按基 金管 理人的 规定 办理 相关 认购 手续 ， 并
备足认 购资 金。 网下 现金 认购申 请提 交后 不得 撤销 。 
4 、认 购金 额和 利息 折算 的 份额的 计算 
本基金 认购 金额 和利 息折 算的 份 额的 计算 如下 ： 
认购金 额＝ 认购 价格 × 认 购份额 ×（1＋ 认购 费率 ） 
认购费 用＝ 认购 价格 × 认 购份额 × 认 购费 率 
利息折 算的 份额 ＝利 息/ 认 购价格 嘉实基金管理有限公司



























































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网下现 金认 购款 项在 基金 募集期 间 产 生的 利息 将折 算为基 金份 额归 基金 份额 持有人 所
有。 网 下现 金认 购的 利息 和具体 份额 以基 金管 理人 的记录 为准 。 利 息折 算的 基金份 额保 留至
整数位 ，小 数部 分舍 去 ， 舍去部 分计 入基 金财 产 。 
5 、T 日通 过基 金管 理人 提 交的网 下现 金认 购申 请, 由 基金管 理人 于T ＋1 日进 行 有效认
购款项 的清 算交 收 ， 将认 购资金 划入 基金 管理 人预 先开设 的基 金募 集专 户。 
(十)网下股票认购 
1 、认 购时 间： 详见 基金 份 额发售 公告 ， 具 体业 务办 理时间 由指 定发 售代 理机 构确定 。 
2 、认 购限 额： 
以单只 股票 股数 申报 ， 用以 认购的 股票 必须 是深 证基 本面 120 指 数成 份股 和已 公告的 备
选成份 股 。 单 只股 票最 低认 购申报 股数 为1000 股 ， 超 过 1000 股 的部 分须 为100 股的整 数倍 。
投资者 可以 多次 提交 认购 申请， 累计 申报 股数 不设 上限。 
3 、认 购手 续： 
(1)开 立并 使用 深圳A 股 账 户。 
(2)在 深圳A 股 账户 中具 备 足够的 符合 要求 的深 证基 本面 120 指 数成 份股 和已 公告的 备
选成份 股。 
(3)投 资者 填写 认购 委托 单 。申报 一经 确认,认 购股 票 即被冻 结。 
4 、特 别提 示： 投资 者应 根 据法律 法规 及证 券交 易所 相关规 定进 行股 票认 购， 并及时 履
行因股 票认 购导 致的 股份 减持所 涉及 的信 息披 露等 义务。 
5 、特 殊情 形 
(1)已 公告 的将 被调 出 深 证 基本 面120 指数 的成 份股 不得用 于认 购本 基金 。 
(2)限 制个 股认 购规 模： 基 金管理 人可 根据 网下 股票 认购日 前 3 个月 个股 的交 易量、 价
格波动 及其 他异 常情 况 ， 决定是 否对 个股 认购 规模 进行限 制 ， 并在 网下 股票 认购日 前至 少 3
个工作 日公 告限 制认 购规 模的个 股名 单。 
(3)临 时拒 绝个 股认 购： 对 于在网 下股 票认 购期 间价 格波动 异常 或认 购申 报数 量异常 的
个股 ， 基金 管理 人可 不经 公 告， 全部 或部 分拒 绝该 股票的 认购 申报 。 
6 、清 算交 收： 网下 股票 认 购期内 每日 日终 ， 发 售代 理机构 将股 票认 购数 据按 投资者 证
券账户 汇总 发送 给基 金管 理人。T 日 日终(T 日 为本 基金发 售期 最后 一日)， 基 金管理 人初 步
确认各 成份 股的 有效 认购 数量。 登记 结算 机构 根据 基金管 理人 提供 的确 认数 据 ， 将 投资 者申
请认购 的股 票过 户至 本基 金组合 证券 认购 专户 ， 完 成验资 后划 入基 金证 券账 户。 基 金管 理人嘉实基金管理有限公司



























































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为投资 者计 算认 购份 额 ， 并 根据发 售代 理机 构提 供的 数据计 算投 资者 应以 基金 份额方 式支 付
的佣金 ， 从投 资者的 认购 份额中 扣除 ， 为发售 代理 机构增 加相 应的 基金 份额 。 基 金合 同生效
后 ， 登记 结算 机构 根据 基金 管理人 提供 的投 资者 净认 购份额 明细 数据 进行 投资 者认购 份额 的
初始登 记。 
7 、认 购份 额的 计算 公式 ： 
投资者 的认 购份 额＝ ∑( 第i 只 股票 在T 日的 均价 ×有效 认购 数量)/1.00 
其中， 
(1)i 代表 投资 者提 交认 购 申请的 第 i 只股 票 ， 如投 资者仅 提交 了1 只股 票的 申请 ， 则 i
＝1,i ≤120 。 
(2)“ 第i 只股 票在T 日 的 均价 ” 由基 金管 理人 根据 深圳证 券交 易所 的T 日行 情数据,
以该股 票的 总成 交金 额除 以总成 交股 数计 算 ， 以四 舍五入 的方 法保 留小 数点 后两位 。 若 该股
票在T 日停 牌或 无成 交 ， 则以同 样方 法计 算最 近一 个交易 日 的 均价 作为 计算 价格。 
若某一 股票 在T 日至 登记 结算机 构进 行股 票过 户日 的冻结 期间 发生 除息 、送 股(转增) 、
配股等 权益 变动,则 由于 投 资者获 得了 相应 的权 益 ， 基金管 理人 将按 如下 方式 对该股 票 在 T
日的均 价进 行调 整： 
① 除息 ：调 整后 价格 ＝T 日均价-每 股现 金股 利或 股 息 
② 送股 ：调 整后 价格 ＝T 日均价/(1 ＋每 股送 股比 例) 
③ 配股 ：调 整后 价格 ＝(T 日均价 ＋配 股价 ×配 股比 例)/(1 ＋每 股配 股比 例) 
④ 送股 且配 股： 调整 后价 格＝(T 日 均价 ＋配 股价 × 配股比 例)/(1 ＋ 每股 送股 比例＋ 每
股配股 比例) 
⑤ 除息 且送 股： 调整 后价 格= （T 日均 价- 每股 现 金 股利或 股息 ）/ （1+ 每股 送 股比例 ） 
⑥ 除息 且配 股 ： 调 整后 价 格= （T 日 均价+ 配 股价 ? 配 股比例- 每股 现金 股利 或股 息） / （1+
每股配 股比 例） 
⑦ 除息 、 送 股且 配股： 调 整后价 格＝(T 日均 价＋ 配 股价 × 配股 比例- 每 股现 金 股利或 股
息)/(1 ＋每 股送 股比 例＋ 每股配 股比 例) 
(3)“ 有效 认购 数量 ”是 指 由基金 管理 人确 认的 并由 登记结 算机 构完 成清 算交 收的股 票
股数。 其中, 
① 对于 经公 告限 制认 购规 模的个 股 ， 基金 管理 人可 确认的 认购 数量 上限 为： 
公式： 
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qmax ： 限制 认购 规模 的单 只个股 最高 可确 认的 认购 数量； 
Cash: 网上 现 金 认购 和网 下现金 认购 的合 计申 请数 额； 
p j q j ： 除限 制认 购规 模的 个股和 基金 管理 人全 部或 部分临 时拒 绝的 个股 以外 的其他 个
股当日 均价 和认 购申 报数 量乘积 ； 
w ：该股 按均 价计 算的 其 在网下 股票 认购 日 深 证基 本面120 指 数中 的权 重 ，( 认购期 间
如有深 证基 本面120 指数 调 整公告 ， 则 基金 管理 人根 据公告 调整 后的 成份 股名 单以及 深
证基本 面120 指 数编 制规 则 计算调 整后 的 深 证基 本面120 指数 构成 权重,并 以其 作 为计算
依据) ； 
p ：该股 在网 下股 票认 购 日的均 价。 
如果投 资者 申报 的个 股认 购数量 总额 大于 基金 管理 人可确 认的 认购 数量 上限, 则根据 认
购日期 的先 后按 照先 到先 得的方 式确 认 。 如 同一 天申 报的个 股认 购数 量全 部确 认将突 破基 金
管理人 可确 认上 限的, 则 按 比例分 配确 认。 
② 若某 一股 票在 网下 股票 认购日 至登 记结 算机 构进 行股票 过户 日的 冻结 期间 发生司 法
冻结或 执行,则 基金 管理 人 将根据 登记 结算 机构 确认 的实际 过户 数据 对投 资者 的有效 认购 数
量进行 相应 调整 。 
(十一)募集资金利息与募 集股票权益的处理方 式 
基金募 集期 间募 集的 资金 应当存 入专 门账 户 ， 募 集资 金利息 在基 金募 集期 结束 时归入 投
资者认 购金 额中 ，折 合成 基金份 额， 归投 资者 所有 。 
基金网 下股 票认 购所 募集 的股票 在网 下股 票认 购日 至登记 结算 机构 进行 股票 过户日 的
冻结期 间所 产生 的权 益归 投资者 所有 。 
(十二)募集期间的资金、 股票与费用 
基金募 集期 间募 集的 资金 应当存 入专 门账 户, 在基 金 募集行 为结 束前,任 何人 不 得动用 。
基金网 下股 票认 购所 募集 的股票 由发 售代 理机 构予 以冻结,并 由登 记结 算机 构 过户至 本基 金
组合证 券认 购专 户。 基金 募集期 间的 信息 披露 费、 会计师 费、 律师 费以 及其 他费用 ， 不 得从
基金财 产中 列支 。 嘉实基金管理有限公司



























































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七、基 金合同的生效 
(一)基金合同生效的条件 
基金募 集期 限届 满具 备下 列条件 的, 或基 金募 集期 限 内具备 下列 条件 且 基 金管 理人决 定
停止基 金发 售的 ， 基 金管 理人应 当按 照规 定办 理基 金验资 和备 案手 续： 
1. 基金 募集 份额 总额 不少 于 2 亿份, 基金 募集 金额( 含网下 股票 认购 所募集 的 股票市 值)
不少 于2 亿 元； 
2. 基金 份额 持有 人的 人数 不少 于 200 人。 
基金募 集期 限结 束， 具备 上述基 金备 案条 件的 ， 基 金管理 人应 当自 募集 期限 届满之 日起
10 日 内聘 请法 定验 资机 构 验资， 自收 到验 资报 告之 日起 10 日 内， 向 中国 证监 会提交 验资 报
告，办 理基 金备 案手 续。 
(二)基金募集失败 
基金募 集期 限届 满， 不能 满足基 金备 案的 条件 的， 则基金 募集 失败 。基 金管 理人 应 当 ： 
1、以 其固 有财 产承 担因 募 集行为 而产 生的 债务 和费 用； 
2、 在基 金 募 集期 限届 满后30 日 内返 还投 资者 已缴 纳 的认购 款项 ， 并加 计银 行 同期存 款
利息； 对于 基金 募集 期间 网下股 票认 购所 募集 的股 票，发 售代 理机 构应 予以 解冻。 
(三)基金合同生效后的基 金份额持有人数量和 资产 规模 
基金合 同存 续期 内， 基金 份额持 有人 数量 不 满 200 人或者 基金 资产 净值 低 于5000 万元
的，基 金管 理人 应当 及时 报告中 国证 监会 ；连 续 20 个工作 日出 现前 述情 形的 ，基金 管理 人
应当向 中国 证监 会说 明原 因和报 送解 决方 案。 
法律法 规或 证券 监管 部门 另有规 定的,从 其规 定办 理 。 
 
八 、基 金份额的交易 
(一)基金上市 
《基金 合同 》 生效 后， 具 备下列 条件 的 ， 基 金管 理 人可依 据 《深 圳证 券交 易 所证券 投资
基金上 市规 则》 ，向 深圳 证 券交易 所申 请基 金份 额上 市： 
1、基 金募 集金 额（ 含网 下 股票认 购所 募集 的股 票市 值）不 低 于 2 亿元 人民 币 ； 
2、基 金份 额持 有人 不少 于 1,000 人； 嘉实基金管理有限公司



























































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3、 《深 圳证 券交 易所 证券 投资基 金上 市规 则》 规定 的其他 条件 。 
基金上 市前 ， 基金 管理 人 应与深 圳证 券交 易所 签订 上市协 议书 。 基金 份额 获 准在深 圳证
券交易所 上市 的，基 金管 理人应在 基金 份额上 市日 的 3 个 工作日 前发 布基金 份额上市 交易
公告书 。 
(二)基金份额的上市交易 
本基金 基金 份额 在深 圳证 券交易 所的 上市 交易 需遵 照 《深 圳证 券交 易所 交易 规则》 、 《深
圳证券 交易 所证 券投 资基 金上市 规则 》 、 深交 所《 业 务细则 》及 其他 有关 规定 。 
(三)暂停上市交易 
基金份 额上 市交 易期 间出 现下列 情形 之一 的 ， 深圳 证券交 易所 可暂 停基 金的 上市交 易 ，
并报中 国证 监会 备案 ： 
1 、不 再具 备 《 深圳 证券 交 易所证 券投 资基 金上 市规 则》 规 定的 上市 条件 ； 
2 、违 反法 律、 行政 法规, 中国证 监会 决定 暂停 其上 市； 
3 、严 重违 反深 圳证 券交 易 所有关 规则 的； 
4 、深 圳证 券交 易所 认为 应 当暂停 上市 的其 他情 形。 
当暂停 上市 情形 消除 后， 基金管 理人 可向 深圳 证券 交易所 提出 恢复 上市 申请 ， 经深 圳证
券交 易 所核 准后 可恢 复本 基金上 市， 并在 至少 一种 指定媒 体发 布基 金恢 复上 市公告 。 
(四)终止上市交易 
基金份 额上 市交 易后,有 下 列情形 之一 的, 深圳 证券 交 易所可 终止 基金 的上 市交 易,并报
中国证 监会 备案 ： 
1 、自 暂停 上市 之日 起半 年 内未能 消除 暂停 上市 原因 的； 
2 、基 金合 同终 止； 
3 、基 金份 额持 有人 大会 决 定终止 上市 ； 
4 、基 金合 同约 定的 终止 上 市的其 他情 形 ； 
5 、深 圳证 券交 易所 认为 应 当终止 上市 的其 他情 形。 
基金管 理人 应当 在收 到深 圳证券 交易 所终 止基 金上 市的决 定之 日 起 2 日 内发 布基金 终
止上市 公告 。 
若因上 述1 、4 项等 原因 使本基 金不 再具 备上 市条 件而被 深圳 证券 交易 所终 止上市 的 ，
本基金 将在 履行 适当 程序 后由交 易型 开放 式 指 数证 券投资 基金 变更 为以 基本 面 120 指数 为
标的指 数的 非上 市的 开放 式指数 基金 。 若届 时本 基金 管理人 已有 以该 指数 作为 标的指 数的 指嘉实基金管理有限公司



























































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数基金 ， 则 本基 金将 本着 维护 基 金份 额持 有人 合法 权益的 原则 ， 确 定是 否 选 取其他 合适 的指
数作为 标的 指数 。 
(五)基金份额参考净值的 计算与公告 
基金管 理人 在每 一交 易日 开市前 向深 圳证 券交 易所 提供当 日的 申购 赎回 清单 ， 深圳证 券
交易所 在开 市后 根据 申购 赎回清 单和 组合 证券 内各 只证券 的实 时成 交数 据 ， 计 算并发 布基 金
份额参 考净 值(IOPV) ， 供 投资人 交易 、申 购、 赎回 基金份 额时 参考 。 
1 、基 金份 额参 考净 值计 算 公式为 ： 
基金份 额参 考净 值＝(申 购 赎回清 单中 必须 用现 金替 代的替 代金 额＋ 申购 赎回 清单中 可
以用现 金替 代成 份证 券的 数量与 最新 成交 价相 乘之 和+申 购赎 回清 单中 禁止 用 现金替 代成 份
证券的 数量 与最 新成 交价 相乘之 和＋ 申购 赎回 清单 中的预 估现 金差额)/ 最小 申购赎 回单 位
对应的 基金 份额 。 
2.基金 管理 人可 以调 整基 金份额 参考 净值 计算 公式 ，并予 以公 告。 
 
九 、基 金份额的申购、赎 回 
(一)申购和赎回场所 
投资者 应当 在 申 购赎 回代 理券商 办理 基金 申购 、 赎回 业务的 营业 场所 或按 申购 赎回代 理
券商 提 供的 其他 方式 办理 基金的 申购 和赎 回。 
基金管 理人 将在 开始 申购 、 赎回 业务 前公 告 申 购赎 回代理 券商 的名 单 ， 并可 依据实 际情
况增加 或减 少申 购赎 回代 理券商 ，并 予以 公告 。 
 ( 二)申购和赎回的开放日 及时间 
1 、开 放日 及开 放时 间 
基金投 资者 办理 基金 份额 的申购 、 赎回 等 业务 的开 放日为 深圳 证券 交易 所的 交易日，具
体办理 时间 为深 圳证 券交 易所的 正常 交易 日的 交易 时间。 但基 金管 理人 根据 法律法 规、 中国
证监会 的要 求或 基金 合同 的规定 公告 暂停 申购 、赎 回时除 外。 
基金合 同生 效后 ， 若 出现 深圳证 券交 易所 交易 时间 变更或 其他 特殊 情况 ， 基 金管理 人将
视情况 对前 述开 放日 及开 放时间 进行 相应 的调 整， 但应在 实施 日前 依照 《信 息披露 办法 》 的
有关规 定在 指定 媒体 上公 告。 
2 、申购 与 赎回 的开 始 日 及 业务办 理时间 嘉实基金管理有限公司



























































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基金管 理人 自基 金合 同生 效之日 起不 超 过3 个 月开 始办理 申购 、 赎 回。 本 基金 可在基 金
上市交 易之 前开 始办 理申 购， 但在 基金 申请上 市期 间， 可暂 停办 理申购 ； 具 体赎回 业务 办理
时间在 赎回 开始 公告 中规 定。 
基金管 理人 在申 购开 始日 、 赎 回开 始日 前 依照 《 信 息披露 办法 》 的有关 规定 在指定 媒体
上 公告 。 
(三)申购和赎回的数额限 制 
投资者 申购 、赎 回的 基金 份额需 为最 小申 购赎 回单 位的整 数倍 。 
本基金 最小 申购 赎回 单位 为 100 万份, 基 金管 理人 可根据 市场 情况 ， 在法 律法 规允许 的
情况下 ，调 整申 购与 赎回 的数额 限制 ，基 金管 理人 必须在 调整 生效 前依 照《 信息披 露办 法 》
的有关 规定 指定 媒体 公告 并报中 国证 监会 备案 。 
(四)申购和赎回的原则 
1 、本 基金 采用 份额 申购 和 份额赎 回的 方式,即 申购 和 赎回均 以份 额申 请。 
2 、本 基金 的申 购对 价、 赎 回对价 包括 组合 证券 、现 金替代 、现 金差 额及 其他 对价。 
3 、申 购、 赎回 申请 提交 后 不得撤 销。 
4 、申 购、 赎回 应遵 守 深 交 所《业 务细 则》 的相关 规 定。 
基金管 理人 在不 损害 基金 份额持 有人 权益 的情 况下 可更改 上述 原则 ， 但应 在新 的原则 实
施前依 照有 关规 定在 指定 媒体上 予以 公告 。 
(五)申购和赎回的程序 
1 、申 购和 赎回 申请 的提 出 
基金投 资者 必须 根据 申购 、 赎回 代理 券商 规定 的程 序， 在 开放 日的 具体 业务 办理时 间内
提出申 购或 赎回 的申 请。 
投资者 在申 购本 基金 时须 按申购 、 赎 回清 单的 规定 备足申 购对 价， 投资 者在 提交赎 回申
请时， 必须 有足 够的 基金 份额余 额和 现金 。 
2 、申 购和 赎回 申请 的确 认 
基金投 资者 申购 、 赎 回申 请在受 理当 日进 行确 认。 如投资 者未 能提 供符 合要 求的申 购对
价， 则 申购 申请 失败。 如投 资者持 有的 符合 要求 的基 金份额 不足 或未 能根 据要 求准备 足额 的
现金 ， 或 本基 金投资 组合 内不具 备足 额的 符合 要求 的赎回 对价 ， 则赎回 申请 失败 。 投 资者 可
在申请 当日 通过 其办 理申 购、 赎 回的 销售 网点 查询 有关申 请的 确认 情况 。 投 资者应 及时 查询
有关申 请的 确认 情况 ， 否 则如因 申请 未得 到登 记结 算机构 的确 认而 造成 的损 失， 由 投资 者自嘉实基金管理有限公司



























































