融通巨潮 100 指数证券投资基 金（LOF）更新招募说明书摘要(2011 年第1 号)
0
融 通 巨潮 100 指 数证 券投 资 基金 （LOF ）
更 新 招募 说明 书 摘要
(2011 年第 1 号)
基金管 理人：融通基 金管理有限公 司
基金托 管人：中国工 商银行股份有 限公司
日
期：二○一一 年六月
融通巨潮 100 指数证券投资基 金（LOF）更新招募说明书摘要(2011 年第1 号)
1
融通巨 潮 100 指数 证券投 资基金 （LOF ）更新 招募 说 明书摘 要
（2011 年第 1 号）
融通巨 潮100 指 数证 券投 资基金 （LOF ） （ 以下 简称 “ 本基金 ” ） 经中 国证 监会 证 监基金
字【2005 】18 号 文核 准公 开发售 。核 准日 期为 2005 年 2 月 6 日。 本基 金为 上 市契约 型开
放式基 金， 基金 合同 生效日 2005 年5 月12 日。
重要提 示
投资有 风险 ，投 资者 申购 基金时 应认 真阅 读本 招募 说明书 。
基金的 过往 业绩 并不 预示 其未来 表现 。
基金管 理人 依照 恪尽 职守 、诚实 信用 、谨 慎勤 勉的 原则管 理和 运用 基金 资产 ，但不 保
证基金 一定 盈利 ，也 不保 证最低 收益 。
本摘要 根据 基金 合同 和基 金招募 说明 书编 写， 并经 中国证 监会 核准 。基 金合 同是约 定
基金当 事人 之间 权利 、义 务的法 律文 件。 基金 投资 人自依 基金 合同 取得 基金 份额， 即成 为
基金份 额持 有人 和本 基金 合同的 当事 人， 其持 有基 金份额 的行 为本 身即 表明 其对基 金合 同
的承认 和接 受， 并按 照 《 基金法 》 、 基 金合 同及 其 他 有关规 定享 有权 利、 承担 义务。 基金 投
资人欲 了解 基金 份额 持有 人的权 利和 义务 ，应 详细 查阅基 金合 同。
本招募 说明 书所 载内 容截 止日 为 2011 年5 月12 日 ， 有 关财 务数 据截 止日 为 2011 年3
月31 日， 净值 表现 截至 日 为 2010 年 12 月31 日 。 本 基金的 托管 人 中 国工 商银 行股份 有限
公司已 于2011 年 6 月 3 日 复核 了 本招 募说 明书 中的 财务数 据 ， 本 招募 说明 书中 的财务 数据
未经审 计 。
一、基 金合同 生效 日
2005 年 5 月 12 日
二、基 金管理 人
（一） 基金 管理 人概 况
名称： 融通 基 金管 理有 限 公司
注册地 址： 深圳 市南 山区 华侨城 汉唐 大 厦13 、14 层
办公地 址： 深圳 市南 山区 华侨城 汉唐 大 厦13 、14 层
设立日 期：2001 年5 月 22 日
法定代 表人 ： 田 德军
电话： （0755 ）26948070
联系人 ： 敖 敬东 融通巨潮 100 指数证券投资基 金（LOF）更新招募说明书摘要(2011 年第1 号)
2
注册资 本：12500 万元 人 民币
目前公 司股 东及 出资 比例 为：新 时代 证券 有限 责任 公司 60% 、 日兴 资产 管理 有限公 司
（Nikko Asset Management Co.,Ltd. ）40%。
（二） 主要 人员 情况
1、现 任董 事情 况
董事长 田德 军先 生， 经济 学博士 ，现 任 新 时代 证券 有限责 任公 司总 经理 。历 任中信 证
券股份 有限 公司 投资 银行 业务主 管； 上海 远东 证券 有限公 司董 事长 兼总 经理 。2010 年至 今
任公司 董事 长。
独立董 事强 力先 生， 教授 。现任 西北 政法 学院 教授 、经济 法系 副主 任、 经济 法学硕 士
研究生 导师 、金 融证 券法 研究中 心主 任。2001 年至 今任公 司独 立董 事。
独立董 事田 利辉 先生 ，伦 敦商学 院金 融学 博士 ，密 歇根大 学经 济学 博士 后， 具有中 国
律师执 业资 格， 现任 南开 大学教 授、 南开 大学 金融 发展研 究院 副院 长、 兼职 任教于 北京 大
学光华 管理 学院 。2011 年 起任公 司独 立董 事。
独立董 事杜 婕女 士， 民进 会员， 中国 注册 会计 师， 现任吉 林大 学经 济学 院教 授。历 任
电力部 第一 工程 局一 处主 管会计 ；吉 林大 学讲 师、 教授。2011 年起 任公 司独 立董事 。
董事Frederick Reidenbach ( 弗莱 德) 先生 ，毕 业于 美国宾 夕法 尼亚 州斯 克兰 顿大学 并
且拥有 会计 师执 照， 现任 日兴资 产管 理有 限公 司首 席财务 官和 首席 行政 官。 历任日 本富 达
投资首 席行 政官 、富 达投 资（Fidelity Investment ）旗下 子公 司KVH 电 信的 首席执 行长 和
首席营 运官 ； 日 本Aon Risk Services 的首 席财 务官 和 首席营 运官 。 2010 年 至今 任公司 董事 。
董事颜 锡廉 （Allen Yan ） 先生 ， 工 商管 理硕 士 ， 现 任融通 基金 管理 有限 公司 常务副 总
经理。 历任 美国 富达 投资 公 司财 务分 析员 、日 本富 达投资 公司 财务 经理 ；日 兴资产 管理 有
限公司 财务 企划 与分 析部 部长。2007 年至 今任 公司 董事。
董事马 金声 先生 ，高 级经 济师， 现任 新时 代证 券有 限责任 公司 董事 长。 历任 中国人 民
银行办 公厅 副主 任、 主任 ，金银 管理 司司 长； 中国 农业发 展银 行副 行长 ；国 泰君安 证券 股
份有限 公司 党委 书记 兼副 董事长 ；华 林证 券有 限责 任公司 党委 书记 。2007 年 至今任 公司 董
事。
董事刘 汝军 先生 ，经 济学 博士， 中国 注册 会计 师。 历任中 国证 监会 上市 公司 监管处 副
处长； 恒泰 证券 股份 有限 公司董 事长 。2010 年 至今 任公司 董事 。
董事涂 卫东 先生 ，法 学硕 士， 现 任融 通基 金管 理有 限公司 督察 长。 历任 国务 院法制 办
公室( 原国 务院 法制 局)财 金司一 处主 任科 员， 中国 证监会 基金 监管 部监 管一 处处级 干部 ，融通巨潮 100 指数证券投资基 金（LOF）更新招募说明书摘要(2011 年第1 号)
3
中国证 监会 公职 律师 。2009 年至 今任 中共 融通 基金 管 理有限 公司 支部 委员 会副 书记，2010
年至今 任公 司董 事。
2、现 任监 事情 况
监事李 华先 生， 经济 学硕 士，现 任融 通基 金管 理有 限公司 监察 稽核 部总 监。 曾任北 京
大学经 济管 理系 讲师 ，1993 年起 ，历 任广 东省 南方 金 融服务 总公 司基 金部 副总 经理、 广东
华侨信 托投 资公 司规 划发 展部总 经理 、广 州鼎 源投 资理财 顾问 有限 公司 总经 理兼广 东南 方
资信评 估公 司董 事长 、天 一证 券 有限 责任 公司 广州 营业部 总经 理及 华南 业务 总部总 经理 ，
2004 年 任融 通基 金管 理有 限公司 监察 稽核 部总 监。2011 年3 月至 今任 公司 监事 。
3、公 司高 级管 理人 员情 况
总经理 奚星 华先 生， 经济 学硕士 ，历 任黑 龙江 省证 券公司 宏观 行业 研究 员； 北京时 代
博讯高 科技 有限 公司 投资 业务副 总经 理； 长财 证券 经纪有 限责 任公 司总 裁； 恒泰长 财证 券
有限责 任公 司执 行董 事、 法定代 表人 。2011 年 起任 公司总 经理 。
常务副 总经 理颜 锡廉 （Allen Yan ） 先生 ， 工商 管理 硕 士。 历任 美国 富达 投资 公 司财务
分析员 、 日 本富 达投 资公 司 财务经 理； 日兴 资产 管理 有 限公司 财 务 企划 与分 析部 部长 。 2011
年起任 公司 常务 副总 经理 。
副总经 理刘 模林 先生 ，工 学硕士 。历 任武 汉市 信托 投资公 司证 券总 部研 究部 经理； 花
桥证券 营业 部经 理； 融通 基金管 理有 限公 司研 究策 划部策 略和 行业 研究 员、 总监、 机构 理
财部总 监、 基金 管理 部总 监、融 通新 蓝筹 证券 投资 基金基 金经 理、 融通 领先 成长股 票型 证
券投资 基金 基金 经理 。2007 年至 今任 公司 副总 经理 。
副总经 理秦 玮先 生， 工学 硕士。 历任 中国 工商 银行 深圳分 行格 兰信 息咨 询公 司总经 理
助理； 鹏华 基金 管理 有限 公司行 政部 总监 ；融 通基 金管理 有限 公司 登记 清算 部总监 、总 经
理助理 等职 务。2009 年 至 今任公 司副 总经 理。
督察长 涂卫 东先 生， 法学 硕士。 历任 国务 院法 制办 公室( 原国 务院 法制 局)财 金司一 处
主任科 员 ， 中 国证 监会 基 金监管 部监 管一 处处 级干 部， 中国 证监 会公 职律 师 。2009 年 至今
任中共 融通 基金 管理 有限 公司支 部委 员会 副书 记。2011 年 至今 任公 司督 察长 。
4、本 基金 基金 经理
（1） 现任 基金 经理 情况
王建强 先生 ， 本科 学历 ，7 年证券 从业 经验 。2001 年至 2004 年 就职 于上 海市 万 得信息
技术股 份有 限公 司 ；2004 年至今 就职 于融 通基 金管 理有限 公司 ， 历任 金融 工 程研究 员 、 基融通巨潮 100 指数证券投资基 金（LOF）更新招募说明书摘要(2011 年第1 号)
4
金经理 助理 职务 。现 同时 担任融 通深 证 100 指 数证 券投 资 基金 基金 经理 和融 通深证 成份 指
数证券 投资 基金 基金 经理 。在任 职本 基金 经理 前， 王建强 先生 未管 理过 其他 公募基 金。
（2） 历任 基金 经理 情况
自2005 年5 月12 日至 2009 年5 月 14 日 期间 ，由 张野先 生担 任本 基金 基金 经理。
自2009 年5 月 15 日 至2010 年4 月 16 日 期间 ，由 郑毅先 生和 王建 强先 生共 同担任 本
基金基 金经 理。
自2010 年4 月17 日 起至 今，由 王建 强先 生担 任基 金经理 。
5、投 资决 策委 员会 成员
公司投 资决 策委 员会 由副 总经理 刘模 林先 生、 基金 管理部 总监 邹曦 先生 、基 金经理 吴
巍先生 、基 金经 理刘 泽兵 先生组 成。
6、上 述人 员之 间不 存在 近 亲属关 系。
三、基 金托管 人
（一） 基金 托管 人情 况
1、基 本情 况
名称： 中国 工商 银行 股份 有限公 司
注册地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 55 号
办公地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 55 号
成立时 间：1984 年1 月1 日
法定代 表人 ：姜 建清
注册资 本： 人民 币 334,018,850,026 元
联系电 话： （010 ）66105799
联系人 ：赵会军
2、主 要人 员情 况
截至2011 年 3 月 末 ， 中 国 工 商 银 行 资 产 托 管 部 共 有 员 工 130 人 ， 平 均 年 龄 30 岁，
95% 以 上 员 工 拥 有 大 学 本 科 以 上 学 历 ， 高 管 人 员 均 拥 有 研 究 生 以 上 学 历 或 高 级 技 术 职
称。
3、基 金托 管业 务经 营情 况
作为中 国大 陆托 管服 务的 先行者 ， 中国 工商 银行 自 1998 年 在国 内首 家提 供托 管服务 以
来，秉 承“ 诚实 信用 、勤 勉尽责 ”的 宗旨 ，依 靠严 密科学 的风 险管 理和 内部 控制体 系、 规
范的管 理模 式、 先进 的营 运系统 和专 业的 服务 团队 ，严格 履行 资产 托管 人职 责，为 境内 外融通巨潮 100 指数证券投资基 金（LOF）更新招募说明书摘要(2011 年第1 号)
