东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金
招募说明书摘要
1
东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金
更新招募说明书摘要
东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金基金合同于 2009 年 05 月 06 日经中国证
监会书面确认，基金备案手续办理完毕，基金合同自该日起正式生效。
基金管理人：东吴基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
重要提示
本基金根据 2009 年2 月20 日中国证券监督管理委员会 《关于核准东吴进取策略灵活配
置混合型开放式证券投资基金募集的批复》 （证监许可【2009】140 号）的核准，进行募集。
基金管理人保证《东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金招募说明书》 （以
下简称“ 《招募说明书》 ”或“本《招募说明书》 ” ）的内容真实、准确、完整。本《招募说明
书》经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和
收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。 基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基
金业绩表现的保证。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证
基金一定盈利，也不保证最低收益。
投资有风险， 投资人认购或申购基金时应认真阅读招募说明书。 本基金投资于证券市场，
基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，需充分了解本基金
的产品特性，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对
证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资人连
续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风
险，本基金的特定风险，基金运作风险，此外，本基金以 1元初始面值进行募集，在市场波
动等因素的影响下，存在单位份额净值跌破 1元初始面值的风险。等等。
投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》 。
基金不同于银行储蓄与债券，基金投资者有可能获得较高的收益，也有可能损失本金。
投资者投资于本基金时应认真阅读本《招募说明书》 。全面认识本基金产品的风险收益特征
和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对认购基金的意愿、时机、数
量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金
招募说明书摘要
2
者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
本招募说明书(更新)所载内容截止日为 2011 年 5 月 6 日，有关财务数据和净值表现截
止日为 2011年 3 月31 日(财务数据未经审计)。
本《招募说明书》依据《中华人民共和国证券投资基金法》 （以下简称“ 《基金法》 ” ） 、
《证券投资基金运作管理办法》 （以下简称“ 《运作办法》 ” ） 、 《证券投资基金销售管理办法》
（以下简称“ 《销售办法》 ” ） 、 《证券投资基金信息披露管理办法》 （以下简称“ 《信息披露办
法》 ” ） 、其他有关规定及《东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金基金合同》 （以
下简称“本基金合同”或“基金合同” ）编写。
本招募说明书根据基金合同编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之
间权利、义务的法律文件。投资者取得依基金合同所发售的基金份额，即成为基金份额持有
人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，
并按照《基金法》 、 《运作办法》 、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务；基金投资
者欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。
一、基金管理人
（一）基金管理人概况
1. 名称：东吴基金管理有限公司
2. 住所：上海市浦东新区源深路 279号(200135)
3. 办公地址：上海市浦东新区源深路 279 号(200135)
4. 法定代表人：徐建平
5. 设立日期：2004 年9 月2日
6. 批准设立机关及批准设立文号： 中国证券监督管理委员会证监基金字 【2004】 132 号
7. 组织形式：有限责任公司
8. 注册资本：1亿元人民币
9. 联系人：吴靖
10. 电话： （021）50509888
11. 传真： （021）50509884
12. 客户服务电话：021-50509666
13. 公司网址：www.scfund.com.cn
东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金
招募说明书摘要
3
14. 股权结构：
持股单位 出资额(万元) 占总股本比例
东吴证券有限责任公司 4900 49%
上海兰生（集团）有限公司 3000 30%
江阴澄星实业集团有限公司 2100 21%
合
计 10,000 100%
15. 简要情况介绍：
东吴基金管理有限公司下设投资管理部、研究策划部、国际业务部、产品策略部、市场
营销部、机构理财部、基金事务部、信息技术部、综合管理部和监察稽核部等 10 个职能部
门。公司已管理的第一只产品东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金，于 2005 年 2
月 1 日基金合同生效，托管行为中国工商银行股份有限公司。公司已管理的第二只产品东吴
价值成长双动力股票型证券投资基金，于 2006 年 12 月 15 日基金合同生效，托管行为中国
农业银行股份有限公司。公司已管理的第三只产品东吴行业轮动股票型证券投资基金，于
2008年 4月 23 日基金合同生效，托管行为华夏银行股份有限公司。公司已管理的第四只产
品东吴优信稳健债券型证券投资基金，于 2008 年 11 月 5 日基金合同生效，托管行为中国建
设银行股份有限公司。 公司已管理的第五只产品东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投
资基金，于 2009 年 5 月 6 日基金合同生效，托管行为中国农业银行股份有限公司。公司已
管理的第六只产品东吴新经济股票型证券投资基金，于 2009 年 12 月 30 日基金合同生效，
托管行为中国建设银行股份有限公司。公司已管理的第七只产品东吴货币市场证券投资基
金，于 2010 年 5 月 11 日基金合同生效，托管行为中国农业银行股份有限公司。公司已管理
的第八只产品东吴新创业股票型证券投资基金，于 2010 年 6月 29 日基金合同生效，托管行
为中国工商银行股份有限公司。 公司已管理的第九只产品东吴中证新兴产业指数证券投资基
金，于 2011年 2 月 1 日基金合同生效，托管行为中国农业银行股份有限公司。
（二）主要人员情况
1、董事会成员
吴永敏先生，董事长，硕士研究生，高级审计师、高级经济师，中共党员。历任苏州市
财政局科员、苏州市税务局副科长、苏州市税务局三分局局长、苏州市税务局科长、苏州市
审计局副局长。现任东吴证券有限责任公司董事长、总裁，中共东吴证券有限责任公司党委
书记。
金燕萍女士，副董事长，大学，高级政工师，中共党员。历任上海外贸总公司党委委员、
党委办公室副主任，上海海外公司党总支书记，上海广告公司党委副书记、副总经理，上海东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金