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行承担 。 
3 、申 购和 赎回 的清 算交 收 与登记 
本基金申购赎回过程 中涉 及的股票和基金份额 交收 适用深圳证券交易所 和中 国证券登
记结算 有限 责任 公司 的结 算规则 。 
投资者 T 日 申购 、赎 回成 功后， 登记 结算 机构 在 T 日收市 后为 投资 者办 理组 合证券 的
清算交 收以 及基 金份 额、 现金替 代的 清算 ，在 T+1 日办理 基金 份额 、现 金替 代的交 收以 及
现金差 额的 清算 ，在 T+2 日办理 现金 差额 的交 收， 并将结 果发 送给 申购 赎回 代理券 商、 基
金管理 人和 基金 托管 人。 如果登 记结 算机 构在 清算 交收时 发现 不能 正常 履约 的情形 ， 则 依据
《 中 国 证 券 登记 结 算 有 限责 任 公 司 关 于深 圳 证 券 交易 所 上 市 的 交易 型 开 放 式指 数 基 金 登记
结算业 务实 施细 则》 的有 关规定 进行 处理 。 
登记结 算机 构可 在法 律法 规允许 的范 围内 ， 对 清算 交收和 登记 的办 理时 间、 方式进 行调
整。 
4 、基金 管理人 在不损 害基 金份额持 有人 权益、 并不 违背交易 所相 关规则 的情 况下可 更
改上述 程序 。 基金管 理人 最迟须 于新 规则 开始 日前 按照 《信 息披 露办法 》 的 有关规 定 在 指定
媒体公 告。 
(六)申购、赎回的对价、 费用 
1 、申 购对 价、 赎回 对价 根 据申购 赎回 清单 和投 资者 申购、 赎回 的基 金份 额数 额确定 。
申购对 价是 指投 资者 申购 基金份 额时 应交 付的 组合 证券、 现金 替代 、现 金差 额及其 他对 价 。
赎回对 价是 指投 资者 赎回 基金份 额时 ，基 金管 理人 应交付 给赎 回人 的组 合证 券、现 金替 代 、
现金差 额及 其他 对价 。 
2 、申 购赎 回清 单由 基金 管 理人编 制。T 日 的申 购赎 回清单 在当 日深 圳证 券交 易所开 市
前公告 。T 日的 基金 份额 净 值在当 天收 市后 计算 ， 并 在 T+1 日公 告， 计算 公式 为计算 日基 金
资产净 值除 以计 算日 发售 在外 的 基金 份额 总数 。如 遇特殊 情况 ，可 以适 当延 迟计算 或公 告 ，
并报中 国证 监会 备案 。 
3 、投 资者 在申 购或 赎回 基 金份额 时， 申购 赎回 代理 券商可 按照 不超 过申 购或 赎回份 额
0.5% 的 标准 收取 佣金 ，其 中包含 证券 交易 所、 登记 结算机 构等 收取 的相 关费 用。 
(七)申购赎回清单的内容 与格式 
1 、申 购赎 回清 单的 内容 
T 日申 购赎 回清 单内 容 包 括最小 申购 赎回 单位 所对 应的组 合证 券、 现金替 代 、T 日 预估
现金差 额、T-1 日现 金差 额 、基金 份额 净值 及其 他相 关内容 。 嘉实基金管理有限公司



























































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2 、组 合证 券 
组合证 券是 指本 基金 标的 指数 所 包含 的全 部或 部分 证券 。 申 购赎 回清 单将 公告 最小申 购
赎回 单 位所 对应 的各 成 份 证券名 称、 证券 代码 及数 量。 
3 、现 金替 代相 关内 容 
现金替 代是 指申 购、 赎回 过程中 ， 投资 者按基 金合 同和招 募说 明书 的规 定 ， 用于替 代 组
合证券 中部 分证 券的 一定 数量的 现金 。 
采用现 金替 代是 为了 在相 关成份 股停 牌等 情况 下便 利投资 者的 申购 、 提高 基金 运作的 效
率 ， 基 金管 理人 在制 定具 体的现 金替 代方 法时 遵循 公平及 公开 的原 则 ， 以保 护基金 份额 持有
人利益 为出 发点,并 进行 及 时充分 的信 息披 露。 
（1)现 金替 代分 为 3 种类 型：禁 止现 金替 代( 标志 为 “禁止 ”) 、可 以现 金替 代(标志 为
“ 允许 ”) 和必 须现 金替 代(标志 为 “ 必须 ”) 。 
禁止现 金替 代是 指在 申购 、赎回 基金 份额 时 ， 该成 份证券 不允 许使 用现 金作 为替代 。 
可以现 金替 代是 指在 申购 基金份 额时 ，允 许使 用现 金作为 全部 或部 分该 成份 证券的 替
代 ，但 在赎 回基 金份 额时 ，该成 份证 券不 允许 使用 现金作 为替 代。 
必须现 金替 代是 指在 申购 、赎回 基金 份额 时 ， 该成 份证券 必须 使用 现金 作为 替代。 
（2)可 以现 金替 代 
① 适用 情形 ： 可以 现金 替代 的证券 一般 是因 停牌 等原 因导致 投资 者无 法在 申购 时买入 的
证券。 
② 替代 金额 ：对 于可 以现 金替代 的证 券, 替代 金额 的 计算公 式为 ： 
替代金 额＝ 替代 证券 数量 ×该证 券经 除权 调整 的 T-1 日收 盘价 ×(1 ＋现 金替 代保证 金
率) 
对于使 用现 金替 代的 证券 ， 基金 管理 人需 在证 券恢 复交易 后买 入 ， 而实 际买 入价格 加上
相关交 易费 用后 与申 购时 的最新 价格 可能 有所 差异 。 为便 于操 作 ， 基 金管 理人 在申购 赎回 清
单中预 先确 定现 金替 代保 证金率 ， 并 据此 收取 替代 金额。 如果 预先 收取 的金 额高于 基金 购入
该部分 证券 的实 际成 本 ， 则基金 管理 人将 退还 多收 取的差 额； 如果 预先 收取 的金额 低于 基金
购入该 部分 证券 的实 际成 本 ，则 基金 管理 人将 向投 资者收 取欠 缺的 差额 。 
③ 替代 金额 的处 理程 序 
T 日, 基金 管理 人在 申购 赎 回清单 中公 布现 金替 代保 证金率 ，并 据此 收取 替代 金额 。 
在 T 日 后被 替代 的成 份证 券有正 常交 易 的2 个 交易 日(简 称为T ＋2 日) 内 ， 基 金管理 人
将以收 到的 替代 金额 买入 被替代 的部 分证 券。T＋2 日日终 ，若 已购 入全 部被 替代的 证券 ，嘉实基金管理有限公司



























































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则以替 代金 额与 被替 代证 券的实 际购 入成 本( 包括 买 入价格 与交 易费 用) 的差 额 ， 确 定基 金应
退还投 资者 或投 资者 应补 交的款 项； 若未 能购 入全 部被替 代的 证券 ， 则 以替 代金额 与所 购入
的部分 被替 代证 券实 际购 入成本 加上 按 照T＋2 日 收 盘价计 算的 未购 入的 部分 被替代 证券 价
值的差 额 ， 确定 基金 应退 还投资 者或 投资 者应 补交 的款项 。 
特例情 况： 若 自T 日起 ， 深圳证 券交 易所 正常 交易 日已达 到 20 日 而该 证券 正 常交易 日
低于2 日, 则以 替代 金额 与 所购入 的部 分被 替代 证券 实际购 入成 本加 上按 照最 近一次 收盘 价
计算的 未购 入的 部分 被替 代证券 价值 的差 额, 确定 基 金应退 还投 资者 或投 资者 应补交 的款
项。 
T ＋2 日 后第1 个工 作日(若 在特例 情况 下, 则为T 日起第21 个交 易日), 基 金管 理 人将应
退款和 补款 的明 细数 据发 送给 登 记结 算机 构, 登记 结 算机构 办理 现金 替代 多退 少补资 金的 清
算 ：T ＋2 日后2 个 工作 日(若在 特例 情况 下,则为 T 日起 第22 个交 易日) ，登 记结算 机构 办
理现金 替代 多退 少补 资金 的交收 。 
④ 替代 限制 ： 为 有效 控制 基金的 跟踪 偏离 度和 跟踪 误差 ， 基金 管理 人可 规定 投资 者 使用
可以现 金替 代的 比例 合计 不得超 过申 购基 金份 额资 产净值 的一 定比 例 。 现 金替 代比例 的计 算
公式为 ： 
日基金份额净值 申购基金份额
日收盘价 该证券经除权调整的 只替代证券数量 第
现金替代比例
1
1
(%)
1
? ?
? ?
?
?
?
T
T i
n
i
 
说明： 假设 当天 可以 现金 替代的 股票 只数 为n 。 
(3)必 须现 金替 代 
① 适用 情形 ： 必 须现 金替 代的证 券一般 是 因标 的指 数调整 将被 剔除 、 或 基金 管理人 出于
保护持 有人 利益 原则 等原 因认为 有必 要实 行必 须现 金替代 的成 份证 券。 
② 替代 金额 ：对 于必 须现 金替代 的证 券, 基金 管理 人 将在申 购赎 回清 单中 公告 替代的 一
定数量 的现 金 ， 即 “ 固定 替代金 额 ” 。 固 定替 代金 额的计 算方 法为 申购 赎回 清单中 该证 券的
数量乘 以 其 经除 权调 整 的T-1 日 收盘 价。 
4 、预 估现 金差 额相 关内 容 
预估现 金差 额是 指由 基金 管理人 估计 并 在T 日 申购 赎回清 单中 公布 的当 日现 金差额 的
估计值 ，预 估现 金差 额由 申购赎 回代 理券 商 预 先冻 结。 
预估现 金差 额的 计算 公式 为： 
T 日预 估现 金差 额＝T-1 日 最小申 购赎 回单 位的 基金 资产净 值-( 申购 赎回 清单 中必须 用嘉实基金管理有限公司



























































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现金替 代的 固定 替代 金额 ＋申购 赎回 清单 中可 以用 现金替 代成 份证 券的 数量 与 T 日 经除 权
调整的 前收 盘价 乘积 之和 ＋申购 赎回 清单 中禁 止用 现金替 代成 份证 券的 数量 与 T 日 经除 权
调整的 前收 盘价 乘积 之和) 
其中 ， T 日经 除权 调整 的 前收盘 价 由 深圳 证券 交易 所 提供 。 另外 ， 若 T 日为 基金分 红除
息日 ， 则 计算 公式 中的 “T-1 日最小申 购、 赎回 单位 的基金 资产 净值 ” 需扣 减 相应的 收益 分
配数额 。预 估现 金差额 的 数值可 能为 正、 为负 或为 零。 
5 、现 金差 额相 关内 容 
T 日现 金差 额在T ＋1 日 的 申购赎 回清 单中 公告 ，其 计算公 式为 ： 
T 日现 金差 额＝T 日 最小 申 购赎回 单位 的资 产净 值-( 申购赎 回清 单中 必须 用现 金替代 的
固定替 代金 额＋ 申购 赎回 清单中 可以 用现 金替 代成 份证券 的数 量 与T 日 收盘 价乘积 之和 ＋
申购赎 回清 单中 禁止 用现 金替代 成份 证券 的数 量 与T 日收 盘价 乘积 之和) 
T 日投 资者 申购 、赎 回基 金份额 时 ， 需按 T＋1 日 公 告的T 日现 金差 额进 行资 金的清 算
交收。 
现金差 额的 数值 可能 为正 、 为负 或为 零。 在投 资者 申购时 ， 如 现金 差额 为正 数 ， 则 投资
者应根 据其 申购 的基 金份 额支付 相应 的现 金 ， 如现 金差额 为负 数 ， 则投 资者 将根据 其申 购的
基金份 额获 得相 应的 现金 ； 在 投资 者赎 回时 ， 如 现 金差额 为正 数 ， 则投 资者 将根据 其赎 回的
基金份 额获 得相 应的 现金 ， 如现 金差 额为 负数 ， 则投 资者应 根据 其赎 回的 基金 份额支 付相 应
的现金 。 
6 、申 购赎 回清 单的 格式 
T 日申 购赎 回清 单的 格式 举例如 下： 
基本信 息 
最新公 告日 期 ： 20110622 
基金名 称 ： 深 F120 
基金管 理公 司名称 ： 嘉实基 金管 理有 限公 司 
基金代 码 ： 159910 
标的指 数代 码 ： 399702 
 
T-1 日信息 内容 
现金差 额 ： 28316.60 元 
最小申 购 、 赎回 单位 资产 净值 ： 4218470.60 元 
基金份 额净 值（ 单位 ：元 ） ： 4.2185 元 
 
T 日 信息 内容 嘉实基金管理有限公司



























































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预估现 金差 额 ： -4793.40 元



可以现 金替 代比 例上 限 ： 20.00%



是否需 要公 布IOPV ： 是



最小申 购、 赎回 单位 ： 1000000 份



最小申 购赎 回单 位现 金红 利： 0.00 元



申购赎 回组 合证 券只 数： 120 只 
是否开 放申 购： 允许



是否开 放赎 回： 允许



 
组合 信 息内 容 
证券代码 证券简称 股票数量 
现金替 
代标志 
现金替代
保证金率 
固定替代金额 
000001 深发展A 5,600


允许 20.00%



000002 万科A 35,100


允许 20.00%



000012 南玻A 2,100


允许 20.00%



000016 深康佳A 3,300


允许 20.00%



000021 长城开发 2,500


允许 20.00%



000024 招商地产 1,700


允许 20.00%



000027 深圳能源 4,500


允许 20.00%



000031 中粮地产 1,500


允许 20.00%



000039 中集集团 5,200


允许 20.00%



000046 泛海建设 1,200


允许 20.00%



000059 辽通化工 1,500


允许 20.00%



000060 中金岭南 3,300


允许 20.00%



000063 中兴通讯 3,400


允许 20.00%



000066 长城电脑 1,900


允许 20.00%



000069 华侨城A 5,200


允许 20.00%



000088 盐田港 5,100


允许 20.00%



000089 深圳机场 2,900


允许 20.00%



000100 TCL 集团 36,000


允许 20.00%



000155 川化股份 1,300


允许 20.00%



000157 中联重科 4,000


允许 20.00%



000338 潍柴动力 1,400


允许 20.00%



000401 冀东水泥 1,200


允许 20.00%



000402 金融街 8,900


允许 20.00%



000422 湖北宜化 2,100


允许 20.00%



000423 东阿阿胶 500


允许 20.00%



000425 徐工机械 1,000


允许 20.00%



000429 粤高速A 2,400


允许 20.00%



000488 晨鸣纸业 6,000


允许 20.00%



000501 鄂武商A 800


允许 20.00%



000527 美的电器 6,900


允许 20.00%



000528 柳工 2,200


允许 20.00%


嘉实基金管理有限公司



























































 嘉实深证基本面 120ETF 招募说明书 
 36 
000531 穗恒运A 800


允许 20.00%



000538 云南白药 200


允许 20.00%



000539 粤电力A 5,100


允许 20.00%



000541 佛山照明 1,400


允许 20.00%



000543 皖能电力 1,200


允许 20.00%



000550 江铃汽车 800


允许 20.00%



000559 万向钱潮 1,600


允许 20.00%



000562 宏源证券 1,400


允许 20.00%



000568 泸州老窖 1,100


允许 20.00%



000581 威孚高科 1,100


允许 20.00%



000600 建投能源 1,600


允许 20.00%



000612 焦作万方 1,100


允许 20.00%



000623 吉林敖东 1,000


允许 20.00%



000625 长安汽车 3,800


允许 20.00%



000630 铜陵有色 3,100


允许 20.00%



000651 格力电器 6,100


允许 20.00%



000652 泰达股份


必须


14592.000



000667 名流置业 3,800


允许 20.00%



000680 山推股份 1,900


允许 20.00%



000686 东北证券 400


允许 20.00%



000690 宝新能源 2,500


允许 20.00%



000698 沈阳化工 1,700


允许 20.00%



000708 大冶特钢 1,000


允许 20.00%



000709 河北钢铁 37,900


允许 20.00%



000717 韶钢松山 10,200


允许 20.00%



000725 京东方A 10,100


允许 20.00%



000726 鲁泰A 2,500


允许 20.00%



000728 国元证券 2,800


允许 20.00%



000729 燕京啤酒 1,400


允许 20.00%



000731 四川美丰 2,900


允许 20.00%



000758 中色股份 1,100


允许 20.00%



000759 中百集团


必须


25872.000



000761 本钢板材 1,800


允许 20.00%



000767 漳泽电力 3,200


允许 20.00%



000768 西飞国际 1,800


允许 20.00%



000778 新兴铸管 7,100


允许 20.00%



000783 长江证券 3,500


允许 20.00%



000792 盐湖股份 1,800


允许 20.00%



000800 一汽轿车 2,700


允许 20.00%



000807 云铝股份 3,100


允许 20.00%



000822 山东海化 3,300


允许 20.00%



000825 太钢不锈 23,900


允许 20.00%



000828 东莞控股 1,500


允许 20.00%


嘉实基金管理有限公司



























































 嘉实深证基本面 120ETF 招募说明书 
 37 
000829 天音控股 1,400


允许 20.00%



000830 鲁西化工 4,200


允许 20.00%



000839 中信国安 1,500


允许 20.00%



000858 五粮液 2,200


允许 20.00%



000860 顺鑫农业 700


允许 20.00%



000869 张裕A 200


允许 20.00%



000876 新希望 1,300


允许 20.00%



000878 云南铜业 1,800


允许 20.00%



000895 双汇发展 900


允许 20.00%



000898 鞍钢股份 19,100


允许 20.00%



000900 现代投资 1,800


允许 20.00%



000903 云内动力 2,000


允许 20.00%



000910 大亚科技 1,500


允许 20.00%



000911 南宁糖业 800


允许 20.00%



000912 泸天化 3,300


允许 20.00%



000916 华北高速 3,300


允许 20.00%



000919 金陵药业 1,000


允许 20.00%



000926 福星股份 2,200


允许 20.00%



000927 一汽夏利 1,100


允许 20.00%



000932 华菱钢铁 18,600


允许 20.00%



000933 神火股份 3,300


允许 20.00%



000937 冀中能源 1,700


允许 20.00%



000951 中国重汽 1,600


允许 20.00%



000959 首钢股份


必须


71162.000



000960 锡业股份 1,000


允许 20.00%



000963 华东医药 500


允许 20.00%



000968 煤气化 800


允许 20.00%



000983 西山煤电 3,100


允许 20.00%



000987 广州友谊 400


允许 20.00%



000999 华润三九 500


允许 20.00%



002001 新和成 800


允许 20.00%



002024 苏宁电器 7,200


允许 20.00%



002028 思源电气 400


允许 20.00%



002078 太阳纸业 1,100


允许 20.00%



002083 孚日股份 1,100


允许 20.00%



002110 三钢闽光 1,300


允许 20.00%



002122 天马股份 800


允许 20.00%



002128 露天煤业 700


允许 20.00%



002142 宁波银行 2,900


允许 20.00%



002146 荣盛发展 1,100


允许 20.00%



002194 武汉凡谷 400


允许 20.00%



002202 金风科技 1,300


允许 20.00%



002242 九阳股份 600


允许 20.00%


嘉实基金管理有限公司



























































 嘉实深证基本面 120ETF 招募说明书 
 38 
002244 滨江集团 700


允许 20.00%



002269 美邦服饰 300


允许 20.00%



002304 洋河股份 100


允许 20.00%



说明： 此表 仅为 示意 。 
(八) 拒绝或暂停申购 、赎 回的情形 及处理方式 
在如下 情况 下 ， 基金 管理 人可以 拒绝 或者 暂停 接受 投资者 的申 购、 赎回 申请 ： 
1 、因 不可 抗力 导致 基金 管 理人无法 受 理投 资者 的 申 购、赎 回申请 ； 
2 、因 特殊 原因 （ 包 括但 不 限于深 圳证 券交 易场 所依 法决定 临时 停市 或在 交易 时间非 正
常停市 ）, 导致 基金 管理 人 无法计 算当 日基 金资 产净 值； 
3 、发 生基 金合 同规 定的 暂 停基金 资产 估值 情况 ； 
4 、基 金管 理人 开市 前 因 异 常情况 无法 公布 申购 赎回 清单； 
5 、深圳 证券交 易所、 申购 赎回代理 券商 、登记 结算 机构等因 异常 情况无 法办 理申购 、
赎回 ， 或 者指 数编制 单位 、 深 圳证 券交 易所等 因异 常情况 使申 购 、 赎回 清单 无法编 制或 编 制
不当 。 上 述异 常情况 指基 金管理 人无 法预 见并 不可 控制的 情形 ， 包括但 不限 于系统 故障 、 网
络故障 、通 讯故 障、 电力 故障、 数据 错误 等； 
6 、基 金管 理人 认为 会 有 损 于现有 基金 份额 持有 人利 益的某 些或 某笔 申购 ； 
7 、法 律法 规、 深圳 证券 交 易所规 定或 经中 国证 监会 认定的 其他 情形 。 
在发生 暂停 申购 或赎 回的 情形之 一时 ，本 基金 的申 购和赎 回可 能同 时暂 停。 
发生上 述情 形之 一 （ 第 6 点 除外 ） 且 基金 管理 人决 定拒 绝或暂 停基 金份 额持 有人 的申购 、
赎回申 请时 ，基 金管 理人 应当在 当日 向中 国证 监会 备案， 并及 时公 告。 已接 受的赎 回申 请 ，
基金管 理人 应当 足额 支付 。 在 拒绝 或暂 停申购 、 赎 回购的 情形 消除 时， 基金 管理人 应及 时恢
复申购 、 赎回 业务的 办理 并依照 《 信息 披露办 法 》 有关规 定在 指定 媒体 上刊 登基金 重新 开放
申购或 赎回 公告 ，并 公告 最近 1 个开 放日 的基 金份 额净值 。 
（ 九）基金的份额折 算 
基金合 同生 效后 ，为 提高 交易便 利， 本基 金可 以进 行份额 折算 。 
1 、基 金份 额折 算的 时间 
基金管 理人 应事 先确 定基 金份额 折算 日， 并依 照 《信 息披露 办法 》 的 有关 规定 提 前公告 。 
2 、基 金份 额折 算的 原则 
基金份 额折 算由 基金 管理 人向登 记结 算机 构申 请办 理， 并由 登记 结算 机构 进行 基金份 额
的变更 登记 。 嘉实基金管理有限公司



























































 嘉实深证基本面 120ETF 招募说明书 
 39 
基金份 额折 算后 ， 本基 金的 基金份 额总 额与 基金 份额 持有人 持有 的基 金份 额数 额将发 生
调整， 但调 整后 的基 金份 额持有 人持 有的 基金 份额 占基金 份额 总额 的比 例不 发生变 化。 基金
份额折 算对 基金 份额 持有 人的权 益无 实质 性影 响。 基金份 额折 算后 ， 基 金份 额持有 人将 按照
折算后 的基 金份 额享 有权 利并承 担义 务。 
如果基 金份 额折 算过 程中 发生不 可抗 力， 基金 管理 人可延 迟办 理基 金份 额折 算。 
3 、基 金份 额折 算的 方法 
基金份 额折 算的 具体 方法 在份额 折算 公告 中列 示。 嘉实基金管理有限公司



























