5
广大投 资者 、金 融资 产管 理机构 和企 业客 户提 供安 全、高 效、 专业 的托 管服 务，展 现优 异
的市场 形象 和影 响力 。建 立了国 内托 管银 行中 最丰 富、最 成熟 的产 品线 。拥 有包括 证券 投
资基金 、 信 托资 产、 保险 资产、 社会 保障 基金 、 安 心账户 资金 、 企 业年 金基 金、QFII 资 产、
QDII 资产 、 股 权投 资基 金 、 证 券公 司集 合资 产管 理 计划 、 证 券公 司定 向资 产 管理计 划 、 商
业银行 信贷 资产 证券 化 、 基金公 司特 定客 户资 产管 理、QDII 专 户资 产、ESCROW 等门 类齐 全
的托管 产品 体系 ，同 时在 国内率 先开 展绩 效评 估、 风险管 理等 增值 服务 ，可 以为各 类客 户
提供个 性化 的托 管服 务 。 截至 2011 年 3 月 ， 中 国工 商银行 共托 管证 券投 资基 金 205 只 ， 其
中封闭 式 8 只 ，开 放式 197 只。自 2003 年以 来， 本 行连续 七年 获得 香港 《亚 洲货币 》、
英国《 全球 托管 人》 、香 港《财 资》 、美 国《 环球 金融》 、内 地《 证券 时报 》、《 上海 证
券报》 等境 内外 权威 财经 媒体评 选的 25 项最 佳托 管 银行大 奖；2010 年， 本行 资产托 管部
总经理 获得 《财 资》 设立 的年度 中国 最佳 托管 银行 家个人 大奖 。本 行是 获得 奖项最 多的 国
内托管 银行 ， 优 良的 服务 品质获 得国 内外 金融 领域 的持续 认可 和广 泛好 评。
（二） 基金 托管 人的 内部 控制制 度
中国工 商银 行资 产托 管部 自成立 以来 ，各 项业 务飞 速发展 ，始 终保 持在 资产 托管行 业
的优势 地位 。这 些成 绩的 取得， 是与 资产 托管 部“ 一手抓 业务 拓展 ，一 手抓 内控建 设” 的
做法是 分不 开的 。资 产托 管部非 常重 视改 进和 加强 内部风 险管 理工 作， 在积 极拓展 各项 托
管业务 的同 时， 把加 强风 险防范 和控 制的 力度 ，精 心培育 内控 文化 ，完 善风 险控制 机制 ，
强化业 务项 目全 过程 风险 管理作 为重 要工 作来 做。2010 年 ， 中 国工 商银 行资 产 托管部 再次
通过了 评估 组织 内部 控制 和安全 措施 是否 充分 的最 权威的 国际 资格 认 证 SAS70 （审 计标 准
第70 号） 。 通过SAS70 国 际专项 认证 ，表 明独 立第 三方对 我行 托管 服务 在风 险管理 、内 部
控制方 面的 健全 性和 有效 性的全 面认 可。 也证 明中 国工商 银行 托管 服务 的风 险控制 能力 已
经与国 际大 型托 管银 行接 轨，达 到国 际先 进水 平。 目前， 已经 实施SAS70 审 计年度 化、 常
规化的 项目 。
1、内 部风 险控 制目 标
保证业 务运 作严 格 遵 守国 家有关 法律 法规 和行 业监 管规则 ，强 化和 建立 守法 经营、 规
范运作 的经 营思 想和 经营 风格， 形成 一个 运作 规范 化、管 理科 学化 、监 控制 度化的 内控 体
系；防 范和 化解 经营 风险 ，保证 托管 资产 的安 全完 整；维 护持 有人 的权 益； 保障资 产托 管
业务安 全、 有效 、稳 健运 行。
2、内 部风 险控 制组 织结 构
中国工 商银 行资 产托 管业 务内部 风险 控制 组织 结构 由中国 工商 银行 稽核 监察 部门（ 内融通巨潮 100 指数证券投资基 金（LOF）更新招募说明书摘要(2011 年第1 号)
6
控合规 部、 内部 审计 局） 、 资产托 管部 内设 风险 控制 处及资 产托 管部 各业 务处 室共同 组成 。
总行稽 核监 察部 门负 责制 定全行 风险 管理 政策 ，对 各业务 部门 风险 控制 工作 进行指 导、 监
督。资 产 托 管部 内部 设置 专门负 责稽 核监 察工 作的 内部风 险控 制处 ，配 备专 职稽核 监察 人
员，在 总经 理的 直接 领导 下，依 照有 关法 律规 章， 对业务 的运 行独 立行 使稽 核监察 职权 。
各业务 处室 在各 自职 责范 围内实 施具 体的 风险 控制 措施。
3、内 部风 险控 制原 则
（1 ） 合 法性 原则 。 内控 制 度应当 符合 国家 法律 法规 及监管 机构 的监 管要 求 ， 并贯穿 于
托管业 务经 营管 理活 动的 始终。
（2） 完 整性 原则。 托管 业务 的各项 经营 管理 活动 都必 须有相 应的 规范 程序 和监 督制约 ；
监督制 约应 渗透 到托 管业 务的全 过程 和各 个操 作环 节，覆 盖所 有的 部门 、岗 位和人 员。
（3） 及时 性原 则。 托 管业 务经营 活动 必须 在发 生时 能准确 及时 地记 录； 按照 “内控 优
先”的 原则 ，新 设机 构或 新增业 务品 种时 ，必 须做 到已建 立相 关的 规章 制度 。
（4） 审慎 性原 则。 各 项业 务经营 活动 必须 防范 风险 ， 审慎 经营 ， 保 证基 金资 产和其 他
委托资 产的 安全 与完 整。
（5） 有效 性原 则。 内控 制 度应根 据国 家政 策、 法律 及经营 管理 的需 要适 时修 改完善 ，
并保证 得到 全面 落实 执行 ，不得 有任 何空 间、 时限 及人员 的例 外。
（6） 独立 性原 则。 资 产托 管部托 管的 基金 资产 、 托 管人的 自有 资产 、 托 管人 托管的 其
他资产 应当 分离 ；直 接操 作人员 和控 制人 员应 相对 独立， 适当 分离 ；内 控制 度 的检 查、 评
价部门 必须 独立 于内 控制 度的制 定和 执行 部门 。
4、内 部风 险控 制措 施实 施
（1 ） 严 格的 隔离 制度 。 资 产托管 业务 与传 统业 务实 行严格 分离 ， 建立 了明 确 的岗位 职
责、科 学的 业务 流程 、详 细的操 作手 册、 严格 的人 员行为 规范 等一 系列 规章 制度， 并采 取
了良好 的防 火墙 隔离 制度 ，能够 确保 资产 独立 、环 境独立 、人 员独 立、 业务 制度和 管理 独
立、网 络独 立。
（2） 高 层检 查。 主管 行领 导与部 门高 级管 理层 作为 工行托 管业 务政 策和 策略 的制定 者
和管理 者， 要求 下级 部门 及时报 告经 营管 理情 况和 特别情 况， 以检 查资 产托 管部在 实现 内
部控制 目标 方面 的进 展， 并 根据 检查 情况 提出 内部 控制措 施， 督促 职能 管理 部门改 进。
（3 ） 人 事控 制 。资 产 托管部 严 格 落实 岗 位责 任 制，建 立 “ 自控 防 线 ” 、 “ 互 控防 线 ” 、
“监控 防线 ”三 道控 制防 线，健 全绩 效考 核和 激励 机制， 树立 “以 人为 本” 的内控 文化 ，
增强员 工的 责任 心和 荣誉 感，培 育团 队精 神和 核心 竞争力 。并 通过 进行 定期 、定向 的业 务融通巨潮 100 指数证券投资基 金（LOF）更新招募说明书摘要(2011 年第1 号)
7
与职业 道德 培训 、签 订承 诺书， 使员 工树 立风 险防 范与控 制理 念。
（4） 经营 控制 。资 产托 管 部通过 制定 计划 、编 制预 算等方 法开 展各 种业 务营 销活动 、
处理各 项事 务， 从而 有效 地控制 和配 置组 织资 源， 达到资 源利 用和 效益 最大 化目的 。
（5） 内部 风险 管理 。资 产 托管部 通过 稽核 监察 、风 险评估 等方 式加 强内 部风 险管理 ，
定期或 不定 期地 对业 务运 作状况 进行 检查 、监 控， 指导业 务部 门进 行风 险识 别、评 估， 制
定并实 施风 险控 制措 施， 排查风 险隐 患。
（6） 数据 安全 控制。 我们 通过业 务操 作区 相对 独立 、 数据 和传 真加 密、 数据 传输线 路
的冗余 备份 、监 控设 施的 运用和 保障 等措 施来 保障 数据安 全。
（7） 应 急准 备与 响应 。 资 产托管 业务 建立 了基 于数 据、 应 用、 操 作、 环 境四 个层面 的
完备的 灾难 应急 方案 ，并 组织员 工定 期演 练。 除了 在数据 服务 端和 应用 服务 端实时 同步 备
份与数 据更 新外 ，资 产托 管部还 建立 了操 作端 的异 地备份 中心 ，能 够确 保交 易的及 时清 算
和交割 ，保 证业 务不 中断 。
5、资 产托 管部 内部 风险 控 制情况
（1 ） 资 产托 管部 内部 设置 专职稽 核监 察部 门 ， 配 备 专职稽 核监 察人 员 ， 在 总 经理的 直
接领导 下， 依照 有关 法律 规章， 全面 贯彻 落实 全程 监控思 想， 确保 资产 托管 业务健 康、 稳
定地发 展。
（2 ） 完 善组 织结 构 ， 实 施 全员风 险管 理 。 完 善的 风 险管理 体系 需要 从上 至下 每个员 工
的共同 参与 ，只 有这 样， 风险控 制制 度和 措施 才会 全面、 有效 。资 产托 管部 实施全 员风 险
管理， 将风 险控 制责 任落 实到具 体业 务部 门和 业务 岗位， 每位 员工 对自 己岗 位职责 范围 内
的风险 负 责 ，通 过建 立纵 向双人 制、 横向 多部 门制 的内部 组织 结构 ，形 成不 同部门 、不 同
岗位相 互制 衡的 组织 结构 。
（3 ） 建 立健 全规 章制 度 。 资产托 管部 十分 重视 内控 制度的 建设 ， 一贯 坚持 把 风险防 范
和控制 的理 念和 方法 融入 岗位职 责、 制度 建设 和工 作流程 中。 经过 多年 努力 ，资产 托管 部
已经建 立了 一整 套内 部风 险控制 制度 ，包 括： 岗位 职责、 业务 操作 流程 、稽 核监察 制度 、
信息披 露制 度等 ，覆 盖所 有部门 和岗 位， 渗透 各项 业务过 程， 形成 各个 业务 环节之 间的 相
互制约 机制 。
（4） 内部 风险 控制 始终 是 托管部 工作 重点 之一 ，保 持与业 务发 展同 等地 位。
资产托 管业 务是 商 业 银行 新兴的 中间 业务 ，资 产托 管部从 成立 之日 起就 特别 强调规 范
运作， 一直 将建 立一 个系 统、高 效的 风险 防范 和控 制体系 作为 工作 重点 。随 着市场 环境 的
变化和 托管 业务 的快 速发 展，新 问题 、新 情况 不断 出现， 资产 托管 部始 终将 风险管 理放 在融通巨潮 100 指数证券投资基 金（LOF）更新招募说明书摘要(2011 年第1 号)
8
与业务 发展 同等 重要 的位 置，视 风险 防范 和控 制为 托管业 务生 存和 发展 的生 命线。
（三） 基金 托管 人对 基金 管理人 运作 基金 进行 监督 的方法 和程 序
根据《 基金 法》 、 《运 作办 法》 、 《 基金 合同 》和 有关 基金法 律法 规的 规定 ，对 基金的 投
资对象 、基 金资 产的 投资 组合比 例、 基金 资产 的核 算、基 金资 产净 值的 计算 、基金 管理 人
报酬的 计提 和支 付、 基金 托管人 报酬 的计 提和 支付 、基金 申购 资金 的到 账和 赎回资 金的 划
付、基 金收 益分 配等 行为 的合法 性、 合规 性进 行监 督和核 查。
基金托 管人 发现 基金 管理 人的违 反《 基金 法》 、 《运 作办法 》 、 《 基金 合同 》和 有关基 金
法律法 规规 定的 行为 ，应 及时以 书面 形式 通知 基金 管理人 限期 纠正 ，基 金管 理人收 到通 知
后应及 时核 对确 认并 以书 面形式 对基 金托 管人 发出 回函。 在限 期内 ，基 金托 管人有 权随 时
对通知 事项 进行 复查 ，督 促基金 管理 人改 正。 基金 管理人 对基 金托 管人 通知 的违规 事项 未
能在限 期内 纠正 的， 基金 托管人 应报 告中 国证 监会 。
基金托 管人 发现 基金 管理 人有重 大违 规行 为， 应立 即报告 中国 证监 会， 同时 通知基 金