招募说明书摘要
4
实业（集团）有限公司办事处常务副主任、党总支书记。现任上海兰生（集团）有限公司总
裁助理、投资管理部总经理。
徐建平先生，董事，硕士研究生，会计师，中共党员。历任张家港市财政局科长兼市房
改办副主任，东吴证券有限责任公司张家港杨舍证券营业部总经理、公司总裁助理兼资产管
理总部总经理，东吴证券有限责任公司副总裁。现任东吴基金管理有限公司总经理。
陆宏伟先生，董事，研究生，经济师，中共党员。历任江苏省计划经济委员会副科长，
江苏省国际信托投资公司证券部经理，信泰证券有限公司董事、常务副总裁。现任江苏澄星
实业集团有限公司常务副总裁。
王金来先生，董事，大学，经济师，中共党员。历任苏州市二轻局秘书，苏州市经济体
制改革委员会副科长、处长、助理调研员，兼苏州市证券期货监督管理办公室证券处处长和
苏州市企业上市工作办公室证券处处长，东吴证券有限责任公司投行总部副总经理。现任东
吴证券有限责任公司董事长助理。
戴继雄先生，董事，硕士，历任上海复星高科技（集团）有限公司财务、审计副总监，
现担任上海兰生（集团）有限公司财务副总监、财务金融部总经理。
贝政新先生，独立董事，大学，教授。历任苏州大学商学院财经学院讲师、副教授。现
任苏州大学商学院财经学院教授，博士生导师、金融系主任。
张平先生，独立董事，博士，研究员。历任中国社科院经济研究所研究员、所长助理，
现任中国社科院经济研究所副所长、研究员，中国社科院研究生院教授、博士生导师。
陈如奇先生，独立董事，大专学历，中共党员，高级经济师。历任新疆人民银行巴州中心
支行科员，新疆农业银行巴州及自治区分行科长、处长，交通银行上海分行处长、副行长，交
通银行广州分行行长，交通银行香港分行总经理等职。现任光大证券有限责任公司独立董事。
2、监事会成员
马震亚先生，监事长，大学，会计师。历任苏州市审计局科员、副主任科员，苏州证券
有限责任公司财务部总经理，东吴证券有限责任公司财务总监。现任东吴证券有限责任公司
副总裁，中共东吴证券有限责任公司党委纪委书记，党委委员。
赵江先生，监事，大专，会计师。历任中国船舶工业集团公司澄西船厂财务处会计科长，
现任江苏澄星磷化工股份有限公司财务总监。
王炯女士，总裁助理，硕士学历。历任大鹏证券研究所和投资部研究员、首席分析师助理、
东吴基金管理有限公司基金经理助理等职，现任东吴基金管理有限公司投资总监，兼任投资管
理部总经理、东吴价值成长双动力基金基金经理、东吴进取策略灵活配置基金基金经理。 东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金
招募说明书摘要
5
3、高管人员
吴永敏先生，董事长。 （简历请参见上述董事会成员介绍）
徐建平先生，总经理。 （简历请参见上述董事会成员介绍）
胡玉杰女士，副总经理，经济学硕士，历任大鹏证券有限责任公司营业部总经理、融
资服务公司董事、副总经理 ；2004年 9 月任东吴基金管理有限公司市场总监职务；现任东
吴基金管理有限公司副总经理。
吴威先生，督察长，经济学博士，历任兴业证券股份有限公司研究发展中心高级研究
员、国际业务部负责人，兴业基金管理有限公司筹备组成员，兴业基金管理有限公司副总经
理，日本野村证券北京代表处业务拓展总监。现任东吴基金管理有限公司督察长。
4、基金经理
为了加强基金管理，保护基金份额持有人的利益，公司已于 2009 年 12 月25 日增聘朱
昆鹏先生担任东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金基金经理， 与王炯女士共同
管理东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金。
王炯女士，14 年证券行业研究和投资经历。毕业于武汉大学，获硕士学位，曾在大鹏
证券研究所和投资部担任研究员、首席分析师助理等职务，2004 年加入东吴基金。现任公
司投资总监，东吴价值成长双动力基金基金经理、东吴进取策略灵活配置基金基金经理。
朱昆鹏先生，10 年证券从业经历。中共党员，中国人民大学毕业，经济学学士，曾担
任云南国际信托投资有限公司研究员、资产管理部副总经理，国金证券高级投资经理，云南
国际信托有限公司信托经理，现任东吴进取策略灵活配置基金基金经理。
5、投资决策委员会成员
徐建平
总经理；
王
炯
总裁助理、投资总监，兼投资管理部总经理、基金经理；
黎
瑛
研究副总监、研究策划部总经理；
陈
宪
首席策略规划师。
上述人员之间不存在近亲属关系。
二、基金托管人
1、基本情况
名称：中国农业银行股份有限公司（简称中国农业银行） 东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金
招募说明书摘要
6
住所：北京市东城区建国门内大街 69 号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座
法定代表人：项俊波
成立时间：2009 年1 月15 日
注册资本：32,479,411.7万元人民币
存续期间：持续经营
组织形式：股份有限公司
基金托管资格批准文号：中国证监会证监基字[1998]23 号
电话：010-63201510
传真：010-63201816
联系人：李芳菲
中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分,总行设在北京。经国务院
批准， 中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于 2009年 1月 15日依法成立。
中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全部资产、负债、业务、机构网点和员工。
中国农业银行网点遍布中国城乡，成为国内网点最多、业务辐射范围最广，服务领域最广，
服务对象最多，业务功能齐全的大型国有商业银行之一。在海外，中国农业银行同样通过自
己的努力赢得了良好的信誉，每年位居《财富》世界 500强企业之列。作为一家城乡并举、
联通国际、 功能齐备的大型国有商业银行， 中国农业银行一贯秉承以客户为中心的经营理念，
坚持审慎稳健经营、可持续发展，立足县域和城市两大市场，实施差异化竞争策略，着力打
造“伴你成长”服务品牌，依托覆盖全国的分支机构、庞大的电子化网络和多元化的金融产
品，致力为广大客户提供优质的金融服务，与广大客户共创价值、共同成长。
中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行，经验丰富，服务优质，业绩
突出，2004年被英国《全球托管人》评为中国“最佳托管银行” 。2007 年中国农业银行通过
了美国 SAS70 内部控制审计，并获得无保留意见的 SAS70 审计报告，表明了独立公正第三方
对中国农业银行托管服务运作流程的风险管理、内部控制的健全有效性的全面认可。中国农
业银行着力加强能力建设，品牌声誉进一步提升，在 2010 年首届“‘金牌理财’TOP10 颁
奖盛典”中成绩突出，获“最佳托管银行”奖。2010 年再次荣获《首席财务官》杂志颁发
的“最佳资产托管奖” 。
中国农业银行证券投资基金托管部于 1998 年 5 月经中国证监会和中国人民银行批准成
立，2004 年 9 月更名为托管业务部，内设养老金管理中心、技术保障处、营运中心、委托
资产托管处、保险资产托管处、证券投资基金托管处、境外资产托管处、综合管理处、风险东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金
招募说明书摘要
7
管理处，拥有先进的安全防范设施和基金托管业务系统。
2、主要人员情况
中国农业银行托管业务部现有员工 130 名， 其中高级会计师、 高级经济师、 高级工程师、
律师等专家 10 余名，服务团队成员专业水平高、业务素质好、服务能力强，高级管理层均
有 20 年以上金融从业经验和高级技术职称，精通国内外证券市场的运作。
3、基金托管业务经营情况
截止2011年5月6日， 中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开放式证券投资基金共
94只，包括东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金、富国天源平衡混合型证券投
资基金、华夏平稳增长混合型证券投资基金、大成积极成长股票型证券投资基金、大成景阳