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 40 
十、基 金的非交易过户 等 其他业务 
登记结 算机 构可 依据 其业 务规则 受理 基金 份额 的非 交易过 户、 冻结 与解 冻等 业务, 并收
取一定 的手 续费 用。 
 
十 一、 基金的投资 
(一)投资目标 
紧密跟 踪标 的指 数 ， 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差的 最小化 。 
(二)投资范围 
本基金 投资 范围 主要 为标 的指数 成份 股及 备选 成份 股。此 外， 为更 好地 实现 投资目 标 ，
本基金 可少量 投资于 一级 市场新 股或增 发的股 票、 衍生工 具（权 证等） 、债券 资产（ 国债、
金融债 、企业 （公司 ）债 、次级 债、可 转换债 券（ 含分离 交易可 转债） 、央行 票据、 短期融
资券等） 、资产 支持 证券、 债券回 购等固 定收益 类资 产、现 金资产 、以及 中国 证监会 允许基
金投资 的其 他金 融工 具 （ 但须符 合中 国证 监会 的相 关规定 ） 。 
如法律 法规 或监 管机 构以 后允许 基金 投资 其他 品种 ， 基 金管 理人 在履 行适 当 程序后 ， 可
以将其 纳入 投资 范围 。 
本基金 将把 全部 或接 近全 部的基 金资 产用 于跟 踪 标 的指数 的表 现， 正常 情况 下 投资于 标
的指数 成份 股及 备选 成份 股的比 例不 低于 基金 资产 净值 的 90% 。 
(三)投资理念 
本基金 以拟 合 、 跟踪 深证 基本 面 120 指数 为原 则， 通过被 动式 指数 化投 资方法 ， 力求 为
投资者 提供 一个 管理 透明 且成本 较低 的标 的指 数 投 资工具 。 
 ( 四)投资策略 
本基金 采取 完全 复制 法 ， 即 完全按 照标 的指 数的 成份 股组成 及其 权重 构建 基金 股票投 资
组合 ， 并 根据 标的指 数成 份股及 其权 重的 变动 进行 相应调 整 。 但 在因特 殊情 况 （ 如流 动性 原
因） 导致 无法 获得足 够数 量的股 票时 ， 或者因 为法 律法规 的限 制无 法投 资某 只股票 时 ， 基 金
管理人 将采 用采 用 其 他指 数投资 技术 适当 调整 基金 投资组 合 ， 以达 到跟 踪标 的指数 的 目 的 。 
在正常 市场 情况 下， 本基 金日均 跟踪 偏离 度的 绝对 值不超 过 0.2% ，年 化跟 踪 误差不 超
过 2% 。 如 因标 的指 数编 制 规则调 整或 其他 因素 导致 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差超 过正常 范围 的，
基金管 理人 应采 取合 理措 施避免 跟踪 误差 进一 步扩 大。 嘉实基金管理有限公司



























































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 41 
1、决 策依 据 
有关法 律 、 法 规 、 基 金合 同 和标的 指数 的相 关规 定是 基金管 理人 运用 基金 财产 的决策 依
据。 
2、投 资管 理体 制 
本基金 管理 人实 行投 资决 策委员 会领 导下 的基 金经 理团队 制。 投资 决策 委员 会 负责决 定
有关指 数重 大调 整的 应对 决策、 其他 重大 组合 调整 决 策以 及重 大的 单项 投资 决策； 基金 经理
决定日 常指 数跟 踪维 护过 程中的 组合 构建 、调 整决 策以及 每日 申购 赎回 清单 的编制 决策 。 
3、投 资程 序 
研究 、 决 策、 组合 构建 、 交易 、 评 估、 组合 维护 的 有机配 合共 同构 成了 本基 金的投 资管
理程序 。严 格的 投资 管理 程序可 以保 证投 资理 念的 正确执 行 ， 避免 重大 风险 的发生 。 
（1 ） 研 究 ： 指 数投 资研 究 小组依 托公 司整 体研 究平 台,整 合外 部信 息以 及券 商 等外部 研
究力量 的研 究成 果开 展指 数跟踪 、成 份股 公司 行为 等相关 信息 的搜 集与 分析 、流动 性分 析 、
误差及 其归 因分 析等 工作 ，撰写 研究 报告 ，作 为基 金投资 决策 的重 要依 据。 
（2）投 资决 策：投 资决 策 委员会 依据指 数投 资研 究 小组提 供的研 究报 告 ， 定 期召开 或
遇重 大事项时召开 投资决策会 议,决策 相关事项。 基金经 理根据投资决 策委员会的 决议 ，每
日进行 基金 投资 管理 的日 常决策 。 
（3） 组合 构建 ：根 据标 的 指数相 关信 息， 结合 内部 指数投 资研 究， 基金 经理 主要以 指 
数复制 法构 建组 合 。 在 追求 跟踪误 差最 小化 的前 提下 ， 基金经 理将 采取 适当 指数 投资的 方法 ，
以降低 投资 成本 、控 制投 资风险 。 
（4） 交易 执行 ：集 中交 易 室负责 具体 的交 易执 行, 同 时履行 一线 监控 的职 责。 
（5）投 资绩 效评估 ：风 险 管理部 门定期 和不 定期 对 基金进 行投资 绩效 评估 ， 并提供 相
关报告 。 绩效 评估 能够 确认 组合是 否实 现了 投资 预期 、 组合误 差的 来源 及投 资策 略成功 与否 ，
基金经 理可 以据 此检 讨投 资策略 ，进 而调 整投 资组 合。 
（6）组 合监 控与调 整： 基 金经理 将跟踪 标的 指数 变 动 ，结 合成份 股基 本面 情 况、流 动
性状况 、 基 金申 购和 赎回 的现金 流量 情况 以及 组合 投资绩 效评 估的 结果 ， 对 投资组 合进 行监
控和调 整 ， 密切 跟踪 标的 指数。 
基 金 管 理 人 在 确保 基 金 份额 持 有 人 利 益 的前 提 下 有权 根 据 环 境 变 化和 实 际 需要 对 上 述
投资程 序做 出调 整 ， 并在 基金招 募说 明书 及其 更新 中公告 。 
(五)投资组合管理 
1 、投 资组 合的 建立 嘉实基金管理有限公司



























































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 42 
为达到 紧密 跟踪 标 的 指数 的投资 目标 ， 正常 情况 下本 基金投 资于 标的 指数 成份 股及备 选
成份股 的比 例不 低于 基金 资产净 值 的 90% 。本 基金 将在基 金合 同生 效之 日 起 3 个月 内达 到
这一投 资比 例 。 此后 ， 如 因标的 指数 成 份 股调 整、 基金申 购或 赎回 带来 现金 等因素 导致 基金
不符合 这一 投资 比例 的 ， 基金管 理人 将 在 10 个交 易 日内进 行调 整。 
正常情 况下 本基 金将 采用 完全复 制法 ， 严 格按 标的 指数的 个股 权重 构建 投资 组合。 但在
少数特 殊情 况下 基金 经理 将配合 使用 其他 指数 投资 技术作 为完 全复 制法 的补 充 ， 以更 好达 到
复制指 数的 目标 。 这 些情 形包括 ：1 ） 由 于标 的指 数 成份股 发生 变动 、 增 发/ 配 股等 公 司行 为
导致成 份股 的构 成及 权重 发生变 化 ， 而由 于交 易成 本、 交 易制 度等 原因 导致 基金无 法及 时完
成投资 组合 的同 步调 整 ， 需 要采用 其他 指数 投资 技术 保持组 合对 标的 指数 的拟 合度并 降低 交
易成本 ；2 ）个 别成 份股 流 动性严 重不 足使 基金 无法 买入足 够的 股票 数量 ，采 用其他 指数 投
资技术 能较 好替 代目 标成 份股的 个股 构建 组合 ；3 ） 成份股 派发 现金 股息 而基 金未进 行收 益
分配可 能导 致基 金组 合与 指数产 生偏 离；4） 相关 上 市公司 停牌 同时 允许 现金 替代导 致基 金
无法及 时买 入成 份股 ；5 ） 其它需 要采 用非 完全 复制 指数投 资技 术的 情形 。 
基金管 理人 构建 投资 组合 的过程 主要 分 为 3 步 ： 确 定目标 组合 、 确 定建 仓策 略和逐 步调
整。 
（1） 确定 目标 组合 ：基 金 管理人 主要 根据 完全 复制 成份股 权重 的方 法确 定目 标组合 。 
（2） 确定 建仓 策略 ：基 金 经理根 据对 成份 股流 动性 的分析 ，确 定合 理的 建仓 策略。 
（3） 逐步 调整 ：基 金经 理 在规定 时间 内采 用适 当的 手段调 整实 际组 合直 至达 到跟踪 指
数要求 。 
2 、每 日投 资组 合管 理 
（1） 成 份股 公司 行为 信息 的跟踪 与分 析： 跟踪 标的 指 数成份 股公 司行 为( 如： 股 本变化 、
分红、 停牌 、复 牌等)信息，以及 成份 股公 司其 他重 大信息 ，分 析这 些信 息对 指数的 影响 ，
进而进 行组 合调 整分 析 ， 为投资 决策 提供 依据 。 
（2） 标的 指数 的跟 踪与 分 析：跟 踪标 的指 数编 制方 法的变 化， 确定 指数 变化 是否与 预
期一致 ，分 析是 否存 在差 异及差 异产 生的 原因 ，为 投资决 策提 供依 据。 
（3） 每日 申购 赎回 情况 的 跟踪与 分析 ：跟 踪本 基金 申购和 赎回 信息 ，分 析其 对组合 的
影响。 
（4） 组合 持有 证券 、现 金 头寸及 流动 性分 析： 基金 经理分 析实 际组 合与 目标 组合的 差
异及其 原因 ，并 进行 成份 股调整 的流 动性 分析 。 
（5） 组合 调整 ：① 利用 指 数投资 管理 系统 ， 找 出将 实际组 合调 整到 目标 组合 的最优 方嘉实基金管理有限公司



























































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 43 
案 ， 确 定组 合交 易计 划。 ②如发 生成 份股 变动 、 成 份股公 司合 并及 其他 重大 事项 ， 应提 请投
资决策 委员 会 召 开会 议 ， 决定基 金的 操作 策略 。③ 调整组 合 ， 达到 目标 组合 的持仓 结构 。 
（6）以 T-1 日 指数 成份 股 构成及 其权 重为 基础 ，考虑 T 日 将会 发生 的上 市公 司变动 等
情况 ， 设计 T 日 申购 赎回 清单并 公告 。 
3 、定 期投 资组 合管 理 
每月末 ， 根据 基金合 同中 基金管 理费 、 基金托 管费 等的支 付要 求 ， 及时 检查 组合中 现 金
的比例 ，进 行支 付现 金的 准备。 
每半年 根据 标的 指数 的编 制规则 及调 整公 告 ， 基金 经理依 据投 资决 策委 员会 的决策 ， 在
指数成 份股 调整 生效 前 ， 分析并 确定 组合 调整 策略 ，尽量 减少 变更 成份 股带 来跟踪 误差 。 
4 、投 资绩 效评 估 
风险管 理部 门每 日提 供投 资绩效 评估 报告 ， 基 金经 理据此 分析 基金 的跟 踪偏 离情况 ， 分
析跟踪 误差 的产 生原 因。 
(六)标的指数和业绩比较 基准 
本基金 的标 的指 数及 业绩 比较基 准为 ：深 证基 本面120 指数 。 
深证基 本面120 指数 在深 圳 证券交 易所 上市 公司 中， 以 4 个 基本 面指 标 来 衡量 上 市公司
的经济 规模 ， 并 选取 其中 最大的120 家 公 司作 为样 本， 且 样本 个股 的权 重配 置与其 经济 规模
相适应 。 该指 数 不仅 具有 良好的 基本 面 、 市场 代表 性和流 动性 ， 且 打破 了样 本股价 格与 其 权
重之间 的联 系， 使得 基本 面经济 规模 大的 股票 可以 获得较 高 的 权重 ， 并 在一 定程度 上减 少了
高估股 票在 组合 中权 重过 高的现象， 因 此 可 以为 投资 者提供 另一 个投 资深 圳市 场的业 绩比 较
基准和 投资 分析 工具 ，适 合作为 本基 金的 标的 指数 。 
如果指 数发 布机 构变 更或 者停止 上述 标的 指数 编制 及发布 ， 或者 上述 标的 指数 由其他 指
数代替 ， 本 基金 管理 人可 以依据 维护 基金 份额 持有 人合法 权益 的原 则， 通过 适当的 程序 变更
本基金 的标 的指 数， 并同 时更换 本基 金的 基金 名称 与业绩 比较 基准 。 若 标的 指数变 更对 基金
投资无 实质 性影 响( 包 括但 不限于 编制 机构 变更 、 指 数更名 等) ， 无需 召开 基金 份额持 有人 大
会，基 金管 理人 可在 取得 基金托 管人 同意 后变 更标 的指数 ，报 中国 证监 会备 案并及 时 公 告 。 
 ( 七)风 险收益特征 
本基金 为股 票型 基金 ， 其 长期平 均风 险和 预期 收益 率高于 混合 型基 金、 债券 型基金 、 及
货币市 场基 金 。 本基 金为 指数型 基金 ， 被动跟 踪标 的指数 的表 现 ， 具有 与标 的指数 以及 标 的
指数所 代表 的股 票市 场相 似的风 险收 益特 征。 嘉实基金管理有限公司



























































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(八)禁止行为 
依照《 基金 法》, 基 金财 产 不得用 于下 列投 资或 者活 动： 
1 、承 销证 券； 
2 、向 他人 贷款 或者 提供 担 保； 
3 、从 事承 担无 限责 任的 投 资； 
4 、买 卖其 他基 金份 额,但 是国务 院另 有规 定的 除外 ； 
5 、向 基金 管理 人、 基金 托 管人出 资或 者买 卖基 金管 理人、 基金 托管 人发 行的 股票或 者
债券； 
6 、买 卖与 基金 管理 人、 基 金托管 人有 控股 关系 的股 东或者 与基 金管 理人 、基 金托管 人
有其他 重大 利害 关系 的公 司发行 的证 券或 者承 销期 内承销 的证 券； 
7 、从 事内 幕交 易、 操纵 证 券交易 价格 及其 他不 正当 的证券 交易 活动 ； 
8 、依 照法 律、 行政 法规 有 关规定,由 中国 证监 会规 定 禁止的 其他 活动 。 
对于因 上 述5、6 项 情形 导 致无法 投资 的标 的指 数成 份股的 ，基 金管 理人 应在 严格控 制
跟踪误 差的 前提 下， 结合 使用其 他合 理方 法进 行适 当替代 。 
若将来 法律 法规 或中 国证 监会的 相关 规定 发生 修改 或变更 ， 致使 本基 金的 投资 禁止行 为
和投资 组合 比例 限制 被修 改或取 消， 基金 管理 人在 依法履 行相 应程 序后 ， 本 基金可 相应 调整
禁止行 为。 
(九)投资限制 
（1） 本基 金投 资于 标的 指 数 成份 股、 备选 成份 股的 比例不 低于 基金 资产 净值 的 90% ； 
（2）基 金资 产参与 股票 发 行申购 ，本基 金所 申报 的 金额不 超过基 金总 资产 ， 本基金 所
申报的 股票 数量 不超 过拟 发行股 票公 司本 次发 行股 票的总 量； 
（3） 本基 金投资权证,在任何交 易日买入的总 金额 ，不超 过上一交易日 基金资产净 值
的 0.5% ， 基 金持 有的 全部 权证的 市值 不超 过基 金资 产净值 的 3% ， 基 金管 理人 管理的 全部 基
金持有同一权证的比例不超过该权证 的 10% 。其它权证的投资比例，遵从法规或监管部 门
的相关 规定 ； 
（4）本 基金 进入全 国银 行 间同业 市场进 行债 券回 购 的资金 余额不 得超 过基 金 资产净 值
的 40 ％； 
（5） 法律 法规 和基 金合 同 规定的 其他 限制 。



若将来 法律 法规 或中 国证 监会的 相关 规定 发生 修改 或变更 ， 致 使本 基金 的投 资 组合比 例
限制被 修改 或取 消， 基金 管理人 在依 法履 行相 应程 序后， 本基 金可 相应 调整 投资限 制 规 定 。 嘉实基金管理有限公司



























































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基金管理人应当自基 金合 同生效之日起三个月 内使 基金的投资组合比例 符合 基金合同
的约定 。 因证 券期货 市场 波动 、 上 市公 司合并 、 基 金规模 变动 等基 金管 理人 之外的 因素 致使
基 金 投 资 不 符合 基 金 合 同约 定 的 投 资 比例 规 定 的 ，基 金 管 理 人 应当 在 十 个 交易 日 内 进 行调
整。 法 律法 规或 监管 机构 另有规 定时 ，从 其规 定。 
 ( 十)基金管理人代表基金 行使股东权利 及债权 人权 利 的处理原则及方法 
1、不 谋求 对上 市公 司的 控 股，不 参与 所投 资上 市公 司的经 营管 理； 
2、有 利于 基金 资产 的安 全 与增值 ； 
3、基金 管理 人按照 国家 有 关规定 代表基 金独 立行 使 股东权 利，保 护基 金份 额 持有人 的
利益。 
4、基金 管理 人按照 国家 有 关规定 代表基 金独 立行 使 债权人 权利， 保护 基金 份 额持有 人
的利益 。 
5 、不 通过 关联 交易 为自 身 、雇员 、授 权代 理人 或任 何存在 利害 关系 的第 三人 牟取任 何
不当利 益。 
 
十 二、 基金的融资、融券 
本基金 可 以 按照 国家 的有关 法律 法规 规定 进行 融资 、融券 。 
 
十 三、 基金的财产 
(一)基金资产总值 
本基金 的基 金资 产总 值包 括基金 所持 有的 各类 有价 证券、 银行 存款 本息、 基金 的应收 款
项和其 他投 资所 形成 的价 值总和 。 
(二)基金资产净值 
本基金 的 基 金资 产净 值是 指基金 资产 总值 减去 负债 后的价 值。 
(三)基金资 产的账户 
本基金 根据 相关 法律 法规 、 规范 性文 件开 立基 金资 金账户 以及 证券 账户 ， 与 基金管 理人
和基金 托管 人自 有的 财产 账户以 及其 他基 金资 产账 户独立 。 嘉实基金管理有限公司



























































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(四)基金资 产的保管与处 分 
1 、本 基金 资产 独立 于基 金 管理人 及基 金托 管人 的固 有财产 ，并 由基 金 托 管人 保管。 
2 、基 金管 理人 、基 金托 管 人因基 金资 产的 管理 、运 用或者 其他 情形 而取 得的 财产和 收
益，归 基金 资产 。 
3 、基 金管 理人 、基 金托 管 人因依 法解 散、 被依 法撤 销或者 被依 法宣 告破 产等 原因进 行
清算的 ，基 金资 产不 属于 其清算 范围 。 
4 、基 金资 产的 债权 不得 与 基金管 理人 、基 金托 管人 固有财 产的 债务 相抵 销； 不同基 金
资产的 债权 债务 ， 不 得相 互 抵销。 非因 基金 资产 本身 承 担的债 务， 不得 对基 金资 产 强制执 行。 
5 、除 依据 《基 金法》 、基 金合同 及其 他有 关规 定处 分外， 基金 资产 不得 被处 分。 
 
十 四、 基金资产估值 
（一）估值目的 
基金估 值的 目的 是为 了 准 确、 真 实地 反映 基金 相关 金融资 产和 金融 负债 的公 允价值，并
为基金 份额 提供 计价 依据 。 
（二）估值日 
本基金的估值日为相 关的 证券交易场所的正常 营业 日以及国家法律法规 规定 需要对外
披露基 金净 值的 非营 业日 。 
（三）估值对象 
基金所 持有 的金 融资 产和 金融负 债。 
（四）估值方法 
1 、股 票估 值方 法 
（1） 上市 流通 股票 的估 值 
上市流 通股 票按 估值 日其 所在证 券交 易所 的收 盘价 估值； 估值 日无 交易 的， 以 最近交 易
日的收 盘价 估值 。 
（2） 未上 市股 票的 估值 
送股 、 转 增股 、 配 股和 公 开增发 新股 等发 行未 上市 的股票 ， 按估 值日在 交易 所挂牌 的同
一股票 的收 盘 价 估值 ；估 值日无 交易 的， 以最 近交 易日的 收盘 价估 值。 嘉实基金管理有限公司



























