管理人 限期 纠正 。
四、相 关服务 机构
（一） 基金 份额 发售 机构
1、直 销机 构
（1） 融通 基金 管理 有限 公 司深圳 投资 理财 中心
办公地 址： 深圳 市南 山区 华侨城 汉唐 大 厦13 、14 层
邮政编 码：518053
联系人 ：卢钟
电话： （0755 ）26948064
传真： （0755 ）26935005
客户服 务中 心电 话：400-883-8088 （ 免长 途通 话费 用 ） 、 （0755 ）26948088
（2） 融通 基金 管理 有限 公 司北京 分公 司
地址： 北京 市西 城区 金融 大街 35 号 国际 企业 大厦C 座1241-1243 室
邮编：100140
联系人 ：宋 雅萍
电话： （010 ）66190975
传真： （010 ）88091635
（3） 融通 基金 管理 有限 公 司上海 分公 司 融通巨潮 100 指数证券投资基 金（LOF）更新招募说明书摘要(2011 年第1 号)
9
地址： 上海 市世 纪大 道 8 号国金 中心 汇丰 银行 大 楼6 楼601 －602
邮编：200120
联系人 ：林 文兵
电话： （021 ）38424882
传真： （021 ）38424884
2、场 内代 销机 构：
所有符 合中 国证 券登 记结 算有限 责任 公司 参与 人资 格的场 内券 商均 可代 销场 内业 务 。
3、场 外代 销机 构：
（1） 中国 工商 银行
住所： 北京 市西 城区 复兴 门内大 街 55 号
办公地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 55 号
法定代 表人 ：姜 建清
联系人 ：田 耕
电话： （010 ）66107900
传真： （010 ）66107914
客户服 务电 话：95588
（2） 交通 银行
注册地 址： 上海 市仙 霞 路18 号
办公地 址： 上海 市银 城中 路 188 号
法定代 表人 ：胡 怀邦
联系人 ：王 玮
电话： （021 ）58781234
传真： （021 ）58408842
客户服 务电 话：95559
(3) 深 圳发 展银 行
注册地 址： 深圳 市深 南东 路 5047 号 深圳 发展 银行 大 厦
法定代 表人 ： 肖 遂宁
联系人 ：周勤
电话： （0755 ）82088888 转8811
传真： （0755 ）82080714 融通巨潮 100 指数证券投资基 金（LOF）更新招募说明书摘要(2011 年第1 号)
10
客户服 务电 话：95501
(4) 招 商银 行
注册地 址： 深圳 市福 田区 深南大 道 7088 号
法定代 表人 ： 秦晓
联系人 ：朱 虹、刘 薇
电话： （0755 ）83195834、（ 0755 ）83195771
传真： （0755 ）83195049
客户服 务电 话: 95555
(5) 华 泰联 合证 券
注册地 址： 深圳 市深 南东 路 5047 号 深圳 发展 银行 大 厦 10 、24 、25 层
法定代 表人 ：马 昭明
联系人 ：盛 宗凌
电话： （0755 ）82492000
传真： （0755 ）82492062
客服热 线：400-8888-555、（ 0755 ）25125666
(6) 国 泰君 安
注册地 址： 上海 市浦 东新 区商城 路 618 号
办公地 址： 上海 市延 平 路135 号
法定代 表人 ：祝 幼一
联系人 ：芮 敏祺
电话： （021 ）62580818 转213
传真： （021 ）62569400
客服热 线：400-8888-666
(7) 银 河证 券
注册地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 35 号 国际 企业 大 厦 C 座
法定代 表人 ： 顾 伟国
联系人 ：郭 京华
电话： （010 ）66568613、（ 010 ）66568587
传真： （010 ）66568536
客户服 务热 线：400-888-888 融通巨潮 100 指数证券投资基 金（LOF）更新招募说明书摘要(2011 年第1 号)
11
(8) 海 通证 券
注册地 址： 上海 淮海 中 路98 号
法定代 表人 ：王 开国
联系人 ：金 芸、 杨薇
电话： （021 ）53594566
服务热 线：400-8888-001、（ 021 ）962503 或拨 打各 城市营 业网 点咨 询电 话
(9) 广 发证 券
住所： 广东 省珠 海市 吉大 海滨路 光大 贸易 中 心 26 楼2611 室
办公地 址： 广州 市天 河区 天河北 路 183 号 大都 会广 场 36 、38 、41 和42 楼
法定代 表人 ：王 志伟
联系人 ：肖 中梅
电话： （020 ）87555888 转875
传真： （020 ）87557985
客户服 务热 线： （020 ）87555888 或拨 打各 城市 营业 网点咨 询电 话
(10)国 信证 券
住所: 深圳 市红 岭中 路 1012 号国 信证 券大 厦16-26 层
法定代 表人:何如
联系人:林 建闽
电话: （0755 ）82130833 转2181
传真: （0755 ）82133302
客户服 务电 话:800-810-8868
(11)中 信建 投证 券
注册地 址： 北京 市朝 阳区 安立 路 66 号 4 号楼
办公地 址： 北京 市朝 阳门 内大 街 188 号
法定代 表人 ： 张 佑君
联系人 ：权 唐
电话： （010 ）65186758
传真： （010 ）65182261
客户服 务电 话: 400-8888-108 （ 免长 途费 ）
(12)东 方证 券 融通巨潮 100 指数证券投资基 金（LOF）更新招募说明书摘要(2011 年第1 号)
12
注册地 址： 上海 浦东 大 道720 号20 楼
法定代 表人 ：王 益民
联系人 ：盛 云
电话： （021 ）50367888
传真： （021 ）50366868
客服热 线： （021 ）95503
(13)国 元证 券
住所： 安徽 省合 肥市 寿春 路 179 号
法定代 表人 ：凤 良志
客户服 务电 话：4008 －888 －777
联系人 ：李 蔡
(14)民 生证 券
办公地 址： 北京 市朝 阳门 外大 街 16 号中 国人 寿大 厦 1901 室
法定代 表人 ：岳 献春
联系人 ： 杨 甦华
电话： （010 ）85252564
传真： （010 ）85252655
客服热 线： （0371 ）7639999
(15)华 泰证 券
注册地 址： 南京 中山 东 路90 号
法定代 表人 ：吴 万善
联系人 ：袁 红彬
电话： （025 ）84457777 转721
传真： （025 ）84579879
客户服 务电 话：4008-888-168 或（025 ）84579897
(16)兴 业证 券
住所： 福州 市湖 东 路 99 号 标力大 厦
法定代 表人 ：兰 荣
联系人 ：缪 白
电话： （021 ）68419125 融通巨潮 100 指数证券投资基 金（LOF）更新招募说明书摘要(2011 年第1 号)
13
客户服 务热 线： （021 ）68419125
(17)平 安证 券
注册地 址： 深圳 福田 区八 卦岭三 路平 安大 厦3 楼
法定代 表 人 ：杨 秀丽
联系人 ：余 江
电话： （0755 ）82440136、（ 0755 ）82450826
传真： （0755 ）82433794
服务热 线:95511、（ 0755 ）82440136
(18)长 江证 券
注册地 址 ： 湖北 省武 汉市 江汉区 新华 路 特 8 号 长江 证券大 厦
法定代 表人 ：胡 运钊
电话： （027 ）65799999
传真： （027 ）85481900
联系人 ：李 良
客服热 线：4008-888-999 、95579
(19)东 吴证 券
注册地 址： 江苏 省苏 州市 十梓 街 298 号
办公地 址： 江苏 省苏 州市 十梓 街 298 号
法定代 表人 ：吴 永 敏
联系人 ：方 晓丹
电话： （0512 ）65581136
传真： （0512 ）65588021
客服热 线： （0512 ）96288
(20)长 城证 券
注册地 址： 深圳 福田 区深 南大 道 6008 号 特区 报业 大 厦 14 、16 、17 楼
法定代 表人 ：魏 云鹏
联系人 ：高 峰
电话： （0755 ）83516094
传真： （0755 ）83516199
服务热 线： （0755 ）82288968 融通巨潮 100 指数证券投资基 金（LOF）更新招募说明书摘要(2011 年第1 号)
14
(21)华 安证 券
住所： 安徽 省合 肥市 阜南 路 166 号
法定代 表人 ：汪 永平
联系人 ：唐 泳
电话： （0551 ）5161671
传真： （0551 ）5161672
(22)华 西证 券
注册地 址： 四川 省成 都市 陕西 街 239 号
办公地 址： 深圳 市深 南大 道 4001 号 时代 金融 中心18 楼（ 深圳 总部 ）
法定代 表人 ：张 慎修
联系人 ：杨 玲
电话： （0755 ）83025430
传真： （0755 ）83025991
客户服 务电 话：4008-888-818
(23)申 银万 国
注册地 址： 上海 市常 熟 路171 号
法定代 表人 ：丁 国荣
联系人 ：胡 洁静
电话： （021 ）54033888 转2612
传真： （021 ）54038844
客服热 线： （021 ）962505
(24)金 元证 券
注册地 址 ： 海口 市南 宝 路36 号 证券 大厦4 楼
办公地 址： 深圳 市深 南大 道 4001 号 时代 金融 中心17 层
法定代 表人 ：陆 涛
电话： （0755 ）83025022
传真： （0755 ）83025625
联系人 ：张 萍
客服热 线：4008-888-228
(25)南 京证 券 融通巨潮 100 指数证券投资基 金（LOF）更新招募说明书摘要(2011 年第1 号)
15
注册地 址： 江苏 省南 京市 大钟 亭 8 号
法人代 表： 张华 东
联系人 ：胥 春阳
电话： （025 ）83364032
传真： （025 ）83364032
(26)国 盛证 券
注册地 址： 江西 省南 昌市 永叔 路 15 号（330003 ）
办公地 址： 江西 省南 昌市 永叔 路 15 号信 达大 厦 10-13 楼
法定代 表人 ：管 荣升
联系人 ：万 齐志
电话： （0791 ）6289771
传真： （0791 ）6289395
(27)光 大证 券
住所： 上海 市浦 东新 区浦 东南 路 528 号上 海证 券大 厦南 塔 15-16 楼
法定代 表人 ：王 明权
联系人 ：张 琦
电话： （021 ）68816000
传真： （021 ）68817271
客户服 务电 话：021-68816770
(28)国 联证 券
注册地 址： 无锡 市县 前东 街 8 号
法定代 表人 ：范 炎
联系人 ：袁 丽萍
电话： （0510 ）2831662
传真： （0510 ）2831589
客服热 线： （0510 ）2588168
(29)新 时代 证券
注册地 址： 北京 市西 城区 月坛北 街 2 号月 坛大 厦 1501 室
法定代 表人 ：马 金声
联系人 ：戴 荻 融通巨潮 100 指数证券投资基 金（LOF）更新招募说明书摘要(2011 年第1 号)
16
电话： （010 ）68084591
传真： （010 ）68084986
客户服 务热 线：400-6989-898
(30)世 纪证 券
注册地 址： 深圳 市深 南大 道 7088 号 招商 银行 大厦41 层
办公地 址： 深圳 市深 南大 道 7088 号 招商 银行 大厦41 层
法定代 表人 ：段 强
联系人 ：邓 耀
电话： （0755 ）83199599
客户服 务电 话： （0755 ）83199527
(31)招 商证 券