领先股票型证券投资基金、大成创新成长混合型证券投资基金、长盛同德主题增长股票型证
券投资基金、裕阳证券投资基金、汉盛证券投资基金、裕隆证券投资基金、景福证券投资基
金、鸿阳证券投资基金、丰和价值证券投资基金、久嘉证券投资基金、长盛成长价值证券投
资基金、宝盈鸿利收益证券投资基金、大成价值增长证券投资基金、大成债券投资基金、银
河稳健证券投资基金、银河收益证券投资基金、长盛中信全债指数增强型债券投资基金、长
信利息收益开放式证券投资基金、长盛动态精选证券投资基金、景顺长城内需增长开放式证
券投资基金、万家增强收益债券型证券投资基金、大成精选增值混合型证券投资基金、长信
银利精选开放式证券投资基金、富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金、鹏华货币市场
证券投资基金、中海分红增利混合型证券投资基金、国泰货币市场证券投资基金、新华优选
分红混合型证券投资基金、交银施罗德精选股票证券投资基金、泰达宏利货币市场基金、交
银施罗德货币市场证券投资基金、景顺长城资源垄断股票型证券投资基金、大成沪深300指
数证券投资基金、信诚四季红混合型证券投资基金、富国天时货币市场基金、富兰克林国海
弹性市值股票型证券投资基金、益民货币市场基金、长城安心回报混合型证券投资基金、中
邮核心优选股票型证券投资基金、景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金、交银施罗德
成长股票型证券投资基金、长盛中证100指数证券投资基金、泰达宏利首选企业股票型证券
投资基金、东吴价值成长双动力股票型证券投资基金、鹏华动力增长混合型证券投资基金、
宝盈策略增长股票型证券投资基金、国泰金牛创新成长股票型证券投资基金、益民创新优势
混合型证券投资基金、中邮核心成长股票型证券投资基金、华夏复兴股票型证券投资基金、
富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金、长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金、
富兰克林国海深化价值股票型证券投资基金、申万巴黎竞争优势股票型证券投资基金、新华
优选成长股票型证券投资基金、金元比联成长动力灵活配置混合型证券投资基金、天治稳健东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金
招募说明书摘要
8
双盈债券型证券投资基金、中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、长信利丰债券型证券投
资基金、金元比联丰利债券型证券投资基金、交银施罗德先锋股票型证券投资基金、建信收
益增强债券型证券投资基金、银华内需精选股票型证券投资基金(LOF)、大成行业轮动股票
型证券投资基金、交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金、
上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金、 富兰克林国海沪深300指数增强型证券投
资基金、南方中证500指数证券投资基金(LOF)、景顺长城能源基建股票型证券投资基金、中
邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金、工银瑞信中小盘成长股票型证券投资基金、东吴
货币市场证券投资基金、博时创业成长股票型证券投资基金、招商信用添利债券型证券投资
基金、易方达消费行业股票型证券投资基金、富国汇利分级债券型证券投资基金、大成景丰
分级债券型证券投资基金、兴业沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)、工银瑞信深证红利
交易型开放式指数证券投资基金、 工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基
金、富国可转换债券证券投资基金、大成深证成长40交易型开放式指数证券投资基金、大成
深证成长40交易型开放式指数证券投资基金联接基金、 泰达宏利领先中小盘股票型证券投资
基金、交银施罗德信用添利债券证券投资基金、东吴中证新兴产业指数证券投资基金、工银
瑞信四季收益债券型证券投资基金、招商安瑞进取债券型证券投资基金、汇添富社会责任股
票型证券投资基金、工银瑞信消费服务行业股票型证券投资基金。
三、相关服务机构
（一）基金份额发售机构
1. 直销机构：
东吴基金管理有限公司直销中心
注册地址：上海市浦东新区源深路 279 号（200135）
办公地址：上海市浦东新区源深路 279 号（200135）
法定代表人：徐建平
联系人：吴靖
直销电话： （021）50509880
传真： （021）50509884
客户服务电话：（021）50509666
网站： www.scfund.com.cn
2. 代销机构： 东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金
招募说明书摘要
9
（1）中国农业银行股份有限公司
注册地址：北京市东城区建国门内大街 69 号
办公地址：北京市东城区建国门内大街 69 号
法定代表人：项俊波
联系人：滕涛
电话： （010）68424199
传真： （010）68424181
客服电话：95599
网站：www.abchina.com
（2）华夏银行股份有限公司
注册地址：北京市东城区建国门内大街 22 号（100005）
办公地址：北京市东城区建国门内大街 22 号（100005）
法定代表人：吴建
联系人：李慧
电话： （010）85238670
传真： （010）85238680
客户服务电话：95577
网站：www.hxb.com..cn
（3）中国建设银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街 25 号
办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院1号楼
法定代表人：郭树清
联系人：张静
电话：(010) 67596084
传真： （010）66218888
客服电话：95533
网站：www.ccb.com
（4）中国工商银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号（100005）
办公地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号（100005）
法定代表人：姜建清
电话： （010）66106912
传真： （010）66016904
客服电话：95588
网站：www.icbc.com.cn
（5）交通银行股份有限公司
注册地址：上海市银城中路 188 号 东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金
招募说明书摘要
10
办公地址：上海市银城中路 188 号
法定代表人：胡怀邦
电话：021-58781234
传真：021-58408483
联系人：曹榕
客服电话：95559
网站：www.bankcomm.com
（6）中信银行股份有限公司
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座
法定代表人：孔丹
联系人：金蕾
电话：010-65557013
传真：010-65550827
客服电话：95558
网站：http://bank.ecitic.com
（7）招商银行股份有限公司
注册地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦
办公地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦
法定代表人：秦晓
联系人：邓炯鹏
电话：(0755)83198888
传真：(0755) 83195049
客服电话：95555
网站：www.cmbchina.com
（8）深圳发展银行股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号深圳发展银行大厦
办公地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号深圳发展银行大厦
法定代表人：法兰克纽曼 (Frank Neil Newman)