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首次发 行未 上市 的股 票， 采用估 值技 术确 定公 允价 值， 在 估值 技术 难以 可靠 计量的 情况
下，按 成本 估值 。 
（3） 有明 确锁 定期 股票 的 估值 
首次公 开发 行有 明确 锁定 期的股 票， 同一 股票 在交 易所上 市后 ， 按 交易 所上 市的同 一股
票的收 盘价 估值 ； 非 公开 发行且 处于 明确 锁定 期的 股票， 按监 管机 构或 行业 协会的 有关 规定
确定公 允价 值。 
2 、固 定收 益证 券的 估值 办 法 
（1） 证 券交 易所 市场 实行 净价交 易的 债券 按估 值日 收盘净 价估 值， 估值 日没 有交易 的，
且最近 交易 日后 经济 环境 未发生 重大 变化 ， 按 最近 交易日 的收 盘净 价估 值； 如最近 交易 日后
经济环 境发 生了 重大 变化 的， 可 参考 类似 投资 品种 的现行 市价 及重 大变 化因 素， 调 整最 近交
易市价 ，确 定公 允价 格。 
（2）证 券交易 所市场 未实 行净价交 易的 债券按 估值 日收盘价 减去 债券收 盘价 中所含 的
债券应 收利 息( 自 债券 计息 起始日 或上 一起 息日 至估 值当日 的利 息) 得 到的 净价 进行估 值， 估
值日没 有交 易的 ， 且 最近 交易日 后经 济环 境未 发生 重大变 化， 按有 交易 的最 近交易 日所 采用
的净价 估值 ； 如 最近 交易 日后经 济环 境发 生了 重大 变化的 ， 可 参考 类似 投资 品种的 现行 市价
及重大 变化 因素 ，调 整最 近交易 市价 ，确 定公 允价 格。 
（3）未 上市债 券采 用 估值 技术确定 公允 价值， 在估 值技术难 以可 靠计量 的情 况下， 按
成本估 值。 
（4）在 银行间 债券市 场交 易的债券 、资 产支持 证券 等固定收 益品 种，采 用估 值技术 确
定公允 价值 。 
（5）交 易所以 大宗交 易方 式转让的 资产 支持证 券， 采用估值 技术 确定公 允价 值，在 估
值技术 难以 可靠 计量 公允 价值的 情况 下， 按成 本进 行后续 计量 。 
（6） 同一 债券 同时 在两 个 或两个 以上 市场 交易 的， 按债券 所处 的市 场分 别估 值。 
3 、权 证估 值： 
（1） 配股 权证 的估 值 
因持有 股票 而享 有的 配股 权，类 同权 证处 理方 式的 ，采用 估值 技术 进行 估值 。 
（2） 认沽/ 认 购权 证的 估 值 
从持有 确 认日起到卖 出日或行权 日止，上市交 易的认沽/ 认 购权证按估值 日的收盘价 估
值， 估值 日没 有交易 的 ， 且最近 交易 日后 经济 环境 未发生 重大 变化 ， 按 最近 交易日 的收 盘价
估值； 如最 近交 易日 后经 济环境 发生 了重 大变 化的 ， 可参 考类 似投 资品 种的 现行市 价及 重大嘉实基金管理有限公司



























































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变化因素 ，调整最近交易市价，确 定公允价格。未上市交易 的认沽/ 认购权证采用估值 技术
确定公 允价 值 ， 在估 值技 术难以 可靠 计量 的情 况下 ， 按 成本 估值 ； 因 持有 股 票而享 有的 配股
权，停 止交 易、 但未 行权 的权证 ，采 用估 值技 术确 定公允 价值 。 
4 、 本基 金持 有的 回购 以成 本列示 ， 按 合同 利率 在回 购期间 内逐 日计 提应 收 或 应付利 息 。 
5 、本 基金 持有 的银 行存 款 和备付 金余 额以 本金 列示 ，按相 应利 率逐 日计 提利 息。 
6 、在 任何 情况 下， 基金 管 理人采 用上述 1-5 项规定 的方法 对基 金财 产进 行估 值，均 应
被认为 采用 了适 当的 估值 方法。 但是， 如果 基金 管理 人有充 足的 理由 认为 按上 述方法 对基 金
资 财产 进行 估值 不能 客观 反映其 公允 价值 的， 基金 管理人 可在 综合 考虑 市场 成交价 、 市 场报
价、 流动 性、 收益 率曲 线 等多种 因素 的基 础上 与基 金托管 人商 定后 ， 按 最能 反映公 允价 值的
价格估 值。 
7 、国 家有 最新 规定 的， 按 其规定 进行 估值 。 
（五）估值程序 
基金日 常估 值由 基金 管理 人同基 金托 管人 一同 进行 。 基金份 额净 值由 基金 管理 人完成 估
值后， 将估 值结 果以 约定 形式报 给基 金托 管人 ， 基 金托管 人按 《基 金合 同》 规 定的估 值方 法、
时间 、 程 序进 行复核 ， 基 金托管 人复 核无 误后 签章 返回给 基金 管理 人， 由基 金管理 人对 外公
布。月 末、 年中 和年 末估 值复核 与基 金会 计账 目的 核对同 时进 行。 
（六）暂停估值的情 形 
1 、基 金投 资所 涉及 的证 券 交易所 遇法 定节 假日 或因 其他原 因暂 停营 业时 ； 
2 、 因不 可抗 力或 其他 情形 致使基 金管 理人 、 基 金托 管人无 法准 确评 估基 金财 产价值 时 ； 
3 、中 国证 监会 认定 的其 他 情形。 
（七）基金份额净值 的确 认 
用于基 金信 息披 露的 基金 份额净 值由 基金 管理 人负 责计算 ， 基 金托 管人 进行 复核。 基金
管理人 应于 每个 工作 日交 易结束 后计 算当 日的 基金 份额净 值并 发送 给基 金托 管人 。 基 金托 管
人对净 值计 算结 果复 核确 认后发 送给 基金 管理 人， 由基金 管理 人对 基金 份额 净值予 以 公 布 。 
基金份 额净 值的 计算 精确 到 0.0001 元 ，小 数点 后第五 位四 舍五 入。 国家 另有 规定的 ，
从其规 定。 
（八）估值错误的处 理 
1 、当基 金资产 的估值 导致 基金份额 净值 小数点 后 四 位（含第四 位 ）内发 生差 错时， 视嘉实基金管理有限公司



























































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为基金 份额 净值 估值 错误 。 
2 、 基金 管理 人和 基金 托管 人将采 取必 要、 适当 合理 的措施 确保 基金 资产 估值 的准确 性、
及时性 。 当基 金份额 净值 出现错 误时 ， 基金管 理人 和基金 托管 人 应 当立 即予 以纠正 ， 并采 取
合理的 措施 防止 损失 进一 步扩大 ； 当计 价错 误达 到 或超过 基金 份额 净值 的 0.25% 时 ， 基 金管
理人应 当报 中国 证监 会备 案；当 计价 错误 达到 或超 过 基金 份额 净值 的 0.5% 时 ，基金 管理 人
应当公 告， 并报 中国 证监 会备案 。 
3 、前 述内 容如 法律 法规 或 监管机 构另 有规 定的 ，按 其规定 处理 。 
（九）特殊情形的处 理 
1 、基 金管 理人 按本 条第 （ 四）款 有关 估值 方法 规定 的第 6 项 条款 进行 估值 时 ，所造 成
的误差 不作 为基 金份 额净 值错误 处理 。 
2 、由于 不可抗 力原因 ，或 由于证券 交易 所及 登 记结 算 机构 发 送的 数据错 误， 基金管 理
人和基 金托 管人 虽然 已经 采取必 要、 适当 、 合 理的 措施进 行检 查， 但未 能发 现错误 的， 由此
造成的 基金 资产 估值 错误 ， 基金 管理 人和 基金 托管 人可以 免除 赔偿 责任 。 但 基金管 理人 和基
金托管 人 应 当积 极采 取必 要的措 施 减 轻或 消除 由此 造成的 影响 。 
 
十 五、 基金的收益与分配 
 ( 一)收益分配原则 
1 、每 份基 金份 额享 有同 等 分配权 。 
2 、基金收益 评价日核定的基金净值增长率超过标的指数同期增长率达 到 1% 以上时 ，
基金管 理人 有权 进行 收益 分配。 
3 、在 符合 上述 基金 分红 条 件的前 提下 ，本 基金 收益 每年至 多分 配 6 次 ，每 次 基金收 益
分配数额 的 确定 原则 为 ： 使收益 分配 后 基 金净 值增 长率尽 可能 贴近 标的 指数 同期增 长率；若
基金合 同生 效不 满 3 个 月 可不进 行收 益分 配； 
4 、基于 本基金 的性质 和特 点, 本基 金收 益分配 不须 以弥补亏 损为 前提， 收益 分配后 有
可能使 后基 金份 额净 值低于 面值 ， 即基 金收益 分配 基准日 （ 即收 益评价 日 ） 的基金 份额 净值
减去每 单位 基金 份额 收益 分配金 额后 可能 低于 面值 。 
5 、本 基金 收益 分配 采取 现 金方式 。 
6 、法 律法 规或 监管 机关 另 有规定 的 ， 从其 规定 。 嘉实基金管理有限公司



























































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(二)基金收益分配数额的 确定原则 
1 、在 收益 评价 日， 基金 管 理人计 算基 金净 值增 长率 和标的 指数 同期 增 长 率。 
基金净 值增 长率 为收 益评 价日基 金份 额净 值与 基金 上市前 一日 基金 份额 净值 之比减 去
1 乘以100% （期 间如 发生 基金份 额折 算， 则以 基金 份额折 算日 为初 始日 重新 计算） ； 标 的指
数同期 增长 率为 收益 评价 日标的 指数 收盘 值与 基金 上市前 一日 标的 指数 收盘 值之比 减 去 1
乘以100% （期 间如 发生 基 金份额 折算 ，则 以基 金份 额折算 日为 初始 日重 新计 算）。 
基金管 理人 将以 此计 算截 至收益 评价 日基 金净 值增 长率与 标的 指数 增长 率的 差额 ， 当 差
额超 过1% 时， 基金 管理 人 有权进 行收 益分 配。 
2 、当 基金 收益 评价 日核 定 的基金 净值 增长 率超 过标 的指数 同期 增长 率达 到 1% 以上时 ，
以使收 益分 配后 基金 净值 增长率 尽可 能贴 近标 的指 数同期 增长 率为 原则 确定 收益分 配 数 额 。 
(三)收益分配方案 
基金收 益分 配方 案中 应载 明基金 收益 分配 对象 、 分 配 原则、 分配 时间、 分配 数额 及比例 、
分配方 式及 有关 手续 费等 内容。 
(四)收益分配方案的确定 与公告 
基金收 益分 配方 案由 基金 管理人 拟定 ， 并由 基金 托 管人复 核后 确定 ， 基金 管 理人按 法律
法规的 规定 向中 国证 监会 备案并 公告 。 
基金红 利发 放日 距离 收益 分配基 准日 的时 间不 超 过 15 个 工作 日 。 
（ 五）收益分配中发 生的 费用 
红利分 配时 所发 生的 银行 转账或 其他 手续 费用 由投 资者自 行承 担。 
 
十 六、 基金的费用与税收 
(一)与基金运作有关的费 用 
1 、基 金费 用的 种类 
（1)基 金管 理人 的管 理费 ； 
（2)基 金托 管人 的托 管费 ； 
（3)基 金管 理人 与标 的指 数供应 商签 订的 相应 指数 许可协 议约 定的 基金 的指 数使 用 费 ； 
（4)因 基金 的证 券交 易或 结算而 产生 的费 用（ 包括 但不限 于经 手费 、印 花税 、证管 费 、
过户费 、手 续费 、券 商佣 金、权 证交 易的 结算 费及 其他类 似性 质的 费用 等） ； 嘉实基金管理有限公司



























































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（5)基 金合 同生 效后 的信 息披露 费用 ； 
（6)基 金上 市费 及年 费； 
（7)基 金份 额持 有人 大会 费用； 
（8)基 金合 同生 效后 的会 计师费 和律 师费 ； 
（9)基 金资 产的 资 金 汇划 费用 ； 
（10) 按照 法律 法规 和基 金 合同规 定可 以列 入的 其他 费用。 
2 、基 金费 用计 提方 法、 计 提标准 和支 付方 式 
(1)基 金管 理人 的管 理费 
基金管 理人 的基 金管 理费 按基金 资产 净值 的0.5% 年 费率计 提。 
在通常 情况 下， 基金 管理 费按前 一日 的资 产净 值乘 以 0.5 ％的 费率 来计 算, 计 算方法 如
下： 
H ＝E×0.5% ÷当 年天 数 
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费 
E 为前 一日 基金 资产 净值 
基金管 理费 每日 计提 ， 按 月支付 。 经基 金管理 人与 基金托 管人 核对 一致 后， 由基金 托 管
人于次 月首 日 起3 个 工作 日内从 基金 资产 中一 次性 支付给 基金 管理 人。 
(2)基 金托 管人 的托 管费 
基金托 管人 的基 金托 管费 按基金 资产 净值 的0.1% 年 费率计 提。 
在通常 情况 下， 基金 托管 费按前 一日 基金 资产 净值 的 0.1% 年 费率 计提。 计算 方法如 下 ： 
H=E×0.1% ÷当 年天 数 
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费 
E 为前 一日 的基 金资 产净 值 
基金托 管费 每日 计提 ， 按 月支付 。 经基 金管理 人与 基金托 管人 核对 一致 后， 由基金 托 管
人于次 月首 日 起3 个 工作 日内从 基金 资产 中一 次性 支付给 基金 托管 人。 
(3)基 金合 同生 效后 的指 数 许可使 用费 
本基金 按照 基金 管理 人与 标的指 数许 可方 所签 订的 指数使 用许 可协 议中 所规 定的指 数
许可使 用费 计 提 方法 支付 指数许 可使 用费 。 其 中， 基 金合同 生效 前的 许可 使用 固定费 不列 入
基金费 用。 
在本基 金基 金合 同生 效之 后的前 四个 年度 ， 指数 许可 使用基 点费 分别 按前 一日 的基金 资
产净值 的万 分之 四（ 第一 年度） 、万 分之 六（ 第二 年 度） 、 万分 之八 （第 三年 度 ） 、万 分之 十嘉实基金管理有限公司



























































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（第四 年度 ） 的年费 率计 提。 从本 基金 基金合 同生 效后的 第五 个年 度起 ， 如 果本基 金资 产 净
值超过 或等 于 40 亿 元 ， 指 数许可 基点 费继 续按 照万 分之十 的年 费率 计提 ； 如果 不足 40 亿 元，
则指数 许可 基点 费按 照万 分之十 二的 年费 率计 提 。 指 数许可 使用 基点 费按 照前 述标准 每日 计
算，逐 日累 计。 
计算方 法如 下： 
H=E× 指数 许可 使用 基点 费/当年 天数 
H 为每 日应 付的 指数 许可 使用基 点费 ，E 为前 一日 的基金 资产 净值 
基金合 同生 效后 的指 数许 可使用 费按 日计 提， 按季 支付， 由基 金管 理人 向基 金托管 人发
送基金 指数 许可 使用 费划 款指令 ，基 金托 管人 复核 后于次 季 前2 个工 作日 内 从基金 财产 中
一次性 支付 给基 金管 理人 ， 由基金 管理 人根 据指 数使 用许可 协议 所规 定的 方式 支付给 标的 指
数许可 方。 
指数许 可使用 费 收取 下限 为 每季 度 人 民币 拾伍 万元 （15 万 元） ， 即不 足拾 伍万 元时按 照
拾伍万 元收 取 。 
如果指 数使 用许 可协 议约 定的指 数许 可使 用费 的计 算方法 、费 率和 支付 方式 等发生调
整， 本 基金 将采 用调 整后 的方法 或费 率计 算指 数使 用费。 基金 管理 人应 在招 募说明 书及 其更
新中披 露基 金最 新适 用的 方法。 
（4） 上述 “1. 基金 费用 的 种类 ” 中(4)至(10) 项费 用 由基金 托管 人根 据有 关法 规及相 应
协议的 规定,按 费用 实际 支 出金额 支付,列 入当 期基 金 费用。 
3 、不 列入 基金 费用 的项 目 
本条第 （ 一） 款约 定以 外 的其他 费用 ， 以及基 金管 理人和 基金 托管 人因 未履 行或未 完全
履行义 务导 致的 费用 支出 或基金 资产 的损 失等 不列 入基金 费用 。 
4 、基 金管 理费 和基 金托 管 费的调 整 
基金管 理人 和基 金托 管人 可协商 酌情 调低 基金 管理 费和基 金托 管费 ， 无 须 召开 基金份 额
持有人 大会 。 
(二)基金税收 
本基金 运作 过程 中涉 及的 各纳税 主体,应 按国 家税 收 法律法 规 的 规定 履行 其纳 税义务 。 
 嘉实基金管理有限公司



























































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 53 
十 七、 基金的会计与审计 
(一)基金会计政策 
1 、基 金的 会计 年度 为公 历 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日。 
2 、基 金核 算以 人民 币为 记 账本位 币， 以人 民币 元为 记账单 位。 
3 、会 计核 算制 度按 国家 有 关的会 计核 算制 度执 行。 
4 、本 基金 独立 建账 、独 立 核算。 
5 、本 基金 会计 责任 人为 基 金管理 人。 
6 、基 金管 理人 应保 留完 整 的会计 账目 、凭 证并 进行 日常的 会计 核算 ，按 照有 关法律 法
规规定 编制 基金 会计 报表 ， 基金 托管 人定 期与 基金 管理人 就基 金的 会计 核算 、 报表 编制 等进
行核对 并以 书面 方式 确认 。 
(二)基金审计 
1 、基 金管 理人 聘请 与基 金 管理人 、基 金托 管人 相独 立的、 具有 从事 证券 业务 资格的 会
计师事 务所 及其 注册 会计 师等对 基金 年度 财务 报表 及其他 规定 事项 进行 审计 ； 
2 、基 金管 理人 认为 有充 足 理由更 换会 计师 事务 所， 须报中 国证 监会 备案 。基 金管理 人
应在更 换会 计师 事务 所后 按照《 信息 披露 办法 》的 有关规 定公 告。 
3 、会 计师 事务 所更 换经 办 注册会 计师 ，应 事先 征得 基金管 理人 同意 。 
 
十 八、 基金的信息披露 
基金信 息披 露义 务人 应当 在中国 证监 会规 定时 间内 ， 将应予 披露 的基 金信 息通 过至少 一
种指定 媒体 披露 ， 并保 证投 资者能 够按 照基 金合 同约 定的时 间和 方式 查阅 或者 复制公 开披 露
的信息 资料 。 
(一) 基金招募说明书、基 金合同、基金托管协 议 
基金募 集申 请经 中国 证监 会核准 后， 基金 管理 人应 当在基 金份 额发 售 的3 日 前， 将 招募
说明书 、 基 金合 同摘 要登 载 在指定 报刊 和网 站上 ； 基 金 管理人 、 基 金托 管人 应当 将 基金合 同、
基金托 管协 议登 载在 各自 公司网 站上 。 
基金合 同生 效后 ，基 金管 理人应 当在 每 6 个月 结束 之日 起 45 日内 ，更 新招 募 说明书 并
登载在 网站 上， 将更 新后 的招募 说明 书摘 要登 载在 指定报 刊上 。基 金管 理人 应当在 公告 的
15 日 前向 中国 证监 会报 送 更新的 招募 说明 书， 并就 有关更 新内 容提 供书 面说 明。 嘉实基金管理有限公司



























































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(二)基金份额发售公告 
基金管 理人 应当 就基 金份 额发售 的具 体事 宜编 制基 金份额 发售 公告 ， 并在 披露 招募说 明
书的当 日登 载于 指定 报刊 和网站 上。 
(三)基金合同生效公告 
基金管 理人 应当 在基 金合 同生效 的次 日在 指定 媒体 和网站 上 登 载基 金合 同生 效公告 。 
(四)基金资产净值、基金 份额净值公告 
基金合 同生 效后 ， 在 开始 办理基 金份 额申 购或 者赎 回前， 基金 管理 人应 当至 少每周 公告
一次基 金资 产净 值和 基金 份额净 值。 
在开始 办理 基金 份额 申购 或者赎 回之 后， 基金 管理 人应当 在每 个开 放日 的次 日， 通 过网
站、基 金份 额销 售网 点以 及其他 媒介 ，披 露开 放日 的基金 份额 净值 和基 金份 额累计 净值 。 
基金管 理人 应当 公告 半年 度和年 度最 后一 个市 场交 易日基 金资 产净 值和 基金 份额净 值 。
基金管 理人 应当 在前 述最 后一个 市场 交易 日的 次日 ， 将基 金资 产净 值、 基 金份 额净值 和基 金
份额累 计净 值登 载在 指定 报刊和 网站 上。 
(五)基金开始申购、赎回 公告 
基金管 理人 应于 申购 开始 日、赎 回开 始日 前 2 日 在 指定报 刊和 网站 上公 告。 
(六) 申购赎回清单 
在开始 办理 基金 份额 申购 或者赎 回之 后 ， 基金 管理 人应当 在每 个开 放日 ， 通 过网站 、 申
购赎回 代理 机构 以及 其他 媒介公 告当 日的 申购 赎回 清单。 
(七) 基金份额上市交易公 告书 
基金份 额获 准在 证券 交易 所上市 交易 的， 基金 管理 人应当 在基 金份 额上 市交 易 3 个工
作日前 ，将 基金 份额 上市 交易公 告书 登载 在指 定报 刊和网 站上 。 
(八) 基金份额折算日和折 算结果公告 
基金管 理人 确定 基金 份额 折算日 后应 至少 提前 两个 工作日 将基 金份 额折 算日 公告登 载
于指定 报刊 及网 站上 。 
基金份 额进 行折 算并 由登 记结算 机构 完成 基金 份额 的变更 登记 后 ， 基 金管 理人 应将基 金
份额折 算结 果公 告登 载于 指定报 刊及 网站 上。 
(九)定期报告 
基金定 期报 告由 基金 管理 人按照 法律 法规 和中 国证 监会颁 布的 有关 证券 投资 基金信 息
披露内 容与 格式 的相 关文 件的规 定单独 编 制 ， 由 基金 托管人 按照 法律 法规 的规 定对相 关内 容
进行复 核。 基金 定期 报告 包括基 金年 度报 告、 基金 半年度 报告 和基 金季 度报 告 。 嘉实基金管理有限公司



























