注册地 址： 深圳 福田 区益 田路江 苏大 厦 38--45 层
办公地 址： 深圳 福田 区益 田路江 苏大 厦 38--45 层
法定代 表人 ：宫 少林
联系人 ：黄 健
电话： （0755 ）82943511
传真： （0755 ）82943237
客户服 务电 话:4008888111、（ 0755 ）26951111
(32)东 北证 券
注册地 址： 长春 市人 民大 街 138-1 号
法定代 表人 ：李 树
联系人 ：高 新宇
电话： （0431 ）5096710
传真： （0431 ）5680032
客户服 务电 话: （0431 ）96688-99
(33)第 一创 业
注册地 址： 深圳 罗湖 区笋 岗路 12 号 中民 时代 广场B 座25 层
法定代 表人 ：刘 学民
联系人 ：刘 红星
电话： （0755 ）25832455 融通巨潮 100 指数证券投资基 金（LOF）更新招募说明书摘要(2011 年第1 号)
17
传真： （0755 ）25831718
(34)国 海证 券
办公地 址： 广西 南宁 市滨 湖路 46 号
法定代 表人 ：张 雅峰
联系人 ：张 建勋
电话： （0755 ）82485852
传真： （0755 ）82485852
客户服 务电 话： （0771 ）96100
(35)东 莞证 券
办公地 址： 东莞 市莞 城区 可园南 路 1 号金 源中 心 30 楼
法定代 表人 ：周 建辉
联系人 ：张 劲春
电话： （0769 ）2119353
传真： （0769 ）2119423
客户服 务电 话：961130
（0769 ）2413222
(36)国 都证 券
联系地 址： 北京 市东 城区 东直门 南大 街３ 号国 华投 资大厦 ９层 １０ 层
法定代 表人 ：王 少华
业务联 系人 ：马 泽承
电话： （010 ）64482828 转390
传真： （010 ）64482090
客服电 话：400-818-8118
(37)万 联证 券
注册地 址： 广州 市东 风东 路 836 号东 峻广 场3 座 34-35 楼
法定代 表人 ：陆 景奎
联系人 ：熊 辉
电话： （020 ）87693617
传真： （020 ）87691530
(38)中 国建 设银 行
办公地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 25 号 融通巨潮 100 指数证券投资基 金（LOF）更新招募说明书摘要(2011 年第1 号)
18
法定代 表人 ：郭 树清
客户服 务电 话：95533
传真： （010 ）67598409
联系人 ：曲 华蕊
(39)中 信金 通证 券
办公地 址： 杭州 市中 河南 路 11 号万 凯商 务楼A 座
法定代 表人 ：刘 军
联系人 ：龚 晓军
电话： （0571 ）85783750
传真： （0571 ）85783771
(40)宏 源证 券
办公地 址： 北京 市西 城区 太平桥 大 街 19 号
法定代 表人 ：冯戎
联系人 ：张 智红
电话： （010 ）62267799 转6416
传真： （010 ）62294470
(41)华 林证 券
联系地 址： 深圳 市福 田区 民田 路 178 号华 融大 厦 5 楼
法定代 表人 ：姚 桥盛
联系人 ：杨 玲
电话： （0755 ）82707855
传真： （0755 ）82707850
(42)中 信银 行
注册地 址： 北京 市东 城区 朝阳门 北大 街富 华大 厦 C 座
法定代 表人 ：孔 丹
联系人 ：秦 莉
电话： （010 ）65541405
传真： （010 ）65541281
(43)中 国银 行
注册地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 1 号 融通巨潮 100 指数证券投资基 金（LOF）更新招募说明书摘要(2011 年第1 号)
19
法定代 表人 ：肖 钢
传真: （010 ）66594946
客服电 话:95566
(44)中 国民 生银 行
注册地 址： 北京 市东 城区 正义路 甲 4 号
法定代 表人 ：董 文标
联系人 ：吴杰
电话：95568
(45)华 龙证 券
办公地 址： 甘肃 省兰 州市 静宁 路308 号
法定代 表人 ：李 晓安
联系人 ：李 昕田
电 话： （0931 ）8888088，（ 0931 ）4890619
传 真： （0931 ）4890515
(46)中 信万 通证 券
办公地 址： 青岛 市东 海西 路 28 号龙 翔广 场
法定代 表人 ：史 洁民
联系人 ：丁 韶燕
电话：96577
(47)安 信证 券
注册地 址： 深圳 市福 田区 金田 路 4018 号 安联 大厦35 层、28 层 A02 单元
办公地 址： 深圳 市福 田区 金田 路 4018 号 安联 大厦35 层、28 层 A02 单元
法人代 表人 ：牛 冠兴
联系人 ：李 瑾
电话： （0755 ）82825551
传真： （0755 ）82558355
客服热 线：4008001001
(48)光 大银 行
注册地 址： 北京 市西 城区 复兴门 外大 街 6 号光 大大 厦
法定代 表人 ：唐 双宁 融通巨潮 100 指数证券投资基 金（LOF）更新招募说明书摘要(2011 年第1 号)
20
电话： （010 ）68098778
传真： （010 ）68560661
联系人 ：李 伟
客户服 务电 话：95595
(49)西 部证 券
注册地 址： 西安 市东 新 街232 号 陕西 信托 大厦16-17 层
法定代 表人 ：刘 建武
电话： （029 ）87406172
传真： （029 ）87406387
联系人 ：黄 晓军
客户服 务电 话： （029 ）95582
(50)方 正证 券
办公地 址： 湖南 省长 沙 市 芙蓉中 路二 段华 侨国 际大 厦22 －24 层
法定代 表人 ：雷杰
联系人 ：邢 铁英
电话： （0571 ）87782047
传真： （0571 ）87782011
(51)深 圳平 安银 行
注册地 址： 深南 中 路 1099 号平安 银行 大厦
法定代 表人 ：孙 建一
联系人 ：霍 兆龙
电话： （0755 ）25859591
传真： （0755 ）25879453
客服热 线：40066-99999
（52） 上海 证券
办公地 址： 上海 市银 城中 路 168 号
法定代 表人 ：陈 辛
电话：021-68475888
联系人 ：张 萍
（53） 天相 投资 融通巨潮 100 指数证券投资基 金（LOF）更新招募说明书摘要(2011 年第1 号)
21
办公地 址： 北京 市西 城区 金融 街5 号 新盛 大 厦 B 座4 层
法定代 表人 ： 林 义相
电话： 010-66045577
联系人 ：林 爽
（54） 信达 证券
办公地 址： 北京 市西 城区 三里河 东 路 5 号 中商 大 厦10 层
法定代 表人 ：张 志刚
电话：400-800-8899
联系人 ：唐 静
（55） 广发 华福 证券 有限 责任公 司
办公地 址： 福州 五四 路 157 号新 天地 大厦10 层
法定代 表人 ： 黄 金琳
电话： （0591 ）87383623
联系人 ：张 腾
（56） 中信 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 深圳 市湖 贝 路1030 号海 龙王 大厦
办公地 址： 北京 朝阳 区新 源南 路 6 号 京城 大厦
法定代 表人 ：王 东明
电话： （010 ）84864818 转63266
传真： （010 ）84865560
联系人 ：陈 忠
客服热 线： （010 ）84868330
基金管 理人 可根 据有 关法 律法规 的要 求， 选择 其他 符合要 求的 机构 代理 销售 本基金 ，
并及时 公告 。
（二） 注册 登记 人
名称： 中国 证券 登记 结算 有限责 任公 司
注册地 址： 北京 市西 城区 金融 街 27 号投 资广 场 22 、23 层
法定代 表人 ：陈 耀先
联系人 ：朱 立元
电话： （010 ）58598839 融通巨潮 100 指数证券投资基 金（LOF）更新招募说明书摘要(2011 年第1 号)
22
传真： （010 ）58598907
（三） 律师 事务 所
名称： 康达 律师 事务 所
注册地 址： 北京 市朝 阳区 建国门 外大 街 19 号 国际 大 厦 703 室
办公地 址： 北京 市朝 阳区 建国门 外大 街 19 号 国际 大 厦 703 室
法定代 表人 ：傅 洋
联系人 ：娄 爱东
王琪
经办律 师： 李赫 肖钢
电话： （010 ）85262828
传真： （010 ）85262826
（四） 会计 师事 务所 和经 办注册 会计 师
名称： 普华 永道 中天 会计 师事务 所有 限公 司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区陆家 嘴环 路 1233 号汇 亚大 厦1604-1608 室
办公地 址： 上海 市湖 滨 路202 号 普华 永道 中 心 11 楼（邮 编：200021 ）
法人代 表： 杨绍 信
电话： （021 ）23238888
传真： （021 ）23238800
联系人 ：单峰
经办注 册会 计师 ：单峰 、 陈清
五、基 金名称
融通巨 潮100 指 数证 券投 资基金 （LOF ）
六、基 金类型
上市契 约型 开放 式
七、基 金的投 资目 标
本基金 为增 强型 指数 基金 。在控 制股 票投 资组 合相 对巨潮100 目标 指数 跟踪 误差的 基
础上， 力求 获得 超越 巨潮100 目 标指 数的 投资 收益 ，追求 长期 的资 本增 值。 本基金 谋求 分
享中国 经济 持续 、稳 定增 长和中 国证 券市 场发 展的 成果， 实现 基金 财产 的长 期增长 ，为 投
资者带 来稳 定的 回报 。
八、基 金的投 资方 向
本基金 的投 资范 围为 具有 良好流 动性 的金 融工 具， 包括投 资于 国内 依法 公开 发行、 上融通巨潮 100 指数证券投资基 金（LOF）更新招募说明书摘要(2011 年第1 号)
23
市的股 票和 债券 以及 中国 证监会 允许 基金 投资 的其 他金融 工具 。
本基金 的股 票投 资部 分主 要投资 于目 标指 数的 成份 股票， 包括 巨潮100 指数 的成份 股
和预期 将要 被选 入巨 潮 100 指数 的股 票， 本基 金还 可适当 投资 一级 市场 的股 票（包 括新 股
与增发 ） 。 非 成份 股的 投资 比例控 制在 基金 资产 净值 的 10% 以内 ， 但 成份 股更 换 期因指 数成
份股调 整而 进行 的非 成份 股投资 不在 此比 例限 制范 围之内 。
九、基 金的投 资策 略
本基金 为增 强型 指数 基金 ，在控 制股 票投 资组 合相 对目标 指数 偏离 风险 的基 础上， 力
争获得 超越 目标 指数 的投 资收益 。基 金以 指数 化分 散投资 为主 要投 资 策 略， 在此基 础上 进
行适度 的主 动调 整， 在数 量化投 资技 术与 基本 面深 入研究 的结 合中 谋求 基金 投资组 合在 偏
离风险 及超 额收 益间 的最 佳匹配 。为 控制 基金 偏离 目标指 数的 风险 ，本 基金 力求将 基金 份
额净值 增长 率与 目标 指数 增长率 间的 日跟 踪误 差控 制在 0.5% 。
(一)决 策依 据和 决策 程序
（1 ） 研 究部 提供 宏观 经济 、 行 业分 析以 及公 司的 研 究报告 ； 金融 工程 小组 利 用量化 模
型进行 投资 组合 优化 和跟 踪误差 模拟 测算,在 此基 础 上进行 投资 论证 ， 做出 投资 建议提 交给
基金经 理， 并为 投资 决策 委员会 提供 资产 配置 的决 策依据 。
（2 ） 基 金经 理根 据金 融工 程提交 的指 数组 合优 化及 风险测 算的 结果 以及 研究 部 提交 的
投资建 议初 步决 定下 一阶 段的投 资组 合， 形成 资产 配置提 案报 投资 决策 委员 会。