联系人：张青
电话：0755-22166118
传真：0755-25841098
客服电话：95501
网站：www.sdb.com.cn
（9）中国民生银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号
法定代表人：董文标
东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金
招募说明书摘要
11
联系人：董云巍
电话：(010)58351666
传真：(010)83914283
客服电话：95568
网站：www.cmbc.com.cn
（10）中国邮政储蓄银行有限责任公司
注册地址：北京市西城区宣武门西大街 131 号
办公地址：北京市西城区宣武门西大街 131 号
法定代表人：刘安东
客户服务电话：95580
联系人：陈春林
传真：010-66415194
网站：www.psbc.com
（11）宁波银行股份有限公司
注册地址：宁波市江东区中山东路 294 号
办公地址：宁波市江东区中山东路 294 号
法定代表人：陆华裕
联系人：胡技勋
电话： （021）63586210
传真： （021）63586215
客服电话：96528，上海地区 962528
网站：www.nbcb.com.cn
（12）平安银行股份有限公司
注册地址：深圳市深南中路 1099 号平安银行大厦
办公地址：深圳市深南中路 1099 号平安银行大厦
法定代表人：孙建一
电话：0755-22197874
传真：0755-22197701
联系人：蔡宇洲
客户服务电话：40066-99999（免长途费）0755-961202
网站：www.pingan.com
（13）温州银行股份有限公司
注册地址：温州市车站大道华海广场 1 号楼
办公地址：温州市车站大道 196 号
法定代表人：邢增福
联系人：林波
电话：0577-88990082 东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金
招募说明书摘要
12
传真：0577-88995217
客户服务电话：0577-96699
银行网站： www.wzbank.cn
（14）烟台银行股份有限公司
注册地址：烟台市芝罘区海港路 25号
办公地址：烟台市芝罘区海港路 25号
法定代表人：庄永辉
联系人：姚华
电话：0535-6691337
传真：0535-6680900
客户服务热线：4008-311-777
公司网址：www.yantaibank.net
（15）东吴证券有限责任公司
注册地址：苏州工业园区翠园路 181 号商旅大厦 18-21 层
法定代表人：吴永敏
电话：0512-65581136
传真：0512-65588021
联系人：方晓丹
客户服务电话：0512-33396288
网站：www.dwzq.com.cn
（16）海通证券股份有限公司
注册地址：上海市淮海中路 98 号
办公地址：上海市广东路 689 号海通证券大厦
法定代表人：王开国
电话：021-23219000
传真：021-23219100
联系人：金芸、李笑鸣
客服电话：021-95553
网站：www.htsec.com
（17）中国银河证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座
办公地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座
法定代表人：顾伟国
电话：010-66568047
传真：010-66568116
联系人：田薇
客服电话：4008-888-888 东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金
招募说明书摘要
13
网站：www.chinastock.com.cn
（18）申银万国证券股份有限公司
注册地址：上海常熟路 171 号
办公地址：上海常熟路 171 号
法定代表人：丁国荣
电话：021-54033888
传真：021-54038844
联系人：邓寒冰
客服电话：021-962505
网站：www.sw2000.com.cn
（19）中信建投证券有限责任公司
注册地址：北京市朝阳区安立路 66号 4 号楼
办公地址：北京市朝内大街 188 号
法定代表人：张佑君
联系人：权唐
客服电话：400-8888-108
网站：www.csc108.com
（20）广发证券股份有限公司
注册地址：广东省广州市天河北路 183 号大都会广场 43 楼
办公地址：广东省广州市天河北路 183 号大都会广场 18、19、36、38、41 和42 楼
法定代表人：王志伟
电话：020-87555888
传真：020-87555417
联系人：沈东燮、黄岚
客户服务热线：95575
网站：www.gf.com.cn
（21） 华泰证券股份有限公司
注册地址：江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券大厦
办公地址：江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券大厦
法定代表人：吴万善
电话：025-84457777-721
传真：025-84579879
联系人：万鸣
客服电话：025-84579897
网站：www.htsc.com.cn
（22） 兴业证券股份有限公司
注册地址：福州市湖东路 99 号标力大厦 东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金
招募说明书摘要
14
办公地址：浦东新区民生路 1199 弄证大·五道口广场 1 号楼 21 层
法定代表人：兰荣
电话：021-38565785
传真：021-68419867
联系人：杨盛芳、谢高得
客服电话：400-8888-123
网站：www.xyzq.com
（23） 国信证券股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层
办公地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层
法定代表人：何如
电话：0755-82130833
传真：0755-82133302
联系人：齐晓燕
客服电话：95536
网站：www.guosen.com.cn
（24） 湘财证券有限责任公司
注册地址：长沙市黄兴中路 63 号中山国际大厦 12 楼
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 958 号号华能大厦
法定代表人：陈学荣
电话：021-68634518
传真：021-68865938
联系人：钟康莺
客服电话：400-888-1551
网站：www.xcsc.com
（25） 长城证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14、16、17 层
办公地址：深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14、16、17 层
法定代表人：黄耀华
电话：0755-83516289
传真：0755-83516199
联系人：匡婷
客户服务热线：0755-33680000、400-6666-888
网站：www.cgws.com
（26） 国联证券股份有限公司
注册地址：无锡市县前东街 8 号6楼、7 楼
办公地址：无锡市县前东街 8 号6楼、7 楼 东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金
招募说明书摘要
15
法定代表人：雷建辉
电话：0510-82831662
传真：0510-82833321
联系人：徐欣
客服电话：0510-82588168
网站：www.glsc.com.cn
（27） 国泰君安证券股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区商城路 618 号
办公地址：上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼
法定代表人：祝幼一
电话： （021）62580818－213
传真： （021）62674109
联系人：张婷
客服电话：400-8888-666
网站：www.gtja.com.