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1 、 基金 年度 报告： 基金 管 理人应 当在 每年 结束 之日 起 90 日内， 编制 完成 基金 年度报 告，
并将年 度报 告正 文登 载于 网站上 ， 将 年度 报告 摘要 登载在 指定 报刊 上。 基金 年度报 告的 财务
会计报 告应 当经 过审 计。 
2 、 基 金半 年度 报告 ： 基 金 管理人 应当 在上 半年 结束 之日 起 60 日内 ， 编 制完 成 基金半 年
度报告 ，并 将半 年度 报告 正文登 载在 网站 上， 将半 年度报 告摘 要登 载在 指定 报 刊上 。 
3 、 基 金季 度报 告： 基金 管 理人应 当在 每个 季度 结束 之日 起 15 个工 作日 内， 编 制完成 基
金季度 报告 ，并 将季 度报 告登载 在指 定报 刊和 网站 上。 
基金合 同生 效不 足 2 个月 的， 基 金管 理人 可以 不编 制当期 季度 报告 、 半 年度 报告或 者年
度报告 。 
法律法 规或 中国 证监 会另 有规定 的， 从其 规定 。 
 ( 十)临时报告与公告 
基金发 生重 大事 件， 有关 信息披 露义 务人 应当 在两 日内编 制临 时报 告书 ， 予 以公告 ， 并
在 公 开 披 露 日分 别 报 中 国证 监 会 和 基 金管 理 人 主 要办 公 场 所 所 在地 中 国 证 监会 派 出 机 构备
案。 
前款所 称重 大事 件 ， 是 指可 能对基 金份 额持 有人 权益 或者基 金份 额的 价 格 产生 重大影 响
的事件 ，包 括： 
1 、基 金份 额持 有人 大会 的 召开； 
2 、终 止基 金合 同； 
3 、转 换基 金运 作方 式； 
4 、更 换基 金管 理人 、基 金 托管人 ； 
5 、基 金管 理人 、基 金托 管 人的法 定名 称、 住所 发生 变更； 
6 、基 金管 理人 股东 及其 出 资比例 发生 变更 ； 
7 、基 金募 集期 延长 ； 
8 、基 金管 理人 的董 事长 、 总经理 及其 他高 级管 理人 员、基 金经 理和 基金 托管 人基金 托
管部门 负责 人发 生变 动； 
9 、基 金管 理人 的董 事在 一 年内变 更超 过50% ； 
10 、基 金管 理人 、基 金托 管人基 金托 管部 门的 主要 业务人 员在 一年 内变 动超 过 30% ； 
11 、涉 及基 金管 理人 、基 金资 产 、基 金托 管业 务的 诉讼； 
12 、基 金管 理人 、基 金托 管人受 到监 管部 门的 调查 ； 
13 、基 金管 理人 及其 董事 、总经 理及 其他 高级 管理 人员、 基金 经理 受到 严重 行政处 罚 ，嘉实基金管理有限公司



























































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基金托 管人 及其 基金 托管 部门负 责人 受到 严重 行政 处罚； 
14 、重 大关 联交 易事 项； 
15 、基 金收 益分 配事 项； 
16 、管 理费 、托 管费 等费 用计提 标准 、计 提方 式和 费率发 生变 更； 
17 、基 金份 额净 值计 价错 误达基 金份 额净 值0.5% ； 
18 、基 金改 聘会 计师 事务 所； 
19 、基 金变 更、 增加 、减 少基金 代销 机构 ； 
20 、基 金更 换基 金登 记结 算机构 ； 
21 、基 金开 始办 理申 购、 赎回； 
22、基 金申 购、 赎回 费率 及其收 费方 式发 生变 更； 
23 、基 金暂 停接 受申 购、 赎回申 请； 
24 、基 金暂 停接 受申 购、 赎回申 请后 重新 接受 申购 、赎回 ； 
25 、变 更标 的指 数； 
26 、基 金份 额持 有人 大会 的决议 ； 
27 、基 金份 额终 止上 市交 易； 
28 、中 国证 监会 规定 的其 他事项 。 
（ 十一 ）公开澄清 
在基金 合同 期限 内 ， 任 何公 共媒体 中出 现的 或者 在市 场上流 传的 消息 可能 对基 金份额 价
格产生 误导 性影 响或 者引 起较大 波动 的 ， 相 关信 息披 露义务 人知 悉后 应当 立即 对该消 息进 行
公开澄 清， 并将 有关 情况 立即报 告中 国证 监会 。 
(十二)信息披露文件的存 放与查阅 
招 募说 明书 公布 后, 应当 分 别置备 于基 金管 理人 、基 金托管 人和 基金 代销 机构 的住所, 
投资者 在支 付工 本费 后， 可在合 理时 间内 取得 上述 文件复 印件 。 
基金定 期报 告公 布后,应 当 分别置 备于 基金 管理 人和 基金托 管人 的住 所, 投资 者 在支付
工本费 后, 可在 合理 时间 内 取得上 述文 件复 印件 。 
 
十 九、 风险揭示 
（一）市场风险 
证券市 场价 格因 受各 种因 素的影 响而 引起 的波 动， 将对本 基金 资产 产生 潜在 风险， 主要嘉实基金管理有限公司



























































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包括： 
（1） 政策 风险 
货币政 策 、 财 政政策 、 产 业政策 等国 家政 策的 变化 对证券 市场 产生 一定 的影 响， 导致 市
场价格 波动 ，影 响基 金收 益而产 生风 险。 
（2）经 济 周期 风险 
证券市 场是 国民 经济 的晴 雨表， 而经 济运 行具 有周 期性的 特点 。 宏 观经 济运 行状况 将对
证券市 场的 收益 水平 产生 影响， 从而 产生 风险 。 
（3） 利率 风险 
金融市 场利 率波 动会 导致 股票市 场及 债券 市场 的价 格和收 益率 的变 动 ， 同 时直 接影响 企
业的融 资成 本和 利润 水平 。基金 投资 于股 票和 债券 ，收益 水平 会受 到利 率变 化的影 响。 
（4） 购买 力风 险 
本基金 投资 的目 的是 使基 金资产 保值 增值 ， 如 果发 生通货 膨胀 ， 基 金投 资于 证券所 获得
的收益 可能 会被 通货 膨胀 抵消， 从而 影响 基金 资产 的保值 增值 。 
（5） 上市 公司 经营 风险 
上市公 司的 经营 状况 受多 种因素 影响 ， 如 市场 、 技 术、 竞 争、 管理、 财务 等 都会导 致公
司盈利 发生 变化 ，从 而导 致基金 投资 收益 变化 。 
（二）本基金特有的 风险 
1 、标 的指 数回 报与 股票 市 场平均 回报 偏离 的风 险 
标的指 数并 不能 完全 代表 整个股 票市 场 。 标 的指 数成 份股的 平均 回报 率与 整个 股票市 场
的平均 回报 率可 能存 在偏 离。 
2 、标 的指 数波 动的 风险 
标的指 数成 份股 的价 格可 能受到 政治 因素 、 经 济因 素、 上市 公司 经营状 况 、 投资者 心理
和交易 制度 等各 种因 素的 影响而 波动,导 致指 数波 动,从而 使基 金收 益水 平发 生 变化, 产生 风
险。 
3 、基 金投 资组 合回 报与 标 的指数 回报 偏离 的风 险 
以下因 素可 能使 基金 投资 组合的 收益 率与 标的 指数 的收益 率发 生偏 离： 
（1） 由于 标的 指数 调整 成 份股或 变更 编制 方法,使 本 基金在 相应 的组 合调 整中 产生跟 踪
偏离度 与跟 踪误 差。 
（2） 由于 标的 指数 成份 股 发生配 股、 增发 等行 为导 致成份 股在 标的 指数 中的 权重发 生
变化, 使本 基金 在相 应的 组 合调整 中产 生跟 踪偏 离度 和跟踪 误差 。 嘉实基金管理有限公司



























































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（3） 由于 成份 股停 牌、 摘 牌或流 动性 差等 原因 使本 基金无 法及 时调 整投 资组 合或承 担
冲击成 本而 产生 跟踪 偏离 度和跟 踪误 差。 
（4） 由于 基金 投资 过程 中 的证券 交易 成本,以 及基 金 管理费 和托 管费 的存 在, 使 基金投
资组合 与标 的指 数产 生跟 踪偏离 度与 跟踪 误差 。 
（5） 在本 基金 指数 化投 资 过程中,基 金管 理人 的管 理 能力, 例如 跟踪 指数 的水 平 、技术
手段 、 买 入卖 出的 时机 选择 等, 都 会对 本基 金的 收益 产 生影响,从 而影 响本 基金 对 标的指 数的
跟踪程 度。 
（6） 其 他因 素产 生的 偏离 。 如因 受到 最低 买入 股数 的限制,基 金投 资组 合中 个 别股票 的
持有比 例与 标的 指数 中该 股票的 权重 可能 不完 全相 同； 因 缺乏 卖空、 对冲 机制 及其他 工具 造
成的指 数跟 踪成 本较 大； 因基金 申购 与赎 回带 来的 现金变 动； 因指 数发 布机 构指数 编制 错误
等,由 此产 生跟 踪偏 离度 与 跟踪误 差。 
4 、标 的指 数变 更的 风险 
尽管可 能性 很小, 但 根据 基 金合同 规定,如 出现 变更 标 的指数 的情 形, 本基 金将 变 更标的
指数 。 基 于原 标的 指数 的投 资政策 将会 改变,投 资组 合 将随之 调整,基 金的 收益 风 险特征 将与
新的标 的指 数保 持一 致, 投 资者须 承担 此项 调整 带来 的风险 与成 本。 
5 、基 金份 额二 级市 场交 易 价格折 溢价 的风 险 
尽管本 基金 将通 过有 效的 套利机 制使 基金 份额 二级 市场交 易价 格的 折溢 价控 制在一 定
范围内,但 基金 份额 在证 券 交易所 的交 易价 格受 诸多 因素影 响, 存在 不同 于基 金 份额净 值的
情形, 即存 在价 格折 溢价 的 风险。 
6 、参考 IOPV 决策和 IOPV 计算错 误的 风险 
基金管 理人 在每 一交 易日 开市前 向深 圳证 券交 易所 提供当 日的 申购 赎回 清单 ， 深圳证 券
交易所 在开 市后 根据 申购 赎回清 单和 组合 证券 内各 只证券 的实 时成 交数 据 ， 计 算并发 布基 金
份额参 考净 值(IOPV) 。IOPV 与实 时的 基金 份额 净值 可能存 在差 异,IOPV 计算 可能出 现错 误,
投资者 若参 考IOPV 进行 投 资决策 可能 导致 损失 。 
7 、退 市风 险 
因本基 金不 再符 合证 券交 易所上 市条 件被 终止 上市, 或被基 金份 额持 有人 大会 决议提 前
终止上 市, 导致 基金 份额 不 能继续 进行 二级 市场 交易 的风险 。 
8 、投 资者 申购 失败 的风 险 
本基金 的申 购赎 回清 单中, 可能仅 允许 对部 分成 份股 使用现 金替 代 。 因 此, 投 资 者在进 行
申购时,可 能存 在因 个别 成 份股涨 停 、 临 时停 牌等 原因 而无法 买入 申购 所需 的足 够的成 份股,嘉实基金管理有限公司



























































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导致申 购失 败的 风险 。 
9 、投 资者 赎回 失败 的风 险 
在投资 者提 交赎 回申 请时, 如本基 金投 资组 合内 不具 备足额 的符 合要 求的 赎回 对价, 可
能导致 出现 赎回 失败 的情 形。 
另外, 基金 管理 人可 能根 据 成份股 市值 规模 变化 等因 素调整 最小 申购 赎回 单位, 由此可
能导致 投资 者按 原最 小申 购赎回 单位 申购 并持 有的 基金份 额, 可能 无法 按照 新 的最小 申购 赎
回单位 全部 赎回,而 只能 在 二级市 场卖 出全 部或 部分 基金份 额。 
10 、基 金份 额赎 回对 价的 变现风 险 
本基金 赎回 对价 主要 为组 合证券,在 组合 证券 变现 过 程 中, 由于 市场 变化 、 部 分 成份股 流
动性差 等因 素, 导致 投资 者 变现后 的价 值与 赎回 时赎 回对价 的价 值有 差异,存 在 变现风 险。 
11 、第 三方 机构 服务 的风 险 
本基金 的多 项服 务委 托第 三方机 构办 理, 存在 以下 风 险： 
（1） 申购 赎回 代理 券商 因 多种原 因, 导致 代理 申购 、 赎回业 务受 到限 制、 暂停 或终止,
由此影 响对 投资 者申 购赎 回服务 的风 险。 
（2） 登 记结 算机 构可 能调 整结算 制度,如 对投 资者 基 金份额 、 组 合证 券及 资金 的结算 方
式发生 变化,制 度调 整可 能 给投资 者带 来理 解偏 差的 风险。 同样 的风 险还 可能 来自于 证券 交
易所及 其他 代理 机构 。 
（3） 证券 交易 所、 登记 结 算机构 、 基金 托管人 及其 他代理 机构 可能 违约, 导 致 基金或 投
资者利 益受 损的 风险 。 
（三）信用风险 
指基金 在交 易过 程发 生交 收违约 ， 或 者基 金所 投资 债券之 发行 人出 现违 约、 拒绝支 付到
期本息 ，导 致基 金资 产损 失。 
（四）流动性风险 
指基金 资产 不能 迅速 转变 成现金 ， 或 者不 能应 付可 能出现 的投 资者 大额 赎回 的风险 。 在
开放式 基金 交易 过程 中， 可能会 发生 巨额 赎回 的情 形。 巨 额赎 回可 能会 产生 基金仓 位调 整的
困难， 导致 流动 性风 险， 甚至影 响基 金份 额净 值。 
（五）管理风险 
在基金 管理 运作 过程 中， 可能因 基金 管理 人对 经济 形势和 证券 市场 等判 断有 误、 获 取的
信息 不 全等 影响 基金 的收 益水平 。 基 金管 理人 的管 理水平 、 管 理手 段和 管理 技术等 对基 金收
益水平 存在 影响 。 嘉实基金管理有限公司



























































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（六）操作或技术风 险 
指相关 当事 人在 业务 各环 节操作 过程 中 ， 因 内部 控制 存在缺 陷或 者人 为因 素造 成操作 失
误或违 反操 作规 程等 引致 的风险 ，例 如， 越权 违规 交易、 会计 部门 欺诈 、交 易错误 、IT 系
统故障 等风 险。 
在开放 式基 金的 各种 交易 行为或 者后 台运 作中 ， 可能 因为技 术系 统的 故障 或者 差错而 影
响交易 的正 常进 行或 者导 致投资 者的 利益 受到 影响 。这种 技术 风险 可能 来自 基金管 理公 司 、
注册登 记机 构、 代销 机构 、证券 交易 所、 证券 登记 结算机 构等 等。 
（七）合 规性风险 
指基金 管理 或运 作过 程中 ， 违反 国家 法律 法规 的规 定， 或 者基 金投 资违 反法 规及基 金合
同有关 规定 的风 险。 
（八）其它风险 
战争 、 自 然灾 害等不 可抗 力因素 的出 现 ， 将会 严重 影响证 券市 场的 运行 ， 可 能导致 基 金
资产的 损失 。 
金融市 场危 机 、 行业 竞争 、 代 理商 违约 、 托 管行 违 约等超 出基 金管 理人 自身 直接控 制能
力之外 的风 险， 可能 导致 基金或 者基 金持 有人 利益 受损。 
（九)风险声明 
1. 本基 金未 经任 何一 级政 府、机 构及 部门 担保 。投 资者自 愿投 资于 本基 金, 须 自行承 担
投资风 险。 
2. 除基 金管 理人 直接 办理 本基金 的销 售外,本 基金 还 通过代 销机 构销 售, 但本 基 金并不
是代销 机构 的存 款或 负债, 也没有 经代 销机 构担 保或 者背书,代 销机 构并 不能 保 证其收 益或
本金安 全。 
 
二十、 基金合同的终止与 基金财产的清算 
(一)基金合同的终止 
出现下 列情 形之 一的,基 金 合同终 止： 
1. 经基 金份 额持 有人 大会 决定终 止的 ； 
2. 因重 大违 法、 违规 行为, 被中国 证监 会责 令终 止的 ； 
3. 基金 管理 人、 基金 托管 人职责 终止,在 六个 月内 没 有新基 金管 理人 、新 基金 托管人 承
接的； 嘉实基金管理有限公司



























































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4. 法律 法规 和 基 金合 同 规 定的其 他情形 。 
基金合 同终 止后, 基 金管 理 人和基 金托 管人 有权 依照 《基金 法》 、 《运 作办 法》 、 《销售 办
法》 、 基金 合同 及其 他有 关 规定, 行使 请求 给付 报酬 、 从基金 财产 中获 得补 偿的 权利。 
(二)基金财产的清算 
1、基金 合同 终止， 基金 管 理人应 当按法 律法 规和 基 金合同 的有关 规定 组织 清 算组对 基
金资产 进行 清算 。 
2、基 金资 产清 算组 
（1）自 基金 合同终 止事 由 之日起 30 个工作 日内 由 基金管 理人组 织成 立基 金 资产清 算
组， 在 基金 资产 清算 组接 管基金 资产 之前 ， 基 金管 理人和 基金 托管 人应 按照 基金合 同和 托管
协议的 规定 继续 履行 保护 基金资 产安 全的 职责 。 
（2）基 金资 产清算 组成 员 由基金 管理人 、基 金托 管 人、具 有从事 证券 相关 业 务资格 的
注册会 计师 、 律 师以 及中 国证监 会指 定的 人员 组成 。 基金 资产 清算 组可 以聘 用必要 的工 作人
员。 
（3）基 金资 产清算 组负 责 基金资 产的保 管、 清理 、 估价、 变现和 分配 。基 金 资产清 算
组可以 依法 进行 必要 的民 事活动 。 
3 、清 算程 序 
（1） 基金 合同 终止 情形 发 生 后, 由基 金财 产清 算组 统 一接管 基金 财产 ； 
（2） 基金 财产 清算 组根 据 基金财 产的 情况 确定 清算 期限； 
（3） 基金 资产 清算 组对 基 金资产 进行 清理 和确 认 ； 
（4） 对基 金 资 产进 行估 值 和变现 ； 
（5） 制作 清算 报告 ； 
（6）聘 请会计 师事务 所对 清算报告 进行 外部审 计， 聘请律师 事务 所对清 算报 告出
具法律 意见 书； 
（7） 将清 算报 告报 中国 证 监会 备 案并 公告 ； 
（8） 对基 金财 产进 行分 配 。 
4 、清 算费 用 
清算费 用是 指基 金 资 产清 算组在 进行 基金 财产 清算 过程中 发生 的所 有合 理费 用,清 算费
用由基 金 资 产清 算组 优先 从基金 财产 中支 付。 
5 、基 金剩余 财 产的 分配 
基金财 产按 下列 顺序 清偿 ： 嘉实基金管理有限公司



























































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(1)支 付清 算费 用； 
(2)交 纳所 欠税 款； 
(3)清 偿基 金债 务； 
(4)按 基金 份额 持有 人持 有 的基金 份额 比例 进行 分配 。 
基金资 产未 按前 款（1） 、 （2）、（ 3 ）项 规定 清偿 前， 不分配 给基 金份 额持 有人 。 
对于基 金缴 存于 中国 证券 登记结 算有 限责 任公 司的 最低结 算备 付金 和交 易单 元保证 金
等，在 中国 证券 登记 结算 有限责 任公 司对 其进 行调 整后方 可收 回。 
6 、基 金财 产清 算的 公告 
基金资 产清 算组 做出 的清 算报告 经会 计师 事务 所审 计，律 师事 务所 出具 法律 意见书 后 ，
报中国 证监 会备 案并 公告 。 
7 、基 金财 产清 算 账 册及 文 件由基 金托 管人 保 存15 年 以上。 嘉实基金管理有限公司



























































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二十 一 、基金合同内容摘 要 
（一）基金份额持有 人、 基金管理人和基金托 管人 的权利、义务 
1 、基 金份 额持 有人 的权 利 与义务 
（1） 基金 份额 持有 人的 权 利 
1）分 享基 金资 产收 益； 
2）参 与分 配清 算后 的剩 余 基金资 产； 
3）依 法转 让或 者申 请赎 回 其持有 的基 金份 额；



4）按 照规 定要 求召 开或 自 行召集 基金 份 额 持有 人大 会；



5）出 席或 者委 派代 表出 席 基金份 额持 有人 大会 ，对 基金份 额持 有人 大会 审议 事项
行使表 决权 ；



6）查 阅或 者复 制公 开披 露 的基金 信息 资料 ；



7）监 督基 金管 理人 的投 资 运作； 
8）对 基金 管理 人、 基金 托 管人、 基金 份额 销售 机构 损害其 合法 权益 的行 为依 法提
起诉讼 ； 
9）法 律法 规、 基金 合同 规 定的其 他权 利。 
（2） 基金 份额 持有 人的 义 务 
1）遵 守法 律法 规、 基金 合 同及其 他有 关规 定； 
2）缴 纳基 金认 购款 项和 认 购股票 、应 付申 购对 价和 赎回对 价及 基金 合同 规定 的费
用； 
3）依 法转 让或 者申 请赎 回 其持有 的基 金份 额； 
4）在 持有 的基 金份 额范 围 内，承 担基 金亏 损或 者基 金合同 终止 的有 限责 任； 
5）不 从事 任何 有损 基金 、 其他基 金份 额持 有人 及其 他基金 合同 当事 人合 法利 益的
活动； 
6）执 行基 金份 额持 有人 大 会的决 议； 
7）返 还在 基金 交易 过程 中 因任何 原因 获得 的不 当得 利； 
8）遵 守基 金管 理人 、销 售 机构和 登记 结算 机构 的相 关交易 及业 务规 则； 
9）法 律法 规及 基金 合同 规 定的其 他义 务。 
2 、基 金管 理人 的权 利与 义 务 嘉实基金管理有限公司



























