（3） 投资 决策 委员 会审 定 基金经 理提 交的 资产 配置 提案形 成资 产配 置计 划书 。
（4） 基 金经 理根 据投 资决 策委员 会的 决策 制定 相应 的指数 化投 资组 合投 资方 案， 对 超
出基金 经理 权限 的投 资决 策须报 投资 决策 委员 会审 议核准 。
（5） 基 金经 理根 据投 资组 合方案 制定 具体 的操 作计 划， 并 以投 资指 令的 形式 下达至 交
易部 。
（6） 交易 部 依 据投 资指 令 具体执 行买 卖操 作， 并将 指令的 执行 情况 反馈 给基 金经 理 。
（7） 金 融工 程小 组负 责对 基金组 合的 跟踪 误差 和偏 离风险 进行 评估 ， 定 期提 交组合 跟
踪误差 归因 分析 报告 和风 险监控 报告 。在 跟踪 误差 超过一 定范 围时 ，通 知基 金经理 和相 关
部门及 时进 行投 资组 合的 调整。
（8） 风 险控 制委 员会 根据 市场变 化对 投资 组合 计划 提出风 险防 范措 施。 监察 稽核部 对
投资的 决策 和执 行过 程进 行日常 监督 。
（二） 投资 管理 的方 法和 标准
（1） 仓位 控制 策略 融通巨潮 100 指数证券投资基 金（LOF）更新招募说明书摘要(2011 年第1 号)
24
本基金 投资 于股 票的 资产 比例范 围为 基金 资产 净值 的 90% －95% ； 保 留的 现金 以及到 期
日在一 年以 内的 政府 债券 等短期 金融 工具 的资 产比 例合计 不低 于基 金资 产净 值的 5% 。 实 际
运作过 程 中 ，由 于受 市场 价格波 动、 股票 交易 的零 股限制 、基 金申 购赎 回情 况等因 素的 影
响，基 金的 资产 未达 限定 比例要 求的 ，基 金经 理将 对此进 行实 时监 控并 在十 个交易 日内 做
出相应 的调 整。
（2） 指数 化投 资策 略
本基金 以复 制法 作为 股票 指数化 投资 部分 的主 要投 资方法 。对 于因 流动 性等 原因导 致
基金管 理人 无法 复制 巨潮100 指 数的 情况 ，本 基金 将采用 剩余 替换 等方 法避 免由此 引起 的
跟踪误 差扩 大。
（3） 增强 型投 资策 略
本基金 以指 数化 投资 为主 ，基于 中国 证券 市场 作为 一个新 兴市 场并 非完 全有 效及指 数
编制本 身的 局限 性， 在严 格控制 跟踪 误差 的前 提下 ，辅以 有限 度的 增 强 投资 及一级 市场 股
票投资 。其 目的 有二 ，一 是为了 在跟 踪目 标指 数的 基础上 适度 获取 超额 收益 ；二是 抵消 基
金运作 中不 可避 免的 负向 超额收 益， 如管 理费 、 托 管费、 交易 费用 等。 增强 操作的 依据 是 ：
1）行 业基 本面 信息 的深 入 挖掘及 行业 景气 周期 的综 合判断 。
2）公 司基 本面 的挖 掘及 绝 对、相 对估 值研 究。
3）股 票的 流动 性分 析。 主 要根据 对当 时市 场成 交活 跃程度 及股 票过 往的 平均 换手率 、
交易量 等因 素的 分析 ，对 个股的 流动 性及 其对 指数 基金组 合构 建及 调整 有可 能产生 的影 响
进行分 析预 测。
4） 指数 成份 股的 提前 或延 后更换 。 本基 金将 根据 目 标指数 的编 制规 则 ， 预 测 指数成 份
股可能 发生 的变 动以 及对 股价有 可能 产生 的影 响， 适度提 前或 延后 成份 股的 调整。
（4）其 他 投资 策略
本基金 将审 慎投 资于 中国 证监会 核准 的其 他金 融工 具，以 减少 基金 财产 的风 险并提 高
收益。
（三） 资产 支持 证券 的投 资策略 、风 险控 制措 施及 投资比 例
1、投 资策 略
基金管 理人 在确 保与 基金 投资目 标相 一致 的前 提下 ，可本 着谨 慎和 风险 可控 的原则 ，
为取得 与承 担风 险相 称的 收益， 投资 于资 产支 持证 券。
（1） 买入 持有 策略 融通巨潮 100 指数证券投资基 金（LOF）更新招募说明书摘要(2011 年第1 号)
25
基金可 在与 投资 目标 一致 的前提 下， 买入 并持 有资 产支持 证券 ，以 获取 相应 的利息 收
入。
（2） 利率 预期 策略
根据对 利率 趋 势 、提 前还 款率等 的预 期， 预测 资产 支持证 券收 益率 的变 化趋 势，从 而
决定对 资产 支持 证券 的买 入或卖 出。
（3） 信用 利差 策略
通过对 资产 支持 证券 的信 用评估 ，分 析预 期违 约率 和违约 损失 率的 变化 趋势 ，评估 其
信用利 差是 否合 理， 并预 测其变 化趋 势， 通过 其信 用质量 的改 善和 信用 利差 的缩小 获 利 。
（4） 相对 价值 策略
基金通 过计 算资 产支 持证 券的名 义利 差、 静态 利差 及期权 调整 利差 等指 标， 将资产 支
持证券 的收 益风 险特 征与 其他资 产类 别和 债券 的收 益风险 比较 ， 确定 其是 否具 有相对 价值 ，
从而决 定对 其整 体或 个券 的买入 和卖 出。
2、风 险控 制措 施
（1） 通 过严 格的 投资 流程 控制投 资风 险， 基金 经理 及有关 人员 必须 严格 执行 投资授 权
制度。
（2） 在 投资 资产 支持 证券 时， 首 先应 由固 定收 益研 究员提 出资 产支 持证 券产 品的风 险
收益报 告和 投资 建议 ，基 金经理 根据 投委 会决 定的 资产配 置计 划和 相应 的投 资权限 ，参 考
固定收 益研 究员 的资 产支 持证券 的风 险收 益报 告 ， 充 分评估 资产 支持 证券 的风 险收益 特征 ，
确定具 体投 资方 案， 在严 格控制 风险 的前 提下 ，谨 慎进行 投资 。
（3 ） 交 易部 负责 具体 的交 易执行 ， 同时 履行 一线 监 控的职 责 ， 监 控内 容包 括 基金资 产
支持证 券投 资比 例及 交易 对手风 险控 制等 。
（4） 固 定收 益小 组对 资产 支持证 券 投 资进 行风 险和 绩效评 估， 密切 跟踪 影响 基金所 投
资资产 支持 证券 信用 质量 变化的 各种 因素 ，并 在投 资中进 行相 应操 作， 以规 避信用 风险 的
上升。
（5 ） 固 定收 益小 组负 责不 断完善 资产 支持 证券 定价 模型 ， 并 评估 模型 风险 。 密 切跟踪
影响资 产支 持证 券收 益率 变化的 各种 因素 ，并 评估 其对资 产支 持证 券持 有期 收益的 影响 ，
并进行 相应 的投 资操 作。
（6） 基 金经 理在 投资 决策 时将评 估资 产支 持证 券的 上市等 流动 性安 排， 并考 虑其对 基
金资产 流动 性的 影响 ，分 散投资 ，确 保所 投资 的资 产支持 证券 具有 适当 的流 动性。 融通巨潮 100 指数证券投资基 金（LOF）更新招募说明书摘要(2011 年第1 号)
26
（7） 基 金经 理将 密切 关注 影响债 务人 提前 偿还 的各 种因素 ， 并 评估 其对 资产 支持证 券
投资价 值的 影响 ，并 进行 相应的 投资 决策 。
（8） 基 金管 理人 将不 断完 善内部 控制 制度 及相 应技 术手段 ， 使 基金 相关 操作 以谨慎 安
全的方 式进 行， 确保 基金 及持有 人利 益得 到保 障。
（9） 基 金管 理人 将严 格审 查所投 资资 产支 持证 券的 法律文 件， 确保 各业 务环 节都有 适
当的法 律保 障。
3、 本基 金可 投资 于各 剩余 期限的 资产 支持 证券 ， 除 必须遵 守本 基金 合同 中已 有的投 资
比例限 制之 外， 还应 遵守 下述限 制规 定：
（1 ） 持 有的 同一 （ 指同 一 信用级 别 ） 资 产支 持证 券 的比例 不得 超过 该资 产支 持证券 规
模的10% 。
（2 ） 投 资 于 同 一 原 始 权 益 人 的 各 类 资 产 支 持 证 券 的 比 例 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的
10% 。
（3） 与 基金 管理 人管 理的 其 他基 金投 资于 同一 原始 权益人 的各 类资 产支 持证 券， 不 得
超过其 各类 资产 支持 证券 合计规 模 的10% 。
（4） 本基 金持 有的 全部 资 产支持 证券 ，其 市值 不得 超过该 基金 资产 净值 的 20% 。
（5） 因 市场 波动 、 基 金规 模变动 等基 金管 理人 之外 的因素 致使 基金 投资 资产 支持证 券
不符合 上述 第（2） 项和 第 （4） 项规 定的 比例 ，基 金 管理人 将 在10 交易 日内 调 整完毕 。
（6） 投 资的 资产 支持 证券 须具有 评级 资质 的资 信评 级机构 进行 持续 信用 评级 。 本基 金
应投资 于信 用级 别为 BBB 以上（ 含 BBB ）的 资产 支 持债券 。在 持有 资产 支持 证券期 间， 如
果其信 用等 级下 降、 不再 符合投 资标 准， 应在 评级 报告发 布之 日 起3 个 月内 予以全 部卖 出 。
十、基 金的业 绩比 较基准
巨潮100 指 数收 益率*95%+ 银行同 业存 款利 率*5% 。
十一、 基金的 风险 收益特 征
风险和 预期 收益 率接 近市 场平均 水平 。
十二、 基金投 资组 合报告
本基金 托管 人中 国工商 银 行根据 本基 金合 同规 定 ， 于2011 年6 月3 日 复核 了 本报告 中
的财务 指标 、净 值表 现和 投资组 合报 告等 内容 ，保 证复核 内容 不存 在虚 假记 载、误 导性 陈
述或者 重大 遗漏 。本 投资 组合报 告所 载数 据截 至 2011 年3 月31 日。
1、 期 末基 金资 产组 合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 2,605,182,305.41 94.72 融通巨潮 100 指数证券投资基 金（LOF）更新招募说明书摘要(2011 年第1 号)
27
其中： 股票 2,605,182,305.41 94.72
2 固定收 益投 资 100,230,000.00 3.64
其中： 债券 100,230,000.00 3.64
资产支 持证 券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返 售
金融资 产
- -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 37,730,806.06 1.37
6 其他资 产 7,371,857.10 0.27
7 合计 2,750,514,968.57 100.00
2、 报 告期 末按 行业 分类 的 股票投 资组 合
（1） 指数 投资 部分
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 7,207,459.79 0.26
B 采掘业 347,967,053.61 12.69
C 制造业 700,826,931.07 25.56
C0 食品、 饮料 110,013,769.86 4.01
C1 纺织、 服装 、皮 毛 10,658,946.48 0.39
C2 木材、 家具 - -
C3 造纸、 印刷 - -
C4 石油、 化学 、塑 胶、 塑料 32,587,759.38 1.19
C5 电子 - -
C6 金属、 非金 属 191,253,972.28 6.98
C7 机械、 设备 、仪 表 309,641,065.63 11.29
C8 医药、 生物 制品 46,671,417.44 1.70
C99 其他制 造业 - -
D 电力、 煤气 及水 的生 产和 供应 业 60,363,237.36 2.20
E 建筑业 66,550,916.25 2.43
F 交通运 输、 仓储 业 89,135,131.46 3.25
G 信息技 术业 83,162,038.32 3.03
H 批发和 零售 贸易 70,850,724.94 2.58