（28） 世纪证券有限责任公司
注册地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 40-42 层
办公地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 40-42 层
法定代表人：卢长才
电话：0755-83199511
传真：0755-83199545
联系人：刘军辉
客服电话：0755-83199511
网站：www.csco.com.cn
（29） 华泰联合证券有限责任公司
注册地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号深圳发展银行大厦 10、24、25 层
办公地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号深圳发展银行大厦 10、24、25 层
法定代表人：马昭明
电话：0755－82492000
联系人：盛宗凌
客服电话：400-8888-555
网站：www.lhzq.com
（30） 金元证券股份有限公司
注册地址：海南省海口市南宝路 36号证券大厦 4 层
办公地址：深圳市深南大道 4001 号时代金融中心 17 层
法定代表人：陆涛
电话： （0755）83025022 东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金
招募说明书摘要
16
传真： （0755）83025625
联系人：金春
客服电话：4008-888-228
网站：www.jyzq.com.cn
（31） 东方证券有限责任公司
注册地址：上海市中山南路 318 号2 号楼21 层-29 层
法定代表人：王益民
联系人：吴宇
电话：021-63325888
传真：021-63326173
客户服务热线：021-962506
网站：www.dfzq.com.cn
（32） 安信证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28层 A02
办公地址：深圳市福田区深南大道凤凰大厦 1栋 9 层
法定代表人：牛冠兴
联系人：余江、陈剑虹
电话：0755-82558305
传真：0755-82558355
客户服务热线：400-800-1001
网站：www.essence.com.cn
（33）中航证券有限责任公司
注册地址：江西省南昌市抚河北路 291 号
办公地址：江西省南昌市抚河北路 291 号
法定代表人： 杜航
联系人： 余雅娜
电话：0791-6768763
传真：0791-6789414
客户服务热线：400-8866-567
网站：http://www.avicsec.com/
（34） 财富证券有限责任公司
注册地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26 层
办公地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26 层
法定代表人： 周晖
联系人： 郭磊
电话：0731-84403319
传真：0731-84403439 东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金
招募说明书摘要
17
客户服务热线：0731-84403350
网站： www.cfzq.com
（35） 中信万通证券有限责任公司
注册地址：青岛市崂山区苗岭路 29 号澳柯玛大厦 15 层1507--1510 室
办公地址：青岛市东海西路 28 号
法定代表人：史洁民
电话： （0532）85022026
传真： （0532）85022026
联系人：吴忠超
客服电话： （0532）96577
网站：www.zxwt.com.cn
（36） 光大证券股份有限公司
注册地址：上海市静安区新闸路 1508 号
办公地址：上海市静安区新闸路 1508 号
法定代表人：徐浩明
电话：021-22169999
传真：021-22169134
联系人：刘晨
客服电话：4008888788、10108998
网站：www.ebscn.com
（37）渤海证券股份有限公司
注册地址：天津市开发区第一大街 29 号
办公地址：天津市河西区宾水道 3号
法定代表人：张志军
电话：022-28451861
传真：022-28451616
联系人：王兆权
客户服务电话：400-651-5988
公司网站：www.bhzq.com
（38） 中银国际证券有限责任公司
注册地址：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39F
办公地址：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39-40F
法定代表人：唐新宇
电话： （021）68604866
传真： （021）50372474
联系人：张静
客户服务电话：021-68604866 东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金
招募说明书摘要
18
网站：www.bocichina.com
（39） 招商证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座38—45 层
办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座38—45 层
法定代表人：宫少林
电话： （0755）82943666
传真： （0755）82943636
联系人：黄健
客服电话：95565、400-8888-111
网站：www.newone.com.cn
（40） 齐鲁证券有限公司
注册地址：山东省济南市经十路 128 号
办公地址：山东省济南市经十路 128 号
法定代表人：李玮
电话： （0531）81283728
传真： （0531）81283735
联系人：吴阳
客服电话：95538
网站：www.qlzq.com.cn
（41） 恒泰证券股份有限公司
注册地址：内蒙古呼和浩特市新城区新华东街 111 号
办公地址：内蒙古呼和浩特市新城区新华东街 111 号
法定代表人：刘汝军
电话：0471-4913998
传真：0471-4930707
联系人：常向东
客服电话：0471-4961259
网站：www.cnht.com.cn
（42） 国元证券股份有限公司
注册地址：安徽省合肥市寿春路 179 号
办公地址：安徽省合肥市寿春路 179 号
法定代表人：凤良志
电话：0551-2207936
传真：0551-2207965
联系人：程维
客服电话：95578
网站： www.gyzq.com.cn 东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金
招募说明书摘要
19
（43） 南京证券有限责任公司
注册地址：江苏省南京市玄武区大钟亭 8 号
办公地址：江苏省南京市玄武区大钟亭 8 号
法定代表人：张华东
电话：025-83364032
传真：025-83320066
联系人：水晨
客服电话：400-828-5888
网站： www.njzq.com.cn
（44）东海证券有限责任公司
注册地址：江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18、19 楼
办公地址：江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18、19 楼
法定代表人：朱科敏
电话：0519-88157761
传真：0519-88157761
联系人：李涛
客户服务热线：021-52574550 0519-88166222 0379-64902266
免费服务热线：400-888-8588
网站：www.longone.com.cn
（45）中国建银投资证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第18 层至20 层
办公地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第18 层至20 层
法定代表人：杨明辉
电话：0755- 82026511
传真：0755-82026539
联系人：杨瑞芳
客户服务热线：400-600-8008
网站：www.cjis.cn
（46）爱建证券有限责任公司
注册地址：上海市南京西路 758 号23 楼
办公地址：上海市南京西路 758 号20-25 楼
法定代表人：郭林
联系人：陈敏
电话：021-32229888
传真：021-62878783
客户服务热线：021-63340678
网站：www.ajzq.com
东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金
招募说明书摘要
20
（47）天相投资顾问有限公司
注册地址：北京市西城区金融街 19号富凯大厦Ｂ座 701
办公地址：北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 4 层
法定代表人：林义相
联系人：林爽
电话：010-66045529
传真：010-66045500
网站：www.txsec.com
（48）华宝证券有限责任公司
注册地址：上海市陆家嘴环路 166号未来资产大厦 27 层
办公地址：上海市陆家嘴环路 166号未来资产大厦 27 层
法定代表人：陈林
联系人：陈康菲
电话：021-50122222
传真：021-50122200
客户服务热线：4008209898
网站：www.cnhbstock.com
（49）平安证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼
办公地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼（518048）
法定代表人：杨宇翔
联系人：周璐
电话：4008866338
传真：0755-82433794
客服热线：4008816168
网站：www.PINGAN.com
（50）长江证券股份有限公司
注册地址：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦
办公地址：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦
法定代表人： 胡运钊
联系人：李良
电话：027-65799999
传真：027-85481900
客户服务热线：4008-888-999 或027-85808318
网站：www.95579.com
（51）广发华福证券有限责任公司
注册地址：福州市五四路 157 号新天地大厦 7、8 层 东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金
招募说明书摘要
21
办公地址：福州市五四路 157 号新天地大厦 7、8、10 层
邮政编码：350003
法定代表人：黄金琳
电话：0591-87383623
传真：0591-87383610
网站：www.gfhfzq.com.cn
（52）宏源证券股份有限公司（简称宏源证券）
注册地址： 新疆乌鲁木齐市文艺路 233 号
办公地址：北京市西城区太平桥大街 19 号
法定代表人：冯戎
联系人：李巍
电话：010-88085858
传真：010-88085344
客户服务热线：400-800-0562
网站：www.hysec.com
（53）信达证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区三里河东路 5 号中商大厦 10 层
办公地址：北京市西城区三里河东路 5 号中商大厦 10 层
法定代表人：张志刚
联系人：唐静
电话：010-88656100
传真：010-88656290
客服电话：400-800-8899
网站：www.cindasc.com
（54）华安证券有限责任公司
注册地址：安徽省合肥市长江中路 357 号
办公地址：安徽省合肥市阜南路 166 号润安大厦 A 座
法定代表人：李工
联系人：甘霖
电话：0551-5161666
传真：0551-5161600
客户服务热线：0551-96518 或者4008096518
网址：www.hazq.com
（55）上海证券有限责任公司
注册地址：上海市西藏中路 336 号
办公地址：上海市西藏中路 336 号
法定代表人：郁忠民 东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金
招募说明书摘要
22
联系人：张瑾
电话：021-53519888-1915
传真：021-33303353
客户服务热线：4008918918
网址：www.shzq.com
（56）广州证券有限责任公司
注册地址：广州市越秀区先烈中路 69 号东山广场主楼 17 楼
办公地址：广州市越秀区先烈中路 69 号东山广场主楼 17 楼
法定代表人：吴志明
联系人： 林洁茹
电话：020-87322668
传真：020-87325036
客户服务热线：020-961303
公司网址：www.gzs.com.cn
(57) 厦门证券有限公司
注册地址： 厦门市莲前西路 2 号莲富大厦十七楼
办公地址：厦门市莲前西路 2 号莲富大厦十七楼
法定代表人： 傅毅辉
联系人： 卢金文
电话：0592-5161642
传真：0592-5161140
客服热线：0592-5163588
公司网址：www.xmzq.com.cn
（58）中信证券有限公司
注册地址： 广东省深圳市福田区深南大道 7088号招商银行大厦第 A 层
办公地址：北京市朝阳区新源南路 6 号京城大厦 3 层
法定代表人： 王东明
联系人： 陈忠
电话：010-84683893
传真：010-84685560
客服热线：95558
公司网址：www.citics.com
（二）注册登记机构：东吴基金管理有限公司
注册地址：上海市浦东新区源深路 279 号（200135）
办公地址：上海市浦东新区源深路 279 号（200135）
法定代表人：徐建平 东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金
招募说明书摘要
23
联系人：吴靖
电话：021-50509888
传真：021-50509884
客户服务电话：021-50509666
网站： www.scfund.com.cn
（三）律师事务所和经办律师
名称：北京市君泽君律师事务所
住所：北京东城区东四十条68号平安发展大厦3层
办公地址：北京东城区东四十条68号平安发展大厦3层
负责人：陶修明
电话：010-84085338
传真：010-84085858
经办律师：陈冲冲、余红征
（四）会计师事务所和经办注册会计师
名称：江苏公证天业会计师事务所有限公司
注册地址：无锡市新区开发区旺庄路生活区
办公地址：中国苏州新市路130号宏基大厦五楼
法定代表人：张彩斌
经办注册会计师：
叶水林
吕卫星
电话：0512-65260880
传真：0512-65186030
四、基金的名称
本基金名称：东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金
五、基金的类型
本基金类型：契约型开放式混合型基金
六、基金的投资目标
本基金为混合型基金，在适度控制风险并保持良好流动性的前提下，以成长股作为投资
对象，并对不同成长类型股票采取不同操作策略，追求超额收益。
七、基金的投资方向
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具， 包括国内依法发行上市的股票、 债券、
权证、以及法律法规或经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。本基金为灵活配东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金
招募说明书摘要
24
置混合型基金，投资组合中股票类资产投资比例为基金资产的30%-80%，固定收益类资产投
资比例为基金资产的0-70%，现金或到期日在一年期以内的政府债券不低于基金资产净值的
5%。本基金投资于权证、以及其它金融工具投资比例遵从法律法规及监管机构的规定。
对于中国证监会允许投资的其他金融产品，将依据有关法律法规进行投资管理。如法律
法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳
入投资范围。
八、基金的投资策略
本基金采取自上而下策略，根据对宏观经济、政策和证券市场走势的综合分析，对基金
资产在股票、债券、现金和衍生产品上的投资比例进行灵活配置。在股票投资策略上，本基
金根据上市公司成长特征，将上市公司分成三种类型：长期快速成长型公司；周期成长型公
司；转型成长型公司。对于不同成长类型的股票，本基金将采取买入持有操作策略（兼顾波
段操作策略） 、或者周期持有策略进行投资组合管理，提高投资收益。
本基金的投资策略主要体现在资产配置策略、 选股策略、 股票操作策略、 债券投资策略、
权证投资策略等几方面。
1、资产配置策略
对于大类资产的配置，本基金主要是由投资研究团队根据宏观经济运行态势、宏观经济政
策变化、证券市场运行状况、国际市场变化情况等因素的深入研究，判断证券市场的发展趋势
和风险收益水平。在各大类资产投资比例限制前提下，根据大类资产风险收益分析结果，并结
合本基金风险收益目标，灵活确定基金资产在股票、债券、现金和衍生产品上的配置比例。
2、选股策略
本基金以成长为导向，选取未来快速成长的股票作为投资对象。企业业绩成长可以分为
两类：内涵式增长和外延式增长。内涵式增长是指企业依靠自身技术、管理等能力而获得业
绩的增长。根据企业成长对宏观经济的敏感性不同，内涵式增长又可分为稳定型增长和周期
型增长。稳定型增长是指企业业绩增长与经济周期敏感性相对较低；周期型增长是指企业业
绩增长与经济周期敏感性相对较高。外延式增长是指企业通过收购、兼并、或者重组等方式
带来业绩增长，这类增长方式能带来企业业绩短期爆发增长。
根据上市公司成长特征，可将成长型上市公司分成三种类型：长期快速成长型公司；周
期成长型公司；转型成长型公司。对于不同成长型公司，本基金将根据相应价值投资评价体
系精选投资价值高的股票，进入本基金的股票池。
3、股票操作策略 东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金
招募说明书摘要
25
对于不同成长特征的股票，在经济周期不同阶段内，其股价表现是不同的。本基金根据
以上三种类型股票股价与经济周期之间的关系，确定股票资产的配置。具体策略是：
(1)在经济周期上升阶段，加大周期成长型股票配置比例，并保持适度的稳定型行业中
快速成长型股票的配置比例。
(2)在经济周期下降阶段，加大稳定型行业中快速成长型股票的配置比例；降低周期型
股票配置比例。
(3)对于转型类股票的配置，由于其股价走势基本不受经济周期的约束，所以，只要能
够确定转型成功，并将使公司业绩发生根本变化，就可以买入持有，但最高配置比例不超过
股票资产的 30%。
为了规避股票资产配置过度集中于某一类型股票而带来投资风险， 本基金对不同成长类
型股票投资比例进行了一定限制：
(1)对于长期快速成长型股票，配置比例不低于股票资产的 30%；
(2)对于周期成长型股票，最高配置比例不超过股票资产的 60%；
(3)对于转型成长型股票，最高配置比例不超过股票资产的 30%。
从实际投资经验看，股票操作策略主要有两种：一种是买入持有操作策略；另一种是周
期持有策略。本基金对具有不同成长特征的股票将采取不同操作策略进行投资组合管理，具
体原则是：
(1)对于快速成长型股票，采取中长期买入持有操作策略，但不片面强调中长期静态持
有。具体而言：本基金根据对上市公司成长性动态变化的分析预测，兼顾考虑当时的市场趋
势，通过对股票价格与价值相对偏离程度的分析，对快速成长型股票适时进行一定比例仓位
的波段操作。
(2)对于周期成长型股票，采取周期持有策略。在行业景气复苏和上升阶段，逐步增加
周期型股票配置比例；在行业景气达到顶峰之前逐步降低周期型股票配置比例。
(3)对转型成长型股票，采取中短期买入持有操作策略。
4、债券投资策略
本基金将根据利率变化的大周期、市场运行的小周期和中国债券市场的扩张特征，制定
相应的债券投资策略，以获取利息收益为主、资本利得为辅。
5、权证投资策略
本基金权证投资将以价值分析为基础，在采用数量化模型分析其合理定价的基础上，把