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（1） 基金 管理 人的 权利 
1）依 法募 集基 金， 办理 基 金备案 手续 ； 
2）依 照法 律法 规和 基金 合 同独立 管理 运用 基金 资产 ； 
3）根 据法 律法 规和 基金 合 同的规 定决 定本 基金 的相 关费率 结构 和收 费方 式， 获得
基金管 理费 及其 他事 先核 准或公 告的 合理 费用 以及 法律法 规规 定的 其他 费用 ； 
4）根 据法 律法 规和 基金 合 同的规 定销 售基 金份 额； 
5）在 本合 同的 有效 期内 ， 在不违 反公 平、 合理 原则 以及不 妨碍 基金 托管 人遵 守相
关法律 法规 及其 行业 监管 要求的 基础 上 ， 基 金管 理人 有权对 基金 托管 人履 行本 合同的 情况 进
行必要 的监 督。 如认 为基 金托管 人违 反了 法律 法规 或基金 合同 规定 对基 金资 产、 其 他基 金合
同当事 人的 利益 造成 重大 损失的 ， 应 及时 呈报 中国 证监会 和中 国银 监会 ， 以 及采取 其他 必要
措施以 保护 本基 金及 相关 基金合 同当 事人 的利 益； 
6）根 据基 金合 同的 规定 选 择适当 的基 金代 销机 构并 有权依 照代 销协 议和 有关 法律
法规对 基金 代销 机构 行为 进行必 要的 监督 和检 查； 
7）自 行担 任基 金登 记结 算 机构或 选择 、更 换基 金登 记结算 机构 ，办 理基 金登 记结
算业务 ，并 按照 基金 合同 规定对 基金 登记 结算 机构 进行必 要的 监督 和检 查； 
8）在 基金 合同 约定 的范 围 内，拒 绝或 暂停 受理 申购 和赎回 的申 请； 
9）在 法律 法规 允许 的前 提 下，为 基金 份额 持有 人的 利益依 法为 基金 进行 融资 、融
券； 
10）依 据法 律法 规和 基金 合同的 规定 ，制 订基 金收 益分配 方案 ； 
11） 按照 法律 法规 ， 代 表 基金对 被投 资企 业行 使股 东权利 ， 代表 基 金行 使因 投资于
其他证 券所 产生 的权 利； 
12）在 基金 托管 人职 责终 止时， 提名 新的 基金 托管 人； 
13）依 据法 律法 规和 基金 合同的 规定 ，召 集基 金份 额持有 人大 会； 
14） 选 择、 更换 律师、 审计 师、 证 券经 纪商 或其 他为 基金提 供服 务的 外部 机构 并确
定有关 费率 ； 
15）法 律法 规、 基金 合同 规定的 其他 权利 。 
（2） 基金 管理 人的 义务 
1）依 法申 请并 募集 基金 ， 办理或 者委 托经 中国 证监 会认定 的其 他机 构代 为办 理基
金份额 的发 售、 申购 、赎 回和登 记事 宜； 
2）办 理基 金备 案手 续；


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3）自 基金 合同 生效 之日 起 ，以诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原则 管理 和运 用基 金资 产 ； 
4）配 备足 够的 具有 专业 资 格的人 员进 行基 金投 资分 析、决 策， 以专 业化 的经 营方
式管理 和运 作基 金资 产； 
5）建 立健 全内 部风 险控 制 、监察 与稽 核、 财务 管理 及人事 管理 等制 度， 保证 所管
理的基 金资 产和 基金 管理 人的财 产相 互独 立， 对所 管理的 不同 基金 分别 管理 、 分 别记 账， 进
行证券 投资 ； 
6）按 基金 合同 的约 定确 定 基金收 益分 配方 案， 及时 向基金 份额 持有 人分 配基 金收
益； 
7） 除 依据 《 基金 法》 、 基金 合同及 其他 有关 规定 外， 不得为 自己 及任 何第 三人 谋取
利益， 不得 委托 第三 人运 作基金 资产 ；



8）进 行基 金会 计核 算并 编 制基金 的财 务会 计报 告； 
9）依 法 接 受基 金托 管人 的 监督； 
10）编 制季 度、 半年 度和 年度基 金报 告； 
11） 采取 适当 合理的 措施 使计算 开放 式基 金份 额认 购价格 、 申购 对价 、 赎 回 对价的
方法符 合基 金合 同等 法律 文件的 规定 ； 
12） 计 算并 公告 基金 资产 净值， 确定 基金 份额 申购、 赎回对 价， 编制 申购 赎回 清单 ； 
13）严 格按 照《 基金 法》 、 基金合 同及 其他 有关 规定 ，履行 信息 披露 及报 告义 务； 
14） 保 守基 金商 业秘 密， 不泄露 基金 投资 计划 、 投 资意向 等。 除基 金法 、 基 金合同
及其他 有关 规定 另有 规定 外，在 基金 信息 公开 披露 前应予 以保 密， 不得 向他 人泄露 ； 
15） 按规 定受 理申购 和赎 回申请 ， 及 时 、 足 额支 付 投资者 申购 或赎 回之 基金 份额的
对价； 
16） 保 存基 金资 产管 理业 务活动 的记 录、 账册 、 报 表、 代 表基 金签 订的 重大 合同及
其他相 关资 料； 
17）依 据《 基金 法》 、基 金 合同及 其他 有关 规定 召集 基金份 额持 有人 大会 或配 合基
金托管 人、 基金 份额 持有 人依法 召集 基金 份额 持有 人大会 ； 
18） 以 基金 管理 人名 义， 代 表基金 份额 持有 人利 益行 使诉讼 权利 或实 施其 他法 律行
为； 
19） 组 织并 参加 基金 资产 清算小 组， 参与 基金 资产 的保管 、 清 理、 估价、 变 现和分
配； 
20） 因 违反 基金 合同 导致 基金资 产的 损失 或损 害基 金份额 持有 人的 合法 权益 ， 应承嘉实基金管理有限公司



























































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担赔偿 责任 ， 其 赔偿 责任 不因其 退任 而免 除； 
21） 基 金托 管人 违反 基金 合同造 成基 金资 产损 失时 ， 应为 基金 份额 持有 人利 益向基
金托管 人追 偿； 
22）法 律法 规、 基金 合同 及中国 证监 会规 定的 其他 义务。 
3 、基 金托 管人 的权 利与 义 务 
（1） 基金 托管 人的 权利 
1）依 据法 律法 规和 基金 合 同的规 定安 全保 管基 金资 产； 
2）依 照基 金合 同的 约定 获 得基金 托管 费； 
3）监 督基 金管 理人 对本 基 金的投 资运 作； 
4）在 基金 管理 人职 责终 止 时，提 名新 的基 金管 理人 ；



5）依 据法 律法 规和 基金 合 同的规 定召 集基 金份 额持 有人大 会； 
6）法 律法 规、 基金 合同 规 定的其 他权 利。 
（2） 基金 托管 人的 义务 
1）安 全保 管基 金资 产； 
2）设 立专 门的 基金 托管 部 ，具有 符合 要求 的营 业场 所，配 备足 够的 、合 格的 熟悉
基金托 管业 务的 专职 人员 ，负责 基金 资产 托管 事宜 ； 
3）按 规定 开设 基金 资产 的 资金账 户和 证券 账户 ； 
4） 除 依据 《 基金 法》 、 基金 合同及 其他 有关 规定 外， 不得以 基金 资产 为自 己及 任何
第三人 谋取 非法 利益 ，不 得委托 第三 人托 管基 金资 产； 
5）对 所托 管的 不同 基金 资 产分别 设置 账户 ，确 保基 金资产 的完 整和 独立 ； 
6）保 管由 基金 管理 人代 表 基金签 订的 与基 金有 关的 重大合 同及 有关 凭证 ； 
7）保 存基 金托 管业 务活 动 的记录 、账 册、 报表 和其 他相关 资料 ； 
8）按 照基 金合 同的 约定 ， 根据基 金管 理人 的指 令， 及时办 理清 算、 交割 事宜 ；



9） 保 守基 金商 业秘 密。 除 《基金 法》 、 基金 合同 及其 他有关 规定 另有 规定 外， 在基
金信息 公开 披露 前应 予以 保密， 不得 向他 人泄 露； 
10） 根据 法律 法规 及本 合同 的约定 ， 办理 与基 金托 管业 务活动 有关 的信 息披 露事 项 ； 
11） 对 基金 财务 会计 报告 、 季度 、 半 年度 和年 度基 金报告 的相 关内 容出 具意 见， 说
明基金 管理 人在 各重 要方 面的运 作是 否严 格按 照基 金合同 的规 定进 行 ； 如 果基 金管理 人有 未
执行基 金合 同规 定的 行为 ，还应 当说 明基 金托 管人 是否采 取了 适当 的措 施； 
12）保 管基 金份 额持 有人 名册； 嘉实基金管理有限公司



























































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13）复 核、 审查 基金 管理 人计算 的基 金资 产净 值； 
14）按 规定 制作 相关 账册 并与基 金管 理人 核对 ； 
15）依 据基 金管 理人 的指 令或有 关规 定向 基金 份额 持有人 支付 基金 收益 和赎 回对
价； 
16） 按照 规定 召集 基金 份额 持有人 大会 或配 合基 金份 额持有 人依 法自 行召 集基 金份
额持有 人大 会； 
17）按 照法 律法 规监 督基 金管理 人的 投资 运作 ； 
18） 因违 反基 金合同 导致 基金资 产损 失 ， 应承 担赔 偿责任 ， 其责 任不因 其退 任而 免
除； 
19） 因基 金管 理人 违反 基金 合同造 成基 金资 产损 失时 ， 应为基 金向 基金 管理 人追 偿 ； 
20）法 律法 规 、 基金 合同 及中国 证监 会规 定的 其他 义务。 
（二）基金份额持有 人大 会召集、议事及表决 程序 和规则 
本基金 的基 金份 额持 有人 大会， 由本 基金 的基 金份 额持有 人组 成， 基金 份额 持有人 可委
托代理 人参 加会 议并 行使 表决权 。基 金份 额持 有人 持有的 每一 基金 份额 拥有 平等的 投 票 权 。 
鉴于本 基金 和本 基金 的联 接基金 （即 “ 嘉实 深证 基本 面 120 交易 型开 放式 指数 证券投 资
基金联 接基 金” ， 以下 简称 “联接 基金 ” ） 的 相关 性， 本基金 联接 基金 的基 金份 额持有 人可 以
凭所持 有的 联接 基金 的份 额出席 或者 委派 代表 出席 本基金 的份 额持 有人 大会 并参与 表决 。 在
计算参 会份 额和 计票 时， 联接基 金持 有人 持有 的享 有表决 权的 基金 份额 数和 表决票 数为 ， 在
本基金 基金 份额 持有 人大 会的权 益登 记日 ， 联接 基金 持有本 基金 份额 的总 数乘 以该持 有人 所
持有的 联接 基金 份额 占联 接基金 总份 额的 比例 ， 计 算结果 按照 四舍 五入 的方 法， 保 留到 整数
位。 
联接基 金的 基金 管理 人不 应以联 接基 金的 名义 代表 联接基 金的 全体 基金 份额 持有人 以
本基金 的基 金份 额持 有人 的身份 行使 表决 权 ， 但 可接 受联接 基金 的特 定基 金份 额持有 人的 委
托以联 接基 金的 基金 份额 持有人 代理 人的 身份 出席 本基金 的基 金份 额持 有人 大会并 参与 表
决。 
联接基 金的 基金 管理 人代 表联接 基金 的基 金份 额持 有人提 议召 开或 召集 本基 金份额 持
有人大 会的 ，须 先遵 照联 接基金 《基 金合 同》 的约 定召开 联接 基金 的基 金份 额持有 人大 会 ，
联接基 金的 基金 份额 持有 人大会 决定 提议 召开 或召 集本基 金份 额持 有人 大会 的， 由联 接基 金
的基金 管理 人代 表联 接基 金的基 金份 额持 有人 提议 召开或 召集 本基 金份 额持 有人大 会。 嘉实基金管理有限公司



























































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1、有 以下 情形 之一 时， 应 召开基 金份 额持 有人 大会 ： 
（1） 终止 基金 合同 ； 
（2） 转换 基金 运作 方式 ； 
（3） 提高 基金 管理 人、 基 金托管 人的 报酬 标准 ，但 根据法 律法 规的 要求 提高 该等报 酬
标准的 除外 ； 
（4） 更换 基金 管理 人、 基 金托管 人； 
（5） 变更 基金 类别 ； 
（6） 变更 基金 投资 目标 、 范围或 策略 ； 
（7） 变更 基金 份额 持有 人 大会议 事程 序、 表决 方式 和表决 程序 ； 
（8） 本基 金与 其他 基金 合 并； 
（9） 终止 基金 上市 ，但 被 深圳证 券交 易所 决定 终止 上市的 除外 ； 
（10 ） 对 基金 合同当 事人 权利 、 义 务产 生重大 影响 ， 需 召开 基金 份额持 有人 大会的 基 金
合同变 更等 其他 事项 ； 
（11） 法律 法规 或中 国证 监会规 定的 其他 应当 召开 基金份 额持 有人 大会 的事 项。 
2 、有 以下 情形 之一 的， 不 需召开 基金 份额 持有 人大 会： 
（1） 调低 基金 管理 费率 、 基金托 管费 率； 
（2） 在法 律法 规和 基金 合 同规定 的范 围内 变更 本基 金的申 购费 率、 调 低 赎回 费率或 变
更收费 方式 ； 
（3） 因相 应的 法律 法规 、 深圳证 券交 易所 或者 登记 结算机 构的 相关 业务 规则 发生变 动
以及中 国证 监会 的相 关规 定，应 当对 基金 合同 进行 修改； 
（4） 对基 金合 同的 修改 不 涉及基 金合 同当 事人 权利 义务关 系发 生实 质性 变化 ； 
（5） 对基 金合 同的 修改 对 基金份 额持 有人 利益 无实 质性不 利影 响； 
（6） 基金 管理人 、 相 关证 券交易 所和 登记 结算 机构 在法律 法规 、 《基 金合 同》 规定的 范
围内调 整有 关基 金认 购、 申购、 赎回 、交 易、 转托 管、非 交易 过户 等业 务的 规则； 
（7） 除法 律法 规或 基金 合 同规定 应当 召开 基金 份额 持有人 大会 以外 的其 他情 形 。 
3 、召 集方 式： 
（1） 除法 律法 规或 基金 合 同另有 约定 外， 基金 份额 持有人 大会 由基 金管 理人 召集。 
（2） 基金 托管 人认 为有 必 要召开 基金 份额 持有 人大 会的， 应当 向基 金管 理人 提出书 面
提议。 基金 管理 人应 当自 收到书 面提 议之 日 起10 日 内决定 是否 召集 ，并 书面 告知基 金托 管
人。基 金管 理人 决定 召集 的，应 当自 出具 书面 决定 之日 起 60 日内 召开 ；基 金 管理人 决定 不嘉实基金管理有限公司



























































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召集， 基金 托管 人仍 认为 有必要 召开 的， 应当 自行 召集。 
（3） 单独 或合 计代 表基 金 份额 10% 以 上的 基金 份额 持有人 认为 有必 要召 开基 金份额 持
有人大 会的 ，应 当向 基金 管理人 提出 书面 提议 。基 金管理 人应 当自 收到 书面 提议之 日 起 10
日内决 定是 否召 集， 并书 面告知 提出 提议 的基 金份 额持有 人代 表和 基金 托管 人。 
基金管 理人 决定 召集 的， 应当自 出具 书面 决定 之日 起 60 日内 召开 ；基 金管 理 人决定 不
召集， 单独 或合 计代 表基 金份 额 10% 以上 的基 金份 额持有 人仍 认为 有必 要召 开的， 应当 向基
金托管 人提 出书 面提 议。 
基金托 管人 应当 自收 到书 面提议 之日 起 10 日 内决 定 是否召 集， 并书 面告 知提 出提议 的
基金份 额持 有人 代表 和基 金管理 人； 基金 托管 人决 定召集 的， 应当 自出 具书 面决定 之日 起
60 日 内召 开。 
（4） 单独 或合 计代 表基 金 份额 10% 以 上的 基金 份额 持有人 就同 一事 项书 面要 求召开 基
金份额 持有 人大 会， 而基 金管理 人、 基金 托管 人都 不召集 的， 单独 或合 计代 表基金 份 额 10%
以上的 基金 份额 持有 人有 权自行 召集 ，并 至少 提 前30 日 报中 国证 监会 备案 。 
（5） 基金 份额 持有 人依 法 自行召 集基 金份 额持 有人 大会的 ，基 金管 理人 、基 金托管 人
应当配 合， 不得 阻碍 、干 扰。 
（6） 基金 份额 持有 人大 会 的召集 人负 责选 择确 定开 会时间 、 地点 、 方 式和 权 益登记 日。 
4 、通 知 
召开基 金份 额持 有人 大会 ， 召集人 应当 于会 议召 开 前30 天 在至 少一 种指 定媒 体 上公告 。
基金份 额持 有人 大会 不得 就未经 公告 的事 项进 行表 决。 基金 份额 持有 人大 会通 知将至 少载 明
以下内 容： 
（1） 会议 召开 的时 间、 地 点、方 式； 
（2） 会议 拟审 议的 主要 事 项、议 事程 序和 表决 方式 ； 
（3） 代理 投票 授权 委托 文 件送达 时间 和地 点； 
（4） 会务 常设 联系 人姓 名 、电话 ； 
（5） 权益 登记 日； 
（6） 如采 用通 讯表 决方 式 ，还应 载明 具体 通讯 方式 、委托 的公 证机 关及 其联 系方式 和
联系人 、表 决意 见的 提交 和收取 方式 、投 票表 决的 截止日 以及 表决 票的 送达 地址等 内容 。 
5 、开 会方 式 
基金份 额持 有人 大会 的召 开方式 包括 现场 开会 和通 讯方式 开会 。 现场 开会 由基 金份额 持
有人本 人出 席或 通过 授权 委派其 代理 人出 席 ， 现 场开 会时基 金管 理 人 和基 金托 管人的 授权 代嘉实基金管理有限公司



























































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 70 
表应当 出席 ； 通 讯方 式开 会指按 照基 金合 同的 相关 规定以 通讯 方式 进行 表决 。 会议 的召 开方
式由召 集人 确定 。 
现场开 会同 时符 合以 下条 件时， 可以 进行 基金 份额 持有人 大会 议程 ： 
（1） 亲自 出席 会议 者持 有 基金份 额的 凭证 和受 托出 席会议 者出 具的 委托 人持 有基金 份
额的凭 证和 授权 委托 文件 等文件 符合 法律 法规 、本 基金合 同和 会议 通知 的规 定； 
（2） 经核 对， 汇总 到会 者 出示的 在权 益登 记日 持有 基金份 额的 凭证 显示 ，全 部有效 凭
证所代 表的 基金 份额 占权 益登记 日基 金总 份额 的 50% 以上 。 
在同时 符合 以下 条件 时， 通讯开 会的 方式 视为 有效 ： 
（1） 召集 人按 基金 合同 规 定公布 会议 通知 后， 在两 个工作 日内 连续 公布 相关 提示性 公
告； 
（2） 召集 人按 照会 议通 知 规定的 方式 收取 基金 份额 持有人 的表 决意 见； 
（3） 本人 直接 出具 表决 意 见或授 权他 人代 表出 具表 决意见 的基 金份 额持 有人 所代表 的
基金份 额占 权益 登记 日基 金总份 额 的50% 以上 ； 
（4） 直接 出具 表决 意见 的 基金份 额持 有人 或受 托代 表他人 出具 表决 意见 的其 他代表 ，
同时提 交的 持有 基金 份额 的凭证 和受 托出 席会 议者 出具的 委托 人持 有基 金份 额的凭 证和 授
权委托 等文 件符 合法 律法 规、基 金合 同和 会议 通知 的规定 ； 
（5） 会议 通知 公布 前已 报 中国证 监会 备案。 
如果开 会条 件达 不到 上述 的条件 ，则 召集 人可 另行 确定并 公告 重新 表决 的时 间(至 少应
在25 个工 作日 后) ， 且 确 定有权 出席 会议 的基 金份 额持有 人资 格的 权益 登记 日应保 持不 变 。 
6 、议 事内 容与 程序 
（1） 议事 内容 及提 案权 
1）议 事内 容限 为本 条前 述 第 1 款 规定 的基 金份 额持 有人大 会召 开事 由范 围内 的事
项。 
2）基 金管 理人 、基 金托 管 人、单 独或 合计 代表 基金 份额 10% 以 上的 基金 份额 持有
人可以 在大 会召 集人 发出 会议通 知前 向大 会召 集人 提交需 由基 金份 额持 有人 大会审 议表 决
的提案 。 
3）对 于基 金份 额持 有人 提 交的提 案， 大会 召集 人应 当按照 以下 原则 对提 案进 行审
核： 
a、关 联性 。大 会召 集人 对 于基金 份额 持有 人提 案涉 及事项 与基 金有 直接 关系 ，并
且不超 出法 律法 规和 基金 合同规 定的 基金 份额 持有 人大会 职权 范围 的， 应提 交大会 审议 ； 对嘉实基金管理有限公司



























