I 金融、 保险 业 1,001,280,414.49 36.52
J 房地产 业 144,534,579.11 5.27
K 社会服 务业 16,029,446.37 0.58
L 传播与 文化 产业 - -
M 综合类 17,274,372.64 0.63
合计 2,605,182,305.41 95.01
（2） 积极 投资 部分
本基金 本报 告期 末无 积极 投资部 分股 票。
3、 指 数投 资按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 十名 股票 投资 明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 600036 招商银 行 10,096,324 142,257,205.16 5.19
2 601318 中国平 安 2,430,473 120,211,194.58 4.38
3 601166 兴业银 行 3,167,041 90,925,747.11 3.32
4 600016 民生银 行 16,021,814 89,561,940.26 3.27 融通巨潮 100 指数证券投资基 金（LOF）更新招募说明书摘要(2011 年第1 号)
28
5 600000 浦发银 行 6,269,852 85,395,384.24 3.11
6 601328 交通银 行 14,059,872 80,000,671.68 2.92
7 600030 中信证 券 5,024,586 70,193,466.42 2.56
8 000002 万
科Ａ 6,262,741 54,423,219.29 1.98
9 600837 海通证 券 5,319,300 53,458,965.00 1.95
10 601601 中国太 保 2,242,550 49,605,206.00 1.81
积极投 资按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名股 票投 资明 细
本基金 本报 告期 末无 积极 投资部 分股 票。
4、报 告期 末按 债券 品种 分 类的债 券投 资组 合
序号
债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1
国家债 券 - -
2
央行票 据 100,230,000.00 3.66
3
金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4
企业债 券 - -
5
企业短 期融 资券 - -
6
可转债 - -
7
其他 - -
8
合计 100,230,000.00 3.66
5、 报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 名的前 五名 债券 投资 明细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比
例（% ）
1 0801053 08 央 行票 据53 1,000,000 100,230,000.00 3.66
6、 报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 名的前 十名 资产 支持 证券 投资 明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7、 报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 名的前 五名 权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8、 投 资组 合报 告附 注
（1） 本 基金 投资 的前 十名 证券 的 发行 主体 报告 期内 没有 被 监管 部门 立案 调查 ， 或在 报告 编
制日前 一年 内受 到公 开谴 责、处 罚。
（2） 本基 金投 资的 前十 名 股票 未 超出 本 基 金合 同规 定 的备 选股 票库 。
（3） 报告 期末 其他 资产 的 构成如 下：
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 500,000.00
2 应收证 券清 算款 2,625,118.61
3 应收股 利 2,386.80
4 应收利 息 4,093,965.68
5 应收申 购款 150,386.01 融通巨潮 100 指数证券投资基 金（LOF）更新招募说明书摘要(2011 年第1 号)
29
6 其他应 收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 7,371,857.10
（4） 报告 期末 持有 的处 于转股 期的 可转 换债 券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
（5） 报告 期末 股票 中存 在 流通受 限情 况的 说明
1）指 数投 资部 分前 十名
本基金 本报 告期 末指 数投 资部分 前十 名股 票中 不存 在流通 受限 情况 。
2）积 极投 资部 分前 五名
本基金 本报 告期 末无 积极 投资部 分股 票。
十三、 基金的 业绩
基金管 理人 依照 恪尽 职守 、诚实 信用 、谨 慎勤 勉的 原则管 理和 运用 基金 财产 ，但不 保
证基金 一定 盈利 ， 也不 保 证最低 收益 。 基金 的过 往 业绩并 不代 表其 未来 表 现 。 投 资有 风险 ，
投资者 在做 出投 资决 策前 应仔细 阅读 本基 金的 招募 说明书 。
基金份 额净 值增 长率 与同 期业绩 比较 基准 收益 率比 较表如 下：
阶段
净值增 长率
①
净值增 长
率标准 差
②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④ ①-③ ②-④
2005 年度 （2005 年5 月12 日
至2005 年12 月 31 日）
6.11% 0.91% 4.77% 1.20% 1.34% -0.29%
2006 年度 119.72% 1.37% 118.53% 1.30% 1.19% 0.07%
2007 年度 136.63% 2.17% 134.65% 2.18% 1.98% -0.01%
2008 年度 -63.96% 2.91% -62.78% 2.88% -1.18% 0.03%
2009 年度 84.92% 1.96% 85.62% 1.94% -0.70% 0.02%
2010 年度 -18.39% 1.53% -17.13% 1.51% -1.26% 0.02%
十四、 基金份 额的 申购和 赎回
（一） 申购 和赎 回场 所
1、本 公司 直销 网点 ；
2、经 本公 司委 托， 具有 销 售本基 金资 格的 商业 银行 或其他 机构 的营 业网 点；
3、 深圳 证券 交易 所 ， 投 资 者申购 、 赎回 基金 份额 应 当使用 在中 国证 券登 记结 算有限 责
任公司 深圳 分公 司开 立的 人民币 普通 股票 账户 或证 券投资 基金 账户 。
（二） 申购 和赎 回的 开放 日及时 间
1、开 放日 及时 间 融通巨潮 100 指数证券投资基 金（LOF）更新招募说明书摘要(2011 年第1 号)
30
申购、 赎回 的开 放日 为证 券交易 所交 易日 ，在 开放 日的具 体业 务办 理时 间由 基金管 理
人与销 售代 理人 约定 。
投资人 在基 金合 同约 定之 外的日 期和 时间 提出 申购 、 赎回或 者转 换申 请的,其 基 金份额
申购、 赎回 价格 为下 次办 理基金 份额 申购 、赎 回时 间所在 开放 日的 价格 。
2、申 购开 始日
本基金 合同 生效 后， 开始 接受申 购的 时间 为2005 年6 月16 日，于 2008 年11 月 7 日
开通场 外后 端收 费申 购业 务。
3、赎 回开 始日
本基金 合同 生效 后， 开始 接受赎 回的 时间 为2005 年6 月16 日。
（三） 申购 和赎 回的 原则
1、 “未 知价 ”原 则， 即申 购、赎 回价 格以 申请 当日 的基金 份额 净值 为基 准进 行计 算 。
2、 在场 外 ， 实 行 “金 额申 购、 份额 赎回 ” 原则 ， 即申 购以金 额申 请 ， 赎 回以 份 额申请 ；
在场内 ，基 金份 额的 申购 以金额 申报 ，申 报单 位为 一元人 民币 ；赎 回以 份额 申报， 申报 单
位为一 份基 金份 额。
3、当 日的 申购 、赎 回申 请 可以在 基金 管理 人或 深圳 证券交 易所 规定 的时 间以 前撤 销 。
4、 基金 管理 人可 根据 基金 运作的 实际 情况 更改 上述 原则。 基金 管理 人必 须于 新规则 开
始实施 日 前3 个 工作 日在 至少一 种指 定报 刊和 网站 上刊登 公告 。
（四） 申购 限额
1、场 外
投资者 在代 销网 点和 网上 直销的 每次 最低 申购 金额 为 1,000 元 人民 币 （ 含申 购费，定
期定额 申购 每次 最低 金额 为 100 元 人民 币） ； 在直 销机构 的直 销柜 台单 笔最 低申购 金额 为
10 万 元人 民币 （ 含 申购 费 ） ；
2、场 内
投资者 场内 每次 最低 申购 金额 为 1000 元 （含 申购 费 ） 。
（五） 申购 和赎 回的 程序
1、 申请 方式 ： 书面 申请 、 委托证 券经 营机 构向 深圳 证券交 易所 交易 系统 申报 或管理 人
公布的 其他 方式 。
2、 确认 与通知 ： 当日 （T 日） 在规 定时 间之 前提 交 的申请 ， 投资 者可 在T+2 日到网 点
查询申 购、 赎回 的确 认情 况。 融通巨潮 100 指数证券投资基 金（LOF）更新招募说明书摘要(2011 年第1 号)
31
3、 申购 与赎 回款 项支 付的 方式与 时间 ： 基金 申购 采 取全额 缴款 的方 式 ， 若 申 购资金 在
规定时 间内 未全 额到 账（ 指到达 基金 份额 发售 机构 指定申 购账 户） 则申 购不 成功。 若申 购
不成功 或无 效， 申购 款项 将退回 投资 者账 户。 基金 份额持 有人 赎 回 本基 金申 请确认 后， 赎
回款项 将在T+5 日内 划往 基金份 额持 有人 账户 。在 发生延 期赎 回的 情形 时， 款项的 支付 办
法参照 基金 合同 的有 关条 款处理 。
（六） 申购 和赎 回的 数额 和价格
1、 本基 金代 销机 构首 次申 购和追 加申 购的 最低 金额 按照基 金管 理人 和代 销机 构约定 的
为准。 本基 金直 销网 点最 低申购 金额 由基 金管 理人 制定和 调整 ；
2、 场外 赎回 的最 低份 额为300 份 基金 份额， 基金 份额 持有人 可将 其全 部或 部分 基金 份
额赎回 ；场 内赎 回 申 请不 得低 于 300 份基 金份 额 ；
3、 基 金管 理人 可根 据市 场 情况， 调整 申购 、 赎 回份 额的数 量限 制， 调整 前的3 个工 作
日基金 管理 人 必 须在 至少 一种指 定报 刊和 网站 上刊 登公告 ；
4、 申购 份额 及余 额的 处理 方式： 场外 申购 有效 份额 为按实 际确 认的 申购 金额 在扣除 相
应的费 用后 ，以 当日 基金 份额净 值为 基准 计算 并保 留小数 点后 两位 ，小 数点 两位以 后的 部
分四舍 五入 ，由 此产 生的 误差归 基金 资产 。场 内申 购份额 保留 到整 数位 ，零 碎份额 对应 的
资金返 还至 投资 者资 金账 户。
5、 赎回 金额 的处 理方 式： 本基金 的赎 回金 额按 实际 确认的 有效 赎回 份额 乘以 当日基 金
份额净 值为 基准 计算 并扣 除相应 的费 用。 计算 结果 保留小 数点 后两 位， 小数 点两位 以后 的
部分四 舍五 入， 由此 产生 的误差 归基 金资 产。
6、申 购费 率：
（1） 本 基金 的场 内申 购采 用前端 收费 模式 ； 场 外申 购采用 前端 收费 和后 端收 费两种 收