握市场的短期波动，进行积极操作，追求在风险可控的前提下实现稳健的超额收益。 东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金
招募说明书摘要
26
九、基金的业绩比较基准
本基金的业绩比较基准：
本基金整体业绩比较基准=65%*沪深 300 指数+35%*中信标普全债指数。
十、基金的风险收益特征
本基金是一只进行主动投资的混合型基金，其风险和预期收益要低于股票型基金，高于
货币市场基金和债券型基金， 在证券投资基金中属于风险较高、 预期收益也较高的基金产品。
十一、基金的投资组合报告
东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金(以下简称“本基金”)基金管理人的
董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的
真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本基金的托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2011 年4 月20
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
1、截至2011 年3 月 31 日基金资产组合情况：
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 795,929,327.42 77.95
其中：股票 795,929,327.42 77.95
2 固定收益投资 168,138,050.71 16.47
其中：债券 168,138,050.71 16.47
资产支持证券 --
3 金融衍生品投资 --
4 买入返售金融资产 --
其中：买断式回购的买入返
售金融资产
--
5 银行存款和结算备付金合计 51,934,501.29 5.09
6 其他资产 5,050,200.70 0.49
7 合计 1,021,052,080.12 100.00
2、截至2011 年3月31日按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比
例（％）
A 农、林、牧、渔业
--
B 采掘业
77,373,527.70 7.64
C 制造业
516,029,929.57 50.99
C0
食品、饮料
139,953,999.74 13.83
C1
纺织、服装、皮毛
--
C2
木材、家具
--
C3
造纸、印刷
--
C4
石油、化学、塑胶、塑料
101,372,959.37 10.02
C5
电子
41,452,462.10 4.10东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金
招募说明书摘要
27
C6
金属、非金属
131,124,586.64 12.96
C7
机械、设备、仪表
100,088,736.65 9.89
C8
医药、生物制品
2,037,185.07 0.20
C99
其他制造业
--
D 电力、煤气及水的生产和供应业
--
E 建筑业
124,528,800.49 12.30
F 交通运输、仓储业
--
G 信息技术业
115,000.00 0.01
H 批发和零售贸易
26,730,000.00 2.64
I 金融、保险业
--
J 房地产业
51,152,069.66 5.05
K 社会服务业
--
L 传播与文化产业
--
M 综合类
--
合计
795,929,327.42 78.64
3、截至2011年3月31日，按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（％）
1 000596 古井贡酒 1,262,994 93,916,233.84 9.28
2 002431 棕榈园林 964,914 71,210,653.20 7.04
3 600673 东阳光铝 3,001,217 55,642,563.18 5.50
4 600962 国投中鲁 2,809,970 45,718,211.90 4.52
5 000009 中国宝安 2,488,514 45,266,069.66 4.47
6 600725 云维股份 3,600,000 38,736,000.00 3.83
7 600497 驰宏锌锗 879,902 31,931,643.58 3.16
8 002179 中航光电 1,349,945 31,021,736.10 3.07
9 002140 东华科技 702,831 28,668,476.49 2.83
10 002131 利欧股份 1,399,950 26,781,043.50 2.65
4、截至 2011 年 3 月 31 日，按券种品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券
--
2 央行票据
49,908,000.00 4.93
3 金融债券
--
其中：政策性金融债
--
4 企业债券
--
5 企业短期融资券
--
6 可转债
118,230,050.71 11.68
7 其他
--
8 合计
168,138,050.71 16.61
5、截至2011年3月31日，按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例 （%）
1
113002 工行转债 200,790 24,046,610.40 2.38
2
110009 双良转债 198,700 23,450,574.00 2.32
3
125709 唐钢转债 207,993 22,338,032.21 2.21东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金
招募说明书摘要
28
4
110003 新钢转债 194,540 22,029,709.60 2.18
5
113001 中行转债 205,750 22,027,595.00 2.18
6、截至 2011 年3月 31日，按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证
券投资明细：
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7、 截至2011年3月31日， 按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细：
本基金本报告期末未持有权证。
8、投资组合报告附注
1）本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编
制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
2）基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
3）截至2011年3月31日，其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金
2,956,896.75
2 应收证券清算款
-
3 应收股利
-
4 应收利息
1,797,008.05
5 应收申购款
296,295.90
6 其他应收款
-
7 待摊费用
-
8 其他
-
9 合计
5,050,200.70
4）截至 2011 年3 月31日，持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%）
1 113002 工行转债 24,046,610.40 2.38
2 110009 双良转债 23,450,574.00 2.32
3 125709 唐钢转债 22,338,032.21 2.21
4 110003 新钢转债 22,029,709.60 2.18
5 113001 中行转债 22,027,595.00 2.18
5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
流通受限情况
说明
1 600497 驰宏锌锗 31,931,643.58 3.16
因审议重要事
项停牌
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金
招募说明书摘要
29
十二、基金的业绩
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一
定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在
作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
1.东吴进取策略基金历史时间段净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较
阶段
净值增长
率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准收益
率标准差%④
①－③ ②－④
2009.05.06-2009.12.31 6.94% 1.11% 20.31% 1.28% -13.37% -0.17%
2010.01.01-2010.12.31 21.24% 1.30% -7.43% 1.03% 28.67% 0.27%
2011.01.01-2011.03.31 -9.22% 1.25% 2.25% 0.89% -11.47% 0.36%
2009.05.06-2011.03.31 17.70% 1.23% 12.90% 1.11% 4.80% 0.12%
注：统计截至 2010年 3 月 31 日，比较基准=比较基准=65%*沪深 300 指数+35%*中信标普全债指数。
2. 东吴进取策略灵活配置混合基金累计净值增长率历史走势图
自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况，并与同期业绩比较基准的变动进行比
较（2009年 5 月 6 日至 2011 年 3 月 31 日）
东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
2009-5-6
2009-6-6
2009-7-6