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 71 
于不符 合上 述要 求的 ， 不 提交基 金份 额持 有人 大会 审议。 如果 召集 人决 定不 将基金 份额 持有
人提案 提交 大会 表决 ，应 当在该 次基 金份 额持 有人 大会上 进行 解释 和说 明。 
b、 程序 性。 大 会召 集人 可 以对基 金份 额持 有人 的提 案涉及 的程 序性 问题 做出 决定。
如将其 提案 进行 分拆 或合 并表决 ， 需征 得原提 案人 同意 ； 原 提案 人不同 意变 更的 ， 大 会主 持
人可以 就程 序性 问题 提请 基金份 额持 有人 大会 做出 决定 ， 并 按照 基金 份额 持有 人大会 决定 的
程序进 行审 议。 
4）单 独或 合计 代表 基金 份 额 10% 以上 的基 金份 额持 有人提 交基 金份 额持 有人 大会
审议表 决的 提案 ， 或 基金 管理人 或基 金托 管人 提交 基金份 额持 有人 大会 审议 表决的 提案 ， 未
获得基 金份 额持 有人 大会 审议通 过， 就同 一提 案再 次提请 基金 份额 持有 人大 会审议 ， 其 时间
间隔不 少 于6 个 月。 法律 法规另 有规 定的 除外 。 
5）基 金份 额持 有人 大会 不 得对未 事先 公告 的议 事内 容进行 表决 。 
（2） 议事 程序 
在现场 开会 的方 式下 ，首 先由召 集人 宣读 提案 ，经 讨论后 进行 表决 ，并 形成 大会决 议 ，
报经中 国证 监会 核准 或备 案后 生 效。 在通 讯表 决开 会的方 式下 ， 首 先由 召集 人在会 议通 知中
公布提 案 ， 在 所通 知的 表决 截止日 期 后2 个 工作 日内 在大会 聘请 的公 证机 关的 公证员 的公 证
下统计 全部 有效 表决 并形 成决议 ，报 经中 国证 监会 核准或 备案 后生 效。 
7 、表 决 
（1） 基金 份额 持有 人所 持 每份基 金份 额享 有平 等的 表决权 。 
（2） 基金 份额 持有 人大 会 决议分 为一 般决 议和 特别 决议： 
1）特 别决 议 
对于特 别决 议应 当经 参加 大会的 基金 份额 持有 人所 持表决 权的 三分 之二 以上 （ 含三
分之二 ）通 过。 
2）一 般决 议 
对于一 般决 议应 当经 参加 大会的 基金 份额 持有 人所 持表决 权 的 50% 以上 通过 。 
更换基 金管 理人 或者 基金 托管人 、 转换 基金 运作 方式 或终止 基金 合同 应当 以特 别决
议通过 方为 有效 。 
基金份 额持 有人 大会 采取 记名方 式进 行投 票表 决。 
采取通 讯方 式进 行表 决时 ， 符合 法律 法规、 基金 合同 和会议 通知 规定 的表 决意 见即
视为有 效的 表决 ； 表 决意 见模糊 不清 或相 互矛 盾的 视为弃 权表 决， 但应 当计 入出具 表决 意见
的基金 份额 持有 人所 代表 的基金 份额 总数 。 嘉实基金管理有限公司



























































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基金份 额持 有人 大会 的各 项提案 或同 一项 提案 内并 列的各 项议 题应 当分 开审 议、 逐
项表决 。 
8 、计 票 
（1） 现场 开会 
1）基 金份 额持 有人 大会 的 主持人 为召 集人 授权 出席 大会的 代表 ，如 大会 由基 金管
理人或 基金 托管 人召 集 ， 基 金份额 持有 人大 会的 主持 人应当 在会 议开 始后 宣布 在出席 会议 的
基金份 额持 有人 中推 举两 名基金 份额 持有 人代 表与 大会召 集人 授权 的一 名监 督员( 如果 基金
管理人 为召 集人 ， 则 监督 员由基 金托 管人 的授 权代 表担任 ； 如基 金托管 人为 召集人 ， 则监 督
员由基 金托 管人 在出 席会 议的基 金份 额持 有人 中指 定)共 同担 任监 票人 ；如 大 会由基 金份 额
持有人 自行 召集 ， 基金 份额 持有人 大会 的主 持人 应当 在会议 开始 后宣 布在 出席 会议的 基金 份
额持有 人中 推举 三名 基金 份额持 有人 代表 担任 监票 人。 
2）监 票人 应当 在基 金份 额 持有人 表决 后立 即进 行清 点并由 大会 主持 人当 场公 布计
票结果 。 
3）如 果大 会主 持人 对于 提 交的表 决结 果有 怀疑 ，可 以对所 投票 数进 行重 新清 点；
如果大 会主 持人 未进 行重 新清点 ， 而出 席大 会的 基金 份额持 有人 或者 基金 份额 持有人 代理 人
对大会 主持 人宣 布的 表决 结果有 异议 ， 其 有权 在宣 布表决 结果 后立 即要 求重 新清点 ， 大 会主
持人应 当立 即重 新清 点并 公布重 新清 点结 果。 重新 清点仅 限一 次。 
4）在 基金 管理 人或 基金 托 管人担 任召 集人 的情 形下 ，如果 在计 票过 程中 基金 管理
人或者 基金 托管 人拒 不配 合的 ， 则 参加 会议 的基 金份 额持有 人有 权推 举三 名基 金份额 持有 人
代表共 同担 任监 票人 进行 计票。 
5）计 票过 程应 由公 证机 关 予以公证 。 基金 管理 人或 基金托 管人 拒不 出席 大会 的，
不影响 计票 的效 力。 
（2） 通讯 方式 开会 
在通讯 方式 开会 的情 况下 ，计票 方式 可采 取如 下方 式： 
由大会 召集 人授 权的 两名 监督员 在基 金托 管人 授权 代表 （ 若由 基金 托管 人召 集， 则 为基
金管理 人授 权代 表） 的监 督下进 行计 票 ， 并由 公证 机关对 其计 票过 程予 以公 证。 基金 管理 人
或基金 托管 人拒 派代 表对 表决意 见的 计票 进行 监督 的， 不 影响 计票 和表 决结 果。 但 基金 管理
人或基 金托 管人 应当 至少 提前两 个工 作日 通知 召集 人。 
9 、生 效与 公告 
（1） 基金 份额 持有 人大 会 按照《 基金 法》 有关 法律 法规规 定表 决通 过的 事项 ，召集 人嘉实基金管理有限公司



























































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 73 
应当自 通过 之日 起5 日内 报中国 证监 会核 准或 者备 案。 基金 份额 持有 人大 会决 定的事 项自 中
国证监 会依 法核 准或 者出 具无异 议意 见之 日起 生效 。 
（2） 生效 的基 金份 额持 有 人大会 决议 对全 体基 金份 额持有 人、 基金 管理 人、 基金托 管
人均有 法律 约束 力。 基金 管理人 、 基 金托 管人 和基 金份额 持有 人应 当执 行生 效的基 金份 额持
有人大 会的 决定 。 
（3） 基金 份额 持有 人大 会 决议应 当自 中国 证监 会核 准或出 具无 异议 意见 后依 照《信 息
披露管 理办 法》 的有 关规 定，由 基金 份额 持有 人大 会召集 人在 至少 一种 指定 媒体上 公告 。 
（4） 如果 采用 通讯 方式 进 行表决 ，在 公告 基金 份额 持有人 大 会 决议 时， 必须 将公证 书
全文、 公证 机关 、公 证员 姓名等 一同 公告 。 
10 、法 律法 规或 监管 机关 对基金 份额 持有 人大 会另 有规定 的， 从其 规定 。 
（三）基金合同解除 和终 止的理由、程序 
1 、基 金合 同的 终止 
有下列 情形 之一 的， 本基 金合同 应当 终止 ： 
（1） 基金 份额 持有 人大 会 决定终 止； 
（2） 因重 大违 法、 违规 行 为，被 中国 证监 会责 令终 止的； 
（3） 基金 管理 人、 基金 托 管人职 责终 止， 在六 个月 内没有 新基 金管 理人 、基 金托管 人
承接的 ； 
（4） 法律 法规 和基 金合 同 规定的 其他 情形 。 
基金合 同终 止后 ， 基 金管 理人和 基金 托管 人有 权依 照 《基 金法 》 、 《 运作 办 法》 、 《销 售办
法》 、 基金 合同 及其 他有 关 法律法 规的 规定 ，行 使请 求给付 报酬 、从 基金 资产 中获得 补偿 的
权利。 
2 、基 金资 产的 清算 
（1） 基金 合同 终止 ，基 金 管理人 应当 按法 律法 规和 本基金 合同 的有 关规 定组 织清算 组
对基金 资产 进行 清算 。 
（2） 基金 资产 清算 组 
1 ）自 基金 合同 终止 事由 之 日起 30 个 工作 日内 由基 金 管理人 组织 成立 基金 资产 清算组 ，
在基金 资产 清算 组接 管基 金资产 之前 ， 基金 管理 人和 基金托 管人 应按 照基 金合 同和托 管协 议
的规定 继续 履行 保护 基金 资产安 全的 职责 。 
2 ）基 金资 产清 算组 成员 由 基金管 理人 、基 金托 管人 、具有 从事 证券 相关 业务 资格的注嘉实基金管理有限公司



























































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册会计 师 、 律 师以 及中 国证 监会指 定的 人员 组成 。 基金 资产清 算组 可以 聘用 必要 的工作 人 员 。 
3 ）基 金资 产清 算组 负责 基 金资产 的保 管、 清理 、估 价、变 现和 分配 。基 金资 产清算 组
可以依 法进 行必 要的 民事 活动。 
（3） 清算 程序 
1）基 金合 同终 止情 形发 生 后，由 基金 资产 清算 组统 一接管 基金 资产 ； 
2）基 金资 产清 算组 根据 基 金资产 的情 况确 定清 算期 限； 
3）基 金资 产清 算组 对基 金 资产进 行清 理和 确认 ； 
4）对 基金 资产 进行 评估 和 变现； 
5）制 作清 算报 告； 
6）聘 请会 计师 事务 所对 清 算报告 进行 外部 审计 ，聘 请律师 事务 所对 清算 报告 出具
法律意 见书 ； 
7）将 清算 报告 报中 国证 监 会备案 并公 告； 
8）对 基金 资产 进行 分配 。 
（4） 清算 费用 
清算费 用是 指基 金资 产清 算组在 进行 基金 清算 过程 中发生 的所 有合 理费 用 ， 清 算费用 由
基金资 产清 算组 优先 从基 金资产 中支 付。 
（5） 基金 剩余 财产 的分 配 
基金资 产按 下列 顺序 清偿 ： 
1）支 付清 算费 用； 
2）交 纳所 欠税 款； 
3）清 偿基 金债 务； 
4）按 基金 份额 持有 人持 有 的基金 份额 比例 进行 分配 。 
基金资 产未 按前 款 1）、 2）、 3） 项规 定清 偿前 ，不 分 配给基 金份 额持 有人 。 
对于基 金缴 存于 中国 证券 登记结 算有 限责 任公 司的 最低结 算备 付金 和交 易单 元保证 金
等，在 中国 证券 登记 结算 有限责 任公 司对 其进 行调 整后方 可收 回。 
（6） 基金 资产 清算 的公 告 
基金资 产清 算组 做出 的清 算报告 经会 计师 事务 所审 计，律 师事 务所 出具 法律 意见书 后 ，
报中国 证监 会备 案并 公告 。 
（7） 基金 资产 清算 账册 及 文件由 基金 托管 人保 存 15 年以上 。 
 嘉实基金管理有限公司



























































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（四）争议解决方式 
1 、本 基金 合同 适用 中华 人 民共和 国法 律并 从其 解释 。 
2 、本 基金 合同 的当 事人 之 间因本 基金 合同 产生 的或 与本基 金合 同有 关的 争议 可通过 友
好协商 解决 ， 但若 自一 方书 面提出 协商 解决 争议 之日 起 60 日内 争议 未能 以协 商 方式解 决的 ，
则任何 一方 有权 将争 议提 交位于 北京 的中 国国 际经 济 贸易 仲裁 委员 会 ， 按 照其 时有效 的仲 裁
规则进 行仲 裁。 仲裁 裁决 是终局 的， 对仲 裁各 方当 事人均 具有 约束 力。 
3 、除 争议 所涉 内容 之外 ， 本基金 合同 的其 他部 分应 当由本 基金 合同 当事 人继 续履行 。 
（五）基金合同存放 地和 投资者取得基金合同 的方 式 
本基金 合同 正本 一式 六份 ， 除 上报 有关 监管机 构二 份外 ， 基 金管 理人 、 基 金 托管人 各持
有二份 ，每 份具 有同 等的 法律效 力。 
基金合 同存 放在 基金 管理 人和基 金托 管人 住所 ， 投 资者在 支付 工本 费后 ， 可 在合理 时间
内取得 上述 文件 复印 件， 基金合 同条 款及 内容 应以 基金合 同正 本为 准。 
 
 
 
 嘉实基金管理有限公司



























































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二十 二 、基金托管协议的 内容摘 要 
（一）托管协议当事 人 
1 、基 金管 理人 （或 简称 “ 管理人 ” ） 
名称：


嘉实基 金管 理有 限公 司 
住所：


上海市 浦东 新区 富城 路 99 号震旦 国际 大 楼 1702 室 
法定代 表人: 王 忠民 
成立时 间： 1999 年3 月25 日 
批准设 立机 关： 中国 证券 监督管 理委 员会 
批准设 立文 号： 中国 证监 会证监 基金 字【1999 】5 号 
组织形 式： 有限责 任公 司（ 中外 合资 ） 
注册资 本： 1.5 亿 元人 民币 
经营范 围： 基金募 集、 基金 销售 、资 产管理 及中 国证 监会 许可 的其他 业务 
存续期 间： 持续经 营 
 
2 、基 金托 管人 （或 简称 “ 托管人 ” ） 
名称：


中国银 行股 份有 限公 司 
住所：


北京市 西城 区复 兴门 内大 街 1 号 
法定代 表人: 肖钢 
成立时 间：


1983 年10 月31 日 
基金托 管业 务批 准文 号： 中国证 监会 证监 基字 【1998 】24 号 
组织形 式： 股份 有限 公司 
注册资 本： 人民币 贰仟 伍佰 叁拾 捌亿 叁仟玖 佰壹 拾陆 万贰 仟零 玖元 
经营范 围： 吸收人 民币 存款 ； 发 放短 期、 中 期和 长期 贷款； 办理 结算； 办理 票据 贴现；
发行金 融债 券； 代 理发 行 、 代理 兑付、 承销政 府债 券； 买卖 政府 债券； 从事 同业拆 借； 提 供
信用证 服务 及担 保； 代理 收付款 项及 代理 保险 业务 ； 提供 保险 箱服 务； 外 汇存 款； 外 汇贷 款；
外汇汇 款； 外 汇兑 换； 国 际结算 ； 同业 外汇 拆借； 外汇票 据的 承兑 和贴 现； 外汇借 款； 外 汇
担保； 结汇 、 售 汇； 发 行和 代理发 行股 票以 外的 外币 有价证 券； 买卖 和代 理买 卖股票 以外 的
外币有 价证 券 ； 自营 外汇 买卖 ； 代 客外 汇买卖 ； 外 汇信用 卡的 发行 和代 理国 外信用 卡的 发行嘉实基金管理有限公司



























































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及付款 ； 资信 调查、 咨询 、 见证 业务； 组织或 参加 银团贷 款； 国 际贵 金属 买 卖； 海外 分支 机
构经营 与当 地法 律许 可的 一切银 行业 务 ； 在 港澳 地区 的分行 依据 当地 法令 可发 行或参 与代 理
发行当 地货 币； 经中 国人 民银行 批准 的其 他业 务。 
存续期 间： 持续经 营 
（二）基金托管人对 基金 管理人的业务监督和 核查 
1 、 基 金托 管人根 据有 关法 律法规 的规 定及 《基 金合 同》 的 约定 ， 建 立相 关的 技术系 统，
对基金 管理 人的 投资 运作 进行监 督。 主要 包括 以下 方面： 
（1） 对基 金的 投资 范围 、 投资对 象进 行监 督。 
基金管 理人 应将 拟投 资的 股票库 、债 券库 等各 投资 品种的 具体 范围 提供 给基 金托管 人 。
基金管 理人 可以 根据 实际 情况的 变化 ， 对 各投 资品 种的具 体范 围予 以更 新和 调整， 并通 知基
金托管 人。 基金 托管 人根 据上述 投资 范围 对基 金的 投资进 行监 督； 
（2） 对基 金投 融资 比例 进 行监督 
（3） 对基 金投 资禁 止行 为 进行监 督。 为对 基金 禁止 从事的 关联 交易 进行 监督 ，基金 管
理人和 基金 托管 人应 相互 提 供与 本机 构有 控股 关系 的股东 或与 本机 构有 其他 重大利 害关 系
的公司 名单 ； 
（4） 基金 管理 人向 基金 托 管人提 供其 银行 间债 券市 场交易 的交 易对 手库 ，交 易对手 库
由银行 间交 易会 员中 财务 状况较 好 、 实 力雄厚 、 信 用等级 高的 交易 对手 组成 。 基 金管 理人 可
以根据 实际 情况 的变 化， 及时对 交易 对手 库予 以更 新和调 整 ， 并 通知基 金托 管人 。 基 金管 理
人参与 银行 间债 券市 场交 易的交 易对 手应 符合 交易 对手库 的范 围 。 基 金托 管人 对基金 管理 人
参与银 行间 债券 市场 交易 的交易 对手 是否 符合 交易 对手库 进行 监督 ；



（5） 基金 托管 人对 银行 间 市场交 易的 交易 方式 的控 制按如 下约 定进 行监 督。 
基金管 理人 应按 照审 慎的 风险控 制原 则， 对银 行间 交易对 手的 资信 状况 进行 评估， 控制
交易对 手的 资信 风险 ， 确 定与各 类交 易对 手所 适用 的交易 结算 方式 ， 在 具体 的交易 中 ， 应 尽
力争取 对基 金有 利的 交易 方式 。 由 于交 易对 手资 信风 险引起 的损 失 ， 基 金托 管人 不承担 责 任 。 
（6） 基金 如投 资银 行存 款 ，基金 管理 人应 根据 法律 法规的 规定 及基 金合 同的 约定， 事
先确定 符合 条件 的所 有存 款银行 的名 单， 并及 时提 供给基 金托 管人 ， 基 金托 管人据 以对 基金
投资银 行存 款的 交易 对手 是否符 合上 述名 单进 行监 督； 
（7） 对法 律法 规规 定及 《 基金合 同》 约定 的基 金投 资的其 他方 面进 行监 督。 
2 、基 金托 管人 应根 据有 关 法律法 规的 规定 及《 基金 合同》 的约 定， 对基 金资 产净值 计嘉实基金管理有限公司



























































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算、 基 金份 额净 值计 算、 应收资 金到 账、 基金 费用 开支及 收入 确定 、 基 金收 益分配 、 相 关信
息披露 、基 金宣 传推 介材 料中登 载基 金业 绩表 现数 据等进 行复 核。 
3 、基 金托 管人 在上 述第1 、2 款 的监 督和 核查 中发 现基金 管理 人违 反法 律法 规的规 定、
《基金 合同 》 及本协 议的 约定 ， 应 及时 通知基 金管 理人限 期纠 正 ， 基金 管理 人收到 通知 后 应
及时核 对确 认并 以书 面形 式对基 金托 管人 发出 回函 并改正 。 在 限期 内， 基 金托 管人有 权随 时
对通知 事项 进行 复查 。 基 金管理 人对 基金 托管 人通 知的 违 规事 项未 能在 限期 内纠正 的， 基金
托管人 应及 时向 中国 证监 会报告 。 
4 、 基金 托管 人发 现基 金管 理人的 投资 指令 违反 法律 法规、 《 基金 合同》 及本 协 议的规 定，
应当拒 绝执 行 ， 立即 通知 基金管 理人 ， 并依照 法律 法规的 规定 及时 向中 国证 监会报 告 。 基 金
托管人 发现 基金 管理 人依 据交易 程序 已经 生效 的指 令违反 法律 法规 和其 他有 关规定 ， 或者 违
反《基 金合 同》 、本 协议 约 定的， 应当 立即 通知 基金 管理人 ，并 依照 法律 法规 的规定 及时 向
中国证 监会 报告 。 
5 、基 金管 理人 应积 极配 合 和协助 基金 托管 人的 监督 和核查 ，包 括但 不限 于： 在规定 时
间内答 复基 金托 管人 并改 正， 就 基金 托 管 人的 疑义 进行解 释或 举证 ， 对 基金 托管人 按照 法规
要求需 向中 国证 监会 报送 基金监 督报 告的 ， 基金 管理 人应积 极配 合提 供相 关数 据资料 和制 度
等。 
（三）基金管理人对 基金 托管人的业务核查 
1 、在 本协 议的 有效 期内 ， 在不违 反公 平、 合理 原则 以及不 妨碍 基金 托管 人遵 守相关 法
律法规 及其 行业 监管 要求 的基础 上 ， 基 金管 理人 有权 对基金 托管 人履 行本 协议 的情况 进行 必
要的核 查， 核查 事项 包括 但不限 于基 金托 管人 安全 保管基 金资 产、 开设 基金 资产的 资金 账户
和证券 账户 、 复 核基 金管 理人计 算的 基金 资产 净值 和基金 份额 净值 、 根 据基 金管理 人指 令办
理清算 交收 、相 关信 息披 露 和监 督基 金投 资运 作等 行为。 
2 、基 金管 理人 发现 基金 托 管人擅 自挪 用基 金资 产、 未对基 金资 产实 行分 账管 理、无 正
当理由 未执 行或 延迟 执行 基金管 理人 资金 划拨 指令 、 泄露基 金投 资信 息等 违反 法律法 规、 《 基
金合同 》 及本 协议有 关规 定时 ， 应 及时 以书面 形式 通知基 金托 管人 限期 纠正 ， 基 金托 管人 收
到通知 后应 及时 核对 并以 书面形 式对 基金 管理 人发 出回函 。 在 限期 内， 基 金管 理人有 权随 时
对通知 事项 进行 复查 ， 督 促基金 托管 人改 正。 基金 托管人 对基 金管 理人 通知 的违规 事项 未能
在限期 内纠 正的 ，基 金管 理人应 依照 法律 法规 的规 定报告 中国 证监 会。 
3 、基 金托 管人 应积 极配 合 基金管 理人 的核 查行 为， 包括但 不限 于： 提交 相关 资料以 供嘉实基金管理有限公司



























