费模式 ，投 资人 可自 行选 择。申 购费 用用 于基 金管 理人、 基金 销售 机构 的基 金销售 费 用 。
（2） 本 基金 的前 端申 购费 按申购 金额 采用 比例 费率 ， 投资 人在 一天 之内 如果 有多笔 申
购，适 用费 率按 单笔 分别 计算。 费率 表如 下：
申购金 额（M） 申购费 率
M＜100 万 1.5%
100万≤M＜1000 万 1.2%
1000万≤M ＜2000 万 0.6%
M≥2000 万 单笔2000 元
（3） 本基 金的 后端 申购 费 以持有 期限 分档 设置 不同 的费率 水平 。费 率表 如下 ：
持有期 限（T） 后端申 购费 率
T＜1 年 1.80%
1年≤T ＜2 年 1.35% 融通巨潮 100 指数证券投资基 金（LOF）更新招募说明书摘要(2011 年第1 号)
32
2年≤T ＜3 年 0.90%
3年≤T ＜4 年 0.45%
T≥4 年 0
7、本 基金 的赎 回费 率不 高 于 0.5%。
场外赎 回费 率随 持有 时间 的增加 而减 少， 如下 表所 示：
申请份 额持 有时 间 赎回费 率
持有时 间＜1年 0.5%
1年≤ 持有 时间 ＜3年 0.25%
持有时 间≥3年 0
场内赎 回费 率目 前统 一 为0.5% 。 在深 圳证 券交 易所 、 注册 登记 人等 相关 机构 技术条 件
许可的 情况 下， 场内 赎回 费率结 构可 参照 场外 赎回 费率， 具体 请关 注本 基 金 相关公 告。
8、申 购份 额的 计算 方法 如 下：
（1） 场外 申购 份额 的计 算
1）前 端收 费模 式
如果投 资者 选择 缴纳 前端 申购费 用， 则申 购份 额的 计算方 法如 下：
净申购 金额 = 申购 金额/ （1＋ 申购 费率 ）
申购费 用 = 申 购金 额-净 申购金 额
申购份 额 = 净 申购 金额 / 申购 当日 基金 份额 净值
例1 ： 假设 申购 费率 为 1.5 ％， 申购 当日 基金 份额 净 值为 1.200 元 ， 投 资者 申 购 5,000
元，并 且选 择缴 纳前 端申 购费， 则申 购情 况如 下：
净申购 金额 ＝5,000/ （1+1.5 ％） ＝4,926.11 元；
申购费 用＝5,000-4,926.11＝73.89 元；
申购份 额＝4,926.11/1.200 ＝4,105.09 份
注：由 于不 同的 申购 金额 所对应 的费 率不 同， 该例 仅作参 考。
2）后 端收 费模 式
如果投 资者 选择 缴纳 后端 申购费 用， 则申 购份 额的 计算方 法如 下：
申购份 额＝ 申购 金额/申 购 日基金 份额 净值
例 2：假 设申 购当 日基 金 份额净 值为 1.200 元， 投 资者申 购 5,000 元 ，并 且 选择缴 纳
后端申 购费 ，则 申购 情况 如下：
申购份 额＝5,000/1.200 ＝4,166.67 份。
申购份 额以 四舍 五入 的方 法保留 小数 点后 两位 ，由 此产生 的差 额归 基金 资产 。
（2） 场内 申购 份额 的计算 融通巨潮 100 指数证券投资基 金（LOF）更新招募说明书摘要(2011 年第1 号)
33
净申购 金额 ＝申 购金 额/ （1＋申 购费 率）
申购手 续费 ＝申 购金 额 － 净申购 金额
申购份 额＝ 净申 购金 额/ 申 购当日 基金 份额 净值
场内申 购份 额保 留到 整数 位，零 碎份 额对 应的 资金 返还至 投资 者资 金账 户。
例 3：某 投资 者通 过场 内 投资 1 万 元申 购 融 通巨潮 100 指数 基金 ，对 应的 申 购费率 为
1.5% ， 申购 当日 基金 份额 净值为1.025 元 ，则 其申 购手续 费、 可得 到的 申购 份额及 返还 的
资金余 额为 ：
净申购 金额 ＝10,000/ （1 ＋1.5% ）＝9,852.22 元
申购手 续费 ＝10,000 －9,852.22 ＝147.78 元
申购份 额＝9,852.22/1.025 ＝9,611.92 份
因场内 份额 保留 至整 数份 ，故投 资者 申购 所得 份额 为 9,611 份 ，不 足1 份部 分的申 购
资金零 头返 还给 投资 者。
实际净 申购 金额=9,6 11× 1 .025=9,851.28 元
退款金 额＝10,000 －9,851.28 －147.78 ＝0.94 元
9、赎 回金 额的 计算 方法 如 下：
赎回金 额为 按实 际确 认的 有效赎 回份 额以 赎回 当日 基金份 额净 值为 基准 按四 舍五入 的
方法计 算并 扣除 相应 的费 用。
1）前 端收 费模 式
赎回总 金额 ＝赎 回份 额× 赎回当 日基 金份 额净 值
赎回费 =赎 回总 金额 ×赎 回费率
赎回金 额 = 赎回 总金 额－ 赎回费
例4 ： 假 设赎 回费 率为0.3 ％， 赎回 当日 基金 份额 净 值为1.200 元 ， 投 资者 赎 回前端 收
费份 额10,000 份， 则赎 回 情况如 下：
赎回总 金额 ＝10,000 ×1.200 元＝12,000 元
赎回费 ＝12,000 ×0.3%＝36 元
赎回金 额＝12,000-36 ＝11,964 元
注：由 于持 有基 金份 额时 间不同 所对 应的 费率 不相 同，该 例仅 作参 考。
２）后 端收 费模 式
赎回总 金额 ＝赎 回份 额× 赎回当 日基 金份 额净 值 融通巨潮 100 指数证券投资基 金（LOF）更新招募说明书摘要(2011 年第1 号)
34
后端申 （ 认 ） 购 费＝ 赎回 份 额×最 小值[申( 认) 购当 日 基金份 额净 值 ， 赎 回当 日 基金份
额净值]× 对应 的后 端申 （ 认） 购 费率
赎回费 ＝赎 回总 金额 ×赎 回费率
赎回金 额= 赎回 总金 额－ 后 端申（ 认） 购费 －赎 回费
例5 ： 假如 赎 回费 率为0.3 ％， 赎回 当日 基金 份额 净 值为 1.200 元， 投 资者 赎 回后端 收
费份 额10,000 份， 该 笔份 额为认 购所 得， 对应 的后 端认购 费率 为 1.6 ％ ， 则 赎 回情况 如下 ：
赎回总 金额 ＝10,000 ×1.200 元＝12,000 元
后端认 购费 ＝10,000 ×最 小值（1.000 ，1.200 ）×1.6 ％＝160 元
赎回费 ＝12,000 ×0.3％＝36 元
赎回金 额=12,000 －160 －36 ＝11,804 元
注：由 于持 有基 金份 额时 间 不同 所对 应的 费率 不相 同，该 例仅 作参 考。
例6 ： 假如 赎 回费 率为0.3 ％， 赎回 当日 基金 份额 净 值为 1.200 元， 投 资者 赎 回后端 收
费份 额10,000 份 ， 该 笔份 额为申 购所 得 ， 对 应的 申 购日基 金份 额净 值 为 1.100 元， 对 应的
后端申 购费 率 为1.9 ％， 则赎回 情况 如下 ：
赎回总 金额 ＝10,000 ×1.200 元＝12,000 元
后端申 购费 ＝10,000 ×最 小值（1.100 ，1.200 ）×1.9 ％＝209 元
赎回费 ＝12,000 ×0.3％＝36 元
赎回金 额=12,000 －209 －36 ＝11,755 元
注：由 于持 有基 金份 额时 间不同 所 对 应的 费率 不相 同，该 例仅 作参 考。
赎回金 额以 四舍 五入 的方 法保留 小数 点后 两位 ，由 此产生 的差 额归 基金 资产 。
10、基 金份 额净 值的 计算 公式：
基金份 额净 值= （基 金总 资 产－基 金总 负债 ）/ 已售 出 的基金 份额 总数
T 日基金 份额 净值 在当 天 收市后 计算 ，并 在 T+1 日 公告。 遇特 殊情 况， 经中 国证监 会
同意， 可以 适当 延迟 计算 或公告 ，并 报中 国证 监会 备案。
（七） 申购 和赎 回的 注册 登记
投资 者T 日 申购 基金 成功 后，注 册登 记人 在 T+1 日 为投资 者登 记权 益并 办理 注册登 记
手续， 投资 者 自T+2 日（ 含该日 ）后 有权 赎回 该部 分基金 份额 ；投 资 者 T 日 赎回基 金成 功
后，注 册登 记人 在T+1 日 为投资 者办 理扣 除权 益的 注册登 记手 续。
基金管 理人 可以 在法 律法 规允许 的范 围内 ，对 上述 注册登 记办 理时 间进 行调 整，并 最
迟于实 施日 前 3 个 工作 日 在至少 一种 指定 报刊 和网 站上刊 登公 告。 融通巨潮 100 指数证券投资基 金（LOF）更新招募说明书摘要(2011 年第1 号)
35
（八） 拒绝 或暂 停接 受申 购的情 形
发生下 列情 况时 ，基 金管 理人可 暂停 或拒 绝接 受基 金投资 者的 申购 申请 ：
1、 基金 资产 规模 过大 ， 使 基金管 理人 无法 找到 合适 的投资 品种 ， 或可 能对 基 金业绩 产
生负面 影响 ，从 而损 害现 有基金 份额 持有 人的 利益 ；
2、基 金场 内交 易停 牌时 ；
3、不 可抗 力的 原因 导致 基 金无法 正常 运作 ；
4、证 券交 易所 非 正 常停 市 ；
5、有 关法 律、 法规 规定 或 中国证 监会 认定 的其 他暂 停申购 情形 ；
6、 当基 金管 理人 认为 某笔 申购申 请会 影响 到其 他基 金份额 持有 人利 益时 ， 可 拒绝该 笔
申购申 请。
发生上 述1 到5 项暂 停申 购情形 时， 基金 管理 人应 当立即 在指 定报 刊和 网站 上刊登 暂
停申购 公告 ；
发生上 述 第6 项 拒绝 申购 情形时 ，申 购款 项将 全额 退还投 资者 。
发生基 金合 同或 招募 说明 书中未 予载 明的 事项 ，但 基金管 理人 有正 当理 由认 为需要 暂
停基金 申购 ，应 当报 中国 证监会 核准 ；经 核准 后， 基金管 理人 应当 立即 在指 定报刊 和网 站
上刊登 暂停 申购 公告 。
（九） 暂停 赎回 或延 续支 付赎回 款项 的情 形
本基金 必须 保持 足够 的现 金或者 政府 债券 ，以 备支 付基金 份额 持有 人的 赎回 款项。 但
是发生 下列 情况 时， 基金 管理人 可暂 停接 受基 金投 资者的 赎回 申请 ：
1、不 可抗 力的 原因 导致 基 金无法 正常 运作 ；
2、证 券交 易所 非正 常停 市 ；
3、 因 市场 剧烈 波动 或其 他原因 而出 现连 续巨 额赎 回，导 致本 基金 的现 金支 付出现 困
难；
4、基 金管 理人 认为 会有 损 于现有 基金 份额 持有 人合 法权益 的基 金赎 回行 为；
5、基 金场 内交 易停 牌时 ；
6、有 关法 律、 法规 规定 或 中国证 监会 认定 的其 他情 形。
发生上 述情 形时 ，基 金管 理人在 当日 向中 国证 监会 报告， 已接 受的 申请 ，基 金 管理 人
足额兑 付； 如暂 时不 能足 额兑付 ，可 兑付 部分 按单 个账户 申请 量占 申请 总量 的比例 分配 给
赎回申 请人 ，未 兑付 部分 由基金 管理 人按 照发 生的 情况制 定相 应的 处理 办法 在后续 开放 日融通巨潮 100 指数证券投资基 金（LOF）更新招募说明书摘要(2011 年第1 号)
36
予以兑 付， 并以 基金 份额 净值为 依据 计算 赎回 金额 。投资 者在 申请 赎回 时可 选择将 当日 未
获受理 部分 予以 撤销 。
发生基 金合 同或 招募 说明 书中未 予载 明的 事项 ，但 基金管 理人 有正 当理 由认 为需要 暂
停基金 赎回 ，应 当报 中国 证监会 核准 ；经 核准 后， 基金管 理人 应当 立即 在指 定报刊 和网 站
上刊登 暂停 公告 。
（十） 巨额 赎回 的情 形及 处理方 式
1、巨 额赎 回的 认定
指在单 个开 放日 内， 本基 金净赎 回申 请份 额（ 该基 金赎回 申请 总份 额扣 除申 购申请 总
份额之 余额 ）与 净转 出申 请份额 （该 基金 转出 申请 总份额 扣除 转入 申请 总份 额之余 额） 之
和超过 上一 开放 日基 金总 份额 10% 的 情形 。