2009-8-6
2009-9-6
2009-10-6
2009-11-6
2009-12-6
2010-1-6
2010-2-6
2010-3-6
2010-4-6
2010-5-6
2010-6-6
2010-7-6
2010-8-6
2010-9-6
2010-10-6
2010-11-6
2010-12-6
2011-1-6
2011-2-6
2011-3-6
东吴进取策略 基金基准
十三、费用概览
（一）基金运作相关费用 东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金
招募说明书摘要
30
1.基金管理人的管理费；
2.基金托管人的托管费；
3.基金合同生效后的信息披露费用；
4.基金份额持有人大会费用；
5.基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费；
6.基金的证券交易费用；
7.基金财产拨划支付的银行费用；
8.按照国家有关规定可以在基金财产中列支的其他费用。
（二）基金销售相关费用
1、本基金申购费由申购人承担，用于市场推广、销售、登记结算等各项费用。
2、具体申购费率如下：
申购金额（含申购费）
申购费率
100万元以下 1.5%
100万元以上（含）-200万元以下 1.2%
200万元以上（含）-500万元以下 0.8%
500万元以上（含）
1000元/笔
3、赎回费随基金持有时间的增加而递减，费率如下：
持有时间 赎回费率
1 年以内（含1 年）
0.5%
1 年- 2 年（含2 年）
0.25%
2 年以上
0
4．本基金赎回费由赎回人承担，在投资者赎回基金份额时收取。其中，须依法扣除所
收取赎回费总额的 25%归入基金资产，其余用于支付登记结算费、销售手续费等各项费用。
十四、对招募说明书更新部分的说明
本招募说明书依据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《证券投资基金运作管理办法》 、
《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规
的要求,本基金管理人对本基金原招募说明书进行了更新,并根据本基金管理人在本基金合
同生效后对本基金实施的投资经营活动进行了内容补充和更新,主要更新的内容如下：
1、在“重要提示”中，增加了风险提示内容，更新了“所载内容截止日期”及“有关
财务数据和净值表现截止日期”。
2、在“三、基金管理人”中，对基金管理人概况等内容进行了更新。 东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金
招募说明书摘要
31
3、在“四、基金托管人”中，对基金托管人情况及其托管业务经营情况进行了更新。
4、在“五、相关服务机构”中，增加并更新了部分代销机构；
5、在“八、基金份额的申购与赎回”中，对本基金与本基金管理人管理的其他基金间
的转换情况进行了更新。
6、在“十、基金的投资”中，更新了基金投资组合报告的内容。数据内容截止时间为
2011年3月31 日。
7、在“十一、基金的业绩”中，更新了基金业绩的内容。数据内容截止时间为 2011
年3月31日。
8、在“二十一、基金托管协议的内容摘要”中对基金托管人情况进行了更新。
9、在“二十三、其他应披露事项”中，更新了其他披露事项：
(1) 2010年 11 月 13 日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公
告了《东吴基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告》 ；
(2) 2010年 11 月 17 日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公
告了 《东吴基金管理有限公司关于旗下基金产品持有威孚高科股票恢复市价估值法的公告》 ；
(3) 2010年 11 月 25 日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公
告了《东吴基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告》 ；
(5) 2010年 11 月 30 日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公
告了《东吴基金管理有限公司关于旗下基金产品持有股票恢复市价估值法的公告》 ；
(6) 2010年 12 月 9 日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告
了《东吴基金管理有限公司关于暂停大额申购、转入业务的公告》 ；
(7) 2010年 12 月 20 日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公
告了 《东吴基金管理有限公司关于新增厦门证券为代销机构并推出定投业务及转换业务的公
告》 ；
(8) 2010年 12 月 31 日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公
告了 《东吴基金管理有限公司关于在中国工商银行推出定期定额申购费率优惠活动的公告》 、
《东吴基金管理有限公司关于参加深圳发展银行延长基金申购费率优惠的公告》 、 《东吴基金
管理有限公司关于参加交通银行网上银行、手机银行延长基金申购费率优惠的公告》 、 《东吴
基金管理有限公司关于参加中国农业银行网上银行延长基金申购费率优惠的公告》 、 《东吴基
金关于参加中国邮政储蓄银行责任有限公司网上交易系统延长基金申购费率优惠的公告》 ； 东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金
招募说明书摘要
32
(9) 2011 年 1 月 7 日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告
了《东吴基金管理有限公司关于恢复旗下基金大额申购、转入业务的公告》 ；
(10) 2011 年 1 月 24 日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告
了《东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金 2010 年第 4 季度报告》 ；
(11) 2011 年 1 月 31 日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告
了《东吴基金管理有限公司关于旗下基金在温州银行网上银行申购费率优惠的公告》 ；
(12) 2011 年 2 月 17 日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告
了《东吴基金管理有限公司关于旗下基金在招商银行开通基金转换业务的公告》 ；
(13) 2011 年 3 月 7 日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告
了《东吴基金管理有限公司关于旗下基金在天相投资顾问推出定投业务的公告》 ；
(14) 2011 年 3 月 17 日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告
了《东吴基金管理有限公司关于基金估值调整情况的公告》 ；
(15) 2011 年 3 月 26 日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告
了《东吴基金管理有限公司关于估值调整情况的公告》 ；
(16) 2011 年 3 月 29 日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告
了《东吴基金管理有限公司关于旗下基金产品持有盐湖钾肥股票恢复市价估值法的公告》 ；
(17) 2011 年 3 月 31 日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告
了《东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金 2010 年年度报告》 、 《东吴基金管理
有限公司关于旗下基金参加工商银行延长申购费率优惠活动的公告》 ；
(18) 2011 年 4 月 6 日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告
了《东吴基金管理有限公司关于旗下基金参加华夏银行基金申购费率优惠的公告》 ；
(19) 2011 年 4 月 7 日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告
了《东吴基金管理有限公司关于旗下基金产品持有大立科技股票恢复市价估值法的公告》 ；
(20) 2011 年 4 月 8 日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告
了《东吴基金管理有限公司关于旗下基金在华夏银行延长定投申购费率优惠活动的公告》 ；
(21) 2011 年 4 月 12 日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告
了 《东吴基金管理有限公司关于旗下基金参加中国农业银行基金申购费率优惠活动的公告》 ；
(22) 2011 年 4 月 21 日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告
了《东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金 2011 年第 1 季度报告》 ； 东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金
招募说明书摘要
33
(23) 2011 年 5 月 5 日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告
了《东吴基金管理有限公司关于新增中信证券为代销机构并推出定投及转换业务的公告》 ；
东吴基金管理有限公司
二零一一年六月十八日