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基金管 理人 核查 托管 财产 的完整 性和 真实 性， 在规 定时间 内答 复基 金管 理人 并改正 。 
（四）基金财产的保 管 
1 、基 金资 产保 管的 原则 
（1） 基金 资产 应独 立于 基 金管理 人、 基金 托管 人的 固有财 产。 
（2） 基金 托管 人应 安全 保 管基金 资产 ，未 经基 金管 理人的 合法 合规 指令 或法 律法规 、
《基金 合同 》及 本协 议另 有规定 ，不 得自 行运 用、 处分、 分配 基金 的任 何财 产。 
（3） 基金 托管 人按 照规 定 开设基 金资 产的 资金 账户 和证券 账户 。 
（4） 基 金托 管人 对所 托管 的不同 基金 资产 分别 设置 账户， 确保 基金 资产 的完 整 与独 立 。 
（5） 除依 据《 基金 法》 、 《 运作办 法》 、 《基 金合 同》 及其他 有关 法律 法规 规定 外，基 金
托管人 不得 委托 第三 人托 管基金 资产 。 
2 、基 金合 同生 效前 募集 资 金的验 资和 入账 
基金募 集期 满或 基金 管理 人宣布 停止 募集 时， 募集 的基金 份额 总额 、 基 金募 集金额 、 基
金份额 持有 人人 数符 合 《 基金法 》 、 《 运作 办法 》 等 有关规 定后 ， 基 金管 理人 应将募 集的 属于
本基金 财产 的全 部资 金划 入基金 托管 人为 基金 开立 的资产 托管 专户 中 ， 网 下股 票认购 所募 集
的股票 应划 入以 基金 托管 人和本 基金 联名 方式 开立 的证券 账户 下 ， 基 金托 管人 在收到 资金 和
股票当 日出 具确 认文 件。 同时， 由基 金管 理人 在法 定期限 内聘 请具 有从 事相 关业务 资格 的会
计师事 务所 对基 金进 行验 资， 并出 具验 资报 告， 出具 的验资 报告 应由 参加 验资 的 2 名 以上 （ 含
2 名） 中国 注册 会计 师签 字方为 有效 。 
若基金 募集 期限 届满 ， 未 能达到 《基 金合 同》 生效 的条件 ， 由 基金 管理 人按 规定办 理退
款、股 票解 冻事 宜， 基金 托管人 应提 供充 分协 助。 
3 、基 金的 银行 账户 的开 设 和管理 
（1） 基金 托管 人应 负责 本 基金的 银行 账户 的开 设和 管理。 
（2） 基金 托管 人以 本基 金 的名义 开设 本基 金的 银行 账户。 本基 金的 银行 预留 印鉴由 基
金托管 人保 管和 使用 。 本 基金的 一切 货币 收支 活动 ， 包括 但不 限于 投资 、 支 付现金 差额 、 支
付现金 替代 款的 退款 、支 付基金 收益 、收 取申 购款 ，均需 通过 本基 金的 银行 账户进 行。 
（3） 本基 金银 行账 户的 开 立和使 用， 限于 满足 开展 本基金 业务 的需 要。 基金 托管人 和
基金管 理人 不得 假借 本基 金的名 义开 立其 他任 何银 行账户 ； 亦不 得使 用本 基金 的银行 账户 进
行本基 金业 务以 外的 活动 。 
(4)基 金银 行账 户的 管理 应 符合法 律法 规的 有关 规定 。 嘉实基金管理有限公司



























































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4 、基 金进 行定 期存 款投 资 的账户 开设 和管 理 
基金托 管人 根据 基金 管理 人的指 令以 基金 名义 在基 金托管 人认 可的 存款 银行 的指定 营
业网点 开立 存款 账户 ， 并 负责该 账户 的日 常管 理以 及银行 预留 印鉴 的保 管和 使用。 基金 管理
人应派 专人 协助 办理 开户 事宜。 在上 述账 户开 立和 账户相 关信 息变 更过 程中 ， 基金 管理 人应
提前向 基金 托管 人提 供开 户或账 户变 更所 需的 相关 资料 ， 并 对基 金托 管人 给予 积极配 合和 协
助。 
5 、基 金证 券账 户和 资金 账 户的开 设和 管理 
（1） 基金 托管 人应 当代 表 本基金 ，以 基金 托管 人和 本基金 联名 的方 式在 中国 证券登 记
结算有 限责 任公 司开 设证 券账户 。 
（2） 本基 金证 券账 户的 开 立和使 用， 限于 满足 开展 本基金 业务 的需 要。 基金 托管人 和
基金管 理人 不得 出借 或转 让本基 金的 证券 账户 ， 亦不 得使用 本基 金的 证券 账户 进行本 基金 业
务以外 的活 动。 
（3） 基金 托管 人以 自身 法 人名义 在中 国证 券登 记结 算 有限 责任 公司 开立 结算 备付金 账
户， 用于 办理 基金 托管 人所 托管的 包括 本基 金在 内的 全部基 金在 证券 交易 所进 行证券 投资 所
涉及的 资金 结算 业务 。结 算备付 金的 收取 按照 中国 证券登 记结 算 有 限责 任 公 司的规 定 执 行 。 
（4） 在本 托管 协议 生效 日 之后， 本基 金被 允许 从事 其他投 资品 种的 投资 业务 的，涉 及
相关账 户的 开设 、 使 用的， 若无相 关规 定， 则基 金托 管 人应当 比照 并遵 守上 述关 于账户 开设 、
使用的 规定 。 
6 、投 资者 申购 或赎 回时 现 金替代 、现 金差 额的 查收 与划付 
基金托 管人 应根 据登 记结 算机构 的交 收指 令办 理本 基金因 申购 、 赎回 产生 的现 金替代 和
现金差 额的 结算 。 
7 、债 券托 管专 户的 开设 和 管理 
基金合 同生 效后 ， 基金 管理 人负责 以基 金的 名义 申请 并取得 进入 全国 银行 间同 业拆借 市
场的交 易资 格， 并代 表基 金进行 交易 ； 基 金托 管人 负责以 基金 的名 义在 中央 国债登 记结 算有
限责任 公司 开设 银行 间债 券市场 债券 托管 账户 ， 并代 表基金 进行 银行 间债 券市 场债券 和资 金
的清算 。在 上述 手续 办理 完毕之 后， 由基 金托 管人 负责向 中国 人民 银行 报备 。 
8 、基 金资 产投 资的 有关 有 价凭证 的保 管 
基金资 产投 资的 实物 证券 、银行 定期 存款 存单 等有 价凭证 由基 金托 管人 负责 妥善保 管 。
基金托 管人 对其 以外 机构 实 际有 效控 制的 有价 凭证 不承担 责任 。 
9 、与 基金 资产 有关 的重 大 合同及 有关 凭证 的保 管 嘉实基金管理有限公司



























































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基金托管人按照法律 法规 保管由基金管理人代 表基 金签署的与基金有关 的重 大合同及
有关凭 证。 基金 管理 人代 表基金 签署 有关 重大 合同 后应在 收到 合同 正本 后 30 日内将 一份 正
本的原 件提 交给 基金 托管 人。 除 本协 议另 有规 定外， 基金管 理人 在代 表基 金签 署与基 金有 关
的重大 合同 时应 保证 基金 一方持 有两 份以 上的 正本 ， 以便基 金管 理人 和基 金托 管人至 少各 持
有一份 正本 的原 件。 重大 合同由 基金 管理 人与 基金 托管人 按规 定各 自保 管至 少 15 年。 
（五）基金资产净值 计算 和会计核 算 
1 、基 金资 产净 值的 计算 和 复核 
（1） 基金 资产 净值 是指 基 金资产 总值 减去 负债 后的 价值。 基金 份额 净值 是指 计算日 基
金资产 净值 除以 计算 日该 基金份 额总 数后 的价 值。 
（2） 基金 管理 人应 每开 放 日对基 金资 产估 值。 估值 原则应 符合 《基 金合 同》 、 《证券 投
资基金 会计 核算 业务 指引 》 及其 他法 律法 规的 规定。 用于基 金信 息披 露的 基金 资产净 值和 基
金份额 净值 由基 金管 理人 负责计 算， 基金 托管 人复 核。 基 金管 理人 应于 每个 开放日 结束 后计
算得出 当日 的该 基金 份额 净值， 并发 送给 基金 托管 人。 基 金托 管人 对净 值计 算结果 复核 无误
后，由 基金 管理 人对 外公 布。月 末、 年中 和年 末估 值复 核 与基 金会 计账 目的 核对同 时 进 行 。 
（3） 当相 关法 律法 规或 《 基金合 同》 规定 的估 值方 法不能 客观 反映 基金 资产 公允价 值
时， 基 金管 理人 可根 据具 体 情况 ， 并与 基金 托管 人商 定 后 ， 按 最能 反映 公允 价值 的 价格估 值。 
（4） 基金 管理 人、 基金 托 管人发 现基 金估 值违 反《 基金合 同》 订明 的估 值方 法、程 序
以及相 关法 律法 规的 规定 或者未 能充 分维 护基 金份 额持有 人利 益时 ， 双方 应及 时进行 协商 和
纠正。 
（5） 当基 金资 产的 估值 导 致基金 份额 净值 小数 点后 四位内 发生 差错 时， 视为 基金份 额
净值估 值错 误 。 当基 金份 额净值 出现 错误 时， 基金 管理人 应当 立即 予以 纠正 ， 并 采取 合理 的
措施防 止损 失进 一步 扩大 ； 当计 价错 误达 到基 金份 额净值 的 0.25% 时， 基 金管 理人应 当报 中
国证监 会备 案； 当计 价错 误达到 基金 份额 净值 的0.5% 时， 基金 管理 人应 当在 报中国 证监 会
备案的 同时 并及 时进 行公 告。 如法 律法 规或 监管 机关 对前述 内容 另有 规定 的 ， 按 其规定 处 理 。 
（6） 除基 金合 同和 本协 议 另有约 定外,由 于基 金管 理 人对外 公布 的任 何基 金净 值数据 错
误， 导致 该基 金资产 或基 金份额 持有 人的 实际 损失 ， 基 金管 理人 应对此 承担 责任 。 若 基金 托
管人计 算的 净值 数据 正确 ， 则基 金托 管人 对该 损失 不承担 责任 ； 若 基金 托管 人计算 的净 值数
据也不 正确 ， 则 基金 托管 人也应 承担 部分 未正 确履 行复核 义务 的责 任。 如果 上述错 误造 成了
基金资 产或 基金 份额 持有 人的不 当得 利， 且基 金管 理人及 基金 托管 人已 各自 承担了 赔偿 责嘉实基金管理有限公司



























































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任， 则 基金 管理 人应 负责 向不当 得利 之主 体主 张返 还不当 得利 。 如 果返 还金 额不足 以弥 补基
金管理 人和 基金 托管 人已 承担的 赔偿 金额 ， 则双 方按 照各自 赔偿 金额 的比 例对 返还金 额进 行
分配。 
（7） 由于 证券 交易 所及 其 登记结 算公 司发 送的 数据 错误， 或由 于其 他不 可抗 力原因 ，
基金管 理人 和基 金托 管人 虽然已 经采 取必 要、 适当 、 合 理的 措施 进行检 查 ， 但是未 能发 现该
错误的 ， 由此 造成的 基金 资产估 值错 误 ， 基金 管理 人和基 金 托 管人 可以 免除 赔偿责 任 。 但 基
金管理 人和 基金 托管 人应 当积极 采取 必要 的措 施消 除由此 造成 的影 响。 
（8） 如果 基金 托管 人的 复 核结果 与基 金管 理人 的计 算结果 存在 差异 ，且 双方 经协商 未
能达成 一致 ， 基 金管 理人 可以按 照其 对基 金份 额净 值的计 算结 果对 外予 以公 布， 基 金托 管人
可以将 相关 情况 报中 国证 监会备 案。 
2 、基 金会 计核 算 
（1） 基金 账册 的建 立 
基金管 理人 和基 金托 管人 在 《 基金 合同 》 生 效后 ， 应 按照双 方约 定的 同一 记账 方法和 会
计处理 原则 ， 分别独 立地 设置 、 登 记和 保管基 金的 全套账 册 ， 对 双方各 自的 账册定 期进 行 核
对， 互 相监 督， 以保 证基 金资产 的安 全 。 若双 方对 会计处 理方 法存 在分 歧， 应以基 金管 理人
的处理 方法 为准 。 
（2） 会计 数据 和财 务指 标 的核对 
基金管 理人 和基 金托 管人 应定期 就会 计数 据和 财务 指标进 行核 对。 如发 现存 在不符 ， 双
方应及 时查 明原 因并 纠正 。 
（3） 基金 财务 报表 和定 期 报告的 编制 和复 核 
基金财 务报 表由 基金 管理 人和基 金托 管人 每月 分别 独立编 制。 月度 报表 的编 制， 应 于每
月终了 后5 个工 作日 内完 成；招 募说 明书 在《 基金 合同》 生效 后每 六个 月更 新并公 告一 次 ，
于该等 期间 届满 后 45 日 内 公告 。 季 度报 告应 在每 个季 度结束 之日 起 10 个 工作 日 内编制 完毕
并于每 个季 度结 束之 日 起15 个 工作 日 内 予以 公告 ； 半年度 报告 在会 计年 度半 年终了 后 40
日内编 制完 毕并 于会 计年 度半年 终了 后 60 日 内予 以 公告； 年度 报告 在会 计年 度结束 后 60
日内编 制完 毕并 于会 计年 度终了 后 90 日 内予 以公 告 。基金 合同 生效 不足 两个 月的， 基金 管
理人可 以不 编制 当期 季度 报告、 半年 度报 告或 者年 度报告 。 
基金管 理人 在月 度报 表完 成当日 ， 将 报表 盖章 后提 供给基 金托 管人 复核 ； 基 金托管 人在
收到后 应3 个工 作日 内进 行复核 ， 并 将复 核结 果书 面通知 基金 管理 人。 基金 管理人 在季 度报
告完成 当日 ， 将 有关 报告 提供给 基金 托管 人复 核， 基金托 管人 应在 收到 后5 个工作 日内 完成嘉实基金管理有限公司



























































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复核 ， 并 将复 核结 果 书面 通知基 金管 理人 。 基 金管 理人在 半年 度报 告完 成当 日， 将有 关报 告
提供给 基金 托管 人复 核， 基金托 管人 应在 收到 后 10 个工作 日内 完成 复核 ，并 将复核 结果 书
面通知 基金 管理 人。 基金 管理人 在年 度报 告完 成当 日， 将有 关报 告提供 基金 托管人 复核 ， 基
金托管 人应 在收 到 后15 个 工作日 内完 成复 核， 并将 复核结 果书 面通 知基 金管 理人。 基金 管
理人和 基金 托管 人之 间的 上述文 件往 来均 以加 密传 真的方 式或 双方 商定 的其 他方式 进行 。 
基金托 管人 在复 核过 程中 ， 发现 双方 的报 表存 在不 符时， 基金 管理 人和 基金 托管人 应共
同查明 原因 ， 进行调 整 ， 调整以 双方 认可 的账 务处 理方式 为 准 ； 若双方 无法 达成一 致以 基金
管理人 的账 务处 理为 准。 核对无 误后 ， 基 金托 管人 在基金 管理 人提 供的 报告 上加盖 托管 业务
部门公 章或 者出 具加 盖托 管业务 部门 公章 的复 核意 见书， 双方 各自 留存 一份。 如果基 金管 理
人与基 金托 管人 不能 于应 当发布 公告 之日 之前 就相 关报表 达成 一致 ， 基金 管理 人有权 按照 其
编制的 报表 对外 发布 公告 ，基金 托管 人有 权就 相关 情况报 证监 会备 案。 
（六）基金份额持有 人名 册的登记与保管 
1 、基 金份 额持 有人 名册 的 内容 
基金份 额持 有人 名册 的内 容包括 但不 限于 基金 份额 持有人 的名 称和 持有 的基 金份额 。 
基金份 额持 有人 名册 包括 以下几 类： 
（1） 基金 募集 期结 束时 的 基金份 额持 有人 名册 ； 
（2） 基金 权益 登记 日的 基 金份额 持有 人名 册； 
（3） 基金 份额 持有 人大 会 登记日 的基 金份 额持 有人 名册； 
（4） 每半 年度 最后 一个 交 易日的 基金 份额 持有 人名 册。 
2 、基 金份 额持 有人 名册 的 提供 
对于每 半年 度最 后一 个交 易日的 基金 份额 持有 人名 册， 基金 管理 人应 在每 半年 度结束 后
5 个工 作日 内定 期向 基金 托管人 提供 。 对 于基 金募 集期结 束时 的基 金份 额持 有人名 册、 基金
权益登 记日 的基 金份 额持 有人名 册以 及基 金份 额持 有人大 会登 记日 的基 金份 额持有 人名 册 ，
基金管 理人 应在 相关 的名 册生成 后 5 个工 作日 内向 基金托 管 人 提供 。 
3 、基 金份 额持 有人 名册 的 保管 
基金托 管人 应妥 善保 管基 金份额 持有 人名 册。 如基 金托管 人无 法妥 善保 存持 有人名 册 ，
基金管 理人 应及 时向 中国 证监会 报告 ， 并 代为 履行 保管基 金份 额持 有人 名册 的职责 。 基 金托
管人应 对基 金管 理人 由此 产生的 保管 费给 予补 偿。 嘉实基金管理有限公司



























































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（七）争议解决方式 
1 、本 协议 适用 中华 人民 共 和国法 律并 从其 解释 。 
2 、基 金管 理人 与基 金托 管 人之间 因本 协议 产生 的或 与本协 议有 关的 争议 可通 过友好 协
商解决 。但 若自 一方 书面 提出协 商解 决争 议之 日 起60 日 内争 议未 能以 协商 方 式解决 的， 则
任何一 方有 权将 争议 提交 位于北 京的 中国 国际 经济 贸易 仲 裁委 员会 ， 并按 其时 有效的 仲裁 规
则进行 仲裁 。仲 裁裁 决是 终局的 ，对 仲裁 各方 当事 人均具 有约 束力 。 
3 、除 争议 所涉 的内 容之 外 ，本协 议的 当事 人仍 应履 行本协 议的 其他 规定 。 
（八）托管协议的修 改与 终止 
1 、托 管协 议的 变更 
本协议 双方 当事 人经 协商 一致 ， 可 以对 协议进 行变 更。 变更 后的 新协议 ， 其 内容不 得与
《基金 合同 》的 规定 有任 何冲突 。变 更后 的新 协议 应当报 中国 证监 会核 准。 
2 、托 管协 议的 终止 
发生以 下情 况， 本托 管协 议应当 终止 ： 
（1） 《 基金 合同 》终 止； 
（2） 本基 金更 换基 金托 管 人； 
（3） 本基 金更 换基 金管 理 人； 
（4） 发生 《基 金 法》 、 《 运 作办法 》或 其他 法律 法规 规定的 终止 事项 。 
3 、基 金资 产的 清算 
基金管 理人 和基 金托 管人 应按照 《基 金合 同》 及 有关 法律法 规的 规定 对本 基金 的财产 进
行清算 。 
 嘉实基金管理有限公司



























































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二十 三 、对基金份额持有 人的服务 
对本基 金份 额持 有人 的服 务主要 由基 金管 理人 、 发售 代理机 构 、 申 购赎 回代 理券 商提供。 
以下是 基金 管理 人提 供的 主要服 务内 容 ， 基 金管 理人 根据基 金份 额持 有人 的需 要和市 场
的变化 ，有 权增 加或 变更 服务项 目。 
（一）产品讯息咨询 服务 
投资者 如果 想查 询基 金净 值、 相关 公告 、 基 金产 品 与服务 等信 息 ， 可通 过拨 打基金 管理
人客户 服务 电 话400-600-8800 （免 长途 话费 ） 、 （010 ）85712266 ， 或 登录 本基 金管理 人网 站
（www.jsfund.com ） 进行 咨询、 查询 。 
（二）客户投诉与建 议受 理服务 
客户对 我们 工作 的意 见和 建议 ， 可 通过 客服热 线 、 留言信 箱 、 电 子邮件 或信 函等方 式向
我们提 出， 对于 普通 投诉 我们会 在两 天内 予以 回复 ，对于 重大 投诉 的回 复不 超过 72 小 时。 
 
二十 四 、其他应披露事项 
无 
 
二十 五 、招募说明书存放 及查阅方式 
本《招 募说 明书 》存 放在 基金管 理人 、基 金托 管人 及基金 代销 机构 住所, 投 资 者可在 营
业时间 免费 查阅,也 可按 工 本费购 买复 印件 。基 金管 理人和 基金 托 管 人保 证其 所提供 的文 本
的内容 与所 公告 的内 容完 全一致 。 
 
二十 六 、备查文件 
1 、中 国证 监会 核 准 深证 基 本面120 开 放式 指数 证券 投资 基 金募 集的 文件 ； 
2 、 《深 证基 本 面120 交易 型开放 式指 数 证 券投 资 基 金基金 合同 》 ； 
3 、 《深 证基 本 面120 交易 型开放 式指 数 证 券投 资 基 金托管 协议 》 ； 
4 、法 律意 见书 ； 嘉实基金管理有限公司



























































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5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件和营 业执 照； 
6 、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照。 
存放地 点： 基金 管理 人、 基金托 管人 处 
查阅方 式： 投资 者可 在营 业时间 免费 查阅,也 可按 工 本费购 买复 印件 。 
 
 
 
 
嘉实基 金管 理有 限公 司 
2011 年 6 月 28 日