2、巨 额赎 回的 处理 方式
（1 ） 全 额赎 回 ： 当 基金 管 理人认 为有 能力 兑付 投资 者的赎 回申 请时 ， 按正 常 赎回程 序
执行。
（2） 部 分延 期赎 回： 当基 金管理 人认 为兑 付投 资者 的赎回 申请 有困 难或 认为 兑付投 资
者的赎 回申 请而 进行 的资 产变现 可能 对基 金的 资产 净值造 成较 大波 动时 ，基 金管理 人在 当
日 接 受 赎 回比 例 不低 于 上一 开 放 日 基金 总 份额 的 10 ％ 的 前 提 下， 对 其余 赎 回申 请 延 期办
理。对 于当 日的 赎回 申请 ，按单 个账 户赎 回申 请量 占赎回 申请 总量 的比 例， 确定当 日受 理
的赎回 份额 ；未 受理 部分 可延迟 至下 一个 开放 日办 理。转 入下 一个 开放 日的 赎回申 请不 享
有优先 权并 以该 开放 日的 基金份 额净 值为 依据 计算 赎回金 额， 以此 类推 ，直 到全部 赎回 为
止。但 投资 者在 申请 赎回 时可选 择将 当日 未获 受理 部分予 以撤 销。 在发 生巨 额赎回 的情 况
下，当 日未 获受 理的 场内 赎回将 自动 撤消 。
3、 巨额 赎回 的公 告 ： 当 发 生巨额 赎回 并部 分延 期赎 回时 ， 基 金管 理人 应通 过 指定报 刊
和网站 在3 个证 券交 易所 交易日 内刊 登公 告， 并说 明有关 处理 方法 。
本基金 连续 两个 开放 日以 上发生 巨额 赎回 ，如 基金 管理人 认为 有必 要， 可暂 停接受 赎
回申请 ； 已 经接 受的 赎回 申请可 以延 缓支 付赎 回款 项， 但 不得 超过 正常 支付 时间 20 个 工作
日，并 应当 在指 定报 刊和 网站上 进行 公告 。
（十一 ）重 新开 放申 购或 赎回的 公告
如果发 生暂 停的 时间 为一 天，暂 停结 束后 基金 管理 人应在 至少 一种 指定 报刊 和网站 上
刊登基 金重 新开 放申 购或 赎回公 告并 公布 最近 一个 工作日 本基 金的 基金 份额 净值。 融通巨潮 100 指数证券投资基 金（LOF）更新招募说明书摘要(2011 年第1 号)
37
如果发 生暂 停的 时间 超过 一天但 少于 两周 ，暂 停结 束基金 重新 开放 申购 或赎 回时， 基
金管理 人应 提前1 个 工作 日在至 少一 种指 定报 刊和 网站上 刊登 基金 重新 开放 申购或 赎回 公
告，并 在重 新 开 放申 购或 赎回日 公告 最近 一个 工作 日本基 金的 基金 份额 净值 。
如果发 生暂 停的 时间 超过 两周， 暂停 期间 ，基 金管 理人应 每两 周至 少重 复刊 登暂停 公
告一次 ；当 连续 暂停 时间 超过两 个月 时， 可将 重复 刊登暂 停公 告的 频率 调整 为每月 一次 。
暂停结 束基 金重 新开 放申 购或赎 回时 ，基 金管 理人 应提前3 个 工作 日在 至少 一种指 定报 刊
和网站 上连 续刊 登基 金重 新开放 申购 或赎 回公 告并 在重新 开放 申购 或赎 回日 公告最 近一 个
工作日 本基 金的 基金 份额 净值。
（十二 ）基 金份 额的 登记 、系统 内转 托管 和跨 系统 转登记
1、基 金份 额的 登记
本基金 的份 额采 用分 系统 登记的 原则 。场 外认 购或 申购买 入的 基金 份额 登记 在注册 登
记系统 持有 人开 放式 基金 账户下 ；场 内认 购、 申购 或上市 交易 买入 的基 金份 额登记 在证 券
登记结 算系 统持 有人 证券 账户下 。
2、系 统内 转托 管
（1） 系 统内 转托 管是 指持 有人将 持有 的基 金份 额在 注册登 记系 统内 不同 销售 机构 （ 网
点）之 间或 证券 登记 结算 系统内 不同 会员 单位 （席 位）之 间进 行转 托管 的行 为。
（2 ） 份 额登 记在 注册 登记 系统的 基金 份额 持有 人在 变更办 理基 金赎 回业 务的 销售机 构
（网点 ）时 ，销 售机 构（ 网点） 之间 不能 通存 通兑 的，可 办理 已持 有基 金份 额的系 统内 转
托管。
（3 ） 份 额登 记在 证券 登记 结算系 统的 基金 份额 持有 人在变 更办 理上 市交 易的 会员单 位
（席位 ）时 ，可 办理 已持 有基金 份额 的系 统内 转托 管。
3、跨 系统 转登 记
（1 ） 跨 系统 转登 记是 指持 有人将 持有 的基 金份 额在 注册登 记系 统和 证券 登记 结算系 统
之间进 行转 登记 的行 为。
（2 ） 本 基 金跨 系 统 转登 记的 具 体 业 务按 照 中 国证 券登 记 结 算 有限 公 司 的相 关规 定 办
理。
十五、 费用概 览
（一） 与基 金运 作有 关的 费用
1、基 金费 用的 种类
（1） 基金 管理 人的 管理 费 ； 融通巨潮 100 指数证券投资基 金（LOF）更新招募说明书摘要(2011 年第1 号)
38
（2） 基金 托管 人的 托管 费 ；
（3） 基金 的证 券 交 易费 用 ；
（4） 基金 合同 生效 后的 信 息披露 费用 ；
（5） 基金 份额 持有 人大 会 费用 ；
（6） 基金 合 同 生效 后 的 会 计师费 和律 师费 ；
（7） 按照 国家 有关 规定 可 以列入 的其 他费 用 。
2、基 金费 用计 提方 法、 计 提标准 和支 付方 式
（1） 基金 管理 人的 基金 管 理费
基金管 理人 的基 金管 理费 按基金 资产 净值 的1.3% 年 费率计 提 。
基金管 理费 按前 一日 基金 资产净 值为 基数 计提 。 如 费率 为1.3% ， 计算 方法 如 下：
H＝E×1.3% ÷当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 基金 资产 净值
基金管 理费 每日 计提 ，按 月支付 。由 基金 管理 人向 基金托 管人 发送 基金 管理 费划付 指
令，经 基金 托管 人复 核后 于次月 首日 起3 个工 作日 内从基 金资 产中 支付 给基 金管理 人 指 定
的帐户 ，若 遇法 定节 假日 、休息 日， 支付 日期 顺延 。
（2） 基金 托管 人的 基金 托 管费
基金托 管人 的基 金托 管费 按基金 资产 净值 的0.2% 年 费率计 提。
在通常 情况 下， 基金 托管 费 按前一 日基 金资 产净 值 的0.2%年 费率 计提 。 计 算方 法 如下：
H=E×0 .2% ÷ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托 管费 每日 计提 ，按 月支付 。由 基金 管理 人向 基金托 管人 发送 基金 托管 费划付 指
令， 基金 托管 人复 核后 于次 月首日 起 3 个工 作日 内从 基金资 产中 一次 性支 付给 基金托 管人 ，
若遇法 定节 假日 、休 息日 ，支付 日期 顺延 。
（3） 上述 一中 第 3－7 项 费用由 基金 托管 人根 据有 关法规 及相 应协 议规 定， 按费用 实
际支出 金额 ，列 入当 期费 用，由 基金 托管 人从 基金 财产中 支付 。
3、不 列入 基金 费用 的项 目 融通巨潮 100 指数证券投资基 金（LOF）更新招募说明书摘要(2011 年第1 号)
39
基金成 立前 所产 生的 费用 、基金 管理 人和 基金 托管 人因未 履行 或未 完全 履行 义务导 致
的费用 支出 或基 金财 产的 损失， 以及 处理 与基 金运 作无关 的事 项发 生的 费用 等不列 入基 金
费用。
其他具 体不 列入 基金 费用 的项目 依据 中国 证监 会有 关规定 执行 。
（二） 与基 金销 售有 关的 费用
1、基 金申 购费
申购费 率
本基金 的前 端申 购费 率不 高于 1.5% ，随 申购 金额 的 增加而 减少 ；如 下表 所示 ：
申购金 额（M） 申购费率
M＜100 万 1.5%
100万≤M＜1000 万 1.2%
1000万≤M ＜2000 万 0.6%
M≥2000 万 单笔2000 元
本基金 的后 端申 购费 率不 高于 1.80% ，随 持有 时间 的增加 而减 少； 如下 表所 示：
持有期 限（T） 后端申 购费 率
T＜1 年 1.80%
1年≤T ＜2 年 1.35%
2年≤T ＜3 年 0.90%
3年≤T ＜4 年 0.45%
T≥4 年 0
（2） 收取 方式
申购发 生时 ，在 申购 金额 中按照 申购 费率 收取 。
（3） 使用 方式
本基金 的申 购费 用可 用于 市场推 广、 销售 、注 册登 记等各 项 费 用。
2、基 金赎 回费
（1） 赎回 费率
场外赎 回费 率不 高 于 0.5% ，随持 有时 间的 增加 而减 少，如 下表 所示 ：
申请份 额持 有时 间 赎回费 率
持有时 间＜1年 0.5%
1年≤ 持有 时间 ＜3年 0.25%
持有时 间≥3年 0
场内赎 回费 率目 前统 一 为0.5% 。 在深 圳证 券交 易所 、 注册 登记 人等 相关 机构 技术条 件
许可的 情况 下， 场内 赎回 费率结 构可 参照 场外 赎回 费率， 具体 请关 注本 基金 相关公 告。
（2） 收取 方式
赎回发 生时 ，在 赎回 金额 中按照 赎回 费率 收取 。 融通巨潮 100 指数证券投资基 金（LOF）更新招募说明书摘要(2011 年第1 号)
40
（3） 使用 方式
本基金 的赎 回费 用由 赎回 人承担 ， 在扣 除销 售代 理费 用和注 册登 记费 等相 关手 续费后 ，
余额不 低于 赎回 费总 额 的25% ， 并归 入基 金财 产。
（三） 基金 的税 收
本基金 运作 过程 中涉 及的 各纳税 主体 ，依 照国 家法 律法规 的规 定， 履行 纳税 义务。
十六、 对招募 说明 书更新 部分的 说明
本招募 说明 书依 据《 基金 法》 、 《 运作 管理 办法 》 、 《 销售管 理办 法》 、 《信 息披 露管理 办
法》及 其他 有关 法律 法规 的要求,对 本基 金管 理人 于 2010 年 12 月 25 日 刊登 的本基 金招 募
说明书 进行 了更 新, 主要 更 新的内 容如 下：
1、在 “三 、基 金管 理人 ” 部分， 对 “ （二 ）主 要人 员情况 ”进 行了 更新 ；
（1 ） 更 新了 董事 信息 ， 新 增田利 辉先 生和 杜婕 女 士 为公司 独立 董事 ， 曹凤 岐 先生和 林
义相先 生不 再担 任公 司独 立董事 ；
（2） 更新 了监 事信 息， 李 华先生 担任 公司 监事 ，程 燕春先 生不 再担 任公 司监 事；
（3） 更新 了公 司高 级管 理 人员信 息 ， 奚 星华 先生 担任 公司总 经理 ， 颜锡 廉 （Allen Yan ）
先生担 任公 司常 务副 总经 理，涂 卫东 先生 担任 公司 督察长 ，吴 冶平 先生 不再 担任公 司督 察
长。另 对副 总经 理刘 模林 先生和 秦玮 先生 的简 历进 行了更 新。
2、 在 “ 四、 基 金托 管人” 部分， 对基 金托 管人 的基 本情况 及相 关业 务经 营情 况按照 最
新资料 进行 了更 新；
3、 在 “ 五、 相关 服务 机构 ” 部分 ， 更 新了 “ 代销 机 构” 和 “经 办注 册会 计师 ” 的相 关
信息； 新增 代销 机构 中信 证券股 份有 限公 司；
4、在 “七 、基 金的 投资 ” 部分， 更新 了“ 基 金投 资 组合报 告” 的内 容， 更新 数据为
本基 金2011 年第 1 季度 报 告中的 投资 组合 数据 ；
5、 在 “ 八、 基金 的业 绩 ” 部分 ， 按 规定 要求 对基 金 的投资 业绩 数据 进行 了列 示， 已经
基金托 管人 复核 ；
6、对 “十 九、 对基 金份 额 持有人 的服 务” 部分 的内 容进行 了更 新；
7、 在 “ 二十、 其他 应披 露 事项” 部分， 对 自 上次 招 募说明 书截 止日 以来 与本 基金相 关
的基金 公告 进行 了列 表说 明。
融通基 金管 理有 限公 司
2011 年6 月25 日
